DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                    半期報告書
     【提出先】                    関東財務局長殿
     【提出日】                    2022年11月25日        提出
                         第20期中     (自     2022年2月26日         至     2022年8月25日        )
     【計算期間】
                         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
     【ファンド名】                    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
                         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
     【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
     【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                         03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】
    (1)【投資状況】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      18,013,690,212              97.00
                   内 日本                        18,013,690,212              97.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       557,879,397             3.00
     純資産総額                                      18,571,569,609             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      38,185,265,084              96.99
                   内 日本                        38,185,265,084              96.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,185,933,463              3.01
     純資産総額                                      39,371,198,547             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      31,457,960,644              96.98
                   内 日本                        31,457,960,644              96.98
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       979,598,715             3.02
     純資産総額                                      32,437,559,359             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     445,744,949,460              98.00
                   内 日本                        445,744,949,460              98.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      9,113,217,945              2.00
     純資産総額                                     454,858,167,405              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      9,162,540,000              2.01
                   内 日本                         9,162,540,000              2.01
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     729,535,261,637              94.58
                   内 アメリカ                        521,330,536,617              67.59
                   内 イギリス                        31,342,669,843              4.06
                   内 カナダ                        28,441,832,211              3.69
                   内 スイス                        24,250,397,588              3.14
                   内 フランス                        21,909,220,910              2.84
                   内 オーストラリア                        16,298,661,376              2.11
                   内 ドイツ                        15,706,794,598              2.04
                   内 アイルランド                        12,925,234,640              1.68
                   内 オランダ                        12,663,834,880              1.64
                   内 スウェーデン                         6,700,351,064              0.87
                   内 デンマーク                         5,797,840,606              0.75
                   内 スペイン                         5,171,553,477              0.67
                   内 香港                         4,875,175,654              0.63
                   内 イタリア                         3,406,644,016              0.44
                   内 ジャージィー                         2,743,263,771              0.36
                   内 フィンランド                         2,622,282,834              0.34
                   内 シンガポール                         2,441,669,433              0.32
                   内 ノルウェー                         1,902,169,195              0.25
                   内 イスラエル                         1,735,942,747              0.23
                   内 ベルギー                         1,626,956,170              0.21
                   内 ケイマン諸島                         1,527,595,363              0.20
                   内 バミューダ                         1,046,320,205              0.14
                   内 オランダ領キュラソー                          854,194,435             0.11
                   内 ニュージーランド                          517,137,617             0.07
                   内 ルクセンブルグ                          516,617,332             0.07
                   内 ポルトガル                          410,254,315             0.05
                   内 オーストリア                          343,662,329             0.04
                   内 リベリア                          158,993,357             0.02
                   内 パナマ                          139,430,262             0.02
                   内 マン島                          128,024,792             0.02
     投資信託受益証券                                      1,316,650,899              0.17
                   内 オーストラリア                          955,475,530             0.12
                   内 シンガポール                          361,175,369             0.05
     投資証券                                      17,111,736,390              2.22
                   内 アメリカ                        16,058,988,838              2.08
                   内 イギリス                          382,656,350             0.05
                   内 フランス                          272,475,970             0.04
                   内 香港                          253,315,435             0.03
                   内 カナダ                          73,056,543            0.01
                   内 ベルギー                          71,243,254            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      23,382,973,690              3.03
     純資産総額                                     771,346,622,616              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     株価指数先物取引(買建)                                      24,171,524,819              3.13
                   内 アメリカ                        17,965,581,562              2.33
                   内 ドイツ                         3,282,754,115              0.43
                   内 カナダ                         1,296,888,278              0.17
                   内 イギリス                         1,083,303,585              0.14
                   内 オーストラリア                          542,997,279             0.07
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     519,472,283,950              84.77
                   内 日本                        519,472,283,950              84.77
     地方債証券                                      32,815,336,745              5.35
                   内 日本                        32,815,336,745              5.35
     特殊債券                                      30,476,098,073              4.97
                   内 日本                        30,476,098,073              4.97
     社債券                                      26,077,400,260              4.26
                   内 日本                        25,280,678,260              4.13
                   内 フランス                          796,722,000             0.13
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,975,212,052              0.65
     純資産総額                                     612,816,331,080              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     185,898,464,150              98.73
                   内 アメリカ                        96,399,519,066              51.20
                   内 フランス                        16,096,829,055              8.55
                   内 イタリア                        14,383,778,257              7.64
                   内 ドイツ                        12,084,258,296              6.42
                   内 スペイン                         9,380,805,357              4.98
                   内 イギリス                         8,774,008,542              4.66
                   内 中国                         4,705,481,291              2.50
                   内 カナダ                         3,967,057,424              2.11
                   内 ベルギー                         3,596,822,509              1.91
                   内 オランダ                         2,969,740,330              1.58
                   内 オーストラリア                         2,879,454,983              1.53
                   内 オーストリア                         2,238,808,499              1.19
                   内 メキシコ                         1,486,742,587              0.79
                   内 アイルランド                         1,192,486,349              0.63
                   内 マレーシア                          992,690,087             0.53
                   内 フィンランド                          957,710,813             0.51
                   内 ポーランド                          787,682,510             0.42
                   内 イスラエル                          768,735,134             0.41
                   内 シンガポール                          746,206,509             0.40
                                 4/80

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   内 デンマーク                          680,623,851             0.36
                   内 スウェーデン                          451,986,082             0.24
                   内 ノルウェー                          357,036,619             0.19
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,389,554,799              1.27
     純資産総額                                     188,288,018,949              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第10計算期間末
                           5,846            5,846        1.2689         1.2689
          (2013年2月25日)
          第11計算期間末
                           6,797            6,797        1.3874         1.3874
          (2014年2月25日)
          第12計算期間末
                           8,185            8,185        1.5056         1.5056
          (2015年2月25日)
          第13計算期間末
                           8,608            8,608        1.4954         1.4954
          (2016年2月25日)
          第14計算期間末
                           9,711            9,711        1.5586         1.5586
          (2017年2月27日)
          第15計算期間末
                          10,879            10,879         1.6264         1.6264
          (2018年2月26日)
          第16計算期間末
                          12,140            12,140         1.6261         1.6261
          (2019年2月25日)
          第17計算期間末
                          14,046            14,046         1.6706         1.6706
          (2020年2月25日)
          第18計算期間末
                          16,105            16,105         1.7306         1.7306
          (2021年2月25日)
          第19計算期間末
                          17,694            17,694         1.7336         1.7336
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                17,406         -            1.7726        -
              9月末日             17,512         -            1.7801        -
             10月末日             17,678         -            1.7829        -
             11月末日             17,822         -            1.7713        -
             12月末日             17,983         -            1.7843        -
           2022年1月末日
                          17,825         -            1.7506        -
              2月末日             17,755         -            1.7400        -
              3月末日             18,157         -            1.7645        -
              4月末日             18,075         -            1.7497        -
              5月末日             18,163         -            1.7492        -
              6月末日             18,069         -            1.7330        -
              7月末日             18,454         -            1.7566        -
              8月末日             18,571         -            1.7565        -
                                 5/80


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    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第10計算期間末
                          14,251            14,251         1.3506         1.3506
          (2013年2月25日)
          第11計算期間末
                          16,454            16,454         1.5495         1.5495
          (2014年2月25日)
          第12計算期間末
                          19,545            19,545         1.7503         1.7503
          (2015年2月25日)
          第13計算期間末
                          18,932            18,932         1.6738         1.6738
          (2016年2月25日)
          第14計算期間末
                          21,334            21,334         1.8059         1.8059
          (2017年2月27日)
          第15計算期間末
                          23,907            23,907         1.9363         1.9363
          (2018年2月26日)
          第16計算期間末
                          25,795            25,795         1.9233         1.9233
          (2019年2月25日)
          第17計算期間末
                          28,999            28,999         1.9981         1.9981
          (2020年2月25日)
          第18計算期間末
                          33,402            33,402         2.1637         2.1637
          (2021年2月25日)
          第19計算期間末
                          36,908            36,908         2.1956         2.1956
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                36,452         -            2.2493        -
              9月末日             36,672         -            2.2670        -
             10月末日             37,274         -            2.2806        -
             11月末日             37,103         -            2.2538        -
             12月末日             37,816         -            2.2869        -
           2022年1月末日                37,235         -            2.2220        -
              2月末日             37,125         -            2.2072        -
              3月末日
                          38,460         -            2.2691        -
              4月末日             38,125         -            2.2382        -
              5月末日             38,393         -            2.2392        -
              6月末日             38,238         -            2.2162        -
              7月末日             39,173         -            2.2588        -
              8月末日             39,371         -            2.2629        -
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第10計算期間末
                          11,326            11,326         1.4236         1.4236
          (2013年2月25日)
          第11計算期間末
                          13,230            13,230         1.7075         1.7075
          (2014年2月25日)
                                 6/80


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          第12計算期間末
                          15,889            15,889         2.0030         2.0030
          (2015年2月25日)
          第13計算期間末
                          14,524            14,524         1.8463         1.8463
          (2016年2月25日)
          第14計算期間末
                          16,465            16,465         2.0530         2.0530
          (2017年2月27日)
          第15計算期間末
                          18,810            18,810         2.2555         2.2555
          (2018年2月26日)
          第16計算期間末
                          20,092            20,092         2.2234         2.2234
          (2019年2月25日)
          第17計算期間末
                          22,391            22,391         2.3353         2.3353
          (2020年2月25日)
          第18計算期間末
                          26,255            26,255         2.6198         2.6198
          (2021年2月25日)
          第19計算期間末
                          29,757            29,757         2.6891         2.6891
          (2022年2月25日)
           2021年8月末日                29,058         -            2.7594        -
              9月末日             29,587         -            2.7898        -
             10月末日             30,196         -            2.8198        -
             11月末日             30,079         -            2.7733        -
             12月末日             30,835         -            2.8335        -
           2022年1月末日                30,057         -            2.7274        -
              2月末日             29,954         -            2.7076        -
              3月末日
                          31,447         -            2.8207        -
              4月末日             30,934         -            2.7689        -
              5月末日             31,261         -            2.7720        -
              6月末日             31,171         -            2.7411        -
              7月末日             32,152         -            2.8084        -
              8月末日             32,437         -            2.8182        -
      ②【分配の推移】

    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                                        1口当たりの分配金(円)
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                                        1口当たりの分配金(円)
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
                                 7/80


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               第12計算期間
                                                        0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日
                                              -
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                                        1口当たりの分配金(円)
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
           2022年2月26日~2022年8月25日                                   -
      ③【収益率の推移】

    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                                           収益率(%)
               第10計算期間                                          8.3
               第11計算期間                                          9.3
               第12計算期間                                          8.5
               第13計算期間                                         △0.7
               第14計算期間                                          4.2
               第15計算期間                                          4.4
               第16計算期間                                         △0.0
               第17計算期間                                          2.7
               第18計算期間                                          3.6
               第19計算期間                                          0.2
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              1.5
    (注)収益率は期間騰落率です。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                                           収益率(%)
               第10計算期間                                          12.7
               第11計算期間                                          14.7
               第12計算期間                                          13.0
               第13計算期間                                         △4.4
               第14計算期間                                          7.9
               第15計算期間                                          7.2
               第16計算期間                                         △0.7
               第17計算期間                                          3.9
                                 8/80


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               第18計算期間
                                                          8.3
               第19計算期間                                          1.5
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              3.5
    (注)収益率は期間騰落率です。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                                           収益率(%)
               第10計算期間                                          17.0
               第11計算期間                                          19.9
               第12計算期間                                          17.3
               第13計算期間                                         △7.8
               第14計算期間                                          11.2
               第15計算期間                                          9.9
               第16計算期間                                         △1.4
               第17計算期間                                          5.0
               第18計算期間                                          12.2
               第19計算期間                                          2.6
           2022年2月26日~2022年8月25日                                              5.4
    (注)収益率は期間騰落率です。
    2【設定及び解約の実績】

    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                           設定口数                    解約口数
         第10計算期間                        792,020,789                    445,175,024
         第11計算期間                       1,211,792,457                     920,086,264
         第12計算期間                       1,286,101,728                     748,268,806
         第13計算期間
                                1,428,568,208                    1,108,983,410
         第14計算期間                       1,177,511,256                     702,902,178
         第15計算期間                       1,447,662,999                     989,556,322
         第16計算期間                       1,628,738,236                     851,823,010
         第17計算期間                       1,933,987,415                     992,137,886
         第18計算期間                       2,435,613,354                    1,537,362,088
         第19計算期間                       2,220,967,739                    1,320,382,866
        2022年2月26日~
                                 902,167,307                    572,850,597
        2022年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                           設定口数                    解約口数
         第10計算期間                       1,442,236,754                     824,908,601
         第11計算期間                       1,713,460,271                    1,646,999,165
         第12計算期間                       1,739,079,770                    1,190,841,426
         第13計算期間                       1,697,863,637                    1,553,640,036
         第14計算期間                       1,423,621,400                     920,758,675
         第15計算期間                       1,657,767,778                    1,125,122,159
         第16計算期間                       1,981,921,051                     916,350,971
         第17計算期間                       2,437,684,904                    1,336,440,297
         第18計算期間                       2,967,927,595                    2,044,238,507
         第19計算期間                       2,931,027,984                    1,557,985,089
                                 9/80


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        2022年2月26日~
                                1,270,015,186                     729,838,026
        2022年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                           設定口数                    解約口数
         第10計算期間                       1,210,113,248                     844,741,332
         第11計算期間                       1,548,578,623                    1,756,263,299
         第12計算期間                       1,448,206,115                    1,263,916,173
         第13計算期間                       1,425,335,822                    1,490,982,099
         第14計算期間                       1,086,201,353                     932,940,956
         第15計算期間                       1,357,837,135                    1,038,315,671
         第16計算期間                       1,485,604,296                     788,709,795
         第17計算期間                       1,754,564,428                    1,202,899,164
         第18計算期間                       2,137,759,735                    1,703,975,804
         第19計算期間                       2,436,219,650                    1,392,409,226
        2022年2月26日~
                                 971,918,235                    560,254,485
        2022年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
                                10/80













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    3【ファンドの経理状況】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

        和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期中間計算期間(2022年2

        月26日から2022年8月25日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
                                11/80















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    中間財務諸表
    【DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第19期           第20期中間計算期間末
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              575,069,039              613,751,772
        親投資信託受益証券                            17,163,528,953              17,983,371,627
                                      40,585,000                455,000
        未収入金
        流動資産合計                            17,779,182,992              18,597,578,399
       資産合計                             17,779,182,992              18,597,578,399
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              58,362,378              30,058,392
        未払受託者報酬                               2,949,926              2,958,242
        未払委託者報酬                              22,616,411              22,680,148
                                        349,969              350,952
        その他未払費用
        流動負債合計                              84,278,684              56,047,734
       負債合計                                84,278,684              56,047,734
     純資産の部
       元本等
        元本                            10,206,817,945              10,536,134,655
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           7,488,086,363              8,005,396,010
                                     1,606,932,137              1,520,330,672
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            17,694,904,308              18,541,530,665
       純資産合計                             17,694,904,308              18,541,530,665
     負債純資産合計                               17,779,182,992              18,597,578,399
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                自 2021年2月26日              自 2022年2月26日
                                至 2021年8月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
       受取利息                                   243             2,215
                                      370,442,336              296,874,674
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               370,442,579              296,876,889
     営業費用
       支払利息                                  61,425              54,144
       受託者報酬                                2,739,864              2,958,242
       委託者報酬                                21,005,921              22,680,148
                                        325,048              350,952
       その他費用
       営業費用合計                                24,132,258              26,043,486
     営業利益又は営業損失(△)                                346,310,321              270,833,403
     経常利益又は経常損失(△)                                346,310,321              270,833,403
     中間純利益又は中間純損失(△)                                346,310,321              270,833,403
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      14,932,566               6,150,467
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               6,799,335,375              7,488,086,363
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                844,268,486              673,123,854
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      844,268,486              673,123,854
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                463,893,055              420,497,143
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      463,893,055              420,497,143
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                               7,511,088,561              8,005,396,010
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第20期中間計算期間
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第19期              第20期中間計算期間末
             項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                          9,306,233,072円                 10,206,817,945円
        期中追加設定元本額                          2,220,967,739円                   902,167,307円
        期中一部解約元本額                          1,320,382,866円                   572,850,597円
     2.   受益権の総数                         10,206,817,945口                  10,536,134,655口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                第19期              第20期中間計算期間末
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第19期              第20期中間計算期間末
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.7336円                  1.7598円
     (1万口当たり純資産額)                               (17,336円)                  (17,598円)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第19期           第20期中間計算期間末
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                     1,196,254,900              1,271,832,950
        親投資信託受益証券                            35,799,789,823              38,229,925,949
                                       5,858,000              15,102,000
        未収入金
        流動資産合計                            37,001,902,723              39,516,860,899
       資産合計                             37,001,902,723              39,516,860,899
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              32,646,103              43,352,795
        未払受託者報酬                               6,189,516              6,247,026
        未払委託者報酬                              53,642,777              54,141,230
                                        564,561              564,770
        その他未払費用
        流動負債合計                              93,042,957              104,305,821
       負債合計                                93,042,957              104,305,821
     純資産の部
       元本等
        元本                            16,810,432,066              17,350,609,226
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           20,098,427,700              22,061,945,852
                                     7,067,176,512              6,771,648,053
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            36,908,859,766              39,412,555,078
       純資産合計                             36,908,859,766              39,412,555,078
     負債純資産合計                               37,001,902,723              39,516,860,899
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                自 2021年2月26日              自 2022年2月26日
                                至 2021年8月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
       受取利息                                   509             4,747
                                     1,214,770,171              1,355,259,126
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,214,770,680              1,355,263,873
     営業費用
       支払利息                                 126,985              114,325
       受託者報酬                                5,709,328              6,247,026
       委託者報酬                                49,481,180              54,141,230
                                        532,852              564,770
       その他費用
       営業費用合計                                55,850,345              61,067,351
     営業利益又は営業損失(△)                               1,158,920,335              1,294,196,522
     経常利益又は経常損失(△)                               1,158,920,335              1,294,196,522
     中間純利益又は中間純損失(△)                               1,158,920,335              1,294,196,522
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      33,141,209              25,185,471
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               17,964,983,532              20,098,427,700
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,751,475,357              1,567,976,012
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,751,475,357              1,567,976,012
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                856,642,062              873,468,911
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      856,642,062              873,468,911
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                               19,985,595,953              22,061,945,852
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第20期中間計算期間
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第19期              第20期中間計算期間末
             項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                         15,437,389,171円                  16,810,432,066円
        期中追加設定元本額                          2,931,027,984円                  1,270,015,186円
        期中一部解約元本額                          1,557,985,089円                   729,838,026円
     2.   受益権の総数                         16,810,432,066口                  17,350,609,226口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                第19期              第20期中間計算期間末
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
                                18/80


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第19期              第20期中間計算期間末
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                2.1956円                  2.2715円
     (1万口当たり純資産額)                               (21,956円)                  (22,715円)
                                19/80


















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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第19期           第20期中間計算期間末
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      982,856,485             1,069,533,402
        親投資信託受益証券                            28,862,511,470              31,550,521,551
                                       2,032,000               765,000
        未収入金
        流動資産合計                            29,847,399,955              32,620,819,953
       資産合計                             29,847,399,955              32,620,819,953
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              35,596,647              37,436,208
        未払受託者報酬                               5,013,973              5,088,443
        未払委託者報酬                              48,468,742              49,188,640
                                        494,811              496,029
        その他未払費用
        流動負債合計                              89,574,173              92,209,320
       負債合計                                89,574,173              92,209,320
     純資産の部
       元本等
        元本                            11,065,901,730              11,477,565,480
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           18,691,924,052              21,051,045,153
                                     6,333,530,443              6,025,462,442
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            29,757,825,782              32,528,610,633
       純資産合計                             29,757,825,782              32,528,610,633
     負債純資産合計                               29,847,399,955              32,620,819,953
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                自 2021年2月26日              自 2022年2月26日
                                至 2021年8月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
       受取利息                                   410             3,898
                                     1,271,706,851              1,682,994,081
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,271,707,261              1,682,997,979
     営業費用
       支払利息                                 102,495               94,130
       受託者報酬                                4,516,462              5,088,443
       委託者報酬                                43,659,508              49,188,640
                                        462,080              496,029
       その他費用
       営業費用合計                                48,740,545              54,867,242
     営業利益又は営業損失(△)                               1,222,966,716              1,628,130,737
     経常利益又は経常損失(△)                               1,222,966,716              1,628,130,737
     中間純利益又は中間純損失(△)                               1,222,966,716              1,628,130,737
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      46,823,253              37,751,683
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               16,233,903,351              18,691,924,052
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,919,780,012              1,716,506,847
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,919,780,012              1,716,506,847
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,063,748,225               947,764,800
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,063,748,225               947,764,800
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                               18,266,078,601              21,051,045,153
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第20期中間計算期間
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第19期              第20期中間計算期間末
             項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                         10,022,091,306円                  11,065,901,730円
        期中追加設定元本額                          2,436,219,650円                   971,918,235円
        期中一部解約元本額                          1,392,409,226円                   560,254,485円
     2.   受益権の総数                         11,065,901,730口                  11,477,565,480口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                第19期              第20期中間計算期間末
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第19期              第20期中間計算期間末
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                2.6891円                  2.8341円
     (1万口当たり純資産額)                               (26,891円)                  (28,341円)
    (参考)

    「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長
    型」、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
    ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マ
    ザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
    間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             8,413,504,815
        株式                                           448,824,280,410
        派生商品評価勘定                                              31,181,950
        未収入金                                               6,549,820
        未収配当金                                              519,142,234
        前払金                                              66,515,000
                                                      366,240,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           458,227,414,229
       資産合計                                             458,227,414,229
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              59,078,240
                                                      664,653,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              723,731,240
       負債合計                                               723,731,240
     純資産の部
       元本等
        元本                                           137,787,728,091
        剰余金
                                                    319,715,954,898
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           457,503,682,989
       純資産合計                                             457,503,682,989
     負債純資産合計                                              458,227,414,229
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          122,380,637,954円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           88,433,815,096円
        同期中一部解約元本額                                           73,026,724,959円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        MHAM TOPIXオープン                                           2,646,816,366円
        MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)                                           4,893,871,191円
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           22,270,492,456円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           4,839,917,533円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             5,435,386円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             23,895,330円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             85,177,339円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             26,164,496円
                                                     17,287,194円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             24,616,410円
        たわらノーロード TOPIX                                           1,490,581,305円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,301,644,938円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             46,489,674円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            306,023,106円
                                                    487,460,218円
        たわらノーロード バランス(積極型)
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             5,204,081円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            180,929,841円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            436,141,195円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            301,440,145円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            429,936,746円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              653,906円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             2,764,601円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             41,676,090円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             5,415,165円
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        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             16,553,066円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           33,659,121,403円
        Oneグローバルバランス                                             5,364,486円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,068,671,350円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,611,268,355円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,944,456,889円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            345,279,983円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,104,466,551円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,136,767,672円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             32,407,197円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,130,856,960円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             15,484,653円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            309,475,685円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            354,479,856円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            573,691,359円
        投資のソムリエ                                           22,306,481,584円
        クルーズコントロール                                            524,512,323円
        投資のソムリエ<DC年金>                                           1,462,846,164円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            357,736,982円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            772,092,450円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           1,553,794,615円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           7,557,180,151円
                                                     54,527,034円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             27,248,860円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             10,313,044円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                            204,857,675円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            459,989,731円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            928,480,351円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            269,358,743円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             69,620,788円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             27,877,582円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             17,906,841円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            274,761,036円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                             3,330,303円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             33,580,994円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             34,396,016円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             20,158,524円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             21,036,102円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                             32,952,527円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                             72,064,478円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             37,641,768円
        1-05(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                            133,747,900円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             62,250,221円
        1-07(適格機関投資家限定)
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             43,553,877円
        1-08(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                             29,880,324円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             43,370,374円
        1-09(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             62,414,122円
        1-12(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             87,201,528円
        ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                            556,410,393円
        AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付                                             8,148,387円
        き)(適格機関投資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             32,495,259円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            114,954,532円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             56,861,129円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             25,834,677円
        機関投資家専用)
        しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)                                             19,229,467円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             50,583,270円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             97,377,127円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             4,147,586円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             25,245,293円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             5,434,489円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                              655,741円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             6,919,767円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             28,036,832円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            493,015,680円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            580,542,232円
                                                   1,685,746,963円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             18,406,471円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             25,595,656円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            260,631,057円
        投資家限定)
                                                     65,468,840円
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                              490,635円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            308,473,649円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             18,605,620円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             64,167,223円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            146,218,378円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            214,598,905円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             33,664,250円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             16,492,220円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            260,091,271円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                            922,255,638円
        投資家限定)
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        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,220,307,862円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             48,743,066円
        投資家限定)
        動的パッケージファンド<DC年金>                                             18,753,917円
        コア資産形成ファンド                                             12,284,405円
        MHAMトピックスファンド                                            754,104,485円
        MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)                                             59,785,256円
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           2,471,336,439円
        MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           1,718,211,597円
        計                                          137,787,728,091円
     2.   受益権の総数                                          137,787,728,091口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2022年8月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   8,192,770,000              -    8,165,010,000         △27,760,000
     合計                      8,192,770,000              -    8,165,010,000         △27,760,000
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.3204円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (33,204円)
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            14,369,884,125
        コール・ローン                                              571,575,938
        株式                                           746,041,989,603
        投資信託受益証券                                             1,290,721,263
        投資証券                                            17,465,711,332
        派生商品評価勘定                                              716,131,946
        未収入金                                               3,947,893
        未収配当金                                             1,188,097,345
                                                     5,277,783,019
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           786,925,842,464
       資産合計                                             786,925,842,464
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              119,660,170
                                                      241,016,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              360,676,170
       負債合計                                               360,676,170
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    126,534,098,689
        剰余金
                                                    660,031,067,605
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           786,565,166,294
       純資産合計                                             786,565,166,294
     負債純資産合計                                              786,925,842,464
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          110,324,823,154円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           42,956,209,691円
        同期中一部解約元本額                                           26,746,934,156円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,371,095,761円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             4,574,535円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             15,712,980円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             68,684,482円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             22,016,589円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             11,359,948円
                                                     19,872,078円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)
        たわらノーロード 先進国株式                                           35,766,119,656円
        たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            433,270,786円
                                                   2,750,625,469円
        たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            700,938,168円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             74,463,522円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            627,451,335円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            786,693,375円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              474,408円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            138,451,034円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            411,706,890円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            330,385,270円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            492,386,593円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               1,447円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,195,435円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             24,252,732円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             3,742,915円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             12,618,025円
        たわらノーロード 全世界株式                                            384,332,790円
        DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                           53,832,656,137円
        One DC 先進国株式インデックスファンド                                           2,524,924,973円
        Oneグローバルバランス                                             2,837,061円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            150,881,650円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            782,916,760円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,020,304,742円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                             92,457,449円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            254,626,334円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            243,756,930円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             17,659,398円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            614,803,235円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            124,424,959円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            166,896,166円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            189,303,958円
                                                    303,643,440円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
        投資のソムリエ                                           4,839,890,597円
        クルーズコントロール                                            143,511,312円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            317,448,124円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            189,127,899円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            194,731,396円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            269,466,760円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           1,310,196,265円
        ワールドアセットバランス(基本コース)                                            162,956,717円
        ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                            135,960,336円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             15,461,260円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             7,641,220円
                                                     1,768,695円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             34,688,522円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            122,992,998円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            161,816,448円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            143,244,707円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             12,717,607円
                                32/80

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             7,872,276円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             5,106,308円
                                                     73,304,931円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                              936,702円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             1,080,114円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             1,203,616円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                              719,029円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                             1,054,128円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                              126,341円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             1,447,832円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                              961,920円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             2,027,331円
        ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
        MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                                            431,052,098円
        関投資家限定)
        DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                             40,584,659円
        DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           1,172,323,882円
        DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                            201,533,267円
        外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                                           1,082,938,024円
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                            120,705,282円
        AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付                                             1,102,339円
        き)(適格機関投資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             7,505,287円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             1,911,209円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             5,623,001円
        機関投資家専用)
        しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)                                             3,390,317円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             27,291,292円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             52,587,941円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             2,239,785円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             20,453,685円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             1,466,284円
                                                      236,051円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             3,736,880円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             22,716,930円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            177,127,656円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            274,302,288円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            909,115,905円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             50,628,657円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             42,121,453円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            282,071,617円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             11,771,857円
                                33/80

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,211,779円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            111,024,730円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             10,041,525円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             34,649,996円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                             52,620,510円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            115,883,151円
                                                     7,219,794円
        動的パッケージファンド<DC年金>
        コア資産形成ファンド                                             4,785,481円
        MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)                                           3,526,960,010円
        MHAM外国株式インデックスファンド                                            141,607,181円
        MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド                                             12,420,084円
        ラップ)
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                            968,492,241円
        MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           1,666,663,755円
        計                                          126,534,098,689円
     2.   受益権の総数                                          126,534,098,689口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年8月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    385,671,232             -    385,706,216          △34,984
          アメリカ・ドル                  269,771,800             -    269,771,800             -
          イギリス・ポンド                  15,694,832             -    15,694,687            145
                                34/80


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
          オーストラリア・ドル                  14,405,838             -    14,417,741         △11,903
          カナダ・ドル                  33,702,727             -    33,722,601         △19,874
          ユーロ                  52,096,035             -    52,099,387          △3,352
        買建                    200,158,152             -    200,332,227          174,075
          アメリカ・ドル                  158,678,690             -    158,748,230           69,540
          イギリス・ポンド                  10,677,018             -    10,678,859           1,841
          ユーロ                  30,802,444             -    30,905,138          102,694
     合計                       585,829,384             -    586,038,443          139,091
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年8月25日現在
                          契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  20,726,455,550              -    21,322,788,235         596,332,685
     合計                     20,726,455,550              -    21,322,788,235         596,332,685
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  6.2162円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (62,162円)
                                35/80




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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             3,564,582,944
        国債証券                                           467,704,531,700
        地方債証券                                            32,920,957,375
        特殊債券                                            30,585,151,491
        社債券                                            26,392,455,860
        未収利息                                              889,504,490
                                                      215,298,333
        前払費用
        流動資産合計                                           562,272,482,193
       資産合計                                             562,272,482,193
     負債の部
       流動負債
                                                     1,402,730,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,402,730,000
       負債合計                                              1,402,730,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           439,890,189,634
        剰余金
                                                    120,979,562,559
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           560,869,752,193
       純資産合計                                             560,869,752,193
     負債純資産合計                                              562,272,482,193
                                36/80












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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年8月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          481,096,291,502円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          434,541,898,042円
        同期中一部解約元本額                                          475,747,999,910円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                           25,407,858,331円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                            144,506,421円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                            165,856,373円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                            140,191,670円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            695,637,592円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                            119,080,084円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             39,957,771円
        たわらノーロード 国内債券                                           16,860,539,311円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           3,232,897,200円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                           1,073,154,114円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                           1,886,037,065円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            243,540,820円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                            120,886,323円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                           1,410,403,372円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                           1,497,832,844円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            434,723,087円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             79,477,348円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             22,551,892円
                                                     17,311,171円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                            134,949,434円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             5,755,414円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                              959,182円
        DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                           14,006,685,633円
        Oneグローバルバランス                                             13,254,053円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           9,445,556,820円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           13,161,624,145円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           5,525,035,330円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           2,300,933,793円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           2,403,036,202円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            408,240,119円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             99,738,983円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           3,477,973,652円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             13,441,521円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           4,476,685,677円
                                37/80


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                           1,875,500,268円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            365,592,312円
        投資のソムリエ                                           80,607,442,550円
        クルーズコントロール                                           1,329,639,533円
        投資のソムリエ<DC年金>                                           5,285,788,538円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           5,250,726,445円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                           1,097,582,529円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           6,328,051,684円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           30,780,249,355円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                            231,717,772円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                            116,259,510円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             42,487,156円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                           1,043,368,202円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           3,072,158,901円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           5,027,976,145円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           5,213,665,380円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                            320,710,289円
                                                    118,934,350円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             75,580,766円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            878,596,671円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                             14,172,281円
        DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                           1,955,184,956円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                           2,002,989,505円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                           1,515,112,654円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                           1,223,907,947円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                           1,933,997,843円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                           5,002,180,152円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                           1,896,863,545円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                           1,744,771,423円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                           1,944,970,047円
        ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
        DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           9,132,295,665円
        Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           2,249,449,034円
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                           1,342,101,887円
        AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付                                            583,158,520円
        き)(適格機関投資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                            272,281,971円
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           4,870,266,482円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           4,881,603,781円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           4,838,160,658円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                           3,316,444,550円
                                38/80

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        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             61,474,793円
        機関投資家専用)
        AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家                                            513,360,115円
        限定)
        しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)                                             52,045,029円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            154,707,482円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             99,305,688円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             24,697,985円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             96,619,104円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             34,694,615円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             2,230,376円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             26,482,973円
                                                    107,305,469円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           3,355,325,060円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,221,891,414円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           4,300,332,611円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             70,543,857円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            163,327,693円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,000,570,452円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            167,003,061円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             3,758,690円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,098,650,656円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             47,419,052円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            327,442,768円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            497,279,673円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            912,624,294円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            282,151,791円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             98,182,943円
        コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                            935,002,540円
        動的パッケージファンド<DC年金>                                            381,434,633円
        コア資産形成ファンド                                            251,792,075円
        MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)                                           45,566,401,932円
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           51,241,264,455円
        MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           13,154,778,087円
        MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]                                           1,782,384,254円
        計                                          439,890,189,634円
     2.   受益権の総数                                          439,890,189,634口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券
                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2750円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (12,750円)
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,240,458,120
        コール・ローン                                              784,718,910
        国債証券                                           184,299,997,314
        派生商品評価勘定                                                642,540
        未収利息                                              882,727,120
                                                      149,409,413
        前払費用
        流動資産合計                                           189,357,953,417
       資産合計                                             189,357,953,417
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 4,542
        未払金                                             3,023,860,136
                                                      36,151,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,060,015,678
       負債合計                                              3,060,015,678
     純資産の部
       元本等
        元本                                            89,449,850,313
        剰余金
                                                    96,848,087,426
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           186,297,937,739
       純資産合計                                             186,297,937,739
     負債純資産合計                                              189,357,953,417
                                41/80











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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           70,478,534,058円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           42,517,445,448円
        同期中一部解約元本額                                           23,546,129,193円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           7,923,850,327円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             11,135,806円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             37,764,426円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                            125,177,571円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             53,600,954円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             26,995,366円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             36,034,235円
        たわらノーロード 先進国債券                                           15,129,063,943円
        たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            232,127,957円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           2,053,881,578円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             55,249,106円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            278,910,750円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             59,362,990円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             14,689,051円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            527,074,576円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            729,490,741円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            279,064,285円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            193,876,564円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             1,005,433円
                                                     6,811,111円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             78,809,503円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             6,474,272円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             12,801,035円
        DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           6,437,841,961円
        One DC 先進国債券インデックスファンド                                            669,626,031円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        Oneグローバルバランス                                             8,560,694円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            698,112,940円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           2,204,461,784円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           2,432,663,617円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            399,028,717円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            822,896,003円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            705,395,366円
                                                     14,352,119円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            500,436,036円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             36,330,259円
                                                    141,979,694円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            143,520,539円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            219,615,314円
        クルーズコントロール                                           1,205,971,023円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            164,408,923円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            486,488,505円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            535,554,916円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            168,767,510円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            217,033,351円
        DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,138,219,592円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            218,863,506円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                            224,674,647円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             91,907,289円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                            137,410,354円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                            216,626,363円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                            352,625,968円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                            246,284,150円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                            195,570,187円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                            330,326,593円
        ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
        DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           5,231,676,627円
        資家向け)
        DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           2,610,973,444円
        外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,559,276,411円
        先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,287,215,268円
        AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付                                             89,881,835円
        き)(適格機関投資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             49,701,595円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                            371,613,140円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            371,490,590円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            238,619,322円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             14,825,245円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             38,656,980円
                                43/80

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             8,322,055円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                              334,400円
                                                     15,896,987円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             42,927,385円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           1,762,313,935円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,444,868,411円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           2,581,299,640円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             70,698,110円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            137,616,526円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           1,615,266,438円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            372,807,475円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,130,626円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            314,771,191円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            298,491,902円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            438,139,389円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             51,468,108円
        動的パッケージファンド<DC年金>                                             57,699,013円
        コア資産形成ファンド                                             38,066,701円
        MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)                                           2,550,083,685円
        MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド                                            277,928,186円
        ラップ)
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           7,727,202,075円
        MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           3,539,782,087円
        計                                           89,449,850,313円
     2.   受益権の総数                                           89,449,850,313口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
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                                      2022年8月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    200,000,000             -    200,004,541          △4,541
          アメリカ・ドル                  129,414,000             -    129,413,999              1
          ユーロ                  70,586,000             -    70,590,542          △4,542
        買建                    450,000,000             -    450,642,539          642,539
          アメリカ・ドル                  252,540,000             -    252,650,674          110,674
          イギリス・ポンド                  40,000,000             -    40,006,898           6,898
          ユーロ                  157,460,000             -    157,984,967          524,967
     合計                       650,000,000             -    650,647,080          637,998
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0827円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (20,827円)
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    4【委託会社等の概況】
    (1)【資本金の額】
      ( 2022年8月31日        現在)
            資本金の額        20億円
                     ※
            発行する株式総数              100,000株
                         (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
            発行済株式総数     40,000株
                         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
            ※種類株式の発行が可能
            直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

    (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
      びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年8月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,465,585,877,674
          追加型公社債投資信託
                                809          14,673,904,917,819
           追加型株式投資信託
                                 25            50,448,515,623
          単位型公社債投資信託
                                220           1,067,180,543,090
           単位型株式投資信託
                               1,080            17,257,119,854,206
               合計
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    (3)【その他】
      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
        「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    5【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
    2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至

     2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    (1)【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)

                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                                        915
                              ※1
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                49/80







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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:百万円)
                               第36期                 第37期
                           (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
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    (2)【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)

                              第36期                  第37期
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                51/80



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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                              第36期                  第37期
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   -
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 -
       金銭の信託運用損                        -                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 -
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        -                  0
                特別利益計                       -                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        -                  6
       ゴルフ会員権売却損                        -                  3
       オフィス再編費用                        -            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
                                52/80







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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
                                53/80








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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       (2)その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定)
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8~18年
                                  …
                           器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       (2)役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       (3)退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     6.収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        (1)委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        (2)運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        (3)投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       (4)成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (会計上の見積りの変更)
                              第37期

                     (自   2021年4月1日        至  2022年3月31日)
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    (会計方針の変更)

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    (未適用の会計基準等)

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
      投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
                                57/80







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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    (損益計算書関係)

    ※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (自   2020年4月      1日        (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
      受取配当金                                   -                543
    ※2.オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    (株主資本等変動計算書関係)

      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

        普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        (百万円)        当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        (百万円)         額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                58/80



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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        (百万円)        当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        (百万円)         額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期(2021年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
                               25,670             25,670              -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                  1             1           -
        その他有価証券
                               25,672             25,672              -
            資産計
    第37期(2022年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
                               30,332             30,332              -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                  1             1           -
        その他有価証券
                               30,334             30,334              -
            資産計
    (注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期(2021年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
                             36,734           -         -          -
     (1)現金・預金
                             25,670           -         -          -
     (2)金銭の信託
                             16,804           -         -          -
     (3)未収委託者報酬
                              5,814          -         -          -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)投資有価証券
                               -         1        -          -
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        -          -
              合計
    第37期(2022年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          (百万円)         (百万円)        (百万円)         (百万円)
                             31,421           -        -          -
     (1)現金・預金
                             30,332           -        -          -
     (2)金銭の信託
                             17,567           -        -          -
     (3)未収委託者報酬
                              4,348          -        -          -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)投資有価証券
                               -         1        -          -
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        -          -
              合計
                                61/80




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      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価(百万円)
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                -       6,932           -      6,932
     (1)金銭の信託
                                -         -         -        -
     (2)投資有価証券
                                -         -         -        -
        その他有価証券
                                -       6,932           -      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
     等)で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
      投資有価証券(その他有価証券)
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期(2021年3月31日現在)
                                                     (百万円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
                                -             -             -
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期(2022年3月31日現在)

                                                     (百万円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
                                -             -             -
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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    3.事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       投資信託                          0            -             0
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
                                 13             -             6
       株式
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                 (自   2020年4月1日           (自   2021年4月1日
                                 至   2021年3月31日)            至   2022年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               -
        その他                                    1              -
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                (2021年3月31日現在)              (2022年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
                                64/80




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      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                 (自   2020年4月1日           (自   2021年4月1日
                                 至   2021年3月31日)            至   2022年3月31日)
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     (注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                (2021年3月31日現在)              (2022年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~3.76%              1.00%~3.76%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   (百万円)                  (百万円)
       繰延税金資産
                                260                  156
        未払事業税
                                 10                  10
        未払事業所税
                                547                  592
        賞与引当金
                                 92                  92
        未払法定福利費
                               1,410                   845
        運用受託報酬
                                 18                  13
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        301                  292
                                701                  767
        退職給付引当金
                                 48                  45
        時効後支払損引当金
                                  7                  7
        ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 -                  -
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 -                  -
         その他有価証券評価差額金
                                 -                  -
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
                                66/80







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    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       (2021年3月31日現在)               (2022年3月31日現在)
       流動資産                      -百万円               -百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      -百万円               -百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      (2)損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       (自   2020年4月1日            (自   2021年4月1日
                        至    2021年3月31日)             至    2022年3月31日)
       営業収益                      -百万円               -百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (収益認識関係)

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        (自   2021年4月1日
                        至   2022年3月31日)
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬(注)                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)         及び  第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    該当はありません。
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    該当はありません。
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (百万円)           (百万円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   (百万円)           (百万円)
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    (1株当たり情報)

                               第36期                  第37期
                           (自   2020年4月1日               (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           (自   2020年4月1日               (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2022年5月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
    31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                              2022年10月28日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                  公認会計士         稲  葉   宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の2
    022年2月26日から2022年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中
    間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の2022年8月2
    5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年2月26日から2
    022年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                              2022年10月28日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                  公認会計士         稲  葉   宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長
    型の2022年2月26日から2022年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
    ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型の2022年
    8月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年2月26日
    から2022年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              2022年10月28日

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     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型の2
    022年2月26日から2022年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中
    間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型の2022年8月2
    5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年2月26日から2
    022年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

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