ＤＣ外国株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月28日       提出
      【計算期間】                      第21期(自     2021年10月1日至        2022年9月30日)
      【ファンド名】                      ＤＣ外国株式インデックス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

       当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI                                   コクサイ・インデックス（円ベー
       ス）に連動する投資成果を目指します。
       ＜信託金限度額＞
       上限　3,000億円
       ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
       一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の
       通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表


       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                ル（日本       ファンド        （　　）
       大型株         年2回       を除く）                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株                       ファンド・        なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （MSCI    コク    ショート型/絶
       一般         年6回       北米                             対収益追求型
                                            サイ・イン
       公債         （隔月）
                                            デ  ッ  ク  ス
       社債                欧州                             その他
                                            （  円  ベ  ー
       その他債券         年12回                                    （　　　）
                                            ス））
       クレジット属         （毎月）       アジア
       性
       （　　　　）         日々       オセアニ
                       ア
      不動産投信          その他
                （　　）       中南米
      その他資産
      （投資信託証券                 アフリカ
      （株式    一般））
                       中近東
                       （中東）
      資産複合
      （　　　）
                       エマージ
       資産配分
                       ング
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

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    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
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                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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    （２）【ファンドの沿革】















       2001年10月1日               本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年    4月1日          本ファンドの名称を「すみしん                  DC外国株式インデックス・オープン」か
                      ら「DC外国株式インデックス・オープン」に変更
                      本ファンドの主要投資対象である「住信                       外国株式インデックス             マザー
                      ファンド」の名称を「外国株式インデックス                        マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】


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    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2022年10月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針

        当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
        財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         外国株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
         受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
         す。なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動
          きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
          の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         5)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
          価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
          および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
          取引と類似の取引を行うことができます。
         6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
          通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
         8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができま
          す。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
          めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
    （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
        井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる
        有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
          のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
          るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
          び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
          の
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
          ものをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
          るものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（「投
        資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
        商品により運用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

      「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要
       1.基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコ
           クサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる
           有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オ
           プション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
           もとに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       3.運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
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           在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
           項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
           と いいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
           の純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
           たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
           す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
           が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         委託者が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
         を行います。
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        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
         託約款の「運用の基本方針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する
         取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場お
         よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
         するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
         とが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
         （投資信託約款第19条）
        ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
           1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
            権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
            らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前
            号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
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         に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
         引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に 含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効
         率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
         貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における
         通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。（投資信
         託約款第23条）
        ⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
         ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
         の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
         当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
         図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
         投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
         の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
        ⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
         回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
         たっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
         先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
         ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
         とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款
         第25条）
        ⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
         投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
         信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
         託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないもの
         とします。（投資信託約款第28条）
        ⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目
         的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間
         は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日
         までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代
         金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券
         等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
         価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資
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         金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないことと
         します。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁され
         る 日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借
         入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第36条）
        ⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
         る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
         ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
         るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
         した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マ
         ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
         をいいます。前記⑪、⑫および⑭における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
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      ③信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、MSCI           コクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行
       いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響
       等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。
       ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
       す。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑥確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令
       等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。

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    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

       ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
        0.88％（税抜　0.8％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                    ＝  運用期間中の基準価額×信
        託報酬率）。
        その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.286％           （税抜　0.26％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.528％           （税抜　0.48％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.066％           （税抜　0.06％）
                                      実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
       ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初

        の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
       ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

     ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2022年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年10月31日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ外国株式インデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 55,168,843,558              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   26,826,204            0.05
                合計(純資産総額)                           55,195,669,762              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              12,203,876,379         4.1262    50,356,853,923         4.5206    55,168,843,558      99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第12期計算期間末             (2013年    9月30日)      7,817,677,232         7,817,677,232            16,277         16,277
    第13期計算期間末             (2014年    9月30日)      10,784,005,815         10,784,005,815             20,456         20,456
    第14期計算期間末             (2015年    9月30日)      11,660,543,974         11,660,543,974             20,674         20,674
    第15期計算期間末             (2016年    9月30日)      12,010,556,272         12,010,556,272             19,557         19,557
    第16期計算期間末             (2017年10月      2日)    16,657,048,067         16,657,048,067             25,863         25,863
    第17期計算期間末             (2018年10月      1日)    20,827,907,679         20,827,907,679             28,917         28,917
    第18期計算期間末             (2019年    9月30日)      22,583,883,724         22,583,883,724             27,818         27,818
    第19期計算期間末             (2020年    9月30日)      28,088,372,694         28,088,372,694             29,948         29,948
    第20期計算期間末             (2021年    9月30日)      44,437,735,913         44,437,735,913             41,202         41,202
    第21期計算期間末             (2022年    9月30日)      49,982,028,287         49,982,028,287             43,085         43,085
                  2021年10月末日         47,926,153,807               ―       44,183           ―
                  　　　11月末日         48,400,864,456               ―       43,972           ―
                  　　　12月末日         50,685,125,315               ―       45,735           ―
                  2022年    1月末日     47,240,374,117               ―       42,506           ―
                      2月末日     47,079,956,632               ―       42,196           ―
                      3月末日     52,597,548,068               ―       46,648           ―
                      4月末日     50,496,282,732               ―       44,624           ―
                      5月末日     50,040,316,490               ―       44,463           ―
                      6月末日     49,445,977,199               ―       43,393           ―
                      7月末日     51,643,952,663               ―       45,067           ―
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                      8月末日     52,109,183,430               ―       45,337           ―
                      9月末日     49,982,028,287               ―       43,085           ―
                  　　　10月末日         55,195,669,762               ―       47,175           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第12期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                          0
       第13期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                          0
       第14期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                          0
       第15期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                          0
       第16期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                        0
       第17期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                        0
       第18期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                          0
       第19期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                          0
       第20期計算期間                2020年10月      1日～2021年      9月30日                          0
       第21期計算期間                2021年10月      1日～2022年      9月30日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第12期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                        49.8
       第13期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                        25.7
       第14期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                         1.1
       第15期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                        △5.4
       第16期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                      32.2
       第17期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                      11.8
       第18期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                        △3.8
       第19期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                         7.7
       第20期計算期間                2020年10月      1日～2021年      9月30日                        37.6
       第21期計算期間                2021年10月      1日～2022年      9月30日                         4.6
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第12期計算期間           2012年10月      2日～2013年      9月30日        1,531,761,261        1,406,635,777         4,802,875,641
     第13期計算期間           2013年10月      1日～2014年      9月30日        1,521,908,168        1,052,984,543         5,271,799,266
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     第14期計算期間           2014年10月      1日～2015年      9月30日        1,857,940,393        1,489,664,884         5,640,074,775
     第15期計算期間           2015年10月      1日～2016年      9月30日        1,413,274,013         912,179,071        6,141,169,717
     第16期計算期間           2016年10月      1日～2017年10月        2日      1,664,339,529        1,365,115,383         6,440,393,863
     第17期計算期間           2017年10月      3日～2018年10月        1日      1,965,600,718        1,203,377,289         7,202,617,292
     第18期計算期間           2018年10月      2日～2019年      9月30日        2,336,552,629        1,420,598,127         8,118,571,794
     第19期計算期間           2019年10月      1日～2020年      9月30日        3,634,946,823        2,374,557,577         9,378,961,040
     第20期計算期間           2020年10月      1日～2021年      9月30日        3,776,870,397        2,370,451,251         10,785,380,186
     第21期計算期間           2021年10月      1日～2022年      9月30日        3,246,101,975        2,430,764,985         11,600,717,176
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                394,020,011,577               68.09
                           イギリス                 23,397,457,544               4.04
                           カナダ                 21,218,319,405               3.67
                           スイス                 18,170,433,673               3.14
                           フランス                 16,944,170,321               2.93
                           ドイツ                 12,363,748,533               2.14
                           オーストラリア                 11,358,491,678               1.96
                           アイルランド                 10,128,051,791               1.75
                           オランダ                 9,490,759,220              1.64
                           スウェーデン                 5,056,501,643              0.87
                           デンマーク                 4,305,993,545              0.74
                           スペイン                 3,871,766,680              0.67
                           香港                 2,834,879,390              0.49
                           イタリア                 2,790,905,907              0.48
                           フィンランド                 1,950,960,503              0.34
                           シンガポール                 1,874,786,779              0.32
                           ジャージー                 1,760,441,036              0.30
                           イスラエル                 1,365,667,457              0.24
                           ノルウェー                 1,282,418,129              0.22
                           ベルギー                 1,264,042,016              0.22
                           ケイマン                  927,670,811             0.16
                           キュラソー                  841,662,635             0.15
                           バミューダ                  825,319,571             0.14
                           ニュージーランド                  375,522,428             0.06
                           ルクセンブルク                  370,172,144             0.06
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                           オーストリア                  303,309,006             0.05
                           ポルトガル                  280,686,084             0.05
                           リベリア                  130,931,058             0.02
                           パナマ                  111,815,815             0.02
                           マン島                  106,700,381             0.02
                               小計            549,723,596,760               95.00
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  162,674,029             0.03
                           香港                   75,135,069            0.01
                           アメリカ                   11,921,438            0.00
                               小計              249,730,536             0.04
    投資証券                       アメリカ                 10,812,964,614               1.87
                           オーストラリア                  642,074,066             0.11
                           シンガポール                  253,586,654             0.04
                           イギリス                  223,027,111             0.04
                           フランス                  204,903,133             0.04
                           香港                  156,045,095             0.03
                           カナダ                   55,672,425            0.01
                           ベルギー                   50,203,441            0.01
                               小計             12,398,476,539               2.14
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 16,278,338,054               2.81
                合計(純資産総額)                           578,650,141,889              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,684,620,788                  2.02
                 買建   カナダ                      770,668,956                 0.13
                 買建   ドイツ                     2,484,179,663                  0.43
                 買建   イギリス                      351,763,272                 0.06
                 買建   オーストラリア                      483,044,100                 0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      306,111,924                 0.05
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,323,830      22,236.21     29,436,967,535        23,090.01     30,567,251,116      5.28
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       581,193      40,532.34     23,557,114,249        34,970.08     20,324,369,309      3.51
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          小売       749,309      17,170.66     12,866,131,117        15,331.56     11,488,080,837      1.99
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       216,377      37,670.37     8,151,003,341        33,880.37     7,330,933,945      1.27
                      動車部品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       492,726      16,668.17     8,212,842,183        14,275.95     7,034,134,400      1.22
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       460,933      16,745.23     7,718,432,046        14,318.95     6,600,076,949      1.14
                      娯楽
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        76,869     75,243.17     5,783,867,922        81,726.84     6,282,260,648      1.09
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       343,717      14,451.26     4,967,144,823        16,412.38     5,641,214,704      0.97
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       215,641      26,774.36     5,773,651,500        25,926.22     5,590,757,344      0.97
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       105,127      47,232.78     4,965,440,670        44,423.14     4,670,071,838      0.81
            B
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       240,076      19,429.73     4,664,613,111        18,692.62     4,487,649,631      0.78
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       205,210      27,800.45     5,704,930,743        20,510.28     4,208,916,283      0.73
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       134,653      31,555.93     4,249,100,656        31,036.74     4,179,191,282      0.72
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       153,061      26,360.62     4,034,784,082        26,683.83     4,084,254,438      0.71
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       196,677      22,021.83     4,331,187,891        20,047.71     3,942,924,876      0.68
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        小売        84,000     45,723.38     3,840,764,256        44,277.84     3,719,339,316      0.64
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       230,976      17,332.57     4,003,409,714        16,026.06     3,701,636,898      0.64
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        66,242     47,843.65     3,169,259,649        53,358.77     3,534,591,907      0.61
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        70,879     53,023.87     3,758,279,391        48,847.22     3,462,242,262      0.60
                      ア・サービ
                      ス
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    アメリカ    株式    PFIZER          医薬品・バ       460,155      7,963.71     3,664,542,492        7,031.97     3,235,796,984      0.56
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       144,953      22,187.46     3,216,139,420        21,884.65     3,172,246,918      0.55
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       591,261      5,484.43     3,242,729,824        5,364.04     3,171,551,675      0.55
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       207,468      13,773.30     2,857,519,587        14,940.16     3,099,605,156      0.54
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       113,421      25,464.36     2,888,193,596        27,017.41     3,064,342,771      0.53
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       337,769      9,576.45     3,234,630,854        9,008.27     3,042,716,917      0.53
                      料・タバコ
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        57,316     48,970.31     2,806,782,776        49,330.42     2,827,422,582      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       187,450      28,878.94     5,413,358,179        14,707.39     2,756,900,630      0.48
                      娯楽
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        36,343     70,028.81     2,545,057,360        75,741.58     2,752,676,467      0.48
                      必需品小売
                      り
    アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       124,048      19,052.96     2,363,482,627        21,128.53     2,620,952,212      0.45
                      必需品小売
                      り
    イギリス    株式    SHELL  PLC-NEW        エネルギー       608,239      4,091.47     2,488,592,838        4,164.65     2,533,106,808      0.44
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.90
                    素材                             4.01
                    資本財                             6.23
                    商業・専門サービス                             1.20
                    運輸                             1.83
                    自動車・自動車部品                             2.10
                    耐久消費財・アパレル                             1.41
                    消費者サービス                             1.83
                    メディア・娯楽                             4.92
                    小売                             4.57
                    食品・生活必需品小売り                             1.56
                    食品・飲料・タバコ                             4.27
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.69
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.00
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.02
                                 27/113


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                    銀行                             5.81
                    各種金融                             4.59
                    保険                             3.16
                    不動産                             0.35
                    ソフトウェア・サービス                            10.43
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.72
                    電気通信サービス                             1.42
                    公益事業                             3.03
                    半導体・半導体製造装置                             3.94
                                          小計      95.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             2.14
        合計                                        97.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    403 アメリカ     79,335,098.5      11,762,221,703        78,811,687.5      11,684,620,788       2.02
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    30 カナダド       7,012,243      763,422,895        7,078,800      770,668,956      0.13
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    61 スイスフ       6,480,907      963,840,489        6,567,870      976,773,626      0.17
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    283 ユーロ      9,873,313.5      1,457,202,339        10,213,470      1,507,406,037       0.26
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    30 オースト       5,228,910      497,007,896        5,082,000      483,044,100      0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    29 イギリス     2,064,518.75       355,510,129        2,042,760      351,763,272      0.06
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
                                 28/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,065,000.00        303,867,450        306,111,924        0.05
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 29/113

















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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所             の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

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        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
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       ＜受付不可日＞
        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
        の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
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        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        い います。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象である株式の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、本ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
         顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
         ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2001年10月                 1日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
       間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
       し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
                                 34/113


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    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
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         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
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        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】


    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 37/113


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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年10月1日から2022

      年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ外国株式インデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                （2021年     9月30日現在）          （2022年     9月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       356,065,393               352,976,385
        コール・ローン
                                      44,415,581,004               49,956,709,892
        親投資信託受益証券
                                      44,771,646,397               50,309,686,277
        流動資産合計
                                      44,771,646,397               50,309,686,277
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       146,679,642               101,373,013
        未払解約金
                                        13,916,170               16,839,557
        未払受託者報酬
                                       171,632,647               207,687,803
        未払委託者報酬
                                           865               855
        未払利息
                                        1,681,160               1,756,762
        その他未払費用
                                       333,910,484               327,657,990
        流動負債合計
                                       333,910,484               327,657,990
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,785,380,186               11,600,717,176
        元本
        剰余金
                                      33,652,355,727               38,381,311,111
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,838,330,132               12,498,818,908
          （分配準備積立金）
                                      44,437,735,913               49,982,028,287
        元本等合計
                                      44,437,735,913               49,982,028,287
       純資産合計
                                      44,771,646,397               50,309,686,277
     負債純資産合計
                                 39/113










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年10月        1日       自　2021年10月        1日
                                 至　2021年      9月30日          至　2022年      9月30日
     営業収益
                                          1,030               1,208
       受取利息
                                      11,418,840,209                2,370,138,498
       有価証券売買等損益
                                      11,418,841,239                2,370,139,706
       営業収益合計
     営業費用
                                          63,291               76,535
       支払利息
                                        24,478,876               32,642,503
       受託者報酬
                                       301,905,920               402,590,798
       委託者報酬
                                        1,681,160               1,756,762
       その他費用
                                       328,129,247               437,066,598
       営業費用合計
                                      11,090,711,992                1,933,073,108
     営業利益又は営業損失（△）
                                      11,090,711,992                1,933,073,108
     経常利益又は経常損失（△）
                                      11,090,711,992                1,933,073,108
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,399,758,864                568,882,347
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      18,709,411,654               33,652,355,727
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      10,171,843,188               11,030,957,820
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      10,171,843,188               11,030,957,820
       額
                                      4,919,852,243               7,666,193,197
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,919,852,243               7,666,193,197
       額
                                            -               -
     分配金
                                      33,652,355,727               38,381,311,111
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 40/113











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第20期                      第21期

                      (2021年    9月30日現在)                  (2022年    9月30日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        10,785,380,186口                      11,600,717,176口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   4.1202円    1口当たり純資産額                   4.3085円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (41,202円)     (1万口当たり純資産額)                  (43,085円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年10月     1日                      自 2021年10月     1日
               至 2021年   9月30日                        至 2022年   9月30日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     9,690,970,418円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,364,213,262円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     20,707,337,256円          収益調整金額               C      26,022,590,457円
       分配準備積立金額              D     4,147,359,714円          分配準備積立金額              D     11,134,605,646円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,545,667,388円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,521,409,365円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,785,380,186口          当ファンドの期末残存口数              F     11,600,717,176口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          32,030円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          33,206円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 41/113


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                                        第21期
                                     自  2021年10月      1日
                                     至  2022年    9月30日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第21期

                                    (2022年    9月30日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第20期                 第21期

                               自  2020年10月      1日          自  2021年10月      1日
               区分
                               至  2021年    9月30日            至  2022年    9月30日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                9,378,961,040円                10,785,380,186円
    期中追加設定元本額                                3,776,870,397円                 3,246,101,975円
    期中一部解約元本額                                2,370,451,251円                 2,430,764,985円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                         (2021年    9月30日現在)                (2022年    9月30日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          11,232,018,138                     2,249,637,024
           合計                      11,232,018,138                     2,249,637,024
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          外国株式インデックス　マザーファンド                         12,109,543,291           49,956,709,892
                    合計                    12,109,543,291           49,956,709,892
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

                                 43/113


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             15,534,493,418
        コール・ローン                               740,855,890
        株式                             502,363,912,613
        投資信託受益証券                               250,133,434
        投資証券                             11,727,638,811
        派生商品評価勘定                                1,128,585
        未収入金                                5,542,707
        未収配当金                               725,570,644
        前払金                              1,413,882,049
        差入委託証拠金                              2,153,911,940
        流動資産合計                             534,917,070,091
       資産合計                              534,917,070,091
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,437,195,000
        未払解約金                              4,038,355,356
        未払利息                                  1,795
        流動負債合計                              5,475,552,151
       負債合計                               5,475,552,151
     純資産の部
       元本等
        元本                             128,335,928,077
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           401,105,589,863
        元本等合計                             529,441,517,940
       純資産合計                              529,441,517,940
     負債純資産合計                                534,917,070,091
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                 44/113


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                                     2022年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                     2022年    9月30日現在

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              128,335,928,077口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.1254円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (41,254円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2022年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年10月      1日
    期首
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                                               2022年    9月30日現在
                       区分
    期首元本額                                               132,221,776,468円
    期中追加設定元本額                                                17,674,411,219円
    期中一部解約元本額                                                21,560,259,610円
    期末元本額                                               128,335,928,077円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,868,056,097円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,478,216円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                32,904,969,778円
    世界経済インデックスファンド                                                11,421,811,861円
    外国株式インデックス・オープン                                                  895,495,683円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  800,445,543円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,659,535,933円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,385,065,140円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,109,543,291円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  408,442,032円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,869,368,191円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,617,713,118円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  35,826,168円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  151,221,153円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  112,896,349円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,040,369,203円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,376,172,531円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,323,750円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,636,187円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,248,637円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,930,148円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,891,764円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  10,773,665円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,355,694円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  239,771,275円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  163,281,098円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,195,039,892円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  96,779,096円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,117,701円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  151,616,091円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  49,824,090円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  988,111,586円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,066,656,621円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,135,430,126円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  535,041,760円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,317,321,801円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,480,175,803円
                                 48/113


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                                               2022年    9月30日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,236,433,833円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,382,648,820円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,138,160,342円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  598,401,219円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  582,760,223円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  28,854,559円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  157,496,767円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  358,342,252円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                16,523,905,098円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  209,219,204円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  806,307,809円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  146,813,199円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,178,951円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  278,124,114円
    グローバル経済コア                                                  640,299,702円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,047,036円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,497,192円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  472,763,498円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  85,239,158円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  51,978,422円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  45,133,777円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  17,779,252円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  22,062,249円
    １０資産分散投資ファンド                                                    18,092円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  256,118,091円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  175,741,559円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  853,287,746円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,314,457,047円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  216,416,050円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,904,553円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  72,364,747円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  68,691,929円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  236,402,277円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  226,303,448円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  225,149,556円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  228,989,512円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  225,426,645円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      109,473,077円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                    2022年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △69,493,741,143
        投資信託受益証券                                              △59,175,861
          投資証券                                           △2,944,311,291
           合計                                         △72,497,228,295
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        16,556,328,334                －    15,142,446,285         △1,413,882,049
            合計            16,556,328,334                －    15,142,446,285         △1,413,882,049
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          272,545,650              －     272,779,595            233,945
               アメリカドル            170,081,250              －     170,088,065             6,815
               カナダドル           52,658,000             －      52,884,500           226,500
                ユーロ          49,806,400             －      49,807,030             630
                売建         3,395,607,370               －    3,418,025,681          △22,418,311
               アメリカドル          2,611,649,000               －    2,620,326,140           △8,677,140
               カナダドル           148,022,000              －     148,076,600           △54,600
                ユーロ          370,629,000              －     377,119,910          △6,490,910
              イギリスポンド            184,137,820              －     190,786,176          △6,648,356
               スイスフラン            81,169,550             －      81,716,855          △547,305
                                 50/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計             3,668,153,020               －    3,690,805,276          △22,184,366
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       27,671        34.95       967,101.45
            BAKER   HUGHES    CO                   75,948        21.12      1,604,021.76
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        164.31      2,997,507.33
            CHEVRON    CORP                     153,061        144.77      22,158,640.97
            CONOCOPHILLIPS                         105,873        103.66      10,974,795.18
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        25.97      1,662,080.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        60.97      3,064,108.32
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        120.91      1,604,112.97
            EOG  RESOURCES     INC                  47,936        112.97      5,415,329.92
            EQT  CORPORATION                       27,026        39.53      1,068,337.78
            EXXON   MOBIL                      343,717         88.68     30,480,823.56
            HALLIBURTON      CO                   71,583        24.64      1,763,805.12
            HESS   CORP                       22,781        109.14      2,486,318.34
            KINDER    MORGAN    INC                  168,208         16.72      2,812,437.76
            MARATHON     OIL  CORP                   57,281        22.80      1,306,006.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                45,012        98.70      4,442,684.40
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               77,357        62.11      4,804,643.27
            ONEOK   INC                      35,533        51.98      1,847,005.34
            PHILLIPS     66                     38,237        80.63      3,083,049.31
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,998        216.50      4,113,067.00
            SCHLUMBERGER                         112,526         35.97      4,047,560.22
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        60.80      1,051,718.40
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,777.70        947,514.10
            VALERO    ENERGY    CORP                  32,597        107.24      3,495,702.28
            WILLIAMS     COS                     98,553        28.96      2,854,094.88
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       18,324        231.76      4,246,770.24
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       265.44      2,505,753.60
                                 51/113

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALCOA   CORP                      15,500        35.43       549,165.00
            AMCOR   PLC                      126,534         10.75      1,360,240.50
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       163.60      1,085,976.80
            BALL   CORP                       25,605        47.65      1,220,078.25
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582        89.21       765,600.22
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        97.06      1,604,110.62
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        13.77       592,110.00
            CORTEVA    INC                     58,500        57.21      3,346,785.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        80.29       798,082.60
            DOW  INC                       60,585        44.16      2,675,433.60
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        50.65      2,075,637.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        70.81       784,220.75
            ECOLAB    INC                      21,208        145.92      3,094,671.36
            FMC  CORP                       10,507        106.31      1,116,999.17
            FREEPORT-MCMORAN         INC                119,600         28.17      3,369,132.00
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        32.09       988,372.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,024        91.58      1,925,377.92
            LINDE   PLC                      41,106        269.61      11,082,588.66
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              21,835        74.81      1,633,476.35
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,192       322.41      1,673,952.72
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        48.39      1,341,951.48
            NEWMONT    CORPORATION                     65,704        41.76      2,743,799.04
            NUCOR   CORP                      22,299        105.29      2,347,861.71
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       114.22       878,009.14
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        111.61      2,151,617.58
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        84.02       878,513.12
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        44.43       519,386.70
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        207.84      4,098,396.96
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        70.71      1,099,681.92
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        157.78      1,616,771.66
            WESTLAKE     CORP                     4,100        85.27       349,607.00
            WESTROCK     CO                     21,356        31.38       670,151.28
            3 M COMPANY                       46,618        112.30      5,235,201.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        43.04       473,655.20
            ALLEGION     PLC                     7,601        89.27       678,541.27
            AMETEK    INC                      19,255        113.28      2,181,206.40
            BOEING    CO                      46,285        125.33      5,800,899.05
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       280.41      1,227,634.98
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        35.62      2,427,787.96
            CATERPILLAR                          43,701        165.90      7,249,995.90
            CUMMINS    INC                     11,214        204.59      2,294,272.26
            DEERE&CO                          23,765        341.00      8,103,865.00
                                 52/113


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            DOVER   CORP                      12,041        117.90      1,419,633.90
            EATON   CORP                      32,650        134.15      4,379,997.50
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 48,687        74.20      3,612,575.40
            FASTENAL     CO                     47,949        46.57      2,232,984.93
            FORTIVE    CORP                     28,348        59.21      1,678,485.08
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        54.53       562,204.30
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       174.16       907,547.76
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        214.43      4,067,737.10
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 89,763        62.73      5,630,832.99
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       486.90      1,785,462.30
            HEICO   CORP                       3,640       143.74       523,213.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       114.45       738,088.05
            HONEYWELL     INTL   INC                  55,841        170.07      9,496,878.87
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        30.94       977,518.36
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       223.33       786,568.26
            IDEX   CORP                       5,916       200.25      1,184,679.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  25,708        183.88      4,727,187.04
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        43.69      1,378,943.78
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        51.50       654,050.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        49.47      2,804,404.83
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        209.35      3,283,445.40
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       222.51       562,060.26
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,579        389.79      7,631,698.41
            MASCO   CORP                      19,462        47.28       920,163.36
            NORDSON    CORP                      4,121       213.76       880,904.96
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,122        470.48      5,703,158.56
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        64.50      2,183,841.00
            OWENS   CORNING                       8,642        78.21       675,890.82
            PACCAR    INC                      28,106        84.87      2,385,356.22
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,579        245.56      2,597,779.24
            PENTAIR    PLC                     14,533        40.93       594,835.69
            PLUG   POWER   INC                    41,884        21.04       881,239.36
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        127.93      1,466,717.45
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              121,485         82.34     10,003,074.90
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       215.78      1,963,166.44
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        37.71       521,453.88
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        48.73       439,349.68
            SNAP-ON    INC                      4,000       202.76       811,040.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        77.21       972,691.58
            TEXTRON                          16,934        59.05       999,952.70
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        145.96      2,720,402.48
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,347       530.40      2,305,648.80
                                 53/113


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            UNITED    RENTALS    INC                  6,022       270.15      1,626,843.30
            WABTEC    CORP                      15,024        81.72      1,227,761.28
            XYLEM   INC                      15,077        88.09      1,328,132.93
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        92.18      1,047,533.52
            CINTAS    CORP                      7,423       389.55      2,891,629.65
            CLARIVATE     PLC                    27,357         9.19      251,410.83
            COPART    INC                      16,617        109.78      1,824,214.26
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        70.69      2,270,280.04
            EQUIFAX    INC                      9,509       167.10      1,588,953.90
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        108.80      1,159,916.80
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        88.10       988,482.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,296        137.45      2,514,785.20
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        76.00       727,016.00
            ROLLINS    INC                     17,468        35.14       613,825.52
            TRANSUNION                          15,741        59.66       939,108.06
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,315        173.55      2,310,818.25
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        137.03      2,915,313.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 33,891        161.91      5,487,291.81
            AMERCO                           734      508.74       373,415.16
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             10,277        98.73      1,014,648.21
            CSX  CORP                       179,261         27.19      4,874,106.59
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        28.44       415,479.96
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        90.47      1,291,187.84
            FEDEX   CORP                      20,314        152.31      3,094,025.34
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         2.56      212,508.16
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       165.28      1,165,554.56
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,697        49.78       681,836.66
            LYFT   INC-A                       21,288        13.48       286,962.24
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        214.55      4,095,115.85
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       254.18      2,034,202.54
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        31.64       428,184.12
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                120,334         26.42      3,179,224.28
            UNION   PACIFIC    CORP                  51,838        199.20      10,326,129.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,627        165.32      9,857,535.64
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV              7,175        23.04       165,312.00
            APTIV   PLC                      22,415        80.45      1,803,286.75
            BORGWARNER      INC                    19,781        31.67       626,464.27
            FORD   MOTOR   COMPANY                   321,972         11.47      3,693,018.84
            GENERAL    MOTORS    CO                 114,534         33.26      3,809,400.84
            LEAR   CORP                       5,287       122.15       645,807.05
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        14.19       443,210.46
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                26,935        32.31       870,269.85
                                 54/113


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            TESLA   INC                      216,377        268.21      58,034,475.17
            DR  HORTON    INC                    27,764        68.36      1,897,947.04
            GARMIN    LTD                      12,854        81.77      1,051,071.58
            HASBRO    INC                      10,572        67.89       717,733.08
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        74.97      1,562,674.68
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       300.22      2,793,547.10
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        91.99       382,954.37
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        13.97       439,510.17
            NIKE   B                      103,874         95.33      9,902,308.42
            NVR  INC                         247     3,987.16        984,828.52
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        38.14       824,167.26
            VF  CORP                        25,718        30.75       790,828.50
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       137.62       718,376.40
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 31,141        106.66      3,321,499.06
            ARAMARK                          20,955        31.36       657,148.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,339      1,678.92       5,605,913.88
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        32.42       569,295.20
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361         9.16      772,746.76
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,303      1,543.35       3,554,335.05
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        129.32      1,385,275.84
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       316.35       900,964.80
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        94.21      1,096,415.98
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        121.86      2,666,053.08
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,096        38.53      1,121,068.88
            MARRIOTT     INTL   A                  22,091        140.51      3,104,006.41
            MCDONALD'S      CORP                    60,458        234.40      14,171,355.20
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   28,874        29.99       865,931.26
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,767        43.64       731,711.88
            STARBUCKS     CORP                    93,796        86.57      8,119,919.72
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       213.55       643,639.70
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        64.35       598,583.70
            YUM  BRANDS    INC                    22,637        107.21      2,426,912.77
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               64,558        74.87      4,833,457.46
            ALPHABET     INC-CL    A                 492,726         97.42     48,001,366.92
            ALPHABET     INC-CL     C                  460,933         98.09     45,212,917.97
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290         7.10      271,859.00
            CABLE   ONE  INC                      445      897.41       399,347.45
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              9,809       312.59      3,066,195.31
            COMCAST    CORP-CL    A                 367,926         30.43     11,195,988.18
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        14.14       284,666.48
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 23,158        117.47      2,720,370.26
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        30.51       843,845.58
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        28.37       293,487.65
            IAC  INC                        6,721        56.47       379,534.87
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        25.65       867,842.10
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        76.22       858,846.96
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        57.35       881,985.65
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        37.43       508,449.12
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        37.78       241,187.52
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   14,491        75.26      1,090,592.66
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        48.25      1,096,722.50
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            187,450        136.41      25,570,054.50
            NETFLIX    INC                     36,196        239.71      8,676,543.16
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        15.05       503,858.95
            OMNICOM    GROUP                     16,538        63.46      1,049,501.48
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        18.95       920,704.70
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        23.19      1,061,336.73
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        35.38       992,727.42
            ROKU   INC                       9,122        56.78       517,947.16
            SEA  LTD-ADR                       28,338        53.63      1,519,766.94
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         5.78      349,505.04
            SNAP   INC  - A                    83,375        10.19       849,591.25
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        108.58      1,397,098.86
            THE  WALT   DISNEY    CO                 149,471         97.45     14,565,948.95
            TWITTER    INC                     54,209        42.74      2,316,892.66
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              192,233         11.66      2,241,436.78
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        41.65       913,592.75
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       159.66       850,029.84
            AMAZON.COM                         749,309        114.80      86,020,673.20
            AUTOZONE     INC                     1,639      2,159.02       3,538,633.78
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        33.63       666,075.78
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        65.08      1,182,829.00
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       109.78       560,756.24
            CARMAX    INC                      13,591        65.16       885,589.56
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        31.08       213,768.24
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        239.47      4,474,736.42
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        136.84      2,453,678.04
            DOORDASH     INC  - A                  15,171        49.84       756,122.64
            EBAY                          46,820        37.69      1,764,645.80
            ETSY   INC                       10,294        101.52      1,045,046.88
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        149.70      1,694,454.30
            HOME   DEPOT                       84,000        278.33      23,379,720.00
            LKQ  CORP                       22,779        47.21      1,075,396.59
            LOWES   COMPANIES                      52,525        190.46      10,003,911.50
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            MERCADOLIBRE       INC                   3,725       829.68      3,090,558.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       711.76      3,848,486.32
            POOL   CORP                       3,304       315.78      1,043,337.12
            ROSS   STORES    INC                   28,076        84.03      2,359,226.28
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  37,926        151.79      5,756,787.54
            TJX  COMPANIES     INC                  97,454        61.34      5,977,828.36
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       187.49      1,672,785.78
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,315       404.76      1,746,539.40
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000        34.56       207,360.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 36,343        478.98      17,407,570.14
            KROGER    CO                      56,126        44.68      2,507,709.68
            SYSCO   CORP                      42,228        71.48      3,018,457.44
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        31.55      1,885,648.85
            WALMART    INC                     124,048        132.25      16,405,348.00
            ALTRIA    GROUP   INC                  148,393         41.17      6,109,339.81
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              46,575        80.61      3,754,410.75
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        67.40      1,618,004.40
            BUNGE   LIMITED                      11,604        82.24       954,312.96
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        47.01       746,001.69
            COCA-COLA     CO                    337,769         56.57     19,107,592.33
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        43.01       662,095.94
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        33.26      1,340,511.04
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        233.67      3,023,689.80
            GENERAL    MILLS   INC                  49,534        77.71      3,849,287.14
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        223.80      2,689,852.20
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        45.90      1,071,214.20
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       139.00      1,271,155.00
            KELLOGG    CO                     21,630        71.52      1,546,977.60
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        36.12      2,245,038.60
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   58,511        33.56      1,963,629.16
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        73.51      1,528,272.90
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        48.17       706,605.73
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             113,286         56.67      6,419,917.62
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        88.01      2,839,818.67
            PEPSICO    INC                     113,421        166.61      18,897,072.81
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  126,117         86.09     10,857,412.53
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        66.85      1,558,006.10
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        72.92      1,410,710.32
            CLOROX    COMPANY                      9,570       133.14      1,274,149.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                65,702        71.77      4,715,432.54
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,016        219.35      4,171,159.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,841        114.98      3,086,178.18
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            PROCTER    & GAMBLE    CO                196,677        128.70      25,312,329.90
            ABBOTT    LABORATORIES                     143,383         98.29     14,093,115.07
            ABIOMED    INC                      3,781       248.96       941,317.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       211.01      1,254,032.43
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        136.07      1,754,758.72
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        55.30      2,212,718.90
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,274        226.12      5,262,716.88
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,818         39.34      4,595,620.12
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        67.79      1,484,736.58
            CENTENE    CORP                     48,335        77.68      3,754,662.80
            CIGNA   CORP                      26,188        280.56      7,347,305.28
            CVS  HEALTH    CORP                   106,862         96.98     10,363,476.76
            DAVITA    INC                      4,627        83.96       388,482.92
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        29.15       518,112.10
            DEXCOM    INC                      32,658        82.10      2,681,221.80
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               51,357        83.83      4,305,257.31
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,661        456.79      8,980,948.19
            HCA  HEALTHCARE      INC                  19,440        187.68      3,648,499.20
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        66.55       781,762.85
            HOLOGIC    INC                     19,018        65.00      1,236,170.00
            HUMANA    INC                      10,365        491.06      5,089,836.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       331.81      2,240,049.31
            INSULET    CORP                      5,311       231.18      1,227,796.98
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                29,197        189.06      5,519,984.82
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       208.00      1,579,760.00
            MASIMO    CORP                      4,147       142.42       590,615.74
            MCKESSON     CORP                     12,089        342.00      4,134,438.00
            MEDTRONIC     PLC                    109,343         82.27      8,995,648.61
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       331.10      1,504,849.50
            NOVOCURE     LTD                     7,933        77.05       611,237.65
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        124.62      1,246,823.10
            RESMED    INC                      12,169        218.46      2,658,439.74
            STERIS    PLC                      8,018       167.11      1,339,887.98
            STRYKER    CORP                     28,067        205.48      5,767,207.16
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        26.23       298,366.25
            TELEFLEX     INC                     3,934       203.97       802,417.98
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       269.40      1,113,699.60
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                76,869        508.83      39,113,253.27
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102        90.49       552,169.98
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        164.81      1,854,936.55
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,281        107.12      1,744,020.72
            ABBVIE    INC                     144,953        142.72      20,687,692.16
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            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        122.74      2,919,370.90
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       209.39      2,019,147.77
            AMGEN                          43,905        228.41      10,028,341.05
            AVANTOR    INC                     48,633        20.20       982,386.60
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       418.24       774,998.72
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       285.63       926,869.35
            BIOGEN    INC                      11,860        264.28      3,134,360.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        85.06      1,257,441.98
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              173,351         71.71     12,431,000.21
            CATALENT     INC                     13,739        74.28      1,020,532.92
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       190.01       798,802.04
            DANAHER    CORP                     56,691        262.15      14,861,545.65
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        12.66       456,532.26
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        33.17       489,456.52
            GILEAD    SCIENCES     INC                 103,360         63.07      6,518,915.20
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        62.69      1,123,780.94
            ILLUMINA     INC                     12,506        193.81      2,423,787.86
            INCYTE    CORP                      15,212        66.61      1,013,271.32
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        181.61      2,747,032.86
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       132.42       658,259.82
            JOHNSON    & JOHNSON                    215,641        164.53      35,479,413.73
            LILLY   (ELI)   & CO                  66,242        330.01      21,860,522.42
            MERCK   & CO                     207,468         86.64     17,975,027.52
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,096.88       1,983,159.04
            MODERNA    INC                     27,309        118.07      3,224,373.63
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       102.76       870,788.24
            PERKINELMER      INC                   10,545        121.36      1,279,741.20
            PFIZER                         460,155         44.16     20,320,444.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,915       691.82      6,167,575.30
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        40.33      1,053,742.24
            SEAGEN    INC                      10,981        135.70      1,490,121.70
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         7.82      720,542.62
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             32,118        516.61      16,592,479.98
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,811        292.80      6,093,460.80
            VIATRIS    INC                     90,748         8.60      780,432.80
            WATERS    CORP                      4,749       274.56      1,303,885.44
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       251.27      1,449,074.09
            ZOETIS    INC                      38,534        150.95      5,816,707.30
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 591,261         30.66     18,128,062.26
            CITIGROUP                         158,792         42.39      6,731,192.88
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        33.85      1,337,819.70
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   57,420        32.05      1,840,311.00
                                 59/113


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            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      790.76       751,222.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,984        132.68      1,988,077.12
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         13.17      1,502,855.04
            JPMORGAN     CHASE   & CO                240,076        106.16      25,486,468.16
            KEY  CORP                       71,472        16.03      1,145,696.16
            M & T BANK   CORP                    14,929        174.84      2,610,186.36
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              34,513        150.73      5,202,144.49
            REGIONS    FINL   CORP                   79,314        19.87      1,575,969.18
            SIGNATURE     BANK                     4,686       152.88       716,395.68
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       337.93      1,535,891.85
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                109,883         43.97      4,831,555.51
            US  BANCORP                       116,467         40.73      4,743,700.91
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        45.18       644,854.14
            WELLS   FARGO   & CO                  310,526         40.50     12,576,303.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        28.53       792,021.33
            AMERICAN     EXPRESS                     52,626        137.79      7,251,336.54
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       253.93      2,209,698.86
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        47.63      1,517,206.02
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        38.88      2,381,555.52
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            105,127        269.58      28,340,136.66
            BLACKROCK     INC                    12,394        563.92      6,989,224.48
            BLACKSTONE      INC                    57,841        84.46      4,885,250.86
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              33,256        93.68      3,115,422.08
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        26.24       411,154.56
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       117.73      1,044,853.75
            CME  GROUP   INC                    29,373        178.67      5,248,073.91
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        61.94       593,137.44
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        91.42      2,139,502.26
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                34,355        26.72       917,965.60
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       396.86      1,249,315.28
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        22.20       578,754.00
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        36.40       157,102.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,241        296.11      8,362,442.51
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        90.75      4,056,797.25
            INVESCO    LTD                     26,420        14.13       373,314.60
            KKR  & CO  INC                     44,282        43.30      1,917,410.60
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       216.47      1,382,377.42
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       224.60       720,292.20
            MOODY'S    CORP                     13,365        246.56      3,295,274.40
            MORGAN    STANLEY                     107,356         79.86      8,573,450.16
            MSCI   INC                       6,518       423.22      2,758,547.96
            NASDAQ    INC                      28,971        57.11      1,654,533.81
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            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        86.27      1,371,865.54
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        107.39      1,923,032.73
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        98.28      1,521,964.08
            S&P  GLOBAL    INC                    28,338        310.43      8,796,965.34
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                118,155         72.64      8,582,779.20
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        50.56       482,848.00
            STATE   STREET    CORP                   30,359        61.72      1,873,757.48
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    41,566        28.84      1,198,763.44
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        57.68       522,638.48
            AFLAC                          50,591        56.58      2,862,438.78
            ALLEGHANY     CORP                     1,080       840.62       907,869.60
            ALLSTATE     CORP                     22,174        126.13      2,796,806.62
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       123.26       778,879.94
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        47.66      3,140,698.68
            AON  PLC                       17,038        270.95      4,616,446.10
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        45.83      1,362,342.58
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,431        171.14      2,983,141.34
            ASSURANT     INC                     4,726       147.75       698,266.50
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        60.89      1,210,066.97
            CHUBB   LTD                      34,810        183.78      6,397,381.80
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        91.85      1,174,853.35
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       219.95       476,411.70
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       267.50       879,540.00
            FNF  GROUP                       20,461        36.26       741,915.86
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       100.24       812,545.44
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        62.65      1,736,720.65
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        44.51       600,172.84
            LOEWS   CORP                      16,741        50.77       849,940.57
            MARKEL    CORP                      1,156      1,101.49       1,273,322.44
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 41,045        150.65      6,183,429.25
            METLIFE    INC                     57,127        61.07      3,488,745.89
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        71.42      1,479,750.98
            PROGRESSIVE      CORP                   48,534        118.39      5,745,940.26
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               31,146        86.30      2,687,899.80
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        154.68      3,058,332.96
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               9,385       202.28      1,898,397.80
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        65.18      1,145,342.96
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,714        67.79      1,878,732.06
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.45      439,215.00
            WEYERHAEUSER       CO                   64,295        27.75      1,784,186.25
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        29.21       392,202.67
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 51,987        258.27      13,426,682.49
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            ADOBE   INC                      38,782        278.25      10,791,091.50
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        19.06       244,272.96
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        80.50      1,100,676.50
            ANSYS   INC                       6,794       227.53      1,545,838.82
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               10,000        19.68       196,800.00
            AUTODESK     INC                     17,467        189.46      3,309,297.82
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  34,246        227.75      7,799,526.50
            AVALARA    INC                      6,847        91.73       628,075.31
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        31.28       437,794.88
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 7,443       135.22      1,006,442.46
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        65.65       757,797.95
            BLOCK   INC                      41,288        55.90      2,307,999.20
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       146.90      1,431,099.80
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  22,740        164.69      3,745,050.60
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        56.60       603,808.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       112.88       917,037.12
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        103.90      1,085,131.60
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        54.85      1,112,522.55
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  43,220        58.45      2,526,209.00
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059        60.63       367,357.17
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,831        165.70      2,788,896.70
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       149.16       462,396.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        87.45      1,760,980.65
            DOCUSIGN     INC                     14,969        55.20       826,288.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        20.53       473,586.04
            DYNATRACE     INC                    14,790        34.60       511,734.00
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,779       362.14      1,730,667.06
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       424.84       902,785.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          49,912        76.57      3,821,761.84
            FISERV    INC                      49,921        94.85      4,735,006.85
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       181.09      1,086,902.18
            FORTINET     INC                     56,318        49.63      2,795,062.34
            GARTNER    INC                      6,340       278.67      1,766,767.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        109.54      2,471,989.18
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        72.09       994,697.82
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318        62.66       395,885.88
            HUBSPOT    INC                      3,646       274.35      1,000,280.10
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              73,262        121.63      8,910,857.06
            INTUIT    INC                      21,909        396.81      8,693,710.29
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       183.04      1,151,504.64
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               70,879        286.77      20,325,970.83
            MICROSOFT     CORP                    581,193        237.50     138,033,337.50
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            MONGODB    INC                      5,325       194.82      1,037,416.50
            NORTONLIFELOCK        INC                  43,549        20.37       887,093.13
            OKTA   INC                       11,505        56.80       653,484.00
            ORACLE    CORP                     130,499         61.40      8,012,638.60
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         8.08     1,011,971.52
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,237        165.58      4,013,162.46
            PAYCHEX    INC                     26,693        113.39      3,026,719.27
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       334.43      1,416,311.05
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 90,208        88.70      8,001,449.60
            PTC  INC                        9,804       105.67      1,035,988.68
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393        40.49       258,852.57
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,672       366.75      3,180,456.00
            SALESFORCE      INC                    81,603        146.81      11,980,136.43
            SERVICENOW      INC                    16,309        385.50      6,287,119.50
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               17,680        170.34      3,011,611.20
            SPLUNK    INC                      13,355        77.80      1,039,019.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        48.50       937,747.50
            SYNOPSYS     INC                     12,539        309.22      3,877,309.58
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        60.80      2,229,596.80
            TWILIO    INC  - A                   12,842        70.59       906,516.78
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       347.70      1,160,970.30
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,329        31.77       518,772.33
            VERISIGN     INC                     7,790       176.17      1,372,364.30
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                134,653        180.06      24,245,619.18
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        107.48      1,796,743.16
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        13.56       397,267.32
            WIX.COM    LTD                      5,010        80.41       402,854.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,567        156.26      2,588,759.42
            ZENDESK    INC                      8,890        76.34       678,662.60
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    19,002        74.47      1,415,078.94
            ZSCALER    INC                      7,204       165.89      1,195,071.56
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,707        67.92      3,240,259.44
            APPLE   INC                     1,323,830         142.48     188,619,298.40
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,350        114.75      2,335,162.50
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100        93.03       567,483.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        158.97      1,729,911.54
            CISCO   SYSTEMS                      337,789         40.57     13,704,099.73
            COGNEX    CORP                      14,352        42.17       605,223.84
            CORNING                          64,989        29.62      1,924,974.18
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        34.19       768,625.39
            F5  INC                         4,851       146.81       712,175.31
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,530         12.12      1,327,503.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HP  INC                        83,910        25.04      2,101,106.40
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        26.11       661,131.31
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        158.82      2,380,552.98
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,836        225.30      3,117,250.80
            NETAPP    INC                      18,303        62.94      1,151,990.82
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        54.38       901,783.54
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        112.54      2,933,692.72
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       344.18      1,341,957.82
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        55.26      1,170,185.76
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        32.18       829,922.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       265.52      1,105,094.24
            AT&T   INC                      581,626         15.53      9,032,651.78
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        15.80       245,152.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        16.74       460,132.38
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769         7.38      544,415.22
            T-MOBILE     US  INC                   50,968        134.64      6,862,331.52
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     344,746         38.64     13,320,985.44
            AES  CORP                       54,375        22.75      1,237,031.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        54.54      1,133,232.12
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        82.49      1,723,876.02
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                42,467        89.07      3,782,535.69
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,165        133.20      2,019,978.00
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,802        104.66      1,130,537.32
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        28.84      1,388,992.08
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        59.73      1,415,421.81
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,197        87.66      2,559,409.02
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,732        83.04      2,136,785.28
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,909        71.06      4,754,553.54
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        118.22      1,873,905.22
            DUKE   ENERGY    CORP                   62,802        95.10      5,972,470.20
            EDISON    INTL                      30,339        57.46      1,743,278.94
            ENTERGY    CORP                     16,181        102.63      1,660,656.03
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        42.33       863,489.67
            EVERGY    INC                      18,475        60.49      1,117,552.75
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,450        79.58      2,264,051.00
            EXELON    CORP                      81,218        37.75      3,065,979.50
            FIRSTENERGY      CORP                   45,165        37.18      1,679,234.70
            NEXTERA    ENERGY    INC                 159,643         79.97     12,766,650.71
            NISOURCE     INC                     32,351        25.97       840,155.47
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        39.18       747,084.24
            PG&E   CORP                      118,132         12.38      1,462,474.16
            PPL  CORPORATION                       58,459        25.95      1,517,011.05
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            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        56.92      2,246,518.56
            SEMPRA    ENERGY                      25,885        151.48      3,921,059.80
            SOUTHERN     CO                     86,558        69.38      6,005,394.04
            UGI  CORP                       18,019        32.93       593,365.67
            VISTRA    CORP                      31,797        21.38       679,819.86
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,033        91.81      2,390,089.73
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        65.36      2,858,911.76
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 132,978         64.14      8,529,208.92
            ANALOG    DEVICES                      42,691        141.99      6,061,695.09
            APPLIED    MATERIALS                     72,040        84.42      6,081,616.80
            BROADCOM     INC                     32,989        450.13      14,849,338.57
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        277.84      3,061,796.80
            ENTEGRIS     INC                     12,483        87.85      1,096,631.55
            INTEL   CORP                      336,001         26.38      8,863,706.38
            KLA  CORP                       12,119        310.71      3,765,494.49
            LAM  RESEARCH     CORP                   11,398        370.55      4,223,528.90
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,444        42.87      3,019,934.28
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        61.99      2,745,475.11
            MICRON    TECHNOLOGY                      91,511        50.01      4,576,465.11
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       365.40      1,290,227.40
            NVIDIA    CORP                     205,210        122.20      25,076,662.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                21,751        151.01      3,284,618.51
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        62.94      2,169,415.92
            QORVO   INC                       8,556        81.79       699,795.24
            QUALCOMM                          91,671        114.84      10,527,497.64
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        89.26      1,193,584.72
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,864       235.56      1,145,763.84
            TERADYNE     INC                     12,318        77.17       950,580.06
            TEXAS   INSTRUMENTS                      75,121        158.45      11,902,922.45
                                   27,890,400              2,584,468,786.47
               アメリカドル       小計
                                                 (374,256,924,968)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        16.59       910,127.40
            CAMECO    CORP                      31,793        36.88      1,172,525.84
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 96,374        64.10      6,177,573.40
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         21.34      2,374,992.62
            ENBRIDGE                         165,402         51.68      8,547,975.36
            IMPERIAL     OIL                     20,285        60.54      1,228,053.90
            KEYERA    CORP                      18,607        28.41       528,624.87
            PARKLAND     CORP                     14,075        29.25       411,693.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        42.29      1,931,215.14
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         38.81      4,510,032.48
            TC  ENERGY    CORP                    81,350        56.47      4,593,834.50
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            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        72.87      1,822,405.83
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        56.75      2,063,089.50
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         20.68      2,874,706.12
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        64.54       847,991.06
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        22.96       987,280.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        161.81      2,485,887.03
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         8.52      441,736.44
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         4.93      534,663.43
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         6.97      433,833.71
            NUTRIEN    LTD                     44,786        114.47      5,126,653.42
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        21.41       394,179.51
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,179        41.96      1,685,910.84
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               6,100        98.25       599,325.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        43.46      1,487,983.48
            CAE  INC                       25,999        21.61       561,838.39
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,585        96.21       729,752.85
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       151.39      1,506,481.89
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        35.23       475,781.15
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        87.66       898,076.70
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        142.08      1,888,669.44
            AIR  CANADA                       13,805        16.75       231,233.75
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              48,612        150.61      7,321,453.32
            CP  RAILWAY    LIMITED                    75,991        93.96      7,140,114.36
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       128.99       752,914.63
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        66.41      1,546,157.62
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070        86.95       266,936.50
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        39.39       672,741.81
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        74.50      1,718,938.50
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        25.58       388,816.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        33.71      1,194,075.62
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       147.21       664,358.73
            DOLLARAMA     INC                    22,000        79.01      1,738,220.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        56.54      3,814,584.18
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        34.77       530,346.81
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        111.27      1,436,829.51
            METRO   INC                      18,840        69.76      1,314,278.40
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       146.80       767,176.80
            SAPUTO    INC                      20,898        33.06       690,887.88
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800         9.51      197,808.00
            BANK   MONTREAL                       55,487        121.25      6,727,798.75
            BANK   NOVA   SCOTIA                    99,336        66.09      6,565,116.24
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                71,829        60.47      4,343,499.63
                                 66/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        86.09      2,349,310.01
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  115,288        124.43      14,345,285.84
            TORONTO-DOMINION         BANK                148,462         84.96     12,613,331.52
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          116,005         55.75      6,467,278.75
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        33.96       260,982.60
            ONEX   CORP                       6,603        62.76       414,404.28
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       125.06       585,906.10
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       632.23      1,348,546.59
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        29.84       709,833.92
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        69.67       703,597.33
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 15,012        200.11      3,004,051.32
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               154,778         21.55      3,335,465.90
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        31.23      1,360,909.71
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        55.02      2,514,524.04
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       161.71       434,999.90
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.59      259,646.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,300        103.12      1,887,096.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      1,931.50       3,098,126.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        24.70       204,911.20
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        37.61       161,760.61
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        36.98       756,721.74
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               92,560        36.68      3,395,100.80
            BCE  INC                        6,203        58.70       364,116.10
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,196        53.09      1,603,105.64
            TELUS   CORP                      32,908        27.71       911,880.68
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        15.16       785,560.88
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.48       645,979.60
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        44.20       499,239.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        36.38       375,587.12
            EMERA   INC                      23,223        55.99      1,300,255.77
            FORTIS    INC                      40,183        53.02      2,130,502.66
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        33.59       970,347.92
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        40.48       722,729.92
                                    3,336,560               180,778,277.54
               カナダドル      小計
                                                  (19,126,341,763)
    ユーロ        ENI                         212,616         10.80      2,296,678.03
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662         9.63      381,945.06
            NESTE   OIL  OYJ                    36,735        43.85      1,610,829.75
            OMV  AG                       12,549        37.01       464,438.49
            REPSOL    SA                     111,112         11.73      1,303,899.32
            TENARIS    SA                     40,648        13.24       538,179.52
            TOTALENERGIES       SE                  203,322         47.30      9,618,147.21
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AIR  LIQUIDE                       43,239        115.70      5,002,752.30
            AKZO   NOBEL                       15,301        56.80       869,096.80
            ARCELORMITTAL                          48,641        20.14       979,629.74
            ARKEMA                          4,369        71.90       314,131.10
            BASF   SE                       73,837        38.85      2,868,567.45
            COVESTRO     AG                     14,454        28.85       416,997.90
            CRH  PLC                       65,449        32.21      2,108,439.53
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        17.02       273,029.92
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        39.60       516,423.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        114.35      1,567,395.45
            OCI  NV                       12,000        37.00       444,000.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        28.37       553,328.48
            SOLVAY    SA                      5,356        78.00       417,768.00
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        12.79       539,341.51
            SYMRISE    AG                     11,830        97.56      1,154,134.80
            UMICORE                          17,605        29.47       518,819.35
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        31.58      1,336,591.92
            VOESTALPINE      AG                    7,152        17.32       123,872.64
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,552        22.61       509,900.72
            AIRBUS    SE                      49,560        88.09      4,365,740.40
            ALSTOM                          24,388        16.20       395,207.54
            BOUYGUES     ORD                     16,606        26.53       440,557.18
            BRENNTAG     SE                     12,514        61.04       763,854.56
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        11.38       922,481.01
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        22.69       757,740.66
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       117.00       249,210.00
            EIFFAGE                          5,924        80.90       479,251.60
            FERROVIAL     SA                    43,631        23.16      1,010,493.96
            GEA  GROUP   AG                    13,382        32.21       431,034.22
            IMCD   NV                       4,641       118.00       547,638.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        44.10       546,751.80
            KION   GROUP   AG                    5,887        19.31       113,677.97
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        42.88       215,343.36
            KONE   OYJ-B                       26,311        38.65      1,016,920.15
            LEGRAND    SA                     21,768        64.96      1,414,049.28
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       153.20       606,978.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        28.31       598,898.05
            RATIONAL     AG                      483      484.20       233,868.60
            RHEINMETALL      AG                    3,660       162.10       593,286.00
            SAFRAN    SA                      28,774        93.01      2,676,269.74
            SAINT-GOBAIN                          40,093        35.59      1,427,110.33
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,670        114.16      5,099,527.20
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            SIEMENS                          63,788        98.26      6,267,808.88
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        11.32       417,040.12
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        17.92       402,147.37
            THALES    SA                      8,524       113.55       967,900.20
            VINCI   S.A.                      44,993        82.61      3,716,871.73
            WARTSILA     OYJ                     41,917         6.88      288,556.62
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        22.50       564,142.50
            RANDSTAD     NV                     10,558        42.92       453,149.36
            TELEPERFORMANCE                          4,734       249.60      1,181,606.40
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        98.76      2,058,059.64
            ADP                          2,382       121.25       288,817.50
            AENA   SME  SA                     5,508       107.00       589,356.00
            ATLANTIA     SPA                     43,726        22.62       989,082.12
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         5.81      263,760.23
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        30.46      2,398,022.01
            GETLINK                          35,220        15.80       556,476.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        69.13      1,804,776.91
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        65.40       326,411.40
            CONTINENTAL      AG                    8,168        44.77       365,681.36
            FERRARI    NV                     10,170        190.05      1,932,808.50
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               64,434        52.43      3,378,274.62
            MICHELIN                          55,356        22.45      1,242,742.20
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        60.48       710,337.60
            RENAULT    SA                     17,362        27.37       475,197.94
            STELLANTIS      NV                   175,794         12.21      2,147,147.91
            VALEO   SA                      16,596        15.24       253,006.02
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,874        128.46      2,039,174.04
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       174.70       434,304.20
            ADIDAS    AG                      13,972        124.02      1,732,807.44
            ESSILORLUXOTTICA                          22,910        141.00      3,230,310.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,207.50       3,065,842.50
            KERING                          6,271       455.05      2,853,618.55
            LVMH                          22,668        608.00      13,782,144.00
            MONCLER    SPA                     19,057        42.19       804,014.83
            PUMA   SE                       9,220        50.88       469,113.60
            SEB  SA                        2,282        64.10       146,276.20
            ACCOR                          14,436        21.44       309,507.84
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        112.20      1,463,985.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        30.13       244,294.04
            SODEXO                          6,027        76.60       461,668.20
            BOLLORE    SE                     83,646         4.62      387,113.68
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        47.21       806,205.17
                                 69/113


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            SCOUT24    SE                      7,492        50.24       376,398.08
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        28.36       200,533.56
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        18.69      1,144,876.64
            VIVENDI    SE                     61,243         7.76      475,735.62
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       138.60       307,276.20
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        36.04       483,440.56
            INDITEX                          87,326        21.00      1,833,846.00
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        15.40       239,902.23
            PROSUS                          66,706        52.74      3,518,074.44
            ZALANDO    SE                     17,664        19.41       342,946.56
            CARREFOUR                          52,544        14.01       736,404.16
            HELLOFRESH      SE                    13,805        21.18       292,389.90
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        19.35       481,834.35
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        18.72       375,953.76
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                86,170        26.01      2,241,281.70
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,659        46.35      3,368,107.94
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        48.18      2,483,341.74
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         8.93      438,355.76
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        69.80       645,719.80
            HEINEKEN     NV                     20,157        89.36      1,801,229.52
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        29.60       207,200.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        90.08      1,175,544.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        184.35      3,077,538.90
            REMY   COINTREAU                       1,382       167.50       231,485.00
            BEIERSDORF      AG                    7,430       100.20       744,486.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        57.45       504,411.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        60.36       871,538.04
            LOREAL                          19,843        323.35      6,416,234.05
            AMPLIFON     SPA                     11,650        26.06       303,599.00
            BIOMERIEUX                          3,044        79.66       242,485.04
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       103.15       353,804.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070       111.60       231,012.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        28.41       482,543.85
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        21.22       714,880.58
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        15.64      1,122,391.71
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        42.01       906,029.67
            ARGENX    SE                      4,713       366.00      1,724,958.00
            BAYER                          78,757        47.72      3,758,284.04
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        58.98       602,775.60
            GRIFOLS    SA                     27,685         8.83      244,569.29
            IPSEN                          3,532        93.55       330,418.60
            MERCK   KGAA                      10,555        163.60      1,726,798.00
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            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        42.16       415,444.64
            QIAGEN    N.V.                      17,038        42.20       719,003.60
            RECORDATI     SPA                     9,859        36.74       362,219.66
            SANOFI                          93,369        77.84      7,267,842.96
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       347.60       634,022.40
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,539       308.20       782,519.80
            UCB  (GROUPE)                        9,389        71.12       667,745.68
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921         8.96      357,851.84
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         4.55     2,434,977.46
            BANCO   SANTANDER     SA                1,393,640           2.38     3,318,953.66
            BNP  PARIBAS                       92,730        42.53      3,944,270.55
            CAIXABANK                         330,447         3.30     1,090,805.54
            COMMERZBANK      AG                   81,889         7.17      587,307.90
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453         8.19      814,917.88
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 31,905        22.22       708,929.10
            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.28       652,313.60
            ING  GROEP   NV-CVA                    324,888         8.61     2,798,910.12
            INTESA    SANPAOLO                    1,322,943           1.65     2,189,470.66
            KBC  GROEP   NV                    18,608        49.04       912,536.32
            MEDIOBANCA                          53,990         7.61      410,971.88
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        20.12      1,274,496.12
            UNICREDIT     SPA                    168,352         10.19      1,715,506.88
            AMUNDI    SA                      4,626        41.14       190,313.64
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         7.59     1,219,695.12
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        167.90      2,518,332.10
            EURAZEO    SA                      3,357        52.65       176,746.05
            EURONEXT     NV                     6,480        64.36       417,052.80
            EXOR   NV                       7,825        64.00       500,800.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        70.60       601,159.00
            SOFINA                          1,238       176.70       218,754.60
            WENDEL                          2,023        71.65       144,947.95
            AEGON                         148,741         4.06      604,334.68
            AGEAS                          11,086        36.94       409,516.84
            ALLIANZ    SE-REG                     34,133        159.62      5,448,309.46
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        13.84      1,185,644.26
            AXA  SA                       154,335         22.34      3,448,615.57
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       153.00       662,949.00
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,889        245.50      2,918,749.50
            NN  GROUP   NV                     22,611        39.21       886,577.31
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.65      352,536.03
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        43.40      1,677,627.00
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         2.18      140,052.64
                                 71/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        58.78       310,064.50
            VONOVIA    SE                     59,080        21.03      1,242,452.40
            ADYEN   NV                       1,746      1,240.60       2,166,087.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        45.79      1,629,391.36
            BECHTLE    AG                      7,659        35.45       271,511.55
            CAPGEMINI     SA                    13,877        159.65      2,215,463.05
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        34.23      1,806,478.24
            EDENRED                          22,564        46.90      1,058,251.60
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        47.36       258,348.80
            NEXI   SPA                       48,458         8.06      390,668.39
            SAP  SE                       85,927        81.87      7,034,843.49
            WORLDLINE     SA                    20,332        39.23       797,624.36
            NOKIA   OYJ                      427,600         4.36     1,866,046.40
            CELLNEX    TELECOM    SA                 46,824        31.10      1,456,226.40
            DEUTSCHE     TELEKOM                    271,698         17.63      4,792,209.32
            ELISA   A                      10,227        47.86       489,464.22
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         8.84      268,575.75
            KPN  (KON.)                       282,927         2.78      786,819.98
            ORANGE                         153,815         9.29     1,430,171.87
            PROXIMUS                          13,141        10.58       139,031.78
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.18      155,675.99
            TELEFONICA                         431,420         3.34     1,443,099.90
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.05      202,760.61
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        19.04       181,175.08
            ACCIONA    SA                      2,181       178.70       389,744.70
            E.ON   SE                      195,549         7.92     1,549,139.17
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        20.92       449,068.72
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        11.91       470,695.11
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       121.70       380,312.50
            ENAGAS                          21,663        16.02       347,149.57
            ENDESA                          25,972        15.70       407,760.40
            ENEL                         650,125         4.24     2,761,731.00
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.46     1,008,890.15
            ENGIE                         158,924         11.87      1,887,063.57
            FORTUM    OYJ                      32,550        13.14       427,707.00
            IBERDROLA     SA                    477,647         9.62     4,597,830.02
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        23.77       237,937.70
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        15.90       487,780.20
            RWE  STAMM                       55,432        38.09      2,111,404.88
            SNAM   SPA                      147,559         4.19      619,010.00
            TERNA   SPA                      102,810         6.27      644,618.70
            UNIPER    SE                      7,335        3.92       28,767.87
                                 72/113


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            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        19.17       978,187.59
            VERBUND    AG                      6,430        86.75       557,802.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,995       233.45       932,632.75
            ASML   HOLDING    NV                   33,358        431.90      14,407,320.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    110,035         22.29      2,453,230.32
            STMICROELECTRONICS                          55,076        31.79      1,750,866.04
                                   14,956,835               305,727,250.12
                ユーロ    小計
                                                  (43,511,102,237)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,596,790           4.32     6,898,931.19
            SHELL   PLC-NEW                      608,239         22.41     13,633,677.18
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         27.60      2,819,505.60
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        11.01       394,953.84
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        63.16       689,959.84
            GLENCORE     PLC                    817,868         4.86     3,980,972.49
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        18.21       306,886.32
            MONDI   PLC                      36,710        13.55       497,604.05
            RIO  TINTO   PLC  REG                  94,110        48.94      4,605,743.40
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,687        39.94      1,505,218.78
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         8.25     2,145,858.00
            BUNZL   PLC                      24,880        27.47       683,453.60
            DCC  PLC                        6,622        46.23       306,135.06
            FERGUSON     PLC                     17,761        95.44      1,695,109.84
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         0.99      316,771.09
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         0.68      434,071.48
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        14.77       391,182.90
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       102.60       565,736.40
            EXPERIAN     PLC                     74,115        26.39      1,955,894.85
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        36.88       512,263.20
            RELX   PLC                      154,242         21.98      3,390,239.16
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         4.73      665,734.72
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         3.23      236,735.26
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        31.65       243,325.20
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        17.34       516,315.84
            PERSIMMON     PLC                    25,686        11.75       301,810.50
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         0.85      224,699.68
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         18.09      2,576,504.43
            ENTAIN    PLC                      49,630        10.97       544,441.10
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        43.70       647,240.70
            WHITBREAD     PLC                    17,434        22.85       398,366.90
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         4.95      358,759.36
            INFORMA    PLC                     110,598         5.06      560,289.46
            PEARSON                          55,305         8.38      463,787.73
                                 73/113


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            WPP  PLC                       95,821         7.31      701,218.07
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         0.99      206,618.17
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.15      331,260.13
            NEXT   PLC                       11,468        46.74       536,014.32
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         4.69      256,955.82
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         1.72      255,581.20
            TESCO   PLC                      601,050         2.00     1,203,903.15
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        12.37       318,403.80
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                178,799         32.69      5,845,833.30
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        18.56       333,337.60
            DIAGEO                         189,615         37.82      7,171,239.30
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        18.77      1,428,021.60
            HALEON    PLC                     405,046         2.80     1,134,331.32
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             60,052        61.24      3,677,584.48
            UNILEVER     PLC                    209,465         40.80      8,547,219.32
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        10.23       702,069.82
            ASTRAZENECA                         126,291         99.33     12,544,485.03
            GSK  PLC                       334,172         13.15      4,397,035.17
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        13.49       222,046.73
            BARCLAYS                        1,339,545           1.44     1,937,785.79
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,655,458           4.67     7,730,988.86
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,667,831           0.40     2,307,657.39
            NATWEST    GROUP   PLC                  412,008         2.21      910,949.68
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.56     1,182,899.32
            3I  GROUP   PLC                     74,757        10.79       807,001.81
            ABRDN   PLC                      153,430         1.34      205,826.34
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         8.33      275,812.70
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              26,297        75.98      1,998,046.06
            M&G  PLC                       229,107         1.59      366,456.64
            SCHRODERS     PLC                    69,376         3.87      269,109.50
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934         9.94      407,211.43
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        19.31       313,965.32
            AVIVA   PLC                      225,378         3.78      851,928.84
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.12      979,112.87
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.12      261,125.12
            PRUDENTIAL                         230,270         8.62     1,985,848.48
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        31.45       343,339.65
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         6.92      531,100.48
            HALMA   PLC                      31,069        20.11       624,797.59
            BT  GROUP   PLC                    557,358         1.21      677,189.97
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           1.01     2,245,313.32
            NATIONAL     GRID   PLC                  302,035         9.37     2,831,276.09
                                 74/113


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            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        23.38       525,301.84
            SSE  PLC                       90,604        15.13      1,371,291.54
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580         8.83      517,495.72
                                   23,132,687               137,740,169.83
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,275,340,264)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        14.85       258,360.30
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      609.00       349,566.00
            GIVAUDAN-REG                           748     2,920.00       2,184,160.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        40.01      1,794,328.47
            SIG  GROUP   AG                    26,203        19.56       512,530.68
            SIKA   AG-BR                       11,714        193.05      2,261,387.70
            ABB  LTD                       137,175         25.35      3,477,386.25
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       411.50      1,219,686.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       147.60       302,284.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       152.85       472,612.20
            VAT  GROUP   AG                     1,956       199.80       390,808.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        26.64       278,388.00
            SGS  SA                         506     2,077.00       1,050,962.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       202.50       926,842.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             43,318        92.92      4,025,108.56
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       222.90       553,460.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        41.52       163,505.76
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,829.00        512,120.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    95,900.00         767,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     9,310.00        763,420.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   230,976        106.56      24,612,802.56
            ALCON   INC                      42,458        55.44      2,353,871.52
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,686       211.80       992,494.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540        86.02       734,610.80
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        58.70       108,595.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,283       468.30      2,942,328.90
            NOVARTIS                         177,027         74.92     13,262,862.84
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       386.60       856,319.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  57,316        320.25      18,355,449.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         3.82      816,677.00
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        42.35       800,287.95
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       775.20      1,420,941.60
            UBS  GROUP   AG                    281,888         14.36      4,047,911.68
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,174       125.50       398,337.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       429.00      1,037,751.00
            SWISS   RE  LTD                     24,445        72.28      1,766,884.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,554        395.50      4,965,107.00
                                 75/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        76.90       436,715.10
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        64.32       331,248.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        44.91       659,548.26
            SWISSCOM                          2,187       466.90      1,021,110.30
                                    1,431,967               104,185,972.63
               スイスフラン       小計
                                                  (15,479,951,813)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        341.00      7,587,932.00
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   10,000        414.30      4,143,000.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        138.40      6,073,960.80
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        270.60      7,378,720.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        206.00      16,100,548.00
            ATLAS   COPCO   A                   227,097        102.22      23,213,855.34
            ATLAS   COPCO   B                   127,608         91.59     11,687,616.72
            EPIROC    AB-A                      53,479        155.65      8,324,006.35
            EPIROC    AB-B                      28,804        137.60      3,963,430.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        61.06      2,363,754.72
            INDUTRADE     AB                    22,644        176.05      3,986,476.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        179.50      2,513,359.00
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        150.15      2,698,195.50
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         98.02     12,041,560.96
            SANDVIK    AB                     87,644        147.30      12,909,961.20
            SKANSKA    B                     25,507        134.40      3,428,140.80
            SKF  AB-B                       37,718        147.55      5,565,290.90
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        161.80      2,186,565.20
            VOLVO   B                      121,238        155.28      18,825,836.64
            SECURITAS     AB-B   RTS                 118,132         4.32      510,566.50
            SECURITAS     B                    29,533        76.14      2,248,642.62
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        47.76      2,380,559.83
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        114.72      2,439,979.68
            EVOLUTION     AB                    14,096        877.00      12,362,192.00
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        60.14      3,196,260.58
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        99.67      5,504,674.43
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270        110.00      13,999,700.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        219.00      10,834,806.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        186.30      3,315,394.80
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        213.70      3,063,389.50
            NORDEA    BANK   ABP                   279,221         94.85     26,484,111.85
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        104.30      13,688,853.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736         89.74      9,937,448.64
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        145.15      10,527,148.90
            EQT  AB                       23,207        210.70      4,889,714.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        222.40      2,628,323.20
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            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        218.90      2,444,675.20
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        167.45      6,517,991.25
            INVESTOR     AB-B   SHS                  156,321        158.98      24,851,912.58
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        143.70      2,700,410.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       397.70      2,895,256.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        43.11      2,444,337.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        170.95      2,120,121.90
            ERICSSON     (LM)   B                  255,508         64.96     16,597,799.68
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        100.75      15,499,178.50
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        94.82      4,433,972.84
            TELIA   CO  AB                    230,643         32.38      7,468,220.34
                                    3,287,562               370,977,854.15
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,822,712,103)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        309.30      8,584,621.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     81,436        348.95      28,417,092.20
            NORSK   HYDRO                      96,800        58.08      5,622,144.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        376.90      4,710,496.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       325.00      2,809,625.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        63.55      1,214,885.35
            MOWI   ASA                       31,968        133.55      4,269,326.40
            ORKLA                          69,804        78.38      5,471,237.52
            SALMAR    ASA                      5,423       375.80      2,037,963.40
            DNB  BANK   ASA                     71,795        169.30      12,154,893.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        183.80      3,413,901.20
            TELENOR    ASA                     51,193        101.50      5,196,089.50
                                     495,008              83,902,275.77
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,137,714,859)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       370.10      3,139,558.30
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        374.70      6,411,491.70
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,150.00        868,250.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        138.88      11,340,107.52
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     12,950.00        2,836,050.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     13,250.00        5,750,500.00
            DSV  A/S                       15,307        876.60      13,418,116.20
            PANDORA    A/S                      8,163       357.30      2,916,639.90
            CARLSBERG     AS-B                     8,481       900.00      7,632,900.00
            COLOPLAST-B                          9,208       756.00      6,961,248.00
            DEMANT    A/S                      8,512       181.65      1,546,204.80
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       134.40      1,239,974.40
            GENMAB    A/S                      5,250      2,428.00       12,747,000.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  135,410        764.70     103,548,027.00
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        93.88      5,269,672.16
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            TRYG   A/S                       29,772        158.00      4,703,976.00
            ORSTED    A/S                      15,439        600.30      9,268,031.70
                                     409,556              199,597,747.68
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,820,300,890)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        28.54       588,751.66
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.02     1,863,150.12
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        26.98       345,694.74
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              158,086         31.69      5,009,745.34
            BHP  GROUP   LTD                    414,748         38.17     15,830,931.16
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        15.26       530,590.20
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         1.98      242,475.69
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         16.78      2,325,573.76
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        30.98      1,144,649.04
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        65.63       945,662.67
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        16.48      1,218,514.72
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         7.49      761,193.72
            ORICA   LTD                      38,288        13.48       516,122.24
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        90.91      2,619,844.38
            SOUTH32    LTD                     407,531         3.66     1,491,563.46
            REECE   LTD                      16,814        14.48       243,466.72
            BRAMBLES     LTD                    108,007         11.67      1,260,441.69
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.53      422,156.23
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.24      445,400.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         13.00      3,245,762.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        33.64      1,554,504.40
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541        54.15       191,745.15
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        27.13       482,724.09
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.23      769,914.99
            REA  GROUP   LTD                     3,586       118.23       423,972.78
            SEEK   LTD                       28,001        19.87       556,379.87
            WESFARMERS      LTD                    91,917        44.02      4,046,186.34
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         16.66      1,807,376.76
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         7.09      779,198.09
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        34.30      3,426,604.30
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        12.73       814,210.80
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       208.36       996,585.88
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        57.60       935,884.80
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        30.76      1,145,840.76
            CSL  LIMITED                       39,814        286.74      11,416,266.36
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               247,511         23.37      5,784,332.07
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              139,969         93.12     13,033,913.28
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               267,570         29.27      7,831,773.90
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            WESTPAC    BANKING                     283,793         21.12      5,993,708.16
            ASX  LTD                       14,549        73.14      1,064,113.86
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,434        159.51      4,695,017.34
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               236,496         4.58     1,083,151.68
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.52      817,284.16
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         11.60      1,294,455.60
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        10.11       959,075.04
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        24.64      1,093,424.64
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        55.08       760,159.08
            XERO   LTD                       11,340        77.00       873,180.00
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.88     1,196,851.96
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         5.32      805,804.44
                                    5,488,661               117,685,330.12
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,082,427,537)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.49      882,853.79
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        19.20       767,616.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.10      883,767.39
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.70      368,294.10
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.85      536,138.40
                                     506,126               3,438,669.68
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (285,168,876)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         43.15      9,233,927.40
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         75.75      8,105,250.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         11.34      1,950,480.00
            MTR  CORP                       125,000         35.60      4,450,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         14.52      1,742,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         45.35      7,890,900.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         19.82      3,924,360.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         15.10      2,600,220.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         20.80      3,034,720.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.91     3,232,257.91
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         26.00      7,319,000.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        117.30      6,967,620.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        269.60      25,827,680.00
            AIA  GROUP   LTD                    982,200         64.65     63,499,230.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         47.20      7,764,211.20
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         20.00      3,140,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         12.80      2,214,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         21.95      2,748,754.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         22.00      3,000,250.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.79     3,087,766.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  122,500         86.85     10,639,125.00
                                 79/113


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            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        58.10      2,353,050.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        16.74      1,610,388.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         35.00      4,165,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        39.60      2,673,000.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         59.05      8,119,375.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         6.88     6,224,040.16
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         38.85      4,351,200.00
                                    6,176,653               211,868,605.27
                香港ドル     小計
                                                  (3,908,975,767)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.93      781,704.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.51      517,374.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.12      554,659.84
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.77      476,625.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.86      689,396.00
            DBS  GROUP                       150,000         32.93      4,939,500.00
            OCBC   BANK                      282,100         11.71      3,303,391.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        26.13      2,453,607.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.35      617,100.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.39      757,665.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.61      325,708.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.44      305,900.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        16.40       421,480.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.67     1,818,117.81
                                    2,774,575               17,962,227.65
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,815,442,348)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        28.80      1,711,497.60
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       677.00      1,452,842.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        30.25      2,973,877.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   134,557         30.62      4,120,135.34
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.06      1,796,970.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        125.50      1,569,126.50
            AZRIELI    GROUP                      4,323       244.20      1,055,676.60
            NICE   LTD                       4,991       679.60      3,391,883.60
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              176,957         5.84     1,033,605.83
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        155.80      1,558,000.00
                                     602,714              20,663,614.97
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (841,509,188)
                                   90,489,304               502,363,912,613
                 合　計
                                                 (502,363,912,613)
    　(2)株式以外の有価証券

                                 80/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資信託受      アメリカド      AMC  ENTERTAINMENT-PFD         EQ  UT        38,290         111,041.00
      益証券       ル
                                     38,290         111,041.00
                アメリカドル       小計
                                             (16,079,847)
          オーストラ      APA  GROUP                  109,658        1,077,938.14
           リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         591,496.18
                                    174,444        1,669,434.32
              オーストラリアドル          小計
                                            (157,210,629)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,203,930.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        2,961,000.00
                                    535,500        4,164,930.00
                 香港ドル     小計
                                             (76,842,958)
                                    748,234         250,133,434
            投資信託受益証券合計
                                            (250,133,434)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,110        1,676,508.40
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         816,649.80
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,131        7,935,637.32
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         654,909.02
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,056,758.00
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         840,822.12
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        916,086.78
                CROWN   CASTLE    INC              35,305        5,092,746.25
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,431        2,270,698.21
                DUKE   REALTY    CORP               30,517        1,463,900.49
                EQUINIX    INC                 7,423       4,167,197.97
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         877,666.10
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,592        1,959,582.24
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,242,225.30
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,834,844.44
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           21,791         949,433.87
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         625,632.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,022,083.70
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         896,445.67
                INVITATION      HOMES   INC            51,127        1,732,182.76
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,021,912.06
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         865,977.76
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         572,411.84
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,412,535.90
                PROLOGIS     INC                60,352        6,107,018.88
                PUBLIC    STORAGE                 12,922        3,714,945.78
                REALTY    INCOME    CORP              49,865        2,889,676.75
                                 81/113


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                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         665,209.87
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,422,723.41
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,091        2,414,620.83
                SUN  COMMUNITIES      INC             10,227        1,371,338.43
                UDR  INC                   24,265         996,806.20
                VENTAS    INC                 31,565        1,251,552.25
                VICI   PROPERTIES      INC             80,143        2,355,402.77
                VORNADO    REALTY    TRUST             11,390         261,286.60
                WELLTOWER     INC                37,724        2,389,060.92
                WP  CAREY   INC                16,024        1,101,970.48
                                   1,016,860         70,846,461.17
                アメリカドル       小計
                                           (10,259,276,042)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        198,558.81
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         280,988.60
                                     20,377         479,547.41
                カナダドル      小計
                                             (50,736,115)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        235,397.28
                GECINA    SA                  3,139        241,703.00
                KLEPIERRE                     17,225         298,595.37
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         421,231.95
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         306,578.36
                                     48,695        1,503,505.96
                 ユーロ    小計
                                            (213,978,968)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         270,007.60
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          46,289         232,741.09
                SEGRO   PLC                  93,383         669,556.11
                                    219,086        1,172,304.80
               イギリスポンド        小計
                                            (189,585,132)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         731,079.30
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,171,687.61
                GPT  GROUP                  167,884         641,316.88
                MIRVAC    GROUP                 266,683         514,698.19
                SCENTRE    GROUP                382,183         982,210.31
                STOCKLAND                    207,412         672,014.88
                VICINITY     CENTERS                365,149         633,533.51
                                   1,617,208         6,346,540.68
              オーストラリアドル          小計
                                            (597,653,735)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        9,249,625.00
                                    170,500        9,249,625.00
                 香港ドル     小計
                                            (170,655,581)
          シンガポー      CAPITALAND      INTEGRATED               460,429         865,606.52
           ルドル
                COMMERCIAL      TRUST
                CAPLAND    ASCENDAS     REIT            284,138         752,965.70
                                 82/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         438,942.95
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         374,000.00
                                   1,247,756         2,431,515.17
               シンガポールドル         小計
                                            (245,753,238)
                                   4,340,482        11,727,638,811
              投資証券合計
                                           (11,727,638,811)
                                            11,977,772,245
                合計
                                           (11,977,772,245)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    602銘柄            97.3  %        ―         ―        72.8  %
              投資信託受      1銘柄              ―        0.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     37銘柄              ―         ―        2.7  %        2.0  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.7  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    223銘柄            99.5  %        ―         ―        8.5  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.2  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        0.8  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    47銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.6  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.3  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.0  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.0  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.8  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.1  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            88.1  %        ―         ―        0.4  %
                                 83/113


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               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.9  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                 84/113















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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ外国株式インデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年10月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              55,331,996,793       円　

    Ⅱ　負債総額                                136,327,031      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              55,195,669,762       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,700,140,271       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.7175   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （47,175    円）
    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年10月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              579,159,170,321        円　

    Ⅱ　負債総額                                509,028,432      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              578,650,141,889        円　
    Ⅳ　発行済口数                              128,003,909,280        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.5206   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （45,206    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                 85/113


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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年10月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年10月31日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              535             13,948,677
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              69              220,432
       単位型公社債投資信託                              51              184,667
                  合計                   655             14,353,777
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2021年4月1日　至　
      2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 （単位：百万円）



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                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                  （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
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     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
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     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （未適用の会計基準等）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
                                 99/113


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    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                                100/113


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                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                                                                （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                                                                （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                101/113


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                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          －        △57
                  英ポンド                       3,108          －        △15
                  カナダドル                         3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         －         0
                  人民元                         6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                         1        －         0
                    合計                     7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333         △1,333
               合計                17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                102/113


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                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                        119         －        △1
                  ユーロ                        125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                    合計                     8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                103/113


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       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                105/113


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
                                106/113


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     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
                                107/113


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    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                 事業の内容
                         （2022年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北海道銀行                           93,524
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三井住友銀行                         1,770,996
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社福岡銀行                           82,329
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                            3,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社みずほ銀行                         1,404,065
                                       す。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

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      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年12月28日                  有価証券届出書
         2021年12月28日                  有価証券報告書
         2022年    6月30日              有価証券届出書
         2022年    6月30日              半期報告書
                                109/113












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                111/113






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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年12月9日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC外国株式インデックス・オープンの2021年10月1日から2022年9月30日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC外国株式インデックス・オープンの2022年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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