大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年2月21日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 大和ＤＣ海外株式インデックスファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
1 円以上 1 円単位とします。
(7) 【申込期間】
2023 年 2 月 22 日から 2023 年 8 月 24 日まで（継続申込期間）
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（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運
用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 12 月 28 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ① 受益権の募集の取扱い
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） (※2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
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信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を
行ないます。なお、信託事務の一部につき株式
三井住友信託銀行
会社日本カストディ銀行に委託することができ
株式会社
ます。また、外国における資産の保管は、その
受託会社 業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
再信託受託会社：
る外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
トディ銀行
分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
外国の株式（預託証書を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約
款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2022 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
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株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券および
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
ことを基本とします。
ロ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産お
よびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
います。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
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2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
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6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
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イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もし
くは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
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イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号 ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
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総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、 上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 同一銘柄の転換社債等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転
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換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 ％を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．および前ハ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その
超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑯ 信用リスク集中回避（信託約款）
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
し て、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
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5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３【投資リスク】
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(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建
てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建て
ている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発
生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で外貨の売買を行な
う契約のことをいいます。買予約（外貨を買う契約）を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します（売予約を行なってい
る場合は逆の結果となります。）。
為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
することがあります。ファンドで行なっている外国為替予約取引について損失が発生した場合、基準
価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、取引の相手方の債務不履行に
より損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
す。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
為替ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受け
ます。
ロ．カントリー・リスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
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申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.253 ％（税抜 0.23 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.09 ％（税抜） 年率 0.10 ％（税抜） 年率 0.04 ％（税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
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② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2022 年 11 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 8,171,413,175 99.99
内 日本 8,171,413,175 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 823,884 0.01
純資産総額
8,172,237,059 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
4.1169 4.3159
1,893,327,736 99.99
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
7,794,821,069 8,171,413,175
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 7 計算期間末
2,335,831,052 2,335,831,052 1.1349 1.1349
(2013 年 12 月 2 日 )
第 8 計算期間末
2,976,500,661 2,976,500,661 1.4464 1.4464
(2014 年 12 月 1 日 )
第 9 計算期間末
2,903,786,758 2,903,786,758 1.4781 1.4781
(2015 年 11 月 30 日 )
第 10 計算期間末
2,866,061,952 2,866,061,952 1.3975 1.3975
(2016 年 11 月 30 日 )
第 11 計算期間末
3,437,662,415 3,437,662,415 1.7087 1.7087
(2017 年 11 月 30 日 )
第 12 計算期間末
3,649,096,698 3,649,096,698 1.7476 1.7476
(2018 年 11 月 30 日 )
第 13 計算期間末
4,111,461,949 4,111,461,949 1.9497 1.9497
(2019 年 12 月 2 日 )
第 14 計算期間末
4,627,478,509 4,627,478,509 2.1303 2.1303
(2020 年 11 月 30 日 )
第 15 計算期間末
7,120,573,991 7,120,573,991 2.9092 2.9092
(2021 年 11 月 30 日 )
2021 年 12 月末日 7,409,759,875 － 3.0275 －
2022 年 1 月末日 6,931,149,706 － 2.8151 －
2 月末日 6,928,690,759 － 2.7956 －
3 月末日 7,759,002,920 － 3.0927 －
4 月末日 7,561,386,385 － 2.9598 －
5 月末日 7,637,133,393 － 2.9512 －
6 月末日 7,570,380,849 － 2.8815 －
7 月末日 7,887,116,733 － 2.9945 －
8 月末日 7,914,748,604 － 3.0145 －
9 月末日 7,646,202,337 － 2.8661 －
10 月末日 8,365,602,645 － 3.1400 －
第 16 計算期間末
8,172,237,059 8,172,237,059 3.0474 3.0474
(2022 年 11 月 30 日 )
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② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 7 計算期間 57.1
第 8 計算期間 27.4
第 9 計算期間 2.2
第 10 計算期間 △ 5.5
第 11 計算期間 22.3
第 12 計算期間 2.3
第 13 計算期間 11.6
第 14 計算期間 9.3
第 15 計算期間 36.6
第 16 計算期間 4.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 7 計算期間 543,060,994 712,436,064
第 8 計算期間 478,135,713 478,356,462
第 9 計算期間 448,004,827 541,350,203
第 10 計算期間 362,803,843 276,486,088
第 11 計算期間 316,086,258 355,187,201
第 12 計算期間 402,044,195 325,756,553
第 13 計算期間 381,535,217 360,903,763
第 14 計算期間 695,304,453 631,840,468
第 15 計算期間 836,076,064 560,629,738
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第 16 計算期間 852,956,495 618,875,913
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
267,590,825,720 89.68
株式
内 香港 2,220,562,811 0.74
内 シンガポール 1,124,742,168 0.38
内 イスラエル 645,271,962 0.22
内 ノルウェー 670,144,288 0.22
内 スウェーデン 2,928,365,101 0.98
内 デンマーク 2,356,253,979 0.79
内 イギリス 12,424,463,706 4.16
内 アイルランド 480,788,317 0.16
内 オランダ 3,487,443,410 1.17
内 ベルギー 768,034,111 0.26
内 フランス 9,278,418,421 3.11
内 ドイツ 6,493,252,119 2.18
内 スイス 8,039,238,397 2.69
内 ポルトガル 174,187,623 0.06
内 スペイン 1,921,983,940 0.64
内 イタリア 1,919,632,029 0.64
内 フィンランド 794,754,208 0.27
内 オーストリア 147,143,414 0.05
内 カナダ 10,059,105,167 3.37
内 アメリカ 195,902,161,071 65.66
内 オーストラリア 5,601,355,473 1.88
内 ニュージーランド 153,524,005 0.05
6,560,957,275 2.20
投資証券
内 香港 122,651,952 0.04
内 シンガポール 127,159,103 0.04
内 イギリス 117,894,616 0.04
内 ベルギー 22,866,298 0.01
内 フランス 102,508,985 0.03
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内 カナダ 27,643,066 0.01
内 アメリカ 5,498,694,638 1.84
内 オーストラリア 541,538,617 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 24,221,481,393 8.12
純資産総額
298,373,264,388 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 24,154,881,142 8.10
内 イギリス 1,363,822,399 0.46
内 ドイツ 4,126,420,111 1.38
内 カナダ 1,181,750,102 0.40
内 アメリカ 16,506,088,200 5.53
内 オーストラリア 976,800,330 0.33
為替予約取引（買建） 16,953,866,380 5.68
内 日本 16,953,866,380 5.68
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
22,224.33 19,604.27
APPLE INC 670,000 4.40
1 アメリカ 株式 情報技術
14,890,321,308 13,134,866,193
45,999.85 33,374.62
MICROSOFT CORP 294,100 3.29
2 アメリカ 株式 情報技術
13,528,572,086 9,815,477,830
一般消費
24,101.72 12,834.36
AMAZON.COM INC 378,800 1.63
3 アメリカ 株式 財・サービ
9,129,761,184 4,861,657,614
ス
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コミュニ
19,860.35 13,219.03
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 248,800 1.10
4 アメリカ 株式
ン・サービ
4,941,287,852 3,288,895,983
ス
コミュニ
20,010.47 13,253.75
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 233,340 1.04
5 アメリカ 株式
ン・サービ
4,669,248,793 3,092,630,678
ス
63,270.14 73,323.36
UNITEDHEALTH GROUP INC 38,766 0.95
6 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,452,735,410 2,842,453,374
一般消費
50,559.65 25,111.86
TESLA INC 109,150 0.92
7 アメリカ 株式 財・サービ
5,518,592,772 2,740,959,748
ス
8,900.73 15,350.68
エネル
EXXON MOBIL CORP 174,205 0.90
8 アメリカ 株式
ギー
1,550,566,448 2,674,166,917
22,308.91 24,453.61
JOHNSON & JOHNSON 108,900 0.89
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,429,452,327 2,662,999,033
BERKSHIRE HATHAWAY
39,439.63 43,762.10
53,250 0.78
10 アメリカ 株式 金融
INC-CL B
2,100,165,172 2,330,331,990
22,046.86 18,964.08
JPMORGAN CHASE & CO 121,470 0.77
11 アメリカ 株式 金融
2,678,047,278 2,303,567,672
44,488.25 21,717.87
NVIDIA CORP 103,580 0.75
12 アメリカ 株式 情報技術
4,608,102,352 2,249,537,938
PROCTER & GAMBLE 20,677.74 20,202.80
生活必需
99,267 0.67
13 アメリカ 株式
品
CO/THE 2,052,620,853 2,005,472,102
27,408.21 29,032.16
VISA INC-CLASS A SHARES 68,150 0.66
14 アメリカ 株式 情報技術
1,867,873,782 1,978,541,854
16,522.19 25,139.63
エネル
CHEVRON CORP 77,218 0.65
15 アメリカ 株式
ギー
1,275,812,091 1,941,232,420
一般消費
55,433.98 43,877.36
HOME DEPOT INC 42,550 0.63
16 アメリカ 株式 財・サービ
2,358,716,532 1,866,981,889
ス
17,464.95 16,207.24
生活必需
NESTLE SA-REG 112,433 0.61
17 スイス 株式
品
1,963,642,939 1,822,229,087
45,199.96 47,650.46
MASTERCARD INC - A 35,900 0.57
18 アメリカ 株式 情報技術
1,622,680,119 1,710,651,625
35,749.16 50,541.73
ELI LILLY & CO 33,385 0.57
19 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,193,486,768 1,687,335,873
16,605.65 21,969.23
ABBVIE INC 73,072 0.54
20 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,213,417,047 1,605,335,867
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7,238.32 6,872.67
PFIZER INC 232,113 0.53
21 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,680,139,831 1,595,237,514
10,539.53 15,114.61
MERCK & CO. INC. 104,621 0.53
22 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,102,666,779 1,581,305,697
6,265.39 5,138.19
BANK OF AMERICA CORP 299,901 0.52
23 アメリカ 株式 金融
1,879,016,862 1,540,948,319
7,687.84 8,676.59
生活必需
COCA-COLA CO/THE 170,450 0.50
24 アメリカ 株式
品
1,310,408,566 1,478,926,061
22,820.09 25,356.27
生活必需
PEPSICO INC 57,200 0.49
25 アメリカ 株式
品
1,305,309,537 1,450,378,833
コミュニ
META PLATFORMS INC
45,674.48 15,200.71
ケーショ
94,800 0.48
26 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
4,329,947,297 1,441,027,327
ス
76,205.19 73,456.67
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 18,260 0.45
27 アメリカ 株式
品
1,391,509,035 1,341,318,889
19,678.98 21,242.94
生活必需
WALMART INC 62,600 0.45
28 アメリカ 株式
品
1,231,910,215 1,329,808,288
99,567.99 80,376.08
ASML HOLDING NV 16,320 0.44
29 オランダ 株式 情報技術
1,624,950,869 1,311,737,691
ROCHE HOLDING AG- 51,784.81 45,048.44
28,061 0.42
30 スイス 株式 ヘルスケア
GENUSSCHEIN 1,453,134,102 1,264,104,485
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 89.68%
投資証券 2.20%
合計 91.88%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.52%
素材 4.03%
資本財・サービス 8.96%
一般消費財・サービス 9.11%
生活必需品 7.21%
ヘルスケア 13.28%
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金融 13.20%
情報技術 19.32%
コミュニケーション・サービス 5.84%
公益事業 2.90%
不動産 0.30%
合計 89.68%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 22 600 16,446,802,167
アメリカ 買建 16,506,088,200 5.53%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 22 109 1,327,055,606
イギリス 買建 1,363,822,399 0.46%
オーストラリ
SPI 200 DEC 22 58 939,903,407
買建 976,800,330 0.33%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
47 1,144,070,379
カナダ 買建 1,181,750,102 0.40%
22
SWISS MKT IX DEC 22 66 1,047,541,594
買建 1,064,967,149 0.36%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 22 542 2,845,837,010
買建 3,061,452,962 1.03%
ユーロ買 / 円売 2022 年 12
14,400,000 2,104,026,770
買建 2,066,846,400 0.69%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 / 円売
7,900,000 847,777,660
買建 806,418,570 0.27%
2022 年 12 月
米ドル買 / 円売 2022 年 12
85,300,000 12,336,972,570
買建 11,834,462,290 3.97%
月
英ポンド買 / 円売 2022 年
4,900,000 828,018,030
買建 813,955,170 0.27%
12 月
豪ドル買 / 円売 2022 年 12
6,300,000 594,996,870
買建 584,194,590 0.20%
月
イスラエル・シュケル
800,000 32,484,240
買建 32,263,680 0.01%
買 / 円売 2022 年 12 月
スイス・フラン買 / 円売
5,600,000 829,345,070
買建 815,725,680 0.27%
2022 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ受益権の取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって受益権の取得
の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日 を申込受付日とする 受益権の取
得申込みの受付けは行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を申込受付日とする一部解約の実行
の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価
額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
して、 当該計算日の翌営業日の基準価額 とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知り得る直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知り得る直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2006 年 12 月 28 日から 2007 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
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委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
＜償還金にかかる請求権＞
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いま
す。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 16 期計算期間（ 2021 年 12 月 1 日
から 2022 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
2021年11月30日現在 2022年11月30日現在
資産の部
流動資産
18,378,948 26,485,170
コール・ローン
7,120,200,283 8,171,413,175
親投資信託受益証券
150,000 16,961,000
未収入金
7,138,729,231 8,214,859,345
流動資産合計
7,138,729,231 8,214,859,345
資産合計
負債の部
流動負債
9,645,846 32,416,102
未払解約金
1,448,386 1,737,199
未払受託者報酬
6,880,039 8,251,914
未払委託者報酬
180,969 217,071
その他未払費用
18,155,240 42,622,286
流動負債合計
18,155,240 42,622,286
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,447,631,240 2,681,711,822
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,672,942,751 5,490,525,237
2,695,815,326 2,460,805,494
（分配準備積立金）
7,120,573,991 8,172,237,059
元本等合計
7,120,573,991 8,172,237,059
純資産合計
7,138,729,231 8,214,859,345
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2020年12月1日 自 2021年12月1日
至 2021年11月30日 至 2022年11月30日
営業収益
1 1
受取利息
1,778,841,902 386,818,474
有価証券売買等損益
1,778,841,903 386,818,475
営業収益合計
営業費用
2,808 3,588
支払利息
2,593,572 3,326,157
受託者報酬
12,319,845 15,799,607
委託者報酬
324,034 415,602
その他費用
15,240,259 19,544,954
営業費用合計
1,763,601,644 367,273,521
営業利益
1,763,601,644 367,273,521
経常利益
1,763,601,644 367,273,521
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 190,514,840 21,907,410
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,455,293,595 4,672,942,751
1,302,673,714 1,654,177,849
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,302,673,714 1,654,177,849
額
658,111,362 1,181,961,474
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
658,111,362 1,181,961,474
額
－ －
分配金
※１ ※１
4,672,942,751 5,490,525,237
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 16 期
区 分 自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,172,184,914 円 2,447,631,240 円
期中追加設定元本額 836,076,064 円 852,956,495 円
期中一部解約元本額 560,629,738 円 618,875,913 円
2. 計算期間末日における受益 2,447,631,240 口 2,681,711,822 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日 自 2021 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日 至 2022 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 1,573,087,353 円）、投資 （ 345,367,414 円）、投資信
信託約款に規定される収益調 託約款に規定される収益調整
整金（ 2,248,159,788 円）及 金（ 3,301,353,790 円）及び
び分配準備積立金 分配準備積立金
（ 1,122,727,973 円）より分 （ 2,115,438,080 円）より分
配可能額は 4,943,975,114 円 配可能額は 5,762,159,284 円
（ 1 万口当たり 20,199.02 円） （ 1 万口当たり 21,486.87 円）
であります。なお、投資信託 であります。なお、投資信託
約款上の分配対象額は、上記 約款上の分配対象額は、上記
分配可能額のうち経費控除後 分配可能額のうち経費控除後
の配当等収益等であり、分配 の配当等収益等であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 16 期
区 分 自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 16 期
区 分
2022 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 15 期 第 16 期
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,716,081,563 376,592,106
合計 1,716,081,563 376,592,106
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 15 期 第 16 期
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 16 期
自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
第 15 期 第 16 期
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.9092 円 3.0474 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,092 円 ) (30,474 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 1,893,327,736 8,171,413,175
証券
親投資信託受益証券 合計 8,171,413,175
合計 8,171,413,175
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,248,475,444 2,031,852,254
コール・ローン
9,574,164,291 17,666,040,102
株式
229,141,995,652 267,590,825,704
投資証券
5,638,901,532 6,560,957,279
派生商品評価勘定
448,705,586 654,308,499
未収入金
24,502,132 1,175,053
未収配当金
248,294,417 373,891,289
差入委託証拠金
4,653,123,326 4,463,843,737
流動資産合計
250,978,162,380 299,342,893,917
資産合計
250,978,162,380 299,342,893,917
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
130,578,047 869,807,209
未払金
4,990,970 5,561,220
未払解約金
65,382,000 94,261,100
流動負債合計
200,951,017 969,629,529
負債合計
200,951,017 969,629,529
純資産の部
元本等
元本
※ 1 61,024,141,090 69,133,888,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
189,753,070,273 229,239,375,441
元本等合計
250,777,211,363 298,373,264,388
純資産合計
250,777,211,363 298,373,264,388
負債純資産合計 250,978,162,380 299,342,893,917
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 1 日 2021 年 12 月 1 日
期首元本額 54,067,455,177 円 61,024,141,090 円
期中追加設定元本額 13,499,704,777 円 13,890,679,058 円
期中一部解約元本額 6,543,018,864 円 5,780,931,201 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 372,377,534 円 308,081,421 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 4,453,234 円 3,459,588 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 59,956,664 円 38,681,400 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 7,408,815 円 6,474,561 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 236,485,519 円 180,994,510 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 36,674,409 円 67,499,826 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
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ダイワファンドラップ 外国 508,352,729 円 507,554,812 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,520,260,966 円 2,997,935,211 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 513,644,174 円 637,435,268 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 15,304,858 円 18,410,629 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 32,174,123 円 45,911,834 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 4,063,382,462 円 5,903,409,265 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,116,648,157 円 1,346,263,819 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 171,426,649 円 249,849,751 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 38,249,671,210 円 43,789,686,887 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 500,854,698 円 521,693,855 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 919,288,192 円 1,000,508,647 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 740,101,154 円 822,473,467 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,732,619,609 円 1,893,327,736 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 12,075,244 円 12,179,865 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 10,707,802 円 12,114,090 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 811,486,824 円 1,381,872,090 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,690,959 円 1,875,196 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 2,170,527 円 2,222,293 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 3,559,196 円 4,706,722 円
バランス７０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ先進国株式インデック －円 4,098,586 円
ス（為替ヘッジなし）（投資
一任専用）
ダイワ世界バランスファンド 107,882,488 円 72,721,941 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 208,152,302 円 53,797,340 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 1,461,676,506 円 1,210,030,069 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 73,896,117 円 62,518,246 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 211,630,253 円 －円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 212,845,169 円 173,081,567 円
2021-02 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 927,057,365 円 1,145,121,735 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 324,437,993 円 424,216,950 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,929,148,713 円 1,263,595,028 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,822,903,027 円 2,883,082,448 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 12,346,386 円 10,488,019 円
ダイワライフスタイル５０ 49,688,514 円 43,394,568 円
ダイワライフスタイル７５ 39,700,549 円 33,119,707 円
計 61,024,141,090 円 69,133,888,947 円
2. 期末日における受益権の総数 61,024,141,090 口 69,133,888,947 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
55/142
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 41,450,751,465 △ 39,581,029,860
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投資証券 1,091,405,878 △ 1,505,805,187
合計 42,542,157,343 △ 41,086,835,047
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 11 月 30 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 11 月 30 日 現在 2022 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 15,914,463,645 － 16,312,448,688 397,985,043 23,750,625,017 － 24,154,881,137 404,256,120
合計 15,914,463,645 － 16,312,448,688 397,985,043 23,750,625,017 － 24,154,881,137 404,256,120
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 11 月 30 日 現在 2022 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
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為替予約取引
買 建 9,828,774,794 － 9,748,917,290 △ 79,857,504 17,573,621,210 － 16,953,866,380 △ 619,754,830
アメリカ・ドル 7,046,626,660 － 7,027,555,314 △ 19,071,346 12,336,972,570 － 11,834,462,290 △ 502,510,280
イギリス・ポン 308,287,051 － 301,604,400 △ 6,682,651 828,018,030 － 813,955,170 △ 14,062,860
ド
イスラエル・ － － － － 32,484,240 － 32,263,680 △ 220,560
シュケル
オーストラリ 286,703,319 － 274,744,314 △ 11,959,005 594,996,870 － 584,194,590 △ 10,802,280
ア・ドル
カナダ・ドル 439,283,847 － 428,403,360 △ 10,880,487 847,777,660 － 806,418,570 △ 41,359,090
スイス・フラン 443,805,440 － 440,052,480 △ 3,752,960 829,345,070 － 815,725,680 △ 13,619,390
ユーロ 1,304,068,477 － 1,276,557,422 △ 27,511,055 2,104,026,770 － 2,066,846,400 △ 37,180,370
合計 9,828,774,794 － 9,748,917,290 △ 79,857,504 17,573,621,210 － 16,953,866,380 △ 619,754,830
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 11 月 30 日現在 2022 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 4.1095 円 4.3159 円
（ 1 万口当たり純資産額） (41,095 円 ) (43,159 円 )
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,900 142.820 699,818.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
12,300 170.510 2,097,273.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,500 173.110 1,298,325.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
5,400 106.070 572,778.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,600 155.650 404,690.000
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 37.280 786,608.000
ABBOTT LABORATORIES
72,366 105.000 7,598,430.000
HOWMET AEROSPACE INC
15,583 37.220 579,999.260
VERISK ANALYTICS INC
6,500 176.930 1,150,045.000
LAS VEGAS SANDS CORP
13,900 44.660 620,774.000
AMPHENOL CORP-CL A
24,700 77.400 1,911,780.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,800 354.950 638,910.000
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
25,300 67.530 1,708,509.000
QORVO INC
4,420 93.980 415,391.600
AFLAC INC
25,300 70.880 1,793,264.000
DARDEN RESTAURANTS INC
5,100 144.960 739,296.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
7,100 70.210 498,491.000
IN
ADOBE INC
19,520 326.780 6,378,745.600
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,600 106.400 915,040.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,800 363.320 1,743,936.000
GARMIN LTD
6,300 89.810 565,803.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
9,200 302.180 2,780,056.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
28,200 216.720 6,111,504.000
WR BERKLEY CORP
8,642 75.040 648,495.680
AUTOZONE INC
820 2,556.050 2,095,961.000
DOLLAR TREE INC
9,271 146.500 1,358,201.500
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
47,800 8.670 414,426.000
CELANESE CORP
4,450 105.550 469,697.500
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DR HORTON INC
13,816 84.220 1,163,583.520
DENTSPLY SIRONA INC
8,900 30.210 268,869.000
AUTODESK INC
9,000 195.180 1,756,620.000
MOODY'S CORP
6,900 289.530 1,997,757.000
DEVON ENERGY CORP
25,900 67.500 1,748,250.000
ALBEMARLE CORP
4,800 270.020 1,296,096.000
ATMOS ENERGY CORP
5,800 118.640 688,112.000
ALLIANT ENERGY CORP
10,200 55.070 561,714.000
CITIGROUP INC
80,473 47.570 3,828,100.610
AUTOMATIC DATA PROCESSING
17,400 257.060 4,472,844.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
21,300 94.650 2,016,045.000
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 383.060 586,081.800
HESS CORP
11,600 141.980 1,646,968.000
DAVITA INC
2,750 71.650 197,037.500
DANAHER CORP
28,650 259.020 7,420,923.000
FORTIVE CORP
14,100 65.600 924,960.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
23,100 105.340 2,433,354.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
23,300 96.450 2,247,285.000
BUNGE LTD
6,300 104.160 656,208.000
TE CONNECTIVITY LTD
13,195 123.940 1,635,388.300
APPLE INC
670,000 141.170 94,583,900.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,600 108.550 1,259,180.000
BOEING CO/THE
23,300 175.320 4,084,956.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,215 108.130 672,027.950
BECTON DICKINSON AND CO
11,799 241.020 2,843,794.980
LEIDOS HOLDINGS INC
5,400 108.500 585,900.000
NISOURCE INC
16,500 27.230 449,295.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,300 97.600 517,280.000
BANK OF NEW YORK MELLON
31,771 44.840 1,424,611.640
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
173,704 38.340 6,659,811.360
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
53,250 315.130 16,780,672.500
ANSYS INC
3,600 240.630 866,268.000
TRUIST FINANCIAL CORP
55,117 45.910 2,530,421.470
BLACKSTONE GROUP INC/THE
29,000 88.210 2,558,090.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
88,300 79.030 6,978,349.000
JPMORGAN CHASE & CO
121,470 136.560 16,587,943.200
T ROWE PRICE GROUP INC
9,300 120.500 1,120,650.000
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LKQ CORP
11,100 52.930 587,523.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,812 71.120 911,189.440
CADENCE DESIGN SYS INC
11,400 163.520 1,864,128.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,500 324.480 1,460,160.000
DOLLAR GENERAL CORP
9,400 252.850 2,376,790.000
SERVICENOW INC
8,300 396.850 3,293,855.000
CATERPILLAR INC
22,100 235.120 5,196,152.000
BROWN & BROWN INC
9,700 57.360 556,392.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
10,300 47.050 484,615.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
2,100 239.500 502,950.000
CMS ENERGY CORP
12,000 60.200 722,400.000
MOSAIC CO/THE
14,900 50.730 755,877.000
DELTA AIR LINES INC
6,200 34.610 214,582.000
CORNING INC
33,200 33.410 1,109,212.000
CISCO SYSTEMS INC
171,350 48.280 8,272,778.000
MORGAN STANLEY
54,152 91.080 4,932,164.160
MSCI INC
3,400 486.320 1,653,488.000
FAIR ISAAC CORP
1,100 590.740 649,814.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,300 260.830 339,079.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
9,400 51.630 485,322.000
BROADCOM INC
16,712 521.390 8,713,469.680
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,000 204.790 1,023,950.000
ARAMARK 9,600 40.570 389,472.000
DTE ENERGY COMPANY
7,900 114.130 901,627.000
CENTENE CORP
24,207 84.420 2,043,554.940
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,400 123.250 542,300.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,200 41.790 844,158.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,700 195.680 1,702,416.000
GARTNER INC
3,350 340.080 1,139,268.000
SPLUNK INC
6,700 75.890 508,463.000
DOMINION ENERGY INC
33,541 59.770 2,004,745.570
MONSTER BEVERAGE CORP
16,400 99.790 1,636,556.000
SMITH (A.O.) CORP
5,300 60.490 320,597.000
DEERE & CO
12,000 440.970 5,291,640.000
QUANTA SERVICES INC
6,000 144.550 867,300.000
POOL CORP
1,700 320.750 545,275.000
GLOBAL PAYMENTS INC
11,684 99.830 1,166,413.720
VMWARE INC-CLASS A
8,700 118.030 1,026,861.000
CABLE ONE INC
200 719.970 143,994.000
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BURLINGTON STORES INC
2,700 192.490 519,723.000
NASDAQ INC
14,300 66.100 945,230.000
VAIL RESORTS INC
1,700 256.300 435,710.000
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
20,900 7.430 155,287.000
TARGA RESOURCES CORP
9,000 73.720 663,480.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
3,000 139.960 419,880.000
INC
WESTLAKE CORP
1,600 107.170 171,472.000
CONSOLIDATED EDISON INC
14,700 96.300 1,415,610.000
COGNEX CORP
6,900 47.750 329,475.000
WEBSTER FINANCIAL CORP
7,300 53.400 389,820.000
TELEFLEX INC
1,900 226.150 429,685.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,500 179.830 629,405.000
WEST PHARMACEUTICAL
3,100 223.500 692,850.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
900 399.550 359,595.000
CATALENT INC
6,900 47.180 325,542.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
5,800 182.440 1,058,152.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,400 322.720 774,528.000
CARLISLE COS INC
2,200 255.530 562,166.000
IDEX CORP
3,100 231.060 716,286.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
32,900 75.970 2,499,413.000
ROLLINS INC
9,207 39.830 366,714.810
AMETEK INC
9,600 139.010 1,334,496.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,000 79.490 794,900.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,450 54.790 353,395.500
HEICO CORP
1,800 156.570 281,826.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,600 100.660 261,716.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,600 449.120 718,592.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,800 84.840 916,272.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,700 324.150 551,055.000
COSTCO WHOLESALE CORP
18,260 528.960 9,658,809.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,250 56.920 184,990.000
EPAM SYSTEMS INC
2,400 343.940 825,456.000
RPM INTERNATIONAL INC
5,300 101.670 538,851.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,200 1,552.720 1,863,264.000
UGI CORP
8,500 37.840 321,640.000
CUMMINS INC
5,800 246.420 1,429,236.000
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ACTIVISION BLIZZARD INC
32,300 74.340 2,401,182.000
CDW CORP/DE
5,600 184.080 1,030,848.000
SIGNATURE BANK
2,650 135.580 359,287.000
COSTAR GROUP INC
16,400 78.250 1,283,300.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,400 219.130 525,912.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,000 292.070 1,168,280.000
MERCADOLIBRE INC
1,890 889.260 1,680,701.400
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,000 185.900 557,700.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
11,516 138.750 1,597,845.000
IN
DEXCOM INC
16,200 110.390 1,788,318.000
NORDSON CORP
2,090 230.800 482,372.000
COPART INC
17,400 64.440 1,121,256.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,000 146.740 1,027,180.000
SEAGEN INC
5,700 117.370 669,009.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,100 191.830 594,673.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,300 239.910 791,703.000
TRANSDIGM GROUP INC
2,090 609.880 1,274,649.200
BIO-TECHNE CORP
1,580 327.070 516,770.600
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,900 121.740 474,786.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
9,000 78.760 708,840.000
KINDER MORGAN INC
84,381 18.880 1,593,113.280
HCA HEALTHCARE INC
9,800 235.810 2,310,938.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,600 256.080 409,728.000
COTERRA ENERGY INC
33,000 28.070 926,310.000
T-MOBILE US INC
25,927 148.620 3,853,270.740
ZILLOW GROUP INC - C
6,750 35.310 238,342.500
COCA-COLA CO/THE
170,450 62.480 10,649,716.000
COCA-COLA EUROPACIFIC
8,800 51.570 453,816.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,950 113.560 789,242.000
FRANKLIN RESOURCES INC
12,400 26.300 326,120.000
CSX CORP
89,900 32.170 2,892,083.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,800 239.780 911,164.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
6,325 102.450 647,996.250
AMAZON.COM INC
378,800 92.420 35,008,696.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
25,700 74.850 1,923,645.000
EXXON MOBIL CORP
174,205 110.540 19,256,620.700
63/142
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AES CORP
27,100 28.260 765,846.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,600 332.800 532,480.000
EOG RESOURCES INC
24,200 141.290 3,419,218.000
EQT CORP
14,100 42.660 601,506.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,500 91.030 591,695.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
500 799.620 399,810.000
ABIOMED INC
1,900 377.330 716,927.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,500 167.900 1,091,350.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,400 150.940 1,871,656.000
FORD MOTOR CO
163,423 13.750 2,247,066.250
EXACT SCIENCES CORP
7,100 41.190 292,449.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
6,237 19.720 122,993.640
ENTEGRIS INC
6,200 72.390 448,818.000
AERCAP HOLDINGS NV
5,600 60.240 337,344.000
FORTINET INC
28,200 51.590 1,454,838.000
MARKEL CORP
550 1,290.610 709,835.500
NEXTERA ENERGY INC
81,280 82.490 6,704,787.200
MASIMO CORP
2,200 140.650 309,430.000
FREEPORT-MCMORAN INC
59,908 37.510 2,247,149.080
INSULET CORP
2,900 288.560 836,824.000
US BANCORP
58,400 44.590 2,604,056.000
UNITED RENTALS INC
3,000 342.730 1,028,190.000
F5 NETWORKS INC
2,500 149.820 374,550.000
FASTENAL CO
23,800 50.270 1,196,426.000
FISERV INC
25,433 101.520 2,581,958.160
GENERAL ELECTRIC CO
45,506 85.660 3,898,043.960
GENERAL MOTORS CO
57,300 39.750 2,277,675.000
GENERAL DYNAMICS CORP
9,800 251.220 2,461,956.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,250 383.710 5,467,867.500
ALPHABET INC-CL A
248,800 95.190 23,683,272.000
ALPHABET INC-CL C
233,340 95.440 22,269,969.600
OWENS CORNING
3,900 89.630 349,557.000
GENERAL MILLS INC
24,900 82.840 2,062,716.000
FIRSTENERGY CORP
22,418 39.800 892,236.400
GENUINE PARTS CO
5,950 180.550 1,074,272.500
FIFTH THIRD BANCORP
28,400 36.000 1,022,400.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,050 225.610 1,816,160.500
HALLIBURTON CO
37,300 37.160 1,386,068.000
HOME DEPOT INC
42,550 315.960 13,444,098.000
64/142
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC
2,250 126.390 284,377.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC
59,500 15.300 910,350.000
HUNTINGTON INGALLS
1,710 228.020 389,914.200
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
6,000 230.490 1,382,940.000
HUMANA INC
5,200 533.140 2,772,328.000
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,900 164.690 1,795,121.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,320 35.090 116,498.800
HENRY SCHEIN INC
5,600 80.600 451,360.000
HP INC
47,300 28.880 1,366,024.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
53,800 15.460 831,748.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
6,828 42.890 292,852.920
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,900 59.140 467,206.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 43.070 127,056.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,400 58.980 908,292.000
KRAFT HEINZ CO/THE
30,403 39.040 1,186,933.120
ENPHASE ENERGY INC
5,600 303.390 1,698,984.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
37,200 146.490 5,449,428.000
INTERNATIONAL PAPER CO
14,300 36.330 519,519.000
FORTUNE BRANDS HOME &
5,200 65.740 341,848.000
SECURI
ZOETIS INC
19,500 147.850 2,883,075.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,699 174.990 1,697,228.010
CHENIERE ENERGY INC
9,500 172.650 1,640,175.000
ALLEGION PLC
3,650 110.770 404,310.500
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 20.460 265,427.580
WASTE CONNECTIONS INC
10,637 140.820 1,497,902.340
JUNIPER NETWORKS INC
13,400 31.870 427,058.000
JM SMUCKER CO/THE
4,400 151.520 666,688.000
JOHNSON & JOHNSON
108,900 176.090 19,176,201.000
PLUG POWER INC
21,100 14.900 314,390.000
ABBVIE INC
73,072 158.200 11,559,990.400
HOLOGIC INC
10,100 74.370 751,137.000
KIMBERLY-CLARK CORP
13,900 133.160 1,850,924.000
KROGER CO
28,600 49.350 1,411,410.000
KLA CORP
6,200 374.330 2,320,846.000
65/142
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
9,900 484.100 4,792,590.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,100 190.200 589,620.000
BATH AND BODY WORKS INC
10,500 39.790 417,795.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
27,200 207.470 5,643,184.000
ELI LILLY & CO
33,385 363.950 12,150,470.750
LAM RESEARCH CORP
5,680 442.050 2,510,844.000
LOEWS CORP
8,600 57.780 496,908.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 38.090 253,260.410
MCDONALD'S CORP
30,650 271.410 8,318,716.500
3M CO
23,490 126.130 2,962,793.700
META PLATFORMS INC CLASS A
94,800 109.460 10,376,808.000
S&P GLOBAL INC
14,439 347.140 5,012,354.460
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,600 357.540 929,604.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,320 290.850 674,772.000
ALCOA CORP
7,700 47.700 367,290.000
PHILLIPS 66
19,900 108.970 2,168,503.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 35.860 575,553.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,400 83.750 871,000.000
METLIFE INC
28,400 76.070 2,160,388.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
35,200 42.910 1,510,432.000
ARISTA NETWORKS INC
10,200 133.710 1,363,842.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,898 264.460 1,824,245.080
METTLER-TOLEDO
900 1,412.210 1,270,989.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
40,823 28.650 1,169,578.950
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,800 259.630 1,246,224.000
MERCK & CO. INC.
104,621 108.840 11,386,949.640
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 69.460 1,441,364.460
MASCO CORP
9,800 49.870 488,726.000
M & T BANK CORP
7,399 170.920 1,264,637.080
MARSH & MCLENNAN COS
20,770 168.680 3,503,483.600
BLACK KNIGHT INC
6,350 60.750 385,762.500
HEICO CORP-CLASS A
3,020 122.430 369,738.600
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
11,502 161.260 1,854,812.520
A
WORKDAY INC-CLASS A
8,200 143.300 1,175,060.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,900 31.670 91,843.000
BLOCK INC CLASS A
21,512 62.110 1,336,110.320
66/142
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSUNION 8,000 60.460 483,680.000
VISTRA CORP
17,600 24.230 426,448.000
NOVOCURE LTD
3,850 74.680 287,518.000
NETAPP INC
9,200 71.790 660,468.000
NIKE INC -CL B
52,500 106.250 5,578,125.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,900 253.360 2,508,264.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,900 74.220 1,699,638.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,105 115.370 935,073.850
ALLY FINANCIAL INC
14,200 26.510 376,442.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,100 528.350 3,222,935.000
APTIV PLC
11,200 101.880 1,141,056.000
NEWMONT CORP
32,811 45.760 1,501,431.360
MCKESSON CORP
6,100 381.780 2,328,858.000
XYLEM INC
7,300 109.880 802,124.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
64,100 97.790 6,268,339.000
NUCOR CORP
11,100 146.990 1,631,589.000
WESTERN UNION CO
15,246 14.470 220,609.620
GODADDY INC - CLASS A
6,800 75.070 510,476.000
NEWELL BRANDS INC
16,442 12.870 211,608.540
EVERGY INC
9,350 58.070 542,954.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
38,824 69.110 2,683,126.640
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,150 269.240 309,626.000
OKTA INC
6,200 51.250 317,750.000
COUPA SOFTWARE INC
2,900 61.460 178,234.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 89.430 500,808.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
17,305 12.250 211,986.250
LINDE PLC
20,846 331.970 6,920,246.620
WIX.COM LTD
2,310 84.550 195,310.500
EQUITABLE HOLDINGS INC
15,800 30.840 487,272.000
KKR & CO INC
23,300 50.550 1,177,815.000
PAYCHEX INC
13,400 120.150 1,610,010.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,700 849.730 2,294,271.000
ALTRIA GROUP INC
74,900 45.820 3,431,918.000
P G & E CORP
61,700 15.170 935,989.000
PFIZER INC
232,113 49.490 11,487,272.370
CIGNA CORP
13,100 320.700 4,201,170.000
DELL TECHNOLOGIES -C
11,801 43.520 513,579.520
XCEL ENERGY INC
22,500 68.850 1,549,125.000
STERIS PLC
4,100 178.390 731,399.000
67/142
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD-ADR
15,500 54.260 841,030.000
FOX CORP - CLASS B
6,033 29.940 180,628.020
FOX CORP - CLASS A
12,799 31.720 405,984.280
STRYKER CORP
14,080 227.200 3,198,976.000
LYFT INC-A
12,500 10.760 134,500.000
DOW INC
30,118 50.650 1,525,476.700
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
4,500 58.530 263,385.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,400 70.570 663,358.000
PARKER HANNIFIN CORP
5,300 294.290 1,559,737.000
UBER TECHNOLOGIES INC
60,900 27.760 1,690,584.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
9,500 240.780 2,287,410.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
99,267 145.480 14,441,363.160
EXELON CORP
40,522 40.000 1,620,880.000
TELADOC HEALTH INC
6,500 27.130 176,345.000
INGERSOLL-RAND INC
16,808 52.820 887,798.560
NVR INC
130 4,557.920 592,529.600
CONOCOPHILLIPS 53,502 124.250 6,647,623.500
TWILIO INC - A
7,000 45.750 320,250.000
DOCUSIGN INC
8,300 44.560 369,848.000
PAYCOM SOFTWARE INC
2,100 321.980 676,158.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,700 64.110 365,427.000
PEPSICO INC
57,200 182.590 10,444,148.000
CYBERARK SOFTWARE
1,820 150.890 274,619.800
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
12,100 22.540 272,734.000
MONGODB INC
2,800 142.300 398,440.000
SNAP INC - A
45,800 9.820 449,756.000
CORTEVA INC
29,868 65.570 1,958,444.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,500 106.590 1,652,145.000
AMCOR PLC
61,400 12.110 743,554.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
8,400 138.000 1,159,200.000
A
ROKU INC
4,800 54.180 260,064.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,500 147.140 1,103,550.000
ACCENTURE PLC-CL A
26,200 287.980 7,545,076.000
PENTAIR PLC
6,675 44.680 298,239.000
QUALCOMM INC
46,300 118.380 5,480,994.000
68/142
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVESCO LTD
14,100 18.840 265,644.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,550 147.930 377,221.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,600 89.840 952,304.000
DATADOG INC - CLASS A
10,000 72.060 720,600.000
PINTEREST INC- CLASS A
23,800 24.000 571,200.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,500 736.080 3,312,360.000
REPUBLIC SERVICES INC
9,100 136.650 1,243,515.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,700 2,017.160 3,429,172.000
ROSS STORES INC
14,500 116.790 1,693,455.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,830 132.690 508,202.700
RESMED INC
6,100 223.200 1,361,520.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,930 149.010 734,619.300
ROBERT HALF INTL INC
4,500 76.210 342,945.000
MODERNA INC
13,900 173.150 2,406,785.000
HUBSPOT INC
1,880 282.680 531,438.400
PERKINELMER INC
5,100 133.650 681,615.000
CARRIER GLOBAL CORP
35,087 43.520 1,526,986.240
OTIS WORLDWIDE CORP
17,538 76.880 1,348,321.440
BILL.COM HOLDINGS INC
3,900 114.670 447,213.000
AVANTOR INC
24,800 21.310 528,488.000
CARLYLE GROUP INC/THE
8,000 29.880 239,040.000
DYNATRACE INC
8,100 36.390 294,759.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
18,300 48.690 891,027.000
REGIONS FINANCIAL CORP
38,685 22.910 886,273.350
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
11,000 26.530 291,830.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,400 43.070 620,208.000
IAC/INTERACTIVECORP 3,230 48.590 156,945.700
MATCH GROUP INC
11,600 46.880 543,808.000
CHEVRON CORP
77,218 181.030 13,978,774.540
ZSCALER INC
3,500 134.850 471,975.000
EDISON INTERNATIONAL
15,800 63.510 1,003,458.000
ETSY INC
5,200 121.880 633,776.000
TESLA INC
109,150 180.830 19,737,594.500
SNOWFLAKE INC-CLASS A
9,200 136.560 1,256,352.000
GEN DIGITAL INC
23,600 22.620 533,832.000
UNITY SOFTWARE INC
7,900 36.020 284,558.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,602 80.510 531,527.020
SYNOPSYS INC
6,300 323.660 2,039,058.000
CHEWY INC - CLASS A
3,950 40.200 158,790.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLOUDFLARE INC - CLASS A
10,500 44.610 468,405.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,905 385.280 1,889,798.400
A
VIATRIS INC
49,021 11.180 548,054.780
DOORDASH INC - A
7,850 53.340 418,719.000
ROBLOX CORP -CLASS A
14,600 29.830 435,518.000
AIRBNB INC-CLASS A
15,600 95.380 1,487,928.000
CBRE GROUP INC - A
13,600 76.460 1,039,856.000
SOUTHERN CO/THE
44,000 65.730 2,892,120.000
SYSCO CORP
21,100 85.090 1,795,399.000
TRAVELERS COS INC/THE
9,903 187.210 1,853,940.630
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 58.500 146,250.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,600 61.380 282,348.000
STEEL DYNAMICS INC
7,850 102.640 805,724.000
SCHLUMBERGER LTD
58,452 51.050 2,983,974.600
SENSATA TECHNOLOGIES
6,200 44.000 272,800.000
HOLDING
AFFIRM HOLDINGS INC
7,700 12.810 98,637.000
AT&T INC
296,191 19.010 5,630,590.910
APA CORP
14,400 46.590 670,896.000
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,050 39.250 237,462.500
ON SEMICONDUCTOR CORP
18,000 70.720 1,272,960.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
8,700 48.870 425,169.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
10,200 241.570 2,464,014.000
SEMPRA ENERGY
13,000 161.320 2,097,160.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,800 37.500 292,500.000
CLARIVATE PLC
13,400 9.170 122,878.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
68,500 7.080 484,980.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
8,450 51.450 434,752.500
COINBASE GLOBAL INC -CLASS
4,900 43.110 211,239.000
A
TEXAS INSTRUMENTS INC
38,100 172.980 6,590,538.000
SALESFORCE.COM INC
41,066 151.680 6,228,890.880
WESTROCK CO
10,700 36.720 392,904.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
16,609 65.850 1,093,702.650
INC CLASS
JOHNSON CONTROLS
28,834 65.400 1,885,743.600
INTERNATION
TERADYNE INC
6,600 89.190 588,654.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNION PACIFIC CORP
25,980 212.770 5,527,764.600
MARATHON OIL CORP
29,900 30.350 907,465.000
MARATHON PETROLEUM CORP
23,988 123.470 2,961,798.360
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
61,479 97.430 5,989,898.970
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
30,400 184.890 5,620,656.000
IQVIA HOLDINGS INC
7,804 212.500 1,658,350.000
AMEREN CORPORATION
10,700 87.240 933,468.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
38,766 528.000 20,468,448.000
APPLOVIN CORP CLASS A
4,900 13.440 65,856.000
VERISIGN INC
4,100 194.960 799,336.000
LUCID GROUP INC
16,800 9.760 163,968.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS
13,200 28.850 380,820.000
A (PRO
VALERO ENERGY CORP
16,942 135.200 2,290,558.400
ULTA BEAUTY INC
2,200 449.880 989,736.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,888 39.570 430,838.160
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 130.550 369,456.500
ELEVANCE HEALTH INC
10,000 515.360 5,153,600.000
WALT DISNEY CO/THE
75,262 94.690 7,126,558.780
WELLS FARGO & CO
156,722 47.570 7,455,265.540
WASTE MANAGEMENT INC
17,200 165.080 2,839,376.000
WILLIAMS COS INC
50,400 34.320 1,729,728.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,600 219.010 1,007,446.000
WHIRLPOOL CORP
2,400 145.980 350,352.000
WALMART INC
62,600 152.970 9,575,922.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,700 119.000 1,035,300.000
WYNN RESORTS LTD
4,500 80.290 361,305.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A
55,900 2.830 158,197.000
WABTEC CORP
7,111 98.700 701,855.700
TJX COMPANIES INC
48,400 80.160 3,879,744.000
WATERS CORP
2,500 330.160 825,400.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
2,200 266.820 587,004.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
30,400 41.080 1,248,832.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,863 238.500 1,159,825.500
WESTERN DIGITAL CORP
12,700 36.030 457,581.000
WEC ENERGY GROUP INC
13,000 96.980 1,260,740.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
20,400 58.290 1,189,116.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
68,150 209.060 14,247,439.000
PPL CORP
30,400 29.020 882,208.000
CONSTELLATION ENERGY CORP
13,524 94.430 1,277,071.320
WHEN ISS
PULTEGROUP INC
9,850 44.090 434,286.500
WARNER BROS. DISCOVERY INC
95,453 11.140 1,063,346.420
SERIES
PPG INDUSTRIES INC
9,800 131.830 1,291,934.000
NORTHERN TRUST CORP
8,200 91.760 752,432.000
NVIDIA CORP
103,580 156.390 16,198,876.200
PNC FINANCIAL SERVICES
17,113 164.370 2,812,863.810
GROUP
ZIM INTEGRATED SHIPPING
3,500 21.420 74,970.000
SERVICES L
TYSON FOODS INC-CL A
12,100 66.450 804,045.000
NETFLIX INC
18,390 280.960 5,166,854.400
THERMO FISHER SCIENTIFIC
16,200 539.750 8,743,950.000
INC
NRG ENERGY INC
9,850 41.910 412,813.500
GLOBE LIFE INC
3,855 117.300 452,191.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,400 121.570 899,618.000
TEXTRON INC
8,900 70.330 625,937.000
NEWS CORP - CLASS A
15,287 18.560 283,726.720
TEXAS PACIFIC LAND CORP
250 2,506.380 626,595.000
OMNICOM GROUP
8,300 78.760 653,708.000
JACOBS SOLUTIONS INC
5,220 122.770 640,859.400
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS
20,900 1.050 21,945.000
INC CLA
ORACLE CORP
66,233 80.850 5,354,938.050
MASTERCARD INC - A
35,900 343.130 12,318,367.000
ONEOK INC
18,500 64.910 1,200,835.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
37,352 5.470 204,315.440
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,400 425.250 1,871,100.000
AMERCO NON VOTING SERIES N
3,600 60.180 216,648.000
YUM! BRANDS INC
11,700 126.040 1,474,668.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
6,600 101.350 668,910.000
SOFTWRE
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
7,400 54.920 406,408.000
B
BANK OF AMERICA CORP
299,901 37.000 11,096,337.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,900 408.780 776,682.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,700 97.120 747,824.000
AMERICAN EXPRESS CO
26,500 154.420 4,092,130.000
ANALOG DEVICES INC
21,491 163.890 3,522,159.990
ADVANCED MICRO DEVICES
67,027 73.390 4,919,111.530
AMERICAN INTERNATIONAL
32,972 61.440 2,025,799.680
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,600 90.270 595,782.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,300 59.930 557,349.000
AVERY DENNISON CORP
3,430 188.420 646,280.600
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
21,600 59.620 1,287,792.000
EMERSON ELECTRIC CO
24,600 94.310 2,320,026.000
AON PLC-CLASS A
8,800 302.730 2,664,024.000
AMGEN INC
22,600 281.990 6,372,974.000
EATON CORP PLC
16,536 162.150 2,681,312.400
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,700 253.640 1,699,388.000
APPLIED MATERIALS INC
36,000 103.250 3,717,000.000
CME GROUP INC
14,900 174.810 2,604,669.000
ECOLAB INC
10,600 144.910 1,536,046.000
EQUIFAX INC
5,100 188.920 963,492.000
GILEAD SCIENCES INC
51,900 85.760 4,450,944.000
KEURIG DR PEPPER INC
32,300 38.100 1,230,630.000
HORMEL FOODS CORP
12,400 48.190 597,556.000
STATE STREET CORP
15,213 73.930 1,124,697.090
SCHWAB (CHARLES) CORP
60,140 80.390 4,834,654.600
BAXTER INTERNATIONAL INC
20,800 55.340 1,151,072.000
CAMPBELL SOUP CO
8,600 52.620 452,532.000
CROWN HOLDINGS INC
4,980 80.230 399,545.400
CARDINAL HEALTH INC
11,300 78.650 888,745.000
FEDEX CORP
10,200 177.820 1,813,764.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,754 102.080 1,710,248.320
FMC CORP
5,150 127.710 657,706.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,513 102.400 1,076,531.200
INTEL CORP
169,200 28.900 4,889,880.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
16,000 34.310 548,960.000
INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,450 75.830 1,019,913.500
ILLINOIS TOOL WORKS
12,900 224.370 2,894,373.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 6.410 247,426.000
ILLUMINA INC
6,500 208.570 1,355,705.000
SEALED AIR CORP
5,800 52.030 301,774.000
INTUITIVE SURGICAL INC
14,900 258.800 3,856,120.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,350 131.030 569,980.500
SNAP-ON INC
2,200 239.180 526,196.000
CARMAX INC
6,600 67.120 442,992.000
DUKE ENERGY CORP
31,828 97.940 3,117,234.320
TARGET CORP
19,400 166.370 3,227,578.000
DOVER CORP
6,000 139.370 836,220.000
WW GRAINGER INC
1,900 590.990 1,122,881.000
CINTAS CORP
3,800 450.690 1,712,622.000
CONAGRA BRANDS INC
19,900 36.960 735,504.000
CLOROX COMPANY
5,100 147.430 751,893.000
ENTERGY CORP
8,400 112.810 947,604.000
MICROSOFT CORP
294,100 240.330 70,681,053.000
INCYTE CORP
7,600 77.800 591,280.000
CVS HEALTH CORP
54,169 100.880 5,464,568.720
MEDTRONIC PLC
54,998 76.480 4,206,247.040
MICRON TECHNOLOGY INC
46,200 55.120 2,546,544.000
BLACKROCK INC
6,300 714.000 4,498,200.000
CENTERPOINT ENERGY INC
26,000 30.580 795,080.000
HASBRO INC
5,400 62.170 335,718.000
KELLOGG CO
10,400 72.400 752,960.000
KEYCORP 38,600 18.570 716,802.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
57,211 66.050 3,778,786.550
A
COOPER COS INC/THE
2,000 307.440 614,880.000
CHUBB LTD
17,599 216.680 3,813,351.320
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 106.230 286,821.000
ALLSTATE CORP
11,400 133.380 1,520,532.000
EBAY INC
24,900 43.770 1,089,873.000
PAYPAL HOLDINGS INC
45,550 77.640 3,536,502.000
EASTMAN CHEMICAL CO
5,200 85.250 443,300.000
DISH NETWORK CORP-A
9,600 15.680 150,528.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,600 214.940 2,063,424.000
TRIMBLE INC
10,200 56.390 575,178.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENNAR CORP-A
10,600 86.400 915,840.000
LEAR CORP
2,500 140.150 350,375.000
PROGRESSIVE CORP
24,200 131.120 3,173,104.000
PACCAR INC
14,437 104.260 1,505,201.620
BIOGEN INC
6,100 291.410 1,777,601.000
IDEXX LABORATORIES INC
3,500 408.960 1,431,360.000
STARBUCKS CORP
47,400 98.660 4,676,484.000
PTC INC
4,600 123.070 566,122.000
EVERSOURCE ENERGY
14,300 80.650 1,153,295.000
INTUIT INC
11,080 379.710 4,207,186.800
BORGWARNER INC
9,700 41.930 406,721.000
BEST BUY CO INC
8,850 84.160 744,816.000
BALL CORP
13,004 54.740 711,838.960
BOSTON SCIENTIFIC CORP
59,097 44.500 2,629,816.500
ELECTRONIC ARTS INC
11,600 127.590 1,480,044.000
VULCAN MATERIALS CO
5,500 178.450 981,475.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,600 316.330 3,353,098.000
VF CORP
13,400 32.460 434,964.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B
25,225 19.750 498,193.750
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 100.940 222,068.000
CARNIVAL CORP
40,900 9.750 398,775.000
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,800 15.140 330,052.000
COMCAST CORP-CLASS A
184,790 35.480 6,556,349.200
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,700 48.600 422,820.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
48,600 3.980 193,428.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,414,769,604.940
(196,469,055,038)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
SHELL PLC
305,297 24.005 7,328,654.480
HALEON PLC
204,162 2.853 582,576.260
BP PLC
788,177 4.920 3,878,224.920
UNILEVER PLC
104,121 41.245 4,294,470.640
BARCLAYS PLC
683,263 1.610 1,100,053.430
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
336,390 0.891 299,790.760
PRUDENTIAL PLC
112,204 9.648 1,082,544.190
NATWEST GROUP PLC
218,395 2.605 568,918.970
JOHNSON MATTHEY PLC
7,064 21.370 150,957.680
75/142
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC
128,820 8.104 1,043,957.280
AVIVA PLC
115,648 4.486 518,796.920
AVEVA GROUP PLC
4,948 31.760 157,148.480
GSK 165,976 14.178 2,353,207.720
INFORMA PLC
60,095 6.104 366,819.880
MELROSE INDUSTRIES PLC
178,792 1.314 235,022.080
AUTO TRADER GROUP PLC
38,002 5.648 214,635.290
DCC PLC
3,964 44.750 177,389.000
OCADO GROUP PLC
23,827 6.170 147,012.590
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,900 112.100 325,090.000
PLC
HALMA PLC
15,260 21.280 324,732.800
ENTAIN PLC
24,059 13.975 336,224.520
JD SPORTS FASHION PLC
99,700 1.244 124,076.650
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,168 5.960 179,801.280
M&G PLC
104,504 1.922 200,908.940
RELX PLC
78,540 22.900 1,798,566.000
DIAGEO PLC
93,276 37.680 3,514,639.680
RIO TINTO PLC
45,886 55.630 2,552,638.180
STANDARD CHARTERED PLC
104,659 6.090 637,373.310
TESCO PLC
306,336 2.330 713,762.880
SMITH & NEPHEW PLC
35,311 10.780 380,652.580
GLENCORE PLC
402,288 5.508 2,215,802.300
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,250 8.506 112,704.500
SMITHS GROUP PLC
15,383 15.960 245,512.680
PEARSON PLC
28,363 9.840 279,091.920
SAINSBURY (J) PLC
71,864 2.231 160,328.580
NEXT PLC
5,311 57.400 304,851.400
TAYLOR WIMPEY PLC
146,673 1.021 149,753.130
WHITBREAD PLC
8,127 25.860 210,164.220
BUNZL PLC
13,562 30.660 415,810.920
VODAFONE GROUP PLC
1,081,003 0.918 992,793.150
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,601 67.120 375,939.120
KINGFISHER PLC
78,711 2.408 189,536.080
WPP PLC
45,847 8.684 398,135.340
UNITED UTILITIES GROUP PLC
27,881 10.260 286,059.060
SEVERN TRENT PLC
10,232 27.140 277,696.480
RENTOKIL INITIAL PLC
74,706 5.356 400,125.330
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
29,182 59.400 1,733,410.800
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ST JAMES'S PLACE PLC
21,732 11.535 250,678.620
SCHRODERS PLC
27,352 4.508 123,302.810
SSE PLC
43,575 16.760 730,317.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
39,500 3.981 157,249.500
ASTRAZENECA PLC
63,233 110.600 6,993,569.800
FERGUSON PLC
8,777 94.900 832,937.300
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
239,689 2.544 609,768.810
3I GROUP PLC
39,073 13.405 523,773.560
ASHTEAD GROUP PLC
17,854 49.910 891,093.140
SAGE GROUP PLC/THE
40,114 7.860 315,296.040
NATIONAL GRID PLC
148,817 10.085 1,500,819.440
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,850,013 0.463 1,320,268.520
IMPERIAL BRANDS PLC
38,161 21.230 810,158.030
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,232 37.830 160,096.560
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
87,850 33.505 2,943,414.250
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
13,800 15.850 218,730.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
819,921 5.103 4,184,056.860
ANGLO AMERICAN PLC
51,856 32.895 1,705,803.120
MONDI PLC
19,853 15.560 308,912.680
COMPASS GROUP PLC
72,800 18.305 1,332,604.000
PERSIMMON PLC
12,832 12.700 162,966.400
BT GROUP PLC
345,300 1.228 424,201.050
COCA-COLA HBC AG-DI
7,800 20.180 157,404.000
BURBERRY GROUP PLC
16,061 21.400 343,705.400
INTERCONTINENTAL HOTELS
7,523 47.450 356,966.350
GROU
INTERTEK GROUP PLC
6,481 39.440 255,610.640
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,450 80.440 1,081,918.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
6,600 14.965 98,769.000
ADMIRAL GROUP PLC
7,500 20.270 152,025.000
ANTOFAGASTA PLC
15,300 13.640 208,692.000
ABRDN PLC
84,362 2.052 173,110.820
EXPERIAN PLC
37,575 28.690 1,078,026.750
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
74,742,607.850
(12,424,463,703)
77/142
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
51,498 20.450 1,053,134.100
AZRIELI GROUP LTD
1,826 243.000 443,718.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
4,541 151.500 687,961.500
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
89,000 6.255 556,695.000
CO
ICL GROUP LTD
30,461 28.580 870,575.380
ELBIT SYSTEMS LTD
1,100 578.400 636,240.000
BANK HAPOALIM BM
54,645 32.990 1,802,738.550
BANK LEUMI LE-ISRAEL
66,426 31.480 2,091,090.480
NICE LTD
2,731 650.900 1,777,607.900
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,407 126.900 813,048.300
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
10,732,809.210
(432,897,127)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
THE LOTTERY CORPORATION LTD
84,950 4.560 387,372.000
TELSTRA GROUP LTD
156,394 4.000 625,576.000
MEDIBANK PRIVATE LTD
105,094 2.910 305,823.540
BHP GROUP LTD
197,318 44.820 8,843,792.760
SOUTH32 LTD
177,077 4.070 720,703.390
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
74,059 36.830 2,727,592.970
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,005 19.460 1,284,457.300
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
125,031 31.690 3,962,232.390
WESTPAC BANKING CORP
136,277 23.830 3,247,480.910
SANTOS LTD
125,413 7.330 919,277.290
AUST AND NZ BANKING GROUP
116,889 24.910 2,911,704.990
RIO TINTO LTD
14,467 107.830 1,559,976.610
ORIGIN ENERGY LTD
68,887 7.970 549,029.390
AURIZON HOLDINGS LTD
67,600 3.740 252,824.000
XERO LTD
5,135 69.500 356,882.500
WASHINGTON H. SOUL
7,900 27.890 220,331.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
52,080 17.060 888,484.800
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 55.570 300,078.000
IDP EDUCATION LTD
7,900 29.450 232,655.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
44,584 10.540 469,915.360
EVOLUTION MINING LTD
65,600 2.670 175,152.000
78/142
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REECE LTD
10,500 15.500 162,750.000
ENDEAVOUR GROUP
51,260 7.040 360,870.400
LTD/AUSTRALI
SEEK LTD
12,845 22.230 285,544.350
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,529 13.660 376,046.140
NEWCREST MINING LTD
34,097 19.630 669,324.110
COMMONWEALTH BANK OF
66,519 108.090 7,190,038.710
AUSTRAL
AMPOL LTD
8,800 28.510 250,888.000
ORICA LTD
17,751 14.970 265,732.470
QBE INSURANCE GROUP LTD
56,269 12.960 729,246.240
WOOLWORTHS GROUP LTD
47,331 34.990 1,656,111.690
QANTAS AIRWAYS LTD
35,469 6.190 219,553.110
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
17,415 29.400 512,001.000
MACQUARIE GROUP LTD
14,198 178.000 2,527,244.000
ARISTOCRAT LEISURE LTD
22,909 35.450 812,124.050
CSL LTD
18,775 302.580 5,680,939.500
WESFARMERS LTD
44,206 48.360 2,137,802.160
COCHLEAR LTD
2,510 211.420 530,664.200
BLUESCOPE STEEL LTD
17,800 17.110 304,558.000
SUNCORP GROUP LTD
48,015 12.000 576,180.000
ASX LTD
7,365 69.330 510,615.450
COMPUTERSHARE LTD
20,689 27.660 572,257.740
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
96,410 4.800 462,768.000
SONIC HEALTHCARE LTD
17,328 31.680 548,951.040
BRAMBLES LTD
56,158 12.020 675,019.160
MINERAL RESOURCES LTD
6,666 83.770 558,410.820
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,973 65.440 456,313.120
REA GROUP LTD
2,023 122.750 248,323.250
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 65.600 144,320.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
60,365,938.910
(5,601,355,471)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
33,500 61.250 2,051,875.000
MULTI VOT
IMPERIAL OIL LTD
9,500 77.980 740,810.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
800 2,109.030 1,687,224.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
11,687 88.290 1,031,845.230
79/142
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS
17,900 51.260 917,554.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
7,150 199.300 1,424,995.000
BCE INC
4,930 64.010 315,569.300
FRANCO-NEVADA CORP
7,800 192.780 1,503,684.000
SUNCOR ENERGY INC
58,230 45.430 2,645,388.900
METRO INC/CN
9,600 77.850 747,360.000
NATIONAL BANK OF CANADA
13,400 98.420 1,318,828.000
BANK OF NOVA SCOTIA
48,200 69.670 3,358,094.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
36,600 64.190 2,349,354.000
TORONTO-DOMINION BANK
73,700 89.590 6,602,783.000
GREAT-WEST LIFECO INC
11,400 32.040 365,256.000
ROYAL BANK OF CANADA
57,550 133.770 7,698,463.500
TOURMALINE OIL CORP
12,900 81.100 1,046,190.000
TC ENERGY CORP
39,750 61.260 2,435,085.000
PEMBINA PIPELINE CORP
22,329 48.320 1,078,937.280
BARRICK GOLD CORP
72,100 21.580 1,555,918.000
CAE INC
12,600 28.700 361,620.000
THOMSON REUTERS CORP
6,812 154.200 1,050,410.400
EMPIRE CO LTD 'A'
6,500 36.580 237,770.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 108.190 378,665.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
6,150 64.230 395,014.500
HYDRO ONE LTD
13,100 36.610 479,591.000
LOBLAW COMPANIES LTD
6,760 121.260 819,717.600
NORTHLAND POWER INC
9,400 37.640 353,816.000
WSP GLOBAL INC
5,000 160.150 800,750.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,300 101.810 335,973.000
PARKLAND CORP
5,800 28.000 162,400.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 28.930 173,580.000
EMERA INC
10,400 51.580 536,432.000
TFI INTERNATIONAL INC
3,300 141.940 468,402.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 36.320 174,336.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
14,400 61.380 883,872.000
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,600 97.110 155,376.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,600 11.460 281,916.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
18,517 67.760 1,254,711.920
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,700 9.910 264,597.000
AIR CANADA
6,500 18.920 122,980.000
KINROSS GOLD CORP
53,000 5.470 289,910.000
80/142
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL
27,300 130.540 3,563,742.000
POWER CORP OF CANADA
22,200 33.480 743,256.000
SHOPIFY INC - CLASS A
46,300 50.450 2,335,835.000
NUTRIEN LTD
22,319 110.870 2,474,507.530
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,300 42.620 225,886.000
CAMECO CORP
15,800 31.650 500,070.000
FIRSTSERVICE CORP
1,500 169.680 254,520.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
7,100 38.220 271,362.000
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
5,300 20.790 110,187.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,600 38.810 100,906.000
TELUS CORP
10,800 28.560 308,448.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
19,400 48.010 931,394.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 148.900 327,580.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
46,600 80.710 3,761,086.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 786.000 786,000.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,300 81.840 924,792.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,937 169.860 498,878.820
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,800 20.740 161,772.000
BLACKBERRY LTD
22,400 6.550 146,720.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,800 62.670 1,491,546.000
ENBRIDGE INC
82,100 55.520 4,558,192.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
57,125 61.060 3,488,052.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
78,000 23.950 1,868,100.000
BAUSCH HEALTH COS INC
11,300 9.260 104,638.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
37,720 108.920 4,108,462.400
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
4,400 75.540 332,376.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,500 38.170 286,275.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,750 169.990 4,037,262.500
CGI INC - CLASS A
8,700 115.630 1,005,981.000
ONEX CORPORATION
2,900 68.840 199,636.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
19,000 36.720 697,680.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 38.810 120,311.000
TMX GROUP LTD
2,300 138.200 317,860.000
OPEN TEXT CORP
11,000 39.410 433,510.000
SAPUTO INC
10,200 32.260 329,052.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
23,300 31.320 729,756.000
81/142
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC
19,300 53.450 1,031,585.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,400 72.370 318,428.000
LUNDIN MINING CORP
24,600 8.240 202,704.000
CENOVUS ENERGY INC
55,500 27.680 1,536,240.000
DOLLARAMA INC
11,200 81.440 912,128.000
ALTAGAS LTD
11,100 22.420 248,862.000
KEYERA CORP
8,800 30.410 267,608.000
ARC RESOURCES LTD
28,600 19.370 553,982.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
98,464,224.380
(10,059,105,163)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
107,400 3.670 394,158.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
50,800 30.800 1,564,640.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
77,900 34.950 2,722,605.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,975 5.470 295,243.250
KEPPEL CORP LTD
62,700 7.530 472,131.000
UOL GROUP LTD
20,000 6.490 129,800.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 8.260 132,986.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
145,700 12.370 1,802,309.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
238,000 0.875 208,250.000
VENTURE CORP LTD
11,200 17.300 193,760.000
SINGAPORE
355,350 2.730 970,105.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
62,700 3.490 218,823.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
35,700 9.140 326,298.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
80,000 4.090 327,200.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,758,308.750
(985,979,516)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
CS GROUP ANR RIGHTS AG
104,049 0.099 10,300.850
UBS GROUP AG-REG
140,483 17.350 2,437,380.050
ROCHE HOLDING AG-BR
1,180 372.800 439,904.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 645.500 180,740.000
ADECCO GROUP AG-REG
6,360 32.430 206,254.800
ROCHE HOLDING AG-
28,061 309.250 8,677,864.250
GENUSSCHEIN
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIKA AG-REG
5,834 232.800 1,358,155.200
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 97,400.000 389,600.000
ABB LTD-REG
65,605 29.430 1,930,755.150
SWISS RE AG
12,047 84.520 1,018,212.440
NESTLE SA-REG
112,433 111.260 12,509,295.580
PARTNERS GROUP HOLDING AG
900 908.400 817,560.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,601 179.300 287,059.300
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,049 2.902 301,950.190
JULIUS BAER GROUP LTD
8,708 53.940 469,709.520
SGS SA-REG
252 2,185.000 550,620.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
934 170.800 159,527.200
TEMENOS AG - REG
2,500 57.300 143,250.000
VAT GROUP AG
1,050 257.800 270,690.000
ALCON INC
19,959 64.160 1,280,569.440
SIG GROUP N AG
13,000 20.060 260,780.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,159 245.500 284,534.500
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,010 452.000 2,716,520.000
BALOISE HOLDING AG - REG
1,800 142.300 256,140.000
CLARIANT AG-REG
8,678 15.590 135,290.020
NOVARTIS AG-REG
86,320 83.300 7,190,456.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
141 1,920.000 270,720.000
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,250 87.700 109,625.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
20,849 119.950 2,500,837.550
REG
SWISSCOM AG-REG
1,036 504.800 522,972.800
GEBERIT AG-REG
1,433 445.600 638,544.800
GIVAUDAN-REG 369 3,126.000 1,153,494.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,389 105.500 463,039.500
SONOVA HOLDING AG-REG
2,110 241.800 510,198.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,929 55.480 384,420.920
LONZA GROUP AG-REG
2,974 486.300 1,446,256.200
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 45.740 86,906.000
HOLCIM LTD
21,829 48.930 1,068,092.970
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,237 503.000 622,211.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,135 225.200 480,802.000
SWISS PRIME SITE-REG
3,025 78.300 236,857.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
42 9,760.000 409,920.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
55,188,016.730
83/142
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(8,039,238,397)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
SAGAX CLASS B
7,924 222.900 1,766,259.600
INVESTOR CLASS A
21,458 198.550 4,260,485.900
VOLVO CAR CLASS B
24,808 49.735 1,233,825.880
ERICSSON LM-B SHS
125,588 64.480 8,097,914.240
VOLVO AB-B SHS
64,930 190.680 12,380,852.400
SKF AB-B SHARES
16,495 173.100 2,855,284.500
ELECTROLUX AB-SER B
8,600 145.580 1,251,988.000
SWEDISH MATCH AB
65,778 115.200 7,577,625.600
TELE2 AB-B SHS
24,423 93.260 2,277,688.980
GETINGE AB-B SHS
9,200 238.500 2,194,200.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
70,028 119.550 8,371,847.400
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
62,759 104.300 6,545,763.700
SWEDBANK AB - A SHARES
38,966 167.450 6,524,856.700
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
31,425 117.620 3,696,208.500
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
26,069 141.600 3,691,370.400
SKANSKA AB-B SHS
14,638 170.800 2,500,170.400
SANDVIK AB
45,700 192.000 8,774,400.000
INVESTOR AB-B SHS
78,394 191.420 15,006,179.480
ATLAS COPCO AB-A SHS
115,575 128.960 14,904,552.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 201.400 1,611,200.000
HOLMEN AB-B SHARES
3,906 430.300 1,680,751.800
SECURITAS AB-B SHS
11,950 88.280 1,054,946.000
TELIA CO AB
110,667 28.850 3,192,742.950
ALFA LAVAL AB
12,700 295.500 3,752,850.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
67,161 116.400 7,817,540.400
ASSA ABLOY AB-B
43,126 238.400 10,281,238.400
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
5,243 265.000 1,389,395.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
26,268 46.890 1,231,706.520
INDUTRADE AB
11,371 219.800 2,499,345.800
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,032 219.100 1,540,711.200
LUNDBERGS AB-B SHS
3,000 468.000 1,404,000.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,700 205.200 1,169,640.000
LIFCO AB-B SHS
9,500 176.800 1,679,600.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
65,208 97.860 6,381,254.880
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,204 255.400 6,692,501.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMBRACER GROUP AB
26,594 44.925 1,194,735.450
BOLIDEN AB
11,387 380.500 4,332,753.500
EPIROC AB-A
27,436 197.450 5,417,238.200
EPIROC AB-B
16,780 170.000 2,852,600.000
HUSQVARNA AB-B SHS
17,050 80.320 1,369,456.000
NORDEA BANK ABP
146,748 109.860 16,121,735.280
EQT AB
12,318 236.000 2,907,048.000
EVOLUTION AB
7,867 1,043.400 8,208,427.800
KINNEVIK AB - B
10,431 158.650 1,654,878.150
HEXAGON AB-B SHS
83,750 117.900 9,874,125.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,200 263.700 1,634,940.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
222,858,835.610
(2,928,365,100)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
70,105 879.900 61,685,389.500
DANSKE BANK A/S
29,678 127.150 3,773,557.700
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
131 14,690.000 1,924,390.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
43,042 176.080 7,578,835.360
GN STORE NORD A/S
5,465 168.300 919,759.500
CARLSBERG AS-B
4,180 903.800 3,777,884.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,800 409.900 3,607,120.000
COLOPLAST-B 5,112 863.400 4,413,700.800
DSV PANALPINA A/S
8,280 1,106.500 9,161,820.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
370 1,575.000 582,750.000
DEMANT A/S
4,275 200.600 857,565.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 15,085.000 3,469,550.000
TRYG A/S
14,990 164.550 2,466,604.500
PANDORA A/S
4,000 503.800 2,015,200.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,300 435.800 1,873,940.000
GENMAB A/S
2,829 3,180.000 8,996,220.000
ORSTED A/S
8,140 604.200 4,918,188.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
122,022,474.360
(2,356,253,980)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
52,500 4.740 248,850.000
MERCURY NZ LTD
30,000 5.245 157,350.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPARK NEW ZEALAND LTD
80,530 5.175 416,742.750
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
52,113 7.820 407,523.660
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
24,200 22.810 552,002.000
C
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,782,468.410
(153,524,004)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
40,025 190.800 7,636,770.000
NORSK HYDRO ASA
57,866 73.080 4,228,847.280
ORKLA ASA
32,317 69.380 2,242,153.460
TELENOR ASA
29,131 97.920 2,852,507.520
EQUINOR ASA
42,051 377.000 15,853,227.000
YARA INTERNATIONAL ASA
7,124 465.300 3,314,797.200
MOWI ASA
17,800 153.650 2,734,970.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
8,050 187.600 1,510,180.000
AKER BP ASA
13,597 339.600 4,617,541.200
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,723 400.000 1,489,200.000
SALMAR ASA
2,452 332.800 816,025.600
ADEVINTA ASA
12,000 76.300 915,600.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
48,211,819.260
(670,144,288)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
29,169 22.250 649,010.250
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
17,902 30.960 554,245.920
EXOR NV
4,500 73.900 332,550.000
DR ING HC F PORSCHE PRF
4,600 106.450 489,670.000
(PROPOSED)
BAYER AG-REG
39,442 55.960 2,207,174.320
EVONIK INDUSTRIES AG
8,000 18.535 148,280.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
81,328 10.210 830,358.880
COMMERZBANK AG
42,031 8.012 336,752.370
VOLKSWAGEN AG
1,200 181.700 218,040.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
7,451 137.840 1,027,045.840
SIEMENS AG-REG
30,742 133.080 4,091,145.360
E.ON SE
90,136 9.086 818,975.690
UNIPER SE
6,650 4.788 31,840.200
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,293 84.750 1,126,581.750
86/142
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEA GROUP AG
5,800 38.900 225,620.000
CONTINENTAL AG
4,342 57.880 251,314.960
BASF SE
36,875 49.060 1,809,087.500
ALLIANZ SE-REG
16,411 205.600 3,374,101.600
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,168 68.380 490,147.840
RHEINMETALL AG
1,813 193.450 350,724.850
RWE AG
25,791 41.740 1,076,516.340
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
21,950 7.592 166,644.400
BRENNTAG SE
6,090 60.580 368,932.200
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,483 26.270 433,008.410
UNITED INTERNET AG-REG
3,839 19.140 73,478.460
SHARE
SAP SE
41,960 103.080 4,325,236.800
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,625 301.500 1,695,937.500
ZALANDO SE
8,783 29.250 256,902.750
HEIDELBERGCEMENT AG
5,708 52.480 299,555.840
KION GROUP AG
2,700 27.110 73,197.000
COVESTRO AG
7,300 38.230 279,079.000
RATIONAL AG
190 582.500 110,675.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 353.400 427,614.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
6,035 58.000 350,030.000
DELIVERY HERO SE
6,443 39.380 253,725.340
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,592 126.900 202,024.800
BECHTLE AG
3,238 34.010 110,124.380
NEMETSCHEK SE
2,284 45.650 104,264.600
SCOUT24 AG
3,600 51.100 183,960.000
AROUNDTOWN SA
38,000 2.336 88,768.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,097 50.440 559,732.680
KNORR-BREMSE AG
2,800 54.000 151,200.000
HELLOFRESH SE
6,516 22.660 147,652.560
SIEMENS ENERGY AG
17,290 15.670 270,934.300
BEIERSDORF AG
3,980 102.950 409,741.000
MERCK KGAA
5,189 172.100 893,026.900
ADIDAS AG
7,200 120.940 870,768.000
PUMA SE
4,163 47.850 199,199.550
HENKEL AG & CO KGAA
4,101 64.500 264,514.500
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
130,122 19.464 2,532,694.600
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,070 29.660 239,356.200
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
32,500 62.540 2,032,550.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QIAGEN N.V.
9,105 47.180 429,573.900
INFINEON TECHNOLOGIES AG
52,430 30.600 1,604,358.000
HANNOVER RUECK SE
2,378 181.200 430,893.600
DEUTSCHE POST AG-REG
39,796 37.840 1,505,880.640
DEUTSCHE BOERSE AG
7,628 172.500 1,315,830.000
MTU AERO ENGINES AG
2,104 197.400 415,329.600
SYMRISE AG
5,228 107.650 562,794.200
TELEFONICA DEUTSCHLAND
41,312 2.268 93,695.610
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
2,200 80.150 176,330.000
PRF
VONOVIA SE
28,770 23.800 684,726.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,800 61.560 172,368.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,900 14.080 491,392.000
NN GROUP NV
11,292 40.330 455,406.360
ARCELORMITTAL 25,700 25.940 666,658.000
HEINEKEN NV
10,407 88.700 923,100.900
AEGON NV
72,059 4.670 336,515.530
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
41,983 27.940 1,173,005.020
N
AKZO NOBEL N.V.
7,100 68.280 484,788.000
KONINKLIJKE DSM NV
7,017 119.950 841,689.150
WOLTERS KLUWER
10,540 104.300 1,099,322.000
ING GROEP NV
156,862 11.662 1,829,324.640
KONINKLIJKE KPN NV
132,781 2.911 386,525.490
ASML HOLDING NV
16,320 559.800 9,135,936.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,700 12.280 205,076.000
IMCD NV
2,246 139.150 312,530.900
ADYEN NV
870 1,427.000 1,241,490.000
JUST EAT TAKEAWAY
7,220 20.940 151,186.800
PROSUS NV
35,480 60.270 2,138,379.600
JDE PEET'S NV
3,700 29.200 108,040.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,883 256.150 482,330.450
RANDSTAD NV
4,720 55.740 263,092.800
HEINEKEN HOLDING NV
4,250 72.500 308,125.000
OCI NV
4,386 39.940 175,176.840
TOTALENERGIES SE
99,542 58.940 5,867,005.480
MICHELIN (CGDE)
26,740 26.440 707,005.600
AIR LIQUIDE SA
20,995 138.760 2,913,266.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERING 3,004 552.600 1,660,010.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,787 138.880 3,025,778.560
BOUYGUES SA
9,062 29.720 269,322.640
BNP PARIBAS
44,602 53.570 2,389,329.140
THALES SA
4,291 121.850 522,858.350
DANONE 25,708 50.300 1,293,112.400
CARREFOUR SA
24,454 16.510 403,735.540
VIVENDI 29,591 8.550 253,003.050
L'OREAL 9,688 347.500 3,366,580.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
19,987 44.180 883,025.660
LEGRAND SA
10,737 78.060 838,130.220
PERNOD RICARD SA
8,411 186.950 1,572,436.450
EURAZEO SE
1,724 60.500 104,302.000
SOCIETE GENERALE SA
31,964 24.075 769,533.300
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
11,146 702.000 7,824,492.000
VUI
ACCOR SA
6,717 24.880 167,118.960
CAPGEMINI SE
6,574 172.750 1,135,658.500
VALEO SA
8,400 17.630 148,092.000
PUBLICIS GROUPE
9,179 63.000 578,277.000
BUREAU VERITAS SA
11,605 25.170 292,097.850
EIFFAGE 3,285 94.440 310,235.400
SODEXO SA
3,491 91.040 317,820.640
IPSEN 1,400 108.800 152,320.000
AMUNDI SA
2,250 52.600 118,350.000
TELEPERFORMANCE 2,315 214.000 495,410.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,600 26.200 94,320.000
EURONEXT NV
3,300 71.780 236,874.000
EUROFINS SCIENTIFIC
5,296 67.040 355,043.840
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,100 315.700 347,270.000
SEB SA
997 76.800 76,569.600
ESSILORLUXOTTICA 11,549 175.500 2,026,849.500
DASSAULT AVIATION SA
1,000 151.200 151,200.000
WORLDLINE SA
9,606 44.810 430,444.860
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
4,163 37.410 155,737.830
AXA SA
76,206 27.355 2,084,615.130
EDENRED 10,044 52.620 528,515.280
RENAULT SA
7,755 33.780 261,963.900
HERMES INTERNATIONAL
1,272 1,484.000 1,887,648.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STMICROELECTRONICS NV
27,439 35.750 980,944.250
REMY COINTREAU
900 161.800 145,620.000
DASSAULT SYSTEMES SE
26,758 34.755 929,974.290
WENDEL 930 87.050 80,956.500
ORANGE 80,096 9.844 788,465.020
ALSTOM 12,525 24.560 307,614.000
SANOFI 45,721 88.190 4,032,134.990
VINCI SA
21,423 96.590 2,069,247.570
AIRBUS SE
23,736 109.180 2,591,496.480
VEOLIA ENVIRONNEMENT
26,179 24.320 636,673.280
CREDIT AGRICOLE SA
49,128 9.606 471,923.560
BIOMERIEUX 1,691 96.060 162,437.460
ENGIE 73,328 14.360 1,052,990.080
EDF 22,120 12.000 265,440.000
SAFRAN SA
13,722 116.500 1,598,613.000
ARKEMA 2,395 83.940 201,036.300
ADP 1,110 145.700 161,727.000
GETLINK SE
17,345 15.905 275,872.220
BOLLORE 35,675 5.235 186,758.620
UCB SA
4,976 77.140 383,848.640
KBC GROUP NV
9,843 52.520 516,954.360
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,200 77.060 323,652.000
SOLVAY SA
2,984 94.140 280,913.760
UMICORE 8,269 34.220 282,965.180
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
34,872 56.200 1,959,806.400
AGEAS 6,290 37.810 237,824.900
D'IETEREN GROUP
1,036 178.000 184,408.000
PROXIMUS 6,035 10.155 61,285.420
ELIA GROUP SA/NV
1,333 134.200 178,888.600
SOFINA 600 211.000 126,600.000
ARGENX SE
2,229 364.300 812,024.700
PRYSMIAN SPA
10,040 33.720 338,548.800
ASSICURAZIONI GENERALI
44,600 16.940 755,524.000
MEDIOBANCA SPA
24,407 9.256 225,911.190
TENARIS SA
18,608 16.380 304,799.040
UNICREDIT SPA
83,217 12.960 1,078,492.320
TELECOM ITALIA SPA
378,782 0.217 82,422.960
INTESA SANPAOLO
663,075 2.134 1,415,333.580
ATLANTIA SPA
19,531 22.930 447,845.830
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POSTE ITALIANE SPA
21,074 9.422 198,559.220
MONCLER SPA
8,261 48.000 396,528.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
4,217 40.010 168,722.170
ENI SPA
101,329 14.196 1,438,466.480
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
21,064 10.035 211,377.240
DIASORIN SPA
1,000 128.900 128,900.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
12,800 9.386 120,140.800
ITAL
NEXI SPA
19,900 8.340 165,966.000
AMPLIFON SPA
4,700 27.110 127,417.000
ENEL SPA
326,535 5.106 1,667,287.710
SNAM SPA
79,350 4.797 380,641.950
TERNA SPA
55,464 7.198 399,229.870
CNH INDUSTRIAL NV
40,265 15.200 612,028.000
FINECOBANK SPA
23,200 15.120 350,784.000
STELLANTIS NV
88,350 14.710 1,299,628.500
FERRARI NV
5,061 208.500 1,055,218.500
TELEFONICA SA
210,478 3.590 755,616.020
ENDESA SA
12,100 17.545 212,294.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
267,700 5.624 1,505,544.800
ARGENTA
IBERDROLA SA
239,538 10.655 2,552,277.390
REPSOL SA
57,201 14.635 837,136.630
GRIFOLS SA
11,830 9.944 117,637.520
BANCO SANTANDER SA
682,335 2.835 1,934,760.890
AMADEUS IT GROUP SA
18,086 50.860 919,853.960
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 26.220 270,066.000
CAIXABANK SA
174,927 3.548 620,640.990
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.830 238,143.080
AENA SME SA
2,900 121.350 351,915.000
CELLNEX TELECOM SA
21,460 32.610 699,810.600
ACCIONA SA
1,028 181.300 186,376.400
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
43,794 24.920 1,091,346.480
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
9,414 18.010 169,546.140
ENE
ENAGAS SA
9,884 17.300 170,993.200
RED ELECTRICA CORPORACION
15,700 16.985 266,664.500
SA
FERROVIAL SA
19,018 25.530 485,529.540
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
21,428 34.660 742,694.480
NOKIA OYJ
217,254 4.571 993,068.030
WARTSILA OYJ ABP
19,124 8.170 156,243.080
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,400 14.040 300,456.000
ELISA OYJ
5,725 49.560 283,731.000
SAMPO OYJ-A SHS
19,622 48.330 948,331.260
FORTUM OYJ
16,900 15.020 253,838.000
KESKO OYJ-B SHS
10,400 20.530 213,512.000
KONE OYJ-B
13,375 48.500 648,687.500
NESTE OYJ
16,985 46.690 793,029.650
ORION OYJ-CLASS B
4,000 50.420 201,680.000
VERBUND AG
2,740 85.700 234,818.000
OMV AG
5,650 49.580 280,127.000
ERSTE GROUP BANK AG
13,546 29.420 398,523.320
VOESTALPINE AG
4,250 26.200 111,350.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,948 34.730 345,494.040
KINGSPAN GROUP PLC
6,076 54.040 328,347.040
JERONIMO MARTINS
11,416 21.340 243,617.440
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
109,400 4.420 483,548.000
GALP ENERGIA SGPS SA
20,196 11.590 234,071.640
EDP RENOVAVEIS SA
11,594 21.730 251,937.620
KERRY GROUP PLC-A
6,272 90.860 569,873.920
CRH PLC
30,632 38.370 1,175,349.840
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,704 138.650 929,509.600
ユーロ 小計 ユーロ
176,596,804.590
(25,355,769,203)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
58,000 40.000 2,320,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
94,000 45.650 4,291,100.000
L
MTR CORP
66,500 37.250 2,477,125.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,500 92.700 5,608,350.000
SINO LAND CO
142,000 9.990 1,418,580.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,669 44.250 4,941,353.250
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
21,500 60.200 1,294,300.000
CLP HOLDINGS LTD
70,000 56.500 3,955,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
59,507 24.300 1,446,020.100
HONG KONG & CHINA GAS
482,475 6.600 3,184,335.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK LTD
32,900 119.400 3,928,260.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
63,500 18.520 1,176,020.000
WH GROUP LTD
361,000 4.500 1,624,500.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
51,100 300.000 15,330,000.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
87,000 13.460 1,171,020.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
78,000 14.380 1,121,640.000
SWIRE PROPERTIES LTD
45,000 17.580 791,100.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 47.150 4,298,618.350
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
26,500 38.900 1,030,850.000
L
AIA GROUP LTD
509,600 76.200 38,831,520.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 15.240 822,960.000
WHARF REAL ESTATE
72,000 36.050 2,595,600.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
74,100 21.300 1,578,330.000
LT
ESR CAYMAN LTD
86,200 16.660 1,436,092.000
SANDS CHINA LTD
104,400 19.880 2,075,472.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 13.520 1,108,640.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
57,500 88.900 5,111,750.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
159,000 24.950 3,967,050.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
118,935,585.700
(2,114,674,714)
合計 267,590,825,704
[267,590,825,704]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5,837 996,901.230
SIMON PROPERTY GROUP INC
13,607 1,598,278.220
BOSTON PROPERTIES INC
6,200 438,278.000
VORNADO REALTY TRUST
6,297 159,377.070
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,500 1,325,475.000
EQUITY RESIDENTIAL
14,800 940,984.000
EQUINIX INC
3,808 2,555,015.680
AMERICAN TOWER CORP
18,900 4,105,458.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOST HOTELS & RESORTS INC
29,043 541,942.380
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
13,000 422,630.000
KIMCO REALTY CORP
25,000 568,000.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
15,500 308,915.000
CLASS
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
11,000 567,270.000
INVITATION HOMES INC
25,200 804,384.000
VICI PROPERTIES INC
39,800 1,340,066.000
VENTAS INC
16,500 749,100.000
WEYERHAEUSER CO
30,814 978,652.640
CROWN CASTLE INTL CORP
17,900 2,490,069.000
IRON MOUNTAIN INC
11,800 635,548.000
SUN COMMUNITIES INC
5,000 724,050.000
PROLOGIS INC
38,154 4,342,306.740
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
6,400 976,128.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,200 494,550.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,700 579,123.000
WELLTOWER INC
18,800 1,300,960.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
21,900 561,516.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,800 777,216.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
7,200 471,096.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
17,900 379,659.000
REALTY INCOME CORP
24,895 1,550,958.500
PUBLIC STORAGE
6,500 1,888,900.000
REGENCY CENTERS CORP
6,300 414,666.000
UDR INC
12,900 525,675.000
WP CAREY INC
8,000 625,760.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
11,800 1,283,250.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
5,600 859,712.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
24,200 314,116.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
39,595,986.460
(5,498,694,640)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
28,317 175,735.300
SEGRO PLC
48,274 390,247.010
BRITISH LAND CO PLC
35,395 143,243.560
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
709,225.870
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(117,894,616)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 40,978 322,087.080
LENDLEASE GROUP
25,300 192,786.000
TRANSURBAN GROUP
119,689 1,698,386.910
APA GROUP
45,041 505,810.430
SCENTRE GROUP
203,007 596,840.580
GPT GROUP
73,031 319,145.470
MIRVAC GROUP
144,900 321,678.000
STOCKLAND 91,123 346,267.400
GOODMAN GROUP
65,537 1,224,886.530
VICINITY CENTRES
151,865 308,285.950
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,836,174.350
(541,538,618)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
3,400 147,220.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 123,366.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
270,586.000
(27,643,066)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT
144,500 398,820.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
220,070 457,745.600
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
140,800 226,688.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
101,300 175,249.000
TRUS
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,258,502.600
(127,159,103)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 239,108.000
GECINA SA
1,817 172,160.750
KLEPIERRE 8,527 189,981.560
COVIVIO 2,000 112,700.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
6,192 159,258.240
ユーロ 小計 ユーロ
873,208.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(125,375,284)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
90,800 4,776,080.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
107,000 594,920.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
163,000 1,527,310.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,898,310.000
(122,651,952)
投資証券 合計 6,560,957,279
[6,560,957,279]
合計 6,560,957,279
[6,560,957,279]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 597 銘柄
97.3% 2.7% 73.6%
投資証券 37 銘柄
イギリス・ポンド 株式 79 銘柄
99.1% 0.9% 4.6%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
オーストラリア・ドル 株式 49 銘柄
91.2% 8.8% 2.2%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.7%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
88.6% 11.4% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 42 銘柄 100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 46 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 5 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 224 銘柄
99.5% 0.5% 9.3%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 28 銘柄
94.5% 5.5% 0.8%
投資証券 3 銘柄
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 8,214,859,345 円
Ⅱ 負債総額 42,622,286 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,172,237,059 円
Ⅳ 発行済数量 2,681,711,822 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0474 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 299,342,893,917 円
Ⅱ 負債総額 969,629,529 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 298,373,264,388 円
Ⅳ 発行済数量 69,133,888,947 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.3159 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2022 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 81 277,536
追加型株式投資信託 770 21,155,993
株式投資信託 合計 851 21,433,528
単位型公社債投資信託 79 159,741
追加型公社債投資信託 14 1,428,018
公社債投資信託 合計 93 1,587,759
総合計 944 23,021,287
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 63 期事業年度（ 2021 年４月１日か
ら 2022 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
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器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
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株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前 事業年度 当事業年度
（自 202 0 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 202 1 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
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一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
（単位 :百万円）
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2022 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
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法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）を適用する予定でありま
す。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の
１株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円）
配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
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剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※ 1 ） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 66 55 11
（２）その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2021 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
至 2021 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
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170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 － －
取（注）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 4）
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
（注 3）
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 － －
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
（注 4）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,784.79 円 １株当たり純資産額 16,078.50 円
１株当たり当期純利益 3,599.54 円 １株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※１
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,646
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※２ 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※１ 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※２ 579
※３ 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
－
※４ 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
（追加情報）
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( １ ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日現在）
有形固定資産 326 百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券売却損 244 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2022 年６月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年３月 31 日 2022 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 － 7,364
資産合計 57 7,306 － 7,364
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,454 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
（１）株式 2
（２）その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
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（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,084.78 円
１ 株当たり中間純利益 2,110.46 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更（ 4 名以内から 5 名以内に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 （注 3 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年５月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023 年 1 月 27 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている大和ＤＣ海外株式インデックスファンドの 2021 年 12 月 1 日から 2022
年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和ＤＣ海外株式インデックスファンドの 2022 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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