三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日) |
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提出者 | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月12日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年9月16日至 2022年9月15日)
【ファンド名】 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産
投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
(部分ヘッジ) 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
≪商品分類表≫
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投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州 (部分ヘッジ)
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・ファン
不動産投信 ( ) なし
ズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、不動産投信)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
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す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年9月14日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
〔参考情報:投資顧問会社〕
以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
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ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年9月30日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年9月30日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
(リート)等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
(リート)等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
ます。
(1安定重視型)安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行いま
す。
(2やや安定型)安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
(3バランス型)信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用
を行います。
(4やや成長型)信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いま
す。
(5成長重視型)信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
(ⅰ)主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リー
ト、国内債券、先進国債券(除く日本)、為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)、新
興国債券に投資します。
(ⅱ)投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
えも行います。
(ロ)イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定し
ます。
(ⅰ)基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク(標準偏差)および資産間の相関係
数等を推計・最適化して算出します。
(ハ)実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
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(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
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(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年9月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以
下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
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イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
チ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
リ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
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託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会 社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
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に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
け が低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
(ト)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
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ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.968%(税抜き0.88%)の率を乗じて得た金額が、毎
日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期
末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調
委託会社 年0.39% 査、受託会社への指図、基準価額の算
ファンド
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.46% 座内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委
受託会社 年0.03%
託会社からの指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧
問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
*
投資対象とする
年0.39%程度(最大)
投資信託
※管理報酬等は年度によって異なります。
ファンドの純資産総額に対して年1.007%(最大)(税抜き0.919%)
*
程度
※実質的な負担は、基本資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況
実質的な負担
等により変動します。
※ETFの基本資産配分比率を上限の10%と仮定して算出した試算値で
す。
*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等(それらにかかる消費税
等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
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こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをN
ISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年9月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 154,444,377 1.98
親投資信託受益証券 日本 7,546,442,432 96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 79,748,935 1.03
合計(純資産総額) 7,780,635,744 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 114,271,783 2.98
親投資信託受益証券 日本 3,686,990,386 96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 39,040,820 1.01
合計(純資産総額) 3,840,302,989 100.00
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 391,354,354 3.91
親投資信託受益証券 日本 9,498,409,722 94.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 109,119,746 1.10
合計(純資産総額) 9,998,883,822 100.00
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 223,530,636 5.02
親投資信託受益証券 日本 4,177,550,832 93.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 47,747,945 1.08
合計(純資産総額) 4,448,829,413 100.00
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 264,060,473 6.03
親投資信託受益証券 日本 4,068,706,736 92.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 47,777,510 1.09
合計(純資産総額) 4,380,544,719 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 2,511,636,899 1.2961 3,255,407,867 1.2607 3,166,420,638 40.70
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 1,960,621,987 1.2425 2,436,001,977 1.2358 2,422,936,651 31.14
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 外国株式イン 131,405,065 6.1968 814,293,317 5.7591 756,774,909 9.73
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 191,441,180 3.3107 633,804,314 3.1493 602,905,708 7.75
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
アメリカ 投資証 iシェアーズ 13,402 12,268.30 164,419,799 11,523.98 154,444,377 1.98
券 J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債
券 ETF
日本 親投資 外国債券パッシ 77,033,842 2.0515 158,034,926 2.0008 154,129,311 1.98
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 Jリート・イン 57,002,092 2.7404 156,208,532 2.6537 151,266,451 1.94
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 エマージング株 94,365,741 1.7132 161,667,387 1.5730 148,437,310 1.91
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国リート・イ 54,290,586 2.9931 162,495,856 2.6445 143,571,454 1.85
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 1.98
親投資信託受益証券 96.99
合 計 98.98
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 943,753,966 1.2963 1,223,376,190 1.2607 1,189,790,624 30.98
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 663,288,141 1.2425 824,124,234 1.2358 819,691,484 21.34
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 116,754,792 6.2005 723,938,272 5.7591 672,402,522 17.51
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 国内株式イン 178,649,338 3.3105 591,413,603 3.1493 562,620,360 14.65
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 外国債券パッシ 57,841,285 2.0515 118,661,396 2.0008 115,728,843 3.01
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 9,916 12,268.30 121,652,494 11,523.98 114,271,783 2.98
券 J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債
券 ETF
日本 親投資 Jリート・イン 42,983,263 2.7404 117,791,333 2.6537 114,064,685 2.97
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 エマージング株 70,242,472 1.7132 120,339,403 1.5730 110,491,408 2.88
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国リート・イ 38,646,421 3.0042 116,101,577 2.6445 102,200,460 2.66
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 2.98
親投資信託受益証券 96.01
合 計 98.98
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 425,855,162 6.1992 2,639,957,909 5.7591 2,452,542,463 24.53
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 ヘッジ付き外国 1,757,229,040 1.2963 2,277,856,324 1.2607 2,215,338,650 22.16
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 657,417,555 3.3094 2,175,680,556 3.1493 2,070,405,105 20.71
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 国内債券パッシ 994,902,759 1.2425 1,236,132,836 1.2358 1,229,500,829 12.30
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 301,764,109 1.7129 516,883,951 1.5730 474,674,943 4.75
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 Jリート・イン 148,291,027 2.7404 406,376,730 2.6537 393,519,898 3.94
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 33,960 12,268.30 416,631,576 11,523.98 391,354,354 3.91
券 J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債
券 ETF
日本 親投資 外国リート・イ 136,445,305 3.0025 409,676,128 2.6445 360,829,609 3.61
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 150,738,817 2.0515 309,240,683 2.0008 301,598,225 3.02
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 3.91
親投資信託受益証券 94.99
合 計 98.91
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 228,115,033 6.1988 1,414,032,699 5.7591 1,313,737,286 29.53
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 366,005,399 3.3103 1,211,601,223 3.1493 1,152,660,803 25.91
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 429,632,345 1.2963 556,946,433 1.2607 541,637,497 12.17
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 エマージング株 243,657,870 1.7132 417,434,662 1.5730 383,273,829 8.62
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 国内債券パッシ 220,913,535 1.2425 274,480,554 1.2358 273,004,946 6.14
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 19,397 12,268.30 237,968,277 11,523.98 223,530,636 5.02
券 J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債
券 ETF
日本 親投資 Jリート・イン 83,664,634 2.7404 229,274,563 2.6537 222,020,839 4.99
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 75,760,513 3.0042 227,599,733 2.6445 200,348,676 4.50
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 45,415,312 2.0515 93,169,512 2.0008 90,866,956 2.04
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 5.02
親投資信託受益証券 93.90
合 計 98.93
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 262,932,241 6.1982 1,629,696,066 5.7591 1,514,253,069 34.57
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 416,739,535 3.3104 1,379,593,391 3.1493 1,312,437,817 29.96
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 エマージング株 400,901,356 1.7132 686,824,203 1.5730 630,617,832 14.40
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 iシェアーズ 22,914 12,268.30 281,115,899 11,523.98 264,060,473 6.03
券 J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債
券 ETF
日本 親投資 ヘッジ付き外国 143,163,918 1.2964 185,593,404 1.2607 180,486,751 4.12
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 Jリート・イン 65,834,525 2.7404 180,414,423 2.6537 174,705,078 3.99
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 63,363,650 2.9846 189,114,568 2.6445 167,565,172 3.83
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 22,253,366 2.0515 45,652,780 2.0008 44,524,534 1.02
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 国内債券パッシ 35,698,724 1.2425 44,355,664 1.2358 44,116,483 1.01
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 6.03
親投資信託受益証券 92.88
合 計 98.91
②【投資不動産物件】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 188,363,034 188,363,034 9,891 9,891
第2期 (2019年 9月17日) 1,356,985,451 1,356,985,451 10,327 10,327
第3期 (2020年 9月15日) 3,201,120,313 3,201,120,313 10,352 10,352
第4期 (2021年 9月15日) 6,014,936,981 6,014,936,981 10,987 10,987
第5期 (2022年 9月15日) 7,936,728,790 7,936,728,790 10,277 10,277
2021年 9月末日 6,080,276,562 - 10,877 -
10月末日 6,437,461,437 - 10,966 -
11月末日 6,618,651,404 - 10,933 -
12月末日 6,894,449,223 - 10,983 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月末日 6,969,583,552 - 10,739 -
2月末日 7,003,450,197 - 10,601 -
3月末日 7,308,344,308 - 10,689 -
4月末日 7,297,714,916 - 10,512 -
5月末日 7,358,978,115 - 10,450 -
6月末日 7,449,671,701 - 10,262 -
7月末日 7,818,888,812 - 10,476 -
8月末日 7,902,034,359 - 10,332 -
9月末日 7,780,635,744 - 9,964 -
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 95,425,714 95,425,714 10,023 10,023
第2期 (2019年 9月17日) 680,523,123 680,523,123 10,310 10,310
第3期 (2020年 9月15日) 1,423,870,207 1,423,870,207 10,504 10,504
第4期 (2021年 9月15日) 2,948,746,361 2,948,746,361 11,770 11,770
第5期 (2022年 9月15日) 3,963,474,003 3,963,474,003 11,317 11,317
2021年 9月末日 2,992,094,371 - 11,640 -
10月末日 3,138,277,334 - 11,813 -
11月末日 3,223,915,998 - 11,720 -
12月末日 3,402,773,454 - 11,869 -
2022年 1月末日 3,351,239,625 - 11,498 -
2月末日 3,404,013,307 - 11,357 -
3月末日 3,602,583,975 - 11,647 -
4月末日 3,587,366,723 - 11,418 -
5月末日 3,642,065,089 - 11,360 -
6月末日 3,662,182,964 - 11,159 -
7月末日 3,851,864,230 - 11,428 -
8月末日 3,926,644,737 - 11,330 -
9月末日 3,840,302,989 - 10,872 -
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 294,119,586 294,119,586 10,265 10,265
第2期 (2019年 9月17日) 1,355,636,779 1,355,636,779 10,443 10,443
第3期 (2020年 9月15日) 3,340,276,783 3,340,276,783 10,752 10,752
第4期 (2021年 9月15日) 7,103,911,189 7,103,911,189 12,649 12,649
第5期 (2022年 9月15日) 10,302,370,297 10,302,370,297 12,461 12,461
2021年 9月末日 7,168,827,546 - 12,497 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10月末日 7,605,700,526 - 12,760 -
11月末日 7,813,089,176 - 12,599 -
12月末日 8,386,560,443 - 12,853 -
2022年 1月末日 8,275,607,976 - 12,352 -
2月末日 8,397,454,749 - 12,209 -
3月末日 8,959,889,546 - 12,707 -
4月末日 9,073,061,901 - 12,420 -
5月末日 9,292,559,804 - 12,371 -
6月末日 9,401,111,707 - 12,157 -
7月末日 9,912,955,527 - 12,479 -
8月末日 10,170,398,075 - 12,433 -
9月末日 9,998,883,822 - 11,865 -
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 198,459,464 198,459,464 10,365 10,365
第2期 (2019年 9月17日) 635,299,500 635,299,500 10,455 10,455
第3期 (2020年 9月15日) 1,407,129,947 1,407,129,947 10,813 10,813
第4期 (2021年 9月15日) 2,920,936,967 2,920,936,967 13,299 13,299
第5期 (2022年 9月15日) 4,630,827,047 4,630,827,047 13,380 13,380
2021年 9月末日 2,971,192,804 - 13,126 -
10月末日 3,241,891,587 - 13,477 -
11月末日 3,347,404,644 - 13,236 -
12月末日 3,655,863,798 - 13,585 -
2022年 1月末日 3,602,788,795 - 12,971 -
2月末日 3,623,148,956 - 12,829 -
3月末日 3,945,549,988 - 13,526 -
4月末日 3,982,993,589 - 13,181 -
5月末日 4,088,692,125 - 13,144 -
6月末日 4,185,355,610 - 12,932 -
7月末日 4,417,687,775 - 13,283 -
8月末日 4,582,453,867 - 13,308 -
9月末日 4,448,829,413 - 12,634 -
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 475,256,788 475,256,788 10,445 10,445
第2期 (2019年 9月17日) 758,503,160 758,503,160 10,399 10,399
第3期 (2020年 9月15日) 1,374,244,182 1,374,244,182 10,821 10,821
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 (2021年 9月15日) 2,928,938,274 2,928,938,274 13,753 13,753
第5期 (2022年 9月15日) 4,578,888,251 4,578,888,251 14,067 14,067
2021年 9月末日 2,965,466,619 - 13,566 -
10月末日 3,202,072,413 - 13,989 -
11月末日 3,260,702,456 - 13,676 -
12月末日 3,560,381,627 - 14,096 -
2022年 1月末日 3,538,210,523 - 13,401 -
2月末日 3,587,076,524 - 13,265 -
3月末日 3,959,702,951 - 14,118 -
4月末日 3,926,672,761 - 13,707 -
5月末日 4,045,780,318 - 13,699 -
6月末日 4,147,618,070 - 13,504 -
7月末日 4,365,497,150 - 13,852 -
8月末日 4,515,945,280 - 13,951 -
9月末日 4,380,544,719 - 13,190 -
②【分配の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 0
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 0
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 0
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 0
第4期
2021年 9月16日~2022年 9月15日 0
第5期
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 0
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 0
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 0
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 0
第4期
2021年 9月16日~2022年 9月15日 0
第5期
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 0
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 0
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 0
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 0
第4期
2021年 9月16日~2022年 9月15日 0
第5期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 0
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 0
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 0
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 0
第4期
2021年 9月16日~2022年 9月15日 0
第5期
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 0
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 0
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 0
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 0
第4期
2021年 9月16日~2022年 9月15日 0
第5期
③【収益率の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
収益率(%)
第1期 △1.1
第2期 4.4
第3期 0.2
第4期 6.1
第5期 △6.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
収益率(%)
第1期 0.2
第2期 2.9
第3期 1.9
第4期 12.1
第5期 △3.8
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益率(%)
第1期 2.7
第2期 1.7
第3期 3.0
第4期 17.6
第5期 △1.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
収益率(%)
第1期 3.7
第2期 0.9
第3期 3.4
第4期 23.0
第5期 0.6
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
収益率(%)
第1期 4.5
第2期 △0.4
第3期 4.1
第4期 27.1
第5期 2.3
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 197,260,985 6,814,601
第2期 1,242,016,819 118,444,252
第3期 2,142,530,997 364,184,551
第4期 3,074,461,766 692,313,957
第5期 3,272,525,772 1,024,474,042
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 235,257,377 140,052,522
第2期 593,034,885 28,199,968
第3期 853,822,366 158,356,618
第4期 1,391,060,134 241,319,938
第5期 1,327,482,394 330,475,830
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 426,008,460 139,473,752
第2期 1,111,549,352 100,006,600
第3期 2,085,818,899 277,142,914
第4期 2,996,875,916 487,585,479
第5期 3,415,030,451 763,606,832
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 411,158,724 219,693,175
第2期 485,641,046 69,477,173
第3期 839,231,080 145,565,103
第4期 1,186,838,860 291,846,934
第5期 1,638,627,128 373,806,038
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 762,271,388 307,261,790
第2期 481,502,084 207,078,502
第3期 843,783,098 303,192,666
第4期 1,274,331,650 414,699,900
第5期 1,564,567,682 439,177,712
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 198,897,402,780 96.55
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 7,102,626,461 3.45
合計(純資産総額) 206,000,029,241 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 7,105,320,000 3.45
合計 買建 - 7,105,320,000 3.45
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 272,932,352,243 68.45
イギリス 16,160,303,133 4.05
カナダ 14,826,929,335 3.72
スイス 12,882,773,520 3.23
フランス 11,254,653,216 2.82
ドイツ 8,115,775,961 2.04
オーストラリア 8,033,577,861 2.01
アイルランド 6,779,525,809 1.70
オランダ 6,511,689,250 1.63
スウェーデン 3,386,209,727 0.85
デンマーク 2,892,641,611 0.73
スペイン 2,632,059,725 0.66
香港 2,330,509,888 0.58
イタリア 1,795,752,048 0.45
ジャージィー 1,481,630,064 0.37
フィンランド 1,363,952,010 0.34
シンガポール 1,337,605,504 0.34
イスラエル 917,302,524 0.23
ノルウェー 863,333,423 0.22
ベルギー 857,863,645 0.22
ケイマン諸島 814,214,397 0.20
バミューダ 575,194,301 0.14
オランダ領キュ 441,754,450 0.11
ラソー
ニュージーラン 269,727,104 0.07
ド
ルクセンブルグ 255,813,192 0.06
ポルトガル 201,329,449 0.05
オーストリア 185,616,127 0.05
パナマ 92,513,924 0.02
リベリア 75,138,954 0.02
マン島 74,791,175 0.02
小計 380,342,533,570 95.39
投資証券 アメリカ 7,986,620,816 2.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 791,940,741 0.20
香港 204,083,937 0.05
シンガポール 168,240,624 0.04
イギリス 150,766,149 0.04
フランス 123,726,415 0.03
ベルギー 33,492,823 0.01
カナダ 31,350,811 0.01
小計 9,490,222,316 2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 8,878,418,535 2.23
合計(純資産総額) 398,711,174,421 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 411,494,922 0.10
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,274,378,822 0.32
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,223,197,015 1.81
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 323,678,769 0.08
合計 買建 - 9,232,749,528 2.32
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 1,189,182,672 0.30
為替予約取引 売建 - 2,990,615,948 △0.75
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 3,605,585,151 15.73
インド 3,111,883,225 13.57
台湾 2,788,852,883 12.16
韓国 2,192,114,563 9.56
中国 1,390,264,109 6.06
ブラジル 1,113,550,125 4.86
南アフリカ 680,720,199 2.97
インドネシア 451,541,931 1.97
タイ 432,890,055 1.89
メキシコ 372,776,367 1.63
マレーシア 312,245,131 1.36
香港 242,942,836 1.06
フィリピン 146,171,258 0.64
チリ 115,414,829 0.50
バミューダ 103,977,193 0.45
ポーランド 100,120,896 0.44
アメリカ 85,584,802 0.37
トルコ 76,355,497 0.33
ギリシャ 52,775,712 0.23
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コロンビア 30,347,658 0.13
チェコ 29,463,494 0.13
ハンガリー 23,044,430 0.10
エジプト 12,795,913 0.06
ルクセンブルグ 12,645,270 0.06
オランダ 7,222,596 0.03
シンガポール 6,426,319 0.03
ペルー 3,970,446 0.02
小計 17,501,682,888 76.33
投資信託受益証券 香港 1,116,614,240 4.87
投資証券 アメリカ 1,706,779,597 7.44
メキシコ 91,558,369 0.40
ブラジル 39,013,475 0.17
南アフリカ 6,738,076 0.03
小計 1,844,089,517 8.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,466,596,938 10.76
合計(純資産総額) 22,928,983,583 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,496,447,650 10.89
合計 買建 - 2,496,447,650 10.89
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 129,194,444 0.56
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 9,724,466,600 98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 143,067,038 1.45
合計(純資産総額) 9,867,533,638 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
リート指数先物取引 買建 日本 38,740,000 0.39
合計 買建 - 38,740,000 0.39
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 17,361,079,784 76.78
オーストラリア 1,395,166,784 6.17
イギリス 950,480,196 4.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 837,880,232 3.71
カナダ 403,746,636 1.79
香港 333,808,654 1.48
フランス 323,503,561 1.43
ベルギー 226,879,731 1.00
ニュージーラン 91,305,480 0.40
ド
スペイン 79,121,393 0.35
韓国 57,412,358 0.25
オランダ 37,617,316 0.17
イスラエル 35,833,099 0.16
ガーンジィ 25,108,850 0.11
ドイツ 11,461,634 0.05
アイルランド 8,448,693 0.04
イタリア 1,823,213 0.01
小計 22,180,677,614 98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 430,452,201 1.90
合計(純資産総額) 22,611,129,815 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 89,529,330 0.40
国内債券パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 103,062,668,020 79.71
地方債証券 日本 9,661,148,800 7.47
特殊債券 日本 9,446,478,382 7.31
社債券 日本 6,214,916,700 4.81
フランス 199,917,000 0.15
小計 6,414,833,700 4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 712,505,862 0.55
合計(純資産総額) 129,297,634,764 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 80,043,426,193 52.12
フランス 12,835,325,957 8.36
イタリア 11,143,151,674 7.26
ドイツ 9,582,738,059 6.24
スペイン 7,437,287,257 4.84
イギリス 6,367,716,671 4.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国 4,485,251,649 2.92
カナダ 3,156,916,526 2.06
ベルギー 2,860,530,098 1.86
オランダ 2,371,335,840 1.54
オーストラリア 2,308,565,590 1.50
オーストリア 1,823,470,445 1.19
メキシコ 1,229,062,372 0.80
アイルランド 998,071,516 0.65
マレーシア 757,002,115 0.49
フィンランド 725,538,393 0.47
シンガポール 669,460,795 0.44
ポーランド 636,444,726 0.41
イスラエル 567,656,049 0.37
デンマーク 536,467,040 0.35
スウェーデン 391,745,237 0.26
ノルウェー 311,448,669 0.20
小計 151,238,612,871 98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,322,282,864 1.51
合計(純資産総額) 153,560,895,735 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 13,560,571,406 53.74
フランス 2,175,029,323 8.62
イタリア 1,891,769,329 7.50
ドイツ 1,615,965,622 6.40
スペイン 1,274,534,534 5.05
イギリス 1,076,811,099 4.27
中国 746,367,736 2.96
カナダ 531,680,718 2.11
ベルギー 481,449,482 1.91
オランダ 396,298,408 1.57
オーストラリア 391,414,478 1.55
オーストリア 304,474,839 1.21
シンガポール 248,231,528 0.98
メキシコ 211,363,167 0.84
アイルランド 160,457,232 0.64
フィンランド 134,753,770 0.53
ポーランド 107,548,021 0.43
イスラエル 96,157,186 0.38
デンマーク 92,066,958 0.36
スウェーデン 65,132,718 0.26
ノルウェー 52,250,550 0.21
小計 25,614,328,104 101.51
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △380,450,186 △1.51
合計(純資産総額) 25,233,877,918 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 26,747,957,081 △106.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,862,800 2,008.83 7,759,697,451 1,876.00 7,246,612,800 3.52
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 530,800 13,564.73 7,200,159,480 9,286.00 4,929,008,800 2.39
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 76,800 68,097.27 5,229,870,412 47,900.00 3,678,720,000 1.79
日本 株式 日本電信電話 情報・通 931,900 3,253.46 3,031,901,185 3,906.00 3,640,001,400 1.77
信業
日本 株式 三菱UFJ 銀行業 4,887,500 609.25 2,977,694,889 651.50 3,184,206,250 1.55
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 478,000 5,114.56 2,444,760,286 5,854.00 2,798,212,000 1.36
品
日本 株式 KDDI 情報・通 606,300 3,418.12 2,072,405,679 4,243.00 2,572,530,900 1.25
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 666,100 3,110.39 2,071,829,350 3,767.00 2,509,198,700 1.22
日本 株式 日立製作所 電気機器 407,500 6,650.55 2,710,099,622 6,114.00 2,491,455,000 1.21
日本 株式 第一三共 医薬品 614,600 2,831.65 1,740,333,298 4,042.00 2,484,213,200 1.21
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 498,800 5,919.53 2,952,659,801 4,900.00 2,444,120,000 1.19
グループ 信業
日本 株式 リクルート サービス 580,000 6,788.77 3,937,484,191 4,161.00 2,413,380,000 1.17
ホールディン 業
グス
日本 株式 HOYA 精密機器 161,600 17,467.54 2,822,754,766 13,880.00 2,243,008,000 1.09
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 541,500 3,729.37 2,019,451,660 4,024.00 2,178,996,000 1.06
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 547,200 3,427.61 1,875,586,764 3,968.00 2,171,289,600 1.05
日本 株式 ダイキン工業 機械 92,500 23,169.87 2,143,212,991 22,295.00 2,062,287,500 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 619,400 3,116.26 1,930,211,798 3,137.00 1,943,057,800 0.94
器
日本 株式 東京エレクト 電気機器 53,800 58,945.50 3,171,268,024 35,700.00 1,920,660,000 0.93
ロン
日本 株式 信越化学工業 化学 131,500 18,945.01 2,491,268,762 14,330.00 1,884,395,000 0.91
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,260,000 1,553.41 1,957,298,079 1,446.50 1,822,590,000 0.88
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 587,000 2,583.79 1,516,685,389 3,089.00 1,813,243,000 0.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 東京海上ホー 保険業 697,200 1,930.40 1,345,878,058 2,565.00 1,788,318,000 0.87
ルディングス
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 499,900 3,289.00 1,644,171,903 3,501.00 1,750,149,900 0.85
日本 株式 オリエンタル サービス 86,100 17,962.61 1,546,580,634 19,705.00 1,696,600,500 0.82
ランド 業
日本 株式 セブン&ア 小売業 279,900 4,602.03 1,288,108,076 5,806.00 1,625,099,400 0.79
イ・ホール
ディングス
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,000,200 1,412.30 1,412,584,930 1,562.50 1,562,812,500 0.76
ンシャルグ
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 231,100 8,372.89 1,934,973,836 6,632.00 1,532,655,200 0.74
日本 株式 日本電産 電気機器 188,300 12,840.40 2,417,846,380 8,130.00 1,530,879,000 0.74
日本 株式 ファナック 電気機器 74,400 22,162.10 1,648,860,368 20,260.00 1,507,344,000 0.73
日本 株式 SMC 機械 24,800 71,687.49 1,777,849,629 58,220.00 1,443,856,000 0.70
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.10
鉱業 0.28
建設業 2.19
食料品 3.46
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.18
化学 5.94
医薬品 5.52
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.72
金属製品 0.56
機械 5.03
電気機器 16.00
輸送用機器 7.34
精密機器 2.74
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.24
海運業 0.49
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.94
卸売業 5.46
小売業 4.54
銀行業 5.16
証券、商品先物取引業 0.71
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
保険業 2.19
その他金融業 1.10
不動産業 1.96
サービス業 5.28
合 計 96.55
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 株式 APPLE INC テクノロ 1,002,446 23,176.95 23,233,636,079 20,632.53 20,682,995,965 5.19
カ ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 440,399 47,523.35 20,929,234,550 34,392.38 15,146,367,557 3.80
カ ウェア・
サービス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 567,204 24,796.03 14,064,404,692 16,624.19 9,429,305,930 2.36
カ
アメリ 株式 TESLA INC 自動車・ 163,939 52,156.47 8,550,480,101 38,839.49 6,367,307,167 1.60
カ 自動車部
品
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 372,562 20,558.23 7,659,215,822 14,107.39 5,255,877,507 1.32
カ ア・娯楽
CL A
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 349,001 20,708.93 7,227,436,933 14,204.41 4,957,354,306 1.24
カ ア・娯楽
CL C
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 58,276 66,782.16 3,891,796,880 73,683.67 4,293,989,686 1.08
カ ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 163,529 23,456.11 3,835,753,823 23,825.59 3,896,174,792 0.98
カ バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 260,440 9,526.27 2,481,022,170 12,841.75 3,344,505,578 0.84
カ ギー
CORP
アメリ 株式 BERKSHIRE 各種金融 79,448 41,452.94 3,293,353,548 39,037.88 3,101,481,474 0.78
カ
HATHAWAY INC-
CL B
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 142,089 46,464.90 6,602,151,777 19,753.53 2,806,759,622 0.70
カ ア・娯楽
INC-CLASS A
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 181,762 22,594.06 4,106,741,028 15,373.03 2,794,232,606 0.70
カ
& CO
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 149,109 21,536.51 3,211,287,869 18,637.05 2,778,951,441 0.70
カ 品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 175,046 17,764.13 3,109,539,758 15,832.68 2,771,448,143 0.70
料・タバ
コ
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 155,657 45,288.88 7,049,531,934 17,695.78 2,754,472,338 0.69
カ 半導体製
造装置
アメリ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 101,644 28,815.91 2,928,964,823 26,074.49 2,650,315,319 0.66
カ ウェア・
A SHARES
サービス
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 小売 63,655 56,738.59 3,611,694,736 40,304.97 2,565,612,693 0.64
カ
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 116,154 17,711.78 2,057,293,894 20,964.14 2,435,069,147 0.61
カ ギー
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 49,897 37,992.50 1,895,711,663 47,788.75 2,384,515,163 0.60
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 109,052 17,606.54 1,920,027,905 20,667.28 2,253,808,567 0.57
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフト 53,491 47,396.60 2,535,291,331 41,527.16 2,221,329,513 0.56
カ ウェア・
- A
サービス
アメリ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 346,479 7,575.99 2,624,921,152 6,394.81 2,215,667,235 0.56
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・飲 256,502 8,089.16 2,074,885,694 8,191.90 2,101,239,169 0.53
カ 料・タバ
CO/THE
コ
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 86,152 23,890.58 2,058,221,369 24,126.79 2,078,571,565 0.52
カ 料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 43,193 52,686.96 2,275,707,740 47,582.75 2,055,241,504 0.52
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 BANK OF 銀行 447,882 6,422.42 2,876,484,214 4,439.87 1,988,539,915 0.50
カ
AMERICA CORP
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬品・ 155,959 11,123.97 1,734,883,676 12,546.34 1,956,714,390 0.49
カ バイオテ
INC.
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 COSTCO 食品・生 27,292 79,498.53 2,169,673,844 69,361.09 1,893,002,971 0.47
カ 活必需品
WHOLESALE CORP
小売り
アメリ 株式 WALMART INC 食品・生 94,190 20,474.67 1,928,509,410 19,151.12 1,803,844,228 0.45
カ 活必需品
小売り
アメリ 株式 THERMO FISHER 医薬品・ 24,095 92,353.92 2,225,267,682 74,810.29 1,802,554,036 0.45
カ バイオテ
SCIENTIFIC INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 5.33
素材 4.02
資本財 5.82
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.82
自動車・自動車部品 2.38
耐久消費財・アパレル 1.51
消費者サービス 1.83
小売 4.92
食品・生活必需品小売り 1.57
食品・飲料・タバコ 4.33
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 4.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 9.06
エンス
銀行 5.72
各種金融 4.56
保険 3.12
不動産 0.33
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.59
半導体・半導体製造装置 3.99
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.19
メディア・娯楽 5.35
投資証券 - 2.38
合 計 97.77
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 608,000 2,627.79 1,597,695,695 1,978.51 1,202,934,384 5.25
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 1,403,800 955.6011 1,341,472,860 795.4226 1,116,614,240 4.87
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 166,080 6,055.57 1,005,709,410 5,951.69 988,456,841 4.31
カ 券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマ 株式 TENCENT メディ 154,200 7,656.83 1,180,683,316 4,992.57 769,854,294 3.36
ン諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 117,729 7,067.91 832,098,432 5,323.12 626,685,594 2.73
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマ 株式 ALIBABA GROUP 小売 374,600 2,198.36 823,504,817 1,417.88 531,138,784 2.32
ン諸島
HOLDING LTD
ケイマ 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 108,900 4,106.39 447,185,769 3,140.19 341,966,691 1.49
ン諸島
インド 株式 RELIANCE エネル 75,244 4,463.01 335,814,538 4,162.29 313,187,123 1.37
ギー
INDUSTRIES LTD
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 130,807 2,404.00 314,460,671 2,196.77 287,352,592 1.25
カ 券
UAE ETF
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 82,108 3,086.08 253,391,774 3,079.82 252,877,784 1.10
カ 券
QATAR ETF
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 83,406 2,944.73 245,608,410 2,503.58 208,813,885 0.91
ウェア・
サービス
ケイマ 株式 JD.COM INC - CL 小売 53,435 5,577.89 298,054,524 3,726.90 199,146,901 0.87
ン諸島
A
中国 株式 CHINA 銀行 2,379,000 95.62 227,469,124 81.36 193,566,145 0.84
CONSTRUCTION
BANK-H
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 127,560 1,338.71 170,766,029 1,510.58 192,689,712 0.84
ブラジ 株式 VALE SA 素材 98,688 1,952.97 192,734,695 1,833.49 180,943,746 0.79
ル
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 37,235 5,149.99 191,759,703 4,782.93 178,092,378 0.78
カ 券
KUWAIT ETF
インド 株式 HOUSING 各種金融 42,746 4,662.97 199,323,136 4,005.13 171,203,073 0.75
DEVELOPMENT
FINANCE
台湾 株式 HON HAI テクノロ 307,800 479.57 147,613,166 461.65 142,096,624 0.62
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
インド 株式 TATA ソフト 22,550 6,183.88 139,446,528 5,365.17 120,984,515 0.53
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケイマ 株式 BAIDU INC-CLASS メディ 54,350 2,728.93 148,317,375 2,129.13 115,718,215 0.50
ン諸島 ア・娯楽
A
中国 株式 PING AN 保険 157,500 992.83 156,371,047 707.56 111,440,306 0.49
INSURANCE GROUP
CO-H
ケイマ 株式 NETEASE INC メディ 51,100 3,110.47 158,944,971 2,169.72 110,872,692 0.48
ン諸島 ア・娯楽
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 13,459 11,390.05 153,298,674 8,176.96 110,053,704 0.48
半導体製
造装置
インド 株式 BANK CENTRAL 銀行 1,382,000 72.11 99,661,093 79.56 109,955,375 0.48
ネシア
ASIA TBK PT
ケイマ 株式 PINDUODUO INC- 小売 12,466 9,811.81 122,314,003 8,800.10 109,702,092 0.48
ン諸島
ADR
インド 株式 HINDUSTAN 家庭用 20,515 4,247.80 87,143,632 4,833.98 99,169,192 0.43
品・パー
UNILEVER LTD
ソナル用
品
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 20,285 6,423.39 130,298,459 4,796.88 97,304,710 0.42
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
南アフ 株式 NASPERS LTD-N 小売 5,394 18,925.07 102,081,845 17,713.46 95,546,414 0.42
リカ
SHS
中国 株式 IND & COMM BK 銀行 1,406,000 78.00 109,669,756 66.05 92,867,706 0.41
OF CHINA-H
中国 株式 BANK OF CHINA 銀行 1,981,000 51.63 102,279,625 46.86 92,835,603 0.40
LTD-H
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 4.04
素材 6.02
資本財 2.53
商業・専門サービス 0.06
運輸 1.65
自動車・自動車部品 3.08
耐久消費財・アパレル 1.38
消費者サービス 1.08
小売 6.59
食品・生活必需品小売り 1.22
食品・飲料・タバコ 2.66
家庭用品・パーソナル用品 0.88
ヘルスケア機器・サービス 0.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 2.24
エンス
銀行 10.10
各種金融 2.61
51/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
保険 2.12
不動産 1.34
ソフトウェア・サービス 2.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.38
半導体・半導体製造装置 7.12
電気通信サービス 2.20
公益事業 2.45
メディア・娯楽 5.62
投資信託受益証券 - 4.87
投資証券 - 8.04
合 計 89.24
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証 日本ビルファン 1,049 688,250.38 721,974,648 636,000.00 667,164,000 6.76
券 ド投資法人
日本 投資証 ジャパンリアル 899 638,030.47 573,589,393 597,000.00 536,703,000 5.44
券 エステイト投資
法人
日本 投資証 日本都市ファン 4,537 110,040.50 499,253,756 108,800.00 493,625,600 5.00
券 ド投資法人
日本 投資証 日本プロロジス 1,474 347,003.95 511,483,823 316,500.00 466,521,000 4.73
券 リート投資法人
日本 投資証 野村不動産マス 2,908 167,055.23 485,796,621 159,700.00 464,407,600 4.71
券 ターファンド投
資法人
日本 投資証 GLP投資法人 2,771 171,782.66 476,009,745 160,100.00 443,637,100 4.50
券
日本 投資証 大和ハウスリー 1,357 322,185.88 437,206,235 301,000.00 408,457,000 4.14
券 ト投資法人
日本 投資証 オリックス不動 1,792 193,397.54 346,568,400 185,000.00 331,520,000 3.36
券 産投資法人
日本 投資証 アドバンス・レ 900 359,623.96 323,661,562 354,500.00 319,050,000 3.23
券 ジデンス投資法
人
日本 投資証 ユナイテッド・ 2,027 147,371.29 298,721,606 149,500.00 303,036,500 3.07
券 アーバン投資法
人
日本 投資証 日本プライムリ 616 403,221.39 248,384,378 393,000.00 242,088,000 2.45
券 アルティ投資法
人
日本 投資証 積水ハウス・ 2,738 83,889.20 229,688,620 81,200.00 222,325,600 2.25
券 リート投資法人
日本 投資証 産業ファンド投 1,346 181,116.26 243,782,491 164,100.00 220,878,600 2.24
券 資法人
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証 ジャパン・ホテ 2,906 69,237.76 201,204,939 72,100.00 209,522,600 2.12
券 ル・リート投資
法人
日本 投資証 日本アコモデー 310 678,797.84 210,427,330 656,000.00 203,360,000 2.06
券 ションファンド
投資法人
日本 投資証 アクティビア・ 475 426,474.80 202,575,530 423,000.00 200,925,000 2.04
券 プロパティーズ
投資法人
日本 投資証 日本ロジスティ 606 327,217.12 198,293,577 310,500.00 188,163,000 1.91
券 クスファンド投
資法人
日本 投資証 インヴィンシブ 3,962 42,905.36 169,991,027 45,600.00 180,667,200 1.83
券 ル投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 265 713,916.68 189,187,919 681,000.00 180,465,000 1.83
券 オフィス投資法
人
日本 投資証 ラサールロジ 1,103 174,177.71 192,118,018 161,900.00 178,575,700 1.81
券 ポート投資法人
日本 投資証 フロンティア不 334 530,282.95 177,114,504 533,000.00 178,022,000 1.80
券 動産投資法人
日本 投資証 三井不動産ロジ 355 543,151.20 192,818,677 495,000.00 175,725,000 1.78
券 スティクスパー
ク投資法人
日本 投資証 森ヒルズリート 1,057 153,991.89 162,769,424 156,300.00 165,209,100 1.67
券 投資法人
日本 投資証 イオンリート投 998 155,319.86 155,009,222 156,000.00 155,688,000 1.58
券 資法人
日本 投資証 ヒューリック 844 165,828.97 139,959,652 165,500.00 139,682,000 1.42
券 リート投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 647 220,908.87 142,928,037 214,200.00 138,587,400 1.40
券 レジデンシャ
ル・ネクスト投
資法人
日本 投資証 大和証券リビン 1,201 122,211.66 146,776,207 114,800.00 137,874,800 1.40
券 グ投資法人
日本 投資証 コンフォリア・ 418 336,433.78 140,629,320 329,000.00 137,522,000 1.39
券 レジデンシャル
投資法人
日本 投資証 NTT都市開発 867 148,516.93 128,764,177 147,700.00 128,055,900 1.30
券 リート投資法人
日本 投資証 三菱地所物流 277 478,605.70 132,573,779 451,500.00 125,065,500 1.27
券 リート投資法人
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.55
合 計 98.55
53/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 97,807 18,961.13 1,854,531,254 14,653.32 1,433,197,650 6.34
券
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 12,050 97,083.85 1,169,860,339 81,294.89 979,603,375 4.33
券
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 21,005 49,475.12 1,039,224,888 41,631.43 874,468,122 3.87
券
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 82,225 10,190.38 837,903,701 8,391.74 690,010,780 3.05
券
CORP
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 61,520 11,202.39 689,171,300 9,170.82 564,188,680 2.50
券
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 43,445 15,433.84 670,523,259 12,906.92 560,740,935 2.48
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 127,470 4,919.27 627,059,906 4,255.97 542,507,973 2.40
券
INC
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 38,020 18,152.90 690,173,205 14,033.54 533,555,080 2.36
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 AVALONBAY 18,354 30,396.20 557,891,888 26,283.02 482,398,457 2.13
券
COMMUNITIES INC
アメリカ 投資証 EQUITY 44,916 11,101.10 498,617,067 9,589.32 430,713,816 1.90
券
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 17,528 30,074.14 527,139,539 24,448.27 428,529,316 1.90
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 19,728 23,051.80 454,765,933 20,047.50 395,497,008 1.75
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 INVITATION 77,500 5,458.41 423,026,839 4,906.16 380,227,617 1.68
券
HOMES INC
アメリカ 投資証 DUKE REALTY 50,677 8,956.16 453,871,501 6,946.54 352,029,589 1.56
券
CORP
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 224,866 1,819.79 409,209,822 1,528.38 343,680,494 1.52
ラリア 券
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 15,117 25,625.58 387,381,856 22,245.71 336,288,431 1.49
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 16,193 23,123.29 374,435,370 19,417.57 314,428,757 1.39
券
INC
アメリカ 投資証 VENTAS INC 52,399 6,985.63 366,040,256 5,741.72 300,860,202 1.33
券
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 8,570 40,587.35 347,833,562 34,560.35 296,182,238 1.31
券
TRUST INC
香港 投資証 LINK REIT 279,400 1,125.74 314,532,743 1,000.91 279,654,952 1.24
券
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 27,850 12,406.29 345,515,077 9,958.58 277,346,556 1.23
券
アメリカ 投資証 UDR INC 41,010 6,807.68 279,182,872 5,948.79 243,960,074 1.08
券
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 38,448 7,884.91 303,158,957 6,344.13 243,918,960 1.08
券
INC
54/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 13,982 19,771.38 276,443,426 17,119.44 239,363,984 1.06
券
TRUST
アメリカ 投資証 HEALTHPEAK 71,699 3,917.55 280,884,745 3,269.81 234,442,092 1.04
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 HOST HOTELS & 95,339 2,696.15 257,048,154 2,286.55 217,997,380 0.96
券
RESORTS INC
アメリカ 投資証 GAMING AND 34,517 7,351.83 253,763,245 6,309.37 217,780,582 0.96
券
LEISURE
PROPERTIE
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 82,300 3,193.88 262,856,191 2,618.16 215,474,963 0.95
券
CORP
アメリカ 投資証 BOSTON 19,210 11,968.86 229,921,792 10,814.41 207,744,831 0.92
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 EQUITY 22,846 10,594.30 242,037,368 9,020.21 206,075,829 0.91
券
LIFESTYLE
PROPERTIES
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.10
合 計 98.10
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国/ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(%)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
日本 国債 438 5,700,000,000 100.13 5,707,423,500 100.10 5,705,928,000 0.005 2024/07/01 4.41
証券 2年国債
日本 国債 367 2,520,000,000 99.87 2,516,816,200 99.57 2,509,239,600 0.200 2032/06/20 1.94
証券 10年国
債
日本 国債 153 1,900,000,000 99.94 1,898,945,900 99.72 1,894,642,000 0.005 2027/06/20 1.47
証券 5年国債
日本 国債 147 1,540,000,000 100.17 1,542,648,800 100.10 1,541,586,200 0.005 2026/03/20 1.19
証券 5年国債
日本 国債 148 1,530,000,000 100.15 1,532,306,600 100.06 1,530,841,500 0.005 2026/06/20 1.18
証券 5年国債
日本 国債 357 1,410,000,000 99.73 1,406,181,500 99.18 1,398,480,300 0.100 2029/12/20 1.08
証券 10年国
債
日本 国債 363 1,350,000,000 99.17 1,338,859,500 98.47 1,329,331,500 0.100 2031/06/20 1.03
証券 10年国
債
日本 国債 150 1,270,000,000 100.13 1,271,694,400 99.94 1,269,187,200 0.005 2026/12/20 0.98
証券 5年国債
日本 国債 149 1,240,000,000 100.15 1,241,872,400 100.00 1,240,000,000 0.005 2026/09/20 0.96
証券 5年国債
日本 国債 145 1,180,000,000 100.49 1,185,778,800 100.42 1,184,897,000 0.100 2025/09/20 0.92
証券 5年国債
55/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 362 1,180,000,000 99.34 1,172,179,500 98.55 1,162,925,400 0.100 2031/03/20 0.90
証券 10年国
債
日本 国債 360 1,030,000,000 99.62 1,026,124,000 98.75 1,017,135,300 0.100 2030/09/20 0.79
証券 10年国
債
日本 国債 359 1,020,000,000 99.52 1,015,077,000 98.83 1,008,035,400 0.100 2030/06/20 0.78
証券 10年国
債
日本 国債 146 1,000,000,000 100.52 1,005,167,200 100.43 1,004,340,000 0.100 2025/12/20 0.78
証券 5年国債
日本 国債 439 1,000,000,000 100.19 1,001,890,000 100.11 1,001,090,000 0.005 2024/08/01 0.77
証券 2年国債
日本 国債 361 1,000,000,000 99.49 994,934,700 98.63 986,330,000 0.100 2030/12/20 0.76
証券 10年国
債
日本 国債 144 980,000,000 100.48 984,664,800 100.39 983,851,400 0.100 2025/06/20 0.76
証券 5年国債
日本 国債 365 950,000,000 99.06 941,070,000 98.69 937,583,500 0.100 2031/12/20 0.73
証券 10年国
債
日本 国債 174 990,000,000 94.24 932,988,200 91.28 903,662,100 0.400 2040/09/20 0.70
証券 20年国
債
日本 国債 349 890,000,000 100.32 892,848,000 100.05 890,453,900 0.100 2027/12/20 0.69
証券 10年国
債
日本 国債 358 880,000,000 99.80 878,258,000 98.97 870,962,400 0.100 2030/03/20 0.67
証券 10年国
債
日本 国債 344 811,000,000 100.56 815,557,820 100.38 814,049,360 0.100 2026/09/20 0.63
証券 10年国
債
日本 国債 338 805,000,000 101.30 815,440,850 101.11 813,919,400 0.400 2025/03/20 0.63
証券 10年国
債
日本 国債 88 2 742,000,000 109.51 812,586,460 108.58 805,648,760 2.300 2026/06/20 0.62
証券 0年国債
日本 国債 141 795,000,000 100.38 798,044,850 100.29 797,337,300 0.100 2024/09/20 0.62
証券 5年国債
日本 国債 339 785,000,000 101.40 795,974,300 101.21 794,482,800 0.400 2025/06/20 0.61
証券 10年国
債
日本 国債 72 2 753,000,000 105.03 790,883,430 104.23 784,829,310 2.100 2024/09/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 340 770,000,000 101.50 781,519,200 101.31 780,048,500 0.400 2025/09/20 0.60
証券 10年国
債
日本 国債 143 770,000,000 100.45 773,472,700 100.37 772,841,300 0.100 2025/03/20 0.60
証券 5年国債
日本 国債 142 760,000,000 100.42 763,222,400 100.33 762,523,200 0.100 2024/12/20 0.59
証券 5年国債
56/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 79.71
地方債証券 7.47
特殊債券 7.31
社債券 4.96
合 計 99.45
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 14,768.30 2,207,861,304 13,279.51 1,985,286,958 1.625 2026/05/15 1.29
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 15,155.24 2,015,646,302 13,600.12 1,808,816,062 2.250 2026/03/31 1.18
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 15,875.81 1,428,822,892 13,657.32 1,229,158,864 2.875 2028/05/15 0.80
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 14,308.97 1,101,790,360 13,687.30 1,053,921,822 0.125 2024/02/15 0.69
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 51,000,000 2,049.22 1,045,100,619 2,052.63 1,046,841,268 2.690 2026/08/12 0.68
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 14,158.51 1,203,473,191 11,766.83 1,000,180,224 1.125 2031/02/15 0.65
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 14,625.81 1,038,432,510 13,071.27 928,060,500 1.375 2026/08/31 0.60
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 14,935.12 970,783,070 14,031.80 912,066,959 2.125 2024/03/31 0.59
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 13,926.52 1,002,709,620 12,174.18 876,540,722 0.625 2027/12/31 0.57
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 42,000,000 2,070.59 869,647,797 2,067.57 868,379,212 3.020 2031/05/27 0.57
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 14,827.10 919,279,945 13,876.85 860,364,866 1.750 2024/06/30 0.56
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 13,629.08 1,022,181,207 11,467.07 860,030,210 0.625 2030/05/15 0.56
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,870.05 970,903,262 11,585.81 811,006,956 0.875 2030/11/15 0.53
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 15,079.35 859,523,230 14,079.30 802,519,932 2.500 2024/05/15 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,599.69 951,978,043 11,394.09 797,585,966 0.625 2030/08/15 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,357.04 818,351,430 13,874.54 790,848,536 0.125 2023/10/15 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 15,072.11 844,038,407 13,998.93 783,939,940 2.375 2024/08/15 0.51
リカ 証券
N/B
57/339
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,436.57 822,884,430 13,447.49 766,506,988 2.875 2032/05/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,734.42 810,392,962 13,708.29 753,956,161 1.500 2024/10/31 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 14,512.57 870,754,114 12,455.25 747,315,174 1.375 2028/10/31 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 15,120.63 771,151,914 14,183.42 723,354,187 2.750 2024/02/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 14,179.94 836,616,460 12,242.53 722,309,094 1.000 2028/07/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 14,019.35 827,141,397 12,238.04 722,044,236 0.750 2028/01/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 15,045.47 767,318,938 13,907.41 709,277,787 2.250 2024/11/15 0.46
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,761.00 856,138,199 12,098.20 701,695,381 0.000 2030/08/15 0.46
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 14,424.38 750,067,723 13,468.34 700,353,870 0.750 2024/11/15 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,328.86 788,087,479 12,212.55 671,690,324 1.625 2031/05/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 15,040.98 752,049,013 13,339.46 666,973,138 2.000 2026/11/15 0.43
リカ 証券
N/B
フラ 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 14,435.52 692,904,844 13,849.30 664,766,472 0.000 2024/03/25 0.43
ンス 証券
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 14,114.75 748,081,943 12,325.21 653,236,317 1.875 2032/02/15 0.43
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.49
合 計 98.49
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年9月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
中国 国債 CHINA 9,000,000 2,077.24 186,951,380 2,066.49 185,984,172 2.910 2028/10/14 0.74
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 8,000,000 2,044.23 163,538,560 2,041.90 163,352,283 2.280 2024/03/17 0.65
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 1,080,000 14,323.16 154,690,096 14,015.44 151,366,707 3.000 2025/07/15 0.60
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,090,000 13,976.34 152,342,074 13,874.54 151,232,439 0.125 2023/10/15 0.60
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,060,000 14,230.91 150,847,679 14,056.13 148,994,951 2.250 2024/03/31 0.59
カ 証券
N/B
58/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 US TREASURY 1,050,000 13,812.85 145,034,889 13,687.30 143,716,612 0.125 2024/02/15 0.57
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 13,983.72 137,040,480 13,870.63 135,932,133 0.750 2023/12/31 0.54
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,000,000 14,189.64 141,896,422 13,447.49 134,474,910 2.875 2032/05/15 0.53
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,120,000 12,400.37 138,884,143 11,759.59 131,707,359 1.250 2031/08/15 0.52
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,050,000 13,019.29 136,702,522 12,325.21 129,414,742 1.875 2032/02/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 14,394.98 129,554,845 14,255.24 128,297,170 2.875 2023/11/30 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 14,381.37 129,432,336 14,241.63 128,174,661 2.750 2023/11/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 13,979.81 125,818,313 13,847.46 124,627,106 0.875 2024/01/31 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,040,000 12,403.85 128,999,991 11,766.83 122,374,992 1.125 2031/02/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 13,802.71 122,844,118 13,661.81 121,590,107 0.250 2024/03/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 940,000 13,104.15 123,178,977 12,805.98 120,376,237 0.500 2026/02/28 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,050,000 11,960.29 125,583,069 11,394.09 119,637,894 0.625 2030/08/15 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,010,000 12,472.20 125,969,176 11,820.12 119,383,174 1.375 2031/11/15 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 830,000 14,527.34 120,576,915 13,898.28 115,355,761 3.250 2029/06/30 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 930,000 12,876.65 119,752,845 12,212.55 113,576,727 1.625 2031/05/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 960,000 12,182.14 116,948,556 11,585.81 111,223,811 0.875 2030/11/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 850,000 13,363.21 113,587,298 12,800.34 108,802,848 1.875 2029/02/28 0.43
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 750,000 14,207.16 106,553,732 14,081.03 105,607,760 1.625 2023/10/31 0.42
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 5,000,000 2,087.19 104,359,526 2,067.57 103,378,477 3.020 2031/05/27 0.41
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 750,000 13,735.95 103,019,644 13,370.60 100,279,476 1.875 2026/06/30 0.40
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 870,000 12,022.56 104,596,277 11,467.07 99,763,504 0.625 2030/05/15 0.40
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 780,000 12,596.15 98,249,993 12,170.12 94,926,951 0.500 2027/10/31 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 620,000 16,352.09 101,382,958 15,298.89 94,853,098 4.375 2041/05/15 0.38
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 660,000 15,155.94 100,029,213 14,281.67 94,259,019 2.500 2030/05/25 0.37
ス 証券
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 13,290.23 97,018,659 12,902.14 94,185,596 1.250 2026/12/31 0.37
カ 証券
N/B
59/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 101.51
合 計 101.51
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年9月30日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 387 日本・円 7,306,520,700 7,105,320,000 3.45
先物取引 所 X 先
物 0412
月 2022年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価 イギ IC FTS 買建 37 イギリ 2,719,719.00 439,832,956 2,544,490.00 411,494,922 0.10
指数 リス E- E 10 ス・ポ
先物 EU 0 ID ンド
取引 X FU
T DE
C22
2022年12
月
ドイ EU EUR 買建 274 ユーロ 9,799,393.00 1,394,649,611 8,954,320.00 1,274,378,822 0.32
ツ RE O ST
X OXX
50 D
EC22
2022年12
月
アメ シカ S&P 買建 273 アメリ 55,228,719.00 7,997,670,798 49,880,512.50 7,223,197,015 1.81
リカ ゴ商 500 カ・ド
品取 EMIN ル
引所 I FU
T DE
C22
2022年12
月
オー シド SPI 買建 21 オース 3,630,244.50 341,860,124 3,437,175.00 323,678,769 0.08
スト ニー 200 トラリ
ラリ 先物 FUTU ア・ド
ア 取引 RES ル
所 DEC2
2 2022年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年9月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 6,190,000.00 894,492,401 895,996,957 0.22
取引
ユーロ 買建 780,000.00 109,994,016 110,997,229 0.03
イギリス・ポンド 買建 350,000.00 55,511,123 56,582,882 0.01
カナダ・ドル 買建 390,000.00 41,237,209 41,243,833 0.01
スイス・フラン 買建 240,000.00 35,567,946 35,657,757 0.01
スウェーデン・クロー 買建 1,010,000.00 13,034,782 13,127,056 0.00
ナ
香港・ドル 買建 620,000.00 11,416,762 11,433,978 0.00
デンマーク・クローネ 買建 540,000.00 10,248,386 10,334,028 0.00
シンガポール・ドル 買建 60,000.00 6,045,018 6,061,851 0.00
イスラエル・シュケル 買建 90,000.00 3,681,300 3,664,800 0.00
ノルウェー・クローネ 買建 240,000.00 3,240,564 3,253,356 0.00
ニュージーランド・ド 買建 10,000.00 829,077 828,945 0.00
ル
アメリカ・ドル 売建 15,400,000.00 2,227,856,400 2,229,448,760 △0.56
ユーロ 売建 1,900,000.00 263,167,670 270,387,860 △0.07
イギリス・ポンド 売建 1,000,000.00 154,875,400 161,683,200 △0.04
カナダ・ドル 売建 1,150,000.00 121,108,800 121,634,350 △0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スイス・フラン 売建 570,000.00 83,052,420 84,688,377 △0.02
スウェーデン・クロー 売建 2,300,000.00 29,217,360 29,895,630 △0.01
ナ
香港・ドル 売建 1,450,000.00 26,723,935 26,745,540 △0.01
デンマーク・クローネ 売建 1,200,000.00 22,348,200 22,965,720 △0.01
オーストラリア・ドル 売建 140,000.00 13,112,820 13,179,642 △0.00
シンガポール・ドル 売建 130,000.00 13,062,725 13,135,707 △0.00
ノルウェー・クローネ 売建 580,000.00 7,749,264 7,863,118 △0.00
イスラエル・シュケル 売建 180,000.00 7,404,300 7,329,870 △0.00
ニュージーランド・ド 売建 20,000.00 1,626,668 1,658,174 △0.00
ル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 アメ IC MSC 買建 394 アメリ 19,331,114.00 2,799,338,618 17,239,470.00 2,496,447,650 10.89
指数 リカ E- I EM カ・ド
先物 US GMK ル
取引 T DE
C22
2022年12
月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年9月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 892,483.53 129,000,000 129,194,444 0.56
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
リート指 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 40,146,400 38,740,000 0.39
数先物取 所 T 先
引 物 0412
月 2022年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年9月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 618,493.68 89,400,000 89,529,330 0.40
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 96,990,000.00 13,493,565,611 14,030,670,390 △55.60
取引
ユーロ 売建 62,520,000.00 8,741,789,705 8,895,408,120 △35.25
イギリス・ポンド 売建 7,460,000.00 1,202,793,322 1,205,425,592 △4.78
オフショア・人民元 売建 37,290,000.00 750,597,731 758,113,158 △3.00
カナダ・ドル 売建 5,170,000.00 546,527,399 546,399,205 △2.17
オーストラリア・ドル 売建 4,260,000.00 403,836,077 400,816,584 △1.59
シンガポール・ドル 売建 2,560,000.00 254,437,276 258,493,952 △1.02
メキシコ・ペソ 売建 31,180,000.00 213,210,399 223,332,986 △0.89
ポーランド・ズロチ 売建 3,810,000.00 111,690,303 111,459,645 △0.44
イスラエル・シュケル 売建 2,460,000.00 102,531,296 100,157,424 △0.40
デンマーク・クローネ 売建 5,160,000.00 97,015,841 98,725,764 △0.39
スウェーデン・クロー 売建 5,130,000.00 66,863,394 66,653,577 △0.26
ナ
ノルウェー・クローネ 売建 3,860,000.00 53,836,115 52,300,684 △0.21
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
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(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契 約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料およ
び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
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請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じ た取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基
準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
ます。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<マザーファンドの主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する
価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する
市場デリバティブ取引
清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「1安定重視型」は「最適安定重視」、
「2やや安定型」は「最適やや安定」、「3バランス型」は「最適バランス」、「4やや成長
型」は「最適やや成長」、「5成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
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ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2017年9月14日から2037年9月15日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載さ
れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
の上、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
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は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
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(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り 同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
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により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期(2021年9月16日から2022年9
月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 9月15日現在) (2022年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
712,078 1,257,669
預金
69,555,463 4,663,211
金銭信託
21,257,972 120,147,047
コール・ローン
56,709,973 162,750,736
投資証券
5,900,624,977 7,694,108,594
親投資信託受益証券
6,048,860,463 7,982,927,257
流動資産合計
6,048,860,463 7,982,927,257
資産合計
負債の部
流動負債
8,504,664 9,403,696
未払解約金
860,675 1,245,827
未払受託者報酬
24,385,732 35,299,647
未払委託者報酬
54
未払利息 -
172,357 249,297
その他未払費用
33,923,482 46,198,467
流動負債合計
33,923,482 46,198,467
負債合計
純資産の部
元本等
5,474,513,206 7,722,564,936
元本
剰余金
540,423,775 214,163,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)
302,932,197 305,853,457
(分配準備積立金)
6,014,936,981 7,936,728,790
元本等合計
6,014,936,981 7,936,728,790
純資産合計
6,048,860,463 7,982,927,257
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 9月16日 自 2021年 9月16日
至 2021年 9月15日 至 2022年 9月15日
営業収益
1,537,243 3,474,029
受取配当金
1,537
受取利息 -
310,121,613
有価証券売買等損益 △ 438,753,028
1,651,391 28,817,706
為替差損益
313,310,247
△ 406,459,756
営業収益合計
営業費用
55,168 36,694
支払利息
1,488,563 2,335,221
受託者報酬
42,175,874 66,167,273
委託者報酬
326,341 491,500
その他費用
44,045,946 69,030,688
営業費用合計
269,264,301
△ 475,490,444
営業利益又は営業損失(△)
269,264,301
△ 475,490,444
経常利益又は経常損失(△)
269,264,301
△ 475,490,444
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
17,784,843
△ 31,890,097
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
108,754,916 540,423,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)
208,602,748 213,936,428
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
208,602,748 213,936,428
額
28,413,347 96,596,002
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,413,347 96,596,002
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
540,423,775 214,163,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 5,474,513,206口 7,722,564,936口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0987円 1口当たり純資産額 1.0277円
(1万口当たりの純資産額10,987円) (1万口当たりの純資産額10,277円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年9月16日 自 2021年9月16日
項 目
至 2021年9月15日 至 2022年9月15日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(61,524,680円)、費用控除後、繰越欠損金 (46,356,972円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(189,954,778 補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
円)、収益調整金(237,491,578円)、および 整金(466,888,639円)、および分配準備積立
分配準備積立金(51,452,739円)より、分配 金(259,496,485円)より、分配対象収益は
対象収益は540,423,775円(1万口当たり 772,742,096円(1万口当たり1,000.63円)で
987.14円)でありますが、分配を行っており ありますが、分配を行っておりません。
ません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期
項 目
(2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期(自 2020年9月16日 至 2021年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 198,100円
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親投資信託受益証券 291,778,466円
合計 291,976,566円
第5期(自 2021年9月16日 至 2022年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △26,936,645円
親投資信託受益証券 △414,723,158円
合計 △441,659,803円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
期首元本額 3,092,365,397円 5,474,513,206円
期中追加設定元本額 3,074,461,766円 3,272,525,772円
期中一部解約元本額 692,313,957円 1,024,474,042円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ iシェアーズ J.P.モルガン・ 13,402.00 1,135,417.44
カ・ドル 米ドル建てエマージング・マー
ケット債券 ETF
アメリカ・ドル小計 13,402.00
1,135,417.44
(162,750,736)
投資証券合計
162,750,736
(162,750,736)
親投資信託受 日本・円 国内株式インデックス・マザー 191,441,180 633,804,314
益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 129,836,552 805,947,412
ファンド
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ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 2,468,879,015 3,200,407,867
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 77,033,842 158,034,926
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 1,949,732,234 2,422,542,300
ド
Jリート・インデックス・マザー 57,002,092 156,208,532
ファンド
外国リート・インデックス・マ 51,759,489 155,495,856
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 94,365,741 161,667,387
マザーファンド
日本・円小計 5,020,050,145 7,694,108,594
親投資信託受益証券合計
7,694,108,594
(-)
合 計
7,856,859,330
(162,750,736)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 2.1% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 9月15日現在) (2022年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
708,111 1,045,388
預金
32,628,068 2,168,079
金銭信託
9,971,992 55,860,282
コール・ローン
56,486,412 120,417,572
投資証券
2,863,033,822 3,803,099,943
親投資信託受益証券
1,000,000
-
未収入金
2,963,828,405 3,982,591,264
流動資産合計
2,963,828,405 3,982,591,264
資産合計
負債の部
流動負債
2,898,436 963,313
未払解約金
412,530 614,644
未払受託者報酬
11,688,481 17,416,340
未払委託者報酬
25
未払利息 -
82,572 122,964
その他未払費用
15,082,044 19,117,261
流動負債合計
15,082,044 19,117,261
負債合計
純資産の部
元本等
2,505,245,716 3,502,252,280
元本
剰余金
443,500,645 461,221,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)
259,635,169 261,960,471
(分配準備積立金)
2,948,746,361 3,963,474,003
元本等合計
2,948,746,361 3,963,474,003
純資産合計
2,963,828,405 3,982,591,264
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 9月16日 自 2021年 9月16日
至 2021年 9月15日 至 2022年 9月15日
営業収益
1,468,353 3,266,989
受取配当金
931
受取利息 -
252,693,601
有価証券売買等損益 △ 127,755,456
1,566,353 25,288,804
為替差損益
255,728,307
△ 99,198,732
営業収益合計
営業費用
24,210 17,239
支払利息
698,421 1,146,767
受託者報酬
19,788,684 32,494,085
委託者報酬
167,051 252,220
その他費用
20,678,366 33,910,311
営業費用合計
235,049,941
△ 133,109,043
営業利益又は営業損失(△)
235,049,941
△ 133,109,043
経常利益又は経常損失(△)
235,049,941
△ 133,109,043
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,603,966
△ 6,547,826
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
68,364,687 443,500,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)
169,409,323 201,861,837
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
169,409,323 201,861,837
額
15,719,340 57,579,542
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,719,340 57,579,542
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
443,500,645 461,221,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 2,505,245,716口 3,502,252,280口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1770円 1口当たり純資産額 1.1317円
(1万口当たりの純資産額11,770円) (1万口当たりの純資産額11,317円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年9月16日 自 2021年9月16日
項 目
至 2021年9月15日 至 2022年9月15日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(33,666,558円)、費用控除後、繰越欠損金 (29,695,035円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(187,779,417 補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
円)、収益調整金(183,865,476円)、および 整金(288,746,608円)、および分配準備積立
分配準備積立金(38,189,194円)より、分配 金(232,265,436円)より、分配対象収益は
対象収益は443,500,645円(1万口当たり 550,707,079円(1万口当たり1,572.44円)で
1,770.26円)でありますが、分配を行ってお ありますが、分配を行っておりません。
りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
90/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期
項 目
(2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期(自 2020年9月16日 至 2021年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 269,371円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 239,985,568円
合計 240,254,939円
第5期(自 2021年9月16日 至 2022年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △24,831,577円
親投資信託受益証券 △106,716,300円
合計 △131,547,877円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
期首元本額 1,355,505,520円 2,505,245,716円
期中追加設定元本額 1,391,060,134円 1,327,482,394円
期中一部解約元本額 241,319,938円 330,475,830円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ iシェアーズ J.P.モルガン・ 9,916.00 840,083.52
カ・ドル 米ドル建てエマージング・マー
ケット債券 ETF
アメリカ・ドル小計 9,916.00
840,083.52
(120,417,572)
投資証券合計
120,417,572
(120,417,572)
親投資信託受 日本・円 国内株式インデックス・マザー 177,791,284 588,613,603
益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 115,457,713 716,692,207
ファンド
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ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 934,024,678 1,210,776,190
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 57,841,285 118,661,396
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 655,230,772 814,124,234
ド
Jリート・インデックス・マザー 42,983,263 117,791,333
ファンド
外国リート・インデックス・マ 38,646,421 116,101,577
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 70,242,472 120,339,403
マザーファンド
日本・円小計 2,092,217,888 3,803,099,943
親投資信託受益証券合計
3,803,099,943
(-)
合 計
3,923,517,515
(120,417,572)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 3.0% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 9月15日現在) (2022年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
2,227,085 3,640,586
預金
79,433,439 5,679,420
金銭信託
24,276,941 146,329,563
コール・ローン
203,328,728 412,402,253
投資証券
6,833,517,740 9,786,805,117
親投資信託受益証券
500,000
-
未収入金
7,143,283,933 10,354,856,939
流動資産合計
7,143,283,933 10,354,856,939
資産合計
負債の部
流動負債
9,891,453 6,181,920
未払解約金
998,227 1,567,833
未払受託者報酬
28,283,084 44,423,140
未払委託者報酬
62
未払利息 -
199,918 313,749
その他未払費用
39,372,744 52,486,642
流動負債合計
39,372,744 52,486,642
負債合計
純資産の部
元本等
5,616,043,882 8,267,467,501
元本
剰余金
1,487,867,307 2,034,902,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)
883,287,208 880,136,329
(分配準備積立金)
7,103,911,189 10,302,370,297
元本等合計
7,103,911,189 10,302,370,297
純資産合計
7,143,283,933 10,354,856,939
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 9月16日 自 2021年 9月16日
至 2021年 9月15日 至 2022年 9月15日
営業収益
5,300,491 11,892,563
受取配当金
3,367
受取利息 -
839,020,719
有価証券売買等損益 △ 130,357,880
5,766,697 90,191,961
為替差損益
850,087,907
△ 28,269,989
営業収益合計
営業費用
59,036 42,218
支払利息
1,681,215 2,866,510
受託者報酬
47,634,192 81,220,041
委託者報酬
384,244 621,442
その他費用
49,758,687 84,750,211
営業費用合計
800,329,220
△ 113,020,200
営業利益又は営業損失(△)
800,329,220
△ 113,020,200
経常利益又は経常損失(△)
800,329,220
△ 113,020,200
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
43,955,365
△ 12,350,550
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
233,523,338 1,487,867,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)
544,667,038 848,326,542
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
544,667,038 848,326,542
額
46,696,924 200,621,403
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,696,924 200,621,403
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
1,487,867,307 2,034,902,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 5,616,043,882口 8,267,467,501口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2649円 1口当たり純資産額 1.2461円
(1万口当たりの純資産額12,649円) (1万口当たりの純資産額12,461円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年9月16日 自 2021年9月16日
項 目
至 2021年9月15日 至 2022年9月15日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(88,138,489円)、費用控除後、繰越欠損金 (90,122,079円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(668,235,366 補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
円)、収益調整金(604,580,099円)、および 整金(1,154,766,467円)、および分配準備積
分配準備積立金(126,913,353円)より、分配 立金(790,014,250円)より、分配対象収益は
対象収益は1,487,867,307円(1万口当たり 2,034,902,796円(1万口当たり2,461.34円)
2,649.29円)でありますが、分配を行ってお でありますが、分配を行っておりません。
りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期
項 目
(2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期(自 2020年9月16日 至 2021年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,163,135円
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親投資信託受益証券 814,932,786円
合計 816,095,921円
第5期(自 2021年9月16日 至 2022年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △89,445,257円
親投資信託受益証券 △46,658,789円
合計 △136,104,046円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
期首元本額 3,106,753,445円 5,616,043,882円
期中追加設定元本額 2,996,875,916円 3,415,030,451円
期中一部解約元本額 487,585,479円 763,606,832円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ iシェアーズ J.P.モルガン・ 33,960.00 2,877,091.20
カ・ドル 米ドル建てエマージング・マー
ケット債券 ETF
アメリカ・ドル小計 33,960.00
2,877,091.20
(412,402,253)
投資証券合計
412,402,253
(412,402,253)
親投資信託受 日本・円 国内株式インデックス・マザー 646,292,493 2,139,680,556
益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 417,317,703 2,590,457,909
ファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 1,711,684,274 2,218,856,324
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 150,738,817 309,240,683
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 970,730,653 1,206,132,836
ド
Jリート・インデックス・マザー 148,291,027 406,376,730
ファンド
外国リート・インデックス・マ 134,204,157 403,176,128
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 299,371,907 512,883,951
マザーファンド
日本・円小計 4,478,631,031 9,786,805,117
親投資信託受益証券合計
9,786,805,117
(-)
合 計
10,199,207,370
(412,402,253)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 4.0% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 9月15日現在) (2022年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
1,313,521 2,197,443
預金
37,882,378 2,499,260
金銭信託
11,577,847 64,393,113
コール・ローン
111,022,876 235,552,606
投資証券
2,780,667,172 4,349,539,379
親投資信託受益証券
5,000,000
-
未収入金
2,942,463,794 4,659,181,801
流動資産合計
2,942,463,794 4,659,181,801
資産合計
負債の部
流動負債
9,482,951 7,830,467
未払解約金
407,802 694,909
未払受託者報酬
11,554,398 19,690,349
未払委託者報酬
29
未払利息 -
81,647 139,029
その他未払費用
21,526,827 28,354,754
流動負債合計
21,526,827 28,354,754
負債合計
純資産の部
元本等
2,196,287,325 3,461,108,415
元本
剰余金
724,649,642 1,169,718,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)
433,908,706 424,973,670
(分配準備積立金)
2,920,936,967 4,630,827,047
元本等合計
2,920,936,967 4,630,827,047
純資産合計
2,942,463,794 4,659,181,801
負債純資産合計
101/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 9月16日 自 2021年 9月16日
至 2021年 9月15日 至 2022年 9月15日
営業収益
2,887,297 6,918,609
受取配当金
1,555
受取利息 -
423,520,779 13,259,517
有価証券売買等損益
3,059,981 51,711,109
為替差損益
429,468,057 71,890,790
営業収益合計
営業費用
24,472 19,548
支払利息
685,655 1,251,141
受託者報酬
19,426,802 35,451,279
委託者報酬
175,738 292,281
その他費用
20,312,667 37,014,249
営業費用合計
409,155,390 34,876,541
営業利益又は営業損失(△)
409,155,390 34,876,541
経常利益又は経常損失(△)
409,155,390 34,876,541
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
33,953,834
△ 4,208,097
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
105,834,548 724,649,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)
275,638,977 528,923,034
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
275,638,977 528,923,034
額
32,025,439 122,938,682
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,025,439 122,938,682
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
724,649,642 1,169,718,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 2,196,287,325口 3,461,108,415口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3299円 1口当たり純資産額 1.3380円
(1万口当たりの純資産額13,299円) (1万口当たりの純資産額13,380円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年9月16日 自 2021年9月16日
項 目
至 2021年9月15日 至 2022年9月15日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(38,272,378円)、費用控除後、繰越欠損金 (45,568,967円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(336,929,178 補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
円)、収益調整金(290,740,936円)、および 整金(744,744,962円)、および分配準備積立
分配準備積立金(58,707,150円)より、分配 金(379,404,703円)より、分配対象収益は
対象収益は724,649,642円(1万口当たり 1,169,718,632円(1万口当たり3,379.61円)
3,299.39円)でありますが、分配を行ってお でありますが、分配を行っておりません。
りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期
項 目
(2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期(自 2020年9月16日 至 2021年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 609,818円
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親投資信託受益証券 407,400,818円
合計 408,010,636円
第5期(自 2021年9月16日 至 2022年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △52,112,690円
親投資信託受益証券 65,593,684円
合計 13,480,994円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
期首元本額 1,301,295,399円 2,196,287,325円
期中追加設定元本額 1,186,838,860円 1,638,627,128円
期中一部解約元本額 291,846,934円 373,806,038円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ iシェアーズ J.P.モルガン・ 19,397.00 1,643,313.84
カ・ドル 米ドル建てエマージング・マー
ケット債券 ETF
アメリカ・ドル小計 19,397.00
1,643,313.84
(235,552,606)
投資証券合計
235,552,606
(235,552,606)
親投資信託受 日本・円 国内株式インデックス・マザー 358,413,998 1,186,601,223
益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 222,642,765 1,382,032,699
ファンド
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ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 418,843,195 542,946,433
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 45,415,312 93,169,512
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 217,690,587 270,480,554
ド
Jリート・インデックス・マザー 83,664,634 229,274,563
ファンド
外国リート・インデックス・マ 75,760,513 227,599,733
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 243,657,870 417,434,662
マザーファンド
日本・円小計 1,666,088,874 4,349,539,379
親投資信託受益証券合計
4,349,539,379
(-)
合 計
4,585,091,985
(235,552,606)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 5.1% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 9月15日現在) (2022年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
1,646,876 2,630,775
預金
35,363,860 2,598,956
金銭信託
10,808,122 66,961,766
コール・ローン
137,042,892 278,262,227
投資証券
2,762,355,763 4,254,947,241
親投資信託受益証券
4,000,000 26,000,000
未収入金
2,951,217,513 4,631,400,965
流動資産合計
2,951,217,513 4,631,400,965
資産合計
負債の部
流動負債
10,066,584 32,201,148
未払解約金
413,521 687,701
未払受託者報酬
11,716,331 19,486,277
未払委託者報酬
27
未払利息 -
82,776 137,588
その他未払費用
22,279,239 52,512,714
流動負債合計
22,279,239 52,512,714
負債合計
純資産の部
元本等
2,129,655,362 3,255,045,332
元本
剰余金
799,282,912 1,323,842,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)
469,596,083 504,262,684
(分配準備積立金)
2,928,938,274 4,578,888,251
元本等合計
2,928,938,274 4,578,888,251
純資産合計
2,951,217,513 4,631,400,965
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 9月16日 自 2021年 9月16日
至 2021年 9月15日 至 2022年 9月15日
営業収益
3,603,100 8,632,871
受取配当金
1,749
受取利息 -
477,319,628 71,139,116
有価証券売買等損益
3,947,992 62,824,027
為替差損益
484,870,720 142,597,763
営業収益合計
営業費用
26,581 19,527
支払利息
686,219 1,236,465
受託者報酬
19,442,794 35,035,972
委託者報酬
188,815 295,570
その他費用
20,344,409 36,587,534
営業費用合計
464,526,311 106,010,229
営業利益又は営業損失(△)
464,526,311 106,010,229
経常利益又は経常損失(△)
464,526,311 106,010,229
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
54,458,805 539,893
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
104,220,570 799,282,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)
335,253,054 583,735,762
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
335,253,054 583,735,762
額
50,258,218 164,646,091
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,258,218 164,646,091
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
799,282,912 1,323,842,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 2,129,655,362口 3,255,045,332口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3753円 1口当たり純資産額 1.4067円
(1万口当たりの純資産額13,753円) (1万口当たりの純資産額14,067円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年9月16日 自 2021年9月16日
項 目
至 2021年9月15日 至 2022年9月15日
110/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(38,425,492円)、費用控除後、繰越欠損金 (63,333,385円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(371,642,014 補填後の有価証券売買等損益(42,136,951
円)、収益調整金(329,686,829円)、および 円)、収益調整金(819,580,235円)、および
分配準備積立金(59,528,577円)より、分配 分配準備積立金(398,792,348円)より、分配
対象収益は799,282,912円(1万口当たり 対象収益は1,323,842,919円(1万口当たり
3,753.09円)でありますが、分配を行ってお 4,067.05円)でありますが、分配を行ってお
りません。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期
項 目
(2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期(自 2020年9月16日 至 2021年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 667,812円
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親投資信託受益証券 456,935,062円
合計 457,602,874円
第5期(自 2021年9月16日 至 2022年9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △63,952,362円
親投資信託受益証券 130,415,429円
合計 66,463,067円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第4期 第5期
項 目
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
期首元本額 1,270,023,612円 2,129,655,362円
期中追加設定元本額 1,274,331,650円 1,564,567,682円
期中一部解約元本額 414,699,900円 439,177,712円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ iシェアーズ J.P.モルガン・ 22,914.00 1,941,274.08
カ・ドル 米ドル建てエマージング・マー
ケット債券 ETF
アメリカ・ドル小計 22,914.00
1,941,274.08
(278,262,227)
投資証券合計
278,262,227
(278,262,227)
親投資信託受 日本・円 国内株式インデックス・マザー 411,029,732 1,360,796,133
益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 255,210,888 1,584,196,066
ファンド
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ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 135,457,382 175,593,404
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 22,253,366 45,652,780
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 35,698,724 44,355,664
ド
Jリート・インデックス・マザー 65,470,159 179,414,423
ファンド
外国リート・インデックス・マ 59,288,519 178,114,568
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 400,901,356 686,824,203
マザーファンド
日本・円小計 1,385,310,126 4,254,947,241
親投資信託受益証券合計
4,254,947,241
(-)
合 計
4,533,209,468
(278,262,227)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 6.1% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)」、「三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定
型)」、「三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)」、「三井住友・資産最適化ファンド(4や
や成長型)」および「三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)」は、「国内株式インデックス・
マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデッ
クス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデック
ス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファン
ド」および「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,369,477,101 127,108,074
コール・ローン 418,494,954 3,274,923,761
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株式 206,353,778,940 211,443,637,940
派生商品評価勘定 - 34,489,000
未収入金 2,073,632,542 80,311,086
未収配当金 73,575,334 94,269,554
前払金 5,175,000 -
差入委託証拠金 64,260,000 136,125,000
流動資産合計
210,358,393,871 215,190,864,415
資産合計
210,358,393,871 215,190,864,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,195,900 7,389,700
前受金 - 17,130,000
未払金 4,997,200 -
未払解約金 1,690,662,689 92,522,517
未払利息 1,080 -
その他未払費用 6,624 3,957
流動負債合計
1,700,863,493 117,046,174
負債合計
1,700,863,493 117,046,174
純資産の部
元本等
元本 60,058,250,145 64,962,611,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 148,599,280,233 150,111,206,448
元本等合計
208,657,530,378 215,073,818,241
純資産合計
208,657,530,378 215,073,818,241
負債純資産合計
210,358,393,871 215,190,864,415
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 60,058,250,145口 64,962,611,793口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.4743円 1口当たり純資産額 3.3107円
(1万口当たりの純資産額34,743円) (1万口当たりの純資産額33,107円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
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区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX先物 1,213,045,900 - 1,207,850,000 △5,195,900
小計 1,213,045,900 - 1,207,850,000 △5,195,900
合 計 1,213,045,900 - 1,207,850,000 △5,195,900
(2022年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0412月 3,587,610,700 - 3,614,710,000 27,099,300
小計 3,587,610,700 - 3,614,710,000 27,099,300
合 計 3,587,610,700 - 3,614,710,000 27,099,300
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 65,691,116,604円
同期中における追加設定元本額 9,882,098,470円
同期中における一部解約元本額 15,514,964,929円
2021年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,376,871,564円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 887,766,025円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,301,188,303円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,260,072,245円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 143,139,510円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,736,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 20,511,740円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 62,883,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 141,195,904円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 115,860,274円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 212,417,736円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,169,108,063円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 17,489,497,601円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 200,770,021円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 251,210,761円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 167,416,229円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 28,367,994円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 147,720,164円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 132,908,125円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 447,303,446円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 224,977,146円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 260,317,035円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 30,472,204円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 384,768,338円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 13,864,916円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 66,276,238円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 63,520,057円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,863,277円
日興FWS・日本株インデックス 310,888円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 396,551円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,864,988,898円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 18,136,333円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 115,503,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,916,026,395円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,714,171,545円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,580,694,503円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 42,196,059円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 170,114,126円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 757,184,109円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,145,335円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 273,743,343円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 867,199,080円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 631,383,707円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,975,752,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 380,313円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 49,427,347円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,294,216円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,660,949円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 120,349,891円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 260,118,018円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 66,750,857円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,296,669円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,401,642円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 46,604,976円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 636,038,201円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 187,838,271円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 248,544,531円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 114,606,601円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 309,813,284円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 68,313,365円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 27,701,727円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 58,420,144円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 63,463,668円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 72,621,282円
合 計 60,058,250,145円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,058,250,145円
同期中における追加設定元本額 12,180,948,100円
同期中における一部解約元本額 7,276,586,452円
2022年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,518,027,852円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 1,024,145,291円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,612,955,175円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,551,056,908円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 122,904,750円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,296,896円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 19,400,437円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 62,318,872円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 164,050,569円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 145,160,441円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 260,505,626円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,389,634,617円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 21,281,199,609円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 131,058,857円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 212,157,060円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 139,804,903円
イオン・バランス戦略ファンド 24,182,335円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 38,184,508円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 191,441,180円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 177,791,284円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 646,292,493円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 358,413,998円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 411,029,732円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 48,938,329円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 754,991,152円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 39,292,044円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 191,390,450円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 182,254,034円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,290,169円
日興FWS・日本株インデックス 1,185,822,718円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 14,503,710円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,657,529,792円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 12,860,629円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 81,298,159円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,595,955,250円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,545,408,479円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,856,077,396円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 38,205,939円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 147,542,596円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 694,789,862円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,213,392円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 254,234,553円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 801,202,128円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 559,229,424円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,751,291,234円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 372,784円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 37,699,412円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 43,674,328円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 32,479,210円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 104,336,158円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 232,670,128円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 54,212,383円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 38,507,732円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,737,301円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 42,112,383円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 564,257,278円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 174,943,931円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 211,396,741円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 95,343,921円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 113,317,327円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 47,780,927円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 45,022,020円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 33,345,709円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 42,282,418円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 55,774,152円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> 18,136,348円
合 計 64,962,611,793円
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(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 3,625.000 12,687,500
日本水産 106,900 543.000 58,046,700
マルハニチロ 14,800 2,394.000 35,431,200
雪国まいたけ 10,000 997.000 9,970,000
カネコ種苗 5,900 1,540.000 9,086,000
サカタのタネ 12,500 4,920.000 61,500,000
ホクト 8,500 1,906.000 16,201,000
日鉄鉱業 2,400 5,960.000 14,304,000
三井松島ホールディングス 5,200 3,490.000 18,148,000
INPEX 365,300 1,536.000 561,100,800
石油資源開発 13,700 3,820.000 52,334,000
K&Oエナジーグループ 5,200 1,716.000 8,923,200
ショーボンドホールディングス 13,400 6,220.000 83,348,000
ミライト・ワン 36,900 1,517.000 55,977,300
タマホーム 7,100 2,371.000 16,834,100
Robot Home 19,800 185.000 3,663,000
安藤・間 52,300 894.000 46,756,200
東急建設 33,500 673.000 22,545,500
コムシスホールディングス 36,900 2,574.000 94,980,600
ビーアールホールディングス 20,400 344.000 7,017,600
高松コンストラクショングループ 7,400 1,896.000 14,030,400
東建コーポレーション 3,100 8,590.000 26,629,000
ヤマウラ 7,600 958.000 7,280,800
オリエンタル白石 42,200 250.000 10,550,000
大成建設 73,900 4,215.000 311,488,500
大林組 245,800 963.000 236,705,400
清水建設 227,500 759.000 172,672,500
飛島建設 9,700 1,068.000 10,359,600
長谷工コーポレーション 70,800 1,635.000 115,758,000
松井建設 9,700 590.000 5,723,000
錢高組 2,500 3,180.000 7,950,000
鹿島建設 180,200 1,462.000 263,452,400
不動テトラ 6,400 1,548.000 9,907,200
大末建設 3,900 1,541.000 6,009,900
鉄建建設 7,100 1,787.000 12,687,700
西松建設 16,500 4,110.000 67,815,000
三井住友建設 63,500 450.000 28,575,000
大豊建設 4,100 4,230.000 17,343,000
奥村組 13,200 2,971.000 39,217,200
東鉄工業 10,400 2,352.000 24,460,800
淺沼組 6,400 2,801.000 17,926,400
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戸田建設 101,400 765.000 77,571,000
熊谷組 13,100 2,576.000 33,745,600
北野建設 5,000 2,353.000 11,765,000
矢作建設工業 10,900 764.000 8,327,600
ピーエス三菱 10,100 642.000 6,484,200
日本ハウスホールディングス 17,000 453.000 7,701,000
大東建託 27,200 14,770.000 401,744,000
新日本建設 10,700 716.000 7,661,200
東亜道路工業 1,600 5,940.000 9,504,000
日本道路 2,400 6,070.000 14,568,000
東亜建設工業 6,300 2,416.000 15,220,800
日本国土開発 21,500 615.000 13,222,500
若築建設 4,700 2,200.000 10,340,000
東洋建設 30,600 854.000 26,132,400
五洋建設 99,200 725.000 71,920,000
世紀東急工業 13,200 765.000 10,098,000
福田組 2,600 4,840.000 12,584,000
住友林業 52,800 2,315.000 122,232,000
日本基礎技術 13,100 492.000 6,445,200
巴コーポレーション 19,300 410.000 7,913,000
大和ハウス工業 210,100 3,094.000 650,049,400
ライト工業 13,800 1,929.000 26,620,200
積水ハウス 252,000 2,486.000 626,472,000
日特建設 6,800 941.000 6,398,800
北陸電気工事 1,100 738.000 811,800
ユアテック 14,700 733.000 10,775,100
日本リーテック 5,800 810.000 4,698,000
中電工 8,500 2,144.000 18,224,000
関電工 39,600 846.000 33,501,600
きんでん 52,000 1,524.000 79,248,000
東京エネシス 8,500 1,007.000 8,559,500
トーエネック 2,800 3,460.000 9,688,000
住友電設 6,200 2,654.000 16,454,800
日本電設工業 10,400 1,797.000 18,688,800
エクシオグループ 36,500 2,159.000 78,803,500
新日本空調 5,900 1,869.000 11,027,100
九電工 17,000 2,884.000 49,028,000
三機工業 16,900 1,687.000 28,510,300
日揮ホールディングス 75,400 1,981.000 149,367,400
中外炉工業 3,600 1,597.000 5,749,200
ヤマト 11,900 777.000 9,246,300
太平電業 4,900 3,480.000 17,052,000
高砂熱学工業 19,800 1,635.000 32,373,000
朝日工業社 3,600 1,839.000 6,620,400
明星工業 14,400 728.000 10,483,200
大氣社 10,900 3,240.000 35,316,000
ダイダン 5,100 2,242.000 11,434,200
日比谷総合設備 7,200 1,873.000 13,485,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テスホールディングス 8,200 1,089.000 8,929,800
インフロニア・ホールディングス 92,500 1,009.000 93,332,500
東洋エンジニアリング 12,500 647.000 8,087,500
レイズネクスト 10,800 1,175.000 12,690,000
ニップン 19,900 1,545.000 30,745,500
日清製粉グループ本社 79,700 1,456.000 116,043,200
日東富士製粉 600 4,600.000 2,760,000
昭和産業 6,400 2,480.000 15,872,000
中部飼料 8,800 1,065.000 9,372,000
フィード・ワン 10,300 691.000 7,117,300
日本甜菜製糖 5,200 1,610.000 8,372,000
DM三井製糖ホールディングス 6,500 1,860.000 12,090,000
日新製糖 4,000 1,754.000 7,016,000
森永製菓 17,300 3,835.000 66,345,500
中村屋 2,800 3,100.000 8,680,000
江崎グリコ 19,900 3,475.000 69,152,500
名糖産業 3,600 1,630.000 5,868,000
井村屋グループ 4,400 2,232.000 9,820,800
不二家 4,600 2,384.000 10,966,400
山崎製パン 46,900 1,602.000 75,133,800
モロゾフ 2,900 3,635.000 10,541,500
亀田製菓 4,400 4,405.000 19,382,000
寿スピリッツ 7,400 8,320.000 61,568,000
カルビー 39,100 2,931.000 114,602,100
森永乳業 14,600 4,050.000 59,130,000
六甲バター 5,300 1,419.000 7,520,700
ヤクルト本社 54,000 8,160.000 440,640,000
明治ホールディングス 46,800 6,320.000 295,776,000
雪印メグミルク 18,800 1,665.000 31,302,000
プリマハム 10,400 2,076.000 21,590,400
日本ハム 29,900 3,900.000 116,610,000
丸大食品 8,500 1,496.000 12,716,000
S Foods 7,600 2,939.000 22,336,400
柿安本店 3,100 2,269.000 7,033,900
伊藤ハム米久ホールディングス 48,700 660.000 32,142,000
サッポロホールディングス 23,000 3,120.000 71,760,000
アサヒグループホールディングス 160,100 4,658.000 745,745,800
キリンホールディングス 312,900 2,203.000 689,318,700
宝ホールディングス 47,000 1,064.000 50,008,000
オエノンホールディングス 23,700 286.000 6,778,200
養命酒製造 1,400 1,814.000 2,539,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ 54,400 1,421.000 77,302,400
ングス
サントリー食品インターナショナル 48,600 5,060.000 245,916,000
ダイドーグループホールディングス 4,300 4,665.000 20,059,500
伊藤園 25,800 5,880.000 151,704,000
キーコーヒー 7,900 2,086.000 16,479,400
日清オイリオグループ 9,500 3,185.000 30,257,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不二製油グループ本社 18,800 2,371.000 44,574,800
かどや製油 3,100 3,555.000 11,020,500
J-オイルミルズ 8,000 1,553.000 12,424,000
キッコーマン 50,800 8,410.000 427,228,000
味の素 169,800 4,005.000 680,049,000
ブルドックソース 3,500 1,835.000 6,422,500
キユーピー 37,200 2,222.000 82,658,400
ハウス食品グループ本社 26,300 2,916.000 76,690,800
カゴメ 32,300 2,965.000 95,769,500
焼津水産化学工業 13,700 877.000 12,014,900
アリアケジャパン 7,700 4,660.000 35,882,000
ニチレイ 32,200 2,386.000 76,829,200
東洋水産 38,000 5,650.000 214,700,000
イートアンドホールディングス 4,000 2,181.000 8,724,000
日清食品ホールディングス 27,400 9,780.000 267,972,000
永谷園ホールディングス 4,300 1,985.000 8,535,500
フジッコ 7,900 1,892.000 14,946,800
ロック・フィールド 8,700 1,493.000 12,989,100
日本たばこ産業 456,100 2,361.500 1,077,080,150
ケンコーマヨネーズ 4,900 1,527.000 7,482,300
わらべや日洋ホールディングス 5,500 2,213.000 12,171,500
なとり 5,300 2,030.000 10,759,000
ファーマフーズ 10,900 1,308.000 14,257,200
ユーグレナ 46,100 941.000 43,380,100
紀文食品 7,700 991.000 7,630,700
ピックルスホールディングス 5,000 1,054.000 5,270,000
ミヨシ油脂 1,300 998.000 1,297,400
理研ビタミン 6,300 1,705.000 10,741,500
片倉工業 8,500 1,996.000 16,966,000
グンゼ 4,900 3,865.000 18,938,500
東洋紡 35,000 1,103.000 38,605,000
ユニチカ 32,200 274.000 8,822,800
富士紡ホールディングス 3,700 3,405.000 12,598,500
倉敷紡績 6,400 2,133.000 13,651,200
シキボウ 8,600 896.000 7,705,600
日本毛織 20,800 1,076.000 22,380,800
帝国繊維 8,300 1,604.000 13,313,200
帝人 73,900 1,463.000 108,115,700
東レ 516,600 778.700 402,276,420
アツギ 15,000 398.000 5,970,000
ダイニック 3,300 610.000 2,013,000
セーレン 15,400 2,075.000 31,955,000
小松マテーレ 13,100 821.000 10,755,100
ワコールホールディングス 17,300 2,253.000 38,976,900
ホギメディカル 10,500 3,410.000 35,805,000
TSIホールディングス 28,600 429.000 12,269,400
ワールド 11,600 1,416.000 16,425,600
三陽商会 5,400 985.000 5,319,000
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オンワードホールディングス 52,100 300.000 15,630,000
ゴールドウイン 13,700 7,980.000 109,326,000
デサント 14,200 3,605.000 51,191,000
特種東海製紙 4,800 3,060.000 14,688,000
王子ホールディングス 319,900 546.000 174,665,400
日本製紙 34,100 872.000 29,735,200
北越コーポレーション 50,000 750.000 37,500,000
大王製紙 35,900 1,208.000 43,367,200
レンゴー 65,900 837.000 55,158,300
トーモク 5,100 1,516.000 7,731,600
ザ・パック 5,600 2,282.000 12,779,200
北の達人コーポレーション 33,100 251.000 8,308,100
クラレ 112,300 1,065.000 119,599,500
旭化成 512,400 1,014.500 519,829,800
昭和電工 68,200 2,117.000 144,379,400
住友化学 564,100 542.000 305,742,200
住友精化 3,500 3,350.000 11,725,000
日産化学 37,300 6,890.000 256,997,000
ラサ工業 3,500 2,393.000 8,375,500
クレハ 5,900 9,210.000 54,339,000
多木化学 2,800 4,975.000 13,930,000
テイカ 4,900 1,279.000 6,267,100
石原産業 15,200 1,061.000 16,127,200
日本曹達 9,100 4,490.000 40,859,000
東ソー 102,100 1,756.000 179,287,600
トクヤマ 25,200 1,845.000 46,494,000
セントラル硝子 12,500 3,445.000 43,062,500
東亞合成 35,600 1,107.000 39,409,200
大阪ソーダ 6,300 3,840.000 24,192,000
関東電化工業 16,100 999.000 16,083,900
デンカ 28,000 3,340.000 93,520,000
信越化学工業 131,500 16,185.000 2,128,327,500
日本カーバイド工業 4,300 1,290.000 5,547,000
堺化学工業 5,700 1,948.000 11,103,600
第一稀元素化学工業 7,900 1,340.000 10,586,000
エア・ウォーター 66,300 1,718.000 113,903,400
日本酸素ホールディングス 67,700 2,494.000 168,843,800
日本化学工業 3,000 2,003.000 6,009,000
日本パーカライジング 33,500 961.000 32,193,500
高圧ガス工業 12,200 659.000 8,039,800
四国化成工業 9,300 1,279.000 11,894,700
ステラ ケミファ 4,500 2,704.000 12,168,000
保土谷化学工業 2,500 3,210.000 8,025,000
日本触媒 11,700 5,700.000 66,690,000
大日精化工業 6,100 1,766.000 10,772,600
カネカ 17,600 3,900.000 68,640,000
三菱瓦斯化学 65,000 2,074.000 134,810,000
三井化学 64,200 3,080.000 197,736,000
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JSR 77,300 3,095.000 239,243,500
東京応化工業 12,400 6,580.000 81,592,000
大阪有機化学工業 5,400 2,257.000 12,187,800
三菱ケミカルグループ 516,300 718.800 371,116,440
KHネオケム 11,700 2,596.000 30,373,200
ダイセル 111,900 899.000 100,598,100
住友ベークライト 11,700 4,315.000 50,485,500
積水化学工業 157,300 1,846.000 290,375,800
日本ゼオン 62,100 1,397.000 86,753,700
アイカ工業 19,600 3,190.000 62,524,000
UBE 39,100 2,048.000 80,076,800
積水樹脂 10,900 1,704.000 18,573,600
タキロンシーアイ 17,700 534.000 9,451,800
旭有機材 4,900 2,326.000 11,397,400
ニチバン 4,900 1,641.000 8,040,900
リケンテクノス 16,700 530.000 8,851,000
大倉工業 3,700 1,773.000 6,560,100
積水化成品工業 9,000 411.000 3,699,000
群栄化学工業 2,000 2,427.000 4,854,000
ミライアル 4,100 1,909.000 7,826,900
ダイキョーニシカワ 17,800 585.000 10,413,000
森六ホールディングス 4,500 1,781.000 8,014,500
恵和 2,400 4,185.000 10,044,000
日本化薬 57,400 1,214.000 69,683,600
カーリットホールディングス 8,800 663.000 5,834,400
日本精化 5,500 1,950.000 10,725,000
扶桑化学工業 6,300 3,425.000 21,577,500
トリケミカル研究所 8,700 2,277.000 19,809,900
ADEKA 32,200 2,283.000 73,512,600
日油 23,800 5,160.000 122,808,000
ハリマ化成グループ 7,500 920.000 6,900,000
花王 175,200 6,058.000 1,061,361,600
第一工業製薬 3,300 2,133.000 7,038,900
石原ケミカル 4,600 1,294.000 5,952,400
ニイタカ 2,100 2,295.000 4,819,500
三洋化成工業 4,600 4,575.000 21,045,000
大日本塗料 12,400 729.000 9,039,600
日本ペイントホールディングス 311,600 1,105.000 344,318,000
関西ペイント 72,000 2,146.000 154,512,000
中国塗料 18,900 869.000 16,424,100
日本特殊塗料 5,600 956.000 5,353,600
藤倉化成 12,000 449.000 5,388,000
太陽ホールディングス 12,100 2,671.000 32,319,100
DIC 27,800 2,533.000 70,417,400
サカタインクス 15,400 978.000 15,061,200
東洋インキSCホールディングス 13,200 1,905.000 25,146,000
T&K TOKA 7,600 994.000 7,554,400
富士フイルムホールディングス 148,900 6,975.000 1,038,577,500
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資生堂 147,500 5,152.000 759,920,000
ライオン 85,600 1,618.000 138,500,800
高砂香料工業 4,800 2,708.000 12,998,400
マンダム 17,100 1,522.000 26,026,200
ミルボン 10,600 6,390.000 67,734,000
ファンケル 34,400 2,854.000 98,177,600
コーセー 14,400 14,590.000 210,096,000
コタ 6,100 1,547.000 9,436,700
ポーラ・オルビスホールディングス 36,400 1,609.000 58,567,600
ノエビアホールディングス 6,300 5,750.000 36,225,000
新日本製薬 4,600 1,604.000 7,378,400
エステー 6,300 1,525.000 9,607,500
コニシ 12,600 1,632.000 20,563,200
長谷川香料 14,500 3,035.000 44,007,500
小林製薬 21,600 8,310.000 179,496,000
荒川化学工業 6,900 1,036.000 7,148,400
メック 5,900 2,376.000 14,018,400
日本高純度化学 2,500 2,353.000 5,882,500
タカラバイオ 22,200 1,835.000 40,737,000
JCU 8,500 3,165.000 26,902,500
デクセリアルズ 22,100 4,035.000 89,173,500
アース製薬 6,500 5,330.000 34,645,000
北興化学工業 10,200 963.000 9,822,600
大成ラミック 5,200 2,900.000 15,080,000
クミアイ化学工業 28,400 1,009.000 28,655,600
日本農薬 16,100 854.000 13,749,400
アキレス 6,500 1,327.000 8,625,500
有沢製作所 12,600 1,339.000 16,871,400
日東電工 51,000 9,000.000 459,000,000
レック 11,600 800.000 9,280,000
三光合成 12,500 489.000 6,112,500
きもと 35,300 255.000 9,001,500
藤森工業 6,300 3,430.000 21,609,000
前澤化成工業 6,800 1,306.000 8,880,800
未来工業 3,400 1,496.000 5,086,400
JSP 5,400 1,444.000 7,797,600
エフピコ 15,900 3,330.000 52,947,000
天馬 6,500 2,102.000 13,663,000
信越ポリマー 14,700 1,289.000 18,948,300
東リ 29,100 201.000 5,849,100
ニフコ 28,200 3,085.000 86,997,000
バルカー 7,100 2,671.000 18,964,100
ユニ・チャーム 147,200 4,778.000 703,321,600
協和キリン 84,800 3,210.000 272,208,000
武田薬品工業 666,100 3,876.000 2,581,803,600
アステラス製薬 724,500 1,989.500 1,441,392,750
住友ファーマ 52,600 1,033.000 54,335,800
塩野義製薬 98,500 7,010.000 690,485,000
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わかもと製薬 9,000 235.000 2,115,000
日本新薬 18,500 7,470.000 138,195,000
中外製薬 220,600 3,565.000 786,439,000
科研製薬 12,300 3,850.000 47,355,000
エーザイ 93,800 5,943.000 557,453,400
ロート製薬 40,400 4,375.000 176,750,000
小野薬品工業 163,400 3,330.000 544,122,000
久光製薬 17,800 3,410.000 60,698,000
持田製薬 9,500 3,345.000 31,777,500
参天製薬 148,100 986.000 146,026,600
扶桑薬品工業 3,400 1,991.000 6,769,400
ツムラ 24,200 3,010.000 72,842,000
キッセイ薬品工業 12,000 2,504.000 30,048,000
生化学工業 15,200 876.000 13,315,200
栄研化学 13,000 1,809.000 23,517,000
鳥居薬品 3,600 2,808.000 10,108,800
JCRファーマ 24,100 2,147.000 51,742,700
東和薬品 12,200 2,143.000 26,144,600
富士製薬工業 6,300 1,007.000 6,344,100
ゼリア新薬工業 12,800 2,038.000 26,086,400
第一三共 614,600 4,253.000 2,613,893,800
キョーリン製薬ホールディングス 15,400 1,745.000 26,873,000
大幸薬品 15,300 607.000 9,287,100
ダイト 5,600 2,658.000 14,884,800
大塚ホールディングス 161,300 4,532.000 731,011,600
大正製薬ホールディングス 16,700 5,160.000 86,172,000
ペプチドリーム 34,700 1,688.000 58,573,600
あすか製薬ホールディングス 8,700 1,145.000 9,961,500
サワイグループホールディングス 16,300 4,015.000 65,444,500
日本コークス工業 80,300 97.000 7,789,100
ニチレキ 9,100 1,306.000 11,884,600
ユシロ化学工業 11,700 870.000 10,179,000
富士石油 24,400 334.000 8,149,600
出光興産 85,900 3,455.000 296,784,500
ENEOSホールディングス 1,274,500 510.100 650,122,450
コスモエネルギーホールディングス 33,500 3,970.000 132,995,000
横浜ゴム 39,900 2,307.000 92,049,300
TOYO TIRE 40,600 1,667.000 67,680,200
ブリヂストン 225,200 5,090.000 1,146,268,000
住友ゴム工業 69,400 1,231.000 85,431,400
藤倉コンポジット 7,900 929.000 7,339,100
オカモト 4,100 3,790.000 15,539,000
フコク 3,500 998.000 3,493,000
ニッタ 7,600 2,925.000 22,230,000
住友理工 16,400 578.000 9,479,200
三ツ星ベルト 10,400 3,330.000 34,632,000
バンドー化学 13,600 1,034.000 14,062,400
日東紡績 10,900 2,468.000 26,901,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGC 71,800 4,785.000 343,563,000
日本電気硝子 29,200 2,638.000 77,029,600
オハラ 6,000 1,454.000 8,724,000
住友大阪セメント 13,300 3,470.000 46,151,000
太平洋セメント 48,700 2,124.000 103,438,800
日本ヒューム 9,700 656.000 6,363,200
日本コンクリート工業 23,800 269.000 6,402,200
三谷セキサン 4,200 3,775.000 15,855,000
アジアパイルホールディングス 16,100 510.000 8,211,000
東海カーボン 59,900 1,015.000 60,798,500
日本カーボン 4,300 4,070.000 17,501,000
東洋炭素 4,600 3,375.000 15,525,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,300 4,070.000 17,501,000
TOTO 51,100 4,850.000 247,835,000
日本碍子 83,000 1,986.000 164,838,000
日本特殊陶業 59,300 2,928.000 173,630,400
MARUWA 2,900 17,340.000 50,286,000
品川リフラクトリーズ 2,200 3,980.000 8,756,000
黒崎播磨 1,700 4,965.000 8,440,500
ヨータイ 5,200 1,400.000 7,280,000
東京窯業 27,100 268.000 7,262,800
フジミインコーポレーテッド 6,800 6,290.000 42,772,000
ニチアス 17,500 2,351.000 41,142,500
ニチハ 10,700 2,846.000 30,452,200
日本製鉄 349,800 2,253.000 788,099,400
神戸製鋼所 145,900 640.000 93,376,000
中山製鋼所 14,100 614.000 8,657,400
合同製鐵 4,700 1,827.000 8,586,900
JFEホールディングス 193,200 1,469.000 283,810,800
東京製鐵 24,400 1,309.000 31,939,600
共英製鋼 8,000 1,520.000 12,160,000
大和工業 13,400 4,575.000 61,305,000
東京鐵鋼 4,400 1,325.000 5,830,000
大阪製鐵 7,100 1,204.000 8,548,400
淀川製鋼所 8,400 2,479.000 20,823,600
丸一鋼管 23,900 2,905.000 69,429,500
モリ工業 3,900 2,697.000 10,518,300
大同特殊鋼 11,300 3,755.000 42,431,500
日本冶金工業 6,300 2,837.000 17,873,100
山陽特殊製鋼 7,000 2,026.000 14,182,000
愛知製鋼 5,000 2,137.000 10,685,000
日立金属 89,900 2,162.000 194,363,800
大平洋金属 5,500 2,388.000 13,134,000
新日本電工 48,400 358.000 17,327,200
栗本鐵工所 3,900 1,625.000 6,337,500
三菱製鋼 7,000 999.000 6,993,000
日本精線 1,500 4,620.000 6,930,000
新家工業 6,200 1,667.000 10,335,400
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大紀アルミニウム工業所 10,600 1,340.000 14,204,000
日本軽金属ホールディングス 21,900 1,609.000 35,237,100
三井金属鉱業 22,700 3,170.000 71,959,000
東邦亜鉛 4,900 2,453.000 12,019,700
三菱マテリアル 48,900 2,033.000 99,413,700
住友金属鉱山 92,000 4,419.000 406,548,000
DOWAホールディングス 19,500 5,450.000 106,275,000
古河機械金属 12,200 1,250.000 15,250,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,000 3,415.000 34,150,000
東邦チタニウム 15,200 2,630.000 39,976,000
UACJ 11,300 2,416.000 27,300,800
CKサンエツ 1,600 4,005.000 6,408,000
古河電気工業 24,500 2,479.000 60,735,500
住友電気工業 291,700 1,610.000 469,637,000
フジクラ 93,500 962.000 89,947,000
昭和電線ホールディングス 7,600 1,872.000 14,227,200
タツタ電線 14,900 455.000 6,779,500
平河ヒューテック 4,900 1,095.000 5,365,500
リョービ 8,500 1,311.000 11,143,500
アーレスティ 12,000 405.000 4,860,000
アサヒホールディングス 33,700 2,111.000 71,140,700
稲葉製作所 10,400 1,343.000 13,967,200
宮地エンジニアリンググループ 2,700 3,235.000 8,734,500
トーカロ 21,100 1,252.000 26,417,200
アルファ 8,800 935.000 8,228,000
SUMCO 138,400 1,923.000 266,143,200
川田テクノロジーズ 1,900 3,765.000 7,153,500
RS TECHNOLOGIES 2,400 6,670.000 16,008,000
信和 17,600 808.000 14,220,800
東洋製罐グループホールディングス 42,800 1,786.000 76,440,800
ホッカンホールディングス 5,800 1,324.000 7,679,200
横河ブリッジホールディングス 11,700 1,958.000 22,908,600
三和ホールディングス 78,500 1,355.000 106,367,500
文化シヤッター 24,300 1,061.000 25,782,300
三協立山 11,100 604.000 6,704,400
アルインコ 7,500 905.000 6,787,500
LIXIL 131,600 2,298.000 302,416,800
ノーリツ 10,800 1,539.000 16,621,200
長府製作所 7,200 2,013.000 14,493,600
リンナイ 14,500 10,420.000 151,090,000
日東精工 11,200 529.000 5,924,800
岡部 13,500 667.000 9,004,500
ジーテクト 8,300 1,378.000 11,437,400
東プレ 12,300 1,244.000 15,301,200
高周波熱錬 14,300 682.000 9,752,600
東京製綱 6,100 960.000 5,856,000
サンコール 8,800 748.000 6,582,400
パイオラックス 11,000 1,958.000 21,538,000
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エイチワン 1,400 598.000 837,200
日本発条 70,100 943.000 66,104,300
三益半導体工業 6,300 2,065.000 13,009,500
日本製鋼所 21,700 3,045.000 66,076,500
三浦工業 33,100 2,847.000 94,235,700
タクマ 24,400 1,300.000 31,720,000
ツガミ 17,500 1,196.000 20,930,000
オークマ 8,000 5,120.000 40,960,000
芝浦機械 9,700 2,896.000 28,091,200
アマダ 131,000 1,079.000 141,349,000
アイダエンジニアリング 18,100 829.000 15,004,900
FUJI 33,300 1,994.000 66,400,200
牧野フライス製作所 8,500 4,435.000 37,697,500
オーエスジー 34,200 1,869.000 63,919,800
旭ダイヤモンド工業 21,500 758.000 16,297,000
DMG森精機 43,300 1,733.000 75,038,900
ソディック 21,300 793.000 16,890,900
ディスコ 12,400 34,600.000 429,040,000
日東工器 4,600 1,616.000 7,433,600
日進工具 6,600 1,111.000 7,332,600
パンチ工業 10,300 435.000 4,480,500
豊和工業 6,800 814.000 5,535,200
東洋機械金属 8,000 573.000 4,584,000
島精機製作所 12,100 2,137.000 25,857,700
オプトラン 10,900 2,358.000 25,702,200
NCホールディングス 3,300 1,879.000 6,200,700
イワキ 6,400 1,393.000 8,915,200
フリュー 8,600 1,018.000 8,754,800
ヤマシンフィルタ 17,000 329.000 5,593,000
日阪製作所 9,700 836.000 8,109,200
やまびこ 12,200 1,149.000 14,017,800
野村マイクロ・サイエンス 2,800 3,760.000 10,528,000
平田機工 3,800 4,450.000 16,910,000
ペガサスミシン製造 10,400 931.000 9,682,400
マルマエ 4,200 2,038.000 8,559,600
タツモ 5,200 1,407.000 7,316,400
ナブテスコ 44,800 3,145.000 140,896,000
レオン自動機 9,400 1,204.000 11,317,600
SMC 24,800 65,620.000 1,627,376,000
ホソカワミクロン 5,500 2,543.000 13,986,500
ユニオンツール 3,000 3,510.000 10,530,000
オイレス工業 11,000 1,504.000 16,544,000
日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,100.000 13,940,000
サトーホールディングス 11,200 1,900.000 21,280,000
技研製作所 7,500 3,415.000 25,612,500
日本エアーテック 5,500 1,063.000 5,846,500
日精樹脂工業 6,800 945.000 6,426,000
オカダアイヨン 4,100 1,454.000 5,961,400
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ワイエイシイホールディングス 4,100 1,396.000 5,723,600
小松製作所 384,100 2,836.000 1,089,307,600
住友重機械工業 45,100 2,897.000 130,654,700
日立建機 33,900 2,893.000 98,072,700
日工 13,300 635.000 8,445,500
巴工業 3,600 2,470.000 8,892,000
井関農機 8,200 1,228.000 10,069,600
TOWA 7,700 1,845.000 14,206,500
ローツェ 4,200 8,300.000 34,860,000
クボタ 379,000 2,160.000 818,640,000
荏原実業 3,700 2,197.000 8,128,900
三菱化工機 3,400 2,207.000 7,503,800
月島機械 14,500 900.000 13,050,000
帝国電機製作所 5,800 1,935.000 11,223,000
新東工業 16,900 706.000 11,931,400
澁谷工業 6,600 2,436.000 16,077,600
アイチコーポレーション 12,300 810.000 9,963,000
小森コーポレーション 20,200 741.000 14,968,200
鶴見製作所 6,400 2,249.000 14,393,600
住友精密工業 2,900 2,624.000 7,609,600
酒井重工業 2,100 2,998.000 6,295,800
荏原製作所 29,000 5,180.000 150,220,000
酉島製作所 8,400 1,351.000 11,348,400
北越工業 8,200 1,009.000 8,273,800
ダイキン工業 92,500 24,240.000 2,242,200,000
オルガノ 2,400 8,750.000 21,000,000
トーヨーカネツ 3,600 2,507.000 9,025,200
栗田工業 42,700 5,410.000 231,007,000
椿本チエイン 10,800 3,265.000 35,262,000
大同工業 9,900 735.000 7,276,500
木村化工機 10,300 734.000 7,560,200
アネスト岩田 13,900 923.000 12,829,700
ダイフク 39,900 7,450.000 297,255,000
サムコ 2,600 3,330.000 8,658,000
タダノ 41,500 905.000 37,557,500
フジテック 26,100 2,900.000 75,690,000
CKD 21,400 1,860.000 39,804,000
平和 24,100 2,134.000 51,429,400
理想科学工業 7,300 2,420.000 17,666,000
SANKYO 17,800 3,980.000 70,844,000
日本金銭機械 10,500 658.000 6,909,000
マースグループホールディングス 6,200 1,645.000 10,199,000
フクシマガリレイ 5,200 3,620.000 18,824,000
ダイコク電機 5,200 1,311.000 6,817,200
竹内製作所 13,000 2,699.000 35,087,000
アマノ 22,400 2,516.000 56,358,400
JUKI 13,200 703.000 9,279,600
ジャノメ 8,800 679.000 5,975,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マックス 10,000 1,997.000 19,970,000
グローリー 20,800 2,236.000 46,508,800
新晃工業 8,200 1,555.000 12,751,000
大和冷機工業 12,000 1,085.000 13,020,000
セガサミーホールディングス 76,400 1,958.000 149,591,200
日本ピストンリング 5,200 1,263.000 6,567,600
リケン 3,800 2,400.000 9,120,000
TPR 9,900 1,284.000 12,711,600
ツバキ・ナカシマ 18,700 1,177.000 22,009,900
ホシザキ 45,700 3,915.000 178,915,500
大豊工業 8,300 702.000 5,826,600
日本精工 145,300 773.000 112,316,900
NTN 158,500 281.000 44,538,500
ジェイテクト 71,500 1,005.000 71,857,500
不二越 6,100 3,705.000 22,600,500
日本トムソン 21,200 580.000 12,296,000
THK 41,100 2,644.000 108,668,400
前澤給装工業 6,600 894.000 5,900,400
イーグル工業 9,900 1,202.000 11,899,800
日本ピラー工業 7,400 2,536.000 18,766,400
キッツ 27,700 800.000 22,160,000
マキタ 95,900 3,078.000 295,180,200
日立造船 67,900 879.000 59,684,100
三菱重工業 124,500 5,228.000 650,886,000
IHI 53,000 3,620.000 191,860,000
スター精密 14,000 1,775.000 24,850,000
日清紡ホールディングス 58,800 1,075.000 63,210,000
イビデン 40,800 4,530.000 184,824,000
コニカミノルタ 171,500 491.000 84,206,500
ブラザー工業 96,100 2,593.000 249,187,300
ミネベアミツミ 134,300 2,405.000 322,991,500
日立製作所 407,500 6,828.000 2,782,410,000
東芝 148,300 4,981.000 738,682,300
三菱電機 790,200 1,357.500 1,072,696,500
富士電機 47,000 5,910.000 277,770,000
安川電機 84,100 4,555.000 383,075,500
シンフォニア テクノロジー 9,500 1,440.000 13,680,000
明電舎 12,300 2,001.000 24,612,300
オリジン 1,500 1,428.000 2,142,000
山洋電気 3,200 5,210.000 16,672,000
デンヨー 6,600 1,507.000 9,946,200
PHCホールディングス 13,400 1,552.000 20,796,800
東芝テック 9,100 4,055.000 36,900,500
芝浦メカトロニクス 1,500 10,890.000 16,335,000
マブチモーター 17,600 4,010.000 70,576,000
日本電産 188,300 9,236.000 1,739,138,800
トレックス・セミコンダクター 4,000 2,834.000 11,336,000
東光高岳 5,300 1,904.000 10,091,200
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダブル・スコープ 23,600 2,979.000 70,304,400
ダイヘン 7,900 3,975.000 31,402,500
ヤーマン 14,300 1,316.000 18,818,800
JVCケンウッド 79,900 202.000 16,139,800
ミマキエンジニアリング 9,500 710.000 6,745,000
I-PEX 5,200 1,344.000 6,988,800
日新電機 19,300 1,371.000 26,460,300
大崎電気工業 18,300 533.000 9,753,900
オムロン 70,600 6,986.000 493,211,600
日東工業 10,700 2,623.000 28,066,100
IDEC 10,600 2,914.000 30,888,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,700 2,491.000 64,018,700
メルコホールディングス 2,500 3,215.000 8,037,500
日本電気 100,400 5,020.000 504,008,000
富士通 76,200 16,295.000 1,241,679,000
沖電気工業 34,300 732.000 25,107,600
電気興業 4,400 2,355.000 10,362,000
サンケン電気 7,300 4,850.000 35,405,000
アイホン 4,500 2,054.000 9,243,000
ルネサスエレクトロニクス 462,300 1,321.000 610,698,300
セイコーエプソン 94,600 2,147.000 203,106,200
ワコム 64,900 781.000 50,686,900
アルバック 17,000 5,800.000 98,600,000
アクセル 6,500 953.000 6,194,500
EIZO 5,900 3,830.000 22,597,000
日本信号 18,100 931.000 16,851,100
京三製作所 18,800 428.000 8,046,400
能美防災 9,400 1,598.000 15,021,200
ホーチキ 5,900 1,342.000 7,917,800
エレコム 19,600 1,589.000 31,144,400
パナソニック ホールディングス 903,600 1,130.000 1,021,068,000
シャープ 80,800 951.000 76,840,800
アンリツ 54,600 1,632.000 89,107,200
富士通ゼネラル 23,200 2,917.000 67,674,400
ソニーグループ 530,800 10,470.000 5,557,476,000
TDK 122,600 5,100.000 625,260,000
帝国通信工業 4,600 1,449.000 6,665,400
タムラ製作所 32,200 692.000 22,282,400
アルプスアルパイン 69,100 1,239.000 85,614,900
日本電波工業 9,500 1,519.000 14,430,500
鈴木 3,000 875.000 2,625,000
メイコー 9,300 2,957.000 27,500,100
日本トリム 2,300 2,330.000 5,359,000
ローランド ディー.ジー. 4,100 3,255.000 13,345,500
フォスター電機 10,400 804.000 8,361,600
SMK 2,600 2,431.000 6,320,600
ヨコオ 6,100 2,167.000 13,218,700
ホシデン 19,000 1,620.000 30,780,000
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ヒロセ電機 11,700 20,470.000 239,499,000
日本航空電子工業 16,800 2,393.000 40,202,400
TOA 10,300 790.000 8,137,000
マクセル 16,000 1,455.000 23,280,000
古野電気 10,700 1,129.000 12,080,300
スミダコーポレーション 7,800 1,070.000 8,346,000
アイコム 3,000 2,563.000 7,689,000
リオン 3,200 2,068.000 6,617,600
横河電機 77,800 2,398.000 186,564,400
新電元工業 3,300 3,920.000 12,936,000
アズビル 49,100 4,010.000 196,891,000
東亜ディーケーケー 9,100 849.000 7,725,900
日本光電工業 32,700 3,015.000 98,590,500
チノー 3,900 1,643.000 6,407,700
共和電業 4,200 333.000 1,398,600
日本電子材料 6,100 1,525.000 9,302,500
堀場製作所 15,700 6,220.000 97,654,000
アドバンテスト 62,900 7,610.000 478,669,000
エスペック 6,800 1,814.000 12,335,200
キーエンス 76,800 52,060.000 3,998,208,000
日置電機 3,700 6,650.000 24,605,000
シスメックス 60,800 8,075.000 490,960,000
日本マイクロニクス 12,200 1,393.000 16,994,600
メガチップス 7,700 2,647.000 20,381,900
OBARA GROUP 5,200 3,355.000 17,446,000
コーセル 10,400 926.000 9,630,400
イリソ電子工業 7,300 4,150.000 30,295,000
オプテックスグループ 13,100 2,114.000 27,693,400
千代田インテグレ 5,200 2,209.000 11,486,800
レーザーテック 34,800 18,380.000 639,624,000
スタンレー電気 54,500 2,542.000 138,539,000
岩崎電気 3,300 2,545.000 8,398,500
ウシオ電機 40,200 1,650.000 66,330,000
エノモト 2,500 1,522.000 3,805,000
日本セラミック 7,400 2,660.000 19,684,000
遠藤照明 6,100 769.000 4,690,900
古河電池 6,300 1,173.000 7,389,900
双信電機 8,800 426.000 3,748,800
山一電機 6,400 2,024.000 12,953,600
図研 5,600 3,670.000 20,552,000
日本電子 16,200 5,550.000 89,910,000
カシオ計算機 52,400 1,311.000 68,696,400
ファナック 74,400 21,920.000 1,630,848,000
日本シイエムケイ 18,200 468.000 8,517,600
エンプラス 2,300 4,420.000 10,166,000
大真空 11,700 962.000 11,255,400
ローム 35,200 10,730.000 377,696,000
浜松ホトニクス 56,200 6,300.000 354,060,000
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三井ハイテック 7,300 8,200.000 59,860,000
新光電気工業 24,900 3,755.000 93,499,500
京セラ 119,100 8,025.000 955,777,500
太陽誘電 37,700 4,230.000 159,471,000
村田製作所 231,100 7,460.000 1,724,006,000
双葉電子工業 17,100 649.000 11,097,900
北陸電気工業 4,800 1,097.000 5,265,600
ニチコン 22,900 1,479.000 33,869,100
日本ケミコン 7,300 1,945.000 14,198,500
KOA 12,100 2,478.000 29,983,800
市光工業 12,400 393.000 4,873,200
小糸製作所 41,900 4,665.000 195,463,500
ミツバ 14,800 414.000 6,127,200
SCREENホールディングス 13,400 9,210.000 123,414,000
キヤノン電子 8,200 1,625.000 13,325,000
キヤノン 386,100 3,310.000 1,277,991,000
リコー 202,000 1,118.000 225,836,000
象印マホービン 20,800 1,615.000 33,592,000
東京エレクトロン 53,800 42,760.000 2,300,488,000
トヨタ紡織 29,500 1,973.000 58,203,500
ユニプレス 15,600 976.000 15,225,600
豊田自動織機 59,700 7,490.000 447,153,000
モリタホールディングス 14,200 1,298.000 18,431,600
三櫻工業 12,800 748.000 9,574,400
デンソー 165,700 7,325.000 1,213,752,500
東海理化電機製作所 21,600 1,493.000 32,248,800
川崎重工業 57,800 2,535.000 146,523,000
日本車輌製造 3,500 2,104.000 7,364,000
三菱ロジスネクスト 14,200 809.000 11,487,800
日産自動車 1,000,700 546.400 546,782,480
いすゞ自動車 244,900 1,787.000 437,636,300
トヨタ自動車 3,862,800 2,040.000 7,880,112,000
日野自動車 106,800 644.000 68,779,200
三菱自動車工業 315,400 615.000 193,971,000
エフテック 8,400 525.000 4,410,000
武蔵精密工業 19,000 1,645.000 31,255,000
日産車体 12,700 807.000 10,248,900
新明和工業 23,200 1,050.000 24,360,000
極東開発工業 13,700 1,367.000 18,727,900
トピー工業 7,300 1,405.000 10,256,500
ティラド 2,900 2,701.000 7,832,900
曙ブレーキ工業 57,900 174.000 10,074,600
タチエス 15,000 1,212.000 18,180,000
NOK 32,300 1,245.000 40,213,500
フタバ産業 21,300 346.000 7,369,800
KYB 7,600 3,435.000 26,106,000
大同メタル工業 20,800 513.000 10,670,400
プレス工業 40,300 437.000 17,611,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミクニ 15,200 322.000 4,894,400
太平洋工業 16,500 1,098.000 18,117,000
アイシン 61,700 4,075.000 251,427,500
マツダ 249,700 1,193.000 297,892,100
本田技研工業 619,400 3,577.000 2,215,593,800
スズキ 168,100 4,981.000 837,306,100
SUBARU 223,200 2,542.500 567,486,000
ヤマハ発動機 110,400 2,900.000 320,160,000
TBK 18,500 308.000 5,698,000
エクセディ 13,200 1,806.000 23,839,200
豊田合成 24,100 2,348.000 56,586,800
愛三工業 14,400 733.000 10,555,200
日本プラスト 21,700 453.000 9,830,100
ヨロズ 8,500 874.000 7,429,000
エフ・シー・シー 13,900 1,440.000 20,016,000
シマノ 28,800 24,065.000 693,072,000
テイ・エス テック 36,000 1,543.000 55,548,000
テルモ 239,700 4,406.000 1,056,118,200
日機装 18,500 1,011.000 18,703,500
日本エム・ディ・エム 5,200 1,230.000 6,396,000
島津製作所 100,900 3,980.000 401,582,000
JMS 4,000 555.000 2,220,000
長野計器 6,400 1,063.000 6,803,200
ブイ・テクノロジー 4,100 2,862.000 11,734,200
東京計器 6,600 1,219.000 8,045,400
愛知時計電機 4,000 1,425.000 5,700,000
インターアクション 4,600 1,680.000 7,728,000
東京精密 13,200 4,690.000 61,908,000
マニー 31,400 1,811.000 56,865,400
ニコン 119,700 1,482.000 177,395,400
トプコン 40,100 1,836.000 73,623,600
オリンパス 406,100 3,017.000 1,225,203,700
理研計器 5,600 4,485.000 25,116,000
タムロン 5,200 3,060.000 15,912,000
HOYA 163,600 14,780.000 2,418,008,000
ノーリツ鋼機 6,900 2,575.000 17,767,500
A&Dホロンホールディングス 9,500 903.000 8,578,500
朝日インテック 93,100 2,408.000 224,184,800
シチズン時計 83,000 614.000 50,962,000
リズム 3,300 1,420.000 4,686,000
メニコン 26,200 3,065.000 80,303,000
松風 3,400 2,258.000 7,677,200
セイコーホールディングス 12,000 2,875.000 34,500,000
ニプロ 60,300 1,110.000 66,933,000
スノーピーク 12,300 2,094.000 25,756,200
パラマウントベッドホールディングス 16,000 2,619.000 41,904,000
トランザクション 6,200 1,053.000 6,528,600
ニホンフラッシュ 7,200 982.000 7,070,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前田工繊 7,700 3,315.000 25,525,500
永大産業 30,800 246.000 7,576,800
アートネイチャー 8,200 735.000 6,027,000
バンダイナムコホールディングス 70,100 10,060.000 705,206,000
SHOEI 7,400 5,430.000 40,182,000
フランスベッドホールディングス 12,500 929.000 11,612,500
パイロットコーポレーション 11,000 5,450.000 59,950,000
萩原工業 5,500 1,060.000 5,830,000
フジシールインターナショナル 17,500 1,509.000 26,407,500
タカラトミー 35,100 1,305.000 45,805,500
広済堂ホールディングス 5,900 1,270.000 7,493,000
プロネクサス 7,000 975.000 6,825,000
ウッドワン 5,900 1,139.000 6,720,100
大建工業 4,700 1,898.000 8,920,600
凸版印刷 109,600 2,224.000 243,750,400
大日本印刷 91,300 2,995.000 273,443,500
共同印刷 2,700 2,491.000 6,725,700
NISSHA 13,400 1,888.000 25,299,200
TAKARA & COMPANY 5,800 2,084.000 12,087,200
アシックス 65,000 2,584.000 167,960,000
ローランド 5,300 4,175.000 22,127,500
小松ウオール工業 2,500 1,889.000 4,722,500
ヤマハ 49,000 5,200.000 254,800,000
河合楽器製作所 2,300 2,765.000 6,359,500
クリナップ 8,900 604.000 5,375,600
ピジョン 45,500 2,108.000 95,914,000
キングジム 7,600 905.000 6,878,000
リンテック 16,000 2,329.000 37,264,000
イトーキ 17,000 429.000 7,293,000
任天堂 47,800 62,400.000 2,982,720,000
三菱鉛筆 9,900 1,406.000 13,919,400
タカラスタンダード 13,000 1,315.000 17,095,000
コクヨ 33,600 1,808.000 60,748,800
ナカバヤシ 7,300 510.000 3,723,000
グローブライド 6,400 2,504.000 16,025,600
オカムラ 23,300 1,356.000 31,594,800
美津濃 7,000 2,708.000 18,956,000
東京電力ホールディングス 635,200 488.000 309,977,600
中部電力 237,900 1,386.000 329,729,400
関西電力 295,500 1,280.000 378,240,000
中国電力 122,900 765.000 94,018,500
北陸電力 73,700 495.000 36,481,500
東北電力 185,400 693.000 128,482,200
四国電力 71,200 777.000 55,322,400
九州電力 161,700 792.000 128,066,400
北海道電力 75,700 507.000 38,379,900
沖縄電力 19,200 1,094.000 21,004,800
電源開発 62,900 2,097.000 131,901,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エフオン 6,600 666.000 4,395,600
イーレックス 11,100 2,900.000 32,190,000
レノバ 16,700 3,790.000 63,293,000
東京瓦斯 150,900 2,526.000 381,173,400
大阪瓦斯 142,200 2,245.000 319,239,000
東邦瓦斯 33,300 2,963.000 98,667,900
北海道瓦斯 4,900 1,633.000 8,001,700
広島ガス 6,700 326.000 2,184,200
西部ガスホールディングス 7,800 1,771.000 13,813,800
静岡ガス 15,500 1,022.000 15,841,000
メタウォーター 8,600 1,998.000 17,182,800
SBSホールディングス 6,100 2,907.000 17,732,700
東武鉄道 76,800 3,410.000 261,888,000
相鉄ホールディングス 25,400 2,394.000 60,807,600
東急 196,100 1,733.000 339,841,300
京浜急行電鉄 94,700 1,476.000 139,777,200
小田急電鉄 106,400 1,899.000 202,053,600
京王電鉄 37,200 5,500.000 204,600,000
京成電鉄 52,200 4,035.000 210,627,000
富士急行 8,700 4,490.000 39,063,000
東日本旅客鉄道 129,500 7,681.000 994,689,500
西日本旅客鉄道 90,500 5,747.000 520,103,500
東海旅客鉄道 59,700 17,035.000 1,016,989,500
西武ホールディングス 102,600 1,561.000 160,158,600
鴻池運輸 12,000 1,431.000 17,172,000
西日本鉄道 20,100 2,897.000 58,229,700
ハマキョウレックス 5,400 3,245.000 17,523,000
サカイ引越センター 3,800 4,875.000 18,525,000
近鉄グループホールディングス 75,100 4,860.000 364,986,000
阪急阪神ホールディングス 92,900 4,360.000 405,044,000
南海電気鉄道 33,800 2,883.000 97,445,400
京阪ホールディングス 31,400 3,660.000 114,924,000
神戸電鉄 2,800 3,420.000 9,576,000
名古屋鉄道 77,900 2,239.000 174,418,100
山陽電気鉄道 6,400 2,176.000 13,926,400
アルプス物流 5,400 1,126.000 6,080,400
ヤマトホールディングス 110,000 2,171.000 238,810,000
山九 19,400 4,265.000 82,741,000
丸全昭和運輸 5,400 3,160.000 17,064,000
センコーグループホールディングス 36,800 983.000 36,174,400
トナミホールディングス 1,600 3,700.000 5,920,000
ニッコンホールディングス 24,000 2,401.000 57,624,000
福山通運 10,100 3,235.000 32,673,500
セイノーホールディングス 43,000 1,153.000 49,579,000
神奈川中央交通 2,300 3,585.000 8,245,500
日立物流 15,500 8,790.000 136,245,000
丸和運輸機関 13,700 1,590.000 21,783,000
C&Fロジホールディングス 7,400 1,178.000 8,717,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州旅客鉄道 54,600 3,125.000 170,625,000
SGホールディングス 134,300 2,151.000 288,879,300
NIPPON EXPRESSホールディング 26,000 7,620.000 198,120,000
ス
日本郵船 66,800 10,040.000 670,672,000
商船三井 123,300 3,410.000 420,453,000
川崎汽船 24,700 8,040.000 198,588,000
NSユナイテッド海運 3,800 4,575.000 17,385,000
明治海運 9,900 780.000 7,722,000
飯野海運 32,400 751.000 24,332,400
乾汽船 6,400 1,812.000 11,596,800
日本航空 171,400 2,700.000 462,780,000
ANAホールディングス 191,700 2,806.500 538,006,050
パスコ 4,000 1,301.000 5,204,000
トランコム 2,300 8,190.000 18,837,000
日新 6,500 1,916.000 12,454,000
三菱倉庫 19,500 3,535.000 68,932,500
三井倉庫ホールディングス 8,200 3,375.000 27,675,000
住友倉庫 23,600 2,160.000 50,976,000
澁澤倉庫 4,400 2,075.000 9,130,000
東陽倉庫 31,000 273.000 8,463,000
日本トランスシティ 14,700 505.000 7,423,500
川西倉庫 3,300 1,046.000 3,451,800
東洋埠頭 2,900 1,223.000 3,546,700
上組 38,100 2,728.000 103,936,800
キユーソー流通システム 9,800 1,375.000 13,475,000
エーアイテイー 5,500 1,531.000 8,420,500
内外トランスライン 3,100 2,297.000 7,120,700
日本コンセプト 2,900 1,759.000 5,101,100
NECネッツエスアイ 27,100 1,637.000 44,362,700
クロスキャット 5,500 1,520.000 8,360,000
システナ 116,900 431.000 50,383,900
デジタルアーツ 4,600 6,700.000 30,820,000
日鉄ソリューションズ 14,200 3,560.000 50,552,000
キューブシステム 5,300 1,013.000 5,368,900
コア 3,900 1,403.000 5,471,700
手間いらず 1,200 5,250.000 6,300,000
ラクーンホールディングス 7,800 1,205.000 9,399,000
ソリトンシステムズ 4,900 1,131.000 5,541,900
ソフトクリエイトホールディングス 3,800 3,435.000 13,053,000
TIS 72,400 4,135.000 299,374,000
グリー 39,600 879.000 34,808,400
コーエーテクモホールディングス 26,500 4,670.000 123,755,000
三菱総合研究所 3,500 4,385.000 15,347,500
ファインデックス 8,000 600.000 4,800,000
ブレインパッド 7,700 998.000 7,684,600
KLab 15,700 438.000 6,876,600
ポールトゥウィンホールディングス 12,900 950.000 12,255,000
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ネクソン 189,800 2,662.000 505,247,600
エムアップホールディングス 10,100 1,736.000 17,533,600
エイチーム 7,000 816.000 5,712,000
エニグモ 11,400 564.000 6,429,600
コロプラ 27,700 700.000 19,390,000
ブロードリーフ 44,100 535.000 23,593,500
デジタルハーツホールディングス 4,400 1,798.000 7,911,200
システム情報 7,000 978.000 6,846,000
メディアドゥ 3,300 2,066.000 6,817,800
じげん 27,100 338.000 9,159,800
ブイキューブ 9,300 1,246.000 11,587,800
ディー・エル・イー 8,600 347.000 2,984,200
フィックスターズ 8,800 1,126.000 9,908,800
CARTA HOLDINGS 4,000 1,743.000 6,972,000
オプティム 7,300 888.000 6,482,400
セレス 3,600 1,033.000 3,718,800
SHIFT 5,200 20,330.000 105,716,000
ティーガイア 7,600 1,670.000 12,692,000
テクマトリックス 14,600 1,652.000 24,119,200
プロシップ 3,200 1,430.000 4,576,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 22,000 2,263.000 49,786,000
GMOペイメントゲートウェイ 16,200 10,970.000 177,714,000
システムリサーチ 2,700 1,918.000 5,178,600
インターネットイニシアティブ 22,100 4,765.000 105,306,500
さくらインターネット 11,600 553.000 6,414,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,300 5,060.000 11,638,000
SRAホールディングス 4,400 3,080.000 13,552,000
朝日ネット 9,200 613.000 5,639,600
eBASE 11,400 574.000 6,543,600
アバント 9,100 1,403.000 12,767,300
アドソル日進 3,800 1,506.000 5,722,800
フリービット 5,800 884.000 5,127,200
コムチュア 9,300 2,296.000 21,352,800
アステリア 7,300 822.000 6,000,600
アイル 4,100 1,751.000 7,179,100
マークラインズ 4,400 2,419.000 10,643,600
メディカル・データ・ビジョン 11,400 1,025.000 11,685,000
gumi 13,500 987.000 13,324,500
テラスカイ 3,800 2,064.000 7,843,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー 4,600 1,551.000 7,134,600
ネオジャパン 3,700 1,010.000 3,737,000
PR TIMES 2,200 2,467.000 5,427,400
ラクス 38,400 1,564.000 60,057,600
ダブルスタンダード 3,000 2,447.000 7,341,000
オープンドア 5,400 2,298.000 12,409,200
アカツキ 4,200 2,245.000 9,429,000
UBICOMホールディングス 2,600 2,342.000 6,089,200
カナミックネットワーク 13,000 540.000 7,020,000
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チェンジ 17,400 1,873.000 32,590,200
オークネット 4,100 2,294.000 9,405,400
エイトレッド 3,000 1,801.000 5,403,000
マクロミル 17,100 1,176.000 20,109,600
オロ 2,800 1,708.000 4,782,400
ユーザーローカル 3,100 1,592.000 4,935,200
マネーフォワード 14,600 3,510.000 51,246,000
電算システムホールディングス 3,800 2,368.000 8,998,400
プロトコーポレーション 9,500 1,079.000 10,250,500
野村総合研究所 144,500 3,600.000 520,200,000
サイバネットシステム 10,800 967.000 10,443,600
日本システム技術 1,900 2,639.000 5,014,100
インテージホールディングス 10,100 1,664.000 16,806,400
ソースネクスト 41,100 284.000 11,672,400
インフォコム 9,100 1,957.000 17,808,700
シンプレクス・ホールディングス 13,500 2,070.000 27,945,000
HEROZ 3,300 1,179.000 3,890,700
ラクスル 10,200 2,788.000 28,437,600
メルカリ 30,200 2,321.000 70,094,200
IPS 2,600 3,055.000 7,943,000
システムサポート 3,700 1,449.000 5,361,300
イーソル 5,600 601.000 3,365,600
アルテリア・ネットワークス 9,400 1,293.000 12,154,200
ウイングアーク1st 6,600 1,916.000 12,645,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング 2,300 1,710.000 3,933,000
ス
サーバーワークス 1,700 2,522.000 4,287,400
Sansan 27,100 1,436.000 38,915,600
ギフティ 8,400 2,502.000 21,016,800
ベース 1,300 7,080.000 9,204,000
JMDC 10,500 5,560.000 58,380,000
フォーカスシステムズ 7,000 997.000 6,979,000
クレスコ 6,300 1,747.000 11,006,100
フジ・メディア・ホールディングス 73,800 1,093.000 80,663,400
オービック 26,100 20,300.000 529,830,000
ジャストシステム 11,900 3,295.000 39,210,500
TDCソフト 6,900 1,216.000 8,390,400
Zホールディングス 1,200,800 419.200 503,375,360
トレンドマイクロ 40,900 8,410.000 343,969,000
日本オラクル 13,900 8,020.000 111,478,000
アルファシステムズ 2,200 4,345.000 9,559,000
フューチャー 17,500 1,639.000 28,682,500
CAC HOLDINGS 4,500 1,443.000 6,493,500
SBテクノロジー 4,000 2,451.000 9,804,000
オービックビジネスコンサルタント 7,900 4,910.000 38,789,000
伊藤忠テクノソリューションズ 37,800 3,415.000 129,087,000
アイティフォー 11,300 777.000 8,780,100
東計電算 1,500 6,100.000 9,150,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大塚商会 40,000 4,575.000 183,000,000
サイボウズ 10,600 1,485.000 15,741,000
電通国際情報サービス 8,400 4,470.000 37,548,000
ACCESS 10,800 737.000 7,959,600
デジタルガレージ 13,800 3,775.000 52,095,000
イーエムシステムズ 12,400 849.000 10,527,600
ウェザーニューズ 2,600 7,820.000 20,332,000
CIJ 8,000 746.000 5,968,000
ビジネスエンジニアリング 2,200 2,224.000 4,892,800
WOWOW 4,600 1,342.000 6,173,200
スカラ 10,200 709.000 7,231,800
IMAGICA GROUP 7,000 934.000 6,538,000
ネットワンシステムズ 30,900 2,966.000 91,649,400
アルゴグラフィックス 6,400 3,890.000 24,896,000
マーベラス 14,800 670.000 9,916,000
エイベックス 15,300 1,578.000 24,143,400
BIPROGY 26,200 3,195.000 83,709,000
兼松エレクトロニクス 4,400 4,060.000 17,864,000
都築電気 4,400 1,319.000 5,803,600
TBSホールディングス 40,300 1,606.000 64,721,800
日本テレビホールディングス 69,100 1,163.000 80,363,300
朝日放送グループホールディングス 10,600 642.000 6,805,200
テレビ朝日ホールディングス 19,900 1,428.000 28,417,200
スカパーJSATホールディングス 71,200 544.000 38,732,800
テレビ東京ホールディングス 5,400 1,946.000 10,508,400
ビジョン 9,800 1,478.000 14,484,400
USEN-NEXT HOLDINGS 6,600 2,061.000 13,602,600
コネクシオ 5,700 1,252.000 7,136,400
日本通信 74,900 229.000 17,152,100
日本電信電話 931,900 3,863.000 3,599,929,700
KDDI 606,300 4,324.000 2,621,641,200
ソフトバンク 1,260,000 1,500.500 1,890,630,000
光通信 9,600 17,870.000 171,552,000
エムティーアイ 8,700 506.000 4,402,200
GMOインターネットグループ 26,500 2,715.000 71,947,500
ファイバーゲート 5,500 927.000 5,098,500
KADOKAWA 45,000 2,711.000 121,995,000
学研ホールディングス 13,100 959.000 12,562,900
ゼンリン 13,600 920.000 12,512,000
アイネット 5,300 1,315.000 6,969,500
松竹 4,900 11,920.000 58,408,000
東宝 49,000 5,150.000 252,350,000
東映 2,300 17,440.000 40,112,000
エヌ・ティ・ティ・データ 220,600 1,980.000 436,788,000
ピー・シー・エー 5,500 1,079.000 5,934,500
ビジネスブレイン太田昭和 3,700 1,491.000 5,516,700
DTS 14,900 3,590.000 53,491,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 38,700 6,200.000 239,940,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シーイーシー 9,600 1,460.000 14,016,000
カプコン 78,300 3,655.000 286,186,500
アイ・エス・ビー 2,000 1,265.000 2,530,000
ジャステック 5,400 1,218.000 6,577,200
SCSK 57,200 2,262.000 129,386,400
NSW 3,300 2,230.000 7,359,000
アイネス 7,800 1,529.000 11,926,200
TKC 12,200 3,510.000 42,822,000
富士ソフト 7,900 8,190.000 64,701,000
NSD 25,400 2,499.000 63,474,600
コナミグループ 30,200 7,120.000 215,024,000
福井コンピュータホールディングス 3,900 3,585.000 13,981,500
JBCCホールディングス 6,100 1,850.000 11,285,000
ミロク情報サービス 8,400 1,517.000 12,742,800
ソフトバンクグループ 498,800 5,438.000 2,712,474,400
高千穂交易 3,500 2,196.000 7,686,000
伊藤忠食品 1,700 4,970.000 8,449,000
エレマテック 6,800 1,379.000 9,377,200
あらた 6,200 4,210.000 26,102,000
トーメンデバイス 1,400 5,680.000 7,952,000
東京エレクトロン デバイス 2,500 5,670.000 14,175,000
フィールズ 8,300 1,503.000 12,474,900
双日 85,700 2,357.000 201,994,900
アルフレッサ ホールディングス 86,700 1,683.000 145,916,100
横浜冷凍 23,200 910.000 21,112,000
アルコニックス 11,500 1,367.000 15,720,500
神戸物産 57,600 3,625.000 208,800,000
あい ホールディングス 11,500 2,184.000 25,116,000
ダイワボウホールディングス 35,400 1,929.000 68,286,600
マクニカホールディングス 19,700 2,858.000 56,302,600
ラクト・ジャパン 3,300 2,205.000 7,276,500
グリムス 3,900 1,701.000 6,633,900
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,600 658.000 9,606,800
八洲電機 7,300 1,002.000 7,314,600
メディアスホールディングス 5,900 708.000 4,177,200
レスターホールディングス 7,700 2,017.000 15,530,900
ジューテックホールディングス 5,000 1,091.000 5,455,000
TOKAIホールディングス 40,600 883.000 35,849,800
三洋貿易 7,900 1,075.000 8,492,500
ビューティガレージ 1,800 2,850.000 5,130,000
ウイン・パートナーズ 6,000 957.000 5,742,000
シップヘルスケアホールディングス 24,500 2,625.000 64,312,500
コメダホールディングス 19,400 2,343.000 45,454,200
フルサト・マルカホールディングス 7,500 3,265.000 24,487,500
ヤマエグループホールディングス 5,500 1,606.000 8,833,000
小野建 8,400 1,477.000 12,406,800
伯東 5,100 3,610.000 18,411,000
コンドーテック 7,400 1,010.000 7,474,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナガイレーベン 10,200 1,945.000 19,839,000
三菱食品 9,500 3,275.000 31,112,500
松田産業 6,300 2,362.000 14,880,600
第一興商 16,000 4,035.000 64,560,000
メディパルホールディングス 77,400 1,855.000 143,577,000
SPK 4,300 1,392.000 5,985,600
萩原電気ホールディングス 3,500 2,247.000 7,864,500
アズワン 12,000 6,120.000 73,440,000
スズデン 4,400 2,039.000 8,971,600
尾家産業 4,700 851.000 3,999,700
シモジマ 5,800 1,086.000 6,298,800
ドウシシャ 7,600 1,500.000 11,400,000
高速 4,500 1,521.000 6,844,500
丸文 8,400 824.000 6,921,600
ハピネット 6,900 1,584.000 10,929,600
日本ライフライン 25,700 1,001.000 25,725,700
タカショー 8,400 682.000 5,728,800
IDOM 26,300 874.000 22,986,200
進和 5,300 2,189.000 11,601,700
ダイトロン 3,400 2,102.000 7,146,800
シークス 11,000 1,140.000 12,540,000
オーハシテクニカ 5,300 1,403.000 7,435,900
白銅 3,100 2,605.000 8,075,500
伊藤忠商事 499,900 3,784.000 1,891,621,600
丸紅 723,100 1,415.000 1,023,186,500
高島 2,000 2,598.000 5,196,000
長瀬産業 37,300 2,034.000 75,868,200
蝶理 4,600 2,040.000 9,384,000
豊田通商 74,000 4,955.000 366,670,000
三共生興 16,200 467.000 7,565,400
兼松 28,400 1,502.000 42,656,800
三井物産 604,800 3,283.000 1,985,558,400
日本紙パルプ商事 4,000 4,475.000 17,900,000
カメイ 9,100 1,106.000 10,064,600
スターゼン 5,900 2,035.000 12,006,500
山善 29,100 917.000 26,684,700
椿本興業 1,500 3,725.000 5,587,500
住友商事 493,800 1,963.000 969,329,400
内田洋行 3,400 4,350.000 14,790,000
三菱商事 547,200 4,393.000 2,403,849,600
第一実業 3,600 3,850.000 13,860,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,200 3,200.000 55,040,000
西華産業 4,300 1,618.000 6,957,400
佐藤商事 6,100 1,162.000 7,088,200
菱洋エレクトロ 5,600 2,293.000 12,840,800
東京産業 8,000 784.000 6,272,000
ユアサ商事 6,600 3,560.000 23,496,000
神鋼商事 2,000 4,135.000 8,270,000
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阪和興業 14,300 3,700.000 52,910,000
正栄食品工業 5,100 4,280.000 21,828,000
カナデン 7,800 1,066.000 8,314,800
菱電商事 7,100 1,618.000 11,487,800
岩谷産業 18,600 5,490.000 102,114,000
ナイス 4,100 1,542.000 6,322,200
極東貿易 5,800 1,342.000 7,783,600
アステナホールディングス 14,000 447.000 6,258,000
三愛オブリ 18,700 1,118.000 20,906,600
稲畑産業 16,600 2,488.000 41,300,800
GSIクレオス 5,100 1,507.000 7,685,700
明和産業 8,400 787.000 6,610,800
ワキタ 15,800 1,121.000 17,711,800
東邦ホールディングス 23,300 1,853.000 43,174,900
サンゲツ 20,600 1,642.000 33,825,200
ミツウロコグループホールディングス 12,900 1,005.000 12,964,500
シナネンホールディングス 2,900 3,740.000 10,846,000
伊藤忠エネクス 17,700 1,066.000 18,868,200
サンリオ 23,700 3,850.000 91,245,000
サンワ テクノス 4,900 1,374.000 6,732,600
リョーサン 8,700 2,313.000 20,123,100
新光商事 12,600 967.000 12,184,200
トーホー 4,100 1,524.000 6,248,400
三信電気 4,300 1,763.000 7,580,900
東陽テクニカ 9,200 1,313.000 12,079,600
モスフードサービス 11,200 3,115.000 34,888,000
加賀電子 6,700 4,125.000 27,637,500
ソーダニッカ 9,300 608.000 5,654,400
立花エレテック 5,600 1,615.000 9,044,000
PALTAC 11,700 4,150.000 48,555,000
三谷産業 17,300 304.000 5,259,200
太平洋興発 7,300 700.000 5,110,000
西本Wismettacホールディングス 2,000 3,740.000 7,480,000
コーア商事ホールディングス 5,900 650.000 3,835,000
国際紙パルプ商事 17,100 733.000 12,534,300
ヤマタネ 4,900 1,605.000 7,864,500
日鉄物産 4,800 5,360.000 25,728,000
泉州電業 1,900 5,640.000 10,716,000
トラスコ中山 15,600 1,966.000 30,669,600
オートバックスセブン 27,200 1,423.000 38,705,600
モリト 7,300 708.000 5,168,400
加藤産業 8,800 3,410.000 30,008,000
イノテック 5,800 1,349.000 7,824,200
イエローハット 12,900 1,834.000 23,658,600
JKホールディングス 6,400 1,043.000 6,675,200
日伝 5,800 1,785.000 10,353,000
杉本商事 4,000 1,850.000 7,400,000
因幡電機産業 20,000 2,711.000 54,220,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東テク 2,600 3,505.000 9,113,000
ミスミグループ本社 104,700 3,325.000 348,127,500
タキヒヨー 6,000 811.000 4,866,000
スズケン 30,000 3,300.000 99,000,000
ジェコス 4,500 805.000 3,622,500
ローソン 18,700 4,645.000 86,861,500
サンエー 5,300 4,245.000 22,498,500
カワチ薬品 6,600 2,083.000 13,747,800
エービーシー・マート 12,900 6,220.000 80,238,000
ハードオフコーポレーション 5,600 1,354.000 7,582,400
アスクル 18,300 1,847.000 33,800,100
ゲオホールディングス 10,500 1,682.000 17,661,000
アダストリア 9,200 2,159.000 19,862,800
くら寿司 8,900 3,100.000 27,590,000
キャンドゥ 4,700 2,188.000 10,283,600
パルグループホールディングス 7,400 2,393.000 17,708,200
エディオン 37,500 1,167.000 43,762,500
サーラコーポレーション 16,100 806.000 12,976,600
ハローズ 3,700 2,947.000 10,903,900
フジオフードグループ本社 7,100 1,335.000 9,478,500
あみやき亭 1,200 2,919.000 3,502,800
大黒天物産 2,700 5,830.000 15,741,000
ハニーズホールディングス 7,100 1,221.000 8,669,100
アルペン 6,200 2,101.000 13,026,200
クオールホールディングス 10,400 1,218.000 12,667,200
ジンズホールディングス 4,600 4,435.000 20,401,000
ビックカメラ 49,100 1,142.000 56,072,200
DCMホールディングス 48,900 1,028.000 50,269,200
MonotaRO 105,500 2,263.000 238,746,500
アークランドサービスホールディングス 6,100 2,097.000 12,791,700
J.フロント リテイリング 93,000 1,208.000 112,344,000
ドトール・日レスホールディングス 12,800 1,686.000 21,580,800
マツキヨココカラ&カンパニー 48,800 5,910.000 288,408,000
ブロンコビリー 4,600 2,439.000 11,219,400
ZOZO 57,600 3,075.000 177,120,000
トレジャー・ファクトリー 2,900 1,934.000 5,608,600
物語コーポレーション 4,200 7,180.000 30,156,000
三越伊勢丹ホールディングス 125,400 1,227.000 153,865,800
Hamee 3,900 1,028.000 4,009,200
ウエルシアホールディングス 44,200 2,925.000 129,285,000
クリエイトSDホールディングス 11,700 3,095.000 36,211,500
チムニー 9,900 1,239.000 12,266,100
シュッピン 7,500 1,260.000 9,450,000
オイシックス・ラ・大地 12,300 1,877.000 23,087,100
ネクステージ 17,000 3,240.000 55,080,000
ジョイフル本田 23,500 1,755.000 41,242,500
鳥貴族ホールディングス 3,600 2,341.000 8,427,600
ホットランド 7,200 1,320.000 9,504,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
すかいらーくホールディングス 102,300 1,531.000 156,621,300
SFPホールディングス 4,400 1,726.000 7,594,400
綿半ホールディングス 6,100 1,390.000 8,479,000
ヨシックスホールディングス 2,100 2,311.000 4,853,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 27,800 1,052.000 29,245,600
ディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,900 1,981.000 7,725,900
BEENOS 4,500 2,466.000 11,097,000
あさひ 6,700 1,316.000 8,817,200
日本調剤 5,600 1,246.000 6,977,600
コスモス薬品 8,500 13,710.000 116,535,000
セブン&アイ・ホールディングス 279,900 5,925.000 1,658,407,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 56,400 917.000 51,718,800
ツルハホールディングス 18,300 7,880.000 144,204,000
サンマルクホールディングス 7,600 1,617.000 12,289,200
フェリシモ 2,500 1,036.000 2,590,000
トリドールホールディングス 20,900 3,095.000 64,685,500
JMホールディングス 6,900 1,678.000 11,578,200
アレンザホールディングス 6,000 978.000 5,868,000
串カツ田中ホールディングス 3,700 1,801.000 6,663,700
バロックジャパンリミテッド 6,400 784.000 5,017,600
クスリのアオキホールディングス 7,500 6,450.000 48,375,000
FOOD & LIFE COMPANIES 42,800 2,405.000 102,934,000
メディカルシステムネットワーク 9,300 416.000 3,868,800
ノジマ 13,300 2,661.000 35,391,300
カッパ・クリエイト 12,100 1,435.000 17,363,500
ライトオン 4,000 693.000 2,772,000
良品計画 96,300 1,295.000 124,708,500
アドヴァングループ 14,000 853.000 11,942,000
アルビス 2,800 2,318.000 6,490,400
G-7ホールディングス 9,100 1,469.000 13,367,900
イオン北海道 14,500 1,142.000 16,559,000
コジマ 14,200 630.000 8,946,000
コーナン商事 11,800 3,295.000 38,881,000
エコス 3,200 1,823.000 5,833,600
ワタミ 11,000 924.000 10,164,000
パン・パシフィック・インターナショナルホー 166,900 2,683.000 447,792,700
ルディングス
西松屋チェーン 16,600 1,524.000 25,298,400
ゼンショーホールディングス 40,500 3,590.000 145,395,000
幸楽苑ホールディングス 6,300 1,074.000 6,766,200
サイゼリヤ 12,800 2,679.000 34,291,200
VTホールディングス 31,100 487.000 15,145,700
フジ・コーポレーション 4,700 1,236.000 5,809,200
ユナイテッドアローズ 9,100 1,902.000 17,308,200
ハイデイ日高 11,900 2,060.000 24,514,000
コロワイド 34,900 1,916.000 66,868,400
壱番屋 5,600 4,475.000 25,060,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スギホールディングス 16,700 6,020.000 100,534,000
薬王堂ホールディングス 4,300 2,303.000 9,902,900
スクロール 13,200 747.000 9,860,400
ヨンドシーホールディングス 7,300 1,792.000 13,081,600
木曽路 11,900 2,146.000 25,537,400
SRSホールディングス 15,600 876.000 13,665,600
千趣会 15,800 389.000 6,146,200
リテールパートナーズ 10,800 1,075.000 11,610,000
ケーヨー 15,900 885.000 14,071,500
上新電機 7,500 1,892.000 14,190,000
日本瓦斯 40,200 2,200.000 88,440,000
ロイヤルホールディングス 14,500 2,181.000 31,624,500
いなげや 8,100 1,203.000 9,744,300
チヨダ 9,600 780.000 7,488,000
ライフコーポレーション 6,500 2,640.000 17,160,000
リンガーハット 10,500 2,189.000 22,984,500
MrMaxHD 11,400 620.000 7,068,000
AOKIホールディングス 15,900 717.000 11,400,300
オークワ 12,300 931.000 11,451,300
コメリ 12,500 2,608.000 32,600,000
青山商事 17,000 965.000 16,405,000
しまむら 9,700 12,260.000 118,922,000
高島屋 56,800 1,684.000 95,651,200
松屋 14,600 1,038.000 15,154,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 36,200 1,143.000 41,376,600
近鉄百貨店 5,100 2,411.000 12,296,100
丸井グループ 60,200 2,475.000 148,995,000
アクシアル リテイリング 5,300 3,270.000 17,331,000
イオン 275,300 2,672.500 735,739,250
イズミ 13,200 3,030.000 39,996,000
平和堂 11,700 2,014.000 23,563,800
フジ 18,300 1,884.000 34,477,200
ヤオコー 9,400 6,510.000 61,194,000
ゼビオホールディングス 11,000 986.000 10,846,000
ケーズホールディングス 70,900 1,212.000 85,930,800
OLYMPICグループ 10,200 583.000 5,946,600
Genky DrugStores 3,800 3,625.000 13,775,000
ブックオフグループホールディングス 5,600 1,035.000 5,796,000
ギフトホールディングス 1,900 3,460.000 6,574,000
アインホールディングス 10,300 6,500.000 66,950,000
元気寿司 4,500 2,998.000 13,491,000
ヤマダホールディングス 295,600 477.000 141,001,200
アークランズ 13,500 1,468.000 19,818,000
ニトリホールディングス 33,200 12,940.000 429,608,000
グルメ杵屋 8,900 1,018.000 9,060,200
ケーユーホールディングス 2,000 1,165.000 2,330,000
吉野家ホールディングス 29,600 2,317.000 68,583,200
松屋フーズホールディングス 3,900 3,790.000 14,781,000
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サガミホールディングス 13,500 1,235.000 16,672,500
関西フードマーケット 8,100 1,157.000 9,371,700
王将フードサービス 5,200 6,400.000 33,280,000
プレナス 9,100 1,915.000 17,426,500
ミニストップ 7,400 1,415.000 10,471,000
アークス 14,100 2,032.000 28,651,200
バローホールディングス 16,300 1,786.000 29,111,800
ベルク 3,500 5,450.000 19,075,000
大 庄 9,800 1,149.000 11,260,200
ファーストリテイリング 11,200 82,450.000 923,440,000
サンドラッグ 31,400 3,495.000 109,743,000
サックスバー ホールディングス 9,900 698.000 6,910,200
やまや 1,000 2,595.000 2,595,000
ベルーナ 17,500 720.000 12,600,000
めぶきフィナンシャルグループ 345,300 274.000 94,612,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,800 2,230.000 21,854,000
九州フィナンシャルグループ 140,100 374.000 52,397,400
ゆうちょ銀行 196,200 1,031.000 202,282,200
富山第一銀行 20,200 420.000 8,484,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 411,600 454.000 186,866,400
西日本フィナンシャルホールディングス 44,300 743.000 32,914,900
三十三フィナンシャルグループ 7,600 1,459.000 11,088,400
第四北越フィナンシャルグループ 11,500 2,658.000 30,567,000
ひろぎんホールディングス 107,200 612.000 65,606,400
おきなわフィナンシャルグループ 7,500 2,146.000 16,095,000
十六フィナンシャルグループ 10,100 2,439.000 24,633,900
北國フィナンシャルホールディングス 7,000 4,600.000 32,200,000
プロクレアホールディングス 9,300 2,121.000 19,725,300
新生銀行 56,000 1,953.000 109,368,000
あおぞら銀行 46,400 2,694.000 125,001,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,887,500 723.600 3,536,595,000
りそなホールディングス 882,500 532.400 469,843,000
三井住友トラスト・ホールディングス 137,800 4,265.000 587,717,000
三井住友フィナンシャルグループ 541,500 4,309.000 2,333,323,500
千葉銀行 235,100 764.000 179,616,400
群馬銀行 134,200 395.000 53,009,000
武蔵野銀行 10,500 1,697.000 17,818,500
千葉興業銀行 23,300 267.000 6,221,100
筑波銀行 42,100 187.000 7,872,700
七十七銀行 22,100 1,797.000 39,713,700
秋田銀行 5,800 1,636.000 9,488,800
山形銀行 9,900 951.000 9,414,900
岩手銀行 5,600 1,834.000 10,270,400
東邦銀行 70,200 205.000 14,391,000
ふくおかフィナンシャルグループ 60,400 2,542.000 153,536,800
静岡銀行 170,300 823.000 140,156,900
スルガ銀行 75,300 377.000 28,388,100
八十二銀行 151,600 478.000 72,464,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山梨中央銀行 10,100 1,138.000 11,493,800
大垣共立銀行 14,400 1,717.000 24,724,800
福井銀行 8,100 1,382.000 11,194,200
清水銀行 1,900 1,458.000 2,770,200
富山銀行 4,100 1,709.000 7,006,900
滋賀銀行 13,400 2,504.000 33,553,600
南都銀行 11,200 1,971.000 22,075,200
百五銀行 71,700 318.000 22,800,600
京都銀行 25,600 5,360.000 137,216,000
紀陽銀行 24,000 1,481.000 35,544,000
ほくほくフィナンシャルグループ 48,800 845.000 41,236,000
山陰合同銀行 46,800 690.000 32,292,000
中国銀行 57,400 933.000 53,554,200
伊予銀行 91,700 658.000 60,338,600
百十四銀行 9,300 1,622.000 15,084,600
四国銀行 13,800 846.000 11,674,800
阿波銀行 10,600 1,850.000 19,610,000
大分銀行 6,000 1,853.000 11,118,000
宮崎銀行 5,700 2,193.000 12,500,100
佐賀銀行 5,400 1,529.000 8,256,600
琉球銀行 21,700 776.000 16,839,200
セブン銀行 249,300 262.000 65,316,600
みずほフィナンシャルグループ 1,000,200 1,641.500 1,641,828,300
山口フィナンシャルグループ 84,500 776.000 65,572,000
名古屋銀行 5,300 3,085.000 16,350,500
北洋銀行 109,600 225.000 24,660,000
愛知銀行 2,800 5,720.000 16,016,000
中京銀行 3,400 1,862.000 6,330,800
愛媛銀行 12,700 853.000 10,833,100
京葉銀行 39,000 489.000 19,071,000
栃木銀行 42,300 273.000 11,547,900
東和銀行 16,400 523.000 8,577,200
トモニホールディングス 65,600 311.000 20,401,600
フィデアホールディングス 9,500 1,320.000 12,540,000
池田泉州ホールディングス 104,100 214.000 22,277,400
FPG 29,200 1,319.000 38,514,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,000 1,381.000 8,286,000
SBIホールディングス 102,800 2,712.000 278,793,600
ジャフコ グループ 29,500 2,191.000 64,634,500
大和証券グループ本社 531,600 614.900 326,880,840
野村ホールディングス 1,271,500 505.800 643,124,700
岡三証券グループ 59,100 330.000 19,503,000
丸三証券 29,000 466.000 13,514,000
東洋証券 30,100 261.000 7,856,100
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 81,200 373.000 30,287,600
水戸証券 20,800 258.000 5,366,400
いちよし証券 17,000 637.000 10,829,000
松井証券 42,000 795.000 33,390,000
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マネックスグループ 71,500 480.000 34,320,000
極東証券 12,400 690.000 8,556,000
岩井コスモホールディングス 9,100 1,245.000 11,329,500
アイザワ証券グループ 11,700 630.000 7,371,000
スパークス・グループ 40,400 309.000 12,483,600
かんぽ生命保険 84,400 2,222.000 187,536,800
SOMPOホールディングス 118,800 6,049.000 718,621,200
アニコム ホールディングス 29,100 634.000 18,449,400
MS&ADインシュアランスグループホール 171,200 4,146.000 709,795,200
ディングス
第一生命ホールディングス 407,000 2,410.000 980,870,000
東京海上ホールディングス 232,400 7,767.000 1,805,050,800
T&Dホールディングス 186,000 1,497.000 278,442,000
アドバンスクリエイト 7,400 1,089.000 8,058,600
全国保証 20,000 4,700.000 94,000,000
ジェイリース 3,200 2,716.000 8,691,200
日本モーゲージサービス 9,600 892.000 8,563,200
アルヒ 14,400 1,317.000 18,964,800
プレミアグループ 13,200 1,921.000 25,357,200
ネットプロテクションズホールディングス 26,500 480.000 12,720,000
クレディセゾン 49,100 1,762.000 86,514,200
芙蓉総合リース 7,000 8,170.000 57,190,000
みずほリース 10,100 3,300.000 33,330,000
東京センチュリー 12,700 4,870.000 61,849,000
日本証券金融 34,300 821.000 28,160,300
アイフル 143,300 386.000 55,313,800
リコーリース 7,600 3,590.000 27,284,000
イオンフィナンシャルサービス 45,100 1,500.000 67,650,000
アコム 179,700 319.000 57,324,300
ジャックス 8,400 3,755.000 31,542,000
オリエントコーポレーション 228,000 119.000 27,132,000
オリックス 495,400 2,263.000 1,121,090,200
三菱HCキャピタル 265,400 685.000 181,799,000
日本取引所グループ 194,900 2,029.500 395,549,550
イー・ギャランティ 13,000 2,331.000 30,303,000
NECキャピタルソリューション 3,800 2,101.000 7,983,800
いちご 94,800 310.000 29,388,000
日本駐車場開発 95,900 189.000 18,125,100
スター・マイカ・ホールディングス 5,400 1,577.000 8,515,800
SREホールディングス 2,600 3,145.000 8,177,000
ヒューリック 161,500 1,093.000 176,519,500
三栄建築設計 4,300 1,647.000 7,082,100
野村不動産ホールディングス 43,100 3,570.000 153,867,000
三重交通グループホールディングス 20,100 492.000 9,889,200
サムティ 10,100 2,289.000 23,118,900
ディア・ライフ 14,000 662.000 9,268,000
地主 7,000 2,041.000 14,287,000
プレサンスコーポレーション 11,400 1,579.000 18,000,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JPMC 6,400 994.000 6,361,600
フージャースホールディングス 12,700 813.000 10,325,100
オープンハウスグループ 26,500 5,330.000 141,245,000
東急不動産ホールディングス 227,200 782.000 177,670,400
飯田グループホールディングス 68,100 2,143.000 145,938,300
And Doホールディングス 6,000 860.000 5,160,000
シーアールイー 4,000 1,458.000 5,832,000
ケイアイスター不動産 3,900 4,860.000 18,954,000
グッドコムアセット 4,200 1,460.000 6,132,000
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,690.000 7,749,000
ロードスターキャピタル 3,500 1,801.000 6,303,500
パーク24 54,500 2,176.000 118,592,000
パラカ 4,400 1,939.000 8,531,600
宮越ホールディングス 3,700 913.000 3,378,100
三井不動産 326,200 2,950.000 962,290,000
三菱地所 476,500 1,956.000 932,034,000
平和不動産 13,500 4,070.000 54,945,000
東京建物 66,200 2,157.000 142,793,400
京阪神ビルディング 11,900 1,280.000 15,232,000
住友不動産 150,500 3,549.000 534,124,500
テーオーシー 18,400 734.000 13,505,600
東京楽天地 2,100 4,020.000 8,442,000
スターツコーポレーション 11,100 2,743.000 30,447,300
フジ住宅 13,300 652.000 8,671,600
空港施設 12,600 552.000 6,955,200
明和地所 8,800 616.000 5,420,800
ゴールドクレスト 7,600 1,782.000 13,543,200
エスリード 4,100 1,738.000 7,125,800
日神グループホールディングス 17,400 431.000 7,499,400
日本エスコン 16,200 806.000 13,057,200
タカラレーベン 40,700 391.000 15,913,700
イオンモール 42,500 1,671.000 71,017,500
カチタス 20,600 3,495.000 71,997,000
トーセイ 12,200 1,455.000 17,751,000
サンフロンティア不動産 12,500 1,183.000 14,787,500
FJネクストホールディングス 9,400 1,035.000 9,729,000
グランディハウス 9,100 556.000 5,059,600
日本空港ビルデング 27,200 6,190.000 168,368,000
日本工営 5,400 3,730.000 20,142,000
LIFULL 32,400 174.000 5,637,600
ミクシィ 18,900 2,420.000 45,738,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,600 2,042.000 13,477,200
日本M&Aセンターホールディングス 133,200 1,738.000 231,501,600
メンバーズ 2,400 2,590.000 6,216,000
UTグループ 11,800 2,752.000 32,473,600
アイティメディア 4,400 1,692.000 7,444,800
E・Jホールディングス 5,200 1,294.000 6,728,800
夢真ビーネックスグループ 26,500 1,684.000 44,626,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コシダカホールディングス 23,000 908.000 20,884,000
パソナグループ 8,800 2,020.000 17,776,000
リンクアンドモチベーション 22,700 699.000 15,867,300
エス・エム・エス 27,800 2,958.000 82,232,400
パーソルホールディングス 80,800 2,787.000 225,189,600
リニカル 6,400 742.000 4,748,800
クックパッド 43,500 210.000 9,135,000
学情 4,200 1,380.000 5,796,000
スタジオアリス 4,500 2,171.000 9,769,500
シミックホールディングス 5,500 1,616.000 8,888,000
綜合警備保障 29,900 3,585.000 107,191,500
カカクコム 59,800 2,640.000 157,872,000
アイロムグループ 3,600 2,463.000 8,866,800
セントケア・ホールディング 4,000 816.000 3,264,000
ルネサンス 8,000 996.000 7,968,000
ディップ 14,300 3,845.000 54,983,500
デジタルホールディングス 6,600 1,274.000 8,408,400
新日本科学 10,400 2,676.000 27,830,400
ベネフィット・ワン 29,700 2,107.000 62,577,900
エムスリー 143,100 4,532.000 648,529,200
アウトソーシング 43,600 1,241.000 54,107,600
ワールドホールディングス 3,600 2,650.000 9,540,000
ディー・エヌ・エー 31,400 1,903.000 59,754,200
博報堂DYホールディングス 102,400 1,143.000 117,043,200
タカミヤ 14,000 412.000 5,768,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,300 741.000 3,927,300
ファンコミュニケーションズ 19,500 416.000 8,112,000
ライク 3,300 2,229.000 7,355,700
エスプール 21,200 1,045.000 22,154,000
WDBホールディングス 3,900 2,609.000 10,175,100
アドウェイズ 10,900 724.000 7,891,600
バリューコマース 5,400 2,404.000 12,981,600
インフォマート 77,000 437.000 33,649,000
JPホールディングス 29,200 273.000 7,971,600
プレステージ・インターナショナル 31,600 688.000 21,740,800
アミューズ 5,100 1,918.000 9,781,800
ドリームインキュベータ 3,100 1,932.000 5,989,200
クイック 5,500 1,843.000 10,136,500
電通グループ 75,900 4,235.000 321,436,500
ぴあ 2,800 3,445.000 9,646,000
イオンファンタジー 3,600 3,780.000 13,608,000
シーティーエス 10,500 731.000 7,675,500
H.U.グループホールディングス 21,900 2,703.000 59,195,700
アルプス技研 7,000 1,816.000 12,712,000
日本空調サービス 11,100 750.000 8,325,000
オリエンタルランド 86,100 20,420.000 1,758,162,000
ダスキン 17,800 2,818.000 50,160,400
明光ネットワークジャパン 14,500 612.000 8,874,000
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ファルコホールディングス 4,500 1,765.000 7,942,500
ラウンドワン 23,200 2,127.000 49,346,400
リゾートトラスト 34,800 2,353.000 81,884,400
ビー・エム・エル 10,300 3,360.000 34,608,000
りらいあコミュニケーションズ 11,600 989.000 11,472,400
リソー教育 42,800 324.000 13,867,200
早稲田アカデミー 6,200 1,089.000 6,751,800
ユー・エス・エス 90,900 2,381.000 216,432,900
東京個別指導学院 10,200 561.000 5,722,200
サイバーエージェント 173,700 1,332.000 231,368,400
楽天グループ 335,400 651.000 218,345,400
クリーク・アンド・リバー社 4,600 2,561.000 11,780,600
モーニングスター 17,300 478.000 8,269,400
テー・オー・ダブリュー 20,400 308.000 6,283,200
山田コンサルティンググループ 5,300 1,255.000 6,651,500
セントラルスポーツ 4,000 2,518.000 10,072,000
フルキャストホールディングス 7,000 2,568.000 17,976,000
エン・ジャパン 14,700 2,373.000 34,883,100
テクノプロ・ホールディングス 48,600 2,979.000 144,779,400
アイ・アールジャパンホールディングス 4,100 2,197.000 9,007,700
KeePer技研 5,300 4,210.000 22,313,000
Gunosy 5,700 808.000 4,605,600
イー・ガーディアン 3,300 2,948.000 9,728,400
ジャパンマテリアル 24,900 1,915.000 47,683,500
ベクトル 12,000 1,142.000 13,704,000
チャーム・ケア・コーポレーション 6,800 1,123.000 7,636,400
キャリアリンク 3,300 2,270.000 7,491,000
IBJ 6,200 946.000 5,865,200
アサンテ 5,700 1,607.000 9,159,900
バリューHR 7,300 1,450.000 10,585,000
M&Aキャピタルパートナーズ 6,800 3,400.000 23,120,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,600 1,120.000 5,152,000
シグマクシス・ホールディングス 10,300 1,199.000 12,349,700
ウィルグループ 6,400 1,427.000 9,132,800
メドピア 5,900 1,505.000 8,879,500
リクルートホールディングス 580,000 4,483.000 2,600,140,000
エラン 9,300 1,060.000 9,858,000
日本郵政 886,300 985.000 873,005,500
ベルシステム24ホールディングス 12,300 1,407.000 17,306,100
鎌倉新書 11,200 871.000 9,755,200
エアトリ 5,200 3,030.000 15,756,000
アトラエ 6,100 1,580.000 9,638,000
ストライク 3,600 4,020.000 14,472,000
ソラスト 20,800 895.000 18,616,000
セラク 3,400 1,121.000 3,811,400
インソース 9,100 2,863.000 26,053,300
ベイカレント・コンサルティング 5,700 40,900.000 233,130,000
Orchestra Holdings 1,800 2,598.000 4,676,400
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アイモバイル 5,000 1,284.000 6,420,000
ジャパンエレベーターサービスホールディング 25,700 1,943.000 49,935,100
ス
ウェルビー 7,900 736.000 5,814,400
エル・ティー・エス 1,200 3,205.000 3,846,000
ミダックホールディングス 3,800 3,680.000 13,984,000
日総工産 7,900 605.000 4,779,500
キュービーネットホールディングス 5,200 1,417.000 7,368,400
RPAホールディングス 15,000 301.000 4,515,000
マネジメントソリューションズ 4,200 2,805.000 11,781,000
フロンティア・マネジメント 3,200 1,212.000 3,878,400
カーブスホールディングス 23,100 850.000 19,635,000
フォーラムエンジニアリング 4,700 906.000 4,258,200
FAST FITNESS JAPAN 2,100 1,610.000 3,381,000
ダイレクトマーケティングミックス 8,700 1,614.000 14,041,800
LITALICO 6,800 2,923.000 19,876,400
リログループ 44,800 2,261.000 101,292,800
東祥 8,400 1,290.000 10,836,000
ビーウィズ 3,200 1,392.000 4,454,400
TREホールディングス 15,700 1,710.000 26,847,000
人・夢・技術グループ 3,700 2,564.000 9,486,800
エイチ・アイ・エス 16,700 2,383.000 39,796,100
ラックランド 3,300 2,869.000 9,467,700
共立メンテナンス 14,600 6,110.000 89,206,000
イチネンホールディングス 9,100 1,270.000 11,557,000
建設技術研究所 3,900 2,934.000 11,442,600
スペース 4,000 871.000 3,484,000
燦ホールディングス 4,000 1,848.000 7,392,000
東京テアトル 2,400 1,220.000 2,928,000
ナガワ 2,200 7,550.000 16,610,000
東京都競馬 6,400 4,170.000 26,688,000
カナモト 13,700 2,079.000 28,482,300
西尾レントオール 6,700 2,929.000 19,624,300
トランス・コスモス 10,300 3,715.000 38,264,500
乃村工藝社 34,800 954.000 33,199,200
日本管財 8,500 2,601.000 22,108,500
トーカイ 6,900 1,840.000 12,696,000
セコム 79,900 8,428.000 673,397,200
セントラル警備保障 4,300 2,333.000 10,031,900
丹青社 16,600 793.000 13,163,800
メイテック 29,300 2,347.000 68,767,100
応用地質 7,300 1,864.000 13,607,200
船井総研ホールディングス 15,300 2,440.000 37,332,000
学究社 5,300 1,640.000 8,692,000
ベネッセホールディングス 27,900 2,139.000 59,678,100
イオンディライト 9,400 2,816.000 26,470,400
ダイセキ 14,800 4,375.000 64,750,000
ステップ 3,600 1,803.000 6,490,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合 計 85,629,700 211,443,637,940
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,313,832,947 7,511,586,557
金銭信託 263,022,914 13,279,106
コール・ローン 80,386,695 342,134,530
株式 310,949,577,383 409,623,622,949
投資証券 7,648,181,672 10,830,115,492
派生商品評価勘定 3,425,769 1,139,620
未収入金 17,605,461 245,407,071
未収配当金 509,702,066 746,532,782
前払金 17,491,341 -
差入委託証拠金 2,262,987,707 2,866,215,725
流動資産合計
326,066,213,955 432,180,033,832
資産合計
326,066,213,955 432,180,033,832
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,178,445 409,947,031
未払金 15,861,568 -
未払解約金 388,119,296 487,613,402
未払利息 207 -
その他未払費用 1,134 1,829
流動負債合計
424,160,650 897,562,262
負債合計
424,160,650 897,562,262
純資産の部
元本等
元本 59,387,331,594 69,478,969,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 266,254,721,711 361,803,502,145
元本等合計
325,642,053,305 431,282,471,570
純資産合計
325,642,053,305 431,282,471,570
負債純資産合計
326,066,213,955 432,180,033,832
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 59,387,331,594口 69,478,969,425口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 5.4834円 1口当たり純資産額 6.2074円
(1万口当たりの純資産額54,834円) (1万口当たりの純資産額62,074円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 5,317,139,028 - 5,300,406,438 △16,732,590
DEC21
SPI 200 FUTURES 236,557,920 - 237,520,320 962,400
市場取引 DEC21
FTSE 100 IDX FUT 307,863,676 - 307,453,409 △410,267
DEC21
EURO STOXX 50 1,110,283,579 - 1,108,972,696 △1,310,883
DEC21
小計 6,971,844,203 - 6,954,352,863 △17,491,340
合 計 6,971,844,203 - 6,954,352,863 △17,491,340
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
イスラエル・シュケ 3,436,200 - 3,414,910 △21,290
ル
スウェーデン・ク 19,095,000 - 19,095,000 -
ローナ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市場取引以 小計 22,531,200 - 22,509,910 △21,290
外の取引 売建
アメリカ・ドル 148,554,000 - 148,025,745 528,255
イギリス・ポンド 9,137,040 - 9,083,322 53,718
オーストラリア・ド 4,051,100 - 4,009,965 41,135
ル
カナダ・ドル 6,957,920 - 6,908,696 49,224
シンガポール・ドル 819,720 - 815,793 3,927
スイス・フラン 5,963,550 - 5,960,065 3,485
ユーロ 20,789,600 - 20,715,408 74,192
香港・ドル 1,838,980 - 1,832,961 6,019
小計 198,111,910 - 197,351,955 759,955
合 計 220,643,110 - 219,861,865 738,665
(2022年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 8,790,794,580 - 8,440,959,335 △349,835,245
DEC22
SPI 200 FUTURES 389,794,283 - 379,902,155 △9,892,128
市場取引 DEC22
FTSE 100 IDX FUT 482,731,924 - 470,193,851 △12,538,073
DEC22
EURO STOXX 50 1,518,763,876 - 1,481,112,012 △37,651,864
DEC22
小計 11,182,084,663 - 10,772,167,353 △409,917,310
合 計 11,182,084,663 - 10,772,167,353 △409,917,310
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市場取引以 カナダ・ドル 3,288,630 - 3,263,814 △24,816
外の取引 デンマーク・クロー 193,870 - 192,269 △1,601
ネ
ノルウェー・クロー 142,871 - 142,038 △833
ネ
スウェーデン・ク 270,208 - 267,738 △2,470
ローナ
小計 3,895,579 - 3,865,859 △29,720
売建
アメリカ・ドル 108,314,250 - 107,454,600 859,650
香港・ドル 5,336,145 - 5,293,602 42,543
イギリス・ポンド 8,304,700 - 8,261,530 43,170
イスラエル・シュケ 419,845 - 418,164 1,681
ル
ユーロ 23,065,280 - 22,872,704 192,576
小計 145,440,220 - 144,300,600 1,139,620
合 計 149,335,799 - 148,166,459 1,109,900
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,178,911,589円
同期中における追加設定元本額 14,652,419,625円
同期中における一部解約元本額 15,443,999,620円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 31,168,209,998円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 270,701,936円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,123,977,197円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 788,686,197円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 65,349,620円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,226,514円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 6,216,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 18,459,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 47,352,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 49,401,868円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 95,449,243円
外国株式指数ファンド 712,103,617円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 11,378,684,425円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 81,898,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 125,860,224円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 83,678,542円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,097,278円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 105,816,051円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 93,505,212円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 314,513,712円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 156,139,769円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 182,918,329円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 37,153,110円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 409,870,740円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,261,791円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 17,197,702円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 15,615,166円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,122,327円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 84,750,468円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 182,530円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 183,976円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 844,553円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 656,464,154円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 5,585,981円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 32,980,346円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 777,058,391円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 898,186,841円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,873,800,818円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 13,223,432円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 68,583,205円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 524,369,742円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 42,750,063円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 111,968,960円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 530,244,129円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 378,468,665円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 886,984,440円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 232,559円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 235,317,339円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 82,477,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 9,862,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 8,314,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 4,471,755円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 23,803,987円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 66,591,171円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 149,638,035円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 68,493,967円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,054,599,325円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 136,159,930円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,044,221,401円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 23,459,810円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 48,604,306円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 52,827,375円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 120,158,753円
合 計 59,387,331,594円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,387,331,594円
同期中における追加設定元本額 20,540,556,519円
同期中における一部解約元本額 10,448,918,688円
2022年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 35,129,298,031円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 274,801,871円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,079,950,596円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 773,841,368円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 45,603,721円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 991,074円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 5,203,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 16,441,879円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 48,359,688円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 52,502,521円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 102,719,093円
外国株式指数ファンド 909,080,991円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 16,732,708,111円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 87,908,136円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 97,508,641円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 63,989,360円
イオン・バランス戦略ファンド 22,350,293円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,659,575円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 129,836,552円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 115,457,713円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 417,317,703円
165/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 222,642,765円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 255,210,888円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 52,301,404円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 1,290,808,408円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 10,647,894円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 44,311,961円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 39,139,513円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,603,182円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 318,902,712円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 200,436,109円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 1,199,799,906円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 42,559,456円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 470,984,271円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 3,378,368円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 21,720,183円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 567,143,678円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 728,249,671円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,134,971,681円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 10,511,330円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 52,946,745円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 427,084,701円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 38,301,233円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 440,464,244円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 301,270,219円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 707,407,828円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 198,825,155円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 60,711,309円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 7,719,760円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 6,951,628円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 18,307,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 53,269,072円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 113,544,613円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 50,332,592円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 322,507,095円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 82,837,181円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,673,632,092円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,551,834円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 11,351,913円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 14,541,240円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 44,070,821円
合 計 69,478,969,425円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ APA CORP 19,759 41.740 824,740.66
ドル
BAKER HUGHES CO 60,981 25.390 1,548,307.59
CHENIERE ENERGY INC 13,763 174.170 2,397,101.71
CHEVRON CORP 116,154 163.270 18,964,463.58
CONOCOPHILLIPS 80,903 117.710 9,523,092.13
COTERRA ENERGY INC 49,908 32.230 1,608,534.84
DEVON ENERGY CORP 40,169 72.170 2,898,996.73
DIAMONDBACK ENERGY INC 11,049 140.170 1,548,738.33
EOG RESOURCES INC 35,969 126.730 4,558,351.37
EQT CORP 19,298 50.600 976,478.80
EXXON MOBIL CORP 260,440 97.670 25,437,174.80
HALLIBURTON CO 54,852 30.400 1,667,500.80
HESS CORP 17,913 128.090 2,294,476.17
KINDER MORGAN INC 127,394 18.530 2,360,610.82
MARATHON OIL CORP 42,380 27.360 1,159,516.80
MARATHON PETROLEUM CORP 34,363 98.320 3,378,570.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 58,643 67.200 3,940,809.60
ONEOK INC 28,226 63.440 1,790,657.44
PHILLIPS 66 29,008 86.000 2,494,688.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 13,868 251.700 3,490,575.60
SCHLUMBERGER LTD 84,809 40.240 3,412,714.16
TARGA RESOURCES CORP 12,350 72.450 894,757.50
TEXAS PACIFIC LAND CORP 417 1,858.310 774,915.27
VALERO ENERGY CORP 24,663 109.590 2,702,818.17
WILLIAMS COS INC 75,529 33.450 2,526,445.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 13,678 255.180 3,490,352.04
ALBEMARLE CORP 7,433 307.050 2,282,302.65
ALCOA CORP 11,849 44.810 530,953.69
AMCOR PLC 97,610 11.740 1,145,941.40
AVERY DENNISON CORP 5,454 180.190 982,756.26
BALL CORP 19,410 57.410 1,114,328.10
CELANESE CORP 6,643 107.990 717,377.57
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 103.090 1,237,286.18
CLEVELAND-CLIFFS INC 33,403 15.350 512,736.05
CORTEVA INC 44,440 63.810 2,835,716.40
CROWN HOLDINGS INC 6,863 97.220 667,220.86
DOW INC 44,543 47.070 2,096,639.01
DUPONT DE NEMOURS INC 30,490 55.810 1,701,646.90
EASTMAN CHEMICAL CO 7,027 82.120 577,057.24
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ECOLAB INC 16,460 164.640 2,709,974.40
FMC CORP 8,548 110.990 948,742.52
FREEPORT-MCMORAN INC 87,567 30.030 2,629,637.01
INTERNATIONAL PAPER CO 23,472 39.680 931,368.96
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 15,629 107.980 1,687,619.42
LINDE PLC 31,359 286.570 8,986,548.63
LYONDELLBASELL INDU-CL A 17,144 79.000 1,354,376.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,559 332.380 1,182,940.42
MOSAIC CO/THE 21,306 53.900 1,148,393.40
NEWMONT CORP 50,898 42.930 2,185,051.14
NUCOR CORP 15,778 120.710 1,904,562.38
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,550 132.070 732,988.50
PPG INDUSTRIES INC 15,181 120.160 1,824,148.96
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 92.110 708,878.56
SEALED AIR CORP 7,895 50.910 401,934.45
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 15,187 225.850 3,429,983.95
STEEL DYNAMICS INC 12,713 74.550 947,754.15
VULCAN MATERIALS CO 8,762 160.220 1,403,847.64
WESTLAKE CORP 2,189 91.890 201,147.21
WESTROCK CO 16,766 38.380 643,479.08
3M CO 35,101 117.530 4,125,420.53
AERCAP HOLDINGS NV 8,780 47.050 413,099.00
ALLEGION PLC 4,764 95.150 453,294.60
AMETEK INC 14,928 123.060 1,837,039.68
BOEING CO/THE 35,354 149.260 5,276,938.04
CARLISLE COS INC 3,499 302.700 1,059,147.30
CARRIER GLOBAL CORP 50,896 40.180 2,045,001.28
CATERPILLAR INC 32,639 184.650 6,026,791.35
CUMMINS INC 9,144 213.260 1,950,049.44
DEERE & CO 17,769 360.900 6,412,832.10
DOVER CORP 8,929 127.060 1,134,518.74
EATON CORP PLC 25,062 143.100 3,586,372.20
EMERSON ELECTRIC CO 36,697 82.300 3,020,163.10
FASTENAL CO 37,051 47.920 1,775,483.92
FORTIVE CORP 21,981 64.080 1,408,542.48
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 7,166 59.870 429,028.42
GENERAC HOLDINGS INC 3,973 212.500 844,262.50
GENERAL DYNAMICS CORP 14,867 230.730 3,430,262.91
GENERAL ELECTRIC CO 67,280 70.030 4,711,618.40
HEICO CORP 3,085 154.490 476,601.65
HEICO CORP-CLASS A 4,570 123.320 563,572.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 42,513 179.970 7,651,064.61
HOWMET AEROSPACE INC 23,889 35.320 843,759.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,107 232.870 490,657.09
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IDEX CORP 4,788 208.040 996,095.52
ILLINOIS TOOL WORKS 19,622 198.630 3,897,517.86
INGERSOLL-RAND INC 25,011 49.600 1,240,545.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,600 54.060 627,096.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 42,895 56.290 2,414,559.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,965 233.960 2,799,331.40
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 250.300 526,631.20
LOCKHEED MARTIN CORP 14,923 416.630 6,217,369.49
MASCO CORP 14,885 48.640 724,006.40
NORDSON CORP 2,884 226.720 653,860.48
NORTHROP GRUMMAN CORP 9,085 484.880 4,405,134.80
OTIS WORLDWIDE CORP 25,348 69.850 1,770,557.80
OWENS CORNING 5,205 83.610 435,190.05
PACCAR INC 21,897 86.390 1,891,681.83
PARKER HANNIFIN CORP 8,047 270.770 2,178,886.19
PENTAIR PLC 8,220 44.420 365,132.40
PLUG POWER INC 28,584 29.590 845,800.56
QUANTA SERVICES INC 8,891 142.370 1,265,811.67
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 93,088 86.400 8,042,803.20
ROCKWELL AUTOMATION INC 7,031 250.990 1,764,710.69
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 41.080 312,208.00
SMITH (A.O.) CORP 7,157 52.270 374,096.39
SNAP-ON INC 3,106 216.730 673,163.38
STANLEY BLACK & DECKER INC 9,129 86.530 789,932.37
TEXTRON INC 11,803 64.000 755,392.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 14,363 160.170 2,300,521.71
TRANSDIGM GROUP INC 3,374 600.140 2,024,872.36
UNITED RENTALS INC 4,113 290.000 1,192,770.00
WABTEC CORP 11,284 89.270 1,007,322.68
WW GRAINGER INC 2,797 548.240 1,533,427.28
XYLEM INC 10,225 94.560 966,876.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 95.100 763,557.90
CINTAS CORP 5,707 402.890 2,299,293.23
CLARIVATE PLC 19,939 11.580 230,893.62
COPART INC 13,792 110.760 1,527,601.92
COSTAR GROUP INC 25,116 73.970 1,857,830.52
EQUIFAX INC 7,922 187.950 1,488,939.90
JACOBS SOLUTIONS INC 8,422 119.690 1,008,029.18
LEIDOS HOLDINGS INC 8,863 92.940 823,727.22
REPUBLIC SERVICES INC 14,232 145.960 2,077,302.72
ROBERT HALF INTL INC 5,555 78.660 436,956.30
ROLLINS INC 11,493 36.330 417,540.69
TRANSUNION 11,233 70.080 787,208.64
VERISK ANALYTICS INC 9,674 185.910 1,798,493.34
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WASTE CONNECTIONS INC 16,122 146.680 2,364,774.96
WASTE MANAGEMENT INC 25,212 171.730 4,329,656.76
AMERCO 650 525.510 341,581.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,726 110.000 959,860.00
CSX CORP 137,254 31.230 4,286,442.42
DELTA AIR LINES INC 8,299 32.660 271,045.34
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,436 100.420 1,047,983.12
FEDEX CORP 15,488 205.010 3,175,194.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 96,661 3.050 294,816.05
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,530 172.390 953,316.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,940 49.920 396,364.80
LYFT INC-A 18,751 17.110 320,829.61
NORFOLK SOUTHERN CORP 15,062 238.040 3,585,358.48
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,292 259.730 1,634,221.16
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 38.030 269,100.28
UBER TECHNOLOGIES INC 89,549 33.050 2,959,594.45
UNION PACIFIC CORP 38,617 217.950 8,416,575.15
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 45,848 190.960 8,755,134.08
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 6,249 31.530 197,030.97
APTIV PLC 17,416 97.640 1,700,498.24
BORGWARNER INC 12,075 37.080 447,741.00
FORD MOTOR CO 237,633 14.660 3,483,699.78
GENERAL MOTORS CO 87,113 40.620 3,538,530.06
LEAR CORP 3,736 137.860 515,044.96
LUCID GROUP INC 21,730 16.630 361,369.90
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 19,354 40.100 776,095.40
TESLA INC 163,939 302.610 49,609,580.79
DR HORTON INC 20,992 69.000 1,448,448.00
GARMIN LTD 8,444 88.350 746,027.40
HASBRO INC 7,491 80.570 603,549.87
LENNAR CORP-A 17,126 73.440 1,257,733.44
LULULEMON ATHLETICA INC 7,214 342.920 2,473,824.88
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 100.600 288,017.80
NEWELL BRANDS INC 26,997 16.990 458,679.03
NIKE INC -CL B 79,035 107.000 8,456,745.00
NVR INC 173 4,035.830 698,198.59
PULTEGROUP INC 13,075 38.910 508,748.25
VF CORP 20,583 41.090 845,755.47
WHIRLPOOL CORP 3,212 145.660 467,859.92
AIRBNB INC-CLASS A 23,260 126.800 2,949,368.00
ARAMARK 13,242 38.070 504,122.94
BOOKING HOLDINGS INC 2,502 1,967.380 4,922,384.76
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 46.260 616,923.36
CARNIVAL CORP 69,745 10.570 737,204.65
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,745 1,721.490 3,004,000.05
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 130.300 991,061.80
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 340.280 721,733.88
EXPEDIA GROUP INC 10,081 110.190 1,110,825.39
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 17,462 134.830 2,354,401.46
LAS VEGAS SANDS CORP 23,449 38.150 894,579.35
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 16,807 162.540 2,731,809.78
MCDONALD'S CORP 45,922 255.720 11,743,173.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 34.020 755,175.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11,890 48.940 581,896.60
STARBUCKS CORP 70,068 92.700 6,495,303.60
VAIL RESORTS INC 2,860 231.950 663,377.00
WYNN RESORTS LTD 7,730 60.690 469,133.70
YUM! BRANDS INC 18,046 114.820 2,072,041.72
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 170.040 582,557.04
AMAZON.COM INC 567,204 128.550 72,914,074.20
AUTOZONE INC 1,212 2,133.010 2,585,208.12
BATH & BODY WORKS INC 15,400 38.310 589,974.00
BEST BUY CO INC 12,132 73.550 892,308.60
BURLINGTON STORES INC 3,391 137.730 467,042.43
CARMAX INC 10,366 85.400 885,256.40
CHEWY INC - CLASS A 3,969 35.790 142,050.51
DOLLAR GENERAL CORP 14,255 241.070 3,436,452.85
DOLLAR TREE INC 13,992 138.010 1,931,035.92
DOORDASH INC - A 11,627 64.530 750,290.31
EBAY INC 35,551 42.570 1,513,406.07
ETSY INC 7,168 111.230 797,296.64
GENUINE PARTS CO 8,711 156.290 1,361,442.19
HOME DEPOT INC 63,655 276.340 17,590,422.70
LKQ CORP 15,922 49.580 789,412.76
LOWE'S COS INC 40,032 192.390 7,701,756.48
MERCADOLIBRE INC 2,889 960.330 2,774,393.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,967 689.430 2,734,968.81
POOL CORP 2,578 330.190 851,229.82
ROSS STORES INC 22,258 89.460 1,991,200.68
TARGET CORP 29,311 165.380 4,847,453.18
TJX COMPANIES INC 73,417 64.360 4,725,118.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,072 189.010 1,336,678.72
ULTA BEAUTY INC 3,287 426.150 1,400,755.05
WAYFAIR INC- CLASS A 3,756 50.040 187,950.24
COSTCO WHOLESALE CORP 27,292 508.000 13,864,336.00
KROGER CO 41,915 48.940 2,051,320.10
SYSCO CORP 31,126 79.410 2,471,715.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 46,212 34.770 1,606,791.24
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WALMART INC 94,190 134.920 12,708,114.80
ALTRIA GROUP INC 111,379 41.760 4,651,187.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 34,455 86.170 2,968,987.35
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 18,950 72.040 1,365,158.00
BUNGE LTD 10,263 92.200 946,248.60
CAMPBELL SOUP CO 12,945 47.340 612,816.30
COCA-COLA CO/THE 256,502 60.790 15,592,756.58
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 13,260 47.940 635,684.40
CONAGRA BRANDS INC 30,896 33.350 1,030,381.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 10,439 240.930 2,515,068.27
GENERAL MILLS INC 37,327 74.420 2,777,875.34
HERSHEY CO/THE 8,925 221.750 1,979,118.75
HORMEL FOODS CORP 19,475 45.950 894,876.25
JM SMUCKER CO/THE 6,647 139.040 924,198.88
KELLOGG CO 15,843 70.510 1,117,089.93
KEURIG DR PEPPER INC 46,903 37.740 1,770,119.22
KRAFT HEINZ CO/THE 44,124 34.960 1,542,575.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 15,162 79.410 1,204,014.42
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 9,629 50.650 487,708.85
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 85,090 60.240 5,125,821.60
MONSTER BEVERAGE CORP 23,823 88.930 2,118,579.39
PEPSICO INC 86,152 168.680 14,532,119.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 96,941 93.700 9,083,371.70
TYSON FOODS INC-CL A 16,951 72.290 1,225,387.79
CHURCH & DWIGHT CO INC 14,330 77.540 1,111,148.20
CLOROX COMPANY 7,384 141.630 1,045,795.92
COLGATE-PALMOLIVE CO 50,068 76.060 3,808,172.08
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 14,245 246.140 3,506,264.30
KIMBERLY-CLARK CORP 21,336 121.810 2,598,938.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE 149,109 138.510 20,653,087.59
ABBOTT LABORATORIES 108,918 105.780 11,521,346.04
ABIOMED INC 2,731 264.330 721,885.23
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,914 246.740 1,212,480.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 10,249 140.110 1,435,987.39
BAXTER INTERNATIONAL INC 30,726 59.110 1,816,213.86
BECTON DICKINSON AND CO 17,445 258.950 4,517,382.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP 89,631 42.070 3,770,776.17
CARDINAL HEALTH INC 18,000 66.740 1,201,320.00
CENTENE CORP 36,696 83.920 3,079,528.32
CIGNA CORP 19,571 284.080 5,559,729.68
COOPER COS INC/THE 2,771 302.900 839,335.90
CVS HEALTH CORP 82,113 101.050 8,297,518.65
DAVITA INC 4,138 90.860 375,978.68
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 32.560 386,291.84
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEXCOM INC 23,299 90.570 2,110,190.43
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 39,084 94.120 3,678,586.08
ELEVANCE HEALTH INC 15,116 470.110 7,106,182.76
HCA HEALTHCARE INC 14,575 208.760 3,042,677.00
HENRY SCHEIN INC 7,559 72.060 544,701.54
HOLOGIC INC 16,591 67.990 1,128,022.09
HUMANA INC 8,018 458.850 3,679,059.30
IDEXX LABORATORIES INC 4,980 350.470 1,745,340.60
INSULET CORP 4,263 263.600 1,123,726.80
INTUITIVE SURGICAL INC 22,662 210.780 4,776,696.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 5,327 222.960 1,187,707.92
MASIMO CORP 2,941 150.670 443,120.47
MCKESSON CORP 8,861 341.400 3,025,145.40
MEDTRONIC PLC 81,515 90.620 7,386,889.30
MOLINA HEALTHCARE INC 3,428 336.090 1,152,116.52
NOVOCURE LTD 6,929 88.060 610,167.74
QUEST DIAGNOSTICS INC 6,814 123.990 844,867.86
RESMED INC 8,775 233.200 2,046,330.00
STERIS PLC 6,271 203.650 1,277,089.15
STRYKER CORP 21,514 226.190 4,866,251.66
TELADOC HEALTH INC 7,496 31.670 237,398.32
TELEFLEX INC 3,067 238.650 731,939.55
UNITEDHEALTH GROUP INC 58,276 509.770 29,707,356.52
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 97.470 409,666.41
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 8,342 174.190 1,453,092.98
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 13,599 116.410 1,583,059.59
ABBVIE INC 109,052 139.550 15,218,206.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC 18,024 133.250 2,401,698.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,912 208.280 1,647,911.36
AMGEN INC 33,461 228.120 7,633,123.32
AVANTOR INC 37,382 23.460 876,981.72
BIOGEN INC 8,733 204.110 1,782,492.63
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 11,557 86.860 1,003,841.02
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 477.480 582,525.60
BIO-TECHNE CORP 2,551 319.670 815,478.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 133,211 70.470 9,387,379.17
CATALENT INC 10,797 91.900 992,244.30
CHARLES RIVER LABORATORIES 3,467 202.320 701,443.44
DANAHER CORP 43,000 281.730 12,114,390.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 15.430 321,113.73
ELI LILLY & CO 49,897 309.610 15,448,610.17
EXACT SCIENCES CORP 9,771 40.560 396,311.76
GILEAD SCIENCES INC 79,125 65.180 5,157,367.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 13,945 63.760 889,133.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ILLUMINA INC 9,281 196.860 1,827,057.66
INCYTE CORP 11,842 68.420 810,229.64
IQVIA HOLDINGS INC 11,280 209.130 2,358,986.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 151.820 620,791.98
JOHNSON & JOHNSON 163,529 164.660 26,926,685.14
MERCK & CO. INC. 155,959 86.950 13,560,635.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,369 1,250.050 1,711,318.45
MODERNA INC 20,549 139.400 2,864,530.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,359 104.320 663,370.88
PERKINELMER INC 8,323 134.660 1,120,775.18
PFIZER INC 346,479 46.150 15,990,005.85
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,546 697.620 4,566,620.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 20,785 42.440 882,115.40
SEAGEN INC 8,954 143.670 1,286,421.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 73,873 8.940 660,424.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 24,095 558.130 13,448,142.35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 16,159 284.860 4,603,052.74
VIATRIS INC 83,466 9.430 787,084.38
WATERS CORP 3,425 298.040 1,020,787.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,241 290.820 1,233,367.62
ZOETIS INC 29,434 160.230 4,716,209.82
BANK OF AMERICA CORP 447,882 33.870 15,169,763.34
CITIGROUP INC 120,748 48.430 5,847,825.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP 30,366 36.900 1,120,505.40
FIFTH THIRD BANCORP 42,445 34.980 1,484,726.10
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 670 858.110 574,933.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA 10,970 147.490 1,617,965.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC 88,161 13.870 1,222,793.07
JPMORGAN CHASE & CO 181,762 116.120 21,106,203.44
KEYCORP 62,741 17.640 1,106,751.24
M & T BANK CORP 11,046 183.250 2,024,179.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 26,202 162.410 4,255,466.82
REGIONS FINANCIAL CORP 53,059 22.130 1,174,195.67
SIGNATURE BANK 4,335 177.270 768,465.45
SVB FINANCIAL GROUP 3,727 377.590 1,407,277.93
TRUIST FINANCIAL CORP 83,228 47.350 3,940,845.80
US BANCORP 86,383 45.100 3,895,873.30
WEBSTER FINANCIAL CORP 9,600 47.840 459,264.00
WELLS FARGO & CO 235,909 43.280 10,210,141.52
ALLY FINANCIAL INC 20,139 31.780 640,017.42
AMERICAN EXPRESS CO 39,319 156.300 6,145,559.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,131 277.960 1,982,132.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 24,207 57.420 1,389,965.94
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 49,681 43.720 2,172,053.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 79,448 278.420 22,119,912.16
BLACKROCK INC 9,264 643.580 5,962,125.12
BLACKSTONE INC 42,926 95.360 4,093,423.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,892 100.650 2,505,379.80
CARLYLE GROUP INC/THE 10,094 31.620 319,172.28
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,323 121.420 889,158.66
CME GROUP INC 21,983 191.300 4,205,347.90
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,252 78.700 570,732.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 99.050 1,626,896.25
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 29.900 682,318.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,377 448.860 1,066,940.22
FRANKLIN RESOURCES INC 21,778 24.540 534,432.12
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 5,375 45.470 244,401.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21,390 327.260 7,000,091.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 35,337 99.860 3,528,752.82
INVESCO LTD 18,328 16.320 299,112.96
KKR & CO INC 33,210 50.140 1,665,149.40
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,992 232.880 1,162,536.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,653 262.930 697,553.29
MOODY'S CORP 10,511 286.210 3,008,353.31
MORGAN STANLEY 81,229 87.180 7,081,544.22
MSCI INC 5,079 469.110 2,382,609.69
NASDAQ INC 22,924 62.030 1,421,975.72
NORTHERN TRUST CORP 13,026 94.670 1,233,171.42
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,520 107.250 1,235,520.00
S&P GLOBAL INC 21,747 351.160 7,636,676.52
SCHWAB (CHARLES) CORP 91,282 72.750 6,640,765.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 55.390 303,592.59
STATE STREET CORP 24,045 71.400 1,716,813.00
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 31.740 1,019,234.88
T ROWE PRICE GROUP INC 13,663 114.420 1,563,320.46
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,220 65.260 340,657.20
AFLAC INC 37,779 60.130 2,271,651.27
ALLEGHANY CORP 912 842.190 768,077.28
ALLSTATE CORP 16,419 124.000 2,035,956.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,866 130.770 636,326.82
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 50,566 54.200 2,740,677.20
AON PLC-CLASS A 13,151 283.770 3,731,859.27
ARCH CAPITAL GROUP LTD 25,320 47.020 1,190,546.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 13,030 185.100 2,411,853.00
ASSURANT INC 3,114 155.920 485,534.88
BROWN & BROWN INC 14,273 62.520 892,347.96
CHUBB LTD 26,038 193.260 5,032,103.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP 8,520 100.200 853,704.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 223.240 287,533.12
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 280.150 578,509.75
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 13,937 39.560 551,347.72
GLOBE LIFE INC 6,373 101.170 644,756.41
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 21,767 65.660 1,429,221.22
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 49.010 425,259.77
LOEWS CORP 12,727 55.370 704,693.99
MARKEL CORP 837 1,190.340 996,314.58
MARSH & MCLENNAN COS 30,733 158.810 4,880,707.73
METLIFE INC 41,426 66.410 2,751,100.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 16,409 77.580 1,273,010.22
PROGRESSIVE CORP 36,619 128.040 4,688,696.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 22,933 94.080 2,157,536.64
TRAVELERS COS INC/THE 15,031 163.240 2,453,660.44
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 207.000 1,412,361.00
WR BERKLEY CORP 14,486 67.300 974,907.80
CBRE GROUP INC - A 20,793 78.140 1,624,765.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 79,100 4.830 382,053.00
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 35.660 380,563.52
ACCENTURE PLC-CL A 39,035 278.530 10,872,418.55
ADOBE INC 29,039 371.520 10,788,569.28
AFFIRM HOLDINGS INC 9,077 24.330 220,843.41
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 10,300 89.390 920,717.00
ANSYS INC 4,983 247.000 1,230,801.00
APPLOVIN CORP-CLASS A 8,926 25.340 226,184.84
AUTODESK INC 13,358 208.520 2,785,410.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING 25,601 234.480 6,002,922.48
AVALARA INC 4,319 92.690 400,328.11
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,682 35.240 411,673.68
BILL.COM HOLDINGS INC 6,004 163.120 979,372.48
BLACK KNIGHT INC 10,656 68.300 727,804.80
BLOCK INC 31,499 68.560 2,159,571.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 7,244 166.760 1,208,009.44
CADENCE DESIGN SYS INC 17,492 167.230 2,925,187.16
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 61.320 427,952.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,776 119.880 812,306.88
CITRIX SYSTEMS INC 8,351 103.640 865,497.64
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,179 61.420 870,874.18
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 32,759 62.030 2,032,040.77
COUPA SOFTWARE INC 3,490 69.950 244,125.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 13,021 184.110 2,397,296.31
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,300 151.570 348,611.00
DATADOG INC - CLASS A 14,023 97.030 1,360,651.69
DOCUSIGN INC 12,031 60.550 728,477.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 22.010 365,013.84
DYNATRACE INC 9,587 39.770 381,274.99
EPAM SYSTEMS INC 3,733 424.420 1,584,359.86
FAIR ISAAC CORP 1,494 463.980 693,186.12
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 38,249 87.060 3,329,957.94
FISERV INC 37,974 105.900 4,021,446.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 209.870 917,341.77
FORTINET INC 43,392 51.940 2,253,780.48
GARTNER INC 5,357 302.080 1,618,242.56
GLOBAL PAYMENTS INC 18,157 132.460 2,405,076.22
GODADDY INC - CLASS A 8,905 76.080 677,492.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 66.900 316,503.90
HUBSPOT INC 2,561 305.410 782,155.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP 56,397 127.690 7,201,332.93
INTUIT INC 16,358 436.840 7,145,828.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,971 193.300 960,894.30
MASTERCARD INC - A 53,491 325.850 17,430,042.35
MICROSOFT CORP 440,399 252.220 111,077,435.78
MONGODB INC 4,150 247.220 1,025,963.00
NORTONLIFELOCK INC 31,347 21.530 674,900.91
OKTA INC 10,337 60.800 628,489.60
ORACLE CORP 100,364 72.120 7,238,251.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 98,735 7.630 753,348.05
PALO ALTO NETWORKS INC 18,642 182.060 3,393,962.52
PAYCHEX INC 20,831 121.150 2,523,675.65
PAYCOM SOFTWARE INC 3,007 364.040 1,094,668.28
PAYPAL HOLDINGS INC 67,541 97.660 6,596,054.06
PTC INC 7,295 117.150 854,609.25
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 44.840 179,001.28
ROPER TECHNOLOGIES INC 6,685 396.190 2,648,530.15
SALESFORCE INC 62,120 160.280 9,956,593.60
SERVICENOW INC 12,197 457.490 5,580,005.53
SNOWFLAKE INC-CLASS A 13,250 197.980 2,623,235.00
SPLUNK INC 9,792 96.910 948,942.72
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14,487 53.920 781,139.04
SYNOPSYS INC 9,383 323.370 3,034,180.71
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 28,906 63.610 1,838,710.66
TWILIO INC - A 10,905 77.970 850,262.85
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,406 368.540 886,707.24
UNITY SOFTWARE INC 10,899 37.810 412,091.19
VERISIGN INC 6,425 178.340 1,145,834.50
VISA INC-CLASS A SHARES 101,644 199.410 20,268,830.04
VMWARE INC-CLASS A 13,809 116.120 1,603,501.08
WESTERN UNION CO 21,840 14.490 316,461.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WIX.COM LTD 3,194 73.310 234,152.14
WORKDAY INC-CLASS A 12,069 160.130 1,932,608.97
ZENDESK INC 8,763 76.700 672,122.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 13,927 79.590 1,108,449.93
ZSCALER INC 4,551 182.980 832,741.98
AMPHENOL CORP-CL A 37,896 73.930 2,801,651.28
APPLE INC 1,002,446 155.310 155,689,888.26
ARISTA NETWORKS INC 14,847 122.260 1,815,194.22
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 99.120 409,365.60
CDW CORP/DE 8,621 172.040 1,483,156.84
CISCO SYSTEMS INC 256,628 43.960 11,281,366.88
COGNEX CORP 8,698 42.390 368,708.22
CORNING INC 51,762 32.920 1,704,005.04
DELL TECHNOLOGIES -C 18,797 38.130 716,729.61
F5 INC 3,921 153.430 601,599.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 86,138 13.030 1,122,378.14
HP INC 62,253 27.040 1,683,321.12
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 28.050 489,753.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 11,811 168.110 1,985,547.21
MOTOROLA SOLUTIONS INC 10,692 242.310 2,590,778.52
NETAPP INC 13,273 70.260 932,560.98
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 11,800 63.220 745,996.00
TE CONNECTIVITY LTD 19,805 126.030 2,496,024.15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,844 380.210 1,081,317.24
TRIMBLE INC 15,566 61.220 952,950.52
WESTERN DIGITAL CORP 18,492 38.330 708,798.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 3,257 295.970 963,974.29
ADVANCED MICRO DEVICES 101,383 77.450 7,852,113.35
ANALOG DEVICES INC 31,941 150.250 4,799,135.25
APPLIED MATERIALS INC 53,908 90.640 4,886,221.12
BROADCOM INC 25,105 510.750 12,822,378.75
ENPHASE ENERGY INC 8,302 320.620 2,661,787.24
ENTEGRIS INC 9,961 95.150 947,789.15
INTEL CORP 254,475 29.180 7,425,580.50
KLA CORP 9,474 346.610 3,283,783.14
LAM RESEARCH CORP 8,550 421.760 3,606,048.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 53,345 48.410 2,582,431.45
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 32,867 65.690 2,159,033.23
MICRON TECHNOLOGY INC 68,578 53.110 3,642,177.58
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,887 429.710 1,240,572.77
NVIDIA CORP 155,657 131.280 20,434,650.96
NXP SEMICONDUCTORS NV 16,594 159.450 2,645,913.30
ON SEMICONDUCTOR 27,891 68.570 1,912,485.87
QORVO INC 6,042 85.940 519,249.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QUALCOMM INC 69,691 127.530 8,887,693.23
SKYWORKS SOLUTIONS INC 10,677 100.010 1,067,806.77
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,319 322.700 1,071,041.30
TERADYNE INC 10,642 83.640 890,096.88
TEXAS INSTRUMENTS INC 57,116 165.260 9,438,990.16
AT&T INC 442,727 16.770 7,424,531.79
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 19.910 419,682.89
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 18.820 158,690.24
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 8.950 445,334.10
T-MOBILE US INC 39,441 141.930 5,597,861.13
VERIZON COMMUNICATIONS INC 259,035 41.280 10,692,964.80
AES CORP 41,893 27.030 1,132,367.79
ALLIANT ENERGY CORP 16,641 61.920 1,030,410.72
AMEREN CORPORATION 16,937 93.730 1,587,505.01
AMERICAN ELECTRIC POWER 31,824 103.320 3,288,055.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC 11,721 153.480 1,798,939.08
ATMOS ENERGY CORP 8,726 117.030 1,021,203.78
CENTERPOINT ENERGY INC 37,091 32.750 1,214,730.25
CMS ENERGY CORP 16,996 68.690 1,167,455.24
CONSOLIDATED EDISON INC 22,160 99.970 2,215,335.20
CONSTELLATION ENERGY 20,234 88.050 1,781,603.70
DOMINION ENERGY INC 49,705 82.440 4,097,680.20
DTE ENERGY COMPANY 12,057 134.050 1,616,240.85
DUKE ENERGY CORP 46,960 109.270 5,131,319.20
EDISON INTERNATIONAL 24,655 69.490 1,713,275.95
ENTERGY CORP 12,677 118.710 1,504,886.67
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,909 47.020 654,001.18
EVERGY INC 13,333 69.630 928,376.79
EVERSOURCE ENERGY 22,116 90.690 2,005,700.04
EXELON CORP 59,385 44.350 2,633,724.75
FIRSTENERGY CORP 31,966 41.440 1,324,671.04
NEXTERA ENERGY INC 121,355 88.880 10,786,032.40
NISOURCE INC 25,829 29.860 771,253.94
NRG ENERGY INC 13,547 44.310 600,267.57
P G & E CORP 91,894 13.220 1,214,838.68
PPL CORP 47,199 29.620 1,398,034.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 29,861 67.270 2,008,749.47
SEMPRA ENERGY 19,900 173.700 3,456,630.00
SOUTHERN CO/THE 64,788 79.430 5,146,110.84
UGI CORP 15,256 38.460 586,745.76
VISTRA CORP 25,777 25.360 653,704.72
WEC ENERGY GROUP INC 19,774 104.440 2,065,196.56
XCEL ENERGY INC 33,565 75.310 2,527,780.15
ACTIVISION BLIZZARD INC 47,754 76.600 3,657,956.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL A 372,562 105.000 39,119,010.00
ALPHABET INC-CL C 349,001 105.870 36,948,735.87
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 27,658 9.910 274,090.78
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT 27,658 5.360 148,246.88
CABLE ONE INC 388 1,075.100 417,138.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,256 385.110 2,794,358.16
COMCAST CORP-CLASS A 279,670 34.470 9,640,224.90
DISH NETWORK CORP-A 12,937 17.180 222,257.66
ELECTRONIC ARTS INC 16,640 126.920 2,111,948.80
FOX CORP - CLASS A 16,962 33.520 568,566.24
FOX CORP - CLASS B 8,773 31.030 272,226.19
IAC INC 3,974 63.770 253,421.98
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 26,027 27.590 718,084.93
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 94.190 771,981.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 13,438 64.680 869,169.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 4,141 41.490 171,810.09
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 12,383 41.290 511,294.07
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 11,080 92.250 1,022,130.00
MATCH GROUP INC 17,799 58.650 1,043,911.35
META PLATFORMS INC-CLASS A 142,089 151.470 21,522,220.83
NETFLIX INC 27,620 224.120 6,190,194.40
NEWS CORP - CLASS A 23,102 16.860 389,499.72
OMNICOM GROUP 12,545 68.130 854,690.85
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 40,964 21.920 897,930.88
PINTEREST INC- CLASS A 38,300 24.760 948,308.00
ROBLOX CORP -CLASS A 22,745 45.070 1,025,117.15
ROKU INC 6,012 68.350 410,920.20
SEA LTD-ADR 22,722 62.880 1,428,759.36
SIRIUS XM HOLDINGS INC 56,550 6.010 339,865.50
SNAP INC - A 64,099 11.520 738,420.48
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,772 128.160 1,380,539.52
TWITTER INC 42,474 41.900 1,779,660.60
WALT DISNEY CO/THE 113,298 112.500 12,746,025.00
WARNER BROS DISCOVERY INC 136,145 12.710 1,730,402.95
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 15,382 44.900 690,651.80
アメリカ・ドル小計 21,157,741 2,122,722,020.78
(304,270,974,460)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 44,923 19.390 871,056.97
ル
CAMECO CORP 26,627 40.100 1,067,742.70
CANADIAN NATURAL RESOURCES 72,331 73.870 5,343,090.97
CENOVUS ENERGY INC 85,669 25.570 2,190,556.33
ENBRIDGE INC 127,550 55.580 7,089,229.00
IMPERIAL OIL LTD 12,999 63.950 831,286.05
KEYERA CORP 11,374 32.000 363,968.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PARKLAND CORP 7,666 32.190 246,768.54
PEMBINA PIPELINE CORP 32,172 47.570 1,530,422.04
SUNCOR ENERGY INC 88,397 42.380 3,746,264.86
TC ENERGY CORP 61,897 63.810 3,949,647.57
TOURMALINE OIL CORP 20,401 84.190 1,717,560.19
AGNICO EAGLE MINES LTD 27,243 56.640 1,543,043.52
BARRICK GOLD CORP 114,792 20.520 2,355,531.84
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 67.120 584,279.60
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 41,452 23.550 976,194.60
FRANCO-NEVADA CORP 11,502 161.320 1,855,502.64
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 9.020 294,935.96
KINROSS GOLD CORP 63,501 4.460 283,214.46
LUNDIN MINING CORP 46,446 7.030 326,515.38
NUTRIEN LTD 34,081 120.770 4,115,962.37
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 21.130 248,552.19
TECK RESOURCES LTD-CLS B 29,836 44.310 1,322,033.16
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 112.370 498,698.06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 26,168 43.030 1,126,009.04
CAE INC 17,963 23.470 421,591.61
TOROMONT INDUSTRIES LTD 6,027 103.520 623,915.04
WSP GLOBAL INC 7,668 164.560 1,261,846.08
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,913 39.600 392,554.80
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,667 86.730 491,498.91
THOMSON REUTERS CORP 11,370 147.720 1,679,576.40
AIR CANADA 12,083 18.720 226,193.76
CANADIAN NATL RAILWAY CO 36,438 157.890 5,753,195.82
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 58,152 101.610 5,908,824.72
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 133.850 682,233.45
MAGNA INTERNATIONAL INC 16,331 74.400 1,215,026.40
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,082 97.600 300,803.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,302 42.770 483,386.54
RESTAURANT BRANDS INTERN 19,270 78.430 1,511,346.10
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 3,001 157.570 472,867.57
DOLLARAMA INC 17,025 76.700 1,305,817.50
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 52,906 59.060 3,124,628.36
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 37.790 345,702.92
LOBLAW COMPANIES LTD 9,797 114.740 1,124,107.78
METRO INC/CN 14,765 71.420 1,054,516.30
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 150.620 750,690.08
SAPUTO INC 13,425 34.590 464,370.75
BANK OF MONTREAL 42,503 126.920 5,394,480.76
BANK OF NOVA SCOTIA 74,287 71.780 5,332,320.86
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 54,574 63.470 3,463,811.78
NATIONAL BANK OF CANADA 19,626 91.680 1,799,311.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF CANADA 87,727 126.980 11,139,574.46
TORONTO-DOMINION BANK 113,800 87.610 9,970,018.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 88,140 65.460 5,769,644.40
IGM FINANCIAL INC 4,949 36.850 182,370.65
ONEX CORPORATION 4,217 68.080 287,093.36
TMX GROUP LTD 3,142 132.370 415,906.54
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 648.890 903,903.77
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 31.810 451,702.00
IA FINANCIAL CORP INC 8,268 72.730 601,331.64
INTACT FINANCIAL CORP 11,416 203.630 2,324,640.08
MANULIFE FINANCIAL CORP 121,416 22.860 2,775,569.76
POWER CORP OF CANADA 31,768 34.480 1,095,360.64
SUN LIFE FINANCIAL INC 37,083 58.130 2,155,634.79
FIRSTSERVICE CORP 2,516 164.540 413,982.64
BLACKBERRY LTD 48,654 7.850 381,933.90
CGI INC 13,476 103.540 1,395,305.04
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,234 1,986.220 2,450,995.48
LIGHTSPEED COMMERCE INC 6,363 25.230 160,538.49
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 5,042 42.580 214,688.36
OPEN TEXT CORP 15,337 39.120 599,983.44
SHOPIFY INC - CLASS A 70,950 44.360 3,147,342.00
BCE INC 5,509 61.090 336,544.81
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 22,595 54.070 1,221,711.65
TELUS CORP 15,222 28.540 434,435.88
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 44,154 17.770 784,616.58
ALTAGAS LTD 17,347 29.570 512,950.79
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,336 53.230 337,265.28
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 40.650 298,533.60
EMERA INC 18,000 62.210 1,119,780.00
FORTIS INC 30,171 57.670 1,739,961.57
HYDRO ONE LTD 18,821 35.490 667,957.29
NORTHLAND POWER INC 15,741 44.890 706,613.49
QUEBECOR INC -CL B 9,953 26.740 266,143.22
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 31,175 34.030 1,060,885.25
カナダ・ドル小計 2,514,494 146,387,604.06
(15,934,290,702)
オーストラ AMPOL LTD 14,428 32.090 462,994.52
リア・ドル
SANTOS LTD 199,921 7.690 1,537,392.49
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,722 25.600 325,683.20
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 119,490 32.340 3,864,306.60
BHP GROUP LTD 312,138 38.600 12,048,526.80
BLUESCOPE STEEL LTD 37,214 16.630 618,868.82
EVOLUTION MINING LTD 84,420 2.220 187,412.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 105,200 17.770 1,869,404.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 26,108 33.970 886,888.76
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 71.450 833,249.90
NEWCREST MINING LTD 54,082 17.200 930,210.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 65,844 7.730 508,974.12
ORICA LTD 36,212 14.460 523,625.52
RIO TINTO LTD 22,751 94.830 2,157,477.33
SOUTH32 LTD 276,348 4.320 1,193,823.36
REECE LTD 13,059 15.060 196,668.54
BRAMBLES LTD 86,089 12.000 1,033,068.00
AURIZON HOLDINGS LTD 130,251 3.650 475,416.15
QANTAS AIRWAYS LTD 45,831 5.230 239,696.13
ARISTOCRAT LEISURE LTD 37,719 34.010 1,282,823.19
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,794 65.940 250,176.36
IDP EDUCATION LTD 10,940 28.210 308,617.40
LOTTERY CORP LTD/THE 139,785 4.380 612,258.30
WESFARMERS LTD 69,354 46.450 3,221,493.30
COLES GROUP LTD 84,799 16.690 1,415,295.31
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 89,318 7.350 656,487.30
WOOLWORTHS GROUP LTD 74,760 35.230 2,633,794.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 13.390 488,252.96
COCHLEAR LTD 4,095 214.750 879,401.25
RAMSAY HEALTH CARE LTD 10,781 62.920 678,340.52
SONIC HEALTHCARE LTD 31,126 32.440 1,009,727.44
CSL LTD 30,041 289.630 8,700,774.83
AUST AND NZ BANKING GROUP 183,288 22.950 4,206,459.60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 107,036 94.460 10,110,620.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 198,227 29.350 5,817,962.45
WESTPAC BANKING CORP 214,582 21.190 4,546,992.58
ASX LTD 11,180 72.780 813,680.40
MACQUARIE GROUP LTD 22,604 176.300 3,985,085.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 173,755 4.580 795,797.90
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.560 458,257.44
QBE INSURANCE GROUP LTD 80,863 12.310 995,423.53
SUNCORP GROUP LTD 88,234 10.750 948,515.50
COMPUTERSHARE LTD 28,738 24.730 710,690.74
WISETECH GLOBAL LTD 10,621 58.490 621,222.29
XERO LTD 8,683 86.480 750,905.84
TELSTRA CORP LTD 273,343 3.880 1,060,570.84
ORIGIN ENERGY LTD 110,998 5.870 651,558.26
REA GROUP LTD 2,833 124.090 351,546.97
SEEK LTD 21,957 21.100 463,292.70
オーストラリア・ドル小計 3,942,412 89,319,712.80
(8,632,750,242)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 173,424 48.050 8,333,023.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 83,000 89.100 7,395,300.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 13.980 1,314,120.00
MTR CORP 84,500 40.150 3,392,675.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 70,000 17.700 1,239,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 149,000 43.250 6,444,250.00
SANDS CHINA LTD 142,400 17.700 2,520,480.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 117,000 14.480 1,694,160.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,600 21.400 1,917,440.00
WH GROUP LTD 561,000 5.380 3,018,180.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 247,000 26.500 6,545,500.00
HANG SENG BANK LTD 48,200 120.500 5,808,100.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 73,800 300.600 22,184,280.00
AIA GROUP LTD 733,800 71.500 52,466,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 52.300 6,638,125.20
ESR GROUP LTD 157,000 21.850 3,430,450.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 13.520 1,324,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 24.850 2,072,092.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 26.150 2,218,382.95
SINO LAND CO 248,200 11.300 2,804,660.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 89,000 95.050 8,459,450.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 55.100 1,487,700.00
SWIRE PROPERTIES LTD 53,000 18.540 982,620.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 36.950 3,362,450.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 41,000 43.800 1,795,800.00
CLP HOLDINGS LTD 94,100 65.000 6,116,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 606,389 7.260 4,402,384.14
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 91,500 43.350 3,966,525.00
香港・ドル小計 4,558,054 173,335,307.89
(3,165,102,722)
シンガポー KEPPEL CORP LTD 70,500 7.350 518,175.00
ル・ドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 108,600 3.720 403,992.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.370 418,677.42
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.785 257,087.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 130,000 3.990 518,700.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 109,800 33.320 3,658,536.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 211,400 12.220 2,583,308.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 75,600 27.280 2,062,368.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 65,200 9.650 629,180.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 176,200 3.700 651,940.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 8.440 217,752.00
UOL GROUP LTD 30,900 7.050 217,845.00
VENTURE CORP LTD 15,700 17.460 274,122.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 480,715 2.700 1,297,930.50
シンガポール・ドル小計 1,905,881 13,709,613.42
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(1,397,832,184)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 94,638 7.600 719,248.80
ランド・ド
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 31,250 20.220 631,875.00
ル
SPARK NEW ZEALAND LTD 99,068 5.315 526,546.42
MERCURY NZ LTD 62,522 5.960 372,631.12
MERIDIAN ENERGY LTD 66,454 5.075 337,254.05
ニュージーランド・ドル小計 353,932 2,587,555.39
(222,866,146)
イギリス・ BP PLC 1,196,677 4.623 5,532,237.77
ポンド
SHELL PLC 463,201 23.410 10,843,535.41
ANGLO AMERICAN PLC 80,377 28.515 2,291,950.15
ANTOFAGASTA PLC 19,439 11.645 226,367.15
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,838 67.460 528,751.48
GLENCORE PLC 622,741 4.938 3,075,095.05
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 19.440 195,838.56
MONDI PLC 33,905 14.505 491,792.02
RIO TINTO PLC 68,899 47.980 3,305,774.02
ASHTEAD GROUP PLC 26,131 42.770 1,117,622.87
BAE SYSTEMS PLC 187,435 7.714 1,445,873.59
BUNZL PLC 22,658 28.100 636,689.80
DCC PLC 5,954 48.960 291,507.84
FERGUSON PLC 13,361 99.340 1,327,281.74
MELROSE INDUSTRIES PLC 305,227 1.167 356,199.90
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 494,144 0.751 371,102.14
SMITHS GROUP PLC 24,369 15.190 370,165.11
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4,459 106.000 472,654.00
EXPERIAN PLC 54,749 27.220 1,490,267.78
INTERTEK GROUP PLC 11,884 39.650 471,200.60
RELX PLC 121,421 22.530 2,735,615.13
RENTOKIL INITIAL PLC 112,603 5.364 604,002.49
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 4.064 263,209.02
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,637 34.750 230,635.75
BURBERRY GROUP PLC 26,233 17.720 464,848.76
PERSIMMON PLC 16,916 14.210 240,376.36
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.036 233,709.16
COMPASS GROUP PLC 110,016 19.070 2,098,005.12
ENTAIN PLC 42,158 12.020 506,739.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 11,820 48.130 568,896.60
WHITBREAD PLC 11,282 26.690 301,116.58
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.259 181,673.70
KINGFISHER PLC 109,678 2.439 267,504.64
NEXT PLC 9,030 58.020 523,920.60
OCADO GROUP PLC 27,379 6.232 170,625.92
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.029 230,250.92
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TESCO PLC 495,919 2.373 1,176,815.78
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 24,258 13.285 322,267.53
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 132,652 34.055 4,517,463.86
COCA-COLA HBC AG-DI 8,704 19.430 169,118.72
DIAGEO PLC 140,860 37.635 5,301,266.10
IMPERIAL BRANDS PLC 59,422 19.020 1,130,206.44
HALEON PLC 293,573 2.703 793,527.81
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 44,920 64.540 2,899,136.80
UNILEVER PLC 158,053 39.655 6,267,591.71
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 57,278 10.640 609,437.92
ASTRAZENECA PLC 95,562 101.520 9,701,454.24
GSK PLC 249,255 13.322 3,320,575.11
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14,590 12.420 181,207.80
BARCLAYS PLC 1,083,154 1.699 1,840,278.64
HSBC HOLDINGS PLC 1,255,233 5.189 6,513,404.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,324,726 0.462 1,998,023.41
NATWEST GROUP PLC 347,420 2.697 936,991.74
STANDARD CHARTERED PLC 172,614 6.124 1,057,088.13
3I GROUP PLC 60,807 11.330 688,943.31
ABRDN PLC 186,537 1.423 265,442.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC 31,008 8.364 259,350.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 21,345 79.000 1,686,255.00
M&G PLC 198,216 1.959 388,305.14
SCHRODERS PLC 10,491 25.460 267,100.86
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 10.900 368,670.70
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 21.980 253,539.30
AVIVA PLC 174,060 4.373 761,164.38
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 386,391 2.598 1,003,843.81
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 59,286 6.034 357,731.72
PRUDENTIAL PLC 178,081 9.380 1,670,399.78
AVEVA GROUP PLC 6,037 30.480 184,007.76
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 7.226 404,562.06
HALMA PLC 24,375 20.640 503,100.00
BT GROUP PLC 403,957 1.404 567,155.62
VODAFONE GROUP PLC 1,639,544 1.071 1,755,951.62
NATIONAL GRID PLC 224,329 10.535 2,363,306.01
SEVERN TRENT PLC 14,904 26.840 400,023.36
SSE PLC 70,532 17.465 1,231,841.38
UNITED UTILITIES GROUP PLC 42,035 10.390 436,743.65
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.228 319,614.73
INFORMA PLC 102,755 5.488 563,919.44
PEARSON PLC 39,623 9.042 358,271.16
WPP PLC 78,503 7.566 593,953.69
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イギリス・ポンド小計 17,874,442 110,852,129.60
(18,322,748,503)
イスラエ ICL GROUP LTD 41,773 30.070 1,256,114.11
ル・シュケ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 690.700 959,382.30
ル
BANK HAPOALIM BM 84,682 32.800 2,777,569.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 92,639 34.080 3,157,137.12
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 85,339 19.590 1,671,791.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 133.300 1,232,891.70
AZRIELI GROUP LTD 2,140 267.700 572,878.00
NICE LTD 3,919 708.000 2,774,652.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7,438 155.000 1,152,890.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 88,555 6.000 531,330.00
イスラエル・シュケル小計 417,123 16,086,635.84
(672,786,545)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 10,101 17.670 178,484.67
ラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 644.000 229,264.00
GIVAUDAN-REG 568 3,010.000 1,709,680.00
HOLCIM LTD 35,246 45.140 1,591,004.44
SIG GROUP AG 22,269 23.040 513,077.76
SIKA AG-REG 9,291 214.700 1,994,777.70
ABB LTD-REG 103,720 26.970 2,797,328.40
GEBERIT AG-REG 2,322 437.400 1,015,642.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,766 157.800 278,674.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,132 162.500 346,450.00
VAT GROUP AG 1,436 230.400 330,854.40
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 30.120 274,634.16
SGS SA-REG 374 2,268.000 848,232.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 3,570 218.900 781,473.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 32,770 106.000 3,473,620.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 228.400 391,934.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,516 42.700 107,433.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 1,946.000 420,336.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 59 10,040.000 592,360.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 102,800.000 616,800.00
NESTLE SA-REG 175,046 109.100 19,097,518.60
ALCON INC 31,165 65.380 2,037,567.70
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 240.000 784,560.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 7,044 100.750 709,683.00
BACHEM HOLDING AG 1,756 55.350 97,194.60
LONZA GROUP AG-REG 4,715 499.400 2,354,671.00
NOVARTIS AG-REG 135,349 78.090 10,569,403.41
ROCHE HOLDING AG-BR 1,740 387.600 674,424.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 43,193 322.000 13,908,146.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 168,196 5.116 860,490.73
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JULIUS BAER GROUP LTD 15,168 48.330 733,069.44
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,372 934.600 1,282,271.20
UBS GROUP AG-REG 221,255 16.100 3,562,205.50
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 139.800 346,005.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,834 516.400 947,077.60
SWISS RE AG 19,228 82.200 1,580,541.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 9,220 428.900 3,954,458.00
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 83.350 325,565.10
TEMENOS AG - REG 3,743 79.960 299,290.28
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 10,426 47.970 500,135.22
SWISSCOM AG-REG 1,709 495.200 846,296.80
スイス・フラン小計 1,101,361 83,962,636.51
(12,498,678,071)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 7,211 405.000 2,920,455.00
ク・クロー
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 406.600 4,680,779.20
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,346.500 690,754.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 65,433 173.460 11,350,008.18
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 206 15,490.000 3,190,940.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 16,100.000 5,007,100.00
DSV A/S 11,417 1,053.500 12,027,809.50
PANDORA A/S 5,888 424.700 2,500,633.60
CARLSBERG AS-B 5,585 947.000 5,288,995.00
COLOPLAST-B 6,399 878.400 5,620,881.60
DEMANT A/S 8,178 222.800 1,822,058.40
GN STORE NORD A/S 6,484 207.500 1,345,430.00
GENMAB A/S 3,934 2,727.000 10,728,018.00
NOVO NORDISK A/S-B 103,208 787.800 81,307,262.40
DANSKE BANK A/S 39,103 103.900 4,062,801.70
TRYG A/S 24,975 168.700 4,213,282.50
ORSTED A/S 12,090 732.100 8,851,089.00
デンマーク・クローネ小計 312,447 165,608,298.58
(3,184,647,582)
ノル AKER BP ASA 21,204 348.500 7,389,594.00
ウェー・ク
EQUINOR ASA 60,849 370.900 22,568,894.10
ローネ
NORSK HYDRO ASA 87,753 65.800 5,774,147.40
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 415.200 3,738,876.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,176 319.800 1,335,484.80
MOWI ASA 23,318 192.000 4,477,056.00
ORKLA ASA 46,955 82.500 3,873,787.50
SALMAR ASA 4,188 632.500 2,648,910.00
DNB BANK ASA 61,691 179.950 11,101,295.45
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 206.600 2,357,719.20
TELENOR ASA 40,694 105.250 4,283,043.50
ADEVINTA ASA 15,540 79.700 1,238,538.00
ノルウェー・クローネ小計 386,785 70,787,345.95
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,005,888,186)
スウェーデ BOLIDEN AB 15,297 347.150 5,310,353.55
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 7,024 450.200 3,162,204.80
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 34,370 151.450 5,205,336.50
ALFA LAVAL AB 18,697 289.100 5,405,302.70
ASSA ABLOY AB-B 62,454 218.400 13,639,953.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 169,730 109.280 18,548,094.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 89,280 98.010 8,750,332.80
EPIROC AB-A 44,746 164.100 7,342,818.60
EPIROC AB-B 19,836 145.900 2,894,072.40
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 66.960 1,244,987.28
INDUTRADE AB 17,913 196.850 3,526,174.05
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,223 200.800 1,651,178.40
LIFCO AB-B SHS 15,149 172.400 2,611,687.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 89,271 110.800 9,891,226.80
SANDVIK AB 70,108 158.950 11,143,666.60
SKANSKA AB-B SHS 26,915 155.100 4,174,516.50
SKF AB-B SHARES 20,607 150.900 3,109,596.30
VOLVO AB-A SHS 13,283 174.400 2,316,555.20
VOLVO AB-B SHS 90,883 167.600 15,231,990.80
SECURITAS AB-B SHS 16,123 89.260 1,439,138.98
VOLVO CAR AB-B 38,628 59.410 2,294,889.48
ELECTROLUX AB-B 11,555 123.260 1,424,269.30
EVOLUTION AB 11,254 873.800 9,833,745.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 40,148 113.300 4,548,768.40
SWEDISH MATCH AB 103,037 109.350 11,267,095.95
ESSITY AKTIEBOLAG-B 36,076 231.700 8,358,809.20
GETINGE AB-B SHS 13,151 195.750 2,574,308.25
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 13,513 220.900 2,985,021.70
NORDEA BANK ABP 210,076 102.260 21,482,371.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 108,374 110.400 11,964,489.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 97,603 91.400 8,920,914.20
SWEDBANK AB - A SHARES 57,603 149.600 8,617,408.80
EQT AB 15,443 255.600 3,947,230.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 229.900 1,657,808.90
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 228.100 2,427,440.20
INVESTOR AB-A SHS 27,415 179.550 4,922,363.25
INVESTOR AB-B SHS 111,744 171.180 19,128,337.92
KINNEVIK AB - B 12,465 147.000 1,832,355.00
LUNDBERGS AB-B SHS 6,081 428.400 2,605,100.40
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 31,938 56.020 1,789,166.76
SAGAX AB-B 14,721 221.800 3,265,117.80
ERICSSON LM-B SHS 183,318 75.190 13,783,680.42
HEXAGON AB-B SHS 117,010 113.200 13,245,532.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELE2 AB-B SHS 38,424 107.900 4,145,949.60
TELIA CO AB 187,675 35.500 6,662,462.50
EMBRACER GROUP AB 30,012 67.890 2,037,514.68
スウェーデン・クローナ小計 2,383,619 302,321,339.93
(4,048,082,742)
ユーロ ENI SPA 154,027 11.810 1,819,058.87
GALP ENERGIA SGPS SA 25,920 10.625 275,400.00
NESTE OYJ 26,563 44.970 1,194,538.11
OMV AG 8,389 40.880 342,942.32
REPSOL SA 96,457 12.850 1,239,472.45
TENARIS SA 25,963 14.245 369,842.93
TOTALENERGIES SE 151,954 51.260 7,789,162.04
AIR LIQUIDE SA 32,024 123.960 3,969,695.04
AKZO NOBEL N.V. 12,475 60.720 757,482.00
ARCELORMITTAL 37,054 21.915 812,038.41
ARKEMA 3,250 83.380 270,985.00
BASF SE 56,522 42.770 2,417,445.94
COVESTRO AG 11,797 30.290 357,331.13
CRH PLC 45,964 35.405 1,627,355.42
EVONIK INDUSTRIES AG 17,669 18.725 330,852.02
HEIDELBERGCEMENT AG 8,677 45.790 397,319.83
KONINKLIJKE DSM NV 10,433 123.500 1,288,475.50
OCI NV 6,000 38.800 232,800.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 17,189 33.240 571,362.36
SOLVAY SA 4,802 82.020 393,860.04
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 14.215 429,776.31
SYMRISE AG 8,404 101.400 852,165.60
UMICORE 13,160 31.180 410,328.80
UPM-KYMMENE OYJ 32,818 34.210 1,122,703.78
VOESTALPINE AG 7,382 19.700 145,425.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 13,189 22.990 303,215.11
AIRBUS SE 36,169 95.480 3,453,416.12
ALSTOM 17,665 20.450 361,249.25
BOUYGUES SA 17,123 30.170 516,600.91
BRENNTAG SE 9,920 68.520 679,718.40
CNH INDUSTRIAL NV 68,766 12.250 842,383.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 29,471 40.805 1,202,564.15
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 29,358 25.440 746,867.52
DASSAULT AVIATION SA 1,720 129.400 222,568.00
EIFFAGE 4,989 90.920 453,599.88
FERROVIAL SA 31,613 25.170 795,699.21
GEA GROUP AG 8,178 33.740 275,925.72
IMCD NV 3,214 132.650 426,337.10
KINGSPAN GROUP PLC 9,597 57.540 552,211.38
KION GROUP AG 3,179 23.770 75,564.83
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KNORR-BREMSE AG 3,881 45.190 175,382.39
KONE OYJ-B 20,623 40.150 828,013.45
LEGRAND SA 16,852 72.180 1,216,377.36
MTU AERO ENGINES AG 2,957 163.850 484,504.45
PRYSMIAN SPA 17,186 31.840 547,202.24
RATIONAL AG 350 461.200 161,420.00
RHEINMETALL AG 2,899 147.600 427,892.40
SAFRAN SA 21,782 102.980 2,243,110.36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 33,134 125.840 4,169,582.56
SIEMENS AG-REG 46,887 102.720 4,816,232.64
SIEMENS ENERGY AG 31,878 13.485 429,874.83
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 19,773 17.945 354,826.48
THALES SA 7,074 117.050 828,011.70
VINCI SA 34,050 94.770 3,226,918.50
WARTSILA OYJ ABP 26,753 7.788 208,352.36
BUREAU VERITAS SA 17,817 24.730 440,614.41
RANDSTAD NV 6,241 47.490 296,385.09
TELEPERFORMANCE 3,420 289.200 989,064.00
WOLTERS KLUWER 16,360 101.500 1,660,540.00
ADP 1,346 132.700 178,614.20
AENA SME SA 4,377 118.450 518,455.65
ATLANTIA SPA 26,501 22.850 605,547.85
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 33,148 6.090 201,871.32
DEUTSCHE POST AG-REG 62,178 36.065 2,242,449.57
GETLINK SE 30,428 17.745 539,944.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 20,347 74.650 1,518,903.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 3,679 69.750 256,610.25
CONTINENTAL AG 8,078 56.300 454,791.40
FERRARI NV 7,986 200.500 1,601,193.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 49,688 57.750 2,869,482.00
MICHELIN (CGDE) 45,659 24.050 1,098,098.95
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 10,089 67.700 683,025.30
RENAULT SA 14,764 30.610 451,926.04
STELLANTIS NV 139,238 13.666 1,902,826.50
VALEO 14,444 19.175 276,963.70
VOLKSWAGEN AG 1,960 198.200 388,472.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 11,844 150.340 1,780,626.96
ADIDAS AG 10,395 142.300 1,479,208.50
ESSILORLUXOTTICA 17,807 152.900 2,722,690.30
HERMES INTERNATIONAL 1,973 1,295.500 2,556,021.50
KERING 4,486 519.100 2,328,682.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 17,101 654.200 11,187,474.20
MONCLER SPA 12,209 45.270 552,701.43
PUMA SE 6,459 60.660 391,802.94
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SEB SA 1,127 71.000 80,017.00
ACCOR SA 10,451 24.530 256,363.03
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 10,188 119.900 1,221,541.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 32.370 187,260.45
SODEXO SA 4,760 82.140 390,986.40
DELIVERY HERO SE 8,530 48.070 410,037.10
D'IETEREN GROUP 1,449 152.300 220,682.70
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 71,341 22.780 1,625,147.98
JUST EAT TAKEAWAY 9,307 17.378 161,737.04
PROSUS NV 51,027 59.430 3,032,534.61
ZALANDO SE 12,367 21.660 267,869.22
CARREFOUR SA 35,990 16.655 599,413.45
HELLOFRESH SE 9,790 25.150 246,218.50
JERONIMO MARTINS 20,863 22.880 477,345.44
KESKO OYJ-B SHS 20,250 20.910 423,427.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 64,661 27.900 1,804,041.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 52,478 48.975 2,570,110.05
DANONE 40,711 50.510 2,056,312.61
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 35,407 9.540 337,782.78
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 72.000 444,096.00
HEINEKEN NV 16,091 91.240 1,468,142.84
JDE PEET'S NV 6,660 30.580 203,662.80
KERRY GROUP PLC-A 9,894 97.080 960,509.52
PERNOD RICARD SA 12,775 189.250 2,417,668.75
REMY COINTREAU 1,273 179.700 228,758.10
BEIERSDORF AG 6,813 103.800 707,189.40
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 60.800 363,219.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 10,398 62.780 652,786.44
L'OREAL 15,195 344.800 5,239,236.00
AMPLIFON SPA 7,567 25.040 189,477.68
BIOMERIEUX 2,791 88.980 248,343.18
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,161 117.500 253,917.50
DIASORIN SPA 1,313 132.400 173,841.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 13,613 33.640 457,941.32
FRESENIUS SE & CO KGAA 23,254 25.280 587,861.12
KONINKLIJKE PHILIPS NV 52,727 17.346 914,602.54
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,426 47.260 776,292.76
ARGENX SE 3,503 390.400 1,367,571.20
BAYER AG-REG 60,149 53.730 3,231,805.77
EUROFINS SCIENTIFIC 9,270 66.880 619,977.60
GRIFOLS SA 15,169 12.185 184,834.26
IPSEN 1,498 102.100 152,945.80
MERCK KGAA 7,777 171.850 1,336,477.45
ORION OYJ-CLASS B 6,261 45.290 283,560.69
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QIAGEN N.V. 15,665 45.070 706,021.55
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 8,068 40.100 323,526.80
SANOFI 70,543 80.690 5,692,114.67
SARTORIUS AG-VORZUG 1,682 429.800 722,923.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 374.400 582,192.00
UCB SA 7,782 69.940 544,273.08
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 10.300 296,506.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 420,232 4.878 2,049,891.69
BANCO SANTANDER SA 1,046,474 2.585 2,705,135.29
BNP PARIBAS 68,484 50.250 3,441,321.00
CAIXABANK SA 245,314 3.425 840,200.45
COMMERZBANK AG 60,640 7.788 472,264.32
CREDIT AGRICOLE SA 73,102 9.680 707,627.36
ERSTE GROUP BANK AG 23,071 25.750 594,078.25
FINECOBANK SPA 43,093 12.710 547,712.03
ING GROEP NV 229,641 9.610 2,206,850.01
INTESA SANPAOLO 1,011,886 1.900 1,922,583.40
KBC GROUP NV 14,910 52.680 785,458.80
MEDIOBANCA SPA 47,708 8.554 408,094.23
SOCIETE GENERALE SA 48,558 24.225 1,176,317.55
UNICREDIT SPA 127,961 10.866 1,390,424.22
AMUNDI SA 3,955 50.000 197,750.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 127,233 9.020 1,147,641.66
DEUTSCHE BOERSE AG 11,916 172.350 2,053,722.60
EURAZEO SE 1,792 57.400 102,860.80
EURONEXT NV 5,502 69.780 383,929.56
EXOR NV 6,204 64.300 398,917.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,914 75.040 443,786.56
SOFINA 804 187.500 150,750.00
WENDEL 1,082 77.050 83,368.10
AEGON NV 127,748 4.630 591,473.24
AGEAS 11,247 39.070 439,420.29
ALLIANZ SE-REG 24,953 172.120 4,294,910.36
ASSICURAZIONI GENERALI 64,729 15.325 991,971.92
AXA SA 119,547 25.165 3,008,400.25
HANNOVER RUECK SE 3,598 160.050 575,859.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 9,023 260.800 2,353,198.40
NN GROUP NV 16,917 41.160 696,303.72
POSTE ITALIANE SPA 34,720 8.336 289,425.92
SAMPO OYJ-A SHS 29,843 46.270 1,380,835.61
AROUNDTOWN SA 73,508 2.674 196,560.39
LEG IMMOBILIEN SE 4,538 67.940 308,311.72
VONOVIA SE 46,339 24.600 1,139,939.40
ADYEN NV 1,394 1,413.600 1,970,558.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP SA 26,736 52.060 1,391,876.16
BECHTLE AG 4,305 40.750 175,428.75
CAPGEMINI SE 10,453 178.300 1,863,769.90
DASSAULT SYSTEMES SE 40,049 37.955 1,520,059.79
EDENRED 14,650 51.060 748,029.00
NEMETSCHEK SE 3,011 54.000 162,594.00
NEXI SPA 30,853 8.820 272,123.46
SAP SE 64,997 85.980 5,588,442.06
WORLDLINE SA 16,677 45.670 761,638.59
NOKIA OYJ 348,610 4.970 1,732,591.70
ASM INTERNATIONAL NV 3,170 276.850 877,614.50
ASML HOLDING NV 25,040 478.750 11,987,900.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 79,641 24.520 1,952,797.32
STMICROELECTRONICS NV 43,538 35.865 1,561,490.37
CELLNEX TELECOM SA 32,830 37.300 1,224,559.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 200,747 19.050 3,824,230.35
ELISA OYJ 8,681 51.280 445,161.68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 9.440 149,189.76
KONINKLIJKE KPN NV 222,179 3.130 695,420.27
ORANGE 127,798 10.138 1,295,616.12
PROXIMUS 10,895 11.990 130,631.05
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.204 142,056.42
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 79,654 2.525 201,126.35
TELEFONICA SA 335,910 3.929 1,319,790.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 22.380 117,920.22
ACCIONA SA 1,810 204.400 369,964.00
E.ON SE 147,318 8.926 1,314,960.46
EDF 32,658 11.990 391,569.42
EDP RENOVAVEIS SA 17,764 24.770 440,014.28
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 170,355 4.956 844,279.38
ELIA GROUP SA/NV 2,111 138.600 292,584.60
ENAGAS SA 14,471 17.480 252,953.08
ENDESA SA 14,104 17.175 242,236.20
ENEL SPA 501,060 4.920 2,465,215.20
ENGIE 117,899 13.076 1,541,647.32
FORTUM OYJ 24,312 9.964 242,244.76
IBERDROLA SA 365,401 10.610 3,876,904.61
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,603 26.160 277,374.48
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,632 17.890 422,776.48
RWE AG 38,604 41.460 1,600,521.84
SNAM SPA 133,867 4.794 641,758.39
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 75,662 7.128 539,318.73
UNIPER SE 4,697 3.976 18,675.27
VEOLIA ENVIRONNEMENT 42,162 22.500 948,645.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERBUND AG 4,072 94.000 382,768.00
BOLLORE SE 69,288 4.760 329,810.88
PUBLICIS GROUPE 13,301 51.960 691,119.96
SCOUT24 SE 4,671 57.320 267,741.72
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,745 35.450 168,210.25
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 44,422 19.540 868,005.88
VIVENDI SE 38,496 8.512 327,677.95
ユーロ小計 11,489,580 253,668,426.00
(36,266,974,865)
合 計 68,397,871 409,623,622,949
(409,623,622,949)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 602銘柄 70.6% 74.3%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.7% 3.9%
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.0% 2.1%
香港・ドル 株式 28銘柄 0.7% 0.8%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.1% 0.1%
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.2% 4.5%
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.2% 0.2%
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.9% 3.1%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.7% 0.8%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 株式 46銘柄 0.9% 1.0%
ユーロ 株式 223銘柄 8.4% 8.9%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,773.00 1,485,398.27
カ・ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 20,093.00 726,161.02
AMERICAN TOWER CORP 27,941.00 7,036,102.62
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 90,010.00 576,964.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC 9,096.00 1,865,407.68
BOSTON PROPERTIES INC 9,604.00 804,046.88
CAMDEN PROPERTY TRUST 6,009.00 785,736.84
CROWN CASTLE INC 27,033.00 4,500,994.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 18,137.00 2,105,342.96
DUKE REALTY CORP 24,944.00 1,432,783.36
EQUINIX INC 5,560.00 3,484,340.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 11,186.00 801,812.48
EQUITY RESIDENTIAL 22,609.00 1,677,813.89
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,379.00 1,158,639.61
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,530.00 1,634,774.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 17,613.00 856,520.19
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,843.00 537,038.93
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 36,377.00 961,080.34
HOST HOTELS & RESORTS INC 46,189.00 846,182.48
INVITATION HOMES INC 36,871.00 1,408,840.91
IRON MOUNTAIN INC 19,659.00 1,067,090.52
KIMCO REALTY CORP 35,169.00 732,218.58
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858.00 439,321.82
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,678.00 1,119,900.60
PROLOGIS INC 46,056.00 5,576,460.48
PUBLIC STORAGE 9,559.00 3,103,616.12
REALTY INCOME CORP 36,686.00 2,399,631.26
REGENCY CENTERS CORP 9,608.00 565,911.20
SBA COMMUNICATIONS CORP 6,447.00 2,038,670.34
SIMON PROPERTY GROUP INC 20,565.00 2,057,116.95
SUN COMMUNITIES INC 7,129.00 1,112,052.71
UDR INC 20,610.00 941,258.70
VENTAS INC 23,363.00 1,131,236.46
VICI PROPERTIES INC 60,354.00 2,004,959.88
VORNADO REALTY TRUST 8,706.00 230,621.94
WELLTOWER INC 27,308.00 2,020,245.84
WEYERHAEUSER CO 47,220.00 1,495,929.60
WP CAREY INC 11,067.00 937,928.25
アメリカ・ドル小計 882,839.00
63,660,153.61
(9,125,046,418)
カナダ・ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 3,971.00 174,406.32
ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 7,441.00 148,373.54
カナダ・ドル小計 11,412.00
322,779.86
(35,134,588)
オースト APA GROUP 75,718.00 812,454.14
ラリア・
DEXUS/AU 59,026.00 486,964.50
ドル
GOODMAN GROUP 106,251.00 1,985,831.19
GPT GROUP 121,221.00 497,006.10
LENDLEASE GROUP 36,263.00 361,179.48
MIRVAC GROUP 251,619.00 520,851.33
SCENTRE GROUP 350,311.00 980,870.80
STOCKLAND 127,393.00 439,505.85
TRANSURBAN GROUP 190,071.00 2,546,951.40
VICINITY CENTRES 241,241.00 458,357.90
オーストラリア・ドル小計 1,559,114.00
9,089,972.69
(878,545,860)
香港・ド HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 193,500.00 1,170,675.00
ル
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 276,000.00 2,859,360.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LINK REIT 136,600.00 8,387,240.00
香港・ドル小計 606,100.00
12,417,275.00
(226,739,442)
シンガ ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 219,000.00 626,340.00
ポール・
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 303,516.00 634,348.44
ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 357,932.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 112,400.00 214,684.00
シンガポール・ドル小計 843,016.00
1,833,304.44
(186,923,721)
イギリ BRITISH LAND CO PLC 49,008.00 199,070.49
ス・ポン
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861.00 246,899.03
ド
SEGRO PLC 78,831.00 701,280.57
イギリス・ポンド小計 167,700.00
1,147,250.09
(189,628,967)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 127,638.60
GECINA SA 3,082.00 271,986.50
KLEPIERRE 13,600.00 275,944.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024.00 357,943.04
WAREHOUSES DE PAUW SCA 9,913.00 282,123.98
ユーロ小計 36,007.00
1,315,636.12
(188,096,496)
投資証券合計
10,830,115,492
(10,830,115,492)
合 計
10,830,115,492
(10,830,115,492)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 38銘柄 2.1% 84.3%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 8.1%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 0.1% 2.1%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.7%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.0% 1.8%
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.0% 1.7%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動資産
預金 471,624,359 1,650,407,303
金銭信託 1,828,983,066 17,810,893
コール・ローン 558,985,152 458,895,456
株式 10,200,086,676 19,175,883,995
投資信託受益証券 590,846,517 1,198,512,937
投資証券 1,164,708,816 1,928,973,773
派生商品評価勘定 - 1,980,350
未収入金 142,789 101,309
未収配当金 17,783,334 49,940,617
前払金 54,729,605 -
差入委託証拠金 758,656,545 384,880,216
流動資産合計
15,646,546,859 24,867,386,849
資産合計
15,646,546,859 24,867,386,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 58,673,121 62,673,873
未払金 166,857 -
未払解約金 4,000,000 63,525,116
未払利息 1,443 -
その他未払費用 6,216 303
流動負債合計
62,847,637 126,199,292
負債合計
62,847,637 126,199,292
純資産の部
元本等
元本 9,098,817,572 14,441,656,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,484,881,650 10,299,530,662
元本等合計
15,583,699,222 24,741,187,557
純資産合計
15,583,699,222 24,741,187,557
負債純資産合計
15,646,546,859 24,867,386,849
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以
価方法 下の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 9,098,817,572口 14,441,656,895口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7127円 1口当たり純資産額 1.7132円
(1万口当たりの純資産額17,127円) (1万口当たりの純資産額17,132円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入
れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
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当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCIE 2112 3,680,021,765 - 3,625,292,160 △54,729,605
小計 3,680,021,765 - 3,625,292,160 △54,729,605
合 計 3,680,021,765 - 3,625,292,160 △54,729,605
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以 買建
外の取引 アメリカ・ドル 2,389,400,000 - 2,385,456,484 △3,943,516
小計 2,389,400,000 - 2,385,456,484 △3,943,516
合 計 2,389,400,000 - 2,385,456,484 △3,943,516
(2022年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT DEC22 2,518,219,338 - 2,455,743,882 △62,475,456
小計 2,518,219,338 - 2,455,743,882 △62,475,456
合 計 2,518,219,338 - 2,455,743,882 △62,475,456
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 375,000,012 - 376,781,945 1,781,933
市場取引以
小計 375,000,012 - 376,781,945 1,781,933
外の取引
売建
トルコ・リラ 12 - 12 -
小計 12 - 12 -
合 計 375,000,024 - 376,781,957 1,781,933
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,467,831,585円
同期中における追加設定元本額 4,323,012,865円
同期中における一部解約元本額 2,692,026,878円
2021年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 5,256,111,923円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,442,980,621円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 111,304,543円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 259,905,633円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 172,813,862円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 24,208,151円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 70,544,068円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 52,317,201円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 205,349,178円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 151,161,592円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 251,538,782円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 59,398,612円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,375,282円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 586,270円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 592,453円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 669,613円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 35,959,788円
合 計 9,098,817,572円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 9,098,817,572円
同期中における追加設定元本額 7,180,273,933円
同期中における一部解約元本額 1,837,434,610円
2022年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 7,997,187,830円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,875,270,430円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 49,002,422円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 236,594,721円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 155,000,946円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 34,122,519円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 94,365,741円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 70,242,472円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 299,371,907円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 243,657,870円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 400,901,356円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 95,576,545円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,741,880円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 463,254,241円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 1,346,682,816円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 11,175,759円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 64,507,440円
合 計 14,441,656,895円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリ INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 26,200 1.700 44,540.00
カ・ドル
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 4,068 6.360 25,872.48
SOUTHERN COPPER CORP 2,096 46.860 98,218.56
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 10,416 27.240 283,731.84
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LI AUTO INC - ADR 13,478 26.670 359,458.26
NIO INC - ADR 33,895 21.940 743,656.30
XPENG INC - ADR 10,439 16.020 167,232.78
H WORLD GROUP LTD-ADR 4,760 36.010 171,407.60
TAL EDUCATION GROUP- ADR 11,121 5.540 61,610.34
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 13,447 25.940 348,815.18
YUM CHINA HOLDINGS INC 10,389 49.810 517,476.09
PINDUODUO INC-ADR 12,466 69.870 870,999.42
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 10,692 10.620 113,549.04
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 10,343 1.300 13,445.90
BEIGENE LTD-ADR 1,163 154.250 179,392.75
HUTCHMED CHINA-ADR 1,444 13.230 19,104.12
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 1,201 43.490 52,231.49
ZAI LAB LTD-ADR 2,172 49.170 106,797.24
CREDICORP LTD 1,764 127.580 225,051.12
360 DIGITECH INC 2,669 14.260 38,059.94
LUFAX HOLDING LTD-ADR 18,837 3.660 68,943.42
KE HOLDINGS INC-ADR 16,424 18.260 299,902.24
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 27,780 0.841 23,362.98
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 12,430 3.200 39,776.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 1,469 62.630 92,003.47
AUTOHOME INC-ADR 2,090 33.810 70,662.90
IQIYI INC-ADR 7,166 3.470 24,866.02
JOYY INC-ADR 1,164 27.790 32,347.56
KANZHUN LTD - ADR 4,491 22.320 100,239.12
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 19,174 4.780 91,651.72
WEIBO CORP-SPON ADR 1,472 17.900 26,348.80
アメリカ・ドル小計 296,720 5,310,754.68
(761,243,576)
香港・ド CHINA COAL ENERGY CO-H 51,000 7.390 376,890.00
ル
CHINA OILFIELD SERVICES-H 38,000 8.330 316,540.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 646,000 3.510 2,267,460.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 83,500 25.700 2,145,950.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 29,000 3.550 102,950.00
PETROCHINA CO LTD-H 520,000 3.490 1,814,800.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 38,000 34.150 1,297,700.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 72,000 3.170 228,240.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 32,500 29.750 966,875.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 47,000 7.840 368,480.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 104,000 7.400 769,600.00
CHINA RESOURCES CEMENT 52,000 4.590 238,680.00
CMOC GROUP LTD-H 66,000 3.570 235,620.00
DONGYUE GROUP 43,000 8.690 373,670.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 8,400 66.600 559,440.00
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JIANGXI COPPER CO LTD-H 20,000 9.970 199,400.00
MMG LTD 80,000 2.160 172,800.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 37,000 6.200 229,400.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 14,250 13.340 190,095.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 33,000 5.740 189,420.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 142,000 9.060 1,286,520.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 51,000 3.650 186,150.00
BOC AVIATION LTD 6,100 60.150 366,915.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 54,000 3.220 173,880.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 44,500 15.340 682,630.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 23,000 8.790 202,170.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 104,000 4.340 451,360.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 42,000 9.270 389,340.00
CITIC LTD 143,000 7.990 1,142,570.00
CRRC CORP LTD - H 85,000 2.850 242,250.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 72,000 4.560 328,320.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 13,000 17.360 225,680.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 19,000 8.560 162,640.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 10,000 7.390 73,900.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 46,000 10.160 467,360.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 16,218 11.280 182,939.04
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 13,500 35.450 478,575.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 29,800 3.440 102,512.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 77,000 3.560 274,120.00
AIR CHINA LTD-H 56,000 6.080 340,480.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 44,000 4.840 212,960.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 38,140 11.600 442,424.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 40,000 4.190 167,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 78,400 10.380 813,792.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 38,000 5.020 190,760.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 22,000 6.770 148,940.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 3,000 149.000 447,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 27,000 6.550 176,850.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 32,000 6.230 199,360.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 30,000 4.290 128,700.00
BYD CO LTD-H 20,500 220.000 4,510,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 70,000 4.660 326,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 16,800 37.800 635,040.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 148,000 13.680 2,024,640.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 81,500 11.300 920,950.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 81,200 6.550 531,860.00
MINTH GROUP LTD 22,000 22.300 490,600.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 34,000 14.140 480,760.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 30,800 93.250 2,872,100.00
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BOSIDENG INTL HLDGS LTD 72,000 4.060 292,320.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 56,600 25.900 1,465,940.00
LI NING CO LTD 58,000 66.250 3,842,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 20,400 74.150 1,512,660.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 33,000 10.380 342,540.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 31,000 17.100 530,100.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 16,000 15.800 252,800.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 37,500 20.850 781,875.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 25,600 16.100 412,160.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 374,600 87.100 32,627,660.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 100,000 4.300 430,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 12,000 15.120 181,440.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 27,500 51.050 1,403,875.00
JD.COM INC - CL A 53,435 223.600 11,948,066.00
MEITUAN-CLASS B 108,900 173.800 18,926,820.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 13,500 20.100 271,350.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 11,800 18.500 218,300.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 49,000 6.320 309,680.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 16,500 34.700 572,550.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 2,700 118.800 320,760.00
CHINA FEIHE LTD 98,000 5.900 578,200.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 80,000 33.100 2,648,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 42,000 52.950 2,223,900.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 51,000 3.480 177,480.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 44,800 43.100 1,930,880.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 44,000 12.580 553,520.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 48,000 13.660 655,680.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 16,000 71.100 1,137,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 28,000 6.500 182,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 129,000 5.260 678,540.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 9,000 17.660 158,940.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 15,000 36.050 540,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 9,000 19.020 171,180.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 8,400 45.650 383,460.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 49,500 4.760 235,620.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 15,700 15.420 242,094.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 67,200 10.700 719,040.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 16,600 11.320 187,912.00
SINOPHARM GROUP CO-H 33,200 16.000 531,200.00
3SBIO INC 30,500 5.410 165,005.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 2,600 53.000 137,800.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 27,000 10.700 288,900.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 86,000 3.200 275,200.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 228,800 7.600 1,738,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENSCRIPT BIOTECH CORP 30,000 20.850 625,500.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 2,500 67.200 168,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 34,000 13.460 457,640.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 23,000 28.050 645,150.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 5,100 44.050 224,655.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 10,500 20.700 217,350.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 271,000 3.890 1,054,190.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 8,711 69.450 604,978.95
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 88,500 50.800 4,495,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 744,000 2.470 1,837,680.00
BANK OF CHINA LTD-H 1,981,000 2.690 5,328,890.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 216,000 4.400 950,400.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 220,000 3.350 737,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,379,000 4.700 11,181,300.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 77,000 2.360 181,720.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 98,000 39.350 3,856,300.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 131,100 2.430 318,573.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 1,406,000 3.830 5,384,980.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 196,000 4.760 932,960.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 188,000 1.020 191,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 86,500 4.230 365,895.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 32,000 13.200 422,400.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 48,000 15.460 742,080.00
FAR EAST HORIZON LTD 28,000 5.840 163,520.00
GF SECURITIES CO LTD-H 27,200 10.600 288,320.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 60,800 4.990 303,392.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 32,400 10.260 332,424.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 189,000 11.140 2,105,460.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 65,000 16.320 1,060,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 35,400 7.780 275,412.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 21,700 17.020 369,334.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 174,000 2.430 422,820.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 170,000 8.850 1,504,500.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 157,500 45.900 7,229,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 14,900 22.450 334,505.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 18,250 7.920 144,540.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 66,000 1.650 108,900.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 96,000 1.880 180,480.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 94,500 22.350 2,112,075.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 30,000 8.350 250,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 80,000 32.850 2,628,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 15,800 35.350 558,530.00
CHINA VANKE CO LTD-H 39,200 16.100 631,120.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 104,000 1.850 192,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 170,000 2.410 409,700.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 54,000 15.400 831,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 22,500 17.180 386,550.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 34,000 5.550 188,700.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 12,100 10.180 123,178.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 47,500 27.650 1,313,375.00
SEAZEN GROUP LTD 32,000 2.760 88,320.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 18,500 4.420 81,770.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 53,000 4.580 242,740.00
WHARF HOLDINGS LTD 30,000 28.850 865,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 29,600 10.600 313,760.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 66,000 5.760 380,160.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 23,900 22.850 546,115.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 68,000 13.020 885,360.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 12,000 5.940 71,280.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 21,000 12.920 271,320.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 13,500 14.220 191,970.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 13,000 24.000 312,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 13,500 26.000 351,000.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 21,000 7.740 162,540.00
LENOVO GROUP LTD 178,000 6.150 1,094,700.00
SUNNY OPTICAL TECH 18,200 99.700 1,814,540.00
XIAOMI CORP-CLASS B 377,000 10.440 3,935,880.00
ZTE CORP-H 16,600 17.200 285,520.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 9,000 24.850 223,650.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 14,000 21.400 299,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 120,000 10.180 1,221,600.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 1,108,000 0.950 1,052,600.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 10,500 24.900 261,450.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 100,000 1.940 194,000.00
CGN POWER CO LTD-H 229,000 1.880 430,520.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 79,600 11.260 896,296.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 87,000 12.400 1,078,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 148,000 4.190 620,120.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 24,900 29.500 734,550.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 52,000 15.820 822,640.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 20,000 110.200 2,204,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 62,000 6.970 432,140.00
HUANENG POWER INTL INC-H 114,000 4.350 495,900.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 106,000 6.370 675,220.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 260,000 0.590 153,400.00
BAIDU INC-CLASS A 54,350 128.400 6,978,540.00
BILIBILI INC-CLASS Z 4,880 144.400 704,672.00
CHINA LITERATURE LTD 12,200 28.650 349,530.00
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CHINA RUYI HOLDINGS LTD 96,000 2.040 195,840.00
KINGSOFT CORP LTD 20,200 23.000 464,600.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 43,100 61.450 2,648,495.00
NETEASE INC 51,100 136.300 6,964,930.00
TENCENT HOLDINGS LTD 154,200 299.600 46,198,320.00
香港・ドル小計 20,338,934 283,280,508.99
(5,172,702,094)
台湾・ド FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 24,000 81.400 1,953,600.00
ル
ASIA CEMENT CORP 57,000 44.300 2,525,100.00
CHINA STEEL CORP 299,000 29.300 8,760,700.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 87,000 68.100 5,924,700.00
FORMOSA PLASTICS CORP 105,000 88.100 9,250,500.00
NAN YA PLASTICS CORP 121,000 67.600 8,179,600.00
TAIWAN CEMENT 149,676 39.650 5,934,653.40
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 3,000 780.000 2,340,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 79,000 32.150 2,539,850.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 2,000 1,650.000 3,300,000.00
WALSIN LIHWA CORP 55,000 41.250 2,268,750.00
CHINA AIRLINES LTD 63,000 22.050 1,389,150.00
EVA AIRWAYS CORP 59,000 33.450 1,973,550.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 62,740 80.800 5,069,392.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 41,000 28.900 1,184,900.00
WAN HAI LINES LTD 14,605 79.100 1,155,255.50
YANG MING MARINE TRANSPORT 43,000 71.800 3,087,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 44,000 37.700 1,658,800.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 4,000 466.500 1,866,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 10,640 175.000 1,862,000.00
GIANT MANUFACTURING 7,000 232.500 1,627,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 4,000 283.000 1,132,000.00
POU CHEN 54,000 30.200 1,630,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 7,000 596.000 4,172,000.00
MOMO.COM INC 1,200 646.000 775,200.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 13,000 281.500 3,659,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 119,000 67.000 7,973,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 99,741 17.400 1,735,493.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 443,000 22.300 9,878,900.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 324,669 27.400 8,895,930.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 261,147 26.400 6,894,280.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 218,970 22.900 5,014,413.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 281,700 34.750 9,789,075.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 252,737 18.000 4,549,266.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 265,647 14.850 3,944,857.95
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 242,108 27.050 6,549,021.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 88,299 48.550 4,286,916.45
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CHAILEASE HOLDING CO LTD 33,836 196.500 6,648,774.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 246,284 20.200 4,974,936.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 200,000 42.850 8,570,000.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 381,196 13.100 4,993,667.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 179,000 56.700 10,149,300.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 323,432 8.570 2,771,812.24
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 24,180 59.000 1,426,620.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 12,000 286.500 3,438,000.00
ACER INC 61,000 21.850 1,332,850.00
ADVANTECH CO LTD 11,299 321.500 3,632,628.50
ASUSTEK COMPUTER INC 17,000 252.500 4,292,500.00
AUO CORP 202,000 17.050 3,444,100.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 18,000 171.000 3,078,000.00
COMPAL ELECTRONICS 88,000 22.550 1,984,400.00
DELTA ELECTRONICS INC 48,000 268.000 12,864,000.00
E INK HOLDINGS INC 22,000 242.500 5,335,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 307,800 107.500 33,088,500.00
INNOLUX CORP 268,000 11.950 3,202,600.00
INVENTEC CORP 72,000 23.000 1,656,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD 2,480 1,940.000 4,811,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 49,000 67.000 3,283,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 14,000 120.000 1,680,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 6,000 229.500 1,377,000.00
PEGATRON CORP 53,000 63.400 3,360,200.00
QUANTA COMPUTER INC 70,000 79.200 5,544,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 28,000 56.700 1,587,600.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 31,000 135.500 4,200,500.00
WIWYNN CORP 2,000 786.000 1,572,000.00
WPG HOLDINGS LTD 33,520 51.500 1,726,280.00
YAGEO CORPORATION 11,198 325.000 3,639,350.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 14,000 116.500 1,631,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 83,000 82.700 6,864,100.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 500 833.000 416,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 2,000 1,390.000 2,780,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 5,000 455.000 2,275,000.00
MEDIATEK INC 37,000 615.000 22,755,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 26,000 50.700 1,318,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 14,000 258.000 3,612,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 2,000 761.000 1,522,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 80,000 31.600 2,528,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 11,000 321.500 3,536,500.00
SILERGY CORP 8,800 516.000 4,540,800.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 608,000 480.000 291,840,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 292,000 40.150 11,723,800.00
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VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 19,000 73.800 1,402,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 6,000 162.500 975,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 61,000 21.250 1,296,250.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 96,000 119.500 11,472,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 36,000 73.500 2,646,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 43,000 97.200 4,179,600.00
台湾・ドル小計 8,266,404 683,710,824.64
(3,148,488,347)
エジプ EASTERN CO SAE 13,558 10.550 143,036.90
ト・ポン
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN 37,184 39.110 1,454,266.24
ド
EFG-HERMES HOLDING SAE 15,925 12.800 203,840.00
エジプト・ポンド小計 66,667 1,801,143.14
(13,307,206)
トルコ・ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 2,650 340.700 902,855.00
リラ
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 38,881 31.180 1,212,309.58
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 19,291 33.000 636,603.00
KOC HOLDING AS 15,538 50.100 778,453.80
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 39,792 26.540 1,056,079.68
TURK HAVA YOLLARI AO 13,066 74.300 970,803.80
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 1,688 355.900 600,759.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 12,175 119.900 1,459,782.50
AKBANK T.A.S. 70,766 14.190 1,004,169.54
HACI OMER SABANCI HOLDING 27,103 27.700 750,753.10
TURKIYE IS BANKASI-C 86,259 10.170 877,254.03
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 27,080 24.440 661,835.20
トルコ・リラ小計 354,289 10,911,658.43
(85,733,991)
メキシ GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 77,000 78.280 6,027,560.00
コ・ペソ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 3,095 217.110 671,955.45
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 20,300 38.050 772,415.00
ALFA S.A.B.-A 83,900 13.150 1,103,285.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 11,100 74.900 831,390.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 8,900 289.150 2,573,435.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 4,780 434.750 2,078,105.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 5,105 137.530 702,090.65
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 131,500 73.060 9,607,390.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 10,900 139.380 1,519,242.00
GRUMA S.A.B.-B 5,050 218.990 1,105,899.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 32,900 72.650 2,390,185.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 31,900 28.340 904,046.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 65,300 129.430 8,451,779.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 53,100 32.180 1,708,758.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 697,100 17.000 11,850,700.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 30,400 18.150 551,760.00
メキシコ・ペソ小計 1,272,330 52,849,995.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(379,441,828)
フィリピ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 42,090 56.200 2,365,458.00
ン・ペソ
AYALA CORPORATION 6,750 730.000 4,927,500.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 1,310 508.000 665,480.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 82,562 51.000 4,210,662.00
SM INVESTMENTS CORP 5,405 859.500 4,645,597.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 23,130 185.700 4,295,241.00
JOLLIBEE FOODS CORP 12,830 244.800 3,140,784.00
MONDE NISSIN CORP 155,700 15.000 2,335,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 17,230 125.500 2,162,365.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 49,227 96.800 4,765,173.60
BDO UNIBANK INC 52,070 125.100 6,513,957.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 38,980 52.350 2,040,603.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 110,900 3.790 420,311.00
AYALA LAND INC 198,000 28.400 5,623,200.00
SM PRIME HOLDINGS INC 284,800 36.050 10,267,040.00
CONVERGE INFORMATION AND COM 47,400 16.900 801,060.00
GLOBE TELECOM INC 620 2,170.000 1,345,400.00
PLDT INC 2,005 1,660.000 3,328,300.00
ACEN CORP 141,680 6.880 974,758.40
MANILA ELECTRIC COMPANY 5,120 310.200 1,588,224.00
フィリピン・ペソ小計 1,277,809 66,416,614.50
(166,718,986)
チリ・ペ EMPRESAS COPEC SA 10,529 7,377.800 77,680,856.20
ソ
EMPRESAS CMPC SA 22,543 1,616.100 36,431,742.30
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 3,601 104,000.000 374,504,000.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 374,056 76.680 28,682,614.08
FALABELLA SA 15,911 2,200.000 35,004,200.00
CENCOSUD SA 40,071 1,320.000 52,893,720.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 1,586 4,970.000 7,882,420.00
BANCO DE CHILE 1,024,325 87.000 89,116,275.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 1,084 27,500.000 29,810,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 1,825,075 36.700 66,980,252.50
ENEL AMERICAS SA 600,505 103.000 61,852,015.00
ENEL CHILE SA 364,877 35.510 12,956,782.27
チリ・ペソ小計 4,284,163 873,794,877.35
(136,116,271)
コロンビ ECOPETROL SA 134,524 2,399.000 322,723,076.00
ア・ペソ
BANCOLOMBIA SA 5,994 33,210.000 199,060,740.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 12,217 31,060.000 379,460,020.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 8,110 17,980.000 145,817,800.00
コロンビア・ペソ小計 160,845 1,047,061,636.00
(34,191,798)
インド・ BHARAT PETROLEUM CORP LTD 21,390 336.150 7,190,248.50
ルピー
COAL INDIA LTD 37,979 231.950 8,809,229.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 15,734 242.800 3,820,215.20
INDIAN OIL CORP LTD 66,526 71.800 4,776,566.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 62,021 133.200 8,261,197.20
PETRONET LNG LTD 18,486 215.300 3,980,035.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD 75,244 2,588.350 194,757,807.40
ACC LTD 1,628 2,743.200 4,465,929.60
AMBUJA CEMENTS LTD 16,248 524.600 8,523,700.80
ASIAN PAINTS LTD 9,511 3,438.950 32,707,853.45
BERGER PAINTS INDIA LTD 6,933 657.850 4,560,874.05
GRASIM INDUSTRIES LTD 6,476 1,782.800 11,545,412.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD 34,596 442.000 15,291,432.00
JINDAL STEEL & POWER LTD 8,561 457.150 3,913,661.15
JSW STEEL LTD 18,789 692.850 13,017,958.65
PI INDUSTRIES LTD 1,869 3,294.950 6,158,261.55
PIDILITE INDUSTRIES LTD 3,991 2,869.150 11,450,777.65
SHREE CEMENT LTD 295 24,131.350 7,118,748.25
SRF LTD 3,336 2,822.400 9,415,526.40
TATA STEEL LTD 180,637 109.150 19,716,528.55
ULTRATECH CEMENT LTD 2,491 6,875.750 17,127,493.25
UPL LTD 12,873 748.300 9,632,865.90
VEDANTA LTD 15,567 305.600 4,757,275.20
ADANI ENTERPRISES LTD 7,025 3,572.100 25,094,002.50
BHARAT ELECTRONICS LTD 30,032 335.900 10,087,748.80
HAVELLS INDIA LTD 5,714 1,368.700 7,820,751.80
LARSEN & TOUBRO LTD 17,309 1,953.900 33,820,055.10
SIEMENS LTD 1,495 3,108.600 4,647,357.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 6,819 712.850 4,860,924.15
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 13,018 947.850 12,339,111.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 6,593 768.250 5,065,072.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 2,035 1,905.050 3,876,776.75
BAJAJ AUTO LTD 1,601 3,850.250 6,164,250.25
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 1,906 1,960.850 3,737,380.10
BHARAT FORGE LTD 5,374 778.450 4,183,390.30
EICHER MOTORS LTD 3,370 3,541.800 11,935,866.00
HERO MOTOCORP LTD 2,709 2,851.500 7,724,713.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 21,636 1,298.050 28,084,609.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,979 8,967.200 26,713,288.80
MRF LTD 47 86,071.700 4,045,369.90
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 33,404 128.200 4,282,392.80
TATA MOTORS LTD 40,931 450.200 18,427,136.20
PAGE INDUSTRIES LTD 151 48,311.900 7,295,096.90
TITAN CO LTD 8,754 2,700.600 23,641,052.40
JUBILANT FOODWORKS LTD 9,393 635.300 5,967,372.90
TRENT LTD 4,308 1,430.600 6,163,024.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOMATO LTD 58,211 63.300 3,684,756.30
AVENUE SUPERMARTS LTD 3,992 4,478.250 17,877,174.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 2,672 3,747.000 10,011,984.00
ITC LTD 72,909 335.350 24,450,033.15
MARICO LTD 13,955 534.200 7,454,761.00
NESTLE INDIA LTD 832 19,108.750 15,898,480.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 13,630 840.250 11,452,607.50
UNITED SPIRITS LTD 7,165 852.800 6,110,312.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 2,569 1,626.400 4,178,221.60
DABUR INDIA LTD 16,354 567.000 9,272,718.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 10,773 929.150 10,009,732.95
HINDUSTAN UNILEVER LTD 20,515 2,571.400 52,752,271.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 2,481 4,427.600 10,984,875.60
AUROBINDO PHARMA LTD 6,499 552.200 3,588,747.80
BIOCON LTD 10,292 305.250 3,141,633.00
CIPLA LTD 11,934 1,059.950 12,649,443.30
DIVI'S LABORATORIES LTD 3,272 3,668.550 12,003,495.60
DR. REDDY'S LABORATORIES 2,872 4,214.150 12,103,038.80
LUPIN LTD 4,861 666.400 3,239,370.40
PIRAMAL PHARMA LTD 9,756 219.124 2,137,773.74
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 23,658 883.750 20,907,757.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 2,503 1,502.050 3,759,631.15
AU SMALL FINANCE BANK LTD 3,304 677.600 2,238,790.40
AXIS BANK LTD 56,886 803.050 45,682,302.30
BANDHAN BANK LTD 13,522 306.550 4,145,169.10
ICICI BANK LTD 127,560 918.100 117,112,836.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 13,704 1,954.700 26,787,208.80
STATE BANK OF INDIA 44,000 571.750 25,157,000.00
YES BANK LTD 277,899 17.250 4,793,757.75
BAJAJ FINANCE LTD 6,716 7,483.450 50,258,850.20
BAJAJ FINSERV LTD 9,410 1,805.350 16,988,343.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 10,122 794.850 8,045,471.70
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 42,746 2,453.350 104,870,899.10
MUTHOOT FINANCE LTD 2,968 1,041.600 3,091,468.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 4,949 957.850 4,740,399.65
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,668 1,334.650 6,230,146.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 23,440 576.350 13,509,644.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 5,930 1,245.300 7,384,629.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 7,542 578.450 4,362,669.90
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 11,098 1,303.300 14,464,023.40
DLF LTD 15,255 407.200 6,211,836.00
GODREJ PROPERTIES LTD 3,083 1,417.000 4,368,611.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 26,758 932.000 24,938,456.00
INFOSYS LTD 83,406 1,475.400 123,057,212.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 1,236 4,618.350 5,708,280.60
MINDTREE LTD 1,384 3,276.500 4,534,676.00
MPHASIS LTD 1,773 2,089.650 3,704,949.45
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 22,550 3,120.400 70,365,020.00
TATA ELXSI LTD 844 8,914.700 7,524,006.80
TECH MAHINDRA LTD 14,379 1,114.700 16,028,271.30
WIPRO LTD 33,678 416.300 14,020,151.40
BHARTI AIRTEL LTD 55,035 783.350 43,111,667.25
INDUS TOWERS LTD 16,890 203.550 3,437,959.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 7,809 2,293.600 17,910,722.40
ADANI POWER LTD 19,015 384.550 7,312,218.25
ADANI TOTAL GAS LTD 6,778 3,564.400 24,159,503.20
ADANI TRANSMISSION LTD 7,036 3,978.150 27,990,263.40
GAIL INDIA LTD 48,927 91.700 4,486,605.90
INDRAPRASTHA GAS LTD 6,611 429.650 2,840,416.15
NTPC LTD 95,615 172.350 16,479,245.25
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 77,378 232.550 17,994,253.90
TATA POWER CO LTD 35,446 241.500 8,560,209.00
INFO EDGE INDIA LTD 1,749 4,235.000 7,407,015.00
インド・ルピー小計 2,398,588 1,856,660,321.84
(3,379,121,786)
インドネ ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 354,800 4,010.000 1,422,748,000.00
シア・ル
UNITED TRACTORS TBK PT 38,700 34,000.000 1,315,800,000.00
ピア
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 171,600 1,960.000 336,336,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 128,000 2,120.000 271,360,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 626,800 830.000 520,244,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 57,500 9,500.000 546,250,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 325,161 4,340.000 1,411,198,740.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 91,200 6,650.000 606,480,000.00
VALE INDONESIA TBK 52,100 6,750.000 351,675,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 516,000 7,150.000 3,689,400,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 410,100 2,250.000 922,725,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 175,400 5,600.000 982,240,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 10,800 23,675.000 255,690,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 71,100 8,525.000 606,127,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 87,700 6,225.000 545,932,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 182,700 4,630.000 845,901,000.00
KALBE FARMA TBK PT 520,000 1,795.000 933,400,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,382,000 8,500.000 11,747,000,000.00
BANK JAGO TBK PT 102,500 7,675.000 786,687,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 460,200 9,300.000 4,279,860,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 183,900 8,900.000 1,636,710,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 1,709,100 4,580.000 7,827,678,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 516,500 1,195.000 617,217,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 1,229,700 4,480.000 5,509,056,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 118,900 2,850.000 338,865,000.00
インドネシア・ルピア小計 9,522,461 48,306,581,740.00
(468,573,843)
ブラジ COSAN SA 29,988 18.690 560,475.72
ル・レア
PETRO RIO SA 17,400 28.410 494,334.00
ル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 91,700 34.680 3,180,156.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 117,400 31.120 3,653,488.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 17,600 13.350 234,960.00
BRASKEM SA-PREF A 4,000 28.860 115,440.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 14,600 13.010 189,946.00
GERDAU SA-PREF 29,900 22.800 681,720.00
SUZANO SA 19,315 44.470 858,938.05
VALE SA 98,688 67.000 6,612,096.00
WEG SA 41,360 30.620 1,266,443.20
CCR SA 32,700 13.770 450,279.00
LOCALIZA RENT A CAR 18,930 63.880 1,209,248.40
RUMO SA 34,000 20.130 684,420.00
AMERICANAS SA 13,024 16.740 218,021.76
LOJAS RENNER S.A. 24,358 27.380 666,922.04
MAGAZINE LUIZA SA 74,900 4.470 334,803.00
VIBRA ENERGIA SA 28,680 18.510 530,866.80
ATACADAO SA 14,200 20.120 285,704.00
RAIA DROGASIL SA 24,200 22.700 549,340.00
AMBEV SA 116,500 15.380 1,791,770.00
BRF SA 15,000 15.570 233,550.00
JBS SA 18,400 27.920 513,728.00
NATURA &CO HOLDING SA 22,100 16.450 363,545.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 114,419 7.830 895,900.77
REDE D'OR SAO LUIZ SA 9,900 33.190 328,581.00
HYPERA SA 10,100 43.250 436,825.00
BANCO BRADESCO S.A. 39,481 15.910 628,142.71
BANCO BRADESCO SA-PREF 133,536 19.330 2,581,250.88
BANCO DO BRASIL S.A. 21,200 40.260 853,512.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 121,000 26.700 3,230,700.00
ITAUSA SA 114,369 9.360 1,070,493.84
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 153,600 12.780 1,963,008.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 17,300 28.120 486,476.00
TOTVS SA 12,900 29.850 385,065.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 11,300 41.370 467,481.00
TIM SA 18,200 12.330 224,406.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 26,805 45.370 1,216,142.85
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 5,700 47.220 269,154.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 34,299 11.620 398,554.38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 9,300 51.250 476,625.00
CPFL ENERGIA SA 4,800 34.300 164,640.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 4,250 39.690 168,682.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 22,800 24.740 564,072.00
ブラジル・レアル小計 1,804,202 42,489,907.90
(1,177,607,797)
チェコ・ KOMERCNI BANKA AS 1,821 681.500 1,241,011.50
コルナ
MONETA MONEY BANK AS 4,790 77.100 369,309.00
CEZ AS 4,177 979.000 4,089,283.00
チェコ・コルナ小計 10,788 5,699,603.50
(33,281,695)
韓国・ HD HYUNDAI 1,340 58,800.000 78,792,000.00
ウォン
SK INNOVATION CO LTD 1,368 189,000.000 258,552,000.00
S-OIL CORP 1,213 95,000.000 115,235,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 2,623 52,800.000 138,494,400.00
HYUNDAI STEEL CO 1,821 35,150.000 64,008,150.00
KOREA ZINC CO LTD 227 624,000.000 141,648,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 531 127,500.000 67,702,500.00
LG CHEM LTD 1,232 663,000.000 816,816,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 227 300,500.000 68,213,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 360 174,500.000 62,820,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 641 185,500.000 118,905,500.00
POSCO HOLDINGS INC 1,934 239,500.000 463,193,000.00
SK CHEMICALS CO LTD 144 105,000.000 15,120,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 526 79,500.000 41,817,000.00
SKC CO LTD 496 110,000.000 54,560,000.00
CJ CORP 498 75,100.000 37,399,800.00
DOOSAN BOBCAT INC 1,293 32,350.000 41,828,550.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 10,618 17,500.000 185,815,000.00
ECOPRO BM CO LTD 1,290 107,000.000 138,030,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 1,373 27,650.000 37,963,450.00
GS HOLDINGS 1,178 45,650.000 53,775,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 1,849 43,050.000 79,599,450.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 448 125,000.000 56,000,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 1,568 52,600.000 82,476,800.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 1,158 86,400.000 100,051,200.00
LG CORP 2,459 80,700.000 198,441,300.00
LG ENERGY SOLUTION 600 498,500.000 299,100,000.00
SAMSUNG C&T CORP 2,163 115,000.000 248,745,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 4,316 22,300.000 96,246,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 14,496 5,590.000 81,032,640.00
SK INC 961 224,500.000 215,744,500.00
S-1 CORPORATION 219 56,200.000 12,307,800.00
CJ LOGISTICS 235 112,500.000 26,437,500.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HMM CO LTD 7,125 20,750.000 147,843,750.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 524 170,000.000 89,080,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 4,701 26,000.000 122,226,000.00
PAN OCEAN CO LTD 4,527 5,410.000 24,491,070.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 2,114 40,150.000 84,877,100.00
HANON SYSTEMS 4,138 10,900.000 45,104,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 1,515 214,000.000 324,210,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 3,424 198,500.000 679,664,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 863 93,700.000 80,863,100.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 582 92,700.000 53,951,400.00
KIA CORP 6,495 80,300.000 521,548,500.00
COWAY CO LTD 1,284 56,700.000 72,802,800.00
F&F CO LTD / NEW 502 147,500.000 74,045,000.00
HLB INC 2,599 45,100.000 117,214,900.00
LG ELECTRONICS INC 2,622 94,000.000 246,468,000.00
KANGWON LAND INC 2,078 25,400.000 52,781,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 680 71,600.000 48,688,000.00
LOTTE SHOPPING CO 172 93,800.000 16,133,600.00
BGF RETAIL CO LTD 193 159,000.000 30,687,000.00
E-MART INC 516 93,600.000 48,297,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP 174 389,500.000 67,773,000.00
KT&G CORP 2,707 83,600.000 226,305,200.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 694 98,400.000 68,289,600.00
AMOREPACIFIC CORP 808 119,500.000 96,556,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 473 33,550.000 15,869,150.00
LG H&H 231 672,000.000 155,232,000.00
LG H&H-PRF 35 361,500.000 12,652,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 2,295 68,200.000 156,519,000.00
SD BIOSENSOR INC 604 32,450.000 19,599,800.00
ALTEOGEN INC 735 56,800.000 41,748,000.00
CELLTRION INC 2,486 180,000.000 447,480,000.00
CELLTRION PHARM INC 347 70,600.000 24,498,200.00
GREEN CROSS CORP 79 153,500.000 12,126,500.00
HANMI PHARM CO LTD 171 291,500.000 49,846,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 452 828,000.000 374,256,000.00
SEEGENE INC 713 30,100.000 21,461,300.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 657 69,700.000 45,792,900.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 550 107,000.000 58,850,000.00
YUHAN CORP 1,226 55,600.000 68,165,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 7,294 38,450.000 280,454,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 5,467 9,650.000 52,756,550.00
KAKAOBANK CORP 2,498 26,250.000 65,572,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 9,657 49,800.000 480,918,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 11,380 35,400.000 402,852,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOORI FINANCIAL GROUP INC 13,459 11,550.000 155,451,450.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 873 55,000.000 48,015,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 824 25,250.000 20,806,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 5,528 4,595.000 25,401,160.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 8,457 6,590.000 55,731,630.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 2,376 9,840.000 23,379,840.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 1,312 33,450.000 43,886,400.00
DB INSURANCE CO LTD 912 58,700.000 53,534,400.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 969 35,150.000 34,060,350.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 759 192,500.000 146,107,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 2,148 64,900.000 139,405,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD 942 123,500.000 116,337,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 385 66,600.000 25,641,000.00
L&F CO LTD 576 235,400.000 135,590,400.00
LG DISPLAY CO LTD 4,881 15,200.000 74,191,200.00
LG INNOTEK CO LTD 382 348,000.000 132,936,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1,381 139,500.000 192,649,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 117,729 56,800.000 6,687,007,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 20,285 52,400.000 1,062,934,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 1,371 614,000.000 841,794,000.00
SK HYNIX INC 13,459 93,000.000 1,251,687,000.00
SK SQUARE CO LTD 2,713 42,650.000 115,709,450.00
LG UPLUS CORP 4,555 11,250.000 51,243,750.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 5,778 19,450.000 112,382,100.00
CHEIL WORLDWIDE INC 1,193 22,200.000 26,484,600.00
CJ ENM CO LTD 144 91,000.000 13,104,000.00
HYBE CO LTD 459 158,500.000 72,751,500.00
KAKAO CORP 7,811 68,100.000 531,929,100.00
KAKAO GAMES CORP 734 49,850.000 36,589,900.00
KRAFTON INC 650 238,500.000 155,025,000.00
NAVER CORP 3,280 230,000.000 754,400,000.00
NCSOFT CORP 406 372,500.000 151,235,000.00
NETMARBLE CORP 337 61,700.000 20,792,900.00
PEARL ABYSS CORP 498 55,400.000 27,589,200.00
韓国・ウォン小計 387,358 23,959,207,690.00
(2,465,402,471)
マレーシ DIALOG GROUP BHD 90,500 2.200 199,100.00
ア・リン
PETRONAS DAGANGAN BHD 7,300 21.000 153,300.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 63,200 8.700 549,840.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 82,100 4.620 379,302.00
HAP SENG CONSOLIDATED 20,400 7.030 143,412.00
SIME DARBY BERHAD 47,100 2.210 104,091.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 14,700 5.990 88,053.00
MISC BHD 28,500 7.100 202,350.00
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GENTING BHD 60,200 4.500 270,900.00
GENTING MALAYSIA BHD 73,100 2.880 210,528.00
MR DIY GROUP M BHD 63,450 2.130 135,148.50
IOI CORP BHD 70,600 4.080 288,048.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 8,600 22.080 189,888.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 1,500 130.700 196,050.00
PPB GROUP BERHAD 13,340 16.460 219,576.40
QL RESOURCES BHD 29,250 5.070 148,297.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 59,300 4.330 256,769.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 37,700 1.640 61,828.00
IHH HEALTHCARE BHD 41,700 6.200 258,540.00
TOP GLOVE CORP BHD 97,900 0.785 76,851.50
AMMB HOLDINGS BHD 39,300 4.050 159,165.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 172,800 5.390 931,392.00
HONG LEONG BANK BERHAD 16,000 20.700 331,200.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 5,700 18.960 108,072.00
MALAYAN BANKING BHD 122,000 8.850 1,079,700.00
PUBLIC BANK BERHAD 366,600 4.440 1,627,704.00
RHB BANK BHD 28,900 5.690 164,441.00
INARI AMERTRON BHD 52,900 2.770 146,533.00
AXIATA GROUP BERHAD 52,900 2.900 153,410.00
DIGI.COM BHD 86,400 3.530 304,992.00
MAXIS BHD 57,900 3.750 217,125.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 34,000 5.800 197,200.00
PETRONAS GAS BHD 21,600 16.840 363,744.00
TENAGA NASIONAL BHD 67,600 8.780 593,528.00
マレーシア・リンギット小計 2,035,040 10,510,078.90
(332,609,314)
南アフリ EXXARO RESOURCES LTD 6,027 231.690 1,396,395.63
カ・ラン
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 2,473 263.680 652,080.64
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 1,308 1,278.220 1,671,911.76
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 10,879 236.010 2,567,552.79
GOLD FIELDS LTD 22,932 139.160 3,191,217.12
HARMONY GOLD MINING CO LTD 11,645 38.040 442,975.80
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 20,959 198.000 4,149,882.00
KUMBA IRON ORE LTD 1,588 381.200 605,345.60
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 8,310 161.570 1,342,646.70
SASOL LTD 13,960 316.720 4,421,411.20
SIBANYE STILLWATER LTD 73,151 40.470 2,960,420.97
BIDVEST GROUP LTD 7,735 217.760 1,684,373.60
MR PRICE GROUP LTD 6,331 191.060 1,209,600.86
NASPERS LTD-N SHS 5,394 2,470.000 13,323,180.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 35,012 21.440 750,657.28
THE FOSCHINI GROUP LTD 6,946 135.750 942,919.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 24,638 63.630 1,567,715.94
BID CORP LTD 8,268 311.110 2,572,257.48
CLICKS GROUP LTD 6,014 301.880 1,815,506.32
SHOPRITE HOLDINGS LTD 12,962 226.690 2,938,355.78
SPAR GROUP LIMITED/THE 4,180 151.360 632,684.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 9,393 144.410 1,356,443.13
ABSA GROUP LTD 19,853 178.380 3,541,378.14
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 2,146 1,791.770 3,845,138.42
NEDBANK GROUP LTD 11,348 211.590 2,401,123.32
STANDARD BANK GROUP LTD 33,094 145.620 4,819,148.28
FIRSTRAND LTD 124,451 64.390 8,013,399.89
REINET INVESTMENTS SCA 2,879 294.000 846,426.00
REMGRO LTD 13,046 133.110 1,736,553.06
DISCOVERY LTD 12,309 109.510 1,347,958.59
OLD MUTUAL LTD 116,070 10.740 1,246,591.80
SANLAM LTD 43,917 54.860 2,409,286.62
NEPI ROCKCASTLE N.V. 11,259 91.160 1,026,370.44
MTN GROUP LTD 42,837 132.710 5,684,898.27
VODACOM GROUP LTD 16,889 130.570 2,205,196.73
MULTICHOICE GROUP LTD 7,894 116.000 915,704.00
南アフリカ・ランド小計 758,097 92,234,708.46
(755,402,262)
タイ・ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 34,300 164.500 5,642,350.00
バーツ
PTT PCL-NVDR 252,400 36.750 9,275,700.00
THAI OIL PCL-NVDR 24,800 56.000 1,388,800.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 35,700 42.000 1,499,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 61,700 45.750 2,822,775.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 27,300 56.250 1,535,625.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 19,200 346.000 6,643,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 105,600 73.250 7,735,200.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 221,600 9.100 2,016,560.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 229,500 8.850 2,031,075.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 184,500 6.000 1,107,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 72,700 29.750 2,162,825.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 36,791 40.000 1,471,640.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 166,900 14.100 2,353,290.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 72,100 27.000 1,946,700.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 19,000 34.250 650,750.00
CP ALL PCL-NVDR 148,700 59.750 8,884,825.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 5,400 99.250 535,950.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 106,800 25.500 2,723,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR 38,500 30.750 1,183,875.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 58,800 17.000 999,600.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 254,600 29.500 7,510,700.00
221/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 14,700 225.000 3,307,500.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 16,500 150.000 2,475,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 103,500 16.800 1,738,800.00
SCB X PCL-NVDR 23,400 110.000 2,574,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 43,300 18.000 779,400.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 16,600 76.000 1,261,600.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 27,100 60.500 1,639,550.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 16,200 43.250 700,650.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 11,800 51.250 604,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 46,300 68.250 3,159,975.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 176,900 8.850 1,565,565.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 7,700 622.000 4,789,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 29,300 195.000 5,713,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 27,000 73.750 1,991,250.00
TRUE CORP PCL-NVDR 259,200 5.000 1,296,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 20,900 37.750 788,975.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 5,500 177.000 973,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 44,900 90.250 4,052,225.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 14,800 69.000 1,021,200.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 78,100 55.250 4,315,025.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 19,600 43.000 842,800.00
タイ・バーツ小計 3,180,191 117,711,905.00
(460,253,549)
ポーラン POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 10,357 57.060 590,970.42
ド・ズロ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 36,383 5.248 190,937.98
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,845 89.600 344,512.00
LPP SA 23 8,355.000 192,165.00
ALLEGRO.EU SA 10,674 25.450 271,653.30
DINO POLSKA SA 1,310 344.200 450,902.00
BANK PEKAO SA 3,856 70.280 270,999.68
MBANK SA 302 263.400 79,546.80
PKO BANK POLSKI SA 23,204 24.390 565,945.56
SANTANDER BANK POLSKA SA 751 222.200 166,872.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 16,272 28.090 457,080.48
ORANGE POLSKA SA 15,737 5.790 91,117.23
PGE SA 19,508 6.906 134,722.24
CD PROJEKT SA 1,469 90.440 132,856.36
CYFROWY POLSAT SA 5,742 19.360 111,165.12
ポーランド・ズロチ小計 149,433 4,051,446.37
(122,806,632)
ハンガ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 8,186 2,678.000 21,922,108.00
リー・
RICHTER GEDEON NYRT 2,331 7,875.000 18,356,625.00
フォリン
OTP BANK PLC 4,109 8,600.000 35,337,400.00
ト
ハンガリー・フォリント小計 14,626 75,616,133.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(26,659,678)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 2,326 14.570 33,889.82
FF GROUP 123 4.800 590.40
OPAP SA 4,784 13.260 63,435.84
JUMBO SA 2,851 13.520 38,545.52
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 53,592 0.891 47,750.47
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 64,000 0.895 57,280.00
NATIONAL BANK OF GREECE 13,389 3.217 43,072.41
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 5,406 15.600 84,333.60
PUBLIC POWER CORP 4,579 5.315 24,337.38
ユーロ小計 151,050 393,235.44
(56,220,871)
合 計 56,729,995 19,175,883,995
(19,175,883,995)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 31銘柄 3.1% 4.0%
香港・ドル 株式 196銘柄 20.9% 27.0%
台湾・ドル 株式 87銘柄 12.7% 16.4%
エジプト・ポンド 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
トルコ・リラ 株式 12銘柄 0.3% 0.4%
メキシコ・ペソ 株式 17銘柄 1.5% 2.0%
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.7% 0.9%
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.6% 0.7%
コロンビア・ペソ 株式 4銘柄 0.1% 0.2%
インド・ルピー 株式 109銘柄 13.7% 17.6%
インドネシア・ルピア 株式 25銘柄 1.9% 2.4%
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.8% 6.1%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.1% 0.2%
韓国・ウォン 株式 111銘柄 10.0% 12.9%
マレーシア・リンギット 株式 34銘柄 1.3% 1.7%
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.1% 3.9%
タイ・バーツ 株式 43銘柄 1.9% 2.4%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.5% 0.6%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
ユーロ 株式 9銘柄 0.2% 0.3%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オフショ CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY 1,403,800.00 58,313,852.00
証券 ア・人民
元
オフショア・人民元小計 1,403,800.00
58,313,852.00
(1,198,512,937)
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投資信託受益証券合計
1,198,512,937
(1,198,512,937)
投資証券 アメリ ISHARES MSCI KUWAIT ETF 37,235.00 1,328,097.98
カ・ドル
ISHARES MSCI QATAR ETF 82,108.00 1,820,662.79
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 166,080.00 7,182,960.00
ISHARES MSCI UAE ETF 130,807.00 2,081,139.37
アメリカ・ドル小計 416,230.00
12,412,860.14
(1,779,259,371)
メキシ CEMEX SAB-CPO 393,600.00 2,975,616.00
コ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 12,945.00 1,637,671.95
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 47,900.00 6,406,146.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 54,100.00 1,339,516.00
TRUST FIBRA UNO 66,400.00 1,448,184.00
メキシコ・ペソ小計 574,945.00
13,807,133.95
(99,129,699)
ブラジ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 29,100.00 769,404.00
ル・レア
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 7,800.00 233,454.00
ル
ENERGISA SA-UNITS 4,800.00 214,560.00
KLABIN SA - UNIT 17,500.00 330,925.00
ブラジル・レアル小計 59,200.00
1,548,343.00
(42,912,326)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 72,006.00 936,798.06
カ・ラン
ド
南アフリカ・ランド小計 72,006.00
936,798.06
(7,672,376)
投資証券合計
1,928,973,773
(1,928,973,773)
合 計
3,127,486,710
(3,127,486,710)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入 組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 - 7.2% 56.9%
メキシコ・ペソ 投資証券 5銘柄 - 0.4% 3.2%
ブラジル・レアル 投資証券 4銘柄 - 0.2% 1.4%
オフショア・人民元 投資信託受益証券 1銘柄 4.8% - 38.3%
南アフリカ・ランド 投資証券 1銘柄 - 0.0% 0.2%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 83,504,812 4,999,145
コール・ローン 25,521,259 128,802,353
投資証券 7,359,713,460 9,875,778,500
未収配当金 79,532,884 106,244,828
前払金 904,000 42,000
差入委託証拠金 1,500,000 2,380,000
流動資産合計
7,550,676,415 10,118,246,826
資産合計
7,550,676,415 10,118,246,826
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 908,400 116,400
未払金 67,492,386 100,230,115
未払解約金 5,320,521 2,573,041
未払利息 65 -
その他未払費用 117 142
流動負債合計
73,721,489 102,919,698
負債合計
73,721,489 102,919,698
純資産の部
元本等
元本 2,701,982,065 3,654,656,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,774,972,861 6,360,671,061
元本等合計
7,476,954,926 10,015,327,128
純資産合計
7,476,954,926 10,015,327,128
負債純資産合計
7,550,676,415 10,118,246,826
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 2,701,982,065口 3,654,656,067口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.7672円 1口当たり純資産額 2.7404円
(1万口当たりの純資産額27,672円) (1万口当たりの純資産額27,404円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
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区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 42,968,400 - 42,060,000 △908,400
小計 42,968,400 - 42,060,000 △908,400
合 計 42,968,400 - 42,060,000 △908,400
(2022年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0412月 40,146,400 - 40,030,000 △116,400
小計 40,146,400 - 40,030,000 △116,400
合 計 40,146,400 - 40,030,000 △116,400
(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,147,959,475円
同期中における追加設定元本額 1,795,755,288円
同期中における一部解約元本額 2,241,732,698円
2021年9月15日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 76,612,726円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 146,589,272円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 115,566,389円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,737,939,195円
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三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 11,564,038円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 41,617,020円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 30,947,562円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 98,284,108円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 51,092,333円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 40,646,760円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 18,246,810円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,619,034円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 44,595,253円
日興FWS・Jリートインデックス 357,488円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 610,389円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,420,651円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定> 8,702,519円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 26,259,893円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 55,546,231円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 59,826,581円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 130,937,813円
合 計 2,701,982,065円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,701,982,065円
同期中における追加設定元本額 2,546,214,595円
同期中における一部解約元本額 1,593,540,593円
2022年9月15日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 69,933,114円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 138,890,778円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 107,176,523円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 2,150,010,280円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 16,140,629円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 57,002,092円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,983,263円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 148,291,027円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 83,664,634円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 65,470,159円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 29,390,097円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,245,677円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 87,019,162円
日興FWS・Jリートインデックス 309,369,643円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 19,868,902円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,493,800円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 63,085,945円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 48,115,503円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 61,060,756円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 151,444,083円
合 計 3,654,656,067円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 176 21,067,200
サンケイリアルエステート投資法人 279 27,593,100
SOSILA物流リート投資法人 414 64,252,800
東海道リート投資法人 104 12,781,600
日本アコモデーションファンド投資法 304 204,896,000
人
森ヒルズリート投資法人 1,038 163,900,200
産業ファンド投資法人 1,321 234,081,200
アドバンス・レジデンス投資法人 883 316,555,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 635 140,970,000
スト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法 466 205,506,000
人
GLP投資法人 2,720 446,352,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法 410 137,145,000
人
日本プロロジスリート投資法人 1,447 481,851,000
星野リゾート・リート投資法人 155 103,230,000
Oneリート投資法人 154 42,026,600
イオンリート投資法人 979 154,290,400
ヒューリックリート投資法人 828 141,008,400
日本リート投資法人 286 109,538,000
積水ハウス・リート投資法人 2,687 223,289,700
トーセイ・リート投資法人 194 27,354,000
ケネディクス商業リート投資法人 370 105,154,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 217 38,734,500
サムティ・レジデンシャル投資法人 219 27,594,000
野村不動産マスターファンド投資法人 2,852 476,569,200
いちごホテルリート投資法人 146 14,819,000
ラサールロジポート投資法人 1,083 183,785,100
スターアジア不動産投資法人 1,100 65,340,000
マリモ地方創生リート投資法人 110 14,751,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資 349 182,178,000
法人
大江戸温泉リート投資法人 147 9,981,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資法人みらい 1,078 55,085,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 210 28,329,000
三菱地所物流リート投資法人 273 128,446,500
CREロジスティクスファンド投資法 341 71,916,900
人
ザイマックス・リート投資法人 144 18,273,600
タカラレーベン不動産投資法人 388 41,554,800
アドバンス・ロジスティクス投資法人 344 53,492,000
日本ビルファンド投資法人 1,030 692,160,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 882 568,008,000
日本都市ファンド投資法人 4,450 484,160,000
オリックス不動産投資法人 1,757 341,912,200
日本プライムリアルティ投資法人 604 247,640,000
NTT都市開発リート投資法人 851 128,671,200
東急リアル・エステート投資法人 591 117,845,400
グローバル・ワン不動産投資法人 608 68,582,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,989 300,537,900
森トラスト総合リート投資法人 632 91,892,800
インヴィンシブル投資法人 3,885 175,990,500
フロンティア不動産投資法人 328 176,136,000
平和不動産リート投資法人 606 94,293,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 594 190,080,000
福岡リート投資法人 456 77,702,400
ケネディクス・オフィス投資法人 259 184,149,000
いちごオフィスリート投資法人 726 63,525,000
大和証券オフィス投資法人 179 126,911,000
阪急阪神リート投資法人 400 63,440,000
スターツプロシード投資法人 137 35,866,600
大和ハウスリート投資法人 1,331 419,930,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,852 204,488,400
大和証券リビング投資法人 1,161 138,623,400
ジャパンエクセレント投資法人 812 109,538,800
投資証券 小計 9,875,778,500
合 計 9,875,778,500
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 49,504,198 172,770,312
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金銭信託 17,968,476 2,086,455
コール・ローン 5,491,637 53,757,255
投資証券 15,280,172,870 24,904,441,990
派生商品評価勘定 15,223 1,242
未収入金 217,869 1,167,154
未収配当金 28,687,210 76,422,596
流動資産合計
15,382,057,483 25,210,647,004
資産合計
15,382,057,483 25,210,647,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 79,141 207,784
未払金 198,292,838 -
未払解約金 470,292 16,968,613
未払利息 14 -
その他未払費用 36 126
流動負債合計
198,842,321 17,176,523
負債合計
198,842,321 17,176,523
純資産の部
元本等
元本 5,796,191,821 8,386,046,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 9,387,023,341 16,807,424,367
元本等合計
15,183,215,162 25,193,470,481
純資産合計
15,183,215,162 25,193,470,481
負債純資産合計
15,382,057,483 25,210,647,004
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 5,796,191,821口 8,386,046,114口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6195円 1口当たり純資産額 3.0042円
(1万口当たりの純資産額26,195円) (1万口当たりの純資産額30,042円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
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区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 167,500,000 - 167,452,205 △47,795
イギリス・ポンド 11,300,000 - 11,294,712 △5,288
オーストラリア・ド 15,500,000 - 15,489,365 △10,635
市場取引以外
ル
の取引
カナダ・ドル 4,100,000 - 4,100,655 655
シンガポール・ドル 4,900,000 - 4,899,741 △259
ユーロ 9,200,000 - 9,198,562 △1,438
香港・ドル 3,600,000 - 3,600,842 842
小計 216,100,000 - 216,036,082 △63,918
合 計 216,100,000 - 216,036,082 △63,918
(2022年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 251,800,000 - 251,596,496 △203,504
カナダ・ドル 7,100,000 - 7,100,704 704
オーストラリア・ド 21,100,000 - 21,097,074 △2,926
市場取引以外
ル
の取引
香港・ドル 5,800,000 - 5,798,983 △1,017
シンガポール・ドル 8,200,000 - 8,200,538 538
イギリス・ポンド 16,100,000 - 16,099,960 △40
ユーロ 11,800,000 - 11,799,703 △297
小計 321,900,000 - 321,693,458 △206,542
合 計 321,900,000 - 321,693,458 △206,542
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,117,357,156円
同期中における追加設定元本額 2,548,310,516円
同期中における一部解約元本額 869,475,851円
2021年9月15日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 20,163,828円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 21,022,305円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 13,874,376円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 5,053,549,693円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 4,280,108円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 44,209,437円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 32,511,723円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 103,143,968円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 53,161,543円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 42,723,437円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 58,149,715円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 597,514円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 83,181,946円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 378,061円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 381,491円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 802,404円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 47,609,004円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定> 13,755,435円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 34,135,132円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 168,560,701円
合 計 5,796,191,821円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,796,191,821円
同期中における追加設定元本額 3,433,282,471円
同期中における一部解約元本額 843,428,178円
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2022年9月15日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 13,654,762円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 14,980,843円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 10,475,502円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 7,136,405,301円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 5,263,802円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 51,759,489円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 38,646,421円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 134,204,157円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 75,760,513円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 59,288,519円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 79,892,384円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 735,756円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 207,764,640円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 69,417,859円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 322,929,986円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 22,192,438円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 37,778,851円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 30,874,063円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 74,020,828円
合 計 8,386,046,114円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ ACADIA REALTY TRUST 14,653.00 223,751.31
カ・ドル
AGREE REALTY CORP 9,577.00 703,622.19
ALEXANDER & BALDWIN INC 8,514.00 153,677.70
ALEXANDER'S INC 300.00 69,306.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,728.00 2,998,458.72
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,165.00 38,363.80
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,000.00 189,000.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 38,504.00 1,391,534.56
AMERICOLD REALTY TRUST INC 36,548.00 1,059,526.52
APARTMENT INCOME REIT CO 21,469.00 892,681.02
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 15,893.00 142,401.28
APPLE HOSPITALITY REIT INC 26,200.00 419,986.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,429.00 106,373.98
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2,515.00 23,490.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC 18,354.00 3,764,038.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,745.00 100,815.40
BOSTON PROPERTIES INC 18,428.00 1,542,792.16
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,400.00 43,680.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 20,191.00 166,373.84
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 39,200.00 832,608.00
BROADSTONE NET LEASE INC 23,684.00 450,943.36
BRT APARTMENTS CORP 500.00 11,365.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,982.00 1,828,286.32
CARETRUST REIT INC 13,303.00 269,651.81
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 3,648.00 109,038.72
CENTERSPACE 1,542.00 115,495.80
CHATHAM LODGING TRUST 5,557.00 71,018.46
CITY OFFICE REIT INC 4,603.00 51,921.84
CLIPPER REALTY INC 800.00 6,688.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,216.00 112,817.28
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 14,223.00 362,259.81
COUSINS PROPERTIES INC 19,300.00 524,960.00
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 2,658.00 18,366.78
CTO REALTY GROWTH INC 4,049.00 79,441.38
CUBESMART 29,248.00 1,312,942.72
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 26,676.00 243,285.12
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 69,000.00 52,440.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 37,661.00 4,371,688.88
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884.00 31,049.20
DOUGLAS EMMETT INC 23,532.00 494,642.64
DUKE REALTY CORP 50,677.00 2,910,886.88
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000.00 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 11,869.00 211,268.20
EASTGROUP PROPERTIES INC 5,350.00 872,638.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,276.00 154,251.00
EPR PROPERTIES 9,600.00 406,656.00
EQUINIX INC 11,951.00 7,489,452.68
EQUITY COMMONWEALTH 14,758.00 392,415.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 22,846.00 1,637,601.28
EQUITY RESIDENTIAL 44,916.00 3,333,216.36
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 17,620.00 388,344.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 8,570.00 2,267,536.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,528.00 3,359,241.20
FARMLAND PARTNERS INC 4,666.00 67,796.98
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,300.00 933,162.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 17,000.00 875,160.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 9,736.00 255,570.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,115.00 46,100.75
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 31,074.00 1,511,128.62
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GETTY REALTY CORP 5,036.00 147,856.96
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,368.00 98,717.52
GLADSTONE LAND CORP 4,464.00 99,234.72
GLOBAL MEDICAL REIT INC 5,669.00 60,204.78
GLOBAL NET LEASE INC 13,146.00 172,606.98
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 48,800.00 1,147,288.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 71,699.00 1,894,287.58
HERSHA HOSPITALITY TRUST 2,876.00 29,105.12
HIGHWOODS PROPERTIES INC 13,846.00 420,226.10
HOST HOTELS & RESORTS INC 95,339.00 1,746,610.48
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 17,289.00 237,377.97
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 28,050.00 539,121.00
INDUS REALTY TRUST INC 823.00 49,791.50
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,274.00 42,851.42
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,822.00 340,349.10
INVENTRUST PROPERTIES CORP 8,406.00 212,671.80
INVITATION HOMES INC 81,066.00 3,097,531.86
IRON MOUNTAIN INC 37,588.00 2,040,276.64
JBG SMITH PROPERTIES 15,318.00 331,787.88
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 130,900.00 85,085.00
KILROY REALTY CORP 14,505.00 724,089.60
KIMCO REALTY CORP 80,018.00 1,665,974.76
KITE REALTY GROUP TRUST 28,356.00 536,779.08
LIFE STORAGE INC 10,858.00 1,328,476.30
LTC PROPERTIES INC 5,036.00 217,051.60
LXP INDUSTRIAL TRUST 37,000.00 361,120.00
MACERICH CO/THE 30,200.00 280,256.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 245,900.00 124,179.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 77,231.00 1,065,015.49
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,117.00 2,535,120.90
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 22,700.00 1,001,297.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 11,732.00 564,191.88
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,051.00 377,884.95
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 17,023.00 120,863.30
NETSTREIT CORP 4,793.00 94,757.61
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,529.00 186,119.46
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 5,071.00 88,691.79
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 30,977.00 938,912.87
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,352.00 56,800.80
ORION OFFICE REIT INC 5,199.00 52,145.97
PARAMOUNT GROUP INC 20,155.00 141,488.10
PARK HOTELS & RESORTS INC 32,432.00 465,723.52
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 17,544.00 313,160.40
PENN REAL ESTATE INVEST TST 360.00 1,602.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 15,254.00 487,365.30
PHYSICIANS REALTY TRUST 31,204.00 501,760.32
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 14,040.00 169,884.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,774.00 96,387.06
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,424.00 21,530.88
PRIME US REIT 130,700.00 80,380.50
PROLOGIS INC 97,452.00 11,799,488.16
PUBLIC STORAGE 20,149.00 6,541,977.32
REALTY INCOME CORP 79,480.00 5,198,786.80
REGENCY CENTERS CORP 20,620.00 1,214,518.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 16,432.00 261,268.80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 21,881.00 1,352,683.42
RLJ LODGING TRUST 20,173.00 249,338.28
RPT REALTY 8,262.00 75,101.58
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 7,126.00 615,330.10
SABRA HEALTH CARE REIT INC 32,679.00 452,277.36
SAFEHOLD INC 1,242.00 45,916.74
SAUL CENTERS INC 2,331.00 96,410.16
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,446.00 171,760.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 43,445.00 4,345,803.35
SITE CENTERS CORP 26,013.00 331,405.62
SL GREEN REALTY CORP 8,071.00 372,880.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,135.00 704,077.15
STAG INDUSTRIAL INC 22,400.00 688,800.00
STORE CAPITAL CORP 32,202.00 862,691.58
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 14,098.00 114,334.78
SUN COMMUNITIES INC 16,193.00 2,525,946.07
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 29,379.00 333,745.44
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,336.00 230,960.16
TERRENO REALTY CORP 9,726.00 585,894.24
UDR INC 38,676.00 1,766,332.92
UMH PROPERTIES INC 6,284.00 113,991.76
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,344.00 65,251.20
URBAN EDGE PROPERTIES 15,028.00 232,783.72
URSTADT BIDDLE - CLASS A 2,927.00 47,036.89
VENTAS INC 52,399.00 2,537,159.58
VERIS RESIDENTIAL INC 10,798.00 147,176.74
VICI PROPERTIES INC 127,470.00 4,234,553.40
VORNADO REALTY TRUST 21,846.00 578,700.54
WASHINGTON REIT 10,790.00 215,368.40
WELLTOWER INC 60,047.00 4,442,277.06
WHITESTONE REIT 4,511.00 45,019.78
WP CAREY INC 25,176.00 2,133,666.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 15,327.00 254,734.74
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル小計 3,481,939.00
135,873,392.68
(19,476,092,107)
カナダ・ ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 8,800.00 273,592.00
ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,662.00 102,417.20
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 2,725.00 38,150.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,190.00 155,065.90
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 13,622.00 48,494.32
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,424.00 501,742.08
CHOICE PROPERTIES REIT 17,893.00 247,102.33
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 5,107.00 80,486.32
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 4,551.00 74,636.40
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 17,899.00 213,356.08
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 2,169.00 37,849.05
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,377.00 36,975.25
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 14,775.00 225,318.75
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,448.00 329,063.04
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 16,425.00 202,027.50
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 1,387.00 6,324.72
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,198.00 137,399.46
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,107.00 134,981.55
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447.00 21,430.07
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 1,557.00 25,565.94
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,345.00 41,451.30
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 12,305.00 151,105.40
PLAZA RETAIL REIT 8,509.00 35,227.26
PRIMARIS REIT 6,318.00 85,608.90
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 19,525.00 389,328.50
SLATE GROCERY REIT-CL U 3,196.00 45,223.40
SLATE OFFICE REIT 3,663.00 16,410.24
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 9,440.00 262,904.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 13,800.00 256,128.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,770.00 28,858.50
カナダ・ドル小計 253,634.00
4,204,223.46
(457,629,724)
オースト ABACUS PROPERTY GROUP 50,980.00 133,057.80
ラリア・
ARENA REIT 45,981.00 184,843.62
ドル
BWP TRUST 66,965.00 265,181.40
CENTURIA CAPITAL GROUP 104,758.00 196,421.25
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 84,443.00 254,173.43
CENTURIA OFFICE REIT 43,559.00 70,783.37
CHARTER HALL GROUP 64,246.00 812,711.90
CHARTER HALL LONG WALE REIT 73,852.00 324,210.28
CHARTER HALL RETAIL REIT 62,449.00 250,420.49
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 37,955.00 130,944.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROMWELL PROPERTY GROUP 158,718.00 122,212.86
DEXUS INDUSTRIA REIT 30,237.00 81,035.16
DEXUS/AU 137,000.00 1,130,250.00
GDI PROPERTY GROUP 43,204.00 39,531.66
GOODMAN GROUP 221,089.00 4,132,153.41
GPT GROUP 251,434.00 1,030,879.40
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 30,439.00 105,623.33
HEALTHCO REIT 51,410.00 85,083.55
HOME CONSORTIUM LTD 33,678.00 166,032.54
HOMECO DAILY NEEDS REIT 187,797.00 235,685.23
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 25,921.00 83,206.41
INGENIA COMMUNITIES GROUP 39,965.00 166,654.05
MIRVAC GROUP 534,373.00 1,106,152.11
NATIONAL STORAGE REIT 129,680.00 316,419.20
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 89,106.00 72,175.86
RURAL FUNDS GROUP 52,739.00 138,176.18
SCENTRE GROUP 698,931.00 1,957,006.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 143,852.00 374,015.20
STOCKLAND 314,996.00 1,086,736.20
VICINITY CENTRES 479,141.00 910,367.90
WAYPOINT REIT 113,111.00 283,908.61
オーストラリア・ドル小計 4,402,009.00
16,246,053.95
(1,570,181,114)
香港・ド CHAMPION REIT 239,000.00 814,990.00
ル
FORTUNE REIT 208,000.00 1,316,640.00
LINK REIT 279,400.00 17,155,160.00
PROSPERITY REIT 178,000.00 388,040.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 110,000.00 399,300.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 230,000.00 531,300.00
香港・ドル小計 1,244,400.00
20,605,430.00
(376,255,152)
シンガ AIMS APAC REIT 38,300.00 51,705.00
ポール・
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 436,000.00 1,246,960.00
ドル
ASCOTT RESIDENCE TRUST 260,055.00 280,859.40
CAPITALAND CHINA TRUST 113,900.00 123,012.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 660,808.00 1,381,088.72
CDL HOSPITALITY TRUSTS 94,950.00 121,536.00
EC WORLD REIT 52,800.00 28,776.00
ESR-LOGOS REIT 606,713.00 239,651.63
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 190,000.00 116,850.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 176,400.00 48,510.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 141,800.00 320,468.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 370,238.00 507,226.06
IREIT GLOBAL 57,600.00 31,104.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEPPEL DC REIT 170,900.00 333,255.00
KEPPEL REIT 275,800.00 300,622.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 262,000.00 210,910.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 273,200.00 699,392.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 432,950.00 744,674.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 304,700.00 581,977.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 243,200.00 91,200.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 48,000.00 227,040.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700.00 50,358.50
SPH REIT 115,700.00 108,179.50
STARHILL GLOBAL REIT 138,200.00 80,847.00
SUNTEC REIT 265,900.00 422,781.00
シンガポール・ドル小計 5,796,814.00
8,348,982.81
(851,262,287)
ニュー ARGOSY PROPERTY LTD 107,000.00 139,100.00
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 135,705.00 293,122.80
ド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 200,506.00 195,493.35
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 192,441.00 256,908.73
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 57,519.00 159,040.03
ニュージーランド・ドル小計 693,171.00
1,043,664.91
(89,890,859)
イギリ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 53,280.00 36,390.24
ス・ポン
AEW UK REIT PLC 9,000.00 9,396.00
ド
ASSURA PLC 378,833.00 239,043.62
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 89,651.00 84,720.19
BIG YELLOW GROUP PLC 23,140.00 279,299.80
BRITISH LAND CO PLC 118,763.00 482,415.30
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 125,000.00 144,500.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 108,964.00 81,940.92
CUSTODIAN REIT PLC 39,999.00 40,238.99
DERWENT LONDON PLC 15,701.00 378,080.08
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 95,000.00 92,910.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 30,485.00 151,266.57
HAMMERSON PLC 440,241.00 92,450.61
HOME REIT PLC 96,051.00 107,577.12
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 41,816.00 49,175.61
INTU PROPERTIES PLC 28,500.00 285.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000.00 613,206.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 141,905.00 291,189.06
LXI REIT PLC 247,814.00 365,277.83
NEWRIVER REIT PLC 46,021.00 36,678.73
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141.00 48,912.69
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 182,000.00 237,510.00
PRS REIT PLC/THE 89,207.00 89,028.58
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGIONAL REIT LTD 45,664.00 31,736.48
SAFESTORE HOLDINGS PLC 25,924.00 253,666.34
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 70,698.00 34,429.92
SEGRO PLC 157,959.00 1,405,203.26
SHAFTESBURY PLC 36,339.00 144,265.83
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 187,422.00 224,906.40
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770.00 30,145.59
TRITAX BIG BOX REIT PLC 236,658.00 384,805.90
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 117,847.00 76,600.55
UNITE GROUP PLC/THE 52,000.00 528,840.00
WORKSPACE GROUP PLC 20,210.00 101,454.20
イギリス・ポンド小計 3,543,003.00
7,167,547.41
(1,184,723,910)
イスラエ REIT 1 LTD 26,169.00 539,343.09
ル・シュ
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 25,500.00 249,900.00
ケル
イスラエル・シュケル小計 51,669.00
789,243.09
(33,008,277)
韓国・ D&D PLATFORM REIT CO LTD 6,350.00 28,448,000.00
ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 24,000.00 133,440,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,067.00 19,562,270.00
JR REIT XXVII 19,000.00 93,955,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 6,226.00 32,561,980.00
LOTTE REIT CO LTD 12,522.00 62,860,440.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 9,815.00 43,431,375.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,762.00 70,183,620.00
SK REITS CO LTD 12,831.00 70,057,260.00
韓国・ウォン小計 103,573.00
554,499,945.00
(57,058,044)
ユーロ AEDIFICA 5,146.00 452,076.10
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,760.00 13,666.40
ALTAREA 723.00 95,002.20
BEFIMMO 519.00 24,652.50
CARE PROPERTY INVEST 3,490.00 70,149.00
CARMILA 7,172.00 100,694.88
COFINIMMO 4,000.00 380,800.00
COVIVIO 6,175.00 330,053.75
CROMWELL REIT EUR 48,320.00 96,640.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 5,801.00 118,456.42
GECINA SA 7,026.00 620,044.50
HAMBORNER REIT AG 11,000.00 86,130.00
ICADE 3,844.00 167,675.28
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,798.00 15,857.39
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 34,858.00 194,507.64
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 3,500.00 82,075.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 52,815.00 63,694.89
KLEPIERRE 25,069.00 508,650.01
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,940.00 32,062.80
MERCIALYS 6,257.00 48,679.46
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 42,596.00 380,595.26
MONTEA NV 1,234.00 100,077.40
NSI NV 2,336.00 65,641.60
RETAIL ESTATES 1,586.00 94,684.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 15,400.00 784,784.00
VASTNED RETAIL NV 2,035.00 41,412.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA 18,467.00 525,570.82
WERELDHAVE NV 5,522.00 69,632.42
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,441.00 89,950.85
ユーロ小計 330,830.00
5,653,917.02
(808,340,515)
投資証券合計
24,904,441,990
(24,904,441,990)
合 計
24,904,441,990
(24,904,441,990)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 147銘柄 77.3% 78.2%
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 1.8% 1.8%
オーストラリア・ドル 投資証券 31銘柄 6.2% 6.3%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 1.5% 1.5%
シンガポール・ドル 投資証券 25銘柄 3.4% 3.4%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 4.7% 4.8%
イスラエル・シュケル 投資証券 2銘柄 0.1% 0.1%
韓国・ウォン 投資証券 9銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 投資証券 29銘柄 3.2% 3.2%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 486,061,247 17,894,818
コール・ローン 148,553,054 461,057,773
国債証券 111,262,905,020 103,538,045,580
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地方債証券 9,309,564,450 10,286,652,700
特殊債券 11,463,696,995 9,472,723,874
社債券 4,849,856,000 6,430,311,900
未収入金 337,017,000 299,298,000
未収利息 430,082,162 368,642,924
前払費用 10,168,350 16,642,812
流動資産合計
138,297,904,278 130,891,270,381
資産合計
138,297,904,278 130,891,270,381
負債の部
流動負債
未払金 540,656,000 302,060,000
未払解約金 410,000 9,849,999
未払利息 383 -
その他未払費用 1,476 711
流動負債合計
541,067,859 311,910,710
負債合計
541,067,859 311,910,710
純資産の部
元本等
元本 107,296,279,211 105,094,252,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 30,460,557,208 25,485,106,902
元本等合計
137,756,836,419 130,579,359,671
純資産合計
137,756,836,419 130,579,359,671
負債純資産合計
138,297,904,278 130,891,270,381
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 107,296,279,211口 105,094,252,769口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2839円 1口当たり純資産額 1.2425円
(1万口当たりの純資産額12,839円) (1万口当たりの純資産額12,425円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 103,559,131,437円
同期中における追加設定元本額 22,521,825,732円
同期中における一部解約元本額 18,784,677,958円
2021年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 6,460,445,852円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 11,448,337,963円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,614,840,289円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 729,407,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 43,884,113円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 195,944,976円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 468,973,163円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 674,885,416円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 319,844,376円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 461,952,707円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 141,487,997円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,523,302,649円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,185,930,120円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 494,355,889円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 41,016,697円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,618,467,794円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 543,175,156円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 815,757,476円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 178,903,993円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 66,210,475円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 120,859,694円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 102,416,811円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 177,326,252円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 51,220,521円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,771,707円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,580,848,669円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 13,706,248,701円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,645,250,132円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,655,431,933円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 331,211,562円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 592,548,396円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 273,591,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 120,352,684円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,879,386,729円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,201,700,349円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,459,305,568円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,018,958,610円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 964,528円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,249,600,072円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 465,435,023円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 570,338,804円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 178,863,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,132,304円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,545,296,247円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,226,859,326円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 753,200,032円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 209,761,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,071,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 284,228,228円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,448,462,272円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 416,502,680円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 820,434,999円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 889,288,444円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 5,225,285,939円
合 計 107,296,279,211円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,296,279,211円
同期中における追加設定元本額 23,725,965,224円
同期中における一部解約元本額 25,927,991,666円
2022年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 7,406,697,874円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 12,270,168,802円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,847,369,109円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 824,032,455円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 41,070,800円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 188,185,362円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 504,237,561円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 881,912,608円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 451,171,893円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 581,608,933円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 140,807,106円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,924,964,674円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,056,053,003円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 422,825,277円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 58,773,995円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,949,732,234円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 655,230,772円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 970,730,653円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 217,690,587円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 35,698,724円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 198,023,292円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 284,295,813円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 506,406,377円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 146,630,256円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 8,007,380円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,216,302,744円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 11,444,903,991円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,128,242,930円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 15,401,942,052円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 306,310,460円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 526,289,799円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 257,205,778円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 119,981,072円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,802,337,039円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,124,463,694円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,254,065,737円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 8,157,611,864円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,110,028,448円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 411,827,535円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 501,218,442円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 171,990,647円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,709,085円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,353,212,908円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,036,009,210円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 649,175,832円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 210,001,663円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 20,814,251円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 265,467,132円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 4,983,463,845円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 1,216,079,460円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 1,185,737,715円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,518,563,091円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 5,104,008,838円
合 計 105,094,252,769円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 438 2年国債 5,770,000,000 5,779,289,700
439 2年国債 1,000,000,000 1,001,680,000
141 5年国債 795,000,000 797,957,400
142 5年国債 760,000,000 763,093,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
143 5年国債 770,000,000 773,380,300
144 5年国債 980,000,000 984,596,200
145 5年国債 1,180,000,000 1,185,864,600
146 5年国債 1,000,000,000 1,005,220,000
147 5年国債 1,540,000,000 1,543,234,000
148 5年国債 1,530,000,000 1,532,876,400
149 5年国債 1,240,000,000 1,241,488,000
150 5年国債 1,270,000,000 1,270,533,400
151 5年国債 230,000,000 229,843,600
152 5年国債 340,000,000 341,224,000
153 5年国債 1,550,000,000 1,547,055,000
1 40年国債 40,000,000 50,966,400
2 40年国債 242,000,000 297,241,340
3 40年国債 185,000,000 228,214,150
4 40年国債 247,000,000 304,968,430
5 40年国債 235,000,000 278,698,250
6 40年国債 240,000,000 278,448,000
7 40年国債 265,000,000 294,619,050
8 40年国債 310,000,000 320,375,700
9 40年国債 493,000,000 374,995,520
10 40年国債 460,000,000 410,784,600
11 40年国債 360,000,000 310,240,800
12 40年国債 370,000,000 285,410,600
13 40年国債 475,000,000 364,481,750
14 40年国債 515,000,000 422,686,250
15 40年国債 230,000,000 206,859,700
335 10年国債 90,000,000 91,060,200
336 10年国債 340,000,000 344,464,200
337 10年国債 120,000,000 121,032,000
338 10年国債 805,000,000 814,595,600
339 10年国債 785,000,000 795,197,150
340 10年国債 770,000,000 780,795,400
341 10年国債 557,000,000 563,544,750
342 10年国債 350,000,000 351,904,000
343 10年国債 310,000,000 311,689,500
344 10年国債 811,000,000 815,063,110
345 10年国債 258,000,000 259,153,260
346 10年国債 340,000,000 341,224,000
347 10年国債 100,000,000 100,284,000
348 10年国債 545,000,000 546,220,800
349 10年国債 980,000,000 981,538,600
350 10年国債 390,000,000 390,319,800
351 10年国債 390,000,000 390,000,000
352 10年国債 430,000,000 429,613,000
353 10年国債 450,000,000 449,298,000
252/339
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
354 10年国債 725,000,000 723,129,500
355 10年国債 550,000,000 547,789,000
356 10年国債 310,000,000 308,388,000
357 10年国債 1,410,000,000 1,399,904,400
358 10年国債 880,000,000 871,877,600
359 10年国債 1,020,000,000 1,009,116,600
360 10年国債 1,030,000,000 1,017,856,300
361 10年国債 1,000,000,000 987,460,000
362 10年国債 1,180,000,000 1,164,282,400
363 10年国債 1,300,000,000 1,281,631,000
365 10年国債 1,050,000,000 1,037,620,500
366 10年国債 240,000,000 240,110,400
367 10年国債 2,470,000,000 2,458,218,100
2 30年国債 510,000,000 592,140,600
4 30年国債 340,000,000 412,868,800
5 30年国債 290,000,000 338,151,600
7 30年国債 474,000,000 565,780,620
9 30年国債 240,000,000 266,145,600
10 30年国債 465,000,000 501,358,350
11 30年国債 430,000,000 490,440,800
12 30年国債 570,000,000 675,039,600
14 30年国債 622,000,000 760,096,440
16 30年国債 465,000,000 575,916,450
18 30年国債 190,000,000 231,617,600
19 30年国債 470,000,000 573,526,900
21 30年国債 345,000,000 422,224,800
22 30年国債 315,000,000 394,458,750
23 30年国債 329,000,000 412,641,670
24 30年国債 310,000,000 389,394,100
25 30年国債 290,000,000 357,106,000
26 30年国債 363,000,000 452,308,890
27 30年国債 250,000,000 315,627,500
28 30年国債 386,000,000 488,313,160
29 30年国債 177,000,000 221,435,850
30 30年国債 212,000,000 262,191,000
31 30年国債 325,000,000 396,990,750
32 30年国債 360,000,000 446,004,000
33 30年国債 368,000,000 437,861,120
34 30年国債 87,000,000 106,461,900
35 30年国債 340,000,000 405,317,400
36 30年国債 90,000,000 107,407,800
37 30年国債 405,000,000 476,097,750
38 30年国債 380,000,000 439,584,000
39 30年国債 220,000,000 258,480,200
40 30年国債 270,000,000 312,109,200
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
41 30年国債 270,000,000 306,900,900
42 30年国債 280,000,000 318,068,800
43 30年国債 225,000,000 255,426,750
44 30年国債 290,000,000 328,993,400
45 30年国債 355,000,000 388,377,100
46 30年国債 315,000,000 344,250,900
47 30年国債 280,000,000 311,432,800
48 30年国債 455,000,000 487,218,550
49 30年国債 315,000,000 336,867,300
50 30年国債 325,000,000 306,501,000
51 30年国債 315,000,000 263,314,800
52 30年国債 303,000,000 264,943,200
53 30年国債 277,000,000 247,397,010
54 30年国債 75,000,000 69,981,000
55 30年国債 295,000,000 274,571,250
56 30年国債 390,000,000 362,076,000
57 30年国債 355,000,000 328,428,250
58 30年国債 480,000,000 442,502,400
59 30年国債 350,000,000 314,020,000
60 30年国債 330,000,000 309,757,800
61 30年国債 255,000,000 227,271,300
62 30年国債 195,000,000 164,408,400
63 30年国債 220,000,000 179,797,200
64 30年国債 305,000,000 248,385,900
65 30年国債 295,000,000 240,351,250
66 30年国債 310,000,000 252,699,600
67 30年国債 320,000,000 273,468,800
68 30年国債 350,000,000 298,770,500
69 30年国債 370,000,000 324,453,000
70 30年国債 350,000,000 306,001,500
71 30年国債 390,000,000 340,302,300
72 30年国債 260,000,000 226,421,000
73 30年国債 290,000,000 252,314,500
74 30年国債 350,000,000 329,010,500
75 30年国債 430,000,000 434,661,200
72 20年国債 753,000,000 786,139,530
74 20年国債 664,000,000 696,775,040
75 20年国債 490,000,000 516,763,800
78 20年国債 590,000,000 622,125,500
82 20年国債 620,000,000 660,492,200
84 20年国債 500,000,000 533,645,000
85 20年国債 645,000,000 693,710,400
88 20年国債 742,000,000 807,511,180
89 20年国債 20,000,000 21,690,600
90 20年国債 580,000,000 631,811,400
254/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
92 20年国債 424,000,000 462,028,560
93 20年国債 632,000,000 688,342,800
95 20年国債 305,000,000 337,659,400
97 20年国債 327,000,000 362,047,860
99 20年国債 153,000,000 169,277,670
100 20年国債 207,000,000 231,059,610
101 20年国債 355,000,000 400,152,450
102 20年国債 457,000,000 517,333,140
105 20年国債 390,000,000 436,343,700
106 20年国債 370,000,000 416,176,000
107 20年国債 378,000,000 424,501,560
108 20年国債 390,000,000 433,134,000
109 20年国債 140,000,000 155,937,600
111 20年国債 386,000,000 438,943,760
113 20年国債 227,000,000 257,442,970
114 20年国債 263,000,000 298,973,140
116 20年国債 100,000,000 114,706,000
118 20年国債 200,000,000 227,070,000
119 20年国債 295,000,000 330,429,500
120 20年国債 200,000,000 220,970,000
121 20年国債 55,000,000 62,200,050
122 20年国債 330,000,000 370,606,500
123 20年国債 80,000,000 92,052,000
124 20年国債 190,000,000 217,084,500
125 20年国債 205,000,000 238,396,550
126 20年国債 180,000,000 206,323,200
127 20年国債 145,000,000 164,996,950
128 20年国債 65,000,000 74,192,300
130 20年国債 155,000,000 176,326,450
131 20年国債 380,000,000 428,932,600
132 20年国債 450,000,000 509,746,500
133 20年国債 190,000,000 216,947,700
134 20年国債 200,000,000 228,786,000
135 20年国債 155,000,000 175,869,200
136 20年国債 120,000,000 135,043,200
137 20年国債 185,000,000 210,354,250
139 20年国債 60,000,000 67,651,800
140 20年国債 340,000,000 387,011,800
142 20年国債 190,000,000 218,367,000
143 20年国債 150,000,000 169,429,500
144 20年国債 170,000,000 190,292,900
145 20年国債 110,000,000 125,461,600
146 20年国債 215,000,000 245,381,650
147 20年国債 260,000,000 294,091,200
148 20年国債 219,000,000 245,499,000
255/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
149 20年国債 495,000,000 555,211,800
150 20年国債 391,000,000 434,068,650
151 20年国債 530,000,000 575,850,300
152 20年国債 595,000,000 645,920,100
153 20年国債 437,000,000 479,502,620
154 20年国債 380,000,000 411,988,400
155 20年国債 410,000,000 433,874,300
156 20年国債 460,000,000 450,473,400
157 20年国債 555,000,000 527,449,800
158 20年国債 380,000,000 375,329,800
159 20年国債 388,000,000 387,743,920
160 20年国債 445,000,000 449,734,800
161 20年国債 380,000,000 377,948,000
162 20年国債 410,000,000 406,638,000
163 20年国債 430,000,000 425,239,900
164 20年国債 405,000,000 393,392,700
165 20年国債 410,000,000 396,949,700
166 20年国債 515,000,000 512,414,700
167 20年国債 380,000,000 365,434,600
168 20年国債 450,000,000 424,368,000
169 20年国債 400,000,000 369,624,000
170 20年国債 385,000,000 354,319,350
171 20年国債 385,000,000 353,125,850
172 20年国債 480,000,000 446,400,000
173 20年国債 365,000,000 338,351,350
174 20年国債 990,000,000 914,690,700
175 20年国債 565,000,000 529,551,900
176 20年国債 550,000,000 513,870,500
177 20年国債 560,000,000 512,590,400
178 20年国債 480,000,000 446,654,400
179 20年国債 370,000,000 343,448,800
180 20年国債 500,000,000 489,670,000
181 20年国債 760,000,000 756,823,200
国債証券 小計 103,538,045,580
地方債証券 727 東京都公債 500,000,000 504,540,000
792 東京都公債 300,000,000 295,896,900
1 東京都30年 100,000,000 118,101,900
8 東京都30年 400,000,000 485,353,200
13 東京都30年 500,000,000 585,263,000
1 東京都20年 100,000,000 101,227,600
6 東京都20年 100,000,000 104,853,600
26-15 北海道公債 100,000,000 100,901,300
30-18 北海道公債 200,000,000 198,241,600
210 神奈川県公債 100,000,000 100,890,400
211 神奈川県公債 100,000,000 100,870,200
256/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 神奈川県20年 100,000,000 104,414,900
3 神奈川県20年 100,000,000 105,646,100
7 神奈川県20年 100,000,000 109,364,900
13 神奈川県20年 100,000,000 113,487,800
373 大阪府公債 100,000,000 100,758,300
377 大阪府公債 100,000,000 100,827,900
388 大阪府公債 100,000,000 100,988,100
392 大阪府公債 100,000,000 100,705,500
193 大阪府5年 300,000,000 297,939,900
27-4 京都府公債 100,000,000 101,349,500
29-12 京都府5年 300,000,000 300,118,200
1-6 京都府5年 200,000,000 199,822,600
5 兵庫県公債15年 300,000,000 318,089,400
10兵庫県公債20年 100,000,000 113,697,600
7 静岡県30年 100,000,000 117,639,700
1 静岡県20年 100,000,000 106,371,400
22-8 愛知県20年 200,000,000 223,881,200
27-16 愛知県公債 400,000,000 405,050,400
25-11 福岡県公債 100,000,000 100,969,200
26-3 福岡県公債 100,000,000 101,007,300
26-10 福岡県公債 100,000,000 100,961,900
1-1 福岡県公債 200,000,000 196,536,800
1-3 福岡県30年 100,000,000 80,516,000
25-8 千葉県公債 100,000,000 100,798,400
26-4 千葉県公債 100,000,000 101,028,300
137 共同発行地方 200,000,000 202,014,200
138 共同発行地方 200,000,000 202,056,600
172 共同発行地方 500,000,000 501,673,000
183 共同発行地方 600,000,000 599,214,000
1-1 大阪市5年 300,000,000 299,853,900
1 名古屋市20年 200,000,000 205,011,200
3 名古屋市20年 100,000,000 105,425,600
5 名古屋市20年 100,000,000 108,817,100
29-5 京都市5年 100,000,000 100,040,600
1 京都市30年 100,000,000 125,601,900
7 京都市20年 100,000,000 112,706,600
26-17 神戸市公債 100,000,000 100,524,500
26-3 横浜市公債 200,000,000 202,032,800
4 横浜市20年 100,000,000 104,923,400
9 横浜市20年 100,000,000 108,495,700
14 横浜市20年 100,000,000 111,579,600
26-4 札幌市公債 100,000,000 100,880,200
94 川崎市公債 100,000,000 97,662,700
1-2 北九州市5年 100,000,000 99,909,900
29-11 福岡市5年 300,000,000 300,118,200
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地方債証券 小計 10,286,652,700
特殊債券 47日本政策投資CO 100,000,000 104,470,000
3 政保政策投資CO 200,000,000 205,426,200
36 日本政策投資B 100,000,000 109,311,000
18 道路機構 100,000,000 133,254,800
22 道路機構 300,000,000 387,327,000
27 道路機構 100,000,000 110,503,600
37 道路機構 300,000,000 336,097,500
47 道路機構 200,000,000 226,878,200
104 道路機構 400,000,000 401,432,800
79 政保道路機構 200,000,000 224,818,600
81 政保道路機構 200,000,000 225,074,200
88 政保道路機構 100,000,000 122,894,900
90 政保道路機構 500,000,000 564,731,500
99 政保道路機構 100,000,000 114,058,100
176 政保道路機構 100,000,000 112,689,600
196 政保道路機構 100,000,000 114,113,600
210 政保道路機構 200,000,000 223,716,000
227 政保道路機構 200,000,000 202,333,800
231 政保道路機構 300,000,000 303,423,000
288 政保道路機構 189,000,000 188,832,168
9 道路債券 100,000,000 123,265,000
2 地方公営20年 100,000,000 112,707,800
61 地方公共団体 100,000,000 101,069,100
62 地方公共団体 400,000,000 404,010,400
63 地方公共団体 100,000,000 100,957,400
64 地方公共団体 100,000,000 100,979,200
67政保地方公共団 100,000,000 101,087,100
101 地方公共団体 100,000,000 99,944,900
106 地方公共団体 200,000,000 199,309,200
3 公営企業20年 100,000,000 100,527,700
5 公営企業20年 100,000,000 102,115,000
17 公営企業20年 100,000,000 107,963,700
20 公営企業20年 100,000,000 109,214,900
22 公営企業20年 100,000,000 109,925,300
24 公営企業20年 200,000,000 222,283,600
117 都市再生 100,000,000 102,780,000
52 住宅支援機構 100,000,000 112,049,100
130 住宅支援機構 200,000,000 224,680,800
226 住宅支援機構 100,000,000 99,839,100
S9 住宅金融RMBS 19,576,000 19,597,533
S10住宅金融RMBS 30,096,000 30,393,950
S3 住宅機構RMBS 10,541,000 10,644,301
S5 住宅機構RMBS 22,522,000 22,891,360
S7 住宅機構RMBS 11,518,000 11,703,439
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S9 住宅機構RMBS 11,783,000 12,085,823
S10 住宅機構RMBS 11,553,000 11,758,643
S11 住宅機構RMBS 12,427,000 12,781,169
29 住宅金融RMBS 9,713,000 9,720,770
32 住宅金融RMBS 10,482,000 10,558,518
35 住宅金融RMBS 11,306,000 11,481,243
39 住宅金融RMBS 10,267,000 10,351,189
41 住宅金融RMBS 10,975,000 11,161,575
43 住宅金融RMBS 21,014,000 21,240,951
51 住宅金融RMBS 10,021,000 10,121,210
53 住宅金融RMBS 10,766,000 10,952,251
1 住宅機構RMBS 19,674,000 19,693,674
2 住宅機構RMBS 22,184,000 22,605,496
4 住宅機構RMBS 10,233,000 10,343,516
6 住宅機構RMBS 10,282,000 10,383,791
19 住宅機構RMBS 15,064,000 15,735,854
24 住宅機構RMBS 30,576,000 32,117,030
26 住宅機構RMBS 47,922,000 50,246,217
27 住宅機構RMBS 17,047,000 17,911,282
28 住宅機構RMBS 19,097,000 20,170,251
29 住宅機構RMBS 21,061,000 22,324,660
30 住宅機構RMBS 20,978,000 22,253,462
32 住宅機構RMBS 41,000,000 43,173,000
35 住宅機構RMBS 20,747,000 21,877,711
36 住宅機構RMBS 20,175,000 21,205,942
43 住宅機構RMBS 25,659,000 27,013,795
46 住宅機構RMBS 20,147,000 21,200,688
48 住宅機構RMBS 38,000,000 39,907,600
49 住宅機構RMBS 19,277,000 20,167,597
51 住宅機構RMBS 42,368,000 44,299,980
55 住宅機構RMBS 56,420,000 58,891,196
57 住宅機構RMBS 27,087,000 28,273,410
58 住宅機構RMBS 30,130,000 31,479,824
59 住宅機構RMBS 57,586,000 60,200,404
60 住宅機構RMBS 88,662,000 92,332,606
61 住宅機構RMBS 29,947,000 31,084,986
67 住宅機構RMBS 37,617,000 38,813,220
69 住宅機構RMBS 77,304,000 80,434,812
70 住宅機構RMBS 67,788,000 70,363,944
73 住宅機構RMBS 38,642,000 40,245,643
99 住宅機構RMBS 58,607,000 59,708,811
123 住宅機構RMBS 76,580,000 75,553,828
124 住宅機構RMBS 76,584,000 75,335,680
125 住宅機構RMBS 76,534,000 75,271,189
127 住宅機構RMBS 78,359,000 76,862,343
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128 住宅機構RMBS 77,402,000 76,062,945
129 住宅機構RMBS 79,134,000 77,931,163
137 住宅機構RMBS 81,381,000 80,005,661
167 住宅機構RMBS 94,243,000 92,065,986
183 住宅機構RMBS 199,726,000 196,530,384
85 中日本高速道 300,000,000 299,104,500
特殊債券 小計 9,472,723,874
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,016,200
86 東日本高速道 200,000,000 198,364,200
20 西日本高速道 100,000,000 100,708,100
23 西日本高速道 100,000,000 100,840,200
61 西日本高速道 200,000,000 198,807,600
13 大和ハウス 100,000,000 99,795,900
17 アサヒグループHD 200,000,000 199,638,200
30 東レ 100,000,000 100,057,900
56 住友化学 200,000,000 199,216,800
24三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 99,438,800
16 日立製作所 100,000,000 100,928,300
22 パナソニツク 100,000,000 99,118,500
9 TDK 100,000,000 98,022,800
63 三井物産 100,000,000 109,372,500
8 みずほコーポレート 100,000,000 110,308,200
1 三井住友FG劣後 100,000,000 100,868,300
8 住友信託 劣後 100,000,000 108,356,600
1 みずほFG劣後 100,000,000 100,812,500
9 みずほ銀行劣後 100,000,000 108,391,400
17 NTTフアイナンス 200,000,000 199,338,200
73 ホンダフアイナンス 200,000,000 198,945,600
207 オリツクス 200,000,000 198,523,800
2 三菱HCキヤピタル 200,000,000 197,633,400
1 野村ホールデイングス 100,000,000 100,015,400
58 三菱地所 100,000,000 121,823,900
135 三菱地所 200,000,000 194,339,600
10 東急 100,000,000 96,981,200
38 京王電鉄 100,000,000 99,810,100
110東日本旅客鉄 100,000,000 110,857,300
169 東日本旅客鉄 200,000,000 193,757,000
60 西日本旅客鉄 200,000,000 196,550,600
41 東海旅客鉄道 100,000,000 111,345,100
42 東海旅客鉄道 100,000,000 112,558,000
45 東京地下鉄 100,000,000 97,752,800
64 阪急阪神HLDG 100,000,000 99,322,200
546 中部電力 200,000,000 191,329,200
553 中部電力 200,000,000 198,449,000
550 関西電力 300,000,000 298,824,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
508 東北電力 200,000,000 197,305,600
547 東北電力 100,000,000 98,756,100
496 九州電力 300,000,000 288,077,700
38 東京電力パワー 100,000,000 100,154,600
41 大阪瓦斯 200,000,000 194,737,800
7 フアーストリテイリング 100,000,000 100,060,400
社債券 小計 6,430,311,900
合 計 129,727,734,054
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 115,651,826 216,564,438
金銭信託 445,214,856 18,064,600
コール・ローン 136,069,327 465,432,190
国債証券 158,592,169,610 155,890,377,628
未収入金 - 190,000,000
未収利息 875,129,168 920,933,624
前払費用 26,157,612 58,682,007
流動資産合計
160,190,392,399 157,760,054,487
資産合計
160,190,392,399 157,760,054,487
負債の部
流動負債
未払解約金 106,728,032 127,693,366
未払利息 351 -
その他未払費用 1,413 2,226
流動負債合計
106,729,796 127,695,592
負債合計
106,729,796 127,695,592
純資産の部
元本等
元本 81,268,533,582 76,838,969,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 78,815,129,021 80,793,389,609
元本等合計
160,083,662,603 157,632,358,895
純資産合計
160,083,662,603 157,632,358,895
負債純資産合計
160,190,392,399 157,760,054,487
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 81,268,533,582口 76,838,969,286口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9698円 1口当たり純資産額 2.0515円
(1万口当たりの純資産額19,698円) (1万口当たりの純資産額20,515円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券を組み入れております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 86,672,161,351円
同期中における追加設定元本額 8,945,685,891円
同期中における一部解約元本額 14,349,313,660円
2021年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 24,375,165,327円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 761,022,261円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,128,168,842円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,134,090,695円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 112,000,859円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,016,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 30,488,397円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 99,555,827円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 206,938,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 140,095,839円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 239,826,544円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 24,471,452円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 81,937,511円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 56,724,347円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 16,102,594円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 58,265,762円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,748,577円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 104,100,384円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 28,182,434円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 14,002,349円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 104,754,567円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 200,219,110円
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三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 12,106,933円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 32,803,570円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 22,150,867円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,248,880円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 504,541円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 3,210,021円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,310,597,405円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 45,899,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 7,801,603,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,694,680,423円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 10,840,471,131円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 95,696,295円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 733,010,223円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,431,714,372円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,598,287,873円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,023,496,861円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 622,437円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,421,225,670円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 341,011,119円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 151,272,369円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 85,197,734円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,472,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 101,951,512円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 438,469,208円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 112,773,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,263,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,073,075,999円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 684,038,861円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 999,642,200円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,449,959,893円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 451,612,674円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定> 16,664,143円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 102,290,689円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 251,915,932円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 274,112,391円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 324,022,967円
合 計 81,268,533,582円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 81,268,533,582円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 11,553,388,274円
同期中における一部解約元本額 15,982,952,570円
2022年9月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 25,304,482,065円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 827,910,098円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,156,635,138円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,175,001,572円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 152,307,236円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,250,590円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,036,019円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 92,655,686円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 248,203,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 175,779,350円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 284,649,148円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,049,883円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 48,841,238円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 71,389,406円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 49,801,190円
イオン・バランス戦略ファンド 91,907,319円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 21,357,598円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 77,033,842円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 57,841,285円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 150,738,817円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 45,415,312円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 22,253,366円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 159,295,969円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 577,222,845円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 31,891,251円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 89,616,419円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 58,720,361円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,996,394円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 403,500,040円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 15,941,186円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,750,777,043円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 33,601,811円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 6,103,985,887円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,100,250,322円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,462,762,482円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 30,929,407円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 79,724,138円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 658,062,897円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 111,106,124円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 965,401,491円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,298,450,320円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,378,765,001円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,285,807,535円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 604,716円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 7,287,566,777円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 314,842,938円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 123,562,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 70,414,909円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 31,256,873円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,647,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 83,863,867円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 376,933,887円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 87,683,866円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 37,410,392円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,501,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 925,220,721円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 568,480,944円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 801,852,282円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 471,632,336円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 292,927,346円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 127,771,330円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 98,401,799円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 126,093,242円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 284,951,860円
合 計 76,838,969,286円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,312,536.00
カ・ドル
T 0.125 10/15/23 5,700,000.00 5,471,088.00
T 0.25 05/31/25 4,400,000.00 4,000,876.00
T 0.25 06/30/25 2,900,000.00 2,631,054.00
T 0.25 07/31/25 300,000.00 271,242.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,798,420.00
T 0.25 11/15/23 3,000,000.00 2,879,520.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,743,350.00
T 0.375 07/31/27 2,500,000.00 2,142,850.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,804,520.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,088,976.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,795,000.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,685,690.00
T 0.5 03/31/25 600,000.00 552,558.00
T 0.5 04/30/27 1,200,000.00 1,042,020.00
T 0.5 05/31/27 2,500,000.00 2,165,025.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 0.5 06/30/27 4,000,000.00 3,457,480.00
T 0.625 03/31/27 2,400,000.00 2,101,488.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 6,084,900.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,201,156.00
T 0.625 08/15/30 7,000,000.00 5,651,380.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,123,944.00
T 0.625 11/30/27 2,100,000.00 1,804,677.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,172,560.00
T 0.75 01/31/28 5,900,000.00 5,085,741.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,873,336.00
T 0.875 01/31/24 2,000,000.00 1,921,080.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 5,754,210.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,096,302.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,230,675.00
T 1.125 01/15/25 2,000,000.00 1,881,240.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,106,085.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,406,595.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,794,840.00
T 1.125 05/15/40 2,000,000.00 1,321,240.00
T 1.125 08/15/40 3,200,000.00 2,091,744.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,039,225.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 3,022,515.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,635,530.00
T 1.25 08/15/31 5,200,000.00 4,342,000.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 3,930,975.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,803,604.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,080,143.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,796,374.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 2,760,435.00
T 1.375 08/31/23 2,500,000.00 2,440,125.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,498,701.00
T 1.375 09/30/23 3,000,000.00 2,921,580.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,275,260.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 4,117,911.00
T 1.375 11/15/40 2,000,000.00 1,362,800.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,195,800.00
T 1.5 01/31/27 4,400,000.00 4,018,080.00
T 1.5 02/15/25 3,000,000.00 2,840,130.00
T 1.5 02/15/30 2,100,000.00 1,833,552.00
T 1.5 09/30/24 3,000,000.00 2,867,340.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,246,450.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 761,680.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,033,959.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,701,756.00
268/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 1.625 05/15/26 14,950,000.00 13,877,786.00
T 1.625 05/15/31 5,500,000.00 4,769,050.00
T 1.625 08/15/29 450,000.00 398,952.00
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,603,210.00
T 1.625 10/31/23 3,000,000.00 2,925,810.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,104,000.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 184,156.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 3,858,218.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,427,565.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 5,982,504.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 819,187.50
T 1.75 08/15/41 2,900,000.00 2,090,929.00
T 1.75 11/15/29 2,000,000.00 1,787,500.00
T 1.75 12/31/24 4,000,000.00 3,823,720.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,237,080.00
T 1.875 02/15/32 5,300,000.00 4,647,623.00
T 1.875 02/15/41 2,800,000.00 2,084,236.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 4,067,656.00
T 1.875 02/28/27 3,400,000.00 3,153,738.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,531,256.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,666,088.00
T 1.875 11/15/51 1,300,000.00 910,598.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,356,990.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 2,036,776.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 1,943,280.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,201,000.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 3,970,891.00
T 2 08/15/25 3,300,000.00 3,137,310.00
T 2 08/15/51 2,900,000.00 2,098,179.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,673,200.00
T 2 11/15/41 3,800,000.00 2,862,464.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 1,950,920.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,336,980.00
T 2.125 05/15/25 600,000.00 574,500.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,394,160.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,872,160.00
T 2.125 11/30/23 3,100,000.00 3,037,008.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,508,584.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,153,580.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,145,944.00
T 2.25 02/15/52 1,700,000.00 1,307,538.00
T 2.25 03/31/26 13,300,000.00 12,644,310.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,705,266.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,376,780.00
269/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 3,941,574.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 1,861,020.00
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 2,703,750.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 775,248.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 4,940,982.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,816,560.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,118,796.00
T 2.25 12/31/23 3,000,000.00 2,939,520.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,768,063.00
T 2.375 02/15/42 2,800,000.00 2,253,104.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,621,634.00
T 2.375 03/31/29 2,800,000.00 2,604,308.00
T 2.375 05/15/27 3,000,000.00 2,835,570.00
T 2.375 05/15/29 2,400,000.00 2,231,424.00
T 2.375 05/15/51 1,400,000.00 1,110,690.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,456,920.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,511,526.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,299,564.00
T 2.5 02/15/45 3,600,000.00 2,890,404.00
T 2.5 02/15/46 2,900,000.00 2,320,667.00
T 2.5 02/28/26 2,100,000.00 2,014,677.00
T 2.5 03/31/27 3,000,000.00 2,857,260.00
T 2.5 05/15/24 5,700,000.00 5,577,051.00
T 2.5 05/15/46 3,600,000.00 2,875,752.00
T 2.625 01/31/26 2,700,000.00 2,606,553.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,701,828.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 971,170.00
T 2.625 04/15/25 2,500,000.00 2,427,725.00
T 2.625 05/31/27 3,000,000.00 2,872,020.00
T 2.625 07/31/29 3,500,000.00 3,306,380.00
T 2.625 12/31/23 1,900,000.00 1,872,526.00
T 2.625 12/31/25 1,400,000.00 1,351,000.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 5,027,478.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 4,596,720.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,950,140.00
T 2.75 04/30/27 2,700,000.00 2,598,210.00
T 2.75 05/15/25 3,000,000.00 2,919,840.00
T 2.75 05/31/29 1,400,000.00 1,331,792.00
T 2.75 06/30/25 900,000.00 874,611.00
T 2.75 08/15/32 500,000.00 472,380.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,708,580.00
T 2.75 08/15/47 3,300,000.00 2,776,884.00
T 2.75 08/31/23 3,800,000.00 3,758,846.00
T 2.75 08/31/25 2,100,000.00 2,038,470.00
270/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75 11/15/23 4,200,000.00 4,150,104.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 255,585.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,263,750.00
T 2.875 04/30/25 400,000.00 390,280.00
T 2.875 04/30/29 3,500,000.00 3,356,150.00
T 2.875 05/15/28 9,000,000.00 8,657,190.00
T 2.875 05/15/32 5,700,000.00 5,445,723.00
T 2.875 05/15/43 2,400,000.00 2,079,552.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,230,572.00
T 2.875 05/15/52 1,400,000.00 1,243,088.00
T 2.875 05/31/25 3,100,000.00 3,023,461.00
T 2.875 06/15/25 2,000,000.00 1,951,560.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,325,625.00
T 2.875 08/15/45 3,300,000.00 2,832,324.00
T 2.875 10/31/23 1,000,000.00 988,900.00
T 2.875 11/15/46 800,000.00 687,120.00
T 2.875 11/30/23 2,000,000.00 1,976,080.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,432,025.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,198,025.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 2,125,488.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 2,967,162.00
T 3 05/15/42 800,000.00 715,248.00
T 3 05/15/45 3,000,000.00 2,633,190.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,585,674.00
T 3 08/15/48 900,000.00 802,053.00
T 3 09/30/25 1,000,000.00 977,570.00
T 3 10/31/25 3,600,000.00 3,517,020.00
T 3 11/15/44 3,500,000.00 3,075,065.00
T 3 11/15/45 2,700,000.00 2,371,356.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 914,250.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,078,786.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,185,296.00
T 3.125 08/15/25 3,000,000.00 2,944,920.00
T 3.125 08/15/44 2,300,000.00 2,066,941.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,825,557.00
T 3.25 05/15/42 1,000,000.00 930,850.00
T 3.25 06/30/29 3,000,000.00 2,944,800.00
T 3.375 05/15/44 500,000.00 468,630.00
T 3.375 08/15/42 1,000,000.00 949,450.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 2,972,838.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 199,702.00
T 3.625 02/15/44 600,000.00 585,186.00
T 3.625 08/15/43 2,400,000.00 2,348,232.00
T 3.75 08/15/41 1,500,000.00 1,507,380.00
271/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3.75 11/15/43 700,000.00 697,263.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 515,625.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 109,265.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 649,452.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 994,005.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 329,343.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 332,412.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 337,827.00
T 4.625 02/15/40 1,100,000.00 1,256,145.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,037,844.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 544,725.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 364,224.00
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,071,560.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,114,600.00
アメリカ・ドル小計 624,620,000.00
565,333,270.50
(81,034,870,993)
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,468,448.00
ドル
CAN 1 06/01/27 600,000.00 541,788.00
CAN 1.25 06/01/30 5,700,000.00 4,950,165.00
CAN 1.5 04/01/25 700,000.00 663,306.00
CAN 1.5 06/01/26 3,200,000.00 2,990,848.00
CAN 1.5 09/01/24 2,200,000.00 2,109,184.00
CAN 1.5 12/01/31 1,900,000.00 1,646,407.00
CAN 1.75 12/01/53 500,000.00 364,770.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 656,124.00
CAN 2 09/01/23 700,000.00 687,435.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 978,600.00
CAN 2.25 06/01/25 500,000.00 483,055.00
CAN 2.25 06/01/29 1,800,000.00 1,700,388.00
CAN 2.25 12/01/29 1,600,000.00 1,506,512.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,057,790.00
CAN 2.75 12/01/48 1,500,000.00 1,397,775.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,263,468.00
CAN 4 06/01/41 1,600,000.00 1,779,440.00
CAN 5 06/01/37 600,000.00 723,954.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 288,340.00
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 491,252.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 639,807.00
カナダ・ドル小計 32,150,000.00
30,388,856.00
(3,307,826,976)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 726,784.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 4,700,000.00 3,958,810.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 315,035.00
ACGB 2.25 05/21/28 1,800,000.00 1,692,234.00
272/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACGB 2.5 05/21/30 2,250,000.00 2,091,937.50
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,488,300.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 717,152.00
ACGB 2.75 11/21/27 900,000.00 872,649.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 192,232.00
ACGB 2.75 11/21/29 1,800,000.00 1,712,664.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,023,828.00
ACGB 3 11/21/33 1,000,000.00 937,530.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,300,208.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 789,016.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,000,000.00 1,844,140.00
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,188,708.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,150,000.00 2,217,553.00
ACGB 4.5 04/21/33 900,000.00 966,447.00
オーストラリア・ドル小計 26,800,000.00
25,035,227.50
(2,419,654,738)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 250,000.00 232,250.00
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 800,000.00 707,816.00
ドル
SIGB 2.25 08/01/36 800,000.00 719,760.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 780,800.00
SIGB 2.75 03/01/46 800,000.00 743,200.00
SIGB 2.75 04/01/42 600,000.00 562,872.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 196,600.00
SIGB 3 09/01/24 1,000,000.00 998,760.00
SIGB 3.375 09/01/33 300,000.00 306,300.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,500,000.00 1,524,750.00
シンガポール・ドル小計 7,050,000.00
6,773,108.00
(690,586,092)
イギリ UK TSY GILT 800,000.00 567,224.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,500,000.00 1,361,115.00
ド
UKT 0.125 01/31/28 500,000.00 428,595.00
UKT 0.25 01/31/25 700,000.00 653,380.00
UKT 0.25 07/31/31 1,300,000.00 1,011,049.00
UKT 0.375 10/22/26 400,000.00 358,736.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,456,038.00
UKT 0.5 01/31/29 700,000.00 595,630.00
UKT 0.5 10/22/61 100,000.00 40,251.00
UKT 0.625 06/07/25 500,000.00 469,620.00
UKT 0.625 07/31/35 400,000.00 285,092.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 431,275.00
UKT 1 01/31/32 1,300,000.00 1,069,510.00
UKT 1 04/22/24 800,000.00 774,256.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 148,395.00
UKT 1.25 07/22/27 200,000.00 183,940.00
273/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.25 07/31/51 500,000.00 301,905.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,038,840.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,345,680.00
UKT 1.625 10/22/28 300,000.00 277,125.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 329,270.00
UKT 1.75 01/22/49 1,250,000.00 884,175.00
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 80,348.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,069,552.00
UKT 2.25 09/07/23 2,700,000.00 2,677,428.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,341,920.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 894,843.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,533,184.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,243,562.50
UKT 3.5 07/22/68 1,300,000.00 1,393,015.00
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,272,684.00
UKT 4 01/22/60 1,300,000.00 1,499,758.00
UKT 4.25 03/07/36 900,000.00 985,617.00
UKT 4.25 06/07/32 500,000.00 547,100.00
UKT 4.25 09/07/39 600,000.00 660,516.00
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 949,320.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 663,090.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 1,675,605.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 1,019,466.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 1,996,616.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,229,954.00
UKT 4.5 12/07/42 1,050,000.00 1,202,481.00
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,294,198.50
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,166,290.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,358,721.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 756,587.00
イギリス・ポンド小計 44,350,000.00
42,522,957.00
(7,028,619,563)
イスラエ ILGOV 0.5 04/30/25 4,500,000.00 4,219,110.00
ル・シュ
ILGOV 1 03/31/30 700,000.00 602,322.00
ケル
ILGOV 1.5 11/30/23 2,200,000.00 2,169,948.00
ILGOV 2.25 09/28/28 500,000.00 477,390.00
ILGOV 3.75 03/31/47 3,600,000.00 3,707,712.00
ILGOV 6.25 10/30/26 2,600,000.00 2,919,904.00
イスラエル・シュケル小計 14,100,000.00
14,096,386.00
(589,548,923)
デンマー DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 1,071,702.00
ク・ク
DGB 0.5 11/15/27 8,000,000.00 7,464,080.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/29 4,800,000.00 4,343,616.00
DGB 1.5 11/15/23 1,900,000.00 1,905,985.00
274/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DGB 1.75 11/15/25 3,600,000.00 3,606,768.00
DGB 4.5 11/15/39 8,200,000.00 10,952,658.00
デンマーク・クローネ小計 28,300,000.00
29,344,809.00
(564,300,677)
ノル NGB 1.375 08/19/30 4,200,000.00 3,644,886.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,000,000.00 2,826,690.00
クローネ
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,889,870.00
NGB 1.75 09/06/29 4,700,000.00 4,254,158.00
NGB 2 04/26/28 7,000,000.00 6,541,500.00
NGB 3 03/14/24 2,800,000.00 2,793,224.00
ノルウェー・クローネ小計 24,700,000.00
22,950,328.00
(326,124,161)
スウェー SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,434,118.00
デン・ク
SGB 0.75 11/12/29 5,000,000.00 4,566,600.00
ローナ
SGB 1 11/12/26 5,800,000.00 5,510,754.00
SGB 1.5 11/13/23 6,400,000.00 6,348,800.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 5,009,850.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 5,667,798.00
スウェーデン・クローナ小計 30,500,000.00
30,537,920.00
(408,902,749)
メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 32,169,920.00
コ・ペソ
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 16,970,800.00
MBONO 7.5 06/03/27 16,000,000.00 15,006,720.00
MBONO 7.75 05/29/31 17,000,000.00 15,695,590.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,297,920.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,459,050.00
MBONO 8 12/07/23 21,000,000.00 20,507,340.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 22,392,800.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 37,722,800.00
メキシコ・ペソ小計 191,000,000.00
181,222,940.00
(1,301,108,220)
オフショ CGB 2.24 05/25/25 12,000,000.00 12,013,800.00
ア・人民
CGB 2.26 02/24/25 22,000,000.00 22,053,680.00
元
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,214,760.00
CGB 2.48 04/15/27 9,000,000.00 9,015,750.00
CGB 2.69 08/12/26 51,000,000.00 51,591,090.00
CGB 2.8 03/24/29 14,000,000.00 14,133,420.00
CGB 2.91 10/14/28 23,000,000.00 23,400,430.00
CGB 3.02 05/27/31 42,000,000.00 42,929,880.00
CGB 3.72 04/12/51 18,000,000.00 19,918,980.00
オフショア・人民元小計 217,000,000.00
221,271,790.00
(4,547,754,846)
マレーシ MALAYSIA GOVT 700,000.00 702,541.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 1,500,000.00 1,518,045.00
ギット
MALAYSIA GOVT 700,000.00 704,557.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVT 800,000.00 729,832.00
MGS 3.502 05/31/27 5,100,000.00 5,037,933.00
MGS 3.955 09/15/25 3,200,000.00 3,242,400.00
MGS 4.498 04/15/30 6,000,000.00 6,176,640.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 6,843,447.00
マレーシア・リンギット小計 24,700,000.00
24,955,395.00
(789,755,899)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 7,000,000.00 5,449,150.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,574,910.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 6,500,000.00 4,562,675.00
POLGB 2.25 10/25/24 10,400,000.00 9,570,496.00
POLGB 2.75 04/25/28 1,600,000.00 1,349,056.00
ポーランド・ズロチ小計 27,300,000.00
22,506,287.00
(682,206,070)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,300,000.00 1,071,460.00
BGB 0.1 06/22/30 200,000.00 173,012.00
BGB 0.35 06/22/32 600,000.00 499,416.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 204,963.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,274,078.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 193,044.00
BGB 0.8 06/22/25 300,000.00 294,018.00
BGB 0.8 06/22/27 800,000.00 764,416.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,508,240.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 840,555.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,756,638.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,188,070.00
BGB 1.25 04/22/33 1,100,000.00 998,239.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 344,200.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 526,149.00
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 404,605.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 910,790.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 444,805.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 456,790.00
BGB 2.6 06/22/24 1,100,000.00 1,121,538.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 211,758.00
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 946,552.00
BGB 4 03/28/32 500,000.00 578,095.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,228,800.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 767,389.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,272,050.00
BGB 5.5 03/28/28 1,100,000.00 1,313,950.00
BTPS 2,400,000.00 2,290,584.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,228,396.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,276,448.00
276/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 924,060.00
BTPS 0.65 10/15/23 700,000.00 689,451.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,550,077.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,590,820.00
BTPS 0.95 06/01/32 1,000,000.00 769,020.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,471,158.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 718,224.00
BTPS 0.95 12/01/31 2,600,000.00 2,031,042.00
BTPS 1.1 04/01/27 1,800,000.00 1,644,984.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 745,040.00
BTPS 1.45 03/01/36 400,000.00 297,724.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 677,089.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,761,012.00
BTPS 1.5 06/01/25 1,900,000.00 1,840,948.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,145,196.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 1,887,666.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 943,785.00
BTPS 1.85 05/15/24 3,000,000.00 2,973,240.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 975,880.00
BTPS 2 02/01/28 3,900,000.00 3,665,376.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,267,695.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,424,835.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 969,640.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 863,613.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 410,235.00
BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.00 955,768.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 669,780.00
BTPS 2.5 11/15/25 1,200,000.00 1,187,652.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,299,857.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,247,502.00
BTPS 2.8 03/01/67 600,000.00 463,074.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,600,000.00 1,551,296.00
BTPS 2.95 09/01/38 600,000.00 527,280.00
BTPS 3 08/01/29 1,600,000.00 1,556,080.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 442,285.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,500,000.00 1,334,100.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 797,359.50
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 915,730.00
BTPS 3.5 03/01/30 3,400,000.00 3,401,904.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,357,523.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,100,000.00 1,070,520.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 2,622,594.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,031,370.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,800,000.00 1,899,810.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,150,040.00
BTPS 4.75 09/01/44 800,000.00 884,424.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,056,710.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,272,549.50
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 2,025,684.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 1,907,468.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 1,969,093.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,583,658.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 1,972,986.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 468,152.00
BTPS 9 11/01/23 300,000.00 322,533.00
DBR 0 02/15/30 1,300,000.00 1,160,913.00
DBR 0 02/15/32 1,600,000.00 1,373,520.00
DBR 0 05/15/35 3,600,000.00 2,876,184.00
DBR 0 08/15/29 2,200,000.00 1,980,660.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 5,129,810.00
DBR 0 08/15/31 1,500,000.00 1,303,635.00
DBR 0 08/15/50 2,800,000.00 1,752,548.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,186,058.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,660,752.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,392,300.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,450,625.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 3,010,410.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 1,990,212.00
DBR 0.5 08/15/27 1,000,000.00 955,090.00
DBR 1 05/15/38 1,000,000.00 887,600.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,294,592.00
DBR 1 08/15/25 1,300,000.00 1,286,675.00
DBR 1.25 08/15/48 1,450,000.00 1,319,514.50
DBR 1.5 05/15/24 2,200,000.00 2,211,176.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,220,944.00
DBR 2.5 07/04/44 1,900,000.00 2,170,484.00
DBR 2.5 08/15/46 2,400,000.00 2,783,544.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 879,998.00
DBR 4 01/04/37 1,800,000.00 2,298,618.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 949,662.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,880,688.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 795,402.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 2,104,907.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,173,528.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,206,940.00
DBR 6.25 01/04/24 1,200,000.00 1,280,124.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 661,915.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,228,240.00
278/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0 02/25/24 1,900,000.00 1,864,907.00
FRTR 0 02/25/25 3,000,000.00 2,884,830.00
FRTR 0 02/25/26 3,800,000.00 3,590,164.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,702,320.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,826,090.00
FRTR 0 05/25/32 500,000.00 405,950.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 3,916,260.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,309,462.00
FRTR 0 11/25/31 3,000,000.00 2,477,790.00
FRTR 0.25 11/25/26 3,200,000.00 3,010,752.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,262,625.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,352,860.00
FRTR 0.5 05/25/29 1,600,000.00 1,458,640.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 45,357.00
FRTR 0.5 06/25/44 800,000.00 532,528.00
FRTR 0.75 02/25/28 500,000.00 470,445.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 3,100,449.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 1,886,850.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,500,000.00 3,267,250.00
FRTR 1 05/25/27 1,800,000.00 1,737,090.00
FRTR 1 11/25/25 1,000,000.00 980,500.00
FRTR 1.25 05/25/34 1,200,000.00 1,061,844.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 3,183,480.00
FRTR 1.5 05/25/31 2,550,000.00 2,450,728.50
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 1,899,624.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 648,168.00
FRTR 1.75 06/25/39 3,200,000.00 2,885,728.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,612,402.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 1,789,380.00
FRTR 2.25 05/25/24 1,700,000.00 1,724,310.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,500,000.00 3,644,865.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 4,024,982.50
FRTR 3.25 05/25/45 900,000.00 1,004,958.00
FRTR 3.5 04/25/26 2,500,000.00 2,659,175.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 1,792,220.30
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 1,888,810.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,391,040.00
FRTR 4.25 10/25/23 1,000,000.00 1,032,560.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,000,000.00 2,573,660.00
FRTR 4.75 04/25/35 2,200,000.00 2,756,776.00
FRTR 5.5 04/25/29 2,350,000.00 2,865,284.50
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 527,156.00
FRTR 6 10/25/25 2,100,000.00 2,377,998.00
IRISH 0 10/18/31 500,000.00 412,340.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH 0.9 05/15/28 500,000.00 473,280.00
IRISH 1 05/15/26 800,000.00 782,088.00
IRISH 1.1 05/15/29 1,000,000.00 946,660.00
IRISH 1.3 05/15/33 800,000.00 726,696.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 475,555.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 390,280.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 272,517.00
IRISH 2 02/18/45 900,000.00 814,149.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 618,738.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 514,560.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 874,912.00
NETHER 0 01/15/24 1,000,000.00 983,200.00
NETHER 0 01/15/27 800,000.00 744,512.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,258,750.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,100,000.00 1,061,302.00
NETHER 0.25 07/15/29 500,000.00 450,240.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,314,491.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,629,059.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 382,836.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,417,470.00
NETHER 2 07/15/24 1,000,000.00 1,011,720.00
NETHER 2.5 01/15/33 200,000.00 209,092.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,500,000.00 1,711,530.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,648,179.00
NETHER 4 01/15/37 1,400,000.00 1,723,008.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 833,119.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,277,965.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,705,472.00
OBL 0 04/16/27 3,300,000.00 3,083,223.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,037,102.00
OBL 0 10/10/25 1,800,000.00 1,727,874.00
OBL 0 10/13/23 1,600,000.00 1,582,880.00
OBL 0 10/18/24 600,000.00 584,058.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 769,356.00
RAGB 0 02/20/31 900,000.00 749,970.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 498,800.50
RAGB 0.5 04/20/27 700,000.00 660,240.00
RAGB 0.75 02/20/28 700,000.00 656,278.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 590,040.00
RAGB 0.75 10/20/26 900,000.00 865,395.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 68,481.00
RAGB 0.9 02/20/32 300,000.00 264,858.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 987,270.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 582,568.00
280/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 139,104.00
RAGB 1.65 10/21/24 800,000.00 802,984.00
RAGB 1.75 10/20/23 1,000,000.00 1,006,020.00
RAGB 2.4 05/23/34 900,000.00 900,954.00
RAGB 3.15 06/20/44 700,000.00 788,606.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 920,283.00
RAGB 4.15 03/15/37 300,000.00 362,868.00
RAGB 4.85 03/15/26 500,000.00 554,415.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,205,020.00
RFGB 0.25 09/15/40 400,000.00 272,860.00
RFGB 0.5 04/15/26 800,000.00 766,728.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 367,552.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 722,120.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 447,505.00
RFGB 1.375 04/15/47 300,000.00 246,960.00
RFGB 2 04/15/24 900,000.00 909,981.00
RFGB 2.625 07/04/42 800,000.00 818,104.00
RFGB 2.75 07/04/28 400,000.00 418,816.00
RFGB 4 07/04/25 300,000.00 320,451.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 479,320.00
SPGB 0.25 07/30/24 1,400,000.00 1,363,502.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,000,000.00 864,770.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,157,828.00
SPGB 0.7 04/30/32 2,000,000.00 1,659,060.00
SPGB 0.8 07/30/27 1,000,000.00 937,270.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 179,784.00
SPGB 1.2 10/31/40 1,700,000.00 1,239,045.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,720,910.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 3,015,401.00
SPGB 1.4 04/30/28 1,600,000.00 1,527,920.00
SPGB 1.4 07/30/28 2,200,000.00 2,093,102.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,000,000.00 1,890,140.00
SPGB 1.45 10/31/27 600,000.00 578,394.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 215,184.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,500,000.00 1,459,305.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,392,734.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,000,000.00 1,764,940.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 1,997,840.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,634,006.00
SPGB 2.15 10/31/25 1,600,000.00 1,614,768.00
SPGB 2.35 07/30/33 700,000.00 669,886.00
SPGB 2.7 10/31/48 750,000.00 689,752.50
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,147,460.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,631,252.00
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SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,302,782.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,448,930.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,250,000.00 1,424,137.50
SPGB 4.4 10/31/23 1,000,000.00 1,032,500.00
SPGB 4.65 07/30/25 1,300,000.00 1,403,935.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 1,839,300.00
SPGB 4.8 01/31/24 2,200,000.00 2,298,560.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,200,000.00 1,496,532.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,739,325.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000.00 1,322,520.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,000,000.00 1,267,850.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 573,750.00
SPGB 6 01/31/29 2,200,000.00 2,681,074.00
ユーロ小計 374,040,000.00
365,105,390.80
(52,199,117,723)
国債証券合計
155,890,377,628
(155,890,377,628)
合 計
155,890,377,628
(155,890,377,628)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 206銘柄 51.4% 52.0%
カナダ・ドル 国債証券 22銘柄 2.1% 2.1%
オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 1.5% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 10銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 国債証券 46銘柄 4.5% 4.5%
イスラエル・シュケル 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 9銘柄 0.8% 0.8%
オフショア・人民元 国債証券 9銘柄 2.9% 2.9%
マレーシア・リンギット 国債証券 8銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 263銘柄 33.1% 33.5%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
資産の部
流動資産
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預金 28,150,330 41,017,587
金銭信託 120,919,327 4,897,342
コール・ローン 36,956,115 126,179,422
国債証券 25,957,675,314 26,198,092,878
派生商品評価勘定 125,807,966 1,458,900
未収入金 - 193,464,307
未収利息 108,745,584 126,217,095
前払費用 16,179,898 31,571,206
流動資産合計
26,394,434,534 26,722,898,737
資産合計
26,394,434,534 26,722,898,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,175,922 653,700,458
未払金 - 10,299,069
未払解約金 2,500,000 251,000,000
未払利息 95 -
その他未払費用 417 292
流動負債合計
3,676,434 914,999,819
負債合計
3,676,434 914,999,819
純資産の部
元本等
元本 17,363,959,464 19,909,411,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 9,026,798,636 5,898,487,636
元本等合計
26,390,758,100 25,807,898,918
純資産合計
26,390,758,100 25,807,898,918
負債純資産合計
26,394,434,534 26,722,898,737
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月15日現在) (2022年9月15日現在)
1. 当計算期間の末日における 17,363,959,464口 19,909,411,282口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.5199円 1口当たり純資産額 1.2963円
(1万口当たりの純資産額15,199円) (1万口当たりの純資産額12,963円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項 目
至 2022年9月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年9月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
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区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 11,975,159,024 - 11,913,425,524 61,733,500
イギリス・ポンド 1,636,445,041 - 1,636,194,033 251,008
イスラエル・シュケ 120,802,017 - 120,199,200 602,817
ル
オーストラリア・ド 485,561,160 - 482,711,894 2,849,266
ル
カナダ・ドル 517,271,409 - 511,932,749 5,338,660
市場取引以 シンガポール・ドル 241,569,305 - 240,615,865 953,440
外の取引 スウェーデン・ク 76,726,905 - 76,507,300 219,605
ローナ
デンマーク・クロー 134,909,117 - 134,231,100 678,017
ネ
ノルウェー・クロー 63,160,376 - 63,184,877 △24,501
ネ
ポーランド・ズロチ 153,611,554 - 151,948,560 1,662,994
メキシコ・ペソ 187,361,443 - 188,512,864 △1,151,421
ユーロ 10,582,515,583 - 10,530,996,924 51,518,659
小計 26,175,092,934 - 26,050,460,890 124,632,044
合 計 26,175,092,934 - 26,050,460,890 124,632,044
(2022年9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
カナダ・ドル 4,711 - 4,719 8
デンマーク・クロー 19 - 19 -
ネ
ポーランド・ズロチ 2,429 - 2,428 △1
小計 7,159 - 7,166 7
売建
アメリカ・ドル 13,541,672,276 - 13,916,025,974 △374,353,698
カナダ・ドル 549,580,723 - 564,244,705 △14,663,982
オーストラリア・ド 406,456,151 - 413,557,844 △7,101,693
ル
シンガポール・ドル 255,454,468 - 261,408,764 △5,954,296
市場取引以
イギリス・ポンド 1,207,208,805 - 1,235,086,481 △27,877,676
外の取引
イスラエル・シュケ 102,531,296 - 102,803,154 △271,858
ル
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デンマーク・クロー 97,047,660 - 99,172,341 △2,124,681
ネ
ノルウェー・クロー 53,836,115 - 54,725,150 △889,035
ネ
スウェーデン・ク 66,863,394 - 68,607,594 △1,744,200
ローナ
メキシコ・ペソ 213,210,399 - 222,138,792 △8,928,393
オフショア・人民元 750,597,731 - 764,605,347 △14,007,616
ポーランド・ズロチ 113,293,435 - 116,390,464 △3,097,029
ユーロ 8,773,243,956 - 8,964,471,364 △191,227,408
小計 26,130,996,409 - 26,783,237,974 △652,241,565
合 計 26,131,003,568 - 26,783,245,140 △652,241,558
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年9月16日
至 2022年9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 14,963,097,482円
同期中における追加設定元本額 11,177,397,764円
同期中における一部解約元本額 8,776,535,782円
2021年9月15日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 3,211,662,342円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 2,011,067,137円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 842,192,518円
イオン・バランス戦略ファンド 886,819,868円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,488,687,624円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 556,977,233円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 926,758,331円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 209,296,565円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 57,326,299円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 32,978,057円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 655,738円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,339,079,645円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 820,208円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 5,102,138,648円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 141,277,611円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 266,955,679円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 289,265,961円
合 計 17,363,959,464円
(2022年9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,363,959,464円
同期中における追加設定元本額 10,722,198,759円
同期中における一部解約元本額 8,176,746,941円
2022年9月15日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 3,259,160,926円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 2,004,157,726円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 812,805,747円
イオン・バランス戦略ファンド 844,366,483円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 2,468,879,015円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 934,024,678円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 1,711,684,274円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 418,843,195円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 135,457,382円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 61,449,209円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 514,009,556円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,154,681,049円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 885,316円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,427,439,289円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 354,629,080円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 354,304,415円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 452,633,942円
合 計 19,909,411,282円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 01/15/24 600,000.00 572,010.00
カ・ドル
T 0.125 02/15/24 1,050,000.00 997,164.00
T 0.125 10/15/23 1,090,000.00 1,046,225.60
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T 0.875 09/30/26 340,000.00 304,164.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 0.875 11/15/30 960,000.00 789,148.80
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T 1.75 06/30/24 400,000.00 385,968.00
290/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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T 2.25 01/31/24 460,000.00 450,294.00
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T 2.375 04/30/26 400,000.00 381,872.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.375 05/15/27 680,000.00 642,729.20
T 2.375 05/15/29 600,000.00 557,856.00
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T 2.75 05/31/29 430,000.00 409,050.40
T 2.75 06/30/25 490,000.00 476,177.10
T 2.75 07/31/27 350,000.00 336,584.50
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T 2.875 05/15/28 500,000.00 480,955.00
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T 2.875 11/15/46 340,000.00 292,026.00
T 2.875 11/30/23 900,000.00 889,236.00
292/339
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.875 11/30/25 390,000.00 379,395.90
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T 3 06/30/24 600,000.00 591,372.00
T 3 07/15/25 1,080,000.00 1,056,877.20
T 3 08/15/48 510,000.00 454,496.70
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T 3 11/15/44 220,000.00 193,289.80
T 3 11/15/45 300,000.00 263,484.00
T 3.125 02/15/42 150,000.00 137,137.50
T 3.125 02/15/43 190,000.00 171,725.80
T 3.125 05/15/48 420,000.00 382,426.80
T 3.125 08/15/44 320,000.00 287,574.40
T 3.125 11/15/28 380,000.00 370,245.40
T 3.125 11/15/41 210,000.00 192,246.60
T 3.25 05/15/42 250,000.00 232,712.50
T 3.25 06/30/27 280,000.00 275,416.40
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T 3.375 05/15/44 300,000.00 281,178.00
T 3.375 11/15/48 450,000.00 431,541.00
T 3.5 02/15/39 180,000.00 179,731.80
T 3.625 02/15/44 270,000.00 263,333.70
T 3.625 08/15/43 230,000.00 225,038.90
T 3.875 08/15/40 340,000.00 350,625.00
T 4.25 05/15/39 170,000.00 185,750.50
T 4.25 11/15/40 140,000.00 151,538.80
T 4.375 02/15/38 40,000.00 44,493.60
T 4.375 05/15/40 140,000.00 154,623.00
T 4.375 05/15/41 620,000.00 680,642.20
T 4.375 11/15/39 150,000.00 166,206.00
T 4.5 02/15/36 100,000.00 112,609.00
T 4.5 08/15/39 120,000.00 135,130.80
T 4.625 02/15/40 100,000.00 114,195.00
T 5.25 11/15/28 200,000.00 217,890.00
T 5.375 02/15/31 80,000.00 91,056.00
US TREASURY N/B 630,000.00 596,673.00
US TREASURY N/B 520,000.00 489,080.80
アメリカ・ドル小計 105,070,000.00
95,005,937.40
(13,618,151,067)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ CAN 0.25 03/01/26 270,000.00 241,938.90
ドル
CAN 0.25 04/01/24 460,000.00 436,116.80
CAN 0.5 09/01/25 270,000.00 246,844.80
CAN 0.5 12/01/30 340,000.00 274,182.80
CAN 1 06/01/27 140,000.00 126,417.20
CAN 1.25 03/01/25 250,000.00 235,852.50
CAN 1.25 03/01/27 160,000.00 146,422.40
CAN 1.25 06/01/30 380,000.00 330,011.00
CAN 1.5 06/01/26 170,000.00 158,888.80
CAN 1.5 06/01/31 350,000.00 305,161.50
CAN 1.5 09/01/24 230,000.00 220,505.60
CAN 1.5 12/01/31 400,000.00 346,612.00
CAN 1.75 12/01/53 210,000.00 153,203.40
CAN 2 06/01/28 60,000.00 56,239.20
CAN 2 12/01/51 400,000.00 314,272.00
CAN 2.25 03/01/24 140,000.00 137,004.00
CAN 2.25 06/01/25 160,000.00 154,577.60
CAN 2.25 06/01/29 100,000.00 94,466.00
CAN 2.25 12/01/29 60,000.00 56,494.20
CAN 2.5 06/01/24 440,000.00 431,156.00
CAN 2.75 12/01/48 90,000.00 83,866.50
CAN 3.5 12/01/45 90,000.00 94,760.10
CAN 4 06/01/41 140,000.00 155,701.00
CAN 5 06/01/37 100,000.00 120,659.00
CAN 5.75 06/01/29 90,000.00 103,802.40
CAN 5.75 06/01/33 30,000.00 36,843.90
CANADA 2.75 12/01/64 50,000.00 45,700.50
カナダ・ドル小計 5,580,000.00
5,107,700.10
(555,973,156)
オースト ACGB 0.25 11/21/24 340,000.00 319,181.80
ラリア・
ACGB 0.25 11/21/25 140,000.00 127,187.20
ドル
ACGB 0.5 09/21/26 160,000.00 143,035.20
ACGB 1 11/21/31 280,000.00 223,042.40
ACGB 1 12/21/30 260,000.00 212,149.60
ACGB 1.25 05/21/32 170,000.00 137,150.90
ACGB 1.5 06/21/31 290,000.00 244,267.00
ACGB 1.75 06/21/51 190,000.00 119,713.30
ACGB 1.75 11/21/32 200,000.00 167,882.00
ACGB 2.25 05/21/28 190,000.00 178,624.70
ACGB 2.5 05/21/30 150,000.00 139,462.50
ACGB 2.75 04/21/24 130,000.00 129,391.60
ACGB 2.75 05/21/41 130,000.00 109,820.10
ACGB 2.75 06/21/35 120,000.00 107,572.80
ACGB 2.75 11/21/27 320,000.00 310,275.20
294/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACGB 2.75 11/21/28 110,000.00 105,727.60
ACGB 2.75 11/21/29 180,000.00 171,266.40
ACGB 3 03/21/47 140,000.00 119,446.60
ACGB 3 11/21/33 100,000.00 93,753.00
ACGB 3.25 04/21/25 180,000.00 180,028.80
ACGB 3.25 04/21/29 130,000.00 128,215.10
ACGB 3.25 06/21/39 110,000.00 101,427.70
ACGB 3.75 04/21/37 120,000.00 118,870.80
ACGB 4.25 04/21/26 170,000.00 175,341.40
ACGB 4.5 04/21/33 180,000.00 193,289.40
ACGB 4.75 04/21/27 160,000.00 169,427.20
オーストラリア・ドル小計 4,650,000.00
4,225,550.30
(408,399,436)
シンガ SIGB 1.875 03/01/50 180,000.00 137,700.00
ポール・
SIGB 2 02/01/24 120,000.00 118,080.00
ドル
SIGB 2.125 06/01/26 500,000.00 483,750.00
SIGB 2.25 08/01/36 210,000.00 188,937.00
SIGB 2.375 06/01/25 100,000.00 98,150.00
SIGB 2.375 07/01/39 100,000.00 89,700.00
SIGB 2.625 05/01/28 200,000.00 195,200.00
SIGB 2.75 03/01/46 120,000.00 111,480.00
SIGB 2.75 04/01/42 100,000.00 93,812.00
SIGB 2.875 07/01/29 200,000.00 197,200.00
SIGB 2.875 09/01/30 320,000.00 314,560.00
SIGB 3 08/01/72 10,000.00 9,913.30
SIGB 3 09/01/24 230,000.00 229,714.80
SIGB 3.375 09/01/33 220,000.00 224,620.00
シンガポール・ドル小計 2,610,000.00
2,492,817.10
(254,167,633)
イギリ UK TSY GILT 190,000.00 134,715.70
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 130,000.00 117,963.30
ド
UKT 0.125 01/31/24 260,000.00 249,670.20
UKT 0.125 01/31/28 120,000.00 102,862.80
UKT 0.25 01/31/25 160,000.00 149,344.00
UKT 0.25 07/31/31 200,000.00 155,546.00
UKT 0.375 10/22/26 100,000.00 89,684.00
UKT 0.375 10/22/30 160,000.00 129,425.60
UKT 0.5 01/31/29 170,000.00 144,653.00
UKT 0.5 10/22/61 140,000.00 56,351.40
UKT 0.625 06/07/25 130,000.00 122,101.20
UKT 0.625 07/31/35 180,000.00 128,291.40
UKT 0.625 10/22/50 80,000.00 40,032.80
UKT 0.875 01/31/46 110,000.00 64,248.80
UKT 0.875 07/31/33 120,000.00 93,908.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.875 10/22/29 100,000.00 86,255.00
UKT 1 01/31/32 150,000.00 123,405.00
UKT 1 04/22/24 220,000.00 212,920.40
UKT 1.125 10/22/73 90,000.00 44,518.50
UKT 1.25 07/22/27 270,000.00 248,319.00
UKT 1.25 07/31/51 120,000.00 72,457.20
UKT 1.25 10/22/41 200,000.00 138,240.00
UKT 1.5 07/22/26 140,000.00 132,216.00
UKT 1.5 07/22/47 150,000.00 100,926.00
UKT 1.5 07/31/53 90,000.00 57,537.00
UKT 1.625 10/22/28 110,000.00 101,612.50
UKT 1.625 10/22/54 100,000.00 65,854.00
UKT 1.625 10/22/71 130,000.00 80,628.60
UKT 1.75 01/22/49 110,000.00 77,807.40
UKT 1.75 07/22/57 100,000.00 67,977.00
UKT 1.75 09/07/37 200,000.00 160,696.00
UKT 2 09/07/25 110,000.00 106,955.20
UKT 2.25 09/07/23 30,000.00 29,749.20
UKT 2.5 07/22/65 140,000.00 117,418.00
UKT 2.75 09/07/24 250,000.00 248,567.50
UKT 3.25 01/22/44 180,000.00 172,483.20
UKT 3.5 01/22/45 200,000.00 198,970.00
UKT 3.5 07/22/68 170,000.00 182,163.50
UKT 3.75 07/22/52 140,000.00 148,479.80
UKT 4 01/22/60 110,000.00 126,902.60
UKT 4.25 03/07/36 180,000.00 197,123.40
UKT 4.25 06/07/32 210,000.00 229,782.00
UKT 4.25 09/07/39 130,000.00 143,111.80
UKT 4.25 12/07/27 130,000.00 137,124.00
UKT 4.25 12/07/40 140,000.00 154,721.00
UKT 4.25 12/07/46 160,000.00 178,731.20
UKT 4.25 12/07/49 90,000.00 101,946.60
UKT 4.25 12/07/55 170,000.00 199,661.60
UKT 4.5 09/07/34 150,000.00 167,721.00
UKT 4.5 12/07/42 210,000.00 240,496.20
UKT 4.75 12/07/30 160,000.00 180,062.40
UKT 4.75 12/07/38 110,000.00 128,291.90
UKT 5 03/07/25 80,000.00 83,613.60
UKT 6 12/07/28 100,000.00 116,398.00
イギリス・ポンド小計 7,880,000.00
7,140,641.90
(1,180,276,700)
イスラエ ILGOV 1 03/31/30 190,000.00 163,487.40
ル・シュ
ILGOV 1.3 04/30/32 120,000.00 102,080.40
ケル
ILGOV 1.5 05/31/37 260,000.00 204,955.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ILGOV 1.5 11/30/23 480,000.00 473,443.20
ILGOV 1.75 08/31/25 230,000.00 221,802.80
ILGOV 2 03/31/27 140,000.00 133,789.60
ILGOV 2.25 09/28/28 230,000.00 219,599.40
ILGOV 3.75 03/31/24 120,000.00 121,411.20
ILGOV 3.75 03/31/47 290,000.00 298,676.80
ILGOV 5.5 01/31/42 90,000.00 116,163.90
ILGOV 6.25 10/30/26 300,000.00 336,912.00
イスラエル・シュケル小計 2,450,000.00
2,392,322.10
(100,053,369)
デンマー DGB 0 11/15/24 460,000.00 444,502.60
ク・ク
DGB 0 11/15/31 640,000.00 531,014.40
ローネ
DGB 0.25 11/15/52 480,000.00 285,787.20
DGB 0.5 11/15/27 830,000.00 774,398.30
DGB 0.5 11/15/29 670,000.00 606,296.40
DGB 1.5 11/15/23 400,000.00 401,260.00
DGB 1.75 11/15/25 480,000.00 480,902.40
DGB 4.5 11/15/39 1,100,000.00 1,469,259.00
デンマーク・クローネ小計 5,060,000.00
4,993,420.30
(96,023,472)
ノル NGB 1.25 09/17/31 390,000.00 328,126.50
ウェー・
NGB 1.375 08/19/30 550,000.00 477,306.50
クローネ
NGB 1.5 02/19/26 390,000.00 367,469.70
NGB 1.75 02/17/27 420,000.00 393,548.40
NGB 1.75 03/13/25 810,000.00 780,264.90
NGB 1.75 09/06/29 500,000.00 452,570.00
NGB 2 04/26/28 360,000.00 336,420.00
NGB 2.125 05/18/32 240,000.00 216,312.00
NGB 3 03/14/24 500,000.00 498,790.00
ノルウェー・クローネ小計 4,160,000.00
3,850,808.00
(54,719,982)
スウェー SGB 0.125 05/12/31 540,000.00 461,219.40
デン・ク
SGB 0.75 05/12/28 700,000.00 649,698.00
ローナ
SGB 0.75 11/12/29 560,000.00 511,459.20
SGB 1 11/12/26 1,030,000.00 978,633.90
SGB 1.5 11/13/23 750,000.00 744,000.00
SGB 2.25 06/01/32 500,000.00 515,445.00
SGB 2.5 05/12/25 800,000.00 801,576.00
SGB 3.5 03/30/39 340,000.00 418,924.20
スウェーデン・クローナ小計 5,220,000.00
5,080,955.70
(68,033,997)
メキシ MBONO 10 11/20/36 320,000.00 344,947.20
コ・ペソ
MBONO 10 12/05/24 2,550,000.00 2,563,540.50
MBONO 5 03/06/25 1,300,000.00 1,169,246.00
297/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MBONO 5.75 03/05/26 3,640,000.00 3,251,248.00
MBONO 7.5 06/03/27 3,300,000.00 3,095,136.00
MBONO 7.75 05/29/31 3,840,000.00 3,545,356.80
MBONO 7.75 11/13/42 2,000,000.00 1,738,960.00
MBONO 7.75 11/23/34 1,520,000.00 1,376,268.80
MBONO 8 09/05/24 2,980,000.00 2,886,010.80
MBONO 8 11/07/47 2,390,000.00 2,131,425.90
MBONO 8 12/07/23 2,160,000.00 2,109,326.40
MBONO 8.5 05/31/29 3,670,000.00 3,573,112.00
MBONO 8.5 11/18/38 2,700,000.00 2,546,289.00
メキシコ・ペソ小計 32,370,000.00
30,330,867.40
(217,763,496)
オフショ CGB 2.28 03/17/24 8,000,000.00 8,035,600.00
ア・人民
CGB 2.47 09/02/24 4,000,000.00 4,033,040.00
元
CGB 2.48 04/15/27 3,000,000.00 3,005,250.00
CGB 2.69 08/12/26 3,000,000.00 3,034,770.00
CGB 2.91 10/14/28 9,000,000.00 9,156,690.00
CGB 3.02 05/27/31 5,000,000.00 5,110,700.00
CGB 3.72 04/12/51 4,000,000.00 4,426,440.00
オフショア・人民元小計 36,000,000.00
36,802,490.00
(756,394,216)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 680,000.00 529,346.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 440,000.00 384,978.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 450,000.00 315,877.50
POLGB 1.75 04/25/32 150,000.00 104,820.00
POLGB 2.25 10/25/24 1,310,000.00 1,205,514.40
POLGB 2.5 07/25/26 50,000.00 43,235.00
POLGB 2.5 07/25/27 170,000.00 143,318.50
POLGB 2.75 04/25/28 50,000.00 42,158.00
POLGB 2.75 10/25/29 480,000.00 390,168.00
POLGB 3.75 05/25/27 720,000.00 642,484.80
ポーランド・ズロチ小計 4,500,000.00
3,801,900.20
(115,242,438)
ユーロ BGB 0 10/22/27 105,000.00 95,558.40
BGB 0 10/22/31 140,000.00 115,388.00
BGB 0.1 06/22/30 120,000.00 103,807.20
BGB 0.2 10/22/23 80,000.00 79,024.80
BGB 0.35 06/22/32 170,000.00 141,501.20
BGB 0.4 06/22/40 90,000.00 61,488.90
BGB 0.5 10/22/24 180,000.00 176,410.80
BGB 0.65 06/22/71 30,000.00 14,478.30
BGB 0.8 06/22/25 170,000.00 166,610.20
BGB 0.8 06/22/27 130,000.00 124,217.60
BGB 0.8 06/22/28 160,000.00 150,824.00
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BGB 0.9 06/22/29 170,000.00 158,771.50
BGB 1 06/22/26 210,000.00 204,941.10
BGB 1 06/22/31 160,000.00 146,224.00
BGB 1.25 04/22/33 100,000.00 90,749.00
BGB 1.4 06/22/53 170,000.00 123,749.80
BGB 1.45 06/22/37 60,000.00 51,630.00
BGB 1.6 06/22/47 100,000.00 80,946.00
BGB 1.7 06/22/50 100,000.00 80,921.00
BGB 1.9 06/22/38 90,000.00 81,971.10
BGB 2.15 06/22/66 80,000.00 71,168.80
BGB 2.6 06/22/24 170,000.00 173,328.60
BGB 3 06/22/34 80,000.00 84,703.20
BGB 3.75 06/22/45 90,000.00 106,487.10
BGB 4 03/28/32 80,000.00 92,495.20
BGB 4.25 03/28/41 180,000.00 221,184.00
BGB 4.5 03/28/26 100,000.00 109,627.00
BGB 5 03/28/35 170,000.00 216,248.50
BGB 5.5 03/28/28 160,000.00 191,120.00
BKO 0 09/15/23 70,000.00 69,339.20
BTPS 220,000.00 209,970.20
BTPS 0 01/30/24 240,000.00 232,692.00
BTPS 0 04/15/24 190,000.00 183,160.00
BTPS 0 08/01/26 240,000.00 213,890.40
BTPS 0 11/29/23 190,000.00 185,016.30
BTPS 0 12/15/24 60,000.00 56,695.20
BTPS 0.25 03/15/28 100,000.00 84,712.00
BTPS 0.35 02/01/25 170,000.00 161,248.40
BTPS 0.45 02/15/29 290,000.00 240,418.70
BTPS 0.5 02/01/26 170,000.00 157,090.20
BTPS 0.5 07/15/28 250,000.00 212,437.50
BTPS 0.6 08/01/31 290,000.00 221,510.70
BTPS 0.65 10/15/23 160,000.00 157,588.80
BTPS 0.85 01/15/27 240,000.00 218,834.40
BTPS 0.9 04/01/31 210,000.00 167,036.10
BTPS 0.95 03/01/37 190,000.00 128,345.00
BTPS 0.95 06/01/32 220,000.00 169,184.40
BTPS 0.95 08/01/30 180,000.00 147,115.80
BTPS 0.95 09/15/27 210,000.00 188,533.80
BTPS 0.95 12/01/31 200,000.00 156,234.00
BTPS 1.1 04/01/27 50,000.00 45,694.00
BTPS 1.25 12/01/26 270,000.00 251,451.00
BTPS 1.35 04/01/30 240,000.00 205,099.20
BTPS 1.45 03/01/36 190,000.00 141,418.90
BTPS 1.45 05/15/25 200,000.00 193,454.00
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BTPS 1.45 11/15/24 250,000.00 244,585.00
BTPS 1.5 04/30/45 130,000.00 82,690.40
BTPS 1.5 06/01/25 430,000.00 416,635.60
BTPS 1.6 06/01/26 230,000.00 219,495.90
BTPS 1.65 03/01/32 240,000.00 199,824.00
BTPS 1.65 12/01/30 210,000.00 180,186.30
BTPS 1.7 09/01/51 140,000.00 88,086.60
BTPS 1.8 03/01/41 280,000.00 199,766.00
BTPS 1.85 05/15/24 330,000.00 327,056.40
BTPS 2 02/01/28 320,000.00 300,748.80
BTPS 2 12/01/25 220,000.00 214,533.00
BTPS 2.05 08/01/27 280,000.00 265,969.20
BTPS 2.1 07/15/26 250,000.00 242,410.00
BTPS 2.15 03/01/72 50,000.00 32,451.50
BTPS 2.15 09/01/52 70,000.00 47,819.80
BTPS 2.2 06/01/27 180,000.00 172,722.60
BTPS 2.25 09/01/36 170,000.00 139,479.90
BTPS 2.45 09/01/33 150,000.00 130,332.00
BTPS 2.45 09/01/50 150,000.00 111,630.00
BTPS 2.45 10/01/23 160,000.00 160,617.60
BTPS 2.5 11/15/25 240,000.00 237,530.40
BTPS 2.5 12/01/24 130,000.00 129,985.70
BTPS 2.7 03/01/47 150,000.00 120,726.00
BTPS 2.8 03/01/67 90,000.00 69,461.10
BTPS 2.8 06/15/29 130,000.00 124,407.40
BTPS 2.8 12/01/28 200,000.00 193,912.00
BTPS 2.95 09/01/38 100,000.00 87,880.00
BTPS 3 08/01/29 200,000.00 194,510.00
BTPS 3.1 03/01/40 120,000.00 106,148.40
BTPS 3.25 03/01/38 70,000.00 63,539.00
BTPS 3.25 09/01/46 180,000.00 160,092.00
BTPS 3.35 03/01/35 130,000.00 121,949.10
BTPS 3.45 03/01/48 180,000.00 164,831.40
BTPS 3.5 03/01/30 240,000.00 240,134.40
BTPS 3.75 09/01/24 350,000.00 358,753.50
BTPS 3.85 09/01/49 140,000.00 136,248.00
BTPS 4 02/01/37 250,000.00 252,172.50
BTPS 4.5 03/01/24 70,000.00 72,195.90
BTPS 4.5 03/01/26 210,000.00 221,644.50
BTPS 4.75 09/01/28 140,000.00 150,502.80
BTPS 4.75 09/01/44 170,000.00 187,940.10
BTPS 5 03/01/25 250,000.00 264,177.50
BTPS 5 08/01/34 220,000.00 241,527.00
BTPS 5 08/01/39 220,000.00 247,583.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5 09/01/40 180,000.00 201,967.20
BTPS 5.25 11/01/29 250,000.00 279,285.00
BTPS 5.75 02/01/33 270,000.00 312,738.30
BTPS 6 05/01/31 250,000.00 293,597.50
BTPS 6.5 11/01/27 190,000.00 220,510.20
BTPS 9 11/01/23 170,000.00 182,768.70
DBR 0 02/15/30 210,000.00 187,532.10
DBR 0 02/15/31 240,000.00 210,434.40
DBR 0 02/15/32 250,000.00 214,612.50
DBR 0 05/15/35 200,000.00 159,788.00
DBR 0 05/15/36 250,000.00 196,042.50
DBR 0 08/15/26 320,000.00 303,270.40
DBR 0 08/15/29 250,000.00 225,075.00
DBR 0 08/15/30 430,000.00 380,313.50
DBR 0 08/15/31 380,000.00 329,904.60
DBR 0 08/15/50 280,000.00 175,254.80
DBR 0 08/15/50 130,000.00 81,595.80
DBR 0 08/15/52 170,000.00 102,144.50
DBR 0 11/15/27 220,000.00 203,680.40
DBR 0 11/15/28 220,000.00 200,508.00
DBR 0.25 02/15/27 320,000.00 304,147.20
DBR 0.25 02/15/29 250,000.00 230,660.00
DBR 0.25 08/15/28 220,000.00 204,204.00
DBR 0.5 02/15/25 200,000.00 196,050.00
DBR 0.5 02/15/26 220,000.00 213,642.00
DBR 0.5 02/15/28 230,000.00 217,975.60
DBR 0.5 08/15/27 270,000.00 257,874.30
DBR 1 05/15/38 100,000.00 88,760.00
DBR 1 08/15/24 210,000.00 209,126.40
DBR 1 08/15/25 300,000.00 296,925.00
DBR 1.25 08/15/48 280,000.00 254,802.80
DBR 1.5 05/15/24 390,000.00 391,981.20
DBR 1.7 08/15/32 110,000.00 110,171.60
DBR 1.75 02/15/24 530,000.00 535,045.60
DBR 2.5 07/04/44 260,000.00 297,013.60
DBR 2.5 08/15/46 300,000.00 347,943.00
DBR 3.25 07/04/42 180,000.00 226,285.20
DBR 4 01/04/37 260,000.00 332,022.60
DBR 4.25 07/04/39 170,000.00 230,632.20
DBR 4.75 07/04/28 170,000.00 199,823.10
DBR 4.75 07/04/34 230,000.00 304,904.10
DBR 4.75 07/04/40 220,000.00 319,365.20
DBR 5.5 01/04/31 220,000.00 286,862.40
DBR 5.625 01/04/28 310,000.00 374,151.40
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 6.25 01/04/30 130,000.00 172,097.90
DBR 6.5 07/04/27 160,000.00 196,518.40
FRANCE O.A.T. 250,000.00 153,652.50
FRTR 0 02/25/24 300,000.00 294,459.00
FRTR 0 02/25/26 440,000.00 415,703.20
FRTR 0 02/25/27 350,000.00 323,736.00
FRTR 0 03/25/24 410,000.00 401,656.50
FRTR 0 03/25/25 510,000.00 490,161.00
FRTR 0 05/25/32 310,000.00 251,689.00
FRTR 0 11/25/29 400,000.00 348,112.00
FRTR 0 11/25/30 430,000.00 364,889.40
FRTR 0 11/25/31 480,000.00 396,446.40
FRTR 0.25 11/25/26 360,000.00 338,709.60
FRTR 0.5 05/25/25 490,000.00 475,912.50
FRTR 0.5 05/25/26 480,000.00 459,820.80
FRTR 0.5 05/25/29 570,000.00 519,640.50
FRTR 0.5 05/25/40 310,000.00 220,158.90
FRTR 0.5 05/25/72 80,000.00 36,285.60
FRTR 0.5 06/25/44 120,000.00 79,879.20
FRTR 0.75 05/25/28 710,000.00 667,066.30
FRTR 0.75 05/25/52 280,000.00 176,106.00
FRTR 0.75 11/25/28 500,000.00 466,750.00
FRTR 1 05/25/27 450,000.00 434,272.50
FRTR 1 11/25/25 450,000.00 441,225.00
FRTR 1.25 05/25/34 340,000.00 300,855.80
FRTR 1.25 05/25/36 390,000.00 335,556.00
FRTR 1.5 05/25/31 480,000.00 461,313.60
FRTR 1.5 05/25/50 340,000.00 269,113.40
FRTR 1.75 05/25/66 120,000.00 97,225.20
FRTR 1.75 06/25/39 300,000.00 270,537.00
FRTR 1.75 11/25/24 600,000.00 602,862.00
FRTR 2 05/25/48 310,000.00 277,353.90
FRTR 2.25 05/25/24 350,000.00 355,005.00
FRTR 2.5 05/25/30 660,000.00 687,317.40
FRTR 2.75 10/25/27 470,000.00 491,361.50
FRTR 3.25 05/25/45 280,000.00 312,653.60
FRTR 3.5 04/25/26 420,000.00 446,741.40
FRTR 4 04/25/55 200,000.00 261,638.00
FRTR 4 04/25/60 170,000.00 229,355.50
FRTR 4 10/25/38 270,000.00 322,790.40
FRTR 4.25 10/25/23 340,000.00 351,070.40
FRTR 4.5 04/25/41 350,000.00 450,390.50
FRTR 4.75 04/25/35 300,000.00 375,924.00
FRTR 5.5 04/25/29 340,000.00 414,551.80
302/339
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 5.75 10/25/32 440,000.00 579,871.60
FRTR 6 10/25/25 180,000.00 203,828.40
IRISH 0 10/18/31 100,000.00 82,468.00
IRISH 0.2 05/15/27 60,000.00 55,780.20
IRISH 0.2 10/18/30 40,000.00 34,503.60
IRISH 0.35 10/18/32 50,000.00 41,395.50
IRISH 0.4 05/15/35 40,000.00 31,429.20
IRISH 0.9 05/15/28 80,000.00 75,724.80
IRISH 1 05/15/26 120,000.00 117,313.20
IRISH 1.1 05/15/29 100,000.00 94,666.00
IRISH 1.3 05/15/33 50,000.00 45,418.50
IRISH 1.35 03/18/31 60,000.00 57,066.60
IRISH 1.5 05/15/50 70,000.00 54,639.20
IRISH 1.7 05/15/37 70,000.00 63,587.30
IRISH 2 02/18/45 100,000.00 90,461.00
IRISH 2.4 05/15/30 100,000.00 103,123.00
IRISH 3.4 03/18/24 80,000.00 82,329.60
IRISH 5.4 03/13/25 100,000.00 109,364.00
IRISH GOVT 50,000.00 35,295.00
NETHER 0 01/15/24 140,000.00 137,648.00
NETHER 0 01/15/26 60,000.00 56,913.00
NETHER 0 01/15/27 150,000.00 139,596.00
NETHER 0 01/15/29 110,000.00 98,036.40
NETHER 0 01/15/38 80,000.00 58,012.00
NETHER 0 01/15/52 130,000.00 72,131.80
NETHER 0 07/15/30 120,000.00 104,250.00
NETHER 0 07/15/31 140,000.00 119,004.20
NETHER 0.25 07/15/25 210,000.00 202,612.20
NETHER 0.25 07/15/29 130,000.00 117,062.40
NETHER 0.5 01/15/40 160,000.00 123,716.80
NETHER 0.5 07/15/26 160,000.00 153,323.20
NETHER 0.5 07/15/32 100,000.00 86,773.00
NETHER 0.75 07/15/27 170,000.00 162,705.30
NETHER 0.75 07/15/28 140,000.00 132,297.20
NETHER 2 07/15/24 170,000.00 171,992.40
NETHER 2.5 01/15/33 140,000.00 146,364.40
NETHER 2.75 01/15/47 200,000.00 228,204.00
NETHER 3.75 01/15/42 160,000.00 202,852.80
NETHER 4 01/15/37 180,000.00 221,529.60
NETHER 5.5 01/15/28 140,000.00 166,623.80
OBL 0 04/05/24 410,000.00 403,050.50
OBL 0 04/10/26 210,000.00 200,144.70
OBL 0 04/11/25 190,000.00 183,585.60
OBL 0 04/16/27 150,000.00 140,146.50
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OBL 0 10/09/26 170,000.00 160,279.40
OBL 0 10/10/25 310,000.00 298,083.60
OBL 0 10/13/23 200,000.00 197,860.00
OBL 0 10/18/24 310,000.00 301,763.30
RAGB 0 02/20/30 120,000.00 102,580.80
RAGB 0 02/20/31 100,000.00 83,330.00
RAGB 0 04/20/25 90,000.00 86,289.30
RAGB 0 07/15/24 160,000.00 156,041.60
RAGB 0 10/20/28 30,000.00 26,511.60
RAGB 0 10/20/40 50,000.00 31,735.00
RAGB 0.25 10/20/36 110,000.00 81,402.20
RAGB 0.5 02/20/29 110,000.00 99,760.10
RAGB 0.5 04/20/27 150,000.00 141,480.00
RAGB 0.7 04/20/71 50,000.00 25,730.00
RAGB 0.75 02/20/28 130,000.00 121,880.20
RAGB 0.75 03/20/51 80,000.00 52,448.00
RAGB 0.75 10/20/26 150,000.00 144,232.50
RAGB 0.9 02/20/32 100,000.00 88,286.00
RAGB 1.2 10/20/25 100,000.00 98,727.00
RAGB 1.5 02/20/47 70,000.00 58,256.80
RAGB 1.5 11/02/86 100,000.00 69,552.00
RAGB 1.65 10/21/24 80,000.00 80,298.40
RAGB 1.75 10/20/23 80,000.00 80,481.60
RAGB 1.85 05/23/49 50,000.00 44,123.00
RAGB 2.4 05/23/34 60,000.00 60,063.60
RAGB 3.15 06/20/44 50,000.00 56,329.00
RAGB 3.8 01/26/62 50,000.00 65,734.50
RAGB 4.15 03/15/37 140,000.00 169,338.40
RAGB 4.85 03/15/26 100,000.00 110,883.00
RAGB 6.25 07/15/27 80,000.00 96,401.60
RFGB 0 09/15/23 30,000.00 29,589.30
RFGB 0 09/15/24 60,000.00 58,276.80
RFGB 0 09/15/26 40,000.00 37,239.20
RFGB 0 09/15/30 70,000.00 59,426.50
RFGB 0.125 04/15/36 40,000.00 29,605.20
RFGB 0.125 04/15/52 20,000.00 10,659.80
RFGB 0.125 09/15/31 40,000.00 33,466.80
RFGB 0.25 09/15/40 50,000.00 34,107.50
RFGB 0.5 04/15/26 70,000.00 67,088.70
RFGB 0.5 04/15/43 30,000.00 20,554.20
RFGB 0.5 09/15/27 40,000.00 37,469.20
RFGB 0.5 09/15/28 80,000.00 73,510.40
RFGB 0.5 09/15/29 50,000.00 45,132.50
RFGB 0.75 04/15/31 60,000.00 53,700.60
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RFGB 0.875 09/15/25 100,000.00 97,825.00
RFGB 1.125 04/15/34 50,000.00 43,804.00
RFGB 1.375 04/15/47 50,000.00 41,160.00
RFGB 1.5 09/15/32 50,000.00 46,674.00
RFGB 2.625 07/04/42 60,000.00 61,357.80
RFGB 2.75 07/04/28 100,000.00 104,704.00
SPGB 0 01/31/25 290,000.00 278,005.60
SPGB 0 01/31/26 210,000.00 196,543.20
SPGB 0 01/31/27 210,000.00 191,261.70
SPGB 0 01/31/28 200,000.00 177,324.00
SPGB 0 05/31/24 230,000.00 223,780.80
SPGB 0 05/31/25 210,000.00 199,344.60
SPGB 0.1 04/30/31 270,000.00 218,470.50
SPGB 0.25 07/30/24 180,000.00 175,307.40
SPGB 0.5 04/30/30 180,000.00 155,658.60
SPGB 0.5 10/31/31 200,000.00 165,404.00
SPGB 0.6 10/31/29 220,000.00 194,178.60
SPGB 0.7 04/30/32 150,000.00 124,429.50
SPGB 0.8 07/30/27 240,000.00 224,944.80
SPGB 0.85 07/30/37 120,000.00 87,711.60
SPGB 1 07/30/42 100,000.00 68,803.00
SPGB 1 10/31/50 190,000.00 113,863.20
SPGB 1.2 10/31/40 230,000.00 167,635.50
SPGB 1.25 10/31/30 240,000.00 217,672.80
SPGB 1.3 10/31/26 250,000.00 243,177.50
SPGB 1.4 04/30/28 280,000.00 267,386.00
SPGB 1.4 07/30/28 180,000.00 171,253.80
SPGB 1.45 04/30/29 230,000.00 217,366.10
SPGB 1.45 10/31/27 180,000.00 173,518.20
SPGB 1.45 10/31/71 70,000.00 37,657.20
SPGB 1.5 04/30/27 190,000.00 184,845.30
SPGB 1.6 04/30/25 200,000.00 198,962.00
SPGB 1.85 07/30/35 200,000.00 176,494.00
SPGB 1.9 10/31/52 100,000.00 73,538.00
SPGB 1.95 04/30/26 390,000.00 389,578.80
SPGB 1.95 07/30/30 300,000.00 288,354.00
SPGB 2.15 10/31/25 160,000.00 161,476.80
SPGB 2.35 07/30/33 160,000.00 153,116.80
SPGB 2.55 10/31/32 110,000.00 107,334.70
SPGB 2.7 10/31/48 160,000.00 147,147.20
SPGB 2.75 10/31/24 230,000.00 235,198.00
SPGB 2.9 10/31/46 150,000.00 143,934.00
SPGB 3.45 07/30/66 130,000.00 130,278.20
SPGB 3.8 04/30/24 80,000.00 82,796.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 4.2 01/31/37 200,000.00 227,862.00
SPGB 4.4 10/31/23 300,000.00 309,750.00
SPGB 4.65 07/30/25 140,000.00 151,193.00
SPGB 4.7 07/30/41 200,000.00 245,240.00
SPGB 4.8 01/31/24 140,000.00 146,272.00
SPGB 4.9 07/30/40 180,000.00 224,479.80
SPGB 5.15 10/31/28 250,000.00 289,887.50
SPGB 5.15 10/31/44 160,000.00 211,603.20
SPGB 5.75 07/30/32 220,000.00 278,927.00
SPGB 5.9 07/30/26 110,000.00 126,225.00
SPGB 6 01/31/29 210,000.00 255,920.70
ユーロ小計 63,755,000.00
61,361,781.60
(8,772,893,915)
国債証券合計
26,198,092,878
(26,198,092,878)
合 計
26,198,092,878
(26,198,092,878)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 217銘柄 52.8% 52.0%
カナダ・ドル 国債証券 27銘柄 2.2% 2.1%
オーストラリア・ドル 国債証券 26銘柄 1.6% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 14銘柄 1.0% 1.0%
イギリス・ポンド 国債証券 54銘柄 4.6% 4.5%
イスラエル・シュケル 国債証券 11銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.8% 0.8%
オフショア・人民元 国債証券 7銘柄 2.9% 2.9%
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 330銘柄 34.0% 33.5%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,814,140,032円
Ⅱ 負債総額 33,504,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,780,635,744円
Ⅳ 発行済口数 7,808,795,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9964円
(1万口当たり純資産額) (9,964円)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,851,468,935円
Ⅱ 負債総額 11,165,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,840,302,989円
Ⅳ 発行済口数 3,532,184,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0872円
(1万口当たり純資産額) (10,872円)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 10,017,316,496円
Ⅱ 負債総額 18,432,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,998,883,822円
Ⅳ 発行済口数 8,426,934,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1865円
(1万口当たり純資産額) (11,865円)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,463,235,494円
Ⅱ 負債総額 14,406,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,448,829,413円
Ⅳ 発行済口数 3,521,283,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2634円
(1万口当たり純資産額) (12,634円)
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三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,387,387,010円
Ⅱ 負債総額 6,842,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,380,544,719円
Ⅳ 発行済口数 3,321,160,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3190円
(1万口当たり純資産額) (13,190円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年9月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 715 9,072,490
単位型株式投資信託 98 448,033
追加型公社債投資信託 1 24,818
単位型公社債投資信託 184 321,518
合 計 998 9,866,861
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
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- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
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90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
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租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 54,493 83,651
減損損失 ※2 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※3 - 375,636
早期退職費用 ※4 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
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純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
- - -
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
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従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
建物
18,278千円 -千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
-千円 -千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
-千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※3 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※4 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1年以内 1,194,699 1,166,952
1年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 -
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 -
20,077 20,077
(2)未払手数料 -
4,480,697 4,480,697
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債計 -
4,500,774 4,500,774
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 -
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 -
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 -
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 -
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
資産計 -
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 -
6,045 6,045
(2)未払手数料 -
5,545,582 5,545,582
負債計 -
5,551,627 5,551,627
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金及び預金 49,008,279 - - -
顧客分別金信託 300,041 - - -
未収委託者報酬 12,125,117 - - -
未収運用受託報酬 2,437,063 - - -
未収投資助言報酬 388,639 - - -
合計 64,259,140 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
4.減損処理を行った有価証券
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前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.020% 0.130%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計
2,967,346 3,248,274
△218,966 △189,102
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額 △2,566,958 △1,279,409
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
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会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
1株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2022年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2022年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2022年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年12月 9日 有価証券届出書
2021年12月 9日 有価証券報告書
2022年 6月 9日 有価証券届出書
2022年 6月 9日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の
対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)の2021年9月16日から2022年9月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)の2021年9月16日から2022年9月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
333/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年11月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)の2021年9月16日から2022年9月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)の2021年9月16日から2022年9月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の2021年9月16日から2022年9月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
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