フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第48期(令和4年1月21日－令和4年7月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第48期(令和4年1月21日－令和4年7月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月18日 提出
第48特定期間
【計算期間】
（自 2022年１月21日 至 2022年７月20日）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
Ａコース（為替ヘッジ付き）
【ファンド名】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
03－4560－6000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国
高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国
の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を
目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で２兆円を限度として
信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証
する書面を委託会社に交付します。
また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該
限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Ａコース」、「Ｂコース」共通
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 （ ）
資産複合
（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
「Ａコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回 欧州 （フルヘッジ）
公債 （隔月）
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
（毎月）
（ ）
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
（ ）
中近東
(投資信託証券(債券(一般)))
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Ｂコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回 欧州 （ ）
公債 （隔月）
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
（毎月）
（ ）
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
（ ）
中近東
(投資信託証券(債券(一般)))
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞
その他資産（投資信託証券（債券（一般））） …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
して債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
ものをいいます。
年12回（毎月） …目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
をいいます。
日本、北米、欧州、エマージング …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
あり（フルヘッジ） …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りな
がら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
● 毎月決算を行ないます。
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■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国債券
（除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息
等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持す
るアプローチを基本とした運用を行ないます。
■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリス
クの低減効果が期待できます。
■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を
活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行なう場合があります。
■ マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメ
（注）
ンツ・インターナショナルおよびFIL（ルクセンブルグ）・エスエイ に、運用の指
図に関する権限を委託します。
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM
LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もありま
す。
（注）2022年９月１日付けで、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指
図に関する権限の委託先に、「FIL（ルクセンブルグ）・エスエイ」が追加となりまし
た。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーのルクセンブルグ拠点への
異動によるもので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル
等に変更ありません。
（２）【ファンドの沿革】
1998年９月１日 ファンドの受益証券の募集開始
1998年９月30日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2007年１月４日 投資信託振替制度へ移行
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（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
ビーファンド（「Ａコース」および「Ｂコース」）とし、その資金を主としてマザーファンド
（「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」）に投資して実質的な運用
を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
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② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の
締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財
産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産
の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示お
よび連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託
することができます。
(c）販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付
等を行ないます。
(d）運用の委託先
名称 業務の内容
FILインベストメンツ・インターナ
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
ショナル
受け、マザーファンドの先進国債券（除く米
（所在地：英国）
国）に関する運用の指図を行ないます。
FIL（ルクセンブルグ）・エスエイ
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
受け、マザーファンドのアセット・アロケー
FIAM LLC
ション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
（所在地：米国）
社債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージン
グ諸国等に関する運用の指図を行ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重
大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止ま
たは委託の内容を変更することができます。
（参考）
・ FILインベストメンツ・インターナショナル、FIL（ルクセンブルグ）・エスエイおよびフィ
デリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの
一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
・ FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含
む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国
を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
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※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける
者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本
的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a）受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b）販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c）運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義
務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況（2022年８月末日現在）
(a）資本金の額 金10億円
(b）沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 投資顧問業の登録
同年６月10日 投資一任業務の認可取得
1995年９月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
(c）大株主の状況
所有株式数 所有比率
株主名 住所
（株） （％）
フィデリティ・ジャパ
20,000 100
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目７番７号
株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 投資態度
(a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。なお、債券等に直接投資を
行なうこともできます。
＊
(b）Ａコースは、実質外貨建資産 については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
ることを基本とします。Ｂコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行ないません。ただし、資金動向、市況動向等により、委託会社が適切と判断した場合に
は、上記と異なる場合もあります。
(c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわ
れる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと
類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
(e）信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属
する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
＊１
② ファンドのベンチマーク
Ａコース：為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しませ
ん。
＊２
Ｂコース：複合ベンチマーク(円ベース)
＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。
＊２ 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出してい
るもので、以下の割合で構成されています。
債券セクター ベンチマーク 構成割合
米国国債／
＊ ３
30％
ブルームバーグ米国政府債インデックス
政府機関債
先進国債券
＊４
15％
FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし)
（除く米国）
米国高利回り社債
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・イン
（ハイ・イールド・ 40％
＊ ５
デックス
ボンド）
J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
15％
エマージング債券
＊６（注）
デックス・グローバル
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®
＊３ 「Bloomberg 」およびブルームバーグ米国政府債インデックスは、Bloomberg Finance
L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以
下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサー
ビスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使
用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておら
ず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブ
ルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確
性、または完全性についても保証しません。
＊４ 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income
LLCが有しています。
® ®
＊５ ICE はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA はバンク・
オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社（BofA）によってライセンス
供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事
前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の
状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックス
およびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデー
タに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありま
せん。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ
投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしく
は推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes
only, and the English language disclaimer, which is available upon request,
controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
＊６ この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガ
ンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使
用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布
することは禁じられています。
©
Copyright 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。
（注）2022年11月１日付で上記ベンチマークから、J.P.モルガン・エマージング・マーケッ
ト・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイドへ変更となる予定で
す。
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
■ 世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
■ 分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
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投資対象の債券セクターは、下図の４つです。
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
■ 安定性・流動性重視／グローバル分散
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
米国国債／政府機 米国政府や米国の政府系機関が ブルームバーグ米国政 30％
関債 発行する債券 府債インデックス
FTSE Ｇ7インデックス 15％
先進国債券（除く
米国以外の先進国の政府や政府
(除く米国、ヘッジな
米国）
系機関、企業等が発行する債券
し)
■ 好利回りの追求
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
格付機関によって、Ｂａ以下 ICE BofA USハイ・ 40％
（ムーディーズ社）またはＢＢ
イールド・コンストレ
以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされ
インド・インデックス
た社債および格付けを持たずに
米国高利回り社債
それらと同等の信用力（債券の
（ハイ・イール
元本、利息がどの程度確実に支
ド・ボンド）
払われるか）と考えられる社
債。一般的に信用力が低いた
め、利率が高く設定されていま
す。
南米・東欧・東南アジアなどを J.P.モルガン・エマー 15％
中心とするエマージング諸国の ジング・マーケット・
政府や政府系機関、企業等が発 ボンド・インデック
行する債券。エマージング諸国 ス・グローバル
エマージング債券 とは、成長の初期段階にある新
興経済国で、先進国と比べ比較
的早い経済成長が見られ、政
治、経済、金融改革が進展して
いる地域を指します。
それぞれの債券セクターは、リスク／リターンの低いものから高いものまで、異なる性格
を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、
ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
(b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
■ ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、
長期的に維持していく運用手法のことです。（これに対し、短中期のマーケットの見通しな
どを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションと
いいます。）
ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券
セクターの資産配分比率を
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米国国債／政府機関債 30％
米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）40％
先進国債券（除く米国）15％
エマージング債券 15％
とします。
ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を
保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設け
るものではありません。
各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。
米国国債／政府機関債
● ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
● 高格付けによる安全性と流動性を提供します。
米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）
● 徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別
を重視します。
● 高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
先進国債券（除く米国）
● 原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析
の両面から銘柄選別を行ないます。
● グローバル分散投資の機会を提供します。
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エマージング債券
● トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
● 分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
※上記の文中で示された考え方は、2022年８月末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
（２）【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
下記「④ その他の投資対象」２．から６．に定めるものに限ります。）
３．約束手形
４．金銭債権
(b）次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
います。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書
の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
ものをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
号で定めるものをいいます。）
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15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも
のをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．ならびに
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
より運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
２．信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
３．信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション
取引を行なうことの指図をすることができます。
４．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
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５．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワッ
プ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあた
り、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
を行なうものとします。
６．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
＊１ ＊２
渡取引 および為替先渡取引 を行なうことの指図をすることができます。なお、金利
先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指
図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行なうものとします。
８．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
９．信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
＊１「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といい
ます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金
契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の
数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数
値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準と
した数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現
在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
＊２「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替
取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
この段落において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と
当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落
において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取
引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額
とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
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（３）【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメン
ツ・インターナショナル、FIL（ルクセンブルグ）・エスエイおよびFIAM LLCに運用の指図に
関する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行
ないます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
況のモニタリング等を行ないます。
＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
しています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、
＊
モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適
宜関係部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッ
ティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファ
ンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているか
を監視しています。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部
統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
す。
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※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。） につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に
基づき分配を行ないます。
(a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
等の全額とします。
(b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
必ず分配を行なうものではありません。
(c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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（参考）
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② 利益の処理方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等（信託財産に関する租
税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、総称
して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
できます。
(b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(c）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始する
ものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有
するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資
コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資によ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
① ファンドの信託約款に基づく投資制限
(a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の
発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新
株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。上記にかかわら
ず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
おいて上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指
図することができるものとします。
＊
(b）債券等への実質投資割合 には制限を設けません。
(c）株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
(d）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
(e）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（当該外貨建資産については、為替
ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。）
(f）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(g）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
(h）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第
１項第７号および第８号の定めがあるものを含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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(i）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
(j）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
(k）信用取引の指図は、次の１．から６．までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．までに掲げる株券数の合計数を
超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売り出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記５．
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
(l）有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債
に限るものとします。
１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲
内とします。
２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限
月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入
有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「（２）投資対象 ③ 投資対象とする
金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らな
い範囲内とします。
(m）通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
す。
１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額の範囲内とします。
２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
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３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ
全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の５％を上回らない範囲内とします。
(n）金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償
還金等ならびに前記「（２）投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．まで
に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。）の時価総額の範囲内とします。
２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
「（２）投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で
運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入
可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月
までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建
組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額
より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入
有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の５％を上回らない範囲内とします。
(o）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取
引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」と
いいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。（マザーファンドの信託財産に係
るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
(p）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該
取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(q）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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(r）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えること
となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図
するものとします。
(s）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
(t）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業
日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解
約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借
入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(u）デリバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
る取引および選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定
める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
＊上記（ｂ）から（ｉ）における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に
対する、ファンドの信託財産に属する（ｂ）から（ｉ）に掲げる各種の資産の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属すると
みなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」
とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投資信託法」といいます。）および関係法
令に基づく投資制限
(a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
(b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
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(c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
項第８号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
（参考情報）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
１．基本方針
この投資信託は、高水準の利息等収入の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用
を行ないます。
２．運用方法
(1）投資対象
米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国の債券およびエ
マージング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
(2）投資態度
① 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国の債券および
エマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値
上り益の追求をめざします。
② 各投資対象についての長期的な分析に基づき資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持する
アプローチを基本とした運用を行ないます。
③ 個別銘柄分析、信用分析等に注力した運用を行ないます。
④ 債券等の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
行なう場合があります。
⑤ 同一発行体の発行する債券およびその他の有価証券への投資は、原則として信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、米国政府、米国政府が出資する機関および米国政府機関が
発行する証券は除きます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑧ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外
国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引
を行なうことができます。
⑩ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替リスクを回避するため、金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行なうことができます。
⑪ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行なうことができ
ます。
(3）投資制限
① 債券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
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④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
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３【投資リスク】
(1）投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク
等を含みます。）は以下の通りです。
■主な変動要因
＜価格変動リスク＞
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
＜信用リスク＞
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
ト債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなりま
す。
＜金利変動リスク＞
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価
格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
＜為替変動リスク＞
Ａコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないた
め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
の為替変動の影響を受けます。
＜エマージング市場に関わるリスク＞
エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
ます。
■その他の変動要因
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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■その他の留意点
＜クーリング・オフ＞
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
＜流動性リスク＞
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。そ
の結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が
発生する可能性があります。
＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
上記の他、Ｂコースには下記の留意点もあります。
＜ベンチマークに関する留意点＞
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(2）投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならび
に運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
＊
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部門
に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
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流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定
め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
(3）販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委
託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
責任を負いません。
委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託
会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）
について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＊
申込手数料率は3.30％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細
については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いた
だくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
時））または販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申
込時に販売会社にお支払いいただきます。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付
日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た
金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消
費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販
売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料としま
す。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの
取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴うご換金
にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
（２）【換金（解約）手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の
翌営業日の基準価額となります。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年1.573％（税抜 1.43％）の率を乗じて得た額とします。
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② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
し、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
（年率/税抜）
委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.705％ 0.675％ 0.05％ 1.43％
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
及び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
１．投資信託振替制度に係る手数料および費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。）
６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約
の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
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委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積っ
た結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、かかる諸費用
の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領すること
ができます。ただし、委託会社は、実際に支払う諸費用の金額状況を考慮して、信託の期中
に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年
１月および７月に到来する計算期（以下「特定期間」といいます。）末または信託終了のとき
に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①～⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状
況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することが出来ません。
（５）【課税上の取扱い】
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱
いとなります。
① 個別元本方式について
１．個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および
当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別
元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する
場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお
問い合わせください。
受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記 「３．収益分配金の課税について」
をご参照ください。）
２．一部解約時および償還時の課税について
＜個人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該
申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象と
なります。
＜法人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
３．収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
なる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分
があります。
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受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者
の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分
配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、
当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個
別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配
金）は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア
ＮＩＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を含み
ます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別
分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
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３．受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会等の場合は、所得税
及び地方税がかかりません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2022年８月末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2022年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
26,271,311,902 100.99
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △257,310,334 △0.99
合計（純資産総額） 26,014,001,568 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2022年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 25,833,595,162 △99.31
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2022年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,157,534,774 100.04
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △1,809,985 △0.04
合計（純資産総額） 4,155,724,789 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2022年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
775,162,502 2.08
アメリカ
株式
36,518,726 0.10
ルクセンブルグ
16,105,956 0.04
バミューダ
2,668,794 0.01
ケイマン諸島
830,455,978 2.22
小計
152,203,795 0.41
アメリカ
新株予約権証券
8,182,338 0.02
ケイマン諸島
160,386,133 0.43
小計
9,339,259,747 25.02
アメリカ
国債証券
2,291,298,284 6.14
ドイツ
1,344,089,849 3.60
イスラエル
839,064,040 2.25
日本
836,505,874 2.24
カナダ
822,872,732 2.20
イギリス
220,525,910 0.59
イタリア
206,652,275 0.55
トルコ
186,836,664 0.50
ベトナム
167,875,731 0.45
カタール
149,110,428 0.40
エジプト
137,774,209 0.37
インドネシア
113,077,386 0.30
メキシコ
99,889,902 0.27
コロンビア
97,264,922 0.26
ドミニカ共和国
91,550,975 0.25
アラブ首長国連邦
89,315,358 0.24
ブラジル
88,698,389 0.24
アルゼンチン
84,817,300 0.23
アンゴラ
71,123,602 0.19
ペルー
69,094,925 0.19
ナイジェリア
66,717,420 0.18
オマーン
60,051,050 0.16
ウクライナ
57,829,962 0.15
チリ
55,204,080 0.15
エクアドル
51,620,821 0.14
パナマ
48,212,048 0.13
ケニア
44,105,055 0.12
ルーマニア
42,716,235 0.11
ヴェネズエラ
32,802,111 0.09
パキスタン
31,603,828 0.08
コートジボアール
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
31,094,480 0.08
エルサルバドル
31,085,698 0.08
ウルグアイ
25,270,308 0.07
グァテマラ
23,982,990 0.06
グルジア
23,866,818 0.06
ガボン
23,844,360 0.06
サウジアラビア
23,165,073 0.06
パラグアイ
21,488,288 0.06
コスタリカ
21,328,226 0.06
ウズベキスタン
20,299,452 0.05
ガーナ
19,924,458 0.05
セルビア
19,194,072 0.05
レバノン
17,987,589 0.05
スリランカ
16,174,655 0.04
ジャマイカ
14,242,153 0.04
バルバドス
14,057,082 0.04
ルワンダ
9,004,192 0.02
アルメニア
6,666,661 0.02
ザンビア
18,200,237,667 48.76
小計
47,459,057 0.13
アルゼンチン
地方債証券
47,459,057 0.13
小計
902,762,610 2.42
アメリカ
特殊債券
324,269,099 0.87
メキシコ
60,074,978 0.16
南アフリカ
50,040,023 0.13
カタール
40,816,970 0.11
インドネシア
35,386,724 0.09
アルゼンチン
33,557,263 0.09
アゼルバイジャン
32,064,440 0.09
チリ
25,972,331 0.07
オランダ
25,928,801 0.07
アラブ首長国連邦
25,033,556 0.07
モロッコ
24,429,933 0.07
ウズベキスタン
11,034,948 0.03
ヴェネズエラ
1,591,371,676 4.26
小計
10,046,140,744 26.91
アメリカ
社債券
1,028,868,156 2.76
オランダ
474,231,000 1.27
カナダ
451,575,142 1.21
ケイマン諸島
362,009,260 0.97
イギリス
345,644,273 0.93
ルクセンブルグ
239,916,100 0.64
パナマ
199,111,427 0.53
リベリア
179,074,221 0.48
バミューダ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
140,591,511 0.38
オーストラリア
131,897,309 0.35
アイルランド
119,552,779 0.32
サウジアラビア
102,298,959 0.27
マレーシア
102,119,987 0.27
ブラジル
99,375,647 0.27
インドネシア
95,210,398 0.26
フランス
76,808,451 0.21
マーシャル諸島
イギリス領バージン
71,661,105 0.19
諸島
68,592,363 0.18
バーレーン
53,303,235 0.14
イスラエル
51,147,261 0.14
メキシコ
50,253,375 0.13
モーリシャス
41,301,343 0.11
シンガポール
40,670,576 0.11
チリ
39,304,003 0.11
ペルー
36,387,187 0.10
国際機関
33,964,350 0.09
グルジア
25,331,028 0.07
アラブ首長国連邦
24,014,043 0.06
グァテマラ
23,844,360 0.06
コロンビア
23,255,183 0.06
ジャージィー
22,957,447 0.06
スペイン
22,757,778 0.06
ナイジェリア
22,593,086 0.06
香港
21,726,648 0.06
カザフスタン
21,154,938 0.06
ベトナム
15,205,978 0.04
フィンランド
14,200,703 0.04
ロシア
5,480,876 0.01
ウクライナ
14,923,532,230 39.98
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,573,238,253 4.21
合計（純資産総額） 37,326,680,994 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
（2022年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
169,959,521 0.46
為替予約取引（買建） 日本
716,292,329 1.91
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2022年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
額単価 金額 単価 金額 比率
種 類 銘柄名 国・地域
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 6,945,672,563 3.7913 26,333,373,300 3.7824 26,271,311,902 100.99
益証券 ム・マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2022年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 1,099,179,033 3.7913 4,167,331,801 3.7824 4,157,534,774 100.04
益証券 ム・マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2022年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.99
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2022年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.04
親投資信託受益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2022年８月31日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
USTB 2.50%
アメリカ・ドル 11,701.20 11,569.64 2.500
１ 国債証券 12,466,000.00 3.86
アメリカ 1,458,672,063 1,442,271,809 2045/02/15
02/15/45
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 12,509.64 12,262.86 0.000
国債証券
２ 11,745,000.00 3.86
08/15/31 REGS ドイツ 1,469,257,375 1,440,273,269 2031/08/15
アメリカ・ドル 14,203.75 14,130.42 5.500
AID 5.5% 9/18/23
３ 国債証券 9,504,000.00 3.60
イスラエル
1,349,924,641 1,342,954,857 2023/09/18
UST NOTES 2.875%
アメリカ・ドル 13,702.05 13,612.77 2.875
４ 国債証券 7,161,000.00 2.61
アメリカ 981,203,841 974,810,663 2025/11/30
11/30/25
日本・円 100.16 100.12 0.100
422 2年国債
５ 国債証券 838,050,000.00 2.25
日本 839,412,105 839,064,040 2023/03/01
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 12,614.65 12,375.06 0.000
６ 国債証券 6,610,000.00 2.19
02/15/31 REGS ドイツ 833,828,838 817,991,485 2031/02/15
USTN 2.75%
アメリカ・ドル 13,675.01 13,593.23 2.750
７ 国債証券 5,512,000.00 2.01
アメリカ 753,766,976 749,258,618 2025/06/30
06/30/25
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 13,239.16 13,169.85 7.000
８ 社債券 5,535,000.00 1.95
06/30/23 144A オランダ 732,787,782 728,951,197 2023/06/30
UK GILT .375%
イギリス・ポンド 15,118.80 14,676.88 0.375
９ 国債証券 4,775,000.00 1.88
10/22/26 RGS イギリス 721,923,001 700,820,924 2026/10/22
アメリカ・ドル 16,510.41 16,358.34 6.125
USTB 6.125%
10 国債証券 4,002,000.00 1.75
アメリカ 660,746,892 654,660,766 2029/08/15
アメリカ・ドル 12,291.49 12,237.84 1.125
USTN 1% 08/31/28
11 国債証券 5,154,000.00 1.69
アメリカ 633,503,411 630,738,299 2028/08/31
USTB 4.75%
アメリカ・ドル 16,742.20 16,506.12 4.750
12 国債証券 3,628,000.00 1.60
アメリカ 607,407,250 598,842,018 2037/02/15
2/15/37
USTN .75%
アメリカ・ドル 12,675.35 12,609.78 0.750
13 国債証券 4,597,000.00 1.55
アメリカ 582,686,151 579,671,807 2026/03/31
03/31/26
USTN 1.25%
アメリカ・ドル 12,759.78 12,688.39 1.250
14 国債証券 3,677,000.00 1.25
アメリカ 469,177,201 466,552,027 2026/12/31
12/31/26
CANADA GOVT 2%
カナダ・ドル 8,459.67 8,553.11 2.000
15 国債証券 4,470,000.00 1.02
カナダ 378,147,505 382,323,837 2051/12/01
12/01/51
USTN .375%
アメリカ・ドル 12,575.68 12,517.73 0.375
16 国債証券 2,639,000.00 0.89
アメリカ
331,872,243 330,343,012 2025/12/31
12/31/25
USTN .875%
アメリカ・ドル 12,603.40 12,540.47 0.875
17 国債証券 2,500,000.00 0.84
アメリカ 315,085,195 313,511,745 2026/09/30
09/30/26
USTN .25%
アメリカ・ドル 12,669.95 12,629.33 0.250
18 国債証券 2,281,000.00 0.77
アメリカ 289,001,564 288,075,054 2025/07/31
07/31/25
アメリカ・ドル 13,159.45 13,023.04 3.000
USTB 3% 02/15/49
19 国債証券 2,058,000.00 0.72
アメリカ 270,821,537 268,014,180 2049/02/15
CANADA GOVT 1.5%
カナダ・ドル 9,282.43 9,319.09 1.500
20 国債証券 2,700,000.00 0.67
カナダ 250,625,719 251,615,317 2031/06/01
06/01/31
SPRINT CAP CORP
アメリカ・ドル 17,224.77 16,738.74 8.750
21 社債券 1,435,000.00 0.64
8.75% 3/15/32 アメリカ 247,175,557 240,200,929 2032/03/15
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BTP 1.7% 09/01/51
ユーロ 9,555.39 8,821.04 1.700
22 国債証券 2,500,000.00 0.59
144A REGS イタリア 238,884,821 220,525,910 2051/09/01
CANADA GOVT .5%
カナダ・ドル 10,265.80 10,204.87 0.500
23 国債証券 1,985,000.00 0.54
カナダ 203,776,296 202,566,718 2023/11/01
11/01/23
VIETNAM PAR
アメリカ・ドル 13,687.91 13,705.24 5.500
24 国債証券 1,363,249.98 0.50
3/5.5% 3/12/28 ベトナム 186,600,434 186,836,663 2028/03/12
USTN .25%
アメリカ・ドル 12,610.89 12,565.98 0.250
25 国債証券 1,393,000.00 0.47
アメリカ 175,669,751 175,044,069 2025/09/30
09/30/25
FHLM .375%
アメリカ・ドル 13,576.59 13,595.44 0.375
26 特殊債券 1,150,000.00 0.42
アメリカ 156,130,789 156,347,607 2023/04/20
04/20/23
USTN 3.25%
アメリカ・ドル 13,966.97 13,867.30 3.250
27 国債証券 1,115,000.00 0.41
アメリカ 155,731,743 154,620,367 2029/06/30
06/30/29
USTN 1.125%
アメリカ・ドル 12,720.27 12,652.07 1.125
28 国債証券 1,200,000.00 0.41
アメリカ 152,643,274 151,824,803 2026/10/31
10/31/26
外国新株
DENBURY INC WT
アメリカ・ドル 5,059.99 8,561.79 0.000
29 予約権証 17,319.00 0.40
アメリカ 87,634,053 148,281,620 －
09/18/25
券
USTN 2.375%
アメリカ・ドル 13,456.25 13,379.87 2.375
30 国債証券 1,107,000.00 0.40
アメリカ
148,960,793 148,115,210 2026/04/30
04/30/26
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2022年８月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
1.55
エネルギー
株式 外国
0.39
小売
0.02
食品・生活必需品小売り
0.00
各種金融
0.15
電気通信サービス
0.12
公益事業
2.22
小計
－ 0.43
外国
新株予約権証券
0.43
小計
2.25
国内 国債証券
公社債券
2.25
小計
46.51
国債証券
外国
0.13
地方債証券
4.26
特殊債券
39.98
社債券
90.88
小計
合計（対純資産総額比） 95.79
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2022年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 3,702,800 598,792,377 598,039,228 △2.30
為替予約取引
カナダ・ドル 売建 5,913,600 621,768,913 624,826,836 △2.40
ユーロ 売建 12,996,700 1,787,208,708 1,806,177,392 △6.94
アメリカ・ドル 売建 164,878,800 22,550,885,673 22,804,551,706 △87.66
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2022年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 買建 1,226,096 169,904,868 169,959,521 0.46
貸付債権 アメリカ・ドル － 5,696,631.08 705,343,380 716,292,329 1.91
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2013年１月21日
31,182 31,406 0.8320 0.8380
（第29特定期間）
2013年７月22日
185,900 187,324 0.7833 0.7893
（第30特定期間）
2014年１月20日
243,576 244,861 0.7583 0.7623
（第31特定期間）
2014年７月22日
222,359 223,531 0.7588 0.7628
（第32特定期間）
2015年１月20日
179,464 180,451 0.7276 0.7316
（第33特定期間）
2015年７月21日
143,717 144,531 0.7056 0.7096
（第34特定期間）
2016年１月20日
114,103 114,807 0.6487 0.6527
（第35特定期間）
2016年７月20日
100,945 101,537 0.6826 0.6866
（第36特定期間）
2017年１月20日
79,649 80,009 0.6634 0.6664
（第37特定期間）
2017年７月20日
71,081 71,402 0.6625 0.6655
（第38特定期間）
2018年１月22日
62,879 63,072 0.6493 0.6513
（第39特定期間）
2018年７月20日
55,034 55,210 0.6277 0.6297
（第40特定期間）
2019年１月21日
48,511 48,671 0.6067 0.6087
（第41特定期間）
2019年７月22日
45,222 45,369 0.6141 0.6161
（第42特定期間）
2020年１月20日
41,747 41,884 0.6083 0.6103
（第43特定期間）
2020年７月20日
38,536 38,667 0.5885 0.5905
（第44特定期間）
2021年１月20日
36,723 36,846 0.5961 0.5981
（第45特定期間）
2021年７月20日
34,718 34,835 0.5956 0.5976
（第46特定期間）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年１月20日
31,681 31,792 0.5721 0.5741
（第47特定期間）
2022年７月20日
26,104 26,209 0.4968 0.4988
（第48特定期間）
34,551 － 0.5967 －
2021年８月末日
33,899 － 0.5894 －
2021年９月末日
33,404 － 0.5880 －
2021年10月末日
32,749 － 0.5830 －
2021年11月末日
32,497 － 0.5829 －
2021年12月末日
31,392 － 0.5693 －
2022年１月末日
30,506 － 0.5569 －
2022年２月末日
29,689 － 0.5468 －
2022年３月末日
28,478 － 0.5293 －
2022年４月末日
27,874 － 0.5243 －
2022年５月末日
26,241 － 0.4973 －
2022年６月末日
26,629 － 0.5087 －
2022年７月末日
26,014 － 0.5006 －
2022年８月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2013年１月21日
2,289 2,301 0.7192 0.7232
(第29特定期間）
2013年７月22日
8,214 8,257 0.7587 0.7627
（第30特定期間）
2014年１月20日
10,564 10,619 0.7739 0.7779
（第31特定期間）
2014年７月22日
10,855 10,912 0.7580 0.7620
（第32特定期間）
2015年１月20日
12,399 12,474 0.8332 0.8382
（第33特定期間）
2015年７月21日
13,115 13,192 0.8483 0.8533
（第34特定期間）
2016年１月20日
11,021 11,096 0.7353 0.7403
（第35特定期間）
2016年７月20日
9,137 9,202 0.7012 0.7062
（第36特定期間）
2017年１月20日
8,678 8,738 0.7345 0.7395
（第37特定期間）
2017年７月20日
8,066 8,123 0.7136 0.7186
（第38特定期間）
2018年１月22日
7,617 7,672 0.6878 0.6928
（第39特定期間）
2018年７月20日
7,146 7,200 0.6602 0.6652
（第40特定期間）
2019年１月21日
6,567 6,621 0.6115 0.6165
（第41特定期間）
2019年７月22日
5,884 5,908 0.6141 0.6166
（第42特定期間）
2020年１月20日
5,471 5,493 0.6246 0.6271
（第43特定期間）
2020年７月20日
5,052 5,073 0.5896 0.5921
（第44特定期間）
2021年１月20日
4,406 4,425 0.5806 0.5831
（第45特定期間）
2021年７月20日
4,216 4,234 0.6080 0.6105
（第46特定期間）
2022年１月20日
4,050 4,067 0.6058 0.6083
（第47特定期間）
2022年７月20日
4,093 4,110 0.6298 0.6323
（第48特定期間）
4,215 － 0.6109 －
2021年８月末日
4,222 － 0.6128 －
2021年９月末日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,198 － 0.6216 －
2021年10月末日
4,141 － 0.6139 －
2021年11月末日
4,132 － 0.6209 －
2021年12月末日
4,047 － 0.6075 －
2022年１月末日
3,926 － 0.5947 －
2022年２月末日
4,107 － 0.6180 －
2022年３月末日
4,135 － 0.6260 －
2022年４月末日
4,049 － 0.6188 －
2022年５月末日
4,029 － 0.6239 －
2022年６月末日
4,099 － 0.6291 －
2022年７月末日
4,155 － 0.6369 －
2022年８月末日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
１口当たりの分配金(円)
期
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0360
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0360
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0320
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0240
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0240
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0240
第36特定期間（206期～211期計算期間合計）
0.0240
第37特定期間（212期～217期計算期間合計）
0.0210
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0180
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0140
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0120
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0120
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0120
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0120
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0120
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 0.0120
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 0.0120
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） 0.0120
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） 0.0120
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0240
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0240
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0240
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0270
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0300
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0300
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 0.0300
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.0300
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0300
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0300
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0300
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0300
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0150
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0150
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0150
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 0.0150
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 0.0150
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） 0.0150
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） 0.0150
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
収益率(％)
期
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 3.0
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） △1.5
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.9
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 3.2
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） △0.9
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.3
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △4.7
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.3
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 2.6
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.1
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） △1.5
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △1.4
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 3.2
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 1.0
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △1.3
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 3.3
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 1.9
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） △1.9
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） △11.1
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 16.9
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 8.8
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 5.2
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 1.0
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 13.5
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 5.4
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △9.8
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） △0.6
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 9.0
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 1.2
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.6
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.3
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △2.8
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 2.9
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 4.2
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △3.2
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 1.0
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 7.3
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） 2.1
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） 6.4
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第29特定期間
35,614,303,030 834,470,520 37,478,100,835
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
207,720,317,789 7,858,662,665 237,339,755,959
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
103,054,822,532 19,171,017,287 321,223,561,204
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
5,734,683,340 33,898,897,608 293,059,346,936
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
3,499,306,575 49,916,272,734 246,642,380,777
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,596,247,688 46,561,253,127 203,677,375,338
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
2,226,982,240 29,997,608,732 175,906,748,846
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
2,455,253,194 30,468,076,524 147,893,925,516
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
4,724,528,557 32,556,241,247 120,062,212,826
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,990,275,525 14,764,073,453 107,288,414,898
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,684,150,435 12,137,892,490 96,834,672,843
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
1,085,851,077 10,244,484,814 87,676,039,106
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
789,852,203 8,499,456,125 79,966,435,184
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
1,332,638,391 7,657,553,042 73,641,520,533
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
1,097,240,529 6,110,360,440 68,628,400,622
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
1,163,406,908 4,313,273,856 65,478,533,674
（2020年１月21日～2020年７月20日）
第45特定期間
833,871,090 4,704,450,792 61,607,953,972
（2020年７月21日～2021年１月20日）
第46特定期間
1,288,274,199 4,600,098,344 58,296,129,827
（2021年１月21日～2021年７月20日）
第47特定期間
1,464,514,208 4,378,834,989 55,381,809,046
（2021年７月21日～2022年１月20日）
第48特定期間
52,545,115,550
1,165,448,834 4,002,142,330
（2022年１月21日～2022年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第29特定期間
1,485,014,674 331,251,739 3,182,895,604
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
8,735,735,391 1,091,443,165 10,827,187,830
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
4,921,358,277 2,096,763,116 13,651,782,991
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
3,122,846,363 2,452,692,794 14,321,936,560
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
4,095,213,340 3,535,550,986 14,881,598,914
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,291,320,164 2,712,129,314 15,460,789,764
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
1,895,711,296 2,367,878,050 14,988,623,010
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
637,630,281 2,594,815,506 13,031,437,785
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
1,066,001,308 2,281,243,506 11,816,195,587
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,058,355,864 1,571,046,562 11,303,504,889
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,051,981,323 1,280,119,063 11,075,367,149
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
997,351,639 1,247,612,287 10,825,106,501
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
993,886,135 1,079,069,207 10,739,923,429
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
384,781,851 1,542,623,573 9,582,081,707
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
784,142,062 1,606,285,069 8,759,938,700
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
648,314,837 838,162,736 8,570,090,801
（2020年１月21日～2020年７月20日）
第45特定期間
199,208,176 1,181,015,738 7,588,283,239
（2020年７月21日～2021年１月20日）
第46特定期間
595,389,382 1,248,197,041 6,935,475,580
（2021年１月21日～2021年７月20日）
第47特定期間
343,456,461 592,738,820 6,686,193,221
（2021年７月21日～2022年１月20日）
第48特定期間
376,310,380 562,243,755 6,500,259,846
（2022年１月21日～2022年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、
ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、
原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社に
よって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは
翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数
料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.30％（税抜 3.00％）を超えないものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍をもって
取得の申込みができます。
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受
付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込みの販売会社にお支
払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払い
ください。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱
い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取
引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判
断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すこ
とができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの
受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿
への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生
じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に
係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することがで
きます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約
の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求
の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。た
だし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間
を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと
します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約
します。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、一部解約
にあたっては、手数料はかかりません。
解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受
付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる税
金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金
を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から、販売会
社の営業所等において受益者に支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を
取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約には制限をさせていただく場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。換金の請求を受益者がする
ときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、
換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この
手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国
通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則とし
て、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値により計算します。予約為替の評価は、原則
として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
公社債等：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価します。
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ること
ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、
ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」の場合には、信
託は終了します。
（４）【計算期間】
計算期間は原則として毎月21日から翌月20日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休
業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(a）信託の終了
１．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数がＡ
コースおよびＢコースの合計で30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約するこ
とが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益
者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て公告を行ないません。
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前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとしま
す。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信
託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる
ときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解
約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に
対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行
ないません。
なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定
期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、
信託契約を解約し、信託を終了させます。
３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファ
ンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述
べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を除き、当該投資信
託委託会社と受託会社との間において存続します。
４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の業務を
他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受
託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b）信託約款の変更
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更するこ
とができます。
２．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告
し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行ないません。
３．上記２．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものと
します。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることと
なるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないことと
なった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、
原則として公告を行ないません。
４．委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を
変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には上記２．および３．の手法に従います。
(c）関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前ま
でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自動延
長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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(e）運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容お
よび有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法
人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて知れてい
る受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項
に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）を交付
したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があっ
た場合には、これを交付するものとします。
(f）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファン
ドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は、上記「（ｂ）信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
す。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(h）信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基
づいて所定の事務を行ないます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期
間終了日から起算して５営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部
解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該
収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等
において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間
終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受
益権は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を
失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2）償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権
口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算
して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
いる受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始す
るものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社
がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を
行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託
終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払いま
す。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3）受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位を
もって一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金
（解約）手続等」の項をご参照ください。
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(4）委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対
する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還
金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額（および委託会社が一定期間経過後当該販売会
社より回収した金額があればその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとしま
す。
(5）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(6）反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委
託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第48特定期間（2022年１月21日か
ら2022年７月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第47特定期間 第48特定期間
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 3,608,206 7,560,407
親投資信託受益証券
31,882,338,709 26,421,102,400
派生商品評価勘定 － 17,576,080
216,463,501 248,237,717
未収入金
流動資産合計 32,102,410,416 26,694,476,604
資産合計 32,102,410,416 26,694,476,604
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 38,161,303 27,395,831
未払金 175,596,393 382,453,009
未払収益分配金 110,763,618 105,090,231
未払解約金 49,858,914 37,339,427
未払受託者報酬 1,510,844 1,187,875
未払委託者報酬 41,699,638 32,785,421
3,003,544 3,583,273
その他未払費用
流動負債合計 420,594,254 589,835,067
負債合計 420,594,254 589,835,067
純資産の部
元本等
元本 55,381,809,046 52,545,115,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 23,699,992,884 △ 26,440,474,013
31,681,816,162 26,104,641,537
元本等合計
純資産合計 31,681,816,162 26,104,641,537
負債純資産合計 32,102,410,416 26,694,476,604
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第47特定期間 第48特定期間
自 2021年７月21日 自 2022年１月21日
至 2022年１月20日 至 2022年７月20日
営業収益
受取利息 4 4
有価証券売買等損益 1,021,784,363 2,087,354,774
△ 1,394,934,508 △ 5,276,933,811
為替差損益
営業収益合計 △ 373,150,141 △ 3,189,579,033
営業費用
受託者報酬 9,307,427 7,852,497
委託者報酬 256,886,246 216,729,978
3,009,484 3,583,273
その他費用
営業費用合計
269,203,157 228,165,748
営業利益又は営業損失（△） △ 642,353,298 △ 3,417,744,781
経常利益又は経常損失（△） △ 642,353,298 △ 3,417,744,781
当期純利益又は当期純損失（△） △ 642,353,298 △ 3,417,744,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,111,955 △ 14,595,013
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 23,577,357,243 △ 23,699,992,884
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,794,892,994 1,850,440,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,794,892,994 1,850,440,006
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 599,928,024 544,020,985
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
599,928,024 544,020,985
額
679,359,268 643,750,382
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 23,699,992,884 △ 26,440,474,013
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第47特定期間 第48特定期間
項 目
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
１．元本の推移
58,296,129,827 円 55,381,809,046 円
期首元本額
1,464,514,208 円 1,165,448,834 円
期中追加設定元本額
4,378,834,989 円 4,002,142,330 円
期中一部解約元本額
55,381,809,046 口 52,545,115,550 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
23,699,992,884 円 26,440,474,013 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5721 円 0.4968 円
４．１口当たり純資産額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第47特定期間 第48特定期間
自 2021年７月21日 自 2022年１月21日
至 2022年１月20日 至 2022年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2021年７月21日 至2021年８月20日） （自2022年１月21日 至2022年２月21日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（76,376,982円、本ファンドに帰属す 除した額（62,672,489円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（826,846,323円）及び分配準備積立金 調整金（517,810,003円）及び分配準備積立金
（35,760円）より分配対象収益は903,259,065円 （0円）より分配対象収益は580,482,492円（１
（１口当たり0.015613円）であり、うち 口当たり0.010594円）であり、うち109,584,837
115,703,089円（１口当たり0.002000円）を分配 円（１口当たり0.002000円）を分配金額として
金額としております。 おります。
（自2021年８月21日 至2021年９月21日） （自2022年２月22日 至2022年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（84,461,360円、本ファンドに帰属す 除した額（60,783,135円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（780,562,382円）及び分配準備積立金 調整金（469,086,289円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は865,023,742円（１ （0円）より分配対象収益は529,869,424円（１
口当たり0.015091円）であり、うち114,644,274 口当たり0.009711円）であり、うち109,132,011
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として 円（１口当たり0.002000円）を分配金額として
おります。 おります。
（自2021年９月22日 至2021年10月20日） （自2022年３月23日 至2022年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（55,215,525円、本ファンドに帰属す 除した額（63,185,423円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（745,871,046円）及び分配準備積立金 調整金（416,013,092円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は801,086,571円（１ （0円）より分配対象収益は479,198,515円（１
口当たり0.014066円）であり、うち113,906,614 口当たり0.008884円）であり、うち107,874,368
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として 円（１口当たり0.002000円）を分配金額として
おります。 おります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自2021年10月21日 至2021年11月22日） （自2022年４月21日 至2022年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（83,471,385円、本ファンドに帰属す 除した額（61,306,589円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（679,375,609円）及び分配準備積立金 調整金（366,453,147円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は762,846,994円（１ （0円）より分配対象収益は427,759,736円（１
口当たり0.013551円）であり、うち112,590,613 口当たり0.008039円）であり、うち106,425,852
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として 円（１口当たり0.002000円）を分配金額として
おります。 おります。
（自2021年11月23日 至2021年12月20日） （自2022年５月21日 至2022年６月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（49,742,154円、本ファンドに帰属す 除した額（67,712,500円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（645,529,724円）及び分配準備積立金 調整金（319,263,781円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は695,271,878円（１ （0円）より分配対象収益は386,976,281円（１
口当たり0.012443円）であり、うち111,751,060 口当たり0.007326円）であり、うち105,643,083
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として 円（１口当たり0.002000円）を分配金額として
おります。 おります。
（自2021年12月21日 至2022年１月20日） （自2022年６月21日 至2022年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（55,476,197円、本ファンドに帰属す 除した額（59,519,089円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（578,515,286円）及び分配準備積立金 調整金（280,013,256円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は633,991,483円（１ （0円）より分配対象収益は339,532,345円（１
口当たり0.011448円）であり、うち110,763,618 口当たり0.006462円）であり、うち105,090,231
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として 円（１口当たり0.002000円）を分配金額として
おります。 おります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第47特定期間 第48特定期間
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△274,960,005 569,063,136
親投資信託受益証券
△274,960,005 569,063,136
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第47特定期間 第48特定期間
2022年１月20日 現在 2022年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引
以外の取
引
為替予
約取引
売建 31,182,166,967 － 31,220,328,270 △38,161,303 25,789,766,716 － 25,799,586,467 △9,819,751
アメリ
カ・ド 27,329,028,419 － 27,362,625,021 △33,596,602 22,734,115,483 － 22,716,539,403 17,576,080
ル
イギリ
ス・ポ 772,608,276 － 773,745,560 △1,137,284 610,041,262 － 613,537,297 △3,496,035
ンド
カナ
ダ・ド 760,647,268 － 762,440,033 △1,792,765 624,102,971 － 629,213,438 △5,110,467
ル
ユーロ 2,319,883,004 － 2,321,517,656 △1,634,652 1,821,507,000 － 1,840,296,329 △18,789,329
合計 31,182,166,967 － 31,220,328,270 △38,161,303 25,789,766,716 － 25,799,586,467 △9,819,751
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
7,104,738,733 26,421,102,400
証券 カム・マザーファンド
7,104,738,733 26,421,102,400
親投資信託受益証券 合計
7,104,738,733 26,421,102,400
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第47特定期間 第48特定期間
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 594,543 1,221,987
親投資信託受益証券 4,048,932,730 4,091,848,023
24,715,237 32,795,933
未収入金
流動資産合計 4,074,242,510 4,125,865,943
資産合計 4,074,242,510 4,125,865,943
負債の部
流動負債
未払収益分配金 16,715,483 16,250,649
未払解約金 594,543 9,806,079
未払受託者報酬 192,727 182,610
未払委託者報酬 5,319,588 5,040,236
669,046 775,804
その他未払費用
流動負債合計 23,491,387 32,055,378
負債合計 23,491,387 32,055,378
純資産の部
元本等
元本 6,686,193,221 6,500,259,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 2,635,442,098 △ 2,406,449,281
（分配準備積立金） 37,781,248 7,545,306
4,050,751,123 4,093,810,565
元本等合計
純資産合計 4,050,751,123 4,093,810,565
負債純資産合計 4,074,242,510 4,125,865,943
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第47特定期間 第48特定期間
自 2021年７月21日 自 2022年１月21日
至 2022年１月20日 至 2022年７月20日
営業収益
121,334,821 287,860,859
有価証券売買等損益
営業収益合計 121,334,821 287,860,859
営業費用
受託者報酬
1,159,327 1,100,780
委託者報酬 31,998,797 30,382,674
669,046 775,804
その他費用
営業費用合計 33,827,170 32,259,258
営業利益又は営業損失（△） 87,507,651 255,601,601
経常利益又は経常損失（△） 87,507,651 255,601,601
当期純利益又は当期純損失（△） 87,507,651 255,601,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,594,616 2,741,181
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 2,718,728,134 △ 2,635,442,098
剰余金増加額又は欠損金減少額 230,083,377 219,224,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
230,083,377 219,224,933
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 130,952,415 144,928,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
130,952,415 144,928,586
額
101,757,961 98,163,950
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 2,635,442,098 △ 2,406,449,281
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第47特定期間 第48特定期間
項 目
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
１．元本の推移
6,935,475,580 円 6,686,193,221 円
期首元本額
343,456,461 円 376,310,380 円
期中追加設定元本額
592,738,820 円 562,243,755 円
期中一部解約元本額
6,686,193,221 口 6,500,259,846 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
2,635,442,098 円 2,406,449,281 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.6058 円 0.6298 円
４．１口当たり純資産額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第47特定期間 第48特定期間
自 2021年７月21日 自 2022年１月21日
至 2022年１月20日 至 2022年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2021年７月21日 至2021年８月20日） （自2022年１月21日 至2022年２月21日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（9,258,648円、本ファンドに帰属すべ
除した額（7,979,814円、本ファンドに帰属すべ
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（173,496,256円）及び分配準備積立金
整金（169,572,182円）及び分配準備積立金
（94,569,395円）より分配対象収益は
（37,008,078円）より分配対象収益は
277,324,299円（１口当たり0.040134円）であ
214,560,074円（１口当たり0.032498円）であ
り、うち17,275,050円（１口当たり0.002500
り、うち16,505,684円（１口当たり0.002500
円）を分配金額としております。
円）を分配金額としております。
（自2021年８月21日 至2021年９月21日） （自2022年２月22日 至2022年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（8,344,343円、本ファンドに帰属すべ 除した額（11,974,714円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
整金（173,003,705円）及び分配準備積立金 調整金（170,392,198円）及び分配準備積立金
（85,909,309円）より分配対象収益は （28,350,800円）より分配対象収益は
267,257,357円（１口当たり0.038850円）であ 210,717,712円（１口当たり0.031816円）であ
り、うち17,198,197円（１口当たり0.002500 り、うち16,557,548円（１口当たり0.002500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2021年９月22日 至2021年10月20日） （自2022年３月23日 至2022年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（11,440,950円、本ファンドに帰属す 除した額（13,181,818円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（172,859,654円）及び分配準備積立金 調整金（169,860,485円）及び分配準備積立金
（74,347,114円）より分配対象収益は （23,351,092円）より分配対象収益は
258,647,718円（１口当たり0.038059円）であ 206,393,395円（１口当たり0.031327円）であ
り、うち16,990,068円（１口当たり0.002500 り、うち16,470,781円（１口当たり0.002500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（自2021年10月21日 至2021年11月22日） （自2022年４月21日 至2022年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（8,215,724円、本ファンドに帰属すべ 除した額（8,726,989円、本ファンドに帰属すべ
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調 填した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（171,508,235円）及び分配準備積立金 整金（168,798,366円）及び分配準備積立金
（67,865,813円）より分配対象収益は （19,744,441円）より分配対象収益は
247,589,772円（１口当たり0.036784円）であ 197,269,796円（１口当たり0.030170円）であ
り、うち16,827,202円（１口当たり0.002500 り、うち16,346,591円（１口当たり0.002500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2021年11月23日 至2021年12月20日） （自2022年５月21日 至2022年６月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（6,263,745円、本ファンドに帰属すべ 除した額（14,124,871円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
整金（171,095,057円）及び分配準備積立金 調整金（165,620,005円）及び分配準備積立金
（58,662,162円）より分配対象収益は （11,853,576円）より分配対象収益は
236,020,964円（１口当たり0.035223円）であ 191,598,452円（１口当たり0.029876円）であ
り、うち16,751,961円（１口当たり0.002500 り、うち16,032,697円（１口当たり0.002500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2021年12月21日 至2022年１月20日） （自2022年６月21日 至2022年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（6,976,324円、本ファンドに帰属すべ
除した額（13,889,508円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
整金（171,358,280円）及び分配準備積立金
調整金（168,176,645円）及び分配準備積立金
（47,520,407円）より分配対象収益は
（9,906,447円）より分配対象収益は
225,855,011円（１口当たり0.033779円）であ
191,972,600円（１口当たり0.029533円）であ
り、うち16,715,483円（１口当たり0.002500
り、うち16,250,649円（１口当たり0.002500
円）を分配金額としております。
円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第47特定期間 第48特定期間
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△34,996,363 87,778,513
親投資信託受益証券
△34,996,363 87,778,513
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
1,100,314,086 4,091,848,023
証券 カム・マザーファンド
1,100,314,086 4,091,848,023
親投資信託受益証券 合計
1,100,314,086 4,091,848,023
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
502,560,271 636,637,309
預金
493,719,757 694,199,863
貸付債権
944,273,700 750,414,215
株式
107,837,242 95,445,809
新株予約権証券
20,589,341,921 18,471,456,850
国債証券
39,144,553 43,612,757
地方債証券
1,574,196,395 1,509,087,422
特殊債券
18,061,590,528 14,859,610,202
社債券
2,208,322 1,492,737
派生商品評価勘定
158,040,452 478,260,571
未収入金
398,078,334 413,005,788
未収利息
7,621,237 2,426,635
前払費用
その他未収収益 － 38,198
42,878,612,712 37,955,688,356
流動資産合計
42,878,612,712 37,955,688,356
資産合計
負債の部
流動負債
2,845 8,292,356
派生商品評価勘定
204,438,631 455,102,470
未払金
293,647,242 269,292,634
未払解約金
498,088,718 732,687,460
流動負債合計
498,088,718 732,687,460
負債合計
純資産の部
元本等
12,238,483,102 10,009,284,914
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 30,142,040,892 27,213,715,982
42,380,523,994 37,223,000,896
元本等合計
42,380,523,994 37,223,000,896
純資産合計
42,878,612,712 37,955,688,356
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 （１）株式、新株予約権証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
（２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．貸付債権の評価基準及び評 貸付債権
価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
１．元本の推移
期首元本額 13,360,348,390 円 12,238,483,102 円
期中追加設定元本額 449,850,668 円 243,133,569 円
期中一部解約元本額 1,571,715,956 円 2,472,331,757 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
9,206,832,051 円 7,104,738,733 円
ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
1,169,231,780 円 1,100,314,086 円
ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ 767,238,156 円 631,888,513 円
付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ 1,095,181,115 円 1,172,343,582 円
なし）
計 12,238,483,102 円 10,009,284,914 円
12,238,483,102 口 10,009,284,914 口
３．受益権の総数
3.4629 円 3.7188 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年１月20日現在 2022年７月20日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
100,570,799 72,077,269
株式
33,374,119 5,439,950
新株予約権証券
△937,365,969 △2,903,565,331
国債証券
△5,636,515 △10,515,493
地方債証券
△52,555,976 △277,559,406
特殊債券
△352,440,549 △2,657,639,798
社債券
△1,214,054,091 △5,771,762,809
合 計
（注）2022年７月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2021年７月 21 日から2022年７月20日ま
で）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年１月20日 現在 2022年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 291,369,508 － 289,164,031 2,205,477 725,958,528 － 734,249,966 △8,291,438
アメリカ・ドル 291,369,508 － 289,164,031 2,205,477 480,464,118 － 484,487,008 △4,022,890
ユーロ － － － － 245,494,410 － 249,762,958 △4,268,548
買建 － － － － 245,494,410 － 246,986,229 1,491,819
アメリカ・ドル － － － － 245,494,410 － 246,986,229 1,491,819
合計 291,369,508 － 289,164,031 2,205,477 971,452,938 － 981,236,195 △6,799,619
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
VISTRA CORP 13,818 23.63 326,519.34
アメリカ・ドル
MESQUITE ENERGY
11,182 58.63 655,600.66
INC
DENBURY INC 6,288 60.49 380,361.12
EP ENERGY CORP 19,360 9.35 181,016.00
CALIFORNIA RES
6,382 41.09 262,236.38
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
7,640 88.63 677,133.20
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
194 88.63 17,194.22
CORP PIPE
SUPERIOR ENERGY
2,894 25.60 74,086.40
SERVICES INC A
VALARIS LTD 2,392 42.66 102,042.72
FRONTIER COMMS
5,215 26.33 137,310.95
PARENT INC
NOBLE CORP 495 26.62 13,176.90
NORTHEAST GROCERY
102,426 0.39 40,663.12
INC PP
INTELSAT
6,535 40.00 261,400.00
SA/LUXEMBOURG
SOUTHEASTERN
45,701 24.40 1,115,104.40
GROCERS INC
LEGACY RESERVES
9,287 10.00 92,870.00
INC NEW
LEGACY RESERVES
59,461 10.00 594,610.00
INC 144A
NEW COTAI LLC /
170,219 - -
CAP P/P
JONAH EGY LLC /
10,826 45.50 492,583.00
JONAH EGY FIN
NOBLE CORPORATION
145 26.62 3,859.90
144A
PURE WEST ENERGY 277 12.00 3,325.38
INTELSAT JACKSON
684 - -
CVR SER A RT
INTELSAT JACKSON
684 - -
CVR SER B RT
PURE WEST ENERGY
167 - -
CVR
482,272 5,431,093.69
アメリカ・ドル 小計
(750,414,215)
482,272 750,414,215
合計
(750,414,215)
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（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CALIFORNIA RES CRP
新株予約権証 アメリカ・ド
1,626.00 19,105.50
WT 10/27/24
券 ル
DENBURY INC WT
17,519.00 639,443.50
09/18/25
NOBLE CORPORATION
2,011.00 20,170.33
TRANCHE 1 WT
NOBLE CORPORATION
2,011.00 12,066.00
TRANCHE 2 WT
23,167.00 690,785.33
アメリカ・ドル 小計
(95,445,809)
95,445,809
新株予約権証券 合計
(95,445,809)
422 2年国債 881,200,000 882,680,416
日本円
国債証券
881,200,000 882,680,416
日本円 小計
アメリカ・ド
AID 5.5% 9/18/23 9,504,000.00 9,737,608.32
ル
ANGOLA GOVT 8.25%
310,000.00 239,475.00
5/9/28 144A
ANGOLA REP 9.5%
360,000.00 313,200.00
11/12/25 144A
ARGENTINA GOVT 1%
154,312.00 29,164.96
07/09/29
ARGENTINA GOVT STEP
371,540.00 91,027.30
01/09/38
ARGENTINA GOVT STEP
1,225,378.00 236,497.95
07/09/30
ARGENTINA GOVT STEP
959,621.00 174,651.02
07/09/35
BARBADOS 6.5%
138,000.00 131,124.84
10/01/29 144A
BRAZIL GLBL 8.25%
150,000.00 164,089.50
1/20/34
BRAZIL GOVT 3.875%
320,000.00 272,160.00
06/12/30
BRAZIL GOVT 5%
250,000.00 183,640.00
01/27/45
CHILE GOVT 4%
200,000.00 164,500.00
01/31/52
CHILE REP 2.45%
305,000.00 260,354.10
01/31/2031
COLOMBIA GOVT
200,000.00 147,850.00
3.125% 04/15/31
COLOMBIA GOVT 5%
440,000.00 293,229.20
06/15/45
COLOMBIA REP 7.375%
120,000.00 110,910.00
9/18/37
COLOMBIA REP OF 3%
200,000.00 151,850.00
01/30/30
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COSTA RICA 5.625%
180,000.00 128,901.60
4/30/43 144A
DOMIN REP 4.875%
150,000.00 116,512.50
09/23/32 144A
DOMIN REP 5.875%
420,000.00 291,450.60
01/30/60 144A
DOMINICAN REP 6.4%
125,000.00 94,281.25
6/5/49 144A
DOMINICAN REP 7.45%
200,000.00 174,536.00
04/44 144A
DUBAI GOVT INT 3.9%
400,000.00 276,324.00
9/9/50 RGS
ECUADOR REP STEP
245,770.00 136,525.23
07/31/30 144A
ECUADOR REP STEP
484,689.00 204,718.09
07/31/35 144A
EGYPT 7.6003%
330,000.00 222,337.50
3/1/29 144A
EGYPT GOVT 7.903%
440,000.00 236,500.00
2/21/48 144A
EGYPT REP OF 7.5%
460,000.00 335,800.00
1/31/27 144A
EGYPT REP OF 8.5%
260,000.00 144,625.00
1/31/47 144A
EL SALVADOR 7.75%
200,000.00 128,600.00
1/24/23 144A
EL SALVADOR
205,000.00 54,683.75
REPUBLIC OF 7.1246
EMIRATE OF AB 1.7%
200,000.00 170,724.00
3/2/31 144A
EMIRATE OF AB
200,000.00 192,350.00
3.125% 4/30 144A
GABONESE REP 6.95
200,000.00 159,786.00
6/16/25 144A
GEORGIA GOVT 2.75%
200,000.00 163,100.00
4/26 144A
GHANA GOVT 8.125%
125,000.00 86,390.00
01/26 144A
GHANA REP 8.625%
175,000.00 75,446.00
06/16/49
GUATEMALA GOV
200,000.00 169,036.00
6.125% 6/50 144A
INDONESIA 7.75%
405,000.00 476,328.60
1/17/38 144A
INDONESIA 8.5%
385,000.00 480,118.10
10/12/35 144A
ISRAEL GLBL 5.5%
8,000.00 8,224.08
12/4/23
IVORY COAST 6.375%
245,000.00 209,597.50
3/3/28 144A
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JAMAICA 8% 3/14/39 100,000.00 105,050.00
KENYA GOVT 7%
140,000.00 96,600.00
05/22/27 144A
KENYA REP 6.875%
275,000.00 219,312.50
06/24/24 144A
LEBANE 144A 5.8%
885,000.00 54,923.10
4/14/20 REGS
LEBANESE REP 6.15%
180,000.00 11,170.80
6/20
LEBANON REP 6.375%
840,000.00 52,130.40
3/09/20
MEXICO GOVT 3.25%
200,000.00 176,600.00
04/16/30
MEXICO UNITED MEX
200,000.00 192,000.00
3.75% 1/28
NIGERIA GOVT 7.696%
200,000.00 118,500.00
2/38 144A
NIGERIA REP 7.625%
175,000.00 148,750.00
11/25 144A
NIGERIA REPUBL 6.5%
280,000.00 203,000.00
11/27 144A
OMAN GOVT 6.25%
230,000.00 218,500.00
01/25/31 144A
OMAN SULTAN 6.5%
205,000.00 165,537.50
3/8/47 144A
OMAN SULTANA 6%
120,000.00 114,600.00
08/29 144A
OMAN SULTANATE
200,000.00 166,000.00
6.75% 1/48 144A
PAKISTAN GOV 6.875%
245,000.00 117,626.95
12/27 144A
PAKISTAN ISLAM 0%
130,000.00 62,414.30
4/6/26 144A
PANAMA GOVT 2.252%
200,000.00 156,350.00
09/29/32
PANAMA GOVT 3.16%
200,000.00 178,162.00
01/23/30
PANAMA GOVT 4.5%
50,000.00 40,587.50
05/15/2047
PARAGUAY REP 5.4%
200,000.00 153,662.00
3/30/50 144A
PERU GOVT 3%
100,000.00 81,900.00
01/15/34
PERU GOVT 3.3%
145,000.00 109,692.50
03/11/41
PERU REPUBLIC
375,000.00 319,053.75
2.783% 1/23/31
QATAR GOVT 3.75%
200,000.00 199,500.00
04/16/30 144A
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QATAR GOVT 4.4%
380,000.00 366,700.00
04/16/50 144A
QATAR ST 4.817%
285,000.00 289,275.00
03/14/49 144A
QATAR ST 5.103%
320,000.00 337,600.00
4/23/48 144A
REP OF ARMENIA
65,000.00 63,610.30
7.15% 3/25 144A
ROMANIA GOVT 3.625%
102,000.00 77,857.62
3/32 144A
ROMANIA GOVT 5.125%
210,000.00 160,820.10
06/48 144A
ROMANIA REPUBLIC 3%
77,000.00 59,015.11
02/31 144A
RWANDA GOVT 5.5%
130,000.00 94,315.00
08/09/31 144A
SAUDI ARABIA 2.25%
200,000.00 170,000.00
02/02/33 144A
SERBIA GOVT 2.125%
200,000.00 134,000.00
12/01/30 144A
SRI LANKA GOVT 6.2%
200,000.00 45,912.00
05/27 144A
SRI LANKA GOVT
230,000.00 52,798.80
6.75% 4/28 144A
TURKEY GOVT 4.875%
700,000.00 400,225.00
4/16/2043
TURKEY GOVT 5.125%
120,000.00 90,060.00
2/17/28
TURKEY GOVT BD
70,000.00 55,706.70
4.25% 04/14/26
TURKEY REP 6.375%
400,000.00 349,200.00
10/14/25
TURKEY REP GOVT
385,000.00 313,775.00
4.75% 01/26/26
TURKEY REPUBLI
145,000.00 115,074.90
4.875% 10/09/26
TURKEY REPUBLIC OF
140,000.00 118,456.80
4.25% 03/25
UKRAINE 6.876%
200,000.00 34,000.00
05/21/29 144A
UKRAINE 7.253%
200,000.00 33,000.00
03/15/33 144A
UKRAINE CAB 7.75%
470,000.00 94,000.00
9/1/23 144A
UKRAINE CAB 7.75%
540,000.00 95,850.00
9/1/24 144A
UKRAINE CAB 7.75%
200,000.00 34,000.00
9/1/26 144A
UKRAINE CABINET VAR
245,000.00 53,900.00
0% 5/31/40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED MEXICAN
560,000.00 433,580.00
4.35% 1/15/47
URUGUAY REPUBLICA
220,000.00 221,621.40
ORIENTAL DL
UST NOTES 2.875%
7,161,000.00 7,077,860.79
11/30/25
USTB 2% 08/15/51 559,000.00 430,251.12
USTB 2% 11/15/41 851,000.00 674,017.53
USTB 2.25% 02/15/52 210,000.00 172,067.70
USTB 2.375%
50,000.00 42,242.00
02/15/42
USTB 2.50% 02/15/45 12,466,000.00 10,522,051.96
USTB 2.875%
651,000.00 612,955.56
05/15/52
USTB 3% 02/15/49 2,058,000.00 1,953,556.50
USTB 3.5% 2/15/39 200,000.00 209,132.00
USTB 4.75% 2/15/37 3,628,000.00 4,381,499.32
USTB 6.125% 4,002,000.00 4,766,261.94
USTN .25% 07/31/25 2,281,000.00 2,084,697.14
USTN .25% 09/30/25 1,393,000.00 1,267,184.24
USTN .375% 12/31/25 2,639,000.00 2,393,942.46
USTN .75% 03/31/26 4,597,000.00 4,203,175.01
USTN .875% 09/30/26 2,500,000.00 2,272,850.00
USTN 1% 07/31/28 322,000.00 283,749.62
USTN 1% 08/31/28 5,154,000.00 4,569,742.56
USTN 1.125%
1,200,000.00 1,101,084.00
10/31/26
USTN 1.25% 12/31/26 3,677,000.00 3,384,384.34
USTN 1.5% 01/31/27 690,000.00 641,562.00
USTN 1.5% 11/30/28 224,000.00 202,578.88
USTN 1.625%
1,060,000.00 995,149.20
09/30/26
USTN 1.875%
648,000.00 586,485.36
02/15/32
USTN 1.875%
621,000.00 575,052.21
02/28/29
USTN 2.25% 03/31/26 494,000.00 477,401.60
USTN 2.25% 12/31/24 893,000.00 872,068.08
USTN 2.375%
796,000.00 758,962.12
03/31/29
USTN 2.375%
1,107,000.00 1,074,520.62
04/30/26
USTN 2.5% 02/28/26 90,000.00 87,787.80
USTN 2.5% 03/31/27 410,000.00 398,146.90
USTN 2.625%
470,000.00 458,908.00
05/31/27
USTN 2.625%
750,000.00 735,315.00
12/31/25
USTN 2.75% 05/31/29 720,000.00 703,008.00
89/162
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
USTN 2.75% 06/30/25 5,512,000.00 5,437,257.28
USTN 2.875%
590,000.00 580,683.90
04/30/29
USTN 2.875%
220,000.00 217,283.00
05/15/32
USTN 3.25% 06/30/29 1,115,000.00 1,123,362.50
UZBEKISTAN 3.7%
200,000.00 138,000.00
11/25/30 144A
VENEZUELA 11.95%
1,470,000.00 124,950.00
8/31 REGS
VENEZUELA REP 9.25%
1,805,000.00 153,425.00
9/15/27
VENEZUELA REPUB
345,000.00 29,756.25
12.75% 8/23/22
VIETNAM PAR 3/5.5%
1,363,249.98 1,346,032.13
3/12/28
ZAMBIA REP 8.97%
80,000.00 38,864.80
07/30/27 144A
111,992,559.98 95,353,471.44
アメリカ・ドル 小計
(13,174,989,149)
UK GILT .375%
イギリス・ポ
4,845,000.00 4,527,071.10
10/22/26 RGS
ンド
UK GILT .875%
925,000.00 792,808.25
07/31/33 RGS
5,770,000.00 5,319,879.35
イギリス・ポンド 小計
(883,153,171)
CANADA GOVT .25%
2,325,000.00 2,323,163.25
カナダ・ドル
08/01/22
CANADA GOVT 1.5%
2,700,000.00 2,365,956.00
06/01/31
CANADA GOVT 2%
4,470,000.00 3,569,786.70
12/01/51
9,495,000.00 8,258,905.95
カナダ・ドル 小計
(886,923,910)
BTP 1.7% 09/01/51
2,500,000.00 1,718,225.00
ユーロ
144A REGS
GERMANY GOVT 0%
7,035,000.00 6,383,136.90
02/15/31 REGS
GERMANY GOVT 0%
11,745,000.00 10,567,916.10
08/15/31 REGS
NETHERLANDS 0% 1/24
1,000.00 991.80
144A RGS
21,281,000.00 18,670,269.80
ユーロ 小計
(2,643,710,204)
18,471,456,850
国債証券 合計
(17,588,776,434)
BUENOS AIRE STEP
アメリカ・ド
247,845.00 64,717.28
地方債証券
09/01/37 144A
ル
90/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROVINCE CRDB
337,156.00 250,928.35
7.125% 6/21 144A
585,001.00 315,645.63
アメリカ・ドル 小計
(43,612,757)
43,612,757
地方債証券 合計
(43,612,757)
ABU DHABI NA 4%
アメリカ・ド
200,000.00 179,412.00
特殊債券
10/03/49 144A
ル
CODELCO INC 4.25%
95,000.00 76,967.10
7/17/42 144A
COMISION 4.688%
200,000.00 178,974.00
5/15/29 144A
CORPO NAC 4.375%
100,000.00 83,175.00
02/05/49 144A
EMPRESA NAC 4.5%
95,000.00 68,506.40
9/14/47 144A
ESKOM HLDGS 7.125%
460,000.00 378,580.00
2/25 144A
FHLB 0.5% 04/14/25 145,000.00 134,625.25
FHLG 15YR 2.5%
30,445.04 29,408.38
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
12,385.50 11,963.77
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
6,342.85 6,126.87
05/33#G18687
FHLG 15YR 2.5%
6,265.61 6,064.04
08/32#G18654
FHLG 15YR 2.5%
6,690.81 6,475.56
11/32#G18665
FHLG 15YR 2.5%
33,983.22 32,889.97
12/01/2032#G186
FHLG 20YR 1.5%
68,937.62 59,684.12
02/41#RB5099
FHLG 20YR 1.5%
70,096.32 60,687.29
03/41#RB5104
FHLG 20YR 1.5%
69,816.30 60,444.85
04/41#RB5107
FHLG 20YR 1.5%
41,395.98 35,839.39
12/40#RB5089
FHLG 30YR 3%
49,235.99 46,245.39
03/52#RA6988
FHLM .375% 04/20/23 1,150,000.00 1,126,241.00
FHMS 2021-K135 A2
1,100,000.00 972,598.00
2.191% 10/31
FHMS 2021-K136 A2
640,000.00 564,556.80
2.127% 11/31
FHMS 2022-K139 A2
900,000.00 823,734.00
2.59% 01/32
91/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FNMA 0.625%
110,000.00 102,267.00
04/22/25
FNMA 20YR 1.5%
67,663.23 58,580.79
01/41#MA4231
FNMA 20YR 1.5%
68,664.86 59,447.97
02/41#MA4266
FNMA 20YR 1.5%
70,042.19 60,640.42
03/41#MA4286
FNMA 20YR 1.5%
64,348.27 55,831.77
11/40#MA4175
FNMA 20YR 1.5%
64,351.48 55,713.58
12/40#MA4202
FNMA 30YR 3%
49,076.20 46,144.87
12/51#BT9503
FNMA 30YR 3.5%
95,202.33 92,091.11
02/52#MA4550
FNMA 30YR 3.5%
9,553.22 9,253.24
03/52#CB3174
HUTAMA KARYA P
200,000.00 180,850.00
3.75% 5/30 144A
MDC GMTN BV 2.875%
200,000.00 180,100.00
5/21/30 RGS
NAT BK OF UZBEK
200,000.00 175,662.00
4.85% 10/21/25
OCP SA 3.75%
220,000.00 167,200.00
06/23/31 144A
PDVSA 12.75%
400,000.00 22,000.00
2/17/22 144A
PDVSA PETR VENZ
325,000.00 17,875.00
5.375% 4/12/27
PEMEX 6.49%
460,000.00 398,705.00
01/23/27
PEMEX 6.7% 02/16/32 140,000.00 104,475.00
PEMEX 6.84% 1/23/30 235,000.00 183,934.50
PEMEX 6.95%
460,000.00 286,520.20
01/28/60
PEMEX 7.69%
578,000.00 389,629.80
01/23/50
PEMEX PRO FDG
615,000.00 415,986.00
6.625% 6/15/35
PETROL VENEZUELA 6%
1,090,000.00 59,950.00
11/26 144A
PETROLEOS M 6.875%
70,000.00 65,975.00
10/16/25 WI
PETROLEOS MEX 6.5%
500,000.00 313,975.00
6/02/41
PETROLEOS MEXCNS
495,000.00 308,241.45
6.75% 9/21/47
92/162
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PETROLEOS MEXICA
60,000.00 51,921.60
6.5% 03/13/27
PETROLEOS VENZ 9.75
670,000.00 31,825.00
5/35 144A
PRIVATE EXPORT
920,000.00 883,200.00
1.75% 11/15/24
PT PERTA PR 4.15%
140,000.00 96,538.40
2/25/60 144A
QATAR PETE 2.25%
230,000.00 198,662.50
07/12/31 144A
QATAR PETE 3.3%
200,000.00 157,724.00
07/12/51 144A
SOUTHERN GAS 6.875%
230,000.00 228,173.80
03/26 144A
TVA 5.25% 9/15/39 267,000.00 303,328.02
TVA 5.5% 6/15/38 4,000.00 4,598.20
YPF SA 8.5% 03/25
141,750.00 96,123.51
144A
YPF SOCIEDAD 8.75%
168,000.00 115,617.60
4/4/24 144A
15,298,247.02 10,921,961.51
アメリカ・ドル 小計
(1,509,087,422)
1,509,087,422
特殊債券 合計
(1,509,087,422)
1011778 BC ULC 4%
アメリカ・ド
525,000.00 438,973.50
社債券
10/15/30 144A
ル
1011778 ULC 3.875%
160,000.00 145,000.00
01/28 144A
ACADEMY LTD 6%
235,000.00 213,850.00
11/15/27 144A
ACCESS BANK NIG
200,000.00 149,724.00
6.125% 09/21/26
ACRISURE 10.125%
110,000.00 110,000.00
08/01/26 144A
ACRISURE LLC 7%
475,000.00 448,195.75
11/15/25 144A
ADARO INDO 4.25%
345,000.00 321,129.45
10/31/24 144A
ADTALEM GLOBA 5.5%
329,000.00 300,212.50
03/01/28 144A
ADVANCED DRAIN 5%
40,000.00 38,800.00
9/30/27 144A
ADVANCED DRAIN
6.375% 06/15/30 225,000.00 225,382.50
144A
AEROPUERTO 5.125%
200,000.00 152,662.00
08/61
AEROPUERTO INTE 4%
225,000.00 175,612.50
08/11/41 14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AFFINTY GME 6.875%
65,000.00 54,990.00
12/15/27 144A
AHP HEALTH PAR
190,000.00 137,275.00
5.75% 7/29 144A
AIR CANADA 3.875%
130,000.00 114,653.50
08/15/26 144A
ALBERTSONS 3.5%
115,000.00 97,318.75
03/15/29 144A
ALBERTSONS 4.625%
325,000.00 299,406.25
1/15/27 144A
ALBERTSONS 4.875%
540,000.00 479,250.00
2/15/30 144A
ALCOA NEDERLAND
4.125% 03/31/29 205,000.00 186,293.75
144A
ALLEGHENY TECH
80,000.00 65,807.20
4.875% 10/01/29
ALLEGHENY TECH
55,000.00 43,813.00
5.125% 10/01/31
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES INC 190,000.00 171,805.60
5.8
ALLEN MEDIA 10.5%
480,000.00 234,000.00
02/28 144A
ALLIANT HLDG 5.875%
205,000.00 174,737.90
11/01/29 144A
ALLIANT HLDG 6.75%
730,000.00 670,687.50
10/27 144A
ALLIED UNV 6%
75,000.00 54,000.00
06/01/29 144A
ALLY FINL INC 5.8%
2,000.00 2,043.76
05/01/2025
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 610,000.00 -
Escrow
ALTICE FING 5%
200,000.00 163,500.00
01/15/28 144A
ALTICE FR HLDS 6%
190,000.00 139,650.00
2/15/28 144A
ALTICE FRAN 10.5%
430,000.00 373,025.00
5/15/27 RGS
ALTICE FRANCE
5.125% 01/15/29 155,000.00 122,837.50
144A
ALTICE FRANCE
320,000.00 253,539.20
5.125% 7/29 144A
ALTICE FRANCE SA
385,000.00 320,512.50
5.5% 01/15/20
AMWINS GROUP 4.875%
100,000.00 87,388.00
06/30/29 144A
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANTERO MIDS 5.75%
185,000.00 175,078.45
1/15/28 144A
ANTOFAGASTA PLC
2.375% 10/14/30 200,000.00 154,750.00
144A
ARCHES BUYER 6.125%
40,000.00 32,672.00
12/01/28 144A
ARCHROCK PR 6.25%
185,000.00 162,091.45
4/1/28 144A
ARCONIC ROLLED 6%
110,000.00 110,138.60
5/15/25 144A
ARD FIN SA 6.5%
185,000.00 133,200.00
06/30/27 144A
ASBURY AUTOMO
4.625% 11/15/29 100,000.00 85,875.00
144A
ASBURY AUTOMO 5%
100,000.00 85,845.00
02/15/32 144A
ASBURY AUTOMOTI
54,000.00 48,803.58
4.5% 03/01/28
ASBURY AUTOMOTI
52,000.00 44,590.00
4.75% 03/01/30
ASGN INC 4.625%
445,000.00 395,413.65
05/15/28 144A
ASHTON WO 6.625%
5,000.00 4,278.10
01/15/28 144A
ASHTON WOODS US
100,000.00 74,000.00
4.625% 08/01/2
ASSUREDPARTNE
5.625% 01/15/29 100,000.00 84,472.00
144A
ATLAS LUX 4.625%
98,000.00 81,095.00
06/01/28 144A
AVANTOR FUNDING
155,000.00 139,112.50
3.875% 11/01/29
AVANTOR FUNDING
4.625% 07/15/28 235,000.00 222,838.75
144A
AVIS BUDGET 5.375%
115,000.00 101,842.85
03/01/29 144A
AVOLON HLD 4.375%
2,000.00 1,838.20
5/01/26 144A
AVOLON HLDGS 2.528%
314,000.00 253,997.74
11/27 144A
AVOLON HLDGS 3.95%
2,000.00 1,908.30
7/24 144A
AXIAN TELECOM
7.375% 02/16/27 200,000.00 178,000.00
144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AZUL INVEST 5.875%
225,000.00 139,990.50
10/27 144A
AZUL INVTS LLP
200,000.00 120,374.00
7.25% 06/15/26 144A
B2W DIGITAL 4.375%
165,000.00 116,160.00
12/30/30 144A
BELLRING BRANDS 7%
60,000.00 57,641.40
3/30 144A
BERRY GBL ES 4.875%
120,000.00 116,100.00
7/26 144A
BERRY GBL ES 5.625%
100,000.00 97,605.00
7/27 144A
BIDVST GR 3.625%
200,000.00 172,600.00
09/23/26 144A
BIG RIV STL LLC
416,000.00 403,582.40
6.625% 01/31/2
BIM LAND JSC 7.375%
200,000.00 157,474.00
5/26 RGS
BOBOMBARDIER 7.125%
240,000.00 209,232.00
06/26 144A
BOMBARDIER 7.875%
630,000.00 553,612.50
04/27 144A
BOMBARDIER INC 6%
245,000.00 198,756.25
02/28 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
389,000.00 367,605.00
03/25 144A
BOOZ ALLEN 3.875%
170,000.00 154,739.10
9/01/28 144A
BOYD GAMING 4.75%
340,000.00 321,300.00
12/01/27
BRAND ENERGY 8.5%
920,000.00 733,700.00
7/25 144A
BUILDERS F 4.25%
395,000.00 331,800.00
02/01/32 144A
C AND S GRP 5%
130,000.00 97,207.50
12/15/28 144A
C&W SR FIN 6.875%
455,000.00 399,490.00
9/15/27 144A
CA MAGNUM HLD
5.375% 10/31/26 200,000.00 170,000.00
144A
CABLE ONDA 4.5%
200,000.00 163,850.00
01/30/30 144A
CABLEVS LHT 5.625%
70,000.00 54,840.80
09/15/28 144A
CABLEVS LT LLC
90,000.00 75,270.60
3.875% 9/15/27 144A
CAESARS E 8.125%
845,000.00 837,716.10
07/01/27
96/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTA
4.625% 10/15/29 195,000.00 164,283.60
144A
CALIFORNIA 7.125%
295,000.00 279,376.80
02/01/26 144A
CAMELOT FIN SA 4.5%
175,000.00 163,248.75
11/26 144A
CAMPOSOL SA 6%
275,000.00 220,651.75
02/03/2027 144A
CARLYLE AVIAT 7%
160,000.00 90,948.80
10/15/24 RGS
CARNIVAL COR 5.75%
405,000.00 308,812.50
3/1/27 144A
CARNIVAL CORP 0%
240,000.00 244,200.00
01/31/26 144A
CARNIVAL CORP
9.875% 08/01/27 640,000.00 638,035.20
144A
CARVANA CO 4.875%
110,000.00 63,339.10
09/01/29 144A
CATALENT PHARM 5%
70,000.00 67,272.10
6/30/27 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
320,000.00 272,320.00
04/33 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
145,000.00 124,294.00
05/01/32
CCO HLDGS/CAP 4.5%
390,000.00 343,200.00
08/30 144A
CCO HLDGS/CAP
420,000.00 409,122.00
5.125% 5/27 144
CDI ESCROW ISSU
290,000.00 277,266.10
5.75% 04/01/30 144A
CEC ENT CO LLC
160,000.00 147,200.00
6.75% 5/26 144A
CEMEX SAB 5.125/VAR
200,000.00 156,500.00
PERP 144A
CENTENE CORP 3.375%
155,000.00 136,981.25
2/15/30 WI
CENTENE CORP 4.625%
290,000.00 275,616.00
12/15/29
CENTRAL GARDEN
115,000.00 96,600.00
4.125% 10/15/30
CHARLES RIV 4.25%
55,000.00 51,155.50
5/1/28 144A
CHARLES RIVER L
55,000.00 49,273.40
3.75% 03/15/29 144A
CHARLES RIVER L 4%
160,000.00 142,600.00
03/15/31 144A
CHEMOURS CO 5.75%
245,000.00 223,787.90
11/15/28 144A
97/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHESAPEAKE 5.875%
170,000.00 165,687.10
2/01/29 144A
CHS/CMNTY HEA
6.875% 04/15/29 220,000.00 128,590.00
144A
CHS/CMNTY HEALT
225,000.00 169,875.00
4.75% 02/15/31 144A
CHS/CMNTY HEALT
355,000.00 277,166.25
5.25% 05/15/30 144A
CHS/CMNTY HEALT 6%
175,000.00 147,320.25
01/15/29 144A
CHS/CMNTY HEALT
6.125% 04/01/30 415,000.00 234,475.00
144A
CHS/CMNTY HEALTH 8%
350,000.00 325,255.00
3/26 144A
CHS/CMNTY HLT
5.625% 03/15/27 170,000.00 150,025.00
144A
CITGO HLDG INC
210,000.00 203,700.00
9.25% 08/01/24 144A
CITGO PETE COR 7%
410,000.00 394,112.50
6/15/25 144A
CITGO PETROL 6.375%
205,000.00 192,700.00
06/26 144A
CLEAR CHAN 7.75%
110,000.00 83,960.80
04/15/28 144A
CLEARWY ENR 4.75%
110,000.00 104,318.50
3/15/28 144A
CLEVELAND-CLIF
115,000.00 104,650.00
4.625% 3/1/29 144A
CLEVELAND-CLIF
115,000.00 104,506.25
4.875% 3/1/31 144A
CLYDESDALE ACQU
70,000.00 68,600.00
6.625% 3/29 144A
CLYDESDALE ACQUI
425,000.00 369,218.75
8.75% 03/30 144A
CNX RESOURCES C 6%
85,000.00 79,475.00
01/15/29 144A
COGENT COMM 3.5%
125,000.00 116,410.00
05/01/26 144A
COINBASE GLOBAL
3.375% 10/01/28 680,000.00 447,950.00
144A
COINBASE GLOBAL
410,000.00 244,220.60
3.625% 10/01/31
COLGATE ENERGY
185,000.00 160,025.00
5.875% 07/01/29
COMMERCIAL META
90,000.00 72,154.80
3.875% 02/15/31
98/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMSTOCK 5.875%
115,000.00 102,030.30
01/15/30 144A
COMSTOCK RESO 6.75%
265,000.00 246,977.35
03/29 144A
CONSLIDATED COM 5%
100,000.00 76,905.00
10/28 144A
CORECIVIC INC 0%
265,000.00 259,339.60
04/30/26
CORPORACION NA
200,000.00 180,000.00
3.75% 1/31 144A
COVERT M 4.875%
95,000.00 79,087.50
12/01/29 144A
CQP HOLDCO 5.5%
530,000.00 483,625.00
06/15/31 144A
CRESTWOOD M P/F 6%
580,000.00 498,800.00
02/01/29 144A
CROCS INC 4.125%
175,000.00 127,312.50
08/15/31 144A
CROCS INC 4.25%
115,000.00 89,455.05
03/15/29 144A
CROWDSTRIKE HOL 3%
205,000.00 184,157.65
02/15/29
CROWNROCK LP / 5%
60,000.00 53,626.80
05/1/29 144A
CSC HLDGS LLC
3.375% 02/15/31 230,000.00 181,299.80
144A
CSC HLDGS LLC
4.125% 12/01/30 170,000.00 139,632.90
144A
CSC HLDGS LLC 4.5%
160,000.00 130,096.00
11/15/31 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
690,000.00 607,200.00
4/1/28 144A
CT TRUST 5.125%
200,000.00 162,700.00
02/03/32 144A
CVR ENERGY 5.25%
370,000.00 345,036.10
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
250,000.00 220,000.00
02/15/28 144A
CVR PART LP/FIN
6.125% 06/15/28 220,000.00 195,364.40
144A
DAE FDG LLC 1.55%
200,000.00 186,500.00
08/01/24 144A
DANA INC 4.25%
105,000.00 84,362.25
09/01/30
DANA INC 5.625%
160,000.00 142,459.20
6/15/28
99/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DARLING INGRED 6%
75,000.00 76,406.25
6/15/30 144A
DAVITA INC 0%
480,000.00 383,380.80
05/31/30 144A
DAVITA INC 3.75%
175,000.00 128,800.00
02/15/31 144A
DCP MIDSTR 5.85%
185,000.00 154,937.50
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
320,000.00 300,000.00
5.125% 05/15/29
DCP MIDSTREAM
145,000.00 142,823.55
5.625% 07/15/27
DELEK LOGISTIC
7.125% 06/01/28 110,000.00 96,800.00
144A
DIAMOND B 4.625%
75,000.00 59,191.50
10/01/29 144A
DIAMOND SPORT
220,000.00 47,300.00
5.375% 08/15/26
DISH DBS 5.25%
100,000.00 79,250.00
12/1/26 144A
DISH DBS 5.75%
100,000.00 76,262.00
12/01/28 144A
DISH NETWK CV
1,460,000.00 1,000,100.00
3.375% 8/26 144A
DP WORLD CRESC
400,000.00 370,000.00
3.875% 7/29 RGS
DPL INC 4.35%
529,000.00 462,875.00
04/15/29
DT MIDSTREAM 4.125%
185,000.00 162,668.65
06/15/29 144A
DT MIDSTREAM 4.375%
185,000.00 157,775.40
06/15/31 144A
EG GLOBAL 8.5%
115,000.00 110,687.50
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
670,000.00 628,125.00
PLC 6.75% 02
EIG PEARL HOLDI
3.545% 08/31/36 200,000.00 169,250.00
144A
ELASTIC 4.125%
90,000.00 78,435.00
07/15/29 144A
EMBRAER NETHER
150,000.00 145,033.50
5.05% 6/15/25
EMERGENT BIO 3.875%
110,000.00 79,329.80
08/15/30 144A
EMIRATES NBD PJ VAR
200,000.00 182,000.00
PERP REGS
ENDEAVOR ENERGY
375,000.00 371,587.50
5.75 1/28 144A
100/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOUR MI 5%
200,000.00 156,536.00
10/14/26 144A
ENER 4.875% 3/30/26
125,000.00 111,562.50
144A RGS
ENFRAGEN ENERG
230,000.00 151,800.00
5.375% 12/30/30 144
ENLINK MID 5.625%
75,000.00 70,767.00
01/15/28 144A
ENN CLEAN ENE
200,000.00 180,776.00
3.375% 5/26 144A
ENVIVA PT LP 6.5%
250,000.00 243,437.50
1/15/26 144A
EQT CORP 5%
175,000.00 168,768.25
01/15/29
EQT MIDSTR 6.5%
215,000.00 205,643.20
07/01/27 144A
ERO COPPER 6.5%
535,000.00 364,800.45
2/15/30 144A
FERRELLGAS/FG
5.375% 04/01/26 135,000.00 121,170.60
144A
FERTITTA ENTERT
4.625% 01/15/29 210,000.00 185,325.00
144A
FERTITTA ENTERT
365,000.00 292,000.00
6.75% 07/15/30 144A
FIRST QUANT 6.875%
585,000.00 533,812.50
10/27 144A
FIRST QUANTUM
305,000.00 283,268.75
6.875% 3/26 144A
FMG RES AG 5.875%
285,000.00 265,762.50
4/15/30 144A
FMG RES AUG LTD
4.375% 04/01/31 120,000.00 100,920.00
144A
FORD MOTOR 3.25%
300,000.00 236,568.00
02/12/32
FORD MTR CR 5.125%
515,000.00 507,228.65
6/16/25
FORD MTR CR LLC
155,000.00 129,646.65
2.9% 02/16/28
FORD MTR CR LLC
115,000.00 106,789.00
3.375% 11/13/25
FORD MTR CR LLC 4%
115,000.00 98,859.75
11/13/30
FORD MTR CR LLC
355,000.00 338,204.95
4.95% 05/28/27
FREEPORT INDONE
5.315% 04/14/32 200,000.00 172,500.00
144A
101/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT MCMORAN
80,000.00 76,828.00
INC5.4% 11/34
FRONT RANGE BID 4%
300,000.00 257,439.00
3/1/27 144A
FRONT RANGE BIDCO
165,000.00 123,750.00
INC 6.125% 0
FRONTIER 5.875%
52,213.00 42,553.59
11/01/29 144A
FRONTIER COM 5.875%
170,000.00 162,350.00
10/15/27 144A
FRONTIER COMM 5%
175,000.00 159,089.00
05/01/28 144A
FRONTIER COMM 6%
205,000.00 169,125.00
01/31/30 144A
FRONTIER COMM 6.75%
195,000.00 168,187.50
05/01/29 144A
FRONTIER COMM 8.75%
140,000.00 146,300.00
05/15/30 144A
GALAXY PIPE 2.625%
200,000.00 162,350.00
03/31/36 144A
GANNETT HOLDING 6%
95,000.00 78,850.00
11/01/26 144A
GEMS MENAS 7.125%
1,015,000.00 944,772.15
7/31/26 144A
GENESIS ENERGY LP
200,000.00 176,324.00
8% 01/15/27
GENM CAPITAL LA
200,000.00 147,912.00
3.882% 04/19/3
GEO GROUP 5.125%
125,000.00 118,750.00
4/1/23 WI
GEO GROUP INC
50,000.00 45,000.00
5.875% 10/15/24
GEO GROUP INC 6%
445,000.00 364,406.05
04/15/26
GEOPARK LTD 5.5%
200,000.00 159,786.00
01/17/27 144A
GEOPARK LTD 6.5%
200,000.00 202,724.00
09/24 144A
GEORGIA BK
250,000.00 245,000.00
11.125/VAR PERP RGS
GLOBAL PARTNER
175,000.00 149,360.75
6.875% 01/15/29
GO DADDY OP 5.25%
170,000.00 163,625.00
12/1/27 144A
GPC MERGER SU
100,000.00 83,025.00
7.125% 8/15/28 144A
GRAN CO 6.875%
200,000.00 147,520.00
08/09/26 144A
GRAPHIC PACK 3.75%
80,000.00 69,018.40
02/30 144A
102/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
H&E EQUIPMENT S
285,000.00 235,293.15
3.875% 12/15/28
HARVEST MIDSTRE
400,000.00 375,000.00
7.5% 9/28 144A
HCA INC 5.625%
305,000.00 303,209.65
09/01/28
HCA INC 5.875%
130,000.00 131,726.40
02/01/2029
HEALTHEQUITY INC
70,000.00 63,350.00
4.5% 10/01/29 144A
HERTZ 4.625%
115,000.00 98,256.00
12/01/26 144A
HERTZ 5% 12/01/29
150,000.00 121,860.00
144A
HERTZ 5.5% 10/15/24
210,000.00 262.50
144A
HERTZ CORP 6%
265,000.00 15,568.75
01/15/2028 144A
HERTZ CORP 6.25%
190,000.00 237.50
10/15/22
HERTZ CORP 7.125%
265,000.00 15,237.50
08/01/2026 1
HESS MIDST 5.125%
220,000.00 199,100.00
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM 5.5%
60,000.00 54,473.40
10/30 144A
HIGHTOWER 6.75%
70,000.00 53,773.30
04/15/29 144A
HILTON DOMEST
3.625% 02/15/32 115,000.00 96,111.25
144A
HILTON DOMESTIC
115,000.00 100,822.80
3.75% 05/01/29
HILTON DOMESTIC 4%
115,000.00 99,190.95
05/01/31 144A
HTA GROUP LTD/M 7%
200,000.00 169,350.00
12/18/25 14
HUB INTE 5.625%
135,000.00 119,113.20
12/01/29 144A
HUB INTEL LTD 7%
260,000.00 254,150.00
5/01/26 144A
HUDBAY MINERAL
330,000.00 256,575.00
6.125% 4/01/29 144A
ICAHN LP/FN COR
435,000.00 401,287.50
5.25% 05/15/27
ICAHN LP/FN COR
500,000.00 489,540.00
6.375% 12/15/2
IHS HOLDING LTD
200,000.00 162,912.00
5.625% 11/29/2
103/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IHS NETHERLAND 8%
200,000.00 171,286.00
9/18/27 144A
II-VI INC 5%
100,000.00 91,500.00
12/15/29 144A
INDONESIA ASA 5.45%
200,000.00 183,100.00
05/30 144A
INFRABUILD AUST 12%
450,000.00 421,200.00
10/24 144A
INTELSAT J H SA
575,000.00 -
5.5% 08/01/23
INTELSAT JACKS 8.5%
120,000.00 -
10/24 144A
INTELSAT JACKSN
765,000.00 659,537.10
6.5% 1/30 144A
INTERGEN NV 7.0%
5,535,000.00 5,285,925.00
06/30/23 144A
INVESTMENT EGY
200,000.00 175,000.00
6.25% 4/29 144A
JACOBS ENT 6.75%
90,000.00 74,169.00
02/15/29 144A
JOSEPH T RYER 8.5%
99,000.00 101,945.25
8/1/28 144A
KAZAKHSTAN TEMR
100,000.00 82,750.00
6.95 7/42 144A
KAZMUNAYGAS 3.5%
200,000.00 131,500.00
04/14/33 144A
KEHE DISTRS LLC /
136,000.00 135,456.00
KEHE FIN COR
KENNEDY-WILSON
170,000.00 143,650.00
4.75% 03/01/29
KENNEDY-WILSON 5%
170,000.00 138,975.00
03/01/31
KFC CO/PIZZA 4.75%
255,000.00 247,620.30
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
245,000.00 147,284.20
11/1/25 144A
KOBE US MID PIK VAR
395,000.00 343,650.00
11/26 144A
KONDOR FIN 7.625%
200,000.00 39,912.00
11/26 144A
KOSMOS ENERGY
335,000.00 268,793.95
7.125% 4/26 144A
KRAFT HEINZ CO
50,000.00 42,607.00
4.375% 6/1/46
KRAFT HEINZ FD
255,000.00 230,785.20
4.875% 10/01/49
KRAFT HEINZ FD 5.5%
70,000.00 69,094.20
06/01/50
KRONOS ACQ 7%
50,000.00 36,989.50
12/31/27 144A
104/162
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KRONOS ACQ K 5%
40,000.00 33,897.20
12/31/26 144A
L BRANDS INC 6.625%
350,000.00 319,931.50
10/01/30 144A
LAMAR FDG LTD
40,000.00 37,670.00
3.958% 5/25 144A
LAMAR MEDIA CRP
140,000.00 130,671.80
4.875% 01/15/2
LAMB WESTON 4.125%
155,000.00 139,475.20
01/30 144A
LCM INVESTMENTS
4.875% 05/01/29 260,000.00 211,900.00
144A
LCPR SENIOR 5.125%
400,000.00 337,304.00
7/29 144A
LCPR SR 6.75%
180,000.00 166,548.60
10/15/27 144A
LENOVO GROUP LT
3.421% 11/02/30 200,000.00 166,662.00
144A
LEVEL 3 FIN 3.75%
295,000.00 239,351.20
07/15/29 144A
LEVEL 3 FINANCI
230,000.00 194,554.70
4.25% 07/01/28
LEVIATHAN 6.125%
275,000.00 261,775.25
6/30/25 144A
LINDBLAD E 6.75%
155,000.00 132,176.25
02/15/27 144A
LIQUID TELECOMM
200,000.00 174,912.00
5.5% 09/26 144A
LIVE NATIN 4.75%
230,000.00 212,462.50
10/15/27 144A
LSB INDUS 6.25%
30,000.00 26,325.00
10/15/28 144A
MACYS RTL HLDG
60,000.00 51,000.00
5.875% 03/15/30
MACYS RTL HLDG
75,000.00 62,208.75
6.125% 03/15/32
MADISON IAQ 4.125%
130,000.00 111,150.00
06/28 144A
MADISON IAQ 5.875%
200,000.00 148,500.00
6/29 144A
MAGIC MERG 5.25%
170,000.00 137,196.80
05/1/28 144A
MAGIC MERG 7.875%
255,000.00 171,806.25
05/1/29 144A
MAGNOLIA OIL & GAS
255,000.00 236,759.85
OPER LLC /
MATTEL INC 3.375%
55,000.00 51,646.65
04/01/26 144A
105/162
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MC BRAZIL DWNST
685,000.00 512,243.00
7.25% 06/31 144A
MEDCO BELL PTE
340,000.00 268,600.00
6.375% 01/30/27
MEG ENERGY CRP
5.875% 02/01/29 255,000.00 236,158.05
144A
MEITUAN 3.05%
200,000.00 143,792.00
10/28/30 144A
MEITUAN D 2.125%
200,000.00 177,956.00
10/28/25 144A
MESQUITE 15% PIK
88,219.00 441,095.00
CONV 7/23 PP
MESQUITE 15% PIK
151,436.00 689,033.80
CONV 7/23 PP
MGIC INVT CORP
125,000.00 116,401.25
5.25% 08/15/28
MICROSTRATEGY
490,000.00 415,309.30
6.125% 06/15/28
MILEAGE PLUS 6.5%
180,000.00 179,233.20
6/20/27 144A
MILLICOM INTL 4.5%
200,000.00 157,000.00
04/27/31 144A
MINERAL RES 8.5%
45,000.00 43,220.25
5/1/30 144A
MINERAL RES LT 8%
180,000.00 172,825.20
11/1/27 144A
MINERVA MERGE 6.5%
610,000.00 524,600.00
02/15/30 144A
MISC CAPITAL T
200,000.00 186,394.00
3.75% 4/27 144A
MIWD HOLDCO II 5.5%
40,000.00 32,398.40
02/01/30 144A
MOLINA HEA 4.375%
120,000.00 111,900.00
6/15/28 144A
MOLINA HEALTHCA
3.875% 11/15/30 170,000.00 151,300.00
144A
MONG DUONG FI
140,000.00 107,520.00
5.125% 5/29 144A
MOOG INC 4.25%
55,000.00 49,775.00
12/15/2027 144A
MOZART DEBT 3.875%
315,000.00 277,407.90
04/01/29 144A
MUMTALAKAT 4.1%
200,000.00 192,000.00
01/21/27 RGS
MURPHY OIL USA
75,000.00 65,742.75
3.75% 02/15/31 144A
MURPHY OIL USA INC
120,000.00 112,800.00
4.75% 09/15
106/162
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NAGACORP 7.95%
200,000.00 177,350.00
07/06/24 RGS
NATURA COSME 4.125%
200,000.00 156,624.00
5/28 144A
NAVIOS LOG/FI
150,000.00 135,187.50
10.75% 7/25 144A
NAVIOS MARIT 11.25%
31,000.00 30,070.00
8/22 144A
NBM US HO 6.625%
105,000.00 97,440.00
08/06/29 144A
NCL CORP 5.875%
200,000.00 177,506.00
02/15/27 144A
NCL CORP 7.75%
180,000.00 139,500.00
02/15/29 144A
NCL CORP LTD 5.875
55,000.00 44,402.60
03/15/26 144A
NCL FINANCE LTD
6.125% 03/15/28 70,000.00 53,281.90
144A
NESCO HOLDING 5.5%
135,000.00 113,400.00
04/15/29 144A
NEW COTAI LLC CONV
194,718.69 165,510.87
5% 2/24/27
NEW FORTRESS EN
175,000.00 167,426.00
6.75% 09/15/25
NEW HOME CO 7.25%
115,000.00 93,348.95
10/15/25 144A
NEXA RESOURCES 6.5%
200,000.00 186,162.00
01/18/28 1
NEXSTAR 5.625%
220,000.00 212,300.00
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
21,000.00 20,370.00
4.25% 9/24 144A
NGL ENERGY OP 7.5%
575,000.00 513,791.25
02/01/26 144A
NIELSEN FIN 5.875%
175,000.00 164,937.50
10/01/30 144A
NIELSEN FINAN
5.625% 10/01/28 175,000.00 165,667.25
144A
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 95,000.00 83,837.50
144A
NORTHWEST FIN 4.75%
115,000.00 98,581.45
04/30/27 144A
NORTHWEST FIN 6%
60,000.00 43,774.80
02/15/28 144A
NOSTRUM OIL 8%
805,000.00 191,839.55
7/25/22 144A
107/162
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY 5.25%
185,000.00 169,837.40
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
3.875% 02/15/32 100,000.00 81,500.00
144A
NRG ENERGY INC
451,000.00 452,127.50
6.625% 01/15/27
NTH OIL & GAS
8.125% 03/01/28 270,000.00 248,672.70
144A
OCCIDENTAL PETE
65,000.00 52,812.50
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
115,000.00 115,623.30
5.5% 12/01/25
OCCIDENTAL PETE
212,000.00 214,120.00
5.55% 03/15/26
OCCIDENTAL PETE
115,000.00 117,041.25
5.875% 9/01/25
OCCIDENTAL PETE
75,000.00 75,562.50
6.2% 03/15/40
OCCIDENTAL PETE
130,000.00 137,475.00
6.45% 09/15/36
OCCIDENTAL PETE
170,000.00 183,554.10
6.6% 03/15/46
OCCIDENTAL PETE
195,000.00 204,215.70
6.95% 07/01/24
OCCIDENTAL PETE
725,000.00 819,308.00
7.5% 05/01/31
OCCIDENTAL PETR
175,000.00 183,750.00
6.375% 9/01/28
OCCIDENTAL PETRO
70,000.00 58,100.00
4.3% 08/15/39
OCCIDENTAL
137,000.00 113,367.50
PETROLEUM 4.4% 4/46
OCCIDENTL PETE
450,000.00 528,624.00
8.875% 07/15/30
OIL & GAS HLDG 7.5%
485,000.00 456,632.35
10/27 144A
OLEODUCTO CENT 4%
200,000.00 165,536.00
7/14/27 144A
ON SEMICONDUCT
3.875% 09/01/28 215,000.00 194,508.35
144A
OOREDOO 2.625%
200,000.00 174,250.00
04/08/31 144A
OPEN TEXT 4.125%
245,000.00 220,193.75
2/15/30 144A
OPEN TEXT CORP
3.875% 12/01/29 145,000.00 126,150.00
144A
108/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT HOLDI
4.125% 12/01/31 145,000.00 126,310.95
144A
OPTION CARE HEA
70,000.00 62,475.00
4.375% 10/31/29
ORGANON F 4.125%
215,000.00 199,143.75
04/30/28 144A
ORGANON FINAN
5.125% 04/30/31 215,000.00 196,456.25
144A
OWENS MINOR INC
245,000.00 234,533.60
6.625% 04/30 144A
PACIFIC GAS & ELEC
165,000.00 114,919.20
3.95% 12/47
PACIFIC GAS &ELE
30,000.00 20,452.50
3.75% 8/15/42
PAO TMK 4.3%
200,000.00 30,000.00
02/12/27 RGS
PAPA JOHNS IN
3.875% 09/15/29 60,000.00 51,912.00
144A
PBF HLD LLC/FIN 6%
425,000.00 361,250.00
02/15/28
PBF HLDG / FIN
250,000.00 237,500.00
7.25% 06/15/25
PECF USS INTERM 8%
55,000.00 43,450.00
11/29 144A
PENINSULA 8.5%
210,000.00 223,650.00
11/15/27 144A
PERFORMANCE FO
95,000.00 82,987.25
4.25% 08/01/29 144A
PETRONAS CAP 4.8%
200,000.00 193,036.00
4/21/60 144A
PETRONAS CAP LTD
200,000.00 186,146.00
3.5% 04/21/20
PG&E 4.55% 07/01/30 1,177,500.00 1,052,579.02
PG&E 4.95% 07/01/50 1,277,500.00 1,029,626.67
PG&E CORP 5%
225,000.00 200,036.25
07/01/28
PG&E CORP 5.25%
655,000.00 562,481.25
07/01/30
PIKE CORP 5.5%
445,000.00 377,137.50
9/01/28 144A
POLYONE CO 5.75%
140,000.00 138,539.80
5/15/25 144A
PROSUS NV 4.027%
200,000.00 126,286.00
8/3/50 144A
QORVO INC 4.375%
130,000.00 118,939.60
10/15/29
109/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RACKSPACE INC
5.375% 12/01/28 100,000.00 69,324.00
144A
RADIATE HOLDC 6.5%
350,000.00 265,125.00
9/15/28 144A
RADIOLOGY PAR 0%
380,000.00 267,976.00
01/31/28 144A
REAL HERO 6.25%
55,000.00 42,756.45
02/01/29 144A
REALOGY GR 5.25%
260,000.00 205,361.00
04/15/30 144A
REALOGY GROUP 5.75%
90,000.00 72,450.00
01/15/29 144A
RIVIAN 6ML+600
670,000.00 603,000.00
10/15/26 144A
ROBLOX CO 3.875%
390,000.00 331,960.20
05/01/30 144A
ROLLER BEARING
4.375% 10/15/29 45,000.00 38,927.70
144A
ROLLS-ROYCE PLC
175,000.00 159,134.50
5.75% 10/15/27
ROYAL CARI 11.5%
96,000.00 99,840.00
06/01/25 144A
ROYAL CARI 5.375%
140,000.00 101,627.40
7/15/27 144A
ROYAL CARI 9.125%
260,000.00 262,600.00
6/15/23 144A
ROYAL CARIBBEAN
315,000.00 230,737.50
4.25% 07/01/26 144A
ROYAL CARIBBEAN
310,000.00 231,210.40
5.5% 08/31/26
RP ESCROW ISS 5.25%
160,000.00 137,576.00
12/15/25 144A
RURAL/METRO C
10,000.00 -
10.125 7/19 REGS
SABIC CAPITAL I
200,000.00 168,500.00
2.15% 09/14/30
SABRE GLBL 9.25%
135,000.00 133,562.25
04/15/25 144A
SABRE GLBL INC
7.375% 09/01/25 175,000.00 165,375.00
144A
SASOL FING USA
200,000.00 175,662.00
4.375% 09/18/26
SAUDI ARABIAN OIL
915,000.00 848,662.50
4.25% 04/39
SCIH SALT 4.875%
190,000.00 164,030.80
05/01/28 144A
110/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCIH SALT 6.625%
125,000.00 102,953.75
05/01/29 144A
SCOTTS MIRACLE 4%
115,000.00 89,700.00
04/01/31
SCRIPPS ESC I
3.875% 01/15/29 160,000.00 136,800.00
144A
SCRIPPS ESC II
5.375% 01/15/31 80,000.00 65,800.00
144A
SCRIPPS ESCRO
180,000.00 163,211.40
5.875% 7/27 144A
SEASPAN CORPORA
260,000.00 192,992.80
5.5% 08/01/29 144A
SEASPAN CORPORA
200,000.00 180,000.00
6.5% 4/26 144A
SEG HLD LLC 5.625%
175,000.00 157,739.75
10/15/28 144A
SENSATA TECHNOL 4%
190,000.00 169,100.00
04/15/29 14
SERVICE CO INTL
105,000.00 101,713.50
5.125% 6/1/29
SIMMONS FOOD IN
115,000.00 98,047.85
4.625% 03/29 144A
SM ENERGY CO 6.5%
65,000.00 61,059.70
07/15/28
SM ENERGY CO 6.625%
190,000.00 183,350.00
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
210,000.00 204,813.00
09/15/26
SOUTHWESTERN EN
155,000.00 138,379.35
4.75% 02/01/32
SOUTHWESTERN EN
350,000.00 331,471.00
5.375% 02/29
SOUTHWESTERN EN
175,000.00 183,750.00
8.375% 9/15/28
SPA HOLDINGS 4.875%
135,000.00 109,541.70
2/28 144A
SPIRIT LOYALT 8%
125,663.00 129,432.89
09/20/25 144A
SPRINGLEAF CORP 4%
205,000.00 159,889.75
09/15/30
SPRINT CAP CORP
1,435,000.00 1,782,987.50
8.75% 3/15/32
SQUARE INC 2.75%
190,000.00 172,314.80
06/01/26 144A
SQUARE INC 3.5%
190,000.00 158,986.30
06/01/31 144A
111/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SRS DISTRIBUTIO
4.625% 07/01/28 135,000.00 121,589.10
144A
SRS DISTRIBUTIO 6%
115,000.00 96,600.00
12/01/29 144A
SRS DISTRIBUTIO
6.125% 07/01/29 75,000.00 64,125.75
144A
STATION CAS LLC
4.625% 12/01/31 250,000.00 208,042.50
144A
STERICYCL 3.875%
115,000.00 100,780.25
01/15/29 144A
STILLWATER MIN 4%
200,000.00 162,980.00
11/16/26 144
STUDIO CITY 6.5%
355,000.00 166,850.00
1/15/28 144A
STUDIO CITY CO 7%
160,000.00 127,200.00
02/27 144A
SUEK SECURITI
200,000.00 10,000.00
3.375% 9/15/26 144A
SUNOCO LP /CORP
160,000.00 136,408.00
4.5% 05/15/29
SUNOCO LP /CORP 6%
520,000.00 497,343.60
04/15/27
SUPERIOR PLUS 4.5%
125,000.00 109,353.75
03/15/29 144A
SURGERY CTR 10%
195,000.00 187,593.90
04/15/27 144A
SYNAPTICS INC 4%
90,000.00 75,487.50
06/15/29 144A
T-MOBILE USA IN
135,000.00 121,331.25
3.5% 03/31/31
TALLGRASS LP 6%
175,000.00 154,014.00
12/31/30 144A
TAYLOR MOR 5.875%
165,000.00 161,007.00
6/15/27 144A
TAYLOR MORRISON
240,000.00 222,300.00
CMNTY/ MONARCH
TEGNA INC 5%
445,000.00 430,541.95
09/15/29
TEMPUR SEALY 3.875%
170,000.00 131,719.40
10/15/31 1
TEMPUR SEALY 4%
180,000.00 149,400.00
04/15/29 144A
TENCENT HLD 2.39%
200,000.00 165,224.00
6/3/30 144A
TENET HEALTH 4.25%
470,000.00 422,703.90
06/01/29 144A
112/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TENET HEALTH 4.375%
450,000.00 402,750.00
01/15/30 144A
TENET HEALTH 6.125%
230,000.00 224,726.10
06/15/30 144A
TENET HEALTH 6.125%
755,000.00 696,004.30
10/01/28 144A
TENET HEALTH 6.875%
25,000.00 22,852.50
11/15/31
TENGIZCHEVR 3.25%
150,000.00 105,000.00
8/15/30 144A
TERMOCANDELARIA
195,500.00 171,465.23
POWER LTD 7.87
TERRIER M 8.875%
245,000.00 186,812.50
12/15/27 144A
THOR INDUSTRIES 4%
215,000.00 173,612.50
10/15/29 144A
TINKOFF CREDIT VAR
200,000.00 60,000.00
PERP 144A
TKC HOLDIN 10.5%
190,000.00 159,638.00
05/15/29 144A
TOPS MARKETS CORP
1,325,000.00 -
ESCROW
TRANSDIGM INC 5.5%
895,000.00 808,856.25
11/15/27
TRANSOCEAN 5.375%
183,099.65 173,029.16
5/15/23 144A
TREEHOUSE FOODS 4%
60,000.00 51,706.80
09/01/28
TRI POINTE GROUP
55,000.00 49,974.65
5.7% 06/15/28
TRITON WAT 6.25%
80,000.00 58,278.40
04/01/29 144A
TRIVIUM PACKING
125,000.00 118,750.00
5.5% 8/26 144A
TRONOX INC 4.625%
170,000.00 139,869.20
03/15/29 144A
TTM TECH INC 4%
170,000.00 144,710.80
03/01/29 144A
TULLOW OI 10.25%
570,000.00 524,400.00
05/15/26 144A
TULLOW OIL 7%
395,000.00 311,062.50
03/01/25 144A
TV AZTECA SAB 8.25%
400,000.00 160,000.00
8/9/24 RGS
TWILIO INC 3.875%
140,000.00 121,259.60
03/15/31
TWITTER INC 5%
300,000.00 290,649.00
03/01/30 144A
UBER TECH I 7.5%
185,000.00 182,963.15
09/15/27 144A
113/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UBER TECH INC 4.5%
870,000.00 731,478.60
08/15/29 144A
UBER TECH INC 6.25%
150,000.00 141,000.00
01/15/28 144A
UNISYS 6.875%
95,000.00 88,836.40
11/01/27 144A
UNITED AIRLIN
4.625% 04/30/29 105,000.00 94,468.50
144A
UNITI GRP/UNI 6%
465,000.00 307,453.35
01/15/30 144A
UNITI/FIN 4.75%
145,000.00 121,657.90
04/15/28 144A
UNITI/FIN/CSL 6.5%
260,000.00 183,950.00
02/15/29 144A
UNIVISION 6.625%
340,000.00 333,625.00
06/01/27 144A
UNIVISION COM
7.375% 06/30/30 80,000.00 79,380.00
144A
US AWYS 12-2 A
18,035.36 16,442.47
4.625% 12/03/26
US FOODS INC 4.625%
75,000.00 66,225.75
06/01/30 144A
US FOODS INC 4.75%
245,000.00 226,470.65
02/15/29 144A
USA COMPRESSIO
100,000.00 91,755.00
6.875% 04/01/26
USIMINAS INTL
145,000.00 136,236.20
5.875% 7/26 144A
USIS MERGER 6.875%
405,000.00 387,840.15
05/25 144A
VAIL RESORT 6.25%
100,000.00 100,718.00
05/15/2025 144A
VALARIS 12%/VAR
60,000.00 58,335.60
04/30/28 144A
VALEANT PHARM 5.5%
145,000.00 129,412.50
11/25 144A
VALEANT PHARMA
140,000.00 99,094.80
9.25% 4/26 144A
VALVOLINE INC 4.25%
125,000.00 110,312.50
2/30 144A
VENTURE GLOBAL
155,000.00 140,275.00
3.875% 08/15/29 144
VENTURE GLOBAL
4.125% 08/15/31 155,000.00 139,310.90
144A
VICTORIA'S 4.625%
120,000.00 97,404.00
07/29 144A
114/162
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIKING CRUIS 13%
150,000.00 156,348.00
05/15/25 144A
VIPER ENER 5.375%
85,000.00 81,962.95
11/1/27 144A
VISTAJET MAL/XO
6.375% 02/01/30 310,000.00 255,049.40
144A
VOLCAN CO 4.375%
55,000.00 45,257.85
02/11/26 144A
VTR COMMUN 5.125%
78,000.00 47,034.00
1/15/28 144A
VTR COMMUNICACI
100,000.00 56,750.00
4.375% 04/15/2
VZ SECURED FINA 5%
500,000.00 434,305.00
01/15/32 14
WALTER ENERGY 9.5%
735,000.00 -
10/19 144A
WASH MULT 5.75%
115,000.00 110,112.50
4/15/26 144A
WEEKLEY HOMES L
80,000.00 64,164.80
4.875% 09/15/28
WESTERN GLO 10.375%
185,000.00 172,980.55
8/25 144A
WINDSTREA 7.75%
725,000.00 618,860.00
08/15/28 144A
WINNEBAGO IND 6.25%
145,000.00 134,670.20
7/28 144A
WOLVERINE 8.5%
124,000.00 64,480.00
11/24 144A
WP ROCKET MRGR
15,000.00 -
10.125 7/19 REG
WR GRACE 4.875%
215,000.00 191,350.00
06/15/27 144A
WR GRACE HLG 5.625%
165,000.00 126,225.00
08/29 144A
WYNN RESORTS LTD
365,000.00 359,247.60
7.75% 04/15/2
YUM BRANDS INC
195,000.00 179,400.00
4.625% 01/31/32
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 90,000.00 73,800.00
144A
ZIGGO BV 4.875%
135,000.00 118,704.15
01/15/2030 144
127,370,884.70 107,545,850.78
アメリカ・ドル 小計
(14,859,610,202)
14,859,610,202
社債券 合計
(14,859,610,202)
34,979,213,040
合計
(34,096,532,624)
115/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注） 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
116/162
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
2.47% -% -%
アメリカ・ドル 株式 23銘柄
-% 0.31% -%
新株予約権証券 4銘柄
-% -% 43.29%
国債証券 138銘柄
87.33%
-% -% 0.14%
地方債証券 2銘柄
-% -% 4.96%
特殊債券 58銘柄
-% -% 48.83%
社債券 528銘柄
-% -% 100% 2.53%
イギリス・ポンド 国債証券 2銘柄
-% -% 100% 2.55%
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄
-% -% 100% 7.59%
ユーロ 国債証券 4銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／ ACRISURE TERM B 1LN
99.24 94.62
14,925.00 △690.13
－
アメリカ・
02/15/27 C1 14,812.91 14,122.78
AECOM TERM B 1LN
ドル 99.03 95.62
22,814.22 △778.65
－
01/23/27 C1 22,594.74 21,816.09
AECOM TERM B 1LN
99.03 95.62
11,485.78 △392.01
－
01/23/27 C2
11,375.28 10,983.27
ALLIANT TERM B-2 1LN
98.88 95.18
184,300.00 △6,811.73
－
05/10/25 C1 182,243.21 175,431.48
ANASTASIA BEV TERM B
85.08 76.79
247,531.34 △20,525.30
－
08/25 C1 210,609.56 190,084.26
ASCEND LEARNING TM
99.75 88.83
20,000.00 △2,183.40
－
2LN 11/29 C1 19,950.00 17,766.60
ATHENAHEALTH TM B
99.50 93.68
196,666.67 △11,430.28
－
1LN 02/15/29 C1 195,683.34 184,253.06
AUTHENTIC BR TM B
99.25 92.00
10,000.00 △725.00
－
2LN 12/20/29 C1 9,925.00 9,200.00
CITGO HOLDING TM B
99.24 98.10
24,133.08 △276.80
－
1LN 8/1/23 C1 23,951.35 23,674.55
CONSOLIDATE TM INCR
96.50 96.25
415,800.00 △1,039.50
－
B 1LN 5/25 C1 401,247.00 400,207.50
CSC SERVICEWORKS TM
100.00 90.93
113,562.50 △10,291.04
－
B 1LN 2/28 C1
113,562.50 103,271.46
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXAMWORKS TERM B 1LN
99.50 96.00
19,950.00 △698.25
－
11/01/28 C1 19,850.25 19,152.00
FRST EAGLE TERM B
98.33 93.31
80,685.92 △4,052.04
－
1LN 2/1/27 C1 79,342.49 75,290.45
GREAT OUTDOOR TM B1
100.12 92.66
467,901.73 △34,877.40
－
1LN 3/5/28 C1 468,467.89 433,590.49
HUNTER DOUGLAS TERM
99.50 87.09
76,800.00 △9,527.81
－
B 1LN 2/29 C1 76,416.00 66,888.19
HUNTER DOUGLAS TERM
99.50 87.09
28,200.00 △3,498.50
－
B 1LN 2/29 C2 28,059.00 24,560.50
INFO RES TERM B 1LN
99.78 98.85
295,717.05 △2,773.82
－
11/30/25 C1 295,090.12 292,316.30
INTERNET TM 1LN
99.74 95.95
34,734.17 △1,319.20
－
09/15/2024 C1 34,646.63 33,327.43
MISYS LIMITED TERM
100.69 86.11
115,000.00 △16,769.30
－
2LN 06/25 C1 115,796.95 99,027.65
MULTI-COLOR TM B 1LN
98.49 91.75
368,150.00 △24,846.44
－
10/29/28 C1 362,624.06 337,777.62
PROJECT EPIC TRM B
76.32 84.08
158,837.66 12,322.62
－
1LN 3/1/26 C1 121,232.84 133,555.46
SANCHEZ DIP ROLL UP
－ －
89,000.00 －
－
TL 5/11/20 C1 － －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
108,722.08 －
－
05/11/20 C1 － －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
98,160.45 －
－
05/11/20 C2 － －
SCIENTIFIC GAME TM B
99.75 94.64
30,000.00 △1,531.20
－
1LN 02/29 C1 29,925.00 28,393.80
SINCLAIR BROAD TM
92.99 93.93
32,106.00 301.48
－
1LN 05/26 C1 29,858.25 30,159.73
SOFTBANK SVF II TERM
100.00 100.00
714,486.45 －
－
1LN 12/24 C1 714,486.45 714,486.45
THE GOLUB CORPOR TM
100.01 100.00
610,924.94 △89.27
－
2LN 05/26 C1 611,014.21 610,924.94
TRANSDIGM TERM G 1LN
98.55 97.46
275,764.54 △3,008.59
－
08/22/24 C1 271,776.98 268,768.39
TRAVELPORT TERM 1LN
86.62 75.78
111,828.69 △12,116.63
－
05/29/2026 C1 96,867.12 84,750.49
UKG TERM 1LN 5/3/26
99.96 95.80
505,066.48 △21,041.07
－
504,894.75 483,853.68
C1
UKG TERM 2LN
100.00 94.54
40,000.00 △2,183.20
－
05/03/2027 C1 40,000.00 37,816.80
ULTIMATE SOFTWAR
99.98 96.56
68,075.00 △2,330.20
－
TERM 1LN 5/26 C1 68,065.46 65,735.26
VEEAM SOFTWARE TERM
99.24 96.62
34,212.50 △896.71
－
B 1LN 2/27 C1 33,954.53 33,057.82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権／アメリカ・ドル 5,208,323.87 5,024,244.50 △184,079.37
小計 (719,634,109) (694,199,863) (△25,434,246)
貸付債権 719,634,109 694,199,863 △25,434,246
合 計 (719,634,109) (694,199,863) (△25,434,246)
719,634,109 694,199,863 △25,434,246
合 計
(719,634,109) (694,199,863) (△25,434,246)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2022年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
26,289,224,457
Ⅰ 資産総額 円
275,222,889
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,014,001,568
円
51,968,340,948
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5006
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2022年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
4,157,547,862
Ⅰ 資産総額 円
1,823,073
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,155,724,789
円
6,525,239,951
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6369
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2022年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
37,394,598,407
Ⅰ 資産総額 円
67,917,413
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 37,326,680,994
円
9,868,500,646
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7824
円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1）名義書換
名義書換は行ないません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2）受益者名簿
作成しません。
(3）受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定め
るところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
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○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1）資本金等（2022年８月末日現在）
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近５年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2）委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
１．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
を整えています。
２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
ます。
３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リ
スクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関
する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2022年８月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託175本、単位型
株式投資信託２本、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,233,215,272,333円です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取
引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2021年4月1日か
ら2021年12月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。第37期事業年度の中間会計期間（2022年1月1日から2022年6月30日まで）の中間財
務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,247,762 2,332,260
立替金 55,896
10,825
前払費用 33,253
391,344
未収委託者報酬 6,757,847
5,945,170
未収運用受託報酬 9,468,144
1,090,786
未収収益 7,227
7,554
＊1 197,099
未収入金
230,819
流動資産計
19,767,230 10,008,763
固定資産
無形固定資産
7,487
電話加入権
7,487
無形固定資産合計
7,487
7,487
投資その他の資産
4,012,754
＊1
長期貸付金
3,719,377
長期差入保証金 13,505
13,505
繰延税金資産 378,891
218,947
その他 230
230
投資その他の資産合計
4,405,381 3,952,060
固定資産計
4,412,868 3,959,547
資産合計
24,180,098 13,968,310
負債の部流
動負債
預り金 7
325
未払金 ＊1
2,988,518
未払手数料
2,709,755
その他未払金 6,727,569
2,414,060
未払費用
349,227
288,865
未払法人税等 483,198
15,600
未払消費税等
1,276,957
633,070
賞与引当金 1,074,712
1,037,307
その他流動負債
355
355
流動負債合計
12,900,547 7,099,341
固定負債
210,912
長期賞与引当金
389,323
退職給付引当金 1,942,812
1,998,303
固定負債合計
2,153,725
2,387,627
負債合計
15,054,272 9,486,968
純資産の部
株主資本
1,000,000
資本金
1,000,000
利益剰余金
250,000
利益準備金
250,000
その他利益剰余金
7,875,826
繰越利益剰余金
3,231,341
利益剰余金合計
8,125,826 3,481,341
株主資本合計
9,125,826 4,481,341
純資産合計
9,125,826 4,481,341
負債・純資産合計
24,180,098 13,968,310
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬
35,304,609 33,458,146
運用受託報酬
10,862,519 2,247,705
その他営業収益
113,747 123,584
営業収益計
46,280,877 35,829,436
営業費用
＊1
支払手数料
16,235,726 15,249,826
広告宣伝費
265,312 221,226
調査費
調査費
515,713 415,452
委託調査費
9,748,114 6,177,490
営業雑経費
通信費
30,346 45,710
印刷費
48,792 42,662
協会費
22,019 19,694
その他
288 216
営業費用計
26,866,314 22,172,280
一般管理費
給料
給料・手当
2,533,226 1,881,393
賞与
2,260,530 1,831,999
福利厚生費
578,598 421,801
交際費
6,471 4,232
旅費交通費
15,854 5,368
租税公課
209,635 100,646
弁護士報酬
14,658 2,224
不動産賃貸料・共益費
559,825 308,067
退職給付費用
224,469 194,768
消耗器具備品費
3,121 5,503
事務委託費
4,604,958 3,898,698
諸経費
268,414 224,902
一般管理費計
11,279,765 8,879,607
営業利益
8,134,797 4,777,549
営業外収益
＊1
受取利息
19,911 18,850
保険配当金
8,005 8,869
為替差益
9,074 -
雑益
2,461 2,451
営業外収益計
39,452 30,171
営業外費用
寄付金
- 2,790
為替差損
- 59,075
営業外費用計
- 61,865
経常利益
8,174,250 4,745,855
特別損失
特別退職金
37,362 59,274
事務過誤損失
24,478 2,386
特別損失計
61,841 61,661
税引前当期純利益
8,112,409 4,684,194
法人税、住民税及び事業税
2,591,057 1,368,735
法人税等調整額
(151,011) 159,943
法人税等合計
2,440,046 1,528,678
当期純利益
5,672,362 3,155,515
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（３）【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 株主資本合計
その他利益剰余金 利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高
1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期変動額合計
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
純資産合計
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金
合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
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注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間
にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1
回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された
収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行
義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改
正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第35期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は軽微であります。
(表示方法の変更)
1. 時価算定会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等
を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7 月4日)第44－2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごと
の内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、当事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
未収入金 1,646 千円 1,846 千円
6,519,813 千円 2,192,392 千円
その他未払金
3,680,000 千円 3,345,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日至
至 2021年3月31日) 2021年12月31日)
営業費用 12,554,987 千円 8,358,672 千円
4,830 千円 11,307 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1)
配当財産の種類 長期貸付金
配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(2)
1株当たりの配当額 390 千円
(3)
基準日 2021年12月13日
(4)
効力発生日 2021年12月13日
(5)
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(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 -
(2) 未収委託者報酬
6,757,847 6,757,847 -
(3) 未収運用受託報酬
9,468,144 9,468,144 -
(4) 未収収益
7,227 7,227 -
(5) 未収入金
197,099 197,099 -
(6) 長期貸付金
4,012,754 4,012,754 -
資産計
23,690,833 23,690,833 -
(1) 未払手数料
2,988,518 2,988,518 -
(2) その他未払金
6,727,569 6,727,569 -
(3) 未払費用
349,227 349,227 -
(4) 未払法人税等
483,198 483,198 -
(5) 未払消費税等
1,276,957 1,276,957 -
負債計
11,825,469 11,825,469 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2021年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
3,247,762 - - -
現金及び預金
未収委託者報酬
6,757,847 - - -
未収運用受託報酬
9,468,144 - - -
未収収益
7,227 - - -
未収入金
197,099 - - -
19,678,080 - - -
合計
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円) については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用 10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
1,938,692
非積立型制度の退職給付債務
未認識過去勤務費用
4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
1,942,812
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
153,392
利息費用
9,208
数理計算上の差異の費用処理額
△29,517
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
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第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
退職給付引当金
1,998,303
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
116,119 100,529
賞与引当金
326,665 317,623
退職給付引当金
594,889 611,880
資産除去債務
2,685 2,685
その他
209,769 186,073
繰延税金資産小計
1,250,127 1,218,790
評価性引当額
△690,287 △763,405
繰延税金資産合計
559,840 455,385
繰延税金負債
未払金
180,949 236,438
繰延税金負債合計
180,949 236,438
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
378,891 218,947
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.94% 0.40%
評価性引当額
△1.51%
1.56%
過年度法人税等
0.00% 0.04%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
30.08% 32.63%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい
て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
1.サービスごとの情報
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益
35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,613,617
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,963,153
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,887,035
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事者
会社等の 会社等の所 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
種類 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 在地 容
所有） 割
(注2) (注2)
合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
被所有間
共通発生経費
FIL
未払金
親会社 投資顧問
ミ ュ ー 契約の再
9,231,998 4,108,489
6,981
接100 ％
負担額 (注3)
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
利息の受取
フィデリ
未収入金
4,830 1,646
当社事業
(注1)
テ ィ ・
グループ
東京都港 被所有直
活動の管
4,510,000
ジ ャ パ
親会社 会社経営
共通発生経費
区 理等役員
接100 ％
ン・ホー
365,300 77,826
管理
未払金
負担額 (注3)
の兼任
ルディン
グス株式
連結法人税の
会社
2,090,219
－
未払金
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 未払金
会社経営 営業取引
189,735 2,957,688 243,277
ブルバー 接100％ 負担額 (注3)
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200 31,831
負担額 (注3)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港
投資信託
10,857,500
会社をも ティ証券 証券業 なし
投資信託販売
区 の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
販売
754,160 148,905
未払金
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
当社事業
nt
同一の親 香港、セ
証券投資 活動への 共通発生経費
Manage
なし 未払金
会社をも ントラル
22,897 408,673 17,954
顧問業 サービス
負担額 (注3)
ment
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事
会社等の 会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
－
未収入金
酬 (注3)
620
英 領 バ
投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問
FIL
被所有間
親会社 契約の再
6,825
ダ、ペン 業
接100 ％
Limited
共通発生経費
委任等役
ブローク
686,919
負担額 (注4) 5,640,534
未払金
員の兼任
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
フィデリ
(注1)
当社事業
テ ィ ・
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
234,202 50,325
未払金
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
区 理等役員
ン・ホー
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
1,098,134
－
未払金
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
－
7,800,000
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー 接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 取引金額 期末残高
所有（ 被
属性 所在地 資本金 取引の内容 科目
者との関
名称 容
所有） 割 (注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
452,000 56,159
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
10,857,500
証券業 なし
会社をも ティ証券
の募集・
投資信託販売
区
つ会社 株式会社
販売
に係る代行手
656,658 88,138
未払金
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
１株当たり純資産額 456,291円33銭 224,067円09銭
283,618円14銭 157,775円76銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
項目
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益(千円) 5,672,362 3,155,515
普通株式に係る当期純利益(千円)
5,672,362 3,155,515
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
第37期中間会計期間末
(2022年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
番号
(%)
（千円）
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 2,351,893
未収委託者報酬 6,438,252
未収運用受託報酬 471,904
未収収益 1,570
未収入金 148,645
その他 88,594
流動資産計 49.8
9,500,860
Ⅱ 固定資産
無形固定資産 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 9,348,010
長期差入保証金 12,685
会員預託金 230
繰延税金資産 218,947
投資その他の資産計 50.2
9,579,873
固定資産計 50.2
9,587,360
資産合計 19,088,220 100.0
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期中間会計期間末
(2022年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
番号
(%)
（千円）
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
未払手数料 2,979,846
その他未払金 1,513,453
未払費用 278,197
未払法人税等 1,668,781
賞与引当金 1,300,508
未払消費税等 *1 1,118,195
その他 493
流動負債計 46.4
8,859,476
Ⅱ 固定負債
長期賞与引当金 8,510
退職給付引当金 1,958,819
固定負債計 10.3
1,967,329
負債合計 10,826,805 56.7
（純資産の部）
株主資本
資本金 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,011,415
利益剰余金合計 7,261,415
株主資本合計 8,261,415 43.3
純資産合計 8,261,415 43.3
負債・純資産合計 19,088,220 100.0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2）中間損益計算書
第37期中間会計期間
自 2022年1月1日
至 2022年6月30日
金額
注記 百分比
科目
番号 (%)
（千円）
Ⅰ 営業収益
23,198,024
委託者報酬
6,348,968
運用受託報酬
73,943
その他営業収益
100.0
29,620,936
営業収益計
23,992,228
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 81.0
5,628,707 19.0
営業利益
Ⅲ 営業外収益 *2 0.0
11,284
205,732
Ⅳ 営業外費用 *3 0.7
18.3
経常利益 5,434,259
Ⅴ 特別利益
17,315
0.1
特別退職金戻入額
0.1
特別利益計 17,315
Ⅵ 特別損失
4,125
0.0
特別退職金
4,125 0.0
特別損失計
5,447,450 18.4
税引前中間純利益
*1 1,667,376 5.6
法人税等
12.8
中間純利益 3,780,073
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
第37期中間会計期間
項目
自 2022年1月1日
至 2022年6月30日
1 引当金の計上基準 (1）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支
給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。退職給
付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。 過去勤務債務に
ついては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理
しております。数理計算上の差異については、発生年度に
全額費用処理しております。
2 収益及び費用の計上基準 当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託
者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これ
らには実績報酬が含まれる場合があります。
（1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定さ
れる報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行
義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を
月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
（2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解
消される際に、解消される時点までに計上された収益の著
しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に
含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から
短期間で支払いを受けます。
3 その他中間財務諸表作成のため
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
の基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
ます。
(3）グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020
年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債
の額については、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
(中間貸借対照表関係）
第37期中間会計期間末
項目
2022年6月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動
＊1 消費税等の取扱い
負債の「未払消費税等」に含めて表示しておりま
す。
(中間損益計算書関係）
第37期中間会計期間
項目
自 2022年1月1日
至 2022年6月30日
税金費用については、簡便法による税効果会計を適
＊1 税金費用の取扱い
用しているため、法人税等調整額は法人税等に含め
て表示しております。
営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであり
＊2 営業外収益の主要な項目
ます。
貸付金利息 9,167千円
＊3 営業外費用の主要な項目 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであり
ます。
為替差損 205,175千円
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係）
第37期中間会計期間(2022年6月30日)
１．金融商品の時価等に関する事項
2022年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（１）長期貸付金
9,348,010
9,348,010 -
資産計
9,348,010
9,348,010 -
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定し
た時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
(１) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
（１）長期貸付金 - -
9,348,010 9,348,010
資産計 - -
9,348,010 9,348,010
(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（１）長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大
きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としてお
り、レベル２の時価に分類しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(資産除去債務関係)
第37期中間会計期間(2022年6月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復
する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃
貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に
代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直接減額し
ております。
(収益認識関係)
第37期中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬 23,198,024 - 23,198,024
運用受託報酬 1,486,504 4,862,463 6,348,968
その他営業収益 73,943 - 73,943
合計 24,758,472 4,862,463 29,620,936
２．収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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(セグメント情報等）
セグメント情報
第37期中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第37期中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
１．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 23,198,024 6,348,968 73,943 29,620,936
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して
おります。
３．主要な顧客ごとの情報
(1）委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 4,551,461 資産運用業
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 3,521,152 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,178,915 資産運用業
(2）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略して
おります。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
自 2022年1月1日
至 2022年6月30日
1株当たり純資産額 413,070.78円
1株当たり中間純利益金額 189,003.69円
（算定上の基礎）
中間純利益金額 3,780,073千円
普通株主に帰属しない金額 —
普通株式に係る中間純利益金額 3,780,073千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行
なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められて
いるものを除きます。）。
(2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
(3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の
議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価
証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とし
た運用を行なうこと。
(5）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2）事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3）出資の状況
該当ありません。
(4）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2022年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式会
342,037百万円
を営むとともに、金融
社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
株式会社日本カストディ
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
銀行
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
る第一種金融商品取引
大和証券株式会社 100,000百万円
業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
フィデリティ証券株式会
11,757百万円
社
ＳＭＢＣ日興証券株式会
10,000百万円
社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
静銀ティーエム証券株式
3,000百万円
会社
西日本シティＴＴ証券株
3,000百万円
式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
十六ＴＴ証券株式会社 3,000百万円
※
1,500百万円
ＯＫＢ証券株式会社
あかつき証券株式会社 3,067百万円
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103百万円
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,900百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
ソニー銀行株式会社 38,500百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社三十三銀行 37,400百万円
株式会社熊本銀行 10,000百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
＊
保険業法に基づき生命
1,450,000百万円
保険業を営んでいま
日本生命保険相互会社
＊相互会社であるため、
す。
「基金」の額です。
＊
980,000百万円
明治安田生命保険相互会
＊相互会社であるため、
社
「基金」の額です。
運用の委託先
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
＊
（約34百万円 ）
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
＊ １英ポンド155.24円で
インターナショナル 資信託会社に対する投
換算
資運用業務を営んでい
（2021年12月末日現在）
ます。
主としてルクセンブル
グおよびヨーロッパに
1,547,850ユーロ
＊
FIL（ルクセンブル おいて知的財産の保有
（約202百万円 ）
グ）・エスエイ または管理、ファンド
＊ １ユーロ130.51円で換算
（2021年12月末日現在）
の運用および販売業務
を営んでいます。
主として米国において
123,235,903米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約14,174百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊ １米ドル115.02円で換算
（2021年12月末日現在）
す。
※新規募集は行ないません。
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２【関係業務の概要】
(1）受託会社： ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管
理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する
外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2）販売会社： ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報
告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解
約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・
地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
FILインベストメンツ・インターナ
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ショナル
マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運
（所在地：英国 ）
用の指図を行ないます。
FIL（ルクセンブルグ）・エスエイ
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国
FIAM LLC
債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イール
（所在地：米国）
ド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用の指
図を行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【資本関係】
(1）受託会社：該当事項はありません。
(2）販売会社：該当事項はありません。
(3）運用の委託先：該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されております。
2022年３月１日 臨時報告書
2022年４月15日 有価証券報告書
2022年４月15日 有価証券届出書
2022年５月27日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2021年４月１日から2021年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年10月14日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ
付き）の2022年1月21日から2022年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の2022年7
月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年10月14日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジ
なし）の2022年1月21日から2022年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の2022年7
月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年９月２日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の中間会計期間
（2022年１月１日から2022年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の2022年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年１月１
日から2022年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間財務諸表に対する意見を表明するために、中間財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する中間監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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