DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日) |
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提出日 | |
提出者 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月29日 提出
【計算期間】 第4期(自 2021年8月31日至 2022年8月29日)
【ファンド名】 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用
ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドにつき上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券)資産
配分変更型)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
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(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
な いかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
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託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご
参照ください。投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投資対象
ファンドに投資するとは限りません。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象
ファンドの概要」をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2019年 3月20日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年 9月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファ
ンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファン
ドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)を投資対象としま
す。
③投資態度
イ.投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含
みます。以下同じ。)及び債券に分散投資します。
ロ.当初設定時の各資産の基本組入比率は以下のとおりとします。
DCターゲッ DCターゲッ DCターゲッ DCターゲッ
ト・イヤーファ ト・イヤーファ ト・イヤーファ ト・イヤーファ
ンド(6資産・ ンド(6資産・ ンド(6資産・ ンド(6資産・
運用継続型) 運用継続型) 運用継続型) 運用継続型)
2030 2040 2050 2060
国内株式 5.1% 5.7% 6.4% 7.0%
先進国株式 30.4% 34.4% 38.4% 42.0%
新興国株式 15.2% 17.2% 19.2% 21.0%
国内債券
及び為替ヘッジ 32.4% 22.3% 12.1% 3.0%
付先進国債券
先進国債券 9.3% 12.3% 15.3% 18.0%
新興国債券 7.6% 8.1% 8.6% 9.0%
ハ.(※1)年8月の決算日の翌日(第(※2)計算期間開始日)(以下、「ターゲット・イヤー」と
いいます。)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中
心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とするこ
とを基本とします。なお、基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変
化等を考慮した上で行います。基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
上記、(※1)及び(※2)となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みく
ださい。
(※ (※
1) 2)
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 2030 13
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 2040 23
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2050 33
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2060 43
ニ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ.投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投
資対象ファンドに投資するとは限りません。
ヘ.為替ヘッジ付先進国債券部分を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として
行いません。ただし、急激な為替変動等により為替差損が生じる可能性が高いと委託会社が判
断した場合には、為替ヘッジ付先進国債券部分以外においても一時的に為替ヘッジを行うこと
があります。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
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の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
に、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
以下の内容は、2022年 9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
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載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指
運用の基本方針
数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している株式
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
投資態度 取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行
われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
主な投資制限
て投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
スの時価総額加重方式により算出されます。
①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の
関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJP
Xが有しています。
②JPXは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
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③JPXは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
ません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しません。
2.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
運用の基本方針 をめざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の
主要投資対象
株式
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の
株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
投資態度
おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
引を行うことができます。
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①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
て投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
主な投資制限 す。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
3.新興国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・イン
運用の基本方針
デックス(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主要投資対象 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
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①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含
みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位
を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
投資態度
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
ベンチマーク
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月12日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市
場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
ベー ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
その他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
公表を停止する権利を有しています。
4.国内債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
運用の基本方針
(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の公社債
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資態度
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
引及び金利先渡取引を行うことができます。
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
5.外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
運用の基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(※)と連動
する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチ
マークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
投資態度
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
決算日 年1回:12月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年1月15日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。FTSE Fixed Income
LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりま
せん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当
該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いま
せん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
6.外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
ジ・円ベース)(※)に採用されている国の国債等に分散投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
替変動リスクの低減を目指します。
③公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
投資態度
④株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることと
し、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
決算日 年2回:6月・12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価
益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配
します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
ます。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.209%(税抜 0.19%)
一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額と
信託財産留保額
します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
設定日 2014年5月1日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。FTSE Fixed Income
LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりま
せん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当
該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いま
せん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
7.外国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
運用の基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)(※)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、
その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
投資態度 に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
ション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
23/375
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
8.新興国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
メント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
運用の基本方針
ディバーシファイド(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要投資対象 新興国の債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
ト・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
投資態度
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限 計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ベンチマーク
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
の 知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
シーに帰属します。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制
限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ト.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落 要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
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ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.165% (税抜 0.15%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.165% (税抜 0.15%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.044% (税抜 0.04%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内債券インデックス マザーファンド
ありません。
外国債券インデックスマザーファンド(為替
ありません。
ヘッジあり)
外国債券パッシブファンド私募A
年率 0.209% (税抜 0.19%)
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
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外国債券インデックス マザーファンド
ありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。
◎実質的な信託報酬率:上限 年率0.583%(税抜 上限0.53%)
(投資対象とする投資信託証券:上限 年率0.209%(税抜 上限0.19%))
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、 2022年 9月30日 現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
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【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 787,339,239 98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,068,970 1.01
合計(純資産総額) 795,408,209 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 302,893,528 0.8980 271,999,878 0.8566 259,458,596 32.62
益証券 ド(為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 51,978,422 4.3900 228,185,444 4.1254 214,431,782 26.96
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 32,192,614 3.6633 117,931,791 3.3548 107,999,781 13.58
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 19,190,340 3.1532 60,511,457 3.1260 59,989,002 7.54
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 33,463,509 1.8085 60,519,912 1.7904 59,913,066 7.53
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 36,355,317 1.3726 49,901,327 1.3610 49,479,586 6.22
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 19,649,919 1.9213 37,754,196 1.8355 36,067,426 4.53
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.99
合計 98.99
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 488,321 488,321 9,766 9,766
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 9,108,305 9,108,305 10,876 10,876
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 168,155,570 168,155,570 12,445 12,445
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 769,603,219 769,603,219 12,340 12,340
2021年 9月末日 175,784,035 ― 12,344 ―
10月末日 202,526,420 ― 12,676 ―
11月末日 224,529,012 ― 12,543 ―
12月末日 235,652,770 ― 12,725 ―
2022年 1月末日 268,690,447 ― 12,320 ―
2月末日 277,690,166 ― 12,158 ―
3月末日 347,556,330 ― 12,580 ―
4月末日 385,410,708 ― 12,234 ―
5月末日 471,627,036 ― 12,214 ―
6月末日 695,660,108 ― 12,085 ―
7月末日 750,584,476 ― 12,295 ―
8月末日 764,751,792 ― 12,262 ―
9月末日 795,408,209 ― 11,738 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △2.3
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 11.4
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 14.4
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 △0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 10,722,971 2,848,364 8,374,607
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 131,196,373 4,453,274 135,117,706
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 515,248,447 26,679,898 623,686,255
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 567,971,169 98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,799,642 1.01
合計(純資産総額) 573,770,811 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 45,133,777 4.3880 198,051,465 4.1254 186,194,883 32.45
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 132,789,847 0.8974 119,170,541 0.8566 113,747,782 19.82
益証券 ド(為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 27,922,253 3.6613 102,233,191 3.3548 93,673,574 16.33
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 21,908,445 3.1534 69,088,199 3.1260 68,485,799 11.94
益証券 ンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 26,468,151 1.8090 47,882,980 1.7904 47,388,577 8.26
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 16,952,214 1.9218 32,579,166 1.8355 31,115,788 5.42
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 20,106,368 1.3726 27,598,587 1.3610 27,364,766 4.77
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.99
合計 98.99
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 482,826 482,826 9,657 9,657
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 10,262,988 10,262,988 10,807 10,807
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 110,076,954 110,076,954 12,614 12,614
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 535,101,335 535,101,335 12,780 12,780
2021年 9月末日 111,196,105 ― 12,524 ―
10月末日 121,929,229 ― 12,927 ―
11月末日 134,803,258 ― 12,755 ―
12月末日 138,618,007 ― 12,991 ―
2022年 1月末日 157,415,320 ― 12,533 ―
2月末日 166,594,675 ― 12,380 ―
3月末日 288,910,159 ― 12,939 ―
4月末日 291,976,990 ― 12,573 ―
5月末日 351,857,017 ― 12,568 ―
6月末日 494,672,508 ― 12,475 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7月末日 523,666,579 ― 12,673 ―
8月末日 531,586,568 ― 12,696 ―
9月末日 573,770,811 ― 12,151 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △3.4
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 11.9
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 16.7
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 1.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 9,066,056 69,464 9,496,592
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 79,505,469 1,737,885 87,264,176
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 348,173,003 16,742,373 418,694,806
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 199,570,246 98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,042,960 1.01
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合計(純資産総額) 201,613,206 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 17,779,252 4.3870 77,998,636 4.1254 73,346,526 36.38
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 10,992,839 3.6580 40,212,693 3.3548 36,878,776 18.29
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 9,719,061 3.1543 30,657,643 3.1260 30,381,784 15.07
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 25,476,919 0.8964 22,837,542 0.8566 21,823,528 10.82
益証券 ド(為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 9,880,266 1.8102 17,885,559 1.7904 17,689,628 8.77
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 6,723,002 1.9205 12,911,873 1.8355 12,340,070 6.12
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 5,224,052 1.3721 7,168,207 1.3610 7,109,934 3.53
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.99
合計 98.99
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 477,285 477,285 9,546 9,546
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,942,635 4,942,635 10,801 10,801
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 45,085,575 45,085,575 12,844 12,844
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 181,774,282 181,774,282 13,247 13,247
2021年 9月末日 44,611,280 ― 12,763 ―
10月末日 50,548,965 ― 13,229 ―
11月末日 61,763,095 ― 13,022 ―
12月末日 68,199,386 ― 13,305 ―
2022年 1月末日 73,580,562 ― 12,799 ―
2月末日 74,516,534 ― 12,651 ―
3月末日 97,582,591 ― 13,339 ―
4月末日 106,020,912 ― 12,953 ―
5月末日 125,886,806 ― 12,960 ―
6月末日 169,908,956 ― 12,897 ―
7月末日 182,149,979 ― 13,085 ―
8月末日 180,544,923 ― 13,158 ―
9月末日 201,613,206 ― 12,589 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △4.5
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 13.1
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 18.9
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 3.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
40/375
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 4,213,212 137,106 4,576,106
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 34,461,389 3,934,457 35,103,038
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 122,053,912 19,938,780 137,218,170
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 223,946,267 98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,543,859 1.12
合計(純資産総額) 226,490,126 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 22,062,249 4.3921 96,899,604 4.1254 91,015,602 40.19
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 13,680,997 3.6629 50,112,124 3.3548 45,897,008 20.26
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 13,216,651 3.1532 41,674,744 3.1260 41,315,251 18.24
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 11,789,455 1.8089 21,325,946 1.7904 21,107,840 9.32
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 8,379,599 1.9212 16,098,886 1.8355 15,380,753 6.79
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 3,793,533 1.3723 5,205,866 1.3610 5,162,998 2.28
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 4,747,625 0.8977 4,261,943 0.8566 4,066,815 1.80
益証券 ド(為替ヘッジあり)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.88
合計 98.88
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 472,333 472,333 9,447 9,447
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,976,184 2,976,184 10,836 10,836
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 37,860,577 37,860,577 13,126 13,126
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 236,061,906 236,061,906 13,780 13,780
2021年 9月末日 41,229,794 ― 13,055 ―
10月末日 58,792,958 ― 13,589 ―
11月末日 65,601,933 ― 13,346 ―
12月末日 69,186,512 ― 13,680 ―
2022年 1月末日 78,022,930 ― 13,121 ―
2月末日 87,522,972 ― 12,979 ―
3月末日 121,277,655 ― 13,799 ―
4月末日 120,823,314 ― 13,392 ―
5月末日 142,931,141 ― 13,412 ―
6月末日 184,990,394 ― 13,381 ―
7月末日 206,689,672 ― 13,561 ―
8月末日 234,419,571 ― 13,684 ―
9月末日 226,490,126 ― 13,090 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
42/375
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △5.5
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 14.7
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 21.1
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 5.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 2,820,411 573,769 2,746,642
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 33,572,862 7,476,531 28,842,973
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 173,520,838 31,053,827 171,309,984
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 472,582,867,680 98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71
合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,353,800,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,182,300 2,125.92 19,520,835,216 1,876.00 17,225,994,800 3.58
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,261,800 11,966.04 15,098,749,272 9,286.00 11,717,074,800 2.44
日本 株式 キーエンス 電気機器 182,500 51,489.69 9,396,868,425 47,900.00 8,741,750,000 1.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,215,400 3,983.08 8,824,115,432 3,906.00 8,653,352,400 1.80
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,628,200 738.13 8,583,123,266 651.50 7,575,772,300 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 1,137,000 5,833.87 6,633,119,286 5,854.00 6,655,998,000 1.38
品
日本 株式 KDDI 情報・通 1,441,000 4,540.20 6,542,428,200 4,243.00 6,114,163,000 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,583,100 3,746.95 5,931,796,545 3,767.00 5,963,537,700 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 968,700 6,771.23 6,559,290,501 6,114.00 5,922,631,800 1.23
日本 株式 第一三共 医薬品 1,461,100 3,466.09 5,064,304,099 4,042.00 5,905,766,200 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,185,200 5,358.18 6,350,514,936 4,900.00 5,807,480,000 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,378,800 4,685.17 6,459,912,396 4,161.00 5,737,186,800 1.19
ス 業
日本 株式 HOYA 精密機器 383,900 13,946.71 5,354,141,969 13,880.00 5,328,532,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,289,100 3,983.13 5,134,652,883 4,024.00 5,187,338,400 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,300,700 4,487.57 5,836,982,299 3,968.00 5,161,177,600 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,000 20,685.24 4,550,752,800 22,295.00 4,904,900,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,472,600 3,188.42 4,695,267,292 3,137.00 4,619,546,200 0.96
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 127,800 59,098.28 7,552,760,184 35,700.00 4,562,460,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 312,700 18,201.23 5,691,524,621 14,330.00 4,480,991,000 0.93
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,993,800 1,492.57 4,468,456,066 1,446.50 4,330,531,700 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,394,200 3,183.13 4,437,919,846 3,089.00 4,306,683,800 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,658,400 2,459.25 4,078,420,200 2,565.00 4,253,796,000 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,189,300 3,722.07 4,426,657,851 3,501.00 4,163,739,300 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,700 19,686.77 4,029,881,819 19,705.00 4,033,613,500 0.84
業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 665,200 5,410.46 3,599,037,992 5,806.00 3,862,151,200 0.80
ングス
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日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,381,900 1,531.63 3,648,189,497 1,562.50 3,721,718,750 0.77
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 549,500 8,231.94 4,523,451,030 6,632.00 3,644,284,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 447,500 8,644.00 3,868,190,000 8,130.00 3,638,175,000 0.76
日本 株式 ファナック 電気機器 176,800 21,341.82 3,773,233,776 20,260.00 3,581,968,000 0.75
日本 株式 SMC 機械 59,000 66,232.16 3,907,697,440 58,220.00 3,434,980,000 0.71
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.23
食料品 3.52
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
化学 6.05
医薬品 5.62
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 5.12
電気機器 16.28
輸送用機器 7.47
精密機器 2.79
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.30
海運業 0.50
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.11
卸売業 5.56
小売業 4.62
銀行業 5.25
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.12
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不動産業 2.00
サービス業 5.37
小計 98.29
合計 98.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 455 円 8,435,699,650 8,353,800,000 1.74
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 360,405,568,493 68.07
イギリス 21,478,655,320 4.06
カナダ 19,548,508,275 3.69
スイス 17,037,297,746 3.22
フランス 14,877,099,092 2.81
オーストラリア 10,892,408,576 2.06
ドイツ 10,750,237,138 2.03
アイルランド 8,986,242,405 1.70
オランダ 8,568,496,108 1.62
スウェーデン 4,478,418,649 0.85
デンマーク 3,820,300,890 0.72
スペイン 3,442,000,415 0.65
香港 3,107,128,130 0.59
イタリア 2,409,794,522 0.46
シンガポール 1,815,442,348 0.34
フィンランド 1,773,824,271 0.34
ジャージー 1,614,367,527 0.30
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イスラエル 1,227,882,808 0.23
ノルウェー 1,137,714,859 0.21
ベルギー 1,130,167,136 0.21
ケイマン 1,026,131,544 0.19
バミューダ 724,533,317 0.14
キュラソー 586,127,195 0.11
ニュージーランド 367,396,237 0.07
ルクセンブルク 321,733,929 0.06
ポルトガル 266,518,332 0.05
オーストリア 264,009,681 0.05
パナマ 111,901,458 0.02
リベリア 105,959,197 0.02
マン島 88,047,015 0.02
小計 502,363,912,613 94.89
投資信託受益証券 オーストラリア 157,210,629 0.03
香港 76,842,958 0.01
アメリカ 16,079,847 0.00
小計 250,133,434 0.05
投資証券 アメリカ 10,259,276,042 1.94
オーストラリア 597,653,735 0.11
シンガポール 245,753,238 0.05
イギリス 189,585,132 0.04
香港 170,655,581 0.03
フランス 170,346,736 0.03
カナダ 50,736,115 0.01
ベルギー 43,632,232 0.01
小計 11,727,638,811 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85
合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,086,152,195 2.09
買建 カナダ 780,467,556 0.15
買建 ドイツ 2,504,564,632 0.47
買建 イギリス 278,037,110 0.05
買建 オーストラリア 493,224,792 0.09
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 272,779,595 0.05
売建 ― 3,418,025,681 △0.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,323,830 21,718.77 28,751,971,325 20,632.52 27,313,960,601 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 581,193 39,589.15 23,008,941,821 34,392.37 19,988,607,603 3.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 749,309 16,771.10 12,566,737,132 16,624.18 12,456,653,686 2.35
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 216,377 36,793.79 7,961,330,054 38,839.49 8,403,972,349 1.59
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 492,726 16,280.30 8,021,729,911 14,107.39 6,951,077,944 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 460,933 16,355.57 7,538,824,664 14,204.41 6,547,282,651 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 76,869 73,492.27 5,649,277,714 73,683.67 5,663,990,206 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 215,641 26,151.33 5,639,299,026 23,825.58 5,137,773,902 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 343,717 14,114.98 4,851,559,705 12,841.75 4,413,928,060 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,127 46,133.67 4,849,895,208 39,037.87 4,103,935,190 0.78
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 187,450 28,206.93 5,287,389,707 19,753.53 3,702,799,592 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,076 18,977.60 4,556,067,885 15,373.02 3,690,695,454 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 196,677 21,509.38 4,230,401,447 18,637.04 3,665,478,493 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 230,976 17,316.26 3,999,641,038 15,832.68 3,656,970,204 0.69
料・タバコ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 205,210 27,153.53 5,572,177,396 17,695.78 3,631,351,424 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 134,653 30,821.62 4,150,224,376 26,074.48 3,511,008,113 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,000 44,659.40 3,751,389,936 40,304.96 3,385,617,253 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 153,061 25,747.21 3,940,894,934 20,964.14 3,208,792,799 0.61
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 66,242 46,730.34 3,095,511,196 47,788.74 3,165,622,252 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 144,953 21,671.16 3,141,300,077 20,667.28 2,995,784,702 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 70,879 51,790.01 3,670,824,489 41,527.16 2,943,403,836 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 460,155 7,778.39 3,579,268,839 6,394.80 2,942,603,611 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 337,769 9,353.61 3,159,361,216 8,191.90 2,766,970,445 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 113,421 24,871.80 2,820,985,530 24,126.79 2,736,485,114 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 57,316 48,924.21 2,804,140,565 47,582.74 2,727,252,612 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 591,261 5,356.80 3,167,271,725 4,439.87 2,625,124,696 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 207,468 13,452.79 2,791,025,303 12,546.33 2,602,963,735 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 36,343 68,399.25 2,485,834,051 69,361.09 2,520,790,232 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 32,118 82,891.38 2,662,305,555 74,810.29 2,402,757,026 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 124,048 18,609.60 2,308,484,549 19,151.12 2,375,658,444 0.45
必需品小売
り
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.29
素材 4.00
資本財 5.80
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.86
49/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自動車・自動車部品 2.36
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.32
小売 4.90
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.01
銀行 5.66
各種金融 4.50
保険 3.11
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.55
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.89
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.22
合計 97.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 419 アメリカ 84,470,468 12,232,168,471 76,556,537.5 11,086,152,195 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 33 カナダド 7,810,314.5 826,331,274 7,376,820 780,467,556 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 66 スイスフ 7,070,022 1,050,463,868 6,683,160 992,983,912 0.19
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 325 ユーロ 11,435,672.5 1,627,524,910 10,621,000 1,511,580,720 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,586,849 526,113,570 5,237,600 493,224,792 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
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イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,819,133.75 294,190,310 1,719,250 278,037,110 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,175,000.00 170,081,250 170,088,065 0.03
カナダドル 買建 500,000.00 52,658,000 52,884,500 0.01
ユーロ 買建 350,000.00 49,806,400 49,807,030 0.01
アメリカドル 売建 18,100,000.00 2,611,649,000 2,620,326,140 △0.49
カナダドル 売建 1,400,000.00 148,022,000 148,076,600 △0.03
ユーロ 売建 2,650,000.00 370,629,000 377,119,910 △0.07
イギリスポンド 売建 1,180,000.00 184,137,820 190,786,176 △0.04
スイスフラン 売建 550,000.00 81,169,550 81,716,855 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 17,913,727,795 16.64
インド 15,532,842,900 14.43
台湾 14,000,867,732 13.01
中国 12,565,639,754 11.67
韓国 10,963,046,831 10.18
ブラジル 5,574,936,584 5.18
サウジアラビア 4,905,065,092 4.56
南アフリカ 3,364,650,233 3.13
インドネシア 2,273,499,813 2.11
メキシコ 2,201,413,327 2.04
タイ 2,137,954,709 1.99
マレーシア 1,521,444,466 1.41
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アラブ首長国連邦 1,446,882,625 1.34
カタール 1,287,279,976 1.20
香港 1,190,610,607 1.11
クウェート 891,145,812 0.83
フィリピン 765,884,297 0.71
チリ 562,746,851 0.52
バミューダ 553,046,018 0.51
ポーランド 506,756,941 0.47
アメリカ 424,843,716 0.39
トルコ 382,369,347 0.36
ギリシャ 255,565,400 0.24
チェコ 196,513,317 0.18
ハンガリー 175,060,655 0.16
コロンビア 144,579,976 0.13
ルクセンブルク 98,519,983 0.09
エジプト 45,359,068 0.04
シンガポール 25,073,181 0.02
ペルー 16,524,008 0.02
ロシア 191 0.00
小計 101,923,851,205 94.68
投資信託受益証券 ブラジル 195,508,404 0.18
メキシコ 49,028,950 0.05
小計 244,537,354 0.23
投資証券 メキシコ 58,613,010 0.05
南アフリカ 44,798,206 0.04
小計 103,411,216 0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,384,445,708 5.00
合計(純資産総額) 107,656,245,483 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
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株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,398,409,640 5.01
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 107,125,276 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,027,389 2,752.87 8,334,031,744 1,978.51 5,989,720,924 5.56
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 767,900 8,037.98 6,172,368,326 4,992.57 3,833,794,503 3.56
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 586,345 7,094.16 4,159,628,422 5,323.11 3,121,184,796 2.90
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,868,988 2,775.38 5,187,165,221 1,417.88 2,650,005,378 2.46
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 541,400 4,700.47 2,544,836,537 3,140.19 1,700,098,866 1.58
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 375,247 4,524.72 1,697,890,338 4,162.28 1,561,885,710 1.45
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 411,657 3,088.87 1,271,557,982 2,503.58 1,030,617,673 0.96
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 264,511 5,253.70 1,389,663,568 3,726.90 985,806,046 0.92
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 637,362 1,401.78 893,442,143 1,510.58 962,786,927 0.89
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 11,581,620 96.94 1,122,801,469 81.36 942,332,720 0.88
ブラジル 株式 VALE SA 素材 493,487 1,821.03 898,659,473 1,833.49 904,804,906 0.84
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 214,032 5,122.08 1,096,290,383 4,005.12 857,224,914 0.80
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 237,965 3,556.43 846,307,644 3,138.18 746,777,004 0.69
ラビア
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台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,510,248 490.11 740,190,201 461.65 697,209,689 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 276,263 2,586.72 714,615,227 2,435.65 672,882,738 0.63
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 111,824 6,254.85 699,442,611 5,365.16 599,954,435 0.56
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 267,900 2,695.07 722,010,285 2,129.13 570,393,927 0.53
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 258,430 2,890.95 747,108,471 2,169.72 560,720,740 0.52
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 784,500 1,035.30 812,200,635 707.55 555,078,859 0.52
CO-H
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 62,365 11,361.53 708,562,017 8,800.10 548,818,467 0.51
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 6,769,300 73.11 494,932,338 79.56 538,582,431 0.50
シア
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 65,667 11,081.48 727,688,072 8,176.95 536,956,432 0.50
導体製造装
置
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 104,076 4,332.36 450,895,164 4,833.98 503,101,771 0.47
パーソナル
用品
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 103,443 6,601.32 682,861,307 4,796.88 496,203,658 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 27,673 19,708.44 545,391,825 17,713.46 490,184,634 0.46
カ
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 188,804 4,321.81 815,976,679 2,469.72 466,294,318 0.43
導体製造装
置
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 9,806,200 51.50 505,048,259 46.86 459,547,951 0.43
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 576,440 723.63 417,130,356 785.32 452,691,790 0.42
PR
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,699,515 78.57 526,439,580 66.05 442,509,665 0.41
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 563,501 830.09 467,761,558 784.65 442,155,004 0.41
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.96
素材 8.12
資本財 3.51
商業・専門サービス 0.08
運輸 2.03
自動車・自動車部品 3.40
耐久消費財・アパレル 1.64
消費者サービス 1.17
メディア・娯楽 6.11
小売 7.21
食品・生活必需品小売り 1.31
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食品・飲料・タバコ 3.97
家庭用品・パーソナル用品 0.93
ヘルスケア機器・サービス 1.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.70
銀行 15.60
各種金融 3.12
保険 2.32
不動産 1.84
ソフトウェア・サービス 2.48
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.03
電気通信サービス 3.15
公益事業 3.07
半導体・半導体製造装置 7.91
小計 94.68
投資信託受益証券 ― ― 0.23
投資証券 ― ― 0.10
合計 95.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 852 アメリカ 40,434,448 5,855,312,414 37,279,260 5,398,409,640 5.01
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 740,000.00 106,912,600 107,125,276 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 524,623,346,850 84.12
地方債証券 日本 32,937,311,293 5.28
特殊債券 日本 36,905,161,716 5.92
社債券 日本 27,024,134,860 4.33
フランス 894,911,000 0.14
スペイン 398,132,000 0.06
小計 28,317,177,860 4.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 864,544,827 0.14
合計(純資産総額) 623,647,542,546 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第141回利付国 7,650,000,000 100.36 7,677,612,900 100.29 7,672,491,000 0.100 2024/9/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 7,600,000,000 100.06 7,604,560,000 99.93 7,595,136,000 0.005 2026/12/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.24 6,906,742,700 0.100 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,890,000,000 100.33 6,913,241,000 99.97 6,888,070,800 0.100 2028/3/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,770,000,000 100.12 6,778,124,000 100.05 6,773,723,500 0.005 2026/6/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,740,000,000 98.86 6,663,191,600 98.69 6,651,908,200 0.100 2031/12/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第366回利付国 5,970,000,000 99.71 5,953,275,400 100.04 5,972,746,200 0.200 2032/3/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.37 5,922,184,000 0.100 2026/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,830,000,000 100.45 5,856,235,000 100.39 5,852,911,900 0.100 2025/6/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.28 5,766,617,500 0.100 2027/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,620,000,000 100.47 5,646,643,000 100.41 5,643,323,000 0.100 2025/9/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.26 5,604,701,700 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 99.72 5,399,946,300 0.100 2028/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.07 5,397,511,800 0.300 2025/12/20 0.87
債(10年)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第367回利付国 5,360,000,000 99.82 5,350,504,000 99.57 5,337,112,800 0.200 2032/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,210,000,000 99.01 5,158,819,000 98.42 5,127,942,500 0.100 2031/9/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 5,090,000,000 99.92 5,086,155,100 99.71 5,075,646,200 0.005 2027/6/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.05 5,002,550,000 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,070,000,000 99.11 5,024,877,000 98.46 4,992,378,300 0.100 2031/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 99.88 4,934,368,400 0.100 2028/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 101.47 4,901,145,900 101.30 4,893,031,500 0.400 2025/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 98.75 4,828,923,900 0.100 2030/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 4,820,000,000 100.10 4,824,820,000 100.00 4,820,000,000 0.005 2026/9/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.43 4,780,563,200 0.100 2026/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.61 4,771,606,400 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,750,000,000 100.43 4,770,465,500 100.36 4,767,527,500 0.100 2025/3/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,670,000,000 101.37 4,733,979,000 101.20 4,726,413,600 0.400 2025/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.26 4,672,349,000 0.100 2024/6/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,600,000,000 101.05 4,648,300,000 100.85 4,639,100,000 0.600 2023/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.10 4,610,524,800 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.12
地方債証券 5.28
特殊債券 5.92
社債券 4.54
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 34,512,994,321 53.57
フランス 5,545,601,070 8.61
イタリア 4,824,437,407 7.49
ドイツ 4,117,721,466 6.39
スペイン 3,245,791,424 5.04
イギリス 2,728,248,614 4.23
中国 1,915,179,877 2.97
カナダ 1,321,200,553 2.05
ベルギー 1,222,913,847 1.90
オランダ 1,014,065,450 1.57
オーストラリア 998,011,296 1.55
オーストリア 774,565,583 1.20
メキシコ 536,082,823 0.83
アイルランド 414,445,986 0.64
フィンランド 346,323,181 0.54
マレーシア 338,859,075 0.53
シンガポール 287,884,442 0.45
ポーランド 276,534,526 0.43
イスラエル 244,828,662 0.38
デンマーク 233,617,298 0.36
スウェーデン 166,549,822 0.26
ノルウェー 132,375,807 0.21
小計 65,198,232,530 101.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △770,507,793 △1.20
合計(純資産総額) 64,427,724,737 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 232,377,064 0.36
買建 ドイツ 179,173,764 0.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 68,320,225,762 △106.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.5% 11/30/23 4,000,000 14,317.79 572,711,965 13,867.25 554,690,181 0.500 2023/11/30 0.86
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 4,450,000 14,187.98 631,365,378 11,739.79 522,420,744 1.250 2031/8/15 0.81
アメリカ 国債証券 T 0.125% 10/15/23 3,640,000 14,259.90 519,060,455 13,879.98 505,231,339 0.125 2023/10/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 3,630,000 15,815.58 574,105,689 13,795.98 500,794,102 3.125 2028/11/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 1.125% 10/31/26 3,700,000 14,157.84 523,840,309 12,867.16 476,084,937 1.125 2026/10/31 0.74
アメリカ 国債証券 T 0.625% 10/15/24 3,500,000 14,215.27 497,534,578 13,470.15 471,455,539 0.625 2024/10/15 0.73
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 3,300,000 14,324.02 472,692,857 13,920.14 459,364,753 0.250 2023/9/30 0.71
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 3,240,000 15,017.24 486,558,885 13,905.71 450,545,317 2.250 2024/11/15 0.70
アメリカ 国債証券 T 0.375% 10/31/23 3,120,000 14,337.90 447,342,780 13,889.59 433,355,465 0.375 2023/10/31 0.67
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 3,410,000 14,509.37 494,769,601 12,194.58 415,835,379 1.625 2031/5/15 0.65
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 3,000,000 14,246.54 427,396,204 13,466.19 403,985,962 0.750 2024/11/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/28 3,160,000 14,186.12 448,281,663 12,516.44 395,519,780 1.500 2028/11/30 0.61
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 3,100,000 14,319.22 443,895,823 12,361.45 383,205,158 1.250 2028/9/30 0.59
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 3,190,000 13,910.34 443,740,116 11,762.41 375,221,152 1.125 2031/2/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 1.375% 10/31/28 3,000,000 14,155.24 424,657,449 12,437.82 373,134,642 1.375 2028/10/31 0.58
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 3,160,000 14,018.40 442,981,639 11,802.01 372,943,674 1.375 2031/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 2,650,000 14,942.94 395,988,014 13,996.79 370,914,976 2.375 2024/8/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 0.875% 09/30/26 2,500,000 14,225.31 355,632,995 12,768.73 319,218,370 0.875 2026/9/30 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/24 2,250,000 15,104.36 339,848,141 14,181.48 319,083,321 2.750 2024/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.75% 11/15/23 2,210,000 15,058.26 332,787,548 14,243.13 314,773,355 2.750 2023/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/51 2,800,000 15,706.09 439,770,593 10,968.22 307,110,334 2.375 2051/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 2,630,000 13,793.15 362,759,910 11,570.09 304,293,439 0.875 2030/11/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 2,200,000 14,569.51 320,529,296 13,673.23 300,811,098 1.500 2024/11/30 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 2,200,000 13,930.84 306,478,522 13,574.52 298,639,511 0.250 2024/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 2,180,000 14,585.90 317,972,639 13,647.77 297,521,534 2.875 2028/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/31/24 2,100,000 14,327.93 300,886,653 14,071.74 295,506,582 2.500 2024/5/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 2,200,000 14,573.67 320,620,924 13,325.91 293,170,108 1.625 2026/2/15 0.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 2,320,000 14,081.32 326,686,726 12,518.14 290,420,982 1.250 2028/3/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.125% 02/15/24 2,100,000 14,284.71 299,979,003 13,686.52 287,417,021 0.125 2024/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 2,300,000 14,350.89 330,070,637 12,468.93 286,785,457 1.250 2028/5/31 0.45
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 101.20
合計 101.20
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 6アメリカ 655,500.59 94,923,040 646,640.64 93,640,031 0.15
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 4アメリカ 455,808.09 66,005,570 449,812.52 65,137,351 0.10
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 4アメリカ 527,511.4 76,388,925 508,250 73,599,682 0.11
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 2ユーロ 215,119.5 30,615,807 213,970 30,452,210 0.05
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 3ユーロ 359,606.75 51,179,233 357,480 50,876,554 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 5ユーロ 701,731.25 99,870,391 687,500 97,845,000 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 247,809,000.00 34,476,625,372 35,861,728,996 △55.66
カナダドル 売建 13,246,000.00 1,399,850,526 1,400,469,114 △2.17
メキシコペソ 売建 79,432,000.00 543,235,448 569,654,531 △0.88
ユーロ 売建 159,364,000.00 22,265,461,578 22,676,732,252 △35.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 売建 19,064,000.00 3,074,201,541 3,081,394,388 △4.78
スウェーデンクローナ 売建 13,102,000.00 170,738,713 170,267,041 △0.26
ノルウェークローネ 売建 9,815,000.00 136,751,413 133,024,658 △0.21
デンマーククローネ 売建 13,071,000.00 245,521,742 250,120,120 △0.39
ポーランドズロチ 売建 9,835,000.00 288,755,775 288,027,810 △0.45
オーストラリアドル 売建 10,947,000.00 1,038,257,268 1,030,310,840 △1.60
シンガポールドル 売建 2,985,000.00 296,740,851 301,511,865 △0.47
マレーシアリンギット 売建 11,340,000.00 351,625,050 353,787,588 △0.55
イスラエルシェケル 売建 6,248,000.00 261,186,393 254,405,439 △0.39
オフショア人民元 売建 95,848,000.00 1,928,562,180 1,948,791,120 △3.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 164,863,387,073 51.59
フランス 26,501,003,754 8.29
イタリア 23,052,731,332 7.21
ドイツ 19,683,294,030 6.16
スペイン 15,516,179,389 4.86
イギリス 13,006,360,433 4.07
中国 9,162,239,902 2.87
カナダ 6,488,698,055 2.03
ベルギー 5,845,418,093 1.83
オランダ 4,841,911,633 1.52
オーストラリア 4,770,830,228 1.49
オーストリア 3,699,374,508 1.16
メキシコ 2,567,078,401 0.80
アイルランド 1,983,060,436 0.62
フィンランド 1,641,007,139 0.51
マレーシア 1,610,583,573 0.50
シンガポール 1,367,575,158 0.43
ポーランド 1,318,447,884 0.41
イスラエル 1,168,126,473 0.37
デンマーク 1,116,435,313 0.35
スウェーデン 789,226,059 0.25
ノルウェー 632,305,784 0.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 311,625,274,650 97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,958,449,411 2.49
合計(純資産総額) 319,583,724,061 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,603,562,806 0.81
買建 ドイツ 2,089,645,422 0.65
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 5,134,055,230 1.61
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 12,736.67 2,678,522,531 11,802.01 2,481,963,755 1.375 2031/11/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 19,380,000 12,698.25 2,460,922,417 11,739.79 2,275,171,693 1.250 2031/8/15 0.71
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 13,195.24 1,913,310,615 12,361.45 1,792,411,224 1.250 2028/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 14,344.10 1,913,504,189 13,381.34 1,785,071,965 2.625 2029/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 13,943.61 1,812,670,498 13,660.78 1,775,902,334 0.250 2024/3/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 12,693.50 1,910,371,984 11,762.41 1,770,243,997 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 17,350,000 11,597.31 2,012,134,606 10,019.04 1,738,303,765 2.000 2051/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 14,116.14 1,693,937,606 13,920.14 1,670,417,288 0.250 2023/9/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,183.84 1,658,091,198 13,458.27 1,573,272,859 2.375 2027/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 11,530,000 13,851.99 1,597,134,976 13,349.10 1,539,151,949 2.250 2027/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 14,069.76 1,547,673,841 13,851.98 1,523,717,972 0.250 2023/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 13,332.13 1,577,191,718 12,726.31 1,505,522,490 0.750 2026/8/31 0.47
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 12,758.99 1,523,424,189 12,351.27 1,474,742,215 0.500 2027/4/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 13,851.98 1,504,325,198 13,466.19 1,462,429,183 0.750 2024/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/31/25 10,900,000 13,258.51 1,445,178,024 13,037.99 1,421,141,012 0.250 2025/5/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 13,446.40 1,479,104,051 12,880.73 1,416,881,004 0.750 2026/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,363.90 1,457,936,610 13,905.71 1,411,430,547 2.250 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 13,976.71 1,397,671,047 13,734.60 1,373,460,625 0.125 2024/1/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 12,311.74 1,477,409,544 11,442.25 1,373,070,319 0.625 2030/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 14,023.94 1,433,247,019 13,330.43 1,362,370,903 2.000 2026/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 13,209.38 1,472,846,670 12,194.58 1,359,696,330 1.625 2031/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 12,245.49 1,463,336,727 11,377.76 1,359,643,159 0.625 2030/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 13,877.15 1,387,715,360 13,574.52 1,357,452,329 0.250 2024/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,468.36 1,390,222,958 11,570.09 1,290,065,347 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 13,108.13 1,338,340,407 12,293.57 1,255,174,214 1.125 2028/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 12,330,000 11,479.08 1,415,371,636 9,995.28 1,232,418,523 1.750 2041/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 13,851.41 1,248,012,575 13,528.70 1,218,936,278 0.375 2024/7/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 13,842.93 1,245,863,784 13,532.38 1,217,914,326 0.250 2024/6/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 12,875.64 1,287,564,547 12,177.61 1,217,761,594 0.625 2027/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,074.08 1,238,519,383 13,673.23 1,203,244,391 1.500 2024/11/30 0.38
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.51
合計 97.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 65 アメリカ 7,136,783.64 1,033,477,639 7,005,273.6 1,014,433,670 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 49 アメリカ 5,659,449.76 819,544,920 5,510,203.37 797,932,550 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 43 アメリカ 5,732,151.65 830,072,879 5,463,687.5 791,196,586 0.25
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,694,067.5 383,419,687 2,674,625 380,652,630 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 35 ユーロ 4,258,663.5 606,092,989 4,170,600 593,559,792 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 57 ユーロ 8,170,229.7 1,162,787,091 7,837,500 1,115,433,000 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,490,000.00 2,785,702,696 2,818,649,647 0.88
カナダドル 買建 1,950,000.00 211,151,265 206,028,225 0.06
ユーロ 買建 11,760,000.00 1,678,758,872 1,673,098,728 0.52
イギリスポンド 買建 1,650,000.00 271,501,660 266,554,860 0.08
オフショア人民元 買建 8,350,000.00 170,609,177 169,723,770 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 8,892,561,106 10.23
中国 8,801,768,967 10.12
メキシコ 8,724,656,155 10.04
インドネシア 8,665,294,251 9.97
マレーシア 8,592,052,014 9.88
タイ 8,516,524,242 9.80
南アフリカ 8,350,417,944 9.61
ポーランド 5,767,226,733 6.63
チェコ 4,327,884,150 4.98
コロンビア 3,513,282,913 4.04
ルーマニア 3,005,168,896 3.46
ハンガリー 2,325,881,621 2.68
ペルー 2,042,766,546 2.35
チリ 1,648,995,051 1.90
ウルグアイ 124,584,857 0.14
ドミニカ共和国 86,497,660 0.10
フィリピン 66,180,690 0.08
小計 83,451,743,796 96.00
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,481,121,040 4.00
合計(純資産総額) 86,932,864,836 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 118,100,000 2,149.38 2,538,422,362 2,305.30 2,722,570,936 0.000 2024/1/1 3.13
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 65,300,000,000 3.65 2,389,023,559 2.83 1,851,696,299 9.850 2027/6/28 2.13
ア
06/28/27
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 182,400,000 886.55 1,617,075,060 833.39 1,520,114,195 10.500 2026/12/21 1.75
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 53,300,000 2,218.01 1,182,201,647 2,438.43 1,299,686,794 0.000 2023/7/1 1.50
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 182,600,000 736.80 1,345,413,571 691.08 1,261,927,747 8.000 2030/1/31 1.45
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 198,300,000 680.56 1,349,559,255 631.52 1,252,313,856 5.750 2026/3/5 1.44
03/05/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,530.55 1,042,589,547 2,520.62 1,038,499,544 10.000 2027/1/1 1.19
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 158,100,000 724.84 1,145,978,806 637.56 1,007,997,103 7.750 2031/5/29 1.16
05/29/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 158,200,000 674.30 1,066,752,242 604.66 956,574,018 8.750 2048/2/28 1.10
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 736.18 945,256,594 689.17 884,898,672 8.000 2024/9/5 1.02
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 129,000,000 716.42 924,194,533 660.46 851,994,148 8.250 2032/3/31 0.98
カ
03/31/32
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,561.31 814,498,759 2,587.36 822,781,057 10.000 2025/1/1 0.95
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 37,100,000,000 2.93 1,087,254,252 2.13 792,403,224 7.250 2034/10/18 0.91
ア
10/18/34
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 115,100,000 772.04 888,628,426 676.99 779,216,775 8.500 2029/5/31 0.90
05/31/29
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/25 38,900,000 1,880.84 731,648,217 1,979.39 769,984,356 0.000 2025/7/1 0.89
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 114,000,000 729.78 831,958,648 658.73 750,958,617 7.500 2027/6/3 0.86
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 104,250,000 776.58 809,589,412 714.50 744,874,904 10.000 2024/12/5 0.86
タイ 国債証券 THAIGB 3.775% 180,000,000 425.90 766,631,513 400.97 721,749,636 3.775 2032/6/25 0.83
06/25/32
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 110,000,000 719.68 791,655,202 656.02 721,630,338 8.875 2035/2/28 0.83
カ
02/28/35
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 23,000,000 3,236.71 744,444,325 3,130.17 719,940,627 3.955 2025/9/15 0.83
ア
09/15/25
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 116,000,000 667.90 774,770,525 609.03 706,483,825 8.750 2044/1/31 0.81
カ
01/31/44
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 113,700,000 686.44 780,486,248 619.66 704,554,398 8.500 2037/1/31 0.81
カ
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 175,500,000 440.20 772,562,629 396.32 695,541,618 3.650 2031/6/20 0.80
06/20/31
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 184,000,000 387.75 713,471,998 376.94 693,573,924 1.450 2024/12/17 0.80
12/17/24
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 30,850,000 2,018.78 622,795,882 2,194.60 677,036,215 0.000 2024/7/1 0.78
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ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 25,350,000 2,835.08 718,693,037 2,631.79 667,161,218 3.250 2025/7/25 0.77
ド
07/25/25
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/29 26,700,000 2,435.61 650,308,702 2,452.03 654,693,669 10.000 2029/1/1 0.75
マレーシ 国債証券 MGS 3.899% 20,800,000 3,206.60 666,974,818 3,098.96 644,583,958 3.899 2027/11/16 0.74
ア
11/16/27
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 98,300,000 771.11 758,006,172 648.04 637,024,377 8.500 2038/11/18 0.73
11/18/38
南アフリ 国債証券 SAGB 9% 01/31/40 100,300,000 694.49 696,578,363 631.96 633,864,386 9.000 2040/1/31 0.73
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.00
合計 96.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合
は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を
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受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
・公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2019年 3月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
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の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとします。
ただし、第1計算期間は2019年3月20日から2019年8月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
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委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
と ができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
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【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年8月31日から2022年
8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
3,221,474 8,384,350
コール・ローン
48,680,554
投資信託受益証券 -
116,472,968 761,957,083
親投資信託受益証券
776,715
-
未収入金
168,374,996 771,118,148
流動資産合計
168,374,996 771,118,148
資産合計
負債の部
流動負債
492,227
未払解約金 -
21,683 112,082
未払受託者報酬
195,091 896,654
未払委託者報酬
5 14
未払利息
2,647 13,952
その他未払費用
219,426 1,514,929
流動負債合計
219,426 1,514,929
負債合計
純資産の部
元本等
135,117,706 623,686,255
元本
剰余金
33,037,864 145,916,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,527,591 12,369,612
(分配準備積立金)
168,155,570 769,603,219
元本等合計
168,155,570 769,603,219
純資産合計
168,374,996 771,118,148
負債純資産合計
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
327,481 398,807
受取配当金
1 28
受取利息
6,231,322 4,997,591
有価証券売買等損益
6,558,804 5,396,426
営業収益合計
営業費用
286 1,256
支払利息
24,673 160,423
受託者報酬
221,972 1,331,658
委託者報酬
2,957 19,935
その他費用
249,888 1,513,272
営業費用合計
6,308,916 3,883,154
営業利益又は営業損失(△)
6,308,916 3,883,154
経常利益又は経常損失(△)
6,308,916 3,883,154
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
145,798
△ 392,856
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
733,698 33,037,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)
26,958,961 114,976,720
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
26,958,961 114,976,720
額
817,913 6,373,630
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
817,913 6,373,630
額
- -
分配金
33,037,864 145,916,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
3.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
1. 計算期間の末日にお 135,117,706口 623,686,255口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2445円 1口当たり純資産額 1.2340円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,445円) (1万口当たり純資産額) (12,340円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,176,536円 費用控除後の配当等収益額 A 6,425,084円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,986,582円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,510,273円 収益調整金額 C 133,547,352円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配準備積立金額 D 364,473円 分配準備積立金額 D 5,944,528円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,037,864円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 145,916,964円
当ファンドの期末残存口数 F 135,117,706口 当ファンドの期末残存口数 F 623,686,255口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,445円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,339円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2022年 8月29日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期
(2022年 8月29日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,374,607円 135,117,706円
期中追加設定元本額 131,196,373円 515,248,447円
期中一部解約元本額 4,453,274円 26,679,898円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 540,535 -
親投資信託受益証券 5,017,649 15,694,603
合計 5,558,184 15,694,603
(デリバティブ取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 29,668,579 108,889,618
国内株式インデックス マザーファンド 18,069,483 34,740,388
外国株式インデックス マザーファンド 47,783,273 210,098,273
国内債券インデックス マザーファンド 33,482,313 45,971,215
外国債券インデックス マザーファンド 17,693,076 55,793,345
新興国債券インデックス マザーファンド 30,863,900 55,801,931
外国債券インデックスマザーファンド(為替 278,668,498 250,662,313
ヘッジあり)
合計 456,229,122 761,957,083
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年8月31日から2022年
8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
2,079,059 6,556,225
コール・ローン
20,117,255
投資信託受益証券 -
88,146,633 529,787,662
親投資信託受益証券
612,389
-
未収入金
110,342,947 536,956,276
流動資産合計
110,342,947 536,956,276
資産合計
負債の部
流動負債
126,444 1,114,307
未払解約金
13,794 81,013
未払受託者報酬
124,095 649,536
未払委託者報酬
3 10
未払利息
1,657 10,075
その他未払費用
265,993 1,854,941
流動負債合計
265,993 1,854,941
負債合計
純資産の部
元本等
87,264,176 418,694,806
元本
剰余金
22,812,778 116,406,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,228,396 14,789,422
(分配準備積立金)
110,076,954 535,101,335
元本等合計
110,076,954 535,101,335
純資産合計
110,342,947 536,956,276
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
128,249 151,011
受取配当金
16
受取利息 -
4,688,072 11,078,745
有価証券売買等損益
4,816,321 11,229,772
営業収益合計
営業費用
142 753
支払利息
16,564 110,113
受託者報酬
148,958 911,376
委託者報酬
1,938 13,646
その他費用
167,602 1,035,888
営業費用合計
4,648,719 10,193,884
営業利益又は営業損失(△)
4,648,719 10,193,884
経常利益又は経常損失(△)
4,648,719 10,193,884
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
79,753 142,445
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
766,396 22,812,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)
17,723,308 87,909,937
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,723,308 87,909,937
額
245,892 4,367,625
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
245,892 4,367,625
額
- -
分配金
22,812,778 116,406,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
3.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
1. 計算期間の末日にお 87,264,176口 418,694,806口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2614円 1口当たり純資産額 1.2780円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,614円) (1万口当たり純資産額) (12,780円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 784,163円 費用控除後の配当等収益額 A 5,358,748円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,784,803円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,692,691円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,584,382円 収益調整金額 C 101,617,107円
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第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配準備積立金額 D 659,430円 分配準備積立金額 D 4,737,983円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,812,778円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,406,529円
当ファンドの期末残存口数 F 87,264,176口 当ファンドの期末残存口数 F 418,694,806口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,614円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,780円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2022年 8月29日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期
(2022年 8月29日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 9,496,592円 87,264,176円
期中追加設定元本額 79,505,469円 348,173,003円
期中一部解約元本額 1,737,885円 16,742,373円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 183,380 -
親投資信託受益証券 4,215,164 15,458,593
合計 4,398,544 15,458,593
(デリバティブ取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 24,801,771 91,027,459
国内株式インデックス マザーファンド 15,014,672 28,867,208
外国株式インデックス マザーファンド 39,946,205 175,639,468
国内債券インデックス マザーファンド 17,839,373 24,493,459
外国債券インデックス マザーファンド 19,468,895 61,393,213
新興国債券インデックス マザーファンド 23,534,761 42,550,847
外国債券インデックスマザーファンド(為替 117,638,698 105,816,008
ヘッジあり)
合計 258,244,375 529,787,662
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年8月31日から2022年
8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
621,932 2,205,488
コール・ローン
4,353,149
投資信託受益証券 -
40,165,935 179,969,007
親投資信託受益証券
1,368,123
-
未収入金
45,141,016 183,542,618
流動資産合計
45,141,016 183,542,618
資産合計
負債の部
流動負債
1,505,122
未払解約金 -
5,489 28,763
未払受託者報酬
49,304 230,917
未払委託者報酬
1 3
未払利息
647 3,531
その他未払費用
55,441 1,768,336
流動負債合計
55,441 1,768,336
負債合計
純資産の部
元本等
35,103,038 137,218,170
元本
剰余金
9,982,537 44,556,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,098,867 6,120,706
(分配準備積立金)
45,085,575 181,774,282
元本等合計
45,085,575 181,774,282
純資産合計
45,141,016 183,542,618
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
24,664 36,949
受取配当金
4
受取利息 -
2,111,686 4,804,345
有価証券売買等損益
2,136,350 4,841,298
営業収益合計
営業費用
56 232
支払利息
6,759 41,667
受託者報酬
60,540 346,929
委託者報酬
723 5,081
その他費用
68,078 393,909
営業費用合計
2,068,272 4,447,389
営業利益又は営業損失(△)
2,068,272 4,447,389
経常利益又は経常損失(△)
2,068,272 4,447,389
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
213,019
△ 30,013
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
366,529 9,982,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)
8,578,279 35,887,760
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,578,279 35,887,760
額
817,524 5,791,587
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
817,524 5,791,587
額
- -
分配金
9,982,537 44,556,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
3.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
1. 計算期間の末日にお 35,103,038口 137,218,170口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2844円 1口当たり純資産額 1.3247円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,844円) (1万口当たり純資産額) (13,247円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 319,645円 費用控除後の配当等収益額 A 2,102,478円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,535,608円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,374,924円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,883,670円 収益調整金額 C 38,435,406円
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第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配準備積立金額 D 243,614円 分配準備積立金額 D 1,643,304円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,982,537円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,556,112円
当ファンドの期末残存口数 F 35,103,038口 当ファンドの期末残存口数 F 137,218,170口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,843円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,247円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2022年 8月29日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第4期
(2022年 8月29日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,576,106円 35,103,038円
期中追加設定元本額 34,461,389円 122,053,912円
期中一部解約元本額 3,934,457円 19,938,780円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 33,100 -
親投資信託受益証券 1,903,451 5,537,154
合計 1,936,551 5,537,154
(デリバティブ取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 9,435,952 34,631,831
国内株式インデックス マザーファンド 5,748,222 11,051,531
外国株式インデックス マザーファンド 15,200,930 66,836,969
国内債券インデックス マザーファンド 4,477,976 6,148,261
外国債券インデックス マザーファンド 8,351,944 26,337,020
新興国債券インデックス マザーファンド 8,498,619 15,365,503
外国債券インデックスマザーファンド(為替 21,787,540 19,597,892
ヘッジあり)
合計 73,501,183 179,969,007
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年8月31日から2022年
8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
442,462 3,119,402
コール・ローン
336,834
投資信託受益証券 -
37,142,251 233,722,733
親投資信託受益証券
5,959,281
-
未収入金
37,921,547 242,801,416
流動資産合計
37,921,547 242,801,416
資産合計
負債の部
流動負債
10,250 6,433,954
未払解約金
5,018 33,368
未払受託者報酬
45,133 268,065
未払委託者報酬
5
未払利息 -
569 4,118
その他未払費用
60,970 6,739,510
流動負債合計
60,970 6,739,510
負債合計
純資産の部
元本等
28,842,973 171,309,984
元本
剰余金
9,017,604 64,751,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,890,154 8,213,486
(分配準備積立金)
37,860,577 236,061,906
元本等合計
37,860,577 236,061,906
純資産合計
37,921,547 242,801,416
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
3,273
受取配当金 -
9
受取利息 -
2,390,348 8,070,622
有価証券売買等損益
2,390,348 8,073,904
営業収益合計
営業費用
45 372
支払利息
6,579 46,943
受託者報酬
59,022 390,173
委託者報酬
713 5,757
その他費用
66,359 443,245
営業費用合計
2,323,989 7,630,659
営業利益又は営業損失(△)
2,323,989 7,630,659
経常利益又は経常損失(△)
2,323,989 7,630,659
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
582,808 626,828
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
229,542 9,017,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)
8,444,425 58,862,038
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,444,425 58,862,038
額
1,397,544 10,131,551
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,397,544 10,131,551
額
- -
分配金
9,017,604 64,751,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
3.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
1. 計算期間の末日にお 28,842,973口 171,309,984口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3126円 1口当たり純資産額 1.3780円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,126円) (1万口当たり純資産額) (13,780円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 310,750円 費用控除後の配当等収益額 A 2,576,495円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,430,431円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,427,336円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,127,450円 収益調整金額 C 56,538,436円
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第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配準備積立金額 D 148,973円 分配準備積立金額 D 1,209,655円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,017,604円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 64,751,922円
当ファンドの期末残存口数 F 28,842,973口 当ファンドの期末残存口数 F 171,309,984口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,126円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,779円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2022年 8月29日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期
(2022年 8月29日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,746,642円 28,842,973円
期中追加設定元本額 33,572,862円 173,520,838円
期中一部解約元本額 7,476,531円 31,053,827円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 629 -
親投資信託受益証券 2,053,902 7,499,251
合計 2,054,531 7,499,251
(デリバティブ取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 13,561,919 49,774,955
国内株式インデックス マザーファンド 8,307,058 15,971,149
外国株式インデックス マザーファンド 21,859,038 96,112,004
国内債券インデックス マザーファンド 3,762,691 5,166,174
外国債券インデックス マザーファンド 13,104,542 41,323,862
新興国債券インデックス マザーファンド 11,692,657 21,140,323
外国債券インデックスマザーファンド(為替 4,707,356 4,234,266
ヘッジあり)
合計 76,995,261 233,722,733
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
資産の部
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2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
流動資産
コール・ローン 1,968,362,808
株式 504,544,593,870
派生商品評価勘定 18,831,400
未収入金 398,650
未収配当金 636,990,689
前払金 9,282,800
差入委託証拠金 62,800,800
流動資産合計 507,241,261,017
資産合計 507,241,261,017
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,147,750
未払解約金 89,708,778
未払利息 3,293
流動負債合計 117,859,821
負債合計 117,859,821
純資産の部
元本等
元本 263,768,603,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 243,354,797,838
元本等合計 507,123,401,196
純資産合計 507,123,401,196
負債純資産合計 507,241,261,017
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2022年 8月29日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 263,768,603,358口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9226円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,226円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 253,126,744,568円
期中追加設定元本額 33,799,390,866円
期中一部解約元本額 23,157,532,076円
期末元本額 263,768,603,358円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 394,339,020円
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区分
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,025,214,487円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,568,865円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,680,332,872円
世界経済インデックスファンド 4,102,699,556円
日本株式インデックス・オープン 3,268,391,160円
DCマイセレクション25 6,232,427,921円
DCマイセレクション50 19,062,711,002円
DCマイセレクション75 19,050,637,723円
DC日本株式インデックス・オープン 6,191,232,095円
DCマイセレクションS25 3,184,547,513円
DCマイセレクションS50 9,374,379,052円
DCマイセレクションS75 7,200,602,171円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,456,620,031円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 161,071,852円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 680,805,366円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 506,555,925円
DC世界経済インデックスファンド 3,703,031,059円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,631,480,254円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 4,129,572円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,221,125円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 171,157,244円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,280,372円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 27,817,384円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 109,223,677円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,432,978円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 70,429,312円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 858,057,336円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 428,697,945円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,770,110,736円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 45,623,436円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 17,757,243円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 468,175,602円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 266,883,921円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 342,354,978円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 34,791,727円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 585,372,988円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,898,240,555円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,965,998,216円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドS 6,097,040,794円
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2022年 8月29日現在
区分
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 497,548,571円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 434,571,418円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 221,967,257円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,959,453円
SMT インデックスバランス・オープン 58,229,110円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 31,582,895,984円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 550,582,732円
SMT 世界経済インデックス・オープン 49,847,257円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 189,515,266円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 33,778,301円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,187,174円
グローバル経済コア 223,170,690円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 28,835,318円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 154,260,657円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 24,202,861円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 224,714,875円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,069,483円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 15,014,672円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,748,222円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 8,307,058円
10資産分散投資ファンド 32,436円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,571,522,793円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 894,108,933円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 316,197,368円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 53,623,641円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 226,775,993円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 45,728,188,890円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 15,940,173円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 197,097,200円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 5,744,022,294
合計 5,744,022,294
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,537,132,800 - 2,527,850,000 △9,282,800
合計 2,537,132,800 - 2,527,850,000 △9,282,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,900 3,700.00 32,930,000
日本水産 255,800 570.00 145,806,000
マルハニチロ 36,500 2,492.00 90,958,000
雪国まいたけ 20,100 1,033.00 20,763,300
カネコ種苗 7,800 1,591.00 12,409,800
サカタのタネ 29,900 4,965.00 148,453,500
ホクト 21,000 1,929.00 40,509,000
ホクリヨウ 3,700 614.00 2,271,800
住石ホールディングス 48,200 242.00 11,664,400
日鉄鉱業 5,300 6,050.00 32,065,000
三井松島ホールディングス 11,500 3,680.00 42,320,000
INPEX 873,500 1,594.00 1,392,359,000
石油資源開発 32,400 3,920.00 127,008,000
K&Oエナジーグループ 10,700 1,604.00 17,162,800
ショーボンドホールディングス 32,200 6,020.00 193,844,000
ミライト・ワン 88,700 1,588.00 140,855,600
タマホーム 16,700 2,397.00 40,029,900
サンヨーホームズ 3,200 701.00 2,243,200
日本アクア 10,900 637.00 6,943,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファーストコーポレーション 6,700 742.00 4,971,400
ベステラ 5,600 1,125.00 6,300,000
Robot Home 40,200 193.00 7,758,600
キャンディル 4,100 580.00 2,378,000
ダイセキ環境ソリューション 5,300 916.00 4,854,800
第一カッター興業 6,000 1,291.00 7,746,000
安藤・間 125,400 875.00 109,725,000
東急建設 74,000 663.00 49,062,000
コムシスホールディングス 88,800 2,596.00 230,524,800
ビーアールホールディングス 34,600 351.00 12,144,600
高松コンストラクショングループ 17,500 1,924.00 33,670,000
東建コーポレーション 7,600 8,970.00 68,172,000
ソネック 2,800 1,029.00 2,881,200
ヤマウラ 12,000 956.00 11,472,000
オリエンタル白石 92,600 256.00 23,705,600
大成建設 177,100 4,110.00 727,881,000
大林組 590,800 961.00 567,758,800
清水建設 546,400 769.00 420,181,600
飛島建設 17,000 1,087.00 18,479,000
長谷工コーポレーション 170,500 1,586.00 270,413,000
松井建設 21,200 602.00 12,762,400
錢高組 2,300 3,370.00 7,751,000
鹿島建設 432,900 1,478.00 639,826,200
不動テトラ 13,500 1,573.00 21,235,500
大末建設 6,700 1,507.00 10,096,900
鉄建建設 12,800 1,786.00 22,860,800
西松建設 38,500 4,030.00 155,155,000
三井住友建設 143,500 463.00 66,440,500
大豊建設 9,300 4,115.00 38,269,500
佐田建設 13,700 438.00 6,000,600
ナカノフドー建設 15,200 300.00 4,560,000
奥村組 31,700 2,970.00 94,149,000
東鉄工業 25,000 2,313.00 57,825,000
イチケン 4,600 1,815.00 8,349,000
富士ピー・エス 8,200 459.00 3,763,800
淺沼組 14,200 2,842.00 40,356,400
戸田建設 243,900 683.00 166,583,700
熊谷組 31,500 2,675.00 84,262,500
北野建設 3,900 2,080.00 8,112,000
植木組 5,200 1,310.00 6,812,000
矢作建設工業 25,300 767.00 19,405,100
ピーエス三菱 20,900 653.00 13,647,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ハウスホールディングス 32,800 423.00 13,874,400
大東建託 65,100 13,590.00 884,709,000
新日本建設 27,100 728.00 19,728,800
東亜道路工業 3,300 5,930.00 19,569,000
日本道路 5,500 6,200.00 34,100,000
東亜建設工業 14,200 2,441.00 34,662,200
日本国土開発 49,500 605.00 29,947,500
若築建設 9,800 2,507.00 24,568,600
東洋建設 71,300 863.00 61,531,900
五洋建設 234,200 733.00 171,668,600
世紀東急工業 29,000 759.00 22,011,000
福田組 6,200 4,960.00 30,752,000
住友林業 126,700 2,368.00 300,025,600
日本基礎技術 15,500 532.00 8,246,000
巴コーポレーション 23,100 442.00 10,210,200
大和ハウス工業 503,600 3,144.00 1,583,318,400
ライト工業 35,000 1,866.00 65,310,000
積水ハウス 603,800 2,357.00 1,423,156,600
日特建設 13,100 906.00 11,868,600
北陸電気工事 11,300 762.00 8,610,600
ユアテック 36,400 748.00 27,227,200
日本リーテック 12,100 846.00 10,236,600
四電工 6,100 1,879.00 11,461,900
中電工 25,600 2,138.00 54,732,800
関電工 103,500 844.00 87,354,000
きんでん 129,200 1,490.00 192,508,000
東京エネシス 18,800 1,064.00 20,003,200
トーエネック 6,400 3,665.00 23,456,000
住友電設 15,700 2,638.00 41,416,600
日本電設工業 27,100 1,748.00 47,370,800
エクシオグループ 88,300 2,145.00 189,403,500
新日本空調 13,800 1,864.00 25,723,200
九電工 40,200 2,827.00 113,645,400
三機工業 41,300 1,637.00 67,608,100
日揮ホールディングス 179,700 1,887.00 339,093,900
中外炉工業 5,900 1,658.00 9,782,200
ヤマト 15,300 773.00 11,826,900
太平電業 11,500 3,605.00 41,457,500
高砂熱学工業 48,700 1,649.00 80,306,300
三晃金属工業 2,500 2,659.00 6,647,500
朝日工業社 7,700 1,933.00 14,884,100
明星工業 32,000 745.00 23,840,000
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大氣社 26,500 3,200.00 84,800,000
ダイダン 11,900 2,229.00 26,525,100
日比谷総合設備 17,300 1,859.00 32,160,700
フィル・カンパニー 2,900 1,243.00 3,604,700
テスホールディングス 17,800 1,204.00 21,431,200
インフロニア・ホールディングス 221,500 996.00 220,614,000
東洋エンジニアリング 26,700 709.00 18,930,300
レイズネクスト 27,300 1,226.00 33,469,800
ニップン 49,700 1,578.00 78,426,600
日清製粉グループ本社 191,700 1,591.00 304,994,700
日東富士製粉 3,000 4,740.00 14,220,000
昭和産業 16,100 2,592.00 41,731,200
鳥越製粉 14,800 663.00 9,812,400
中部飼料 21,000 1,076.00 22,596,000
フィード・ワン 24,200 705.00 17,061,000
東洋精糖 3,400 902.00 3,066,800
日本甜菜製糖 10,600 1,632.00 17,299,200
DM三井製糖ホールディングス 16,400 1,872.00 30,700,800
塩水港精糖 24,300 204.00 4,957,200
日新製糖 9,600 1,752.00 16,819,200
森永製菓 41,000 4,020.00 164,820,000
中村屋 4,100 3,120.00 12,792,000
江崎グリコ 47,400 3,645.00 172,773,000
名糖産業 7,300 1,666.00 12,161,800
井村屋グループ 9,900 2,242.00 22,195,800
不二家 11,400 2,358.00 26,881,200
山崎製パン 111,000 1,634.00 181,374,000
第一屋製パン 3,500 476.00 1,666,000
モロゾフ 6,000 3,720.00 22,320,000
亀田製菓 10,500 4,535.00 47,617,500
寿スピリッツ 17,600 7,810.00 137,456,000
カルビー 92,800 2,750.00 255,200,000
森永乳業 34,500 4,330.00 149,385,000
六甲バター 12,200 1,452.00 17,714,400
ヤクルト本社 129,300 8,120.00 1,049,916,000
明治ホールディングス 112,200 6,610.00 741,642,000
雪印メグミルク 44,600 1,729.00 77,113,400
プリマハム 25,500 2,185.00 55,717,500
日本ハム 71,300 3,995.00 284,843,500
林兼産業 6,200 472.00 2,926,400
丸大食品 18,400 1,568.00 28,851,200
S Foods 18,300 2,998.00 54,863,400
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柿安本店 7,100 2,294.00 16,287,400
伊藤ハム米久ホールディングス 128,900 675.00 87,007,500
サッポロホールディングス 54,600 3,035.00 165,711,000
アサヒグループホールディングス 383,200 4,680.00 1,793,376,000
キリンホールディングス 748,500 2,250.00 1,684,125,000
宝ホールディングス 113,200 1,063.00 120,331,600
オエノンホールディングス 49,600 289.00 14,334,400
養命酒製造 5,500 1,832.00 10,076,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,900 1,440.00 187,056,000
サントリー食品インターナショナル 116,800 5,120.00 598,016,000
ダイドーグループホールディングス 10,400 4,720.00 49,088,000
伊藤園 61,800 6,150.00 380,070,000
キーコーヒー 18,600 2,158.00 40,138,800
ユニカフェ 6,100 923.00 5,630,300
ジャパンフーズ 2,900 1,115.00 3,233,500
日清オイリオグループ 23,400 3,295.00 77,103,000
不二製油グループ本社 44,100 2,373.00 104,649,300
かどや製油 1,800 3,585.00 6,453,000
J-オイルミルズ 19,000 1,615.00 30,685,000
キッコーマン 122,100 8,580.00 1,047,618,000
味の素 405,900 3,762.00 1,526,995,800
ブルドックソース 7,300 1,854.00 13,534,200
キユーピー 89,100 2,279.00 203,058,900
ハウス食品グループ本社 63,500 2,952.00 187,452,000
カゴメ 77,300 3,090.00 238,857,000
焼津水産化学工業 8,200 871.00 7,142,200
アリアケジャパン 18,600 4,785.00 89,001,000
ピエトロ 2,700 1,784.00 4,816,800
エバラ食品工業 4,500 3,170.00 14,265,000
やまみ 1,800 1,449.00 2,608,200
ニチレイ 76,000 2,469.00 187,644,000
東洋水産 90,800 5,650.00 513,020,000
イートアンドホールディングス 7,700 2,221.00 17,101,700
大冷 2,300 1,904.00 4,379,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,500 506.00 5,313,000
日清食品ホールディングス 65,700 10,040.00 659,628,000
永谷園ホールディングス 9,000 2,016.00 18,144,000
一正蒲鉾 7,900 793.00 6,264,700
フジッコ 18,900 1,930.00 36,477,000
ロック・フィールド 20,200 1,559.00 31,491,800
日本たばこ産業 1,091,900 2,364.00 2,581,251,600
ケンコーマヨネーズ 10,400 1,508.00 15,683,200
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わらべや日洋ホールディングス 12,200 2,272.00 27,718,400
なとり 11,400 2,061.00 23,495,400
イフジ産業 3,500 920.00 3,220,000
ピックルスコーポレーション 9,700 1,177.00 11,416,900
ファーマフーズ 25,600 1,455.00 37,248,000
ユーグレナ 106,800 1,000.00 106,800,000
紀文食品 15,800 997.00 15,752,600
ミヨシ油脂 6,500 1,000.00 6,500,000
理研ビタミン 14,300 1,733.00 24,781,900
片倉工業 15,800 2,027.00 32,026,600
グンゼ 11,700 3,890.00 45,513,000
東洋紡 79,100 1,041.00 82,343,100
ユニチカ 57,000 257.00 14,649,000
富士紡ホールディングス 8,300 3,565.00 29,589,500
倉敷紡績 14,100 2,109.00 29,736,900
シキボウ 10,400 902.00 9,380,800
日本毛織 49,600 1,021.00 50,641,600
トーア紡コーポレーション 7,300 363.00 2,649,900
帝国繊維 19,400 1,621.00 31,447,400
帝人 175,000 1,475.00 258,125,000
東レ 1,234,000 791.40 976,587,600
住江織物 3,400 1,738.00 5,909,200
日本フエルト 12,600 416.00 5,241,600
イチカワ 2,800 1,392.00 3,897,600
日東製網 2,100 1,359.00 2,853,900
アツギ 14,700 418.00 6,144,600
ダイニック 6,400 626.00 4,006,400
セーレン 36,900 2,110.00 77,859,000
ソトー 7,500 779.00 5,842,500
東海染工 2,500 1,128.00 2,820,000
小松マテーレ 30,100 923.00 27,782,300
ワコールホールディングス 40,700 2,207.00 89,824,900
ホギメディカル 24,800 3,495.00 86,676,000
TSIホールディングス 60,900 379.00 23,081,100
マツオカコーポレーション 6,000 949.00 5,694,000
ワールド 26,200 1,338.00 35,055,600
三陽商会 8,700 916.00 7,969,200
ナイガイ 7,600 263.00 1,998,800
オンワードホールディングス 110,300 263.00 29,008,900
ルックホールディングス 5,500 1,946.00 10,703,000
ゴールドウイン 32,900 8,330.00 274,057,000
デサント 34,000 3,435.00 116,790,000
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キング 9,800 449.00 4,400,200
ヤマトインターナショナル 15,600 284.00 4,430,400
特種東海製紙 10,300 3,220.00 33,166,000
王子ホールディングス 766,800 559.00 428,641,200
日本製紙 80,600 911.00 73,426,600
三菱製紙 25,400 299.00 7,594,600
北越コーポレーション 118,500 757.00 89,704,500
中越パルプ工業 7,600 1,003.00 7,622,800
巴川製紙所 5,900 816.00 4,814,400
大王製紙 85,200 1,321.00 112,549,200
阿波製紙 4,500 302.00 1,359,000
レンゴー 153,700 817.00 125,572,900
トーモク 9,700 1,512.00 14,666,400
ザ・パック 12,500 2,300.00 28,750,000
北の達人コーポレーション 71,100 224.00 15,926,400
クラレ 268,200 1,066.00 285,901,200
旭化成 1,229,300 1,020.00 1,253,886,000
共和レザー 10,800 557.00 6,015,600
昭和電工 163,100 2,176.00 354,905,600
住友化学 1,355,600 552.00 748,291,200
住友精化 7,900 3,110.00 24,569,000
日産化学 89,400 7,080.00 632,952,000
ラサ工業 7,000 2,390.00 16,730,000
クレハ 14,400 9,680.00 139,392,000
多木化学 6,600 5,070.00 33,462,000
テイカ 11,300 1,250.00 14,125,000
石原産業 35,600 1,078.00 38,376,800
片倉コープアグリ 4,500 1,275.00 5,737,500
日本曹達 21,800 4,560.00 99,408,000
東ソー 245,700 1,800.00 442,260,000
トクヤマ 59,000 1,837.00 108,383,000
セントラル硝子 29,800 3,355.00 99,979,000
東亞合成 86,800 1,102.00 95,653,600
大阪ソーダ 15,200 3,750.00 57,000,000
関東電化工業 36,200 984.00 35,620,800
デンカ 66,900 3,325.00 222,442,500
信越化学工業 315,000 16,435.00 5,177,025,000
日本カーバイド工業 7,100 1,248.00 8,860,800
堺化学工業 12,900 1,955.00 25,219,500
第一稀元素化学工業 16,900 1,356.00 22,916,400
エア・ウォーター 159,200 1,740.00 277,008,000
日本酸素ホールディングス 163,700 2,484.00 406,630,800
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日本化学工業 5,600 2,123.00 11,888,800
東邦アセチレン 4,000 1,173.00 4,692,000
日本パーカライジング 83,500 960.00 80,160,000
高圧ガス工業 28,000 674.00 18,872,000
チタン工業 2,300 1,643.00 3,778,900
四国化成工業 23,000 1,252.00 28,796,000
戸田工業 4,200 2,598.00 10,911,600
ステラ ケミファ 10,000 2,809.00 28,090,000
保土谷化学工業 5,300 3,265.00 17,304,500
日本触媒 28,300 5,580.00 157,914,000
大日精化工業 14,100 1,790.00 25,239,000
カネカ 42,800 3,660.00 156,648,000
三菱瓦斯化学 156,400 2,052.00 320,932,800
三井化学 154,700 3,140.00 485,758,000
JSR 185,200 3,125.00 578,750,000
東京応化工業 29,500 6,910.00 203,845,000
大阪有機化学工業 12,700 2,567.00 32,600,900
三菱ケミカルグループ 1,233,500 731.80 902,675,300
KHネオケム 28,100 2,540.00 71,374,000
ダイセル 267,200 881.00 235,403,200
住友ベークライト 28,100 4,375.00 122,937,500
積水化学工業 379,600 1,889.00 717,064,400
日本ゼオン 149,300 1,337.00 199,614,100
アイカ工業 46,800 3,085.00 144,378,000
UBE 93,700 2,051.00 192,178,700
積水樹脂 27,300 1,712.00 46,737,600
タキロンシーアイ 43,000 539.00 23,177,000
旭有機材 11,200 2,301.00 25,771,200
ニチバン 10,500 1,610.00 16,905,000
リケンテクノス 40,400 523.00 21,129,200
大倉工業 7,800 1,853.00 14,453,400
積水化成品工業 23,700 408.00 9,669,600
群栄化学工業 4,000 2,492.00 9,968,000
タイガースポリマー 9,500 424.00 4,028,000
ミライアル 6,400 1,916.00 12,262,400
ダイキアクシス 6,900 681.00 4,698,900
ダイキョーニシカワ 41,900 580.00 24,302,000
竹本容器 6,300 751.00 4,731,300
森六ホールディングス 9,600 1,784.00 17,126,400
恵和 5,500 4,120.00 22,660,000
日本化薬 139,600 1,226.00 171,149,600
カーリットホールディングス 16,700 677.00 11,305,900
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日本精化 12,800 1,950.00 24,960,000
扶桑化学工業 15,700 3,445.00 54,086,500
トリケミカル研究所 20,500 2,397.00 49,138,500
ADEKA 78,400 2,344.00 183,769,600
日油 57,400 5,320.00 305,368,000
新日本理化 28,200 247.00 6,965,400
ハリマ化成グループ 13,100 904.00 11,842,400
花王 418,900 6,076.00 2,545,236,400
第一工業製薬 6,700 2,219.00 14,867,300
石原ケミカル 9,200 1,330.00 12,236,000
日華化学 7,500 844.00 6,330,000
ニイタカ 3,700 2,380.00 8,806,000
三洋化成工業 11,900 4,715.00 56,108,500
有機合成薬品工業 13,800 326.00 4,498,800
大日本塗料 22,500 747.00 16,807,500
日本ペイントホールディングス 746,600 1,048.00 782,436,800
関西ペイント 171,700 2,101.00 360,741,700
神東塗料 15,600 145.00 2,262,000
中国塗料 43,000 877.00 37,711,000
日本特殊塗料 11,900 950.00 11,305,000
藤倉化成 24,700 477.00 11,781,900
太陽ホールディングス 29,300 2,751.00 80,604,300
DIC 65,900 2,507.00 165,211,300
サカタインクス 37,500 963.00 36,112,500
東洋インキSCホールディングス 33,000 1,906.00 62,898,000
T&K TOKA 16,100 988.00 15,906,800
富士フイルムホールディングス 356,600 7,114.00 2,536,852,400
資生堂 352,800 5,316.00 1,875,484,800
ライオン 202,700 1,624.00 329,184,800
高砂香料工業 11,400 2,859.00 32,592,600
マンダム 39,500 1,512.00 59,724,000
ミルボン 25,000 5,850.00 146,250,000
ファンケル 82,100 2,796.00 229,551,600
コーセー 34,400 13,430.00 461,992,000
コタ 14,100 1,581.00 22,292,100
シーボン 2,600 1,679.00 4,365,400
ポーラ・オルビスホールディングス 86,600 1,557.00 134,836,200
ノエビアホールディングス 15,100 5,830.00 88,033,000
アジュバンホールディングス 4,600 966.00 4,443,600
新日本製薬 9,600 1,644.00 15,782,400
エステー 13,000 1,541.00 20,033,000
アグロ カネショウ 6,800 1,356.00 9,220,800
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コニシ 30,800 1,627.00 50,111,600
長谷川香料 35,000 2,999.00 104,965,000
星光PMC 9,500 590.00 5,605,000
小林製薬 51,700 8,020.00 414,634,000
荒川化学工業 14,300 1,036.00 14,814,800
メック 13,900 2,455.00 34,124,500
日本高純度化学 4,800 2,394.00 11,491,200
タカラバイオ 53,100 1,946.00 103,332,600
JCU 20,800 3,335.00 69,368,000
新田ゼラチン 11,600 798.00 9,256,800
OATアグリオ 7,700 1,993.00 15,346,100
デクセリアルズ 52,800 3,835.00 202,488,000
アース製薬 15,300 5,470.00 83,691,000
北興化学工業 17,000 1,074.00 18,258,000
大成ラミック 5,300 2,813.00 14,908,900
クミアイ化学工業 67,100 1,059.00 71,058,900
日本農薬 36,100 837.00 30,215,700
アキレス 13,000 1,366.00 17,758,000
有沢製作所 27,600 1,308.00 36,100,800
日東電工 122,600 8,560.00 1,049,456,000
レック 24,000 763.00 18,312,000
三光合成 23,200 456.00 10,579,200
きもと 31,100 252.00 7,837,200
藤森工業 15,800 3,510.00 55,458,000
前澤化成工業 11,900 1,319.00 15,696,100
未来工業 7,300 1,511.00 11,030,300
ウェーブロックホールディングス 7,700 638.00 4,912,600
JSP 11,900 1,450.00 17,255,000
エフピコ 37,300 3,295.00 122,903,500
天馬 15,900 2,251.00 35,790,900
信越ポリマー 36,400 1,338.00 48,703,200
東リ 46,300 205.00 9,491,500
ニフコ 67,700 3,120.00 211,224,000
バルカー 16,500 2,707.00 44,665,500
ユニ・チャーム 352,000 4,855.00 1,708,960,000
ショーエイコーポレーション 5,400 582.00 3,142,800
協和キリン 204,100 3,065.00 625,566,500
武田薬品工業 1,594,700 3,821.00 6,093,348,700
アステラス製薬 1,734,700 1,973.00 3,422,563,100
住友ファーマ 125,300 1,043.00 130,687,900
塩野義製薬 235,500 6,753.00 1,590,331,500
わかもと製薬 19,800 240.00 4,752,000
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日本新薬 44,300 7,460.00 330,478,000
中外製薬 528,800 3,642.00 1,925,889,600
科研製薬 28,900 3,845.00 111,120,500
エーザイ 224,200 5,643.00 1,265,160,600
ロート製薬 96,700 4,115.00 397,920,500
小野薬品工業 391,100 3,313.00 1,295,714,300
久光製薬 42,900 3,395.00 145,645,500
持田製薬 22,800 3,370.00 76,836,000
参天製薬 353,400 1,002.00 354,106,800
扶桑薬品工業 6,500 2,121.00 13,786,500
日本ケミファ 2,100 1,901.00 3,992,100
ツムラ 58,000 3,145.00 182,410,000
日医工 57,200 352.00 20,134,400
キッセイ薬品工業 29,400 2,407.00 70,765,800
生化学工業 35,800 871.00 31,181,800
栄研化学 30,200 1,856.00 56,051,200
鳥居薬品 9,100 2,960.00 26,936,000
JCRファーマ 57,200 2,130.00 121,836,000
東和薬品 29,200 2,219.00 64,794,800
富士製薬工業 10,900 1,014.00 11,052,600
ゼリア新薬工業 30,100 2,098.00 63,149,800
第一三共 1,471,800 4,108.00 6,046,154,400
キョーリン製薬ホールディングス 36,600 1,758.00 64,342,800
大幸薬品 30,600 617.00 18,880,200
ダイト 12,700 2,606.00 33,096,200
大塚ホールディングス 386,500 4,550.00 1,758,575,000
大正製薬ホールディングス 37,500 5,180.00 194,250,000
ペプチドリーム 81,900 1,637.00 134,070,300
あすか製薬ホールディングス 19,300 1,193.00 23,024,900
サワイグループホールディングス 38,900 4,150.00 161,435,000
日本コークス工業 171,400 101.00 17,311,400
ニチレキ 22,000 1,371.00 30,162,000
ユシロ化学工業 9,600 885.00 8,496,000
ビーピー・カストロール 7,200 1,102.00 7,934,400
富士石油 44,300 371.00 16,435,300
MORESCO 6,700 1,188.00 7,959,600
出光興産 206,400 3,690.00 761,616,000
ENEOSホールディングス 3,052,200 525.90 1,605,151,980
コスモエネルギーホールディングス 80,100 4,145.00 332,014,500
横浜ゴム 96,100 2,271.00 218,243,100
TOYO TIRE 97,100 1,670.00 162,157,000
ブリヂストン 539,500 5,380.00 2,902,510,000
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住友ゴム工業 165,700 1,175.00 194,697,500
藤倉コンポジット 16,200 1,058.00 17,139,600
オカモト 9,400 3,930.00 36,942,000
フコク 8,900 1,014.00 9,024,600
ニッタ 19,100 2,926.00 55,886,600
住友理工 39,300 577.00 22,676,100
三ツ星ベルト 24,600 3,200.00 78,720,000
バンドー化学 32,700 987.00 32,274,900
日東紡績 25,200 2,525.00 63,630,000
AGC 171,900 4,745.00 815,665,500
日本板硝子 91,700 516.00 47,317,200
石塚硝子 3,300 1,636.00 5,398,800
日本山村硝子 7,200 651.00 4,687,200
日本電気硝子 69,000 2,617.00 180,573,000
オハラ 8,100 1,326.00 10,740,600
住友大阪セメント 30,300 3,380.00 102,414,000
太平洋セメント 115,300 2,028.00 233,828,400
日本ヒューム 16,800 692.00 11,625,600
日本コンクリート工業 36,900 269.00 9,926,100
三谷セキサン 8,300 3,545.00 29,423,500
アジアパイルホールディングス 29,100 507.00 14,753,700
東海カーボン 141,800 1,024.00 145,203,200
日本カーボン 9,700 4,095.00 39,721,500
東洋炭素 10,600 3,280.00 34,768,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,300 4,160.00 42,848,000
TOTO 122,700 4,760.00 584,052,000
日本碍子 199,900 1,940.00 387,806,000
日本特殊陶業 141,500 2,855.00 403,982,500
MARUWA 7,000 17,190.00 120,330,000
品川リフラクトリーズ 4,800 3,760.00 18,048,000
黒崎播磨 3,500 4,755.00 16,642,500
ヨータイ 13,000 1,395.00 18,135,000
東京窯業 20,500 275.00 5,637,500
ニッカトー 8,700 467.00 4,062,900
フジミインコーポレーテッド 16,300 6,690.00 109,047,000
クニミネ工業 6,500 848.00 5,512,000
エーアンドエーマテリアル 3,600 864.00 3,110,400
ニチアス 42,800 2,367.00 101,307,600
ニチハ 25,900 2,695.00 69,800,500
日本製鉄 838,100 2,182.00 1,828,734,200
神戸製鋼所 349,600 631.00 220,597,600
中山製鋼所 27,900 548.00 15,289,200
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合同製鐵 9,800 1,787.00 17,512,600
JFEホールディングス 464,500 1,498.00 695,821,000
東京製鐵 58,700 1,422.00 83,471,400
共英製鋼 19,800 1,509.00 29,878,200
大和工業 32,800 4,925.00 161,540,000
東京鐵鋼 8,300 1,347.00 11,180,100
大阪製鐵 10,700 1,284.00 13,738,800
淀川製鋼所 22,000 2,431.00 53,482,000
丸一鋼管 58,200 2,960.00 172,272,000
モリ工業 4,900 2,748.00 13,465,200
大同特殊鋼 27,400 3,890.00 106,586,000
日本高周波鋼業 7,600 324.00 2,462,400
日本冶金工業 13,700 2,908.00 39,839,600
山陽特殊製鋼 17,200 2,080.00 35,776,000
愛知製鋼 11,300 2,101.00 23,741,300
日立金属 216,200 2,116.00 457,479,200
日本金属 5,100 1,079.00 5,502,900
大平洋金属 12,400 2,470.00 30,628,000
新日本電工 111,300 374.00 41,626,200
栗本鐵工所 8,300 1,652.00 13,711,600
虹技 2,600 954.00 2,480,400
三菱製鋼 12,900 1,030.00 13,287,000
日亜鋼業 23,100 252.00 5,821,200
日本精線 3,200 4,625.00 14,800,000
エンビプロ・ホールディングス 13,400 996.00 13,346,400
シンニッタン 24,600 222.00 5,461,200
新家工業 4,200 1,762.00 7,400,400
大紀アルミニウム工業所 24,800 1,340.00 33,232,000
日本軽金属ホールディングス 50,800 1,610.00 81,788,000
三井金属鉱業 54,200 3,260.00 176,692,000
東邦亜鉛 10,300 2,401.00 24,730,300
三菱マテリアル 116,000 2,096.00 243,136,000
住友金属鉱山 219,900 4,387.00 964,701,300
DOWAホールディングス 46,900 5,210.00 244,349,000
古河機械金属 30,700 1,256.00 38,559,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 23,200 3,150.00 73,080,000
東邦チタニウム 36,000 2,218.00 79,848,000
UACJ 27,400 2,445.00 66,993,000
CKサンエツ 3,800 4,100.00 15,580,000
古河電気工業 57,900 2,425.00 140,407,500
住友電気工業 700,200 1,604.00 1,123,120,800
フジクラ 223,800 989.00 221,338,200
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昭和電線ホールディングス 17,500 1,829.00 32,007,500
東京特殊電線 2,600 2,240.00 5,824,000
タツタ電線 35,600 465.00 16,554,000
カナレ電気 3,100 1,519.00 4,708,900
平河ヒューテック 11,200 1,139.00 12,756,800
リョービ 18,600 1,299.00 24,161,400
アーレスティ 21,600 424.00 9,158,400
アサヒホールディングス 80,400 2,068.00 166,267,200
稲葉製作所 10,200 1,319.00 13,453,800
宮地エンジニアリンググループ 5,700 3,210.00 18,297,000
トーカロ 51,800 1,272.00 65,889,600
アルファCo 7,100 960.00 6,816,000
SUMCO 330,900 1,915.00 633,673,500
川田テクノロジーズ 3,700 3,690.00 13,653,000
RS Technologies 5,700 6,940.00 39,558,000
ジェイテックコーポレーション 2,600 1,779.00 4,625,400
信和 12,400 812.00 10,068,800
東洋製罐グループホールディングス 102,200 1,624.00 165,972,800
ホッカンホールディングス 9,300 1,326.00 12,331,800
コロナ 9,700 835.00 8,099,500
横河ブリッジホールディングス 28,700 1,913.00 54,903,100
駒井ハルテック 3,100 1,680.00 5,208,000
高田機工 1,700 2,423.00 4,119,100
三和ホールディングス 189,200 1,380.00 261,096,000
文化シヤッター 59,100 1,066.00 63,000,600
三協立山 23,900 614.00 14,674,600
アルインコ 13,300 898.00 11,943,400
東洋シヤッター 4,400 544.00 2,393,600
LIXIL 315,800 2,470.00 780,026,000
日本フイルコン 12,600 485.00 6,111,000
ノーリツ 25,600 1,532.00 39,219,200
長府製作所 18,100 1,965.00 35,566,500
リンナイ 34,700 10,500.00 364,350,000
ダイニチ工業 9,600 641.00 6,153,600
日東精工 25,200 540.00 13,608,000
三洋工業 2,400 1,669.00 4,005,600
岡部 27,900 653.00 18,218,700
ジーテクト 22,100 1,404.00 31,028,400
東プレ 30,600 1,220.00 37,332,000
高周波熱錬 30,900 677.00 20,919,300
東京製綱 12,300 1,004.00 12,349,200
サンコール 17,200 708.00 12,177,600
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モリテック スチール 15,600 292.00 4,555,200
パイオラックス 26,400 2,001.00 52,826,400
エイチワン 17,900 608.00 10,883,200
日本発條 169,100 938.00 158,615,800
中央発條 9,700 712.00 6,906,400
アドバネクス 2,600 1,228.00 3,192,800
立川ブラインド工業 7,800 1,048.00 8,174,400
三益半導体工業 15,700 2,151.00 33,770,700
日本ドライケミカル 4,600 1,633.00 7,511,800
日本製鋼所 51,600 3,095.00 159,702,000
三浦工業 79,000 2,962.00 233,998,000
タクマ 57,700 1,409.00 81,299,300
ツガミ 41,200 1,240.00 51,088,000
オークマ 19,200 5,100.00 97,920,000
芝浦機械 22,700 3,035.00 68,894,500
アマダ 316,900 1,071.00 339,399,900
アイダエンジニアリング 44,000 867.00 38,148,000
滝澤鉄工所 5,900 1,172.00 6,914,800
FUJI 80,200 2,007.00 160,961,400
牧野フライス製作所 20,400 4,305.00 87,822,000
オーエスジー 81,400 1,919.00 156,206,600
ダイジェット工業 2,400 902.00 2,164,800
旭ダイヤモンド工業 49,400 795.00 39,273,000
DMG森精機 103,300 1,770.00 182,841,000
ソディック 47,500 804.00 38,190,000
ディスコ 29,600 33,850.00 1,001,960,000
日東工器 9,700 1,627.00 15,781,900
日進工具 15,900 1,120.00 17,808,000
パンチ工業 17,300 438.00 7,577,400
冨士ダイス 10,300 629.00 6,478,700
豊和工業 10,600 839.00 8,893,400
ニデックオーケーケー 7,600 1,328.00 10,092,800
東洋機械金属 13,300 574.00 7,634,200
津田駒工業 3,400 495.00 1,683,000
エンシュウ 4,700 765.00 3,595,500
島精機製作所 29,400 2,231.00 65,591,400
オプトラン 25,200 2,203.00 55,515,600
NCホールディングス 5,700 1,868.00 10,647,600
イワキポンプ 12,900 1,214.00 15,660,600
フリュー 17,900 1,013.00 18,132,700
ヤマシンフィルタ 31,800 331.00 10,525,800
日阪製作所 20,800 832.00 17,305,600
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やまびこ 27,900 1,136.00 31,694,400
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,680.00 23,552,000
平田機工 8,800 4,555.00 40,084,000
ペガサスミシン製造 20,500 848.00 17,384,000
マルマエ 8,300 2,119.00 17,587,700
タツモ 9,400 1,391.00 13,075,400
ナブテスコ 106,800 3,275.00 349,770,000
三井海洋開発 21,400 1,420.00 30,388,000
レオン自動機 21,600 1,229.00 26,546,400
SMC 59,400 64,620.00 3,838,428,000
ホソカワミクロン 13,100 2,614.00 34,243,400
ユニオンツール 7,500 3,500.00 26,250,000
オイレス工業 26,000 1,518.00 39,468,000
日精エー・エス・ビー機械 7,800 4,155.00 32,409,000
サトーホールディングス 26,500 1,910.00 50,615,000
技研製作所 17,800 3,270.00 58,206,000
日本エアーテック 8,700 1,075.00 9,352,500
カワタ 6,000 913.00 5,478,000
日精樹脂工業 12,900 967.00 12,474,300
オカダアイヨン 6,400 1,446.00 9,254,400
ワイエイシイホールディングス 8,100 1,439.00 11,655,900
小松製作所 919,600 2,924.00 2,688,910,400
住友重機械工業 108,500 2,924.00 317,254,000
日立建機 81,400 2,901.00 236,141,400
日工 25,600 632.00 16,179,200
巴工業 7,300 2,459.00 17,950,700
井関農機 16,100 1,281.00 20,624,100
TOWA 17,400 1,868.00 32,503,200
丸山製作所 3,300 1,596.00 5,266,800
北川鉄工所 8,100 1,347.00 10,910,700
ローツェ 10,000 8,460.00 84,600,000
タカキタ 6,400 573.00 3,667,200
クボタ 907,400 2,147.00 1,948,187,800
荏原実業 8,600 2,245.00 19,307,000
三菱化工機 6,100 2,301.00 14,036,100
月島機械 31,900 906.00 28,901,400
帝国電機製作所 12,900 1,979.00 25,529,100
新東工業 38,200 717.00 27,389,400
澁谷工業 16,100 2,498.00 40,217,800
アイチ コーポレーション 29,200 834.00 24,352,800
小森コーポレーション 46,900 770.00 36,113,000
鶴見製作所 14,400 2,113.00 30,427,200
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住友精密工業 3,100 2,507.00 7,771,700
日本ギア工業 7,600 333.00 2,530,800
酒井重工業 3,400 2,998.00 10,193,200
荏原製作所 69,600 5,220.00 363,312,000
石井鐵工所 2,500 2,866.00 7,165,000
酉島製作所 16,700 1,347.00 22,494,900
北越工業 17,200 959.00 16,494,800
ダイキン工業 221,600 24,160.00 5,353,856,000
オルガノ 5,900 9,250.00 54,575,000
トーヨーカネツ 7,100 2,599.00 18,452,900
栗田工業 102,500 5,400.00 553,500,000
椿本チエイン 26,600 3,185.00 84,721,000
大同工業 8,600 739.00 6,355,400
木村化工機 15,900 760.00 12,084,000
アネスト岩田 31,700 955.00 30,273,500
ダイフク 95,700 8,110.00 776,127,000
サムコ 5,600 3,065.00 17,164,000
加藤製作所 10,000 773.00 7,730,000
油研工業 3,300 1,818.00 5,999,400
タダノ 98,200 984.00 96,628,800
フジテック 62,300 2,749.00 171,262,700
CKD 51,400 1,820.00 93,548,000
キトー 16,000 2,696.00 43,136,000
平和 56,600 2,088.00 118,180,800
理想科学工業 17,100 2,419.00 41,364,900
SANKYO 41,800 4,090.00 170,962,000
日本金銭機械 20,700 658.00 13,620,600
マースグループホールディングス 13,000 1,586.00 20,618,000
フクシマガリレイ 12,500 3,545.00 44,312,500
オーイズミ 7,400 400.00 2,960,000
ダイコク電機 9,400 1,291.00 12,135,400
竹内製作所 30,900 2,622.00 81,019,800
アマノ 53,200 2,538.00 135,021,600
JUKI 26,500 715.00 18,947,500
ジャノメ 17,400 714.00 12,423,600
マックス 24,000 1,970.00 47,280,000
グローリー 48,200 2,193.00 105,702,600
新晃工業 18,900 1,593.00 30,107,700
大和冷機工業 26,200 1,121.00 29,370,200
セガサミーホールディングス 182,400 2,042.00 372,460,800
日本ピストンリング 7,500 1,272.00 9,540,000
リケン 7,400 2,450.00 18,130,000
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TPR 22,200 1,289.00 28,615,800
ツバキ・ナカシマ 42,000 1,139.00 47,838,000
ホシザキ 109,500 4,050.00 443,475,000
大豊工業 16,700 701.00 11,706,700
日本精工 347,400 758.00 263,329,200
NTN 368,900 267.00 98,496,300
ジェイテクト 173,100 986.00 170,676,600
不二越 12,600 3,835.00 48,321,000
日本トムソン 46,500 577.00 26,830,500
THK 98,200 2,781.00 273,094,200
ユーシン精機 15,900 714.00 11,352,600
前澤給装工業 13,200 904.00 11,932,800
イーグル工業 22,000 1,151.00 25,322,000
前澤工業 12,300 649.00 7,982,700
日本ピラー工業 17,400 2,599.00 45,222,600
キッツ 62,800 806.00 50,616,800
マキタ 229,300 3,190.00 731,467,000
三井E&Sホールディングス 75,700 427.00 32,323,900
日立造船 161,100 868.00 139,834,800
三菱重工業 297,600 5,115.00 1,522,224,000
IHI 126,700 3,565.00 451,685,500
スター精密 32,900 1,796.00 59,088,400
日清紡ホールディングス 138,500 1,068.00 147,918,000
イビデン 97,700 4,250.00 415,225,000
コニカミノルタ 412,900 477.00 196,953,300
ブラザー工業 231,500 2,613.00 604,909,500
ミネベアミツミ 323,100 2,393.00 773,178,300
日立製作所 975,800 6,881.00 6,714,479,800
東芝 354,700 5,137.00 1,822,093,900
三菱電機 1,893,600 1,392.50 2,636,838,000
富士電機 112,900 5,910.00 667,239,000
東洋電機製造 6,700 908.00 6,083,600
安川電機 201,600 4,570.00 921,312,000
シンフォニアテクノロジー 20,600 1,519.00 31,291,400
明電舎 28,700 1,973.00 56,625,100
オリジン 4,600 1,407.00 6,472,200
山洋電気 7,500 5,330.00 39,975,000
デンヨー 14,400 1,642.00 23,644,800
PHCホールディングス 31,700 1,587.00 50,307,900
東芝テック 21,800 4,135.00 90,143,000
芝浦メカトロニクス 3,700 11,620.00 42,994,000
マブチモーター 42,400 3,920.00 166,208,000
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日本電産 450,800 8,939.00 4,029,701,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,400 486.00 4,082,400
トレックス・セミコンダクター 8,900 2,923.00 26,014,700
東光高岳 11,600 1,935.00 22,446,000
ダブル・スコープ 55,600 2,266.00 125,989,600
ダイヘン 18,800 4,105.00 77,174,000
ヤーマン 33,500 1,635.00 54,772,500
JVCケンウッド 168,300 205.00 34,501,500
ミマキエンジニアリング 19,100 689.00 13,159,900
I-PEX 9,900 1,374.00 13,602,600
日新電機 47,500 1,487.00 70,632,500
大崎電気工業 34,100 535.00 18,243,500
オムロン 168,900 7,225.00 1,220,302,500
日東工業 25,500 2,569.00 65,509,500
IDEC 25,100 2,826.00 70,932,600
正興電機製作所 7,700 1,075.00 8,277,500
不二電機工業 4,300 1,102.00 4,738,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 61,200 2,525.00 154,530,000
サクサホールディングス 4,700 1,301.00 6,114,700
メルコホールディングス 5,800 3,340.00 19,372,000
テクノメディカ 4,900 1,632.00 7,996,800
日本電気 240,600 4,775.00 1,148,865,000
富士通 182,600 16,260.00 2,969,076,000
沖電気工業 76,900 749.00 57,598,100
岩崎通信機 8,300 782.00 6,490,600
電気興業 9,800 2,486.00 24,362,800
サンケン電気 17,400 4,950.00 86,130,000
ナカヨ 3,300 1,094.00 3,610,200
アイホン 9,200 2,067.00 19,016,400
ルネサスエレクトロニクス 1,107,600 1,304.00 1,444,310,400
セイコーエプソン 226,600 2,188.00 495,800,800
ワコム 156,200 842.00 131,520,400
アルバック 40,400 5,380.00 217,352,000
アクセル 8,400 990.00 8,316,000
EIZO 13,800 3,845.00 53,061,000
日本信号 43,000 928.00 39,904,000
京三製作所 39,600 429.00 16,988,400
能美防災 23,400 1,630.00 38,142,000
ホーチキ 13,200 1,343.00 17,727,600
星和電機 8,900 450.00 4,005,000
エレコム 46,800 1,683.00 78,764,400
パナソニック ホールディングス 2,163,900 1,110.00 2,401,929,000
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シャープ 192,700 1,001.00 192,892,700
アンリツ 128,300 1,624.00 208,359,200
富士通ゼネラル 55,100 2,937.00 161,828,700
ソニーグループ 1,271,000 11,295.00 14,355,945,000
TDK 294,000 4,845.00 1,424,430,000
帝国通信工業 9,400 1,441.00 13,545,400
タムラ製作所 73,000 715.00 52,195,000
アルプスアルパイン 166,200 1,246.00 207,085,200
池上通信機 6,000 604.00 3,624,000
日本電波工業 20,800 1,459.00 30,347,200
鈴木 10,700 821.00 8,784,700
メイコー 22,100 3,185.00 70,388,500
日本トリム 4,100 2,405.00 9,860,500
ローランド ディー.ジー. 9,700 3,300.00 32,010,000
フォスター電機 18,900 803.00 15,176,700
SMK 4,500 2,540.00 11,430,000
ヨコオ 13,800 2,164.00 29,863,200
ホシデン 45,200 1,557.00 70,376,400
ヒロセ電機 28,100 19,430.00 545,983,000
日本航空電子工業 40,700 2,292.00 93,284,400
TOA 21,800 801.00 17,461,800
マクセル 37,400 1,461.00 54,641,400
古野電気 24,700 1,137.00 28,083,900
ユニデンホールディングス 4,400 4,090.00 17,996,000
スミダコーポレーション 16,200 976.00 15,811,200
アイコム 6,500 2,621.00 17,036,500
リオン 7,300 2,139.00 15,614,700
本多通信工業 16,600 703.00 11,669,800
横河電機 186,100 2,429.00 452,036,900
新電元工業 7,200 3,670.00 26,424,000
アズビル 117,700 3,890.00 457,853,000
東亜ディーケーケー 10,800 845.00 9,126,000
日本光電工業 78,000 3,050.00 237,900,000
チノー 6,400 1,646.00 10,534,400
共和電業 17,700 343.00 6,071,100
日本電子材料 9,500 1,583.00 15,038,500
堀場製作所 37,500 6,230.00 233,625,000
アドバンテスト 150,800 8,010.00 1,207,908,000
小野測器 8,400 417.00 3,502,800
エスペック 15,300 1,835.00 28,075,500
キーエンス 183,800 52,100.00 9,575,980,000
日置電機 8,900 6,630.00 59,007,000
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シスメックス 145,300 8,368.00 1,215,870,400
日本マイクロニクス 28,200 1,413.00 39,846,600
メガチップス 18,200 2,726.00 49,613,200
OBARA GROUP 8,100 3,285.00 26,608,500
澤藤電機 2,900 1,279.00 3,709,100
原田工業 10,400 812.00 8,444,800
コーセル 23,200 876.00 20,323,200
イリソ電子工業 17,200 4,070.00 70,004,000
オプテックスグループ 31,200 2,023.00 63,117,600
千代田インテグレ 7,100 2,167.00 15,385,700
レーザーテック 83,200 19,070.00 1,586,624,000
スタンレー電気 131,000 2,529.00 331,299,000
岩崎電気 6,600 2,576.00 17,001,600
ウシオ電機 96,300 1,697.00 163,421,100
岡谷電機産業 16,900 243.00 4,106,700
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 376.00 7,106,400
エノモト 6,000 1,556.00 9,336,000
日本セラミック 17,400 2,589.00 45,048,600
遠藤照明 10,100 779.00 7,867,900
古河電池 15,000 1,158.00 17,370,000
双信電機 11,100 452.00 5,017,200
山一電機 13,500 2,019.00 27,256,500
図研 13,400 3,405.00 45,627,000
日本電子 39,100 5,560.00 217,396,000
カシオ計算機 125,500 1,310.00 164,405,000
ファナック 178,100 22,445.00 3,997,454,500
日本シイエムケイ 37,100 473.00 17,548,300
エンプラス 5,200 4,200.00 21,840,000
大真空 25,700 966.00 24,826,200
ローム 84,400 10,240.00 864,256,000
浜松ホトニクス 135,300 5,850.00 791,505,000
三井ハイテック 17,500 8,530.00 149,275,000
新光電気工業 59,800 3,790.00 226,642,000
京セラ 285,500 7,576.00 2,162,948,000
太陽誘電 90,400 4,300.00 388,720,000
村田製作所 553,500 7,468.00 4,133,538,000
双葉電子工業 35,700 664.00 23,704,800
北陸電気工業 8,100 1,091.00 8,837,100
ニチコン 54,500 1,438.00 78,371,000
日本ケミコン 19,500 1,838.00 35,841,000
KOA 28,300 2,303.00 65,174,900
市光工業 25,900 380.00 9,842,000
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小糸製作所 101,400 4,570.00 463,398,000
ミツバ 31,600 431.00 13,619,600
SCREENホールディングス 32,000 9,410.00 301,120,000
キヤノン電子 19,000 1,668.00 31,692,000
キヤノン 924,200 3,386.00 3,129,341,200
リコー 482,700 1,083.00 522,764,100
象印マホービン 50,700 1,603.00 81,272,100
MUTOHホールディングス 2,900 1,951.00 5,657,900
東京エレクトロン 128,700 43,530.00 5,602,311,000
トヨタ紡織 70,900 2,004.00 142,083,600
芦森工業 3,800 1,025.00 3,895,000
ユニプレス 33,300 946.00 31,501,800
豊田自動織機 143,700 7,690.00 1,105,053,000
モリタホールディングス 32,500 1,269.00 41,242,500
三櫻工業 28,100 762.00 21,412,200
デンソー 397,100 7,555.00 3,000,090,500
東海理化電機製作所 53,400 1,501.00 80,153,400
川崎重工業 137,500 2,600.00 357,500,000
名村造船所 52,300 633.00 33,105,900
日本車輌製造 6,500 2,155.00 14,007,500
三菱ロジスネクスト 26,900 853.00 22,945,700
近畿車輛 3,000 1,024.00 3,072,000
日産自動車 2,392,800 531.70 1,272,251,760
いすゞ自動車 587,700 1,731.00 1,017,308,700
トヨタ自動車 9,249,400 2,090.00 19,331,246,000
日野自動車 253,400 629.00 159,388,600
三菱自動車工業 751,000 538.00 404,038,000
エフテック 13,000 516.00 6,708,000
レシップホールディングス 8,000 531.00 4,248,000
GMB 3,700 724.00 2,678,800
ファルテック 3,500 591.00 2,068,500
武蔵精密工業 45,200 1,652.00 74,670,400
日産車体 29,700 771.00 22,898,700
新明和工業 52,900 1,077.00 56,973,300
極東開発工業 32,300 1,363.00 44,024,900
トピー工業 15,200 1,391.00 21,143,200
ティラド 5,500 2,786.00 15,323,000
曙ブレーキ工業 111,400 168.00 18,715,200
タチエス 33,300 1,198.00 39,893,400
NOK 76,300 1,221.00 93,162,300
フタバ産業 45,100 362.00 16,326,200
KYB 17,800 3,265.00 58,117,000
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大同メタル工業 38,900 531.00 20,655,900
プレス工業 90,900 435.00 39,541,500
ミクニ 23,600 327.00 7,717,200
太平洋工業 38,600 1,086.00 41,919,600
河西工業 24,900 239.00 5,951,100
アイシン 148,500 4,110.00 610,335,000
マツダ 597,000 1,226.00 731,922,000
今仙電機製作所 13,300 572.00 7,607,600
本田技研工業 1,483,400 3,669.00 5,442,594,600
スズキ 402,200 4,771.00 1,918,896,200
SUBARU 533,000 2,448.00 1,304,784,000
安永 8,200 693.00 5,682,600
ヤマハ発動機 264,700 2,860.00 757,042,000
TBK 20,400 322.00 6,568,800
エクセディ 30,600 1,823.00 55,783,800
豊田合成 57,300 2,386.00 136,717,800
愛三工業 31,800 733.00 23,309,400
盟和産業 2,900 992.00 2,876,800
日本プラスト 14,700 455.00 6,688,500
ヨロズ 15,800 888.00 14,030,400
エフ・シー・シー 33,200 1,465.00 48,638,000
シマノ 68,900 23,760.00 1,637,064,000
テイ・エス テック 85,700 1,560.00 133,692,000
ジャムコ 11,800 1,267.00 14,950,600
テルモ 574,100 4,448.00 2,553,596,800
クリエートメディック 6,100 938.00 5,721,800
日機装 42,100 1,008.00 42,436,800
日本エム・ディ・エム 11,700 1,380.00 16,146,000
島津製作所 242,500 4,050.00 982,125,000
JMS 15,600 560.00 8,736,000
長野計器 13,500 1,107.00 14,944,500
ブイ・テクノロジー 8,900 2,938.00 26,148,200
東京計器 12,900 1,285.00 16,576,500
愛知時計電機 7,300 1,441.00 10,519,300
インターアクション 10,200 1,825.00 18,615,000
オーバル 18,200 493.00 8,972,600
東京精密 31,700 4,650.00 147,405,000
マニー 74,100 1,749.00 129,600,900
ニコン 286,000 1,592.00 455,312,000
トプコン 95,400 1,854.00 176,871,600
オリンパス 972,000 2,959.00 2,876,148,000
理研計器 13,400 4,250.00 56,950,000
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タムロン 12,600 3,005.00 37,863,000
HOYA 391,700 14,240.00 5,577,808,000
シード 9,500 559.00 5,310,500
ノーリツ鋼機 16,000 2,452.00 39,232,000
A&Dホロンホールディングス 22,800 920.00 20,976,000
朝日インテック 222,500 2,423.00 539,117,500
シチズン時計 198,100 597.00 118,265,700
リズム 6,400 1,433.00 9,171,200
大研医器 16,100 472.00 7,599,200
メニコン 62,600 3,310.00 207,206,000
シンシア 1,800 451.00 811,800
松風 6,800 2,161.00 14,694,800
セイコーホールディングス 28,700 2,806.00 80,532,200
ニプロ 140,400 1,109.00 155,703,600
中本パックス 5,700 1,594.00 9,085,800
スノーピーク 28,800 2,221.00 63,964,800
パラマウントベッドホールディングス 38,900 2,616.00 101,762,400
トランザクション 13,000 1,115.00 14,495,000
粧美堂 5,100 410.00 2,091,000
ニホンフラッシュ 15,800 951.00 15,025,800
前田工繊 18,300 3,330.00 60,939,000
永大産業 22,100 253.00 5,591,300
アートネイチャー 17,300 725.00 12,542,500
バンダイナムコホールディングス 167,800 10,285.00 1,725,823,000
アイフィスジャパン 5,200 601.00 3,125,200
共立印刷 27,800 148.00 4,114,400
SHOEI 17,800 5,440.00 96,832,000
フランスベッドホールディングス 26,100 956.00 24,951,600
パイロットコーポレーション 26,300 4,915.00 129,264,500
萩原工業 11,300 1,113.00 12,576,900
フジシールインターナショナル 41,700 1,506.00 62,800,200
タカラトミー 83,800 1,335.00 111,873,000
広済堂ホールディングス 12,600 1,182.00 14,893,200
エステールホールディングス 4,300 622.00 2,674,600
タカノ 6,900 732.00 5,050,800
プロネクサス 15,700 1,008.00 15,825,600
ホクシン 14,300 156.00 2,230,800
ウッドワン 6,200 1,073.00 6,652,600
大建工業 10,200 1,957.00 19,961,400
凸版印刷 264,300 2,148.00 567,716,400
大日本印刷 219,800 2,887.00 634,562,600
共同印刷 5,300 2,414.00 12,794,200
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NISSHA 32,000 1,790.00 57,280,000
光村印刷 1,600 1,223.00 1,956,800
TAKARA & COMPANY 11,600 2,017.00 23,397,200
アシックス 155,500 2,490.00 387,195,000
ツツミ 5,100 1,983.00 10,113,300
ローランド 12,400 4,065.00 50,406,000
小松ウオール工業 6,200 1,901.00 11,786,200
ヤマハ 118,000 5,410.00 638,380,000
河合楽器製作所 5,100 2,750.00 14,025,000
クリナップ 18,900 614.00 11,604,600
ピジョン 107,300 2,091.00 224,364,300
兼松サステック 1,300 1,646.00 2,139,800
キングジム 14,900 904.00 13,469,600
リンテック 38,600 2,294.00 88,548,400
イトーキ 34,500 449.00 15,490,500
任天堂 114,500 57,240.00 6,553,980,000
三菱鉛筆 24,300 1,388.00 33,728,400
タカラスタンダード 32,600 1,330.00 43,358,000
コクヨ 81,100 1,783.00 144,601,300
ナカバヤシ 16,300 514.00 8,378,200
グローブライド 15,100 2,776.00 41,917,600
オカムラ 57,000 1,329.00 75,753,000
美津濃 16,700 2,691.00 44,939,700
東京電力ホールディングス 1,518,400 527.00 800,196,800
中部電力 573,000 1,411.00 808,503,000
関西電力 709,600 1,327.00 941,639,200
中国電力 292,700 843.00 246,746,100
北陸電力 172,200 517.00 89,027,400
東北電力 443,500 703.00 311,780,500
四国電力 168,600 816.00 137,577,600
九州電力 388,300 838.00 325,395,400
北海道電力 176,300 516.00 90,970,800
沖縄電力 43,000 1,134.00 48,762,000
電源開発 149,900 2,136.00 320,186,400
エフオン 12,300 687.00 8,450,100
イーレックス 26,100 2,772.00 72,349,200
レノバ 39,800 2,889.00 114,982,200
東京瓦斯 361,100 2,597.00 937,776,700
大阪瓦斯 341,200 2,370.00 808,644,000
東邦瓦斯 79,600 3,170.00 252,332,000
北海道瓦斯 10,100 1,643.00 16,594,300
広島ガス 35,500 329.00 11,679,500
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西部ガスホールディングス 19,300 1,756.00 33,890,800
静岡ガス 38,400 1,062.00 40,780,800
メタウォーター 21,100 2,042.00 43,086,200
SBSホールディングス 15,000 2,864.00 42,960,000
東武鉄道 185,000 3,190.00 590,150,000
相鉄ホールディングス 60,300 2,365.00 142,609,500
東急 472,300 1,617.00 763,709,100
京浜急行電鉄 225,800 1,388.00 313,410,400
小田急電鉄 255,300 1,854.00 473,326,200
京王電鉄 89,100 5,150.00 458,865,000
京成電鉄 119,500 3,690.00 440,955,000
富士急行 20,700 4,045.00 83,731,500
新京成電鉄 4,700 3,015.00 14,170,500
東日本旅客鉄道 309,500 6,940.00 2,147,930,000
西日本旅客鉄道 215,200 5,212.00 1,121,622,400
東海旅客鉄道 142,700 15,875.00 2,265,362,500
西武ホールディングス 244,500 1,372.00 335,454,000
鴻池運輸 28,700 1,315.00 37,740,500
西日本鉄道 48,700 2,798.00 136,262,600
ハマキョウレックス 13,200 3,170.00 41,844,000
サカイ引越センター 9,300 4,800.00 44,640,000
近鉄グループホールディングス 180,200 4,585.00 826,217,000
阪急阪神ホールディングス 224,200 4,040.00 905,768,000
南海電気鉄道 80,400 2,688.00 216,115,200
京阪ホールディングス 74,900 3,430.00 256,907,000
神戸電鉄 4,600 3,345.00 15,387,000
名古屋鉄道 185,900 2,089.00 388,345,100
山陽電気鉄道 13,700 2,276.00 31,181,200
アルプス物流 13,400 1,118.00 14,981,200
ヤマトホールディングス 263,200 2,187.00 575,618,400
山九 46,700 4,235.00 197,774,500
丸運 9,100 231.00 2,102,100
丸全昭和運輸 13,000 3,205.00 41,665,000
センコーグループホールディングス 89,000 952.00 84,728,000
トナミホールディングス 3,700 3,700.00 13,690,000
ニッコンホールディングス 58,000 2,336.00 135,488,000
日本石油輸送 2,100 2,428.00 5,098,800
福山通運 24,600 3,130.00 76,998,000
セイノーホールディングス 104,700 1,111.00 116,321,700
エスライン 5,200 820.00 4,264,000
神奈川中央交通 4,800 3,740.00 17,952,000
日立物流 37,100 8,780.00 325,738,000
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丸和運輸機関 32,500 1,652.00 53,690,000
C&Fロジホールディングス 16,200 1,217.00 19,715,400
九州旅客鉄道 128,800 2,851.00 367,208,800
SGホールディングス 322,700 2,283.00 736,724,100
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 62,800 7,590.00 476,652,000
日本郵船 160,900 10,690.00 1,720,021,000
商船三井 297,000 3,700.00 1,098,900,000
川崎汽船 59,400 8,940.00 531,036,000
NSユナイテッド海運 9,600 5,060.00 48,576,000
飯野海運 78,300 842.00 65,928,600
共栄タンカー 5,900 922.00 5,439,800
乾汽船 12,600 2,087.00 26,296,200
日本航空 413,000 2,512.00 1,037,456,000
ANAホールディングス 457,600 2,625.50 1,201,428,800
パスコ 3,600 1,315.00 4,734,000
トランコム 5,400 7,490.00 40,446,000
日新 14,000 1,825.00 25,550,000
三菱倉庫 46,500 3,595.00 167,167,500
三井倉庫ホールディングス 18,800 3,410.00 64,108,000
住友倉庫 56,400 2,185.00 123,234,000
澁澤倉庫 9,600 2,099.00 20,150,400
東陽倉庫 27,200 280.00 7,616,000
日本トランスシティ 33,800 510.00 17,238,000
ケイヒン 3,300 1,443.00 4,761,900
中央倉庫 9,900 960.00 9,504,000
川西倉庫 3,500 1,063.00 3,720,500
安田倉庫 12,900 935.00 12,061,500
ファイズホールディングス 4,100 999.00 4,095,900
東洋埠頭 5,400 1,230.00 6,642,000
上組 91,300 2,693.00 245,870,900
サンリツ 4,900 695.00 3,405,500
キムラユニティー 10,000 814.00 8,140,000
キユーソー流通システム 11,200 1,270.00 14,224,000
東海運 10,900 282.00 3,073,800
エーアイテイー 12,100 1,666.00 20,158,600
内外トランスライン 6,100 2,142.00 13,066,200
日本コンセプト 5,200 1,731.00 9,001,200
NECネッツエスアイ 66,000 1,670.00 110,220,000
クロスキャット 10,900 1,304.00 14,213,600
システナ 284,600 417.00 118,678,200
デジタルアーツ 10,700 6,610.00 70,727,000
日鉄ソリューションズ 34,700 3,730.00 129,431,000
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キューブシステム 10,300 1,032.00 10,629,600
WOW WORLD 3,000 851.00 2,553,000
コア 8,600 1,496.00 12,865,600
手間いらず 2,900 4,820.00 13,978,000
ラクーンホールディングス 17,100 1,343.00 22,965,300
ソリトンシステムズ 8,900 1,215.00 10,813,500
ソフトクリエイトホールディングス 8,700 3,845.00 33,451,500
TIS 174,100 3,905.00 679,860,500
JNSホールディングス 9,800 401.00 3,929,800
グリー 90,900 835.00 75,901,500
GMOペパボ 2,500 1,940.00 4,850,000
コーエーテクモホールディングス 63,600 4,595.00 292,242,000
三菱総合研究所 8,300 4,110.00 34,113,000
電算 2,300 2,027.00 4,662,100
AGS 8,200 711.00 5,830,200
ファインデックス 13,700 662.00 9,069,400
ブレインパッド 17,100 1,104.00 18,878,400
KLab 31,600 400.00 12,640,000
ポールトゥウィンホールディングス 29,100 1,011.00 29,420,100
ネクソン 454,600 2,753.00 1,251,513,800
アイスタイル 51,900 509.00 26,417,100
エムアップホールディングス 23,200 1,424.00 33,036,800
エイチーム 12,800 750.00 9,600,000
エニグモ 21,900 554.00 12,132,600
テクノスジャパン 15,900 458.00 7,282,200
コロプラ 65,900 682.00 44,943,800
ブロードリーフ 99,200 507.00 50,294,400
クロス・マーケティンググループ 7,800 865.00 6,747,000
デジタルハーツホールディングス 9,200 1,764.00 16,228,800
システム情報 15,200 984.00 14,956,800
メディアドゥ 6,900 2,041.00 14,082,900
じげん 57,000 335.00 19,095,000
ブイキューブ 20,400 1,290.00 26,316,000
エンカレッジ・テクノロジ 4,800 517.00 2,481,600
サイバーリンクス 6,200 1,144.00 7,092,800
フィックスターズ 19,300 1,228.00 23,700,400
CARTA HOLDINGS 8,300 1,757.00 14,583,100
オプティム 14,200 888.00 12,609,600
セレス 6,900 1,146.00 7,907,400
SHIFT 12,400 19,490.00 241,676,000
ティーガイア 17,800 1,654.00 29,441,200
セック 3,000 2,280.00 6,840,000
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テクマトリックス 33,800 1,745.00 58,981,000
プロシップ 6,700 1,439.00 9,641,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 51,800 2,273.00 117,741,400
GMOペイメントゲートウェイ 38,600 10,880.00 419,968,000
ザッパラス 7,500 311.00 2,332,500
システムリサーチ 5,900 1,989.00 11,735,100
インターネットイニシアティブ 53,100 4,790.00 254,349,000
さくらインターネット 21,700 583.00 12,651,100
ヴィンクス 5,700 1,522.00 8,675,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス 5,200 5,140.00 26,728,000
SRAホールディングス 9,700 2,943.00 28,547,100
システムインテグレータ 6,800 464.00 3,155,200
朝日ネット 18,500 622.00 11,507,000
eBASE 24,200 549.00 13,285,800
アバント 21,500 1,493.00 32,099,500
アドソル日進 7,200 1,580.00 11,376,000
ODKソリューションズ 4,500 585.00 2,632,500
フリービット 10,600 891.00 9,444,600
コムチュア 22,400 2,417.00 54,140,800
サイバーコム 3,200 1,261.00 4,035,200
アステリア 14,600 805.00 11,753,000
アイル 9,600 1,721.00 16,521,600
マークラインズ 9,300 2,209.00 20,543,700
メディカル・データ・ビジョン 25,400 1,139.00 28,930,600
gumi 27,900 754.00 21,036,600
ショーケース 4,900 410.00 2,009,000
モバイルファクトリー 4,200 951.00 3,994,200
テラスカイ 7,400 1,884.00 13,941,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 9,000 1,503.00 13,527,000
PCIホールディングス 8,000 971.00 7,768,000
アイビーシー 3,400 414.00 1,407,600
ネオジャパン 5,800 1,123.00 6,513,400
PR TIMES 4,300 2,453.00 10,547,900
ラクス 91,400 1,616.00 147,702,400
ランドコンピュータ 4,800 873.00 4,190,400
ダブルスタンダード 6,100 2,392.00 14,591,200
オープンドア 11,900 1,966.00 23,395,400
マイネット 6,500 504.00 3,276,000
アカツキ 9,000 2,407.00 21,663,000
ベネフィットジャパン 1,600 1,587.00 2,539,200
Ubicomホールディングス 5,300 2,615.00 13,859,500
カナミックネットワーク 24,700 567.00 14,004,900
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ノムラシステムコーポレーション 19,400 141.00 2,735,400
チェンジ 41,500 1,915.00 79,472,500
シンクロ・フード 10,700 442.00 4,729,400
オークネット 8,900 2,119.00 18,859,100
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 705.00 2,749,500
セグエグループ 5,600 714.00 3,998,400
エイトレッド 2,900 1,844.00 5,347,600
マクロミル 38,500 1,066.00 41,041,000
ビーグリー 3,300 1,318.00 4,349,400
オロ 5,200 1,541.00 8,013,200
ユーザーローカル 6,200 1,590.00 9,858,000
テモナ 4,300 321.00 1,380,300
ニーズウェル 6,100 638.00 3,891,800
マネーフォワード 40,600 3,410.00 138,446,000
サインポスト 6,400 879.00 5,625,600
電算システムホールディングス 8,300 2,327.00 19,314,100
ソルクシーズ 15,800 376.00 5,940,800
フェイス 5,600 570.00 3,192,000
プロトコーポレーション 21,300 1,126.00 23,983,800
ハイマックス 5,400 1,397.00 7,543,800
野村総合研究所 346,300 3,725.00 1,289,967,500
サイバネットシステム 14,400 951.00 13,694,400
CEホールディングス 10,100 508.00 5,130,800
日本システム技術 3,600 2,600.00 9,360,000
インテージホールディングス 23,100 1,555.00 35,920,500
東邦システムサイエンス 5,500 995.00 5,472,500
ソースネクスト 86,800 245.00 21,266,000
インフォコム 21,900 1,991.00 43,602,900
シンプレクス・ホールディングス 31,600 2,052.00 64,843,200
HEROZ 5,900 860.00 5,074,000
ラクスル 23,900 2,082.00 49,759,800
メルカリ 76,000 2,247.00 170,772,000
IPS 5,600 2,807.00 15,719,200
FIG 22,400 389.00 8,713,600
システムサポート 7,400 1,411.00 10,441,400
イーソル 11,200 646.00 7,235,200
アルテリア・ネットワークス 19,100 1,297.00 24,772,700
東海ソフト 3,300 936.00 3,088,800
ウイングアーク1st 15,300 1,729.00 26,453,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,700 1,786.00 8,394,200
サーバーワークス 3,500 2,768.00 9,688,000
東名 1,600 1,074.00 1,718,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヴィッツ 2,100 1,087.00 2,282,700
トビラシステムズ 4,900 987.00 4,836,300
Sansan 63,100 1,269.00 80,073,900
Link-U 3,900 744.00 2,901,600
ギフティ 18,300 1,973.00 36,105,900
ベース 2,900 6,630.00 19,227,000
JMDC 25,000 6,590.00 164,750,000
フォーカスシステムズ 12,600 988.00 12,448,800
クレスコ 14,600 1,813.00 26,469,800
フジ・メディア・ホールディングス 177,300 1,101.00 195,207,300
オービック 62,800 20,660.00 1,297,448,000
ジャストシステム 28,400 3,580.00 101,672,000
TDCソフト 16,000 1,177.00 18,832,000
Zホールディングス 2,871,500 412.70 1,185,068,050
トレンドマイクロ 97,600 8,490.00 828,624,000
IDホールディングス 12,800 892.00 11,417,600
日本オラクル 32,300 8,380.00 270,674,000
アルファシステムズ 5,400 4,650.00 25,110,000
フューチャー 42,200 1,660.00 70,052,000
CAC Holdings 10,500 1,427.00 14,983,500
SBテクノロジー 8,700 2,420.00 21,054,000
トーセ 5,200 801.00 4,165,200
オービックビジネスコンサルタント 19,000 4,850.00 92,150,000
伊藤忠テクノソリューションズ 90,800 3,470.00 315,076,000
アイティフォー 24,400 787.00 19,202,800
東計電算 2,400 6,490.00 15,576,000
エックスネット 3,300 1,001.00 3,303,300
大塚商会 95,800 4,510.00 432,058,000
サイボウズ 23,500 1,358.00 31,913,000
電通国際情報サービス 20,600 4,410.00 90,846,000
ACCESS 22,800 800.00 18,240,000
デジタルガレージ 33,000 3,870.00 127,710,000
EMシステムズ 28,400 999.00 28,371,600
ウェザーニューズ 6,000 7,940.00 47,640,000
CIJ 15,700 753.00 11,822,100
ビジネスエンジニアリング 4,600 2,382.00 10,957,200
日本エンタープライズ 20,900 167.00 3,490,300
WOWOW 8,300 1,369.00 11,362,700
スカラ 17,000 748.00 12,716,000
インテリジェント ウェイブ 10,200 858.00 8,751,600
IMAGICA GROUP 14,400 878.00 12,643,200
ネットワンシステムズ 73,500 3,090.00 227,115,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
システムソフト 61,000 109.00 6,649,000
アルゴグラフィックス 15,600 3,735.00 58,266,000
マーベラス 31,700 677.00 21,460,900
エイベックス 34,500 1,579.00 54,475,500
BIPROGY 62,300 3,045.00 189,703,500
兼松エレクトロニクス 10,900 4,155.00 45,289,500
都築電気 9,100 1,350.00 12,285,000
TBSホールディングス 97,400 1,612.00 157,008,800
日本テレビホールディングス 166,400 1,186.00 197,350,400
朝日放送グループホールディングス 16,200 650.00 10,530,000
テレビ朝日ホールディングス 48,000 1,435.00 68,880,000
スカパーJSATホールディングス 169,000 570.00 96,330,000
テレビ東京ホールディングス 12,400 1,980.00 24,552,000
日本BS放送 7,000 973.00 6,811,000
ビジョン 22,400 1,269.00 28,425,600
スマートバリュー 5,000 506.00 2,530,000
USEN-NEXT HOLDINGS 15,300 2,107.00 32,237,100
ワイヤレスゲート 9,000 281.00 2,529,000
コネクシオ 14,300 1,310.00 18,733,000
クロップス 3,900 947.00 3,693,300
日本電信電話 2,231,600 3,753.00 8,375,194,800
KDDI 1,451,500 4,214.00 6,116,621,000
ソフトバンク 3,015,700 1,504.50 4,537,120,650
光通信 23,000 17,440.00 401,120,000
エムティーアイ 15,900 492.00 7,822,800
GMOインターネット 62,900 2,517.00 158,319,300
ファイバーゲート 9,300 1,012.00 9,411,600
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 290.00 1,450,000
KADOKAWA 107,300 2,944.00 315,891,200
学研ホールディングス 28,400 964.00 27,377,600
ゼンリン 32,800 936.00 30,700,800
昭文社ホールディングス 8,700 317.00 2,757,900
インプレスホールディングス 17,500 208.00 3,640,000
アイネット 9,400 1,329.00 12,492,600
松竹 11,400 12,180.00 138,852,000
東宝 117,500 5,230.00 614,525,000
東映 5,600 18,250.00 102,200,000
エヌ・ティ・ティ・データ 530,200 1,924.00 1,020,104,800
ピー・シー・エー 11,800 1,061.00 12,519,800
ビジネスブレイン太田昭和 6,800 1,524.00 10,363,200
DTS 37,200 3,460.00 128,712,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 92,700 5,960.00 552,492,000
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シーイーシー 21,500 1,307.00 28,100,500
カプコン 187,800 3,685.00 692,043,000
アイ・エス・ビー 8,800 1,265.00 11,132,000
ジャステック 10,600 1,211.00 12,836,600
SCSK 137,900 2,206.00 304,207,400
NSW 7,600 2,288.00 17,388,800
アイネス 17,300 1,571.00 27,178,300
TKC 30,400 3,440.00 104,576,000
富士ソフト 19,100 8,150.00 155,665,000
NSD 62,500 2,419.00 151,187,500
コナミグループ 72,300 7,090.00 512,607,000
福井コンピュータホールディングス 9,200 3,650.00 33,580,000
JBCCホールディングス 13,600 1,788.00 24,316,800
ミロク情報サービス 17,700 1,511.00 26,744,700
ソフトバンクグループ 1,193,900 5,496.00 6,561,674,400
高千穂交易 7,100 2,234.00 15,861,400
オルバヘルスケアホールディングス 3,300 1,528.00 5,042,400
伊藤忠食品 4,000 5,090.00 20,360,000
エレマテック 16,000 1,357.00 21,712,000
あらた 14,800 4,300.00 63,640,000
トーメンデバイス 3,000 5,510.00 16,530,000
東京エレクトロン デバイス 5,900 5,770.00 34,043,000
フィールズ 17,500 1,329.00 23,257,500
双日 205,000 2,320.00 475,600,000
アルフレッサ ホールディングス 207,300 1,644.00 340,801,200
横浜冷凍 48,600 922.00 44,809,200
ラサ商事 9,100 974.00 8,863,400
アルコニックス 25,400 1,418.00 36,017,200
神戸物産 137,900 3,570.00 492,303,000
ハイパー 3,800 441.00 1,675,800
あい ホールディングス 28,500 2,048.00 58,368,000
ディーブイエックス 6,800 927.00 6,303,600
ダイワボウホールディングス 85,000 1,930.00 164,050,000
マクニカホールディングス 47,700 2,907.00 138,663,900
ラクト・ジャパン 6,900 2,322.00 16,021,800
グリムス 8,900 1,766.00 15,717,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,900 668.00 21,309,200
八洲電機 14,500 1,013.00 14,688,500
メディアスホールディングス 11,400 805.00 9,177,000
レスターホールディングス 19,000 2,054.00 39,026,000
ジューテックホールディングス 3,900 1,100.00 4,290,000
大光 8,500 707.00 6,009,500
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OCHIホールディングス 4,500 1,230.00 5,535,000
TOKAIホールディングス 96,800 887.00 85,861,600
黒谷 5,500 627.00 3,448,500
Cominix 3,500 721.00 2,523,500
三洋貿易 18,300 1,013.00 18,537,900
ビューティガレージ 3,200 2,876.00 9,203,200
ウイン・パートナーズ 14,500 991.00 14,369,500
ミタチ産業 5,100 774.00 3,947,400
シップヘルスケアホールディングス 57,700 2,532.00 146,096,400
明治電機工業 6,000 1,065.00 6,390,000
デリカフーズホールディングス 7,800 520.00 4,056,000
スターティアホールディングス 4,600 960.00 4,416,000
コメダホールディングス 43,600 2,308.00 100,628,800
ピーバンドットコム 2,900 509.00 1,476,100
アセンテック 6,900 628.00 4,333,200
富士興産 5,000 1,206.00 6,030,000
協栄産業 2,000 1,421.00 2,842,000
フルサト・マルカホールディングス 17,700 3,230.00 57,171,000
ヤマエグループホールディングス 11,200 1,660.00 18,592,000
小野建 17,900 1,483.00 26,545,700
南陽 3,800 1,891.00 7,185,800
佐鳥電機 12,500 1,166.00 14,575,000
エコートレーディング 4,300 573.00 2,463,900
伯東 11,700 3,260.00 38,142,000
コンドーテック 15,000 1,018.00 15,270,000
中山福 10,700 311.00 3,327,700
ナガイレーベン 24,100 2,037.00 49,091,700
三菱食品 19,200 3,385.00 64,992,000
松田産業 14,600 2,454.00 35,828,400
第一興商 37,900 3,935.00 149,136,500
メディパルホールディングス 184,900 1,913.00 353,713,700
SPK 7,900 1,399.00 11,052,100
萩原電気ホールディングス 6,800 2,325.00 15,810,000
アズワン 28,700 6,410.00 183,967,000
スズデン 6,300 2,058.00 12,965,400
尾家産業 4,700 875.00 4,112,500
シモジマ 12,300 1,082.00 13,308,600
ドウシシャ 18,900 1,525.00 28,822,500
小津産業 4,400 1,820.00 8,008,000
高速 10,600 1,503.00 15,931,800
たけびし 6,800 1,521.00 10,342,800
リックス 4,100 1,917.00 7,859,700
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丸文 16,000 792.00 12,672,000
ハピネット 15,200 1,607.00 24,426,400
橋本総業ホールディングス 3,500 2,002.00 7,007,000
日本ライフライン 59,200 1,024.00 60,620,800
タカショー 15,600 711.00 11,091,600
IDOM 60,700 827.00 50,198,900
進和 11,800 2,255.00 26,609,000
エスケイジャパン 4,900 561.00 2,748,900
ダイトロン 7,000 2,073.00 14,511,000
シークス 25,400 1,064.00 27,025,600
田中商事 6,200 568.00 3,521,600
オーハシテクニカ 9,900 1,410.00 13,959,000
白銅 6,400 2,666.00 17,062,400
ダイコー通産 2,400 1,100.00 2,640,000
伊藤忠商事 1,198,000 3,835.00 4,594,330,000
丸紅 1,731,100 1,432.00 2,478,935,200
高島 2,900 2,556.00 7,412,400
長瀬産業 91,400 1,993.00 182,160,200
蝶理 11,200 2,033.00 22,769,600
豊田通商 178,400 4,885.00 871,484,000
三共生興 25,700 467.00 12,001,900
兼松 69,200 1,516.00 104,907,200
ツカモトコーポレーション 3,300 1,063.00 3,507,900
三井物産 1,448,500 3,259.00 4,720,661,500
日本紙パルプ商事 9,500 4,330.00 41,135,000
カメイ 21,400 1,094.00 23,411,600
東都水産 1,000 4,925.00 4,925,000
OUGホールディングス 2,900 2,937.00 8,517,300
スターゼン 13,500 2,104.00 28,404,000
山善 72,100 932.00 67,197,200
椿本興業 3,300 3,735.00 12,325,500
住友商事 1,182,400 1,950.00 2,305,680,000
内田洋行 7,900 4,895.00 38,670,500
三菱商事 1,310,200 4,528.00 5,932,585,600
第一実業 7,700 3,795.00 29,221,500
キヤノンマーケティングジャパン 41,300 3,215.00 132,779,500
西華産業 8,600 1,644.00 14,138,400
佐藤商事 13,800 1,148.00 15,842,400
菱洋エレクトロ 11,800 2,252.00 26,573,600
東京産業 16,300 794.00 12,942,200
ユアサ商事 16,100 3,465.00 55,786,500
神鋼商事 4,500 4,185.00 18,832,500
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トルク 10,800 202.00 2,181,600
阪和興業 34,700 3,495.00 121,276,500
正栄食品工業 11,900 4,005.00 47,659,500
カナデン 16,300 1,050.00 17,115,000
菱電商事 15,800 1,638.00 25,880,400
岩谷産業 44,300 5,570.00 246,751,000
ナイス 6,100 1,622.00 9,894,200
ニチモウ 2,400 2,522.00 6,052,800
極東貿易 5,700 2,704.00 15,412,800
アステナホールディングス 30,900 445.00 13,750,500
三愛オブリ 44,800 1,093.00 48,966,400
稲畑産業 40,000 2,435.00 97,400,000
GSIクレオス 9,600 1,548.00 14,860,800
明和産業 18,500 797.00 14,744,500
クワザワホールディングス 7,200 431.00 3,103,200
ワキタ 36,100 1,102.00 39,782,200
東邦ホールディングス 54,300 1,825.00 99,097,500
サンゲツ 48,500 1,669.00 80,946,500
ミツウロコグループホールディングス 23,000 1,001.00 23,023,000
シナネンホールディングス 6,600 3,830.00 25,278,000
伊藤忠エネクス 44,200 1,099.00 48,575,800
サンリオ 56,100 3,560.00 199,716,000
サンワテクノス 10,100 1,414.00 14,281,400
リョーサン 20,500 2,227.00 45,653,500
新光商事 26,400 978.00 25,819,200
トーホー 7,700 1,317.00 10,140,900
三信電気 8,200 1,674.00 13,726,800
東陽テクニカ 19,800 1,322.00 26,175,600
モスフードサービス 26,200 3,195.00 83,709,000
加賀電子 16,300 3,975.00 64,792,500
ソーダニッカ 16,000 611.00 9,776,000
立花エレテック 13,000 1,650.00 21,450,000
フォーバル 7,000 999.00 6,993,000
PALTAC 28,000 4,010.00 112,280,000
三谷産業 31,300 307.00 9,609,100
西本Wismettacホールディングス 4,500 3,865.00 17,392,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,800 1,620.00 2,916,000
コーア商事ホールディングス 12,500 707.00 8,837,500
国際紙パルプ商事 37,000 708.00 26,196,000
ヤマタネ 8,600 1,613.00 13,871,800
丸紅建材リース 1,800 1,910.00 3,438,000
日鉄物産 12,200 5,410.00 66,002,000
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泉州電業 4,500 5,480.00 24,660,000
トラスコ中山 37,400 1,966.00 73,528,400
オートバックスセブン 62,100 1,428.00 88,678,800
モリト 13,200 721.00 9,517,200
加藤産業 21,600 3,425.00 73,980,000
北恵 4,500 787.00 3,541,500
イノテック 12,100 1,364.00 16,504,400
イエローハット 31,500 1,828.00 57,582,000
JKホールディングス 14,100 1,032.00 14,551,200
日伝 13,600 1,892.00 25,731,200
北沢産業 10,700 209.00 2,236,300
杉本商事 9,400 1,991.00 18,715,400
因幡電機産業 49,800 2,748.00 136,850,400
東テク 6,000 3,600.00 21,600,000
ミスミグループ本社 250,900 3,440.00 863,096,000
アルテック 11,100 331.00 3,674,100
タキヒヨー 5,400 788.00 4,255,200
蔵王産業 3,900 1,792.00 6,988,800
スズケン 71,600 3,315.00 237,354,000
ジェコス 13,800 810.00 11,178,000
グローセル 21,700 414.00 8,983,800
ローソン 44,300 4,680.00 207,324,000
サンエー 13,700 4,225.00 57,882,500
カワチ薬品 15,700 2,128.00 33,409,600
エービーシー・マート 31,300 5,590.00 174,967,000
ハードオフコーポレーション 9,100 1,189.00 10,819,900
アスクル 43,200 1,780.00 76,896,000
ゲオホールディングス 24,300 1,623.00 39,438,900
アダストリア 21,700 1,962.00 42,575,400
くら寿司 21,000 3,275.00 68,775,000
キャンドゥ 6,500 2,171.00 14,111,500
アイケイ 7,100 447.00 3,173,700
パルグループホールディングス 17,600 2,348.00 41,324,800
エディオン 92,000 1,208.00 111,136,000
サーラコーポレーション 37,900 832.00 31,532,800
ワッツ 10,100 740.00 7,474,000
ハローズ 9,200 3,135.00 28,842,000
フジオフードグループ本社 14,800 1,312.00 19,417,600
あみやき亭 4,900 2,904.00 14,229,600
大黒天物産 6,400 5,730.00 36,672,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,234.00 19,867,400
ファーマライズホールディングス 4,800 683.00 3,278,400
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アルペン 14,900 2,141.00 31,900,900
ハブ 7,100 562.00 3,990,200
クオールホールディングス 24,800 1,250.00 31,000,000
ジンズホールディングス 10,700 4,250.00 45,475,000
ビックカメラ 118,800 1,144.00 135,907,200
DCMホールディングス 119,000 1,037.00 123,403,000
MonotaRO 252,800 2,510.00 634,528,000
東京一番フーズ 5,100 588.00 2,998,800
きちりホールディングス 5,300 358.00 1,897,400
アークランドサービスホールディングス 14,800 2,075.00 30,710,000
J.フロント リテイリング 221,900 1,090.00 241,871,000
ドトール・日レスホールディングス 31,800 1,613.00 51,293,400
マツキヨココカラ&カンパニー 117,100 5,440.00 637,024,000
ブロンコビリー 9,600 2,383.00 22,876,800
ZOZO 137,500 3,080.00 423,500,000
トレジャー・ファクトリー 6,100 1,689.00 10,302,900
物語コーポレーション 10,000 7,010.00 70,100,000
三越伊勢丹ホールディングス 300,300 1,051.00 315,615,300
Hamee 7,500 1,092.00 8,190,000
マーケットエンタープライズ 2,400 891.00 2,138,400
ウエルシアホールディングス 105,800 2,953.00 312,427,400
クリエイトSDホールディングス 29,600 3,125.00 92,500,000
丸善CHIホールディングス 24,300 363.00 8,820,900
ミサワ 4,600 604.00 2,778,400
ティーライフ 3,000 1,303.00 3,909,000
チムニー 6,100 1,212.00 7,393,200
シュッピン 16,700 1,232.00 20,574,400
オイシックス・ラ・大地 28,900 1,917.00 55,401,300
ネクステージ 40,700 3,045.00 123,931,500
ジョイフル本田 57,500 1,706.00 98,095,000
鳥貴族ホールディングス 6,700 2,156.00 14,445,200
ホットランド 13,900 1,312.00 18,236,800
すかいらーくホールディングス 243,900 1,528.00 372,679,200
SFPホールディングス 9,700 1,767.00 17,139,900
綿半ホールディングス 14,000 1,431.00 20,034,000
ヨシックスホールディングス 4,100 2,299.00 9,425,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 58,400 1,071.00 62,546,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,300 2,166.00 17,977,800
BEENOS 10,200 2,398.00 24,459,600
あさひ 16,800 1,322.00 22,209,600
日本調剤 12,400 1,356.00 16,814,400
コスモス薬品 20,200 14,740.00 297,748,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーエル 9,100 844.00 7,680,400
セブン&アイ・ホールディングス 670,100 5,621.00 3,766,632,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 134,100 945.00 126,724,500
ツルハホールディングス 43,700 7,730.00 337,801,000
サンマルクホールディングス 16,000 1,621.00 25,936,000
フェリシモ 4,800 1,073.00 5,150,400
トリドールホールディングス 49,900 2,925.00 145,957,500
TOKYO BASE 19,400 344.00 6,673,600
ウイルプラスホールディングス 4,100 1,043.00 4,276,300
JMホールディングス 15,400 1,570.00 24,178,000
サツドラホールディングス 9,500 639.00 6,070,500
アレンザホールディングス 13,700 1,025.00 14,042,500
串カツ田中ホールディングス 4,900 1,872.00 9,172,800
バロックジャパンリミテッド 14,300 812.00 11,611,600
クスリのアオキホールディングス 17,900 6,080.00 108,832,000
力の源ホールディングス 10,600 649.00 6,879,400
FOOD & LIFE COMPANIE
S 102,500 2,366.00 242,515,000
メディカルシステムネットワーク 18,200 431.00 7,844,200
はるやまホールディングス 10,200 434.00 4,426,800
ノジマ 32,400 2,826.00 91,562,400
カッパ・クリエイト 28,000 1,419.00 39,732,000
ライトオン 14,900 723.00 10,772,700
良品計画 230,200 1,286.00 296,037,200
パリミキホールディングス 26,100 250.00 6,525,000
アドヴァングループ 17,400 822.00 14,302,800
アルビス 6,000 2,301.00 13,806,000
コナカ 21,600 350.00 7,560,000
ハウス オブ ローゼ 2,700 1,640.00 4,428,000
G-7ホールディングス 22,400 1,474.00 33,017,600
イオン北海道 26,500 1,146.00 30,369,000
コジマ 34,900 659.00 22,999,100
ヒマラヤ 6,600 999.00 6,593,400
コーナン商事 28,500 3,540.00 100,890,000
エコス 6,800 1,884.00 12,811,200
ワタミ 24,200 930.00 22,506,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 399,700 2,431.00 971,670,700
西松屋チェーン 39,700 1,627.00 64,591,900
ゼンショーホールディングス 97,700 3,585.00 350,254,500
幸楽苑ホールディングス 11,600 1,140.00 13,224,000
ハークスレイ 9,000 504.00 4,536,000
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サイゼリヤ 29,800 2,565.00 76,437,000
VTホールディングス 75,900 478.00 36,280,200
魚力 5,700 2,415.00 13,765,500
フジ・コーポレーション 10,900 1,241.00 13,526,900
ユナイテッドアローズ 21,100 1,802.00 38,022,200
ハイデイ日高 29,000 2,104.00 61,016,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 13,500 204.00 2,754,000
コロワイド 82,100 1,894.00 155,497,400
ピーシーデポコーポレーション 24,400 284.00 6,929,600
壱番屋 14,200 4,605.00 65,391,000
PLANT 5,100 658.00 3,355,800
スギホールディングス 40,000 5,980.00 239,200,000
薬王堂ホールディングス 10,100 2,314.00 23,371,400
スクロール 31,200 784.00 24,460,800
ヨンドシーホールディングス 17,100 1,825.00 31,207,500
木曽路 27,100 2,186.00 59,240,600
SRSホールディングス 29,500 863.00 25,458,500
千趣会 33,700 389.00 13,109,300
リテールパートナーズ 26,700 1,119.00 29,877,300
ケーヨー 37,100 927.00 34,391,700
上新電機 19,600 1,947.00 38,161,200
日本瓦斯 95,700 2,215.00 211,975,500
ロイヤルホールディングス 34,000 2,171.00 73,814,000
いなげや 20,000 1,245.00 24,900,000
チヨダ 17,500 805.00 14,087,500
ライフコーポレーション 15,700 2,639.00 41,432,300
リンガーハット 23,000 2,251.00 51,773,000
MrMaxHD 25,500 627.00 15,988,500
AOKIホールディングス 39,200 683.00 26,773,600
オークワ 28,700 906.00 26,002,200
コメリ 31,000 2,626.00 81,406,000
青山商事 38,500 882.00 33,957,000
しまむら 23,300 12,590.00 293,347,000
はせがわ 11,700 371.00 4,340,700
高島屋 134,500 1,524.00 204,978,000
松屋 33,800 847.00 28,628,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 87,000 941.00 81,867,000
近鉄百貨店 5,900 2,261.00 13,339,900
丸井グループ 144,700 2,445.00 353,791,500
アクシアル リテイリング 13,400 3,435.00 46,029,000
イオン 659,200 2,707.50 1,784,784,000
イズミ 31,700 2,980.00 94,466,000
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平和堂 29,900 1,983.00 59,291,700
フジ 43,900 1,967.00 86,351,300
ヤオコー 22,700 6,510.00 147,777,000
ゼビオホールディングス 27,500 969.00 26,647,500
ケーズホールディングス 170,400 1,284.00 218,793,600
Olympicグループ 9,400 597.00 5,611,800
日産東京販売ホールディングス 30,800 294.00 9,055,200
シルバーライフ 4,400 1,312.00 5,772,800
Genky DrugStores 8,900 3,600.00 32,040,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,900 854.00 4,184,600
ブックオフグループホールディングス 12,000 1,011.00 12,132,000
ギフトホールディングス 3,900 3,000.00 11,700,000
アインホールディングス 24,600 7,880.00 193,848,000
元気寿司 5,700 2,542.00 14,489,400
ヤマダホールディングス 707,700 477.00 337,572,900
アークランドサカモト 31,500 1,521.00 47,911,500
ニトリホールディングス 79,300 13,040.00 1,034,072,000
グルメ杵屋 16,200 1,030.00 16,686,000
愛眼 14,600 178.00 2,598,800
ケーユーホールディングス 10,700 1,218.00 13,032,600
吉野家ホールディングス 69,900 2,465.00 172,303,500
松屋フーズホールディングス 9,700 3,825.00 37,102,500
サガミホールディングス 28,900 1,196.00 34,564,400
関西フードマーケット 16,400 1,215.00 19,926,000
王将フードサービス 13,300 6,510.00 86,583,000
プレナス 22,600 1,934.00 43,708,400
ミニストップ 14,900 1,456.00 21,694,400
アークス 35,600 2,080.00 74,048,000
バローホールディングス 41,000 1,798.00 73,718,000
ベルク 8,900 5,470.00 48,683,000
大庄 11,000 1,164.00 12,804,000
ファーストリテイリング 26,700 82,550.00 2,204,085,000
サンドラッグ 75,300 3,440.00 259,032,000
サックスバー ホールディングス 19,400 615.00 11,931,000
ヤマザワ 4,400 1,381.00 6,076,400
やまや 4,200 2,590.00 10,878,000
ベルーナ 43,400 742.00 32,202,800
島根銀行 6,400 476.00 3,046,400
じもとホールディングス 13,200 555.00 7,326,000
めぶきフィナンシャルグループ 823,200 265.00 218,148,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,200 2,254.00 52,292,800
九州フィナンシャルグループ 350,300 383.00 134,164,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 472,400 1,009.00 476,651,600
富山第一銀行 44,500 423.00 18,823,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 990,500 444.00 439,782,000
西日本フィナンシャルホールディングス 105,000 755.00 79,275,000
三十三フィナンシャルグループ 16,100 1,470.00 23,667,000
第四北越フィナンシャルグループ 28,200 2,593.00 73,122,600
ひろぎんホールディングス 255,800 618.00 158,084,400
おきなわフィナンシャルグループ 16,900 2,182.00 36,875,800
十六フィナンシャルグループ 23,300 2,468.00 57,504,400
北國フィナンシャルホールディングス 16,500 4,935.00 81,427,500
プロクレアホールディングス 20,300 2,176.00 44,172,800
新生銀行 130,500 1,953.00 254,866,500
あおぞら銀行 111,800 2,693.00 301,077,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,713,200 725.10 8,493,241,320
りそなホールディングス 2,117,400 514.40 1,089,190,560
三井住友トラスト・ホールディングス 331,000 4,356.00 1,441,836,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,298,600 4,189.00 5,439,835,400
千葉銀行 565,100 752.00 424,955,200
群馬銀行 321,900 394.00 126,828,600
武蔵野銀行 25,600 1,710.00 43,776,000
千葉興業銀行 43,100 261.00 11,249,100
筑波銀行 78,000 196.00 15,288,000
七十七銀行 53,100 1,771.00 94,040,100
秋田銀行 12,000 1,656.00 19,872,000
山形銀行 18,400 942.00 17,332,800
岩手銀行 12,200 1,893.00 23,094,600
東邦銀行 143,100 206.00 29,478,600
東北銀行 9,000 972.00 8,748,000
ふくおかフィナンシャルグループ 144,500 2,471.00 357,059,500
静岡銀行 412,400 814.00 335,693,600
スルガ銀行 175,500 384.00 67,392,000
八十二銀行 371,200 491.00 182,259,200
山梨中央銀行 20,100 1,158.00 23,275,800
大垣共立銀行 34,300 1,733.00 59,441,900
福井銀行 16,000 1,403.00 22,448,000
清水銀行 7,100 1,496.00 10,621,600
富山銀行 3,100 1,774.00 5,499,400
滋賀銀行 32,600 2,598.00 84,694,800
南都銀行 27,000 1,976.00 53,352,000
百五銀行 168,100 321.00 53,960,100
京都銀行 62,100 5,460.00 339,066,000
紀陽銀行 59,400 1,476.00 87,674,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ほくほくフィナンシャルグループ 113,600 838.00 95,196,800
山陰合同銀行 111,200 683.00 75,949,600
中国銀行 140,800 953.00 134,182,400
鳥取銀行 6,400 1,124.00 7,193,600
伊予銀行 224,300 656.00 147,140,800
百十四銀行 18,400 1,701.00 31,298,400
四国銀行 26,300 853.00 22,433,900
阿波銀行 26,600 1,928.00 51,284,800
大分銀行 10,700 1,905.00 20,383,500
宮崎銀行 10,800 2,206.00 23,824,800
佐賀銀行 10,500 1,493.00 15,676,500
琉球銀行 43,400 777.00 33,721,800
セブン銀行 594,300 264.00 156,895,200
みずほフィナンシャルグループ 2,399,300 1,584.50 3,801,690,850
高知銀行 6,300 677.00 4,265,100
山口フィナンシャルグループ 199,800 767.00 153,246,600
長野銀行 6,100 1,282.00 7,820,200
名古屋銀行 12,200 3,115.00 38,003,000
北洋銀行 251,400 230.00 57,822,000
愛知銀行 6,200 5,820.00 36,084,000
中京銀行 6,200 1,863.00 11,550,600
大光銀行 5,900 1,348.00 7,953,200
愛媛銀行 26,100 859.00 22,419,900
トマト銀行 6,100 1,027.00 6,264,700
京葉銀行 83,500 486.00 40,581,000
栃木銀行 89,800 288.00 25,862,400
北日本銀行 5,800 1,661.00 9,633,800
東和銀行 32,800 527.00 17,285,600
福島銀行 21,200 219.00 4,642,800
大東銀行 8,800 638.00 5,614,400
トモニホールディングス 144,400 314.00 45,341,600
フィデアホールディングス 18,300 1,331.00 24,357,300
池田泉州ホールディングス 212,400 220.00 46,728,000
FPG 67,600 1,247.00 84,297,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,700 1,336.00 18,303,200
マーキュリアホールディングス 11,200 613.00 6,865,600
SBIホールディングス 247,300 2,729.00 674,881,700
ジャフコ グループ 69,400 1,989.00 138,036,600
大和証券グループ本社 1,285,600 606.40 779,587,840
野村ホールディングス 3,055,800 501.20 1,531,566,960
岡三証券グループ 145,000 334.00 48,430,000
丸三証券 60,000 479.00 28,740,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋証券 61,600 259.00 15,954,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 197,700 378.00 74,730,600
光世証券 4,800 448.00 2,150,400
水戸証券 50,000 268.00 13,400,000
いちよし証券 33,500 629.00 21,071,500
松井証券 98,300 796.00 78,246,800
マネックスグループ 169,000 483.00 81,627,000
極東証券 23,100 695.00 16,054,500
岩井コスモホールディングス 19,100 1,258.00 24,027,800
アイザワ証券グループ 27,300 646.00 17,635,800
マネーパートナーズグループ 22,300 248.00 5,530,400
スパークス・グループ 93,300 300.00 27,990,000
かんぽ生命保険 201,400 2,109.00 424,752,600
SOMPOホールディングス 284,700 5,874.00 1,672,327,800
アニコム ホールディングス 61,500 650.00 39,975,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 411,400 4,135.00 1,701,139,000
第一生命ホールディングス 974,500 2,359.00 2,298,845,500
東京海上ホールディングス 556,800 7,550.00 4,203,840,000
T&Dホールディングス 445,200 1,472.00 655,334,400
アドバンスクリエイト 9,600 1,077.00 10,339,200
全国保証 47,900 4,585.00 219,621,500
あんしん保証 10,000 263.00 2,630,000
イントラスト 9,400 657.00 6,175,800
日本モーゲージサービス 11,700 947.00 11,079,900
Casa 7,700 853.00 6,568,100
アルヒ 30,100 1,050.00 31,605,000
プレミアグループ 10,300 5,210.00 53,663,000
ネットプロテクションズホールディングス 61,700 510.00 31,467,000
クレディセゾン 117,200 1,763.00 206,623,600
芙蓉総合リース 17,300 8,190.00 141,687,000
みずほリース 24,900 3,380.00 84,162,000
東京センチュリー 31,100 4,930.00 153,323,000
日本証券金融 79,400 833.00 66,140,200
アイフル 337,500 386.00 130,275,000
リコーリース 17,900 3,615.00 64,708,500
イオンフィナンシャルサービス 109,300 1,440.00 157,392,000
アコム 396,700 332.00 131,704,400
ジャックス 20,100 3,845.00 77,284,500
オリエントコーポレーション 546,100 123.00 67,170,300
オリックス 1,189,200 2,260.00 2,687,592,000
三菱HCキャピタル 647,800 668.00 432,730,400
九州リースサービス 9,500 622.00 5,909,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本取引所グループ 466,400 2,072.00 966,380,800
イー・ギャランティ 30,000 2,275.00 68,250,000
アサックス 11,300 600.00 6,780,000
NECキャピタルソリューション 8,400 2,131.00 17,900,400
いちご 229,400 302.00 69,278,800
日本駐車場開発 209,100 158.00 33,037,800
スター・マイカ・ホールディングス 9,700 1,562.00 15,151,400
SREホールディングス 5,800 2,877.00 16,686,600
ADワークスグループ 44,600 157.00 7,002,200
ヒューリック 389,000 1,055.00 410,395,000
三栄建築設計 9,200 1,665.00 15,318,000
野村不動産ホールディングス 104,200 3,365.00 350,633,000
三重交通グループホールディングス 44,500 480.00 21,360,000
サムティ 27,300 2,188.00 59,732,400
ディア・ライフ 27,800 657.00 18,264,600
地主 13,600 2,010.00 27,336,000
プレサンスコーポレーション 23,000 1,512.00 34,776,000
ハウスコム 5,500 942.00 5,181,000
JPMC 10,200 1,001.00 10,210,200
サンセイランディック 7,600 829.00 6,300,400
フージャースホールディングス 25,600 805.00 20,608,000
オープンハウスグループ 64,000 5,310.00 339,840,000
東急不動産ホールディングス 547,000 738.00 403,686,000
飯田グループホールディングス 164,400 2,153.00 353,953,200
イーグランド 4,100 1,509.00 6,186,900
ムゲンエステート 16,200 478.00 7,743,600
And Doホールディングス 9,900 865.00 8,563,500
シーアールイー 8,700 1,702.00 14,807,400
ケイアイスター不動産 9,400 4,890.00 45,966,000
グッドコムアセット 9,200 1,320.00 12,144,000
ジェイ・エス・ビー 4,700 3,450.00 16,215,000
ロードスターキャピタル 8,100 1,829.00 14,814,900
テンポイノベーション 7,700 914.00 7,037,800
フェイスネットワーク 3,900 1,408.00 5,491,200
パーク24 130,400 1,922.00 250,628,800
パラカ 6,800 1,990.00 13,532,000
三井不動産 781,600 2,798.50 2,187,307,600
三菱地所 1,140,600 1,866.50 2,128,929,900
平和不動産 32,300 3,970.00 128,231,000
東京建物 159,100 2,137.00 339,996,700
京阪神ビルディング 27,600 1,251.00 34,527,600
住友不動産 360,500 3,397.00 1,224,618,500
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テーオーシー 32,400 728.00 23,587,200
東京楽天地 3,300 4,060.00 13,398,000
スターツコーポレーション 27,900 2,663.00 74,297,700
フジ住宅 26,100 656.00 17,121,600
空港施設 23,400 552.00 12,916,800
明和地所 12,400 617.00 7,650,800
ゴールドクレスト 16,900 1,751.00 29,591,900
エスリード 8,900 1,716.00 15,272,400
日神グループホールディングス 36,800 431.00 15,860,800
日本エスコン 37,300 798.00 29,765,400
タカラレーベン 83,800 378.00 31,676,400
AVANTIA 11,700 830.00 9,711,000
イオンモール 101,600 1,676.00 170,281,600
毎日コムネット 9,800 618.00 6,056,400
ファースト住建 9,100 1,134.00 10,319,400
カチタス 50,200 3,260.00 163,652,000
トーセイ 29,100 1,376.00 40,041,600
穴吹興産 5,300 2,082.00 11,034,600
サンフロンティア不動産 29,400 1,194.00 35,103,600
FJネクストホールディングス 21,400 1,035.00 22,149,000
インテリックス 4,500 558.00 2,511,000
ランドビジネス 6,700 243.00 1,628,100
サンネクスタグループ 8,000 972.00 7,776,000
グランディハウス 16,900 546.00 9,227,400
日本空港ビルデング 64,900 5,560.00 360,844,000
明豊ファシリティワークス 9,400 670.00 6,298,000
日本工営 12,400 3,570.00 44,268,000
LIFULL 61,300 173.00 10,604,900
ミクシィ 44,500 2,333.00 103,818,500
ジェイエイシーリクルートメント 15,800 1,962.00 30,999,600
日本M&Aセンターホールディングス 318,200 1,719.00 546,985,800
メンバーズ 5,200 2,506.00 13,031,200
中広 4,000 407.00 1,628,000
UTグループ 28,100 2,766.00 77,724,600
アイティメディア 9,400 1,742.00 16,374,800
E・Jホールディングス 11,400 1,292.00 14,728,800
夢真ビーネックスグループ 63,500 1,635.00 103,822,500
コシダカホールディングス 52,300 815.00 42,624,500
アルトナー 5,100 936.00 4,773,600
パソナグループ 21,200 2,043.00 43,311,600
CDS 5,000 1,780.00 8,900,000
リンクアンドモチベーション 49,900 618.00 30,838,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エス・エム・エス 66,000 3,125.00 206,250,000
サニーサイドアップグループ 7,200 631.00 4,543,200
パーソルホールディングス 194,000 2,732.00 530,008,000
リニカル 11,300 731.00 8,260,300
クックパッド 49,000 220.00 10,780,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,000 596.00 5,960,000
学情 8,200 1,132.00 9,282,400
スタジオアリス 8,800 2,267.00 19,949,600
シミックホールディングス 9,800 1,623.00 15,905,400
エプコ 4,600 650.00 2,990,000
NJS 4,000 2,038.00 8,152,000
綜合警備保障 70,800 3,585.00 253,818,000
カカクコム 142,400 2,499.00 355,857,600
アイロムグループ 7,100 2,440.00 17,324,000
セントケア・ホールディング 13,000 872.00 11,336,000
サイネックス 3,900 595.00 2,320,500
ルネサンス 13,900 959.00 13,330,100
ディップ 34,200 3,610.00 123,462,000
デジタルホールディングス 13,800 1,306.00 18,022,800
新日本科学 23,800 2,291.00 54,525,800
キャリアデザインセンター 4,200 1,672.00 7,022,400
ベネフィット・ワン 70,400 2,017.00 141,996,800
エムスリー 342,200 4,461.00 1,526,554,200
ツカダ・グローバルホールディング 12,300 332.00 4,083,600
アウトソーシング 103,500 1,202.00 124,407,000
ウェルネット 17,900 492.00 8,806,800
ワールドホールディングス 7,900 2,713.00 21,432,700
ディー・エヌ・エー 74,000 1,903.00 140,822,000
博報堂DYホールディングス 245,700 1,246.00 306,142,200
ぐるなび 29,100 430.00 12,513,000
タカミヤ 24,300 424.00 10,303,200
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 747.00 8,142,300
ファンコミュニケーションズ 34,800 411.00 14,302,800
ライク 6,600 2,224.00 14,678,400
ビジネス・ブレークスルー 8,000 415.00 3,320,000
エスプール 50,100 1,089.00 54,558,900
WDBホールディングス 9,000 2,509.00 22,581,000
ティア 12,100 439.00 5,311,900
CDG 2,300 1,272.00 2,925,600
アドウェイズ 24,300 751.00 18,249,300
バリューコマース 13,200 2,522.00 33,290,400
インフォマート 180,600 414.00 74,768,400
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JPホールディングス 51,200 252.00 12,902,400
エコナックホールディングス 37,300 88.00 3,282,400
CLホールディングス 5,200 846.00 4,399,200
プレステージ・インターナショナル 73,200 636.00 46,555,200
アミューズ 10,700 1,933.00 20,683,100
ドリームインキュベータ 6,100 1,998.00 12,187,800
クイック 12,300 1,694.00 20,836,200
TAC 12,200 227.00 2,769,400
電通グループ 181,800 4,465.00 811,737,000
イオンファンタジー 7,600 3,375.00 25,650,000
シーティーエス 22,300 782.00 17,438,600
ネクシィーズグループ 6,600 571.00 3,768,600
H.U.グループホールディングス 50,800 2,907.00 147,675,600
アルプス技研 15,300 1,877.00 28,718,100
ダイオーズ 4,100 1,293.00 5,301,300
日本空調サービス 20,800 758.00 15,766,400
オリエンタルランド 206,200 20,100.00 4,144,620,000
ダスキン 41,900 2,874.00 120,420,600
明光ネットワークジャパン 23,400 614.00 14,367,600
ファルコホールディングス 8,700 1,833.00 15,947,100
ラウンドワン 54,300 1,976.00 107,296,800
リゾートトラスト 82,200 2,220.00 182,484,000
ビー・エム・エル 24,800 3,575.00 88,660,000
りらいあコミュニケーションズ 28,900 1,013.00 29,275,700
リソー教育 89,800 310.00 27,838,000
早稲田アカデミー 11,100 1,085.00 12,043,500
ユー・エス・エス 217,200 2,444.00 530,836,800
東京個別指導学院 17,700 576.00 10,195,200
サイバーエージェント 414,400 1,343.00 556,539,200
楽天グループ 800,500 667.00 533,933,500
クリーク・アンド・リバー社 10,300 2,434.00 25,070,200
モーニングスター 34,600 491.00 16,988,600
テー・オー・ダブリュー 38,200 307.00 11,727,400
山田コンサルティンググループ 10,300 1,248.00 12,854,400
セントラルスポーツ 7,400 2,511.00 18,581,400
フルキャストホールディングス 16,700 2,394.00 39,979,800
エン・ジャパン 34,600 2,310.00 79,926,000
リソルホールディングス 2,200 4,570.00 10,054,000
テクノプロ・ホールディングス 116,200 3,195.00 371,259,000
アトラグループ 4,300 189.00 812,700
インターワークス 6,500 403.00 2,619,500
アイ・アールジャパンホールディングス 9,100 2,239.00 20,374,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KeePer技研 12,600 3,940.00 49,644,000
ファーストロジック 3,500 780.00 2,730,000
三機サービス 3,700 965.00 3,570,500
Gunosy 11,100 747.00 8,291,700
デザインワン・ジャパン 7,700 180.00 1,386,000
イー・ガーディアン 6,700 2,983.00 19,986,100
リブセンス 10,000 276.00 2,760,000
ジャパンマテリアル 59,800 1,972.00 117,925,600
ベクトル 27,500 1,158.00 31,845,000
ウチヤマホールディングス 10,700 298.00 3,188,600
チャーム・ケア・コーポレーション 14,700 1,164.00 17,110,800
キャリアリンク 7,300 2,321.00 16,943,300
IBJ 11,000 927.00 10,197,000
アサンテ 8,800 1,637.00 14,405,600
バリューHR 15,400 1,441.00 22,191,400
M&Aキャピタルパートナーズ 16,100 3,240.00 52,164,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,800 1,215.00 9,477,000
ERIホールディングス 5,800 1,009.00 5,852,200
アビスト 3,100 3,080.00 9,548,000
シグマクシス・ホールディングス 23,600 1,237.00 29,193,200
ウィルグループ 14,700 1,355.00 19,918,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,400 157.00 3,516,800
メドピア 13,800 1,623.00 22,397,400
レアジョブ 4,200 733.00 3,078,600
リクルートホールディングス 1,388,900 4,397.00 6,106,993,300
エラン 23,200 1,102.00 25,566,400
土木管理総合試験所 9,200 319.00 2,934,800
ネットマーケティング 9,900 897.00 8,880,300
日本郵政 2,118,500 954.60 2,022,320,100
ベルシステム24ホールディングス 28,100 1,473.00 41,391,300
鎌倉新書 22,600 656.00 14,825,600
SMN 5,000 560.00 2,800,000
グローバルキッズCOMPANY 3,500 691.00 2,418,500
エアトリ 11,300 2,639.00 29,820,700
アトラエ 13,800 1,646.00 22,714,800
ストライク 8,600 3,850.00 33,110,000
ソラスト 48,100 829.00 39,874,900
セラク 6,400 1,101.00 7,046,400
インソース 21,600 2,759.00 59,594,400
ベイカレント・コンサルティング 13,700 40,700.00 557,590,000
Orchestra Holdings 3,800 2,643.00 10,043,400
アイモバイル 9,900 1,391.00 13,770,900
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キャリアインデックス 7,300 445.00 3,248,500
MS-Japan 8,300 782.00 6,490,600
船場 3,800 745.00 2,831,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 61,700 1,815.00 111,985,500
フルテック 3,000 1,234.00 3,702,000
GameWith 6,600 391.00 2,580,600
MS&Consulting 3,400 619.00 2,104,600
ウェルビー 13,200 733.00 9,675,600
エル・ティー・エス 2,300 3,160.00 7,268,000
ミダックホールディングス 8,900 3,050.00 27,145,000
日総工産 15,700 575.00 9,027,500
キュービーネットホールディングス 9,200 1,387.00 12,760,400
RPAホールディングス 28,500 314.00 8,949,000
スプリックス 7,000 1,087.00 7,609,000
マネジメントソリューションズ 9,600 2,945.00 28,272,000
プロレド・パートナーズ 4,900 517.00 2,533,300
テノ.ホールディングス 2,900 594.00 1,722,600
フロンティア・マネジメント 6,000 1,388.00 8,328,000
ピアラ 3,600 735.00 2,646,000
コプロ・ホールディングス 4,200 929.00 3,901,800
ギークス 3,700 905.00 3,348,500
カーブスホールディングス 53,700 801.00 43,013,700
フォーラムエンジニアリング 12,200 966.00 11,785,200
Fast Fitness Japan 3,800 1,473.00 5,597,400
ダイレクトマーケティングミックス 19,900 1,825.00 36,317,500
ポピンズ 2,800 1,843.00 5,160,400
LITALICO 15,800 2,855.00 45,109,000
アドバンテッジリスクマネジメント 10,500 487.00 5,113,500
リログループ 106,200 2,190.00 232,578,000
東祥 14,800 1,153.00 17,064,400
ビーウィズ 5,400 1,395.00 7,533,000
TREホールディングス 36,700 1,685.00 61,839,500
人・夢・技術グループ 7,900 2,645.00 20,895,500
エイチ・アイ・エス 45,500 2,057.00 93,593,500
ラックランド 5,500 2,951.00 16,230,500
共立メンテナンス 34,700 5,250.00 182,175,000
イチネンホールディングス 20,200 1,255.00 25,351,000
建設技術研究所 9,100 2,583.00 23,505,300
スペース 13,000 853.00 11,089,000
燦ホールディングス 8,600 1,797.00 15,454,200
スバル興業 1,200 8,870.00 10,644,000
東京テアトル 7,100 1,214.00 8,619,400
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タナベ経営 8,000 645.00 5,160,000
ナガワ 5,500 8,010.00 44,055,000
東京都競馬 14,600 4,205.00 61,393,000
カナモト 31,900 2,135.00 68,106,500
西尾レントオール 16,200 2,856.00 46,267,200
トランス・コスモス 24,700 3,650.00 90,155,000
乃村工藝社 83,500 931.00 77,738,500
藤田観光 7,700 2,696.00 20,759,200
KNT-CTホールディングス 12,100 1,684.00 20,376,400
日本管財 20,900 2,651.00 55,405,900
トーカイ 15,500 1,813.00 28,101,500
セコム 191,100 8,760.00 1,674,036,000
セントラル警備保障 9,500 2,537.00 24,101,500
丹青社 37,100 799.00 29,642,900
メイテック 69,200 2,436.00 168,571,200
応用地質 17,000 1,783.00 30,311,000
船井総研ホールディングス 36,500 2,352.00 85,848,000
進学会ホールディングス 7,400 322.00 2,382,800
オオバ 12,600 718.00 9,046,800
いであ 4,500 1,725.00 7,762,500
学究社 6,400 1,606.00 10,278,400
ベネッセホールディングス 64,800 2,177.00 141,069,600
イオンディライト 22,500 2,872.00 64,620,000
ナック 9,600 944.00 9,062,400
ダイセキ 35,400 4,150.00 146,910,000
ステップ 7,300 1,782.00 13,008,600
合 計 205,488,400 504,544,593,870
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 10,695,413,549
コール・ローン 1,017,956,769
株式 532,553,614,703
投資信託受益証券 298,607,150
投資証券 13,191,501,545
派生商品評価勘定 497,817,245
未収入金 2,741,429
未収配当金 858,659,369
差入委託証拠金 3,548,408,669
流動資産合計 562,664,720,428
資産合計 562,664,720,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 79,360,133
前受金 409,978,950
未払解約金 194,965,538
未払利息 1,703
流動負債合計 684,306,324
負債合計 684,306,324
純資産の部
元本等
元本 127,813,585,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 434,166,828,437
元本等合計 561,980,414,104
純資産合計 561,980,414,104
負債純資産合計 562,664,720,428
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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2022年 8月29日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 127,813,585,667口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.3969円
の額
(1万口当たり純資産額) (43,969円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2022年 8月29日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 133,977,978,789円
期中追加設定元本額 17,028,831,619円
期中一部解約元本額 23,193,224,741円
期末元本額 127,813,585,667円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,874,921,758円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,539,705円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 32,452,522,155円
世界経済インデックスファンド 11,114,926,446円
外国株式インデックス・オープン 886,305,095円
DCマイセレクション25 798,746,038円
DCマイセレクション50 3,650,489,537円
DCマイセレクション75 4,381,672,820円
DC外国株式インデックス・オープン 11,971,580,419円
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2022年 8月29日現在
区分
DCマイセレクションS25 405,418,931円
DCマイセレクションS50 1,861,389,519円
DCマイセレクションS75 1,585,679,786円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 35,498,423円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 149,394,516円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 111,166,105円
DC世界経済インデックスファンド 9,939,522,792円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,395,868,567円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,617,563円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,723,159円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 26,266,318円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 12,318,823円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 50,530,039円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,368,951円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 31,477,956円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 261,872,034円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 169,393,045円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,242,072,986円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 104,489,403円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 24,375,793円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 158,446,855円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 52,543,813円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 989,546,670円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,089,982,275円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,135,745,517円
コア投資戦略ファンド(安定型) 560,233,098円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドA 1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドS 8,213,245,075円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,329,977,197円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,116,285,606円
コア投資戦略ファンド(切替型) 598,401,219円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 581,827,888円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 29,161,428円
SMT インデックスバランス・オープン 157,558,804円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 362,459,872円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 17,148,575,159円
SMT 世界経済インデックス・オープン 203,028,774円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 781,637,957円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 143,092,650円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,067,333円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 220,858,020円
グローバル経済コア 644,569,689円
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2022年 8月29日現在
区分
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,815,903円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,311,840円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 472,763,498円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 80,500,147円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 47,783,273円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 39,946,205円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 15,200,930円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 21,859,038円
10資産分散投資ファンド 18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 263,272,399円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 31,761,258円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 892,368,551円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,295,260,634円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 214,059,209円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 66,702,080円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 66,662,894円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 236,402,277円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 226,303,448円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 225,149,556円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 228,989,512円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
112,167,658円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △14,769,136,160
投資信託受益証券 △6,700,158
投資証券 △601,326,009
合計 △15,377,162,327
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月29日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,834,895,943 - 16,244,874,893 409,978,950
合計 15,834,895,943 - 16,244,874,893 409,978,950
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,166,496,665 - 1,174,974,827 8,478,162
アメリカドル 942,157,000 - 949,613,250 7,456,250
カナダドル 13,764,270 - 13,763,347 △923
ユーロ 103,818,260 - 104,392,274 574,014
イギリスポンド 50,055,935 - 50,085,956 30,021
スイスフラン 56,701,200 - 57,120,000 418,800
合計 1,166,496,665 - 1,174,974,827 8,478,162
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 40.18 1,111,820.78
BAKER HUGHES CO 75,948 26.13 1,984,521.24
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CHENIERE ENERGY INC 18,243 167.76 3,060,445.68
CHEVRON CORP 158,183 163.41 25,848,684.03
CONOCOPHILLIPS 105,873 112.12 11,870,480.76
COTERRA ENERGY INC 64,000 30.87 1,975,680.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 72.77 3,657,129.12
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 133.93 1,776,849.31
EOG RESOURCES INC 47,936 124.57 5,971,387.52
EQT CORPORATION 27,026 49.67 1,342,381.42
EXXON MOBIL 343,717 97.87 33,639,582.79
HALLIBURTON CO 71,583 31.10 2,226,231.30
HESS CORP 22,781 124.60 2,838,512.60
KINDER MORGAN INC 168,208 18.99 3,194,269.92
MARATHON OIL CORP 57,281 26.16 1,498,470.96
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 104.34 4,696,552.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74,379 73.55 5,470,575.45
ONEOK INC 35,533 64.84 2,303,959.72
PHILLIPS 66 38,237 92.18 3,524,686.66
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 257.38 4,690,493.12
SCHLUMBERGER 112,526 39.42 4,435,774.92
TARGA RESOURCES CORP 17,298 70.21 1,214,492.58
VALERO ENERGY CORP 32,597 121.88 3,972,922.36
WILLIAMS COS 98,553 35.03 3,452,311.59
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 262.23 4,599,776.43
ALBEMARLE CORP 9,440 288.16 2,720,230.40
ALCOA CORP 15,500 55.84 865,520.00
AMCOR PLC 126,534 12.42 1,571,552.28
AVERY DENNISON CORP 6,638 188.78 1,253,121.64
BALL CORP 25,605 57.71 1,477,664.55
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 113.89 977,403.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 118.35 1,955,970.45
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 18.73 805,390.00
CORTEVA INC 58,500 62.32 3,645,720.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 92.12 915,672.80
DOW INC 60,585 54.46 3,299,459.10
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 57.82 2,369,463.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 95.04 1,052,568.00
ECOLAB INC 21,208 165.26 3,504,834.08
FMC CORP 10,507 113.92 1,196,957.44
FREEPORT-MCMORAN INC 119,600 32.19 3,849,924.00
INT'L PAPER CO 30,800 42.62 1,312,696.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,024 114.22 2,401,361.28
LINDE PLC 41,706 286.25 11,938,342.50
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 21,835 86.87 1,896,806.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,192 351.74 1,826,234.08
MOSAIC CO/THE 27,732 61.77 1,713,005.64
NEWMONT CORPORATION 65,704 43.22 2,839,726.88
NUCOR CORP 22,299 140.51 3,133,232.49
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 138.94 1,068,031.78
PPG INDUSTRIES INC 19,278 126.04 2,429,799.12
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 94.86 991,856.16
SEALED AIR CORP 11,690 54.39 635,819.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 235.70 4,647,768.30
STEEL DYNAMICS INC 15,552 86.87 1,351,002.24
VULCAN MATERIALS CO 10,247 169.11 1,732,870.17
WESTLAKE CORP 4,100 106.97 438,577.00
WESTROCK CO 21,356 41.22 880,294.32
3 M COMPANY 46,618 129.14 6,020,248.52
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 45.59 501,717.95
ALLEGION PLC 7,601 97.66 742,313.66
AMETEK INC 18,006 122.66 2,208,615.96
BOEING CO 45,184 164.53 7,434,123.52
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 40.24 2,742,677.92
CATERPILLAR 43,701 191.92 8,387,095.92
CUMMINS INC 11,214 222.50 2,495,115.00
DEERE&CO 23,765 379.38 9,015,965.70
DOVER CORP 12,041 127.99 1,541,127.59
EATON CORP 32,650 141.08 4,606,262.00
EMERSON ELECTRIC CO 48,687 84.66 4,121,841.42
FASTENAL CO 44,846 50.96 2,285,352.16
FORTIVE CORP 28,348 64.74 1,835,249.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 62.94 648,911.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 234.88 1,223,959.68
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 232.59 4,412,232.30
GENERAL ELECTRIC CO 89,763 75.27 6,756,461.01
GRAINGER (WW) INC 3,667 566.24 2,076,402.08
HEICO CORP 3,640 155.89 567,439.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 126.28 814,379.72
HONEYWELL INTL INC 55,841 193.06 10,780,663.46
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 36.66 1,158,236.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 236.20 831,896.40
IDEX CORP 5,916 205.46 1,215,501.36
ILLINOIS TOOL WORKS 24,918 199.47 4,970,393.46
INGERSOLL-RAND INC 31,562 48.29 1,524,128.98
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 51.83 917,391.00
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JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 54.61 3,095,786.29
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 30.31 84,140.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 234.06 3,670,997.04
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 242.65 612,933.90
LOCKHEED MARTIN CORP 19,979 431.13 8,613,546.27
MASCO CORP 19,462 51.01 992,756.62
NORDSON CORP 4,121 232.83 959,492.43
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,122 485.13 5,880,745.86
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 75.23 2,547,137.34
OWENS CORNING 8,642 85.33 737,421.86
PACCAR INC 28,106 89.97 2,528,696.82
PARKER HANNIFIN CORP 10,579 276.20 2,921,919.80
PENTAIR PLC 14,533 46.18 671,133.94
PLUG POWER INC 41,884 28.94 1,212,122.96
QUANTA SERVICES INC 11,465 144.63 1,658,182.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 121,485 93.52 11,361,277.20
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 236.88 2,155,134.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 41.18 569,437.04
SMITH (A.O.) CORP 9,016 58.43 526,804.88
SNAP-ON INC 4,000 220.25 881,000.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 90.07 1,134,701.86
TEXTRON 16,934 64.62 1,094,275.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 155.57 2,899,513.66
TRANSDIGM GROUP INC 4,347 631.02 2,743,043.94
UNITED RENTALS INC 6,022 306.42 1,845,261.24
WABTEC CORP 15,024 90.44 1,358,770.56
XYLEM INC 15,077 92.97 1,401,708.69
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 96.91 1,101,285.24
CINTAS CORP 7,423 420.02 3,117,808.46
CLARIVATE PLC 27,357 12.07 330,198.99
COPART INC 16,617 122.37 2,033,422.29
COSTAR GROUP INC 32,116 70.32 2,258,397.12
EQUIFAX INC 9,509 197.13 1,874,509.17
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 127.56 1,359,917.16
LEIDOS HOLDINGS 11,220 97.20 1,090,584.00
REPUBLIC SERVICES INC 18,296 144.68 2,647,065.28
ROBERT HALF INTL INC 9,566 77.77 743,947.82
ROLLINS INC 17,468 34.48 602,296.64
TRANSUNION 15,741 77.64 1,222,131.24
VERISK ANALYTICS INC 13,315 189.89 2,528,385.35
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 139.64 2,970,841.00
WASTE MANAGEMENT INC 33,891 171.51 5,812,645.41
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AMERCO 734 553.21 406,056.14
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 115.31 1,185,040.87
CSX CORP 179,261 32.63 5,849,286.43
DELTA AIR LINES INC 14,609 32.68 477,422.12
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 104.91 1,497,275.52
FEDEX CORP 20,314 218.16 4,431,702.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 3.05 253,183.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 182.59 1,287,624.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,697 52.99 725,804.03
LYFT INC-A 21,288 14.97 318,681.36
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 252.99 4,828,820.13
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 285.65 2,286,056.95
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 37.53 507,893.49
UBER TECHNOLOGIES INC 120,334 28.58 3,439,145.72
UNION PACIFIC CORP 51,838 231.27 11,988,574.26
UNITED PARCEL SERVICE B 59,627 198.93 11,861,599.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 41.05 294,533.75
APTIV PLC 22,415 94.55 2,119,338.25
BORGWARNER INC 19,781 37.97 751,084.57
FORD MOTOR COMPANY 321,972 15.41 4,961,588.52
GENERAL MOTORS CO 109,933 39.23 4,312,671.59
LEAR CORP 5,287 139.22 736,056.14
LUCID GROUP INC 31,234 16.24 507,240.16
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 32.11 429,085.93
TESLA INC 213,777 288.09 61,587,015.93
DR HORTON INC 27,764 72.81 2,021,496.84
GARMIN LTD 12,854 91.45 1,175,498.30
HASBRO INC 10,572 80.44 850,411.68
LENNAR CORP-CL A 20,844 80.33 1,674,398.52
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 311.31 2,896,739.55
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 109.55 456,056.65
NEWELL BRANDS INC 31,461 19.56 615,377.16
NIKE B 103,874 108.28 11,247,476.72
NVR INC 247 4,224.99 1,043,572.53
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 10.61 230,618.96
PULTE GROUP INC 21,609 41.04 886,833.36
VF CORP 25,718 41.16 1,058,552.88
WHIRLPOOL CORP 5,220 159.33 831,702.60
AIRBNB INC-CLASS A 26,610 112.82 3,002,140.20
ARAMARK 20,955 35.42 742,226.10
BOOKING HOLDINGS INC 3,339 1,910.96 6,380,695.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 44.31 778,083.60
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CARNIVAL CORPORATION 84,361 9.97 841,079.17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,303 1,627.86 3,748,961.58
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 124.97 1,338,678.64
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 390.28 1,111,517.44
EXPEDIA GROUP INC 11,638 103.41 1,203,485.58
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 131.09 2,867,987.02
LAS VEGAS SANDS CORP 29,096 37.93 1,103,611.28
MARRIOTT INTL A 22,091 156.69 3,461,438.79
MCDONALD'S CORP 60,458 256.95 15,534,683.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 33.58 969,588.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 42.30 709,244.10
STARBUCKS CORP 93,796 84.06 7,884,491.76
VAIL RESORTS INC 3,014 229.00 690,206.00
WYNN RESORTS LTD 9,302 62.33 579,793.66
YUM BRANDS INC 22,637 112.16 2,538,965.92
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 78.63 4,846,989.09
ALPHABET INC-CL A 487,975 110.34 53,843,161.50
ALPHABET INC-CL C 460,933 111.30 51,301,842.90
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 9.17 351,119.30
CABLE ONE INC 445 1,192.46 530,644.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 425.77 4,176,377.93
COMCAST CORP-CL A 367,926 36.80 13,539,676.80
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 17.61 354,524.52
ELECTRONIC ARTS INC 23,158 132.17 3,060,792.86
FOX CORP - CLASS A 27,658 34.24 947,009.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 31.72 328,143.40
IAC INC 6,721 64.90 436,192.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 28.54 965,622.36
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 104.83 1,181,224.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 68.48 1,053,153.92
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 42.18 572,973.12
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 42.36 270,426.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 91.80 1,133,087.40
MATCH GROUP INC 22,730 57.87 1,315,385.10
META PLATFORMS INC-CLASS A 187,450 161.78 30,325,661.00
NETFLIX INC 36,196 223.28 8,081,842.88
NEWS CORP-CLASS A 33,479 17.35 580,860.65
OMNICOM GROUP 16,538 68.45 1,132,026.10
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 24.90 1,209,791.40
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 23.08 1,056,302.36
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 39.56 1,110,014.04
ROKU INC 9,122 68.32 623,215.04
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SEA LTD-ADR 28,338 63.82 1,808,531.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.17 373,087.56
SNAP INC - A 83,375 10.67 889,611.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 127.47 1,640,156.49
THE WALT DISNEY CO 148,022 114.07 16,884,869.54
TWITTER INC 63,066 40.46 2,551,650.36
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 13.16 2,308,237.68
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 46.10 1,011,203.50
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 173.59 924,193.16
AMAZON.COM 742,757 130.75 97,115,477.75
AUTOZONE INC 1,639 2,163.02 3,545,189.78
BATH & BODY WORKS INC 19,806 36.83 729,454.98
BEST BUY COMPANY INC 18,175 74.15 1,347,676.25
BURLINGTON STORES INC 5,108 144.81 739,689.48
CARMAX INC 13,591 90.00 1,223,190.00
CARVANA CO 5,700 35.54 202,578.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 38.10 262,051.80
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 236.32 4,415,875.52
DOLLAR TREE INC 17,931 138.70 2,487,029.70
DOORDASH INC - A 15,171 61.66 935,443.86
EBAY 46,820 44.53 2,084,894.60
ETSY INC 10,294 104.25 1,073,149.50
GENUINE PARTS CO 11,319 156.42 1,770,517.98
HOME DEPOT 84,800 298.10 25,278,880.00
LKQ CORP 22,779 53.99 1,229,838.21
LOWES COMPANIES 54,553 200.99 10,964,607.47
MERCADOLIBRE INC 3,725 877.80 3,269,805.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 698.79 3,778,357.53
POOL CORP 3,304 352.75 1,165,486.00
ROSS STORES INC 28,076 87.26 2,449,911.76
TARGET (DAYTON HUDSON) 39,126 160.62 6,284,418.12
TJX COMPANIES INC 97,454 62.89 6,128,882.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 191.06 1,704,637.32
ULTA BEAUTY INC 4,315 411.47 1,775,493.05
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 53.48 320,880.00
COSTCO WHOLESALE CORP 36,032 531.82 19,162,538.24
KROGER CO 56,126 48.38 2,715,375.88
SYSCO CORP 40,288 83.63 3,369,285.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 36.00 2,151,612.00
WALMART INC 124,048 131.60 16,324,716.80
ALTRIA GROUP INC 148,393 45.88 6,808,270.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,772 89.56 4,009,780.32
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BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 75.75 1,818,454.50
BUNGE LIMITED 11,604 102.32 1,187,321.28
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 50.69 804,399.61
COCA-COLA CO 334,608 63.11 21,117,110.88
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 49.37 760,078.75
CONAGRA BRANDS INC 40,304 34.91 1,407,012.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 251.90 3,259,586.00
GENERAL MILLS INC 49,534 76.32 3,780,434.88
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,019 228.67 2,748,384.73
HORMEL FOODS CORP 23,338 51.08 1,192,105.04
JM SMUCKER CO 9,145 141.59 1,294,840.55
KELLOGG CO 21,630 73.85 1,597,375.50
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 38.62 2,400,426.10
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 38.11 2,229,854.21
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 20,790 86.60 1,800,414.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 53.87 790,219.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 113,286 62.73 7,106,430.78
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 89.15 2,876,603.05
PEPSICO INC 112,413 175.04 19,676,771.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 126,117 96.55 12,176,596.35
TYSON FOODS INC 23,306 78.31 1,825,092.86
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 85.30 1,650,213.80
CLOROX COMPANY 9,570 144.73 1,385,066.10
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 79.21 5,052,647.48
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,016 261.88 4,979,910.08
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 129.52 3,476,446.32
PROCTER & GAMBLE CO 194,633 142.29 27,694,329.57
ABBOTT LABORATORIES 143,383 101.90 14,610,727.70
ABIOMED INC 3,781 258.12 975,951.72
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 252.45 1,500,310.35
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 146.19 1,885,266.24
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 57.17 2,287,543.21
BECTON DICKINSON & CO 23,274 253.73 5,905,312.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,818 40.52 4,733,465.36
CARDINAL HEALTH 21,902 67.60 1,480,575.20
CENTENE CORP 46,422 89.94 4,175,194.68
CIGNA CORP 26,188 284.87 7,460,175.56
CVS HEALTH CORP 106,862 100.06 10,692,611.72
DAVITA INC 4,627 88.65 410,183.55
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 33.61 597,384.14
DEXCOM INC 30,588 84.49 2,584,380.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 49,627 91.24 4,527,967.48
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ELEVANCE HEALTH INC 19,661 483.48 9,505,700.28
HCA HEALTHCARE INC 19,440 204.98 3,984,811.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 73.39 862,112.33
HOLOGIC INC 19,018 67.71 1,287,708.78
HUMANA INC 10,365 486.71 5,044,749.15
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 349.90 2,362,174.90
INSULET CORP 5,311 267.17 1,418,939.87
INTUITIVE SURGICAL INC 29,197 211.09 6,163,194.73
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 229.16 1,740,470.20
MASIMO CORP 4,147 151.79 629,473.13
MCKESSON CORP 12,089 356.79 4,313,234.31
MEDTRONIC PLC 109,343 89.43 9,778,544.49
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 338.51 1,538,527.95
NOVOCURE LTD 7,933 82.77 656,614.41
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 127.10 1,271,635.50
RESMED INC 11,440 221.15 2,529,956.00
STERIS PLC 8,018 200.99 1,611,537.82
STRYKER CORP 27,055 207.00 5,600,385.00
TELADOC HEALTH INC 11,375 32.10 365,137.50
TELEFLEX INC 3,934 224.14 881,766.76
THE COOPER COS INC 4,134 296.57 1,226,020.38
UNITEDHEALTH GROUP INC 76,357 529.25 40,411,942.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 101.47 619,169.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 206.49 2,324,044.95
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 107.51 1,750,370.31
ABBVIE INC 143,718 136.35 19,595,949.30
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 129.87 3,088,957.95
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 210.94 2,034,094.42
AMGEN 45,347 240.65 10,912,755.55
AVANTOR INC 48,633 25.55 1,242,573.15
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 495.28 917,753.84
BIO-TECHNE CORP 3,245 338.74 1,099,211.30
BIOGEN INC 11,860 198.59 2,355,277.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 91.01 1,345,400.83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 177,351 71.19 12,625,617.69
CATALENT INC 13,739 99.70 1,369,778.30
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 204.81 861,021.24
DANAHER CORP 55,252 280.33 15,488,793.16
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 15.38 554,618.18
EXACT SCIENCES CORP 14,756 36.91 544,643.96
GILEAD SCIENCES INC 99,836 62.37 6,226,771.32
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 61.00 1,093,486.00
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ILLUMINA INC 12,506 205.37 2,568,357.22
INCYTE CORP 15,212 71.48 1,087,353.76
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 219.67 3,322,728.42
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 155.87 774,829.77
JOHNSON & JOHNSON 213,402 164.27 35,055,546.54
LILLY (ELI) & CO 65,773 315.56 20,755,327.88
MERCK & CO 205,447 89.26 18,338,199.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,251.91 2,263,453.28
MODERNA INC 27,309 136.70 3,733,140.30
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 104.87 888,668.38
PERKINELMER INC 10,545 137.57 1,450,675.65
PFIZER 456,781 46.82 21,386,486.42
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,497 596.18 5,065,741.46
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 43.05 1,124,810.40
SEAGEN INC 10,981 155.01 1,702,164.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.59 771,045.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,791 563.71 17,920,904.61
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,811 281.68 5,862,042.48
VIATRIS INC 90,748 9.88 896,590.24
WATERS CORP 4,749 300.81 1,428,546.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 303.77 1,751,841.59
ZOETIS INC 38,534 159.89 6,161,201.26
BANK OF AMERICA CORP 591,261 34.03 20,120,611.83
CITIGROUP 161,792 49.78 8,054,005.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 37.26 1,472,589.72
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 34.95 1,845,464.85
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 813.77 773,081.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 155.64 2,145,808.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.64 1,556,487.68
JPMORGAN CHASE & CO 240,076 114.67 27,529,514.92
KEY CORP 71,472 18.43 1,317,228.96
M & T BANK CORP 14,037 184.02 2,583,088.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 34,513 162.19 5,597,663.47
REGIONS FINL CORP 79,314 21.97 1,742,528.58
SIGNATURE BANK 4,686 181.14 848,822.04
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 410.56 1,865,995.20
TRUIST FINANCIAL CORP 105,758 48.19 5,096,478.02
US BANCORP 112,247 46.49 5,218,363.03
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 48.04 685,674.92
WELLS FARGO & CO 310,526 43.97 13,653,828.22
ALLY FINANCIAL INC 27,761 34.39 954,700.79
AMERICAN EXPRESS 52,626 157.31 8,278,596.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 274.84 2,391,657.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 56.37 1,795,609.98
BANK NEW YORK CO 61,254 42.00 2,572,668.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 105,127 289.96 30,482,624.92
BLACKROCK INC 12,394 676.44 8,383,797.36
BLACKSTONE INC 57,841 98.55 5,700,230.55
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 109.82 3,652,173.92
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 33.09 518,487.21
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 120.35 1,068,106.25
CME GROUP INC 29,373 196.35 5,767,388.55
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 66.74 639,102.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 102.70 2,403,488.10
EQUITABLE HOLDINGS INC 34,355 30.38 1,043,704.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 445.12 1,401,237.76
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 26.49 690,594.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 46.34 200,003.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC 27,736 336.40 9,330,390.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 103.59 4,630,783.77
INVESCO LTD 26,420 17.26 456,009.20
KKR & CO INC 44,282 51.63 2,286,279.66
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 226.16 1,444,257.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 244.95 785,554.65
MOODY'S CORP 13,365 292.91 3,914,742.15
MORGAN STANLEY 108,856 86.81 9,449,789.36
MSCI INC 6,518 456.42 2,974,945.56
NASDAQ INC 9,657 182.07 1,758,249.99
NORTHERN TRUST CORP 15,902 95.40 1,517,050.80
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 119.68 2,143,109.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 106.78 1,653,595.08
S&P GLOBAL INC 28,938 364.06 10,535,168.28
SCHWAB (CHARLES) CORP 118,155 71.89 8,494,162.95
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 54.53 520,761.50
STATE STREET CORP 30,359 69.13 2,098,717.67
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 33.65 1,398,695.90
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 70.49 638,709.89
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 25.21 79,361.08
AFLAC 50,591 60.87 3,079,474.17
ALLEGHANY CORP 1,080 841.21 908,506.80
ALLSTATE CORP 22,174 125.05 2,772,858.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 131.71 832,275.49
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 53.00 3,492,594.00
AON PLC 17,038 285.87 4,870,653.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 46.50 1,382,259.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 187.70 3,070,584.30
ASSURANT INC 4,726 161.55 763,485.30
BROWN & BROWN INC 19,873 65.09 1,293,533.57
CHUBB LTD 34,810 193.51 6,736,083.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 100.83 1,289,716.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 217.70 471,538.20
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 272.92 897,360.96
FNF GROUP 20,461 40.27 823,964.47
GLOBE LIFE INC 8,106 98.76 800,548.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 66.20 1,835,130.20
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 47.57 641,433.88
LOEWS CORP 16,741 56.80 950,888.80
MARKEL CORP 1,156 1,219.68 1,409,950.08
MARSH & MCLENNAN COS 41,045 165.96 6,811,828.20
METLIFE INC 57,127 65.68 3,752,101.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 76.61 1,587,282.59
PROGRESSIVE CORP 48,534 125.16 6,074,515.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 98.52 2,907,423.72
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 166.84 3,298,760.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 207.81 1,950,296.85
WR BERKLEY CORP 17,572 66.54 1,169,240.88
CBRE GROUP INC-A 27,714 80.43 2,229,037.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.89 482,643.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 35.38 2,062,477.10
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 34.06 457,323.62
ACCENTURE PLC-CL A 51,384 298.13 15,319,111.92
ADOBE INC 38,347 381.02 14,610,973.94
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 24.57 314,889.12
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 92.04 1,258,462.92
ANSYS INC 6,794 254.31 1,727,782.14
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 25.75 257,500.00
AUTODESK INC 17,467 207.77 3,629,118.59
AUTOMATIC DATA PROCESS 34,246 250.48 8,577,938.08
AVALARA INC 6,847 91.82 628,691.54
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 37.29 521,910.84
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 167.66 1,247,893.38
BLACK KNIGHT INC 11,543 67.23 776,035.89
BLOCK INC 41,288 68.87 2,843,504.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 173.99 1,695,010.58
CADENCE DESIGN SYSTEMS 22,740 177.83 4,043,854.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 61.21 652,988.28
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CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 121.68 988,528.32
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 102.45 1,069,987.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 64.39 1,306,022.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 43,220 64.70 2,796,334.00
COUPA SOFTWARE INC 6,059 58.65 355,360.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,760 194.56 3,066,265.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 148.25 459,575.00
DATADOG INC - CLASS A 18,646 106.73 1,990,087.58
DOCUSIGN INC 14,969 58.02 868,501.38
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 22.05 508,649.40
DYNATRACE INC 14,790 38.16 564,386.40
EPAM SYSTEMS INC 4,403 422.57 1,860,575.71
FAIR ISAAC CORP 2,125 476.85 1,013,306.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 49,912 93.09 4,646,308.08
FISERV INC 49,921 103.83 5,183,297.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 221.38 1,328,722.76
FORTINET INC 56,318 49.57 2,791,683.26
GARTNER INC 6,340 294.95 1,869,983.00
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 125.13 2,823,808.71
GODADDY INC - CLASS A 13,798 77.73 1,072,518.54
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 72.25 456,475.50
HUBSPOT INC 3,646 335.33 1,222,613.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP 73,262 130.38 9,551,899.56
INTUIT INC 21,909 448.46 9,825,310.14
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 197.47 1,242,283.77
MASTERCARD INC-CLASS A 70,879 331.96 23,528,992.84
MICROSOFT CORP 577,361 268.09 154,784,710.49
MONGODB INC 5,325 353.57 1,882,760.25
NORTONLIFELOCK INC 43,549 22.70 988,562.30
OKTA INC 11,505 93.48 1,075,487.40
ORACLE CORP 130,499 74.65 9,741,750.35
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 7.94 994,437.36
PALO ALTO NETWORKS INC 8,079 560.69 4,529,814.51
PAYCHEX INC 26,693 128.80 3,438,058.40
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 360.60 1,527,141.00
PAYPAL HOLDINGS INC 90,208 92.70 8,362,281.60
PTC INC 8,304 114.59 951,555.36
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 42.42 271,191.06
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,672 409.83 3,554,045.76
SALESFORCE INC 80,094 165.23 13,233,931.62
SERVICENOW INC 16,309 444.69 7,252,449.21
SNOWFLAKE INC-CLASS A 17,680 197.71 3,495,512.80
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SPLUNK INC 13,355 94.42 1,260,979.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 57.16 1,105,188.60
SYNOPSYS INC 12,539 355.00 4,451,345.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 36,671 63.41 2,325,308.11
TWILIO INC - A 12,842 72.34 928,990.28
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 378.26 1,263,010.14
UNITY SOFTWARE INC 16,329 44.58 727,946.82
VERISIGN INC 7,790 187.51 1,460,702.90
VISA INC-CLASS A SHARES 134,653 202.89 27,319,747.17
VMWARE INC-CLASS A 16,717 118.71 1,984,475.07
WESTERN UNION CO 29,297 15.23 446,193.31
WIX.COM LTD 5,010 64.09 321,090.90
WORKDAY INC-CLASS A 15,615 166.46 2,599,272.90
ZENDESK INC 8,890 76.53 680,351.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 81.41 1,386,249.48
ZSCALER INC 6,234 161.19 1,004,858.46
AMPHENOL CORPORATION 47,707 75.47 3,600,447.29
APPLE INC 1,323,029 163.62 216,474,004.98
ARISTA NETWORKS INC 20,350 123.03 2,503,660.50
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 107.19 653,859.00
CDW CORP/DE 10,882 179.69 1,955,386.58
CISCO SYSTEMS 337,789 45.89 15,501,137.21
COGNEX CORP 14,352 44.85 643,687.20
CORNING 64,989 34.64 2,251,218.96
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 41.43 931,387.83
F5 INC 4,851 160.17 776,984.67
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 13.76 1,358,689.92
HP INC 83,910 31.39 2,633,934.90
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 29.39 744,184.19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 167.08 2,504,362.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,836 248.32 3,435,755.52
NETAPP INC 18,303 74.96 1,371,992.88
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 74.62 1,237,423.46
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 126.77 3,304,640.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 383.70 1,496,046.30
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 66.00 1,397,616.00
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 45.49 1,173,187.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 308.16 1,282,561.92
AT&T INC 581,626 17.89 10,405,289.14
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 20.13 312,337.08
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 21.40 588,221.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 10.76 793,754.44
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T-MOBILE US INC 50,968 143.02 7,289,443.36
VERIZON COMMUNICATIONS 341,350 43.25 14,763,387.50
AES CORP 54,375 25.63 1,393,631.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 62.27 1,293,846.06
AMEREN CORPORATION 20,898 94.79 1,980,921.42
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,156 101.82 4,088,683.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 151.09 2,141,549.66
ATMOS ENERGY CORP 10,802 115.99 1,252,923.98
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 31.75 1,529,143.50
CMS ENERGY CORP 23,697 68.76 1,629,405.72
CONSOLIDATED EDISON INC 29,197 98.53 2,876,780.41
CONSTELLATION ENERGY 25,732 80.83 2,079,917.56
DOMINION ENERGY INC 64,535 83.08 5,361,567.80
DTE ENERGY COMPANY 15,851 133.22 2,111,670.22
DUKE ENERGY CORP 62,802 108.73 6,828,461.46
EDISON INTL 30,339 69.27 2,101,582.53
ENTERGY CORP 16,181 118.97 1,925,053.57
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 50.28 1,025,661.72
EVERGY INC 18,475 69.48 1,283,643.00
EVERSOURCE ENERGY 28,450 91.60 2,606,020.00
EXELON CORP 77,196 44.71 3,451,433.16
FIRSTENERGY CORP 45,165 40.19 1,815,181.35
NEXTERA ENERGY INC 159,643 88.06 14,058,162.58
NISOURCE INC 32,351 30.18 976,353.18
NRG ENERGY INC 19,068 41.72 795,516.96
PG&E CORP 118,132 12.48 1,474,287.36
PPL CORPORATION 58,459 29.79 1,741,493.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 66.69 2,632,120.92
SEMPRA ENERGY 25,885 166.54 4,310,887.90
SOUTHERN CO 86,558 78.20 6,768,835.60
UGI CORP 18,019 40.19 724,183.61
VISTRA CORP 37,797 24.93 942,279.21
WEC ENERGY GROUP INC 26,033 104.79 2,727,998.07
XCEL ENERGY INC 43,741 74.93 3,277,513.13
ADVANCED MICRO DEVICES 132,978 91.18 12,124,934.04
ANALOG DEVICES 42,691 158.67 6,773,780.97
APPLIED MATERIALS 72,040 98.80 7,117,552.00
BROADCOM INC 33,289 520.86 17,338,908.54
ENPHASE ENERGY INC 11,020 288.59 3,180,261.80
ENTEGRIS INC 12,483 100.11 1,249,673.13
INTEL CORP 331,419 33.36 11,056,137.84
KLA CORP 12,119 359.18 4,352,902.42
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LAM RESEARCH CORP 11,398 453.31 5,166,827.38
MARVELL TECHNOLOGY INC 67,204 50.17 3,371,624.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 65.96 2,921,302.44
MICRON TECHNOLOGY 91,511 57.63 5,273,778.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 476.62 1,682,945.22
NVIDIA CORP 202,894 162.60 32,990,564.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 168.12 3,504,965.76
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 71.58 2,467,219.44
QORVO INC 8,556 95.70 818,809.20
QUALCOMM 91,671 138.38 12,685,432.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 102.40 1,369,292.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,214 287.93 1,213,337.02
TERADYNE INC 12,318 90.16 1,110,590.88
TEXAS INSTRUMENTS 75,121 169.49 12,732,258.29
27,731,211 2,863,475,167.44
アメリカドル 小計
(396,133,154,663)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 18.58 1,019,298.80
CAMECO CORP 31,793 34.74 1,104,488.82
CANADIAN NATURAL RESOURCES 96,374 74.16 7,147,095.84
CENOVUS ENERGY INC 111,293 25.15 2,799,018.95
ENBRIDGE 165,402 56.80 9,394,833.60
IMPERIAL OIL 16,573 65.66 1,088,183.18
KEYERA CORP 18,607 32.15 598,215.05
PARKLAND CORP 14,075 32.82 461,941.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 48.28 2,204,754.48
SUNCOR ENERGY 116,208 44.73 5,197,983.84
TC ENERGY CORP 77,328 65.74 5,083,542.72
TOURMALINE OIL CORP 25,009 79.49 1,987,965.41
AGNICO EAGLE MINES 36,354 56.82 2,065,634.28
BARRICK GOLD CORP 139,009 20.17 2,803,811.53
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 64.27 844,443.53
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 25.83 1,110,690.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 165.52 2,542,883.76
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 9.02 467,659.94
KINROSS GOLD CORP 108,451 4.45 482,606.95
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.24 450,639.32
NUTRIEN LTD 44,786 130.88 5,861,591.68
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 20.69 380,923.59
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,179 47.44 1,906,091.76
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 122.78 748,958.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 41.26 1,412,659.88
CAE INC 25,999 25.04 651,014.96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 105.49 800,141.65
WSP GLOBAL INC 9,951 155.92 1,551,559.92
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 36.88 498,064.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 90.64 928,606.80
THOMSON REUTERS CORP 13,293 144.27 1,917,781.11
AIR CANADA 13,805 18.21 251,389.05
CANADIAN NATL RAILWAY CO 48,612 160.99 7,826,045.88
CP RAILWAY LIMITED 75,991 103.57 7,870,387.87
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 139.95 816,888.15
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 76.89 1,790,152.98
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 94.94 291,465.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 39.46 673,937.34
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 77.10 1,778,928.30
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.91 439,432.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 34.94 1,237,644.68
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 161.24 727,676.12
DOLLARAMA INC 22,000 80.48 1,770,560.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 56.97 3,843,594.99
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 38.41 585,867.73
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 117.31 1,514,824.03
METRO INC 18,840 70.06 1,319,930.40
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 154.88 809,402.88
SAPUTO INC 20,898 33.24 694,649.52
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 6.74 140,192.00
BANK MONTREAL 53,040 128.53 6,817,231.20
BANK NOVA SCOTIA 99,336 74.80 7,430,332.80
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 64.94 4,664,575.26
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 89.76 2,449,460.64
ROYAL BANK OF CANADA 115,288 124.97 14,407,541.36
TORONTO-DOMINION BANK 148,462 86.87 12,896,893.94
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 116,005 64.11 7,437,080.55
IGM FINANCIAL INC 7,685 36.32 279,119.20
ONEX CORP 6,603 65.75 434,147.25
TMX GROUP LTD 4,685 131.67 616,873.95
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 654.41 1,395,856.53
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 32.80 780,246.40
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 70.79 714,908.21
INTACT FINANCIAL CORP 15,012 192.44 2,888,909.28
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 23.26 3,600,136.28
POWER CORP OF CANADA 43,577 34.55 1,505,585.35
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 59.19 2,705,101.38
FIRSTSERVICE CORP 2,690 167.02 449,283.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.94 312,836.00
CGI INC - CL A 18,300 104.65 1,915,095.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 2,025.00 3,248,100.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 25.35 210,303.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 39.93 171,738.93
OPEN TEXT CORP 20,463 41.54 850,033.02
SHOPIFY INC - CLASS A 92,560 42.23 3,908,808.80
BCE INC 6,203 64.65 401,023.95
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 57.40 1,501,985.80
TELUS CORP 32,908 30.10 990,530.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.47 957,078.46
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 29.73 725,263.35
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 51.21 578,416.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 41.23 425,658.52
EMERA INC 23,223 61.35 1,424,731.05
FORTIS INC 36,823 58.83 2,166,297.09
HYDRO ONE LTD 23,269 35.36 822,791.84
NORTHLAND POWER INC 17,854 45.68 815,570.72
3,313,371 192,795,602.23
カナダドル 小計
(20,415,126,320)
ユーロ ENI 197,669 12.31 2,434,491.40
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 11.14 442,032.99
NESTE OIL OYJ 36,735 51.18 1,880,097.30
OMV AG 12,549 41.53 521,159.97
REPSOL SA 111,112 13.43 1,492,234.16
TENARIS SA 40,648 13.90 565,210.44
TOTALENERGIES SE 203,322 53.96 10,971,255.12
AIR LIQUIDE 43,239 129.64 5,605,503.96
AKZO NOBEL 15,301 63.78 975,897.78
ARCELORMITTAL 48,641 23.53 1,144,765.93
ARKEMA 4,369 83.56 365,073.64
BASF SE 73,837 40.94 3,022,886.78
COVESTRO AG 14,454 29.38 424,658.52
CRH PLC 59,653 37.88 2,259,655.64
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 18.62 298,689.12
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 44.20 576,412.20
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 134.00 1,836,738.00
OCI NV 12,000 41.32 495,840.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 33.06 644,802.24
SOLVAY SA 5,356 80.38 430,515.28
STORA ENSO OYJ R 42,169 14.89 627,896.41
SYMRISE AG 11,830 107.45 1,271,133.50
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UMICORE 17,605 32.62 574,275.10
UPM KYMMENE OYJ 42,324 34.25 1,449,597.00
VOESTALPINE AG 7,152 19.95 142,682.40
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,552 22.42 505,615.84
AIRBUS SE 46,955 101.92 4,785,653.60
ALSTOM 24,388 20.61 502,636.68
BOUYGUES ORD 16,606 29.22 485,227.32
BRENNTAG SE 12,514 66.70 834,683.80
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 12.53 1,015,255.78
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 25.34 846,218.86
DASSAULT AVIATION SA 2,130 140.60 299,478.00
EIFFAGE 5,924 87.70 519,534.80
FERROVIAL SA 43,631 25.87 1,128,733.97
GEA GROUP AG 13,382 35.36 473,187.52
IMCD NV 4,641 146.80 681,298.80
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 57.52 713,132.96
KION GROUP AG 5,887 39.58 233,007.46
KNORR-BREMSE AG 5,022 48.37 242,914.14
KONE OYJ-B 26,311 39.92 1,050,335.12
LEGRAND SA 21,768 73.96 1,609,961.28
MTU AERO ENGINES AG 3,962 182.50 723,065.00
PRYSMIAN SPA 21,155 31.69 670,401.95
RATIONAL AG 483 559.50 270,238.50
RHEINMETALL AG 3,660 166.85 610,671.00
SAFRAN SA 28,774 104.80 3,015,515.20
SAINT-GOBAIN 40,093 40.79 1,635,593.93
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,670 124.70 5,570,349.00
SIEMENS 61,200 102.90 6,297,480.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 15.35 565,509.35
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.93 402,259.55
THALES SA 8,524 123.90 1,056,123.60
VINCI S.A. 42,507 91.95 3,908,518.65
WARTSILA OYJ 41,917 8.34 349,755.44
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.53 640,113.69
RANDSTAD NV 10,558 46.42 490,102.36
TELEPERFORMANCE 4,734 289.00 1,368,126.00
WOLTERS KLUWER 20,839 103.85 2,164,130.15
ADP 2,382 138.30 329,430.60
AENA SME SA 5,508 124.40 685,195.20
ATLANTIA SPA 35,937 22.83 820,441.71
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 5.84 265,029.83
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 36.87 2,902,185.18
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GETLINK 35,220 19.34 681,330.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 73.12 1,908,943.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 69.15 345,127.65
CONTINENTAL AG 8,168 56.38 460,511.84
FERRARI NV 10,170 199.85 2,032,474.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 55.00 3,543,870.00
MICHELIN 55,356 24.26 1,343,213.34
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 67.18 789,029.10
RENAULT SA 17,362 27.40 475,805.61
STELLANTIS NV 175,794 13.74 2,415,409.56
VALEO SA 16,596 18.59 308,602.62
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,874 140.94 2,237,281.56
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 184.80 459,412.80
ADIDAS AG 13,972 151.54 2,117,316.88
ESSILORLUXOTTICA 22,910 151.90 3,480,029.00
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,336.50 3,393,373.50
KERING 6,271 528.90 3,316,731.90
LVMH 22,668 669.00 15,164,892.00
MONCLER SPA 19,057 45.62 869,380.34
PUMA SE 9,220 62.10 572,562.00
SEB SA 2,282 75.65 172,633.30
ACCOR 14,436 24.07 347,474.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 125.75 1,640,786.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 32.68 264,969.44
SODEXO 6,027 77.96 469,864.92
BOLLORE SE 83,646 4.70 393,470.78
PUBLICIS GROUPE 17,077 49.37 843,091.49
SCOUT24 SE 7,492 56.02 419,701.84
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 44.50 314,659.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.39 1,248,744.77
VIVENDI SE 61,243 9.03 553,514.23
D'IETEREN GROUP 2,217 154.90 343,413.30
DELIVERY HERO SE 13,414 42.41 568,887.74
INDITEX 87,326 22.27 1,944,750.02
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 17.47 272,042.84
PROSUS 66,706 64.93 4,331,220.58
ZALANDO SE 17,664 23.27 411,041.28
CARREFOUR 52,544 16.90 887,993.60
HELLOFRESH SE 13,805 24.58 339,326.90
JERONIMO MARTINS 24,901 22.78 567,244.78
KESKO OYJ-B SHS 20,083 21.35 428,772.05
KONINKLIJKE AHOLD NV 86,170 27.52 2,371,398.40
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 50.28 3,454,789.08
DANONE (GROUPE) 51,543 52.42 2,701,884.06
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.22 501,566.94
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 72.50 670,697.50
HEINEKEN NV 20,157 91.56 1,845,574.92
JDE PEET'S BV 7,000 31.04 217,280.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 104.35 1,361,767.50
PERNOD-RICARD 16,694 187.85 3,135,967.90
REMY COINTREAU 1,382 194.70 269,075.40
BEIERSDORF AG 7,430 103.55 769,376.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 63.55 557,969.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 65.18 941,134.02
LOREAL 19,843 352.75 6,999,618.25
AMPLIFON SPA 11,650 26.06 303,599.00
BIOMERIEUX 3,044 104.85 319,163.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 127.55 437,496.50
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 132.50 274,275.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 34.35 583,434.75
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 24.80 835,487.20
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 16.97 1,218,256.39
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 434.40 792,345.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 48.45 1,044,921.15
ARGENX SE 3,976 391.10 1,555,013.60
BAYER 78,757 53.70 4,229,250.90
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 71.04 726,028.80
GRIFOLS SA 27,685 12.42 343,847.70
IPSEN 3,532 96.75 341,721.00
MERCK KGAA 10,555 173.70 1,833,403.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 47.03 463,433.62
QIAGEN N.V. 17,038 47.16 803,512.08
RECORDATI SPA 9,859 42.12 415,261.08
SANOFI 93,369 81.89 7,645,987.41
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,539 378.40 960,757.60
UCB (GROUPE) 9,389 71.70 673,191.30
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 9.51 379,728.55
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.45 2,381,758.29
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.40 3,355,188.30
BNP PARIBAS 92,730 45.85 4,251,670.50
CAIXABANK 330,447 2.88 951,687.36
COMMERZBANK AG 81,889 6.22 509,349.58
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 9.11 906,514.09
ERSTE GROUP BANK AG 31,905 21.66 691,062.30
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FINECOBANK SPA 53,120 10.70 568,384.00
ING GROEP NV-CVA 324,888 8.72 2,834,972.68
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.68 2,229,158.95
KBC GROEP NV 18,608 46.32 861,922.56
MEDIOBANCA 53,990 7.93 428,248.68
SOCIETE GENERALE 63,329 21.59 1,367,589.75
UNICREDIT SPA 168,352 9.10 1,532,003.20
AMUNDI SA 4,626 50.90 235,463.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.17 1,312,368.82
DEUTSCHE BOERSE 14,999 169.55 2,543,080.45
EURAZEO SA 3,357 61.25 205,616.25
EURONEXT NV 6,480 75.72 490,665.60
EXOR NV 7,825 62.70 490,627.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 76.14 648,332.10
SOFINA 1,238 200.20 247,847.60
WENDEL 2,023 80.40 162,649.20
AEGON 148,741 4.49 668,739.53
AGEAS 11,086 40.40 447,874.40
ALLIANZ SE-REG 32,696 170.58 5,577,283.68
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 14.72 1,261,004.82
AXA SA 154,335 23.43 3,616,069.05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 146.10 633,051.30
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,889 235.30 2,797,481.70
NN GROUP NV 22,611 40.06 905,796.66
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.86 362,111.31
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.99 1,739,088.45
AROUNDTOWN SA 64,068 2.91 186,950.42
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 75.94 400,583.50
VONOVIA SE 59,080 26.56 1,569,164.80
ADYEN NV 1,746 1,602.00 2,797,092.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 54.80 1,950,003.20
BECHTLE AG 7,659 39.82 304,981.38
CAPGEMINI SA 13,877 178.40 2,475,656.80
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 39.55 2,087,198.68
EDENRED 18,664 50.56 943,651.84
NEMETSCHEK SE 5,455 61.52 335,591.60
NEXI SPA 48,458 8.06 390,765.31
SAP SE 85,927 85.29 7,328,713.83
WORLDLINE SA 20,332 40.82 829,952.24
NOKIA OYJ 427,600 4.94 2,114,695.80
CELLNEX TELECOM SA 46,824 39.92 1,869,214.08
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 18.67 4,820,518.38
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ELISA A 10,227 53.68 548,985.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.49 288,501.75
KPN (KON.) 282,927 3.18 899,707.86
ORANGE 153,815 10.02 1,542,149.19
PROXIMUS 13,141 12.79 168,073.39
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.20 176,904.54
TELEFONICA 431,420 4.14 1,787,804.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.55 252,118.11
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 22.67 215,659.71
ACCIONA SA 2,181 206.00 449,286.00
E.ON SE 195,549 8.51 1,664,513.08
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 25.86 555,110.76
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.94 471,880.74
ELIA GROUP SA/NV 3,125 155.20 485,000.00
ENAGAS 21,663 19.30 418,204.21
ENDESA 25,972 17.86 463,989.78
ENEL 650,125 4.83 3,141,729.06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 5.13 1,158,564.39
ENGIE 141,564 12.75 1,805,224.12
FORTUM OYJ 32,550 10.03 326,639.25
IBERDROLA SA 477,647 10.92 5,218,293.47
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 29.58 296,095.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 19.42 595,766.76
RWE STAMM 49,680 40.99 2,036,383.20
SNAM SPA 147,559 5.00 738,975.47
TERNA SPA 102,810 7.62 783,412.20
UNIPER SE 7,335 5.42 39,792.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 22.61 1,153,720.47
VERBUND AG 6,430 109.60 704,728.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 289.15 1,007,109.45
ASML HOLDING NV 33,005 521.40 17,208,807.00
INFINEON TECHNOLOGIES 110,035 24.96 2,747,023.77
STMICROELECTRONICS 55,076 35.56 1,958,777.94
14,873,040 334,706,062.72
ユーロ 小計
(45,975,224,775)
イギリスポンド BP PLC 1,596,790 4.57 7,310,104.62
SHELL PLC-NEW 620,239 23.34 14,476,378.26
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 29.22 2,985,509.10
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.74 420,949.44
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 68.42 747,420.08
GLENCORE PLC 817,868 4.98 4,080,343.45
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 20.51 345,552.48
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MONDI PLC 36,710 14.60 535,966.00
RIO TINTO PLC REG 89,551 49.80 4,459,639.80
ASHTEAD GROUP PLC 37,687 42.98 1,619,787.26
BAE SYSTEMS PLC 260,104 8.13 2,114,645.52
BUNZL PLC 24,880 31.15 775,012.00
DCC PLC 6,622 50.66 335,470.52
FERGUSON PLC 17,761 100.85 1,791,196.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.39 445,609.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.78 499,061.38
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.15 401,111.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 106.20 585,586.80
EXPERIAN PLC 74,115 26.83 1,988,505.45
INTERTEK GROUP PLC 13,890 40.21 558,516.90
RELX PLC 154,242 23.03 3,552,193.26
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.33 748,758.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.29 314,695.39
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 37.10 285,224.80
BURBERRY GROUP PLC 29,776 17.35 516,613.60
PERSIMMON PLC 25,686 14.97 384,647.85
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.09 289,193.88
COMPASS GROUP PLC 142,427 18.76 2,671,930.52
ENTAIN PLC 49,630 12.46 618,637.95
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 47.50 703,522.50
WHITBREAD PLC 17,434 25.07 437,070.38
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.50 471,437.77
INFORMA PLC 110,598 5.48 606,961.82
PEARSON 55,305 8.68 480,158.01
WPP PLC 95,821 7.43 712,524.95
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.09 226,783.61
KINGFISHER PLC 153,717 2.30 353,856.53
NEXT PLC 11,468 57.32 657,345.76
OCADO GROUP PLC 54,753 7.31 400,353.93
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.02 300,675.04
TESCO PLC 601,050 2.52 1,518,853.35
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 15.15 390,089.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 178,799 34.62 6,190,915.37
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 19.80 355,608.00
DIAGEO 189,615 38.25 7,253,721.82
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 18.77 1,428,021.60
HALEON PLC 405,046 2.66 1,078,637.49
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,022 65.80 3,752,047.60
UNILEVER PLC 209,465 39.35 8,242,447.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.08 691,437.60
ASTRAZENECA 126,291 113.64 14,351,709.24
GSK PLC 334,172 13.94 4,661,031.05
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 13.36 219,825.44
BARCLAYS 1,339,545 1.62 2,171,402.44
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,655,458 5.23 8,658,045.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.43 2,475,141.79
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.50 1,113,245.80
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.89 1,252,581.61
3I GROUP PLC 74,757 11.93 891,851.01
ABRDN PLC 153,430 1.47 225,618.81
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.48 280,642.23
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 82.68 2,174,235.96
M&G PLC 229,107 1.96 449,164.27
SCHRODERS PLC 11,794 27.22 321,032.68
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 11.25 460,712.17
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.92 356,309.60
AVIVA PLC 225,378 4.20 947,714.49
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.55 1,177,239.24
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.00 306,108.00
PRUDENTIAL 230,270 9.15 2,106,970.50
AVEVA GROUP PLC 10,917 27.90 304,584.30
SAGE GROUP PLC 76,660 7.25 556,244.96
HALMA PLC 31,069 21.21 658,973.49
BT GROUP PLC 557,358 1.51 844,118.69
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.15 2,537,221.69
NATIONAL GRID PLC 302,035 11.37 3,435,648.12
SEVERN TRENT PLC 22,468 28.50 640,338.00
SSE PLC 90,604 18.02 1,633,137.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.86 636,178.80
23,111,209 147,957,759.60
イギリスポンド 小計
(23,907,014,796)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.69 307,770.62
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 694.50 398,643.00
GIVAUDAN-REG 748 3,161.00 2,364,428.00
HOLCIM LTD 44,847 43.67 1,958,468.49
SIKA AG-BR 11,714 222.70 2,608,707.80
ABB LTD 137,175 27.53 3,776,427.75
GEBERIT AG-REG 2,964 456.10 1,351,880.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 166.00 339,968.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 170.25 526,413.00
VAT GROUP AG 1,956 242.40 474,134.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 30.43 317,993.50
SGS SA 506 2,197.00 1,111,682.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 234.10 1,071,475.70
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,318 111.40 4,825,625.20
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 237.00 588,471.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 44.10 173,665.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,026.00 567,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 107,500.00 860,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,480.00 859,360.00
NESTLE SA - REGISTERED 229,173 115.50 26,469,481.50
ALCON INC 39,333 65.40 2,572,378.20
SONOVA HOLDING AG-REG 4,686 265.70 1,245,070.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 109.65 936,411.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 66.70 123,395.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 537.40 3,167,973.00
NOVARTIS 179,027 80.37 14,388,399.99
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 378.20 837,713.00
ROCHE HOLDING GENUSS 57,316 316.75 18,154,843.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 5.12 1,092,316.16
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 47.53 898,174.41
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 967.80 1,773,977.40
UBS GROUP AG 281,888 15.26 4,303,020.32
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 143.80 456,421.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 506.80 1,225,949.20
SWISS RE LTD 24,445 73.98 1,808,441.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,053 434.10 5,232,207.30
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 85.20 483,850.80
TEMENOS AG - REG 5,150 77.00 396,550.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 49.72 730,187.92
SWISSCOM 2,187 505.00 1,104,435.00
1,401,947 111,883,590.36
スイスフラン 小計
(15,976,976,703)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 365.95 8,143,119.40
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 449.20 4,492,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 158.00 6,934,146.00
ALFA LAVAL AB 27,268 291.00 7,934,988.00
ASSA ABLOY AB-B 78,158 220.90 17,265,102.20
ATLAS COPCO A 227,097 111.50 25,321,315.50
ATLAS COPCO B 127,608 99.17 12,654,885.36
EPIROC AB-A 53,479 167.80 8,973,776.20
EPIROC AB-B 28,804 150.90 4,346,523.60
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 72.00 2,787,264.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUTRADE AB 22,644 207.60 4,700,894.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 213.50 2,989,427.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 169.65 3,048,610.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 99.86 12,267,601.28
SANDVIK AB 87,644 170.40 14,934,537.60
SKANSKA B 25,507 157.00 4,004,599.00
SKF AB-B 37,718 165.00 6,223,470.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 177.70 2,401,437.80
VOLVO B 121,238 171.30 20,768,069.40
SECURITAS B 29,533 94.00 2,776,102.00
VOLVO CAR AB-B 49,839 66.83 3,330,740.37
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 136.54 2,904,069.26
EVOLUTION AB 14,096 871.10 12,279,025.60
EMBRACER GROUP AB 53,147 65.98 3,506,639.06
HENNES & MAURITZ B 55,229 111.18 6,140,360.22
SWEDISH MATCH AB 127,270 106.65 13,573,345.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 246.90 12,215,130.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 205.50 3,657,078.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 234.80 3,365,858.00
NORDEA BANK ABP 279,221 100.78 28,139,892.38
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 107.10 14,056,339.50
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 88.44 9,793,491.84
SWEDBANK AB-A 72,526 135.75 9,845,404.50
EQT AB 23,207 236.90 5,497,738.30
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 240.50 2,842,229.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 237.90 2,656,867.20
INVESTOR AB-A SHS 38,925 186.35 7,253,673.75
INVESTOR AB-B SHS 142,777 174.22 24,874,608.94
KINNEVIK AB - B 18,792 154.55 2,904,303.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 416.00 3,028,480.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 59.66 3,382,722.00
SAGAX AB-B 12,402 229.80 2,849,979.60
SINCH AB 44,150 18.79 829,843.40
ERICSSON (LM) B 225,508 77.63 17,506,186.04
HEXAGON AB-B SHS 153,838 114.85 17,668,294.30
TELE2 AB-B SHS 46,762 113.75 5,319,177.50
TELIA CO AB 230,643 37.99 8,762,127.57
3,170,036 401,151,475.27
スウェーデンクローナ 小計
(5,178,865,545)
ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 367.00 10,186,085.00
ローネ
EQUINOR ASA 81,436 406.15 33,075,231.40
NORSK HYDRO 96,800 71.10 6,882,480.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 416.00 5,199,168.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 348.40 3,011,918.00
ADEVINTA ASA 19,117 70.75 1,352,527.75
MOWI ASA 31,968 206.60 6,604,588.80
ORKLA 69,804 83.06 5,797,920.24
SALMAR ASA 5,423 653.50 3,543,930.50
DNB BANK ASA 71,795 189.85 13,630,280.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 205.60 3,818,814.40
TELENOR ASA 51,193 109.65 5,613,312.45
495,008 98,716,257.29
ノルウェークローネ 小計
(1,393,873,552)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 436.00 3,698,588.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 439.00 7,511,729.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,491.00 1,125,705.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 190.24 15,533,856.96
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 18,140.00 3,972,660.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 18,375.00 7,974,750.00
DSV A/S 15,307 1,134.50 17,365,791.50
PANDORA A/S 8,163 445.30 3,634,983.90
CARLSBERG AS-B 8,481 965.80 8,190,949.80
COLOPLAST-B 9,208 862.60 7,942,820.80
DEMANT A/S 8,512 228.00 1,940,736.00
GN STORE NORD A/S 9,226 215.40 1,987,280.40
GENMAB A/S 5,250 2,684.00 14,091,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 136,910 819.50 112,197,745.00
DANSKE BANK A/S 56,132 97.82 5,490,832.24
TRYG A/S 29,772 171.55 5,107,386.60
ORSTED A/S 15,439 769.80 11,884,942.20
411,056 229,651,757.40
デンマーククローネ 小計
(4,241,667,959)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 35.62 734,804.98
ドル
SANTOS 265,406 7.91 2,099,361.46
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 26.15 335,059.95
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 158,086 35.95 5,683,191.70
BHP GROUP LTD 414,748 42.81 17,755,361.88
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 17.42 605,693.40
EVOLUTION MINING LTD 122,154 2.50 305,385.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 19.87 2,753,823.04
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 34.66 1,280,617.68
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 65.12 938,314.08
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 18.24 1,348,647.36
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.58 770,340.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORICA LTD 38,288 15.60 597,292.80
RIO TINTO LTD 28,818 98.66 2,843,183.88
SOUTH32 LTD 341,133 4.23 1,442,992.59
REECE LTD 16,814 16.17 271,882.38
BRAMBLES LTD 108,007 12.64 1,365,208.48
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.78 452,053.98
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.18 440,300.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 13.88 3,465,475.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 35.96 1,661,711.60
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 66.11 234,095.51
IDP EDUCATION LTD 17,793 28.89 514,039.77
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.39 799,037.07
REA GROUP LTD 3,586 128.34 460,227.24
SEEK LTD 28,001 21.34 597,541.34
WESFARMERS LTD 91,917 47.95 4,407,420.15
COLES GROUP LTD 108,486 17.65 1,914,777.90
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.24 795,683.24
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 36.76 3,672,360.76
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 13.38 855,784.80
COCHLEAR LIMITED 4,783 214.85 1,027,627.55
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 70.50 1,145,484.00
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 35.63 1,327,253.13
CSL LIMITED 38,619 295.50 11,411,914.50
AUST AND NZ BANKING GROUP 247,511 22.96 5,682,852.56
COMMONWEALTH BANK OF AUST 139,969 98.31 13,760,352.39
NATIONAL AUSTRALIA BANK 267,570 30.61 8,190,317.70
WESTPAC BANKING 283,793 21.68 6,152,632.24
ASX LTD 14,549 79.90 1,162,465.10
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 178.50 5,253,969.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 236,496 4.60 1,087,881.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.70 859,077.10
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.33 1,375,917.03
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 10.91 1,034,966.24
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.62 1,092,537.12
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 59.12 815,915.12
XERO LTD 11,340 88.02 998,146.80
TELSTRA CORP 308,467 4.03 1,243,122.01
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 6.35 961,815.45
5,421,068 125,985,916.02
オーストラリアドル 小計
(11,959,843,007)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.68 905,249.28
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 20.20 807,596.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 5.27 912,331.86
MERCURY NZ LTD 64,613 5.94 383,801.22
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.00 552,720.00
506,126 3,561,698.36
ニュージーランドドル 小計
(301,212,830)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 52.20 11,170,591.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 98.75 10,566,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 15.40 2,648,800.00
MTR CORP 125,000 40.35 5,043,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 22.75 2,730,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 44.25 7,699,500.00
SANDS CHINA LTD 198,000 17.04 3,373,920.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 16.06 2,765,532.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 23.20 3,384,880.00
WH GROUP LTD 658,301 5.43 3,574,574.43
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 27.25 7,670,875.00
HANG SENG BANK 59,400 124.40 7,389,360.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 328.80 31,499,040.00
AIA GROUP LTD 982,200 78.20 76,808,040.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 53.95 8,874,559.20
ESR GROUP LTD 157,000 20.60 3,234,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 13.16 2,276,680.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 26.45 3,312,280.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 25.95 3,538,931.25
SINO LAND CO 315,400 11.46 3,614,484.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 94.05 10,157,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 56.40 2,284,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 18.24 1,754,688.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 37.00 4,403,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 48.70 3,287,250.00
CLP HOLDINGS 137,500 68.10 9,363,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 7.97 7,210,116.29
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 47.85 5,359,200.00
6,162,153 244,995,851.97
香港ドル 小計
(4,319,276,870)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 7.21 813,288.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.84 566,016.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.38 582,826.16
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.79 485,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.08 728,688.00
DBS GROUP 150,000 32.84 4,926,000.00
OCBC BANK 282,100 12.14 3,424,694.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 27.47 2,579,433.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.64 636,240.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.77 842,595.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.25 353,100.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.16 340,100.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.55 476,735.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 680,943 2.65 1,804,498.95
2,774,575 18,560,064.11
シンガポールドル 小計
(1,836,147,142)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 34.90 2,074,002.30
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 674.20 1,446,833.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 34.75 3,416,272.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 134,557 35.76 4,811,758.32
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 20.96 2,085,520.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 137.60 1,720,412.80
AZRIELI GROUP 4,323 277.80 1,200,929.40
NICE LTD 4,991 700.50 3,496,195.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 152.30 1,523,000.00
425,757 21,774,924.02
イスラエルシェケル 小計
(915,230,541)
89,796,557 532,553,614,703
合 計
(532,553,614,703)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド AMC ENTERTAINMENT HLDGS 0% 38,290 248,885.00
益証券 ル
21710819(PREF
38,290 248,885.00
アメリカドル 小計
(34,430,750)
オーストラ APA GROUP 109,658 1,228,169.60
リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 666,647.94
174,444 1,894,817.54
オーストラリアドル 小計
(179,875,029)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,455,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 3,326,400.00
535,500 4,781,700.00
香港ドル 小計
(84,301,371)
748,234 298,607,150
投資信託受益証券合計
(298,607,150)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,913,380.00
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 905,557.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,131 9,698,245.89
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 149,611 981,448.16
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,372,014.24
BOSTON PROPERTIES 11,259 917,721.09
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,043,790.30
CROWN CASTLE INC 35,305 6,122,240.05
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,431 2,935,201.37
DUKE REALTY CORP 30,517 1,853,602.58
EQUINIX INC 7,423 4,978,903.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,021,947.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,592 2,249,879.76
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,430,334.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,251,088.84
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 769,728.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,214,459.95
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,035,539.52
INVITATION HOMES INC 46,840 1,746,195.20
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,265,902.02
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,040,322.84
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 749,038.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,598,826.60
PROLOGIS INC 60,352 7,746,179.20
PUBLIC STORAGE 12,922 4,451,887.44
REALTY INCOME CORP 47,102 3,292,900.82
REGENCY CENTERS CORP 12,511 786,316.35
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,834,793.24
SIMON PROPERTY GROUP 27,091 2,840,491.35
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,450,581.30
UDR INC 24,265 1,124,925.40
VENTAS INC 31,565 1,524,589.50
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,533,798.44
VORNADO REALTY TRUST 11,390 308,099.50
WELLTOWER INC 35,629 2,755,190.57
WP CAREY INC 16,024 1,373,737.52
1,092,149 83,118,857.92
アメリカドル 小計
(11,498,662,804)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 220,648.05
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 319,868.50
20,377 540,516.55
カナダドル 小計
(57,235,297)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 274,150.50
GECINA SA 3,139 283,608.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 17,225 352,423.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 539,164.35
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 401,883.68
48,695 1,851,230.68
ユーロ 小計
(254,285,046)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 342,830.23
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 301,248.81
SEGRO PLC 93,383 902,640.07
219,086 1,546,719.11
イギリスポンド 小計
(249,918,873)
オーストラ DEXUS 94,090 833,637.40
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,745,719.64
GPT GROUP 167,884 711,828.16
MIRVAC GROUP 266,683 560,034.30
SCENTRE GROUP 382,183 1,108,330.70
STOCKLAND 207,412 761,202.04
VICINITY CENTERS 365,149 697,434.59
1,617,208 7,418,186.83
オーストラリアドル 小計
(704,208,475)
香港ドル LINK REIT 170,500 10,528,375.00
170,500 10,528,375.00
香港ドル 小計
(185,615,251)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 818,317.44
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 708,092.32
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 504,076.42
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 411,400.00
1,127,756 2,441,886.18
シンガポールドル 小計
(241,575,799)
4,295,771 13,191,501,545
投資証券合計
(13,191,501,545)
13,490,108,695
合計
(13,490,108,695)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 72.5 %
投資信託受 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 36銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.4 % ― ― 8.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.0 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.0 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.1 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.0 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.4 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
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2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
流動資産
預金 5,552,102,939
コール・ローン 165,543,175
株式 108,655,620,952
投資信託受益証券 256,939,937
投資証券 106,825,406
派生商品評価勘定 22,619,842
未収入金 725,601
未収配当金 450,056,108
前払金 47,904,376
差入委託証拠金 620,012,636
流動資産合計 115,878,350,972
資産合計 115,878,350,972
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 69,006,388
未払金 3,414,323
未払解約金 27,581,627
未払利息 276
流動負債合計 100,002,614
負債合計 100,002,614
純資産の部
元本等
元本 31,545,220,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 84,233,128,210
元本等合計 115,778,348,358
純資産合計 115,778,348,358
負債純資産合計 115,878,350,972
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2022年 8月29日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 31,545,220,148口
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2022年 8月29日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6702円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,702円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2022年 8月29日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 27,325,267,766円
期中追加設定元本額 5,162,149,838円
期中一部解約元本額 942,197,456円
期末元本額 31,545,220,148円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,951,848,248円
世界経済インデックスファンド 6,215,339,270円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,509,453,283円
DC世界経済インデックスファンド 5,501,164,004円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 152,313,943円
分散投資コア戦略ファンドA 234,719,161円
分散投資コア戦略ファンドS 1,319,362,044円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 765,559,477円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 624,268,999円
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2022年 8月29日現在
区分
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 340,119,960円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,496,509円
SMT インデックスバランス・オープン 83,877,175円
SMT 世界経済インデックス・オープン 169,254,405円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 670,218,247円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 114,193,392円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,757,397円
グローバル経済コア 361,219,294円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 53,697,483円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 29,668,579円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 24,801,771円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 9,435,952円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 13,561,919円
10資産分散投資ファンド 4,133円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,121,307,076円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 193,022,105円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 56,711,922円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 8,844,400円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △18,891,350,841
投資信託受益証券 4,660,524
投資証券 △3,957,127
合計 △18,890,647,444
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,233,075,082 - 7,185,170,706 △47,904,376
合計 7,233,075,082 - 7,185,170,706 △47,904,376
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 581,929,590 - 583,503,286 1,573,696
アメリカドル 449,499,590 - 449,522,886 23,296
香港ドル 132,430,000 - 133,980,400 1,550,400
売建 2,693,690 - 2,749,556 △55,866
ブラジルレアル 2,693,690 - 2,749,556 △55,866
合計 584,623,280 - 586,252,842 1,517,830
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 139,400 1.71 239,210.40
TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 0.00 -
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 5.45 92,268.50
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4 0.00 -
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 171 0.00 -
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.00 -
SOUTHERN COPPER CORP 11,571 51.37 594,402.27
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 53,727 25.66 1,378,634.82
LI AUTO INC - ADR 67,571 30.30 2,047,401.30
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NIO INC - ADR 160,649 19.92 3,200,128.08
XPENG INC - ADR 53,231 18.92 1,007,130.52
H WORLD GROUP LTD-ADR 19,163 40.31 772,460.53
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 5.99 245,937.42
TRIP.COM GROUP LTD 67,056 28.87 1,935,906.72
YUM CHINA HOLDINGS INC 50,479 49.45 2,496,186.55
AUTOHOME INC-ADR 6,571 36.97 242,929.87
IQIYI INC-ADR 28,984 3.94 114,196.96
JOYY INC 6,185 32.43 200,579.55
KANZHUN LTD 6,900 24.23 167,187.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 5.06 574,547.82
VK CO LTD 19,368 0.00 -
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 20.61 108,181.89
YANDEX NV-A 32,725 0.00 -
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 0.00 -
PINDUODUO INC-ADR 53,748 57.57 3,094,272.36
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 11.23 592,550.95
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 1 0.00 -
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 1.48 100,841.28
BEIGENE LTD-ADR 4,929 181.09 892,592.61
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 12.41 89,885.63
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 3,311 45.50 150,650.50
ZAI LAB LTD-ADR 12,825 46.58 597,388.50
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 1.89 357,741.09
CREDICORP LTD 8,778 130.88 1,148,864.64
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 0.00 -
360 DIGITECH INC 8,061 16.47 132,764.67
LUFAX HOLDING LTD-ADR 114,133 4.37 498,761.21
KE HOLDINGS INC 35,144 18.20 639,620.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 152,432 0.85 130,786.65
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 24,700 3.13 77,311.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 71.87 563,101.45
1,734,111 24,484,423.54
アメリカドル 小計
(3,387,175,152)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 2,063,461 8.09 16,693,399.49
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 377,892 80.64 30,473,210.88
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 172.32 2,498,640.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 40.99 3,969,963.48
ALFA S.A.B.-A 313,500 13.74 4,307,490.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 75.79 2,842,125.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 443.29 10,330,873.45
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 302.74 13,223,683.20
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PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 148.14 6,323,355.90
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 27.44 7,916,165.60
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 68.93 39,130,182.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 139.52 7,042,272.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 242,440 129.47 31,388,706.80
GRUMA S.A.B.-B 25,960 234.21 6,080,091.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 73.23 13,313,214.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 29.49 5,361,282.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 324,600 123.86 40,204,956.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 35.25 8,900,625.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,513,640 18.08 63,526,611.20
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 74,800 21.63 1,617,924.00
8,717,560 315,144,772.00
メキシコペソ 小計
(2,172,198,369)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 20.31 2,402,673.00
PETRO RIO SA 84,700 26.56 2,249,632.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 475,700 37.46 17,819,722.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 33.64 18,314,961.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 14.03 1,060,668.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 32.52 627,636.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 99,400 15.01 1,491,994.00
GERDAU SA-PREF 141,800 24.06 3,411,708.00
SUZANO SA 90,079 45.35 4,085,082.65
VALE SA 477,787 68.23 32,599,407.01
WEG SA 217,544 28.81 6,267,442.64
CCR SA 125,600 13.86 1,740,816.00
LOCALIZA RENT A CAR 75,752 61.55 4,662,535.60
RUMO SA 159,700 20.03 3,198,791.00
AMERICANAS SA 73,040 18.10 1,322,024.00
LOJAS RENNER S.A. 115,947 27.80 3,223,326.60
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 4.58 1,399,190.00
VIBRA ENERGIA SA 173,000 18.41 3,184,930.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 20.06 832,490.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 22.19 2,718,275.00
AMBEV SA 628,600 15.67 9,850,162.00
BRF SA 52,500 16.53 867,825.00
JBS SA 110,000 29.95 3,294,500.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 15.52 1,556,780.16
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 510,254 8.06 4,112,647.24
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 33.46 1,525,776.00
HYPERA SA 54,500 43.26 2,357,670.00
BANCO BRADESCO S.A. 261,323 16.09 4,204,687.07
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BANCO BRADESCO SA-PREF 584,982 19.44 11,372,050.08
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 41.59 3,672,397.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 575,881 26.69 15,370,263.89
ITAUSA SA 528,325 9.35 4,939,838.75
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 715,509 12.43 8,893,776.87
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 28.40 1,959,600.00
TOTVS SA 57,900 29.49 1,707,471.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 42.24 2,209,152.00
TIM SA 96,100 11.91 1,144,551.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 47.53 1,758,610.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 105,500 46.35 4,889,925.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 211,827 12.32 2,609,708.64
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 50,500 47.67 2,407,335.00
CPFL ENERGIA SA 27,200 35.30 960,160.00
ENGIE BRASIL SA 46,250 40.50 1,873,125.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 165,100 23.99 3,960,749.00
8,711,948 210,112,065.80
ブラジルレアル 小計
(5,738,244,561)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,700.00 344,421,000.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,739.40 236,497,521.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 18,037 93,855.00 1,692,862,635.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 2,461,188 84.20 207,232,029.60
FALABELLA SA 70,837 2,121.50 150,280,695.50
CENCOSUD SA 137,988 1,266.00 174,692,808.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 5,035.00 37,183,475.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 86.99 423,001,053.60
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 28,090.00 160,618,620.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 35.25 221,363,690.25
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 98.76 344,802,269.40
ENEL CHILE SA 2,561,278 28.70 73,508,678.60
20,076,902 4,066,464,475.95
チリペソ 小計
(629,679,824)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,418.00 1,182,351,222.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 37,950.00 1,114,819,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 33,500.00 2,062,427,500.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 20,020.00 1,011,230,220.00
630,431 5,370,828,142.00
コロンビアペソ 小計
(168,729,936)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 9,898 16.32 161,535.36
OPAP SA 18,496 13.84 255,984.64
JUMBO SA 19,341 15.06 291,275.46
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 0.98 260,187.58
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EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.96 273,669.64
NATIONAL BANK OF GREECE 73,640 3.40 250,376.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 17.05 446,829.35
PUBLIC POWER CORP 20,834 5.63 117,399.59
714,859 2,057,257.62
ユーロ 小計
(282,584,906)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 343.70 3,987,951.10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 29.50 3,444,272.50
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 26.70 2,658,412.20
KOC HOLDING AS 89,884 47.00 4,224,548.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 24.50 7,319,326.00
TURK HAVA YOLLARI AO 86,615 69.70 6,037,065.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 338.90 2,203,188.90
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 112.90 4,834,829.60
AKBANK T.A.S. 276,321 11.98 3,310,325.58
HACI OMER SABANCI HOLDING 211,372 25.44 5,377,303.68
TURKIYE IS BANKASI-C 384,463 7.73 2,971,898.99
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 21.58 3,087,903.78
1,767,743 49,457,025.83
トルコリラ 小計
(376,753,731)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 22,644 604.00 13,676,976.00
CEZ AS 13,098 1,010.00 13,228,980.00
35,742 26,905,956.00
チェココルナ 小計
(150,256,311)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 44,523 2,808.00 125,020,584.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 8,180.00 124,156,040.00
OTP BANK NYRT 38,695 9,180.00 355,220,100.00
98,396 604,396,724.00
ハンガリーフォリント 小計
(201,464,164)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 62.50 1,919,562.50
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 5.71 1,142,691.31
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 102.95 2,078,148.70
LPP SA 124 9,595.00 1,189,780.00
CD PROJEKT SA 6,704 84.00 563,136.00
CYFROWY POLSAT SA 36,098 20.16 727,735.68
ALLEGRO.EU SA 39,203 25.21 988,307.63
DINO POLSKA SA 5,945 382.60 2,274,557.00
BANK PEKAO SA 27,684 67.14 1,858,703.76
M BANK SA 1,423 227.00 323,021.00
PKO BANK POLSKI SA 130,297 23.56 3,069,797.32
SANTANDER BANK POLSKA SA 7,343 227.60 1,671,266.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 48,568 28.52 1,385,159.36
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ORANGE POLSKA SA 55,658 6.09 339,291.16
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 7.64 485,617.40
673,493 20,016,775.62
ポーランドズロチ 小計
(579,333,526)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC 1,310,610 0.00 0.13
LUKOIL PJSC 44,089 0.00 -
NOVATEK PJSC 105,900 0.00 0.01
ROSNEFT OIL CO PJSC 134,073 0.00 0.01
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,232,060 0.00 0.12
MMC NORILSK NICKEL PJSC 7,220 0.00 -
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 195,980 0.00 0.01
PHOSAGRO PJSC 8,882 0.00 -
POLYUS PJSC 3,969 0.00 -
MAGNIT PJSC 7,985 0.00 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1,141,420 0.00 0.11
VTB BANK PJSC 756,074,000 0.00 75.60
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 79,708 0.00 -
760,345,896 75.99
ロシアルーブル 小計
(174)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 7.22 2,375,380.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 116,000 8.25 957,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 3.82 11,136,828.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 460,000 25.55 11,753,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 236,000 3.63 856,680.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,648,000 3.77 9,982,960.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 142,000 31.60 4,487,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.07 1,043,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 30.85 4,457,825.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 8.43 1,846,170.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 7.72 3,180,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 4.92 1,416,960.00
CMOC GROUP LTD-H 810,000 3.74 3,029,400.00
DONGYUE GROUP 147,000 9.12 1,340,640.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 54,040 73.40 3,966,536.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 67,000 10.22 684,740.00
MMG LIMITED 304,000 2.27 690,080.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 6.22 802,380.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 4,750 13.64 64,790.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 181,000 6.75 1,221,750.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 9.42 6,867,180.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 3.94 1,083,500.00
BOC AVIATION LTD 23,800 65.20 1,551,760.00
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CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.37 660,520.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 243,000 16.44 3,994,920.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 9.90 1,267,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 706,000 4.44 3,134,640.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 9.30 1,581,000.00
CITIC LTD 617,000 8.21 5,065,570.00
CRRC CORP LTD-H 409,000 2.86 1,169,740.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 6.01 1,730,880.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 18.86 1,471,080.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 8.12 1,299,200.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 8.56 466,520.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 10.76 2,278,968.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 12.10 1,708,713.60
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 36.70 2,286,410.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 3.63 421,806.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 3.91 1,505,639.34
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 6.45 1,380,300.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.99 1,237,520.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 12.26 2,029,606.22
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.26 749,760.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 11.48 5,947,214.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 5.12 1,283,962.88
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 322,000 6.91 2,225,020.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 17,500 219.80 3,846,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 142,387 6.96 991,013.52
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 310,000 5.97 1,850,700.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 5.47 2,014,800.00
BYD CO LTD-H 102,000 265.00 27,030,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.20 1,383,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 36.80 2,149,120.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 758,000 16.16 12,249,280.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 12.48 4,402,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 6.92 2,479,740.48
MINTH GROUP LTD 64,000 23.80 1,523,200.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 15.36 1,658,880.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 151,600 96.65 14,652,140.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 4.41 1,931,580.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 303,000 24.20 7,332,600.00
LI NING CO LTD 292,000 71.35 20,834,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 99,600 83.75 8,341,500.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 165,000 10.88 1,795,200.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 17.66 2,048,560.00
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JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 17.28 984,960.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 244,500 21.95 5,366,775.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 68,400 16.80 1,149,120.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.62 899,000.00
BAIDU INC-CLASS A 267,900 145.40 38,952,660.00
BILIBILI INC-CLASS Z 26,600 201.40 5,357,240.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 31.50 1,625,400.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 268,000 2.04 546,720.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 23.60 2,171,200.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 211,600 70.75 14,970,700.00
NETEASE INC 246,830 142.40 35,148,592.00
TENCENT HOLDINGS LTD 748,300 324.20 242,598,860.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,830,888 95.80 175,399,070.40
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 4.56 1,924,320.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 104,000 17.28 1,797,120.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 123,550 56.95 7,036,172.50
JD.COM INC - CL A 237,411 248.40 58,972,892.40
MEITUAN-CLASS B 495,300 181.90 90,095,070.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 21.50 1,154,550.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 64,600 19.52 1,260,992.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 6.18 704,520.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 92,000 41.15 3,785,800.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 120.85 1,836,920.00
CHINA FEIHE LTD 564,000 6.59 3,716,760.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 402,000 36.20 14,552,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 182,000 56.85 10,346,700.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 3.65 897,900.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 193,000 46.90 9,051,700.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 14.96 2,917,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 13.78 3,141,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 77.15 5,246,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.82 545,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.63 3,152,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 22.80 1,094,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 37.80 3,307,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 22.60 565,000.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 35,200 45.00 1,584,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 5.27 653,480.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 18.46 1,218,360.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 399,200 10.00 3,992,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 10.86 1,394,424.00
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SINOPHARM GROUP CO-H 191,200 17.62 3,368,944.00
3SBIO INC 119,000 5.15 612,850.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 61.50 615,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 11.86 2,929,420.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1,144,160 8.04 9,199,046.40
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 486,000 3.25 1,579,500.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 26.45 3,491,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 77.05 392,955.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 17.20 2,098,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 34.90 4,851,100.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 33,450 52.35 1,751,107.50
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 25.40 1,854,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 4.18 4,652,340.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 90.45 3,824,949.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 423,000 72.05 30,477,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,441,000 2.58 8,877,780.00
BANK OF CHINA LTD-H 9,806,200 2.74 26,868,988.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.61 5,063,969.75
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.32 3,157,984.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 11,210,620 4.89 54,819,931.80
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.39 896,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 455,923 40.60 18,510,473.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 2.56 1,726,464.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,699,515 4.04 27,066,040.60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 4.76 5,040,840.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.10 915,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.15 2,004,450.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 203,600 14.52 2,956,272.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 16.26 4,646,701.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.13 1,471,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.30 912,580.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 5.30 1,893,160.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 10.58 1,434,648.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 11.38 10,446,840.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 16.40 6,340,240.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 8.07 1,485,073.68
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 18.52 1,785,328.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.34 2,197,260.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.76 5,348,874.88
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 784,500 46.65 36,596,925.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 22.25 1,016,825.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 104,500 8.10 846,450.00
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CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 1.66 959,480.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 468,540 21.35 10,003,329.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 225,000 7.80 1,755,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 32.20 11,820,974.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 33.75 2,281,500.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 14.80 2,640,320.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 5.70 364,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 586,560 2.70 1,583,712.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,016,654 2.63 2,673,800.02
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 232,000 16.08 3,730,560.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 15.02 1,088,950.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 6.75 1,215,000.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 72,600 10.18 739,068.00
LONGFOR PROPERTIES 229,000 26.70 6,114,300.00
SEAZEN GROUP LTD 768,000 2.86 2,196,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 4.42 585,650.00
WHARF HOLDINGS 154,000 28.65 4,412,100.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 9.93 1,147,908.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 6.17 1,702,920.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 126,700 27.75 3,515,925.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 15.54 4,832,940.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 88,000 6.17 542,960.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 14.08 1,112,320.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 14.72 1,052,480.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 20.70 1,252,350.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 22.85 1,530,950.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.31 504,390.00
LENOVO GROUP LTD 900,000 6.88 6,192,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 92,900 111.50 10,358,350.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,906,200 11.78 22,455,036.00
ZTE CORP-H 82,908 16.32 1,353,058.56
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 0.99 4,520,340.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 23.75 1,413,125.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.05 1,250,500.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.87 1,479,170.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 11.00 5,130,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 452,000 13.04 5,894,080.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 4.20 2,797,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 30.70 3,254,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 257,400 16.16 4,159,584.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 98,600 118.00 11,634,800.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 446,000 7.32 3,264,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUANENG POWER INTL INC-H 704,000 4.23 2,977,920.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 548,000 6.90 3,781,200.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 26.05 1,667,200.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 90,000 24.10 2,169,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 625,987 11.60 7,261,449.20
100,322,189 1,479,723,452.83
香港ドル 小計
(26,087,524,473)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.39 988,666.52
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 21.42 537,642.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 8.69 2,345,431.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 4.70 1,356,420.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.25 276,950.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.35 790,413.10
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.02 641,695.88
MISC BHD 125,040 7.10 887,784.00
GENTING BHD 271,600 4.72 1,281,952.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.97 1,098,009.00
MR DIY GROUP M BHD 303,450 2.09 634,210.50
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.17 1,127,317.80
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 50,646 22.30 1,129,405.80
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 135.80 977,760.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 16.78 1,232,994.40
QL RESOURCES BHD 124,800 5.10 636,480.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.27 1,054,886.42
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 1.67 302,771.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.37 1,460,641.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 0.83 419,067.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 4.05 1,217,835.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 923,175 5.46 5,040,535.50
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.68 1,267,518.56
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 19.30 321,016.90
MALAYAN BANKING BHD 571,105 8.91 5,088,545.55
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.63 7,755,250.00
RHB BANK BHD 214,897 5.79 1,244,253.63
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.03 864,425.67
DIGI.COM BERHAD 311,700 3.75 1,168,875.00
MAXIS BHD 267,900 3.91 1,047,489.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 6.00 1,629,312.00
PETRONAS GAS BHD 75,500 17.52 1,322,760.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 8.76 2,674,209.00
INARI AMERTRON BHD 274,700 2.78 763,666.00
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9,791,928 50,586,189.23
マレーシアリンギット 小計
(1,561,317,437)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 167.50 33,634,000.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 38.00 45,501,200.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 61.00 7,326,100.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 45.50 9,391,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 486,134 47.75 23,212,898.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 56.75 5,709,050.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 102,600 361.00 37,038,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 72.25 38,075,750.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.90 7,271,300.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 8.40 6,799,800.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 5.50 4,456,650.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 33.00 11,970,354.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 40.00 7,288,000.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 840,135 13.90 11,677,876.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 27.00 7,803,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 33.75 5,994,000.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 61.75 42,712,475.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 103.00 4,768,900.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 26.00 14,466,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 31.25 2,062,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 17.30 3,198,770.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 28.00 32,953,200.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 216.00 17,863,200.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 16.60 7,281,590.00
SCB X PCL-NVDR 88,700 110.50 9,801,350.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 18.20 3,004,820.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 72,600 76.75 5,572,050.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 59.50 6,039,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 44.00 3,951,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 50.75 3,872,225.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 66.25 14,992,375.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.70 7,586,400.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 578.00 22,484,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 192.50 23,042,250.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 72.25 8,803,662.50
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.60 4,422,481.40
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 36.25 1,935,750.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 181.00 3,058,900.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 83.00 18,251,700.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 67.00 4,569,400.00
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GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 402,900 51.50 20,749,350.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 81,450 43.75 3,563,437.50
14,249,966 554,157,615.40
タイバーツ 小計
(2,105,798,938)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 59.00 14,038,460.00
AYALA CORPORATION 28,280 720.00 20,361,600.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 494.00 3,387,852.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 54.50 16,541,458.50
SM INVESTMENTS CORP 36,285 879.00 31,894,515.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 153,130 186.50 28,558,745.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 237.00 14,459,370.00
MONDE NISSIN CORP 490,500 16.00 7,848,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 126.30 12,069,228.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 96.95 20,603,329.25
BDO UNIBANK INC 219,911 131.50 28,918,296.50
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 53.45 8,620,790.15
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.73 8,786,761.00
AYALA LAND INC 794,100 29.30 23,267,130.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,567,750 37.05 58,085,137.50
CONVERGE INFORMATION AND COM 320,000 18.60 5,952,000.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,220.00 10,411,800.00
PLDT INC 10,460 1,711.00 17,897,060.00
ACEN CORP 821,840 8.04 6,607,593.60
MANILA ELECTRIC COMPANY 53,180 313.80 16,687,884.00
7,934,509 354,997,010.50
フィリピンペソ 小計
(876,310,120)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 2,162,300 3,410.00 7,373,443,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 33,100.00 6,649,790,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 964,000 1,660.00 1,600,240,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 1,955.00 1,927,239,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 825.00 2,378,062,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 8,250.00 2,014,650,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,623,297 4,160.00 6,752,915,520.00
PT VALE INDONESIA TBK 304,200 6,125.00 1,863,225,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 6,550.00 2,263,680,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,542,000 6,875.00 17,476,250,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 2,138,700 2,020.00 4,320,174,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 5,875.00 4,654,762,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 25,025.00 1,491,490,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,725.00 1,404,725,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,500.00 2,789,150,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,610.00 3,440,904,000.00
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KALBE FARMA TBK PT 4,188,500 1,620.00 6,785,370,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 6,769,300 8,000.00 54,154,400,000.00
BANK JAGO TBK PT 474,900 8,775.00 4,167,247,500.00
BANK MANDIRI 2,163,796 8,500.00 18,392,266,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 8,300.00 6,724,660,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 8,237,202 4,270.00 35,172,852,540.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,235.00 3,508,141,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 4,490.00 25,149,837,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 2,910.00 3,131,451,000.00
48,743,795 225,586,925,560.00
インドネシアルピア 小計
(2,120,517,100)
韓国ウォン HD HYUNDAI 5,180 62,500.00 323,750,000.00
S-OIL CORPORATION 6,387 106,500.00 680,215,500.00
SK INNOVATION CO LTD 6,766 203,500.00 1,376,881,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 51,300.00 635,145,300.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 33,050.00 369,796,450.00
KOREA ZINC CO LTD 1,204 585,000.00 704,340,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 131,500.00 249,587,000.00
LG CHEM LTD 5,774 616,000.00 3,556,784,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 293,500.00 257,399,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 180,500.00 348,365,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 163,500.00 547,725,000.00
POSCO HOLDINGS INC 9,290 249,000.00 2,313,210,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 101,000.00 113,322,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,338 83,000.00 194,054,000.00
SKC CO LTD 1,734 125,500.00 217,617,000.00
CJ CORP 1,230 78,000.00 95,940,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 35,350.00 152,287,800.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 42,494 22,150.00 941,242,100.00
ECOPRO BM CO LTD 4,680 114,200.00 534,456,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 30,900.00 208,884,000.00
GS HOLDINGS CORP 6,593 45,350.00 298,992,550.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 48,900.00 477,655,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,115 149,500.00 316,192,500.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,828 59,400.00 346,183,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 98,800.00 430,175,200.00
LG CORP 11,686 83,100.00 971,106,600.00
LG ENERGY SOLUTION 2,553 465,500.00 1,188,421,500.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 122,500.00 1,458,975,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 23,950.00 443,458,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 95,169 6,150.00 585,289,350.00
SK INC 4,545 233,500.00 1,061,257,500.00
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S-1 CORPORATION 3,573 59,300.00 211,878,900.00
CJ LOGISTICS 862 121,500.00 104,733,000.00
HMM CO LTD 35,545 23,200.00 824,644,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,793 178,000.00 497,154,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 26,350.00 625,522,650.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 5,470.00 162,655,920.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 37,100.00 262,148,600.00
HANON SYSTEMS 19,000 10,300.00 195,700,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 212,500.00 1,512,150,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 16,824 193,500.00 3,255,444,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 91,900.00 280,386,900.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 91,000.00 313,859,000.00
KIA CORP 29,259 78,900.00 2,308,535,100.00
COWAY CO LTD 9,036 63,400.00 572,882,400.00
F&F CO LTD / NEW 3,017 143,000.00 431,431,000.00
HLB INC 10,012 46,950.00 470,063,400.00
LG ELECTRONICS INC 13,527 100,500.00 1,359,463,500.00
KANGWON LAND INC 7,703 26,500.00 204,129,500.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 9,880 22,100.00 218,348,000.00
CJ ENM CO LTD 830 96,500.00 80,095,000.00
HYBE CO LTD 2,474 175,500.00 434,187,000.00
KAKAO CORP 37,877 76,000.00 2,878,652,000.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 52,200.00 157,696,200.00
KRAFTON INC 3,554 244,500.00 868,953,000.00
NAVER CORP 15,839 242,000.00 3,833,038,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,939 368,500.00 714,521,500.00
NETMARBLE CORP 2,465 63,400.00 156,281,000.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 55,900.00 257,419,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 4,363 73,000.00 318,499,000.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 100,500.00 103,917,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 1,632 160,500.00 261,936,000.00
EMART 3,594 100,500.00 361,197,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 414,500.00 321,237,500.00
KT&G CORP 18,829 82,600.00 1,555,275,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 99,600.00 312,943,200.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 124,000.00 466,488,000.00
LG H&H CO LTD 956 702,000.00 671,112,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 356,500.00 138,678,500.00
PACIFIC CORP 3,393 34,850.00 118,246,050.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,851 71,400.00 631,961,400.00
SD BIOSENSOR INC 3,909 34,850.00 136,228,650.00
ALTEOGEN INC 2,841 65,300.00 185,517,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CELLTRION INC 10,890 189,500.00 2,063,655,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,968 78,400.00 154,291,200.00
GREEN CROSS CORP 564 159,500.00 89,958,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,156 300,000.00 346,800,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,993 847,000.00 1,688,071,000.00
SEEGENE INC 3,838 32,000.00 122,816,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 71,000.00 226,987,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 114,000.00 239,400,000.00
YUHAN CORPORATION 12,567 57,000.00 716,319,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 39,050.00 1,326,216,100.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 9,720.00 275,367,600.00
KAKAOBANK CORP 18,421 28,100.00 517,630,100.00
KB FINANCIAL GROUP INC 48,657 50,100.00 2,437,715,700.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 36,350.00 1,849,597,050.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 12,300.00 730,693,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 58,500.00 269,217,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 7,939 29,550.00 234,597,450.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,910.00 235,208,640.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 6,610.00 205,009,150.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 10,000.00 121,070,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 34,500.00 199,272,000.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 60,600.00 255,065,400.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 7,329 37,300.00 273,371,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 196,500.00 610,722,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 62,200.00 461,337,400.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 129,500.00 482,387,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,166 73,000.00 158,118,000.00
L&F CO LTD 3,026 230,500.00 697,493,000.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 15,400.00 370,693,400.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 343,000.00 485,345,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 138,500.00 948,032,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 573,964 60,000.00 34,437,840,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 96,421 55,100.00 5,312,797,100.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,526 586,000.00 3,824,236,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 12,050.00 266,606,250.00
SK TELECOM 9,599 51,300.00 492,428,700.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 20,850.00 551,670,150.00
SK HYNIX INC 65,667 95,100.00 6,244,931,700.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 41,100.00 479,226,000.00
1,932,198 120,576,112,110.00
韓国ウォン 小計
(12,407,281,936)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 86.40 9,697,536.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASIA CEMENT CORP 234,176 42.80 10,022,732.80
CHINA STEEL 1,494,261 29.25 43,707,134.25
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 69.90 29,362,263.90
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 93.20 41,177,996.80
NAN YA PLASTICS CORP 647,752 70.20 45,472,190.40
TAIWAN CEMENT 648,419 39.65 25,709,813.35
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 18,557 830.00 15,402,310.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 31.65 11,015,086.20
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 9,000 1,740.00 15,660,000.00
WALSIN LIHWA CORP 309,213 38.95 12,043,846.35
CHINA AIRLINES LTD 183,000 22.90 4,190,700.00
EVA AIRWAYS CORP 386,000 34.15 13,181,900.00
EVERGREEN MARINE 308,039 93.50 28,801,646.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 28.95 13,664,400.00
WAN HAI LINES LIMITED 74,635 93.10 6,948,518.50
YANG MING MARINE TRANSPORT 217,000 83.40 18,097,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 35.35 6,259,106.35
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 457.50 9,121,177.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 70,448 173.50 12,222,728.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 251.50 8,667,696.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 31,000 295.50 9,160,500.00
POU CHEN 273,780 29.25 8,008,065.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 42,000 607.00 25,494,000.00
MOMO.COM INC 6,000 751.00 4,506,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,544 272.00 24,083,968.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 645,395 66.40 42,854,228.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 593,540 17.65 10,475,981.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 23.85 47,968,002.45
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,491,629 28.00 41,765,612.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,273,202 26.65 33,930,833.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,095,361 23.20 25,412,375.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,241,622 35.85 44,512,148.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,168,457 17.45 20,389,574.65
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,348,011 15.60 21,028,971.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,110,787 27.45 30,491,103.15
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 50.40 22,773,794.40
CHAILEASE HOLDING CO LTD 151,375 220.00 33,302,500.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,389,633 20.40 28,348,513.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 46.75 41,519,750.25
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,896,226 13.75 26,073,107.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 909,435 58.50 53,201,947.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 9.01 11,378,422.66
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 64.30 13,292,353.20
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 285.50 13,704,000.00
ACER INC 255,803 22.40 5,729,987.20
ADVANTECH CO LTD 43,336 328.00 14,214,208.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 258.50 18,635,782.00
AUO CORP 945,090 16.15 15,263,203.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 183.00 21,722,100.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 11.90 12,483,100.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 23.00 9,930,480.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 268.00 58,398,004.00
E INK HOLDINGS INC 94,000 240.00 22,560,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,510,248 110.50 166,882,404.00
INVENTEC CO LTD 280,511 23.75 6,662,136.25
LARGAN PRECISION CO LTD 15,040 1,985.00 29,854,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 65.10 14,676,925.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 116.50 6,990,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 278.00 5,838,000.00
PEGATRON CORP 200,474 64.20 12,870,430.80
QUANTA COMPUTER INC 286,270 79.00 22,615,330.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 202,100 56.00 11,317,600.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 141,000 156.50 22,066,500.00
WIWYNN CORP 8,000 776.00 6,208,000.00
WPG HOLDINGS LTD 260,692 51.00 13,295,292.00
YAGEO CORPORATION 54,764 332.00 18,181,648.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 114.00 15,723,108.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 505,315 122.00 61,648,430.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 216,000 74.90 16,178,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 245,200 99.90 24,495,480.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 87.50 31,440,062.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 990.00 2,970,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,410.00 8,460,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 500.00 12,000,000.00
MEDIATEK INC 179,804 678.00 121,907,112.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 53.50 6,152,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 74,045 265.00 19,621,925.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 912.00 7,296,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 301,000 34.85 10,489,850.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 61,944 353.50 21,897,204.00
SILERGY CORP 36,000 565.00 20,340,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,954,389 512.00 1,512,647,168.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,411,000 41.30 58,274,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 76.60 6,817,400.00
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WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 169.50 5,424,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 22.60 7,887,400.00
39,852,092 3,502,168,205.11
新台湾ドル 小計
(16,033,276,259)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 329.10 31,666,331.10
COAL INDIA LTD 180,326 229.95 41,465,963.70
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 241.45 14,348,166.25
INDIAN OIL CORP LTD 290,647 71.90 20,897,519.30
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 381,562 136.65 52,140,447.30
PETRONET LNG LTD 83,779 219.15 18,360,167.85
RELIANCE INDUSTRIES LTD 367,287 2,618.00 961,557,366.00
ACC LTD 5,315 2,285.50 12,147,432.50
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 402.85 29,622,769.05
ASIAN PAINTS LTD 42,204 3,323.55 140,267,104.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 660.15 19,440,757.35
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,675.25 52,818,957.25
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 440.05 79,429,465.05
JINDAL STEEL & POWER LTD 69,774 419.65 29,280,659.10
JSW STEEL LTD 99,332 667.00 66,254,444.00
PI INDUSTRIES LTD 12,797 3,376.40 43,207,790.80
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,666.90 48,534,913.10
SHREE CEMENT LTD 1,387 22,097.90 30,649,787.30
SRF LTD 14,609 2,401.55 35,084,243.95
TATA STEEL LTD 940,850 107.35 101,000,247.50
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 6,517.15 75,312,185.40
UNITED PHOSPHORUS LTD 69,651 760.00 52,934,760.00
VEDANTA LTD 107,173 269.60 28,893,840.80
ADANI ENTERPRISES LTD 34,272 3,139.55 107,598,657.60
BHARAT ELECTRONICS LTD 169,135 305.35 51,645,372.25
HAVELLS INDIA LTD 35,666 1,323.65 47,209,300.90
LARSEN & TOUBRO LTD 82,638 1,905.40 157,458,445.20
SIEMENS INDIA LTD 11,025 2,920.05 32,193,551.25
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 718.65 16,523,919.45
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 837.70 54,235,211.10
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 712.65 18,853,155.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,974.70 16,508,492.00
BAJAJ AUTO LTD 9,644 4,054.40 39,100,633.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,047.45 18,081,030.95
BHARAT FORGE LTD 30,322 732.80 22,219,961.60
EICHER MOTORS LTD 14,685 3,355.10 49,269,643.50
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,826.75 34,593,766.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 1,274.65 129,592,390.85
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MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,707 8,720.60 136,974,464.20
MRF LTD 432 85,272.25 36,837,612.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 124,426 124.85 15,534,586.10
TATA MOTORS LTD 190,082 465.05 88,397,634.10
PAGE INDUSTRIES LTD 886 49,937.60 44,244,713.60
TITAN INDUSTRIES LTD 46,501 2,532.90 117,782,382.90
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 591.00 25,962,630.00
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,436.45 34,848,314.75
TRENT LTD 19,255 1,390.60 26,776,003.00
ZOMATO LTD 170,264 61.85 10,530,828.40
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 4,409.65 77,274,706.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,650.15 41,881,821.10
ITC LTD 345,135 312.90 107,992,741.50
MARICO LTD 81,711 515.60 42,130,191.60
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 19,528.10 76,276,758.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 801.95 48,929,375.35
UNITED SPIRITS LTD 32,483 810.65 26,332,343.95
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,571.25 15,030,577.50
DABUR INDIA LTD 58,111 572.00 33,239,492.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 63,396 897.80 56,916,928.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 97,997 2,571.55 252,004,185.35
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 13,485 4,215.25 56,842,646.25
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 549.85 19,472,937.75
BIOCON LTD 58,256 306.75 17,870,028.00
CIPLA LTD 49,816 1,020.80 50,852,172.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 3,587.50 53,030,425.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,223.30 53,399,405.20
LUPIN LTD 26,552 652.70 17,330,490.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 110,469 880.15 97,229,290.35
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 12,220 1,547.80 18,914,116.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 30,134 641.40 19,327,947.60
AXIS BANK LTD 273,120 744.90 203,447,088.00
BANDHAN BANK LTD 74,811 286.35 21,422,129.85
ICICI BANK LTD 618,625 870.85 538,729,581.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 73,561 1,902.05 139,916,700.05
STATE BANK OF INDIA 226,932 523.80 118,866,981.60
YES BANK LTD 1,020,164 16.45 16,781,697.80
BAJAJ FINANCE LTD 32,202 7,062.10 227,413,744.20
BAJAJ FINSERV LTD 5,500 16,286.00 89,573,000.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 796.20 30,687,936.60
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 214,032 2,396.70 512,970,494.40
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,047.45 13,012,471.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,979.85 23,207,801.70
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 908.00 28,159,804.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,333.35 28,288,353.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 129,053 566.90 73,160,145.70
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,260.05 29,661,577.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 591.85 18,780,584.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,313.70 70,637,649.00
DLF LTD 56,420 380.00 21,439,600.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,384.55 17,617,014.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 945.65 116,467,199.65
INFOSYS LTD 396,083 1,521.55 602,660,088.65
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,658.95 26,816,916.20
MINDTREE LTD 6,247 3,319.30 20,735,667.10
MPHASIS LTD 7,796 2,166.05 16,886,525.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 106,835 3,222.20 344,243,737.00
TATA ELXSI LTD 4,179 9,349.00 39,069,471.00
TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,085.55 78,277,924.95
WIPRO LTD 179,580 417.25 74,929,755.00
BHARTI AIRTEL LTD 294,891 730.85 215,521,087.35
INDUS TOWERS LTD 90,578 200.80 18,188,062.40
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 2,392.75 101,883,295.00
ADANI POWER LTD 85,623 375.50 32,151,436.50
ADANI TOTAL GAS LTD 33,068 3,459.65 114,403,706.20
ADANI TRANSMISSION LTD 32,827 3,751.20 123,140,642.40
GAIL INDIA LTD 174,768 134.55 23,515,034.40
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 418.50 11,183,994.00
NTPC LTD 664,141 163.40 108,520,639.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 230.45 75,434,811.65
TATA POWER CO LTD 199,512 235.10 46,905,271.20
11,400,107 8,915,276,222.45
インドルピー 小計
(15,512,580,627)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 59,914 19.27 1,154,542.78
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 469,730 4.04 1,901,936.77
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.65 1,176,401.25
INDUSTRIES QATAR 196,788 18.68 3,675,999.84
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 7.59 1,550,120.01
MASRAF AL RAYAN 732,376 4.58 3,360,141.08
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 12.04 1,186,650.36
QATAR ISLAMIC BANK 185,298 26.25 4,864,072.50
QATAR NATIONAL BANK 530,405 20.80 11,032,424.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.67 761,695.79
OOREDOO QSC 72,800 9.00 655,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 96,512 19.50 1,881,984.00
3,297,787 33,201,168.38
カタールリアル 小計
(1,250,023,989)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 227.76 5,129,155.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 253.00 3,711,510.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 5,906 1,275.00 7,530,150.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 51,324 250.22 12,842,291.28
GOLD FIELDS LTD 97,102 149.56 14,522,575.12
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 54.18 3,050,388.18
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 114,090 189.54 21,624,618.60
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 436.62 2,345,522.64
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 32,710 172.31 5,636,260.10
SASOL LTD 72,299 348.02 25,161,497.98
SIBANYE STILLWATER LTD 394,924 42.15 16,646,046.60
BIDVEST GROUP LTD 27,702 224.34 6,214,666.68
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 118.38 4,797,823.02
MR PRICE GROUP LTD 28,510 189.00 5,388,390.00
NASPERS LTD-N SHS 27,673 2,551.89 70,618,451.97
PEPKOR HOLDINGS LTD 144,533 20.17 2,915,230.61
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 37,554 130.02 4,882,771.08
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 53.51 5,912,587.45
BID CORP LTD 35,017 337.14 11,805,631.38
CLICKS GROUP LTD 35,422 301.45 10,677,961.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 235.73 14,144,507.19
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 158.70 3,693,583.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 145.01 8,146,951.82
ABSA GROUP LTD 95,814 188.99 18,107,887.86
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 9,724 2,120.56 20,620,325.44
NEDBANK GROUP LTD 63,111 224.27 14,153,903.97
STANDARD BANK GROUP LTD 173,745 162.69 28,266,574.05
FIRSTRAND LTD 617,542 68.95 42,579,520.90
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 290.71 4,996,432.77
REMGRO LTD 55,441 133.87 7,421,886.67
DISCOVERY LIMITED 59,544 132.00 7,859,808.00
OLD MUTUAL LTD 489,612 11.44 5,601,161.28
SANLAM LTD 214,053 56.25 12,040,481.25
NEPI ROCKCASTLE SA 60,556 93.06 5,635,341.36
MTN GROUP LTD 194,516 132.45 25,763,644.20
VODACOM GROUP 62,331 130.87 8,157,257.97
3,607,288 468,602,798.32
南アフリカランド 小計
(3,819,112,806)
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 444,022 4.69 2,082,463.18
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アラブ首長国連
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 9.25 3,025,101.50
邦ディルハム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 9.20 1,709,185.20
DUBAI ISLAMIC BANK 335,455 5.96 1,999,311.80
EMIRATES NBD PJSC 270,260 13.70 3,702,562.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 492,228 20.20 9,943,005.60
ALDAR PROPERTIES PJSC 487,034 5.00 2,435,170.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 576,832 6.10 3,518,675.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 404,510 26.08 10,549,620.80
3,523,160 38,965,095.28
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(1,470,153,044)
クウェートディ AGILITY 157,695 0.85 134,040.75
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 152,875 0.85 131,013.87
GULF BANK 137,143 0.35 48,685.76
KUWAIT FINANCE HOUSE 632,130 0.89 562,595.70
NATIONAL BANK OF KUWAIT 838,738 1.06 890,739.75
MABANEE CO KPSC 133,798 0.81 109,580.56
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 296,830 0.61 182,847.28
2,349,209 2,059,503.67
クウェートディナール 小計
(927,456,287)
オフショア人民 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 31.26 625,200.00
元
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 5.44 544,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 96,200 22.64 2,177,968.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 79,600 13.85 1,102,460.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 17.42 1,529,476.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 39.88 1,116,640.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 20,700 49.94 1,033,758.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 4.70 772,210.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 31.81 936,486.40
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 5.33 206,271.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 56.86 1,171,316.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 20.86 1,644,748.42
CHINA JUSHI CO LTD -A 300 14.66 4,398.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 30.84 641,472.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 11,200 89.91 1,006,992.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 24,826 50.28 1,248,251.28
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 19.33 717,143.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 12,900 118.95 1,534,455.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 17.10 171,000.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.09 963,490.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.32 259,200.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 21.16 471,868.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 7,800 112.05 873,990.00
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KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 11.43 347,472.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 17.68 270,504.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 14.04 1,111,968.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 6.09 1,340,409.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 14.35 695,257.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 39,625 24.15 956,943.75
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 18.09 131,188.68
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 29.45 528,333.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.58 1,026,028.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 11,200 66.06 739,872.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 4.88 670,512.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 18.08 891,344.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 10,800 44.42 479,736.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A 4,200 336.80 1,414,560.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 14.45 141,610.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 331,600 3.07 1,018,012.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.71 526,462.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 88.67 1,551,725.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 68.45 631,109.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 11,775 104.66 1,232,371.50
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 11.99 1,334,487.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,400 143.22 1,632,708.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4,100 200.01 820,041.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 7,410 80.15 593,911.50
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 105,600 9.15 966,240.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 48.17 549,138.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 44.25 685,875.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 26.05 218,820.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 15.16 970,240.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 26.23 1,448,289.45
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.24 1,350,944.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.01 1,056,609.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 17,700 506.78 8,970,006.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 4.92 914,136.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 101.30 767,144.90
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 6.90 157,320.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 10,200 261.44 2,666,688.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 38.23 221,734.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 90.75 571,725.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 26,320 39.50 1,039,640.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 50.95 583,683.20
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 17.54 843,674.00
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METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.19 1,055,571.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 27.61 999,482.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 69,984 27.86 1,949,754.24
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 11,675 104.88 1,224,474.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 7.73 1,261,536.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 15.52 650,288.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 28,393 60.50 1,717,776.50
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 17,900 10.37 185,623.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 131.65 1,316,500.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 40,700 30.16 1,227,512.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,560 505.99 1,295,334.40
TBEA CO LTD-A 22,519 25.46 573,333.74
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 11.42 493,344.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 5,320 151.18 804,277.60
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 5.18 1,032,892.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 13.14 264,258.54
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 34.44 1,088,304.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 38.82 320,653.20
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,200 11.39 1,027,378.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 5.84 467,784.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 5.52 444,912.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 42.13 463,430.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 10.26 265,734.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 338,800 4.56 1,544,928.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.78 191,200.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 160,500 6.36 1,020,780.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 49.37 1,002,211.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 57.77 307,278.63
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.41 240,204.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 55,700 20.30 1,130,710.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 17.97 392,464.80
BYD CO LTD -A 9,700 315.73 3,062,581.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 43,352 15.18 658,083.36
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 38.12 705,220.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 19.33 663,019.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 8,400 159.86 1,342,824.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 16.50 483,450.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 700 83.80 58,660.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 15.88 676,488.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 23.70 930,319.80
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,443 318.00 458,874.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 83.80 234,640.00
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GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 30.15 1,311,525.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 25.10 696,776.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 7,932 45.91 364,158.12
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 124.33 957,341.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 24.33 632,580.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 4.31 439,620.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 44.76 358,080.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 60.00 1,572,000.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 5.38 426,634.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 12.72 425,865.60
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 20.02 490,490.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 9.38 502,768.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.94 828,036.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 278.79 808,491.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 28.05 457,215.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 15.48 352,944.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 4.51 277,365.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 192.41 2,347,402.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 110,500 8.05 889,525.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 18,576 31.15 578,642.40
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 52.12 528,496.80
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 48.45 518,415.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 246.60 394,560.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 50.65 111,430.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 18,300 56.64 1,036,512.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 156.45 469,350.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 8.78 522,410.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 24.00 247,200.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 46.96 469,600.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 111.00 876,900.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 30.24 139,104.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 20,248 79.16 1,602,831.68
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 22.44 614,856.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 62.90 1,069,300.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 26.80 32,160.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 36.19 1,241,389.38
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 45.90 794,070.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 174.43 1,587,313.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 5.83 161,491.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 148.99 834,344.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 36.75 422,625.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 46.42 324,940.00
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KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 8,500 1,898.00 16,133,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 223.27 2,188,046.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 59.00 1,979,922.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 15.60 418,080.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 286.93 2,691,403.40
TONGWEI CO LTD-A 31,600 56.43 1,783,188.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 25.19 961,250.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 30,200 170.10 5,137,020.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 45.50 459,550.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 16.28 86,284.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 18.35 544,995.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 70,574 29.20 2,060,760.80
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 66.62 189,067.56
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 41.36 402,019.20
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 9,450 21.71 205,159.50
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 44.82 553,527.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 11.94 124,176.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 17.30 256,040.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 4.67 116,002.80
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 43.12 310,852.08
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 295.07 2,478,588.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 117.34 234,680.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 7.33 277,293.90
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 280 171.20 47,936.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 28,080 22.68 636,854.40
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 7,491 129.45 969,709.95
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 45.39 730,779.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 59.92 329,560.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 177.58 390,676.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 41.00 418,200.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 91.82 909,018.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 34.40 763,439.20
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 27.24 435,840.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 104.91 839,280.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 19.84 373,984.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 555.70 1,155,856.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 34.77 1,324,806.54
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 11,116 80.00 889,280.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 27,682 17.64 488,310.48
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 5.77 369,857.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 10,880 33.28 362,086.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 24.99 174,930.00
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SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 9,440 21.51 203,054.40
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 21.60 242,611.20
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 41.92 712,640.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 89.55 1,474,351.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9,940 53.46 531,392.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 294.00 1,146,600.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 20.02 180,580.40
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 34,848 23.92 833,564.16
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 45.85 444,745.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 2.82 997,152.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.11 238,380.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.58 452,962.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 14.30 1,611,610.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 229,740 7.08 1,626,559.20
BANK OF NANJING CO LTD -A 147,500 10.54 1,554,650.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 58,300 28.77 1,677,291.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 5.83 265,265.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 5.47 683,203.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 2.83 364,787.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 137,700 33.70 4,640,490.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.62 990,432.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.24 999,864.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.11 610,134.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.35 1,136,220.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 17.88 1,702,176.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 12.61 1,505,634.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 4.43 626,845.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 7.22 998,526.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.28 401,800.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 12.62 1,002,028.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 7.50 429,975.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 5.59 111,241.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 9.21 430,107.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 13.11 375,732.60
CITIC SECURITIES CO-A 49,680 19.40 963,792.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 25.88 623,708.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 97,856 22.39 2,190,995.84
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 15.61 56,196.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 6.30 379,260.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 7.01 580,428.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 16.20 981,720.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 171,679 6.51 1,117,630.29
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GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 14.72 1,064,256.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.85 1,193,592.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 83.20 449,280.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 13.13 413,595.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 6.30 719,901.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 8.48 362,096.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 8.73 354,228.48
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.17 864,024.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 3.87 441,180.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 10.97 479,389.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 20.29 369,278.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 43.12 2,880,416.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 14.61 799,167.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 15.83 850,071.00
GEMDALE CORP-A 45,500 11.46 521,430.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 566,400 2.47 1,399,008.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.68 1,364,424.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 20.14 257,792.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 11.64 98,940.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 7.30 196,370.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 162.20 782,290.60
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 26,460 12.45 329,427.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 9.35 269,280.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 5.86 326,402.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 16,562 32.44 537,271.28
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 37.21 401,868.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 13.65 453,180.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 91.71 275,130.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 7,943 37.52 298,021.36
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 126.67 696,685.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 20.00 263,400.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 30.89 1,170,731.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.79 434,334.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 28.83 807,240.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 9.23 321,204.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 9,100 117.23 1,066,793.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 13.93 289,744.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 9.36 422,136.00
GOERTEK INC -A 26,900 34.08 916,752.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 5.52 276,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 67.00 469,000.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 23.18 456,924.16
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LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 11.13 186,984.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 38.70 1,797,615.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,728 92.96 160,634.88
NINESTAR CORP-A 18,543 50.65 939,202.95
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 5.90 184,670.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 16.10 391,230.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 86.55 411,978.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 71.36 459,201.60
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 27.33 778,905.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 9.65 453,550.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 17.49 320,766.60
WESTONE INFORMATION INDUST-A 20,100 34.20 687,420.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 62.51 262,542.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 41,316 13.66 564,376.56
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 186.20 875,140.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 70.88 797,400.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 14.71 445,713.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 30.13 262,131.00
ZTE CORP-A 12,600 24.53 309,078.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 6.56 1,140,128.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 6.28 1,515,364.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 179,880 23.39 4,207,393.20
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 21.46 1,193,176.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 315,700 4.48 1,414,336.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 11.07 748,332.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 92,300 13.50 1,246,050.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 125.72 892,234.84
AMLOGIC SHANGHAI INC-A 10,138 85.36 865,379.68
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.92 323,400.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A 6,272 114.90 720,652.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 15,120 66.65 1,007,748.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 41.03 307,725.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 82.33 617,475.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 24,430 64.38 1,572,803.40
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 24.94 743,212.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 47,040 53.06 2,495,942.40
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 53.39 1,124,126.45
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 282.54 875,874.00
SG MICRO CORP-A 3,150 160.80 506,520.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2,800 388.00 1,086,400.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A 29,500 51.05 1,505,975.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 9.53 312,107.50
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TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 18.72 420,563.52
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 70.55 1,793,239.90
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 6,859 157.55 1,080,635.45
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 7,290 92.10 671,409.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A 14,200 60.91 864,922.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 76.91 1,309,162.02
16,856,344 287,262,826.80
オフショア人民元 小計
(5,748,531,332)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 44,939 17.86 802,610.54
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 288,739 38.70 11,174,199.30
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 52.90 622,897.50
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 16.78 535,751.84
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 28,237 178.00 5,026,186.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 50.20 1,620,606.60
SAUDI ARABIAN MINING CO 95,014 78.00 7,411,092.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 106,249 103.20 10,964,896.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 38,414 26.95 1,035,257.30
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 15.46 1,599,043.26
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 52.00 1,380,912.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 215.00 904,505.00
JARIR MARKETING CO 12,500 180.00 2,250,000.00
ALMARAI CO 30,130 52.80 1,590,864.00
SAVOLA 25,336 32.65 827,220.40
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 11,717 211.20 2,474,630.40
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 7,962 238.20 1,896,548.40
AL RAJHI BANK 237,965 90.70 21,583,425.50
ALINMA BANK 109,956 37.95 4,172,830.20
ARAB NATIONAL BANK 86,031 32.00 2,752,992.00
BANK AL-JAZIRA 35,813 23.92 856,646.96
BANK ALBILAD 61,145 54.00 3,301,830.00
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 52.00 3,511,872.00
RIYAD BANK 166,012 36.90 6,125,842.80
SAUDI BRITISH BANK 116,762 41.50 4,845,623.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 41,945 20.10 843,094.50
THE SAUDI NATIONAL BANK 265,761 70.50 18,736,150.50
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 3,929 221.00 868,309.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 173.00 1,048,899.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 100,991 14.10 1,423,973.10
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 10.60 489,582.20
ELM CO 2,436 328.40 799,982.40
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 38.80 1,335,263.20
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 90,508 11.92 1,078,855.36
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SAUDI TELECOM CO 66,310 105.80 7,015,598.00
ACWA POWER CO 9,184 174.40 1,601,689.60
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 26.05 2,402,357.05
2,540,586 136,912,037.71
サウジアラビアリアル 小計
(5,049,315,950)
1,069,908,239 108,655,620,952
合 計
(108,655,620,952)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 7,269,048.00
益証券 ソ
58,400 7,269,048.00
メキシコペソ 小計
(50,103,367)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 3,333,525.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,380,213.00
ENERGISA SA-UNITS 37,400 1,589,126.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,270,682.00
279,400 7,573,546.00
ブラジルレアル 小計
(206,836,570)
337,800 256,939,937
投資信託受益証券合計
(256,939,937)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 391,700 8,037,684.00
ソ
391,700 8,037,684.00
メキシコペソ 小計
(55,401,344)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,309,700.94
ランド
478,733 6,309,700.94
南アフリカランド 小計
(51,424,062)
870,433 106,825,406
投資証券合計
(106,825,406)
363,765,343
合計
(363,765,343)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
メキシコペソ 株式 20銘柄 95.4 % ― ― 2.0 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.4 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 44銘柄 96.5 % ― ― 5.3 %
投資信託受 4銘柄 ― 3.5 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
トルコリラ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ロシアルーブル 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.0 % ― ― 23.9 %
マレーシアリンギッ 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 25銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 11.4 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 14.7 %
インドルピー 株式 109銘柄 100.0 % ― ― 14.2 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.7 % ― ― 3.5 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.3 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ル
オフショア人民元 株式 323銘柄 100.0 % ― ― 5.3 %
サウジアラビアリア 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 4.6 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,823,159,525
国債証券 524,693,821,400
地方債証券 33,312,708,349
特殊債券 37,732,989,893
社債券 29,560,383,520
未収入金 499,510,000
未収利息 1,437,429,910
前払金 1,200,000
前払費用 28,233,956
流動資産合計 629,089,436,553
資産合計 629,089,436,553
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,200,990
未払金 2,891,245,200
未払解約金 141,466,409
未払利息 3,050
流動負債合計 3,033,915,649
負債合計 3,033,915,649
純資産の部
元本等
元本 455,969,657,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 170,085,863,850
元本等合計 626,055,520,904
純資産合計 626,055,520,904
負債純資産合計 629,089,436,553
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
先物取引
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2022年 8月29日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 455,969,657,054口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,165,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3730円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,730円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2022年 8月29日現在
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 468,883,493,377円
期中追加設定元本額 42,307,617,453円
期中一部解約元本額 55,221,453,776円
期末元本額 455,969,657,054円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,131,571,272円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,934,587円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,830,510,857円
世界経済インデックスファンド 3,993,130,449円
DCマイセレクション25 25,875,161,952円
DCマイセレクション50 29,658,401,062円
DCマイセレクション75 8,685,041,351円
DC日本債券インデックス・オープン 439,924,073円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,471,403,120円
DC日本債券インデックス・オープンP 66,873,377,000円
DCマイセレクションS25 13,158,772,949円
DCマイセレクションS50 14,676,913,531円
DCマイセレクションS75 3,349,452,415円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 686,481,171円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,325,049,048円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 879,818,547円
DC世界経済インデックスファンド 3,465,772,379円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,791,837円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 31,497,651円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,937,325円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 972,063円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 83,799,954円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 123,867,935円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,194,591円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 27,614,470円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,780,258,408円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 749,828,496円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,129,469,850円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 76,678,284円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 54,711,961円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 971,350,867円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,111,169,719円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,414,486,224円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 137,606,889円
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2022年 8月29日現在
区分
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ1 16,481,614,128円
分散投資コア戦略ファンドA 20,452,828,218円
分散投資コア戦略ファンドS 25,702,211,927円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 168,870,277円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,419,861,537円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 72,696,859円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 36,691,535円
SMT インデックスバランス・オープン 61,720,142円
SMT 世界経済インデックス・オープン 39,537,438円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 78,179,441円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 123,183,752円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 11,470,978円
グローバル経済コア 235,153,640円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 31,853,077円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 20,312,114円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 33,482,313円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 17,839,373円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,477,976円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,762,691円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 8,738,856円
10資産分散投資ファンド 89,612円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 82,722,395,970円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 89,400,662円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 14,694,845円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 309,384,776円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,263,596,250
地方債証券 △241,646,231
特殊債券 △226,937,060
社債券 △269,450,860
合計 △6,001,630,401
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
債券関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 448,860,000 - 447,660,000 △1,200,000
合計 448,860,000 - 447,660,000 △1,200,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,322,000
第429回利付国債(2年) 950,000,000 951,396,500
第430回利付国債(2年) 990,000,000 991,504,800
第432回利付国債(2年) 1,550,000,000 1,552,495,500
第433回利付国債(2年) 1,910,000,000 1,913,132,400
第434回利付国債(2年) 1,915,000,000 1,918,159,750
第435回利付国債(2年) 3,120,000,000 3,125,428,800
第436回利付国債(2年) 720,000,000 721,260,000
第438回利付国債(2年) 290,000,000 290,504,600
第439回利付国債(2年) 470,000,000 470,813,100
第137回利付国債(5年) 6,610,000,000 6,626,392,800
第138回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,908,878,600
第139回利付国債(5年) 5,590,000,000 5,607,384,900
第140回利付国債(5年) 4,660,000,000 4,675,983,800
第141回利付国債(5年) 7,650,000,000 7,679,146,500
第142回利付国債(5年) 4,370,000,000 4,388,659,900
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,822,080,000
第144回利付国債(5年) 5,830,000,000 5,859,499,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第145回利付国債(5年) 5,670,000,000 5,700,391,200
第146回利付国債(5年) 4,120,000,000 4,143,195,600
第147回利付国債(5年) 4,170,000,000 4,180,383,300
第148回利付国債(5年) 6,770,000,000 6,785,435,600
第149回利付国債(5年) 4,820,000,000 4,828,772,400
第150回利付国債(5年) 7,700,000,000 7,708,239,000
第151回利付国債(5年) 4,000,000,000 4,000,880,000
第152回利付国債(5年) 210,000,000 210,907,200
第153回利付国債(5年) 410,000,000 409,606,400
第1回利付国債(40年) 400,000,000 516,072,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,404,194,500
第3回利付国債(40年) 550,000,000 686,636,500
第4回利付国債(40年) 950,000,000 1,186,084,500
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,284,770,400
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,478,660,400
第7回利付国債(40年) 1,240,000,000 1,396,277,200
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,289,089,200
第9回利付国債(40年) 2,050,000,000 1,589,242,000
第10回利付国債(40年) 2,100,000,000 1,908,816,000
第11回利付国債(40年) 1,635,000,000 1,436,216,700
第12回利付国債(40年) 1,290,000,000 1,017,887,400
第13回利付国債(40年) 2,120,000,000 1,666,786,400
第14回利付国債(40年) 2,130,000,000 1,792,565,400
第15回利付国債(40年) 610,000,000 559,998,300
第330回利付国債(10年) 3,910,000,000 3,948,709,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 907,002,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,844,592,000
第333回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,356,154,800
第334回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,313,122,200
第335回利付国債(10年) 2,310,000,000 2,337,835,500
第336回利付国債(10年) 1,210,000,000 1,226,359,200
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,824,892,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,615,996,800
第339回利付国債(10年) 4,670,000,000 4,732,998,300
第340回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,900,276,500
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,405,468,400
第342回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,787,941,200
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,685,779,700
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,933,512,000
第345回利付国債(10年) 3,780,000,000 3,799,542,600
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,776,162,500
第347回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,864,784,000
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第348回利付国債(10年) 4,540,000,000 4,553,710,800
第349回利付国債(10年) 5,000,000,000 5,011,900,000
第350回利付国債(10年) 6,390,000,000 6,400,543,500 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,940,000,000 4,944,248,400
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,511,353,000
第353回利付国債(10年) 5,415,000,000 5,411,588,550
第354回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,782,192,300
第355回利付国債(10年) 3,820,000,000 3,808,387,200
第356回利付国債(10年) 3,380,000,000 3,363,471,800
第357回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,751,025,500
第358回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,532,160,800
第359回利付国債(10年) 3,360,000,000 3,330,331,200
第360回利付国債(10年) 4,890,000,000 4,841,589,000
第361回利付国債(10年) 4,180,000,000 4,135,692,000
第362回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,747,097,200
第363回利付国債(10年) 5,070,000,000 5,008,754,400
第364回利付国債(10年) 3,710,000,000 3,667,186,600
第365回利付国債(10年) 6,740,000,000 6,663,164,000
第366回利付国債(10年) 5,970,000,000 5,981,163,900
第367回利付国債(10年) 1,440,000,000 1,434,470,400
第1回利付国債(30年) 110,000,000 130,265,300
第2回利付国債(30年) 160,000,000 186,067,200
第3回利付国債(30年) 120,000,000 139,159,200
第4回利付国債(30年) 110,000,000 133,922,800
第5回利付国債(30年) 50,000,000 58,470,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 419,363,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 215,836,200
第8回利付国債(30年) 350,000,000 403,711,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 267,194,400
第10回利付国債(30年) 160,000,000 173,270,400
第11回利付国債(30年) 260,000,000 298,095,200
第12回利付国債(30年) 190,000,000 226,360,300
第13回利付国債(30年) 400,000,000 472,812,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 983,744,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 422,633,600
第16回利付国債(30年) 200,000,000 249,026,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,421,434,500
第18回利付国債(30年) 345,000,000 422,845,800
第19回利付国債(30年) 530,000,000 650,686,300
第20回利付国債(30年) 480,000,000 602,097,600
第21回利付国債(30年) 500,000,000 615,745,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 680,540,400
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第23回利付国債(30年) 430,000,000 542,810,500
第24回利付国債(30年) 780,000,000 985,537,800
第25回利付国債(30年) 600,000,000 742,710,000
第26回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,741,197,400
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,437,228,800
第28回利付国債(30年) 2,090,000,000 2,660,570,000
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,104,099,800
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,206,464,300
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,354,518,000
第32回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,697,511,200
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,183,526,800
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,215,299,250
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,765,543,000
第36回利付国債(30年) 2,130,000,000 2,564,328,300
第37回利付国債(30年) 2,255,000,000 2,674,475,100
第38回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,645,794,300
第39回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,754,717,600
第40回利付国債(30年) 1,380,000,000 1,609,839,000
第41回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,319,188,000
第42回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,329,916,800
第43回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,489,566,000
第44回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,454,302,400
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,590,163,200
第46回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,776,119,800
第47回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,830,310,700
第48回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,848,544,200
第49回利付国債(30年) 1,600,000,000 1,727,488,000
第50回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,630,809,900
第51回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,446,454,800
第52回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,424,866,100
第53回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,193,412,000
第54回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,623,370,400
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,355,803,200
第56回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,390,045,600
第57回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,321,029,000
第58回利付国債(30年) 2,350,000,000 2,196,216,000
第59回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,282,451,400
第60回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,551,401,400
第61回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,319,299,800
第62回利付国債(30年) 480,000,000 410,270,400
第63回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,350,455,000
第64回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,477,877,700
第65回利付国債(30年) 1,405,000,000 1,159,504,350
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第66回利付国債(30年) 1,010,000,000 834,047,900
第67回利付国債(30年) 1,865,000,000 1,616,526,050
第68回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,288,820,200
第69回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,190,871,400
第70回利付国債(30年) 1,780,000,000 1,575,638,200
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,263,419,300
第72回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,014,093,000
第73回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,649,377,400
第74回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,656,845,400
第75回利付国債(30年) 550,000,000 562,688,500
第64回利付国債(20年) 320,000,000 326,896,000
第65回利付国債(20年) 220,000,000 225,786,000
第66回利付国債(20年) 330,000,000 338,246,700
第67回利付国債(20年) 130,000,000 134,044,300
第68回利付国債(20年) 190,000,000 196,798,200
第69回利付国債(20年) 390,000,000 403,345,800
第70回利付国債(20年) 400,000,000 418,008,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 208,282,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 658,299,600
第73回利付国債(20年) 360,000,000 377,348,400
第74回利付国債(20年) 200,000,000 210,100,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 137,250,100
第76回利付国債(20年) 270,000,000 283,678,200
第77回利付国債(20年) 290,000,000 305,430,900
第78回利付国債(20年) 170,000,000 179,463,900
第79回利付国債(20年) 270,000,000 285,789,600
第80回利付国債(20年) 220,000,000 233,483,800
第81回利付国債(20年) 390,000,000 414,796,200
第82回利付国債(20年) 600,000,000 639,990,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 310,856,800
第84回利付国債(20年) 470,000,000 502,246,700
第85回利付国債(20年) 290,000,000 312,303,900
第86回利付国債(20年) 510,000,000 552,855,300
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,977,260,100
第88回利付国債(20年) 420,000,000 457,716,000
第89回利付国債(20年) 350,000,000 380,096,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 687,210,300
第91回利付国債(20年) 450,000,000 492,691,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 960,414,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 447,334,600
第94回利付国債(20年) 610,000,000 668,328,200
第95回利付国債(20年) 610,000,000 676,764,500
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第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,748,761,500
第97回利付国債(20年) 900,000,000 998,118,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 485,746,800
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,429,578,000
第100回利付国債(20年) 480,000,000 536,553,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 807,156,350
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,428,915,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 451,312,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 178,675,200
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,322,886,200
第106回利付国債(20年) 380,000,000 428,305,600
第107回利付国債(20年) 760,000,000 854,992,400
第108回利付国債(20年) 870,000,000 967,840,200
第109回利付国債(20年) 520,000,000 580,184,800
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,241,614,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,105,072,500
第112回利付国債(20年) 790,000,000 894,682,900
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,293,467,600
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,651,656,500
第115回利付国債(20年) 700,000,000 801,682,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,712,367,600
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,233,144,000
第118回利付国債(20年) 660,000,000 751,014,000
第119回利付国債(20年) 530,000,000 594,940,900
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,738,256,900
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,700,175,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,057,998,200
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,157,662,100
第124回利付国債(20年) 610,000,000 698,858,700
第125回利付国債(20年) 1,770,000,000 2,064,209,400
第126回利付国債(20年) 730,000,000 839,083,900
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,163,860,800
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,110,281,400
第129回利付国債(20年) 740,000,000 840,632,600
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,465,940,850
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,131,930,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,317,771,600
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,408,522,200
第134回利付国債(20年) 830,000,000 952,698,900
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,172,634,400
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,637,224,000
第137回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,209,417,600
第138回利付国債(20年) 620,000,000 695,503,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第139回利付国債(20年) 830,000,000 939,037,100
第140回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,764,245,000
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,830,352,000
第142回利付国債(20年) 980,000,000 1,130,920,000
第143回利付国債(20年) 1,920,000,000 2,178,662,400
第144回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,293,152,000
第145回利付国債(20年) 2,675,000,000 3,066,941,000
第146回利付国債(20年) 2,700,000,000 3,099,573,000
第147回利付国債(20年) 2,250,000,000 2,560,072,500
第148回利付国債(20年) 2,050,000,000 2,311,785,000
第149回利付国債(20年) 2,700,000,000 3,045,087,000
第150回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,824,264,300
第151回利付国債(20年) 2,445,000,000 2,671,284,750
第152回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,100,456,400
第153回利付国債(20年) 2,630,000,000 2,902,415,400
第154回利付国債(20年) 2,655,000,000 2,895,197,850
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,980,236,000
第156回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,443,866,400
第157回利付国債(20年) 2,950,000,000 2,821,114,500
第158回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,592,956,700
第159回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,491,482,400
第160回利付国債(20年) 1,890,000,000 1,920,429,000
第161回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,990,000,000
第162回利付国債(20年) 630,000,000 628,261,200
第163回利付国債(20年) 1,980,000,000 1,968,951,600
第164回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,290,207,600
第165回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,096,250,000
第166回利付国債(20年) 1,820,000,000 1,823,931,200
第167回利付国債(20年) 2,210,000,000 2,142,153,000
第168回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,577,929,600
第169回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,853,585,500
第170回利付国債(20年) 2,240,000,000 2,078,115,200
第171回利付国債(20年) 1,670,000,000 1,544,232,300
第172回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,259,881,100
第173回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,196,639,000
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,310,715,200
第175回利付国債(20年) 2,030,000,000 1,918,959,000
第176回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,685,811,500
第177回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,160,498,600
第178回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,839,930,400
第179回利付国債(20年) 2,935,000,000 2,748,656,850
第180回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,381,803,000
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第181回利付国債(20年) 800,000,000 803,376,000
国債証券合計 510,230,000,000 524,693,821,400
地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 100,085,000
ド(5年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 103,489,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 87,077,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,027,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 123,911,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 121,453,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 117,384,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 115,102,000
第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 222,088,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,542,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,493,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 87,366,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 225,940,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 225,682,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,800,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 201,874,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 100,832,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,089,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,503,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,286,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 299,307,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 196,632,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,593,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,111,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,612,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 199,492,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 100,769,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 254,530,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,224,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 225,580,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,998,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,648,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,208,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 199,944,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 201,711,825
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 201,964,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,302,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,511,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,435,000
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第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,286,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 196,560,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 225,698,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 226,276,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 112,724,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,835,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,083,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 152,606,640
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,464,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,452,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,201,240
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,462,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,468,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 99,765,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 156,838,400
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 178,361,820
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 195,948,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 113,160,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 112,848,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 100,830,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,466,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 95,861,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 98,911,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 137,895,130
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 111,136,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,393,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 106,680,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,516,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,479,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 455,056,000
平成25年度第7回兵庫県公募公債 100,000,000 100,801,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,072,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 97,443,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 296,337,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 109,079,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 91,876,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 112,664,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 111,015,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,148,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,334,000
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平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,429,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,326,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 306,354,400
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 113,497,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,085,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,234,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,141,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,041,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,858,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 295,077,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,987,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 90,594,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 196,680,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,529,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 173,356,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 112,759,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 225,912,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 100,817,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 126,996,995
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,283,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 385,444,800
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,013,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,280,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 96,003,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 227,148,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 193,510,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 225,580,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 192,244,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,008,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,423,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,057,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,675,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,310,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 98,295,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 98,146,000
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令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 146,995,500
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,053,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,293,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 105,259,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,072,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 105,971,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 120,843,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 100,965,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 108,420,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,407,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 90,594,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 98,069,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 295,983,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 98,263,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 95,593,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 224,560,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,138,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 112,664,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 300,000,000 302,436,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 100,907,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,993,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,416,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,057,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,465,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 294,795,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,502,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 295,863,000
令和4年度第1回長野県公募公債(10年) 200,000,000 198,852,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 223,798,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,230,000
年)
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,769,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,799,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,100,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,961,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,042,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,270,080
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,163,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,121,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,075,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,126,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,994,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,854,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,284,762
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,476,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,178,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,110,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,082,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,884,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,912,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,871,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,388,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,657,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,572,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,200,907
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,281,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,880,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,163,000
第233回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,152,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,285,000
平成30年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 99,451,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 226,700,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 86,387,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 289,077,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 99,530,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,073,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 196,702,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 123,788,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,775,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 111,417,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 113,887,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,550,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 295,875,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 200,776,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 131,330,400
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 224,900,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,938,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,138,000
年)
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令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 86,235,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 86,574,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 106,005,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 337,905,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,366,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,526,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,046,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,438,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 219,916,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 295,887,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 98,350,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 106,219,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,933,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 111,891,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,343,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 98,150,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,975,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,448,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,091,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 112,803,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 111,448,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 202,222,000
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,007,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 151,464,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,999,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,360,150
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 170,460,700
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 541,871,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 199,872,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 196,530,000
令和3年度第8回千葉市公募公債 300,000,000 296,205,000
令和4年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 99,193,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,134,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 201,450,000
年)
平成30年度第3回岡山県公募公債(10 100,000,000 99,385,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 110,887,000
地方債証券合計 32,411,680,000 33,312,708,349
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特殊債券 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,128,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,013,000
社債
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,439,000
債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 77,771,000
社債
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,924,000
券
第21回道路債券 100,000,000 123,845,000
第27回道路債券 400,000,000 414,844,000
第28回道路債券 200,000,000 250,712,000
第33回道路債券 200,000,000 253,630,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,960,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 134,501,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,559,000
券
第42回道路債券 100,000,000 105,546,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,858,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 127,337,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 225,698,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 227,496,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,940,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,222,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,755,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,970,000
債券
第123回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,010,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,605,000
返済機構債券
第125回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,971,000
債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,223,000
債券
第134回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,883,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,981,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,594,000
債券
200,000,000 215,424,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第158回日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,288,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 588,102,000
債券
第196回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,784,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 149,309,800
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,837,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 268,083,222
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,888,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 94,527,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 538,788,380
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,132,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,182,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,164,840
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,205,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,178,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 221,420,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,180,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,095,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,361,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,892,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 217,088,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,086,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,454,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 85,271,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,771,020
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,434,600
返済機構債券
100,000,000 100,300,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第306回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,516,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,179,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,294,000
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,782,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 294,627,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 214,477,220
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,488,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,137,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 362,268,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 105,769,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 375,609,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,397,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 250,784,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 41,390,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 123,403,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 226,004,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 221,662,000
年)
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 600,144,000
(4年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 169,276,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,531,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 226,542,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 112,453,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 562,490,000
年)
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 105,875,700
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 700,000,000 706,944,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,019,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,119,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,210,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,071,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,081,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,764,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,834,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,229,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,017,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,184,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,955,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,128,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,642,560
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,147,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,259,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,207,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,297,000
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,425,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,312,000
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,227,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,325,000
第119回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,976,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,419,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,030,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,816,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,520,000
F206回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,636,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,732,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,782,000
F441回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,239,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,786,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 105,322,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,794,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 112,955,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 114,931,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,021,420
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,259,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,628,300
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,377,740
第54回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 220,050,600
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,898,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,942,000
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,949,000
第117回都市再生債券 200,000,000 206,612,000
第159回都市再生債券 200,000,000 145,722,000
第161回都市再生債券 100,000,000 80,234,000
第171回都市再生債券 200,000,000 171,770,000
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第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 104,943,000
第16回政府保証民間都市開発債券 180,000,000 181,467,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,553,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 9,939,000 9,959,374
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,337,000 10,426,311
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,439,000 10,547,983
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 128,475,000 127,453,623
券
第3回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,699,000
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 89,544,000 88,775,712
券
第4回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 109,878,000
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,370,000 10,469,240
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,298,000 11,480,010
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 159,501,000 157,811,884
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,114,000 11,287,044
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 182,121,000 179,853,593
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 64,936,000 64,253,522
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,579,000 11,823,085
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 219,006,000 215,902,684
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,913,000 9,932,330
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 151,398,000 149,376,836
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 11,714,000 11,981,313
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,043,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,529,000 16,263,987
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,629,000 16,406,230
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,492,000 18,497,615
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,237,000 20,255,406
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,141,000 22,383,667
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,658,000 22,891,206
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,990,000 47,429,807
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,160,000 10,262,616
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,438,000 21,468,279
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,369,000 10,453,922
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,952,000 9,974,192
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,735,000 21,769,883
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,369,000 21,413,318
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第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,209,000 20,142,941
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,268,000 11,485,359
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,668,000 42,420,790
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,484,000 22,429,725
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,903,000 11,074,177
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,496,000 29,731,871
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,228,000 28,384,917
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,400,000 28,588,886
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,100,000 62,557,489
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,814,000 76,397,490
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,027,000 39,317,636
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,802,000 40,444,488
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,041,000 40,739,283
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,219,000 35,592,550
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,467,000 34,560,701
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,974,000 40,709,512
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 171,546,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,018,000 105,343,786
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,056,000 142,534,536
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,564,000 40,771,097
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,896,000 42,166,229
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,792,000 42,968,026
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,350,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,111,000 135,765,190
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,499,000 46,570,046
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,332,000 96,904,024
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,199,000 54,227,336
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,971,000 57,882,536
第96回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 319,824,000
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,425,000 57,605,975
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,951,000 179,237,299
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,952,000 120,671,973
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,224,000 58,431,426
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 61,899,000 63,192,070
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,172,000 67,438,469
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,856,000 73,220,099
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,534,000 72,722,184
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,859,000 73,350,850
券
74,394,000 74,187,928
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第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,763,000 74,423,575
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,601,000 76,174,332
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,053,000 76,693,933
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,040,000 76,464,511
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,942,000 76,364,165
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,707,000 77,144,401
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,366,000 155,858,433
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,843,000 77,228,818
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,022,000 158,077,409
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,964,000 78,322,812
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,302,000 156,714,230
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,096,000 79,416,785
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,226,000 159,554,086
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,304,000 160,578,708
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,457,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,890,000 81,416,675
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,590,000 81,291,380
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,782,000 80,805,522
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,784,000 165,995,688
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,555,000 83,054,994
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,834,000 82,470,020
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,890,000 166,837,076
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,340,000 84,176,319
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 260,622,000 252,725,153
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,762,000 169,416,030
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,009,000 87,480,715
券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,603,000 87,813,628
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,272,000 181,935,431
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,146,000 91,808,423
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,338,000 183,593,241
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,928,000 184,797,119
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,458,000 92,143,045
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,952,000 186,033,010
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,310,000 187,127,255
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,118,000 93,918,562
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,624,000 94,722,439
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 289,524,000 283,776,948
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,910,000 95,096,813
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,399,000 97,781,054
券
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,179,000 98,673,187
券
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,925,000
券
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 198,982,000
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 93,413,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 86,433,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,922,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,942,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 105,581,000
第24回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,540,000
い第823号商工債 200,000,000 200,268,000
い第829号商工債 200,000,000 200,144,000
い第832号商工債 200,000,000 199,812,000
い第833号商工債 100,000,000 99,881,000
い第843号商工債 200,000,000 199,940,000
い第847号商工債 100,000,000 99,834,000
い第850号商工債 200,000,000 199,572,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,022,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,660,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,750,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,660,000
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第385回信金中金債(5年) 100,000,000 99,483,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 299,862,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,257,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 113,407,000
第53回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,054,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,405,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 197,784,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 493,280,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,401,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,895,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,876,000
第66回西日本高速道路株式会社社債 800,000,000 800,136,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,699,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,899,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 194,474,000
債券
特殊債券合計 36,836,035,000 37,732,989,893
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,799,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 298,551,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,633,000
(ソーシャルボンド)
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,103,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,892,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,909,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,607,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,424,000
円貨社債
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,759,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,742,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,758,000
担保社債
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,217,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,009,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,095,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,722,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,140,000
式会社無担保社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,774,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,973,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,438,000
担保社債
第8回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,514,000
無担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,983,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,742,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,077,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,886,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,492,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,916,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,045,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,667,000
第13回JSR株式会社無担保社債 100,000,000 99,633,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,781,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,868,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,060,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,442,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 92,685,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,533,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,708,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,072,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 199,158,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 291,069,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,110,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,471,000
第15回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,477,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 93,667,000
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,734,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,620,000
第4回ENEOSホールディングス株式会社 100,000,000 99,735,000
無担保社債
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,168,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,939,000
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第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,094,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,686,000
第11回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 99,645,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,038,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,303,000
担保社債
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,855,000
第14回株式会社LIXIL無担保社債 100,000,000 99,856,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,815,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,093,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,789,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,632,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,072,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 98,901,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,200,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,394,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,924,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,827,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,204,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,754,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,766,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,019,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,833,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,999,000
第22回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,856,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,700,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 196,684,000
第4回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,906,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 99,934,000
社特定社債
第8回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 94,785,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,620,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 91,710,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,107,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,718,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,037,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,144,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,570,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,577,000
第60回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,822,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 98,383,000
プ無担保社債(劣後特
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第24回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,855,000
担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 114,517,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 109,368,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 100,870,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,795,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 302,304,000
除特約・劣後特約)
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,535,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,557,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,590,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 197,892,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,909,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,925,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,852,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,921,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,828,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,031,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,983,000
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,362,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,096,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,318,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,999,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,778,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,181,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,035,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,440,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,630,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,018,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,980,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 198,960,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,630,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,357,000
債
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第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,563,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 800,000,000 800,032,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,344,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,278,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,572,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,726,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 93,494,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 97,913,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,229,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,296,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,543,000
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,685,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,818,000
第132回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 98,824,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 89,444,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,413,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,734,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,146,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,124,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,604,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,052,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,286,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,737,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 223,986,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,129,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,774,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 91,988,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,118,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 87,650,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 92,055,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,567,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,096,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 87,299,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,771,000
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第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 498,775,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 91,831,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 122,150,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,842,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 107,882,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,548,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 78,865,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 73,107,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 85,467,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,810,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 169,670,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,536,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,876,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,591,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 396,756,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 183,726,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 94,878,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 93,931,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,671,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,175,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,407,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 90,622,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,503,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,074,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,091,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,741,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,625,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,159,000
第550回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,147,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,465,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,986,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 195,324,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 96,859,000
第442回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,970,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,411,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,339,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 195,130,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 127,577,520
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,011,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,305,000
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第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 194,810,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,871,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,437,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,147,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,636,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,140,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,433,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,700,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 194,166,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,226,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,565,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,176,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,797,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 95,518,000
第377回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,970,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 96,265,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,313,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,315,000
第77回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,384,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 198,476,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,535,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,447,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 298,545,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,707,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,900,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,954,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 280,080,000
債
第9回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 98,119,000
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 87,134,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 195,358,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 194,560,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 92,055,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 199,760,000
保社債
社債券合計 29,926,000,000 29,560,383,520
合計 625,299,903,162
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 115,487,731
コール・ローン 1,346,796,764
国債証券 66,475,337,656
派生商品評価勘定 2,195,770
未収入金 161,474
未収利息 339,719,114
前払金 11,464,083
前払費用 33,559,463
差入委託証拠金 72,867,365
流動資産合計 68,397,589,420
資産合計 68,397,589,420
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,919,547,442
未払解約金 274,826
未払利息 2,253
流動負債合計 1,919,824,521
負債合計 1,919,824,521
純資産の部
元本等
元本 73,902,368,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △7,424,603,501
元本等合計 66,477,764,899
純資産合計 66,477,764,899
負債純資産合計 68,397,589,420
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 73,902,368,400口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 7,424,603,501円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.8995円
の額
(1万口当たり純資産額) (8,995円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 30,739,437,808円
期中追加設定元本額 59,494,600,234円
期中一部解約元本額 16,331,669,642円
期末元本額 73,902,368,400円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA 19,931,709,696円
分散投資コア戦略ファンドS 25,296,023,847円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 278,668,498円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 117,638,698円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,787,540円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,707,356円
10資産分散投資ファンド 136,344円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 6,209,949,338円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 2,684,617,150円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 3,196,089,566円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 3,245,304,131円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 3,228,758,285円
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2022年 8月29日現在
区分
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 3,095,873,892円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 3,047,707,638円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
3,543,396,421円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △8,323,744,033
合計 △8,323,744,033
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から
本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,174,198,433 - 1,162,734,350 △11,464,083
合計 1,174,198,433 - 1,162,734,350 △11,464,083
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 67,053,313,191 - 68,959,200,780 △1,905,887,589
アメリカドル 33,899,544,580 - 35,351,562,240 △1,452,017,660
カナダドル 1,438,012,936 - 1,470,510,030 △32,497,094
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メキシコペソ 523,553,551 - 557,753,967 △34,200,416
ユーロ 23,298,644,378 - 23,577,415,226 △278,770,848
イギリスポンド 3,403,515,051 - 3,403,650,960 △135,909
スウェーデンク
177,243,567 - 175,351,784 1,891,783
ローナ
ノルウェークロー
137,154,509 - 141,371,094 △4,216,585
ネ
デンマーククロー
255,213,900 - 258,580,000 △3,366,100
ネ
ポーランドズロチ 283,062,621 - 287,787,123 △4,724,502
オーストラリアド
1,053,159,166 - 1,079,110,524 △25,951,358
ル
シンガポールドル 282,905,113 - 291,436,332 △8,531,219
マレーシアリン
345,073,054 - 357,392,010 △12,318,956
ギット
イスラエルシェケ
270,643,222 - 291,142,465 △20,499,243
ル
オフショア人民元 1,685,587,543 - 1,716,137,025 △30,549,482
合計 67,053,313,191 - 68,959,200,780 △1,905,887,589
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 1,950,000.00 1,864,992.18
ル
T 0.125% 02/15/24 2,100,000.00 2,003,326.16
T 0.125% 09/15/23 3,500,000.00 3,386,318.35
T 0.125% 10/15/23 3,640,000.00 3,511,035.92
T 0.125% 12/15/23 200,000.00 191,855.46
T 0.25% 03/15/24 1,950,000.00 1,858,746.10
T 0.25% 05/15/24 2,200,000.00 2,086,218.74
T 0.25% 05/31/25 1,000,000.00 917,734.38
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T 0.25% 06/15/24 1,900,000.00 1,797,169.92
T 0.25% 06/30/25 1,940,000.00 1,776,085.14
T 0.25% 07/31/25 600,000.00 547,710.93
T 0.25% 08/31/25 400,000.00 364,250.00
T 0.25% 09/30/23 3,300,000.00 3,192,685.55
T 0.25% 09/30/25 1,250,000.00 1,136,035.16
T 0.25% 10/31/25 1,940,000.00 1,758,276.57
T 0.25% 11/15/23 1,000,000.00 963,574.22
T 0.375% 01/31/26 1,550,000.00 1,400,509.76
T 0.375% 04/15/24 800,000.00 762,093.75
T 0.375% 04/30/25 1,550,000.00 1,431,085.93
T 0.375% 07/15/24 1,000,000.00 945,820.31
T 0.375% 07/31/27 1,000,000.00 871,718.75
T 0.375% 08/15/24 1,200,000.00 1,132,031.25
T 0.375% 09/15/24 1,000,000.00 940,937.50
T 0.375% 09/30/27 1,020,000.00 883,933.59
T 0.375% 10/31/23 3,120,000.00 3,014,821.86
T 0.375% 11/30/25 800,000.00 726,218.75
T 0.375% 12/31/25 1,700,000.00 1,539,496.09
T 0.5% 02/28/26 3,650,000.00 3,305,816.42
T 0.5% 03/31/25 1,270,000.00 1,179,512.50
T 0.5% 04/30/27 1,900,000.00 1,674,746.08
T 0.5% 05/31/27 1,350,000.00 1,187,736.33
T 0.5% 06/30/27 1,920,000.00 1,685,774.99
T 0.5% 08/31/27 300,000.00 262,464.84
T 0.5% 10/31/27 700,000.00 609,546.87
T 0.5% 11/30/23 4,000,000.00 3,859,921.88
T 0.625% 03/31/27 260,000.00 231,085.15
T 0.625% 05/15/30 1,620,000.00 1,350,675.00
T 0.625% 07/31/26 1,000,000.00 900,976.56
T 0.625% 08/15/30 2,020,000.00 1,675,653.12
T 0.625% 10/15/24 3,500,000.00 3,303,671.87
T 0.625% 11/30/27 1,670,000.00 1,460,597.66
T 0.625% 12/31/27 1,370,000.00 1,195,753.12
T 0.75% 01/31/28 1,270,000.00 1,114,276.16
T 0.75% 03/31/26 2,200,000.00 2,006,726.56
T 0.75% 04/30/26 2,150,000.00 1,957,507.81
T 0.75% 05/31/26 1,200,000.00 1,090,500.00
T 0.75% 08/31/26 2,050,000.00 1,853,328.12
T 0.75% 11/15/24 3,000,000.00 2,832,421.89
T 0.75% 12/31/23 2,000,000.00 1,931,250.00
T 0.875% 06/30/26 1,000,000.00 911,679.69
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T 0.875% 09/30/26 2,500,000.00 2,268,847.65
T 0.875% 11/15/30 2,630,000.00 2,222,966.41
T 1.125% 02/15/31 3,190,000.00 2,744,895.31
T 1.125% 02/28/25 1,300,000.00 1,229,769.52
T 1.125% 02/28/27 800,000.00 729,000.00
T 1.125% 02/29/28 2,100,000.00 1,878,925.77
T 1.125% 05/15/40 870,000.00 601,931.25
T 1.125% 08/15/40 1,530,000.00 1,049,484.37
T 1.125% 08/31/28 1,400,000.00 1,240,914.06
T 1.125% 10/31/26 3,700,000.00 3,387,089.85
T 1.25% 03/31/28 2,320,000.00 2,085,825.00
T 1.25% 04/30/28 1,400,000.00 1,256,882.81
T 1.25% 05/15/50 1,800,000.00 1,132,031.25
T 1.25% 05/31/28 2,300,000.00 2,061,914.07
T 1.25% 06/30/28 1,150,000.00 1,029,564.45
T 1.25% 08/15/31 4,450,000.00 3,831,171.87
T 1.25% 08/31/24 380,000.00 364,562.50
T 1.25% 09/30/28 3,100,000.00 2,764,328.12
T 1.25% 11/30/26 1,600,000.00 1,470,875.00
T 1.25% 12/31/26 1,300,000.00 1,193,460.94
T 1.375% 01/31/25 300,000.00 286,031.25
T 1.375% 08/15/50 1,550,000.00 1,008,347.66
T 1.375% 08/31/26 440,000.00 408,289.06
T 1.375% 09/30/23 600,000.00 587,753.90
T 1.375% 10/31/28 3,000,000.00 2,692,265.64
T 1.375% 11/15/31 3,160,000.00 2,737,843.75
T 1.375% 11/15/40 1,390,000.00 993,415.62
T 1.5% 01/31/27 600,000.00 556,359.37
T 1.5% 02/15/30 1,770,000.00 1,586,915.62
T 1.5% 08/15/26 1,880,000.00 1,753,026.56
T 1.5% 09/30/24 260,000.00 250,300.78
T 1.5% 10/31/24 260,000.00 249,914.84
T 1.5% 11/30/24 2,200,000.00 2,110,882.81
T 1.5% 11/30/28 3,160,000.00 2,854,368.75
T 1.625% 02/15/26 2,200,000.00 2,074,960.93
T 1.625% 05/15/26 920,000.00 865,123.43
T 1.625% 05/15/31 3,410,000.00 3,046,355.48
T 1.625% 08/15/29 1,300,000.00 1,181,375.00
T 1.625% 09/30/26 330,000.00 309,194.53
T 1.625% 10/31/23 920,000.00 902,103.12
T 1.625% 10/31/26 260,000.00 243,150.78
T 1.625% 11/15/50 1,320,000.00 918,431.25
T 1.625% 11/30/26 400,000.00 373,984.37
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 1.75% 01/31/29 750,000.00 687,832.03
T 1.75% 03/15/25 1,100,000.00 1,056,472.65
T 1.75% 06/30/24 1,210,000.00 1,175,094.33
T 1.75% 07/31/24 260,000.00 252,240.62
T 1.75% 08/15/41 2,440,000.00 1,846,012.50
T 1.75% 11/15/29 1,050,000.00 962,718.75
T 1.75% 12/31/24 450,000.00 433,722.65
T 1.75% 12/31/26 900,000.00 845,121.09
T 1.875% 02/15/32 2,260,000.00 2,043,534.37
T 1.875% 02/15/41 1,520,000.00 1,184,175.00
T 1.875% 02/15/51 2,080,000.00 1,542,937.51
T 1.875% 06/30/26 100,000.00 94,898.43
T 1.875% 07/31/26 230,000.00 217,933.98
T 1.875% 08/31/24 660,000.00 641,037.88
T 1.875% 11/15/51 1,170,000.00 866,165.62
T 1% 07/31/28 1,820,000.00 1,603,235.16
T 1% 12/15/24 2,000,000.00 1,895,390.62
T 2.125% 02/29/24 240,000.00 235,626.56
T 2.125% 03/31/24 390,000.00 382,573.24
T 2.125% 05/15/25 280,000.00 270,790.62
T 2.125% 05/31/26 420,000.00 402,281.25
T 2.125% 07/31/24 160,000.00 156,356.24
T 2.125% 09/30/24 650,000.00 634,029.29
T 2.125% 11/30/23 500,000.00 492,431.64
T 2.125% 11/30/24 400,000.00 389,125.00
T 2.25% 01/31/24 220,000.00 216,588.28
T 2.25% 02/15/27 1,120,000.00 1,071,918.74
T 2.25% 02/15/52 1,300,000.00 1,055,437.50
T 2.25% 03/31/26 220,000.00 211,947.65
T 2.25% 04/30/24 550,000.00 539,999.02
T 2.25% 05/15/41 1,570,000.00 1,302,118.75
T 2.25% 08/15/27 1,440,000.00 1,375,031.24
T 2.25% 08/15/46 780,000.00 620,892.19
T 2.25% 08/15/49 1,010,000.00 822,597.66
T 2.25% 10/31/24 300,000.00 292,980.46
T 2.25% 11/15/24 3,240,000.00 3,163,303.14
T 2.25% 11/15/25 1,840,000.00 1,776,031.25
T 2.25% 11/15/27 640,000.00 609,824.99
T 2.25% 12/31/23 210,000.00 206,911.52
T 2.25% 12/31/24 260,000.00 253,398.43
T 2.375% 02/15/42 1,200,000.00 1,011,937.50
T 2.375% 02/29/24 400,000.00 394,164.06
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T 2.375% 03/31/29 1,330,000.00 1,265,162.50
T 2.375% 04/30/26 310,000.00 299,973.43
T 2.375% 05/15/27 1,740,000.00 1,672,710.94
T 2.375% 05/15/29 1,490,000.00 1,417,595.31
T 2.375% 05/15/51 2,800,000.00 2,341,718.76
T 2.375% 08/15/24 2,650,000.00 2,600,778.31
T 2.375% 11/15/49 1,060,000.00 887,584.37
T 2.5% 01/31/24 700,000.00 691,414.06
T 2.5% 01/31/25 330,000.00 323,219.53
T 2.5% 02/15/45 810,000.00 680,779.68
T 2.5% 02/15/46 520,000.00 435,703.12
T 2.5% 02/28/26 1,500,000.00 1,457,460.94
T 2.5% 05/15/24 1,160,000.00 1,143,347.65
T 2.5% 05/15/46 430,000.00 360,158.59
T 2.5% 05/31/24 2,100,000.00 2,068,458.98
T 2.625% 01/31/26 290,000.00 283,157.81
T 2.625% 02/15/29 1,150,000.00 1,112,085.93
T 2.625% 03/31/25 330,000.00 323,838.28
T 2.625% 04/15/25 900,000.00 882,527.34
T 2.625% 12/31/23 700,000.00 693,396.48
T 2.625% 12/31/25 250,000.00 244,199.22
T 2.75% 02/15/24 2,250,000.00 2,229,960.93
T 2.75% 02/15/28 100,000.00 97,542.96
T 2.75% 02/28/25 550,000.00 541,556.64
T 2.75% 05/31/29 800,000.00 778,875.00
T 2.75% 06/30/25 190,000.00 186,734.37
T 2.75% 08/15/42 360,000.00 321,778.12
T 2.75% 08/15/47 790,000.00 697,236.72
T 2.75% 08/31/25 230,000.00 225,786.32
T 2.75% 11/15/23 2,210,000.00 2,193,856.63
T 2.75% 11/15/42 490,000.00 437,095.31
T 2.75% 11/15/47 850,000.00 751,453.12
T 2.875% 04/30/25 880,000.00 868,037.50
T 2.875% 05/15/28 2,180,000.00 2,138,614.07
T 2.875% 05/15/32 480,000.00 473,175.00
T 2.875% 05/15/43 700,000.00 634,757.81
T 2.875% 05/15/49 1,030,000.00 951,462.50
T 2.875% 05/15/52 570,000.00 533,350.77
T 2.875% 05/31/25 1,460,000.00 1,439,810.93
T 2.875% 07/31/25 500,000.00 492,871.09
T 2.875% 08/15/28 920,000.00 902,426.56
T 2.875% 08/15/45 550,000.00 494,226.56
T 2.875% 09/30/23 320,000.00 318,612.49
280/375
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T 2.875% 10/31/23 230,000.00 228,782.61
T 2.875% 11/15/46 550,000.00 495,171.87
T 2.875% 11/30/23 500,000.00 497,031.25
T 2.875% 11/30/25 540,000.00 531,689.06
T 2% 02/15/25 1,480,000.00 1,432,015.63
T 2% 02/15/50 1,170,000.00 899,437.50
T 2% 04/30/24 140,000.00 136,926.56
T 2% 05/31/24 1,120,000.00 1,093,859.37
T 2% 06/30/24 260,000.00 253,687.89
T 2% 08/15/25 650,000.00 624,482.42
T 2% 08/15/51 2,600,000.00 1,984,937.50
T 2% 11/15/26 1,650,000.00 1,565,244.13
T 2% 11/15/41 1,650,000.00 1,305,046.87
T 3.125% 02/15/42 180,000.00 171,928.12
T 3.125% 02/15/43 680,000.00 642,759.37
T 3.125% 05/15/48 1,260,000.00 1,204,185.93
T 3.125% 08/15/44 570,000.00 535,577.34
T 3.125% 11/15/28 3,630,000.00 3,612,133.61
T 3.125% 11/15/41 330,000.00 315,742.97
T 3.375% 05/15/44 410,000.00 401,800.00
T 3.375% 11/15/48 910,000.00 915,189.84
T 3.5% 02/15/39 100,000.00 104,023.43
T 3.625% 02/15/44 590,000.00 601,200.78
T 3.625% 08/15/43 570,000.00 582,067.97
T 3.75% 08/15/41 260,000.00 272,593.75
T 3.75% 11/15/43 570,000.00 592,844.53
T 3.875% 08/15/40 390,000.00 419,280.47
T 3% 02/15/47 730,000.00 672,683.59
T 3% 02/15/48 710,000.00 660,355.47
T 3% 02/15/49 1,460,000.00 1,378,901.56
T 3% 05/15/42 370,000.00 345,863.28
T 3% 05/15/45 480,000.00 440,737.50
T 3% 05/15/47 380,000.00 350,579.68
T 3% 08/15/48 1,250,000.00 1,169,140.62
T 3% 09/30/25 460,000.00 454,950.78
T 3% 10/31/25 270,000.00 266,941.40
T 3% 11/15/44 840,000.00 771,684.37
T 3% 11/15/45 610,000.00 560,961.72
T 4.25% 05/15/39 620,000.00 706,073.43
T 4.25% 11/15/40 200,000.00 225,625.00
T 4.375% 02/15/38 210,000.00 242,976.56
T 4.375% 05/15/40 300,000.00 345,117.18
281/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 4.375% 05/15/41 800,000.00 915,500.00
T 4.375% 11/15/39 350,000.00 403,839.84
T 4.5% 02/15/36 310,000.00 361,973.43
T 4.5% 05/15/38 110,000.00 128,906.25
T 4.5% 08/15/39 350,000.00 410,292.97
T 4.625% 02/15/40 160,000.00 190,162.50
T 4.75% 02/15/41 150,000.00 180,386.71
T 5.0% 05/15/37 250,000.00 307,207.03
T 5.25% 11/15/28 150,000.00 167,056.64
T 5.375% 02/15/31 60,000.00 70,181.25
T 6.0% 02/15/26 420,000.00 455,814.84
T 6.25% 05/15/30 90,000.00 109,328.90
271,840,000.00 248,965,334.95
アメリカドル 小計
(34,441,864,436)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 480,000.00 431,390.40
CAN 0.25% 04/01/24 280,000.00 265,930.00
CAN 0.25% 08/01/23 580,000.00 562,089.60
CAN 0.5% 09/01/25 860,000.00 788,792.00
CAN 0.5% 11/01/23 500,000.00 482,060.00
CAN 0.5% 12/01/30 680,000.00 554,404.00
CAN 0.75% 10/01/24 170,000.00 160,699.30
CAN 1.25% 03/01/25 430,000.00 407,222.90
CAN 1.25% 03/01/27 290,000.00 266,573.80
CAN 1.25% 06/01/30 990,000.00 868,824.00
CAN 1.5% 04/01/25 90,000.00 85,634.10
CAN 1.5% 05/01/24 70,000.00 67,677.40
CAN 1.5% 06/01/26 170,000.00 159,487.20
CAN 1.5% 06/01/31 940,000.00 829,559.40
CAN 1.5% 09/01/24 490,000.00 471,233.00
CAN 1.5% 12/01/31 830,000.00 727,959.80
CAN 1.75% 12/01/53 610,000.00 458,427.20
CAN 1% 06/01/27 340,000.00 307,910.80
CAN 1% 09/01/26 420,000.00 384,749.40
CAN 2.25% 03/01/24 60,000.00 58,861.80
CAN 2.25% 06/01/25 160,000.00 155,192.00
CAN 2.25% 06/01/29 270,000.00 257,077.80
CAN 2.5% 06/01/24 270,000.00 265,396.50
CAN 2.75% 08/01/24 390,000.00 384,329.40
CAN 2.75% 09/01/27 100,000.00 98,062.00
CAN 2.75% 12/01/48 320,000.00 306,188.80
CAN 2.75% 12/01/64 160,000.00 150,929.60
CAN 2% 06/01/28 150,000.00 141,334.50
CAN 2% 06/01/32 450,000.00 411,331.50
282/375
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 2% 09/01/23 990,000.00 973,556.10
CAN 2% 12/01/51 920,000.00 743,866.00
CAN 3.5% 12/01/45 300,000.00 324,054.00
CAN 4.0% 06/01/41 190,000.00 215,817.20
CAN 5.75% 06/01/29 220,000.00 256,071.20
CAN 5.75% 06/01/33 260,000.00 323,138.40
CAN 5% 06/01/37 120,000.00 147,510.00
14,550,000.00 13,493,341.10
カナダドル 小計
(1,428,809,889)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 1,500,000.00 1,635,795.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 6,060,000.00 6,126,538.80
MBONO 5.5% 03/04/27 2,250,000.00 1,959,660.00
MBONO 5.75% 03/05/26 11,700,000.00 10,515,960.00
MBONO 7.5% 06/03/27 7,760,000.00 7,313,722.40
MBONO 7.75% 05/29/31 9,030,000.00 8,400,879.90
MBONO 7.75% 11/13/42 5,800,000.00 5,134,740.00
MBONO 7.75% 11/23/34 2,100,000.00 1,924,461.00
MBONO 8.5% 05/31/29 9,070,000.00 8,883,611.50
MBONO 8.5% 11/18/38 6,180,000.00 5,926,558.20
MBONO 8% 07/31/53 240,000.00 218,848.80
MBONO 8% 09/05/24 9,190,000.00 8,932,220.50
MBONO 8% 11/07/47 6,310,000.00 5,734,969.70
MBONO 8% 12/07/23 5,340,000.00 5,217,874.20
82,530,000.00 77,925,840.00
メキシコペソ 小計
(537,119,437)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 350,000.00 308,539.00
BGB 0.2% 10/22/23 280,000.00 277,874.80
BGB 0.35% 06/22/32 180,000.00 153,266.40
BGB 0.4% 06/22/40 200,000.00 139,978.00
BGB 0.5% 10/22/24 270,000.00 266,994.90
BGB 0.65% 06/22/71 150,000.00 72,276.00
BGB 0.8% 06/22/25 550,000.00 544,615.50
BGB 0.8% 06/22/27 330,000.00 320,463.00
BGB 0.8% 06/22/28 610,000.00 585,905.00
BGB 0.9% 06/22/29 420,000.00 400,054.20
BGB 0% 10/22/27 330,000.00 305,860.50
BGB 0% 10/22/31 550,000.00 462,753.50
BGB 1.25% 04/22/33 250,000.00 232,380.00
BGB 1.4% 06/22/53 240,000.00 178,716.00
BGB 1.45% 06/22/37 140,000.00 123,834.20
BGB 1.6% 06/22/47 260,000.00 214,731.40
BGB 1.7% 06/22/50 290,000.00 240,009.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGB 1.9% 06/22/38 210,000.00 196,266.00
BGB 1% 06/22/26 370,000.00 366,015.10
BGB 1% 06/22/31 450,000.00 419,805.00
BGB 2.15% 06/22/66 180,000.00 160,790.40
BGB 2.25% 06/22/57 160,000.00 147,494.40
BGB 2.6% 06/22/24 380,000.00 391,126.40
BGB 3.75% 06/22/45 260,000.00 312,751.40
BGB 3% 06/22/34 210,000.00 226,905.00
BGB 4.25% 03/28/41 450,000.00 562,792.50
BGB 4.5% 03/28/26 320,000.00 356,169.60
BGB 4% 03/28/32 170,000.00 201,186.50
BGB 5.5% 03/28/28 360,000.00 437,929.20
BGB 5% 03/28/35 520,000.00 675,500.80
BKO 0.2% 06/14/24 320,000.00 316,262.40
BKO 0% 09/15/23 640,000.00 635,968.00
BKO 0% 12/15/23 930,000.00 922,113.60
BTPS 0.25% 03/15/28 250,000.00 215,870.00
BTPS 0.3% 08/15/23 260,000.00 257,610.60
BTPS 0.35% 02/01/25 270,000.00 258,954.30
BTPS 0.45% 02/15/29 610,000.00 516,090.50
BTPS 0.5% 02/01/26 550,000.00 515,328.00
BTPS 0.5% 07/15/28 510,000.00 442,088.40
BTPS 0.6% 08/01/31 620,000.00 484,554.80
BTPS 0.65% 10/15/23 680,000.00 674,906.80
BTPS 0.85% 01/15/27 780,000.00 722,989.80
BTPS 0.9% 04/01/31 710,000.00 576,867.90
BTPS 0.95% 03/01/37 480,000.00 333,681.60
BTPS 0.95% 06/01/32 310,000.00 243,982.40
BTPS 0.95% 08/01/30 510,000.00 425,640.90
BTPS 0.95% 09/15/27 540,000.00 493,792.20
BTPS 0.95% 12/01/31 590,000.00 471,681.40
BTPS 0% 01/30/24 250,000.00 244,627.50
BTPS 0% 04/01/26 600,000.00 548,238.00
BTPS 0% 04/15/24 720,000.00 700,617.60
BTPS 0% 08/01/26 510,000.00 461,565.30
BTPS 0% 08/15/24 560,000.00 539,672.00
BTPS 1.1% 04/01/27 430,000.00 399,689.30
BTPS 1.25% 12/01/26 480,000.00 454,761.60
BTPS 1.35% 04/01/30 480,000.00 419,016.00
BTPS 1.45% 03/01/36 290,000.00 224,138.10
BTPS 1.45% 05/15/25 350,000.00 342,426.00
BTPS 1.45% 11/15/24 1,000,000.00 988,280.00
BTPS 1.5% 04/30/45 270,000.00 177,981.30
284/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.5% 06/01/25 500,000.00 490,610.00
BTPS 1.6% 06/01/26 390,000.00 377,820.30
BTPS 1.65% 03/01/32 740,000.00 630,842.60
BTPS 1.65% 12/01/30 540,000.00 473,796.00
BTPS 1.7% 09/01/51 330,000.00 213,912.60
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 998,510.00
BTPS 1.8% 03/01/41 460,000.00 339,857.20
BTPS 1.85% 05/15/24 530,000.00 530,593.60
BTPS 1.85% 07/01/25 530,000.00 523,428.00
BTPS 2.05% 08/01/27 720,000.00 696,405.60
BTPS 2.1% 07/15/26 840,000.00 826,988.40
BTPS 2.15% 03/01/72 120,000.00 80,218.80
BTPS 2.15% 09/01/52 280,000.00 197,453.20
BTPS 2.2% 06/01/27 350,000.00 341,775.00
BTPS 2.25% 09/01/36 540,000.00 456,132.60
BTPS 2.45% 09/01/33 560,000.00 500,270.40
BTPS 2.45% 09/01/50 390,000.00 300,366.30
BTPS 2.45% 10/01/23 770,000.00 779,447.90
BTPS 2.5% 11/15/25 280,000.00 281,058.40
BTPS 2.5% 12/01/24 430,000.00 434,704.20
BTPS 2.5% 12/01/32 250,000.00 225,660.00
BTPS 2.7% 03/01/47 450,000.00 374,044.50
BTPS 2.8% 03/01/67 220,000.00 174,409.40
BTPS 2.8% 06/15/29 290,000.00 283,454.70
BTPS 2.8% 12/01/28 440,000.00 435,463.60
BTPS 2.95% 09/01/38 420,000.00 380,049.60
BTPS 2% 02/01/28 830,000.00 794,758.20
BTPS 2% 12/01/25 600,000.00 593,526.00
BTPS 3.1% 03/01/40 260,000.00 237,536.00
BTPS 3.25% 03/01/38 190,000.00 177,902.70
BTPS 3.25% 09/01/46 460,000.00 423,006.80
BTPS 3.35% 03/01/35 610,000.00 588,015.60
BTPS 3.45% 03/01/48 440,000.00 415,157.60
BTPS 3.5% 03/01/30 490,000.00 500,388.00
BTPS 3.75% 09/01/24 200,000.00 207,226.00
BTPS 3.85% 09/01/49 350,000.00 350,371.00
BTPS 3% 08/01/29 810,000.00 803,633.40
BTPS 4.5% 03/01/24 680,000.00 708,736.80
BTPS 4.5% 03/01/26 610,000.00 653,663.80
BTPS 4.75% 08/01/23 600,000.00 619,152.00
BTPS 4.75% 09/01/28 590,000.00 646,781.60
BTPS 4.75% 09/01/44 490,000.00 558,854.80
285/375
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 4% 02/01/37 490,000.00 507,355.80
BTPS 5.0% 08/01/39 590,000.00 681,526.70
BTPS 5.25% 11/01/29 750,000.00 854,422.50
BTPS 5.75% 02/01/33 490,000.00 579,866.00
BTPS 5% 03/01/25 580,000.00 621,354.00
BTPS 5% 08/01/34 550,000.00 619,943.50
BTPS 5% 09/01/40 460,000.00 531,985.40
BTPS 6.5% 11/01/27 500,000.00 591,520.00
BTPS 6% 05/01/31 480,000.00 574,804.80
DBR 0.25% 02/15/27 940,000.00 907,410.20
DBR 0.25% 02/15/29 570,000.00 537,390.30
DBR 0.25% 08/15/28 530,000.00 501,931.20
DBR 0.5% 02/15/25 610,000.00 603,863.40
DBR 0.5% 02/15/26 680,000.00 668,548.80
DBR 0.5% 02/15/28 700,000.00 675,731.00
DBR 0.5% 08/15/27 540,000.00 524,647.80
DBR 0% 02/15/30 580,000.00 530,636.20
DBR 0% 02/15/31 790,000.00 711,150.10
DBR 0% 02/15/32 850,000.00 750,184.50
DBR 0% 05/15/35 550,000.00 456,395.50
DBR 0% 05/15/36 620,000.00 505,486.00
DBR 0% 08/15/26 940,000.00 902,635.00
DBR 0% 08/15/29 350,000.00 322,367.50
DBR 0% 08/15/30 850,000.00 771,196.50
DBR 0% 08/15/31 820,000.00 731,661.40
DBR 0% 08/15/50 1,080,000.00 711,590.40
DBR 0% 08/15/52 380,000.00 242,538.80
DBR 0% 11/15/27 600,000.00 565,650.00
DBR 0% 11/15/28 560,000.00 520,984.80
DBR 1.25% 08/15/48 790,000.00 748,651.40
DBR 1.5% 05/15/24 810,000.00 819,914.40
DBR 1.7% 08/15/32 210,000.00 216,064.80
DBR 1.75% 02/15/24 510,000.00 517,838.70
DBR 1% 05/15/38 180,000.00 166,345.20
DBR 1% 08/15/24 700,000.00 701,589.00
DBR 1% 08/15/25 700,000.00 700,714.00
DBR 2.5% 07/04/44 710,000.00 841,286.10
DBR 2.5% 08/15/46 740,000.00 890,434.60
DBR 2% 08/15/23 150,000.00 152,035.50
DBR 3.25% 07/04/42 480,000.00 624,148.80
DBR 4.0% 01/04/37 700,000.00 923,748.00
DBR 4.25% 07/04/39 460,000.00 643,820.60
DBR 4.75% 07/04/28 570,000.00 684,381.90
286/375
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 4.75% 07/04/34 530,000.00 724,759.10
DBR 4.75% 07/04/40 520,000.00 779,012.00
DBR 5.5% 01/04/31 660,000.00 882,651.00
DBR 5.625% 01/04/28 690,000.00 848,196.30
DBR 6.25% 01/04/24 210,000.00 225,605.10
DBR 6.25% 01/04/30 490,000.00 663,690.30
DBR 6.5% 07/04/27 110,000.00 137,561.60
FRTR 0.25% 11/25/26 1,040,000.00 991,692.00
FRTR 0.5% 05/25/25 1,380,000.00 1,354,180.20
FRTR 0.5% 05/25/26 1,290,000.00 1,251,570.90
FRTR 0.5% 05/25/29 1,100,000.00 1,022,582.00
FRTR 0.5% 05/25/40 570,000.00 418,425.60
FRTR 0.5% 05/25/72 250,000.00 114,050.00
FRTR 0.5% 06/25/44 370,000.00 250,786.00
FRTR 0.75% 02/25/28 690,000.00 660,474.90
FRTR 0.75% 05/25/28 1,330,000.00 1,272,716.90
FRTR 0.75% 05/25/52 800,000.00 515,264.00
FRTR 0.75% 05/25/53 520,000.00 327,147.60
FRTR 0.75% 11/25/28 1,370,000.00 1,303,500.20
FRTR 0% 02/25/24 790,000.00 780,883.40
FRTR 0% 02/25/25 550,000.00 533,830.00
FRTR 0% 02/25/26 1,180,000.00 1,128,764.40
FRTR 0% 02/25/27 970,000.00 910,044.30
FRTR 0% 03/25/24 1,040,000.00 1,026,656.80
FRTR 0% 03/25/25 1,410,000.00 1,367,559.00
FRTR 0% 05/25/32 770,000.00 639,731.40
FRTR 0% 11/25/29 1,280,000.00 1,136,857.60
FRTR 0% 11/25/30 1,240,000.00 1,073,381.20
FRTR 0% 11/25/31 1,260,000.00 1,064,851.20
FRTR 1.25% 05/25/34 870,000.00 789,411.90
FRTR 1.25% 05/25/36 1,190,000.00 1,052,090.90
FRTR 1.25% 05/25/38 70,000.00 60,116.70
FRTR 1.5% 05/25/31 1,340,000.00 1,312,543.40
FRTR 1.5% 05/25/50 810,000.00 658,035.90
FRTR 1.75% 05/25/66 390,000.00 316,243.20
FRTR 1.75% 06/25/39 910,000.00 845,280.80
FRTR 1.75% 11/25/24 750,000.00 760,777.50
FRTR 1% 05/25/27 930,000.00 911,297.70
FRTR 1% 11/25/25 1,400,000.00 1,389,528.00
FRTR 2.25% 05/25/24 520,000.00 531,830.00
FRTR 2.5% 05/25/30 1,230,000.00 1,305,927.90
FRTR 2.75% 10/25/27 1,330,000.00 1,414,348.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2% 05/25/48 810,000.00 742,794.30
FRTR 3.25% 05/25/45 750,000.00 857,542.50
FRTR 3.5% 04/25/26 1,200,000.00 1,294,380.00
FRTR 4.25% 10/25/23 1,490,000.00 1,550,225.80
FRTR 4.5% 04/25/41 970,000.00 1,278,654.00
FRTR 4.75% 04/25/35 810,000.00 1,041,165.90
FRTR 4% 04/25/55 520,000.00 691,652.00
FRTR 4% 04/25/60 390,000.00 530,501.40
FRTR 4% 10/25/38 570,000.00 700,273.50
FRTR 5.5% 04/25/29 1,040,000.00 1,293,895.20
FRTR 5.75% 10/25/32 940,000.00 1,268,163.40
IRISH 0.2% 05/15/27 180,000.00 169,806.60
IRISH 0.2% 10/18/30 340,000.00 299,019.80
IRISH 0.35% 10/18/32 150,000.00 127,296.00
IRISH 0.4% 05/15/35 100,000.00 80,319.00
IRISH 0.55% 04/22/41 100,000.00 72,536.00
IRISH 0.9% 05/15/28 180,000.00 173,246.40
IRISH 0% 10/18/31 170,000.00 142,800.00
IRISH 1.1% 05/15/29 230,000.00 221,646.40
IRISH 1.3% 05/15/33 130,000.00 120,407.30
IRISH 1.35% 03/18/31 240,000.00 231,775.20
IRISH 1.5% 05/15/50 180,000.00 144,568.80
IRISH 1.7% 05/15/37 180,000.00 167,907.60
IRISH 1% 05/15/26 290,000.00 287,018.80
IRISH 2.4% 05/15/30 110,000.00 115,641.90
IRISH 2% 02/18/45 260,000.00 241,207.20
IRISH 3.4% 03/18/24 240,000.00 248,872.80
IRISH 5.4% 03/13/25 270,000.00 298,460.70
NETHER 0.25% 07/15/25 410,000.00 399,651.60
NETHER 0.25% 07/15/29 380,000.00 349,432.80
NETHER 0.5% 01/15/40 300,000.00 239,472.00
NETHER 0.5% 07/15/26 410,000.00 398,630.70
NETHER 0.5% 07/15/32 370,000.00 329,392.50
NETHER 0.75% 07/15/27 350,000.00 340,312.00
NETHER 0.75% 07/15/28 490,000.00 471,512.30
NETHER 0% 01/15/24 360,000.00 355,809.60
NETHER 0% 01/15/26 270,000.00 259,081.20
NETHER 0% 01/15/27 420,000.00 396,559.80
NETHER 0% 01/15/29 220,000.00 199,986.60
NETHER 0% 01/15/38 230,000.00 172,334.40
NETHER 0% 01/15/52 360,000.00 209,592.00
NETHER 0% 07/15/30 310,000.00 275,298.60
NETHER 0% 07/15/31 310,000.00 269,762.00
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NETHER 2.5% 01/15/33 380,000.00 407,181.40
NETHER 2.75% 01/15/47 500,000.00 588,625.00
NETHER 2% 07/15/24 450,000.00 458,982.00
NETHER 3.75% 01/15/42 490,000.00 636,892.20
NETHER 4% 01/15/37 410,000.00 518,420.40
NETHER 5.5% 01/15/28 350,000.00 424,084.50
OBL 0% 04/05/24 700,000.00 691,859.00
OBL 0% 04/10/26 760,000.00 733,073.20
OBL 0% 04/11/25 660,000.00 644,153.40
OBL 0% 04/16/27 550,000.00 522,857.50
OBL 0% 10/09/26 500,000.00 478,180.00
OBL 0% 10/10/25 630,000.00 611,282.70
OBL 0% 10/13/23 180,000.00 178,761.60
OBL 0% 10/18/24 520,000.00 510,016.00
RAGB 0.25% 10/20/36 130,000.00 99,582.60
RAGB 0.5% 02/20/29 430,000.00 398,971.20
RAGB 0.5% 04/20/27 200,000.00 191,880.00
RAGB 0.7% 04/20/71 90,000.00 48,616.20
RAGB 0.75% 02/20/28 320,000.00 305,865.60
RAGB 0.75% 03/20/51 170,000.00 116,983.80
RAGB 0.75% 10/20/26 470,000.00 459,147.70
RAGB 0.85% 06/30/20 80,000.00 37,698.40
RAGB 0.9% 02/20/32 200,000.00 180,984.00
RAGB 0% 02/20/30 310,000.00 271,606.50
RAGB 0% 02/20/31 320,000.00 273,212.80
RAGB 0% 04/20/25 230,000.00 222,692.90
RAGB 0% 07/15/24 300,000.00 294,126.00
RAGB 0% 10/20/40 110,000.00 73,013.60
RAGB 1.2% 10/20/25 350,000.00 349,818.00
RAGB 1.5% 02/20/47 240,000.00 208,365.60
RAGB 1.5% 11/02/86 70,000.00 50,568.00
RAGB 1.65% 10/21/24 350,000.00 353,958.50
RAGB 1.75% 10/20/23 160,000.00 161,670.40
RAGB 1.85% 05/23/49 100,000.00 92,009.00
RAGB 2.1% 09/20/17 170,000.00 148,097.20
RAGB 2.4% 05/23/34 230,000.00 237,302.50
RAGB 3.15% 06/20/44 160,000.00 186,168.00
RAGB 3.8% 01/26/62 90,000.00 123,083.10
RAGB 4.15% 03/15/37 380,000.00 471,306.40
RAGB 4.85% 03/15/26 200,000.00 224,918.00
RAGB 6.25% 07/15/27 220,000.00 270,487.80
RFGB 0.125% 04/15/36 160,000.00 122,747.20
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RFGB 0.125% 04/15/52 90,000.00 51,065.10
RFGB 0.125% 09/15/31 180,000.00 154,584.00
RFGB 0.25% 09/15/40 120,000.00 85,202.40
RFGB 0.5% 04/15/26 210,000.00 204,380.40
RFGB 0.5% 04/15/43 90,000.00 64,305.00
RFGB 0.5% 09/15/27 140,000.00 133,477.40
RFGB 0.5% 09/15/28 140,000.00 131,318.60
RFGB 0.5% 09/15/29 110,000.00 101,536.60
RFGB 0.75% 04/15/31 130,000.00 119,354.30
RFGB 0.875% 09/15/25 70,000.00 69,332.90
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 99,196.00
RFGB 0% 09/15/24 140,000.00 137,075.40
RFGB 0% 09/15/26 100,000.00 94,606.00
RFGB 0% 09/15/30 160,000.00 139,152.00
RFGB 1.125% 04/15/34 70,000.00 63,333.90
RFGB 1.375% 04/15/47 100,000.00 86,015.00
RFGB 1.5% 09/15/32 60,000.00 57,555.60
RFGB 2.625% 07/04/42 140,000.00 148,335.60
RFGB 2.75% 07/04/28 150,000.00 160,200.00
RFGB 2% 04/15/24 160,000.00 163,040.00
RFGB 4% 07/04/25 130,000.00 140,567.70
SPGB 0.1% 04/30/31 490,000.00 404,740.00
SPGB 0.25% 07/30/24 610,000.00 598,178.20
SPGB 0.5% 04/30/30 680,000.00 600,256.40
SPGB 0.5% 10/31/31 600,000.00 506,562.00
SPGB 0.6% 10/31/29 630,000.00 566,968.50
SPGB 0.7% 04/30/32 530,000.00 449,084.90
SPGB 0.8% 07/30/27 690,000.00 657,059.40
SPGB 0.8% 07/30/29 450,000.00 411,858.00
SPGB 0.85% 07/30/37 310,000.00 233,709.00
SPGB 0% 01/31/25 530,000.00 512,700.80
SPGB 0% 01/31/26 750,000.00 709,462.50
SPGB 0% 01/31/27 330,000.00 305,052.00
SPGB 0% 01/31/28 450,000.00 406,075.50
SPGB 0% 05/31/24 140,000.00 137,253.20
SPGB 0% 05/31/25 130,000.00 124,576.40
SPGB 1.2% 10/31/40 360,000.00 270,817.20
SPGB 1.25% 10/31/30 460,000.00 425,914.00
SPGB 1.3% 10/31/26 590,000.00 581,769.50
SPGB 1.4% 04/30/28 500,000.00 486,590.00
SPGB 1.4% 07/30/28 690,000.00 668,699.70
SPGB 1.45% 04/30/29 370,000.00 356,354.40
SPGB 1.45% 10/31/27 400,000.00 392,252.00
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SPGB 1.45% 10/31/71 140,000.00 77,322.00
SPGB 1.5% 04/30/27 460,000.00 454,581.20
SPGB 1.6% 04/30/25 930,000.00 934,743.00
SPGB 1.85% 07/30/35 620,000.00 561,031.80
SPGB 1.9% 10/31/52 180,000.00 135,540.00
SPGB 1.95% 04/30/26 400,000.00 404,508.00
SPGB 1.95% 07/30/30 610,000.00 598,245.30
SPGB 1% 07/30/42 230,000.00 162,773.30
SPGB 1% 10/31/50 500,000.00 306,955.00
SPGB 2.15% 10/31/25 500,000.00 510,875.00
SPGB 2.35% 07/30/33 420,000.00 411,234.60
SPGB 2.55% 10/31/32 220,000.00 219,296.00
SPGB 2.7% 10/31/48 490,000.00 460,575.50
SPGB 2.75% 10/31/24 530,000.00 546,838.10
SPGB 2.9% 10/31/46 440,000.00 432,344.00
SPGB 3.45% 07/30/66 380,000.00 388,455.00
SPGB 3.8% 04/30/24 490,000.00 511,638.40
SPGB 4.2% 01/31/37 570,000.00 666,284.40
SPGB 4.4% 10/31/23 630,000.00 654,570.00
SPGB 4.65% 07/30/25 510,000.00 557,322.90
SPGB 4.7% 07/30/41 540,000.00 679,482.00
SPGB 4.8% 01/31/24 550,000.00 578,754.00
SPGB 4.9% 07/30/40 540,000.00 691,756.20
SPGB 5.15% 10/31/28 1,160,000.00 1,371,839.20
SPGB 5.15% 10/31/44 370,000.00 500,436.10
SPGB 5.75% 07/30/32 610,000.00 788,852.00
SPGB 5.9% 07/30/26 800,000.00 930,848.00
166,260,000.00 163,192,497.60
ユーロ 小計
(22,416,121,470)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 230,000.00 211,443.60
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 790,000.00 759,245.30
UKT 0.125% 01/31/28 280,000.00 246,450.40
UKT 0.25% 01/31/25 670,000.00 629,203.70
UKT 0.25% 07/31/31 840,000.00 684,079.20
UKT 0.375% 10/22/26 540,000.00 492,134.40
UKT 0.375% 10/22/30 310,000.00 261,413.70
UKT 0.5% 01/31/29 120,000.00 105,369.60
UKT 0.5% 10/22/61 350,000.00 167,485.50
UKT 0.625% 06/07/25 180,000.00 170,463.60
UKT 0.625% 07/31/35 480,000.00 361,027.20
UKT 0.625% 10/22/50 300,000.00 171,141.00
UKT 0.875% 01/31/46 280,000.00 181,616.40
291/375
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UKT 0.875% 07/31/33 230,000.00 189,625.80
UKT 0.875% 10/22/29 310,000.00 277,372.50
UKT 1.125% 01/31/39 180,000.00 136,562.40
UKT 1.125% 10/22/73 200,000.00 117,168.00
UKT 1.25% 07/22/27 170,000.00 159,820.40
UKT 1.25% 07/31/51 330,000.00 225,419.70
UKT 1.25% 10/22/41 580,000.00 434,048.80
UKT 1.5% 07/22/26 400,000.00 383,648.00
UKT 1.5% 07/22/47 490,000.00 366,466.10
UKT 1.5% 07/31/53 160,000.00 115,956.80
UKT 1.625% 10/22/28 390,000.00 370,983.60
UKT 1.625% 10/22/54 360,000.00 268,819.20
UKT 1.625% 10/22/71 340,000.00 245,694.20
UKT 1.75% 01/22/49 240,000.00 188,856.00
UKT 1.75% 07/22/57 440,000.00 341,761.20
UKT 1.75% 09/07/37 460,000.00 392,485.80
UKT 1% 01/31/32 320,000.00 276,080.00
UKT 1% 04/22/24 150,000.00 145,698.00
UKT 2.25% 09/07/23 590,000.00 586,831.70
UKT 2.5% 07/22/65 380,000.00 364,822.80
UKT 2.75% 09/07/24 310,000.00 310,099.20
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 412,368.60
UKT 3.25% 01/22/44 480,000.00 498,470.40
UKT 3.5% 01/22/45 490,000.00 529,405.80
UKT 3.5% 07/22/68 380,000.00 462,596.80
UKT 3.75% 07/22/52 330,000.00 388,502.40
UKT 4.25% 03/07/36 390,000.00 448,176.30
UKT 4.25% 06/07/32 410,000.00 468,138.00
UKT 4.25% 09/07/39 330,000.00 385,298.10
UKT 4.25% 12/07/27 570,000.00 615,389.10
UKT 4.25% 12/07/40 390,000.00 459,267.90
UKT 4.25% 12/07/46 400,000.00 486,620.00
UKT 4.25% 12/07/49 290,000.00 361,105.10
UKT 4.25% 12/07/55 430,000.00 563,381.70
UKT 4.5% 09/07/34 350,000.00 410,091.50
UKT 4.5% 12/07/42 470,000.00 577,037.80
UKT 4.75% 12/07/30 460,000.00 536,916.60
UKT 4.75% 12/07/38 420,000.00 517,998.60
UKT 4% 01/22/60 330,000.00 426,911.10
UKT 5% 03/07/25 370,000.00 390,068.80
UKT 6.0% 12/07/28 260,000.00 311,890.80
20,370,000.00 19,588,929.20
イギリスポンド 小計
(3,165,179,180)
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スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 1,160,000.00 996,254.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 1,900,000.00 1,773,080.00
SGB 0.75% 11/12/29 1,440,000.00 1,327,032.00
SGB 1.5% 11/13/23 2,660,000.00 2,643,986.80
SGB 1% 11/12/26 1,920,000.00 1,835,059.20
SGB 2.25% 06/01/32 1,240,000.00 1,285,842.80
SGB 2.5% 05/12/25 1,880,000.00 1,892,351.60
SGB 3.5% 03/30/39 1,120,000.00 1,387,243.20
13,320,000.00 13,140,850.00
スウェーデンクローナ 小計
(169,648,373)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 1,000,000.00 841,520.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 1,320,000.00 1,146,182.40
NGB 1.5% 02/19/26 830,000.00 778,216.30
NGB 1.75% 02/17/27 1,060,000.00 989,594.80
NGB 1.75% 03/13/25 1,340,000.00 1,285,703.20
NGB 1.75% 09/06/29 960,000.00 867,916.80
NGB 2.125% 05/18/32 730,000.00 659,438.20
NGB 2% 04/26/28 1,380,000.00 1,287,057.00
NGB 3% 03/14/24 1,790,000.00 1,780,047.60
10,410,000.00 9,635,676.30
ノルウェークローネ 小計
(136,055,749)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 1,190,000.00 763,408.80
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 1,840,000.00 1,746,307.20
DGB 0.5% 11/15/29 1,790,000.00 1,653,136.60
DGB 0% 11/15/24 820,000.00 797,827.20
DGB 0% 11/15/31 2,300,000.00 1,960,359.00
DGB 1.5% 11/15/23 1,400,000.00 1,408,456.00
DGB 1.75% 11/15/25 1,050,000.00 1,063,860.00
DGB 4.5% 11/15/39 2,780,000.00 3,835,871.80
13,170,000.00 13,229,226.60
デンマーククローネ 小計
(244,343,815)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 740,000.00 570,976.60
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 580,000.00 497,419.60
POLGB 0% 07/25/24 370,000.00 324,023.80
POLGB 1.25% 10/25/30 850,000.00 588,370.00
POLGB 1.75% 04/25/32 290,000.00 197,806.10
POLGB 2.25% 10/25/24 620,000.00 562,464.00
POLGB 2.5% 04/25/24 1,310,000.00 1,224,181.90
POLGB 2.5% 07/25/26 1,350,000.00 1,157,152.50
POLGB 2.5% 07/25/27 1,050,000.00 872,739.00
POLGB 2.75% 04/25/28 1,210,000.00 1,004,324.20
POLGB 2.75% 10/25/29 1,400,000.00 1,121,904.00
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POLGB 3.25% 07/25/25 1,090,000.00 988,128.60
POLGB 3.75% 05/25/27 290,000.00 255,585.70
POLGB 4% 10/25/23 290,000.00 281,369.60
11,440,000.00 9,646,445.60
ポーランドズロチ 小計
(279,191,287)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 650,000.00 610,122.50
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 400,000.00 362,980.00
ACGB 0.5% 09/21/26 580,000.00 517,998.00
ACGB 1.25% 05/21/32 500,000.00 405,075.00
ACGB 1.5% 06/21/31 690,000.00 583,043.10
ACGB 1.75% 06/21/51 450,000.00 284,314.50
ACGB 1.75% 11/21/32 430,000.00 362,752.30
ACGB 1% 11/21/31 740,000.00 590,927.00
ACGB 1% 12/21/30 490,000.00 400,624.00
ACGB 2.25% 05/21/28 420,000.00 394,737.00
ACGB 2.5% 05/21/30 780,000.00 727,061.40
ACGB 2.75% 04/21/24 490,000.00 487,986.10
ACGB 2.75% 05/21/41 340,000.00 287,170.80
ACGB 2.75% 06/21/35 300,000.00 269,919.00
ACGB 2.75% 11/21/27 400,000.00 387,748.00
ACGB 2.75% 11/21/28 160,000.00 153,867.20
ACGB 2.75% 11/21/29 330,000.00 314,420.70
ACGB 3.25% 04/21/25 390,000.00 390,089.70
ACGB 3.25% 04/21/29 500,000.00 493,815.00
ACGB 3.25% 06/21/39 230,000.00 212,655.70
ACGB 3.75% 04/21/37 340,000.00 337,752.60
ACGB 3% 03/21/47 340,000.00 291,189.60
ACGB 3% 11/21/33 290,000.00 272,814.60
ACGB 4.25% 04/21/26 470,000.00 485,049.40
ACGB 4.5% 04/21/33 620,000.00 668,335.20
ACGB 4.75% 04/21/27 550,000.00 582,697.50
11,880,000.00 10,875,145.90
オーストラリアドル 小計
(1,032,377,600)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 210,000.00 196,211.40
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 70,000.00 66,027.50
SIGB 1.625% 07/01/31 100,000.00 90,013.00
SIGB 1.875% 03/01/50 240,000.00 187,886.40
SIGB 2.125% 06/01/26 120,000.00 117,763.20
SIGB 2.25% 08/01/36 160,000.00 146,771.20
SIGB 2.375% 06/01/25 180,000.00 178,711.20
SIGB 2.375% 07/01/39 70,000.00 64,285.90
SIGB 2.625% 05/01/28 120,000.00 118,998.00
SIGB 2.75% 03/01/46 170,000.00 161,127.70
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SIGB 2.75% 04/01/42 160,000.00 152,651.20
SIGB 2.875% 07/01/29 160,000.00 160,294.40
SIGB 2.875% 09/01/30 270,000.00 269,997.30
SIGB 2% 02/01/24 200,000.00 198,096.00
SIGB 3.375% 09/01/33 180,000.00 187,522.20
SIGB 3.5% 03/01/27 320,000.00 330,275.20
SIGB 3% 09/01/24 250,000.00 251,627.50
2,980,000.00 2,878,259.30
シンガポールドル 小計
(284,746,192)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 90,000.00 90,351.90
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 360,000.00 357,120.00
MGS 3.733% 06/15/28 590,000.00 586,318.40
MGS 3.757% 05/22/40 580,000.00 534,545.40
MGS 3.8% 08/17/23 230,000.00 232,240.20
MGS 3.828% 07/05/34 500,000.00 484,605.00
MGS 3.844% 04/15/33 290,000.00 284,185.50
MGS 3.882% 03/14/25 530,000.00 537,732.70
MGS 3.885% 08/15/29 410,000.00 409,618.70
MGS 3.892% 03/15/27 170,000.00 171,417.80
MGS 3.899% 11/16/27 420,000.00 424,229.40
MGS 3.9% 11/30/26 370,000.00 374,273.50
MGS 3.906% 07/15/26 560,000.00 566,216.00
MGS 3.955% 09/15/25 570,000.00 579,444.90
MGS 4.059% 09/30/24 300,000.00 304,752.00
MGS 4.065% 06/15/50 120,000.00 110,733.60
MGS 4.181% 07/15/24 370,000.00 376,301.10
MGS 4.232% 06/30/31 940,000.00 959,580.20
MGS 4.254% 05/31/35 600,000.00 600,786.00
MGS 4.392% 04/15/26 270,000.00 277,738.20
MGS 4.498% 04/15/30 690,000.00 715,053.90
MGS 4.642% 11/07/33 380,000.00 396,469.20
MGS 4.736% 03/15/46 240,000.00 247,312.80
MGS 4.762% 04/07/37 140,000.00 148,177.40
MGS 4.893% 06/08/38 310,000.00 329,319.20
MGS 4.921% 07/06/48 810,000.00 855,432.90
MGS 4.935% 09/30/43 550,000.00 584,782.00
11,390,000.00 11,538,737.90
マレーシアリンギット 小計
(356,137,375)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 270,000.00 264,767.61
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 350,000.00 333,704.14
ILGOV 0.5% 02/27/26 290,000.00 268,814.57
ILGOV 0.5% 04/30/25 610,000.00 577,016.56
ILGOV 1.3% 04/30/32 100,000.00 87,448.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ILGOV 1.5% 05/31/37 480,000.00 392,021.45
ILGOV 1.5% 11/30/23 730,000.00 722,679.47
ILGOV 1.75% 08/31/25 510,000.00 496,839.89
ILGOV 1% 03/31/30 730,000.00 643,424.19
ILGOV 2.25% 09/28/28 240,000.00 233,403.01
ILGOV 2% 03/31/27 360,000.00 348,816.96
ILGOV 3.75% 03/31/24 510,000.00 519,315.81
ILGOV 3.75% 03/31/47 650,000.00 692,514.09
ILGOV 5.5% 01/31/42 510,000.00 679,440.46
ILGOV 6.25% 10/30/26 390,000.00 443,499.29
6,730,000.00 6,703,705.98
イスラエルシェケル 小計
(281,766,147)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 4,180,000.00 4,154,167.60
人民元
CGB 2.18% 06/25/24 1,450,000.00 1,452,421.50
CGB 2.26% 02/24/25 2,020,000.00 2,023,191.60
CGB 2.47% 09/02/24 3,260,000.00 3,282,591.80
CGB 2.48% 04/15/27 3,200,000.00 3,206,016.00
CGB 2.56% 10/21/23 7,560,000.00 7,613,600.40
CGB 2.68% 05/21/30 2,720,000.00 2,718,531.20
CGB 2.69% 08/12/26 3,100,000.00 3,135,154.00
CGB 2.75% 02/17/32 3,150,000.00 3,158,064.00
CGB 2.8% 03/24/29 3,100,000.00 3,134,162.00
CGB 2.84% 04/08/24 4,210,000.00 4,263,382.80
CGB 2.85% 06/04/27 2,850,000.00 2,901,756.00
CGB 2.89% 11/18/31 900,000.00 911,412.00
CGB 2.91% 10/14/28 3,790,000.00 3,858,788.50
CGB 2.94% 10/17/24 2,000,000.00 2,034,860.00
CGB 3.01% 05/13/28 4,920,000.00 5,042,950.80
CGB 3.02% 05/27/31 2,330,000.00 2,384,988.00
CGB 3.02% 10/22/25 4,500,000.00 4,604,265.00
CGB 3.03% 03/11/26 6,730,000.00 6,897,105.90
CGB 3.12% 12/05/26 1,300,000.00 1,338,493.00
CGB 3.13% 11/21/29 2,050,000.00 2,115,313.00
CGB 3.25% 11/22/28 1,700,000.00 1,767,779.00
CGB 3.27% 11/19/30 1,380,000.00 1,440,706.20
CGB 3.28% 12/03/27 1,170,000.00 1,217,981.70
CGB 3.39% 03/16/50 2,370,000.00 2,455,343.70
CGB 3.53% 10/18/51 290,000.00 310,491.40
CGB 3.72% 04/12/51 2,380,000.00 2,616,381.60
CGB 3.81% 09/14/50 1,450,000.00 1,615,474.00
CGB 3.86% 07/22/49 1,470,000.00 1,646,811.60
CGB 4.08% 10/22/48 1,510,000.00 1,748,172.30
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83,040,000.00 85,050,356.60
オフショア人民元 小計
(1,701,976,706)
66,475,337,656
合計
(66,475,337,656)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 232銘柄 100.0 % 51.8 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 342銘柄 100.0 % 33.7 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 30銘柄 100.0 % 2.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 485,101,061
コール・ローン 3,664,455,763
国債証券 312,157,133,148
派生商品評価勘定 49,266,559
未収利息 1,724,964,267
前払金 42,544,428
前払費用 87,502,166
差入委託証拠金 628,564,833
流動資産合計 318,839,532,225
資産合計 318,839,532,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,174,112
未払金 13,138,976
未払解約金 58,656,346
未払利息 6,131
流動負債合計 120,975,565
負債合計 120,975,565
純資産の部
元本等
元本 101,070,365,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 217,648,190,665
元本等合計 318,718,556,660
純資産合計 318,718,556,660
負債純資産合計 318,839,532,225
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2022年 8月29日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 101,070,365,995口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1534円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,534円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 8月29日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 96,783,804,165円
期中追加設定元本額 18,297,322,268円
期中一部解約元本額 14,010,760,438円
期末元本額 101,070,365,995円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,291,300,129円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 558,678,321円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 371,830,524円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,195,881,811円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,422,538円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,320,796,928円
世界経済インデックスファンド 14,615,948,557円
DCマイセレクション25 1,949,656,225円
DCマイセレクション50 1,688,400,483円
DCマイセレクション75 1,151,498,112円
DC外国債券インデックス・オープン 2,303,371,544円
DCマイセレクションS25 960,204,963円
DCマイセレクションS50 762,778,120円
DCマイセレクションS75 432,050,826円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 25,192,171円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 91,875,201円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 47,644,201円
DC世界経済インデックスファンド 13,053,032,035円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 599,636,890円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,727,388円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,321,326円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 21,643,631円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 41,756,194円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 68,363,691円
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2022年 8月29日現在
区分
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 73,376,503円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 67,730,491円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,208,142,631円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 422,938,457円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,695,784,232円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 68,548,875円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 37,357,331円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 422,511,901円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 162,296,603円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 206,607,175円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 735,049,745円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,744,514,685円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 688,811,698円
外国債券ファンド・シリーズ1 700,789,295円
コア投資戦略ファンド(安定型) 511,218,449円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 568,367,383円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,155,426,751円
コア投資戦略ファンド(切替型) 617,085,545円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 252,004,718円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 109,077,493円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,359,309,029円
SMT インデックスバランス・オープン 197,880,957円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 15,548,998,921円
SMT 世界経済インデックス・オープン 268,450,078円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 336,649,074円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 535,909,769円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,445,781円
グローバル経済コア 861,852,157円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 17,263,138円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,747,051円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 199,453,093円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 34,400,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,693,076円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,468,895円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,351,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 13,104,542円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 23,836,662円
10資産分散投資ファンド 7,886円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 260,145,149円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,030,504,775円
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2022年 8月29日現在
区分
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 331,579,538円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 301,479,729円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 360,230,834円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 997,961,657円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 89,594,351円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 73,315,485円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △9,258,095,615
合計 △9,258,095,615
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,318,669,263 - 4,276,124,835 △42,544,428
合計 4,318,669,263 - 4,276,124,835 △42,544,428
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月29日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,373,499,569 - 4,416,136,444 42,636,875
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル 2,465,672,107 - 2,511,930,600 46,258,493
カナダドル 183,491,343 - 185,038,875 1,547,532
ユーロ 1,485,438,608 - 1,481,878,099 △3,560,509
イギリスポンド 238,897,511 - 237,288,870 △1,608,641
合計 4,373,499,569 - 4,416,136,444 42,636,875
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,564,062.50
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,493,174.39
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,857,031.25
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,798,207.41
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,716,562.48
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,117,651.35
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,391,640.69
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,482,812.50
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,512,910.19
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,478,929.67
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,746,828.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,609,765.64
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,816,210.97
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,262,781.26
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,599,316.42
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,228,437.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,668,320.33
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,386,250.00
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,521,840.99
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,794,453.12
304/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,716,796.90
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,210,187.50
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,932,812.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,723,320.32
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,622,343.76
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,075,664.08
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,705,575.00
T 0.5% 04/30/27 11,940,000.00 10,524,457.00
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,079,316.41
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 6,110,934.35
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,076,953.89
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,530,859.37
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,665,917.95
T 0.625% 05/15/30 12,000,000.00 10,005,000.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,207,812.48
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,912,898.43
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,795,043.75
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,186,523.45
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,728,125.00
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,457,753.88
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T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,731,406.25
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,635,000.00
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,695,059.37
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T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,254,156.25
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,293,437.52
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,445,234.36
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,424,363.33
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,449,109.39
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,950,054.68
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,040,800.76
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,157,812.48
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,183,106.25
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,007,343.75
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,049,809.00
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,630,171.87
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,182,187.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,440,039.06
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,171,875.04
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,505,097.68
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,466,464.86
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T 1.25% 08/15/31 19,380,000.00 16,684,968.75
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,929,921.87
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,435,078.16
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,545,674.25
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,813,750.00
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,440,414.11
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,452,294.92
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,918,359.36
T 1.375% 11/15/31 21,030,000.00 18,220,523.43
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,288,125.00
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,395,835.96
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,563,593.78
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,800,759.37
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,993,457.05
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,182,910.13
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,443,531.27
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T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,639,628.88
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,134,598.04
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,960,957.08
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,134,062.50
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,451,367.20
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,618,546.86
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,800,890.62
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,469,113.29
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,502,656.28
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,330,765.61
T 1.75% 08/15/41 12,330,000.00 9,328,415.62
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,750,625.00
T 1.875% 02/15/32 8,020,000.00 7,251,834.37
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,154,593.75
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,895,859.40
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,770,000.00
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,917,727.72
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,827,617.18
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,884,906.25
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,166,289.08
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,581,562.48
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,007,064.43
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,259,082.02
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,090,872.67
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,448,125.00
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,690,687.48
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T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,877,148.45
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,639,433.59
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,937,968.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,565,779.27
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,867,312.50
T 2.25% 03/31/24 5,900,000.00 5,796,404.31
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,225,488.30
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,872,714.87
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,357,762.50
T 2.25% 08/15/27 3,030,000.00 2,893,294.91
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,335,305.48
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,479,492.21
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,152,589.82
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,909,730.51
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,247,031.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,289,314.43
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,433,818.36
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,262,890.65
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,638,046.87
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,675,962.52
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,661,125.00
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,515,906.25
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 11,237,925.83
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,620,764.06
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,816,074.24
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,907,128.90
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 3,433,109.37
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,427,438.29
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,897,265.65
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,437,201.56
T 2.5% 02/15/46 6,450,000.00 5,404,394.56
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,786,591.78
T 2.5% 05/15/46 3,450,000.00 2,889,644.54
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,515,697.27
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,579,345.31
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,900,196.87
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,114,628.94
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,466,982.43
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,684,957.84
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,973,281.25
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,389,064.46
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,549,484.37
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,405,468.75
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 996,015.63
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,161,976.56
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,574,441.42
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,491,884.76
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,773,589.86
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,303,053.11
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,496,762.50
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,696,390.62
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,945,625.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,122,173.47
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,763,207.05
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,145,287.50
T 2.875% 05/15/52 1,800,000.00 1,684,265.63
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,767,176.58
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,382,152.35
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,845,121.88
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,066,765.62
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,729,404.28
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,858,185.53
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,250,781.25
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 3,996,131.25
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,384,570.35
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,185,710.97
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,843,750.00
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,093,232.06
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,232,745.12
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,366,474.63
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,619,513.68
T 2% 08/15/51 17,350,000.00 13,245,640.62
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,695,027.31
T 2% 11/15/41 8,200,000.00 6,485,687.50
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,002,914.06
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,890,468.76
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,667,319.56
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,889,982.83
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,358,656.29
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,674,394.54
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,949,800.00
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,330,226.58
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 800,980.47
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,445,562.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,042,343.76
308/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,096,875.00
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,120,234.39
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,558,863.28
T 3% 02/15/47 800,000.00 737,187.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,138,847.67
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,722,265.65
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,514,320.32
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,295,507.82
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,961,475.79
T 3% 08/15/48 7,250,000.00 6,781,015.62
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,153,898.44
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,943,359.40
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,572,281.26
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,024,945.31
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,651,093.75
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,157,031.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,185,742.19
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,231,531.25
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,415,331.26
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,272,745.31
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 644,531.25
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,992,851.57
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,640,151.56
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 901,933.59
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,351,710.94
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,447,824.22
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,280,890.62
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,844,964.84
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,647,166.01
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,275,503.91
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,697,211.91
1,273,310,000.00 1,168,852,521.31
アメリカドル 小計
(161,699,057,798)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,049,104.40
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,279,400.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,318,003.20
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,274,656.00
CAN 0.5% 12/01/30 4,940,000.00 4,027,582.00
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,249,248.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 661,703.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,363,723.20
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,739,275.60
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CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,176,912.00
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,578,537.90
CAN 1.5% 05/01/24 1,590,000.00 1,537,243.80
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,275,897.60
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,503,564.70
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,154,040.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,320,000.00 3,788,899.20
CAN 1.75% 12/01/53 2,260,000.00 1,698,435.20
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 733,552.20
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,401,587.10
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,256,369.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,241,536.00
CAN 2.25% 06/01/29 760,000.00 723,626.40
CAN 2.25% 12/01/29 510,000.00 484,224.60
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,307,323.50
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 827,786.40
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,578,786.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 716,915.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,234,321.30
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,179,150.30
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,402,529.40
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,808,270.50
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,134,189.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,192,674.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,020,000.00 1,187,239.20
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,193,126.40
CAN 5% 06/01/37 880,000.00 1,081,740.00
68,410,000.00 63,361,172.70
カナダドル 小計
(6,709,314,577)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,324,031.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,895,548.80
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,887,000.00
MBONO 5.75% 03/05/26 52,610,000.00 47,285,868.00
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,697,576.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,672,285.90
MBONO 7.75% 05/29/31 42,690,000.00 39,715,787.70
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 25,328,433.00
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 8,110,228.50
MBONO 8.5% 05/31/29 37,340,000.00 36,572,663.00
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,576,263.30
MBONO 8% 07/31/53 3,700,000.00 3,373,919.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,503,116.50
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,811,908.00
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MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,405,169.10
388,130,000.00 366,159,798.30
メキシコペソ 小計
(2,523,829,641)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,207,709.80
BGB 0.2% 10/22/23 630,000.00 625,218.30
BGB 0.35% 06/22/32 1,330,000.00 1,132,468.40
BGB 0.4% 06/22/40 1,010,000.00 706,888.90
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,404,195.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 308,377.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,653,762.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,641,159.00
BGB 0.8% 06/22/28 1,460,000.00 1,402,330.00
BGB 0.9% 06/22/29 2,430,000.00 2,314,599.30
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 722,943.00
BGB 0% 10/22/31 1,830,000.00 1,539,707.10
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,394,280.00
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 781,882.50
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 707,624.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,024,103.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,075,906.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 981,330.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,255,444.40
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,931,103.00
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 786,086.40
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 709,816.80
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,202,659.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,443,468.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,112,915.00
BGB 4.25% 03/28/41 2,030,000.00 2,538,819.50
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,268,854.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,278,126.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,381,786.60
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 2,974,801.60
BKO 0.2% 06/14/24 500,000.00 494,160.00
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,829,206.00
BKO 0% 09/15/23 2,470,000.00 2,454,439.00
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,864,057.60
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,450,646.40
BTPS 0.3% 08/15/23 1,270,000.00 1,258,328.70
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 556,272.20
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,751,323.50
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,789,593.60
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BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 1,976,395.20
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,469,666.40
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 664,981.70
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,085,547.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 3,111,836.70
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 709,073.40
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,006,952.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,861,135.70
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,176,343.40
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,710,844.40
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 978,410.00
BTPS 0% 01/30/24 1,630,000.00 1,594,971.30
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,526,997.80
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,919,240.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,334,977.40
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,445,550.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,717,800.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,766,803.00
BTPS 1.1% 04/01/27 1,000,000.00 929,510.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,847,469.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,693,523.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,313,913.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,250,228.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,371,872.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 823,987.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,364,740.20
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,741,619.10
BTPS 1.65% 03/01/32 2,100,000.00 1,790,229.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,228,596.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,089,009.60
BTPS 1.75% 05/30/24 800,000.00 797,864.00
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 998,510.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,669,733.20
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,452,744.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,666,520.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,650,210.20
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,150,432.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 487,997.70
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 719,293.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,226,420.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,850,000.00 2,407,366.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,358,417.60
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,394,007.70
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BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,945,705.70
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 2,961,151.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,982,273.00
BTPS 2.65% 12/01/27 960,000.00 946,569.60
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,836,974.10
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 895,830.10
BTPS 2.8% 06/15/29 820,000.00 801,492.60
BTPS 2.8% 12/01/28 2,720,000.00 2,691,956.80
BTPS 2.95% 09/01/38 1,580,000.00 1,429,710.40
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,164,040.40
BTPS 2% 12/01/25 1,490,000.00 1,473,922.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,297,312.00
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 898,876.80
BTPS 3.25% 09/01/46 1,970,000.00 1,811,572.60
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,754,407.20
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,000,304.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,043,952.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,227,679.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,861,971.60
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,152,943.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,866,215.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,228,886.40
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,766,508.00
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,883,111.20
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,395,092.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,675,741.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,465,390.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,055,658.80
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,698,152.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,920,958.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,347,694.90
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,590,537.60
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,258,944.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,520,679.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,666,630.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 870,168.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,755,133.70
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,903,793.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,490,715.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,049,015.20
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,949,480.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,552,414.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 0.5% 08/15/27 2,930,000.00 2,846,700.10
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,259,778.30
DBR 0% 02/15/31 3,280,000.00 2,952,623.20
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 3,230,206.20
DBR 0% 05/15/35 2,780,000.00 2,306,871.80
DBR 0% 05/15/36 3,130,000.00 2,551,889.00
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,177,087.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,223,675.00
DBR 0% 08/15/30 3,830,000.00 3,474,920.70
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 608,165.70
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,899,219.90
DBR 0% 08/15/50 5,330,000.00 3,511,830.40
DBR 0% 08/15/52 1,790,000.00 1,142,485.40
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,790,540.00
DBR 0% 11/15/28 1,720,000.00 1,600,167.60
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,392,622.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,318,029.60
DBR 1.7% 08/15/32 350,000.00 360,108.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,675,360.50
DBR 1% 05/15/38 800,000.00 739,312.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,004,540.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,643,712.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 3,981,297.60
DBR 2.5% 08/15/46 3,610,000.00 4,343,876.90
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,898,810.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,899,691.30
DBR 4.0% 01/04/37 3,190,000.00 4,209,651.60
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 3,009,161.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,061,708.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,088,735.30
DBR 4.75% 07/04/40 2,260,000.00 3,385,706.00
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,798,074.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,901,077.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,470,021.30
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,693,087.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,225,548.80
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,462,614.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,485,411.10
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,490,704.90
FRTR 0.5% 05/25/29 5,950,000.00 5,531,239.00
FRTR 0.5% 05/25/40 3,210,000.00 2,356,396.80
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 451,638.00
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,342,044.00
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FRTR 0.75% 02/25/28 2,150,000.00 2,058,001.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,019,089.70
FRTR 0.75% 05/25/52 3,980,000.00 2,563,438.40
FRTR 0.75% 05/25/53 2,660,000.00 1,673,485.80
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,566,041.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,794,031.00
FRTR 0% 02/25/25 2,050,000.00 1,989,730.00
FRTR 0% 02/25/26 4,460,000.00 4,266,346.80
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,278,146.40
FRTR 0% 03/25/24 4,260,000.00 4,205,344.20
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,324,751.00
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,725,089.60
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,671,774.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,228,405.20
FRTR 0% 11/25/31 5,790,000.00 4,893,244.80
FRTR 1.25% 05/25/34 4,390,000.00 3,983,354.30
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,535,484.30
FRTR 1.5% 05/25/31 6,170,000.00 6,043,576.70
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 2,916,480.10
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,443,366.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,083,881.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,219,779.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,556,488.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,240,505.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,193,275.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,623,221.40
FRTR 2.75% 10/25/27 6,580,000.00 6,997,303.60
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,264,626.80
FRTR 2% 11/25/32 580,000.00 579,205.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 3,887,526.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,600,000.00 6,040,440.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,878,373.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 5,958,264.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,540,000.00 4,550,280.60
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,218,842.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,761,327.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,140,213.50
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,432,152.10
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,855,137.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,179,813.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 877,334.10
IRISH 0.2% 10/18/30 960,000.00 844,291.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 398,860.80
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 489,945.90
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 362,680.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 741,109.60
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 714,000.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,156,416.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 620,560.70
IRISH 1.35% 03/18/31 790,000.00 762,926.70
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 642,528.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 764,912.40
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,623,140.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,272,060.90
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,187,481.60
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,005,860.90
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,282,275.60
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,251,695.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,443,709.20
NETHER 0.5% 01/15/40 1,780,000.00 1,420,867.20
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,255,666.40
NETHER 0.5% 07/15/32 900,000.00 801,225.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,516,819.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,635,859.00
NETHER 0% 01/15/24 1,630,000.00 1,611,026.80
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,141,876.40
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,737,309.60
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,263,551.70
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 719,308.80
NETHER 0% 01/15/52 1,610,000.00 937,342.00
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,198,881.00
NETHER 0% 07/15/31 1,770,000.00 1,540,254.00
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,164,490.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,742,992.50
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,029,720.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,924,505.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,756,479.20
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,096,189.10
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,291,272.10
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,961,229.90
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,659,962.50
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,045,715.00
OBL 0% 10/09/26 3,900,000.00 3,729,804.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,396,015.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,499,611.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,363,728.00
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 459,612.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,810,000.00 1,679,390.40
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,045,746.00
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 237,679.20
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,156,554.30
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 536,749.20
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,031,972.80
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 155,505.90
RAGB 0.9% 02/20/32 880,000.00 796,329.60
RAGB 0% 02/20/30 1,690,000.00 1,480,693.50
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,400,215.60
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 900,453.90
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,411,804.80
RAGB 0% 10/20/28 200,000.00 180,346.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 444,719.20
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,069,443.60
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 894,235.70
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 195,048.00
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,001,196.90
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,343,885.20
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 423,241.40
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 705,639.60
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,114,290.00
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 965,746.50
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 574,387.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,257,309.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,540,688.30
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,450,798.20
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 337,554.80
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 260,999.40
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 463,752.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 355,010.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 603,408.80
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 314,380.00
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 829,466.70
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 609,693.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 701,525.60
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 734,488.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 683,424.30
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 565,417.20
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 411,226.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 283,818.00
RFGB 0% 09/15/30 520,000.00 452,244.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 506,671.20
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 421,473.50
RFGB 1.5% 09/15/32 490,000.00 470,037.40
RFGB 2.625% 07/04/42 680,000.00 720,487.20
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 587,400.00
RFGB 2% 04/15/24 660,000.00 672,540.00
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 897,470.70
SPGB 0.1% 04/30/31 2,700,000.00 2,230,200.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,245,619.80
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 3,001,282.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,169,773.90
SPGB 0.6% 10/31/29 2,050,000.00 1,844,897.50
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,864,126.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,323,514.40
SPGB 0.8% 07/30/29 740,000.00 677,277.60
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,100,694.00
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,205,580.80
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,572,984.00
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,442,064.00
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,741,612.70
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,068,601.80
SPGB 0% 05/31/25 990,000.00 948,697.20
SPGB 1.2% 10/31/40 2,810,000.00 2,113,878.70
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,823,995.00
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,190,712.50
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 2,987,662.60
SPGB 1.4% 07/30/28 3,030,000.00 2,936,463.90
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,590,792.80
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 2,981,115.20
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 364,518.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,976,440.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,065,555.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,488,447.50
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 677,700.00
SPGB 1.95% 04/30/26 3,600,000.00 3,640,572.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,740,000.00 2,687,200.20
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 629,861.90
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,516,357.70
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,871,117.50
SPGB 2.35% 07/30/33 2,150,000.00 2,105,129.50
SPGB 2.55% 10/31/32 1,350,000.00 1,345,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 2.7% 10/31/48 2,160,000.00 2,030,292.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,146,898.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,161,720.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,819,605.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,631,283.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 2,957,367.60
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,794,910.00
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,103,523.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,818,592.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,840,000.00 1,936,195.20
SPGB 4.9% 07/30/40 2,030,000.00 2,600,490.90
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,127,343.80
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,353,402.20
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,698,552.00
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,396,933.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,303,837.50
779,510,000.00 766,694,613.30
ユーロ 小計
(105,313,172,082)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,397,366.40
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,171,531.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 1,989,206.80
UKT 0.25% 01/31/25 1,800,000.00 1,690,398.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,663,022.60
UKT 0.375% 10/22/26 2,970,000.00 2,706,739.20
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,813,030.50
UKT 0.5% 01/31/29 1,650,000.00 1,448,832.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 641,230.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,609,934.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,113,513.40
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 502,013.60
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 758,897.10
UKT 0.875% 07/31/33 1,260,000.00 1,038,819.60
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,521,075.00
UKT 1.125% 01/31/39 1,370,000.00 1,039,391.60
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 304,636.80
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 893,114.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,710,000.00 1,168,083.90
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,095,408.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,534,592.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,772,499.30
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 304,386.60
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 1,017,826.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.625% 10/22/54 1,740,000.00 1,299,292.80
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 1,069,492.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,022,970.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,716,573.30
UKT 1.75% 09/07/37 2,190,000.00 1,868,573.70
UKT 1% 01/31/32 1,720,000.00 1,483,930.00
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 777,056.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,486,575.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,000,000.00 1,920,120.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,690,540.80
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,747,657.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,230,000.00 2,315,810.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,474,161.80
UKT 3.5% 07/22/68 2,130,000.00 2,592,976.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 1,883,648.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,884,638.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,397,780.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 1,891,463.40
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,479,093.10
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,060,817.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,335,776.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 1,880,236.90
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,502,462.90
UKT 4.5% 09/07/34 1,570,000.00 1,839,553.30
UKT 4.5% 12/07/42 2,050,000.00 2,516,867.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,704,126.60
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,034,994.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 1,992,251.80
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,424,752.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,499,475.00
95,890,000.00 91,989,215.60
イギリスポンド 小計
(14,863,617,456)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,556,694.80
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 6,000,476.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 6,966,918.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,424,750.00
SGB 1% 11/12/26 9,640,000.00 9,213,526.40
SGB 2.25% 06/01/32 5,300,000.00 5,495,941.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,361,101.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,577,019.10
62,510,000.00 61,596,426.30
スウェーデンクローナ 小計
(795,209,863)
NGB 1.25% 09/17/31 4,340,000.00 3,652,196.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,626,713.60
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,066,336.70
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,949,043.40
NGB 1.75% 03/13/25 6,070,000.00 5,824,043.60
NGB 1.75% 09/06/29 6,010,000.00 5,433,520.80
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 2,908,754.80
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,681,903.00
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,716,854.40
49,600,000.00 45,859,367.10
ノルウェークローネ 小計
(647,534,263)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,880,000.00 3,772,137.60
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,399,358.00
DGB 0.5% 11/15/29 8,280,000.00 7,646,911.20
DGB 0% 11/15/24 2,870,000.00 2,792,395.20
DGB 0% 11/15/31 8,390,000.00 7,151,048.70
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,595,602.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,582,732.00
DGB 4.5% 11/15/39 13,320,000.00 18,379,069.20
60,650,000.00 61,319,253.90
デンマーククローネ 小計
(1,132,566,619)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,290,000.00 1,766,941.10
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,053,127.20
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,891,598.40
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,872,630.00
POLGB 1.75% 04/25/32 1,610,000.00 1,098,164.90
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,565,296.00
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,317,439.50
POLGB 2.5% 07/25/26 7,650,000.00 6,557,197.50
POLGB 2.5% 07/25/27 4,260,000.00 3,540,826.80
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,772,615.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,984,459.20
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,451,111.40
POLGB 3.75% 05/25/27 530,000.00 467,104.90
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,338,278.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 582,552.00
53,580,000.00 45,259,342.30
ポーランドズロチ 小計
(1,309,913,988)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,219,569.50
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,905,645.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,660,000.00 2,375,646.00
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,219,811.00
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,695,518.10
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,244,665.70
321/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACGB 1.75% 11/21/32 2,400,000.00 2,024,664.00
ACGB 1% 11/21/31 3,610,000.00 2,882,765.50
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,929,536.00
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,390,978.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,620,000.00 3,374,310.60
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,374,328.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,376,730.60
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,079,676.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,870,884.10
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,596,372.20
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,343,433.90
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,560,588.80
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,172,786.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,035,540.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,609,291.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,438,819.20
ACGB 3% 11/21/33 1,290,000.00 1,213,554.60
ACGB 4.25% 04/21/26 2,130,000.00 2,198,202.60
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,490,087.60
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,457,924.00
56,000,000.00 51,081,329.80
オーストラリアドル 小計
(4,849,150,637)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 700,755.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 499,922.50
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 585,084.50
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 634,116.60
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 249,120.00
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,059,868.80
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 816,414.80
SIGB 2.375% 06/01/25 940,000.00 933,269.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 394,899.10
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 604,906.50
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 720,335.60
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 601,064.10
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 651,196.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,070,000.00 1,069,989.30
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 673,526.40
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 864,685.70
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 763,761.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,600,350.90
13,960,000.00 13,423,266.80
シンガポールドル 小計
(1,327,963,784)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,510,000.00 1,366,459.40
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,927,507.20
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,497,920.00
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,597,411.20
MGS 3.757% 05/22/40 1,830,000.00 1,686,582.90
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 939,058.20
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,715,501.70
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,636,516.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,389,988.30
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,498,605.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,139,424.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,989,837.90
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,144,486.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 606,660.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,171,698.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,300,275.20
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,159,305.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,301,798.40
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,541,866.70
MGS 4.254% 05/31/35 2,760,000.00 2,763,615.60
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,571,650.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,963,846.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,846,711.80
MGS 4.696% 10/15/42 1,050,000.00 1,094,604.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,525,095.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,413,174.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,453,959.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,774,231.20
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,095,137.20
53,680,000.00 54,112,928.40
マレーシアリンギット 小計
(1,670,168,478)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 823,721.47
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,010,000.00 962,974.80
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,047,449.87
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,289,147.69
ILGOV 1.3% 04/30/32 590,000.00 515,946.02
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,970,000.00 1,608,921.45
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,207,637.33
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,208,002.91
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,494,370.49
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,954,750.32
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,664,574.00
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,154,526.50
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ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,334,721.71
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,837,663.10
ILGOV 6.25% 10/30/26 2,660,000.00 3,024,892.68
31,020,000.00 31,129,300.34
イスラエルシェケル 小計
(1,308,408,074)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,337,566.40
人民元
CGB 2.18% 06/25/24 22,500,000.00 22,537,575.00
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,735,502.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,111,531.40
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 9,016,920.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,655,819.60
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,467,860.80
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,435,501.60
CGB 2.75% 06/15/29 10,000,000.00 10,079,200.00
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,334,341.60
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,797,722.00
CGB 2.85% 06/04/27 21,430,000.00 21,819,168.80
CGB 2.89% 11/18/31 9,510,000.00 9,630,586.80
CGB 2.91% 10/14/28 6,790,000.00 6,913,238.50
CGB 3.01% 05/13/28 10,930,000.00 11,203,140.70
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,201,884.00
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 47,921,050.80
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,151,331.50
CGB 3.28% 12/03/27 19,110,000.00 19,893,701.10
CGB 3.39% 03/16/50 10,420,000.00 10,795,224.20
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 7,976,417.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,627,374.80
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,311,335.20
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,420,954.40
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,758,270.30
391,470,000.00 400,133,218.50
オフショア人民元 小計
(8,007,225,888)
312,157,133,148
合計
(312,157,133,148)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 221銘柄 100.0 % 51.8 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 353銘柄 100.0 % 33.7 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 390,991,857
コール・ローン 1,435,774,546
国債証券 83,241,935,331
未収利息 1,218,543,906
前払費用 110,993,688
流動資産合計 86,398,239,328
資産合計 86,398,239,328
負債の部
流動負債
未払解約金 17,047,242
未払利息 2,402
流動負債合計 17,049,644
負債合計 17,049,644
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2022年 8月29日現在
項目 金額(円)
純資産の部
元本等
元本 47,776,566,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 38,604,623,381
元本等合計 86,381,189,684
純資産合計 86,381,189,684
負債純資産合計 86,398,239,328
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,776,566,303口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8080円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,080円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 43,075,152,206円
期中追加設定元本額 9,844,003,144円
期中一部解約元本額 5,142,589,047円
期末元本額 47,776,566,303円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,271,824,631円
世界経済インデックスファンド 12,907,838,201円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,146,203,089円
DC世界経済インデックスファンド 11,167,288,575円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,009,311円
コア投資戦略ファンド(安定型) 104,373,835円
コア投資戦略ファンド(成長型) 273,391,462円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 54,725,851円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 474,394,008円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,556,192,946円
コア投資戦略ファンド(切替型) 125,149,470円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 208,595,762円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 94,074,925円
SMT インデックスバランス・オープン 169,397,798円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,080,750,418円
SMT 世界経済インデックス・オープン 351,693,660円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 440,088,438円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 700,338,592円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,723,762円
グローバル経済コア 752,788,285円
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2022年 8月29日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 33,693,326円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,548,851円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 30,863,900円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,534,761円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,498,619円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 11,692,657円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 2,046,201円
10資産分散投資ファンド 13,984円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 58,041,477円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 482,978,376円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 117,340,061円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 14,773,787円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 282,637,302円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 277,843,492円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 276,426,997円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 273,775,150円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 269,515,561円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,813,029,916
合計 △4,813,029,916
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 34,678,854.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 104,250,000.00 105,394,665.00
MBONO 5.5% 03/04/27 17,000,000.00 14,806,320.00
MBONO 5.75% 03/05/26 198,300,000.00 178,232,040.00
MBONO 6.75% 03/09/23 54,100,000.00 53,293,369.00
MBONO 7.5% 06/03/27 114,000,000.00 107,443,860.00
MBONO 7.75% 05/29/31 140,600,000.00 130,804,398.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 74,807,850.00
MBONO 7.75% 11/23/34 34,600,000.00 31,707,786.00
MBONO 8.5% 05/31/29 115,100,000.00 112,734,695.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 94,268,717.00
MBONO 8% 07/31/53 6,500,000.00 5,927,155.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 124,798,380.00
MBONO 8% 11/07/47 100,600,000.00 91,432,322.00
MBONO 8% 12/07/23 88,000,000.00 85,987,440.00
1,316,050,000.00 1,246,317,851.00
メキシコペソ 小計
(8,590,495,051)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 138,400,000.00 117,424,954.08
アル
BLTN 0% 07/01/23 53,300,000.00 47,892,331.24
BLTN 0% 07/01/24 30,850,000.00 24,858,356.19
BLTN 0% 07/01/25 38,900,000.00 28,262,756.10
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,516,606.47
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 38,610,708.25
BNTNF 10% 01/01/29 31,700,000.00 28,886,676.13
BNTNF 10% 01/01/31 13,850,000.00 12,372,523.73
BNTNF 10% 01/01/33 1,500,000.00 1,314,442.06
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,325,625.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,788,375.00
384,800,000.00 333,253,354.25
ブラジルレアル 小計
(9,101,282,405)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 805,000,000.00 625,797,295.72
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,855,000,000.00 2,510,866,122.70
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,920,000,000.00 1,734,787,069.44
BTPCL 4.7% 09/01/30 2,170,000,000.00 1,911,039,037.67
BTPCL 4% 03/01/23 1,010,000,000.00 982,168,827.84
BTPCL 5% 03/01/35 2,210,000,000.00 1,909,872,010.80
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 600,383,556.30
BTPCL 6% 01/01/43 1,730,000,000.00 1,612,016,370.10
13,360,000,000.00 11,886,930,290.57
チリペソ 小計
(1,840,655,494)
COLOM 9.85% 06/28/27 65,300,000,000.00 58,287,433,000.00
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コロンビア
COLTES 6.25% 11/26/25 15,900,000,000.00 13,824,573,000.00
ペソ
COLTES 7.25% 10/18/34 37,100,000,000.00 26,230,442,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 20,900,000,000.00 12,798,115,000.00
139,200,000,000.00 111,140,563,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,491,591,927)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,333,600.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,086,540.50
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,657,635.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 9,500,000.00 8,657,065.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,800,000.00 6,864,624.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,350,000.00 7,865,366.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,750,000.00 6,943,922.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 9,150,000.00 8,640,253.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,328,723.50
63,150,000.00 57,377,730.00
ペルーソル 小計
(2,066,780,261)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 21,298,250.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 15,365,960.00
42,000,000.00 36,664,210.00
ウルグアイペソ 小計
(125,574,919)
ドミニカペ DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 32,548,230.00
ソ
33,000,000.00 32,548,230.00
ドミニカペソ 小計
(84,768,610)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 18,678,726.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 69,200,000.00 56,104,592.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 43,835,960.00
CZGB 0.95% 05/15/30 64,900,000.00 49,063,102.00
CZGB 0% 12/12/24 24,000,000.00 21,115,200.00
CZGB 1.2% 03/13/31 57,000,000.00 43,095,990.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 52,276,770.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 14,365,014.00
CZGB 1.75% 06/23/32 47,000,000.00 36,397,740.00
CZGB 1% 06/26/26 54,800,000.00 46,971,272.00
CZGB 2.4% 09/17/25 62,700,000.00 57,530,385.00
CZGB 2.5% 08/25/28 63,300,000.00 55,497,009.00
CZGB 2.75% 07/23/29 80,500,000.00 70,897,155.00
CZGB 2% 10/13/33 64,500,000.00 49,646,295.00
CZGB 3.5% 05/30/35 22,000,000.00 19,807,040.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 33,326,310.00
CZGB 5.7% 05/25/24 45,200,000.00 44,855,576.00
CZGB 6% 02/26/26 39,500,000.00 40,380,850.00
883,400,000.00 753,844,986.00
チェココルナ 小計
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(4,209,847,324)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 451,086,240.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 222,500,000.00 205,621,150.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 370,496,340.00
HGB 1% 11/26/25 635,000,000.00 475,856,300.00
HGB 2.25% 04/20/33 712,000,000.00 406,317,040.00
HGB 2.25% 06/22/34 256,000,000.00 139,601,920.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 465,125,960.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 350,456,630.00
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 265,194,150.00
HGB 3.25% 10/22/31 812,000,000.00 549,033,800.00
HGB 3% 04/25/41 321,000,000.00 161,787,210.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 353,459,400.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 378,232,500.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 438,174,720.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 200,073,800.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 580,060,800.00
HGB 6.0% 11/24/23 476,000,000.00 451,505,040.00
HGB 6.75% 10/22/28 572,000,000.00 506,071,280.00
9,142,000,000.00 6,748,154,280.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,249,369,014)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 14,274,415.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 12,263,966.00
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 10,521,440.00
POLGB 1.75% 04/25/32 12,400,000.00 8,457,916.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 16,284,240.00
POLGB 2.5% 04/25/24 19,800,000.00 18,502,902.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 20,657,315.00
POLGB 2.5% 07/25/27 17,600,000.00 14,628,768.00
POLGB 2.75% 04/25/28 20,600,000.00 17,098,412.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 20,915,496.00
POLGB 3.25% 07/25/25 20,350,000.00 18,448,089.00
POLGB 3.75% 05/25/27 12,100,000.00 10,664,093.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,322,048.00
231,700,000.00 195,039,100.00
ポーランドズロチ 小計
(5,644,899,647)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,330,910.00
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 1,200,000.00 1,121,076.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 8,000,000.00 6,809,760.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 12,600,000.00 11,279,898.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 6,000,000.00 4,372,380.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,200,700.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 8,787,450.00
332/375
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROMGB 4.15% 10/24/30 6,400,000.00 4,967,488.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 11,800,000.00 11,506,180.00
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,086,612.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 3,200,000.00 2,986,240.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 3,800,000.00 2,833,052.00
ROMGB 4.85% 04/22/26 4,700,000.00 4,262,195.00
ROMGB 4.85% 07/25/29 1,000,000.00 837,350.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,277,946.00
ROMGB 5.8% 07/26/27 7,600,000.00 6,961,448.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,112,540.00
111,800,000.00 98,733,225.00
ルーマニアレイ 小計
(2,788,364,500)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 23,100,000.00 20,904,114.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,170,136.50
MGS 3.48% 03/15/23 14,100,000.00 14,157,951.00
MGS 3.502% 05/31/27 14,650,000.00 14,532,800.00
MGS 3.582% 07/15/32 3,500,000.00 3,398,220.00
MGS 3.733% 06/15/28 11,500,000.00 11,428,240.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,881,137.00
MGS 3.757% 05/22/40 18,350,000.00 16,911,910.50
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,169,154.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,947,522.00
MGS 3.882% 03/14/25 6,100,000.00 6,188,999.00
MGS 3.885% 08/15/29 20,300,000.00 20,281,121.00
MGS 3.899% 11/16/27 20,800,000.00 21,009,456.00
MGS 3.9% 11/30/26 14,450,000.00 14,616,897.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,796,570.00
MGS 3.955% 09/15/25 23,000,000.00 23,381,110.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 19,859,672.00
MGS 4.065% 06/15/50 12,450,000.00 11,488,611.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,254,973.00
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 20,076,265.50
MGS 4.504% 04/30/29 3,200,000.00 3,325,504.00
MGS 4.696% 10/15/42 3,500,000.00 3,648,680.00
MGS 4.762% 04/07/37 9,550,000.00 10,107,815.50
281,250,000.00 278,536,859.50
マレーシアリンギット 小計
(8,596,900,900)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 89,321,690.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 142,200,000.00 139,303,386.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 184,000,000.00 183,378,080.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 59,800,000.00 50,815,050.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 55,910,484.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 105,998,288.00
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THAIGB 1% 06/17/27 176,000,000.00 168,007,840.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 113,600,000.00 114,622,400.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 123,000,000.00 124,874,520.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 90,100,000.00 81,270,200.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 93,200,000.00 96,944,776.00
THAIGB 2% 06/17/42 78,600,000.00 64,914,954.00
THAIGB 2% 12/17/31 31,000,000.00 29,999,940.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 122,700,000.00 125,643,573.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 134,513,996.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 101,038,410.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 192,744,630.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 180,000,000.00 200,172,600.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 112,370,102.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 138,660,630.00
2,289,500,000.00 2,310,505,549.00
タイバーツ 小計
(8,779,921,086)
フィリピン PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 29,109,900.00
ペソ
30,000,000.00 29,109,900.00
フィリピンペソ 小計
(71,857,788)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,774,819,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 7,500,000,000.00 8,535,450,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 26,000,000,000.00 24,517,480,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 35,713,425,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 50,300,000,000.00 50,874,426,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 32,993,260,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 16,618,080,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 41,000,000,000.00 39,127,530,000.00
INDOGB 6.375% 07/15/37 2,100,000,000.00 1,973,790,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 60,534,375,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 26,300,000,000.00 26,776,819,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 20,000,000,000.00 19,428,800,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 28,300,000,000.00 28,277,643,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 35,063,860,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,700,000,000.00 20,239,583,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 34,700,000,000.00 35,913,806,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 18,965,064,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 41,406,288,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 43,000,000,000.00 43,126,420,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 46,800,000,000.00 49,017,384,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,200,000,000.00 33,460,128,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 34,508,724,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,394,548,000.00
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INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 56,098,296,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 48,297,040,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,536,028,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 42,873,316,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 23,700,000,000.00 26,205,801,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,177,944,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 28,700,000,000.00 31,781,232,000.00
896,100,000,000.00 922,211,359,000.00
インドネシアルピア 小計
(8,668,786,774)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 182,400,000.00 193,650,432.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 36,941,228.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,100,000.00 29,631,697.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 52,121,673.00
SAGB 8.25% 03/31/32 129,000,000.00 110,648,460.00
SAGB 8.5% 01/31/37 113,700,000.00 92,904,270.00
SAGB 8.75% 01/31/44 116,000,000.00 93,574,880.00
SAGB 8.75% 02/28/48 143,200,000.00 115,185,784.00
SAGB 8.875% 02/28/35 110,000,000.00 94,927,800.00
SAGB 8% 01/31/30 155,100,000.00 137,686,923.00
SAGB 9% 01/31/40 100,300,000.00 83,853,809.00
1,215,300,000.00 1,041,126,956.00
南アフリカランド 小計
(8,485,184,691)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,515,952.00
人民元
CGB 2.26% 02/24/25 3,000,000.00 3,004,740.00
CGB 2.36% 07/02/23 8,000,000.00 8,039,280.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 27,285,258.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,113,400.00
CGB 2.75% 02/17/32 7,200,000.00 7,218,432.00
CGB 2.75% 06/15/29 2,000,000.00 2,015,840.00
CGB 2.8% 03/24/29 12,000,000.00 12,132,240.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,848,356.00
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,734,144.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,089,111.00
CGB 2.89% 11/18/31 8,000,000.00 8,101,440.00
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,108,900.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,400,890.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,374,850.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,700,600.00
CGB 3.02% 10/22/25 12,900,000.00 13,198,893.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,934,525.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,592,200.00
CGB 3.13% 11/21/29 15,300,000.00 15,787,458.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,554,285.00
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CGB 3.22% 12/06/25 5,600,000.00 5,766,880.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,754,380.00
CGB 3.25% 11/22/28 10,300,000.00 10,710,661.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,967,780.00
CGB 3.28% 12/03/27 15,200,000.00 15,823,352.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,832,042.00
CGB 3.29% 10/18/23 10,000,000.00 10,169,000.00
CGB 3.53% 10/18/51 6,300,000.00 6,745,158.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 8,025,036.00
CGB 3.81% 09/14/50 17,500,000.00 19,497,100.00
410,800,000.00 422,042,183.00
オフショア人民元 小計
(8,445,654,940)
83,241,935,331
合計
(83,241,935,331)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.9 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.2 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.2 %
ペルーソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.5 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
チェココルナ 国債証券 18銘柄 100.0 % 5.1 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 2.7 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 6.8 %
ルーマニアレイ 国債証券 17銘柄 100.0 % 3.3 %
マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.3 %
タイバーツ 国債証券 20銘柄 100.0 % 10.5 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 30銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.2 %
オフショア人民元 国債証券 31銘柄 100.0 % 10.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 796,336,712 円
Ⅱ 負債総額 928,503 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 795,408,209 円
Ⅳ 発行済口数 677,653,839 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1738 円
(1万口当たり純資産額) (11,738 円)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 574,067,724 円
Ⅱ 負債総額 296,913 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 573,770,811 円
Ⅳ 発行済口数 472,213,040 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2151 円
(1万口当たり純資産額) (12,151 円)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 201,785,886 円
Ⅱ 負債総額 172,680 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 201,613,206 円
Ⅳ 発行済口数 160,149,862 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2589 円
(1万口当たり純資産額) (12,589 円)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060】
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【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 228,603,030 円
Ⅱ 負債総額 2,112,904 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 226,490,126 円
Ⅳ 発行済口数 173,028,435 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3090 円
(1万口当たり純資産額) (13,090 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円
Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,781,694,275 円
Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8355 円
(1万口当たり純資産額) (18,355 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円
Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 529,441,517,940 円
Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1254 円
(1万口当たり純資産額) (41,254 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 108,117,391,017 円
Ⅱ 負債総額 461,145,534 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,656,245,483 円
Ⅳ 発行済口数 32,090,598,197 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3548 円
(1万口当たり純資産額) (33,548 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 627,305,115,755 円
Ⅱ 負債総額 3,657,573,209 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 623,647,542,546 円
Ⅳ 発行済口数 458,239,606,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3610 円
(1万口当たり純資産額) (13,610 円)
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 66,369,827,650 円
Ⅱ 負債総額 1,942,102,913 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,427,724,737 円
Ⅳ 発行済口数 75,211,902,183 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8566 円
(1万口当たり純資産額) (8,566 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 320,050,506,553 円
Ⅱ 負債総額 466,782,492 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,583,724,061 円
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Ⅳ 発行済口数 102,233,099,421 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1260 円
(1万口当たり純資産額) (31,260 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 86,941,089,897 円
Ⅱ 負債総額 8,225,061 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,932,864,836 円
Ⅳ 発行済口数 48,555,631,177 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7904 円
(1万口当たり純資産額) (17,904 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
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③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 9月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 536 13,725,962
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 68 212,668
単位型公社債投資信託 51 201,567
合計 655 14,140,196
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年11月29日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
342,037
三井住友信託銀行株式会社
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年11月30日 有価証券届出書
2021年11月30日 有価証券報告書
2022年 5月27日 有価証券届出書
2022年 5月27日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030の2021年8月31
日から2022年8月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030の2022年8月29日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040の2021年8月31
日から2022年8月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040の2022年8月29日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050の2021年8月31
日から2022年8月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050の2022年8月29日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
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取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060の2021年8月31
日から2022年8月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060の2022年8月29日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
374/375
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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