ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第53期(令和4年3月11日－令和4年9月12日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券報告書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2022年12月12日         提出
     【計算期間】                      第53期    (自  2022年3月11日        至  2022年9月12日        )
     【ファンド名】                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
     【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいま
       す。以下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期
       金融資産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
      ＜ファンドの特色＞
       Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
              ※
       Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
         ※  ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、
          株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率
          を上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
      ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
       会社と合意のうえ、変更することができます。
      ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
      ＜商品分類＞

       ・商品分類表
                                            投資対象資産

           単位型・追加型                 投資対象地域
                                        （収益の源泉となる資産）
                                             株　　式
              単位型               国　　内                債　　券
                             海　　外               不動産投信
              追加型               内　　外               その他資産
                                             （　　）
                                             資産複合
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
       ・商品分類定義

         追加型      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託

                財産とともに運用されるファンドをいう。
         国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合       目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
                信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
                源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
       ・属性区分表
          投資対象資産

                       決算頻度          投資対象地域              投資形態
        （実際の組入資産）
        株式
         一般
         大型株
                    年1回
         中小型株
        債券
                    年2回
                                グローバル
         一般
                                日本
         公債
                    年4回
                                北米
         社債
                                欧州
         その他債券
                                             ファミリーファンド
                    年6回
                                アジア
         クレジット属性
                    （隔月）
                                オセアニア
         （　　　）
                                             ファンド・オブ・
                                中南米
        不動産投信
                                               ファンズ
                    年12回
                                アフリカ
        その他資産
                    （毎月）
         （　　　）
                                中近東
        資産複合
                                （中東）
                    日々
        （株式、債券、短期
                                エマージング
         金融資産、その他
                    その他
         資産（投資信託証
                    （　　　）
         券（株式）））
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義
        資産複合               目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と

        （株式、債券、短期金融              し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載がある
         資産、その他資産（投             ものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、
         資  信  託  証  券  （  株  括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
         式）））             ※  当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券
        資産配分変更型                （投資信託証券）を通じて行うことがあります。
        年２回               目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載
                       があるものをいう。
        日本               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
                       が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        ファミリーファンド               目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・
                       オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象と
                       して投資するものをいう。
      （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類

          しています。
      （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
          資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
      1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                  当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10
                  日）に変更
                  当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を
                  追加
      1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
      2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
      2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭス
                  リーウェイオープン」に変更
      2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
                  セットマネジメントOne株式会社に承継
      2021年7月2日            ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                  法）・マザーファンド」を追加
      2021年12月17日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」
                  を削除
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ①　当ファンドの運営の仕組み
      ②　委託会社の概況











       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年9月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
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        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年9月30日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　基本方針
        この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡ
       Ａモデル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信
       託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
      ②　運用方法

       １．主要投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債お
        よび短期金融資産を主要投資対象とします。なお、国内株式パッシブ・ファンド（最適化
        法）・マザーファンド受益証券を組入れることもあります。
          ◆　株式への投資は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券へ

           の投資を通じて行う場合があります。国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
           ファンドは、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指します。
           ※　東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能

            性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を
            100として、その後の時価総額を指数化したものです。
            TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されてい
            ます。
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           ※　東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標
            は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」とい
            う。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）
            に 関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標
            に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指
            数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、Ｊ
            ＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促
            進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
       ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用する
          ことにより株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切な
                        ※
          アセット・アロケーション               を行うことで安定した収益を追求します。
          ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

          ◆　分散投資の効果

             株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、
            様々な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的
            に変更することで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分は東証株価指数（TOPIX、配当込み）を上回

          る投資成果を目標とする運用を行います。
          ただし、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を組入れる場
          合は、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目標とします。
          ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％と

            し、株式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資

          成果を目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等

          も利用します。
         ※　有価証券先物取引等の詳細については、後記「(5)                               投資制限　ａ．約款で定める投資制

          限　⑤　有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま

          す。
      ③　ファンドの投資プロセス

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        当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
       １．運用方針についての考え方
          「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行
        います。
       ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

          当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づく                           アセットマネジメントOne              独自の投資モデル
        （ＴＡＡモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスク
        コントロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデ
        ルを使ったシステム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用
        担当者の主観や判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
       ３．機動的なアロケーション変更

                                                        ※
          株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                                モデ
        ルを用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分
        の変更を目指します。
          ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
       ４．モデルの改良

          モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が
        崩れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。                                       アセットマネジメント
        One  では、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っていま
        す。
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       ◆　ＴＡＡモデルの構成
        ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の
          組入比率を決定します。
        ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の
          組入比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

        ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル

           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析
          し、日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
        ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析
          し、日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

        ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見

         直しをすることがあります。
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     ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 の投資プロセス＞

        当ファンドは、株式運用部分について、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ

       ンド受益証券       を組入れる場合があります。                国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
       ファンド     の具体的な投資プロセスは以下の通りです。
    1.流動性基準等による対象銘柄群設定








      マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
      対象銘柄群を設定します。
    2.最適化法によるポートフォリオの構築

      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以
      内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
    3.インデックスとの乖離を管理

      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の
      調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
      ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
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    （２）【投資対象】
      ①　有価証券の指図範囲
        委託会社は、信託金を、             アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託銀行株
       式会社    を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       （以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２
       条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
       とを指図します。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
          引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．コマーシャル・ペーパー
        ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受
          権証券等」といいます。）
        ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を
          有するもの
        ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に表示されるべきもの
         なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証
       書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券ま
       たは証書のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ②　金融商品の指図範囲

        委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引
       法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金
       融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金
       融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
       す。）により運用することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この
       信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに
       は、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      ③　その他の投資対象

        有価証券先物取引等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内にお
        いて行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
        す。  以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げる
        ものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３
        号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
        ン取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」
        といいます。）を約款に規定する範囲で行うことができます。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年9月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の
       営業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を
       行います。
       ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ※　収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
         います。
       ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い

       １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において
         支払いが開始されます。
       ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した
         受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         き ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
         のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に対し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                           ※
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                    が、信託財産の純資産総額の
         100分の30を超えることとなる投資の指図はしません。
          ※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
           当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
           託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
           合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額
         の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
         えることとなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の
         100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所
         （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商
         品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）
         のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引
         を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みま
         す。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されて
         いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
         得する株式および新株引受権証券等についてはこの限りではありません。
       ②　転換社債等(約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法
        第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
        予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行
        前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
        型新株予約権付社債」といいます。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．に
        おいて同様の性質を有するものを総称して「転換社債等」といいます。））への実質投資割合
        が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
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        原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
        整 を行うこととします。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規
        定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
        くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する
        法律施行令第３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引
        等」といいます（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）につ
        いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
         の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション
         取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
         することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以
         下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
          象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
          す。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取
          る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且
          つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）
          投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内としま
          す。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプ
          ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
          回らない範囲とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
         ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範
         囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとし
         ます。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
          象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に前記（2）投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているも
          のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金
          融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤
          で 規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社
        債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所
        に上場（上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社
        債権者割当または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
         借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
         金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内
         である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
         の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の
         純資産総額の10％を超えないこととします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
        につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
        総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取
        得することを受託会社に指図しないものとします。
    ＜参考＞国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資方針および主な投資制限

    1．基本方針

       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当
      込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    2．運用方法

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    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘
       柄を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      １）主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採
        用予定の）銘柄に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
      ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
        ます。
      ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
        市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
      ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
      ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
        て信託財産総額の10％以下とします。
    （３）投資制限
      １）株式への投資割合には、制限を設けません。
      ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
        よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
        と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
        ん。
      ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
        調整を行うこととします。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
        したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
        失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
        ません。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこ

        れらに限定されるものではありません。
       ①　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
        ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
        要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
        企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
        及ぼすことがあります。
       ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
        が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当
        ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因とな
        ります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
        の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
        ります。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
        をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一
        般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
        社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体
        が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株
        式の発行企業や、公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が
        下落する要因となります。
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       ④　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
        落要因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）が
        ないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなく
        なるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買に
        あたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環
        境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファ
        ンドが投資する株式・公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落す
        る要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
         勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
         れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
         る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
         が遅延する可能性があります。
        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、                    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン
         ド 受益証券を組入れる場合があります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファ
         ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買な
         らびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合がありま
         す。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受
         付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
         あります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
         配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
         を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
         下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
         率を示すものではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
         元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
         り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理 を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年9月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      ①　通常のお申込みの場合
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）
       を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等
       相当額が課せられます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
      ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

      ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税

       金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たし

       た場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
       合わせください。
      ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

       商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935％(税抜0.85％)の
       率を乗じて得た額とします。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
            委託会社              販売会社              受託会社
             0.40％              0.35％              0.10％
      ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき
       信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支
       弁の時に信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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      ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
               理等の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する
       費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、
       受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎
       計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支
       弁します。
      ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
       およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
       ら支弁します。
      ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）に
       ついては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンド
       の信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果と
       して当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
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         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株 式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2022年9月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一
       ファ  ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年9月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      3,446,279,800             48.18
                   内　日本                         3,446,279,800             48.18
     親投資信託受益証券                                      1,751,646,125             24.49
                   内　日本                         1,751,646,125             24.49
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,955,666,439             27.34
     純資産総額                                      7,153,592,364             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（売建）                                       514,080,000            △7.19
                   内　日本                          514,080,000            △7.19
     債券先物取引（買建）                                       889,800,000            12.44
                   内　日本                          889,800,000            12.44
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     336,234,294,360              96.33
                   内　日本                        336,234,294,360              96.33
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      12,797,044,795              3.67
     純資産総額                                     349,031,339,155              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,072,320,000              3.75
                   内　日本                        13,072,320,000              3.75
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年9月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.3271        3.1176      －
     1                信託受      561,857,238                             24.49
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,869,411,402        1,751,646,125          －
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.56        100.43      0.1
     2  （１０年）                     600,000,000                             8.42
                     券
                  日本                  603,378,000        602,592,000       2026/3/20
       ７１回　利付国庫債券（２
                     国債証                 104.05        103.86      2.2
     3  ０年）                     200,000,000                             2.90
                     券
                  日本                  208,106,000        207,728,000       2024/6/20
       １５１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.95        99.86     0.005
     4  （５年）                     200,000,000                             2.79
                     券
                  日本                  199,908,000        199,732,000       2027/3/20
       １５回　利付国庫債券（４
                     国債証                  88.80        85.90      1
     5  ０年）                     220,000,000                             2.64
                     券
                  日本                  195,373,200        188,984,400       2062/3/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 113.94        113.70      1.7
     6  （２０年）                     150,000,000                             2.38
                     券
                  日本                  170,919,000        170,557,500       2032/12/20
       １００回　利付国庫債券
                     国債証                 111.64        111.40      2.2
     7  （２０年）                     140,000,000                             2.18
                     券
                  日本
                                    156,296,000        155,965,600       2028/3/20
       ５７回　利付国庫債券（３
                     国債証                  92.24        90.41     0.8
     8  ０年）                     170,000,000                             2.15
                     券
                  日本                  156,814,800        153,712,300       2047/12/20
       １８０回　利付国庫債券
                     国債証                  97.93        96.66     0.8
     9  （２０年）                     150,000,000                             2.03
                     券
                  日本                  146,899,500        144,994,500       2042/3/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.06        100.99      0.6
     10  （１０年）                     130,000,000                             1.84
                     券
                  日本                  131,380,600        131,292,200       2024/3/20
       １５回　利付国庫債券（３
                     国債証                 123.60        123.15      2.5
       ０年）
     11                       100,000,000                             1.72
                     券
                  日本                  123,600,000        123,150,000       2034/6/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 114.94        114.69      1.8
     12  （２０年）                     100,000,000                             1.60
                     券
                  日本                  114,942,000        114,694,000       2032/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 114.12        113.82      1.7
     13  （２０年）                     100,000,000                             1.59
                     券
                  日本                  114,126,000        113,821,000       2033/6/20
       １０２回　利付国庫債券
                     国債証                 113.22        112.96      2.4
     14  （２０年）                     100,000,000                             1.58
                     券
                  日本                  113,220,000        112,967,000       2028/6/20
       １０５回　利付国庫債券
                     国債証                 111.93        111.65      2.1
     15  （２０年）                     100,000,000                             1.56
                     券
                  日本                  111,932,000        111,659,000       2028/9/20
       ９７回　利付国庫債券（２
                     国債証                 110.73        110.53      2.2
     16  ０年）                     100,000,000                             1.55
                     券
                  日本                  110,736,000        110,537,000       2027/9/20
       １７１回　利付国庫債券
                     国債証                  91.78        90.78     0.3
     17  （２０年）                     120,000,000                             1.52
                     券
                  日本                  110,144,400        108,943,200       2039/12/20
                                 27/140

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 107.87        107.62      1.1
     18  ０年）                     100,000,000                             1.50
                     券
                  日本                  107,879,000        107,622,000       2033/3/20
       ７３回　利付国庫債券（２
                     国債証                 104.73        104.54      2
     19  ０年）                     100,000,000                             1.46
                     券
                  日本
                                    104,738,000        104,543,000       2024/12/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  98.67        98.42     0.1
     20  （１０年）                     100,000,000                             1.38
                     券
                  日本                  98,676,000        98,425,000      2031/9/20
       １５６回　利付国庫債券
                     国債証                  97.98        97.32     0.4
     21  （２０年）                     100,000,000                             1.36
                     券
                  日本                  97,989,000        97,327,000      2036/3/20
       １６７回　利付国庫債券
                     国債証                  96.23        95.28     0.5
     22  （２０年）                     100,000,000                             1.33
                     券
                  日本                  96,235,000        95,284,000      2038/12/20
       １７０回　利付国庫債券
                     国債証                  92.09        91.16     0.3
     23  （２０年）                     100,000,000                             1.27
                     券
                  日本                  92,096,000        91,169,000      2039/9/20
       １４８回　利付国庫債券
                     国債証                 112.10        111.74      1.5
     24  （２０年）                     60,000,000                             0.94
                     券
                  日本                  67,264,800        67,048,200      2034/3/20
       １４０回　利付国庫債券
                     国債証                 113.89        113.60      1.7
     25  （２０年）                     20,000,000                             0.32
                     券
                  日本                  22,778,800        22,720,000      2032/9/20
       １５１回　利付国庫債券
                     国債証                 108.65        108.11      1.2
     26  （２０年）                     10,000,000                             0.15
                     券
                  日本                  10,865,600        10,811,900      2034/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   48.18
      親投資信託受益証券                                                   24.49
      合計                                                   72.66
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年9月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,196.52        1,876.00       －
     1                輸送用機        6,534,300                            3.51
                  日本                14,352,770,366        12,258,346,800          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,220.07         9,286.00       －
     2                         897,900                           2.39
                  日本   電気機器             10,972,408,802         8,337,899,400          －
                                 28/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       キーエンス              株式
                                     54,582.94        47,900.00        －
     3                         129,900                           1.78
                  日本   電気機器              7,090,323,911        6,222,210,000          －
       日本電信電話              株式                3,620.37        3,906.00       －
     4                情報・通        1,576,400                            1.76
                  日本                 5,707,163,679        6,157,418,400          －
                       信業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 748.76        651.50      －
     5  ル・グループ                      8,274,800                            1.54
                  日本    銀行業             6,195,852,443        5,391,032,200          －
       任天堂              株式                5,886.77        5,854.00       －
     6                その他製         809,000                           1.36
                  日本                 4,762,401,505        4,735,886,000          －
                        品
       ＫＤＤＩ              株式                4,051.70        4,243.00       －
     7                情報・通        1,025,300                            1.25
                  日本                 4,154,214,982        4,350,347,900          －
                       信業
       武田薬品工業              株式                3,589.88        3,767.00       －
     8                        1,126,600                            1.22
                  日本    医薬品             4,044,359,389        4,243,902,200          －
       日立製作所              株式                6,184.68        6,114.00       －
     9                         689,400                           1.21
                  日本   電気機器              4,263,719,572        4,214,991,600          －
       第一三共              株式                2,746.78        4,042.00       －
     10                        1,039,700                            1.20
                  日本    医薬品             2,855,835,275        4,202,467,400          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,323.80        4,900.00       －
     11                情報・通         843,400                           1.18
                  日本                 4,490,098,241        4,132,660,000          －
                       信業
       リクルートホールディング
                     株式                5,151.22        4,161.00       －
       ス
     12                         981,200                           1.17
                     サービス
                  日本                 5,054,377,361        4,082,773,200          －
                        業
       ＨＯＹＡ              株式                14,223.11        13,880.00        －
     13                         273,100                           1.09
                  日本   精密機器              3,884,332,713        3,790,628,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,207.43        4,024.00       －
     14  ループ                       917,400                           1.06
                  日本    銀行業             3,859,897,846        3,691,617,600          －
       三菱商事              株式                4,124.21        3,968.00       －
     15                         925,600                           1.05
                  日本    卸売業             3,817,377,742        3,672,780,800          －
       ダイキン工業              株式                22,068.09        22,295.00        －
     16                         156,500                           1.00
                  日本     機械
                                   3,453,656,161        3,489,167,500          －
       本田技研工業              株式                3,363.70        3,137.00       －
     17                輸送用機        1,048,000                            0.94
                  日本                 3,525,158,942        3,287,576,000          －
                        器
       東京エレクトロン              株式
                                     54,466.10        35,700.00        －
     18                         91,000                           0.93
                  日本   電気機器              4,956,415,322        3,248,700,000          －
       信越化学工業              株式                18,156.79        14,330.00        －
     19                         222,500                           0.91
                  日本     化学            4,039,886,788        3,188,425,000          －
       ソフトバンク              株式                1,475.99        1,446.50       －
     20                情報・通        2,130,300                            0.88
                  日本                 3,144,320,243        3,081,478,950          －
                       信業
       三井物産              株式                3,051.94        3,089.00       －
     21                         992,000                           0.88
                  日本    卸売業             3,027,532,979        3,064,288,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                2,454.72        2,565.00       －
     22                        1,180,200                            0.87
                  日本    保険業             2,897,064,705        3,027,213,000          －
                                 29/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       伊藤忠商事              株式
                                     3,780.09        3,501.00       －
     23                         846,400                           0.85
                  日本    卸売業             3,199,468,318        2,963,246,400          －
       オリエンタルランド              株式                20,681.78        19,705.00        －
     24                サービス         145,700                           0.82
                  日本                 3,013,335,551        2,871,018,500          －
                        業
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,590.55        5,806.00       －
     25  ングス                       473,300                           0.79
                  日本    小売業             2,646,009,396        2,747,979,800          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,595.12        1,562.50       －
     26  ループ                      1,695,000                            0.76
                  日本    銀行業             2,703,730,044        2,648,437,500          －
       村田製作所              株式                8,085.52        6,632.00       －
     27                         391,000                           0.74
                  日本   電気機器              3,161,438,653        2,593,112,000          －
       日本電産              株式
                                     9,423.03        8,130.00       －
     28                         318,400                           0.74
                  日本   電気機器              3,000,295,083        2,588,592,000          －
       ファナック              株式                21,848.01        20,260.00        －
     29                         125,800                           0.73
                  日本   電気機器              2,748,479,663        2,548,708,000          －
       ＳＭＣ              株式                64,363.74        58,220.00        －
     30                         42,000                           0.70
                  日本     機械            2,703,277,323        2,445,240,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.33
      合計                                                   96.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年9月30日現在
                業種               国内／外国
                                             投資比率（％）
      電気機器                                                   15.96
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.92
      輸送用機器                                                    7.32
      化学                                                    5.93
      医薬品                                                    5.51
      卸売業                                                    5.44
      サービス業                                                    5.26
      銀行業
                                                         5.15
      機械                                                    5.02
      小売業                                                    4.53
      食料品                                                    3.45
      陸運業                                                    3.23
      精密機器                                                    2.74
      その他製品                                                    2.46
      保険業                                                    2.19
      建設業
                                                         2.18
      不動産業                                                    1.96
      電気・ガス業                                                    1.21
      その他金融業                                                    1.10
      鉄鋼                                                    0.78
                                 30/140


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      非鉄金属
                                                         0.72
      証券、商品先物取引業                                                    0.71
      ガラス・土石製品                                                    0.70
      ゴム製品                                                    0.67
      金属製品                                                    0.56
      石油・石炭製品                                                    0.49
      海運業                                                    0.49
      空運業                                                    0.47
      繊維製品
                                                         0.46
      鉱業                                                    0.28
      パルプ・紙                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                   96.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   2022年9月30日現在

                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  売建       28    533,110,760        514,080,000       △7.19
     取引              先物　０４１２月
                   長国　先　０４１２
     債券先物取引       大阪取引所                  買建        6   888,461,925        889,800,000       12.44
                   月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年9月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       712   13,359,294,960        13,072,320,000         3.75
     取引              先物　０４１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第34計算期間末
                          14,710            14,784         0.9872         0.9922
         (2013年    3月11日)
          第35計算期間末
                          12,849            12,977         1.0023         1.0123
         (2013年    9月10日)
          第36計算期間末
                          11,584            11,595         1.0001         1.0011
         (2014年    3月10日)
          第37計算期間末
                          11,061            11,072         0.9947         0.9957
         (2014年    9月10日)
          第38計算期間末
                          10,480            10,490         1.0087         1.0097
         (2015年    3月10日)
          第39計算期間末
                           9,762            9,820        1.0024         1.0084
         (2015年    9月10日)
          第40計算期間末
                           9,700            9,758        1.0090         1.0150
         (2016年    3月10日)
          第41計算期間末
                           9,838            9,896        1.0257         1.0317
         (2016年    9月12日)
          第42計算期間末
                           9,526            9,526        1.0258         1.0258
         (2017年    3月10日)
          第43計算期間末
                           9,279            9,288        1.0305         1.0315
         (2017年    9月11日)
          第44計算期間末
                           8,952            9,038        1.0417         1.0517
         (2018年    3月12日)
          第45計算期間末
                           8,713            8,713        1.0288         1.0288
         (2018年    9月10日)
          第46計算期間末
                           8,515            8,515        1.0330         1.0330
         (2019年    3月11日)
          第47計算期間末
                           8,354            8,354        1.0270         1.0270
          (2019年9月10日)
          第48計算期間末
                           8,120            8,120        1.0083         1.0083
          (2020年3月10日)
          第49計算期間末
                           7,877            7,892        1.0158         1.0178
          (2020年9月10日)
          第50計算期間末
                           7,908            7,984        1.0387         1.0487
          (2021年3月10日)
          第51計算期間末
                           7,839            7,846        1.0557         1.0567
          (2021年9月10日)
          第52計算期間末
                           7,436            7,436        1.0130         1.0130
          (2022年3月10日)
          第53計算期間末
                           7,259            7,267        1.0023         1.0033
          (2022年9月12日)
           2021年9月末日                7,776         －            1.0473        －
             10月末日              7,699         －            1.0400        －
             11月末日              7,693         －            1.0391        －
             12月末日              7,700         －            1.0454        －
           2022年1月末日                7,515         －            1.0225        －
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              2月末日
                           7,470         －            1.0175        －
              3月末日             7,532         －            1.0262        －
              4月末日             7,519         －            1.0253        －
              5月末日             7,499         －            1.0277        －
              6月末日             7,335         －            1.0059        －
              7月末日             7,323         －            1.0053        －
              8月末日             7,317         －            1.0068        －
              9月末日             7,153         －            0.9874        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第34計算期間                                         0.0050
               第35計算期間                                         0.0100
               第36計算期間                                         0.0010
               第37計算期間                                         0.0010
               第38計算期間
                                                        0.0010
               第39計算期間                                         0.0060
               第40計算期間                                         0.0060
               第41計算期間                                         0.0060
               第42計算期間                                         0.0000
               第43計算期間                                         0.0010
               第44計算期間                                         0.0100
               第45計算期間                                         0.0000
               第46計算期間                                         0.0000
               第47計算期間                                         0.0000
               第48計算期間                                         0.0000
               第49計算期間                                         0.0020
               第50計算期間                                         0.0100
               第51計算期間                                         0.0010
               第52計算期間                                         0.0000
               第53計算期間                                         0.0010
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第34計算期間                                          8.85
               第35計算期間                                          2.54
               第36計算期間                                         △0.12
               第37計算期間                                         △0.44
               第38計算期間                                          1.51
               第39計算期間                                         △0.03
               第40計算期間                                          1.26
               第41計算期間                                          2.25
               第42計算期間                                          0.01
               第43計算期間                                          0.56
               第44計算期間                                          2.06
               第45計算期間                                         △1.24
               第46計算期間                                          0.41
               第47計算期間                                         △0.6
               第48計算期間                                         △1.8
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               第49計算期間
                                                          0.9
               第50計算期間                                          3.2
               第51計算期間                                          1.7
               第52計算期間                                         △4.0
               第53計算期間                                         △1.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第34計算期間                        369,488,222                   1,773,844,457
         第35計算期間
                                 427,178,848                   2,508,637,111
         第36計算期間                        417,035,300                   1,653,362,434
         第37計算期間                        428,874,227                    892,182,541
         第38計算期間                        294,952,276                   1,024,842,529
         第39計算期間                        317,180,609                    968,640,410
         第40計算期間                        442,473,798                    566,960,043
         第41計算期間                        440,391,845                    462,278,145
         第42計算期間                        497,804,047                    804,194,658
         第43計算期間                        290,194,467                    571,802,304
         第44計算期間                        275,168,842                    685,083,990
         第45計算期間                        376,901,704                    502,346,126
         第46計算期間                        221,128,589                    446,507,337
         第47計算期間                        255,610,157                    364,455,489
         第48計算期間                        328,416,839                    409,867,557
         第49計算期間                        337,863,174                    636,916,350
         第50計算期間                        356,094,482                    496,405,488
         第51計算期間                        304,220,136                    492,728,215
         第52計算期間                        230,074,406                    314,104,055
         第53計算期間                        234,209,843                    332,469,655
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買
       付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
       したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き
       完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
       者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
       の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと
       ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
       の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２
       つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
       る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
       ください。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手
       数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされ
       た場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれま
       す。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入
       できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額と
       します。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・
       制度等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
       る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付け
       を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞
      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を
       請求することができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該
       受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にか
       かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
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       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う
       際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに
       解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
       したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了
       分については、翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお
       問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                   ※
        照会先の名称
                               電話番号
                               0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
        ※　電話によるお問い合わせは、                   営業日の午前９時から午後５時まで                    とさせていただきます。
        （以下同じ。）
      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社
       において受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
       また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性
       等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合が
       あります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
       る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付
       けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができま
       す。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
       ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
       として、前記（4）の規定に準じた価額とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

     (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が
        個別に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求する
        ときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                                ※
     (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                            とします。
        ※　一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要
         件を満たしていない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる
         源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
         ください。
     (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
        との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以
        前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合に
        は、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求
        を受付けたものとして、前記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
     （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および
        一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
        す。
        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
             投資対象                        評価方法

         株式               計算日における取引所の最終相場
         公社債等               計算日における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相
                         場を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
         マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
      ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法
       律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されま
       す。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対
       する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
        照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号

        アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      1993年11月26日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

      毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
     し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
     は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
      上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
     のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
     始されるものとします。
    （５）【その他】

      ①　信託契約の解約
        以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
        やむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設
        定口数の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
        し、  信託を終了させることができます。
        ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
          旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
          の信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
          せん。
        ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
          異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
        ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
          由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
          いる場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行
          うことが困難な場合には適用しません。
        ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受
          益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す
          ることができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決
          定するものとします。
       ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
        い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
        契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
        は、「②信託約款の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間
        において存続します。
       ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
        受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更
       １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむ
        を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、
        あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
        しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られた
        る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。
       ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
        議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
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       ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
        超えるときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
       ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
        公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
        全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託
        会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
        す。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとしま
        す。
       ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
        定にしたがいます。
      ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
       １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
        関する事業を譲渡することがあります。
       ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
        の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
       １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の
        ３ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
       ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
        がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
        に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
        社を解任した場合、委託会社は「②                    信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
        ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
        終了させます。
      ⑤　信託事務処理の再信託
        受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、                                   株式会社日本カストディ銀行                と
       再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
       基づいて所定の事務を行います。
      ⑥　公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
          http://www.am-one.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
       告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑦　運用報告書
        委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
       状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
        ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
        ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
         版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
           http://www.am-one.co.jp/
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    ４【受益者の権利等】

      受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
      なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付
    で１口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権
    は、信託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
     (1)  収益分配金請求権

       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
      から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
      収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
      た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
      売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、
      原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
      受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
      す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
      資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (2)  償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
      利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
      前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
      た受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
      は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算し
      て5営業日までにお支払いを開始します。
    (3)  一部解約請求権
       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
    (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
    または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第53期計算期間（2022年3月11

        日から2022年9月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第52期              第53期
                                2022年3月10日現在              2022年9月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            2,213,688,793              1,924,297,153
        国債証券                            3,525,231,700              3,466,297,700
        親投資信託受益証券                            1,703,832,074              1,869,411,402
        派生商品評価勘定                               5,704,820               635,765
        未収利息                              10,429,925              10,744,210
        前払金                                  －          13,675,000
        前払費用                                20,273             1,167,504
                                      41,250,000              39,510,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            7,500,157,585              7,325,738,734
       資産合計                              7,500,157,585              7,325,738,734
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,362,310              16,164,240
        前受金                              21,760,000                  －
        未払金                                260,770                 －
        未払収益分配金                                  －           7,243,255
        未払解約金                               4,320,180              6,976,623
        未払受託者報酬                               4,177,553              4,154,836
        未払委託者報酬                              31,331,977              31,161,615
                                        63,413              63,062
        その他未払費用
        流動負債合計                              63,276,203              65,763,631
       負債合計                                63,276,203              65,763,631
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,341,514,895              7,243,255,083
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             95,366,487              16,720,020
                                      445,793,653              425,197,078
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            7,436,881,382              7,259,975,103
       純資産合計                              7,436,881,382              7,259,975,103
     負債純資産合計                               7,500,157,585              7,325,738,734
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第52期              第53期
                                自　2021年9月11日              自　2022年3月11日
                                至　2022年3月10日              至　2022年9月12日
     営業収益
       受取利息                                18,957,680              17,547,563
       有価証券売買等損益                              △ 310,983,372               93,308,428
       派生商品取引等損益                                12,289,880             △ 145,410,105
                                          －             1,046
       その他収益
       営業収益合計                              △ 279,735,812              △ 34,553,068
     営業費用
       支払利息                                 140,367              221,959
       受託者報酬                                4,177,553              4,154,836
       委託者報酬                                31,331,977              31,161,615
                                        63,413              63,063
       その他費用
       営業費用合計                                35,713,310              35,601,473
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 315,449,122              △ 70,154,541
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 315,449,122              △ 70,154,541
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 315,449,122              △ 70,154,541
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,010,209               772,806
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                413,968,715               95,366,487
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 8,283,099              3,884,811
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       8,283,099              3,884,811
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 17,446,414               4,360,676
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      17,446,414               4,360,676
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －           7,243,255
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 95,366,487              16,720,020
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第53期
              項目                        自　2022年3月11日
                                      至　2022年9月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 計算期間末日の取扱い

         となる事項
                         当ファンドは、原則として毎年3月10日及び9月10日を計算期間の末日とし
                         ておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2022年9月12日
                         としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第52期                  第53期
              項目
                             2022年3月10日現在                  2022年9月12日現在
     １.   期首元本額                          7,425,544,544円                  7,341,514,895円
        期中追加設定元本額                           230,074,406円                  234,209,843円
        期中一部解約元本額                           314,104,055円                  332,469,655円
     ２.   受益権の総数                          7,341,514,895口                  7,243,255,083口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第52期                  第53期
              項目               自　2021年9月11日                  自　2022年3月11日
                             至　2022年3月10日                  至　2022年9月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,488,670円）、費用控除                  当等収益（6,510,654円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（365,736,650円）                  される収益調整金（374,858,058円）
                         及び分配準備積立金（444,304,983                  及び分配準備積立金（425,929,679
                         円）より分配対象収益は811,530,303                  円）より分配対象収益は807,298,391
                         円（1万口当たり1,105.39円）であり                  円（1万口当たり1,114.55円）であ
                         ますが、分配を行っておりません。                  り、うち7,243,255円（1万口当たり
                                           10円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                第52期                  第53期
              項目               自　2021年9月11日                  自　2022年3月11日
                             至　2022年3月10日                  至　2022年9月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び債券先物取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         し行っており、株価及び市場金利の
                         変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第52期                  第53期
              項目
                             2022年3月10日現在                  2022年9月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。また、デリバティブ取引に関す
                         ているため、異なる前提条件等に                  る契約額等は、あくまでもデリバ
                         よった場合、当該価額が異なること                  ティブ取引における名目的な契約額
                         もあります。また、デリバティブ取                  であり、当該金額自体がデリバティ
                         引に関する契約額等は、あくまでも                  ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         デリバティブ取引における名目的な                  ではありません。
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第52期                  第53期
                             2022年3月10日現在                  2022年9月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                              △58,890,800                  △51,954,700
     親投資信託受益証券                              △223,506,809                   165,579,328
     合計                              △282,397,609                   113,624,628
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                         第52期
                                      2022年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    583,520,000             －    580,320,000         3,200,000
     合計                       583,520,000             －    580,320,000         3,200,000
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                                         第53期
                                      2022年9月12日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    532,085,000             －    548,240,000        △16,155,000
     合計                       532,085,000             －    548,240,000        △16,155,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    債券関連

                                         第52期
                                      2022年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   2,710,160,000              －    2,709,000,000          1,160,000
     合計                      2,710,160,000              －    2,709,000,000          1,160,000
                                         第53期

                                      2022年9月12日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,635,170,000              －    1,635,810,000           640,000
     合計                      1,635,170,000              －    1,635,810,000           640,000
    （注）時価の算定方法
        債券先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※  上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第52期                  第53期
                             2022年3月10日現在                  2022年9月12日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1口当たり純資産額                                1.0130円                  1.0023円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,130円)                  (10,023円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年9月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          １５１回　利付国庫債券（５
                                  200,000,000          199,908,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（４０
                                  220,000,000          195,373,200
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  130,000,000          131,380,600
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  600,000,000          603,378,000
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                  100,000,000          98,676,000
                年）
                １０回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          107,879,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          123,600,000
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  170,000,000          156,814,800
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          208,106,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          104,738,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          110,736,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          156,296,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          113,220,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          111,932,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                  20,000,000          22,778,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          170,919,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          114,942,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          114,126,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          67,264,800
                年）
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                １５１回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,865,600
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          97,989,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          96,235,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          92,096,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          110,144,400
                年）
                １８０回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          146,899,500
                年）
     国債証券　合計
                                 3,370,000,000          3,466,297,700
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  561,857,238         1,869,411,402
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             561,857,238         1,869,411,402
     合計                                      5,335,709,102
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年9月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            13,042,863,773
        株式                                           394,851,389,800
        派生商品評価勘定                                              200,341,350
        未収入金                                               2,596,700
        未収配当金                                              212,527,209
                                                      332,100,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           408,641,818,832
       資産合計                                             408,641,818,832
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              159,900,000
                                                     5,608,454,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             5,768,354,000
       負債合計                                              5,768,354,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           121,085,299,722
        剰余金
                                                    281,788,165,110
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           402,873,464,832
       純資産合計                                             402,873,464,832
     負債純資産合計                                              408,641,818,832
                                 52/140












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年3月11日
              項目
                                      至　2022年9月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年9月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          103,118,786,197円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           88,218,321,707円
        同期中一部解約元本額                                           70,251,808,182円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,642,602,518円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           4,872,928,735円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           22,494,578,303円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,848,648,204円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,435,386円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             22,092,894円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             77,672,731円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,861,666円
                                                     17,483,546円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             23,984,499円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,518,704,650円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,347,659,086円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             47,971,343円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            315,279,795円
                                                    492,359,758円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             5,058,977円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            179,697,378円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            432,773,659円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            300,662,329円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            431,359,451円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              645,669円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,715,123円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             42,443,126円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,449,159円
                                 53/140


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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             16,766,288円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,770,160,945円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             3,357,919円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,068,970,289円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,608,291,514円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,946,209,717円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            342,066,840円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,095,725,024円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,130,899,964円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             32,407,197円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,130,856,960円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             15,484,653円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            309,475,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            354,479,856円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            576,367,757円
        投資のソムリエ                                           12,976,838,287円
        クルーズコントロール                                            486,638,425円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            865,675,192円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            356,788,123円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            782,582,936円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            799,489,571円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,814,867,727円
                                                     54,122,246円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             26,563,128円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,316,119円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            149,208,843円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            469,486,363円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            442,187,948円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            270,412,398円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             57,025,462円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             27,469,326円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             17,457,146円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            289,666,524円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             3,289,951円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             33,580,994円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             34,396,016円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             18,924,260円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             21,036,102円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             32,952,527円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             72,064,478円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             31,161,886円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            133,747,900円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             51,450,418円
        １－０７（適格機関投資家限定）
                                 54/140


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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             35,839,732円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             29,880,324円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             35,964,795円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             51,614,319円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             87,201,528円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            327,013,099円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             7,839,821円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,640,655円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                             59,142,012円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             56,861,129円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             11,085,271円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             9,696,871円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             49,513,943円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             96,115,489円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,733,172円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,557,072円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,956,382円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              649,685円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,828,328円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,738,873円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            476,711,653円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            566,699,407円
                                                   1,653,510,846円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,833,437円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             24,737,681円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            255,532,529円
        投資家限定）
                                                     63,429,468円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              464,377円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            300,739,386円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             17,191,479円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             61,395,888円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            136,773,568円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            208,461,117円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,167,248円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,304,396円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            260,091,271円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            922,255,638円
        投資家限定）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,220,307,862円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             48,743,066円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             6,592,905円
        コア資産形成ファンド                                             4,379,747円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            756,073,593円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             59,775,573円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            860,002,376円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,715,406,584円
        計                                          121,085,299,722円
     ２.   受益権の総数                                          121,085,299,722口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年3月11日
              項目
                                      至　2022年9月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年9月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                 56/140


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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年9月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               12,396,378,522
     合計                                               12,396,378,522
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月8日から2022年9月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年9月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   7,729,425,000              －    7,929,900,000         200,475,000
     合計                      7,729,425,000              －    7,929,900,000         200,475,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年9月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.3272円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (33,272円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年9月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          6,800     3,660.00          24,888,000
     日本水産                         196,600       549.00         107,933,400
                                 57/140


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     マルハニチロ
                              28,000      2,435.00          68,180,000
     雪国まいたけ                         15,400      1,004.00          15,461,600
     カネコ種苗                          5,900     1,580.00           9,322,000
     サカタのタネ                         22,900      5,190.00          118,851,000
     ホクト                         16,100      1,909.00          30,734,900
     ホクリヨウ                          2,900      616.00          1,786,400
     ショーボンドホールディングス                         24,700      6,200.00          153,140,000
     ミライト・ワン                         68,200      1,556.00          106,119,200
     タマホーム
                              12,900      2,341.00          30,198,900
     サンヨーホームズ                          2,500      694.00          1,735,000
     日本アクア                          8,400      707.00          5,938,800
     ファーストコーポレーション                          5,100      746.00          3,804,600
     ベステラ                          4,400     1,068.00           4,699,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         31,000       188.00          5,828,000
     キャンディル                          3,200      595.00          1,904,000
     住石ホールディングス                         37,100       255.00          9,460,500
     日鉄鉱業
                               4,100     6,040.00          24,764,000
     三井松島ホールディングス                          8,900     3,510.00          31,239,000
     ＩＮＰＥＸ                         671,300      1,493.00         1,002,250,900
     石油資源開発                         24,900      3,775.00          93,997,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,200     1,711.00          14,030,200
     ダイセキ環境ソリューション                          4,100      929.00          3,808,900
     第一カッター興業                          4,600     1,276.00           5,869,600
     明豊ファシリティワークス                          6,700      679.00          4,549,300
     安藤・間                         96,400       901.00         86,856,400
     東急建設                         56,800       674.00         38,283,200
     コムシスホールディングス                         68,200      2,653.00          180,934,600
     ビーアールホールディングス                         26,600       352.00          9,363,200
     高松コンストラクショングループ                         13,600      1,930.00          26,248,000
     東建コーポレーション                          5,800     8,500.00          49,300,000
     ソネック                          2,200     1,035.00           2,277,000
     ヤマウラ                          9,200      966.00          8,887,200
     オリエンタル白石                         71,100       256.00         18,201,600
     大成建設                         136,100      4,255.00          579,105,500
     大林組                         454,000       974.00         442,196,000
     清水建設                         419,900       766.00         321,643,400
     飛島建設                         13,100      1,076.00          14,095,600
     長谷工コーポレーション                         131,100      1,641.00          215,135,100
     松井建設                         16,200       592.00          9,590,400
     錢高組                          1,600     3,240.00           5,184,000
     鹿島建設                         332,600      1,490.00          495,574,000
     不動テトラ                         10,400      1,556.00          16,182,400
     大末建設                          5,100     1,545.00           7,879,500
     鉄建建設                          9,800     1,806.00          17,698,800
     西松建設                         29,600      4,105.00          121,508,000
     三井住友建設                         110,200       451.00         49,700,200
     大豊建設                          7,100     4,120.00          29,252,000
     佐田建設                         10,600       429.00          4,547,400
     ナカノフドー建設                         11,700       303.00          3,545,100
     奥村組                         24,300      2,978.00          72,365,400
                                 58/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東鉄工業
                              19,200      2,348.00          45,081,600
     イチケン                          3,600     1,817.00           6,541,200
     富士ピー・エス                          6,300      470.00          2,961,000
     淺沼組                         11,000      2,841.00          31,251,000
     戸田建設                         187,400       762.00         142,798,800
     熊谷組                         24,100      2,635.00          63,503,500
     北野建設                          3,000     2,399.00           7,197,000
     植木組                          4,000     1,276.00           5,104,000
     矢作建設工業
                              19,400       778.00         15,093,200
     ピーエス三菱                         16,000       659.00         10,544,000
     日本ハウスホールディングス                         25,200       452.00         11,390,400
     大東建託                         50,000     14,630.00          731,500,000
     新日本建設                         20,800       718.00         14,934,400
     東亜道路工業                          2,600     5,990.00          15,574,000
     日本道路                          4,300     6,210.00          26,703,000
     東亜建設工業                         10,900      2,458.00          26,792,200
     日本国土開発
                              38,000       612.00         23,256,000
     若築建設                          7,500     2,294.00          17,205,000
     東洋建設                         54,800       872.00         47,785,600
     五洋建設                         180,000       743.00         133,740,000
     世紀東急工業                         22,400       775.00         17,360,000
     福田組                          4,700     4,900.00          23,030,000
     日本ドライケミカル                          3,600     1,570.00           5,652,000
     住友林業                         97,400      2,347.00          228,597,800
     日本基礎技術                         12,000       515.00          6,180,000
     巴コーポレーション                         17,700       428.00          7,575,600
     大和ハウス工業                         387,000      3,127.00         1,210,149,000
     ライト工業                         26,900      1,929.00          51,890,100
     積水ハウス                         464,000      2,534.50         1,176,008,000
     日特建設                         10,100       937.00          9,463,700
     北陸電気工事                          8,700      754.00          6,559,800
     ユアテック                         27,900       759.00         21,176,100
     日本リーテック                          9,300      817.00          7,598,100
     四電工                          4,700     1,885.00           8,859,500
     中電工                         19,700      2,151.00          42,374,700
     関電工                         79,400       846.00         67,172,400
     きんでん                         99,300      1,523.00          151,233,900
     東京エネシス                         14,400      1,023.00          14,731,200
     トーエネック                          4,900     3,540.00          17,346,000
     住友電設                         12,200      2,702.00          32,964,400
     日本電設工業                         20,800      1,814.00          37,731,200
     エクシオグループ                         67,900      2,181.00          148,089,900
     新日本空調                         10,600      1,869.00          19,811,400
     日本工営                          9,500     3,865.00          36,717,500
     九電工                         31,000      2,901.00          89,931,000
     三機工業                         31,800      1,696.00          53,932,800
     日揮ホールディングス                         138,100      1,969.00          271,918,900
     中外炉工業                          4,500     1,614.00           7,263,000
     ヤマト                         11,800       790.00          9,322,000
     太平電業                          8,900     3,540.00          31,506,000
                                 59/140


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     高砂熱学工業
                              37,400      1,665.00          62,271,000
     三晃金属工業                          1,900     2,656.00           5,046,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                         50,500      1,706.00          86,153,000
     朝日工業社                          5,800     1,872.00          10,857,600
     明星工業                         24,600       746.00         18,351,600
     大氣社                         20,400      3,320.00          67,728,000
     ダイダン                          9,200     2,292.00          21,086,400
     日比谷総合設備                         13,400      1,902.00          25,486,800
     ニップン
                              38,200      1,566.00          59,821,200
     日清製粉グループ本社                         147,400      1,538.00          226,701,200
     日東富士製粉                          1,600     4,715.00           7,544,000
     昭和産業                         12,400      2,540.00          31,496,000
     鳥越製粉                         11,400       663.00          7,558,200
     中部飼料                         16,100      1,078.00          17,355,800
     フィード・ワン                         18,600       705.00         13,113,000
     東洋精糖                          1,900      885.00          1,681,500
     日本甜菜製糖
                               8,200     1,622.00          13,300,400
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         12,700      1,861.00          23,634,700
     塩水港精糖                         18,600       206.00          3,831,600
     日新製糖                          7,400     1,779.00          13,164,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         45,500       174.00          7,917,000
     ミクシィ                         34,000      2,444.00          83,096,000
     ジェイエイシーリクルートメント                         12,100      2,022.00          24,466,200
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         244,400      1,757.00          429,410,800
     メンバーズ                          3,900     2,660.00          10,374,000
     中広                          1,100      402.00           442,200
     ＵＴグループ                         21,600      2,764.00          59,702,400
     アイティメディア                          7,000     1,689.00          11,823,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,500     1,325.00          11,262,500
     夢真ビーネックスグループ                         48,600      1,695.00          82,377,000
     コシダカホールディングス                         39,900       874.00         34,872,600
     アルトナー                          3,600      994.00          3,578,400
     パソナグループ                         16,100      2,006.00          32,296,600
     ＣＤＳ                          3,700     1,705.00           6,308,500
     リンクアンドモチベーション                         38,300       699.00         26,771,700
     エス・エム・エス                         50,500      3,020.00          152,510,000
     サニーサイドアップグループ                          5,100      619.00          3,156,900
     パーソルホールディングス                         149,000      2,830.00          421,670,000
     リニカル                          8,300      749.00          6,216,700
     クックパッド                         36,400       214.00          7,789,600
     エスクリ                          6,600      372.00          2,455,200
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,300      623.00          4,547,900
     森永製菓                         31,500      3,850.00          121,275,000
     中村屋                          3,200     3,120.00           9,984,000
     江崎グリコ                         36,400      3,500.00          127,400,000
     名糖産業                          5,600     1,650.00           9,240,000
     井村屋グループ                          7,600     2,240.00          17,024,000
     不二家                          8,700     2,382.00          20,723,400
     山崎製パン                         85,300      1,622.00          138,356,600
     第一屋製パン                          2,800      460.00          1,288,000
                                 60/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     モロゾフ
                               4,600     3,715.00          17,089,000
     亀田製菓                          8,100     4,430.00          35,883,000
     寿スピリッツ                         13,600      8,490.00          115,464,000
     カルビー                         71,300      2,763.00          197,001,900
     森永乳業                         26,500      4,085.00          108,252,500
     六甲バター                          9,300     1,439.00          13,382,700
     ヤクルト本社                         99,300      8,210.00          815,253,000
     明治ホールディングス                         86,200      6,530.00          562,886,000
     雪印メグミルク
                              34,200      1,693.00          57,900,600
     プリマハム                         19,600      2,075.00          40,670,000
     日本ハム                         54,800      3,950.00          216,460,000
     林兼産業                          4,000      468.00          1,872,000
     丸大食品                         14,100      1,515.00          21,361,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         14,000      2,940.00          41,160,000
     柿安本店                          5,400     2,287.00          12,349,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         99,000       662.00         65,538,000
     学情
                               6,000     1,215.00           7,290,000
     スタジオアリス                          6,600     2,195.00          14,487,000
     クロスキャット                          8,200     1,509.00          12,373,800
     シミックホールディングス                          7,300     1,657.00          12,096,100
     エプコ                          3,200      642.00          2,054,400
     システナ                         218,200       440.00         96,008,000
     ＮＪＳ                          2,900     1,963.00           5,692,700
     デジタルアーツ                          8,200     6,730.00          55,186,000
     日鉄ソリューションズ                         26,600      3,730.00          99,218,000
     綜合警備保障                         54,400      3,625.00          197,200,000
     キューブシステム                          7,700     1,030.00           7,931,000
     いちご                         171,200       310.00         53,072,000
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,100      854.00          1,793,400
     日本駐車場開発                         151,700       185.00         28,064,500
     コア                          6,500     1,452.00           9,438,000
     カカクコム                         109,300      2,601.00          284,289,300
     アイロムグループ                          5,300     2,582.00          13,684,600
     セントケア・ホールディング                          9,700      828.00          8,031,600
     サイネックス                          2,500      598.00          1,495,000
     ルネサンス                         10,400       985.00         10,244,000
     ディップ                         26,200      3,465.00          90,783,000
     ＳＢＳホールディングス                         11,500      2,899.00          33,338,500
     デジタルホールディングス                         10,400      1,267.00          13,176,800
     新日本科学                         18,200      2,967.00          53,999,400
     キャリアデザインセンター                          3,100     1,622.00           5,028,200
     ベネフィット・ワン                         53,900      2,124.00          114,483,600
     エムスリー                         262,900      4,603.00         1,210,128,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,500      349.00          3,315,500
     ブラス                          2,000     1,112.00           2,224,000
     アウトソーシング                         79,300      1,229.00          97,459,700
     ウェルネット                         13,200       600.00          7,920,000
     ワールドホールディングス                          5,900     2,685.00          15,841,500
     ディー・エヌ・エー                         56,800      1,907.00          108,317,600
     博報堂ＤＹホールディングス                         188,500      1,232.00          232,232,000
                                 61/140


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     ぐるなび
                              21,800       463.00         10,093,400
     タカミヤ                         18,000       419.00          7,542,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,400      735.00          6,174,000
     ファンコミュニケーションズ                         26,100       419.00         10,935,900
     ライク                          4,900     2,183.00          10,696,700
     ビジネス・ブレークスルー                          5,500      406.00          2,233,000
     エスプール                         38,300      1,060.00          40,598,000
     ＷＤＢホールディングス                          6,700     2,650.00          17,755,000
     手間いらず
                               2,100     4,930.00          10,353,000
     ティア                          8,700      442.00          3,845,400
     ＣＤＧ                          1,600     1,266.00           2,025,600
     アドウェイズ                         18,300       748.00         13,688,400
     バリューコマース                         10,000      2,469.00          24,690,000
     インフォマート                         138,200       443.00         61,222,600
     サッポロホールディングス                         41,900      3,120.00          130,728,000
     アサヒグループホールディングス                         294,600      4,683.00         1,379,611,800
     キリンホールディングス
                              575,200      2,240.50         1,288,735,600
     宝ホールディングス                         87,000      1,091.00          94,917,000
     オエノンホールディングス                         38,100       289.00         11,010,900
     養命酒製造                          4,300     1,809.00           7,778,700
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              99,800      1,405.00          140,219,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         89,700      5,170.00          463,749,000
     ダイドーグループホールディングス                          8,000     4,695.00          37,560,000
     伊藤園                         47,500      6,000.00          285,000,000
     キーコーヒー                         14,300      2,121.00          30,330,300
     ユニカフェ                          4,700      927.00          4,356,900
     ジャパンフーズ                          1,600     1,105.00           1,768,000
     日清オイリオグループ                         17,900      3,200.00          57,280,000
     不二製油グループ本社                         33,900      2,392.00          81,088,800
     かどや製油                          1,300     3,555.00           4,621,500
     Ｊ－オイルミルズ                         14,500      1,576.00          22,852,000
     ローソン                         34,000      4,775.00          162,350,000
     サンエー                         10,500      4,225.00          44,362,500
     カワチ薬品                         12,000      2,083.00          24,996,000
     エービーシー・マート                         23,900      6,230.00          148,897,000
     ハードオフコーポレーション                          6,700     1,378.00           9,232,600
     高千穂交易                          5,400     2,229.00          12,036,600
     アスクル                         33,000      1,842.00          60,786,000
     ゲオホールディングス                         18,400      1,735.00          31,924,000
     アダストリア                         16,500      2,191.00          36,151,500
     ジーフット                          9,300      305.00          2,836,500
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,200      392.00           862,400
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,500     1,486.00           3,715,000
     伊藤忠食品                          3,100     5,070.00          15,717,000
     くら寿司                         16,000      3,005.00          48,080,000
     キャンドゥ                          4,800     2,184.00          10,483,200
     エレマテック                         12,300      1,377.00          16,937,100
     アイケイ                          4,800      445.00          2,136,000
     パルグループホールディングス                         13,500      2,459.00          33,196,500
                                 62/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エディオン
                              70,500      1,183.00          83,401,500
     あらた                         11,400      4,260.00          48,564,000
     サーラコーポレーション                         28,800       827.00         23,817,600
     ワッツ                          7,400      686.00          5,076,400
     トーメンデバイス                          2,200     5,740.00          12,628,000
     ハローズ                          7,000     2,992.00          20,944,000
     ＪＰホールディングス                         38,300       271.00         10,379,300
     フジオフードグループ本社                         11,400      1,319.00          15,036,600
     あみやき亭
                               3,700     2,908.00          10,759,600
     東京エレクトロン　デバイス                          4,500     5,870.00          26,415,000
     ひらまつ                         32,500       184.00          5,980,000
     フィールズ                         13,500      1,531.00          20,668,500
     双日                         157,600      2,364.00          372,566,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         159,300      1,697.00          270,332,100
     大黒天物産                          4,900     5,820.00          28,518,000
     ハニーズホールディングス                         12,200      1,236.00          15,079,200
     ファーマライズホールディングス
                               3,300      656.00          2,164,800
     キッコーマン                         93,900      8,740.00          820,686,000
     味の素                         312,000      3,986.00         1,243,632,000
     ブルドックソース                          5,500     1,839.00          10,114,500
     キユーピー                         68,500      2,239.00          153,371,500
     ハウス食品グループ本社                         48,800      2,974.00          145,131,200
     カゴメ                         59,300      2,990.00          177,307,000
     焼津水産化学工業                          6,300      877.00          5,525,100
     アリアケジャパン                         14,300      4,530.00          64,779,000
     ピエトロ                          2,000     1,781.00           3,562,000
     エバラ食品工業                          3,500     3,125.00          10,937,500
     やまみ                          1,200     1,408.00           1,689,600
     ニチレイ                         58,400      2,456.00          143,430,400
     横浜冷凍                         37,300       923.00         34,427,900
     東洋水産                         69,800      5,780.00          403,444,000
     イートアンドホールディングス                          5,800     2,143.00          12,429,400
     大冷                          1,800     1,908.00           3,434,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100      489.00          3,960,900
     日清食品ホールディングス                         50,400      9,830.00          495,432,000
     永谷園ホールディングス                          6,900     2,012.00          13,882,800
     一正蒲鉾                          6,000      777.00          4,662,000
     フジッコ                         14,500      1,900.00          27,550,000
     ロック・フィールド                         15,500      1,507.00          23,358,500
     日本たばこ産業                         839,100      2,394.00         2,008,805,400
     ケンコーマヨネーズ                          8,000     1,533.00          12,264,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,400     2,246.00          21,112,400
     なとり                          8,700     2,065.00          17,965,500
     イフジ産業                          2,800      904.00          2,531,200
     ファーマフーズ                         19,700      1,373.00          27,048,100
     北の達人コーポレーション                         54,600       260.00         14,196,000
     ユーグレナ                         81,800       970.00         79,346,000
     紀文食品                         12,200       988.00         12,053,600
     ピックルスホールディングス                          8,400     1,100.00           9,240,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,500     1,552.00          10,088,000
                                 63/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＥホールディングス
                               3,900     3,390.00          13,221,000
     ＡＤワークスグループ                         27,500       156.00          4,290,000
     片倉工業                         12,000      2,011.00          24,132,000
     グンゼ                          8,900     3,905.00          34,754,500
     ヒューリック                         297,300      1,090.00          324,057,000
     神栄                          2,100      801.00          1,682,100
     ラサ商事                          6,900      986.00          6,803,400
     アルペン                         11,400      2,141.00          24,407,400
     ハブ
                               5,000      566.00          2,830,000
     ラクーンホールディングス                         13,000      1,258.00          16,354,000
     クオールホールディングス                         18,800      1,234.00          23,199,200
     アルコニックス                         19,500      1,389.00          27,085,500
     神戸物産                         106,000      3,460.00          366,760,000
     ソリトンシステムズ                          6,600     1,169.00           7,715,400
     ジンズホールディングス                          8,200     4,560.00          37,392,000
     ビックカメラ                         91,100      1,139.00          103,762,900
     ＤＣＭホールディングス
                              91,200      1,037.00          94,574,400
     ペッパーフードサービス                         28,600       242.00          6,921,200
     ハイパー                          2,500      438.00          1,095,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         194,200      2,449.00          475,595,800
     東京一番フーズ                          3,500      596.00          2,086,000
     ＤＤホールディングス                          8,000      599.00          4,792,000
     あい　ホールディングス                         22,000      2,213.00          48,686,000
     ディーブイエックス                          5,000      897.00          4,485,000
     きちりホールディングス                          4,200      344.00          1,444,800
     アークランドサービスホールディング
                              11,300      2,072.00          23,413,600
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         170,200      1,218.00          207,303,600
     ドトール・日レスホールディングス                         24,300      1,658.00          40,289,400
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         90,000      5,730.00          515,700,000
     ブロンコビリー                          7,300     2,410.00          17,593,000
     ＺＯＺＯ                         105,600      3,055.00          322,608,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,500     1,868.00           8,406,000
     物語コーポレーション                          7,600     7,120.00          54,112,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         230,500      1,247.00          287,433,500
     東洋紡                         60,300      1,109.00          66,872,700
     ユニチカ                         41,900       273.00         11,438,700
     富士紡ホールディングス                          6,200     3,545.00          21,979,000
     日清紡ホールディングス                         106,400      1,116.00          118,742,400
     倉敷紡績                         10,600      2,164.00          22,938,400
     ダイワボウホールディングス                         65,400      1,999.00          130,734,600
     シキボウ                          8,000      891.00          7,128,000
     日東紡績                         19,300      2,587.00          49,929,100
     トヨタ紡織                         54,500      2,057.00          112,106,500
     マクニカホールディングス                         36,600      2,921.00          106,908,600
     Ｈａｍｅｅ                          5,500     1,059.00           5,824,500
     マーケットエンタープライズ                          1,600      902.00          1,443,200
     ラクト・ジャパン                          5,200     2,310.00          12,012,000
     ウエルシアホールディングス                         81,200      2,994.00          243,112,800
     クリエイトＳＤホールディングス                         22,700      3,130.00          71,051,000
                                 64/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グリムス
                               6,800     1,788.00          12,158,400
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              24,400       668.00         16,299,200
     グス
     八洲電機                         11,100      1,022.00          11,344,200
     メディアスホールディングス                          8,800      731.00          6,432,800
     レスターホールディングス                         14,500      2,035.00          29,507,500
     ジューテックホールディングス                          3,000     1,096.00           3,288,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         17,900       354.00          6,336,600
     大光                          6,500      708.00          4,602,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,500     1,230.00           4,305,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         74,400       889.00         66,141,600
     黒谷                          4,200      575.00          2,415,000
     ミサワ                          3,100      603.00          1,869,300
     ティーライフ                          2,000     1,268.00           2,536,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,700      721.00          1,946,700
     エー・ピーホールディングス                          2,200      448.00           985,600
     三洋貿易                         14,000      1,073.00          15,022,000
     チムニー                          4,600     1,238.00           5,694,800
     シュッピン                         12,700      1,308.00          16,611,600
     ビューティガレージ                          2,500     2,739.00           6,847,500
     オイシックス・ラ・大地                         22,200      1,770.00          39,294,000
     ウイン・パートナーズ                         11,100       971.00         10,778,100
     ネクステージ                         31,200      3,290.00          102,648,000
     ジョイフル本田                         44,100      1,763.00          77,748,300
     鳥貴族ホールディングス                          5,000     2,036.00          10,180,000
     ホットランド                         10,500      1,312.00          13,776,000
     すかいらーくホールディングス                         187,200      1,524.00          285,292,800
     ＳＦＰホールディングス                          7,400     1,687.00          12,483,800
     綿半ホールディングス                         10,600      1,410.00          14,946,000
     日本毛織                         37,700      1,075.00          40,527,500
     ダイトウボウ                         24,800       87.00         2,157,600
     トーア紡コーポレーション                          4,400      350.00          1,540,000
     ダイドーリミテッド                         20,900       151.00          3,155,900
     ヨシックスホールディングス                          3,000     2,150.00           6,450,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              44,600      1,063.00          47,409,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                          6,100     1,647.00          10,046,700
     野村不動産ホールディングス                         79,500      3,600.00          286,200,000
     三重交通グループホールディングス                         31,200       488.00         15,225,600
     サムティ                         20,300      2,263.00          45,938,900
     ディア・ライフ                         19,000       633.00         12,027,000
     コーセーアールイー                          4,500      629.00          2,830,500
     地主                          9,800     2,000.00          19,600,000
     プレサンスコーポレーション                         16,800      1,637.00          27,501,600
     フィル・カンパニー                          2,200     1,228.00           2,701,600
     ＴＨＥグローバル社                          8,200      206.00          1,689,200
     ハウスコム                          2,700      954.00          2,575,800
     ＪＰＭＣ                          6,400     1,005.00           6,432,000
     サンセイランディック                          4,200      826.00          3,469,200
     エストラスト                          1,600      549.00           878,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フージャースホールディングス
                              19,700       818.00         16,114,600
     オープンハウスグループ                         49,000      5,410.00          265,090,000
     東急不動産ホールディングス                         418,200       781.00         326,614,200
     飯田グループホールディングス                         125,600      2,166.00          272,049,600
     イーグランド                          2,100     1,693.00           3,555,300
     ムゲンエステート                          9,400      482.00          4,530,800
     帝国繊維                         14,500      1,626.00          23,577,000
     日本コークス工業                         131,800        98.00         12,916,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン
                               6,200     2,044.00          12,672,800
     ミタチ産業                          3,900      781.00          3,045,900
     ＢＥＥＮＯＳ                          7,700     2,402.00          18,495,400
     あさひ                         12,800      1,323.00          16,934,400
     日本調剤                          9,300     1,268.00          11,792,400
     コスモス薬品                         15,400     14,500.00          223,300,000
     シップヘルスケアホールディングス                         44,200      2,700.00          119,340,000
     トーエル                          6,600      785.00          5,181,000
     ソフトクリエイトホールディングス
                               6,600     3,610.00          23,826,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         514,900      6,023.00         3,101,242,700
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              103,000       903.00         93,009,000
     ディングス
     明治電機工業                          4,600     1,056.00           4,857,600
     ツルハホールディングス                         33,500      7,950.00          266,325,000
     デリカフーズホールディングス                          5,900      524.00          3,091,600
     スターティアホールディングス                          3,600     1,019.00           3,668,400
     サンマルクホールディングス                         12,200      1,602.00          19,544,400
     フェリシモ                          3,500     1,040.00           3,640,000
     トリドールホールディングス                         38,200      3,090.00          118,038,000
     帝人                         134,200      1,473.00          197,676,600
     東レ                         947,700       795.00         753,421,500
     クラレ                         206,100      1,075.00          221,557,500
     旭化成                         944,600      1,046.00          988,051,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         14,000       343.00          4,802,000
     稲葉製作所                          7,800     1,345.00          10,491,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,400     3,250.00          14,300,000
     トーカロ                         39,800      1,296.00          51,580,800
     アルファ                          5,400      945.00          5,103,000
     ＳＵＭＣＯ                         254,200      1,954.00          496,706,800
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,790.00          10,991,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,400     6,770.00          29,788,000
     ジェイテックコーポレーション                          2,000     1,689.00           3,378,000
     信和                          9,600      811.00          7,785,600
     ビーロット                          9,700      561.00          5,441,700
     ファーストブラザーズ                          2,800      847.00          2,371,600
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          7,500      866.00          6,495,000
     シーアールイー                          5,800     1,783.00          10,341,400
     プロパティエージェント                          1,800     1,500.00           2,700,000
     ケイアイスター不動産                          6,900     4,980.00          34,362,000
     アグレ都市デザイン                          2,500     1,494.00           3,735,000
     グッドコムアセット                          5,800     1,373.00           7,963,400
     ジェイ・エス・ビー                          3,200     3,590.00          11,488,000
                                 66/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ロードスターキャピタル
                               5,400     1,817.00           9,811,800
     テンポイノベーション                          4,400      919.00          4,043,600
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,800      942.00          2,637,600
     フェイスネットワーク                          2,000     1,406.00           2,812,000
     住江織物                          2,700     1,750.00           4,725,000
     日本フエルト                          8,600      416.00          3,577,600
     イチカワ                          1,600     1,384.00           2,214,400
     エコナックホールディングス                         25,600       91.00         2,329,600
     日東製網
                               1,700     1,348.00           2,291,600
     芦森工業                          2,900     1,039.00           3,013,100
     アツギ                         10,900       406.00          4,425,400
     ウイルプラスホールディングス                          2,900     1,095.00           3,175,500
     ＪＭホールディングス                         11,600      1,590.00          18,444,000
     コメダホールディングス                         33,500      2,290.00          76,715,000
     サツドラホールディングス                          6,800      651.00          4,426,800
     アレンザホールディングス                         10,300       998.00         10,279,400
     串カツ田中ホールディングス
                               3,600     1,780.00           6,408,000
     バロックジャパンリミテッド                         10,600       793.00          8,405,800
     クスリのアオキホールディングス                         13,700      6,330.00          86,721,000
     ダイニック                          4,900      614.00          3,008,600
     共和レザー                          8,300      550.00          4,565,000
     ピーバンドットコム                          2,000      511.00          1,022,000
     力の源ホールディングス                          7,900      779.00          6,154,100
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              78,600      2,340.00          183,924,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,200      645.00          3,354,000
     セーレン                         28,200      2,122.00          59,840,400
     ソトー                          5,500      732.00          4,026,000
     東海染工                          1,600     1,122.00           1,795,200
     小松マテーレ                         23,000       842.00         19,366,000
     ワコールホールディングス                         31,300      2,258.00          70,675,400
     ホギメディカル                         19,000      3,490.00          66,310,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      282.00           705,000
     ＴＳＩホールディングス                         46,400       417.00         19,348,800
     マツオカコーポレーション                          4,400     1,034.00           4,549,600
     ワールド                         20,000      1,402.00          28,040,000
     ＴＩＳ                         133,700      4,285.00          572,904,500
     ＪＮＳホールディングス                          7,000      399.00          2,793,000
     グリー                         69,600       930.00         64,728,000
     ＧＭＯペパボ                          1,700     1,865.00           3,170,500
     コーエーテクモホールディングス                         48,900      4,690.00          229,341,000
     三菱総合研究所                          6,300     4,475.00          28,192,500
     ボルテージ                          4,200      310.00          1,302,000
     電算                           900    1,970.00           1,773,000
     ＡＧＳ                          6,000      695.00          4,170,000
     ファインデックス                         10,300       618.00          6,365,400
     ブレインパッド                         13,000      1,061.00          13,793,000
     ＫＬａｂ                         24,300       432.00         10,497,600
     ポールトゥウィンホールディングス                         22,200       950.00         21,090,000
     ネクソン                         349,300      2,828.00          987,820,400
                                 67/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アイスタイル
                              39,600       556.00         22,017,600
     エムアップホールディングス                         17,600      1,817.00          31,979,200
     エイチーム                          9,600      871.00          8,361,600
     エニグモ                         16,500       538.00          8,877,000
     テクノスジャパン                         11,900       456.00          5,426,400
     ｅｎｉｓｈ                         10,900       418.00          4,556,200
     コロプラ                         50,300       707.00         35,562,100
     オルトプラス                         11,000       313.00          3,443,000
     ブロードリーフ
                              75,800       536.00         40,628,800
     クロス・マーケティンググループ                          5,800      916.00          5,312,800
     デジタルハーツホールディングス                          6,900     1,778.00          12,268,200
     システム情報                         11,400      1,000.00          11,400,000
     メディアドゥ                          5,100     2,072.00          10,567,200
     じげん                         43,300       343.00         14,851,900
     ブイキューブ                         15,500      1,201.00          18,615,500
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,400      520.00          1,768,000
     サイバーリンクス
                               4,500     1,131.00           5,089,500
     ディー・エル・イー                         10,300       380.00          3,914,000
     フィックスターズ                         14,600      1,170.00          17,082,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,200     1,784.00          11,060,800
     オプティム                         10,700       912.00          9,758,400
     セレス                          5,100     1,080.00           5,508,000
     ＳＨＩＦＴ                          9,500     20,720.00          196,840,000
     特種東海製紙                          7,900     3,135.00          24,766,500
     ティーガイア                         13,600      1,682.00          22,875,200
     セック                          2,200     2,257.00           4,965,400
     テクマトリックス                         25,800      1,690.00          43,602,000
     プロシップ                          5,000     1,449.00           7,245,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              39,700      2,274.00          90,277,800
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         29,700     11,210.00          332,937,000
     ザッパラス                          5,200      317.00          1,648,400
     システムリサーチ                          4,500     1,942.00           8,739,000
     インターネットイニシアティブ                         40,800      4,855.00          198,084,000
     さくらインターネット                         16,400       556.00          9,118,400
     ヴィンクス                          4,400     1,580.00           6,952,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               4,000     5,290.00          21,160,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,400     3,095.00          22,903,000
     システムインテグレータ                          4,800      448.00          2,150,400
     朝日ネット                         13,900       623.00          8,659,700
     ｅＢＡＳＥ                         18,300       546.00          9,991,800
     アバント                         16,400      1,456.00          23,878,400
     アドソル日進                          5,400     1,533.00           8,278,200
     ＯＤＫソリューションズ                          3,200      611.00          1,955,200
     フリービット                          7,900      902.00          7,125,800
     コムチュア                         17,100      2,308.00          39,466,800
     サイバーコム                          2,300     1,355.00           3,116,500
     アステリア                         11,000       841.00          9,251,000
     アイル                          7,300     1,733.00          12,650,900
                                 68/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     王子ホールディングス
                              589,200       558.00         328,773,600
     日本製紙                         61,900       883.00         54,657,700
     三菱製紙                         19,500       300.00          5,850,000
     北越コーポレーション                         91,100       754.00         68,689,400
     中越パルプ工業                          5,800      961.00          5,573,800
     巴川製紙所                          4,500      823.00          3,703,500
     大王製紙                         65,400      1,231.00          80,507,400
     阿波製紙                          3,500      315.00          1,102,500
     マークラインズ
                               7,000     2,369.00          16,583,000
     メディカル・データ・ビジョン                         19,400      1,073.00          20,816,200
     ｇｕｍｉ                         21,200       946.00         20,055,200
     ショーケース                          3,400      402.00          1,366,800
     モバイルファクトリー                          3,000      960.00          2,880,000
     テラスカイ                          5,500     2,026.00          11,143,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,700     1,578.00          10,572,600
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          5,900      954.00          5,628,600
     アイビーシー                          2,200      483.00          1,062,600
     ネオジャパン                          4,400     1,103.00           4,853,200
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,300     2,485.00           8,200,500
     ラクス                         70,100      1,653.00          115,875,300
     ランドコンピュータ                          3,600      874.00          3,146,400
     ダブルスタンダード                          4,500     2,569.00          11,560,500
     オープンドア                          9,000     2,039.00          18,351,000
     マイネット                          4,600      505.00          2,323,000
     アカツキ                          6,800     2,302.00          15,653,600
     ベネフィットジャパン                           900    1,564.00           1,407,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,100     2,470.00          10,127,000
     カナミックネットワーク                         18,600       555.00         10,323,000
     ノムラシステムコーポレーション                         13,500       132.00          1,782,000
     レンゴー                         118,100       844.00         99,676,400
     トーモク                          7,400     1,525.00          11,285,000
     ザ・パック                          9,700     2,315.00          22,455,500
     チェンジ                         31,800      1,862.00          59,211,600
     シンクロ・フード                          7,800      443.00          3,455,400
     オークネット                          6,700     2,240.00          15,008,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,800      705.00          1,974,000
     セグエグループ                          4,000      708.00          2,832,000
     エイトレッド                          2,100     1,830.00           3,843,000
     マクロミル                         29,400      1,188.00          34,927,200
     ビーグリー                          2,400     1,392.00           3,340,800
     オロ                          4,000     1,617.00           6,468,000
     ユーザーローカル                          4,600     1,556.00           7,157,600
     テモナ                          2,800      321.00           898,800
     ニーズウェル                          4,400      645.00          2,838,000
     マネーフォワード                         31,200      3,565.00          111,228,000
     サインポスト                          4,900      898.00          4,400,200
     昭和電工                         125,300      2,179.00          273,028,700
     住友化学                        1,041,600        553.00         576,004,800
     住友精化                          6,000     3,330.00          19,980,000
                                 69/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日産化学
                              68,700      7,170.00          492,579,000
     ラサ工業                          5,300     2,473.00          13,106,900
     クレハ                         11,100      9,670.00          107,337,000
     多木化学                          5,000     5,110.00          25,550,000
     テイカ                          8,700     1,298.00          11,292,600
     石原産業                         27,400      1,073.00          29,400,200
     片倉コープアグリ                          3,500     1,231.00           4,308,500
     日本曹達                         16,800      4,570.00          76,776,000
     東ソー
                              188,800      1,844.00          348,147,200
     トクヤマ                         45,400      1,893.00          85,942,200
     セントラル硝子                         22,900      3,460.00          79,234,000
     東亞合成                         66,700      1,132.00          75,504,400
     大阪ソーダ                         11,700      3,895.00          45,571,500
     関東電化工業                         27,800      1,025.00          28,495,000
     デンカ                         51,400      3,380.00          173,732,000
     イビデン                         75,000      4,580.00          343,500,000
     信越化学工業
                              242,000      16,715.00         4,045,030,000
     日本カーバイド工業                          5,400     1,264.00           6,825,600
     電算システムホールディングス                          6,200     2,387.00          14,799,400
     堺化学工業                          9,800     1,981.00          19,413,800
     第一稀元素化学工業                         13,000      1,435.00          18,655,000
     エア・ウォーター                         122,400      1,766.00          216,158,400
     日本酸素ホールディングス                         125,700      2,569.00          322,923,300
     日本化学工業                          4,400     2,083.00           9,165,200
     東邦アセチレン                          3,100     1,162.00           3,602,200
     日本パーカライジング                         64,200       990.00         63,558,000
     高圧ガス工業                         21,600       681.00         14,709,600
     チタン工業                          1,800     1,610.00           2,898,000
     四国化成工業                         17,600      1,296.00          22,809,600
     戸田工業                          3,300     2,844.00           9,385,200
     ステラ　ケミファ                          7,600     2,745.00          20,862,000
     保土谷化学工業                          4,100     3,295.00          13,509,500
     日本触媒                         21,700      5,720.00          124,124,000
     大日精化工業                         10,800      1,805.00          19,494,000
     カネカ                         32,900      4,005.00          131,764,500
     協和キリン                         156,900      3,300.00          517,770,000
     三菱瓦斯化学                         118,300      2,110.00          249,613,000
     三井化学                         118,900      3,155.00          375,129,500
     ＪＳＲ                         142,200      3,155.00          448,641,000
     東京応化工業                         22,700      6,780.00          153,906,000
     大阪有機化学工業                          9,800     2,384.00          23,363,200
     三菱ケミカルグループ                         947,900       734.20         695,948,180
     ＫＨネオケム                         21,600      2,677.00          57,823,200
     ダイセル                         205,300       914.00         187,644,200
     住友ベークライト                         21,600      4,590.00          99,144,000
     積水化学工業                         291,600      1,937.00          564,829,200
     日本ゼオン                         111,100      1,431.00          158,984,100
     アイカ工業                         36,000      3,230.00          116,280,000
     ＵＢＥ                         72,000      2,081.00          149,832,000
     積水樹脂                         21,000      1,769.00          37,149,000
                                 70/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タキロンシーアイ
                              33,000       542.00         17,886,000
     旭有機材                          8,600     2,410.00          20,726,000
     ニチバン                          8,000     1,700.00          13,600,000
     リケンテクノス                         31,000       534.00         16,554,000
     大倉工業                          5,900     1,801.00          10,625,900
     積水化成品工業                         18,200       414.00          7,534,800
     群栄化学工業                          3,100     2,461.00           7,629,100
     タイガースポリマー                          7,300      427.00          3,117,100
     ミライアル
                               4,900     2,047.00          10,030,300
     ダイキアクシス                          5,200      676.00          3,515,200
     ダイキョーニシカワ                         32,200       597.00         19,223,400
     竹本容器                          4,800      758.00          3,638,400
     森六ホールディングス                          7,400     1,780.00          13,172,000
     恵和                          4,300     4,305.00          18,511,500
     日本化薬                         107,300      1,226.00          131,549,800
     カーリットホールディングス                         12,900       665.00          8,578,500
     ソルクシーズ
                              11,700       373.00          4,364,100
     ＣＬホールディングス                          3,200      879.00          2,812,800
     プレステージ・インターナショナル                         55,900       706.00         39,465,400
     フェイス                          4,100      568.00          2,328,800
     プロトコーポレーション                         16,200      1,097.00          17,771,400
     ハイマックス                          4,100     1,364.00           5,592,400
     アミューズ                          8,100     1,936.00          15,681,600
     野村総合研究所                         266,100      3,710.00          987,231,000
     ドリームインキュベータ                          4,500     1,945.00           8,752,500
     サイバネットシステム                         10,900      1,005.00          10,954,500
     クイック                          9,200     1,866.00          17,167,200
     ＴＡＣ                          8,100      210.00          1,701,000
     ＣＥホールディングス                          7,400      503.00          3,722,200
     日本システム技術                          2,800     2,793.00           7,820,400
     電通グループ                         139,700      4,355.00          608,393,500
     インテージホールディングス                         17,600      1,732.00          30,483,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,900     1,725.00          11,902,500
     東邦システムサイエンス                          4,100     1,008.00           4,132,800
     ぴあ                          4,500     3,375.00          15,187,500
     イオンファンタジー                          5,700     3,570.00          20,349,000
     ソースネクスト                         66,000       314.00         20,724,000
     シーティーエス                         16,800       742.00         12,465,600
     ネクシィーズグループ                          4,500      591.00          2,659,500
     インフォコム                         16,800      1,962.00          32,961,600
     メディカルシステムネットワーク                         13,400       426.00          5,708,400
     日本精化                          9,800     1,952.00          19,129,600
     扶桑化学工業                         12,100      3,475.00          42,047,500
     トリケミカル研究所                         15,700      2,362.00          37,083,400
     シンプレクス・ホールディングス                         24,200      2,095.00          50,699,000
     ＨＥＲＯＺ                          4,400      999.00          4,395,600
     ラクスル                         18,300      2,375.00          43,462,500
     メルカリ                         58,400      2,240.00          130,816,000
     ＩＰＳ                          4,300     3,170.00          13,631,000
     ＦＩＧ                         16,700       413.00          6,897,100
                                 71/140


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     システムサポート
                               5,500     1,471.00           8,090,500
     ＡＤＥＫＡ                         60,200      2,397.00          144,299,400
     日油                         44,100      5,400.00          238,140,000
     ミヨシ油脂                          5,000      996.00          4,980,000
     新日本理化                         21,700       244.00          5,294,800
     ハリマ化成グループ                         10,100       934.00          9,433,400
     イーソル                          8,300      627.00          5,204,100
     アルテリア・ネットワークス                         14,400      1,300.00          18,720,000
     東海ソフト
                               2,300      933.00          2,145,900
     ウイングアーク１ｓｔ                         11,700      1,882.00          22,019,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,500     1,718.00           6,013,000
     ディングス
     サーバーワークス                          2,700     2,538.00           6,852,600
     東名                          1,100     1,075.00           1,182,500
     ヴィッツ                          1,300     1,036.00           1,346,800
     トビラシステムズ                          3,100     1,046.00           3,242,600
     Ｓａｎｓａｎ                         48,400      1,390.00          67,276,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,800      849.00          2,377,200
     ギフティ                         12,700      2,309.00          29,324,300
     花王                         322,000      6,114.00         1,968,708,000
     第一工業製薬                          5,100     2,156.00          10,995,600
     石原ケミカル                          7,100     1,297.00           9,208,700
     日華化学                          5,100      890.00          4,539,000
     ニイタカ                          2,900     2,387.00           6,922,300
     三洋化成工業                          9,100     4,625.00          42,087,500
     ベース                          2,200     6,820.00          15,004,000
     ＪＭＤＣ                         19,200      5,980.00          114,816,000
     武田薬品工業                        1,225,500       3,894.00         4,772,097,000
     アステラス製薬                        1,333,000       2,026.50         2,701,324,500
     住友ファーマ                         96,300      1,059.00          101,981,700
     塩野義製薬                         181,000      7,050.00         1,276,050,000
     わかもと製薬                         15,200       242.00          3,678,400
     日本新薬                         34,000      7,590.00          258,060,000
     中外製薬                         406,400      3,664.00         1,489,049,600
     科研製薬                         22,300      3,895.00          86,858,500
     エーザイ                         172,300      5,983.00         1,030,870,900
     理研ビタミン                         11,000      1,748.00          19,228,000
     ロート製薬                         74,300      4,435.00          329,520,500
     小野薬品工業                         300,600      3,385.00         1,017,531,000
     久光製薬                         33,000      3,505.00          115,665,000
     有機合成薬品工業                         10,600       335.00          3,551,000
     持田製薬                         17,500      3,445.00          60,287,500
     参天製薬                         271,500      1,023.00          277,744,500
     扶桑薬品工業                          5,000     2,022.00          10,110,000
     日本ケミファ                          1,700     1,890.00           3,213,000
     ツムラ                         44,600      3,130.00          139,598,000
     日医工                         45,000       450.00         20,250,000
     テルモ                         441,100      4,640.00         2,046,704,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         38,900      2,761.00          107,402,900
     キッセイ薬品工業                         22,600      2,541.00          57,426,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     生化学工業
                              27,500       893.00         24,557,500
     栄研化学                         23,100      1,856.00          42,873,600
     鳥居薬品                          6,900     2,861.00          19,740,900
     ＪＣＲファーマ                         43,900      2,204.00          96,755,600
     東和薬品                         22,500      2,219.00          49,927,500
     富士製薬工業                          8,400     1,022.00           8,584,800
     ゼリア新薬工業                         23,100      2,102.00          48,556,200
     第一三共                        1,131,000       4,309.00         4,873,479,000
     キョーリン製薬ホールディングス
                              28,200      1,777.00          50,111,400
     大幸薬品                         23,500       606.00         14,241,000
     ダイト                          9,800     2,668.00          26,146,400
     大塚ホールディングス                         297,000      4,643.00         1,378,971,000
     大正製薬ホールディングス                         28,900      5,210.00          150,569,000
     ペプチドリーム                         63,000      1,701.00          107,163,000
     大日本塗料                         17,300       736.00         12,732,800
     日本ペイントホールディングス                         573,800      1,107.00          635,196,600
     関西ペイント
                              131,900      2,194.00          289,388,600
     神東塗料                         10,400       143.00          1,487,200
     中国塗料                         33,000       877.00         28,941,000
     日本特殊塗料                          9,100      963.00          8,763,300
     藤倉化成                         19,000       463.00          8,797,000
     太陽ホールディングス                         22,500      2,711.00          60,997,500
     ＤＩＣ                         50,600      2,553.00          129,181,800
     サカタインクス                         28,800       991.00         28,540,800
     東洋インキＳＣホールディングス                         25,400      1,940.00          49,276,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,300      1,045.00          12,853,500
     アルプス技研                         11,600      1,843.00          21,378,800
     サニックス                         26,100       275.00          7,177,500
     ダイオーズ                          2,900     1,498.00           4,344,200
     日本空調サービス                         15,600       768.00         11,980,800
     オリエンタルランド                         158,500      20,170.00         3,196,945,000
     フォーカスシステムズ                          9,500     1,010.00           9,595,000
     ダスキン                         32,000      2,845.00          91,040,000
     パーク２４                         99,300      2,000.00          198,600,000
     明光ネットワークジャパン                         17,500       602.00         10,535,000
     ファルコホールディングス                          6,600     1,818.00          11,998,800
     クレスコ                         11,200      1,793.00          20,081,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         136,000      1,104.00          150,144,000
     秀英予備校                          3,300      446.00          1,471,800
     田谷                          1,900      557.00          1,058,300
     ラウンドワン                         41,600      2,108.00          87,692,800
     リゾートトラスト                         63,000      2,277.00          143,451,000
     オービック                         48,200     20,850.00         1,004,970,000
     ジャストシステム                         21,800      3,400.00          74,120,000
     ＴＤＣソフト                         12,200      1,183.00          14,432,600
     Ｚホールディングス                        2,206,200        415.40         916,455,480
     ビー・エム・エル                         19,000      3,475.00          66,025,000
     トレンドマイクロ                         75,000      8,730.00          654,750,000
     りらいあコミュニケーションズ                         22,000      1,009.00          22,198,000
     ＩＤホールディングス                          9,700      886.00          8,594,200
                                 73/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リソー教育
                              68,100       322.00         21,928,200
     日本オラクル                         24,800      8,370.00          207,576,000
     早稲田アカデミー                          8,200     1,099.00           9,011,800
     アルファシステムズ                          4,100     4,355.00          17,855,500
     フューチャー                         32,300      1,701.00          54,942,300
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,000     1,439.00          11,512,000
     ＳＢテクノロジー                          6,600     2,494.00          16,460,400
     トーセ                          3,800      804.00          3,055,200
     ユー・エス・エス
                              166,800      2,440.00          406,992,000
     オービックビジネスコンサルタント                         14,500      5,040.00          73,080,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         69,700      3,510.00          244,647,000
     アイティフォー                         18,500       778.00         14,393,000
     東京個別指導学院                         13,200       564.00          7,444,800
     東計電算                          1,800     6,190.00          11,142,000
     サイバーエージェント                         318,200      1,346.00          428,297,200
     楽天グループ                         614,800       678.00         416,834,400
     エックスネット
                               2,400     1,000.00           2,400,000
     クリーク・アンド・リバー社                          7,800     2,557.00          19,944,600
     モーニングスター                         26,100       491.00         12,815,100
     テー・オー・ダブリュー                         28,500       310.00          8,835,000
     大塚商会                         73,600      4,645.00          341,872,000
     サイボウズ                         17,900      1,457.00          26,080,300
     山田コンサルティンググループ                          7,700     1,256.00           9,671,200
     セントラルスポーツ                          5,500     2,505.00          13,777,500
     パラカ                          4,500     1,960.00           8,820,000
     電通国際情報サービス                         15,800      4,645.00          73,391,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         17,300       734.00         12,698,200
     デジタルガレージ                         25,400      3,810.00          96,774,000
     イーエムシステムズ                         21,600       902.00         19,483,200
     ウェザーニューズ                          4,500     7,990.00          35,955,000
     ＣＩＪ                         11,900       779.00          9,270,100
     ビジネスエンジニアリング                          3,600     2,284.00           8,222,400
     日本エンタープライズ                         14,900       163.00          2,428,700
     ＷＯＷＯＷ                          6,300     1,359.00           8,561,700
     スカラ                         12,900       712.00          9,184,800
     インテリジェント　ウェイブ                          7,600      888.00          6,748,800
     フルキャストホールディングス                         12,800      2,563.00          32,806,400
     エン・ジャパン                         26,400      2,423.00          63,967,200
     あすか製薬ホールディングス                         14,700      1,189.00          17,478,300
     サワイグループホールディングス                         30,000      4,025.00          120,750,000
     富士フイルムホールディングス                         274,000      7,161.00         1,962,114,000
     コニカミノルタ                         316,300       491.00         155,303,300
     資生堂                         271,100      5,140.00         1,393,454,000
     ライオン                         155,800      1,645.00          256,291,000
     高砂香料工業                          8,800     2,861.00          25,176,800
     マンダム                         30,400      1,540.00          46,816,000
     ミルボン                         19,200      6,370.00          122,304,000
     ファンケル                         63,100      2,923.00          184,441,300
     コーセー                         26,400     14,110.00          372,504,000
     コタ                         10,900      1,577.00          17,189,300
                                 74/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シーボン
                               1,600     1,662.00           2,659,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                         66,600      1,566.00          104,295,600
     ノエビアホールディングス                         11,600      5,770.00          66,932,000
     アジュバンホールディングス                          3,600      962.00          3,463,200
     新日本製薬                          7,400     1,642.00          12,150,800
     エステー                         10,000      1,553.00          15,530,000
     アグロ　カネショウ                          5,100     1,328.00           6,772,800
     コニシ                         23,600      1,651.00          38,963,600
     長谷川香料
                              26,900      3,085.00          82,986,500
     星光ＰＭＣ                          7,400      570.00          4,218,000
     小林製薬                         39,700      8,380.00          332,686,000
     荒川化学工業                         11,000      1,042.00          11,462,000
     メック                         10,700      2,499.00          26,739,300
     日本高純度化学                          3,700     2,385.00           8,824,500
     タカラバイオ                         40,900      1,902.00          77,791,800
     ＪＣＵ                         16,000      3,200.00          51,200,000
     新田ゼラチン
                               8,900      898.00          7,992,200
     ＯＡＴアグリオ                          5,800     1,925.00          11,165,000
     デクセリアルズ                         40,600      4,125.00          167,475,000
     アース製薬                         11,800      5,460.00          64,428,000
     北興化学工業                         13,100       998.00         13,073,800
     大成ラミック                          4,200     2,948.00          12,381,600
     クミアイ化学工業                         51,500      1,020.00          52,530,000
     日本農薬                         27,800       841.00         23,379,800
     富士興産                          3,800     1,202.00           4,567,600
     ニチレキ                         16,800      1,345.00          22,596,000
     ユシロ化学工業                          7,400      876.00          6,482,400
     ビーピー・カストロール                          5,500     1,104.00           6,072,000
     富士石油                         34,000       337.00         11,458,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,100     1,132.00           5,773,200
     出光興産                         158,600      3,445.00          546,377,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,345,600        511.70        1,200,243,520
     コスモエネルギーホールディングス                         61,500      3,975.00          244,462,500
     テスホールディングス                         13,600      1,115.00          15,164,000
     インフロニア・ホールディングス                         170,200      1,018.00          173,263,600
     横浜ゴム                         73,900      2,377.00          175,660,300
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         74,700      1,703.00          127,214,100
     ブリヂストン                         414,500      5,226.00         2,166,177,000
     住友ゴム工業                         127,300      1,223.00          155,687,900
     藤倉コンポジット                         12,500       965.00         12,062,500
     オカモト                          7,200     3,850.00          27,720,000
     アキレス                         10,000      1,345.00          13,450,000
     フコク                          6,800     1,002.00           6,813,600
     ニッタ                         14,600      2,992.00          43,683,200
     クリエートメディック                          4,600      916.00          4,213,600
     住友理工                         30,200       585.00         17,667,000
     三ツ星ベルト                         19,000      3,290.00          62,510,000
     バンドー化学                         25,100      1,050.00          26,355,000
     ＡＧＣ                         132,000      4,870.00          642,840,000
     日本板硝子                         70,500       587.00         41,383,500
                                 75/140


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     石塚硝子
                               2,500     1,604.00           4,010,000
     有沢製作所                         21,200      1,354.00          28,704,800
     日本山村硝子                          5,300      617.00          3,270,100
     日本電気硝子                         52,900      2,663.00          140,872,700
     オハラ                          6,100     1,555.00           9,485,500
     住友大阪セメント                         23,200      3,535.00          82,012,000
     太平洋セメント                         88,600      2,141.00          189,692,600
     リソルホールディングス                          1,600     4,350.00           6,960,000
     日本ヒューム
                              12,900       669.00          8,630,100
     日本コンクリート工業                         27,900       273.00          7,616,700
     三谷セキサン                          6,300     3,810.00          24,003,000
     アジアパイルホールディングス                         22,200       513.00         11,388,600
     東海カーボン                         108,900      1,023.00          111,404,700
     日本カーボン                          7,400     4,075.00          30,155,000
     東洋炭素                          8,200     3,435.00          28,167,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,900     4,160.00          32,864,000
     ＴＯＴＯ                         94,300      4,915.00          463,484,500
     日本碍子                         153,600      2,012.00          309,043,200
     日本特殊陶業                         108,700      2,976.00          323,491,200
     ダントーホールディングス                         10,200       349.00          3,559,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,300     17,490.00           92,697,000
     品川リフラクトリーズ                          3,700     4,020.00          14,874,000
     黒崎播磨                          2,700     5,010.00          13,527,000
     ヨータイ                          9,900     1,437.00          14,226,300
     東京窯業                         15,300       273.00          4,176,900
     ニッカトー                          6,500      455.00          2,957,500
     フジミインコーポレーテッド                         12,500      6,540.00          81,750,000
     クニミネ工業                          4,900      826.00          4,047,400
     エーアンドエーマテリアル                          2,700      868.00          2,343,600
     ニチアス                         32,800      2,396.00          78,588,800
     日本製鉄                         644,000      2,288.00         1,473,472,000
     神戸製鋼所                         268,600       647.00         173,784,200
     中山製鋼所                         21,400       612.00         13,096,800
     合同製鐵                          7,400     1,837.00          13,593,800
     ＪＦＥホールディングス                         356,900      1,490.00          531,781,000
     東京製鐵                         45,000      1,314.00          59,130,000
     共英製鋼                         15,200      1,513.00          22,997,600
     大和工業                         25,200      4,795.00          120,834,000
     東京鐵鋼                          6,300     1,355.00           8,536,500
     大阪製鐵                          8,200     1,241.00          10,176,200
     淀川製鋼所                         16,800      2,527.00          42,453,600
     丸一鋼管                         44,700      2,979.00          133,161,300
     モリ工業                          3,800     2,731.00          10,377,800
     大同特殊鋼                         21,100      3,865.00          81,551,500
     日本高周波鋼業                          4,400      336.00          1,478,400
     日本冶金工業                         10,600      2,885.00          30,581,000
     山陽特殊製鋼                         13,200      2,091.00          27,601,200
     愛知製鋼                          8,700     2,130.00          18,531,000
     日立金属                         166,100      2,120.00          352,132,000
     日本金属                          3,900     1,023.00           3,989,700
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     大平洋金属
                               9,500     2,411.00          22,904,500
     新日本電工                         85,400       362.00         30,914,800
     栗本鐵工所                          6,300     1,645.00          10,363,500
     虹　技                          2,000      941.00          1,882,000
     日本鋳鉄管                          1,600      979.00          1,566,400
     日本製鋼所                         39,600      3,125.00          123,750,000
     三菱製鋼                          9,900     1,025.00          10,147,500
     日亜鋼業                         17,600       246.00          4,329,600
     日本精線
                               2,500     4,655.00          11,637,500
     エンビプロ・ホールディングス                         10,200       896.00          9,139,200
     大紀アルミニウム工業所                         19,000      1,362.00          25,878,000
     日本軽金属ホールディングス                         39,000      1,625.00          63,375,000
     三井金属鉱業                         41,600      3,225.00          134,160,000
     東邦亜鉛                          7,900     2,515.00          19,868,500
     三菱マテリアル                         89,100      2,057.00          183,278,700
     住友金属鉱山                         168,900      4,422.00          746,875,800
     ＤＯＷＡホールディングス
                              36,000      5,500.00          198,000,000
     古河機械金属                         23,500      1,272.00          29,892,000
     エス・サイエンス                         68,500       26.00         1,781,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         17,800      3,390.00          60,342,000
     東邦チタニウム                         27,600      2,474.00          68,282,400
     ＵＡＣＪ                         21,100      2,499.00          52,728,900
     ＣＫサンエツ                          2,900     4,105.00          11,904,500
     古河電気工業                         44,400      2,495.00          110,778,000
     住友電気工業                         538,100      1,640.00          882,484,000
     フジクラ                         171,800       987.00         169,566,600
     昭和電線ホールディングス                         13,500      1,854.00          25,029,000
     東京特殊電線                          2,000     2,253.00           4,506,000
     タツタ電線                         27,100       467.00         12,655,700
     カナレ電気                          2,300     1,483.00           3,410,900
     平河ヒューテック                          8,500     1,131.00           9,613,500
     リョービ                         14,200      1,340.00          19,028,000
     アーレスティ                         16,400       401.00          6,576,400
     アサヒホールディングス                         61,700      2,143.00          132,223,100
     東洋製罐グループホールディングス                         78,600      1,788.00          140,536,800
     ホッカンホールディングス                          7,200     1,336.00           9,619,200
     コロナ                          7,400      840.00          6,216,000
     横河ブリッジホールディングス                         22,100      1,975.00          43,647,500
     駒井ハルテック                          2,400     1,678.00           4,027,200
     高田機工                           600    2,411.00           1,446,600
     三和ホールディングス                         145,300      1,392.00          202,257,600
     文化シヤッター                         45,400      1,068.00          48,487,200
     三協立山                         18,400       625.00         11,500,000
     アルインコ                         10,200       907.00          9,251,400
     東洋シヤッター                          2,500      545.00          1,362,500
     ＬＩＸＩＬ                         242,600      2,380.00          577,388,000
     日本フイルコン                          9,700      482.00          4,675,400
     ノーリツ                         19,700      1,559.00          30,712,300
     長府製作所                         13,900      2,036.00          28,300,400
     リンナイ                         26,600     10,740.00          285,684,000
                                 77/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニプレス
                              25,500       970.00         24,735,000
     ダイニチ工業                          7,400      662.00          4,898,800
     日東精工                         17,500       532.00          9,310,000
     三洋工業                          1,600     1,704.00           2,726,400
     岡部                         21,600       672.00         14,515,200
     ジーテクト                         17,000      1,400.00          23,800,000
     東プレ                         23,500      1,255.00          29,492,500
     高周波熱錬                         23,800       695.00         16,541,000
     東京製綱
                               9,500      976.00          9,272,000
     サンコール                         13,200       738.00          9,741,600
     モリテックスチール                         12,100       285.00          3,448,500
     パイオラックス                         20,300      1,982.00          40,234,600
     エイチワン                         13,700       609.00          8,343,300
     日本発条                         130,000       962.00         125,060,000
     中央発條                          7,400      703.00          5,202,200
     アドバネクス                          2,000     1,234.00           2,468,000
     三浦工業
                              60,600      2,961.00          179,436,600
     タクマ                         44,200      1,357.00          59,979,400
     テクノプロ・ホールディングス                         89,200      3,060.00          272,952,000
     アトラグループ                          3,400      190.00           646,000
     インターワークス                          4,400      392.00          1,724,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               6,900     2,296.00          15,842,400
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          9,600     4,300.00          41,280,000
     ファーストロジック                          2,300      830.00          1,909,000
     三機サービス                          2,600      946.00          2,459,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,200      815.00          6,683,000
     デザインワン・ジャパン                          3,900      176.00           686,400
     イー・ガーディアン                          5,000     3,035.00          15,175,000
     リブセンス                          6,800      297.00          2,019,600
     ジャパンマテリアル                         45,800      1,957.00          89,630,600
     ベクトル                         20,900      1,159.00          24,223,100
     ウチヤマホールディングス                          7,300      309.00          2,255,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,100      1,156.00          12,831,600
     キャリアリンク                          5,400     2,346.00          12,668,400
     ＩＢＪ                          8,200      964.00          7,904,800
     アサンテ                          6,600     1,619.00          10,685,400
     バリューＨＲ                         11,600      1,457.00          16,901,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         12,300      3,470.00          42,681,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,800     1,141.00           6,617,800
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          4,200     1,078.00           4,527,600
     アビスト                          2,200     2,987.00           6,571,400
     シグマクシス・ホールディングス                         17,900      1,239.00          22,178,100
     ウィルグループ                         11,100      1,417.00          15,728,700
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,400       164.00          2,525,600
     メドピア                         10,500      1,540.00          16,170,000
     レアジョブ                          2,800      772.00          2,161,600
     リクルートホールディングス                        1,067,300       4,654.00         4,967,214,200
     エラン                         17,600      1,101.00          19,377,600
                                 78/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツガミ
                              31,500      1,235.00          38,902,500
     オークマ                         14,600      5,310.00          77,526,000
     芝浦機械                         17,400      3,060.00          53,244,000
     アマダ                         243,300      1,110.00          270,063,000
     アイダエンジニアリング                         33,600       849.00         28,526,400
     滝澤鉄工所                          4,500     1,143.00           5,143,500
     ＦＵＪＩ                         61,500      2,051.00          126,136,500
     牧野フライス製作所                         15,600      4,510.00          70,356,000
     オーエスジー
                              62,400      1,961.00          122,366,400
     ダイジェット工業                          1,600      875.00          1,400,000
     旭ダイヤモンド工業                         37,800       774.00         29,257,200
     ＤＭＧ森精機                         79,300      1,782.00          141,312,600
     ソディック                         36,400       813.00         29,593,200
     ディスコ                         22,700     34,900.00          792,230,000
     日東工器                          7,400     1,645.00          12,173,000
     日進工具                         12,200      1,126.00          13,737,200
     パンチ工業
                              13,100       440.00          5,764,000
     冨士ダイス                          7,700      621.00          4,781,700
     土木管理総合試験所                          6,200      315.00          1,953,000
     ネットマーケティング                          7,300      898.00          6,555,400
     日本郵政                        1,627,800        985.10        1,603,545,780
     ベルシステム２４ホールディングス                         21,500      1,440.00          30,960,000
     鎌倉新書                         16,900       736.00         12,438,400
     ＳＭＮ                          3,400      539.00          1,832,600
     一蔵                          1,900      452.00           858,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,200      673.00          1,480,600
     エアトリ                          8,600     2,898.00          24,922,800
     アトラエ                         10,500      1,607.00          16,873,500
     ストライク                          6,600     4,060.00          26,796,000
     ソラスト                         36,600       894.00         32,720,400
     セラク                          4,700     1,109.00           5,212,300
     インソース                         16,500      2,910.00          48,015,000
     豊田自動織機                         110,400      7,800.00          861,120,000
     豊和工業                          7,900      833.00          6,580,700
     ニデックオーケーケー                          5,800     1,150.00           6,670,000
     石川製作所                          4,100     1,391.00           5,703,100
     東洋機械金属                         10,000       578.00          5,780,000
     津田駒工業                          2,700      498.00          1,344,600
     エンシュウ                          3,500      786.00          2,751,000
     島精機製作所                         22,600      2,204.00          49,810,400
     オプトラン                         19,300      2,365.00          45,644,500
     ＮＣホールディングス                          4,400     1,988.00           8,747,200
     イワキ                          9,800     1,403.00          13,749,400
     フリュー                         13,700      1,035.00          14,179,500
     ヤマシンフィルタ                         24,200       333.00          8,058,600
     日阪製作所                         15,800       851.00         13,445,800
     やまびこ                         21,400      1,167.00          24,973,800
     野村マイクロ・サイエンス                          4,900     3,730.00          18,277,000
     平田機工                          6,700     4,670.00          31,289,000
     ペガサスミシン製造                         15,600       919.00         14,336,400
                                 79/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マルマエ
                               6,300     2,034.00          12,814,200
     タツモ                          7,200     1,443.00          10,389,600
     ナブテスコ                         82,000      3,355.00          275,110,000
     三井海洋開発                         16,400      1,477.00          24,222,800
     レオン自動機                         16,500      1,234.00          20,361,000
     ＳＭＣ                         45,700     68,590.00         3,134,563,000
     ホソカワミクロン                         10,000      2,620.00          26,200,000
     ユニオンツール                          5,700     3,605.00          20,548,500
     オイレス工業
                              20,000      1,524.00          30,480,000
     日精エー・エス・ビー機械                          5,900     4,140.00          24,426,000
     サトーホールディングス                         20,300      1,912.00          38,813,600
     技研製作所                         13,600      3,480.00          47,328,000
     日本エアーテック                          6,600     1,075.00           7,095,000
     カワタ                          4,500      908.00          4,086,000
     日精樹脂工業                          9,700      959.00          9,302,300
     オカダアイヨン                          4,800     1,470.00           7,056,000
     ワイエイシイホールディングス
                               6,100     1,452.00           8,857,200
     小松製作所                         706,500      2,895.00         2,045,317,500
     住友重機械工業                         83,300      2,939.00          244,818,700
     日立建機                         62,400      2,933.00          183,019,200
     日工                         19,300       638.00         12,313,400
     巴工業                          5,600     2,549.00          14,274,400
     井関農機                         12,200      1,254.00          15,298,800
     ＴＯＷＡ                         13,400      1,887.00          25,285,800
     丸山製作所                          2,500     1,576.00           3,940,000
     北川鉄工所                          6,000     1,351.00           8,106,000
     シンニッタン                         18,600       221.00          4,110,600
     ローツェ                          7,700     8,750.00          67,375,000
     タカキタ                          4,700      546.00          2,566,200
     クボタ                         697,100      2,203.00         1,535,711,300
     荏原実業                          6,500     2,188.00          14,222,000
     東洋エンジニアリング                         20,600       671.00         13,822,600
     三菱化工機                          4,500     2,231.00          10,039,500
     月島機械                         24,300       905.00         21,991,500
     帝国電機製作所                          9,900     1,993.00          19,730,700
     東京機械製作所                          6,300      720.00          4,536,000
     新東工業                         29,100       718.00         20,893,800
     澁谷工業                         12,300      2,462.00          30,282,600
     アイチコーポレーション                         22,300       829.00         18,486,700
     小森コーポレーション                         35,800       754.00         26,993,200
     鶴見製作所                         11,000      2,330.00          25,630,000
     住友精密工業                          2,300     2,600.00           5,980,000
     日本ギア工業                          5,500      369.00          2,029,500
     酒井重工業                          2,600     3,030.00           7,878,000
     荏原製作所                         53,500      5,330.00          285,155,000
     石井鐵工所                          1,100     2,786.00           3,064,600
     酉島製作所                         12,700      1,401.00          17,792,700
     北越工業                         13,200      1,017.00          13,424,400
     ダイキン工業                         170,200      24,885.00         4,235,427,000
     オルガノ                          4,500     9,030.00          40,635,000
                                 80/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トーヨーカネツ
                               5,400     2,541.00          13,721,400
     栗田工業                         78,700      5,510.00          433,637,000
     椿本チエイン                         20,400      3,260.00          66,504,000
     大同工業                          6,300      722.00          4,548,600
     日機装                         32,400      1,030.00          33,372,000
     木村化工機                         12,000       755.00          9,060,000
     レイズネクスト                         21,000      1,215.00          25,515,000
     アネスト岩田                         24,200       932.00         22,554,400
     ダイフク
                              73,500      7,990.00          587,265,000
     サムコ                          4,400     3,350.00          14,740,000
     加藤製作所                          7,400      761.00          5,631,400
     油研工業                          1,900     1,820.00           3,458,000
     タダノ                         75,300       930.00         70,029,000
     フジテック                         47,900      2,961.00          141,831,900
     ＣＫＤ                         39,500      1,915.00          75,642,500
     キトー                         12,200      2,709.00          33,049,800
     平和
                              43,400      2,152.00          93,396,800
     理想科学工業                         13,100      2,492.00          32,645,200
     ＳＡＮＫＹＯ                         32,100      4,080.00          130,968,000
     日本金銭機械                         15,800       675.00         10,665,000
     マースグループホールディングス                          9,900     1,604.00          15,879,600
     フクシマガリレイ                          9,600     3,660.00          35,136,000
     オーイズミ                          5,400      405.00          2,187,000
     ダイコク電機                          7,100     1,299.00           9,222,900
     竹内製作所                         23,700      2,738.00          64,890,600
     アマノ                         40,900      2,569.00          105,072,100
     ＪＵＫＩ                         20,300       714.00         14,494,200
     サンデン                         21,600       280.00          6,048,000
     ジャノメ                         13,300       692.00          9,203,600
     ブラザー工業                         177,700      2,632.00          467,706,400
     マックス                         18,400      2,039.00          37,517,600
     モリタホールディングス                         24,900      1,314.00          32,718,600
     グローリー                         37,000      2,278.00          84,286,000
     新晃工業                         14,400      1,582.00          22,780,800
     大和冷機工業                         20,000      1,116.00          22,320,000
     セガサミーホールディングス                         140,200      2,036.00          285,447,200
     日本ピストンリング                          5,700     1,272.00           7,250,400
     リケン                          5,700     2,428.00          13,839,600
     ＴＰＲ                         16,900      1,293.00          21,851,700
     ツバキ・ナカシマ                         32,200      1,198.00          38,575,600
     ホシザキ                         84,200      4,055.00          341,431,000
     大豊工業                         12,800       708.00          9,062,400
     日本精工                         266,900       778.00         207,648,200
     ＮＴＮ                         283,600       282.00         79,975,200
     ジェイテクト                         132,900      1,042.00          138,481,800
     不二越                          9,700     3,825.00          37,102,500
     ミネベアミツミ                         248,100      2,457.00          609,581,700
     日本トムソン                         35,600       570.00         20,292,000
     ＴＨＫ                         75,500      2,794.00          210,947,000
     ユーシン精機                         12,200       713.00          8,698,600
                                 81/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     前澤給装工業
                              10,000       907.00          9,070,000
     イーグル工業                         16,800      1,224.00          20,563,200
     前澤工業                          9,300      632.00          5,877,600
     日本ピラー工業                         13,400      2,580.00          34,572,000
     キッツ                         48,200       816.00         39,331,200
     日立製作所                         749,900      7,007.00         5,254,549,300
     東芝                         272,600      5,047.00         1,375,812,200
     三菱電機                        1,455,100       1,390.00         2,022,589,000
     富士電機
                              86,700      5,990.00          519,333,000
     東洋電機製造                          5,100      892.00          4,549,200
     安川電機                         154,900      4,720.00          731,128,000
     シンフォニア　テクノロジー                         15,900      1,489.00          23,675,100
     明電舎                         22,100      2,048.00          45,260,800
     オリジン                          3,600     1,471.00           5,295,600
     山洋電気                          5,600     5,340.00          29,904,000
     デンヨー                         11,100      1,573.00          17,460,300
     ＰＨＣホールディングス
                              24,000      1,597.00          38,328,000
     ベイカレント・コンサルティング                         10,600     41,900.00          444,140,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,800     2,706.00           7,576,800
     ｓ
     アイモバイル                          7,400     1,335.00           9,879,000
     キャリアインデックス                          5,000      420.00          2,100,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,000      814.00          4,884,000
     船場                          1,600      746.00          1,193,600
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              47,300      1,971.00          93,228,300
     ディングス
     フルテック                          2,000     1,159.00           2,318,000
     グリーンズ                          5,600      793.00          4,440,800
     ツナググループ・ホールディングス                          4,200      318.00          1,335,600
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,400      387.00          1,702,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      621.00          1,304,100
     ウェルビー                          9,800      786.00          7,702,800
     エル・ティー・エス                          1,700     3,300.00           5,610,000
     ミダックホールディングス                          6,700     3,650.00          24,455,000
     日総工産                         11,500       586.00          6,739,000
     キュービーネットホールディングス                          6,800     1,408.00           9,574,400
     ＲＰＡホールディングス                         21,000       311.00          6,531,000
     三櫻工業                         21,600       757.00         16,351,200
     マキタ                         176,300      3,208.00          565,570,400
     東芝テック                         16,800      4,165.00          69,972,000
     芝浦メカトロニクス                          2,800     11,320.00           31,696,000
     マブチモーター                         32,400      4,030.00          130,572,000
     日本電産                         346,400      9,444.00         3,271,401,600
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,400      496.00          2,678,400
     トレックス・セミコンダクター                          6,600     2,974.00          19,628,400
     東光高岳                          8,700     1,932.00          16,808,400
     ダブル・スコープ                         42,600      2,919.00          124,349,400
     宮越ホールディングス                          5,800      946.00          5,486,800
     ダイヘン                         14,400      4,085.00          58,824,000
     ヤーマン                         25,400      1,455.00          36,957,000
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     ＪＶＣケンウッド
                              127,000       203.00         25,781,000
     ミマキエンジニアリング                         13,900       708.00          9,841,200
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,300     1,373.00          10,022,900
     日新電機                         36,500      1,439.00          52,523,500
     大崎電気工業                         26,200       526.00         13,781,200
     オムロン                         129,800      7,378.00          957,664,400
     日東工業                         19,600      2,635.00          51,646,000
     ＩＤＥＣ                         19,300      2,988.00          57,668,400
     正興電機製作所
                               4,400     1,087.00           4,782,800
     不二電機工業                          2,900     1,123.00           3,256,700
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         46,800      2,540.00          118,872,000
     サクサホールディングス                          3,000     1,279.00           3,837,000
     メルコホールディングス                          4,400     3,285.00          14,454,000
     テクノメディカ                          3,600     1,638.00           5,896,800
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,400     1,330.00           5,852,000
     ディングス
     日本電気                         185,000      5,090.00          941,650,000
     富士通                         140,300      16,660.00         2,337,398,000
     沖電気工業                         59,100       747.00         44,147,700
     岩崎通信機                          6,300      756.00          4,762,800
     電気興業                          7,400     2,402.00          17,774,800
     サンケン電気                         13,400      4,900.00          65,660,000
     ナカヨ                          2,200     1,072.00           2,358,400
     アイホン                          7,000     2,072.00          14,504,000
     ルネサスエレクトロニクス                         850,800      1,347.00         1,146,027,600
     セイコーエプソン                         174,200      2,164.00          376,968,800
     ワコム                         119,500       797.00         95,241,500
     アルバック                         31,100      5,860.00          182,246,000
     アクセル                          5,900      956.00          5,640,400
     ＥＩＺＯ                         10,600      3,845.00          40,757,000
     ジャパンディスプレイ                         532,400        57.00         30,346,800
     日本信号                         33,100       947.00         31,345,700
     京三製作所                         30,400       430.00         13,072,000
     能美防災                         17,600      1,629.00          28,670,400
     ホーチキ                          9,800     1,368.00          13,406,400
     星和電機                          5,800      454.00          2,633,200
     エレコム                         35,700      1,652.00          58,976,400
     パナソニック　ホールディングス                        1,662,900       1,151.00         1,913,997,900
     シャープ                         148,100       979.00         144,989,900
     アンリツ                         98,600      1,655.00          163,183,000
     富士通ゼネラル                         42,300      2,920.00          123,516,000
     ソニーグループ                         976,700      10,760.00         10,509,292,000
     ＴＤＫ                         225,800      5,090.00         1,149,322,000
     帝国通信工業                          6,800     1,454.00           9,887,200
     タムラ製作所                         56,100       721.00         40,448,100
     アルプスアルパイン                         127,300      1,264.00          160,907,200
     池上通信機                          4,500      596.00          2,682,000
     日本電波工業                         15,600      1,609.00          25,100,400
     鈴木                          7,600      884.00          6,718,400
     メイコー                         16,800      3,020.00          50,736,000
                                 83/140


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     日本トリム
                               2,900     2,345.00           6,800,500
     ローランド　ディー．ジー．                          7,400     3,270.00          24,198,000
     フォスター電機                         14,400       786.00         11,318,400
     ＳＭＫ                          3,600     2,482.00           8,935,200
     ヨコオ                         10,400      2,176.00          22,630,400
     ティアック                         23,800       118.00          2,808,400
     ホシデン                         34,400      1,611.00          55,418,400
     ヒロセ電機                         21,600     20,550.00          443,880,000
     日本航空電子工業
                              31,300      2,455.00          76,841,500
     ＴＯＡ                         16,700       805.00         13,443,500
     マクセル                         28,400      1,467.00          41,662,800
     古野電気                         18,500      1,147.00          21,219,500
     スミダコーポレーション                         12,000      1,056.00          12,672,000
     アイコム                          5,000     2,602.00          13,010,000
     リオン                          5,300     2,092.00          11,087,600
     本多通信工業                         12,300       703.00          8,646,900
     横河電機
                              143,000      2,473.00          353,639,000
     新電元工業                          5,500     3,745.00          20,597,500
     アズビル                         90,400      4,070.00          367,928,000
     東亜ディーケーケー                          7,700      848.00          6,529,600
     日本光電工業                         59,800      3,205.00          191,659,000
     チノー                          4,900     1,653.00           8,099,700
     共和電業                         13,600       341.00          4,637,600
     日本電子材料                          7,300     1,553.00          11,336,900
     堀場製作所                         28,800      6,400.00          184,320,000
     アドバンテスト                         115,900      7,900.00          915,610,000
     小野測器                          5,300      414.00          2,194,200
     エスペック                         11,500      1,833.00          21,079,500
     キーエンス                         141,300      54,990.00         7,770,087,000
     日置電機                          6,700     6,690.00          44,823,000
     シスメックス                         111,600      8,396.00          936,993,600
     日本マイクロニクス                         21,400      1,420.00          30,388,000
     メガチップス                         13,700      2,624.00          35,948,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,000     3,430.00          20,580,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,800       958.00         10,346,400
     澤藤電機                          1,900     1,223.00           2,323,700
     デンソー                         305,100      7,365.00         2,247,061,500
     原田工業                          7,400      778.00          5,757,200
     コーセル                         17,300       919.00         15,898,700
     イリソ電子工業                         13,100      4,135.00          54,168,500
     オプテックスグループ                         23,700      2,157.00          51,120,900
     千代田インテグレ                          5,200     2,213.00          11,507,600
     レーザーテック                         63,900     19,025.00         1,215,697,500
     スタンレー電気                         100,500      2,595.00          260,797,500
     岩崎電気                          4,900     2,569.00          12,588,100
     ウシオ電機                         73,800      1,706.00          125,902,800
     岡谷電機産業                         11,100       247.00          2,741,700
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,300       376.00          5,000,800
     エノモト                          4,400     1,530.00           6,732,000
     日本セラミック                         13,200      2,658.00          35,085,600
                                 84/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     遠藤照明
                               7,100      782.00          5,552,200
     古河電池                         11,200      1,192.00          13,350,400
     双信電機                          7,400      431.00          3,189,400
     山一電機                         10,200      2,085.00          21,267,000
     図研                         10,100      3,660.00          36,966,000
     日本電子                         30,000      5,830.00          174,900,000
     カシオ計算機                         96,400      1,355.00          130,622,000
     ファナック                         136,800      23,180.00         3,171,024,000
     日本シイエムケイ
                              27,500       474.00         13,035,000
     エンプラス                          3,900     4,610.00          17,979,000
     大真空                         19,200       985.00         18,912,000
     ローム                         64,800     11,090.00          718,632,000
     浜松ホトニクス                         103,900      6,330.00          657,687,000
     三井ハイテック                         13,400      8,650.00          115,910,000
     新光電気工業                         45,800      3,880.00          177,704,000
     京セラ                         219,400      8,086.00         1,774,068,400
     協栄産業
                               1,600     1,504.00           2,406,400
     太陽誘電                         69,300      4,300.00          297,990,000
     村田製作所                         425,300      7,623.00         3,242,061,900
     双葉電子工業                         26,700       655.00         17,488,500
     日東電工                         94,300      9,230.00          870,389,000
     北陸電気工業                          5,800     1,105.00           6,409,000
     東海理化電機製作所                         41,100      1,522.00          62,554,200
     ニチコン                         41,500      1,546.00          64,159,000
     日本ケミコン                         14,700      1,959.00          28,797,300
     ＫＯＡ                         21,600      2,474.00          53,438,400
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         57,900       420.00         24,318,000
     日立造船                         123,500       887.00         109,544,500
     三菱重工業                         228,700      5,210.00         1,191,527,000
     川崎重工業                         105,600      2,582.00          272,659,200
     ＩＨＩ                         97,300      3,760.00          365,848,000
     名村造船所                         40,300       648.00         26,114,400
     サノヤスホールディングス                         17,600       124.00          2,182,400
     スプリックス                          5,000      988.00          4,940,000
     マネジメントソリューションズ                          7,300     2,990.00          21,827,000
     プロレド・パートナーズ                          3,200      545.00          1,744,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          4,300      373.00          1,603,900
     テノ．ホールディングス                          1,800      569.00          1,024,200
     フロンティア・マネジメント                          4,000     1,288.00           5,152,000
     ピアラ                          2,300      765.00          1,759,500
     コプロ・ホールディングス                          2,900      903.00          2,618,700
     ギークス                          2,600      895.00          2,327,000
     カーブスホールディングス                         40,900       854.00         34,928,600
     フォーラムエンジニアリング                          9,000      929.00          8,361,000
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               2,800     1,584.00           4,435,200
     Ｎ
     日本車輌製造                          5,000     2,137.00          10,685,000
     三菱ロジスネクスト                         20,700       836.00         17,305,200
     近畿車輌                          1,600     1,002.00           1,603,200
     一家ホールディングス                          2,800      706.00          1,976,800
                                 85/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フルサト・マルカホールディングス
                              13,600      3,320.00          45,152,000
     ヤマエグループホールディングス                          8,600     1,663.00          14,301,800
     藤久ホールディングス                          4,700      598.00          2,810,600
     ＦＰＧ                         51,700      1,342.00          69,381,400
     島根銀行                          4,600      463.00          2,129,800
     じもとホールディングス                         10,200       506.00          5,161,200
     全国保証                         36,700      4,750.00          174,325,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         632,600       273.00         172,699,800
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              10,500      1,389.00          14,584,500
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,800      2,267.00          40,352,600
     九州フィナンシャルグループ                         269,100       374.00         100,643,400
     かんぽ生命保険                         154,800      2,203.00          341,024,400
     ゆうちょ銀行                         363,000      1,029.00          373,527,000
     あんしん保証                          6,000      263.00          1,578,000
     富山第一銀行                         34,200       427.00         14,603,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              761,200       452.00         344,062,400
     ループ
     ジェイリース                          5,100     2,738.00          13,963,800
     西日本フィナンシャルホールディング
                              80,700       744.00         60,040,800
     ス
     イントラスト                          6,500      611.00          3,971,500
     日本モーゲージサービス                          8,500      908.00          7,718,000
     ＣＡＳＡ                          5,400      836.00          4,514,400
     アルヒ                         22,700      1,022.00          23,199,400
     プレミアグループ                         23,400      1,937.00          45,325,800
     日産自動車                        1,838,800        552.90        1,016,672,520
     いすゞ自動車                         451,600      1,791.00          808,815,600
     トヨタ自動車                        7,107,900       2,070.00        14,713,353,000
     日野自動車                         194,700       650.00         126,555,000
     三菱自動車工業                         577,200       627.00         361,904,400
     エフテック                          9,900      529.00          5,237,100
     レシップホールディングス                          5,700      530.00          3,021,000
     ＧＭＢ                          2,800      731.00          2,046,800
     ファルテック                          2,800      600.00          1,680,000
     武蔵精密工業                         34,800      1,719.00          59,821,200
     日産車体                         22,800       805.00         18,354,000
     新明和工業                         40,700      1,069.00          43,508,300
     極東開発工業                         24,800      1,392.00          34,521,600
     トピー工業                         11,700      1,418.00          16,590,600
     ティラド                          4,300     2,778.00          11,945,400
     曙ブレーキ工業                         85,700       175.00         14,997,500
     タチエス                         25,500      1,221.00          31,135,500
     ＮＯＫ                         58,700      1,270.00          74,549,000
     フタバ産業                         34,700       352.00         12,214,400
     ＫＹＢ                         13,700      3,495.00          47,881,500
     市光工業                         18,600       391.00          7,272,600
     大同メタル工業                         30,000       521.00         15,630,000
     プレス工業                         69,900       442.00         30,895,800
     ミクニ                         18,100       331.00          5,991,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     太平洋工業
                              29,700      1,136.00          33,739,200
     河西工業                         19,200       234.00          4,492,800
     アイシン                         114,000      4,180.00          476,520,000
     マツダ                         458,800      1,236.00          567,076,800
     今仙電機製作所                         10,200       568.00          5,793,600
     本田技研工業                        1,140,000       3,714.00         4,233,960,000
     スズキ                         309,100      5,043.00         1,558,791,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         409,600      2,652.50         1,086,464,000
     安永
                               6,200      723.00          4,482,600
     ヤマハ発動機                         203,500      2,925.00          595,237,500
     小糸製作所                         77,800      4,870.00          378,886,000
     ＴＢＫ                         15,600       313.00          4,882,800
     エクセディ                         23,500      1,804.00          42,394,000
     ミツバ                         24,200       434.00         10,502,800
     豊田合成                         44,100      2,424.00          106,898,400
     愛三工業                         24,400       739.00         18,031,600
     盟和産業
                               1,600      990.00          1,584,000
     日本プラスト                         11,300       460.00          5,198,000
     ヨロズ                         12,200       885.00         10,797,000
     エフ・シー・シー                         25,400      1,454.00          36,931,600
     新家工業                          3,300     1,696.00           5,596,800
     シマノ                         52,900     25,270.00         1,336,783,000
     テイ・エス　テック                         65,900      1,563.00          103,001,700
     三十三フィナンシャルグループ                         12,400      1,470.00          18,228,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         21,700      2,632.00          57,114,400
     ひろぎんホールディングス                         196,500       614.00         120,651,000
     マーキュリアホールディングス                          8,300      645.00          5,353,500
     おきなわフィナンシャルグループ                         13,000      2,150.00          27,950,000
     ダイレクトマーケティングミックス                         15,100      1,753.00          26,470,300
     ポピンズ                          2,000     1,766.00           3,532,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         12,100      2,886.00          34,920,600
     十六フィナンシャルグループ                         17,900      2,470.00          44,213,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         12,800      4,710.00          60,288,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              46,700       508.00         23,723,600
     グス
     プロクレアホールディングス                         15,600      2,159.00          33,680,400
     ジャムコ                          9,100     1,514.00          13,777,400
     小野建                         13,700      1,485.00          20,344,500
     はるやまホールディングス                          7,200      416.00          2,995,200
     南陽                          2,900     1,877.00           5,443,300
     ノジマ                         24,800      2,750.00          68,200,000
     佐鳥電機                          9,600     1,263.00          12,124,800
     カッパ・クリエイト                         21,600      1,418.00          30,628,800
     エコートレーディング                          3,000      546.00          1,638,000
     伯東                          9,000     3,625.00          32,625,000
     コンドーテック                         11,500      1,030.00          11,845,000
     中山福                          8,100      308.00          2,494,800
     ライトオン                         11,500       692.00          7,958,000
     ナガイレーベン                         18,500      1,979.00          36,611,500
     三菱食品                         14,700      3,335.00          49,024,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     良品計画
                              176,700      1,297.00          229,179,900
     パリミキホールディングス                         19,000       250.00          4,750,000
     松田産業                         11,200      2,364.00          26,476,800
     第一興商                         29,200      4,030.00          117,676,000
     メディパルホールディングス                         142,000      1,885.00          267,670,000
     アドヴァングループ                         13,000       854.00         11,102,000
     ＳＰＫ                          6,000     1,420.00           8,520,000
     萩原電気ホールディングス                          5,200     2,280.00          11,856,000
     アルビス
                               4,500     2,308.00          10,386,000
     アズワン                         22,100      6,570.00          145,197,000
     スズデン                          4,800     2,085.00          10,008,000
     尾家産業                          3,200      866.00          2,771,200
     シモジマ                          9,400     1,088.00          10,227,200
     ドウシシャ                         14,400      1,508.00          21,715,200
     小津産業                          3,400     1,751.00           5,953,400
     コナカ                         16,600       350.00          5,810,000
     高速
                               8,100     1,532.00          12,409,200
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,900     1,623.00           3,083,700
     Ｇ－７ホールディングス                         17,000      1,465.00          24,905,000
     たけびし                          5,100     1,528.00           7,792,800
     イオン北海道                         20,300      1,150.00          23,345,000
     コジマ                         26,400       619.00         16,341,600
     ヒマラヤ                          4,700      955.00          4,488,500
     コーナン商事                         21,900      3,350.00          73,365,000
     ネットワンシステムズ                         56,500      3,015.00          170,347,500
     エコス                          5,000     1,830.00           9,150,000
     ワタミ                         18,600       915.00         17,019,000
     マルシェ                          5,000      457.00          2,285,000
     リックス                          3,200     2,065.00           6,608,000
     システムソフト                         45,100       107.00          4,825,700
     パン・パシフィック・インターナショ
                              307,100      2,605.00          799,995,500
     ナルホールディングス
     丸文                         12,200       809.00          9,869,800
     西松屋チェーン                         30,300      1,565.00          47,419,500
     ゼンショーホールディングス                         75,000      3,565.00          267,375,000
     ハピネット                         11,700      1,604.00          18,766,800
     幸楽苑ホールディングス                          9,000     1,020.00           9,180,000
     ハークスレイ                          6,400      507.00          3,244,800
     橋本総業ホールディングス                          2,800     2,004.00           5,611,200
     日本ライフライン                         45,500      1,017.00          46,273,500
     サイゼリヤ                         22,700      2,565.00          58,225,500
     タカショー                         12,000       683.00          8,196,000
     ＶＴホールディングス                         57,800       494.00         28,553,200
     アルゴグラフィックス                         12,000      3,985.00          47,820,000
     魚力                          4,300     2,205.00           9,481,500
     ＩＤＯＭ                         46,600       876.00         40,821,600
     日本エム・ディ・エム                          9,000     1,281.00          11,529,000
     ポプラ                          3,500      148.00           518,000
     フジ・コーポレーション                          8,100     1,267.00          10,262,700
     ユナイテッドアローズ                         16,000      1,883.00          30,128,000
                                 88/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     進和
                               9,000     2,205.00          19,845,000
     エスケイジャパン                          3,700      590.00          2,183,000
     ダイトロン                          5,300     2,145.00          11,368,500
     ハイデイ日高                         22,200      2,031.00          45,088,200
     シークス                         19,500      1,145.00          22,327,500
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               9,000      205.00          1,845,000
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         63,100      1,884.00          118,880,400
     ピーシーデポコーポレーション                         17,800       276.00          4,912,800
     田中商事                          3,700      568.00          2,101,600
     オーハシテクニカ
                               7,500     1,400.00          10,500,000
     壱番屋                         10,800      4,445.00          48,006,000
     白銅                          4,900     2,654.00          13,004,600
     トップカルチャー                          4,900      215.00          1,053,500
     ＰＬＡＮＴ                          3,600      675.00          2,430,000
     スギホールディングス                         30,700      6,000.00          184,200,000
     ダイコー通産                          1,600     1,124.00           1,798,400
     薬王堂ホールディングス                          7,600     2,315.00          17,594,000
     島津製作所
                              186,400      4,130.00          769,832,000
     ＪＭＳ                         12,000       569.00          6,828,000
     クボテック                          3,400      243.00           826,200
     長野計器                         10,400      1,082.00          11,252,800
     ブイ・テクノロジー                          6,800     2,929.00          19,917,200
     スター精密                         25,300      1,829.00          46,273,700
     東京計器                          9,900     1,273.00          12,602,700
     愛知時計電機                          5,600     1,436.00           8,041,600
     インターアクション                          7,800     1,706.00          13,306,800
     オーバル                         13,900       468.00          6,505,200
     東京精密                         24,300      4,695.00          114,088,500
     マニー                         56,900      1,804.00          102,647,600
     ニコン                         219,800      1,512.00          332,337,600
     トプコン                         73,300      1,940.00          142,202,000
     オリンパス                         747,000      3,177.00         2,373,219,000
     理研計器                         10,300      4,605.00          47,431,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         24,600      9,360.00          230,256,000
     キヤノン電子                         14,300      1,636.00          23,394,800
     タムロン                          9,700     3,140.00          30,458,000
     ＨＯＹＡ                         301,000      15,260.00         4,593,260,000
     シード                          7,300      555.00          4,051,500
     ノーリツ鋼機                         12,300      2,650.00          32,595,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         17,600       937.00         16,491,200
     朝日インテック                         171,000      2,522.00          431,262,000
     キヤノン                         710,200      3,337.00         2,369,937,400
     リコー                         370,900      1,124.00          416,891,600
     シチズン時計                         142,200       631.00         89,728,200
     リズム                          4,800     1,454.00           6,979,200
     大研医器                         12,300       485.00          5,965,500
     メニコン                         48,200      3,330.00          160,506,000
     シンシア                          1,300      437.00           568,100
     中本パックス                          4,400     1,577.00           6,938,800
                                 89/140


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     スノーピーク
                              22,200      2,203.00          48,906,600
     パラマウントベッドホールディングス                         29,900      2,671.00          79,862,900
     トランザクション                          9,900     1,054.00          10,434,600
     粧美堂                          3,900      427.00          1,665,300
     ニホンフラッシュ                         12,200      1,022.00          12,468,400
     前田工繊                         14,000      3,410.00          47,740,000
     永大産業                         16,900       248.00          4,191,200
     アートネイチャー                         13,400       735.00          9,849,000
     バンダイナムコホールディングス
                              128,900      10,300.00         1,327,670,000
     アイフィスジャパン                          4,000      606.00          2,424,000
     共立印刷                         21,400       134.00          2,867,600
     ＳＨＯＥＩ                         13,600      5,570.00          75,752,000
     フランスベッドホールディングス                         20,000       955.00         19,100,000
     マーベラス                         24,000       675.00         16,200,000
     パイロットコーポレーション                         20,200      5,410.00          109,282,000
     萩原工業                          8,700     1,083.00           9,422,100
     エイベックス
                              26,400      1,620.00          42,768,000
     フジシールインターナショナル                         32,000      1,564.00          50,048,000
     タカラトミー                         64,400      1,339.00          86,231,600
     広済堂ホールディングス                          9,700     1,280.00          12,416,000
     エステールホールディングス                          3,400      627.00          2,131,800
     レック                         18,400       788.00         14,499,200
     タカノ                          5,300      752.00          3,985,600
     三光合成                         17,800       464.00          8,259,200
     プロネクサス                         12,200       971.00         11,846,200
     ホクシン                         10,800       150.00          1,620,000
     ウッドワン                          4,700     1,125.00           5,287,500
     大建工業                          7,900     1,958.00          15,468,200
     きもと                         23,800       261.00          6,211,800
     凸版印刷                         203,200      2,297.00          466,750,400
     大日本印刷                         168,900      3,065.00          517,678,500
     共同印刷                          4,100     2,496.00          10,233,600
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,600      1,897.00          46,666,200
     光村印刷                           600    1,232.00            739,200
     藤森工業                         12,200      3,585.00          43,737,000
     ヴィア・ホールディングス                         20,000       140.00          2,800,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          9,000     2,126.00          19,134,000
     前澤化成工業                          9,100     1,313.00          11,948,300
     未来工業                          5,600     1,515.00           8,484,000
     アシックス                         119,500      2,601.00          310,819,500
     ツツミ                          3,900     2,027.00           7,905,300
     ウェーブロックホールディングス                          5,800      622.00          3,607,600
     ＪＳＰ                          9,100     1,454.00          13,231,400
     ニチハ                         19,900      2,859.00          56,894,100
     ローランド                          9,500     4,005.00          38,047,500
     エフピコ                         28,600      3,405.00          97,383,000
     小松ウオール工業                          4,700     1,908.00           8,967,600
     ヤマハ                         90,600      5,390.00          488,334,000
     河合楽器製作所                          4,000     2,781.00          11,124,000
     クリナップ                         14,400       616.00          8,870,400
                                 90/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピジョン
                              82,500      2,201.00          181,582,500
     天馬                         12,300      2,250.00          27,675,000
     兼松サステック                           600    1,645.00            987,000
     キングジム                         11,400       917.00         10,453,800
     象印マホービン                         38,700      1,602.00          61,997,400
     リンテック                         29,700      2,356.00          69,973,200
     信越ポリマー                         28,000      1,347.00          37,716,000
     東リ                         35,600       204.00          7,262,400
     イトーキ
                              26,500       425.00         11,262,500
     任天堂                         88,000     58,960.00         5,188,480,000
     三菱鉛筆                         18,700      1,415.00          26,460,500
     松風                          5,100     2,319.00          11,826,900
     タカラスタンダード                         25,000      1,356.00          33,900,000
     コクヨ                         62,300      1,840.00          114,632,000
     ナカバヤシ                         12,600       515.00          6,489,000
     ニフコ                         52,000      3,180.00          165,360,000
     立川ブラインド工業
                               6,000     1,045.00           6,270,000
     グローブライド                         11,600      2,543.00          29,498,800
     オカムラ                         43,800      1,359.00          59,524,200
     バルカー                         12,700      2,711.00          34,429,700
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,100     1,925.00           2,117,500
     伊藤忠商事                         920,700      3,833.00         3,529,043,100
     丸紅                        1,330,300       1,413.50         1,880,379,050
     スクロール                         23,600       748.00         17,652,800
     高島                          2,100     2,555.00           5,365,500
     ヨンドシーホールディングス                         13,000      1,801.00          23,413,000
     三陽商会                          6,700      967.00          6,478,900
     長瀬産業                         70,200      2,066.00          145,033,200
     ナイガイ                          4,300      271.00          1,165,300
     蝶理                          8,600     2,048.00          17,612,800
     豊田通商                         137,100      5,070.00          695,097,000
     オンワードホールディングス                         84,200       293.00         24,670,600
     三共生興                         19,700       475.00          9,357,500
     兼松                         53,200      1,517.00          80,704,400
     美津濃                         13,000      2,731.00          35,503,000
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,041.00           1,977,900
     ルックホールディングス                          4,200     2,116.00           8,887,200
     三井物産                        1,113,100       3,247.00         3,614,235,700
     日本紙パルプ商事                          7,300     4,425.00          32,302,500
     東京エレクトロン                         99,000     43,450.00         4,301,550,000
     カメイ                         16,300      1,139.00          18,565,700
     東都水産                           600    4,955.00           2,973,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,100     2,911.00           6,113,100
     スターゼン                         10,400      2,079.00          21,621,600
     セイコーホールディングス                         22,100      2,964.00          65,504,400
     山善                         55,300       937.00         51,816,100
     椿本興業                          2,600     3,770.00           9,802,000
     住友商事                         908,600      1,966.00         1,786,307,600
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         47,800      3,145.00          150,331,000
     内田洋行                          6,000     4,405.00          26,430,000
                                 91/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱商事
                             1,006,900       4,416.00         4,446,470,400
     第一実業                          5,800     3,845.00          22,301,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         31,800      3,225.00          102,555,000
     西華産業                          6,600     1,641.00          10,830,600
     佐藤商事                         10,600      1,178.00          12,486,800
     菱洋エレクトロ                          9,000     2,357.00          21,213,000
     東京産業                         12,500       798.00          9,975,000
     ユアサ商事                         12,300      3,635.00          44,710,500
     神鋼商事
                               3,500     4,180.00          14,630,000
     トルク                          6,000      230.00          1,380,000
     阪和興業                         26,600      3,680.00          97,888,000
     正栄食品工業                          9,100     3,980.00          36,218,000
     カナデン                         12,500      1,073.00          13,412,500
     菱電商事                         12,200      1,629.00          19,873,800
     ニプロ                         107,900      1,161.00          125,271,900
     岩谷産業                         34,000      5,530.00          188,020,000
     ナイス
                               4,700     1,576.00           7,407,200
     ニチモウ                          1,900     2,560.00           4,864,000
     極東貿易                          8,800     1,346.00          11,844,800
     アステナホールディングス                         20,000       452.00          9,040,000
     兼松エレクトロニクス                          8,300     4,245.00          35,233,500
     三愛オブリ                         34,300      1,106.00          37,935,800
     稲畑産業                         30,800      2,451.00          75,490,800
     ＧＳＩクレオス                          7,400     1,533.00          11,344,200
     明和産業                         14,100       796.00         11,223,600
     クワザワホールディングス                          5,400      429.00          2,316,600
     キムラタン                         85,000       22.00         1,870,000
     ゴールドウイン                         25,300      7,940.00          200,882,000
     ユニ・チャーム                         270,500      4,812.00         1,301,646,000
     デサント                         26,100      3,600.00          93,960,000
     キング                          7,200      422.00          3,038,400
     ワキタ                         27,700      1,138.00          31,522,600
     ヤマトインターナショナル                         11,400       267.00          3,043,800
     東邦ホールディングス                         41,700      1,867.00          77,853,900
     サンゲツ                         37,200      1,669.00          62,086,800
     ミツウロコグループホールディングス                         17,600      1,023.00          18,004,800
     シナネンホールディングス                          5,000     3,760.00          18,800,000
     伊藤忠エネクス                         34,000      1,072.00          36,448,000
     サンリオ                         43,100      3,675.00          158,392,500
     サンワ　テクノス                          7,700     1,400.00          10,780,000
     リョーサン                         15,700      2,312.00          36,298,400
     新光商事                         20,200       981.00         19,816,200
     トーホー                          5,800     1,505.00           8,729,000
     三信電気                          6,300     1,767.00          11,132,100
     東陽テクニカ                         15,200      1,313.00          19,957,600
     モスフードサービス                         20,100      3,100.00          62,310,000
     加賀電子                         12,500      4,230.00          52,875,000
     三益半導体工業                         12,100      2,122.00          25,676,200
     都築電気                          6,800     1,351.00           9,186,800
     ソーダニッカ                         12,200       608.00          7,417,600
                                 92/140


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     立花エレテック
                              10,000      1,659.00          16,590,000
     木曽路                         20,700      2,137.00          44,235,900
     ＳＲＳホールディングス                         22,400       867.00         19,420,800
     千趣会                         25,200       392.00          9,878,400
     タカキュー                         10,600       86.00          911,600
     リテールパートナーズ                         20,300      1,065.00          21,619,500
     ケーヨー                         28,400       896.00         25,446,400
     上新電機                         14,900      1,887.00          28,116,300
     日本瓦斯
                              73,400      2,161.00          158,617,400
     ロイヤルホールディングス                         26,100      2,146.00          56,010,600
     東天紅                           600     851.00           510,600
     いなげや                         15,200      1,207.00          18,346,400
     チヨダ                         13,100       791.00         10,362,100
     ライフコーポレーション                         12,000      2,683.00          32,196,000
     リンガーハット                         17,600      2,149.00          37,822,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                         19,200       630.00         12,096,000
     テンアライド
                              15,200       307.00          4,666,400
     ＡＯＫＩホールディングス                         29,700       739.00         21,948,300
     オークワ                         21,900       930.00         20,367,000
     コメリ                         23,700      2,635.00          62,449,500
     青山商事                         29,300      1,003.00          29,387,900
     しまむら                         17,800     12,560.00          223,568,000
     はせがわ                          7,900      394.00          3,112,600
     高島屋                         103,300      1,707.00          176,333,100
     松屋                         25,800      1,036.00          26,728,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         66,700      1,148.00          76,571,600
     近鉄百貨店                          4,400     2,336.00          10,278,400
     丸井グループ                         111,100      2,554.00          283,749,400
     クレディセゾン                         89,700      1,786.00          160,204,200
     アクシアル　リテイリング                         10,200      3,365.00          34,323,000
     井筒屋                          7,200      389.00          2,800,800
     イオン                         506,500      2,687.50         1,361,218,750
     イズミ                         24,300      3,020.00          73,386,000
     フォーバル                          5,300      996.00          5,278,800
     平和堂                         22,900      2,025.00          46,372,500
     フジ                         33,600      1,939.00          65,150,400
     ヤオコー                         17,500      6,620.00          115,850,000
     ゼビオホールディングス                         20,900       986.00         20,607,400
     ケーズホールディングス                         130,700      1,243.00          162,460,100
     ＰＡＬＴＡＣ                         21,600      4,165.00          89,964,000
     三谷産業                         23,800       310.00          7,378,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,700      589.00          3,946,300
     日産東京販売ホールディングス                         22,600       294.00          6,644,400
     新生銀行                         100,300      1,948.00          195,384,400
     あおぞら銀行                         85,900      2,694.00          231,414,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,001,200        725.30        6,528,570,360
     りそなホールディングス                        1,627,200        530.00         862,416,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         254,300      4,312.00         1,096,541,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         997,900      4,326.00         4,316,915,400
     千葉銀行                         434,200       754.00         327,386,800
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     群馬銀行
                              247,400       392.00         96,980,800
     武蔵野銀行                         19,700      1,702.00          33,529,400
     千葉興業銀行                         33,100       265.00          8,771,500
     筑波銀行                         59,900       190.00         11,381,000
     七十七銀行                         40,900      1,792.00          73,292,800
     秋田銀行                          9,200     1,654.00          15,216,800
     山形銀行                         14,100       943.00         13,296,300
     岩手銀行                          9,400     1,850.00          17,390,000
     東邦銀行
                              110,000       208.00         22,880,000
     東北銀行                          6,900      974.00          6,720,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         111,000      2,505.00          278,055,000
     静岡銀行                         316,900       816.00         258,590,400
     スルガ銀行                         134,900       375.00         50,587,500
     八十二銀行                         285,400       478.00         136,421,200
     山梨中央銀行                         15,400      1,156.00          17,802,400
     大垣共立銀行                         26,300      1,722.00          45,288,600
     福井銀行
                              12,300      1,406.00          17,293,800
     清水銀行                          5,500     1,470.00           8,085,000
     富山銀行                          2,300     1,709.00           3,930,700
     滋賀銀行                         25,000      2,531.00          63,275,000
     南都銀行                         20,800      1,973.00          41,038,400
     百五銀行                         129,200       317.00         40,956,400
     京都銀行                         47,700      5,430.00          259,011,000
     紀陽銀行                         45,600      1,535.00          69,996,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         87,200       844.00         73,596,800
     山陰合同銀行                         85,500       694.00         59,337,000
     中国銀行                         108,200       937.00         101,383,400
     鳥取銀行                          4,900     1,115.00           5,463,500
     伊予銀行                         172,400       644.00         111,025,600
     百十四銀行                         14,100      1,631.00          22,997,100
     四国銀行                         20,300       851.00         17,275,300
     阿波銀行                         20,400      1,887.00          38,494,800
     大分銀行                          8,200     1,878.00          15,399,600
     宮崎銀行                          8,300     2,204.00          18,293,200
     佐賀銀行                          8,100     1,544.00          12,506,400
     琉球銀行                         33,300       780.00         25,974,000
     セブン銀行                         456,800       262.00         119,681,600
     みずほフィナンシャルグループ                        1,843,800       1,637.00         3,018,300,600
     高知銀行                          4,800      657.00          3,153,600
     山口フィナンシャルグループ                         153,600       778.00         119,500,800
     芙蓉総合リース                         13,200      8,190.00          108,108,000
     みずほリース                         19,000      3,320.00          63,080,000
     東京センチュリー                         23,800      4,910.00          116,858,000
     ＳＢＩホールディングス                         189,900      2,727.00          517,857,300
     日本証券金融                         60,400       836.00         50,494,400
     アイフル                         258,100       396.00         102,207,600
     日本アジア投資                         12,200       241.00          2,940,200
     長野銀行                          4,700     1,246.00           5,856,200
     名古屋銀行                          9,400     3,100.00          29,140,000
     北洋銀行                         193,200       228.00         44,049,600
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     愛知銀行
                               4,700     5,650.00          26,555,000
     中京銀行                          4,700     1,844.00           8,666,800
     大光銀行                          4,500     1,356.00           6,102,000
     愛媛銀行                         20,000       860.00         17,200,000
     トマト銀行                          4,600     1,033.00           4,751,800
     京葉銀行                         64,200       493.00         31,650,600
     栃木銀行                         68,900       282.00         19,429,800
     北日本銀行                          4,500     1,740.00           7,830,000
     東和銀行
                              25,200       530.00         13,356,000
     福島銀行                         16,200       213.00          3,450,600
     大東銀行                          6,700      630.00          4,221,000
     リコーリース                         13,600      3,615.00          49,164,000
     イオンフィナンシャルサービス                         83,700      1,507.00          126,135,900
     アコム                         303,400       328.00         99,515,200
     ジャックス                         15,200      3,845.00          58,444,000
     オリエントコーポレーション                         416,000       120.00         49,920,000
     オリックス
                              913,700      2,331.50         2,130,291,550
     三菱ＨＣキャピタル                         497,000       681.00         338,457,000
     ジャフコ　グループ                         53,200      2,199.00          116,986,800
     九州リースサービス                          6,600      609.00          4,019,400
     トモニホールディングス                         111,000       316.00         35,076,000
     大和証券グループ本社                         987,500       620.90         613,138,750
     野村ホールディングス                        2,348,000        507.70        1,192,079,600
     岡三証券グループ                         110,900       335.00         37,151,500
     丸三証券                         45,700       475.00         21,707,500
     東洋証券                         46,600       255.00         11,883,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              151,400       379.00         57,380,600
     ングス
     光世証券                          3,000      438.00          1,314,000
     水戸証券                         37,700       260.00          9,802,000
     いちよし証券                         25,400       644.00         16,357,600
     松井証券                         75,300       804.00         60,541,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         218,800      6,110.00         1,336,868,000
     日本取引所グループ                         358,200      2,095.00          750,429,000
     マネックスグループ                         129,500       506.00         65,527,000
     極東証券                         17,500       695.00         12,162,500
     岩井コスモホールディングス                         14,400      1,253.00          18,043,200
     アイザワ証券グループ                         20,800       660.00         13,728,000
     フィデアホールディングス                         14,000      1,317.00          18,438,000
     池田泉州ホールディングス                         163,200       213.00         34,761,600
     アニコム　ホールディングス                         47,300       642.00         30,366,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              316,100      4,162.00         1,315,608,200
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         16,300       257.00          4,189,100
     スパークス・グループ                         71,000       311.00         22,081,000
     小林洋行                          3,200      220.00           704,000
     第一生命ホールディングス                         748,900      2,419.00         1,811,589,100
     東京海上ホールディングス                         427,900      7,762.00         3,321,359,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,400      483.00          3,574,200
     イー・ギャランティ                         22,800      2,328.00          53,078,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アサックス
                               8,000      595.00          4,760,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,200     2,132.00          13,218,400
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         342,100      1,505.00          514,860,500
     アドバンスクリエイト                          7,400     1,076.00           7,962,400
     三井不動産                         600,100      2,915.00         1,749,291,500
     三菱地所                         875,700      1,955.00         1,711,993,500
     平和不動産                         24,400      4,035.00          98,454,000
     東京建物                         121,600      2,142.00          260,467,200
     京阪神ビルディング
                              20,100      1,287.00          25,868,700
     住友不動産                         276,600      3,552.00          982,483,200
     太平洋興発                          5,600      710.00          3,976,000
     テーオーシー                         23,000       754.00         17,342,000
     東京楽天地                          2,200     4,060.00           8,932,000
     レオパレス２１                         159,400       344.00         54,833,600
     スターツコーポレーション                         20,900      2,707.00          56,576,300
     フジ住宅                         17,800       657.00         11,694,600
     空港施設
                              15,300       556.00          8,506,800
     明和地所                          7,200      619.00          4,456,800
     ゴールドクレスト                         12,200      1,768.00          21,569,600
     リログループ                         81,500      2,319.00          188,998,500
     エスリード                          5,900     1,738.00          10,254,200
     日神グループホールディングス                         25,000       433.00         10,825,000
     日本エスコン                         28,600       799.00         22,851,400
     タカラレーベン                         64,500       390.00         25,155,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,200      805.00          5,796,000
     イオンモール                         77,200      1,668.00          128,769,600
     毎日コムネット                          5,200      630.00          3,276,000
     ファースト住建                          5,700     1,098.00           6,258,600
     ランド                         837,100        11.00         9,208,100
     カチタス                         38,100      3,590.00          136,779,000
     東祥                         11,200      1,199.00          13,428,800
     トーセイ                         21,300      1,437.00          30,608,100
     穴吹興産                          3,400     2,066.00           7,024,400
     サンフロンティア不動産                         21,300      1,185.00          25,240,500
     ＦＪネクストホールディングス                         15,100      1,038.00          15,673,800
     インテリックス                          3,500      560.00          1,960,000
     ランドビジネス                          5,100      235.00          1,198,500
     サンネクスタグループ                          4,600      968.00          4,452,800
     グランディハウス                         10,500       559.00          5,869,500
     東武鉄道                         142,100      3,360.00          477,456,000
     相鉄ホールディングス                         46,300      2,358.00          109,175,400
     東急                         362,900      1,690.00          613,301,000
     京浜急行電鉄                         173,500      1,423.00          246,890,500
     小田急電鉄                         196,100      1,886.00          369,844,600
     京王電鉄                         68,400      5,470.00          374,148,000
     京成電鉄                         94,762      3,930.00          372,414,660
     富士急行                         16,000      4,225.00          67,600,000
     東日本旅客鉄道                         237,800      7,215.00         1,715,727,000
     西日本旅客鉄道                         165,400      5,527.00          914,165,800
     東海旅客鉄道                         109,700      16,650.00         1,826,505,000
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     西武ホールディングス
                              187,900      1,439.00          270,388,100
     鴻池運輸                         22,100      1,382.00          30,542,200
     西日本鉄道                         37,500      2,859.00          107,212,500
     ハマキョウレックス                         10,100      3,320.00          33,532,000
     サカイ引越センター                          7,200     4,820.00          34,704,000
     近鉄グループホールディングス                         138,400      4,715.00          652,556,000
     阪急阪神ホールディングス                         172,300      4,300.00          740,890,000
     南海電気鉄道                         61,700      2,829.00          174,549,300
     京阪ホールディングス
                              57,600      3,585.00          206,496,000
     神戸電鉄                          3,600     3,385.00          12,186,000
     名古屋鉄道                         142,800      2,155.00          307,734,000
     山陽電気鉄道                         10,600      2,202.00          23,341,200
     アルプス物流                         10,300      1,120.00          11,536,000
     トランコム                          4,200     7,960.00          33,432,000
     ヤマトホールディングス                         202,300      2,191.00          443,239,300
     山九                         35,900      4,360.00          156,524,000
     日新
                              10,800      1,929.00          20,833,200
     丸運                          7,000      224.00          1,568,000
     丸全昭和運輸                         10,000      3,160.00          31,600,000
     センコーグループホールディングス                         68,400       985.00         67,374,000
     トナミホールディングス                          2,800     3,750.00          10,500,000
     ニッコンホールディングス                         44,500      2,430.00          108,135,000
     日本石油輸送                           900    2,406.00           2,165,400
     福山通運                         18,900      3,165.00          59,818,500
     セイノーホールディングス                         80,400      1,154.00          92,781,600
     エスライン                          4,100      805.00          3,300,500
     神奈川中央交通                          3,700     3,685.00          13,634,500
     日立物流                         28,600      8,800.00          251,680,000
     丸和運輸機関                         24,900      1,567.00          39,018,300
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         12,500      1,214.00          15,175,000
     日本郵船                         123,400      10,000.00         1,234,000,000
     商船三井                         227,700      3,385.00          770,764,500
     川崎汽船                         45,500      8,060.00          366,730,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,900     4,460.00          30,774,000
     明治海運                         13,900       778.00         10,814,200
     飯野海運                         58,000       756.00         43,848,000
     共栄タンカー                          2,700      900.00          2,430,000
     九州旅客鉄道                         99,000      3,010.00          297,990,000
     ＳＧホールディングス                         248,000      2,187.00          542,376,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              48,200      7,610.00          366,802,000
     ディングス
     日本航空                         317,400      2,600.00          825,240,000
     ＡＮＡホールディングス                         351,600      2,702.00          950,023,200
     ビーウィズ                          4,000     1,406.00           5,624,000
     パスコ                          2,800     1,314.00           3,679,200
     ＴＲＥホールディングス                         28,000      1,737.00          48,636,000
     人・夢・技術グループ                          5,800     2,692.00          15,613,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,600     3,715.00          13,374,000
     グス
     シルバーライフ                          3,200     1,422.00           4,550,400
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     ヤマシタヘルスケアホールディングス
                               1,300     1,575.00           2,047,500
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,700     3,660.00          24,522,000
     コーア商事ホールディングス                          9,600      648.00          6,220,800
     国際紙パルプ商事                         28,400       756.00         21,470,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,600      857.00          3,085,200
     ブックオフグループホールディングス                          9,000     1,044.00           9,396,000
     ギフトホールディングス                          2,300     3,085.00           7,095,500
     三菱倉庫                         35,700      3,740.00          133,518,000
     三井倉庫ホールディングス
                              14,400      3,395.00          48,888,000
     住友倉庫                         43,400      2,192.00          95,132,800
     澁澤倉庫                          7,400     2,097.00          15,517,800
     ヤマタネ                          6,600     1,617.00          10,672,200
     東陽倉庫                         20,900       277.00          5,789,300
     乾汽船                          8,900     1,899.00          16,901,100
     日本トランスシティ                         26,000       509.00         13,234,000
     ケイヒン                          2,600     1,410.00           3,666,000
     中央倉庫
                               7,600      943.00          7,166,800
     川西倉庫                          2,800     1,042.00           2,917,600
     安田倉庫                          9,900      925.00          9,157,500
     ファイズホールディングス                          3,200     1,022.00           3,270,400
     東洋埠頭                          4,200     1,229.00           5,161,800
     上組                         70,100      2,778.00          194,737,800
     サンリツ                          3,800      688.00          2,614,400
     キムラユニティー                          7,600      819.00          6,224,400
     キユーソー流通システム                          7,400     1,347.00           9,967,800
     東海運                          8,400      277.00          2,326,800
     エーアイテイー                          9,200     1,544.00          14,204,800
     内外トランスライン                          4,600     2,315.00          10,649,000
     ショーエイコーポレーション                          4,300      583.00          2,506,900
     日本コンセプト                          4,100     1,794.00           7,355,400
     ＴＢＳホールディングス                         74,800      1,624.00          121,475,200
     日本テレビホールディングス                         127,700      1,174.00          149,919,800
     朝日放送グループホールディングス                         12,200       644.00          7,856,800
     テレビ朝日ホールディングス                         36,800      1,439.00          52,955,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         129,600       558.00         72,316,800
     テレビ東京ホールディングス                          9,400     1,968.00          18,499,200
     日本ＢＳ放送                          5,100      925.00          4,717,500
     ビジョン                         17,000      1,426.00          24,242,000
     スマートバリュー                          3,600      485.00          1,746,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              11,600      2,044.00          23,710,400
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          6,200      294.00          1,822,800
     コネクシオ                         10,800      1,274.00          13,759,200
     日本通信                         127,200       231.00         29,383,200
     クロップス                          2,800      941.00          2,634,800
     日本電信電話                        1,714,800       3,962.00         6,794,037,600
     ＫＤＤＩ                        1,115,300       4,428.00         4,938,548,400
     ソフトバンク                        2,317,300       1,520.00         3,522,296,000
     光通信                         17,600     17,650.00          310,640,000
     エムティーアイ                         11,900       507.00          6,033,300
                                 98/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯインターネットグループ
                              48,200      2,709.00          130,573,800
     ファイバーゲート                          6,900      948.00          6,541,200
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,300      292.00           963,600
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         82,400      2,974.00          245,057,600
     学研ホールディングス                         21,600       976.00         21,081,600
     ゼンリン                         24,900       940.00         23,406,000
     昭文社ホールディングス                          6,100      309.00          1,884,900
     インプレスホールディングス                         12,700       216.00          2,743,200
     東京電力ホールディングス                        1,166,900        501.00         584,616,900
     中部電力                         440,400      1,411.00          621,404,400
     関西電力                         545,300      1,336.00          728,520,800
     中国電力                         224,900       833.00         187,341,700
     北陸電力                         132,300       508.00         67,208,400
     東北電力                         340,900       711.00         242,379,900
     四国電力                         129,600       812.00         105,235,200
     九州電力                         298,400       833.00         248,567,200
     北海道電力                         135,500       510.00         69,105,000
     沖縄電力                         33,100      1,124.00          37,204,400
     電源開発                         115,200      2,128.00          245,145,600
     エフオン                          9,400      730.00          6,862,000
     イーレックス                         20,100      2,977.00          59,837,700
     レノバ                         30,600      3,705.00          113,373,000
     東京瓦斯                         277,500      2,589.00          718,447,500
     大阪瓦斯                         262,200      2,306.00          604,633,200
     東邦瓦斯                         61,100      3,075.00          187,882,500
     北海道瓦斯                          7,700     1,663.00          12,805,100
     広島ガス                         27,200       331.00          9,003,200
     西部ガスホールディングス                         14,800      1,822.00          26,965,600
     静岡ガス                         29,500      1,053.00          31,063,500
     メタウォーター                         16,100      2,054.00          33,069,400
     アイネット                          7,100     1,331.00           9,450,100
     松竹                          8,800     11,970.00          105,336,000
     東宝                         90,300      5,370.00          484,911,000
     エイチ・アイ・エス                         34,800      2,111.00          73,462,800
     東映                          4,400     18,020.00           79,288,000
     ラックランド                          4,200     2,869.00          12,049,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                         407,400      2,041.00          831,503,400
     共立メンテナンス                         26,600      5,880.00          156,408,000
     イチネンホールディングス                         15,200      1,290.00          19,608,000
     建設技術研究所                          6,800     2,984.00          20,291,200
     スペース                          9,700      863.00          8,371,100
     アインホールディングス                         18,900      6,600.00          124,740,000
     燦ホールディングス                          6,500     1,866.00          12,129,000
     ピー・シー・エー                          9,000     1,070.00           9,630,000
     スバル興業                           600    9,160.00           5,496,000
     東京テアトル                          5,400     1,213.00           6,550,200
     タナベ経営                          4,800      627.00          3,009,600
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,000     1,543.00           7,715,000
     ナガワ                          4,200     7,760.00          32,592,000
                                 99/140


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京都競馬
                              11,200      4,275.00          47,880,000
     常磐興産                          5,000     1,270.00           6,350,000
     カナモト                         24,400      2,113.00          51,557,200
     ＤＴＳ                         28,600      3,645.00          104,247,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              71,200      6,250.00          445,000,000
     ングス
     シーイーシー                         16,400      1,456.00          23,878,400
     カプコン                         141,900      3,750.00          532,125,000
     西尾レントオール                         12,400      2,907.00          36,046,800
     アイ・エス・ビー                          6,600     1,272.00           8,395,200
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              81,800       23.00         1,881,400
     プ
     日本空港ビルデング                         49,700      6,180.00          307,146,000
     トランス・コスモス                         18,900      3,815.00          72,103,500
     乃村工藝社                         63,800       961.00         61,311,800
     ジャステック
                               8,000     1,213.00           9,704,000
     ＳＣＳＫ                         105,900      2,333.00          247,064,700
     藤田観光                          5,800     2,763.00          16,025,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,200     1,699.00          15,630,800
     日本管財                         16,000      2,666.00          42,656,000
     トーカイ                         11,800      1,868.00          22,042,400
     白洋舎                          1,400     1,341.00           1,877,400
     セコム                         146,800      8,788.00         1,290,078,400
     ＮＳＷ                          5,800     2,258.00          13,096,400
     セントラル警備保障                          7,200     2,370.00          17,064,000
     アイネス                         13,200      1,574.00          20,776,800
     丹青社                         28,100       798.00         22,423,800
     メイテック                         52,600      2,391.00          125,766,600
     ＴＫＣ                         23,200      3,600.00          83,520,000
     富士ソフト                         14,600      8,610.00          125,706,000
     応用地質                         13,000      1,917.00          24,921,000
     船井総研ホールディングス                         27,900      2,456.00          68,522,400
     ＮＳＤ                         48,000      2,563.00          123,024,000
     進学会ホールディングス                          4,800      315.00          1,512,000
     丸紅建材リース                           900    1,837.00           1,653,300
     オオバ                          9,300      714.00          6,640,200
     コナミグループ                         55,600      7,350.00          408,660,000
     いであ                          3,300     1,711.00           5,646,300
     学究社                          4,700     1,646.00           7,736,200
     ベネッセホールディングス                         49,700      2,140.00          106,358,000
     イオンディライト                         17,200      2,850.00          49,020,000
     ナック                          7,000      935.00          6,545,000
     福井コンピュータホールディングス                          7,000     3,625.00          25,375,000
     ダイセキ                         27,100      4,485.00          121,543,500
     ステップ                          5,400     1,861.00          10,049,400
     日鉄物産                          9,400     5,430.00          51,042,000
     泉州電業                          3,500     5,540.00          19,390,000
     元気寿司                          4,400     2,912.00          12,812,800
     トラスコ中山                         28,700      1,991.00          57,141,700
     ヤマダホールディングス                         543,200       484.00         262,908,800
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     オートバックスセブン
                              47,700      1,436.00          68,497,200
     モリト                         10,100       710.00          7,171,000
     アークランズ                         24,000      1,493.00          35,832,000
     ニトリホールディングス                         60,900     13,000.00          791,700,000
     グルメ杵屋                         12,200      1,035.00          12,627,000
     愛眼                          8,100      180.00          1,458,000
     ケーユーホールディングス                          8,000     1,232.00           9,856,000
     吉野家ホールディングス                         53,600      2,314.00          124,030,400
     加藤産業
                              16,600      3,480.00          57,768,000
     北恵                          3,500      740.00          2,590,000
     イノテック                          9,300     1,355.00          12,601,500
     イエローハット                         24,100      1,850.00          44,585,000
     松屋フーズホールディングス                          7,400     3,755.00          27,787,000
     ＪＢＣＣホールディングス                         10,400      1,888.00          19,635,200
     ＪＫホールディングス                         10,800      1,050.00          11,340,000
     サガミホールディングス                         22,100      1,224.00          27,050,400
     日伝
                              10,500      1,826.00          19,173,000
     関西フードマーケット                         12,400      1,189.00          14,743,600
     ミロク情報サービス                         13,500      1,558.00          21,033,000
     北沢産業                          7,600      222.00          1,687,200
     杉本商事                          7,200     1,908.00          13,737,600
     因幡電機産業                         38,200      2,779.00          106,157,800
     王将フードサービス                         10,200      6,330.00          64,566,000
     プレナス                         17,200      1,914.00          32,920,800
     ミニストップ                         11,400      1,415.00          16,131,000
     アークス                         27,200      2,046.00          55,651,200
     バローホールディングス                         31,400      1,764.00          55,389,600
     東テク                          4,500     3,510.00          15,795,000
     ミスミグループ本社                         192,900      3,460.00          667,434,000
     アルテック                          8,400      327.00          2,746,800
     ベルク                          6,800     5,510.00          37,468,000
     大　庄                          8,200     1,120.00           9,184,000
     タキヒヨー                          4,200      778.00          3,267,600
     ファーストリテイリング                         20,600     85,190.00         1,754,914,000
     ソフトバンクグループ                         917,400      5,637.00         5,171,383,800
     蔵王産業                          2,200     1,802.00           3,964,400
     スズケン                         55,100      3,305.00          182,105,500
     サンドラッグ                         57,800      3,485.00          201,433,000
     サックスバー　ホールディングス                         14,400       650.00          9,360,000
     ジェコス                         10,600       820.00          8,692,000
     ヤマザワ                          3,000     1,290.00           3,870,000
     やまや                          3,200     2,590.00           8,288,000
     グローセル                         16,600       428.00          7,104,800
     ベルーナ                         32,900       732.00         24,082,800
     合計                       159,915,662                394,851,389,800
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              7,158,287,321円
     Ⅱ　負債総額                                                4,694,957円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              7,153,592,364円
     Ⅳ　発行済数量                                              7,244,776,128口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9874円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             349,588,610,758円
     Ⅱ　負債総額                                               557,271,603円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             349,031,339,155円
     Ⅳ　発行済数量                                             111,954,114,221口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1176円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年9月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年9月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年9月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,409,829,470,021
          追加型公社債投資信託
                                809          13,996,223,441,636
           追加型株式投資信託
                                 25            48,976,536,231
          単位型公社債投資信託
                                220           1,121,972,007,292
           単位型株式投資信託
                               1,080            16,577,001,455,180
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                                        915
                              ※1
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                109/140







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                110/140





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）

                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                111/140



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
                                112/140







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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
                                113/140








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                114/140









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                                115/140



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
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      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
        「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額

            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行（※1）                      1,404,065
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              93,524
      株式会社北海道銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北都銀行（※1）                        12,500
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500
      株式会社荘内銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              85,113
      株式会社常陽銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社千葉興業銀行（※1）                        62,120
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらぼし銀行（※1）                        43,734
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社第四北越銀行（※1）                        30,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                             140,409
      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行（※1）                        46,773
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              61,385
      株式会社池田泉州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,005
      株式会社山口銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社四国銀行（※1）                        25,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              36,878
      株式会社十八親和銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社宮崎銀行（※1）                        14,697
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000
      株式会社北九州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において銀行業務および信託業務を営
      みずほ信託銀行株式会社（※1）                       247,369
                                  んでいます。
                              24,200
      株式会社きらやか銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000
      株式会社もみじ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                  関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                         （※2）690,998
      信金中央金庫                            と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                  業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                  補完を図っています。
                              60,000
      第一生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
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                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      岡三証券株式会社          （※1）               5,000
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      みずほ証券株式会社（※1）                       125,167
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※3）17,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,758
      フィデリティ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                601
      丸國證券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      丸三証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,270
      ワイエム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2022年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）出資の総額
     （※3）2021       年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等
       を行います。
      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けなら
       びに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
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           提出年月日                    提出書類
         2022年6月10日             有価証券報告書
         2022年6月10日             有価証券届出書
                                136/140



















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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
                                137/140



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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                              ２０２２年１１月１１日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         丘  本  　正    彦
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭスリーウェイオープンの２０２２年３月１１日
    から２０２２年９月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの２０２２年９月１２日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表に対する経営者の責任
    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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