三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月15日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
(愛称として「マイパッケージZERO」という名称を用いることがあります。)
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DCマゼロ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2022年11月16日から2023年5月17日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファ
ンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券の組入れを通じて、日本を含む世界
各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
ロ 当ファンドの運用にあたっては、債券、短期金融資産を基本資産配分の比率により独自に作成し
た合成指数をベンチマークとして、中長期的にベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し
ます。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産
債券 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(収益の源泉)
る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の動
きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資信
信託証券(債券、 託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
短期金融資産)) 「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の
先の実質投資対象について記載しています。なお、
組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投
資信託証券の先の実質投資対象は債券であり、ファ
ンドの収益は債券市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)
は「債券」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
対象インデックス その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
(合成指数) める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 ( ) なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
中近東(中東) その他
(債券、短期
(合成指数)
金融資産))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2014年12月15日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年8月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
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2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年8月31日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
内外の公社債に投資する2つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の公社債
に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
ロ 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資産配分は下記の通り
とします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲 (±
3%)を設けて調整を行います。
債 券 95%
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国内債券 75%
外国債券 20%
短期金融資産 5%
(ロ)当ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
し、中長期的にベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
NOMURA-BPI(総合) 75%
FTSE世界国債インデックス(除く日 20%
本、円ベース)
有担保コール翌日物 5%
(ハ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.金銭債権
4.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
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資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロの有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年2月18日、ただし休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下
の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全
額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分
配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「(1)投資方針」
と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
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(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額
に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおけ
る組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合
計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ハ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン
ドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計
額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品
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取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、 オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
(ハ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワッ
プ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取
引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する
マザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取
引および為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取
引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
(「金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相
当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引
の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産
に かかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」
といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約
または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取
り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあ
らかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた
額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額
の金銭の授受を約する取引をいいます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にか
かる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替
取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同
じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取
引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取
決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を
差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ
幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらか
じめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買
したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指
標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券
または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えない範囲で行うものとします。
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(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額 に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為
替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計
額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当
該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的
として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金
または償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満た
す範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確
定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額
の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
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イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(国内債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI(総合)の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
(ロ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第20号まで)に掲げるものに投資しま
す。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
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イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第20号まで)に掲げるものに投資します
(ただし、投資法人債券を除きます。)。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ト)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(チ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ホ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
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は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(へ)合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
(ト)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(チ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可
能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可
能性等があります。
(リ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.242%(税抜き0.22%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
委託会社 年0.09% の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.1%
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
受託会社 年0.03%
指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ン ドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをN
ISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年8月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 219,019,375 95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 11,351,318 4.93
合計(純資産総額) 230,370,693 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
イ 主要投資銘柄
2022年8月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 国内債券パッシ 138,142,069 1.2584 173,833,939 1.2491 172,553,258 74.90
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 23,016,702 1.9387 44,622,806 2.0188 46,466,117 20.17
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.07
合 計 95.07
②【投資不動産物件】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2016年 2月18日) 8,827,175 8,827,175 10,118 10,118
第2期 (2017年 2月20日) 71,065,592 71,065,592 10,036 10,036
第3期 (2018年 2月19日) 98,926,917 98,926,917 10,150 10,150
第4期 (2019年 2月18日) 144,681,371 144,681,371 10,285 10,285
第5期 (2020年 2月18日) 207,878,797 207,878,797 10,484 10,484
第6期 (2021年 2月18日) 229,857,007 229,857,007 10,400 10,400
第7期 (2022年 2月18日) 246,746,820 246,746,820 10,302 10,302
2021年 8月末日 242,395,707 - 10,523 -
9月末日 249,642,566 - 10,480 -
10月末日 262,128,766 - 10,513 -
11月末日 255,574,364 - 10,507 -
12月末日 252,154,016 - 10,500 -
2022年 1月末日 246,459,585 - 10,406 -
2月末日 247,343,443 - 10,328 -
3月末日 241,757,414 - 10,370 -
4月末日 234,499,974 - 10,354 -
5月末日 229,599,813 - 10,327 -
6月末日 224,738,179 - 10,301 -
7月末日 227,720,667 - 10,365 -
8月末日 230,370,693 - 10,321 -
②【分配の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2014年12月15日~2016年 2月18日 0
第1期
2016年 2月19日~2017年 2月20日 0
第2期
2017年 2月21日~2018年 2月19日 0
第3期
2018年 2月20日~2019年 2月18日 0
第4期
2019年 2月19日~2020年 2月18日 0
第5期
2020年 2月19日~2021年 2月18日 0
第6期
2021年 2月19日~2022年 2月18日 0
第7期
③【収益率の推移】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
収益率(%)
第1期 1.2
第2期 △0.8
第3期 1.1
第4期 1.3
第5期 1.9
第6期 △0.8
第7期 △0.9
第8期(中間期) 0.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 10,149,579 1,424,968
第2期 73,536,464 11,450,065
第3期 42,262,197 15,608,091
第4期 62,741,787 19,541,180
第5期 83,181,723 25,565,313
第6期 129,604,307 106,865,853
第7期 81,729,980 63,226,076
第8期(中間期) 25,894,680 45,273,597
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 104,719,255,910 79.83
地方債証券 日本 10,219,212,900 7.79
特殊債券 日本 9,418,988,719 7.18
社債券 日本 5,849,297,300 4.46
フランス 200,013,000 0.15
小計 6,049,310,300 4.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 778,199,970 0.59
合計(純資産総額) 131,184,967,799 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 79,043,046,696 50.91
フランス 13,287,408,332 8.56
イタリア 11,790,647,361 7.59
ドイツ 9,746,517,411 6.28
スペイン 7,691,163,791 4.95
イギリス 7,166,677,863 4.62
中国 3,928,495,171 2.53
カナダ 3,276,185,667 2.11
ベルギー 2,985,892,393 1.92
オランダ 2,525,954,598 1.63
オーストラリア 2,369,467,218 1.53
オーストリア 1,881,474,707 1.21
メキシコ 1,220,220,130 0.79
アイルランド 1,020,976,676 0.66
マレーシア 822,443,737 0.53
フィンランド 754,656,647 0.49
イスラエル 668,152,494 0.43
ポーランド 655,289,863 0.42
シンガポール 642,465,631 0.41
デンマーク 561,978,115 0.36
スウェーデン 396,153,429 0.26
ノルウェー 321,964,250 0.21
小計 152,757,232,180 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,490,522,395 1.60
合計(純資産総額) 155,247,754,575 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年8月31日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国/ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(%)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
日本 国債 438 5,770,000,000 100.13 5,777,514,500 100.18 5,780,559,100 0.005 2024/07/01 4.41
証券 2年国債
日本 国債 367 2,470,000,000 99.88 2,467,013,700 99.81 2,465,257,600 0.200 2032/06/20 1.88
証券 10年国
債
日本 国債 148 1,730,000,000 100.16 1,732,715,200 100.29 1,734,930,500 0.005 2026/06/20 1.32
証券 5年国債
日本 国債 147 1,540,000,000 100.17 1,542,648,800 100.30 1,544,650,800 0.005 2026/03/20 1.18
証券 5年国債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 153 1,450,000,000 100.02 1,450,245,500 100.00 1,450,000,000 0.005 2027/06/20 1.11
証券 5年国債
日本 国債 150 1,270,000,000 100.13 1,271,694,400 100.17 1,272,184,400 0.005 2026/12/20 0.97
証券 5年国債
日本 国債 149 1,240,000,000 100.15 1,241,872,400 100.24 1,243,013,200 0.005 2026/09/20 0.95
証券 5年国債
日本 国債 145 1,180,000,000 100.49 1,185,778,800 100.58 1,186,855,800 0.100 2025/09/20 0.90
証券 5年国債
日本 国債 363 1,190,000,000 99.23 1,180,859,400 99.01 1,178,171,400 0.100 2031/06/20 0.90
証券 10年国
債
日本 国債 362 1,180,000,000 99.34 1,172,179,500 99.08 1,169,096,800 0.100 2031/03/20 0.89
証券 10年国
債
日本 国債 360 1,130,000,000 99.62 1,125,754,000 99.25 1,121,479,800 0.100 2030/09/20 0.85
証券 10年国
債
日本 国債 358 1,080,000,000 99.80 1,077,858,000 99.40 1,073,563,200 0.100 2030/03/20 0.82
証券 10年国
債
日本 国債 365 1,060,000,000 99.06 1,050,036,000 99.09 1,050,311,600 0.100 2031/12/20 0.80
証券 10年国
債
日本 国債 349 1,010,000,000 100.32 1,013,232,000 100.37 1,013,737,000 0.100 2027/12/20 0.77
証券 10年国
債
日本 国債 359 1,020,000,000 99.52 1,015,077,000 99.35 1,013,329,200 0.100 2030/06/20 0.77
証券 10年国
債
日本 国債 146 1,000,000,000 100.52 1,005,167,200 100.61 1,006,120,000 0.100 2025/12/20 0.77
証券 5年国債
日本 国債 357 1,010,000,000 99.86 1,008,621,500 99.53 1,005,263,100 0.100 2029/12/20 0.77
証券 10年国
債
日本 国債 439 1,000,000,000 100.19 1,001,890,000 100.18 1,001,820,000 0.005 2024/08/01 0.76
証券 2年国債
日本 国債 361 1,000,000,000 99.49 994,934,700 99.14 991,420,000 0.100 2030/12/20 0.76
証券 10年国
債
日本 国債 144 980,000,000 100.48 984,664,800 100.55 985,360,600 0.100 2025/06/20 0.75
証券 5年国債
日本 国債 174 990,000,000 94.24 932,988,200 93.62 926,798,400 0.400 2040/09/20 0.71
証券 20年国
債
日本 国債 356 860,000,000 99.99 859,941,200 99.72 857,592,000 0.100 2029/09/20 0.65
証券 10年国
債
日本 国債 344 811,000,000 100.56 815,557,820 100.63 816,101,190 0.100 2026/09/20 0.62
証券 10年国
債
日本 国債 338 805,000,000 101.30 815,440,850 101.26 815,175,200 0.400 2025/03/20 0.62
証券 10年国
債
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 88 2 742,000,000 109.51 812,586,460 109.03 809,002,600 2.300 2026/06/20 0.62
証券 0年国債
日本 国債 141 795,000,000 100.38 798,044,850 100.40 798,180,000 0.100 2024/09/20 0.61
証券 5年国債
日本 国債 339 785,000,000 101.40 795,974,300 101.39 795,903,650 0.400 2025/06/20 0.61
証券 10年国
債
日本 国債 72 2 753,000,000 105.03 790,883,430 104.50 786,900,060 2.100 2024/09/20 0.60
証券 0年国債
日本 国債 340 770,000,000 101.50 781,519,200 101.50 781,542,300 0.400 2025/09/20 0.60
証券 10年国
債
日本 国債 143 770,000,000 100.45 773,472,700 100.50 773,834,600 0.100 2025/03/20 0.59
証券 5年国債
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 79.83
地方債証券 7.79
特殊債券 7.18
社債券 4.61
合 計 99.41
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年8月31日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 14,138.04 2,113,637,267 13,000.31 1,943,545,673 1.625 2026/05/15 1.25
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 14,508.46 1,929,625,350 13,317.63 1,771,244,734 2.250 2026/03/31 1.14
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 15,198.28 1,367,845,574 13,557.46 1,220,171,353 2.875 2028/05/15 0.79
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,000,000 13,764.85 1,101,187,996 13,435.19 1,074,815,025 0.125 2023/08/15 0.69
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 13,698.31 1,054,769,682 13,211.44 1,017,280,803 0.125 2024/02/15 0.66
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 13,554.27 1,152,113,034 11,846.35 1,006,939,698 1.125 2031/02/15 0.65
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 14,001.63 994,115,730 12,824.25 910,521,424 1.375 2026/08/31 0.59
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 14,297.74 929,353,339 13,580.19 882,712,662 2.125 2024/03/31 0.57
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 13,332.19 959,917,372 12,056.37 868,058,916 0.625 2027/12/31 0.56
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 13,047.44 978,557,978 11,481.34 861,100,245 0.625 2030/05/15 0.55
リカ 証券
N/B
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 14,194.33 880,048,193 13,442.12 833,411,397 1.750 2024/06/30 0.54
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 41,000,000 2,014.26 825,846,928 2,026.71 830,950,054 2.690 2026/08/12 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,278.12 929,468,402 11,656.70 815,969,248 0.875 2030/11/15 0.53
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,019.30 911,350,847 11,430.46 800,132,157 0.625 2030/08/15 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,435.82 822,841,692 13,645.21 777,777,099 2.500 2024/05/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,820.47 787,766,512 13,580.19 774,071,103 2.875 2032/05/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,744.33 783,426,965 13,359.36 761,483,360 0.125 2023/10/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 14,428.89 808,017,708 13,582.41 760,615,121 2.375 2024/08/15 0.49
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 37,000,000 2,035.85 753,265,885 2,055.49 760,532,517 3.020 2031/05/27 0.49
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 13,893.22 833,593,280 12,393.24 743,594,684 1.375 2028/10/31 0.48
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,105.60 775,808,137 13,303.49 731,691,912 1.500 2024/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,419.77 836,346,921 12,484.34 724,091,597 0.000 2030/08/15 0.47
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,574.79 800,912,505 12,173.38 718,229,276 1.000 2028/07/31 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,421.05 791,841,806 12,125.69 715,415,641 0.750 2028/01/31 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,475.33 738,241,764 13,723.82 699,914,589 2.750 2024/02/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,403.38 734,572,366 13,517.40 689,387,165 2.250 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 14,309.11 715,455,567 13,742.67 687,133,458 2.500 2023/08/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,808.80 718,057,374 13,067.96 679,533,761 0.750 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,717.36 754,454,577 12,318.52 677,518,774 1.625 2031/05/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,512.38 716,156,341 12,454.94 660,111,559 1.875 2032/02/15 0.43
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.40
合 計 98.40
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ニ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契 約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DCマゼロ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2014年12月15日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年2月19日から翌年2月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期(2021年2月19日から2022年2
月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2021年 2月18日現在) (2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
409,474
金銭信託 -
11,758,631 13,579,396
コール・ローン
218,497,140 233,094,030
親投資信託受益証券
160,000
-
未収入金
230,415,771 247,082,900
流動資産合計
230,415,771 247,082,900
資産合計
負債の部
流動負債
268,484 24,470
未払解約金
38,715 41,528
未払受託者報酬
245,150 263,206
未払委託者報酬
34
未払利息 -
6,381 6,876
その他未払費用
558,764 336,080
流動負債合計
558,764 336,080
負債合計
純資産の部
元本等
221,020,587 239,524,491
元本
剰余金
8,836,420 7,222,329
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,517,968 5,509,900
(分配準備積立金)
229,857,007 246,746,820
元本等合計
229,857,007 246,746,820
純資産合計
230,415,771 247,082,900
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
営業収益
72
受取利息 -
△ 1,444,163 △ 1,823,110
有価証券売買等損益
△ 1,444,163 △ 1,823,038
営業収益合計
営業費用
7,552 8,748
支払利息
73,827 80,085
受託者報酬
467,483 507,379
委託者報酬
15,557 14,439
その他費用
564,419 610,651
営業費用合計
△ 2,008,582 △ 2,433,689
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,008,582 △ 2,433,689
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,008,582 △ 2,433,689
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
458,961
△ 518,916
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,596,664 8,836,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,820,997 3,894,316
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,820,997 3,894,316
額
5,091,575 2,615,757
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,091,575 2,615,757
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
8,836,420 7,222,329
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第7期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
1. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
び評価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項 目
(2021年2月18日現在) (2022年2月18日現在)
1. 当計算期間の末日にお 221,020,587口 239,524,491口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0400円 1口当たり純資産額 1.0302円
(1万口当たりの純資産額10,400円) (1万口当たりの純資産額10,302円)
額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2020年2月19日 自 2021年2月19日
項 目
至 2021年2月18日 至 2022年2月18日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益(2,052,489円)、費用控除後、 等収益(2,058,839円)、費用控除後、
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金(7,849,836 益(0円)、収益調整金(9,993,587
円)、および分配準備積立金 円)、および分配準備積立金
(2,465,479円)より、分配対象収益は (3,451,061円)より、分配対象収益は
12,367,804円(1万口当たり559.56 15,503,487円(1万口当たり647.26
円)でありますが、分配を行っており 円)でありますが、分配を行っており
ません。 ません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第7期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第7期
項 目
(2022年2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(自 2020年2月19日 至 2021年2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △802,704円
合計 △802,704円
第7期(自 2021年2月19日 至 2022年2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △2,190,921円
合計 △2,190,921円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第6期 第7期
項 目
(2021年2月18日現在) (2022年2月18日現在)
期首元本額 198,282,133円 221,020,587円
期中追加設定元本額 129,604,307円 81,729,980円
期中一部解約元本額 106,865,853円 63,226,076円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託 外国債券パッシブ・マザーファ 25,046,133 48,374,101
受益証券 ンド
国内債券パッシブ・マザーファ 146,777,854 184,719,929
ンド
親投資信託受益証券 小計 233,094,030
合 計 233,094,030
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)は、「国内債券パッシブ・マザーファンド」および
「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年2月18日現在) (2022年2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 11,754,192
コール・ローン 2,728,345,705 389,804,746
国債証券 102,126,845,070 103,251,731,330
地方債証券 8,642,456,560 9,588,458,300
特殊債券 12,556,759,175 9,447,523,174
社債券 4,039,898,000 5,297,396,900
未収入金 507,203,000 508,302,200
未収利息 376,676,876 356,702,726
前払費用 4,039,280 4,632,157
流動資産合計
130,982,223,666 128,856,305,725
資産合計
130,982,223,666 128,856,305,725
負債の部
流動負債
未払金 1,104,493,400 200,000,000
未払解約金 2,317,953,000 223,632,227
未払利息 7,914 -
その他未払費用 - 753
流動負債合計
3,422,454,314 423,632,980
負債合計
3,422,454,314 423,632,980
純資産の部
元本等
元本 100,129,074,120 102,053,846,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 27,430,695,232 26,378,826,372
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元本等合計
127,559,769,352 128,432,672,745
純資産合計
127,559,769,352 128,432,672,745
負債純資産合計
130,982,223,666 128,856,305,725
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
び評価方法 通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年2月18日現在) (2022年2月18日現在)
1. 当計算期間の末日にお 100,129,074,120口 102,053,846,373口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2740円 1口当たり純資産額 1.2585円
(1万口当たりの純資産額12,740円) (1万口当たりの純資産額12,585円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
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2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債
券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,405,246,912円
同期中における追加設定元本額 31,312,880,290円
同期中における一部解約元本額 38,589,053,082円
2021年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
5,849,125,873円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
10,277,305,275円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,281,609,671円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
557,497,100円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
42,772,936円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
195,547,502円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
416,828,870円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
506,152,768円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
222,180,703円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
359,091,057円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
135,162,809円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
1,290,177,379円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
405,171,755円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
30,166,475円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,117,329,028円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
356,713,253円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
509,322,266円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
104,902,299円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
29,345,283円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
84,760,569円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
55,942,355円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
92,132,794円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
25,221,489円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
4,051,909円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,635,333,683円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
14,645,125,243円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,716,300,176円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
16,758,553,795円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
324,470,878円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
584,749,121円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
1,828,677円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
269,243,070円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
120,304,219円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,906,397,650円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,164,794,277円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,519,848,740円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
9,294,363,282円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
1,106,276円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,295,938,945円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
467,586,621円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
599,719,035円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
177,900,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
46,646,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,629,572,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,241,285,586円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
821,846,833円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
212,410,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
18,427,405円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
302,971,200円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
288,586,835円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
885,855,263円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
742,864,411円
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SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
2,910,700,492円
合 計 100,129,074,120円
(2022年2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,129,074,120円
同期中における追加設定元本額 17,663,518,982円
同期中における一部解約元本額 15,738,746,729円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,655,940,182円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
11,416,731,765円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,611,374,720円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
811,383,592円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
43,771,585円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
197,469,805円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
477,710,690円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
720,810,481円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
341,197,909円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
493,301,432円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
146,777,854円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
1,106,558,375円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
337,487,521円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
15,533,572円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
44,807,171円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,918,698,861円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
641,421,985円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
990,386,432円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
229,284,271円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
84,963,102円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
146,654,699円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
106,995,569円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
200,242,215円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
57,564,692円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
5,951,548円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,448,683,462円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
12,422,883,716円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,372,792,213円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
16,011,855,332円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
319,334,808円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
565,801,602円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
265,754,075円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
119,806,572円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,887,217,652円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,215,198,814円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,371,642,862円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
8,596,867,318円
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SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,198,994,627円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
444,446,764円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
547,012,597円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
180,274,882円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
43,674,401円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,457,491,849円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,120,941,549円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
699,571,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
210,722,470円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,095,952円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
278,445,136円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,230,302,006円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
997,745,813円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
1,060,685,582円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
1,356,845,714円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
3,805,764,579円
合 計 102,053,846,373円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 427 2年国債 2,900,000,000 2,902,088,000
428 2年国債 100,000,000 100,068,000
429 2年国債 70,000,000 70,050,400
430 2年国債 70,000,000 70,046,900
431 2年国債 80,000,000 80,049,600
432 2年国債 750,000,000 750,412,500
433 2年国債 330,000,000 330,125,400
137 5年国債 100,000,000 100,228,000
138 5年国債 600,000,000 601,422,000
139 5年国債 260,000,000 260,644,800
140 5年国債 600,000,000 601,530,000
141 5年国債 795,000,000 797,043,150
142 5年国債 760,000,000 762,036,800
143 5年国債 770,000,000 772,125,200
144 5年国債 980,000,000 982,763,600
145 5年国債 1,080,000,000 1,083,088,800
146 5年国債 1,740,000,000 1,744,976,400
147 5年国債 1,700,000,000 1,698,266,000
148 5年国債 1,070,000,000 1,068,609,000
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149 5年国債 1,240,000,000 1,237,730,800
150 5年国債 550,000,000 548,806,500
1 40年国債 40,000,000 54,453,200
2 40年国債 242,000,000 318,457,480
3 40年国債 185,000,000 244,375,750
4 40年国債 247,000,000 328,179,020
5 40年国債 235,000,000 301,897,450
6 40年国債 240,000,000 303,434,400
7 40年国債 255,000,000 310,016,250
8 40年国債 300,000,000 340,836,000
9 40年国債 473,000,000 400,872,230
10 40年国債 440,000,000 437,082,800
11 40年国債 370,000,000 356,043,600
12 40年国債 380,000,000 329,053,400
13 40年国債 445,000,000 383,643,400
14 40年国債 420,000,000 387,315,600
330 10年国債 1,285,000,000 1,302,039,100
332 10年国債 793,000,000 802,056,060
333 10年国債 815,000,000 825,391,250
334 10年国債 315,000,000 319,469,850
335 10年国債 90,000,000 91,160,100
336 10年国債 340,000,000 344,756,600
337 10年国債 120,000,000 120,999,600
338 10年国債 805,000,000 814,643,900
339 10年国債 785,000,000 795,040,150
340 10年国債 770,000,000 780,456,600
341 10年国債 557,000,000 562,854,070
342 10年国債 350,000,000 350,994,000
343 10年国債 310,000,000 310,868,000
344 10年国債 811,000,000 813,035,610
345 10年国債 258,000,000 258,681,120
346 10年国債 540,000,000 541,225,800
347 10年国債 680,000,000 681,441,600
348 10年国債 405,000,000 405,899,100
349 10年国債 370,000,000 370,751,100
350 10年国債 550,000,000 550,995,500
351 10年国債 180,000,000 180,282,600
352 10年国債 570,000,000 570,741,000
353 10年国債 570,000,000 570,575,700
354 10年国債 435,000,000 435,304,500
355 10年国債 780,000,000 779,711,400
356 10年国債 810,000,000 809,384,400
357 10年国債 680,000,000 678,939,200
358 10年国債 1,100,000,000 1,097,360,000
359 10年国債 1,070,000,000 1,066,469,000
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360 10年国債 1,090,000,000 1,085,378,400
361 10年国債 1,020,000,000 1,014,226,800
362 10年国債 1,040,000,000 1,032,564,000
363 10年国債 800,000,000 793,400,000
364 10年国債 950,000,000 940,623,500
365 10年国債 280,000,000 276,900,400
2 30年国債 510,000,000 602,345,700
4 30年国債 340,000,000 420,889,400
5 30年国債 290,000,000 343,560,100
7 30年国債 474,000,000 572,743,680
9 30年国債 240,000,000 268,670,400
10 30年国債 535,000,000 582,117,450
11 30年国債 430,000,000 496,757,500
12 30年国債 570,000,000 685,185,600
14 30年国債 622,000,000 773,295,280
16 30年国債 465,000,000 586,857,900
18 30年国債 540,000,000 671,225,400
19 30年国債 470,000,000 585,568,300
21 30年国債 345,000,000 431,450,100
22 30年国債 315,000,000 403,137,000
23 30年国債 329,000,000 422,041,200
24 30年国債 310,000,000 398,300,400
25 30年国債 290,000,000 365,078,100
26 30年国債 363,000,000 462,923,010
27 30年国債 420,000,000 543,757,200
28 30年国債 386,000,000 501,232,580
29 30年国債 177,000,000 227,960,070
30 30年国債 442,000,000 564,049,460
31 30年国債 325,000,000 410,949,500
32 30年国債 360,000,000 462,427,200
33 30年国債 368,000,000 454,873,760
34 30年国債 457,000,000 582,144,880
35 30年国債 350,000,000 434,325,500
36 30年国債 90,000,000 111,971,700
37 30年国債 335,000,000 411,376,650
38 30年国債 280,000,000 338,738,400
39 30年国債 180,000,000 221,518,800
40 30年国債 270,000,000 327,210,300
41 30年国債 270,000,000 322,037,100
42 30年国債 280,000,000 334,171,600
43 30年国債 285,000,000 340,355,550
44 30年国債 240,000,000 286,790,400
45 30年国債 275,000,000 317,053,000
46 30年国債 315,000,000 363,254,850
47 30年国債 330,000,000 387,608,100
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
48 30年国債 335,000,000 379,005,600
49 30年国債 315,000,000 356,387,850
50 30年国債 255,000,000 255,000,000
51 30年国債 345,000,000 306,439,350
52 30年国債 343,000,000 319,240,390
53 30年国債 307,000,000 292,162,690
54 30年国債 75,000,000 74,610,000
55 30年国債 325,000,000 322,959,000
56 30年国債 220,000,000 218,145,400
57 30年国債 355,000,000 351,240,550
58 30年国債 340,000,000 335,654,800
59 30年国債 380,000,000 365,769,000
60 30年国債 380,000,000 382,872,800
61 30年国債 345,000,000 330,444,450
62 30年国債 165,000,000 149,653,350
63 30年国債 320,000,000 281,510,400
64 30年国債 305,000,000 267,756,450
65 30年国債 305,000,000 267,195,250
66 30年国債 330,000,000 288,812,700
67 30年国債 320,000,000 295,331,200
68 30年国債 350,000,000 322,829,500
69 30年国債 350,000,000 331,320,500
70 30年国債 360,000,000 340,657,200
71 30年国債 340,000,000 321,609,400
72 30年国債 300,000,000 283,662,000
73 30年国債 130,000,000 122,874,700
64 20年国債 1,025,000,000 1,056,395,750
65 20年国債 1,020,000,000 1,055,893,800
69 20年国債 1,020,000,000 1,064,747,400
70 20年国債 780,000,000 823,633,200
72 20年国債 753,000,000 793,759,890
74 20年国債 664,000,000 703,222,480
75 20年国債 490,000,000 521,389,400
78 20年国債 590,000,000 626,762,900
82 20年国債 620,000,000 665,985,400
84 20年国債 500,000,000 537,655,000
85 20年国債 645,000,000 699,321,900
88 20年国債 742,000,000 814,589,860
89 20年国債 20,000,000 21,870,200
90 20年国債 580,000,000 637,101,000
92 20年国債 424,000,000 465,857,280
93 20年国債 632,000,000 694,195,120
95 20年国債 305,000,000 341,270,600
97 20年国債 677,000,000 757,542,690
99 20年国債 153,000,000 171,075,420
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100 20年国債 207,000,000 233,736,120
101 20年国債 355,000,000 405,147,300
102 20年国債 457,000,000 524,060,180
105 20年国債 390,000,000 441,694,500
106 20年国債 370,000,000 421,463,300
107 20年国債 378,000,000 429,846,480
108 20年国債 390,000,000 438,196,200
109 20年国債 140,000,000 157,866,800
111 20年国債 386,000,000 444,949,920
113 20年国債 227,000,000 261,045,460
114 20年国債 263,000,000 303,615,090
116 20年国債 100,000,000 116,632,000
118 20年国債 200,000,000 230,804,000
119 20年国債 295,000,000 335,577,250
120 20年国債 200,000,000 224,216,000
121 20年国債 55,000,000 63,204,900
122 20年国債 330,000,000 376,431,000
123 20年国債 80,000,000 93,590,400
124 20年国債 190,000,000 220,622,300
125 20年国債 205,000,000 242,295,650
126 20年国債 180,000,000 209,529,000
127 20年国債 145,000,000 167,490,950
128 20年国債 65,000,000 75,288,850
130 20年国債 155,000,000 178,474,750
131 20年国債 380,000,000 433,975,200
132 20年国債 450,000,000 515,052,000
133 20年国債 190,000,000 219,298,000
134 20年国債 200,000,000 231,256,000
135 20年国債 155,000,000 177,695,100
136 20年国債 120,000,000 136,387,200
137 20年国債 185,000,000 212,429,950
139 20年国債 60,000,000 68,290,800
140 20年国債 340,000,000 391,006,800
142 20年国債 190,000,000 220,812,300
143 20年国債 120,000,000 137,086,800
144 20年国債 170,000,000 192,378,800
145 20年国債 110,000,000 127,077,500
146 20年国債 95,000,000 109,881,750
147 20年国債 260,000,000 298,264,200
148 20年国債 309,000,000 351,181,590
149 20年国債 575,000,000 654,292,500
150 20年国債 321,000,000 361,606,500
151 20年国債 580,000,000 639,339,800
152 20年国債 355,000,000 391,497,550
153 20年国債 307,000,000 342,605,860
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
154 20年国債 290,000,000 319,875,800
155 20年国債 410,000,000 441,073,900
156 20年国債 380,000,000 377,484,400
157 20年国債 255,000,000 245,756,250
158 20年国債 360,000,000 361,224,000
159 20年国債 388,000,000 394,169,200
160 20年国債 355,000,000 365,206,250
161 20年国債 350,000,000 354,476,500
162 20年国債 250,000,000 252,700,000
163 20年国債 430,000,000 434,076,400
164 20年国債 385,000,000 381,873,800
165 20年国債 390,000,000 386,209,200
166 20年国債 335,000,000 341,596,150
167 20年国債 400,000,000 394,488,000
168 20年国債 330,000,000 319,529,100
169 20年国債 400,000,000 379,972,000
170 20年国債 415,000,000 393,324,550
171 20年国債 265,000,000 250,581,350
172 20年国債 510,000,000 489,773,400
173 20年国債 505,000,000 483,926,350
174 20年国債 510,000,000 487,651,800
175 20年国債 515,000,000 500,358,550
176 20年国債 410,000,000 397,536,000
177 20年国債 540,000,000 512,854,200
178 20年国債 560,000,000 541,178,400
179 20年国債 180,000,000 173,881,800
国債証券 小計 103,251,731,330
地方債証券 727 東京都公債 500,000,000 505,642,500
792 東京都公債 300,000,000 296,523,300
1 東京都30年 100,000,000 120,224,800
8 東京都30年 400,000,000 500,862,800
13 東京都30年 500,000,000 611,716,500
1 東京都20年 100,000,000 101,970,300
6 東京都20年 100,000,000 105,680,800
24-14 北海道公債 100,000,000 100,758,700
26-15 北海道公債 100,000,000 100,849,600
30-18 北海道公債 200,000,000 198,571,600
1 神奈川県20年 100,000,000 105,646,500
3 神奈川県20年 100,000,000 106,516,700
7 神奈川県20年 100,000,000 110,379,300
13 神奈川県20年 100,000,000 115,239,800
373 大阪府公債 100,000,000 101,130,600
377 大阪府公債 100,000,000 101,063,300
388 大阪府公債 100,000,000 101,018,400
27-4 京都府公債 100,000,000 101,339,200
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29-12 京都府5年 300,000,000 299,942,100
1-6 京都府5年 200,000,000 199,259,600
5 兵庫県公債15年 300,000,000 320,218,200
10兵庫県公債20年 100,000,000 115,527,100
7 静岡県30年 100,000,000 123,697,700
1 静岡県20年 100,000,000 107,254,800
22-8 愛知県20年 200,000,000 227,607,800
27-16 愛知県公債 400,000,000 404,565,600
25-11 福岡県公債 100,000,000 101,152,000
26-3 福岡県公債 100,000,000 101,064,200
26-10 福岡県公債 100,000,000 100,918,400
1-1 福岡県公債 200,000,000 196,943,000
25-8 千葉県公債 100,000,000 101,004,800
118 共同発行地方 100,000,000 100,738,600
137 共同発行地方 200,000,000 202,151,400
138 共同発行地方 200,000,000 202,136,000
172 共同発行地方 500,000,000 501,176,000
183 共同発行地方 600,000,000 599,669,400
1 名古屋市20年 200,000,000 206,910,600
3 名古屋市20年 100,000,000 106,258,300
5 名古屋市20年 100,000,000 109,741,600
29-5 京都市5年 100,000,000 99,971,000
1 京都市30年 100,000,000 129,580,400
7 京都市20年 100,000,000 114,147,500
26-17 神戸市公債 100,000,000 100,394,800
26-3 横浜市公債 200,000,000 202,173,800
4 横浜市20年 100,000,000 105,769,500
9 横浜市20年 100,000,000 109,454,100
14 横浜市20年 100,000,000 112,790,600
47 横浜市5年 100,000,000 99,990,600
26-4 札幌市公債 100,000,000 100,972,900
24-2 北九州市債 100,000,000 100,568,900
1-2 北九州市5年 100,000,000 99,630,200
29-11 福岡市5年 300,000,000 299,942,100
地方債証券 小計 9,588,458,300
特殊債券 3 政保政策投資CO 200,000,000 207,609,800
36 日本政策投資B 100,000,000 110,665,700
18 道路機構 100,000,000 142,836,800
22 道路機構 300,000,000 415,389,900
27 道路機構 100,000,000 111,966,900
37 道路機構 300,000,000 340,869,300
47 道路機構 200,000,000 230,378,000
104 道路機構 400,000,000 402,794,000
79 政保道路機構 200,000,000 227,433,200
81 政保道路機構 200,000,000 227,674,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
88 政保道路機構 100,000,000 127,229,300
90 政保道路機構 500,000,000 571,700,000
99 政保道路機構 100,000,000 115,691,400
176 政保道路機構 100,000,000 113,830,200
196 政保道路機構 100,000,000 115,797,500
210 政保道路機構 200,000,000 226,870,400
227 政保道路機構 200,000,000 202,497,400
231 政保道路機構 300,000,000 303,534,300
288 政保道路機構 189,000,000 188,042,526
9 道路債券 100,000,000 125,798,200
2 地方公営20年 100,000,000 114,496,700
45 地方公共団体 200,000,000 201,496,800
61 地方公共団体 100,000,000 101,329,900
62 地方公共団体 400,000,000 404,889,200
63 地方公共団体 100,000,000 101,122,800
67政保地方公共団 100,000,000 101,120,700
101 地方公共団体 100,000,000 100,174,300
106 地方公共団体 200,000,000 199,898,800
3 公営企業20年 100,000,000 101,047,900
5 公営企業20年 100,000,000 103,204,600
17 公営企業20年 100,000,000 109,094,000
20 公営企業20年 100,000,000 110,473,800
22 公営企業20年 100,000,000 111,249,400
24 公営企業20年 200,000,000 225,287,800
52 住宅支援機構 100,000,000 114,317,800
130 住宅支援機構 200,000,000 229,287,000
226 住宅支援機構 100,000,000 100,121,000
S9 住宅金融RMBS 21,082,000 21,326,551
S10住宅金融RMBS 32,673,000 33,019,333
S3 住宅機構RMBS 11,386,000 11,589,809
S5 住宅機構RMBS 24,148,000 24,700,989
S7 住宅機構RMBS 12,428,000 12,706,387
S9 住宅機構RMBS 12,628,000 12,970,218
S10 住宅機構RMBS 12,428,000 12,721,300
S11 住宅機構RMBS 13,360,000 13,814,240
S17 住宅機構RMBS 17,618,000 17,646,188
29 住宅金融RMBS 10,193,000 10,279,640
32 住宅金融RMBS 11,222,000 11,370,130
35 住宅金融RMBS 12,120,000 12,366,036
39 住宅金融RMBS 10,998,000 11,162,970
41 住宅金融RMBS 11,712,000 11,991,916
43 住宅金融RMBS 22,418,000 22,866,360
51 住宅金融RMBS 10,742,000 10,858,013
53 住宅金融RMBS 11,613,000 11,858,034
1 住宅機構RMBS 21,234,000 21,461,203
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2 住宅機構RMBS 23,878,000 24,501,215
4 住宅機構RMBS 10,979,000 11,127,216
6 住宅機構RMBS 10,905,000 11,021,683
19 住宅機構RMBS 16,171,000 16,963,379
24 住宅機構RMBS 33,312,000 35,187,465
26 住宅機構RMBS 51,243,000 53,928,133
27 住宅機構RMBS 18,671,000 19,710,974
28 住宅機構RMBS 20,284,000 21,482,784
29 住宅機構RMBS 22,517,000 23,940,074
30 住宅機構RMBS 22,412,000 23,841,885
32 住宅機構RMBS 43,940,000 46,378,670
35 住宅機構RMBS 22,420,000 23,700,182
36 住宅機構RMBS 21,747,000 22,908,289
43 住宅機構RMBS 27,580,000 29,072,078
46 住宅機構RMBS 21,974,000 23,164,990
48 住宅機構RMBS 41,566,000 43,727,432
49 住宅機構RMBS 21,048,000 22,051,989
51 住宅機構RMBS 46,512,000 48,698,064
55 住宅機構RMBS 62,778,000 65,609,287
57 住宅機構RMBS 31,190,000 32,615,383
58 住宅機構RMBS 35,854,000 37,643,114
59 住宅機構RMBS 69,296,000 72,850,884
60 住宅機構RMBS 107,292,000 112,291,807
61 住宅機構RMBS 34,929,000 36,403,003
67 住宅機構RMBS 40,818,000 42,189,484
69 住宅機構RMBS 82,638,000 86,158,378
70 住宅機構RMBS 72,236,000 75,082,098
73 住宅機構RMBS 41,080,000 42,866,980
99 住宅機構RMBS 61,621,000 63,081,417
123 住宅機構RMBS 79,597,000 79,119,418
124 住宅機構RMBS 79,457,000 78,749,832
125 住宅機構RMBS 79,704,000 78,994,634
127 住宅機構RMBS 81,358,000 80,463,062
128 住宅機構RMBS 80,334,000 79,586,893
129 住宅機構RMBS 82,041,000 81,474,917
137 住宅機構RMBS 84,866,000 84,204,045
167 住宅機構RMBS 96,923,000 95,924,693
85 中日本高速道 300,000,000 298,875,900
特殊債券 小計 9,447,523,174
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,781,400
20 西日本高速道 100,000,000 101,059,700
23 西日本高速道 100,000,000 101,091,300
13 大和ハウス 100,000,000 99,990,100
30 東レ 100,000,000 100,385,500
56 住友化学 200,000,000 200,664,000
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24三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 100,278,600
16 日立製作所 100,000,000 101,277,300
22 パナソニツク 100,000,000 99,700,200
9 TDK 100,000,000 98,880,100
63 三井物産 100,000,000 110,889,300
8 みずほコーポレート 100,000,000 111,891,200
1 三井住友FG劣後 100,000,000 101,018,900
8 住友信託 劣後 100,000,000 109,721,200
1 みずほFG劣後 100,000,000 101,084,200
9 みずほ銀行劣後 100,000,000 109,878,200
17 NTTフアイナンス 200,000,000 199,747,600
73 ホンダフアイナンス 200,000,000 198,662,000
2 三菱HCキヤピタル 200,000,000 199,205,800
1 野村ホールデイングス 100,000,000 99,982,600
58 三菱地所 100,000,000 124,364,300
135 三菱地所 200,000,000 197,108,000
10 東急 100,000,000 98,362,200
38 京王電鉄 100,000,000 100,084,100
110東日本旅客鉄 100,000,000 117,776,400
169 東日本旅客鉄 200,000,000 196,531,600
41 東海旅客鉄道 100,000,000 112,853,400
42 東海旅客鉄道 100,000,000 114,315,300
45 東京地下鉄 100,000,000 99,087,500
64 阪急阪神HLDG 100,000,000 99,167,600
546 中部電力 200,000,000 196,163,400
553 中部電力 200,000,000 200,000,000
508 東北電力 200,000,000 200,669,200
496 九州電力 300,000,000 295,323,900
37 東京電力パワー 200,000,000 200,324,800
38 東京電力パワー 100,000,000 100,821,500
41 大阪瓦斯 200,000,000 197,625,600
7 フアーストリテイリング 100,000,000 100,628,900
社債券 小計 5,297,396,900
合 計 127,585,109,704
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年2月18日現在) (2022年2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 564,581,811 295,192,543
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金銭信託 - 17,377,478
コール・ローン 74,747,376 576,289,998
国債証券 161,033,197,180 157,287,798,602
派生商品評価勘定 1,645,127 -
未収入金 1,858,749,942 -
未収利息 966,326,020 879,152,772
前払費用 13,435,006 40,297,673
流動資産合計
164,512,682,462 159,096,109,066
資産合計
164,512,682,462 159,096,109,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,061,835 -
未払金 1,323,659,485 -
未払解約金 188,195,974 75,631,864
未払利息 216 -
その他未払費用 - 1,657
流動負債合計
1,516,917,510 75,633,521
負債合計
1,516,917,510 75,633,521
純資産の部
元本等
元本 85,310,011,496 82,333,458,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 77,685,753,456 76,687,017,036
元本等合計
162,995,764,952 159,020,475,545
純資産合計
162,995,764,952 159,020,475,545
負債純資産合計
164,512,682,462 159,096,109,066
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年2月18日現在) (2022年2月18日現在)
1. 当計算期間の末日にお 85,310,011,496口 82,333,458,509口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9106円 1口当たり純資産額 1.9314円
(1万口当たりの純資産額19,106円) (1万口当たりの純資産額19,314円)
額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年2月18日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 665,806,534 - 664,418,628 △1,387,906
イギリス・ポンド 60,047,414 - 59,882,110 △165,304
ユーロ 606,880,090 - 603,683,614 △3,196,476
市場取引以
小計 1,332,734,038 - 1,327,984,352 △4,749,686
外の取引
売建
アメリカ・ドル 257,373,062 - 257,682,112 △309,050
イギリス・ポンド 43,020 - 42,895 125
ユーロ 267,973,664 - 266,331,761 1,641,903
小計 525,389,746 - 524,056,768 1,332,978
合 計 1,858,123,784 - 1,852,041,120 △3,416,708
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2022年2月18日現在)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2021年2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,850,628,728円
同期中における追加設定元本額 12,353,840,879円
同期中における一部解約元本額 19,894,458,111円
2021年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
23,244,502,535円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
710,157,374円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,958,794,306円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,005,548,820円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
142,748,560円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
6,951,183円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
31,512,688円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
99,066,057円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
170,376,094円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
108,781,695円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
199,736,211円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
24,233,080円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
127,038,109円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
68,476,615円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
11,846,262円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
64,816,122円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
39,042,933円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
95,085,277円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
29,864,584円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
19,560,013円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
71,850,656円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
109,843,469円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
6,805,603円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
17,506,667円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
11,099,081円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,626,248円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
2,043,593,613円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
8,531,760,680円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
11,164,801,965円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
35,450,962円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
95,266,461円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
344,673円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
718,669,331円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
120,185,798円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,122,042,188円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,453,491,138円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,679,976,562円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
5,316,768,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
734,643円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,809,268,355円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
352,953,733円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
156,272,027円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
91,137,314円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,246,062円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
12,901,519円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
110,101,987円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
452,050,893円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
125,311,405円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
41,682,415円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,169,886円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,120,491,404円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
899,220,307円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
1,115,496,800円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
4,187,233,763円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
494,516,397円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
77,084,706円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
57,990,730円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
188,235,066円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
157,799,081円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
1,158,898,055円
合 計 85,310,011,496円
(2022年2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額 11,473,990,193円
同期中における一部解約元本額 14,450,543,180円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
24,403,685,095円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
783,841,444円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,118,559,104円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,127,638,898円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
155,967,328円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
6,821,569円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
30,321,807円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
101,022,148円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
220,516,443円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
150,076,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
254,838,761円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
25,046,133円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
130,124,805円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
160,182,252円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
103,340,335円
イオン・バランス戦略ファンド
374,224,537円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
17,284,763円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
70,404,701円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
129,364,807円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
36,477,847円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
127,198,869円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
255,450,964円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
12,560,303円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
37,237,962円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
24,650,918円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,273,756円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
209,568,844円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
9,114,932円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
3,822,965,793円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
43,079,590円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
7,067,972,003円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,468,947,996円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
10,380,262,333円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
34,879,317円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
91,028,746円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
687,505,196円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
116,879,699円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,043,370,554円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,438,731,860円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,535,320,106円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
4,784,606,906円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,084,567,238円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
325,350,941円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
143,270,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
81,175,759円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
96,352,849円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
419,212,344円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
103,325,580円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,252,180円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,025,821,385円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
629,786,209円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
937,884,754円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
913,843,267円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
381,703,472円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
208,293,939円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
179,506,411円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
229,045,007円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
1,818,626,083円
合 計 82,333,458,509円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,493,024.00
カ・ドル
T 0.125 07/15/23 4,300,000.00 4,227,072.00
T 0.125 08/15/23 8,000,000.00 7,851,840.00
T 0.125 10/15/23 5,700,000.00 5,579,274.00
T 0.25 04/15/23 5,000,000.00 4,944,500.00
T 0.25 06/15/23 7,700,000.00 7,593,509.00
T 0.25 06/30/25 2,400,000.00 2,280,000.00
T 0.25 07/31/25 3,300,000.00 3,130,743.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,891,320.00
T 0.25 11/15/23 3,000,000.00 2,938,350.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,871,780.00
T 0.375 07/31/27 4,700,000.00 4,333,541.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,904,600.00
T 0.375 09/30/27 7,800,000.00 7,169,838.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,894,520.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,838,390.00
T 0.5 03/31/25 1,500,000.00 1,444,335.00
T 0.5 04/30/27 3,000,000.00 2,799,240.00
T 0.5 05/31/27 3,000,000.00 2,793,030.00
T 0.5 06/30/27 4,400,000.00 4,092,000.00
T 0.625 03/31/27 1,500,000.00 1,410,690.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 6,747,000.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,411,396.00
T 0.625 08/15/30 8,800,000.00 7,887,000.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,283,796.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.625 11/30/27 2,100,000.00 1,951,845.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,681,312.00
T 0.75 01/31/28 6,700,000.00 6,256,125.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 5,072,184.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 6,392,960.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,562,579.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,415,940.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,915,625.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,473,855.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,930,460.00
T 1.125 05/15/40 3,200,000.00 2,611,872.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 3,934,548.00
T 1.25 07/31/23 3,000,000.00 2,995,530.00
T 1.25 08/15/31 5,500,000.00 5,159,220.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 4,305,555.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 4,085,130.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,882,178.00
T 1.375 02/15/23 3,000,000.00 3,009,000.00
T 1.375 06/30/23 500,000.00 500,230.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 3,583,800.00
T 1.375 08/31/23 2,500,000.00 2,498,425.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,950,190.00
T 1.375 09/30/23 3,000,000.00 2,998,110.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,783,880.00
T 1.375 11/15/31 5,400,000.00 5,114,772.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,409,275.00
T 1.5 01/31/27 2,400,000.00 2,360,616.00
T 1.5 02/15/30 4,500,000.00 4,355,505.00
T 1.5 02/28/23 3,000,000.00 3,011,700.00
T 1.5 03/31/23 3,000,000.00 3,010,650.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,475,910.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 796,432.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,233,139.00
T 1.625 02/15/26 4,700,000.00 4,661,413.00
T 1.625 04/30/23 3,000,000.00 3,013,230.00
T 1.625 05/15/26 14,950,000.00 14,812,161.00
T 1.625 05/15/31 4,300,000.00 4,177,020.00
T 1.625 05/31/23 3,000,000.00 3,012,630.00
T 1.625 08/15/29 4,450,000.00 4,357,173.00
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,860,688.00
T 1.625 10/31/23 3,000,000.00 3,008,670.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,712,224.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 197,976.00
T 1.75 01/31/23 3,000,000.00 3,019,440.00
74/129
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.75 05/15/23 2,700,000.00 2,717,280.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 6,222,258.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 852,847.50
T 1.75 11/15/29 4,000,000.00 3,952,160.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,484,950.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 5,227,250.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,823,142.00
T 1.875 11/15/51 1,300,000.00 1,173,146.00
T 2 02/15/23 3,800,000.00 3,834,580.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,529,785.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 2,598,512.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 2,018,420.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,330,921.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 4,138,417.00
T 2 08/15/25 4,300,000.00 4,330,530.00
T 2 08/15/51 4,700,000.00 4,363,245.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 5,031,250.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 2,024,200.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,577,155.00
T 2.125 05/15/25 4,900,000.00 4,958,555.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,544,555.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 4,048,400.00
T 2.125 11/30/23 3,100,000.00 3,136,301.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,631,278.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,231,790.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,484,216.00
T 2.25 03/31/26 13,300,000.00 13,510,805.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,856,088.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 4,280,388.00
T 2.25 08/15/46 3,350,000.00 3,243,972.50
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 3,432,170.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 812,432.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 5,177,265.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 4,063,280.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,481,444.00
T 2.25 12/31/23 3,000,000.00 3,042,180.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,961,542.00
T 2.375 01/31/23 1,200,000.00 1,214,760.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,763,270.00
T 2.375 05/15/27 4,900,000.00 5,023,235.00
T 2.375 05/15/29 4,100,000.00 4,221,360.00
T 2.375 05/15/51 1,400,000.00 1,413,230.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,701,024.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,914,250.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,478,336.00
T 2.5 02/15/45 4,100,000.00 4,152,849.00
T 2.5 02/15/46 2,900,000.00 2,941,905.00
T 2.5 02/28/26 8,500,000.00 8,713,775.00
T 2.5 05/15/24 5,700,000.00 5,814,855.00
T 2.5 05/15/46 3,600,000.00 3,651,444.00
T 2.5 08/15/23 5,000,000.00 5,083,200.00
T 2.625 01/31/26 2,700,000.00 2,780,352.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,881,126.00
T 2.625 02/28/23 4,000,000.00 4,061,840.00
T 2.625 03/31/25 2,300,000.00 2,362,882.00
T 2.625 12/31/23 1,900,000.00 1,939,482.00
T 2.625 12/31/25 4,400,000.00 4,533,364.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 5,223,879.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 5,024,592.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 2,060,000.00
T 2.75 04/30/23 2,900,000.00 2,951,765.00
T 2.75 05/31/23 1,000,000.00 1,018,350.00
T 2.75 06/30/25 4,600,000.00 4,746,234.00
T 2.75 07/31/23 2,000,000.00 2,040,620.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 2,116,000.00
T 2.75 08/15/47 3,800,000.00 4,063,910.00
T 2.75 08/31/23 3,800,000.00 3,877,178.00
T 2.75 08/31/25 2,100,000.00 2,168,250.00
T 2.75 11/15/23 4,200,000.00 4,292,526.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 317,484.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,604,295.00
T 2.875 04/30/25 2,200,000.00 2,277,154.00
T 2.875 05/15/28 9,000,000.00 9,496,350.00
T 2.875 05/15/43 2,400,000.00 2,585,520.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,548,414.00
T 2.875 05/31/25 1,100,000.00 1,138,665.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,756,275.00
T 2.875 08/15/45 3,700,000.00 4,004,954.00
T 2.875 10/31/23 1,000,000.00 1,023,670.00
T 2.875 11/15/46 3,600,000.00 3,917,232.00
T 2.875 11/30/23 2,000,000.00 2,049,520.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,597,250.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,783,000.00
T 3 02/15/48 3,100,000.00 3,480,463.00
T 3 02/15/49 3,800,000.00 4,293,696.00
T 3 05/15/42 800,000.00 881,432.00
T 3 05/15/45 3,000,000.00 3,308,670.00
T 3 05/15/47 2,200,000.00 2,454,870.00
76/129
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3 08/15/48 5,400,000.00 6,075,000.00
T 3 09/30/25 4,000,000.00 4,169,360.00
T 3 10/31/25 3,100,000.00 3,231,502.00
T 3 11/15/44 3,500,000.00 3,852,170.00
T 3 11/15/45 2,700,000.00 2,986,227.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 1,122,730.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,575,448.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,760,000.00
T 3.125 08/15/44 3,300,000.00 3,704,481.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 3,115,673.00
T 3.375 05/15/44 3,000,000.00 3,497,100.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 3,732,338.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 235,764.00
T 3.625 02/15/44 3,600,000.00 4,346,712.00
T 3.625 08/15/43 2,400,000.00 2,891,040.00
T 3.75 08/15/41 1,500,000.00 1,827,765.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 859,138.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 616,875.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 128,921.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 775,170.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 1,182,303.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 394,875.00
T 4.375 11/15/39 700,000.00 916,671.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 398,436.00
T 4.625 02/15/40 1,300,000.00 1,753,271.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,236,438.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 604,685.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 411,148.80
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,161,870.00
T 6.25 08/15/23 800,000.00 857,872.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,229,680.00
アメリカ・ドル小計 652,520,000.00 653,888,095.80
(75,164,436,612)
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,591,676.00
ドル
CAN 1 06/01/27 600,000.00 577,560.00
CAN 1.25 06/01/30 6,200,000.00 5,921,186.00
CAN 1.5 06/01/23 2,000,000.00 2,004,480.00
CAN 1.5 06/01/26 3,400,000.00 3,371,678.00
CAN 1.5 09/01/24 2,000,000.00 1,995,840.00
CAN 1.75 03/01/23 900,000.00 904,617.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 709,618.00
CAN 2 09/01/23 1,200,000.00 1,211,268.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 1,014,630.00
CAN 2.25 06/01/25 1,000,000.00 1,019,460.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 2.25 06/01/29 1,900,000.00 1,959,128.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,144,415.00
CAN 2.75 12/01/48 1,400,000.00 1,560,580.00
CAN 3.5 12/01/45 1,300,000.00 1,614,639.00
CAN 4 06/01/41 2,000,000.00 2,567,740.00
CAN 5 06/01/37 1,450,000.00 1,985,079.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 317,107.50
CAN 5.75 06/01/33 700,000.00 959,931.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 796,019.00
カナダ・ドル小計 33,500,000.00 35,226,651.50
(3,184,841,562)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 756,488.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 3,500,000.00 3,300,395.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 398,645.00
ACGB 2.25 05/21/28 2,600,000.00 2,634,398.00
ACGB 2.5 05/21/30 1,850,000.00 1,900,505.00
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,583,675.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 835,736.00
ACGB 2.75 11/21/27 1,100,000.00 1,146,134.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 208,736.00
ACGB 2.75 11/21/29 3,100,000.00 3,240,492.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,252,092.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,365,156.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 862,224.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,550,000.00 2,785,951.50
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,395,828.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,650,000.00 2,909,435.00
ACGB 4.5 04/21/33 1,100,000.00 1,347,060.00
ACGB 5.5 04/21/23 900,000.00 950,049.00
オーストラリア・ドル小計 28,650,000.00 29,872,999.50
(2,463,924,999)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 100,000.00 97,842.00
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 200,000.00 194,876.00
ドル
SIGB 2.25 08/01/36 1,200,000.00 1,220,832.00
SIGB 2.625 05/01/28 900,000.00 938,880.00
SIGB 2.75 03/01/46 700,000.00 777,210.00
SIGB 2.75 04/01/42 400,000.00 442,476.00
SIGB 2.75 07/01/23 1,200,000.00 1,227,336.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 214,200.00
SIGB 3 09/01/24 700,000.00 728,000.00
SIGB 3.375 09/01/33 750,000.00 849,375.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,500,000.00 1,622,250.00
シンガポール・ドル小計 7,850,000.00 8,313,277.00
(711,616,511)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリ UK TSY GILT 600,000.00 554,844.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,500,000.00 1,433,460.00
ド
UKT 0.125 01/31/23 500,000.00 495,280.00
UKT 0.25 01/31/25 300,000.00 290,580.00
UKT 0.25 07/31/31 1,600,000.00 1,429,968.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,650,366.00
UKT 0.5 10/22/61 100,000.00 72,766.00
UKT 0.625 06/07/25 800,000.00 783,144.00
UKT 0.625 07/31/35 600,000.00 528,354.00
UKT 0.75 07/22/23 2,650,000.00 2,632,775.00
UKT 0.875 10/22/29 1,000,000.00 965,210.00
UKT 1 04/22/24 800,000.00 795,032.00
UKT 1.25 07/22/27 1,200,000.00 1,197,636.00
UKT 1.5 07/22/26 1,300,000.00 1,312,259.00
UKT 1.5 07/22/47 2,200,000.00 2,155,912.00
UKT 1.625 10/22/28 900,000.00 918,252.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 512,330.00
UKT 1.75 01/22/49 850,000.00 882,410.50
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 101,656.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,126,378.00
UKT 2.25 09/07/23 2,700,000.00 2,739,339.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 2,180,640.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 931,896.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 2,080,592.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,699,737.50
UKT 3.5 07/22/68 1,450,000.00 2,501,032.50
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,836,600.00
UKT 4 01/22/60 1,700,000.00 2,969,900.00
UKT 4.25 03/07/36 1,050,000.00 1,401,099.00
UKT 4.25 06/07/32 700,000.00 883,456.00
UKT 4.25 09/07/39 1,250,000.00 1,757,312.50
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 1,046,952.00
UKT 4.25 12/07/40 700,000.00 999,075.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 2,305,350.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 1,440,360.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 2,925,700.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,465,640.00
UKT 4.5 12/07/42 1,250,000.00 1,886,875.00
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,469,872.50
UKT 4.75 12/07/38 1,200,000.00 1,758,360.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,442,376.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 847,047.50
イギリス・ポンド小計 48,150,000.00 58,407,825.00
(9,136,151,987)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエ ILGOV 0.15 07/31/23 5,800,000.00 5,771,812.00
ル・シュ
ILGOV 1.5 11/30/23 2,900,000.00 2,944,892.00
ケル
ILGOV 2.25 09/28/28 1,500,000.00 1,592,970.00
ILGOV 3.75 03/31/47 4,100,000.00 4,921,886.00
ILGOV 6.25 10/30/26 3,300,000.00 4,096,554.00
イスラエル・シュケル小計 17,600,000.00 19,328,114.00
(691,826,647)
デンマー DGB 0.25 11/15/52 2,000,000.00 1,791,040.00
ク・ク
DGB 0.5 11/15/27 9,800,000.00 9,939,160.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/29 4,300,000.00 4,349,751.00
DGB 1.5 11/15/23 3,000,000.00 3,098,430.00
DGB 1.75 11/15/25 3,100,000.00 3,296,881.00
DGB 4.5 11/15/39 9,800,000.00 16,266,628.00
デンマーク・クローネ小計 32,000,000.00 38,741,890.00
(679,920,170)
ノル NGB 1.375 08/19/30 2,000,000.00 1,889,700.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,500,000.00 3,437,140.00
クローネ
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,985,900.00
NGB 1.75 09/06/29 4,200,000.00 4,105,332.00
NGB 2 04/26/28 9,000,000.00 8,982,360.00
NGB 2 05/24/23 4,000,000.00 4,031,400.00
NGB 3 03/14/24 4,300,000.00 4,411,026.00
ノルウェー・クローネ小計 30,000,000.00 29,842,858.00
(384,674,440)
スウェー SGB 0.75 05/12/28 4,000,000.00 4,062,640.00
デン・ク
SGB 0.75 11/12/29 6,400,000.00 6,504,960.00
ローナ
SGB 1 11/12/26 6,400,000.00 6,576,256.00
SGB 1.5 11/13/23 7,000,000.00 7,188,300.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 5,359,850.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 6,646,724.00
スウェーデン・クローナ小 33,400,000.00 36,338,730.00
計 (446,966,379)
メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 33,780,160.00
コ・ペソ
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,693,750.00
MBONO 7.5 06/03/27 25,000,000.00 24,745,250.00
MBONO 7.75 05/29/31 5,000,000.00 4,987,000.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 17,853,840.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,960,450.00
MBONO 8 12/07/23 34,000,000.00 34,137,700.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 23,985,090.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 41,930,800.00
メキシコ・ペソ小計 201,000,000.00 204,074,040.00
(1,155,283,548)
CGB 2.47 09/02/24 22,000,000.00 22,107,140.00
CGB 2.56 10/21/23 8,000,000.00 8,047,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オフショ
CGB 2.69 08/12/26 19,000,000.00 19,166,630.00
ア・人民
CGB 2.91 10/14/28 9,000,000.00 9,093,060.00
元
CGB 3.02 05/27/31 13,000,000.00 13,202,410.00
CGB 3.72 04/12/51 7,000,000.00 7,440,510.00
オフショア・人民元小計 78,000,000.00 79,057,670.00
(1,434,952,051)
マレーシ MALAYSIA GOVT 2,500,000.00 2,540,525.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 700,000.00 718,249.00
ギット
MGS 3.502 05/31/27 7,900,000.00 7,930,652.00
MGS 3.955 09/15/25 5,300,000.00 5,464,194.00
MGS 4.498 04/15/30 5,000,000.00 5,274,550.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 6,900,732.00
マレーシア・リンギット小 28,100,000.00 28,828,902.00
計 (791,759,847)
ポーラン POLGB 0 04/25/23 700,000.00 672,525.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 2,800,000.00 2,561,328.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 1,800,000.00 1,461,456.00
POLGB 2.25 10/25/24 6,500,000.00 6,286,540.00
POLGB 2.5 04/25/24 4,500,000.00 4,402,125.00
POLGB 2.75 04/25/28 6,000,000.00 5,636,400.00
POLGB 5.75 04/25/29 4,300,000.00 4,813,205.00
ポーランド・ズロチ小計 26,600,000.00 25,833,579.00
(745,570,007)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,300,000.00 1,221,467.00
BGB 0.1 06/22/30 700,000.00 678,104.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 268,536.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,326,286.00
BGB 0.65 06/22/71 200,000.00 145,224.00
BGB 0.8 06/22/25 800,000.00 823,920.00
BGB 0.8 06/22/27 1,000,000.00 1,032,820.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,653,648.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 934,065.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,872,594.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,350,869.00
BGB 1.25 04/22/33 1,000,000.00 1,065,970.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 430,424.00
BGB 1.6 06/22/47 850,000.00 926,899.50
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 555,050.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 1,148,050.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 632,605.00
BGB 2.25 06/22/23 1,300,000.00 1,347,736.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 632,170.00
BGB 2.6 06/22/24 800,000.00 854,400.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 252,646.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 1,234,720.00
BGB 4 03/28/32 500,000.00 667,490.00
BGB 4.25 03/28/41 1,200,000.00 1,866,132.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 830,935.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,523,660.00
BGB 5.5 03/28/28 1,100,000.00 1,457,665.00
BTPS 0 12/15/24 600,000.00 591,156.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,700,000.00 2,687,580.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 989,150.00
BTPS 0.65 10/15/23 2,000,000.00 2,022,940.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,687,998.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,861,260.00
BTPS 0.95 03/01/23 600,000.00 608,130.00
BTPS 0.95 03/15/23 2,000,000.00 2,027,700.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,703,826.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 792,224.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 811,560.00
BTPS 1.45 03/01/36 1,100,000.00 1,025,178.00
BTPS 1.45 05/15/25 1,000,000.00 1,027,770.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,847,916.00
BTPS 1.5 06/01/25 2,700,000.00 2,779,623.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,237,764.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 2,195,160.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 1,270,710.00
BTPS 1.85 05/15/24 3,000,000.00 3,106,200.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 1,040,480.00
BTPS 2 02/01/28 3,900,000.00 4,080,375.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,362,335.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,574,400.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 1,052,530.00
BTPS 2.2 06/01/27 2,300,000.00 2,434,067.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 513,590.00
BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.00 1,166,539.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 899,343.00
BTPS 2.5 11/15/25 2,100,000.00 2,238,894.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,373,515.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,648,905.50
BTPS 2.8 03/01/67 600,000.00 609,402.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,000,000.00 1,095,510.00
BTPS 2.95 09/01/38 1,300,000.00 1,449,578.00
BTPS 3 08/01/29 3,000,000.00 3,332,280.00
BTPS 3.1 03/01/40 900,000.00 1,020,888.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,500,000.00 1,750,140.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 983,526.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.45 03/01/48 1,400,000.00 1,686,202.00
BTPS 3.5 03/01/30 4,400,000.00 5,067,744.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,495,684.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,100,000.00 1,412,708.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 3,250,260.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,087,710.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,800,000.00 2,066,670.00
BTPS 4.5 05/01/23 2,300,000.00 2,431,951.00
BTPS 4.75 08/01/23 2,500,000.00 2,677,225.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,432,080.00
BTPS 4.75 09/01/44 1,600,000.00 2,291,040.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,134,390.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,778,726.60
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 2,541,924.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 2,426,240.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 2,367,811.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 3,021,172.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 2,203,608.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 516,844.00
BTPS 9 11/01/23 300,000.00 345,684.00
DBR 0 02/15/30 1,300,000.00 1,289,340.00
DBR 0 05/15/35 4,800,000.00 4,588,848.00
DBR 0 08/15/29 3,500,000.00 3,479,210.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 5,734,692.00
DBR 0 08/15/31 1,500,000.00 1,475,685.00
DBR 0 08/15/50 2,700,000.00 2,363,310.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,335,558.00
DBR 0.25 02/15/29 800,000.00 811,016.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,521,210.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,561,000.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 3,179,980.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 2,160,669.00
DBR 0.5 08/15/27 3,400,000.00 3,495,608.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,344,239.00
DBR 1 08/15/25 2,050,000.00 2,136,612.50
DBR 1.25 08/15/48 1,650,000.00 1,986,385.50
DBR 1.5 02/15/23 1,100,000.00 1,123,716.00
DBR 1.5 05/15/23 1,300,000.00 1,334,476.00
DBR 1.5 05/15/24 3,600,000.00 3,755,268.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,299,132.00
DBR 2 08/15/23 2,000,000.00 2,078,160.00
DBR 2.5 07/04/44 2,200,000.00 3,222,824.00
DBR 2.5 08/15/46 2,500,000.00 3,744,900.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 1,103,193.00
83/129
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 4 01/04/37 1,800,000.00 2,780,262.00
DBR 4.25 07/04/39 950,000.00 1,583,612.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 2,088,176.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 934,392.00
DBR 4.75 07/04/40 1,650,000.00 2,956,470.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,333,800.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,335,090.00
DBR 6.25 01/04/24 1,200,000.00 1,354,224.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 745,220.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,354,230.00
FRTR 0 02/25/24 1,900,000.00 1,913,889.00
FRTR 0 02/25/26 3,100,000.00 3,093,583.00
FRTR 0 03/25/23 2,000,000.00 2,013,400.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,833,648.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,906,783.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 4,343,265.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,713,346.00
FRTR 0 11/25/31 3,800,000.00 3,566,794.00
FRTR 0.25 11/25/26 3,200,000.00 3,216,672.00
FRTR 0.5 05/25/25 2,900,000.00 2,957,130.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,562,650.00
FRTR 0.5 05/25/29 200,000.00 201,526.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 68,169.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 3,394,776.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,300,000.00 2,901,426.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,500,000.00 3,595,620.00
FRTR 1 05/25/27 3,300,000.00 3,440,514.00
FRTR 1 11/25/25 2,050,000.00 2,127,162.00
FRTR 1.25 05/25/34 3,300,000.00 3,473,514.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 3,887,775.00
FRTR 1.5 05/25/31 2,550,000.00 2,762,109.00
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 2,584,008.00
FRTR 1.75 05/25/23 4,200,000.00 4,323,018.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 911,272.00
FRTR 1.75 06/25/39 2,500,000.00 2,856,775.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,742,428.00
FRTR 2 05/25/48 2,200,000.00 2,637,756.00
FRTR 2.25 05/25/24 3,400,000.00 3,597,676.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,500,000.00 4,080,860.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 4,406,902.50
FRTR 3.25 05/25/45 1,700,000.00 2,461,328.00
FRTR 3.5 04/25/26 2,500,000.00 2,862,350.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 2,403,158.10
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 2,556,428.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,973,200.00
FRTR 4.25 10/25/23 1,000,000.00 1,079,470.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,300,000.00 3,725,333.00
FRTR 4.75 04/25/35 2,200,000.00 3,297,778.00
FRTR 5.5 04/25/29 2,350,000.00 3,209,489.00
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 611,508.00
FRTR 6 10/25/25 3,000,000.00 3,675,330.00
FRTR 8.5 04/25/23 600,000.00 664,026.00
IRISH 0.9 05/15/28 700,000.00 727,265.00
IRISH 1 05/15/26 1,000,000.00 1,039,400.00
IRISH 1.1 05/15/29 1,600,000.00 1,673,776.00
IRISH 1.3 05/15/33 1,000,000.00 1,052,720.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 535,245.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 533,160.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 332,313.00
IRISH 2 02/18/45 1,000,000.00 1,190,770.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 693,780.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 538,465.00
IRISH 3.9 03/20/23 500,000.00 523,685.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 935,736.00
NETHER 0 01/15/24 1,000,000.00 1,008,350.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,533,544.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,700,000.00 1,722,610.00
NETHER 0.25 07/15/29 500,000.00 500,255.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,689,647.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,738,539.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 414,396.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,556,490.00
NETHER 1.75 07/15/23 1,600,000.00 1,652,864.00
NETHER 2 07/15/24 1,000,000.00 1,056,350.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 731,028.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,600,000.00 2,419,168.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 2,085,746.00
NETHER 4 01/15/37 1,400,000.00 2,096,360.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 921,823.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,312,090.00
OBL 0 04/11/25 3,500,000.00 3,528,140.00
OBL 0 04/14/23 1,900,000.00 1,914,212.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,104,455.00
OBL 0 10/10/25 1,800,000.00 1,812,636.00
OBL 0 10/13/23 1,600,000.00 1,615,584.00
OBL 0 10/18/24 600,000.00 605,232.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 866,682.00
RAGB 0 02/20/31 800,000.00 761,024.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0 07/15/23 600,000.00 604,176.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 555,263.50
RAGB 0.5 04/20/27 800,000.00 815,456.00
RAGB 0.75 02/20/28 700,000.00 720,622.00
RAGB 0.75 03/20/51 1,100,000.00 1,037,300.00
RAGB 0.75 10/20/26 900,000.00 927,855.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 107,979.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 1,046,530.00
RAGB 1.5 02/20/47 900,000.00 1,021,329.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 220,832.00
RAGB 1.65 10/21/24 1,200,000.00 1,262,112.00
RAGB 1.75 10/20/23 1,000,000.00 1,036,430.00
RAGB 2.4 05/23/34 300,000.00 361,575.00
RAGB 3.15 06/20/44 700,000.00 1,032,829.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 1,320,529.00
RAGB 4.15 03/15/37 900,000.00 1,342,881.00
RAGB 4.85 03/15/26 500,000.00 600,830.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,333,580.00
RFGB 0.25 09/15/40 300,000.00 270,699.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 405,104.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 808,064.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 511,225.00
RFGB 1.375 04/15/47 300,000.00 340,032.00
RFGB 1.5 04/15/23 1,000,000.00 1,023,780.00
RFGB 2 04/15/24 1,000,000.00 1,052,120.00
RFGB 2.625 07/04/42 1,000,000.00 1,353,860.00
RFGB 2.75 07/04/28 400,000.00 464,312.00
RFGB 4 07/04/25 600,000.00 684,372.00
SPGB 0 01/31/25 1,300,000.00 1,297,647.00
SPGB 0.25 07/30/24 700,000.00 705,600.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,000,000.00 968,360.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,317,918.00
SPGB 0.8 07/30/27 400,000.00 403,900.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 243,762.00
SPGB 1.2 10/31/40 700,000.00 651,133.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 3,066,270.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 3,227,379.00
SPGB 1.4 04/30/28 2,200,000.00 2,296,624.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,600,000.00 1,669,376.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,900,000.00 3,031,022.00
SPGB 1.45 10/31/27 2,600,000.00 2,719,340.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 302,864.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,200,000.00 1,258,248.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,700,000.00 1,781,617.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.85 07/30/35 2,700,000.00 2,851,389.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 2,131,500.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,839,043.00
SPGB 2.15 10/31/25 2,400,000.00 2,566,704.00
SPGB 2.35 07/30/33 500,000.00 558,885.00
SPGB 2.7 10/31/48 1,250,000.00 1,494,175.00
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,257,857.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,400,000.00 1,728,748.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,748,045.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,521,464.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,650,000.00 2,273,106.00
SPGB 4.4 10/31/23 2,000,000.00 2,158,960.00
SPGB 4.65 07/30/25 1,800,000.00 2,072,088.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 2,287,440.00
SPGB 4.8 01/31/24 3,000,000.00 3,291,210.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,500,000.00 2,319,195.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,932,465.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000.00 1,663,540.00
SPGB 5.4 01/31/23 1,500,000.00 1,584,000.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,500,000.00 2,182,320.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 621,645.00
SPGB 6 01/31/29 2,200,000.00 2,985,334.00
ユーロ小計 413,890,000.00 461,789,644.20
(60,295,873,843)
国債証券合計 157,287,798,602
(157,287,798,602)
合 計 157,287,798,602
(157,287,798,602)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 188銘柄 47.3% 47.8%
カナダ・ドル 国債証券 20銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 1.5% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.4% 0.5%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 5.7% 5.8%
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 9銘柄 0.7% 0.7%
オフショア・人民元 国債証券 6銘柄 0.9% 0.9%
マレーシア・リンギット 国債証券 6銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 7銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 263銘柄 37.9% 38.3%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年2月19
日から2022年8月18日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期中間計算期間
(2022年 2月18日現在) (2022年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
409,474 471,426
金銭信託
13,579,396 11,256,322
コール・ローン
233,094,030 216,724,368
親投資信託受益証券
40,000
-
未収入金
247,082,900 228,492,116
流動資産合計
247,082,900 228,492,116
資産合計
負債の部
流動負債
24,470 180,699
未払解約金
41,528 38,184
未払受託者報酬
263,206 242,104
未払委託者報酬
6,876 6,332
その他未払費用
336,080 467,319
流動負債合計
336,080 467,319
負債合計
純資産の部
元本等
239,524,491 220,145,574
元本
剰余金
7,222,329 7,879,223
中間剰余金又は中間欠損金(△)
5,509,900 4,525,218
(分配準備積立金)
246,746,820 228,024,797
元本等合計
246,746,820 228,024,797
純資産合計
247,082,900 228,492,116
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2021年 8月18日 至 2022年 8月18日
営業収益
53
受取利息 -
2,926,739 1,530,338
有価証券売買等損益
2,926,739 1,530,391
営業収益合計
営業費用
5,089 1,413
支払利息
38,557 38,184
受託者報酬
244,173 242,104
委託者報酬
6,981 6,403
その他費用
294,800 288,104
営業費用合計
2,631,939 1,242,287
営業利益又は営業損失(△)
2,631,939 1,242,287
経常利益又は経常損失(△)
2,631,939 1,242,287
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
145,939 81,061
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
8,836,420 7,222,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,395,748 872,066
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,395,748 872,066
額
914,804 1,376,398
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
914,804 1,376,398
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
11,803,364 7,879,223
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第8期中間計算期間
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期中間計算期間
項 目
(2022年2月18日現在) (2022年8月18日現在)
1. 当中間計算期間の末日にお 239,524,491口 220,145,574口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0302円 1口当たり純資産額 1.0358円
(1万口当たりの純資産額10,302円) (1万口当たりの純資産額10,358円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第8期中間計算期間
項 目
(2022年8月18日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
価及び差額 計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第7期 第8期中間計算期間
項 目
(2022年2月18日現在) (2022年8月18日現在)
期首元本額 221,020,587円 239,524,491円
期中追加設定元本額 81,729,980円 25,894,680円
期中一部解約元本額 63,226,076円 45,273,597円
(参考)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)は、「国内債券パッシブ・マザーファンド」および「外国債
券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上さ
れた「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年2月18日現在) (2022年8月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 11,754,192 17,219,102
コール・ローン 389,804,746 411,143,416
国債証券 103,251,731,330 103,405,242,460
地方債証券 9,588,458,300 9,940,096,300
特殊債券 9,447,523,174 9,549,706,056
社債券 5,297,396,900 6,054,889,400
未収入金 508,302,200 100,395,000
未収利息 356,702,726 320,315,614
前払費用 4,632,157 11,036,115
流動資産合計
128,856,305,725 129,810,043,463
資産合計
128,856,305,725 129,810,043,463
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000 105,602,000
未払解約金 223,632,227 720,000
その他未払費用 753 857
流動負債合計
423,632,980 106,322,857
負債合計
423,632,980 106,322,857
純資産の部
元本等
元本 102,053,846,373 103,346,752,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 26,378,826,372 26,356,968,438
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元本等合計
128,432,672,745 129,703,720,606
純資産合計
128,432,672,745 129,703,720,606
負債純資産合計
128,856,305,725 129,810,043,463
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年2月18日現在) (2022年8月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 102,053,846,373口 103,346,752,168口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2585円 1口当たり純資産額 1.2550円
(1万口当たりの純資産額12,585円) (1万口当たりの純資産額12,550円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
(2022年2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,129,074,120円
同期中における追加設定元本額 17,663,518,982円
同期中における一部解約元本額 15,738,746,729円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 6,655,940,182円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 11,416,731,765円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,611,374,720円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 811,383,592円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 43,771,585円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 197,469,805円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 477,710,690円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 720,810,481円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 341,197,909円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 493,301,432円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 146,777,854円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,106,558,375円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 337,487,521円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 15,533,572円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 44,807,171円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,918,698,861円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 641,421,985円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 990,386,432円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 229,284,271円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 84,963,102円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 146,654,699円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 106,995,569円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 200,242,215円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 57,564,692円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,951,548円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,448,683,462円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 12,422,883,716円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,372,792,213円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,011,855,332円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 319,334,808円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 565,801,602円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 265,754,075円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 119,806,572円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,887,217,652円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,215,198,814円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,371,642,862円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 8,596,867,318円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,198,994,627円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 444,446,764円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 547,012,597円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 180,274,882円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,674,401円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,457,491,849円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,120,941,549円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 699,571,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 210,722,470円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,095,952円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 278,445,136円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,230,302,006円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 997,745,813円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 1,060,685,582円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,356,845,714円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 3,805,764,579円
合 計 102,053,846,373円
(2022年8月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,053,846,373円
同期中における追加設定元本額 16,140,511,246円
同期中における一部解約元本額 14,847,605,451円
2022年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 7,314,644,344円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 12,128,838,633円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,802,741,535円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 811,849,873円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 41,070,539円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 189,047,529円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 500,821,864円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 868,404,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 444,876,795円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 570,486,694円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 136,653,129円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,415,028,409円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 689,803,094円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 207,792,080円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 54,204,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,928,511,348円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 653,227,349円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 965,929,500円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 217,690,587円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 35,698,724円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 183,629,759円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 283,704,381円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 496,484,059円
96/129
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 143,211,564円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 6,724,506円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,227,060,772円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 11,615,371,626円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,128,242,930円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 15,423,504,866円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 306,310,460円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 537,491,592円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 253,204,817円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 119,981,072円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,802,337,039円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,124,463,694円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,273,074,882円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 8,204,985,528円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,110,773,619円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 419,023,915円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 526,642,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 178,309,862円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,709,085円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,376,921,281円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,069,217,343円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 651,622,897円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 210,001,663円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 20,814,251円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 266,137,661円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,006,601,392円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 1,195,995,903円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 1,081,328,430円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,383,634,169円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 4,697,951,561円
合 計 103,346,752,168円
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年2月18日現在) (2022年8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 295,192,543 470,956,523
金銭信託 17,377,478 6,741,877
コール・ローン 576,289,998 160,976,936
国債証券 157,287,798,602 155,491,166,409
未収利息 879,152,772 831,892,701
前払費用 40,297,673 43,496,346
流動資産合計
159,096,109,066 157,005,230,792
資産合計
159,096,109,066 157,005,230,792
97/129
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
未払解約金 75,631,864 6,669,670
その他未払費用 1,657 407
流動負債合計
75,633,521 6,670,077
負債合計
75,633,521 6,670,077
純資産の部
元本等
元本 82,333,458,509 77,796,414,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 76,687,017,036 79,202,146,064
元本等合計
159,020,475,545 156,998,560,715
純資産合計
159,020,475,545 156,998,560,715
負債純資産合計
159,096,109,066 157,005,230,792
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年2月18日現在) (2022年8月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 82,333,458,509口 77,796,414,651口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9314円 1口当たり純資産額 2.0181円
(1万口当たりの純資産額19,314円) (1万口当たりの純資産額20,181円)
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2022年2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額 11,473,990,193円
同期中における一部解約元本額 14,450,543,180円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 24,403,685,095円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 783,841,444円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,118,559,104円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,127,638,898円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 155,967,328円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,821,569円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 30,321,807円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 101,022,148円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 220,516,443円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 150,076,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 254,838,761円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 25,046,133円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 130,124,805円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 160,182,252円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 103,340,335円
イオン・バランス戦略ファンド 374,224,537円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 17,284,763円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 70,404,701円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 129,364,807円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 36,477,847円
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三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 127,198,869円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 255,450,964円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 12,560,303円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 37,237,962円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 24,650,918円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,273,756円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 209,568,844円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 9,114,932円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,822,965,793円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 43,079,590円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 7,067,972,003円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,468,947,996円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 10,380,262,333円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 34,879,317円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 91,028,746円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 687,505,196円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 116,879,699円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,043,370,554円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,438,731,860円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,535,320,106円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,784,606,906円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,084,567,238円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 325,350,941円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 143,270,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 81,175,759円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 96,352,849円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 419,212,344円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 103,325,580円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,025,821,385円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 629,786,209円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 937,884,754円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 913,843,267円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 381,703,472円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 208,293,939円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 179,506,411円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 229,045,007円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 1,818,626,083円
合 計 82,333,458,509円
(2022年8月18日現在)
開示対象ファンドの
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期首における当該親投資信託の元本額 82,333,458,509円
同期中における追加設定元本額 4,083,343,846円
同期中における一部解約元本額 8,620,387,704円
2022年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 25,037,345,770円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 822,650,542円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,109,221,916円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,142,736,546円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 149,556,830円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,176,347円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 27,422,279円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 91,330,725円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 241,044,647円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 170,333,334円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 274,180,878円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 22,409,540円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 75,953,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 105,895,963円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 71,983,977円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 20,018,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 76,535,163円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 55,850,224円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 147,743,011円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 45,415,312円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 22,253,366円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 150,864,628円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 544,243,404円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 31,832,391円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 87,208,375円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 58,248,187円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,451,947円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 315,275,977円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 15,710,762円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,746,213,348円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 33,601,811円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 6,238,590,894円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,121,395,220円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,462,762,482円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 30,929,407円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 82,222,515円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 658,062,897円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 111,106,124円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 965,401,491円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,298,450,320円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,404,391,557円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,326,790,546円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 604,716円
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SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 7,297,720,838円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 310,999,696円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 128,907,845円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 74,297,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 33,189,008円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,647,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 86,041,176円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 385,063,894円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 90,382,461円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 38,868,189円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,501,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 928,125,945円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 568,480,944円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 806,810,632円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 535,796,824円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 305,142,942円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 123,808,776円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 119,246,506円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 152,893,580円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 1,391,071,883円
合 計 77,796,414,651円
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 230,503,905円
Ⅱ 負債総額 133,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 230,370,693円
Ⅳ 発行済口数 223,201,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0321円
(1万口当たり純資産額) (10,321円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
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ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年8月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 718 9,385,473
単位型株式投資信託 98 472,639
追加型公社債投資信託 1 25,700
単位型公社債投資信託 186 340,648
合 計 1,003 10,224,462
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 54,493 83,651
減損損失 ※2 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※3 - 375,636
早期退職費用 ※4 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
- - -
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
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従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
建物
18,278千円 -千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
-千円 -千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
-千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※3 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※4 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1年以内 1,194,699 1,166,952
1年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 -
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 -
20,077 20,077
(2)未払手数料 -
4,480,697 4,480,697
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負債計 -
4,500,774 4,500,774
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 -
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 -
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 -
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 -
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
資産計 -
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 -
6,045 6,045
(2)未払手数料 -
5,545,582 5,545,582
負債計 -
5,551,627 5,551,627
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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現金及び預金 49,008,279 - - -
顧客分別金信託 300,041 - - -
未収委託者報酬 12,125,117 - - -
未収運用受託報酬 2,437,063 - - -
未収投資助言報酬 388,639 - - -
合計 64,259,140 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
4.減損処理を行った有価証券
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前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.020% 0.130%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計
2,967,346 3,248,274
△218,966 △189,102
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額 △2,566,958 △1,279,409
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
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会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
1株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2022年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2022年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2022年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
7,196
auカブコム証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社SBI証券
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
17,495
楽天証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
SMBC日興証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
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理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の
対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年3月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の2021年2月19日から
2022年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の2022年2月18日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の2022年2月19日から
2022年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の2022年8月18日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年2月19日から2022年8月18日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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