グローバル経済コア 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル経済コア |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月22日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年8月21日至 2022年8月22日)
【ファンド名】 グローバル経済コア
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信、その他 中近東
資産(商品)) (中東)
資産配分変更
型)) エマージ
ング
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
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[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2 投資方針 (2)投資対象 (参考)マザーファ
ンドの概要」をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年11月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 9月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株
式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「グローバルREIT インデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
ド(為替ヘッジあり)」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券
(以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対象とします。な
お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
す。
③投資態度
※
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界 の株式(DR(預託証
券)を含みます。以下同じ。)、債券、及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合があ
ります。)、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券(以下「金」と
いう場合があります。)に実質的に分散投資します。
※REITは新興国を含みません。
ロ.基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
基本資産配分比率 各マザーファンド受益証券
投資対象マザーファンド
※1 ※2 ※2
(変動幅) の基本組入比率
国内株式インデックス マザーファンド
地 域 別 の GDP(Gross
<株式>
Domestic Product(国内総
外国株式インデックス マザーファンド
37.5%
生産))総額の比率を参考
(35.0~40.0%)
に株式及び債券の地域別構
新興国株式インデックス マザーファンド
成比(日本、先進国、新興
国の比率)を定め、当該構
国内債券インデックス マザーファンド
成比及び資産配分比率に基
<債券>
づき各マザーファンド受益
外国債券インデックス マザーファンド
37.5%
証券の基本組入比率を決定
(35.0~40.0%)
※3
します。
新興国債券インデックス マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
5%
<REIT>
グローバルREITインデックス マザーファ
10.0%
5%
ンド
基本資産配分比率で決定し
<金>
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあ
た比率(10.0~20.0%)の
15.0%
り)
※4
(10.0~20.0%)
通り。
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※1 基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
※2 資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設け
ます。
※3 株式及び債券の地域別構成比は、原則として年1回見直しを行います。
※4 基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザー
ファンド(為替ヘッジあり)」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
ハ.「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
ジは、原則として行いません。
ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グロー
バルREITインデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
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品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を
以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
※1
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数) と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
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わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外 国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している株式を
主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株
価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプショ
ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うこ
とができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
※2
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合 と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
す。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
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「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
※3
サイ・インデックス(円ベース) に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
※4
ス(除く日本、円ベース) と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
※5
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
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⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
つ いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
※6
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) に
連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
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「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
※7
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み) の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
に東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同
じ。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
※8
に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
<別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>(2022年 9月30日現在)
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
(2)投資態度
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標(円ヘッジベー
※9
ス) (「ベンチマーク」といいます。)に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
※9 金現物市場を代表する指標(円ヘッジベース)とはLBMA金価格(円ヘッジベース)です(2022年9月30日現在)。
LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド
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(ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物
価格(米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market
Association) の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格
及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的
に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関
する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
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行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
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めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザー
ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
ます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
カ.資金の借入れ
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(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。) を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
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円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
なお、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」における外貨建資産については、原則とし
て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
合があることにご留意ください。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑧流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
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とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下
同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.935%(税抜 0.85%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.44% (税抜 0.4%)
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.44% (税抜 0.4%) のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
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①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条 件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル経済コア】
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(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,643,676,878 99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 99,859,612 0.93
合計(純資産総額) 10,743,536,490 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 855,775,731 3.1620 2,706,032,707 3.1260 2,675,154,935 24.90
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 640,299,702 4.5231 2,896,191,315 4.1254 2,641,492,390 24.59
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 747,419,405 1.7962 1,342,587,035 1.7904 1,338,179,702 12.46
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 358,666,061 3.6255 1,300,378,406 3.3548 1,203,252,901 11.20
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド(為替ヘッ 872,561,473 1.1960 1,043,648,446 1.1307 986,605,257 9.18
益証券 ジあり)
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 237,623,028 2.7102 644,024,038 2.3076 548,338,899 5.10
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 245,660,195 2.2171 544,669,999 2.1427 526,376,099 4.90
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 221,515,214 1.9694 436,265,825 1.8355 406,591,175 3.78
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 233,420,662 1.3778 321,628,838 1.3610 317,685,520 2.96
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.07
合計 99.07
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2018年 8月20日) 13,643,422,697 13,643,422,697 9,632 9,632
第2期計算期間末 (2019年 8月20日) 12,745,858,008 12,745,858,008 10,021 10,021
第3期計算期間末 (2020年 8月20日) 11,044,987,442 11,044,987,442 10,880 10,880
第4期計算期間末 (2021年 8月20日) 10,716,800,292 10,716,800,292 12,281 12,281
第5期計算期間末 (2022年 8月22日) 11,407,002,963 11,407,002,963 12,927 12,927
2021年 9月末日 10,779,314,060 ― 12,322 ―
10月末日 11,064,028,512 ― 12,763 ―
11月末日 10,834,472,651 ― 12,540 ―
12月末日 10,963,807,516 ― 12,828 ―
2022年 1月末日 10,564,704,016 ― 12,386 ―
2月末日 10,537,813,449 ― 12,316 ―
3月末日 11,114,453,900 ― 12,971 ―
4月末日 10,930,946,703 ― 12,708 ―
5月末日 10,948,474,499 ― 12,639 ―
6月末日 10,973,074,506 ― 12,613 ―
7月末日 11,158,795,291 ― 12,711 ―
8月末日 11,084,246,757 ― 12,740 ―
9月末日 10,743,536,490 ― 12,236 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 0
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 0
第3期計算期間 2019年 8月21日~2020年 8月20日 0
第4期計算期間 2020年 8月21日~2021年 8月20日 0
第5期計算期間 2021年 8月21日~2022年 8月22日 0
③【収益率の推移】
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期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 △3.7
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 4.0
第3期計算期間 2019年 8月21日~2020年 8月20日 8.6
第4期計算期間 2020年 8月21日~2021年 8月20日 12.9
第5期計算期間 2021年 8月21日~2022年 8月22日 5.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 17,310,062,925 3,145,035,108 14,165,027,817
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 3,975,335,196 5,420,865,904 12,719,497,109
第3期計算期間 2019年 8月21日~2020年 8月20日 3,287,324,947 5,855,394,358 10,151,427,698
第4期計算期間 2020年 8月21日~2021年 8月20日 1,307,931,638 2,732,701,316 8,726,658,020
第5期計算期間 2021年 8月21日~2022年 8月22日 1,388,526,736 1,290,690,879 8,824,493,877
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 472,582,867,680 98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71
合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,353,800,000 1.74
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,182,300 2,125.92 19,520,835,216 1,876.00 17,225,994,800 3.58
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,261,800 11,966.04 15,098,749,272 9,286.00 11,717,074,800 2.44
日本 株式 キーエンス 電気機器 182,500 51,489.69 9,396,868,425 47,900.00 8,741,750,000 1.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,215,400 3,983.08 8,824,115,432 3,906.00 8,653,352,400 1.80
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,628,200 738.13 8,583,123,266 651.50 7,575,772,300 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 1,137,000 5,833.87 6,633,119,286 5,854.00 6,655,998,000 1.38
品
日本 株式 KDDI 情報・通 1,441,000 4,540.20 6,542,428,200 4,243.00 6,114,163,000 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,583,100 3,746.95 5,931,796,545 3,767.00 5,963,537,700 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 968,700 6,771.23 6,559,290,501 6,114.00 5,922,631,800 1.23
日本 株式 第一三共 医薬品 1,461,100 3,466.09 5,064,304,099 4,042.00 5,905,766,200 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,185,200 5,358.18 6,350,514,936 4,900.00 5,807,480,000 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,378,800 4,685.17 6,459,912,396 4,161.00 5,737,186,800 1.19
ス 業
日本 株式 HOYA 精密機器 383,900 13,946.71 5,354,141,969 13,880.00 5,328,532,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,289,100 3,983.13 5,134,652,883 4,024.00 5,187,338,400 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,300,700 4,487.57 5,836,982,299 3,968.00 5,161,177,600 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,000 20,685.24 4,550,752,800 22,295.00 4,904,900,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,472,600 3,188.42 4,695,267,292 3,137.00 4,619,546,200 0.96
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 127,800 59,098.28 7,552,760,184 35,700.00 4,562,460,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 312,700 18,201.23 5,691,524,621 14,330.00 4,480,991,000 0.93
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,993,800 1,492.57 4,468,456,066 1,446.50 4,330,531,700 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,394,200 3,183.13 4,437,919,846 3,089.00 4,306,683,800 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,658,400 2,459.25 4,078,420,200 2,565.00 4,253,796,000 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,189,300 3,722.07 4,426,657,851 3,501.00 4,163,739,300 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,700 19,686.77 4,029,881,819 19,705.00 4,033,613,500 0.84
業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 665,200 5,410.46 3,599,037,992 5,806.00 3,862,151,200 0.80
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,381,900 1,531.63 3,648,189,497 1,562.50 3,721,718,750 0.77
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 549,500 8,231.94 4,523,451,030 6,632.00 3,644,284,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 447,500 8,644.00 3,868,190,000 8,130.00 3,638,175,000 0.76
日本 株式 ファナック 電気機器 176,800 21,341.82 3,773,233,776 20,260.00 3,581,968,000 0.75
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日本 株式 SMC 機械 59,000 66,232.16 3,907,697,440 58,220.00 3,434,980,000 0.71
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.23
食料品 3.52
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
化学 6.05
医薬品 5.62
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 5.12
電気機器 16.28
輸送用機器 7.47
精密機器 2.79
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.30
海運業 0.50
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.11
卸売業 5.56
小売業 4.62
銀行業 5.25
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.12
不動産業 2.00
サービス業 5.37
小計 98.29
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合計 98.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 455 円 8,435,699,650 8,353,800,000 1.74
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 524,623,346,850 84.12
地方債証券 日本 32,937,311,293 5.28
特殊債券 日本 36,905,161,716 5.92
社債券 日本 27,024,134,860 4.33
フランス 894,911,000 0.14
スペイン 398,132,000 0.06
小計 28,317,177,860 4.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 864,544,827 0.14
合計(純資産総額) 623,647,542,546 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第141回利付国 7,650,000,000 100.36 7,677,612,900 100.29 7,672,491,000 0.100 2024/9/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 7,600,000,000 100.06 7,604,560,000 99.93 7,595,136,000 0.005 2026/12/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.24 6,906,742,700 0.100 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,890,000,000 100.33 6,913,241,000 99.97 6,888,070,800 0.100 2028/3/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,770,000,000 100.12 6,778,124,000 100.05 6,773,723,500 0.005 2026/6/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,740,000,000 98.86 6,663,191,600 98.69 6,651,908,200 0.100 2031/12/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第366回利付国 5,970,000,000 99.71 5,953,275,400 100.04 5,972,746,200 0.200 2032/3/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.37 5,922,184,000 0.100 2026/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,830,000,000 100.45 5,856,235,000 100.39 5,852,911,900 0.100 2025/6/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.28 5,766,617,500 0.100 2027/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,620,000,000 100.47 5,646,643,000 100.41 5,643,323,000 0.100 2025/9/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.26 5,604,701,700 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 99.72 5,399,946,300 0.100 2028/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.07 5,397,511,800 0.300 2025/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第367回利付国 5,360,000,000 99.82 5,350,504,000 99.57 5,337,112,800 0.200 2032/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,210,000,000 99.01 5,158,819,000 98.42 5,127,942,500 0.100 2031/9/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 5,090,000,000 99.92 5,086,155,100 99.71 5,075,646,200 0.005 2027/6/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.05 5,002,550,000 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,070,000,000 99.11 5,024,877,000 98.46 4,992,378,300 0.100 2031/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 99.88 4,934,368,400 0.100 2028/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 101.47 4,901,145,900 101.30 4,893,031,500 0.400 2025/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 98.75 4,828,923,900 0.100 2030/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 4,820,000,000 100.10 4,824,820,000 100.00 4,820,000,000 0.005 2026/9/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.43 4,780,563,200 0.100 2026/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.61 4,771,606,400 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,750,000,000 100.43 4,770,465,500 100.36 4,767,527,500 0.100 2025/3/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,670,000,000 101.37 4,733,979,000 101.20 4,726,413,600 0.400 2025/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.26 4,672,349,000 0.100 2024/6/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,600,000,000 101.05 4,648,300,000 100.85 4,639,100,000 0.600 2023/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.10 4,610,524,800 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.12
地方債証券 5.28
特殊債券 5.92
社債券 4.54
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 360,405,568,493 68.07
イギリス 21,478,655,320 4.06
カナダ 19,548,508,275 3.69
スイス 17,037,297,746 3.22
フランス 14,877,099,092 2.81
オーストラリア 10,892,408,576 2.06
ドイツ 10,750,237,138 2.03
アイルランド 8,986,242,405 1.70
オランダ 8,568,496,108 1.62
スウェーデン 4,478,418,649 0.85
デンマーク 3,820,300,890 0.72
スペイン 3,442,000,415 0.65
香港 3,107,128,130 0.59
イタリア 2,409,794,522 0.46
シンガポール 1,815,442,348 0.34
フィンランド 1,773,824,271 0.34
ジャージー 1,614,367,527 0.30
イスラエル 1,227,882,808 0.23
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ノルウェー 1,137,714,859 0.21
ベルギー 1,130,167,136 0.21
ケイマン 1,026,131,544 0.19
バミューダ 724,533,317 0.14
キュラソー 586,127,195 0.11
ニュージーランド 367,396,237 0.07
ルクセンブルク 321,733,929 0.06
ポルトガル 266,518,332 0.05
オーストリア 264,009,681 0.05
パナマ 111,901,458 0.02
リベリア 105,959,197 0.02
マン島 88,047,015 0.02
小計 502,363,912,613 94.89
投資信託受益証券 オーストラリア 157,210,629 0.03
香港 76,842,958 0.01
アメリカ 16,079,847 0.00
小計 250,133,434 0.05
投資証券 アメリカ 10,259,276,042 1.94
オーストラリア 597,653,735 0.11
シンガポール 245,753,238 0.05
イギリス 189,585,132 0.04
香港 170,655,581 0.03
フランス 170,346,736 0.03
カナダ 50,736,115 0.01
ベルギー 43,632,232 0.01
小計 11,727,638,811 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85
合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,086,152,195 2.09
買建 カナダ 780,467,556 0.15
買建 ドイツ 2,504,564,632 0.47
買建 イギリス 278,037,110 0.05
買建 オーストラリア 493,224,792 0.09
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 272,779,595 0.05
売建 ― 3,418,025,681 △0.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,323,830 21,718.77 28,751,971,325 20,632.52 27,313,960,601 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 581,193 39,589.15 23,008,941,821 34,392.37 19,988,607,603 3.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 749,309 16,771.10 12,566,737,132 16,624.18 12,456,653,686 2.35
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 216,377 36,793.79 7,961,330,054 38,839.49 8,403,972,349 1.59
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 492,726 16,280.30 8,021,729,911 14,107.39 6,951,077,944 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 460,933 16,355.57 7,538,824,664 14,204.41 6,547,282,651 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 76,869 73,492.27 5,649,277,714 73,683.67 5,663,990,206 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 215,641 26,151.33 5,639,299,026 23,825.58 5,137,773,902 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 343,717 14,114.98 4,851,559,705 12,841.75 4,413,928,060 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,127 46,133.67 4,849,895,208 39,037.87 4,103,935,190 0.78
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 187,450 28,206.93 5,287,389,707 19,753.53 3,702,799,592 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,076 18,977.60 4,556,067,885 15,373.02 3,690,695,454 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 196,677 21,509.38 4,230,401,447 18,637.04 3,665,478,493 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 230,976 17,316.26 3,999,641,038 15,832.68 3,656,970,204 0.69
料・タバコ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 205,210 27,153.53 5,572,177,396 17,695.78 3,631,351,424 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 134,653 30,821.62 4,150,224,376 26,074.48 3,511,008,113 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,000 44,659.40 3,751,389,936 40,304.96 3,385,617,253 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 153,061 25,747.21 3,940,894,934 20,964.14 3,208,792,799 0.61
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 66,242 46,730.34 3,095,511,196 47,788.74 3,165,622,252 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 144,953 21,671.16 3,141,300,077 20,667.28 2,995,784,702 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 70,879 51,790.01 3,670,824,489 41,527.16 2,943,403,836 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 460,155 7,778.39 3,579,268,839 6,394.80 2,942,603,611 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 337,769 9,353.61 3,159,361,216 8,191.90 2,766,970,445 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 113,421 24,871.80 2,820,985,530 24,126.79 2,736,485,114 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 57,316 48,924.21 2,804,140,565 47,582.74 2,727,252,612 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 591,261 5,356.80 3,167,271,725 4,439.87 2,625,124,696 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 207,468 13,452.79 2,791,025,303 12,546.33 2,602,963,735 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 36,343 68,399.25 2,485,834,051 69,361.09 2,520,790,232 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 32,118 82,891.38 2,662,305,555 74,810.29 2,402,757,026 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 124,048 18,609.60 2,308,484,549 19,151.12 2,375,658,444 0.45
必需品小売
り
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.29
素材 4.00
資本財 5.80
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.86
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自動車・自動車部品 2.36
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.32
小売 4.90
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.01
銀行 5.66
各種金融 4.50
保険 3.11
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.55
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.89
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.22
合計 97.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 419 アメリカ 84,470,468 12,232,168,471 76,556,537.5 11,086,152,195 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 33 カナダド 7,810,314.5 826,331,274 7,376,820 780,467,556 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 66 スイスフ 7,070,022 1,050,463,868 6,683,160 992,983,912 0.19
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 325 ユーロ 11,435,672.5 1,627,524,910 10,621,000 1,511,580,720 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,586,849 526,113,570 5,237,600 493,224,792 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
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イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,819,133.75 294,190,310 1,719,250 278,037,110 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,175,000.00 170,081,250 170,088,065 0.03
カナダドル 買建 500,000.00 52,658,000 52,884,500 0.01
ユーロ 買建 350,000.00 49,806,400 49,807,030 0.01
アメリカドル 売建 18,100,000.00 2,611,649,000 2,620,326,140 △0.49
カナダドル 売建 1,400,000.00 148,022,000 148,076,600 △0.03
ユーロ 売建 2,650,000.00 370,629,000 377,119,910 △0.07
イギリスポンド 売建 1,180,000.00 184,137,820 190,786,176 △0.04
スイスフラン 売建 550,000.00 81,169,550 81,716,855 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 164,863,387,073 51.59
フランス 26,501,003,754 8.29
イタリア 23,052,731,332 7.21
ドイツ 19,683,294,030 6.16
スペイン 15,516,179,389 4.86
イギリス 13,006,360,433 4.07
中国 9,162,239,902 2.87
カナダ 6,488,698,055 2.03
ベルギー 5,845,418,093 1.83
オランダ 4,841,911,633 1.52
オーストラリア 4,770,830,228 1.49
オーストリア 3,699,374,508 1.16
メキシコ 2,567,078,401 0.80
アイルランド 1,983,060,436 0.62
フィンランド 1,641,007,139 0.51
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マレーシア 1,610,583,573 0.50
シンガポール 1,367,575,158 0.43
ポーランド 1,318,447,884 0.41
イスラエル 1,168,126,473 0.37
デンマーク 1,116,435,313 0.35
スウェーデン 789,226,059 0.25
ノルウェー 632,305,784 0.20
小計 311,625,274,650 97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,958,449,411 2.49
合計(純資産総額) 319,583,724,061 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,603,562,806 0.81
買建 ドイツ 2,089,645,422 0.65
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 5,134,055,230 1.61
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 12,736.67 2,678,522,531 11,802.01 2,481,963,755 1.375 2031/11/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 19,380,000 12,698.25 2,460,922,417 11,739.79 2,275,171,693 1.250 2031/8/15 0.71
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 13,195.24 1,913,310,615 12,361.45 1,792,411,224 1.250 2028/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 14,344.10 1,913,504,189 13,381.34 1,785,071,965 2.625 2029/2/15 0.56
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アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 13,943.61 1,812,670,498 13,660.78 1,775,902,334 0.250 2024/3/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 12,693.50 1,910,371,984 11,762.41 1,770,243,997 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 17,350,000 11,597.31 2,012,134,606 10,019.04 1,738,303,765 2.000 2051/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 14,116.14 1,693,937,606 13,920.14 1,670,417,288 0.250 2023/9/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,183.84 1,658,091,198 13,458.27 1,573,272,859 2.375 2027/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 11,530,000 13,851.99 1,597,134,976 13,349.10 1,539,151,949 2.250 2027/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 14,069.76 1,547,673,841 13,851.98 1,523,717,972 0.250 2023/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 13,332.13 1,577,191,718 12,726.31 1,505,522,490 0.750 2026/8/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 12,758.99 1,523,424,189 12,351.27 1,474,742,215 0.500 2027/4/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 13,851.98 1,504,325,198 13,466.19 1,462,429,183 0.750 2024/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/31/25 10,900,000 13,258.51 1,445,178,024 13,037.99 1,421,141,012 0.250 2025/5/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 13,446.40 1,479,104,051 12,880.73 1,416,881,004 0.750 2026/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,363.90 1,457,936,610 13,905.71 1,411,430,547 2.250 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 13,976.71 1,397,671,047 13,734.60 1,373,460,625 0.125 2024/1/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 12,311.74 1,477,409,544 11,442.25 1,373,070,319 0.625 2030/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 14,023.94 1,433,247,019 13,330.43 1,362,370,903 2.000 2026/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 13,209.38 1,472,846,670 12,194.58 1,359,696,330 1.625 2031/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 12,245.49 1,463,336,727 11,377.76 1,359,643,159 0.625 2030/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 13,877.15 1,387,715,360 13,574.52 1,357,452,329 0.250 2024/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,468.36 1,390,222,958 11,570.09 1,290,065,347 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 13,108.13 1,338,340,407 12,293.57 1,255,174,214 1.125 2028/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 12,330,000 11,479.08 1,415,371,636 9,995.28 1,232,418,523 1.750 2041/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 13,851.41 1,248,012,575 13,528.70 1,218,936,278 0.375 2024/7/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 13,842.93 1,245,863,784 13,532.38 1,217,914,326 0.250 2024/6/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 12,875.64 1,287,564,547 12,177.61 1,217,761,594 0.625 2027/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,074.08 1,238,519,383 13,673.23 1,203,244,391 1.500 2024/11/30 0.38
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.51
合計 97.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 65 アメリカ 7,136,783.64 1,033,477,639 7,005,273.6 1,014,433,670 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
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アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 49 アメリカ 5,659,449.76 819,544,920 5,510,203.37 797,932,550 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 43 アメリカ 5,732,151.65 830,072,879 5,463,687.5 791,196,586 0.25
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,694,067.5 383,419,687 2,674,625 380,652,630 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 35 ユーロ 4,258,663.5 606,092,989 4,170,600 593,559,792 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 57 ユーロ 8,170,229.7 1,162,787,091 7,837,500 1,115,433,000 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,490,000.00 2,785,702,696 2,818,649,647 0.88
カナダドル 買建 1,950,000.00 211,151,265 206,028,225 0.06
ユーロ 買建 11,760,000.00 1,678,758,872 1,673,098,728 0.52
イギリスポンド 買建 1,650,000.00 271,501,660 266,554,860 0.08
オフショア人民元 買建 8,350,000.00 170,609,177 169,723,770 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 17,913,727,795 16.64
インド 15,532,842,900 14.43
台湾 14,000,867,732 13.01
中国 12,565,639,754 11.67
韓国 10,963,046,831 10.18
ブラジル 5,574,936,584 5.18
サウジアラビア 4,905,065,092 4.56
南アフリカ 3,364,650,233 3.13
インドネシア 2,273,499,813 2.11
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メキシコ 2,201,413,327 2.04
タイ 2,137,954,709 1.99
マレーシア 1,521,444,466 1.41
アラブ首長国連邦 1,446,882,625 1.34
カタール 1,287,279,976 1.20
香港 1,190,610,607 1.11
クウェート 891,145,812 0.83
フィリピン 765,884,297 0.71
チリ 562,746,851 0.52
バミューダ 553,046,018 0.51
ポーランド 506,756,941 0.47
アメリカ 424,843,716 0.39
トルコ 382,369,347 0.36
ギリシャ 255,565,400 0.24
チェコ 196,513,317 0.18
ハンガリー 175,060,655 0.16
コロンビア 144,579,976 0.13
ルクセンブルク 98,519,983 0.09
エジプト 45,359,068 0.04
シンガポール 25,073,181 0.02
ペルー 16,524,008 0.02
ロシア 191 0.00
小計 101,923,851,205 94.68
投資信託受益証券 ブラジル 195,508,404 0.18
メキシコ 49,028,950 0.05
小計 244,537,354 0.23
投資証券 メキシコ 58,613,010 0.05
南アフリカ 44,798,206 0.04
小計 103,411,216 0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,384,445,708 5.00
合計(純資産総額) 107,656,245,483 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,398,409,640 5.01
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 107,125,276 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,027,389 2,752.87 8,334,031,744 1,978.51 5,989,720,924 5.56
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 767,900 8,037.98 6,172,368,326 4,992.57 3,833,794,503 3.56
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 586,345 7,094.16 4,159,628,422 5,323.11 3,121,184,796 2.90
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,868,988 2,775.38 5,187,165,221 1,417.88 2,650,005,378 2.46
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 541,400 4,700.47 2,544,836,537 3,140.19 1,700,098,866 1.58
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 375,247 4,524.72 1,697,890,338 4,162.28 1,561,885,710 1.45
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 411,657 3,088.87 1,271,557,982 2,503.58 1,030,617,673 0.96
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 264,511 5,253.70 1,389,663,568 3,726.90 985,806,046 0.92
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 637,362 1,401.78 893,442,143 1,510.58 962,786,927 0.89
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 11,581,620 96.94 1,122,801,469 81.36 942,332,720 0.88
ブラジル 株式 VALE SA 素材 493,487 1,821.03 898,659,473 1,833.49 904,804,906 0.84
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 214,032 5,122.08 1,096,290,383 4,005.12 857,224,914 0.80
FINANCE
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サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 237,965 3,556.43 846,307,644 3,138.18 746,777,004 0.69
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,510,248 490.11 740,190,201 461.65 697,209,689 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 276,263 2,586.72 714,615,227 2,435.65 672,882,738 0.63
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 111,824 6,254.85 699,442,611 5,365.16 599,954,435 0.56
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 267,900 2,695.07 722,010,285 2,129.13 570,393,927 0.53
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 258,430 2,890.95 747,108,471 2,169.72 560,720,740 0.52
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 784,500 1,035.30 812,200,635 707.55 555,078,859 0.52
CO-H
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 62,365 11,361.53 708,562,017 8,800.10 548,818,467 0.51
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 6,769,300 73.11 494,932,338 79.56 538,582,431 0.50
シア
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 65,667 11,081.48 727,688,072 8,176.95 536,956,432 0.50
導体製造装
置
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 104,076 4,332.36 450,895,164 4,833.98 503,101,771 0.47
パーソナル
用品
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 103,443 6,601.32 682,861,307 4,796.88 496,203,658 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 27,673 19,708.44 545,391,825 17,713.46 490,184,634 0.46
カ
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 188,804 4,321.81 815,976,679 2,469.72 466,294,318 0.43
導体製造装
置
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 9,806,200 51.50 505,048,259 46.86 459,547,951 0.43
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 576,440 723.63 417,130,356 785.32 452,691,790 0.42
PR
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,699,515 78.57 526,439,580 66.05 442,509,665 0.41
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 563,501 830.09 467,761,558 784.65 442,155,004 0.41
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.96
素材 8.12
資本財 3.51
商業・専門サービス 0.08
運輸 2.03
自動車・自動車部品 3.40
耐久消費財・アパレル 1.64
消費者サービス 1.17
メディア・娯楽 6.11
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小売 7.21
食品・生活必需品小売り 1.31
食品・飲料・タバコ 3.97
家庭用品・パーソナル用品 0.93
ヘルスケア機器・サービス 1.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.70
銀行 15.60
各種金融 3.12
保険 2.32
不動産 1.84
ソフトウェア・サービス 2.48
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.03
電気通信サービス 3.15
公益事業 3.07
半導体・半導体製造装置 7.91
小計 94.68
投資信託受益証券 ― ― 0.23
投資証券 ― ― 0.10
合計 95.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 852 アメリカ 40,434,448 5,855,312,414 37,279,260 5,398,409,640 5.01
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 740,000.00 106,912,600 107,125,276 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 8,892,561,106 10.23
中国 8,801,768,967 10.12
メキシコ 8,724,656,155 10.04
インドネシア 8,665,294,251 9.97
マレーシア 8,592,052,014 9.88
タイ 8,516,524,242 9.80
南アフリカ 8,350,417,944 9.61
ポーランド 5,767,226,733 6.63
チェコ 4,327,884,150 4.98
コロンビア 3,513,282,913 4.04
ルーマニア 3,005,168,896 3.46
ハンガリー 2,325,881,621 2.68
ペルー 2,042,766,546 2.35
チリ 1,648,995,051 1.90
ウルグアイ 124,584,857 0.14
ドミニカ共和国 86,497,660 0.10
フィリピン 66,180,690 0.08
小計 83,451,743,796 96.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,481,121,040 4.00
合計(純資産総額) 86,932,864,836 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 118,100,000 2,149.38 2,538,422,362 2,305.30 2,722,570,936 0.000 2024/1/1 3.13
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 65,300,000,000 3.65 2,389,023,559 2.83 1,851,696,299 9.850 2027/6/28 2.13
ア
06/28/27
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 182,400,000 886.55 1,617,075,060 833.39 1,520,114,195 10.500 2026/12/21 1.75
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 53,300,000 2,218.01 1,182,201,647 2,438.43 1,299,686,794 0.000 2023/7/1 1.50
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 182,600,000 736.80 1,345,413,571 691.08 1,261,927,747 8.000 2030/1/31 1.45
カ
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メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 198,300,000 680.56 1,349,559,255 631.52 1,252,313,856 5.750 2026/3/5 1.44
03/05/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,530.55 1,042,589,547 2,520.62 1,038,499,544 10.000 2027/1/1 1.19
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 158,100,000 724.84 1,145,978,806 637.56 1,007,997,103 7.750 2031/5/29 1.16
05/29/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 158,200,000 674.30 1,066,752,242 604.66 956,574,018 8.750 2048/2/28 1.10
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 736.18 945,256,594 689.17 884,898,672 8.000 2024/9/5 1.02
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 129,000,000 716.42 924,194,533 660.46 851,994,148 8.250 2032/3/31 0.98
カ
03/31/32
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,561.31 814,498,759 2,587.36 822,781,057 10.000 2025/1/1 0.95
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 37,100,000,000 2.93 1,087,254,252 2.13 792,403,224 7.250 2034/10/18 0.91
ア
10/18/34
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 115,100,000 772.04 888,628,426 676.99 779,216,775 8.500 2029/5/31 0.90
05/31/29
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/25 38,900,000 1,880.84 731,648,217 1,979.39 769,984,356 0.000 2025/7/1 0.89
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 114,000,000 729.78 831,958,648 658.73 750,958,617 7.500 2027/6/3 0.86
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 104,250,000 776.58 809,589,412 714.50 744,874,904 10.000 2024/12/5 0.86
タイ 国債証券 THAIGB 3.775% 180,000,000 425.90 766,631,513 400.97 721,749,636 3.775 2032/6/25 0.83
06/25/32
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 110,000,000 719.68 791,655,202 656.02 721,630,338 8.875 2035/2/28 0.83
カ
02/28/35
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 23,000,000 3,236.71 744,444,325 3,130.17 719,940,627 3.955 2025/9/15 0.83
ア
09/15/25
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 116,000,000 667.90 774,770,525 609.03 706,483,825 8.750 2044/1/31 0.81
カ
01/31/44
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 113,700,000 686.44 780,486,248 619.66 704,554,398 8.500 2037/1/31 0.81
カ
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 175,500,000 440.20 772,562,629 396.32 695,541,618 3.650 2031/6/20 0.80
06/20/31
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 184,000,000 387.75 713,471,998 376.94 693,573,924 1.450 2024/12/17 0.80
12/17/24
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 30,850,000 2,018.78 622,795,882 2,194.60 677,036,215 0.000 2024/7/1 0.78
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 25,350,000 2,835.08 718,693,037 2,631.79 667,161,218 3.250 2025/7/25 0.77
ド
07/25/25
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/29 26,700,000 2,435.61 650,308,702 2,452.03 654,693,669 10.000 2029/1/1 0.75
マレーシ 国債証券 MGS 3.899% 20,800,000 3,206.60 666,974,818 3,098.96 644,583,958 3.899 2027/11/16 0.74
ア
11/16/27
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 98,300,000 771.11 758,006,172 648.04 637,024,377 8.500 2038/11/18 0.73
11/18/38
南アフリ 国債証券 SAGB 9% 01/31/40 100,300,000 694.49 696,578,363 631.96 633,864,386 9.000 2040/1/31 0.73
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.00
合計 96.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 114,127,594,400 96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,031,452,995 3.41
合計(純資産総額) 118,159,047,395 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,005,716,000 3.39
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,309 704,125.24 8,667,077,579 636,000 7,828,524,000 6.63
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,551 672,009.38 7,090,370,968 597,000 6,298,947,000 5.33
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 53,236 101,332.07 5,394,514,078 108,800 5,792,076,800 4.90
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 17,289 367,837.66 6,359,545,303 316,500 5,471,968,500 4.63
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,120 165,635.64 5,651,488,036 159,700 5,448,964,000 4.61
人
日本 投資証券 GLP投資法人 32,493 182,687.16 5,936,053,889 160,100 5,202,129,300 4.40
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,904 324,320.2 5,157,988,460 301,000 4,787,104,000 4.05
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,023 180,661.31 3,798,042,720 185,000 3,889,255,000 3.29
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,550 358,690.79 3,784,187,834 354,500 3,739,975,000 3.17
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日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,752 141,948.44 3,371,559,346 149,500 3,550,924,000 3.01
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,216 409,566.85 2,955,434,389 393,000 2,835,888,000 2.40
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 32,064 84,348.52 2,704,550,945 81,200 2,603,596,800 2.20
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 15,767 202,443.73 3,191,930,290 164,100 2,587,364,700 2.19
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 34,025 66,059.86 2,247,686,736 72,100 2,453,202,500 2.08
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,643 635,454.72 2,314,961,544 656,000 2,389,808,000 2.02
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,570 447,069.12 2,490,174,998 423,000 2,356,110,000 1.99
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,114 327,874.61 2,332,499,975 310,500 2,208,897,000 1.87
人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 46,440 42,848.3 1,989,875,052 45,600 2,117,664,000 1.79
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,101 705,771.88 2,188,598,599 681,000 2,111,781,000 1.79
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,916 188,145.57 2,430,088,182 161,900 2,091,100,400 1.77
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,915 510,319.03 1,997,899,002 533,000 2,086,695,000 1.77
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,168 580,655.34 2,420,171,457 495,000 2,063,160,000 1.75
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,407 154,230.8 1,913,541,535 156,300 1,939,214,100 1.64
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,679 153,867.8 1,797,022,036 156,000 1,821,924,000 1.54
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 14,275 113,247.12 1,616,602,638 114,800 1,638,770,000 1.39
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,872 169,645.5 1,674,740,376 165,500 1,633,816,000 1.38
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,567 213,893.79 1,618,534,308 214,200 1,620,851,400 1.37
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,908 323,841.75 1,589,415,309 329,000 1,614,732,000 1.37
法人
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 10,142 151,844.38 1,540,005,701 147,700 1,497,973,400 1.27
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,205 726,623.08 1,602,203,891 672,000 1,481,760,000 1.25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.59
合計 96.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,068 円 4,131,657,200 4,005,716,000 3.39
数先物取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 74,598,025,121 77.65
オーストラリア 6,001,365,281 6.25
イギリス 4,006,517,972 4.17
シンガポール 3,693,986,747 3.85
カナダ 1,735,319,163 1.81
フランス 1,386,421,477 1.44
香港 1,346,737,255 1.40
ベルギー 959,188,863 1.00
ニュージーランド 373,635,395 0.39
スペイン 340,358,287 0.35
韓国 227,429,409 0.24
ガーンジー 199,789,474 0.21
オランダ 166,374,200 0.17
イスラエル 141,475,056 0.15
ドイツ 42,880,446 0.04
アイルランド 33,593,213 0.03
イタリア 12,840,011 0.01
小計 95,265,937,370 99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 805,251,338 0.84
合計(純資産総額) 96,071,188,708 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 153,728,002 0.16
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 421,275 21,137.17 8,904,562,418 14,653.32 6,173,079,026 6.43
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 51,844 112,488.60 5,831,859,214 81,294.88 4,214,652,065 4.39
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 89,962 47,342.89 4,259,061,323 41,631.42 3,745,246,427 3.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 351,831 9,923.92 3,491,544,572 8,391.73 2,952,474,100 3.07
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 264,125 12,260.67 3,238,351,193 9,170.81 2,422,242,119 2.52
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 186,604 22,908.09 4,274,741,771 12,906.91 2,408,482,023 2.51
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 548,984 4,273.69 2,346,192,319 4,255.96 2,336,457,184 2.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 163,323 22,131.55 3,614,592,230 14,033.53 2,291,999,380 2.39
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 79,244 34,151.66 2,706,314,837 26,283.01 2,082,771,241 2.17
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 75,921 28,366.37 2,153,603,546 24,448.27 1,856,137,281 1.93
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 191,925 12,209.95 2,343,394,914 9,589.31 1,840,429,895 1.92
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 84,218 28,914.24 2,435,100,038 20,047.49 1,688,360,052 1.76
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 328,934 5,799.34 1,907,601,996 4,906.16 1,613,803,754 1.68
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 218,421 8,197.06 1,790,411,925 6,946.53 1,517,269,274 1.58
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 970,492 2,163.81 2,099,963,799 1,528.37 1,483,279,690 1.54
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,934 28,988.85 1,911,351,123 22,245.71 1,466,748,788 1.53
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 70,001 27,211.51 1,904,833,156 19,417.57 1,359,249,521 1.41
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 226,148 7,655.23 1,731,216,700 5,741.71 1,298,477,703 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,986 48,256.42 1,784,812,139 34,560.35 1,278,249,275 1.33
香港 投資証券 LINK REIT 1,194,400 1,269.20 1,515,933,293 1,000.91 1,195,489,890 1.24
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 118,233 11,279.38 1,333,595,552 9,958.58 1,177,433,227 1.23
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 165,060 6,904.33 1,139,629,307 6,344.12 1,047,161,454 1.09
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 60,498 23,143.29 1,400,123,232 17,119.43 1,035,691,772 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 173,714 7,836.66 1,361,338,728 5,948.79 1,033,388,940 1.08
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 306,402 4,802.02 1,471,349,551 3,269.80 1,001,876,262 1.04
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 409,446 2,631.51 1,077,463,562 2,286.54 936,218,710 0.97
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 353,118 3,338.83 1,179,004,323 2,618.16 924,521,118 0.96
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 145,860 6,995.97 1,020,433,565 6,309.37 920,284,956 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 98,864 12,046.23 1,190,938,739 9,020.21 891,774,526 0.93
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 81,461 16,538.74 1,347,263,068 10,814.41 880,952,718 0.92
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.16
合計 99.16
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 630,000.00 91,192,500 91,196,154 0.09
ユーロ 買建 80,000.00 11,188,800 11,384,752 0.01
イギリスポンド 買建 65,000.00 10,507,705 10,508,615 0.01
オーストラリアドル 買建 290,000.00 27,215,764 27,300,687 0.03
シンガポールドル 買建 132,000.00 13,263,492 13,337,794 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 32,884,734,109 103.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,185,701,347 △3.74
合計(純資産総額) 31,699,032,762 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 32,613,930,872 △102.89
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 7,204,595 4,791.21 34,518,782,281 4,564.41 32,884,734,109 103.74
証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 103.74
合計 103.74
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 225,345,290.00 31,367,599,943 32,613,930,872 △102.89
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
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受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3時ま でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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< 基準価額の算出頻度 >
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
< 主要な投資対象資産の評価方法 >
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
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(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
2017年11月30日(設定日)から2027年 8月20日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
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託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年8月21日から2022年
8月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【グローバル経済コア】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 8月20日現在) (2022年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
125,888,410 122,836,855
コール・ローン
10,651,006,807 11,295,326,745
親投資信託受益証券
54,817,215
-
未収入金
10,776,895,217 11,472,980,815
流動資産合計
10,776,895,217 11,472,980,815
資産合計
負債の部
流動負債
9,650,237 14,600,352
未払解約金
2,949,977 3,004,538
未払受託者報酬
47,199,550 48,072,518
未払委託者報酬
225 51
未払利息
294,936 300,393
その他未払費用
60,094,925 65,977,852
流動負債合計
60,094,925 65,977,852
負債合計
純資産の部
元本等
8,726,658,020 8,824,493,877
元本
剰余金
1,990,142,272 2,582,509,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,692,183,910 1,988,626,089
(分配準備積立金)
10,716,800,292 11,407,002,963
元本等合計
10,716,800,292 11,407,002,963
純資産合計
10,776,895,217 11,472,980,815
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 8月21日 自 2021年 8月21日
至 2021年 8月20日 至 2022年 8月22日
営業収益
489 753
受取利息
1,395,777,839 673,112,340
有価証券売買等損益
1,395,778,328 673,113,093
営業収益合計
営業費用
49,099 38,751
支払利息
5,913,508 6,020,882
受託者報酬
94,615,898 96,333,986
委託者報酬
591,226 601,964
その他費用
101,169,731 102,995,583
営業費用合計
1,294,608,597 570,117,510
営業利益又は営業損失(△)
1,294,608,597 570,117,510
経常利益又は経常損失(△)
1,294,608,597 570,117,510
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
185,155,316 40,087,637
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
893,559,744 1,990,142,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)
233,771,801 357,579,898
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
233,771,801 357,579,898
額
246,642,554 295,242,957
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
246,642,554 295,242,957
額
- -
分配金
1,990,142,272 2,582,509,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2021年 8月21日か
ら2022年 8月22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
(2021年 8月20日現在) (2022年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 8,726,658,020口 8,824,493,877口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2281円 1口当たり純資産額 1.2927円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,281円) (1万口当たり純資産額) (12,927円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 8月21日 自 2021年 8月21日
至 2021年 8月20日 至 2022年 8月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 183,770,898円 費用控除後の配当等収益額 A 206,261,243円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 925,682,383円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 323,768,630円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 297,958,362円 収益調整金額 C 593,882,997円
分配準備積立金額 D 582,730,629円 分配準備積立金額 D 1,458,596,216円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,990,142,272円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,582,509,086円
当ファンドの期末残存口数 F 8,726,658,020口 当ファンドの期末残存口数 F 8,824,493,877口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,280円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,926円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年 8月21日
至 2022年 8月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2022年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 8月21日 自 2021年 8月21日
区分
至 2021年 8月20日 至 2022年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,151,427,698円 8,726,658,020円
期中追加設定元本額 1,307,931,638円 1,388,526,736円
期中一部解約元本額 2,732,701,316円 1,290,690,879円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2021年 8月20日現在) (2022年 8月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,195,580,920 641,866,199
合計 1,195,580,920 641,866,199
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 246,941,770 547,618,069
グローバルREITインデックス マザーファ 238,649,777 647,242,060
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 360,466,469 1,307,159,556
国内株式インデックス マザーファンド 222,707,945 438,846,005
外国株式インデックス マザーファンド 643,351,922 2,911,424,787
国内債券インデックス マザーファンド 234,660,673 323,479,737
外国債券インデックス マザーファンド 860,118,900 2,720,126,021
新興国債券インデックス マザーファンド 751,274,431 1,349,589,387
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) 877,133,531 1,049,841,123
合計 4,435,305,418 11,295,326,745
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,761,040,789
株式 517,126,614,130
派生商品評価勘定 56,726,850
未収入金 5,478,750
未収配当金 708,323,589
差入委託証拠金 81,672,400
流動資産合計 519,739,856,508
資産合計 519,739,856,508
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 798,000
前受金 55,951,400
未払解約金 249,581,491
未払利息 740
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2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
流動負債合計 306,331,631
負債合計 306,331,631
純資産の部
元本等
元本 263,601,210,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 255,832,314,485
元本等合計 519,433,524,877
純資産合計 519,433,524,877
負債純資産合計 519,739,856,508
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 263,601,210,392口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9705円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,705円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 8月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 252,388,145,127円
期中追加設定元本額 34,347,104,112円
期中一部解約元本額 23,134,038,847円
期末元本額 263,601,210,392円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 394,864,377円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,021,101,338円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,527,957円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,674,259,359円
世界経済インデックスファンド 4,078,743,395円
日本株式インデックス・オープン 3,269,055,257円
DCマイセレクション25 6,239,690,650円
DCマイセレクション50 19,078,107,441円
DCマイセレクション75 19,050,443,617円
DC日本株式インデックス・オープン 6,183,217,893円
DCマイセレクションS25 3,192,692,659円
DCマイセレクションS50 9,376,667,173円
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2022年 8月22日現在
区分
DCマイセレクションS75 7,196,287,710円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,399,294,003円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 196,052,399円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 713,098,817円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 521,949,217円
DC世界経済インデックスファンド 3,699,343,534円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,646,369,673円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,324,278円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,221,125円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 173,651,528円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,280,372円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 28,692,199円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 109,223,677円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,432,978円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 70,429,312円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 864,453,724円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 428,841,621円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,772,185,960円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 45,623,436円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 17,757,243円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 470,963,700円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 267,604,093円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 342,411,253円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,108,426円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 585,399,788円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,898,331,470円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,988,835,060円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドS 6,097,040,794円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 497,351,765円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 434,842,214円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 221,992,862円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,938,826円
SMT インデックスバランス・オープン 58,270,103円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 31,352,559,282円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 550,582,732円
SMT 世界経済インデックス・オープン 49,693,398円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 188,210,721円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 33,660,116円
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2022年 8月22日現在
区分
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,086,298円
グローバル経済コア 222,707,945円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 28,836,171円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 134,351,309円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 24,645,195円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 223,507,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 19,229,111円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 15,591,667円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,962,966円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 8,206,104円
10資産分散投資ファンド 32,436円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,585,041,528円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 894,140,442円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 317,109,017円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 53,182,306円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 226,775,993円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 45,737,030,999円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 15,684,912円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 196,143,433円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 18,326,042,554
合計 18,326,042,554
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,150,728,600 - 2,206,680,000 55,951,400
合計 2,150,728,600 - 2,206,680,000 55,951,400
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,900 3,790.00 33,731,000
日本水産 255,800 579.00 148,108,200
マルハニチロ 36,500 2,532.00 92,418,000
雪国まいたけ 20,100 1,007.00 20,240,700
カネコ種苗 7,800 1,623.00 12,659,400
サカタのタネ 29,900 4,935.00 147,556,500
ホクト 21,000 1,932.00 40,572,000
ホクリヨウ 3,700 614.00 2,271,800
住石ホールディングス 48,200 230.00 11,086,000
日鉄鉱業 5,300 5,760.00 30,528,000
三井松島ホールディングス 11,500 3,600.00 41,400,000
INPEX 873,500 1,538.00 1,343,443,000
石油資源開発 32,400 3,770.00 122,148,000
K&Oエナジーグループ 10,700 1,527.00 16,338,900
ショーボンドホールディングス 32,200 6,300.00 202,860,000
ミライト・ワン 88,700 1,618.00 143,516,600
タマホーム 16,700 2,420.00 40,414,000
サンヨーホームズ 3,200 706.00 2,259,200
日本アクア 10,900 629.00 6,856,100
ファーストコーポレーション 6,700 741.00 4,964,700
ベステラ 5,600 1,142.00 6,395,200
Robot Home 40,200 194.00 7,798,800
キャンディル 4,100 577.00 2,365,700
ダイセキ環境ソリューション 5,300 937.00 4,966,100
第一カッター興業 6,000 1,329.00 7,974,000
安藤・間 125,400 895.00 112,233,000
東急建設 74,000 647.00 47,878,000
コムシスホールディングス 88,800 2,643.00 234,698,400
ビーアールホールディングス 34,600 356.00 12,317,600
高松コンストラクショングループ 17,500 1,958.00 34,265,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東建コーポレーション 7,600 9,210.00 69,996,000
ソネック 2,800 1,020.00 2,856,000
ヤマウラ 12,000 975.00 11,700,000
オリエンタル白石 92,600 254.00 23,520,400
大成建設 177,100 4,100.00 726,110,000
大林組 590,800 964.00 569,531,200
清水建設 546,400 766.00 418,542,400
飛島建設 17,000 1,095.00 18,615,000
長谷工コーポレーション 170,500 1,601.00 272,970,500
松井建設 21,200 611.00 12,953,200
錢高組 2,300 3,420.00 7,866,000
鹿島建設 432,900 1,480.00 640,692,000
不動テトラ 13,500 1,593.00 21,505,500
大末建設 6,700 1,491.00 9,989,700
鉄建建設 12,800 1,796.00 22,988,800
西松建設 38,500 3,970.00 152,845,000
三井住友建設 143,500 457.00 65,579,500
大豊建設 9,300 4,185.00 38,920,500
佐田建設 13,700 438.00 6,000,600
ナカノフドー建設 15,200 305.00 4,636,000
奥村組 31,700 2,973.00 94,244,100
東鉄工業 25,000 2,315.00 57,875,000
イチケン 4,600 1,813.00 8,339,800
富士ピー・エス 8,200 461.00 3,780,200
淺沼組 14,200 2,812.00 39,930,400
戸田建設 243,900 703.00 171,461,700
熊谷組 31,500 2,726.00 85,869,000
北野建設 3,900 2,096.00 8,174,400
植木組 5,200 1,321.00 6,869,200
矢作建設工業 25,300 789.00 19,961,700
ピーエス三菱 20,900 648.00 13,543,200
日本ハウスホールディングス 32,800 427.00 14,005,600
大東建託 65,100 13,540.00 881,454,000
新日本建設 27,100 731.00 19,810,100
東亜道路工業 3,300 5,900.00 19,470,000
日本道路 5,500 6,260.00 34,430,000
東亜建設工業 14,200 2,458.00 34,903,600
日本国土開発 49,500 616.00 30,492,000
若築建設 9,800 2,423.00 23,745,400
東洋建設 71,300 860.00 61,318,000
五洋建設 234,200 736.00 172,371,200
世紀東急工業 29,000 776.00 22,504,000
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福田組 6,200 5,000.00 31,000,000
住友林業 126,700 2,436.00 308,641,200
日本基礎技術 15,500 558.00 8,649,000
巴コーポレーション 23,100 452.00 10,441,200
大和ハウス工業 503,600 3,215.00 1,619,074,000
ライト工業 35,000 1,853.00 64,855,000
積水ハウス 603,800 2,384.00 1,439,459,200
日特建設 13,100 907.00 11,881,700
北陸電気工事 11,300 773.00 8,734,900
ユアテック 36,400 752.00 27,372,800
日本リーテック 12,100 865.00 10,466,500
四電工 6,100 1,868.00 11,394,800
中電工 25,600 2,146.00 54,937,600
関電工 103,500 844.00 87,354,000
きんでん 129,200 1,520.00 196,384,000
東京エネシス 18,800 994.00 18,687,200
トーエネック 6,400 3,725.00 23,840,000
住友電設 15,700 2,740.00 43,018,000
日本電設工業 27,100 1,800.00 48,780,000
エクシオグループ 88,300 2,157.00 190,463,100
新日本空調 13,800 1,845.00 25,461,000
九電工 40,200 2,870.00 115,374,000
三機工業 41,300 1,633.00 67,442,900
日揮ホールディングス 179,700 1,845.00 331,546,500
中外炉工業 5,900 1,670.00 9,853,000
ヤマト 15,300 782.00 11,964,600
太平電業 11,500 3,480.00 40,020,000
高砂熱学工業 48,700 1,680.00 81,816,000
三晃金属工業 2,500 2,670.00 6,675,000
朝日工業社 7,700 1,935.00 14,899,500
明星工業 32,000 725.00 23,200,000
大氣社 26,500 3,315.00 87,847,500
ダイダン 11,900 2,222.00 26,441,800
日比谷総合設備 17,300 1,897.00 32,818,100
フィル・カンパニー 2,900 1,240.00 3,596,000
テスホールディングス 17,800 1,120.00 19,936,000
インフロニア・ホールディングス 221,500 1,005.00 222,607,500
東洋エンジニアリング 26,700 720.00 19,224,000
レイズネクスト 27,300 1,243.00 33,933,900
ニップン 49,700 1,595.00 79,271,500
日清製粉グループ本社 191,700 1,613.00 309,212,100
日東富士製粉 3,000 4,795.00 14,385,000
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昭和産業 16,100 2,625.00 42,262,500
鳥越製粉 14,800 670.00 9,916,000
中部飼料 21,000 1,097.00 23,037,000
フィード・ワン 24,200 715.00 17,303,000
東洋精糖 3,400 915.00 3,111,000
日本甜菜製糖 10,600 1,661.00 17,606,600
DM三井製糖ホールディングス 16,400 1,891.00 31,012,400
塩水港精糖 24,300 207.00 5,030,100
日新製糖 9,600 1,788.00 17,164,800
森永製菓 41,000 4,120.00 168,920,000
中村屋 4,100 3,150.00 12,915,000
江崎グリコ 47,400 3,720.00 176,328,000
名糖産業 7,300 1,688.00 12,322,400
井村屋グループ 9,900 2,274.00 22,512,600
不二家 11,400 2,387.00 27,211,800
山崎製パン 111,000 1,669.00 185,259,000
第一屋製パン 3,500 482.00 1,687,000
モロゾフ 6,000 3,675.00 22,050,000
亀田製菓 10,500 4,620.00 48,510,000
寿スピリッツ 17,600 7,830.00 137,808,000
カルビー 92,800 2,812.00 260,953,600
森永乳業 34,500 4,445.00 153,352,500
六甲バター 12,200 1,439.00 17,555,800
ヤクルト本社 129,300 8,250.00 1,066,725,000
明治ホールディングス 112,200 6,790.00 761,838,000
雪印メグミルク 44,600 1,794.00 80,012,400
プリマハム 25,500 2,226.00 56,763,000
日本ハム 71,300 4,055.00 289,121,500
林兼産業 6,200 478.00 2,963,600
丸大食品 18,400 1,597.00 29,384,800
S Foods 18,300 3,060.00 55,998,000
柿安本店 7,100 2,342.00 16,628,200
伊藤ハム米久ホールディングス 128,900 679.00 87,523,100
サッポロホールディングス 54,600 3,085.00 168,441,000
アサヒグループホールディングス 383,200 4,803.00 1,840,509,600
キリンホールディングス 748,500 2,262.00 1,693,107,000
宝ホールディングス 113,200 1,094.00 123,840,800
オエノンホールディングス 49,600 293.00 14,532,800
養命酒製造 5,500 1,831.00 10,070,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,900 1,469.00 190,823,100
サントリー食品インターナショナル 116,800 5,160.00 602,688,000
ダイドーグループホールディングス 10,400 4,970.00 51,688,000
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伊藤園 61,800 6,240.00 385,632,000
キーコーヒー 18,600 2,178.00 40,510,800
ユニカフェ 6,100 926.00 5,648,600
ジャパンフーズ 2,900 1,119.00 3,245,100
日清オイリオグループ 23,400 3,325.00 77,805,000
不二製油グループ本社 44,100 2,409.00 106,236,900
かどや製油 1,800 3,580.00 6,444,000
J-オイルミルズ 19,000 1,627.00 30,913,000
キッコーマン 122,100 8,950.00 1,092,795,000
味の素 405,900 3,774.00 1,531,866,600
ブルドックソース 7,300 1,901.00 13,877,300
キユーピー 89,100 2,306.00 205,464,600
ハウス食品グループ本社 63,500 2,978.00 189,103,000
カゴメ 77,300 3,165.00 244,654,500
焼津水産化学工業 8,200 875.00 7,175,000
アリアケジャパン 18,600 4,920.00 91,512,000
ピエトロ 2,700 1,788.00 4,827,600
エバラ食品工業 4,500 3,185.00 14,332,500
やまみ 1,800 1,449.00 2,608,200
ニチレイ 76,000 2,526.00 191,976,000
東洋水産 90,800 5,650.00 513,020,000
イートアンドホールディングス 7,700 2,340.00 18,018,000
大冷 2,300 1,895.00 4,358,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,500 509.00 5,344,500
日清食品ホールディングス 65,700 10,070.00 661,599,000
永谷園ホールディングス 9,000 2,041.00 18,369,000
一正蒲鉾 7,900 801.00 6,327,900
フジッコ 18,900 1,947.00 36,798,300
ロック・フィールド 20,200 1,595.00 32,219,000
日本たばこ産業 1,091,900 2,385.00 2,604,181,500
ケンコーマヨネーズ 10,400 1,532.00 15,932,800
わらべや日洋ホールディングス 12,200 2,274.00 27,742,800
なとり 11,400 2,075.00 23,655,000
イフジ産業 3,500 923.00 3,230,500
ピックルスコーポレーション 9,700 1,170.00 11,349,000
ファーマフーズ 25,600 1,521.00 38,937,600
ユーグレナ 106,800 1,024.00 109,363,200
紀文食品 15,800 997.00 15,752,600
ミヨシ油脂 6,500 1,013.00 6,584,500
理研ビタミン 14,300 1,743.00 24,924,900
片倉工業 15,800 2,036.00 32,168,800
グンゼ 11,700 3,925.00 45,922,500
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東洋紡 79,100 1,052.00 83,213,200
ユニチカ 57,000 233.00 13,281,000
富士紡ホールディングス 8,300 3,545.00 29,423,500
倉敷紡績 14,100 2,116.00 29,835,600
シキボウ 10,400 913.00 9,495,200
日本毛織 49,600 1,042.00 51,683,200
トーア紡コーポレーション 7,300 367.00 2,679,100
帝国繊維 19,400 1,593.00 30,904,200
帝人 175,000 1,471.00 257,425,000
東レ 1,234,000 778.40 960,545,600
住江織物 3,400 1,774.00 6,031,600
日本フエルト 12,600 421.00 5,304,600
イチカワ 2,800 1,391.00 3,894,800
日東製網 2,100 1,365.00 2,866,500
アツギ 14,700 428.00 6,291,600
ダイニック 6,400 630.00 4,032,000
セーレン 36,900 2,133.00 78,707,700
ソトー 7,500 786.00 5,895,000
東海染工 2,500 1,132.00 2,830,000
小松マテーレ 30,100 952.00 28,655,200
ワコールホールディングス 40,700 2,248.00 91,493,600
ホギメディカル 24,800 3,615.00 89,652,000
TSIホールディングス 60,900 380.00 23,142,000
マツオカコーポレーション 6,000 923.00 5,538,000
ワールド 26,200 1,374.00 35,998,800
三陽商会 8,700 887.00 7,716,900
ナイガイ 7,600 265.00 2,014,000
オンワードホールディングス 110,300 271.00 29,891,300
ルックホールディングス 5,500 1,700.00 9,350,000
ゴールドウイン 32,900 8,690.00 285,901,000
デサント 34,000 3,595.00 122,230,000
キング 9,800 457.00 4,478,600
ヤマトインターナショナル 15,600 280.00 4,368,000
特種東海製紙 10,300 3,265.00 33,629,500
王子ホールディングス 766,800 560.00 429,408,000
日本製紙 80,600 919.00 74,071,400
三菱製紙 25,400 302.00 7,670,800
北越コーポレーション 118,500 757.00 89,704,500
中越パルプ工業 7,600 957.00 7,273,200
巴川製紙所 5,900 757.00 4,466,300
大王製紙 85,200 1,346.00 114,679,200
阿波製紙 4,500 302.00 1,359,000
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レンゴー 153,700 822.00 126,341,400
トーモク 9,700 1,518.00 14,724,600
ザ・パック 12,500 2,378.00 29,725,000
北の達人コーポレーション 71,100 226.00 16,068,600
クラレ 268,200 1,076.00 288,583,200
旭化成 1,229,300 1,035.00 1,272,325,500
共和レザー 10,800 560.00 6,048,000
昭和電工 163,100 2,198.00 358,493,800
住友化学 1,355,600 561.00 760,491,600
住友精化 7,900 3,180.00 25,122,000
日産化学 89,400 7,220.00 645,468,000
ラサ工業 7,000 2,440.00 17,080,000
クレハ 14,400 9,760.00 140,544,000
多木化学 6,600 5,050.00 33,330,000
テイカ 11,300 1,270.00 14,351,000
石原産業 35,600 1,034.00 36,810,400
片倉コープアグリ 4,500 1,213.00 5,458,500
日本曹達 21,800 4,490.00 97,882,000
東ソー 245,700 1,798.00 441,768,600
トクヤマ 59,000 1,816.00 107,144,000
セントラル硝子 29,800 3,495.00 104,151,000
東亞合成 86,800 1,107.00 96,087,600
大阪ソーダ 15,200 3,815.00 57,988,000
関東電化工業 36,200 1,002.00 36,272,400
デンカ 66,900 3,305.00 221,104,500
信越化学工業 315,000 17,125.00 5,394,375,000
日本カーバイド工業 7,100 1,339.00 9,506,900
堺化学工業 12,900 1,974.00 25,464,600
第一稀元素化学工業 16,900 1,361.00 23,000,900
エア・ウォーター 159,200 1,751.00 278,759,200
日本酸素ホールディングス 163,700 2,554.00 418,089,800
日本化学工業 5,600 2,154.00 12,062,400
東邦アセチレン 4,000 1,156.00 4,624,000
日本パーカライジング 83,500 994.00 82,999,000
高圧ガス工業 28,000 670.00 18,760,000
チタン工業 2,300 1,667.00 3,834,100
四国化成工業 23,000 1,245.00 28,635,000
戸田工業 4,200 2,684.00 11,272,800
ステラ ケミファ 10,000 2,686.00 26,860,000
保土谷化学工業 5,300 3,360.00 17,808,000
日本触媒 28,300 5,470.00 154,801,000
大日精化工業 14,100 1,796.00 25,323,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カネカ 42,800 3,665.00 156,862,000
三菱瓦斯化学 156,400 2,041.00 319,212,400
三井化学 154,700 2,996.00 463,481,200
JSR 185,200 3,250.00 601,900,000
東京応化工業 29,500 7,090.00 209,155,000
大阪有機化学工業 12,700 2,597.00 32,981,900
三菱ケミカルグループ 1,233,500 740.60 913,530,100
KHネオケム 28,100 2,505.00 70,390,500
ダイセル 267,200 868.00 231,929,600
住友ベークライト 28,100 4,365.00 122,656,500
積水化学工業 379,600 1,948.00 739,460,800
日本ゼオン 149,300 1,366.00 203,943,800
アイカ工業 46,800 3,190.00 149,292,000
UBE 93,700 2,074.00 194,333,800
積水樹脂 27,300 1,722.00 47,010,600
タキロンシーアイ 43,000 544.00 23,392,000
旭有機材 11,200 2,285.00 25,592,000
ニチバン 10,500 1,631.00 17,125,500
リケンテクノス 40,400 508.00 20,523,200
大倉工業 7,800 1,888.00 14,726,400
積水化成品工業 23,700 412.00 9,764,400
群栄化学工業 4,000 2,528.00 10,112,000
タイガースポリマー 9,500 434.00 4,123,000
ミライアル 6,400 1,910.00 12,224,000
ダイキアクシス 6,900 696.00 4,802,400
ダイキョーニシカワ 41,900 603.00 25,265,700
竹本容器 6,300 755.00 4,756,500
森六ホールディングス 9,600 1,754.00 16,838,400
恵和 5,500 3,755.00 20,652,500
日本化薬 139,600 1,245.00 173,802,000
カーリットホールディングス 16,700 663.00 11,072,100
日本精化 12,800 1,981.00 25,356,800
扶桑化学工業 15,700 3,465.00 54,400,500
トリケミカル研究所 20,500 2,407.00 49,343,500
ADEKA 78,400 2,383.00 186,827,200
日油 57,400 5,230.00 300,202,000
新日本理化 28,200 252.00 7,106,400
ハリマ化成グループ 13,100 900.00 11,790,000
花王 418,900 6,199.00 2,596,761,100
第一工業製薬 6,700 2,173.00 14,559,100
石原ケミカル 9,200 1,346.00 12,383,200
日華化学 7,500 852.00 6,390,000
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ニイタカ 3,700 2,520.00 9,324,000
三洋化成工業 11,900 4,775.00 56,822,500
有機合成薬品工業 13,800 326.00 4,498,800
大日本塗料 22,500 749.00 16,852,500
日本ペイントホールディングス 746,600 1,083.00 808,567,800
関西ペイント 171,700 2,184.00 374,992,800
神東塗料 15,600 147.00 2,293,200
中国塗料 43,000 910.00 39,130,000
日本特殊塗料 11,900 964.00 11,471,600
藤倉化成 24,700 474.00 11,707,800
太陽ホールディングス 29,300 2,835.00 83,065,500
DIC 65,900 2,493.00 164,288,700
サカタインクス 37,500 957.00 35,887,500
東洋インキSCホールディングス 33,000 1,928.00 63,624,000
T&K TOKA 16,100 945.00 15,214,500
富士フイルムホールディングス 356,600 7,476.00 2,665,941,600
資生堂 352,800 5,432.00 1,916,409,600
ライオン 202,700 1,606.00 325,536,200
高砂香料工業 11,400 2,898.00 33,037,200
マンダム 39,500 1,552.00 61,304,000
ミルボン 25,000 5,930.00 148,250,000
ファンケル 82,100 2,742.00 225,118,200
コーセー 34,400 13,720.00 471,968,000
コタ 14,100 1,578.00 22,249,800
シーボン 2,600 1,680.00 4,368,000
ポーラ・オルビスホールディングス 86,600 1,540.00 133,364,000
ノエビアホールディングス 15,100 5,980.00 90,298,000
アジュバンホールディングス 4,600 969.00 4,457,400
新日本製薬 9,600 1,674.00 16,070,400
エステー 13,000 1,575.00 20,475,000
アグロ カネショウ 6,800 1,426.00 9,696,800
コニシ 30,800 1,638.00 50,450,400
長谷川香料 35,000 3,100.00 108,500,000
星光PMC 9,500 583.00 5,538,500
小林製薬 51,700 8,260.00 427,042,000
荒川化学工業 14,300 1,052.00 15,043,600
メック 13,900 2,556.00 35,528,400
日本高純度化学 4,800 2,387.00 11,457,600
タカラバイオ 53,100 2,027.00 107,633,700
JCU 20,800 3,365.00 69,992,000
新田ゼラチン 11,600 711.00 8,247,600
OATアグリオ 7,700 1,502.00 11,565,400
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デクセリアルズ 52,800 4,050.00 213,840,000
アース製薬 15,300 5,360.00 82,008,000
北興化学工業 17,000 1,018.00 17,306,000
大成ラミック 5,300 2,840.00 15,052,000
クミアイ化学工業 67,100 1,049.00 70,387,900
日本農薬 36,100 787.00 28,410,700
アキレス 13,000 1,408.00 18,304,000
有沢製作所 27,600 1,279.00 35,300,400
日東電工 122,600 8,960.00 1,098,496,000
レック 24,000 771.00 18,504,000
三光合成 23,200 417.00 9,674,400
きもと 31,100 253.00 7,868,300
藤森工業 15,800 3,580.00 56,564,000
前澤化成工業 11,900 1,323.00 15,743,700
未来工業 7,300 1,560.00 11,388,000
ウェーブロックホールディングス 7,700 637.00 4,904,900
JSP 11,900 1,475.00 17,552,500
エフピコ 37,300 3,480.00 129,804,000
天馬 15,900 2,351.00 37,380,900
信越ポリマー 36,400 1,379.00 50,195,600
東リ 46,300 205.00 9,491,500
ニフコ 67,700 3,295.00 223,071,500
バルカー 16,500 2,735.00 45,127,500
ユニ・チャーム 352,000 4,939.00 1,738,528,000
ショーエイコーポレーション 5,400 584.00 3,153,600
協和キリン 204,100 3,105.00 633,730,500
武田薬品工業 1,594,700 3,834.00 6,114,079,800
アステラス製薬 1,734,700 2,041.50 3,541,390,050
住友ファーマ 125,300 1,068.00 133,820,400
塩野義製薬 235,500 6,988.00 1,645,674,000
わかもと製薬 19,800 244.00 4,831,200
日本新薬 44,300 7,800.00 345,540,000
中外製薬 528,800 3,820.00 2,020,016,000
科研製薬 28,900 3,905.00 112,854,500
エーザイ 224,200 5,824.00 1,305,740,800
ロート製薬 96,700 4,255.00 411,458,500
小野薬品工業 391,100 3,447.00 1,348,121,700
久光製薬 42,900 3,455.00 148,219,500
持田製薬 22,800 3,445.00 78,546,000
参天製薬 353,400 1,025.00 362,235,000
扶桑薬品工業 6,500 2,126.00 13,819,000
日本ケミファ 2,100 1,892.00 3,973,200
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ツムラ 58,000 3,290.00 190,820,000
日医工 57,200 349.00 19,962,800
キッセイ薬品工業 29,400 2,443.00 71,824,200
生化学工業 35,800 903.00 32,327,400
栄研化学 30,200 1,913.00 57,772,600
鳥居薬品 9,100 3,080.00 28,028,000
JCRファーマ 57,200 2,335.00 133,562,000
東和薬品 29,200 2,326.00 67,919,200
富士製薬工業 10,900 1,031.00 11,237,900
ゼリア新薬工業 30,100 2,166.00 65,196,600
第一三共 1,471,800 4,074.00 5,996,113,200
キョーリン製薬ホールディングス 36,600 1,771.00 64,818,600
大幸薬品 30,600 626.00 19,155,600
ダイト 12,700 2,756.00 35,001,200
大塚ホールディングス 386,500 4,740.00 1,832,010,000
大正製薬ホールディングス 37,500 5,200.00 195,000,000
ペプチドリーム 81,900 1,681.00 137,673,900
あすか製薬ホールディングス 19,300 1,256.00 24,240,800
サワイグループホールディングス 38,900 4,270.00 166,103,000
日本コークス工業 171,400 104.00 17,825,600
ニチレキ 22,000 1,388.00 30,536,000
ユシロ化学工業 9,600 884.00 8,486,400
ビーピー・カストロール 7,200 1,107.00 7,970,400
富士石油 44,300 342.00 15,150,600
MORESCO 6,700 1,182.00 7,919,400
出光興産 206,400 3,605.00 744,072,000
ENEOSホールディングス 3,052,200 524.90 1,602,099,780
コスモエネルギーホールディングス 80,100 4,170.00 334,017,000
横浜ゴム 96,100 2,297.00 220,741,700
TOYO TIRE 97,100 1,723.00 167,303,300
ブリヂストン 539,500 5,460.00 2,945,670,000
住友ゴム工業 165,700 1,206.00 199,834,200
藤倉コンポジット 16,200 1,030.00 16,686,000
オカモト 9,400 3,950.00 37,130,000
フコク 8,900 1,010.00 8,989,000
ニッタ 19,100 2,934.00 56,039,400
住友理工 39,300 586.00 23,029,800
三ツ星ベルト 24,600 3,295.00 81,057,000
バンドー化学 32,700 1,011.00 33,059,700
日東紡績 25,200 2,579.00 64,990,800
AGC 171,900 4,935.00 848,326,500
日本板硝子 91,700 528.00 48,417,600
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石塚硝子 3,300 1,666.00 5,497,800
日本山村硝子 7,200 678.00 4,881,600
日本電気硝子 69,000 2,605.00 179,745,000
オハラ 8,100 1,347.00 10,910,700
住友大阪セメント 30,300 3,530.00 106,959,000
太平洋セメント 115,300 2,071.00 238,786,300
日本ヒューム 16,800 697.00 11,709,600
日本コンクリート工業 36,900 272.00 10,036,800
三谷セキサン 8,300 3,595.00 29,838,500
アジアパイルホールディングス 29,100 509.00 14,811,900
東海カーボン 141,800 1,024.00 145,203,200
日本カーボン 9,700 4,145.00 40,206,500
東洋炭素 10,600 3,230.00 34,238,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,300 4,185.00 43,105,500
TOTO 122,700 4,865.00 596,935,500
日本碍子 199,900 1,966.00 393,003,400
日本特殊陶業 141,500 2,899.00 410,208,500
MARUWA 7,000 17,890.00 125,230,000
品川リフラクトリーズ 4,800 3,790.00 18,192,000
黒崎播磨 3,500 4,770.00 16,695,000
ヨータイ 13,000 1,435.00 18,655,000
東京窯業 20,500 279.00 5,719,500
ニッカトー 8,700 491.00 4,271,700
フジミインコーポレーテッド 16,300 6,720.00 109,536,000
クニミネ工業 6,500 851.00 5,531,500
エーアンドエーマテリアル 3,600 867.00 3,121,200
ニチアス 42,800 2,400.00 102,720,000
ニチハ 25,900 2,844.00 73,659,600
日本製鉄 838,100 2,143.00 1,796,048,300
神戸製鋼所 349,600 611.00 213,605,600
中山製鋼所 27,900 559.00 15,596,100
合同製鐵 9,800 1,817.00 17,806,600
JFEホールディングス 464,500 1,485.00 689,782,500
東京製鐵 58,700 1,436.00 84,293,200
共英製鋼 19,800 1,460.00 28,908,000
大和工業 32,800 4,940.00 162,032,000
東京鐵鋼 8,300 1,346.00 11,171,800
大阪製鐵 10,700 1,293.00 13,835,100
淀川製鋼所 22,000 2,433.00 53,526,000
丸一鋼管 58,200 2,901.00 168,838,200
モリ工業 4,900 2,764.00 13,543,600
大同特殊鋼 27,400 3,900.00 106,860,000
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日本高周波鋼業 7,600 326.00 2,477,600
日本冶金工業 13,700 2,814.00 38,551,800
山陽特殊製鋼 17,200 2,058.00 35,397,600
愛知製鋼 11,300 2,145.00 24,238,500
日立金属 216,200 1,996.00 431,535,200
日本金属 5,100 1,091.00 5,564,100
大平洋金属 12,400 2,520.00 31,248,000
新日本電工 111,300 383.00 42,627,900
栗本鐵工所 8,300 1,674.00 13,894,200
虹技 2,600 955.00 2,483,000
三菱製鋼 12,900 1,007.00 12,990,300
日亜鋼業 23,100 251.00 5,798,100
日本精線 3,200 4,505.00 14,416,000
エンビプロ・ホールディングス 13,400 909.00 12,180,600
シンニッタン 24,600 219.00 5,387,400
新家工業 4,200 1,767.00 7,421,400
大紀アルミニウム工業所 24,800 1,330.00 32,984,000
日本軽金属ホールディングス 50,800 1,615.00 82,042,000
三井金属鉱業 54,200 3,240.00 175,608,000
東邦亜鉛 10,300 2,361.00 24,318,300
三菱マテリアル 116,000 2,095.00 243,020,000
住友金属鉱山 219,900 4,417.00 971,298,300
DOWAホールディングス 46,900 5,190.00 243,411,000
古河機械金属 30,700 1,250.00 38,375,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 23,200 3,075.00 71,340,000
東邦チタニウム 36,000 2,151.00 77,436,000
UACJ 27,400 2,644.00 72,445,600
CKサンエツ 3,800 4,265.00 16,207,000
古河電気工業 57,900 2,446.00 141,623,400
住友電気工業 700,200 1,619.00 1,133,623,800
フジクラ 223,800 974.00 217,981,200
昭和電線ホールディングス 17,500 1,839.00 32,182,500
東京特殊電線 2,600 2,232.00 5,803,200
タツタ電線 35,600 469.00 16,696,400
カナレ電気 3,100 1,529.00 4,739,900
平河ヒューテック 11,200 1,170.00 13,104,000
リョービ 18,600 1,307.00 24,310,200
アーレスティ 21,600 418.00 9,028,800
アサヒホールディングス 80,400 2,076.00 166,910,400
稲葉製作所 10,200 1,332.00 13,586,400
宮地エンジニアリンググループ 5,700 3,300.00 18,810,000
トーカロ 51,800 1,288.00 66,718,400
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アルファCo 7,100 967.00 6,865,700
SUMCO 330,900 1,933.00 639,629,700
川田テクノロジーズ 3,700 3,750.00 13,875,000
RS Technologies 5,700 7,100.00 40,470,000
ジェイテックコーポレーション 2,600 1,849.00 4,807,400
信和 12,400 806.00 9,994,400
東洋製罐グループホールディングス 102,200 1,644.00 168,016,800
ホッカンホールディングス 9,300 1,317.00 12,248,100
コロナ 9,700 842.00 8,167,400
横河ブリッジホールディングス 28,700 1,953.00 56,051,100
駒井ハルテック 3,100 1,689.00 5,235,900
高田機工 1,700 2,415.00 4,105,500
三和ホールディングス 189,200 1,432.00 270,934,400
文化シヤッター 59,100 1,058.00 62,527,800
三協立山 23,900 624.00 14,913,600
アルインコ 13,300 908.00 12,076,400
東洋シヤッター 4,400 550.00 2,420,000
LIXIL 315,800 2,622.00 828,027,600
日本フイルコン 12,600 487.00 6,136,200
ノーリツ 25,600 1,545.00 39,552,000
長府製作所 18,100 1,984.00 35,910,400
リンナイ 34,700 10,840.00 376,148,000
ダイニチ工業 9,600 642.00 6,163,200
日東精工 25,200 554.00 13,960,800
三洋工業 2,400 1,660.00 3,984,000
岡部 27,900 646.00 18,023,400
ジーテクト 22,100 1,426.00 31,514,600
東プレ 30,600 1,182.00 36,169,200
高周波熱錬 30,900 671.00 20,733,900
東京製綱 12,300 1,037.00 12,755,100
サンコール 17,200 711.00 12,229,200
モリテック スチール 15,600 283.00 4,414,800
パイオラックス 26,400 2,064.00 54,489,600
エイチワン 17,900 623.00 11,151,700
日本発條 169,100 961.00 162,505,100
中央発條 9,700 718.00 6,964,600
アドバネクス 2,600 1,228.00 3,192,800
立川ブラインド工業 7,800 1,086.00 8,470,800
三益半導体工業 15,700 2,231.00 35,026,700
日本ドライケミカル 4,600 1,615.00 7,429,000
日本製鋼所 51,600 2,883.00 148,762,800
三浦工業 79,000 3,115.00 246,085,000
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タクマ 57,700 1,414.00 81,587,800
ツガミ 41,200 1,287.00 53,024,400
オークマ 19,200 5,410.00 103,872,000
芝浦機械 22,700 3,040.00 69,008,000
アマダ 316,900 1,071.00 339,399,900
アイダエンジニアリング 44,000 905.00 39,820,000
滝澤鉄工所 5,900 1,174.00 6,926,600
FUJI 80,200 2,064.00 165,532,800
牧野フライス製作所 20,400 4,505.00 91,902,000
オーエスジー 81,400 1,948.00 158,567,200
ダイジェット工業 2,400 907.00 2,176,800
旭ダイヤモンド工業 49,400 801.00 39,569,400
DMG森精機 103,300 1,837.00 189,762,100
ソディック 47,500 813.00 38,617,500
ディスコ 29,600 36,000.00 1,065,600,000
日東工器 9,700 1,639.00 15,898,300
日進工具 15,900 1,163.00 18,491,700
パンチ工業 17,300 445.00 7,698,500
冨士ダイス 10,300 635.00 6,540,500
豊和工業 10,600 850.00 9,010,000
ニデックオーケーケー 7,600 1,261.00 9,583,600
東洋機械金属 13,300 575.00 7,647,500
津田駒工業 3,400 509.00 1,730,600
エンシュウ 4,700 779.00 3,661,300
島精機製作所 29,400 2,322.00 68,266,800
オプトラン 25,200 2,265.00 57,078,000
NCホールディングス 5,700 1,839.00 10,482,300
イワキポンプ 12,900 1,094.00 14,112,600
フリュー 17,900 1,050.00 18,795,000
ヤマシンフィルタ 31,800 337.00 10,716,600
日阪製作所 20,800 826.00 17,180,800
やまびこ 27,900 1,154.00 32,196,600
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,635.00 23,264,000
平田機工 8,800 4,685.00 41,228,000
ペガサスミシン製造 20,500 847.00 17,363,500
マルマエ 8,300 2,165.00 17,969,500
タツモ 9,400 1,337.00 12,567,800
ナブテスコ 106,800 3,495.00 373,266,000
三井海洋開発 21,400 1,413.00 30,238,200
レオン自動機 21,600 1,262.00 27,259,200
SMC 59,400 67,060.00 3,983,364,000
ホソカワミクロン 13,100 2,624.00 34,374,400
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ユニオンツール 7,500 3,605.00 27,037,500
オイレス工業 26,000 1,541.00 40,066,000
日精エー・エス・ビー機械 7,800 4,195.00 32,721,000
サトーホールディングス 26,500 1,957.00 51,860,500
技研製作所 17,800 3,420.00 60,876,000
日本エアーテック 8,700 1,070.00 9,309,000
カワタ 6,000 923.00 5,538,000
日精樹脂工業 12,900 975.00 12,577,500
オカダアイヨン 6,400 1,453.00 9,299,200
ワイエイシイホールディングス 8,100 1,476.00 11,955,600
小松製作所 919,600 2,893.00 2,660,402,800
住友重機械工業 108,500 2,907.00 315,409,500
日立建機 81,400 2,995.00 243,793,000
日工 25,600 638.00 16,332,800
巴工業 7,300 2,460.00 17,958,000
井関農機 16,100 1,276.00 20,543,600
TOWA 17,400 1,935.00 33,669,000
丸山製作所 3,300 1,609.00 5,309,700
北川鉄工所 8,100 1,363.00 11,040,300
ローツェ 10,000 8,760.00 87,600,000
タカキタ 6,400 541.00 3,462,400
クボタ 907,400 2,252.50 2,043,918,500
荏原実業 8,600 2,244.00 19,298,400
三菱化工機 6,100 2,230.00 13,603,000
月島機械 31,900 918.00 29,284,200
帝国電機製作所 12,900 1,913.00 24,677,700
新東工業 38,200 721.00 27,542,200
澁谷工業 16,100 2,547.00 41,006,700
アイチ コーポレーション 29,200 863.00 25,199,600
小森コーポレーション 46,900 789.00 37,004,100
鶴見製作所 14,400 2,126.00 30,614,400
住友精密工業 3,100 2,521.00 7,815,100
日本ギア工業 7,600 303.00 2,302,800
酒井重工業 3,400 2,994.00 10,179,600
荏原製作所 69,600 5,500.00 382,800,000
石井鐵工所 2,500 2,927.00 7,317,500
酉島製作所 16,700 1,339.00 22,361,300
北越工業 17,200 974.00 16,752,800
ダイキン工業 221,600 25,135.00 5,569,916,000
オルガノ 5,900 9,470.00 55,873,000
トーヨーカネツ 7,100 2,625.00 18,637,500
栗田工業 102,500 5,650.00 579,125,000
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椿本チエイン 26,600 3,210.00 85,386,000
大同工業 8,600 765.00 6,579,000
木村化工機 15,900 704.00 11,193,600
アネスト岩田 31,700 962.00 30,495,400
ダイフク 95,700 8,550.00 818,235,000
サムコ 5,600 3,035.00 16,996,000
加藤製作所 10,000 785.00 7,850,000
油研工業 3,300 1,829.00 6,035,700
タダノ 98,200 983.00 96,530,600
フジテック 62,300 2,855.00 177,866,500
CKD 51,400 1,856.00 95,398,400
キトー 16,000 2,670.00 42,720,000
平和 56,600 2,112.00 119,539,200
理想科学工業 17,100 2,469.00 42,219,900
SANKYO 41,800 4,180.00 174,724,000
日本金銭機械 20,700 669.00 13,848,300
マースグループホールディングス 13,000 1,595.00 20,735,000
フクシマガリレイ 12,500 3,715.00 46,437,500
オーイズミ 7,400 409.00 3,026,600
ダイコク電機 9,400 1,299.00 12,210,600
竹内製作所 30,900 2,567.00 79,320,300
アマノ 53,200 2,652.00 141,086,400
JUKI 26,500 717.00 19,000,500
ジャノメ 17,400 716.00 12,458,400
マックス 24,000 2,010.00 48,240,000
グローリー 48,200 2,202.00 106,136,400
新晃工業 18,900 1,615.00 30,523,500
大和冷機工業 26,200 1,168.00 30,601,600
セガサミーホールディングス 182,400 2,136.00 389,606,400
日本ピストンリング 7,500 1,260.00 9,450,000
リケン 7,400 2,455.00 18,167,000
TPR 22,200 1,302.00 28,904,400
ツバキ・ナカシマ 42,000 1,106.00 46,452,000
ホシザキ 109,500 4,200.00 459,900,000
大豊工業 16,700 734.00 12,257,800
日本精工 347,400 777.00 269,929,800
NTN 368,900 273.00 100,709,700
ジェイテクト 173,100 1,023.00 177,081,300
不二越 12,600 3,840.00 48,384,000
日本トムソン 46,500 561.00 26,086,500
THK 98,200 2,813.00 276,236,600
ユーシン精機 15,900 718.00 11,416,200
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前澤給装工業 13,200 921.00 12,157,200
イーグル工業 22,000 1,113.00 24,486,000
前澤工業 12,300 634.00 7,798,200
日本ピラー工業 17,400 2,660.00 46,284,000
キッツ 62,800 785.00 49,298,000
マキタ 229,300 3,356.00 769,530,800
三井E&Sホールディングス 75,700 435.00 32,929,500
日立造船 161,100 856.00 137,901,600
三菱重工業 297,600 4,957.00 1,475,203,200
IHI 126,700 3,475.00 440,282,500
スター精密 32,900 1,818.00 59,812,200
日清紡ホールディングス 138,500 1,073.00 148,610,500
イビデン 97,700 4,580.00 447,466,000
コニカミノルタ 412,900 483.00 199,430,700
ブラザー工業 231,500 2,665.00 616,947,500
ミネベアミツミ 323,100 2,488.00 803,872,800
日立製作所 975,800 6,999.00 6,829,624,200
東芝 354,700 5,262.00 1,866,431,400
三菱電機 1,893,600 1,435.50 2,718,262,800
富士電機 112,900 6,120.00 690,948,000
東洋電機製造 6,700 924.00 6,190,800
安川電機 201,600 4,765.00 960,624,000
シンフォニアテクノロジー 20,600 1,541.00 31,744,600
明電舎 28,700 1,996.00 57,285,200
オリジン 4,600 1,511.00 6,950,600
山洋電気 7,500 5,520.00 41,400,000
デンヨー 14,400 1,623.00 23,371,200
PHCホールディングス 31,700 1,610.00 51,037,000
東芝テック 21,800 4,435.00 96,683,000
芝浦メカトロニクス 3,700 11,530.00 42,661,000
マブチモーター 42,400 4,010.00 170,024,000
日本電産 450,800 9,811.00 4,422,798,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,400 471.00 3,956,400
トレックス・セミコンダクター 8,900 2,948.00 26,237,200
東光高岳 11,600 1,946.00 22,573,600
ダブル・スコープ 55,600 2,210.00 122,876,000
ダイヘン 18,800 4,030.00 75,764,000
ヤーマン 33,500 1,636.00 54,806,000
JVCケンウッド 168,300 205.00 34,501,500
ミマキエンジニアリング 19,100 724.00 13,828,400
I-PEX 9,900 1,359.00 13,454,100
日新電機 47,500 1,583.00 75,192,500
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大崎電気工業 34,100 577.00 19,675,700
オムロン 168,900 7,633.00 1,289,213,700
日東工業 25,500 2,564.00 65,382,000
IDEC 25,100 2,958.00 74,245,800
正興電機製作所 7,700 1,090.00 8,393,000
不二電機工業 4,300 1,110.00 4,773,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 61,200 2,529.00 154,774,800
サクサホールディングス 4,700 1,296.00 6,091,200
メルコホールディングス 5,800 3,410.00 19,778,000
テクノメディカ 4,900 1,640.00 8,036,000
日本電気 240,600 4,975.00 1,196,985,000
富士通 182,600 17,000.00 3,104,200,000
沖電気工業 76,900 767.00 58,982,300
岩崎通信機 8,300 786.00 6,523,800
電気興業 9,800 2,443.00 23,941,400
サンケン電気 17,400 5,010.00 87,174,000
ナカヨ 3,300 1,082.00 3,570,600
アイホン 9,200 2,035.00 18,722,000
ルネサスエレクトロニクス 1,107,600 1,361.00 1,507,443,600
セイコーエプソン 226,600 2,204.00 499,426,400
ワコム 156,200 873.00 136,362,600
アルバック 40,400 5,450.00 220,180,000
アクセル 8,400 1,006.00 8,450,400
EIZO 13,800 3,925.00 54,165,000
日本信号 43,000 930.00 39,990,000
京三製作所 39,600 434.00 17,186,400
能美防災 23,400 1,671.00 39,101,400
ホーチキ 13,200 1,352.00 17,846,400
星和電機 8,900 455.00 4,049,500
エレコム 46,800 1,727.00 80,823,600
パナソニック ホールディングス 2,163,900 1,149.00 2,486,321,100
シャープ 192,700 1,034.00 199,251,800
アンリツ 128,300 1,665.00 213,619,500
富士通ゼネラル 55,100 2,896.00 159,569,600
ソニーグループ 1,271,000 11,930.00 15,163,030,000
TDK 294,000 4,965.00 1,459,710,000
帝国通信工業 9,400 1,498.00 14,081,200
タムラ製作所 73,000 676.00 49,348,000
アルプスアルパイン 166,200 1,281.00 212,902,200
池上通信機 6,000 603.00 3,618,000
日本電波工業 20,800 1,378.00 28,662,400
鈴木 10,700 845.00 9,041,500
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メイコー 22,100 3,370.00 74,477,000
日本トリム 4,100 2,442.00 10,012,200
ローランド ディー.ジー. 9,700 3,535.00 34,289,500
フォスター電機 18,900 869.00 16,424,100
SMK 4,500 2,427.00 10,921,500
ヨコオ 13,800 2,166.00 29,890,800
ホシデン 45,200 1,567.00 70,828,400
ヒロセ電機 28,100 20,040.00 563,124,000
日本航空電子工業 40,700 2,358.00 95,970,600
TOA 21,800 810.00 17,658,000
マクセル 37,400 1,480.00 55,352,000
古野電気 24,700 1,121.00 27,688,700
ユニデンホールディングス 4,400 4,095.00 18,018,000
スミダコーポレーション 16,200 989.00 16,021,800
アイコム 6,500 2,665.00 17,322,500
リオン 7,300 2,150.00 15,695,000
本多通信工業 16,600 703.00 11,669,800
横河電機 186,100 2,413.00 449,059,300
新電元工業 7,200 3,715.00 26,748,000
アズビル 117,700 4,035.00 474,919,500
東亜ディーケーケー 10,800 847.00 9,147,600
日本光電工業 78,000 3,110.00 242,580,000
チノー 6,400 1,679.00 10,745,600
共和電業 17,700 341.00 6,035,700
日本電子材料 9,500 1,652.00 15,694,000
堀場製作所 37,500 6,450.00 241,875,000
アドバンテスト 150,800 8,320.00 1,254,656,000
小野測器 8,400 417.00 3,502,800
エスペック 15,300 1,887.00 28,871,100
キーエンス 183,800 56,270.00 10,342,426,000
日置電機 8,900 6,720.00 59,808,000
シスメックス 145,300 8,871.00 1,288,956,300
日本マイクロニクス 28,200 1,442.00 40,664,400
メガチップス 18,200 2,850.00 51,870,000
OBARA GROUP 8,100 3,300.00 26,730,000
澤藤電機 2,900 1,312.00 3,804,800
原田工業 10,400 813.00 8,455,200
コーセル 23,200 884.00 20,508,800
イリソ電子工業 17,200 4,015.00 69,058,000
オプテックスグループ 31,200 2,028.00 63,273,600
千代田インテグレ 7,100 2,206.00 15,662,600
レーザーテック 83,200 20,550.00 1,709,760,000
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スタンレー電気 131,000 2,597.00 340,207,000
岩崎電気 6,600 2,608.00 17,212,800
ウシオ電機 96,300 1,795.00 172,858,500
岡谷電機産業 16,900 248.00 4,191,200
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 369.00 6,974,100
エノモト 6,000 1,611.00 9,666,000
日本セラミック 17,400 2,544.00 44,265,600
遠藤照明 10,100 750.00 7,575,000
古河電池 15,000 1,163.00 17,445,000
双信電機 11,100 454.00 5,039,400
山一電機 13,500 2,056.00 27,756,000
図研 13,400 3,665.00 49,111,000
日本電子 39,100 5,760.00 225,216,000
カシオ計算機 125,500 1,357.00 170,303,500
ファナック 178,100 23,600.00 4,203,160,000
日本シイエムケイ 37,100 473.00 17,548,300
エンプラス 5,200 4,210.00 21,892,000
大真空 25,700 956.00 24,569,200
ローム 84,400 10,610.00 895,484,000
浜松ホトニクス 135,300 6,130.00 829,389,000
三井ハイテック 17,500 9,050.00 158,375,000
新光電気工業 59,800 4,025.00 240,695,000
京セラ 285,500 7,775.00 2,219,762,500
太陽誘電 90,400 4,480.00 404,992,000
村田製作所 553,500 7,858.00 4,349,403,000
双葉電子工業 35,700 668.00 23,847,600
北陸電気工業 8,100 1,127.00 9,128,700
ニチコン 54,500 1,450.00 79,025,000
日本ケミコン 19,500 1,835.00 35,782,500
KOA 28,300 2,306.00 65,259,800
市光工業 25,900 389.00 10,075,100
小糸製作所 101,400 4,765.00 483,171,000
ミツバ 31,600 423.00 13,366,800
SCREENホールディングス 32,000 9,770.00 312,640,000
キヤノン電子 19,000 1,688.00 32,072,000
キヤノン 924,200 3,487.00 3,222,685,400
リコー 482,700 1,100.00 530,970,000
象印マホービン 50,700 1,633.00 82,793,100
MUTOHホールディングス 2,900 1,966.00 5,701,400
東京エレクトロン 128,700 45,680.00 5,879,016,000
トヨタ紡織 70,900 2,082.00 147,613,800
芦森工業 3,800 1,053.00 4,001,400
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ユニプレス 33,300 964.00 32,101,200
豊田自動織機 143,700 7,980.00 1,146,726,000
モリタホールディングス 32,500 1,337.00 43,452,500
三櫻工業 28,100 788.00 22,142,800
デンソー 397,100 7,935.00 3,150,988,500
東海理化電機製作所 53,400 1,562.00 83,410,800
川崎重工業 137,500 2,616.00 359,700,000
名村造船所 52,300 680.00 35,564,000
日本車輌製造 6,500 2,179.00 14,163,500
三菱ロジスネクスト 26,900 854.00 22,972,600
近畿車輛 3,000 1,043.00 3,129,000
日産自動車 2,392,800 534.20 1,278,233,760
いすゞ自動車 587,700 1,618.00 950,898,600
トヨタ自動車 9,249,400 2,150.00 19,886,210,000
日野自動車 253,400 629.00 159,388,600
三菱自動車工業 751,000 526.00 395,026,000
エフテック 13,000 524.00 6,812,000
レシップホールディングス 8,000 535.00 4,280,000
GMB 3,700 721.00 2,667,700
ファルテック 3,500 590.00 2,065,000
武蔵精密工業 45,200 1,674.00 75,664,800
日産車体 29,700 764.00 22,690,800
新明和工業 52,900 1,089.00 57,608,100
極東開発工業 32,300 1,422.00 45,930,600
トピー工業 15,200 1,388.00 21,097,600
ティラド 5,500 2,768.00 15,224,000
曙ブレーキ工業 111,400 182.00 20,274,800
タチエス 33,300 1,212.00 40,359,600
NOK 76,300 1,239.00 94,535,700
フタバ産業 45,100 376.00 16,957,600
KYB 17,800 3,255.00 57,939,000
大同メタル工業 38,900 533.00 20,733,700
プレス工業 90,900 432.00 39,268,800
ミクニ 23,600 328.00 7,740,800
太平洋工業 38,600 1,140.00 44,004,000
河西工業 24,900 245.00 6,100,500
アイシン 148,500 4,300.00 638,550,000
マツダ 597,000 1,250.00 746,250,000
今仙電機製作所 13,300 580.00 7,714,000
本田技研工業 1,483,400 3,723.00 5,522,698,200
スズキ 402,200 4,870.00 1,958,714,000
SUBARU 533,000 2,484.00 1,323,972,000
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安永 8,200 690.00 5,658,000
ヤマハ発動機 264,700 2,876.00 761,277,200
TBK 20,400 325.00 6,630,000
エクセディ 30,600 1,850.00 56,610,000
豊田合成 57,300 2,403.00 137,691,900
愛三工業 31,800 739.00 23,500,200
盟和産業 2,900 989.00 2,868,100
日本プラスト 14,700 463.00 6,806,100
ヨロズ 15,800 901.00 14,235,800
エフ・シー・シー 33,200 1,498.00 49,733,600
シマノ 68,900 25,115.00 1,730,423,500
テイ・エス テック 85,700 1,634.00 140,033,800
ジャムコ 11,800 1,239.00 14,620,200
テルモ 574,100 4,603.00 2,642,582,300
クリエートメディック 6,100 943.00 5,752,300
日機装 42,100 1,020.00 42,942,000
日本エム・ディ・エム 11,700 1,410.00 16,497,000
島津製作所 242,500 4,400.00 1,067,000,000
JMS 15,600 582.00 9,079,200
長野計器 13,500 1,128.00 15,228,000
ブイ・テクノロジー 8,900 3,005.00 26,744,500
東京計器 12,900 1,310.00 16,899,000
愛知時計電機 7,300 1,472.00 10,745,600
インターアクション 10,200 1,786.00 18,217,200
オーバル 18,200 503.00 9,154,600
東京精密 31,700 4,715.00 149,465,500
マニー 74,100 1,792.00 132,787,200
ニコン 286,000 1,616.00 462,176,000
トプコン 95,400 1,824.00 174,009,600
オリンパス 972,000 3,079.00 2,992,788,000
理研計器 13,400 4,460.00 59,764,000
タムロン 12,600 3,085.00 38,871,000
HOYA 391,700 14,855.00 5,818,703,500
シード 9,500 552.00 5,244,000
ノーリツ鋼機 16,000 2,505.00 40,080,000
A&Dホロンホールディングス 22,800 933.00 21,272,400
朝日インテック 222,500 2,579.00 573,827,500
シチズン時計 198,100 608.00 120,444,800
リズム 6,400 1,470.00 9,408,000
大研医器 16,100 470.00 7,567,000
メニコン 62,600 3,520.00 220,352,000
シンシア 1,800 482.00 867,600
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松風 6,800 2,117.00 14,395,600
セイコーホールディングス 28,700 2,879.00 82,627,300
ニプロ 140,400 1,124.00 157,809,600
中本パックス 5,700 1,612.00 9,188,400
スノーピーク 28,800 2,302.00 66,297,600
パラマウントベッドホールディングス 38,900 2,697.00 104,913,300
トランザクション 13,000 1,145.00 14,885,000
粧美堂 5,100 405.00 2,065,500
ニホンフラッシュ 15,800 968.00 15,294,400
前田工繊 18,300 3,020.00 55,266,000
永大産業 22,100 257.00 5,679,700
アートネイチャー 17,300 757.00 13,096,100
バンダイナムコホールディングス 167,800 10,865.00 1,823,147,000
アイフィスジャパン 5,200 595.00 3,094,000
共立印刷 27,800 150.00 4,170,000
SHOEI 17,800 5,670.00 100,926,000
フランスベッドホールディングス 26,100 945.00 24,664,500
パイロットコーポレーション 26,300 5,170.00 135,971,000
萩原工業 11,300 1,142.00 12,904,600
フジシールインターナショナル 41,700 1,580.00 65,886,000
タカラトミー 83,800 1,367.00 114,554,600
広済堂ホールディングス 12,600 1,091.00 13,746,600
エステールホールディングス 4,300 621.00 2,670,300
タカノ 6,900 746.00 5,147,400
プロネクサス 15,700 1,100.00 17,270,000
ホクシン 14,300 159.00 2,273,700
ウッドワン 6,200 1,096.00 6,795,200
大建工業 10,200 1,964.00 20,032,800
凸版印刷 264,300 2,264.00 598,375,200
大日本印刷 219,800 2,991.00 657,421,800
共同印刷 5,300 2,447.00 12,969,100
NISSHA 32,000 1,838.00 58,816,000
光村印刷 1,600 1,223.00 1,956,800
TAKARA & COMPANY 11,600 2,012.00 23,339,200
アシックス 155,500 2,647.00 411,608,500
ツツミ 5,100 1,958.00 9,985,800
ローランド 12,400 4,375.00 54,250,000
小松ウオール工業 6,200 1,935.00 11,997,000
ヤマハ 118,000 5,660.00 667,880,000
河合楽器製作所 5,100 2,831.00 14,438,100
クリナップ 18,900 633.00 11,963,700
ピジョン 107,300 2,074.00 222,540,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兼松サステック 1,300 1,634.00 2,124,200
キングジム 14,900 914.00 13,618,600
リンテック 38,600 2,344.00 90,478,400
イトーキ 34,500 419.00 14,455,500
任天堂 114,500 60,050.00 6,875,725,000
三菱鉛筆 24,300 1,450.00 35,235,000
タカラスタンダード 32,600 1,338.00 43,618,800
コクヨ 81,100 1,807.00 146,547,700
ナカバヤシ 16,300 519.00 8,459,700
グローブライド 15,100 2,700.00 40,770,000
オカムラ 57,000 1,314.00 74,898,000
美津濃 16,700 2,667.00 44,538,900
東京電力ホールディングス 1,518,400 508.00 771,347,200
中部電力 573,000 1,411.00 808,503,000
関西電力 709,600 1,293.00 917,512,800
中国電力 292,700 854.00 249,965,800
北陸電力 172,200 519.00 89,371,800
東北電力 443,500 659.00 292,266,500
四国電力 168,600 824.00 138,926,400
九州電力 388,300 846.00 328,501,800
北海道電力 176,300 525.00 92,557,500
沖縄電力 43,000 1,156.00 49,708,000
電源開発 149,900 2,074.00 310,892,600
エフオン 12,300 689.00 8,474,700
イーレックス 26,100 2,768.00 72,244,800
レノバ 39,800 2,803.00 111,559,400
東京瓦斯 361,100 2,740.00 989,414,000
大阪瓦斯 341,200 2,474.00 844,128,800
東邦瓦斯 79,600 3,330.00 265,068,000
北海道瓦斯 10,100 1,622.00 16,382,200
広島ガス 35,500 332.00 11,786,000
西部ガスホールディングス 19,300 1,797.00 34,682,100
静岡ガス 38,400 1,091.00 41,894,400
メタウォーター 21,100 2,046.00 43,170,600
SBSホールディングス 15,000 2,931.00 43,965,000
東武鉄道 185,000 3,295.00 609,575,000
相鉄ホールディングス 60,300 2,443.00 147,312,900
東急 472,300 1,644.00 776,461,200
京浜急行電鉄 225,800 1,426.00 321,990,800
小田急電鉄 255,300 1,938.00 494,771,400
京王電鉄 89,100 5,380.00 479,358,000
京成電鉄 119,500 3,865.00 461,867,500
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富士急行 20,700 4,140.00 85,698,000
新京成電鉄 4,700 3,150.00 14,805,000
東日本旅客鉄道 309,500 6,982.00 2,160,929,000
西日本旅客鉄道 215,200 5,195.00 1,117,964,000
東海旅客鉄道 142,700 16,005.00 2,283,913,500
西武ホールディングス 244,500 1,385.00 338,632,500
鴻池運輸 28,700 1,304.00 37,424,800
西日本鉄道 48,700 2,879.00 140,207,300
ハマキョウレックス 13,200 3,215.00 42,438,000
サカイ引越センター 9,300 5,530.00 51,429,000
近鉄グループホールディングス 180,200 4,770.00 859,554,000
阪急阪神ホールディングス 224,200 4,130.00 925,946,000
南海電気鉄道 80,400 2,769.00 222,627,600
京阪ホールディングス 74,900 3,445.00 258,030,500
神戸電鉄 4,600 3,370.00 15,502,000
名古屋鉄道 185,900 2,133.00 396,524,700
山陽電気鉄道 13,700 2,270.00 31,099,000
アルプス物流 13,400 1,185.00 15,879,000
ヤマトホールディングス 263,200 2,249.00 591,936,800
山九 46,700 4,300.00 200,810,000
丸運 9,100 231.00 2,102,100
丸全昭和運輸 13,000 3,245.00 42,185,000
センコーグループホールディングス 89,000 965.00 85,885,000
トナミホールディングス 3,700 3,745.00 13,856,500
ニッコンホールディングス 58,000 2,399.00 139,142,000
日本石油輸送 2,100 2,432.00 5,107,200
福山通運 24,600 3,310.00 81,426,000
セイノーホールディングス 104,700 1,138.00 119,148,600
エスライン 5,200 827.00 4,300,400
神奈川中央交通 4,800 3,680.00 17,664,000
日立物流 37,100 8,770.00 325,367,000
丸和運輸機関 32,500 1,704.00 55,380,000
C&Fロジホールディングス 16,200 1,228.00 19,893,600
九州旅客鉄道 128,800 2,837.00 365,405,600
SGホールディングス 322,700 2,378.00 767,380,600
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 62,800 7,820.00 491,096,000
日本郵船 160,900 10,710.00 1,723,239,000
商船三井 297,000 3,725.00 1,106,325,000
川崎汽船 59,400 9,370.00 556,578,000
NSユナイテッド海運 9,600 5,050.00 48,480,000
飯野海運 78,300 823.00 64,440,900
共栄タンカー 5,900 916.00 5,404,400
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乾汽船 12,600 2,043.00 25,741,800
日本航空 413,000 2,400.00 991,200,000
ANAホールディングス 457,600 2,561.50 1,172,142,400
パスコ 3,600 1,320.00 4,752,000
トランコム 5,400 7,620.00 41,148,000
日新 14,000 1,838.00 25,732,000
三菱倉庫 46,500 3,680.00 171,120,000
三井倉庫ホールディングス 18,800 3,425.00 64,390,000
住友倉庫 56,400 2,211.00 124,700,400
澁澤倉庫 9,600 2,118.00 20,332,800
東陽倉庫 27,200 284.00 7,724,800
日本トランスシティ 33,800 517.00 17,474,600
ケイヒン 3,300 1,463.00 4,827,900
中央倉庫 9,900 978.00 9,682,200
川西倉庫 3,500 1,059.00 3,706,500
安田倉庫 12,900 943.00 12,164,700
ファイズホールディングス 4,100 902.00 3,698,200
東洋埠頭 5,400 1,241.00 6,701,400
上組 91,300 2,729.00 249,157,700
サンリツ 4,900 700.00 3,430,000
キムラユニティー 10,000 780.00 7,800,000
キユーソー流通システム 11,200 1,252.00 14,022,400
東海運 10,900 282.00 3,073,800
エーアイテイー 12,100 1,660.00 20,086,000
内外トランスライン 6,100 2,141.00 13,060,100
日本コンセプト 5,200 1,801.00 9,365,200
NECネッツエスアイ 66,000 1,815.00 119,790,000
クロスキャット 10,900 1,178.00 12,840,200
システナ 284,600 441.00 125,508,600
デジタルアーツ 10,700 6,940.00 74,258,000
日鉄ソリューションズ 34,700 3,830.00 132,901,000
キューブシステム 10,300 1,029.00 10,598,700
WOW WORLD 3,000 846.00 2,538,000
コア 8,600 1,506.00 12,951,600
手間いらず 2,900 4,725.00 13,702,500
ラクーンホールディングス 17,100 1,369.00 23,409,900
ソリトンシステムズ 8,900 1,223.00 10,884,700
ソフトクリエイトホールディングス 8,700 3,855.00 33,538,500
TIS 174,100 4,025.00 700,752,500
JNSホールディングス 9,800 398.00 3,900,400
グリー 90,900 873.00 79,355,700
GMOペパボ 2,500 1,979.00 4,947,500
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コーエーテクモホールディングス 63,600 4,835.00 307,506,000
三菱総合研究所 8,300 4,150.00 34,445,000
電算 2,300 2,085.00 4,795,500
AGS 8,200 721.00 5,912,200
ファインデックス 13,700 692.00 9,480,400
ブレインパッド 17,100 1,161.00 19,853,100
KLab 31,600 418.00 13,208,800
ポールトゥウィンホールディングス 29,100 1,048.00 30,496,800
ネクソン 454,600 2,864.00 1,301,974,400
アイスタイル 51,900 624.00 32,385,600
エムアップホールディングス 23,200 1,390.00 32,248,000
エイチーム 12,800 793.00 10,150,400
エニグモ 21,900 572.00 12,526,800
テクノスジャパン 15,900 467.00 7,425,300
コロプラ 65,900 695.00 45,800,500
ブロードリーフ 99,200 507.00 50,294,400
クロス・マーケティンググループ 7,800 906.00 7,066,800
デジタルハーツホールディングス 9,200 1,869.00 17,194,800
システム情報 15,200 995.00 15,124,000
メディアドゥ 6,900 2,082.00 14,365,800
じげん 57,000 334.00 19,038,000
ブイキューブ 20,400 1,290.00 26,316,000
エンカレッジ・テクノロジ 4,800 523.00 2,510,400
サイバーリンクス 6,200 1,191.00 7,384,200
フィックスターズ 19,300 1,139.00 21,982,700
CARTA HOLDINGS 8,300 1,800.00 14,940,000
オプティム 14,200 894.00 12,694,800
セレス 6,900 1,222.00 8,431,800
SHIFT 12,400 20,540.00 254,696,000
ティーガイア 17,800 1,659.00 29,530,200
セック 3,000 2,321.00 6,963,000
テクマトリックス 33,800 1,828.00 61,786,400
プロシップ 6,700 1,438.00 9,634,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 51,800 2,370.00 122,766,000
GMOペイメントゲートウェイ 38,600 11,050.00 426,530,000
ザッパラス 7,500 313.00 2,347,500
システムリサーチ 5,900 2,013.00 11,876,700
インターネットイニシアティブ 53,100 5,150.00 273,465,000
さくらインターネット 21,700 587.00 12,737,900
ヴィンクス 5,700 1,500.00 8,550,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 5,200 5,200.00 27,040,000
SRAホールディングス 9,700 3,020.00 29,294,000
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システムインテグレータ 6,800 461.00 3,134,800
朝日ネット 18,500 635.00 11,747,500
eBASE 24,200 584.00 14,132,800
アバント 21,500 1,445.00 31,067,500
アドソル日進 7,200 1,631.00 11,743,200
ODKソリューションズ 4,500 584.00 2,628,000
フリービット 10,600 888.00 9,412,800
コムチュア 22,400 2,399.00 53,737,600
サイバーコム 3,200 1,219.00 3,900,800
アステリア 14,600 823.00 12,015,800
アイル 9,600 1,745.00 16,752,000
マークラインズ 9,300 2,229.00 20,729,700
メディカル・データ・ビジョン 25,400 1,215.00 30,861,000
gumi 27,900 744.00 20,757,600
ショーケース 4,900 412.00 2,018,800
モバイルファクトリー 4,200 1,006.00 4,225,200
テラスカイ 7,400 1,854.00 13,719,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 9,000 1,413.00 12,717,000
PCIホールディングス 8,000 981.00 7,848,000
アイビーシー 3,400 408.00 1,387,200
ネオジャパン 5,800 1,142.00 6,623,600
PR TIMES 4,300 2,460.00 10,578,000
ラクス 91,400 1,752.00 160,132,800
ランドコンピュータ 4,800 878.00 4,214,400
ダブルスタンダード 6,100 2,425.00 14,792,500
オープンドア 11,900 1,864.00 22,181,600
マイネット 6,500 512.00 3,328,000
アカツキ 9,000 2,510.00 22,590,000
ベネフィットジャパン 1,600 1,603.00 2,564,800
Ubicomホールディングス 5,300 2,632.00 13,949,600
カナミックネットワーク 24,700 567.00 14,004,900
ノムラシステムコーポレーション 19,400 125.00 2,425,000
チェンジ 41,500 1,860.00 77,190,000
シンクロ・フード 10,700 432.00 4,622,400
オークネット 8,900 2,217.00 19,731,300
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 679.00 2,648,100
セグエグループ 5,600 629.00 3,522,400
エイトレッド 2,900 1,868.00 5,417,200
マクロミル 38,500 1,069.00 41,156,500
ビーグリー 3,300 1,351.00 4,458,300
オロ 5,200 1,605.00 8,346,000
ユーザーローカル 6,200 1,624.00 10,068,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テモナ 4,300 319.00 1,371,700
ニーズウェル 6,100 648.00 3,952,800
マネーフォワード 40,600 3,580.00 145,348,000
サインポスト 6,400 836.00 5,350,400
電算システムホールディングス 8,300 2,443.00 20,276,900
ソルクシーズ 15,800 371.00 5,861,800
フェイス 5,600 580.00 3,248,000
プロトコーポレーション 21,300 1,168.00 24,878,400
ハイマックス 5,400 1,369.00 7,392,600
野村総合研究所 346,300 3,955.00 1,369,616,500
サイバネットシステム 14,400 976.00 14,054,400
CEホールディングス 10,100 506.00 5,110,600
日本システム技術 3,600 2,470.00 8,892,000
インテージホールディングス 23,100 1,608.00 37,144,800
東邦システムサイエンス 5,500 1,002.00 5,511,000
ソースネクスト 86,800 241.00 20,918,800
インフォコム 21,900 2,061.00 45,135,900
シンプレクス・ホールディングス 31,600 2,088.00 65,980,800
HEROZ 5,900 898.00 5,298,200
ラクスル 23,900 2,207.00 52,747,300
メルカリ 76,000 2,379.00 180,804,000
IPS 5,600 2,706.00 15,153,600
FIG 22,400 365.00 8,176,000
システムサポート 7,400 1,421.00 10,515,400
イーソル 11,200 641.00 7,179,200
アルテリア・ネットワークス 19,100 1,287.00 24,581,700
東海ソフト 3,300 924.00 3,049,200
ウイングアーク1st 15,300 1,797.00 27,494,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,700 1,795.00 8,436,500
サーバーワークス 3,500 2,863.00 10,020,500
東名 1,600 1,090.00 1,744,000
ヴィッツ 2,100 1,056.00 2,217,600
トビラシステムズ 4,900 990.00 4,851,000
Sansan 63,100 1,369.00 86,383,900
Link-U 3,900 732.00 2,854,800
ギフティ 18,300 1,870.00 34,221,000
ベース 2,900 6,430.00 18,647,000
JMDC 25,000 6,960.00 174,000,000
フォーカスシステムズ 12,600 998.00 12,574,800
クレスコ 14,600 1,848.00 26,980,800
フジ・メディア・ホールディングス 177,300 1,119.00 198,398,700
オービック 62,800 21,590.00 1,355,852,000
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ジャストシステム 28,400 3,700.00 105,080,000
TDCソフト 16,000 1,220.00 19,520,000
Zホールディングス 2,871,500 429.20 1,232,447,800
トレンドマイクロ 97,600 8,740.00 853,024,000
IDホールディングス 12,800 898.00 11,494,400
日本オラクル 32,300 8,620.00 278,426,000
アルファシステムズ 5,400 4,645.00 25,083,000
フューチャー 42,200 1,701.00 71,782,200
CAC Holdings 10,500 1,434.00 15,057,000
SBテクノロジー 8,700 2,488.00 21,645,600
トーセ 5,200 814.00 4,232,800
オービックビジネスコンサルタント 19,000 5,030.00 95,570,000
伊藤忠テクノソリューションズ 90,800 3,545.00 321,886,000
アイティフォー 24,400 788.00 19,227,200
東計電算 2,400 6,420.00 15,408,000
エックスネット 3,300 1,003.00 3,309,900
大塚商会 95,800 4,625.00 443,075,000
サイボウズ 23,500 1,262.00 29,657,000
電通国際情報サービス 20,600 4,635.00 95,481,000
ACCESS 22,800 792.00 18,057,600
デジタルガレージ 33,000 3,980.00 131,340,000
EMシステムズ 28,400 1,026.00 29,138,400
ウェザーニューズ 6,000 8,150.00 48,900,000
CIJ 15,700 800.00 12,560,000
ビジネスエンジニアリング 4,600 2,482.00 11,417,200
日本エンタープライズ 20,900 165.00 3,448,500
WOWOW 8,300 1,386.00 11,503,800
スカラ 17,000 745.00 12,665,000
インテリジェント ウェイブ 10,200 854.00 8,710,800
IMAGICA GROUP 14,400 830.00 11,952,000
ネットワンシステムズ 73,500 3,130.00 230,055,000
システムソフト 61,000 108.00 6,588,000
アルゴグラフィックス 15,600 3,780.00 58,968,000
マーベラス 31,700 683.00 21,651,100
エイベックス 34,500 1,608.00 55,476,000
BIPROGY 62,300 3,130.00 194,999,000
兼松エレクトロニクス 10,900 4,265.00 46,488,500
都築電気 9,100 1,387.00 12,621,700
TBSホールディングス 97,400 1,651.00 160,807,400
日本テレビホールディングス 166,400 1,215.00 202,176,000
朝日放送グループホールディングス 16,200 655.00 10,611,000
テレビ朝日ホールディングス 48,000 1,458.00 69,984,000
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スカパーJSATホールディングス 169,000 580.00 98,020,000
テレビ東京ホールディングス 12,400 1,993.00 24,713,200
日本BS放送 7,000 989.00 6,923,000
ビジョン 22,400 1,239.00 27,753,600
スマートバリュー 5,000 498.00 2,490,000
USEN-NEXT HOLDINGS 15,300 2,113.00 32,328,900
ワイヤレスゲート 9,000 286.00 2,574,000
コネクシオ 14,300 1,323.00 18,918,900
クロップス 3,900 940.00 3,666,000
日本電信電話 2,231,600 3,790.00 8,457,764,000
KDDI 1,451,500 4,240.00 6,154,360,000
ソフトバンク 3,015,700 1,535.50 4,630,607,350
光通信 23,000 17,520.00 402,960,000
エムティーアイ 15,900 509.00 8,093,100
GMOインターネット 62,900 2,623.00 164,986,700
ファイバーゲート 9,300 1,044.00 9,709,200
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 293.00 1,465,000
KADOKAWA 107,300 3,045.00 326,728,500
学研ホールディングス 28,400 974.00 27,661,600
ゼンリン 32,800 938.00 30,766,400
昭文社ホールディングス 8,700 325.00 2,827,500
インプレスホールディングス 17,500 201.00 3,517,500
アイネット 9,400 1,376.00 12,934,400
松竹 11,400 12,700.00 144,780,000
東宝 117,500 5,360.00 629,800,000
東映 5,600 18,890.00 105,784,000
エヌ・ティ・ティ・データ 530,200 2,057.00 1,090,621,400
ピー・シー・エー 11,800 1,130.00 13,334,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,800 1,477.00 10,043,600
DTS 37,200 3,560.00 132,432,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 92,700 6,260.00 580,302,000
シーイーシー 21,500 1,294.00 27,821,000
カプコン 187,800 3,850.00 723,030,000
アイ・エス・ビー 8,800 1,256.00 11,052,800
ジャステック 10,600 1,209.00 12,815,400
SCSK 137,900 2,322.00 320,203,800
NSW 7,600 2,301.00 17,487,600
アイネス 17,300 1,659.00 28,700,700
TKC 30,400 3,595.00 109,288,000
富士ソフト 19,100 8,150.00 155,665,000
NSD 62,500 2,502.00 156,375,000
コナミグループ 72,300 7,500.00 542,250,000
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福井コンピュータホールディングス 9,200 3,625.00 33,350,000
JBCCホールディングス 13,600 1,805.00 24,548,000
ミロク情報サービス 17,700 1,511.00 26,744,700
ソフトバンクグループ 1,193,900 5,739.00 6,851,792,100
高千穂交易 7,100 2,408.00 17,096,800
オルバヘルスケアホールディングス 3,300 1,529.00 5,045,700
伊藤忠食品 4,000 5,150.00 20,600,000
エレマテック 16,000 1,383.00 22,128,000
あらた 14,800 4,220.00 62,456,000
トーメンデバイス 3,000 5,400.00 16,200,000
東京エレクトロン デバイス 5,900 5,890.00 34,751,000
フィールズ 17,500 1,375.00 24,062,500
双日 205,000 2,314.00 474,370,000
アルフレッサ ホールディングス 207,300 1,687.00 349,715,100
横浜冷凍 48,600 938.00 45,586,800
ラサ商事 9,100 977.00 8,890,700
アルコニックス 25,400 1,389.00 35,280,600
神戸物産 137,900 3,960.00 546,084,000
ハイパー 3,800 437.00 1,660,600
あい ホールディングス 28,500 1,934.00 55,119,000
ディーブイエックス 6,800 958.00 6,514,400
ダイワボウホールディングス 85,000 1,931.00 164,135,000
マクニカホールディングス 47,700 2,860.00 136,422,000
ラクト・ジャパン 6,900 2,306.00 15,911,400
グリムス 8,900 1,723.00 15,334,700
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,900 669.00 21,341,100
八洲電機 14,500 1,046.00 15,167,000
メディアスホールディングス 11,400 814.00 9,279,600
レスターホールディングス 19,000 2,096.00 39,824,000
ジューテックホールディングス 3,900 1,101.00 4,293,900
大光 8,500 712.00 6,052,000
OCHIホールディングス 4,500 1,232.00 5,544,000
TOKAIホールディングス 96,800 894.00 86,539,200
黒谷 5,500 632.00 3,476,000
Cominix 3,500 722.00 2,527,000
三洋貿易 18,300 1,020.00 18,666,000
ビューティガレージ 3,200 2,990.00 9,568,000
ウイン・パートナーズ 14,500 998.00 14,471,000
ミタチ産業 5,100 777.00 3,962,700
シップヘルスケアホールディングス 57,700 2,587.00 149,269,900
明治電機工業 6,000 1,074.00 6,444,000
デリカフーズホールディングス 7,800 515.00 4,017,000
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スターティアホールディングス 4,600 910.00 4,186,000
コメダホールディングス 43,600 2,309.00 100,672,400
ピーバンドットコム 2,900 518.00 1,502,200
アセンテック 6,900 650.00 4,485,000
富士興産 5,000 1,188.00 5,940,000
協栄産業 2,000 1,413.00 2,826,000
フルサト・マルカホールディングス 17,700 3,315.00 58,675,500
ヤマエグループホールディングス 11,200 1,604.00 17,964,800
小野建 17,900 1,464.00 26,205,600
南陽 3,800 1,909.00 7,254,200
佐鳥電機 12,500 1,178.00 14,725,000
エコートレーディング 4,300 575.00 2,472,500
伯東 11,700 3,230.00 37,791,000
コンドーテック 15,000 1,027.00 15,405,000
中山福 10,700 309.00 3,306,300
ナガイレーベン 24,100 2,088.00 50,320,800
三菱食品 19,200 3,490.00 67,008,000
松田産業 14,600 2,417.00 35,288,200
第一興商 37,900 4,000.00 151,600,000
メディパルホールディングス 184,900 1,956.00 361,664,400
SPK 7,900 1,425.00 11,257,500
萩原電気ホールディングス 6,800 2,322.00 15,789,600
アズワン 28,700 6,420.00 184,254,000
スズデン 6,300 2,084.00 13,129,200
尾家産業 4,700 887.00 4,168,900
シモジマ 12,300 1,061.00 13,050,300
ドウシシャ 18,900 1,547.00 29,238,300
小津産業 4,400 1,832.00 8,060,800
高速 10,600 1,539.00 16,313,400
たけびし 6,800 1,523.00 10,356,400
リックス 4,100 1,920.00 7,872,000
丸文 16,000 793.00 12,688,000
ハピネット 15,200 1,643.00 24,973,600
橋本総業ホールディングス 3,500 2,086.00 7,301,000
日本ライフライン 59,200 1,032.00 61,094,400
タカショー 15,600 798.00 12,448,800
IDOM 60,700 852.00 51,716,400
進和 11,800 2,273.00 26,821,400
エスケイジャパン 4,900 541.00 2,650,900
ダイトロン 7,000 2,076.00 14,532,000
シークス 25,400 1,064.00 27,025,600
田中商事 6,200 570.00 3,534,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーハシテクニカ 9,900 1,422.00 14,077,800
白銅 6,400 2,664.00 17,049,600
ダイコー通産 2,400 1,109.00 2,661,600
伊藤忠商事 1,198,000 3,897.00 4,668,606,000
丸紅 1,731,100 1,403.50 2,429,598,850
高島 2,900 2,558.00 7,418,200
長瀬産業 91,400 2,020.00 184,628,000
蝶理 11,200 2,069.00 23,172,800
豊田通商 178,400 4,830.00 861,672,000
三共生興 25,700 491.00 12,618,700
兼松 69,200 1,523.00 105,391,600
ツカモトコーポレーション 3,300 1,038.00 3,425,400
三井物産 1,448,500 3,170.00 4,591,745,000
日本紙パルプ商事 9,500 4,380.00 41,610,000
カメイ 21,400 1,101.00 23,561,400
東都水産 1,000 4,865.00 4,865,000
OUGホールディングス 2,900 2,980.00 8,642,000
スターゼン 13,500 2,185.00 29,497,500
山善 72,100 960.00 69,216,000
椿本興業 3,300 3,750.00 12,375,000
住友商事 1,182,400 1,932.50 2,284,988,000
内田洋行 7,900 5,000.00 39,500,000
三菱商事 1,310,200 4,429.00 5,802,875,800
第一実業 7,700 3,710.00 28,567,000
キヤノンマーケティングジャパン 41,300 3,235.00 133,605,500
西華産業 8,600 1,650.00 14,190,000
佐藤商事 13,800 1,149.00 15,856,200
菱洋エレクトロ 11,800 2,344.00 27,659,200
東京産業 16,300 769.00 12,534,700
ユアサ商事 16,100 3,550.00 57,155,000
神鋼商事 4,500 4,250.00 19,125,000
トルク 10,800 199.00 2,149,200
阪和興業 34,700 3,375.00 117,112,500
正栄食品工業 11,900 4,085.00 48,611,500
カナデン 16,300 1,072.00 17,473,600
菱電商事 15,800 1,660.00 26,228,000
岩谷産業 44,300 5,680.00 251,624,000
ナイス 6,100 1,665.00 10,156,500
ニチモウ 2,400 2,643.00 6,343,200
極東貿易 5,700 2,686.00 15,310,200
アステナホールディングス 30,900 451.00 13,935,900
三愛オブリ 44,800 1,135.00 50,848,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
稲畑産業 40,000 2,464.00 98,560,000
GSIクレオス 9,600 1,492.00 14,323,200
明和産業 18,500 803.00 14,855,500
クワザワホールディングス 7,200 432.00 3,110,400
ワキタ 36,100 1,171.00 42,273,100
東邦ホールディングス 54,300 1,881.00 102,138,300
サンゲツ 48,500 1,657.00 80,364,500
ミツウロコグループホールディングス 23,000 1,011.00 23,253,000
シナネンホールディングス 6,600 3,795.00 25,047,000
伊藤忠エネクス 44,200 1,110.00 49,062,000
サンリオ 56,100 3,545.00 198,874,500
サンワテクノス 10,100 1,457.00 14,715,700
リョーサン 20,500 2,278.00 46,699,000
新光商事 26,400 946.00 24,974,400
トーホー 7,700 1,343.00 10,341,100
三信電気 8,200 1,705.00 13,981,000
東陽テクニカ 19,800 1,328.00 26,294,400
モスフードサービス 26,200 3,200.00 83,840,000
加賀電子 16,300 4,070.00 66,341,000
ソーダニッカ 16,000 604.00 9,664,000
立花エレテック 13,000 1,641.00 21,333,000
フォーバル 7,000 1,000.00 7,000,000
PALTAC 28,000 4,235.00 118,580,000
三谷産業 31,300 313.00 9,796,900
西本Wismettacホールディングス 4,500 3,990.00 17,955,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,800 1,654.00 2,977,200
コーア商事ホールディングス 12,500 715.00 8,937,500
国際紙パルプ商事 37,000 693.00 25,641,000
ヤマタネ 8,600 1,622.00 13,949,200
丸紅建材リース 1,800 1,907.00 3,432,600
日鉄物産 12,200 5,320.00 64,904,000
泉州電業 4,500 5,510.00 24,795,000
トラスコ中山 37,400 1,970.00 73,678,000
オートバックスセブン 62,100 1,431.00 88,865,100
モリト 13,200 718.00 9,477,600
加藤産業 21,600 3,475.00 75,060,000
北恵 4,500 783.00 3,523,500
イノテック 12,100 1,352.00 16,359,200
イエローハット 31,500 1,824.00 57,456,000
JKホールディングス 14,100 1,034.00 14,579,400
日伝 13,600 1,937.00 26,343,200
北沢産業 10,700 201.00 2,150,700
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杉本商事 9,400 2,058.00 19,345,200
因幡電機産業 49,800 2,818.00 140,336,400
東テク 6,000 3,590.00 21,540,000
ミスミグループ本社 250,900 3,505.00 879,404,500
アルテック 11,100 301.00 3,341,100
タキヒヨー 5,400 790.00 4,266,000
蔵王産業 3,900 1,810.00 7,059,000
スズケン 71,600 3,455.00 247,378,000
ジェコス 13,800 834.00 11,509,200
グローセル 21,700 410.00 8,897,000
ローソン 44,300 4,800.00 212,640,000
サンエー 13,700 4,230.00 57,951,000
カワチ薬品 15,700 2,169.00 34,053,300
エービーシー・マート 31,300 5,760.00 180,288,000
ハードオフコーポレーション 9,100 1,105.00 10,055,500
アスクル 43,200 1,814.00 78,364,800
ゲオホールディングス 24,300 1,601.00 38,904,300
アダストリア 21,700 1,993.00 43,248,100
くら寿司 21,000 3,320.00 69,720,000
キャンドゥ 6,500 2,186.00 14,209,000
アイケイ 7,100 440.00 3,124,000
パルグループホールディングス 17,600 2,373.00 41,764,800
エディオン 92,000 1,214.00 111,688,000
サーラコーポレーション 37,900 773.00 29,296,700
ワッツ 10,100 742.00 7,494,200
ハローズ 9,200 3,115.00 28,658,000
フジオフードグループ本社 14,800 1,333.00 19,728,400
あみやき亭 4,900 2,912.00 14,268,800
大黒天物産 6,400 5,710.00 36,544,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,247.00 20,076,700
ファーマライズホールディングス 4,800 686.00 3,292,800
アルペン 14,900 2,146.00 31,975,400
ハブ 7,100 551.00 3,912,100
クオールホールディングス 24,800 1,241.00 30,776,800
ジンズホールディングス 10,700 4,260.00 45,582,000
ビックカメラ 118,800 1,156.00 137,332,800
DCMホールディングス 119,000 1,052.00 125,188,000
MonotaRO 252,800 2,663.00 673,206,400
東京一番フーズ 5,100 587.00 2,993,700
きちりホールディングス 5,300 361.00 1,913,300
アークランドサービスホールディングス 14,800 2,093.00 30,976,400
J.フロント リテイリング 221,900 1,074.00 238,320,600
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ドトール・日レスホールディングス 31,800 1,629.00 51,802,200
マツキヨココカラ&カンパニー 117,100 5,430.00 635,853,000
ブロンコビリー 9,600 2,408.00 23,116,800
ZOZO 137,500 3,160.00 434,500,000
トレジャー・ファクトリー 6,100 1,696.00 10,345,600
物語コーポレーション 10,000 6,820.00 68,200,000
三越伊勢丹ホールディングス 300,300 1,030.00 309,309,000
Hamee 7,500 1,125.00 8,437,500
マーケットエンタープライズ 2,400 873.00 2,095,200
ウエルシアホールディングス 105,800 3,105.00 328,509,000
クリエイトSDホールディングス 29,600 3,295.00 97,532,000
丸善CHIホールディングス 24,300 373.00 9,063,900
ミサワ 4,600 606.00 2,787,600
ティーライフ 3,000 1,317.00 3,951,000
チムニー 6,100 1,203.00 7,338,300
シュッピン 16,700 1,236.00 20,641,200
オイシックス・ラ・大地 28,900 2,027.00 58,580,300
ネクステージ 40,700 3,130.00 127,391,000
ジョイフル本田 57,500 1,731.00 99,532,500
鳥貴族ホールディングス 6,700 2,202.00 14,753,400
ホットランド 13,900 1,314.00 18,264,600
すかいらーくホールディングス 243,900 1,527.00 372,435,300
SFPホールディングス 9,700 1,818.00 17,634,600
綿半ホールディングス 14,000 1,437.00 20,118,000
ヨシックスホールディングス 4,100 2,393.00 9,811,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 58,400 1,103.00 64,415,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,300 2,014.00 16,716,200
BEENOS 10,200 2,526.00 25,765,200
あさひ 16,800 1,325.00 22,260,000
日本調剤 12,400 1,373.00 17,025,200
コスモス薬品 20,200 15,080.00 304,616,000
トーエル 9,100 912.00 8,299,200
セブン&アイ・ホールディングス 670,100 5,745.00 3,849,724,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 134,100 964.00 129,272,400
ツルハホールディングス 43,700 7,910.00 345,667,000
サンマルクホールディングス 16,000 1,622.00 25,952,000
フェリシモ 4,800 1,072.00 5,145,600
トリドールホールディングス 49,900 2,933.00 146,356,700
TOKYO BASE 19,400 340.00 6,596,000
ウイルプラスホールディングス 4,100 1,039.00 4,259,900
JMホールディングス 15,400 1,591.00 24,501,400
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サツドラホールディングス 9,500 643.00 6,108,500
アレンザホールディングス 13,700 1,050.00 14,385,000
串カツ田中ホールディングス 4,900 1,925.00 9,432,500
バロックジャパンリミテッド 14,300 819.00 11,711,700
クスリのアオキホールディングス 17,900 6,310.00 112,949,000
力の源ホールディングス 10,600 660.00 6,996,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 102,500 2,444.00 250,510,000
メディカルシステムネットワーク 18,200 430.00 7,826,000
はるやまホールディングス 10,200 441.00 4,498,200
ノジマ 32,400 2,830.00 91,692,000
カッパ・クリエイト 28,000 1,420.00 39,760,000
ライトオン 14,900 739.00 11,011,100
良品計画 230,200 1,314.00 302,482,800
パリミキホールディングス 26,100 264.00 6,890,400
アドヴァングループ 17,400 832.00 14,476,800
アルビス 6,000 2,302.00 13,812,000
コナカ 21,600 349.00 7,538,400
ハウス オブ ローゼ 2,700 1,643.00 4,436,100
G-7ホールディングス 22,400 1,517.00 33,980,800
イオン北海道 26,500 1,137.00 30,130,500
コジマ 34,900 684.00 23,871,600
ヒマラヤ 6,600 1,005.00 6,633,000
コーナン商事 28,500 3,620.00 103,170,000
エコス 6,800 1,907.00 12,967,600
ワタミ 24,200 935.00 22,627,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 399,700 2,487.00 994,053,900
西松屋チェーン 39,700 1,665.00 66,100,500
ゼンショーホールディングス 97,700 3,580.00 349,766,000
幸楽苑ホールディングス 11,600 1,195.00 13,862,000
ハークスレイ 9,000 501.00 4,509,000
サイゼリヤ 29,800 2,611.00 77,807,800
VTホールディングス 75,900 490.00 37,191,000
魚力 5,700 2,476.00 14,113,200
フジ・コーポレーション 10,900 1,248.00 13,603,200
ユナイテッドアローズ 21,100 1,818.00 38,359,800
ハイデイ日高 29,000 2,152.00 62,408,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 13,500 203.00 2,740,500
コロワイド 82,100 1,858.00 152,541,800
ピーシーデポコーポレーション 24,400 297.00 7,246,800
壱番屋 14,200 4,710.00 66,882,000
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PLANT 5,100 672.00 3,427,200
スギホールディングス 40,000 6,190.00 247,600,000
薬王堂ホールディングス 10,100 2,402.00 24,260,200
スクロール 31,200 794.00 24,772,800
ヨンドシーホールディングス 17,100 1,840.00 31,464,000
木曽路 27,100 2,179.00 59,050,900
SRSホールディングス 29,500 862.00 25,429,000
千趣会 33,700 394.00 13,277,800
リテールパートナーズ 26,700 1,194.00 31,879,800
ケーヨー 37,100 970.00 35,987,000
上新電機 19,600 1,961.00 38,435,600
日本瓦斯 95,700 2,231.00 213,506,700
ロイヤルホールディングス 34,000 2,205.00 74,970,000
いなげや 20,000 1,266.00 25,320,000
チヨダ 17,500 818.00 14,315,000
ライフコーポレーション 15,700 2,731.00 42,876,700
リンガーハット 23,000 2,285.00 52,555,000
MrMaxHD 25,500 646.00 16,473,000
AOKIホールディングス 39,200 693.00 27,165,600
オークワ 28,700 913.00 26,203,100
コメリ 31,000 2,633.00 81,623,000
青山商事 38,500 902.00 34,727,000
しまむら 23,300 12,410.00 289,153,000
はせがわ 11,700 360.00 4,212,000
高島屋 134,500 1,462.00 196,639,000
松屋 33,800 866.00 29,270,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 87,000 937.00 81,519,000
近鉄百貨店 5,900 2,322.00 13,699,800
丸井グループ 144,700 2,463.00 356,396,100
アクシアル リテイリング 13,400 3,420.00 45,828,000
イオン 659,200 2,829.50 1,865,206,400
イズミ 31,700 3,025.00 95,892,500
平和堂 29,900 2,021.00 60,427,900
フジ 43,900 2,008.00 88,151,200
ヤオコー 22,700 6,640.00 150,728,000
ゼビオホールディングス 27,500 965.00 26,537,500
ケーズホールディングス 170,400 1,309.00 223,053,600
Olympicグループ 9,400 603.00 5,668,200
日産東京販売ホールディングス 30,800 268.00 8,254,400
シルバーライフ 4,400 1,338.00 5,887,200
Genky DrugStores 8,900 3,640.00 32,396,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,900 862.00 4,223,800
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ブックオフグループホールディングス 12,000 1,029.00 12,348,000
ギフトホールディングス 3,900 2,843.00 11,087,700
アインホールディングス 24,600 7,860.00 193,356,000
元気寿司 5,700 2,546.00 14,512,200
ヤマダホールディングス 707,700 479.00 338,988,300
アークランドサカモト 31,500 1,595.00 50,242,500
ニトリホールディングス 79,300 14,050.00 1,114,165,000
グルメ杵屋 16,200 1,035.00 16,767,000
愛眼 14,600 177.00 2,584,200
ケーユーホールディングス 10,700 1,279.00 13,685,300
吉野家ホールディングス 69,900 2,491.00 174,120,900
松屋フーズホールディングス 9,700 3,900.00 37,830,000
サガミホールディングス 28,900 1,201.00 34,708,900
関西フードマーケット 16,400 1,254.00 20,565,600
王将フードサービス 13,300 6,700.00 89,110,000
プレナス 22,600 1,971.00 44,544,600
ミニストップ 14,900 1,462.00 21,783,800
アークス 35,600 2,119.00 75,436,400
バローホールディングス 41,000 1,866.00 76,506,000
ベルク 8,900 5,570.00 49,573,000
大庄 11,000 1,178.00 12,958,000
ファーストリテイリング 26,700 85,210.00 2,275,107,000
サンドラッグ 75,300 3,485.00 262,420,500
サックスバー ホールディングス 19,400 604.00 11,717,600
ヤマザワ 4,400 1,398.00 6,151,200
やまや 4,200 2,619.00 10,999,800
ベルーナ 43,400 729.00 31,638,600
島根銀行 6,400 477.00 3,052,800
じもとホールディングス 13,200 565.00 7,458,000
めぶきフィナンシャルグループ 823,200 265.00 218,148,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,200 2,254.00 52,292,800
九州フィナンシャルグループ 350,300 395.00 138,368,500
ゆうちょ銀行 472,400 1,022.00 482,792,800
富山第一銀行 44,500 422.00 18,779,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 990,500 447.00 442,753,500
西日本フィナンシャルホールディングス 105,000 742.00 77,910,000
三十三フィナンシャルグループ 16,100 1,475.00 23,747,500
第四北越フィナンシャルグループ 28,200 2,606.00 73,489,200
ひろぎんホールディングス 255,800 621.00 158,851,800
おきなわフィナンシャルグループ 16,900 2,246.00 37,957,400
十六フィナンシャルグループ 23,300 2,476.00 57,690,800
北國フィナンシャルホールディングス 16,500 4,695.00 77,467,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プロクレアホールディングス 20,300 2,199.00 44,639,700
新生銀行 130,500 1,968.00 256,824,000
あおぞら銀行 111,800 2,695.00 301,301,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,713,200 732.40 8,578,747,680
りそなホールディングス 2,117,400 514.20 1,088,767,080
三井住友トラスト・ホールディングス 331,000 4,311.00 1,426,941,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,298,600 4,191.00 5,442,432,600
千葉銀行 565,100 753.00 425,520,300
群馬銀行 321,900 378.00 121,678,200
武蔵野銀行 25,600 1,735.00 44,416,000
千葉興業銀行 43,100 265.00 11,421,500
筑波銀行 78,000 193.00 15,054,000
七十七銀行 53,100 1,734.00 92,075,400
秋田銀行 12,000 1,696.00 20,352,000
山形銀行 18,400 944.00 17,369,600
岩手銀行 12,200 1,907.00 23,265,400
東邦銀行 143,100 209.00 29,907,900
東北銀行 9,000 971.00 8,739,000
ふくおかフィナンシャルグループ 144,500 2,458.00 355,181,000
静岡銀行 412,400 818.00 337,343,200
スルガ銀行 175,500 383.00 67,216,500
八十二銀行 371,200 490.00 181,888,000
山梨中央銀行 20,100 1,173.00 23,577,300
大垣共立銀行 34,300 1,750.00 60,025,000
福井銀行 16,000 1,405.00 22,480,000
清水銀行 7,100 1,495.00 10,614,500
富山銀行 3,100 1,771.00 5,490,100
滋賀銀行 32,600 2,653.00 86,487,800
南都銀行 27,000 1,985.00 53,595,000
百五銀行 168,100 326.00 54,800,600
京都銀行 62,100 5,540.00 344,034,000
紀陽銀行 59,400 1,517.00 90,109,800
ほくほくフィナンシャルグループ 113,600 844.00 95,878,400
山陰合同銀行 111,200 685.00 76,172,000
中国銀行 140,800 962.00 135,449,600
鳥取銀行 6,400 1,123.00 7,187,200
伊予銀行 224,300 673.00 150,953,900
百十四銀行 18,400 1,710.00 31,464,000
四国銀行 26,300 856.00 22,512,800
阿波銀行 26,600 1,990.00 52,934,000
大分銀行 10,700 1,920.00 20,544,000
宮崎銀行 10,800 2,190.00 23,652,000
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佐賀銀行 10,500 1,530.00 16,065,000
琉球銀行 43,400 784.00 34,025,600
セブン銀行 594,300 265.00 157,489,500
みずほフィナンシャルグループ 2,399,300 1,576.00 3,781,296,800
高知銀行 6,300 685.00 4,315,500
山口フィナンシャルグループ 199,800 774.00 154,645,200
長野銀行 6,100 1,325.00 8,082,500
名古屋銀行 12,200 3,110.00 37,942,000
北洋銀行 251,400 234.00 58,827,600
愛知銀行 6,200 5,660.00 35,092,000
中京銀行 6,200 1,823.00 11,302,600
大光銀行 5,900 1,376.00 8,118,400
愛媛銀行 26,100 862.00 22,498,200
トマト銀行 6,100 1,047.00 6,386,700
京葉銀行 83,500 478.00 39,913,000
栃木銀行 89,800 303.00 27,209,400
北日本銀行 5,800 1,689.00 9,796,200
東和銀行 32,800 537.00 17,613,600
福島銀行 21,200 227.00 4,812,400
大東銀行 8,800 647.00 5,693,600
トモニホールディングス 144,400 322.00 46,496,800
フィデアホールディングス 18,300 1,337.00 24,467,100
池田泉州ホールディングス 212,400 215.00 45,666,000
FPG 67,600 1,233.00 83,350,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,700 1,381.00 18,919,700
マーキュリアホールディングス 11,200 620.00 6,944,000
SBIホールディングス 247,300 2,734.00 676,118,200
ジャフコ グループ 69,400 2,264.00 157,121,600
大和証券グループ本社 1,285,600 609.00 782,930,400
野村ホールディングス 3,055,800 507.10 1,549,596,180
岡三証券グループ 145,000 344.00 49,880,000
丸三証券 60,000 486.00 29,160,000
東洋証券 61,600 256.00 15,769,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 197,700 376.00 74,335,200
光世証券 4,800 450.00 2,160,000
水戸証券 50,000 271.00 13,550,000
いちよし証券 33,500 635.00 21,272,500
松井証券 98,300 803.00 78,934,900
マネックスグループ 169,000 493.00 83,317,000
極東証券 23,100 707.00 16,331,700
岩井コスモホールディングス 19,100 1,269.00 24,237,900
アイザワ証券グループ 27,300 651.00 17,772,300
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マネーパートナーズグループ 22,300 248.00 5,530,400
スパークス・グループ 93,300 311.00 29,016,300
かんぽ生命保険 201,400 2,160.00 435,024,000
SOMPOホールディングス 284,700 5,945.00 1,692,541,500
アニコム ホールディングス 61,500 682.00 41,943,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 411,400 4,168.00 1,714,715,200
第一生命ホールディングス 974,500 2,431.00 2,369,009,500
東京海上ホールディングス 556,800 7,716.00 4,296,268,800
T&Dホールディングス 445,200 1,490.00 663,348,000
アドバンスクリエイト 9,600 1,086.00 10,425,600
全国保証 47,900 4,510.00 216,029,000
あんしん保証 10,000 264.00 2,640,000
イントラスト 9,400 643.00 6,044,200
日本モーゲージサービス 11,700 947.00 11,079,900
Casa 7,700 864.00 6,652,800
アルヒ 30,100 1,073.00 32,297,300
プレミアグループ 10,300 5,210.00 53,663,000
ネットプロテクションズホールディングス 61,700 562.00 34,675,400
クレディセゾン 117,200 1,752.00 205,334,400
芙蓉総合リース 17,300 8,180.00 141,514,000
みずほリース 24,900 3,415.00 85,033,500
東京センチュリー 31,100 5,080.00 157,988,000
日本証券金融 79,400 851.00 67,569,400
アイフル 337,500 386.00 130,275,000
リコーリース 17,900 3,725.00 66,677,500
イオンフィナンシャルサービス 109,300 1,436.00 156,954,800
アコム 396,700 340.00 134,878,000
ジャックス 20,100 3,800.00 76,380,000
オリエントコーポレーション 546,100 124.00 67,716,400
オリックス 1,189,200 2,273.50 2,703,646,200
三菱HCキャピタル 647,800 666.00 431,434,800
九州リースサービス 9,500 599.00 5,690,500
日本取引所グループ 466,400 2,161.50 1,008,123,600
イー・ギャランティ 30,000 2,423.00 72,690,000
アサックス 11,300 602.00 6,802,600
NECキャピタルソリューション 8,400 2,153.00 18,085,200
いちご 229,400 314.00 72,031,600
日本駐車場開発 209,100 162.00 33,874,200
スター・マイカ・ホールディングス 9,700 1,593.00 15,452,100
SREホールディングス 5,800 2,953.00 17,127,400
ADワークスグループ 44,600 156.00 6,957,600
ヒューリック 389,000 1,066.00 414,674,000
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三栄建築設計 9,200 1,699.00 15,630,800
野村不動産ホールディングス 104,200 3,395.00 353,759,000
三重交通グループホールディングス 44,500 490.00 21,805,000
サムティ 27,300 2,126.00 58,039,800
ディア・ライフ 27,800 653.00 18,153,400
地主 13,600 2,030.00 27,608,000
プレサンスコーポレーション 23,000 1,558.00 35,834,000
ハウスコム 5,500 946.00 5,203,000
JPMC 10,200 1,008.00 10,281,600
サンセイランディック 7,600 826.00 6,277,600
フージャースホールディングス 25,600 800.00 20,480,000
オープンハウスグループ 64,000 5,610.00 359,040,000
東急不動産ホールディングス 547,000 750.00 410,250,000
飯田グループホールディングス 164,400 2,240.00 368,256,000
イーグランド 4,100 1,527.00 6,260,700
ムゲンエステート 16,200 483.00 7,824,600
And Doホールディングス 9,900 881.00 8,721,900
シーアールイー 8,700 1,715.00 14,920,500
ケイアイスター不動産 9,400 5,060.00 47,564,000
グッドコムアセット 9,200 1,324.00 12,180,800
ジェイ・エス・ビー 4,700 3,425.00 16,097,500
ロードスターキャピタル 8,100 1,932.00 15,649,200
テンポイノベーション 7,700 913.00 7,030,100
フェイスネットワーク 3,900 1,400.00 5,460,000
パーク24 130,400 1,995.00 260,148,000
パラカ 6,800 2,004.00 13,627,200
三井不動産 781,600 2,865.00 2,239,284,000
三菱地所 1,140,600 1,899.00 2,165,999,400
平和不動産 32,300 3,840.00 124,032,000
東京建物 159,100 2,125.00 338,087,500
京阪神ビルディング 27,600 1,281.00 35,355,600
住友不動産 360,500 3,473.00 1,252,016,500
テーオーシー 32,400 780.00 25,272,000
東京楽天地 3,300 4,055.00 13,381,500
スターツコーポレーション 27,900 2,715.00 75,748,500
フジ住宅 26,100 659.00 17,199,900
空港施設 23,400 555.00 12,987,000
明和地所 12,400 615.00 7,626,000
ゴールドクレスト 16,900 1,798.00 30,386,200
エスリード 8,900 1,736.00 15,450,400
日神グループホールディングス 36,800 432.00 15,897,600
日本エスコン 37,300 805.00 30,026,500
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タカラレーベン 83,800 377.00 31,592,600
AVANTIA 11,700 829.00 9,699,300
イオンモール 101,600 1,711.00 173,837,600
毎日コムネット 9,800 620.00 6,076,000
ファースト住建 9,100 1,148.00 10,446,800
カチタス 50,200 3,295.00 165,409,000
トーセイ 29,100 1,327.00 38,615,700
穴吹興産 5,300 2,100.00 11,130,000
サンフロンティア不動産 29,400 1,198.00 35,221,200
FJネクストホールディングス 21,400 1,058.00 22,641,200
インテリックス 4,500 561.00 2,524,500
ランドビジネス 6,700 232.00 1,554,400
サンネクスタグループ 8,000 979.00 7,832,000
グランディハウス 16,900 551.00 9,311,900
日本空港ビルデング 64,900 5,390.00 349,811,000
明豊ファシリティワークス 9,400 676.00 6,354,400
日本工営 12,400 3,640.00 45,136,000
LIFULL 61,300 174.00 10,666,200
ミクシィ 44,500 2,421.00 107,734,500
ジェイエイシーリクルートメント 15,800 1,995.00 31,521,000
日本M&Aセンターホールディングス 318,200 1,815.00 577,533,000
メンバーズ 5,200 2,605.00 13,546,000
中広 4,000 402.00 1,608,000
UTグループ 28,100 2,774.00 77,949,400
アイティメディア 9,400 1,709.00 16,064,600
E・Jホールディングス 11,400 1,350.00 15,390,000
夢真ビーネックスグループ 63,500 1,722.00 109,347,000
コシダカホールディングス 52,300 811.00 42,415,300
アルトナー 5,100 912.00 4,651,200
パソナグループ 21,200 2,131.00 45,177,200
CDS 5,000 1,794.00 8,970,000
リンクアンドモチベーション 49,900 623.00 31,087,700
エス・エム・エス 66,000 3,360.00 221,760,000
サニーサイドアップグループ 7,200 628.00 4,521,600
パーソルホールディングス 194,000 2,870.00 556,780,000
リニカル 11,300 730.00 8,249,000
クックパッド 49,000 219.00 10,731,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,000 603.00 6,030,000
学情 8,200 1,147.00 9,405,400
スタジオアリス 8,800 2,336.00 20,556,800
シミックホールディングス 9,800 1,638.00 16,052,400
エプコ 4,600 690.00 3,174,000
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NJS 4,000 2,035.00 8,140,000
綜合警備保障 70,800 3,730.00 264,084,000
カカクコム 142,400 2,500.00 356,000,000
アイロムグループ 7,100 2,521.00 17,899,100
セントケア・ホールディング 13,000 899.00 11,687,000
サイネックス 3,900 595.00 2,320,500
ルネサンス 13,900 963.00 13,385,700
ディップ 34,200 3,660.00 125,172,000
デジタルホールディングス 13,800 1,320.00 18,216,000
新日本科学 23,800 2,347.00 55,858,600
キャリアデザインセンター 4,200 1,566.00 6,577,200
ベネフィット・ワン 70,400 2,174.00 153,049,600
エムスリー 342,200 4,843.00 1,657,274,600
ツカダ・グローバルホールディング 12,300 335.00 4,120,500
アウトソーシング 103,500 1,190.00 123,165,000
ウェルネット 17,900 475.00 8,502,500
ワールドホールディングス 7,900 2,730.00 21,567,000
ディー・エヌ・エー 74,000 1,941.00 143,634,000
博報堂DYホールディングス 245,700 1,321.00 324,569,700
ぐるなび 29,100 453.00 13,182,300
タカミヤ 24,300 437.00 10,619,100
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 719.00 7,837,100
ファンコミュニケーションズ 34,800 412.00 14,337,600
ライク 6,600 2,274.00 15,008,400
ビジネス・ブレークスルー 8,000 416.00 3,328,000
エスプール 50,100 1,079.00 54,057,900
WDBホールディングス 9,000 2,510.00 22,590,000
ティア 12,100 441.00 5,336,100
CDG 2,300 1,275.00 2,932,500
アドウェイズ 24,300 765.00 18,589,500
バリューコマース 13,200 2,619.00 34,570,800
インフォマート 180,600 439.00 79,283,400
JPホールディングス 51,200 261.00 13,363,200
エコナックホールディングス 37,300 88.00 3,282,400
CLホールディングス 5,200 870.00 4,524,000
プレステージ・インターナショナル 73,200 700.00 51,240,000
アミューズ 10,700 1,975.00 21,132,500
ドリームインキュベータ 6,100 2,008.00 12,248,800
クイック 12,300 1,730.00 21,279,000
TAC 12,200 213.00 2,598,600
電通グループ 181,800 4,680.00 850,824,000
イオンファンタジー 7,600 3,250.00 24,700,000
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シーティーエス 22,300 768.00 17,126,400
ネクシィーズグループ 6,600 580.00 3,828,000
H.U.グループホールディングス 50,800 3,155.00 160,274,000
アルプス技研 15,300 1,911.00 29,238,300
ダイオーズ 4,100 1,290.00 5,289,000
日本空調サービス 20,800 767.00 15,953,600
オリエンタルランド 206,200 20,680.00 4,264,216,000
ダスキン 41,900 2,932.00 122,850,800
明光ネットワークジャパン 23,400 617.00 14,437,800
ファルコホールディングス 8,700 1,883.00 16,382,100
ラウンドワン 54,300 1,974.00 107,188,200
リゾートトラスト 82,200 2,197.00 180,593,400
ビー・エム・エル 24,800 3,750.00 93,000,000
りらいあコミュニケーションズ 28,900 1,035.00 29,911,500
リソー教育 89,800 315.00 28,287,000
早稲田アカデミー 11,100 1,090.00 12,099,000
ユー・エス・エス 217,200 2,480.00 538,656,000
東京個別指導学院 17,700 582.00 10,301,400
サイバーエージェント 414,400 1,419.00 588,033,600
楽天グループ 800,500 704.00 563,552,000
クリーク・アンド・リバー社 10,300 2,329.00 23,988,700
モーニングスター 34,600 486.00 16,815,600
テー・オー・ダブリュー 38,200 308.00 11,765,600
山田コンサルティンググループ 10,300 1,312.00 13,513,600
セントラルスポーツ 7,400 2,534.00 18,751,600
フルキャストホールディングス 16,700 2,482.00 41,449,400
エン・ジャパン 34,600 2,371.00 82,036,600
リソルホールディングス 2,200 4,640.00 10,208,000
テクノプロ・ホールディングス 116,200 3,330.00 386,946,000
アトラグループ 4,300 189.00 812,700
インターワークス 6,500 366.00 2,379,000
アイ・アールジャパンホールディングス 9,100 2,347.00 21,357,700
KeePer技研 12,600 4,225.00 53,235,000
ファーストロジック 3,500 814.00 2,849,000
三機サービス 3,700 995.00 3,681,500
Gunosy 11,100 787.00 8,735,700
デザインワン・ジャパン 7,700 180.00 1,386,000
イー・ガーディアン 6,700 2,987.00 20,012,900
リブセンス 10,000 328.00 3,280,000
ジャパンマテリアル 59,800 1,963.00 117,387,400
ベクトル 27,500 1,208.00 33,220,000
ウチヤマホールディングス 10,700 301.00 3,220,700
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チャーム・ケア・コーポレーション 14,700 1,179.00 17,331,300
キャリアリンク 7,300 2,243.00 16,373,900
IBJ 11,000 854.00 9,394,000
アサンテ 8,800 1,634.00 14,379,200
バリューHR 15,400 1,487.00 22,899,800
M&Aキャピタルパートナーズ 16,100 3,510.00 56,511,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,800 1,293.00 10,085,400
ERIホールディングス 5,800 1,035.00 6,003,000
アビスト 3,100 3,025.00 9,377,500
シグマクシス・ホールディングス 23,600 1,243.00 29,334,800
ウィルグループ 14,700 1,382.00 20,315,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,400 159.00 3,561,600
メドピア 13,800 1,744.00 24,067,200
レアジョブ 4,200 737.00 3,095,400
リクルートホールディングス 1,388,900 4,837.00 6,718,109,300
エラン 23,200 1,097.00 25,450,400
土木管理総合試験所 9,200 322.00 2,962,400
ネットマーケティング 9,900 897.00 8,880,300
日本郵政 2,118,500 966.60 2,047,742,100
ベルシステム24ホールディングス 28,100 1,454.00 40,857,400
鎌倉新書 22,600 648.00 14,644,800
SMN 5,000 562.00 2,810,000
グローバルキッズCOMPANY 3,500 703.00 2,460,500
エアトリ 11,300 2,649.00 29,933,700
アトラエ 13,800 1,634.00 22,549,200
ストライク 8,600 4,065.00 34,959,000
ソラスト 48,100 832.00 40,019,200
セラク 6,400 1,117.00 7,148,800
インソース 21,600 2,772.00 59,875,200
ベイカレント・コンサルティング 13,700 42,900.00 587,730,000
Orchestra Holdings 3,800 2,663.00 10,119,400
アイモバイル 9,900 1,361.00 13,473,900
キャリアインデックス 7,300 455.00 3,321,500
MS-Japan 8,300 800.00 6,640,000
船場 3,800 689.00 2,618,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 61,700 1,870.00 115,379,000
フルテック 3,000 1,243.00 3,729,000
GameWith 6,600 400.00 2,640,000
MS&Consulting 3,400 639.00 2,172,600
ウェルビー 13,200 732.00 9,662,400
エル・ティー・エス 2,300 3,290.00 7,567,000
ミダックホールディングス 8,900 3,070.00 27,323,000
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日総工産 15,700 575.00 9,027,500
キュービーネットホールディングス 9,200 1,420.00 13,064,000
RPAホールディングス 28,500 317.00 9,034,500
スプリックス 7,000 1,079.00 7,553,000
マネジメントソリューションズ 9,600 2,965.00 28,464,000
プロレド・パートナーズ 4,900 521.00 2,552,900
テノ.ホールディングス 2,900 584.00 1,693,600
フロンティア・マネジメント 6,000 1,292.00 7,752,000
ピアラ 3,600 741.00 2,667,600
コプロ・ホールディングス 4,200 934.00 3,922,800
ギークス 3,700 915.00 3,385,500
カーブスホールディングス 53,700 789.00 42,369,300
フォーラムエンジニアリング 12,200 987.00 12,041,400
Fast Fitness Japan 3,800 1,589.00 6,038,200
ダイレクトマーケティングミックス 19,900 1,750.00 34,825,000
ポピンズ 2,800 1,941.00 5,434,800
LITALICO 15,800 2,886.00 45,598,800
アドバンテッジリスクマネジメント 10,500 502.00 5,271,000
リログループ 106,200 2,191.00 232,684,200
東祥 14,800 1,110.00 16,428,000
ビーウィズ 5,400 1,392.00 7,516,800
TREホールディングス 36,700 1,673.00 61,399,100
人・夢・技術グループ 7,900 2,607.00 20,595,300
エイチ・アイ・エス 45,500 2,102.00 95,641,000
ラックランド 5,500 2,956.00 16,258,000
共立メンテナンス 34,700 5,210.00 180,787,000
イチネンホールディングス 20,200 1,298.00 26,219,600
建設技術研究所 9,100 2,597.00 23,632,700
スペース 13,000 854.00 11,102,000
燦ホールディングス 8,600 1,815.00 15,609,000
スバル興業 1,200 8,900.00 10,680,000
東京テアトル 7,100 1,219.00 8,654,900
タナベ経営 8,000 651.00 5,208,000
ナガワ 5,500 8,330.00 45,815,000
東京都競馬 14,600 4,215.00 61,539,000
カナモト 31,900 2,143.00 68,361,700
西尾レントオール 16,200 2,908.00 47,109,600
トランス・コスモス 24,700 3,800.00 93,860,000
乃村工藝社 83,500 960.00 80,160,000
藤田観光 7,700 2,566.00 19,758,200
KNT-CTホールディングス 12,100 1,616.00 19,553,600
日本管財 20,900 2,715.00 56,743,500
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トーカイ 15,500 1,860.00 28,830,000
セコム 191,100 9,205.00 1,759,075,500
セントラル警備保障 9,500 2,576.00 24,472,000
丹青社 37,100 806.00 29,902,600
メイテック 69,200 2,522.00 174,522,400
応用地質 17,000 1,815.00 30,855,000
船井総研ホールディングス 36,500 2,396.00 87,454,000
進学会ホールディングス 7,400 327.00 2,419,800
オオバ 12,600 730.00 9,198,000
いであ 4,500 1,744.00 7,848,000
学究社 6,400 1,605.00 10,272,000
ベネッセホールディングス 64,800 2,164.00 140,227,200
イオンディライト 22,500 2,943.00 66,217,500
ナック 9,600 946.00 9,081,600
ダイセキ 35,400 4,190.00 148,326,000
ステップ 7,300 1,851.00 13,512,300
合 計 205,488,400 517,126,614,130
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 423,645,524
国債証券 526,177,156,100
地方債証券 33,403,054,997
特殊債券 37,068,639,056
社債券 28,925,988,500
未収入金 501,089,000
未収利息 1,387,596,794
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2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
前払費用 28,309,572
流動資産合計 627,915,479,543
資産合計 627,915,479,543
負債の部
流動負債
未払金 499,902,000
未払解約金 156,142,790
未払利息 178
流動負債合計 656,044,968
負債合計 656,044,968
純資産の部
元本等
元本 455,042,574,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 172,216,860,551
元本等合計 627,259,434,575
純資産合計 627,259,434,575
負債純資産合計 627,915,479,543
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 455,042,574,024口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
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2022年 8月22日現在
有価証券 100,305,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3785円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,785円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 463,227,658,646円
期中追加設定元本額 47,951,797,657円
期中一部解約元本額 56,136,882,279円
期末元本額 455,042,574,024円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,125,182,695円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,876,493円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,826,475,236円
世界経済インデックスファンド 3,965,929,174円
DCマイセレクション25 25,890,172,337円
DCマイセレクション50 29,666,429,968円
DCマイセレクション75 8,678,899,984円
DC日本債券インデックス・オープン 439,521,528円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,188,129,251円
DC日本債券インデックス・オープンP 66,528,680,343円
DCマイセレクションS25 13,169,233,339円
DCマイセレクションS50 14,680,251,036円
DCマイセレクションS75 3,347,368,910円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 791,418,747円
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2022年 8月22日現在
区分
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,231,467,086円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 831,688,596円
DC世界経済インデックスファンド 3,461,590,443円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,414,396円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 31,497,651円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,937,325円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 972,063円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 85,224,477円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 123,867,935円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,194,591円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 27,614,470円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,789,375,634円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 750,097,321円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,131,931,189円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 76,678,284円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 54,711,961円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 977,484,982円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,111,373,527円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,414,733,335円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 138,892,386円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ1 16,482,151,547円
分散投資コア戦略ファンドA 20,452,828,218円
分散投資コア戦略ファンドS 25,571,521,445円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 168,783,281円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,421,002,445円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 72,704,127円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 36,582,611円
SMT インデックスバランス・オープン 61,778,221円
SMT 世界経済インデックス・オープン 39,392,302円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 77,586,892円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 122,687,874円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 11,339,802円
グローバル経済コア 234,660,673円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 31,854,165円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 18,883,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 31,483,769円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 16,578,045円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,094,380円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,395,483円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 7,715,879円
10資産分散投資ファンド 89,612円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 82,592,993,935円
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2022年 8月22日現在
区分
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 88,616,291円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 14,453,877円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 307,826,652円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,943,799,250
地方債証券 △151,299,583
特殊債券 △139,322,897
社債券 △203,845,880
合計 △3,438,267,610
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,317,400
第429回利付国債(2年) 950,000,000 951,415,500
第430回利付国債(2年) 990,000,000 991,534,500
第432回利付国債(2年) 1,550,000,000 1,552,526,500
第433回利付国債(2年) 1,910,000,000 1,913,170,600
第434回利付国債(2年) 1,915,000,000 1,918,198,050
第435回利付国債(2年) 3,120,000,000 3,125,491,200
第436回利付国債(2年) 720,000,000 721,274,400
第438回利付国債(2年) 290,000,000 290,510,400
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第137回利付国債(5年) 6,610,000,000 6,626,326,700
第138回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,909,154,200
第139回利付国債(5年) 5,590,000,000 5,607,608,500
第140回利付国債(5年) 4,660,000,000 4,676,170,200
第141回利付国債(5年) 7,750,000,000 7,779,760,000
第142回利付国債(5年) 4,370,000,000 4,388,834,700
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,822,272,000
第144回利付国債(5年) 5,830,000,000 5,859,674,700
第145回利付国債(5年) 5,670,000,000 5,700,561,300
第146回利付国債(5年) 4,120,000,000 4,143,319,200
第147回利付国債(5年) 4,170,000,000 4,180,425,000
第148回利付国債(5年) 6,770,000,000 6,785,503,300
第149回利付国債(5年) 4,920,000,000 4,930,036,800
第150回利付国債(5年) 7,800,000,000 7,811,778,000
第151回利付国債(5年) 4,000,000,000 4,003,640,000
第152回利付国債(5年) 210,000,000 211,056,300
第153回利付国債(5年) 410,000,000 409,897,500
第1回利付国債(40年) 400,000,000 523,096,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,423,641,800
第3回利付国債(40年) 550,000,000 696,410,000
第4回利付国債(40年) 950,000,000 1,200,667,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,302,318,400
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,500,912,000
第7回利付国債(40年) 1,240,000,000 1,417,667,200
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,310,626,500
第9回利付国債(40年) 2,050,000,000 1,618,782,500
第10回利付国債(40年) 2,100,000,000 1,943,676,000
第11回利付国債(40年) 1,635,000,000 1,462,834,500
第12回利付国債(40年) 1,290,000,000 1,036,760,100
第13回利付国債(40年) 2,120,000,000 1,696,148,400
第14回利付国債(40年) 2,130,000,000 1,825,111,800
第15回利付国債(40年) 610,000,000 570,374,400
第330回利付国債(10年) 3,910,000,000 3,949,178,200
第331回利付国債(10年) 900,000,000 907,083,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,845,216,000
第333回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,356,586,400
第334回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,313,718,600
第335回利付国債(10年) 2,310,000,000 2,338,112,700
第336回利付国債(10年) 1,210,000,000 1,226,492,300
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,825,116,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,616,407,200
第339回利付国債(10年) 4,670,000,000 4,733,418,600
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第340回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,900,711,200
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,405,842,200
第342回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,788,084,000
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,685,859,800
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,934,928,000
第345回利付国債(10年) 3,780,000,000 3,801,281,400
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,780,245,000
第347回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,867,633,000
第348回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,759,197,000
第349回利付国債(10年) 5,000,000,000 5,017,250,000
第350回利付国債(10年) 6,390,000,000 6,409,489,500 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,940,000,000 4,952,893,400
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,519,516,100
第353回利付国債(10年) 5,415,000,000 5,425,180,200
第354回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,796,227,000
第355回利付国債(10年) 3,820,000,000 3,821,260,600
第356回利付国債(10年) 3,380,000,000 3,375,234,200
第357回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,759,944,900
第358回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,544,015,600
第359回利付国債(10年) 3,360,000,000 3,343,099,200
第360回利付国債(10年) 4,890,000,000 4,860,757,800
第361回利付国債(10年) 4,180,000,000 4,152,537,400
第362回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,762,787,800
第363回利付国債(10年) 5,070,000,000 5,030,352,600
第364回利付国債(10年) 3,710,000,000 3,683,473,500
第365回利付国債(10年) 6,940,000,000 6,885,868,000
第366回利付国債(10年) 5,970,000,000 6,000,984,300
第367回利付国債(10年) 1,120,000,000 1,117,838,400
第1回利付国債(30年) 110,000,000 130,777,900
第2回利付国債(30年) 160,000,000 186,753,600
第3回利付国債(30年) 120,000,000 139,738,800
第4回利付国債(30年) 110,000,000 134,468,400
第5回利付国債(30年) 50,000,000 58,715,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 421,029,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 216,214,200
第8回利付国債(30年) 350,000,000 404,817,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 267,916,800
第10回利付国債(30年) 160,000,000 173,739,200
第11回利付国債(30年) 260,000,000 298,945,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 227,027,200
第13回利付国債(30年) 400,000,000 474,224,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 986,240,000
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第15回利付国債(30年) 340,000,000 423,963,000
第16回利付国債(30年) 200,000,000 249,968,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,426,874,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 424,736,400
第19回利付国債(30年) 530,000,000 653,240,900
第20回利付国債(30年) 480,000,000 604,881,600
第21回利付国債(30年) 500,000,000 618,235,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 683,348,400
第23回利付国債(30年) 430,000,000 545,080,900
第24回利付国債(30年) 780,000,000 989,710,800
第25回利付国債(30年) 600,000,000 746,370,000
第26回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,752,289,600
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,454,912,000
第28回利付国債(30年) 2,090,000,000 2,678,418,600
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,120,065,000
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,223,562,500
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,366,266,000
第32回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,713,899,200
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,204,948,200
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,235,690,450
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,789,095,000
第36回利付国債(30年) 2,130,000,000 2,588,823,300
第37回利付国債(30年) 2,255,000,000 2,698,084,950
第38回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,662,009,300
第39回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,772,181,600
第40回利付国債(30年) 1,380,000,000 1,625,957,400
第41回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,332,482,000
第42回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,343,419,200
第43回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,504,802,000
第44回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,469,288,400
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,608,091,200
第46回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,796,277,000
第47回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,851,305,100
第48回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,869,799,500
第49回利付国債(30年) 1,600,000,000 1,747,488,000
第50回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,535,192,700
第51回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,466,974,800
第52回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,445,377,500
第53回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,210,756,800
第54回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,647,261,200
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,375,876,800
第56回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,410,750,800
第57回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,340,811,300
140/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第58回利付国債(30年) 2,350,000,000 2,229,304,000
第59回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,301,796,600
第60回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,573,504,200
第61回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,338,046,200
第62回利付国債(30年) 480,000,000 416,496,000
第63回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,372,345,900
第64回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,500,413,800
第65回利付国債(30年) 1,405,000,000 1,177,333,800
第66回利付国債(30年) 1,010,000,000 846,986,000
第67回利付国債(30年) 1,865,000,000 1,640,118,300
第68回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,307,743,200
第69回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,208,572,800
第70回利付国債(30年) 1,780,000,000 1,599,134,200
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,282,352,500
第72回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,029,376,500
第73回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,674,435,400
第74回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,682,388,600
第75回利付国債(30年) 370,000,000 384,459,600
第64回利付国債(20年) 320,000,000 327,001,600
第65回利付国債(20年) 220,000,000 225,871,800
第66回利付国債(20年) 330,000,000 338,368,800
第67回利付国債(20年) 130,000,000 134,095,000
第68回利付国債(20年) 190,000,000 196,881,800
第69回利付国債(20年) 390,000,000 403,513,500
第70回利付国債(20年) 400,000,000 418,200,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 208,370,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 658,633,500
第73回利付国債(20年) 360,000,000 377,492,400
第74回利付国債(20年) 200,000,000 210,184,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 137,304,700
第76回利付国債(20年) 270,000,000 283,780,800
第77回利付国債(20年) 290,000,000 305,549,800
第78回利付国債(20年) 170,000,000 179,528,500
第79回利付国債(20年) 270,000,000 285,897,600
第80回利付国債(20年) 220,000,000 233,576,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 414,952,200
第82回利付国債(20年) 600,000,000 640,242,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 310,978,600
第84回利付国債(20年) 470,000,000 502,430,000
第85回利付国債(20年) 290,000,000 312,425,700
第86回利付国債(20年) 510,000,000 553,089,900
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,978,065,300
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第88回利付国債(20年) 420,000,000 457,909,200
第89回利付国債(20年) 350,000,000 380,247,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 687,619,800
第91回利付国債(20年) 450,000,000 492,997,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 961,188,800
第93回利付国債(20年) 410,000,000 447,802,000
第94回利付国債(20年) 610,000,000 669,029,700
第95回利付国債(20年) 610,000,000 677,362,300
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,750,240,200
第97回利付国債(20年) 900,000,000 999,504,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 486,411,200
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,431,603,300
第100回利付国債(20年) 480,000,000 537,494,400
第101回利付国債(20年) 715,000,000 808,593,500
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,431,549,000
第103回利付国債(20年) 400,000,000 452,136,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 178,996,800
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,325,340,600
第106回利付国債(20年) 380,000,000 429,103,600
第107回利付国債(20年) 760,000,000 857,166,000
第108回利付国債(20年) 870,000,000 970,267,500
第109回利付国債(20年) 520,000,000 582,067,200
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,245,684,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,108,826,400
第112回利付国債(20年) 790,000,000 897,700,700
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,301,446,600
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,661,162,900
第115回利付国債(20年) 700,000,000 804,566,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,718,700,100
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,237,680,000
第118回利付国債(20年) 660,000,000 754,135,800
第119回利付国債(20年) 530,000,000 597,400,100
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,745,384,700
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,707,420,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,062,491,400
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,166,282,800
第124回利付国債(20年) 610,000,000 701,640,300
第125回利付国債(20年) 1,770,000,000 2,072,705,400
第126回利付国債(20年) 730,000,000 842,514,900
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,168,603,800
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,114,927,700
第129回利付国債(20年) 740,000,000 844,132,800
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,472,224,500
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第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,136,760,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,322,318,800
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,413,405,300
第134回利付国債(20年) 830,000,000 956,077,000
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,176,775,000
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,642,980,500
第137回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,212,608,200
第138回利付国債(20年) 620,000,000 697,320,200
第139回利付国債(20年) 830,000,000 941,502,200
第140回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,771,698,600
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,835,376,000
第142回利付国債(20年) 980,000,000 1,134,046,200
第143回利付国債(20年) 1,920,000,000 2,184,729,600
第144回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,296,728,500
第145回利付国債(20年) 2,675,000,000 3,075,688,250
第146回利付国債(20年) 2,700,000,000 3,108,564,000
第147回利付国債(20年) 2,250,000,000 2,567,565,000
第148回利付国債(20年) 2,050,000,000 2,318,632,000
第149回利付国債(20年) 2,700,000,000 3,054,294,000
第150回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,834,510,800
第151回利付国債(20年) 2,445,000,000 2,681,064,750
第152回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,113,832,800
第153回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,704,569,200
第154回利付国債(20年) 2,655,000,000 2,908,101,150
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,993,592,000
第156回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,454,704,000
第157回利付国債(20年) 2,950,000,000 2,833,711,000
第158回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,604,858,300
第159回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,504,775,200
第160回利付国債(20年) 1,890,000,000 1,932,147,000
第161回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,002,258,400
第162回利付国債(20年) 630,000,000 632,620,800
第163回利付国債(20年) 1,980,000,000 1,982,772,000
第164回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,299,342,000
第165回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,111,278,500
第166回利付国債(20年) 1,820,000,000 1,838,582,200
第167回利付国債(20年) 2,210,000,000 2,159,457,300
第168回利付国債(20年) 1,410,000,000 1,352,204,100
第169回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,870,182,100
第170回利付国債(20年) 2,240,000,000 2,098,521,600
第171回利付国債(20年) 1,670,000,000 1,559,546,200
第172回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,282,559,200
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第173回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,218,917,000
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,334,374,400
第175回利付国債(20年) 2,030,000,000 1,938,853,000
第176回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,713,912,500
第177回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,183,290,200
第178回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,858,060,400
第179回利付国債(20年) 2,935,000,000 2,775,981,700
第180回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,405,927,100
第181回利付国債(20年) 800,000,000 811,600,000
国債証券合計 509,400,000,000 526,177,156,100
地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 100,107,000
ド(5年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 103,530,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 88,352,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,078,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 125,238,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 122,836,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 118,797,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 116,374,000
第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 222,714,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,857,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,899,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 88,617,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 226,440,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 226,290,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,832,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 201,900,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 100,843,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,112,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,546,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,340,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 299,910,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 197,272,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,598,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,108,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,651,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 199,996,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 100,782,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 256,598,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,623,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 226,418,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,484,000
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第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,896,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,730,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 199,962,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 201,739,860
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,006,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,325,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,531,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,478,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,340,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 197,200,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 226,396,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 227,192,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 112,912,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,849,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,105,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 152,638,350
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,488,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,477,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,196,560
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,500,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,972,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,030,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 157,516,800
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 179,158,980
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 196,782,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 113,592,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 113,234,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 100,845,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,490,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 96,473,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,652,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 138,436,055
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 111,289,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,416,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 106,881,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,799,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,800,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 456,748,000
平成25年度第7回兵庫県公募公債 100,000,000 100,814,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,093,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 98,199,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 297,384,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 110,306,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 93,226,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 112,907,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 111,527,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,169,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,388,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,484,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,453,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 307,563,400
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 113,910,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,096,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,274,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,156,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,038,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,034,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 297,315,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,128,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 91,928,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 197,290,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,834,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 175,924,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 113,006,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 226,650,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 100,829,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,028,302
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,317,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 387,012,600
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,115,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,525,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 97,362,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 227,976,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 194,690,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 226,418,000
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第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 193,252,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,018,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,447,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,085,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,714,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,365,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 98,612,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 98,531,000
令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 147,516,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,198,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,607,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 105,307,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,566,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,023,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 121,997,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 100,985,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 108,937,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,431,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 91,928,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 98,902,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 296,901,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 98,703,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 96,200,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 225,050,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,503,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 112,907,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 300,000,000 302,472,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 100,919,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,014,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,440,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,085,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,502,800
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 295,698,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,811,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 297,114,000
令和4年度第1回長野県公募公債(10年) 200,000,000 199,230,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 224,600,000
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平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,375,000
年)
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,782,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,811,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,126,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,972,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,072,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,293,600
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,185,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,136,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,093,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,190,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,036,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,902,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,314,858
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,501,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,175,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,107,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,076,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,924,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,008,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,894,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,419,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,696,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,682,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,443,782
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,426,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,300,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,579,000
第233回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,442,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,424,000
平成30年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 99,712,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 227,488,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 87,666,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 290,763,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 100,196,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,085,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 197,490,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 124,403,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 127,125,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 111,732,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 115,130,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,593,000
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第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 296,790,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 200,838,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 131,382,000
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 225,306,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 114,301,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,444,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 87,549,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 87,856,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 106,060,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 339,054,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,396,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,612,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,187,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,632,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 220,964,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 296,913,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 98,746,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 106,280,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,954,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 112,292,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,366,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 98,455,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,996,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,473,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,088,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 113,234,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 111,885,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 202,264,000
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,006,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 151,480,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,020,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,385,350
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 170,707,200
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 543,532,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 199,904,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 197,132,000
令和3年度第8回千葉市公募公債 300,000,000 296,889,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和4年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 99,381,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,146,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 201,488,000
年)
平成30年度第3回岡山県公募公債(10 100,000,000 99,669,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 111,071,000
地方債証券合計 32,411,680,000 33,403,054,997
特殊債券 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,150,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,014,000
社債
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,479,000
債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 79,652,000
社債
第21回道路債券 100,000,000 124,260,000
第27回道路債券 400,000,000 415,056,000
第28回道路債券 200,000,000 251,594,000
第33回道路債券 200,000,000 254,696,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,127,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 136,304,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,764,000
券
第42回道路債券 100,000,000 105,601,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,189,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 128,978,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 226,558,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 228,340,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,183,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,312,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,770,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,989,000
債券
第123回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,029,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,060,000
返済機構債券
第125回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,990,000
債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,660,000
債券
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第134回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,902,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,002,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 117,248,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 216,456,000
債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,597,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 592,902,000
債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 149,333,480
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,851,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 268,115,118
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,912,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 96,142,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 538,863,000
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,168,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,944,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,177,080
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,218,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,194,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 222,352,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,191,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,105,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,382,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,279,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 217,866,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,112,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,458,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 86,519,000
返済機構債券
107,000,000 106,794,560
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第294回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,498,150
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,342,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,590,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,301,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,466,800
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,126,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 296,928,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 214,905,220
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,809,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,467,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 363,519,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 106,066,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 377,031,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,437,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 251,898,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 41,406,400
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 124,131,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 226,700,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 222,420,000
年)
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 600,072,000
(4年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 171,842,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,575,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 227,298,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 112,695,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 564,385,000
年)
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 105,889,350
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 700,000,000 707,028,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,030,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,139,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,270,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,093,000
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第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,102,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,812,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,944,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,253,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,015,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,178,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,983,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,150,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,798,180
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,185,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,344,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,299,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,430,100
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,464,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,608,400
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,420,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,586,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,736,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,065,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,890,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,546,000
F206回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,782,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,755,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,858,000
F441回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,385,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,806,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 105,376,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,818,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 113,345,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 115,420,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,018,900
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,345,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,890,800
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,721,820
第54回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 220,026,400
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,908,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,940,000
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,961,000
第117回都市再生債券 200,000,000 207,420,000
第159回都市再生債券 200,000,000 148,810,000
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第161回都市再生債券 100,000,000 81,776,000
第171回都市再生債券 200,000,000 175,042,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 104,997,000
第16回政府保証民間都市開発債券 180,000,000 181,492,200
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,857,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 9,939,000 9,962,754
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,337,000 10,428,482
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,439,000 10,551,114
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 128,475,000 127,502,444
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 89,544,000 88,808,843
券
第4回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 109,945,000
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,370,000 10,471,937
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,298,000 11,482,948
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 159,501,000 157,866,114
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,114,000 11,290,045
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 182,121,000 179,950,117
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 64,936,000 64,295,081
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,579,000 11,825,864
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 219,006,000 216,150,161
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,913,000 9,935,601
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 151,398,000 149,514,608
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 11,714,000 11,985,179
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,229,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,529,000 16,269,733
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,629,000 16,418,420
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,492,000 18,501,988
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,237,000 20,262,139
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,141,000 22,401,637
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,658,000 22,924,343
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,990,000 47,497,292
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,160,000 10,265,054
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,438,000 21,469,914
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,369,000 10,455,788
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,952,000 9,977,974
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第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,735,000 21,763,248
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,369,000 21,407,004
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,209,000 20,135,450
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,268,000 11,488,965
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,668,000 42,413,877
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,484,000 22,433,377
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,903,000 11,077,338
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,496,000 29,767,491
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,228,000 28,419,225
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,400,000 28,622,314
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,100,000 62,665,068
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,814,000 76,545,118
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,027,000 39,395,972
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,802,000 40,520,540
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,041,000 40,816,975
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,219,000 35,655,855
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,467,000 34,623,954
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,974,000 40,783,173
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 172,308,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,018,000 105,543,742
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,056,000 142,818,932
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,564,000 40,849,038
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,896,000 42,247,612
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,792,000 43,052,864
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,758,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,111,000 136,028,091
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,499,000 46,663,774
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,332,000 97,106,128
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,199,000 54,341,182
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,971,000 58,009,011
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,425,000 57,731,238
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,951,000 179,639,686
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,952,000 120,949,160
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,224,000 58,567,619
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 61,899,000 63,348,674
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,172,000 67,625,942
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,856,000 73,419,511
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,534,000 72,927,344
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,859,000 73,560,609
券
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第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,394,000 74,402,927
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,763,000 74,641,883
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,601,000 76,408,731
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,053,000 76,931,256
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,040,000 76,705,646
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,942,000 76,604,224
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,707,000 77,390,732
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,366,000 156,369,873
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,843,000 77,476,359
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,022,000 158,592,640
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,964,000 78,580,234
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,302,000 157,238,210
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,096,000 79,681,102
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,226,000 160,099,030
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,304,000 161,135,411
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 120,705,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,890,000 81,696,739
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,590,000 81,572,866
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,782,000 81,092,577
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,784,000 166,598,247
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,555,000 83,361,928
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,834,000 82,770,146
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,890,000 167,462,271
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,340,000 84,494,050
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 260,622,000 253,697,273
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,762,000 170,076,630
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,009,000 87,819,839
券
156/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,603,000 88,159,495
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,272,000 182,681,732
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,146,000 92,184,733
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,338,000 184,355,363
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,928,000 185,575,141
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,458,000 92,523,420
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,952,000 186,809,251
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,310,000 187,920,464
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,118,000 94,319,008
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,624,000 95,134,057
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 289,524,000 285,013,216
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,910,000 95,515,465
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,399,000 98,208,105
券
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,179,000 99,040,149
券
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,302,000
券
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 199,652,000
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 93,998,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 87,666,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,922,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,940,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 105,634,000
第24回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,600,000
い第823号商工債 200,000,000 200,282,000
い第829号商工債 200,000,000 200,164,000
い第832号商工債 200,000,000 199,832,000
い第833号商工債 100,000,000 99,891,000
い第843号商工債 200,000,000 199,968,000
い第847号商工債 100,000,000 99,848,000
い第850号商工債 200,000,000 199,564,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,028,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,682,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,746,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,655,000
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第385回信金中金債(5年) 100,000,000 99,503,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 299,880,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,280,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 113,790,000
第53回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,066,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,729,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,406,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 494,805,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,441,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,880,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,884,000
第66回西日本高速道路株式会社社債 800,000,000 800,208,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,712,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,903,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 195,306,000
債券
特殊債券合計 36,136,035,000 37,068,639,056
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,813,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 298,581,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,639,000
(ソーシャルボンド)
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,113,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,955,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,913,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,611,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,480,000
円貨社債
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,101,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,864,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,756,000
担保社債
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,126,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,241,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,343,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,099,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,722,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,154,000
式会社無担保社債
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第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,760,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,987,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,450,000
担保社債
第8回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,532,000
無担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,932,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,950,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,221,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,229,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,508,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,929,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,289,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 100,126,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,873,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,930,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,918,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,076,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,448,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 93,681,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,680,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,706,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,081,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 199,856,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 291,690,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,120,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,762,000
第15回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,477,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 93,884,000
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,738,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,638,000
第4回ENEOSホールディングス株式会社 100,000,000 99,827,000
無担保社債
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,193,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,966,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,104,000
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第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,969,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,048,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,330,000
担保社債
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,822,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,340,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,122,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,640,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,081,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,245,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,199,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,458,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,938,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,836,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,599,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,890,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,760,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,037,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,926,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,984,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,708,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 197,476,000
第4回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,912,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 99,929,000
社特定社債
第8回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 94,967,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,628,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 92,573,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,131,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,790,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,343,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,506,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,642,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,783,000
第60回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,913,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 98,700,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 114,938,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 109,471,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 100,882,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,806,000
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第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 302,367,000
除特約・劣後特約)
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,542,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,750,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,608,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 198,442,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,075,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,934,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,840,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,930,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,836,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,047,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,987,000
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,366,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,101,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,324,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,004,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,800,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,221,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,044,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,752,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,644,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,022,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,981,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 199,102,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,777,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,563,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,659,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 800,000,000 800,000,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,370,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,332,000
社債
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第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,594,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,824,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,361,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,248,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,255,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,312,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,909,000
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,708,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,817,000
第132回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 98,959,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 90,736,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,302,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,734,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,168,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,975,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 85,890,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,025,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,490,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,808,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 224,538,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,145,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,143,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 93,504,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,409,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 88,885,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 93,052,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 85,170,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,287,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 88,889,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 96,117,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 498,835,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 92,899,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 123,288,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 115,066,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 108,325,000
債
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第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,157,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 80,323,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 74,722,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 87,130,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,282,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 172,242,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,541,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,898,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,831,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 396,776,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 186,684,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 95,579,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 94,724,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,582,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,057,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,967,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 91,472,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,356,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 198,856,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,014,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,952,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 97,022,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,534,000
第550回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,014,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,355,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,908,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 195,930,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,178,000
第442回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,985,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,303,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,201,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 195,736,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 127,606,500
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,934,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,609,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 195,376,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 96,264,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,445,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,465,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 96,038,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 198,846,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,416,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,703,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 194,848,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,543,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,926,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,098,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,651,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 96,216,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 96,780,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,192,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,314,000
第77回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,223,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 199,100,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,556,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,778,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 298,626,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,793,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,904,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,297,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 281,625,000
債
第9回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 98,205,000
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 88,353,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 195,952,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 195,338,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 93,062,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,114,000
保社債
社債券合計 29,226,000,000 28,925,988,500
合計 625,574,838,653
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 12,298,373,133
コール・ローン 410,471,451
株式 548,259,636,236
投資信託受益証券 271,655,388
投資証券 13,588,810,491
派生商品評価勘定 1,035,780,797
未収入金 2,725,031
未収配当金 792,244,932
差入委託証拠金 4,112,329,900
流動資産合計 580,772,027,359
資産合計 580,772,027,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,594,043
前受金 1,031,536,579
未払金 37,660,165
未払解約金 811,364,813
未払利息 172
流動負債合計 1,887,155,772
負債合計 1,887,155,772
純資産の部
元本等
元本 127,919,434,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 450,965,437,282
元本等合計 578,884,871,587
純資産合計 578,884,871,587
負債純資産合計 580,772,027,359
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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2022年 8月22日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 127,919,434,305口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.5254円
の額
(1万口当たり純資産額) (45,254円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2022年 8月22日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 133,932,817,817円
期中追加設定元本額 17,199,771,698円
期中一部解約元本額 23,213,155,210円
期末元本額 127,919,434,305円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,883,932,705円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,521,807円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 32,478,385,245円
世界経済インデックスファンド 11,054,912,877円
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2022年 8月22日現在
区分
外国株式インデックス・オープン 887,679,418円
DCマイセレクション25 799,540,603円
DCマイセレクション50 3,653,376,516円
DCマイセレクション75 4,385,389,166円
DC外国株式インデックス・オープン 11,964,612,098円
DCマイセレクションS25 406,308,213円
DCマイセレクションS50 1,867,653,120円
DCマイセレクションS75 1,584,741,584円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,727,041円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 165,888,980円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 121,369,165円
DC世界経済インデックスファンド 9,938,556,892円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,403,519,183円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,617,563円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,723,159円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 26,270,175円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 14,249,099円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 50,530,039円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,368,951円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 31,477,956円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 267,358,879円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 170,422,131円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,249,498,550円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 104,489,403円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 24,375,793円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 160,049,181円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 52,678,013円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 989,546,670円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,091,730,020円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,135,813,920円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドA 1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドS 8,284,923,063円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,330,558,289円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,117,000,464円
コア投資戦略ファンド(切替型) 598,401,219円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 593,544,295円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 29,084,413円
SMT インデックスバランス・オープン 157,680,071円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 364,714,867円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 17,036,972,998円
SMT 世界経済インデックス・オープン 202,420,911円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月22日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 776,482,580円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 142,626,758円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,022,935円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 198,712,853円
グローバル経済コア 643,351,922円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,816,244円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,685,282円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 472,763,498円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 80,500,147円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 52,589,215円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 42,664,679円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 16,199,299円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 22,561,478円
10資産分散投資ファンド 18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 263,280,476円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 31,762,532円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 892,404,353円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,298,877,195円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 212,323,572円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 120,457,048円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 65,692,732円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 66,341,188円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 236,402,277円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 226,303,448円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 225,149,556円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 228,989,512円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
159,158,151円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 4,368,773,860
投資信託受益証券 △3,917,234
投資証券 △96,650,366
合計 4,268,206,260
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,052,874,741 - 16,084,411,320 1,031,536,579
合計 15,052,874,741 - 16,084,411,320 1,031,536,579
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,061,713,714 - 1,064,063,539 △2,349,825
アメリカドル 813,930,500 - 816,066,500 △2,136,000
ユーロ 84,283,133 - 84,317,521 △34,388
イギリスポンド 110,360,136 - 110,363,745 △3,609
オーストラリアド
53,139,945 - 53,315,773 △175,828
ル
合計 1,061,713,714 - 1,064,063,539 △2,349,825
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 36.15 1,000,306.65
BAKER HUGHES CO 75,948 25.16 1,910,851.68
CHENIERE ENERGY INC 18,243 165.85 3,025,601.55
CHEVRON CORP 158,183 157.69 24,943,877.27
CONOCOPHILLIPS 105,873 105.14 11,131,487.22
COTERRA ENERGY INC 64,000 30.30 1,939,200.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 68.51 3,443,038.56
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 130.39 1,729,884.13
EOG RESOURCES INC 47,936 118.75 5,692,400.00
EQT CORPORATION 27,026 47.70 1,289,140.20
EXXON MOBIL 343,717 94.08 32,336,895.36
HALLIBURTON CO 71,583 29.39 2,103,824.37
HESS CORP 22,781 116.63 2,656,948.03
KINDER MORGAN INC 168,208 18.72 3,148,853.76
MARATHON OIL CORP 57,281 24.46 1,401,093.26
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 100.45 4,521,455.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74,379 71.29 5,302,478.91
ONEOK INC 35,533 63.95 2,272,335.35
PHILLIPS 66 38,237 88.44 3,381,680.28
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 242.00 4,410,208.00
SCHLUMBERGER 112,526 37.12 4,176,965.12
TARGA RESOURCES CORP 17,298 68.89 1,191,659.22
VALERO ENERGY CORP 32,597 118.55 3,864,374.35
WILLIAMS COS 98,553 34.93 3,442,456.29
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 263.70 4,625,561.70
ALBEMARLE CORP 9,440 270.02 2,548,988.80
ALCOA CORP 15,500 51.01 790,655.00
AMCOR PLC 126,534 12.48 1,579,144.32
AVERY DENNISON CORP 6,638 197.05 1,308,017.90
BALL CORP 25,605 61.91 1,585,205.55
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 114.67 984,097.94
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 103.50 1,710,544.50
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 17.79 764,970.00
CORTEVA INC 58,500 61.33 3,587,805.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 98.57 979,785.80
DOW INC 60,585 55.49 3,361,861.65
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 60.48 2,478,470.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 98.61 1,092,105.75
ECOLAB INC 21,208 171.78 3,643,110.24
FMC CORP 10,507 111.44 1,170,900.08
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FREEPORT-MCMORAN INC 119,600 30.45 3,641,820.00
INT'L PAPER CO 30,800 43.59 1,342,572.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,024 119.32 2,508,583.68
LINDE PLC 41,706 303.75 12,668,197.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 21,835 89.26 1,948,992.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,192 365.15 1,895,858.80
MOSAIC CO/THE 27,732 53.52 1,484,216.64
NEWMONT CORPORATION 65,704 43.53 2,860,095.12
NUCOR CORP 22,299 138.17 3,081,052.83
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 143.17 1,100,547.79
PPG INDUSTRIES INC 19,278 131.94 2,543,539.32
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 94.08 983,700.48
SEALED AIR CORP 11,690 57.44 671,473.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 244.58 4,822,873.02
STEEL DYNAMICS INC 15,552 81.80 1,272,153.60
VULCAN MATERIALS CO 10,247 175.66 1,799,988.02
WESTLAKE CORP 4,100 104.65 429,065.00
WESTROCK CO 21,356 41.59 888,196.04
3 M COMPANY 46,618 145.20 6,768,933.60
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 47.50 522,737.50
ALLEGION PLC 7,601 106.45 809,126.45
AMETEK INC 18,006 128.90 2,320,973.40
BOEING CO 45,184 162.92 7,361,377.28
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 42.48 2,895,351.84
CATERPILLAR 43,701 195.60 8,547,915.60
CUMMINS INC 11,214 228.58 2,563,296.12
DEERE&CO 23,765 369.66 8,784,969.90
DOVER CORP 12,041 137.87 1,660,092.67
EATON CORP 32,650 150.84 4,924,926.00
EMERSON ELECTRIC CO 48,687 88.68 4,317,563.16
FASTENAL CO 44,846 55.21 2,475,947.66
FORTIVE CORP 28,348 67.56 1,915,190.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 67.61 697,059.10
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 256.01 1,334,068.11
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 241.67 4,584,479.90
GENERAL ELECTRIC CO 89,763 77.72 6,976,380.36
GRAINGER (WW) INC 3,667 583.91 2,141,197.97
HEICO CORP 3,640 163.24 594,193.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 132.83 856,620.67
HONEYWELL INTL INC 55,841 201.56 11,255,311.96
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 37.60 1,187,934.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 235.49 829,395.78
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IDEX CORP 5,916 215.54 1,275,134.64
ILLINOIS TOOL WORKS 24,918 213.70 5,324,976.60
INGERSOLL-RAND INC 31,562 51.82 1,635,542.84
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 52.27 925,179.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 57.26 3,246,012.14
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 31.77 88,193.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 238.43 3,739,536.12
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 258.68 653,425.68
LOCKHEED MARTIN CORP 19,979 440.03 8,791,359.37
MASCO CORP 19,462 55.38 1,077,805.56
NORDSON CORP 4,121 244.30 1,006,760.30
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,122 490.75 5,948,871.50
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 79.41 2,688,663.78
OWENS CORNING 8,642 89.88 776,742.96
PACCAR INC 28,106 93.03 2,614,701.18
PARKER HANNIFIN CORP 10,579 295.76 3,128,845.04
PENTAIR PLC 14,533 49.38 717,639.54
PLUG POWER INC 41,884 26.82 1,123,328.88
QUANTA SERVICES INC 11,465 142.02 1,628,259.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 121,485 93.40 11,346,699.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 251.61 2,289,147.78
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 43.92 607,325.76
SMITH (A.O.) CORP 9,016 62.63 564,672.08
SNAP-ON INC 4,000 230.13 920,520.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 98.99 1,247,076.02
TEXTRON 16,934 66.05 1,118,490.70
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 163.71 3,051,226.98
TRANSDIGM GROUP INC 4,347 646.00 2,808,162.00
UNITED RENTALS INC 6,022 316.69 1,907,107.18
WABTEC CORP 15,024 93.56 1,405,645.44
XYLEM INC 15,077 99.53 1,500,613.81
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 99.00 1,125,036.00
CINTAS CORP 7,423 436.52 3,240,287.96
CLARIVATE PLC 27,357 12.34 337,585.38
COPART INC 16,617 128.24 2,130,964.08
COSTAR GROUP INC 32,116 71.74 2,304,001.84
EQUIFAX INC 9,509 208.69 1,984,433.21
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 135.92 1,449,043.12
LEIDOS HOLDINGS 11,220 102.58 1,150,947.60
REPUBLIC SERVICES INC 18,296 146.44 2,679,266.24
ROBERT HALF INTL INC 9,566 81.39 778,576.74
ROLLINS INC 17,468 36.54 638,280.72
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TRANSUNION 15,741 80.05 1,260,067.05
VERISK ANALYTICS INC 13,315 200.57 2,670,589.55
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 141.87 3,018,284.25
WASTE MANAGEMENT INC 33,891 174.32 5,907,879.12
AMERCO 734 578.53 424,641.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 117.12 1,203,642.24
CSX CORP 179,261 33.83 6,064,399.63
DELTA AIR LINES INC 14,609 33.25 485,749.25
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 107.19 1,529,815.68
FEDEX CORP 20,314 231.73 4,707,363.22
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 3.44 285,557.84
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 189.75 1,338,117.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,697 55.47 759,772.59
LYFT INC-A 21,288 16.65 354,445.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 255.75 4,881,500.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 297.04 2,377,211.12
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 37.88 512,630.04
UBER TECHNOLOGIES INC 120,334 29.01 3,490,889.34
UNION PACIFIC CORP 51,838 238.52 12,364,399.76
UNITED PARCEL SERVICE B 59,627 208.43 12,428,055.61
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 49.12 352,436.00
APTIV PLC 22,415 103.77 2,326,004.55
BORGWARNER INC 19,781 38.93 770,074.33
FORD MOTOR COMPANY 321,972 15.88 5,112,915.36
GENERAL MOTORS CO 109,933 39.70 4,364,340.10
LEAR CORP 5,287 145.17 767,513.79
LUCID GROUP INC 31,234 16.75 523,169.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 34.45 460,355.35
TESLA INC 71,259 890.00 63,420,510.00
DR HORTON INC 27,764 74.28 2,062,309.92
GARMIN LTD 12,854 97.13 1,248,509.02
HASBRO INC 10,572 84.00 888,048.00
LENNAR CORP-CL A 20,844 83.84 1,747,560.96
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 322.47 3,000,583.35
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 118.24 492,233.12
NEWELL BRANDS INC 31,461 20.84 655,647.24
NIKE B 103,874 113.16 11,754,381.84
NVR INC 247 4,273.29 1,055,502.63
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 11.71 254,528.56
PULTE GROUP INC 21,609 42.31 914,276.79
VF CORP 25,718 45.55 1,171,454.90
WHIRLPOOL CORP 5,220 168.24 878,212.80
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AIRBNB INC-CLASS A 26,610 114.76 3,053,763.60
ARAMARK 20,955 37.57 787,279.35
BOOKING HOLDINGS INC 3,339 2,086.92 6,968,225.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 46.71 820,227.60
CARNIVAL CORPORATION 84,361 9.87 832,643.07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,303 1,672.26 3,851,214.78
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 129.07 1,382,597.84
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 405.20 1,154,009.60
EXPEDIA GROUP INC 11,638 108.79 1,266,098.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 135.48 2,964,031.44
LAS VEGAS SANDS CORP 29,096 37.63 1,094,882.48
MARRIOTT INTL A 22,091 161.38 3,565,045.58
MCDONALD'S CORP 60,458 266.54 16,114,475.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 34.73 1,002,794.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 39.65 664,811.55
STARBUCKS CORP 93,796 86.92 8,152,748.32
VAIL RESORTS INC 3,014 238.25 718,085.50
WYNN RESORTS LTD 9,302 63.67 592,258.34
YUM BRANDS INC 22,637 116.65 2,640,606.05
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 80.27 4,948,083.61
ALPHABET INC-CL A 487,975 117.21 57,195,549.75
ALPHABET INC-CL C 460,933 118.12 54,445,405.96
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 18.02 689,985.80
CABLE ONE INC 445 1,332.13 592,797.85
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 454.46 4,457,798.14
COMCAST CORP-CL A 367,926 38.68 14,231,377.68
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 18.39 370,227.48
ELECTRONIC ARTS INC 23,158 130.48 3,021,655.84
FOX CORP - CLASS A 27,658 35.68 986,837.44
FOX CORP- CLASS B 10,345 32.91 340,453.95
IAC INC 6,721 69.32 465,899.72
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 30.17 1,020,771.78
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 114.43 1,289,397.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 68.85 1,058,844.15
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 42.91 582,889.44
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 43.04 274,767.36
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 94.28 1,163,698.04
MATCH GROUP INC 22,730 61.87 1,406,305.10
META PLATFORMS INC-CLASS A 187,450 167.96 31,484,102.00
NETFLIX INC 36,196 241.16 8,729,027.36
NEWS CORP-CLASS A 33,479 17.90 599,274.10
OMNICOM GROUP 16,538 72.49 1,198,839.62
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PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 25.90 1,258,377.40
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 21.77 996,347.59
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 42.68 1,197,558.12
ROKU INC 9,122 74.15 676,396.30
SEA LTD-ADR 28,338 67.67 1,917,632.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.40 386,995.20
SNAP INC - A 83,375 11.56 963,815.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 127.74 1,643,630.58
THE WALT DISNEY CO 148,022 120.14 17,783,363.08
TWITTER INC 63,066 43.99 2,774,273.34
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 13.73 2,408,214.54
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 49.35 1,082,492.25
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 207.02 1,102,174.48
AMAZON.COM 742,757 138.23 102,671,300.11
AUTOZONE INC 1,639 2,332.09 3,822,295.51
BATH & BODY WORKS INC 19,806 38.66 765,699.96
BEST BUY COMPANY INC 18,175 79.53 1,445,457.75
BURLINGTON STORES INC 5,108 163.31 834,187.48
CARMAX INC 13,591 96.27 1,308,405.57
CARVANA CO 5,700 42.30 241,110.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 42.78 294,240.84
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 253.86 4,743,627.96
DOLLAR TREE INC 17,931 167.68 3,006,670.08
DOORDASH INC - A 15,171 64.99 985,963.29
EBAY 46,820 47.07 2,203,817.40
ETSY INC 10,294 107.01 1,101,560.94
GENUINE PARTS CO 11,319 159.85 1,809,342.15
HOME DEPOT 84,800 321.32 27,247,936.00
LKQ CORP 22,779 56.07 1,277,218.53
LOWES COMPANIES 54,553 211.36 11,530,322.08
MERCADOLIBRE INC 3,725 909.76 3,388,856.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 736.55 3,982,525.85
POOL CORP 3,304 380.39 1,256,808.56
ROSS STORES INC 28,076 91.01 2,555,196.76
TARGET (DAYTON HUDSON) 39,126 167.04 6,535,607.04
TJX COMPANIES INC 97,454 66.40 6,470,945.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 203.29 1,813,753.38
ULTA BEAUTY INC 4,315 403.25 1,740,023.75
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 57.01 342,060.00
COSTCO WHOLESALE CORP 36,032 554.53 19,980,824.96
KROGER CO 56,126 49.50 2,778,237.00
SYSCO CORP 40,288 86.68 3,492,163.84
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 38.22 2,284,294.74
WALMART INC 124,048 137.02 16,997,056.96
ALTRIA GROUP INC 148,393 45.47 6,747,429.71
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,772 87.23 3,905,461.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 77.24 1,854,223.44
BUNGE LIMITED 11,604 100.02 1,160,632.08
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 51.31 814,238.39
COCA-COLA CO 334,608 65.17 21,806,403.36
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 53.75 827,427.50
CONAGRA BRANDS INC 40,304 35.40 1,426,761.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 251.69 3,256,868.60
GENERAL MILLS INC 49,534 77.97 3,862,165.98
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,019 233.18 2,802,590.42
HORMEL FOODS CORP 23,338 51.07 1,191,871.66
JM SMUCKER CO 9,145 139.77 1,278,196.65
KELLOGG CO 21,630 76.67 1,658,372.10
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 39.96 2,483,713.80
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 38.53 2,254,428.83
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 20,790 91.78 1,908,106.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 56.09 822,784.21
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 113,286 65.36 7,404,372.96
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 90.59 2,923,067.53
PEPSICO INC 112,413 180.17 20,253,450.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 126,117 100.13 12,628,095.21
TYSON FOODS INC 23,306 81.75 1,905,265.50
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 88.70 1,715,990.20
CLOROX COMPANY 9,570 148.87 1,424,685.90
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 83.27 5,311,626.76
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,016 273.28 5,196,692.48
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 136.95 3,675,874.95
PROCTER & GAMBLE CO 194,633 149.73 29,142,399.09
ABBOTT LABORATORIES 143,383 110.06 15,780,732.98
ABIOMED INC 3,781 270.68 1,023,441.08
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 269.82 1,603,540.26
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 152.03 1,960,578.88
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 61.25 2,450,796.25
BECTON DICKINSON & CO 23,274 264.53 6,156,671.22
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,818 42.02 4,908,692.36
CARDINAL HEALTH 21,902 69.23 1,516,275.46
CENTENE CORP 46,422 96.90 4,498,291.80
CIGNA CORP 26,188 292.98 7,672,560.24
CVS HEALTH CORP 106,862 104.05 11,118,991.10
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DAVITA INC 4,627 93.21 431,282.67
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 35.78 635,953.72
DEXCOM INC 30,588 85.11 2,603,344.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 49,627 98.55 4,890,740.85
ELEVANCE HEALTH INC 19,661 503.54 9,900,099.94
HCA HEALTHCARE INC 19,440 215.03 4,180,183.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 76.41 897,588.27
HOLOGIC INC 19,018 71.46 1,359,026.28
HUMANA INC 10,365 499.86 5,181,048.90
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 373.74 2,523,118.74
INSULET CORP 5,311 267.42 1,420,267.62
INTUITIVE SURGICAL INC 29,197 224.78 6,562,901.66
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 249.31 1,893,509.45
MASIMO CORP 4,147 155.72 645,770.84
MCKESSON CORP 12,089 371.01 4,485,139.89
MEDTRONIC PLC 109,343 95.00 10,387,585.00
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 331.71 1,507,621.95
NOVOCURE LTD 7,933 79.24 628,610.92
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 135.48 1,355,477.40
RESMED INC 11,440 233.49 2,671,125.60
STERIS PLC 8,018 209.89 1,682,898.02
STRYKER CORP 27,055 218.14 5,901,777.70
TELADOC HEALTH INC 11,375 32.90 374,237.50
TELEFLEX INC 3,934 242.18 952,736.12
THE COOPER COS INC 4,134 322.69 1,334,000.46
UNITEDHEALTH GROUP INC 76,357 548.32 41,868,070.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 107.98 658,893.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 219.21 2,467,208.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 113.23 1,843,497.63
ABBVIE INC 143,718 141.85 20,386,398.30
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 137.62 3,273,291.70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 215.97 2,082,598.71
AMGEN 45,347 250.86 11,375,748.42
AVANTOR INC 48,633 26.55 1,291,206.15
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 510.20 945,400.60
BIO-TECHNE CORP 3,245 354.83 1,151,423.35
BIOGEN INC 11,860 214.09 2,539,107.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 92.84 1,372,453.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 177,351 75.33 13,359,850.83
CATALENT INC 13,739 105.24 1,445,892.36
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 217.59 914,748.36
DANAHER CORP 55,252 292.44 16,157,894.88
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ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 17.47 629,985.67
EXACT SCIENCES CORP 14,756 36.83 543,463.48
GILEAD SCIENCES INC 99,836 65.34 6,523,284.24
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 60.40 1,082,730.40
ILLUMINA INC 12,506 202.75 2,535,591.50
INCYTE CORP 15,212 74.54 1,133,902.48
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 239.02 3,615,416.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 156.65 778,707.15
JOHNSON & JOHNSON 213,402 169.31 36,131,092.62
LILLY (ELI) & CO 65,773 322.77 21,229,551.21
MERCK & CO 205,447 92.08 18,917,559.76
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,333.80 2,411,510.40
MODERNA INC 27,309 146.10 3,989,844.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 107.00 906,718.00
PERKINELMER INC 10,545 145.13 1,530,395.85
PFIZER 456,781 49.15 22,450,786.15
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,497 618.36 5,254,204.92
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 44.10 1,152,244.80
SEAGEN INC 10,981 171.67 1,885,108.27
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.37 833,758.37
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,791 588.55 18,710,593.05
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,811 299.04 6,223,321.44
VIATRIS INC 90,748 10.57 959,206.36
WATERS CORP 4,749 327.98 1,557,577.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 319.52 1,842,671.84
ZOETIS INC 38,534 169.52 6,532,283.68
BANK OF AMERICA CORP 591,261 35.48 20,977,940.28
CITIGROUP 161,792 52.61 8,511,877.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 38.98 1,540,567.56
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 36.54 1,929,421.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 839.78 797,791.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 163.54 2,254,725.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 14.08 1,606,696.96
JPMORGAN CHASE & CO 240,076 118.63 28,480,215.88
KEY CORP 71,472 19.30 1,379,409.60
M & T BANK CORP 14,037 188.82 2,650,466.34
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 34,513 170.79 5,894,475.27
REGIONS FINL CORP 79,314 22.60 1,792,496.40
SIGNATURE BANK 4,686 189.96 890,152.56
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 435.39 1,978,847.55
TRUIST FINANCIAL CORP 105,758 50.63 5,354,527.54
US BANCORP 112,247 48.61 5,456,326.67
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WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 49.10 700,804.30
WELLS FARGO & CO 310,526 45.35 14,082,354.10
ALLY FINANCIAL INC 27,761 35.16 976,076.76
AMERICAN EXPRESS 52,626 162.24 8,538,042.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 284.74 2,477,807.48
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 58.13 1,851,673.02
BANK NEW YORK CO 61,254 43.89 2,688,438.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 105,127 297.28 31,252,154.56
BLACKROCK INC 12,394 713.85 8,847,456.90
BLACKSTONE INC 57,841 103.30 5,974,975.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 112.21 3,731,655.76
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 33.56 525,851.64
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 123.78 1,098,547.50
CME GROUP INC 29,373 202.07 5,935,402.11
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 74.06 709,198.56
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 106.91 2,502,014.73
EQUITABLE HOLDINGS INC 34,355 31.28 1,074,624.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 446.37 1,405,172.76
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 27.71 722,399.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 38.37 165,604.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC 27,736 349.27 9,687,352.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 109.09 4,876,650.27
INVESCO LTD 26,420 18.10 478,202.00
KKR & CO INC 44,282 54.09 2,395,213.38
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 224.39 1,432,954.54
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 262.31 841,228.17
MOODY'S CORP 13,365 310.89 4,155,044.85
MORGAN STANLEY 108,856 90.01 9,798,128.56
MSCI INC 6,518 478.49 3,118,797.82
NASDAQ INC 9,657 187.11 1,806,921.27
NORTHERN TRUST CORP 15,902 100.56 1,599,105.12
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 126.42 2,263,802.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 108.89 1,686,270.54
S&P GLOBAL INC 28,938 379.92 10,994,124.96
SCHWAB (CHARLES) CORP 118,155 73.86 8,726,928.30
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 57.70 551,035.00
STATE STREET CORP 30,359 72.26 2,193,741.34
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 34.31 1,426,129.46
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 72.99 661,362.39
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 28.46 89,592.08
AFLAC 50,591 63.68 3,221,634.88
ALLEGHANY CORP 1,080 842.19 909,565.20
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ALLSTATE CORP 22,174 130.20 2,887,054.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 135.10 853,696.90
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 56.10 3,696,877.80
AON PLC 17,038 299.87 5,109,185.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 47.28 1,405,445.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 190.70 3,119,661.30
ASSURANT INC 4,726 171.85 812,163.10
BROWN & BROWN INC 19,873 67.27 1,336,856.71
CHUBB LTD 34,810 200.58 6,982,189.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 103.88 1,328,729.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 221.06 478,815.96
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 281.50 925,572.00
FNF GROUP 20,461 40.78 834,399.58
GLOBE LIFE INC 8,106 103.97 842,780.82
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 68.81 1,907,482.01
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 49.47 667,053.48
LOEWS CORP 16,741 58.24 974,995.84
MARKEL CORP 1,156 1,249.25 1,444,133.00
MARSH & MCLENNAN COS 41,045 171.78 7,050,710.10
METLIFE INC 57,127 67.39 3,849,788.53
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 78.15 1,619,189.85
PROGRESSIVE CORP 48,534 127.48 6,187,114.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 103.40 3,051,437.40
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 172.64 3,413,438.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 216.26 2,029,600.10
WR BERKLEY CORP 17,572 67.59 1,187,691.48
CBRE GROUP INC-A 27,714 84.92 2,353,472.88
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.91 484,617.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 36.20 2,110,279.00
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 33.62 451,415.74
ACCENTURE PLC-CL A 51,384 315.29 16,200,861.36
ADOBE INC 38,347 425.05 16,299,584.08
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 30.92 396,270.72
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 97.04 1,326,827.92
ANSYS INC 6,794 271.62 1,845,386.28
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 26.93 269,300.00
AUTODESK INC 17,467 222.59 3,887,979.53
AUTOMATIC DATA PROCESS 34,246 259.82 8,897,795.72
AVALARA INC 6,847 91.81 628,623.07
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 38.97 545,424.12
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 174.29 1,297,240.47
BLACK KNIGHT INC 11,543 67.26 776,382.18
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BLOCK INC 41,288 74.36 3,070,175.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 176.03 1,714,884.26
CADENCE DESIGN SYSTEMS 22,740 188.04 4,276,029.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 64.84 691,713.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 123.79 1,005,669.96
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 102.77 1,073,329.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 68.53 1,389,993.99
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 43,220 68.60 2,964,892.00
COUPA SOFTWARE INC 6,059 67.77 410,618.43
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,760 190.52 3,002,595.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 151.04 468,224.00
DATADOG INC - CLASS A 18,646 105.73 1,971,441.58
DOCUSIGN INC 14,969 65.92 986,756.48
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 23.44 540,713.92
DYNATRACE INC 14,790 39.63 586,127.70
EPAM SYSTEMS INC 4,403 442.55 1,948,547.65
FAIR ISAAC CORP 2,125 489.79 1,040,803.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 49,912 100.10 4,996,191.20
FISERV INC 49,921 109.48 5,465,351.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 235.08 1,410,950.16
FORTINET INC 56,318 51.29 2,888,550.22
GARTNER INC 6,340 307.98 1,952,593.20
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 132.81 2,997,123.27
GODADDY INC - CLASS A 13,798 81.08 1,118,741.84
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 77.03 486,675.54
HUBSPOT INC 3,646 351.58 1,281,860.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP 73,262 138.37 10,137,262.94
INTUIT INC 21,909 463.95 10,164,680.55
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 204.27 1,285,062.57
MASTERCARD INC-CLASS A 70,879 354.28 25,111,012.12
MICROSOFT CORP 577,361 286.15 165,211,850.15
MONGODB INC 5,325 337.07 1,794,897.75
NORTONLIFELOCK INC 43,549 23.54 1,025,143.46
OKTA INC 11,505 96.21 1,106,896.05
ORACLE CORP 130,499 78.66 10,265,051.34
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 8.51 1,065,826.44
PALO ALTO NETWORKS INC 8,079 513.51 4,148,647.29
PAYCHEX INC 26,693 138.49 3,696,713.57
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 377.01 1,596,637.35
PAYPAL HOLDINGS INC 90,208 96.56 8,710,484.48
PTC INC 8,304 119.50 992,328.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 45.55 291,201.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,672 433.32 3,757,751.04
SALESFORCE INC 80,094 183.77 14,718,874.38
SERVICENOW INC 16,309 476.26 7,767,324.34
SNOWFLAKE INC-CLASS A 17,680 153.94 2,721,659.20
SPLUNK INC 13,355 109.22 1,458,633.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 61.07 1,180,788.45
SYNOPSYS INC 12,539 363.00 4,551,657.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 36,671 65.69 2,408,917.99
TWILIO INC - A 12,842 76.04 976,505.68
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 397.30 1,326,584.70
UNITY SOFTWARE INC 16,329 47.67 778,403.43
VERISIGN INC 7,790 201.47 1,569,451.30
VISA INC-CLASS A SHARES 134,653 212.82 28,656,851.46
VMWARE INC-CLASS A 16,717 121.58 2,032,452.86
WESTERN UNION CO 29,297 16.43 481,349.71
WIX.COM LTD 5,010 69.46 347,994.60
WORKDAY INC-CLASS A 15,615 168.18 2,626,130.70
ZENDESK INC 8,890 76.55 680,529.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 99.50 1,694,286.00
ZSCALER INC 6,234 166.22 1,036,215.48
AMPHENOL CORPORATION 47,707 79.21 3,778,871.47
APPLE INC 1,323,029 171.52 226,925,934.08
ARISTA NETWORKS INC 20,350 130.00 2,645,500.00
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 112.71 687,531.00
CDW CORP/DE 10,882 188.37 2,049,842.34
CISCO SYSTEMS 337,789 48.70 16,450,324.30
COGNEX CORP 14,352 46.04 660,766.08
CORNING 64,989 36.19 2,351,951.91
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 47.67 1,071,669.27
F5 INC 4,851 171.54 832,140.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 14.86 1,467,306.12
HP INC 83,910 34.23 2,872,239.30
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 29.73 752,793.33
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 176.23 2,641,511.47
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,836 253.25 3,503,967.00
NETAPP INC 18,303 74.29 1,359,729.87
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 79.97 1,326,142.51
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 134.87 3,515,791.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 397.11 1,548,331.89
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 70.01 1,482,531.76
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 47.67 1,229,409.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 328.41 1,366,842.42
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AT&T INC 581,626 18.43 10,719,367.18
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 20.95 325,060.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 22.19 609,936.53
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 11.06 815,885.14
T-MOBILE US INC 50,968 146.37 7,460,186.16
VERIZON COMMUNICATIONS 341,350 44.42 15,162,767.00
AES CORP 54,375 25.58 1,390,912.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 64.04 1,330,623.12
AMEREN CORPORATION 20,898 97.35 2,034,420.30
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,156 104.94 4,213,970.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 157.81 2,236,798.94
ATMOS ENERGY CORP 10,802 118.01 1,274,744.02
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 32.65 1,572,489.30
CMS ENERGY CORP 23,697 70.94 1,681,065.18
CONSOLIDATED EDISON INC 29,197 100.55 2,935,758.35
CONSTELLATION ENERGY 25,732 80.84 2,080,174.88
DOMINION ENERGY INC 64,535 85.62 5,525,486.70
DTE ENERGY COMPANY 15,851 136.14 2,157,955.14
DUKE ENERGY CORP 62,802 113.24 7,111,698.48
EDISON INTL 30,339 71.54 2,170,452.06
ENTERGY CORP 16,181 121.65 1,968,418.65
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 51.75 1,055,648.25
EVERGY INC 18,475 71.33 1,317,821.75
EVERSOURCE ENERGY 28,450 93.63 2,663,773.50
EXELON CORP 77,196 46.14 3,561,823.44
FIRSTENERGY CORP 45,165 41.27 1,863,959.55
NEXTERA ENERGY INC 159,643 89.71 14,321,573.53
NISOURCE INC 32,351 31.54 1,020,350.54
NRG ENERGY INC 19,068 42.95 818,970.60
PG&E CORP 118,132 12.13 1,432,941.16
PPL CORPORATION 58,459 30.81 1,801,121.79
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 69.40 2,739,079.20
SEMPRA ENERGY 25,885 170.06 4,402,003.10
SOUTHERN CO 86,558 80.16 6,938,489.28
UGI CORP 18,019 41.40 745,986.60
VISTRA CORP 37,797 25.25 954,374.25
WEC ENERGY GROUP INC 26,033 107.69 2,803,493.77
XCEL ENERGY INC 43,741 76.94 3,365,432.54
ADVANCED MICRO DEVICES 132,978 95.95 12,759,239.10
ANALOG DEVICES 42,691 168.00 7,172,088.00
APPLIED MATERIALS 72,040 104.63 7,537,545.20
BROADCOM INC 33,289 548.43 18,256,686.27
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ENPHASE ENERGY INC 11,020 283.70 3,126,374.00
ENTEGRIS INC 12,483 102.90 1,284,500.70
INTEL CORP 331,419 35.38 11,725,604.22
KLA CORP 12,119 371.81 4,505,965.39
LAM RESEARCH CORP 11,398 476.79 5,434,452.42
MARVELL TECHNOLOGY INC 67,204 53.14 3,571,220.56
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 70.84 3,137,432.76
MICRON TECHNOLOGY 91,511 60.51 5,537,330.61
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 511.65 1,806,636.15
NVIDIA CORP 202,894 178.49 36,214,550.06
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 180.33 3,759,519.84
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 72.53 2,499,964.04
QORVO INC 8,556 103.70 887,257.20
QUALCOMM 91,671 147.60 13,530,639.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 108.11 1,445,646.92
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,214 300.33 1,265,590.62
TERADYNE INC 12,318 96.85 1,192,998.30
TEXAS INSTRUMENTS 75,121 176.45 13,255,100.45
27,588,693 2,982,138,048.55
アメリカドル 小計
(409,059,876,119)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 18.27 1,002,292.20
CAMECO CORP 31,793 29.27 930,581.11
CANADIAN NATURAL RESOURCES 96,374 72.39 6,976,513.86
CENOVUS ENERGY INC 111,293 23.64 2,630,966.52
ENBRIDGE 165,402 56.25 9,303,862.50
IMPERIAL OIL 16,573 61.54 1,019,902.42
KEYERA CORP 18,607 31.97 594,865.79
PARKLAND CORP 14,075 34.13 480,379.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 48.61 2,219,824.26
SUNCOR ENERGY 116,208 42.39 4,926,057.12
TC ENERGY CORP 77,328 64.25 4,968,324.00
TOURMALINE OIL CORP 25,009 77.98 1,950,201.82
AGNICO EAGLE MINES 36,354 56.82 2,065,634.28
BARRICK GOLD CORP 139,009 20.86 2,899,727.74
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 65.06 854,823.34
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 24.13 1,037,590.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 167.01 2,565,774.63
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.78 455,216.66
KINROSS GOLD CORP 108,451 4.58 496,705.58
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.87 427,609.41
NUTRIEN LTD 44,786 117.41 5,258,324.26
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 20.92 385,158.12
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TECK RESOURCES LTD-CL B 40,179 44.20 1,775,911.80
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 120.63 735,843.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 41.50 1,420,877.00
CAE INC 25,999 26.15 679,873.85
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 106.43 807,271.55
WSP GLOBAL INC 9,951 161.62 1,608,280.62
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 37.54 506,977.70
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 91.61 938,544.45
THOMSON REUTERS CORP 13,293 150.30 1,997,937.90
AIR CANADA 13,805 18.45 254,702.25
CANADIAN NATL RAILWAY CO 48,612 164.73 8,007,854.76
CP RAILWAY LIMITED 75,991 106.14 8,065,684.74
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 132.60 773,986.20
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 80.78 1,880,719.96
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 102.09 313,416.30
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 41.89 715,439.31
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 76.81 1,772,237.13
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.50 448,400.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 35.23 1,247,917.06
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 168.94 762,426.22
DOLLARAMA INC 22,000 80.35 1,767,700.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 59.06 3,984,601.02
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.89 608,442.17
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 123.59 1,595,917.67
METRO INC 18,840 72.37 1,363,450.80
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 161.42 843,580.92
SAPUTO INC 20,898 33.90 708,442.20
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 7.08 147,264.00
BANK MONTREAL 53,040 133.89 7,101,525.60
BANK NOVA SCOTIA 99,336 81.24 8,070,056.64
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 67.81 4,870,724.49
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 94.25 2,571,988.25
ROYAL BANK OF CANADA 115,288 129.05 14,877,916.40
TORONTO-DOMINION BANK 148,462 87.45 12,983,001.90
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 116,005 67.11 7,785,095.55
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.52 288,341.20
ONEX CORP 6,603 67.46 445,438.38
TMX GROUP LTD 4,685 134.05 628,024.25
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 667.60 1,423,990.80
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 33.27 791,426.76
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 72.71 734,298.29
INTACT FINANCIAL CORP 15,012 195.54 2,935,446.48
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MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 24.16 3,739,436.48
POWER CORP OF CANADA 43,577 35.55 1,549,162.35
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 61.73 2,821,184.46
FIRSTSERVICE CORP 2,690 174.35 469,001.50
BLACKBERRY LIMITED 39,400 8.30 327,020.00
CGI INC - CL A 18,300 108.46 1,984,818.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 2,139.45 3,431,677.80
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 26.18 217,189.28
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 42.09 181,029.09
OPEN TEXT CORP 20,463 49.63 1,015,578.69
SHOPIFY INC - CLASS A 92,560 44.43 4,112,440.80
BCE INC 6,203 66.04 409,646.12
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 58.97 1,543,067.99
TELUS CORP 32,908 30.74 1,011,591.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.55 961,223.90
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 29.43 717,944.85
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 52.88 597,279.60
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 41.18 425,142.32
EMERA INC 23,223 62.83 1,459,101.09
FORTIS INC 36,823 60.32 2,221,163.36
HYDRO ONE LTD 23,269 36.05 838,847.45
NORTHLAND POWER INC 17,854 45.18 806,643.72
3,313,371 195,531,501.71
カナダドル 小計
(20,624,662,800)
ユーロ ENI 197,669 11.77 2,326,564.13
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 10.80 428,349.60
NESTE OIL OYJ 36,735 49.78 1,828,668.30
OMV AG 12,549 40.22 504,720.78
REPSOL SA 111,112 13.07 1,452,789.40
TENARIS SA 40,648 12.96 527,001.32
TOTALENERGIES SE 203,322 52.69 10,713,036.18
AIR LIQUIDE 43,239 136.50 5,902,123.50
AKZO NOBEL 15,301 66.78 1,021,800.78
ARCELORMITTAL 48,641 23.21 1,129,200.81
ARKEMA 4,369 87.76 383,423.44
BASF SE 73,837 43.03 3,177,575.29
COVESTRO AG 14,454 31.48 455,011.92
CRH PLC 59,653 38.40 2,290,675.20
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 19.94 319,857.96
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 48.69 634,966.29
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 142.80 1,957,359.60
OCI NV 12,000 37.40 448,800.00
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SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 35.95 701,168.80
SOLVAY SA 5,356 83.48 447,118.88
STORA ENSO OYJ R 42,169 15.53 655,095.41
SYMRISE AG 11,830 112.90 1,335,607.00
UMICORE 17,605 33.19 584,309.95
UPM KYMMENE OYJ 42,324 34.45 1,458,061.80
VOESTALPINE AG 7,152 20.54 146,902.08
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,552 23.88 538,541.76
AIRBUS SE 46,955 106.24 4,988,499.20
ALSTOM 24,388 21.90 534,097.20
BOUYGUES ORD 16,606 30.48 506,150.88
BRENNTAG SE 12,514 69.76 872,976.64
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 12.44 1,008,368.57
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 27.09 904,647.86
DASSAULT AVIATION SA 2,130 147.30 313,749.00
EIFFAGE 5,924 90.98 538,965.52
FERROVIAL SA 43,631 26.83 1,170,619.73
GEA GROUP AG 13,382 37.04 495,669.28
IMCD NV 4,641 151.40 702,647.40
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 61.00 756,278.00
KION GROUP AG 5,887 41.60 244,899.20
KNORR-BREMSE AG 5,022 52.92 265,764.24
KONE OYJ-B 26,311 41.15 1,082,697.65
LEGRAND SA 21,768 79.28 1,725,767.04
MTU AERO ENGINES AG 3,962 191.20 757,534.40
PRYSMIAN SPA 21,155 32.05 678,017.75
RATIONAL AG 483 591.50 285,694.50
RHEINMETALL AG 3,660 168.15 615,429.00
SAFRAN SA 28,774 109.92 3,162,838.08
SAINT-GOBAIN 40,093 43.23 1,733,220.39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,670 134.50 6,008,115.00
SIEMENS 61,200 108.20 6,621,840.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 15.90 585,771.90
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.96 403,044.77
THALES SA 8,524 125.10 1,066,352.40
VINCI S.A. 42,507 93.79 3,986,731.53
WARTSILA OYJ 41,917 8.64 362,414.38
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.95 675,717.35
RANDSTAD NV 10,558 47.79 504,566.82
TELEPERFORMANCE 4,734 310.10 1,468,013.40
WOLTERS KLUWER 20,839 106.75 2,224,563.25
ADP 2,382 140.40 334,432.80
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AENA SME SA 5,508 126.05 694,283.40
ATLANTIA SPA 35,937 22.84 820,801.08
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 6.27 284,527.32
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 39.45 3,105,267.30
GETLINK 35,220 19.64 691,720.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 75.81 1,979,171.67
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 71.20 355,359.20
CONTINENTAL AG 8,168 63.06 515,074.08
FERRARI NV 10,170 205.30 2,087,901.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 58.09 3,742,971.06
MICHELIN 55,356 25.79 1,427,908.02
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 67.76 795,841.20
RENAULT SA 17,362 29.31 508,880.22
STELLANTIS NV 175,794 14.44 2,539,168.53
VALEO SA 16,596 19.97 331,505.10
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,874 145.76 2,313,794.24
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 193.35 480,668.10
ADIDAS AG 13,972 165.60 2,313,763.20
ESSILORLUXOTTICA 22,910 161.70 3,704,547.00
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,396.50 3,545,713.50
KERING 6,271 558.10 3,499,845.10
LVMH 22,668 698.30 15,829,064.40
MONCLER SPA 19,057 48.89 931,696.73
PUMA SE 9,220 65.72 605,938.40
SEB SA 2,282 78.15 178,338.30
ACCOR 14,436 25.36 366,096.96
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 127.60 1,664,924.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 34.24 277,617.92
SODEXO 6,027 81.40 490,597.80
BOLLORE SE 83,646 4.74 396,816.62
PUBLICIS GROUPE 17,077 50.88 868,877.76
SCOUT24 SE 7,492 56.90 426,294.80
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 43.99 311,053.29
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.84 1,276,304.12
VIVENDI SE 61,243 8.98 550,084.62
D'IETEREN GROUP 2,217 161.80 358,710.60
DELIVERY HERO SE 13,414 50.68 679,821.52
INDITEX 87,326 24.78 2,163,938.28
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 20.95 326,311.26
PROSUS 66,706 62.86 4,193,139.16
ZALANDO SE 17,664 26.61 470,039.04
CARREFOUR 52,544 17.40 914,528.32
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HELLOFRESH SE 13,805 28.14 388,472.70
JERONIMO MARTINS 24,901 23.00 572,723.00
KESKO OYJ-B SHS 20,083 22.34 448,654.22
KONINKLIJKE AHOLD NV 86,170 28.30 2,438,611.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 52.37 3,598,395.07
DANONE (GROUPE) 51,543 53.65 2,765,281.95
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.39 509,910.03
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 76.10 704,001.10
HEINEKEN NV 20,157 96.08 1,936,684.56
JDE PEET'S BV 7,000 31.76 222,320.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 106.75 1,393,087.50
PERNOD-RICARD 16,694 195.40 3,262,007.60
REMY COINTREAU 1,382 191.40 264,514.80
BEIERSDORF AG 7,430 103.35 767,890.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 65.15 572,017.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 66.56 961,059.84
LOREAL 19,843 362.15 7,186,142.45
AMPLIFON SPA 11,650 28.71 334,471.50
BIOMERIEUX 3,044 100.10 304,704.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 133.25 457,047.50
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 135.45 280,381.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 36.15 614,007.75
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 24.62 829,423.18
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 18.56 1,332,346.84
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 449.20 819,340.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 49.91 1,076,408.97
ARGENX SE 3,976 380.60 1,513,265.60
BAYER 78,757 54.40 4,284,380.80
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 74.88 765,273.60
GRIFOLS SA 27,685 13.22 365,995.70
IPSEN 3,532 97.15 343,133.80
MERCK KGAA 10,555 182.00 1,921,010.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 47.29 465,995.66
QIAGEN N.V. 17,038 46.86 798,400.68
RECORDATI SPA 9,859 43.29 426,796.11
SANOFI 93,369 81.66 7,624,512.54
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,539 391.80 994,780.20
UCB (GROUPE) 9,389 73.38 688,964.82
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 9.86 393,700.90
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.69 2,511,195.87
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.53 3,528,696.48
BNP PARIBAS 92,730 47.66 4,419,511.80
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CAIXABANK 330,447 2.98 986,053.84
COMMERZBANK AG 81,889 6.71 549,475.19
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 9.58 952,958.64
ERSTE GROUP BANK AG 31,905 23.11 737,324.55
FINECOBANK SPA 53,120 11.48 610,083.20
ING GROEP NV-CVA 324,888 9.11 2,959,729.68
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.77 2,345,842.52
KBC GROEP NV 18,608 49.17 914,955.36
MEDIOBANCA 53,990 8.28 447,469.12
SOCIETE GENERALE 63,329 22.52 1,426,485.72
UNICREDIT SPA 168,352 9.64 1,623,755.04
AMUNDI SA 4,626 53.40 247,028.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.49 1,364,568.04
DEUTSCHE BOERSE 14,999 170.80 2,561,829.20
EURAZEO SA 3,357 63.15 211,994.55
EURONEXT NV 6,480 76.88 498,182.40
EXOR NV 7,825 65.04 508,938.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 79.72 678,815.80
SOFINA 1,238 210.40 260,475.20
WENDEL 2,023 84.00 169,932.00
AEGON 148,741 4.72 702,801.22
AGEAS 11,086 42.38 469,824.68
ALLIANZ SE-REG 32,696 176.02 5,755,149.92
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 15.10 1,293,118.70
AXA SA 154,335 24.26 3,744,167.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 147.65 639,767.45
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,889 233.80 2,779,648.20
NN GROUP NV 22,611 42.01 949,888.11
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.20 377,487.00
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.95 1,737,542.25
AROUNDTOWN SA 64,068 3.08 197,393.50
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 80.86 426,536.50
VONOVIA SE 59,080 29.10 1,719,228.00
ADYEN NV 1,746 1,617.80 2,824,678.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 55.98 1,991,992.32
BECHTLE AG 7,659 44.73 342,587.07
CAPGEMINI SA 13,877 186.20 2,583,897.40
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 42.53 2,244,180.51
EDENRED 18,664 52.58 981,353.12
NEMETSCHEK SE 5,455 66.94 365,157.70
NEXI SPA 48,458 8.86 429,434.79
SAP SE 85,927 91.30 7,845,135.10
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WORLDLINE SA 20,332 42.77 869,599.64
NOKIA OYJ 427,600 4.98 2,133,082.60
CELLNEX TELECOM SA 46,824 42.53 1,991,424.72
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 18.89 4,877,303.24
ELISA A 10,227 55.46 567,189.42
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.04 304,965.00
KPN (KON.) 282,927 3.24 917,532.26
ORANGE 153,815 10.37 1,596,292.07
PROXIMUS 13,141 13.51 177,534.91
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.21 184,406.99
TELEFONICA 431,420 4.25 1,833,535.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.67 263,569.05
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 23.79 226,314.27
ACCIONA SA 2,181 207.00 451,467.00
E.ON SE 195,549 9.19 1,797,877.50
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 26.07 559,618.62
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.92 471,090.32
ELIA GROUP SA/NV 3,125 156.70 489,687.50
ENAGAS 21,663 19.41 420,478.83
ENDESA 25,972 18.16 471,651.52
ENEL 650,125 5.00 3,252,575.37
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 5.12 1,157,661.38
ENGIE 141,564 12.93 1,831,555.03
FORTUM OYJ 32,550 10.94 356,259.75
IBERDROLA SA 477,647 10.94 5,225,458.18
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 29.08 291,090.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 19.62 602,055.75
RWE STAMM 49,680 43.08 2,140,214.40
SNAM SPA 147,559 5.09 751,075.31
TERNA SPA 102,810 7.59 781,150.38
UNIPER SE 7,335 6.47 47,494.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 24.13 1,231,281.51
VERBUND AG 6,430 109.10 701,513.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 300.00 1,044,900.00
ASML HOLDING NV 33,005 545.10 17,991,025.50
INFINEON TECHNOLOGIES 110,035 26.21 2,884,017.35
STMICROELECTRONICS 55,076 36.62 2,016,883.12
14,873,040 346,426,948.75
ユーロ 小計
(47,651,026,800)
イギリスポンド BP PLC 1,596,790 4.47 7,150,425.62
SHELL PLC-NEW 620,239 22.48 13,946,073.91
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 28.42 2,903,784.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.30 405,352.08
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 72.12 787,838.88
GLENCORE PLC 817,868 4.87 3,984,243.96
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 21.63 364,422.24
MONDI PLC 36,710 15.70 576,347.00
RIO TINTO PLC REG 89,551 49.11 4,398,297.36
ASHTEAD GROUP PLC 37,687 45.38 1,710,236.06
BAE SYSTEMS PLC 260,104 8.03 2,088,635.12
BUNZL PLC 24,880 31.45 782,476.00
DCC PLC 6,622 51.80 343,019.60
FERGUSON PLC 17,761 104.45 1,855,136.45
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.45 464,476.09
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.81 516,739.65
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.92 421,630.30
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 111.85 616,740.90
EXPERIAN PLC 74,115 28.66 2,124,135.90
INTERTEK GROUP PLC 13,890 42.76 593,936.40
RELX PLC 154,242 24.37 3,758,877.54
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.40 759,153.92
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.62 338,559.25
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 39.08 300,447.04
BURBERRY GROUP PLC 29,776 18.15 540,434.40
PERSIMMON PLC 25,686 16.70 428,956.20
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.19 314,415.81
COMPASS GROUP PLC 142,427 19.50 2,778,038.63
ENTAIN PLC 49,630 13.19 654,619.70
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 50.26 744,400.86
WHITBREAD PLC 17,434 25.86 450,843.24
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.75 489,118.50
INFORMA PLC 110,598 5.82 643,901.55
PEARSON 55,305 8.79 486,241.56
WPP PLC 95,821 8.15 781,324.43
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.24 256,566.41
KINGFISHER PLC 153,717 2.39 368,767.08
NEXT PLC 11,468 61.64 706,887.52
OCADO GROUP PLC 54,753 8.77 480,183.81
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.19 325,595.32
TESCO PLC 601,050 2.70 1,628,244.45
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 16.12 414,928.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 178,799 34.65 6,196,279.34
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 20.96 376,441.60
DIAGEO 189,615 39.60 7,508,754.00
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IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 19.10 1,453,128.00
HALEON PLC 405,046 2.56 1,037,322.80
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,022 66.74 3,805,648.28
UNILEVER PLC 209,465 40.04 8,386,978.60
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.39 712,702.05
ASTRAZENECA 126,291 112.50 14,207,737.50
GSK PLC 334,172 14.25 4,762,619.34
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 14.38 236,690.79
BARCLAYS 1,339,545 1.65 2,213,999.97
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,655,458 5.36 8,886,498.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.44 2,540,321.85
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.61 1,161,609.21
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.82 1,238,135.28
3I GROUP PLC 74,757 12.40 926,986.80
ABRDN PLC 153,430 1.58 243,186.55
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 9.52 315,110.55
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 85.60 2,251,023.20
M&G PLC 229,107 2.06 472,418.63
SCHRODERS PLC 11,794 28.72 338,723.68
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 12.21 499,804.14
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.22 377,441.10
AVIVA PLC 225,378 4.37 984,901.86
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.70 1,244,049.30
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.61 337,116.61
PRUDENTIAL 230,270 9.58 2,207,828.76
AVEVA GROUP PLC 10,917 22.86 249,562.62
SAGE GROUP PLC 76,660 7.42 568,817.20
HALMA PLC 31,069 22.89 711,169.41
BT GROUP PLC 557,358 1.57 876,445.45
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.21 2,684,057.78
NATIONAL GRID PLC 302,035 11.68 3,529,278.97
SEVERN TRENT PLC 22,468 29.71 667,524.28
SSE PLC 90,604 18.41 1,668,472.66
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 11.34 664,297.20
23,111,209 150,227,537.74
イギリスポンド 小計
(24,348,879,316)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.26 317,687.48
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 728.50 418,159.00
GIVAUDAN-REG 748 3,298.00 2,466,904.00
HOLCIM LTD 44,847 45.55 2,042,780.85
SIKA AG-BR 11,714 235.10 2,753,961.40
ABB LTD 137,175 28.54 3,914,974.50
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GEBERIT AG-REG 2,964 478.80 1,419,163.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 172.00 352,256.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 176.50 545,738.00
VAT GROUP AG 1,956 255.40 499,562.40
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 32.12 335,654.00
SGS SA 506 2,251.00 1,139,006.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 244.50 1,119,076.50
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,318 112.10 4,855,947.80
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 241.90 600,637.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 44.72 176,107.36
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,088.00 584,640.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 109,800.00 878,400.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,780.00 883,960.00
NESTLE SA - REGISTERED 229,173 116.92 26,794,907.16
ALCON INC 39,333 66.26 2,606,204.58
SONOVA HOLDING AG-REG 4,686 282.00 1,321,452.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 113.85 972,279.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 64.45 119,232.50
LONZA GROUP AG-REG 5,895 564.00 3,324,780.00
NOVARTIS 179,027 82.01 14,682,004.27
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 384.20 851,003.00
ROCHE HOLDING GENUSS 57,316 323.35 18,533,128.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 5.04 1,076,528.77
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 48.27 912,158.19
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 980.20 1,796,706.60
UBS GROUP AG 281,888 15.55 4,384,767.84
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 153.10 485,939.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 516.00 1,248,204.00
SWISS RE LTD 24,445 74.74 1,827,019.30
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,053 428.40 5,163,505.20
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 87.65 497,764.35
TEMENOS AG - REG 5,150 79.70 410,455.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 52.28 767,784.08
SWISSCOM 2,187 512.60 1,121,056.20
1,401,947 114,201,496.23
スイスフラン 小計
(16,326,245,901)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 357.05 7,945,076.60
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 461.80 4,618,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 161.75 7,098,722.25
ALFA LAVAL AB 27,268 307.50 8,384,910.00
ASSA ABLOY AB-B 78,158 238.90 18,671,946.20
ATLAS COPCO A 227,097 116.70 26,502,219.90
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ATLAS COPCO B 127,608 104.48 13,332,483.84
EPIROC AB-A 53,479 173.15 9,259,888.85
EPIROC AB-B 28,804 155.15 4,468,940.60
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.56 2,925,078.72
INDUTRADE AB 22,644 220.00 4,981,680.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 233.30 3,266,666.60
LIFCO AB-B SHS 17,970 178.00 3,198,660.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 100.90 12,395,363.20
SANDVIK AB 87,644 184.85 16,200,993.40
SKANSKA B 25,507 169.10 4,313,233.70
SKF AB-B 37,718 161.15 6,078,255.70
VOLVO AB-A SHS 13,514 185.50 2,506,847.00
VOLVO B 121,238 178.66 21,660,381.08
SECURITAS B 29,533 104.65 3,090,628.45
VOLVO CAR AB-B 49,839 71.16 3,546,543.24
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 145.22 3,088,684.18
EVOLUTION AB 14,096 924.40 13,030,342.40
EMBRACER GROUP AB 53,147 74.90 3,980,710.30
HENNES & MAURITZ B 55,229 127.48 7,040,592.92
SWEDISH MATCH AB 127,270 107.10 13,630,617.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 265.00 13,110,610.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 215.70 3,838,597.20
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 242.60 3,477,671.00
NORDEA BANK ABP 279,221 102.42 28,597,814.82
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 111.90 14,686,315.50
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 91.34 10,114,626.24
SWEDBANK AB-A 72,526 141.65 10,273,307.90
EQT AB 23,207 253.90 5,892,257.30
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 253.60 2,997,044.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 251.00 2,803,168.00
INVESTOR AB-A SHS 38,925 196.25 7,639,031.25
INVESTOR AB-B SHS 142,777 183.34 26,176,735.18
KINNEVIK AB - B 18,792 169.95 3,193,700.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 460.70 3,353,896.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 62.21 3,527,307.00
SAGAX AB-B 12,402 241.50 2,995,083.00
SINCH AB 44,150 20.00 883,000.00
ERICSSON (LM) B 225,508 80.84 18,230,066.72
HEXAGON AB-B SHS 153,838 119.00 18,306,722.00
TELE2 AB-B SHS 46,762 118.30 5,531,944.60
TELIA CO AB 230,643 38.74 8,935,109.82
3,170,036 419,781,474.86
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スウェーデンクローナ 小計
(5,436,170,099)
ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 340.40 9,447,802.00
ローネ
EQUINOR ASA 81,436 374.95 30,534,428.20
NORSK HYDRO 96,800 67.14 6,499,152.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 419.90 5,247,910.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 351.60 3,039,582.00
ADEVINTA ASA 19,117 76.10 1,454,803.70
MOWI ASA 31,968 221.00 7,064,928.00
ORKLA 69,804 84.50 5,898,438.00
SALMAR ASA 5,423 701.50 3,804,234.50
DNB BANK ASA 71,795 196.55 14,111,307.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 207.00 3,844,818.00
TELENOR ASA 51,193 114.90 5,882,075.70
495,008 96,829,479.55
ノルウェークローネ 小計
(1,350,771,239)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 470.00 3,987,010.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 457.00 7,819,727.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,666.50 1,258,207.50
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 191.56 15,641,640.24
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 19,440.00 4,257,360.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 19,665.00 8,534,610.00
DSV A/S 15,307 1,219.00 18,659,233.00
PANDORA A/S 8,163 485.50 3,963,136.50
CARLSBERG AS-B 8,481 1,001.00 8,489,481.00
COLOPLAST-B 9,208 907.60 8,357,180.80
DEMANT A/S 8,512 239.00 2,034,368.00
GN STORE NORD A/S 9,226 246.70 2,276,054.20
GENMAB A/S 5,250 2,669.00 14,012,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 136,910 771.00 105,557,610.00
DANSKE BANK A/S 56,132 100.85 5,660,912.20
TRYG A/S 29,772 170.10 5,064,217.20
ORSTED A/S 15,439 784.50 12,111,895.50
411,056 227,684,893.14
デンマーククローネ 小計
(4,212,170,523)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 34.14 704,274.06
ドル
SANTOS 265,406 7.52 1,995,853.12
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 26.48 339,288.24
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 158,086 33.50 5,295,881.00
BHP GROUP LTD 414,748 41.55 17,232,779.40
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 17.39 604,650.30
EVOLUTION MINING LTD 122,154 2.53 309,049.62
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 19.16 2,655,422.72
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JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 36.49 1,348,232.52
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 60.90 877,508.10
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 19.35 1,430,719.65
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.72 784,568.16
ORICA LTD 38,288 15.61 597,675.68
RIO TINTO LTD 28,818 98.53 2,839,437.54
SOUTH32 LTD 341,133 4.19 1,429,347.27
REECE LTD 16,814 16.28 273,731.92
BRAMBLES LTD 108,007 12.97 1,400,850.79
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.95 472,384.45
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.70 399,500.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 14.14 3,530,390.36
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 36.35 1,679,733.50
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 70.26 248,790.66
IDP EDUCATION LTD 17,793 27.87 495,890.91
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.47 813,598.11
REA GROUP LTD 3,586 130.59 468,295.74
SEEK LTD 28,001 22.95 642,622.95
WESFARMERS LTD 91,917 48.92 4,496,579.64
COLES GROUP LTD 108,486 19.36 2,100,288.96
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 8.32 914,376.32
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 39.34 3,930,105.34
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 13.42 858,343.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 218.86 1,046,807.38
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 73.40 1,192,603.20
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 34.09 1,269,886.59
CSL LIMITED 38,619 294.67 11,379,860.73
AUST AND NZ BANKING GROUP 247,511 23.10 5,717,504.10
COMMONWEALTH BANK OF AUST 139,969 99.95 13,989,901.55
NATIONAL AUSTRALIA BANK 267,570 30.92 8,273,264.40
WESTPAC BANKING 283,793 22.18 6,294,528.74
ASX LTD 14,549 82.00 1,193,018.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 182.28 5,365,229.52
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 236,496 4.57 1,080,786.72
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.65 847,467.95
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.10 1,350,251.10
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.08 1,051,093.12
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.39 1,082,330.64
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 54.35 750,084.35
XERO LTD 11,340 88.80 1,006,992.00
TELSTRA CORP 308,467 4.12 1,270,884.04
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 6.02 911,831.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,421,068 126,244,495.70
オーストラリアドル 小計
(11,913,693,059)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.62 898,177.02
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 19.85 793,603.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 5.25 908,869.50
MERCURY NZ LTD 64,613 6.28 405,769.64
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.26 581,461.44
506,126 3,587,880.60
ニュージーランドドル 小計
(304,431,668)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 52.30 11,191,990.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 103.50 11,074,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 15.84 2,724,480.00
MTR CORP 125,000 41.60 5,200,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 23.85 2,862,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 45.95 7,995,300.00
SANDS CHINA LTD 198,000 16.80 3,326,400.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 16.36 2,817,192.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 23.25 3,392,175.00
WH GROUP LTD 658,301 5.46 3,594,323.46
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 27.25 7,670,875.00
HANG SENG BANK 59,400 126.10 7,490,340.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 334.20 32,016,360.00
AIA GROUP LTD 982,200 75.40 74,057,880.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 54.25 8,923,908.00
ESR GROUP LTD 157,000 20.20 3,171,400.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 13.22 2,287,060.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 28.15 3,525,168.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 26.50 3,613,937.50
SINO LAND CO 315,400 12.02 3,791,108.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 95.95 10,362,600.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 56.00 2,268,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 18.92 1,820,104.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 37.90 4,510,100.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 50.40 3,402,000.00
CLP HOLDINGS 137,500 69.35 9,535,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.17 7,391,047.69
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 49.55 5,549,600.00
6,162,153 245,565,474.65
香港ドル 小計
(4,292,484,496)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 6.97 786,216.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.93 579,282.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.39 583,909.48
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GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.80 492,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.17 744,762.00
DBS GROUP 150,000 32.04 4,806,000.00
OCBC BANK 282,100 12.21 3,444,441.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.80 2,516,520.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 10.01 660,660.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.87 864,945.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.36 357,808.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.39 351,025.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.45 474,165.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 680,943 2.66 1,811,308.38
2,774,575 18,473,041.86
シンガポールドル 小計
(1,818,301,510)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 32.23 1,915,332.21
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 687.90 1,476,233.40
BANK HAPOALIM BM 98,310 35.01 3,441,833.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 134,557 36.06 4,852,125.42
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 21.00 2,089,500.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 138.70 1,734,166.10
AZRIELI GROUP 4,323 292.00 1,262,316.00
NICE LTD 4,991 728.00 3,633,448.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 153.40 1,534,000.00
425,757 21,938,954.23
イスラエルシェケル 小計
(920,922,706)
89,654,039 548,259,636,236
合 計
(548,259,636,236)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 109,658 1,280,805.44
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 673,774.40
174,444 1,954,579.84
オーストラリアドル 小計
(184,453,699)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,523,655.00
HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 3,465,000.00
535,500 4,988,655.00
香港ドル 小計
(87,201,689)
709,944 271,655,388
投資信託受益証券合計
(271,655,388)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,975,746.50
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 939,272.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,131 10,189,117.71
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 149,611 1,000,897.59
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,436,153.36
BOSTON PROPERTIES 11,259 972,214.65
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,102,682.70
CROWN CASTLE INC 35,305 6,359,842.70
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,431 3,054,230.85
DUKE REALTY CORP 30,517 1,937,524.33
EQUINIX INC 7,423 5,172,272.17
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,069,853.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,592 2,321,788.32
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,509,502.05
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,300,212.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 811,376.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,259,272.30
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,066,196.94
INVITATION HOMES INC 46,840 1,816,455.20
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,280,130.88
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,088,698.81
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 798,074.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,690,684.65
PROLOGIS INC 60,352 8,091,996.16
PUBLIC STORAGE 12,922 4,538,594.06
REALTY INCOME CORP 47,102 3,434,206.82
REGENCY CENTERS CORP 12,511 810,837.91
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,956,757.67
SIMON PROPERTY GROUP 27,091 3,007,371.91
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,526,183.40
UDR INC 24,265 1,184,859.95
VENTAS INC 31,565 1,543,844.15
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,607,613.02
VORNADO REALTY TRUST 11,390 329,171.00
WELLTOWER INC 35,629 2,835,355.82
WP CAREY INC 16,024 1,410,112.00
1,092,149 86,429,103.82
アメリカドル 小計
(11,855,480,170)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 228,271.77
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 329,782.10
20,377 558,053.87
カナダドル 小計
(58,863,522)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 287,547.90
GECINA SA 3,139 293,653.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 17,225 372,060.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 586,630.05
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 425,128.88
48,695 1,965,020.28
ユーロ 小計
(270,288,539)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 368,004.47
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 327,355.80
SEGRO PLC 93,383 950,638.94
219,086 1,645,999.21
イギリスポンド 小計
(266,783,551)
オーストラ DEXUS 94,090 861,864.40
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,741,705.43
GPT GROUP 167,884 715,185.84
MIRVAC GROUP 266,683 586,702.60
SCENTRE GROUP 382,183 1,062,468.74
STOCKLAND 207,412 773,646.76
VICINITY CENTERS 365,149 713,866.29
1,617,208 7,455,440.06
オーストラリアドル 小計
(703,569,878)
香港ドル LINK REIT 170,500 10,767,075.00
170,500 10,767,075.00
香港ドル 小計
(188,208,471)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 846,731.24
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 714,900.90
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 506,908.31
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 426,800.00
1,127,756 2,495,340.45
シンガポールドル 小計
(245,616,360)
4,295,771 13,588,810,491
投資証券合計
(13,588,810,491)
13,860,465,879
合計
(13,860,465,879)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
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アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 72.8 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.4 % ― ― 8.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 98.9 % ― ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.0 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.1 % ― ― 2.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.0 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.1 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 488,650,275
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 3,073,123,480
国債証券 313,183,995,292
派生商品評価勘定 29,199,906
未収利息 1,603,103,690
前払金 52,198,801
前払費用 87,310,264
差入委託証拠金 651,112,049
流動資産合計 319,168,693,757
資産合計 319,168,693,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,476,756
未払金 13,125,621
未払解約金 51,316,794
未払利息 1,292
流動負債合計 121,920,463
負債合計 121,920,463
純資産の部
元本等
元本 100,884,333,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 218,162,440,273
元本等合計 319,046,773,294
純資産合計 319,046,773,294
負債純資産合計 319,168,693,757
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 8月22日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 100,884,333,021口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1625円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,625円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2022年 8月22日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 96,318,492,637円
期中追加設定元本額 18,604,179,241円
期中一部解約元本額 14,038,338,857円
期末元本額 100,884,333,021円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,292,123,305円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 559,423,914円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 371,830,524円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,193,319,725円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,397,000円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,317,897,419円
世界経済インデックスファンド 14,526,285,012円
DCマイセレクション25 1,951,915,745円
DCマイセレクション50 1,689,771,794円
DCマイセレクション75 1,151,485,333円
DC外国債券インデックス・オープン 2,302,222,409円
DCマイセレクションS25 962,740,722円
DCマイセレクションS50 762,983,084円
DCマイセレクションS75 431,780,316円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,255,602円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 93,475,951円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 47,973,411円
DC世界経済インデックスファンド 13,039,232,802円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 601,176,215円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,727,388円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,321,326円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 21,646,390円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 42,585,101円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 68,363,691円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 73,376,503円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 67,730,491円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,217,436,458円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 423,085,845円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,697,077,639円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 68,548,875円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 37,357,331円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月22日現在
区分
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 425,126,579円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 162,744,780円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 206,642,380円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 735,049,745円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,744,647,142円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 688,811,698円
外国債券ファンド・シリーズ1 700,822,394円
コア投資戦略ファンド(安定型) 511,218,449円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 568,145,448円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,158,455,052円
コア投資戦略ファンド(切替型) 617,085,545円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 252,033,517円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 108,760,933円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,354,395,424円
SMT インデックスバランス・オープン 198,046,642円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 15,485,538,331円
SMT 世界経済インデックス・オープン 267,590,104円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 334,304,501円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 533,950,288円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,383,067円
グローバル経済コア 860,118,900円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 17,263,639円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,745,578円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 199,453,093円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 34,400,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 19,698,374円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,801,239円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,454,671円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 12,814,250円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 22,850,826円
10資産分散投資ファンド 7,886円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 260,153,594円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,999,921,911円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 331,588,907円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 301,486,907円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 357,125,601円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 997,961,657円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 88,166,476円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 72,939,518円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △6,935,715,956
合計 △6,935,715,956
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,314,152,687 - 3,261,953,886 △52,198,801
合計 3,314,152,687 - 3,261,953,886 △52,198,801
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,120,832,449 - 3,144,754,400 23,921,951
アメリカドル 1,758,124,045 - 1,785,567,200 27,443,155
カナダドル 137,030,592 - 137,905,010 874,418
ユーロ 1,041,651,984 - 1,038,385,475 △3,266,509
イギリスポンド 184,025,828 - 182,896,715 △1,129,113
合計 3,120,832,449 - 3,144,754,400 23,921,951
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,574,804.70
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,498,785.93
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,858,691.40
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,801,985.53
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,719,531.28
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,120,317.39
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,407,128.89
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,498,437.50
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,527,851.54
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,487,539.07
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,759,828.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,617,031.28
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,834,375.00
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,272,625.00
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,610,488.24
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,254,375.04
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,678,300.79
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,402,812.48
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,540,494.57
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,819,375.00
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,726,562.50
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,224,882.79
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,969,687.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,731,757.82
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,635,156.24
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,090,781.25
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T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,721,086.73
T 0.5% 04/30/27 11,940,000.00 10,577,160.99
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,094,902.33
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 6,142,743.78
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,097,523.46
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,564,843.75
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,700,195.35
T 0.625% 05/15/30 12,000,000.00 10,068,750.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,239,687.52
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,967,980.52
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,805,957.82
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,198,535.15
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,775,781.30
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,498,925.76
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,072,734.43
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,742,656.25
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,649,218.76
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,740,346.15
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,276,275.00
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,257,973.81
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,323,437.52
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,468,203.14
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,477,500.00
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,463,984.39
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 13,022,953.12
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,059,062.50
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,200,000.00
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,182,705.47
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,003,921.87
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,103,650.83
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,655,720.71
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,225,312.48
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,409,628.94
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,213,125.04
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,553,710.98
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,468,508.77
T 1.25% 08/15/31 19,380,000.00 16,777,326.65
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 13,005,253.87
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,466,523.42
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,577,703.49
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,822,500.00
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,403,289.11
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T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,454,150.40
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,921,328.12
T 1.375% 11/15/31 21,030,000.00 18,312,529.68
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,281,562.50
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,420,335.96
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,592,187.50
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,834,625.81
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,025,976.60
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,200,839.86
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,462,781.27
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,812,988.30
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,669,371.11
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,143,199.23
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 10,021,933.64
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,173,085.93
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,452,880.85
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,630,468.76
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,773,398.47
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,489,839.08
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,533,828.14
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,335,687.51
T 1.75% 08/15/41 12,330,000.00 9,322,635.93
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,766,328.14
T 1.875% 02/15/32 8,020,000.00 7,288,801.60
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,151,507.85
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,872,656.25
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,790,000.00
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,938,203.93
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,840,156.28
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,852,210.98
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,200,195.33
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,598,125.04
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,015,531.25
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,270,933.56
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,101,447.67
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,462,328.11
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,700,156.25
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,887,304.70
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,642,888.27
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,944,062.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,610,529.27
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,859,585.94
T 2.25% 03/31/24 5,900,000.00 5,806,890.62
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T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,253,613.30
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,886,386.71
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,359,276.59
T 2.25% 08/15/27 3,030,000.00 2,909,273.43
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,320,247.67
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,450,273.46
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,166,617.21
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,933,123.02
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,263,015.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,329,357.44
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,439,619.13
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,275,546.90
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,632,890.62
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,685,637.47
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,688,304.71
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,524,843.75
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 11,299,115.62
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,668,323.43
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,788,695.30
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,917,578.15
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 3,413,570.33
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,433,334.55
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,908,789.05
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,431,323.43
T 2.5% 02/15/46 6,450,000.00 5,384,238.31
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,800,169.91
T 2.5% 05/15/46 3,450,000.00 2,878,054.68
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,519,340.82
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,596,383.19
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,977,839.81
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,132,753.94
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,471,767.56
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,705,191.42
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,978,437.50
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,425,140.62
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,582,437.50
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,421,152.33
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 996,230.47
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,159,843.75
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,556,722.67
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,493,378.91
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,794,343.75
214/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,305,771.88
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,487,881.26
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,681,378.92
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,955,781.24
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,163,861.70
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,752,832.05
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,118,742.99
T 2.875% 05/15/52 1,800,000.00 1,677,515.63
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,777,771.08
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,397,935.14
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,868,243.76
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,059,039.07
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,733,579.10
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,867,134.73
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,240,429.70
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,000,371.10
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,410,937.50
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,204,878.12
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,820,703.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,104,304.89
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,238,886.73
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,376,572.24
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,638,891.81
T 2% 08/15/51 17,350,000.00 13,184,644.61
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,741,735.98
T 2% 11/15/41 8,200,000.00 6,480,562.50
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,001,683.59
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,885,937.50
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,641,375.81
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,878,015.62
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,407,875.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,673,164.06
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,941,569.54
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,305,382.83
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 805,612.50
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,440,312.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,037,031.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,097,187.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,112,031.25
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,563,167.97
T 3% 02/15/47 800,000.00 734,000.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,117,988.30
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,698,046.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,511,789.07
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,287,304.70
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,948,184.37
T 3% 08/15/48 7,250,000.00 6,748,164.06
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,168,335.94
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,959,960.95
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,563,750.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,029,937.50
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,658,070.31
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,164,765.63
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,193,312.50
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,235,187.50
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,429,437.50
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,280,750.00
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 649,000.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,003,210.94
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,645,650.00
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 903,750.00
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,360,390.62
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,456,253.90
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,293,687.50
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,852,269.52
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,656,964.85
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,282,804.68
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,699,790.03
1,273,310,000.00 1,171,672,061.36
アメリカドル 小計
(160,718,256,656)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,056,696.80
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,282,184.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,318,220.80
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,283,385.60
CAN 0.5% 12/01/30 4,940,000.00 4,055,789.40
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,250,600.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 663,005.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,367,654.40
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,752,447.20
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,197,328.80
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,586,884.70
CAN 1.5% 05/01/24 1,590,000.00 1,539,517.50
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,281,473.60
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,527,900.80
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,156,260.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.5% 12/01/31 4,320,000.00 3,816,504.00
CAN 1.75% 12/01/53 2,260,000.00 1,714,775.00
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 737,270.10
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,407,707.10
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,259,497.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,246,208.00
CAN 2.25% 06/01/29 760,000.00 727,745.60
CAN 2.25% 12/01/29 510,000.00 487,192.80
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,309,451.50
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 829,306.80
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,592,976.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 724,599.20
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,241,369.10
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,187,677.20
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,404,709.20
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,844,820.10
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,144,741.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,202,187.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,020,000.00 1,194,705.60
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,201,478.40
CAN 5% 06/01/37 880,000.00 1,090,390.40
68,410,000.00 63,684,660.20
カナダドル 小計
(6,717,457,957)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,342,243.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,993,646.40
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,951,500.00
MBONO 5.75% 03/05/26 52,610,000.00 47,526,821.80
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,713,124.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,899,909.40
MBONO 7.75% 05/29/31 42,690,000.00 39,831,904.50
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 25,179,374.90
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 8,122,353.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,340,000.00 36,683,562.80
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,416,776.70
MBONO 8% 07/31/53 3,700,000.00 3,347,390.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,595,151.40
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,644,348.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,457,204.40
388,130,000.00 366,705,310.30
メキシコペソ 小計
(2,491,689,242)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,225,492.40
BGB 0.2% 10/22/23 630,000.00 625,860.90
BGB 0.35% 06/22/32 1,330,000.00 1,152,697.70
217/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGB 0.4% 06/22/40 1,010,000.00 731,724.80
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,408,597.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 331,411.20
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,665,206.40
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,654,746.60
BGB 0.8% 06/22/28 1,460,000.00 1,416,419.00
BGB 0.9% 06/22/29 2,430,000.00 2,343,297.60
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 729,838.20
BGB 0% 10/22/31 1,830,000.00 1,566,297.00
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,421,295.00
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 816,480.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 726,480.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,061,464.80
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,119,001.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,008,850.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,268,736.80
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,961,469.90
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 826,346.40
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 741,017.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,209,378.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,488,636.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,136,491.70
BGB 4.25% 03/28/41 2,030,000.00 2,605,099.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,276,971.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,300,147.20
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,416,508.80
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 3,035,967.50
BKO 0.2% 06/14/24 500,000.00 495,495.00
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,833,609.00
BKO 0% 09/15/23 2,470,000.00 2,455,278.80
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,867,535.60
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,462,389.60
BTPS 0.3% 08/15/23 1,270,000.00 1,259,611.40
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 558,482.00
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,766,600.10
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,797,596.50
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 1,993,905.60
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,505,627.20
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 665,973.30
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,098,102.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 3,160,018.10
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 726,168.60
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,041,734.00
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BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,885,977.90
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,191,956.20
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,738,450.40
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 980,210.00
BTPS 0% 01/30/24 1,630,000.00 1,597,220.70
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,546,297.80
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,923,860.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,347,361.40
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,449,645.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,720,197.50
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,773,589.00
BTPS 1.1% 04/01/27 1,000,000.00 935,570.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,857,511.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,713,563.20
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,332,630.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,260,049.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,377,704.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 846,650.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,374,356.10
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,756,391.70
BTPS 1.65% 03/01/32 2,100,000.00 1,820,574.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,257,552.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,122,374.40
BTPS 1.75% 05/30/24 800,000.00 799,408.00
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 1,001,370.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,708,876.40
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,459,285.50
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,678,967.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,668,102.40
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,167,136.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 504,707.40
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 740,285.40
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,241,399.60
BTPS 2.25% 09/01/36 2,850,000.00 2,461,146.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,402,056.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,433,664.80
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,950,652.70
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 2,974,544.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,990,592.00
BTPS 2.65% 12/01/27 960,000.00 953,635.20
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,884,400.70
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 924,328.70
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BTPS 2.8% 06/15/29 820,000.00 808,462.60
BTPS 2.8% 12/01/28 2,720,000.00 2,716,028.80
BTPS 2.95% 09/01/38 1,580,000.00 1,461,705.40
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,180,922.60
BTPS 2% 12/01/25 1,490,000.00 1,481,253.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,322,843.60
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 917,587.20
BTPS 3.25% 09/01/46 1,970,000.00 1,855,405.10
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,791,353.20
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,050,230.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,095,788.40
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,234,323.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,908,899.40
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,174,361.70
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,875,565.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,241,636.80
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,772,640.00
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,906,781.20
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,450,490.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,749,226.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,537,570.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,097,702.40
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,746,054.80
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,935,341.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,410,451.00
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,641,296.00
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,291,092.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,566,631.60
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,677,270.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 872,592.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,782,830.50
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,933,700.00
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,513,832.90
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,059,733.60
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,966,460.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,583,915.20
DBR 0.5% 08/15/27 2,930,000.00 2,868,264.90
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,286,454.30
DBR 0% 02/15/31 3,280,000.00 2,991,983.20
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 3,279,982.20
DBR 0% 05/15/35 2,780,000.00 2,350,184.20
DBR 0% 05/15/36 3,130,000.00 2,603,095.80
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,204,275.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,259,620.00
DBR 0% 08/15/30 3,830,000.00 3,518,582.70
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 615,937.70
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,954,893.70
DBR 0% 08/15/50 5,330,000.00 3,620,082.70
DBR 0% 08/15/52 1,790,000.00 1,180,057.50
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,813,835.20
DBR 0% 11/15/28 1,720,000.00 1,616,163.60
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,475,141.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,325,014.10
DBR 1.7% 08/15/32 350,000.00 365,533.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,679,551.50
DBR 1% 05/15/38 800,000.00 755,200.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,010,640.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,659,619.60
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 4,067,011.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,610,000.00 4,439,541.90
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,899,468.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,958,808.60
DBR 4.0% 01/04/37 3,190,000.00 4,283,276.80
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 3,067,319.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,089,427.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,150,478.80
DBR 4.75% 07/04/40 2,260,000.00 3,448,556.60
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,842,889.20
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,928,783.60
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,479,872.80
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,711,575.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,235,211.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,496,965.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,506,429.50
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,533,119.50
FRTR 0.5% 05/25/29 5,950,000.00 5,600,616.00
FRTR 0.5% 05/25/40 3,210,000.00 2,430,708.30
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 484,605.00
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,393,405.20
FRTR 0.75% 02/25/28 2,150,000.00 2,078,577.00
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,083,310.60
FRTR 0.75% 05/25/52 3,980,000.00 2,684,350.80
FRTR 0.75% 05/25/53 2,660,000.00 1,752,009.00
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,630,215.50
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,798,735.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0% 02/25/25 2,050,000.00 1,997,356.00
FRTR 0% 02/25/26 4,460,000.00 4,290,163.20
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,313,942.40
FRTR 0% 03/25/24 4,260,000.00 4,211,691.60
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,344,734.60
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,777,438.40
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,735,841.00
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,308,676.80
FRTR 0% 11/25/31 5,790,000.00 4,976,505.00
FRTR 1.25% 05/25/34 4,390,000.00 4,075,149.20
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,667,940.90
FRTR 1.5% 05/25/31 6,170,000.00 6,140,630.80
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 3,031,898.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,516,079.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,170,932.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,233,091.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,596,711.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,266,272.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,202,746.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,728,121.20
FRTR 2.75% 10/25/27 6,580,000.00 7,063,301.00
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,380,611.60
FRTR 2% 11/25/32 580,000.00 590,625.60
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 4,004,758.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,600,000.00 6,076,840.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,882,441.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 6,108,554.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,540,000.00 4,651,099.80
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,326,628.80
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,864,309.70
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,245,728.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,508,719.80
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,960,122.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,191,726.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 884,681.10
IRISH 0.2% 10/18/30 960,000.00 857,001.60
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 406,178.70
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 502,298.40
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 375,265.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 748,701.80
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 725,832.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,171,560.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 632,071.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH 1.35% 03/18/31 790,000.00 774,342.20
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 667,016.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 787,446.00
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,633,407.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,289,303.40
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,226,752.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,009,042.50
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,287,785.60
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,263,361.10
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,461,167.60
NETHER 0.5% 01/15/40 1,780,000.00 1,455,897.60
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,270,676.80
NETHER 0.5% 07/15/32 900,000.00 816,210.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,530,640.80
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,653,029.00
NETHER 0% 01/15/24 1,630,000.00 1,615,069.20
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,148,421.40
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,751,201.60
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,278,285.70
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 736,550.40
NETHER 0% 01/15/52 1,610,000.00 975,804.90
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,215,972.00
NETHER 0% 07/15/31 1,770,000.00 1,564,644.60
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,201,598.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,815,292.40
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,035,491.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,989,755.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,810,368.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,116,637.70
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,298,964.40
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,978,421.90
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,673,387.50
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,053,624.00
OBL 0% 10/09/26 3,900,000.00 3,754,569.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,411,170.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,500,396.40
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,370,476.00
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 473,310.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,810,000.00 1,702,594.60
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,055,098.20
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 251,565.60
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,169,198.80
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RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 561,654.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,049,091.20
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 165,300.30
RAGB 0.9% 02/20/32 880,000.00 811,756.00
RAGB 0% 02/20/30 1,690,000.00 1,505,164.70
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,425,602.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 904,694.70
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,417,147.20
RAGB 0% 10/20/28 200,000.00 182,626.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 459,445.80
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,074,622.40
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 927,154.50
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 208,396.80
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,004,840.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,346,305.80
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 439,783.00
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 751,234.50
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,138,676.40
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 995,037.20
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 598,176.60
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,309,634.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,555,552.80
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,463,034.80
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 344,590.40
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 271,814.00
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 471,765.60
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 364,075.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 606,930.40
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 323,703.60
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 836,574.60
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 615,862.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 710,873.60
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 746,624.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 687,695.40
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 566,317.80
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 412,792.80
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 285,918.00
RFGB 0% 09/15/30 520,000.00 459,680.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 516,980.80
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 433,130.60
RFGB 1.5% 09/15/32 490,000.00 478,975.00
RFGB 2.625% 07/04/42 680,000.00 737,630.00
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 593,345.50
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RFGB 2% 04/15/24 660,000.00 674,553.00
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 902,467.30
SPGB 0.1% 04/30/31 2,700,000.00 2,267,919.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,253,268.40
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 3,044,190.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,208,966.40
SPGB 0.6% 10/31/29 2,050,000.00 1,869,702.50
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,899,700.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,341,399.60
SPGB 0.8% 07/30/29 740,000.00 685,617.40
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,131,281.00
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,213,652.00
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,590,283.20
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,452,438.00
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,758,268.60
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,072,083.30
SPGB 0% 05/31/25 990,000.00 954,320.40
SPGB 1.2% 10/31/40 2,810,000.00 2,185,618.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,866,481.50
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,222,672.50
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 3,015,538.20
SPGB 1.4% 07/30/28 3,030,000.00 2,967,885.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,622,723.10
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,008,688.00
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 384,047.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,991,700.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,080,103.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,546,005.00
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 702,783.00
SPGB 1.95% 04/30/26 3,600,000.00 3,666,132.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,740,000.00 2,725,971.20
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 652,138.60
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,579,145.10
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,887,190.70
SPGB 2.35% 07/30/33 2,150,000.00 2,146,474.00
SPGB 2.55% 10/31/32 1,350,000.00 1,370,290.50
SPGB 2.7% 10/31/48 2,160,000.00 2,100,103.20
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,159,403.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,231,746.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,901,556.20
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,637,028.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,028,637.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,801,312.20
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,122,693.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,905,168.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,840,000.00 1,941,163.20
SPGB 4.9% 07/30/40 2,030,000.00 2,667,947.80
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,170,445.30
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,426,795.40
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,760,728.40
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,414,011.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,319,031.00
779,510,000.00 776,944,271.30
ユーロ 小計
(106,868,684,517)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,411,548.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,185,193.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,015,987.80
UKT 0.25% 01/31/25 1,800,000.00 1,703,574.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,709,031.50
UKT 0.375% 10/22/26 2,970,000.00 2,738,399.40
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,841,066.50
UKT 0.5% 01/31/29 1,650,000.00 1,470,760.50
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 667,172.60
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,625,302.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,174,265.60
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 522,341.60
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 788,474.70
UKT 0.875% 07/31/33 1,260,000.00 1,061,008.20
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,543,685.00
UKT 1.125% 01/31/39 1,370,000.00 1,071,531.80
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 317,064.80
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 905,350.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,710,000.00 1,210,851.00
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,162,748.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,551,280.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,832,555.10
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 316,003.80
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 1,033,127.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,740,000.00 1,349,944.20
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 1,107,987.20
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,060,085.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,777,503.00
UKT 1.75% 09/07/37 2,190,000.00 1,921,462.20
UKT 1% 01/31/32 1,720,000.00 1,509,712.80
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 780,656.00
226/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,490,825.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,000,000.00 1,982,060.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,700,393.50
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,765,546.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,230,000.00 2,389,355.80
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,549,479.90
UKT 3.5% 07/22/68 2,130,000.00 2,672,468.40
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 1,941,664.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,932,034.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,435,370.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 1,944,064.80
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,499,643.10
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,115,312.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,408,179.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 1,940,334.90
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,581,403.20
UKT 4.5% 09/07/34 1,570,000.00 1,876,416.90
UKT 4.5% 12/07/42 2,050,000.00 2,587,243.50
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,728,581.60
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,087,893.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,052,820.00
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,445,314.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,520,950.00
95,890,000.00 94,013,028.10
イギリスポンド 小計
(15,237,631,594)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,700,393.50
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 6,090,367.40
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 7,094,984.40
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,453,875.00
SGB 1% 11/12/26 9,640,000.00 9,317,542.00
SGB 2.25% 06/01/32 5,300,000.00 5,620,968.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,428,433.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,803,649.90
62,510,000.00 62,510,213.20
スウェーデンクローナ 小計
(809,507,260)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 4,340,000.00 3,735,438.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,727,088.80
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,098,686.70
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,981,783.60
NGB 1.75% 03/13/25 6,070,000.00 5,836,851.30
NGB 1.75% 09/06/29 6,010,000.00 5,515,677.50
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 2,970,256.80
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NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,733,709.40
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,721,820.80
49,600,000.00 46,321,312.90
ノルウェークローネ 小計
(646,182,314)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,880,000.00 3,893,324.40
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,482,459.50
DGB 0.5% 11/15/29 8,280,000.00 7,756,124.40
DGB 0% 11/15/24 2,870,000.00 2,806,429.50
DGB 0% 11/15/31 8,390,000.00 7,283,694.60
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,616,666.50
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,617,665.40
DGB 4.5% 11/15/39 13,320,000.00 18,769,611.60
60,650,000.00 62,225,975.90
デンマーククローネ 小計
(1,151,180,554)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,290,000.00 1,790,184.60
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,073,668.40
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,902,290.40
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,924,131.50
POLGB 1.75% 04/25/32 1,610,000.00 1,121,526.00
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,587,972.10
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,324,859.00
POLGB 2.5% 07/25/26 7,650,000.00 6,637,522.50
POLGB 2.5% 07/25/27 4,260,000.00 3,590,498.40
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,846,330.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 5,066,625.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,493,877.50
POLGB 3.75% 05/25/27 530,000.00 473,989.60
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,341,628.30
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 591,324.00
53,580,000.00 45,766,427.70
ポーランドズロチ 小計
(1,325,867,140)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,224,131.40
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,910,895.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,660,000.00 2,384,291.00
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,242,662.60
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,721,133.80
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,258,751.20
ACGB 1.75% 11/21/32 2,400,000.00 2,045,856.00
ACGB 1% 11/21/31 3,610,000.00 2,914,389.10
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,948,675.60
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,399,902.40
ACGB 2.5% 05/21/30 3,620,000.00 3,403,017.20
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,376,412.00
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ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,396,714.40
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,095,096.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,881,827.20
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,607,461.00
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,354,572.90
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,566,988.80
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,189,154.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,048,476.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,632,263.40
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,454,443.20
ACGB 3% 11/21/33 1,290,000.00 1,228,479.90
ACGB 4.25% 04/21/26 2,130,000.00 2,205,828.00
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,517,414.90
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,470,405.60
56,000,000.00 51,479,243.40
オーストラリアドル 小計
(4,858,096,199)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 702,360.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 501,978.90
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 594,087.00
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 647,052.30
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 254,736.00
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,062,968.40
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 833,111.20
SIGB 2.375% 06/01/25 940,000.00 935,140.20
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 403,107.80
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 609,365.60
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 733,954.80
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 614,388.60
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 657,416.50
SIGB 2.875% 09/01/30 1,070,000.00 1,082,091.00
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 673,791.60
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 878,389.00
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 767,550.20
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,601,813.70
13,960,000.00 13,553,302.80
シンガポールドル 小計
(1,334,051,594)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,510,000.00 1,363,333.70
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,926,508.80
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,497,210.30
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,595,058.20
MGS 3.757% 05/22/40 1,830,000.00 1,697,764.20
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 938,686.20
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,714,422.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,631,823.80
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,387,768.90
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,497,600.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,138,339.40
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,989,581.80
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,138,698.40
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 606,846.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,163,804.80
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,298,483.20
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,164,780.80
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,300,172.80
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,534,770.20
MGS 4.254% 05/31/35 2,760,000.00 2,777,139.60
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,568,775.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,965,133.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,851,225.30
MGS 4.696% 10/15/42 1,050,000.00 1,096,872.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,528,233.20
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,415,386.40
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,451,048.60
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,775,037.60
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,100,967.00
53,680,000.00 54,115,471.80
マレーシアリンギット 小計
(1,655,630,390)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 825,854.06
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,010,000.00 970,041.46
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,059,750.94
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,309,707.77
ILGOV 1.3% 04/30/32 590,000.00 529,981.71
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,970,000.00 1,645,637.53
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,214,210.70
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,241,675.86
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,551,230.28
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,991,998.64
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,704,018.90
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,175,576.04
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,425,583.11
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,899,102.53
ILGOV 6.25% 10/30/26 2,660,000.00 3,069,071.55
31,020,000.00 31,613,441.08
イスラエルシェケル 小計
(1,327,024,770)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,374,466.40
人民元
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CGB 2.18% 06/25/24 22,500,000.00 22,556,925.00
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,748,403.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,129,372.60
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 9,043,740.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,684,128.80
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,515,518.40
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,472,395.20
CGB 2.75% 06/15/29 10,000,000.00 10,105,900.00
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,387,425.60
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,812,401.00
CGB 2.85% 06/04/27 21,430,000.00 21,888,173.40
CGB 2.89% 11/18/31 9,510,000.00 9,670,243.50
CGB 2.91% 10/14/28 6,790,000.00 6,931,571.50
CGB 3.01% 05/13/28 10,930,000.00 11,237,133.00
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,267,604.70
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 47,961,264.40
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,167,429.00
CGB 3.28% 12/03/27 19,110,000.00 19,953,897.60
CGB 3.39% 03/16/50 10,420,000.00 10,837,946.20
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 8,017,019.50
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,639,659.40
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,345,427.40
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,475,223.80
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,766,654.70
391,470,000.00 400,989,924.10
オフショア人民元 小計
(8,042,735,105)
313,183,995,292
合計
(313,183,995,292)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 221銘柄 100.0 % 51.3 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 353銘柄 100.0 % 34.1 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
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ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,397,860,097
コール・ローン 27,020,046
株式 107,349,392,492
投資信託受益証券 258,972,831
投資証券 107,725,604
派生商品評価勘定 17,200,432
未収入金 723,985
未収配当金 501,906,818
前払金 58,701,902
差入委託証拠金 603,615,634
流動資産合計 114,323,119,841
資産合計 114,323,119,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 75,902,334
未払金 2,890,213
未払解約金 24,508,991
未払利息 11
流動負債合計 103,301,549
負債合計 103,301,549
純資産の部
元本等
元本 31,497,822,404
剰余金
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2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
剰余金又は欠損金(△) 82,721,995,888
元本等合計 114,219,818,292
純資産合計 114,219,818,292
負債純資産合計 114,323,119,841
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 31,497,822,404口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6263円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,263円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 8月22日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 27,055,872,743円
期中追加設定元本額 5,373,833,726円
期中一部解約元本額 931,884,065円
期末元本額 31,497,822,404円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,954,105,069円
世界経済インデックスファンド 6,176,430,919円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,510,508,174円
DC世界経済インデックスファンド 5,495,188,197円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 152,866,194円
分散投資コア戦略ファンドA 234,719,161円
分散投資コア戦略ファンドS 1,319,362,044円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 765,251,424円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 624,717,112円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 340,159,266円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,454,602円
SMT インデックスバランス・オープン 83,949,439円
SMT 世界経済インデックス・オープン 168,699,387円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 665,493,113円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 113,768,440円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,702,586円
グローバル経済コア 360,466,469円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 53,040,611円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 30,259,496円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 24,643,337円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 9,338,257円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 13,027,679円
10資産分散投資ファンド 4,133円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,124,643,593円
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2022年 8月22日現在
区分
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 191,434,934円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 55,788,749円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 8,800,019円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △19,355,429,016
投資信託受益証券 13,248,167
投資証券 △1,584,147
合計 △19,343,764,996
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,554,694,512 - 6,495,992,610 △58,701,902
合計 6,554,694,512 - 6,495,992,610 △58,701,902
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 139,400 1.59 222,482.40
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TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 0.00 -
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 5.34 90,406.20
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4 0.00 -
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 171 0.00 -
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.00 -
SOUTHERN COPPER CORP 11,571 48.40 560,036.40
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 53,727 26.56 1,426,989.12
LI AUTO INC - ADR 67,571 29.94 2,023,075.74
NIO INC - ADR 160,649 19.05 3,060,363.45
XPENG INC - ADR 53,231 21.24 1,130,626.44
H WORLD GROUP LTD-ADR 19,163 38.93 746,015.59
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 4.40 180,655.20
TRIP.COM GROUP LTD 67,056 26.11 1,750,832.16
YUM CHINA HOLDINGS INC 50,479 47.16 2,380,589.64
AUTOHOME INC-ADR 6,571 34.79 228,605.09
IQIYI INC-ADR 28,984 3.59 104,052.56
JOYY INC 6,185 27.02 167,118.70
KANZHUN LTD 6,900 21.05 145,245.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 4.46 506,419.62
VK CO LTD 19,368 0.00 -
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 18.20 95,531.80
YANDEX NV-A 32,725 0.00 -
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 0.00 -
PINDUODUO INC-ADR 53,748 45.76 2,459,508.48
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 9.99 527,122.35
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 1 0.00 -
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 1.46 99,478.56
BEIGENE LTD-ADR 4,929 174.84 861,786.36
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 13.02 94,303.86
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 3,311 45.43 150,418.73
ZAI LAB LTD-ADR 12,825 42.82 549,166.50
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 1.84 348,277.04
CREDICORP LTD 8,778 132.37 1,161,943.86
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 0.00 -
360 DIGITECH INC 8,061 14.46 116,562.06
LUFAX HOLDING LTD-ADR 114,133 3.96 451,966.68
KE HOLDINGS INC 35,144 15.38 540,514.72
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 152,432 0.86 132,006.11
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 24,700 3.26 80,571.40
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 63.07 494,153.45
1,734,111 22,886,825.27
アメリカドル 小計
(3,139,385,822)
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メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 2,063,461 8.66 17,869,572.26
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 377,892 79.29 29,963,056.68
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 174.23 2,526,335.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 41.44 4,013,546.88
ALFA S.A.B.-A 313,500 14.11 4,423,485.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 78.03 2,926,125.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 440.76 10,271,911.80
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 301.56 13,172,140.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 151.53 6,468,058.05
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 28.41 8,196,000.90
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 71.42 40,543,705.60
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 144.07 7,271,933.25
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 242,440 132.23 32,057,841.20
GRUMA S.A.B.-B 25,960 231.85 6,018,826.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 73.56 13,373,208.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 30.07 5,466,726.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 324,600 127.11 41,259,906.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 36.12 9,120,300.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,513,640 19.29 67,778,115.60
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 74,800 21.87 1,635,876.00
8,717,560 324,356,670.02
メキシコペソ 小計
(2,203,938,701)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 20.83 2,464,189.00
PETRO RIO SA 84,700 23.97 2,030,259.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 475,700 35.31 16,796,967.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 31.73 17,275,081.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 13.57 1,025,892.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 33.71 650,603.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 99,400 15.37 1,527,778.00
GERDAU SA-PREF 141,800 23.73 3,364,914.00
SUZANO SA 90,079 49.97 4,501,247.63
VALE SA 477,787 66.96 31,992,617.52
WEG SA 217,544 29.85 6,493,688.40
CCR SA 125,600 14.03 1,762,168.00
LOCALIZA RENT A CAR 75,752 62.75 4,753,438.00
RUMO SA 159,700 19.33 3,087,001.00
AMERICANAS SA 73,040 13.03 951,711.20
LOJAS RENNER S.A. 115,947 27.13 3,145,642.11
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 3.78 1,154,790.00
VIBRA ENERGIA SA 173,000 18.68 3,231,640.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 20.20 838,300.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 22.80 2,793,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMBEV SA 628,600 15.66 9,843,876.00
BRF SA 52,500 16.41 861,525.00
JBS SA 110,000 32.37 3,560,700.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 14.47 1,451,456.76
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 510,254 7.66 3,908,545.64
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 34.83 1,588,248.00
HYPERA SA 54,500 41.77 2,276,465.00
BANCO BRADESCO S.A. 261,323 16.21 4,236,045.83
BANCO BRADESCO SA-PREF 584,982 19.61 11,471,497.02
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 41.05 3,624,715.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 575,881 26.64 15,341,469.84
ITAUSA SA 528,325 9.40 4,966,255.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 715,509 12.51 8,951,017.59
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 28.50 1,966,500.00
TOTVS SA 57,900 30.80 1,783,320.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 44.37 2,320,551.00
TIM SA 96,100 12.26 1,178,186.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 50.04 1,851,480.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 105,500 48.17 5,081,935.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 211,827 12.82 2,715,622.14
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 50,500 46.57 2,351,785.00
CPFL ENERGIA SA 27,200 36.19 984,368.00
ENGIE BRASIL SA 46,250 41.80 1,933,250.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 165,100 24.96 4,120,896.00
8,711,948 208,210,636.88
ブラジルレアル 小計
(5,524,244,617)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,621.00 340,887,330.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,723.80 234,376,467.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 18,037 85,000.00 1,533,145,000.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 2,461,188 89.00 219,045,732.00
FALABELLA SA 70,837 2,010.00 142,382,370.00
CENCOSUD SA 137,988 1,196.00 165,033,648.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 5,038.80 37,211,538.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 85.49 415,707,093.60
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 27,180.00 155,415,240.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 35.15 220,735,708.15
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 98.90 345,291,053.50
ENEL CHILE SA 2,561,278 27.49 70,409,532.22
20,076,902 3,879,640,712.47
チリペソ 小計
(564,266,584)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,267.00 1,108,515,393.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 38,000.00 1,116,288,000.00
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BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 33,980.00 2,091,978,700.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 20,650.00 1,043,052,150.00
630,431 5,359,834,243.00
コロンビアペソ 小計
(167,714,573)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 9,898 16.10 159,357.80
OPAP SA 18,496 13.74 254,135.04
JUMBO SA 19,341 15.24 294,756.84
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 0.99 261,453.18
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.99 279,947.25
NATIONAL BANK OF GREECE 73,640 3.45 254,058.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 17.09 447,877.63
PUBLIC POWER CORP 20,834 5.95 123,962.30
714,859 2,075,548.04
ユーロ 小計
(285,491,632)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 326.90 3,793,020.70
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 29.72 3,469,958.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 25.54 2,542,915.64
KOC HOLDING AS 89,884 46.44 4,174,212.96
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 25.72 7,683,798.56
TURK HAVA YOLLARI AO 86,615 68.50 5,933,127.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 334.80 2,176,534.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 106.40 4,556,473.60
AKBANK T.A.S. 276,321 10.60 2,929,002.60
HACI OMER SABANCI HOLDING 211,372 24.60 5,199,751.20
TURKIYE IS BANKASI-C 384,463 6.99 2,687,396.37
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 18.71 2,677,232.61
1,767,743 47,823,425.14
トルコリラ 小計
(362,740,679)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 22,644 615.00 13,926,060.00
CEZ AS 13,098 1,039.00 13,608,822.00
35,742 27,534,882.00
チェココルナ 小計
(153,820,864)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 44,523 2,834.00 126,178,182.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 7,970.00 120,968,660.00
OTP BANK NYRT 38,695 9,148.00 353,981,860.00
98,396 601,128,702.00
ハンガリーフォリント 小計
(204,553,276)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 68.30 2,097,697.90
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.25 1,250,318.75
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 101.70 2,052,916.20
LPP SA 124 9,680.00 1,200,320.00
CD PROJEKT SA 6,704 88.93 596,186.72
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CYFROWY POLSAT SA 36,098 20.30 732,789.40
ALLEGRO.EU SA 39,203 27.20 1,066,321.60
DINO POLSKA SA 5,945 354.00 2,104,530.00
BANK PEKAO SA 27,684 72.00 1,993,248.00
M BANK SA 1,423 243.80 346,927.40
PKO BANK POLSKI SA 130,297 24.73 3,222,244.81
SANTANDER BANK POLSKA SA 7,343 241.00 1,769,663.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 48,568 30.25 1,469,182.00
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.26 348,530.39
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 8.96 569,178.14
673,493 20,820,054.31
ポーランドズロチ 小計
(603,163,219)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC 1,310,610 0.00 0.13
LUKOIL PJSC 44,089 0.00 -
NOVATEK PJSC 105,900 0.00 0.01
ROSNEFT OIL CO PJSC 134,073 0.00 0.01
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,232,060 0.00 0.12
MMC NORILSK NICKEL PJSC 7,220 0.00 -
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 195,980 0.00 0.01
PHOSAGRO PJSC 8,882 0.00 -
POLYUS PJSC 3,969 0.00 -
MAGNIT PJSC 7,985 0.00 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1,141,420 0.00 0.11
VTB BANK PJSC 756,074,000 0.00 75.60
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 79,708 0.00 -
760,345,896 75.99
ロシアルーブル 小計
(175)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 6.61 2,174,690.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 116,000 7.43 861,880.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 3.65 10,641,210.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 460,000 23.50 10,810,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 236,000 3.72 877,920.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,648,000 3.43 9,082,640.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 142,000 28.60 4,061,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.81 955,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 30.95 4,472,275.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 7.70 1,686,300.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 7.96 3,279,520.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 5.13 1,477,440.00
CMOC GROUP LTD-H 810,000 3.63 2,940,300.00
DONGYUE GROUP 147,000 8.44 1,240,680.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 54,040 70.10 3,788,204.00
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JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 67,000 9.73 651,910.00
MMG LIMITED 304,000 2.21 671,840.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 6.88 887,520.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 4,750 13.26 62,985.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 181,000 7.19 1,301,390.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 9.04 6,590,160.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 4.01 1,102,750.00
BOC AVIATION LTD 23,800 67.75 1,612,450.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.28 642,880.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 243,000 16.90 4,106,700.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 9.34 1,195,520.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 706,000 4.42 3,120,520.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 8.70 1,479,000.00
CITIC LTD 617,000 8.43 5,201,310.00
CRRC CORP LTD-H 409,000 2.88 1,177,920.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 5.97 1,719,360.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 17.92 1,397,760.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 8.35 1,336,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 8.49 462,705.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 10.80 2,287,440.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 14.72 2,078,699.52
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 39.30 2,448,390.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 3.66 425,292.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 3.86 1,486,385.64
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 6.30 1,348,200.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.76 1,180,480.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 12.20 2,019,673.40
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.23 744,480.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 11.60 6,009,380.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 5.01 1,256,377.74
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 322,000 6.89 2,218,580.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 17,500 235.00 4,112,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 142,387 6.95 989,589.65
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 310,000 6.14 1,903,400.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 5.47 2,014,800.00
BYD CO LTD-H 102,000 279.40 28,498,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.03 1,337,980.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 36.65 2,140,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 758,000 17.42 13,204,360.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 10.96 3,866,140.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 6.88 2,465,406.72
MINTH GROUP LTD 64,000 20.50 1,312,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 16.14 1,743,120.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 151,600 85.45 12,954,220.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 4.50 1,971,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 303,000 23.85 7,226,550.00
LI NING CO LTD 292,000 69.10 20,177,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 99,600 84.10 8,376,360.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 165,000 12.86 2,121,900.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 16.68 1,934,880.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 17.62 1,004,340.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 244,500 19.32 4,723,740.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 68,400 15.92 1,088,928.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.62 899,000.00
BAIDU INC-CLASS A 267,900 127.70 34,210,830.00
BILIBILI INC-CLASS Z 26,600 180.70 4,806,620.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 31.55 1,627,980.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 24.50 2,254,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 211,600 74.00 15,658,400.00
NETEASE INC 246,830 133.00 32,828,390.00
TENCENT HOLDINGS LTD 748,300 315.00 235,714,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,830,888 89.50 163,864,476.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 4.34 1,831,480.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 104,000 16.48 1,713,920.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 268,000 2.12 568,160.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 123,550 59.55 7,357,402.50
JD.COM INC - CL A 237,411 217.20 51,565,669.20
MEITUAN-CLASS B 495,300 169.90 84,151,470.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 19.76 1,061,112.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 64,600 18.70 1,208,020.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 6.31 719,340.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 92,000 40.75 3,749,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 120.35 1,829,320.00
CHINA FEIHE LTD 564,000 6.65 3,750,600.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 402,000 33.30 13,386,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 182,000 58.10 10,574,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 3.53 868,380.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 193,000 45.80 8,839,400.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 16.30 3,178,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 12.34 2,813,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 76.40 5,195,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.78 542,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.22 3,483,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 22.00 1,056,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 38.80 3,395,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 20.40 510,000.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 35,200 41.45 1,459,040.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 5.54 686,960.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 17.48 1,153,680.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 399,200 9.70 3,872,240.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 10.90 1,399,560.00
SINOPHARM GROUP CO-H 191,200 17.04 3,258,048.00
3SBIO INC 119,000 5.07 603,330.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 60.10 601,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 12.04 2,973,880.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1,144,160 7.96 9,107,513.60
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 486,000 3.31 1,608,660.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 26.95 3,557,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 74.50 379,950.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 15.50 1,891,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 33.10 4,600,900.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 33,450 55.00 1,839,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 26.65 1,945,450.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 4.18 4,652,340.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 89.85 3,799,576.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 423,000 68.20 28,848,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,441,000 2.55 8,774,550.00
BANK OF CHINA LTD-H 9,806,200 2.75 26,967,050.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.59 5,042,000.25
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.30 3,138,960.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 11,210,620 4.91 55,044,144.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.37 888,750.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 455,923 40.45 18,442,085.35
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 2.53 1,706,232.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,699,515 4.05 27,133,035.75
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 4.81 5,093,790.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.08 898,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.15 2,004,450.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 203,600 14.16 2,882,976.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 16.26 4,646,701.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.01 1,442,400.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.24 907,264.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 5.30 1,893,160.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 10.52 1,426,512.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 11.30 10,373,400.00
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CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 16.24 6,278,384.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 8.04 1,479,552.96
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 18.14 1,748,696.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.31 2,169,090.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.76 5,348,874.88
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 784,500 43.55 34,164,975.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 20.65 943,705.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 104,500 7.33 765,985.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 1.63 942,140.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 468,540 19.80 9,277,092.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 225,000 7.72 1,737,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 30.65 11,251,952.15
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 33.15 2,240,940.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 14.72 2,626,048.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 4.95 316,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 586,560 2.17 1,272,835.20
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,016,654 2.49 2,531,468.46
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 232,000 15.38 3,568,160.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 15.14 1,097,650.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 6.82 1,227,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 72,600 10.24 743,424.00
LONGFOR PROPERTIES 229,000 25.00 5,725,000.00
SEAZEN GROUP LTD 768,000 2.89 2,219,520.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 4.42 585,650.00
WHARF HOLDINGS 154,000 29.15 4,489,100.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 9.39 1,085,484.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 7.26 2,003,760.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 126,700 27.10 3,433,570.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 16.02 4,982,220.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 88,000 6.18 543,840.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 13.16 1,039,640.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 14.68 1,049,620.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 21.40 1,294,700.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 22.30 1,494,100.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.18 495,420.00
LENOVO GROUP LTD 900,000 7.19 6,471,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 92,900 117.20 10,887,880.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,906,200 11.66 22,226,292.00
ZTE CORP-H 82,908 17.02 1,411,094.16
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.01 4,611,660.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 24.40 1,451,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.35 1,433,500.00
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CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.92 1,518,720.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 11.48 5,354,272.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 452,000 13.84 6,255,680.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 4.67 3,110,220.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 32.45 3,439,700.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 257,400 16.40 4,221,360.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 98,600 120.70 11,901,020.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 446,000 7.76 3,460,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H 704,000 4.28 3,013,120.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 548,000 5.78 3,167,440.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 24.80 1,587,200.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 90,000 23.90 2,151,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 625,987 11.74 7,349,087.38
100,322,189 1,431,095,283.01
香港ドル 小計
(25,015,545,547)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.32 959,709.76
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 22.66 568,766.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 8.74 2,358,926.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 4.85 1,399,710.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.49 286,118.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.36 793,776.56
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.20 660,882.80
MISC BHD 125,040 6.90 862,776.00
GENTING BHD 271,600 4.72 1,281,952.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.98 1,101,706.00
MR DIY GROUP M BHD 303,450 2.09 634,210.50
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.23 1,143,538.20
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 50,646 22.80 1,154,728.80
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 135.00 972,000.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 16.86 1,238,872.80
QL RESOURCES BHD 124,800 5.10 636,480.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.61 1,138,882.06
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 1.81 328,153.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.41 1,469,813.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 0.87 439,263.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 4.05 1,217,835.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 923,175 5.42 5,003,608.50
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.86 1,278,551.12
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 19.62 326,339.46
MALAYAN BANKING BHD 571,105 8.92 5,094,256.60
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.61 7,721,750.00
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RHB BANK BHD 214,897 5.88 1,263,594.36
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.00 855,867.00
DIGI.COM BERHAD 311,700 3.66 1,140,822.00
MAXIS BHD 267,900 3.84 1,028,736.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 5.77 1,566,855.04
PETRONAS GAS BHD 75,500 17.20 1,298,600.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 8.70 2,655,892.50
INARI AMERTRON BHD 274,700 2.86 785,642.00
9,791,928 50,668,614.06
マレーシアリンギット 小計
(1,550,175,845)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 157.50 31,626,000.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 37.00 44,303,800.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 57.50 6,905,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 43.75 9,030,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 486,134 46.75 22,726,764.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 58.00 5,834,800.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 102,600 363.00 37,243,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 72.00 37,944,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.95 7,312,150.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 8.40 6,799,800.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 5.50 4,456,650.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 33.50 12,151,723.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 39.75 7,242,450.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 840,135 14.00 11,761,890.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 26.50 7,658,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 33.75 5,994,000.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 61.00 42,193,700.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 107.50 4,977,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 26.00 14,466,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 31.75 2,095,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 17.90 3,309,710.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 27.25 32,070,525.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 194.50 16,085,150.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 16.20 7,106,130.00
SCB X PCL-NVDR 88,700 105.00 9,313,500.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 18.60 3,070,860.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 72,600 74.00 5,372,400.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 59.50 6,039,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 44.00 3,951,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 51.25 3,910,375.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 65.25 14,766,075.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 9.00 7,848,000.00
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DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 564.00 21,939,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 196.00 23,461,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 75.00 9,138,750.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.86 4,672,447.74
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 37.25 1,989,150.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 184.50 3,118,050.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 83.25 18,306,675.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 68.75 4,688,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 402,900 49.25 19,842,825.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 81,450 42.25 3,441,262.50
14,249,966 546,166,812.74
タイバーツ 小計
(2,091,818,892)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 60.40 14,371,576.00
AYALA CORPORATION 28,280 770.00 21,775,600.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 529.00 3,627,882.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 56.80 17,239,538.40
SM INVESTMENTS CORP 36,285 883.00 32,039,655.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 153,130 187.00 28,635,310.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 228.00 13,910,280.00
MONDE NISSIN CORP 490,500 16.30 7,995,150.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 127.00 12,136,120.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 95.80 20,358,937.00
BDO UNIBANK INC 219,911 129.30 28,434,492.30
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 53.50 8,628,854.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.78 8,904,546.00
AYALA LAND INC 794,100 29.55 23,465,655.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,567,750 37.95 59,496,112.50
CONVERGE INFORMATION AND COM 320,000 19.54 6,252,800.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,360.00 11,068,400.00
PLDT INC 10,460 1,750.00 18,305,000.00
ACEN CORP 821,840 8.68 7,133,571.20
MANILA ELECTRIC COMPANY 53,180 326.00 17,336,680.00
7,934,509 361,116,159.90
フィリピンペソ 小計
(885,492,935)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 2,162,300 3,250.00 7,027,475,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 31,650.00 6,358,485,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 964,000 1,760.00 1,696,640,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,060.00 2,030,748,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 910.00 2,623,075,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 8,000.00 1,953,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,623,297 4,310.00 6,996,410,070.00
PT VALE INDONESIA TBK 304,200 6,500.00 1,977,300,000.00
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SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 6,575.00 2,272,320,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,542,000 6,975.00 17,730,450,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 2,138,700 2,090.00 4,469,883,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 5,900.00 4,674,570,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 25,200.00 1,501,920,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,700.00 1,400,700,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,575.00 2,821,332,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,730.00 3,530,472,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,188,500 1,610.00 6,743,485,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 6,769,300 7,900.00 53,477,470,000.00
BANK JAGO TBK PT 474,900 9,550.00 4,535,295,000.00
BANK MANDIRI 2,163,796 8,500.00 18,392,266,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 8,500.00 6,886,700,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 8,237,202 4,300.00 35,419,968,600.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,195.00 3,394,517,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 4,600.00 25,765,980,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 2,950.00 3,174,495,000.00
48,743,795 226,855,557,170.00
インドネシアルピア 小計
(2,109,756,681)
韓国ウォン HD HYUNDAI 5,180 59,200.00 306,656,000.00
S-OIL CORPORATION 6,387 94,000.00 600,378,000.00
SK INNOVATION CO LTD 6,766 204,500.00 1,383,647,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 46,600.00 576,954,600.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 32,900.00 368,118,100.00
KOREA ZINC CO LTD 1,204 587,000.00 706,748,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 130,500.00 247,689,000.00
LG CHEM LTD 5,774 640,000.00 3,695,360,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 308,500.00 270,554,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 183,000.00 353,190,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 157,000.00 525,950,000.00
POSCO HOLDINGS INC 9,290 255,000.00 2,368,950,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 99,000.00 111,078,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,338 89,700.00 209,718,600.00
SKC CO LTD 1,734 128,000.00 221,952,000.00
CJ CORP 1,230 81,000.00 99,630,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 33,400.00 143,887,200.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 42,494 21,150.00 898,748,100.00
ECOPRO BM CO LTD 4,680 114,000.00 533,520,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 30,950.00 209,222,000.00
GS HOLDINGS CORP 6,593 44,350.00 292,399,550.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 46,050.00 449,816,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,115 138,500.00 292,927,500.00
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KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,828 56,300.00 328,116,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 92,000.00 400,568,000.00
LG CORP 11,686 83,800.00 979,286,800.00
LG ENERGY SOLUTION 2,553 447,000.00 1,141,191,000.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 120,000.00 1,429,200,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 22,450.00 415,684,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 95,169 6,010.00 571,965,690.00
SK INC 4,545 231,500.00 1,052,167,500.00
S-1 CORPORATION 3,573 60,100.00 214,737,300.00
CJ LOGISTICS 862 124,500.00 107,319,000.00
HMM CO LTD 35,545 23,250.00 826,421,250.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,793 178,000.00 497,154,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 26,200.00 621,961,800.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 5,520.00 164,142,720.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 39,100.00 276,280,600.00
HANON SYSTEMS 19,000 10,500.00 199,500,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 214,500.00 1,526,382,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 16,824 190,000.00 3,196,560,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 90,600.00 276,420,600.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 89,600.00 309,030,400.00
KIA CORP 29,259 77,200.00 2,258,794,800.00
COWAY CO LTD 9,036 65,900.00 595,472,400.00
F&F CO LTD / NEW 3,017 151,500.00 457,075,500.00
HLB INC 10,012 46,350.00 464,056,200.00
LG ELECTRONICS INC 13,527 101,000.00 1,366,227,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 26,550.00 204,514,650.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 9,880 22,450.00 221,806,000.00
CJ ENM CO LTD 830 98,800.00 82,004,000.00
HYBE CO LTD 2,474 186,500.00 461,401,000.00
KAKAO CORP 37,877 76,700.00 2,905,165,900.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 55,400.00 167,363,400.00
KRAFTON INC 3,554 255,000.00 906,270,000.00
NAVER CORP 15,839 248,000.00 3,928,072,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,939 374,500.00 726,155,500.00
NETMARBLE CORP 2,465 66,800.00 164,662,000.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 57,800.00 266,169,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 4,363 71,900.00 313,699,700.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 100,000.00 103,400,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 1,632 171,500.00 279,888,000.00
EMART 3,594 104,000.00 373,776,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 416,000.00 322,400,000.00
KT&G CORP 18,829 81,600.00 1,536,446,400.00
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ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 110,000.00 345,620,000.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 127,000.00 477,774,000.00
LG H&H CO LTD 956 714,000.00 682,584,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 357,500.00 139,067,500.00
PACIFIC CORP 3,393 35,550.00 120,621,150.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,851 74,500.00 659,399,500.00
SD BIOSENSOR INC 3,909 36,600.00 143,069,400.00
ALTEOGEN INC 2,841 68,000.00 193,188,000.00
CELLTRION INC 10,890 201,500.00 2,194,335,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,968 82,000.00 161,376,000.00
GREEN CROSS CORP 564 166,500.00 93,906,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,156 310,500.00 358,938,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,993 868,000.00 1,729,924,000.00
SEEGENE INC 3,838 33,250.00 127,613,500.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 76,900.00 245,849,300.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 116,500.00 244,650,000.00
YUHAN CORPORATION 12,567 57,300.00 720,089,100.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 38,500.00 1,307,537,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 9,770.00 276,784,100.00
KAKAOBANK CORP 18,421 28,650.00 527,761,650.00
KB FINANCIAL GROUP INC 48,657 50,800.00 2,471,775,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 35,700.00 1,816,523,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 12,450.00 739,604,700.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 60,800.00 279,801,600.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 7,939 31,300.00 248,490,700.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,920.00 235,687,680.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 6,650.00 206,249,750.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 9,990.00 120,948,930.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 35,000.00 202,160,000.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 63,800.00 268,534,200.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 7,329 39,200.00 287,296,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 201,000.00 624,708,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 62,200.00 461,337,400.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 133,500.00 497,287,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,166 74,000.00 160,284,000.00
L&F CO LTD 3,026 243,300.00 736,225,800.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 16,900.00 406,799,900.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 338,500.00 478,977,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 136,500.00 934,342,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 573,964 60,900.00 34,954,407,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 96,421 55,800.00 5,380,291,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,526 618,000.00 4,033,068,000.00
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LG UPLUS CORP 22,125 12,350.00 273,243,750.00
SK TELECOM 9,599 51,000.00 489,549,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 21,500.00 568,868,500.00
SK HYNIX INC 65,667 96,400.00 6,330,298,800.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 42,950.00 500,797,000.00
1,932,198 121,963,650,570.00
韓国ウォン 小計
(12,513,470,548)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 85.70 9,618,968.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 42.60 9,975,897.60
CHINA STEEL 1,494,261 29.20 43,632,421.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 70.30 29,530,288.30
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 94.30 41,664,003.20
NAN YA PLASTICS CORP 647,752 71.00 45,990,392.00
TAIWAN CEMENT 648,419 39.45 25,580,129.55
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 18,557 841.00 15,606,437.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 30.90 10,754,065.20
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 9,000 1,795.00 16,155,000.00
WALSIN LIHWA CORP 309,213 37.35 11,549,105.55
CHINA AIRLINES LTD 183,000 21.40 3,916,200.00
EVA AIRWAYS CORP 386,000 31.70 12,236,200.00
EVERGREEN MARINE 308,039 98.00 30,187,822.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 29.20 13,782,400.00
WAN HAI LINES LIMITED 74,635 100.50 7,500,817.50
YANG MING MARINE TRANSPORT 217,000 86.40 18,748,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 35.35 6,259,106.35
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 456.00 9,091,272.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 70,448 176.00 12,398,848.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 252.50 8,702,160.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 31,000 295.00 9,145,000.00
POU CHEN 273,780 29.00 7,939,620.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 42,000 605.00 25,410,000.00
MOMO.COM INC 6,000 742.00 4,452,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,544 277.50 24,570,960.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 645,395 65.80 42,466,991.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 593,540 17.70 10,505,658.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 24.60 49,476,430.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,491,629 28.05 41,840,193.45
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,273,202 26.80 34,121,813.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,095,361 23.35 25,576,679.35
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,241,622 35.80 44,450,067.60
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,168,457 17.30 20,214,306.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,284,432 17.50 22,477,560.00
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TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,110,787 27.60 30,657,721.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 51.00 23,044,911.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 151,375 219.00 33,151,125.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,389,633 20.80 28,904,366.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 47.50 42,185,842.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,896,226 13.90 26,357,541.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 909,435 60.00 54,566,100.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 9.02 11,391,051.32
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 63.00 13,023,612.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 283.00 13,584,000.00
ACER INC 255,803 22.15 5,666,036.45
ADVANTECH CO LTD 43,336 347.00 15,037,592.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 264.50 19,068,334.00
AUO CORP 945,090 16.95 16,019,275.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 178.00 21,128,600.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 12.45 13,060,050.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 22.90 9,887,304.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 272.50 59,378,567.50
E INK HOLDINGS INC 94,000 241.50 22,701,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,510,248 111.00 167,637,528.00
INVENTEC CO LTD 280,511 24.05 6,746,289.55
LARGAN PRECISION CO LTD 15,040 2,060.00 30,982,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 67.70 15,263,100.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 115.50 6,930,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 295.00 6,195,000.00
PEGATRON CORP 200,474 63.00 12,629,862.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 79.80 22,844,346.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 202,100 56.30 11,378,230.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 141,000 163.50 23,053,500.00
WIWYNN CORP 8,000 760.00 6,080,000.00
WPG HOLDINGS LTD 260,692 49.90 13,008,530.80
YAGEO CORPORATION 54,764 332.00 18,181,648.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 116.00 15,998,952.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 505,315 121.50 61,395,772.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 216,000 74.20 16,027,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 245,200 100.00 24,520,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 90.00 32,338,350.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,000.00 3,000,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,455.00 8,730,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 514.00 12,336,000.00
MEDIATEK INC 179,804 693.00 124,604,172.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 54.30 6,244,500.00
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NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 74,045 270.00 19,992,150.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 950.00 7,600,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 301,000 35.70 10,745,700.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 61,944 364.50 22,578,588.00
SILERGY CORP 36,000 656.00 23,616,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,954,389 519.00 1,533,327,891.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,411,000 43.00 60,673,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 75.00 6,675,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 174.00 5,568,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 22.75 7,939,750.00
39,788,513 3,549,182,103.27
新台湾ドル 小計
(16,212,308,929)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 338.25 32,546,753.25
COAL INDIA LTD 180,326 217.15 39,157,790.90
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 263.70 15,670,372.50
INDIAN OIL CORP LTD 290,647 72.15 20,970,181.05
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 381,562 134.60 51,358,245.20
PETRONET LNG LTD 83,779 212.95 17,840,738.05
RELIANCE INDUSTRIES LTD 367,287 2,613.85 960,033,124.95
ACC LTD 5,315 2,350.85 12,494,767.75
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 420.45 30,916,949.85
ASIAN PAINTS LTD 42,204 3,482.55 146,977,540.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 697.10 20,528,897.90
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,605.85 50,630,844.65
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 427.35 77,137,102.35
JINDAL STEEL & POWER LTD 69,774 403.95 28,185,207.30
JSW STEEL LTD 99,332 664.55 66,011,080.60
PI INDUSTRIES LTD 12,797 3,320.65 42,494,358.05
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,720.80 49,515,839.20
SHREE CEMENT LTD 1,387 21,423.20 29,713,978.40
SRF LTD 14,609 2,455.10 35,866,555.90
TATA STEEL LTD 940,850 110.05 103,540,542.50
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 6,647.55 76,819,087.80
UNITED PHOSPHORUS LTD 69,651 768.25 53,509,380.75
VEDANTA LTD 107,173 262.00 28,079,326.00
ADANI ENTERPRISES LTD 34,272 3,130.20 107,278,214.40
BHARAT ELECTRONICS LTD 169,135 285.10 48,220,388.50
HAVELLS INDIA LTD 35,666 1,350.00 48,149,100.00
LARSEN & TOUBRO LTD 82,638 1,936.05 159,991,299.90
SIEMENS INDIA LTD 11,025 2,850.25 31,424,006.25
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 735.15 16,903,303.95
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 871.80 56,442,947.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 683.45 18,080,669.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,970.30 16,471,708.00
BAJAJ AUTO LTD 9,644 4,074.55 39,294,960.20
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,168.85 19,153,114.35
BHARAT FORGE LTD 30,322 736.00 22,316,992.00
EICHER MOTORS LTD 14,685 3,424.10 50,282,908.50
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,838.65 34,739,398.70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 1,239.40 126,008,558.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,707 8,778.95 137,890,967.65
MRF LTD 432 86,825.90 37,508,788.80
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 124,426 128.15 15,945,191.90
TATA MOTORS LTD 190,082 471.00 89,528,622.00
PAGE INDUSTRIES LTD 886 50,031.95 44,328,307.70
TITAN INDUSTRIES LTD 46,501 2,440.60 113,490,340.60
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 596.60 26,208,638.00
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,454.45 34,989,704.75
TRENT LTD 19,255 1,398.15 26,921,378.25
ZOMATO LTD 170,264 61.45 10,462,722.80
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 4,382.00 76,790,168.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,662.55 42,024,098.70
ITC LTD 345,135 312.00 107,682,120.00
MARICO LTD 81,711 515.95 42,158,790.45
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 19,440.90 75,936,155.40
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 786.95 48,014,180.35
UNITED SPIRITS LTD 32,483 792.00 25,726,536.00
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,567.20 14,991,835.20
DABUR INDIA LTD 58,111 587.20 34,122,779.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 63,396 905.90 57,430,436.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 97,997 2,634.55 258,177,996.35
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 13,485 4,135.35 55,765,194.75
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 569.30 20,161,759.50
BIOCON LTD 58,256 308.15 17,951,586.40
CIPLA LTD 49,816 1,030.10 51,315,461.60
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 3,696.20 54,637,228.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,204.00 53,155,376.00
LUPIN LTD 26,552 688.95 18,293,000.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 110,469 901.35 99,571,233.15
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 12,220 1,542.75 18,852,405.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 30,134 638.95 19,254,119.30
AXIS BANK LTD 273,120 757.50 206,888,400.00
BANDHAN BANK LTD 74,811 281.80 21,081,739.80
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 214,032 2,468.05 528,241,677.60
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ICICI BANK LTD 618,625 870.40 538,451,200.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 73,561 1,877.00 138,073,997.00
STATE BANK OF INDIA 226,932 520.35 118,084,066.20
YES BANK LTD 1,020,164 16.55 16,883,714.20
BAJAJ FINANCE LTD 32,202 7,301.70 235,129,343.40
BAJAJ FINSERV LTD 5,500 16,287.60 89,581,800.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 777.80 29,978,745.40
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,044.05 12,970,233.15
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,945.90 22,809,839.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 921.00 28,562,973.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,346.85 28,574,769.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 129,053 576.65 74,418,412.45
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,289.30 30,350,122.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 576.50 18,293,498.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,296.95 69,737,001.50
DLF LTD 56,420 373.70 21,084,154.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,364.60 17,363,170.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 970.05 119,472,328.05
INFOSYS LTD 396,083 1,597.10 632,584,159.30
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,892.70 28,162,381.20
MINDTREE LTD 6,247 3,520.70 21,993,812.90
MPHASIS LTD 7,796 2,394.15 18,664,793.40
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 106,835 3,385.75 361,716,601.25
TATA ELXSI LTD 4,179 10,138.75 42,369,836.25
TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,104.15 79,619,152.35
WIPRO LTD 179,580 432.45 77,659,371.00
BHARTI AIRTEL LTD 294,891 732.30 215,948,679.30
INDUS TOWERS LTD 90,578 196.70 17,816,692.60
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 2,411.35 102,675,283.00
ADANI POWER LTD 85,623 411.95 35,272,394.85
ADANI TOTAL GAS LTD 33,068 3,390.90 112,130,281.20
ADANI TRANSMISSION LTD 32,827 3,635.25 119,334,351.75
GAIL INDIA LTD 174,768 133.15 23,270,359.20
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 418.10 11,173,304.40
NTPC LTD 664,141 157.75 104,768,242.75
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 228.15 74,681,936.55
TATA POWER CO LTD 199,512 232.65 46,416,466.80
11,400,107 9,006,332,644.20
インドルピー 小計
(15,580,955,474)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 59,914 18.74 1,122,788.36
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 469,730 4.00 1,878,920.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.62 1,163,083.50
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INDUSTRIES QATAR 196,788 18.12 3,565,798.56
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 7.61 1,553,791.83
MASRAF AL RAYAN 732,376 4.77 3,493,433.52
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 12.49 1,231,001.91
QATAR ISLAMIC BANK 185,298 27.06 5,014,163.88
QATAR NATIONAL BANK 530,405 22.31 11,833,335.55
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.80 788,462.00
OOREDOO QSC 72,800 9.12 663,936.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 96,512 20.00 1,930,240.00
3,297,787 34,238,955.11
カタールリアル 小計
(1,277,797,804)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 213.59 4,810,046.80
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 231.55 3,396,838.50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 5,906 1,168.06 6,898,562.36
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 51,324 251.70 12,918,250.80
GOLD FIELDS LTD 97,102 147.62 14,334,197.24
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 53.92 3,035,749.92
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 114,090 177.64 20,266,947.60
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 415.58 2,232,495.76
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 32,710 168.65 5,516,541.50
SASOL LTD 72,299 331.36 23,956,996.64
SIBANYE STILLWATER LTD 394,924 38.29 15,121,639.96
BIDVEST GROUP LTD 27,702 225.95 6,259,266.90
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 120.20 4,871,585.80
MR PRICE GROUP LTD 28,510 192.59 5,490,740.90
NASPERS LTD-N SHS 27,673 2,473.40 68,446,398.20
PEPKOR HOLDINGS LTD 144,533 20.55 2,970,153.15
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 37,554 132.47 4,974,778.38
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 53.19 5,877,229.05
BID CORP LTD 35,017 323.00 11,310,491.00
CLICKS GROUP LTD 35,422 301.75 10,688,588.50
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 233.92 14,035,901.76
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 153.41 3,570,464.34
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 147.43 8,282,912.26
ABSA GROUP LTD 95,814 184.82 17,708,343.48
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 9,724 2,105.00 20,469,020.00
NEDBANK GROUP LTD 63,111 215.95 13,628,820.45
STANDARD BANK GROUP LTD 173,745 164.54 28,588,002.30
FIRSTRAND LTD 617,542 67.85 41,900,224.70
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 289.47 4,975,120.89
REMGRO LTD 55,441 135.08 7,488,970.28
DISCOVERY LIMITED 59,544 132.59 7,894,938.96
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OLD MUTUAL LTD 489,612 11.27 5,517,927.24
SANLAM LTD 214,053 56.89 12,177,475.17
NEPI ROCKCASTLE SA 60,556 93.63 5,669,858.28
MTN GROUP LTD 194,516 138.47 26,934,630.52
VODACOM GROUP 62,331 133.29 8,308,098.99
3,607,288 460,528,208.58
南アフリカランド 小計
(3,707,252,079)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 444,022 4.61 2,046,941.42
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 9.45 3,090,509.10
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 9.13 1,696,180.53
DUBAI ISLAMIC BANK 335,455 5.90 1,979,184.50
EMIRATES NBD PJSC 270,260 13.65 3,689,049.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 492,228 19.74 9,716,580.72
ALDAR PROPERTIES PJSC 487,034 4.82 2,347,503.88
EMAAR PROPERTIES PJSC 576,832 5.91 3,409,077.12
EMIRATES TELECOM GROUP CO 404,510 26.90 10,881,319.00
3,523,160 38,856,345.27
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(1,453,615,876)
クウェートディ AGILITY 157,695 0.84 133,725.36
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 152,875 0.83 127,803.50
GULF BANK 137,143 0.35 48,000.05
KUWAIT FINANCE HOUSE 632,130 0.89 562,595.70
NATIONAL BANK OF KUWAIT 838,738 1.06 896,610.92
MABANEE CO KPSC 133,798 0.80 108,242.58
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 296,830 0.62 184,034.60
2,349,209 2,061,012.71
クウェートディナール 小計
(921,478,782)
オフショア人民 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 29.70 594,000.00
元
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 5.18 518,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 96,200 21.08 2,027,896.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 79,600 12.43 989,428.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 14.88 1,306,464.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 38.55 1,079,400.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 20,700 44.63 923,841.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 4.49 737,707.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 31.90 939,136.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 5.35 207,045.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 54.76 1,128,056.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 20.04 1,580,093.88
CHINA JUSHI CO LTD -A 300 14.80 4,440.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 31.33 651,664.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 11,200 89.09 997,808.00
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GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 24,826 51.75 1,284,745.50
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 19.99 741,629.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 12,900 130.15 1,678,935.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 17.47 174,700.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.13 981,930.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.37 262,200.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 22.65 505,095.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 7,800 108.25 844,350.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 10.99 334,096.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 18.31 280,143.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 13.55 1,073,160.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 6.53 1,437,253.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 15.19 735,955.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 39,625 24.85 984,681.25
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 17.92 129,955.84
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 27.89 500,346.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.66 1,048,956.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 11,200 66.40 743,680.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 5.01 688,374.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 18.66 919,938.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 10,800 47.96 517,968.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A 4,200 356.30 1,496,460.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 15.23 149,254.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 331,600 3.05 1,011,380.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.67 522,774.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 84.88 1,485,400.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 72.84 671,584.80
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 11,775 108.05 1,272,288.75
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 11.04 1,228,752.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,400 151.81 1,730,634.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4,100 197.90 811,390.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 7,410 79.27 587,390.70
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 105,600 8.84 933,504.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 49.68 566,352.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 48.42 750,510.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 27.07 227,388.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 16.39 1,048,960.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 26.27 1,450,498.05
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.28 1,375,068.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 4.95 1,043,955.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 17,700 532.00 9,416,400.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 4.98 925,284.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 110.80 839,088.40
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 7.12 162,336.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 10,200 283.98 2,896,596.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 41.40 240,120.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 88.12 555,156.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 26,320 41.55 1,093,596.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 50.07 573,601.92
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 17.12 823,472.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.19 1,055,571.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 29.83 1,079,846.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 69,984 28.65 2,005,041.60
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 11,675 109.40 1,277,245.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 7.36 1,201,152.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 16.26 681,294.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 28,393 62.40 1,771,723.20
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 17,900 10.17 182,043.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 138.37 1,383,700.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 40,700 32.24 1,312,168.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,560 522.98 1,338,828.80
TBEA CO LTD-A 22,519 25.96 584,593.24
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 11.64 502,848.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 5,320 169.31 900,729.20
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 5.37 1,070,778.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 15.09 303,474.99
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 36.25 1,145,500.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 40.95 338,247.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,200 12.45 1,122,990.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 6.02 482,202.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 5.58 449,748.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 43.75 481,250.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 10.04 260,036.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 338,800 4.57 1,548,316.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.81 192,400.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 160,500 6.26 1,004,730.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 49.88 1,012,564.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 56.44 300,204.36
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.25 233,100.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 55,700 21.21 1,181,397.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 18.87 412,120.80
BYD CO LTD -A 9,700 319.39 3,098,083.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 43,352 16.42 711,839.84
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 38.99 721,315.00
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HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 20.22 693,546.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 8,400 158.40 1,330,560.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 18.00 527,400.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 700 82.31 57,617.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 16.27 693,102.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 24.93 978,602.22
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,443 343.00 494,949.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 89.36 250,208.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 30.46 1,325,010.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 26.16 726,201.60
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 7,932 43.72 346,787.04
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 116.11 894,047.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 24.31 632,060.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 4.53 462,060.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 44.91 359,280.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 56.30 1,475,060.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 5.43 430,599.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 12.48 417,830.40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 19.94 488,530.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 9.51 509,736.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.93 826,642.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 298.94 866,926.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 29.54 481,502.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 14.94 340,632.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 4.70 289,050.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 188.00 2,293,600.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 110,500 8.15 900,575.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 18,576 30.71 570,468.96
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 50.17 508,723.80
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 47.81 511,567.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 248.28 397,248.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 51.61 113,542.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 18,300 53.85 985,455.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 143.65 430,950.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 7.46 443,870.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 23.72 244,316.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 47.50 475,000.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 110.50 872,950.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 30.19 138,874.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 20,248 78.17 1,582,786.16
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 19.23 526,902.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 62.90 1,069,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 26.21 31,452.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 35.78 1,227,325.56
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 45.41 785,593.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 170.85 1,554,735.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 5.87 162,599.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 147.00 823,200.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 37.56 431,940.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 47.10 329,700.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 8,500 1,895.01 16,107,585.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 216.30 2,119,740.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 58.28 1,955,760.24
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 15.45 414,060.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 265.04 2,486,075.20
TONGWEI CO LTD-A 31,600 59.96 1,894,736.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 24.34 928,814.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 30,200 173.66 5,244,532.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 45.89 463,489.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 15.25 80,825.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 17.05 506,385.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 70,574 28.37 2,002,184.38
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 67.47 191,479.86
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 40.58 394,437.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 9,450 22.77 215,176.50
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 44.40 548,340.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 11.42 118,768.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 17.49 258,852.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 4.81 119,480.40
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 43.31 312,221.79
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 289.50 2,431,800.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 124.65 249,300.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 7.89 298,478.70
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 280 171.76 48,092.80
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 28,080 20.60 578,448.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 7,491 133.12 997,201.92
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 47.85 770,385.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 60.68 333,740.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 193.60 425,920.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 40.35 411,570.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 93.12 921,888.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 36.50 810,044.50
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 27.76 444,160.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 103.50 828,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 19.63 370,025.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 544.50 1,132,560.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 35.90 1,367,861.80
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 11,116 80.09 890,280.44
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 27,682 18.02 498,829.64
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 5.69 364,729.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 10,880 35.23 383,302.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 25.15 176,050.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 9,440 21.52 203,148.80
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 21.90 245,980.80
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 44.62 758,540.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 90.41 1,488,510.24
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9,940 54.01 536,859.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 293.40 1,144,260.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 19.96 180,039.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 34,848 21.47 748,186.56
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 44.93 435,821.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 2.83 1,000,688.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.12 238,960.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.57 451,973.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 13.29 1,497,783.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 229,740 6.91 1,587,503.40
BANK OF NANJING CO LTD -A 147,500 10.36 1,528,100.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 58,300 28.71 1,673,793.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 5.86 266,630.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 5.47 683,203.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 2.84 366,076.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 137,700 33.85 4,661,145.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.63 993,168.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.24 999,864.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.10 608,940.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.33 1,130,996.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 17.80 1,694,560.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 12.57 1,500,858.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 4.52 639,580.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 7.20 995,760.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.28 401,800.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 12.67 1,005,998.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 7.51 430,548.30
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 5.54 110,246.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 9.22 430,574.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 13.37 383,184.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CITIC SECURITIES CO-A 49,680 19.98 992,606.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 26.57 640,337.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 97,856 22.90 2,240,902.40
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 16.20 58,320.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 6.34 381,668.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 6.87 568,836.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 16.34 990,204.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 171,679 6.49 1,114,196.71
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 14.56 1,052,688.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.62 1,158,621.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 85.31 460,674.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 13.12 413,280.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 6.31 554,649.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 8.61 367,647.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 8.93 362,343.68
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.19 868,168.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 3.89 443,460.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 11.11 485,507.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 19.89 361,998.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 40.97 2,736,796.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 14.91 815,577.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 17.01 913,437.00
GEMDALE CORP-A 45,500 11.53 524,615.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 566,400 2.56 1,449,984.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.81 1,375,058.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 21.51 275,328.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 12.18 103,530.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 7.49 201,481.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 170.12 820,488.76
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 26,460 12.91 341,598.60
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 9.88 284,544.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 6.08 338,656.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 16,562 31.22 517,065.64
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 38.94 420,552.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 14.89 494,348.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 98.65 295,950.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 7,943 38.01 301,913.43
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 128.32 705,760.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 20.39 268,536.30
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 33.32 1,262,828.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.95 452,670.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 28.65 802,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 9.89 344,172.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 9,100 121.35 1,104,285.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 14.66 304,928.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 9.52 429,352.00
GOERTEK INC -A 26,900 36.50 981,850.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 5.76 288,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 69.95 489,650.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 23.81 469,342.72
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 12.52 210,336.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 37.40 1,737,230.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,728 100.25 173,232.00
NINESTAR CORP-A 18,543 49.85 924,368.55
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 6.42 200,946.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 17.00 413,100.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 94.17 448,249.20
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 77.41 498,133.35
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 29.78 848,730.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 10.24 481,280.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 18.38 337,089.20
WESTONE INFORMATION INDUST-A 20,100 35.50 713,550.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 68.71 288,582.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 41,316 14.63 604,453.08
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 190.30 894,410.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 72.66 817,425.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 14.41 436,623.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 33.45 291,015.00
ZTE CORP-A 12,600 24.68 310,968.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 6.63 1,152,294.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 6.38 1,539,494.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 179,880 23.59 4,243,369.20
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 18.61 1,034,716.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 315,700 4.00 1,262,800.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 10.74 726,024.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 92,300 13.09 1,208,207.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 136.80 970,869.60
AMLOGIC SHANGHAI INC-A 10,138 91.35 926,106.30
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 4.31 355,575.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A 6,272 119.30 748,249.60
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 15,120 70.17 1,060,970.40
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 43.19 323,925.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 86.51 648,825.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 24,430 69.07 1,687,380.10
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JCET GROUP CO LTD-A 29,800 27.14 808,772.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 47,040 56.12 2,639,884.80
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 54.98 1,157,603.90
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 306.62 950,522.00
SG MICRO CORP-A 3,150 170.34 536,571.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2,800 415.60 1,163,680.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A 29,500 53.78 1,586,510.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 10.11 331,102.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 20.18 453,363.88
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 72.19 1,834,925.42
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 227.65 1,115,485.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 7,290 105.45 768,730.50
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A 14,200 64.58 917,036.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 82.06 1,396,825.32
16,828,015 290,028,980.47
オフショア人民元 小計
(5,817,169,267)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 44,939 18.20 817,889.80
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 288,739 39.20 11,318,568.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 52.90 622,897.50
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 16.66 531,920.48
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 28,237 163.00 4,602,631.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 49.25 1,589,937.75
SAUDI ARABIAN MINING CO 95,014 70.90 6,736,492.60
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 106,249 103.80 11,028,646.20
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 38,414 27.10 1,041,019.40
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 16.04 1,659,033.24
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 51.70 1,372,945.20
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 217.60 915,443.20
JARIR MARKETING CO 12,500 182.80 2,285,000.00
ALMARAI CO 30,130 54.10 1,630,033.00
SAVOLA 25,336 33.30 843,688.80
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 11,717 212.40 2,488,690.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 7,962 238.80 1,901,325.60
AL RAJHI BANK 237,965 91.00 21,654,815.00
ALINMA BANK 109,956 39.10 4,299,279.60
ARAB NATIONAL BANK 86,031 31.60 2,718,579.60
BANK AL-JAZIRA 35,813 24.72 885,297.36
BANK ALBILAD 61,145 54.00 3,301,830.00
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 52.10 3,518,625.60
RIYAD BANK 166,012 36.65 6,084,339.80
SAUDI BRITISH BANK 116,762 42.00 4,904,004.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 41,945 20.50 859,872.50
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THE SAUDI NATIONAL BANK 265,761 71.70 19,055,063.70
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 3,929 224.60 882,453.40
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 158.40 960,379.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 100,991 14.38 1,452,250.58
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 10.58 488,658.46
ELM CO 2,436 328.60 800,469.60
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 37.40 1,287,083.60
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 90,508 12.38 1,120,489.04
SAUDI TELECOM CO 66,310 106.00 7,028,860.00
ACWA POWER CO 9,184 174.80 1,605,363.20
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 26.50 2,443,856.50
2,540,586 136,737,734.11
サウジアラビアリアル 小計
(5,003,233,691)
1,069,816,331 107,349,392,492
合 計
(107,349,392,492)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 7,376,504.00
益証券 ソ
58,400 7,376,504.00
メキシコペソ 小計
(50,121,869)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 3,397,960.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,377,459.00
ENERGISA SA-UNITS 37,400 1,759,670.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,336,574.00
279,400 7,871,663.00
ブラジルレアル 小計
(208,850,962)
337,800 258,972,831
投資信託受益証券合計
(258,972,831)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 391,700 8,225,700.00
ソ
391,700 8,225,700.00
メキシコペソ 小計
(55,891,986)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,438,958.85
ランド
478,733 6,438,958.85
南アフリカランド 小計
(51,833,618)
870,433 107,725,604
投資証券合計
(107,725,604)
366,698,435
合計
(366,698,435)
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(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
メキシコペソ 株式 20銘柄 95.4 % ― ― 2.0 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.4 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 44銘柄 96.4 % ― ― 5.1 %
投資信託受 4銘柄 ― 3.6 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
トルコリラ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ロシアルーブル 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.0 % ― ― 23.2 %
マレーシアリンギッ 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 25銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 11.6 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 15.1 %
インドルピー 株式 109銘柄 100.0 % ― ― 14.5 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.4 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ル
オフショア人民元 株式 323銘柄 100.0 % ― ― 5.4 %
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サウジアラビアリア 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 4.6 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 379,318,323
コール・ローン 1,264,251,820
国債証券 82,772,476,563
未収利息 1,141,809,529
前払費用 112,053,864
流動資産合計 85,669,910,099
資産合計 85,669,910,099
負債の部
流動負債
未払解約金 22,017,558
未払利息 531
流動負債合計 22,018,089
負債合計 22,018,089
純資産の部
元本等
元本 47,678,167,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 37,969,724,492
元本等合計 85,647,892,010
純資産合計 85,647,892,010
負債純資産合計 85,669,910,099
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2022年 8月22日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,678,167,518口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7964円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,964円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 8月22日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 42,682,968,944円
期中追加設定元本額 10,135,174,014円
期中一部解約元本額 5,139,975,440円
期末元本額 47,678,167,518円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,275,424,252円
世界経済インデックスファンド 12,829,447,968円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,145,393,894円
DC世界経済インデックスファンド 11,155,222,708円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,009,600円
コア投資戦略ファンド(安定型) 104,373,835円
コア投資戦略ファンド(成長型) 273,391,462円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 55,051,349円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 474,198,229円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,558,834,243円
コア投資戦略ファンド(切替型) 125,149,470円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 208,623,771円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 93,806,473円
SMT インデックスバランス・オープン 169,537,991円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,080,750,418円
SMT 世界経済インデックス・オープン 350,576,349円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 437,052,932円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 697,798,817円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,613,942円
グローバル経済コア 751,274,431円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 33,693,326円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,548,851円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 31,783,594円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,934,732円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,634,564円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 11,526,505円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 1,605,338円
10資産分散投資ファンド 13,984円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月22日現在
区分
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 58,043,749円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 478,967,457円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 115,485,058円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 14,700,942円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 282,637,302円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 277,843,492円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 276,426,997円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 273,775,150円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 269,515,561円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,582,925,466
合計 △4,582,925,466
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 34,746,588.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 104,250,000.00 105,729,307.50
MBONO 5.5% 03/04/27 17,000,000.00 14,894,040.00
MBONO 5.75% 03/05/26 198,300,000.00 179,140,254.00
MBONO 6.75% 03/09/23 54,100,000.00 53,268,483.00
MBONO 7.5% 06/03/27 114,000,000.00 108,110,760.00
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MBONO 7.75% 05/29/31 140,600,000.00 131,186,830.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 74,367,605.00
MBONO 7.75% 11/23/34 34,600,000.00 31,755,188.00
MBONO 8.5% 05/31/29 115,100,000.00 113,076,542.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 93,680,883.00
MBONO 8% 07/31/53 6,500,000.00 5,880,550.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 125,141,208.00
MBONO 8% 11/07/47 100,600,000.00 90,838,782.00
MBONO 8% 12/07/23 88,000,000.00 86,144,960.00
1,316,050,000.00 1,247,961,980.50
メキシコペソ 小計
(8,479,652,065)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 138,400,000.00 117,063,231.84
アル
BLTN 0% 07/01/23 53,300,000.00 47,763,350.56
BLTN 0% 07/01/24 30,850,000.00 24,771,914.49
BLTN 0% 07/01/25 38,900,000.00 28,112,983.32
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,437,268.90
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 38,597,656.42
BNTNF 10% 01/01/29 31,700,000.00 28,922,034.56
BNTNF 10% 01/01/31 13,850,000.00 12,365,080.85
BNTNF 10% 01/01/33 1,500,000.00 1,315,040.42
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,295,875.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,796,687.50
384,800,000.00 332,441,123.86
ブラジルレアル 小計
(8,820,327,898)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 805,000,000.00 622,859,928.00
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,855,000,000.00 2,510,493,408.16
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,920,000,000.00 1,742,127,254.40
BTPCL 4.7% 09/01/30 2,170,000,000.00 1,905,313,210.57
BTPCL 4% 03/01/23 1,010,000,000.00 978,812,722.07
BTPCL 5% 03/01/35 2,210,000,000.00 1,892,786,288.64
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 598,059,632.94
BTPCL 6% 01/01/43 1,730,000,000.00 1,594,094,755.15
13,360,000,000.00 11,844,547,199.93
チリペソ 小計
(1,722,706,478)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 65,300,000,000.00 60,463,229,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 15,900,000,000.00 13,797,702,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 37,100,000,000.00 26,060,895,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 20,900,000,000.00 12,884,014,000.00
139,200,000,000.00 113,205,840,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,542,323,939)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,363,525.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,114,798.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,653,528.00
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PERUGB 5.94% 02/12/29 9,500,000.00 8,680,055.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,800,000.00 6,894,264.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,350,000.00 7,877,390.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,750,000.00 7,000,110.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 9,150,000.00 8,695,245.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,316,502.50
63,150,000.00 57,595,417.50
ペルーソル 小計
(2,044,297,508)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 21,470,500.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 15,427,840.00
42,000,000.00 36,898,340.00
ウルグアイペソ 小計
(125,026,335)
ドミニカペ DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 32,553,180.00
ソ
33,000,000.00 32,553,180.00
ドミニカペソ 小計
(83,173,374)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 19,282,419.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 69,200,000.00 57,147,436.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 43,920,090.00
CZGB 0.95% 05/15/30 64,900,000.00 50,792,687.00
CZGB 0% 12/12/24 24,000,000.00 21,286,560.00
CZGB 1.2% 03/13/31 57,000,000.00 44,621,880.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 52,826,085.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 15,213,313.00
CZGB 1.75% 06/23/32 47,000,000.00 37,899,390.00
CZGB 1% 06/26/26 54,800,000.00 47,674,356.00
CZGB 2.4% 09/17/25 62,700,000.00 58,102,836.00
CZGB 2.5% 08/25/28 63,300,000.00 56,957,340.00
CZGB 2.75% 07/23/29 80,500,000.00 72,893,555.00
CZGB 2% 10/13/33 64,500,000.00 52,066,980.00
CZGB 3.5% 05/30/35 22,000,000.00 20,694,520.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 34,635,240.00
CZGB 5.7% 05/25/24 45,200,000.00 45,080,220.00
CZGB 6% 02/26/26 39,500,000.00 40,961,105.00
883,400,000.00 772,056,012.00
チェココルナ 小計
(4,313,013,705)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 455,982,450.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 222,500,000.00 205,102,725.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 374,952,720.00
HGB 1% 11/26/25 635,000,000.00 478,294,700.00
HGB 2.25% 04/20/33 712,000,000.00 419,154,400.00
HGB 2.25% 06/22/34 256,000,000.00 143,672,320.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 466,216,480.00
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HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 355,269,845.00
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 268,466,510.00
HGB 3.25% 10/22/31 812,000,000.00 559,159,440.00
HGB 3% 04/25/41 321,000,000.00 167,436,810.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 353,777,375.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 384,570,600.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 444,929,440.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 207,164,600.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 584,073,600.00
HGB 6.0% 11/24/23 476,000,000.00 451,957,240.00
HGB 6.75% 10/22/28 572,000,000.00 511,877,080.00
9,142,000,000.00 6,832,058,335.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,324,826,474)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 14,462,190.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 12,346,477.00
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 10,710,072.00
POLGB 1.75% 04/25/32 12,400,000.00 8,637,840.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 16,387,811.50
POLGB 2.5% 04/25/24 19,800,000.00 18,544,284.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 20,910,365.00
POLGB 2.5% 07/25/27 17,600,000.00 14,833,984.00
POLGB 2.75% 04/25/28 20,600,000.00 17,362,504.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 21,260,277.00
POLGB 3.25% 07/25/25 20,350,000.00 18,625,337.50
POLGB 3.75% 05/25/27 12,100,000.00 10,821,272.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,339,701.00
231,700,000.00 197,242,115.00
ポーランドズロチ 小計
(5,714,163,244)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,351,100.00
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 1,200,000.00 1,121,748.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 8,000,000.00 6,852,560.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 12,600,000.00 11,322,990.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 6,000,000.00 4,439,400.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,228,900.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 8,902,950.00
ROMGB 4.15% 10/24/30 6,400,000.00 5,038,400.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 11,800,000.00 11,502,286.00
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,093,696.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 3,200,000.00 2,995,840.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 3,800,000.00 2,888,646.00
ROMGB 4.85% 04/22/26 4,700,000.00 4,283,204.00
ROMGB 4.85% 07/25/29 1,000,000.00 848,300.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,280,568.00
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ROMGB 5.8% 07/26/27 7,600,000.00 7,020,956.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,180,580.00
111,800,000.00 99,352,124.00
ルーマニアレイ 小計
(2,800,060,781)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 23,100,000.00 20,856,297.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,167,458.50
MGS 3.48% 03/15/23 14,100,000.00 14,174,730.00
MGS 3.502% 05/31/27 14,650,000.00 14,525,914.50
MGS 3.582% 07/15/32 3,500,000.00 3,396,295.00
MGS 3.733% 06/15/28 11,500,000.00 11,420,765.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,887,296.50
MGS 3.757% 05/22/40 18,350,000.00 17,024,029.00
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,166,314.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,942,520.00
MGS 3.882% 03/14/25 6,100,000.00 6,179,117.00
MGS 3.885% 08/15/29 20,300,000.00 20,267,520.00
MGS 3.899% 11/16/27 20,800,000.00 21,006,752.00
MGS 3.9% 11/30/26 14,450,000.00 14,577,449.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,799,267.00
MGS 3.955% 09/15/25 23,000,000.00 23,322,920.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 19,832,302.00
MGS 4.065% 06/15/50 12,450,000.00 11,517,744.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,243,416.00
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 20,174,510.50
MGS 4.504% 04/30/29 3,200,000.00 3,318,848.00
MGS 4.696% 10/15/42 3,500,000.00 3,656,240.00
MGS 4.762% 04/07/37 9,550,000.00 10,117,079.00
281,250,000.00 278,574,784.00
マレーシアリンギット 小計
(8,522,828,371)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 89,235,715.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 142,200,000.00 139,255,038.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 184,000,000.00 183,322,880.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 59,800,000.00 50,694,852.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 55,969,725.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 105,591,662.00
THAIGB 1% 06/17/27 176,000,000.00 167,532,640.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 113,600,000.00 114,628,080.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 123,000,000.00 124,790,880.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 90,100,000.00 81,513,470.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 93,200,000.00 97,311,052.00
THAIGB 2% 06/17/42 78,600,000.00 65,004,558.00
THAIGB 2% 12/17/31 31,000,000.00 29,785,420.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAIGB 3.3% 06/17/38 122,700,000.00 126,025,170.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 134,879,632.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 101,074,050.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 191,700,405.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 180,000,000.00 198,849,600.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 112,490,258.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 138,614,025.00
2,289,500,000.00 2,308,269,112.00
タイバーツ 小計
(8,840,670,698)
フィリピン PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 29,127,300.00
ペソ
30,000,000.00 29,127,300.00
フィリピンペソ 小計
(71,423,052)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,786,426,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 7,500,000,000.00 8,508,225,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 26,000,000,000.00 24,728,600,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 35,776,205,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 50,300,000,000.00 50,889,516,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 33,051,740,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 16,432,782,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 41,000,000,000.00 39,059,880,000.00
INDOGB 6.375% 07/15/37 2,100,000,000.00 1,973,328,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 60,677,500,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 26,300,000,000.00 26,756,305,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 20,000,000,000.00 19,522,000,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 28,300,000,000.00 28,340,752,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 34,929,220,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,700,000,000.00 20,175,361,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 34,700,000,000.00 35,732,672,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 18,918,880,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 41,579,688,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 43,000,000,000.00 43,046,440,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 46,800,000,000.00 49,164,336,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,200,000,000.00 33,498,504,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 34,416,186,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,367,212,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 56,247,840,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 47,908,080,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,273,148,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 43,011,661,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 23,700,000,000.00 26,318,139,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,178,286,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 28,700,000,000.00 31,847,816,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
896,100,000,000.00 922,116,728,000.00
インドネシアルピア 小計
(8,575,685,570)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 182,400,000.00 192,929,952.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 36,536,804.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,100,000.00 29,231,088.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 51,889,400.00
SAGB 8.25% 03/31/32 129,000,000.00 110,133,750.00
SAGB 8.5% 01/31/37 113,700,000.00 91,877,559.00
SAGB 8.75% 01/31/44 116,000,000.00 92,283,800.00
SAGB 8.75% 02/28/48 143,200,000.00 113,503,184.00
SAGB 8.875% 02/28/35 110,000,000.00 94,006,000.00
SAGB 8% 01/31/30 155,100,000.00 137,193,705.00
SAGB 9% 01/31/40 100,300,000.00 82,789,626.00
1,215,300,000.00 1,032,374,868.00
南アフリカランド 小計
(8,310,617,687)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,532,952.00
人民元
CGB 2.26% 02/24/25 3,000,000.00 3,007,230.00
CGB 2.36% 07/02/23 8,000,000.00 8,045,680.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 27,343,134.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,134,800.00
CGB 2.75% 02/17/32 7,200,000.00 7,251,048.00
CGB 2.75% 06/15/29 2,000,000.00 2,021,180.00
CGB 2.8% 03/24/29 12,000,000.00 12,159,840.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,863,098.00
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,793,392.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,110,067.00
CGB 2.89% 11/18/31 8,000,000.00 8,134,800.00
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,125,100.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,414,920.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,421,500.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,726,355.00
CGB 3.02% 10/22/25 12,900,000.00 13,205,343.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,949,575.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,643,000.00
CGB 3.13% 11/21/29 15,300,000.00 15,808,266.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,587,543.00
CGB 3.22% 12/06/25 5,600,000.00 5,776,904.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,785,180.00
CGB 3.25% 11/22/28 10,300,000.00 10,704,893.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 23,019,480.00
CGB 3.28% 12/03/27 15,200,000.00 15,871,232.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,846,810.00
CGB 3.29% 10/18/23 10,000,000.00 10,172,100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CGB 3.53% 10/18/51 6,300,000.00 6,779,493.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 8,062,558.00
CGB 3.81% 09/14/50 17,500,000.00 19,577,075.00
410,800,000.00 422,874,548.00
オフショア人民元 小計
(8,481,679,384)
82,772,476,563
合計
(82,772,476,563)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.2 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.7 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.1 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.3 %
ペルーソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.5 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
チェココルナ 国債証券 18銘柄 100.0 % 5.2 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 2.8 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 6.9 %
ルーマニアレイ 国債証券 17銘柄 100.0 % 3.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.3 %
タイバーツ 国債証券 20銘柄 100.0 % 10.7 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 30銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.0 %
オフショア人民元 国債証券 31銘柄 100.0 % 10.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,360,407,696
投資証券 116,832,918,200
派生商品評価勘定 84,994,800
未収入金 44,543,865
未収配当金 719,599,106
差入委託証拠金 224,378,000
流動資産合計 121,266,841,667
資産合計 121,266,841,667
負債の部
流動負債
前受金 84,994,800
未払解約金 149,373,855
未払利息 1,413
流動負債合計 234,370,068
負債合計 234,370,068
純資産の部
元本等
元本 54,578,193,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 66,454,278,492
元本等合計 121,032,471,599
純資産合計 121,032,471,599
負債純資産合計 121,266,841,667
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
先物取引
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2022年 8月22日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
不動産投信指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 54,578,193,107口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2176円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,176円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2022年 8月22日現在
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 49,268,603,738円
期中追加設定元本額 11,001,871,410円
期中一部解約元本額 5,692,282,041円
期末元本額 54,578,193,107円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,711,655,009円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,312,910円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,513,680,601円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 26,391,134,806円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,231,460,197円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,893,665,668円
分散投資コア戦略ファンドA 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドS 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド(切替型) 841,651,913円
SMT インデックスバランス・オープン 26,509,578円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 232,399,572円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,873,238円
グローバル経済コア 246,941,770円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,508,580円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 491,083,733円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 84,708,335円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) 28,576,412円
10資産分散投資ファンド 7,002円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 454,978,589円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 19,130,547円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 413,317,327円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 68,316,579円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 862,012,029円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 260,285,768円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 296,774,884円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △732,968,196
合計 △732,968,196
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,085,127,200 - 4,170,122,000 84,994,800
合計 4,085,127,200 - 4,170,122,000 84,994,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,106 254,615,400
サンケイリアルエステート投資法人 3,319 330,904,300
SOSiLA物流リート投資法人 4,843 758,898,100
東海道リート投資法人 1,256 156,120,800
日本アコモデーションファンド投資法人 3,577 2,453,822,000
森ヒルズリート投資法人 12,182 1,869,937,000
産業ファンド投資法人 15,481 2,833,023,000
アドバンス・レジデンス投資法人 10,358 3,770,312,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,430 1,643,516,000
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,469 2,340,732,000
GLP投資法人 31,903 5,541,551,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,819 1,624,003,000
日本プロロジスリート投資法人 16,975 5,958,225,000
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星野リゾート・リート投資法人 1,812 1,165,116,000
Oneリート投資法人 1,807 499,635,500
イオンリート投資法人 11,468 1,778,686,800
ヒューリックリート投資法人 9,693 1,615,823,100
日本リート投資法人 3,365 1,253,462,500
積水ハウス・リート投資法人 31,483 2,641,423,700
トーセイ・リート投資法人 2,298 318,273,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,354 1,242,631,600
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,554 461,252,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,693 339,048,700
野村不動産マスターファンド投資法人 33,501 5,718,620,700
いちごホテルリート投資法人 1,716 162,676,800
ラサールロジポート投資法人 12,682 2,200,327,000
スターアジア不動産投資法人 12,935 733,414,500
マリモ地方創生リート投資法人 1,294 171,843,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4,092 2,230,140,000
大江戸温泉リート投資法人 1,672 112,692,800
投資法人みらい 12,586 643,144,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,431 322,350,600
三菱地所物流リート投資法人 3,197 1,529,764,500
CREロジスティクスファンド投資法人 4,012 833,693,600
ザイマックス・リート投資法人 1,680 215,880,000
タカラレーベン不動産投資法人 4,085 458,337,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人 4,039 630,487,900
日本ビルファンド投資法人 12,085 8,435,330,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,360 6,661,480,000
日本都市ファンド投資法人 52,270 5,859,467,000
オリックス不動産投資法人 20,642 4,041,703,600
日本プライムリアルティ投資法人 7,085 2,876,510,000
NTT都市開発リート投資法人 9,958 1,476,771,400
東急リアル・エステート投資法人 6,946 1,357,248,400
グローバル・ワン不動産投資法人 7,097 787,057,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 23,321 3,421,190,700
森トラスト総合リート投資法人 7,404 1,069,137,600
インヴィンシブル投資法人 45,597 1,937,872,500
フロンティア不動産投資法人 3,844 2,052,696,000
平和不動産リート投資法人 7,080 1,096,692,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,985 2,266,632,500
福岡リート投資法人 5,358 919,432,800
ケネディクス・オフィス投資法人 3,045 2,168,040,000
いちごオフィスリート投資法人 8,489 732,600,700
大和証券オフィス投資法人 2,165 1,498,180,000
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阪急阪神リート投資法人 4,679 728,520,300
スターツプロシード投資法人 1,613 407,766,400
大和ハウスリート投資法人 15,616 4,958,080,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 33,408 2,315,174,400
大和証券リビング投資法人 14,016 1,715,558,400
ジャパンエクセレント投資法人 9,503 1,235,390,000
合計 609,733 116,832,918,200
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 328,860,086
コール・ローン 138,508,795
投資証券 110,687,668,900
未収入金 12,662,616
未収配当金 223,855,523
流動資産合計 111,391,555,920
資産合計 111,391,555,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,103
未払解約金 147,699,161
未払利息 58
流動負債合計 147,714,322
負債合計 147,714,322
純資産の部
元本等
元本 41,017,034,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 70,226,806,967
元本等合計 111,243,841,598
純資産合計 111,243,841,598
負債純資産合計 111,391,555,920
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2022年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,017,034,631口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7121円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,121円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 41,353,395,001円
期中追加設定元本額 8,505,361,777円
期中一部解約元本額 8,841,722,147円
期末元本額 41,017,034,631円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,680,837,777円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,304,646円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 12,379,022,755円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 18,600,063,642円
コア投資戦略ファンド(安定型) 691,010,554円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,599,810,944円
分散投資コア戦略ファンドA 663,634,730円
分散投資コア戦略ファンドS 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型) 705,693,921円
SMT インデックスバランス・オープン 133,354,303円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 196,056,511円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,692,732円
グローバル経済コア 238,649,777円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,999,209円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 419,178,235円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 69,770,370円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 15,444,550円
10資産分散投資ファンド 3,975円
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2022年 8月22日現在
区分
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 891,890,841円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 309,527,177円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 145,019,340円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 83,851,603円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 43,524,822円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 97,526,469円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 93,394,478円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 92,917,911円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 94,468,258円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 92,998,751円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
110,779,772円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △11,048,699,198
合計 △11,048,699,198
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 126,611,491 - 126,626,594 △15,103
アメリカドル 113,834,500 - 113,834,500 -
ユーロ 12,776,991 - 12,792,094 △15,103
合計 126,611,491 - 126,626,594 △15,103
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 55,900 960,921.00
ル
AGREE REALTY CORP 41,911 3,323,961.41
ALEXANDER & BALDWIN INC 42,122 815,060.70
ALEXANDER'S INC 1,190 301,343.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 83,484 13,620,414.60
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 104,082.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,881 916,856.89
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 166,443 6,259,921.23
AMERICOLD REALTY TRUST 153,531 4,760,996.31
APARTMENT INCOME REIT CO 88,094 3,904,326.08
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 93,351 859,762.71
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,364 2,075,293.44
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,600 546,190.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 164,730.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,962 16,975,250.76
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 383,575.50
BOSTON PROPERTIES 80,339 6,937,272.65
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 156,702.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 810,749.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 167,853 3,875,725.77
BROADSTONE NET LEASE INC-A 93,466 1,956,243.38
BRT APARTMENTS CORP 5,000 124,550.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 59,678 8,492,179.40
CARETRUST REIT INC 52,477 1,153,969.23
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 13,620 422,492.40
CEDAR REALTY TRUST INC 6,800 197,064.00
CENTERSPACE 9,150 778,116.00
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 331,455.20
CITY OFFICE REIT INC 25,050 313,626.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 63,802.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 501,469.14
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CORPORATE OFFICE PPTYS 61,455 1,674,034.20
COUSINS PROPERTIES INC 83,355 2,476,477.05
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 5,000 35,000.00
CTO REALTY GROWTH INC 8,400 184,716.00
CUBESMART 127,586 6,393,334.46
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,079,568.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 178,800 151,980.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 160,653 20,941,118.55
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 206,736.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 98,721 2,088,936.36
DUKE REALTY CORP 216,006 13,714,220.94
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 53,307 1,005,903.09
EASTGROUP PROPERTIES,INC 23,190 4,045,495.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 614,874.44
EPR PROPERTIES 42,770 2,073,917.30
EQUINIX INC 51,297 35,743,236.63
EQUITY COMMONWEALTH 64,252 1,790,703.24
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 97,444 7,398,922.92
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,324 15,089,741.04
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 80,435 1,932,853.05
ESSEX PROPERTY TRUST 36,974 10,722,829.74
EXTRA SPACE STORAGE INC 75,412 15,960,949.80
FARMLAND PARTNERS INC 17,200 253,528.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,733 4,372,616.65
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 73,984 4,043,225.60
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,515 1,267,787.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 141,137.11
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 132,532 6,926,122.32
GETTY REALTY CORP 21,985 655,592.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 416,299.00
GLADSTONE LAND CORP 15,500 374,635.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 402,070.50
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 827,814.24
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 216,667 5,782,842.23
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 302,302 8,410,041.64
HERSHA HOSPITALITY TRUST 13,650 152,470.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 59,171 1,984,595.34
HOST HOTELS AND RESORTS INC 402,606 7,560,940.68
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 79,230 1,148,835.00
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 123,610 2,620,532.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUS REALTY TRUST INC 3,840 245,683.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 291,860.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 15,495 1,582,504.35
INVENTRUST PROPERTIES CORP 39,823 1,136,548.42
INVITATION HOMES INC 342,959 13,299,950.02
IRON MOUNTAIN INC 162,860 8,937,756.80
JBG SMITH PROPERTIES 59,353 1,399,543.74
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 307,850.00
KILROY REALTY CORPORATION 58,603 2,995,785.36
KIMCO REALTY CORP 346,470 7,875,263.10
KITE REALTY GROUP TRUST 123,053 2,580,421.41
LIFE STORAGE INC 47,650 6,501,366.00
LTC PROPERTIES INC 23,309 1,047,739.55
LXP INDUSTRIAL TRUST 164,791 1,817,644.73
MACERICH CO/THE 124,305 1,346,223.15
MANULIFE US REAL ESTATE INV 957,964 512,510.74
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 341,592 5,448,392.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,294 12,005,607.78
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 98,246 4,611,667.24
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 47,549 2,666,547.92
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,662,742.90
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 71,590 570,572.30
NETSTREIT CORP 25,337 531,063.52
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 754,366.21
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 551,312.30
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 131,562 4,386,277.08
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 226,239.69
ORION OFFICE REIT INC 30,374 315,889.60
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 676,534.04
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 135,515 2,020,528.65
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 72,812 1,399,446.64
PENN REAL ESTATE INVEST TST 2,333 13,064.80
PHILLIPS EDISON & COMPANY 64,567 2,209,482.74
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 127,742 2,275,085.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 881,653.52
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 24,051 518,780.07
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 113,330.00
PRIME US REIT 295,000 193,225.00
PROLOGIS INC 416,963 55,906,399.04
PUBLIC STORAGE 86,103 30,241,956.69
REALTY INCOME CORP 339,335 24,740,914.85
REGENCY CENTERS CORP 88,278 5,721,297.18
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RETAIL OPPORTUNITY 73,582 1,317,117.80
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 92,974 6,215,311.90
INC
RLJ LODGING TRUST 90,877 1,176,857.15
RPT REALTY 43,950 461,035.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,899 2,739,196.35
SABRA HEALTH CARE REIT INC 130,149 2,083,685.49
SAFEHOLD INC 8,335 365,823.15
SAUL CENTERS INC 6,800 328,236.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 100,336 767,570.40
SIMON PROPERTY GROUP 185,318 20,572,151.18
SITE CENTERS CORP 99,504 1,438,827.84
SL GREEN REALTY CORP 36,568 1,777,570.48
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 74,906 3,197,737.14
STAG INDUSTRIAL INC 100,694 3,393,387.80
STORE CAPITAL CORP 140,414 3,962,483.08
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,970 565,362.90
SUN COMMUNITIES INC 68,804 11,583,841.44
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,166 1,458,950.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 61,159 1,039,091.41
TERRENO REALTY CORP 42,326 2,760,078.46
UDR INC 167,723 8,189,914.09
UMH PROPERTIES INC 30,629 580,419.55
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 384,770.14
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,010,268.00
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 274,361.50
VENTAS INC 226,148 11,060,898.68
VERIS RESIDENTIAL INC 42,236 598,906.48
VICI PROPERTIES INC 543,651 18,821,197.62
VORNADO REALTY TRUST 89,021 2,572,706.90
WASHINGTON REAL ESTATE 51,070 1,085,237.50
INVESTMENT
WELLTOWER INC 256,172 20,386,167.76
WHITESTONE REIT 23,074 246,891.80
WP CAREY INC 107,972 9,501,536.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,382 1,111,720.28
14,616,692 630,305,077.56
アメリカドル 小計
(86,458,947,488)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 34,242 1,128,273.90
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 350,918.10
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 156,240.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 13,460 670,173.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 75,600.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 48,274 2,254,878.54
CHOICE PROPERTIES REIT 93,170 1,340,716.30
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 439,583.58
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 473,351.10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 69,960 870,302.40
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 269,351.80
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 88,191.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 904,553.65
GRANITE REAL ESTATE 17,745 1,418,002.95
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 81,239 1,087,790.21
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 44,892.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 41,990 541,671.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 530,136.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 175,935.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 229,957.60
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,000 97,020.00
NORTHWEST HEALTHCARE 67,970 889,727.30
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 108,000.00
PRIMARIS REIT 28,309 405,384.88
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 85,984 1,830,599.36
SLATE GROCERY REIT 17,300 258,462.00
SLATE OFFICE REI 17,000 76,840.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 40,930 1,203,751.30
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 53,000 1,007,530.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 162,282.00
1,044,775 19,090,115.37
カナダドル 小計
(2,013,625,369)
ユーロ AEDIFICA 21,987 2,238,276.60
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 7,200 93,888.00
ALTAREA 2,480 342,736.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 336,750.00
CARMILA 25,000 409,000.00
COFINIMMO 16,697 1,791,588.10
COVIVIO(FP) 27,211 1,576,877.45
CROMWELL REIT EUR 160,000 339,200.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 21,060 473,850.00
GECINA SA 30,472 2,850,655.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAMBORNER REIT AG 37,000 315,240.00
ICADE 18,300 833,748.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 123,333.50
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 146,462 921,245.98
INTERVEST OFFICES & 12,100 318,230.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 269,640.00
KLEPIERRE 109,214 2,359,022.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 160,820.00
MERCIALYS 28,000 239,120.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 190,230 1,843,328.70
MONTEA NV 6,042 559,489.20
NSI NV 10,050 323,107.50
RETAIL ESTATES 6,400 431,360.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 64,866 3,639,631.26
VASTNED RETAIL 10,650 243,352.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 78,672 2,589,882.24
WERELDHAVE NV 22,670 330,755.30
XIOR STUDENT HOUSING NV 12,170 523,918.50
1,357,723 26,478,046.83
ユーロ 小計
(3,642,055,341)
イギリスポ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 260,756 208,083.28
ンド
AEW UK REIT PLC 68,000 78,200.00
ASSURA PLC 1,682,040 1,165,653.72
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 435,000 475,020.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 97,668 1,340,004.96
BRITISH LAND CO PLC 522,803 2,422,669.10
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 488,878 639,452.42
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 264,383.66
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 256,297.94
DERWENT LONDON PLC 63,472 1,651,541.44
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 303,246.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 140,280 795,387.60
HAMMERSON PLC 2,044,000 536,141.20
HOME REIT PLC 419,934 515,678.95
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 229,355 272,932.45
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 432,139 3,056,087.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 555,880 1,310,765.04
LXI REIT PLC 1,061,327 1,575,009.26
NEWRIVER REIT PL 126,000 109,620.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 250,044.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 735,888 1,072,188.81
PRS REIT PLC/THE 329,000 351,372.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 164,502.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 118,937 1,353,503.06
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 190,400.00
SEGRO PLC 676,336 6,885,100.48
SHAFTESBURY PLC 168,193 754,177.41
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 705,099 870,797.26
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 180,111.39
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,045,491 1,911,157.54
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 364,070.00
UNITE GROUP PLC 222,248 2,500,290.00
WORKSPACE GROUP PLC 81,347 463,677.90
15,635,660 34,296,835.87
イギリスポンド 小計
(5,558,831,157)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 239,716 666,410.48
リアドル
ARENA REIT 196,553 864,833.20
BWP TRUST 262,160 1,077,477.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 356,300 676,970.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 309,606 947,394.36
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 403,582.87
CHARTER HALL GROUP 266,135 3,422,496.10
CHARTER HALL LONG WALE REIT 334,782 1,493,127.72
CHARTER HALL RETAIL REIT 295,660 1,191,509.80
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 706,275.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 822,633 666,332.73
DEXUS 609,041 5,578,815.56
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 322,050.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 303,407.50
GOODMAN GROUP 960,988 19,690,644.12
GPT GROUP 1,065,478 4,538,936.28
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 588,662.80
HEALTHCO REIT 137,130 245,462.70
HOME CONSORTIUM LTD 111,500 545,235.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 782,342 1,005,309.47
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 117,885 396,093.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP 193,766 920,388.50
MIRVAC GROUP 2,197,238 4,833,923.60
NATIONAL STORAGE REIT 605,040 1,488,398.40
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 190,640 158,231.20
RURAL FUNDS GROUP 231,095 612,401.75
SCENTRE GROUP 2,911,575 8,094,178.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 635,659 1,786,201.79
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STOCKLAND 1,376,971 5,136,101.83
VICINITY CENTERS 2,157,067 4,217,065.98
WAYPOINT REIT LTD 390,099 1,002,554.43
18,791,614 73,580,473.37
オーストラリアドル 小計
(6,943,789,271)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 417,278 559,152.52
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 605,300 1,349,819.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 879,952.25
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 762,894 1,075,680.54
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 249,502 688,625.52
2,893,464 4,553,229.83
ニュージーランドドル 小計
(386,341,551)
香港ドル CHAMPION REIT 1,108,000 3,855,840.00
FORTUNE REIT 836,000 5,693,160.00
LINK REIT 1,182,300 74,662,245.00
PROSPERITY REIT 752,000 1,812,320.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,081,310.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,315,660 3,302,306.60
5,754,960 91,407,181.60
香港ドル 小計
(1,597,797,534)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 376,750.00
ルドル
LTD
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,928,918 5,748,175.64
ASCOTT TRUST 1,117,577 1,285,213.55
CAPITALAND CHINA TRUST 647,721 731,924.73
CAPITALAND INTEGRATED 2,924,444 6,141,332.40
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 538,188.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 178,400 126,664.00
EC WORLD REIT 180,000 99,900.00
ESR-LOGOS REIT 2,769,764 1,163,300.88
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 342,900.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 150,668.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 619,262 1,436,687.84
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,658,196 2,371,220.28
IREIT GLOBAL 405,985 237,501.22
KEPPEL DC REIT 759,903 1,527,405.03
KEPPEL REIT 1,051,400 1,156,540.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,025,950 861,798.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,095,163 2,956,940.10
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,798,285 3,218,930.15
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 1,245,273 2,415,829.62
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 471,248.28
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 220,500 1,071,630.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 233,682.00
SPH REIT 577,800 540,243.00
STARHILL GLOBAL REIT 849,400 496,899.00
SUNTEC REIT 1,240,200 1,984,320.00
25,633,885 37,685,891.72
シンガポールドル 小計
(3,709,422,321)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 130,610,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 81,340 451,437,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 58,290,540.00
JR REIT XXVII 76,683 361,943,760.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 25,433 142,679,130.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 372,547,200.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 194,993,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,949 70,260,300.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,380 209,721,000.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 14,201 69,442,890.00
SK REITS CO LTD 39,229 218,113,240.00
433,138 2,280,038,060.00
韓国ウォン 小計
(233,931,904)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 2,175,570.00
シェケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 115,000 1,229,350.00
218,500 3,404,920.00
イスラエルシェケル 小計
(142,926,964)
86,380,411 110,687,668,900
合計
(110,687,668,900)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 148銘柄 100.0 % 78.1 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 100.0 % 3.3 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.0 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.3 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.3 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 3.4 %
韓国ウォン 投資証券 11銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2022年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 16,288,025
コール・ローン 81,604,129
投資信託受益証券 34,397,616,697
流動資産合計 34,495,508,851
資産合計 34,495,508,851
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,144,866,783
未払解約金 32,850
未払利息 34
流動負債合計 1,144,899,667
負債合計 1,144,899,667
純資産の部
元本等
元本 27,864,700,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,485,908,907
元本等合計 33,350,609,184
純資産合計 33,350,609,184
負債純資産合計 34,495,508,851
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 27,864,700,277口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1969円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,969円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 8月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 8月22日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月21日
期首
期首元本額 22,548,739,794円
期中追加設定元本額 8,651,788,730円
期中一部解約元本額 3,335,828,247円
期末元本額 27,864,700,277円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,477,391,331円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,714,459,383円
分散投資コア戦略ファンドA 2,846,783,765円
分散投資コア戦略ファンドS 10,387,799,394円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,673,739,703円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 531,503,932円
グローバル経済コア 877,133,531円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 3,236,058,493円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 867,992,469円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 150,919,322円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 325,669,531円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 691,451,168円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 83,798,255円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 8月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 58,089,896
合計 58,089,896
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 34,380,220,511 - 35,525,087,294 △1,144,866,783
アメリカドル 34,380,220,511 - 35,525,087,294 △1,144,866,783
合計 34,380,220,511 - 35,525,087,294 △1,144,866,783
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド ISHARES GOLD TRUST 7,564,595 250,766,324.25
益証券 ル
7,564,595 250,766,324.25
アメリカドル 小計
(34,397,616,697)
7,564,595 34,397,616,697
合計
(34,397,616,697)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【グローバル経済コア】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 10,761,743,522 円
Ⅱ 負債総額 18,207,032 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,743,536,490 円
Ⅳ 発行済口数 8,780,492,365 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2236 円
(1万口当たり純資産額) (12,236 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円
Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,781,694,275 円
Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8355 円
(1万口当たり純資産額) (18,355 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 627,305,115,755 円
Ⅱ 負債総額 3,657,573,209 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 623,647,542,546 円
Ⅳ 発行済口数 458,239,606,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3610 円
(1万口当たり純資産額) (13,610 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円
Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 529,441,517,940 円
Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1254 円
(1万口当たり純資産額) (41,254 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 320,050,506,553 円
Ⅱ 負債総額 466,782,492 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,583,724,061 円
Ⅳ 発行済口数 102,233,099,421 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1260 円
(1万口当たり純資産額) (31,260 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 108,117,391,017 円
Ⅱ 負債総額 461,145,534 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,656,245,483 円
Ⅳ 発行済口数 32,090,598,197 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3548 円
(1万口当たり純資産額) (33,548 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 86,941,089,897 円
Ⅱ 負債総額 8,225,061 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,932,864,836 円
Ⅳ 発行済口数 48,555,631,177 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7904 円
(1万口当たり純資産額) (17,904 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 118,598,037,096 円
Ⅱ 負債総額 438,989,701 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,159,047,395 円
Ⅳ 発行済口数 55,144,007,785 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1427 円
(1万口当たり純資産額) (21,427 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 96,393,090,792 円
Ⅱ 負債総額 321,902,084 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 96,071,188,708 円
Ⅳ 発行済口数 41,632,065,722 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3076 円
(1万口当たり純資産額) (23,076 円)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 33,044,082,392 円
Ⅱ 負債総額 1,345,049,630 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,699,032,762 円
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Ⅳ 発行済口数 28,034,310,006 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1307 円
(1万口当たり純資産額) (11,307 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 9月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年11月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 536 13,725,962
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 68 212,668
単位型公社債投資信託 51 201,567
合計 655 14,140,196
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年11月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 17,495
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年11月19日 有価証券届出書
2021年11月19日 有価証券報告書
2022年 5月20日 有価証券届出書
2022年 5月20日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル経済コアの2021年8月21日から2022年8月22日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル経済コアの2022年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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