ニッセイ安定収益追求ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ニッセイ安定収益追求ファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長殿

      【提出日】                    2022年11月25日        提出

      【発行者名】                    ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  大関 洋

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                    投資信託企画部  茶木 健

                          03-5533-4608

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集(売出)
       内国投資信託受益証券に係る                   ニッセイ安定収益追求ファンド
       ファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資
                          継続募集額 上限1兆円
       信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      (1)【ファンドの名称】

          ニッセイ安定収益追求ファンド
          上記ファンドの愛称として「みらいのミノリ」ということがあります。
          (以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
      (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      (3)【発行(売出)価額の総額】

          1兆円を上限とします。
      (4)【発行(売出)価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (5)【申込手数料】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に定
        める率をかけた額とします。
          ○ 手数料率は変更となる場合があります。
          申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (6)【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (7)【申込期間】

          継続申込期間:2022年11月26日(土)~                      2023年5月25日(木)
          ○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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      (8)【申込取扱場所】
          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
           ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (9)【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
      (10)【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
           ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (11)【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      (12)【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① 基本方針

           ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
         を行うことを基本方針とします。
        ② 運用の形態

           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        <イメージ図>
           ○ ファンドは、「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に




             際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資す
             ることがあります。
        ③ ファンドの特色

         ◆内外の債券を中心に投資を行い、利息収入等の安定した収益を追求します。
          ・内外の債券(国債や社債等)を実質的な主要投資対象とします。
          ・安定性を勘案しつつ、相対的に高い利息収入等が期待される銘柄を中心に投資します。
                                             ※
          ・外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジ                                    を行います。
            ※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
         ◆内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざします。

          ・各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定します。
          ・市場動向に応じて、資産配分の見直しを行います。
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            資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。








        ④ 信託金の上限

           5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
        ⑤ ファンドの分類

           追加型投信/内外/資産複合に属します。
           ○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま

         す)。
           商品分類表

                                     投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域
                                    (収益の源泉)
                                      株  式
                          国  内
                                      債  券
               単 位 型
                                     不動産投信
                          海  外
                                     その他資産
               追 加 型
                                     (   )
                          内  外
                                      資産複合
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           属性区分表
                                    投資対象
                投資対象資産            決算頻度               投資形態       為替ヘッジ
                                     地域
             株式
              一般
                                   グローバル
              大型株
                                   (日本含む)
              中小型株
                             年1回

                                     日 本
             債券
              一般
                             年2回
                                     北 米
              公債
                                           ファミリー
                                                    あ り
              社債
                                            ファンド
                             年4回
                                                  (部分ヘッジ)
                                     欧 州
              その他債券
              クレジット属性
                             年6回
                                     アジア
              (  )
                            (隔月)
                                   オセアニア
             不動産投信
                             年12回
                            (毎月)
                                     中南米
             その他資産
                                           ファンド・
              (投資信託証券
                                            オブ・
                                    アフリカ
                             日 々                       な し
              (資産複合
                                            ファンズ
              (債券・株式)
                                     中近東
                             その他
              資産配分変更型))
                                    (中東)
                            (  )
             資産複合

                                     エマー
              (   )
                                     ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
         (投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         (資産複合(債券・           う。
          株式)資産配分変          目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
          更型))          動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
                    いう。
                    目論見書または約款において、主として公社債等および株式に投資する旨の記載が
                    あるものをいう。
         年1回           目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         (日本含む)           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジあり           目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円
                    での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
         (部分ヘッジ)
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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      (2)【ファンドの沿革】
          2013年7月16日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
      (3)【ファンドの仕組み】

        ※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ














           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
           用を受けます。
        ※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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       委託会社の概況(2022年8月末現在)
        ・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
        ・設立年月日       :1995年4月4日
        ・資本金の額       :100億円
        ・沿革
           1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
                       問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
           1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
           1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
                       (消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
           2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
        ・大株主の状況
              名   称                  住   所               保有株数       比 率
                                                        100%

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目6番6号                      108,448株
    2【投資方針】

      (1)【投資方針】

        ① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の公社債および
         株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行
         います。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債
         等に投資を行うことがあります。
        ② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に
         応じて、変更を行います。
        ③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。な
         お、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて
         変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
        ④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および
         株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
        ⑤ マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
        ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      (参考)マザーファンドの概要
                      ニッセイ安定収益追求マザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図るこ
          とを目標とした運用を行います。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財
           産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
         ② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水
           準等に応じて、変更を行います。
         ③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。
           なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応
           じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
         ④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引
           および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
         ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
           の50%以下とします。
         ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の5%以下とします。
         ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイクレジットキャリーマザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行い
          ます。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長
           期的な成長をめざして運用を行います。
         ② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
         ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ること
           をめざします。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
           は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
           債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
           とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
           7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
           債」といいます)の新株予約権をいいます。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10%以下とします。
         ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の5%以下とします。
         ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
      (2)【投資対象】

       a 主な投資対象
          ニッセイ安定収益追求マザーファンドを主要投資対象とします。
          なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドおよび直接公社債、株式等に投資を行う場
        合があります。
       b 約款に定める投資対象
        ① 投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
            後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
            ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
        ② 有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」および「ニッセイ
         クレジットキャリーマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)ならびに次の
         1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
           定めるものをいいます)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます)
         8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
           のをいいます)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
           よび新株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます)
         14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す)
         16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
         17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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        ③ 金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ)により運用することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        ④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
         社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
         きます。
      (3)【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
        内部管理体制および意思決定を監督する組織

        <受託会社に対する管理体制等>






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         委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会 社より受取っています。
        ○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      (4)【分配方針】

        ① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         1.分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益(ニッセイ安定収益追求マザーファンドおよびニッセイクレジッ
           トキャリーマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみな
           した額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ安定収益追求マ
           ザーファンドおよびニッセイクレジットキャリーマザーファンドの信託財産に属する配当等
           収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
         2.分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
         3.留保益の運用方針
            留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ② 分配時期
          毎決算日とし、決算日は2月25日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
        ③ 支払方法
         <分配金受取コースの場合>
          税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
         <分配金再投資コースの場合>
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
         ○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

      (5)【投資制限】

       a 約款に定める主な投資制限
        ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         30%以下とします。
        ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の5%以下とします。
        ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       b 約款に定めるその他の投資制限
        ① 投資する株式等の範囲
                                                   ※
         1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                           に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
              項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
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         2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ② 信用取引の範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③ 先物取引等
         1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
           に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
           第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す(以下同じ)。
         2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④ スワップ取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
           本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
           きます。
         2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
          ことができます。
         2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
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        ⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦ 有価証券の空売り
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧ 有価証券の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨ 外国為替予約等
         1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩ 資金の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
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         3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       c 法令に定める投資制限
        ① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
         品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
           信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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    3【投資リスク】
      ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
      りません。
      (1)投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
          産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図
          ります。
          対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができると
          は限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替
          ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがありま
          す。
          対円での為替ヘッジを行わない外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けま
          す。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・デリバティブリスク
          デリバティブとよばれる金融派生商品を活用する場合、デリバティブの取引相手の業績悪化
          (倒産に至る場合も含む)等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されな
          い、取引の決済の際に反対売買ができない場合などには、ファンドの資産価値が減少する要
          因となります。
        ・資産配分リスク
          ファンドは、投資対象資産の配分比率を変更する運用を行います。この資産配分がファンド
          の収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場合、損失
          を被る可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2022年1月末現在、ファンドの投資対象であ
          るニッセイクレジットキャリーマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に
          37.4%保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがありま
          す。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
      (2)投資リスク管理体制

        1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        <流動性リスクに関する管理体制>

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         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を 監督しています。
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    4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】

        ① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に
          定める率をかけた額とします。
           ○ 手数料率は変更となる場合があります。
        ② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
        ③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
        ④ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
          下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター 0120-762-506
            (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
            ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。
      (3)【信託報酬等】

        ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155%
         (税抜1.05%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分(年率・税抜)
              委託会社           販売会社           受託会社
               0.38%           0.63%           0.04%
           ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
      (4)【その他の手数料等】

        ① 証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ② 監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                                年    0.0044%       (税抜0.004%)
            100億円超       の部分
                                年    0.0055%       (税抜0.005%)
            50億円超     100億円以下 の部分
                                年    0.0077%       (税抜0.007%)
            10億円超 50億円以下 の部分
                  10億円以下 の部分
                                年    0.0110%       (税抜0.010%)
        ③ 信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④ 借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤ 信託財産留保額
           ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入あ
         るいは換金する際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた
         額)をファンドからご負担いただきます。
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         ○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よ び保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       <ご参考>

         「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      (5)【課税上の取扱い】
      課税対象
         分    配    時  :  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
         解約請求・償還時          :  個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  :
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  :  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          :  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率(個人)

                        20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20%  (所得税15%・地方税5%)
           税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      ○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
        利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        (申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       <少額投資非課税制度について>

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
        新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
        なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率(法人)

         2037年12月31日まで
                        15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
         2038年    1月  1日以降
                        15%  (所得税15%)
           税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
          得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
                普通分配金                        元本払戻金(特別分配金)

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
                                 金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
                                 配金)を差引いた額が普通分配金となります。
       ○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。

       税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

       課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    5【運用状況】
      (1)【投資状況】
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類
                                       時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                       274,745,101            93.86
                   内 日本                          274,745,101            93.86
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        17,979,225            6.14
     純資産総額                                       292,724,326            100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (参考)

    ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      17,023,016,664              33.47
                   内 アメリカ                         4,537,756,707              8.92
                   内 日本                         3,673,374,780              7.22
                   内 オーストラリア                         2,230,390,516              4.39
                   内 イギリス                         1,172,335,223              2.30
                   内 香港                          907,754,183             1.78
                   内 スイス                          843,680,599             1.66
                   内 フランス                          825,644,054             1.62
                   内 ドイツ                          574,316,370             1.13
                   内 オランダ                          412,281,036             0.81
                   内 シンガポール                          385,892,145             0.76
                   内 デンマーク                          248,196,671             0.49
                   内 カナダ                          230,038,510             0.45
                   内 スウェーデン                          188,982,528             0.37
                   内 アイルランド                          174,248,279             0.34
                   内 スペイン                          174,049,800             0.34
                   内 イタリア                          134,234,109             0.26
                   内 フィンランド                          65,826,755            0.13
                   内 ニュージーランド                          52,790,924            0.10
                   内 ベルギー                          51,044,739            0.10
                   内 ケイマン諸島                          49,602,525            0.10
                   内 ジャージィー                          46,836,318            0.09
                   内 ノルウェー                          31,010,011            0.06
                   内 オランダ領キュラソー                          12,729,882            0.03
     国債証券                                      9,416,779,875             18.51
                   内 日本                         8,923,121,479             17.54
                   内 カナダ                          493,658,396             0.97
     投資信託受益証券                                       133,332,587             0.26
                   内 アメリカ                          133,332,587             0.26
     投資証券                                        5,433,881            0.01
                   内 シンガポール                           5,433,881            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      24,283,082,351              47.74
     純資産総額                                      50,861,645,358             100.00
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    その他資産の投資状況
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(売建)                                      16,259,856,323             △31.97
                   内 アメリカ                         4,836,887,343             △9.51
                   内 日本                         3,394,260,000             △6.67
                   内 ドイツ                         3,050,390,495             △6.00
                   内 オーストラリア                         2,402,351,598             △4.72
                   内 イギリス                         1,488,054,375             △2.93
                   内 香港                         1,087,912,512             △2.14
     債券先物取引(買建)                                      2,274,391,742              4.47
                   内 アメリカ                         1,194,893,125              2.35
                   内 オーストラリア                          604,415,774             1.19
                   内 ドイツ                          298,931,183             0.59
                   内 イギリス                          176,151,660             0.35
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     特殊債券                                      1,848,608,674              2.22
                   内 オーストラリア                         1,033,638,254              1.24
                   内 フランス                          814,970,420             0.98
     社債券                                      54,849,834,083              65.97
                   内 カナダ                        17,297,896,828              20.81
                   内 アメリカ                         9,315,684,818             11.20
                   内 オーストラリア                         9,069,191,285             10.91
                   内 日本                         6,843,926,049              8.23
                   内 イギリス                         4,469,104,804              5.38
                   内 フランス                         3,936,351,806              4.73
                   内 スウェーデン                         2,331,472,193              2.80
                   内 オランダ                         1,586,206,300              1.91
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      26,441,216,797              31.80
     純資産総額                                      83,139,659,554             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ安定収益追求 マ              親投資
                                       1.1210        1.1151      -
     1  ザーファンド              信託受      222,972,020                             84.94
                  日本   益証券              249,951,635        248,636,099         -
       ニッセイクレジットキャ              親投資
                                       1.0535        1.0443      -
     2  リー マザーファンド              信託受       25,001,439                             8.92
                  日本   益証券               26,339,016        26,109,002        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2022年8月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               93.86
     親投資信託受益証券
                          小計                               93.86
      合 計(対純資産総額比)                                                    93.86
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (参考)

    ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は額
                                    簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域          業種      面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       第425回 利付国債(2              国債証
                                       100.07        100.07     0.005
     1  年)              券     7,620,400,000                              14.99
                  日本      -           7,626,063,317        7,626,063,317        2023/6/1
       第180回 利付国債(2              国債証
                                       99.69        99.24     0.8
     2  0年)              券       774,900,000                             1.51
                  日本      -            772,497,810        769,049,505       2042/3/20
       第74回 利付国債(30              国債証
                                       96.10        95.42      1
     3  年)              券       553,300,000                             1.04
                  日本      -            531,721,300        528,008,657       2052/3/20
                     国債証
       CANADIAN     GOVERNMENT
                                       86.09        87.43     1.25
     4                券       564,606,900                             0.97
                 カナダ       -            486,126,540        493,658,396       2030/6/1
       APPLE   INC
                     株式                22,560.64        22,029.69        -
                     テクノロ
                      ジー・
     5                         16,331                           0.71
                アメリカ      ハード              368,437,913        359,766,921         -
                     ウェアお
                     よび機器
       AIA  GROUP   LTD
                     株式                1,444.58        1,350.10       -
     6                         214,200                           0.57
                  香港     保険             309,430,749        289,192,919         -
       COMMONWEALTH       BANK   OF
                     株式                9,010.70        9,185.76       -
     7                         30,351                           0.55
       AUSTRALIA
             オーストラリア          銀行             273,484,040        278,797,214         -
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       MICROSOFT     CORP
                     株式                40,839.01        36,455.53        -
                      ソフト
     8                          7,094                          0.51
                アメリカ     ウェア・
                                    289,711,948        258,615,537         -
                     サービス
       CSL  LIMITED
                     株式                25,192.12        27,961.64        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     9                          8,358                          0.46
                      クノロ
             オーストラリア                       210,555,743        233,703,437         -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       BHP  GROUP   LIMITED
                     株式                3,794.36        3,972.09       -
     10                         54,080                           0.42
             オーストラリア          素材             205,199,337        214,810,897         -
       NESTLE    SA
                     株式                16,398.78        16,398.78        -
                     食品・飲
     11                         12,071                           0.39
                 スイス    料・タバ               197,949,721        197,949,721         -
                        コ
       トヨタ自動車              株式
                                     2,104.00        2,101.50       -
     12                輸送用機         85,000                           0.35
                  日本                  178,840,000        178,627,500         -
                        器
       日本電信電話              株式                3,260.00        3,769.00       -
     13                情報・通         46,200                           0.34
                  日本                  150,612,000        174,127,800         -
                       信業
       AMAZON.COM      INC
                     株式                20,982.75        17,845.83        -
     14                          8,740                          0.31
                アメリカ       小売             183,389,318        155,972,640         -
       NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                     株式                2,795.21        2,853.24       -
     15                         52,520                           0.29
       LTD
             オーストラリア          銀行             146,804,597        149,852,616         -
                     投資信
       VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                     託受益                14,090.35        12,954.97        -
     16                         10,292                           0.26
                     証券
                アメリカ        -            145,017,915        133,332,587         -
       ROCHE   HOLDING    AG
                     株式                48,430.24        45,055.36        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     17                          2,900                          0.26
                      クノロ
                 スイス                   140,447,696        130,660,544         -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       KDDI              株式                3,691.00        4,277.00       -
     18                情報・通         29,900                           0.25
                  日本                  110,360,900        127,882,300         -
                       信業
       NOVO-NORDISK       A/S
                     株式                12,015.80        14,852.94        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     19                          8,408                          0.25
                      クノロ
               デンマーク                     101,028,854        124,883,544         -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       WESTPAC    BANKING    CORP
                     株式                2,200.58        2,024.57       -
     20                         60,911                           0.24
             オーストラリア          銀行             134,040,027        123,319,143         -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ASML   HOLDING    NV
                     株式                77,606.54        68,180.31        -
                     半導体・
     21                          1,787                          0.24
                オランダ     半導体製
                                    138,682,897        121,838,217         -
                      造装置
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,098.74        4,194.00       -
     22  ループ                       28,100                           0.23
                  日本    銀行業              115,174,647        117,851,400         -
       HONG   KONG   EXCHANGES     &
                     株式                6,968.63        5,587.62       -
     23                         20,800                           0.23
       CLEAR
                  香港   各種金融               144,947,628        116,222,579         -
       ASTRAZENECA      PLC
                     株式                13,885.67        17,749.45        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     24                          6,421                          0.22
                      クノロ
                イギリス                    89,159,925       113,969,282         -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND
                     株式                2,516.08        2,147.30       -
     25  BANKING    GROUP                   52,763                           0.22
             オーストラリア          銀行             132,755,955        113,298,506         -
       SHELL   PLC-NEW
                     株式                3,159.63        3,785.31       -
     26                         29,848                           0.22
                      エネル
                イギリス                    94,308,647       112,983,962         -
                       ギー
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                     株式                88,409.17        92,010.05        -
       VUITTON    SE
     27                          1,191                          0.22
                     耐久消費
                フランス     財・アパ               105,295,329        109,583,974         -
                       レル
       伊藤忠商事              株式                3,756.00        3,843.00       -
     28                         28,000                           0.21
                  日本    卸売業              105,168,000        107,604,000         -
       WESFARMERS      LIMITED
                     株式                4,542.93        4,538.17       -
     29                         23,549                           0.21
             オーストラリア          小売             106,981,576        106,869,553         -
       NOVARTIS     AG
                     株式                11,204.03        11,272.38        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     30                          9,223                          0.20
                      クノロ
                 スイス                   103,334,787        103,965,197         -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2022年8月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               電気機器                           1.16
     株式                     国内
                               情報・通信業                           1.00
                               輸送用機器                           0.70
                               化学                           0.51
                               医薬品                           0.48
                               機械                           0.41
                               卸売業                           0.39
                               銀行業                           0.38
                               サービス業                           0.25
                               小売業                           0.24
                               建設業                           0.22
                               その他金融業                           0.22
                               保険業                           0.20
                               その他製品                           0.19
                               陸運業                           0.17
                               ガラス・土石製品                           0.16
                               ゴム製品                           0.11
                               電気・ガス業                           0.10
                               海運業                           0.08
                               不動産業                           0.07
                               鉄鋼                           0.07
                               金属製品                           0.05
                               食料品                           0.04
                          小計                                7.22
                               銀行                           2.96
                          外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          2.57
                               イエンス
                               素材                           1.82
                               ソフトウェア・サービス                           1.71
                               資本財                           1.64
                               エネルギー                           1.37
                               食品・飲料・タバコ                           1.36
                               保険                           1.31
                               各種金融                           1.20
                               公益事業                           1.11
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           0.99
                               小売                           0.94
                               ヘルスケア機器・サービス                           0.83
                               メディア・娯楽                           0.79
                               半導体・半導体製造装置                           0.76
                               耐久消費財・アパレル                           0.67
                               不動産                           0.62
                               消費者サービス                           0.60
                               食品・生活必需品小売り                           0.59
                               電気通信サービス                           0.58
                               家庭用品・パーソナル用品                           0.49
                               運輸                           0.47
                               自動車・自動車部品                           0.46
                               商業・専門サービス                           0.40
                          小計                               26.25
                          国内     国債証券                          17.54
     公社債券
                          小計                               17.54
                          外国     国債証券                           0.97
                          小計                                0.97
                          外国                                0.26
     投資信託受益証券
                          小計                                0.26
                          外国                                0.01
     投資証券
                                 31/138

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          小計                                0.01
      合 計(対純資産総額比)                                                    52.26
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
        業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       BHP  BILLITON     FINANCE    LTD
                                      102.48         99.17     3.23
     1                社債券     2,648,250,000                              3.16
             オーストラリア                      2,714,138,460        2,626,296,007        2023/5/15
       MITSUBISHI      UFJ  FIN  GRP
                                      104.49         99.82     3.761
     2                社債券     2,356,710,000                              2.83
                  日本                 2,462,714,815        2,352,467,922        2023/7/26
       SVENSKA    HANDELSBANKEN       AB
                                      103.52         99.09     3.25
     3                社債券     2,352,812,200                              2.80
              スウェーデン                     2,435,725,301        2,331,472,193        2023/9/27
       VERIZON    COMMUNICATIONS
                                      102.88         99.82     3.5
                      社債券
     4                      2,194,879,800                              2.64
                アメリカ                   2,258,180,133        2,190,950,965        2023/2/17
       VODAFONE     GROUP   PLC
                                      102.37         99.90     3.25
     5                社債券     2,146,358,400                              2.58
                イギリス                   2,197,270,021        2,144,383,750        2022/12/13
       KOMATSU    FINANCE    AMERICA
                                       99.66        96.70     0.849
     6                社債券     2,176,491,000                              2.53
                アメリカ                   2,169,156,225        2,104,797,386        2023/9/9
       CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                      103.55         98.16     3.29
     7                社債券     2,118,600,000                              2.50
                 カナダ                  2,193,895,044        2,079,808,434        2024/1/15
       AOZORA    BANK
                                       98.79        93.25     1.05
     8                社債券     2,218,080,000                              2.49
                  日本                 2,191,307,774        2,068,559,227        2024/9/9
       CATERPILLAR      FIN  SERV   LTD
                                      100.96         99.94     2.09
     9                社債券     2,065,635,000                              2.48
                 カナダ                  2,085,630,346        2,064,560,869        2022/9/12
       LOBLAW    COS  LTD
                                      104.96        100.77      4.86
     10                 社債券     2,012,670,000                              2.44
                 カナダ                  2,112,679,572        2,028,248,065        2022/9/21
       HONDA   CANADA    FINANCE    INC
                                      101.60         99.15     2.537
     11                 社債券     2,012,670,000                              2.40
                 カナダ                  2,044,933,100        1,995,683,065        2023/3/1
       WESTPAC    BANKING    CORP
                                      102.23        100.09     3.125
     12                 社債券     1,598,352,000                              1.92
             オーストラリア                      1,634,075,167        1,599,806,500        2022/10/27
       AUST   & NZ  BANKING    GROUP
                                      102.63         99.96     3.1
     13                 社債券     1,522,240,000                              1.83
             オーストラリア                      1,562,335,801        1,521,768,105        2023/1/18
       BNP  PARIBAS
                                      102.98         99.75     3.5
     14                 社債券     1,386,300,000                              1.66
                フランス                   1,427,722,644        1,382,889,702        2023/3/1
       CREDIT    AGRICOLE     LONDON
                                      103.72         99.75     3.75
     15                 社債券     1,386,300,000                              1.66
                フランス                   1,437,911,949        1,382,834,250        2023/4/24
       ENBRIDGE     INC
                                      101.92         99.77     3.19
     16                 社債券     1,345,311,000                              1.61
                 カナダ                  1,371,154,424        1,342,337,862        2022/12/5
       VOLKSWAGEN      GROUP   AMERICA
                                       99.90        99.34     0.75
     17                 社債券     1,247,670,000                              1.49
                アメリカ                   1,246,522,143        1,239,435,378        2022/11/23
       LVMH   MOET   HENNESSY     VUITT
                                      100.19         99.11      1
     18                 社債券     1,181,140,000                              1.41
                フランス                   1,183,490,468        1,170,627,854        2023/2/11
       BENDIGO    AND  ADELAIDE     BK
                                      102.87        100.08      3.5
     19                 社債券     1,094,110,000                              1.32
             オーストラリア                      1,125,554,721        1,094,996,229        2023/1/25
       JOHN   DEERE   CANADA    FND  IN
                                      101.38         99.96     2.63
     20                 社債券     1,059,300,000                              1.27
                 カナダ                  1,073,928,933        1,058,939,838        2022/9/21
                                 32/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       TELUS   CORP
                                      101.99         99.57     3.35
     21                 社債券     1,059,300,000                              1.27
                 カナダ                  1,080,380,070        1,054,787,382        2023/3/15
       HONDA   CANADA    FINANCE    INC
                                      102.93         98.70     3.176
     22                 社債券     1,059,300,000                              1.26
                 カナダ                  1,090,390,455        1,045,539,693        2023/8/28
       BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                      101.45         98.66     2.38
     23                 社債券     1,059,300,000                              1.26
                 カナダ                  1,074,755,187        1,045,115,973        2023/5/1
       SAPUTO    INC
                                      102.14         97.65     2.827
     24                 社債券     1,059,300,000                              1.24
                 カナダ                  1,081,969,020        1,034,417,043        2023/11/21
       AT&T   INC
                                      103.60         99.16     3.45
     25                 社債券      997,067,200                             1.19
                アメリカ                   1,032,971,589         988,791,542       2023/9/19
       AUSTRALIAN      POSTAL    CORP
                      特殊債                 108.11        101.87      5.5
     26                       827,718,000                             1.01
                      券
             オーストラリア                       894,903,870        843,245,989       2023/11/13
       ELECTRICITE      DE  FRANCE    SA
                      特殊債                 105.88        100.73     6.875
     27                       809,000,000                             0.98
                      券
                フランス                    856,601,560        814,970,420       2022/12/12
       NATIONWIDE      BLDG   SOCIETY
                                      100.18         99.12      1
     28                 社債券      809,000,000                             0.96
                イギリス                    810,512,830        801,896,980       2023/1/24
       SIEMENS    FINANCIERINGSMAT
                                      100.12         98.27     0.875
     29                 社債券      809,000,000                             0.96
                オランダ                    810,035,520        795,052,840       2023/6/5
       BMW  INTL   INVESTMENT      BV
                                      101.63         97.79     1.875
     30                 社債券      809,000,000                             0.95
                オランダ                    822,259,510        791,153,460       2023/9/11
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2022年8月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内     社債券                           8.23
     公社債券
                          小計                                8.23
                               社債券                          57.74
                          外国
                               特殊債券                           2.22
                          小計                               59.96
      合 計(対純資産総額比)                                                    68.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 33/138





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      ③【その他投資資産の主要なもの】
    該当事項はありません。
    (参考)

    ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P  500  EMINI   FUTURE
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              売建       175   4,745,973,096        4,836,887,343        △9.51
            取引所
     取引
                   202209
                   TOPIX先物 04
            大阪取引所                  売建       173   3,362,127,850        3,394,260,000        △6.67
                   09月
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              売建       617   3,071,325,076        3,050,390,495        △6.00
            取引所
                   202209
                   SPI  200  FUTURE
            シドニー先
                              売建       146   2,382,885,478        2,402,351,598        △4.72
            物取引所
                   202209
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              売建       125   1,472,173,705        1,488,054,375        △2.93
            U      FUTURE    202209
                   HANG   SENG   INDEX
            香港先物取
                              売建       62  1,066,129,078        1,087,912,512        △2.14
            引所      FUTURE    202209
                   US  10YR   T-NOTE
            シカゴ証券
                              買建       55    898,712,081        892,679,725        1.76
     債券先物取引
            取引所      FUTURE    202212
                   AUSTRALIA     10  YEAR
            シドニー先
                              買建       53    619,663,901        604,415,774        1.19
            物取引所      BOND   FUTURE    202209
                   US  T-BOND    FUTURE
            シカゴ証券
                              買建       16    304,436,803        302,213,400        0.59
            取引所
                   202212
                   EURO-BUXL     FUTURE
            EUREX
                              買建        8   199,832,768        183,697,558        0.36
            取引所
                   (FGBX)    202209
                   LONG   GILT   FUTURE
            ICE-E
                              買建       10    177,271,154        176,151,660        0.35
            U
                   202212
                   EURO-OAT     FUTURE
            EUREX
                              買建        6   121,384,548        115,233,625        0.23
            取引所
                   202209
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 34/138






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      (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                        89,905,926            89,905,926           1.0101         1.0101
          (2014年2月25日)
           第2計算期間末
                        676,325,787            676,325,787           1.0311         1.0311
          (2015年2月25日)
           第3計算期間末
                        993,245,765            993,245,765           1.0112         1.0112
          (2016年2月25日)
           第4計算期間末
                        817,956,556            817,956,556           0.9975         0.9975
          (2017年2月27日)
           第5計算期間末
                        584,777,131            584,777,131           0.9958         0.9958
          (2018年2月26日)
           第6計算期間末
                        534,638,186            534,638,186           1.0013         1.0013
          (2019年2月25日)
           第7計算期間末
                        442,222,922            442,222,922           1.0274         1.0274
          (2020年2月25日)
           第8計算期間末
                        382,793,353            382,793,353           1.0036         1.0036
          (2021年2月25日)
           第9計算期間末
                        301,466,906            301,466,906           0.9915         0.9915
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日             352,218,430            -            1.0129        -
              9月末日          348,585,377            -            1.0012        -
             10月末日           342,836,005            -            1.0059        -
             11月末日           339,692,853            -            1.0058        -
             12月末日           335,172,209            -            1.0045        -
           2022年1月末日             302,404,418            -            0.9956        -
              2月末日          296,638,062            -            0.9921        -
              3月末日          295,765,850            -            0.9947        -
              4月末日          292,968,705            -            0.9896        -
              5月末日          292,901,685            -            0.9870        -
              6月末日          290,586,637            -            0.9787        -
              7月末日          295,419,271            -            0.9876        -
              8月末日          292,724,326            -            0.9800        -
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      ②【分配の推移】
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          1.0
                第2計算期間                                          2.1
                第3計算期間                                         △1.9
                第4計算期間                                         △1.4
                第5計算期間                                         △0.2
                第6計算期間                                          0.6
                第7計算期間                                          2.6
                第8計算期間                                         △2.3
                第9計算期間                                         △1.2
           2022年2月26日~2022年8月25日                                             △1.1
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
        の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
      (4)【設定及び解約の実績】

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 89,009,480                   0          89,009,480
        第2計算期間                 631,204,143               64,274,628              655,938,995
        第3計算期間                 537,503,269              211,205,461              982,236,803
        第4計算期間
                         231,255,040              393,460,566              820,031,277
        第5計算期間                 57,561,489              290,363,184              587,229,582
        第6計算期間                 19,657,450              72,944,105              533,942,927
        第7計算期間                 43,386,796              146,901,529              430,428,194
        第8計算期間                 25,441,754              74,465,162              381,404,786
        第9計算期間                  9,608,821              86,968,156              304,045,451
       2022年2月26日~
                         12,022,472              17,433,719              298,634,204
       2022年8月25日
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    <参考情報>
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

       ① 申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
        の銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
        込みの受付けを行いません)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ② 取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
        あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③ 申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 申込価額(発行価額)
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤ 販売価額
         申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
        ます。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥ 申込手数料
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に定
        める率をかけた額とします。
         ○ 手数料率は変更となる場合があります。
         分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
         償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
       ⑦ 信託財産留保額
         ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入する
        際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた額)をファンドから
        ご負担いただきます。
       ⑧ その他
        1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
         料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
         ことができます。
        4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
         申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
         とができます。
        5.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
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          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
           ホームページ  https://www.nam.co.jp/
    2【換金(解約)手続等】

       ① 換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨークの
        銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金
        の受付けを行いません)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ② 換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
       ③ 換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 換金価額
         <解約請求の場合>
           解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         <買取請求の場合>
           買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
                いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
             況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○ 換金手数料はありません。
       ⑤ 信託財産留保額
         ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を換金する
        際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた額)をファンドから
        ご負担いただきます。
       ⑥ 支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦ その他
        1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
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        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
           ホームページ  https://www.nam.co.jp/
    3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】

        ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
          国内債券            での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
                      します。
                      金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国株式
                      で評価します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
        ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター 0120-762-506
            (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
            ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (2)【保管】

          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

          2013年7月16日から2028年2月25日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
      (4)【計算期間】

          毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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      (5)【その他】
        ① 繰上償還
         1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
          ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
         2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
           います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
        ② 約款の変更等
         1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
                                 42/138




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         2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
           7.までの規定にしたがいます。
        ③ 反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④ 公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
           ○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤ 運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥ 信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、1年毎に自動更新されます。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      (1)収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
        に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
        ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
        により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      (3)解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
      (4)帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      (5)書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      (6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ① 他の受益者の氏名または名称および住所
          ② 他の受益者が有する受益権の内容
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】
     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年2月26日

     から2022年2月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
     す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【財務諸表】
      【ニッセイ安定収益追求ファンド】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第8期              第9期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               1,142,146               670,880
        コール・ローン                              20,288,974              16,216,719
                                      365,463,215              286,554,225
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              386,894,335              303,441,824
       資産合計                               386,894,335              303,441,824
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,735,128                10,010
        未払受託者報酬
                                        89,236              74,104
        未払委託者報酬                               2,254,352              1,872,347
                                        22,266              18,457
        その他未払費用
        流動負債合計                               4,100,982              1,974,918
       負債合計                                4,100,982              1,974,918
     純資産の部
       元本等
        元本                              381,404,786              304,045,451
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             1,388,567             △ 2,578,545
                                       4,068,867              3,155,346
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              382,793,353              301,466,906
       純資産合計                               382,793,353              301,466,906
     負債純資産合計                                386,894,335              303,441,824
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第8期              第9期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取利息                                   920              265
                                      △ 4,844,922                61,617
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 4,844,002                61,882
     営業費用
       支払利息                                  17,705               9,083
       受託者報酬                                 182,701              153,807
       委託者報酬                                4,615,614              3,886,012
                                        46,562              38,666
       その他費用
       営業費用合計                                4,862,582              4,087,568
     営業利益又は営業損失(△)                                △ 9,706,584             △ 4,025,686
     経常利益又は経常損失(△)                                △ 9,706,584             △ 4,025,686
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 9,706,584             △ 4,025,686
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 985,374             △ 346,831
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 11,794,728               1,388,567
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   321,350               28,146
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        321,350               28,146
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,006,301               316,403
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,006,301               316,403
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 1,388,567             △ 2,578,545
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第9期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第8期                  第9期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                           430,428,194円                  381,404,786円
        期中追加設定元本額                           25,441,754円                  9,608,821円
        期中一部解約元本額                           74,465,162円                  86,968,156円
     2.   受益権の総数                           381,404,786口                  304,045,451口

     3.   元本の欠損                 -                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は2,578,545円でありま
                                           す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第8期                  第9期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (0円)、収益調整金(5,691,317                  (0円)、収益調整金(4,631,518
                         円)及び分配準備積立金(4,068,867                  円)及び分配準備積立金(3,155,346
                         円)より分配対象収益は9,760,184円                  円)より分配対象収益は7,786,864円
                         (1万口当たり255.90円)のため、基                  (1万口当たり256.11円)のため、基
                         準価額の水準、市場動向等を勘案し                  準価額の水準、市場動向等を勘案し
                         て分配は見送り(0円)としておりま                  て分配は見送り(0円)としておりま
                         す。                  す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第8期                  第9期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第8期                  第9期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれることもあります。当該価額の                  合、当該価額が異なることもありま
                         算定においては一定の前提条件等を                  す。
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第8期                  第9期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               △4,443,547                   △226,994
     合計                               △4,443,547                   △226,994
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
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    (1口当たり情報に関する注記)
                                第8期                  第9期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.0036円                  0.9915円
     (1万口当たり純資産額)                               (10,036円)                  (9,915円)
      (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイクレジットキャリー 
                                  28,290,422          29,803,959
                マザーファンド
                ニッセイ安定収益追求 マザー
                                  229,036,812          256,750,266
                ファンド
     親投資信託受益証券 合計                             257,327,234          286,554,225
     合計                                       286,554,225
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    (参考)
    当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
    資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              593,154,396
        金銭信託                                              811,505,736
        コール・ローン                                            19,615,963,704
        株式                                            15,782,590,570
        国債証券                                             9,350,315,658
        投資信託受益証券                                              120,895,336
        投資証券                                               4,767,159
        派生商品評価勘定                                             1,186,737,137
        未収入金                                                31,435
        未収配当金                                              37,492,381
        未収利息                                              10,323,370
        前払費用                                               5,081,113
                                                     9,093,603,179
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            56,612,461,174
       資産合計                                             56,612,461,174
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              61,497,130
        前受金                                              201,245,000
        未払解約金                                                416,576
                                                        23,652
        その他未払費用
        流動負債合計                                              263,182,358
       負債合計                                               263,182,358
     純資産の部
       元本等
        元本                                            50,266,415,374
        剰余金
                                                     6,082,863,442
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            56,349,278,816
       純資産合計                                             56,349,278,816
     負債純資産合計                                               56,612,461,174
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         国債証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           46,944,215,273円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           6,730,627,570円
        同期中一部解約元本額                                           3,408,427,469円
        元本の内訳
        ファンド名
        DCニッセイ安定収益追求ファンド                                           32,017,019,326円
        ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)                                           8,593,990,031円
        ニッセイ安定収益追求ファンド                                            229,036,812円
                                                   9,426,369,205円
        ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)
        計                                           50,266,415,374円
     2.   受益権の総数                                           50,266,415,374口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取
                         引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産
                         に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、
                         市場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                227,219,514
     国債証券                                               △275,390,794
     投資信託受益証券                                                 8,521,070
     投資証券                                                 1,521,462
     合計                                                △38,128,748
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
                                      2022年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  24,919,545,424              -   24,679,449,099          240,096,325
          アメリカ・ドル                7,739,670,455             -    7,751,850,694         △12,180,239
          イギリス・ポンド                 797,612,987            -     786,798,155         10,814,832
          オーストラリア・ドル                1,792,663,794             -    1,807,139,539         △14,475,745
          カナダ・ドル                 684,146,522            -     681,452,767         2,693,755
          ユーロ                13,306,272,765              -   13,052,591,438          253,681,327
          香港・ドル                 599,178,901            -     599,616,506         △437,605
        買建                    332,704,138            -     327,813,155        △4,890,983
          イギリス・ポンド                 138,685,362            -     137,257,919        △1,427,443
          ユーロ                 194,018,776            -     190,555,236        △3,463,540
     合計                     25,252,249,562              -   25,007,262,254          235,205,342
    (注)為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2022年2月25日現在
                          契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        売建                  14,963,484,977              -    14,050,654,972         912,830,005
     合計                     14,963,484,977              -    14,050,654,972         912,830,005
    (注)株価指数先物取引
        1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    債券関連
                                      2022年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    672,009,419             -    649,302,627        △22,706,792
     合計                       672,009,419             -    649,302,627        △22,706,792
    (注)債券先物取引
        1.時価の算定方法
        債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1210円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (11,210円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年2月25日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              ショーボンドホールディン
                              7,600      5,090.00           38,684,000
     日本円
              グス
              大和ハウス工業                13,100      3,224.00           42,234,400
              エクシオグループ                12,800      2,346.00           30,028,800
              NECネッツエスアイ                20,300      1,753.00           35,585,900
              日本M&Aセンターホール
                             17,200      1,702.00           29,274,400
              ディングス
              明治ホールディングス                6,000      6,750.00           40,500,000
              日清オイリオグループ                6,100      2,991.00           18,245,100
              エービーシー・マート                4,200      4,930.00           20,706,000
              アリアケジャパン                5,300      5,720.00           30,316,000
              太陽化学
                              1,400      1,724.00           2,413,600
              TOKAIホールディング
                             23,100       897.00          20,720,700
              ス
              セブン&アイ・ホールディ
                              6,400      5,504.00           35,225,600
              ングス
              トーカロ                21,500      1,301.00           27,971,500
              日産化学                9,700      6,340.00           61,498,000
              大阪有機化学工業                16,900      2,960.00           50,024,000
              三菱ケミカルホールディン
                             48,800       808.00          39,430,400
              グス
              アイカ工業                13,800      3,155.00           43,539,000
              インテージホールディング
                              9,400      1,728.00           16,243,200
              ス
              花王                7,200      5,280.00           38,016,000
              武田薬品工業                20,600      3,434.00           70,740,400
              アステラス製薬                38,700      1,922.50           74,400,750
              第一三共                20,800      2,807.50           58,396,000
              オービック                2,200     18,130.00           39,886,000
              ユー・エス・エス                16,400      1,899.00           31,143,600
              伊藤忠テクノソリューショ
                              9,800      2,921.00           28,625,800
              ンズ
              大塚商会                8,200      4,410.00           36,162,000
              ブリヂストン                10,200      4,680.00           47,736,000
              AGC                9,300      5,200.00           48,360,000
              ニチアス                14,600      2,571.00           37,536,600
              テクノプロ・ホールディン
                             11,700      3,310.00           38,727,000
              グス
              アマダ                28,600       997.00          28,514,200
              小松製作所                18,500      2,681.00           49,598,500
              日工                4,000       615.00          2,460,000
              フジテック                16,000      2,700.00           43,200,000
              ツバキ・ナカシマ                25,100       947.00          23,769,700
              日本精工                29,400       731.00          21,491,400
              日立製作所                8,500      5,661.00           48,118,500
              富士電機                13,200      5,850.00           77,220,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              マブチモーター                11,800      3,915.00           46,197,000
              日東工業                10,100      1,582.00           15,978,200
              IDEC                14,600      2,445.00           35,697,000
              アズビル                8,800      4,300.00           37,840,000
              エスペック                11,000      2,036.00           22,396,000
              デンソー                8,900      8,119.00           72,259,100
              カシオ計算機                13,900      1,337.00           18,584,300
              ローム                4,200      9,020.00           37,884,000
              村田製作所                9,800      7,842.00           76,851,600
              全国保証                8,800      4,780.00           42,064,000
              トヨタ自動車                85,000      2,104.00          178,840,000
              本田技研工業                9,400      3,532.00           33,200,800
              SUBARU                30,000      1,880.00           56,400,000
              アズワン                6,000      6,800.00           40,800,000
              VTホールディングス                75,100       482.00          36,198,200
              ニホンフラッシュ                16,900      1,025.00           17,322,500
              任天堂                1,400     56,900.00           79,660,000
              バルカー
                              9,100      2,659.00           24,196,900
              伊藤忠商事                28,000      3,756.00          105,168,000
              東京エレクトロン                2,300     56,600.00           130,180,000
              三菱商事                15,600      3,943.00           61,510,800
              日本瓦斯                23,100      1,706.00           39,408,600
              三菱UFJフィナンシャ
                             106,300        707.40          75,196,620
              ル・グループ
              三井住友フィナンシャルグ
                             19,400      4,114.00           79,811,600
              ループ
              オリックス                31,900      2,224.50           70,961,550
              東京海上ホールディングス                13,300      6,566.00           87,327,800
              イオンモール                22,200      1,579.00           35,053,800
              山九                10,400      3,960.00           41,184,000
              近鉄エクスプレス                17,100      2,911.00           49,778,100
              コネクシオ                11,000      1,380.00           15,180,000
              日本電信電話                46,200      3,260.00          150,612,000
              KDDI                29,900      3,691.00          110,360,900
              東京瓦斯                18,900      2,293.00           43,337,700
              セコム                3,400      8,529.00           28,998,600
              メイテック                5,200      6,870.00           35,724,000
     日本円 小計                       1,295,600                 3,458,906,720
              3M  CO
                               575     143.700           82,627.50
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                              1,745      118.720          207,166.40
              ABBVIE    INC
                              1,853      145.270          269,185.31
              ACCENTURE     PLC
                               597     316.170          188,753.49
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               928      81.010          75,177.28
              ADOBE   INC
                               485     463.820          224,952.70
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              1,667      116.610          194,388.87
              INC
              AFLAC   INC
                               975      59.620          58,129.50
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               575     128.150           73,686.25
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               282     235.130           66,306.66
              INC
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               121     509.150           61,607.15
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              1,119       55.930          62,585.67
                                 59/138

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ALLSTATE     CORP
                               451     120.820           54,489.82
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                               199     152.890           30,425.11
              INC
              ALPHABET     INC-CL    A
                               272    2,653.820           721,839.04
              ALPHABET     INC-CL     C 
                               302    2,653.470           801,347.94
              ALTRIA    GROUP   INC
                              2,030       49.570          100,627.10
              AMAZON.COM      INC
                               437    3,027.160          1,322,868.92
              AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-
                               675      17.680          11,934.00
              CL  A
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               642      86.560          55,571.52
              CO  INC
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                               716     188.350          134,858.60
              AMERICAN     INTERNATIONAL
                              1,003       60.380          60,561.14
              GROUP
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               224     289.360           64,816.64
              AMGEN   INC
                               582     219.270          127,615.14
              AMPHENOL     CORP-CL    A
                              1,103       75.110          82,846.33
              ANALOG    DEVICES    INC
                               497     159.790           79,415.63
              ANTHEM    INC
                               281     441.810          124,148.61
              AON  PLC
                               290     288.130           83,557.70
              APPLE   INC
                             16,331       162.740         2,657,706.94
              APPLIED    MATERIALS     INC
                               970     133.420          129,417.40
              APTIV   PLC
                               513     134.220           68,854.86
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              1,092       75.850          82,828.20
              CO
              AT&T   INC
                              7,162       23.230          166,373.26
              ATMOS   ENERGY    CORP
                               532     104.750           55,727.00
              AUTODESK     INC
                               283     218.180           61,744.94
              AUTOMATIC     DATA
                               491     200.220           98,308.02
              PROCESSING      INC
              AUTOZONE     INC
                               37    1,794.770            66,406.49
              BALL   CORP
                               365      87.850          32,065.25
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                              6,896       43.600          300,665.60
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              1,129       52.500          59,272.50
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               686      84.650          58,069.90
              BECTON    DICKINSON     & CO
                               311     266.290           82,816.19
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                              1,209      308.280          372,710.52
              CL  B
              BIOGEN    INC
                               133     203.120           27,014.96
              BLACKROCK     INC
                               112     731.790           81,960.48
              BLACKSTONE      INC
                               694     121.280           84,168.32
              BLOCK   INC
                               503      94.990          47,779.97
              BOEING    CO
                               560     198.430          111,120.80
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                               47    2,295.000           107,865.00
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              1,776       43.950          78,055.20
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              2,404       67.100          161,308.40
              BROADCOM     INC
                               397     580.000          230,260.00
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                               351      84.650          29,712.15
              INC
                                 60/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                               533     147.770           78,761.41
              CORP
              CARMAX    INC
                               241     105.150           25,341.15
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                               476      44.710          21,281.96
              CATALENT     INC
                               292      99.080          28,931.36
              CATERPILLAR      INC
                               577     184.690          106,566.13
              CENTENE    CORP
                               881      80.840          71,220.04
              CHARLES    SCHWAB    CORP
                              1,439       82.270          118,386.53
              CHARTER    COMMUNICATIONS-
                               150     586.590           87,988.50
              CL  A
              CHEVRON    CORP
                              1,859      134.850          250,686.15
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                               44    1,484.610            65,322.84
              INC
              CHUBB   LTD
                               384     199.030           76,427.52
              CIGNA   CORP
                               430     224.430           96,504.90
              CISCO   SYSTEMS    INC
                              4,173       54.730          228,388.29
              CITIGROUP     INC
                              2,097       60.670          127,224.99
              CME  GROUP   INC
                               351     237.260           83,278.26
              CMS  ENERGY    CORP
                              1,184       61.970          73,372.48
              COCA-COLA     CO
                              4,252       60.510          257,288.52
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                               771      86.080          66,367.68
              SOLUTIONS     CORP
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               908      75.580          68,626.64
              COMCAST    CORP
                              4,698       46.010          216,154.98
              CONOCOPHILLIPS                1,360       87.730          119,312.80
              CONSTELLATION       BRANDS
                               225     215.010           48,377.25
              INC-A
              CONSTELLATION       ENERGY
                               389      44.320          17,240.48
              COPART    INC
                               459     121.600           55,814.40
              CORNING    INC
                              1,530       40.510          61,980.30
              CORTEVA    INC
                               808      50.050          40,440.40
              COSTAR    GROUP   INC
                               690      60.600          41,814.00
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               433     505.580          218,916.14
              COUPA   SOFTWARE     INC
                               152     114.940           17,470.88
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                               218     182.880           39,867.84
              - A
              CSX  CORP
                              2,595       33.600          87,192.00
              CUMMINS    INC
                               255     203.270           51,833.85
              CVS  HEALTH    CORP
                              1,421      100.770          143,194.17
              DANAHER    CORP
                               644     271.560          174,884.64
              DATADOG    INC  - CLASS   A
                               245     159.860           39,165.70
              DEERE   & CO
                               343     342.760          117,566.68
              DEXCOM    INC
                               147     408.720           60,081.84
              DISCOVER     FINANCIAL
                               467     118.270           55,232.09
              SERVICES
              DOCUSIGN     INC
                               236     113.560           26,800.16
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                               335     190.800           63,918.00
              DOLLAR    TREE   INC
                               392     136.130           53,362.96
              DOMINION     ENERGY    INC
                               871      77.160          67,206.36
              DOW  INC
                              1,068       58.720          62,712.96
              DR  HORTON    INC
                               711      82.310          58,522.41
                                 61/138

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DUKE   ENERGY    CORP
                               830      97.040          80,543.20
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              1,024       75.570          77,383.68
              EATON   CORP   PLC
                               572     150.310           85,977.32
              EBAY   INC
                               874      55.440          48,454.56
              ECOLAB    INC
                               347     175.940           61,051.18
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                               798     109.640           87,492.72
              CORP
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                               380     127.500           48,450.00
              ELI  LILLY   & CO
                               895     243.080          217,556.60
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                               896      90.000          80,640.00
              ENTERGY    CORP
                               724     102.320           74,079.68
              EOG  RESOURCES     INC
                              1,021      110.100          112,412.10
              EPAM   SYSTEMS    INC
                               66     382.280           25,230.48
              EQUIFAX    INC
                               153     215.920           33,035.76
              ESTEE   LAUDER    COS  INC
                               258     293.130           75,627.54
              ETSY   INC
                               176     128.160           22,556.16
              EXELON    CORP
                              1,167       41.300          48,197.10
              EXPEDIA    GROUP   INC
                               325     193.740           62,965.50
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                               602     105.030           63,228.06
              WASHINGTON      INC
              EXXON   MOBIL   CORP
                              3,850       75.800          291,830.00
              FEDEX   CORP
                               342     215.920           73,844.64
              FIDELITY     NATIONAL
                               702      95.780          67,237.56
              INFORMATION
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              1,057       45.760          48,368.32
              FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               317     166.090           52,650.53
              FISERV    INC
                               681      95.560          65,076.36
              FORD   MOTOR   CO
                              5,448       17.150          93,433.20
              FORTINET     INC
                               139     316.450           43,986.55
              FOX  CORP   - CLASS   A
                              1,184       40.870          48,390.08
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                              1,603       43.720          70,083.16
              GARMIN    LTD
                               536     110.410           59,179.76
              GARTNER    INC
                               188     281.390           52,901.32
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               340     218.530           74,300.20
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                              1,222       92.540          113,083.88
              GENERAL    MILLS   INC
                               955      65.560          62,609.80
              GENERAL    MOTORS    CO
                              1,166       46.350          54,044.10
              GENUINE    PARTS   CO
                               417     120.860           50,398.62
              GILEAD    SCIENCES     INC
                              1,273       60.610          77,156.53
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               394     135.470           53,375.18
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               311     340.190          105,799.09
              HALLIBURTON      CO
                              1,561       31.470          49,124.67
              HCA  HEALTHCARE      INC
                               333     243.560           81,105.48
              HILTON    WORLDWIDE
                               472     146.090           68,954.48
              HOLDINGS     IN
              HOME   DEPOT   INC
                              1,044      313.240          327,022.56
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                               672     182.340          122,532.48
              INC
              HP  INC
                              1,194       34.530          41,228.82
              HUBSPOT    INC
                               59     525.000           30,975.00
                                 62/138


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HUMANA    INC
                               168     421.300           70,778.40
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                               120     509.770           61,172.40
              IHS  MARKIT    LTD
                               716     107.810           77,191.96
              ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                               361     214.140           77,304.54
              ILLUMINA     INC
                               176     323.910           57,008.16
              INTEL   CORP
                              3,988       46.720          186,319.36
              INTERCONTINENTAL
                               695     127.920           88,904.40
              EXCHANGE     INC
              INTERNATIONAL       BUSINESS
                               899     121.970          109,651.03
              MACHINES     CORP
              INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                               278     135.680           37,719.04
              FRAGRANCES      INC
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               944      44.190          41,715.36
              INTUIT    INC
                               279     497.130          138,699.27
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               387     288.380          111,603.06
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                               306     228.470           69,911.82
              JACKSON    FINANCIAL     INC-A
                               317      39.740          12,597.58
              JOHNSON    & JOHNSON
                              2,631      158.140          416,066.34
              JOHNSON    CONTROLS
                              1,289       63.810          82,251.09
              INTERNATIONAL       PLC
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                              2,719      144.550          393,031.45
              KEYCORP                2,734       24.130          65,971.42
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               345     158.500           54,682.50
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                               412     128.570           52,970.84
              KKR  & CO  INC  -A
                               548      58.760          32,200.48
              KLA  CORPORATION
                               234     357.890           83,746.26
              KROGER    CO
                              1,282       44.440          56,972.08
              KYNDRYL    HOLDINGS     INC
                               179      15.570           2,787.03
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                               297     228.470           67,855.59
              INC
              LAM  RESEARCH     CORP
                               161     562.880           90,623.68
              LENNAR    CORP-CL    A
                               607      87.740          53,258.18
              LINDE   PLC
                               556     285.250          158,599.00
              LOWE'S    COS  INC
                               743     213.410          158,563.63
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               195     310.360           60,520.20
              LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               562      94.460          53,086.52
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               934      74.460          69,545.64
              MARRIOTT     INTERNATIONAL
                               440     168.750           74,250.00
              INC
              MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                               626     151.780           95,014.28
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                               897      67.790          60,807.63
              MASTERCARD      INC-CLASS     A
                               841     369.380          310,648.58
              MATCH   GROUP   INC
                               239     113.040           27,016.56
              MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                               500      94.120          47,060.00
              SHRS
              MCDONALD'S      CORP
                               727     245.030          178,136.81
              MCKESSON     CORP
                               268     266.600           71,448.80
              MEDTRONIC     PLC
                              1,345      103.330          138,978.85
              MERCADOLIBRE       INC
                               61    1,033.590            63,048.99
              MERCK   & CO  INC
                              2,534       73.510          186,274.34
              META   PLATFORMS     INC-A
                              2,376      207.600          493,257.60
                                 63/138

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              METLIFE    INC
                               563      66.220          37,281.86
              METTLER-TOLEDO
                               50    1,412.370            70,618.50
              INTERNATIONAL
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               598      71.260          42,613.48
              MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              1,303       88.830          115,745.49
              MICROSOFT     CORP
                              7,094      294.590         2,089,821.46
              MODERNA    INC
                               371     156.230           57,961.33
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                              1,573       64.650          101,694.45
              INC
              MONGODB    INC
                               89     375.360           33,407.04
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               480      80.350          38,568.00
              MOODY'S    CORP
                               232     322.000           74,704.00
              MORGAN    STANLEY
                              1,257       91.810          115,405.17
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               157     217.300           34,116.10
              MSCI   INC
                               109     508.470           55,423.23
              NETAPP    INC
                               370      79.290          29,337.30
              NETFLIX    INC
                               428     390.030          166,932.84
              NEWMONT    CORP
                              1,069       66.720          71,323.68
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              2,047       75.440          154,425.68
              NIKE   INC
                              1,331      137.170          182,573.27
              NISOURCE     INC
                              2,508       28.330          71,051.64
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               337     254.040           85,611.48
              NORTHERN     TRUST   CORP
                               418     112.960           47,217.28
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               218     395.490           86,216.82
              NUCOR   CORP
                               495     120.900           59,845.50
              NVIDIA    CORP
                              2,316      237.480          550,003.68
              NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               262     191.420           50,152.04
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               111     637.160           70,724.76
              OKTA   INC
                               197     173.560           34,191.32
              OMNICOM    GROUP
                               653      82.130          53,630.89
              ON  SEMICONDUCTOR
                               729      61.080          44,527.32
              CORPORATION
              ORACLE    CORP
                              1,760       74.810          131,665.60
              PACCAR    INC
                               664      91.950          61,054.80
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                              1,708       11.830          20,205.64
              INC-A
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               152     539.940           82,070.88
              PARAMOUNT     GLOBAL
                              1,059       29.050          30,763.95
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                               248     289.190           71,719.12
              PAYCHEX    INC
                               648     115.790           75,031.92
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              1,182      105.020          124,133.64
              PELOTON    INTERACTIVE      INC-
                               389      28.300          11,008.70
              A
              PEPSICO    INC
                              1,434      163.790          234,874.86
              PFIZER    INC
                              5,323       45.960          244,645.08
              PHILIP    MORRIS
                              1,509      102.790          155,110.11
              INTERNATIONAL
              PHILLIPS     66
                               657      83.480          54,846.36
              PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               685      25.340          17,357.90
              PIONEER    NATURAL
                               208     225.900           46,987.20
              RESOURCES     CO
                                 64/138

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               436     195.610           85,285.96
              GROUP
              PPG  INDUSTRIES      INC
                               440     137.710           60,592.40
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                              2,397      151.760          363,768.72
              PROGRESSIVE      CORP
                               659     102.880           67,797.92
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               571     108.950           62,210.45
              QUALCOMM     INC
                              1,171      167.980          196,704.58
              QUEST   DIAGNOSTICS
                               345     129.510           44,680.95
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                              1,590       94.250          149,857.50
              CORP
              REGENERON
                               108     609.780           65,856.24
              PHARMACEUTICALS
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              2,677       23.080          61,785.16
              RESMED    INC
                               290     237.780           68,956.20
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               155     130.320           20,199.60
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               152     266.060           40,441.12
              ROKU   INC
                               172     135.100           23,237.20
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               145     444.060           64,388.70
              ROSS   STORES    INC
                               452      90.640          40,969.28
              S&P  GLOBAL    INC
                               290     381.680          110,687.20
              SALESFORCE.COM        INC
                               868     204.290          177,323.72
              SCHLUMBERGER       LTD
                              2,374       38.320          90,971.68
              SEA  LTD-ADR
                              1,097      122.750          134,656.75
              SEAGEN    INC
                               229     126.270           28,915.83
              SEMPRA    ENERGY
                               250     134.230           33,557.50
              SERVICENOW      INC
                               223     573.950          127,990.85
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               329     258.940           85,191.26
              SNAP   INC  - A
                               938      38.830          36,422.54
              SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               206     269.870           55,593.22
              SOUTHERN     CO
                              1,160       62.880          72,940.80
              SPLUNK    INC
                               281     121.340           34,096.54
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                               312     156.340           48,778.08
              INC
              STARBUCKS     CORP
                              1,256       91.010          114,308.56
              STATE   STREET    CORP
                               365      85.480          31,200.20
              STRYKER    CORP
                               378     257.700           97,410.60
              SYLVAMO    CORP
                               85     34.500           2,932.50
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              1,115       41.240          45,982.60
              SYNOPSYS     INC
                               270     307.800           83,106.00
              SYSCO   CORP
                               687      84.960          58,367.52
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               391     142.740           55,811.34
              T-MOBILE     US  INC
                               469     123.660           57,996.54
              TARGET    CORP
                               578     191.550          110,715.90
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                               544     141.440           76,943.36
              TESLA,    INC.
                               738     800.770          590,968.26
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               903     169.590          153,139.77
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               410     540.170          221,469.70
              INC
              TJX  COS  INC
                              1,236       64.690          79,956.84
              TRADE   DESK   INC/THE    -
                               553      82.820          45,799.46
              CLASS   A
                                 65/138

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               385     151.230           58,223.55
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                               56     649.180           36,354.08
              TRAVELERS     COS  INC/THE
                               357     166.500           59,440.50
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              1,415       59.210          83,782.15
              TWILIO    INC  - A
                               197     165.020           32,508.94
              TWITTER    INC
                              1,195       34.980          41,801.10
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              1,277       34.870          44,528.99
              UNION   PACIFIC    CORP
                               711     242.090          172,125.99
              UNITED    PARCEL    SERVICE
                               769     207.190          159,329.11
              INC
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               946     455.890          431,271.94
              US  BANCORP
                              1,596       55.330          88,306.68
              VALERO    ENERGY    CORP
                               646      83.840          54,160.64
              VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                               231     224.150           51,778.65
              A
              VERISIGN     INC
                               274     209.820           57,490.68
              VERIZON    COMMUNICATIONS
                              3,955       52.590          207,993.45
              INC
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                               353     230.250           81,278.25
              INC
              VF  CORP
                               355      57.640          20,462.20
              VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              1,628      217.300          353,764.40
              VULCAN    MATERIALS     CO
                               288     177.150           51,019.20
              WALMART    INC
                              1,464      134.530          196,951.92
              WALT   DISNEY    CO
                              1,903      149.400          284,308.20
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                               569     121.540           69,156.26
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                               587     141.910           83,301.17
              WATERS    CORP
                               117     312.440           36,555.48
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               695      88.680          61,632.60
              WELLS   FARGO   & CO
                              4,017       52.710          211,736.07
              WILLIAMS     COS  INC
                              1,483       29.960          44,430.68
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               161     219.810           35,389.41
              WORKDAY    INC-CLASS     A
                               274     222.360           60,926.64
              XYLEM   INC
                               296      87.700          25,959.20
              YUM!   BRANDS    INC
                               330     121.360           40,048.80
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                               346     123.480           42,724.08
              INC
              ZOETIS    INC
                               558     190.950          106,550.10
              ZOOM   VIDEO
                               239     126.970           30,345.83
              COMMUNICATIONS-A
     アメリカ・ドル 小計                        287,787                36,649,761.18
                                            (4,235,612,898)
     イギリス・ポン
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              6,858       35.950          246,545.10
     ド
              ASTRAZENECA      PLC
                              6,421       85.820          551,050.22
              AVIVA   PLC
                             34,377        4.083         140,361.29
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             21,183        6.318         133,834.19
              BARCLAYS     PLC
                             92,204        1.794         165,413.97
              BHP  GROUP   LTD
                             10,559       23.545          248,611.65
              BP  PLC
                             84,895        3.653         310,121.43
                                 66/138


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              9,632       32.295          311,065.44
              PLC
              BT  GROUP   PLC
                             63,023        1.878         118,357.19
              COMPASS    GROUP   PLC
                              8,877       16.340          145,050.18
              CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                              2,533       70.940          179,691.02
              DIAGEO    PLC
                             10,344       35.250          364,626.00
              ENTAIN    PLC
                              3,474       15.900          55,236.60
              EXPERIAN     PLC
                              6,802       27.980          190,319.96
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             21,389       15.054          321,990.00
              GLENCORE     PLC
                             51,253        4.222         216,390.16
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                             70,570        5.137         362,518.09
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              6,572       16.215          106,564.98
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              2,687       49.120          131,985.44
              GROUP   PLC
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             48,336        2.659         128,525.42
              PLC
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             306,220        0.465         142,392.30
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              1,954       63.820          124,704.28
              GROUP
              NATIONAL     GRID   PLC
                             19,388       10.526          204,078.08
              PRUDENTIAL      PLC
                             12,702       11.155          141,690.81
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              3,260       61.490          200,457.40
              PLC
              RELX   PLC
                             10,467       22.040          230,692.68
              RIO  TINTO   PLC
                              5,288       54.670          289,094.96
              SHELL   PLC-NEW
                             29,848       19.528          582,871.74
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              7,526       12.395          93,284.77
              SSE  PLC
                              7,880       15.840          124,819.20
              TESCO   PLC
                             47,019        2.796         131,465.12
              UNILEVER     PLC
                              4,853       36.340          176,358.02
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             11,254       10.130          114,003.02
              PLC
              VODAFONE     GROUP   PLC
                             127,252        1.301         165,554.85
     イギリス・ポンド 小計                       1,156,900                 7,149,725.56
                                            (1,105,776,555)
     オーストラリ
              AMPOL   LTD
                             12,777       29.980          383,054.46
     ア・ドル
              ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                             15,101       36.700          554,206.70
              AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND
                             52,763       26.680         1,407,716.84
              BANKING    GROUP
              BHP  GROUP   LIMITED
                             54,080       44.770         2,421,161.60
              BLOCK   INC  - CDI
                              1,832      116.050          212,603.60
              BRAMBLES     LTD
                             32,032        9.890         316,796.48
              CIMIC   GROUP   LIMITED
                              8,530       22.000          187,660.00
              COCHLEAR     LTD
                              1,557      214.900          334,599.30
              COLES   GROUP   LTD
                             32,702       17.800          582,095.60
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             30,351       94.710         2,874,543.21
              AUSTRALIA
              CROWN   RESORTS    LTD
                             27,653       12.260          339,025.78
              CSL  LIMITED
                              8,358      264.790         2,213,114.82
                                 67/138


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DOMINO'S     PIZZA
                              1,533       80.520          123,437.16
              ENTERPRISES      L
              ENDEAVOUR     GROUP
                             29,216        7.240         211,523.84
              LTD/AUSTRALIA
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             27,837       18.550          516,376.35
              LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                             13,380       43.600          583,368.00
              CDI
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              5,410      177.400          959,734.00
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             52,520       29.380         1,543,037.60
              LTD
              NEWCREST     MINING    LIMITED
                             19,642       25.600          502,835.20
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             24,125       10.590          255,483.75
              LTD
              ORICA   LTD
                             15,470       14.490          224,160.30
              ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             44,945        5.690         255,737.05
              QANTAS    AIRWAYS    LTD
                             61,506        5.080         312,450.48
              QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             34,708       11.820          410,248.56
              RIO  TINTO   LTD
                              6,871      115.350          792,569.85
              SANTOS    LTD
                             32,522        7.100         230,906.20
              SEEK   LTD
                              8,601       26.250          225,776.25
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             70,298        4.950         347,975.10
              TELSTRA    CORP   LTD
                             143,917        3.950         568,472.15
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             24,651       11.700          288,416.70
              LTD
              WESFARMERS      LIMITED
                             23,549       47.750         1,124,464.75
              WESTPAC    BANKING    CORP
                             60,911       23.130         1,408,871.43
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             18,667       28.080          524,169.36
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             26,391       35.690          941,894.79
              XERO   LTD
                              2,314       93.210          215,687.94
     オーストラリア・ドル 小計                       1,026,720                 24,394,175.20
                                            (2,014,227,046)
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              1,417       49.470          70,098.99
     カナダ・ドル
              INC
              BANK   OF  MONTREAL
                               773     142.400          110,075.20
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              1,126       88.800          99,988.80
              BARRICK    GOLD   CORP
                              1,895       28.870          54,708.65
              BROOKFIELD      ASSET
                              1,656       68.250          113,022.00
              MANAGEMENT      INC
              CAE  INC
                               862      32.000          27,584.00
              CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                               627     154.900           97,122.30
              OF  COMMERCE
              CANADIAN     NATIONAL
                               843     155.950          131,465.85
              RAILWAY    CO
              CANADIAN     NATURAL
                              1,914       67.200          128,620.80
              RESOURCES     LTD
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              1,095       88.110          96,480.45
              LTD
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                               40    2,095.000            83,800.00
              INC
              ENBRIDGE     INC
                              2,191       53.130          116,407.83
                                 68/138


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              FORTIS    INC
                              1,373       57.880          79,469.24
              FRANCO-NEVADA       CORP
                               458     185.570           84,991.06
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               914     100.830           92,158.62
              NUTRIEN    LTD
                              1,170       99.190          116,052.30
              POWER   CORP   OF  CANADA
                               951      39.480          37,545.48
              RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               404      71.740          28,982.96
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              1,173      137.610          161,416.53
              SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               122     850.620          103,775.64
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               604      66.420          40,117.68
              SUNCOR    ENERGY    INC
                              2,231       37.030          82,613.93
              TC  ENERGY    CORP
                              1,198       65.880          78,924.24
              TORONTO-DOMINION         BANK
                              1,605      102.340          164,255.70
     カナダ・ドル 小計                        26,642                2,199,678.25
                                             (198,432,975)
              CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             171,100        3.630         621,093.00
     ドル        LTD/SI
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             30,600       34.750         1,063,350.00
              KEPPEL    CORP   LTD
                             40,100        5.860         234,986.00
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             56,300       12.000          675,600.00
              CORP
              SINGAPORE
                             181,500        2.530         459,195.00
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             28,800       30.750          885,600.00
     シンガポール・ドル 小計                        508,400                3,939,824.00
                                             (336,342,775)
              ABB  LTD
                             10,211       29.960          305,921.56
     スイス・フラン
              ALCON   INC
                              3,133       68.800          215,550.40
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                                2  101,500.000            203,000.00
              REG
              CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                              2,988      119.950          358,410.60
              REG
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             18,742        7.532         141,164.74
              GEBERIT    AG-REG
                               406     591.800          240,270.80
              LONZA   GROUP   AG
                               544     610.800          332,275.20
              NESTLE    SA
                             12,071       115.160         1,390,096.36
              NOVARTIS     AG
                              9,223       78.680          725,665.64
              ROCHE   HOLDING    AG
                              2,900      340.100          986,290.00
              SWATCH    GROUP   AG
                               595     274.000          163,030.00
              SWISS   PRIME   SITE-REG
                              1,707       88.750          151,496.25
              SWISS   RE  AG
                              2,147       92.040          197,609.88
              UBS  GROUP   AG
                             18,552       16.350          303,325.20
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                               730     412.700          301,271.00
              AG
     スイス・フラン 小計                        83,951                6,015,377.63
                                             (752,042,511)
     スウェーデン・
              ASSA   ABLOY   AB
                              7,835      245.900         1,926,626.50
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB
                              6,072      410.200         2,490,734.40
              EVOLUTION     AB
                              1,140     1,001.000          1,141,140.00
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             19,427       120.000         2,331,240.00
              NORDEA    BANK   ABP
                             21,824       104.500         2,280,608.00
                                 69/138


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SANDVIK    AB
                              9,849      212.300         2,090,942.70
              SINCH   AB
                              5,249       68.140          357,666.86
              TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             18,992       92.540         1,757,519.68
              ERICSSON
              VOLVO   AB
                             10,603       185.180         1,963,463.54
     スウェーデン・クローナ 小計                        100,991                16,339,941.68
                                             (199,020,490)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              1,146      977.000         1,119,642.00
     ローネ
              DSV  A/S
                              1,389     1,149.000          1,595,961.00
              GENMAB    A/S
                               612    2,102.000          1,286,424.00
              NOVO-NORDISK       A/S
                              8,408      642.900         5,405,503.20
              TRYGVESTA     AS
                              5,922      145.000          858,690.00
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              7,286      180.300         1,313,665.80
     デンマーク・クローネ 小計                        24,763               11,579,886.00
                                             (201,490,016)
              FISHER    & PAYKEL
     ニュージーラン
                             15,832       27.250          431,422.00
              HEALTHCARE       C 
     ド・ドル
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             60,661        4.710         285,713.31
     ニュージーランド・ドル 小計                        76,493                 717,135.31
                                             (55,463,245)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              6,432      218.100         1,402,819.20
     ローネ
              TELENOR    ASA
                              8,010      128.250         1,027,282.50
     ノルウェー・クローネ 小計                        14,442                2,430,101.70
                                             (31,372,613)
              ADIDAS    AG
                               942     210.150          197,961.30
     ユーロ
              ADYEN   NV
                               102    1,804.600           184,069.20
              AIR  LIQUIDE
                              2,541      144.580          367,377.78
              AIRBUS    SE
                              2,687      108.920          292,668.04
              AKZO   NOBEL   NV
                              1,928       84.060          162,067.68
              ALLIANZ    SE
                              1,450      200.200          290,290.00
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              2,811       58.540          164,555.94
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              3,628       54.380          197,290.64
              SA/NV
              ASML   HOLDING    NV
                              1,787      558.200          997,503.40
              AXA  SA
                              8,519       24.530          208,971.07
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             32,206        5.299         170,659.59
              ARGENTARIA      SA
              BANCO   SANTANDER     SA
                             74,494        2.988         222,588.07
              BASF   SE
                              4,358       61.060          266,099.48
              BAYER   AG
                              4,369       50.600          221,071.40
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              2,213       84.990          188,082.87
              AG
              BNP  PARIBAS
                              4,982       55.090          274,458.38
              BRENNTAG     SE
                              2,485       71.560          177,826.60
              CAPGEMINI     SA
                              1,311      182.500          239,257.50
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              2,610       39.610          103,382.10
              CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                              3,412       54.480          185,885.76
              CONTINENTAL      AG
                              1,192       78.450          93,512.40
              CRH  PLC
                              5,461       38.570          210,630.77
                                 70/138


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              2,109       28.145          59,357.80
              DANONE                3,476       54.050          187,877.80
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              4,790       40.870          195,767.30
              DELIVERY     HERO   SE
                              1,057       44.210          46,729.97
              DEUTSCHE     BANK   AG
                             11,455       11.260          128,983.30
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              1,412      152.200          214,906.40
              DEUTSCHE     POST   AG
                              6,039       43.715          263,994.88
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             15,867       15.586          247,303.06
              E.ON   SE
                             14,069       11.492          161,680.94
              ELISA   OYJ
                              2,853       48.100          137,229.30
              ENEL   SPA
                             37,769        6.192         233,865.64
              ENGIE                10,378       13.716          142,344.64
              ENI-ENTE     NAZIONALE
                             11,679       13.362          156,054.79
              IDROCARBURI      SPA
              ESSILORLUXOTTICA                1,744      157.760          275,133.44
              FIAT   CHRYSLER
                              7,886       16.034          126,444.12
              AUTOMOBILES      NV
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                               877     121.150          106,248.55
              PLC.
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              2,481       89.260          221,454.06
              SA
              HELLOFRESH      SE
                              1,205       45.970          55,393.85
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              1,684       67.000          112,828.00
              HERMES    INTERNATIONAL
                               153    1,203.000           184,059.00
              IBERDROLA     SA
                             26,724        9.432         252,060.76
              INDITEX    SA
                              5,042       23.660          119,293.72
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              8,000       29.815          238,520.00
              ING  GROEP   NV-CVA
                             18,987       11.150          211,705.05
              INTESA    SANPAOLO
                             103,053        2.412         248,563.83
              KERING                 383     620.200          237,536.60
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              1,039      101.650          105,614.35
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              7,254       26.310          190,852.74
              DELHAIZE     NV
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              5,686       29.680          168,760.48
              L'OREAL    SA
                               985     340.650          335,540.25
              LEGRAND    SA
                              2,989       82.460          246,472.94
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              1,191      635.900          757,356.90
              VUITTON    SE
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              4,218       68.790          290,156.22
              MICHELIN     (C.G.D.E.)
                              1,548      124.200          192,261.60
              MUENCHENER
                               829     243.800          202,110.20
              RUECKVERSICHERUNGS          AG
              NOKIA   OYJ
                             32,728        4.745         155,294.36
              PERNOD-RICARD                1,228      188.200          231,109.60
              PROSUS                4,049       53.590          216,985.91
              PUBLICIS     GROUPE
                              2,497       58.520          146,124.44
              REPSOL    SA
                             12,826       11.330          145,318.58
              RWE  AG
                              3,941       37.710          148,615.11
              SAFRAN    SA
                              1,779      108.100          192,309.90
              SANOFI                4,916       90.210          443,472.36
              SAP  SE
                              4,121       97.480          401,715.08
                                 71/138

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              2,796      134.920          377,236.32
              SIEMENS    AG
                              3,303      124.180          410,166.54
              SOCIETE    GENERALE
                              4,493       27.300          122,658.90
              TELEFONICA      SA
                             26,160        4.166         108,982.56
              TERNA-RETE      ELETTRICA
                             26,995        6.834         184,483.83
              NAZIONALE     SPA
              TOTALENERGIES       SE
                              9,111       47.620          433,865.82
              UNICREDIT     SPA
                             16,509       12.118          200,056.06
              UNILEVER     NV
                              6,314       43.555          275,006.27
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              3,321       19.574          65,005.25
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              4,850       30.500          147,925.00
              VINCI   SA
                              2,896       93.020          269,385.92
              VITESCO    TECHNOLOGIES
                               238      39.950           9,508.10
              GROUP   A
              VOLKSWAGEN      AG
                               959     176.100          168,879.90
              VONOVIA    SE
                              3,290       44.410          146,108.90
              WOLTERS    KLUWER    NV
                              3,625       88.480          320,740.00
     ユーロ 小計                        675,344                17,791,627.16
                                            (2,302,592,387)
              AIA  GROUP   LTD
                             214,200        81.800        17,521,560.00
     香港・ドル
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             66,500       28.950         1,925,175.00
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             52,500       50.200         2,635,500.00
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             49,500       56.050         2,774,475.00
              LTD
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             51,000       80.000         4,080,000.00
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             43,000       46.650         2,005,950.00
              GROUP   LTD
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             69,000       16.520         1,139,880.00
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             13,500       150.600         2,033,100.00
              HENDERSON     LAND
                             81,510       32.600         2,657,226.00
              DEVELOPMENT
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             223,046        11.860         2,645,325.56
              HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             20,800       394.600         8,207,680.00
              CLEAR
              MTR  CORP
                             44,500       41.400         1,842,300.00
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             49,000       49.450         2,423,050.00
              LTD
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             35,500       93.950         3,335,225.00
              LTD
              SWIRE   PACIFIC    LTD
                             28,500       44.650         1,272,525.00
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             17,000       124.800         2,121,600.00
              WHARF   REAL   ESTATE
                             46,000       34.850         1,603,100.00
              INVESTMENT
     香港・ドル 小計                       1,105,056                 60,223,671.56
                                             (891,310,339)
     合計                       6,383,089                15,782,590,570
                                           (12,323,683,850)
                                 72/138



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)株式以外の有価証券
                                                   2022年2月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       日本円         第425回 利付国債(2
                                      1,369,200,000           1,370,309,052
                     年)
                     第72回 利付国債(30
                                      1,024,300,000            971,927,541
                     年)
                     第73回 利付国債(30
                                      1,995,000,000           1,892,317,350
                     年)
                     第179回 利付国債(2
                                      1,490,700,000           1,442,595,111
                     0年)
             日本円 小計                          5,879,200,000           5,677,149,054
             アメリカ・ドル         TSY  INFL   IX  N/B
                                      16,330,000.00           18,338,406.26
             アメリカ・ドル 小計                          16,330,000.00           18,338,406.26
                                     (1,887,258,100)           (2,119,369,611)
             イギリス・ポン         UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,280,000.00           1,179,161.60
             ド
             イギリス・ポンド 小計                          1,280,000.00           1,179,161.60
                                      (197,964,800)           (182,369,133)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,036,000.00           3,563,413.92
             ア・ドル
             オーストラリア・ドル 小計                          3,036,000.00           3,563,413.92
                                      (250,682,520)           (294,231,087)
             カナダ・ドル         CANADIAN     GOVERNMENT
                                       6,810,000.00           6,501,302.70
             カナダ・ドル 小計                          6,810,000.00           6,501,302.70
                                      (614,330,100)           (586,482,517)
             ユーロ         FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,240,000.00           1,311,114.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,680,000.00           2,480,527.60
             ユーロ 小計                          3,920,000.00           3,791,641.60
                                      (507,326,400)           (490,714,256)
     国債証券 合計                                 9,336,761,920           9,350,315,658
                                     (3,457,561,920)           (3,673,166,604)
     投資信託受益       アメリカ・ドル         VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        10,292.00         1,046,078.88
     証券
             アメリカ・ドル 小計                            10,292.00         1,046,078.88
                                                 (120,895,336)
     投資信託受益証券 合計                                     10,292        120,895,336
                                                 (120,895,336)
     投資証券       シンガポール・         CAPITALAND      INTEGRATED
                                        26,465.00           55,841.15
             ドル
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル 小計                            26,465.00           55,841.15
                                                  (4,767,159)
     投資証券 合計                                     26,465         4,767,159
                                                  (4,767,159)
     合計                                            9,475,978,153
                                                (3,798,829,099)
    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                  有価証券の合計金額
                                               組入
                             組入株式    組入債券     投資信託受益証
                                              投資証券         に
          通貨            銘柄数        時価比率    時価比率        券
                                              時価比率       対する比率
                              (%)    (%)      時価比率
                                              (%)       (%)
                                        (%)
                          309銘
     アメリカ・ドル            株式              7.52     -        -    -        25.64
                            柄
                 国債証券         1銘柄
                                -   3.76         -    -
                 投資信託受益証
                          1銘柄      -    -       0.21     -
                 券
     イギリス・ポンド            株式         34銘柄     1.96     -        -    -         5.10
                 国債証券         1銘柄      -   0.32         -    -
     オーストラリア・ドル            株式         35銘柄     3.57     -        -    -         9.14
                 国債証券         1銘柄      -   0.52         -    -
     カナダ・ドル            株式         24銘柄     0.35     -        -    -         3.11
                 国債証券         1銘柄      -   1.04         -    -
     シンガポール・ドル            株式         6銘柄     0.60     -        -    -         1.35
                 投資証券         1銘柄      -    -        -   0.01
     スイス・フラン            株式         15銘柄     1.33     -        -    -         2.98
     スウェーデン・クロー
                 株式         9銘柄     0.35     -        -    -         0.79
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式         6銘柄     0.36     -        -    -         0.80
     ニュージーランド・ド
                 株式         2銘柄     0.10     -        -    -         0.22
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式         2銘柄     0.06     -        -    -         0.12
     ユーロ            株式         81銘柄     4.09     -        -    -        11.06
                 国債証券         2銘柄      -   0.87         -    -
     香港・ドル            株式         17銘柄     1.58     -        -    -         3.53
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              667,628,836
        金銭信託                                              659,150,542
        コール・ローン                                            15,933,187,550
        特殊債券                                             1,740,160,526
        社債券                                            66,285,384,453
        派生商品評価勘定                                              254,885,892
        未収利息                                              646,712,722
                                                       1,395,875
        前払費用
        流動資産合計                                            86,188,506,396
       資産合計                                             86,188,506,396
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              32,658,690
        未払解約金                                               2,099,299
                                                        19,022
        その他未払費用
        流動負債合計                                              34,777,011
       負債合計                                                34,777,011
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    81,782,410,291
        剰余金
                                                     4,371,319,094
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            86,153,729,385
       純資産合計                                             86,153,729,385
     負債純資産合計                                               86,188,506,396
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           84,476,998,829円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           7,146,953,621円
        同期中一部解約元本額                                           9,841,542,159円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定)                                           1,923,632,684円
        ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投                                           21,915,965,398円
        資家限定)
        ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定)                                           10,008,478,621円
        ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募)                                           4,395,427,719円
        ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定)                                            754,460,658円
        DCニッセイ安定収益追求ファンド                                           3,025,890,618円
        ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)                                           1,061,578,573円
        ニッセイ安定収益追求ファンド                                             28,290,422円
        ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資家限定)                                           8,311,917,504円
        ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)                                           4,510,180,258円
        ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定)                                            377,291,979円
        ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定)                                           2,061,239,018円
        ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限                                           6,527,032,253円
        定)
        ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募)                                           1,210,304,367円
        ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家                                           13,017,469,967円
        限定)
        ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)(適                                            741,602,152円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機                                            564,640,622円
        関投資家限定)
        DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)                                            215,614,626円
        ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)Ⅱ                                            226,098,328円
        (適格機関投資家限定)
        DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)                                              877,577円
        ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)                                            904,416,947円
        計                                           81,782,410,291円
     2.   受益権の総数                                           81,782,410,291口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     特殊債券                                                △24,639,898
     社債券                                               △630,575,360
     合計                                               △655,215,258
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2021年12月21日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  72,825,656,348              -   72,585,407,984          240,248,364
          アメリカ・ドル                13,313,134,649              -   13,326,432,593         △13,297,944
          イギリス・ポンド                7,077,502,566             -    7,036,509,942          40,992,624
          オーストラリア・ドル                19,805,408,115              -   19,689,677,560          115,730,555
          カナダ・ドル                32,629,611,018              -   32,532,787,889          96,823,129
        買建                   3,239,660,817             -    3,221,639,655         △18,021,162
          アメリカ・ドル                 172,799,919            -     173,170,200          370,281
          イギリス・ポンド                  71,736,895            -      71,056,476         △680,419
          オーストラリア・ドル                 264,656,844            -     264,927,399          270,555
          カナダ・ドル                2,730,467,159             -    2,712,485,580         △17,981,579
     合計                     76,065,317,165              -   75,807,047,639          222,227,202
    (注)為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0535円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,535円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     特殊債券       イギリス・ポン
                     ELECTRICITE      DE  FRANCE    SA
                                       5,000,000.00           5,205,250.00
             ド
             イギリス・ポンド 小計                          5,000,000.00           5,205,250.00
                                      (773,300,000)           (805,043,965)
             オーストラリ
                     AUSTRALIAN      POSTAL    CORP
                                       8,700,000.00           9,287,337.00
             ア・ドル
                     TELSTRA    CORP   LTD
                                       2,000,000.00           2,037,800.00
             オーストラリア・ドル 小計                          10,700,000.00           11,325,137.00
                                      (883,499,000)           (935,116,561)
     特殊債券 合計                                 1,656,799,000           1,740,160,526
                                     (1,656,799,000)           (1,740,160,526)
     社債券       アメリカ・ドル         AOZORA    BANK
                                       3,000,000.00           3,013,200.00
                     AOZORA    BANK
                                      16,000,000.00           15,522,240.00
                     BMW  US  CAPITAL    LLC
                                       5,000,000.00           5,114,750.00
                     BNP  PARIBAS
                                      10,000,000.00           10,156,800.00
                     BP  CAPITAL    MARKETS    PLC
                                       3,000,000.00           3,069,240.00
                     CHUGOKU    ELECTRIC     POWER
                                       3,000,000.00           3,073,410.00
                     CREDIT    AGRICOLE     LONDON
                                      10,000,000.00           10,210,300.00
                     HP  ENTERPRISE      CO
                                       4,500,000.00           4,668,300.00
                     KOMATSU    FINANCE    AMERICA
                                      15,700,000.00           15,421,639.00
                     MARUBENI     CORP
                                       3,000,000.00           3,108,870.00
                     MARUBENI     CORP
                                       1,500,000.00           1,542,465.00
                     MITSUBISHI      UFJ  FIN  GRP
                                      17,000,000.00           17,422,280.00
                     MUFG   BANK   LTD
                                       5,000,000.00           5,157,850.00
                     PANASONIC     CORP
                                       1,200,000.00           1,204,068.00
                     VOLKSWAGEN      GROUP   AMERICA
                                       5,000,000.00           5,068,650.00
                     VOLKSWAGEN      GROUP   AMERICA
                                       9,000,000.00           8,938,350.00
             アメリカ・ドル 小計                         111,900,000.00           112,692,412.00
                                     (12,932,283,000)           (13,023,862,055)
             イギリス・ポン         BARCLAYS     PLC
                                       4,000,000.00           4,048,080.00
             ド
                     BAT  INTL   FINANCE    PLC
                                       7,800,000.00           7,910,058.00
                     BMW  INTL   INVESTMENT      BV
                                       5,000,000.00           4,994,850.00
                     E.ON   INTL   FINANCE    BV
                                       5,000,000.00           5,074,600.00
                     LVMH   MOET   HENNESSY     VUITT
                                       7,300,000.00           7,256,127.00
                     NATIONWIDE      BLDG   SOCIETY
                                       5,000,000.00           4,963,750.00
                     SIEMENS    FINANCIERINGSMAT
                                       5,000,000.00           4,947,250.00
             イギリス・ポンド 小計                          39,100,000.00           39,194,715.00
                                     (6,047,206,000)           (6,061,854,622)
             オーストラリ         AT&T   INC
                                      10,480,000.00           10,768,724.00
             ア・ドル
                     AURIZON    NETWORK    PTY  LTD
                                       7,520,000.00           7,775,078.40
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                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS
                                       1,830,000.00           1,861,238.10
                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP
                                      16,000,000.00           16,334,560.00
                     BANK   OF  MONTREAL
                                       4,740,000.00           4,818,731.40
                     BANK   OF  MONTREAL
                                       1,730,000.00           1,776,986.80
                     BARCLAYS     PLC
                                       5,000,000.00           5,177,900.00
                     BENDIGO    AND  ADELAIDE     BK
                                      11,500,000.00           11,768,180.00
                     CITIGROUP     INC
                                       2,351,000.00           2,423,881.00
                     COMMONWEALTH       BANK   AUST
                                       5,400,000.00           5,542,128.00
                     MACQUARIE     BANK   LTD
                                      19,300,000.00           19,385,499.00
                     MCDONALD'S      CORP
                                       6,000,000.00           6,116,940.00
                     MERCEDES-BENZ       AUSTRALIA
                                       5,000,000.00           4,975,100.00
                     MERCEDES-BENZ       AUSTRALIA
                                       6,000,000.00           5,877,420.00
                     MIZUHO    FINANCIAL     GROUP
                                       3,000,000.00           3,094,080.00
                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD
                                       5,900,000.00           5,976,169.00
                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD
                                       4,680,000.00           4,729,467.60
                     STOCKLAND     TRUST
                                       1,500,000.00           1,527,630.00
                     SUMITOMO     MITSUI    FINL   GRP
                                       4,800,000.00           4,813,104.00
                     SVENSKA    HANDELSBANKEN       AB
                                      24,730,000.00           25,402,656.00
                     VERIZON    COMMUNICATIONS
                                      23,070,000.00           23,591,843.40
                     VODAFONE     GROUP   PLC
                                      22,560,000.00           22,966,756.80
                     WELLS   FARGO   & COMPANY
                                       8,000,000.00           8,038,800.00
                     WESTPAC    BANKING    CORP
                                      16,800,000.00           17,091,480.00
             オーストラリア・ドル 小計                         217,891,000.00           221,834,353.50
                                     (17,991,259,870)           (18,316,862,568)
             カナダ・ドル         BANK   OF  AMERICA    CORP
                                      20,000,000.00           20,133,600.00
                     BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                      10,000,000.00           10,037,100.00
                     BELL   CANADA
                                      14,595,000.00           14,853,185.55
                     BHP  BILLITON     FINANCE    LTD
                                      25,000,000.00           25,329,250.00
                     BMW  CANADA    INC
                                       5,000,000.00           5,017,600.00
                     CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                      10,000,000.00           10,009,800.00
                     CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                      20,000,000.00           20,349,600.00
                     CATERPILLAR      FIN  SERV   LTD
                                      19,500,000.00           19,585,995.00
                     DAIMLER    CANADA    FINANCE
                                      15,000,000.00           15,069,300.00
                     ENBRIDGE     INC
                                      12,700,000.00           12,841,859.00
                     HONDA   CANADA    FINANCE    INC
                                      19,000,000.00           19,132,810.00
                     HONDA   CANADA    FINANCE    INC
                                      10,000,000.00           10,154,400.00
                     JOHN   DEERE   CANADA    FND  IN
                                      10,000,000.00           10,074,900.00
                     LOBLAW    COS  LTD
                                      19,000,000.00           19,644,860.00
                     ROGERS    COMMUNICATIONS        IN
                                      10,000,000.00           10,073,800.00
                     ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                       4,500,000.00           4,577,715.00
                     SAPUTO    INC
                                      16,000,000.00           16,025,600.00
                     SAPUTO    INC
                                      10,000,000.00           10,065,900.00
                     TELUS   CORP
                                      10,000,000.00           10,126,900.00
                     TOYOTA    CREDIT    CANADA    INC
                                      27,000,000.00           27,000,000.00
                     TOYOTA    CREDIT    CANADA    INC
                                       4,000,000.00           4,051,240.00
                     VW  CREDIT    CANADA    INC
                                       5,000,000.00           5,076,400.00
                     WELLS   FARGO   & COMPANY
                                      20,900,000.00           20,941,173.00
             カナダ・ドル 小計                         317,195,000.00           320,172,987.55
                                     (28,614,160,950)           (28,882,805,208)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     社債券 合計
                                      65,584,909,820           66,285,384,453
                                     (65,584,909,820)           (66,285,384,453)
     合計                                           68,025,544,979
                                               (68,025,544,979)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入債券        有価証券の合計金額に
            通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                       (%)           (%)
     アメリカ・ドル                  社債券          16銘柄       15.12                19.15
     イギリス・ポンド                  特殊債券           1銘柄       0.93                10.09
                       社債券           7銘柄       7.04
     オーストラリア・ドル                  特殊債券           2銘柄       1.09                28.30
                       社債券          24銘柄       21.26
     カナダ・ドル                  社債券          23銘柄       33.52                42.46
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表
     1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

     和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年2月26

     日から2022年8月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
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      【ニッセイ安定収益追求ファンド】
      (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第9期           第10期中間計算期間
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                670,880              595,207
        コール・ローン                              16,216,719              19,133,499
                                      286,554,225              274,881,384
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              303,441,824              294,610,090
       資産合計                               303,441,824              294,610,090
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                10,010              59,726
        未払受託者報酬                                74,104              64,030
        未払委託者報酬                               1,872,347              1,618,021
                                        18,457              15,989
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,974,918              1,757,766
       負債合計                                1,974,918              1,757,766
     純資産の部
       元本等
        元本                              304,045,451              298,634,204
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                            △ 2,578,545             △ 5,781,880
                                       3,155,346              2,977,122
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              301,466,906              292,852,324
       純資産合計                               301,466,906              292,852,324
     負債純資産合計                                303,441,824              294,610,090
                                 83/138











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      (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第9期中間計算期間              第10期中間計算期間
                                自 2021年2月26日              自 2022年2月26日
                                至 2021年8月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
       受取利息                                   100              104
                                       5,147,970             △ 1,518,522
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                5,148,070             △ 1,518,418
     営業費用
       支払利息                                  4,546              1,599
       受託者報酬                                  79,703              64,030
       委託者報酬                                2,013,665              1,618,021
                                        20,095              16,105
       その他費用
       営業費用合計                                2,118,009              1,699,755
     営業利益又は営業損失(△)                                 3,030,061             △ 3,218,173
     経常利益又は経常損失(△)                                 3,030,061             △ 3,218,173
     中間純利益又は中間純損失(△)                                 3,030,061             △ 3,218,173
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 153,849              △ 43,462
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 1,388,567             △ 2,578,545
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   13,413              149,444
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -            149,444
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,413                -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   140,521              178,068
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        140,521                 -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -            178,068
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                                 4,445,369             △ 5,781,880
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第10期中間計算期間
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第9期              第10期中間計算期間
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                           381,404,786円                  304,045,451円
        期中追加設定元本額                            9,608,821円                 12,022,472円
        期中一部解約元本額                           86,968,156円                  17,433,719円
     2.   受益権の総数                           304,045,451口                  298,634,204口

     3.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は2,578,545円でありま                  り、その差額は5,781,880円でありま
                         す。                  す。
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                第9期              第10期中間計算期間
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第9期              第10期中間計算期間
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                0.9915円                  0.9806円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,915円)                  (9,806円)
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    (参考)
    当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同
    親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              272,255,793
        金銭信託                                              357,777,965
        コール・ローン                                            11,501,111,955
        株式                                            17,199,016,555
        国債証券                                             9,419,976,416
        投資信託受益証券                                              136,256,992
        投資証券                                               5,337,978
        派生商品評価勘定                                              124,570,396
        未収入金                                             2,281,208,848
        未収配当金                                              38,130,941
        未収利息                                               3,141,790
        前払金                                              39,822,000
        前払費用                                              10,697,080
                                                    10,338,028,132
        差入委託証拠金
        流動資産合計
                                                    51,727,332,841
       資産合計                                             51,727,332,841
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              746,278,475
        未払金                                              90,529,046
        未払解約金                                                217,268
                                                        21,199
        その他未払費用
        流動負債合計                                              837,045,988
       負債合計                                               837,045,988
     純資産の部
       元本等
        元本                                            45,611,777,030
        剰余金
                                                     5,278,509,823
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            50,890,286,853
       純資産合計                                             50,890,286,853
     負債純資産合計                                               51,727,332,841
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    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1. &nb