三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2021/12/21－2022/12/20)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月20日       提出
      【計算期間】                      第8期(自     2021年12月21日至         2022年12月20日)
      【ファンド名】                      国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （株式    一般））             中近東
                       （中東）
      資産複合
                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」を




       ご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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    （２）【ファンドの沿革】















       2015年2月6日　             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）を主要投資対象とし
       ます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することも
       あります。
     ③投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及
         び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は
         金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設する
         ものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証
         券に投資します。
       ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
         数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を
         行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限
         りません。
       ハ．投資対象ファンドについては、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により適宜見直し
         を行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファン
         ドから除外されることや新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあり
         ます。
       ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ．投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有する株式以外の資産への実質投資割合には制
         限を設けません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
       に、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
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       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
    ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2023年             1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
       運用の基本方針
                  す。
                  国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」
       主要投資対象
                  といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上
                  場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数
                  の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                  なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株
                  式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を
                  含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                  存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
                  した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
                   資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
       主な投資制限            ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
                   こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）（※）
         決算日         年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を
                   含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
        収益の分配
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともありま
                   す。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年1月30日
        信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
      ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
      算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
      に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、
      本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
    2.中小型株式        マザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財
       運用の基本方針
                  産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       主要投資対象           わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
                  ①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）の
                   うち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘
                   柄選択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャ
                   ルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価
                   なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
                  ②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただ
                   し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
                   上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式へ
         投資態度
                   の投資比率を引下げるよう努めます。
                  ③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
                   します。
                  ④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記
                   のような運用ができない場合があります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
                   価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
                   行うことができるものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と
                   します。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
                   とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
                   第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該
                   社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
                   明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
                   および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
       主な投資制限
                   約権付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                   額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年9月22日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    3.国内株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
      運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
      スの時価総額加重方式により算出されます。
      ①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の
       関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
       指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
       Ｘが有しています。
      ②ＪＰＸは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
       の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
      ③ＪＰＸは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
       日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④ＪＰＸは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
       せん。また、ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
       ません。
      ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても責任を有しません。
    4.日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
                  ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、                                      MSCI
                   ジャパン     ESG  セレクト・リーダーズ指数（配当込み）（※）に連動する投
                   資成果を目指します。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
        投資態度
                  ③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下
                   とします。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク
                  MSCI   ジャパン     ESG  セレクト・リーダーズ指数（配当込み）
         決算日         年1回：4月5日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年4月23日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI                                 Inc.が開発した株価指数で、親指数（MSCI
      ジャパンIMI）構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50％を目標に、ESG評価に
      優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発
      生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。
      当ファンドは、MSCI           Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
      に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
      ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその
      関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもので
      す。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
      て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
      フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
      はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
      るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
      いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
      受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
      事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
      しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
      営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
      一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
      タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
      者、  受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
      関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
      それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
      る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
      び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
      いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸
      失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
      いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
      要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
      販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
      なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
      することはできません。
    5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
      ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
      算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
      に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
      は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、
      本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
    6.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                  日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
                   比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
                   入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
                  ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
                   準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
                   個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
                   原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
                   ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
                   資元本の成長を追求します。
         投資態度
                  ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
                   からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                  ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
                   す。
                  ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                   ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
                   係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
                   ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                   いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
                   ます。
       主な投資制限           ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
                   うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
                   への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                   産総額を超えないものとします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評
                    価損益を含みます。)等の範囲内とします。
                  ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配            し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
                    す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
                    があります。
                  ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
                    けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜　0.645％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2014年6月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          みずほ信託銀行株式会社
    7.FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                  「日本株EVIハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」とい
       主要投資対象
                  います。）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
                   行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)（※）をベンチマークとして、中
                   長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                   ・日本の株式を主要投資対象とします。
                   ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（Ｐ
                    ＢＲ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、
        投資態度            ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
                   ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への
                   投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       主な投資制限
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数、配当込み）
         決算日         年1回：6月6日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定しま
                  す。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.495％（税抜　0.45％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月17日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株
      式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮
      動 株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出し
      た株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社
      ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。ＪＰＸは、TOPIXの算出もしく
      は公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もし
      くは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関し
      て一切責任を負いません。
    8.マネープールマザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                  わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー
       主要投資対象
                  等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
                  ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指しま
                    す。
                  ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本としま
                    す。
                  ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがありま
                   す。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の
                   合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
                   価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
         投資態度           取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
                   取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオ
                   プション取引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
                   又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
                   行うことができます。
                  ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
                   うことができます。
                  ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が
                   生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないも
                   のとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
                   ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
                   し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
                   商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を
                   含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限
                   ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債へ
                   の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ④外貨建資産ヘの投資は行いません。
       主な投資制限
                  ⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純
                   資産総額の5％以下とします。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                   場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                   券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
                   ととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2010年2月26日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年12月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
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       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。なお、投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有
         する外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       へ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜その他の投資制限＞
       イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
         株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
         び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取
         引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
         資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
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       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
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       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.352％           （税抜　0.32％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.22％           （税抜　0.2％）            内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.033％           （税抜　0.03％）
                                       図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
                                   年率　0.374％            （税抜　0.34％）
       （適格機関投資家専用）
       中小型株式       マザーファンド
                                   ありません。
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                   ありません。
       日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
                                   ありません。
       マザーファンド
       国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投
                                   年率　0.517％            （税抜　0.47％）
       資家専用）
       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家
                                   年率　0.7095％            （税抜　0.645％）
       専用）
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       FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投
                                   年率　0.495％            （税抜　0.45％）
       資家専用）
       マネープールマザーファンド                            ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率0.605％～1.1774％程度（税抜　0.55％～1.08％程度）

       （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.5724％程度（税抜　0.0％～0.53％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資
       対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドに
       おいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの

     純資産総額に年率0.055％（税抜0.05％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
     ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
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                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2023年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                 88,171,782,191              54.60
    親投資信託受益証券                       日本                 71,658,913,002              44.38
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,642,006,521              1.02
                合計(純資産総額)                           161,472,701,714              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              28,175,884,896         1.9056    53,693,097,184         1.9790    55,760,076,209      34.53
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン              25,550,485,459         1.2268    31,345,562,388         1.2476    31,876,785,658      19.74
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式EVIバリューファンド              21,858,637,618         1.0764    23,529,449,182         1.1066    24,188,768,388      14.98
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     日本長期成長株集中投資ファンド              7,383,128,465         2.1528    15,894,769,806         2.1808    16,101,126,556      9.97
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦              9,522,311,750         1.6347    15,566,926,102         1.6808    16,005,101,589      9.91
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     中小型株式　マザーファンド              1,645,470,781         4.7520    7,819,381,414         4.8568    7,991,722,489      4.95
        益証券
    日本    親投資信託受     日本株式ＥＳＧセレクト・リーダー              7,445,484,315         1.0290    7,661,549,760         1.0620    7,907,104,342      4.90
        益証券     ズインデックスマザーファンド
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 9,953      1.0011       9,963      1.0010       9,962   0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  54.60
              親投資信託受益証券                                  44.38
                  合計                               98.98
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年12月21日)          77,117,716,194         77,117,716,194             11,046         11,046
    第2期計算期間末             (2016年12月20日)          84,938,273,661         84,938,273,661             11,162         11,162
    第3期計算期間末             (2017年12月20日)         103,303,941,407         103,303,941,407             13,365         13,365
    第4期計算期間末             (2018年12月20日)         113,782,503,744         113,782,503,744             11,282         11,282
    第5期計算期間末             (2019年12月20日)         145,795,321,259         145,795,321,259             13,081         13,081
    第6期計算期間末             (2020年12月21日)         142,930,348,485         142,930,348,485             13,862         13,862
    第7期計算期間末             (2021年12月20日)         144,548,292,355         144,548,292,355             15,531         15,531
    第8期計算期間末             (2022年12月20日)         154,756,463,658         154,756,463,658             15,497         15,497
                  2022年    1月末日     141,354,980,406               ―       14,861           ―
                      2月末日     131,019,844,640               ―       14,840           ―
                      3月末日     138,966,552,712               ―       15,579           ―
                      4月末日     136,141,264,295               ―       14,904           ―
                      5月末日     142,730,951,581               ―       15,306           ―
                      6月末日     142,270,561,200               ―       14,991           ―
                      7月末日     150,833,790,261               ―       15,455           ―
                      8月末日     155,500,550,353               ―       15,705           ―
                      9月末日     151,283,857,124               ―       15,027           ―
                  　　　10月末日        151,537,777,201               ―       15,466           ―
                  　　　11月末日        158,731,559,126               ―       16,040           ―
                  　　　12月末日        152,954,267,443               ―       15,255           ―
                  2023年    1月末日     161,472,701,714               ―       15,909           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                                0
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                     0
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                     0
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                     0
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                     0
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                     0
       第7期計算期間                2020年12月22日～2021年12月20日                                     0
       第8期計算期間                2021年12月21日～2022年12月20日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                              10.5
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                    1.1
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                    19.7
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                   △15.6
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                    15.9
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                    6.0
       第7期計算期間                2020年12月22日～2021年12月20日                                    12.0
       第8期計算期間                2021年12月21日～2022年12月20日                                   △0.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2015年    2月  6日～2015年12月21日              81,752,097,825        11,939,046,387         69,813,051,438
      第2期計算期間           2015年12月22日～2016年12月20日                   32,549,745,987        26,264,044,984         76,098,752,441
      第3期計算期間           2016年12月21日～2017年12月20日                   25,222,310,539        24,029,412,202         77,291,650,778
      第4期計算期間           2017年12月21日～2018年12月20日                   39,648,856,359        16,087,379,469         100,853,127,668
      第5期計算期間           2018年12月21日～2019年12月20日                   35,149,470,870        24,542,896,159         111,459,702,379
      第6期計算期間           2019年12月21日～2020年12月21日                   23,651,763,751        31,999,573,730         103,111,892,400
      第7期計算期間           2020年12月22日～2021年12月20日                   27,063,834,005        37,106,762,396         93,068,964,009
      第8期計算期間           2021年12月21日～2022年12月20日                   27,355,134,067        20,561,245,789         99,862,852,287
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    中小型株式　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 21,309,484,000              95.78
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  938,938,613             4.22
                合計(純資産総額)                           22,248,422,613              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    カプコン          情報・通       148,800      3,560.05     529,735,440        4,200.00     624,960,000     2.81
                      信業
    日本    株式    ジャパンマテリアル          サービス       231,000      1,985.00     458,535,000        2,423.00     559,713,000     2.52
                      業
    日本    株式    ローツェ          機械       56,000      7,561.16     423,425,352        9,870.00     552,720,000     2.48
    日本    株式    東宝          情報・通       113,000      4,947.03     559,014,498        4,785.00     540,705,000     2.43
                      信業
    日本    株式    神戸物産          卸売業       135,000      3,313.32     447,298,784        3,730.00     503,550,000     2.26
    日本    株式    ダイセキ          サービス       115,000      4,265.06     490,481,900        4,355.00     500,825,000     2.25
                      業
    日本    株式    寿スピリッツ          食料品       58,000      7,593.15     440,402,885        8,500.00     493,000,000     2.22
    日本    株式    物語コーポレーション          小売業       72,400      6,037.60     437,122,240        6,500.00     470,600,000     2.12
    日本    株式    ロート製薬          医薬品       196,000      2,052.67     402,323,320        2,397.00     469,812,000     2.11
    日本    株式    ビジョナル          情報・通       50,000      6,629.24     331,462,393        9,320.00     466,000,000     2.09
                      信業
    日本    株式    ネットワンシステムズ          情報・通       130,000      3,374.46     438,680,701        3,500.00     455,000,000     2.05
                      信業
    日本    株式    トリケミカル研究所          化学       195,000      2,292.29     446,996,707        2,333.00     454,935,000     2.04
    日本    株式    イー・ギャランティ          その他金       188,000      2,152.63     404,694,440        2,417.00     454,396,000     2.04
                      融業
    日本    株式    ＭＡＲＵＷＡ          ガラス・       26,800     15,960.00      427,728,000       16,490.00      441,932,000     1.99
                      土石製品
    日本    株式    ナカニシ          精密機器       159,000      2,522.99     401,155,410        2,750.00     437,250,000     1.97
    日本    株式    日本セラミック          電気機器       178,000      2,069.00     368,282,000        2,411.00     429,158,000     1.93
    日本    株式    ワークマン          小売業       80,000      5,358.00     428,640,615        5,270.00     421,600,000     1.89
    日本    株式    サイバーエージェント          サービス       340,000      1,369.69     465,696,167        1,206.00     410,040,000     1.84
                      業
    日本    株式    ニフコ          化学       120,500      3,199.84     385,580,720        3,355.00     404,277,500     1.82
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    日本    株式    ＳＨＯＥＩ          その他製       73,000      5,369.30     391,959,334        4,980.00     363,540,000     1.63
                      品
    日本    株式    セーレン          繊維製品       148,200      2,034.00     301,438,800        2,380.00     352,716,000     1.59
    日本    株式    ミルボン          化学       61,700      5,069.25     312,772,725        5,700.00     351,690,000     1.58
    日本    株式    ＫＨネオケム          化学       124,500      2,504.49     311,809,005        2,755.00     342,997,500     1.54
    日本    株式    シスメックス          電気機器       40,000      8,299.40     331,976,108        8,561.00     342,440,000     1.54
    日本    株式    インターネットイニシア          情報・通       140,000      2,445.09     342,312,600        2,421.00     338,940,000     1.52
            ティブ          信業
    日本    株式    ジャパンエレベーターサー          サービス       185,200      1,469.40     272,132,880        1,819.00     336,878,800     1.51
            ビスホールディングス          業
    日本    株式    ＫｅｅＰｅｒ技研          サービス       100,000      3,574.02     357,402,000        3,320.00     332,000,000     1.49
                      業
    日本    株式    エス・エム・エス          サービス       97,200      2,683.15     260,802,180        3,380.00     328,536,000     1.48
                      業
    日本    株式    三益半導体工業          金属製品       127,400      2,151.52     274,103,648        2,557.00     325,761,800     1.46
    日本    株式    ネクステージ          小売業       110,000      2,548.10     280,291,249        2,911.00     320,210,000     1.44
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    建設業                             1.37
                    食料品                             2.22
                    繊維製品                             1.59
                    化学                             8.66
                    医薬品                             3.38
                    ガラス・土石製品                             1.99
                    金属製品                             2.54
                    機械                             3.91
                    電気機器                             8.61
                    精密機器                             1.97
                    その他製品                             4.01
                    電気・ガス業                             1.13
                    倉庫・運輸関連業                             0.43
                    情報・通信業                            22.97
                    卸売業                             4.06
                    小売業                             6.33
                    保険業                             1.62
                    その他金融業                             2.04
                    不動産業                             2.53
                    サービス業                            14.43
                                          小計      95.78
        合計                                        95.78
                                 36/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                510,530,134,550               99.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,726,258,442              0.53
                合計(純資産総額)                           513,256,392,992              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,607,660,000                  0.51
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,869,300       2,115.60    20,879,491,080         1,896.50    18,717,127,450      3.65
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,271,400      11,930.44     15,168,361,416        11,580.00     14,722,812,000      2.87
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,239,500        738.97    8,305,653,315         952.70    10,707,871,650      2.09
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       179,800      51,535.93     9,266,160,214        59,280.00     10,658,544,000      2.08
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,309,900       3,982.16     9,198,391,384        3,892.00     8,990,130,800      1.75
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,293,600       3,999.49     5,173,740,264        5,652.00     7,311,427,200      1.42
            ループ
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,595,300       3,751.86     5,985,342,258        4,090.00     6,524,777,000      1.27
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,042,300       5,370.07     5,597,223,961        6,144.00     6,403,891,200      1.25
                      信業
    日本    株式    任天堂          その他製      1,134,800       5,831.45     6,617,529,460        5,625.00     6,383,250,000      1.24
                      品
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,570,400       3,554.69     5,582,285,176        4,064.00     6,382,105,600      1.24
    日本    株式    日立製作所          電気機器       883,000      6,772.07     5,979,737,810        6,782.00     5,988,506,000      1.17
    日本    株式    信越化学工業          化学       303,800      18,160.11     5,517,041,418        19,075.00     5,794,985,000      1.13
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       126,800      58,695.81     7,442,628,708        45,170.00     5,727,556,000      1.12
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,368,000       4,675.91     6,396,644,880        4,144.00     5,668,992,000      1.10
            ス          業
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,393,000       4,529.61     6,309,746,730        4,059.00     5,654,187,000      1.10
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       383,900      13,936.75     5,350,318,325        14,200.00     5,451,380,000      1.06
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,391,500       3,194.81     4,445,578,115        3,820.00     5,315,530,000      1.04
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,560,100       1,539.08     3,940,198,708        2,027.50     5,190,602,750      1.01
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,189,000       4,482.93     5,330,203,770        4,336.00     5,155,504,000      1.00
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,171,800       3,729.45     4,370,169,510        4,183.00     4,901,639,400      0.96
    日本    株式    ダイキン工業          機械       216,700      20,707.13     4,487,235,071        22,470.00     4,869,249,000      0.95
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,782,500       2,476.97     4,415,199,025        2,714.00     4,837,705,000      0.94
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,461,000       3,188.82     4,658,866,020        3,207.00     4,685,427,000      0.91
                      器
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,896,000       1,492.10     4,321,121,600        1,486.50     4,304,904,000      0.84
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       195,600      19,676.23     3,848,670,588        21,580.00     4,221,048,000      0.82
                      業
    日本    株式    ファナック          電気機器       176,400      21,318.02     3,760,498,728        22,905.00     4,040,442,000      0.79
    日本    株式    村田製作所          電気機器       545,100      8,205.04     4,472,567,304        7,394.00     4,030,469,400      0.79
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       655,400      5,413.00     3,547,680,200        6,127.00     4,015,635,800      0.78
            ングス
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        58,900     66,087.57     3,892,557,873        65,350.00     3,849,115,000      0.75
    日本    株式    富士通          電気機器       180,900      19,366.05     3,503,318,445        18,510.00     3,348,459,000      0.65
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.30
                    建設業                             1.95
                    食料品                             3.40
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.18
                    医薬品                             5.34
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                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.84
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.21
                    電気機器                            17.29
                    輸送用機器                             7.37
                    精密機器                             2.60
                    その他製品                             2.30
                    電気・ガス業                             1.23
                    陸運業                             2.95
                    海運業                             0.60
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.87
                    卸売業                             5.90
                    小売業                             4.52
                    銀行業                             6.54
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.40
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.30
                                          小計      99.47
        合計                                        99.47
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    132 円       2,540,940,250       2,607,660,000       0.51
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 9,960,919,590              97.93
    投資証券                       日本                  142,382,800             1.40
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   68,621,719            0.67
                合計(純資産総額)                           10,171,924,109              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                       67,167,000                0.66
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       371,600      1,994.32     741,091,961        1,896.50     704,739,400     6.93
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       44,200      9,895.49     437,380,934       11,580.00      511,836,000     5.03
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業       418,900       682.51     285,903,967        952.70     399,086,030     3.92
            ル・グループ
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       45,800      4,685.35     214,589,171        5,652.00     258,861,600     2.54
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品       61,400      4,114.30     252,618,191        4,064.00     249,529,600     2.45
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        5,200     39,729.08      206,591,256       45,170.00      234,884,000     2.31
    日本    株式    日立製作所          電気機器       34,000      6,411.82     218,002,217        6,782.00     230,588,000     2.27
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       56,500      4,247.51     239,984,510        4,059.00     229,333,500     2.25
                      信業
    日本    株式    任天堂          その他製       38,700      5,995.93     232,042,597        5,625.00     217,687,500     2.14
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       50,500      4,363.52     220,358,110        4,144.00     209,272,000     2.06
            ス          業
    日本    株式    ダイキン工業          機械        8,700     22,888.89      199,133,379       22,470.00      195,489,000     1.92
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    日本    株式    三井物産          卸売業       50,200      3,232.75     162,284,491        3,820.00     191,764,000     1.89
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       64,300      2,825.70     181,692,911        2,714.00     174,510,200     1.72
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       41,700      3,766.06     157,044,742        4,183.00     174,431,100     1.71
    日本    株式    ファーストリテイリング          小売業        2,000     78,177.61      156,355,220       78,420.00      156,840,000     1.54
    日本    株式    ファナック          電気機器        6,700     20,859.39      139,757,972       22,905.00      153,463,500     1.51
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス        7,000     19,728.35      138,098,480       21,580.00      151,060,000     1.49
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通       100,700      1,465.89     147,615,467        1,486.50     149,690,550     1.47
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       20,100      7,016.54     141,032,591        7,394.00     148,619,400     1.46
    日本    株式    富士通          電気機器        6,900     16,332.96      112,697,478       18,510.00      127,719,000     1.26
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品       64,300      1,945.77     125,113,263        1,912.50     122,973,750     1.21
    日本    株式    第一生命ホールディングス          保険業       34,300      2,352.38      80,686,750       3,041.00     104,306,300     1.03
    日本    株式    小松製作所          機械       32,400      2,739.74      88,767,867       3,155.00     102,222,000     1.00
    日本    株式    ブリヂストン          ゴム製品       20,000      4,926.64      98,532,983       4,835.00      96,700,000     0.95
    日本    株式    オリックス          その他金       41,900      2,140.82      89,700,500       2,275.00      95,322,500     0.94
                      融業
    日本    株式    パナソニック　ホールディ          電気機器       77,400      1,059.78      82,027,614       1,200.00      92,880,000     0.91
            ングス
    日本    株式    花王          化学       16,700      5,759.31      96,180,532       5,256.00      87,775,200     0.86
    日本    株式    富士フイルムホールディン          化学       12,600      6,887.38      86,781,109       6,836.00      86,133,600     0.85
            グス
    日本    株式    丸紅          卸売業       54,200      1,346.86      73,000,011       1,586.50      85,988,300     0.85
    日本    株式    テルモ          精密機器       22,600      4,239.36      95,809,595       3,763.00      85,043,800     0.84
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    鉱業                             0.51
                    建設業                             1.73
                    食料品                             3.44
                    繊維製品                             0.49
                    化学                             6.00
                    医薬品                             6.44
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.96
                    ガラス・土石製品                             0.47
                    鉄鋼                             1.12
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.22
                    機械                             5.35
                    電気機器                            20.15
                    輸送用機器                             7.61
                    精密機器                             1.29
                    その他製品                             2.94
                                 41/177

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                    電気・ガス業                             1.05
                    陸運業                             2.29
                    海運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.02
                    情報・通信業                             6.14
                    卸売業                             4.68
                    小売業                             3.30
                    銀行業                             7.72
                    証券、商品先物取引業                             0.83
                    保険業                             3.98
                    その他金融業                             1.00
                    不動産業                             2.18
                    サービス業                             4.27
                                          小計      97.93
       投資証券         ―   ―                             1.40
        合計                                        99.33
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建     3円        56,631,650       59,265,000      0.58
    取引
          大阪取引所           ミニＴＯＰＩＸ先物            買建     4円        7,917,352       7,902,000     0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                345,589,394,496              100.00
                合計(純資産総額)                           345,589,394,496              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

    該当事項はありません。

    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得
        ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
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        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        し ます。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信
          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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        ・公社債等
          計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
          a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
          c.価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2015年    2月  6日（設定日）から2024年12月20日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。

       ただし、第1計算期間は2015年2月6日から2015年12月21日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
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         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
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        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2021年12月21日から2022

      年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                （2021年12月20日現在）               （2022年12月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      1,867,981,695               2,930,863,764
        コール・ローン
                                      57,922,832,369               84,786,707,478
        投資信託受益証券
                                      85,306,480,599               67,644,038,321
        親投資信託受益証券
                                     145,097,294,663               155,361,609,563
        流動資産合計
                                     145,097,294,663               155,361,609,563
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       118,327,380               142,496,086
        未払解約金
                                        23,429,533               25,171,587
        未払受託者報酬
                                       406,111,780               436,307,418
        未払委託者報酬
                                          2,786               6,879
        未払利息
                                        1,130,829               1,163,935
        その他未払費用
                                       549,002,308               605,145,905
        流動負債合計
                                       549,002,308               605,145,905
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      93,068,964,009               99,862,852,287
        元本
        剰余金
                                      51,479,328,346               54,893,611,371
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,979,732,800               22,685,235,551
          （分配準備積立金）
                                     144,548,292,355               154,756,463,658
        元本等合計
                                     144,548,292,355               154,756,463,658
       純資産合計
                                     145,097,294,663               155,361,609,563
     負債純資産合計
                                 53/177










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2020年12月22日               自　2021年12月21日
                                 至　2021年12月20日               至　2022年12月20日
     営業収益
                                       237,372,901               278,371,905
       受取配当金
                                          6,833               6,644
       受取利息
                                      16,602,263,477                 384,954,631
       有価証券売買等損益
                                      16,839,643,211                 663,333,180
       営業収益合計
     営業費用
                                         670,464              1,039,155
       支払利息
                                        45,767,947               48,113,291
       受託者報酬
                                       793,310,871               833,963,646
       委託者報酬
                                        2,243,473               2,286,633
       その他費用
                                       841,992,755               885,402,725
       営業費用合計
                                      15,997,650,456
                                                     △ 222,069,545
     営業利益又は営業損失（△）
                                      15,997,650,456
                                                     △ 222,069,545
     経常利益又は経常損失（△）
                                      15,997,650,456
                                                     △ 222,069,545
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      4,156,311,285
                                                     △ 497,005,970
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      39,818,456,085               51,479,328,346
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      14,519,890,494               14,445,702,408
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      14,519,890,494               14,445,702,408
       額
                                      14,700,357,404               11,306,355,808
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      14,700,357,404               11,306,355,808
       額
                                            -               -
     分配金
                                      51,479,328,346               54,893,611,371
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第7期                      第8期

                      (2021年12月20日現在)                      (2022年12月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        93,068,964,009口                      99,862,852,287口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.5531円    1口当たり純資産額                   1.5497円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (15,531円)     (1万口当たり純資産額)                  (15,497円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

               自 2020年12月22日                           自 2021年12月21日
               至 2021年12月20日                           至 2022年12月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,739,815,870円          費用控除後の配当等収益額              A      982,049,579円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B    10,101,523,301円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     24,499,595,546円          収益調整金額               C      33,336,615,134円
       分配準備積立金額              D    15,138,393,629円          分配準備積立金額              D     21,703,185,972円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      51,479,328,346円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      56,021,850,685円
       当ファンドの期末残存口数              F    93,068,964,009口          当ファンドの期末残存口数              F     99,862,852,287口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,531円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,609円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
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                 第7期                            第8期
               自 2020年12月22日                           自 2021年12月21日
               至 2021年12月20日                           至 2022年12月20日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第8期

                                     自  2021年12月21日
                                     至  2022年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第8期

                                    (2022年12月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第7期                 第8期

                               自  2020年12月22日               自  2021年12月21日
               区分
                               至  2021年12月20日               至  2022年12月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               103,111,892,400円                 93,068,964,009円
    期中追加設定元本額                               27,063,834,005円                 27,355,134,067円
    期中一部解約元本額                               37,106,762,396円                 20,561,245,789円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                         (2021年12月20日現在)                    (2022年12月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                          6,131,032,106                     835,863,629
       親投資信託受益証券                          6,693,849,798                    △236,334,703
           合計                      12,824,881,904                      599,528,926
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         国内株式アクティブバリューファンド（適格機                         25,179,757,448           30,895,562,388
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                         9,366,431,910          15,316,926,102
               （適格機関投資家専用）
               日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投                         7,140,762,469          15,394,769,806
               資家専用）
               FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関                         21,526,234,382           23,179,449,182
               投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        63,213,186,209           84,786,707,478
     親投資信託受益証券          中小型株式　マザーファンド                         1,518,080,035           7,219,381,414
               国内株式インデックス　マザーファンド                         27,753,750,228           52,893,097,184
               日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデッ                         7,317,868,014           7,531,549,760
               クスマザーファンド
               マネープールマザーファンド                             9,953           9,963
               親投資信託受益証券合計                        36,589,708,230           67,644,038,321
                    合計                              152,430,745,799
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    中小型株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,008,330,613
        株式                             20,095,029,200
                                 58/177

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                                2022年12月20日現在
                項目                  金額（円）
        未収入金                               132,083,346
        未収配当金                               26,490,200
        流動資産合計                             21,261,933,359
       資産合計                               21,261,933,359
     負債の部
       流動負債
        未払金                               57,545,316
        未払解約金                                5,311,333
        未払利息                                  2,366
        流動負債合計                               62,859,015
       負債合計                                 62,859,015
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,457,754,428
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            16,741,319,916
        元本等合計                             21,199,074,344
       純資産合計                               21,199,074,344
     負債純資産合計                                21,261,933,359
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年12月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               4,457,754,428口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.7556円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (47,556円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2022年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年12月21日
    期首元本額                                                 5,990,300,623円
    期中追加設定元本額                                                  830,254,300円
    期中一部解約元本額                                                 2,362,800,495円
    期末元本額                                                 4,457,754,428円
    期末元本額の内訳

    中小型株式オープン                                                 2,843,477,565円
    中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  70,475,351円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 1,518,080,035円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  25,721,477円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年12月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            423,586,760
           合計                                            423,586,760
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                                 61/177


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             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    日揮ホールディングス                         233,000       1,692.00        394,236,000
    寿スピリッツ                         53,000       7,290.00        386,370,000
    セーレン                         148,200       2,486.00        368,425,200
    ＫＨネオケム                         124,500       2,653.00        330,298,500
    トリケミカル研究所                         195,000       2,065.00        402,675,000
    ミルボン                         61,700       5,560.00        343,052,000
    ＯＡＴアグリオ                         96,400       1,570.00        151,348,000
    ニフコ                         120,500       3,290.00        396,445,000
    ロート製薬                         108,000       4,485.00        484,380,000
    ペプチドリーム                         43,800       1,578.00        69,116,400
    ＭＡＲＵＷＡ                         26,800      16,150.00        432,820,000
    横河ブリッジホールディングス                         120,000       1,865.00        223,800,000
    三益半導体工業                         127,400       2,439.00        310,728,600
    技研製作所                         60,000       3,015.00        180,900,000
    ローツェ                         53,000       7,610.00        403,330,000
    富士電機                         51,200       5,250.00        268,800,000
    ローランド　ディー．ジー．                         40,000       2,917.00        116,680,000
    シスメックス                         40,000       8,289.00        331,560,000
    レーザーテック                         11,000      23,230.00        255,530,000
    日本セラミック                         178,000       2,511.00        446,958,000
    大真空                         169,200        710.00       120,132,000
    ナカニシ                         159,000       2,604.00        414,036,000
    ブシロード                         360,000        660.00       237,600,000
    前田工繊                         84,900       3,005.00        255,124,500
    ＳＨＯＥＩ                         70,600       5,260.00        371,356,000
    イーレックス                         200,000       2,328.00        465,600,000
    メタウォーター                         92,000       1,683.00        154,836,000
    トランコム                         16,000       7,570.00        121,120,000
    手間いらず                         57,600       4,715.00        271,584,000
    ネクソン                         15,800       2,871.00        45,361,800
    ＳＨＩＦＴ                         16,600      24,810.00        411,846,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         12,000      11,370.00        136,440,000
    インターネットイニシアティブ                         271,500       2,409.00        654,043,500
    カナミックネットワーク                         205,000        569.00       116,645,000
    チェンジ                         32,000       2,347.00        75,104,000
    ビジョナル                         46,000       9,060.00        416,760,000
    サスメド                         61,500       1,309.00        80,503,500
    シンプレクス・ホールディングス                         137,000       2,100.00        287,700,000
    Ｓａｎｓａｎ                         93,100       1,457.00        135,646,700
    ギフティ                         85,000       2,110.00        179,350,000
    ＪＭＤＣ                         70,000       4,325.00        302,750,000
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    ビザスク                         18,000       1,542.00        27,756,000
    ウェザーニューズ                         29,000       7,040.00        204,160,000
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          6,200      6,050.00        37,510,000
    ネットワンシステムズ                         100,000       3,335.00        333,500,000
    ビジョン                         200,000       1,280.00        256,000,000
    東宝                         108,000       5,070.00        547,560,000
    カプコン                         148,800       4,185.00        622,728,000
    神戸物産                         120,600       3,630.00        437,778,000
    アズワン                         55,000       5,530.00        304,150,000
    サンエー                         59,200       4,270.00        252,784,000
    物語コーポレーション                         72,400       6,250.00        452,500,000
    ネクステージ                         50,000       2,549.00        127,450,000
    薬王堂ホールディングス                         52,000       2,644.00        137,488,000
    アニコム　ホールディングス                         346,000        590.00       204,140,000
    イー・ギャランティ                         188,000       2,212.00        415,856,000
    ＳＲＥホールディングス                         62,000       3,790.00        234,980,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         147,500       1,611.00        237,622,500
    エス・エム・エス                         97,200       3,210.00        312,012,000
    エスプール                         429,200        898.00       385,421,600
    サイバーエージェント                         330,600       1,126.00        372,255,600
    弁護士ドットコム                         50,000       2,651.00        132,550,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         124,000       3,805.00        471,820,000
    ジャパンマテリアル                         231,000       2,278.00        526,218,000
    エラン                         175,000        933.00       163,275,000
    インソース                         145,000       2,925.00        424,125,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         185,200       1,594.00        295,208,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         29,000       2,266.00        65,714,000
    ダイセキ                         121,400       4,625.00        561,475,000
             合　計               7,826,600               20,095,029,200
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,528,458,517
        株式                             493,408,668,470
        派生商品評価勘定                                 197,250
        未収配当金                               63,539,065
        前払金                               49,127,700
        差入委託証拠金                               55,495,000
        流動資産合計                             496,105,486,002
       資産合計                              496,105,486,002
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               49,333,200
        未払解約金                               131,335,735
        未払利息                                  5,934
        流動負債合計                               180,674,869
       負債合計                                180,674,869
     純資産の部
       元本等
        元本                             260,215,059,922
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           235,709,751,211
        元本等合計                             495,924,811,133
       純資産合計                              495,924,811,133
     負債純資産合計                                496,105,486,002
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年12月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                                 64/177


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                                     2022年12月20日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              260,215,059,922口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9058円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,058円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2022年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年12月21日
    期首元本額                                               253,747,260,881円
    期中追加設定元本額                                                30,758,143,458円
    期中一部解約元本額                                                24,290,344,417円
    期末元本額                                               260,215,059,922円
                                 66/177


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                       区分                         2022年12月20日現在
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  383,576,425円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,080,102,680円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,518,982円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,995,014,984円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,432,275,222円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,232,689,548円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,139,025,278円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,991,677,810円
    ＤＣマイセレクション７５                                                19,347,917,819円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,218,628,741円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,227,061,168円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,498,521,916円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,385,317,513円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,619,902,048円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  159,274,958円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  689,502,860円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  514,922,909円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,837,211,105円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,346,736,443円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,247,114円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,671,882円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,793,533円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,578,267円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,280,372円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  25,662,361円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  99,934,014円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,360,893円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,800,559円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  788,320,142円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  412,959,481円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,674,674,964円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,605,215円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,014,252円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  446,979,085円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,852,312円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  327,942,126円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,926,824円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  555,570,049円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,322,989,958円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,995,265,447円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,723,583,109円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年12月20日現在
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,756,334,500円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,561,018,872円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,384,583,887円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  528,550,144円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  449,273,625円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,763,584,536円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  224,108,716円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,963,753円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,887,906円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                27,753,750,228円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  452,804,007円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  54,490,044円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  206,420,562円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,331,128円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,077,387円
    グローバル経済コア                                                  221,390,945円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  30,442,928円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  388,947,778円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,555,952円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,247,297,494円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  237,665,782円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  21,158,258円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  18,556,525円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   7,405,055円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   9,498,324円
    １０資産分散投資ファンド                                                    32,436円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                44,234,261,075円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  768,096,014円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  339,906,498円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  25,774,945円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  367,521,214円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                45,668,353,681円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  19,722,060円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  214,403,295円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年12月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △4,140,612,173
           合計                                          △4,140,612,173
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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年12月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,220,257,700               －    2,171,130,000          △49,127,700
            合計             2,220,257,700               －    2,171,130,000          △49,127,700
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,500      3,705.00        35,197,500
    ニッスイ                         251,600        534.00       134,354,400
    マルハニチロ                         38,900       2,437.00        94,799,300
    雪国まいたけ                         21,400        993.00       21,250,200
    カネコ種苗                          8,300      1,410.00        11,703,000
    サカタのタネ                         31,800       4,340.00        138,012,000
    ホクト                         22,400       1,869.00        41,865,600
    ホクリヨウ                          3,600       674.00        2,426,400
    住石ホールディングス                         39,100        393.00       15,366,300
    日鉄鉱業                         10,100       2,999.00        30,289,900
    三井松島ホールディングス                         11,400       3,070.00        34,998,000
    ＩＮＰＥＸ                         930,400       1,408.00       1,310,003,200
    石油資源開発                         29,100       3,825.00        111,307,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,400       2,096.00        23,894,400
    ショーボンドホールディングス                         34,300       5,730.00        196,539,000
    ミライト・ワン                         87,200       1,511.00        131,759,200
    タマホーム                         17,800       2,480.00        44,144,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンヨーホームズ                          3,000       707.00        2,121,000
    日本アクア                         10,500        810.00        8,505,000
    ファーストコーポレーション                          6,500       702.00        4,563,000
    ベステラ                          5,400       882.00        4,762,800
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         42,800        168.00        7,190,400
    キャンディル                          3,900       493.00        1,922,700
    ダイセキ環境ソリューション                          5,100       796.00        4,059,600
    第一カッター興業                          6,400      1,030.00         6,592,000
    安藤・間                         145,800        821.00       119,701,800
    東急建設                         71,600        634.00       45,394,400
    コムシスホールディングス                         85,100       2,358.00        200,665,800
    ビーアールホールディングス                         39,900        329.00       13,127,100
    高松コンストラクショングループ                         16,400       1,885.00        30,914,000
    東建コーポレーション                          8,100      7,290.00        59,049,000
    ソネック                          2,700       958.00        2,586,600
    ヤマウラ                         12,700        997.00       12,661,900
    オリエンタル白石                         90,400        281.00       25,402,400
    大成建設                         175,200       4,175.00        731,460,000
    大林組                         629,300       1,004.00        631,817,200
    清水建設                         529,100        708.00       374,602,800
    飛島建設                         19,400        998.00       19,361,200
    長谷工コーポレーション                         181,600       1,489.00        270,402,400
    松井建設                         16,400        560.00        9,184,000
    錢高組                          2,200      2,610.00         5,742,000
    鹿島建設                         390,200       1,503.00        586,470,600
    不動テトラ                         12,200       1,446.00        17,641,200
    大末建設                          6,400      1,161.00         7,430,400
    鉄建建設                         12,600       1,754.00        22,100,400
    西松建設                         29,800       3,910.00        116,518,000
    三井住友建設                         141,900        414.00       58,746,600
    大豊建設                          7,300      4,020.00        29,346,000
    佐田建設                         11,200        443.00        4,961,600
    ナカノフドー建設                         12,500        314.00        3,925,000
    奥村組                         28,500       2,934.00        83,619,000
    東鉄工業                         24,200       2,576.00        62,339,200
    イチケン                          4,000      1,761.00         7,044,000
    富士ピー・エス                          7,900       435.00        3,436,500
    淺沼組                         14,100       2,947.00        41,552,700
    戸田建設                         216,500        714.00       154,581,000
    熊谷組                         30,500       2,562.00        78,141,000
    北野建設                          3,300      2,464.00         8,131,200
    植木組                          5,000      1,297.00         6,485,000
                                 70/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    矢作建設工業                         23,900        749.00       17,901,100
    ピーエス三菱                         22,300        601.00       13,402,300
    日本ハウスホールディングス                         34,900        368.00       12,843,200
    新日本建設                         24,700        729.00       18,006,300
    東亜道路工業                          3,500      5,870.00        20,545,000
    日本道路                          3,500      5,790.00        20,265,000
    東亜建設工業                         15,100       2,307.00        34,835,700
    日本国土開発                         52,700        564.00       29,722,800
    若築建設                          7,800      2,864.00        22,339,200
    東洋建設                         57,000        841.00       47,937,000
    五洋建設                         249,500        622.00       155,189,000
    世紀東急工業                         23,200        768.00       17,817,600
    福田組                          6,600      4,600.00        30,360,000
    住友林業                         135,000       2,385.00        321,975,000
    日本基礎技術                         11,200        480.00        5,376,000
    巴コーポレーション                         19,700        395.00        7,781,500
    大和ハウス工業                         491,800       3,083.00       1,516,219,400
    ライト工業                         33,500       1,911.00        64,018,500
    積水ハウス                         551,300       2,385.00       1,314,850,500
    日特建設                         16,800        897.00       15,069,600
    北陸電気工事                         12,100        655.00        7,925,500
    ユアテック                         38,800        709.00       27,509,200
    日本リーテック                         11,600        763.00        8,850,800
    四電工                          7,400      1,700.00        12,580,000
    中電工                         27,300       2,059.00        56,210,700
    関電工                         96,400        865.00       83,386,000
    きんでん                         123,900       1,425.00        176,557,500
    東京エネシス                         17,500        902.00       15,785,000
    トーエネック                          5,800      3,385.00        19,633,000
    住友電設                         16,700       2,362.00        39,445,400
    日本電設工業                         28,900       1,516.00        43,812,400
    エクシオグループ                         86,200       2,155.00        185,761,000
    新日本空調                          9,800      1,848.00        18,110,400
    九電工                         42,800       3,210.00        137,388,000
    三機工業                         39,000       1,543.00        60,177,000
    日揮ホールディングス                         174,100       1,692.00        294,577,200
    中外炉工業                          5,800      1,598.00         9,268,400
    ヤマト                         14,600        679.00        9,913,400
    太平電業                         10,900       3,115.00        33,953,500
    高砂熱学工業                         42,400       1,761.00        74,666,400
    三晃金属工業                          2,200      2,962.00         6,516,400
    朝日工業社                          7,300      2,090.00        15,257,000
                                 71/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    明星工業                         30,300        737.00       22,331,100
    大氣社                         21,200       3,415.00        72,398,000
    ダイダン                         11,600       2,186.00        25,357,600
    日比谷総合設備                         15,100       1,880.00        28,388,000
    フィル・カンパニー                          3,100       948.00        2,938,800
    テスホールディングス                         18,900       1,017.00        19,221,300
    インフロニア・ホールディングス                         184,400       1,009.00        186,059,600
    東洋エンジニアリング                         23,300        557.00       12,978,100
    レイズネクスト                         25,400       1,248.00        31,699,200
    ニップン                         47,600       1,596.00        75,969,600
    日清製粉グループ本社                         163,400       1,540.00        251,636,000
    日東富士製粉                          3,100      4,360.00        13,516,000
    昭和産業                         15,400       2,416.00        37,206,400
    鳥越製粉                         14,200        619.00        8,789,800
    中部飼料                         24,500       1,022.00        25,039,000
    フィード・ワン                         25,800        676.00       17,440,800
    東洋精糖                          3,300       852.00        2,811,600
    日本甜菜製糖                         10,300       1,613.00        16,613,900
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         17,500       1,993.00        34,877,500
    塩水港精糖                         21,100        194.00        4,093,400
    日新製糖                          9,100      1,902.00        17,308,200
    森永製菓                         36,400       3,865.00        140,686,000
    中村屋                          4,400      3,090.00        13,596,000
    江崎グリコ                         50,500       3,675.00        185,587,500
    名糖産業                          7,000      1,602.00        11,214,000
    井村屋グループ                          9,700      2,224.00        21,572,800
    不二家                         12,100       2,584.00        31,266,400
    山崎製パン                         118,200       1,609.00        190,183,800
    第一屋製パン                          3,300       396.00        1,306,800
    モロゾフ                          5,700      3,475.00        19,807,500
    亀田製菓                         11,200       4,400.00        49,280,000
    寿スピリッツ                         18,800       7,290.00        137,052,000
    カルビー                         80,900       3,060.00        247,554,000
    森永乳業                         32,100       4,800.00        154,080,000
    六甲バター                         13,000       1,333.00        17,329,000
    ヤクルト本社                         126,200       8,830.00       1,114,346,000
    明治ホールディングス                         109,500       6,660.00        729,270,000
    雪印メグミルク                         42,700       1,758.00        75,066,600
    プリマハム                         23,700       2,095.00        49,651,500
    日本ハム                         69,100       3,635.00        251,178,500
    林兼産業                          5,400       434.00        2,343,600
    丸大食品                         17,800       1,406.00        25,026,800
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    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         19,500       2,901.00        56,569,500
    柿安本店                          6,900      2,108.00        14,545,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         137,300        687.00       94,325,100
    サッポロホールディングス                         58,200       3,425.00        199,335,000
    アサヒグループホールディングス                         408,200       4,168.00       1,701,377,600
    キリンホールディングス                         797,200       2,059.50       1,641,833,400
    宝ホールディングス                         120,600       1,052.00        126,871,200
    オエノンホールディングス                         52,800        272.00       14,361,600
    養命酒製造                          5,800      1,794.00        10,405,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         138,400       1,444.00        199,849,600
    サントリー食品インターナショナル                         124,400       4,555.00        566,642,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       4,805.00        48,050,000
    伊藤園                         65,800       4,905.00        322,749,000
    キーコーヒー                         19,800       2,054.00        40,669,200
    ユニカフェ                          5,900       968.00        5,711,200
    ジャパンフーズ                          2,800      1,080.00         3,024,000
    日清オイリオグループ                         24,900       3,210.00        79,929,000
    不二製油グループ本社                         41,100       2,045.00        84,049,500
    かどや製油                          2,100      3,510.00         7,371,000
    Ｊ－オイルミルズ                         18,000       1,502.00        27,036,000
    キッコーマン                         117,100       7,290.00        853,659,000
    味の素                         432,400       4,367.00       1,888,290,800
    ブルドックソース                          7,000      1,729.00        12,103,000
    キユーピー                         94,900       2,438.00        231,366,200
    ハウス食品グループ本社                         54,100       2,754.00        148,991,400
    カゴメ                         82,300       3,055.00        251,426,500
    焼津水産化学工業                          7,900       830.00        6,557,000
    アリアケジャパン                         15,400       4,475.00        68,915,000
    ピエトロ                          2,600      1,817.00         4,724,200
    エバラ食品工業                          4,700      3,005.00        14,123,500
    やまみ                          1,700      1,344.00         2,284,800
    ニチレイ                         80,900       2,800.00        226,520,000
    東洋水産                         89,300       5,200.00        464,360,000
    イートアンドホールディングス                          7,500      2,267.00        17,002,500
    大冷                          2,200      1,875.00         4,125,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         11,200        568.00        6,361,600
    日清食品ホールディングス                         62,900      10,490.00        659,821,000
    永谷園ホールディングス                          8,700      2,001.00        17,408,700
    一正蒲鉾                          7,600       719.00        5,464,400
    フジッコ                         18,100       1,893.00        34,263,300
    ロック・フィールド                         21,600       1,496.00        32,313,600
    日本たばこ産業                        1,163,000        2,832.50       3,294,197,500
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    ケンコーマヨネーズ                         12,200       1,485.00        18,117,000
    わらべや日洋ホールディングス                         13,000       1,878.00        24,414,000
    なとり                         11,100       2,025.00        22,477,500
    イフジ産業                          3,000       956.00        2,868,000
    ファーマフーズ                         27,300       1,438.00        39,257,400
    ユーグレナ                         113,800        987.00       112,320,600
    紀文食品                         13,800        950.00       13,110,000
    ピックルスホールディングス                         10,400       1,069.00        11,117,600
    ミヨシ油脂                          6,200       984.00        6,100,800
    理研ビタミン                         15,300       1,783.00        27,279,900
    片倉工業                         16,900       1,742.00        29,439,800
    グンゼ                         13,700       3,985.00        54,594,500
    東洋紡                         78,400       1,003.00        78,635,200
    ユニチカ                         57,000        243.00       13,851,000
    富士紡ホールディングス                          7,300      3,355.00        24,491,500
    倉敷紡績                         13,700       2,170.00        29,729,000
    シキボウ                         10,000        980.00        9,800,000
    日本毛織                         52,200        975.00       50,895,000
    トーア紡コーポレーション                          7,000       355.00        2,485,000
    帝国繊維                         20,700       1,626.00        33,658,200
    帝人                         173,200       1,310.00        226,892,000
    東レ                        1,205,100         754.60       909,368,460
    住江織物                          3,200      1,776.00         5,683,200
    日本フエルト                         11,600        405.00        4,698,000
    イチカワ                          2,800      1,308.00         3,662,400
    日東製網                          2,000      1,405.00         2,810,000
    アツギ                         11,000        393.00        4,323,000
    ダイニック                          4,600       607.00        2,792,200
    セーレン                         35,000       2,486.00        87,010,000
    ソトー                          5,900       827.00        4,879,300
    東海染工                          1,900      1,125.00         2,137,500
    小松マテーレ                         26,300        765.00       20,119,500
    ワコールホールディングス                         34,700       2,301.00        79,844,700
    ホギメディカル                         24,200       3,400.00        82,280,000
    ＴＳＩホールディングス                         64,700        434.00       28,079,800
    マツオカコーポレーション                          5,100      1,063.00         5,421,300
    ワールド                         23,200       1,235.00        28,652,000
    三陽商会                          6,900      1,178.00         8,128,200
    ナイガイ                          6,700       282.00        1,889,400
    オンワードホールディングス                         117,200        306.00       35,863,200
    ルックホールディングス                          5,200      2,405.00        12,506,000
    ゴールドウイン                         31,900       9,330.00        297,627,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デサント                         31,000       2,986.00        92,566,000
    キング                          8,300       487.00        4,042,100
    ヤマトインターナショナル                         15,000        242.00        3,630,000
    特種東海製紙                          8,900      2,765.00        24,608,500
    王子ホールディングス                         748,700        534.00       399,805,800
    日本製紙                         93,600        952.00       89,107,200
    三菱製紙                         21,600        280.00        6,048,000
    北越コーポレーション                         113,600        770.00       87,472,000
    中越パルプ工業                          7,300       933.00        6,810,900
    巴川製紙所                          5,600       667.00        3,735,200
    大王製紙                         79,400       1,042.00        82,734,800
    阿波製紙                          4,300       300.00        1,290,000
    レンゴー                         163,700        908.00       148,639,600
    トーモク                         10,400       1,598.00        16,619,200
    ザ・パック                         13,400       2,388.00        31,999,200
    北の達人コーポレーション                         75,700        267.00       20,211,900
    クラレ                         285,700       1,098.00        313,698,600
    旭化成                        1,122,300         965.40      1,083,468,420
    共和レザー                         10,400        490.00        5,096,000
    昭和電工                         173,700       2,131.00        370,154,700
    住友化学                        1,333,200         472.00       629,270,400
    住友精化                          7,500      4,140.00        31,050,000
    日産化学                         85,300       6,190.00        528,007,000
    ラサ工業                          6,900      1,895.00        13,075,500
    クレハ                         15,400       8,200.00        126,280,000
    多木化学                          7,000      4,690.00        32,830,000
    テイカ                         12,100       1,181.00        14,290,100
    石原産業                         32,500       1,061.00        34,482,500
    片倉コープアグリ                          3,700      1,532.00         5,668,400
    日本曹達                         19,300       4,235.00        81,735,500
    東ソー                         239,900       1,588.00        380,961,200
    トクヤマ                         58,000       1,838.00        106,604,000
    セントラル硝子                         28,800       3,045.00        87,696,000
    東亞合成                         92,400       1,113.00        102,841,200
    大阪ソーダ                         10,800       3,995.00        43,146,000
    関東電化工業                         34,800        928.00       32,294,400
    デンカ                         65,400       3,080.00        201,432,000
    信越化学工業                         307,500       16,920.00       5,202,900,000
    日本カーバイド工業                          6,800      1,259.00         8,561,200
    堺化学工業                         13,700       1,790.00        24,523,000
    第一稀元素化学工業                         16,400       1,044.00        17,121,600
    エア・ウォーター                         169,600       1,527.00        258,979,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本酸素ホールディングス                         174,400       2,014.00        351,241,600
    日本化学工業                          6,000      1,749.00        10,494,000
    東邦アセチレン                          3,800      1,093.00         4,153,400
    日本パーカライジング                         89,000        946.00       84,194,000
    高圧ガス工業                         26,100        654.00       17,069,400
    チタン工業                          2,200      1,507.00         3,315,400
    四国化成工業                         21,300       1,305.00        27,796,500
    戸田工業                          4,100      2,529.00        10,368,900
    ステラ　ケミファ                         10,600       2,501.00        26,510,600
    保土谷化学工業                          5,100      2,855.00        14,560,500
    日本触媒                         27,400       5,300.00        145,220,000
    大日精化工業                         12,500       1,695.00        21,187,500
    カネカ                         41,100       3,295.00        135,424,500
    三菱瓦斯化学                         134,200       1,860.00        249,612,000
    三井化学                         151,100       3,065.00        463,121,500
    ＪＳＲ                         167,800       2,731.00        458,261,800
    東京応化工業                         31,400       6,450.00        202,530,000
    大阪有機化学工業                         13,500       1,961.00        26,473,500
    三菱ケミカルグループ                        1,212,800         695.70       843,744,960
    ＫＨネオケム                         29,900       2,653.00        79,324,700
    ダイセル                         264,200        977.00       258,123,400
    住友ベークライト                         26,600       4,035.00        107,331,000
    積水化学工業                         373,200       1,892.00        706,094,400
    日本ゼオン                         107,800       1,326.00        142,942,800
    アイカ工業                         45,400       3,215.00        145,961,000
    ＵＢＥ                         92,600       1,946.00        180,199,600
    積水樹脂                         26,200       1,773.00        46,452,600
    タキロンシーアイ                         39,300        506.00       19,885,800
    旭有機材                         12,000       2,718.00        32,616,000
    ニチバン                         11,100       1,794.00        19,913,400
    リケンテクノス                         38,700        481.00       18,614,700
    大倉工業                          8,300      1,980.00        16,434,000
    積水化成品工業                         25,200        391.00        9,853,200
    群栄化学工業                          4,200      2,332.00         9,794,400
    タイガースポリマー                          8,200       398.00        3,263,600
    ミライアル                          5,500      1,452.00         7,986,000
    ダイキアクシス                          6,600       702.00        4,633,200
    ダイキョーニシカワ                         39,700        560.00       22,232,000
    竹本容器                          6,100       749.00        4,568,900
    森六ホールディングス                          9,100      1,699.00        15,460,900
    恵和                          5,800      3,150.00        18,270,000
    日本化薬                         137,300       1,168.00        160,366,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カーリットホールディングス                         16,100        772.00       12,429,200
    日本精化                         10,200       2,279.00        23,245,800
    扶桑化学工業                         16,700       3,475.00        58,032,500
    トリケミカル研究所                         24,000       2,065.00        49,560,000
    ＡＤＥＫＡ                         62,700       2,178.00        136,560,600
    日油                         55,600       5,410.00        300,796,000
    新日本理化                         24,800        242.00        6,001,600
    ハリマ化成グループ                         12,600        825.00       10,395,000
    花王                         437,600       5,301.00       2,319,717,600
    第一工業製薬                          6,500      1,869.00        12,148,500
    石原ケミカル                          8,200      1,230.00        10,086,000
    日華化学                          7,200       864.00        6,220,800
    ニイタカ                          3,600      2,144.00         7,718,400
    三洋化成工業                         11,100       4,030.00        44,733,000
    有機合成薬品工業                         13,300        288.00        3,830,400
    大日本塗料                         21,900        754.00       16,512,600
    日本ペイントホールディングス                         795,300       1,075.00        854,947,500
    関西ペイント                         164,600       1,665.00        274,059,000
    神東塗料                         15,000        123.00        1,845,000
    中国塗料                         33,300        979.00       32,600,700
    日本特殊塗料                         11,400        854.00        9,735,600
    藤倉化成                         24,100        407.00        9,808,700
    太陽ホールディングス                         27,300       2,344.00        63,991,200
    ＤＩＣ                         70,200       2,402.00        168,620,400
    サカタインクス                         40,000       1,089.00        43,560,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         35,200       1,871.00        65,859,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         16,000       1,089.00        17,424,000
    富士フイルムホールディングス                         345,300       6,822.00       2,355,636,600
    資生堂                         375,700       6,074.00       2,282,001,800
    ライオン                         215,900       1,482.00        319,963,800
    高砂香料工業                         12,200       2,591.00        31,610,200
    マンダム                         38,900       1,407.00        54,732,300
    ミルボン                         26,700       5,560.00        148,452,000
    ファンケル                         78,700       2,458.00        193,444,600
    コーセー                         36,600      13,980.00        511,668,000
    コタ                         15,100       1,674.00        25,277,400
    シーボン                          2,300      1,580.00         3,634,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         92,200       1,817.00        167,527,400
    ノエビアホールディングス                         16,000       5,780.00        92,480,000
    アジュバンホールディングス                          4,400       940.00        4,136,000
    新日本製薬                         10,300       1,332.00        13,719,600
    エステー                         13,900       1,509.00        20,975,100
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    アグロ　カネショウ                          7,200      1,674.00        12,052,800
    コニシ                         30,000       1,640.00        49,200,000
    長谷川香料                         37,300       2,963.00        110,519,900
    星光ＰＭＣ                          9,200       528.00        4,857,600
    小林製薬                         55,100       8,340.00        459,534,000
    荒川化学工業                         15,200        983.00       14,941,600
    メック                         14,800       2,252.00        33,329,600
    日本高純度化学                          4,700      2,487.00        11,688,900
    タカラバイオ                         48,500       1,712.00        83,032,000
    ＪＣＵ                         20,300       3,280.00        66,584,000
    新田ゼラチン                         11,100        906.00       10,056,600
    ＯＡＴアグリオ                          7,400      1,570.00        11,618,000
    デクセリアルズ                         52,000       2,751.00        143,052,000
    アース製薬                         16,300       5,130.00        83,619,000
    北興化学工業                         18,100        824.00       14,914,400
    大成ラミック                          5,700      2,960.00        16,872,000
    クミアイ化学工業                         71,500        914.00       65,351,000
    日本農薬                         33,000        710.00       23,430,000
    アキレス                         11,700       1,258.00        14,718,600
    有沢製作所                         29,400       1,293.00        38,014,200
    日東電工                         130,600       7,890.00       1,030,434,000
    レック                         25,600        854.00       21,862,400
    三光合成                         24,700        435.00       10,744,500
    きもと                         26,500        224.00        5,936,000
    藤森工業                         14,200       3,120.00        44,304,000
    前澤化成工業                         11,600       1,362.00        15,799,200
    未来工業                          6,400      1,433.00         9,171,200
    ウェーブロックホールディングス                          5,400       637.00        3,439,800
    ＪＳＰ                         12,600       1,479.00        18,635,400
    エフピコ                         34,000       3,520.00        119,680,000
    天馬                         15,300       2,049.00        31,349,700
    信越ポリマー                         33,300       1,164.00        38,761,200
    東リ                         40,400        221.00        8,928,400
    ニフコ                         64,900       3,290.00        213,521,000
    バルカー                         15,000       2,638.00        39,570,000
    ユニ・チャーム                         374,900       5,207.00       1,952,104,300
    ショーエイコーポレーション                          5,200       552.00        2,870,400
    協和キリン                         217,400       3,040.00        660,896,000
    武田薬品工業                        1,592,500        4,072.00       6,484,660,000
    アステラス製薬                        1,724,600        2,071.50       3,572,508,900
    住友ファーマ                         133,700       1,009.00        134,903,300
    塩野義製薬                         230,000       6,675.00       1,535,250,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    わかもと製薬                         17,800        223.00        3,969,400
    日本新薬                         42,400       7,470.00        316,728,000
    中外製薬                         563,300       3,452.00       1,944,511,600
    科研製薬                         30,900       3,885.00        120,046,500
    エーザイ                         218,900       9,038.00       1,978,418,200
    ロート製薬                         87,200       4,485.00        391,092,000
    小野薬品工業                         347,200       3,357.00       1,165,550,400
    久光製薬                         40,000       3,785.00        151,400,000
    持田製薬                         21,600       3,400.00        73,440,000
    参天製薬                         338,800       1,098.00        372,002,400
    扶桑薬品工業                          5,800      1,998.00        11,588,400
    日本ケミファ                          1,900      1,675.00         3,182,500
    ツムラ                         56,700       2,960.00        167,832,000
    キッセイ薬品工業                         27,900       2,518.00        70,252,200
    生化学工業                         34,500        927.00       31,981,500
    栄研化学                         29,300       1,785.00        52,300,500
    鳥居薬品                          9,700      2,856.00        27,703,200
    ＪＣＲファーマ                         61,000       1,707.00        104,127,000
    東和薬品                         27,700       2,095.00        58,031,500
    富士製薬工業                         11,800        980.00       11,564,000
    ゼリア新薬工業                         25,000       2,256.00        56,400,000
    第一三共                        1,567,700        4,317.00       6,767,760,900
    キョーリン製薬ホールディングス                         39,100       1,719.00        67,212,900
    大幸薬品                         33,000        420.00       13,860,000
    ダイト                         13,600       2,473.00        33,632,800
    大塚ホールディングス                         411,800       4,450.00       1,832,510,000
    大正製薬ホールディングス                         40,000       5,730.00        229,200,000
    ペプチドリーム                         87,300       1,578.00        137,759,400
    あすか製薬ホールディングス                         18,600       1,240.00        23,064,000
    サワイグループホールディングス                         41,200       4,065.00        167,478,000
    日本コークス工業                         162,300         86.00       13,957,800
    ニチレキ                         21,300       1,249.00        26,603,700
    ユシロ化学工業                          9,300       781.00        7,263,300
    ビーピー・カストロール                          6,900       915.00        6,313,500
    富士石油                         36,700        256.00        9,395,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,900      1,132.00         6,678,800
    出光興産                         199,900       3,035.00        606,696,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,251,100         444.80      1,446,089,280
    コスモエネルギーホールディングス                         68,300       3,570.00        243,831,000
    横浜ゴム                         102,400       2,114.00        216,473,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         103,400       1,546.00        159,856,400
    ブリヂストン                         574,600       4,839.00       2,780,489,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住友ゴム工業                         176,500       1,176.00        207,564,000
    藤倉コンポジット                         12,700        825.00       10,477,500
    オカモト                         10,000       3,735.00        37,350,000
    フコク                          9,500      1,065.00        10,117,500
    ニッタ                         18,300       2,881.00        52,722,300
    住友理工                         34,900        597.00       20,835,300
    三ツ星ベルト                         26,300       3,425.00        90,077,500
    バンドー化学                         28,500        974.00       27,759,000
    日東紡績                         21,500       1,922.00        41,323,000
    ＡＧＣ                         183,100       4,510.00        825,781,000
    日本板硝子                         91,700        602.00       55,203,400
    石塚硝子                          2,900      1,431.00         4,149,900
    日本山村硝子                          6,900       557.00        3,843,300
    日本電気硝子                         73,500       2,465.00        181,177,500
    オハラ                          8,600      1,056.00         9,081,600
    住友大阪セメント                         25,400       3,110.00        78,994,000
    太平洋セメント                         114,600       2,029.00        232,523,400
    日本ヒューム                         15,900        649.00       10,319,100
    日本コンクリート工業                         35,300        220.00        7,766,000
    三谷セキサン                          7,600      3,775.00        28,690,000
    アジアパイルホールディングス                         28,300        526.00       14,885,800
    東海カーボン                         151,000       1,096.00        165,496,000
    日本カーボン                         10,300       4,325.00        44,547,500
    東洋炭素                         11,300       3,810.00        43,053,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,000      3,975.00        35,775,000
    ＴＯＴＯ                         118,800       4,585.00        544,698,000
    日本碍子                         213,000       1,710.00        364,230,000
    日本特殊陶業                         137,000       2,513.00        344,281,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,600      16,150.00        106,590,000
    品川リフラクトリーズ                          5,100      3,770.00        19,227,000
    黒崎播磨                          3,700      4,835.00        17,889,500
    ヨータイ                         12,100       1,385.00        16,758,500
    東京窯業                         16,900        264.00        4,461,600
    ニッカトー                          8,300       464.00        3,851,200
    フジミインコーポレーテッド                         14,300       6,560.00        93,808,000
    クニミネ工業                          5,400       822.00        4,438,800
    エーアンドエーマテリアル                          3,400       867.00        2,947,800
    ニチアス                         45,500       2,366.00        107,653,000
    ニチハ                         22,600       2,637.00        59,596,200
    日本製鉄                         828,900       2,198.00       1,821,922,200
    神戸製鋼所                         372,400        624.00       232,377,600
    中山製鋼所                         38,200        750.00       28,650,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合同製鐵                          9,200      2,025.00        18,630,000
    ＪＦＥホールディングス                         494,800       1,535.00        759,518,000
    東京製鐵                         52,100       1,204.00        62,728,400
    共英製鋼                         21,100       1,234.00        26,037,400
    大和工業                         30,500       4,495.00        137,097,500
    東京鐵鋼                          8,800      1,373.00        12,082,400
    大阪製鐵                          8,600      1,052.00         9,047,200
    淀川製鋼所                         21,100       2,496.00        52,665,600
    丸一鋼管                         56,400       2,745.00        154,818,000
    モリ工業                          4,200      2,777.00        11,663,400
    大同特殊鋼                         23,300       4,290.00        99,957,000
    日本高周波鋼業                          6,400       312.00        1,996,800
    日本冶金工業                         13,500       4,150.00        56,025,000
    山陽特殊製鋼                         18,300       2,129.00        38,960,700
    愛知製鋼                         10,700       2,122.00        22,705,400
    日本金属                          4,000       894.00        3,576,000
    大平洋金属                         13,200       1,910.00        25,212,000
    新日本電工                         118,400        365.00       43,216,000
    栗本鐵工所                          8,800      1,750.00        15,400,000
    虹技                          2,300       891.00        2,049,300
    三菱製鋼                         11,700        990.00       11,583,000
    日亜鋼業                         19,000        243.00        4,617,000
    日本精線                          2,500      4,220.00        10,550,000
    エンビプロ・ホールディングス                         12,800        724.00        9,267,200
    シンニッタン                         20,200        218.00        4,403,600
    新家工業                          4,000      2,186.00         8,744,000
    大紀アルミニウム工業所                         26,400       1,239.00        32,709,600
    日本軽金属ホールディングス                         50,000       1,497.00        74,850,000
    三井金属鉱業                         53,900       3,075.00        165,742,500
    東邦亜鉛                         11,000       2,066.00        22,726,000
    三菱マテリアル                         123,600       2,085.00        257,706,000
    住友金属鉱山                         214,700       4,588.00        985,043,600
    ＤＯＷＡホールディングス                         41,600       4,210.00        175,136,000
    古河機械金属                         27,200       1,301.00        35,387,200
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         27,200       4,075.00        110,840,000
    東邦チタニウム                         33,500       3,015.00        101,002,500
    ＵＡＣＪ                         26,000       2,156.00        56,056,000
    ＣＫサンエツ                          4,500      3,980.00        17,910,000
    古河電気工業                         61,700       2,600.00        160,420,000
    住友電気工業                         639,300       1,537.50        982,923,750
    フジクラ                         198,600       1,063.00        211,111,800
    昭和電線ホールディングス                         20,800       1,751.00        36,420,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京特殊電線                          2,500      5,630.00        14,075,000
    タツタ電線                         38,000        419.00       15,922,000
    カナレ電気                          2,900      1,464.00         4,245,600
    平河ヒューテック                         10,800       1,117.00        12,063,600
    リョービ                         19,800       1,202.00        23,799,600
    アーレスティ                         20,800        459.00        9,547,200
    アサヒホールディングス                         74,900       1,959.00        146,729,100
    稲葉製作所                         10,800       1,369.00        14,785,200
    宮地エンジニアリンググループ                          5,100      3,350.00        17,085,000
    トーカロ                         50,900       1,187.00        60,418,300
    アルファＣｏ                          6,800       918.00        6,242,400
    ＳＵＭＣＯ                         352,400       1,904.00        670,969,600
    川田テクノロジーズ                          4,400      3,305.00        14,542,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          6,100      7,800.00        47,580,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,500      3,455.00         8,637,500
    信和                         10,200        781.00        7,966,200
    東洋製罐グループホールディングス                         122,500       1,606.00        196,735,000
    ホッカンホールディングス                          9,900      1,332.00        13,186,800
    コロナ                         10,300        867.00        8,930,100
    横河ブリッジホールディングス                         24,500       1,865.00        45,692,500
    駒井ハルテック                          3,000      1,512.00         4,536,000
    高田機工                          1,500      2,424.00         3,636,000
    三和ホールディングス                         170,500       1,223.00        208,521,500
    文化シヤッター                         53,300       1,087.00        57,937,100
    三協立山                         25,400        535.00       13,589,000
    アルインコ                         14,100        994.00       14,015,400
    東洋シヤッター                          4,200       501.00        2,104,200
    ＬＩＸＩＬ                         269,700       2,019.00        544,524,300
    日本フイルコン                         12,000        450.00        5,400,000
    ノーリツ                         27,300       1,474.00        40,240,200
    長府製作所                         18,600       1,942.00        36,121,200
    リンナイ                         33,600       9,730.00        326,928,000
    ダイニチ工業                          9,200       656.00        6,035,200
    日東精工                         26,800        505.00       13,534,000
    三洋工業                          2,100      1,755.00         3,685,500
    岡部                         29,800        711.00       21,187,800
    ジーテクト                         20,600       1,450.00        29,870,000
    東プレ                         32,600       1,159.00        37,783,400
    高周波熱錬                         30,200        677.00       20,445,400
    東京製綱                         10,900        827.00        9,014,300
    サンコール                         16,500        628.00       10,362,000
    モリテック　スチール                         13,600        224.00        3,046,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パイオラックス                         25,500       1,669.00        42,559,500
    エイチワン                         19,100        623.00       11,899,300
    日本発條                         163,800        854.00       139,885,200
    中央発條                         10,300        700.00        7,210,000
    アドバネクス                          2,300      1,077.00         2,477,100
    立川ブラインド工業                          8,400      1,151.00         9,668,400
    三益半導体工業                         16,700       2,439.00        40,731,300
    日本ドライケミカル                          4,400      1,486.00         6,538,400
    日本製鋼所                         50,000       2,723.00        136,150,000
    三浦工業                         75,700       3,070.00        232,399,000
    タクマ                         55,800       1,244.00        69,415,200
    ツガミ                         40,400       1,188.00        47,995,200
    オークマ                         18,200       4,875.00        88,725,000
    芝浦機械                         20,200       2,558.00        51,671,600
    アマダ                         289,300       1,050.00        303,765,000
    アイダエンジニアリング                         37,500        801.00       30,037,500
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          4,900      1,070.00         5,243,000
    ＦＵＪＩ                         78,800       1,978.00        155,866,400
    牧野フライス製作所                         20,100       4,485.00        90,148,500
    オーエスジー                         86,600       1,873.00        162,201,800
    ダイジェット工業                          2,000       822.00        1,644,000
    旭ダイヤモンド工業                         52,600        683.00       35,925,800
    ＤＭＧ森精機                         110,000       1,788.00        196,680,000
    ソディック                         50,100        726.00       36,372,600
    ディスコ                         29,100      39,150.00       1,139,265,000
    日東工器                          8,800      1,505.00        13,244,000
    日進工具                         15,200       1,047.00        15,914,400
    パンチ工業                         15,500        404.00        6,262,000
    冨士ダイス                          8,600       572.00        4,919,200
    豊和工業                         10,100        969.00        9,786,900
    ニデックオーケーケー                          7,200       945.00        6,804,000
    東洋機械金属                         12,700        543.00        6,896,100
    津田駒工業                          3,300       601.00        1,983,300
    エンシュウ                          4,100       667.00        2,734,700
    島精機製作所                         28,900       1,917.00        55,401,300
    オプトラン                         26,800       2,374.00        63,623,200
    ＮＣホールディングス                          3,700      2,004.00         7,414,800
    イワキポンプ                         12,200       1,224.00        14,932,800
    フリュー                         19,100       1,140.00        21,774,000
    ヤマシンフィルタ                         43,400        473.00       20,528,200
    日阪製作所                         17,700        818.00       14,478,600
    やまびこ                         29,700       1,128.00        33,501,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村マイクロ・サイエンス                          6,200      4,475.00        27,745,000
    平田機工                          8,700      5,510.00        47,937,000
    ペガサスミシン製造                         20,100        860.00       17,286,000
    マルマエ                          8,800      1,578.00        13,886,400
    タツモ                         10,000       1,654.00        16,540,000
    ナブテスコ                         113,800       3,315.00        377,247,000
    三井海洋開発                         22,800       1,346.00        30,688,800
    レオン自動機                         19,100       1,080.00        20,628,000
    ＳＭＣ                         58,800      58,320.00       3,429,216,000
    ホソカワミクロン                         13,900       2,732.00        37,974,800
    ユニオンツール                          8,000      3,300.00        26,400,000
    オイレス工業                         25,400       1,463.00        37,160,200
    日精エー・エス・ビー機械                          8,300      4,480.00        37,184,000
    サトーホールディングス                         25,800       1,912.00        49,329,600
    技研製作所                         19,000       3,015.00        57,285,000
    日本エアーテック                          9,200      1,193.00        10,975,600
    カワタ                          5,300       820.00        4,346,000
    日精樹脂工業                         13,600        948.00       12,892,800
    オカダアイヨン                          5,600      1,497.00         8,383,200
    ワイエイシイホールディングス                          7,700      1,520.00        11,704,000
    小松製作所                         849,200       3,014.00       2,559,488,800
    住友重機械工業                         107,300       2,794.00        299,796,200
    日立建機                         72,200       3,025.00        218,405,000
    日工                         27,100        607.00       16,449,700
    巴工業                          7,800      2,393.00        18,665,400
    井関農機                         17,100       1,215.00        20,776,500
    ＴＯＷＡ                         18,500       1,791.00        33,133,500
    丸山製作所                          3,200      1,532.00         4,902,400
    北川鉄工所                          7,300      1,167.00         8,519,100
    ローツェ                          9,500      7,610.00        72,295,000
    タカキタ                          5,300       444.00        2,353,200
    クボタ                         959,000       1,900.50       1,822,579,500
    荏原実業                          9,100      2,295.00        20,884,500
    三菱化工機                          5,900      2,037.00        12,018,300
    月島機械                         24,700        962.00       23,761,400
    帝国電機製作所                         13,800       2,252.00        31,077,600
    新東工業                         36,900        653.00       24,095,700
    澁谷工業                         17,100       2,357.00        40,304,700
    アイチ　コーポレーション                         25,900        776.00       20,098,400
    小森コーポレーション                         42,200        813.00       34,308,600
    鶴見製作所                         13,900       2,008.00        27,911,200
    住友精密工業                          2,600      3,645.00         9,477,000
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    日本ギア工業                          6,400       306.00        1,958,400
    酒井重工業                          3,000      3,415.00        10,245,000
    荏原製作所                         74,200       4,895.00        363,209,000
    石井鐵工所                          2,100      2,409.00         5,058,900
    酉島製作所                         15,700       1,439.00        22,592,300
    北越工業                         18,300       1,266.00        23,167,800
    ダイキン工業                         216,300       20,705.00       4,478,491,500
    オルガノ                         24,900       3,035.00        75,571,500
    トーヨーカネツ                          7,000      2,504.00        17,528,000
    栗田工業                         101,400       5,650.00        572,910,000
    椿本チエイン                         25,700       2,974.00        76,431,800
    大同工業                          7,500       732.00        5,490,000
    木村化工機                         14,100        699.00        9,855,900
    アネスト岩田                         30,900        871.00       26,913,900
    ダイフク                         93,500       6,450.00        603,075,000
    サムコ                          6,000      3,700.00        22,200,000
    加藤製作所                          8,700       712.00        6,194,400
    油研工業                          2,800      1,790.00         5,012,000
    タダノ                         95,800        940.00       90,052,000
    フジテック                         66,400       3,140.00        208,496,000
    ＣＫＤ                         50,200       1,947.00        97,739,400
    平和                         60,300       2,446.00        147,493,800
    理想科学工業                         16,200       2,032.00        32,918,400
    ＳＡＮＫＹＯ                         35,600       5,310.00        189,036,000
    日本金銭機械                         20,000       1,060.00        21,200,000
    マースグループホールディングス                         10,700       2,260.00        24,182,000
    フクシマガリレイ                         13,300       4,090.00        54,397,000
    オーイズミ                          7,000       414.00        2,898,000
    ダイコク電機                         10,000       1,968.00        19,680,000
    竹内製作所                         32,900       2,944.00        96,857,600
    アマノ                         51,500       2,418.00        124,527,000
    ＪＵＫＩ                         28,200        670.00       18,894,000
    ジャノメ                         18,500        588.00       10,878,000
    マックス                         22,400       1,932.00        43,276,800
    グローリー                         47,000       2,126.00        99,922,000
    新晃工業                         18,300       1,418.00        25,949,400
    大和冷機工業                         27,900       1,119.00        31,220,100
    セガサミーホールディングス                         145,700       1,884.00        274,498,800
    日本ピストンリング                          6,200      1,221.00         7,570,200
    リケン                          7,200      2,234.00        16,084,800
    ＴＰＲ                         21,300       1,207.00        25,709,100
    ツバキ・ナカシマ                         44,800       1,012.00        45,337,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホシザキ                         116,700       4,500.00        525,150,000
    大豊工業                         15,800        646.00       10,206,800
    日本精工                         333,000        707.00       235,431,000
    ＮＴＮ                         357,300        274.00       97,900,200
    ジェイテクト                         161,300        934.00       150,654,200
    不二越                         13,400       3,665.00        49,111,000
    日本トムソン                         44,600        549.00       24,485,400
    ＴＨＫ                         104,600       2,581.00        269,972,600
    ユーシン精機                         14,500        668.00        9,686,000
    前澤給装工業                         12,800        939.00       12,019,200
    イーグル工業                         20,100       1,055.00        21,205,500
    前澤工業                         11,800        604.00        7,127,200
    日本ピラー工業                         16,800       2,755.00        46,284,000
    キッツ                         66,800        801.00       53,506,800
    マキタ                         225,500       3,145.00        709,197,500
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         82,000        386.00       31,652,000
    日立造船                         148,700        830.00       123,421,000
    三菱重工業                         316,900       5,394.00       1,709,358,600
    ＩＨＩ                         114,200       3,855.00        440,241,000
    スター精密                         34,300       1,673.00        57,383,900
    日清紡ホールディングス                         147,500        988.00       145,730,000
    イビデン                         104,000       4,835.00        502,840,000
    コニカミノルタ                         405,600        529.00       214,562,400
    ブラザー工業                         242,300       2,030.00        491,869,000
    ミネベアミツミ                         315,400       2,118.00        668,017,200
    日立製作所                         909,800       6,890.00       6,268,522,000
    東芝                         348,700       4,365.00       1,522,075,500
    三菱電機                        1,872,900        1,331.00       2,492,829,900
    富士電機                         110,200       5,250.00        578,550,000
    東洋電機製造                          6,500       846.00        5,499,000
    安川電機                         214,700       4,280.00        918,916,000
    シンフォニアテクノロジー                         20,000       1,452.00        29,040,000
    明電舎                         27,500       1,920.00        52,800,000
    オリジン                          4,000      1,220.00         4,880,000
    山洋電気                          7,900      5,730.00        45,267,000
    デンヨー                         13,800       1,480.00        20,424,000
    ＰＨＣホールディングス                         25,500       1,481.00        37,765,500
    ソシオネクスト                         18,700       6,200.00        115,940,000
    東芝テック                         27,100       3,485.00        94,443,500
    芝浦メカトロニクス                          3,500      10,410.00         36,435,000
    マブチモーター                         45,100       3,865.00        174,311,500
    日本電産                         440,200       7,359.00       3,239,431,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         14,300        482.00        6,892,600
    トレックス・セミコンダクター                          8,700      2,702.00        23,507,400
    東光高岳                         11,200       1,793.00        20,081,600
    ダブル・スコープ                         59,200       1,439.00        85,188,800
    ダイヘン                         16,400       3,925.00        64,370,000
    ヤーマン                         35,600       1,341.00        47,739,600
    ＪＶＣケンウッド                         166,200        387.00       64,319,400
    ミマキエンジニアリング                         18,000        606.00       10,908,000
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,400       1,228.00        12,771,200
    日新電機                         43,400       1,266.00        54,944,400
    大崎電気工業                         43,000        535.00       23,005,000
    オムロン                         166,100       6,417.00       1,065,863,700
    日東工業                         24,400       2,312.00        56,412,800
    ＩＤＥＣ                         26,800       3,090.00        82,812,000
    正興電機製作所                          7,300       998.00        7,285,400
    不二電機工業                          4,000      1,116.00         4,464,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         59,700       2,052.00        122,504,400
    サクサホールディングス                          3,800      1,235.00         4,693,000
    メルコホールディングス                          5,000      3,010.00        15,050,000
    テクノメディカ                          4,700      1,685.00         7,919,500
    日本電気                         256,300       4,645.00       1,190,513,500
    富士通                         180,600       17,460.00       3,153,276,000
    沖電気工業                         81,900        705.00       57,739,500
    岩崎通信機                          7,900       782.00        6,177,800
    電気興業                          8,500      2,017.00        17,144,500
    サンケン電気                         16,800       6,610.00        111,048,000
    ナカヨ                          2,900      1,094.00         3,172,600
    アイホン                         11,000       1,830.00        20,130,000
    ルネサスエレクトロニクス                        1,182,800        1,218.00       1,440,650,400
    セイコーエプソン                         241,300       1,985.00        478,980,500
    ワコム                         144,300        602.00       86,868,600
    アルバック                         43,100       5,830.00        251,273,000
    アクセル                          7,100      1,491.00        10,586,100
    ＥＩＺＯ                         13,300       3,340.00        44,422,000
    日本信号                         41,300       1,010.00        41,713,000
    京三製作所                         37,900        402.00       15,235,800
    能美防災                         24,800       1,552.00        38,489,600
    ホーチキ                         13,900       1,387.00        19,279,300
    星和電機                          8,300       445.00        3,693,500
    エレコム                         43,600       1,353.00        58,990,800
    パナソニック　ホールディングス                        2,140,600        1,189.50       2,546,243,700
    シャープ                         218,200        956.00       208,599,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アンリツ                         127,600       1,351.00        172,387,600
    富士通ゼネラル                         51,400       3,080.00        158,312,000
    ソニーグループ                        1,269,200        10,350.00       13,136,220,000
    ＴＤＫ                         287,000       4,535.00       1,301,545,000
    帝国通信工業                          8,500      1,363.00        11,585,500
    タムラ製作所                         77,800        751.00       58,427,800
    アルプスアルパイン                         162,200       1,239.00        200,965,800
    池上通信機                          5,700       531.00        3,026,700
    日本電波工業                         22,000       1,719.00        37,818,000
    鈴木                         11,100        861.00        9,557,100
    メイコー                         19,900       2,654.00        52,814,600
    日本トリム                          4,300      2,504.00        10,767,200
    ローランド　ディー．ジー．                         10,300       2,917.00        30,045,100
    フォスター電機                         16,800        827.00       13,893,600
    ＳＭＫ                          4,300      2,336.00        10,044,800
    ヨコオ                         14,600       2,218.00        32,382,800
    ホシデン                         43,700       1,553.00        67,866,100
    ヒロセ電機                         30,000      17,290.00        518,700,000
    日本航空電子工業                         37,200       2,128.00        79,161,600
    ＴＯＡ                         20,900        773.00       16,155,700
    マクセル                         39,700       1,361.00        54,031,700
    古野電気                         24,000        995.00       23,880,000
    スミダコーポレーション                         16,900       1,416.00        23,930,400
    アイコム                          7,000      2,593.00        18,151,000
    リオン                          7,700      1,889.00        14,545,300
    横河電機                         198,300       2,307.00        457,478,100
    新電元工業                          6,900      3,015.00        20,803,500
    アズビル                         125,300       3,480.00        436,044,000
    東亜ディーケーケー                          9,000       820.00        7,380,000
    日本光電工業                         83,000       3,100.00        257,300,000
    チノー                          7,500      1,700.00        12,750,000
    共和電業                         16,900        355.00        5,999,500
    日本電子材料                         11,900       1,404.00        16,707,600
    堀場製作所                         40,000       6,000.00        240,000,000
    アドバンテスト                         141,400       9,110.00       1,288,154,000
    小野測器                          7,800       387.00        3,018,600
    エスペック                         14,600       1,879.00        27,433,400
    キーエンス                         179,500       53,370.00       9,579,915,000
    日置電機                          9,500      6,290.00        59,755,000
    シスメックス                         154,800       8,289.00       1,283,137,200
    日本マイクロニクス                         29,900       1,367.00        40,873,300
    メガチップス                         14,900       2,488.00        37,071,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,500      3,435.00        29,197,500
    澤藤電機                          2,500      1,133.00         2,832,500
    原田工業                          8,500       832.00        7,072,000
    コーセル                         24,500        973.00       23,838,500
    イリソ電子工業                         16,600       4,205.00        69,803,000
    オプテックスグループ                         33,100       1,928.00        63,816,800
    千代田インテグレ                          7,500      2,320.00        17,400,000
    レーザーテック                         88,600      23,230.00       2,058,178,000
    スタンレー電気                         127,900       2,548.00        325,889,200
    岩崎電気                          6,000      2,324.00        13,944,000
    ウシオ電機                         94,000       1,692.00        159,048,000
    岡谷電機産業                         15,600        251.00        3,915,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         17,600        421.00        7,409,600
    エノモト                          4,800      1,671.00         8,020,800
    日本セラミック                         18,500       2,511.00        46,453,500
    遠藤照明                          8,700       714.00        6,211,800
    古河電池                         13,600       1,116.00        15,177,600
    双信電機                          8,400       392.00        3,292,800
    山一電機                         15,900       1,675.00        26,632,500
    図研                         15,800       3,030.00        47,874,000
    日本電子                         45,100       3,780.00        170,478,000
    カシオ計算機                         133,700       1,293.00        172,874,100
    ファナック                         176,100       20,090.00       3,537,849,000
    日本シイエムケイ                         39,000        500.00       19,500,000
    エンプラス                          5,300      4,035.00        21,385,500
    大真空                         22,500        710.00       15,975,000
    ローム                         83,000      10,090.00        837,470,000
    浜松ホトニクス                         144,000       6,730.00        969,120,000
    三井ハイテック                         18,600       6,660.00        123,876,000
    新光電気工業                         63,600       3,470.00        220,692,000
    京セラ                         278,800       6,723.00       1,874,372,400
    太陽誘電                         87,500       4,000.00        350,000,000
    村田製作所                         544,200       6,946.00       3,780,013,200
    双葉電子工業                         35,000        539.00       18,865,000
    北陸電気工業                          7,100      1,239.00         8,796,900
    ニチコン                         37,000       1,273.00        47,101,000
    日本ケミコン                         18,000       1,640.00        29,520,000
    ＫＯＡ                         27,400       1,962.00        53,758,800
    市光工業                         27,000        374.00       10,098,000
    小糸製作所                         216,000       2,005.00        433,080,000
    ミツバ                         33,600        476.00       15,993,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,700       8,810.00        270,467,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キヤノン電子                         20,100       1,531.00        30,773,100
    キヤノン                         984,400       2,989.00       2,942,371,600
    リコー                         449,900       1,009.00        453,949,100
    象印マホービン                         53,900       1,622.00        87,425,800
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,700      1,713.00         4,625,100
    東京エレクトロン                         126,600       41,590.00       5,265,294,000
    イノテック                         12,300       1,266.00        15,571,800
    トヨタ紡織                         75,600       1,782.00        134,719,200
    芦森工業                          3,300      1,135.00         3,745,500
    ユニプレス                         32,200        779.00       25,083,800
    豊田自動織機                         131,200       7,370.00        966,944,000
    モリタホールディングス                         31,500       1,130.00        35,595,000
    三櫻工業                         27,400        619.00       16,960,600
    デンソー                         370,100       6,905.00       2,555,540,500
    東海理化電機製作所                         50,600       1,418.00        71,750,800
    川崎重工業                         135,200       3,105.00        419,796,000
    名村造船所                         46,000        421.00       19,366,000
    日本車輌製造                          6,900      1,926.00        13,289,400
    三菱ロジスネクスト                         28,600        799.00       22,851,400
    近畿車輛                          2,500      1,053.00         2,632,500
    日産自動車                        2,548,800         428.00      1,090,886,400
    いすゞ自動車                         521,600       1,652.00        861,683,200
    トヨタ自動車                        9,852,100        1,845.00      18,177,124,500
    日野自動車                         231,300        540.00       124,902,000
    三菱自動車工業                         699,900        530.00       370,947,000
    エフテック                         12,400        507.00        6,286,800
    レシップホールディングス                          7,100       470.00        3,337,000
    ＧＭＢ                          3,500       727.00        2,544,500
    ファルテック                          2,800       600.00        1,680,000
    武蔵精密工業                         43,800       1,620.00        70,956,000
    日産車体                         31,700        819.00       25,962,300
    新明和工業                         56,400       1,052.00        59,332,800
    極東開発工業                         31,500       1,370.00        43,155,000
    トピー工業                         14,500       1,600.00        23,200,000
    ティラド                          4,500      2,566.00        11,547,000
    曙ブレーキ工業                         109,500        155.00       16,972,500
    タチエス                         28,400       1,071.00        30,416,400
    ＮＯＫ                         69,700       1,186.00        82,664,200
    フタバ産業                         48,100        343.00       16,498,300
    ＫＹＢ                         17,300       3,320.00        57,436,000
    大同メタル工業                         35,100        480.00       16,848,000
    プレス工業                         80,100        418.00       33,481,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミクニ                         20,600        323.00        6,653,800
    太平洋工業                         41,100       1,039.00        42,702,900
    河西工業                         23,900        142.00        3,393,800
    アイシン                         138,400       3,575.00        494,780,000
    マツダ                         593,500        999.00       592,906,500
    今仙電機製作所                         11,300        651.00        7,356,300
    本田技研工業                        1,458,500        3,120.00       4,550,520,000
    スズキ                         329,500       4,470.00       1,472,865,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         567,700       2,127.00       1,207,497,900
    安永                          7,800       669.00        5,218,200
    ヤマハ発動機                         282,000       3,130.00        882,660,000
    ＴＢＫ                         17,800        242.00        4,307,600
    エクセディ                         29,300       1,595.00        46,733,500
    豊田合成                         52,400       2,058.00        107,839,200
    愛三工業                         29,600        692.00       20,483,200
    盟和産業                          2,500       912.00        2,280,000
    日本プラスト                         14,100        423.00        5,964,300
    ヨロズ                         16,800        703.00       11,810,400
    エフ・シー・シー                         31,800       1,347.00        42,834,600
    シマノ                         73,400      21,270.00       1,561,218,000
    テイ・エス　テック                         82,100       1,563.00        128,322,300
    ジャムコ                          9,700      1,556.00        15,093,200
    テルモ                         560,600       3,785.00       2,121,871,000
    クリエートメディック                          5,900       889.00        5,245,100
    日機装                         44,900        990.00       44,451,000
    日本エム・ディ・エム                         10,700        983.00       10,518,100
    島津製作所                         218,500       3,830.00        836,855,000
    ＪＭＳ                         16,700        509.00        8,500,300
    長野計器                         13,100       1,091.00        14,292,100
    ブイ・テクノロジー                          8,800      2,575.00        22,660,000
    東京計器                         13,800       1,322.00        18,243,600
    愛知時計電機                          7,000      1,324.00         9,268,000
    インターアクション                         10,800       1,504.00        16,243,200
    オーバル                         15,900        462.00        7,345,800
    東京精密                         39,400       4,430.00        174,542,000
    マニー                         78,900       2,090.00        164,901,000
    ニコン                         279,000       1,209.00        337,311,000
    トプコン                         94,500       1,496.00        141,372,000
    オリンパス                        1,121,600        2,443.50       2,740,629,600
    理研計器                         11,100       4,380.00        48,618,000
    タムロン                         13,400       3,320.00        44,488,000
    ＨＯＹＡ                         387,600       13,125.00       5,087,250,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シード                          9,100       484.00        4,404,400
    ノーリツ鋼機                         17,000       2,727.00        46,359,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         26,200       1,016.00        26,619,200
    朝日インテック                         236,900       2,267.00        537,052,300
    シチズン時計                         197,300        581.00       114,631,300
    リズム                          5,600      1,670.00         9,352,000
    大研医器                         13,500        446.00        6,021,000
    メニコン                         61,600       2,836.00        174,697,600
    シンシア                          1,700       546.00         928,200
    松風                          8,100      2,312.00        18,727,200
    セイコーグループ                         27,800       2,946.00        81,898,800
    ニプロ                         149,600       1,018.00        152,292,800
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         26,600        120.00        3,192,000
    中本パックス                          5,400      1,551.00         8,375,400
    スノーピーク                         30,700       2,158.00        66,250,600
    パラマウントベッドホールディングス                         41,400       2,546.00        105,404,400
    トランザクション                         13,800       1,155.00        15,939,000
    粧美堂                          4,900       354.00        1,734,600
    ニホンフラッシュ                         16,800        872.00       14,649,600
    前田工繊                         19,500       3,005.00        58,597,500
    永大産業                         19,100        220.00        4,202,000
    アートネイチャー                         18,500        742.00       13,727,000
    バンダイナムコホールディングス                         163,800       8,363.00       1,369,859,400
    アイフィスジャパン                          4,900       609.00        2,984,100
    ＳＨＯＥＩ                         18,900       5,260.00        99,414,000
    フランスベッドホールディングス                         22,200        928.00       20,601,600
    パイロットコーポレーション                         28,100       4,685.00        131,648,500
    萩原工業                         12,000       1,190.00        14,280,000
    フジシールインターナショナル                         36,300       1,697.00        61,601,100
    タカラトミー                         82,900       1,242.00        102,961,800
    広済堂ホールディングス                         12,100       2,019.00        24,429,900
    エステールホールディングス                          4,200       631.00        2,650,200
    タカノ                          6,600       666.00        4,395,600
    プロネクサス                         14,900        936.00       13,946,400
    ホクシン                         13,700        149.00        2,041,300
    ウッドワン                          5,900       884.00        5,215,600
    大建工業                         10,900       2,131.00        23,227,900
    凸版印刷                         234,600       2,029.00        476,003,400
    大日本印刷                         212,900       2,687.00        572,062,300
    共同印刷                          5,100      2,732.00        13,933,200
    ＮＩＳＳＨＡ                         34,100       1,842.00        62,812,200
    光村印刷                          1,500      1,164.00         1,746,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         12,400       2,101.00        26,052,400
    アシックス                         165,600       2,849.00        471,794,400
    ツツミ                          4,000      1,911.00         7,644,000
    ローランド                         13,200       3,755.00        49,566,000
    小松ウオール工業                          6,600      1,804.00        11,906,400
    ヤマハ                         113,100       5,040.00        570,024,000
    河合楽器製作所                          4,800      2,533.00        12,158,400
    クリナップ                         20,100        644.00       12,944,400
    ピジョン                         114,300       2,159.00        246,773,700
    兼松サステック                          1,300      1,570.00         2,041,000
    キングジム                         15,800        880.00       13,904,000
    リンテック                         36,000       2,174.00        78,264,000
    イトーキ                         36,800        567.00       20,865,600
    任天堂                        1,132,800        5,541.00       6,276,844,800
    三菱鉛筆                         25,500       1,382.00        35,241,000
    タカラスタンダード                         34,700       1,358.00        47,122,600
    コクヨ                         86,400       1,861.00        160,790,400
    ナカバヤシ                         19,300        483.00        9,321,900
    グローブライド                         14,500       2,562.00        37,149,000
    オカムラ                         54,000       1,351.00        72,954,000
    美津濃                         17,800       2,765.00        49,217,000
    東京電力ホールディングス                        1,617,400         499.00       807,082,600
    中部電力                         661,200       1,305.00        862,866,000
    関西電力                         692,800       1,174.00        813,347,200
    中国電力                         285,700        630.00       179,991,000
    北陸電力                         169,400        531.00       89,951,400
    東北電力                         438,600        663.00       290,791,800
    四国電力                         153,200        726.00       111,223,200
    九州電力                         413,600        695.00       287,452,000
    北海道電力                         173,300        439.00       76,078,700
    沖縄電力                         42,000       1,003.00        42,126,000
    電源開発                         135,100       2,105.00        284,385,500
    エフオン                         13,100        499.00        6,536,900
    イーレックス                         31,800       2,328.00        74,030,400
    レノバ                         47,700       2,516.00        120,013,200
    東京瓦斯                         379,300       2,574.00        976,318,200
    大阪瓦斯                         363,500       2,101.00        763,713,500
    東邦瓦斯                         70,600       2,526.00        178,335,600
    北海道瓦斯                         10,700       1,615.00        17,280,500
    広島ガス                         37,800        337.00       12,738,600
    西部ガスホールディングス                         16,800       1,663.00        27,938,400
    静岡ガス                         40,900       1,081.00        44,212,900
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    メタウォーター                         22,400       1,683.00        37,699,200
    ＳＢＳホールディングス                         16,000       2,900.00        46,400,000
    東武鉄道                         197,100       3,130.00        616,923,000
    相鉄ホールディングス                         59,300       2,155.00        127,791,500
    東急                         503,100       1,659.00        834,642,900
    京浜急行電鉄                         203,500       1,338.00        272,283,000
    小田急電鉄                         272,000       1,701.00        462,672,000
    京王電鉄                         94,900       4,865.00        461,688,500
    京成電鉄                         115,700       3,760.00        435,032,000
    富士急行                         22,100       4,785.00        105,748,500
    東日本旅客鉄道                         304,300       7,537.00       2,293,509,100
    西日本旅客鉄道                         229,200       5,647.00       1,294,292,400
    東海旅客鉄道                         138,200       16,010.00       2,212,582,000
    西武ホールディングス                         217,000       1,398.00        303,366,000
    鴻池運輸                         30,600       1,549.00        47,399,400
    西日本鉄道                         47,900       2,534.00        121,378,600
    ハマキョウレックス                         14,000       3,230.00        45,220,000
    サカイ引越センター                          8,500      4,440.00        37,740,000
    近鉄グループホールディングス                         179,100       4,420.00        791,622,000
    阪急阪神ホールディングス                         238,900       3,970.00        948,433,000
    南海電気鉄道                         85,600       2,825.00        241,820,000
    京阪ホールディングス                         74,000       3,410.00        252,340,000
    神戸電鉄                          4,900      3,165.00        15,508,500
    名古屋鉄道                         198,000       2,182.00        432,036,000
    山陽電気鉄道                         13,500       2,104.00        28,404,000
    アルプス物流                         14,300       1,117.00        15,973,100
    ヤマトホールディングス                         229,400       2,205.00        505,827,000
    山九                         45,600       4,885.00        222,756,000
    丸運                          8,700       213.00        1,853,100
    丸全昭和運輸                         11,100       3,035.00        33,688,500
    センコーグループホールディングス                         94,900        966.00       91,673,400
    トナミホールディングス                          3,900      3,610.00        14,079,000
    ニッコンホールディングス                         57,300       2,352.00        134,769,600
    日本石油輸送                          1,800      2,190.00         3,942,000
    福山通運                         15,000       3,195.00        47,925,000
    セイノーホールディングス                         111,500       1,190.00        132,685,000
    エスライン                          5,000       831.00        4,155,000
    神奈川中央交通                          5,100      3,250.00        16,575,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         43,200       1,517.00        65,534,400
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,200       1,170.00        20,124,000
    九州旅客鉄道                         126,700       2,894.00        366,669,800
    ＳＧホールディングス                         343,700       1,974.00        678,463,800
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    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         66,900       7,820.00        523,158,000
    日本郵船                         479,800       3,143.00       1,508,011,400
    商船三井                         316,300       3,325.00       1,051,697,500
    川崎汽船                         153,300       2,725.00        417,742,500
    ＮＳユナイテッド海運                         10,100       3,780.00        38,178,000
    飯野海運                         67,600        923.00       62,394,800
    共栄タンカー                          5,100       923.00        4,707,300
    乾汽船                         23,700       1,938.00        45,930,600
    日本航空                         440,000       2,652.00       1,166,880,000
    ＡＮＡホールディングス                         487,400       2,819.50       1,374,224,300
    パスコ                          3,500      1,328.00         4,648,000
    トランコム                          5,200      7,570.00        39,364,000
    日新                         13,600       2,044.00        27,798,400
    三菱倉庫                         38,500       3,120.00        120,120,000
    三井倉庫ホールディングス                         16,700       3,600.00        60,120,000
    住友倉庫                         49,200       1,966.00        96,727,200
    澁澤倉庫                          7,100      2,048.00        14,540,800
    東陽倉庫                         23,700        248.00        5,877,600
    日本トランスシティ                         36,000        506.00       18,216,000
    ケイヒン                          3,200      1,463.00         4,681,600
    中央倉庫                          8,600       932.00        8,015,200
    川西倉庫                          3,000       989.00        2,967,000
    安田倉庫                         12,200        914.00       11,150,800
    ファイズホールディングス                          3,300       866.00        2,857,800
    東洋埠頭                          5,100      1,279.00         6,522,900
    上組                         89,100       2,728.00        243,064,800
    サンリツ                          4,000       709.00        2,836,000
    キムラユニティー                          8,500       754.00        6,409,000
    キユーソー流通システム                         10,700        957.00       10,239,900
    東海運                         10,500        277.00        2,908,500
    エーアイテイー                         11,200       1,408.00        15,769,600
    内外トランスライン                          6,500      2,210.00        14,365,000
    日本コンセプト                          5,600      1,581.00         8,853,600
    ＮＥＣネッツエスアイ                         60,300       1,600.00        96,480,000
    クロスキャット                         10,400       1,394.00        14,497,600
    システナ                         303,100        404.00       122,452,400
    デジタルアーツ                         11,400       5,700.00        64,980,000
    日鉄ソリューションズ                         30,800       3,160.00        97,328,000
    キューブシステム                         10,900       1,054.00        11,488,600
    コア                          8,100      1,422.00        11,518,200
    手間いらず                          3,100      4,715.00        14,616,500
    ラクーンホールディングス                         18,100       1,075.00        19,457,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソリトンシステムズ                          9,500      1,009.00         9,585,500
    ソフトクリエイトホールディングス                          7,500      3,090.00        23,175,000
    ＴＩＳ                         202,300       3,540.00        716,142,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,800       320.00        2,816,000
    グリー                         96,800        686.00       66,404,800
    ＧＭＯペパボ                          2,700      1,856.00         5,011,200
    コーエーテクモホールディングス                         112,800       2,259.00        254,815,200
    三菱総合研究所                          8,900      4,730.00        42,097,000
    電算                          2,300      1,586.00         3,647,800
    ＡＧＳ                          7,900       670.00        5,293,000
    ファインデックス                         14,700        498.00        7,320,600
    ブレインパッド                         18,200        784.00       14,268,800
    ＫＬａｂ                         35,400        406.00       14,372,400
    ポールトゥウィンホールディングス                         31,000        811.00       25,141,000
    ネクソン                         465,000       2,871.00       1,335,015,000
    アイスタイル                         57,900        553.00       32,018,700
    エムアップホールディングス                         22,200       1,256.00        27,883,200
    エイチーム                         13,500        769.00       10,381,500
    エニグモ                         23,200        606.00       14,059,200
    テクノスジャパン                         15,200        461.00        7,007,200
    コロプラ                         70,100        635.00       44,513,500
    ブロードリーフ                         105,600        418.00       44,140,800
    クロス・マーケティンググループ                          7,500       693.00        5,197,500
    デジタルハーツホールディングス                         11,300       1,793.00        20,260,900
    システム情報                         16,100        860.00       13,846,000
    メディアドゥ                          7,400      1,713.00        12,676,200
    じげん                         53,100        364.00       19,328,400
    ブイキューブ                         21,900        745.00       16,315,500
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,600       497.00        2,286,200
    サイバーリンクス                          6,000       940.00        5,640,000
    フィックスターズ                         20,500       1,222.00        25,051,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,800      1,562.00        13,745,600
    オプティム                         15,000       1,041.00        15,615,000
    セレス                          7,400       870.00        6,438,000
    ＳＨＩＦＴ                         13,200      24,810.00        327,492,000
    ティーガイア                         18,900       1,683.00        31,808,700
    セック                          2,600      2,746.00         7,139,600
    テクマトリックス                         33,000       1,666.00        54,978,000
    プロシップ                          8,000      1,482.00        11,856,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         55,200       2,106.00        116,251,200
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         41,100      11,370.00        467,307,000
    ザッパラス                          7,200       362.00        2,606,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    システムリサーチ                          5,700      2,096.00        11,947,200
    インターネットイニシアティブ                         100,500       2,409.00        242,104,500
    さくらインターネット                         20,600        496.00       10,217,600
    ヴィンクス                          5,500      1,519.00         8,354,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,600      3,740.00        20,944,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      3,000.00        27,900,000
    システムインテグレータ                          5,800       441.00        2,557,800
    朝日ネット                         19,700        562.00       11,071,400
    ｅＢＡＳＥ                         25,700        561.00       14,417,700
    アバントグループ                         22,900       1,346.00        30,823,400
    アドソル日進                          7,700      1,382.00        10,641,400
    ＯＤＫソリューションズ                          4,300       598.00        2,571,400
    フリービット                         11,200        992.00       11,110,400
    コムチュア                         23,900       2,494.00        59,606,600
    サイバーコム                          3,100      1,416.00         4,389,600
    アステリア                         14,400        716.00       10,310,400
    アイル                         10,200       1,827.00        18,635,400
    マークラインズ                          9,800      2,511.00        24,607,800
    メディカル・データ・ビジョン                         27,100        914.00       24,769,400
    ｇｕｍｉ                         29,700        712.00       21,146,400
    ショーケース                          4,800       335.00        1,608,000
    モバイルファクトリー                          4,000       868.00        3,472,000
    テラスカイ                          7,800      2,571.00        20,053,800
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          9,500      1,889.00        17,945,500
    ＰＣＩホールディングス                          7,700       966.00        7,438,200
    アイビーシー                          3,300       408.00        1,346,400
    ネオジャパン                          6,200       982.00        6,088,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,600      2,396.00        11,021,600
    ラクス                         85,200       1,589.00        135,382,800
    ランドコンピュータ                          4,600       904.00        4,158,400
    ダブルスタンダード                          7,400      2,045.00        15,133,000
    オープンドア                         12,700       1,718.00        21,818,600
    マイネット                          6,300       381.00        2,400,300
    アカツキ                          8,600      2,167.00        18,636,200
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,227.00         1,595,100
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,700      2,038.00        11,616,600
    カナミックネットワーク                         26,200        569.00       14,907,800
    ノムラシステムコーポレーション                         18,700        118.00        2,206,600
    チェンジ                         44,200       2,347.00        103,737,400
    シンクロ・フード                         11,900        417.00        4,962,300
    オークネット                          9,500      1,787.00        16,976,500
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       573.00        2,177,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                          5,200       810.00        4,212,000
    エイトレッド                          2,900      1,368.00         3,967,200
    マクロミル                         41,000       1,039.00        42,599,000
    ビーグリー                          3,200      1,184.00         3,788,800
    オロ                          5,500      1,783.00         9,806,500
    ユーザーローカル                          6,600      1,378.00         9,094,800
    テモナ                          4,200       263.00        1,104,600
    ニーズウェル                          5,800       771.00        4,471,800
    マネーフォワード                         43,400       4,120.00        178,808,000
    サインポスト                          6,900       671.00        4,629,900
    電算システムホールディングス                          8,800      2,168.00        19,078,400
    ソルクシーズ                         15,200        369.00        5,608,800
    フェイス                          5,400       510.00        2,754,000
    プロトコーポレーション                         22,700       1,221.00        27,716,700
    ハイマックス                          5,800      1,393.00         8,079,400
    野村総合研究所                         369,200       3,115.00       1,150,058,000
    サイバネットシステム                         15,300        902.00       13,800,600
    ＣＥホールディングス                          9,600       547.00        5,251,200
    日本システム技術                          7,600      1,547.00        11,757,200
    インテージホールディングス                         24,600       1,392.00        34,243,200
    東邦システムサイエンス                          5,200       999.00        5,194,800
    ソースネクスト                         92,300        276.00       25,474,800
    インフォコム                         23,300       1,966.00        45,807,800
    シンプレクス・ホールディングス                         30,200       2,100.00        63,420,000
    ＨＥＲＯＺ                          6,200       971.00        6,020,200
    ラクスル                         25,400       3,300.00        83,820,000
    メルカリ                         81,000       2,668.00        216,108,000
    ＩＰＳ                          5,900      2,769.00        16,337,100
    ＦＩＧ                         21,300        419.00        8,924,700
    システムサポート                          7,800      1,343.00        10,475,400
    イーソル                         11,800        813.00        9,593,400
    アルテリア・ネットワークス                         17,000       1,234.00        20,978,000
    東海ソフト                          3,200       924.00        2,956,800
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,600       2,100.00        39,060,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,900      1,546.00         7,575,400
    サーバーワークス                          3,700      2,440.00         9,028,000
    東名                          1,500      1,510.00         2,265,000
    ヴィッツ                          2,000       979.00        1,958,000
    トビラシステムズ                          4,700       852.00        4,004,400
    Ｓａｎｓａｎ                         67,300       1,457.00        98,056,100
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,700       847.00        3,133,900
    ギフティ                         19,400       2,110.00        40,934,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベース                          6,200      3,420.00        21,204,000
    ＪＭＤＣ                         29,500       4,325.00        127,587,500
    フォーカスシステムズ                         13,300        976.00       12,980,800
    クレスコ                         14,000       1,722.00        24,108,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         173,100       1,054.00        182,447,400
    オービック                         60,200      19,880.00       1,196,776,000
    ジャストシステム                         25,900       2,864.00        74,177,600
    ＴＤＣソフト                         15,300       1,469.00        22,475,700
    Ｚホールディングス                        2,561,500         340.60       872,446,900
    トレンドマイクロ                         104,000       6,180.00        642,720,000
    ＩＤホールディングス                         12,400        896.00       11,110,400
    日本オラクル                         34,500       7,890.00        272,205,000
    アルファシステムズ                          5,700      3,970.00        22,629,000
    フューチャー                         44,900       1,618.00        72,648,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,200       1,459.00        16,340,800
    ＳＢテクノロジー                          7,800      1,893.00        14,765,400
    トーセ                          5,000       738.00        3,690,000
    オービックビジネスコンサルタント                         35,500       4,235.00        150,342,500
    伊藤忠テクノソリューションズ                         96,700       3,085.00        298,319,500
    アイティフォー                         24,000        833.00       19,992,000
    東計電算                          2,500      5,510.00        13,775,000
    エックスネット                          2,700       995.00        2,686,500
    大塚商会                         102,000       4,190.00        427,380,000
    サイボウズ                         24,900       2,326.00        57,917,400
    電通国際情報サービス                         21,900       3,980.00        87,162,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,500        842.00       18,103,000
    デジタルガレージ                         32,000       4,085.00        130,720,000
    ＥＭシステムズ                         30,300        799.00       24,209,700
    ウェザーニューズ                          6,400      7,040.00        45,056,000
    ＣＩＪ                         16,700        904.00       15,096,800
    ビジネスエンジニアリング                          3,900      2,360.00         9,204,000
    日本エンタープライズ                         20,200        132.00        2,666,400
    ＷＯＷＯＷ                         10,300       1,204.00        12,401,200
    スカラ                         18,100        728.00       13,176,800
    インテリジェント　ウェイブ                          9,800       687.00        6,732,600
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                          3,400      1,088.00         3,699,200
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,300        652.00        9,975,600
    ネットワンシステムズ                         67,100       3,335.00        223,778,500
    システムソフト                         64,900        94.00       6,100,600
    アルゴグラフィックス                         16,600       3,825.00        63,495,000
    マーベラス                         29,600        657.00       19,447,200
    エイベックス                         30,700       1,577.00        48,413,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         66,300       3,300.00        218,790,000
    兼松エレクトロニクス                         11,600       4,215.00        48,894,000
    都築電気                          9,700      1,260.00        12,222,000
    ＴＢＳホールディングス                         92,300       1,505.00        138,911,500
    日本テレビホールディングス                         159,500       1,027.00        163,806,500
    朝日放送グループホールディングス                         17,200        621.00       10,681,200
    テレビ朝日ホールディングス                         43,900       1,312.00        57,596,800
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         160,100        471.00       75,407,100
    テレビ東京ホールディングス                         13,100       1,769.00        23,173,900
    日本ＢＳ放送                          6,700       896.00        6,003,200
    ビジョン                         23,800       1,280.00        30,464,000
    スマートバリュー                          4,800       469.00        2,251,200
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,200       2,024.00        32,788,800
    ワイヤレスゲート                          8,600       264.00        2,270,400
    コネクシオ                         12,200       1,206.00        14,713,200
    クロップス                          3,100       971.00        3,010,100
    日本電信電話                        2,305,900        3,727.00       8,594,089,300
    ＫＤＤＩ                        1,390,600        3,989.00       5,547,103,400
    ソフトバンク                        2,891,000        1,484.00       4,290,244,000
    光通信                         21,200      17,290.00        366,548,000
    エムティーアイ                         16,900        508.00        8,585,200
    ＧＭＯインターネットグループ                         66,900       2,373.00        158,753,700
    ファイバーゲート                          9,900       872.00        8,632,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,900       274.00        1,342,600
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         95,200       2,465.00        234,668,000
    学研ホールディングス                         30,200        922.00       27,844,400
    ゼンリン                         31,000        815.00       25,265,000
    昭文社ホールディングス                          8,500       286.00        2,431,000
    インプレスホールディングス                         16,900        206.00        3,481,400
    アイネット                         11,100       1,257.00        13,952,700
    松竹                         10,300      11,680.00        120,304,000
    東宝                         112,700       5,070.00        571,389,000
    東映                          5,000      18,420.00         92,100,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         564,700       1,917.00       1,082,529,900
    ピー・シー・エー                         11,000       1,241.00        13,651,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,800      1,797.00        14,016,600
    ＤＴＳ                         39,200       3,070.00        120,344,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         90,500       6,020.00        544,810,000
    シーイーシー                         25,400       1,543.00        39,192,200
    カプコン                         178,900       4,185.00        748,696,500
    アイ・エス・ビー                          9,300      1,274.00        11,848,200
    ジャステック                         11,200       1,173.00        13,137,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＣＳＫ                         147,000       2,014.00        296,058,000
    ＮＳＷ                          7,100      2,080.00        14,768,000
    アイネス                         12,800       1,337.00        17,113,600
    ＴＫＣ                         32,300       3,580.00        115,634,000
    富士ソフト                         20,400       7,510.00        153,204,000
    ＮＳＤ                         64,300       2,331.00        149,883,300
    コナミグループ                         77,100       5,760.00        444,096,000
    福井コンピュータホールディングス                         12,600       2,711.00        34,158,600
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,200       1,874.00        24,736,800
    ミロク情報サービス                         16,500       1,408.00        23,232,000
    ソフトバンクグループ                        1,040,500        5,726.00       5,957,903,000
    高千穂交易                          6,800      2,131.00        14,490,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,100      1,554.00         4,817,400
    伊藤忠食品                          4,300      4,905.00        21,091,500
    エレマテック                         17,100       1,512.00        25,855,200
    あらた                         14,500       3,955.00        57,347,500
    トーメンデバイス                          2,700      5,540.00        14,958,000
    東京エレクトロン　デバイス                          7,000      6,900.00        48,300,000
    円谷フィールズホールディングス                         16,300       2,570.00        41,891,000
    双日                         201,500       2,486.00        500,929,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         190,600       1,666.00        317,539,600
    横浜冷凍                         51,700       1,059.00        54,750,300
    ラサ商事                          8,700      1,036.00         9,013,200
    アルコニックス                         25,000       1,299.00        32,475,000
    神戸物産                         146,900       3,630.00        533,247,000
    ハイパー                          3,700       533.00        1,972,100
    あい　ホールディングス                         30,400       2,117.00        64,356,800
    ディーブイエックス                          5,300      1,013.00         5,368,900
    ダイワボウホールディングス                         77,600       1,937.00        150,311,200
    マクニカホールディングス                         46,500       3,385.00        157,402,500
    ラクト・ジャパン                          7,300      2,099.00        15,322,700
    グリムス                          7,900      1,908.00        15,073,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,800        840.00       23,352,000
    八洲電機                         15,400       1,007.00        15,507,800
    メディアスホールディングス                         12,200        700.00        8,540,000
    レスターホールディングス                         18,200       2,054.00        37,382,800
    ジューテックホールディングス                          4,400      1,125.00         4,950,000
    大光                          8,200       665.00        5,453,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,400      1,206.00         5,306,400
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         93,800        856.00       80,292,800
    黒谷                          5,300       573.00        3,036,900
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,800       725.00        2,755,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三洋貿易                         19,500       1,081.00        21,079,500
    ビューティガレージ                          3,400      3,080.00        10,472,000
    ウイン・パートナーズ                         13,900        974.00       13,538,600
    ミタチ産業                          4,800      1,114.00         5,347,200
    シップヘルスケアホールディングス                         68,200       2,634.00        179,638,800
    明治電機工業                          7,100      1,032.00         7,327,200
    デリカフーズホールディングス                          7,500       475.00        3,562,500
    スターティアホールディングス                          3,800       951.00        3,613,800
    コメダホールディングス                         46,500       2,457.00        114,250,500
    ピーバンドットコム                          2,800       522.00        1,461,600
    アセンテック                          6,400       449.00        2,873,600
    富士興産                          4,300      1,123.00         4,828,900
    協栄産業                          1,800      1,722.00         3,099,600
    フルサト・マルカホールディングス                         18,900       3,390.00        64,071,000
    ヤマエグループホールディングス                         10,800       1,388.00        14,990,400
    小野建                         17,500       1,438.00        25,165,000
    南陽                          3,600      1,883.00         6,778,800
    佐鳥電機                         12,000       1,313.00        15,756,000
    エコートレーディング                          3,700       634.00        2,345,800
    伯東                         10,900       4,085.00        44,526,500
    コンドーテック                         14,600        972.00       14,191,200
    中山福                         10,200        321.00        3,274,200
    ナガイレーベン                         24,000       2,020.00        48,480,000
    三菱食品                         17,500       3,125.00        54,687,500
    松田産業                         14,500       2,270.00        32,915,000
    第一興商                         36,700       3,890.00        142,763,000
    メディパルホールディングス                         196,900       1,752.00        344,968,800
    ＳＰＫ                          8,400      1,383.00        11,617,200
    萩原電気ホールディングス                          7,300      2,427.00        17,717,100
    アズワン                         27,800       5,530.00        153,734,000
    スズデン                          6,700      2,215.00        14,840,500
    尾家産業                          4,500       893.00        4,018,500
    シモジマ                         13,100        915.00       11,986,500
    ドウシシャ                         20,100       1,555.00        31,255,500
    小津産業                          4,200      1,466.00         6,157,200
    高速                          9,900      1,686.00        16,691,400
    たけびし                          7,300      1,530.00        11,169,000
    リックス                          3,900      2,133.00         8,318,700
    丸文                         17,000        935.00       15,895,000
    ハピネット                         16,200       1,884.00        30,520,800
    橋本総業ホールディングス                          7,500       996.00        7,470,000
    日本ライフライン                         55,700        911.00       50,742,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タカショー                         16,600        696.00       11,553,600
    ＩＤＯＭ                         57,400        683.00       39,204,200
    進和                         12,600       1,951.00        24,582,600
    エスケイジャパン                          4,700       509.00        2,392,300
    ダイトロン                          7,500      2,358.00        17,685,000
    シークス                         27,100       1,309.00        35,473,900
    田中商事                          5,400       564.00        3,045,600
    オーハシテクニカ                          9,500      1,385.00        13,157,500
    白銅                          6,900      2,417.00        16,677,300
    ダイコー通産                          2,300      1,054.00         2,424,200
    伊藤忠商事                        1,169,700        4,187.00       4,897,533,900
    丸紅                        1,498,700        1,532.00       2,296,008,400
    高島                          3,000      2,818.00         8,454,000
    長瀬産業                         89,300       2,004.00        178,957,200
    蝶理                         10,200       2,077.00        21,185,400
    豊田通商                         166,300       5,110.00        849,793,000
    三共生興                         27,300        463.00       12,639,900
    兼松                         73,700       1,501.00        110,623,700
    ツカモトコーポレーション                          2,700      1,398.00         3,774,600
    三井物産                        1,389,000        3,926.00       5,453,214,000
    日本紙パルプ商事                         10,100       4,900.00        49,490,000
    カメイ                         20,200       1,183.00        23,896,600
    東都水産                          1,000      5,260.00         5,260,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,390.00         6,692,000
    スターゼン                         14,400       2,058.00        29,635,200
    山善                         51,200        998.00       51,097,600
    椿本興業                          3,100      3,805.00        11,795,500
    住友商事                        1,175,700        2,230.50       2,622,398,850
    内田洋行                          8,400      4,320.00        36,288,000
    三菱商事                        1,186,900        4,330.00       5,139,277,000
    第一実業                          6,700      4,320.00        28,944,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         44,000       3,015.00        132,660,000
    西華産業                          7,500      1,563.00        11,722,500
    佐藤商事                         13,200       1,189.00        15,694,800
    菱洋エレクトロ                         16,200       2,327.00        37,697,400
    東京産業                         17,400        751.00       13,067,400
    ユアサ商事                         17,100       3,520.00        60,192,000
    神鋼商事                          4,800      4,540.00        21,792,000
    トルク                         10,300        205.00        2,111,500
    阪和興業                         34,100       3,685.00        125,658,500
    正栄食品工業                         12,600       3,780.00        47,628,000
    カナデン                         15,400       1,098.00        16,909,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    菱電商事                         15,300       1,655.00        25,321,500
    岩谷産業                         43,200       5,730.00        247,536,000
    ナイス                          5,200      1,360.00         7,072,000
    ニチモウ                          2,100      2,785.00         5,848,500
    極東貿易                         11,400       1,340.00        15,276,000
    アステナホールディングス                         32,900        430.00       14,147,000
    三愛オブリ                         52,400       1,246.00        65,290,400
    稲畑産業                         38,300       2,341.00        89,660,300
    ＧＳＩクレオス                         11,000       1,414.00        15,554,000
    明和産業                         25,300        670.00       16,951,000
    クワザワホールディングス                          6,200       405.00        2,511,000
    ワキタ                         34,900       1,181.00        41,216,900
    東邦ホールディングス                         47,300       2,132.00        100,843,600
    サンゲツ                         47,700       2,097.00        100,026,900
    ミツウロコグループホールディングス                         24,500       1,121.00        27,464,500
    シナネンホールディングス                          6,100      3,685.00        22,478,500
    伊藤忠エネクス                         47,100       1,013.00        47,712,300
    サンリオ                         53,800       4,420.00        237,796,000
    サンワテクノス                          9,700      1,525.00        14,792,500
    リョーサン                         20,100       2,875.00        57,787,500
    新光商事                         25,500       1,205.00        30,727,500
    トーホー                          8,200      1,686.00        13,825,200
    三信電気                          7,700      2,271.00        17,486,700
    東陽テクニカ                         21,000       1,335.00        28,035,000
    モスフードサービス                         27,900       3,070.00        85,653,000
    加賀電子                         15,400       4,080.00        62,832,000
    ソーダニッカ                         13,900        668.00        9,285,200
    立花エレテック                         13,900       1,762.00        24,491,800
    フォーバル                          7,500       943.00        7,072,500
    ＰＡＬＴＡＣ                         29,900       4,330.00        129,467,000
    三谷産業                         33,300        309.00       10,289,700
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,800      3,500.00        16,800,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,700      1,525.00         2,592,500
    コーア商事ホールディングス                         13,400        592.00        7,932,800
    ＫＰＰグループホールディングス                         44,300        785.00       34,775,500
    ヤマタネ                          8,400      1,645.00        13,818,000
    丸紅建材リース                          1,700      1,719.00         2,922,300
    日鉄物産                         13,000       5,020.00        65,260,000
    泉州電業                          9,500      3,195.00        30,352,500
    トラスコ中山                         39,900       2,076.00        82,832,400
    オートバックスセブン                         66,100       1,424.00        94,126,400
    モリト                         13,600        741.00       10,077,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    加藤産業                         23,100       3,410.00        78,771,000
    北恵                          4,300       630.00        2,709,000
    イエローハット                         33,500       1,759.00        58,926,500
    ＪＫホールディングス                         15,000        997.00       14,955,000
    日伝                         11,300       1,711.00        19,334,300
    北沢産業                         10,300        191.00        1,967,300
    杉本商事                          8,400      1,950.00        16,380,000
    因幡電機産業                         49,200       2,708.00        133,233,600
    東テク                          6,300      3,105.00        19,561,500
    ミスミグループ本社                         286,400       3,070.00        879,248,000
    アルテック                         10,700        302.00        3,231,400
    タキヒヨー                          4,600       835.00        3,841,000
    蔵王産業                          3,100      1,700.00         5,270,000
    スズケン                         60,300       3,650.00        220,095,000
    ジェコス                         12,300        788.00        9,692,400
    グローセル                         20,800        426.00        8,860,800
    ローソン                         47,200       4,920.00        232,224,000
    サンエー                         14,600       4,270.00        62,342,000
    カワチ薬品                         15,000       2,156.00        32,340,000
    エービーシー・マート                         27,700       7,130.00        197,501,000
    ハードオフコーポレーション                          7,800      1,328.00        10,358,400
    アスクル                         46,000       1,609.00        74,014,000
    ゲオホールディングス                         20,100       1,932.00        38,833,200
    アダストリア                         23,100       1,923.00        44,421,300
    くら寿司                         22,300       3,115.00        69,464,500
    キャンドゥ                          6,900      2,163.00        14,924,700
    ＩＫホールディングス                          6,800       400.00        2,720,000
    パルグループホールディングス                         18,800       2,197.00        41,303,600
    エディオン                         75,400       1,265.00        95,381,000
    サーラコーポレーション                         40,300        707.00       28,492,100
    ワッツ                          9,700       697.00        6,760,900
    ハローズ                          8,700      2,913.00        25,343,100
    フジオフードグループ本社                         15,800       1,388.00        21,930,400
    あみやき亭                          4,700      2,889.00        13,578,300
    大黒天物産                          6,900      5,050.00        34,845,000
    ハニーズホールディングス                         17,100       1,272.00        21,751,200
    ファーマライズホールディングス                          4,600       654.00        3,008,400
    アルペン                         15,800       1,991.00        31,457,800
    ハブ                          6,700       586.00        3,926,200
    クオールホールディングス                         26,400       1,160.00        30,624,000
    ジンズホールディングス                         11,300       4,440.00        50,172,000
    ビックカメラ                         126,500       1,256.00        158,884,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣＭホールディングス                         116,200       1,166.00        135,489,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         269,300       1,877.00        505,476,100
    東京一番フーズ                          5,000       485.00        2,425,000
    きちりホールディングス                          5,100       606.00        3,090,600
    アークランドサービスホールディングス                         15,700       2,210.00        34,697,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         236,300       1,135.00        268,200,500
    ドトール・日レスホールディングス                         33,900       1,692.00        57,358,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         115,200       5,990.00        690,048,000
    ブロンコビリー                         10,200       2,497.00        25,469,400
    ＺＯＺＯ                         125,600       3,175.00        398,780,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,800      2,433.00        14,111,400
    物語コーポレーション                         10,600       6,250.00        66,250,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         319,700       1,311.00        419,126,700
    Ｈａｍｅｅ                          8,000       691.00        5,528,000
    マーケットエンタープライズ                          2,300       958.00        2,203,400
    ウエルシアホールディングス                         98,600       3,005.00        296,293,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         31,500       3,230.00        101,745,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         23,400        324.00        7,581,600
    ミサワ                          4,000       613.00        2,452,000
    ティーライフ                          2,800      1,289.00         3,609,200
    チムニー                          5,800      1,107.00         6,420,600
    シュッピン                         14,400       1,217.00        17,524,800
    オイシックス・ラ・大地                         25,700       1,960.00        50,372,000
    ネクステージ                         43,500       2,549.00        110,881,500
    ジョイフル本田                         61,200       1,851.00        113,281,200
    鳥貴族ホールディングス                          7,200      2,080.00        14,976,000
    ホットランド                         14,700       1,444.00        21,226,800
    すかいらーくホールディングス                         259,700       1,584.00        411,364,800
    ＳＦＰホールディングス                         10,400       1,732.00        18,012,800
    綿半ホールディングス                         14,900       1,313.00        19,563,700
    ヨシックスホールディングス                          3,900      2,063.00         8,045,700
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         62,100       1,128.00        70,048,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,800      1,543.00        13,578,400
    ＢＥＥＮＯＳ                         10,900       2,303.00        25,102,700
    あさひ                         16,100       1,347.00        21,686,700
    日本調剤                         13,200       1,174.00        15,496,800
    コスモス薬品                         21,500      13,670.00        293,905,000
    トーエル                          8,800       725.00        6,380,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         654,300       5,585.00       3,654,265,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         142,800        911.00       130,090,800
    ツルハホールディングス                         46,500       9,140.00        425,010,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンマルクホールディングス                         15,500       1,672.00        25,916,000
    フェリシモ                          4,600      1,001.00         4,604,600
    トリドールホールディングス                         47,300       2,706.00        127,993,800
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,600        256.00        5,273,600
    ウイルプラスホールディングス                          3,900      1,045.00         4,075,500
    ＪＭホールディングス                         16,300       1,694.00        27,612,200
    サツドラホールディングス                          9,100       702.00        6,388,200
    アレンザホールディングス                         14,500        985.00       14,282,500
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,701.00         8,845,200
    バロックジャパンリミテッド                         12,700        808.00       10,261,600
    クスリのアオキホールディングス                         19,100       8,210.00        156,811,000
    力の源ホールディングス                         10,700        865.00        9,255,500
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         109,200       2,666.00        291,127,200
    メディカルシステムネットワーク                         17,300        402.00        6,954,600
    はるやまホールディングス                          8,700       432.00        3,758,400
    ノジマ                         62,200       1,347.00        83,783,400
    カッパ・クリエイト                         29,800       1,376.00        41,004,800
    ライトオン                         14,300        597.00        8,537,100
    良品計画                         245,100       1,460.00        357,846,000
    パリミキホールディングス                         24,900        263.00        6,548,700
    アドヴァングループ                         18,400        843.00       15,511,200
    アルビス                          6,400      2,345.00        15,008,000
    コナカ                         20,700        332.00        6,872,400
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,500      1,637.00         4,092,500
    Ｇ－７ホールディングス                         23,900       1,505.00        35,969,500
    イオン北海道                         28,300       1,124.00        31,809,200
    コジマ                         37,100        602.00       22,334,200
    ヒマラヤ                          6,300       926.00        5,833,800
    コーナン商事                         25,700       3,295.00        84,681,500
    エコス                          7,200      1,801.00        12,967,200
    ワタミ                         22,900        996.00       22,808,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         425,800       2,266.00        964,862,800
    西松屋チェーン                         42,300       1,434.00        60,658,200
    ゼンショーホールディングス                         104,000       3,345.00        347,880,000
    幸楽苑ホールディングス                         12,400       1,001.00        12,412,400
    ハークスレイ                          7,200       804.00        5,788,800
    サイゼリヤ                         31,700       2,940.00        93,198,000
    ＶＴホールディングス                         72,700        496.00       36,059,200
    魚力                          6,000      2,097.00        12,582,000
    フジ・コーポレーション                         11,000       1,288.00        14,168,000
    ユナイテッドアローズ                         20,400       1,753.00        35,761,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハイデイ日高                         28,300       1,933.00        54,703,900
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,900        200.00        2,580,000
    コロワイド                         87,500       1,742.00        152,425,000
    ピーシーデポコーポレーション                         22,400        270.00        6,048,000
    壱番屋                         15,100       4,580.00        69,158,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,900       628.00        3,077,200
    スギホールディングス                         38,300       6,120.00        234,396,000
    薬王堂ホールディングス                         10,700       2,644.00        28,290,800
    スクロール                         28,600        708.00       20,248,800
    ヨンドシーホールディングス                         16,500       1,706.00        28,149,000
    木曽路                         28,900       2,086.00        60,285,400
    ＳＲＳホールディングス                         31,700        861.00       27,293,700
    千趣会                         35,700        397.00       14,172,900
    リテールパートナーズ                         28,400       1,264.00        35,897,600
    ケーヨー                         30,900        890.00       27,501,000
    上新電機                         17,100       1,912.00        32,695,200
    日本瓦斯                         101,900       2,146.00        218,677,400
    ロイヤルホールディングス                         36,800       2,386.00        87,804,800
    いなげや                         18,700       1,173.00        21,935,100
    チヨダ                         18,600        753.00       14,005,800
    ライフコーポレーション                         16,700       2,555.00        42,668,500
    リンガーハット                         24,500       2,202.00        53,949,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                         27,100        654.00       17,723,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,800        654.00       23,413,200
    オークワ                         30,600        912.00       27,907,200
    コメリ                         29,300       2,643.00        77,439,900
    青山商事                         40,900        873.00       35,705,700
    しまむら                         22,300      12,620.00        281,426,000
    はせがわ                         10,000        327.00        3,270,000
    高島屋                         143,300       1,682.00        241,030,600
    松屋                         32,400        998.00       32,335,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         92,600       1,165.00        107,879,000
    近鉄百貨店                          6,200      2,457.00        15,233,400
    丸井グループ                         140,100       2,178.00        305,137,800
    アクシアル　リテイリング                         13,000       3,305.00        42,965,000
    イオン                         643,600       2,786.00       1,793,069,600
    イズミ                         28,900       2,907.00        84,012,300
    平和堂                         31,800       2,074.00        65,953,200
    フジ                         29,300       1,801.00        52,769,300
    ヤオコー                         21,500       6,790.00        145,985,000
    ゼビオホールディングス                         26,100        914.00       23,855,400
    ケーズホールディングス                         151,300       1,112.00        168,245,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,700       510.00        3,927,000
    日産東京販売ホールディングス                         25,300        287.00        7,261,100
    シルバーライフ                          4,600      1,815.00         8,349,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          9,400      3,425.00        32,195,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,400       864.00        2,937,600
    ブックオフグループホールディングス                         11,400       1,315.00        14,991,000
    ギフトホールディングス                          4,100      3,885.00        15,928,500
    アインホールディングス                         26,200       5,970.00        156,414,000
    元気寿司                          6,100      3,075.00        18,757,500
    ヤマダホールディングス                         779,100        469.00       365,397,900
    アークランズ                         28,000       1,493.00        41,804,000
    ニトリホールディングス                         76,800      15,935.00       1,223,808,000
    グルメ杵屋                         15,700        989.00       15,527,300
    愛眼                         14,000        169.00        2,366,000
    ケーユーホールディングス                         11,400       1,264.00        14,409,600
    吉野家ホールディングス                         74,400       2,310.00        171,864,000
    松屋フーズホールディングス                          9,000      3,935.00        35,415,000
    サガミホールディングス                         30,800       1,191.00        36,682,800
    関西フードマーケット                         17,400       1,233.00        21,454,200
    王将フードサービス                         12,600       5,980.00        75,348,000
    ミニストップ                         14,000       1,421.00        19,894,000
    アークス                         35,000       2,131.00        74,585,000
    バローホールディングス                         36,400       1,770.00        64,428,000
    ベルク                          9,500      5,640.00        53,580,000
    大庄                         10,600       1,031.00        10,928,600
    ファーストリテイリング                         28,500      79,200.00       2,257,200,000
    サンドラッグ                         72,100       3,715.00        267,851,500
    サックスバー　ホールディングス                         18,500        722.00       13,357,000
    ヤマザワ                          3,700      1,279.00         4,732,300
    やまや                          4,100      2,457.00        10,073,700
    ベルーナ                         46,200        673.00       31,092,600
    いよぎんホールディングス                         210,300        712.00       149,733,600
    しずおかフィナンシャルグループ                         399,300       1,011.00        403,692,300
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         148,800        964.00       143,443,200
    島根銀行                          6,100       464.00        2,830,400
    じもとホールディングス                         11,700        409.00        4,785,300
    めぶきフィナンシャルグループ                         876,900        323.00       283,238,700
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,600       2,444.00        55,234,400
    九州フィナンシャルグループ                         310,900        428.00       133,065,200
    ゆうちょ銀行                         503,200       1,118.00        562,577,600
    富山第一銀行                         44,000        591.00       26,004,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         973,900        526.00       512,271,400
                                109/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    西日本フィナンシャルホールディングス                         111,900        893.00       99,926,700
    三十三フィナンシャルグループ                         15,800       1,500.00        23,700,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,700       2,658.00        73,626,600
    ひろぎんホールディングス                         230,500        642.00       147,981,000
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,800       2,163.00        36,338,400
    十六フィナンシャルグループ                         22,900       2,732.00        62,562,800
    北國フィナンシャルホールディングス                         14,900       4,630.00        68,987,000
    プロクレアホールディングス                         21,600       2,145.00        46,332,000
    あいちフィナンシャルグループ                         24,700       2,208.00        54,537,600
    新生銀行                         52,100       2,258.00        117,641,800
    あおぞら銀行                         111,100       2,627.00        291,859,700
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,585,300          818.40      9,481,409,520
    りそなホールディングス                        2,255,400         692.50      1,561,864,500
    三井住友トラスト・ホールディングス                         327,000       4,439.00       1,451,553,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,291,300        4,974.00       6,422,926,200
    千葉銀行                         492,500        914.00       450,145,000
    群馬銀行                         342,900        476.00       163,220,400
    武蔵野銀行                         22,700       1,963.00        44,560,100
    千葉興業銀行                         41,300        431.00       17,800,300
    筑波銀行                         77,500        218.00       16,895,000
    七十七銀行                         56,600       2,030.00        114,898,000
    秋田銀行                         11,800       1,839.00        21,700,200
    山形銀行                         19,600       1,180.00        23,128,000
    岩手銀行                         12,100       1,955.00        23,655,500
    東邦銀行                         139,800        215.00       30,057,000
    東北銀行                          8,600      1,013.00         8,711,800
    ふくおかフィナンシャルグループ                         141,100       2,849.00        401,993,900
    スルガ銀行                         155,800        428.00       66,682,400
    八十二銀行                         362,500        526.00       190,675,000
    山梨中央銀行                         18,100       1,084.00        19,620,400
    大垣共立銀行                         33,700       1,800.00        60,660,000
    福井銀行                         15,800       1,455.00        22,989,000
    清水銀行                          7,000      1,523.00        10,661,000
    富山銀行                          2,700      1,726.00         4,660,200
    滋賀銀行                         29,400       2,653.00        77,998,200
    南都銀行                         26,600       2,396.00        63,733,600
    百五銀行                         166,200        354.00       58,834,800
    京都銀行                         56,000       5,620.00        314,720,000
    紀陽銀行                         63,200       1,454.00        91,892,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         112,300        914.00       102,642,200
    山陰合同銀行                         110,600        747.00       82,618,200
    鳥取銀行                          5,700      1,116.00         6,361,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    百十四銀行                         16,100       1,790.00        28,819,000
    四国銀行                         28,100        933.00       26,217,300
    阿波銀行                         26,100       2,040.00        53,244,000
    大分銀行                         10,600       1,942.00        20,585,200
    宮崎銀行                         11,500       2,342.00        26,933,000
    佐賀銀行                         10,300       1,614.00        16,624,200
    琉球銀行                         40,500        840.00       34,020,000
    セブン銀行                         633,000        264.00       167,112,000
    みずほフィナンシャルグループ                        2,555,600        1,767.00       4,515,745,200
    高知銀行                          6,000       694.00        4,164,000
    山口フィナンシャルグループ                         195,100        831.00       162,128,100
    長野銀行                          5,500      1,286.00         7,073,000
    名古屋銀行                         11,600       3,220.00        37,352,000
    北洋銀行                         267,800        242.00       64,807,600
    大光銀行                          5,300      1,175.00         6,227,500
    愛媛銀行                         23,800        876.00       20,848,800
    トマト銀行                          5,800      1,010.00         5,858,000
    京葉銀行                         82,100        561.00       46,058,100
    栃木銀行                         80,900        302.00       24,431,800
    北日本銀行                          6,200      1,968.00        12,201,600
    東和銀行                         32,400        544.00       17,625,600
    福島銀行                         18,600        225.00        4,185,000
    大東銀行                          6,900       645.00        4,450,500
    トモニホールディングス                         142,800        352.00       50,265,600
    フィデアホールディングス                         18,300       1,365.00        24,979,500
    池田泉州ホールディングス                         226,300        237.00       53,633,100
    ＦＰＧ                         71,900       1,119.00        80,456,100
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,600       1,189.00        17,359,400
    マーキュリアホールディングス                         10,800        575.00        6,210,000
    ＳＢＩホールディングス                         255,900       2,605.00        666,619,500
    ジャフコ　グループ                         59,100       2,310.00        136,521,000
    大和証券グループ本社                        1,264,000         585.00       739,440,000
    野村ホールディングス                        3,254,900         476.20      1,549,983,380
    岡三証券グループ                         155,800        384.00       59,827,200
    丸三証券                         59,400        400.00       23,760,000
    東洋証券                         59,500        277.00       16,481,500
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         193,000        351.00       67,743,000
    光世証券                          4,700       365.00        1,715,500
    水戸証券                         48,500        211.00       10,233,500
    いちよし証券                         32,900        614.00       20,200,600
    松井証券                         104,700        772.00       80,828,400
    マネックスグループ                         198,000        402.00       79,596,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    極東証券                         22,400        583.00       13,059,200
    岩井コスモホールディングス                         20,300       1,265.00        25,679,500
    アイザワ証券グループ                         25,900        706.00       18,285,400
    マネーパートナーズグループ                         19,200        274.00        5,260,800
    スパークス・グループ                         19,800       1,678.00        33,224,400
    かんぽ生命保険                         214,500       2,311.00        495,709,500
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         303,300       5,761.00       1,747,311,300
    アニコム　ホールディングス                         60,000        590.00       35,400,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         398,400       4,108.00       1,636,627,200
    第一生命ホールディングス                         899,600       2,885.50       2,595,795,800
    東京海上ホールディングス                        1,779,400        2,891.50       5,145,135,100
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         474,200       1,789.00        848,343,800
    アドバンスクリエイト                         10,200       1,034.00        10,546,800
    全国保証                         46,300       4,990.00        231,037,000
    あんしん保証                         11,300        255.00        2,881,500
    イントラスト                          7,700       782.00        6,021,400
    日本モーゲージサービス                         10,600        860.00        9,116,000
    Ｃａｓａ                          7,500       848.00        6,360,000
    アルヒ                         24,100       1,001.00        24,124,100
    プレミアグループ                         30,000       1,700.00        51,000,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         59,800        489.00       29,242,200
    クレディセゾン                         112,400       1,699.00        190,967,600
    芙蓉総合リース                         16,300       8,460.00        137,898,000
    みずほリース                         26,500       3,275.00        86,787,500
    東京センチュリー                         33,200       4,495.00        149,234,000
    日本証券金融                         71,500       1,076.00        76,934,000
    アイフル                         294,300        399.00       117,425,700
    リコーリース                         17,000       3,640.00        61,880,000
    イオンフィナンシャルサービス                         101,900       1,414.00        144,086,600
    アコム                         317,500        314.00       99,695,000
    ジャックス                         19,000       4,135.00        78,565,000
    オリエントコーポレーション                         46,700       1,145.00        53,471,500
    オリックス                        1,182,300        2,139.50       2,529,530,850
    三菱ＨＣキャピタル                         690,000        647.00       446,430,000
    九州リースサービス                          9,200       667.00        6,136,400
    日本取引所グループ                         496,900       1,825.00        906,842,500
    イー・ギャランティ                         28,800       2,212.00        63,705,600
    アサックス                          9,100       616.00        5,605,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          9,000      2,055.00        18,495,000
    大東建託                         64,900      13,750.00        892,375,000
    いちご                         209,400        292.00       61,144,800
    日本駐車場開発                         218,200        290.00       63,278,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スター・マイカ・ホールディングス                         18,500        672.00       12,432,000
    ＳＲＥホールディングス                          9,100      3,790.00        34,489,000
    ＡＤワークスグループ                         44,500        148.00        6,586,000
    ヒューリック                         413,800       1,093.00        452,283,400
    三栄建築設計                          9,700      1,499.00        14,540,300
    野村不動産ホールディングス                         111,000       2,982.00        331,002,000
    三重交通グループホールディングス                         41,600        481.00       20,009,600
    サムティ                         28,900       2,157.00        62,337,300
    ディア・ライフ                         30,100        614.00       18,481,400
    地主                         14,400       1,920.00        27,648,000
    プレサンスコーポレーション                         24,400       1,480.00        36,112,000
    ハウスコム                          4,500      1,058.00         4,761,000
    ＪＰＭＣ                         10,700       1,010.00        10,807,000
    サンセイランディック                          7,300       842.00        6,146,600
    フージャースホールディングス                         27,200        727.00       19,774,400
    オープンハウスグループ                         65,000       5,170.00        336,050,000
    東急不動産ホールディングス                         533,900        664.00       354,509,600
    飯田グループホールディングス                         155,700       2,047.00        318,717,900
    イーグランド                          3,900      1,514.00         5,904,600
    ムゲンエステート                         15,500        519.00        8,044,500
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,500        825.00        8,662,500
    シーアールイー                          9,400      1,211.00        11,383,400
    ケイアイスター不動産                          8,900      4,535.00        40,361,500
    グッドコムアセット                         18,800        819.00       15,397,200
    ジェイ・エス・ビー                          4,800      3,785.00        18,168,000
    ロードスターキャピタル                          8,600      1,567.00        13,476,200
    テンポイノベーション                          7,200       955.00        6,876,000
    フェイスネットワーク                          3,700      1,322.00         4,891,400
    パーク２４                         138,600       2,122.00        294,109,200
    パラカ                          7,200      1,836.00        13,219,200
    三井不動産                         768,700       2,441.50       1,876,781,050
    三菱地所                        1,121,300        1,712.50       1,920,226,250
    平和不動産                         29,200       3,855.00        112,566,000
    東京建物                         169,400       1,742.00        295,094,800
    京阪神ビルディング                         23,900       1,235.00        29,516,500
    住友不動産                         320,000       3,187.00       1,019,840,000
    テーオーシー                         34,700        665.00       23,075,500
    東京楽天地                          3,500      4,085.00        14,297,500
    スターツコーポレーション                         26,000       2,613.00        67,938,000
    フジ住宅                         27,600        643.00       17,746,800
    空港施設                         24,800        510.00       12,648,000
    明和地所                         12,000        688.00        8,256,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドクレスト                         17,900       1,689.00        30,233,100
    エスリード                          9,300      1,812.00        16,851,600
    日神グループホールディングス                         32,500        436.00       14,170,000
    日本エスコン                         39,700        818.00       32,474,600
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         89,300        368.00       32,862,400
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,300        783.00        8,847,900
    イオンモール                         92,700       1,685.00        156,199,500
    毎日コムネット                          9,100       669.00        6,087,900
    ファースト住建                          9,000      1,000.00         9,000,000
    カチタス                         48,100       2,937.00        141,269,700
    トーセイ                         30,700       1,352.00        41,506,400
    穴吹興産                          5,100      1,930.00         9,843,000
    サンフロンティア不動産                         31,100       1,095.00        34,054,500
    ＦＪネクストホールディングス                         20,500        948.00       19,434,000
    インテリックス                          4,300       514.00        2,210,200
    ランドビジネス                          6,500       222.00        1,443,000
    サンネクスタグループ                          7,700       954.00        7,345,800
    グランディハウス                         18,200        540.00        9,828,000
    日本空港ビルデング                         62,800       6,230.00        391,244,000
    明豊ファシリティワークス                          9,700       688.00        6,673,600
    日本工営                         13,200       3,250.00        42,900,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         64,600        223.00       14,405,800
    ＭＩＸＩ                         42,100       2,380.00        100,198,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,800       2,484.00        41,731,200
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         316,500       1,611.00        509,881,500
    メンバーズ                          5,500      1,991.00        10,950,500
    中広                          3,500       375.00        1,312,500
    ＵＴグループ                         27,200       2,207.00        60,030,400
    アイティメディア                          7,200      1,622.00        11,678,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                         12,100       1,283.00        15,524,300
    夢真ビーネックスグループ                         67,600       1,782.00        120,463,200
    コシダカホールディングス                         55,500       1,057.00        58,663,500
    アルトナー                          4,800       975.00        4,680,000
    パソナグループ                         22,600       1,845.00        41,697,000
    ＣＤＳ                          4,800      1,788.00         8,582,400
    リンクアンドモチベーション                         53,100        641.00       34,037,100
    エス・エム・エス                         70,300       3,210.00        225,663,000
    サニーサイドアップグループ                          7,000       559.00        3,913,000
    パーソルホールディングス                         206,600       2,872.00        593,355,200
    リニカル                         11,000        688.00        7,568,000
    クックパッド                         52,200        194.00       10,126,800
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          9,600       636.00        6,105,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    学情                          8,600      1,362.00        11,713,200
    スタジオアリス                          9,400      2,036.00        19,138,400
    シミックホールディングス                         10,400       1,677.00        17,440,800
    エプコ                          4,400       717.00        3,154,800
    ＮＪＳ                          4,200      2,011.00         8,446,200
    綜合警備保障                         68,600       3,455.00        237,013,000
    カカクコム                         137,900       2,057.00        283,660,300
    アイロムグループ                          6,800      2,404.00        16,347,200
    セントケア・ホールディング                         12,200        821.00       10,016,200
    サイネックス                          3,800       530.00        2,014,000
    ルネサンス                         13,300        861.00       11,451,300
    ディップ                         32,400       3,730.00        120,852,000
    デジタルホールディングス                         14,700       1,212.00        17,816,400
    新日本科学                         19,700       2,218.00        43,694,600
    キャリアデザインセンター                          4,100      1,572.00         6,445,200
    ベネフィット・ワン                         85,600       1,892.00        161,955,200
    エムスリー                         364,500       3,614.00       1,317,303,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,800        345.00        4,071,000
    アウトソーシング                         110,200        919.00       101,273,800
    ウェルネット                         17,000        593.00       10,081,000
    ワールドホールディングス                          8,400      2,733.00        22,957,200
    ディー・エヌ・エー                         78,800       1,750.00        137,900,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         235,500       1,282.00        301,911,000
    ぐるなび                         34,700        385.00       13,359,500
    タカミヤ                         25,900        375.00        9,712,500
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,400        850.00        9,690,000
    ファンコミュニケーションズ                         36,900        427.00       15,756,300
    ライク                          7,000      1,955.00        13,685,000
    ビジネス・ブレークスルー                          7,800       382.00        2,979,600
    エスプール                         53,400        898.00       47,953,200
    ＷＤＢホールディングス                          9,600      2,114.00        20,294,400
    ティア                         11,600        416.00        4,825,600
    ＣＤＧ                          2,300      1,089.00         2,504,700
    アドウェイズ                         26,000        494.00       12,844,000
    バリューコマース                         14,100       1,802.00        25,408,200
    インフォマート                         192,300        383.00       73,650,900
    ＪＰホールディングス                         54,300        284.00       15,421,200
    エコナックホールディングス                         35,800        89.00       3,186,200
    ＣＬホールディングス                          5,500       786.00        4,323,000
    プレステージ・インターナショナル                         78,100        691.00       53,967,100
    アミューズ                         10,200       1,725.00        17,595,000
    ドリームインキュベータ                          5,700      2,225.00        12,682,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クイック                         14,300       1,993.00        28,499,900
    ＴＡＣ                         10,600        209.00        2,215,400
    電通グループ                         193,600       4,105.00        794,728,000
    イオンファンタジー                          8,100      2,735.00        22,153,500
    シーティーエス                         20,800        848.00       17,638,400
    ネクシィーズグループ                          6,200       653.00        4,048,600
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         54,100       2,744.00        148,450,400
    アルプス技研                         16,200       2,069.00        33,517,800
    日本空調サービス                         20,300        693.00       14,067,900
    オリエンタルランド                         195,200       18,540.00       3,619,008,000
    ダスキン                         41,200       2,958.00        121,869,600
    明光ネットワークジャパン                         24,800        618.00       15,326,400
    ファルコホールディングス                          8,500      1,717.00        14,594,500
    ラウンドワン                         154,900        495.00       76,675,500
    リゾートトラスト                         73,000       2,313.00        168,849,000
    ビー・エム・エル                         23,000       3,360.00        77,280,000
    りらいあコミュニケーションズ                         30,800        994.00       30,615,200
    リソー教育                         84,900        348.00       29,545,200
    早稲田アカデミー                         10,500       1,098.00        11,529,000
    ユー・エス・エス                         189,800       2,148.00        407,690,400
    東京個別指導学院                         22,500        526.00       11,835,000
    サイバーエージェント                         441,600       1,126.00        497,241,600
    楽天グループ                         853,700        582.00       496,853,400
    クリーク・アンド・リバー社                         11,000       2,005.00        22,055,000
    モーニングスター                         30,800        459.00       14,137,200
    テー・オー・ダブリュー                         40,600        294.00       11,936,400
    山田コンサルティンググループ                          9,700      1,126.00        10,922,200
    セントラルスポーツ                          7,100      2,354.00        16,713,400
    フルキャストホールディングス                         17,700       2,859.00        50,604,300
    エン・ジャパン                         33,500       2,254.00        75,509,000
    リソルホールディングス                          1,800      4,510.00         8,118,000
    テクノプロ・ホールディングス                         123,800       3,495.00        432,681,000
    アトラグループ                          4,100       196.00         803,600
    インターワークス                          5,700       363.00        2,069,100
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,800      1,776.00        17,404,800
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         13,400       3,805.00        50,987,000
    ファーストロジック                          3,300       860.00        2,838,000
    三機サービス                          3,600       900.00        3,240,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,900        623.00        7,413,700
    デザインワン・ジャパン                          7,300       202.00        1,474,600
    イー・ガーディアン                          7,100      2,626.00        18,644,600
    リブセンス                          9,700       283.00        2,745,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンマテリアル                         56,600       2,278.00        128,934,800
    ベクトル                         29,200       1,292.00        37,726,400
    ウチヤマホールディングス                          9,100       269.00        2,447,900
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,700       1,176.00        18,463,200
    キャリアリンク                          6,900      2,969.00        20,486,100
    ＩＢＪ                         11,600        857.00        9,941,200
    アサンテ                          9,300      1,582.00        14,712,600
    バリューＨＲ                         16,300       1,566.00        25,525,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         17,100       4,530.00        77,463,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,900      1,075.00         7,417,500
    ＥＲＩホールディングス                          5,500      1,067.00         5,868,500
    アビスト                          3,000      2,898.00         8,694,000
    シグマクシス・ホールディングス                         28,200       1,367.00        38,549,400
    ウィルグループ                         15,600       1,195.00        18,642,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,700        145.00        3,146,500
    メドピア                         14,700       1,501.00        22,064,700
    レアジョブ                          3,900       904.00        3,525,600
    リクルートホールディングス                        1,365,600        4,091.00       5,586,669,600
    エラン                         24,800        933.00       23,138,400
    土木管理総合試験所                          8,800       306.00        2,692,800
    日本郵政                        2,417,700        1,099.00       2,657,052,300
    ベルシステム２４ホールディングス                         25,000       1,354.00        33,850,000
    鎌倉新書                         21,300        930.00       19,809,000
    ＳＭＮ                          5,200       474.00        2,464,800
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,400       555.00        1,887,000
    エアトリ                         12,000       2,372.00        28,464,000
    アトラエ                         14,700       1,265.00        18,595,500
    ストライク                          9,200      4,290.00        39,468,000
    ソラスト                         51,300        716.00       36,730,800
    セラク                          6,800      1,119.00         7,609,200
    インソース                         23,000       2,925.00        67,275,000
    ベイカレント・コンサルティング                         146,100       4,520.00        660,372,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      1,804.00         7,396,400
    アイモバイル                          9,900      1,128.00        11,167,200
    キャリアインデックス                          7,400       316.00        2,338,400
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,400       980.00        6,272,000
    船場                          3,600       743.00        2,674,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         65,900       1,594.00        105,044,600
    フルテック                          2,900      1,219.00         3,535,100
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          6,500       335.00        2,177,500
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,700       602.00        1,625,400
    ウェルビー                         14,000        716.00       10,024,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エル・ティー・エス                          2,500      2,883.00         7,207,500
    ミダックホールディングス                         11,300       2,567.00        29,007,100
    日総工産                         14,400        561.00        8,078,400
    キュービーネットホールディングス                          9,800      1,319.00        12,926,200
    ＲＰＡホールディングス                         26,200        267.00        6,995,400
    スプリックス                          6,800       884.00        6,011,200
    マネジメントソリューションズ                         10,200       3,725.00        37,995,000
    プロレド・パートナーズ                          5,200       465.00        2,418,000
    テノ．ホールディングス                          2,900       518.00        1,502,200
    フロンティア・マネジメント                          6,400      1,277.00         8,172,800
    ピアラ                          3,500       593.00        2,075,500
    コプロ・ホールディングス                          3,400       980.00        3,332,000
    ギークス                          3,000       822.00        2,466,000
    カーブスホールディングス                         57,000        889.00       50,673,000
    フォーラムエンジニアリング                         11,200        840.00        9,408,000
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,600      1,085.00         7,161,000
    ダイレクトマーケティングミックス                         21,400       1,455.00        31,137,000
    ポピンズ                          3,000      1,535.00         4,605,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,500       2,266.00        32,857,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          9,200       379.00        3,486,800
    リログループ                         102,800       2,070.00        212,796,000
    東祥                         13,200       1,104.00        14,572,800
    ビーウィズ                          5,800      1,059.00         6,142,200
    ＴＲＥホールディングス                         39,100       1,474.00        57,633,400
    人・夢・技術グループ                          8,400      1,801.00        15,128,400
    エイチ・アイ・エス                         48,400       1,919.00        92,879,600
    ラックランド                          5,800      2,936.00        17,028,800
    共立メンテナンス                         31,600       5,610.00        177,276,000
    イチネンホールディングス                         19,800       1,240.00        24,552,000
    建設技術研究所                          9,600      3,320.00        31,872,000
    スペース                         13,800        906.00       12,502,800
    燦ホールディングス                          8,400      1,719.00        14,439,600
    スバル興業                          1,200      9,110.00        10,932,000
    東京テアトル                          6,800      1,118.00         7,602,400
    タナベコンサルティンググループ                          7,700       634.00        4,881,800
    ナガワ                          5,000      7,000.00        35,000,000
    東京都競馬                         15,500       3,680.00        57,040,000
    カナモト                         33,900       2,283.00        77,393,700
    西尾レントオール                         17,300       3,160.00        54,668,000
    トランス・コスモス                         23,000       3,235.00        74,405,000
    乃村工藝社                         80,800        924.00       74,659,200
    藤田観光                          8,200      2,759.00        22,623,800
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    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         11,000       1,568.00        17,248,000
    日本管財                         19,500       2,508.00        48,906,000
    トーカイ                         16,500       1,904.00        31,416,000
    セコム                         187,900       7,784.00       1,462,613,600
    セントラル警備保障                         10,100       2,297.00        23,199,700
    丹青社                         36,200        685.00       24,797,000
    メイテック                         73,700       2,376.00        175,111,200
    応用地質                         18,100       2,193.00        39,693,300
    船井総研ホールディングス                         38,900       2,706.00        105,263,400
    進学会ホールディングス                          7,200       300.00        2,160,000
    オオバ                         12,200        645.00        7,869,000
    いであ                          4,300      1,712.00         7,361,600
    学究社                          7,600      1,782.00        13,543,200
    ベネッセホールディングス                         69,000       1,982.00        136,758,000
    イオンディライト                         20,500       2,988.00        61,254,000
    ナック                          8,500       919.00        7,811,500
    ダイセキ                         37,700       4,625.00        174,362,500
    ステップ                          7,700      1,772.00        13,644,400
             合　計              208,346,300               493,408,668,470
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                2022年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               55,510,075
        株式                              9,536,769,110
        投資証券                               143,417,400
        未収配当金                                1,116,766
                                119/177


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                                2022年12月20日現在
                項目                  金額（円）
        前払金                                1,235,250
        差入委託証拠金                                1,377,000
        流動資産合計                              9,739,425,601
       資産合計                               9,739,425,601
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,237,890
        未払解約金                                 176,081
        未払利息                                   130
        流動負債合計                                1,414,101
       負債合計                                 1,414,101
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,461,648,258
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             276,363,242
        元本等合計                              9,738,011,500
       純資産合計                               9,738,011,500
     負債純資産合計                                 9,739,425,601
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年12月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                     2022年12月20日現在

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                      金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,461,648,258口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0292円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,292円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                121/177



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                                     2022年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年12月21日
    期首元本額                                                  438,786,131円
    期中追加設定元本額                                                 9,149,488,608円
    期中一部解約元本額                                                  126,626,481円
    期末元本額                                                 9,461,648,258円
                                122/177


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                       区分                         2022年12月20日現在
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  255,171,736円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  552,032,281円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  251,040,255円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 7,317,868,014円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  116,243,652円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  177,935,243円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  33,846,041円
    ＤＣ日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスファンド                                                  611,041,083円
    私募日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズパッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  41,671,967円
    ＦＯＦｓ用　日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適
                                                      104,797,986円
    格機関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年12月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            44,143,690
          投資証券                                            △10,739,911
           合計                                            33,403,779
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期

      首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年12月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          58,370,250              －      57,135,000         △1,235,250
            合計              58,370,250              －      57,135,000         △1,235,250
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                123/177


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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    ＩＮＰＥＸ                         36,000       1,408.00        50,688,000
    大林組                         22,500       1,004.00        22,590,000
    清水建設                         19,100        708.00       13,522,800
    住友林業                          4,900      2,385.00        11,686,500
    大和ハウス工業                         20,700       3,083.00        63,818,100
    積水ハウス                         21,300       2,385.00        50,800,500
    高砂熱学工業                          1,600      1,761.00         2,817,600
    大氣社                           900     3,415.00         3,073,500
    千代田化工建設                          5,400       356.00        1,922,400
    明治ホールディングス                          3,900      6,660.00        25,974,000
    サッポロホールディングス                          2,200      3,425.00         7,535,000
    アサヒグループホールディングス                         15,800       4,168.00        65,854,400
    キリンホールディングス                         28,500       2,059.50        58,695,750
    サントリー食品インターナショナル                          4,800      4,555.00        21,864,000
    伊藤園                          1,900      4,905.00         9,319,500
    不二製油グループ本社                          1,500      2,045.00         3,067,500
    キッコーマン                          5,000      7,290.00        36,450,000
    味の素                         15,800       4,367.00        68,998,600
    キユーピー                          3,200      2,438.00         7,801,600
    ハウス食品グループ本社                          2,100      2,754.00         5,783,400
    カゴメ                          2,600      3,055.00         7,943,000
    ニチレイ                          3,700      2,800.00        10,360,000
    日清食品ホールディングス                          2,200      10,490.00         23,078,000
    東洋紡                          2,800      1,003.00         2,808,400
    帝人                          6,200      1,310.00         8,122,000
    東レ                         48,000        754.60       36,220,800
    クラレ                         11,000       1,098.00        12,078,000
    旭化成                         43,400        965.40       41,898,360
    住友化学                         51,600        472.00       24,355,200
    東ソー                          9,000      1,588.00        14,292,000
    デンカ                          2,600      3,080.00         8,008,000
    カネカ                          1,600      3,295.00         5,272,000
    三井化学                          6,400      3,065.00        19,616,000
    ＪＳＲ                          6,100      2,731.00        16,659,100
    東京応化工業                          1,100      6,450.00         7,095,000
                                124/177


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    三菱ケミカルグループ                         44,300        695.70       30,819,510
    ダイセル                          8,900       977.00        8,695,300
    積水化学工業                         12,800       1,892.00        24,217,600
    ＵＢＥ                          3,300      1,946.00         6,421,800
    花王                         16,400       5,301.00        86,936,400
    日本ペイントホールディングス                         28,700       1,075.00        30,852,500
    関西ペイント                          6,100      1,665.00        10,156,500
    ＤＩＣ                          2,600      2,402.00         6,245,200
    富士フイルムホールディングス                         12,500       6,822.00        85,275,000
    ライオン                          8,100      1,482.00        12,004,200
    小林製薬                          1,800      8,340.00        15,012,000
    デクセリアルズ                          1,900      2,751.00         5,226,900
    日東電工                          4,900      7,890.00        38,661,000
    信越ポリマー                          1,400      1,164.00         1,629,600
    ニフコ                          2,800      3,290.00         9,212,000
    ユニ・チャーム                         14,000       5,207.00        72,898,000
    協和キリン                          9,300      3,040.00        28,272,000
    アステラス製薬                         63,500       2,071.50        131,540,250
    塩野義製薬                          9,200      6,675.00        61,410,000
    中外製薬                         23,200       3,452.00        80,086,400
    エーザイ                          8,700      9,038.00        78,630,600
    小野薬品工業                         12,500       3,357.00        41,962,500
    参天製薬                         12,500       1,098.00        13,725,000
    第一三共                         60,600       4,317.00        261,610,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         106,200        444.80       47,237,760
    ブリヂストン                         19,800       4,839.00        95,812,200
    住友理工                          1,300       597.00         776,100
    太平洋セメント                          4,000      2,029.00         8,116,000
    ＴＯＴＯ                          4,900      4,585.00        22,466,500
    日本特殊陶業                          5,300      2,513.00        13,318,900
    日本製鉄                         27,900       2,198.00        61,324,200
    神戸製鋼所                         11,700        624.00        7,300,800
    ＪＦＥホールディングス                         17,000       1,535.00        26,095,000
    日本軽金属ホールディングス                          1,900      1,497.00         2,844,300
    三井金属鉱業                          1,900      3,075.00         5,842,500
    三菱マテリアル                          4,100      2,085.00         8,548,500
    住友金属鉱山                          8,600      4,588.00        39,456,800
    ＤＯＷＡホールディングス                          1,800      4,210.00         7,578,000
    ＵＡＣＪ                          1,100      2,156.00         2,371,600
    ＬＩＸＩＬ                          9,900      2,019.00        19,988,100
    三浦工業                          3,000      3,070.00         9,210,000
    ナブテスコ                          3,800      3,315.00        12,597,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         32,000       3,014.00        96,448,000
    日立建機                          3,700      3,025.00        11,192,500
    クボタ                         35,300       1,900.50        67,087,650
    荏原製作所                          3,200      4,895.00        15,664,000
    ダイキン工業                          8,600      20,705.00        178,063,000
    栗田工業                          3,600      5,650.00        20,340,000
    ダイフク                          3,500      6,450.00        22,575,000
    グローリー                          1,700      2,126.00         3,614,200
    セガサミーホールディングス                          5,400      1,884.00        10,173,600
    日立造船                          5,600       830.00        4,648,000
    三菱重工業                         11,100       5,394.00        59,873,400
    イビデン                          3,900      4,835.00        18,856,500
    コニカミノルタ                         15,700        529.00        8,305,300
    日立製作所                         33,500       6,890.00        230,815,000
    富士電機                          4,400      5,250.00        23,100,000
    安川電機                          8,300      4,280.00        35,524,000
    明電舎                          1,100      1,920.00         2,112,000
    オムロン                          6,400      6,417.00        41,068,800
    富士通                          6,800      17,460.00        118,728,000
    セイコーエプソン                          9,700      1,985.00        19,254,500
    パナソニック　ホールディングス                         76,400       1,189.50        90,877,800
    アンリツ                          4,700      1,351.00         6,349,700
    ソニーグループ                         43,600      10,350.00        451,260,000
    ＴＤＫ                         13,500       4,535.00        61,222,500
    アルプスアルパイン                          6,800      1,239.00         8,425,200
    日本航空電子工業                          1,600      2,128.00         3,404,800
    横河電機                          7,900      2,307.00        18,225,300
    アズビル                          4,000      3,480.00        13,920,000
    アドバンテスト                          6,600      9,110.00        60,126,000
    シスメックス                          5,800      8,289.00        48,076,200
    スタンレー電気                          4,500      2,548.00        11,466,000
    ファナック                          6,600      20,090.00        132,594,000
    ローム                          3,000      10,090.00         30,270,000
    京セラ                         11,100       6,723.00        74,625,300
    太陽誘電                          4,100      4,000.00        16,400,000
    村田製作所                         19,900       6,946.00        138,225,400
    リコー                         19,800       1,009.00        19,978,200
    東京エレクトロン                          5,200      41,590.00        216,268,000
    川崎重工業                          5,200      3,105.00        16,146,000
    トヨタ自動車                         366,800       1,845.00        676,746,000
    マツダ                         19,700        999.00       19,680,300
    ヤマハ発動機                         10,300       3,130.00        32,239,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テルモ                         22,300       3,785.00        84,405,500
    島津製作所                          8,200      3,830.00        31,406,000
    ニコン                         10,500       1,209.00        12,694,500
    前田工繊                           600     3,005.00         1,803,000
    大建工業                           400     2,131.00          852,400
    大日本印刷                          7,700      2,687.00        20,689,900
    ＮＩＳＳＨＡ                          1,300      1,842.00         2,394,600
    アシックス                          5,600      2,849.00        15,954,400
    ヤマハ                          4,900      5,040.00        24,696,000
    リンテック                          1,300      2,174.00         2,826,200
    任天堂                         38,200       5,541.00        211,666,200
    コクヨ                          2,900      1,861.00         5,396,900
    美津濃                           600     2,765.00         1,659,000
    東北電力                         15,700        663.00       10,409,100
    九州電力                         13,900        695.00        9,660,500
    電源開発                          5,100      2,105.00        10,735,500
    レノバ                          1,200      2,516.00         3,019,200
    東京瓦斯                         13,500       2,574.00        34,749,000
    大阪瓦斯                         13,000       2,101.00        27,313,000
    東邦瓦斯                          2,600      2,526.00         6,567,600
    相鉄ホールディングス                          2,700      2,155.00         5,818,500
    東急                         18,400       1,659.00        30,525,600
    京王電鉄                          3,600      4,865.00        17,514,000
    西日本旅客鉄道                          7,600      5,647.00        42,917,200
    西武ホールディングス                          7,800      1,398.00        10,904,400
    西日本鉄道                          2,100      2,534.00         5,321,400
    阪急阪神ホールディングス                          7,900      3,970.00        31,363,000
    南海電気鉄道                          3,500      2,825.00         9,887,500
    京阪ホールディングス                          3,300      3,410.00        11,253,000
    山九                          1,800      4,885.00         8,793,000
    センコーグループホールディングス                          3,500       966.00        3,381,000
    九州旅客鉄道                          4,600      2,894.00        13,312,400
    ＳＧホールディングス                         10,000       1,974.00        19,740,000
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                          2,700      7,820.00        21,114,000
    日本郵船                         16,800       3,143.00        52,802,400
    トランコム                           300     7,570.00         2,271,000
    ＴＩＳ                          7,800      3,540.00        27,612,000
    ＳＨＩＦＴ                           400     24,810.00         9,924,000
    オープンドア                           400     1,718.00          687,200
    マネーフォワード                          1,500      4,120.00         6,180,000
    ビジョナル                           600     9,060.00         5,436,000
    野村総合研究所                         13,700       3,115.00        42,675,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メルカリ                          3,600      2,668.00         9,604,800
    Ｚホールディングス                         92,400        340.60       31,471,440
    伊藤忠テクノソリューションズ                          3,300      3,085.00        10,180,500
    サイボウズ                           800     2,326.00         1,860,800
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          2,500      3,300.00         8,250,000
    ビジョン                          1,300      1,280.00         1,664,000
    ＫＤＤＩ                         55,800       3,989.00        222,586,200
    ソフトバンク                         99,400       1,484.00        147,509,600
    エヌ・ティ・ティ・データ                         21,800       1,917.00        41,790,600
    カプコン                          6,000      4,185.00        25,110,000
    ＳＣＳＫ                          5,400      2,014.00        10,875,600
    あらた                           500     3,955.00         1,977,500
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          3,400       856.00        2,910,400
    アズワン                          1,000      5,530.00         5,530,000
    伊藤忠商事                         41,100       4,187.00        172,085,700
    丸紅                         53,500       1,532.00        81,962,000
    三井物産                         49,600       3,926.00        194,729,600
    キヤノンマーケティングジャパン                          1,600      3,015.00         4,824,000
    サンゲツ                          1,400      2,097.00         2,935,800
    モスフードサービス                           800     3,070.00         2,456,000
    イエローハット                          1,100      1,759.00         1,934,900
    ローソン                          1,600      4,920.00         7,872,000
    ゲオホールディングス                           800     1,932.00         1,545,600
    ハローズ                           300     2,913.00          873,900
    大黒天物産                           200     5,050.00         1,010,000
    ＤＣＭホールディングス                          3,800      1,166.00         4,430,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                          3,700      5,990.00        22,163,000
    ＺＯＺＯ                          4,300      3,175.00        13,652,500
    オイシックス・ラ・大地                           900     1,960.00         1,764,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          1,800      1,128.00         2,030,400
    イオン北海道                           700     1,124.00          786,800
    スギホールディングス                          1,200      6,120.00         7,344,000
    日本瓦斯                          3,600      2,146.00         7,725,600
    マックスバリュ東海                           300     2,859.00          857,700
    丸井グループ                          6,100      2,178.00        13,285,800
    イオン                         22,600       2,786.00        62,963,600
    平和堂                           900     2,074.00         1,866,600
    ヤオコー                           600     6,790.00         4,074,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           300     3,425.00         1,027,500
    ヤマダホールディングス                         25,100        469.00       11,771,900
    ファーストリテイリング                          2,000      79,200.00        158,400,000
    サンドラッグ                          2,500      3,715.00         9,287,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    しずおかフィナンシャルグループ                         15,400       1,011.00        15,569,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         413,500        818.40       338,408,400
    りそなホールディングス                         74,700        692.50       51,729,750
    三井住友トラスト・ホールディングス                         11,700       4,439.00        51,936,300
    三井住友フィナンシャルグループ                         45,200       4,974.00        224,824,800
    大和証券グループ本社                         46,100        585.00       26,968,500
    野村ホールディングス                         100,700        476.20       47,953,340
    マネックスグループ                          6,000       402.00        2,412,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         10,800       5,761.00        62,218,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         15,400       4,108.00        63,263,200
    第一生命ホールディングス                         33,900       2,885.50        97,818,450
    東京海上ホールディングス                         63,500       2,891.50        183,610,250
    東京センチュリー                          1,300      4,495.00         5,843,500
    オリックス                         41,400       2,139.50        88,575,300
    ヒューリック                         13,300       1,093.00        14,536,900
    野村不動産ホールディングス                          4,100      2,982.00        12,226,200
    三井不動産                         31,300       2,441.50        76,418,950
    三菱地所                         40,900       1,712.50        70,041,250
    平和不動産                          1,100      3,855.00         4,240,500
    東京建物                          6,500      1,742.00        11,323,000
    住友不動産                         10,700       3,187.00        34,100,900
    綜合警備保障                          2,600      3,455.00         8,983,000
    ディップ                          1,300      3,730.00         4,849,000
    エスプール                          2,300       898.00        2,065,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          1,800      2,744.00         4,939,200
    オリエンタルランド                          6,900      18,540.00        127,926,000
    ダスキン                          1,400      2,958.00         4,141,200
    サイバーエージェント                         14,900       1,126.00        16,777,400
    テクノプロ・ホールディングス                          3,800      3,495.00        13,281,000
    リクルートホールディングス                         49,900       4,091.00        204,140,900
    エラン                          1,000       933.00         933,000
    インソース                           800     2,925.00         2,340,000
    カーブスホールディングス                          1,800       889.00        1,600,200
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700     2,266.00         1,586,200
    乃村工藝社                          2,700       924.00        2,494,800
    ベネッセホールディングス                          2,500      1,982.00         4,955,000
             合　計               3,772,200               9,536,769,110
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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       投資証券       森ヒルズリート投資法人                               53       8,098,400
               日本プロロジスリート投資法人                               74       22,644,000
               ヒューリックリート投資法人                               45       7,213,500
               積水ハウス・リート投資法人                              146       10,906,200
               日本ビルファンド投資法人                               53       30,740,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                               43       24,252,000
               日本プライムリアルティ投資法人                               29       10,541,500
               ユナイテッド・アーバン投資法人                              102       14,596,200
               日本ロジスティクスファンド投資法人                               29       8,932,000
               ジャパンエクセレント投資法人                               42       5,493,600
                    合計                         616       143,417,400
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2022年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             332,050,365,576
        流動資産合計                             332,050,365,576
       資産合計                              332,050,365,576
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  6,218
        未払利息                                 779,363
        流動負債合計                                 785,581
       負債合計                                  785,581
     純資産の部
       元本等
        元本                             331,700,391,948
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             349,188,047
        元本等合計                             332,049,579,995
       純資産合計                              332,049,579,995
     負債純資産合計                                332,050,365,576
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）

                                       2022年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              331,700,391,948口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0011円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,011円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                131/177


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                                     2022年12月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年12月21日
    期首元本額                                               354,713,644,471円
    期中追加設定元本額                                               114,151,992,809円
    期中一部解約元本額                                               137,165,245,332円
    期末元本額                                               331,700,391,948円
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
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                       区分                         2022年12月20日現在
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                                                     1,993円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                         9,960円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                          988円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                         9,960円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース）
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年12月20日現在
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    ＤＣ脱炭素関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    ＤＣ次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,990円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（年２回決算型）                                                     9,990円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専
                                                    11,680,434,693円
    用）
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 1,331,276,690円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                89,086,846,492円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用）
    米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 5,106,360,016円
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                21,596,009,764円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    15,577,844,099円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                21,190,058,269円
    ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 2,876,900,848円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     4,138,099,571円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 2,616,273,059円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    30,921,835,681円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    82,760,868,763円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    35,045,352,374円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                        299,461円
    専用）
    リスクプレミアαファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,995,805,872円
                                134/177


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                       区分                         2022年12月20日現在
    米国株価指数レバレッジ戦略ファンド（米国国債リスクコントロール型）（適格機関
                                                      99,396,417円
    投資家専用）
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                 1,049,718,921円
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              161,653,002,916        円　

    Ⅱ　負債総額                                180,301,202      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              161,472,701,714        円　
    Ⅳ　発行済口数                              101,498,718,104        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5909   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,909    円）
    （参考）

    中小型株式　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              22,791,138,448       円　

    Ⅱ　負債総額                                542,715,835      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,248,422,613       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,580,857,549       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.8568   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （48,568    円）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              514,014,453,682        円　

    Ⅱ　負債総額                                758,060,690      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              513,256,392,992        円　
    Ⅳ　発行済口数                              259,357,316,097        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9790   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,790    円）
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    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              10,225,069,868       円　

    Ⅱ　負債総額                                53,145,759     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,171,924,109       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,578,301,934       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0620   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,620    円）
    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              345,589,571,424        円　

    Ⅱ　負債総額                                  176,928    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              345,589,394,496        円　
    Ⅳ　発行済口数                              345,240,425,461        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0010   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,010    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年             1月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年              3月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年1月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              535             14,137,810
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              67              209,923
       単位型公社債投資信託                              52              181,913
                  合計                   654             14,529,647
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自　2021年4月1日　

      至　2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第37期事業年度の中間会計期間（自                        2022年4月1日　至          2022年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
       その他                            3,428                   4,891
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
                                     39                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
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                                                 （単位：百万円）


                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
                                    818                  1,958
       その他
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
       その他                              8                   12
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
       繰延ヘッジ損益                             △65                   △509
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
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    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
                                     403                   390
      その他営業収益
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                143/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）

                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                144/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                145/177

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     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
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        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
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       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建   物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
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     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
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       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
                                150/177


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     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
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     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:百万円）

                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
                                152/177


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      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                            （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                            （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                153/177

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      3,993          －        △57
                  英ポンド                      3,108          －        △15
                  カナダドル                        3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                       110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                       108         －         0
                  人民元                        6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                        1        －         0
                   合計                    7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                              17,197           －      △1,333         △1,333
               合計               17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                                154/177


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                       119         －        △1
                  ユーロ                       125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                   合計                    8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
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       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

     中間貸借対照表

                                             （単位：百万円）
                                      第37期中間会計期間末
                                       （2022年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            21,051
        金銭の信託                                            13,989
        未収委託者報酬                                            9,325
        未収運用受託報酬                                            5,831
        短期差入証拠金                                            4,507
                                                    3,041
        その他
        流動資産合計                                            57,747
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 895
        無形固定資産                                            6,915
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           4,202
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                           1,228
                                                     31
         その他
         投資その他の資産合計                                           11,098
        固定資産合計                                            18,909
      資産合計                                             76,657
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,649
        未払法人税等                                            1,537
        賞与引当金                                             321
                                    ※2                2,111
        その他
        流動負債合計                                            11,619
      固定負債
        退職給付引当金                                             871
                                159/177

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産除去債務                                             153
        その他                                              20
        固定負債合計                                            1,045
      負債合計                                             12,665
                                             （単位：百万円）

                                      第37期中間会計期間末
                                       （2022年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                          42,655
         利益剰余金合計                                           45,255
        株主資本合計                                            64,494
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             278
                                                    △780
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                            △502
       純資産合計                                             63,992
      負債・純資産合計                                              76,657
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                      第37期中間会計期間
                                     （自    2022年4月1日
                                      至   2022年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,422
       運用受託報酬                                             5,485
                                                     178
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,086
      営業費用                                              15,618
      一般管理費
                                   ※1                6,047
      営業利益                                              4,421
      営業外収益                              ※2                2,365
                                   ※3                1,945
      営業外費用
      経常利益                                              4,840
      税引前中間純利益                                              4,840
      法人税、住民税及び事業税
                                                    1,402
                                                     90
      法人税等調整額
                                160/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      法人税等合計                                              1,492
      中間純利益                                              3,347
    中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間（自            2022年4月1日        至  2022年9月30日）
                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                  株主資本

                             利益剰余金
                           その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                 利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500       2,100        41,948        44,548        63,788
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,641        △2,641        △2,641
      中間純利益                              3,347        3,347        3,347
      株主資本以外の項目
      の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計               －        －        706        706        706
     当中間期末残高                500       2,100        42,655        45,255        64,494
                           評価・換算差額等

                                      評価・換算差額
                                                純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益             等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   941         △509          431        64,219
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,641
      中間純利益                                              3,347
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △663          △270         △933          △933
      額）
      当中間期変動額合計                 △663          △270         △933          △227
     当中間期末残高                   278         △780         △502         63,992
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    注記事項
    （重要な会計方針）
                           第37期中間会計期間

                       （自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ

        時価法によっております。
       （3）金銭の信託

        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
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         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」とい
        う。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
        固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
        上しております。
     ６．ヘッジ会計の方法

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

                           第37期中間会計期間
                           （自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算
      定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
      める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
      ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
    （追加情報）

                           第37期中間会計期間
                           （自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日）
     グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

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       当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
      法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
      示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                    2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」）という。）に従っ
      ております。また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
      による影響はないものとみなしております。
    （表示方法の変更）

                           第37期中間会計期間
                           （自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日）
       従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計

      期間において独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）


                          第37期中間会計期間末
                           （2022年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　777百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                           第37期中間会計期間
                       （自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       95百万円
            無形固定資産                      608百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            デリバティブ利益                     2,027百万円
            投資有価証券売却益                      317百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            為替差損                     1,011百万円
            金銭の信託運用損                      904百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自            2022年4月1日　至         2022年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

                                164/177

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     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項

    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2022年6月23日

                普通株式          2,641      880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）


    第37期中間会計期間末（2022年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                             中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
          区　分
                      レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      952        12,129           －       13,081
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                     －        3,978          －       3,978
      資産計                     952        16,107           －       17,060
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     804          (0)         －        804
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －          22         －         22
      もの
      デリバティブ取引計                    804          21         －        826
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
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    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額908百万円）は上記に含めておりません。組合出
      資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額223百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                    （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間末（2022年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                  (単位：百万円)
                          中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                        中間貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        2,657           1,966            690
            小計                  2,657           1,966            690
                                166/177


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     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,321           1,615           △293
            小計                  1,321           1,615           △293
            合計                  3,978           3,581            397
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額223百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               6,412          －       △5       △5
               英ポンド                250         －        1       1
               カナダドル                111         －        1       1
     市場取引以外
               スイスフラン                164         －        1       1
       の取引
               香港ドル                219         －        0       0
               ユーロ                721         －       △0       △0
              買建
               米ドル                259         －        0       0
               香港ドル                 2        －        0       0
             合計                8,141          －       △0       △0
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               13,818           －       804       804
             合計                13,818           －       804       804
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                167/177




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             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,036         －      △2
               英ポンド                       3,333         －       19
               スイスフラン                         70       －       0
               香港ドル                         87       －       0
       原則的                  投資有価証券
               ユーロ                         82       －      △0
      処理方法                  関係会社株式
              買建
               米ドル                         93       －       0
               英ポンド                         77       －       2
               スイスフラン                         53       －       0
               香港ドル                         3       －       0
               ユーロ                         60       －       1
                 合計                     6,898         －       22
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）

    第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］
     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,950百万円
                                168/177


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    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第37期中間会計期間
                       （自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日）
      1株当たり純資産額                     21,330,712円74銭

      1株当たり中間純利益                     1,115,947円92銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため

      記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第37期中間会計期間
                              （自   2022年4月1日
                               至  2022年9月30日）
     中間純利益                                    3,347百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式に係る中間純利益                                    3,347百万円
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年    3月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2022年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
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      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    3月18日              有価証券届出書
         2022年    3月18日              有価証券報告書
         2022年    9月20日              有価証券届出書
         2022年    9月20日              半期報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年3月1日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2021年12月21日から2022年12月20日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                175/177





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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         三　上　和　彦　
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         藤　澤　　　孝　
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                176/177

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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