日興スリートップ（資産成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月15日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日興スリートップ（資産成長型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        日興スリートップ（資産成長型）（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料      （スイッチングの際の申込手数料を含みます。）                         につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  3.3％   （税抜３％）       が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年12月16日        から  2023年6月15日       までとします。
        ※当ファンドは、2023年9月15日に信託期間が終了し、償還を迎える予定です。それに伴ない、2023年6
         月16日以降、取得の申込み（既に申込みされている定時定額による取得を除きます。）は受付停止と
         させていただきます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
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    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        世界の債券および株式に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の
        成長をめざして運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇内外
        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇資産複合　資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、債券）））
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル（含む日本）
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファンド・オブ・ファンズ
        「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
       ◇為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額







       ・ 2兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2008年11月12日
        ・ファンドの信託契約締結、               当初自己設定       、運用開始
        2014年12月16日
        ・信託期間の更新（信託終了日を2018年９月18日から2023年９月15日へ変更）
        2023年    9月15日
        ・信託終了（償還）予定
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  投資顧問会社から株式、債券などの                  有価証券に対する投資判断についての助言                      （有価証券の種類、銘柄、
       数量、売買時期の判断など）を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
       を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
    ※4  投資顧問会社に運         用の指図に関する権限を委託               するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
       間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
    ＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞

    　当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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     ②　委託会社の概況（           2022年9月末      現在）
       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム収益の確保を
        図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
       ・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原
        則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向など
        によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
       ・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
        行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に
        指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準  に なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

        投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
        資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）金銭債権
        ３）約束手形
        ４）為替手形
       ②　主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
         ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証                                       券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
       ④　次の取引ができます。
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        １）外国為替予約取引
        ２）資金の借入
       ◆投資対象とする投資信託証券の概要

       ＜ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）＞（バミューダ籍円建外国投資信託）
       ＜ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）＞（バミューダ籍円建外国投資信託）
       ＜ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）＞（バミューダ籍円建外国投資信託）
                   ＰＩＭＣＯ              ＰＩＭＣＯ              ＰＩＭＣＯ
                   グローバル債券              グローバルハイイールド              エマージング債券
      名称
                   ストラテジーファンドＪ              ストラテジーファンドＪ              ストラテジーファンドＪ
                   （ＪＰＹ）              （ＪＰＹ）              （ＪＰＹ）
      運用の基本方針

        基本方針          トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。
        主な投資対象          通常、ファンドの純資産              通常、ファンドの純資産              通常、ファンドの純資産
                   総額の90％以上を、日本              総額の３分の２以上を、              総額の３分の２以上を、
                   を除く３ヵ国以上の発行              ユーロ建やその他の欧州              新興国（過去５年連続で
                   体が発行する債券などに              通貨建あるいは米ドル建              高所得のＯＥＣＤ諸国と
                   投資します。              のハイイールド債券など              して世界銀行に分類され
                                に投資します。              ている国々以外の各国。
                                              以下同じ。）の債券、通
                                              貨などに分散投資を行な
                                              います。
                   投資可能な債券は、以下のものを含みます。
                   ・各国政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券
                   ・社債
                   ・政府および企業が発行したインフレ連動債
                   ・仕組債
                   ・ローンおよびローン・パーティシペーション
                   ・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形
                   ・現先取引および逆現先取引
                   ・国際機関の債券　など
        投資方針          ブルームバーグ・         グローバ     ICE  BofAメリルリンチ米国            ＪＰモルガン・エマージン
                   ル ・アグリゲート・イン                           グ・ローカル・マーケッ
                                ハイイールド・マスターⅡ
                   デックス（除く日本、ヘッ                            ト・インデックス・プラス
                                コンストレインド・イン
                   ジなし・円ベース）をベン                            50％＋ＪＰモルガン・ＧＢ
                                デックス50％       ＋ ICE  BofAメ
                   チマークとし、トータルリ                            Ｉ-ＥＭディバーシファイ
                                リルリンチ・ヨーロピア
                   ターンの最大化をめざしま                            ド50％（ヘッジなし・円
                                ン・カレンシー・ハイイー
                   す。                            ベース）で算出する合成指
                                ルド・コンストレインド・
                                              数をベンチマークとし、
                                インデックス50％（ヘッジ
                                              トータルリターンの最大化
                                なし・円ベース）         で算出す
                                              をめざします。
                                る合成指数をベンチマーク
                                とし、トータルリターンの
                                最大化をめざします。
                   外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        主な投資制限          ・原則として投資時におい              ・原則として純資産総額の              ・純資産総額の３分の２以
                    て、Ｂａａ格（ムー              ３分の２以上をＢａａ格              上を、新興国の債券、通
                    ディーズ社による格付。              （ムーディーズ社による              貨などに分散投資を行な
                    また、スタンダード＆プ              格付。また、スタンダー              います。
                    アーズ社、フィッチ社お              ド＆プアーズ社、フィッ             ・Ｂ格（ムーディーズ社に
                    よびその他の一般的に認              チ社およびその他の一般              よる格付。また、スタン
                    められた格付会社による              的に認められた格付会社              ダード＆プアーズ社、
                    同等格の格付、またはこ              による同等格の格付、ま              フィッチ社およびその他
                    れらの社による格付がな              たはこれらの社による格              の一般的に認められた格
                    い場合でも、投資顧問会              付がない場合でも、投資              付会社による同等格の格
                    社が同等格の信用度を有              顧問会社が同等格の信用              付、またはこれらの社に
                    すると判断したものを含              度を有すると判断したも              よる格付がない場合で
                    みます。以下同じ。）以              のを含みます。以下同              も、投資顧問会社が同等
                    上の債券などに投資しま              じ。）未満の債券などに              格の信用度を有すると判
                    す。              投資します。              断したものを含みま
                   ・ポートフォリオの平均格              ・ポートフォリオの平均格               す。）未満の債券などへ
                    付は、原則としてＡａ格              付は、原則としてＢ格以              の投資は、ファンドの純
                    以上とします。              上とします。              資産総額の15％まで可能
                                               とします。
                                              ・ファンドの平均デュレー
                                               ションは、通常の環境で
                                               は、０年から８年の範囲
                                               を超えないものとしま
                                               す。
                   ・ ファンドの平均デュレーションは、ベンチマークの
                    平均デュレーション±２年以内で変動させるものと
                    します。
                   ・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファ
                    ンドの純資産総額の10％まで可能とします。
                   ・1つの発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の５％を限度とし
                    て投資することができます。ただし、各国政府、その政府の部局、政府系機
                    関、政府系企業が発行し、または保証した債券などは、この限りではありませ
                    ん。また、クレジットリンク債、クレジット・デリバティブなどについては、
                    参照資産を基礎として上記投資割合を算出します。
                   ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の
                    下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。
                   ・ファンドは、先物取引などの派生商品に投資をすることができます。
                   ・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10％を越える借入残高が生じる
                    借入れは行なえないものとします。
                   ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15％までとします。
                   ・優先株式などの有価証券に投資を行なう場合があります。
        収益分配          毎月、利子収入および売買益などから分配を行なう方針です。ただし、分配対象
                   額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
      ファンドに係る費用

        信託報酬など          ありません。
        申込手数料          ありません。
        信託財産留保額          ありません。
        その他の費用など          有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。
      その他

        投資顧問会社          パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
                                 15/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        管理会社          パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
        信託期間          無期限（2006年10月31日設定）
        決算日          原則として、毎年６月末日
       ※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投
        資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管
        理を行ないます。
       ＜キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）＞（ルクセンブル

        グ籍円建外国投資法人）
       運用の基本方針
          基本方針            主として世界の株式に投資を行ない、長期的な元本の成長をめざします。
          主な投資対象            主として以下の譲渡性証券およびマネーマーケット商品に投資します。
                      ・適格国の金融商品取引所に上場しているもの。
                      （適格国：ＭＳＣＩワールドインデックスに随時組み入れられる国および
                       ルクセンブルグ。以下同じ。）
                      ・その他の規制ある市場で取引されているもの。
                      ・発行後１年以内に上記いずれかの要件を満たすもの。
          投資方針            ・原則として、適格国の公の金融商品取引所に上場され、またはその他の
                       規制ある市場で取引されている世界の様々な国々の普通株式または普通
                       株式の特性を有する譲渡性証券に投資を行ないます。
                      ・また、経済、社会、政治的展開、為替変動リスク、諸国の市場の流動性
                       に然るべき配慮をしながら、主として世界先進諸国の企業の株式などの
                       証券に重点をおいて投資を行ないます。
                      ・市場環境に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合
                       には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            以下の投資は行ないません。
                      ・貴金属、市況商品あるいはそれらを表象する証券。
                      ・不動産またはこれに関わるオプション、権利もしくは権益。ただし、不
                       動産もしくはその権益によって担保される証券または不動産もしくはそ
                       の権益への投資を行なう企業によって発行される証券への投資は行ない
                       ます。
                      ・証券を信用で買い付けないものとします（組入れ証券売買の決済のため
                       必要な短期与信を除きます。）。また、マネーマーケット商品、その他
                       の金融資産においても、空売りまたはショート・ポジションによる投資
                       を行ないません。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬など            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立
                      に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
       その他

          投資顧問会社            キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
          副投資顧問会社            キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル
          管理会社            キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
                      イ・アール・エル
          信託期間            無期限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          決算日            原則として、毎年12月末日
       ※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投
        資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管
        理を行ないます。
       ＜グローバル高配当株式マザーファンド＞

       運用の基本方針
          基本方針            世界各国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運
                      用を行ないます。
          主な投資対象            世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待
                       できる世界各国（日本を含みます。）の株式に分散投資を行なうこと
                       で、安定的な配当収入の確保と信託財産の成長をめざします。
                      ・株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、配当余力に
                       加えて、各国市況動向や、各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流
                       動性などの分析も行ない投資を行ないます。
                      ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
                      ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                       ん。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
                       残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
                       が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                       合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                      ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（投資一任）
          信託期間            無期限（2006年10月31日設定）
                                 17/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          決算日            毎年９月15日（休業日の場合は翌営業日）
    （３）【運用体制】

    ＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞
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    ※上記体制は       2022年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
         法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
         特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
         資は行ないません。
       ２）有価証券先物取引等の              デリバティブ       取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
         貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
         ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式および債券        を 実質的な     投資対象としますので、             株式および債券        の価格の下落
         や、  株式および債券        の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
         被ることがあります。           また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
        投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポン             レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
         ・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
          きな影響を与える場合があります。
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        ②　流動性リスク
         ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
         ・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
          まる場合があります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
          す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルト
          が生じるリスクが高まる場合があります。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　為替変動リスク
         ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
         ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
        ⑤　カントリー・リスク
         ・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
          策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
          を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
          投資方針に従った運用ができない場合があります。
         ・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
          する場合があります。
         ・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ                         れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
          た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
          ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
        ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド

         自身にもこれらのリスクがあります。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
          により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
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          ドの取得・換金ができなくなることもあります。
         ◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
          資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
          当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
          ぼす場合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社                        が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、
         当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、                            委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関
         連会社    が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがっ
         て、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

    ＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞
    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
                                 22/196

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重 要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2022年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について













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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東証株価指数（TOPIX、配当込）
    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権                                  等の  知的財産権その他一切の権利は株式会
    社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権                      等の  知的財産権その他一切の権利は、MSCI                    Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権                 等の  知的財産権その他一切の権利は、MSCI                    Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権                        等の  知的財産権その他一切の権利は、J.P.                     Morgan    Securities
    LLCに帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        申込手数料      （スイッチングの際の申込手数料を含みます。）                         につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  3.3％   （税抜３％）       が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
        ・ ＜分配金再投資コース＞の場合                、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
         かかりません。
        ・販売会社によっては、             償還乗換、乗換優遇          の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
         販売会社にお問い合わせください。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       1.4663％     （税抜1.333％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合　計            委託会社             販売会社             受託会社
            1.333％             0.793％             0.510％             0.030％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                 などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

        ※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
        めに行ない、       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                      0.1％   を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
        として、     支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。                             （以下「実費方式」といいます。）                  ま
        た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
        額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
        合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。                                 （以下「見積方式」といいます。）                  た
        だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
        率を見直し、年率         0.1％   を上限として、これを変更することができます。                         委託会社は、実費方式または見
        積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
        は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
        ①　振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合にお                                                ける発行
          および管理事務に係る費用。
        ②　  有価証券届出書、有価証券報告書                 、半期報告書       および臨時報告書         （これらの訂正に係る書類を含み
          ます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
        ③　目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
          用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
        ④　信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
          す。）。
        ⑤　運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
          ます。）。
        ⑥　ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
          係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
        ⑦　格付の取得に要する費用。
        ⑧　ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か

        ら支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
        ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        ＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞

        「ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」
        「ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」
        「ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」
        ・有価証券売買時の売買委託手数料
        ・先物・オプション取引に要する費用　など
        「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

        ・事務管理費用
        ・資産の保管費用
        ・有価証券売買時の売買委託手数料
        ・設立に係る費用
        ・法律顧問費用
        ・監査費用
        ・信託財産に関する租税　など
        「グローバル高配当株式マザーファンド」

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税　など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 売買委託手数料など          は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
         ないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用はありません。                ）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                        および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所 得および譲渡所得が          一定期間     非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2022年12月15日        現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
     します。
    ５【運用状況】

    【日興スリートップ（資産成長型）】

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                61,436,859            76.73
              投資証券               ルクセンブルク                  5,566,972            6.95
           親投資信託受益証券                    日本               10,458,612            13.06
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―               2,610,452            3.26
                合計（純資産総額）                              80,072,895           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯグローバルハイイールド                 6,195     4,124.08      25,548,700        3,956     24,507,420    30.61
    ダ     証券   ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）
    バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラ                 9,102     2,133.03      19,414,858        2,079     18,923,058    23.63
    ダ     証券   テジーファンドＪ（ＪＰＹ）
    バミュー    投資信託受益     ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテ                 5,751     3,230.07      18,576,150        3,131     18,006,381    22.49
    ダ     証券   ジーファンドＪ（ＪＰＹ）
    日本    親投資信託受     グローバル高配当株式マザーファン                3,458,307        3.2465     11,227,393        3.0242     10,458,612    13.06
         益証券    ド
    ルクセン     投資証券    キャピタル・グループ・グローバ                  892      6,703     5,979,076        6,241     5,566,972    6.95
    ブルク         ル・エクイティ・ファンド（ＬＵ
             Ｘ）（クラスＣ）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  76.73
                 投資証券                                6.95
              親投資信託受益証券                                  13.06
                 合　　計                                96.74
    ②【投資不動産物件】

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    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第5計算期間末          (2013年    9月17日)             61         61       1.6791         1.6826
      第6計算期間末          (2014年    9月16日)             91         92       1.9274         1.9309
      第7計算期間末          (2015年    9月15日)             107         107       1.9593         1.9628
      第8計算期間末          (2016年    9月15日)             61         61       1.7502         1.7537
      第9計算期間末          (2017年    9月15日)             54         54       2.0813         2.0848
      第10計算期間末          (2018年    9月18日)             63         63       2.0922         2.0957
      第11計算期間末          (2019年    9月17日)             66         67       2.1374         2.1409
      第12計算期間末          (2020年    9月15日)             55         55       2.2160         2.2195
      第13計算期間末          (2021年    9月15日)             67         67       2.5091         2.5126
      第14計算期間末          (2022年    9月15日)             83         83       2.7351         2.7386
                  2021年    9月末日           66         ―       2.5123           ―
                  　　　10月末日               67         ―       2.5746           ―
                  　　　11月末日               66         ―       2.5208           ―
                  　　　12月末日               73         ―       2.6044           ―
                  2022年    1月末日           71         ―       2.5460           ―
                      2月末日           79         ―       2.5301           ―
                      3月末日           82         ―       2.6333           ―
                      4月末日           80         ―       2.6141           ―
                      5月末日           80         ―       2.6119           ―
                      6月末日           81         ―       2.6450           ―
                      7月末日           81         ―       2.6573           ―
                      8月末日           83         ―       2.6878           ―
                      9月末日           80         ―       2.6257           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第5期       2012年    9月19日～2013年        9月17日                             0.0035
         第6期       2013年    9月18日～2014年        9月16日                             0.0035
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         第7期       2014年    9月17日～2015年        9月15日                             0.0035
         第8期       2015年    9月16日～2016年        9月15日                             0.0035
         第9期       2016年    9月16日～2017年        9月15日                             0.0035
         第10期        2017年    9月16日～2018年        9月18日                             0.0035
         第11期        2018年    9月19日～2019年        9月17日                             0.0035
         第12期        2019年    9月18日～2020年        9月15日                             0.0035
         第13期        2020年    9月16日～2021年        9月15日                             0.0035
         第14期        2021年    9月16日～2022年        9月15日                             0.0035
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第5期       2012年    9月19日～2013年        9月17日                              30.75
         第6期       2013年    9月18日～2014年        9月16日                              15.00
         第7期       2014年    9月17日～2015年        9月15日                              1.84
         第8期       2015年    9月16日～2016年        9月15日                             △10.49
         第9期       2016年    9月16日～2017年        9月15日                              19.12
         第10期        2017年    9月16日～2018年        9月18日                              0.69
         第11期        2018年    9月19日～2019年        9月17日                              2.33
         第12期        2019年    9月18日～2020年        9月15日                              3.84
         第13期        2020年    9月16日～2021年        9月15日                              13.38
         第14期        2021年    9月16日～2022年        9月15日                              9.15
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第5期       2012年    9月19日～2013年        9月17日               28,307,247            15,365,605
         第6期       2013年    9月18日～2014年        9月16日               68,816,726            57,669,896
         第7期       2014年    9月17日～2015年        9月15日               16,229,196            9,217,582
         第8期       2015年    9月16日～2016年        9月15日                2,245,212           21,720,384
         第9期       2016年    9月16日～2017年        9月15日                3,354,827           12,282,978
         第10期        2017年    9月16日～2018年        9月18日                9,168,194            5,217,673
         第11期        2018年    9月19日～2019年        9月17日                5,747,656            4,662,991
         第12期        2019年    9月18日～2020年        9月15日                1,186,168            7,428,275
         第13期        2020年    9月16日～2021年        9月15日                4,344,385            2,603,301
         第14期        2021年    9月16日～2022年        9月15日                8,948,670            5,282,283
    （参考）

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    グローバル高配当株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本              164,267,586             6.04
                              アメリカ              1,435,108,209              52.77
                               カナダ               121,675,944             4.47
                               ドイツ               146,875,129             5.40
                              フランス                74,012,125            2.72
                              オランダ                53,552,729            1.97
                              スペイン                37,968,783            1.40
                              ベルギー                28,929,500            1.06
                             フィンランド                 28,204,785            1.04
                             アイルランド                146,518,539             5.39
                              イギリス               130,501,710             4.80
                               スイス               57,184,950            2.10
                             スウェーデン                 39,670,313            1.46
                              デンマーク                35,606,142            1.31
                            オーストラリア                  39,817,186            1.46
                             シンガポール                 50,921,997            1.87
                               台湾               19,934,452            0.73
                               小計             2,610,750,079              95.99
              投資証券                アメリカ                77,121,820            2.84
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              31,881,571            1.17
                合計（純資産総額）                            2,719,753,470             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ        3,719     36,523.97      135,832,675       34,392.37      127,905,243     4.70
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   BRISTOL-MYERS      SQUIBB   CO  医薬品・バ        7,814     10,204.76      79,740,000       10,384.32      81,143,116     2.98
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
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    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        3,324     23,844.41      79,258,834       23,825.58      79,196,259     2.91
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ        3,426     20,208.23      69,233,415       20,667.28      70,806,112     2.60
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MCDONALD'S    CORP      消費者サー        2,042     37,030.81      75,616,920       33,943.46      69,312,553     2.55
                        ビス
    アメリカ     株式   TEXAS  INSTRUMENTS     INC   半導体・半        2,747     23,931.30      65,739,283       22,945.14      63,030,312     2.32
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      14,088      4,904.71      69,097,620       4,439.87      62,548,953     2.30
    アイルラ     株式   TRANE  TECHNOLOGIES     PLC    資本財       2,888     23,194.21      66,984,900       21,136.46      61,042,118     2.24
    ンド
    アイルラ     株式   EATON  CORP  PLC       資本財       2,871     20,722.31      59,493,755       19,426.26      55,772,797     2.05
    ンド
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ        4,278     12,591.22      53,865,280       12,546.33      53,673,236     1.97
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CME  GROUP  INC       各種金融       2,025     27,702.15      56,096,859       25,873.20      52,393,235     1.93
    アメリカ     株式   TJX  COMPANIES    INC      小売       5,858     9,319.97      54,596,394       8,882.64      52,034,537     1.91
    シンガ     株式   DBS  GROUP  HOLDINGS    LTD    銀行      15,300      3,367.65      51,525,082       3,328.23      50,921,997     1.87
    ポール
    ドイツ     株式   MUENCHENER    RUECKVER    AG-REG    保険       1,438     37,117.05      53,374,326       34,939.55      50,243,087     1.85
    カナダ     株式   CANADIAN    NATL  RAILWAY   CO   運輸       3,014     16,704.76      50,348,152       15,934.53      48,026,697     1.77
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー        2,287     23,643.12      54,071,836       20,964.14      47,944,997     1.76
    フランス     株式   VINCI  SA         資本財       4,043     13,487.66      54,530,635       11,757.05      47,533,774     1.75
    カナダ     株式   TORONTO-DOMINION       BANK     銀行       5,251     9,269.13      48,672,244       8,988.76      47,200,021     1.74
    イギリス     株式   ASTRAZENECA     PLC      医薬品・バ        2,860     16,417.81      46,954,949       16,063.64      45,942,032     1.69
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNION  PACIFIC   CORP      運輸       1,583     31,561.33      49,961,601       28,846.15      45,663,459     1.68
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       5,353     8,803.00      47,122,459       8,191.90      43,851,250     1.61
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   NEXTERA   ENERGY   INC     公益事業       3,667     12,870.71      47,196,904       11,580.45      42,465,531     1.56
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC         ―      2,761     17,533.59      48,410,255       14,653.32      40,457,827     1.49
    オースト     株式   RIO  TINTO  LTD        素材       4,651     8,930.14      41,534,086       8,560.99      39,817,186     1.46
    ラリア
    ドイツ     株式   DEUTSCHE    TELEKOM   AG-REG    電気通信       15,849      2,711.19      42,969,745       2,510.24      39,784,796     1.46
                       サービス
    スウェー     株式   VOLVO  AB-B  SHS-B       資本財       19,652      2,178.79      42,817,777       2,018.63      39,670,313     1.46
    デン
    アメリカ     株式   BLACKROCK    INC       各種金融        480    93,196.81      44,734,473       81,661.25      39,197,402     1.44
    アメリカ     株式   TRUIST   FINANCIAL    CORP     銀行       6,030     6,856.75      41,346,224       6,367.29      38,394,793     1.41
    スペイン     株式   IBERDROLA    SA       公益事業       27,715      1,510.01      41,850,072       1,369.97      37,968,783     1.40
    イギリス     株式   RELX  PLC         商業・専門       10,393      3,643.55      37,867,432       3,554.60      36,943,016     1.36
                       サービス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    素材                             0.90
                    資本財                             1.21
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                    自動車・自動車部品                             1.41
                    保険                             1.28
                    半導体・半導体製造装置                             1.24
                国外    エネルギー                             5.26
                    素材                             2.47
                    資本財                             8.35
                    商業・専門サービス                             2.36
                    運輸                             4.30
                    自動車・自動車部品                             0.99
                    耐久消費財・アパレル                             1.46
                    消費者サービス                             3.56
                    メディア・娯楽                             1.59
                    小売                             4.00
                    食品・飲料・タバコ                             5.02
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                            12.16
                    銀行                            10.36
                    各種金融                             4.34
                    保険                             5.28
                    ソフトウェア・サービス                             5.58
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             1.09
                    電気通信サービス                             2.53
                    公益事業                             4.01
                    半導体・半導体製造装置                             5.24
       投資証券         ―   ―                             2.84
       合　　計                                         98.83
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       ※当ファンドは、         2023年9月15日       をもって信託期間が終了いたします。
       ※当ファンドの取得の申込み               （既に申込みされている定時定額による取得を除きます。）                               は、  2023年6月16
        日 以降、受け付けないこととします。
    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
        す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （ ３ ）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。                                詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
        日興スリートップ（資産成長型）
        日興スリートップ（隔月分配型）
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （ ６ ）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッ
        チングを含みます。）           の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●英国証券取引所の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行休業日
        ●ニューヨークの銀行休業日
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ 10 ）受付の中止および取消
                                                    ※
        委託会社は、       投資対   象とする投資信託証券への投資ができない場合、                         金融商品取引所         における取引の
        停止、    外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込み
        （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込み
        の受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    （11）償還乗換
       ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
        （手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
        ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
        は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
        い合わせください。
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       ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類                                                 の提示を
        求められることがあります。
    （12）乗換優遇
        受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
        求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
        料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
        かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

       ※当ファンドは、         2023年9月15日       をもって信託期間が終了いたします。
    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （ ３ ）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求               （スイッチン
        グを含みます。）         の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●英国証券取引所の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行休業日
        ●ニューヨークの銀行休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （ ５ ）解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から                   解約に係る所定の税金           を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、        投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、                              金融商品取引所における取引の
        停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求                                                   （ス
        イッチングを含みます。以下同じ。）                    の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の 基準価額の計算日         （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
        解約請求を受け付けることができる日とします。）                          に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
        資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。                                     なお、ファンドは         １万口   当たり
        に換算した価額で表示することがあります。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇投資信託証券（国内籍）
         原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇投資信託証券（外国籍）
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

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        2023年9月15日までとします（2008年11月12日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年９月16日から翌年９月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）受益者の解約により             純資産総額が10億円          を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委                 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         か らの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      　・投資顧問会社との運用の指図に関する権限の委託契約または投資顧問契約は、ファンドの信託期間終了
        まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継
        続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
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    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（2021年                                                   9月16日か

        ら2022年     9月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【日興スリートップ（資産成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                 2021年    9月15日現在           2022年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                        2,918,437               7,592,297
        コール・ローン
                                        46,082,973               63,082,147
        投資信託受益証券
                                        5,205,024               5,979,076
        投資証券
                                        13,702,646               11,227,393
        親投資信託受益証券
                                                       1,605,496
                                            -
        未収入金
                                        67,909,080               89,486,409
        流動資産合計
                                        67,909,080               89,486,409
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          93,797               106,629
        未払収益分配金
                                          5,726             5,373,027
        未払解約金
                                          11,336               13,531
        未払受託者報酬
                                         494,629               590,348
        未払委託者報酬
                                            1               5
        未払利息
                                          60,992               74,884
        その他未払費用
                                         666,481              6,158,424
        流動負債合計
                                         666,481              6,158,424
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        26,799,262               30,465,649
        元本
        剰余金
                                        40,443,337               52,862,336
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        20,487,415               21,649,192
          （分配準備積立金）
                                        67,242,599               83,327,985
        元本等合計
                                        67,242,599               83,327,985
       純資産合計
                                        67,909,080               89,486,409
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                 自　2020年      9月16日         自　2021年      9月16日
                                 至　2021年      9月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        4,240,600               5,499,700
       受取配当金
                                        4,316,356               2,744,621
       有価証券売買等損益
                                        8,556,956               8,244,321
       営業収益合計
     営業費用
                                           178               264
       支払利息
                                          20,475               25,169
       受託者報酬
                                         893,980              1,098,465
       委託者報酬
                                          62,158               76,383
       その他費用
                                         976,791              1,200,281
       営業費用合計
                                        7,580,165               7,044,040
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,580,165               7,044,040
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,580,165               7,044,040
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         287,742               712,988
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        30,469,543               40,443,337
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,968,327               14,219,420
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,968,327               14,219,420
       額
                                        3,193,159               8,024,844
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,193,159               8,024,844
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                          93,797               106,629
     分配金
                                        40,443,337               52,862,336
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき当該投資証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第13期             第14期

                                    2021年    9月15日現在          2022年    9月15日現在
    １.   期首元本額                                  25,058,178円             26,799,262円
       期中追加設定元本額                                  4,344,385円             8,948,670円
       期中一部解約元本額                                  2,603,301円             5,282,283円
    ２.   受益権の総数                                  26,799,262口             30,465,649口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

              自  2020年    9月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    9月15日
     １.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                           １.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用                            託するために要する費用
                            326,201円                            402,617円
     ２.  分配金の計算過程                           ２.  分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                    3,926,582円       A  計算期末における費用控除後の                    4,602,061円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   35,893,215円        C   信託約款に定める収益調整金                   47,405,231円
     D  信託約款に定める分配準備積立                   16,654,630円       D  信託約款に定める分配準備積立                   17,153,760円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   56,474,427円       E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   69,161,052円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                     21,073円     F  分配対象収益(1万口当たり)                     22,701円
      G   分配金額                     93,797円      G   分配金額                     106,629円
     H  分配金額(1万口当たり)                       35円   H  分配金額(1万口当たり)                       35円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 44/196



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                              第13期                   第14期
                            自  2020年    9月16日              自  2021年    9月16日
                            至  2021年    9月15日              至  2022年    9月15日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第13期                   第14期

                           2021年    9月15日現在                2022年    9月15日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第13期（2021年         9月15日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                                                    △127,846

    投資証券                                                    1,077,189

    親投資信託受益証券                                                    3,047,107

              合計                                          3,996,450

    第14期（2022年         9月15日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                                                    △593,925

    投資証券                                                     424,923

    親投資信託受益証券                                                    1,837,052

              合計                                          1,668,050

    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第13期                            第14期

              2021年    9月15日現在                         2022年    9月15日現在
    1口当たり純資産額                        2.5091円    1口当たり純資産額                        2.7351円
    (1万口当たり純資産額)                       (25,091円)     (1万口当たり純資産額)                       (27,351円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証        ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ                               5,709         18,440,070

    券        （ＪＰＹ）
            ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジー                               6,155         25,383,220

            ファンドＪ（ＪＰＹ）
            ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンド                               9,029         19,258,857

            Ｊ（ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計

                                          20,893          63,082,147
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・                                892         5,979,076

            ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計

                                            892         5,979,076
    親投資信託受益        グローバル高配当株式マザーファンド                             3,458,307           11,227,393

    証券
    親投資信託受益証券          合計

                                         3,458,307           11,227,393
                   合計                      3,480,092           80,288,616

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

      当ファンドは、「ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」「ＰＩＭＣＯグローバル


    ハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」「ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ
    （ＪＰＹ）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資
    信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
      また、当ファンドは、「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラス

    Ｃ）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。な
    お、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
    す。  ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）
    ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）
    ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）
      同投資信託はバミューダ籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期

    間（2020年7月1日から2021年6月30日まで）が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準
    拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
      同投資信託の「資産・負債計算書」、「損益計算書」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託

    会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した2021年6月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであ
    ります。
    資産・負債計算書

    2021年6月30日
                                                    PIMCOグローバ
                             PIMCOエマージ           PIMCOグローバ           ルハイイールド
                             ング債券ストラ           ル債券ストラテ             ストラテジー
     （金額単位：受益証券1口当たり金額を
                             テジーファンド             ジーファンド              ファンド
     除き、千米ドル）
     資産：
     投資（公正価値）
      投資有価証券                     ＄       41,738    ＄       49,665    ＄       57,613
     金融デリバティブ商品
      上場または中央清算                             209            35           11
      店頭                             978           149            30
     現金                               1           0           3
     取引相手先預け金                              435           404           529
     外貨（公正価値）                              484            74            6
     投資売却に係る未収金                              205            34           811
     TBA投資売却に係る未収金                             1,130           7,963              0
     ファンド受益証券売却に係る未収金                               0           0           0
     未収利息および／または未収配当                              501           258           569
                                 45,681           58,582           59,572
     負債：
     借入および他の金融取引
      リバース・レポ契約に係る未払金                     ＄          0  ＄          0  ＄          0
      空売りに係る未払金                            1,121              0           0
     金融デリバティブ商品
      上場または中央清算                             224            24            6
      店頭                             840           360           281
     投資購入に係る未払金                             1,766             134          1,806
     遅延引渡投資購入に係る未払金                               0           0           0
     TBA投資購入に係る未払金                               0         13,193              0
     未払利息                               0           0           0
     取引相手先預かり金                              310             0           0
     ファンド受益証券買戻に係る未払金                              135           117           141
     未払税金                              205             0           0
                                  4,601           13,828            2,234
     純資産                     ＄       41,080    ＄       44,754    ＄       57,338
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券に係る費用                     ＄       43,190    ＄       48,287    ＄       56,098
     外国通貨保有に係る費用                     ＄         482   ＄         74  ＄          6
     売建に係る受取金                     ＄        1,130    ＄          0  ＄          0
     金融デリバティブ商品取得原価またはプ
     レミアム（純額）                     ＄          1  ＄        (86)   ＄          0
     純資産：                              N/A           N/A           N/A
     J（日本円）                     ＄       41,080    ＄       44,754    ＄       57,338
     J（日本円、為替ヘッジあり）                              N/A           N/A           N/A
     米ドル                              N/A           N/A           N/A
     発行済受益証券数：                              N/A           N/A           N/A
     J（日本円）                             1,974           1,456           1,522
     J（日本円、為替ヘッジあり）                              N/A           N/A           N/A
     米ドル                              N/A           N/A           N/A
     発行済受益証券1口当たりの純資産額お
     よび買戻価格：
      （機能通貨表示）                             N/A           N/A           N/A
     J（日本円）
      （機能通貨表示）                     ＄        20.81    ＄        30.75    ＄        37.68
      （報告通貨表示）                     ￥        2,310    ￥        3,413    ￥        4,183
     J（日本円、為替ヘッジあり）
      （機能通貨表示）                             N/A           N/A           N/A
      （報告通貨表示）                             N/A           N/A           N/A
     米ドル
      （機能通貨表示）                             N/A           N/A           N/A
    残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

    損益計算書

    2021年6月30日までの1年間
                                                    PIMCOグローバ
                             PIMCOエマージン            PIMCOグローバ           ルハイイールド
                             グ債券ストラテ           ル債券ストラテ            ストラテジー
                              ジーファンド           ジーファンド              ファンド
     （金額単位：千米ドル）
     投資収益：
     受取利息（外国源泉税控除後）*                      ＄        1,997    ＄        1,040    ＄        2,466
     雑収益                                1           0           0
      収益合計                            1,998           1,040           2,466
     費用：

     支払利息                               20            0           0
      費用合計                              20            0           0
     投資純利益                             1,978           1,040           2,466

     実現純利益（損失）：

     投資有価証券（外国源泉税控除後）*                            (1,066)            1,212           2,997
     上場または中央清算金融デリバティブ商
     品                              669           261          (235)
     店頭金融デリバティブ商品                             1,718           1,166            627
     外国通貨                             (703)           (116)              2
      実現純利益（損失）                              618          2,523           3,391
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     未実現評価（損）益の純変動額

     投資有価証券（外国源泉税控除後）*                             2,806           (302)           2,763
     上場または中央清算金融デリバティブ商
     品                             (191)           (125)            143
     店頭金融デリバティブ商品                             (525)           (424)           (302)
     外貨建資産および負債                             (380)            (7)           (1)
      未実現評価（損）益の純変動額                            1,710           (858)           2,603
     純利益（損失）                             2,328           1,665           5,994
     運用による純資産の純増加（減少）額                      ＄        4,306    ＄        2,705    ＄        8,460

     *外国源泉税                      ＄         15  ＄          3 ＄          0
    残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

    純資産変動計算書

    2021年6月30日までの1年間
                                                   PIMCOグローバル
                            PIMCOエマージン           PIMCOグローバル            ハイイールドス
                             グ債券ストラテ             債券ストラテ          トラテジーファ
                              ジーファンド           ジーファンド                ンド
     （金額単位：千米ドル）
     純資産の増加（減少）の内訳：
     運用：

     投資純利益                     ＄        1,978    ＄        1,040    ＄        2,466
     実現純利益（損失）                              618          2,523           3,391
     未実現評価（損）益の純変動額                             1,710           (858)           2,603
     運用による純増加（減少）額                             4,306           2,705           8,460
     受益者への分配金：

     分配金                              N/A           N/A           N/A
      J（日本円）                           (5,588)           (4,116)           (4,298)
      J（日本円、為替ヘッジあり）                             N/A           N/A           N/A
      米ドル                             N/A           N/A           N/A
     分配金合計                            (5,588)           (4,116)           (4,298)
     ファンド受益証券取引：

     ファンド受益証券取引による純増加
     （減少）額*                            (1,038)             (913)          (1,102)
     純資産の増加（減少）額合計                            (2,320)           (2,324)             3,060

     純資産：

     期首残高                            43,400           47,078           54,278
     期末残高                     ＄       41,080    ＄       44,754    ＄       57,338
    残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

    *　財務書類の注記を参照のこと。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資明細表
    PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
    2021年6月30日現在
                                        元本金額（単            評価額（単位：

                                          位：千）               千）
     投資有価証券101.6%
     アルゼンチン0.2%
     ソブリン債0.2%
     Argentina      Bocon
     34.069%     due  10/04/2022
                                   ARS        2,391     ＄          12
     Argentina      Government      International        Bond
     0.125%    due  07/09/2030
                                    ＄          93             32
     0.125%    due  07/09/2035
                                             111              34
     Argentina      Treasury     Bills
     36.104%     due  04/03/2022
                                   ARS          369              2
     Autonomous      City   of  Buenos    Aires   Argentina
     37.374%     due  03/29/2024
                                                           2
                                             445
                                                           82
     アルゼンチン合計
     （取得原価＄183）
     ブラジル7.3%

     社債等6.9%
     Banco   BTG  Pactual     S.A.
     8.300%    due  08/15/2024
                                   BRL        4,000              807
     Banco   Daycoval     S.A.
     4.250%    due  12/13/2024
                                    ＄         150             156
     Banco   Votorantim      S.A.
     4.500%    due  09/24/2024
                                             200             211
     Centrais     Eletricas      Brasileiras       S.A.
     3.625%    due  02/04/2025
                                             200             206
     Oi  S.A.
     1.913%    due  02/25/2035
                                   BRL           1             52
     Swiss   Insured     Brazil    Power   Finance     Sarl
     9.850%    due  07/16/2032
                                            5,191             1,084
     Vale   Overseas     Ltd.
     6.250%    due  08/10/2026
                                    ＄         100             120
     XP,  Inc.
     3.250%    due  07/01/2026      (b)
                                                          198
                                             200
                                                         2,834
     仕組債0.4%

     Vale   S.A.
     2.762%    due  01/01/001      (a)
                                                          156
                                   BRL        1,300
                                                         2,990
     ブラジル合計
     （取得原価＄3,465）
     ケイマン諸島4.0%

     資産担保証券2.0%
     Anchorage      Capital     CLO  6 Ltd.
     1.234%    due  07/15/2030
                                    ＄         250             250
                                 51/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Arch   Street    CLO  Ltd.
     1.188%    due  10/20/2028
                                             300             300
     Garanti     Diversified       Payment     Rights    Finance     Co.
     3.366%    due  10/09/2021
                                             42             41
     MidOcean     Credit    CLO  II
     0.000%    due  01/29/2030
                                                          250
                                             250
                                                          841
     社債等1.9%

     Kaisa   Group   Holdings     Ltd.
     9.750%    due  09/28/2023
                                             200             198
     Poinsettia      Finance     Ltd.
     6.625%    due  06/17/2031
                                             200             194
     S.A.   Global    Sukuk   Ltd.
     0.946%    due  06/17/2024
                                             200             200
     1.602%    due  06/17/2026
                                                          200
                                             200
                                                          792
                                                         1,633
     ケイマン諸島合計
     （取得原価＄1,636）
     チリ2.2%

     ソブリン債2.2%
     Bonos   de  la  Tesoreria      de  la  Republica      en  pesos
     5.000%    due  10/01/2028
                                   CLP       630,000               900
     6.000%    due  01/01/2043
                                                           7
                                            5,000
                                                          907
     チリ合計
     （取得原価＄900）
     中国6.3%

     ソブリン債6.3%
     China   Development       Bank
     1.860%    due  04/09/2023
                                   CNY        2,400              366
     3.000%    due  08/07/2023
                                            2,600              403
     China   Government      International        Bond
     1.990%    due  04/09/2025
                                            1,500              225
     3.020%    due  10/22/2025
                                            2,200              342
     3.280%    due  12/03/2027
                                            7,200             1,130
     3.810%    due  09/14/2050
                                                          111
                                             700
                                                         2,577
     中国合計
     （取得原価＄2,536）
     コロンビア2.3%

     社債等1.2%
     Empresas     Publicas     de  Medellin     ESP
     7.625%    due  09/10/2024
                                   COP       961,000               260
     8.375%    due  11/08/2027
                                                          223
                                           871,000
                                                          483
     ソブリン債1.1%

     Colombian      TES
     5.750%    due  11/03/2027
                                           400,500               103
                                 52/196

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7.000%    due  06/30/2032
                                           113,000                29
     10.000%     due  07/24/2024
                                           958,700               293
     Financiera       de   Desarrollo        Territorial        S.A.
     Findeter
     7.875%    due  08/12/2024
                                                           26
                                           94,000
                                                          451
                                                          934
     コロンビア合計
     （取得原価＄1,280）
     チェコ共和国3.0%

     ソブリン債3.0%
     Czech   Republic     Government      Bond
     0.250%    due  02/10/2027
                                   CZK        1,700               73
     0.950%    due  05/15/2030
                                            9,400              408
     1.000%    due  06/26/2026
                                            3,400              153
     1.200%    due  03/13/2031
                                            2,700              119
     2.000%    due  10/13/2033
                                            9,000              426
     4.200%    due  12/04/2036
                                                           67
                                            1,100
                                                         1,246
     チェコ共和国合計
     （取得原価＄1,177）
     ドミニカ共和国1.6%

     ソブリン債1.6%
     Dominican      Republic     International        Bond
     8.900%    due  02/15/2023
                                   DOP        16,000               295
     9.750%    due  06/05/2026
                                                          374
                                           18,800
                                                          669
     ドミニカ共和国合計
     （取得原価＄659）
     エジプト0.8%

     ソブリン債0.8%
     Egypt   Government      International        Bond
     14.605%     due  09/08/2025
                                                          322
                                   EGP        5,000
                                                          322
     エジプト合計
     （取得原価＄321）
     ガーナ0.7%

     ソブリン債0.7%
     Republic     of  Ghana   Government      Bond
     16.500%     due  02/06/2023
                                   GHS          300              51
     18.850%     due  09/28/2023
                                             300              53
     19.250%     due  12/18/2023
                                             700             124
     20.750%     due  01/16/2023
                                                           72
                                             400
                                                          300
     ガーナ合計
     （取得原価＄298）
     ハンガリー3.8%

     ソブリン債3.8%
     Hungary     Government      Bond
     2.000%    due  05/23/2029
                                   HUF        56,100               185
     2.500%    due  10/24/2024
                                           49,900               173
                                 53/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.000%    due  08/21/2030
                                           41,500               146
     3.000%    due  10/27/2038
                                           15,100               50
     3.250%    due  10/22/2031
                                           24,000               86
     4.000%    due  04/28/2051
                                           12,700               48
     5.500%    due  06/24/2025
                                                          880
                                           228,700
                                                         1,568
     ハンガリー合計
     （取得原価＄1,679）
     インド1.0%

     社債等1.0%
     Shriram     Transport      Finance     Co.  Ltd.
     5.700%    due  02/27/2022
                                    ＄         200             203
     State   Bank   of  India
     4.000%    due  01/24/2022
                                                          203
                                             200
                                                          406
     インド合計
     （取得原価＄403）
     インドネシア0.0%

     ソブリン債0.0%
     Indonesia      Government      International        Bond
     7.375%    due  05/15/2048
                                                           5
                                   IDR        78,000
                                                           5
     インドネシア合計
     （取得原価＄6）
     アイルランド1.2%

     資産担保証券0.3%
     Toro   European     CLO  3 DAC
     0.650%    due  04/15/2030
                                                          118
                                   EUR          100
     社債等0.6%

     Alfa   Bank   AO  Via  Alfa   Bond   Issuance     PLC
     9.350%    due  08/06/2022
                                                          259
                                   RUB        18,400
     モーゲージ証券0.3%

     European     Loan   Conduit     No.36   DAC
     1.000%    due  02/17/2030
                                                          119
                                   EUR          100
                                                          496
     アイルランド合計
     （取得原価＄501）
     イスラエル5.4%

     社債等0.3%
     Leviathan      Bond   Ltd.
     6.125%    due  06/30/2025
                                                          110
                                    ＄         100
     ソブリン債5.1%

     Israel    Government      Bond
     0.000%    due  06/08/2022
                                   ILS        1,800              552
     0.000%    due  11/30/2021
                                             700             215
     5.500%    due  01/31/2022
                                                         1,329
                                            4,100
                                                         2,096
                                                         2,206
     イスラエル合計
                                 54/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （取得原価＄2,168）
     イタリア0.3%

     社債等0.3%
     Banca   Carige    SpA
     0.957%    due  05/25/2022
                                                          119
                                   EUR          100
                                                          119
     イタリア合計
     （取得原価＄111）
     チャンネル諸島ジャージー島0.0%

     資産担保証券0.0%
     ARTS   Ltd.
     1.899%    due  09/15/2021
                                                           19
                                    ＄          19
                                                           19
     チャンネル諸島ジャージー島合計
     （取得原価＄19）
     カザフスタン0.3%

     社債等0.3%
     Development       Bank   of  Kazakhstan      JSC
     8.950%    due  05/04/2023
                                                          120
                                   KZT        52,000
                                                          120
     カザフスタン合計
     （取得原価＄158）
     ルクセンブルク1.0%

     社債等1.0%
     Petrorio     Luxembourg      Sarl
     6.125%    due  06/09/2026
                                    ＄         200             205
     Sberbank     of  Russia    Via  SB  Capital     S.A.
     5.250%    due  05/23/2023      (c)
                                                          212
                                             200
                                                          417
     ルクセンブルク合計
     （取得原価＄412）
     マレーシア3.7%

     ソブリン債3.7%
     Malaysia     Government      International        Bond
     2.632%    due  04/15/2031
                                   MYR          500             114
     3.447%    due  07/15/2036
                                             200              45
     3.733%    due  06/15/2028
                                             400             101
     3.757%    due  05/22/2040
                                             300              68
     3.828%    due  07/05/2034
                                             400              96
     3.844%    due  04/15/2033
                                             300              73
     3.885%    due  08/15/2029
                                             300              76
     3.892%    due  03/15/2027
                                             200              51
     3.899%    due  11/16/2027
                                             288              73
     4.119%    due  11/30/2034
                                             300              73
     4.127%    due  04/15/2032
                                             200              51
     4.130%    due  07/09/2029
                                             200              51
     4.369%    due  10/31/2028
                                             800             209
     4.417%    due  09/30/2041
                                             200              49
     4.582%    due  08/30/2033
                                             200              52
     4.638%    due  11/15/2049
                                             300              74
                                 55/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.724%    due  06/15/2033
                                             911             238
     4.935%    due  09/30/2043
                                                           13
                                             50
                                                         1,507
     マレーシア合計
     （取得原価＄1,521）
     メキシコ2.4%

     社債等0.1%
     America     Movil   SAB  de  C.V.
     8.460%    due  12/18/2036
                                   MXN        1,000               51
     Petroleos      Mexicanos
     7.650%    due  11/24/2021
                                                           1
                                             20
                                                           52
     ソブリン債2.3%

     Mexico    Government      International        Bond
     7.750%    due  05/29/2031
                                            7,600              403
     7.750%    due  11/13/2042
                                            2,300              119
     8.000%    due  11/07/2047
                                            2,300              121
     8.500%    due  05/31/2029
                                                          293
                                            5,300
                                                          936
                                                          988
     メキシコ合計
     （取得原価＄1,009）
     オランダ0.4%

     バンク・ローン債務0.1%
     Sigma   Holdco    BV
     3.750%    due  07/02/2025
                                                           25
                                   PLN          100
     ソブリン債0.3%

     Republic     of  Angola    Via  Avenir    II  BV
     7.661%    due  07/01/2023
                                                          126
                                    ＄         126
                                                          151
     オランダ合計
     （取得原価＄149）
     ナイジェリア0.7%

     バンク・ローン債務0.5%
     Bank   of  Industry     Ltd.
     6.184%    due  12/14/2023
                                                          201
                                             200
     ソブリン債0.2%

     Nigeria     Government      International        Bond
     5.625%    due  06/27/2022
                                                           68
                                             66
                                                          269
     ナイジェリア合計
     （取得原価＄266）
     ペルー3.8%

     社債等0.7%
     ALICORP     SAA
     6.875%    due  04/17/2027
                                   PEN          500             144
     Banco   de  Credito     del  Peru
     4.650%    due  09/17/2024
                                                          143
                                             530
                                 56/196

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          287
     ソブリン債3.1%

     Fondo   MIVIVIENDA      S.A.
     7.000%    due  02/14/2024
                                             730             206
     Peru   Government      International        Bond
     5.400%    due  08/12/2034
                                             300              74
     5.400%    due  08/12/2034
                                             200              49
     5.940%    due  02/12/2029
                                            1,900              543
     6.150%    due  08/12/2032
                                             100              27
     6.900%    due  08/12/2037
                                             100              28
     8.200%    due  08/12/2026
                                                          325
                                            1,000
                                                         1,252
                                                         1,539
     ペルー合計
     （取得原価＄1,690）
     フィリピン0.5%

     ソブリン債0.5%
     Philippines       Government      International        Bond
     3.900%    due  11/26/2022
                                                          207
                                   PHP        10,000
                                                          207
     フィリピン合計
     （取得原価＄212）
     ポーランド0.9%

     ソブリン債0.9%
     Poland    Government      International        Bond
     1.250%    due  10/25/2030
                                   PLN        1,200              305
     2.750%    due  04/25/2028
                                                           57
                                             200
                                                          362
     ポーランド合計
     （取得原価＄359）
     ルーマニア2.3%

     ソブリン債2.3%
     Romania     Government      International        Bond
     3.650%    due  07/28/2025
                                   RON          500             125
     3.700%    due  11/25/2024
                                             600             150
     4.500%    due  06/17/2024
                                            2,000              510
     4.750%    due  10/11/2034
                                             300              78
     5.000%    due  02/12/2029
                                                           81
                                             300
                                                          944
     ルーマニア合計
     （取得原価＄900）
     ロシア4.4%

     ソブリン債4.4%
     Russia    Government      International        Bond
     4.500%    due  07/16/2025
                                   RUB        8,500              107
     5.700%    due  05/17/2028
                                           18,600               237
     7.050%    due  01/19/2028
                                            5,300               73
     7.650%    due  04/10/2030
                                           26,200               374
     7.700%    due  03/23/2033
                                           15,200               218
     7.950%    due  10/07/2026
                                           49,600               710
                                 57/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8.500%    due  09/17/2031
                                                          107
                                            7,100
                                                         1,826
     ロシア合計
     （取得原価＄1,948）
     シンガポール0.8%

     ソブリン債0.8%
     Singapore      Government      Bond
     1.625%    due  07/01/2031      (b)
                                   SGD          100              75
     3.375%    due  09/01/2033
                                                          262
                                             300
                                                          337
     シンガポール合計
     （取得原価＄336）
     南アフリカ8.6%

     社債等1.5%
     Eskom   Holdings     SOC  Ltd.
     0.000%    due  08/18/2027
                                   ZAR        2,800               92
     0.000%    due  12/31/2032
                                            6,900              100
     7.850%    due  04/02/2026
                                                          412
                                            6,000
                                                          604
     ソブリン債7.1%

     South   Africa    Government      International        Bond
     6.250%    due  03/31/2036
                                            7,600              378
     7.750%    due  02/28/2023
                                            5,700              415
     8.000%    due  01/31/2030
                                            7,400              491
     8.500%    due  01/31/2037
                                            3,200              193
     8.750%    due  01/31/2044
                                            1,200               71
     9.000%    due  01/31/2040
                                            3,700              228
     10.500%     due  12/21/2026
                                                         1,154
                                           14,500
                                                         2,930
                                                         3,534
     南アフリカ合計
     （取得原価＄3,438）
     韓国0.5%

     社債等0.5%
     Mirae   Asset   Securities      Co.  Ltd.
     1.375%    due  07/07/2024
                                                          200
                                    ＄         200
                                                          200
     韓国合計
     （取得原価＄200）
     国際機関0.1%

     ソブリン債0.1%
     Asian   Development       Bank
     4.700%    due  03/12/2024
                                   MXN        1,000               50
     International        Finance     Corp.
     8.000%    due  10/09/2023
                                                           8
                                   IDR       100,000
                                                           58
     国際機関合計
     （取得原価＄56）
     タイ0.5%

     ソブリン債0.5%
                                 58/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Thailand     Government      Bond
     1.585%    due  12/17/2035
                                   THB        1,100               32
     2.000%    due  12/17/2031
                                            3,300              105
     2.875%    due  12/17/2028
                                             800              28
     3.775%    due  06/25/2032
                                                           55
                                            1,500
                                                          220
     タイ合計
     （取得原価＄224）
     トルコ1.4%

     ソブリン債1.4%
     Turkey    Government      International        Bond
     10.500%     due  08/11/2027
                                   TRY        1,700              146
     11.000%     due  02/24/2027
                                            2,700              240
     12.600%     due  10/01/2025
                                            1,700              167
     16.200%     due  06/14/2023
                                                           23
                                             200
                                                          576
     トルコ合計
     （取得原価＄857）
     ウクライナ0.5%

     ソブリン債0.5%
     Ukraine     Government      International        Bond
     7.750%    due  09/01/2021
                                                          202
                                    ＄         200
                                                          202
     ウクライナ合計
     （取得原価＄201）
     英国1.5%

     社債等1.3%
     Barclays     PLC
     7.875%    due  09/15/2022      (a)(c)
                                   GBP          200             297
     Natwest     Group   PLC
     4.269%    due  03/22/2025
                                                          217
                                    ＄         200
                                                          514
     モーゲージ証券0.2%

     Canada    Square    Funding     PLC
     1.149%    due  10/17/2051
                                                           98
                                   GBP          71
                                                          612
     英国合計
     （取得原価＄609）
     米国9.4%

     資産担保証券0.5%
     Humboldt     Americas     LLC
     7.078%    due  11/30/2021
                                                          209
                                   CLP       166,400
     社債等1.8%

     BOC  Aviation     USA  Corp.
     1.625%    due  04/29/2024
                                    ＄         200             202
     Charter     Communications         Operating      LLC
     4.908%    due  07/23/2025
                                             200             227
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC
     3.550%    due  10/07/2022
                                             200             206
                                 59/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Sprint    Corp.
     7.250%    due  09/15/2021
                                                          102
                                             100
                                                          737
     モーゲージ証券6.2%

     Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
     2.712%    due  09/25/2035      (d)
                                              5             5
     Asset-Backed        Securities       Corporation       Home   Equity
     Loan   Trust
     0.172%    due  05/25/2037
                                              4             3
     Banc   of  America     Funding     Trust
     0.553%    due  02/20/2047
                                             56             57
     Banc   of  America     Mortgage     Trust
     2.483%    due  07/25/2034
                                             17             17
     2.787%    due  02/25/2036      (d)
                                              5             5
     Bear   Stearns     Alternative-A        Trust
     0.412%    due  02/25/2034
                                             35             34
     Bear   Stearns     Asset-Backed       Securities      I Trust
     1.142%    due  08/25/2037
                                             30             28
     Chase   Mortgage     Finance     Trust
     3.067%    due  03/25/2037      (d)
                                             19             19
     Citigroup      Mortgage     Loan   Trust
     0.152%    due  07/25/2045
                                             34             29
     0.162%    due  01/25/2037
                                              9             9
     2.376%    due  03/25/2034
                                              3             3
     2.791%    due  07/25/2046      (d)
                                             12             12
     2.996%    due  08/25/2035      (d)
                                             13             11
     Countrywide       Home   Loan   Mortgage     Pass-Through       Trust
     3.041%    due  09/25/2047      (d)
                                              8             8
     Credit    Suisse    Mortgage     Capital
     0.606%    due  11/30/2037
                                             200             190
     Credit-Based       Asset   Servicing      & Securitization         LLC
     0.212%    due  07/25/2037
                                             149             117
     Credit-Based        Asset    Servicing      &  Securitization
     Trust
     0.152%    due  11/25/2036
                                              6             3
     Downey    Savings     & Loan   Association       Mortgage     Loan
     Trust
     0.283%    due  10/19/2036      (d)
                                             142             127
     First    Horizon     Alternative       Mortgage      Securities
     Trust
     2.542%    due  11/25/2035      (d)
                                             33             27
     First   Horizon     Mortgage     Pass-Through       Trust
     2.960%    due  08/25/2037      (d)
                                             60             31
     Greenpoint      Mortgage     Pass-Through       Certificates
     2.549%    due  10/25/2033
                                              5             5
     GSAMP   Trust
     0.162%    due  12/25/2036
                                             19             12
     HarborView      Mortgage     Loan   Trust
     2.562%    due  08/19/2036      (d)
                                              2             2
     Home   Equity    Asset   Trust
                                 60/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.442%    due  02/25/2033
                                             107             108
     HSI  Asset   Loan   Obligation      Trust
     0.152%    due  12/25/2036
                                              7             3
     Impac   CMB  Trust
     0.732%    due  03/25/2035
                                             140             137
     IndyMac     INDX   Mortgage     Loan   Trust
     2.880%    due  12/25/2034
                                              8             8
     JPMorgan     Mortgage     Trust
     2.790%    due  04/25/2036      (d)
                                             38             37
     Luminent     Mortgage     Trust
     0.452%    due  12/25/2036      (d)
                                             11             11
     MASTR   Alternative       Loan   Trust
     0.492%    due  03/25/2036      (d)
                                             44              2
     MASTR   Asset-Backed       Securities      Trust
     0.142%    due  01/25/2037
                                             23              9
     Merrill     Lynch   Mortgage     Investors      Trust
     0.592%    due  11/25/2035
                                             39             39
     Merrill     Lynch   Mortgage-Backed         Securities      Trust
     2.798%    due  04/25/2037      (d)
                                             24             25
     Morgan    Stanley     Asset-Backed       Securities      Capital     I,
     Inc.   Trust
     0.152%    due  05/25/2037
                                             14             13
     Morgan    Stanley     Mortgage     Loan   Trust
     2.043%    due  06/25/2036
                                              4             4
     Mortgage     Equity    Conversion      Asset   Trust
     0.580%    due  05/25/2042
                                             172             165
     New  Century     Home   Equity    Loan   Trust
     0.272%    due  05/25/2036
                                             42             40
     New  Residential       Mortgage     Loan   Trust
     2.750%    due  11/25/2059
                                             157             163
     New  York   Mortgage     Trust
     0.632%    due  04/25/2035
                                             130             132
     Option    One  Mortgage     Loan   Trust
     0.232%    due  03/25/2037
                                             235             220
     Residential       Asset   Securitization         Trust
     0.492%    due  01/25/2046      (d)
                                             61             21
     Residential       Funding     Mortgage     Securities      I Trust
     3.148%    due  09/25/2035      (d)
                                             15             12
     Securitized       Asset-Backed        Receivables       LLC   Trust
     (d)
     0.152%    due  12/25/2036
                                             59             20
     0.172%    due  11/25/2036
                                             33             13
     Sequoia     Mortgage     Trust
     1.984%    due  01/20/2047      (d)
                                              9             7
     Structured      Adjustable      Rate   Mortgage     Loan   Trust
     2.646%    due  07/25/2034
                                             143             154
     2.978%    due  01/25/2035
                                             31             32
     Structured      Asset   Mortgage     Investments       II  Trust
     0.593%    due  07/19/2035
                                             60             58
     0.753%    due  10/19/2034
                                             159             158
                                 61/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Structured       Asset    Securities      Corporation       Mortgage
     Loan   Trust
     6.000%    due  10/25/2036      (d)
                                             106             108
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust   (d)
     2.564%    due  01/25/2037
                                             22             22
     2.716%    due  04/25/2037
                                             14             13
     3.029%    due  09/25/2036
                                              4             4
     3.050%    due  12/25/2036
                                                           46
                                             45
                                                         2,538
     仕組債0.9%

     JPMorgan     Structured      Products     BV  (g)
     11.750%     due  06/17/2022
                                   UAH        6,000              221
     12.000%     due  08/28/2026
                                   ZMW        3,000               67
     14.000%     due  05/28/2031
                                                           63
                                            3,100
                                                          351
     米国政府機関債0.1%

     Fannie    Mae
     0.152%    due  12/25/2036
                                    ＄          5             5
     1.328%    due  06/01/2043
                                             14             14
     1.328%    due  07/01/2044
                                                           3
                                              3
                                                           22
                                                         3,857
     米国合計
     （取得原価＄3,982）
     短期金融商品17.8%

     コマーシャル・ペーパー1.4%
     Federal     Home   Loan   Bank
     0.008%    due  08/27/2021      (e)
                                                          600
                                             600
     短期債券0.5%

     Sunac   China   Holdings     Ltd.
     5.975%    due  12/30/2021      (e)(g)
                                                          200
                                             200
     定期預金0.9%

     Australia      and  New  Zealand     Banking     Group   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                             71             71
     Bank   of  Nova   Scotia
     0.005%    due  07/01/2021
                                              3             3
     BNP  Paribas     Bank
     3.900%    due  07/01/2021
                                   ZAR          87              6
     Citibank     N.A.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          37             37
     DBS  Bank   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                             75             75
     DnB  Bank   ASA
     0.005%    due  07/01/2021
                                              1             1
     HSBC   Bank   PLC
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP           1             1
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
                                 62/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          75             75
     National     Australia      Bank   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                             27             27
     Royal   Bank   of  Canada
     0.005%    due  07/01/2021
                                              1             1
     0.005%    due  07/02/2021
                                   CAD           1             1
     Sumitomo     Mitsui    Banking     Corp.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          66             66
     Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                              4             4
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP           3             4
     The  Hongkong     and  Shanghai     Banking     Corp.   Ltd.
     0.000%    due  07/01/2021
                                                           5
                                   SGD           7
                                                          377
     イスラエル短期国債2.2%

     (0.044%)     due  02/02/2022      (e)
                                   ILS          800             245
     (0.034%)     due  03/02/2022      (f)
                                                          675
                                            2,200
                                                          920
     マレーシア短期国債2.0%

     1.820%    due  12/24/2021      (f)
                                                          836
                                   MYR        3,500
     米国短期国債(e)         5.2%

     0.032%    due  09/30/2021      (j)
                                    ＄         800             800
     0.038%    due  08/19/2021
                                                         1,300
                                            1,300
                                                         2,100
     米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル                       (e)  5.6%

     0.015%    due  09/21/2021
                                            1,100             1,100
     0.028%    due  10/05/2021      (j)
                                             700             700
     0.042%    due  10/26/2021
                                                          500
                                             500
                                                         2,300
                                                         7,333

     短期金融商品合計
     （取得原価＄7,321）
     投資有価証券合計101.6%                                            ＄       41,738

     （取得原価＄43,190）
     金融デリバティブ商品(h)(i)               0.3%

                                                          123
     （取得原価あるいはプレミアム（純額）＄1）
                                                         (781)

     その他の資産および負債（純額）(1.9%)
                                                 ＄       41,080
     純資産100.0%
    投資明細表に対する注記（金額単位）：

    *　残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

    (a)　永久債（記載日は次回の契約上の償還日）である。
    (b)　発行日前取引証券
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    (c)　偶発転換社債
    (d)　当有価証券は、債務不履行状態にある。
    (e)　クーポンは最終利回りである。
    (f)　クーポンは加重平均最終利回りである。
    (g)　制限証券：

                                                      市場価額の対

     発行体名称             クーポン         満期日        取得日       取得原価        市場価格      純資産比率
     JPMorgan        Structured
     Products    BV
                  11.750%       06/17/2022        02/10/2021      ＄     220   ＄     221      0.54%
     JPMorgan        Structured
     Products    BV
                  12.000%       08/28/2026        06/15/2021           72        67     0.16%
     JPMorgan        Structured
     Products    BV
                  14.000%       05/28/2031        05/24/2021           59        63     0.15%
     Sunac   China   Holdings    Ltd.
                                            200        200      0.49%
                  5.975%       12/30/2021        01/11/2021
                                       ＄     551   ＄     551      1.34%
     制限証券合計
    借入およびその他の金融取引

    売建有価証券：

                                                       売建に係る

     取引相手          種別        クーポン        満期日        元本金額          手取金        未払金
               Fannie    Mae,
                                             ＄    (1,130)     ＄   (1,121)
     MSC          TBA         6.000%     07/01/2051      ＄     1,000
     売建有価証券合計
                                             ＄    (1,130)     ＄   (1,121)
     (2.7%)
    借入およびその他の金融取引要約

    以下は、2021年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた（受領した）担保

    の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
                             セー

                            ル・バ
                                                        ネット・
              レポ契       リバー       イバッ
                                                         エクス
              約に係      ス・レポ       ク取引             借入および
                                                          ポー
              る未収      契約に係       に係る      売建に係       その他の金        差入（受
                                                           (1)
     取引相手           金    る未払金       未払金      る未払金       融取引合計        入）担保       ジャー
     マスター有価
     証券先渡取引
     契約書
            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄   (1,121)
     MSC                                  ＄   (1,121)    ＄      0  ＄   (1,121)
     借入およびそ
     の他の金融取
            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄   (1,121)
     引合計
    (1)　ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金／未払金の純額を表

    す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマス
    ター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関す
    る詳細情報については財務書類に対する注記を参照。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報
    については財務書類に対する注記を参照。
                                 64/196

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    2021年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は＄2,367で、加重平均金利は0.754%であった。当年

    度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれら
    が含まれる。
    (h)　金融デリバティブ商品：上場または中央清算

    スワップ契約：

                                                           (1)

    社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ                                         －  プロテクションの売り
                                                    変動証拠金

                        インプラ
                        イド・ク
                         レジッ
                        ト・スプ
                         レッド
                        （2021年
                         6月30日       想定元
              受取固定                        市場価      未実現評価
                           (2)      (3)
     参照債務           金利     満期日    現在）        本       格     （損）益        資産      負債
     General    Electric
     Co.          1.000%    12/20/2023      0.385%    ＄   300   ＄     5  ＄      0  ＄    0  ＄    0
    金利スワップ

                                                    変動証拠金

     変動金
     利  支                                     未実現評
     払／受    変動金利インデッ                              市場価     価（損）
     取    クス         固定金利       満期日       想定元本         格      益     資産      負債
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          8.000%    03/15/2022      ZAR     8,700   ＄   (18)   ＄     8 ＄    0 ＄     0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          6.665%    01/09/2023           2,700       (7)       0      0      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          6.375%    01/29/2023           6,000       (14)        1      0      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          7.250%    09/19/2023           6,900       (25)        5      1      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          7.515%    03/07/2024           5,700       (25)        5      1      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          8.250%    03/15/2024           1,400       (9)       2      0      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          7.750%    03/20/2024           8,200       (39)        8      1      0
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          7.600%    06/19/2024          13,700        65     (14)       0     (2)
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          5.255%    07/09/2025           4,400       (3)      (4)       0     (1)
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          5.105%    12/02/2025           5,400       (9)      (5)       0     (1)
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          6.855%    02/11/2026           1,100        4     (1)       0      0
                                 65/196

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         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          6.200%    03/08/2026           6,100       (6)       7      1      0
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          5.757%    04/14/2026           4,500        1      0      2      0
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          5.700%    04/21/2026           2,100       (1)      (2)       0      0
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          5.680%    06/08/2026           4,900       (4)      (6)       0     (1)
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          5.601%    06/09/2026           1,700       (2)      (2)       0      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          9.500%    09/16/2026           1,700       (19)        3      0      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          5.324%    12/21/2026          14,700        41      17      3      0
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          8.300%    03/15/2027           6,100       (44)       15      1      0
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          8.500%    12/19/2028          13,000        94     (23)       0     (2)
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          8.750%    03/20/2029          14,200       117      (25)       0     (2)
         3-Month      ZAR-
     受取    SAJIBOR          7.720%    06/11/2029          14,000       (52)       21      2      0
         3-Month      ZAR-
     支払    SAJIBOR          8.000%    06/19/2029           3,100       15      (5)       0      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          2.250%    11/11/2021      CZK    60,000        57      36      0      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          2.250%    12/19/2023          26,400        33       7      1      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          1.781%    02/04/2024          10,400        4      0      1      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          0.475%    06/04/2025           3,500       (8)      (1)       0      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          0.915%    09/01/2025           200       0      0      0      0
         6-Month      CZK-
     受取    PRIBOR          2.000%    09/19/2025          16,500       (15)       (3)       0      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          1.050%    12/23/2025          17,800       (26)       (2)       0      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          1.575%    03/26/2026           8,300       (5)      (3)       0      0
         6-Month      CZK-
     受取    PRIBOR          0.765%    04/07/2026           2,900        7      1      0      0
         6-Month      CZK-
     受取    PRIBOR          2.000%    06/20/2028          10,400       (4)       7      0      0
         6-Month      CZK-
     受取    PRIBOR          1.750%    06/19/2029          14,100        6      11      0      0
         6-Month      CZK-
     支払    PRIBOR          1.477%    02/04/2030           5,800       (8)      (4)       0     (1)
         6-Month      CZK-
     受取    PRIBOR          0.929%    03/13/2030           3,000       10       2      0      0
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          2.500%    09/19/2023      PLN     4,600       66      19      6      0
                                 66/196


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         6-Month      PLN-
     受取    WIBOR          1.790%    01/09/2024           3,700       (28)       (5)       0     (6)
         6-Month      PLN-
     受取    WIBOR          1.942%    03/20/2024           700      (5)       0      0     (1)
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          2.250%    03/20/2024           2,600       26       1      4      0
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          2.250%    06/19/2024           1,800       16      (2)       3      0
         6-Month      PLN-
     受取    WIBOR          0.655%    05/21/2025           1,500        9      1      0     (3)
         6-Month      PLN-
     受取    WIBOR          2.500%    03/16/2026           600      (9)       0      0     (2)
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          1.460%    05/28/2026           700       0     (1)       2      0
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          1.465%    06/07/2026           300       1      0      1      0
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          1.097%    02/25/2027           1,000       (4)       0      3      0
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          3.250%    06/20/2028           800       23      (2)       3      0
         6-Month      PLN-
     受取    WIBOR          1.490%    08/29/2029           1,700        1     (3)       0     (6)
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          1.421%    02/25/2030           1,400       (6)       0      5      0
         6-Month      PLN-
     支払    WIBOR          1.163%    12/03/2030           400      (5)       0      2      0
         6-Month      PLN-
     受取    WIBOR          1.110%    01/12/2031           900       11      (1)       0     (4)
         6-Month
         Singapore      Swap
         Offer      Rate
       (4)
     受取    Fixing          1.750%    09/15/2031      SGD      400      (6)      (1)       0     (1)
         7-Day     China
         Fixing   Repo  Rate
     受取              2.748%    12/16/2025      CNY     1,800        0     (2)       1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          2.700%    01/03/2022      BRL     7,600       (16)       (2)       0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.840%    01/03/2022           4,400       11       1      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.848%    01/03/2022           200       0      0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.859%    01/03/2022           900       2      0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.865%    01/03/2022           300       1      0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.870%    01/03/2022           1,800        5      1      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.880%    01/03/2022          30,400        72       8      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.883%    01/03/2022           7,000       17       2      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.884%    01/03/2022           1,500        3      0      0      0
                                 67/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          2.886%    01/03/2022           2,100        5      1      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          3.055%    01/03/2022           2,200        3      1      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          3.100%    01/03/2022          22,500       (32)       (6)       0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          3.130%    01/03/2022          10,800       (15)       (3)       0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          3.150%    01/03/2022           7,600        5      2      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          3.350%    01/03/2022          17,700       (30)       (5)       0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          3.360%    01/03/2022           700       0      0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          3.390%    01/03/2022           600      (1)       0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          3.700%    01/03/2022          16,415       (23)       (4)       0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          3.990%    01/03/2022           1,200       (3)       0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.000%    01/03/2022          13,400       (27)        3      1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.040%    01/03/2022           685      (1)       0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.460%    01/03/2022           1,300        5      0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.500%    01/03/2022           8,000       30      (1)       0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.640%    01/03/2022          17,300        7      4      1      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.800%    01/03/2022           400      (2)       0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          5.650%    01/03/2022           3,300       (27)        0      1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.260%    01/03/2022           900       10       0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          7.420%    01/03/2022           7,500       118       0      0     (4)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.020%    01/02/2023           6,600       (37)       (1)       0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.030%    01/02/2023           4,000       (22)        0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.038%    01/02/2023           1,000       (5)       0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.045%    01/02/2023          11,800        54       1      2      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.070%    01/02/2023           3,500       (18)        0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.100%    01/02/2023           9,100       (47)       (1)       0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.605%    01/02/2023           4,500       15       0      1      0
                                 68/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.640%    01/02/2023           6,100       20       0      1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.000%    01/02/2023           2,800        1      0      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          5.150%    01/02/2023          10,600       (12)        0      3      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.250%    01/02/2023           7,000       10       0      0     (2)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.440%    01/02/2023           1,500        5      0      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          5.745%    01/02/2023           400      (2)       0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.920%    01/02/2023           1,300        7      0      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.230%    01/02/2023           3,600       26       0      0     (2)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.375%    01/02/2023           1,800       14       0      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.410%    01/02/2023           8,100       (3)       0      0     (2)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.675%    01/02/2023           7,700       75       1      0     (4)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          7.195%    01/02/2023           6,400       (3)      (3)       2      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          7.260%    01/02/2023           6,300       (4)      (4)       2      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded         10.415%     01/02/2023           6,800      (235)       (3)       8      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded         11.030%     01/02/2023           1,600       (62)       (1)       2      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          4.720%    01/02/2024           4,000       32      (3)       2      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          4.870%    01/02/2024           4,600       (33)        0      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          5.100%    01/02/2024           3,700       24       0      1      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          5.160%    01/02/2024           8,000       49       0      2      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.680%    01/02/2024          12,000       (12)        1      0     (5)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          7.310%    01/02/2024           900      (1)       0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          7.775%    01/02/2024           2,700        2      2      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.660%    01/02/2025           4,000       (39)        0      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          5.710%    01/02/2025           1,200       (7)       0      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.010%    01/02/2025           700      (2)       0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.050%    01/02/2025           1,200        3      0      1      0
                                 69/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.710%    01/02/2025           3,400       (11)       (1)       2      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.745%    01/02/2025           4,700       (16)       (1)       3      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.810%    01/02/2025           2,400       (10)       (1)       2      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          7.160%    01/02/2025           200       0      0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          7.480%    01/02/2025          11,100       (103)       (4)       9      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          8.475%    01/02/2025           2,800       47       1      0     (3)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          8.700%    01/02/2025           3,200       (61)       (1)       3      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          9.760%    01/02/2025           5,400       169       3      0     (8)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded         10.330%     01/02/2025          11,500       410       7      0     (18)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded         13.520%     01/02/2025           2,200       130       2      0     (5)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.020%    01/04/2027           1,100       13       0      0      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.140%    01/04/2027           8,900       (80)        6      0     (4)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.180%    01/04/2027           1,700       14      (1)       1      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.245%    01/04/2027           700       7      0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.250%    01/04/2027           600       5      0      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.450%    01/04/2027           1,500        9     (1)       1      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.500%    01/04/2027           700       5      5      0      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.520%    01/04/2027           1,500        7     (1)       1      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          6.950%    01/04/2027           800       1      0      1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          6.990%    01/04/2027           1,300        0      1      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          7.115%    01/04/2027           1,500        2      1      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          7.305%    01/04/2027           800       2      0      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          7.465%    01/04/2027           1,400       (1)       1      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          7.770%    01/04/2027           2,700        6     (1)       2      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          7.800%    01/04/2027           1,800       (13)       (1)       1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          8.355%    01/04/2027           900       0      0      0     (1)
                                 70/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          8.450%    01/04/2027           1,500        1      1      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          8.635%    01/04/2027           3,400       (49)       (2)       3      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          8.640%    01/04/2027           800      (11)        0      1      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          8.675%    01/04/2027           1,200       19       1      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded          8.750%    01/04/2027           3,200       (15)       (2)       2      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded          9.600%    01/04/2027           1,300       33       1      0     (2)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded         10.090%     01/04/2027           600       16       0      0     (1)
         BRL-CDI-
     受取    Compounded         10.460%     01/04/2027           3,100      (104)       (2)       5      0
         BRL-CDI-
     受取    Compounded         10.700%     01/04/2027           2,100       (72)       (2)       3      0
         BRL-CDI-
     支払    Compounded         11.350%     01/04/2027           600       24       1      0     (1)
         BRL-CDI-
     支払    Compounded         12.250%     01/04/2027           2,500       109       2      0     (4)
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     受取              4.140%    10/08/2021      COP   1,118,200         (4)      (3)       0      0
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     支払              2.148%    09/25/2022         2,284,200         (8)       1      0      0
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     支払              2.510%    07/28/2023         1,735,700        (14)        0      0     (1)
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     受取              3.900%    07/24/2024         2,799,500         13       2      2      0
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     受取              4.450%    03/31/2025          87,000        0      0      0     (1)
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     受取              3.800%    05/05/2025          329,000         3      1      1      0
         Colombia      IBR
         Overnight
         Interbank
         Reference     Rate
     受取              3.180%    09/04/2025          389,900         6      1      1      0
                                 71/196


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     支払              3.240%    10/15/2025         1,228,000        (21)       (4)       0     (5)
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     受取              4.060%    11/26/2025          486,000         5      2      1      0
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     支払              5.075%    02/13/2030          61,800        0      0      0      0
                                 72/196

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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     支払              5.080%    02/13/2030          43,100        0      0      0      0
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     支払              5.020%    02/14/2030          68,400       (1)       0      0      0
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     受取              4.290%    06/05/2030          223,200         6      1      1      0
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     受取              4.155%    01/15/2031          77,000        2      0      0      0
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     支払    IBMEXID          6.510%    12/09/2021           2,700        1      0      0      0
     支払    IBMEXID          6.535%    12/09/2021           1,900        1      0      0      0
     受取    IBMEXID          6.620%    12/09/2021           4,600       (1)       1      0      0
       (4)
     支払    IBMEXID          4.515%    08/17/2022           3,900       (2)      (1)       0      0
       (4)
     支払    IBMEXID          4.700%    08/25/2022          18,400       (10)       (7)       0      0
     支払    IBMEXID          4.245%    02/15/2023           7,000       (10)       (4)       0      0
       (4)
     支払    IBMEXID          4.350%    02/15/2023          36,000       (36)      (14)       1      0
       (4)
     支払    IBMEXID          4.300%    02/16/2023          22,800       (24)       (9)       1      0
     支払    IBMEXID          4.470%    02/27/2023           500       0      0      0      0
     支払    IBMEXID          4.520%    02/27/2023           1,100       (2)      (1)       0      0
     支払    IBMEXID          4.550%    02/27/2023          11,300       (12)       (6)       1      0
     支払    IBMEXID          4.560%    02/27/2023           500       0      0      0      0
     支払    IBMEXID          4.565%    02/27/2023           500       0      0      0      0
     受取    IBMEXID          6.590%    03/15/2023          10,300       (6)       6      0     (1)
     支払    IBMEXID          4.680%    03/16/2023           4,700       (5)      (3)       0      0
     支払    IBMEXID          7.150%    03/17/2023           5,300        6     (3)       0      0
     受取    IBMEXID          6.360%    03/22/2023          18,400       (7)       11      0     (1)
     受取    IBMEXID          5.282%    03/29/2023          13,800        8      8      0     (1)
     支払    IBMEXID          5.860%    03/29/2023          13,900       (1)      (8)       1      0
     受取    IBMEXID          4.920%    04/10/2023          69,200        62      41      0     (4)
     支払    IBMEXID          8.810%    10/26/2023          33,700       103      (23)       3      0
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     支払    IBMEXID          8.818%    11/16/2023           3,800       13      (2)       0      0
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     受取    IBMEXID          4.540%    02/21/2024           4,400        9      3      0      0
     受取    IBMEXID          4.570%    02/21/2024          39,000        80      28      0     (3)
     受取    IBMEXID          8.035%    02/22/2024          15,600       (36)       12      1      0
     支払    IBMEXID          5.605%    03/26/2024           4,800       (4)      (4)       0      0
     支払    IBMEXID          4.695%    06/25/2024           8,700       (20)       (7)       1      0
     支払    IBMEXID          4.610%    06/27/2024           9,300       (22)       (7)       1      0
     支払    IBMEXID          6.580%    01/01/2025           9,000        3     (8)       1      0
     支払    IBMEXID          6.620%    01/02/2025           7,900        3     (7)       1      0
                                 73/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     受取    IBMEXID          6.635%    01/15/2025          12,900       (6)       10      0     (1)
     支払    IBMEXID          8.010%    02/03/2025           800       2     (1)       0      0
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     受取    IBMEXID          4.850%    02/19/2025           5,000       13       4      0     (1)
     支払    IBMEXID          6.510%    02/24/2025           7,000        1     (6)       1      0
     支払    IBMEXID          6.415%    02/25/2025           2,400        0     (2)       0      0
     受取    IBMEXID          6.855%    03/20/2025           5,300       (5)       4      0     (1)
     受取    IBMEXID          4.830%    07/22/2025           7,200       22       6      0     (1)
     受取    IBMEXID          4.835%    07/24/2025           1,200        4      1      0      0
     支払    IBMEXID          4.917%    08/11/2025           6,800       (20)       (6)       1      0
     支払    IBMEXID          4.980%    08/12/2025           2,800       (8)      (2)       0      0
     受取    IBMEXID          5.120%    09/29/2025          55,400       144      (34)       0     (6)
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     支払    IBMEXID          4.730%    02/06/2026           9,900       (37)       (9)       1      0
     受取    IBMEXID          4.950%    02/11/2026          10,600        35       9      0     (1)
     受取    IBMEXID          6.210%    03/19/2026           2,500        1      2      0      0
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     受取    IBMEXID          6.670%    06/19/2026           6,100       (1)      (1)       0     (1)
     受取    IBMEXID          6.720%    06/19/2026           6,000       (2)      (2)       0     (1)
     受取    IBMEXID          9.210%    11/08/2028          12,500       (90)       14      0      0
     受取    IBMEXID          9.090%    11/09/2028           1,200       (9)       1      0      0
     受取    IBMEXID          9.100%    11/09/2028          11,600       (81)       11      0     (2)
     受取    IBMEXID          8.550%    01/23/2029           2,400       (12)        3      0      0
     受取    IBMEXID          8.540%    01/25/2029           8,000       (42)        8      0      0
     受取    IBMEXID          8.430%    01/29/2029           8,400       (41)        9      0      0
     支払    IBMEXID          7.675%    06/04/2029          40,700       107       21      6      0
     受取    IBMEXID          6.830%    12/27/2029           100       0      0      0      0
     受取    IBMEXID          6.618%    01/18/2030           6,600        6      6      0     (1)
     受取    IBMEXID          6.600%    02/26/2030           2,200        2      2      0      0
     支払    IBMEXID          7.210%    02/28/2030           3,700        4     (3)       1      0
     支払    IBMEXID          7.220%    02/28/2030           3,600        4     (3)       1      0
     受取    IBMEXID          7.750%    03/08/2030           2,000       (6)       2      0      0
     受取    IBMEXID          5.590%    07/03/2030           4,300       20       3      0     (1)
     受取    IBMEXID          5.610%    07/03/2030          11,400        52       9      0     (1)
     支払    IBMEXID          5.445%    12/05/2030           700      (4)      (1)       0      0
     支払    IBMEXID          5.540%    12/31/2030           8,200       (42)       (6)       1      0
     受取    IBMEXID          5.445%    01/13/2031           3,400       19       3      0      0
     支払    IBMEXID          5.520%    01/27/2031           6,100       (32)       (5)       1      0
     支払    IBMEXID          5.980%    02/12/2031           1,700       (6)      (1)       0      0
     支払    IBMEXID          5.990%    02/12/2031           4,000       (14)       (3)       0     (1)
     支払    IBMEXID          6.040%    02/12/2031          14,400       (49)       (9)       2      0
     受取    IBMEXID          6.630%    03/31/2031          17,500        21      13      0     (2)
     支払    IBMEXID          7.755%    02/02/2034           1,700        5     (1)       0      0
     支払    IBMEXID          8.280%    11/28/2036           3,500       16      (2)       1      0
     支払    IBMEXID          8.310%    11/28/2036           1,400        6     (1)       0      0
     支払    IBMEXID          8.040%    11/25/2037          10,100        34      (5)       0      0
     支払    IBMEXID          8.540%    02/16/2039           2,300       14      (1)       0      0
     支払    IBMEXID          8.545%    02/16/2039           5,300       31      (3)       0      0
     支払    IBMEXID          7.885%    05/27/2039           9,800       24      (4)       0      0
     支払    IBMEXID          7.625%    07/12/2039           2,900        3     (1)       1      0
     支払    IBMEXID          7.640%    07/13/2039           2,500        3     (1)       0      0
     支払    IBMEXID          7.127%    08/10/2039           4,300       (7)      (1)       1      0
     受取    IBMEXID          7.210%    10/28/2039           1,100        1      0      0      0
                                 74/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     受取    IBMEXID          7.253%    10/28/2039           2,100        2      1      0      0
     受取    IBMEXID          7.180%    10/31/2039           2,500        4      1      0      0
     受取    IBMEXID          7.200%    10/31/2039           2,200        3      1      0      0
     受取    IBMEXID          7.065%    12/26/2039           2,400        5      1      0      0
     受取    IBMEXID          6.463%    05/18/2040           1,600        8      0      0      0
     受取    IBMEXID          6.500%    05/25/2040           3,500       18       1      0     (1)
     受取    IBMEXID          6.545%    05/30/2040          14,000        70       4      0     (2)
     受取    IBMEXID          6.540%    05/31/2040           5,100       26       2      0     (1)
     受取    IBMEXID          6.430%    06/04/2040           1,900       11       1      0      0
     受取    IBMEXID          6.380%    06/05/2040           2,600       16       1      0      0
     受取    IBMEXID          6.260%    06/07/2040           2,600       17       1      0     (1)
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          1.183%    03/27/2023      CLP    44,680       (1)       0      0      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          1.070%    12/10/2023          58,000       (4)      (1)       0      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          1.080%    12/10/2023          58,000       (4)      (1)       0      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     受取    Average          2.585%    12/04/2024          148,000         3      2      3      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     受取    Average          2.590%    12/04/2024          150,000         3      2      2      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     受取    Average          2.635%    12/04/2024          118,000         2      2      2      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     受取    Average          2.650%    12/04/2024          121,000         2      2      2      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          2.780%    12/09/2024          122,000        (1)      (2)       0     (2)
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          2.510%    01/14/2025          457,300        (5)      (1)       0     (6)
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          2.393%    02/05/2025          311,000        (7)      (2)       0     (4)
         Sinacofi     Chile
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     支払    Average          2.420%    02/24/2025          33,000       (1)      (1)       0     (1)
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     受取    Average          1.935%    03/10/2025          150,200         7      1      1      0
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     受取    Average          1.940%    03/10/2025          75,100        4      1      1      0
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     受取    Average          1.810%    03/30/2025          359,000        21       3      1      0
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     支払    Average          1.085%    05/27/2025          335,300       (35)       (5)       0     (3)
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     受取    Average          1.290%    11/05/2025          118,500        13       2      1      0
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     支払    Average          2.545%    02/05/2026          124,000        (4)      (1)       0     (2)
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     受取    Average          1.780%    02/17/2026          108,000        10       2      1      0
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     受取    Average          1.785%    02/17/2026          49,000        5      1      1      0
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     受取    Average          1.790%    02/17/2026          189,000        17       3      2      0
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     受取    Average          2.640%    03/01/2026          163,000         5      2      2      0
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     受取    Average          2.290%    03/09/2026          62,400        4      1      0      0
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     受取    Average          2.305%    03/10/2026          84,500        5      1      1      0
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     受取    Average          2.325%    03/10/2026          56,300        3      1      1      0
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     支払    Average          2.020%    04/30/2026          315,000       (26)       (6)       0     (2)
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     支払    Average          1.950%    05/05/2026          298,700       (27)       (6)       0     (5)
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     支払    Average          1.684%    06/04/2027          369,200       (56)      (10)       0     (7)
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     支払    Average          1.715%    06/04/2027          73,700       (11)       (2)       0     (3)
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     受取    Average          2.340%    10/08/2027          29,300        3      1      0      0
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     受取    Average          1.947%    11/23/2027          347,000        51      10      7      0
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     受取    Average          1.965%    11/24/2027          142,200        21       4      3      0
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         Interbank      Rate
     受取    Average          2.000%    11/25/2027          60,000        9      2      1      0
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     受取    Average          2.020%    11/25/2027          78,000        11       2      2      0
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         Interbank      Rate
     支払    Average          2.245%    12/10/2027          490,000       (62)      (15)       0     (11)
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         Interbank      Rate
     支払    Average          2.255%    12/10/2027          96,000       (12)       (3)       0     (2)
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     受取    Average          3.520%    06/14/2028          26,100        1      1      0      0
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         Interbank      Rate
     受取    Average          3.470%    06/15/2028          345,400        11      12      3      0
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         Interbank      Rate
     受取    Average          3.215%    01/14/2030          250,500        17       3      6      0
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         Interbank      Rate
     支払    Average          3.120%    02/05/2030          40,000       (4)      (1)       0     (1)
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         Interbank      Rate
     受取    Average          1.935%    05/27/2030          172,900        41       4      4      0
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         Interbank      Rate
     支払    Average          2.080%    06/01/2030          75,000       (16)       (2)       0     (2)
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
     支払    Average          2.110%    06/01/2030          25,000       (6)      (1)       0     (1)
         Sinacofi     Chile
         Interbank      Rate
                                        (30)       (6)       0     (5)
     支払    Average          2.740%    12/10/2030          190,000
                                     ＄    867  ＄     21  ＄   209  ＄   (224)
     スワッ
     プ契約
                                     ＄    872  ＄     21  ＄   209  ＄   (224)
     合計
    金融デリバティブ商品上場または中央清算要約

    以下は、2021年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の

    要約である。
    2021年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について＄425の現金が担保として差

    し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記
    を参照。
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                金融デリバティブ資産                           金融デリバティブ負債

           市場価格        変動証拠金資産                  市場価格         変動証拠金負債
           買建オプ             スワップ              売建オプ             スワップ
            ション       先物       契約     合計        ション       先物       契約      合計
     上場ま
     たは中
     央清算
         ＄     0  ＄    0  ＄    209  ＄   209    ＄     0  ＄    0  ＄    (224)   ＄  (224)
     合計
    (1)　ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用

    事由が生じた場合、ファンドは                  (i)   プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支
    払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受け
    る、または       (ii)   スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックス
    を構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
    (2)　インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブ
    リン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために
    利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払／履行リスクの現在の状況の指標とし
    ての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債
    務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建／売建のコストを反映するも
    ので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプ
    レッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォル
    トやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
    (3)　当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジッ
    ト・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性が
    ある最大額を示す。
    (4)　この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を
    参照。
    (i)　金融デリバティブ商品：店頭

    外国為替先渡契約：

                                               未実現評価（損）益

     取引相手          決済月            引渡通貨           受取通貨           資産        負債
     AZD          09/2021      PHP        7,006     ＄       144   ＄       1  ＄      0
     BOA          07/2021      AUD         272           208          4        0
     BOA          07/2021      EUR         188           229          6        0
     BOA          07/2021      MXN        2,082            105          1        0
     BOA          07/2021      RUB        4,668             64          0        0
     BOA          07/2021      ＄        342    MXN       6,792           0       (1)
     BOA          07/2021               203    PEN        789          3        0
     BOA          07/2021               116           446          0        0
     BOA          07/2021               70   RUB       5,057           0       (1)
     BOA          07/2021               260    THB       8,157           0       (6)
     BOA          07/2021               246          7,712           0       (6)
     BOA          08/2021      UAH         172    ＄        6         0        0
     BOA          08/2021      ＄        604    CZK      12,577            0       (21)
     BOA          08/2021               208    HUF      62,492            3        0
     BOA          08/2021               84   RUB       6,311           2        0
     BOA          09/2021      MYR        2,668     ＄       639          0       (1)
     BOA          09/2021      PHP        3,606             74          1        0
     BOA          09/2021      ＄       1,836    CNY      11,810            0       (18)
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     BOA          09/2021               66   INR       4,887           0       (1)
     BOA          09/2021               61   KZT      26,596            0        0
     BOA          09/2021               210    MYR        870          0       (1)
     BOA          09/2021               955    PLN       3,604           0       (9)
     BOA          09/2021               173    RUB      12,637            0       (2)
     BOA          09/2021               145    ZAR       2,066           0       (2)
     BOA          10/2021               275    THB       8,841           1        0
     BOA          11/2021               204    CLP      147,315            0       (3)
     BOA          11/2021               587    RON       2,398           0       (13)
     BOA          01/2022      THB        8,853     ＄       275          0       (1)
     BOA          02/2022      ＄        234    ZAR       3,568           8        0
     BOA          02/2022      ZAR        1,312     ＄        82          0       (7)
     BPS          07/2021      BRL         424            84          0       (1)
     BPS          07/2021      TRY        1,103            125          0        0
     BPS          07/2021      ＄         85   BRL        424          0        0
     BPS          07/2021                1   JPY        105          0        0
     BPS          07/2021               220    MXN       4,368           0       (1)
     BPS          07/2021               76   RUB       5,648           1        0
     BPS          07/2021               76   TRY        633          0       (3)
     BPS          07/2021               144          1,221           0       (5)
     BPS          08/2021      COP       570,973      ＄       152          0        0
     BPS          08/2021      HUF       74,780             251          0       (2)
     BPS          08/2021      ＄        408    HUF      116,527            0       (15)
     BPS          09/2021      IDR       600,978      ＄        41          0        0
     BPS          09/2021      KRW       73,629             65          0        0
     BPS          09/2021      MYR         43           10          0        0
     BPS          09/2021      ＄       2,115    MYR       8,793           0       (5)
     BPS          09/2021               42   PLN        158          0        0
     BPS          09/2021               255    THB       8,019           0       (5)
     BPS          11/2021               135    MXN       2,723           0        0
     BPS          02/2022               50   VND     1,152,500             0        0
     BPS          02/2022      ZAR        1,128     ＄        74          0       (2)
     BPS          03/2022      THB         64            2         0        0
     BPS          06/2022      ＄         36   MXN        741          0       (1)
     BRC          07/2021               21   RUB       1,525           0        0
     BRC          07/2021               10   TRY        82          0        0
     BRC          07/2021                3           26          0        0
     BRC          08/2021      HUF        8,332     ＄        29          1        0
     BRC          08/2021      ＄         45   HUF      13,263            0        0
     BRC          08/2021              2,840    MXN      58,851           105         0
     BRC          09/2021      MYR        3,100     ＄       748          4        0
     BRC          09/2021      ＄        417    MYR       1,741           0        0
     BRC          09/2021               434    PLN       1,650           0        0
     BSS          09/2021               21   UYU        955          1        0
     CBK          07/2021      BRL         444    ＄        90          2        0
     CBK          07/2021      MXN        3,561            181          2        0
     CBK          07/2021      PEN         822           225          10         0
     CBK          07/2021               789           205          0       (1)
     CBK          07/2021               301            76          0       (3)
     CBK          07/2021               446           112          0       (4)
     CBK          07/2021               216            59          3        0
     CBK          07/2021      THB        7,712            247          7        0
     CBK          07/2021      ＄        210    AUD        271          0       (6)
                                 79/196


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     CBK          07/2021               89   BRL        444          0        0
     CBK          07/2021               205    PEN        789          1        0
     CBK          07/2021               76           301          3        0
     CBK          07/2021               83           301          0       (4)
     CBK          07/2021               48   RUB       3,674           3        0
     CBK          07/2021               97   THB       3,027           0       (2)
     CBK          07/2021               90   UYU       3,980           1        0
     CBK          08/2021      COP      1,402,320       ＄       376          1        0
     CBK          08/2021      HUF       112,879             375          0       (6)
     CBK          08/2021      ＄         90   BRL        444          0       (2)
     CBK          08/2021               425    COP     1,601,099             3        0
     CBK          08/2021               281    PEN       1,059           4       (8)
     CBK          08/2021               93           346          0       (3)
     CBK          08/2021               61   RUB       4,598           1        0
     CBK          08/2021               247    THB       7,712           0       (6)
     CBK          08/2021               32   UYU       1,412           0        0
     CBK          09/2021      INR        1,649     ＄        22          0        0
     CBK          09/2021      MXN        1,469             68          0       (6)
     CBK          09/2021      PEN        6,676           1,795           48         0
     CBK          09/2021      PHP         780            16          0        0
     CBK          09/2021      ＄        120    KZT      52,350            1        0
     CBK          09/2021               82   UYU       3,628           0        0
     CBK          09/2021               16           709          0        0
     CBK          09/2021      ZAR        3,363     ＄       242          9        0
     CBK          09/2021              7,365            538          28         0
     CBK          10/2021      ＄         34   KES       3,792           0        0
     CBK          10/2021               120    PEN        460          1        0
     CBK          11/2021      ILS         700    ＄       217          1        0
     CBK          01/2022              2,849            879          2        0
     CBK          01/2022      ＄        103    PEN        375          0       (5)
     CBK          01/2022               275    THB       8,869           2        0
     CBK          02/2022      ILS        2,151     ＄       655          0       (8)
     CBK          02/2022      ZAR         117            8         0        0
     CBK          02/2022              3,418            213          0       (18)
     CBK          03/2022      ILS         800           241          0       (5)
     CBK          03/2022      THB        1,744             55          1        0
     CBK          03/2022      ＄        100    PEN        368          0       (4)
     CBK          04/2022      THB        8,876     ＄       275          0       (2)
     CBK          06/2022      ILS        1,800            555          0       (1)
     CBK          06/2022      ＄         57   VND     1,310,031             0       (1)
     DUB          08/2021      COP       265,103      ＄        71          0        0
     DUB          09/2021      ＄         78   RUB       5,681           0       (1)
     GLM          07/2021      BRL        5,507     ＄      1,096           0       (1)
     GLM          07/2021      DOP        2,201             37          0       (1)
     GLM          07/2021             15,443             270          0        0
     GLM          07/2021      MXN        1,047             52          0        0
     GLM          07/2021      RUB       11,957             164          1        0
     GLM          07/2021      ＄       1,101    BRL       5,507           0       (3)
     GLM          07/2021               270    DOP      15,443            1        0
     GLM          07/2021               328    MXN       6,540           1       (1)
     GLM          07/2021               87   RUB       6,694           5        0
     GLM          07/2021               32   TRY        271          0       (1)
     GLM          07/2021               14           118          0        0
                                 80/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GLM          08/2021      COP      3,873,252       ＄      1,025           5       (15)
     GLM          08/2021      DOP       13,680             232          0       (8)
     GLM          08/2021      ＄       1,040    BRL       5,238           0        0
     GLM          08/2021               53   HUF      15,497            0       (1)
     GLM          08/2021               175    RUB      12,925            2       (1)
     GLM          09/2021      DOP       16,952     ＄       292          0       (2)
     GLM          09/2021      MYR        2,953            712          3        0
     GLM          09/2021      PHP       12,270             252          2        0
     GLM          09/2021      PLN         334            89          2        0
     GLM          09/2021      RUB       13,930             191          2        0
     GLM          09/2021      ＄        142    DOP       8,203           0        0
     GLM          09/2021               66   KZT      28,644            0        0
     GLM          09/2021               279    MYR       1,164           0        0
     GLM          09/2021               742    PLN       2,818           0       (1)
     GLM          09/2021               219    RUB      16,020            0       (2)
     GLM          09/2021              1,282    TWD      35,127            0       (15)
     GLM          09/2021      ZAR        7,550     ＄       548          24         0
     GLM          10/2021      DOP       15,133             261          0       (1)
     GLM          10/2021      ＄        268    DOP      15,443            0       (1)
     GLM          11/2021      CLP       166,400      ＄       236          8        0
     GLM          11/2021      ＄         39   KZT      17,346            0        0
     GLM          11/2021               236    PEN        886          0       (5)
     GLM          12/2021      BRL         254    ＄        49          0       (1)
     GLM          12/2021      SGD         17           13          0        0
     GLM          02/2022      ＄        186    BRL       1,029           12         0
     GLM          02/2022      ZAR         391    ＄        25          0       (1)
     GLM          02/2022              6,937            444          0       (29)
     GLM          03/2022      THB         273            9         0        0
     HUS          07/2021      EUR         173           211          6        0
     HUS          07/2021      GBP         285           404          11         0
     HUS          07/2021      ＄        412    EUR        346          0       (2)
     HUS          07/2021               168    ILS        546          0       (1)
     HUS          07/2021               133    JPY      14,691            0       (1)
     HUS          07/2021               63   MXN       1,259           0        0
     HUS          07/2021               31   TRY        278          0        0
     HUS          07/2021               31           259          0       (1)
     HUS          08/2021      COP       264,422      ＄        70          0        0
     HUS          08/2021      ＄        212    CAD        257          0       (4)
     HUS          08/2021               149    RUB      11,228            3        0
     HUS          09/2021      CNH        2,555     ＄       398          4        0
     HUS          09/2021      CNY         270            42          0        0
     HUS          09/2021      MXN       10,464             498          0       (24)
     HUS          09/2021      MYR         702           169          0        0
     HUS          09/2021      PLN         179            48          1        0
     HUS          09/2021      ＄         63   CNH        411          0        0
     HUS          09/2021               23   CNY        148          0        0
     HUS          09/2021               840    IDR     12,089,666              0       (16)
     HUS          09/2021              2,161    KRW     2,407,517             0       (31)
     HUS          09/2021               205    MYR        854          0        0
     HUS          09/2021               786    PLN       3,011           5        0
     HUS          09/2021               91   RUB       6,654           0       (1)
     HUS          09/2021               423    ZAR       6,086           0        0
     HUS          01/2022      ILS        1,108     ＄       337          0       (4)
                                 81/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     IND          09/2021      MYR         400            97          1        0
     IND          02/2022      ZAR         428            28          0       (1)
     IND          06/2022      TWD        2,714            102          2        0
     IND          06/2024      ＄        102    TWD       2,624           0       (1)
     JPM          07/2021      BRL        1,919     ＄       384          1        0
     JPM          07/2021      MXN        2,979            147          0       (3)
     JPM          07/2021      ＄        377    BRL       1,919           6       (1)
     JPM          07/2021               318    TRY       2,810           1        0
     JPM          07/2021               527          4,654           0        0
     JPM          08/2021      CAD         159    ＄       129          1        0
     JPM          08/2021      UAH        1,141             41          0        0
     JPM          08/2021      ＄        649    CZK      13,535            0       (20)
     JPM          08/2021               441    EGP       7,075           3        0
     JPM          09/2021      INR        4,571     ＄        61          0        0
     JPM          09/2021      TWD        3,917            142          1        0
     JPM          09/2021      ＄        113    RUB       8,239           0       (1)
     JPM          09/2021               54   ZAR        781          0        0
     JPM          09/2021      ZAR         97    ＄        7         0        0
     JPM          10/2021      KES        1,304             11          0       (1)
     JPM          10/2021      ＄         37   KES       4,029           0        0
     JPM          12/2021      SGD         455    ＄       338          0        0
     JPM          12/2021      ＄        267    PHP      12,888            0       (6)
     JPM          02/2022      ZAR         56    ＄        4         0        0
     JPM          04/2022      TRY        3,445            351          10         0
     MYI          07/2021      AUD         272           206          2        0
     MYI          07/2021      BRL         946           190          1        0
     MYI          07/2021      ＄        187    BRL        946          1        0
     MYI          07/2021               130    PEN        497          0        0
     MYI          07/2021               54   RUB       4,108           2        0
     MYI          08/2021      CZK         107    ＄        5         0        0
     MYI          08/2021      EGP        2,256            141          0       (1)
     MYI          08/2021      HUF       18,200             62          0        0
     MYI          08/2021      ＄        189    BRL        946          0       (1)
     MYI          08/2021               210    CZK       4,395           0       (6)
     MYI          08/2021               979    HUF      279,634            0       (36)
     MYI          09/2021      HUF       12,780     EUR        36          0        0
     MYI          09/2021      KRW       25,685     ＄        23          0        0
     MYI          09/2021      MYR         116            28          0        0
     MYI          09/2021      PLN         877           231          1        0
     MYI          09/2021      ＄         42   KZT      18,103            0        0
     MYI          09/2021               48   ZAR        692          0        0
     MYI          10/2021               14   TRY        138          1        0
     MYI          11/2021               60   KZT      26,475            0        0
     MYI          12/2021               49   BRL        254          1        0
     MYI          01/2022      ILS         422    ＄       129          0       (1)
     MYI          06/2022      MXN        2,612            127          2        0
     RYL          09/2021      KZT       54,450             123          0       (3)
     RYL          09/2021      ＄         32   KZT      13,920            0        0
     RYL          11/2021                8          3,538           0        0
     RYL          02/2022      ZAR         239    ＄        16          0       (1)
     SCX          07/2021      EUR         827          1,012           32         0
     SCX          07/2021      PEN         497           125          0       (5)
     SCX          07/2021      ＄         67   RUB       4,868           0       (1)
                                 82/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SCX          08/2021      EUR         842    ＄       999          0        0
     SCX          08/2021      ＄        194    CZK       4,040           0       (6)
     SCX          08/2021               80   PEN        306          0        0
     SCX          09/2021      IDR      3,276,985       ＄       223          0        0
     SCX          09/2021      MYR         584           140          0        0
     SCX          09/2021      ＄        219    MYR        908          0       (1)
     SCX          09/2021               125    PEN        497          5        0
     SCX          10/2021      KES        4,029     ＄        34          0       (2)
     SCX          10/2021              2,489             21          0       (1)
     SCX          12/2021      ＄       1,673    INR      125,627            0       (18)
     SCX          12/2021              1,580    SGD       2,091           0       (26)
     SOG          07/2021               54   RUB       4,197           3        0
     SOG          08/2021      CZK         657    ＄        31          1        0
     SOG          08/2021      ＄         89   RUB       6,709           2        0
     SOG          09/2021               25   PLN        94          0        0
     SSB          07/2021      BRL        5,000     ＄       984          3       (15)
     SSB          07/2021      ＄        944    BRL       5,000           53         0
     SSB          09/2021               251    MYR       1,049           1        0
     TOR          02/2022      ZAR         88    ＄        6         0        0
     UAG          07/2021      BRL         672           134          0        0
     UAG          07/2021      ＄        135    BRL        672          0       (1)
     UAG          07/2021               211    RUB      15,924            7       (1)
     UAG          08/2021      CAD         100    ＄        81          0        0
     UAG          09/2021      ＄         88   RUB       6,459           0       (1)
     UAG          10/2021      TRY         138    ＄        14          0       (1)
     UAG          06/2022      ＄         91   MXN       1,872           0       (2)
                                                   0       (3)
     UAG          01/2023               108    TWD       2,813
                                            ＄       518   ＄    (571)
     外国為替先渡契約合計
    買建オプション：

    外国為替オプション

                                                   取得原      市場価

                                               (1)
     取引相手     詳細                     行使価格        満期日    想定元本          価      格
          Call   -  OTC  U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     GLM                        BRL     5.800    02/15/2022         459  ＄    23  ＄     9
          Put   -  OTC   U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     GLM                            5.000    12/10/2021         328       8      9
          Put  - OTC  U.S.  dollar   versus   Russian
     GLM     ruble                  RUB    71.800     09/10/2021         850      12       7
          Put  - OTC  U.S.  dollar   versus   Chinese
     JPM     renminbi                  CNH     6.250    02/18/2022         904       1      0
          Call   -  OTC  U.S.   dollar    versus
          Mexican    peso
     MYI                        MXN    20.500     07/27/2021         800       4      3
          Put  - OTC  Euro   versus    Hungarian
     MYI     Forint                  HUF    350.000     09/21/2021         351       3      4
          Put   -  OTC   U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     MYI                        BRL     5.400    07/22/2021         421      11      32
          Put  - OTC  U.S.  dollar   versus   Mexican
                                                     18      13
     MYI     peso                  MXN    19.700     06/10/2022         850
     買建オプ
                                                 ＄    80  ＄    77
     ション合計
                                 83/196

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション：

    外国為替オプション

                                                   プレミ

                                                    アム
                                            想定元本
                                                   （受取
                                              (1)
     取引相手     詳細                     行使価格        満期日            額）     市場価格
          Call  - OTC  U.S.  dollar   versus   Indian
     BOA     rupee                  INR    81.000     04/27/2022         46  ＄    (1)  ＄    (1)
          Call   -  OTC  U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     GLM                       BRL     6.300    02/15/2022         459      (13)       (4)
          Put   -  OTC   U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     GLM                            4.825    12/10/2021         328      (4)      (5)
          Put   -  OTC   U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     GLM                            5.000    02/15/2022         459      (12)      (15)
          Put  - OTC  U.S.  dollar   versus   Russian
     GLM     ruble                  RUB    70.000     09/10/2021         850      (5)      (2)
          Call  - OTC  U.S.  dollar   versus   Indian
     JPM     rupee                  INR    80.000     01/27/2022         19       0      0
          Put  - OTC  Euro   versus    Hungarian
     MYI     Forint                  HUF    343.000     09/21/2021         702      (2)      (2)
          Put   -  OTC   U.S.   dollar    versus
          Brazilian     real
     MYI                       BRL     5.300    07/22/2021         842      (15)      (48)
          Put  - OTC  U.S.  dollar   versus   Mexican
     MYI     peso                  MXN    19.100     06/10/2022         850      (10)       (7)
          Call  - OTC  U.S.  dollar   versus   Indian
     UAG     rupee                  INR    81.000     05/02/2022         44      (1)       0
          Call   -  OTC  U.S.   dollar    versus
          Turkish    lira
                                                    (4)      (1)
     UAG                       TRY    12.000     10/27/2021         100
     売建オプ
                                                ＄   (67)   ＄    (85)
     ション合計
    スワップ契約：

                                                           (2)

    社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ                                         －  プロテクションの買い
                                                  スワップ契約（公正価

                                                      値）
                            インプ
                             ライ
                            ド・ク
                            レジッ
                                        プレ
                            ト・ス
                                        ミア
                            プレッ
                                        ム支
                              ド
                                         払
                            （2021
                                        額／
                           年6月30
                                        （受     未実現評
                             日現     想定元
     取  引          固定金利                        取    価（損）
                              (4)      (5)
     相手   参照債務         (支払)      満期日    在）       本     額）       益     資産     負債
                                 84/196


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        Brazil
        Government
        International
     CBK   Bond        (1.000%)     12/20/2024      1.200%    ＄   1,000   ＄   (4)   ＄    10  ＄    6 ＄    0
                                                           (3)

    社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ                                         －  プロテクションの売り
                                                 スワップ契約（公正価値）

                           インプ
                            ライ
                           ド・ク
                           レジッ
                                       プレ
                           ト・ス
                                       ミア
                           プレッ
                                       ム支
                             ド
                                        払
                           （2021
                                       額／
                           年6月30
                                  想定
                                       （受     未実現評
                            日現
                                  元本
     取 引          受取固定                        取    価（損）
                             (4)
                                   (5)
     相手   参照債務          金利     満期日    在）            額）       益     資産      負債
        Eskom    Holdings
        SOC  Ltd.
     BRC            1.000%    12/20/2021      2.343%    ＄   100   ＄   (2)   ＄     1  ＄    0  ＄   (1)
        Nigeria
        Government
        International
     BRC   Bond         5.000%    12/20/2021      0.827%       100      5      (3)       2      0
        Egypt   Government
        International
     DUB   Bond         5.000%    06/20/2022      1.556%       100      4       0      4      0
        Egypt   Government
        International
                                       (17)       17       0      0
     FBF   Bond         1.000%    12/20/2021      1.309%       200
                                     ＄  (10)   ＄    15  ＄    6  ＄   (1)
    クロス・カレンシー・スワップ

                                                  スワップ契約（公正価

                                                      値）
                                        プレミ
                            受取通      引渡通
                                        アム支
                            貨の想      貨の想
                                        払額／      未実現評
                            定元本      定元本
     取  引                                 （受取      価（損）
                      (6)
                              (7)      (7)
     相手   受取     支払      満期日                     額）        益    資産      負債
        引渡通貨
        の想定元
        本に基づ     受取通貨の
        く6カ月     想定元本に
        米  ド  ル  基  づ  く
        LIBOR   に  33.000%    に
        相当する     相当する固
     GLM   変動金利     定金利     05/28/2024      ARS   4,507   ＄   100   ＄    0  ＄     76  ＄   76  ＄    0
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        引渡通貨
        の想定元
        本に基づ     受取通貨の
        く6カ月     想定元本に
        米  ド  ル  基  づ  く
        LIBOR   に  33.250%    に
        相当する     相当する固
                                          0      15     15      0
     GLM   変動金利     定金利     05/30/2024           889      20
                                      ＄    0  ＄     91  ＄   91  ＄    0
    金利スワップ

                                                  スワップ契約（公正価

                                                     値）
                                       プレミ
        変動金                               アム支      未実現
        利  支                             払額／       評価
     取 引  払／受    変動金利イン        固定金                    （受取      （損）
     相手   取    デックス          利    満期日       想定元本       額）       益     資産      負債
            3-Month     ILS-
     BOA   受取    TELBOR        0.800%    04/24/2028      ILS     3,300   ＄    0 ＄    1 ＄    1 ＄     0
            3-Month     MYR-
     BOA   支払    KLIBOR        3.000%    06/16/2031      MYR     1,640       1      1      2      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     BOA   受取            5.340%    02/26/2024      COP    650,000        0     (6)      0     (6)
            3-Month     MYR-
     BPS   支払    KLIBOR        3.000%    06/16/2031      MYR      200      0      0      0      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     BPS   受取            4.745%    05/22/2022      COP   1,139,200         0     (9)      0     (9)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     BPS   支払            4.260%    06/18/2022          766,000        0      3      3      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     BPS   支払            5.240%    04/29/2024          396,000        0      3      3      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     BPS   受取            5.960%    01/11/2029         1,234,400         1     (11)       0     (10)
            3-Month     ILS-
     BRC   受取    TELBOR        0.513%    08/12/2024      ILS     1,600       0     (5)      0     (5)
            3-Month     ILS-
     BRC   支払    TELBOR        1.808%    11/30/2027           3,600       0     83      83       0
            3-Month     ILS-
     CBK   受取    TELBOR        0.950%    05/23/2024           2,800       0     (17)       0     (17)
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            3-Month     ILS-
     CBK   受取    TELBOR        0.485%    08/09/2024           1,200       0     (3)      0     (3)
            3-Month     MYR-
     CBK   受取    KLIBOR        3.000%    06/16/2031      MYR      150      0      0      0      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   支払            5.120%    12/11/2021      COP    680,900        0      3      3      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   受取            4.155%    07/05/2022         3,054,800         0     (14)       0     (14)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   受取            5.340%    02/26/2024          502,400        0     (4)      0     (4)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   支払            5.255%    04/29/2024          586,000        0      5      5      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   支払            4.582%    06/18/2024          601,000        0      0      0      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   受取            4.490%    07/05/2024          283,900        0      0      0      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   受取            5.990%    01/14/2029          307,200        0     (3)      0     (3)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     CBK   支払            5.770%    03/26/2029          378,300        0      2      2      0
            Sinacofi    Chile
            Interbank     Rate
     CBK   支払    Average        3.763%    05/24/2029      CLP    19,300        0      0      0      0
            3-Month     ILS-
     DUB   受取    TELBOR        0.690%    09/27/2027      ILS      700      0      0      0      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     DUB   支払            5.830%    04/23/2029      COP    51,800        0      0      0      0
            3-Month     ILS-
     GLM   支払    TELBOR        1.048%    02/27/2024      ILS     4,300       0     32      32       0
            3-Month     ILS-
     GLM   受取    TELBOR        0.950%    05/23/2024           1,400       0     (8)      0     (8)
            3-Month     ILS-
     GLM   受取    TELBOR        0.960%    05/24/2024           5,100       0     (31)       0     (31)
                                 87/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            3-Month     ILS-
     GLM   支払    TELBOR        1.898%    12/17/2025           600      0     13      13       0
            3-Month     ILS-
     GLM   支払    TELBOR        1.715%    12/20/2027           2,500       0     52      52       0
            3-Month     MYR-
     GLM   支払    KLIBOR        3.000%    06/16/2031      MYR      30      0      0      0      0
            6-Month
            Thailand
            Fixing   Rate
     GLM   支払            1.120%    12/16/2030      THB    13,600        0     (11)       0     (11)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     GLM   支払            5.310%    06/08/2023      COP    190,900        0      1      1      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     GLM   支払            5.310%    02/12/2024          913,000        0      9      9      0
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     GLM   受取            5.338%    02/14/2024         1,097,000         0     (11)       0     (11)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     GLM   受取            4.880%    06/07/2024         1,922,900         0     (6)      0     (6)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     GLM   支払            5.880%    05/28/2029          330,800        0      2      2      0
            Sinacofi    Chile
            Interbank     Rate
     GLM   支払    Average        4.275%    08/24/2028      CLP    76,200        0      4      4      0
            6-Month
            Thailand
            Fixing   Rate
     HUS   受取            2.097%    06/19/2029      THB    10,200        0     (20)       0     (20)
            7-Day    China
            Fixing     Repo
     HUS   支払    Rate        2.820%    03/17/2026      CNY      800      0      0      0      0
            3-Month     ILS-
     JPM   支払    TELBOR        0.968%    03/26/2024      ILS     4,100       0     27      27       0
            3-Month     ILS-
     JPM   受取    TELBOR        0.475%    08/09/2024           1,300       0     (3)      0     (3)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     JPM   受取            4.880%    06/07/2024      COP    442,100        0     (3)      0     (3)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     JPM   支払            4.607%    06/17/2024          806,000        0      1      1      0
                                 88/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     JPM   受取            5.630%    02/07/2026         1,183,000         0     (10)       0     (10)
            Colombia     IBR
            Overnight
            Interbank
            Reference     Rate
     JPM   受取            6.320%    12/10/2028          566,000        0     (7)      0     (7)
            3-Month     MYR-
     MYC   支払    KLIBOR        3.000%    06/16/2031      MYR      100      0      0      0      0
            6-Month
            Thailand
            Fixing   Rate
     MYC   受取            0.963%    09/16/2025      THB      200      0      0      0      0
            6-Month
            Thailand
            Fixing   Rate
     MYC   受取            1.150%    09/16/2030           6,100       0      4      4      0
            6-Month
            Thailand
            Fixing   Rate
     MYC   支払            1.190%    03/17/2031           400      0      0      0      0
            3-Month     MYR-
     MYI   支払    KLIBOR        3.340%    09/18/2029      MYR      200      0      1      1      0
            6-Month
            Thailand
            Fixing   Rate
                                          0     (2)      0     (2)
     SCX   支払            0.918%    09/16/2030      THB     1,200
                                      ＄    2 ＄    63  ＄   248  ＄   (183)
    ボラティリティ・スワップ

                                                 スワップ契約（公正価値）

        ボ  ラ           ボラ                  プレミ
        ティリ            ティリ                   アム支      未実現
        ティの            ティの                   払額／       評価
     取  引  支払/            行使価             想定元      （受取      （損）
     相手   受取    原資産          格    満期日         本     額）       益     資産      負債
            U.S.    dollar
            versus    Mexican
     BOA   支払    Peso        0.144%    11/24/2021      ＄     1 ＄    0 ＄     3 ＄    3 ＄     0
            U.S.    dollar
            versus    Mexican
     CBK   支払    Peso        0.151%    11/05/2021           1      0      4      4      0
            U.S.    dollar
            versus    Taiwan
     CBK   支払    Dollar        0.054%    05/03/2022           1      0      0      0      0
            U.S.    dollar
            versus     South
            African    Rand
     CBK   支払            0.166%    11/05/2021           1      0      3      3      0
            U.S.    dollar
            versus    Chinese
     DUB   支払    renminbi        0.064%    11/05/2021           2      0      4      4      0
            U.S.    dollar
            versus
            Brazilian     Real
     GLM   支払            0.183%    11/05/2021           1      0      1      1      0
                                 89/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            U.S.    dollar
            versus
            Brazilian     Real
     GLM   支払            0.188%    11/23/2021           1      0      1      1      0
            Euro    versus
            U.S.  dollar
     JPM   受取            0.066%    05/03/2022      EUR     1      0      0      0      0
            U.S.    dollar
            versus    Chinese
     JPM   支払    renminbi        0.064%    11/24/2021      ＄     2      0      5      5      0
            U.S.    dollar
            versus    Indian
     JPM   支払    Rupee        0.069%    10/22/2021           1      0      1      1      0
            U.S.    dollar
            versus    Russian
     JPM   支払    Ruble        0.157%    11/03/2021           1      0      4      4      0
            U.S.    dollar
            versus    Taiwan
     JPM   支払    Dollar        0.053%    04/22/2022           1      0      0      0      0
            U.S.    dollar
            versus    Russian
     MYI   支払    Ruble        0.155%    11/23/2021           1      0      4      4      0
            U.S.    dollar
            versus     South
            African    Rand
                                         0      2      2      0
     MYI   支払            0.160%    11/24/2021           1
                                     ＄    0 ＄    32  ＄    32  ＄     0
                                     ＄   (12)   ＄    211  ＄   383  ＄   (184)
     スワップ契約合計
    金融デリバティブ商品：店頭要約

    以下は、2021年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた（受領した）担保の市場価格

    を取引相手別に分類して要約したものである。
    (j)　2021年6月30日現在、市場価格合計＄83の有価証券および＄10の現金が国際スワップ・デリバ

    ティブ協会のマスター契約に基づく金融デリバティブ商品の担保として差し入れられている。
           金融デリバティブ資産                    金融デリバティブ負債

          外                                      店頭
          国                                      デリ
                                                          ネッ
          為                                       バ
                                                         ト・エ
          替                                      ティ
                                                          クス
     取     先    買建     ス    店     外国     売建      ス         ブの     差入
                                                          ポー
     引     渡    オプ     ワッ     頭     為替     オプ     ワッ          純市     （受
                                                         ジャー
     相     契    ショ     プ契     合     先渡     ショ     プ契     店頭     場価     取）
                                                           (8)
     手     約     ン     約    計     契約     ン     約    合計     格    担保
     AZD  ＄   1 ＄   0 ＄   0 ＄   1   ＄    0 ＄   0 ＄    0 ＄    0 ＄   1 ＄    0 ＄    1
     BOA     29     0     6    35     (93)     (1)     (6)    (100)     (65)      0    (65)
     BPS     1     0     6    7     (40)      0    (19)     (59)     (52)      0    (52)
     BRC    110     0    85    195       0     0    (6)     (6)     189    (270)      (81)
     BSS     1     0     0    1      0     0     0     0     1     0     1
     CBK    134     0    23    157      (95)      0    (41)     (136)      21     0     21
     DUB     0     0     8    8     (1)     0     0    (1)     7    (40)     (33)
     FBF     0     0     0    0      0     0     0     0     0     0     0
     GLM     68     25    206    299      (90)     (26)     (67)     (183)     116      0    116
                                 90/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HUS     30     0     0    30     (85)      0    (20)     (105)     (75)      83      8
     IND     3     0     0    3     (2)     0     0    (2)     1     0     1
     JPM     23     0    38    61     (32)      0    (23)     (55)      6     0     6
     MYC     0     0     4    4      0     0     0     0     4     0     4
     MYI     11     52     7    70     (45)     (57)      0   (102)     (32)      10    (22)
     RYL     0     0     0    0     (4)     0     0    (4)     (4)      0    (4)
     SCX     37     0     0    37     (60)      0    (2)     (62)     (25)      0    (25)
     SOG     6     0     0    6      0     0     0     0     6     0     6
     SSB     57     0     0    57     (15)      0     0    (15)     42     0     42
     TOR     0     0     0    0      0     0     0     0     0     0     0
          7     0     0    7     (9)     (1)      0    (10)
     UAG                                           (3)      0    (3)
     店
     頭
     合
       ＄  518  ＄   77  ＄  383  ＄  978    ＄  (571)   ＄  (85)   ＄  (184)   ＄  (840)
     計
    (1)　想定元本は契約件数を表す。

    (2)　ファンドがプロテクションの買い手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用
    事由が生じた場合、ファンドは                  (i)   プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を
    受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または
    (ii)   スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する
    有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
    (3)　ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用
    事由が生じた場合、ファンドは                  (i)   プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支
    払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受け
    る、または       (ii)   スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックス
    を構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
    (4)　インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブ
    リン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために
    利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払／履行リスクの現在の状況の指標とし
    ての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債
    務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建／売建のコストを反映するも
    ので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプ
    レッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォル
    トやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
    (5)　当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジッ
    ト・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性が
    ある最大額を示す。
    (6)　満期日に、受取通貨の想定元本は引渡し通貨の想定元本に転換される。
    (7)　受け取るまたは引き渡す想定元本は、クロス・カレンシー・スワップの効力発生日に基づき決
    定され転換される。
    (8)　ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金／未払金の純額を表す。
    店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の
    下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報
    については財務書類に対する注記を参照。
    金融デリバティブ商品の公正価値

    以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して

    要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務書類に対する注記を参照。
    資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値（2021年6月30日現在）：

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
                          クレジッ        エクイ       外国為替
                   商品契約        ト契約      ティ契約         契約      金利契約          合計
     金融デリバティブ商品
     － 資産
     上場または中央清算
                 ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄     209   ＄     209
      スワップ契約
     店頭
      外国為替先渡契約           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄     518   ＄      0  ＄     518
      買建オプション                0       0       0       77        0       77
                      0       12        0       123       248        383
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     12  ＄      0  ＄     718   ＄     248   ＄     978
                 ＄     0  ＄     12  ＄      0  ＄     718   ＄     457   ＄    1,187
     金融デリバティブ商品
     － 負債
     上場または中央清算
                 ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄    (224)    ＄    (224)
      スワップ契約
     店頭
      外国為替先渡契約           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄    (571)    ＄      0  ＄    (571)
      売建オプション                0       0       0      (85)         0      (85)
                      0      (1)        0       0      (183)        (184)
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     (1)   ＄      0  ＄    (656)    ＄    (183)    ＄    (840)
                 ＄     0  ＄     (1)   ＄      0  ＄    (656)    ＄    (407)    ＄   (1,064)
    損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響（2021年6月30日に終了した年度）：

                           ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

                          クレジッ        エクイ       外国為替
                   商品契約        ト契約      ティ契約         契約      金利契約         合計
     金融デリバティブ商品に
     係る実現純利益（損失）
     上場または中央清算
      先物           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄     (6)   ＄     (6)
                      0      (18)         0       0       693       675
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄    (18)   ＄      0  ＄      0  ＄     687   ＄     669
     店頭
      外国為替先渡契約           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄    1,318    ＄      0  ＄    1,318
      買建オプション                0       0       0      (61)         0      (61)
      売建オプション                0       1       0       145        0       146
                      0       74        0       51       190       315
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     75  ＄      0  ＄    1,453    ＄     190   ＄    1,718
                 ＄     0  ＄     57  ＄      0  ＄    1,453    ＄     877   ＄    2,387
     金融デリバティブ商品に
     係る未実現評価（損）益
     の純変動額
     上場または中央清算
      先物           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄      3  ＄      3
                      0       32        0       0      (226)       (194)
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     32  ＄      0  ＄      0  ＄    (223)    ＄    (191)
     店頭
      外国為替先渡契約           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄    (425)    ＄      0  ＄    (425)
      買建オプション                0       0       0       (3)        0       (3)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      売建オプション                0       0       0      (76)         0      (76)
                      0      (120)         0       (3)        102       (21)
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄    (120)    ＄      0  ＄    (507)    ＄     102   ＄    (525)
                 ＄     0  ＄    (88)   ＄      0  ＄    (507)    ＄    (121)    ＄    (716)
    公正価値の測定

    以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2021年6月30日現在の情報に基づいた公

    正価値の要約である。
                                                        公正価値

                                                     （2021/06/30現
     カテゴリー                          レベル1        レベル2        レベル3           在）
     投資有価証券（公正価値）
     アルゼンチン
      ソブリン債                     ＄      0  ＄      82  ＄      0  ＄       82
     ブラジル
      社債等                           0       2,782         52        2,834
      仕組債                           0       156         0         156
     ケイマン諸島
      資産担保証券                           0       800        41         841
      社債等                           0       792         0         792
     チリ
      ソブリン債                           900         7        0         907
     中国
      ソブリン債                           0       2,577          0        2,577
     コロンビア
      社債等                           0       483         0         483
      ソブリン債                           0       451         0         451
     チェコ共和国
      ソブリン債                           0       1,246          0        1,246
     ドミニカ共和国
      ソブリン債                           0       669         0         669
     エジプト
      ソブリン債                           0       322         0         322
     ガーナ
      ソブリン債                           0       300         0         300
     ハンガリー
      ソブリン債                           0       1,568          0        1,568
     インド
      社債等                           0       406         0         406
     インドネシア
      ソブリン債                           0        5        0          5
     アイルランド
      資産担保証券                           0       118         0         118
      社債等                           0       259         0         259
      モーゲージ証券                           0       119         0         119
     イスラエル
      社債等                           0       110         0         110
      ソブリン債                           0       2,096          0        2,096
     イタリア
      社債等                           0       119         0         119
     チャンネル諸島ジャージー島
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      資産担保証券                           0        0        19          19
     カザフスタン
      社債等                           0       120         0         120
     ルクセンブルク
      社債等                           0       417         0         417
     マレーシア
      ソブリン債                           0       1,507          0        1,507
     メキシコ
      社債等                           0        52        0         52
      ソブリン債                           0       936         0         936
     オランダ
      バンク・ローン債務                           0        25        0         25
      ソブリン債                           0       126         0         126
     ナイジェリア
      バンク・ローン債務                           0       201         0         201
      ソブリン債                           0        68        0         68
     ペルー
      社債等                           0       287         0         287
      ソブリン債                           0       1,252          0        1,252
     フィリピン
      ソブリン債                           0       207         0         207
     ポーランド
      ソブリン債                           0       362         0         362
     ルーマニア
      ソブリン債                           0       944         0         944
     ロシア
      ソブリン債                           0       1,826          0        1,826
     シンガポール
      ソブリン債                           0       337         0         337
     南アフリカ
      社債等                           0       604         0         604
      ソブリン債                           0       2,930          0        2,930
     韓国
      社債等                           0       200         0         200
     国際機関
      ソブリン債                           0        58        0         58
     タイ
      ソブリン債                           0       220         0         220
     トルコ
      ソブリン債                           0       576         0         576
     ウクライナ
      ソブリン債                           0       202         0         202
     英国
      社債等                           0       514         0         514
      モーゲージ証券                           0        98        0         98
     米国
      資産担保証券                           0        0       209          209
      社債等                           0       737         0         737
      モーゲージ証券                           0       2,538          0        2,538
      仕組債                           0       351         0         351
      米国政府機関債                           0        22        0         22
     短期金融商品                            0       7,333          0        7,333
     投資合計                      ＄     900   ＄    40,517    ＄     321   ＄      41,738
                                 94/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     売建有価証券（評価額）                      ＄      0  ＄    (1,121)     ＄      0  ＄     (1,121)
     金融デリバティブ商品          － 資産
      上場または中央清算                           0       209         0         209
      店頭                           0       978         0         978
                           ＄      0  ＄     1,187    ＄      0  ＄      1,187
     金融デリバティブ商品          － 負債
      上場または中央清算                           0       (224)          0        (224)
      店頭                           0       (840)          0        (840)
                           ＄      0  ＄    (1,064)     ＄      0  ＄     (1,064)
     合計                      ＄     900   ＄    39,519    ＄     321   ＄      40,740
    以下は、2021年6月30日に終了した年度においてファンドのために重要な観察不能な情報(レベル3)を

    使用した公正価値の購入、発行および振替の要約である(該当する場合)。
     カテゴリー                             純購入額        レベル3への振替          レベル3からの振替

     投資有価証券（公正価値）

     ブラジル
      社債等                       ＄        48  ＄         0  ＄       (807)
     ドミニカ共和国
      ソブリン債                               130            0         (669)
                             ＄        178   ＄         0  ＄      (1,476)
    以下は公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される資産と負債の公正価値に使用した重要な観察不

    能な情報の要約である。
                                                        価値情報

                           2021年6月30                            （別途注記
                            日の期末残                            のない限
     カテゴリー                           高  評価手法             観察不能な情報           り%）
     投資有価証券（公正価値）
     ブラジル
                                 Other   Valuations     Techniques
                                 (1)
      社債等                    ＄      52               -             -
     ケイマン諸島
                                 Other   Valuations     Techniques
                                 (1)
      資産担保証券                          41               -             -
     チャンネル諸島ジャージー島
                                 Other   Valuations     Techniques
                                 (1)
      資産担保証券                          19               -             -
     米国
                                 Proxy   Pricing           Base  Price
                               209
      資産担保証券                                                    92.74
                         ＄      321
     合計
    (1)　

      その他の評価方法を使用して評価された有価証券がファンドにとって重要とみなされなかったた
    め、当該評価方法には財務書類に対する注記で定義されていないものが含まれる。
    投資明細表

    PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
                                 95/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年6月30日現在
                                        元本金額（単            評価額（単位：

                                          位：千）               千）
     投資有価証券111.0%
     オーストラリア3.8%
     モーゲージ証券0.7%
     Firstmac     Mortgage     Funding     Trust
     1.490%    due  12/10/2044
                                   AUD          193    ＄         147
     Liberty
     1.260%    due  10/10/2049
                                             137             103
     Securitised       Australian      Mortgage     Trust
     1.042%    due  02/20/2046
                                                           56
                                             74
                                                          306
     ソブリン債3.1%

     Australia      Government      Bond
     0.250%    due  11/21/2025
                                             400             295
     1.750%    due  06/21/2051
                                             20             13
     2.750%    due  11/21/2027
                                             600             499
     3.250%    due  04/21/2029
                                             500             432
     South   Australian      Government      Financing      Authority
     1.750%    due  05/24/2032
                                             100              74
     Treasury     Corp.   of  Victoria
     4.250%    due  12/20/2032
                                                           93
                                             100
                                                         1,406
                                                         1,712
     オーストラリア合計
     （取得原価＄1,695）
     バミューダ0.3%

     社債等0.3%
     Bacardi     Ltd.
     4.700%    due  05/15/2028
                                                          117
                                    ＄         100
                                                          117
     バミューダ合計
     （取得原価＄98）
     カナダ0.2%

     ソブリン債0.2%
     Province     of  Ontario
     7.500%    due  02/07/2024
                                                           95
                                   CAD          100
                                                           95
     カナダ合計
     （取得原価＄88）
     ケイマン諸島2.0%

     資産担保証券1.0%
     HERA   Commercial      Mortgage     Ltd.
     1.133%    due  02/18/2038
                                    ＄         200             200
     Nassau    Ltd.
     1.334%    due  10/15/2029
                                                          249
                                             250
                                                          449
                                 96/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     社債等1.0%
     Mizuho    Financial      Group   Cayman    3 Ltd.
     4.600%    due  03/27/2024      (a)
                                             200             218
     Tencent     Holdings     Ltd.
     3.975%    due  04/11/2029
                                                          224
                                             200
                                                          442
                                                          891
     ケイマン諸島合計
     （取得原価＄883）
     チリ0.5%

     ソブリン債0.5%
     Chile   Government      International        Bond
     2.450%    due  01/31/2031
                                                          204
                                             200
                                                          204
     チリ合計
     （取得原価＄207）
     中国7.6%

     ソブリン債7.6%
     China   Development       Bank
     4.040%    due  04/10/2027
                                   CNY        7,200             1,152
     China   Government      International        Bond
     1.990%    due  04/09/2025
                                             900             135
     2.740%    due  08/04/2026
                                            5,400              828
     2.850%    due  06/04/2027
                                            6,950             1,065
     3.390%    due  03/16/2050
                                             900             132
     3.720%    due  04/12/2051
                                                           94
                                             600
                                                         3,406
     中国合計
     （取得原価＄3,234）
     デンマーク3.6%

     社債等3.6%
     Jyske   Realkredit      A/S
     1.000%    due  10/01/2050
                                   DKK        3,046              468
     1.500%    due  10/01/2050
                                             135              21
     2.000%    due  10/01/2050
                                             11              2
     Nordea    Kredit    Realkreditaktieselskab
     1.000%    due  10/01/2050
                                            2,749              423
     1.500%    due  10/01/2050
                                            1,358              216
     2.000%    due  10/01/2050
                                             22              4
     2.500%    due  10/01/2047
                                              6             1
     Nykredit     Realkredit      A/S
     1.000%    due  10/01/2050
                                            2,231              339
     1.500%    due  10/01/2050
                                             415              66
     2.000%    due  10/01/2050
                                             293              48
     2.500%    due  10/01/2047
                                              3             1
     3.000%    due  10/01/2047
                                              4             1
     Realkredit      Danmark     A/S
     2.500%    due  04/01/2036
                                             36              6
     2.500%    due  04/01/2047
                                                           2
                                             11
                                                         1,598
     デンマーク合計
     （取得原価＄1,568）
                                 97/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フランス1.3%

     社債等0.5%
     BNP  Paribas     S.A.
     5.198%    due  01/10/2030
                                                          241
                                    ＄         200
     ソブリン債0.8%

     France    Government      Bond
     2.000%    due  05/25/2048
                                                          350
                                   EUR          229
                                                          591
     フランス合計
     （取得原価＄546）
     ドイツ1.2%

     社債等1.2%
     Deutsche     Bank   AG
     1.750%    due  11/19/2030
                                             100             126
     3.961%    due  11/26/2025
                                    ＄         200             216
     4.250%    due  10/14/2021
                                                          202
                                             200
                                                          544
     ドイツ合計
     （取得原価＄531）
     香港0.5%

     社債等0.5%
     Vanke   Real   Estate    Hong   Kong   Co.  Ltd.
     4.150%    due  04/18/2023
                                                          209
                                             200
                                                          209
     香港合計
     （取得原価＄198）
     インドネシア0.5%

     ソブリン債0.5%
     Indonesia      Government      International        Bond
     3.850%    due  10/15/2030
                                                          223
                                             200
                                                          223
     インドネシア合計
     （取得原価＄222）
     アイルランド0.8%

     資産担保証券0.8%
     Accunia     European     CLO  I DAC
     0.950%    due  07/15/2030
                                   EUR          100             119
     Invesco     Euro   CLO  I DAC
     0.650%    due  07/15/2031
                                                          236
                                             200
                                                          355
     アイルランド合計
     （取得原価＄355）
     イスラエル1.7%

     ソブリン債1.7%
     Israel    Government      Bond
     5.500%    due  01/31/2022
                                   ILS          700             227
     Israel    Government      International        Bond
     2.750%    due  07/03/2030
                                    ＄         300             320
                                 98/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.250%    due  01/17/2028
                                                          221
                                             200
                                                          768
     イスラエル合計
     （取得原価＄744）
     イタリア0.4%

     社債等0.3%
     AMCO   - Asset   Management      Co.  SpA
     1.500%    due  07/17/2023
                                                          123
                                   EUR          100
     ソブリン債0.1%

     Italy   Buoni   Poliennali      del  Tesoro
     2.150%    due  03/01/2072
                                             25             29
     2.800%    due  03/01/2067
                                                           32
                                             23
                                                           61
                                                          184
     イタリア合計
     （取得原価＄167）
     日本3.9%

     社債等3.3%
     Mitsubishi      UFJ  Financial      Group,    Inc.
     3.407%    due  03/07/2024
                                    ＄         150             161
     Mizuho    Financial      Group,    Inc.
     2.953%    due  02/28/2022
                                             300             305
     Nippon    Life   Insurance      Co.
     5.000%    due  10/18/2042
                                             400             419
     Nissan    Motor   Co.  Ltd.
     2.652%    due  03/17/2026
                                   EUR          100             129
     3.201%    due  09/17/2028
                                             100             135
     Sumitomo     Mitsui    Financial      Group,    Inc.
     4.436%    due  04/02/2024      (a)
                                                          327
                                    ＄         300
                                                         1,476
     ソブリン債0.6%

     Japan   Government      International        Bond
     0.100%    due  09/20/2030
                                                          272
                                    ￥       30,000
                                                         1,748
     日本合計
     （取得原価＄1,678）
     ルクセンブルク0.5%

     社債等0.5%
     Gazprom     PJSC   Via  Gaz  Capital     S.A.
     3.125%    due  11/17/2023
                                   EUR          100             125
     6.510%    due  03/07/2022
                                                          104
                                    ＄         100
                                                          229
     ルクセンブルク合計
     （取得原価＄217）
     マレーシア0.2%

     ソブリン債0.2%
     Malaysia     Government      International        Bond
     4.736%    due  03/15/2046
                                   MYR          200              51
     4.893%    due  06/08/2038
                                                           26
                                             100
                                 99/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           77
     マレーシア合計
     （取得原価＄78）
     オランダ3.8%

     資産担保証券1.3%
     Cairn   CLO  IV  BV
     0.600%    due  04/30/2031
                                   EUR          200             237
     Contego     CLO  IV  DAC
     0.640%    due  01/23/2030
                                             100             118
     Jubilee     CLO  XI  BV
     0.610%    due  04/15/2030
                                                          237
                                             200
                                                          592
     社債等2.2%

     Deutsche     Telekom     International        Finance     BV
     1.950%    due  09/19/2021
                                    ＄         300             301
     Enel   Finance     International        NV
     3.625%    due  05/25/2027
                                             200             220
     ING  Groep   NV
     4.550%    due  10/02/2028
                                             200             235
     JT  International        Financial      Services     BV
     3.875%    due  09/28/2028
                                                          224
                                             200
                                                          980
     モーゲージ証券0.3%

     Dutch   Property     Finance     BV
     0.124%    due  07/28/2058
                                                          119
                                   EUR          100
                                                         1,691
     オランダ合計
     （取得原価＄1,621）
     ノルウェー1.9%

     社債等1.7%
     DNB  Boligkreditt       A/S
     2.500%    due  03/28/2022
                                    ＄         400             407
     SR-Boligkreditt         A/S
     2.500%    due  04/12/2022
                                                          356
                                             350
                                                          763
     ソブリン債0.2%

     Norway    Government      Bond
     1.750%    due  03/13/2025
                                                           71
                                   NOK          600
                                                          834
     ノルウェー合計
     （取得原価＄824）
     ペルー0.8%

     ソブリン債0.8%
     Peru   Government      International        Bond
     5.940%    due  02/12/2029
                                   PEN          700             200
     6.350%    due  08/12/2028
                                             100              29
     6.950%    due  08/12/2031
                                                          118
                                             400
                                                          347
     ペルー合計
                                100/196

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （取得原価＄415）
     カタール1.2%

     社債等0.2%
     Qatar   Petroleum
     3.125%    due  07/12/2041
                                                          100
                                    ＄         100
     ソブリン債1.0%

     Qatar   Government      International        Bond
     4.000%    due  03/14/2029
                                             200             231
     4.500%    due  04/23/2028
                                                          236
                                             200
                                                          467
                                                          567
     カタール合計
     （取得原価＄501）
     ルーマニア0.3%

     ソブリン債0.3%
     Romania     Government      International        Bond
     3.875%    due  10/29/2035
                                                          140
                                   EUR          100
                                                          140
     ルーマニア合計
     （取得原価＄110）
     サウジアラビア1.8%

     社債等0.4%
     Saudi   Arabian     Oil  Co.
     2.250%    due  11/24/2030
                                                          197
                                    ＄         200
     ソブリン債1.4%

     Saudi   Government      International        Bond
     2.500%    due  02/03/2027
                                             300             313
     3.625%    due  03/04/2028
                                                          332
                                             300
                                                          645
                                                          842
     サウジアラビア合計
     （取得原価＄837）
     シンガポール0.5%

     社債等0.5%
     BOC  Aviation     Ltd.
     3.500%    due  01/31/2023
                                                          207
                                             200
                                                          207
     シンガポール合計
     （取得原価＄199）
     スロベニア1.2%

     ソブリン債1.2%
     Slovenia     Government      International        Bond
     5.250%    due  02/18/2024
                                                          518
                                             461
                                                          518
     スロベニア合計
     （取得原価＄476）
     韓国1.8%

     ソブリン債1.8%
                                101/196

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Korea   Treasury     Bond
     2.125%    due  06/10/2027
                                   KRW       270,000               243
     2.375%    due  12/10/2027
                                           270,000               247
     2.625%    due  06/10/2028
                                           259,400               241
     5.500%    due  12/10/2029
                                                           78
                                           69,400
                                                          809
     韓国合計
     （取得原価＄794）
     スペイン3.1%

     ソブリン債3.1%
     Spain   Government      Bond
     1.250%    due  10/31/2030
                                   EUR          150             193
     1.400%    due  04/30/2028
                                             100             130
     1.450%    due  04/30/2029
                                             380             496
     1.450%    due  10/31/2071
                                             97             101
     5.150%    due  10/31/2028
                                                          449
                                             276
                                                         1,369
     スペイン合計
     （取得原価＄1,307）
     国際機関0.8%

     ソブリン債0.8%
     European     Investment      Bank
     0.500%    due  07/21/2023
                                   AUD          300             225
     0.500%    due  08/10/2023
                                                          150
                                             200
                                                          375
     国際機関合計
     （取得原価＄409）
     スイス2.0%

     社債等2.0%
     Credit    Suisse    AG
     6.500%    due  08/08/2023      (a)
                                    ＄         300             332
     UBS  AG
     7.625%    due  08/17/2022      (a)
                                             250             269
     UBS  Group   AG
     2.859%    due  08/15/2023
                                                          308
                                             300
                                                          909
     スイス合計
     （取得原価＄864）
     アラブ首長国連邦0.5%

     ソブリン債0.5%
     Abu  Dhabi   Government      International        Bond
     3.125%    due  04/16/2030
                                                          218
                                             200
                                                          218
     アラブ首長国連邦合計
     （取得原価＄215）
     英国11.7%

     資産担保証券0.3%
     Penarth     Master    Issuer    PLC
     0.623%    due  07/18/2023
                                                          150
                                             150
     社債等4.1%

                                102/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Barclays     Bank   PLC
     7.625%    due  11/21/2022      (a)
                                             200             218
     Barclays     PLC
     0.750%    due  06/09/2025
                                   EUR          150             181
     3.650%    due  03/16/2025
                                    ＄         400             434
     HSBC   Holdings     PLC
     1.750%    due  07/24/2027
                                   GBP          200             280
     6.000%    due  09/29/2023      (a)(b)
                                   EUR          200             261
     Natwest     Group   PLC
     4.269%    due  03/22/2025
                                    ＄         200             217
     5.076%    due  01/27/2030
                                                          237
                                             200
                                                         1,828
     モーゲージ証券4.1%

     Canada    Square    Funding     PLC
     0.999%    due  06/17/2058
                                   GBP          99             137
     Eurosail     PLC
     0.000%    due  12/15/2044
                                   EUR          300             349
     Friary    No.6   PLC
     0.770%    due  11/21/2067
                                   GBP          75             104
     Hawksmoor      Mortgages
     1.099%    due  05/25/2053
                                             197             273
     London    Wall   Mortgage     Capital     PLC
     0.000%    due  05/15/2051
                                             200             277
     Ripon   Mortgages      PLC
     0.881%    due  08/20/2056
                                             122             169
     Towd   Point   Mortgage     Funding     Granite4     PLC
     1.111%    due  10/20/2051
                                             65             90
     Trinity     Square    PLC
     0.000%    due  07/15/2059
                                             200             277
     Twin   Bridges     PLC
     0.000%    due  03/12/2055
                                                          139
                                             100
                                                         1,815
     ソブリン債3.2%

     United    Kingdom     Gilt
     1.250%    due  07/22/2027
                                             500             724
     4.250%    due  12/07/2040
                                                          710
                                             335
                                                         1,434
                                                         5,227
     英国合計
     （取得原価＄4,860）
     米国41.8%

     資産担保証券0.2%
     Navient     Private     Education      Refi   Loan   Trust
     2.120%    due  01/15/2069
                                                           99
                                    ＄          97
     社債等11.3%

     AbbVie,     Inc.
     3.200%    due  11/21/2029
                                             100             109
                                103/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AT&T,   Inc.
     2.250%    due  02/01/2032
                                             50             49
     3.300%    due  02/01/2052
                                             22             21
     3.550%    due  09/15/2055
                                             118             119
     Aviation     Capital     Group   LLC
     4.125%    due  08/01/2025
                                             100             108
     5.500%    due  12/15/2024
                                             100             113
     Bank   of  America     Corp.
     3.419%    due  12/20/2028
                                             415             452
     Black   Hills   Corp.
     2.500%    due  06/15/2030
                                             100             102
     Boeing    Co.
     2.750%    due  02/01/2026
                                             50             52
     3.625%    due  02/01/2031
                                             50             54
     British     Airways     2018-1    Class   A Pass-Through       Trust
     4.125%    due  09/20/2031
                                             83             85
     Broadcom,      Inc.
     2.450%    due  02/15/2031
                                             50             49
     4.300%    due  11/15/2032
                                             48             55
     Charter     Communications         Operating      LLC
     3.850%    due  04/01/2061
                                             24             24
     3.900%    due  06/01/2052
                                             24             25
     Citigroup,      Inc.
     2.976%    due  11/05/2030
                                             100             106
     3.400%    due  05/01/2026
                                             100             109
     Comcast     Corp.
     4.650%    due  07/15/2042
                                             50             63
     Dell   International        LLC
     6.020%    due  06/15/2026
                                             100             120
     Energy    Transfer     LP
     6.000%    due  06/15/2048
                                             38             48
     Essential      Utilities,      Inc.
     3.351%    due  04/15/2050
                                             36             37
     Evergy    Metro,    Inc.
     2.250%    due  06/01/2030
                                             100             102
     Exelon    Corp.
     3.950%    due  06/15/2025
                                             100             110
     GE  Capital     Funding     LLC
     3.450%    due  05/15/2025
                                             200             218
     Goldman     Sachs   Group,    Inc.
     0.466%    due  04/30/2024
                                   EUR          100             120
     3.691%    due  06/05/2028
                                    ＄         200             221
     HCA,   Inc.
     4.125%    due  06/15/2029
                                             100             113
     Hyundai     Capital     America
     0.800%    due  04/03/2023
                                             100             100
     JPMorgan     Chase   & Co.
     2.522%    due  04/22/2031
                                             250             257
     2.739%    due  10/15/2030
                                             100             105
     Mid-America       Apartments      LP
     3.600%    due  06/01/2027
                                             100             111
                                104/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Oracle    Corp.
     2.950%    due  04/01/2030
                                             100             105
     4.100%    due  03/25/2061      (h)
                                             30             33
     Pacific     Gas  & Electric     Co.
     3.150%    due  01/01/2026
                                             100             103
     Southern     California      Edison    Co.
     3.600%    due  02/01/2045
                                             50             50
     Southern     Co.
     3.700%    due  04/30/2030
                                             100             110
     Spirit    AeroSystems,       Inc.
     4.600%    due  06/15/2028
                                             23             23
     T-Mobile     USA,   Inc.
     3.300%    due  02/15/2051
                                             26             26
     3.600%    due  11/15/2060
                                             26             27
     United    Airlines     2019-2    Class   A Pass-Through       Trust
     2.900%    due  05/01/2028
                                             96             95
     United    Airlines     2019-2    Class   AA  Pass-Through       Trust
     2.700%    due  05/01/2032
                                             96             97
     United    Airlines     2020-1    Class   A Pass-Through       Trust
     5.875%    due  10/15/2027
                                             46             51
     Verizon     Communications,         Inc.
     4.522%    due  09/15/2048
                                             16             20
     VMware,     Inc.
     4.700%    due  05/15/2030
                                             100             118
     Wells   Fargo   & Co.
     2.572%    due  02/11/2031
                                             100             104
     3.584%    due  05/22/2028
                                             100             110
     Westinghouse       Air  Brake   Technologies       Corp.
     3.200%    due  06/15/2025
                                             300             319
     WP  Carey,    Inc.
     4.000%    due  02/01/2025
                                             100             109
     Zimmer    Biomet    Holdings,      Inc.
     3.375%    due  11/30/2021
                                             100             101
     3.550%    due  03/20/2030
                                                          110
                                             100
                                                         5,068
     モーゲージ証券5.5%

     Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
     2.712%    due  09/25/2035      (c)
                                             15             14
     Alternative       Loan   Trust
     6.000%    due  04/25/2037      (c)
                                             130              82
     Banc   of  America     Funding     Trust
     3.348%    due  01/20/2047      (c)
                                             24             23
     Bear   Stearns     Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
     2.292%    due  07/25/2033
                                             13             13
     2.518%    due  10/25/2033
                                             10             10
     2.665%    due  05/25/2034
                                             21             20
     2.721%    due  05/25/2034
                                             22             21
     2.864%    due  05/25/2033
                                             36             37
     2.893%    due  02/25/2034
                                              2             2
     3.048%    due  11/25/2034
                                              7             7
                                105/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Bear   Stearns     Alternative-A        Trust   (c)
     2.667%    due  01/25/2036
                                             188             188
     2.929%    due  02/25/2036
                                             35             30
     Bear   Stearns     Structured      Products,      Inc.   Trust
     2.986%    due  12/26/2046      (c)
                                             17             15
     Citigroup      Mortgage     Loan   Trust,    Inc.
     2.210%    due  09/25/2035
                                             31             33
     2.220%    due  09/25/2035
                                             40             42
     Countrywide       Home   Loan   Mortgage     Pass-Through       Trust
     0.672%    due  04/25/2035
                                              8             8
     0.732%    due  03/25/2035
                                             65             59
     2.109%    due  02/20/2036      (c)
                                             38             39
     2.195%    due  02/20/2036      (c)
                                             20             18
     2.800%    due  11/25/2034
                                             32             33
     2.915%    due  04/20/2035
                                              2             2
     2.992%    due  08/25/2034      (c)
                                              4             4
     Credit-Based       Asset   Servicing      & Securitization         LLC
     0.212%    due  07/25/2037
                                             233             183
     CS   First    Boston     Mortgage-Backed          Pass-Through
     Certificates
     2.148%    due  07/25/2033
                                              2             2
     Downey    Savings     & Loan   Association       Mortgage     Loan
     Trust
     0.613%    due  08/19/2045
                                              5             5
     First   Horizon     Mortgage     Pass-Through       Trust
     2.861%    due  08/25/2035      (c)
                                             11              8
     GMACM   Mortgage     Loan   Trust
     3.631%    due  11/19/2035      (c)
                                              7             7
     Greenpoint      Mortgage     Pass-Through       Certificates
     2.549%    due  10/25/2033
                                              1             1
     GSR  Mortgage     Loan   Trust
     1.840%    due  03/25/2033
                                             16             16
     HarborView      Mortgage     Loan   Trust
     2.659%    due  07/19/2035      (c)
                                              8             7
     IndyMac     INDX   Mortgage     Loan   Trust
     2.880%    due  12/25/2034
                                             12             13
     JPMCC   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
     3.723%    due  03/15/2050
                                             100             111
     JPMDB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
     3.694%    due  03/15/2050
                                             100             111
     JPMorgan      Chase    Commercial       Mortgage      Securities
     Trust
     2.812%    due  01/16/2037
                                             100             103
     JPMorgan     Mortgage     Trust
     1.923%    due  11/25/2033
                                             12             13
     2.453%    due  02/25/2035
                                              8             8
     2.801%    due  07/25/2035
                                             31             31
     Lehman    Asset-Backed       Securities      Mortgage     Loan   Trust
     0.182%    due  06/25/2037
                                             29             23
     Long   Beach   Mortgage     Loan   Trust
     0.652%    due  10/25/2034
                                             39             38
                                106/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Mellon    Residential       Funding     Corporation       Mortgage
     Pass-Through       Trust
     0.513%    due  12/15/2030
                                             71             70
     Merrill     Lynch   Mortgage     Investors      Trust
     1.882%    due  02/25/2033
                                             20             19
     Morgan    Stanley     Bank   of  America     Merrill     Lynch   Trust
     3.102%    due  11/15/2049
                                             100             108
     Morgan    Stanley     Capital     I Trust
     3.530%    due  06/15/2050
                                             100             111
     Nomura    Asset    Acceptance       Corporation       Alternative
     Loan   Trust
     2.327%    due  10/25/2035
                                             22             21
     Residential       Asset   Mortgage     Products     Trust
     0.652%    due  06/25/2032
                                              1             1
     Residential       Asset   Securitization         Trust
     5.500%    due  06/25/2033
                                             59             60
     Securitized       Asset-Backed       Receivables       LLC  Trust
     0.222%    due  05/25/2037      (c)
                                             419             359
     Sequoia     Mortgage     Trust
     2.647%    due  04/20/2035
                                             13             13
     Structured      Adjustable      Rate   Mortgage     Loan   Trust
     0.532%    due  05/25/2037
                                             36             35
     2.386%    due  04/25/2034
                                             28             28
     2.537%    due  02/25/2034
                                             19             19
     3.123%    due  09/25/2034
                                              4             4
     Structured      Asset   Mortgage     Investments       II  Trust
     0.512%    due  05/25/2036
                                             74             65
     0.793%    due  03/19/2034
                                             10             10
     Structured       Asset    Securities       Corporation       Mortgage
     Loan   Trust
     1.592%    due  04/25/2035
                                              9             9
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
     0.712%    due  01/25/2045
                                             12             12
     2.344%    due  03/25/2033
                                             87             88
     2.409%    due  03/25/2034
                                             60             61
     2.571%    due  06/25/2033
                                                           10
                                             10
                                                         2,483
     地方債0.6%

     Illinois,      Electric     Agency    Revenue     Bonds,    Series
     2009
     6.832%    due  02/01/2035
                                                          263
                                             200
     米国政府機関債15.3%

     Fannie    Mae
     1.895%    due  09/01/2037
                                             23             23
     2.287%    due  02/01/2036
                                             22             22
     4.000%    due  12/01/2025
                                             20             21
     4.000%    due  02/01/2026
                                             41             43
     4.000%    due  06/01/2048
                                             64             69
     4.000%    due  09/01/2048
                                             114             121
                                107/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.500%    due  06/01/2038
                                             65             71
     6.000%    due  10/01/2036
                                              3             3
     6.000%    due  12/01/2037
                                              8             9
     Fannie    Mae,   TBA  (d)
     2.000%    due  08/01/2051
                                             260             262
     2.500%    due  09/01/2051
                                             680             701
     3.000%    due  09/01/2051
                                             300             312
     3.500%    due  08/01/2051
                                             300             316
     4.000%    due  08/01/2051
                                            3,400             3,624
     Freddie     Mac
     6.000%    due  12/01/2033
                                             118             132
     6.000%    due  04/15/2036
                                             123             146
     Freddie     Mac   Multifamily       Structured       Pass-Through
     Certificates
     3.600%    due  01/25/2029
                                             200             230
     Ginnie    Mae
     3.000%    due  04/20/2047
                                             254             268
     3.500%    due  01/20/2048
                                             319             338
     5.000%    due  02/15/2039
                                                          126
                                             109
                                                         6,837
     米国財務省証券8.9%

     Treasury     Inflation      Protected      Securities
     0.750%    due  02/15/2045      (e)(j)
                                             81             100
     U.S.   Treasury     Bonds
     1.625%    due  11/15/2050
                                             623             560
     1.875%    due  02/15/2041
                                             735             720
     2.500%    due  02/15/2045
                                             134             145
     2.875%    due  05/15/2043
                                             161             185
     3.625%    due  08/15/2043
                                             221             285
     4.375%    due  05/15/2041
                                             462             649
     U.S.   Treasury     Notes
     0.375%    due  04/30/2025
                                             50             49
     2.750%    due  08/31/2023
                                             600             632
     2.750%    due  02/28/2025
                                                          647
                                             600
                                                         3,972
                                                        18,722
     米国合計
     （取得原価＄18,412）
     短期金融商品8.8%

     コマーシャル・ペーパー1.1%
     Federal     Home   Loan   Bank
     0.020%    due  07/16/2021      (f)
                                                          500
                                             500
     定期預金0.4%

     Australia      and  New  Zealand     Banking     Group   Ltd.
     (0.440%)     due  07/01/2021
                                   AUD          37             28
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          1             1
     BNP  Paribas     Bank
     (1.080%)     due  07/01/2021
                                   NOK           1             0
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           1             1
                                108/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (0.600%)     due  07/01/2021
                                   NZD           1             1
     (0.480%)     due  07/01/2021
                                   DKK          99             16
     Brown   Brothers     Harriman     & Co.
     (0.610%)     due  07/01/2021
                                   SEK           9             1
     (0.310%)     due  07/01/2021
                                    ￥          1             0
     Credit    Suisse    AG
     (1.830%)     due  07/01/2021
                                   CHF           1             1
     DBS  Bank   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          1             1
     DnB  Bank   ASA
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           1             1
     HSBC   Bank   PLC
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           0             1
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP           4             5
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          1             1
     MUFG   Bank   Ltd.
     (0.310%)     due  07/01/2021
                                    ￥          90              1
     Royal   Bank   of  Canada
     0.005%    due  07/02/2021
                                   CAD          21             17
     Sumitomo     Mitsui    Banking     Corp.
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR          15             18
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          1             1
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP           2             3
     Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           1             1
     (0.310%)     due  07/01/2021
                                    ￥        2,013               18
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP          21             29
     The  Hongkong     and  Shanghai     Banking     Corp.   Ltd.
     0.000%    due  07/02/2021
                                                           18
                                   HKD          142
                                                          164
     イスラエル短期国債0.6%

     (0.036%)     due  03/02/2022      (g)
                                                          276
                                   ILS          900
     米国短期国債6.7%

     0.003%    due  07/13/2021      (f)
                                    ＄         500             500
     0.020%    due  09/02/2021      (f)
                                             200             200
     0.038%    due  09/23/2021      (g)
                                            1,400             1,400
     0.047%    due  12/16/2021      (f)
                                                          899
                                             900
                                                         2,999
                                                         3,939

     短期金融商品合計
     （取得原価＄3,934）
     投資有価証券合計111.0%                                            ＄       49,665

     （取得原価＄48,287）
     金融デリバティブ商品(i)(k)               (0.5%)

                                                         (200)
     （取得原価あるいはプレミアム（純額）＄(86)）
                                109/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        (4,711)
     その他の資産および負債（純額）(10.5%)
                                                 ＄       44,754
     純資産100.0%
    投資明細表に対する注記（金額単位：契約数を除き千米ドル*）：

    *　残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

    (a)　偶発転換社債
    (b)　永久債（記載日は次回の契約上の償還日）である。
    (c)　当有価証券は、債務不履行状態にある。
    (d)　発行日前取引証券
    (e)　当有価証券の元本金額は、インフレの状況にあわせて調整される。
    (f)　クーポンは最終利回りである。
    (g)　クーポンは加重平均最終利回りである。
    (h)　制限証券：

                                                      市場価額の対

     発行体名称             クーポン         満期日        取得日       取得原価        市場価格      純資産比率
     Oracle   Corp.
                  4.100%       03/25/2061        04/15/2021      ＄     32  ＄      33     0.07%
    借入およびその他の金融取引

    2021年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は＄90で、加重平均金利は0.140%であった。当年度

    中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが
    含まれる。
    (i)　金融デリバティブ商品：上場または中央清算

    先物契約：

                                                   変動証拠金

                                          未実現評価
     詳細                  種類        限月     契約数       （損）益        資産       負債
     90-Day   Eurodollar     June  Futures
                       買建       06/2023        10  ＄     (3)   ＄     0  ＄     0
     90-Day   Eurodollar     September     Futures
                       買建       09/2022        10        (2)       0       0
     Australia     Government      3-Year    Bond
     September     Futures
                       売建       09/2021        45         9       0      (2)
     Australia     Government      10-Year    Bond
     September     Futures
                       買建       09/2021        3        1       2       0
     Canada    Government      10-Year     Bond
     September     Futures
                       買建       09/2021        5        7       1       0
     Euro-Bobl      5-Year    Note   September
     Futures                  買建       09/2021        9        1       1       0
     Euro-BTP     10-Year     Bond   September
     Futures                  買建       09/2021        14        31       12       0
     Euro-Bund     10-Year    Bond   September
     Futures                  売建       09/2021        9       (10)        0      (4)
     Euro-Buxl     30-Year    Bond   September
     Futures                  買建       09/2021        1        4       1       0
     Euro-OAT     10-Year     Bond   September
     Futures                  買建       09/2021        9        6       4       0
                                110/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Euro-Schatz      2-Year    Note   September
     Futures                  売建       09/2021        34         0       0      (1)
     Japan    Government      10-Year     Bond
     September     Futures
                       買建       09/2021        1        0       0       0
     U.S.   Treasury    2-Year   Note   September
     Futures                  売建       09/2021        10         4       0       0
     U.S.   Treasury    5-Year   Note   September
     Futures                  買建       09/2021        73       (34)        1       0
     U.S.  Treasury    10-Year    Note  September
     Futures                  買建       09/2021        5        3       1       0
     U.S.  Treasury    20-Year    Bond  September
     Futures                  買建       09/2021        1        5       1       0
     U.S.   Treasury     Ultra   10-Year    Note
     September     Futures
                       売建       09/2021        16       (43)        0      (5)
     United   Kingdom    Treasury    10-Year    Gilt
     September     Futures
                                              2       0       0
                       買建       09/2021        1
                                        ＄     (19)   ＄    24  ＄    (12)
     先物契約合計
    スワップ契約：

                                                (1)

    信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ                             －  プロテクションの売り
                                                    変動証拠金

                              想定元       市場価
                受取固定                           未実現評価
                                (2)       (3)
     指数／トランシェ             金利     満期日        本       格      （損）益        資産      負債
     CDX.IG-36     Index
                 1.000%    06/20/2031       ＄    400   ＄     5  ＄      2  ＄    0  ＄    0
    金利スワップ

                                                    変動証拠金

     変動金                                         未実現
     利  支                                        評価
     払／受    変動金利インデック                              市場価      （損）
     取    ス          固定金利       満期日      想定元本         格      益    資産      負債
         3-Month     Canadian
         Bank  Bill
     支払               0.900%    03/10/2024      CAD    600   ＄    (1)   ＄    (1)   ＄    0  ＄    0
         3-Month     Canadian
         Bank  Bill
     支払               1.000%    06/16/2026          200      (3)      (1)      0      0
         3-Month     Canadian
         Bank  Bill
     支払               1.900%    12/18/2029          750       8     (21)       1      0
         3-Month     Canadian
         Bank  Bill
     支払               2.200%    12/18/2049          150      (1)      (4)      1      0
         3-Month     Canadian
         Bank  Bill
     支払               1.750%    06/17/2050           20      (2)      (3)      0      0
         3-Month    SEK-STIBOR
     受取               0.750%    03/21/2023      SEK    2,000       (4)      (1)      0      0
         3-Month    USD-LIBOR
     受取               1.500%    06/21/2024      ＄   1,300       (37)      (98)       0     (1)
       (4)
         3-Month    USD-LIBOR
     受取               1.249%    08/31/2024          700      (13)      (13)       0      0
         3-Month    USD-LIBOR
     受取               1.250%    06/17/2027          1,900       (19)        9     0     (3)
         3-Month    USD-LIBOR
     受取               1.500%    12/18/2029          400      (6)      (16)       0     (2)
         3-Month    USD-LIBOR
     受取               0.750%    06/16/2031          1,030        66      (7)      0     (4)
                                111/196


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         6-Month    Australian
         Bank  Bill
     支払               3.500%    06/17/2025      AUD    1,000        84      39      1      0
       (4)
         6-Month    EURIBOR
     支払              (0.250%)     09/15/2026      EUR    1,100       (1)       1     1      0
         6-Month    EURIBOR
     支払               0.500%    12/15/2026          460       24       8     0      0
       (4)
         6-Month    EURIBOR
     支払               0.000%    09/15/2031          1,200       (18)       (5)      2      0
       (4)
         6-Month    EURIBOR
     受取               0.500%    09/15/2051          100      (1)       1     0      0
         6-Month    JPY-LIBOR
     受取               0.143%    02/19/2031      ￥   30,000        (2)      (2)      0      0
         6-Month    JPY-LIBOR
     受取               0.383%    11/12/2050         20,000        6      6     1      0
         6-Month    JPY-LIBOR
     受取               0.350%    03/17/2051         25,000        10       4     1      0
         6-Month    PLN-WIBOR
     支払               2.000%    09/16/2025      PLN    400       4      11      2      0
         1-Day   JPY-MUTKCALM
       (4)
     受取    Compounded-OIS           0.000%    12/15/2023      ￥  310,000        (3)       1     0      0
     支払    IBMEXID           5.970%    05/06/2030      MXN    1,800       (5)      (5)      0      0
         Sterling     Overnight
         Interbank      Average
       (4)
     支払    Rate           0.500%    09/15/2026      GBP    300       0     (1)      0     (1)
         Sterling     Overnight
         Interbank      Average
       (4)
     受取    Rate           0.750%    09/15/2031          280      (1)      (1)      0     (1)
         Sterling     Overnight
         Interbank      Average
       (4)
     受取    Rate           0.750%    09/15/2051           80       2     (5)      0      0
         UK  Retail    Price
                                         (11)       (7)      1      0
     受取    Index           3.510%    11/15/2030          300
                                     ＄    76  ＄   (111)   ＄   11  ＄   (12)
     スワッ
     プ契約
                                     ＄    81  ＄   (109)   ＄   11  ＄   (12)
     合計
    金融デリバティブ商品上場または中央清算要約

    以下は、2021年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の

    要約である。
    (j)　2021年6月30日現在、合計市場価格＄25の有価証券と＄404の現金が上場および中央清算金融デ

    リバティブ商品の担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報に
    ついては財務書類に対する注記を参照。
              金融デリバティブ資産                          金融デリバティブ負債

                  変動証                           変動証
                  拠金資                           拠金負
           市場価格         産                  市場価格         債
           買建オプ             スワップ              売建オプ             スワップ
            ション       先物       契約     合計        ション       先物       契約     合計
     上場ま
     たは中
     央清算
         ＄     0  ＄    24  ＄     11  ＄   35    ＄      0  ＄   (12)   ＄    (12)   ＄   (24)
     合計
    (1)　ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用

    事由が生じた場合、ファンドは                  (i)   プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支
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    払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受け
    る、または       (ii)   スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックス
    を 構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
    (2)　当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジッ
    ト・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性が
    ある最大額を示す。
    (3)　クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払／履行リ
    スクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済／売却された
    場合のクレジット・デリバティブの予想債務（または利益）の可能性を表す。スワップの想定元本に
    対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定
    されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
    (4)　この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を
    参照。
    (k)　金融デリバティブ商品：店頭

    外国為替先渡契約：

                                               未実現評価（損）益

     取引相手       決済月               引渡通貨            受取通貨          資産         負債
     BOA       07/2021         DKK       4,065     ＄        647   ＄       0  ＄      (1)
     BOA       08/2021          ＄       1,244     CAD        1,501          0       (32)
     BOA       08/2021                 291    CHF         263         0        (7)
     BOA       08/2021                  22   CZK         460         0        (1)
     BOA       08/2021                 7,951     EUR        6,545          0       (182)
     BOA       08/2021                 213    NOK        1,795          0        (5)
     BOA       08/2021                  18   RUB        1,382          0         0
     BOA       09/2021         CNY       4,936     ＄        767         8         0
     BOA       09/2021          ＄        27   PLN         103         0         0
     BOA       09/2021                  36   RUB        2,655          0         0
     BPS       07/2021         AUD       1,014     ＄        788         27         0
     BPS       07/2021         JPY       33,709              308         4         0
     BPS       07/2021          ＄        34   DKK         215         0         0
     BPS       07/2021                  1   JPY         93         0         0
     BPS       07/2021                  88   NZD         121         0        (3)
     BPS       07/2021                  20   PEN         77         0         0
     BPS       08/2021         JPY       20,633     ＄        186         0         0
     BPS       08/2021          ＄        239    SEK        2,000          0        (5)
     BPS       09/2021                  68   MYR         282         0         0
     BPS       09/2021                 173    THB        5,416          0        (4)
     BPS       10/2021         DKK       2,355     ＄        377         1         0
     BPS       11/2021          ＄        237    MXN        4,783          0        (1)
     BRC       08/2021                 271    CAD         330         0        (5)
     BRC       09/2021                  18   PLN         68         0         0
     CBK       07/2021         AUD        566    ＄        438         13         0
     CBK       07/2021         DKK       3,152             500         0        (3)
     CBK       07/2021         PEN        132             36         2         0
     CBK       07/2021                 468            124         2         0
     CBK       07/2021         RUB       3,445              47         0         0
     CBK       07/2021          ＄        107    DKK         675         0         0
     CBK       07/2021                  14   RUB        1,054          1         0
     CBK       08/2021                  31   HUF        9,353          0         0
     CBK       08/2021                  17   RUB        1,259          0         0
                                113/196


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     CBK       11/2021         PEN       1,121     ＄        292         0        (1)
     CBK       01/2022         ILS        739            226         0        (1)
     CBK       01/2022          ＄        42   PEN         154         0        (2)
     CBK       03/2022         ILS        500    ＄        151         0        (3)
     GLM       07/2021          ＄        253    PEN        1,004          9         0
     GLM       07/2021                  27   RUB        2,114          1         0
     GLM       08/2021         CAD         28    ＄         23         1         0
     GLM       08/2021         SEK        129             15         0         0
     GLM       08/2021          ＄        14   EUR         12         0         0
     GLM       08/2021                  23   RUB        1,759          0         0
     GLM       09/2021         CNH        612    ＄         94         0         0
     GLM       09/2021          ＄        17   KRW       19,268           0         0
     GLM       09/2021                  29   PLN         109         0         0
     GLM       09/2021                  46   RUB        3,389          0         0
     GLM       03/2022         ILS        400    ＄        122         0        (2)
     HUS       07/2021         MXN        718             36         0         0
     HUS       07/2021          ＄        18   DKK         108         0        (1)
     HUS       07/2021                  79   ILS         257         0         0
     HUS       07/2021                 118    JPY       13,076           0        (1)
     HUS       08/2021         AUD         27    ＄         20         0         0
     HUS       08/2021         CAD         12            10         0         0
     HUS       08/2021         EUR         27            33         1         0
     HUS       08/2021         GBP        208            292         5         0
     HUS       08/2021         NOK         55             6        0         0
     HUS       08/2021         NZD         2            1        0         0
     HUS       08/2021         SEK        150             18         0         0
     HUS       08/2021          ＄        30   EUR         25         0        (1)
     HUS       08/2021                  3   JPY         283         0         0
     HUS       08/2021                  38   RUB        2,842          1         0
     HUS       09/2021         CNY        167    ＄         26         0         0
     HUS       09/2021         KRW       259,608              233         3         0
     HUS       09/2021         PLN         4            1        0         0
     HUS       09/2021         THB        386             12         0         0
     HUS       09/2021          ＄        946    CNH        6,083          0       (10)
     HUS       09/2021                  15   CNY         97         0         0
     HUS       09/2021                 333    IDR      4,799,738            0        (6)
     HUS       09/2021                  32   PLN         124         0         0
     HUS       09/2021                  19   RUB        1,398          0         0
     HUS       12/2021         PEN        768    ＄        208         7         0
     JPM       07/2021         DKK       3,514             557         0        (3)
     JPM       08/2021         CHF         27            29         0         0
     JPM       08/2021         EUR         65            77         0         0
     JPM       09/2021          ＄        33   CLP       23,436           0         0
     MYI       07/2021                 540    DKK        3,360          0        (4)
     MYI       07/2021                  14   RUB        1,038          1         0
     MYI       08/2021         EUR        239    ＄        291         7         0
     MYI       08/2021          ＄        38   EUR         31         0        (1)
     MYI       08/2021                  14   HUF        4,106          0         0
     MYI       10/2021         DKK       3,120     ＄        502         3         0
     RBC       08/2021         GBP         17            24         1         0
     SCX       07/2021         PEN       1,020             256         0       (10)
     SCX       07/2021          ＄        67   AUD         88         0        (1)
     SCX       08/2021                  11   CZK         230         0         0
                                114/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SCX       09/2021                  46   CNY         296         0         0
     SCX       09/2021                 256    PEN        1,020          11         0
     SCX       12/2021                  96   SGD         127         0        (2)
     SOG       07/2021                 596    DKK        3,713          0        (4)
     SOG       07/2021                  16   RUB        1,204          1         0
     SOG       08/2021                  21           1,579          0         0
     SOG       10/2021         DKK       3,713     ＄        597         4         0
     TOR       08/2021          ＄        37   CZK         764         0        (2)
     UAG       07/2021                 762    AUD        1,005          0        (9)
     UAG       07/2021                  44   RUB        3,412          3         0
     UAG       08/2021         AUD       1,005     ＄        762         9         0
                                                   0         0
     UAG       09/2021          ＄        19   RUB        1,381
                                            ＄      126   ＄     (313)
     外国為替先渡契約合計
    買建オプション：

    金利スワップション

                           変動金利

                                             想定元
     取引相             変動金利インデッ        支払／受      行使                  取得原      市場価
                                               (1)
     手    詳細         クス           取   レート      満期日        本       価      格
         Put  - OTC  30-Year
         Interest    Rate  Swap   6-Month    EURIBOR
                                                ＄    11  ＄    21
     BPS                       受取   0.000%    03/15/2023          100
                                                ＄    11  ＄    21
     買建オプション合計
    売建オプション：

    金利スワップション

                           変動金利                       プレミア

                                            想定元
     取引相             変動金利インデッ         支払／受     行使レー                  ム（受取       市場価
                                              (1)
     手    詳細         クス           取     ト     満期日     本      額）       格
         Call  - OTC  10-Year
                  3-Month      USD-
         Interest    Rate  Swap
     BOA             LIBOR          受取    1.350%     07/16/2021       500  ＄    (1)  ＄    (1)
         Put  - OTC  3-Year
                  3-Month      USD-
         Interest    Rate  Swap
     BOA             LIBOR          支払    1.880%     09/15/2021      1,700       (9)       0
         Put  - OTC  10-Year
         Interest    Rate  Swap   6-Month    EURIBOR
     BPS                        支払   (0.175%)      03/15/2023       300      (11)      (21)
         Put  - OTC  3-Year
                  3-Month      USD-
         Interest    Rate  Swap
     FBF             LIBOR          支払    1.399%     08/26/2021      1,700       (15)        0
         Put  - OTC  3-Year
                  3-Month      USD-
         Interest    Rate  Swap
     MYC             LIBOR          支払    1.448%     08/23/2021      3,300       (29)        0
                  Sterling
                  Overnight
         Call   - OTC  1-Year    Interbank
         Interest    Rate  Swap   Average    Rate
     RYL                        受取    0.010%     02/07/2022      5,400       (7)      (1)
                  Sterling
                  Overnight
         Put  - OTC  1-Year    Interbank
         Interest    Rate  Swap   Average    Rate
                                                    (7)      (15)
     RYL                        支払    0.010%     02/07/2022      5,400
                                                ＄    (79)   ＄    (38)
                                115/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クレジット・デフォルト・スワップション
                        プロテク                          プレミア

                                           想定元本
     取引相                   ションの      行使レー                    ム（受取       市場価
                                              (1)
     手    詳細               買い/売り        ト       満期日            額）       格
         Put  - iTraxx   Europe   Series   35
     BRC    Index               売り       0.750%       08/18/2021        100  ＄     0 ＄     0
         Put  - CDX.IG-36     Index
     CBK                   売り       0.800%       08/18/2021        100        0      0
         Put  - CDX.IG-36     Index
     CBK                   売り       0.950%       09/15/2021        200        0      0
         Put  - iTraxx   Europe   Series   35
     DUB    Index               売り       0.800%       09/15/2021        300       (1)       0
         Put  - CDX.IG-36     Index
     GST                   売り       0.800%       08/18/2021        100        0      0
         Put  - CDX.IG-36     Index
                                                     0      0
     GST                   売り       0.700%       10/20/2021        200
                                                ＄    (1)  ＄     0
    外国為替オプション

                                                   プレミ

                                                   アム
                                                   （受取
                                              (1)
     取引相手     詳細                     行使価格        満期日    想定元本         額）     市場価格
          Call   -  OTC  U.S.   dollar    versus
          Indian   rupee
                                                ＄    (1)  ＄    (1)
     GLM                       INR    80.500     05/09/2022         110
     売建オプ
                                                ＄   (81)   ＄    (39)
     ション合計
    スワップ契約：

                                                           (2)

    社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ                                         －  プロテクションの売り
                                                  スワップ契約（公正価

                                                      値）
                            インプライ
                            ド・クレ
                            ジット・ス
                                         プレミ
                            プレッド
                                         アム支      未実現
                            （2021年6
                                         払額／       評価
                            月30日現      想定元
     取  引           受取固                       （受取      （損）
                               (3)      (4)
     相手   参照債務         定金利      満期日      在）      本      額）       益    資産     負債
        Russia
        Government
        International
     GST   Bond         1.000%    12/20/2024        0.579%    ＄   100  ＄    1 ＄     1 ＄    2 ＄    0
        South     Africa
        Government
        International
                                         (17)       16     0    (1)
     JPM   Bond         1.000%    12/20/2023        1.049%       300
                                      ＄   (16)   ＄    17  ＄    2 ＄   (1)
    金利スワップ

                                116/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  スワップ契約（公正価
                                                      値）
         変動金                              プレミア       未実現
         利   支                            ム支払       評価
     取引相    払／受    変動金利イ                    想定元      額／（受       （損）
     手    取    ンデックス      固定金利       満期日        本     取額）        益    資産      負債
              6-Month
              Thailand
              Fixing   Rate
                                     ＄     0 ＄    (7)  ＄   0  ＄    (7)
     MYC    支払           1.025%    09/16/2030      THB   6,200
     スワッ
     プ契約
                                     ＄    (16)   ＄    10  ＄   2  ＄    (8)
     合計
    金融デリバティブ商品：店頭要約

    以下は、2021年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた（受領した）担保の市場価格

    を取引相手別に分類して要約したものである。
           金融デリバティブ資産                    金融デリバティブ負債

          外                                      店頭
          国                                      デリ
                                                          ネッ
          為                                       バ
                                                         ト・エ
          替                                      ティ
                                                          クス
     取     先    買建      ス    店     外国     売建     ス         ブの     差入
                                                          ポー
     引     渡    オプ     ワッ     頭     為替     オプ     ワッ          純市     （受
                                                         ジャー
     相     契    ショ     プ契     合     先渡     ショ     プ契     店頭     場価     取）
                                                           (5)
     手     約     ン     約    計     契約     ン     約    合計      格    担保
     BOA  ＄   8 ＄   0 ＄   0 ＄   8   ＄  (228)   ＄  (1)  ＄   0 ＄  (229)   ＄  (221)   ＄   0 ＄  (221)
     BPS     32     21     0    53     (13)     (21)      0    (34)      19     0     19
     BRC     0     0     0    0     (5)     0     0    (5)     (5)      0     (5)
     CBK     18     0     0    18     (10)      0     0    (10)      8     0     8
     DUB     0     0     0    0      0     0     0     0     0     0     0
     FBF     0     0     0    0      0     0     0     0     0     0     0
     GLM     11     0     0    11      (2)     (1)     0    (3)      8     0     8
     GST     0     0     2    2      0     0     0     0     2     0     2
     HUS     17     0     0    17     (19)      0     0    (19)      (2)      0     (2)
     JPM     0     0     0    0     (3)     0    (1)     (4)     (4)      0     (4)
     MYC     0     0     0    0      0     0    (7)     (7)     (7)      0     (7)
     MYI     11     0     0    11      (5)     0     0    (5)      6     0     6
     RBC     1     0     0    1      0     0     0     0     1     0     1
     RYL     0     0     0    0      0   (16)      0    (16)     (16)      0    (16)
     SCX     11     0     0    11     (13)      0     0    (13)      (2)      0     (2)
     SOG     5     0     0    5     (4)     0     0    (4)      1     0     1
     TOR     0     0     0    0     (2)     0     0    (2)     (2)      0     (2)
          12     0     0    12      (9)     0     0    (9)
     UAG                                            3     0     3
     店
     頭
     合
       ＄  126  ＄   21  ＄   2 ＄  149    ＄  (313)   ＄  (39)   ＄  (8)  ＄  (360)
     計
    (1)　想定元本は契約件数を表す。

    (2)　ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用
    事由が生じた場合、ファンドは                  (i)   プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受け
    る、または       (ii)   スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックス
    を 構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
    (3)　インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブ
    リン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために
    利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払／履行リスクの現在の状況の指標とし
    ての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債
    務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建／売建のコストを反映するも
    ので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプ
    レッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォル
    トやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
    (4)　当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジッ
    ト・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性が
    ある最大額を示す。
    (5)　ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金／未払金の純額を表す。
    店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の
    下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報
    については財務書類に対する注記を参照。
    金融デリバティブ商品の公正価値

    以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して

    要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務書類に対する注記を参照。
    資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値（2021年6月30日現在）：

                           ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

                           クレジッ        エクイ       外国為替
                   商品契約        ト契約      ティ契約         契約     金利契約         合計
     金融デリバティブ商品          －
     資産
     上場または中央清算
      先物            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄      0  ＄     24  ＄     24
                       0       0       0       0       11       11
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄      0  ＄     35  ＄     35
     店頭
      外国為替先渡契約            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄     126   ＄     0  ＄     126
      買建オプション                 0       0       0       0       21       21
                       0       2       0       0       0       2
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     2  ＄     0  ＄     126   ＄     21  ＄     149
                 ＄     0  ＄     2  ＄     0  ＄     126   ＄     56  ＄     184
     金融デリバティブ商品          －

     負債
     上場または中央清算
      先物            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄      0  ＄    (12)   ＄    (12)
                       0       0       0       0      (12)       (12)
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄      0  ＄    (24)   ＄    (24)
     店頭
      外国為替先渡契約            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄    (313)    ＄     0  ＄    (313)
      売建オプション                 0       0       0       (1)       (38)       (39)
                       0      (1)        0       0      (7)       (8)
      スワップ契約
                                118/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ＄     0  ＄     (1)   ＄     0  ＄    (314)    ＄    (45)   ＄    (360)
                 ＄     0  ＄     (1)   ＄     0  ＄    (314)    ＄    (69)   ＄    (384)
    損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響（2021年6月30日に終了した年度）：

                           ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

                           クレジッ        エクイ      外国為替
                   商品契約        ト契約      ティ契約         契約      金利契約         合計
     金融デリバティブ商品に係
     る実現純利益（損失）
     上場または中央清算
      売建オプション            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄      0  ＄      2  ＄      2
      先物                 0       0       0       0      236       236
                       0       18        0       0       5       23
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     18  ＄     0  ＄      0  ＄     243   ＄     261
     店頭
      外国為替先渡契約            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄    1,079    ＄      0  ＄    1,079
      買建オプション                 0       0       0       0       8       8
      売建オプション                 0       13        0       4       32       49
                       0       29        0       0       1       30
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     42  ＄     0  ＄    1,083    ＄     41  ＄    1,166
                 ＄     0  ＄     60  ＄     0  ＄    1,083    ＄     284   ＄    1,427
     金融デリバティブ商品に係
     る未実現評価（損）益の純
     変動額
     上場または中央清算
      先物            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄      0  ＄    (164)    ＄    (164)
                       0       2       0       0       37       39
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     2  ＄     0  ＄      0  ＄    (127)    ＄    (125)
     店頭
      外国為替先渡契約            ＄     0  ＄     0  ＄     0  ＄    (451)    ＄      0  ＄    (451)
      買建オプション                 0       0       0       0       50       50
      売建オプション                 0       0       0       0      (13)       (13)
                       0      (3)        0       0      (7)       (10)
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     (3)   ＄     0  ＄    (451)    ＄     30  ＄    (424)
                 ＄     0  ＄     (1)   ＄     0  ＄    (451)    ＄    (97)   ＄    (549)
    公正価値の測定

    以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2021年6月30日現在の情報に基づいた公

    正価値の要約である。
                                                        公正価値

                                                     （2021/06/30現
     カテゴリー                          レベル1        レベル2        レベル3           在）
     投資有価証券（公正価値）
     オーストラリア
      モーゲージ証券                     ＄      0  ＄      306   ＄      0  ＄       306
      ソブリン債                            0       1,406          0        1,406
     バミューダ
      社債等                            0       117         0         117
     カナダ
                                119/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ソブリン債                            0        95        0         95
     ケイマン諸島
      資産担保証券                            0       449         0         449
      社債等                            0       442         0         442
     チリ
      ソブリン債                            0       204         0         204
     中国
      ソブリン債                            0       3,406          0        3,406
     デンマーク
      社債等                            0       1,598          0        1,598
     フランス
      社債等                            0       241         0         241
      ソブリン債                            0       350         0         350
     ドイツ
      社債等                            0       544         0         544
     香港
      社債等                            0       209         0         209
     インドネシア
      ソブリン債                            0       223         0         223
     アイルランド
      資産担保証券                            0       355         0         355
     イスラエル
      ソブリン債                            0       768         0         768
     イタリア
      社債等                            0       123         0         123
      ソブリン債                            0        61        0         61
     日本
      社債等                            0       1,476          0        1,476
      ソブリン債                            0       272         0         272
     ルクセンブルク
      社債等                            0       229         0         229
     マレーシア
      ソブリン債                            0        77        0         77
     オランダ
      資産担保証券                            0       592         0         592
      社債等                            0       980         0         980
      モーゲージ証券                            0       119         0         119
     ノルウェー
      社債等                            0       763         0         763
      ソブリン債                            0        71        0         71
     ペルー
      ソブリン債                            0       347         0         347
     カタール
      社債等                           100         0        0         100
      ソブリン債                            0       467         0         467
     ルーマニア
      ソブリン債                            0       140         0         140
     サウジアラビア
      社債等                            0       197         0         197
      ソブリン債                            0       645         0         645
     シンガポール
      社債等                            0       207         0         207
     スロベニア
                                120/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ソブリン債                            0       518         0         518
     韓国
      ソブリン債                            0       809         0         809
     スペイン
      ソブリン債                     ＄      0  ＄     1,369    ＄      0  ＄      1,369
     国際機関
      ソブリン債                            0       375         0         375
     スイス
      社債等                            0       909         0         909
     アラブ首長国連邦
      ソブリン債                            0       218         0         218
     英国
      資産担保証券                            0       150         0         150
      社債等                            0       1,828          0        1,828
      モーゲージ証券                            0       1,815          0        1,815
      ソブリン債                            0       1,434          0        1,434
     米国
      資産担保証券                            0        99        0         99
      社債等                            0       5,068          0        5,068
      モーゲージ証券                            0       2,483          0        2,483
      地方債                            0       263         0         263
      米国政府機関債                            0       6,837          0        6,837
      米国財務省証券                            0       3,972          0        3,972
     短期金融商品                            0       3,939          0        3,939
     投資合計                      ＄     100   ＄    49,565    ＄      0  ＄      49,665
     金融デリバティブ商品          － 資産
      上場または中央清算                           24        11        0         35
      店頭                            0       149         0         149
                           ＄      24  ＄      160   ＄      0  ＄       184
     金融デリバティブ商品          － 負債
      上場または中央清算                          (12)        (12)         0        (24)
      店頭                            0       (360)          0        (360)
                           ＄     (12)   ＄     (372)    ＄      0  ＄      (384)
     合計                      ＄     112   ＄    49,353    ＄      0  ＄      49,465
    2021年6月30日に終了した年度において、レベル3で重要な移動はなかった。

    投資明細表

    PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
    2021年6月30日現在
                                        元本金額（単            評価額（単位：

                                          位：千）               千）
     投資有価証券100.5%
     ベルギー0.2%
     社債等0.2%
     Ontex   Group   NV
     3.500%    due  07/15/2026      (a)
                                                 ＄         119
                                   EUR          100
                                                          119
     ベルギー合計
     （取得原価＄119）
                                121/196


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     バミューダ0.5%
     社債等0.5%
     VOC  Escrow    Ltd.
     5.000%    due  02/15/2028
                                                          304
                                    ＄         300
                                                          304
     バミューダ合計
     （取得原価＄300）
     カナダ4.0%

     社債等4.0%
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.
     4.875%    due  06/01/2028
                                             100             102
     Bombardier,       Inc.
     6.125%    due  01/15/2023
                                              9             10
     7.125%    due  06/15/2026
                                             500             524
     7.500%    due  12/01/2024
                                             325             340
     Garda   World   Security     Corp.
     6.000%    due  06/01/2029
                                             500             497
     GFL  Environmental,         Inc.
     4.000%    due  08/01/2028
                                             200             198
     Northriver      Midstream      Finance     LP
     5.625%    due  02/15/2026
                                             500             520
     Superior     Plus   LP
     4.500%    due  03/15/2029
                                                          103
                                             100
                                                         2,294
     カナダ合計
     （取得原価＄2,234）
     ケイマン諸島1.1%

     社債等1.1%
     Wynn   Macau   Ltd.
     5.500%    due  01/15/2026
                                                          630
                                             600
                                                          630
     ケイマン諸島合計
     （取得原価＄620）
     フランス1.7%

     バンク・ローン債務0.2%
     Altice    France    S.A.
     4.155%    due  08/14/2026
                                                          122
                                             122
     社債等1.5%

     Electricite       de  France    S.A.   (b)
     2.625%    due  12/01/2027
                                   EUR          200             239
     5.375%    due  01/29/2025
                                             200             267
     Loxam   SAS
     3.250%    due  01/14/2025
                                             200             239
     5.750%    due  07/15/2027
                                                          124
                                             100
                                                          869
                                                          991
     フランス合計
     （取得原価＄974）
     ドイツ5.6%

                                122/196


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     バンク・ローン債務0.5%
     Nidda   Healthcare      Holding     GmbH
     3.500%    due  08/21/2026
                                                          294
                                             250
     社債等5.1%

     Deutsche     Bank   AG
     5.625%    due  05/19/2031
                                             600             843
     Gruenenthal       GmbH
     4.125%    due  05/15/2028
                                             100             123
     Schaeffler      AG
     3.375%    due  10/12/2028
                                             800            1,048
     Techem    Verwaltungsgesellschaft              675  mbH
     2.000%    due  07/15/2025
                                             200             235
     ZF  Finance     GmbH
     3.750%    due  09/21/2028
                                                          651
                                             500
                                                         2,900
                                                         3,194
     ドイツ合計
     （取得原価＄3,090）
     アイルランド1.1%

     社債等1.1%
     Virgin    Media   Vendor    Financing      Notes   IV  DAC
     5.000%    due  07/15/2028
                                                          614
                                    ＄         600
                                                          614
     アイルランド合計
     （取得原価＄599）
     イタリア4.2%

     社債等4.2%
     Atlantia     SpA
     1.625%    due  02/03/2025
                                   EUR          800             975
     1.875%    due  02/12/2028
                                             400             489
     Banca   Monte   dei  Paschi    di  Siena   SpA
     5.375%    due  01/18/2028
                                             300             294
     8.500%    due  09/10/2030
                                             100             110
     UniCredit      SpA
     7.500%    due  06/03/2026      (b)(c)
                                                          563
                                             400
                                                         2,431
     イタリア合計
     （取得原価＄2,323）
     チャンネル諸島ジャージー島1.6%

     社債等1.6%
     AA  Bond   Co.  Ltd.
     4.875%    due  07/31/2024
                                   GBP          200             294
     Adient    Global    Holdings     Ltd.
     3.500%    due  08/15/2024
                                                          611
                                   EUR          500
                                                          905
     チャンネル諸島ジャージー島合計
     （取得原価＄913）
     ルクセンブルク5.1%

     バンク・ローン債務0.2%
     Sunshine     Luxembourg      VII  SARL
                                123/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.500%    due  10/01/2026
                                                          100
                                    ＄         100
     社債等4.9%

     Altice    Financing      S.A.
     2.250%    due  01/15/2025
                                             700             808
     Endo   Luxembourg      Finance     Co.  I Sarl
     6.125%    due  04/01/2029
                                             200             196
     Intelsat     Jackson     Holdings     S.A.
     5.500%    due  08/01/2023      (d)
                                             600             344
     Matterhorn      Telecom     S.A.
     3.125%    due  09/15/2026
                                   EUR          300             358
     Summer    BC  Holdco    B SARL
     5.750%    due  10/31/2026
                                             600             746
     Telecom     Italia    Capital     S.A.
     6.375%    due  11/15/2033
                                                          359
                                    ＄         300
                                                         2,811
                                                         2,911
     ルクセンブルク合計
     （取得原価＄2,946）
     メキシコ1.5%

     社債等1.5%
     Petroleos      Mexicanos
     3.625%    due  11/24/2025
                                                          841
                                   EUR          700
                                                          841
     メキシコ合計
     （取得原価＄673）
     多国籍    1.5%

     社債等1.5%
     Allied    Universal      Holdco    LLC
     3.625%    due  06/01/2028
                                             100             118
     4.875%    due  06/01/2028
                                   GBP          100             138
     American     Airlines,      Inc.
     5.750%    due  04/20/2029
                                    ＄         100             108
     Clarios     Global    LP
     4.375%    due  05/15/2026
                                   EUR          300             369
     Delta   Air  Lines,    Inc.
     4.750%    due  10/20/2028
                                                          111
                                    ＄         100
                                                          844
     多国籍合計
     （取得原価＄829）
     オランダ2.8%

     社債等2.8%
     Dufry   One  BV
     2.000%    due  02/15/2027
                                   EUR          300             336
     Elastic     NV
     4.125%    due  07/15/2029      (a)
                                    ＄         100             100
     LeasePlan      Corp.   NV
     7.375%    due  05/29/2024      (b)(c)
                                   EUR          500             665
     Teva   Pharmaceutical         Finance     Netherlands       III  BV
     3.150%    due  10/01/2026
                                    ＄         300             286
     United    Group   BV
                                124/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.625%    due  02/15/2028
                                                          231
                                   EUR          200
                                                         1,618
     オランダ合計
     （取得原価＄1,528）
     スペイン1.9%

     社債等1.9%
     Aedas   Homes   Opco   SLU
     4.000%    due  08/15/2026
                                             300             365
     Banco   Santander      S.A.
     4.375%    due  01/14/2026      (b)(c)
                                             200             245
     Neinor    Homes   S.A.
     4.500%    due  10/15/2026
                                             200             244
     Via  Celere    Desarrollos       Inmobiliarios        S.A.
     5.250%    due  04/01/2026
                                                          247
                                             200
                                                         1,101
     スペイン合計
     （取得原価＄1,084）
     スウェーデン1.3%

     社債等1.3%
     Intrum    AB
     3.125%    due  07/15/2024
                                             200             239
     3.500%    due  07/15/2026
                                                          485
                                             400
                                                          724
     スウェーデン合計
     （取得原価＄687）
     英国8.2%

     社債等8.2%
     Arqiva    Broadcast      Finance     PLC
     6.750%    due  09/30/2023
                                   GBP          225             320
     Barclays     PLC
     7.750%    due  09/15/2023      (b)(c)
                                    ＄         200             220
     Boparan     Finance     PLC
     7.625%    due  11/30/2025
                                   GBP          250             316
     INEOS   Finance     PLC
     2.125%    due  11/15/2025
                                   EUR          200             238
     INEOS   Quattro     Finance     2 PLC
     3.375%    due  01/15/2026
                                    ＄         300             304
     Jaguar    Land   Rover   Automotive      PLC
     2.200%    due  01/15/2024
                                   EUR          200             237
     7.750%    due  10/15/2025
                                    ＄         450             495
     Miller    Homes   Group   Holdings     PLC
     5.500%    due  10/15/2024
                                   GBP          200             283
     Rolls-Royce       PLC
     0.875%    due  05/09/2024
                                   EUR          500             585
     5.750%    due  10/15/2027
                                    ＄         250             276
     Santander      UK  Group   Holdings     PLC  (b)(c)
     6.750%    due  06/24/2024
                                   GBP          50             77
     7.375%    due  06/24/2022
                                             200             292
     TalkTalk     Telecom     Group   PLC
     3.875%    due  02/20/2025
                                             200             273
     Vmed   O2  UK  Financing      I PLC
                                125/196


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.250%    due  01/31/2031
                                   EUR          100             119
     4.000%    due  01/31/2029
                                   GBP          100             137
     4.250%    due  01/31/2031
                                    ＄         200             197
     Vodafone     Group   PLC
     6.250%    due  10/03/2078
                                                          332
                                             300
                                                         4,701
     英国合計
     （取得原価＄4,617）
     米国43.0%

     バンク・ローン債務5.1%
     Birkenstock       GmbH   & Co.
     4.250%    due  04/27/2028
                                             200             200
     Carnival     Corp.
     3.750%    due  06/30/2025
                                             198             203
     Getty   Images,     Inc.
     4.625%    due  02/19/2026
                                             217             217
     H-Food    Holdings     LLC
     3.792%    due  05/23/2025
                                             490             488
     iHeartCommunications,             Inc.
     3.104%    due  05/01/2026
                                             31             31
     Instant     Brands    Holdings,      Inc.
     5.750%    due  04/12/2028
                                             100             100
     Jefferies      Finance     LLC
     3.125%    due  06/03/2026
                                             49             49
     LifePoint      Health,     Inc.
     3.854%    due  11/16/2025
                                             385             384
     New  Trojan    Parent,     Inc.
     3.750%    due  01/06/2028
                                             100             100
     Nouryon     Finance     BV
     2.843%    due  10/01/2025
                                             277             275
     Project     Ruby   Ultimate     Parent    Corp.
     4.000%    due  03/03/2028
                                             200             199
     Redstone     Holdco    2 LP
     5.500%    due  04/27/2028
                                             525             525
     Team   Health    Holdings,      Inc.
     3.750%    due  02/06/2024
                                             149             145
     Verscend     Holding     Corp.
     4.104%    due  08/27/2025
                                                           25
                                             25
                                                         2,941
                                            株数
     普通株0.1%
     Clear   Channel     Outdoor     Holdings,      Inc.
                                            5,022               13
     iHeartMedia,       Inc.   Class   A
                                            1,198               32
     iHeartMedia,       Inc.   Class   B
                                                           23
                                             938
                                                           68
                                        元本金額（単
                                          位：千）
     社債等37.8%
     Advantage      Sales   & Marketing,      Inc.
     6.500%    due  11/15/2028
                                             300             317
     Ambience     Merger    Sub,   Inc.
                                126/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7.125%    due  07/15/2029      (a)
                                             100             101
     AMC  Networks,      Inc.
     4.250%    due  02/15/2029
                                             600             606
     5.000%    due  04/01/2024
                                             80             81
     Avantor     Funding,     Inc.
     4.625%    due  07/15/2028
                                             100             106
     Bausch    Health    Americas,      Inc.
     9.250%    due  04/01/2026
                                             400             436
     BCPE   Ulysses     Intermediate,        Inc.
     7.750%    due  04/01/2027      (e)
                                             200             205
     Blue   Racer   Midstream      LLC
     6.625%    due  07/15/2026
                                             150             157
     Burford     Capital     Global    Finance     LLC
     6.250%    due  04/15/2028
                                             200             210
     CCO  Holdings     LLC
     4.500%    due  06/01/2033
                                             450             461
     5.375%    due  06/01/2029
                                             350             383
     Cheniere     Energy    Partners     LP
     5.625%    due  10/01/2026
                                             200             208
     Cheniere     Energy,     Inc.
     4.625%    due  10/15/2028
                                             200             211
     Clarivate      Science     Holdings     Corp.
     3.875%    due  06/30/2028
                                             100             101
     Community      Health    Systems,     Inc.
     6.125%    due  04/01/2030
                                             425             432
     Comstock     Resources,      Inc.
     6.750%    due  03/01/2029
                                             200             213
     Coty,   Inc.
     3.875%    due  04/15/2026
                                   EUR          100             119
     5.000%    due  04/15/2026
                                    ＄         375             381
     Crestwood      Midstream      Partners     LP
     6.000%    due  02/01/2029
                                             100             105
     CrownRock      LP
     5.000%    due  05/01/2029
                                             100             105
     5.625%    due  10/15/2025
                                             100             104
     DaVita,     Inc.
     3.750%    due  02/15/2031
                                             225             216
     4.625%    due  06/01/2030
                                             200             206
     Diamond     Sports    Group   LLC
     5.375%    due  08/15/2026
                                             500             324
     Diebold     Nixdorf,     Inc.
     9.375%    due  07/15/2025
                                             100             111
     Endeavor     Energy    Resources      LP
     5.500%    due  01/30/2026
                                             200             208
     6.625%    due  07/15/2025
                                             100             107
     EQM  Midstream      Partners     LP
     4.500%    due  01/15/2029
                                             100             102
     4.750%    due  01/15/2031
                                             150             155
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC
     0.157%    due  12/01/2024
                                   EUR          900            1,040
     1.355%    due  02/07/2025
                                             200             238
                                127/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5.125%    due  06/16/2025
                                    ＄         375             413
     Fortress       Transportation          &   Infrastructure
     Investors      LLC
     6.500%    due  10/01/2025
                                             225             234
     Foundation      Building     Materials,      Inc.
     6.000%    due  03/01/2029
                                             100              99
     Freedom     Mortgage     Corp.
     6.625%    due  01/15/2027      (a)
                                             425             429
     Full   House   Resorts,     Inc.
     8.250%    due  02/15/2028
                                             100             109
     Global    Infrastructure         Solutions,      Inc.
     5.625%    due  06/01/2029
                                             175             182
     Harvest     Midstream      I LP
     7.500%    due  09/01/2028
                                             175             190
     HAT  Holdings     I LLC
     3.375%    due  06/15/2026
                                             525             530
     Hilton    Grand   Vacations      Borrower     Escrow    LLC
     5.000%    due  06/01/2029
                                             100             102
     Howard    Hughes    Corp.
     4.125%    due  02/01/2029
                                             100             100
     4.375%    due  02/01/2031
                                             60             60
     5.375%    due  08/01/2028
                                             300             319
     Imola   Merger    Corp.
     4.750%    due  05/15/2029
                                             250             258
     Indigo    Natural     Resources      LLC
     5.375%    due  02/01/2029
                                             530             555
     Leeward     Renewable      Energy    Operations      LLC
     4.250%    due  07/01/2029      (a)
                                             375             381
     Nielsen     Finance     LLC
     4.750%    due  07/15/2031
                                             175             176
     Occidental      Petroleum      Corp.
     1.606%    due  08/15/2022
                                             100             100
     5.875%    due  09/01/2025
                                             175             195
     6.125%    due  01/01/2031      (g)
                                             200             236
     6.375%    due  09/01/2028
                                             250             292
     6.625%    due  09/01/2030
                                             350             420
     OneMain     Finance     Corp.
     3.500%    due  01/15/2027
                                             375             378
     Organon     & Co.
     2.875%    due  04/30/2028
                                   EUR          300             361
     5.125%    due  04/30/2031
                                    ＄         200             206
     Oxford    Finance     LLC
     6.375%    due  12/15/2022
                                             100             101
     Park   Intermediate       Holdings     LLC
     4.875%    due  05/15/2029
                                             100             104
     PennyMac     Financial      Services,      Inc.
     4.250%    due  02/15/2029
                                             300             290
     Performance       Food   Group,    Inc.
     6.875%    due  05/01/2025
                                             300             321
     PM  General     Purchaser      LLC
     9.500%    due  10/01/2028
                                             100             106
                                128/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Post   Holdings,      Inc.
     4.500%    due  09/15/2031
                                             100             100
     5.750%    due  03/01/2027
                                             300             314
     PRA  Group,    Inc.
     7.375%    due  09/01/2025
                                             300             324
     Prime   Security     Services     Borrower     LLC
     3.375%    due  08/31/2027
                                             200             194
     Renewable      Energy    Group,    Inc.
     5.875%    due  06/01/2028
                                             100             105
     RHP  Hotel   Properties      LP
     4.500%    due  02/15/2029
                                             300             301
     Sabre   GLBL,   Inc.
     7.375%    due  09/01/2025
                                             200             218
     9.250%    due  04/15/2025
                                             100             119
     Sirius    XM  Radio,    Inc.
     4.000%    due  07/15/2028
                                             100             103
     Spirit    AeroSystems,       Inc.
     5.500%    due  01/15/2025
                                             300             320
     Square,     Inc.
     3.500%    due  06/01/2031
                                             125             126
     SRS  Distribution,        Inc.
     4.625%    due  07/01/2028
                                             100             102
     Staples,     Inc.
     7.500%    due  04/15/2026
                                             300             311
     Sugarhouse      HSP  Gaming    Prop   Mezz   LP
     5.875%    due  05/15/2025
                                             300             297
     Sunoco    LP
     4.500%    due  05/15/2029
                                             150             153
     Switch    Ltd.
     4.125%    due  06/15/2029
                                             100             103
     Talen   Energy    Supply    LLC
     6.500%    due  06/01/2025
                                             50             34
     Targa   Resources      Partners     LP
     4.000%    due  01/15/2032
                                             25             26
     4.875%    due  02/01/2031
                                             400             434
     TransDigm,      Inc.
     4.625%    due  01/15/2029
                                             100             100
     6.375%    due  06/15/2026
                                             400             415
     Triumph     Group,    Inc.
     8.875%    due  06/01/2024
                                             84             94
     United    Airlines     2020-1    Class   A Pass-Through       Trust
     5.875%    due  10/15/2027
                                             381             423
     United    Airlines,      Inc.
     4.625%    due  04/15/2029
                                             100             104
     Univision      Communications,         Inc.
     6.625%    due  06/01/2027
                                             400             434
     Victoria's      Secret    & Co.
     4.625%    due  07/15/2029      (a)
                                             100             100
     Victors     Merger    Corp.
     6.375%    due  05/15/2029
                                             200             202
     Vine   Energy    Holdings     LLC
                                129/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6.750%    due  04/15/2029
                                             600             632
     White   Capital     Parent    LLC
     8.250%    due  03/15/2026      (e)
                                             300             312
     WMG  Acquisition       Corp.
     3.000%    due  02/15/2031
                                                          190
                                             200
                                                        21,686
                                                        24,695
     米国合計
     （取得原価＄23,866）
     短期金融商品15.2%
     定期預金1.2%
     Australia      and  New  Zealand     Banking     Group   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                             109             109
     Bank   of  Nova   Scotia
     0.005%    due  07/01/2021
                                              5             5
     BNP  Paribas     Bank
     (1.830%)     due  07/01/2021
                                   CHF           4             4
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           3             4
     Citibank     N.A.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          57             57
     Credit    Suisse    AG
     (1.830%)     due  07/01/2021
                                   CHF          18             19
     DBS  Bank   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄         114             114
     DnB  Bank   ASA
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           3             3
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          1             1
     HSBC   Bank   PLC
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           2             3
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP           2             2
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄         114             114
     National     Australia      Bank   Ltd.
     0.005%    due  07/01/2021
                                             41             41
     Royal   Bank   of  Canada
     0.005%    due  07/01/2021
                                              1             1
     Sumitomo     Mitsui    Banking     Corp.
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR          79             94
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄         101             101
     0.005%    due  07/01/2021
                                   GBP           1             1
     Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
     (0.780%)     due  07/01/2021
                                   EUR           4             5
     (0.310%)     due  07/01/2021
                                    ￥          6             0
     0.005%    due  07/01/2021
                                    ＄          7             7
     0.005%    due  07/01/2021
                                                           12
                                   GBP           9
                                                          697
     米国短期国債(f)         13.3%

     0.015%    due  08/26/2021
                                    ＄         600             600
     0.025%    due  07/13/2021
                                            1,300             1,300
     0.030%    due  11/12/2021
                                            2,500             2,499
     0.043%    due  09/23/2021
                                            1,400             1,400
                                130/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     0.050%    due  08/19/2021
                                             700             700
     0.050%    due  09/09/2021
                                                         1,100
                                            1,100
                                                         7,599
     米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル                       0.7%

     0.015%    due  09/21/2021      (f)
                                                          400
                                             400
                                                         8,696

     短期金融商品合計
     （取得原価＄8,696）
     投資有価証券合計100.5%                                            ＄       57,613

     （取得原価＄56,098）
     金融デリバティブ商品(h)(i)               (0.4%)

                                                         (246)
     （取得原価あるいはプレミアム（純額）＄0）
                                                         (29)

     その他の資産および負債（純額）(0.1%)
                                                 ＄       57,338
     純資産100.0%
    投資明細表に対する注記（金額単位：契約数を除き千米ドル*）：

    *　残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

    (a)　発行日前取引証券
    (b)　永久債（記載日は次回の契約上の償還日）である。
    (c)　偶発転換社債
    (d)　当有価証券は、債務不履行状態にある。
    (e)　現物配当証券
    (f)　クーポンは最終利回りである。
    (g)　制限証券：

                                                      市場価額の対

     発行体名称             クーポン         満期日        取得日       取得原価        市場価格      純資産比率
     Occidental     Petroleum     Corp.
                  6.125%       01/01/2031        12/08/2020      ＄     200   ＄     236      0.41%
    (h)　金融デリバティブ商品：上場または中央清算

    先物契約：

                                                 変動証拠金

                                    未実現評価（損）
     詳細            種類       限月     契約数             益       資産        負債
     Euro-Bobl       5-Year
     Note     September
     Futures            買建      09/2021        15  ＄         1  ＄      2  ＄      0
     Euro-Bund      10-Year
     Bond     September
     Futures            買建      09/2021         5           6        2        0
     Euro-Buxl      30-Year
     Bond     September
     Futures            買建      09/2021         2           9        3        0
                                131/196


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     Euro-Schatz       2-Year
     Note     September
     Futures            買建      09/2021        18            0        0        0
     U.S.   Treasury    Ultra
     30-Year       Bond
     September     Futures
                 買建      09/2021         3           28         3        0
     United      Kingdom
     Treasury      10-Year
     Gilt     September
                                          3        0        0
     Futures            買建      09/2021         2
                                 ＄         47  ＄      10  ＄      0
     先物契約合計
    スワップ契約：

                                                (1)

    信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ                             －  プロテクションの売り
                                                   変動証拠金

                                  市場価
                           想定元本
     指数／トラン        受取固定                             未実現評価
                                    (3)
                              (2)
     シェ          金利     満期日               格       （損）益         資産       負債
     CDX.HY-36
     Index         5.000%     06/20/2026       ＄    1,000   ＄    104   ＄       13  ＄     1  ＄     0
     iTraxx    Europe
     Crossover
     Series      35
                                   194          7       0      (2)
     Index         5.000%     06/20/2026      EUR    1,300
                                ＄    298   ＄       20  ＄     1  ＄    (2)
    金利スワップ

                                                    変動証拠金

     変動金
     利   支                                     未実現評
     払／受    変動金利インデッ                              市場価      価（損）
     取    クス         固定金利       満期日       想定元本         格       益     資産      負債
         3-Month      USD-
     受取    LIBOR         2.500%    12/18/2021       ＄    2,500   ＄   (30)   ＄     16  ＄    0 ＄    0
         3-Month      USD-
     受取    LIBOR         0.500%    06/16/2026          1,000        22       0      0     (1)
         3-Month      USD-
     受取    LIBOR         1.000%    12/16/2030           200       7       6      0     (1)
         3-Month      USD-
     受取    LIBOR         0.750%    06/16/2031           500       32      (10)       0     (1)
       (4)
         6-Month    EURIBOR
     受取              0.000%    09/15/2031      EUR     100       1       0      0      0
       (4)
         6-Month    EURIBOR
     受取              0.500%    09/15/2051           200      (1)       (2)       0     (1)
         Sterling
         Overnight
         Interbank
       (4)
         Average    Rate
                                        (3)       1      0      0
     支払              0.750%    09/15/2051      GBP     100
                                    ＄    28  ＄     11  ＄    0 ＄   (4)
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     スワッ
     プ契約
                                    ＄    326  ＄     31  ＄    1 ＄   (6)
     合計
    金融デリバティブ商品上場または中央清算要約

    以下は、2021年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の

    要約である。
    2021年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について＄529の現金が担保として差

    し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記
    を参照。
                金融デリバティブ資産                        金融デリバティブ負債

           市場価格        変動証拠金資産                  市場価格         変動証拠金負債
           買建オプ             スワップ              売建オプ             スワップ
            ション       先物       契約     合計        ション       先物       契約     合計
     上場ま
     たは中
     央清算
         ＄     0  ＄    10  ＄     1  ＄   11    ＄     0  ＄    0  ＄    (6)   ＄   (6)
     合計
    (1)　ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用

    事由が生じた場合、ファンドは                  (i)   プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支
    払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受け
    る、または       (ii)   スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックス
    を構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
    (2)　当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジッ
    ト・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性が
    ある最大額を示す。
    (3)　クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払／履行リ
    スクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済／売却された
    場合のクレジット・デリバティブの予想債務（または利益）の可能性を表す。スワップの想定元本に
    対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定
    されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
    (4)　この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を
    参照。
    (i)　金融デリバティブ商品：店頭

    外国為替先渡契約：

                                                未実現評価（損）益

     取引相手            決済月          引渡通貨             受取通貨          資産        負債
     BOA            07/2021     EUR       225    ＄         274   ＄      7  ＄      0

     BPS            07/2021             195             233         2        0
     BPS            07/2021      ＄      1,875     EUR         1,577          0       (5)
     BPS            07/2021             1   JPY          112         0        0
     BRC            07/2021     EUR       152    ＄         185         5        0
     GLM            07/2021             118             143         3        0
     HUS            07/2021             622             741         3        0
     HUS            07/2021      ＄       141    JPY        15,599          0       (1)
                                133/196

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     HUS            08/2021     GBP       326    ＄         459         9        0
     HUS            08/2021      ＄      1,294     GBP          915         0       (29)
     MYI            07/2021             144    EUR          121         0       (1)
     RBC            08/2021     GBP       38    ＄          54        1        0
     SCX            07/2021      ＄      8,037     EUR         6,570          0      (245)
                                                   0        0
     SCX            08/2021            8,255             6,956
                                             ＄     30  ＄    (281)
     外国為替先渡契約合計
    金融デリバティブ商品：店頭要約

    以下は、2021年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた（受領した）担保の市場価格

    を取引相手別に分類して要約したものである。
           金融デリバティブ資産                    金融デリバティブ負債

          外                                      店頭
          国                                      デリ
                                                          ネッ
          為                                       バ
                                                         ト・エ
          替                                      ティ
                                                          クス
     取     先    買建      ス    店      外国     売建      ス         ブの     差入
                                                          ポー
     引     渡    オプ     ワッ     頭      為替     オプ     ワッ          純市     （受
                                                         ジャー
     相     契    ショ     プ契     合      先渡     ショ     プ契     店頭     場価     取）
                                                           (1)
     手     約     ン     約    計      契約     ン     約    合計      格    担保
     BOA   ＄   7 ＄   0 ＄   0 ＄  7   ＄    0 ＄   0 ＄   0 ＄    0 ＄    7 ＄   0 ＄    7
     BPS     2     0     0    2      (5)     0     0    (5)     (3)      0     (3)
     BRC     5     0     0    5      0     0     0     0     5     0     5
     GLM     3     0     0    3      0     0     0     0     3     0     3
     HUS     12     0     0   12      (30)      0     0    (30)     (18)      0    (18)
     MYI     0     0     0    0      (1)     0     0    (1)     (1)      0     (1)
     RBC     1     0     0    1      0     0     0     0     1     0     1
     SCX     0     0     0    0     (245)      0     0   (245)
                                               (245)      0    (245)
     店
     頭
     合
     計   ＄  30  ＄   0 ＄   0 ＄  30   ＄  (281)   ＄   0 ＄   0 ＄  (281)
    (1)　ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金／未払金の純額を表す。

    店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の
    下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報
    については財務書類に対する注記を参照。
    金融デリバティブ商品の公正価値

    以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して

    要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務書類に対する注記を参照。
    資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値（2021年6月30日現在）：

                           ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

                          クレジッ        エクイ       外国為替
                   商品契約        ト契約      ティ契約         契約     金利契約         合計
     金融デリバティブ商品
     － 資産
                                134/196

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     上場または中央清算
      先物           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄     10  ＄     10
                      0       1       0        0       0        1
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄      1  ＄      0  ＄      0  ＄     10  ＄     11
     店頭
                 ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄     30  ＄     0  ＄     30
      外国為替先渡契約
                 ＄     0  ＄      1  ＄      0  ＄     30  ＄     10  ＄     41
     金融デリバティブ商品

     － 負債
     上場または中央清算
                 ＄     0  ＄     (2)   ＄      0  ＄      0  ＄     (4)   ＄     (6)
      スワップ契約
     店頭
                 ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄    (281)    ＄     0  ＄    (281)
      外国為替先渡契約
                 ＄     0  ＄     (2)   ＄      0  ＄    (281)    ＄     (4)   ＄    (287)
    損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響（2021年6月30日に終了した年度）：

                           ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

                          クレジッ        エクイ       外国為替
                   商品契約        ト契約      ティ契約         契約      金利契約         合計
     金融デリバティブ商品に
     係る実現純利益（損失）
     上場または中央清算
      先物           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄    (113)    ＄    (113)
                      0      (1)        0        0      (121)        (122)
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄     (1)   ＄      0  ＄      0  ＄    (234)    ＄    (235)
     店頭
      外国為替先渡契約           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄     619   ＄      0  ＄     619
                      0       8       0        0        0        8
      売建オプション
                 ＄     0  ＄      8  ＄      0  ＄     619   ＄      0  ＄     627
                 ＄     0  ＄      7  ＄      0  ＄     619   ＄    (234)    ＄     392
     金融デリバティブ商品に
     係る未実現評価（損）益
     の純変動額
     上場または中央清算
      先物           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄      0  ＄     16  ＄     16
                      0      (42)         0        0       169        127
      スワップ契約
                 ＄     0  ＄    (42)   ＄      0  ＄      0  ＄     185   ＄     143
     店頭
      外国為替先渡契約           ＄     0  ＄      0  ＄      0  ＄    (300)    ＄      0  ＄    (300)
                      0      (2)        0        0        0       (2)
      売建オプション
                 ＄     0  ＄     (2)   ＄      0  ＄    (300)    ＄      0  ＄    (302)
                 ＄     0  ＄    (44)   ＄      0  ＄    (300)    ＄     185   ＄    (159)
    公正価値の測定

    以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2021年6月30日現在の情報に基づいた公

    正価値の要約である。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        公正価値
                                                     （2021/06/30現
     カテゴリー                          レベル1        レベル2        レベル3           在）
     投資有価証券（公正価値）
     ベルギー
      社債等                     ＄      0  ＄      119   ＄      0  ＄       119
     バミューダ
      社債等                           0       304         0         304
     カナダ
      社債等                           0      2,294          0        2,294
     ケイマン諸島
      社債等                           0       630         0         630
     フランス
      バンク・ローン債務                           0       122         0         122
      社債等                           0       869         0         869
     ドイツ
      バンク・ローン債務                           0       294         0         294
      社債等                           0      2,900          0        2,900
     アイルランド
      社債等                           0       614         0         614
     イタリア
      社債等                           0      2,431          0        2,431
     チャンネル諸島ジャージー島
      社債等                           0       905         0         905
     ルクセンブルク
      バンク・ローン債務                           0       100         0         100
      社債等                           0      2,811          0        2,811
     メキシコ
      社債等                           0       841         0         841
     多国籍
      社債等                           0       844         0         844
     オランダ
      社債等                           100       1,518          0        1,618
     スペイン
      社債等                           0      1,101          0        1,101
     スウェーデン
      社債等                           0       724         0         724
     英国
      社債等                           0      4,701          0        4,701
     米国
      バンク・ローン債務                           0      2,841         100         2,941
      普通株                           45         0        23          68
      社債等                           100       21,586          0       21,686
     短期金融商品                            0      8,696          0        8,696
     投資合計                      ＄     245   ＄    57,245    ＄     123   ＄      57,613
     金融デリバティブ商品          － 資産
      上場または中央清算                           7        4        0         11
      店頭                           0        30        0         30
                           ＄      7  ＄      34  ＄      0  ＄       41
     金融デリバティブ商品          － 負債
      上場または中央清算                           0       (6)         0         (6)
      店頭                           0      (281)          0        (281)
                           ＄      0  ＄     (287)    ＄      0  ＄      (287)
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     合計                      ＄     252   ＄    56,992    ＄     123   ＄      57,367
    財務書類に対する注記

    2021年6月30日
    重要な会計方針

    以下は、ピムコ・バミューダ・トラストIV（以下「トラスト」という）が米国において一般に公正妥

    当と認められる会計原則（以下「米国GAAP」という）に準拠した財務書類を作成するにあたって、継
    続して従っている重要な会計方針の要約である。各ファンドは米国GAAPの報告規定に該当する投資会
    社として扱われている。米国GAAPに従い財務書類を作成するにあたって、経営陣は、財務報告日現在
    の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに報告期間中における
    運用による純資産の増加および減少の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。
    実際の結果は、このような見積りとは異なることがある。
    (a)　被取得ファンド

    受託会社およびマネージャーは、「ファンド・オブ・ファンズ」または「取得ファンド」（他のファ

    ンドに投資するファンド）の資産の全部あるいは一部を、それぞれ「被取得ファンド」に振り替える
    ことができる。そのように振り替えられた資産は当該被取得ファンドにおいて直接受領されたかのよ
    うに保有される。資産がそのように振り替えられた場合、被取得ファンドは、対応する取得ファンド
    への受益証券の発行を当該受益証券の1口当たりの発行価格で計上し、当該受益証券の買戻し時に
    は、受益証券1口当たり買戻価格で当該受益証券の買戻しを行う。
    財務ハイライトに記載の比率には被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報酬に関して

    は、「注記9        報酬および費用」を適宜参照のこと。
    (b)　有価証券取引および投資収益

    有価証券取引は、財務報告上、約定日基準で計上される。発行日取引または遅延引渡基準で売買され

    た有価証券は、約定日後かかる有価証券の標準決済期間以上の期間が経過した後で決済されることが
    ある。有価証券売却に係る実現損益は個別原価法で計上されている。受取配当金は配当落ち日に計上
    される。ただし、外国有価証券からの配当で配当落ち日を過ぎたと思われる一部配当金については、
    ファンドが配当落ち日の通知を受領次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増額およびプレ
    ミアムの償却が反映され、決済日から発生基準で計上される。例外は先日付の効力発生日を有する有
    価証券で、この場合の受取利息は効力発生日から発生基準で計上される。転換型証券の転換権に係る
    プレミアムは償却されない。特定の外国有価証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計
    算書において場合に応じて受取利息または投資に係る未実現評価（損）益の純変動額の構成要素とし
    て反映される。かかる有価証券売却の結果実現する税金債務は損益計算書において投資に係る実現純
    損益の構成要素として反映される。モーゲージ証券およびその他の資産担保証券の元本返済による損
    益があれば、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
    継続して適用している手続きに基づき利息の全部または一部の回収が疑わしくなった場合、債務証券

    は不良債権に分類することができ、関連する受取利息は、経過利息の計上を停止し、未収利息を償却
    することによって減額できる。発行体が利払いを再開した場合または利息の回収可能性が高まった場
    合、債務証券は不良債権から正常債権に再分類される。
    (c)　現金および外国通貨

    各ファンドの財務書類は、主たる営業の場所において使用されている通貨（以下「機能通貨」とい

    う）で表示されている。各ファンドの機能通貨は下記の表に列挙されている。
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    外国有価証券、保有通貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、各営業日現在の為替レート

    に基づき各ファンドの機能通貨に換算される。外貨建ての有価証券の売買または外貨建ての収益もし
    くは費用の項目があれば、取引日に有効な為替レートで各ファンドの機能通貨に換算される。ファン
    ドでは、為替レートの変動による影響と保有有価証券の市場価格の変動による影響は分けて報告され
    ない。かかる変動は、損益計算書において投資に係る実現純損益および未実現評価損益の純変動額に
    含まれる。ファンドは、為替市場でその時の実勢レートによるスポット（直物）取引または外国為替
    先渡契約により、外貨建て有価証券への投資および外国為替取引を行うことがある。スポットでの外
    貨の売却から生じる実現為替損益、有価証券取引の約定日と決済日との間に実現した為替損益、なら
    びに配当、受取利息および外国の源泉徴収税の計上額と実際に受領した、または支払った額の機能通
    貨換算額との差は、損益計算書における外国為替取引に係る実現純損益に含まれる。報告期間末日現
    在に保有する証券投資以外の外貨建て資産および負債に関し、外国為替レートの変動から生じる外国
    為替の未実現純損益は、損益計算書における外貨建て資産および負債に係る未実現評価損益の純変動
    額に含まれる。
    特定のファンド（あるいは、該当する場合はそのクラス）の純資産価額およびトータル・リターン

    は、各ファンドの目論見書（以下、「目論見書」という）に詳述されているとおり、純資産価額が報
    告される通貨（以下、「報告通貨」という）で表示されている。純資産価額およびトータル・リター
    ンの報告通貨による表示目的のため、期首および期末の純資産価額は期首と期末日それぞれの為替
    レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。各ファンドの報告通貨は下表のとお
    り。
                 ファンド／クラス                      報告通貨           機能通貨

     PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド
     ・　J   (ブラジル・レアル)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド                            (M)
                                       米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド
     ・　J   (ブラジル・レアル)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド                           (M)
                                       米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド                            (M)
                                       米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド                            A
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (米ドル)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド                             C 
     ・　J   (C-米ドル)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     ・　  N (米ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　S   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポ
     レートボンドファンド            (M)
                                       米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポ
     レートボンドファンド            A
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (米ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　  N (米ドル)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポ
     レートボンドファンド            B
     ・　J   (豪ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (ブラジル・レアル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (インドネシア・ルピア)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (インド・ルピー)
                                       日本円           米ドル
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     ・　J   (韓国ウォン)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (メキシコ・ペソ)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (トルコ・リラ)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (南アフリカ・ランド)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラ
     クチャーボンドファンド             (M)
                                       米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラ
     クチャーボンドファンド             A
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (米ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　米ドル                                  米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラ
     クチャーボンドファンド             B
     ・　J   (豪ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (ブラジル・レアル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (人民元)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (インドネシア・ルピア)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (インド・ルピー)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (南アフリカ・ランド)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダグローバル債券（除く日本）ファンド
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (日本円、為替ヘッジあり)
                                       日本円           米ドル
     ・　S   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOバミューダ米国コアファンド
     ・　J   (日本円、為替ヘッジあり)
                                       日本円           米ドル
     ・　米ドル                                  米ドル           米ドル
     PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド                              (M)
                                       米ドル           米ドル
     PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド                        A
     ・　J   (日本円)
                                       日本円           米ドル
     PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド                        B
     ・　J   (豪ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (ブラジル・レアル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (メキシコ・ペソ)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (ニュージーランド・ドル)
                                       日本円           米ドル
     ・　J   (南アフリカ・ランド)
                                       日本円           米ドル
    (d)　複数のクラスによる運用

    トラストにより提供されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ取引に関するクラス特有の資産および

    損益を除いて、そのファンドの資産に関して同一ファンドのその他のクラスと同じ権利を保有する。
    収益、クラス特有ではない費用、実現および未実現のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロス
    は、それぞれのファンドの各クラスの純資産価額に応じて受益証券の各クラスに按分される。クラス
    特有の費用は現在、場合に応じて、運用報酬、投資顧問報酬、管理報酬、販売会社報酬などである。
    (e)　分配方針

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    次の表は、各ファンドの予定分配頻度を表示している。各ファンドからの分配は、マネージャーによ
    り承認された場合のみ公表されかつ受益者に分配され、また、マネージャーの裁量により承認が保留
    さ れることもある。
     毎月分配

     PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド
     ・　J   (ブラジル・レアル)
     PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド
     ・　J   (ブラジル・レアル)
     PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド                            A
     ・　J   (日本円)
     ・　J   (米ドル)
     PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド                             C 
     ・　J   (C-米ドル)
     PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド
     ・　J   (日本円)
     ・　N   (米ドル)
     PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド                                           A
     ・　J   (日本円)
     ・　J   (米ドル)
     ・　N   (米ドル)
     PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド                                           B
     ・　J   (豪ドル)
     ・　J   (ブラジル・レアル)
     ・　J   (インドネシア・ルピア)
     ・　J   (インド・ルピー)
     ・　J   (韓国ウォン)
     ・　J   (メキシコ・ペソ)
     ・　J   (トルコ・リラ)
     ・　J   (南アフリカ・ランド)
     PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド                                             A
     ・　J   (日本円)
     ・　J   (米ドル)
     ・　米ドル
     PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド                                             B
     ・　J   (豪ドル)
     ・　J   (ブラジル・レアル)
     ・　J   (人民元)
     ・　J   (インドネシア・ルピア)
     ・　J   (インド・ルピー)
     ・　J   (南アフリカ・ランド)
     PIMCOバミューダグローバル債券（除く日本）ファンド
     ・　J   (日本円)
     ・　J   (日本円、為替ヘッジあり)
     PIMCOバミューダ米国コア債券ファンド
     ・　J   (日本円、為替ヘッジあり)
     ・　米ドル
     PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
     ・　J   (日本円)
     PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
     ・　J   (日本円)
     PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
                                140/196

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     ・　J   (日本円)
     PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド                        A
     ・　J   (日本円)
     PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド                        B
     ・　J   (豪ドル)
     ・　J   (ブラジル・レアル)
     ・　J   (メキシコ・ペソ)
     ・　J   (ニュージーランド・ドル)
     ・　J   (南アフリカ・ランド)
     マネージャーは下記ファンド（あるいは、該当する場合はクラス）について分配の公表を予定していない。
     ただし、その裁量でいつでも受益者に分配することができる。
     PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド                            (M)
     PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド                           (M)
     PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド                            (M)
     PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド
     ・　S   (日本円)
     PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド                                           (M)
     PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド                                             (M)
     PIMCOバミューダグローバル債券（除く日本）ファンド
     ・　S   (日本円)
     PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド                              (M)
    分配（もしあれば）は、通常、関連したファンド（あるいは、該当する場合はクラス）の投資純利益

    から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払いを認め
    ることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。ファンド
    （あるいは、該当する場合はクラス）に関連して支払われた分配は、ファンド（あるいは、該当する
    場合はクラス）の純資産価額を減少させる。受益証券保有者はその裁量で、ファンド（あるいは、該
    当する場合はクラス）からの分配金をファンド（あるいは、該当する場合はクラス）の受益証券に追
    加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金による支払いは、ファンドの報告
    通貨にて行われる。各ファンド（あるいは、該当する場合はそのクラス）が、ファンド（あるいは、
    該当する場合はそのクラス）の妥当な分配水準を維持するため必要と考えた場合は、追加分配を公表
    することができる。目論見書により要求されているファンド（あるいは、該当する場合はそのクラ
    ス）の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャー
    は、そのファンド（あるいは、該当する場合はそのクラス）の資本金の一部を分配金として支払うこ
    とができる。分配期日から6年以内に受取が行われなかった分配金については無効となり、当該ファ
    ンド（あるいは、該当する場合にはそのクラス）の利益として計上される。
    (f)　新しい会計原則および規制上のアップデート

    2020年3月、米国財務会計基準審議会（以下、「FASB」という）は、廃止される見込みのロンドン銀

    行間取引金利（以下、「LIBOR」という）およびその他の参照金利からの移行に伴う潜在的な会計上
    の負担を軽減するための任意のガイダンスを提供する、会計基準アップデート（以下、「ASU」とい
    う）ASU     2020-04を発行した。このASUは2020年3月12日の発行時に直ちに発効し、2022年12月31日ま
    で有効である。現時点で、経営陣はこの変更の財務書類への影響を評価している。
    キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）

      同投資証券はルクセンブルグ籍円建外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、計算期間（2021年

    12月末日に終了する会計期間）が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務
    書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
      同投資証券の「貸借対照表」およびそれに続く｢損益計算書と純資産変動計算書｣などは、委託会社が同投資

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    証券の投資顧問会社から入手した2021年12月末現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
    投資明細表

    キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（LUX）
    2021年12月31日現在
                                                       純資産に

                                      数量/額面金          市場価格      占める割
     投資                              通貨         額    （ユーロ）        合（%）
     公的な取引所で取引される譲渡可能な証券およびマ
     ネーマーケット商品
     株式
     ベルギー
      Anheuser-Busch         InBev   SA/NV
                                                5,755,546         0.62
                                   EUR      108,248
                                                5,755,546         0.62
     ブラジル
      Vale   SA,  ADR
                                                4,272,880         0.46
                                   USD      346,981
                                                4,272,880         0.46
     カナダ
      Altus   Group   Ltd.
                                   CAD      43,320       2,134,798         0.23
      Barrick     Gold   Corp.
                                   USD      26,840        447,923        0.05
      Dye  & Durham    Ltd.
                                   CAD      25,818        804,580        0.08
      Lightspeed      Commerce,      Inc.
                                   CAD      12,751        452,260        0.05
      TC  Energy    Corp.
                                   CAD      103,609        4,232,431         0.46
      TFI  International,         Inc.
                                                2,388,692         0.26
                                   CAD      24,248
                                                10,460,684          1.13
     中国
      BeiGene     Ltd.,   ADR
                                   USD      11,708       2,786,164         0.30
      Tencent     Holdings     Ltd.
                                                5,629,272         0.61
                                   HKD      109,400
                                                8,415,436         0.91
     デンマーク
      Carlsberg      A/S  ‘B’
                                   DKK      62,181       9,444,118         1.03
      DSV  A/S
                                   DKK      10,759       2,209,889         0.24
      Genmab    A/S
                                   DKK      11,260       3,982,095         0.43
      Novo   Nordisk     A/S  ‘B’
                                   DKK      156,147       15,432,577          1.67
      Orsted    A/S,   Reg.   S
                                                1,220,331         0.13
                                   DKK      10,866
                                                32,289,010          3.50
     フィンランド
      Nokia   OYJ
                                                2,751,271         0.30
                                   EUR      493,590
                                                2,751,271         0.30
     フランス
      Air  Liquide     SA
                                   EUR      37,176       5,699,824         0.62
      Airbus    SE
                                   EUR      61,123       6,867,780         0.74
      BNP  Paribas     SA
                                   EUR      36,695       2,229,955         0.24
      Danone    SA
                                   EUR      119,967        6,548,999         0.71
      Engie   SA
                                   EUR      476,787        6,204,906         0.67
      EssilorLuxottica          SA
                                   EUR      49,279       9,227,000         1.00
      Hermes    International
                                   EUR       2,950      4,531,200         0.49
      Kering    SA
                                   EUR      15,179      10,730,035          1.16
      L’Oreal     SA
                                   EUR      17,832       7,435,052         0.81
      LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton     SE
                                   EUR       4,933      3,586,291         0.39
      Safran    SA
                                   EUR      102,238       11,006,943          1.19
                                142/196

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      STMicroelectronics           NV
                                   EUR      25,175       1,091,840         0.12
      TotalEnergies        SE
                                                6,145,864         0.67
                                   EUR      137,707
                                                81,305,689          8.81
     ドイツ
      adidas    AG
                                   EUR      18,349       4,645,967         0.50
      MTU  Aero   Engines     AG
                                   EUR       2,947        528,692        0.06
      SAP  SE
                                   EUR      60,815       7,595,793         0.82
      Sartorius      AG  Preference
                                                2,205,811         0.24
                                   EUR       3,706
                                                14,976,263          1.62
     香港
      AIA  Group   Ltd.
                                   HKD    1,281,516        11,346,329          1.23
      Hong   Kong   Exchanges      & Clearing     Ltd.
                                   HKD      29,200       1,497,906         0.16
      Jardine     Matheson     Holdings     Ltd.
                                   USD      33,000       1,594,493         0.17
      Link   REIT
                                                3,663,806         0.40
                                   HKD      473,787
                                                18,102,534          1.96
     インド
      HDFC   Bank   Ltd.,   ADR
                                                3,079,637         0.33
                                   USD      53,883
                                                3,079,637         0.33
     アイルランド
      Flutter     Entertainment        plc
                                   EUR      20,997       2,918,583         0.31
      Ryanair     Holdings     plc,   ADR
                                                4,585,481         0.50
                                   USD      51,017
                                                7,504,064         0.81
     イスラエル
      Nice   Ltd.,   ADR
                                                1,221,067         0.13
                                   USD       4,579
                                                1,221,067         0.13
     イタリア
      Enel   SpA
                                   EUR    1,012,727         7,135,674         0.77
      Intesa    Sanpaolo     SpA
                                                4,467,139         0.49
                                   EUR    1,964,441
                                                11,602,813          1.26
     日本
      Asahi   Kasei   Corp.
                                   JPY      550,200        4,541,529         0.49
      Fujitsu     Ltd.
                                   JPY      36,200       5,453,703         0.59
      Hamamatsu      Photonics      KK
                                   JPY      81,800       4,584,640         0.50
      Keyence     Corp.
                                   JPY      16,000       8,830,677         0.96
      Nitori    Holdings     Co.  Ltd.
                                   JPY       7,100        933,842        0.10
      Obic   Co.  Ltd.
                                   JPY       9,800      1,616,351         0.17
      Shin-Etsu      Chemical     Co.  Ltd.
                                   JPY      42,100       6,403,646         0.69
      Shionogi     & Co.  Ltd.
                                   JPY      27,600       1,712,333         0.18
      Shiseido     Co.  Ltd.
                                   JPY      41,000       2,008,023         0.22
      SMC  Corp.
                                   JPY      10,100       5,983,881         0.65
      Tokyo   Electron     Ltd.
                                                1,821,969         0.20
                                   JPY       3,600
                                                43,890,594          4.75
     メキシコ
      America     Movil   SAB  de  CV,  ADR  ‘L’
                                                7,558,882         0.82
                                   USD      407,664
                                                7,558,882         0.82
     オランダ
      ASML   Holding     NV
                                   EUR      29,517      20,859,664          2.26
      Koninklijke       KPN  NV
                                   EUR    1,660,067         4,531,983         0.49
      Koninklijke       Philips     NV
                                   USD      48,349       1,564,919         0.17
      Koninklijke       Philips     NV
                                                4,128,325         0.45
                                   EUR      125,998
                                                31,084,891          3.37
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー
      DNB  Bank   ASA
                                                6,231,317         0.68
                                   NOK      309,291
                                                6,231,317         0.68
     シンガポール
      DBS  Group   Holdings     Ltd.
                                                5,027,014         0.54
                                   SGD      236,150
                                                5,027,014         0.54
     韓国
      Samsung     Electronics       Co.   Ltd.,    Reg.   S,  GDR
      Preference,       144A
                                                5,355,989         0.58
                                   USD       4,049
                                                5,355,989         0.58
     スペイン
      Banco   Bilbao    Vizcaya     Argentaria      SA
                                   EUR      481,870        2,529,818         0.28
      Grifols     SA,  ADR  Preference
                                   USD      85,965        847,946        0.09
      Grifols     SA
                                   EUR      170,513        2,877,407         0.31
      Iberdrola      SA
                                   EUR      100,568        1,046,913         0.11
      Industria      de  Diseno    Textil    SA
                                                9,363,175         1.02
                                   EUR      328,187
                                                16,665,259          1.81
     スウェーデン
      Epiroc    AB  ‘A’
                                                2,497,588         0.27
                                   SEK      112,105
                                                2,497,588         0.27
     スイス
      ABB  Ltd.
                                   CHF      281,534        9,471,299         1.03
      Cie  Financiere      Richemont      SA
                                   CHF      70,764       9,341,737         1.01
      DKSH   Holding     AG
                                   CHF      17,662       1,282,000         0.14
      Givaudan     SA
                                   CHF        455     2,101,752         0.23
      Nestle    SA
                                   CHF      71,071       8,730,748         0.94
      Straumann      Holding     AG
                                   CHF        547     1,021,340         0.11
      UBS  Group   AG
                                                5,362,942         0.58
                                   CHF      338,826
                                                37,311,818          4.04
     台湾
      Taiwan    Semiconductor        Manufacturing        Co.  Ltd.,
                                                18,531,544          2.01
      ADR                             USD      175,365
                                                18,531,544          2.01
     英国
      AstraZeneca       plc
                                   GBP      126,462       13,047,309          1.41
      B&M  European     Value   Retail    SA
                                   GBP      940,311        7,087,646         0.77
      British     American     Tobacco     plc
                                   GBP      161,763        5,257,019         0.57
      Diageo    plc
                                   GBP      66,543       3,192,970         0.35
      London    Stock   Exchange     Group   plc
                                   GBP      72,791       5,997,250         0.65
      Reckitt     Benckiser      Group   plc
                                   GBP      84,215       6,349,755         0.69
      RELX   plc
                                   GBP      49,308       1,408,094         0.15
      Unilever     plc
                                                2,214,415         0.24
                                   GBP      47,208
                                                44,554,458          4.83
     米国
      Abbott    Laboratories
                                   USD      87,634      10,833,210          1.17
      Activision      Blizzard,      Inc.
                                   USD      92,194       5,387,498         0.58
      Adobe,    Inc.
                                   USD       6,175      3,075,622         0.33
      AES  Corp.   (The)
                                   USD      173,454        3,702,180         0.40
      Air  Products     and  Chemicals,      Inc.
                                   USD       7,419      1,982,701         0.21
      Alphabet,      Inc.   ‘A’
                                   USD       2,461      6,262,288         0.68
      Alphabet,      Inc.   ‘C’
                                   USD       2,409      6,122,669         0.66
                                144/196


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Amazon.com,       Inc.
                                   USD       2,117      6,200,086         0.67
      AMETEK,     Inc.
                                   USD      57,966       7,486,448         0.81
      Analog    Devices,     Inc.
                                   USD      12,289       1,897,266         0.21
      Anthem,     Inc.
                                   USD       6,681      2,720,167         0.29
      Aon  plc  ‘A’
                                   USD      37,269       9,838,885         1.07
      Apple,    Inc.
                                   USD      112,836       17,598,848          1.91
      Broadcom,      Inc.
                                   USD      36,621      21,403,583          2.32
      Cable   One,   Inc.
                                   USD       1,162      1,799,850         0.20
      Carrier     Global    Corp.
                                   USD      86,184       4,105,947         0.44
      Charter     Communications,         Inc.   ‘A’
                                   USD       6,121      3,505,233         0.38
      Chevron     Corp.
                                   USD      75,159       7,746,955         0.84
      Chubb   Ltd.
                                   USD       2,428        412,259        0.04
      Citizens     Financial      Group,    Inc.
                                   USD      167,393        6,947,140         0.75
      CME  Group,    Inc.
                                   USD      27,120       5,442,104         0.59
      Comcast     Corp.   ‘A’
                                   USD      181,738        8,034,144         0.87
      ConocoPhillips                             USD      50,650       3,211,170         0.35
      Costco    Wholesale      Corp.
                                   USD      11,187       5,578,269         0.60
      Crown   Castle    International        Corp.,    REIT
                                   USD      18,478       3,387,877         0.37
      CSX  Corp.
                                   USD      100,767        3,327,922         0.36
      Danaher     Corp.
                                   USD      23,131       6,684,524         0.72
      Discover     Financial      Services
                                   USD      57,854       5,872,295         0.64
      Dollar    General     Corp.
                                   USD      16,023       3,319,020         0.36
      Dun  & Bradstreet      Holdings,      Inc.
                                   USD      94,380       1,698,591         0.18
      Edwards     Lifesciences       Corp.
                                   USD      37,231       4,236,518         0.46
      Electronic      Arts,   Inc.
                                   USD      27,701       3,209,277         0.35
      Eli  Lilly   & Co.
                                   USD      22,255       5,399,452         0.58
      EOG  Resources,      Inc.
                                   USD      46,924       3,661,185         0.40
      Equinix,     Inc.,   REIT
                                   USD       4,883      3,627,788         0.39
      Euronet     Worldwide,      Inc.
                                   USD      11,033       1,154,855         0.13
      EVERTEC,     Inc.
                                   USD      122,561        5,380,412         0.58
      Exelon    Corp.
                                   USD      54,735       2,776,894         0.30
      Fidelity     National     Information       Services,      Inc.
                                   USD      80,073       7,676,739         0.83
      First   Republic     Bank
                                   USD      25,198       4,570,609         0.50
      General     Mills,    Inc.
                                   USD      22,348       1,322,625         0.14
      Gilead    Sciences,      Inc.
                                   USD      68,190       4,348,947         0.47
      GoDaddy,     Inc.   ‘A’
                                   USD      91,423       6,814,366         0.74
      HEICO   Corp.
                                   USD       9,770      1,237,619         0.13
      HEICO   Corp.   ‘A’
                                   USD      22,073       2,491,719         0.27
      Hilton    Worldwide      Holdings,      Inc.
                                   USD      74,896      10,261,772          1.11
      Honeywell      International,         Inc.
                                   USD      38,641       7,076,886         0.77
      Intel   Corp.
                                   USD      58,601       2,650,814         0.29
      Intercontinental          Exchange,      Inc.
                                   USD      67,632       8,124,751         0.88
      ITT,   Inc.
                                   USD      57,481       5,159,406         0.56
      Jack   Henry   & Associates,       Inc.
                                   USD      13,205       1,936,849         0.21
      Johnson     & Johnson
                                   USD      18,120       2,722,695         0.30
      JPMorgan     Chase   & Co.
                                   USD      70,289       9,776,252         1.06
      KLA  Corp.
                                   USD      26,294       9,933,520         1.08
      Kulicke     & Soffa   Industries,       Inc.
                                   USD      56,533       3,006,155         0.33
      Lam  Research     Corp.
                                   USD       3,221      2,034,591         0.22
      Lear   Corp.
                                   USD      29,504       4,741,113         0.51
      Lowe’s     Cos.,   Inc.
                                   USD      12,401       2,815,468         0.31
                                145/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Marsh   & McLennan     Cos.,   Inc.
                                   USD      39,964       6,101,487         0.66
      Mastercard,       Inc.   ‘A’
                                   USD       5,002      1,578,672         0.17
      MercadoLibre,        Inc.
                                   USD       3,288      3,894,193         0.42
      Merck   & Co.,   Inc.
                                   USD      24,084       1,621,254         0.18
      Meta   Platforms,      Inc.   ‘A’
                                   USD      30,515       9,015,125         0.98
      Micron    Technology,       Inc.
                                   USD       5,907        483,300        0.05
      Microsoft      Corp.
                                   USD      68,969      20,373,873          2.21
      MKS  Instruments,       Inc.
                                   USD      19,383       2,965,250         0.32
      Moody’s     Corp.
                                   USD      21,224       7,281,221         0.79
      MSCI,   Inc.
                                   USD       7,150      3,847,812         0.42
      Nasdaq,     Inc.
                                   USD      11,209       2,067,635         0.22
      NetApp,     Inc.
                                   USD      14,188       1,146,380         0.12
      Netflix,     Inc.
                                   USD       9,020      4,772,955         0.52
      NIKE,   Inc.   ‘B’
                                   USD       9,375      1,372,447         0.15
      Norfolk     Southern     Corp.
                                   USD      20,295       5,307,004         0.57
      Philip    Morris    International,         Inc.
                                   USD      115,944        9,674,730         1.05
      Royal   Caribbean      Cruises     Ltd.
                                   USD      91,457       6,177,464         0.67
      S&P  Global,     Inc.
                                   USD       9,876      4,093,791         0.44
      Seagen,     Inc.
                                   USD      36,184       4,913,523         0.53
      Sempra    Energy
                                   USD      11,654       1,354,055         0.15
      ServiceNow,       Inc.
                                   USD       3,413      1,945,905         0.21
      Signature      Bank
                                   USD       3,000        852,358        0.09
      State   Street    Corp.
                                   USD      33,377       2,726,448         0.30
      Texas   Instruments,       Inc.
                                   USD      13,695       2,267,103         0.25
      TJX  Cos.,   Inc.   (The)
                                   USD      19,590       1,306,344         0.14
      TransDigm      Group,    Inc.
                                   USD       3,997      2,233,826         0.24
      Trimble,     Inc.
                                   USD      48,316       3,700,195         0.40
      Truist    Financial      Corp.
                                   USD      36,041       1,853,492         0.20
      UnitedHealth       Group,    Inc.
                                   USD      36,245      15,986,003          1.73
      VeriSign,      Inc.
                                   USD      21,525       4,798,837         0.52
      Vertex    Pharmaceuticals,          Inc.
                                   USD       5,199      1,002,811         0.11
      VF  Corp.
                                   USD      30,631       1,969,962         0.21
      Visa,   Inc.   ‘A’
                                   USD      62,871      11,967,303          1.30
      Western     Alliance     Bancorp
                                   USD      19,330       1,827,733         0.20
      Wolfspeed,      Inc.
                                   USD      20,213       1,984,372         0.22
      Yum!   Brands,     Inc.
                                   USD      33,327       4,064,811         0.44
      Zimmer    Biomet    Holdings,      Inc.
                                                2,608,867         0.28
                                   USD      23,380
                                               464,872,569          50.36
     株式合計                                          885,318,817          95.90
     公的な取引所で取引される譲渡可能な証券およびマ
     ネーマーケット商品合計                                          885,318,817          95.90
     その他の規制市場で取引される譲渡可能な証券およ
     びマネーマーケット商品
     ワラント
     スイス
      Cie  Financiere      Richemont      SA  22/11/2023
                                                 138,641        0.01
                                   CHF      143,826
                                                 138,641        0.01
     ワラント合計                                            138,641        0.01
     その他の規制市場で取引される譲渡可能な証券およ
     びマネーマーケット商品合計                                            138,641        0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     公認の譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）または
     その他の集団投資事業の受益証券
     集団投資スキーム          - UCITS
     ルクセンブルク
      JPMorgan     USD   Treasury     CNAV   Fund   -  JPM   USD
      Treasury     CNAV   Institutional        (dist.)
                                                9,701,003         1.05
                                   USD    11,044,592
                                                9,701,003         1.05
     集団投資スキーム          - UCITS合計
                                                9,701,003         1.05
     公認のUCITSまたはその他の集団投資事業の受益証券
     合計                                           9,701,003         1.05
     投資合計                                          895,158,461          96.96

     現金                                           28,089,890          3.04
     その他資産（または負債）                                            (54,444)          -
     純資産合計                                          923,193,907         100.00
    為替先渡契約

                                                        純資産

                                                        に占め
                                                未実現（損）         る割合
     買建通貨          買建金額     売建通貨       売建金額         満期日      取引相手     益（米ドル）         （%）
     JPYヘッジあり受益証券クラス
                                         J.P.   Morgan
                13,396       JPY    1,654,858       21/01/2022                   281      -
     CHF
                                         J.P.   Morgan
                81,386       JPY    1,404,834       21/01/2022                   219      -
     DKK
                                         J.P.   Morgan
                55,102       JPY    7,070,889       21/01/2022                  1,122       -
     EUR
                                         J.P.   Morgan
                12,765       JPY    1,917,108       21/01/2022                   535      -
     GBP
                                         J.P.   Morgan
                69,746       JPY    1,016,266       21/01/2022                    96      -
     HKD
                                         J.P.   Morgan
               211,829        JPY   24,069,531       21/01/2022                  2,244       -
     USD
     NAVヘッジあり受益証券クラスの為替先渡契約に係る未実現利益                                               4,497       -
     為替先渡契約に係る未実現利益合計                                               4,497       -
     JPYヘッジあり受益証券クラス
                                         J.P.   Morgan
             79,526,952         CHF     645,498      21/01/2022                (15,162)         -
     JPY
                                         J.P.   Morgan
             67,511,679         DKK    3,913,238       21/01/2022                (10,816)         -
     JPY
                                         J.P.   Morgan
             339,803,488          EUR    2,648,092       21/01/2022                (53,969)      (0.01)
     JPY
                                         J.P.   Morgan
             92,129,855         GBP     613,945      21/01/2022                (26,294)         -
     JPY
                                         J.P.   Morgan
             48,838,372         HKD    3,357,214       21/01/2022                 (5,210)         -
     JPY
                                         J.P.   Morgan
            1,156,701,781           USD   10,189,645       21/01/2022                (116,483)       (0.01)
     JPY
     NAVヘッジあり受益証券クラスの為替先渡契約に係る未実現損失                                            (227,934)       (0.02)
     為替先渡契約に係る未実現損失合計                                            (227,934)       (0.02)
     為替先渡契約に係る未実現純損失合計                                            (223,437)       (0.02)
    添付の注記参照

    貸借対照表

    2021年12月31日現在
                                                 キャピタル・グルー

                                                 プ・グローバル・エ
                                                 クイティ・ファンド
                                                        （LUX）
     資産
                                147/196

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     組入証券の市場評価額                                         EUR        895,158,461
     銀行預金およびブローカーへの預け金                                                 28,250,383
     未収配当金および未収利息（源泉徴収税額控除後）                                                   759,910
     ファンド受益証券発行に係る未収金                                                   172,640
     為替先渡契約に係る未実現利益およびヘッジあり受益証券クラスの為替先渡
     契約に係る未実現利益                                                    4,497
     投資売却に係る未収金                                                   184,378
     前払費用およびその他未収金                                                   294,673
     資産合計                                                924,824,942
     負債

     為替先渡契約に係る未実現損失およびヘッジあり受益証券クラスの為替先渡
     契約に係る未実現損失                                                   227,934
     ファンド受益証券買戻しに係る未払金                                                   564,884
     未払運用報酬                                                   212,161
     未払費用およびその他未払金                                                   461,776
     受益者に対する未払分配金                                                    3,787
            1
     銀行当座借越       およびブローカーへの預け金                                            160,493
     負債合計                                                  1,631,035
     純資産合計                                         EUR        923,193,907

     組入有価証券（簿価）                                         EUR        654,563,444
    添付の注記参照

    1 銀行当座借越は利用可能現金残高で十分賄い切れないように見えるファンド会計の現金決済に起因

    する可能性がある。ファンドは通常JPモルガン・リクイディティ・ファンズに保有されている現金で
    十分賄われ、当座借越残高は任意の所定の起算日現在におけるプラスの現金純額および現金関連資産
    を反映するための会計記録の遅延の結果である。
    損益計算書と純資産変動計算書

    2021年12月31日に終了した会計年度
                                                 キャピタル・グルー

                                                 プ・グローバル・エ
                                                 クイティ・ファンド
                                                        （LUX）
     収益
     受取配当金（源泉徴収税額控除後）                                         EUR        13,076,683
     その他収入                                                   11,610
                                                        14,590
     銀行口座に係る利息
                                                      13,102,883
     費用
     運用報酬                                                  2,261,359
     管理手数料                                                   441,079
     年次税                                                   220,650
     専門家報酬                                                   250,328
     預託および保管費用                                                   164,417
     その他                                                   30,215
                                                        35,449
     印刷発行費
                                                       3,403,497
     費用の払戻し                                                   50,448
                                148/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期投資純（損）益           (a)

                                                       9,749,834
     実現純（損）益内訳：

     組入証券の売却                                                 55,474,122
     外国為替取引                                                  1,542,305
     当期実現純（損）益           (b)

                                                      57,016,427
     評価（損）益の純変動額内訳：

     投資                                                104,771,724
     外国為替取引                                                  (360,580)
     当期評価（損）益の純変動額               (c)

                                                     104,411,144
     当期損益     (a+b+c)

                                                     171,177,405
     収益分配金                                                  (534,522)
     当期受益証券純発行（買戻）額                                                 36,691,612

     期首純資産総額                                                715,859,412
     期末純資産総額                                         EUR        923,193,907

    *

     　主に中央銀行が実施するマイナス金利政策による。
    添付の注記参照

    財務諸表に対する注記

    重要な会計方針

    a.　総則

    これらの財務諸表はルクセンブルクにおける投資信託に係る法律、規制、慣例に準拠して作成されて

    いる。直近に監査した純資産価額およびそれに基づいて全てのファンドの価格が計算されたのは、
    2021年12月31日である。ただし、キャピタル・グループ・ジャパン・エクイティ・ファンド（LUX）
    およびキャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・グロース・ファンド（LUX）を除き、そ
    れはそれぞれ2021年12月29日および2021年12月30日である。当年度の残存期間のファンドの非取引日
    のカレンダーは、CGウェブサイトにて入手可能である。
    b.　組入証券等の評価

    i.　下記(v)に特記されている場合を除き、公的な証券取引所に上場されている有価証券、またはそ

    の他の規制市場で取引されている有価証券は、当該有価証券が取引されている主要な市場における最
    新の取引価格、または純資産価額が計算される時点で入手可能なその他の価格であって、それら市場
    が公表する価格、またはファンドの取締役会で承認された価格提供者から取得した価格により評価さ
    れる。その他の有価証券は、1社以上のディーラーまたはそのような価格提供者から取得した価格も
    しくは利回り換算により評価される。
    ii.　UCIにより発行された有価証券は、該当する評価日における最新の入手可能な純資産価額、また

    は当該有価証券が上場されている場合には、(i)に記載の条件により評価される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    iii.　短期金融資産は名目価格に経過利息を加えた価格、または償却原価法により評価される。ただ
    し、この評価方法は、ファンドの取締役会にて定められた手続きに誠実に従って決定された公正価値
    に より評価される資産であると保証のある場合に適用される。
    iv.　店頭デリバティブの清算価値はファンドの取締役会が承認するところの価格提供サービスによ

    る情報に基づいて決定されるものとする。
    v.　有価証券の公正価値を表す価格が上記(i)から(iv)に記載の価格情報源から容易に入手できない

    場合、または上記(i)に従い設定されたポートフォリオの評価の正確性が、純資産価額の計算前に発
    生した事象により重大な影響を受けた場合、関連する有価証券はファンドの取締役会によりまたはそ
    の指示に基づいて決定された公正価値で評価される。このような公正価値の手続きの使用は、純資産
    価額をより正確に反映し、短期投資家が利用しうる潜在的な裁定の機会を消滅、または大幅に減少さ
    せることを意図するものである。
    c.　外貨

    i.　ユーロ以外の通貨建てによる資産および負債は、2021年12月31日現在の一般的な為替レートに基

    づきユーロに換算される。当期中のユーロ以外の通貨建てによる取引は、当該取引時の一般的な為替
    レートに基づき換算される。2020年12月31日から2021年12月31日までの外国為替先渡契約ならびにそ
    の他の資産および負債に係る未実現純為替差（損）益の変動額は、「外国為替取引に係る未実現評価
    損益の純変動額」に記載される。当期に満期となった外国為替先渡契約を含め、外国為替取引に係る
    実現純（損）益は、「外国為替取引に係る実現純（損）益」に記載される。
    2021年12月31日現在における適用された主要為替レートは、1ユーロ＝130.961655661円および1ユー

    ロ＝1.138500006米ドルである。
    ii.　外貨の価値を表す最新の相場が容易に入手できない場合、または上記(i)に従い設定されたポー

    トフォリオの評価の正確性が、純資産価額の計算前に発生した事象により重大な影響を受けた場合、
    関連する外貨はファンドの取締役会によりまたはその指示に基づいて決定された公正価値で評価され
    る。このような公正価値の手続きの使用は、純資産価額をより正確に反映し、短期投資家が利用しう
    る潜在的な裁定の機会を消滅、または大幅に減少させることを意図するものである。
    d.　収入

    配当金は、該当有価証券の最初の配当落ち日に計上される。受取利息は日割り計算で計上する。

    転換社債、減債基金付債券、減債基金・任意償還条項付債券、指数連動資産、インフレ連動資産、利

    含み価格債券、ユニットリンク債券のプレミアムおよびディスカウントは実効金利（EIR）法を用い
    て償却される。その他すべての債券のプレミアムおよびディスカウントは定額法を用いて償却され
    る。
    e.　組入証券等の売却に係る実現損益

    株式売却に係る実現純損益は、平均原価法に基づき決定されており、債券売却に係る純損益の計算方

    法は先入先出法（FIFO）である。
    f.　未拠出資本コミットメント

    未拠出資本コミットメントはキャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・ファンド（LUX）

    に将来のキャピタルコールに応じることを義務づけることに対する同意を表す。支払いはキャピタル
    コールが要求された時に行われる。キャピタルコールは一定の要件が満たされた場合にのみ行うこと
    が出来る。したがって、当該キャピタルコールの時期と金額は容易に決定出来ない。未拠出資本コ
    ミットメントはキャピタルコールが要求されたときに計上される。2021年12月31日現在、未拠出資本
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コミットメントは4,442,188米ドルであった。
    g.　モーゲージ関係証券              - プール未指定（TBA）取引

    TBA契約はファニーメイ、フレディーマック、ジニーメイなどの政府系機関が発行するエージェン

    シー・モーゲージ・パススルー証券の先渡契約である。約定日時点において受渡銘柄、すなわち受け
    取る銘柄（特定のモーゲージ・プール）は特定されず、決済日の2日前の通知日において「発表」さ
    れる。ただし、受け渡す証券は額面価格、クーポン利率、満期など設定された条件を満たし、業界が
    認定する「受渡適格」基準に準拠していなければならない。TBAは、米国証券業金融市場協会
    （Securities        Industry      and   Financial      Markets     Association）が発行する日程表に基づき、毎月1回
    決済される。
    TBAポジションは投資明細表に開示されている。この種の証券の購入については受け渡しがされてお

    らず、したがって受け渡しのときに支払うべき金額は純資産明細表の「TBA取引に係る未払金」とい
    う項目で開示されている。
    投資明細表中のマイナスの数字はファンドにおけるTBA売却の契約を示す。この取引が受け渡される

    ときに受け取るべき金額は、純資産明細表の「TBA取引に係る未収金」という項目で開示されてい
    る。
    TBAに係る実現（損）益および評価（損）益の変動額は、損益計算書および純資産変動計算書におい

    て、それぞれ「投資の売却に係る実現純（損）益」および「投資に係る評価（損）益の純変動額」の
    項目で開示される。
    h.　スイング・プライシングによる調整

    ファンドは、大量の応募、償還または乗り換えが生じることにより純資産価額が希薄化することがあ

    る。かかる希薄化は、資金の流出入に対応するために行う債券の取引に伴って発生する取引費用など
    のコストを正確に反映していない純資産価額でファンドが売買されることに起因すると考えられる。
    かかる希薄化の影響を防ぐため、ファンドは評価方針の一環としてスイング・プライシングの仕組み
    を採用している。いかなる評価日においても、ファンドの受益証券の応募または償還純総額が、事前
    に設定し、当該ファンドの純資産価額の一定比率として表されている基準を超えた場合は、場合に応
    じて資金流入または流出に対処するため、投資顧問が行った証券の取引に伴って発生したコストを反
    映して、純資産価額を上方または下方修正することができる。
    かかる純資産価額に対するいかなるスイング・プライシングによる調整も、事前に定義した係数に基

    づいて体系的に一貫して適用される。価格調整はファンドによって異なり、通常は元の純資産価額の
    2%を超えないものとする。ファンドは、いかなる特定ファンドについてもスイング・プライシングの
    適用を停止するか、投資家の利益を守るため例外的に当該プライシングの調整の上限を引き上げるこ
    とができる。かかる価格調整は、関連する純資産価額の公表と併せて、運用会社のウェブページ
    （capitalgroup.com/international）にて閲覧することができる。ファンドは、運用会社とそのコン
    ダクティング・オフィサーの継続的なレビューに依存しており、現在の取引費用などのコストの近似
    値を反映するために価格調整の係数を定期的に再評価する。
    （参考）

    グローバル高配当株式マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                 2021年    9月15日現在           2022年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                44,203,349               36,960,492
        コール・ローン                                9,999,965               9,999,933
        株式                              4,342,407,779               2,800,606,700
        投資証券                                97,988,952               88,431,399
        派生商品評価勘定                                  83,642                  -
        未収入金                                3,308,359                   -
                                        9,761,259               7,757,924
        未収配当金
                                      4,507,753,305               2,943,756,448
        流動資産合計
                                      4,507,753,305               2,943,756,448
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  8,362               71,749
        未払金                                3,936,363                   -
        未払解約金                                19,952,122               24,006,879
                                            4               7
        未払利息
                                        23,896,851               24,078,635
        流動負債合計
                                        23,896,851               24,078,635
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,698,037,293                899,326,777
        剰余金
                                      2,785,819,161               2,020,351,036
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,483,856,454               2,919,677,813
        元本等合計
                                      4,483,856,454               2,919,677,813
       純資産合計
                                      4,507,753,305               2,943,756,448
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

                      おります。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                    2021年    9月15日現在          2022年    9月15日現在

    １.   期首                                 2020年    9月16日          2021年    9月16日
       期首元本額                                2,276,205,209円             1,698,037,293円
       期首からの追加設定元本額                                 313,382,019円             163,594,562円
       期首からの一部解約元本額                                 891,549,935円             962,305,078円
       元本の内訳　※
       日興スリートップ（隔月分配型）                                1,692,848,076円               895,868,470円
       日興スリートップ（資産成長型）                                  5,189,217円             3,458,307円
       　　　　　　計                                1,698,037,293円               899,326,777円
    ２.   受益権の総数                                1,698,037,293口               899,326,777口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月16日              自  2021年    9月16日

                            至  2021年    9月15日              至  2022年    9月15日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                153/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           2021年    9月15日現在                2022年    9月15日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    （2021年     9月15日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                   595,554,789
    投資証券                                                   22,680,506
              合計                                         618,235,295
    （2022年     9月15日現在）

    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  △133,610,513
    投資証券                                                  △13,003,359
              合計                                        △146,613,872
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
                                154/196

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (通貨関連)
     （2021年     9月15日現在）
                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
             買建               2,308,234             －      2,299,872           △8,362
              米ドル              2,308,234             －      2,299,872           △8,362
             売建              22,260,389             －      22,176,747            83,642
              米ドル             19,952,155             －      19,880,121            72,034
              英ポンド               483,068            －       480,209           2,859
              デンマーククロー
                            391,680            －       390,111           1,569
              ネ
              シンガポールドル              1,433,486             －      1,426,306            7,180
            合計               24,568,623             －      24,476,619            75,280
     （2022年     9月15日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
             売建              22,500,000             －      22,571,749           △71,749
              米ドル             22,500,000             －      22,571,749           △71,749
            合計               22,500,000             －      22,571,749           △71,749
    （注）1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
         いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2021年    9月15日現在                         2022年    9月15日現在

    1口当たり純資産額                        2.6406円    1口当たり純資産額                        3.2465円
    (1万口当たり純資産額)                       (26,406円)     (1万口当たり純資産額)                       (32,465円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    CO

                                      7,878        25.39       200,022.42
            CHEVRON    CORP

                                      2,287       163.27       373,398.49
            KINDER    MORGAN    INC

                                      7,260        18.53       134,527.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       865      251.70       217,720.50
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                      2,676        82.12       219,753.12
            SHIN-ETSU     CHEM-UNSPON      ADR

                                      6,749        28.34       191,266.66
            DEERE   & CO

                                       467      360.90       168,540.30
            EATON   CORP   PLC

                                      2,871       143.10       410,840.10
            FANUC   CORP-UNSP     ADR

                                     16,077        15.33       246,460.41
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      2,888       160.17       462,570.96
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      1,583       217.95       345,014.85
            BRIDGESTONE      CORP-UNSPONS       ADR

                                     10,789        17.67       190,641.63
            HONDA   MOTOR   CO  LTD-SPONS     ADR

                                      3,883        25.04       97,230.32
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,471       130.30       191,671.30
            MCDONALD'S      CORP

                                      2,042       255.72       522,180.24
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      5,356        34.47       184,621.32
            WARNER    MUSIC   GROUP   CORP-CL    A

                                      5,833        27.65       161,282.45
            BEST   BUY  CO  INC

                                      2,988        73.55       219,767.40
            TARGET    CORP

                                      1,304       165.38       215,655.52
            TJX  COMPANIES     INC

                                      5,858        64.36       377,020.88
            COCA-COLA     CO/THE

                                      5,353        60.79       325,408.87
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      1,826        93.70       171,096.20
            ABBVIE    INC

                                      3,426       139.55       478,098.30
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      7,814        70.47       550,652.58
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            JOHNSON    & JOHNSON
                                      3,324       164.66       547,329.84
            MERCK   & CO.  INC.

                                      4,278        86.95       371,972.10
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     14,088        33.87       477,160.56
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                      6,030        47.35       285,520.50
            US  BANCORP

                                      4,315        45.10       194,606.50
            BLACKROCK     INC

                                       480      643.58       308,918.40
            CME  GROUP   INC

                                      2,025       191.30       387,382.50
            S&P  GLOBAL    INC

                                       586      351.16       205,779.76
            PROGRESSIVE      CORP

                                      1,738       128.04       222,533.52
            TOKIO   MARINE    HOLDINGS-ADR

                                      4,479        53.40       239,200.99
            INTUIT    INC

                                       417      436.84       182,162.28
            MICROSOFT     CORP

                                      3,719       252.22       938,006.18
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,772        63.22       238,465.84
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      5,174        41.28       213,582.72
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,844        32.75       224,141.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      3,667        88.88       325,922.96
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      1,600       150.25       240,400.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      1,220       159.45       194,529.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR-SP         ADR

                                      1,987        79.66       158,284.42
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      2,747       165.26       453,969.22
            TOKYO   ELECTRON     LTD-UNSP     ADR

                                      3,675        74.95       275,441.25
                                     185,709              13,340,752.16

    米ドル小計
                                                  (1,912,263,414)
    加ドル        TC  ENERGY    CORP

                                      4,427        63.81       282,486.87
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      3,014       157.89       475,880.46
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      5,251        87.61       460,040.11
                                     12,692              1,218,407.44

    加ドル小計
                                                   (132,623,649)
    ユーロ        VINCI   SA

                                      4,043        94.77       383,155.11
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      5,383        36.06       194,137.89
            STELLANTIS      NV

                                     15,460        13.66       211,276.36
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                       306      654.20       200,185.20
            KBC  GROEP   NV

                                      4,145        52.68       218,358.60
            ALLIANZ    SE-REG

                                      1,475       172.12       253,877.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,438       260.80       375,030.40
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            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     15,849        19.05       301,923.45
            IBERDROLA     SA

                                     27,715        10.61       294,056.15
                                     75,814              2,432,000.16

    ユーロ小計
                                                   (347,703,062)
    英ポンド        RELX   PLC

                                     10,393        22.53       234,154.29
            PERSIMMON     PLC

                                      6,934        14.21       98,532.14
            DIAGEO    PLC

                                      5,631        37.63       211,922.68
            ASTRAZENECA      PLC

                                      2,860       101.52       290,347.20
                                     25,818               834,956.31

    英ポンド小計
                                                   (138,009,928)
    スイスフラン        SGS  SA-REG

                                        88     2,268.00        199,584.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       511      428.90       219,167.90
                                       599              418,751.90

    スイスフラン小計
                                                    (62,335,407)
    スウェーデンク        VOLVO   AB-B   SHS-B

                                     19,652        167.60      3,293,675.20
    ローナ
            NORDEA    BANK   ABP
                                     22,874        102.26      2,339,095.24
                                     42,526              5,632,770.44

    スウェーデンクローナ小計
                                                    (75,422,796)
    デンマークク

            CARLSBERG     AS-B
    ローネ                                  2,067       947.00      1,957,449.00
                                      2,067              1,957,449.00

    デンマーククローネ小計
                                                    (37,641,744)
    豪ドル        RIO  TINTO   LTD

                                      4,651        94.83       441,054.33
                                      4,651               441,054.33

    豪ドル小計
                                                    (42,627,900)
    シンガポールド

            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
    ル                                 15,300        33.32       509,796.00
                                     15,300               509,796.00

    シンガポールドル小計
                                                    (51,978,800)
                                     365,176              2,800,606,700

                合　　　計
                                                  (2,800,606,700)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    米ドル     投資証券        EQUINIX    INC                       451        282,632.68
                 PROLOGIS     INC                      2,761         334,301.88

                                           3,212         616,934.56

    米ドル小計
                                                   (88,431,399)
                                                    88,431,399

                      合計
                                                   (88,431,399)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種　類             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式       45銘柄           95.6  %        ―           66.1  %

                  投資証券        2銘柄            ―        4.4  %           3.1  %

    加ドル               株式       3銘柄          100.0   %        ―            4.6  %

    ユーロ               株式       9銘柄          100.0   %        ―           12.0  %

    英ポンド               株式       4銘柄          100.0   %        ―            4.8  %

    スイスフラン               株式       2銘柄          100.0   %        ―            2.2  %

    スウェーデンクローナ               株式       2銘柄          100.0   %        ―            2.6  %

    デンマーククローネ               株式       1銘柄          100.0   %        ―            1.3  %

    豪ドル               株式       1銘柄          100.0   %        ―            1.5  %

    シンガポールドル               株式       1銘柄          100.0   %        ―            1.8  %

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2022年    9月30日    現在です。
    【日興スリートップ（資産成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                80,133,936     円　

    Ⅱ　負債総額                                   61,041   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                80,072,895     円　
    Ⅳ　発行済口数                                30,495,951     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6257   円　
    （参考）

    グローバル高配当株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               2,719,753,487       円　

    Ⅱ　負債総額                                     17 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,719,753,470       円　
    Ⅳ　発行済口数                                899,326,777      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0242   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期 間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年9月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2022年9月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2022年9月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2022年9月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              881           227,575
           株式投資信託                          814           192,281
               単位型                      320           10,002
               追加型                      494           182,279
           公社債投資信託                          67           35,293
               単位型                       54           1,429
               追加型                       13           33,863
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第63期事業年度        （2021年４月１日から2022

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,698                42,427
     　　有価証券                                    17               170
     　　前払費用                                   785                932
     　　未収入金                                   225                96
     　　未収委託者報酬                                  24,738                25,193
     　　未収収益                       ※3             891   ※3           1,048
     　　関係会社短期貸付金                                  2,403                5,005
     　　立替金                                   930               1,056
                                        361                998
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  55,053                76,928
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             245   ※1            244
     　　　器具備品                       ※1             190   ※1            153
     　　　有形固定資産合計                                   436                397
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   241                335
     　　　無形固定資産合計                                   241                335
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  22,903                23,969
     　　　関係会社株式                                  25,987                22,366
     　　　長期差入保証金                                   678                652
                                       1,845                3,678
     　　　繰延税金資産
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     　　　投資その他の資産合計                                  51,414                50,667
     　　固定資産合計                                  52,092                51,399
     　資産合計                                 107,145                128,328
                                                  (単位：百万円)

                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   844                651
     　　未払金                                  9,834                9,693
     　　　未払収益分配金                                    8                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,956                8,783
     　　　その他未払金                                   798                831
     　　未払費用                       ※3            4,660    ※3           5,572
     　　未払法人税等                                  1,090                2,354
     　　未払消費税等                       ※4             775   ※4           3,669
     　　賞与引当金                                  3,034                3,958
     　　役員賞与引当金                                    55                5
       訴訟損失引当金                                  －              7,847
                                        643               1,330
       その他
     　　流動負債合計                                  20,938                35,083
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,456                1,395
     　　賞与引当金                                   156                423
                                        544                390
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,157                2,209
     　負債合計                                  23,095                37,292
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220                5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      61,956                68,901
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  61,956                68,901
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  82,472                89,417
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  1,461                2,350
                                        115               △731
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,577                1,618
     　純資産合計                                  84,049                91,035
     負債純資産合計                                 107,145                128,328
    （２）【損益計算書】

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                                                  (単位：百万円)
                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  78,975                94,938
                                       3,973                4,743
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  82,948                99,682
     　営業費用
     　　支払手数料                                  34,050                42,026
     　　広告宣伝費                                   953                987
     　　公告費                                    1                1
     　　調査費                                  17,813                23,000
     　　　調査費                                   966               1,042
     　　　委託調査費                                  16,825                21,932
     　　　図書費                                    22                25
     　　委託計算費                                   545                598
     　　営業雑経費                                  1,053                1,014
     　　　通信費                                   174                143
     　　　印刷費                                   331                308
     　　　協会費                                    51                52
     　　　諸会費                                    11                13
                                        483                494
     　　　その他
     　　営業費用計                                  54,419                67,628
     　一般管理費
     　　給料                                  10,383                11,759
     　　　役員報酬                                   243                156
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                5
     　　　給料・手当                                  6,766                7,229
     　　　賞与                                   159                143
     　　　賞与引当金繰入額                                  3,158                4,225
     　　交際費                                    14                22
     　　寄付金                                    30                29
     　　旅費交通費                                    57                66
     　　租税公課                                   485                429
     　　不動産賃借料                                   939                937
     　　退職給付費用                                   388                394
     　　退職金                                    10               169
     　　固定資産減価償却費                                   138                172
     　　福利費                                  1,084                1,171
                                       4,286                3,888
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  17,817                19,042
     　営業利益                                  10,711                13,010
                                                  (単位：百万円)

                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    75                71
     　　受取配当金
                           ※１            2,555    ※１            5,257
       有価証券償還益                                  14                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    －              1,548
                                        62                58
     　　その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　営業外収益合計                                  2,710                6,936
     　営業外費用
     　　支払利息                                   122                177
     　　デリバティブ費用                                   804                49
       時効成立後支払分配金・償還金                                  25                9
       為替差損                                  59                －
       その他                                  42                39
     　　営業外費用合計                                  1,054                 275
     　経常利益                                  12,367                19,672
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   774                253
     　　子会社有償減資払戻益                                    －              1,445
     　　その他                                    0               －
     　　特別利益合計                                   774               1,699
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   237                132
     　　投資有価証券評価損                                    5               －
     　　固定資産処分損                                    0                0
       役員退職一時金                                 125                －
       訴訟損失引当金繰入額                                  －              7,847
     　　特別損失合計                                   369               7,980
     　税引前当期純利益                                  12,773                13,391
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,722                3,435
     　法人税等還付税額                                    －  ※２            △329
     　法人税等調整額                                  △373               △1,851
     　法人税等合計                                  3,348                1,255
     　当期純利益                                  9,424               12,136
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                                166/196


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                     評価・換算差額等
                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －     6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
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                                       第63期
           項目                       （自　2021年４月１日
                                    至　2022年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方法                (1)  有価証券
                     　①　子会社株式及び関連会社株式
                     　　　総平均法による原価法
                     　②　その他有価証券
                     　　市場価格のない株式等以外のもの
                       　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
                       により算定)
                     　　市場価格のない株式等
                     　　　総平均法による原価法
                     (2)  デリバティブ
                       時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                      　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
                      附属設備については、定額法を採用しております。
                      　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                ３年～15年
                       器具備品                ３年～20年
                     (2)  無形固定資産
                      　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
                      は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                (1)  賞与引当金
                      　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                      の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                      　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
                      負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                      　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
                      資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                      　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
                      属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                      ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                      　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
                      以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
                      業年度から費用処理しております。
                     (4)  訴訟損失引当金
                       訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
     ４　収益の計上基準                 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
                     内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
                     のとおりであります。
                     (1)  投資信託委託業務
                       当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
                      し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
                      サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
                      乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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                     (2)  投資顧問業務
                       当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
                      ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                      投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
                      を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                     (3)  成功報酬
                       当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
                      投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
                      無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
                       ります。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
                      段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
     ６　その他財務諸表作成のための                 消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項               　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
                      しております。
    （会計方針の変更）

                             第63期

                          （自　2021年４月１日
                           至　2022年３月31日）
       （収益認識に関する会計基準の適用）
         「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
       従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
       期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
       用による、当財務諸表に与える影響はありません。
       （時価の算定に関する会計基準の適用）

         「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
       業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
       ません。
         また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
       うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
       2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
       ては、記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   2021年６月17日）

     (１)    概要

        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
        の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
                                169/196


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     (２)    適用予定日
        2023年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
     (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
     (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
         当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
        経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
    （貸借対照表関係）

                第62期                           第63期

              (2021年３月31日)                           (2022年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,349百万円          建物                 1,390百万円
        器具備品                  764百万円         器具備品                  823百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  257百万円         未収収益                  233百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 1,247百万円          未払費用                 2,314百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
                               ※５　保証債務
                               　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
                                 ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
                                 クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
                                 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
                                 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
                                 ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
                                 する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
                                 ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
                                 義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
        次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 2,498百万円          受取配当金                 5,194百万円
                                170/196


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                               ※２　法人税等還付税額
                               　　　過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
                                 計上しています。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500           1,405,500              －       2,860,000
    （変動事由の概要）
    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得　                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
        使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
        せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
        は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                171/196

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       普通株式(株)              2,860,000              －           －       2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 5,236百万円          １年超                 4,324百万円
        　合計                 6,148百万円          　合計                 5,236百万円
    （金融商品関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698             －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738             －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
     　　その他有価証券                         22,905            22,905             －
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                                －         －         －
                           24,698
      未収委託者報酬                                －         －         －
                           24,738
      未収収益                                －         －         －
                            891
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
       (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引         (*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
       （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
           なる項目については、△で示しております。
       （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
           ります。
       （※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
           ます。
       （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
           における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
       (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

        デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （単位：百万円）
            区分          貸借対照表計上額
        非上場株式                        16
        子会社株式                      17,183
        関連会社株式                       5,183
     ３  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金
                           42,427
      未収委託者報酬
                           25,193
      未収収益
                           1,048
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託
                            170         345        8,874          19
            合計
                           68,839          345        8,874          19
    （有価証券関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時

        価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             16,914            14,476            2,438
     額が取得原価を
                  小計            16,914            14,476            2,438
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     額が取得原価を
                  小計            5,990            6,322           △332
     超えないもの
             合計                 22,905            20,799            2,105
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
        資信託）減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
        を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
        券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       17,183
     関連会社株式                       5,183
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             20,934            17,366            3,568
     額が取得原価を
                  小計            20,934            17,366            3,568
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     額が取得原価を
                  小計            3,188            3,369           △180
     超えないもの
             合計                 24,123            20,735            3,387
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
        「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    （デリバティブ取引関係）

    第62期(2021年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
            合計                2,670            －       △75        △75
    (注)  １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
        金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
                                177/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
      原則的処理        　　米ドル                         4,620          －       △273
                         投資有価証券
       方法      　　香港ドル                          862         －       △57
             　　人民元                         1,684          －       △117
             　　ユーロ                          180         －        △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第63期(2022年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
      市場取引
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
            合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                178/196


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                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
                                                -
             　　米ドル                         5,445                △367
      原則的処理
                                                -
             　　豪ドル                          222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                -
             　　香港ドル                         1,097                 △59
                                                -
             　　人民元                         5,185                △324
                                                -
             　　ユーロ                           35                △0
                                                -
                  合計                    11,986                 △772
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    15,942
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964
    （退職給付関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
                                179/196

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,395

        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                                180/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
                                181/196


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     権利確定前(株)
      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
      失効                             752,300                  330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                  332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
                                182/196


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       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
                                183/196


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    (注)　株式数に換算して記載しております。
    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                  928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                               －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
                                184/196


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     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                 第62期                            第63期

              (2021年３月31日)                            (2022年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
       内訳                            内訳
                     (単位：百万円)                            (単位：百万円)
      繰延税金資産                            繰延税金資産
      　賞与引当金                    929        　賞与引当金                   1,341
       投資有価証券評価損                    97        投資有価証券評価損                    97
       関係会社株式評価損                  1,430          関係会社株式評価損                    52
       退職給付引当金                   446         退職給付引当金                   427
       固定資産減価償却費                    90        固定資産減価償却費                    87
       その他                   978         繰延ヘッジ損益                   322
                                   訴訟損失引当金                  2,403
      繰延税金資産小計
                         3,972
                                   その他                  1,039
                        △1,430
       評価性引当金
                                   繰延税金資産小計
                                                     5,772
      繰延税金資産合計                   2,541
                                                      △52
                                  評価性引当金(注)
                                  繰延税金資産合計
                                                     5,719
      繰延税金負債
      　繰延ヘッジ利益                     51
                                  繰延税金負債
                          645
      　その他有価証券評価差額金
                                  　その他有価証券評価差額金                   1,092
      繰延税金負債合計                    696
                                                      948
                                  　その他
      繰延税金資産の純額                   1,845
                                  繰延税金負債合計                   2,041
                                  繰延税金資産の純額                   3,678
                                 (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した

                                   評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
                                   減少しております。
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

       との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と                            との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳                            なった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                       30.6%     法定実効税率                       30.6%

      （調整）                            （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.3%    交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                       △5.7%     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      △10.9%
      その他                        1.0%    評価性引当金の減少                      △10.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                       26.2%     その他                       △0.1%
                                  税効果会計適用後の法人税等の負担率                        9.4%
    （関連当事者情報）

                                185/196


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    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        1,825
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          7
                                              63
        Nikko   Asset
                                    (米国ドル
                                                未収収益
               シンガ        アセット                                 （USD
                                             （USD
                             直接
        Management                             貨建)
                  342,369
     子会社          ポール        マネジメント           －
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                国         業
                                    資金の貸付            関係会社
        Limited
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                                             1,783
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  2)    業
                                          17,000    千)
        Inc.
        Nikko   Asset
                                              217
               ルクセ        アセット
                             直接
        Management          2,828
                                    増資の引受
     子会社          ンブル        マネジメント           －           （EUR     －
                                                         －
                  (EUR  千)
                                     (注3)
        Luxembourg
                            100.00
                グ         業
                                           1,750   千)
        S.A.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       ３  Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
        引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
                                186/196


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    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                         2,019
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                         （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                      16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          10
                                              44
                                    (米国ドル
                                                未収収益        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                        86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ        アセット
                             直接
        Management
                  232,369
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメント           －
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                                     (注1)
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付
                                             2,788            2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                                 貸付金
                                          33,000千）            33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23            23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                            266千）            266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                          －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取      (USD       －
                                                          －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  3)    業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   Asset   Management      International       Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
        けております。
       ３  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,450百万円

        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    （セグメント情報等）

     セグメント情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
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     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     関連情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

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          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第62期              第63期

                項目               （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日）              　至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 432円90銭              468円88銭
     １株当たり当期純利益金額                                  48円45銭              62円50銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期               第63期
               項目               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日)               　至　2022年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                     －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,509               194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株                        2011年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                        (1)　432,300株、2016年度ス               （1）　88,000株、2016年度ス
     在株式の概要                        トックオプション（1）　               トックオプション（2）　
                             1,016,000株、2016年度ストッ               816,000株、2017年度ストック
                             ク  オ  プ  シ  ョ  ン  （2）     オプション（1）1,536,000株
                             1,772,000株、2017年度ストッ
                             クオプション（1）2,607,000
                             株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期              第63期
                項目
                                (2021年３月31日)              (2022年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   84,049              91,035
     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
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     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   84,049              91,035
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             50,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （２）販売会社

                                 資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                              （ 2022年3月末      現在）
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        あかつき証券株式会社                             3,067百万円
                                           金融商品取引法に定める第
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
                                           一種金融商品取引業を営ん
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                           でいます。
        楽天証券株式会社                            17,495百万円
    （３）投資顧問会社

                名　　称                  資本金の額               事業の内容
                                     1,499百万円
        日興グローバルラップ株式会社
                                （ 2021  年12月末現在）
                                13,411,674.44米ドル
        ピムコジャパンリミテッド
                                （ 2022  年9月末現在）
                                            資産運用に関する業務を営
                                            んでいます。
        キャピタル・インターナショナル                              450百万円
        株式会社                         （ 2022  年6月末現在）
        ＪＰモルガン・アセット・マネジメン                             24百万ポンド
        ト（ＵＫ）リミテッド                         （ 2021  年9月末現在）
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    （３）投資顧問会社
       ・各資産の適切な配分比率についての投資助言
        日興グローバルラップ株式会社
       ・委託会社から、投資対象ファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用（投資一任）を行な
        います。
        ピムコジャパンリミテッド
        キャピタル・インターナショナル株式会社
       ・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用（投資一任）を行ない
        ます。
        ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）投資顧問会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
                                193/196

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                194/196














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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年12月７日

    日興アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている日興スリートップ（資産成長型）の2021年９月16日から2022年９月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興スリー
    トップ（資産成長型）の2022年９月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証 拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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