大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年2月21日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2023 年 2 月 22 日から 2023 年 8 月 24 日まで（継続申込期間）
2/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
3/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
4/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
5/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
6/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
7/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
8/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 8 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
13/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
再信託受託会社：
受託会社
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
トディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
14/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の概況（ 2022 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
して運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
15/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
ことができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
16/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
17/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
18/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
19/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
20/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
21/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
22/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
23/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ．運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
24/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
25/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
26/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記 保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日
本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等
によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
27/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
28/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
29/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
30/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.209 ％（税抜 0.19 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.09 ％ 年率 0.08 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
31/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
32/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問
合わせ下さい。
毎年、一定額の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
なお、「ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年におい
てその両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率
で源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
ません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
33/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ ※ ）上記は、 2022 年 11 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
34/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 6,612,215,942 99.95
内 日本 6,612,215,942 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,449,435 0.05
純資産総額
6,615,665,377 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
2.8063 2.5306
外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
2,612,904,427 99.95
1 日本 託受益証
ザーファンド
7,332,750,475 6,612,215,942
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
35/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
60,296,694 60,296,694 1.0659 1.0659
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
386,460,424 386,460,424 1.0729 1.0729
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
941,496,436 941,496,436 1.2272 1.2272
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
2,007,155,206 2,007,155,206 1.3805 1.3805
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
4,605,847,221 4,605,847,221 1.7348 1.7348
(2021 年 11 月 30 日 )
2021 年 12 月末日 4,915,927,992 － 1.7830 －
2022 年 1 月末日 4,704,665,798 － 1.6587 －
2 月末日 4,808,799,681 － 1.6441 －
3 月末日 5,234,556,418 － 1.7186 －
4 月末日 4,961,809,081 － 1.5728 －
5 月末日 5,208,065,483 － 1.5682 －
6 月末日 4,993,232,621 － 1.4375 －
7 月末日 5,478,290,522 － 1.5157 －
8 月末日 5,562,694,707 － 1.4858 －
9 月末日 5,298,262,022 － 1.3546 －
10 月末日 6,165,526,559 － 1.4444 －
第 6 計算期間末
6,615,665,377 6,615,665,377 1.4782 1.4782
(2022 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
36/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 6.6
第 2 計算期間 0.7
第 3 計算期間 14.4
第 4 計算期間 12.5
第 5 計算期間 25.7
第 6 計算期間 △ 14.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 66,163,866 10,595,158
第 2 計算期間 429,101,953 125,465,757
第 3 計算期間 612,243,225 205,280,061
第 4 計算期間 1,064,933,215 378,144,842
第 5 計算期間 1,551,750,397 350,797,209
第 6 計算期間 2,482,758,838 662,225,432
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
69,882,489,668 87.66
株式
内 香港 582,860,273 0.73
内 シンガポール 305,521,129 0.38
内 イスラエル 176,023,590 0.22
内 ノルウェー 187,342,544 0.24
内 スウェーデン 773,495,030 0.97
内 デンマーク 618,729,460 0.78
内 イギリス 3,294,787,667 4.13
内 アイルランド 121,870,819 0.15
内 オランダ 915,995,404 1.15
37/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ベルギー 217,801,016 0.27
内 フランス 2,412,909,765 3.03
内 ドイツ 1,713,591,665 2.15
内 スイス 2,145,774,336 2.69
内 ポルトガル 48,708,519 0.06
内 スペイン 524,383,638 0.66
内 イタリア 525,251,792 0.66
内 フィンランド 228,873,494 0.29
内 オーストリア 45,129,873 0.06
内 カナダ 2,745,286,902 3.44
内 アメリカ 50,677,345,178 63.57
内 オーストラリア 1,575,385,800 1.98
内 ニュージーランド 45,421,774 0.06
1,729,033,393 2.17
投資証券
内 香港 32,640,524 0.04
内 シンガポール 36,641,760 0.05
内 イギリス 28,379,269 0.04
内 ベルギー 6,817,052 0.01
内 フランス 29,624,751 0.04
内 カナダ 5,685,924 0.01
内 アメリカ 1,434,921,360 1.80
内 オーストラリア 154,322,753 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,104,052,437 10.17
純資産総額
79,715,575,498 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 3,818,076,760 4.79
内 イギリス 162,657,717 0.20
内 ドイツ 558,368,154 0.70
内 カナダ 75,430,858 0.09
内 アメリカ 2,971,095,876 3.73
内 オーストラリア 50,524,155 0.06
為替予約取引（売建） 71,788,179,425 △ 90.06
内 日本 71,788,179,425 △ 90.06
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
38/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
23,790.93 19,604.27
APPLE INC 173,401 4.26
1 アメリカ 株式 情報技術
4,125,383,998 3,399,401,392
43,160.51 33,374.62
MICROSOFT CORP 76,066 3.18
2 アメリカ 株式 情報技術
3,283,050,086 2,538,674,385
一般消費
22,057.55 12,834.36
AMAZON.COM INC 98,068 1.58
3 アメリカ 株式 財・サービ
2,163,148,172 1,258,640,546
ス
コミュニ
18,952.42 13,219.03
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 63,962 1.06
4 アメリカ 株式
ン・サービ
1,212,239,230 845,515,936
ス
コミュニ
19,040.32 13,253.75
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 60,377 1.00
5 アメリカ 株式
ン・サービ
1,149,605,216 800,221,833
ス
65,374.99 73,323.36
UNITEDHEALTH GROUP INC 9,990 0.92
6 アメリカ 株式 ヘルスケア
653,097,408 732,500,366
一般消費
47,604.77 25,111.86
TESLA INC 28,303 0.89
7 アメリカ 株式 財・サービ
1,347,358,137 710,741,033
ス
9,791.58 15,350.68
エネル
EXXON MOBIL CORP 44,997 0.87
8 アメリカ 株式
ギー
440,593,068 690,734,989
24,054.64 24,453.61
JOHNSON & JOHNSON 28,028 0.86
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
674,205,466 685,386,014
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
44,188.71 43,762.10
13,759 0.76
10 アメリカ 株式 金融
CL B
607,993,173 602,122,777
22,669.97 18,964.08
JPMORGAN CHASE & CO 31,418 0.75
11 アメリカ 株式 金融
712,245,760 595,813,692
39/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
36,870.40 21,717.87
NVIDIA CORP 26,707 0.73
12 アメリカ 株式 情報技術
984,697,839 580,019,402
22,157.81 20,202.80
生活必需
PROCTER & GAMBLE CO/THE 25,635 0.65
13 アメリカ 株式
品
568,018,751 517,898,973
29,450.71 29,032.16
VISA INC-CLASS A SHARES 17,542 0.64
14 アメリカ 株式 情報技術
516,626,386 509,282,189
17,919.22 25,139.63
エネル
CHEVRON CORP 19,818 0.62
15 アメリカ 株式
ギー
355,124,160 498,217,308
17,709.39 16,207.24
生活必需
NESTLE SA-REG 29,776 0.61
16 スイス 株式
品
527,319,209 482,586,903
一般消費
52,725.05 43,877.36
HOME DEPOT INC 10,944 0.60
17 アメリカ 株式 財・サービ
577,023,406 480,193,885
ス
50,406.19 47,650.46
MASTERCARD INC - A 9,278 0.55
18 アメリカ 株式 情報技術
467,669,448 442,100,997
36,719.72 50,541.73
ELI LILLY & CO 8,663 0.55
19 アメリカ 株式 ヘルスケア
318,103,179 437,843,063
19,070.73 21,969.23
ABBVIE INC 18,941 0.52
20 アメリカ 株式 ヘルスケア
361,220,097 416,119,261
7,740.47 6,872.67
PFIZER INC 59,953 0.52
21 アメリカ 株式 ヘルスケア
464,066,634 412,037,562
11,528.29 15,114.61
MERCK & CO. INC. 27,005 0.51
22 アメリカ 株式 ヘルスケア
311,321,616 408,170,065
6,622.84 5,138.19
BANK OF AMERICA CORP 77,923 0.50
23 アメリカ 株式 金融
516,072,567 400,383,179
8,431.21 8,676.59
生活必需
COCA-COLA CO/THE 44,373 0.48
24 アメリカ 株式
品
374,121,711 385,006,665
24,157.82 25,356.27
生活必需
PEPSICO INC 14,792 0.47
25 アメリカ 株式
品
357,342,995 375,069,995
コミュニ
META PLATFORMS INC CLASS 44,080.53 15,200.71
ケーショ
24,466 0.47
26 アメリカ 株式
ン・サービ
A 1,078,476,578 371,900,576
ス
72,253.22 73,456.67
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 4,726 0.44
27 アメリカ 株式
品
341,469,229 347,156,247
19,946.31 21,242.94
生活必需
WALMART INC 16,256 0.43
28 アメリカ 株式
品
324,248,275 345,325,296
ROCHE HOLDING AG- 53,619.81 45,048.44
7,339 0.41
29 スイス 株式 ヘルスケア
GENUSSCHEIN 393,516,519 330,610,556
40/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
88,906.31 80,376.08
ASML HOLDING NV 4,061 0.41
30 オランダ 株式 情報技術
361,049,112 326,407,277
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 87.66%
投資証券 2.17%
合計 89.83%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.41%
素材 3.97%
資本財・サービス 8.79%
一般消費財・サービス 8.84%
生活必需品 7.05%
ヘルスケア 12.94%
金融 13.00%
情報技術 18.80%
コミュニケーション・サービス 5.70%
公益事業 2.87%
不動産 0.30%
合計 87.66%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 22 108 2,862,078,204
アメリカ 買建 2,971,095,876 3.73%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 22 13 154,254,915
イギリス 買建 162,657,717 0.20%
41/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
SPI 200 DEC 22 3 47,871,614
買建 50,524,155 0.06%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
3 72,816,941
カナダ 買建 75,430,858 0.09%
22
SWISS MKT IX DEC 22 8 122,229,075
買建 129,086,927 0.16%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 22 76 386,590,011
買建 429,281,227 0.54%
シンガポール・ドル売 /
3,051,400 319,658,561
売建 308,021,437 △ 0.39%
為替予約取引 日本
円買 2022 年 12 月
米ドル売 / 円買 2022 年 12
381,721,300 56,558,293,764
売建 52,959,745,956 △ 66.44%
月
カナダ・ドル売 / 円買
26,421,900 2,875,368,542
売建 2,697,102,633 △ 3.38%
2022 年 12 月
デンマーク・クローネ
32,702,500 644,710,638
売建 631,256,357 △ 0.79%
売 / 円買 2022 年 12 月
ユーロ売 / 円買 2022 年 12
45,090,200 6,617,687,850
売建 6,471,841,495 △ 8.12%
月
イスラエル・シュケル
3,213,700 134,933,621
売建 129,521,429 △ 0.16%
売 / 円買 2022 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2022 年
29,899,600 564,758,594
売建 531,055,765 △ 0.67%
12 月
スウェーデン・クローネ
59,104,400 795,606,838
売建 776,354,024 △ 0.97%
売 / 円買 2022 年 12 月
ノルウェー・クローネ
13,341,800 190,387,486
売建 185,326,941 △ 0.23%
売 / 円買 2022 年 12 月
豪ドル売 / 円買 2022 年 12
18,040,300 1,712,697,296
売建 1,672,864,390 △ 2.10%
月
ニュージーランド・ドル
521,000 45,022,215
売建 44,834,811 △ 0.06%
売 / 円買 2022 年 12 月
スイス・フラン売 / 円買
14,764,300 2,192,550,294
売建 2,150,646,187 △ 2.70%
2022 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2022 年
19,442,200 3,310,054,105
売建 3,229,608,000 △ 4.05%
12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
42/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
43/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
44/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
45/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 8 月 31 日から 2017 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッ
ジ・ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
46/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
47/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
48/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
か ら起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
49/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 6 期計算期間（ 2021 年 12 月 1 日か
ら 2022 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
50/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
2021年11月30日現在 2022年11月30日現在
資産の部
流動資産
9,067,482 30,170,561
コール・ローン
4,605,034,062 6,612,215,942
親投資信託受益証券
4,614,101,544 6,642,386,503
流動資産合計
4,614,101,544 6,642,386,503
資産合計
負債の部
流動負債
4,009,883 20,690,177
未払解約金
435,295 618,532
未払受託者報酬
3,700,396 5,257,858
未払委託者報酬
108,749 154,559
その他未払費用
8,254,323 26,721,126
流動負債合計
8,254,323 26,721,126
負債合計
純資産の部
元本等
2,654,909,629 4,475,443,035
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,950,937,592 2,140,222,342
892,389,697 741,753,565
（分配準備積立金）
4,605,847,221 6,615,665,377
元本等合計
4,605,847,221 6,615,665,377
純資産合計
4,614,101,544 6,642,386,503
負債純資産合計
51/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2020年12月1日 自 2021年12月1日
至 2021年11月30日 至 2022年11月30日
営業収益
703,651,952 △ 739,945,120
有価証券売買等損益
703,651,952 △ 739,945,120
営業収益合計
営業費用
1,435 3,292
支払利息
716,381 1,156,793
受託者報酬
6,089,960 9,833,322
委託者報酬
178,950 289,032
その他費用
6,986,726 11,282,439
営業費用合計
696,665,226 △ 751,227,559
営業利益又は営業損失（△）
696,665,226 △ 751,227,559
経常利益又は経常損失（△）
696,665,226 △ 751,227,559
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
53,716,966 △ 107,374,629
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 553,198,765 1,950,937,592
903,642,282 1,284,072,874
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
903,642,282 1,284,072,874
額
148,851,715 450,935,194
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
148,851,715 450,935,194
額
－ －
分配金
※１ ※１
1,950,937,592 2,140,222,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
52/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 6 期
区 分 自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 5 期 第 6 期
区 分
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,453,956,441 円 2,654,909,629 円
期中追加設定元本額 1,551,750,397 円 2,482,758,838 円
期中一部解約元本額 350,797,209 円 662,225,432 円
2. 計算期間末日における受益 2,654,909,629 口 4,475,443,035 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 5 期 第 6 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日 自 2021 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日 至 2022 年 11 月 30 日
53/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 642,948,753 円）、投資信 （ 0 円）、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金（ 1,058,549,273 円）及び （ 1,642,405,595 円）及び分
分配準備積立金 配準備積立金（ 741,753,565
（ 249,440,944 円）より分配 円）より分配対象額は
対象額は 1,950,938,970 円（ 1 2,384,159,160 円（ 1 万口当た
万口当たり 7,348.42 円）であ り 5,327.20 円）であり、分配
り、分配を行っておりませ を行っておりません。
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 6 期
区 分 自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
54/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 6 期
区 分
2022 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 5 期 第 6 期
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 697,540,737 △ 720,534,533
合計 697,540,737 △ 720,534,533
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 5 期 第 6 期
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 6 期
自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 5 期 第 6 期
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
55/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 口当たり純資産額 1.7348 円 1.4782 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,348 円 ) (14,782 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
2,612,904,427 6,612,215,942
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 6,612,215,942
合計 6,612,215,942
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
56/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
預金
170,499,695 694,397,177
コール・ローン
2,022,467,907 2,058,655,210
株式
76,523,797,150 69,882,489,642
投資証券
1,902,993,076 1,729,033,392
派生商品評価勘定
835,409,584 4,349,312,599
未収入金
11,421,770 51,270,150
未収配当金
84,152,640 97,761,111
差入委託証拠金
748,621,975 862,069,568
流動資産合計
82,299,363,797 79,724,988,849
資産合計
82,299,363,797 79,724,988,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,294,015 3,443,341
未払金
10,922,729 －
未払解約金
3,240,000 5,970,010
その他未払費用
83,023 －
流動負債合計
23,539,767 9,413,351
負債合計
23,539,767 9,413,351
純資産の部
元本等
元本
※ 1 27,761,727,263 31,500,797,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
54,514,096,767 48,214,778,132
元本等合計
82,275,824,030 79,715,575,498
純資産合計
82,275,824,030 79,715,575,498
負債純資産合計 82,299,363,797 79,724,988,849
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
57/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
58/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 1 日 2021 年 12 月 1 日
期首元本額 26,586,986,393 円 27,761,727,263 円
期中追加設定元本額 6,902,835,120 円 9,104,226,092 円
期中一部解約元本額 5,728,094,250 円 5,365,155,989 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 21,329,154,782 円 24,705,925,232 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 1,138,524,932 円 1,785,354,002 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 1,553,864,915 円 2,612,904,427 円
デックス（為替ヘッジあり）
ダイワ先進国株式インデック －円 360,396 円
ス（為替ヘッジあり）（投資
一任専用）
ダイワ外国株式インデックス 3,740,182,634 円 2,396,253,309 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 27,761,727,263 円 31,500,797,366 円
2. 期末日における受益権の総数 27,761,727,263 口 31,500,797,366 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
59/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
60/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 11,446,405,422 △ 10,531,418,378
投資証券 430,773,544 △ 427,808,078
合計 11,877,178,966 △ 10,959,226,456
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2021 年 1 月
13 日から 2021 年 11 月 30 日まで、及び 2022 年 1 月 12 日から 2022 年 11 月 30 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 11 月 30 日 現在 2022 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,988,965,000 － 3,055,897,771 66,932,771 3,645,757,877 － 3,818,076,756 172,318,879
合計 2,988,965,000 － 3,055,897,771 66,932,771 3,645,757,877 － 3,818,076,756 172,318,879
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
61/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 通貨関連
2021 年 11 月 30 日 現在 2022 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 80,196,929,768 － 79,437,746,970 759,182,798 75,961,729,804 － 71,788,179,425 4,173,550,379
アメリカ・ドル 58,645,426,218 － 58,488,051,926 157,374,292 56,558,293,764 － 52,959,745,956 3,598,547,808
イギリス・ポン 3,518,705,343 － 3,421,709,496 96,995,847 3,310,054,105 － 3,229,608,000 80,446,105
ド
イスラエル・ 109,632,262 － 109,730,969 △ 98,707 134,933,621 － 129,521,429 5,412,192
シュケル
オーストラリ 1,739,465,672 － 1,651,270,226 88,195,446 1,712,697,296 － 1,672,864,390 39,832,906
ア・ドル
カナダ・ドル 2,859,792,381 － 2,773,108,499 86,683,882 2,875,368,542 － 2,697,102,633 178,265,909
シンガポー 259,144,977 － 255,038,606 4,106,371 319,658,561 － 308,021,437 11,637,124
ル・ドル
スイス・フラン 2,382,488,912 － 2,357,165,145 25,323,767 2,192,550,294 － 2,150,646,187 41,904,107
スウェーデ 957,236,295 － 904,038,764 53,197,531 795,606,838 － 776,354,024 19,252,814
ン・クローナ
デンマーク・ 681,739,696 － 664,199,386 17,540,310 644,710,638 － 631,256,357 13,454,281
クローネ
ニュージー 55,546,276 － 52,709,316 2,836,960 45,022,215 － 44,834,811 187,404
ランド・ドル
ノルウェー・ 181,739,077 － 169,571,043 12,168,034 190,387,486 － 185,326,941 5,060,545
クローネ
ユーロ 8,105,568,523 － 7,894,030,752 211,537,771 6,617,687,850 － 6,471,841,495 145,846,355
香港・ドル 700,444,136 － 697,122,842 3,321,294 564,758,594 － 531,055,765 33,702,829
合計 80,196,929,768 － 79,437,746,970 759,182,798 75,961,729,804 － 71,788,179,425 4,173,550,379
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
62/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.9636 円 2.5306 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,636 円 ) (25,306 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,228 142.820 175,382.960
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,555 170.510 606,163.050
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
1,829 173.110 316,618.190
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 106.070 169,075.580
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
746 155.650 116,114.900
SYNCHRONY FINANCIAL
5,606 37.280 208,991.680
ABBOTT LABORATORIES
18,738 105.000 1,967,490.000
HOWMET AEROSPACE INC
3,950 37.220 147,019.000
VERISK ANALYTICS INC
1,656 176.930 292,996.080
LAS VEGAS SANDS CORP
3,880 44.660 173,280.800
AMPHENOL CORP-CL A
6,218 77.400 481,273.200
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
474 354.950 168,246.300
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
6,293 67.530 424,966.290
63/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QORVO INC
1,147 93.980 107,795.060
AFLAC INC
6,622 70.880 469,367.360
DARDEN RESTAURANTS INC
1,357 144.960 196,710.720
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 70.210 128,835.350
IN
ADOBE INC
5,075 326.780 1,658,408.500
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,083 106.400 221,631.200
LULULEMON ATHLETICA INC
1,442 363.320 523,907.440
GARMIN LTD
1,724 89.810 154,832.440
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,303 302.180 695,920.540
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
7,260 216.720 1,573,387.200
WR BERKLEY CORP
2,312 75.040 173,492.480
AUTOZONE INC
207 2,556.050 529,102.350
DOLLAR TREE INC
2,312 146.500 338,708.000
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,365 8.670 107,204.550
CELANESE CORP
1,211 105.550 127,821.050
DR HORTON INC
3,601 84.220 303,276.220
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 30.210 74,014.500
AUTODESK INC
2,253 195.180 439,740.540
MOODY'S CORP
1,870 289.530 541,421.100
DEVON ENERGY CORP
6,669 67.500 450,157.500
ALBEMARLE CORP
1,233 270.020 332,934.660
ATMOS ENERGY CORP
1,465 118.640 173,807.600
ALLIANT ENERGY CORP
2,692 55.070 148,248.440
CITIGROUP INC
20,903 47.570 994,355.710
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,483 257.060 1,152,399.980
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,681 94.650 537,706.650
DOMINO'S PIZZA INC
407 383.060 155,905.420
HESS CORP
2,881 141.980 409,044.380
DAVITA INC
609 71.650 43,634.850
DANAHER CORP
7,414 259.020 1,920,374.280
FORTIVE CORP
3,433 65.600 225,204.800
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
5,840 105.340 615,185.600
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
5,944 96.450 573,298.800
BUNGE LTD
1,693 104.160 176,342.880
TE CONNECTIVITY LTD
3,389 123.940 420,032.660
APPLE INC
173,401 141.170 24,479,019.170
64/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2,919 108.550 316,857.450
BOEING CO/THE
6,161 175.320 1,080,146.520
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,611 108.130 174,197.430
BECTON DICKINSON AND CO
3,008 241.020 724,988.160
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 108.500 151,900.000
NISOURCE INC
4,111 27.230 111,942.530
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,404 97.600 137,030.400
BANK OF NEW YORK MELLON
8,219 44.840 368,539.960
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
44,831 38.340 1,718,820.540
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
13,759 315.130 4,335,873.670
ANSYS INC
956 240.630 230,042.280
TRUIST FINANCIAL CORP
13,581 45.910 623,503.710
BLACKSTONE GROUP INC/THE
7,964 88.210 702,504.440
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
22,743 79.030 1,797,379.290
JPMORGAN CHASE & CO
31,418 136.560 4,290,442.080
T ROWE PRICE GROUP INC
2,296 120.500 276,668.000
LKQ CORP
2,916 52.930 154,343.880
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,384 71.120 240,670.080
CADENCE DESIGN SYS INC
2,883 163.520 471,428.160
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,148 324.480 372,503.040
DOLLAR GENERAL CORP
2,405 252.850 608,104.250
SERVICENOW INC
2,134 396.850 846,877.900
CATERPILLAR INC
5,715 235.120 1,343,710.800
BROWN & BROWN INC
2,446 57.360 140,302.560
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,558 47.050 120,353.900
CHARLES RIVER LABORATORIES
574 239.500 137,473.000
CMS ENERGY CORP
2,775 60.200 167,055.000
MOSAIC CO/THE
3,841 50.730 194,853.930
DELTA AIR LINES INC
75 34.610 2,595.750
CORNING INC
8,106 33.410 270,821.460
CISCO SYSTEMS INC
44,167 48.280 2,132,382.760
MORGAN STANLEY
14,000 91.080 1,275,120.000
MSCI INC
836 486.320 406,563.520
FAIR ISAAC CORP
299 590.740 176,631.260
LENNOX INTERNATIONAL INC
470 260.830 122,590.100
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,998 51.630 154,786.740
BROADCOM INC
4,295 521.390 2,239,370.050
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,360 204.790 278,514.400
65/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARAMARK 2,858 40.570 115,949.060
DTE ENERGY COMPANY
2,031 114.130 231,798.030
CENTENE CORP
6,046 84.420 510,403.320
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,119 123.250 137,916.750
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,071 41.790 211,917.090
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,391 195.680 467,870.880
GARTNER INC
869 340.080 295,529.520
SPLUNK INC
1,921 75.890 145,784.690
DOMINION ENERGY INC
8,959 59.770 535,479.430
MONSTER BEVERAGE CORP
4,095 99.790 408,640.050
SMITH (A.O.) CORP
1,400 60.490 84,686.000
DEERE & CO
3,123 440.970 1,377,149.310
QUANTA SERVICES INC
1,539 144.550 222,462.450
POOL CORP
438 320.750 140,488.500
GLOBAL PAYMENTS INC
2,911 99.830 290,605.130
VMWARE INC-CLASS A
2,382 118.030 281,147.460
CABLE ONE INC
60 719.970 43,198.200
BURLINGTON STORES INC
766 192.490 147,447.340
NASDAQ INC
3,672 66.100 242,719.200
VAIL RESORTS INC
448 256.300 114,822.400
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
6,360 7.430 47,254.800
TARGA RESOURCES CORP
2,431 73.720 179,213.320
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 139.960 122,325.040
INC
WESTLAKE CORP
424 107.170 45,440.080
CONSOLIDATED EDISON INC
3,609 96.300 347,546.700
COGNEX CORP
1,994 47.750 95,213.500
WEBSTER FINANCIAL CORP
2,200 53.400 117,480.000
TELEFLEX INC
502 226.150 113,527.300
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
861 179.830 154,833.630
WEST PHARMACEUTICAL
797 223.500 178,129.500
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
241 399.550 96,291.550
CATALENT INC
1,863 47.180 87,896.340
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,736 182.440 316,715.840
MOLINA HEALTHCARE INC
610 322.720 196,859.200
CARLISLE COS INC
600 255.530 153,318.000
IDEX CORP
801 231.060 185,079.060
COLGATE-PALMOLIVE CO
8,348 75.970 634,197.560
66/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS INC
2,337 39.830 93,082.710
AMETEK INC
2,360 139.010 328,063.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,412 79.490 191,729.880
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,454 54.790 79,664.660
HEICO CORP
535 156.570 83,764.950
GENERAC HOLDINGS INC
684 100.660 68,851.440
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
399 449.120 179,198.880
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
2,760 84.840 234,158.400
TYLER TECHNOLOGIES INC
467 324.150 151,378.050
COSTCO WHOLESALE CORP
4,726 528.960 2,499,864.960
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 56.920 64,205.760
EPAM SYSTEMS INC
624 343.940 214,618.560
RPM INTERNATIONAL INC
1,457 101.670 148,133.190
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
288 1,552.720 447,183.360
UGI CORP
2,907 37.840 110,000.880
CUMMINS INC
1,522 246.420 375,051.240
ACTIVISION BLIZZARD INC
8,143 74.340 605,350.620
CDW CORP/DE
1,426 184.080 262,498.080
SIGNATURE BANK
692 135.580 93,821.360
COSTAR GROUP INC
4,957 78.250 387,885.250
SVB FINANCIAL GROUP
582 219.130 127,533.660
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,140 292.070 332,959.800
MERCADOLIBRE INC
551 889.260 489,982.260
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
778 185.900 144,630.200
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
2,889 138.750 400,848.750
IN
DEXCOM INC
4,456 110.390 491,897.840
NORDSON CORP
547 230.800 126,247.600
COPART INC
4,218 64.440 271,807.920
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,726 146.740 253,273.240
SEAGEN INC
1,745 117.370 204,810.650
ALIGN TECHNOLOGY INC
744 191.830 142,721.520
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
904 239.910 216,878.640
TRANSDIGM GROUP INC
550 609.880 335,434.000
BIO-TECHNE CORP
430 327.070 140,640.100
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,079 121.740 131,357.460
HORIZON THERAPEUTICS PLC
2,431 78.760 191,465.560
KINDER MORGAN INC
22,051 18.880 416,322.880
67/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HCA HEALTHCARE INC
2,538 235.810 598,485.780
MARKETAXESS HOLDINGS INC
420 256.080 107,553.600
COTERRA ENERGY INC
8,637 28.070 242,440.590
T-MOBILE US INC
6,947 148.620 1,032,463.140
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 35.310 63,063.660
COCA-COLA CO/THE
44,373 62.480 2,772,425.040
COCA-COLA EUROPACIFIC
2,575 51.570 132,792.750
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,925 113.560 218,603.000
FRANKLIN RESOURCES INC
3,373 26.300 88,709.900
CSX CORP
22,882 32.170 736,113.940
LABORATORY CRP OF AMER
1,001 239.780 240,019.780
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 102.450 160,129.350
AMAZON.COM INC
98,068 92.420 9,063,444.560
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,517 74.850 487,797.450
EXXON MOBIL CORP
44,997 110.540 4,973,968.380
AES CORP
7,037 28.260 198,865.620
EVEREST RE GROUP LTD
376 332.800 125,132.800
EOG RESOURCES INC
6,171 141.290 871,900.590
EQT CORP
3,828 42.660 163,302.480
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,676 91.030 152,566.280
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
134 799.620 107,149.080
ABIOMED INC
512 377.330 193,192.960
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,634 167.900 274,348.600
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,202 150.940 483,309.880
FORD MOTOR CO
43,756 13.750 601,645.000
EXACT SCIENCES CORP
1,959 41.190 80,691.210
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 19.720 47,643.520
ENTEGRIS INC
1,893 72.390 137,034.270
AERCAP HOLDINGS NV
1,700 60.240 102,408.000
FORTINET INC
7,013 51.590 361,800.670
MARKEL CORP
140 1,290.610 180,685.400
NEXTERA ENERGY INC
20,933 82.490 1,726,763.170
MASIMO CORP
623 140.650 87,624.950
FREEPORT-MCMORAN INC
15,206 37.510 570,377.060
INSULET CORP
769 288.560 221,902.640
US BANCORP
14,904 44.590 664,569.360
UNITED RENTALS INC
849 342.730 290,977.770
68/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
F5 NETWORKS INC
659 149.820 98,731.380
FASTENAL CO
5,941 50.270 298,654.070
FISERV INC
6,531 101.520 663,027.120
GENERAL ELECTRIC CO
11,567 85.660 990,829.220
GENERAL MOTORS CO
14,483 39.750 575,699.250
GENERAL DYNAMICS CORP
2,500 251.220 628,050.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,615 383.710 1,387,111.650
ALPHABET INC-CL A
63,962 95.190 6,088,542.780
ALPHABET INC-CL C
60,377 95.440 5,762,380.880
OWENS CORNING
1,083 89.630 97,069.290
GENERAL MILLS INC
6,857 82.840 568,033.880
FIRSTENERGY CORP
5,840 39.800 232,432.000
GENUINE PARTS CO
1,539 180.550 277,866.450
FIFTH THIRD BANCORP
7,230 36.000 260,280.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,022 225.610 456,183.420
HALLIBURTON CO
10,652 37.160 395,828.320
HOME DEPOT INC
10,944 315.960 3,457,866.240
ASSURANT INC
532 126.390 67,239.480
HUNTINGTON BANCSHARES INC
15,352 15.300 234,885.600
HUNTINGTON INGALLS
431 228.020 98,276.620
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,664 230.490 383,535.360
HUMANA INC
1,334 533.140 711,208.760
NXP SEMICONDUCTORS NV
2,723 164.690 448,450.870
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 35.090 32,177.530
HENRY SCHEIN INC
1,491 80.600 120,174.600
HP INC
10,699 28.880 308,987.120
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
14,115 15.460 218,217.900
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
681 42.890 29,208.090
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,262 59.140 133,774.680
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 43.070 87,345.960
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
4,274 58.980 252,080.520
KRAFT HEINZ CO/THE
7,629 39.040 297,836.160
ENPHASE ENERGY INC
1,507 303.390 457,208.730
INTL BUSINESS MACHINES CORP
9,621 146.490 1,409,380.290
INTERNATIONAL PAPER CO
3,457 36.330 125,592.810
69/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 65.740 98,610.000
SECURI
ZOETIS INC
4,996 147.850 738,658.600
TRANE TECHNOLOGIES PLC
2,456 174.990 429,775.440
CHENIERE ENERGY INC
2,818 172.650 486,527.700
ALLEGION PLC
942 110.770 104,345.340
LIBERTY GLOBAL PLC- C
2,912 20.460 59,579.520
WASTE CONNECTIONS INC
3,014 140.820 424,431.480
JUNIPER NETWORKS INC
3,530 31.870 112,501.100
JM SMUCKER CO/THE
1,225 151.520 185,612.000
JOHNSON & JOHNSON
28,028 176.090 4,935,450.520
PLUG POWER INC
6,251 14.900 93,139.900
ABBVIE INC
18,941 158.200 2,996,466.200
HOLOGIC INC
2,613 74.370 194,328.810
KIMBERLY-CLARK CORP
3,806 133.160 506,806.960
KROGER CO
7,265 49.350 358,527.750
KLA CORP
1,548 374.330 579,462.840
LOCKHEED MARTIN CORP
2,556 484.100 1,237,359.600
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
840 190.200 159,768.000
BATH AND BODY WORKS INC
2,872 39.790 114,276.880
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
6,788 207.470 1,408,306.360
ELI LILLY & CO
8,663 363.950 3,152,898.850
LAM RESEARCH CORP
1,450 442.050 640,972.500
LOEWS CORP
2,228 57.780 128,733.840
LINCOLN NATIONAL CORP
1,741 38.090 66,314.690
MCDONALD'S CORP
7,902 271.410 2,144,681.820
3M CO
5,924 126.130 747,194.120
META PLATFORMS INC CLASS A
24,466 109.460 2,678,048.360
S&P GLOBAL INC
3,716 347.140 1,289,972.240
MARTIN MARIETTA MATERIALS
755 357.540 269,942.700
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
575 290.850 167,238.750
ALCOA CORP
2,093 47.700 99,836.100
PHILLIPS 66
4,982 108.970 542,888.540
MGM RESORTS INTERNATIONAL
3,867 35.860 138,670.620
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
2,663 83.750 223,026.250
METLIFE INC
7,575 76.070 576,230.250
MARVELL TECHNOLOGY INC
10,239 42.910 439,355.490
ARISTA NETWORKS INC
2,545 133.710 340,291.950
70/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,754 264.460 463,862.840
METTLER-TOLEDO
241 1,412.210 340,342.610
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
10,110 28.650 289,651.500
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,253 259.630 325,316.390
MERCK & CO. INC.
27,005 108.840 2,939,224.200
DUPONT DE NEMOURS INC
5,561 69.460 386,267.060
MASCO CORP
2,541 49.870 126,719.670
M & T BANK CORP
1,827 170.920 312,270.840
MARSH & MCLENNAN COS
5,287 168.680 891,811.160
BLACK KNIGHT INC
1,644 60.750 99,873.000
HEICO CORP-CLASS A
754 122.430 92,312.220
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
2,886 161.260 465,396.360
A
WORKDAY INC-CLASS A
2,448 143.300 350,798.400
WAYFAIR INC- CLASS A
880 31.670 27,869.600
BLOCK INC CLASS A
6,304 62.110 391,541.440
TRANSUNION 2,557 60.460 154,596.220
VISTRA CORP
4,057 24.230 98,301.110
NOVOCURE LTD
1,054 74.680 78,712.720
NETAPP INC
2,370 71.790 170,142.300
NIKE INC -CL B
13,548 106.250 1,439,475.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,507 253.360 635,173.520
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
5,673 74.220 421,050.060
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
2,012 115.370 232,124.440
ALLY FINANCIAL INC
3,709 26.510 98,325.590
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,577 528.350 833,207.950
APTIV PLC
3,176 101.880 323,570.880
NEWMONT CORP
8,148 45.760 372,852.480
MCKESSON CORP
1,555 381.780 593,667.900
XYLEM INC
1,972 109.880 216,683.360
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
16,616 97.790 1,624,878.640
NUCOR CORP
2,725 146.990 400,547.750
WESTERN UNION CO
4,350 14.470 62,944.500
GODADDY INC - CLASS A
1,930 75.070 144,885.100
NEWELL BRANDS INC
4,058 12.870 52,226.460
EVERGY INC
2,317 58.070 134,548.190
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,415 69.110 719,780.650
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 269.240 72,425.560
71/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OKTA INC
1,995 51.250 102,243.750
COUPA SOFTWARE INC
880 61.460 54,084.800
LIBERTY BROADBAND-C
1,312 89.430 117,332.160
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 12.250 59,743.250
LINDE PLC
4,761 331.970 1,580,509.170
WIX.COM LTD
785 84.550 66,371.750
EQUITABLE HOLDINGS INC
4,293 30.840 132,396.120
KKR & CO INC
6,886 50.550 348,087.300
PAYCHEX INC
3,473 120.150 417,280.950
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
693 849.730 588,862.890
ALTRIA GROUP INC
19,293 45.820 884,005.260
P G & E CORP
16,482 15.170 250,031.940
PFIZER INC
59,953 49.490 2,967,073.970
CIGNA CORP
3,379 320.700 1,083,645.300
DELL TECHNOLOGIES -C
3,276 43.520 142,571.520
XCEL ENERGY INC
5,534 68.850 381,015.900
STERIS PLC
1,054 178.390 188,023.060
SEA LTD-ADR
4,100 54.260 222,466.000
FOX CORP - CLASS B
1,530 29.940 45,808.200
FOX CORP - CLASS A
3,495 31.720 110,861.400
STRYKER CORP
3,593 227.200 816,329.600
LYFT INC-A
3,191 10.760 34,335.160
DOW INC
7,617 50.650 385,801.050
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
1,130 58.530 66,138.900
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,751 70.570 194,138.070
PARKER HANNIFIN CORP
1,319 294.290 388,168.510
UBER TECHNOLOGIES INC
17,823 27.760 494,766.480
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,401 240.780 578,112.780
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
25,635 145.480 3,729,379.800
EXELON CORP
11,097 40.000 443,880.000
TELADOC HEALTH INC
2,575 27.130 69,859.750
INGERSOLL-RAND INC
4,003 52.820 211,438.460
NVR INC
33 4,557.920 150,411.360
CONOCOPHILLIPS 13,826 124.250 1,717,880.500
TWILIO INC - A
2,053 45.750 93,924.750
DOCUSIGN INC
2,333 44.560 103,958.480
PAYCOM SOFTWARE INC
550 321.980 177,089.000
72/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CERIDIAN HCM HOLDING INC
1,470 64.110 94,241.700
PEPSICO INC
14,792 182.590 2,700,871.280
CYBERARK SOFTWARE
409 150.890 61,714.010
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,950 22.540 66,493.000
MONGODB INC
821 142.300 116,828.300
SNAP INC - A
12,910 9.820 126,776.200
CORTEVA INC
7,674 65.570 503,184.180
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,084 106.590 435,313.560
AMCOR PLC
15,231 12.110 184,447.410
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
2,406 138.000 332,028.000
A
ROKU INC
1,417 54.180 76,773.060
AMERICAN WATER WORKS CO INC
1,910 147.140 281,037.400
ACCENTURE PLC-CL A
6,786 287.980 1,954,232.280
PENTAIR PLC
1,348 44.680 60,228.640
QUALCOMM INC
11,908 118.380 1,409,669.040
INVESCO LTD
3,700 18.840 69,708.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
664 147.930 98,225.520
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
2,895 89.840 260,086.800
DATADOG INC - CLASS A
2,587 72.060 186,419.220
PINTEREST INC- CLASS A
6,763 24.000 162,312.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,128 736.080 830,298.240
REPUBLIC SERVICES INC
2,344 136.650 320,307.600
BOOKING HOLDINGS INC
433 2,017.160 873,430.280
ROSS STORES INC
3,750 116.790 437,962.500
PACKAGING CORP OF AMERICA
998 132.690 132,424.620
RESMED INC
1,482 223.200 330,782.400
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,327 149.010 197,736.270
ROBERT HALF INTL INC
1,209 76.210 92,137.890
MODERNA INC
3,538 173.150 612,604.700
HUBSPOT INC
518 282.680 146,428.240
PERKINELMER INC
1,230 133.650 164,389.500
CARRIER GLOBAL CORP
8,939 43.520 389,025.280
OTIS WORLDWIDE CORP
4,520 76.880 347,497.600
BILL.COM HOLDINGS INC
1,159 114.670 132,902.530
AVANTOR INC
6,686 21.310 142,478.660
CARLYLE GROUP INC/THE
2,773 29.880 82,857.240
DYNATRACE INC
2,339 36.390 85,116.210
73/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
5,191 48.690 252,749.790
REGIONS FINANCIAL CORP
9,916 22.910 227,175.560
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
2,996 26.530 79,483.880
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
4,176 43.070 179,860.320
IAC/INTERACTIVECORP 1,021 48.590 49,610.390
MATCH GROUP INC
3,049 46.880 142,937.120
CHEVRON CORP
19,818 181.030 3,587,652.540
ZSCALER INC
985 134.850 132,827.250
EDISON INTERNATIONAL
4,460 63.510 283,254.600
ETSY INC
1,409 121.880 171,728.920
TESLA INC
28,303 180.830 5,118,031.490
SNOWFLAKE INC-CLASS A
2,502 136.560 341,673.120
GEN DIGITAL INC
6,272 22.620 141,872.640
UNITY SOFTWARE INC
2,239 36.020 80,648.780
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,745 80.510 140,489.950
SYNOPSYS INC
1,714 323.660 554,753.240
CHEWY INC - CLASS A
856 40.200 34,411.200
CLOUDFLARE INC - CLASS A
2,925 44.610 130,484.250
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,239 385.280 477,361.920
A
VIATRIS INC
12,623 11.180 141,125.140
DOORDASH INC - A
2,139 53.340 114,094.260
ROBLOX CORP -CLASS A
3,970 29.830 118,425.100
AIRBNB INC-CLASS A
4,053 95.380 386,575.140
CBRE GROUP INC - A
3,379 76.460 258,358.340
SOUTHERN CO/THE
11,652 65.730 765,885.960
SYSCO CORP
5,663 85.090 481,864.670
TRAVELERS COS INC/THE
2,519 187.210 471,581.990
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
600 58.500 35,100.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,011 61.380 62,055.180
STEEL DYNAMICS INC
2,156 102.640 221,291.840
SCHLUMBERGER LTD
14,879 51.050 759,572.950
SENSATA TECHNOLOGIES
1,749 44.000 76,956.000
HOLDING
AFFIRM HOLDINGS INC
2,035 12.810 26,068.350
AT&T INC
76,332 19.010 1,451,071.320
APA CORP
3,632 46.590 169,214.880
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,008 39.250 39,564.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
4,963 70.720 350,983.360
74/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTAINMENT INC
2,388 48.870 116,701.560
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,578 241.570 622,767.460
SEMPRA ENERGY
3,285 161.320 529,936.200
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
2,264 37.500 84,900.000
CLARIVATE PLC
3,377 9.170 30,967.090
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
18,593 7.080 131,638.440
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
2,240 51.450 115,248.000
COINBASE GLOBAL INC -CLASS
1,335 43.110 57,551.850
A
TEXAS INSTRUMENTS INC
9,769 172.980 1,689,841.620
SALESFORCE.COM INC
10,661 151.680 1,617,060.480
WESTROCK CO
2,754 36.720 101,126.880
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,086 65.850 334,913.100
INC CLASS
JOHNSON CONTROLS
7,377 65.400 482,455.800
INTERNATION
TERADYNE INC
1,718 89.190 153,228.420
UNION PACIFIC CORP
6,744 212.770 1,434,920.880
MARATHON OIL CORP
7,622 30.350 231,327.700
MARATHON PETROLEUM CORP
5,769 123.470 712,298.430
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
15,835 97.430 1,542,804.050
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
7,853 184.890 1,451,941.170
IQVIA HOLDINGS INC
1,961 212.500 416,712.500
AMEREN CORPORATION
2,690 87.240 234,675.600
UNITEDHEALTH GROUP INC
9,990 528.000 5,274,720.000
APPLOVIN CORP CLASS A
1,362 13.440 18,305.280
VERISIGN INC
1,080 194.960 210,556.800
LUCID GROUP INC
5,100 9.760 49,776.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS
2,200 28.850 63,470.000
A (PRO
VALERO ENERGY CORP
4,255 135.200 575,276.000
ULTA BEAUTY INC
540 449.880 242,935.200
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 39.570 119,026.560
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
767 130.550 100,131.850
ELEVANCE HEALTH INC
2,574 515.360 1,326,536.640
WALT DISNEY CO/THE
19,421 94.690 1,838,974.490
WELLS FARGO & CO
40,644 47.570 1,933,435.080
WASTE MANAGEMENT INC
4,600 165.080 759,368.000
WILLIAMS COS INC
12,870 34.320 441,698.400
75/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,190 219.010 260,621.900
WHIRLPOOL CORP
636 145.980 92,843.280
WALMART INC
16,256 152.970 2,486,680.320
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,226 119.000 264,894.000
WYNN RESORTS LTD
1,145 80.290 91,932.050
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A
13,900 2.830 39,337.000
WABTEC CORP
1,898 98.700 187,332.600
TJX COMPANIES INC
12,480 80.160 1,000,396.800
WATERS CORP
651 330.160 214,934.160
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
571 266.820 152,354.220
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
7,793 41.080 320,136.440
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,184 238.500 282,384.000
WESTERN DIGITAL CORP
3,264 36.030 117,601.920
WEC ENERGY GROUP INC
3,366 96.980 326,434.680
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,350 58.290 311,851.500
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
17,542 209.060 3,667,330.520
PPL CORP
7,299 29.020 211,816.980
CONSTELLATION ENERGY CORP
3,460 94.430 326,727.800
WHEN ISS
PULTEGROUP INC
2,592 44.090 114,281.280
WARNER BROS. DISCOVERY INC
25,542 11.140 284,537.880
SERIES
PPG INDUSTRIES INC
2,415 131.830 318,369.450
NORTHERN TRUST CORP
2,131 91.760 195,540.560
NVIDIA CORP
26,707 156.390 4,176,707.730
PNC FINANCIAL SERVICES
4,406 164.370 724,214.220
GROUP
ZIM INTEGRATED SHIPPING
940 21.420 20,134.800
SERVICES L
TYSON FOODS INC-CL A
2,886 66.450 191,774.700
NETFLIX INC
4,746 280.960 1,333,436.160
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,193 539.750 2,263,171.750
INC
NRG ENERGY INC
2,411 41.910 101,045.010
GLOBE LIFE INC
1,011 117.300 118,590.300
FIRST REPUBLIC BANK/CA
2,041 121.570 248,124.370
TEXTRON INC
2,388 70.330 167,948.040
76/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWS CORP - CLASS A
3,749 18.560 69,581.440
TEXAS PACIFIC LAND CORP
70 2,506.380 175,446.600
OMNICOM GROUP
2,311 78.760 182,014.360
JACOBS SOLUTIONS INC
1,361 122.770 167,089.970
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS
6,360 1.050 6,678.000
INC CLA
ORACLE CORP
17,190 80.850 1,389,811.500
MASTERCARD INC - A
9,278 343.130 3,183,560.140
ONEOK INC
4,773 64.910 309,815.430
LUMEN TECHNOLOGIES INC
10,299 5.470 56,335.530
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,098 425.250 466,924.500
AMERCO NON VOTING SERIES N
882 60.180 53,078.760
YUM! BRANDS INC
3,035 126.040 382,531.400
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,715 101.350 173,815.250
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
1,961 54.920 107,698.120
B
BANK OF AMERICA CORP
77,923 37.000 2,883,151.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
487 408.780 199,075.860
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,120 97.120 205,894.400
AMERICAN EXPRESS CO
6,903 154.420 1,065,961.260
ANALOG DEVICES INC
5,435 163.890 890,742.150
ADVANCED MICRO DEVICES
17,292 73.390 1,269,059.880
AMERICAN INTERNATIONAL
8,374 61.440 514,498.560
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,734 90.270 156,528.180
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
2,609 59.930 156,357.370
AVERY DENNISON CORP
869 188.420 163,736.980
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
5,492 59.620 327,433.040
EMERSON ELECTRIC CO
6,080 94.310 573,404.800
AON PLC-CLASS A
2,251 302.730 681,445.230
AMGEN INC
5,762 281.990 1,624,826.380
EATON CORP PLC
4,157 162.150 674,057.550
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,701 253.640 431,441.640
APPLIED MATERIALS INC
9,287 103.250 958,882.750
CME GROUP INC
3,783 174.810 661,306.230
ECOLAB INC
2,675 144.910 387,634.250
EQUIFAX INC
1,219 188.920 230,293.480
GILEAD SCIENCES INC
13,352 85.760 1,145,067.520
77/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC
8,423 38.100 320,916.300
HORMEL FOODS CORP
2,415 48.190 116,378.850
STATE STREET CORP
3,917 73.930 289,583.810
SCHWAB (CHARLES) CORP
15,435 80.390 1,240,819.650
BAXTER INTERNATIONAL INC
5,180 55.340 286,661.200
CAMPBELL SOUP CO
1,302 52.620 68,511.240
CROWN HOLDINGS INC
1,392 80.230 111,680.160
CARDINAL HEALTH INC
2,973 78.650 233,826.450
FEDEX CORP
2,550 177.820 453,441.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
4,052 102.080 413,628.160
FMC CORP
1,360 127.710 173,685.600
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,662 102.400 272,588.800
INTEL CORP
43,592 28.900 1,259,808.800
INTERPUBLIC GROUP OF COS
4,318 34.310 148,150.580
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
3,556 75.830 269,651.480
ILLINOIS TOOL WORKS
3,304 224.370 741,318.480
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,227 6.410 65,555.070
ILLUMINA INC
1,689 208.570 352,274.730
SEALED AIR CORP
1,450 52.030 75,443.500
INTUITIVE SURGICAL INC
3,788 258.800 980,334.400
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,239 131.030 162,346.170
SNAP-ON INC
623 239.180 149,009.140
CARMAX INC
1,749 67.120 117,392.880
DUKE ENERGY CORP
7,998 97.940 783,324.120
TARGET CORP
4,960 166.370 825,195.200
DOVER CORP
1,526 139.370 212,678.620
WW GRAINGER INC
541 590.990 319,725.590
CINTAS CORP
964 450.690 434,465.160
CONAGRA BRANDS INC
4,972 36.960 183,765.120
CLOROX COMPANY
1,313 147.430 193,575.590
ENTERGY CORP
2,110 112.810 238,029.100
MICROSOFT CORP
76,066 240.330 18,280,941.780
INCYTE CORP
2,006 77.800 156,066.800
CVS HEALTH CORP
13,986 100.880 1,410,907.680
MEDTRONIC PLC
14,207 76.480 1,086,551.360
MICRON TECHNOLOGY INC
11,624 55.120 640,714.880
BLACKROCK INC
1,626 714.000 1,160,964.000
CENTERPOINT ENERGY INC
6,606 30.580 202,011.480
78/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HASBRO INC
1,348 62.170 83,805.160
KELLOGG CO
2,153 72.400 155,877.200
KEYCORP 9,940 18.570 184,585.800
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
14,577 66.050 962,810.850
A
COOPER COS INC/THE
471 307.440 144,804.240
CHUBB LTD
4,488 216.680 972,459.840
ARROW ELECTRONICS INC
737 106.230 78,291.510
ALLSTATE CORP
2,938 133.380 391,870.440
EBAY INC
6,211 43.770 271,855.470
PAYPAL HOLDINGS INC
11,753 77.640 912,502.920
EASTMAN CHEMICAL CO
1,392 85.250 118,668.000
DISH NETWORK CORP-A
2,984 15.680 46,789.120
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,399 214.940 515,641.060
TRIMBLE INC
2,636 56.390 148,644.040
LENNAR CORP-A
2,744 86.400 237,081.600
LEAR CORP
828 140.150 116,044.200
PROGRESSIVE CORP
6,179 131.120 810,190.480
PACCAR INC
3,595 104.260 374,814.700
BIOGEN INC
1,578 291.410 459,844.980
IDEXX LABORATORIES INC
894 408.960 365,610.240
STARBUCKS CORP
12,336 98.660 1,217,069.760
PTC INC
1,200 123.070 147,684.000
EVERSOURCE ENERGY
3,492 80.650 281,629.800
INTUIT INC
2,873 379.710 1,090,906.830
BORGWARNER INC
2,741 41.930 114,930.130
BEST BUY CO INC
2,316 84.160 194,914.560
BALL CORP
3,359 54.740 183,871.660
BOSTON SCIENTIFIC CORP
15,912 44.500 708,084.000
ELECTRONIC ARTS INC
2,902 127.590 370,266.180
VULCAN MATERIALS CO
1,425 178.450 254,291.250
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,831 316.330 895,530.230
VF CORP
3,212 32.460 104,261.520
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B
6,779 19.750 133,885.250
MOHAWK INDUSTRIES INC
564 100.940 56,930.160
CARNIVAL CORP
9,986 9.750 97,363.500
CLEVELAND-CLIFFS INC
7,674 15.140 116,184.360
COMCAST CORP-CLASS A
47,399 35.480 1,681,716.520
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
1,900 48.600 92,340.000
79/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
13,100 3.980 52,138.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
366,020,868.240
(50,829,317,972)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
SHELL PLC
80,726 24.005 1,937,827.630
HALEON PLC
54,552 2.853 155,664.130
BP PLC
210,312 4.920 1,034,840.190
UNILEVER PLC
27,806 41.245 1,146,858.470
BARCLAYS PLC
174,358 1.610 280,716.380
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
91,245 0.891 81,317.540
PRUDENTIAL PLC
29,590 9.648 285,484.320
NATWEST GROUP PLC
56,020 2.605 145,932.100
JOHNSON MATTHEY PLC
3,080 21.370 65,819.600
BAE SYSTEMS PLC
34,216 8.104 277,286.460
AVIVA PLC
31,964 4.486 143,390.500
AVEVA GROUP PLC
1,140 31.760 36,206.400
GSK 43,436 14.178 615,835.600
INFORMA PLC
16,200 6.104 98,884.800
MELROSE INDUSTRIES PLC
44,776 1.314 58,858.050
AUTO TRADER GROUP PLC
10,587 5.648 59,795.370
DCC PLC
726 44.750 32,488.500
OCADO GROUP PLC
5,149 6.170 31,769.330
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 112.100 82,954.000
PLC
HALMA PLC
3,978 21.280 84,651.840
ENTAIN PLC
5,823 13.975 81,376.420
JD SPORTS FASHION PLC
21,808 1.244 27,140.050
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
6,857 5.960 40,867.720
M&G PLC
25,964 1.922 49,915.790
RELX PLC
20,392 22.900 466,976.800
DIAGEO PLC
24,819 37.680 935,179.920
RIO TINTO PLC
11,928 55.630 663,554.640
STANDARD CHARTERED PLC
27,461 6.090 167,237.490
TESCO PLC
80,477 2.330 187,511.410
SMITH & NEPHEW PLC
9,237 10.780 99,574.860
GLENCORE PLC
102,863 5.508 566,569.400
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 8.506 27,219.200
SMITHS GROUP PLC
4,080 15.960 65,116.800
80/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARSON PLC
8,271 9.840 81,386.640
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.231 39,334.760
NEXT PLC
1,456 57.400 83,574.400
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.021 32,912.950
WHITBREAD PLC
1,547 25.860 40,005.420
BUNZL PLC
3,703 30.660 113,533.980
VODAFONE GROUP PLC
309,588 0.918 284,325.610
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,409 67.120 94,572.080
KINGFISHER PLC
24,703 2.408 59,484.820
WPP PLC
13,021 8.684 113,074.360
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 10.260 84,583.440
SEVERN TRENT PLC
2,681 27.140 72,762.340
RENTOKIL INITIAL PLC
19,857 5.356 106,354.090
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
8,092 59.400 480,664.800
ST JAMES'S PLACE PLC
3,999 11.535 46,128.460
SCHRODERS PLC
7,217 4.508 32,534.230
SSE PLC
11,927 16.760 199,896.520
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 3.981 49,237.000
ASTRAZENECA PLC
16,906 110.600 1,869,803.600
FERGUSON PLC
2,396 94.900 227,380.400
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.544 173,582.200
3I GROUP PLC
8,367 13.405 112,159.630
ASHTEAD GROUP PLC
4,635 49.910 231,332.850
SAGE GROUP PLC/THE
11,548 7.860 90,767.280
NATIONAL GRID PLC
41,545 10.085 418,981.320
LLOYDS BANKING GROUP PLC
740,947 0.463 343,243.690
IMPERIAL BRANDS PLC
9,822 21.230 208,521.060
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,155 37.830 43,693.650
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
23,330 33.505 781,671.650
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
3,483 15.850 55,205.550
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
219,262 5.103 1,118,893.980
ANGLO AMERICAN PLC
13,276 32.895 436,714.020
MONDI PLC
5,248 15.560 81,658.880
COMPASS GROUP PLC
20,336 18.305 372,250.480
PERSIMMON PLC
3,969 12.700 50,406.300
BT GROUP PLC
75,578 1.228 92,847.570
81/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 20.180 51,943.320
BURBERRY GROUP PLC
4,508 21.400 96,471.200
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,078 47.450 98,601.100
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,713 39.440 67,560.720
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,381 80.440 271,967.640
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,039 14.965 30,513.630
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 20.270 31,823.900
ANTOFAGASTA PLC
6,056 13.640 82,603.840
ABRDN PLC
27,775 2.052 56,994.300
EXPERIAN PLC
9,546 28.690 273,874.740
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
19,820,656.110
(3,294,787,665)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
14,335 20.450 293,150.750
AZRIELI GROUP LTD
530 243.000 128,790.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
1,279 151.500 193,768.500
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
24,000 6.255 150,120.000
CO
ICL GROUP LTD
8,294 28.580 237,042.520
ELBIT SYSTEMS LTD
300 578.400 173,520.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 32.990 500,128.400
BANK LEUMI LE-ISRAEL
16,751 31.480 527,321.480
NICE LTD
742 650.900 482,967.800
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,883 126.900 238,952.700
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
2,925,762.150
(118,007,690)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
THE LOTTERY CORPORATION LTD
23,727 4.560 108,195.120
TELSTRA GROUP LTD
42,351 4.000 169,404.000
MEDIBANK PRIVATE LTD
30,136 2.910 87,695.760
BHP GROUP LTD
55,761 44.820 2,499,208.020
SOUTH32 LTD
48,803 4.070 198,628.210
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
21,927 36.830 807,571.410
FORTESCUE METALS GROUP LTD
18,391 19.460 357,888.860
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
34,612 31.690 1,096,854.280
82/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTPAC BANKING CORP
37,244 23.830 887,524.520
SANTOS LTD
33,160 7.330 243,062.800
AUST AND NZ BANKING GROUP
32,365 24.910 806,212.150
RIO TINTO LTD
4,000 107.830 431,320.000
ORIGIN ENERGY LTD
18,280 7.970 145,691.600
AURIZON HOLDINGS LTD
19,619 3.740 73,375.060
XERO LTD
1,426 69.500 99,107.000
WASHINGTON H. SOUL
2,748 27.890 76,641.720
PATTINSON
COLES GROUP LTD
16,386 17.060 279,545.160
WISETECH GLOBAL LTD
1,645 55.570 91,412.650
IDP EDUCATION LTD
2,088 29.450 61,491.600
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
10,716 10.540 112,946.640
EVOLUTION MINING LTD
17,017 2.670 45,435.390
REECE LTD
2,322 15.500 35,991.000
ENDEAVOUR GROUP
13,906 7.040 97,898.240
LTD/AUSTRALI
SEEK LTD
4,813 22.230 106,992.990
TREASURY WINE ESTATES LTD
8,616 13.660 117,694.560
NEWCREST MINING LTD
9,662 19.630 189,665.060
COMMONWEALTH BANK OF
18,705 108.090 2,021,823.450
AUSTRAL
AMPOL LTD
1,538 28.510 43,848.380
ORICA LTD
4,783 14.970 71,601.510
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 12.960 198,910.080
WOOLWORTHS GROUP LTD
14,042 34.990 491,329.580
QANTAS AIRWAYS LTD
6,373 6.190 39,448.870
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
4,796 29.400 141,002.400
MACQUARIE GROUP LTD
4,004 178.000 712,712.000
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,462 35.450 229,077.900
CSL LTD
5,288 302.580 1,600,043.040
WESFARMERS LTD
11,899 48.360 575,435.640
COCHLEAR LTD
697 211.420 147,359.740
BLUESCOPE STEEL LTD
5,024 17.110 85,960.640
SUNCORP GROUP LTD
14,504 12.000 174,048.000
ASX LTD
2,260 69.330 156,685.800
COMPUTERSHARE LTD
6,054 27.660 167,453.640
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 4.800 130,065.600
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 31.680 165,464.640
83/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRAMBLES LTD
15,068 12.020 181,117.360
MINERAL RESOURCES LTD
1,881 83.770 157,571.370
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 65.440 135,068.160
REA GROUP LTD
608 122.750 74,632.000
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
760 65.600 49,856.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
16,977,969.600
(1,575,385,799)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
9,054 61.250 554,557.500
MULTI VOT
IMPERIAL OIL LTD
3,068 77.980 239,242.640
CONSTELLATION SOFTWARE INC
237 2,109.030 499,840.110
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,136 88.290 276,877.440
WHEATON PRECIOUS METALS
5,069 51.260 259,836.940
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,835 199.300 365,715.500
BCE INC
668 64.010 42,758.680
FRANCO-NEVADA CORP
2,414 192.780 465,370.920
SUNCOR ENERGY INC
15,253 45.430 692,943.790
METRO INC/CN
2,379 77.850 185,205.150
NATIONAL BANK OF CANADA
3,599 98.420 354,213.580
BANK OF NOVA SCOTIA
13,165 69.670 917,205.550
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
9,656 64.190 619,818.640
TORONTO-DOMINION BANK
20,072 89.590 1,798,250.480
GREAT-WEST LIFECO INC
3,335 32.040 106,853.400
ROYAL BANK OF CANADA
15,608 133.770 2,087,882.160
TOURMALINE OIL CORP
3,656 81.100 296,501.600
TC ENERGY CORP
10,639 61.260 651,745.140
PEMBINA PIPELINE CORP
6,048 48.320 292,239.360
BARRICK GOLD CORP
19,119 21.580 412,588.020
CAE INC
3,752 28.700 107,682.400
THOMSON REUTERS CORP
1,968 154.200 303,465.600
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 36.580 65,844.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
631 108.190 68,267.890
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,560 64.230 100,198.800
HYDRO ONE LTD
2,408 36.610 88,156.880
LOBLAW COMPANIES LTD
1,861 121.260 225,664.860
NORTHLAND POWER INC
2,632 37.640 99,068.480
84/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC
1,345 160.150 215,401.750
TOROMONT INDUSTRIES LTD
974 101.810 99,162.940
PARKLAND CORP
1,621 28.000 45,388.000
QUEBECOR INC -CL B
1,949 28.930 56,384.570
EMERA INC
3,524 51.580 181,767.920
TFI INTERNATIONAL INC
924 141.940 131,152.560
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,193 36.320 79,649.760
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
3,956 61.380 242,819.280
BRP INC/CA- SUB VOTING
403 97.110 39,135.330
IVANHOE MINES LTD-CL A
7,402 11.460 84,826.920
AGNICO EAGLE MINES LTD
5,027 67.760 340,629.520
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
6,997 9.910 69,340.270
AIR CANADA
1,700 18.920 32,164.000
KINROSS GOLD CORP
14,757 5.470 80,720.790
BANK OF MONTREAL
7,414 130.540 967,823.560
POWER CORP OF CANADA
5,730 33.480 191,840.400
SHOPIFY INC - CLASS A
12,670 50.450 639,201.500
NUTRIEN LTD
6,364 110.870 705,576.680
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
1,532 42.620 65,293.840
CAMECO CORP
4,472 31.650 141,538.800
FIRSTSERVICE CORP
422 169.680 71,604.960
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
1,865 38.220 71,280.300
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
1,560 20.790 32,432.400
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
772 38.810 29,961.320
TELUS CORP
600 28.560 17,136.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
5,374 48.010 258,005.740
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
623 148.900 92,764.700
CANADIAN NATURAL RESOURCES
12,748 80.710 1,028,891.080
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
274 786.000 215,364.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,167 81.840 259,187.280
WESTON (GEORGE) LTD
800 169.860 135,888.000
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,615 20.740 54,235.100
BLACKBERRY LTD
6,400 6.550 41,920.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
6,420 62.670 402,341.400
ENBRIDGE INC
22,166 55.520 1,230,656.320
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
15,150 61.060 925,059.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
21,036 23.950 503,812.200
85/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAUSCH HEALTH COS INC
3,514 9.260 32,539.640
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
10,003 108.920 1,089,526.760
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 75.540 83,094.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,364 38.170 90,233.880
CANADIAN NATL RAILWAY CO
6,418 169.990 1,090,995.820
CGI INC - CLASS A
2,271 115.630 262,595.730
ONEX CORPORATION
1,104 68.840 75,999.360
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
5,172 36.720 189,915.840
IGM FINANCIAL INC
1,318 38.810 51,151.580
TMX GROUP LTD
698 138.200 96,463.600
OPEN TEXT CORP
3,210 39.410 126,506.100
SAPUTO INC
2,900 32.260 93,554.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 31.320 197,316.000
FORTIS INC
5,938 53.450 317,386.100
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,355 72.370 98,061.350
LUNDIN MINING CORP
6,600 8.240 54,384.000
CENOVUS ENERGY INC
15,373 27.680 425,524.640
DOLLARAMA INC
3,074 81.440 250,346.560
ALTAGAS LTD
3,201 22.420 71,766.420
KEYERA CORP
2,200 30.410 66,902.000
ARC RESOURCES LTD
7,734 19.370 149,807.580
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
26,872,424.660
(2,745,286,902)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
30,400 3.670 111,568.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
14,900 30.800 458,920.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
21,300 34.950 744,435.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
11,750 5.470 64,272.500
KEPPEL CORP LTD
17,300 7.530 130,269.000
UOL GROUP LTD
3,000 6.490 19,470.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 8.260 42,952.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
40,700 12.370 503,459.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
46,000 0.875 40,250.000
VENTURE CORP LTD
3,200 17.300 55,360.000
SINGAPORE
81,400 2.730 222,222.000
TELECOMMUNICATIONS
86/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 3.490 49,209.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
11,800 9.140 107,852.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
27,800 4.090 113,702.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,663,940.500
(269,164,548)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
CS GROUP ANR RIGHTS AG
27,320 0.099 2,704.680
UBS GROUP AG-REG
38,238 17.350 663,429.300
ROCHE HOLDING AG-BR
324 372.800 120,787.200
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
89 645.500 57,449.500
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 32.430 56,882.220
ROCHE HOLDING AG-
7,339 309.250 2,269,585.750
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
1,611 232.800 375,040.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 97,400.000 97,400.000
ABB LTD-REG
17,976 29.430 529,033.680
SWISS RE AG
2,969 84.520 250,939.880
NESTLE SA-REG
29,776 111.260 3,312,877.760
PARTNERS GROUP HOLDING AG
243 908.400 220,741.200
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
261 179.300 46,797.300
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
27,320 2.902 79,282.640
JULIUS BAER GROUP LTD
2,684 53.940 144,774.960
SGS SA-REG
78 2,185.000 170,430.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
467 170.800 79,763.600
TEMENOS AG - REG
793 57.300 45,438.900
VAT GROUP AG
339 257.800 87,394.200
ALCON INC
5,550 64.160 356,088.000
SIG GROUP N AG
3,400 20.060 68,204.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
377 245.500 92,553.500
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,510 452.000 682,520.000
BALOISE HOLDING AG - REG
550 142.300 78,265.000
CLARIANT AG-REG
2,552 15.590 39,785.680
NOVARTIS AG-REG
22,697 83.300 1,890,660.100
BARRY CALLEBAUT AG-REG
41 1,920.000 78,720.000
BACHEM HOLDING AG-REG B
390 87.700 34,203.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
5,238 119.950 628,298.100
REG
SWISSCOM AG-REG
196 504.800 98,940.800
87/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG
433 445.600 192,944.800
GIVAUDAN-REG 106 3,126.000 331,356.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
1,271 105.500 134,090.500
SONOVA HOLDING AG-REG
613 241.800 148,223.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
1,730 55.480 95,980.400
LONZA GROUP AG-REG
746 486.300 362,779.800
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 45.740 20,583.000
HOLCIM LTD
5,418 48.930 265,102.740
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
329 503.000 165,487.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
640 225.200 144,128.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 78.300 74,071.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
14 9,760.000 136,640.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
14,730,379.190
(2,145,774,336)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
SAGAX CLASS B
2,020 222.900 450,258.000
INVESTOR CLASS A
6,256 198.550 1,242,128.800
VOLVO CAR CLASS B
7,177 49.735 356,948.090
ERICSSON LM-B SHS
29,689 64.480 1,914,346.720
VOLVO AB-B SHS
16,333 190.680 3,114,376.440
SKF AB-B SHARES
4,000 173.100 692,400.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 145.580 378,508.000
SWEDISH MATCH AB
18,200 115.200 2,096,640.000
TELE2 AB-B SHS
7,026 93.260 655,244.760
GETINGE AB-B SHS
2,869 238.500 684,256.500
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
18,767 119.550 2,243,594.850
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
16,557 104.300 1,726,895.100
SWEDBANK AB - A SHARES
10,821 167.450 1,811,976.450
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
8,112 117.620 954,133.440
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
7,320 141.600 1,036,512.000
SKANSKA AB-B SHS
3,709 170.800 633,497.200
SANDVIK AB
12,212 192.000 2,344,704.000
INVESTOR AB-B SHS
19,446 191.420 3,722,353.320
ATLAS COPCO AB-A SHS
28,712 128.960 3,702,699.520
VOLVO AB-A SHS
1,923 201.400 387,292.200
HOLMEN AB-B SHARES
1,114 430.300 479,354.200
SECURITAS AB-B SHS
3,930 88.280 346,940.400
88/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB
29,088 28.850 839,188.800
ALFA LAVAL AB
3,803 295.500 1,123,786.500
ATLAS COPCO AB-B SHS
16,329 116.400 1,900,695.600
ASSA ABLOY AB-B
11,369 238.400 2,710,369.600
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,638 265.000 434,070.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
6,420 46.890 301,033.800
INDUTRADE AB
3,600 219.800 791,280.000
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
1,911 219.100 418,700.100
LUNDBERGS AB-B SHS
948 468.000 443,664.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
2,048 205.200 420,249.600
LIFCO AB-B SHS
2,924 176.800 516,963.200
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
16,716 97.860 1,635,827.760
ESSITY AKTIEBOLAG-B
6,282 255.400 1,604,422.800
EMBRACER GROUP AB
7,090 44.925 318,518.250
BOLIDEN AB
3,171 380.500 1,206,565.500
EPIROC AB-A
7,913 197.450 1,562,421.850
EPIROC AB-B
4,015 170.000 682,550.000
HUSQVARNA AB-B SHS
5,400 80.320 433,728.000
NORDEA BANK ABP
38,096 109.860 4,185,226.560
EQT AB
3,365 236.000 794,140.000
EVOLUTION AB
2,064 1,043.400 2,153,577.600
KINNEVIK AB - B
3,003 158.650 476,425.950
HEXAGON AB-B SHS
22,193 117.900 2,616,554.700
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,216 263.700 320,659.200
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
58,865,679.360
(773,495,026)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
18,290 879.900 16,093,371.000
DANSKE BANK A/S
8,002 127.150 1,017,454.300
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
39 14,690.000 572,910.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
11,264 176.080 1,983,365.120
GN STORE NORD A/S
1,551 168.300 261,033.300
CARLSBERG AS-B
1,132 903.800 1,023,101.600
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,464 409.900 1,009,993.600
COLOPLAST-B 1,400 863.400 1,208,760.000
DSV PANALPINA A/S
2,004 1,106.500 2,217,426.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
98 1,575.000 154,350.000
89/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEMANT A/S
614 200.600 123,168.400
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
58 15,085.000 874,930.000
TRYG A/S
4,074 164.550 670,376.700
PANDORA A/S
1,128 503.800 568,286.400
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 435.800 549,979.600
GENMAB A/S
741 3,180.000 2,356,380.000
ORSTED A/S
2,246 604.200 1,357,033.200
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
32,041,919.220
(618,729,460)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 4.740 71,100.000
MERCURY NZ LTD
12,380 5.245 64,933.100
SPARK NEW ZEALAND LTD
23,635 5.175 122,311.120
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
13,289 7.820 103,919.980
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
7,238 22.810 165,098.780
C
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
527,362.980
(45,421,773)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
11,049 190.800 2,108,149.200
NORSK HYDRO ASA
15,284 73.080 1,116,954.720
ORKLA ASA
11,618 69.380 806,056.840
TELENOR ASA
8,746 97.920 856,408.320
EQUINOR ASA
11,382 377.000 4,291,014.000
YARA INTERNATIONAL ASA
2,112 465.300 982,713.600
MOWI ASA
4,677 153.650 718,621.050
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 187.600 375,200.000
AKER BP ASA
3,655 339.600 1,241,238.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA
1,203 400.000 481,200.000
SALMAR ASA
728 332.800 242,278.400
ADEVINTA ASA
3,382 76.300 258,046.600
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
13,477,880.730
(187,342,542)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
90/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
8,490 22.250 188,902.500
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
5,055 30.960 156,502.800
EXOR NV
1,300 73.900 96,070.000
DR ING HC F PORSCHE PRF
1,320 106.450 140,514.000
(PROPOSED)
BAYER AG-REG
9,724 55.960 544,155.040
EVONIK INDUSTRIES AG
2,431 18.535 45,058.580
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
23,478 10.210 239,710.380
COMMERZBANK AG
14,830 8.012 118,817.960
VOLKSWAGEN AG
341 181.700 61,959.700
VOLKSWAGEN AG-PREF
1,824 137.840 251,420.160
SIEMENS AG-REG
7,696 133.080 1,024,183.680
E.ON SE
28,880 9.086 262,403.680
UNIPER SE
1,192 4.788 5,707.290
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,257 84.750 276,030.750
GEA GROUP AG
1,908 38.900 74,221.200
CONTINENTAL AG
1,272 57.880 73,623.360
BASF SE
9,198 49.060 451,253.880
ALLIANZ SE-REG
4,105 205.600 843,988.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
1,995 68.380 136,418.100
RHEINMETALL AG
502 193.450 97,111.900
RWE AG
7,330 41.740 305,954.200
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,613 7.592 50,205.890
BRENNTAG SE
1,773 60.580 107,408.340
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 26.270 127,015.450
UNITED INTERNET AG-REG
959 19.140 18,355.260
SHARE
SAP SE
10,305 103.080 1,062,239.400
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,408 301.500 424,512.000
ZALANDO SE
2,514 29.250 73,534.500
HEIDELBERGCEMENT AG
1,570 52.480 82,393.600
KION GROUP AG
600 27.110 16,266.000
COVESTRO AG
1,945 38.230 74,357.350
RATIONAL AG
74 582.500 43,105.000
SARTORIUS AG-VORZUG
279 353.400 98,598.600
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,740 58.000 100,920.000
DELIVERY HERO SE
1,832 39.380 72,144.160
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 126.900 71,064.000
BECHTLE AG
819 34.010 27,854.190
91/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEMETSCHEK SE
789 45.650 36,017.850
SCOUT24 AG
1,083 51.100 55,341.300
AROUNDTOWN SA
10,412 2.336 24,322.430
SIEMENS HEALTHINEERS AG
3,230 50.440 162,921.200
KNORR-BREMSE AG
926 54.000 50,004.000
HELLOFRESH SE
1,814 22.660 41,105.240
SIEMENS ENERGY AG
4,732 15.670 74,150.440
BEIERSDORF AG
1,147 102.950 118,083.650
MERCK KGAA
1,490 172.100 256,429.000
ADIDAS AG
1,621 120.940 196,043.740
PUMA SE
1,295 47.850 61,965.750
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 64.500 84,559.500
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
34,147 19.464 664,637.200
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,341 29.660 69,434.060
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
8,634 62.540 539,970.360
QIAGEN N.V.
2,521 47.180 118,940.780
INFINEON TECHNOLOGIES AG
14,228 30.600 435,376.800
HANNOVER RUECK SE
644 181.200 116,692.800
DEUTSCHE POST AG-REG
9,596 37.840 363,112.640
DEUTSCHE BOERSE AG
1,943 172.500 335,167.500
MTU AERO ENGINES AG
619 197.400 122,190.600
SYMRISE AG
1,509 107.650 162,443.850
TELEFONICA DEUTSCHLAND
2,105 2.268 4,774.140
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
733 80.150 58,749.950
PRF
VONOVIA SE
7,135 23.800 169,813.000
LEG IMMOBILIEN SE
869 61.560 53,495.640
KONINKLIJKE PHILIPS NV
9,030 14.080 127,142.400
NN GROUP NV
3,860 40.330 155,673.800
ARCELORMITTAL 6,975 25.940 180,931.500
HEINEKEN NV
2,930 88.700 259,891.000
AEGON NV
26,133 4.670 122,041.110
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
10,058 27.940 281,020.520
N
AKZO NOBEL N.V.
2,168 68.280 148,031.040
KONINKLIJKE DSM NV
2,014 119.950 241,579.300
WOLTERS KLUWER
3,032 104.300 316,237.600
ING GROEP NV
40,248 11.662 469,372.170
92/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV
37,607 2.911 109,473.970
ASML HOLDING NV
4,061 559.800 2,273,347.800
ABN AMRO BANK NV-CVA
4,030 12.280 49,488.400
IMCD NV
715 139.150 99,492.250
ADYEN NV
193 1,427.000 275,411.000
JUST EAT TAKEAWAY
2,381 20.940 49,858.140
PROSUS NV
8,121 60.270 489,452.670
JDE PEET'S NV
1,476 29.200 43,099.200
ASM INTERNATIONAL NV
555 256.150 142,163.250
RANDSTAD NV
1,490 55.740 83,052.600
HEINEKEN HOLDING NV
1,153 72.500 83,592.500
OCI NV
1,197 39.940 47,808.180
TOTALENERGIES SE
24,332 58.940 1,434,128.080
MICHELIN (CGDE)
8,584 26.440 226,960.960
AIR LIQUIDE SA
5,159 138.760 715,862.840
KERING 734 552.600 405,608.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5,330 138.880 740,230.400
BOUYGUES SA
2,721 29.720 80,868.120
BNP PARIBAS
11,143 53.570 596,930.510
THALES SA
1,235 121.850 150,484.750
DANONE 6,414 50.300 322,624.200
CARREFOUR SA
6,641 16.510 109,642.910
VIVENDI 8,930 8.550 76,351.500
L'OREAL 2,410 347.500 837,475.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
5,639 44.180 249,131.020
LEGRAND SA
3,052 78.060 238,239.120
PERNOD RICARD SA
2,068 186.950 386,612.600
EURAZEO SE
400 60.500 24,200.000
SOCIETE GENERALE SA
9,112 24.075 219,371.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,795 702.000 1,962,090.000
VUI
ACCOR SA
1,850 24.880 46,028.000
CAPGEMINI SE
1,919 172.750 331,507.250
VALEO SA
2,245 17.630 39,579.350
PUBLICIS GROUPE
2,918 63.000 183,834.000
BUREAU VERITAS SA
3,227 25.170 81,223.590
EIFFAGE 945 94.440 89,245.800
SODEXO SA
1,085 91.040 98,778.400
IPSEN 640 108.800 69,632.000
93/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMUNDI SA
1,005 52.600 52,863.000
TELEPERFORMANCE 745 214.000 159,430.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 26.200 25,597.400
EURONEXT NV
929 71.780 66,683.620
EUROFINS SCIENTIFIC
1,480 67.040 99,219.200
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
314 315.700 99,129.800
SEB SA
216 76.800 16,588.800
ESSILORLUXOTTICA 2,758 175.500 484,029.000
DASSAULT AVIATION SA
220 151.200 33,264.000
WORLDLINE SA
2,641 44.810 118,343.210
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
878 37.410 32,845.980
AXA SA
18,609 27.355 509,049.190
EDENRED 3,007 52.620 158,228.340
RENAULT SA
2,044 33.780 69,046.320
HERMES INTERNATIONAL
304 1,484.000 451,136.000
STMICROELECTRONICS NV
8,570 35.750 306,377.500
REMY COINTREAU
253 161.800 40,935.400
DASSAULT SYSTEMES SE
7,626 34.755 265,041.630
WENDEL 331 87.050 28,813.550
ORANGE 22,580 9.844 222,277.520
ALSTOM 3,668 24.560 90,086.080
SANOFI 11,373 88.190 1,002,984.870
VINCI SA
5,238 96.590 505,938.420
AIRBUS SE
5,858 109.180 639,576.440
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,368 24.320 179,189.760
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 9.606 140,334.050
BIOMERIEUX 457 96.060 43,899.420
ENGIE 20,960 14.360 300,985.600
EDF 6,760 12.000 81,120.000
SAFRAN SA
3,650 116.500 425,225.000
ARKEMA 650 83.940 54,561.000
ADP 350 145.700 50,995.000
GETLINK SE
4,973 15.905 79,095.560
BOLLORE 14,302 5.235 74,870.970
UCB SA
1,550 77.140 119,567.000
KBC GROUP NV
3,011 52.520 158,137.720
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,139 77.060 87,771.340
SOLVAY SA
873 94.140 82,184.220
UMICORE 2,270 34.220 77,679.400
94/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
9,300 56.200 522,660.000
AGEAS 1,887 37.810 71,347.470
D'IETEREN GROUP
296 178.000 52,688.000
PROXIMUS 2,269 10.155 23,041.690
ELIA GROUP SA/NV
502 134.200 67,368.400
SOFINA 146 211.000 30,806.000
ARGENX SE
614 364.300 223,680.200
PRYSMIAN SPA
2,949 33.720 99,440.280
ASSICURAZIONI GENERALI
12,944 16.940 219,271.360
MEDIOBANCA SPA
7,465 9.256 69,096.040
TENARIS SA
4,700 16.380 76,986.000
UNICREDIT SPA
23,887 12.960 309,575.520
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.217 23,610.250
INTESA SANPAOLO
164,057 2.134 350,179.660
ATLANTIA SPA
5,557 22.930 127,422.010
POSTE ITALIANE SPA
6,465 9.422 60,913.230
MONCLER SPA
2,435 48.000 116,880.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,285 40.010 51,412.850
ENI SPA
24,147 14.196 342,790.810
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
5,546 10.035 55,654.110
DIASORIN SPA
277 128.900 35,705.300
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,414 9.386 22,657.800
ITAL
NEXI SPA
6,511 8.340 54,301.740
AMPLIFON SPA
1,440 27.110 39,038.400
ENEL SPA
82,994 5.106 423,767.360
SNAM SPA
24,300 4.797 116,567.100
TERNA SPA
15,815 7.198 113,836.370
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 15.200 177,703.200
FINECOBANK SPA
8,077 15.120 122,124.240
STELLANTIS NV
21,477 14.710 315,926.670
FERRARI NV
1,599 208.500 333,391.500
TELEFONICA SA
67,494 3.590 242,303.460
ENDESA SA
3,760 17.545 65,969.200
BANCO BILBAO VIZCAYA
66,350 5.624 373,152.400
ARGENTA
IBERDROLA SA
63,278 10.655 674,227.090
REPSOL SA
19,220 14.635 281,284.700
GRIFOLS SA
2,795 9.944 27,793.480
95/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO SANTANDER SA
170,827 2.835 484,379.950
AMADEUS IT GROUP SA
5,160 50.860 262,437.600
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,668 26.220 43,734.960
CAIXABANK SA
50,378 3.548 178,741.140
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,953 26.830 79,228.990
AENA SME SA
866 121.350 105,089.100
CELLNEX TELECOM SA
6,812 32.610 222,139.320
ACCIONA SA
291 181.300 52,758.300
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
10,791 24.920 268,911.720
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
2,739 18.010 49,329.390
ENE
ENAGAS SA
3,218 17.300 55,671.400
RED ELECTRICA CORPORACION
2,828 16.985 48,033.580
SA
FERROVIAL SA
5,367 25.530 137,019.510
UPM-KYMMENE OYJ
6,124 34.660 212,257.840
NOKIA OYJ
67,262 4.571 307,454.600
WARTSILA OYJ ABP
8,227 8.170 67,214.590
STORA ENSO OYJ-R SHS
5,911 14.040 82,990.440
ELISA OYJ
939 49.560 46,536.840
SAMPO OYJ-A SHS
5,826 48.330 281,570.580
FORTUM OYJ
4,400 15.020 66,088.000
KESKO OYJ-B SHS
3,470 20.530 71,239.100
KONE OYJ-B
3,334 48.500 161,699.000
NESTE OYJ
4,941 46.690 230,695.290
ORION OYJ-CLASS B
1,315 50.420 66,302.300
VERBUND AG
876 85.700 75,073.200
OMV AG
2,056 49.580 101,936.480
ERSTE GROUP BANK AG
3,489 29.420 102,646.380
VOESTALPINE AG
1,323 26.200 34,662.600
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2,693 34.730 93,527.890
KINGSPAN GROUP PLC
1,744 54.040 94,245.760
JERONIMO MARTINS
2,900 21.340 61,886.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
31,772 4.420 140,432.240
GALP ENERGIA SGPS SA
6,135 11.590 71,104.650
EDP RENOVAVEIS SA
3,029 21.730 65,820.170
KERRY GROUP PLC-A
1,822 90.860 165,546.920
CRH PLC
7,287 38.370 279,602.190
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,557 138.650 215,878.050
96/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 ユーロ
46,816,086.190
(6,721,853,655)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
17,500 40.000 700,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
22,000 45.650 1,004,300.000
L
MTR CORP
16,500 37.250 614,625.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
17,000 92.700 1,575,900.000
SINO LAND CO
34,000 9.990 339,660.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
28,552 44.250 1,263,426.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
5,000 60.200 301,000.000
CLP HOLDINGS LTD
19,000 56.500 1,073,500.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
18,565 24.300 451,129.500
HONG KONG & CHINA GAS
138,027 6.600 910,978.200
HANG SENG BANK LTD
9,000 119.400 1,074,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
15,500 18.520 287,060.000
WH GROUP LTD
89,500 4.500 402,750.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
13,400 300.000 4,020,000.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
15,000 13.460 201,900.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
22,000 14.380 316,360.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 17.580 140,640.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
23,552 47.150 1,110,476.800
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 38.900 213,950.000
L
AIA GROUP LTD
136,000 76.200 10,363,200.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
12,000 15.240 182,880.000
WHARF REAL ESTATE
20,000 36.050 721,000.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 21.300 408,960.000
LT
ESR CAYMAN LTD
22,000 16.660 366,520.000
SANDS CHINA LTD
29,000 19.880 576,520.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
26,000 13.520 351,520.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
15,000 88.900 1,333,500.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
43,000 24.950 1,072,850.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
31,379,205.500
97/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(557,922,274)
合計 69,882,489,642
[69,882,489,642]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,520 259,600.800
SIMON PROPERTY GROUP INC
3,535 415,221.100
BOSTON PROPERTIES INC
1,658 117,204.020
VORNADO REALTY TRUST
1,851 46,848.810
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,229 362,001.950
EQUITY RESIDENTIAL
3,833 243,702.140
EQUINIX INC
946 634,728.160
AMERICAN TOWER CORP
4,876 1,059,164.720
HOST HOTELS & RESORTS INC
7,895 147,320.700
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
3,155 102,569.050
KIMCO REALTY CORP
7,054 160,266.880
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
5,382 107,263.260
CLASS
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
3,000 154,710.000
INVITATION HOMES INC
7,588 242,208.960
VICI PROPERTIES INC
9,791 329,662.970
VENTAS INC
4,401 199,805.400
WEYERHAEUSER CO
7,465 237,088.400
CROWN CASTLE INTL CORP
4,563 634,758.930
IRON MOUNTAIN INC
3,160 170,197.600
SUN COMMUNITIES INC
1,461 211,567.410
PROLOGIS INC
9,807 1,116,134.670
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,561 238,083.720
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,049 123,519.750
ESSEX PROPERTY TRUST INC
704 151,000.960
WELLTOWER INC
4,790 331,468.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
5,888 150,968.320
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,236 200,133.120
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 127,588.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
5,245 111,246.450
REALTY INCOME CORP
6,221 387,568.300
PUBLIC STORAGE
1,647 478,618.200
REGENCY CENTERS CORP
1,761 115,909.020
98/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
3,360 136,920.000
WP CAREY INC
2,131 166,686.820
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,233 351,588.750
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,429 219,380.080
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
6,944 90,133.120
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
10,332,839.040
(1,434,921,358)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
7,946 49,312.870
SEGRO PLC
10,113 81,753.490
BRITISH LAND CO PLC
9,799 39,656.550
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
170,722.910
(28,379,270)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 12,537 98,540.820
LENDLEASE GROUP
6,942 52,898.040
TRANSURBAN GROUP
33,749 478,898.310
APA GROUP
13,286 149,201.780
SCENTRE GROUP
64,017 188,209.980
GPT GROUP
21,774 95,152.380
MIRVAC GROUP
43,513 96,598.860
STOCKLAND 14,352 54,537.600
GOODMAN GROUP
18,558 346,849.020
VICINITY CENTRES
50,371 102,253.130
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,663,139.920
(154,322,753)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
831 35,982.300
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
925 19,674.750
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
55,657.050
(5,685,924)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT
47,500 131,100.000
99/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
56,826 118,198.080
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
30,000 48,300.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
37,600 65,048.000
TRUS
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
362,646.080
(36,641,760)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,507 78,333.860
GECINA SA
578 54,765.500
KLEPIERRE 2,394 53,338.320
COVIVIO 353 19,891.550
WAREHOUSES DE PAUW SCA
1,846 47,479.120
ユーロ 小計 ユーロ
253,808.350
(36,441,803)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
25,000 1,315,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
33,000 183,480.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
36,000 337,320.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
1,835,800.000
(32,640,524)
投資証券 合計 1,729,033,392
[1,729,033,392]
合計 1,729,033,392
[1,729,033,392]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 597 銘柄
97.3% 2.7% 73.0%
投資証券 37 銘柄
イギリス・ポンド 株式 79 銘柄
99.1% 0.9% 4.6%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
100/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 株式 49 銘柄
91.1% 8.9% 2.4%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.8% 0.2% 3.8%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
88.0% 12.0% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 42 銘柄 100% -% 3.0%
スウェーデン・クローナ 株式 46 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 5 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.3%
ユーロ 株式 224 銘柄
99.5% 0.5% 9.4%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 28 銘柄
94.5% 5.5% 0.8%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
101/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 6,642,386,503 円
Ⅱ 負債総額 26,721,126 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,615,665,377 円
Ⅳ 発行済数量 4,475,443,035 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4782 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 79,724,988,849 円
Ⅱ 負債総額 9,413,351 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 79,715,575,498 円
Ⅳ 発行済数量 31,500,797,366 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5306 円
102/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
103/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
104/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2022 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
105/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 81 277,536
追加型株式投資信託 770 21,155,993
株式投資信託 合計 851 21,433,528
単位型公社債投資信託 79 159,741
追加型公社債投資信託 14 1,428,018
公社債投資信託 合計 93 1,587,759
総合計 944 23,021,287
106/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 63 期事業年度（ 2021 年４月１日か
ら 2022 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
107/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
108/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前 事業年度 当事業年度
（自 202 0 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 202 1 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
109/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
（単位 :百万円）
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2022 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
110/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
111/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
112/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）を適用する予定でありま
す。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
113/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
114/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の
１株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円）
配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
115/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
116/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※ 1 ） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
117/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
118/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 66 55 11
（２）その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
119/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2021 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
至 2021 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
120/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
121/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 － －
取（注）
122/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
123/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 4）
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
（注 3）
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 － －
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
（注 4）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
124/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,784.79 円 １株当たり純資産額 16,078.50 円
１株当たり当期純利益 3,599.54 円 １株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
125/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※１
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,646
126/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※２ 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
127/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※１ 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※２ 579
※３ 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
－
※４ 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
128/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
129/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
（追加情報）
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( １ ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日現在）
有形固定資産 326 百万円
130/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券売却損 244 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
131/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2022 年６月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年３月 31 日 2022 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 － 7,364
資産合計 57 7,306 － 7,364
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
132/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,454 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
（１）株式 2
（２）その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
133/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
134/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,084.78 円
１ 株当たり中間純利益 2,110.46 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
135/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更（ 4 名以内から 5 名以内に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
136/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
137/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
ＳＭＢＣ日興証券株式 10,000 百万円 （注 1 ）
会社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円 （注 1 ）
au カブコム証券株式会 7,196 百万円 （注 1 ）
社
岡三証券株式会社 5,000 百万円 （注 1 ）
ＯＫＢ証券株式会社 1,500 百万円 （注 1 ）
きらぼしライフデザイ 3,000 百万円 （注 1 ）
ン証券株式会社
静岡東海証券株式会社 600 百万円 （注 1 ）
GMO クリック証券株式 4,346 百万円 （注 1 ）
会社
第四北越証券株式会社 600 百万円 （注 1 ）
西日本シティ TT 証券株 3,000 百万円 （注 1 ）
式会社
日産証券株式会社 1,500 百万円 （注 1 ）
ほくほくＴＴ証券株式 1,250 百万円 （注 1 ）
会社
松井証券株式会社 11,945 百万円 （注 1 ）
マネックス証券株式会 12,200 百万円 （注 1 ）
社
丸三証券株式会社 10,000 百万円 （注 1 ）
むさし証券株式会社 5,000 百万円 （注 1 ）
楽天証券株式会社 17,495 百万円 （注 1 ）
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円 （注 1 ）
株式会社愛知銀行 18,000 百万円 （注 3 ）
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 （注 3 ）
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円 （注 3 ）
株式会社香川銀行 12,000 百万円 （注 3 ）
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 （注 3 ）
株式会社きらぼし銀行 43,734 百万円 （注 3 ）
株式会社高知銀行 19,544 百万円 （注 3 ）
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 （注 3 ）
株式会社静岡中央銀行 2,000 百万円 （注 3 ）
信金中央金庫 690,998 百万円 （注 4 ） （ *1 ）
株式会社仙台銀行 22,735 百万円 （注 3 ）
株式会社中京銀行 31,879 百万円 （注 3 ）
株式会社徳島大正銀行 11,036 百万円 （注 3 ）
株式会社富山第一銀行 10,182 百万円 （注 3 ）
株式会社長野銀行 13,017 百万円 （注 3 ）
株式会社百五銀行 20,000 百万円 （注 3 ）
PayPay 銀行株式会社 37,250 百万円 （注 3 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
1,711,958 百万円 （注 3 ）
138/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪ銀
行
三菱ＵＦＪ信託銀行株 324,279 百万円 （注 6 ）
式会社
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 （注 3 ）
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 （注 3 ）
株式会社山口銀行 10,005 百万円 （注 3 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
（ *1 ）出資金を記載しています。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しています。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
139/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
・「 iFree のポイント」を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
140/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年５月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
141/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
142/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 1 月 27 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2021 年 12
月 1 日から 2022 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2022 年 11 月 30 日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
143/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
144/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
145/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
146/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
147/148
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
148/148
