日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月27日 提出
【計算期間】 第1期(自 2021年8月3日至 2022年8月1日)
【ファンド名】 日興FWS・日本株インデックス
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・日本債インデックス
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・Jリートインデックス
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加すること
ができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
日興FWS・日本株インデックス
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・日本債インデックス
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興FWS・Jリートインデックス
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 不動産投信 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する商品分類 内容
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 不動産投信 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および
海外の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 その他資産(商 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) 品) よる主たる投資収益が実質的に株式、債券およ
び不動産投信以外の資産(商品)を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
日興FWS・日本株インデックス
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(株式 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「株式」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
対象インデック TOPIX 目論見書または信託約款において、TOPIX
ス (東証株価指数)の動きに連動する運用成果を
目指す旨の記載があるものをいいます。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(株式 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「株式」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
(フルヘッジ) 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数(M 目論見書または信託約款において、MSCIコ
ス SCIコクサイイ クサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算
ンデックス(配当 ベース)の動きに連動する運用成果を目指す旨
込み、円ヘッジ換 の記載があるものをいいます。
算ベース))
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(株式 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「株式」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数(M 目論見書または信託約款において、MSCIコ
ス SCIコクサイイ クサイインデックス(配当込み、円ベース)の
ンデックス(配当 動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
込み、円ベー るものをいいます。
ス))
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(資産複 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
合(株式、株価指 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
数先物取引)資産 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
配分変更型)) ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式および株価指数先物取引であり、
ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
ものであるため、商品分類上の投資対象資産
(収益の源泉)は「株式」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域(新興成長国
(地域))の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
(限定ヘッジ) 替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
す。
対象インデック その他の指数(M 目論見書または信託約款において、MSCIエ
ス SCIエマージン マージング・マーケット・インデックス(配当
グ・マーケット・ 込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連
インデックス(配 動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
当込み、米ドル円 いいます。
ヘッジ換算ベー
ス))
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(資産複 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
合(株式、株価指 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
数先物取引)資産 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
配分変更型)) ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式および株価指数先物取引であり、
ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
ものであるため、商品分類上の投資対象資産
(収益の源泉)は「株式」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域(新興成長国
(地域))の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数(M 目論見書または信託約款において、MSCIエ
ス SCIエマージン マージング・マーケット・インデックス(配当
グ・マーケット・ 込み、円ベース)の動きに連動する運用成果を
インデックス(配 目指す旨の記載があるものをいいます。
当込み、円ベー
ス))
日興FWS・日本債インデックス
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「債券」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
対象インデック その他の指数(N 目論見書または信託約款において、NOMUR
ス OMURA-BP A-BPI(総合)の動きに連動する運用成果
I(総合)) を目指す旨の記載があるものをいいます。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「債券」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
(フルヘッジ) 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数(F 目論見書または信託約款において、FTSE世
ス TSE世界国債イ 界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベー
ンデックス(除く ス)の動きに連動する運用成果を目指す旨の記
日本、円ヘッジ 載があるものをいいます。
ベース))
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「債券」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数(F 目論見書または信託約款において、FTSE世
ス TSE世界国債イ 界国債インデックス(除く日本、円ベース)の
ンデックス(除く 動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
日本、円ベー るものをいいます。
ス))
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「債券」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域(新興成長国
(地域))の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
(フルヘッジ) 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数(J 目論見書または信託約款において、JPモルガ
ス Pモルガン・エ ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
マージング・マー デックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動
ケット・ボンド・ きに連動する運用成果を目指す旨の記載がある
インデックス・プ ものをいいます。
ラス(円ヘッジ換
算ベース))
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
9/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産(収益の源泉)は「債券」
となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域(新興成長国
(地域))の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数(J 目論見書または信託約款において、JPモルガ
ス Pモルガン・エ ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
マージング・マー デックス・プラス(円換算ベース)の動きに連
ケット・ボンド・ 動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
インデックス・プ いいます。
ラス(円換算ベー
ス))
日興FWS・Jリートインデックス
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(不動産 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
投信)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
不動産投信市場の動向に左右されるものである
ため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「不動産投信」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
対象インデック その他の指数(東 目論見書または信託約款において、東証REI
ス 証REIT指数 T指数(配当込み)の動きに連動する運用成果
(配当込み)) を目指す旨の記載があるものをいいます。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(不動産 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
投信)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
不動産投信市場の動向に左右されるものである
ため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「不動産投信」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
(フルヘッジ) 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数 目論見書または信託約款において、S&P先進
ス (S&P先進国R 国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッ
EIT指数(除く ジ換算ベース)の動きに連動する運用成果を目
日本、配当込み、 指す旨の記載があるものをいいます。
円ヘッジ換算ベー
ス))
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券(不動産 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
投信)) います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
不動産投信市場の動向に左右されるものである
ため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「不動産投信」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数 目論見書または信託約款において、S&P先進
ス (S&P先進国R 国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
EIT指数(除く ベース)の動きに連動する運用成果を目指す旨
日本、配当込み、 の記載があるものをいいます。
円換算ベース))
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資
目論見書または信託約款において、主として投
信 託 証 券 ( 商
資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
品))
います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は金地金価格との連動を目指す上場投資
信託証券であり、ファンドの収益は金市場(商
品市場)の動向に左右されるものであるため、
商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は
「商品」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を含む) よる投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
(フルヘッジ) 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数(L 目論見書または信託約款において、LBMA金
ス BMA金価格(円 価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する
ヘッジ換算ベー 運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
ス)) す。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資対象資産 その他資産(投資
目論見書または信託約款において、主として投
信 託 証 券 ( 商
資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
品))
います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は金地金価格との連動を目指す上場投資
信託証券であり、ファンドの収益は金市場(商
品市場)の動向に左右されるものであるため、
商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は
「商品」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を含む) よる投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数(L 目論見書または信託約款において、LBMA金
ス BMA金価格(円 価格(円換算ベース)の動きに連動する運用成
換算ベース)) 果を目指す旨の記載があるものをいいます。
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≪商品分類表≫
日興FWS・日本株インデックス
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・日本債インデックス
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・Jリートインデックス
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
(商品)
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪属性区分表≫
日興FWS・日本株インデックス
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券 その他
中近東(中東)
(株式 一般)) ( )
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
(日本を除く)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
(フルヘッジ)
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
その他
(MSCIコクサイイ
ンデックス
中近東(中東)
(配当込み、円
ヘッジ換算ベー
ス))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
(日本を除く)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
その他
(MSCIコクサイイ
中近東(中東) ンデックス
(配当込み、円
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
(限定ヘッジ)
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、株価指数先
物取引)資産配
分変更型))
その他
(MSCIエマージ
ング・マーケット・
中近東(中東) インデックス
(配当込み、米ド
ル円ヘッジ換算
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、株価指数先
物取引)資産配
分変更型))
その他
(MSCIエマージ
ング・マーケット・
中近東(中東)
インデックス
(配当込み、円
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・日本債インデックス
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般))
その他
中近東(中東) (NOMURA-BPI
(総合))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
(日本を除く)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
(フルヘッジ)
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般))
その他
(FTSE世界国債
中近東(中東) インデックス
(除く日本、円ヘッ
ジベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
(日本を除く)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般))
その他
(FTSE世界国債
中近東(中東) インデックス
(除く日本、円
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
(フルヘッジ)
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般))
その他
(JPモルガン・エ
マージング・マー
中近東(中東) ケット・ボンド・イ
ンデックス・プラス
(円ヘッジ換算
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般))
その他
(JPモルガン・エ
マージング・マー
中近東(中東)
ケット・ボンド・イ
ンデックス・プラス
(円換算ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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日興FWS・Jリートインデックス
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(不動産投信))
その他
中近東(中東) (東証REIT指数(配
当込み))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
(日本を除く)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
(フルヘッジ)
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(不動産投信))
その他
(S&P先進国RE
IT指数
中近東(中東)
(除く日本、配当
込み、円ヘッジ換
算ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年1回
(日本を除く)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(不動産投信))
その他
(S&P先進国RE
IT指数
中近東(中東)
(除く日本、配当
込み、円換算
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
グローバル
株式 年1回 (日本を含む)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
(フルヘッジ)
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債
券
クレジット属 TOPIX
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(商品))
その他
(LBMA金価格
中近東(中東)
(円ヘッジ換算
ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
グローバル
株式 年1回
(日本を含む)
一般
大型株 年2回 日本 日経225
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債 TOPIX
券
クレジット属
日々 オセアニア
性
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産 その他
(投資信託証券 (LBMA金価格
(商品)) (円換算ベース))
中近東(中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2021年8月3日 信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
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部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
り ます。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年7月29日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年7月29日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
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ハ ファンドの運用形態
●各ファンド(日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)および日興FWS・ゴールド(為替ヘッ
ジなし)を除く)
(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
*当ファンドにおいては金現物を含みます。
※なお、当ファンドは、「ファミリーファンド方式」を採用しており、実際の他のファンドへの投
資は、マザーファンドを通じて行います。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
●日興FWS・日本株インデックス
(イ)国内株式インデックス・マザーファンド(B号)への投資を通じて、主としてTOPIX
(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株
価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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(ロ)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
み ます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)国内株式インデックス・マザーファンド(B号)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
(イ)外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
株式に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことによ
り、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他
の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
(イ)外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
(イ)エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数
を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
し、実質組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行うことによ
り、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、
ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期
公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ロ)エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用し、為替変
動リスクの低減を図ります。そのため、米ドル建て以外の通貨建資産については、米ドルに
対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
(イ)エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数
を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、ファ
ンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期公社
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債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ロ)エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・日本債インデックス
(イ)国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の公社
債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
(ロ)国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
(ハ)運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもあります。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
(イ)ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投
資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、FTS
E世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
(ロ)ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
(イ)外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資すること
により、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
(ロ)外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
(イ)米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
の新興国の公社債に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行
うことにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、運
用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
(ロ)米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS ・ 新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
(イ)米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
の新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボン
ド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
(ロ)米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
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(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・Jリートインデックス
(イ)Jリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行いま
す。
・主として日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(REI
T)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行います。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予
定を含みます。)に投資を行うものとします。
・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があり
ます。このため、不動産投資信託(REIT)の実質組入時価総額と不動産投信指数先物
取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
(ロ)Jリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
(イ)外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
ます。
・日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、実質組入外貨建資産につ
いては原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
・不動産投資信託(REIT)等への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く
日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ロ)外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他
の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
(イ)外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
ます。
・日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進
国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
・不動産投資信託(REIT)等への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く
日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ロ)外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
(イ)ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
動を目指す投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円での為替
ヘッジを行うことにより、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
り見直しを行うことがあります。
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(ハ)ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
(イ)ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価
格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
り見直しを行うことがあります。
(ハ)ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
●日興FWS・日本株インデックス
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・日本債インデックス
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・Jリートインデックス
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
●日興FWS・日本株インデックス
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・日本債インデックス
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS ・ 新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1
項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号に定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号にお
いて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち
第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証
券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第2号から
第6号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第16
号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第19
号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下
「投資信託証券」といいます。
●日興FWS・Jリートインデックス
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第1号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、第4号の証券およ
び第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第1号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、第4号の証券およ
び第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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ハ 投資対象とする金融商品
●日興FWS・日本株インデックス
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・日本債インデックス
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
●日興FWS・Jリートインデックス
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年7月31日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、原則とし
て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
●日興FWS・日本株インデックス
イ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
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率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 外貨建資産への投資は行いません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
イ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・日本債インデックス
イ 株式への投資は、転換社債の転換、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。)の新株予約権の行使による取得に限り、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
ロ 外貨建資産への投資は行いません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
イ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
ロ 国債を除く同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、 合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
イ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純
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資産総額の10%以下とします。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、 合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・Jリートインデックス
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 株式への投資は行いません。
ハ 外貨建資産への投資は行いません。
ニ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 株式への投資は行いません。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
●日興FWS・日本株インデックス
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株 式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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(ホ)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
す る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
●日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS ・ 新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
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指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
ができます。
(ハ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
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(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
行 うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(リ)「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
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ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
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(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。) を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興FWS・日本債インデックス
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換、ならびに新株予約権付社債のうち
会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使による取得に限り、日本の
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
得する株式については、この限りではありません。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た 金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
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3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 同一発行体の発行する公社債への投資制限
(イ)委託会社は、信託財産に属する同一の発行体にかかる公社債(日本および外国の国債証券を除
きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一発行体にかか
る公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)上記(イ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
ニ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ホ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
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国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
ができます。
(ハ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ト 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
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した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(リ)「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
チ 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
リ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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ヌ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ル 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヲ 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
ワ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興FWS・Jリートインデックス
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
い範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ハ 先物取引等の指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。)ならびに外国の取引所に
おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
●日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
い範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ハ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ニ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)
との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
とができます。
ホ 先物取引等の指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。)ならびに外国の取引所に
おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
●日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
イ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
い範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ロ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ハ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)
との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
と ができます。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))
(1)投資方針等
イ 基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主として日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX
(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・日本株インデックスが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げる
ものに投資します。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)外貨建資産への投資は行いません。
(ロ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(外国株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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ロ 投資態度
(イ)主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)および日興FWS・先進国株インデックス(為
替ヘッジなし)が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
る上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ハ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
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12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)および日興FWS・新興国株インデックス(為
替ヘッジなし)が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ト)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債を中心に投資し、安定した利子等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として日本の公社債および短期金融資産に投資し、安定した利子等収益および売買益の確保
を目指すとともに、NOMURA-BPIの動きに連動する投資成果を目指します。
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(ロ)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ショ ン取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引(「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです(為替手形を除きます。)。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
除きます。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
5の2.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書
の性質を有するもの
8.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・日本債インデックスが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げる
ものに投資します。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は行いません。
(ロ)外貨建資産への投資は行いません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
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(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとし、ベンチ
マークの動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ホ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ト)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(チ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(リ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動
きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの
動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
78/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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(ニ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ト)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(チ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資
します。
(ロ)組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ハ)公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載した日興
FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)および日興FWS・新興国債インデックス
(為替ヘッジなし)が投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載した日興F
WS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)および日興FWS・新興国債インデックス(為
替ヘッジなし)が投資対象とする有価証券の各号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)および日興FWS・新興国債インデックス(為
替ヘッジなし)が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(Jリート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている不動産投資信託(REIT)を主要投資対
象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目
指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みま
す。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総額と
東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・Jリートインデックスが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(外国リート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)などを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長
と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)
採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです(デリバティブ取引にかかる権利を除きま
す。)。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)および日興FWS・Gリートインデックス(為
替ヘッジなし)が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ゴールド・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
LBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンド
ン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います。
※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商
品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあ
ります。
※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券とは、下記のものとします。
iShares Gold Trust
SPDR Gold MiniShares Trust
(ロ)組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ハ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載した日興
FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)および日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)が投資対
象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載した日興F
WS・ゴールド(為替ヘッジあり)および日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)が投資対象
とする有価証券の各号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興F
WS・ゴールド(為替ヘッジあり)および日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)が投資対象
とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現
先取引または債券貸借取引に限ります。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資
信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等
によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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(ロ)債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が
上昇すると債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、債券の種類
や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが
大きくなる場合と小さくなる場合があります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。ま
た、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動
や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価
格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)金に関するリスク
ファンドは金の指標価格に連動することを目指した上場投資信託証券に投資します。一般に、金価
格は、金の需給の変化や為替・金利動向等の様々な要因の影響を受けて変動します。金価格が下落
した場合、組入上場投資信託証券の価格も下がり、ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
(ホ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)為替変動リスク
①(為替ヘッジあり)
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円
ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
原則として対円での為替ヘッジを行うため為替の変動による影響は限定的と考えられます。ただ
し、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利
よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、「先
進国株インデックスヘッジ有」および「Gリートインデックスヘッジ有」については、一部の通
貨建資産について為替ヘッジが困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うこ
とまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
②(限定為替ヘッジ)
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円
ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
「新興国株インデックスヘッジ有」については、外貨建資産とほぼ同額程度の米ドル売り円買い
の為替取引を行います。したがって、米ドル建て資産については、為替の変動による影響は限定
的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。また、実質的
な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨につ
いては、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
なお、円金利が米ドルの金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることに
ご留意ください。
③(為替ヘッジなし)
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円
ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ト)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変
更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が
大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
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特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きい
ことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の
影 響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(チ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化
があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、
通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が
下落する要因となります。
なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、
そのような場合には一般社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該
有価証券の評価を行います。
(リ)対象インデックスの動きと連動しない要因
各ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等
により、各対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
・「ゴールドヘッジ有」および「ゴールドヘッジ無」は、金の指標価格と当該指標との連動を目指
した上場投資信託証券の取引価格の動きに不一致が生じること
(ヌ)外国税制に関する留意点
投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。
将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額
に影響を及ぼすことがあります。
(ル)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンド
を投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、そ
の結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあります。
(ヲ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等
があります。
(ワ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
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りが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
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<信託報酬率およびその配分>
配分(税抜き)
ファンド名 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
年0.121%
日本株インデックス 年0.06% 年0.03% 年0.02%
(税抜き0.11%)
先進国株インデックスヘッジ有 年0.121%
年0.06% 年0.03% 年0.02%
先進国株インデックスヘッジ無 (税抜き0.11%)
新興国株インデックスヘッジ有 年0.198%
年0.13% 年0.03% 年0.02%
新興国株インデックスヘッジ無 (税抜き0.18%)
年0.11%
日本債インデックス 年0.055% 年0.025% 年0.02%
(税抜き0.1%)
先進国債インデックスヘッジ有 年0.121%
年0.06% 年0.03% 年0.02%
先進国債インデックスヘッジ無 (税抜き0.11%)
新興国債インデックスヘッジ有 年0.198%
年0.13% 年0.03% 年0.02%
新興国債インデックスヘッジ無 (税抜き0.18%)
年0.1375%
Jリートインデックス 年0.075% 年0.03% 年0.02%
(税抜き0.125%)
Gリートインデックスヘッジ有 年0.154%
年0.09% 年0.03% 年0.02%
Gリートインデックスヘッジ無 (税抜き0.14%)
ゴールドヘッジ有 年0.198%
年0.13% 年0.03% 年0.02%
ゴールドヘッジ無 (税抜き0.18%)
マザーファンドが投資対象
*
年0.25%程度
とする投資信託
ファンドの純資産総額に対して 年0.448%(税抜き0.43%)程
実質的な負担
*
度
*マザーファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用は、管理費用が最大の投資信託の
数値を用いています。なお、管理費用は年度によって異なることや実際の組入状況等により
実質的な負担も変動します。
また、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の
料率を上回ることがあります。
※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額
委託会社
の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
販売会社
後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
受託会社
価
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
以下の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、「新興国債インデックスヘッジ
有」、「新興国債インデックスヘッジ無」、「ゴールドヘッジ有」および「ゴールドヘッジ無」
は各計算期末または信託終了のときに、その他のファンドは毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と
各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将
来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ファンド名 監査料率
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年0.0055%
日本株インデックス
(税抜き0.005%)以内
先進国株インデックスヘッジ有 年0.0066%
先進国株インデックスヘッジ無 (税抜き0.006%)以内
新興国株インデックスヘッジ有 年0.0077%
新興国株インデックスヘッジ無 (税抜き0.007%)以内
年0.0044%
日本債インデックス
(税抜き0.004%)以内
先進国債インデックスヘッジ有 年0.0055%
先進国債インデックスヘッジ無 (税抜き0.005%)以内
新興国債インデックスヘッジ有 年0.0066%
新興国債インデックスヘッジ無 (税抜き0.006%)以内
年0.0055%
Jリートインデックス
(税抜き0.005%)以内
Gリートインデックスヘッジ有 年0.0066%
Gリートインデックスヘッジ無 (税抜き0.006%)以内
ゴールドヘッジ有 年0.0066%
ゴールドヘッジ無 (税抜き0.006%)以内
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ リートを実質的な主要投資対象とするファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される
多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行
い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。
リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会
社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異な
ります。
したがって、委託会社において、ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的
に調査し、ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等
を具体的に記載することはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負担
する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるもの
が含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることか
ら、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
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ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
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地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、「日本株インデックス」は、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありま
せん。その他のファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年7月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
日興FWS・日本株インデックス
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 2,747,962,929 100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,218,612 △0.04
合計(純資産総額) 2,746,744,317 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 1,205,125,003 98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 15,414,695 1.26
合計(純資産総額) 1,220,539,698 100.00
その他以下の取引を行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 1,205,842,985 △98.80
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 4,851,489,447 100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,113,793 △0.04
合計(純資産総額) 4,849,375,654 100.00
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 783,613,368 98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 13,434,308 1.69
合計(純資産総額) 797,047,676 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 788,920,139 △98.98
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 1,602,655,918 100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,228,228 △0.08
合計(純資産総額) 1,601,427,690 100.00
日興FWS・日本債インデックス
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 4,078,378,137 100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,771,367 △0.04
合計(純資産総額) 4,076,606,770 100.00
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 695,081,039 100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △356,325 △0.05
合計(純資産総額) 694,724,714 100.00
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 599,197,026 100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △282,036 △0.05
合計(純資産総額) 598,914,990 100.00
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 479,843,297 97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 13,842,861 2.80
合計(純資産総額) 493,686,158 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 471,665,727 △95.54
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 892,423,968 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 8,703,904 0.97
合計(純資産総額) 901,127,872 100.00
日興FWS・Jリートインデックス
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 652,789,554 100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △337,199 △0.05
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合計(純資産総額) 652,452,355 100.00
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 217,489,003 98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,670,859 1.21
合計(純資産総額) 220,159,862 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 213,626,069 △97.03
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 701,658,235 100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △399,492 △0.06
合計(純資産総額) 701,258,743 100.00
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 368,668,370 97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 8,982,147 2.38
合計(純資産総額) 377,650,517 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 18,801,818 4.98
為替予約取引 売建 - 377,970,259 △100.08
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 1,662,977,178 99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 93,392 0.01
合計(純資産総額) 1,663,070,570 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興FWS・日本株インデックス
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 国内株式イン 834,562,192 3.2804 2,737,727,800 3.2927 2,747,962,929 100.04
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.04
合 計 100.04
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 200,359,946 5.7938 1,160,854,690 6.0148 1,205,125,003 98.74
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.74
合 計 98.74
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 806,591,981 5.8397 4,710,245,341 6.0148 4,851,489,447 100.04
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.04
合 計 100.04
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 エマージング株 470,384,398 1.6954 797,486,260 1.6659 783,613,368 98.31
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.31
合 計 98.31
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 エマージング株 962,036,088 1.7106 1,645,676,278 1.6659 1,602,655,918 100.08
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
101/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 100.08
合 計 100.08
日興FWS・日本債インデックス
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 国内債券(NO 2,952,778,843 1.4007 4,135,995,320 1.3812 4,078,378,137 100.04
信託受 MURA-BP
益証券 I)マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.04
合 計 100.04
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 509,964,079 1.4630 746,082,130 1.3630 695,081,039 100.05
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
102/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 外国債券パッシ 293,292,720 1.9948 585,070,396 2.0430 599,197,026 100.05
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 米ドル建て新興 520,550,334 0.9804 510,371,869 0.9218 479,843,297 97.20
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.20
合 計 97.20
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 米ドル建て新興 968,131,882 0.9762 945,094,409 0.9218 892,423,968 99.03
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.03
合 計 99.03
103/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・Jリートインデックス
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 Jリート・イン 238,714,823 2.6736 638,217,775 2.7346 652,789,554 100.05
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国リート・イ 71,695,732 2.8460 204,048,310 3.0335 217,489,003 98.79
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.79
合 計 98.79
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国リート・イ 231,303,193 2.8537 660,069,488 3.0335 701,658,235 100.06
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
104/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.06
合 計 100.06
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 ゴールド・イン 318,586,563 1.0473 333,651,528 1.1572 368,668,370 97.62
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.62
合 計 97.62
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 ゴールド・イン 1,437,069,805 1.0514 1,510,988,027 1.1572 1,662,977,178 99.99
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
②【投資不動産物件】
日興FWS・日本株インデックス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・日本債インデックス
該当事項はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・Jリートインデックス
該当事項はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
106/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
日興FWS・日本株インデックス
該当事項はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 6,884,639.34 941,671,545 925,141,997 △75.80
取引
ユーロ 売建 766,782.60 105,781,457 105,223,121 △8.62
イギリス・ポンド 売建 335,014.82 54,618,060 54,828,089 △4.49
カナダ・ドル 売建 427,775.71 45,022,332 44,871,189 △3.68
スイス・フラン 売建 258,991.27 36,234,175 36,535,897 △2.99
オーストラリア・ドル 売建 289,468.50 26,732,080 27,232,066 △2.23
スウェーデン・クローナ 売建 910,427.10 11,776,073 12,010,626 △0.98
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 5,870,915.65 803,020,845 788,920,139 △98.98
取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・日本債インデックス
該当事項はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 3,510,000.00 483,071,894 471,665,727 △95.54
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・Jリートインデックス
該当事項はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 1,242,904.12 170,019,790 167,018,595 △75.86
取引
オーストラリア・ドル 売建 145,026.36 13,387,888 13,643,513 △6.20
イギリス・ポンド 売建 71,154.89 11,601,383 11,645,116 △5.29
ユーロ 売建 52,933.49 7,301,538 7,263,893 △3.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ドル 売建 72,402.23 7,052,495 7,051,230 △3.20
カナダ・ドル 売建 37,014.30 3,896,278 3,882,584 △1.76
香港・ドル 売建 182,155.28 3,179,400 3,121,138 △1.42
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 140,000.00 19,337,934 18,801,818 4.98
取引
アメリカ・ドル 売建 2,814,400.00 387,275,801 377,970,259 △100.08
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,010,113 - 10,101 -
9月末日 1,054,043 - 10,540 -
10月末日 438,384,421 - 10,361 -
11月末日 966,308,672 - 9,977 -
12月末日 1,471,901,222 - 10,322 -
2022年 1月末日 1,548,498,439 - 9,821 -
2月末日 1,718,609,367 - 9,775 -
3月末日 1,905,839,354 - 10,194 -
4月末日 1,931,822,556 - 9,949 -
5月末日 2,042,448,473 - 10,023 -
6月末日 2,261,647,827 - 9,817 -
7月末日 2,746,744,317 - 10,181 -
109/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,024,095 - 10,241 -
9月末日 986,030 - 9,860 -
10月末日 157,238,542 - 10,319 -
11月末日 397,480,514 - 10,343 -
12月末日 746,827,048 - 10,619 -
2022年 1月末日 767,326,428 - 9,872 -
2月末日 826,522,201 - 9,786 -
3月末日 1,001,759,836 - 10,228 -
4月末日 942,107,504 - 9,389 -
5月末日 1,005,814,880 - 9,348 -
6月末日 943,781,144 - 8,576 -
7月末日 1,220,539,698 - 9,041 -
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,027,529 - 10,275 -
9月末日 1,003,594 - 10,036 -
10月末日 613,151,364 - 10,721 -
11月末日 1,643,924,667 - 10,664 -
12月末日 2,408,203,318 - 11,093 -
2022年 1月末日 2,536,932,668 - 10,312 -
2月末日 2,902,810,267 - 10,239 -
3月末日 3,353,922,726 - 11,328 -
4月末日 3,351,051,268 - 10,841 -
5月末日 3,494,794,667 - 10,810 -
6月末日 3,954,555,087 - 10,555 -
7月末日 4,849,375,654 - 10,968 -
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,002,212 - 10,022 -
9月末日 974,592 - 9,746 -
10月末日 115,121,607 - 9,949 -
11月末日 316,607,144 - 9,468 -
110/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12月末日 527,537,051 - 9,465 -
2022年 1月末日 606,368,571 - 9,244 -
2月末日 665,321,808 - 9,144 -
3月末日 740,572,303 - 9,007 -
4月末日 679,662,694 - 8,188 -
5月末日 719,867,316 - 8,294 -
6月末日 704,366,124 - 7,925 -
7月末日 797,047,676 - 7,834 -
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,007,618 - 10,076 -
9月末日 998,520 - 9,985 -
10月末日 220,641,827 - 10,341 -
11月末日 600,652,022 - 9,848 -
12月末日 893,704,383 - 9,963 -
2022年 1月末日 1,014,549,917 - 9,766 -
2月末日 1,098,190,220 - 9,667 -
3月末日 1,177,579,544 - 10,083 -
4月末日 1,185,077,369 - 9,675 -
5月末日 1,248,979,742 - 9,791 -
6月末日 1,409,269,192 - 10,009 -
7月末日 1,601,427,690 - 9,769 -
日興FWS・日本債インデックス
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 998,859 - 9,989 -
9月末日 995,318 - 9,953 -
10月末日 999,196,012 - 9,930 -
11月末日 1,875,741,558 - 9,952 -
12月末日 2,480,389,637 - 9,927 -
2022年 1月末日 2,651,352,496 - 9,856 -
2月末日 2,939,046,709 - 9,805 -
3月末日 3,028,474,572 - 9,776 -
4月末日 3,130,224,805 - 9,751 -
5月末日 3,197,704,450 - 9,735 -
6月末日 3,541,768,418 - 9,643 -
7月末日 4,076,606,770 - 9,707 -
111/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 998,341 - 9,983 -
9月末日 982,579 - 9,826 -
10月末日 83,735,106 - 9,790 -
11月末日 263,605,861 - 9,841 -
12月末日 454,335,739 - 9,747 -
2022年 1月末日 493,187,705 - 9,624 -
2月末日 537,718,815 - 9,421 -
3月末日 592,035,578 - 9,166 -
4月末日 581,846,910 - 8,966 -
5月末日 610,698,566 - 8,871 -
6月末日 601,995,810 - 8,629 -
7月末日 694,724,714 - 8,880 -
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 997,291 - 9,973 -
9月末日 990,491 - 9,905 -
10月末日 114,718,669 - 10,087 -
11月末日 253,457,612 - 9,966 -
12月末日 353,165,417 - 10,023 -
2022年 1月末日 385,588,348 - 9,849 -
2月末日 415,084,555 - 9,670 -
3月末日 439,502,206 - 9,986 -
4月末日 456,916,105 - 10,006 -
5月末日 457,928,412 - 9,945 -
6月末日 517,155,563 - 10,179 -
7月末日 598,914,990 - 10,244 -
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 502,242,719 - 10,045 -
9月末日 486,236,889 - 9,725 -
10月末日 543,545,108 - 9,752 -
11月末日 636,845,419 - 9,556 -
112/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12月末日 710,593,250 - 9,640 -
2022年 1月末日 652,760,057 - 9,253 -
2月末日 546,225,162 - 8,622 -
3月末日 459,275,888 - 7,978 -
4月末日 436,737,758 - 7,519 -
5月末日 453,235,354 - 7,510 -
6月末日 431,748,658 - 7,030 -
7月末日 493,686,158 - 7,331 -
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,011,760 - 10,118 -
9月末日 998,210 - 9,982 -
10月末日 169,582,405 - 10,099 -
11月末日 409,377,455 - 9,897 -
12月末日 574,404,695 - 10,097 -
2022年 1月末日 630,397,692 - 9,737 -
2月末日 636,185,656 - 9,080 -
3月末日 647,176,227 - 8,901 -
4月末日 664,357,106 - 8,865 -
5月末日 673,988,080 - 8,829 -
6月末日 761,112,191 - 8,849 -
7月末日 901,127,872 - 9,107 -
日興FWS・Jリートインデックス
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,002,017 - 10,020 -
9月末日 970,964 - 9,710 -
10月末日 120,686,454 - 9,776 -
11月末日 255,037,898 - 9,368 -
12月末日 379,066,405 - 9,691 -
2022年 1月末日 394,671,416 - 9,166 -
2月末日 419,267,520 - 8,901 -
3月末日 474,332,136 - 9,506 -
4月末日 482,934,462 - 9,394 -
5月末日 508,159,423 - 9,558 -
6月末日 550,874,295 - 9,399 -
7月末日 652,452,355 - 9,687 -
113/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,011,314 - 10,113 -
9月末日 973,633 - 9,736 -
10月末日 31,211,949 - 10,315 -
11月末日 82,290,977 - 10,329 -
12月末日 139,603,029 - 10,847 -
2022年 1月末日 152,899,245 - 10,083 -
2月末日 170,109,151 - 10,057 -
3月末日 204,635,556 - 10,650 -
4月末日 200,909,584 - 10,377 -
5月末日 194,441,831 - 9,569 -
6月末日 178,858,063 - 8,770 -
7月末日 220,159,862 - 9,343 -
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 1,015,416 - 10,154 -
9月末日 992,176 - 9,922 -
10月末日 110,340,228 - 10,729 -
11月末日 250,046,670 - 10,667 -
12月末日 379,924,154 - 11,356 -
2022年 1月末日 405,983,254 - 10,562 -
2月末日 448,573,117 - 10,567 -
3月末日 515,267,274 - 11,865 -
4月末日 542,956,002 - 12,063 -
5月末日 517,336,196 - 11,162 -
6月末日 565,900,978 - 10,896 -
7月末日 701,258,743 - 11,468 -
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 991,735 - 9,917 -
9月末日 936,293 - 9,363 -
10月末日 52,315,743 - 9,613 -
11月末日 139,190,021 - 9,514 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12月末日 267,312,084 - 9,604 -
2022年 1月末日 280,364,212 - 9,512 -
2月末日 322,512,545 - 10,045 -
3月末日 359,331,084 - 10,243 -
4月末日 351,512,644 - 9,990 -
5月末日 359,826,871 - 9,806 -
6月末日 354,672,223 - 9,600 -
7月末日 377,650,517 - 9,234 -
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2021年 8月末日 996,725 - 9,967 -
9月末日 966,460 - 9,665 -
10月末日 310,067,562 - 10,077 -
11月末日 686,185,433 - 9,979 -
12月末日 952,410,513 - 10,195 -
2022年 1月末日 1,035,843,735 - 10,135 -
2月末日 1,184,029,566 - 10,707 -
3月末日 1,303,926,101 - 11,589 -
4月末日 1,386,995,694 - 11,898 -
5月末日 1,380,453,583 - 11,633 -
6月末日 1,566,826,452 - 12,156 -
7月末日 1,663,070,570 - 11,563 -
②【分配の推移】
日興FWS・日本株インデックス
該当事項はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・日本債インデックス
該当事項はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・Jリートインデックス
該当事項はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
日興FWS・日本株インデックス
収益率(%)
第1期(中間期) 0.3
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1期(中間期) 1.3
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1期(中間期) 5.4
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1期(中間期) △5.3
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1期(中間期) △0.6
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・日本債インデックス
収益率(%)
第1期(中間期) △1.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1期(中間期) △4.1
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1期(中間期) △1.9
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1期(中間期) △7.4
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1期(中間期) △3.2
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・Jリートインデックス
収益率(%)
第1期(中間期) △9.1
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1期(中間期) 1.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
収益率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期(中間期) 6.0
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
収益率(%)
第1期(中間期) △4.3
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1期(中間期) 1.3
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
日興FWS・日本株インデックス
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 1,638,526,438 10,375,117
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 786,974,552 3,155,253
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 2,525,221,866 9,500,059
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 661,717,251 2,342,541
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 1,067,357,217 13,543,108
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本債インデックス
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 2,784,639,195 20,244,390
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 518,397,258 2,474,540
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 402,362,519 4,530,864
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 824,913,289 117,754,188
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 664,286,225 7,435,473
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Jリートインデックス
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 444,126,591 3,126,115
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 153,962,090 1,461,193
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 394,795,364 3,200,481
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 297,873,246 1,674,813
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期(中間期) 1,049,333,759 11,512,722
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 210,362,331,690 98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,703,115,007 1.27
合計(純資産総額) 213,065,446,697 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 2,635,000,000 1.24
合計 買建 - 2,635,000,000 1.24
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 274,879,378,703 67.29
イギリス 16,962,465,908 4.15
カナダ 15,026,682,279 3.68
スイス 13,185,433,567 3.23
フランス 11,753,357,962 2.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 8,489,303,860 2.08
オーストラリア 8,103,212,917 1.98
オランダ 7,115,861,612 1.74
アイルランド 7,035,156,013 1.72
スウェーデン 3,783,543,676 0.93
デンマーク 3,230,432,491 0.79
スペイン 2,711,287,911 0.66
香港 2,541,305,574 0.62
イタリア 1,783,898,583 0.44
ジャージィー 1,460,738,528 0.36
フィンランド 1,377,191,495 0.34
シンガポール 1,269,420,189 0.31
ノルウェー 930,538,050 0.23
ベルギー 904,841,600 0.22
ケイマン諸島 901,850,710 0.22
イスラエル 888,075,078 0.22
バミューダ 521,200,351 0.13
オランダ領キュ 407,670,341 0.10
ラソー
ニュージーラン 272,598,891 0.07
ド
ルクセンブルグ 266,031,362 0.07
ポルトガル 216,738,176 0.05
オーストリア 192,596,129 0.05
リベリア 60,595,418 0.01
パナマ 58,988,740 0.01
マン島 57,555,444 0.01
小計 386,387,951,558 94.59
投資証券 アメリカ 8,775,216,510 2.15
オーストラリア 869,146,846 0.21
イギリス 222,594,235 0.05
香港 213,383,815 0.05
シンガポール 168,452,567 0.04
フランス 153,753,898 0.04
ベルギー 42,912,038 0.01
カナダ 35,797,307 0.01
小計 10,481,257,216 2.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 11,635,125,694 2.84
合計(純資産総額) 408,504,334,468 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 549,940,377 0.13
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,701,872,550 0.42
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,212,008,428 2.26
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 415,812,930 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 買建 - 11,879,634,285 2.91
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 1,893,041,485 0.46
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 3,443,707,195 14.93
台湾 2,613,905,563 11.33
インド 2,517,058,213 10.91
韓国 2,191,139,821 9.50
中国 1,297,342,140 5.63
ブラジル 911,305,198 3.95
南アフリカ 637,169,338 2.76
インドネシア 346,777,936 1.50
タイ 343,016,272 1.49
メキシコ 306,415,070 1.33
マレーシア 274,005,729 1.19
香港 222,998,366 0.97
フィリピン 133,915,694 0.58
バミューダ 108,787,319 0.47
チリ 100,832,480 0.44
ポーランド 100,260,045 0.43
アメリカ 68,116,892 0.30
トルコ 49,485,199 0.21
ギリシャ 47,056,889 0.20
チェコ 29,166,882 0.13
コロンビア 27,088,602 0.12
ハンガリー 25,667,976 0.11
ルクセンブルグ 18,180,580 0.08
エジプト 12,255,985 0.05
シンガポール 4,030,678 0.02
ペルー 3,061,047 0.01
小計 15,832,747,109 68.65
投資信託受益証券 香港 1,006,594,373 4.36
投資証券 アメリカ 1,415,837,577 6.14
メキシコ 82,086,682 0.36
ブラジル 31,565,214 0.14
南アフリカ 8,016,355 0.03
小計 1,537,505,828 6.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 4,685,049,690 20.32
合計(純資産総額) 23,061,897,000 100.00
その他以下の取引を行っております。
123/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,746,682,432 20.58
合計 買建 - 4,746,682,432 20.58
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 166,408,965 0.72
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 97,065,046,050 77.33
地方債証券 日本 11,819,810,950 9.42
特殊債券 日本 9,568,783,195 7.62
社債券 日本 6,318,244,300 5.03
フランス 99,949,000 0.08
小計 6,418,193,300 5.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 645,831,879 0.52
合計(純資産総額) 125,517,665,374 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 11,789,102,676 49.22
フランス 2,055,596,859 8.58
イタリア 1,810,229,956 7.56
ドイツ 1,530,824,559 6.39
スペイン 1,229,872,229 5.13
イギリス 1,184,274,718 4.94
中国 525,641,908 2.19
カナダ 488,318,707 2.04
ベルギー 462,887,847 1.93
オランダ 403,601,783 1.68
オーストラリア 362,405,618 1.51
オーストリア 301,396,786 1.26
シンガポール 220,903,683 0.92
メキシコ 178,213,754 0.74
アイルランド 157,372,524 0.66
フィンランド 128,364,036 0.54
ポーランド 97,446,392 0.41
イスラエル 91,804,039 0.38
デンマーク 88,403,323 0.37
スウェーデン 62,238,621 0.26
ノルウェー 48,567,234 0.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 23,217,467,252 96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 736,138,109 3.07
合計(純資産総額) 23,953,605,361 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 22,824,488,437 △95.29
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 80,032,490,658 50.26
フランス 13,973,722,679 8.78
イタリア 12,413,085,306 7.80
ドイツ 10,430,978,108 6.55
スペイン 8,267,262,122 5.19
イギリス 8,011,018,722 5.03
中国 3,574,705,306 2.24
カナダ 3,301,964,567 2.07
ベルギー 3,060,041,316 1.92
オランダ 2,739,115,818 1.72
オーストラリア 2,467,905,670 1.55
オーストリア 2,025,760,109 1.27
メキシコ 1,214,114,734 0.76
アイルランド 1,152,442,134 0.72
マレーシア 799,122,509 0.50
フィンランド 786,830,094 0.49
シンガポール 701,867,712 0.44
ポーランド 649,754,677 0.41
イスラエル 645,387,766 0.41
デンマーク 601,762,035 0.38
スウェーデン 426,397,290 0.27
ノルウェー 332,623,857 0.21
小計 157,608,353,189 98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,624,900,897 1.02
合計(純資産総額) 159,233,254,086 100.00
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 サウジアラビア 165,856,480 10.04
メキシコ 161,857,756 9.80
カタール 151,393,713 9.16
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アラブ首長国連 129,371,921 7.83
邦
ブラジル 103,348,308 6.25
コロンビア 101,051,727 6.12
トルコ 100,429,155 6.08
南アフリカ 100,024,383 6.05
チリ 97,450,371 5.90
オマーン 79,406,708 4.81
インドネシア 75,982,768 4.60
フィリピン 66,877,478 4.05
パナマ 64,449,652 3.90
ドミニカ共和国 60,229,225 3.64
ペルー 52,689,853 3.19
中国 49,230,915 2.98
ウルグアイ 28,174,142 1.70
小計 1,587,824,555 96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 64,618,367 3.91
合計(純資産総額) 1,652,442,922 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 16,149,720 0.98
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 9,631,665,050 98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 114,022,333 1.17
合計(純資産総額) 9,745,687,383 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
リート指数先物取引 買建 日本 40,200,000 0.41
合計 買建 - 40,200,000 0.41
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 18,818,072,958 76.39
オーストラリア 1,545,666,329 6.27
イギリス 1,243,254,630 5.05
シンガポール 867,746,576 3.52
カナダ 439,998,904 1.79
フランス 376,432,410 1.53
香港 358,032,575 1.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 274,991,199 1.12
スペイン 91,415,866 0.37
ニュージーラン 82,628,530 0.34
ド
韓国 52,492,588 0.21
オランダ 42,511,131 0.17
ガーンジィ 36,084,677 0.15
イスラエル 26,705,653 0.11
ドイツ 15,770,848 0.06
アイルランド 9,858,447 0.04
イタリア 6,667,323 0.03
小計 24,288,330,644 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 344,309,205 1.40
合計(純資産総額) 24,632,639,849 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 60,343,083 0.24
為替予約取引 売建 - 3,046,161 △0.01
ゴールド・インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 アメリカ 2,229,894,769 100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,490,128 △0.07
合計(純資産総額) 2,228,404,641 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 37,278,937 1.67
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,862,800 2,008.83 7,759,697,451 2,137.00 8,254,803,600 3.87
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 530,800 13,564.73 7,200,159,480 11,695.00 6,207,706,000 2.91
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 76,800 68,097.27 5,229,870,412 52,430.00 4,026,624,000 1.89
日本 株式 三菱UFJ 銀行業 4,887,500 609.25 2,977,694,889 745.40 3,643,142,500 1.71
フィナンシャ
ルG
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 931,900 3,253.46 3,031,901,185 3,807.00 3,547,743,300 1.67
信業
日本 株式 リクルート サービス 580,000 6,788.77 3,937,484,191 4,953.00 2,872,740,000 1.35
ホールディン 業
グス
日本 株式 任 天 堂 その他製 47,800 51,145.61 2,444,760,286 59,710.00 2,854,138,000 1.34
品
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 498,800 5,919.53 2,952,659,801 5,605.00 2,795,774,000 1.31
グループ 信業
日本 株式 日 立 電気機器 407,500 6,650.55 2,710,099,622 6,704.00 2,731,880,000 1.28
日本 株式 武田薬品 医薬品 666,100 3,110.39 2,071,829,350 3,925.00 2,614,442,500 1.23
日本 株式 KDDI 情報・通 606,300 3,418.12 2,072,405,679 4,292.00 2,602,239,600 1.22
信業
日本 株式 東京エレクト 電気機器 53,800 58,945.50 3,171,268,024 46,010.00 2,475,338,000 1.16
ロン
日本 株式 信越化学 化学 131,500 18,945.01 2,491,268,762 16,960.00 2,230,240,000 1.05
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 541,500 3,729.37 2,019,451,660 4,107.00 2,223,940,500 1.04
ナンシャルG
日本 株式 HOYA 精密機器 163,600 17,467.54 2,857,689,846 13,270.00 2,170,972,000 1.02
日本 株式 第一三共 医薬品 614,600 2,831.65 1,740,333,298 3,523.00 2,165,235,800 1.02
日本 株式 三菱商事 卸売業 547,200 3,427.61 1,875,586,764 3,948.00 2,160,345,600 1.01
日本 株式 ダイキン工業 機械 92,500 23,169.87 2,143,212,991 23,250.00 2,150,625,000 1.01
日本 株式 本田技研 輸送用機 619,400 3,116.26 1,930,211,798 3,388.00 2,098,527,200 0.98
器
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,260,000 1,553.41 1,957,298,079 1,538.50 1,938,510,000 0.91
信業
日本 株式 伊 藤 忠 卸売業 499,900 3,289.00 1,644,171,903 3,866.00 1,932,613,400 0.91
日本 株式 東京海上HD 保険業 232,400 5,791.21 1,345,878,058 7,764.00 1,804,353,600 0.85
日本 株式 村田製作所 電気機器 231,100 8,372.89 1,934,973,836 7,747.00 1,790,331,700 0.84
日本 株式 三井物産 卸売業 604,800 2,583.79 1,562,676,851 2,925.50 1,769,342,400 0.83
日本 株式 オリエンタル サービス 86,100 17,962.61 1,546,580,634 20,150.00 1,734,915,000 0.81
ランド 業
日本 株式 日本電産 電気機器 188,300 12,840.40 2,417,846,380 9,198.00 1,731,983,400 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 74,400 22,162.10 1,648,860,368 22,825.00 1,698,180,000 0.80
日本 株式 SMC 機械 24,800 71,687.49 1,777,849,629 65,410.00 1,622,168,000 0.76
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,000,200 1,412.30 1,412,584,930 1,583.50 1,583,816,700 0.74
ンシャルG
日本 株式 セブン&ア 小売業 279,900 4,602.03 1,288,108,076 5,429.00 1,519,577,100 0.71
イ・HLDG
S
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年7月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.10
鉱業 0.30
建設業 2.18
食料品 3.33
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.18
化学 6.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
医薬品 5.27
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.70
金属製品 0.61
機械 5.25
電気機器 17.46
輸送用機器 7.76
精密機器 2.75
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.28
陸運業 3.00
海運業 0.68
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.12
卸売業 5.35
小売業 4.32
銀行業 5.24
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.19
その他金融業 1.16
不動産業 1.98
サービス業 5.49
合 計 98.73
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 株式 APPLE INC テクノ 979,864 21,527.60 21,094,121,428 21,180.88 20,754,385,229 5.08
カ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 427,708 44,382.02 18,982,545,566 37,207.55 15,913,966,838 3.90
カ ウェ
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 550,361 23,196.19 12,766,278,660 16,460.11 9,059,003,039 2.22
カ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 TESLA INC 自動 52,832 146,350.86 7,732,008,746 113,435.85 5,993,042,668 1.47
カ 車・自
動車部
品
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 361,721 19,217.94 6,951,532,110 15,375.15 5,561,516,152 1.36
カ ア・娯
CL A
楽
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 341,697 19,319.96 6,601,571,243 15,424.96 5,270,662,522 1.29
カ ア・娯
CL C
楽
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルス 56,622 61,787.90 3,498,554,409 72,889.97 4,127,175,819 1.01
カ ケア機
GROUP INC
器・
サービ
ス
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬 158,257 21,768.29 3,444,983,832 23,449.06 3,710,978,204 0.91
カ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導 150,539 42,731.50 6,432,756,652 24,208.26 3,644,287,613 0.89
カ 体・半
導体製
造装置
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 255,020 8,783.07 2,239,857,838 12,470.27 3,180,168,357 0.78
カ ギー
CORP
アメリ 株式 BERKSHIRE 各種金 77,785 38,508.06 2,995,349,181 39,561.88 3,077,320,758 0.75
カ 融
HATHAWAY INC-
CL B
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 139,063 43,637.46 6,068,356,534 21,634.52 3,008,561,143 0.74
カ ア・娯
INC-CLASS A
楽
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 144,426 20,050.49 2,895,811,629 19,930.36 2,878,461,682 0.70
カ 品・
GAMBLE CO/THE
パーソ
ナル用
品
アメリ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 99,922 26,764.18 2,674,330,662 28,449.82 2,842,763,263 0.70
カ ウェ
A SHARES
ア・
サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 169,634 16,882.22 2,863,798,701 16,505.19 2,799,841,400 0.69
飲料・
タバコ
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 177,940 21,125.23 3,759,022,823 15,454.57 2,749,986,915 0.67
カ
& CO
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 小売 62,948 52,971.19 3,334,430,685 40,333.19 2,538,893,914 0.62
カ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフト 52,625 43,998.67 2,315,430,140 47,443.29 2,496,703,373 0.61
カ ウェ
- A
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 117,467 16,374.94 1,923,514,506 20,244.00 2,378,001,701 0.58
カ ギー
アメリ 株式 PFIZER INC 医薬 339,093 7,049.56 2,390,455,981 6,827.42 2,315,130,058 0.57
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬 48,836 35,165.88 1,717,360,708 44,528.99 2,174,617,657 0.53
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬 106,698 16,308.12 1,740,043,447 20,157.85 2,150,802,012 0.53
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・ 248,510 7,489.36 1,861,180,207 8,623.12 2,142,930,706 0.52
カ 飲料・
CO/THE
タバコ
アメリ 株式 BANK OF 銀行 438,418 6,001.16 2,631,016,434 4,485.21 1,966,394,693 0.48
カ
AMERICA CORP
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・ 83,515 22,167.41 1,851,311,608 23,535.21 1,965,543,263 0.48
カ 飲料・
タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬 42,408 50,114.49 2,125,255,308 45,741.95 1,939,824,509 0.47
品・バ
AG-GENUSSCHEIN
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COSTCO 食品・ 26,771 73,904.03 1,978,484,689 72,175.19 1,932,202,006 0.47
カ 生活必
WHOLESALE CORP
需品小
売り
131/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 THERMO FISHER 医薬 23,475 86,025.71 2,019,453,491 80,448.32 1,888,524,321 0.46
カ 品・バ
SCIENTIFIC INC
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬 152,589 10,308.31 1,572,935,102 12,106.82 1,847,368,075 0.45
カ 品・バ
INC.
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
オラン 株式 ASML HOLDING 半導 24,565 94,084.42 2,311,183,868 74,856.15 1,838,841,324 0.45
ダ 体・半
NV
導体製
造装置
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年7月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 4.94
素材 3.97
資本財 5.85
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.24
耐久消費財・アパレル 1.60
消費者サービス 1.72
小売 4.71
食品・生活必需品小売り 1.53
食品・飲料・タバコ 4.21
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 4.75
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.83
エンス
銀行 5.52
各種金融 4.52
保険 2.94
不動産 0.35
ソフトウェア・サービス 10.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.51
半導体・半導体製造装置 4.53
電気通信サービス 1.48
公益事業 3.15
メディア・娯楽 5.51
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 - 2.57
合 計 97.15
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 517,000 2,652.53 1,371,358,155 2,251.29 1,163,918,791 5.05
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 1,170,200 957.2716 1,120,199,172 860.1900 1,006,594,373 4.36
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 139,892 5,558.49 777,588,474 5,877.07 822,155,440 3.56
カ 券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマ 株式 TENCENT メディ 131,200 7,377.98 967,991,442 5,501.72 721,825,664 3.13
ン諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 100,372 7,435.47 746,313,180 6,431.41 645,533,484 2.80
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマ 株式 ALIBABA GROUP 小売 318,200 2,118.04 673,959,291 1,700.42 541,074,439 2.35
ン諸島
HOLDING LTD
ケイマ 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 85,800 3,965.39 340,230,586 3,224.20 276,636,360 1.20
ン諸島
インド 株式 RELIANCE エネル 63,892 4,206.16 268,740,004 4,177.07 266,881,356 1.16
ギー
INDUSTRIES LTD
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 112,274 2,238.47 251,322,349 2,196.84 246,647,475 1.07
カ 券
UAE ETF
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 65,006 2,810.82 182,720,285 2,976.23 193,472,618 0.84
カ 券
QATAR ETF
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 70,622 2,852.32 201,436,267 2,579.58 182,175,098 0.79
ウェア・
サービス
ケイマ 株式 JD.COM INC - CL 小売 42,085 5,437.82 228,850,843 4,201.75 176,830,648 0.77
ン諸島
A
中国 株式 CHINA 銀行 2,018,000 89.79 181,188,716 85.92 173,389,587 0.75
CONSTRUCTION
BANK-H
ブラジ 株式 VALE SA 素材 84,388 1,926.86 162,603,945 1,834.27 154,790,477 0.67
ル
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 30,716 4,756.50 146,100,799 4,999.42 153,562,043 0.67
カ 券
KUWAIT ETF
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 108,637 1,233.37 133,989,588 1,384.82 150,442,690 0.65
インド 株式 HOUSING 銀行 36,362 4,483.56 163,031,132 3,973.84 144,496,588 0.63
DEVELOPMENT
FINANCE
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 HON HAI テクノロ 261,800 470.74 123,239,397 487.56 127,642,056 0.55
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 11,544 11,988.05 138,390,033 10,327.66 119,222,507 0.52
半導体製
造装置
ケイマ 株式 NETEASE INC メディ 43,500 2,970.14 129,200,942 2,589.65 112,649,775 0.49
ン諸島 ア・娯楽
ケイマ 株式 BAIDU INC-CLASS メディ 46,800 2,553.06 119,483,152 2,376.99 111,243,132 0.48
ン諸島 ア・娯楽
A
中国 株式 PING AN 保険 134,000 944.85 126,609,713 820.63 109,964,085 0.48
INSURANCE GROUP
CO-H
インド 株式 TATA ソフト 19,410 5,951.31 115,514,995 5,542.85 107,586,718 0.47
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 17,420 6,745.29 117,502,926 5,922.30 103,166,466 0.45
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
ケイマ 株式 WUXI BIOLOGICS 医薬品・ 76,000 1,664.99 126,539,178 1,319.69 100,296,630 0.43
ン諸島 バイオテ
CAYMAN INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 32,000 4,507.84 144,250,729 3,064.64 98,068,326 0.43
半導体製
造装置
南アフ 株式 NASPERS LTD-N 小売 4,570 19,002.54 86,841,618 20,040.93 91,587,056 0.40
リカ
SHS
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・ 17,500 4,997.02 87,447,820 4,959.78 86,796,150 0.38
自動車部
品
中国 株式 IND & COMM BK 銀行 1,184,000 73.19 86,661,686 71.00 84,065,184 0.36
OF CHINA-H
ブラジ 株式 PETROBRAS - エネル 99,900 778.53 77,775,405 837.86 83,702,628 0.36
ル ギー
PETROLEO BRAS-
PR
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年7月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 3.44
素材 5.26
資本財 2.13
商業・専門サービス 0.05
運輸 1.52
自動車・自動車部品 2.91
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
耐久消費財・アパレル 1.19
消費者サービス 0.88
小売 5.93
食品・生活必需品小売り 1.01
食品・飲料・タバコ 2.25
家庭用品・パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・サービス 0.54
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 2.21
エンス
銀行 9.06
各種金融 1.67
保険 1.94
不動産 1.20
ソフトウェア・サービス 2.01
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.27
半導体・半導体製造装置 7.01
電気通信サービス 1.90
公益事業 2.11
メディア・娯楽 5.43
投資信託受益証券 - 4.36
投資証券 - 6.67
合 計 79.68
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国/ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(%)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
日本 国債 435 5,940,000,000 100.13 5,947,900,200 100.19 5,951,345,400 0.005 2024/04/01 4.74
証券 2年国債
日本 国債 149 1,500,000,000 99.87 1,498,080,000 100.31 1,504,665,000 0.005 2026/09/20 1.20
証券 5年国債
日本 国債 360 1,470,000,000 98.71 1,450,992,900 100.00 1,470,000,000 0.100 2030/09/20 1.17
証券 10年国
債
日本 国債 146 1,280,000,000 100.38 1,284,915,200 100.65 1,288,256,000 0.100 2025/12/20 1.03
証券 5年国債
日本 国債 150 1,270,000,000 99.79 1,267,333,000 100.22 1,273,619,500 0.005 2026/12/20 1.01
証券 5年国債
日本 国債 144 1,220,000,000 100.39 1,224,745,800 100.56 1,226,880,800 0.100 2025/06/20 0.98
証券 5年国債
日本 国債 357 1,210,000,000 98.86 1,196,193,900 100.26 1,213,109,700 0.100 2029/12/20 0.97
証券 10年国
債
日本 国債 361 1,200,000,000 98.67 1,184,028,000 99.92 1,198,992,000 0.100 2030/12/20 0.96
証券 10年国
債
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 358 1,180,000,000 98.79 1,165,663,000 100.19 1,182,230,200 0.100 2030/03/20 0.94
証券 10年国
債
日本 国債 344 1,150,000,000 100.28 1,153,162,500 100.71 1,158,107,500 0.100 2026/09/20 0.92
証券 10年国
債
日本 国債 365 1,150,000,000 98.79 1,136,096,500 99.63 1,145,733,500 0.100 2031/12/20 0.91
証券 10年国
債
日本 国債 141 1,090,000,000 100.35 1,093,804,100 100.43 1,094,665,200 0.100 2024/09/20 0.87
証券 5年国債
日本 国債 362 1,080,000,000 98.59 1,064,761,200 99.83 1,078,153,200 0.100 2031/03/20 0.86
証券 10年国
債
日本 国債 359 1,060,000,000 98.91 1,048,440,700 100.08 1,060,826,800 0.100 2030/06/20 0.85
証券 10年国
債
日本 国債 356 1,005,000,000 99.07 995,683,650 100.43 1,009,291,350 0.100 2029/09/20 0.80
証券 10年国
債
日本 国債 363 910,000,000 98.51 896,404,600 99.74 907,597,600 0.100 2031/06/20 0.72
証券 10年国
債
日本 国債 342 900,000,000 100.36 903,195,000 100.67 906,066,000 0.100 2026/03/20 0.72
証券 10年国
債
日本 国債 340 883,000,000 101.37 895,052,950 101.56 896,748,310 0.400 2025/09/20 0.71
証券 10年国
債
日本 国債 145 890,000,000 100.39 893,475,000 100.61 895,455,700 0.100 2025/09/20 0.71
証券 5年国債
日本 国債 367 890,000,000 100.04 890,324,000 100.24 892,153,800 0.200 2032/06/20 0.71
証券 10年国
債
日本 国債 355 840,000,000 99.24 833,624,400 100.48 844,032,000 0.100 2029/06/20 0.67
証券 10年国
債
日本 国債 148 820,000,000 100.05 820,391,600 100.33 822,714,200 0.005 2026/06/20 0.66
証券 5年国債
日本 国債 438 820,000,000 100.13 821,090,600 100.19 821,566,200 0.005 2024/07/01 0.65
証券 2年国債
日本 国債 147 790,000,000 100.00 790,000,000 100.33 792,583,300 0.005 2026/03/20 0.63
証券 5年国債
日本 特殊 37 道 700,000,000 112.57 788,022,900 113.10 791,711,200 2.420 2028/06/20 0.63
債券 路機構
日本 国債 364 750,000,000 98.73 740,497,500 99.68 747,630,000 0.100 2031/09/20 0.60
証券 10年国
債
日本 国債 150 665,000,000 111.03 738,336,200 112.36 747,160,750 1.400 2034/09/20 0.60
証券 20年国
債
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 345 725,000,000 100.22 726,624,000 100.70 730,096,750 0.100 2026/12/20 0.58
証券 10年国
債
日本 国債 155 680,000,000 105.72 718,896,000 107.28 729,517,600 1.000 2035/12/20 0.58
証券 20年国
債
日本 国債 140 640,000,000 100.33 642,105,600 100.38 642,412,800 0.100 2024/06/20 0.51
証券 5年国債
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 77.33
地方債証券 9.42
特殊債券 7.62
社債券 5.11
合 計 99.49
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 US TREASURY 1,090,000 13,024.46 141,966,611 13,021.36 141,932,864 0.125 2023/10/15 0.59
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 7,000,000 2,011.59 140,811,054 2,017.18 141,202,566 2.910 2028/10/14 0.59
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 1,050,000 13,270.59 139,341,190 12,896.18 135,409,852 0.125 2024/02/15 0.57
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,100,000 12,865.34 141,518,761 11,702.59 128,728,485 0.875 2030/11/15 0.54
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 13,283.27 130,176,073 13,053.94 127,928,605 0.750 2023/12/31 0.53
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 13,012.04 127,517,963 12,553.32 123,022,582 1.875 2032/02/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,010,000 12,495.66 126,206,171 12,029.69 121,499,887 1.375 2031/11/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 14,238.69 128,148,193 13,448.35 121,035,119 2.875 2023/11/30 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 14,193.99 127,745,941 13,434.62 120,911,547 2.750 2023/11/15 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 13,442.07 120,978,634 13,368.39 120,315,494 2.500 2024/05/15 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 990,000 13,195.93 130,639,667 11,946.64 118,271,711 1.250 2031/08/15 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 13,300.04 119,700,366 13,053.94 117,485,454 0.875 2024/01/31 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 940,000 12,569.25 118,150,925 12,409.29 116,647,345 0.500 2026/02/28 0.49
カ 証券
N/B
137/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 US TREASURY 930,000 13,304.81 123,734,771 12,379.81 115,132,256 1.625 2031/05/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 13,233.64 117,779,434 12,891.47 114,734,039 0.250 2024/03/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 850,000 12,847.64 109,204,941 12,795.22 108,759,360 1.875 2029/02/28 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 910,000 12,924.17 117,609,903 11,910.83 108,388,564 1.125 2031/02/15 0.45
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 5,000,000 2,023.90 101,195,155 2,024.22 101,210,908 3.020 2031/05/27 0.42
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 870,000 12,602.18 109,638,967 11,534.33 100,348,645 0.625 2030/05/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 750,000 13,678.18 102,586,359 13,248.45 99,363,381 1.625 2023/10/31 0.41
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 750,000 13,431.03 100,732,712 13,071.84 98,038,818 0.125 2023/08/15 0.41
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 750,000 14,162.44 106,218,332 13,023.52 97,676,381 1.875 2026/06/30 0.41
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 780,000 13,078.19 102,009,907 11,993.89 93,552,307 0.500 2027/10/31 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 13,123.95 95,804,828 12,631.67 92,211,174 1.250 2026/12/31 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 790,000 12,588.27 99,447,368 11,486.94 90,746,860 0.625 2030/08/15 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 13,151.82 96,008,260 12,388.29 90,434,538 1.250 2028/04/30 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 720,000 13,459.38 96,907,569 12,511.33 90,081,550 0.750 2026/03/31 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 660,000 15,104.19 99,687,643 13,552.40 89,445,841 2.875 2028/08/15 0.37
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 700,000 12,740.63 89,184,382 12,768.97 89,382,789 0.375 2024/09/15 0.37
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 720,000 13,083.20 94,199,026 12,412.39 89,369,194 1.375 2028/12/31 0.37
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 96.93
合 計 96.93
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 13,728.07 2,052,345,902 12,911.39 1,930,252,411 1.625 2026/05/15 1.21
リカ 証券
N/B
138/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 14,087.74 1,873,669,973 13,211.70 1,757,156,403 2.250 2026/03/31 1.10
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 14,757.56 1,328,180,716 13,546.07 1,219,146,616 2.875 2028/05/15 0.77
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 14,222.35 1,208,900,103 13,325.31 1,132,651,615 2.500 2026/02/28 0.71
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,000,000 13,365.70 1,069,255,689 13,071.84 1,045,747,399 0.125 2023/08/15 0.66
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 13,161.22 1,118,704,000 11,910.83 1,012,420,655 1.125 2031/02/15 0.64
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 13,301.08 1,024,183,415 12,896.18 993,005,585 0.125 2024/02/15 0.62
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 13,595.61 965,288,310 12,744.74 904,876,553 1.375 2026/08/31 0.57
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 12,945.58 932,081,638 12,030.77 866,215,350 0.625 2027/12/31 0.54
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 12,669.09 950,181,702 11,534.33 865,074,530 0.625 2030/05/15 0.54
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 13,883.14 902,403,902 13,286.41 863,616,703 2.125 2024/03/31 0.54
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 41,000,000 2,004.97 822,037,591 2,007.55 823,094,982 2.690 2026/08/12 0.52
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 12,893.08 902,515,628 11,702.59 819,181,269 0.875 2030/11/15 0.51
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 13,782.72 854,528,509 13,181.68 817,264,423 1.750 2024/06/30 0.51
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 12,641.76 884,923,447 11,486.94 804,086,104 0.625 2030/08/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,419.70 764,922,817 13,684.99 780,044,489 2.875 2032/05/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,017.21 798,980,885 13,368.39 761,998,134 2.500 2024/05/15 0.48
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,235.16 825,639,178 13,044.10 756,557,959 0.000 2030/08/15 0.48
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 14,010.48 784,586,769 13,322.08 746,036,618 2.375 2024/08/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 13,490.34 809,420,698 12,410.37 744,622,137 1.375 2028/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,345.77 760,709,108 13,021.36 742,217,733 0.125 2023/10/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,696.57 753,311,212 13,066.59 718,662,598 1.500 2024/10/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,181.15 777,687,602 12,166.32 717,812,940 1.000 2028/07/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,031.86 768,879,935 12,091.75 713,413,077 0.750 2028/01/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,055.57 716,834,190 13,426.27 684,739,801 2.750 2024/02/15 0.43
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,319.58 732,576,864 12,379.81 680,889,686 1.625 2031/05/15 0.43
リカ 証券
N/B
139/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 13,985.71 713,271,198 13,281.16 677,339,213 2.250 2024/11/15 0.43
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,894.17 694,708,749 13,400.96 670,048,197 2.500 2023/08/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,408.37 697,235,109 12,829.95 667,157,312 0.750 2024/11/15 0.42
リカ 証券
N/B
フラ 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 13,921.27 668,220,840 13,675.32 656,415,144 0.000 2024/03/25 0.41
ンス 証券
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.98
合 計 98.98
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
サウ 国債 SAUDI 1,400,000 11,667.21 163,340,889 11,846.89 165,856,480 2.250 2033/02/02 10.04
ジア 証券
INTERNATIONAL
ラビ
BOND
ア
カ 国債 STATE OF QATAR 1,100,000 13,754.82 151,302,986 13,763.06 151,393,713 3.750 2030/04/16 9.16
ター 証券
ル
メキ 国債 UNITED MEXICAN 1,000,000 12,603.45 126,034,532 11,489.23 114,892,327 2.659 2031/05/24 6.95
シコ 証券
STATES
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 800,000 11,803.28 94,426,222 11,975.85 95,806,782 1.875 2031/09/15 5.80
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
オ 国債 OMAN GOV 600,000 13,127.21 78,763,272 13,234.45 79,406,708 6.250 2031/01/25 4.81
マー 証券
INTERNTL BOND
ン
パナ 国債 REPUBLIC OF 600,000 12,814.42 76,886,539 10,741.61 64,449,652 2.252 2032/09/29 3.90
マ 証券
PANAMA
ドミ 国債 DOMINICAN 500,000 11,508.48 57,542,409 12,045.85 60,229,225 6.000 2033/02/22 3.64
ニカ 証券
REPUBLIC
共和
国
ブラ 国債 FED REPUBLIC 500,000 13,032.40 65,162,008 12,008.42 60,042,117 3.875 2030/06/12 3.63
ジル 証券
OF BRAZIL
トル 国債 REPUBLIC OF 500,000 11,398.07 56,990,374 10,527.98 52,639,913 6.125 2028/10/24 3.19
コ 証券
TURKEY
南ア 国債 REPUBLIC OF 400,000 15,203.39 60,813,567 12,853.77 51,415,097 5.875 2030/06/22 3.11
フリ 証券
SOUTH AFRICA
カ
チリ 国債 REPUBLIC OF 400,000 12,215.86 48,863,430 12,261.49 49,045,961 4.340 2042/03/07 2.97
証券
CHILE
140/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南ア 国債 REPUBLIC OF 400,000 12,992.22 51,968,882 12,152.32 48,609,286 4.850 2029/09/30 2.94
フリ 証券
SOUTH AFRICA
カ
トル 国債 REPUBLIC OF 400,000 13,715.21 54,860,843 11,947.31 47,789,242 6.375 2025/10/14 2.89
コ 証券
TURKEY
メキ 国債 UNITED MEXICAN 400,000 15,493.61 61,974,444 11,741.36 46,965,429 5.000 2051/04/27 2.84
シコ 証券
STATES
コロ 国債 REPUBLIC OF 400,000 12,697.09 50,788,353 10,556.79 42,227,157 3.125 2031/04/15 2.56
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
コロ 国債 REPUBLIC OF 400,000 13,746.64 54,986,569 9,759.23 39,036,900 5.000 2045/06/15 2.36
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 300,000 11,155.80 33,467,411 11,188.38 33,565,138 3.125 2049/09/30 2.03
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
ペ 国債 REPUBLIC OF 200,000 18,481.95 36,963,906 14,581.22 29,162,448 5.625 2050/11/18 1.76
ルー 証券
PERU
ウル 国債 REPUBLICA 200,000 13,959.06 27,918,114 14,087.07 28,174,142 4.375 2031/01/23 1.70
グア 証券
ORIENT URUGUAY
イ
イン 国債 REPUBLIC OF 200,000 15,085.34 30,170,677 13,790.12 27,580,242 4.750 2026/01/08 1.67
ドネ 証券
INDONESIA
シア
イン 国債 REPUBLIC OF 200,000 16,434.53 32,869,069 13,431.12 26,862,233 5.125 2045/01/15 1.63
ドネ 証券
INDONESIA
シア
チリ 国債 REPUBLIC OF 200,000 12,754.30 25,508,595 12,808.95 25,617,898 2.750 2027/01/31 1.55
証券
CHILE
中国 国債 CHINA GOVT 200,000 12,323.81 24,647,629 12,691.17 25,382,330 1.250 2026/10/26 1.54
証券
INTL BOND
フィ 国債 REPUBLIC OF 200,000 14,794.85 29,589,700 11,943.14 23,886,275 3.700 2042/02/02 1.45
リピ 証券
PHILIPPINES
ン
中国 国債 CHINA 200,000 11,759.13 23,518,251 11,924.29 23,848,584 1.200 2030/10/21 1.44
証券
(PEOPLE'S)
ペ 国債 REPUBLIC OF 200,000 13,703.30 27,406,596 11,763.70 23,527,405 2.783 2031/01/23 1.42
ルー 証券
PERU
ブラ 国債 FED REPUBLIC 200,000 13,729.55 27,459,093 11,643.36 23,286,722 5.625 2041/01/07 1.41
ジル 証券
OF BRAZIL
チリ 国債 REPUBLIC OF 200,000 11,334.16 22,668,324 11,393.26 22,786,511 2.550 2033/07/27 1.38
証券
CHILE
フィ 国債 REPUBLIC OF 200,000 12,815.81 25,631,628 11,237.92 22,475,831 1.648 2031/06/10 1.36
リピ 証券
PHILIPPINES
ン
イン 国債 REPUBLIC OF 200,000 13,386.96 26,773,929 10,770.15 21,540,292 3.050 2051/03/12 1.30
ドネ 証券
INDONESIA
シア
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
141/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 96.09
合 計 96.09
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証 日本ビルファン 1,001 662,126.45 662,788,580 706,000.00 706,706,000 7.25
券 ド
日本 投資証 ジャパンリアル 857 614,189.65 526,360,533 643,000.00 551,051,000 5.65
券 エステイト
日本 投資証 日本プロロジス 1,406 339,112.36 476,791,979 346,000.00 486,476,000 4.99
券 リート
日本 投資証 日本都市ファン 4,329 94,872.84 410,704,535 108,400.00 469,263,600 4.82
券 ド
日本 投資証 GLP投資法人 2,643 169,922.74 449,105,789 175,100.00 462,789,300 4.75
券
日本 投資証 野村不動産マス 2,775 153,618.24 426,290,604 166,700.00 462,592,500 4.75
券 ターF
日本 投資証 大和ハウスリー 1,292 311,695.67 402,710,809 320,500.00 414,086,000 4.25
券 ト
日本 投資証 オリックス不動 1,710 162,688.20 278,196,825 191,100.00 326,781,000 3.35
券 産投資
日本 投資証 アドバンス・レ 858 326,635.86 280,253,568 367,000.00 314,886,000 3.23
券 ジデンス
日本 投資証 ユナイテッド 1,932 133,208.08 257,358,001 145,000.00 280,140,000 2.87
券 アーバン投資
日本 投資証 日本プライムリ 586 377,209.63 221,044,846 406,500.00 238,209,000 2.44
券 アルティ
日本 投資証 産業ファンド 1,283 172,675.27 221,542,368 185,100.00 237,483,300 2.44
券
日本 投資証 積水ハウス・ 2,610 76,594.94 199,912,792 83,400.00 217,674,000 2.23
券 リート投資
日本 投資証 日本アコモデー 297 611,870.99 181,725,684 696,000.00 206,712,000 2.12
券 ションF
日本 投資証 ジャパン・ホテ 2,766 59,357.87 164,183,856 69,000.00 190,854,000 1.96
券 ル・リート
日本 投資証 API投資法人 453 393,021.24 178,038,622 417,500.00 189,127,500 1.94
券
日本 投資証 日本ロジスティ 579 303,090.34 175,489,305 320,000.00 185,280,000 1.90
券 クス F
日本 投資証 ラサールロジ 1,051 167,531.77 176,075,886 175,600.00 184,555,600 1.89
券 ポート投資
日本 投資証 ケネディクス・ 252 675,302.94 170,176,340 715,000.00 180,180,000 1.85
券 オフィス投資
日本 投資証 三井不ロジパー 338 531,238.62 179,558,654 523,000.00 176,774,000 1.81
券 ク
日本 投資証 フロンティア不 318 481,048.15 152,973,313 543,000.00 172,674,000 1.77
券 動産投資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証 インヴィンシブ 3,775 38,789.40 146,429,968 41,850.00 157,983,750 1.62
券 ル投資法
日本 投資証 森ヒルズリート 1,008 139,567.79 140,684,336 153,000.00 154,224,000 1.58
券
日本 投資証 イオンリート投 948 142,839.26 135,411,617 156,100.00 147,982,800 1.52
券 資
日本 投資証 大和証券リビン 1,156 106,926.45 123,606,980 125,800.00 145,424,800 1.49
券 グ投
日本 投資証 ケネディクスレ 616 193,850.56 119,411,947 223,700.00 137,799,200 1.41
券 ジデンシャル
日本 投資証 コンフォリア・ 400 312,018.28 124,807,313 336,500.00 134,600,000 1.38
券 レジデンシャル
日本 投資証 ヒューリック 803 156,298.45 125,507,652 166,700.00 133,860,100 1.37
券 リート投資法
日本 投資証 三菱地所物流R 265 439,932.55 116,582,126 477,500.00 126,537,500 1.30
券 EIT
日本 投資証 NTT都市開発 826 148,562.74 122,712,827 152,500.00 125,965,000 1.29
券 リート投
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.83
合 計 98.83
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年7月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 92,800 19,172.54 1,779,211,890 17,822.36 1,653,915,379 6.71
券
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 11,400 94,378.49 1,075,914,796 95,749.44 1,091,543,605 4.43
券
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 19,132 47,161.93 902,302,012 45,377.03 868,153,357 3.52
券
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 75,700 8,913.01 674,714,964 9,899.22 749,370,908 3.04
券
CORP
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 57,200 11,162.87 638,516,376 11,573.77 662,019,518 2.69
券
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 35,760 18,070.48 646,200,406 18,432.15 659,133,587 2.68
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 41,400 18,083.83 748,670,698 14,465.19 598,858,890 2.43
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 121,500 3,825.23 464,765,581 4,549.82 552,802,887 2.24
券
INC
アメリカ 投資証 AVALONBAY 17,500 31,473.69 550,789,556 28,569.63 499,968,462 2.03
券
COMMUNITIES INC
アメリカ 投資証 EQUITY 42,392 11,331.68 480,372,558 10,465.93 443,671,598 1.80
券
RESIDENTIAL
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 17,000 25,368.36 431,262,105 25,325.53 430,533,931 1.75
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 18,731 25,002.47 468,321,305 21,968.35 411,489,201 1.67
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 DUKE REALTY 47,700 7,118.10 339,533,444 8,406.39 400,985,017 1.63
券
CORP
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 215,000 2,021.19 434,556,193 1,864.22 400,806,870 1.63
ラリア 券
アメリカ 投資証 INVITATION 76,600 5,010.92 383,836,605 5,198.64 398,215,686 1.62
券
HOMES INC
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 14,648 27,096.81 396,914,137 24,766.89 362,785,461 1.47
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 VENTAS INC 49,400 7,074.32 349,471,166 7,177.41 354,563,816 1.44
券
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 15,344 23,831.64 365,672,643 21,992.58 337,454,175 1.37
券
INC
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 8,305 42,190.26 350,390,109 38,336.93 318,388,187 1.29
券
TRUST INC
香港 投資証 LINK REIT 262,700 1,103.66 289,932,156 1,117.32 293,520,620 1.19
券
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 23,762 10,322.26 245,277,459 11,418.97 271,337,477 1.10
券
イギリス 投資証 SEGRO PLC 150,500 1,995.30 300,292,692 1,737.74 261,529,162 1.06
券
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 13,588 21,368.61 290,356,720 19,024.43 258,503,972 1.05
券
TRUST
アメリカ 投資証 HEALTHPEAK 68,819 4,122.44 283,701,941 3,700.43 254,659,816 1.03
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 UDR INC 37,411 7,249.00 271,192,523 6,496.28 243,032,278 0.99
券
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 35,623 6,254.69 222,810,823 6,461.28 230,170,177 0.93
券
INC
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 75,768 3,184.57 241,288,140 2,942.57 222,952,992 0.91
券
CORP
アメリカ 投資証 BOSTON 17,847 15,967.26 284,967,626 12,125.67 216,406,811 0.88
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 HOST HOTELS & 88,442 2,500.77 221,173,059 2,410.87 213,221,731 0.87
券
RESORTS INC
アメリカ 投資証 EQUITY 21,675 10,037.83 217,569,916 9,823.84 212,931,684 0.86
券
LIFESTYLE
PROPERTIES
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.60
合 計 98.60
ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2022年7月29日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資信 SPDR GOLD 340,510 4,837.5752 1,647,242,714 4,693.8507 1,598,303,101 71.72
託受益
MINISHARES
証券
TRUST
アメリカ 投資信 ISHARES GOLD 140,690 4,684.3465 659,040,706 4,489.2435 631,591,668 28.34
託受益
TRUST
証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 100.07
合 計 100.07
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年7月29日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 136 日本・円 2,650,789,600 2,635,000,000 1.24
先物取引 所 X 先
物 0409
月 2022年
9月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 イギ IC FTS 買建 46 イギリ 3,311,402.00 542,606,331 3,356,160.00 549,940,377 0.13
指数 リス E- E 10 ス・ポ
先物 EU 0 ID ンド
取引 X FU
T SE
P22
2022年9月
ドイ EU EUR 買建 340 ユーロ 11,997,300.00 1,646,629,425 12,399,800.00 1,701,872,550 0.42
ツ RE O ST
X OXX
50 S
EP22
2022年9月
アメ シカ S&P 買建 336 アメリ 65,530,558.00 8,821,068,412 68,434,800.00 9,212,008,428 2.26
リカ ゴ商 500 カ・ド
品取 EMIN ル
引所 I FU
T SE
P22
2022年9月
オー シド SPI 買建 26 オース 4,314,117.00 406,389,821 4,414,150.00 415,812,930 0.10
スト ニー 200 トラリ
ラリ 先物 FUTU ア・ド
ア 取引 RES ル
所 SEP2
2 2022年
9月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 6,480,000.00 879,742,479 872,003,885 0.21
取引
カナダ・ドル 買建 2,640,000.00 280,659,435 277,327,589 0.07
スイス・フラン 買建 1,710,000.00 243,191,800 241,229,700 0.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 買建 830,000.00 114,849,344 113,914,056 0.03
スウェーデン・クローナ 買建 5,910,000.00 78,597,389 78,005,676 0.02
香港・ドル 買建 4,250,000.00 73,977,273 72,878,493 0.02
イギリス・ポンド 買建 400,000.00 65,940,080 65,529,256 0.02
デンマーク・クローネ 買建 3,470,000.00 64,663,774 63,986,800 0.02
オーストラリア・ドル 買建 370,000.00 35,050,230 34,845,494 0.01
シンガポール・ドル 買建 340,000.00 33,482,563 33,162,519 0.01
ノルウェー・クローネ 買建 1,370,000.00 18,991,494 18,971,616 0.00
イスラエル・シュケル 買建 430,000.00 17,091,315 16,955,387 0.00
ニュージーランド・ドル 買建 50,000.00 4,264,849 4,231,014 0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 アメ IC MSC 買建 703 アメリ 35,105,703.00 4,725,578,680 35,262,480.00 4,746,682,432 20.58
指数 リカ E- I EM カ・ド
先物 US GMK ル
取引 T SE
P22
2022年9月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 1,236,588.55 168,000,000 166,408,965 0.72
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 86,650,000.00 11,732,864,031 11,655,568,780 △48.66
取引
ユーロ 売建 57,320,000.00 8,142,481,709 7,866,613,996 △32.84
イギリス・ポンド 売建 7,120,000.00 1,171,537,148 1,166,085,832 △4.87
オフショア・人民元 売建 26,660,000.00 538,335,409 531,259,152 △2.22
カナダ・ドル 売建 4,510,000.00 473,962,345 473,561,726 △1.98
オーストラリア・ドル 売建 3,760,000.00 350,428,512 353,997,984 △1.48
シンガポール・ドル 売建 2,240,000.00 218,011,024 218,375,360 △0.91
メキシコ・ペソ 売建 26,820,000.00 179,356,873 177,508,170 △0.74
ポーランド・ズロチ 売建 3,280,000.00 98,512,143 94,310,496 △0.39
イスラエル・シュケル 売建 2,340,000.00 90,894,565 92,255,670 △0.39
デンマーク・クローネ 売建 4,610,000.00 88,043,620 85,008,400 △0.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・クロー 売建 4,670,000.00 61,747,419 61,629,056 △0.26
ナ
ノルウェー・クローネ 売建 3,490,000.00 47,996,644 48,313,815 △0.20
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 120,000.00 16,250,400 16,149,720 0.98
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
リート指 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 39,772,400 40,200,000 0.41
数先物取 所 T 先
引 物 0409
月 2022年
9月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 267,291.11 36,200,000 35,968,457 0.15
取引
オーストラリア・ドル 買建 82,055.04 7,800,000 7,727,833 0.03
イギリス・ポンド 買建 27,268.28 4,500,000 4,467,493 0.02
シンガポール・ドル 買建 43,785.49 4,300,000 4,270,561 0.02
ユーロ 買建 31,078.42 4,300,000 4,265,404 0.02
香港・ドル 買建 108,879.40 1,900,000 1,867,074 0.01
カナダ・ドル 買建 16,908.89 1,800,000 1,776,261 0.01
アメリカ・ドル 売建 22,634.41 3,100,000 3,046,161 △0.01
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 277,000.00 37,278,576 37,278,937 1.67
取引
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(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)当ファンドは日興ファンドラップ専用ファンドです。取得申込みにあたっては、販売会社所定
の手続きが必要となります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
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当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法
がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下の申込不可日に当たる場合には、
ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
ん。)。
ファンド名 申込不可日
先進国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
先進国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・香港の取引所の休業日
先進国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの銀行の休業日
先進国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの銀行の休業日
新興国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
Gリートインデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
Gリートインデックスヘッジ無 ・オーストラリアの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ゴールドヘッジ有
・ニューヨークの取引所の休業日
ゴールドヘッジ無
・ニューヨークの銀行の休業日
※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Jリートインデックス」は、申込不
可日はありません。
ロ 申込価額
各ファンドにつき、以下の通りとなります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ファンド名 申込価額
日本株インデックス
日本債インデックス 取得申込受付日の基準価額となります。
Jリートインデックス
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先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Gリートインデックスヘッジ有
Gリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメン
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
ト株式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、各ファンドにつき、以下の申込金額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
ファンド名 申込金額
日本株インデックス
日本債インデックス 取得申込受付日の基準価額×申込口数
Jリートインデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Gリートインデックスヘッジ有
Gリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
2【換金(解約)手続等】
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受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することがで
きます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
ファンド名 申込不可日
先進国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
先進国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・香港の取引所の休業日
先進国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの銀行の休業日
先進国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの銀行の休業日
新興国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
Gリートインデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
Gリートインデックスヘッジ無 ・オーストラリアの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ゴールドヘッジ有
・ニューヨークの取引所の休業日
ゴールドヘッジ無
・ニューヨークの銀行の休業日
※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Jリートインデックス」は、申込不可日は
ありません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、各ファンドにつき、解約請求受付日から起算して以下の日からお支払いします。
ファンド名 一部解約金支払開始日
日本株インデックス
4営業日目
日本債インデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
5営業日目
Jリートインデックス
Gリートインデックスヘッジ有
Gリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
6営業日目
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
一部解約価額は、各ファンドにつき、以下の通りとなります。
ファンド名 一部解約価額
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日本株インデックス
日本債インデックス 解約請求受付日の基準価額
Jリートインデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Gリートインデックスヘッジ有
Gリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
「各マザーファンド(ゴールド・インデックス・マザーファンドを除く)」
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
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いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
「ゴールド・インデックス・マザーファンド」
主要投資対象 有価証券等の評価方法
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価
格(基準価額)で評価します。また、上場されている場
投資信託証券
合は、その主たる取引所における最終相場で評価しま
す。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
ファンド名 掲載名
日本株インデックス NS日株イ
先進国株インデックスヘッジ有 NS先株イ有
先進国株インデックスヘッジ無 NS先株イ無
新興国株インデックスヘッジ有 NS興株イ有
新興国株インデックスヘッジ無 NS興株イ無
日本債インデックス NS日債イ
先進国債インデックスヘッジ有 NS先債イ有
先進国債インデックスヘッジ無 NS先債イ無
新興国債インデックスヘッジ有 NS興債イ有
新興国債インデックスヘッジ無 NS興債イ無
Jリートインデックス NSJリイ
Gリートインデックスヘッジ有 NSGリイ有
Gリートインデックスヘッジ無 NSGリイ無
ゴールドヘッジ有 NS金イ有
ゴールドヘッジ無 NS金イ無
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
株式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2021年8月3日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
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毎年8月1日から翌年7月31日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
そ の翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
ます。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
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の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金 にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
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償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会 社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
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ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期(2021年8月3日から2022年8
月1日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【日興FWS・日本株インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
40
金銭信託
1,184
コール・ローン
2,800,335,541
親投資信託受益証券
2,800,336,765
流動資産合計
2,800,336,765
資産合計
負債の部
流動負債
217,094
未払受託者報酬
977,091
未払委託者報酬
54,198
その他未払費用
1,248,383
流動負債合計
1,248,383
負債合計
純資産の部
元本等
2,721,511,626
元本
剰余金
77,576,756
期末剰余金又は期末欠損金(△)
40,740,981
(分配準備積立金)
2,799,088,382
元本等合計
2,799,088,382
純資産合計
2,800,336,765
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
2
受取利息
36,694,322
有価証券売買等損益
36,694,324
営業収益合計
営業費用
381
支払利息
284,944
受託者報酬
1,282,484
委託者報酬
71,121
その他費用
1,638,930
営業費用合計
35,055,394
営業利益又は営業損失(△)
35,055,394
経常利益又は経常損失(△)
35,055,394
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,685,587
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
40,745,839
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
40,745,839
額
3,910,064
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,910,064
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
77,576,756
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 2,721,511,626口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0285円
(1万口当たりの純資産額10,285円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,080,217円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(12,660,764円)、収益調整金(36,835,775円)、および分配準備積
立金(0円)より、分配対象収益は77,576,756円(1万口当たり285.05円)でありますが、分配
を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 38,586,581円
合計 38,586,581円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 2,889,422,774円
期中一部解約元本額 168,911,148円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファン 841,851,714 2,800,335,541
益証券 ド(B号)
親投資信託受益証券 小計 2,800,335,541
合 計 2,800,335,541
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
8,715
金銭信託
258,450
コール・ローン
1,218,728,947
親投資信託受益証券
31,061,900
派生商品評価勘定
1,250,058,012
流動資産合計
1,250,058,012
資産合計
負債の部
流動負債
286,684
派生商品評価勘定
265,975
未払解約金
102,063
未払受託者報酬
459,419
未払委託者報酬
30,548
その他未払費用
1,144,689
流動負債合計
1,144,689
負債合計
純資産の部
元本等
1,363,843,700
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 114,930,377
10,680,473
(分配準備積立金)
1,248,913,323
元本等合計
1,248,913,323
純資産合計
1,250,058,012
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
46,010,536
有価証券売買等損益
△ 130,876,780
為替差損益
△ 84,866,244
営業収益合計
営業費用
723
支払利息
134,580
受託者報酬
605,874
委託者報酬
40,285
その他費用
781,462
営業費用合計
△ 85,647,706
営業利益又は営業損失(△)
△ 85,647,706
経常利益又は経常損失(△)
△ 85,647,706
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,347,052
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
34,629,723
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
176,774
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
34,452,949
額
-
分配金
△ 114,930,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,363,843,700口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 114,930,377円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9157円
(1万口当たりの純資産額9,157円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,680,473円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(964,825円)、および分配準備積立金(0円)よ
り、分配対象収益は11,645,298円(1万口当たり85.39円)でありますが、分配を行っておりま
せん。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 45,304,257円
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合計 45,304,257円
(デリバティブ取引に関する注記)
第1期(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 941,671,545 - 913,638,454 28,033,091
カナダ・ドル 45,022,332 - 44,315,082 707,250
オーストラリア・ド 26,732,080 - 26,836,160 △104,080
市場取引以 ル
外の取引 イギリス・ポンド 54,618,060 - 54,144,224 473,836
スイス・フラン 36,234,175 - 36,159,531 74,644
スウェーデン・ク 11,776,073 - 11,883,986 △107,913
ローナ
ユーロ 105,781,457 - 104,083,069 1,698,388
小計 1,221,835,722 - 1,191,060,506 30,775,216
合 計 1,221,835,722 - 1,191,060,506 30,775,216
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
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(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 1,403,107,104円
期中一部解約元本額 40,263,404円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファン 202,446,669 1,218,728,947
益証券 ド
親投資信託受益証券 小計 1,218,728,947
合 計 1,218,728,947
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
38
金銭信託
1,121
コール・ローン
4,922,876,015
親投資信託受益証券
4,922,877,174
流動資産合計
4,922,877,174
資産合計
負債の部
流動負債
373,405
未払受託者報酬
1,680,456
未払委託者報酬
111,940
その他未払費用
2,165,801
流動負債合計
2,165,801
負債合計
純資産の部
元本等
4,482,657,360
元本
剰余金
438,054,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)
140,942,036
(分配準備積立金)
4,920,711,373
元本等合計
4,920,711,373
純資産合計
4,922,877,174
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
8
受取利息
145,167,613
有価証券売買等損益
145,167,621
営業収益合計
営業費用
392
支払利息
485,447
受託者報酬
2,184,769
委託者報酬
145,517
その他費用
2,816,125
営業費用合計
142,351,496
営業利益又は営業損失(△)
142,351,496
経常利益又は経常損失(△)
142,351,496
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,409,460
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
311,613,406
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
311,613,406
額
14,501,429
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,501,429
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
438,054,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 4,482,657,360口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0977円
(1万口当たりの純資産額10,977円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(40,022,964円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(100,919,072円)、収益調整金(297,111,977円)、および分配準備
積立金(0円)より、分配対象収益は438,054,013円(1万口当たり977.22円)でありますが、
分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 145,395,974円
合計 145,395,974円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 4,694,605,698円
期中一部解約元本額 212,948,338円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファン 817,753,491 4,922,876,015
益証券 ド
親投資信託受益証券 小計 4,922,876,015
合 計 4,922,876,015
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
4,127
金銭信託
122,393
コール・ローン
775,886,770
親投資信託受益証券
23,910,419
派生商品評価勘定
23,986
未収入金
799,947,695
流動資産合計
799,947,695
資産合計
負債の部
流動負債
124,800
未払解約金
75,438
未払受託者報酬
603,814
未払委託者報酬
26,325
その他未払費用
830,377
流動負債合計
830,377
負債合計
純資産の部
元本等
1,025,486,262
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 226,368,944
11,335,895
(分配準備積立金)
799,117,318
元本等合計
799,117,318
純資産合計
799,947,695
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
8
受取利息
有価証券売買等損益 △ 32,374,873
△ 113,001,247
為替差損益
△ 145,376,112
営業収益合計
営業費用
309
支払利息
100,122
受託者報酬
801,475
委託者報酬
34,920
その他費用
936,826
営業費用合計
△ 146,312,938
営業利益又は営業損失(△)
△ 146,312,938
経常利益又は経常損失(△)
△ 146,312,938
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,124,087
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
2,492,785
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,492,785
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
88,672,878
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
88,672,878
額
-
分配金
△ 226,368,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,025,486,262口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 226,368,944円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.7793円
(1万口当たりの純資産額7,793円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,335,895円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,558,995円)、および分配準備積立金(0円)
より、分配対象収益は12,894,890円(1万口当たり125.74円)でありますが、分配を行ってお
りません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △27,869,490円
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合計 △27,869,490円
(デリバティブ取引に関する注記)
第1期(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 803,020,845 - 779,110,426 23,910,419
小計 803,020,845 - 779,110,426 23,910,419
合 計 803,020,845 - 779,110,426 23,910,419
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 1,068,832,666円
期中一部解約元本額 44,346,404円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 474,142,490 775,886,770
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 775,886,770
合 計 775,886,770
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
45
金銭信託
1,343
コール・ローン
1,594,235,992
親投資信託受益証券
1,594,237,380
流動資産合計
1,594,237,380
資産合計
負債の部
流動負債
134,365
未払受託者報酬
1,075,358
未払委託者報酬
46,959
その他未払費用
1,256,682
流動負債合計
1,256,682
負債合計
純資産の部
元本等
1,660,054,229
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 67,073,531
20,898,206
(分配準備積立金)
1,592,980,698
元本等合計
1,592,980,698
純資産合計
1,594,237,380
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
3
受取利息
△ 73,485,584
有価証券売買等損益
△ 73,485,581
営業収益合計
営業費用
201
支払利息
177,188
受託者報酬
1,418,185
委託者報酬
61,885
その他費用
1,657,459
営業費用合計
△ 75,143,040
営業利益又は営業損失(△)
△ 75,143,040
経常利益又は経常損失(△)
△ 75,143,040
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,730,819
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
5,759,644
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,759,644
額
1,420,954
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,420,954
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
△ 67,073,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,660,054,229口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 67,073,531円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9596円
(1万口当たりの純資産額9,596円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,898,206円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,044,583円)、および分配準備積立金(0円)
より、分配対象収益は23,942,789円(1万口当たり144.23円)でありますが、分配を行ってお
りません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △71,790,746円
合計 △71,790,746円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 1,779,724,937円
期中一部解約元本額 120,670,708円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 974,233,679 1,594,235,992
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,594,235,992
合 計 1,594,235,992
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【日興FWS・日本債インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
7,225
金銭信託
214,284
コール・ローン
4,104,484,560
親投資信託受益証券
4,104,706,069
流動資産合計
4,104,706,069
資産合計
負債の部
流動負債
219,766
未払解約金
348,339
未払受託者報酬
1,393,490
未払委託者報酬
69,601
その他未払費用
2,031,196
流動負債合計
2,031,196
負債合計
純資産の部
元本等
4,232,452,962
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 129,778,089
15,145,737
(分配準備積立金)
4,102,674,873
元本等合計
4,102,674,873
純資産合計
4,104,706,069
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
5
受取利息
△ 65,411,037
有価証券売買等損益
△ 65,411,032
営業収益合計
営業費用
401
支払利息
471,148
受託者報酬
1,884,727
委託者報酬
94,117
その他費用
2,450,393
営業費用合計
△ 67,861,425
営業利益又は営業損失(△)
△ 67,861,425
経常利益又は経常損失(△)
△ 67,861,425
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,133,294
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
2,551,329
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,551,329
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
68,601,287
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,601,287
額
-
分配金
△ 129,778,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 4,232,452,962口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 129,778,089円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9693円
(1万口当たりの純資産額9,693円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,145,737円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,556,430円)、および分配準備積立金(0円)
より、分配対象収益は17,702,167円(1万口当たり41.82円)でありますが、分配を行っており
ません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
209/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △63,280,350円
合計 △63,280,350円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 4,506,092,311円
期中一部解約元本額 274,639,349円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内債券(NOMURA-BPI)マ 2,975,773,625 4,104,484,560
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 4,104,484,560
合 計 4,104,484,560
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
1,929
金銭信託
57,214
コール・ローン
697,776,324
親投資信託受益証券
697,835,467
流動資産合計
697,835,467
資産合計
負債の部
流動負債
57,948
未払解約金
63,432
未払受託者報酬
285,534
未払委託者報酬
15,775
その他未払費用
422,689
流動負債合計
422,689
負債合計
純資産の部
元本等
783,437,940
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 86,025,162
6,743,390
(分配準備積立金)
697,412,778
元本等合計
697,412,778
純資産合計
697,835,467
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
4
受取利息
△ 51,264,801
有価証券売買等損益
△ 51,264,797
営業収益合計
営業費用
55
支払利息
83,879
受託者報酬
377,635
委託者報酬
20,821
その他費用
482,390
営業費用合計
△ 51,747,187
営業利益又は営業損失(△)
△ 51,747,187
経常利益又は経常損失(△)
△ 51,747,187
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,145,903
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
1,206,385
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,206,385
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
38,630,263
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
38,630,263
額
-
分配金
△ 86,025,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 783,437,940口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 86,025,162円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8902円
(1万口当たりの純資産額8,902円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,743,390円)、費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,038,767円)、および分配準備積立金(0円)よ
り、分配対象収益は7,782,157円(1万口当たり99.33円)でありますが、分配を行っておりま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △49,265,806円
合計 △49,265,806円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 818,677,926円
期中一部解約元本額 36,239,986円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザー 510,667,685 697,776,324
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 697,776,324
合 計 697,776,324
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
49
金銭信託
1,440
コール・ローン
600,261,243
親投資信託受益証券
600,262,732
流動資産合計
600,262,732
資産合計
負債の部
流動負債
50,379
未払受託者報酬
226,851
未払委託者報酬
12,520
その他未払費用
289,750
流動負債合計
289,750
負債合計
純資産の部
元本等
590,998,190
元本
剰余金
8,974,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,228,982
(分配準備積立金)
599,972,982
元本等合計
599,972,982
純資産合計
600,262,732
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
8,461,556
有価証券売買等損益
8,461,556
営業収益合計
営業費用
34
支払利息
67,569
受託者報酬
304,333
委託者報酬
16,757
その他費用
388,693
営業費用合計
8,072,863
営業利益又は営業損失(△)
8,072,863
経常利益又は経常損失(△)
8,072,863
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 156,119
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
745,810
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,716
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
683,094
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
8,974,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 590,998,190口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0152円
(1万口当たりの純資産額10,152円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,117,979円)、費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益(2,111,003円)、収益調整金(745,810円)、および分配準備積立金(0
円)より、分配対象収益は8,974,792円(1万口当たり151.86円)でありますが、分配を行って
おりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
220/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
221/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,664,947円
合計 8,664,947円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 627,252,986円
期中一部解約元本額 37,254,796円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
222/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 296,483,870 600,261,243
益証券
親投資信託受益証券 小計 600,261,243
合 計 600,261,243
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
79,815
金銭信託
2,367,117
コール・ローン
479,327,529
親投資信託受益証券
17,271,026
派生商品評価勘定
492,022
未収入金
499,537,509
流動資産合計
499,537,509
資産合計
負債の部
流動負債
51,318
未払受託者報酬
410,810
未払委託者報酬
34,633
その他未払費用
496,761
流動負債合計
496,761
負債合計
純資産の部
元本等
675,330,314
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 176,289,566
20,650,122
(分配準備積立金)
499,040,748
元本等合計
499,040,748
純資産合計
499,537,509
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
152
受取利息
有価証券売買等損益 △ 57,809,032
△ 101,199,947
為替差損益
△ 159,008,827
営業収益合計
営業費用
1,406
支払利息
116,012
受託者報酬
928,613
委託者報酬
48,325
その他費用
1,094,356
営業費用合計
△ 160,103,183
営業利益又は営業損失(△)
△ 160,103,183
経常利益又は経常損失(△)
△ 160,103,183
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 35,417,397
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
7,005,778
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,005,778
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
58,609,558
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
58,609,558
額
-
分配金
△ 176,289,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 675,330,314口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 176,289,566円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.7390円
(1万口当たりの純資産額7,390円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,650,122円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,541,356円)、および分配準備積立金(0円)
より、分配対象収益は22,191,478円(1万口当たり328.60円)でありますが、分配を行ってお
りません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △32,410,540円
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合計 △32,410,540円
(デリバティブ取引に関する注記)
第1期(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 483,071,894 - 465,800,868 17,271,026
小計 483,071,894 - 465,800,868 17,271,026
合 計 483,071,894 - 465,800,868 17,271,026
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 500,000,000円
期中追加設定元本額 533,256,409円
期中一部解約元本額 357,926,095円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 米ドル建て新興国債インデックス・マ 522,029,546 479,327,529
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 479,327,529
合 計 479,327,529
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
171,464
金銭信託
5,085,197
コール・ローン
904,720,480
親投資信託受益証券
909,977,141
流動資産合計
909,977,141
資産合計
負債の部
流動負債
74,525
未払受託者報酬
596,556
未払委託者報酬
30,606
その他未払費用
701,687
流動負債合計
701,687
負債合計
純資産の部
元本等
1,002,416,303
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 93,140,849
20,237,092
(分配準備積立金)
909,275,454
元本等合計
909,275,454
純資産合計
909,977,141
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
44
受取利息
△ 58,391,120
有価証券売買等損益
△ 58,391,076
営業収益合計
営業費用
1,118
支払利息
102,422
受託者報酬
820,215
委託者報酬
30,613
その他費用
954,368
営業費用合計
△ 59,345,444
営業利益又は営業損失(△)
△ 59,345,444
経常利益又は経常損失(△)
△ 59,345,444
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,300,478
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
718,040
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
718,040
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
40,813,923
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
40,813,923
額
-
分配金
△ 93,140,849
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,002,416,303口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 93,140,849円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9071円
(1万口当たりの純資産額9,071円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,237,092円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,172,940円)、および分配準備積立金(0円)
より、分配対象収益は23,410,032円(1万口当たり233.54円)でありますが、分配を行ってお
りません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △56,248,529円
合計 △56,248,529円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 1,072,795,109円
期中一部解約元本額 71,378,806円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 米ドル建て新興国債インデックス・マ 985,319,626 904,720,480
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 904,720,480
合 計 904,720,480
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【日興FWS・Jリートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
7,586
金銭信託
224,980
コール・ローン
661,067,227
親投資信託受益証券
661,299,793
流動資産合計
661,299,793
資産合計
負債の部
流動負債
230,960
未払解約金
53,287
未払受託者報酬
279,932
未払委託者報酬
13,245
その他未払費用
577,424
流動負債合計
577,424
負債合計
純資産の部
元本等
677,494,848
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 16,772,479
18,796,851
(分配準備積立金)
660,722,369
元本等合計
660,722,369
純資産合計
661,299,793
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
1
受取利息
18,677,808
有価証券売買等損益
18,677,809
営業収益合計
営業費用
55
支払利息
70,701
受託者報酬
371,505
委託者報酬
17,540
その他費用
459,801
営業費用合計
18,218,008
営業利益又は営業損失(△)
18,218,008
経常利益又は経常損失(△)
18,218,008
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 578,843
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
1,446,511
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,446,511
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
37,015,841
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,015,841
額
-
分配金
△ 16,772,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 677,494,848口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 16,772,479円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9752円
(1万口当たりの純資産額9,752円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,292,024円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(6,504,827円)、収益調整金(1,527,709円)、および分配準備積立
金(0円)より、分配対象収益は20,324,560円(1万口当たり300.00円)でありますが、分配を
行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 19,008,202円
合計 19,008,202円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 706,908,297円
期中一部解約元本額 30,413,449円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 Jリート・インデックス・マザーファ 240,117,405 661,067,227
益証券 ンド
親投資信託受益証券 小計 661,067,227
合 計 661,067,227
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
1,199
金銭信託
35,562
コール・ローン
218,207,385
親投資信託受益証券
5,571,888
派生商品評価勘定
223,816,034
流動資産合計
223,816,034
資産合計
負債の部
流動負債
76,993
派生商品評価勘定
35,010
未払解約金
20,048
未払受託者報酬
120,507
未払委託者報酬
5,941
その他未払費用
258,499
流動負債合計
258,499
負債合計
純資産の部
元本等
237,495,753
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 13,938,218
4,125,090
(分配準備積立金)
223,557,535
元本等合計
223,557,535
純資産合計
223,816,034
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
2
受取利息
13,638,972
有価証券売買等損益
△ 27,983,572
為替差損益
△ 14,344,598
営業収益合計
営業費用
133
支払利息
26,372
受託者報酬
158,536
委託者報酬
7,772
その他費用
192,813
営業費用合計
△ 14,537,411
営業利益又は営業損失(△)
△ 14,537,411
経常利益又は経常損失(△)
△ 14,537,411
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,342,069
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
742,876
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
276,658
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
466,218
額
-
分配金
△ 13,938,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 237,495,753口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 13,938,218円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9413円
(1万口当たりの純資産額9,413円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,125,090円)、費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(520,342円)、および分配準備積立金(0円)よ
り、分配対象収益は4,645,432円(1万口当たり195.60円)でありますが、分配を行っておりま
せん。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 12,419,075円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 12,419,075円
(デリバティブ取引に関する注記)
第1期(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 176,612,790 - 171,534,756 5,078,034
カナダ・ドル 3,896,278 - 3,834,466 61,812
オーストラリア・ド 13,387,888 - 13,445,161 △57,273
市場取引以
ル
外の取引
香港・ドル 3,179,400 - 3,081,429 97,971
シンガポール・ドル 7,052,495 - 6,956,007 96,488
イギリス・ポンド 11,601,383 - 11,499,867 101,516
ユーロ 7,301,538 - 7,185,191 116,347
小計 223,031,772 - 217,536,877 5,494,895
合 計 223,031,772 - 217,536,877 5,494,895
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
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(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 251,217,041円
期中一部解約元本額 14,721,288円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 72,268,459 218,207,385
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 218,207,385
合 計 218,207,385
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
49
金銭信託
1,468
コール・ローン
705,500,328
親投資信託受益証券
705,501,845
流動資産合計
705,501,845
資産合計
負債の部
流動負債
56,178
未払受託者報酬
337,304
未払委託者報酬
16,779
その他未払費用
410,261
流動負債合計
410,261
負債合計
純資産の部
元本等
617,730,700
元本
剰余金
87,360,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)
36,420,706
(分配準備積立金)
705,091,584
元本等合計
705,091,584
純資産合計
705,501,845
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
1
受取利息
38,572,392
有価証券売買等損益
38,572,393
営業収益合計
営業費用
47
支払利息
73,966
受託者報酬
444,050
委託者報酬
22,045
その他費用
540,108
営業費用合計
38,032,285
営業利益又は営業損失(△)
38,032,285
経常利益又は経常損失(△)
38,032,285
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,611,579
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
53,447,598
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,447,598
額
2,507,420
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,507,420
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
87,360,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 617,730,700口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1414円
(1万口当たりの純資産額11,414円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,091,263円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(24,329,443円)、収益調整金(50,940,178円)、および分配準備積
立金(0円)より、分配対象収益は87,360,884円(1万口当たり1,414.22円)でありますが、分
配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 38,283,380円
合計 38,283,380円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 650,494,466円
期中一部解約元本額 33,763,766円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 233,655,802 705,500,328
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 705,500,328
合 計 705,500,328
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
7,843
金銭信託
232,589
コール・ローン
366,151,173
親投資信託受益証券
14,003,619
派生商品評価勘定
353,880
未収入金
380,749,104
流動資産合計
380,749,104
資産合計
負債の部
流動負債
769,818
派生商品評価勘定
34,255
未払解約金
37,634
未払受託者報酬
301,448
未払委託者報酬
14,602
その他未払費用
1,157,757
流動負債合計
1,157,757
負債合計
純資産の部
元本等
409,945,460
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 30,354,113
-
(分配準備積立金)
379,591,347
元本等合計
379,591,347
純資産合計
380,749,104
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
4
受取利息
42,819,222
有価証券売買等損益
△ 58,529,861
為替差損益
△ 15,710,635
営業収益合計
営業費用
31
支払利息
49,102
受託者報酬
393,680
委託者報酬
28,242
その他費用
471,055
営業費用合計
△ 16,181,690
営業利益又は営業損失(△)
△ 16,181,690
経常利益又は経常損失(△)
△ 16,181,690
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 118,465
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
625,586
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
625,586
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
14,916,474
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,916,474
額
-
分配金
△ 30,354,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 409,945,460口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 30,354,113円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9260円
(1万口当たりの純資産額9,260円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)、および分配準備積立金(0円)より、分配対象収益
は0円(1万口当たり0.00円)でありますが、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 31,599,645円
合計 31,599,645円
(デリバティブ取引に関する注記)
第1期(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 19,337,934 - 18,568,116 △769,818
市場取引以
小計 19,337,934 - 18,568,116 △769,818
外の取引
売建
アメリカ・ドル 387,275,801 - 373,272,182 14,003,619
小計 387,275,801 - 373,272,182 14,003,619
合 計 406,613,735 - 391,840,298 13,233,801
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 430,017,114円
期中一部解約元本額 21,071,654円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 ゴールド・インデックス・マザーファ 319,364,303 366,151,173
益証券 ンド
親投資信託受益証券 小計 366,151,173
合 計 366,151,173
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
16,038
金銭信託
475,640
コール・ローン
1,658,999,025
親投資信託受益証券
1,400,200
未収入金
1,660,890,903
流動資産合計
1,660,890,903
資産合計
負債の部
流動負債
427,458
未払解約金
148,922
未払受託者報酬
1,191,612
未払委託者報酬
58,457
その他未払費用
1,826,449
流動負債合計
1,826,449
負債合計
純資産の部
元本等
1,448,204,617
元本
剰余金
210,859,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
128,553,284
(分配準備積立金)
1,659,064,454
元本等合計
1,659,064,454
純資産合計
1,660,890,903
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 8月 3日
至 2022年 8月 1日
営業収益
2
受取利息
141,139,473
有価証券売買等損益
141,139,475
営業収益合計
営業費用
128
支払利息
195,303
受託者報酬
1,563,164
委託者報酬
58,457
その他費用
1,817,052
営業費用合計
139,322,423
営業利益又は営業損失(△)
139,322,423
経常利益又は経常損失(△)
139,322,423
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,772,754
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
84,079,652
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
84,079,652
額
1,769,484
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,769,484
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
210,859,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,448,204,617口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1456円
(1万口当たりの純資産額11,456円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益(128,553,284円)、収益調整金(82,311,041円)、および分配準備積立金(0
円)より、分配対象収益は210,864,325円(1万口当たり1,456.04円)でありますが、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2021年8月3日 至 2022年8月1日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 136,506,125円
合計 136,506,125円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期
項 目
(2022年8月1日現在)
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 1,530,395,090円
期中一部解約元本額 83,190,473円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 ゴールド・インデックス・マザーファ 1,447,011,797 1,658,999,025
益証券 ンド
親投資信託受益証券 小計 1,658,999,025
合 計 1,658,999,025
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「日興FWS・日本株インデックス」、「日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)」、
「日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)」、「日興FWS・新興国株インデックス(為
替ヘッジあり)」、「日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)」、「日興FWS・日本債
インデックス」、「日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)」、「日興FWS・先進国債
インデックス(為替ヘッジなし)」、「日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)」、「日
興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)」、「日興FWS・Jリートインデックス」、「日
興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)」、「日興FWS・Gリートインデックス(為替
ヘッジなし)」、「日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)」および「日興FWS・ゴールド(為替
ヘッジなし)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マ
ザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「国内債券(NOMURA-B
PI)マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・
マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「ゴールド・インデックス・
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 79,536,074
コール・ローン 2,358,837,044
株式 212,510,660,160
派生商品評価勘定 15,848,200
未収配当金 312,581,957
前払金 15,640,000
差入委託証拠金 112,200,000
流動資産合計
215,405,303,435
資産合計
215,405,303,435
負債の部
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流動負債
未払解約金 182,960,917
その他未払費用 10,071
流動負債合計
182,970,988
負債合計
182,970,988
純資産の部
元本等
元本 64,701,881,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 150,520,450,806
元本等合計
215,222,332,447
純資産合計
215,222,332,447
負債純資産合計
215,405,303,435
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 64,701,881,641口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.3264円
(1万口当たりの純資産額33,264円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0409月 2,689,641,800 - 2,705,490,000 15,848,200
小計 2,689,641,800 - 2,705,490,000 15,848,200
合 計 2,689,641,800 - 2,705,490,000 15,848,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 61,200,724,965円
同期中における追加設定元本額 11,767,031,486円
同期中における一部解約元本額 8,265,874,810円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,573,090,801円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 1,004,663,066円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,610,963,182円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,537,445,009円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 123,076,527円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,516,917円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 19,787,928円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 62,765,654円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 164,455,970円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 144,990,932円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 258,828,264円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,450,073,440円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 20,759,518,567円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 248,448,491円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 303,821,509円
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アセットアロケーション・ファンド(成長型) 196,873,415円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 35,615,877円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 188,415,610円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 173,706,323円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 621,999,724円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 343,048,809円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 391,665,566円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 44,825,074円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 734,157,443円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 38,614,587円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 184,340,098円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 174,426,464円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,502,614円
日興FWS・日本株インデックス 841,851,714円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 13,445,845円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,663,979,908円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 13,143,735円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 87,961,192円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,655,765,464円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,580,942,741円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,930,118,160円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 38,205,939円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 155,884,619円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 714,123,301円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,213,392円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 254,234,553円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 800,284,752円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 584,992,310円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,804,290,327円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 372,784円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 40,445,248円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 45,792,382円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 108,886,518円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 241,137,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 57,601,073円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,288,518円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,593,251円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 43,263,100円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 582,844,403円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 176,594,530円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 211,396,741円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 98,339,458円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 134,762,191円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 51,649,054円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 41,352,519円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 28,748,353円
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SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 36,764,193円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 101,723,766円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> 16,939,065円
合 計 64,701,881,641円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 3,650.000 12,775,000
日本水産 106,900 597.000 63,819,300
マルハニチロ 14,800 2,491.000 36,866,800
雪国まいたけ 10,000 974.000 9,740,000
カネコ種苗 5,900 1,647.000 9,717,300
サカタのタネ 12,500 4,920.000 61,500,000
ホクト 8,500 1,953.000 16,600,500
日鉄鉱業 2,400 5,400.000 12,960,000
三井松島ホールディングス 5,200 3,210.000 16,692,000
INPEX 365,300 1,506.000 550,141,800
石油資源開発 13,700 3,485.000 47,744,500
K&Oエナジーグループ 5,200 1,566.000 8,143,200
ショーボンドホールディングス 13,400 5,920.000 79,328,000
ミライト・ワン 36,900 1,669.000 61,586,100
タマホーム 7,100 2,476.000 17,579,600
Robot Home 19,800 198.000 3,920,400
安藤・間 52,300 887.000 46,390,100
東急建設 33,500 636.000 21,306,000
コムシスホールディングス 36,900 2,669.000 98,486,100
ビーアールホールディングス 20,400 356.000 7,262,400
高松コンストラクショングループ 7,400 2,119.000 15,680,600
東建コーポレーション 3,100 8,920.000 27,652,000
ヤマウラ 7,600 965.000 7,334,000
オリエンタル白石 42,200 255.000 10,761,000
大成建設 73,900 4,270.000 315,553,000
大林組 245,800 986.000 242,358,800
清水建設 227,500 753.000 171,307,500
飛島建設 9,700 1,066.000 10,340,200
長谷工コーポレーション 70,800 1,622.000 114,837,600
松井建設 9,700 640.000 6,208,000
錢高組 2,500 3,290.000 8,225,000
鹿島建設 180,200 1,516.000 273,183,200
不動テトラ 6,400 1,649.000 10,553,600
大末建設 3,900 1,566.000 6,107,400
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鉄建建設 7,100 1,828.000 12,978,800
西松建設 16,500 3,990.000 65,835,000
三井住友建設 63,500 453.000 28,765,500
大豊建設 4,100 4,250.000 17,425,000
奥村組 13,200 2,962.000 39,098,400
東鉄工業 10,400 2,394.000 24,897,600
淺沼組 6,400 2,678.000 17,139,200
戸田建設 101,400 712.000 72,196,800
熊谷組 13,100 2,841.000 37,217,100
北野建設 5,000 2,217.000 11,085,000
矢作建設工業 10,900 810.000 8,829,000
ピーエス三菱 10,100 630.000 6,363,000
日本ハウスホールディングス 17,000 409.000 6,953,000
大東建託 27,200 12,490.000 339,728,000
新日本建設 10,700 752.000 8,046,400
東亜道路工業 1,600 5,930.000 9,488,000
日本道路 2,400 6,570.000 15,768,000
東亜建設工業 6,300 2,612.000 16,455,600
日本国土開発 21,500 607.000 13,050,500
若築建設 4,700 2,417.000 11,359,900
東洋建設 30,600 869.000 26,591,400
五洋建設 99,200 729.000 72,316,800
世紀東急工業 13,200 831.000 10,969,200
福田組 2,600 4,990.000 12,974,000
住友林業 52,800 2,076.000 109,612,800
日本基礎技術 13,100 599.000 7,846,900
巴コーポレーション 19,300 457.000 8,820,100
大和ハウス工業 210,100 3,319.000 697,321,900
ライト工業 13,800 1,949.000 26,896,200
積水ハウス 252,000 2,374.500 598,374,000
日特建設 6,800 863.000 5,868,400
北陸電気工事 1,100 776.000 853,600
ユアテック 14,700 737.000 10,833,900
日本リーテック 5,800 962.000 5,579,600
中電工 8,500 2,149.000 18,266,500
関電工 39,600 843.000 33,382,800
きんでん 52,000 1,561.000 81,172,000
東京エネシス 8,500 1,041.000 8,848,500
トーエネック 2,800 3,810.000 10,668,000
住友電設 6,200 2,563.000 15,890,600
日本電設工業 10,400 1,778.000 18,491,200
エクシオグループ 36,500 2,224.000 81,176,000
新日本空調 5,900 1,908.000 11,257,200
九電工 17,000 2,844.000 48,348,000
三機工業 16,900 1,661.000 28,070,900
日揮ホールディングス 75,400 1,677.000 126,445,800
中外炉工業 3,600 1,748.000 6,292,800
ヤマト 11,900 797.000 9,484,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
太平電業 4,900 3,080.000 15,092,000
高砂熱学工業 19,800 1,687.000 33,402,600
朝日工業社 3,600 1,916.000 6,897,600
明星工業 14,400 708.000 10,195,200
大氣社 10,900 3,300.000 35,970,000
ダイダン 5,100 2,224.000 11,342,400
日比谷総合設備 7,200 1,947.000 14,018,400
テスホールディングス 8,200 1,231.000 10,094,200
インフロニア・ホールディングス 92,500 973.000 90,002,500
東洋エンジニアリング 12,500 669.000 8,362,500
レイズネクスト 10,800 1,228.000 13,262,400
ニップン 19,900 1,621.000 32,257,900
日清製粉グループ本社 79,700 1,660.000 132,302,000
日東富士製粉 600 4,665.000 2,799,000
昭和産業 6,400 2,575.000 16,480,000
中部飼料 8,800 1,107.000 9,741,600
フィード・ワン 10,300 714.000 7,354,200
日本甜菜製糖 5,200 1,693.000 8,803,600
DM三井製糖ホールディングス 6,500 1,903.000 12,369,500
日新製糖 4,000 1,780.000 7,120,000
森永製菓 17,300 4,265.000 73,784,500
中村屋 2,800 3,175.000 8,890,000
江崎グリコ 19,900 3,855.000 76,714,500
名糖産業 3,600 1,688.000 6,076,800
井村屋グループ 4,400 2,300.000 10,120,000
不二家 4,600 2,405.000 11,063,000
山崎製パン 46,900 1,603.000 75,180,700
モロゾフ 2,900 3,650.000 10,585,000
亀田製菓 4,400 4,810.000 21,164,000
寿スピリッツ 7,400 7,670.000 56,758,000
カルビー 39,100 2,874.000 112,373,400
森永乳業 14,600 4,945.000 72,197,000
六甲バター 5,300 1,446.000 7,663,800
ヤクルト本社 54,000 8,540.000 461,160,000
明治ホールディングス 46,800 6,990.000 327,132,000
雪印メグミルク 18,800 1,873.000 35,212,400
プリマハム 10,400 2,297.000 23,888,800
日本ハム 29,900 3,955.000 118,254,500
丸大食品 8,500 1,597.000 13,574,500
S Foods 7,600 3,105.000 23,598,000
柿安本店 3,100 2,395.000 7,424,500
伊藤ハム米久ホールディングス 48,700 672.000 32,726,400
サッポロホールディングス 23,000 2,998.000 68,954,000
アサヒグループホールディングス 160,100 4,652.000 744,785,200
キリンホールディングス 312,900 2,211.000 691,821,900
宝ホールディングス 47,000 1,058.000 49,726,000
オエノンホールディングス 23,700 310.000 7,347,000
養命酒製造 1,400 1,820.000 2,548,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ 54,400 1,515.000 82,416,000
ングス
サントリー食品インターナショナル 48,600 5,270.000 256,122,000
ダイドーグループホールディングス 4,300 5,210.000 22,403,000
伊藤園 25,800 6,540.000 168,732,000
キーコーヒー 7,900 2,162.000 17,079,800
日清オイリオグループ 9,500 3,280.000 31,160,000
不二製油グループ本社 18,800 2,296.000 43,164,800
かどや製油 3,100 3,565.000 11,051,500
J-オイルミルズ 8,000 1,630.000 13,040,000
キッコーマン 50,800 8,110.000 411,988,000
味の素 169,800 3,723.000 632,165,400
ブルドックソース 3,500 1,859.000 6,506,500
キユーピー 37,200 2,343.000 87,159,600
ハウス食品グループ本社 26,300 2,911.000 76,559,300
カゴメ 32,300 3,180.000 102,714,000
焼津水産化学工業 13,700 920.000 12,604,000
アリアケジャパン 7,700 5,410.000 41,657,000
ニチレイ 32,200 2,395.000 77,119,000
東洋水産 38,000 5,760.000 218,880,000
イートアンドホールディングス 4,000 2,463.000 9,852,000
日清食品ホールディングス 27,400 9,790.000 268,246,000
永谷園ホールディングス 4,300 2,038.000 8,763,400
フジッコ 7,900 1,960.000 15,484,000
ロック・フィールド 8,700 1,528.000 13,293,600
日本たばこ産業 456,100 2,331.000 1,063,169,100
ケンコーマヨネーズ 4,900 1,511.000 7,403,900
わらべや日洋ホールディングス 5,500 2,232.000 12,276,000
なとり 5,300 2,097.000 11,114,100
ピックルスコーポレーション 5,000 1,156.000 5,780,000
ファーマフーズ 10,900 1,463.000 15,946,700
ユーグレナ 46,100 954.000 43,979,400
紀文食品 7,700 1,020.000 7,854,000
ミヨシ油脂 1,300 1,018.000 1,323,400
理研ビタミン 6,300 1,735.000 10,930,500
片倉工業 8,500 2,014.000 17,119,000
グンゼ 4,900 3,900.000 19,110,000
東洋紡 35,000 1,041.000 36,435,000
ユニチカ 32,200 231.000 7,438,200
富士紡ホールディングス 3,700 3,520.000 13,024,000
倉敷紡績 6,400 2,066.000 13,222,400
シキボウ 8,600 905.000 7,783,000
日本毛織 20,800 1,046.000 21,756,800
帝国繊維 8,300 1,702.000 14,126,600
帝人 73,900 1,429.000 105,603,100
東レ 516,600 738.100 381,302,460
アツギ 15,000 454.000 6,810,000
ダイニック 3,300 629.000 2,075,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セーレン 15,400 2,058.000 31,693,200
小松マテーレ 13,100 1,032.000 13,519,200
ワコールホールディングス 17,300 2,182.000 37,748,600
ホギメディカル 10,500 3,525.000 37,012,500
TSIホールディングス 28,600 339.000 9,695,400
ワールド 11,600 1,368.000 15,868,800
三陽商会 5,400 871.000 4,703,400
オンワードホールディングス 52,100 253.000 13,181,300
ゴールドウイン 13,700 8,490.000 116,313,000
デサント 14,200 2,970.000 42,174,000
特種東海製紙 4,800 3,180.000 15,264,000
王子ホールディングス 319,900 558.000 178,504,200
日本製紙 34,100 974.000 33,213,400
北越コーポレーション 50,000 720.000 36,000,000
大王製紙 35,900 1,456.000 52,270,400
レンゴー 65,900 772.000 50,874,800
トーモク 5,100 1,524.000 7,772,400
ザ・パック 5,600 2,446.000 13,697,600
北の達人コーポレーション 33,100 223.000 7,381,300
クラレ 112,300 1,081.000 121,396,300
旭化成 512,400 1,077.500 552,111,000
昭和電工 68,200 2,247.000 153,245,400
住友化学 564,100 531.000 299,537,100
住友精化 3,500 3,040.000 10,640,000
日産化学 37,300 6,860.000 255,878,000
ラサ工業 3,500 1,950.000 6,825,000
クレハ 5,900 10,410.000 61,419,000
多木化学 2,800 4,710.000 13,188,000
テイカ 4,900 1,223.000 5,992,700
石原産業 15,200 1,072.000 16,294,400
日本曹達 9,100 4,280.000 38,948,000
東ソー 102,100 1,729.000 176,530,900
トクヤマ 25,200 1,804.000 45,460,800
セントラル硝子 12,500 3,290.000 41,125,000
東亞合成 35,600 1,074.000 38,234,400
大阪ソーダ 6,300 3,430.000 21,609,000
関東電化工業 16,100 925.000 14,892,500
デンカ 28,000 3,465.000 97,020,000
信越化学工業 131,500 17,445.000 2,294,017,500
日本カーバイド工業 4,300 1,386.000 5,959,800
堺化学工業 5,700 1,951.000 11,120,700
第一稀元素化学工業 7,900 1,216.000 9,606,400
エア・ウォーター 66,300 1,824.000 120,931,200
日本酸素ホールディングス 67,700 2,408.000 163,021,600
日本化学工業 3,000 2,080.000 6,240,000
日本パーカライジング 33,500 977.000 32,729,500
高圧ガス工業 12,200 689.000 8,405,800
四国化成工業 9,300 1,252.000 11,643,600
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ステラ ケミファ 4,500 2,559.000 11,515,500
保土谷化学工業 2,500 3,575.000 8,937,500
日本触媒 11,700 5,340.000 62,478,000
大日精化工業 6,100 1,824.000 11,126,400
カネカ 17,600 3,675.000 64,680,000
三菱瓦斯化学 65,000 1,957.000 127,205,000
三井化学 64,200 2,828.000 181,557,600
JSR 77,300 3,770.000 291,421,000
東京応化工業 12,400 7,250.000 89,900,000
大阪有機化学工業 5,400 2,526.000 13,640,400
三菱ケミカルグループ 516,300 753.900 389,238,570
KHネオケム 11,700 2,581.000 30,197,700
ダイセル 111,900 859.000 96,122,100
住友ベークライト 11,700 4,365.000 51,070,500
積水化学工業 157,300 1,903.000 299,341,900
日本ゼオン 62,100 1,390.000 86,319,000
アイカ工業 19,600 3,125.000 61,250,000
UBE 39,100 2,096.000 81,953,600
積水樹脂 10,900 1,751.000 19,085,900
タキロンシーアイ 17,700 561.000 9,929,700
旭有機材 4,900 2,278.000 11,162,200
ニチバン 4,900 1,671.000 8,187,900
リケンテクノス 16,700 493.000 8,233,100
大倉工業 3,700 1,782.000 6,593,400
積水化成品工業 9,000 418.000 3,762,000
群栄化学工業 2,000 2,561.000 5,122,000
ミライアル 4,100 1,824.000 7,478,400
ダイキョーニシカワ 17,800 561.000 9,985,800
森六ホールディングス 4,500 1,881.000 8,464,500
恵和 2,400 3,700.000 8,880,000
日本化薬 57,400 1,278.000 73,357,200
カーリットホールディングス 8,800 650.000 5,720,000
日本精化 5,500 2,035.000 11,192,500
扶桑化学工業 6,300 3,475.000 21,892,500
トリケミカル研究所 8,700 2,320.000 20,184,000
ADEKA 32,200 2,436.000 78,439,200
日油 23,800 5,290.000 125,902,000
ハリマ化成グループ 7,500 867.000 6,502,500
花王 175,200 5,749.000 1,007,224,800
第一工業製薬 3,300 2,350.000 7,755,000
石原ケミカル 4,600 1,295.000 5,957,000
ニイタカ 2,100 2,361.000 4,958,100
三洋化成工業 4,600 4,845.000 22,287,000
大日本塗料 12,400 735.000 9,114,000
日本ペイントホールディングス 311,600 1,038.000 323,440,800
関西ペイント 72,000 1,910.000 137,520,000
中国塗料 18,900 894.000 16,896,600
日本特殊塗料 5,600 991.000 5,549,600
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藤倉化成 12,000 496.000 5,952,000
太陽ホールディングス 12,100 2,911.000 35,223,100
DIC 27,800 2,493.000 69,305,400
サカタインクス 15,400 1,007.000 15,507,800
東洋インキSCホールディングス 13,200 1,958.000 25,845,600
T&K TOKA 7,600 898.000 6,824,800
富士フイルムホールディングス 148,900 7,595.000 1,130,895,500
資生堂 147,500 5,502.000 811,545,000
ライオン 85,600 1,544.000 132,166,400
高砂香料工業 4,800 2,667.000 12,801,600
マンダム 17,100 1,543.000 26,385,300
ミルボン 10,600 5,430.000 57,558,000
ファンケル 34,400 2,555.000 87,892,000
コーセー 14,400 11,870.000 170,928,000
コタ 6,100 1,584.000 9,662,400
ポーラ・オルビスホールディングス 36,400 1,553.000 56,529,200
ノエビアホールディングス 6,300 5,910.000 37,233,000
新日本製薬 4,600 1,627.000 7,484,200
エステー 6,300 1,570.000 9,891,000
コニシ 12,600 1,636.000 20,613,600
長谷川香料 14,500 3,135.000 45,457,500
小林製薬 21,600 8,880.000 191,808,000
荒川化学工業 6,900 1,018.000 7,024,200
メック 5,900 2,523.000 14,885,700
日本高純度化学 2,500 2,358.000 5,895,000
タカラバイオ 22,200 2,175.000 48,285,000
JCU 8,500 3,645.000 30,982,500
デクセリアルズ 22,100 3,765.000 83,206,500
アース製薬 6,500 5,390.000 35,035,000
北興化学工業 10,200 1,018.000 10,383,600
大成ラミック 5,200 2,749.000 14,294,800
クミアイ化学工業 28,400 999.000 28,371,600
日本農薬 16,100 694.000 11,173,400
アキレス 6,500 1,417.000 9,210,500
有沢製作所 12,600 1,067.000 13,444,200
日東電工 51,000 8,620.000 439,620,000
レック 11,600 729.000 8,456,400
三光合成 12,500 383.000 4,787,500
きもと 35,300 252.000 8,895,600
藤森工業 6,300 3,600.000 22,680,000
前澤化成工業 6,800 1,348.000 9,166,400
未来工業 3,400 1,560.000 5,304,000
JSP 5,400 1,466.000 7,916,400
エフピコ 15,900 3,295.000 52,390,500
天馬 6,500 2,382.000 15,483,000
信越ポリマー 14,700 1,368.000 20,109,600
東リ 29,100 207.000 6,023,700
ニフコ 28,200 3,200.000 90,240,000
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バルカー 7,100 2,783.000 19,759,300
ユニ・チャーム 147,200 4,816.000 708,915,200
協和キリン 84,800 3,155.000 267,544,000
武田薬品工業 666,100 3,808.000 2,536,508,800
アステラス製薬 724,500 2,062.500 1,494,281,250
住友ファーマ 52,600 1,123.000 59,069,800
塩野義製薬 98,500 6,858.000 675,513,000
わかもと製薬 9,000 255.000 2,295,000
日本新薬 18,500 8,260.000 152,810,000
中外製薬 220,600 3,796.000 837,397,600
科研製薬 12,300 3,895.000 47,908,500
エーザイ 93,800 6,097.000 571,898,600
ロート製薬 40,400 3,995.000 161,398,000
小野薬品工業 163,400 3,620.000 591,508,000
久光製薬 17,800 3,520.000 62,656,000
持田製薬 9,500 3,400.000 32,300,000
参天製薬 148,100 1,081.000 160,096,100
扶桑薬品工業 3,400 2,170.000 7,378,000
ツムラ 24,200 3,170.000 76,714,000
キッセイ薬品工業 12,000 2,798.000 33,576,000
生化学工業 15,200 867.000 13,178,400
栄研化学 13,000 1,984.000 25,792,000
鳥居薬品 3,600 3,150.000 11,340,000
JCRファーマ 24,100 2,456.000 59,189,600
東和薬品 12,200 2,555.000 31,171,000
富士製薬工業 6,300 1,005.000 6,331,500
ゼリア新薬工業 12,800 2,182.000 27,929,600
第一三共 614,600 3,423.000 2,103,775,800
キョーリン製薬ホールディングス 15,400 1,828.000 28,151,200
大幸薬品 15,300 623.000 9,531,900
ダイト 5,600 2,725.000 15,260,000
大塚ホールディングス 161,300 4,738.000 764,239,400
大正製薬ホールディングス 16,700 5,330.000 89,011,000
ペプチドリーム 34,700 1,628.000 56,491,600
あすか製薬ホールディングス 8,700 1,093.000 9,509,100
サワイグループホールディングス 16,300 4,395.000 71,638,500
日本コークス工業 80,300 120.000 9,636,000
ニチレキ 9,100 1,406.000 12,794,600
ユシロ化学工業 11,700 910.000 10,647,000
富士石油 24,400 333.000 8,125,200
出光興産 85,900 3,415.000 293,348,500
ENEOSホールディングス 1,274,500 514.600 655,857,700
コスモエネルギーホールディングス 33,500 4,015.000 134,502,500
横浜ゴム 39,900 1,963.000 78,323,700
TOYO TIRE 40,600 1,813.000 73,607,800
ブリヂストン 225,200 5,341.000 1,202,793,200
住友ゴム工業 69,400 1,218.000 84,529,200
藤倉コンポジット 7,900 899.000 7,102,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オカモト 4,100 4,025.000 16,502,500
フコク 3,500 970.000 3,395,000
ニッタ 7,600 2,996.000 22,769,600
住友理工 16,400 594.000 9,741,600
三ツ星ベルト 10,400 3,260.000 33,904,000
バンドー化学 13,600 973.000 13,232,800
日東紡績 10,900 2,451.000 26,715,900
AGC 71,800 4,805.000 344,999,000
日本電気硝子 29,200 2,511.000 73,321,200
オハラ 6,000 1,252.000 7,512,000
住友大阪セメント 13,300 3,495.000 46,483,500
太平洋セメント 48,700 2,001.000 97,448,700
日本ヒューム 9,700 665.000 6,450,500
日本コンクリート工業 23,800 277.000 6,592,600
三谷セキサン 4,200 3,920.000 16,464,000
アジアパイルホールディングス 16,100 492.000 7,921,200
東海カーボン 59,900 1,078.000 64,572,200
日本カーボン 4,300 4,140.000 17,802,000
東洋炭素 4,600 3,040.000 13,984,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,300 4,270.000 18,361,000
TOTO 51,100 4,830.000 246,813,000
日本碍子 83,000 1,930.000 160,190,000
日本特殊陶業 59,300 2,660.000 157,738,000
MARUWA 2,900 17,250.000 50,025,000
品川リフラクトリーズ 2,200 3,785.000 8,327,000
黒崎播磨 1,700 4,675.000 7,947,500
ヨータイ 5,200 1,543.000 8,023,600
東京窯業 27,100 281.000 7,615,100
フジミインコーポレーテッド 6,800 6,090.000 41,412,000
ニチアス 17,500 2,397.000 41,947,500
ニチハ 10,700 2,776.000 29,703,200
日本製鉄 349,800 2,003.500 700,824,300
神戸製鋼所 145,900 623.000 90,895,700
中山製鋼所 14,100 459.000 6,471,900
合同製鐵 4,700 1,493.000 7,017,100
JFEホールディングス 193,200 1,505.000 290,766,000
東京製鐵 24,400 1,402.000 34,208,800
共英製鋼 8,000 1,449.000 11,592,000
大和工業 13,400 4,640.000 62,176,000
東京鐵鋼 4,400 1,297.000 5,706,800
大阪製鐵 7,100 1,372.000 9,741,200
淀川製鋼所 8,400 2,405.000 20,202,000
丸一鋼管 23,900 2,980.000 71,222,000
モリ工業 3,900 2,645.000 10,315,500
大同特殊鋼 11,300 3,970.000 44,861,000
日本冶金工業 6,300 2,275.000 14,332,500
山陽特殊製鋼 7,000 1,965.000 13,755,000
愛知製鋼 5,000 2,200.000 11,000,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日立金属 89,900 2,046.000 183,935,400
大平洋金属 5,500 2,343.000 12,886,500
新日本電工 48,400 368.000 17,811,200
栗本鐵工所 3,900 1,684.000 6,567,600
三菱製鋼 7,000 988.000 6,916,000
日本精線 1,500 4,535.000 6,802,500
新家工業 6,200 1,452.000 9,002,400
大紀アルミニウム工業所 10,600 1,278.000 13,546,800
日本軽金属ホールディングス 21,900 1,623.000 35,543,700
三井金属鉱業 22,700 3,195.000 72,526,500
東邦亜鉛 4,900 2,200.000 10,780,000
三菱マテリアル 48,900 2,031.000 99,315,900
住友金属鉱山 92,000 4,299.000 395,508,000
DOWAホールディングス 19,500 4,870.000 94,965,000
古河機械金属 12,200 1,245.000 15,189,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,000 2,909.000 29,090,000
東邦チタニウム 15,200 2,330.000 35,416,000
UACJ 11,300 2,273.000 25,684,900
CKサンエツ 1,600 4,195.000 6,712,000
古河電気工業 24,500 2,353.000 57,648,500
住友電気工業 291,700 1,503.000 438,425,100
フジクラ 93,500 804.000 75,174,000
昭和電線ホールディングス 7,600 1,783.000 13,550,800
タツタ電線 14,900 460.000 6,854,000
平河ヒューテック 4,900 1,126.000 5,517,400
リョービ 8,500 1,150.000 9,775,000
アーレスティ 12,000 387.000 4,644,000
アサヒホールディングス 33,700 2,096.000 70,635,200
稲葉製作所 10,400 1,323.000 13,759,200
宮地エンジニアリンググループ 2,700 3,320.000 8,964,000
トーカロ 21,100 1,297.000 27,366,700
アルファ 8,800 1,024.000 9,011,200
SUMCO 138,400 1,866.000 258,254,400
川田テクノロジーズ 1,900 3,720.000 7,068,000
RS TECHNOLOGIES 2,400 6,380.000 15,312,000
信和 17,600 825.000 14,520,000
東洋製罐グループホールディングス 42,800 1,600.000 68,480,000
ホッカンホールディングス 5,800 1,275.000 7,395,000
横河ブリッジホールディングス 11,700 1,915.000 22,405,500
三和ホールディングス 78,500 1,433.000 112,490,500
文化シヤッター 24,300 1,034.000 25,126,200
三協立山 11,100 651.000 7,226,100
アルインコ 7,500 906.000 6,795,000
LIXIL 131,600 2,562.000 337,159,200
ノーリツ 10,800 1,494.000 16,135,200
長府製作所 7,200 1,866.000 13,435,200
リンナイ 14,500 10,080.000 146,160,000
日東精工 11,200 532.000 5,958,400
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岡部 13,500 633.000 8,545,500
ジーテクト 8,300 1,354.000 11,238,200
東プレ 12,300 1,051.000 12,927,300
高周波熱錬 14,300 685.000 9,795,500
東京製綱 6,100 943.000 5,752,300
サンコール 8,800 634.000 5,579,200
パイオラックス 11,000 2,014.000 22,154,000
エイチワン 1,400 630.000 882,000
日本発条 70,100 931.000 65,263,100
三益半導体工業 6,300 2,164.000 13,633,200
日本製鋼所 21,700 3,160.000 68,572,000
三浦工業 33,100 3,285.000 108,733,500
タクマ 24,400 1,439.000 35,111,600
ツガミ 17,500 1,274.000 22,295,000
オークマ 8,000 5,270.000 42,160,000
芝浦機械 9,700 3,150.000 30,555,000
アマダ 131,000 1,083.000 141,873,000
アイダエンジニアリング 18,100 928.000 16,796,800
FUJI 33,300 2,097.000 69,830,100
牧野フライス製作所 8,500 4,500.000 38,250,000
オーエスジー 34,200 1,870.000 63,954,000
旭ダイヤモンド工業 21,500 652.000 14,018,000
DMG森精機 43,300 1,821.000 78,849,300
ソディック 21,300 839.000 17,870,700
ディスコ 12,400 32,900.000 407,960,000
日東工器 4,600 1,634.000 7,516,400
日進工具 6,600 1,306.000 8,619,600
パンチ工業 10,300 472.000 4,861,600
豊和工業 6,800 882.000 5,997,600
東洋機械金属 8,000 565.000 4,520,000
島精機製作所 12,100 2,295.000 27,769,500
オプトラン 10,900 1,922.000 20,949,800
NCホールディングス 3,300 2,198.000 7,253,400
イワキ 6,400 1,016.000 6,502,400
フリュー 8,600 1,106.000 9,511,600
ヤマシンフィルタ 17,000 338.000 5,746,000
日阪製作所 9,700 852.000 8,264,400
やまびこ 12,200 1,227.000 14,969,400
野村マイクロ・サイエンス 2,800 3,685.000 10,318,000
平田機工 3,800 4,770.000 18,126,000
ペガサスミシン製造 10,400 787.000 8,184,800
マルマエ 4,200 2,061.000 8,656,200
タツモ 5,200 1,276.000 6,635,200
ナブテスコ 44,800 3,315.000 148,512,000
レオン自動機 9,400 1,325.000 12,455,000
SMC 24,800 67,320.000 1,669,536,000
ホソカワミクロン 5,500 2,777.000 15,273,500
ユニオンツール 3,000 3,395.000 10,185,000
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オイレス工業 11,000 1,609.000 17,699,000
日精エー・エス・ビー機械 3,400 3,680.000 12,512,000
サトーホールディングス 11,200 2,010.000 22,512,000
技研製作所 7,500 3,380.000 25,350,000
日本エアーテック 5,500 1,060.000 5,830,000
日精樹脂工業 6,800 946.000 6,432,800
オカダアイヨン 4,100 1,488.000 6,100,800
ワイエイシイホールディングス 4,100 1,598.000 6,551,800
小松製作所 384,100 2,978.500 1,144,041,850
住友重機械工業 45,100 3,065.000 138,231,500
日立建機 33,900 2,890.000 97,971,000
日工 13,300 663.000 8,817,900
巴工業 3,600 2,465.000 8,874,000
井関農機 8,200 1,222.000 10,020,400
TOWA 7,700 1,818.000 13,998,600
ローツェ 4,200 8,570.000 35,994,000
クボタ 379,000 2,259.500 856,350,500
荏原実業 3,700 2,338.000 8,650,600
三菱化工機 3,400 2,111.000 7,177,400
月島機械 14,500 912.000 13,224,000
帝国電機製作所 5,800 1,801.000 10,445,800
新東工業 16,900 732.000 12,370,800
澁谷工業 6,600 2,536.000 16,737,600
アイチコーポレーション 12,300 864.000 10,627,200
小森コーポレーション 20,200 808.000 16,321,600
鶴見製作所 6,400 2,072.000 13,260,800
住友精密工業 2,900 2,775.000 8,047,500
酒井重工業 2,100 2,969.000 6,234,900
荏原製作所 29,000 5,250.000 152,250,000
酉島製作所 8,400 1,360.000 11,424,000
北越工業 8,200 939.000 7,699,800
ダイキン工業 92,500 23,720.000 2,194,100,000
オルガノ 2,400 9,380.000 22,512,000
トーヨーカネツ 3,600 2,755.000 9,918,000
栗田工業 42,700 5,500.000 234,850,000
椿本チエイン 10,800 3,155.000 34,074,000
大同工業 9,900 784.000 7,761,600
木村化工機 10,300 751.000 7,735,300
アネスト岩田 13,900 980.000 13,622,000
ダイフク 39,900 8,680.000 346,332,000
サムコ 2,600 2,845.000 7,397,000
タダノ 41,500 988.000 41,002,000
フジテック 26,100 2,897.000 75,611,700
CKD 21,400 1,903.000 40,724,200
平和 24,100 2,106.000 50,754,600
理想科学工業 7,300 2,375.000 17,337,500
SANKYO 17,800 4,215.000 75,027,000
日本金銭機械 10,500 697.000 7,318,500
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マースグループホールディングス 6,200 1,625.000 10,075,000
フクシマガリレイ 5,200 3,690.000 19,188,000
ダイコク電機 5,200 1,280.000 6,656,000
竹内製作所 13,000 2,555.000 33,215,000
アマノ 22,400 2,584.000 57,881,600
JUKI 13,200 770.000 10,164,000
ジャノメ 8,800 750.000 6,600,000
マックス 10,000 1,889.000 18,890,000
グローリー 20,800 2,234.000 46,467,200
新晃工業 8,200 1,698.000 13,923,600
大和冷機工業 12,000 1,127.000 13,524,000
セガサミーホールディングス 76,400 2,283.000 174,421,200
日本ピストンリング 5,200 1,280.000 6,656,000
リケン 3,800 2,401.000 9,123,800
TPR 9,900 1,273.000 12,602,700
ツバキ・ナカシマ 18,700 972.000 18,176,400
ホシザキ 45,700 4,065.000 185,770,500
大豊工業 8,300 707.000 5,868,100
日本精工 145,300 756.000 109,846,800
NTN 158,500 252.000 39,942,000
ジェイテクト 71,500 1,000.000 71,500,000
不二越 6,100 3,760.000 22,936,000
日本トムソン 21,200 545.000 11,554,000
THK 41,100 2,834.000 116,477,400
前澤給装工業 6,600 924.000 6,098,400
イーグル工業 9,900 1,024.000 10,137,600
日本ピラー工業 7,400 2,773.000 20,520,200
キッツ 27,700 712.000 19,722,400
マキタ 95,900 3,308.000 317,237,200
日立造船 67,900 834.000 56,628,600
三菱重工業 124,500 5,060.000 629,970,000
IHI 53,000 3,550.000 188,150,000
スター精密 14,000 1,732.000 24,248,000
日清紡ホールディングス 58,800 1,060.000 62,328,000
イビデン 40,800 4,035.000 164,628,000
コニカミノルタ 171,500 476.000 81,634,000
ブラザー工業 96,100 2,523.000 242,460,300
ミネベアミツミ 134,300 2,432.000 326,617,600
日立製作所 407,500 6,614.000 2,695,205,000
東芝 148,300 5,424.000 804,379,200
三菱電機 790,200 1,395.000 1,102,329,000
富士電機 47,000 5,970.000 280,590,000
安川電機 84,100 4,760.000 400,316,000
シンフォニア テクノロジー 9,500 1,469.000 13,955,500
明電舎 12,300 2,111.000 25,965,300
オリジン 1,500 1,229.000 1,843,500
山洋電気 3,200 5,370.000 17,184,000
デンヨー 6,600 1,686.000 11,127,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PHCホールディングス 13,400 1,659.000 22,230,600
東芝テック 9,100 4,460.000 40,586,000
芝浦メカトロニクス 1,500 10,020.000 15,030,000
マブチモーター 17,600 3,805.000 66,968,000
日本電産 188,300 9,444.000 1,778,305,200
トレックス・セミコンダクター 4,000 2,770.000 11,080,000
東光高岳 5,300 1,969.000 10,435,700
ダブル・スコープ 23,600 1,846.000 43,565,600
ダイヘン 7,900 4,240.000 33,496,000
ヤーマン 14,300 1,563.000 22,350,900
JVCケンウッド 79,900 189.000 15,101,100
ミマキエンジニアリング 9,500 620.000 5,890,000
I-PEX 5,200 1,350.000 7,020,000
日新電機 19,300 1,551.000 29,934,300
大崎電気工業 18,300 526.000 9,625,800
オムロン 70,600 7,709.000 544,255,400
日東工業 10,700 2,630.000 28,141,000
IDEC 10,600 2,932.000 31,079,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,700 2,414.000 62,039,800
メルコホールディングス 2,500 3,550.000 8,875,000
日本電気 100,400 4,900.000 491,960,000
富士通 76,200 17,290.000 1,317,498,000
沖電気工業 34,300 774.000 26,548,200
電気興業 4,400 2,502.000 11,008,800
サンケン電気 7,300 5,190.000 37,887,000
アイホン 4,500 1,890.000 8,505,000
ルネサスエレクトロニクス 462,300 1,283.000 593,130,900
セイコーエプソン 94,600 1,999.000 189,105,400
ワコム 64,900 855.000 55,489,500
アルバック 17,000 5,110.000 86,870,000
アクセル 6,500 890.000 5,785,000
EIZO 5,900 3,715.000 21,918,500
日本信号 18,100 985.000 17,828,500
京三製作所 18,800 444.000 8,347,200
能美防災 9,400 1,875.000 17,625,000
ホーチキ 5,900 1,340.000 7,906,000
エレコム 19,600 1,692.000 33,163,200
パナソニック ホールディングス 903,600 1,118.000 1,010,224,800
シャープ 80,800 1,060.000 85,648,000
アンリツ 54,600 1,637.000 89,380,200
富士通ゼネラル 23,200 2,816.000 65,331,200
ソニーグループ 530,800 11,320.000 6,008,656,000
TDK 122,600 4,185.000 513,081,000
帝国通信工業 4,600 1,487.000 6,840,200
タムラ製作所 32,200 630.000 20,286,000
アルプスアルパイン 69,100 1,193.000 82,436,300
日本電波工業 9,500 1,184.000 11,248,000
鈴木 3,000 807.000 2,421,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メイコー 9,300 3,250.000 30,225,000
日本トリム 2,300 2,479.000 5,701,700
ローランド ディー.ジー. 4,100 3,375.000 13,837,500
フォスター電機 10,400 711.000 7,394,400
SMK 2,600 2,250.000 5,850,000
ヨコオ 6,100 1,994.000 12,163,400
ホシデン 19,000 1,458.000 27,702,000
ヒロセ電機 11,700 19,080.000 223,236,000
日本航空電子工業 16,800 2,274.000 38,203,200
TOA 10,300 806.000 8,301,800
マクセル 16,000 1,359.000 21,744,000
古野電気 10,700 1,126.000 12,048,200
スミダコーポレーション 7,800 892.000 6,957,600
アイコム 3,000 2,627.000 7,881,000
リオン 3,200 2,122.000 6,790,400
横河電機 77,800 2,367.000 184,152,600
新電元工業 3,300 3,545.000 11,698,500
アズビル 49,100 4,125.000 202,537,500
東亜ディーケーケー 9,100 865.000 7,871,500
日本光電工業 32,700 3,020.000 98,754,000
チノー 3,900 1,690.000 6,591,000
共和電業 4,200 328.000 1,377,600
日本電子材料 6,100 1,740.000 10,614,000
堀場製作所 15,700 6,590.000 103,463,000
アドバンテスト 62,900 8,140.000 512,006,000
エスペック 6,800 1,854.000 12,607,200
キーエンス 76,800 54,770.000 4,206,336,000
日置電機 3,700 6,750.000 24,975,000
シスメックス 60,800 9,446.000 574,316,800
日本マイクロニクス 12,200 1,280.000 15,616,000
メガチップス 7,700 3,320.000 25,564,000
OBARA GROUP 5,200 3,075.000 15,990,000
コーセル 10,400 866.000 9,006,400
イリソ電子工業 7,300 3,100.000 22,630,000
オプテックスグループ 13,100 2,105.000 27,575,500
千代田インテグレ 5,200 2,162.000 11,242,400
レーザーテック 34,800 18,785.000 653,718,000
スタンレー電気 54,500 2,450.000 133,525,000
岩崎電気 3,300 2,624.000 8,659,200
ウシオ電機 40,200 1,864.000 74,932,800
エノモト 2,500 1,591.000 3,977,500
日本セラミック 7,400 2,112.000 15,628,800
遠藤照明 6,100 772.000 4,709,200
古河電池 6,300 1,221.000 7,692,300
双信電機 8,800 482.000 4,241,600
山一電機 6,400 1,865.000 11,936,000
図研 5,600 3,460.000 19,376,000
日本電子 16,200 6,060.000 98,172,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カシオ計算機 52,400 1,300.000 68,120,000
ファナック 74,400 23,120.000 1,720,128,000
日本シイエムケイ 18,200 461.000 8,390,200
エンプラス 2,300 3,480.000 8,004,000
大真空 11,700 946.000 11,068,200
ローム 35,200 9,870.000 347,424,000
浜松ホトニクス 56,200 6,150.000 345,630,000
三井ハイテック 7,300 9,030.000 65,919,000
新光電気工業 24,900 3,535.000 88,021,500
京セラ 119,100 7,318.000 871,573,800
太陽誘電 37,700 4,730.000 178,321,000
村田製作所 231,100 7,791.000 1,800,500,100
双葉電子工業 17,100 688.000 11,764,800
北陸電気工業 4,800 1,127.000 5,409,600
ニチコン 22,900 1,290.000 29,541,000
日本ケミコン 7,300 1,732.000 12,643,600
KOA 12,100 2,094.000 25,337,400
市光工業 12,400 374.000 4,637,600
小糸製作所 41,900 4,495.000 188,340,500
ミツバ 14,800 429.000 6,349,200
SCREENホールディングス 13,400 9,700.000 129,980,000
キヤノン電子 8,200 1,667.000 13,669,400
キヤノン 386,100 3,139.000 1,211,967,900
リコー 202,000 1,072.000 216,544,000
象印マホービン 20,800 1,508.000 31,366,400
東京エレクトロン 53,800 46,600.000 2,507,080,000
トヨタ紡織 29,500 1,949.000 57,495,500
ユニプレス 15,600 844.000 13,166,400
豊田自動織機 59,700 7,960.000 475,212,000
モリタホールディングス 14,200 1,372.000 19,482,400
三櫻工業 12,800 709.000 9,075,200
デンソー 165,700 7,573.000 1,254,846,100
東海理化電機製作所 21,600 1,474.000 31,838,400
川崎重工業 57,800 2,705.000 156,349,000
日本車輌製造 3,500 2,124.000 7,434,000
三菱ロジスネクスト 14,200 915.000 12,993,000
日産自動車 1,000,700 519.000 519,363,300
いすゞ自動車 244,900 1,490.000 364,901,000
トヨタ自動車 3,862,800 2,212.000 8,544,513,600
日野自動車 106,800 730.000 77,964,000
三菱自動車工業 315,400 476.000 150,130,400
エフテック 8,400 542.000 4,552,800
武蔵精密工業 19,000 1,455.000 27,645,000
日産車体 12,700 657.000 8,343,900
新明和工業 23,200 1,057.000 24,522,400
極東開発工業 13,700 1,460.000 20,002,000
トピー工業 7,300 1,355.000 9,891,500
ティラド 2,900 2,626.000 7,615,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
曙ブレーキ工業 57,900 156.000 9,032,400
タチエス 15,000 1,172.000 17,580,000
NOK 32,300 1,200.000 38,760,000
フタバ産業 21,300 373.000 7,944,900
KYB 7,600 3,130.000 23,788,000
大同メタル工業 20,800 554.000 11,523,200
プレス工業 40,300 411.000 16,563,300
ミクニ 15,200 355.000 5,396,000
太平洋工業 16,500 1,051.000 17,341,500
アイシン 61,700 4,065.000 250,810,500
マツダ 249,700 1,150.000 287,155,000
本田技研工業 619,400 3,476.000 2,153,034,400
スズキ 168,100 4,400.000 739,640,000
SUBARU 223,200 2,347.500 523,962,000
ヤマハ発動機 110,400 2,588.000 285,715,200
TBK 18,500 338.000 6,253,000
エクセディ 13,200 1,741.000 22,981,200
豊田合成 24,100 2,222.000 53,550,200
愛三工業 14,400 705.000 10,152,000
日本プラスト 21,700 461.000 10,003,700
ヨロズ 8,500 896.000 7,616,000
エフ・シー・シー 13,900 1,436.000 19,960,400
シマノ 28,800 23,050.000 663,840,000
テイ・エス テック 36,000 1,521.000 54,756,000
テルモ 239,700 4,513.000 1,081,766,100
日機装 18,500 850.000 15,725,000
日本エム・ディ・エム 5,200 1,564.000 8,132,800
島津製作所 100,900 4,770.000 481,293,000
JMS 4,000 578.000 2,312,000
長野計器 6,400 1,209.000 7,737,600
ブイ・テクノロジー 4,100 2,990.000 12,259,000
東京計器 6,600 1,387.000 9,154,200
愛知時計電機 4,000 1,468.000 5,872,000
インターアクション 4,600 1,941.000 8,928,600
東京精密 13,200 4,645.000 61,314,000
マニー 31,400 1,618.000 50,805,200
ニコン 119,700 1,517.000 181,584,900
トプコン 40,100 1,893.000 75,909,300
オリンパス 406,100 2,797.000 1,135,861,700
理研計器 5,600 4,175.000 23,380,000
タムロン 5,200 2,857.000 14,856,400
HOYA 163,600 13,800.000 2,257,680,000
ノーリツ鋼機 6,900 2,419.000 16,691,100
A&Dホロンホールディングス 9,500 983.000 9,338,500
朝日インテック 93,100 2,540.000 236,474,000
シチズン時計 83,000 589.000 48,887,000
リズム 3,300 1,576.000 5,200,800
メニコン 26,200 3,400.000 89,080,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
松風 3,400 1,819.000 6,184,600
セイコーホールディングス 12,000 2,933.000 35,196,000
ニプロ 60,300 1,177.000 70,973,100
スノーピーク 12,300 2,768.000 34,046,400
パラマウントベッドホールディングス 16,000 2,508.000 40,128,000
トランザクション 6,200 1,150.000 7,130,000
ニホンフラッシュ 7,200 989.000 7,120,800
前田工繊 7,700 3,155.000 24,293,500
永大産業 30,800 263.000 8,100,400
アートネイチャー 8,200 770.000 6,314,000
バンダイナムコホールディングス 70,100 10,280.000 720,628,000
SHOEI 7,400 5,720.000 42,328,000
フランスベッドホールディングス 12,500 921.000 11,512,500
パイロットコーポレーション 11,000 5,140.000 56,540,000
萩原工業 5,500 1,119.000 6,154,500
フジシールインターナショナル 17,500 1,565.000 27,387,500
タカラトミー 35,100 1,479.000 51,912,900
広済堂ホールディングス 5,900 1,107.000 6,531,300
プロネクサス 7,000 1,160.000 8,120,000
ウッドワン 5,900 1,177.000 6,944,300
大建工業 4,700 1,963.000 9,226,100
凸版印刷 109,600 2,284.000 250,326,400
大日本印刷 91,300 2,928.000 267,326,400
共同印刷 2,700 2,503.000 6,758,100
NISSHA 13,400 1,571.000 21,051,400
TAKARA & COMPANY 5,800 2,023.000 11,733,400
アシックス 65,000 2,556.000 166,140,000
ローランド 5,300 4,340.000 23,002,000
小松ウオール工業 2,500 1,933.000 4,832,500
ヤマハ 49,000 5,690.000 278,810,000
河合楽器製作所 2,300 2,889.000 6,644,700
クリナップ 8,900 626.000 5,571,400
ピジョン 45,500 1,898.000 86,359,000
キングジム 7,600 910.000 6,916,000
リンテック 16,000 2,371.000 37,936,000
イトーキ 17,000 404.000 6,868,000
任天堂 47,800 58,930.000 2,816,854,000
三菱鉛筆 9,900 1,401.000 13,869,900
タカラスタンダード 13,000 1,347.000 17,511,000
コクヨ 33,600 1,813.000 60,916,800
ナカバヤシ 7,300 521.000 3,803,300
グローブライド 6,400 2,328.000 14,899,200
オカムラ 23,300 1,338.000 31,175,400
美津濃 7,000 2,499.000 17,493,000
東京電力ホールディングス 635,200 510.000 323,952,000
中部電力 237,900 1,426.000 339,245,400
関西電力 295,500 1,309.000 386,809,500
中国電力 122,900 850.000 104,465,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北陸電力 73,700 516.000 38,029,200
東北電力 185,400 663.000 122,920,200
四国電力 71,200 836.000 59,523,200
九州電力 161,700 841.000 135,989,700
北海道電力 75,700 540.000 40,878,000
沖縄電力 19,200 1,166.000 22,387,200
電源開発 62,900 2,070.000 130,203,000
エフオン 6,600 545.000 3,597,000
イーレックス 11,100 2,424.000 26,906,400
レノバ 16,700 2,564.000 42,818,800
東京瓦斯 150,900 2,644.000 398,979,600
大阪瓦斯 142,200 2,395.000 340,569,000
東邦瓦斯 33,300 3,225.000 107,392,500
北海道瓦斯 4,900 1,638.000 8,026,200
広島ガス 6,700 327.000 2,190,900
西部ガスホールディングス 7,800 1,822.000 14,211,600
静岡ガス 15,500 948.000 14,694,000
メタウォーター 8,600 2,000.000 17,200,000
SBSホールディングス 6,100 2,805.000 17,110,500
東武鉄道 76,800 3,230.000 248,064,000
相鉄ホールディングス 25,400 2,435.000 61,849,000
東急 196,100 1,665.000 326,506,500
京浜急行電鉄 94,700 1,513.000 143,281,100
小田急電鉄 106,400 1,932.000 205,564,800
京王電鉄 37,200 5,180.000 192,696,000
京成電鉄 49,000 3,785.000 185,465,000
富士急行 8,700 4,200.000 36,540,000
新京成電鉄 4,000 3,110.000 12,440,000
東日本旅客鉄道 129,500 7,070.000 915,565,000
西日本旅客鉄道 90,500 4,954.000 448,337,000
東海旅客鉄道 59,700 15,930.000 951,021,000
西武ホールディングス 102,600 1,403.000 143,947,800
鴻池運輸 12,000 1,301.000 15,612,000
西日本鉄道 20,100 2,960.000 59,496,000
ハマキョウレックス 5,400 3,235.000 17,469,000
サカイ引越センター 3,800 5,330.000 20,254,000
近鉄グループホールディングス 75,100 4,545.000 341,329,500
阪急阪神ホールディングス 92,900 3,945.000 366,490,500
南海電気鉄道 33,800 2,772.000 93,693,600
京阪ホールディングス 31,400 3,435.000 107,859,000
神戸電鉄 2,800 3,390.000 9,492,000
名古屋鉄道 77,900 2,195.000 170,990,500
山陽電気鉄道 6,400 2,289.000 14,649,600
アルプス物流 5,400 1,145.000 6,183,000
ヤマトホールディングス 110,000 2,328.000 256,080,000
山九 19,400 4,340.000 84,196,000
丸全昭和運輸 5,400 3,335.000 18,009,000
センコーグループホールディングス 36,800 929.000 34,187,200
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トナミホールディングス 1,600 3,650.000 5,840,000
ニッコンホールディングス 24,000 2,467.000 59,208,000
福山通運 10,100 3,135.000 31,663,500
セイノーホールディングス 43,000 1,125.000 48,375,000
神奈川中央交通 2,300 3,645.000 8,383,500
日立物流 15,500 8,610.000 133,455,000
丸和運輸機関 13,700 1,610.000 22,057,000
C&Fロジホールディングス 7,400 1,166.000 8,628,400
九州旅客鉄道 54,600 2,825.000 154,245,000
SGホールディングス 134,300 2,320.000 311,576,000
NIPPON EXPRESSホールディング 26,000 7,650.000 198,900,000
ス
日本郵船 66,800 10,720.000 716,096,000
商船三井 123,300 3,775.000 465,457,500
川崎汽船 24,700 10,090.000 249,223,000
NSユナイテッド海運 3,800 4,680.000 17,784,000
明治海運 9,900 1,041.000 10,305,900
飯野海運 32,400 747.000 24,202,800
乾汽船 6,400 1,924.000 12,313,600
日本航空 171,400 2,369.000 406,046,600
ANAホールディングス 191,700 2,532.000 485,384,400
パスコ 4,000 1,322.000 5,288,000
トランコム 2,300 7,520.000 17,296,000
日新 6,500 1,672.000 10,868,000
三菱倉庫 19,500 3,650.000 71,175,000
三井倉庫ホールディングス 8,200 3,150.000 25,830,000
住友倉庫 23,600 2,100.000 49,560,000
澁澤倉庫 4,400 2,180.000 9,592,000
東陽倉庫 31,000 297.000 9,207,000
日本トランスシティ 14,700 506.000 7,438,200
川西倉庫 3,300 1,034.000 3,412,200
東洋埠頭 2,900 1,289.000 3,738,100
上組 38,100 2,709.000 103,212,900
キユーソー流通システム 9,800 1,200.000 11,760,000
エーアイテイー 5,500 1,828.000 10,054,000
内外トランスライン 3,100 2,114.000 6,553,400
日本コンセプト 2,900 1,623.000 4,706,700
NECネッツエスアイ 27,100 1,798.000 48,725,800
クロスキャット 5,500 969.000 5,329,500
システナ 116,900 462.000 54,007,800
デジタルアーツ 4,600 6,740.000 31,004,000
日鉄ソリューションズ 14,200 3,925.000 55,735,000
キューブシステム 5,300 1,086.000 5,755,800
コア 3,900 1,528.000 5,959,200
手間いらず 1,200 5,100.000 6,120,000
ラクーンホールディングス 7,800 1,531.000 11,941,800
ソリトンシステムズ 4,900 1,365.000 6,688,500
ソフトクリエイトホールディングス 3,800 4,250.000 16,150,000
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TIS 72,400 3,830.000 277,292,000
グリー 39,600 842.000 33,343,200
コーエーテクモホールディングス 26,500 4,815.000 127,597,500
三菱総合研究所 3,500 4,390.000 15,365,000
ファインデックス 8,000 693.000 5,544,000
ブレインパッド 7,700 1,289.000 9,925,300
KLab 15,700 466.000 7,316,200
ポールトゥウィンホールディングス 12,900 1,052.000 13,570,800
ネクソン 189,800 3,045.000 577,941,000
エムアップホールディングス 10,100 1,578.000 15,937,800
エイチーム 7,000 753.000 5,271,000
エニグモ 11,400 537.000 6,121,800
コロプラ 27,700 689.000 19,085,300
ブロードリーフ 44,100 469.000 20,682,900
デジタルハーツホールディングス 4,400 1,943.000 8,549,200
システム情報 7,000 1,005.000 7,035,000
メディアドゥ 3,300 2,133.000 7,038,900
じげん 27,100 341.000 9,241,100
ブイキューブ 9,300 1,395.000 12,973,500
ディー・エル・イー 8,600 399.000 3,431,400
フィックスターズ 8,800 1,178.000 10,366,400
CARTA HOLDINGS 4,000 1,974.000 7,896,000
オプティム 7,300 834.000 6,088,200
セレス 3,600 1,187.000 4,273,200
SHIFT 5,200 21,310.000 110,812,000
ティーガイア 7,600 1,645.000 12,502,000
テクマトリックス 14,600 1,928.000 28,148,800
プロシップ 3,200 1,634.000 5,228,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 22,000 2,603.000 57,266,000
GMOペイメントゲートウェイ 16,200 11,220.000 181,764,000
システムリサーチ 2,700 2,160.000 5,832,000
インターネットイニシアティブ 22,100 5,410.000 119,561,000
さくらインターネット 11,600 584.000 6,774,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,300 5,960.000 13,708,000
SRAホールディングス 4,400 2,969.000 13,063,600
朝日ネット 9,200 611.000 5,621,200
eBASE 11,400 629.000 7,170,600
アバント 9,100 1,417.000 12,894,700
アドソル日進 3,800 1,750.000 6,650,000
フリービット 5,800 889.000 5,156,200
コムチュア 9,300 2,539.000 23,612,700
アステリア 7,300 875.000 6,387,500
アイル 4,100 1,690.000 6,929,000
マークラインズ 4,400 2,330.000 10,252,000
メディカル・データ・ビジョン 11,400 1,286.000 14,660,400
gumi 13,500 666.000 8,991,000
テラスカイ 3,800 1,732.000 6,581,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー 4,600 1,467.000 6,748,200
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ネオジャパン 3,700 1,127.000 4,169,900
PR TIMES 2,200 2,246.000 4,941,200
ラクス 38,400 1,899.000 72,921,600
ダブルスタンダード 3,000 2,044.000 6,132,000
オープンドア 5,400 1,795.000 9,693,000
アカツキ 4,200 2,671.000 11,218,200
UBICOMホールディングス 2,600 2,822.000 7,337,200
カナミックネットワーク 13,000 603.000 7,839,000
チェンジ 17,400 2,056.000 35,774,400
オークネット 4,100 2,387.000 9,786,700
エイトレッド 3,000 1,937.000 5,811,000
マクロミル 17,100 951.000 16,262,100
オロ 2,800 1,635.000 4,578,000
ユーザーローカル 3,100 1,629.000 5,049,900
マネーフォワード 14,600 3,555.000 51,903,000
電算システムホールディングス 3,800 2,444.000 9,287,200
プロトコーポレーション 9,500 1,118.000 10,621,000
野村総合研究所 144,500 4,160.000 601,120,000
サイバネットシステム 10,800 965.000 10,422,000
日本システム技術 1,900 2,813.000 5,344,700
インテージホールディングス 10,100 1,474.000 14,887,400
ソースネクスト 41,100 241.000 9,905,100
インフォコム 9,100 2,180.000 19,838,000
シンプレクス・ホールディングス 13,500 2,030.000 27,405,000
HEROZ 3,300 950.000 3,135,000
ラクスル 10,200 2,236.000 22,807,200
メルカリ 30,200 2,397.000 72,389,400
IPS 2,600 2,574.000 6,692,400
システムサポート 3,700 1,298.000 4,802,600
イーソル 5,600 673.000 3,768,800
アルテリア・ネットワークス 9,400 1,292.000 12,144,800
ウイングアーク1st 6,600 2,004.000 13,226,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング 2,300 1,686.000 3,877,800
ス
サーバーワークス 1,700 2,664.000 4,528,800
Sansan 27,100 1,386.000 37,560,600
ギフティ 8,400 1,431.000 12,020,400
ベース 1,300 6,260.000 8,138,000
JMDC 10,500 6,950.000 72,975,000
フォーカスシステムズ 7,000 942.000 6,594,000
クレスコ 6,300 2,135.000 13,450,500
フジ・メディア・ホールディングス 73,800 1,148.000 84,722,400
オービック 26,100 21,460.000 560,106,000
ジャストシステム 11,900 4,120.000 49,028,000
TDCソフト 6,900 1,203.000 8,300,700
Zホールディングス 1,200,800 480.300 576,744,240
トレンドマイクロ 40,900 7,720.000 315,748,000
日本オラクル 13,900 8,340.000 115,926,000
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アルファシステムズ 2,200 4,990.000 10,978,000
フューチャー 17,500 1,688.000 29,540,000
CAC HOLDINGS 4,500 1,461.000 6,574,500
SBテクノロジー 4,000 2,519.000 10,076,000
オービックビジネスコンサルタント 7,900 4,555.000 35,984,500
伊藤忠テクノソリューションズ 37,800 3,585.000 135,513,000
アイティフォー 11,300 843.000 9,525,900
東計電算 1,500 6,430.000 9,645,000
大塚商会 40,000 4,190.000 167,600,000
サイボウズ 10,600 1,156.000 12,253,600
電通国際情報サービス 8,400 4,595.000 38,598,000
ACCESS 10,800 816.000 8,812,800
デジタルガレージ 13,800 3,935.000 54,303,000
イーエムシステムズ 12,400 1,099.000 13,627,600
ウェザーニューズ 2,600 7,900.000 20,540,000
CIJ 8,000 787.000 6,296,000
ビジネスエンジニアリング 2,200 2,785.000 6,127,000
WOWOW 4,600 1,444.000 6,642,400
スカラ 10,200 755.000 7,701,000
IMAGICA GROUP 7,000 833.000 5,831,000
ネットワンシステムズ 30,900 2,979.000 92,051,100
アルゴグラフィックス 6,400 3,530.000 22,592,000
マーベラス 14,800 700.000 10,360,000
エイベックス 15,300 1,546.000 23,653,800
BIPROGY 26,200 2,844.000 74,512,800
兼松エレクトロニクス 4,400 4,155.000 18,282,000
都築電気 4,400 1,347.000 5,926,800
TBSホールディングス 40,300 1,694.000 68,268,200
日本テレビホールディングス 69,100 1,215.000 83,956,500
朝日放送グループホールディングス 10,600 657.000 6,964,200
テレビ朝日ホールディングス 19,900 1,495.000 29,750,500
スカパーJSATホールディングス 71,200 544.000 38,732,800
テレビ東京ホールディングス 5,400 1,923.000 10,384,200
ビジョン 9,800 1,189.000 11,652,200
USEN-NEXT HOLDINGS 6,600 2,213.000 14,605,800
コネクシオ 5,700 1,328.000 7,569,600
日本通信 74,900 201.000 15,054,900
日本電信電話 931,900 3,801.000 3,542,151,900
KDDI 606,300 4,220.000 2,558,586,000
ソフトバンク 1,260,000 1,533.500 1,932,210,000
光通信 9,600 14,860.000 142,656,000
エムティーアイ 8,700 553.000 4,811,100
GMOインターネット 26,500 2,656.000 70,384,000
ファイバーゲート 5,500 878.000 4,829,000
KADOKAWA 45,000 3,130.000 140,850,000
学研ホールディングス 13,100 955.000 12,510,500
ゼンリン 13,600 930.000 12,648,000
アイネット 5,300 1,295.000 6,863,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
松竹 4,900 13,050.000 63,945,000
東宝 49,000 5,340.000 261,660,000
東映 2,300 19,340.000 44,482,000
エヌ・ティ・ティ・データ 220,600 2,019.000 445,391,400
ピー・シー・エー 5,500 1,230.000 6,765,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,700 1,418.000 5,246,600
DTS 14,900 3,400.000 50,660,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 38,700 6,080.000 235,296,000
シーイーシー 9,600 1,267.000 12,163,200
カプコン 78,300 3,695.000 289,318,500
アイ・エス・ビー 2,000 1,188.000 2,376,000
ジャステック 5,400 1,232.000 6,652,800
SCSK 57,200 2,260.000 129,272,000
日本システムウエア 3,300 2,455.000 8,101,500
アイネス 7,800 1,642.000 12,807,600
TKC 12,200 3,540.000 43,188,000
富士ソフト 7,900 8,160.000 64,464,000
NSD 25,400 2,506.000 63,652,400
コナミグループ 30,200 7,850.000 237,070,000
福井コンピュータホールディングス 3,900 3,510.000 13,689,000
JBCCホールディングス 6,100 1,770.000 10,797,000
ミロク情報サービス 8,400 1,493.000 12,541,200
ソフトバンクグループ 498,800 5,504.000 2,745,395,200
高千穂交易 3,500 2,050.000 7,175,000
伊藤忠食品 1,700 5,040.000 8,568,000
エレマテック 6,800 1,277.000 8,683,600
あらた 6,200 4,200.000 26,040,000
トーメンデバイス 1,400 5,410.000 7,574,000
東京エレクトロン デバイス 2,500 5,230.000 13,075,000
フィールズ 8,300 1,043.000 8,656,900
双日 85,700 2,041.000 174,913,700
アルフレッサ ホールディングス 86,700 1,797.000 155,799,900
横浜冷凍 23,200 920.000 21,344,000
アルコニックス 11,500 1,330.000 15,295,000
神戸物産 57,600 3,880.000 223,488,000
あい ホールディングス 11,500 1,739.000 19,998,500
ダイワボウホールディングス 35,400 1,889.000 66,870,600
マクニカホールディングス 19,700 2,821.000 55,573,700
ラクト・ジャパン 3,300 2,450.000 8,085,000
グリムス 3,900 1,622.000 6,325,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,600 686.000 10,015,600
八洲電機 7,300 1,018.000 7,431,400
メディアスホールディングス 5,900 1,040.000 6,136,000
レスターホールディングス 7,700 1,970.000 15,169,000
ジューテックホールディングス 5,000 1,072.000 5,360,000
TOKAIホールディングス 40,600 886.000 35,971,600
三洋貿易 7,900 1,029.000 8,129,100
ビューティガレージ 1,800 2,842.000 5,115,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウイン・パートナーズ 6,000 1,023.000 6,138,000
シップヘルスケアホールディングス 24,500 2,553.000 62,548,500
コメダホールディングス 19,400 2,316.000 44,930,400
フルサト・マルカホールディングス 7,500 3,005.000 22,537,500
ヤマエグループホールディングス 5,500 1,385.000 7,617,500
小野建 8,400 1,428.000 11,995,200
伯東 5,100 3,055.000 15,580,500
コンドーテック 7,400 1,051.000 7,777,400
ナガイレーベン 10,200 2,049.000 20,899,800
三菱食品 9,500 3,445.000 32,727,500
松田産業 6,300 2,063.000 12,996,900
第一興商 16,000 3,865.000 61,840,000
メディパルホールディングス 77,400 2,003.000 155,032,200
SPK 4,300 1,371.000 5,895,300
萩原電気ホールディングス 3,500 2,055.000 7,192,500
アズワン 12,000 6,690.000 80,280,000
スズデン 4,400 2,152.000 9,468,800
尾家産業 4,700 817.000 3,839,900
シモジマ 5,800 1,039.000 6,026,200
ドウシシャ 7,600 1,538.000 11,688,800
高速 4,500 1,506.000 6,777,000
丸文 8,400 750.000 6,300,000
ハピネット 6,900 1,627.000 11,226,300
日本ライフライン 25,700 1,070.000 27,499,000
タカショー 8,400 716.000 6,014,400
IDOM 26,300 813.000 21,381,900
進和 5,300 2,291.000 12,142,300
ダイトロン 3,400 1,936.000 6,582,400
シークス 11,000 990.000 10,890,000
オーハシテクニカ 5,300 1,394.000 7,388,200
白銅 3,100 2,533.000 7,852,300
伊藤忠商事 499,900 3,950.000 1,974,605,000
丸紅 723,100 1,272.000 919,783,200
高島 2,000 2,639.000 5,278,000
長瀬産業 37,300 2,012.000 75,047,600
蝶理 4,600 2,008.000 9,236,800
豊田通商 74,000 4,700.000 347,800,000
三共生興 16,200 507.000 8,213,400
兼松 28,400 1,394.000 39,589,600
三井物産 604,800 3,024.000 1,828,915,200
日本紙パルプ商事 4,000 4,175.000 16,700,000
カメイ 9,100 1,086.000 9,882,600
スターゼン 5,900 2,074.000 12,236,600
山善 29,100 1,023.000 29,769,300
椿本興業 1,500 3,710.000 5,565,000
住友商事 493,800 1,900.000 938,220,000
内田洋行 3,400 5,020.000 17,068,000
三菱商事 547,200 4,061.000 2,222,179,200
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第一実業 3,600 3,380.000 12,168,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,200 3,130.000 53,836,000
西華産業 4,300 1,665.000 7,159,500
佐藤商事 6,100 1,143.000 6,972,300
菱洋エレクトロ 5,600 2,234.000 12,510,400
東京産業 8,000 722.000 5,776,000
ユアサ商事 6,600 3,645.000 24,057,000
神鋼商事 2,000 3,875.000 7,750,000
阪和興業 14,300 2,965.000 42,399,500
正栄食品工業 5,100 4,010.000 20,451,000
カナデン 7,800 1,083.000 8,447,400
菱電商事 7,100 1,641.000 11,651,100
岩谷産業 18,600 5,620.000 104,532,000
ナイス 4,100 1,732.000 7,101,200
極東貿易 2,900 2,658.000 7,708,200
アステナホールディングス 14,000 440.000 6,160,000
三愛オブリ 18,700 1,074.000 20,083,800
稲畑産業 16,600 2,413.000 40,055,800
GSIクレオス 5,100 1,449.000 7,389,900
明和産業 8,400 749.000 6,291,600
ワキタ 15,800 1,119.000 17,680,200
東邦ホールディングス 23,300 2,027.000 47,229,100
サンゲツ 20,600 1,625.000 33,475,000
ミツウロコグループホールディングス 12,900 960.000 12,384,000
シナネンホールディングス 2,900 3,770.000 10,933,000
伊藤忠エネクス 17,700 1,067.000 18,885,900
サンリオ 23,700 3,080.000 72,996,000
サンワ テクノス 4,900 1,432.000 7,016,800
リョーサン 8,700 2,208.000 19,209,600
新光商事 12,600 943.000 11,881,800
トーホー 4,100 1,259.000 5,161,900
三信電気 4,300 1,551.000 6,669,300
東陽テクニカ 9,200 1,237.000 11,380,400
モスフードサービス 11,200 3,475.000 38,920,000
加賀電子 6,700 3,270.000 21,909,000
ソーダニッカ 9,300 579.000 5,384,700
立花エレテック 5,600 1,572.000 8,803,200
PALTAC 11,700 4,240.000 49,608,000
三谷産業 17,300 311.000 5,380,300
太平洋興発 7,300 618.000 4,511,400
西本Wismettacホールディングス 2,000 3,945.000 7,890,000
コーア商事ホールディングス 5,900 743.000 4,383,700
国際紙パルプ商事 17,100 500.000 8,550,000
ヤマタネ 4,900 1,599.000 7,835,100
日鉄物産 4,800 5,240.000 25,152,000
泉州電業 1,900 5,360.000 10,184,000
トラスコ中山 15,600 1,939.000 30,248,400
オートバックスセブン 27,200 1,428.000 38,841,600
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モリト 7,300 754.000 5,504,200
加藤産業 8,800 3,350.000 29,480,000
イノテック 5,800 1,367.000 7,928,600
イエローハット 12,900 1,791.000 23,103,900
JKホールディングス 6,400 1,005.000 6,432,000
日伝 5,800 2,017.000 11,698,600
杉本商事 4,000 2,087.000 8,348,000
因幡電機産業 20,000 2,810.000 56,200,000
東テク 2,600 3,315.000 8,619,000
ミスミグループ本社 104,700 3,680.000 385,296,000
タキヒヨー 6,000 824.000 4,944,000
スズケン 30,000 3,690.000 110,700,000
ジェコス 4,500 830.000 3,735,000
ローソン 18,700 4,805.000 89,853,500
サンエー 5,300 4,205.000 22,286,500
カワチ薬品 6,600 2,174.000 14,348,400
エービーシー・マート 12,900 5,660.000 73,014,000
ハードオフコーポレーション 5,600 998.000 5,588,800
アスクル 18,300 1,757.000 32,153,100
ゲオホールディングス 10,500 1,429.000 15,004,500
アダストリア 9,200 2,034.000 18,712,800
くら寿司 8,900 3,230.000 28,747,000
キャンドゥ 4,700 2,209.000 10,382,300
パルグループホールディングス 7,400 2,300.000 17,020,000
エディオン 37,500 1,242.000 46,575,000
サーラコーポレーション 16,100 723.000 11,640,300
ハローズ 3,700 3,165.000 11,710,500
フジオフードグループ本社 7,100 1,370.000 9,727,000
あみやき亭 1,200 2,955.000 3,546,000
大黒天物産 2,700 5,310.000 14,337,000
ハニーズホールディングス 7,100 1,294.000 9,187,400
アルペン 6,200 2,117.000 13,125,400
クオールホールディングス 10,400 1,494.000 15,537,600
ジンズホールディングス 4,600 3,925.000 18,055,000
ビックカメラ 49,100 1,177.000 57,790,700
DCMホールディングス 48,900 1,057.000 51,687,300
MonotaRO 105,500 2,537.000 267,653,500
アークランドサービスホールディングス 6,100 2,175.000 13,267,500
J.フロント リテイリング 93,000 1,109.000 103,137,000
ドトール・日レスホールディングス 12,800 1,683.000 21,542,400
マツキヨココカラ&カンパニー 48,800 5,100.000 248,880,000
ブロンコビリー 4,600 2,495.000 11,477,000
ZOZO 57,600 3,160.000 182,016,000
トレジャー・ファクトリー 2,900 1,500.000 4,350,000
物語コーポレーション 4,200 5,790.000 24,318,000
三越伊勢丹ホールディングス 125,400 1,084.000 135,933,600
Hamee 3,900 1,088.000 4,243,200
ウエルシアホールディングス 44,200 3,015.000 133,263,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クリエイトSDホールディングス 11,700 3,150.000 36,855,000
チムニー 9,900 1,230.000 12,177,000
シュッピン 7,500 1,456.000 10,920,000
オイシックス・ラ・大地 12,300 1,810.000 22,263,000
ネクステージ 17,000 3,060.000 52,020,000
ジョイフル本田 23,500 1,600.000 37,600,000
鳥貴族ホールディングス 3,600 2,290.000 8,244,000
ホットランド 7,200 1,350.000 9,720,000
すかいらーくホールディングス 102,300 1,598.000 163,475,400
SFPホールディングス 4,400 1,771.000 7,792,400
綿半ホールディングス 6,100 1,443.000 8,802,300
ヨシックスホールディングス 2,100 2,283.000 4,794,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 27,800 1,105.000 30,719,000
ディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,900 1,701.000 6,633,900
BEENOS 4,500 2,510.000 11,295,000
あさひ 6,700 1,321.000 8,850,700
日本調剤 5,600 1,417.000 7,935,200
コスモス薬品 8,500 14,540.000 123,590,000
セブン&アイ・ホールディングス 279,900 5,431.000 1,520,136,900
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 56,400 1,007.000 56,794,800
ツルハホールディングス 18,300 7,650.000 139,995,000
サンマルクホールディングス 7,600 1,639.000 12,456,400
フェリシモ 2,500 1,096.000 2,740,000
トリドールホールディングス 20,900 2,581.000 53,942,900
JMホールディングス 6,900 1,619.000 11,171,100
アレンザホールディングス 6,000 1,042.000 6,252,000
串カツ田中ホールディングス 3,700 1,985.000 7,344,500
バロックジャパンリミテッド 6,400 827.000 5,292,800
クスリのアオキホールディングス 7,500 5,710.000 42,825,000
FOOD & LIFE COMPANIES 42,800 2,471.000 105,758,800
メディカルシステムネットワーク 9,300 451.000 4,194,300
ノジマ 13,300 2,913.000 38,742,900
カッパ・クリエイト 12,100 1,484.000 17,956,400
ライトオン 4,000 750.000 3,000,000
良品計画 96,300 1,373.000 132,219,900
アドヴァングループ 14,000 819.000 11,466,000
アルビス 2,800 2,288.000 6,406,400
G-7ホールディングス 9,100 1,517.000 13,804,700
イオン北海道 14,500 1,075.000 15,587,500
コジマ 14,200 680.000 9,656,000
コーナン商事 11,800 3,770.000 44,486,000
エコス 3,200 2,005.000 6,416,000
ワタミ 11,000 947.000 10,417,000
パン・パシフィック・インターナショナルホー 166,900 2,121.000 353,994,900
ルディングス
西松屋チェーン 16,600 1,636.000 27,157,600
ゼンショーホールディングス 40,500 3,585.000 145,192,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
幸楽苑ホールディングス 6,300 1,290.000 8,127,000
サイゼリヤ 12,800 2,706.000 34,636,800
VTホールディングス 31,100 493.000 15,332,300
フジ・コーポレーション 4,700 1,270.000 5,969,000
ユナイテッドアローズ 9,100 1,791.000 16,298,100
ハイデイ日高 11,900 2,191.000 26,072,900
コロワイド 34,900 1,967.000 68,648,300
壱番屋 5,600 4,790.000 26,824,000
スギホールディングス 16,700 6,080.000 101,536,000
薬王堂ホールディングス 4,300 2,138.000 9,193,400
スクロール 13,200 818.000 10,797,600
ヨンドシーホールディングス 7,300 1,824.000 13,315,200
木曽路 11,900 2,312.000 27,512,800
SRSホールディングス 15,600 893.000 13,930,800
千趣会 15,800 395.000 6,241,000
リテールパートナーズ 10,800 1,222.000 13,197,600
ケーヨー 15,900 994.000 15,804,600
上新電機 7,500 2,006.000 15,045,000
日本瓦斯 40,200 2,019.000 81,163,800
ロイヤルホールディングス 14,500 2,165.000 31,392,500
いなげや 8,100 1,282.000 10,384,200
チヨダ 9,600 805.000 7,728,000
ライフコーポレーション 6,500 2,630.000 17,095,000
リンガーハット 10,500 2,352.000 24,696,000
MrMaxHD 11,400 635.000 7,239,000
AOKIホールディングス 15,900 664.000 10,557,600
オークワ 12,300 889.000 10,934,700
コメリ 12,500 2,726.000 34,075,000
青山商事 17,000 885.000 15,045,000
しまむら 9,700 12,760.000 123,772,000
高島屋 56,800 1,455.000 82,644,000
松屋 14,600 931.000 13,592,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 36,200 1,016.000 36,779,200
近鉄百貨店 5,100 2,365.000 12,061,500
丸井グループ 60,200 2,468.000 148,573,600
アクシアル リテイリング 5,300 3,485.000 18,470,500
イオン 275,300 2,732.000 752,119,600
イズミ 13,200 3,195.000 42,174,000
平和堂 11,700 2,028.000 23,727,600
フジ 18,300 2,195.000 40,168,500
ヤオコー 9,400 6,610.000 62,134,000
ゼビオホールディングス 11,000 926.000 10,186,000
ケーズホールディングス 70,900 1,357.000 96,211,300
OLYMPICグループ 10,200 602.000 6,140,400
Genky DrugStores 3,800 3,440.000 13,072,000
ブックオフグループホールディングス 5,600 1,005.000 5,628,000
ギフトホールディングス 1,900 2,688.000 5,107,200
アインホールディングス 10,300 7,800.000 80,340,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
元気寿司 4,500 2,619.000 11,785,500
ヤマダホールディングス 295,600 477.000 141,001,200
アークランドサカモト 13,500 1,577.000 21,289,500
ニトリホールディングス 33,200 14,340.000 476,088,000
グルメ杵屋 8,900 1,062.000 9,451,800
ケーユーホールディングス 2,000 1,238.000 2,476,000
吉野家ホールディングス 29,600 2,598.000 76,900,800
松屋フーズホールディングス 3,900 4,055.000 15,814,500
サガミホールディングス 13,500 1,204.000 16,254,000
関西フードマーケット 8,100 1,284.000 10,400,400
王将フードサービス 5,200 7,030.000 36,556,000
プレナス 9,100 2,000.000 18,200,000
ミニストップ 7,400 1,477.000 10,929,800
アークス 14,100 2,152.000 30,343,200
バローホールディングス 16,300 1,894.000 30,872,200
ベルク 3,500 5,570.000 19,495,000
大 庄 9,800 1,199.000 11,750,200
ファーストリテイリング 11,200 80,020.000 896,224,000
サンドラッグ 31,400 3,145.000 98,753,000
サックスバー ホールディングス 9,900 633.000 6,266,700
やまや 1,000 2,662.000 2,662,000
ベルーナ 17,500 753.000 13,177,500
めぶきフィナンシャルグループ 345,300 270.000 93,231,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,800 2,215.000 21,707,000
九州フィナンシャルグループ 140,100 400.000 56,040,000
ゆうちょ銀行 196,200 1,070.000 209,934,000
富山第一銀行 20,200 421.000 8,504,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 411,600 452.000 186,043,200
西日本フィナンシャルホールディングス 44,300 755.000 33,446,500
三十三フィナンシャルグループ 7,600 1,414.000 10,746,400
第四北越フィナンシャルグループ 11,500 2,636.000 30,314,000
ひろぎんホールディングス 107,200 621.000 66,571,200
おきなわフィナンシャルグループ 7,500 2,270.000 17,025,000
十六フィナンシャルグループ 10,100 2,518.000 25,431,800
北國フィナンシャルホールディングス 7,000 4,730.000 33,110,000
プロクレアホールディングス 9,300 2,096.000 19,492,800
新生銀行 56,000 1,980.000 110,880,000
あおぞら銀行 46,400 2,791.000 129,502,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,887,500 749.000 3,660,737,500
りそなホールディングス 882,500 519.000 458,017,500
三井住友トラスト・ホールディングス 137,800 4,389.000 604,804,200
三井住友フィナンシャルグループ 541,500 4,162.000 2,253,723,000
千葉銀行 235,100 737.000 173,268,700
群馬銀行 134,200 386.000 51,801,200
武蔵野銀行 10,500 1,783.000 18,721,500
千葉興業銀行 23,300 258.000 6,011,400
筑波銀行 42,100 202.000 8,504,200
七十七銀行 22,100 1,804.000 39,868,400
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秋田銀行 5,800 1,695.000 9,831,000
山形銀行 9,900 935.000 9,256,500
岩手銀行 5,600 1,989.000 11,138,400
東邦銀行 70,200 214.000 15,022,800
ふくおかフィナンシャルグループ 60,400 2,388.000 144,235,200
静岡銀行 170,300 808.000 137,602,400
スルガ銀行 75,300 377.000 28,388,100
八十二銀行 151,600 493.000 74,738,800
山梨中央銀行 10,100 1,155.000 11,665,500
大垣共立銀行 14,400 1,769.000 25,473,600
福井銀行 8,100 1,398.000 11,323,800
清水銀行 1,900 1,488.000 2,827,200
富山銀行 4,100 1,830.000 7,503,000
滋賀銀行 13,400 2,731.000 36,595,400
南都銀行 11,200 2,042.000 22,870,400
百五銀行 71,700 330.000 23,661,000
京都銀行 25,600 5,620.000 143,872,000
紀陽銀行 24,000 1,485.000 35,640,000
ほくほくフィナンシャルグループ 48,800 868.000 42,358,400
山陰合同銀行 46,800 685.000 32,058,000
中国銀行 57,400 989.000 56,768,600
伊予銀行 91,700 653.000 59,880,100
百十四銀行 9,300 1,720.000 15,996,000
四国銀行 13,800 849.000 11,716,200
阿波銀行 10,600 2,021.000 21,422,600
大分銀行 6,000 1,998.000 11,988,000
宮崎銀行 5,700 2,124.000 12,106,800
佐賀銀行 5,400 1,478.000 7,981,200
琉球銀行 21,700 807.000 17,511,900
セブン銀行 249,300 265.000 66,064,500
みずほフィナンシャルグループ 1,000,200 1,593.500 1,593,818,700
山口フィナンシャルグループ 84,500 757.000 63,966,500
名古屋銀行 5,300 3,085.000 16,350,500
北洋銀行 109,600 232.000 25,427,200
愛知銀行 2,800 5,470.000 15,316,000
中京銀行 3,400 1,731.000 5,885,400
愛媛銀行 12,700 884.000 11,226,800
京葉銀行 39,000 490.000 19,110,000
栃木銀行 42,300 315.000 13,324,500
東和銀行 16,400 536.000 8,790,400
トモニホールディングス 65,600 321.000 21,057,600
フィデアホールディングス 9,500 1,298.000 12,331,000
池田泉州ホールディングス 104,100 208.000 21,652,800
FPG 29,200 1,127.000 32,908,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,000 1,451.000 8,706,000
SBIホールディングス 102,800 2,649.000 272,317,200
ジャフコ グループ 29,500 1,855.000 54,722,500
大和証券グループ本社 531,600 600.000 318,960,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村ホールディングス 1,271,500 509.000 647,193,500
岡三証券グループ 59,100 342.000 20,212,200
丸三証券 29,000 477.000 13,833,000
東洋証券 30,100 235.000 7,073,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 81,200 374.000 30,368,800
水戸証券 20,800 265.000 5,512,000
いちよし証券 17,000 626.000 10,642,000
松井証券 42,000 799.000 33,558,000
マネックスグループ 71,500 468.000 33,462,000
極東証券 12,400 703.000 8,717,200
岩井コスモホールディングス 9,100 1,261.000 11,475,100
アイザワ証券グループ 11,700 686.000 8,026,200
スパークス・グループ 40,400 299.000 12,079,600
かんぽ生命保険 84,400 2,176.000 183,654,400
SOMPOホールディングス 118,800 5,983.000 710,780,400
アニコム ホールディングス 29,100 695.000 20,224,500
MS&ADインシュアランスグループホール 171,200 4,376.000 749,171,200
ディングス
第一生命ホールディングス 407,000 2,333.000 949,531,000
東京海上ホールディングス 232,400 7,831.000 1,819,924,400
T&Dホールディングス 186,000 1,516.000 281,976,000
アドバンスクリエイト 7,400 1,011.000 7,481,400
全国保証 20,000 4,500.000 90,000,000
ジェイリース 3,200 2,135.000 6,832,000
日本モーゲージサービス 9,600 990.000 9,504,000
アルヒ 14,400 1,066.000 15,350,400
プレミアグループ 4,400 4,675.000 20,570,000
ネットプロテクションズホールディングス 26,500 628.000 16,642,000
クレディセゾン 49,100 1,708.000 83,862,800
芙蓉総合リース 7,000 8,070.000 56,490,000
みずほリース 10,100 3,320.000 33,532,000
東京センチュリー 12,700 4,770.000 60,579,000
日本証券金融 34,300 838.000 28,743,400
アイフル 143,300 396.000 56,746,800
リコーリース 7,600 3,585.000 27,246,000
イオンフィナンシャルサービス 45,100 1,443.000 65,079,300
アコム 179,700 348.000 62,535,600
ジャックス 8,400 3,790.000 31,836,000
オリエントコーポレーション 228,000 131.000 29,868,000
オリックス 495,400 2,392.500 1,185,244,500
三菱HCキャピタル 265,400 646.000 171,448,400
日本取引所グループ 194,900 2,143.500 417,768,150
イー・ギャランティ 13,000 2,321.000 30,173,000
NECキャピタルソリューション 3,800 2,136.000 8,116,800
いちご 94,800 304.000 28,819,200
日本駐車場開発 95,900 169.000 16,207,100
スター・マイカ・ホールディングス 5,400 1,558.000 8,413,200
SREホールディングス 2,600 2,868.000 7,456,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヒューリック 161,500 1,070.000 172,805,000
三栄建築設計 4,300 1,670.000 7,181,000
野村不動産ホールディングス 43,100 3,250.000 140,075,000
三重交通グループホールディングス 20,100 488.000 9,808,800
サムティ 10,100 2,087.000 21,078,700
ディア・ライフ 14,000 628.000 8,792,000
地主 7,000 2,039.000 14,273,000
プレサンスコーポレーション 11,400 1,580.000 18,012,000
JPMC 6,400 1,054.000 6,745,600
フージャースホールディングス 12,700 823.000 10,452,100
オープンハウスグループ 26,500 5,850.000 155,025,000
東急不動産ホールディングス 227,200 729.000 165,628,800
飯田グループホールディングス 68,100 2,218.000 151,045,800
And Doホールディングス 6,000 841.000 5,046,000
シーアールイー 4,000 1,634.000 6,536,000
ケイアイスター不動産 3,900 4,895.000 19,090,500
グッドコムアセット 4,200 1,283.000 5,388,600
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,255.000 6,835,500
ロードスターキャピタル 3,500 1,886.000 6,601,000
パーク24 54,500 1,914.000 104,313,000
パラカ 4,400 1,916.000 8,430,400
宮越ホールディングス 3,700 1,030.000 3,811,000
三井不動産 326,200 2,966.000 967,509,200
三菱地所 476,500 1,985.500 946,090,750
平和不動産 13,500 3,870.000 52,245,000
東京建物 66,200 1,963.000 129,950,600
京阪神ビルディング 11,900 1,366.000 16,255,400
住友不動産 150,500 3,719.000 559,709,500
テーオーシー 18,400 808.000 14,867,200
東京楽天地 2,100 4,030.000 8,463,000
スターツコーポレーション 11,100 2,875.000 31,912,500
フジ住宅 13,300 668.000 8,884,400
空港施設 12,600 559.000 7,043,400
明和地所 8,800 638.000 5,614,400
ゴールドクレスト 7,600 1,823.000 13,854,800
エスリード 4,100 1,722.000 7,060,200
日神グループホールディングス 17,400 448.000 7,795,200
日本エスコン 16,200 837.000 13,559,400
タカラレーベン 40,700 364.000 14,814,800
イオンモール 42,500 1,703.000 72,377,500
カチタス 20,600 3,380.000 69,628,000
トーセイ 12,200 1,289.000 15,725,800
サンフロンティア不動産 12,500 1,127.000 14,087,500
FJネクストホールディングス 9,400 1,089.000 10,236,600
グランディハウス 9,100 561.000 5,105,100
日本空港ビルデング 27,200 5,270.000 143,344,000
日本工営 5,400 3,500.000 18,900,000
LIFULL 32,400 179.000 5,799,600
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミクシィ 18,900 2,331.000 44,055,900
ジェイエイシーリクルートメント 6,600 2,032.000 13,411,200
日本M&Aセンターホールディングス 133,200 1,817.000 242,024,400
メンバーズ 2,400 2,690.000 6,456,000
UTグループ 11,800 2,633.000 31,069,400
アイティメディア 4,400 1,598.000 7,031,200
E・Jホールディングス 5,200 1,308.000 6,801,600
夢真ビーネックスグループ 26,500 1,659.000 43,963,500
コシダカホールディングス 23,000 764.000 17,572,000
パソナグループ 8,800 2,065.000 18,172,000
リンクアンドモチベーション 22,700 597.000 13,551,900
エス・エム・エス 27,800 3,480.000 96,744,000
パーソルホールディングス 80,800 2,773.000 224,058,400
リニカル 6,400 849.000 5,433,600
クックパッド 43,500 214.000 9,309,000
学情 4,200 1,062.000 4,460,400
スタジオアリス 4,500 2,334.000 10,503,000
シミックホールディングス 5,500 1,632.000 8,976,000
綜合警備保障 29,900 3,645.000 108,985,500
カカクコム 59,800 2,639.000 157,812,200
アイロムグループ 3,600 1,967.000 7,081,200
セントケア・ホールディング 4,000 929.000 3,716,000
ルネサンス 8,000 977.000 7,816,000
ディップ 14,300 3,715.000 53,124,500
デジタルホールディングス 6,600 1,353.000 8,929,800
新日本科学 10,400 1,949.000 20,269,600
ベネフィット・ワン 29,700 2,150.000 63,855,000
エムスリー 143,100 4,669.000 668,133,900
アウトソーシング 43,600 1,209.000 52,712,400
ワールドホールディングス 3,600 2,437.000 8,773,200
ディー・エヌ・エー 31,400 1,962.000 61,606,800
博報堂DYホールディングス 102,400 1,396.000 142,950,400
タカミヤ 14,000 384.000 5,376,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,300 763.000 4,043,900
ファンコミュニケーションズ 19,500 391.000 7,624,500
ライク 3,300 2,350.000 7,755,000
エスプール 21,200 1,091.000 23,129,200
WDBホールディングス 3,900 2,592.000 10,108,800
アドウェイズ 10,900 712.000 7,760,800
バリューコマース 5,400 2,794.000 15,087,600
インフォマート 77,000 522.000 40,194,000
JPホールディングス 29,200 261.000 7,621,200
プレステージ・インターナショナル 31,600 676.000 21,361,600
アミューズ 5,100 2,050.000 10,455,000
ドリームインキュベータ 3,100 2,092.000 6,485,200
クイック 5,500 1,664.000 9,152,000
電通グループ 75,900 4,695.000 356,350,500
ぴあ 2,800 3,320.000 9,296,000
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イオンファンタジー 3,600 3,065.000 11,034,000
シーティーエス 10,500 780.000 8,190,000
H.U.グループホールディングス 21,900 3,215.000 70,408,500
アルプス技研 7,000 1,951.000 13,657,000
日本空調サービス 11,100 777.000 8,624,700
オリエンタルランド 86,100 21,000.000 1,808,100,000
ダスキン 17,800 3,035.000 54,023,000
明光ネットワークジャパン 14,500 625.000 9,062,500
ファルコホールディングス 4,500 1,939.000 8,725,500
ラウンドワン 23,200 1,548.000 35,913,600
リゾートトラスト 34,800 2,222.000 77,325,600
ビー・エム・エル 10,300 4,010.000 41,303,000
りらいあコミュニケーションズ 11,600 1,119.000 12,980,400
リソー教育 42,800 315.000 13,482,000
早稲田アカデミー 6,200 1,176.000 7,291,200
ユー・エス・エス 90,900 2,603.000 236,612,700
東京個別指導学院 10,200 587.000 5,987,400
サイバーエージェント 173,700 1,348.000 234,147,600
楽天グループ 335,400 672.000 225,388,800
クリーク・アンド・リバー社 4,600 2,407.000 11,072,200
モーニングスター 17,300 507.000 8,771,100
テー・オー・ダブリュー 20,400 316.000 6,446,400
山田コンサルティンググループ 5,300 1,186.000 6,285,800
セントラルスポーツ 4,000 2,594.000 10,376,000
フルキャストホールディングス 7,000 2,379.000 16,653,000
エン・ジャパン 14,700 2,116.000 31,105,200
テクノプロ・ホールディングス 48,600 3,180.000 154,548,000
アイ・アールジャパンホールディングス 4,100 2,226.000 9,126,600
KeePer技研 5,300 3,565.000 18,894,500
Gunosy 5,700 821.000 4,679,700
イー・ガーディアン 3,300 3,165.000 10,444,500
ジャパンマテリアル 24,900 1,980.000 49,302,000
ベクトル 12,000 1,230.000 14,760,000
チャーム・ケア・コーポレーション 6,800 1,243.000 8,452,400
キャリアリンク 3,300 2,188.000 7,220,400
IBJ 6,200 753.000 4,668,600
アサンテ 5,700 1,582.000 9,017,400
バリューHR 7,300 1,458.000 10,643,400
M&Aキャピタルパートナーズ 6,800 3,710.000 25,228,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,600 1,305.000 6,003,000
シグマクシス・ホールディングス 10,300 1,256.000 12,936,800
ウィルグループ 6,400 1,235.000 7,904,000
メドピア 5,900 2,206.000 13,015,400
リクルートホールディングス 580,000 5,036.000 2,920,880,000
エラン 9,300 1,171.000 10,890,300
日本郵政 886,300 959.300 850,227,590
ベルシステム24ホールディングス 12,300 1,550.000 19,065,000
鎌倉新書 11,200 619.000 6,932,800
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エアトリ 5,200 2,566.000 13,343,200
アトラエ 6,100 1,987.000 12,120,700
ストライク 3,600 3,970.000 14,292,000
ソラスト 20,800 838.000 17,430,400
セラク 3,400 1,188.000 4,039,200
インソース 9,100 2,794.000 25,425,400
ベイカレント・コンサルティング 5,700 41,500.000 236,550,000
Orchestra Holdings 1,800 2,723.000 4,901,400
アイモバイル 5,000 1,337.000 6,685,000
ジャパンエレベーターサービスホールディング 25,700 1,652.000 42,456,400
ス
ウェルビー 7,900 800.000 6,320,000
エル・ティー・エス 1,200 3,775.000 4,530,000
ミダックホールディングス 3,800 3,025.000 11,495,000
日総工産 7,900 604.000 4,771,600
キュービーネットホールディングス 5,200 1,383.000 7,191,600
RPAホールディングス 15,000 320.000 4,800,000
マネジメントソリューションズ 4,200 3,215.000 13,503,000
フロンティア・マネジメント 3,200 1,512.000 4,838,400
カーブスホールディングス 23,100 750.000 17,325,000
フォーラムエンジニアリング 4,700 966.000 4,540,200
FAST FITNESS JAPAN 2,100 1,505.000 3,160,500
ダイレクトマーケティングミックス 8,700 2,097.000 18,243,900
LITALICO 6,800 2,534.000 17,231,200
リログループ 44,800 2,229.000 99,859,200
東祥 8,400 1,361.000 11,432,400
ビーウィズ 3,200 1,491.000 4,771,200
TREホールディングス 15,700 1,576.000 24,743,200
人・夢・技術グループ 3,700 2,680.000 9,916,000
エイチ・アイ・エス 16,700 2,089.000 34,886,300
ラックランド 3,300 2,997.000 9,890,100
共立メンテナンス 14,600 5,340.000 77,964,000
イチネンホールディングス 9,100 1,268.000 11,538,800
建設技術研究所 3,900 2,709.000 10,565,100
スペース 4,000 907.000 3,628,000
燦ホールディングス 4,000 1,875.000 7,500,000
東京テアトル 2,400 1,227.000 2,944,800
ナガワ 2,200 8,500.000 18,700,000
東京都競馬 6,400 4,440.000 28,416,000
カナモト 13,700 2,062.000 28,249,400
西尾レントオール 6,700 2,918.000 19,550,600
トランス・コスモス 10,300 3,875.000 39,912,500
乃村工藝社 34,800 894.000 31,111,200
日本管財 8,500 2,726.000 23,171,000
トーカイ 6,900 1,815.000 12,523,500
セコム 79,900 8,908.000 711,749,200
セントラル警備保障 4,300 2,579.000 11,089,700
丹青社 16,600 807.000 13,396,200
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メイテック 29,300 2,514.000 73,660,200
応用地質 7,300 1,764.000 12,877,200
船井総研ホールディングス 15,300 2,362.000 36,138,600
学究社 5,300 1,591.000 8,432,300
ベネッセホールディングス 27,900 2,393.000 66,764,700
イオンディライト 9,400 2,902.000 27,278,800
ダイセキ 14,800 4,035.000 59,718,000
ステップ 3,600 1,764.000 6,350,400
合 計 85,618,800 212,510,660,160
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 6,158,270,363
金銭信託 60,340,546
コール・ローン 1,789,546,673
株式 386,740,363,681
投資証券 10,402,230,699
派生商品評価勘定 626,382,964
未収入金 1,015,189
未収配当金 346,318,433
差入委託証拠金 3,087,340,382
流動資産合計
409,211,808,930
資産合計
409,211,808,930
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,878,849
未払解約金 17,309,998
その他未払費用 3,257
流動負債合計
52,192,104
負債合計
52,192,104
純資産の部
元本等
元本 67,966,658,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 341,192,958,559
元本等合計
409,159,616,826
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純資産合計
409,159,616,826
負債純資産合計
409,211,808,930
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 67,966,658,267口
受益権の総数
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2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.0200円
(1万口当たりの純資産額60,200円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 8,846,878,362 - 9,366,988,419 520,110,057
SEP22
SPI 200 FUTURES 431,854,211 - 445,673,620 13,819,409
市場取引 SEP22
FTSE 100 IDX FUT 535,703,732 - 549,024,697 13,320,965
SEP22
EURO STOXX 50 1,614,327,315 - 1,693,456,948 79,129,633
SEP22
小計 11,428,763,620 - 12,055,143,684 626,380,064
合 計 11,428,763,620 - 12,055,143,684 626,380,064
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,037,870,274 - 1,019,304,195 △18,566,079
カナダ・ドル 287,920,668 - 281,139,701 △6,780,967
オーストラリア・ド 35,050,230 - 34,337,091 △713,139
ル
香港・ドル 16,036,405 - 15,743,993 △292,412
シンガポール・ドル 6,843,234 - 6,733,924 △109,310
ニュージーランド・ 846,269 - 835,777 △10,492
ドル
イギリス・ポンド 70,792,925 - 69,560,376 △1,232,549
イスラエル・シュケ 3,561,701 - 3,518,550 △43,151
ル
スイス・フラン 243,191,800 - 238,733,661 △4,458,139
市場取引以 デンマーク・クロー 12,237,885 - 12,031,800 △206,085
外の取引 ネ
ノルウェー・クロー 4,306,294 - 4,252,897 △53,397
ネ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・ク 14,329,892 - 14,104,336 △225,556
ローナ
ユーロ 114,849,344 - 112,664,200 △2,185,144
小計 1,847,836,921 - 1,812,960,501 △34,876,420
売建
オーストラリア・ド 3,712,180 - 3,711,820 360
ル
スイス・フラン 2,792,106 - 2,792,220 △114
デンマーク・クロー 364,636 - 364,600 36
ネ
ユーロ 4,072,389 - 4,072,200 189
小計 10,941,311 - 10,940,840 471
合 計 1,858,778,232 - 1,823,901,341 △34,875,949
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,078,726,266円
同期中における追加設定元本額 19,640,038,396円
同期中における一部解約元本額 10,752,106,395円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 34,733,896,260円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 280,118,679円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,100,741,638円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 786,163,769円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 20,389,639円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,063,978円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 5,420,667円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 16,928,513円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 49,509,209円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 53,701,606円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 103,207,893円
外国株式指数ファンド 903,071,746円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 15,968,602,038円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 115,858,724円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 141,996,746円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 91,745,918円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 17,990,075円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 131,023,896円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 115,719,630円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 412,273,145円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 220,776,733円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 254,384,276円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 49,639,667円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 1,187,575,922円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 10,784,275円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 44,052,551円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 38,766,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,260,994円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 255,467,483円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 202,446,669円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 817,753,491円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 31,968,659円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 498,667,229円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 3,659,992円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 24,198,253円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 607,701,671円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 762,002,699円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,277,005,179円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 10,511,330円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 57,429,615円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 443,908,807円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 38,301,233円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 440,464,244円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 323,699,139円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 748,575,290円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 206,647,291円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 67,106,772円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 8,298,484円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 7,431,222円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 19,715,913円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 56,182,302円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 118,304,403円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 55,242,525円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 386,432,895円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 89,630,415円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,344,017,106円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,641,393円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 10,217,683円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 13,200,417円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 70,677,212円
合 計 67,966,658,267円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ APA CORP 19,759 37.170 734,442.03
ドル
BAKER HUGHES CO 54,309 25.690 1,395,198.21
CHENIERE ENERGY INC 13,763 149.580 2,058,669.54
CHEVRON CORP 117,467 163.780 19,238,745.26
CONOCOPHILLIPS 78,964 97.430 7,693,462.52
COTERRA ENERGY INC 46,347 30.590 1,417,754.73
DEVON ENERGY CORP 36,196 62.850 2,274,918.60
DIAMONDBACK ENERGY INC 9,236 128.020 1,182,392.72
EOG RESOURCES INC 35,969 111.220 4,000,472.18
EQT CORP 19,298 44.030 849,690.94
EXXON MOBIL CORP 255,020 96.930 24,719,088.60
HALLIBURTON CO 54,852 29.300 1,607,163.60
HESS CORP 15,806 112.470 1,777,700.82
KINDER MORGAN INC 127,394 17.990 2,291,818.06
MARATHON OIL CORP 42,380 24.800 1,051,024.00
MARATHON PETROLEUM CORP 33,051 91.660 3,029,454.66
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 54,874 65.750 3,607,965.50
ONEOK INC 28,226 59.740 1,686,221.24
PHILLIPS 66 29,008 89.000 2,581,712.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 13,868 236.950 3,286,022.60
SCHLUMBERGER LTD 84,809 37.030 3,140,477.27
TARGA RESOURCES CORP 12,350 69.110 853,508.50
VALERO ENERGY CORP 24,663 110.770 2,731,920.51
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WILLIAMS COS INC 75,529 34.090 2,574,783.61
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 13,678 248.230 3,395,289.94
ALBEMARLE CORP 7,433 244.310 1,815,956.23
ALCOA CORP 11,849 50.890 602,995.61
AMCOR PLC 97,610 12.950 1,264,049.50
AVERY DENNISON CORP 5,454 190.460 1,038,768.84
BALL CORP 19,410 73.420 1,425,082.20
CELANESE CORP 6,643 117.510 780,618.93
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 95.490 1,146,070.98
CLEVELAND-CLIFFS INC 33,403 17.710 591,567.13
CORTEVA INC 44,440 57.550 2,557,522.00
CROWN HOLDINGS INC 6,863 101.680 697,829.84
DOW INC 44,543 53.210 2,370,133.03
DUPONT DE NEMOURS INC 30,490 61.230 1,866,902.70
EASTMAN CHEMICAL CO 7,027 95.930 674,100.11
ECOLAB INC 15,225 165.170 2,514,713.25
FMC CORP 6,676 111.100 741,703.60
FREEPORT-MCMORAN INC 87,567 31.550 2,762,738.85
INTERNATIONAL PAPER CO 23,472 42.770 1,003,897.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 15,629 124.050 1,938,777.45
LINDE PLC 30,757 302.000 9,288,614.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,818 89.120 1,320,580.16
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,559 352.080 1,253,052.72
MOSAIC CO/THE 21,306 52.660 1,121,973.96
NEWMONT CORP 46,428 45.280 2,102,259.84
NUCOR CORP 15,778 135.800 2,142,652.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,550 140.610 780,385.50
PPG INDUSTRIES INC 13,502 129.290 1,745,673.58
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 90.400 695,718.40
SEALED AIR CORP 7,895 61.120 482,542.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 15,187 241.940 3,674,342.78
STEEL DYNAMICS INC 12,713 77.880 990,088.44
VULCAN MATERIALS CO 7,555 165.330 1,249,068.15
WESTLAKE CORP 2,189 97.340 213,077.26
WESTROCK CO 16,766 42.360 710,207.76
3M CO 33,648 143.240 4,819,739.52
AERCAP HOLDINGS NV 8,780 44.860 393,870.80
ALLEGION PLC 4,764 105.700 503,554.80
AMETEK INC 13,117 123.500 1,619,949.50
BOEING CO/THE 33,801 159.310 5,384,837.31
CARRIER GLOBAL CORP 50,896 40.530 2,062,814.88
CATERPILLAR INC 32,639 198.250 6,470,681.75
CUMMINS INC 8,207 221.310 1,816,291.17
DEERE & CO 17,769 343.180 6,097,965.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOVER CORP 8,225 133.680 1,099,518.00
EATON CORP PLC 23,512 148.390 3,488,945.68
EMERSON ELECTRIC CO 36,697 90.070 3,305,298.79
FASTENAL CO 32,763 51.360 1,682,707.68
FORTIVE CORP 21,981 64.450 1,416,675.45
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 7,166 69.680 499,326.88
GENERAC HOLDINGS INC 3,973 268.300 1,065,955.90
GENERAL DYNAMICS CORP 13,933 226.670 3,158,193.11
GENERAL ELECTRIC CO 67,280 73.910 4,972,664.80
HEICO CORP 3,085 157.710 486,535.35
HEICO CORP-CLASS A 4,570 127.680 583,497.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 41,155 192.460 7,920,691.30
HOWMET AEROSPACE INC 23,889 37.130 886,998.57
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,107 216.840 456,881.88
IDEX CORP 4,788 208.750 999,495.00
ILLINOIS TOOL WORKS 18,441 207.760 3,831,302.16
INGERSOLL-RAND INC 25,011 49.800 1,245,547.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 14,100 52.790 744,339.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 42,895 53.910 2,312,469.45
KORNIT DIGITAL LTD 3,043 27.210 82,800.03
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,965 239.970 2,871,241.05
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 239.530 503,971.12
LOCKHEED MARTIN CORP 14,923 413.810 6,175,286.63
MASCO CORP 14,885 55.380 824,331.30
NORDSON CORP 2,884 230.990 666,175.16
NORTHROP GRUMMAN CORP 9,085 478.900 4,350,806.50
OTIS WORLDWIDE CORP 25,348 78.170 1,981,453.16
OWENS CORNING 5,205 92.740 482,711.70
PACCAR INC 21,897 91.520 2,004,013.44
PARKER HANNIFIN CORP 8,047 289.090 2,326,307.23
PENTAIR PLC 8,220 48.890 401,875.80
PLUG POWER INC 28,584 21.340 609,982.56
QUANTA SERVICES INC 8,891 138.730 1,233,448.43
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 90,482 93.210 8,433,827.22
ROCKWELL AUTOMATION INC 7,031 255.280 1,794,873.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 44.470 337,972.00
SMITH (A.O.) CORP 7,157 63.270 452,823.39
SNAP-ON INC 3,106 224.050 695,899.30
STANLEY BLACK & DECKER INC 9,129 97.330 888,525.57
TEXTRON INC 11,803 65.640 774,748.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC 14,363 146.990 2,111,217.37
TRANSDIGM GROUP INC 3,010 622.340 1,873,243.40
UNITED RENTALS INC 4,113 322.670 1,327,141.71
WABTEC CORP 11,284 93.470 1,054,715.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WW GRAINGER INC 2,797 543.530 1,520,253.41
XYLEM INC 10,225 92.030 941,006.75
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 95.980 770,623.42
CINTAS CORP 5,707 425.490 2,428,271.43
CLARIVATE PLC 19,939 14.490 288,916.11
COPART INC 12,238 128.100 1,567,687.80
COSTAR GROUP INC 25,116 72.590 1,823,170.44
EQUIFAX INC 6,841 208.910 1,429,153.31
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 8,422 137.300 1,156,340.60
LEIDOS HOLDINGS INC 8,863 107.000 948,341.00
REPUBLIC SERVICES INC 12,824 138.660 1,778,175.84
ROBERT HALF INTL INC 5,555 79.140 439,622.70
ROLLINS INC 11,493 38.570 443,285.01
TRANSUNION 11,233 79.230 889,990.59
VERISK ANALYTICS INC 9,674 190.250 1,840,478.50
WASTE CONNECTIONS INC 16,122 133.370 2,150,191.14
WASTE MANAGEMENT INC 25,212 164.560 4,148,886.72
AMERCO 650 537.080 349,102.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,925 110.700 766,597.50
CSX CORP 129,345 32.330 4,181,723.85
DELTA AIR LINES INC 8,299 31.800 263,908.20
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,436 106.250 1,108,825.00
FEDEX CORP 15,488 233.090 3,610,097.92
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 96,661 2.950 285,149.95
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,530 183.270 1,013,483.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,940 54.950 436,303.00
LYFT INC-A 13,145 13.860 182,189.70
NORFOLK SOUTHERN CORP 14,151 251.170 3,554,306.67
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,539 303.510 1,681,141.89
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 38.120 269,737.12
UBER TECHNOLOGIES INC 89,549 23.450 2,099,924.05
UNION PACIFIC CORP 38,617 227.300 8,777,644.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 44,423 194.890 8,657,598.47
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 6,249 49.820 311,325.18
APTIV PLC 15,307 104.890 1,605,551.23
BORGWARNER INC 12,075 38.460 464,404.50
FORD MOTOR CO 237,633 14.690 3,490,828.77
GENERAL MOTORS CO 80,889 36.260 2,933,035.14
LEAR CORP 3,736 151.140 564,659.04
LUCID GROUP INC 21,730 18.250 396,572.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 9,269 34.300 317,926.70
TESLA INC 52,832 891.450 47,097,086.40
DR HORTON INC 20,992 78.030 1,638,005.76
GARMIN LTD 8,444 97.620 824,303.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HASBRO INC 7,491 78.720 589,691.52
LENNAR CORP-A 14,494 85.000 1,231,990.00
LULULEMON ATHLETICA INC 7,214 310.510 2,240,019.14
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 128.480 367,838.24
NEWELL BRANDS INC 26,997 20.210 545,609.37
NIKE INC -CL B 76,925 114.920 8,840,221.00
NVR INC 173 4,393.100 760,006.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A 15,071 9.490 143,023.79
PULTEGROUP INC 13,075 43.620 570,331.50
VF CORP 20,583 44.680 919,648.44
WHIRLPOOL CORP 3,212 172.870 555,258.44
AIRBNB INC-CLASS A 19,751 110.980 2,191,965.98
ARAMARK 13,242 33.400 442,282.80
BOOKING HOLDINGS INC 2,502 1,935.690 4,843,096.38
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 45.690 609,321.84
CARNIVAL CORP 48,156 9.060 436,293.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,745 1,564.220 2,729,563.90
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 124.490 946,870.94
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 392.110 831,665.31
EXPEDIA GROUP INC 8,061 106.050 854,869.05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 17,462 128.070 2,236,358.34
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 37.690 664,625.46
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 16,807 158.820 2,669,287.74
MCDONALD'S CORP 44,952 263.370 11,839,008.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 32.730 726,540.54
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11,890 38.710 460,261.90
STARBUCKS CORP 70,068 84.780 5,940,365.04
VAIL RESORTS INC 2,038 237.130 483,270.94
WYNN RESORTS LTD 7,730 63.480 490,700.40
YUM! BRANDS INC 18,046 122.540 2,211,356.84
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 193.620 663,342.12
AMAZON.COM INC 550,361 134.950 74,271,216.95
AUTOZONE INC 1,276 2,137.390 2,727,309.64
BATH & BODY WORKS INC 15,400 35.540 547,316.00
BEST BUY CO INC 12,132 76.990 934,042.68
BURLINGTON STORES INC 3,391 141.130 478,571.83
CARMAX INC 10,366 99.540 1,031,831.64
CARVANA CO 4,496 29.150 131,058.40
CHEWY INC - CLASS A 3,969 38.810 154,036.89
DOLLAR GENERAL CORP 13,704 248.430 3,404,484.72
DOLLAR TREE INC 13,992 165.360 2,313,717.12
DOORDASH INC - A 11,627 69.750 810,983.25
EBAY INC 35,551 48.630 1,728,845.13
ETSY INC 7,168 103.720 743,464.96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENUINE PARTS CO 8,711 152.870 1,331,650.57
HOME DEPOT INC 62,948 300.940 18,943,571.12
LKQ CORP 15,922 54.840 873,162.48
LOWE'S COS INC 40,655 191.530 7,786,652.15
MERCADOLIBRE INC 2,577 813.710 2,096,930.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,967 703.590 2,791,141.53
POOL CORP 2,578 357.700 922,150.60
ROSS STORES INC 22,258 81.260 1,808,685.08
TARGET CORP 29,311 163.380 4,788,831.18
TJX COMPANIES INC 70,347 61.160 4,302,422.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,072 191.480 1,354,146.56
ULTA BEAUTY INC 3,287 388.910 1,278,347.17
WAYFAIR INC- CLASS A 3,756 53.910 202,485.96
COSTCO WHOLESALE CORP 26,771 541.300 14,491,142.30
KROGER CO 41,915 46.440 1,946,532.60
SYSCO CORP 31,126 84.900 2,642,597.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 46,212 39.620 1,830,919.44
WALMART INC 92,199 132.050 12,174,877.95
ALTRIA GROUP INC 106,761 43.860 4,682,537.46
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 33,026 82.770 2,733,562.02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 18,950 74.220 1,406,469.00
BUNGE LTD 8,301 92.330 766,431.33
CAMPBELL SOUP CO 10,638 49.350 524,985.30
COCA-COLA CO/THE 248,510 64.170 15,946,886.70
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 13,260 54.120 717,631.20
CONAGRA BRANDS INC 30,896 34.210 1,056,952.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A 9,715 246.310 2,392,901.65
GENERAL MILLS INC 37,327 74.790 2,791,686.33
HERSHEY CO/THE 8,265 227.960 1,884,089.40
HORMEL FOODS CORP 19,475 49.340 960,896.50
JM SMUCKER CO/THE 5,768 132.320 763,221.76
KELLOGG CO 15,843 73.920 1,171,114.56
KEURIG DR PEPPER INC 46,903 38.740 1,817,022.22
KRAFT HEINZ CO/THE 44,124 36.830 1,625,086.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 15,162 87.350 1,324,400.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 9,629 59.750 575,332.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 83,311 64.040 5,335,236.44
MONSTER BEVERAGE CORP 23,823 99.620 2,373,247.26
PEPSICO INC 83,515 174.960 14,611,784.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 93,002 97.150 9,035,144.30
TYSON FOODS INC-CL A 16,951 88.010 1,491,857.51
CHURCH & DWIGHT CO INC 14,330 87.970 1,260,610.10
CLOROX COMPANY 7,384 141.840 1,047,346.56
COLGATE-PALMOLIVE CO 46,908 78.740 3,693,535.92
321/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 13,654 273.100 3,728,907.40
KIMBERLY-CLARK CORP 19,797 131.790 2,609,046.63
PROCTER & GAMBLE CO/THE 144,426 138.910 20,062,215.66
ABBOTT LABORATORIES 106,604 108.840 11,602,779.36
ABIOMED INC 2,731 293.010 800,210.31
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,154 280.970 1,167,149.38
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,688 145.930 1,267,839.84
BAXTER INTERNATIONAL INC 30,726 58.660 1,802,387.16
BECTON DICKINSON AND CO 17,445 244.310 4,261,987.95
BOSTON SCIENTIFIC CORP 84,237 41.050 3,457,928.85
CARDINAL HEALTH INC 15,114 59.560 900,189.84
CENTENE CORP 34,234 92.970 3,182,734.98
CIGNA CORP 19,571 275.360 5,389,070.56
COOPER COS INC/THE 2,771 327.000 906,117.00
CVS HEALTH CORP 79,647 95.680 7,620,624.96
DAVITA INC 4,138 84.160 348,254.08
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 36.160 429,002.24
DEXCOM INC 23,299 82.080 1,912,381.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 36,775 100.540 3,697,358.50
ELEVANCE HEALTH INC 14,654 477.100 6,991,423.40
HCA HEALTHCARE INC 14,575 212.420 3,096,021.50
HENRY SCHEIN INC 7,559 78.830 595,875.97
HOLOGIC INC 13,592 71.380 970,196.96
HUMANA INC 7,599 482.000 3,662,718.00
IDEXX LABORATORIES INC 4,980 399.180 1,987,916.40
INSULET CORP 4,263 247.800 1,056,371.40
INTUITIVE SURGICAL INC 21,555 230.170 4,961,314.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 5,327 262.190 1,396,686.13
MASIMO CORP 2,941 144.580 425,209.78
MCKESSON CORP 8,861 341.580 3,026,740.38
MEDTRONIC PLC 81,515 92.520 7,541,767.80
MOLINA HEALTHCARE INC 3,428 327.720 1,123,424.16
NOVOCURE LTD 4,517 67.990 307,110.83
QUEST DIAGNOSTICS INC 6,814 136.570 930,587.98
RESMED INC 8,775 240.520 2,110,563.00
STERIS PLC 6,271 225.650 1,415,051.15
STRYKER CORP 20,390 214.750 4,378,752.50
TELADOC HEALTH INC 7,496 36.850 276,227.60
TELEFLEX INC 3,067 240.460 737,490.82
UNITEDHEALTH GROUP INC 56,622 542.340 30,708,375.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 112.470 472,711.41
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 8,342 223.580 1,865,104.36
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 11,628 110.390 1,283,614.92
ABBVIE INC 106,698 143.510 15,312,229.98
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGILENT TECHNOLOGIES INC 18,024 134.100 2,417,018.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,810 142.040 967,292.40
AMGEN INC 33,426 247.470 8,271,932.22
AVANTOR INC 37,382 29.020 1,084,825.64
BIOGEN INC 8,733 215.060 1,878,118.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 11,557 86.050 994,479.85
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 563.260 687,177.20
BIO-TECHNE CORP 2,551 385.280 982,849.28
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 131,933 73.780 9,734,016.74
CATALENT INC 10,797 113.100 1,221,140.70
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,577 250.540 645,641.58
DANAHER CORP 41,119 291.470 11,984,954.93
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 20.260 421,630.86
ELI LILLY & CO 48,836 329.690 16,100,740.84
EXACT SCIENCES CORP 9,771 45.100 440,672.10
GILEAD SCIENCES INC 75,244 59.750 4,495,829.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 13,945 82.970 1,157,016.65
ILLUMINA INC 9,281 216.680 2,011,007.08
INCYTE CORP 11,842 77.680 919,886.56
IQVIA HOLDINGS INC 11,280 240.270 2,710,245.60
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 156.060 638,129.34
JOHNSON & JOHNSON 158,257 174.520 27,619,011.64
MERCK & CO. INC. 152,589 89.340 13,632,301.26
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,369 1,349.730 1,847,780.37
MODERNA INC 20,549 164.090 3,371,885.41
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,359 94.130 598,572.67
PERKINELMER INC 6,979 153.170 1,068,973.43
PFIZER INC 339,093 50.510 17,127,587.43
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,546 581.690 3,807,742.74
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 20,785 43.490 903,939.65
SEAGEN INC 7,790 179.980 1,402,044.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 66,266 9.380 621,575.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 23,475 598.410 14,047,674.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 15,277 280.410 4,283,823.57
VIATRIS INC 63,072 9.690 611,167.68
WATERS CORP 3,425 364.030 1,246,802.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,241 343.560 1,457,037.96
ZOETIS INC 28,322 182.550 5,170,181.10
BANK OF AMERICA CORP 438,418 33.810 14,822,912.58
CITIGROUP INC 120,748 51.900 6,266,821.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 30,366 37.970 1,152,997.02
FIFTH THIRD BANCORP 42,445 34.120 1,448,223.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 670 756.680 506,975.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA 10,970 162.710 1,784,928.70
323/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON BANCSHARES INC 88,161 13.290 1,171,659.69
JPMORGAN CHASE & CO 177,940 115.360 20,527,158.40
KEYCORP 51,128 18.300 935,642.40
M & T BANK CORP 11,046 177.450 1,960,112.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 24,673 165.940 4,094,237.62
REGIONS FINANCIAL CORP 53,059 21.180 1,123,789.62
SIGNATURE BANK 3,256 185.570 604,215.92
SVB FINANCIAL GROUP 3,727 403.550 1,504,030.85
TRUIST FINANCIAL CORP 78,394 50.470 3,956,545.18
US BANCORP 86,383 47.200 4,077,277.60
WEBSTER FINANCIAL CORP 9,600 46.450 445,920.00
WELLS FARGO & CO 230,933 43.870 10,131,030.71
ALLY FINANCIAL INC 20,139 33.070 665,996.73
AMERICAN EXPRESS CO 39,319 154.020 6,055,912.38
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,380 269.920 1,722,089.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 24,207 57.100 1,382,219.70
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 44,547 43.460 1,936,012.62
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 77,785 300.600 23,382,171.00
BLACKROCK INC 9,264 669.180 6,199,283.52
BLACKSTONE INC 42,926 102.070 4,381,456.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 25,579 109.830 2,809,341.57
CARLYLE GROUP INC/THE 10,094 38.910 392,757.54
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 123.380 698,454.18
CME GROUP INC 21,983 199.480 4,385,168.84
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,252 62.960 456,585.92
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 101.000 1,658,925.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 28.430 648,772.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,377 429.680 1,021,349.36
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 27.450 392,480.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 5,375 41.600 223,600.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 20,555 333.390 6,852,831.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 33,145 101.990 3,380,458.55
INVESCO LTD 18,328 17.740 325,138.72
KKR & CO INC 33,210 55.460 1,841,826.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,992 209.920 1,047,920.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 270.780 517,731.36
MOODY'S CORP 9,844 310.250 3,054,101.00
MORGAN STANLEY 81,229 84.300 6,847,604.70
MSCI INC 5,079 481.340 2,444,725.86
NASDAQ INC 6,509 180.900 1,177,478.10
NORTHERN TRUST CORP 11,023 99.780 1,099,874.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,520 98.470 1,134,374.40
S&P GLOBAL INC 21,396 376.930 8,064,794.28
SCHWAB (CHARLES) CORP 88,319 69.050 6,098,426.95
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 55.360 303,428.16
STATE STREET CORP 20,939 71.040 1,487,506.56
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 33.480 1,075,109.76
T ROWE PRICE GROUP INC 13,663 123.470 1,686,970.61
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,220 70.520 368,114.40
UPSTART HOLDINGS INC 5,556 24.330 135,177.48
AFLAC INC 37,779 57.300 2,164,736.70
ALLEGHANY CORP 912 837.480 763,781.76
ALLSTATE CORP 16,419 116.970 1,920,530.43
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,866 133.680 650,486.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 50,566 51.770 2,617,801.82
AON PLC-CLASS A 13,151 291.040 3,827,467.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD 20,476 44.400 909,134.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 13,030 178.990 2,332,239.70
ASSURANT INC 3,114 175.780 547,378.92
BROWN & BROWN INC 14,273 65.100 929,172.30
CHUBB LTD 26,038 188.640 4,911,808.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP 8,520 97.340 829,336.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 203.360 261,927.68
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 261.350 539,687.75
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 13,937 39.960 556,922.52
GLOBE LIFE INC 6,373 100.730 641,952.29
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 64.470 1,181,799.57
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 51.340 445,477.18
LOEWS CORP 12,727 58.250 741,347.75
MARKEL CORP 837 1,297.140 1,085,706.18
MARSH & MCLENNAN COS 30,733 163.960 5,038,982.68
METLIFE INC 41,426 63.250 2,620,194.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 66.940 945,460.56
PROGRESSIVE CORP 34,466 115.060 3,965,657.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 22,933 99.990 2,293,070.67
TRAVELERS COS INC/THE 15,031 158.700 2,385,419.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 206.940 1,411,951.62
WR BERKLEY CORP 11,142 62.530 696,709.26
CBRE GROUP INC - A 20,793 85.620 1,780,296.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 79,100 5.190 410,529.00
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 34.880 372,239.36
ACCENTURE PLC-CL A 38,236 306.260 11,710,157.36
ADOBE INC 28,528 410.120 11,699,903.36
AFFIRM HOLDINGS INC 9,077 26.840 243,626.68
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 10,300 96.220 991,066.00
ANSYS INC 4,983 278.990 1,390,207.17
APPLOVIN CORP-CLASS A 8,926 35.540 317,230.04
AUTODESK INC 13,358 216.320 2,889,602.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUTOMATIC DATA PROCESSING 25,601 241.120 6,172,913.12
AVALARA INC 4,319 87.420 377,566.98
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 8,808 39.600 348,796.80
BILL.COM HOLDINGS INC 6,004 135.080 811,020.32
BLACK KNIGHT INC 10,656 65.680 699,886.08
BLOCK INC 31,499 76.060 2,395,813.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 7,244 160.550 1,163,024.20
CADENCE DESIGN SYS INC 16,147 186.080 3,004,633.76
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 54.770 382,239.83
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,776 124.600 844,289.60
CITRIX SYSTEMS INC 8,351 101.410 846,874.91
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,179 50.320 713,487.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 32,759 67.960 2,226,301.64
COUPA SOFTWARE INC 3,490 65.420 228,315.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 11,620 183.600 2,133,432.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,859 130.130 372,041.67
DATADOG INC - CLASS A 14,023 102.010 1,430,486.23
DOCUSIGN INC 12,031 63.980 769,743.38
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 22.740 377,120.16
DYNATRACE INC 9,587 37.630 360,758.81
EPAM SYSTEMS INC 3,095 349.250 1,080,928.75
FAIR ISAAC CORP 1,494 462.030 690,272.82
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 35,812 102.160 3,658,553.92
FISERV INC 36,154 105.680 3,820,754.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 220.090 962,013.39
FORTINET INC 39,440 59.650 2,352,596.00
GARTNER INC 4,568 265.480 1,212,712.64
GLOBAL PAYMENTS INC 16,551 122.320 2,024,518.32
GODADDY INC - CLASS A 8,905 74.180 660,572.90
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 77.720 367,693.32
HUBSPOT INC 2,561 308.000 788,788.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 54,380 130.790 7,112,360.20
INTUIT INC 16,358 456.170 7,462,028.86
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 207.770 813,419.55
MASTERCARD INC - A 52,625 353.790 18,618,198.75
MICROSOFT CORP 427,708 280.740 120,074,743.92
MONGODB INC 4,150 312.470 1,296,750.50
NORTONLIFELOCK INC 31,347 24.530 768,941.91
OKTA INC 8,044 98.450 791,931.80
ORACLE CORP 97,339 77.840 7,576,867.76
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 98,735 10.350 1,021,907.25
PALO ALTO NETWORKS INC 5,786 499.100 2,887,792.60
PAYCHEX INC 19,074 128.280 2,446,812.72
PAYCOM SOFTWARE INC 3,007 330.490 993,783.43
326/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC 67,541 86.530 5,844,322.73
PTC INC 7,295 123.380 900,057.10
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 49.490 197,564.08
ROPER TECHNOLOGIES INC 6,148 436.670 2,684,647.16
SALESFORCE INC 59,606 184.020 10,968,696.12
SERVICENOW INC 12,197 446.660 5,447,912.02
SNOWFLAKE INC-CLASS A 13,250 149.910 1,986,307.50
SPLUNK INC 9,792 103.910 1,017,486.72
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14,487 59.170 857,195.79
SYNOPSYS INC 8,914 367.500 3,275,895.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 24,100 45.000 1,084,500.00
TWILIO INC - A 10,905 84.800 924,744.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,406 399.000 959,994.00
UNITY SOFTWARE INC 10,899 37.390 407,513.61
VERISIGN INC 6,425 189.160 1,215,353.00
VISA INC-CLASS A SHARES 99,922 212.110 21,194,455.42
VMWARE INC-CLASS A 12,016 116.200 1,396,259.20
WESTERN UNION CO 21,840 17.020 371,716.80
WIX.COM LTD 3,194 59.330 189,500.02
WORKDAY INC-CLASS A 12,069 155.100 1,871,901.90
ZENDESK INC 6,067 75.420 457,573.14
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 13,927 103.860 1,446,458.22
ZSCALER INC 4,551 155.060 705,678.06
AMPHENOL CORP-CL A 34,872 77.130 2,689,677.36
APPLE INC 979,864 162.510 159,237,698.64
ARISTA NETWORKS INC 14,847 116.630 1,731,605.61
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 128.170 529,342.10
CDW CORP/DE 8,621 181.530 1,564,970.13
CISCO SYSTEMS INC 251,245 45.370 11,398,985.65
COGNEX CORP 8,698 50.980 443,424.04
CORNING INC 45,688 36.760 1,679,490.88
DELL TECHNOLOGIES -C 18,797 45.060 846,992.82
F5 INC 3,921 167.360 656,218.56
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 71,283 14.240 1,015,069.92
HP INC 62,253 33.390 2,078,627.67
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 28.030 489,403.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 10,527 162.600 1,711,690.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,793 238.590 2,336,511.87
NETAPP INC 13,273 71.330 946,763.09
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 11,800 79.980 943,764.00
TE CONNECTIVITY LTD 19,805 133.730 2,648,522.65
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,844 391.400 1,113,141.60
TRIMBLE INC 15,566 69.430 1,080,747.38
WESTERN DIGITAL CORP 18,492 49.100 907,957.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 3,257 357.690 1,164,996.33
ADVANCED MICRO DEVICES 99,128 94.470 9,364,622.16
ANALOG DEVICES INC 31,941 171.960 5,492,574.36
APPLIED MATERIALS INC 53,908 105.980 5,713,169.84
BROADCOM INC 24,750 535.480 13,253,130.00
ENPHASE ENERGY INC 8,302 284.180 2,359,262.36
ENTEGRIS INC 7,892 109.900 867,330.80
INTEL CORP 246,511 36.310 8,950,814.41
KLA CORP 8,854 383.540 3,395,863.16
LAM RESEARCH CORP 8,195 500.510 4,101,679.45
MARVELL TECHNOLOGY INC 49,498 55.680 2,756,048.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 32,867 68.860 2,263,221.62
MICRON TECHNOLOGY INC 68,578 61.860 4,242,235.08
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,437 464.720 1,132,522.64
NVIDIA CORP 150,539 181.630 27,342,398.57
NXP SEMICONDUCTORS NV 15,423 183.880 2,835,981.24
ON SEMICONDUCTOR 24,630 66.780 1,644,791.40
QORVO INC 6,042 104.070 628,790.94
QUALCOMM INC 68,219 145.060 9,895,848.14
SKYWORKS SOLUTIONS INC 10,677 108.880 1,162,511.76
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,319 360.130 1,195,271.47
TERADYNE INC 10,642 100.890 1,073,671.38
TEXAS INSTRUMENTS INC 55,943 178.890 10,007,643.27
AT&T INC 428,631 18.780 8,049,690.18
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 22.890 482,498.31
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 21.760 183,480.32
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 10.890 541,864.62
T-MOBILE US INC 38,105 143.060 5,451,301.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC 253,565 46.190 11,712,167.35
AES CORP 41,893 22.220 930,862.46
ALLIANT ENERGY CORP 13,644 60.930 831,328.92
AMEREN CORPORATION 14,760 93.120 1,374,451.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 29,356 98.560 2,893,327.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC 10,241 155.440 1,591,861.04
ATMOS ENERGY CORP 8,726 121.390 1,059,249.14
CENTERPOINT ENERGY INC 37,091 31.690 1,175,413.79
CMS ENERGY CORP 16,996 68.730 1,168,135.08
CONSOLIDATED EDISON INC 22,160 99.270 2,199,823.20
CONSTELLATION ENERGY 18,329 66.100 1,211,546.90
DOMINION ENERGY INC 49,705 81.980 4,074,815.90
DTE ENERGY COMPANY 12,057 130.300 1,571,027.10
DUKE ENERGY CORP 46,960 109.930 5,162,312.80
EDISON INTERNATIONAL 21,701 67.770 1,470,676.77
ENTERGY CORP 12,677 115.130 1,459,503.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,909 51.940 722,433.46
EVERGY INC 13,333 68.260 910,110.58
EVERSOURCE ENERGY 19,764 88.220 1,743,580.08
EXELON CORP 59,385 46.490 2,760,808.65
FIRSTENERGY CORP 31,966 41.100 1,313,802.60
NEXTERA ENERGY INC 118,840 84.490 10,040,791.60
NISOURCE INC 25,829 30.400 785,201.60
NRG ENERGY INC 13,547 37.750 511,399.25
P G & E CORP 91,894 10.860 997,968.84
PPL CORP 47,199 29.080 1,372,546.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 29,861 65.670 1,960,971.87
SEMPRA ENERGY 18,378 165.800 3,047,072.40
SOUTHERN CO/THE 64,788 76.890 4,981,549.32
UGI CORP 10,588 43.160 456,978.08
VISTRA CORP 25,777 25.850 666,335.45
WEC ENERGY GROUP INC 19,774 103.810 2,052,738.94
XCEL ENERGY INC 31,157 73.180 2,280,069.26
ACTIVISION BLIZZARD INC 45,498 79.950 3,637,565.10
ALPHABET INC-CL A 361,721 116.320 42,075,386.72
ALPHABET INC-CL C 341,697 116.640 39,855,538.08
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 27,658 14.560 402,700.48
CABLE ONE INC 388 1,376.680 534,151.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,256 432.100 3,135,317.60
COMCAST CORP-CLASS A 273,525 37.520 10,262,658.00
DISH NETWORK CORP-A 12,937 17.370 224,715.69
ELECTRONIC ARTS INC 16,640 131.230 2,183,667.20
FOX CORP - CLASS A 16,962 33.110 561,611.82
FOX CORP - CLASS B 8,773 30.900 271,085.70
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 68.500 272,219.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 26,027 29.870 777,426.49
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 108.930 892,790.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 67.770 697,217.76
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 4,141 39.850 165,018.85
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 7,648 39.820 304,543.36
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 11,080 93.990 1,041,409.20
MATCH GROUP INC 17,799 73.310 1,304,844.69
META PLATFORMS INC-CLASS A 139,063 159.100 22,124,923.30
NETFLIX INC 26,692 224.900 6,003,030.80
NEWS CORP - CLASS A 23,102 17.140 395,968.28
OMNICOM GROUP 12,545 69.840 876,142.80
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,381 23.650 765,810.65
PINTEREST INC- CLASS A 38,300 19.480 746,084.00
ROBLOX CORP -CLASS A 22,745 42.930 976,442.85
ROKU INC 6,012 65.520 393,906.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEA LTD-ADR 22,722 76.320 1,734,143.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC 56,550 6.680 377,754.00
SNAP INC - A 64,099 9.880 633,298.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,123 132.730 1,210,895.79
TWITTER INC 45,558 41.610 1,895,668.38
WALT DISNEY CO/THE 109,253 106.100 11,591,743.30
WARNER BROS DISCOVERY INC 136,145 15.000 2,042,175.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 15,382 37.890 582,823.98
アメリカ・ドル小計 20,398,367 2,152,492,125.17
(286,087,728,356)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 44,923 17.960 806,817.08
ル
CAMECO CORP 26,627 32.980 878,158.46
CANADIAN NATURAL RESOURCES 72,331 70.710 5,114,525.01
CENOVUS ENERGY INC 85,669 24.400 2,090,323.60
ENBRIDGE INC 123,311 57.510 7,091,615.61
IMPERIAL OIL LTD 12,999 61.370 797,748.63
KEYERA CORP 11,374 33.190 377,503.06
PARKLAND CORP 7,666 35.930 275,439.38
PEMBINA PIPELINE CORP 32,172 48.890 1,572,889.08
SUNCOR ENERGY INC 82,343 43.460 3,578,626.78
TC ENERGY CORP 57,397 68.270 3,918,493.19
TOURMALINE OIL CORP 20,401 80.230 1,636,772.23
AGNICO EAGLE MINES LTD 27,243 55.060 1,499,999.58
BARRICK GOLD CORP 102,105 20.180 2,060,478.90
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 64.330 559,992.65
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 23.400 741,124.80
FRANCO-NEVADA CORP 11,502 163.970 1,885,982.94
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 7.960 260,276.08
KINROSS GOLD CORP 63,501 4.390 278,769.39
LUNDIN MINING CORP 46,446 7.220 335,340.12
NUTRIEN LTD 34,081 109.620 3,735,959.22
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 26.060 306,543.78
TECK RESOURCES LTD-CLS B 29,836 37.650 1,123,325.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 119.890 532,071.82
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 26,168 43.940 1,149,821.92
CAE INC 17,963 33.880 608,586.44
TOROMONT INDUSTRIES LTD 6,027 107.850 650,011.95
WSP GLOBAL INC 7,668 154.500 1,184,706.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,913 35.440 351,316.72
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,667 92.300 523,064.10
THOMSON REUTERS CORP 9,710 143.790 1,396,200.90
AIR CANADA 12,083 17.390 210,123.37
CANADIAN NATL RAILWAY CO 36,438 162.230 5,911,336.74
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 54,847 100.970 5,537,901.59
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 127.900 651,906.30
MAGNA INTERNATIONAL INC 16,331 81.770 1,335,385.87
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,082 97.400 300,186.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,302 37.530 424,164.06
RESTAURANT BRANDS INTERN 19,270 68.650 1,322,885.50
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 3,001 164.510 493,694.51
DOLLARAMA INC 17,025 77.610 1,321,310.25
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 52,906 57.210 3,026,752.26
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 38.860 355,491.28
LOBLAW COMPANIES LTD 9,797 116.570 1,142,036.29
METRO INC/CN 13,109 70.910 929,559.19
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 152.840 761,754.56
SAPUTO INC 13,425 31.630 424,632.75
BAUSCH HEALTH COS INC 16,447 5.900 97,037.30
BANK OF MONTREAL 38,213 127.660 4,878,271.58
BANK OF NOVA SCOTIA 74,287 78.010 5,795,128.87
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 54,574 64.780 3,535,303.72
NATIONAL BANK OF CANADA 19,626 89.850 1,763,396.10
ROYAL BANK OF CANADA 85,871 124.860 10,721,853.06
TORONTO-DOMINION BANK 110,697 83.180 9,207,776.46
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 83,168 63.540 5,284,494.72
IGM FINANCIAL INC 4,949 37.180 184,003.82
ONEX CORPORATION 4,217 68.440 288,611.48
TMX GROUP LTD 3,142 131.390 412,827.38
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 689.800 960,891.40
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 31.120 441,904.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 70.460 341,801.46
INTACT FINANCIAL CORP 10,095 190.600 1,924,107.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 121,416 23.440 2,845,991.04
POWER CORP OF CANADA 31,768 34.800 1,105,526.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 37,083 59.460 2,204,955.18
FIRSTSERVICE CORP 2,516 171.310 431,015.96
BLACKBERRY LTD 25,993 7.870 204,564.91
CGI INC 13,476 109.800 1,479,664.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,183 2,178.360 2,576,999.88
LIGHTSPEED COMMERCE INC 6,363 27.480 174,855.24
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 5,042 44.760 225,679.92
OPEN TEXT CORP 15,337 52.380 803,352.06
SHOPIFY INC - CLASS A 70,950 44.610 3,165,079.50
BCE INC 5,509 64.700 356,432.30
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 22,595 58.870 1,330,167.65
TELUS CORP 15,222 29.480 448,744.56
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 44,154 17.910 790,798.14
ALTAGAS LTD 17,347 28.530 494,909.91
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,336 50.100 317,433.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 41.450 304,408.80
EMERA INC 14,279 60.710 866,878.09
FORTIS INC 30,171 60.490 1,825,043.79
HYDRO ONE LTD 18,821 35.750 672,850.75
NORTHLAND POWER INC 15,741 41.980 660,807.18
QUEBECOR INC -CL B 9,953 28.450 283,162.85
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 31,175 34.640 1,079,902.00
カナダ・ドル小計 2,441,668 141,958,239.00
(14,728,167,296)
オーストラ AMPOL LTD 14,428 33.500 483,338.00
リア・ドル
SANTOS LTD 182,883 7.300 1,335,045.90
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,722 25.690 326,828.18
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 114,178 31.980 3,651,412.44
BHP GROUP LTD 304,731 38.680 11,786,995.08
BLUESCOPE STEEL LTD 37,214 16.590 617,380.26
EVOLUTION MINING LTD 84,420 2.640 222,868.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 105,200 18.340 1,929,368.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 26,108 35.200 919,001.60
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 53.740 626,715.88
NEWCREST MINING LTD 54,082 19.300 1,043,782.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 65,844 7.840 516,216.96
ORICA LTD 17,981 16.780 301,721.18
RIO TINTO LTD 21,049 97.830 2,059,223.67
SOUTH32 LTD 276,348 3.810 1,052,885.88
REECE LTD 13,059 15.230 198,888.57
BRAMBLES LTD 86,089 11.450 985,719.05
AURIZON HOLDINGS LTD 130,251 4.020 523,609.02
QANTAS AIRWAYS LTD 45,831 4.560 208,989.36
ARISTOCRAT LEISURE LTD 37,719 35.300 1,331,480.70
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,794 72.440 274,837.36
IDP EDUCATION LTD 10,940 28.540 312,227.60
LOTTERY CORP LTD/THE 139,785 4.540 634,623.90
WESFARMERS LTD 69,354 46.630 3,233,977.02
COLES GROUP LTD 79,056 18.750 1,482,300.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 89,318 7.920 707,398.56
WOOLWORTHS GROUP LTD 74,760 37.520 2,804,995.20
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 12.250 446,684.00
COCHLEAR LTD 4,095 214.230 877,271.85
RAMSAY HEALTH CARE LTD 10,781 70.200 756,826.20
SONIC HEALTHCARE LTD 24,258 34.270 831,321.66
CSL LTD 29,329 289.840 8,500,717.36
AUST AND NZ BANKING GROUP 166,819 22.900 3,820,155.10
AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS 11,121 3.980 44,261.58
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 103,692 100.770 10,449,042.84
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 198,227 30.600 6,065,746.20
WESTPAC BANKING CORP 204,187 21.510 4,392,062.37
ASX LTD 11,180 88.260 986,746.80
MACQUARIE GROUP LTD 22,604 181.130 4,094,262.52
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 173,755 4.470 776,684.85
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.410 438,948.84
QBE INSURANCE GROUP LTD 80,863 11.530 932,350.39
SUNCORP GROUP LTD 63,933 11.190 715,410.27
COMPUTERSHARE LTD 28,738 24.980 717,875.24
WISETECH GLOBAL LTD 10,621 50.100 532,112.10
XERO LTD 8,683 92.990 807,432.17
TELSTRA CORP LTD 273,343 3.890 1,063,304.27
ORIGIN ENERGY LTD 90,928 5.940 540,112.32
REA GROUP LTD 2,833 125.060 354,294.98
SEEK LTD 21,957 22.940 503,693.58
オーストラリア・ドル小計 3,815,941 88,219,148.26
(8,187,619,150)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 173,424 52.050 9,026,719.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 83,000 87.050 7,225,150.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 15.460 1,453,240.00
MTR CORP 84,500 41.500 3,506,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 70,000 26.650 1,865,500.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 118,000 46.700 5,510,600.00
SANDS CHINA LTD 142,400 18.400 2,620,160.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 117,000 15.520 1,815,840.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,600 21.750 1,948,800.00
WH GROUP LTD 561,000 5.940 3,332,340.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 28.350 5,315,625.00
HANG SENG BANK LTD 48,200 126.500 6,097,300.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 70,800 359.000 25,417,200.00
AIA GROUP LTD 733,800 79.000 57,970,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 55.450 7,037,935.80
ESR GROUP LTD 102,000 20.350 2,075,700.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 14.280 1,399,440.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 27.300 2,276,383.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 26.200 2,222,624.60
SINO LAND CO 248,200 11.660 2,894,012.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 89,000 93.750 8,343,750.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 44.650 1,205,550.00
SWIRE PROPERTIES LTD 53,000 18.680 990,040.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 34.900 3,175,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 41,000 49.200 2,017,200.00
CLP HOLDINGS LTD 94,100 66.500 6,257,650.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONG KONG & CHINA GAS 606,389 8.280 5,020,900.92
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 91,500 51.350 4,698,525.00
香港・ドル小計 4,409,554 182,721,035.72
(3,093,467,135)
シンガポー KEPPEL CORP LTD 70,500 6.880 485,040.00
ル・ドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 108,600 4.020 436,572.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.450 424,914.70
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.805 263,637.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 4.020 414,864.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 109,800 31.470 3,455,406.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 211,400 11.670 2,467,038.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 68,900 27.550 1,898,195.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.900 423,720.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 176,200 3.920 690,704.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.750 199,950.00
UOL GROUP LTD 30,900 7.460 230,514.00
VENTURE CORP LTD 15,700 17.580 276,006.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 480,715 2.610 1,254,666.15
シンガポール・ドル小計 1,849,981 12,921,227.35
(1,243,151,283)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 7.460 527,504.06
ランド・ド
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 31,250 21.200 662,500.00
ル
SPARK NEW ZEALAND LTD 90,895 5.100 463,564.50
MERCURY NZ LTD 62,522 6.070 379,508.54
MERIDIAN ENERGY LTD 66,454 4.970 330,276.38
ニュージーランド・ドル小計 321,832 2,363,353.48
(197,552,717)
イギリス・ BP PLC 1,168,521 4.000 4,674,084.00
ポンド
SHELL PLC 458,661 21.790 9,994,223.19
ANGLO AMERICAN PLC 74,677 29.500 2,202,971.50
ANTOFAGASTA PLC 19,439 11.585 225,200.81
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,838 74.820 586,439.16
GLENCORE PLC 594,109 4.618 2,743,595.36
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 21.370 215,281.38
MONDI PLC 33,905 15.495 525,357.97
RIO TINTO PLC 68,899 49.245 3,392,931.25
ASHTEAD GROUP PLC 26,131 45.910 1,199,674.21
BAE SYSTEMS PLC 187,435 7.700 1,443,249.50
BUNZL PLC 22,658 30.710 695,827.18
DCC PLC 5,954 53.500 318,539.00
FERGUSON PLC 13,361 102.900 1,374,846.90
MELROSE INDUSTRIES PLC 305,227 1.605 489,889.33
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 494,144 0.892 440,776.44
SMITHS GROUP PLC 24,369 15.425 375,891.82
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4,459 119.350 532,181.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXPERIAN PLC 54,749 28.630 1,567,463.87
INTERTEK GROUP PLC 8,184 43.760 358,131.84
RELX PLC 113,165 24.260 2,745,382.90
RENTOKIL INITIAL PLC 112,603 5.412 609,407.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 5.010 324,477.66
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,637 42.380 281,276.06
BURBERRY GROUP PLC 26,233 17.960 471,144.68
PERSIMMON PLC 16,916 18.840 318,697.44
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.271 286,722.34
COMPASS GROUP PLC 105,469 19.145 2,019,204.00
ENTAIN PLC 29,792 12.025 358,248.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 11,820 48.470 572,915.40
WHITBREAD PLC 11,282 25.980 293,106.36
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.295 186,868.50
KINGFISHER PLC 109,678 2.586 283,627.30
NEXT PLC 9,030 68.060 614,581.80
OCADO GROUP PLC 27,379 8.394 229,819.32
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.210 250,790.80
TESCO PLC 439,670 2.626 1,154,573.42
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 24,258 16.720 405,593.76
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 132,652 32.205 4,272,057.66
COCA-COLA HBC AG-DI 8,704 20.120 175,124.48
DIAGEO PLC 140,860 38.820 5,468,185.20
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 17.990 899,553.97
HALEON PLC 293,573 2.918 856,646.01
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 42,262 66.460 2,808,732.52
UNILEVER PLC 155,490 40.035 6,225,042.15
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 57,278 10.475 599,987.05
ASTRAZENECA PLC 93,609 108.440 10,150,959.96
GSK PLC 234,858 17.276 4,057,406.80
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14,590 17.300 252,407.00
BARCLAYS PLC 994,963 1.571 1,563,086.87
HSBC HOLDINGS PLC 1,228,760 5.137 6,312,140.12
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,324,726 0.452 1,954,776.15
NATWEST GROUP PLC 316,287 2.486 786,289.48
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 5.642 826,897.16
3I GROUP PLC 60,807 12.695 771,944.86
ABRDN PLC 123,263 1.657 204,246.79
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 8.482 166,009.70
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 20,328 79.980 1,625,833.44
M&G PLC 133,064 2.133 283,825.51
SCHRODERS PLC 6,213 29.700 184,526.10
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 12.275 415,177.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 19.180 221,241.30
AVIVA PLC 174,060 3.960 689,277.60
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 386,391 2.610 1,008,480.51
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 36,851 6.438 237,246.73
PRUDENTIAL PLC 161,840 10.060 1,628,110.40
AVEVA GROUP PLC 6,037 23.570 142,292.09
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 7.044 394,372.42
HALMA PLC 24,375 22.990 560,381.25
BT GROUP PLC 403,957 1.618 653,602.42
VODAFONE GROUP PLC 1,639,544 1.208 1,980,569.15
NATIONAL GRID PLC 224,329 11.315 2,538,282.63
SEVERN TRENT PLC 14,904 29.500 439,668.00
SSE PLC 61,355 17.680 1,084,756.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 42,035 10.900 458,181.50
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.296 323,104.42
INFORMA PLC 102,755 5.942 610,570.21
PEARSON PLC 39,623 7.566 299,787.61
WPP PLC 63,987 8.838 565,517.10
イギリス・ポンド小計 17,311,930 109,459,331.77
(17,708,330,694)
イスラエ ICL GROUP LTD 41,773 30.680 1,281,595.64
ル・シュケ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 778.900 1,081,892.10
ル
BANK HAPOALIM BM 66,403 31.630 2,100,326.89
BANK LEUMI LE-ISRAEL 92,639 33.000 3,057,087.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 85,339 19.290 1,646,189.31
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 124.100 1,147,800.90
AZRIELI GROUP LTD 2,140 269.900 577,586.00
NICE LTD 3,251 722.300 2,348,197.30
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7,438 162.200 1,206,443.60
イスラエル・シュケル小計 309,621 14,447,118.74
(564,831,778)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 10,101 17.790 179,696.79
ラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 752.000 267,712.00
GIVAUDAN-REG 568 3,315.000 1,882,920.00
HOLCIM LTD 35,246 44.430 1,565,979.78
SIKA AG-REG 8,429 233.900 1,971,543.10
ABB LTD-REG 96,406 28.770 2,773,600.62
GEBERIT AG-REG 2,322 498.900 1,158,445.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,766 179.600 317,173.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,132 185.000 394,420.00
VAT GROUP AG 1,436 274.800 394,612.80
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 33.430 304,814.74
SGS SA-REG 374 2,315.000 865,810.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 3,570 255.200 911,064.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 31,233 113.950 3,559,000.35
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 252.600 433,461.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,516 47.360 119,157.76
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 2,104.000 454,464.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 59 10,500.000 619,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 109,600.000 657,600.00
NESTLE SA-REG 169,634 116.440 19,752,182.96
ALCON INC 31,165 74.440 2,319,922.60
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 341.000 1,114,729.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 7,044 127.800 900,223.20
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,610 63.850 102,798.50
LONZA GROUP AG-REG 4,526 576.200 2,607,881.20
NOVARTIS AG-REG 132,472 81.710 10,824,287.12
ROCHE HOLDING AG-BR 1,740 387.200 673,728.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 42,408 315.400 13,375,483.20
VIFOR PHARMA AG 2,638 170.300 449,251.40
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 168,196 5.540 931,805.84
JULIUS BAER GROUP LTD 12,550 49.000 614,950.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,372 1,033.000 1,417,276.00
UBS GROUP AG-REG 205,002 15.485 3,174,455.97
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 151.300 374,467.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,834 502.800 922,135.20
SWISS RE AG 19,228 71.300 1,370,956.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 9,220 414.900 3,825,378.00
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 86.550 338,064.30
TEMENOS AG - REG 3,743 75.000 280,725.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 10,426 53.120 553,829.12
SWISSCOM AG-REG 1,709 513.800 878,084.20
スイス・フラン小計 1,043,737 85,633,591.65
(11,955,305,730)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 7,211 475.800 3,430,993.80
ク・クロー
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 464.300 5,345,021.60
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,797.000 921,861.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 58,797 189.540 11,144,383.38
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 206 19,410.000 3,998,460.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 19,790.000 6,154,690.00
DSV A/S 11,417 1,220.000 13,928,740.00
PANDORA A/S 5,888 537.600 3,165,388.80
CARLSBERG AS-B 5,585 940.000 5,249,900.00
COLOPLAST-B 6,399 849.400 5,435,310.60
DEMANT A/S 8,178 276.800 2,263,670.40
GN STORE NORD A/S 6,484 252.500 1,637,210.00
GENMAB A/S 3,688 2,595.000 9,570,360.00
NOVO NORDISK A/S-B 101,776 854.000 86,916,704.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DANSKE BANK A/S 39,103 101.600 3,972,864.80
TRYG A/S 24,975 165.750 4,139,606.25
ORSTED A/S 12,090 845.600 10,223,304.00
デンマーク・クローネ小計 304,133 177,498,468.63
(3,235,797,083)
ノル AKER BP ASA 19,201 333.900 6,411,213.90
ウェー・ク
EQUINOR ASA 57,415 369.000 21,186,135.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA 87,753 65.060 5,709,210.18
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 411.000 3,701,055.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,176 355.000 1,482,480.00
MOWI ASA 23,318 222.200 5,181,259.60
ORKLA ASA 46,955 83.260 3,909,473.30
SALMAR ASA 4,188 689.500 2,887,626.00
DNB BANK ASA 52,746 189.600 10,000,641.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 201.400 2,298,376.80
TELENOR ASA 40,694 117.000 4,761,198.00
ADEVINTA ASA 15,540 72.700 1,129,758.00
ノルウェー・クローネ小計 372,403 68,658,427.38
(941,993,625)
スウェーデ BOLIDEN AB 15,297 336.950 5,154,324.15
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 7,024 415.900 2,921,281.60
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 34,370 147.850 5,081,604.50
ALFA LAVAL AB 18,697 302.000 5,646,494.00
ASSA ABLOY AB-B 62,454 238.900 14,920,260.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 169,730 118.020 20,031,534.60
ATLAS COPCO AB-B SHS 89,280 104.780 9,354,758.40
EPIROC AB-A 44,746 178.700 7,996,110.20
EPIROC AB-B 19,836 160.650 3,186,653.40
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 80.720 1,500,826.96
INDUTRADE AB 17,913 237.500 4,254,337.50
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,223 251.700 2,069,729.10
LIFCO AB-B SHS 15,149 196.500 2,976,778.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 89,271 101.800 9,087,787.80
SANDVIK AB 61,070 186.150 11,368,180.50
SKANSKA AB-B SHS 17,183 172.400 2,962,349.20
SKF AB-B SHARES 20,607 170.200 3,507,311.40
VOLVO AB-A SHS 13,283 188.700 2,506,502.10
VOLVO AB-B SHS 90,883 181.560 16,500,717.48
SECURITAS AB-B SHS 16,123 102.450 1,651,801.35
VOLVO CAR AB-B 38,628 75.540 2,917,959.12
ELECTROLUX AB-B 11,555 145.880 1,685,643.40
EVOLUTION AB 11,254 978.400 11,010,913.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 40,148 129.320 5,191,939.36
SWEDISH MATCH AB 103,037 106.200 10,942,529.40
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ESSITY AKTIEBOLAG-B 36,076 258.000 9,307,608.00
GETINGE AB-B SHS 13,151 228.300 3,002,373.30
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 13,513 222.700 3,009,345.10
NORDEA BANK ABP 193,686 99.910 19,351,168.26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 90,586 109.650 9,932,754.90
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 97,603 91.120 8,893,585.36
SWEDBANK AB - A SHARES 57,603 140.200 8,075,940.60
EQT AB 15,443 273.600 4,225,204.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 263.900 1,902,982.90
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 261.000 2,777,562.00
INVESTOR AB-A SHS 27,415 208.100 5,705,061.50
INVESTOR AB-B SHS 111,744 188.800 21,097,267.20
KINNEVIK AB - B 12,465 181.950 2,268,006.75
LUNDBERGS AB-B SHS 6,081 480.300 2,920,704.30
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 31,938 64.590 2,062,875.42
SAGAX AB-B 9,651 260.600 2,515,050.60
SINCH AB 27,690 25.430 704,156.70
ERICSSON LM-B SHS 183,318 76.870 14,091,654.66
HEXAGON AB-B SHS 117,010 118.950 13,918,339.50
TELE2 AB-B SHS 38,424 115.950 4,455,262.80
TELIA CO AB 143,404 37.470 5,373,347.88
EMBRACER GROUP AB 30,012 77.000 2,310,924.00
スウェーデン・クローナ小計 2,309,020 312,329,504.75
(4,079,023,332)
ユーロ ENI SPA 154,027 11.716 1,804,580.33
GALP ENERGIA SGPS SA 25,920 10.280 266,457.60
NESTE OYJ 26,563 50.080 1,330,275.04
OMV AG 8,389 41.420 347,472.38
REPSOL SA 79,358 12.125 962,215.75
TENARIS SA 25,963 13.605 353,226.61
TOTALENERGIES SE 149,954 49.760 7,461,711.04
AIR LIQUIDE SA 32,024 134.120 4,295,058.88
AKZO NOBEL N.V. 9,886 65.780 650,301.08
ARCELORMITTAL 37,054 23.915 886,146.41
ARKEMA 3,250 92.300 299,975.00
BASF SE 54,599 43.415 2,370,415.58
COVESTRO AG 11,797 33.230 392,014.31
CRH PLC 45,964 37.425 1,720,202.70
EVONIK INDUSTRIES AG 10,952 20.780 227,582.56
HEIDELBERGCEMENT AG 8,677 49.500 429,511.50
KONINKLIJKE DSM NV 10,433 155.900 1,626,504.70
OCI NV 6,000 33.940 203,640.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 17,189 35.280 606,427.92
SOLVAY SA 4,802 85.500 410,571.00
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STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 15.060 455,324.04
SYMRISE AG 7,711 113.600 875,969.60
UMICORE 13,160 35.360 465,337.60
UPM-KYMMENE OYJ 32,818 30.890 1,013,748.02
VOESTALPINE AG 7,382 21.900 161,665.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 13,189 23.410 308,754.49
AIRBUS SE 36,169 104.880 3,793,404.72
ALSTOM 17,665 23.150 408,944.75
BOUYGUES SA 11,049 29.500 325,945.50
BRENNTAG SE 9,920 68.360 678,131.20
CNH INDUSTRIAL NV 68,766 12.475 857,855.85
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 29,471 45.325 1,335,773.07
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 29,358 26.590 780,629.22
DASSAULT AVIATION SA 1,720 139.500 239,940.00
EIFFAGE 4,989 91.460 456,293.94
FERROVIAL SA 31,613 26.080 824,467.04
GEA GROUP AG 8,178 36.370 297,433.86
IMCD NV 3,214 155.800 500,741.20
KINGSPAN GROUP PLC 7,943 63.020 500,567.86
KION GROUP AG 3,179 44.350 140,988.65
KNORR-BREMSE AG 3,881 58.060 225,330.86
KONE OYJ-B 20,623 44.500 917,723.50
LEGRAND SA 15,079 79.880 1,204,510.52
MTU AERO ENGINES AG 2,957 188.100 556,211.70
PRYSMIAN SPA 17,186 30.950 531,906.70
RATIONAL AG 350 678.500 237,475.00
RHEINMETALL AG 2,899 178.850 518,486.15
SAFRAN SA 20,172 106.980 2,158,000.56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 33,134 134.540 4,457,848.36
SIEMENS AG-REG 45,906 108.540 4,982,637.24
SIEMENS ENERGY AG 31,878 16.185 515,945.43
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 11,482 17.930 205,872.26
THALES SA 7,074 121.350 858,429.90
VINCI SA 32,001 93.380 2,988,253.38
WARTSILA OYJ ABP 26,753 8.548 228,684.64
BUREAU VERITAS SA 17,817 26.930 479,811.81
RANDSTAD NV 6,241 49.250 307,369.25
TELEPERFORMANCE 3,420 326.300 1,115,946.00
WOLTERS KLUWER 16,360 106.000 1,734,160.00
ADP 1,346 134.600 181,171.60
AENA SME SA 4,377 123.000 538,371.00
ATLANTIA SPA 26,501 22.570 598,127.57
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 33,148 5.994 198,689.11
DEUTSCHE POST AG-REG 56,987 38.900 2,216,794.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GETLINK SE 30,428 19.530 594,258.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 20,347 79.480 1,617,179.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 2,564 73.900 189,479.60
CONTINENTAL AG 5,578 69.220 386,109.16
FERRARI NV 7,986 206.200 1,646,713.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 49,688 57.220 2,843,147.36
MICHELIN (CGDE) 38,468 27.165 1,044,983.22
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 10,089 70.400 710,265.60
RENAULT SA 8,830 28.745 253,818.35
STELLANTIS NV 130,810 13.922 1,821,136.82
VALEO 14,444 20.890 301,735.16
VOLKSWAGEN AG 1,960 192.200 376,712.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 10,563 137.300 1,450,299.90
ADIDAS AG 10,395 167.800 1,744,281.00
ESSILORLUXOTTICA 17,807 152.450 2,714,677.15
HERMES INTERNATIONAL 1,973 1,334.000 2,631,982.00
KERING 4,486 556.900 2,498,253.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 16,793 675.000 11,335,275.00
MONCLER SPA 12,209 48.670 594,212.03
PUMA SE 6,459 65.620 423,839.58
SEB SA 1,127 82.050 92,470.35
ACCOR SA 10,451 25.280 264,201.28
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 9,582 97.740 936,544.68
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 34.850 201,607.25
SODEXO SA 4,760 79.240 377,182.40
DELIVERY HERO SE 8,530 46.910 400,142.30
D'IETEREN GROUP 1,449 159.500 231,115.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 64,479 23.690 1,527,507.51
JUST EAT TAKEAWAY 9,307 17.800 165,664.60
PROSUS NV 51,027 63.610 3,245,827.47
ZALANDO SE 12,367 27.350 338,237.45
CARREFOUR SA 35,990 16.640 598,873.60
HELLOFRESH SE 9,790 26.850 262,861.50
JERONIMO MARTINS 20,863 22.620 471,921.06
KESKO OYJ-B SHS 13,402 24.120 323,256.24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 64,661 26.885 1,738,410.98
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 51,027 52.270 2,667,181.29
DANONE 37,302 53.810 2,007,220.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 10.820 303,187.22
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 77.000 474,936.00
HEINEKEN NV 14,659 96.100 1,408,729.90
JDE PEET'S NV 6,660 28.340 188,744.40
KERRY GROUP PLC-A 9,894 103.250 1,021,555.50
PERNOD RICARD SA 12,775 191.500 2,446,412.50
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REMY COINTREAU 1,273 192.600 245,179.80
BEIERSDORF AG 6,813 100.650 685,728.45
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 61.450 367,102.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 10,398 62.280 647,587.44
L'OREAL 14,699 368.100 5,410,701.90
AMPLIFON SPA 7,567 32.210 243,733.07
BIOMERIEUX 2,791 105.600 294,729.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,161 142.100 307,078.10
DIASORIN SPA 1,313 135.600 178,042.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 13,613 36.160 492,246.08
FRESENIUS SE & CO KGAA 23,254 24.950 580,187.30
KONINKLIJKE PHILIPS NV 52,727 20.155 1,062,712.68
SARTORIUS AG-VORZUG 1,682 435.500 732,511.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,426 50.020 821,628.52
ARGENX SE 2,904 357.200 1,037,308.80
BAYER AG-REG 57,979 57.000 3,304,803.00
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 76.020 532,900.20
GRIFOLS SA 15,169 14.220 215,703.18
IPSEN 1,498 98.800 148,002.40
MERCK KGAA 7,777 185.700 1,444,188.90
ORION OYJ-CLASS B 6,261 46.610 291,825.21
QIAGEN N.V. 15,665 48.860 765,391.90
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 8,068 43.230 348,779.64
SANOFI 69,067 97.210 6,714,003.07
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 389.600 605,828.00
UCB SA 7,782 76.300 593,766.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 9.980 287,294.26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 420,232 4.417 1,856,164.74
BANCO ESPIRITO SANTO-REG 187,906 0.010 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 1,046,474 2.440 2,553,396.56
BNP PARIBAS 68,484 46.000 3,150,264.00
CAIXABANK SA 245,314 2.929 718,524.70
COMMERZBANK AG 60,640 6.678 404,953.92
CREDIT AGRICOLE SA 73,102 8.979 656,382.85
ERSTE GROUP BANK AG 19,383 24.700 478,760.10
FINECOBANK SPA 32,034 12.090 387,291.06
ING GROEP NV 229,641 9.491 2,179,522.73
INTESA SANPAOLO 1,011,886 1.728 1,748,539.00
KBC GROUP NV 13,092 51.120 669,263.04
MEDIOBANCA SPA 31,303 8.360 261,693.08
SOCIETE GENERALE SA 48,558 21.835 1,060,263.93
UNICREDIT SPA 127,961 9.580 1,225,866.38
AMUNDI SA 3,955 52.900 209,219.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 113,478 8.526 967,513.42
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DEUTSCHE BOERSE AG 11,916 170.500 2,031,678.00
EURAZEO SE 1,792 69.650 124,812.80
EURONEXT NV 5,502 79.480 437,298.96
EXOR NV 6,204 68.360 424,105.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,914 86.280 510,259.92
SOFINA 804 228.400 183,633.60
WENDEL 1,082 89.650 97,001.30
AEGON NV 127,748 4.284 547,272.43
AGEAS 11,247 42.550 478,559.85
ALLIANZ SE-REG 24,953 177.320 4,424,665.96
ASSICURAZIONI GENERALI 64,729 14.585 944,072.46
AXA SA 113,848 22.450 2,555,887.60
HANNOVER RUECK SE 3,598 138.300 497,603.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 8,295 221.100 1,834,024.50
NN GROUP NV 16,917 45.680 772,768.56
POSTE ITALIANE SPA 34,720 8.170 283,662.40
SAMPO OYJ-A SHS 31,972 42.140 1,347,300.08
AROUNDTOWN SA 73,508 3.125 229,712.50
LEG IMMOBILIEN SE 4,538 88.640 402,248.32
VONOVIA SE 41,790 32.470 1,356,921.30
ADYEN NV 1,288 1,745.000 2,247,560.00
AMADEUS IT GROUP SA 26,736 56.680 1,515,396.48
BECHTLE AG 4,305 45.010 193,768.05
CAPGEMINI SE 9,621 185.350 1,783,252.35
DASSAULT SYSTEMES SE 40,049 41.660 1,668,441.34
EDENRED 14,650 50.100 733,965.00
NEMETSCHEK SE 3,011 65.000 195,715.00
NEXI SPA 30,853 8.854 273,172.46
SAP SE 62,732 90.680 5,688,537.76
WORLDLINE SA 12,774 43.000 549,282.00
NOKIA OYJ 321,416 5.099 1,638,900.18
ASM INTERNATIONAL NV 2,455 298.100 731,835.50
ASML HOLDING NV 24,565 555.400 13,643,401.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 79,641 26.550 2,114,468.55
STMICROELECTRONICS NV 43,538 36.930 1,607,858.34
CELLNEX TELECOM SA 32,830 43.590 1,431,059.70
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 195,063 18.506 3,609,835.87
ELISA OYJ 8,681 54.040 469,121.24
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 10.240 161,832.96
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 3.221 559,175.26
ORANGE 116,269 9.997 1,162,341.19
PROXIMUS 10,895 13.545 147,572.77
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.216 150,412.68
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 79,654 2.596 206,781.78
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TELEFONICA SA 335,910 4.357 1,463,559.87
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 25.670 135,255.23
ACCIONA SA 1,810 200.600 363,086.00
E.ON SE 126,998 8.770 1,113,772.46
EDF 32,658 11.860 387,323.88
EDP RENOVAVEIS SA 14,791 25.300 374,212.30
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 170,355 4.939 841,383.34
ELIA GROUP SA/NV 2,111 148.300 313,061.30
ENAGAS SA 14,471 19.280 279,000.88
ENDESA SA 14,104 17.910 252,602.64
ENEL SPA 476,432 4.909 2,338,804.68
ENGIE 102,009 12.060 1,230,228.54
FORTUM OYJ 24,312 10.915 265,365.48
IBERDROLA SA 356,214 10.430 3,715,312.02
IBERDROLA SA-RTS 330,738 0.268 88,637.78
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,603 28.620 303,457.86
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,632 19.230 454,443.36
RWE AG 38,604 40.180 1,551,108.72
SNAM SPA 133,867 4.898 655,680.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 75,662 7.478 565,800.43
UNIPER SE 4,697 6.505 30,553.98
VEOLIA ENVIRONNEMENT 42,162 24.370 1,027,487.94
VERBUND AG 4,072 107.500 437,740.00
BOLLORE SE 69,288 4.920 340,896.96
PUBLICIS GROUPE 13,301 51.900 690,321.90
SCOUT24 SE 4,671 55.660 259,987.86
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,745 41.510 196,964.95
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 44,422 22.055 979,727.21
VIVENDI SE 38,496 9.258 356,395.96
ユーロ小計 11,657,979 255,763,927.37
(34,717,395,501)
合 計 66,546,166 386,740,363,681
(386,740,363,681)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 603銘柄 69.9% 74.0%
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.6% 3.8%
オーストラリア・ドル 株式 50銘柄 2.0% 2.1%
香港・ドル 株式 28銘柄 0.8% 0.8%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.0% 0.1%
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.3% 4.6%
イスラエル・シュケル 株式 9銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.9% 3.1%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.8% 0.8%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 株式 47銘柄 1.0% 1.1%
ユーロ 株式 225銘柄 8.5% 9.0%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,490.00 1,407,472.20
カ・ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 20,093.00 761,122.84
AMERICAN TOWER CORP 27,357.00 7,409,096.31
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 90,010.00 619,268.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,137.00 1,740,829.78
BOSTON PROPERTIES INC 9,604.00 875,500.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 6,009.00 847,869.90
CROWN CASTLE INTL CORP 25,936.00 4,685,597.76
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,562.00 2,193,636.90
DUKE REALTY CORP 21,667.00 1,355,487.52
EQUINIX INC 5,293.00 3,724,895.82
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 11,186.00 822,394.72
EQUITY RESIDENTIAL 22,609.00 1,772,319.51
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,691.00 1,057,582.23
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,530.00 1,616,605.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,843.00 599,628.75
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756.00 794,528.28
HOST HOTELS & RESORTS INC 46,189.00 822,626.09
INVITATION HOMES INC 36,871.00 1,439,075.13
IRON MOUNTAIN INC 15,785.00 765,414.65
KIMCO REALTY CORP 35,169.00 777,586.59
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858.00 549,231.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,678.00 1,240,304.94
PROLOGIS INC 44,406.00 5,886,459.36
PUBLIC STORAGE 9,559.00 3,120,153.19
REALTY INCOME CORP 36,686.00 2,714,397.14
REGENCY CENTERS CORP 8,289.00 534,060.27
SBA COMMUNICATIONS CORP 6,447.00 2,164,838.13
SIMON PROPERTY GROUP INC 20,565.00 2,234,181.60
SUN COMMUNITIES INC 7,129.00 1,168,870.84
UDR INC 20,610.00 997,524.00
VENTAS INC 23,363.00 1,256,462.14
VICI PROPERTIES INC 60,354.00 2,063,503.26
VORNADO REALTY TRUST 8,706.00 264,575.34
WELLTOWER INC 27,308.00 2,357,772.72
WEYERHAEUSER CO 47,220.00 1,715,030.40
WP CAREY INC 11,067.00 988,283.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル小計 841,032.00
65,344,188.37
(8,684,896,076)
カナダ・ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 3,971.00 192,633.21
ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 7,441.00 152,912.55
カナダ・ドル小計 11,412.00
345,545.76
(35,850,373)
オースト APA GROUP 75,718.00 882,114.70
ラリア・
DEXUS/AU 59,026.00 561,927.52
ドル
GOODMAN GROUP 95,350.00 1,973,745.00
GPT GROUP 121,221.00 551,555.55
LENDLEASE GROUP 36,263.00 372,421.01
MIRVAC GROUP 251,619.00 540,980.85
SCENTRE GROUP 350,311.00 1,015,901.90
STOCKLAND 127,393.00 490,463.05
TRANSURBAN GROUP 176,197.00 2,556,618.47
VICINITY CENTRES 241,241.00 499,368.87
オーストラリア・ドル小計 1,534,339.00
9,445,096.92
(876,599,445)
香港・ド HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 193,500.00 1,373,850.00
ル
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000.00 2,167,000.00
LINK REIT 136,600.00 8,974,620.00
香港・ドル小計 527,100.00
12,515,470.00
(211,886,907)
シンガ ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 170,500.00 506,385.00
ポール・
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 303,516.00 661,664.88
ドル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 112,400.00 213,560.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 366,256.00
シンガポール・ドル小計 794,516.00
1,747,865.88
(168,162,176)
イギリ BRITISH LAND CO PLC 49,008.00 241,119.36
ス・ポン
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861.00 291,463.63
ド
SEGRO PLC 78,831.00 863,199.45
イギリス・ポンド小計 167,700.00
1,395,782.44
(225,809,683)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 147,220.20
GECINA SA 3,082.00 308,200.00
KLEPIERRE 13,600.00 294,440.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024.00 387,654.56
WAREHOUSES DE PAUW SCA 9,913.00 328,715.08
ユーロ小計 36,007.00
1,466,229.84
(199,026,038)
投資証券合計
10,402,230,699
(10,402,230,699)
合 計
10,402,230,699
(10,402,230,699)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 37銘柄 2.1% 83.5%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 8.4%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 0.1% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.6%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.1% 2.2%
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.0% 1.9%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,390,144,901
金銭信託 4,689,943
コール・ローン 139,091,755
株式 15,542,211,819
投資信託受益証券 979,768,505
投資証券 1,529,945,424
派生商品評価勘定 14,054,569
未収入金 696,705
未収配当金 120,399,862
差入委託証拠金 1,016,758,545
流動資産合計
22,737,762,028
資産合計
22,737,762,028
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,526,991
未払金 4,874,497
その他未払費用 268
流動負債合計
21,401,756
負債合計
21,401,756
純資産の部
元本等
元本 13,881,494,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 8,834,865,933
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元本等合計
22,716,360,272
純資産合計
22,716,360,272
負債純資産合計
22,737,762,028
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以
価方法 下の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 13,881,494,339口
受益権の総数
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2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6364円
(1万口当たりの純資産額16,364円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入
れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT SEP22 4,665,338,371 - 4,664,778,820 △559,551
小計 4,665,338,371 - 4,664,778,820 △559,551
合 計 4,665,338,371 - 4,664,778,820 △559,551
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以 買建
外の取引 アメリカ・ドル 109,000,000 - 107,087,128 △1,912,872
小計 109,000,000 - 107,087,128 △1,912,872
合 計 109,000,000 - 107,087,128 △1,912,872
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 9,087,992,266円
同期中における追加設定元本額 6,665,433,136円
同期中における一部解約元本額 1,871,931,063円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 7,561,336,505円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,821,346,651円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 260,443,748円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 324,695,274円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 212,849,515円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 31,825,964円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 91,312,492円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 67,189,223円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 291,433,460円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 231,884,487円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 386,391,815円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 87,471,367円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,986,355円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 474,142,490円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 974,233,679円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 7,568,149円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 53,383,165円
合 計 13,881,494,339円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリ INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 22,300 1.575 35,122.50
カ・ドル
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 4,068 5.440 22,129.92
SOUTHERN COPPER CORP 1,785 49.800 88,893.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 8,850 25.590 226,471.50
LI AUTO INC - ADR 11,476 32.840 376,871.84
NIO INC - ADR 28,011 19.730 552,657.03
XPENG INC - ADR 8,879 24.430 216,913.97
H WORLD GROUP LTD-ADR 4,086 38.350 156,698.10
TAL EDUCATION GROUP- ADR 7,046 4.920 34,666.32
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TRIP.COM GROUP LTD-ADR 11,556 25.780 297,913.68
YUM CHINA HOLDINGS INC 8,933 48.710 435,126.43
PINDUODUO INC-ADR 9,357 49.010 458,586.57
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 9,463 9.160 86,681.08
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 10,343 1.620 16,755.66
BEIGENE LTD-ADR 985 168.080 165,558.80
HUTCHMED CHINA-ADR 1,444 13.070 18,873.08
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 969 47.240 45,775.56
ZAI LAB LTD-ADR 1,821 40.530 73,805.13
CREDICORP LTD 1,502 129.400 194,358.80
360 DIGITECH INC 1,578 14.520 22,912.56
LUFAX HOLDING LTD-ADR 18,837 4.580 86,273.46
KE HOLDINGS INC-ADR 6,927 14.110 97,739.97
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 24,280 0.879 21,342.12
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 10,530 3.351 35,286.03
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 1,234 64.700 79,839.80
AUTOHOME INC-ADR 1,588 35.690 56,675.72
IQIYI INC-ADR 7,166 3.820 27,374.12
JOYY INC-ADR 1,164 25.890 30,135.96
KANZHUN LTD - ADR 1,553 23.510 36,511.03
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 14,896 4.210 62,712.16
WEIBO CORP-SPON ADR 1,472 19.220 28,291.84
アメリカ・ドル小計 244,099 4,088,953.74
(543,462,842)
香港・ド CHINA COAL ENERGY CO-H 34,000 6.100 207,400.00
ル
CHINA OILFIELD SERVICES-H 38,000 7.220 274,360.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 536,000 3.700 1,983,200.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 71,000 22.150 1,572,650.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 29,000 3.850 111,650.00
PETROCHINA CO LTD-H 442,000 3.650 1,613,300.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 30,000 24.500 735,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 72,000 2.850 205,200.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 27,500 31.050 853,875.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 47,000 8.160 383,520.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 82,000 7.880 646,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 52,000 4.820 250,640.00
CMOC GROUP LTD-H 66,000 3.850 254,100.00
DONGYUE GROUP 24,000 8.530 204,720.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 8,400 70.950 595,980.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 20,000 9.610 192,200.00
MMG LTD 80,000 2.320 185,600.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 37,000 6.480 239,760.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 14,250 13.660 194,655.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 33,000 7.500 247,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 120,000 9.190 1,102,800.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 51,000 4.190 213,690.00
BOC AVIATION LTD 3,500 66.700 233,450.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 54,000 3.200 172,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 34,500 15.240 525,780.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 23,000 9.630 221,490.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 80,000 4.680 374,400.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 42,000 8.150 342,300.00
CITIC LTD 122,000 8.470 1,033,340.00
CRRC CORP LTD - H 85,000 2.920 248,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 47,500 6.190 294,025.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 13,000 18.840 244,920.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 19,000 8.580 163,020.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 10,000 9.250 92,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 46,000 11.240 517,040.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 16,218 14.000 227,052.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 11,500 33.700 387,550.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 29,800 4.080 121,584.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 77,000 4.180 321,860.00
AIR CHINA LTD-H 32,000 6.160 197,120.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 44,000 4.620 203,280.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 24,140 12.660 305,612.40
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 40,000 4.250 170,000.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 65,400 11.740 767,796.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 38,000 5.860 222,680.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 22,000 6.850 150,700.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 3,000 273.000 819,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 27,000 7.230 195,210.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 32,000 6.320 202,240.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 30,000 4.560 136,800.00
BYD CO LTD-H 17,500 285.600 4,998,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 70,000 5.420 379,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 12,400 38.150 473,060.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 126,000 15.500 1,953,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 60,000 12.380 742,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 55,200 7.350 405,720.00
MINTH GROUP LTD 14,000 20.950 293,300.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 24,000 16.900 405,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 26,000 86.350 2,245,100.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 72,000 4.580 329,760.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 48,000 25.100 1,204,800.00
LI NING CO LTD 50,500 63.600 3,211,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 17,400 82.550 1,436,370.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 33,000 12.760 421,080.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 21,000 15.660 328,860.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 16,000 17.080 273,280.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 31,800 21.700 690,060.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 25,600 15.000 384,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 318,200 93.100 29,624,420.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 100,000 4.720 472,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 12,000 19.020 228,240.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 96,000 2.270 217,920.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 23,450 59.500 1,395,275.00
JD.COM INC - CL A 42,085 233.800 9,839,473.00
MEITUAN-CLASS B 85,800 176.300 15,126,540.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 13,500 20.550 277,425.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 11,800 18.000 212,400.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 49,000 6.540 320,460.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12,500 44.850 560,625.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 2,300 119.980 275,954.00
CHINA FEIHE LTD 75,000 6.900 517,500.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 68,000 36.400 2,475,200.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 34,000 54.200 1,842,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 51,000 3.740 190,740.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 37,000 47.000 1,739,000.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 35,000 18.200 637,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 40,000 12.920 516,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 12,000 76.650 919,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 28,000 7.170 200,760.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 100,000 6.380 638,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 9,000 23.050 207,450.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 15,000 37.950 569,250.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 4,000 20.850 83,400.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 5,600 45.150 252,840.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 20,000 6.100 122,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 9,000 18.540 166,860.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 50,400 9.800 493,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 16,600 11.820 196,212.00
SINOPHARM GROUP CO-H 25,200 18.000 453,600.00
3SBIO INC 30,500 5.220 159,210.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 2,600 65.800 171,080.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 27,000 12.500 337,500.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 42,000 3.330 139,860.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 188,800 8.590 1,621,792.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 24,000 28.400 681,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 2,500 81.350 203,375.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 24,000 15.300 367,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 23,000 32.750 753,250.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 5,100 63.950 326,145.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 10,500 28.400 298,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 230,000 4.540 1,044,200.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 6,911 95.000 656,545.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 76,000 74.550 5,665,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 613,000 2.590 1,587,670.00
BANK OF CHINA LTD-H 1,667,000 2.790 4,650,930.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 184,000 4.670 859,280.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 187,000 3.280 613,360.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,018,000 5.010 10,110,180.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 77,000 2.380 183,260.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 82,000 42.400 3,476,800.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 131,100 2.560 335,616.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 1,184,000 4.150 4,913,600.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 167,000 5.190 866,730.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 188,000 1.080 203,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 58,500 3.880 226,980.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 32,000 14.420 461,440.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 48,000 16.120 773,760.00
FAR EAST HORIZON LTD 28,000 6.470 181,160.00
GF SECURITIES CO LTD-H 17,000 10.380 176,460.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 60,800 5.250 319,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 32,400 10.340 335,016.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 156,000 11.680 1,822,080.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 55,400 16.760 928,504.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 35,400 8.270 292,758.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 17,100 18.720 320,112.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 174,000 2.350 408,900.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 144,000 8.060 1,160,640.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 134,000 46.200 6,190,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 14,900 19.960 297,404.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 18,250 9.590 175,017.50
CHINA EVERGRANDE GROUP 66,000 1.650 108,900.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 96,000 1.820 174,720.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 80,500 21.650 1,742,825.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 30,000 8.200 246,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 68,000 32.750 2,227,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 15,800 33.300 526,140.00
CHINA VANKE CO LTD-H 39,200 14.940 585,648.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 10,000 5.660 56,600.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 104,000 2.130 221,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 170,000 3.030 515,100.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 44,000 17.480 769,120.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 22,500 15.500 348,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 34,000 7.010 238,340.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 12,100 10.380 125,598.00
LOGAN GROUP CO LTD 16,000 2.180 34,880.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 38,000 26.200 995,600.00
SEAZEN GROUP LTD 32,000 2.690 86,080.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 18,500 4.420 81,770.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 53,000 4.580 242,740.00
WHARF HOLDINGS LTD 23,000 28.700 660,100.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 29,600 9.800 290,080.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 66,000 6.710 442,860.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 18,300 26.100 477,630.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 50,000 16.960 848,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 12,000 7.210 86,520.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 21,000 13.020 273,420.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 13,500 15.180 204,930.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 13,000 20.150 261,950.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 13,500 22.950 309,825.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 21,000 7.190 150,990.00
LENOVO GROUP LTD 152,000 7.590 1,153,680.00
SUNNY OPTICAL TECH 15,000 106.100 1,591,500.00
XIAOMI CORP-CLASS B 325,400 12.340 4,015,436.00
ZTE CORP-H 16,600 16.880 280,208.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 9,000 28.500 256,500.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 14,000 23.500 329,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 102,000 13.340 1,360,680.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 930,000 1.010 939,300.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 10,500 25.150 264,075.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 100,000 2.380 238,000.00
CGN POWER CO LTD-H 229,000 1.810 414,490.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 64,000 12.080 773,120.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 70,000 12.560 879,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 112,000 4.440 497,280.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 20,000 32.950 659,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 40,000 14.760 590,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 16,600 127.900 2,123,140.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 62,000 7.650 474,300.00
HUANENG POWER INTL INC-H 76,000 3.750 285,000.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 78,000 5.780 450,840.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 260,000 0.670 174,200.00
BAIDU INC-CLASS A 46,800 132.500 6,201,000.00
BILIBILI INC-CLASS Z 3,860 188.800 728,768.00
CHINA LITERATURE LTD 6,800 30.950 210,460.00
KINGSOFT CORP LTD 20,200 26.250 530,250.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 37,400 79.000 2,954,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETEASE INC 43,500 144.700 6,294,450.00
TENCENT HOLDINGS LTD 131,200 306.800 40,252,160.00
香港・ドル小計 17,546,664 254,660,690.90
(4,311,405,497)
台湾・ド FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 24,000 84.500 2,028,000.00
ル
ASIA CEMENT CORP 48,000 41.450 1,989,600.00
CHINA STEEL CORP 248,000 27.700 6,869,600.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 74,000 70.000 5,180,000.00
FORMOSA PLASTICS CORP 87,000 92.000 8,004,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 97,000 67.300 6,528,100.00
TAIWAN CEMENT 127,676 38.750 4,947,445.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 3,000 817.000 2,451,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 67,000 30.400 2,036,800.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 1,000 1,460.000 1,460,000.00
WALSIN LIHWA CORP 55,000 33.900 1,864,500.00
CHINA AIRLINES LTD 63,000 22.600 1,423,800.00
EVA AIRWAYS CORP 59,000 33.900 2,000,100.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 54,740 95.500 5,227,670.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 41,000 29.250 1,199,250.00
WAN HAI LINES LTD 14,605 107.000 1,562,735.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 37,000 89.600 3,315,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 30,000 35.450 1,063,500.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 4,000 408.000 1,632,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 7,640 167.000 1,275,880.00
GIANT MANUFACTURING 7,000 244.000 1,708,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 3,000 286.500 859,500.00
POU CHEN 39,000 26.800 1,045,200.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 6,000 604.000 3,624,000.00
MOMO.COM INC 1,200 817.000 980,400.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 13,000 283.000 3,679,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 101,000 70.400 7,110,400.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 98,754 17.800 1,757,821.20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 368,000 22.950 8,445,600.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 276,669 27.500 7,608,397.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 217,792 27.000 5,880,384.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 179,855 23.100 4,154,650.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 228,000 35.400 8,071,200.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 197,760 16.900 3,342,144.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 215,958 15.700 3,390,540.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 200,105 27.400 5,482,877.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 79,299 50.100 3,972,879.90
CHAILEASE HOLDING CO LTD 28,836 211.500 6,098,814.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 204,160 20.000 4,083,200.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 166,000 45.500 7,553,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 325,196 12.900 4,195,028.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 149,000 56.100 8,358,900.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 252,432 8.550 2,158,293.60
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 24,180 54.800 1,325,064.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 10,000 248.000 2,480,000.00
ACER INC 61,000 22.600 1,378,600.00
ADVANTECH CO LTD 9,299 342.500 3,184,907.50
ASUSTEK COMPUTER INC 15,000 281.500 4,222,500.00
AUO CORP 172,000 13.350 2,296,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 14,000 170.500 2,387,000.00
COMPAL ELECTRONICS 88,000 22.800 2,006,400.00
DELTA ELECTRONICS INC 41,000 258.000 10,578,000.00
E INK HOLDINGS INC 17,000 195.500 3,323,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 261,800 109.000 28,536,200.00
INNOLUX CORP 211,000 10.300 2,173,300.00
INVENTEC CORP 42,000 23.700 995,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD 2,080 2,090.000 4,347,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 42,000 65.300 2,742,600.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 14,000 118.000 1,652,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 4,000 240.500 962,000.00
PEGATRON CORP 42,000 62.200 2,612,400.00
QUANTA COMPUTER INC 57,000 84.600 4,822,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 28,000 55.300 1,548,400.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 27,000 158.500 4,279,500.00
WIWYNN CORP 2,000 736.000 1,472,000.00
WPG HOLDINGS LTD 33,520 50.200 1,682,704.00
YAGEO CORPORATION 9,198 342.000 3,145,716.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 14,000 113.000 1,582,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 69,000 86.400 5,961,600.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 500 973.000 486,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 1,000 1,185.000 1,185,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 5,000 454.000 2,270,000.00
MEDIATEK INC 32,000 683.000 21,856,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 26,000 52.300 1,359,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 12,000 265.000 3,180,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 2,000 1,125.000 2,250,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 59,000 35.250 2,079,750.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 10,000 342.000 3,420,000.00
SILERGY CORP 6,800 556.000 3,780,800.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 517,000 509.000 263,153,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 249,000 40.150 9,997,350.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 19,000 72.000 1,368,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 6,000 159.000 954,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 61,000 23.150 1,412,150.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 80,000 121.500 9,720,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 36,000 75.500 2,718,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 38,000 101.500 3,857,000.00
台湾・ドル小計 6,971,054 602,364,152.20
(2,675,340,146)
エジプ EASTERN CO SAE 13,558 9.750 132,190.50
ト・ポン
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN 37,184 38.370 1,426,750.08
ド
EFG-HERMES HOLDING SAE 15,925 11.840 188,552.00
エジプト・ポンド小計 66,667 1,747,492.58
(12,268,971)
トルコ・ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 2,650 268.400 711,260.00
リラ
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 25,680 27.620 709,281.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 19,291 22.200 428,260.20
KOC HOLDING AS 15,538 36.800 571,798.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 22,434 21.820 489,509.88
TURK HAVA YOLLARI AO 13,066 50.400 658,526.40
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 1,688 302.800 511,126.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 8,767 92.100 807,440.70
AKBANK T.A.S. 70,766 8.630 610,710.58
HACI OMER SABANCI HOLDING 27,103 19.870 538,536.61
TURKIYE IS BANKASI-C 49,752 5.220 259,705.44
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 27,080 16.920 458,193.60
トルコ・リラ小計 283,815 6,754,349.81
(50,108,495)
メキシ GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 65,400 80.600 5,271,240.00
コ・ペソ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 3,095 205.080 634,722.60
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 20,300 44.960 912,688.00
ALFA S.A.B.-A 49,200 14.010 689,292.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 7,700 79.510 612,227.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 8,000 276.400 2,211,200.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 4,070 384.000 1,562,880.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 5,105 147.040 750,639.20
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 111,900 73.840 8,262,696.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 9,300 141.210 1,313,253.00
GRUMA S.A.B.-B 3,575 253.490 906,226.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 26,200 72.040 1,887,448.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 31,900 30.020 957,638.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 54,500 115.990 6,321,455.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 45,000 37.540 1,689,300.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 591,400 19.400 11,473,160.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 30,400 23.860 725,344.00
メキシコ・ペソ小計 1,067,045 46,181,409.55
(301,195,153)
フィリピ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 42,090 57.050 2,401,234.50
ン・ペソ
AYALA CORPORATION 4,660 620.000 2,889,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GT CAPITAL HOLDINGS INC 1,310 453.400 593,954.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 56,042 51.500 2,886,163.00
SM INVESTMENTS CORP 5,405 775.500 4,191,577.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 23,130 194.200 4,491,846.00
JOLLIBEE FOODS CORP 7,480 201.200 1,504,976.00
MONDE NISSIN CORP 155,700 14.240 2,217,168.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 17,230 111.000 1,912,530.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 33,757 93.000 3,139,401.00
BDO UNIBANK INC 43,680 119.500 5,219,760.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 38,980 48.600 1,894,428.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 110,900 3.690 409,221.00
AYALA LAND INC 158,000 25.250 3,989,500.00
SM PRIME HOLDINGS INC 242,400 36.600 8,871,840.00
CONVERGE INFORMATION AND COM 47,400 19.000 900,600.00
GLOBE TELECOM INC 620 2,062.000 1,278,440.00
PLDT INC 2,005 1,656.000 3,320,280.00
ACEN CORP 141,680 8.370 1,185,861.60
MANILA ELECTRIC COMPANY 5,120 340.000 1,740,800.00
フィリピン・ペソ小計 1,137,589 55,038,780.60
(132,621,446)
チリ・ペ EMPRESAS COPEC SA 8,012 7,380.000 59,128,560.00
ソ
EMPRESAS CMPC SA 22,543 1,531.000 34,513,333.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 3,060 89,499.000 273,866,940.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 374,056 97.500 36,470,460.00
FALABELLA SA 15,911 2,010.000 31,981,110.00
CENCOSUD SA 28,071 1,231.000 34,555,401.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 1,586 5,200.000 8,247,200.00
BANCO DE CHILE 1,024,325 85.500 87,579,787.50
BANCO DE CREDITO E INVERSION 1,001 27,188.000 27,215,188.00
BANCO SANTANDER CHILE 1,209,844 35.690 43,179,332.36
ENEL AMERICAS SA 408,318 91.200 37,238,601.60
ENEL CHILE SA 364,877 25.800 9,413,826.60
チリ・ペソ小計 3,461,604 683,389,740.06
(100,768,551)
コロンビ ECOPETROL SA 92,687 2,280.000 211,326,360.00
ア・ペソ
BANCOLOMBIA SA 5,994 35,990.000 215,724,060.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 8,412 31,620.000 265,987,440.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 8,110 20,600.000 167,066,000.00
コロンビア・ペソ小計 115,203 860,103,860.00
(26,605,593)
インド・ BHARAT PETROLEUM CORP LTD 18,154 330.300 5,996,266.20
ルピー
COAL INDIA LTD 32,336 211.250 6,830,980.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 10,662 241.150 2,571,141.30
INDIAN OIL CORP LTD 66,526 72.950 4,853,071.70
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 49,390 134.150 6,625,668.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PETRONET LNG LTD 12,527 219.950 2,755,313.65
RELIANCE INDUSTRIES LTD 63,892 2,509.450 160,333,779.40
ACC LTD 1,628 2,227.400 3,626,207.20
AMBUJA CEMENTS LTD 11,609 374.800 4,351,053.20
ASIAN PAINTS LTD 8,051 3,333.750 26,840,021.25
BERGER PAINTS INDIA LTD 4,056 624.700 2,533,783.20
GRASIM INDUSTRIES LTD 5,159 1,573.000 8,115,107.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD 29,822 415.050 12,377,621.10
JINDAL STEEL & POWER LTD 8,561 389.050 3,330,657.05
JSW STEEL LTD 16,324 629.600 10,277,590.40
PI INDUSTRIES LTD 1,393 3,089.900 4,304,230.70
PIDILITE INDUSTRIES LTD 3,200 2,451.250 7,844,000.00
SHREE CEMENT LTD 227 20,498.000 4,653,046.00
SRF LTD 3,336 2,428.300 8,100,808.80
TATA STEEL LTD 153,800 107.600 16,548,880.00
ULTRATECH CEMENT LTD 2,121 6,544.800 13,881,520.80
UPL LTD 10,423 741.100 7,724,485.30
VEDANTA LTD 15,567 254.300 3,958,688.10
ADANI ENTERPRISES LTD 5,771 2,569.200 14,826,853.20
BHARAT ELECTRONICS LTD 24,926 275.200 6,859,635.20
HAVELLS INDIA LTD 5,714 1,249.350 7,138,785.90
LARSEN & TOUBRO LTD 14,787 1,808.050 26,735,635.35
SIEMENS LTD 1,495 2,694.200 4,027,829.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 4,007 637.100 2,552,859.70
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 10,713 763.700 8,181,518.10
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 6,593 712.750 4,699,160.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 2,035 1,867.950 3,801,278.25
BAJAJ AUTO LTD 1,601 3,914.450 6,267,034.45
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 1,453 2,311.250 3,358,246.25
BHARAT FORGE LTD 5,374 733.000 3,939,142.00
EICHER MOTORS LTD 2,869 3,093.450 8,875,108.05
HERO MOTOCORP LTD 2,307 2,818.050 6,501,241.35
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 18,265 1,164.450 21,268,679.25
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,555 8,773.550 22,416,420.25
MRF LTD 32 83,818.150 2,682,180.80
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 21,100 127.300 2,686,030.00
TATA MOTORS LTD 34,849 449.600 15,668,110.40
PAGE INDUSTRIES LTD 115 48,873.000 5,620,395.00
TITAN CO LTD 7,453 2,352.050 17,529,828.65
JUBILANT FOODWORKS LTD 9,393 550.250 5,168,498.25
TRENT LTD 4,308 1,268.600 5,465,128.80
ZOMATO LTD 26,199 46.800 1,226,113.20
AVENUE SUPERMARTS LTD 3,399 4,243.850 14,424,846.15
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 2,431 3,900.400 9,481,872.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITC LTD 64,153 303.050 19,441,566.65
MARICO LTD 10,852 518.000 5,621,336.00
NESTLE INDIA LTD 708 19,359.100 13,706,242.80
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 11,704 811.650 9,499,551.60
UNITED SPIRITS LTD 6,100 779.000 4,751,900.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 2,569 1,586.550 4,075,846.95
DABUR INDIA LTD 12,986 584.100 7,585,122.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 8,584 853.750 7,328,590.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 17,497 2,637.400 46,146,587.80
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 1,958 4,212.300 8,247,683.40
AUROBINDO PHARMA LTD 4,893 547.000 2,676,471.00
BIOCON LTD 7,019 307.200 2,156,236.80
CIPLA LTD 10,160 977.400 9,930,384.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 2,941 3,831.650 11,268,882.65
DR. REDDY'S LABORATORIES 2,572 4,090.350 10,520,380.20
LUPIN LTD 4,861 644.100 3,130,970.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 20,531 943.200 19,364,839.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 1,696 1,528.800 2,592,844.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD 3,304 592.050 1,956,133.20
AXIS BANK LTD 48,437 724.750 35,104,715.75
BANDHAN BANK LTD 13,522 276.200 3,734,776.40
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 36,362 2,377.800 86,461,563.60
ICICI BANK LTD 108,637 818.600 88,930,248.20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 11,661 1,810.350 21,110,491.35
STATE BANK OF INDIA 37,463 528.350 19,793,576.05
YES BANK LTD 188,310 14.950 2,815,234.50
BAJAJ FINANCE LTD 5,787 7,209.100 41,719,061.70
BAJAJ FINSERV LTD 802 15,047.600 12,068,175.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 8,282 700.700 5,803,197.40
MUTHOOT FINANCE LTD 2,010 1,065.650 2,141,956.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 2,439 1,770.050 4,317,151.95
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 4,949 939.250 4,648,348.25
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 3,367 1,379.750 4,645,618.25
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 19,953 555.500 11,083,891.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 5,048 1,219.900 6,158,055.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 7,542 553.600 4,175,251.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 9,448 1,294.400 12,229,491.20
DLF LTD 12,988 385.950 5,012,718.60
GODREJ PROPERTIES LTD 2,089 1,507.600 3,149,376.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 22,783 948.400 21,607,397.20
INFOSYS LTD 70,622 1,549.700 109,442,913.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 1,236 4,730.750 5,847,207.00
MINDTREE LTD 1,384 3,413.500 4,724,284.00
MPHASIS LTD 1,773 2,299.800 4,077,545.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 19,410 3,301.900 64,089,879.00
TATA ELXSI LTD 719 8,690.050 6,248,145.95
TECH MAHINDRA LTD 11,940 1,048.650 12,520,881.00
WIPRO LTD 28,671 423.700 12,147,902.70
BHARTI AIRTEL LTD 46,084 677.950 31,242,647.80
INDUS TOWERS LTD 16,890 222.550 3,758,869.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 6,566 2,174.700 14,279,080.20
ADANI POWER LTD 16,185 313.950 5,081,280.75
ADANI TOTAL GAS LTD 5,771 3,127.200 18,047,071.20
ADANI TRANSMISSION LTD 5,771 3,109.600 17,945,501.60
GAIL INDIA LTD 32,618 146.600 4,781,798.80
INDRAPRASTHA GAS LTD 6,611 346.350 2,289,719.85
NTPC LTD 84,726 152.950 12,958,841.70
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 65,881 213.950 14,095,239.95
TATA POWER CO LTD 30,179 221.900 6,696,720.10
INFO EDGE INDIA LTD 1,370 4,336.400 5,940,868.00
インド・ルピー小計 1,949,882 1,502,764,615.60
(2,524,644,554)
インドネ ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 263,900 3,250.000 857,675,000.00
シア・ル
UNITED TRACTORS TBK PT 38,700 32,300.000 1,250,010,000.00
ピア
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 171,600 1,845.000 316,602,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 128,000 1,955.000 250,240,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 626,800 900.000 564,120,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 57,500 7,600.000 437,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 253,061 4,060.000 1,027,427,660.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 43,500 6,525.000 283,837,500.00
VALE INDONESIA TBK 52,100 6,100.000 317,810,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 424,800 6,325.000 2,686,860,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 410,100 1,875.000 768,937,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 175,400 5,600.000 982,240,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 10,800 27,850.000 300,780,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 39,000 8,825.000 344,175,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 87,700 6,800.000 596,360,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 182,700 4,510.000 823,977,000.00
KALBE FARMA TBK PT 410,000 1,620.000 664,200,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,178,400 7,350.000 8,661,240,000.00
BANK JAGO TBK PT 82,300 10,575.000 870,322,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 391,800 8,275.000 3,242,145,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 156,600 7,850.000 1,229,310,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 1,455,300 4,360.000 6,345,108,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 516,500 1,175.000 606,887,500.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 1,039,600 4,230.000 4,397,508,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 118,900 3,070.000 365,023,000.00
インドネシア・ルピア小計 8,315,061 38,189,795,660.00
364/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(343,708,161)
ブラジ COSAN SA 27,188 18.670 507,599.96
ル・レア
PETRO RIO SA 14,300 24.220 346,346.00
ル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 78,300 36.960 2,893,968.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 99,900 34.150 3,411,585.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 17,600 12.690 223,344.00
BRASKEM SA-PREF A 4,000 36.690 146,760.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 14,600 14.710 214,766.00
GERDAU SA-PREF 24,100 24.460 589,486.00
SUZANO SA 15,715 48.290 758,877.35
VALE SA 84,388 69.750 5,886,063.00
WEG SA 35,260 28.040 988,690.40
CCR SA 23,400 12.990 303,966.00
LOCALIZA RENT A CAR 15,730 57.610 906,205.30
RUMO SA 27,200 17.540 477,088.00
AMERICANAS SA 13,024 14.000 182,336.00
LOJAS RENNER S.A. 20,758 25.290 524,969.82
MAGAZINE LUIZA SA 54,700 2.580 141,126.00
VIBRA ENERGIA SA 24,480 16.650 407,592.00
ATACADAO SA 8,100 18.630 150,903.00
RAIA DROGASIL SA 24,200 20.980 507,716.00
AMBEV SA 99,100 14.930 1,479,563.00
BRF SA 15,000 15.960 239,400.00
JBS SA 18,400 31.940 587,696.00
NATURA &CO HOLDING SA 16,300 15.580 253,954.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 97,419 6.160 600,101.04
REDE D'OR SAO LUIZ SA 7,400 32.390 239,686.00
HYPERA SA 8,600 42.590 366,274.00
BANCO BRADESCO S.A. 35,781 14.470 517,751.07
BANCO BRADESCO SA-PREF 111,936 17.430 1,951,044.48
BANCO DO BRASIL S.A. 16,800 35.970 604,296.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 103,000 23.620 2,432,860.00
ITAUSA SA 97,369 8.630 840,294.47
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 128,600 11.090 1,426,174.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 14,700 28.990 426,153.00
TOTVS SA 11,000 26.370 290,070.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 11,300 44.600 503,980.00
TIM SA 18,200 12.590 229,138.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 22,105 45.810 1,012,630.05
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 5,700 47.330 269,781.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 29,199 11.240 328,196.76
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 7,200 44.670 321,624.00
CPFL ENERGIA SA 4,800 32.840 157,632.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 4,250 44.320 188,360.00
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EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 22,800 24.810 565,668.00
ブラジル・レアル小計 1,533,902 35,401,714.70
(909,321,362)
チェコ・ KOMERCNI BANKA AS 1,821 608.000 1,107,168.00
コルナ
MONETA MONEY BANK AS 4,790 80.200 384,158.00
CEZ AS 3,391 1,093.000 3,706,363.00
チェコ・コルナ小計 10,002 5,197,689.00
(28,690,724)
韓国・ HD HYUNDAI 932 56,900.000 53,030,800.00
ウォン
SK INNOVATION CO LTD 1,207 187,500.000 226,312,500.00
S-OIL CORP 945 91,800.000 86,751,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 2,623 43,800.000 114,887,400.00
HYUNDAI STEEL CO 1,821 34,100.000 62,096,100.00
KOREA ZINC CO LTD 178 477,500.000 84,995,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 305 129,500.000 39,497,500.00
LG CHEM LTD 1,053 603,000.000 634,959,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 128 291,000.000 37,248,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 360 176,500.000 63,540,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 641 131,500.000 84,291,500.00
POSCO HOLDINGS INC 1,678 242,000.000 406,076,000.00
SK CHEMICALS CO LTD 144 105,000.000 15,120,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 526 81,800.000 43,026,800.00
SKC CO LTD 496 136,000.000 67,456,000.00
CJ CORP 168 79,800.000 13,406,400.00
DOOSAN BOBCAT INC 1,293 31,100.000 40,212,300.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 8,409 18,750.000 157,668,750.00
ECOPRO BM CO LTD 1,016 119,400.000 121,310,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 1,373 29,800.000 40,915,400.00
GS HOLDINGS 1,178 41,650.000 49,063,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 1,849 42,150.000 77,935,350.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 448 125,000.000 56,000,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 1,568 57,000.000 89,376,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 891 84,700.000 75,467,700.00
LG CORP 1,981 81,100.000 160,659,100.00
LG ENERGY SOLUTION 463 422,000.000 195,386,000.00
SAMSUNG C&T CORP 1,765 120,500.000 212,682,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 2,973 19,600.000 58,270,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 14,496 5,620.000 81,467,520.00
SK INC 731 220,000.000 160,820,000.00
S-1 CORPORATION 219 63,800.000 13,972,200.00
CJ LOGISTICS 235 116,500.000 27,377,500.00
HMM CO LTD 5,645 24,850.000 140,278,250.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 364 182,000.000 66,248,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 3,650 25,300.000 92,345,000.00
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PAN OCEAN CO LTD 4,527 5,650.000 25,577,550.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 1,442 34,800.000 50,181,600.00
HANON SYSTEMS 4,138 10,650.000 44,069,700.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 1,252 228,500.000 286,082,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 2,963 196,000.000 580,748,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 863 94,200.000 81,294,600.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 582 94,100.000 54,766,200.00
KIA CORP 5,530 81,200.000 449,036,000.00
COWAY CO LTD 1,284 64,100.000 82,304,400.00
F&F CO LTD / NEW 290 149,500.000 43,355,000.00
HLB INC 2,030 41,950.000 85,158,500.00
LG ELECTRONICS INC 2,233 94,400.000 210,795,200.00
KANGWON LAND INC 2,078 25,900.000 53,820,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 680 71,800.000 48,824,000.00
LOTTE SHOPPING CO 172 95,400.000 16,408,800.00
BGF RETAIL CO LTD 193 181,000.000 34,933,000.00
E-MART INC 516 113,000.000 58,308,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 174 391,500.000 68,121,000.00
KT&G CORP 2,245 81,900.000 183,865,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 373 100,500.000 37,486,500.00
AMOREPACIFIC CORP 583 129,000.000 75,207,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 473 36,900.000 17,453,700.00
LG H&H 181 779,000.000 140,999,000.00
LG H&H-PRF 35 378,500.000 13,247,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 1,790 72,400.000 129,596,000.00
SD BIOSENSOR INC 604 40,300.000 24,341,200.00
ALTEOGEN INC 735 65,200.000 47,922,000.00
CELLTRION INC 2,067 190,000.000 392,730,000.00
CELLTRION PHARM INC 347 84,700.000 29,390,900.00
GREEN CROSS CORP 79 173,000.000 13,667,000.00
HANMI PHARM CO LTD 171 309,500.000 52,924,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 376 865,000.000 325,240,000.00
SEEGENE INC 713 39,700.000 28,306,100.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 657 78,000.000 51,246,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 550 122,000.000 67,100,000.00
YUHAN CORP 1,226 57,800.000 70,862,800.00
HANA FINANCIAL GROUP 6,302 37,200.000 234,434,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 5,467 9,390.000 51,335,130.00
KAKAOBANK CORP 2,498 30,900.000 77,188,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC 8,442 48,450.000 409,014,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 9,968 35,700.000 355,857,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 9,935 11,900.000 118,226,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 873 63,100.000 55,086,300.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 824 26,250.000 21,630,000.00
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MERITZ SECURITIES CO LTD 5,528 4,850.000 26,810,800.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 4,496 6,590.000 29,628,640.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 2,376 9,950.000 23,641,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 1,312 35,000.000 45,920,000.00
DB INSURANCE CO LTD 912 60,600.000 55,267,200.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 969 34,500.000 33,430,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 646 197,500.000 127,585,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 1,679 60,700.000 101,915,300.00
SAMSUNG SDS CO LTD 731 136,000.000 99,416,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 385 73,500.000 28,297,500.00
L&F CO LTD 475 228,700.000 108,632,500.00
LG DISPLAY CO LTD 4,881 15,300.000 74,679,300.00
LG INNOTEK CO LTD 298 363,000.000 108,174,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1,176 142,500.000 167,580,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 100,372 61,400.000 6,162,840,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 17,420 57,000.000 992,940,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 1,155 569,000.000 657,195,000.00
SK HYNIX INC 11,544 97,900.000 1,130,157,600.00
SK SQUARE CO LTD 1,963 42,750.000 83,918,250.00
LG UPLUS CORP 4,555 12,500.000 56,937,500.00
SK TELECOM 352 53,600.000 18,867,200.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 5,778 22,350.000 129,138,300.00
CHEIL WORLDWIDE INC 1,193 22,800.000 27,200,400.00
CJ ENM CO LTD 144 101,600.000 14,630,400.00
HYBE CO LTD 332 175,500.000 58,266,000.00
KAKAO CORP 6,552 74,800.000 490,089,600.00
KAKAO GAMES CORP 734 50,700.000 37,213,800.00
KRAFTON INC 515 233,500.000 120,252,500.00
NAVER CORP 2,787 259,000.000 721,833,000.00
NCSOFT CORP 321 372,500.000 119,572,500.00
NETMARBLE CORP 337 72,100.000 24,297,700.00
PEARL ABYSS CORP 498 53,300.000 26,543,400.00
韓国・ウォン小計 334,629 21,151,164,840.00
(2,151,073,464)
マレーシ DIALOG GROUP BHD 66,000 2.210 145,860.00
ア・リン
PETRONAS DAGANGAN BHD 5,000 22.400 112,000.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 53,500 8.880 475,080.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 82,100 4.860 399,006.00
HAP SENG CONSOLIDATED 8,100 7.560 61,236.00
SIME DARBY BERHAD 47,100 2.340 110,214.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 14,700 6.250 91,875.00
MISC BHD 28,500 7.210 205,485.00
GENTING BHD 41,600 4.730 196,768.00
GENTING MALAYSIA BHD 73,100 2.920 213,452.00
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MR DIY GROUP M BHD 63,450 2.220 140,859.00
IOI CORP BHD 49,500 4.030 199,485.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 8,600 21.920 188,512.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 1,500 134.700 202,050.00
PPB GROUP BERHAD 13,340 16.280 217,175.20
QL RESOURCES BHD 29,250 5.300 155,025.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 37,800 4.360 164,808.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 37,700 2.740 103,298.00
IHH HEALTHCARE BHD 41,700 6.390 266,463.00
TOP GLOVE CORP BHD 97,900 0.965 94,473.50
AMMB HOLDINGS BHD 39,300 3.900 153,270.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 145,700 5.210 759,097.00
HONG LEONG BANK BERHAD 13,400 20.980 281,132.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 5,700 19.480 111,036.00
MALAYAN BANKING BHD 103,200 8.860 914,352.00
PUBLIC BANK BERHAD 312,500 4.640 1,450,000.00
RHB BANK BHD 28,900 5.880 169,932.00
INARI AMERTRON BHD 52,900 2.860 151,294.00
AXIATA GROUP BERHAD 52,900 2.870 151,823.00
DIGI.COM BHD 58,600 3.630 212,718.00
MAXIS BHD 39,200 3.670 143,864.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 16,000 5.680 90,880.00
PETRONAS GAS BHD 14,900 17.140 255,386.00
TENAGA NASIONAL BHD 57,500 8.260 474,950.00
マレーシア・リンギット小計 1,741,140 9,062,858.70
(270,516,363)
南アフリ EXXARO RESOURCES LTD 5,088 201.890 1,027,216.32
カ・ラン
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 2,473 233.810 578,212.13
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 1,114 1,271.140 1,416,049.96
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 8,767 246.140 2,157,909.38
GOLD FIELDS LTD 18,706 154.010 2,880,911.06
HARMONY GOLD MINING CO LTD 11,645 52.910 616,136.95
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 17,796 184.550 3,284,251.80
KUMBA IRON ORE LTD 1,182 492.550 582,194.10
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 7,076 176.420 1,248,347.92
SASOL LTD 11,884 349.650 4,155,240.60
SIBANYE STILLWATER LTD 58,944 40.520 2,388,410.88
BIDVEST GROUP LTD 6,070 213.780 1,297,644.60
MR PRICE GROUP LTD 5,391 180.130 971,080.83
NASPERS LTD-N SHS 4,570 2,356.430 10,768,885.10
PEPKOR HOLDINGS LTD 35,012 20.200 707,242.40
THE FOSCHINI GROUP LTD 6,946 121.340 842,827.64
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 20,973 52.870 1,108,842.51
BID CORP LTD 7,040 306.000 2,154,240.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CLICKS GROUP LTD 5,198 279.810 1,454,452.38
SHOPRITE HOLDINGS LTD 10,550 224.240 2,365,732.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 4,180 134.260 561,206.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 8,143 145.200 1,182,363.60
ABSA GROUP LTD 16,903 170.020 2,873,848.06
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 1,828 1,992.030 3,641,430.84
NEDBANK GROUP LTD 9,613 216.900 2,085,059.70
STANDARD BANK GROUP LTD 28,175 159.990 4,507,718.25
FIRSTRAND LTD 105,963 65.550 6,945,874.65
REINET INVESTMENTS SCA 2,879 288.970 831,944.63
REMGRO LTD 11,107 136.650 1,517,771.55
DISCOVERY LTD 10,530 128.290 1,350,893.70
OLD MUTUAL LTD 98,823 11.340 1,120,652.82
SANLAM LTD 37,393 54.510 2,038,292.43
NEPI ROCKCASTLE S.A. 8,918 91.620 817,067.16
MTN GROUP LTD 35,593 139.090 4,950,630.37
VODACOM GROUP LTD 14,133 137.930 1,949,364.69
MULTICHOICE GROUP LTD 7,894 119.020 939,543.88
南アフリカ・ランド小計 648,500 79,319,491.69
(633,762,739)
タイ・ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 29,200 162.500 4,745,000.00
バーツ
PTT PCL-NVDR 212,700 34.750 7,391,325.00
THAI OIL PCL-NVDR 24,800 51.250 1,271,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 35,700 43.750 1,561,875.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 44,800 44.250 1,982,400.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 27,300 51.000 1,392,300.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 16,400 373.000 6,117,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 93,500 70.250 6,568,375.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 126,600 8.700 1,101,420.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 131,900 8.600 1,134,340.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 184,500 5.000 922,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 72,700 33.500 2,435,450.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 36,791 36.500 1,342,871.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 114,300 13.300 1,520,190.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 72,100 25.250 1,820,525.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 19,000 32.500 617,500.00
CP ALL PCL-NVDR 122,600 61.250 7,509,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 5,400 112.500 607,500.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 73,500 25.250 1,855,875.00
OSOTSPA PCL-NVDR 38,500 31.250 1,203,125.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 58,800 16.300 958,440.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 226,400 26.750 6,056,200.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 11,400 182.000 2,074,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 58,400 15.900 928,560.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCB X PCL-NVDR 15,400 101.500 1,563,100.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 43,300 16.900 731,770.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 16,600 74.750 1,240,850.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 14,300 57.250 818,675.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 16,200 48.250 781,650.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 11,800 49.750 587,050.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 46,300 63.500 2,940,050.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 176,900 8.500 1,503,650.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 5,700 474.000 2,701,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 25,000 201.000 5,025,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 27,000 70.000 1,890,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 259,200 4.740 1,228,608.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 20,900 38.000 794,200.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 5,500 185.000 1,017,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 35,200 81.250 2,860,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 14,800 67.750 1,002,700.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 61,600 47.250 2,910,600.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 19,600 38.250 749,700.00
タイ・バーツ小計 2,652,591 93,464,924.50
(342,081,624)
ポーラン POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 8,543 75.520 645,167.36
ド・ズロ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 36,383 6.918 251,697.59
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,754 115.450 317,949.30
LPP SA 23 9,885.000 227,355.00
ALLEGRO.EU SA 6,626 25.035 165,881.91
DINO POLSKA SA 1,029 361.500 371,983.50
BANK PEKAO SA 3,856 73.200 282,259.20
MBANK SA 302 220.800 66,681.60
PKO BANK POLSKI SA 18,805 26.190 492,502.95
SANTANDER BANK POLSKA SA 751 234.800 176,334.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 12,687 30.280 384,162.36
ORANGE POLSKA SA 15,737 6.008 94,547.89
PGE SA 19,508 10.340 201,712.72
CD PROJEKT SA 1,469 90.810 133,399.89
CYFROWY POLSAT SA 5,742 19.980 114,725.16
ポーランド・ズロチ小計 134,215 3,926,361.23
(112,514,593)
ハンガ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 8,186 2,906.000 23,788,516.00
リー・
RICHTER GEDEON NYRT 2,331 8,075.000 18,822,825.00
フォリン
OTP BANK PLC 4,109 8,120.000 33,365,080.00
ト
ハンガリー・フォリント小計 14,626 75,976,421.00
(25,518,275)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 2,326 15.050 35,006.30
FF GROUP 123 4.800 590.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OPAP SA 3,519 13.540 47,647.26
JUMBO SA 2,111 15.150 31,981.65
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 53,592 0.865 46,357.08
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 49,209 0.893 43,943.63
NATIONAL BANK OF GREECE 13,389 3.048 40,809.67
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 4,197 16.820 70,593.54
PUBLIC POWER CORP 4,579 5.765 26,397.93
ユーロ小計 133,045 343,327.46
(46,603,268)
合 計 48,361,333 15,542,211,819
(15,542,211,819)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 31銘柄 2.4% 3.5%
香港・ドル 株式 198銘柄 19.0% 27.7%
台湾・ドル 株式 87銘柄 11.8% 17.2%
エジプト・ポンド 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
トルコ・リラ 株式 12銘柄 0.2% 0.3%
メキシコ・ペソ 株式 17銘柄 1.3% 1.9%
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.6% 0.9%
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.4% 0.6%
コロンビア・ペソ 株式 4銘柄 0.1% 0.2%
インド・ルピー 株式 109銘柄 11.1% 16.2%
インドネシア・ルピア 株式 25銘柄 1.5% 2.2%
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.0% 5.9%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.1% 0.2%
韓国・ウォン 株式 112銘柄 9.5% 13.8%
マレーシア・リンギット 株式 34銘柄 1.2% 1.7%
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 2.8% 4.1%
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.5% 2.2%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.5% 0.7%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.1% 0.2%
ユーロ 株式 9銘柄 0.2% 0.3%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オフショ CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY 1,170,200.00 49,803,712.00
証券 ア・人民
元
オフショア・人民元小計 1,170,200.00
49,803,712.00
(979,768,505)
投資信託受益証券合計
979,768,505
(979,768,505)
投資証券 アメリ ISHARES MSCI KUWAIT ETF 30,716.00 1,144,324.58
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カ・ドル
ISHARES MSCI QATAR ETF 65,006.00 1,446,383.50
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 139,892.00 6,165,040.44
ISHARES MSCI UAE ETF 112,274.00 1,851,398.26
アメリカ・ドル小計 347,888.00
10,607,146.78
(1,409,795,880)
メキシ CEMEX SAB-CPO 317,700.00 2,614,671.00
コ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 11,025.00 1,360,705.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 41,800.00 5,309,854.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 54,100.00 1,738,774.00
TRUST FIBRA UNO 66,400.00 1,381,784.00
メキシコ・ペソ小計 491,025.00
12,405,788.50
(80,910,553)
ブラジ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 23,000.00 518,190.00
ル・レア
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 7,800.00 220,662.00
ル
ENERGISA SA-UNITS 3,100.00 136,524.00
KLABIN SA - UNIT 17,500.00 348,775.00
ブラジル・レアル小計 51,400.00
1,224,151.00
(31,443,298)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 72,006.00 975,681.30
カ・ラン
ド
南アフリカ・ランド小計 72,006.00
975,681.30
(7,795,695)
投資証券合計
1,529,945,424
(1,529,945,424)
合 計
2,509,713,929
(2,509,713,929)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入 組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 - 6.2% 56.2%
メキシコ・ペソ 投資証券 5銘柄 - 0.4% 3.2%
ブラジル・レアル 投資証券 4銘柄 - 0.1% 1.3%
オフショア・人民元 投資信託受益証券 1銘柄 4.3% - 39.0%
南アフリカ・ランド 投資証券 1銘柄 - 0.0% 0.3%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の部
流動資産
金銭信託 17,298,728
コール・ローン 513,036,157
国債証券 97,056,099,620
地方債証券 11,816,703,550
特殊債券 9,565,404,223
社債券 6,416,805,200
未収利息 227,205,023
前払費用 7,179,062
流動資産合計
125,619,731,563
資産合計
125,619,731,563
負債の部
流動負債
未払金 159,843,200
未払解約金 1,729,999
その他未払費用 1,770
流動負債合計
161,574,969
負債合計
161,574,969
純資産の部
元本等
元本 90,956,138,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 34,502,018,036
元本等合計
125,458,156,594
純資産合計
125,458,156,594
負債純資産合計
125,619,731,563
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 90,956,138,558口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3793円
(1万口当たりの純資産額13,793円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,708,688,826円
同期中における追加設定元本額 17,918,804,882円
同期中における一部解約元本額 12,671,355,150円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 54,174,627,983円
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド 761,253,427円
日興FWS・日本債インデックス 2,975,773,625円
SMAM・国内債券インデックス・ファンド 2,566,450,216円
国内債券インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 36,764,129円
SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> 30,441,269,178円
合 計 90,956,138,558円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 434 2年国債 90,000,000 90,170,100
435 2年国債 5,940,000,000 5,951,345,400
438 2年国債 820,000,000 821,566,200
439 2年国債 100,000,000 100,190,000
139 5年国債 210,000,000 210,718,200
140 5年国債 640,000,000 642,412,800
141 5年国債 1,090,000,000 1,094,654,300
142 5年国債 530,000,000 532,464,500
143 5年国債 440,000,000 442,261,600
144 5年国債 1,220,000,000 1,226,868,600
145 5年国債 890,000,000 895,455,700
146 5年国債 1,280,000,000 1,288,243,200
147 5年国債 790,000,000 792,583,300
148 5年国債 820,000,000 822,714,200
149 5年国債 1,500,000,000 1,504,650,000
150 5年国債 1,270,000,000 1,273,340,100
151 5年国債 640,000,000 641,478,400
152 5年国債 250,000,000 251,622,500
153 5年国債 300,000,000 300,438,000
377/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 40年国債 132,000,000 164,102,400
3 40年国債 150,000,000 186,943,500
4 40年国債 215,000,000 267,365,400
5 40年国債 222,000,000 265,165,680
6 40年国債 220,000,000 256,792,800
7 40年国債 263,000,000 294,160,240
8 40年国債 285,000,000 296,625,150
9 40年国債 471,000,000 361,652,640
10 40年国債 438,000,000 395,216,160
11 40年国債 345,000,000 300,432,900
12 40年国債 360,000,000 280,868,400
13 40年国債 440,000,000 341,558,800
14 40年国債 485,000,000 402,404,500
15 40年国債 120,000,000 108,456,000
334 10年国債 345,000,000 349,554,000
335 10年国債 95,000,000 96,218,850
336 10年国債 115,000,000 116,634,150
337 10年国債 305,000,000 307,876,150
338 10年国債 607,000,000 614,921,350
339 10年国債 615,000,000 623,794,500
340 10年国債 883,000,000 896,739,480
341 10年国債 365,000,000 369,828,950
342 10年国債 900,000,000 906,057,000
343 10年国債 577,000,000 581,039,000
344 10年国債 1,150,000,000 1,158,096,000
345 10年国債 725,000,000 729,937,250
346 10年国債 460,000,000 463,091,200
347 10年国債 105,000,000 105,641,550
348 10年国債 305,000,000 306,799,500
349 10年国債 305,000,000 306,805,600
350 10年国債 305,000,000 306,802,550
351 10年国債 90,000,000 90,502,200
352 10年国債 615,000,000 618,388,650
353 10年国債 600,000,000 603,060,000
354 10年国債 600,000,000 602,976,000
355 10年国債 840,000,000 843,746,400
356 10年国債 1,005,000,000 1,008,929,550
357 10年国債 1,210,000,000 1,212,662,000
358 10年国債 1,180,000,000 1,181,781,800
359 10年国債 1,060,000,000 1,060,413,400
360 10年国債 1,470,000,000 1,469,397,300
361 10年国債 1,200,000,000 1,198,500,000
362 10年国債 1,080,000,000 1,077,688,800
363 10年国債 910,000,000 907,197,200
364 10年国債 750,000,000 747,292,500
378/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
365 10年国債 1,150,000,000 1,145,204,500
366 10年国債 470,000,000 473,351,100
367 10年国債 910,000,000 911,765,400
2 30年国債 150,000,000 176,259,000
4 30年国債 160,000,000 196,883,200
5 30年国債 100,000,000 118,107,000
7 30年国債 180,000,000 216,946,800
10 30年国債 230,000,000 250,373,400
11 30年国債 150,000,000 172,950,000
12 30年国債 230,000,000 275,496,300
14 30年国債 220,000,000 271,917,800
15 30年国債 250,000,000 312,562,500
16 30年国債 175,000,000 219,304,750
18 30年国債 160,000,000 197,497,600
19 30年国債 150,000,000 185,482,500
21 30年国債 122,000,000 151,254,380
22 30年国債 149,000,000 188,954,350
23 30年国債 151,000,000 191,821,340
24 30年国債 135,000,000 171,661,950
25 30年国債 175,000,000 217,999,250
26 30年国債 219,000,000 276,102,060
27 30年国債 206,000,000 263,224,740
28 30年国債 251,000,000 321,445,660
29 30年国債 190,000,000 240,840,200
30 30年国債 270,000,000 338,382,900
31 30年国債 277,000,000 342,928,770
32 30年国債 377,000,000 473,146,310
33 30年国債 380,000,000 458,382,600
34 30年国債 379,000,000 469,596,160
35 30年国債 335,000,000 403,715,200
36 30年国債 315,000,000 380,097,900
37 30年国債 345,000,000 410,098,050
38 30年国債 385,000,000 450,380,700
39 30年国債 240,000,000 285,194,400
40 30年国債 240,000,000 280,596,000
41 30年国債 240,000,000 275,913,600
42 30年国債 250,000,000 287,250,000
43 30年国債 280,000,000 321,538,000
44 30年国債 317,000,000 363,805,050
45 30年国債 302,000,000 334,199,240
46 30年国債 315,000,000 348,241,950
47 30年国債 315,000,000 354,148,200
48 30年国債 335,000,000 362,557,100
49 30年国債 315,000,000 340,489,800
50 30年国債 410,000,000 391,332,700
379/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
51 30年国債 317,000,000 268,273,930
52 30年国債 317,000,000 280,725,690
53 30年国債 312,000,000 282,004,320
54 30年国債 190,000,000 179,474,000
55 30年国債 270,000,000 254,423,700
56 30年国債 475,000,000 446,058,250
57 30年国債 315,000,000 295,076,250
58 30年国債 410,000,000 382,726,800
59 30年国債 310,000,000 281,613,300
60 30年国債 310,000,000 294,720,100
61 30年国債 330,000,000 297,828,300
62 30年国債 235,000,000 200,586,600
63 30年国債 215,000,000 177,869,500
64 30年国債 315,000,000 259,434,000
65 30年国債 275,000,000 226,619,250
66 30年国債 285,000,000 234,765,900
67 30年国債 350,000,000 302,022,000
68 30年国債 360,000,000 310,003,200
69 30年国債 320,000,000 282,828,800
70 30年国債 420,000,000 369,734,400
71 30年国債 320,000,000 281,158,400
72 30年国債 310,000,000 271,845,200
73 30年国債 330,000,000 289,129,500
74 30年国債 350,000,000 331,436,000
75 30年国債 140,000,000 142,296,000
69 20年国債 200,000,000 207,218,000
70 20年国債 380,000,000 397,913,200
72 20年国債 300,000,000 314,046,000
74 20年国債 278,000,000 292,575,540
75 20年国債 230,000,000 243,310,100
78 20年国債 340,000,000 359,601,000
82 20年国債 288,000,000 307,872,000
84 20年国債 424,000,000 454,074,320
85 20年国債 332,000,000 358,413,920
88 20年国債 329,000,000 359,491,720
90 20年国債 418,000,000 457,337,980
92 20年国債 295,000,000 322,933,550
93 20年国債 242,000,000 264,960,960
95 20年国債 186,000,000 207,137,040
97 20年国債 270,000,000 300,728,700
99 20年国債 177,000,000 197,116,050
100 20年国債 130,000,000 146,142,100
102 20年国債 285,000,000 325,136,550
105 20年国債 237,000,000 267,364,440
107 20年国債 248,000,000 280,884,800
380/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
109 20年国債 315,000,000 354,091,500
111 20年国債 393,000,000 451,415,520
113 20年国債 395,000,000 452,883,300
114 20年国債 323,000,000 371,298,190
116 20年国債 320,000,000 371,587,200
118 20年国債 245,000,000 281,622,600
119 20年国債 160,000,000 181,412,800
121 20年国債 200,000,000 229,046,000
122 20年国債 225,000,000 255,861,000
123 20年国債 205,000,000 238,886,500
124 20年国債 230,000,000 266,110,000
125 20年国債 175,000,000 206,179,750
126 20年国債 185,000,000 214,797,950
127 20年国債 190,000,000 218,980,700
129 20年国債 40,000,000 45,885,600
130 20年国債 300,000,000 345,225,000
131 20年国債 225,000,000 256,887,000
132 20年国債 270,000,000 308,723,400
133 20年国債 235,000,000 270,877,450
134 20年国債 163,000,000 188,261,740
135 20年国債 285,000,000 326,470,350
136 20年国債 205,000,000 232,886,150
137 20年国債 190,000,000 218,040,200
139 20年国債 200,000,000 227,574,000
140 20年国債 430,000,000 494,065,700
141 20年国債 290,000,000 333,569,600
142 20年国債 150,000,000 174,058,500
143 20年国債 190,000,000 216,784,300
144 20年国債 285,000,000 322,221,000
145 20年国債 392,000,000 451,976,000
146 20年国債 350,000,000 403,879,000
147 20年国債 380,000,000 434,853,000
148 20年国債 332,000,000 376,348,560
149 20年国債 357,000,000 404,755,890
150 20年国債 665,000,000 746,708,550
151 20年国債 500,000,000 549,465,000
152 20年国債 540,000,000 593,362,800
153 20年国債 502,000,000 557,686,860
154 20年国債 455,000,000 499,485,350
155 20年国債 680,000,000 728,586,000
156 20年国債 480,000,000 475,694,400
157 20年国債 523,000,000 502,958,640
158 20年国債 525,000,000 524,653,500
159 20年国債 458,000,000 462,900,600
160 20年国債 470,000,000 480,518,600
381/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
161 20年国債 515,000,000 517,827,350
162 20年国債 485,000,000 486,348,300
163 20年国債 535,000,000 535,374,500
164 20年国債 465,000,000 457,048,500
165 20年国債 485,000,000 475,552,200
166 20年国債 420,000,000 423,372,600
167 20年国債 465,000,000 452,993,700
168 20年国債 515,000,000 491,984,650
169 20年国債 415,000,000 388,469,050
170 20年国債 420,000,000 391,599,600
171 20年国債 425,000,000 394,676,250
172 20年国債 390,000,000 367,313,700
173 20年国債 500,000,000 469,445,000
174 20年国債 525,000,000 491,352,750
175 20年国債 480,000,000 455,822,400
176 20年国債 520,000,000 491,914,800
177 20年国債 500,000,000 463,010,000
178 20年国債 480,000,000 451,608,000
179 20年国債 460,000,000 431,769,800
180 20年国債 570,000,000 564,727,500
181 20年国債 110,000,000 110,746,900
国債証券 小計 97,056,099,620
地方債証券 792 東京都公債 300,000,000 297,954,000
793 東京都公債 200,000,000 198,434,200
8 東京都30年 100,000,000 123,029,400
13 東京都30年 200,000,000 237,175,800
1 東京都20年 200,000,000 202,793,600
6 東京都20年 400,000,000 420,675,600
7 東京都20年 100,000,000 106,669,600
11 東京都20年 100,000,000 109,983,500
26-13 北海道公債 100,000,000 101,010,500
29-5 北海道公債 100,000,000 100,379,200
30-18 北海道公債 200,000,000 199,586,400
233 神奈川県公債 100,000,000 100,502,600
7 神奈川県20年 200,000,000 219,946,600
78 神奈川県5年 100,000,000 99,941,600
395 大阪府公債 200,000,000 202,184,000
397 大阪府公債 100,000,000 101,540,500
407 大阪府公債 100,000,000 100,163,700
425 大阪府公債 200,000,000 200,822,400
147 大阪府5年 100,000,000 100,009,700
170 大阪府5年 100,000,000 99,904,200
27-11 京都府公債 200,000,000 202,918,000
30-6 京都府5年 200,000,000 200,138,600
30-12 京都府5年 300,000,000 300,000,000
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1 兵庫県公債15年 200,000,000 212,794,000
3 兵庫県公債12年 100,000,000 101,411,500
5 兵庫県公債15年 100,000,000 106,761,300
9 兵庫県公債20年 100,000,000 114,738,300
26-10 静岡県公債 100,000,000 101,115,300
7 静岡県30年 100,000,000 119,114,200
1 静岡県20年 100,000,000 106,742,300
26-14 愛知県公債 100,000,000 101,166,000
26-18 愛知県公債 100,000,000 101,081,100
27-16 愛知県公債 200,000,000 202,819,600
29-16 愛知県公債 100,000,000 100,860,300
26-1 広島県公債 100,000,000 101,165,400
30-2 広島県公債 200,000,000 200,593,400
24-9 埼玉県公債 100,000,000 100,432,700
26-4 埼玉県公債 100,000,000 101,176,100
6 埼玉県20年 100,000,000 113,008,400
13 埼玉県20年 100,000,000 112,697,600
25-11 福岡県公債 100,000,000 101,065,900
26-5 福岡県公債 200,000,000 202,203,600
30-6 福岡県公債 100,000,000 100,348,100
30-7 福岡県5年 100,000,000 100,020,600
1-3 福岡県30年 100,000,000 81,436,200
26-3 千葉県公債 300,000,000 303,408,300
26-5 千葉県公債 200,000,000 202,119,800
1-2 千葉県5年 100,000,000 99,960,100
11 群馬県公債 100,000,000 101,085,200
137 共同発行地方 100,000,000 101,086,900
138 共同発行地方 100,000,000 101,117,900
140 共同発行地方 100,000,000 101,085,200
149 共同発行地方 100,000,000 101,442,600
154 共同発行地方 150,000,000 151,911,750
175 共同発行地方 200,000,000 201,282,000
176 共同発行地方 100,000,000 100,462,300
179 共同発行地方 100,000,000 100,757,600
183 共同発行地方 600,000,000 602,673,600
185 共同発行地方 200,000,000 201,367,200
1-1 大阪市5年 400,000,000 399,841,200
482 名古屋市債 200,000,000 200,848,200
487 名古屋市債 300,000,000 303,526,200
494 名古屋市債 200,000,000 202,879,000
26-3 横浜市公債 300,000,000 303,292,800
9 横浜市20年 100,000,000 108,932,800
16 横浜市20年 100,000,000 113,563,700
91 川崎市公債 100,000,000 100,322,600
1-2 北九州市5年 100,000,000 99,921,000
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26-5 福岡市公債 200,000,000 202,261,600
27-5 福岡市公債 100,000,000 101,437,200
29-11 福岡市5年 300,000,000 300,117,300
27-1 三重県公債 100,000,000 101,447,200
30-2 岡山県公債 100,000,000 100,036,700
地方債証券 小計 11,816,703,550
特殊債券 22 政保政策投資B 100,000,000 102,030,800
66日本政策投資CO 100,000,000 99,982,900
42 政保政策投資C 100,000,000 100,618,100
60 政保政策投資C 100,000,000 100,017,900
4 道路機構 100,000,000 125,576,200
22 道路機構 200,000,000 261,959,000
27 道路機構 100,000,000 111,297,400
37 道路機構 700,000,000 791,077,700
104 道路機構 400,000,000 401,776,800
122 道路機構 200,000,000 202,110,600
79 政保道路機構 100,000,000 113,528,100
92 政保道路機構 100,000,000 114,363,800
99 政保道路機構 100,000,000 115,480,800
185 政保道路機構 100,000,000 115,160,100
207 政保道路機構 200,000,000 202,165,200
209 政保道路機構 100,000,000 101,221,800
210 政保道路機構 400,000,000 453,037,600
220 政保道路機構 300,000,000 303,939,000
221 政保道路機構 100,000,000 112,382,900
227 政保道路機構 300,000,000 303,857,700
246 政保道路機構 100,000,000 108,911,000
333 政保道路機構 100,000,000 100,617,800
339 政保道路機構 100,000,000 100,868,200
354 政保道路機構 200,000,000 200,828,200
27 道路債券 100,000,000 103,851,500
32 道路債券 100,000,000 105,052,600
42 道路債券 100,000,000 105,636,600
59 地方公共団体 100,000,000 101,136,300
61 地方公共団体 100,000,000 101,165,200
62 地方公共団体 300,000,000 303,261,600
F281地方公共団体 100,000,000 105,455,700
48 地方公共団20 100,000,000 106,658,700
102 地方公共団体 100,000,000 100,155,000
106 地方公共団体 300,000,000 300,624,600
4 公営企業20年 200,000,000 204,706,000
16 公営企業20年 100,000,000 106,783,900
18 公営企業20年 100,000,000 109,603,300
22 公営企業20年 200,000,000 221,100,000
6 福祉医療機構 100,000,000 105,339,000
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117 住宅支援機構 100,000,000 106,522,300
130 住宅支援機構 100,000,000 113,672,300
190 住宅支援機構 100,000,000 99,922,600
222 住宅支援機構 200,000,000 200,428,600
226 住宅支援機構 200,000,000 200,715,000
S9 住宅金融RMBS 10,008,000 10,044,028
S10住宅金融RMBS 10,278,000 10,311,917
S1 住宅機構RMBS 10,432,000 10,546,752
S3 住宅機構RMBS 10,805,000 10,931,418
32 住宅金融RMBS 10,786,000 10,879,838
35 住宅金融RMBS 11,521,000 11,699,575
37 住宅金融RMBS 10,878,000 11,050,960
40 住宅金融RMBS 11,970,000 12,260,871
42 住宅金融RMBS 10,061,000 10,097,219
48 住宅金融RMBS 10,404,000 10,537,171
2 住宅機構RMBS 11,328,000 11,564,755
29 住宅機構RMBS 21,359,000 22,691,801
32 住宅機構RMBS 20,944,000 22,104,297
37 住宅機構RMBS 21,184,000 22,270,739
49 住宅機構RMBS 19,726,000 20,672,848
51 住宅機構RMBS 21,808,000 22,850,422
55 住宅機構RMBS 28,787,000 30,139,989
57 住宅機構RMBS 27,824,000 29,123,380
59 住宅機構RMBS 29,536,000 30,959,635
67 住宅機構RMBS 38,386,000 39,767,896
69 住宅機構RMBS 39,390,000 41,142,855
70 住宅機構RMBS 34,421,000 35,852,913
73 住宅機構RMBS 39,320,000 41,105,128
88 住宅機構RMBS 43,122,000 44,355,289
113 住宅機構RMBS 74,321,000 73,637,246
123 住宅機構RMBS 77,446,000 76,888,388
124 住宅機構RMBS 77,388,000 76,590,903
125 住宅機構RMBS 77,303,000 76,506,779
132 住宅機構RMBS 79,633,000 78,589,807
138 住宅機構RMBS 81,995,000 81,347,239
146 住宅機構RMBS 86,716,000 83,967,102
151 住宅機構RMBS 89,285,000 86,767,163
157 住宅機構RMBS 90,605,000 88,539,206
160 住宅機構RMBS 92,462,000 90,548,036
166 住宅機構RMBS 188,882,000 186,067,658
183 住宅機構RMBS 200,000,000 198,420,000
350 信金中金 100,000,000 100,110,000
85 中日本高速道 100,000,000 99,862,600
特殊債券 小計 9,565,404,223
社債券 2 BPCE S.A. 100,000,000 99,940,800
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86 東日本高速道 200,000,000 199,042,400
90 中日本高速道 300,000,000 298,988,700
50 西日本高速道 100,000,000 99,872,000
13 大和ハウス 100,000,000 100,115,000
17 アサヒグループHD 100,000,000 100,134,100
9 サントリーホールデイング 100,000,000 100,171,000
30 東レ 100,000,000 100,403,000
56 住友化学 100,000,000 99,743,100
24三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 99,677,900
11 ブリヂストン 200,000,000 200,151,800
7 ジェイテクト 100,000,000 99,629,900
9 TDK 100,000,000 98,744,700
1 明治安田2019基 200,000,000 199,404,400
51 住友商事 100,000,000 105,115,900
57 東京三菱銀行 100,000,000 100,522,200
1 三井住友FG劣後 100,000,000 100,937,400
1 みずほFG劣後 100,000,000 100,887,300
17 NTTフアイナンス 200,000,000 199,756,200
73 ホンダフアイナンス 200,000,000 199,122,600
207 オリツクス 200,000,000 198,699,000
2 三菱HCキヤピタル 200,000,000 197,790,200
1 野村ホールデイングス 100,000,000 100,020,700
65 三菱地所 100,000,000 114,832,200
135 三菱地所 200,000,000 196,451,400
11 東急 100,000,000 99,745,200
38 京王電鉄 100,000,000 100,232,400
126東日本旅客鉄 200,000,000 200,228,200
163東日本旅客鉄 300,000,000 298,702,200
13 西日本旅客鉄 100,000,000 109,676,100
32 東海旅客鉄道 100,000,000 110,542,900
52 東海旅客鉄道 100,000,000 113,343,000
45 東京地下鉄 200,000,000 196,931,000
64 阪急阪神HLDG 100,000,000 99,512,500
546 中部電力 200,000,000 193,021,800
553 中部電力 100,000,000 99,255,500
550 関西電力 300,000,000 299,003,700
508 東北電力 200,000,000 198,715,800
547 東北電力 100,000,000 99,528,700
496 九州電力 200,000,000 193,604,200
38 東京電力パワー 100,000,000 100,186,300
41 大阪瓦斯 300,000,000 294,057,300
7 フアーストリテイリング 100,000,000 100,364,500
社債券 小計 6,416,805,200
合 計 124,855,012,593
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 28,392,965
金銭信託 10,909,747
コール・ローン 323,555,263
国債証券 23,199,395,040
派生商品評価勘定 1,348,727
未収入金 902,767,956
未収利息 130,969,243
前払費用 16,896,176
流動資産合計
24,614,235,117
資産合計
24,614,235,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,627,506
未払金 383,889,300
未払解約金 18,000,000
その他未払費用 473
流動負債合計
476,517,279
負債合計
476,517,279
純資産の部
元本等
元本 17,665,246,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,472,470,984
元本等合計
24,137,717,838
純資産合計
24,137,717,838
負債純資産合計
24,614,235,117
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 17,665,246,854口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3664円
(1万口当たりの純資産額13,664円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
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3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 195,312,472 - 196,036,190 723,718
カナダ・ドル 15,534,339 - 15,594,652 60,313
オーストラリア・ド 3,268,636 - 3,282,086 13,450
ル
シンガポール・ドル 6,905,983 - 6,928,534 22,551
イギリス・ポンド 22,596,462 - 22,664,906 68,444
デンマーク・クロー 659,016 - 660,465 1,449
ネ
メキシコ・ペソ 1,790,394 - 1,804,401 14,007
オフショア・人民元 60,946,923 - 61,215,497 268,574
ポーランド・ズロチ 1,047,544 - 1,050,504 2,960
ユーロ 75,692,891 - 75,866,152 173,261
小計 383,754,660 - 385,103,387 1,348,727
売建
アメリカ・ドル 11,835,886,428 - 11,878,663,280 △42,776,852
市場取引以
カナダ・ドル 496,798,942 - 498,704,192 △1,905,250
外の取引
オーストラリア・ド 363,421,305 - 364,932,650 △1,511,345
ル
シンガポール・ドル 225,774,772 - 226,524,909 △750,137
イギリス・ポンド 1,194,129,603 - 1,197,743,747 △3,614,144
イスラエル・シュケ 91,787,730 - 92,588,553 △800,823
ル
デンマーク・クロー 88,656,989 - 88,858,108 △201,119
ネ
ノルウェー・クロー 48,481,746 - 48,615,120 △133,374
ネ
スウェーデン・ク 61,718,971 - 61,839,462 △120,491
ローナ
メキシコ・ペソ 178,761,513 - 179,954,248 △1,192,735
オフショア・人民元 585,589,891 - 588,021,924 △2,432,033
ポーランド・ズロチ 98,681,369 - 98,910,935 △229,566
ユーロ 8,128,252,297 - 8,147,211,934 △18,959,637
小計 23,397,941,556 - 23,472,569,062 △74,627,506
合 計 23,781,696,216 - 23,857,672,449 △73,278,779
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 15,468,389,590円
同期中における追加設定元本額 10,049,366,018円
同期中における一部解約元本額 7,852,508,754円
2022年8月1日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,630,472,647円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,288,767,287円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 388,418,954円
イオン・バランス戦略ファンド 1,039,857,753円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 2,163,020,079円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 815,825,160円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 1,446,803,280円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 357,947,595円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 94,452,387円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 53,253,472円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 510,667,685円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,156,400,611円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 885,316円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,475,421,788円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 363,835,881円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 385,698,151円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 493,518,808円
合 計 17,665,246,854円
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(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 01/15/24 600,000.00 575,856.00
カ・ドル
T 0.125 02/15/24 1,050,000.00 1,005,700.50
T 0.125 08/15/23 750,000.00 728,407.50
T 0.125 09/15/23 570,000.00 552,318.60
T 0.125 10/15/23 1,090,000.00 1,054,487.80
T 0.25 03/15/24 890,000.00 852,175.00
T 0.25 05/15/24 530,000.00 505,445.10
T 0.25 05/31/25 370,000.00 344,026.00
T 0.25 06/15/24 620,000.00 589,967.20
T 0.25 06/30/25 650,000.00 603,174.00
T 0.25 08/31/25 590,000.00 545,171.80
T 0.25 09/30/25 290,000.00 267,525.00
T 0.25 10/31/25 420,000.00 386,744.40
T 0.25 11/15/23 500,000.00 483,045.00
T 0.375 01/31/26 330,000.00 303,573.60
T 0.375 04/30/25 320,000.00 299,123.20
T 0.375 07/31/27 170,000.00 151,590.70
T 0.375 08/15/24 410,000.00 389,594.30
T 0.375 09/15/24 700,000.00 663,901.00
T 0.375 11/30/25 350,000.00 323,106.00
T 0.375 12/31/25 620,000.00 571,075.80
T 0.5 02/28/26 940,000.00 867,403.80
T 0.5 03/31/25 420,000.00 394,699.20
T 0.5 04/30/27 480,000.00 432,748.80
T 0.5 05/31/27 370,000.00 333,099.90
T 0.5 06/30/27 710,000.00 637,856.90
T 0.5 08/31/27 640,000.00 572,972.80
T 0.5 10/31/27 780,000.00 695,260.80
T 0.5 11/30/23 200,000.00 193,624.00
T 0.625 03/31/27 520,000.00 472,586.40
T 0.625 05/15/30 870,000.00 747,077.70
T 0.625 07/31/26 720,000.00 662,004.00
T 0.625 08/15/30 790,000.00 675,631.70
T 0.625 10/15/24 230,000.00 218,992.20
T 0.625 11/30/27 580,000.00 519,552.40
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T 0.625 12/31/27 350,000.00 312,973.50
T 0.75 01/31/28 710,000.00 638,055.70
T 0.75 03/31/26 720,000.00 668,923.20
T 0.75 08/31/26 160,000.00 147,686.40
T 0.75 11/15/24 660,000.00 628,953.60
T 0.75 12/31/23 980,000.00 949,982.60
T 0.875 01/31/24 900,000.00 872,505.00
T 0.875 06/30/26 500,000.00 464,880.00
T 0.875 09/30/26 340,000.00 315,003.20
T 0.875 11/15/30 1,100,000.00 958,716.00
T 1 07/31/28 500,000.00 452,300.00
T 1 12/15/24 600,000.00 574,404.00
T 1.125 01/15/25 660,000.00 632,794.80
T 1.125 02/15/31 910,000.00 807,333.80
T 1.125 02/28/27 280,000.00 260,694.00
T 1.125 02/29/28 270,000.00 247,617.00
T 1.125 05/15/40 270,000.00 194,715.90
T 1.125 08/15/40 380,000.00 272,349.80
T 1.125 08/31/28 490,000.00 446,512.50
T 1.125 10/31/26 240,000.00 224,426.40
T 1.25 03/31/28 660,000.00 608,487.00
T 1.25 04/30/28 730,000.00 672,220.50
T 1.25 05/15/50 530,000.00 350,875.90
T 1.25 05/31/28 580,000.00 533,460.80
T 1.25 06/30/28 480,000.00 441,336.00
T 1.25 08/15/31 990,000.00 880,862.40
T 1.25 08/31/24 450,000.00 435,127.50
T 1.25 09/30/28 560,000.00 513,665.60
T 1.25 11/30/26 400,000.00 375,888.00
T 1.25 12/31/26 730,000.00 685,199.90
T 1.375 01/31/25 430,000.00 414,644.70
T 1.375 08/15/50 680,000.00 465,426.00
T 1.375 08/31/23 300,000.00 294,996.00
T 1.375 08/31/26 470,000.00 445,174.60
T 1.375 10/31/28 180,000.00 166,120.20
T 1.375 11/15/31 1,010,000.00 905,606.40
T 1.375 11/15/40 530,000.00 395,093.80
T 1.375 12/31/28 720,000.00 664,761.60
T 1.5 01/31/27 350,000.00 331,912.00
T 1.5 02/15/30 300,000.00 276,936.00
T 1.5 08/15/26 550,000.00 523,380.00
T 1.5 11/30/24 510,000.00 494,220.60
T 1.5 11/30/28 680,000.00 631,862.80
T 1.625 02/15/26 600,000.00 576,510.00
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T 1.625 05/15/26 570,000.00 546,396.30
T 1.625 05/15/31 930,000.00 857,739.00
T 1.625 08/15/29 420,000.00 392,796.60
T 1.625 09/30/26 480,000.00 459,110.40
T 1.625 10/31/23 750,000.00 738,045.00
T 1.625 11/15/50 610,000.00 445,580.60
T 1.625 11/30/26 650,000.00 620,542.00
T 1.75 01/31/29 400,000.00 377,592.00
T 1.75 08/15/41 640,000.00 504,697.60
T 1.75 11/15/29 330,000.00 311,153.70
T 1.75 12/31/24 390,000.00 379,883.40
T 1.75 12/31/26 300,000.00 288,009.00
T 1.875 02/15/32 980,000.00 916,829.20
T 1.875 02/15/41 410,000.00 332,801.10
T 1.875 02/15/51 730,000.00 568,713.80
T 1.875 02/28/27 200,000.00 192,820.00
T 1.875 02/28/29 850,000.00 808,953.50
T 1.875 06/30/26 750,000.00 725,647.50
T 1.875 08/31/24 300,000.00 293,694.00
T 1.875 11/15/51 670,000.00 522,600.00
T 2 02/15/25 660,000.00 646,153.20
T 2 02/15/50 470,000.00 378,237.20
T 2 04/30/24 200,000.00 196,828.00
T 2 05/31/24 500,000.00 491,910.00
T 2 06/30/24 600,000.00 590,154.00
T 2 08/15/25 600,000.00 585,468.00
T 2 08/15/51 630,000.00 505,278.90
T 2 11/15/41 590,000.00 486,195.40
T 2.125 03/31/24 280,000.00 276,236.80
T 2.125 05/31/26 320,000.00 312,860.80
T 2.125 07/31/24 410,000.00 403,850.00
T 2.25 01/31/24 460,000.00 455,183.80
T 2.25 02/15/27 450,000.00 440,401.50
T 2.25 02/15/52 400,000.00 341,700.00
T 2.25 03/31/26 420,000.00 412,238.40
T 2.25 04/30/24 420,000.00 415,174.20
T 2.25 05/15/41 740,000.00 639,256.40
T 2.25 08/15/27 570,000.00 557,237.70
T 2.25 08/15/46 250,000.00 208,337.50
T 2.25 08/15/49 460,000.00 391,358.80
T 2.25 10/31/24 580,000.00 572,384.60
T 2.25 11/15/24 500,000.00 493,085.00
T 2.25 11/15/27 300,000.00 292,908.00
T 2.25 12/31/23 550,000.00 544,538.50
394/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25 12/31/24 500,000.00 492,750.00
T 2.375 02/15/42 530,000.00 465,652.70
T 2.375 03/31/29 290,000.00 284,084.00
T 2.375 04/30/26 400,000.00 394,592.00
T 2.375 05/15/27 300,000.00 295,170.00
T 2.375 05/15/29 600,000.00 588,606.00
T 2.375 05/15/51 500,000.00 437,850.00
T 2.375 08/15/24 270,000.00 267,129.90
T 2.375 11/15/49 240,000.00 210,036.00
T 2.5 01/31/24 450,000.00 446,904.00
T 2.5 01/31/25 400,000.00 396,528.00
T 2.5 02/15/45 220,000.00 192,775.00
T 2.5 02/15/46 150,000.00 131,496.00
T 2.5 03/31/27 310,000.00 307,092.20
T 2.5 05/15/24 900,000.00 893,457.00
T 2.5 05/15/46 230,000.00 201,572.00
T 2.5 08/15/23 300,000.00 298,581.00
T 2.625 01/31/26 430,000.00 427,914.50
T 2.625 02/15/29 520,000.00 518,008.40
T 2.625 03/31/25 500,000.00 497,225.00
T 2.75 02/15/28 420,000.00 420,525.00
T 2.75 02/28/25 500,000.00 498,535.00
T 2.75 04/30/27 290,000.00 290,452.40
T 2.75 05/15/25 320,000.00 319,084.80
T 2.75 05/31/29 430,000.00 431,358.80
T 2.75 06/30/25 320,000.00 319,299.20
T 2.75 08/15/47 210,000.00 193,739.70
T 2.75 08/31/25 600,000.00 598,500.00
T 2.75 11/15/23 900,000.00 897,885.00
T 2.75 11/15/42 440,000.00 407,580.80
T 2.75 11/15/47 250,000.00 231,052.50
T 2.875 04/30/25 200,000.00 200,030.00
T 2.875 05/15/28 500,000.00 503,905.00
T 2.875 05/15/32 750,000.00 765,052.50
T 2.875 05/15/43 290,000.00 273,594.70
T 2.875 05/15/49 410,000.00 395,678.70
T 2.875 05/15/52 360,000.00 352,854.00
T 2.875 05/31/25 600,000.00 600,300.00
T 2.875 08/15/28 660,000.00 665,511.00
T 2.875 08/15/45 110,000.00 103,141.50
T 2.875 11/15/46 340,000.00 319,732.60
T 2.875 11/30/23 900,000.00 898,731.00
T 2.875 11/30/25 390,000.00 391,248.00
T 3 02/15/47 120,000.00 115,593.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3 02/15/48 400,000.00 389,124.00
T 3 02/15/49 370,000.00 364,968.00
T 3 05/15/42 290,000.00 281,865.50
T 3 05/15/45 290,000.00 277,559.00
T 3 05/15/47 300,000.00 289,335.00
T 3 06/30/24 150,000.00 150,246.00
T 3 08/15/48 350,000.00 341,876.50
T 3 09/30/25 620,000.00 623,509.20
T 3 11/15/44 220,000.00 210,665.40
T 3 11/15/45 300,000.00 288,021.00
T 3.125 02/15/42 150,000.00 148,815.00
T 3.125 02/15/43 190,000.00 186,540.10
T 3.125 05/15/48 420,000.00 419,701.80
T 3.125 08/15/44 110,000.00 107,559.10
T 3.125 11/15/28 380,000.00 388,964.20
T 3.125 11/15/41 210,000.00 208,998.30
T 3.375 05/15/44 300,000.00 305,952.00
T 3.375 11/15/48 450,000.00 472,918.50
T 3.5 02/15/39 180,000.00 196,200.00
T 3.625 02/15/44 50,000.00 52,964.50
T 3.625 08/15/43 230,000.00 244,032.30
T 3.875 08/15/40 120,000.00 134,587.20
T 4.25 05/15/39 170,000.00 201,781.50
T 4.25 11/15/40 140,000.00 164,269.00
T 4.375 02/15/38 40,000.00 48,465.60
T 4.375 05/15/40 140,000.00 167,825.00
T 4.375 05/15/41 120,000.00 142,752.00
T 4.375 11/15/39 150,000.00 180,210.00
T 4.5 02/15/36 100,000.00 121,828.00
T 4.5 08/15/39 120,000.00 146,680.80
T 4.625 02/15/40 100,000.00 123,804.00
T 5.25 11/15/28 200,000.00 229,202.00
T 5.375 02/15/31 80,000.00 96,543.20
US TREASURY N/B 630,000.00 603,269.10
US TREASURY N/B 520,000.00 495,258.40
アメリカ・ドル小計 94,170,000.00
88,441,796.90
(11,754,799,226)
カナダ・ CAN 0.25 03/01/26 270,000.00 247,438.80
ドル
CAN 0.25 04/01/24 460,000.00 440,118.80
CAN 0.25 08/01/23 150,000.00 145,821.00
CAN 0.5 09/01/25 270,000.00 251,607.60
CAN 0.5 12/01/30 320,000.00 269,676.80
CAN 1 06/01/27 140,000.00 129,950.80
CAN 1.25 03/01/25 250,000.00 239,970.00
396/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.25 03/01/27 120,000.00 112,965.60
CAN 1.25 06/01/30 440,000.00 398,310.00
CAN 1.5 06/01/26 170,000.00 162,679.80
CAN 1.5 06/01/31 260,000.00 237,276.00
CAN 1.5 09/01/24 150,000.00 145,771.50
CAN 1.5 12/01/31 290,000.00 263,563.60
CAN 1.75 12/01/53 210,000.00 165,454.80
CAN 2 06/01/28 60,000.00 58,112.40
CAN 2 09/01/23 80,000.00 79,048.00
CAN 2 12/01/51 280,000.00 236,588.80
CAN 2.25 03/01/24 140,000.00 138,495.00
CAN 2.25 06/01/25 130,000.00 128,001.90
CAN 2.25 06/01/29 150,000.00 147,019.50
CAN 2.5 06/01/24 160,000.00 158,798.40
CAN 2.75 12/01/48 140,000.00 139,109.60
CAN 3.5 12/01/45 90,000.00 100,745.10
CAN 4 06/01/41 90,000.00 105,510.60
CAN 5 06/01/37 100,000.00 126,683.00
CAN 5.75 06/01/29 90,000.00 107,748.90
CAN 5.75 06/01/33 10,000.00 12,860.70
CANADA 2.75 12/01/64 50,000.00 49,616.00
カナダ・ドル小計 5,070,000.00
4,798,943.00
(497,890,336)
オースト ACGB 0.25 11/21/24 240,000.00 227,726.40
ラリア・
ACGB 0.25 11/21/25 140,000.00 129,105.20
ドル
ACGB 0.5 09/21/26 170,000.00 155,021.30
ACGB 1 11/21/31 250,000.00 208,802.50
ACGB 1 12/21/30 260,000.00 221,234.00
ACGB 1.25 05/21/32 170,000.00 144,149.80
ACGB 1.5 06/21/31 220,000.00 193,837.60
ACGB 1.75 06/21/51 150,000.00 104,143.50
ACGB 1.75 11/21/32 200,000.00 176,712.00
ACGB 2.25 05/21/28 190,000.00 183,842.10
ACGB 2.5 05/21/30 200,000.00 193,356.00
ACGB 2.75 04/21/24 130,000.00 130,669.50
ACGB 2.75 05/21/41 130,000.00 117,835.90
ACGB 2.75 06/21/35 110,000.00 104,875.10
ACGB 2.75 11/21/27 320,000.00 318,832.00
ACGB 2.75 11/21/28 110,000.00 109,133.20
ACGB 2.75 11/21/29 180,000.00 177,606.00
ACGB 3 03/21/47 110,000.00 102,019.50
ACGB 3.25 04/21/25 180,000.00 182,763.00
ACGB 3.25 04/21/29 130,000.00 132,641.60
ACGB 3.25 06/21/39 100,000.00 98,543.00
397/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACGB 3.75 04/21/37 120,000.00 126,661.20
ACGB 4.25 04/21/26 170,000.00 179,028.70
ACGB 4.5 04/21/33 180,000.00 203,216.40
オーストラリア・ドル小計 4,160,000.00
3,921,755.50
(363,978,128)
シンガ SIGB 1.875 03/01/50 120,000.00 97,560.00
ポール・
SIGB 2 02/01/24 120,000.00 119,004.00
ドル
SIGB 2.125 06/01/26 500,000.00 492,650.00
SIGB 2.25 08/01/36 160,000.00 150,755.20
SIGB 2.375 07/01/39 100,000.00 94,900.00
SIGB 2.625 05/01/28 230,000.00 230,425.50
SIGB 2.75 03/01/46 120,000.00 117,480.00
SIGB 2.75 04/01/42 100,000.00 98,611.00
SIGB 2.875 07/01/29 170,000.00 172,813.50
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 203,734.00
SIGB 3 09/01/24 230,000.00 232,118.30
SIGB 3.375 09/01/33 220,000.00 234,876.40
シンガポール・ドル小計 2,270,000.00
2,244,927.90
(215,984,513)
イギリ UK TSY GILT 190,000.00 157,869.10
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 130,000.00 123,576.70
ド
UKT 0.125 01/31/24 290,000.00 282,384.60
UKT 0.125 01/31/28 90,000.00 83,100.60
UKT 0.25 01/31/25 160,000.00 154,054.40
UKT 0.25 07/31/31 200,000.00 173,674.00
UKT 0.375 10/22/26 100,000.00 94,638.00
UKT 0.375 10/22/30 110,000.00 98,532.50
UKT 0.5 01/31/29 110,000.00 101,822.60
UKT 0.5 10/22/61 140,000.00 76,659.80
UKT 0.625 06/07/25 130,000.00 126,478.30
UKT 0.625 07/31/35 140,000.00 114,437.40
UKT 0.625 10/22/50 80,000.00 51,219.20
UKT 0.875 01/31/46 110,000.00 79,274.80
UKT 0.875 07/31/33 120,000.00 106,452.00
UKT 0.875 10/22/29 100,000.00 94,609.00
UKT 1 01/31/32 150,000.00 138,085.50
UKT 1 04/22/24 90,000.00 88,927.20
UKT 1.125 10/22/73 90,000.00 60,406.20
UKT 1.25 07/22/27 100,000.00 98,380.00
UKT 1.25 07/31/51 90,000.00 68,408.10
UKT 1.25 10/22/41 200,000.00 164,350.00
UKT 1.5 07/22/26 180,000.00 178,975.80
UKT 1.5 07/22/47 150,000.00 123,256.50
UKT 1.5 07/31/53 90,000.00 72,818.10
398/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.625 10/22/28 110,000.00 110,294.80
UKT 1.625 10/22/54 100,000.00 83,497.00
UKT 1.625 10/22/71 100,000.00 81,842.00
UKT 1.75 01/22/49 110,000.00 95,585.60
UKT 1.75 07/22/57 140,000.00 120,758.40
UKT 1.75 09/07/37 180,000.00 166,960.80
UKT 2 09/07/25 110,000.00 111,133.00
UKT 2.25 09/07/23 120,000.00 120,612.00
UKT 2.5 07/22/65 140,000.00 148,961.40
UKT 2.75 09/07/24 190,000.00 194,035.60
UKT 3.25 01/22/44 180,000.00 202,968.00
UKT 3.5 01/22/45 150,000.00 176,031.00
UKT 3.5 07/22/68 120,000.00 161,526.00
UKT 3.75 07/22/52 140,000.00 180,506.20
UKT 4 01/22/60 110,000.00 156,409.00
UKT 4.25 03/07/36 180,000.00 222,552.00
UKT 4.25 06/07/32 170,000.00 206,323.90
UKT 4.25 09/07/39 130,000.00 163,974.20
UKT 4.25 12/07/27 130,000.00 146,866.20
UKT 4.25 12/07/40 140,000.00 178,014.20
UKT 4.25 12/07/46 160,000.00 211,352.00
UKT 4.25 12/07/49 90,000.00 121,977.90
UKT 4.25 12/07/55 120,000.00 172,048.80
UKT 4.5 09/07/34 150,000.00 188,518.50
UKT 4.5 12/07/42 110,000.00 146,098.70
UKT 4.75 12/07/30 160,000.00 197,633.60
UKT 4.75 12/07/38 70,000.00 93,156.70
UKT 5 03/07/25 80,000.00 86,667.20
UKT 6 12/07/28 100,000.00 126,232.00
イギリス・ポンド小計 7,130,000.00
7,284,927.10
(1,178,555,506)
イスラエ ILGOV 1 03/31/30 150,000.00 135,240.00
ル・シュ
ILGOV 1.5 05/31/37 260,000.00 216,062.60
ケル
ILGOV 1.5 11/30/23 650,000.00 646,633.00
ILGOV 1.75 08/31/25 230,000.00 227,217.00
ILGOV 2.25 09/28/28 190,000.00 188,856.20
ILGOV 3.75 03/31/24 120,000.00 123,238.80
ILGOV 3.75 03/31/47 290,000.00 319,600.30
ILGOV 5.5 01/31/42 90,000.00 122,685.30
ILGOV 6.25 10/30/26 300,000.00 348,009.00
イスラエル・シュケル小計 2,280,000.00
2,327,542.20
(90,998,754)
デンマー DGB 0 11/15/24 460,000.00 455,101.00
ク・ク
DGB 0 11/15/31 430,000.00 388,019.10
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ローネ
DGB 0.25 11/15/52 480,000.00 343,507.20
DGB 0.5 11/15/27 560,000.00 550,782.40
DGB 0.5 11/15/29 730,000.00 705,815.10
DGB 1.5 11/15/23 400,000.00 406,260.00
DGB 1.75 11/15/25 480,000.00 497,889.60
DGB 4.5 11/15/39 1,000,000.00 1,468,040.00
デンマーク・クローネ小計 4,540,000.00
4,815,414.40
(87,785,005)
ノル NGB 1.25 09/17/31 230,000.00 202,011.30
ウェー・
NGB 1.375 08/19/30 510,000.00 459,948.60
クローネ
NGB 1.5 02/19/26 440,000.00 422,290.00
NGB 1.75 02/17/27 240,000.00 230,584.80
NGB 1.75 03/13/25 590,000.00 575,645.30
NGB 1.75 09/06/29 580,000.00 543,709.40
NGB 2 04/26/28 360,000.00 346,730.40
NGB 2.125 05/18/32 240,000.00 226,248.00
NGB 3 03/14/24 500,000.00 502,715.00
ノルウェー・クローネ小計 3,690,000.00
3,509,882.80
(48,155,592)
スウェー SGB 0.125 05/12/31 350,000.00 313,953.50
デン・ク
SGB 0.75 05/12/28 670,000.00 645,082.70
ローナ
SGB 0.75 11/12/29 560,000.00 534,357.60
SGB 1 11/12/26 680,000.00 664,489.20
SGB 1.5 11/13/23 750,000.00 748,275.00
SGB 2.25 06/01/32 500,000.00 542,520.00
SGB 2.5 05/12/25 800,000.00 816,808.00
SGB 3.5 03/30/39 340,000.00 447,290.40
スウェーデン・クローナ小計 4,650,000.00
4,712,776.40
(61,548,860)
メキシ MBONO 10 11/20/36 320,000.00 354,832.00
コ・ペソ
MBONO 10 12/05/24 2,550,000.00 2,592,789.00
MBONO 5.75 03/05/26 4,140,000.00 3,751,999.20
MBONO 7.5 06/03/27 2,450,000.00 2,333,478.00
MBONO 7.75 05/29/31 3,040,000.00 2,871,067.20
MBONO 7.75 11/13/42 2,000,000.00 1,801,340.00
MBONO 7.75 11/23/34 1,520,000.00 1,412,824.80
MBONO 8 09/05/24 2,980,000.00 2,910,268.00
MBONO 8 11/07/47 1,990,000.00 1,833,665.60
MBONO 8 12/07/23 2,160,000.00 2,119,651.20
MBONO 8.5 05/31/29 2,870,000.00 2,843,309.00
MBONO 8.5 11/18/38 2,500,000.00 2,434,500.00
メキシコ・ペソ小計 28,520,000.00
27,259,724.00
(177,787,920)
オフショ CGB 2.28 03/17/24 4,000,000.00 4,011,880.00
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ア・人民
CGB 2.47 09/02/24 1,000,000.00 1,005,230.00
元
CGB 2.48 04/15/27 1,000,000.00 998,840.00
CGB 2.56 10/21/23 4,000,000.00 4,027,320.00
CGB 2.69 08/12/26 4,000,000.00 4,034,360.00
CGB 2.91 10/14/28 7,000,000.00 7,092,610.00
CGB 3.02 05/27/31 5,000,000.00 5,087,750.00
CGB 3.72 04/12/51 3,000,000.00 3,226,110.00
オフショア・人民元小計 29,000,000.00
29,484,100.00
(580,028,906)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 860,000.00 676,605.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 440,000.00 381,744.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 280,000.00 203,714.00
POLGB 1.75 04/25/32 150,000.00 108,157.50
POLGB 2.25 10/25/24 1,070,000.00 978,675.50
POLGB 2.75 10/25/29 480,000.00 401,424.00
POLGB 3.75 05/25/27 720,000.00 650,844.00
ポーランド・ズロチ小計 4,000,000.00
3,401,164.00
(97,464,436)
ユーロ BGB 0 10/22/27 105,000.00 100,838.85
BGB 0 10/22/31 140,000.00 124,546.80
BGB 0.1 06/22/30 120,000.00 110,844.00
BGB 0.2 10/22/23 80,000.00 79,958.40
BGB 0.35 06/22/32 80,000.00 72,208.80
BGB 0.4 06/22/40 90,000.00 69,519.60
BGB 0.5 10/22/24 90,000.00 90,340.20
BGB 0.65 06/22/71 30,000.00 17,699.40
BGB 0.8 06/22/25 170,000.00 171,739.10
BGB 0.8 06/22/27 130,000.00 130,457.60
BGB 0.8 06/22/28 130,000.00 129,636.00
BGB 0.9 06/22/29 170,000.00 169,005.50
BGB 1 06/22/26 140,000.00 142,035.60
BGB 1 06/22/31 160,000.00 157,059.20
BGB 1.25 04/22/33 100,000.00 98,729.00
BGB 1.4 06/22/53 60,000.00 50,386.80
BGB 1.45 06/22/37 60,000.00 57,349.80
BGB 1.6 06/22/47 100,000.00 91,326.00
BGB 1.7 06/22/50 100,000.00 92,225.00
BGB 1.9 06/22/38 90,000.00 91,131.30
BGB 2.15 06/22/66 130,000.00 133,673.80
BGB 2.6 06/22/24 170,000.00 177,294.70
BGB 3 06/22/34 80,000.00 92,150.40
BGB 3.75 06/22/45 90,000.00 118,215.00
BGB 4 03/28/32 80,000.00 99,864.80
BGB 4.25 03/28/41 150,000.00 202,548.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGB 4.5 03/28/26 100,000.00 114,228.00
BGB 5 03/28/35 160,000.00 221,448.00
BGB 5.5 03/28/28 160,000.00 202,128.00
BKO 0 09/15/23 210,000.00 209,668.20
BTPS 220,000.00 213,934.60
BTPS 0 01/30/24 240,000.00 236,080.80
BTPS 0 04/15/24 250,000.00 244,830.00
BTPS 0 08/01/26 50,000.00 46,112.00
BTPS 0 11/29/23 190,000.00 187,089.20
BTPS 0 12/15/24 60,000.00 57,877.80
BTPS 0.25 03/15/28 100,000.00 88,676.00
BTPS 0.3 08/15/23 100,000.00 99,391.00
BTPS 0.35 02/01/25 170,000.00 164,940.80
BTPS 0.45 02/15/29 290,000.00 253,051.10
BTPS 0.5 02/01/26 170,000.00 162,098.40
BTPS 0.5 07/15/28 250,000.00 223,075.00
BTPS 0.6 08/01/31 120,000.00 98,047.20
BTPS 0.65 10/15/23 160,000.00 159,260.80
BTPS 0.85 01/15/27 240,000.00 227,198.40
BTPS 0.9 04/01/31 170,000.00 144,263.70
BTPS 0.95 03/01/37 190,000.00 140,630.40
BTPS 0.95 06/01/32 160,000.00 132,200.00
BTPS 0.95 08/01/30 180,000.00 156,241.80
BTPS 0.95 09/15/27 120,000.00 112,474.80
BTPS 0.95 12/01/31 200,000.00 167,588.00
BTPS 1.1 04/01/27 50,000.00 47,539.50
BTPS 1.25 12/01/26 270,000.00 261,098.10
BTPS 1.35 04/01/30 370,000.00 335,160.80
BTPS 1.45 03/01/36 190,000.00 154,449.10
BTPS 1.45 05/15/25 200,000.00 198,540.00
BTPS 1.45 11/15/24 250,000.00 249,655.00
BTPS 1.5 04/30/45 130,000.00 93,727.40
BTPS 1.5 06/01/25 240,000.00 238,651.20
BTPS 1.6 06/01/26 230,000.00 227,272.20
BTPS 1.65 03/01/32 240,000.00 214,459.20
BTPS 1.65 12/01/30 210,000.00 191,811.90
BTPS 1.7 09/01/51 140,000.00 99,086.40
BTPS 1.8 03/01/41 190,000.00 150,869.50
BTPS 1.85 05/15/24 330,000.00 333,171.30
BTPS 2 02/01/28 320,000.00 314,550.40
BTPS 2 12/01/25 220,000.00 221,190.20
BTPS 2.05 08/01/27 280,000.00 277,438.00
BTPS 2.1 07/15/26 250,000.00 251,057.50
BTPS 2.15 03/01/72 50,000.00 36,386.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.15 09/01/52 70,000.00 53,795.70
BTPS 2.2 06/01/27 180,000.00 179,973.00
BTPS 2.25 09/01/36 120,000.00 107,280.00
BTPS 2.45 09/01/33 150,000.00 140,863.50
BTPS 2.45 09/01/50 150,000.00 125,932.50
BTPS 2.45 10/01/23 320,000.00 325,046.40
BTPS 2.5 11/15/25 240,000.00 244,934.40
BTPS 2.5 12/01/24 130,000.00 132,883.40
BTPS 2.7 03/01/47 90,000.00 81,182.70
BTPS 2.8 03/01/67 90,000.00 76,484.70
BTPS 2.8 12/01/28 120,000.00 122,316.00
BTPS 2.95 09/01/38 100,000.00 96,263.00
BTPS 3 08/01/29 200,000.00 205,058.00
BTPS 3.1 03/01/40 120,000.00 117,278.40
BTPS 3.25 03/01/38 70,000.00 69,608.00
BTPS 3.25 09/01/46 180,000.00 179,258.40
BTPS 3.35 03/01/35 110,000.00 111,991.00
BTPS 3.45 03/01/48 180,000.00 183,889.80
BTPS 3.5 03/01/30 140,000.00 148,407.00
BTPS 3.75 09/01/24 150,000.00 157,207.50
BTPS 3.85 09/01/49 100,000.00 108,547.00
BTPS 4 02/01/37 250,000.00 273,547.50
BTPS 4.5 03/01/24 70,000.00 73,633.70
BTPS 4.5 03/01/26 310,000.00 338,740.10
BTPS 4.75 09/01/28 140,000.00 157,840.20
BTPS 4.75 09/01/44 170,000.00 207,648.20
BTPS 5 03/01/25 170,000.00 184,693.10
BTPS 5 08/01/34 220,000.00 261,307.20
BTPS 5 08/01/39 140,000.00 171,561.60
BTPS 5 09/01/40 180,000.00 220,480.20
BTPS 5.25 11/01/29 250,000.00 294,755.00
BTPS 5.75 02/01/33 240,000.00 298,464.00
BTPS 6 05/01/31 250,000.00 312,027.50
BTPS 6.5 11/01/27 190,000.00 231,110.30
BTPS 9 11/01/23 170,000.00 186,552.90
DBR 0 02/15/30 210,000.00 200,510.10
DBR 0 02/15/31 350,000.00 330,193.50
DBR 0 02/15/32 210,000.00 195,365.10
DBR 0 05/15/35 200,000.00 176,964.00
DBR 0 05/15/36 200,000.00 174,562.00
DBR 0 08/15/26 320,000.00 315,507.20
DBR 0 08/15/29 250,000.00 239,850.00
DBR 0 08/15/30 340,000.00 322,738.20
DBR 0 08/15/31 380,000.00 356,523.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 0 08/15/50 230,000.00 171,467.30
DBR 0 08/15/50 130,000.00 97,260.80
DBR 0 08/15/52 110,000.00 80,044.80
DBR 0 11/15/27 220,000.00 214,418.60
DBR 0 11/15/28 200,000.00 193,264.00
DBR 0.25 02/15/27 320,000.00 317,881.60
DBR 0.25 02/15/29 250,000.00 245,035.00
DBR 0.25 08/15/28 220,000.00 216,015.80
DBR 0.5 02/15/25 230,000.00 231,444.40
DBR 0.5 02/15/26 150,000.00 151,011.00
DBR 0.5 02/15/28 230,000.00 229,749.30
DBR 0.5 08/15/27 100,000.00 100,215.00
DBR 1 08/15/24 160,000.00 162,430.40
DBR 1 08/15/25 300,000.00 306,498.00
DBR 1.25 08/15/48 280,000.00 292,096.00
DBR 1.5 05/15/24 390,000.00 399,344.40
DBR 1.75 02/15/24 240,000.00 246,187.20
DBR 2 08/15/23 250,000.00 254,487.50
DBR 2.5 07/04/44 260,000.00 334,266.40
DBR 2.5 08/15/46 270,000.00 353,268.00
DBR 3.25 07/04/42 180,000.00 251,915.40
DBR 4 01/04/37 260,000.00 364,319.80
DBR 4.25 07/04/39 170,000.00 254,165.30
DBR 4.75 07/04/28 170,000.00 211,576.90
DBR 4.75 07/04/34 230,000.00 331,517.40
DBR 4.75 07/04/40 220,000.00 352,000.00
DBR 5.5 01/04/31 80,000.00 111,704.80
DBR 5.625 01/04/28 160,000.00 203,974.40
DBR 6.25 01/04/30 130,000.00 183,231.10
DBR 6.5 07/04/27 160,000.00 206,891.20
FRANCE O.A.T. 80,000.00 57,566.40
FRTR 0 02/25/24 300,000.00 299,100.00
FRTR 0 02/25/26 240,000.00 234,981.60
FRTR 0 02/25/27 350,000.00 338,439.50
FRTR 0 03/25/24 410,000.00 408,560.90
FRTR 0 03/25/25 510,000.00 502,854.90
FRTR 0 05/25/32 310,000.00 273,240.20
FRTR 0 11/25/29 400,000.00 371,360.00
FRTR 0 11/25/30 430,000.00 390,960.30
FRTR 0 11/25/31 390,000.00 348,121.80
FRTR 0.25 11/25/26 360,000.00 353,113.20
FRTR 0.5 05/25/25 450,000.00 449,622.00
FRTR 0.5 05/25/26 480,000.00 477,489.60
FRTR 0.5 05/25/29 570,000.00 552,951.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0.5 05/25/40 180,000.00 144,590.40
FRTR 0.5 05/25/72 80,000.00 44,883.20
FRTR 0.5 06/25/44 120,000.00 90,309.60
FRTR 0.75 05/25/28 560,000.00 556,483.20
FRTR 0.75 05/25/52 280,000.00 205,618.00
FRTR 0.75 11/25/28 460,000.00 455,947.40
FRTR 1 05/25/27 360,000.00 364,262.40
FRTR 1 11/25/25 450,000.00 456,340.50
FRTR 1.25 05/25/34 340,000.00 330,609.20
FRTR 1.25 05/25/36 390,000.00 373,042.80
FRTR 1.5 05/25/31 480,000.00 494,304.00
FRTR 1.5 05/25/50 270,000.00 245,816.10
FRTR 1.75 05/25/66 120,000.00 112,406.40
FRTR 1.75 06/25/39 300,000.00 303,063.00
FRTR 1.75 11/25/24 340,000.00 350,427.80
FRTR 2 05/25/48 280,000.00 284,695.60
FRTR 2.25 05/25/24 350,000.00 362,330.50
FRTR 2.5 05/25/30 470,000.00 522,132.40
FRTR 2.75 10/25/27 470,000.00 517,446.50
FRTR 3.25 05/25/45 280,000.00 350,943.60
FRTR 3.5 04/25/26 410,000.00 453,365.70
FRTR 4 04/25/55 230,000.00 335,901.20
FRTR 4 04/25/60 170,000.00 255,222.70
FRTR 4 10/25/38 220,000.00 291,255.80
FRTR 4.25 10/25/23 340,000.00 356,673.60
FRTR 4.5 04/25/41 330,000.00 468,831.00
FRTR 4.75 04/25/35 300,000.00 411,735.00
FRTR 5.5 04/25/29 240,000.00 311,126.40
FRTR 5.75 10/25/32 340,000.00 484,306.20
FRTR 6 10/25/25 180,000.00 211,352.40
IRISH 0 10/18/31 100,000.00 88,396.00
IRISH 0.2 05/15/27 60,000.00 58,323.60
IRISH 0.2 10/18/30 40,000.00 36,843.20
IRISH 0.9 05/15/28 50,000.00 49,906.00
IRISH 1 05/15/26 120,000.00 121,614.00
IRISH 1.1 05/15/29 100,000.00 100,541.00
IRISH 1.3 05/15/33 50,000.00 49,006.00
IRISH 1.35 03/18/31 60,000.00 60,751.80
IRISH 1.5 05/15/50 70,000.00 62,988.10
IRISH 1.7 05/15/37 70,000.00 70,684.60
IRISH 2 02/18/45 100,000.00 102,531.00
IRISH 2.4 05/15/30 100,000.00 109,769.00
IRISH 3.4 03/18/24 80,000.00 83,980.80
IRISH 5.4 03/13/25 100,000.00 112,628.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH GOVT 50,000.00 40,090.50
NETHER 0 01/15/24 140,000.00 139,631.80
NETHER 0 01/15/26 60,000.00 58,889.40
NETHER 0 01/15/27 90,000.00 87,562.80
NETHER 0 01/15/29 110,000.00 104,079.80
NETHER 0 01/15/38 80,000.00 64,922.40
NETHER 0 01/15/52 130,000.00 87,100.00
NETHER 0 07/15/30 120,000.00 111,510.00
NETHER 0 07/15/31 80,000.00 73,280.00
NETHER 0.25 07/15/25 210,000.00 208,966.80
NETHER 0.25 07/15/29 130,000.00 124,696.00
NETHER 0.5 01/15/40 110,000.00 95,343.60
NETHER 0.5 07/15/26 160,000.00 159,604.80
NETHER 0.5 07/15/32 100,000.00 94,216.00
NETHER 0.75 07/15/27 170,000.00 170,742.90
NETHER 0.75 07/15/28 140,000.00 139,855.80
NETHER 2 07/15/24 170,000.00 175,625.30
NETHER 2.5 01/15/33 140,000.00 158,624.20
NETHER 2.75 01/15/47 200,000.00 258,010.00
NETHER 3.75 01/15/42 150,000.00 211,279.50
NETHER 4 01/15/37 130,000.00 175,449.30
NETHER 5.5 01/15/28 90,000.00 113,067.00
OBL 0 04/05/24 410,000.00 409,139.00
OBL 0 04/10/26 180,000.00 177,679.80
OBL 0 04/11/25 190,000.00 188,569.30
OBL 0 04/16/27 150,000.00 146,941.50
OBL 0 10/09/26 170,000.00 167,094.70
OBL 0 10/10/25 310,000.00 307,671.90
OBL 0 10/13/23 200,000.00 199,690.00
OBL 0 10/18/24 140,000.00 139,263.60
RAGB 0 02/20/30 120,000.00 110,491.20
RAGB 0 02/20/31 100,000.00 90,062.00
RAGB 0 04/20/25 60,000.00 59,200.20
RAGB 0 07/15/24 160,000.00 159,134.40
RAGB 0 10/20/28 30,000.00 28,191.00
RAGB 0 10/20/40 50,000.00 36,372.50
RAGB 0.25 10/20/36 110,000.00 90,775.30
RAGB 0.5 02/20/29 110,000.00 106,628.50
RAGB 0.5 04/20/27 100,000.00 98,927.00
RAGB 0.7 04/20/71 50,000.00 32,577.00
RAGB 0.75 02/20/28 130,000.00 128,870.30
RAGB 0.75 03/20/51 80,000.00 62,676.00
RAGB 0.75 10/20/26 150,000.00 150,984.00
RAGB 0.9 02/20/32 50,000.00 48,032.50
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RAGB 1.2 10/20/25 100,000.00 102,161.00
RAGB 1.5 02/20/47 70,000.00 67,669.00
RAGB 1.5 11/02/86 100,000.00 88,031.00
RAGB 1.65 10/21/24 80,000.00 82,167.20
RAGB 1.75 10/20/23 80,000.00 81,414.40
RAGB 2.4 05/23/34 60,000.00 66,141.60
RAGB 3.15 06/20/44 50,000.00 63,596.50
RAGB 3.8 01/26/62 50,000.00 77,267.00
RAGB 4.15 03/15/37 100,000.00 132,380.00
RAGB 4.85 03/15/26 100,000.00 115,482.00
RAGB 6.25 07/15/27 60,000.00 76,554.00
RFGB 0 09/15/23 60,000.00 59,849.40
RFGB 0 09/15/24 60,000.00 59,550.00
RFGB 0 09/15/26 40,000.00 38,836.00
RFGB 0 09/15/30 70,000.00 63,870.80
RFGB 0.125 04/15/36 40,000.00 32,987.20
RFGB 0.125 04/15/52 20,000.00 13,018.00
RFGB 0.125 09/15/31 40,000.00 36,242.40
RFGB 0.25 09/15/40 50,000.00 38,834.50
RFGB 0.5 04/15/26 70,000.00 69,626.20
RFGB 0.5 04/15/43 30,000.00 23,485.20
RFGB 0.5 09/15/27 40,000.00 39,395.60
RFGB 0.5 09/15/29 50,000.00 48,251.00
RFGB 0.75 04/15/31 60,000.00 58,132.80
RFGB 0.875 09/15/25 100,000.00 100,973.00
RFGB 1.125 04/15/34 50,000.00 48,243.50
RFGB 1.375 04/15/47 50,000.00 47,446.00
RFGB 2.625 07/04/42 40,000.00 46,009.60
RFGB 2.75 07/04/28 100,000.00 110,806.00
SPGB 0 01/31/25 380,000.00 373,509.60
SPGB 0 01/31/26 210,000.00 203,613.90
SPGB 0 01/31/27 210,000.00 200,354.70
SPGB 0 01/31/28 160,000.00 149,996.80
SPGB 0 05/31/24 230,000.00 227,815.00
SPGB 0.1 04/30/31 190,000.00 165,784.50
SPGB 0.25 07/30/24 180,000.00 178,840.80
SPGB 0.5 04/30/30 230,000.00 213,449.20
SPGB 0.5 10/31/31 200,000.00 178,954.00
SPGB 0.6 10/31/29 220,000.00 207,713.00
SPGB 0.7 04/30/32 150,000.00 135,069.00
SPGB 0.8 07/30/27 120,000.00 118,316.40
SPGB 0.85 07/30/37 120,000.00 98,499.60
SPGB 1 10/31/50 190,000.00 133,815.10
SPGB 1.2 10/31/40 140,000.00 116,079.60
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SPGB 1.25 10/31/30 240,000.00 234,103.20
SPGB 1.3 10/31/26 150,000.00 152,221.50
SPGB 1.4 04/30/28 280,000.00 283,250.80
SPGB 1.4 07/30/28 180,000.00 181,706.40
SPGB 1.45 04/30/29 230,000.00 231,633.00
SPGB 1.45 10/31/27 180,000.00 183,006.00
SPGB 1.45 10/31/71 70,000.00 46,426.80
SPGB 1.5 04/30/27 190,000.00 194,071.70
SPGB 1.85 07/30/35 200,000.00 194,866.00
SPGB 1.9 10/31/52 70,000.00 60,027.80
SPGB 1.95 04/30/26 390,000.00 405,061.80
SPGB 1.95 07/30/30 210,000.00 216,531.00
SPGB 2.15 10/31/25 160,000.00 167,425.60
SPGB 2.35 07/30/33 160,000.00 166,836.80
SPGB 2.55 10/31/32 110,000.00 116,463.60
SPGB 2.7 10/31/48 160,000.00 168,643.20
SPGB 2.75 10/31/24 230,000.00 241,325.20
SPGB 2.9 10/31/46 150,000.00 164,239.50
SPGB 3.45 07/30/66 110,000.00 130,572.20
SPGB 3.8 04/30/24 80,000.00 84,502.40
SPGB 4.2 01/31/37 180,000.00 226,488.60
SPGB 4.4 10/31/23 300,000.00 314,205.00
SPGB 4.65 07/30/25 140,000.00 156,795.80
SPGB 4.7 07/30/41 200,000.00 274,652.00
SPGB 4.8 01/31/24 140,000.00 148,873.20
SPGB 4.9 07/30/40 180,000.00 250,327.80
SPGB 5.15 10/31/28 250,000.00 308,075.00
SPGB 5.15 10/31/44 160,000.00 238,233.60
SPGB 5.75 07/30/32 220,000.00 300,405.60
SPGB 5.9 07/30/26 110,000.00 131,690.90
SPGB 6 01/31/29 160,000.00 207,379.20
ユーロ小計 57,655,000.00
59,263,429.05
(8,044,417,859)
国債証券合計
23,199,395,040
(23,199,395,040)
合 計
23,199,395,040
(23,199,395,040)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 202銘柄 48.7% 50.7%
カナダ・ドル 国債証券 28銘柄 2.1% 2.1%
オーストラリア・ドル 国債証券 24銘柄 1.5% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 12銘柄 0.9% 0.9%
イギリス・ポンド 国債証券 54銘柄 4.9% 5.1%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・シュケル 国債証券 9銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 12銘柄 0.7% 0.8%
オフショア・人民元 国債証券 8銘柄 2.4% 2.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 7銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 321銘柄 33.3% 34.7%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 138,704,746
金銭信託 17,768,492
コール・ローン 526,968,160
国債証券 156,171,761,017
派生商品評価勘定 11,136,847
未収入金 3,049,914,345
未収利息 1,087,826,643
前払費用 56,580,598
流動資産合計
161,060,660,848
資産合計
161,060,660,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,382,035
未払金 3,060,814,480
未払解約金 163,009,633
その他未払費用 1,208
流動負債合計
3,234,207,356
負債合計
3,234,207,356
純資産の部
元本等
元本 77,955,555,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 79,870,897,665
元本等合計
157,826,453,492
純資産合計
157,826,453,492
負債純資産合計
161,060,660,848
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(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 77,955,555,827口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0246円
(1万口当たりの純資産額20,246円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
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1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 2,092,633,069 - 2,100,387,191 7,754,122
カナダ・ドル 101,737,857 - 102,132,860 395,003
シンガポール・ドル 88,192,883 - 88,480,868 287,985
イギリス・ポンド 208,932,551 - 209,565,401 632,850
オフショア・人民元 360,674,512 - 362,263,890 1,589,378
市場取引以
ユーロ 208,609,951 - 209,087,460 477,509
外の取引
小計 3,060,780,823 - 3,071,917,670 11,136,847
売建
アメリカ・ドル 2,208,067,513 - 2,216,249,370 △8,181,857
シンガポール・ドル 115,351,447 - 115,728,116 △376,669
イギリス・ポンド 207,636,548 - 208,265,473 △628,925
ユーロ 521,879,486 - 523,074,070 △1,194,584
小計 3,052,934,994 - 3,063,317,029 △10,382,035
合 計 6,113,715,817 - 6,135,234,699 754,812
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
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たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 82,429,960,917円
同期中における追加設定元本額 11,244,458,145円
同期中における一部解約元本額 15,718,863,235円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 25,059,860,115円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 799,143,327円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,102,477,258円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,137,633,285円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 148,222,388円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,352,663円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 27,407,362円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 91,330,725円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 240,104,273円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 168,598,202円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 272,077,645円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 22,201,846円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 75,953,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 105,895,963円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 71,983,977円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 19,402,284円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 74,074,775円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 54,866,068円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 142,807,187円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 41,466,035円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,522,235円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 143,535,545円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 540,131,808円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 30,988,366円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 84,644,532円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 55,851,169円
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三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,451,947円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 296,483,870円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 15,039,756円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,811,135,474円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 33,601,811円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 6,238,321,125円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,121,395,220円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,458,742,581円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 30,929,407円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 82,222,515円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 658,062,897円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 111,106,124円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 965,401,491円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,298,450,320円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,413,342,601円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,326,790,546円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 7,306,207,380円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 310,999,696円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 129,221,725円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 74,297,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 33,189,008円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,647,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 86,587,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 385,856,517円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 92,304,938円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 38,868,189円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,201,986円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 936,546,894円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 553,642,681円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 814,152,058円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 551,216,482円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 299,310,481円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 198,130,405円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 147,179,467円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 188,308,584円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定> 1,391,071,883円
合 計 77,955,555,827円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
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種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,375,137.00
カ・ドル
T 0.125 08/15/23 8,000,000.00 7,769,680.00
T 0.125 10/15/23 5,700,000.00 5,514,294.00
T 0.25 05/31/25 4,400,000.00 4,091,120.00
T 0.25 06/30/25 2,900,000.00 2,691,084.00
T 0.25 07/31/25 300,000.00 277,839.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,845,000.00
T 0.25 11/15/23 3,000,000.00 2,898,270.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,804,280.00
T 0.375 07/31/27 2,500,000.00 2,229,275.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,845,290.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,259,232.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,846,320.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,763,270.00
T 0.5 03/31/25 600,000.00 563,856.00
T 0.5 04/30/27 1,200,000.00 1,081,872.00
T 0.5 05/31/27 2,500,000.00 2,250,675.00
T 0.5 06/30/27 4,000,000.00 3,593,560.00
T 0.625 03/31/27 2,400,000.00 2,181,168.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 6,440,325.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,310,020.00
T 0.625 08/15/30 7,000,000.00 5,986,610.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,189,416.00
T 0.625 11/30/27 2,100,000.00 1,881,138.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,438,312.00
T 0.75 01/31/28 5,900,000.00 5,302,153.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,955,392.00
T 0.875 01/31/24 2,000,000.00 1,938,900.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 6,100,920.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,337,140.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,308,030.00
T 1.125 01/15/25 2,000,000.00 1,917,560.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,541,030.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,435,650.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,862,100.00
T 1.125 05/15/40 2,000,000.00 1,442,340.00
T 1.125 08/15/40 3,200,000.00 2,293,472.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,189,375.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 3,376,353.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,758,350.00
T 1.25 08/15/31 5,200,000.00 4,626,752.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 4,127,670.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,946,824.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,158,849.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,832,151.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 3,080,025.00
T 1.375 08/31/23 2,500,000.00 2,458,300.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,724,978.00
T 1.375 09/30/23 3,000,000.00 2,945,610.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,537,340.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 4,393,536.00
T 1.375 11/15/40 2,000,000.00 1,490,920.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,308,200.00
T 1.5 01/31/27 4,400,000.00 4,172,608.00
T 1.5 02/15/25 3,000,000.00 2,899,200.00
T 1.5 02/15/30 4,500,000.00 4,154,040.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,337,530.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 775,248.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,137,183.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,786,465.00
T 1.625 05/15/26 14,950,000.00 14,330,920.50
T 1.625 05/15/31 5,500,000.00 5,072,650.00
T 1.625 08/15/29 450,000.00 420,853.50
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,730,272.00
T 1.625 10/31/23 3,000,000.00 2,952,180.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,337,472.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 190,936.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 4,059,114.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,458,150.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 6,069,676.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 831,470.00
T 1.75 08/15/41 2,900,000.00 2,286,911.00
T 1.75 11/15/29 2,000,000.00 1,885,780.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,360,105.00
T 1.875 02/15/32 5,300,000.00 4,958,362.00
T 1.875 02/15/41 2,800,000.00 2,272,788.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 4,518,548.00
T 1.875 02/28/27 3,400,000.00 3,277,940.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,664,788.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,720,124.00
T 1.875 11/15/51 1,300,000.00 1,014,000.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,426,570.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 2,253,328.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 1,968,280.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,246,606.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 4,032,719.00
T 2 08/15/25 3,300,000.00 3,220,074.00
416/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2 08/15/51 4,700,000.00 3,769,541.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,847,450.00
T 2 11/15/41 3,800,000.00 3,131,428.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 1,974,200.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,412,640.00
T 2.125 05/15/25 600,000.00 588,348.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,447,500.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,937,800.00
T 2.125 11/30/23 3,100,000.00 3,065,125.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,555,514.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,176,966.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,306,148.00
T 2.25 02/15/52 1,700,000.00 1,452,225.00
T 2.25 03/31/26 13,300,000.00 13,054,216.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,756,338.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,591,580.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 4,105,962.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 2,041,707.50
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 2,977,730.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 789,496.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 5,029,467.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,931,840.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,295,984.00
T 2.25 12/31/23 3,000,000.00 2,970,210.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,843,450.00
T 2.375 02/15/42 2,800,000.00 2,460,052.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,667,033.00
T 2.375 03/31/29 2,800,000.00 2,742,880.00
T 2.375 05/15/27 3,000,000.00 2,951,700.00
T 2.375 05/15/29 2,400,000.00 2,354,424.00
T 2.375 05/15/51 1,400,000.00 1,225,980.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,540,472.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,662,785.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,370,488.00
T 2.5 02/15/45 3,600,000.00 3,154,500.00
T 2.5 02/15/46 2,900,000.00 2,542,256.00
T 2.5 02/28/26 8,500,000.00 8,423,585.00
T 2.5 03/31/27 3,000,000.00 2,971,860.00
T 2.5 05/15/24 5,700,000.00 5,658,561.00
T 2.5 05/15/46 3,600,000.00 3,155,040.00
T 2.5 08/15/23 5,000,000.00 4,976,350.00
T 2.625 01/31/26 2,700,000.00 2,686,905.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,793,106.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 994,450.00
417/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.625 04/15/25 2,500,000.00 2,484,075.00
T 2.625 05/31/27 3,000,000.00 2,990,250.00
T 2.625 12/31/23 1,900,000.00 1,891,374.00
T 2.625 12/31/25 1,400,000.00 1,393,210.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 5,084,445.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 4,806,000.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,994,140.00
T 2.75 04/30/27 2,700,000.00 2,704,212.00
T 2.75 05/15/25 3,000,000.00 2,991,420.00
T 2.75 05/31/29 1,400,000.00 1,404,424.00
T 2.75 06/30/25 900,000.00 898,029.00
T 2.75 07/31/23 2,000,000.00 1,995,700.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,855,460.00
T 2.75 08/15/47 3,300,000.00 3,044,481.00
T 2.75 08/31/23 3,800,000.00 3,791,982.00
T 2.75 08/31/25 2,100,000.00 2,094,750.00
T 2.75 11/15/23 4,200,000.00 4,190,130.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 277,896.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,386,315.00
T 2.875 04/30/25 400,000.00 400,060.00
T 2.875 04/30/29 3,500,000.00 3,538,255.00
T 2.875 05/15/28 9,000,000.00 9,070,290.00
T 2.875 05/15/32 5,700,000.00 5,814,399.00
T 2.875 05/15/43 2,400,000.00 2,264,232.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,351,098.00
T 2.875 05/15/52 900,000.00 882,135.00
T 2.875 05/31/25 3,100,000.00 3,101,550.00
T 2.875 06/15/25 2,000,000.00 2,001,640.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,537,575.00
T 2.875 08/15/45 3,300,000.00 3,094,245.00
T 2.875 10/31/23 1,000,000.00 999,140.00
T 2.875 11/15/46 800,000.00 752,312.00
T 2.875 11/30/23 2,000,000.00 1,997,180.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,508,000.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,408,200.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 2,334,744.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 3,255,120.00
T 3 05/15/42 800,000.00 777,560.00
T 3 05/15/45 3,000,000.00 2,871,300.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,736,010.00
T 3 08/15/48 900,000.00 879,111.00
T 3 09/30/25 1,000,000.00 1,005,660.00
T 3 10/31/25 1,100,000.00 1,106,952.00
T 3 11/15/44 3,500,000.00 3,351,495.00
418/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3 11/15/45 2,700,000.00 2,592,189.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 992,100.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,258,117.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,398,296.00
T 3.125 08/15/44 2,300,000.00 2,248,963.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,968,411.00
T 3.25 05/15/42 1,000,000.00 1,010,150.00
T 3.375 05/15/44 500,000.00 509,920.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 3,257,883.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 218,000.00
T 3.625 02/15/44 600,000.00 635,574.00
T 3.625 08/15/43 2,400,000.00 2,546,424.00
T 3.75 08/15/41 1,500,000.00 1,636,275.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 756,000.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 560,780.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 118,695.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 704,010.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 1,078,875.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 356,880.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 360,420.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 366,702.00
T 4.625 02/15/40 1,100,000.00 1,361,844.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,125,486.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 573,005.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 386,172.80
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,107,570.00
T 6.25 08/15/23 800,000.00 826,936.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,166,480.00
アメリカ・ドル小計 630,020,000.00
595,163,860.30
(79,103,228,672)
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,516,076.00
ドル
CAN 1 06/01/27 600,000.00 556,932.00
CAN 1.25 06/01/30 5,700,000.00 5,159,925.00
CAN 1.5 04/01/25 700,000.00 675,549.00
CAN 1.5 06/01/26 3,200,000.00 3,062,208.00
CAN 1.5 09/01/24 2,200,000.00 2,137,982.00
CAN 1.5 12/01/31 2,400,000.00 2,181,216.00
CAN 1.75 12/01/53 500,000.00 393,940.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 677,978.00
CAN 2 09/01/23 1,200,000.00 1,185,720.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 989,250.00
CAN 2.25 06/01/25 500,000.00 492,315.00
CAN 2.25 06/01/29 1,800,000.00 1,764,234.00
CAN 2.25 12/01/29 1,600,000.00 1,567,104.00
419/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,084,229.00
CAN 2.75 12/01/48 1,500,000.00 1,490,460.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,343,268.00
CAN 4 06/01/41 1,600,000.00 1,875,744.00
CAN 5 06/01/37 600,000.00 760,098.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 299,302.50
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 514,428.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 694,624.00
カナダ・ドル小計 33,150,000.00
32,422,582.50
(3,363,842,934)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 737,744.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 4,500,000.00 3,964,860.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 347,145.00
ACGB 2.25 05/21/28 1,800,000.00 1,741,662.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,250,000.00 2,175,255.00
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,512,875.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 762,728.00
ACGB 2.75 11/21/27 900,000.00 896,715.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 198,424.00
ACGB 2.75 11/21/29 2,400,000.00 2,368,080.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,112,940.00
ACGB 3 11/21/33 1,000,000.00 989,710.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,319,955.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 816,256.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,000,000.00 1,970,860.00
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,266,612.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,150,000.00 2,264,186.50
ACGB 4.5 04/21/33 900,000.00 1,016,082.00
オーストラリア・ドル小計 27,200,000.00
26,462,089.50
(2,455,946,526)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 250,000.00 237,010.00
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 700,000.00 646,261.00
ドル
SIGB 2.25 08/01/36 800,000.00 753,776.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 801,480.00
SIGB 2.75 03/01/46 800,000.00 783,200.00
SIGB 2.75 04/01/42 300,000.00 295,833.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 203,734.00
SIGB 3 09/01/24 1,000,000.00 1,009,210.00
SIGB 3.375 09/01/33 600,000.00 640,572.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,500,000.00 1,557,960.00
シンガポール・ドル小計 6,950,000.00
6,929,036.00
(666,642,555)
イギリ UK TSY GILT 800,000.00 664,712.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,500,000.00 1,425,885.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ド
UKT 0.125 01/31/28 500,000.00 461,670.00
UKT 0.25 01/31/25 700,000.00 673,988.00
UKT 0.25 07/31/31 1,300,000.00 1,128,881.00
UKT 0.375 10/22/26 400,000.00 378,552.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,612,350.00
UKT 0.5 01/31/29 700,000.00 647,962.00
UKT 0.5 10/22/61 100,000.00 54,757.00
UKT 0.625 06/07/25 500,000.00 486,455.00
UKT 0.625 07/31/35 400,000.00 326,964.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 473,045.00
UKT 1 01/31/32 1,000,000.00 920,570.00
UKT 1 04/22/24 800,000.00 790,464.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 201,354.00
UKT 1.25 07/22/27 200,000.00 196,760.00
UKT 1.25 07/31/51 500,000.00 380,045.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,093,741.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,643,420.00
UKT 1.625 10/22/28 900,000.00 902,412.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 417,485.00
UKT 1.75 01/22/49 1,250,000.00 1,086,200.00
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 92,756.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,111,330.00
UKT 2.25 09/07/23 2,700,000.00 2,713,770.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,702,416.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 919,116.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,804,160.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,466,925.00
UKT 3.5 07/22/68 1,300,000.00 1,749,865.00
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,547,196.00
UKT 4 01/22/60 1,600,000.00 2,275,040.00
UKT 4.25 03/07/36 900,000.00 1,112,760.00
UKT 4.25 06/07/32 500,000.00 606,835.00
UKT 4.25 09/07/39 600,000.00 756,804.00
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 1,016,766.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 762,918.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 1,981,425.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 1,219,779.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 2,437,358.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,382,469.00
UKT 4.5 12/07/42 1,050,000.00 1,394,578.50
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,420,491.50
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,330,810.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,408,342.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 820,508.00
421/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポンド小計 44,950,000.00
49,002,090.00
(7,927,558,120)
イスラエ ILGOV 0.15 07/31/23 4,700,000.00 4,628,090.00
ル・シュ
ILGOV 1 03/31/30 700,000.00 631,120.00
ケル
ILGOV 1.5 11/30/23 2,200,000.00 2,188,604.00
ILGOV 2.25 09/28/28 1,500,000.00 1,490,970.00
ILGOV 3.75 03/31/47 4,000,000.00 4,408,280.00
ILGOV 6.25 10/30/26 2,600,000.00 3,016,078.00
イスラエル・シュケル小計 15,700,000.00
16,363,142.00
(639,741,581)
デンマー DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 1,288,152.00
ク・ク
DGB 0.5 11/15/27 7,800,000.00 7,671,612.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/29 4,800,000.00 4,640,976.00
DGB 1.5 11/15/23 2,700,000.00 2,742,255.00
DGB 1.75 11/15/25 3,100,000.00 3,215,537.00
DGB 4.5 11/15/39 8,900,000.00 13,065,556.00
デンマーク・クローネ小計 29,100,000.00
32,624,088.00
(594,737,124)
ノル NGB 1.375 08/19/30 4,200,000.00 3,787,812.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,500,000.00 3,359,125.00
クローネ
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,927,010.00
NGB 1.75 09/06/29 4,700,000.00 4,405,921.00
NGB 2 04/26/28 7,000,000.00 6,741,980.00
NGB 3 03/14/24 2,800,000.00 2,815,204.00
ノルウェー・クローネ小計 25,200,000.00
24,037,052.00
(329,788,353)
スウェー SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,562,397.00
デン・ク
SGB 0.75 11/12/29 5,800,000.00 5,534,418.00
ローナ
SGB 1 11/12/26 5,800,000.00 5,667,702.00
SGB 1.5 11/13/23 6,400,000.00 6,385,280.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 5,105,050.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 6,051,576.00
スウェーデン・クローナ小計 31,300,000.00
32,306,423.00
(421,921,884)
メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 32,536,960.00
コ・ペソ
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,219,320.00
MBONO 7.5 06/03/27 20,000,000.00 19,048,800.00
MBONO 7.75 05/29/31 12,000,000.00 11,333,160.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,730,820.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,607,200.00
MBONO 8 12/07/23 21,000,000.00 20,607,720.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 22,786,100.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 38,952,000.00
メキシコ・ペソ小計 190,000,000.00
183,822,080.00
(1,198,887,607)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オフショ CGB 2.26 02/24/25 22,000,000.00 21,994,500.00
ア・人民
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,135,980.00
元
CGB 2.48 04/15/27 9,000,000.00 8,989,560.00
CGB 2.56 10/21/23 11,000,000.00 11,075,130.00
CGB 2.69 08/12/26 41,000,000.00 41,352,190.00
CGB 2.8 03/24/29 14,000,000.00 14,062,860.00
CGB 2.91 10/14/28 14,000,000.00 14,185,220.00
CGB 3.02 05/27/31 40,000,000.00 40,702,000.00
CGB 3.72 04/12/51 18,000,000.00 19,356,660.00
オフショア・人民元小計 195,000,000.00
197,854,100.00
(3,892,304,569)
マレーシ MALAYSIA GOVT 700,000.00 703,416.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 1,500,000.00 1,513,785.00
ギット
MALAYSIA GOVT 700,000.00 705,523.00
MALAYSIA GOVT 800,000.00 735,056.00
MGS 3.502 05/31/27 5,100,000.00 5,052,417.00
MGS 3.955 09/15/25 4,700,000.00 4,750,572.00
MGS 4.498 04/15/30 6,000,000.00 6,232,320.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 6,886,461.00
マレーシア・リンギット小計 26,200,000.00
26,579,550.00
(793,370,330)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 7,000,000.00 5,507,250.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,561,680.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 6,500,000.00 4,729,075.00
POLGB 2.25 10/25/24 10,400,000.00 9,512,360.00
POLGB 2.75 04/25/28 1,600,000.00 1,375,632.00
ポーランド・ズロチ小計 27,300,000.00
22,685,997.00
(650,094,467)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,300,000.00 1,156,506.00
BGB 0.1 06/22/30 200,000.00 184,740.00
BGB 0.35 06/22/32 600,000.00 541,566.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 231,732.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,304,914.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 235,992.00
BGB 0.8 06/22/25 300,000.00 303,069.00
BGB 0.8 06/22/27 800,000.00 802,816.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,595,520.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 894,735.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,826,172.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,276,106.00
BGB 1.25 04/22/33 1,100,000.00 1,086,019.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 382,332.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 593,619.00
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 461,125.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 1,012,570.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 514,130.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 522,240.00
BGB 2.6 06/22/24 1,100,000.00 1,147,201.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 230,376.00
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 1,050,800.00
BGB 4 03/28/32 500,000.00 624,155.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,350,320.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 799,596.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,384,050.00
BGB 5.5 03/28/28 1,100,000.00 1,389,630.00
BTPS 2,400,000.00 2,333,832.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,254,019.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,328,576.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 953,520.00
BTPS 0.65 10/15/23 700,000.00 696,766.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,609,322.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,697,220.00
BTPS 0.95 06/01/32 1,000,000.00 826,250.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,562,418.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 749,832.00
BTPS 0.95 12/01/31 2,600,000.00 2,178,644.00
BTPS 1.1 04/01/27 1,800,000.00 1,711,422.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 773,624.00
BTPS 1.45 03/01/36 400,000.00 325,156.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 694,890.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,797,516.00
BTPS 1.5 06/01/25 1,900,000.00 1,889,322.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,185,768.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 2,009,458.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 1,061,640.00
BTPS 1.85 05/15/24 3,000,000.00 3,028,830.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 1,002,250.00
BTPS 2 02/01/28 3,900,000.00 3,833,583.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,307,033.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,486,275.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 1,004,230.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 899,865.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 447,000.00
BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.00 1,032,999.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 755,595.00
BTPS 2.5 11/15/25 2,100,000.00 2,143,176.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,328,834.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,398,146.50
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.8 03/01/67 600,000.00 509,898.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,000,000.00 1,019,300.00
BTPS 2.95 09/01/38 600,000.00 577,578.00
BTPS 3 08/01/29 1,600,000.00 1,640,464.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 488,660.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,500,000.00 1,493,820.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 865,385.00
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 1,021,610.00
BTPS 3.5 03/01/30 3,400,000.00 3,604,170.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,410,515.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,100,000.00 1,194,017.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 2,844,894.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,051,910.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,800,000.00 1,966,878.00
BTPS 4.75 08/01/23 2,500,000.00 2,595,550.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,254,860.00
BTPS 4.75 09/01/44 1,400,000.00 1,710,044.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,086,430.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,458,663.20
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 2,205,792.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 2,082,313.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 2,114,120.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,745,842.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 2,067,829.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 487,240.00
BTPS 9 11/01/23 300,000.00 329,211.00
DBR 0 02/15/30 1,300,000.00 1,241,253.00
DBR 0 02/15/32 1,300,000.00 1,209,403.00
DBR 0 05/15/35 3,600,000.00 3,185,352.00
DBR 0 08/15/29 1,600,000.00 1,535,040.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 5,505,534.00
DBR 0 08/15/31 1,500,000.00 1,409,760.00
DBR 0 08/15/50 2,800,000.00 2,087,428.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,284,774.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,764,252.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,472,835.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,515,700.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 3,120,894.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 2,097,711.00
DBR 0.5 08/15/27 2,600,000.00 2,605,590.00
DBR 1 05/15/38 1,000,000.00 993,540.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,319,747.00
DBR 1 08/15/25 1,300,000.00 1,328,158.00
DBR 1.25 08/15/48 1,450,000.00 1,512,640.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 1.5 05/15/24 2,200,000.00 2,252,712.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,256,716.00
DBR 2 08/15/23 400,000.00 407,180.00
DBR 2.5 07/04/44 2,200,000.00 2,828,408.00
DBR 2.5 08/15/46 2,400,000.00 3,140,160.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 979,671.00
DBR 4 01/04/37 1,800,000.00 2,522,214.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 1,046,563.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,991,312.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 864,828.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 2,320,000.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,256,679.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,274,840.00
DBR 6.25 01/04/24 1,200,000.00 1,306,896.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 704,735.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,293,070.00
FRTR 0 02/25/24 1,900,000.00 1,894,300.00
FRTR 0 02/25/25 3,000,000.00 2,957,730.00
FRTR 0 02/25/26 3,800,000.00 3,720,542.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,783,152.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,873,381.00
FRTR 0 05/25/32 500,000.00 440,710.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 4,177,800.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,545,919.00
FRTR 0 11/25/31 3,000,000.00 2,677,860.00
FRTR 0.25 11/25/26 3,200,000.00 3,138,784.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,298,908.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,481,695.00
FRTR 0.5 05/25/29 1,600,000.00 1,552,144.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 56,104.00
FRTR 0.5 06/25/44 800,000.00 602,064.00
FRTR 0.75 02/25/28 500,000.00 496,280.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 3,279,276.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 2,203,050.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,500,000.00 3,469,165.00
FRTR 1 05/25/27 1,800,000.00 1,821,312.00
FRTR 1 11/25/25 1,000,000.00 1,014,090.00
FRTR 1.25 05/25/34 2,100,000.00 2,041,998.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 3,539,124.00
FRTR 1.5 05/25/31 2,550,000.00 2,625,990.00
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 2,185,032.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 749,376.00
FRTR 1.75 06/25/39 3,200,000.00 3,232,672.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,679,742.00
426/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 2,033,540.00
FRTR 2.25 05/25/24 1,700,000.00 1,759,891.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,500,000.00 3,888,220.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 4,238,657.50
FRTR 3.25 05/25/45 1,400,000.00 1,754,718.00
FRTR 3.5 04/25/26 2,500,000.00 2,764,425.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 2,000,802.80
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 2,101,834.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,647,780.00
FRTR 4.25 10/25/23 1,000,000.00 1,049,040.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,000,000.00 2,841,400.00
FRTR 4.75 04/25/35 2,200,000.00 3,019,390.00
FRTR 5.5 04/25/29 2,350,000.00 3,046,446.00
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 569,772.00
FRTR 6 10/25/25 3,000,000.00 3,522,540.00
IRISH 0 10/18/31 500,000.00 441,980.00
IRISH 0.9 05/15/28 500,000.00 499,060.00
IRISH 1 05/15/26 600,000.00 608,070.00
IRISH 1.1 05/15/29 1,000,000.00 1,005,410.00
IRISH 1.3 05/15/33 1,000,000.00 980,120.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 506,265.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 449,915.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 302,934.00
IRISH 2 02/18/45 900,000.00 922,779.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 658,614.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 524,880.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 901,024.00
NETHER 0 01/15/24 1,000,000.00 997,370.00
NETHER 0 01/15/27 800,000.00 778,336.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,416,050.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,400,000.00 1,393,112.00
NETHER 0.25 07/15/29 500,000.00 479,600.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,473,492.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,695,801.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 401,748.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,498,455.00
NETHER 2 07/15/24 1,000,000.00 1,033,090.00
NETHER 2.5 01/15/33 500,000.00 566,515.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,500,000.00 1,935,075.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,831,089.00
NETHER 4 01/15/37 1,400,000.00 1,889,454.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 879,410.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,297,270.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,778,916.00
427/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OBL 0 04/16/27 3,300,000.00 3,232,713.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,081,201.00
OBL 0 10/10/25 1,800,000.00 1,784,016.00
OBL 0 10/13/23 1,600,000.00 1,597,520.00
OBL 0 10/18/24 600,000.00 596,844.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 828,684.00
RAGB 0 02/20/31 900,000.00 810,558.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 533,142.50
RAGB 0.5 04/20/27 700,000.00 692,489.00
RAGB 0.75 02/20/28 700,000.00 693,917.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 705,105.00
RAGB 0.75 10/20/26 900,000.00 905,904.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 90,382.50
RAGB 0.9 02/20/32 300,000.00 288,195.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 1,021,610.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 676,690.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 176,062.00
RAGB 1.65 10/21/24 800,000.00 821,672.00
RAGB 1.75 10/20/23 1,000,000.00 1,017,680.00
RAGB 2.4 05/23/34 900,000.00 992,124.00
RAGB 3.15 06/20/44 700,000.00 890,351.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 1,081,738.00
RAGB 4.15 03/15/37 300,000.00 397,140.00
RAGB 4.85 03/15/26 500,000.00 577,410.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,275,900.00
RFGB 0.25 09/15/40 500,000.00 388,345.00
RFGB 0.5 04/15/26 800,000.00 795,728.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 389,672.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 772,016.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 484,440.00
RFGB 1.375 04/15/47 300,000.00 284,676.00
RFGB 2 04/15/24 900,000.00 927,945.00
RFGB 2.625 07/04/42 800,000.00 920,192.00
RFGB 2.75 07/04/28 400,000.00 443,224.00
RFGB 4 07/04/25 300,000.00 330,945.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 491,460.00
SPGB 0.25 07/30/24 1,400,000.00 1,390,984.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,000,000.00 928,040.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,252,678.00
SPGB 0.7 04/30/32 2,000,000.00 1,800,920.00
SPGB 0.8 07/30/27 1,000,000.00 985,970.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 211,287.00
SPGB 1.2 10/31/40 1,700,000.00 1,409,538.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,926,290.00
428/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 3,145,911.00
SPGB 1.4 04/30/28 1,600,000.00 1,618,576.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,600,000.00 1,615,168.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,000,000.00 2,014,200.00
SPGB 1.45 10/31/27 600,000.00 610,020.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 265,296.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,500,000.00 1,532,145.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,434,720.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,000,000.00 1,948,660.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 2,077,240.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,752,870.00
SPGB 2.15 10/31/25 2,400,000.00 2,511,384.00
SPGB 2.35 07/30/33 700,000.00 729,911.00
SPGB 2.7 10/31/48 1,050,000.00 1,106,721.00
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,203,404.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,861,381.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,543,126.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,478,792.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,250,000.00 1,572,837.50
SPGB 4.4 10/31/23 1,000,000.00 1,047,350.00
SPGB 4.65 07/30/25 1,800,000.00 2,015,946.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 2,059,890.00
SPGB 4.8 01/31/24 2,200,000.00 2,339,436.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,200,000.00 1,668,852.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,848,450.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000.00 1,488,960.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,000,000.00 1,365,480.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 598,595.00
SPGB 6 01/31/29 2,200,000.00 2,851,464.00
ユーロ小計 382,840,000.00
398,804,304.50
(54,133,696,293)
国債証券合計
156,171,761,017
(156,171,761,017)
合 計
156,171,761,017
(156,171,761,017)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 203銘柄 50.1% 50.7%
カナダ・ドル 国債証券 22銘柄 2.1% 2.2%
オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 1.6% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 10銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 国債証券 46銘柄 5.0% 5.1%
イスラエル・シュケル 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
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ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 9銘柄 0.8% 0.8%
オフショア・人民元 国債証券 9銘柄 2.5% 2.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 8銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 265銘柄 34.3% 34.7%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 51,204,354
金銭信託 462,971
コール・ローン 13,730,545
国債証券 1,581,515,894
派生商品評価勘定 7,721
未収利息 10,022,637
前払費用 6,723,684
流動資産合計
1,663,667,806
資産合計
1,663,667,806
負債の部
流動負債
未払解約金 492,022
その他未払費用 35
流動負債合計
492,057
負債合計
492,057
純資産の部
元本等
元本 1,811,332,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △148,156,931
元本等合計
1,663,175,749
純資産合計
1,663,175,749
負債純資産合計
1,663,667,806
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(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,811,332,680口
受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の6第10 148,156,931円
号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9182円
(1万口当たりの純資産額9,182円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
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1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 9,295,300 - 9,303,021 7,721
小計 9,295,300 - 9,303,021 7,721
合 計 9,295,300 - 9,303,021 7,721
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 501,000,000円
同期中における追加設定元本額 1,708,614,570円
同期中における一部解約元本額 398,281,890円
2022年8月1日現在の元本の内訳
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり) 522,029,546円
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし) 985,319,626円
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド 10,056,556円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 59,433,759円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 135,076,724円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 99,416,469円
合 計 1,811,332,680円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ ADGB 1.875 09/15/31 800,000.00 714,344.00
カ・ドル
ADGB 3.125 09/30/49 300,000.00 250,605.00
BRAZIL 3.875 06/12/30 500,000.00 449,965.00
BRAZIL 4.75 01/14/50 200,000.00 150,796.00
BRAZIL 5.625 01/07/41 200,000.00 175,078.00
CHILE 2.55 07/27/33 200,000.00 170,278.00
CHILE 2.75 01/31/27 200,000.00 190,734.00
CHILE 4.34 03/07/42 400,000.00 368,800.00
CHINA (PEOPLE'S) 200,000.00 177,672.00
CHINA 1.25 10/26/26 200,000.00 188,704.00
COLOM 3.125 04/15/31 400,000.00 316,256.00
COLOM 5 06/15/45 400,000.00 292,084.00
COLOM 5.2 05/15/49 200,000.00 148,046.00
DOMREP 6 02/22/33 500,000.00 455,275.00
INDON 3.05 03/12/51 200,000.00 161,662.00
INDON 4.75 01/08/26 200,000.00 204,890.00
INDON 5.125 01/15/45 200,000.00 201,128.00
KSA 2.25 02/02/33 1,400,000.00 1,236,172.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEX 2.659 05/24/31 1,000,000.00 857,560.00
MEX 5 04/27/51 400,000.00 351,268.00
OMAN 6.25 01/25/31 600,000.00 599,106.00
PANAMA 2.252 09/29/32 600,000.00 480,006.00
PERU 2.783 01/23/31 200,000.00 176,662.00
PERU 5.625 11/18/50 200,000.00 219,362.00
PHILIP 1.648 06/10/31 200,000.00 168,596.00
PHILIP 2.95 05/05/45 200,000.00 155,646.00
PHILIP 3.7 02/02/42 200,000.00 181,404.00
QATAR 3.75 04/16/30 1,100,000.00 1,129,172.00
SOAF 4.85 09/30/29 400,000.00 368,304.00
SOAF 5.875 06/22/30 400,000.00 389,212.00
TURKEY 6.125 10/24/28 500,000.00 399,210.00
TURKEY 6.375 10/14/25 400,000.00 361,028.00
URUGUA 4.375 01/23/31 200,000.00 210,124.00
アメリカ・ドル小計 13,300,000.00
11,899,149.00
(1,581,515,894)
国債証券合計
1,581,515,894
(1,581,515,894)
合 計
1,581,515,894
(1,581,515,894)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 33銘柄 95.1% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 3,274,679
コール・ローン 97,118,620
投資証券 9,697,498,150
派生商品評価勘定 697,600
未収配当金 81,076,278
差入委託証拠金 2,340,000
流動資産合計
9,882,005,327
資産合計
9,882,005,327
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
前受金 432,000
未払金 63,731,232
未払解約金 983,104
その他未払費用 212
流動負債合計
65,146,548
負債合計
65,146,548
純資産の部
元本等
元本 3,565,754,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,251,104,094
元本等合計
9,816,858,779
純資産合計
9,816,858,779
負債純資産合計
9,882,005,327
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 3,565,754,685口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.7531円
(1万口当たりの純資産額27,531円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0409月 39,772,400 - 40,470,000 697,600
小計 39,772,400 - 40,470,000 697,600
合 計 39,772,400 - 40,470,000 697,600
(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,972,759,074円
同期中における追加設定元本額 2,351,598,414円
同期中における一部解約元本額 1,758,602,803円
2022年8月1日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 133,854,085円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 231,503,548円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 149,306,254円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 2,081,538,683円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,139,674円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 57,002,092円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 41,895,518円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 143,540,085円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 79,844,882円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 63,830,695円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 27,101,211円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,900,184円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 76,648,907円
日興FWS・Jリートインデックス 240,117,405円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 10,094,946円
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SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,614,084円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 40,120,307円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> 28,840,499円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 36,700,135円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 103,161,491円
合 計 3,565,754,685円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 174 20,706,000
サンケイリアルエステート投資法人 275 27,720,000
SOSILA物流リート投資法人 401 61,874,300
東海道リート投資法人 103 12,802,900
日本アコモデーションファンド投資法 297 206,712,000
人
森ヒルズリート投資法人 1,008 156,744,000
産業ファンド投資法人 1,283 239,407,800
アドバンス・レジデンス投資法人 858 317,031,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 616 136,813,600
スト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法 453 191,392,500
人
GLP投資法人 2,643 467,811,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法 400 135,600,000
人
日本プロロジスリート投資法人 1,406 491,397,000
星野リゾート・リート投資法人 150 97,500,000
Oneリート投資法人 148 40,907,200
イオンリート投資法人 948 146,371,200
ヒューリックリート投資法人 803 135,546,400
日本リート投資法人 278 105,362,000
積水ハウス・リート投資法人 2,610 218,718,000
トーセイ・リート投資法人 189 26,176,500
ケネディクス商業リート投資法人 360 102,276,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 209 35,655,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 216 26,762,400
野村不動産マスターファンド投資法人 2,775 469,252,500
いちごホテルリート投資法人 138 13,054,800
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ラサールロジポート投資法人 1,051 184,976,000
スターアジア不動産投資法人 997 59,122,100
マリモ地方創生リート投資法人 106 14,331,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資 338 177,450,000
法人
大江戸温泉リート投資法人 132 9,068,400
投資法人みらい 1,045 53,086,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 198 25,502,400
三菱地所物流リート投資法人 265 127,730,000
CREロジスティクスファンド投資法 331 68,086,700
人
ザイマックス・リート投資法人 137 17,755,200
タカラレーベン不動産投資法人 335 38,692,500
アドバンス・ロジスティクス投資法人 332 50,995,200
日本ビルファンド投資法人 1,001 708,708,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 857 558,764,000
日本都市ファンド投資法人 4,329 470,562,300
オリックス不動産投資法人 1,710 327,636,000
日本プライムリアルティ投資法人 586 241,725,000
NTT都市開発リート投資法人 826 126,708,400
東急リアル・エステート投資法人 576 112,320,000
グローバル・ワン不動産投資法人 589 65,202,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,932 283,617,600
森トラスト総合リート投資法人 613 90,356,200
インヴィンシブル投資法人 3,775 160,248,750
フロンティア不動産投資法人 318 173,310,000
平和不動産リート投資法人 587 88,637,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 579 186,438,000
福岡リート投資法人 443 76,860,500
ケネディクス・オフィス投資法人 252 181,944,000
いちごオフィスリート投資法人 707 60,660,600
大和証券オフィス投資法人 178 121,574,000
阪急阪神リート投資法人 389 60,489,500
スターツプロシード投資法人 133 34,752,900
大和ハウスリート投資法人 1,292 416,024,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,766 194,726,400
大和証券リビング投資法人 1,156 146,349,600
ジャパンエクセレント投資法人 789 99,492,900
投資証券 小計 9,697,498,150
合 計 9,697,498,150
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 234,050,525
金銭信託 2,124,218
コール・ローン 62,998,874
投資証券 24,139,425,620
派生商品評価勘定 221
未収入金 31,563,597
未収配当金 71,389,068
流動資産合計
24,541,552,123
資産合計
24,541,552,123
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 943,562
その他未払費用 188
流動負債合計
943,750
負債合計
943,750
純資産の部
元本等
元本 8,127,619,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 16,412,989,073
元本等合計
24,540,608,373
純資産合計
24,540,608,373
負債純資産合計
24,541,552,123
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 8,127,619,300口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.0194円
(1万口当たりの純資産額30,194円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 48,300,000 - 47,621,858 △678,142
カナダ・ドル 2,800,000 - 2,754,131 △45,869
オーストラリア・ド 7,800,000 - 7,615,075 △184,925
ル
市場取引以外
シンガポール・ドル 1,500,000 - 1,479,614 △20,386
の取引
イギリス・ポンド 1,200,000 - 1,199,965 △35
ユーロ 1,300,000 - 1,285,840 △14,160
小計 62,900,000 - 61,956,483 △943,517
売建
ユーロ 3,800,000 - 3,799,824 176
小計 3,800,000 - 3,799,824 176
合 計 66,700,000 - 65,756,307 △943,341
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,669,901,114円
同期中における追加設定元本額 3,371,662,854円
同期中における一部解約元本額 913,944,668円
2022年8月1日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 13,654,762円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 21,394,800円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 14,349,469円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6,983,627,979円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 4,899,696円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 52,442,458円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 38,646,421円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 132,082,932円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 73,446,027円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 57,964,497円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 75,365,482円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 619,904円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 183,494,895円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 72,268,459円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 233,655,802円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 12,367,268円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 37,885,386円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 33,942,027円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定> 85,511,036円
合 計 8,127,619,300円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ ACADIA REALTY TRUST 10,182.00 174,417.66
カ・ドル
AGREE REALTY CORP 9,577.00 762,233.43
ALEXANDER & BALDWIN INC 8,514.00 169,513.74
ALEXANDER'S INC 300.00 73,053.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 18,731.00 3,105,225.18
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,165.00 40,420.55
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,000.00 211,610.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 17,614.00 1,150,546.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 36,564.00 1,385,044.32
AMERICOLD REALTY TRUST INC 33,738.00 1,104,919.50
APARTMENT INCOME REIT CO 19,660.00 891,384.40
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 15,893.00 132,229.76
APPLE HOSPITALITY REIT INC 26,200.00 437,016.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,429.00 119,523.22
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2,515.00 21,930.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 17,500.00 3,743,950.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,745.00 98,381.15
BOSTON PROPERTIES INC 17,847.00 1,626,932.52
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,400.00 43,596.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 20,191.00 188,785.85
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 36,449.00 844,887.82
BROADSTONE NET LEASE INC 19,744.00 447,596.48
BRT APARTMENTS CORP 500.00 11,495.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,588.00 1,917,266.80
CARETRUST REIT INC 13,303.00 274,706.95
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 3,648.00 112,321.92
CEDAR REALTY TRUST INC 2,376.00 69,046.56
CENTERSPACE 1,542.00 132,442.38
CHATHAM LODGING TRUST 5,557.00 67,573.12
CITY OFFICE REIT INC 4,603.00 64,902.30
CLIPPER REALTY INC 800.00 7,208.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,216.00 125,263.20
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 14,223.00 400,377.45
COUSINS PROPERTIES INC 19,300.00 595,405.00
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 2,658.00 18,738.90
CTO REALTY GROWTH INC 930.00 19,716.00
CUBESMART 27,286.00 1,251,608.82
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 26,676.00 247,553.28
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 69,000.00 60,030.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 35,760.00 4,736,412.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884.00 41,319.32
DOUGLAS EMMETT INC 23,532.00 556,296.48
DUKE REALTY CORP 47,700.00 2,984,112.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000.00 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 11,869.00 240,584.63
EASTGROUP PROPERTIES INC 5,350.00 912,389.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,276.00 181,484.28
EPR PROPERTIES 8,781.00 472,505.61
EQUINIX INC 11,400.00 8,022,636.00
EQUITY COMMONWEALTH 14,758.00 413,961.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 21,675.00 1,593,546.00
EQUITY RESIDENTIAL 42,392.00 3,323,108.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 15,459.00 372,871.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 8,305.00 2,379,631.65
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,000.00 3,221,840.00
FARMLAND PARTNERS INC 4,666.00 69,243.44
FEDERAL REALTY INVS TRUST 8,608.00 909,090.88
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 17,000.00 883,150.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 9,736.00 284,583.28
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,115.00 57,285.85
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 29,431.00 1,530,117.69
GETTY REALTY CORP 5,036.00 147,756.24
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 3,102.00 64,986.90
GLADSTONE LAND CORP 4,464.00 121,019.04
GLOBAL MEDICAL REIT INC 5,669.00 69,048.42
GLOBAL NET LEASE INC 13,146.00 198,373.14
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 45,380.00 1,191,225.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 68,819.00 1,901,468.97
HERSHA HOSPITALITY TRUST 2,876.00 28,990.08
HIGHWOODS PROPERTIES INC 13,846.00 492,502.22
HOST HOTELS & RESORTS INC 88,442.00 1,575,152.02
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 17,289.00 260,026.56
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 28,050.00 622,710.00
INDUS REALTY TRUST INC 823.00 50,268.84
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,274.00 62,928.22
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,230.00 311,404.30
INVENTRUST PROPERTIES CORP 8,406.00 241,000.02
INVITATION HOMES INC 76,600.00 2,989,698.00
IRON MOUNTAIN INC 35,623.00 1,727,359.27
JBG SMITH PROPERTIES 12,389.00 315,176.16
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 130,900.00 91,630.00
KILROY REALTY CORP 13,054.00 707,265.72
KIMCO REALTY CORP 75,768.00 1,675,230.48
KITE REALTY GROUP TRUST 28,356.00 564,000.84
LIFE STORAGE INC 10,858.00 1,366,913.62
LTC PROPERTIES INC 5,036.00 211,008.40
LXP INDUSTRIAL TRUST 37,000.00 405,890.00
MACERICH CO/THE 23,870.00 253,260.70
MANULIFE US REAL ESTATE INV 245,900.00 142,622.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 77,231.00 1,331,462.44
MID-AMERICA APARTMENT COMM 14,648.00 2,720,573.04
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 22,700.00 1,080,747.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,195.00 559,093.80
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,051.00 392,346.84
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 17,023.00 132,609.17
NETSTREIT CORP 4,793.00 98,256.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEXPOINT RESIDENTIAL 2,355.00 156,701.70
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 5,071.00 105,375.38
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 28,957.00 897,667.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,352.00 65,268.00
ORION OFFICE REIT INC 5,199.00 56,877.06
PARAMOUNT GROUP INC 20,155.00 158,216.75
PARK HOTELS & RESORTS INC 28,776.00 448,617.84
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 15,094.00 295,238.64
PENN REAL ESTATE INVEST TST 360.00 1,962.00
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 15,254.00 519,246.16
PHYSICIANS REALTY TRUST 27,217.00 483,646.09
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 14,040.00 193,190.40
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,774.00 91,947.24
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,424.00 24,037.12
PRIME US REIT 54,200.00 37,940.00
PROLOGIS INC 92,800.00 12,301,568.00
PUBLIC STORAGE 19,132.00 6,244,876.12
REALTY INCOME CORP 75,700.00 5,601,043.00
REGENCY CENTERS CORP 19,350.00 1,246,720.50
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 16,432.00 286,902.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 20,534.00 1,343,128.94
RLJ LODGING TRUST 20,173.00 251,960.77
RPT REALTY 8,262.00 89,807.94
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 6,686.00 591,978.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC 28,223.00 434,351.97
SAFEHOLD INC 1,242.00 52,958.88
SAUL CENTERS INC 2,331.00 121,864.68
SERVICE PROPERTIES TRUST 26,005.00 170,072.70
SIMON PROPERTY GROUP INC 41,400.00 4,497,696.00
SITE CENTERS CORP 20,665.00 301,915.65
SL GREEN REALTY CORP 8,071.00 400,725.15
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,135.00 759,765.90
STAG INDUSTRIAL INC 22,400.00 734,272.00
STORE CAPITAL CORP 32,202.00 934,502.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 14,098.00 110,669.30
SUN COMMUNITIES INC 15,344.00 2,515,802.24
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 29,379.00 332,864.07
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,336.00 249,516.72
TERRENO REALTY CORP 9,726.00 609,333.90
UDR INC 37,411.00 1,810,692.40
UMH PROPERTIES INC 6,284.00 133,912.04
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,344.00 72,441.60
URBAN EDGE PROPERTIES 15,028.00 246,910.04
URSTADT BIDDLE - CLASS A 2,927.00 53,856.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VENTAS INC 49,400.00 2,656,732.00
VERIS RESIDENTIAL INC 10,798.00 150,632.10
VICI PROPERTIES INC 121,500.00 4,154,085.00
VORNADO REALTY TRUST 19,251.00 585,037.89
WASHINGTON REIT 10,790.00 239,214.30
WELLTOWER INC 57,200.00 4,938,648.00
WHITESTONE REIT 4,511.00 50,658.53
WP CAREY INC 23,762.00 2,121,946.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC 15,327.00 251,669.34
アメリカ・ドル小計 3,290,095.00
140,628,433.11
(18,690,925,045)
カナダ・ ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 8,800.00 300,696.00
ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,662.00 112,658.92
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 2,725.00 35,561.25
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,190.00 155,799.60
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 13,622.00 50,673.84
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 9,830.00 476,853.30
CHOICE PROPERTIES REIT 17,893.00 255,333.11
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 5,107.00 84,725.13
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 4,551.00 77,367.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,411.00 156,626.82
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 2,169.00 44,312.67
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,377.00 43,118.83
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 14,775.00 230,490.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 3,563.00 287,819.14
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 16,425.00 221,573.25
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 1,387.00 9,972.53
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,198.00 150,053.20
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,107.00 145,844.93
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447.00 22,283.80
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 1,557.00 26,375.58
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,345.00 44,536.25
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 12,305.00 161,810.75
PLAZA RETAIL REIT 8,509.00 35,737.80
PRIMARIS REIT 6,318.00 83,713.50
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 19,525.00 401,238.75
SLATE GROCERY REIT-CL U 3,196.00 47,364.72
SLATE OFFICE REIT 3,663.00 17,179.47
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 9,440.00 275,836.80
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 13,800.00 257,094.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,770.00 32,292.90
カナダ・ドル小計 245,667.00
4,244,943.84
(440,412,923)
オースト ABACUS PROPERTY GROUP 50,980.00 149,371.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ラリア・
ARENA REIT 45,981.00 221,168.61
ドル
BWP TRUST 66,965.00 286,610.20
CENTURIA CAPITAL GROUP 104,758.00 217,896.64
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 84,443.00 266,839.88
CENTURIA OFFICE REIT 43,559.00 81,237.53
CHARTER HALL GROUP 56,632.00 721,491.68
CHARTER HALL LONG WALE REIT 73,852.00 336,026.60
CHARTER HALL RETAIL REIT 62,449.00 261,036.82
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 37,955.00 143,469.90
CROMWELL PROPERTY GROUP 158,718.00 133,323.12
DEXUS INDUSTRIA REIT 30,237.00 91,013.37
DEXUS/AU 130,644.00 1,243,730.88
GDI PROPERTY GROUP 43,204.00 42,339.92
GOODMAN GROUP 215,000.00 4,450,500.00
GPT GROUP 234,641.00 1,067,616.55
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 30,439.00 114,450.64
HEALTHCO REIT 51,410.00 88,682.25
HOME CONSORTIUM LTD 33,678.00 180,177.30
HOMECO DAILY NEEDS REIT 187,797.00 260,098.84
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 25,921.00 87,612.98
INGENIA COMMUNITIES GROUP 39,965.00 185,437.60
MIRVAC GROUP 482,145.00 1,036,611.75
NATIONAL STORAGE REIT 129,680.00 320,309.60
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 89,106.00 73,957.98
RURAL FUNDS GROUP 52,739.00 145,032.25
SCENTRE GROUP 660,000.00 1,914,000.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 143,852.00 425,801.92
STOCKLAND 297,031.00 1,143,569.35
VICINITY CENTRES 479,141.00 991,821.87
WAYPOINT REIT 76,045.00 199,237.90
オーストラリア・ドル小計 4,218,967.00
16,880,475.33
(1,566,676,915)
香港・ド CHAMPION REIT 239,000.00 826,940.00
ル
FORTUNE REIT 208,000.00 1,393,600.00
LINK REIT 262,700.00 17,259,390.00
PROSPERITY REIT 178,000.00 427,200.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 110,000.00 412,500.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 230,000.00 701,500.00
香港・ドル小計 1,227,700.00
21,021,130.00
(355,887,731)
シンガ AIMS APAC REIT 38,300.00 53,237.00
ポール・
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 436,000.00 1,294,920.00
ドル
ASCOTT RESIDENCE TRUST 260,055.00 304,264.35
CAPITALAND CHINA TRUST 113,900.00 134,402.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 660,808.00 1,440,561.44
CDL HOSPITALITY TRUSTS 94,950.00 125,334.00
EC WORLD REIT 52,800.00 28,248.00
ESR-LOGOS REIT 606,713.00 254,819.46
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 190,000.00 121,600.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 176,400.00 49,392.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 141,800.00 330,394.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 370,238.00 533,142.72
IREIT GLOBAL 57,600.00 34,560.00
KEPPEL DC REIT 143,600.00 297,252.00
KEPPEL REIT 275,800.00 306,138.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 262,000.00 218,770.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 261,800.00 497,420.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 243,800.00 660,698.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 380,350.00 669,416.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 243,200.00 93,632.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 48,000.00 229,920.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700.00 52,693.00
SPH REIT 115,700.00 109,336.50
STARHILL GLOBAL REIT 138,200.00 82,229.00
SUNTEC REIT 265,900.00 428,099.00
シンガポール・ドル小計 5,644,614.00
8,350,478.47
(803,399,535)
ニュー ARGOSY PROPERTY LTD 107,000.00 139,635.00
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 123,606.00 269,461.08
ド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 200,506.00 204,516.12
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 151,115.00 214,583.30
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 57,519.00 163,066.36
ニュージーランド・ドル小計 639,746.00
991,261.86
(82,859,579)
イギリ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 53,280.00 42,037.92
ス・ポン
AEW UK REIT PLC 9,000.00 10,746.00
ド
ASSURA PLC 378,833.00 260,258.27
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 89,651.00 107,401.89
BIG YELLOW GROUP PLC 20,546.00 292,780.50
BRITISH LAND CO PLC 118,763.00 584,313.96
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 125,000.00 185,875.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 108,964.00 90,222.19
CUSTODIAN REIT PLC 39,999.00 43,518.91
DERWENT LONDON PLC 13,796.00 395,669.28
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 60,037.00 54,033.30
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 30,485.00 188,854.57
HAMMERSON PLC 440,241.00 109,620.00
HOME REIT PLC 96,051.00 114,300.69
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 41,816.00 49,175.61
INTU PROPERTIES PLC 28,500.00 285.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 91,942.00 672,279.90
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 118,804.00 297,485.21
LXI REIT PLC 231,365.00 343,345.66
NEWRIVER REIT PLC 46,021.00 40,360.41
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141.00 52,798.28
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 182,000.00 268,632.00
PRS REIT PLC/THE 89,207.00 98,127.70
REGIONAL REIT LTD 45,664.00 33,700.03
SAFESTORE HOLDINGS PLC 25,924.00 295,533.60
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 70,698.00 38,247.61
SEGRO PLC 150,500.00 1,647,975.00
SHAFTESBURY PLC 36,339.00 182,421.78
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 149,811.00 193,256.19
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770.00 32,405.64
TRITAX BIG BOX REIT PLC 236,658.00 466,689.57
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 117,847.00 90,506.49
UNITE GROUP PLC/THE 47,953.00 558,652.45
WORKSPACE GROUP PLC 20,210.00 118,733.75
イギリス・ポンド小計 3,407,816.00
7,960,244.36
(1,287,808,334)
イスラエ REIT 1 LTD 21,722.00 434,440.00
ル・シュ
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 25,500.00 257,550.00
ケル
イスラエル・シュケル小計 47,222.00
691,990.00
(27,054,387)
韓国・ D&D PLATFORM REIT CO LTD 6,350.00 28,733,750.00
ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 24,000.00 124,560,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,067.00 20,863,710.00
JR REIT XXVII 19,000.00 89,300,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 6,226.00 35,176,900.00
LOTTE REIT CO LTD 12,522.00 63,611,760.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 9,815.00 43,578,600.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,302.00 41,408,620.00
SK REITS CO LTD 12,831.00 68,389,230.00
SK REITS CO LTD-RIGHTS 3,437.00 123,732.00
韓国・ウォン小計 103,550.00
515,746,302.00
(52,451,399)
ユーロ AEDIFICA 4,810.00 487,734.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,760.00 21,260.80
ALTAREA 506.00 73,268.80
BEFIMMO 519.00 24,600.60
CARE PROPERTY INVEST 3,490.00 84,458.00
CARMILA 7,172.00 110,879.12
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COFINIMMO 4,000.00 439,200.00
COVIVIO 5,703.00 351,589.95
CROMWELL REIT EUR 48,320.00 96,640.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 4,841.00 106,792.46
GECINA SA 6,658.00 665,800.00
HAMBORNER REIT AG 11,000.00 94,600.00
ICADE 3,844.00 187,817.84
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,798.00 17,416.74
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 32,858.00 212,426.97
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 3,500.00 96,950.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 52,815.00 71,511.51
KLEPIERRE 25,069.00 542,743.85
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,940.00 33,207.90
MERCIALYS 6,257.00 54,123.05
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 42,596.00 445,980.12
MONTEA NV 1,234.00 122,042.60
NSI NV 2,336.00 74,051.20
RETAIL ESTATES 1,586.00 109,275.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,546.00 802,793.74
VASTNED RETAIL NV 2,035.00 48,229.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 17,118.00 567,632.88
WERELDHAVE NV 5,522.00 81,615.16
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,441.00 104,352.75
ユーロ小計 324,274.00
6,128,994.94
(831,949,773)
投資証券合計
24,139,425,620
(24,139,425,620)
合 計
24,139,425,620
(24,139,425,620)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 149銘柄 76.2% 77.4%
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 1.8% 1.8%
オーストラリア・ドル 投資証券 31銘柄 6.4% 6.5%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 1.5% 1.5%
シンガポール・ドル 投資証券 25銘柄 3.3% 3.3%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 0.3% 0.3%
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 5.2% 5.3%
イスラエル・シュケル 投資証券 2銘柄 0.1% 0.1%
韓国・ウォン 投資証券 10銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 投資証券 29銘柄 3.4% 3.4%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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ゴールド・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年8月1日現在)
資産の部
流動資産
預金 50,835,829
金銭信託 801,380
コール・ローン 23,766,874
投資信託受益証券 2,222,149,257
派生商品評価勘定 80
流動資産合計
2,297,553,420
資産合計
2,297,553,420
負債の部
流動負債
未払金 49,525,323
未払解約金 1,754,080
その他未払費用 62
流動負債合計
51,279,465
負債合計
51,279,465
純資産の部
元本等
元本 1,959,291,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 286,982,590
元本等合計
2,246,273,955
純資産合計
2,246,273,955
負債純資産合計
2,297,553,420
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
価方法 ております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 当計算期間の末日における 1,959,291,365口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1465円
(1万口当たりの純資産額11,465円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月3日
項 目
至 2022年8月1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年8月1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年8月1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 13,289,950 - 13,290,030 80
小計 13,289,950 - 13,290,030 80
合 計 13,289,950 - 13,290,030 80
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年8月3日
至 2022年8月1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年8月1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 1,900,000円
同期中における追加設定元本額 2,125,454,474円
同期中における一部解約元本額 168,063,109円
2022年8月1日現在の元本の内訳
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり) 319,364,303円
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし) 1,447,011,797円
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三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 192,915,265円
合 計 1,959,291,365円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリ ISHARES GOLD TRUST 143,640.00 4,804,758.00
証券 カ・ドル
SPDR GOLD MINISHARES TRUST 340,510.00 11,914,444.90
アメリカ・ドル小計 484,150.00
16,719,202.90
(2,222,149,257)
投資信託受益証券合計
2,222,149,257
(2,222,149,257)
合 計
2,222,149,257
(2,222,149,257)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 2銘柄 98.9% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
日興FWS・日本株インデックス
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,747,964,146円
Ⅱ 負債総額 1,219,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,746,744,317円
Ⅳ 発行済口数 2,697,917,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0181円
(1万口当たり純資産額) (10,181円)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,222,691,930円
Ⅱ 負債総額 2,152,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,220,539,698円
Ⅳ 発行済口数 1,349,940,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9041円
(1万口当たり純資産額) (9,041円)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,851,490,599円
Ⅱ 負債総額 2,114,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,849,375,654円
Ⅳ 発行済口数 4,421,356,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0968円
(1万口当たり純資産額) (10,968円)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 797,865,197円
Ⅱ 負債総額 817,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 797,047,676円
Ⅳ 発行済口数 1,017,482,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7834円
(1万口当たり純資産額) (7,834円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,605,043,642円
Ⅱ 負債総額 3,615,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,601,427,690円
Ⅳ 発行済口数 1,639,222,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9769円
(1万口当たり純資産額) (9,769円)
日興FWS・日本債インデックス
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,078,379,872円
Ⅱ 負債総額 1,773,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,076,606,770円
Ⅳ 発行済口数 4,199,724,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9707円
(1万口当たり純資産額) (9,707円)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 695,140,182円
Ⅱ 負債総額 415,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 694,724,714円
Ⅳ 発行済口数 782,356,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8880円
(1万口当たり純資産額) (8,880円)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 599,198,515円
Ⅱ 負債総額 283,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 598,914,990円
Ⅳ 発行済口数 584,627,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0244円
(1万口当たり純資産額) (10,244円)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 494,174,618円
Ⅱ 負債総額 488,460円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,686,158円
Ⅳ 発行済口数 673,447,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7331円
(1万口当たり純資産額) (7,331円)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 902,980,226円
Ⅱ 負債総額 1,852,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 901,127,872円
Ⅳ 発行済口数 989,524,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9107円
(1万口当たり純資産額) (9,107円)
日興FWS・Jリートインデックス
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 652,808,054円
Ⅱ 負債総額 355,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 652,452,355円
Ⅳ 発行済口数 673,529,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9687円
(1万口当たり純資産額) (9,687円)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 220,651,068円
Ⅱ 負債総額 491,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,159,862円
Ⅳ 発行済口数 235,633,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9343円
(1万口当たり純資産額) (9,343円)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 701,659,752円
Ⅱ 負債総額 401,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 701,258,743円
Ⅳ 発行済口数 611,498,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1468円
(1万口当たり純資産額) (11,468円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 378,568,249円
Ⅱ 負債総額 917,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 377,650,517円
Ⅳ 発行済口数 408,970,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9234円
(1万口当たり純資産額) (9,234円)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,664,789,555円
Ⅱ 負債総額 1,718,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,663,070,570円
Ⅳ 発行済口数 1,438,254,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1563円
(1万口当たり純資産額) (11,563円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
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きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年7月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年7月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 722 9,330,701
単位型株式投資信託 97 471,309
追加型公社債投資信託 1 25,612
単位型公社債投資信託 186 357,415
合 計 1,006 10,185,039
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
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- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
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90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 54,493 83,651
減損損失 ※2 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※3 - 375,636
早期退職費用 ※4 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
- - -
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
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従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
建物
18,278千円 -千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
-千円 -千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
-千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※3 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※4 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1年以内 1,194,699 1,166,952
1年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 -
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 -
20,077 20,077
(2)未払手数料 -
4,480,697 4,480,697
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負債計 -
4,500,774 4,500,774
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 -
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 -
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 -
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 -
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
資産計 -
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 -
6,045 6,045
(2)未払手数料 -
5,545,582 5,545,582
負債計 -
5,551,627 5,551,627
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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現金及び預金 49,008,279 - - -
顧客分別金信託 300,041 - - -
未収委託者報酬 12,125,117 - - -
未収運用受託報酬 2,437,063 - - -
未収投資助言報酬 388,639 - - -
合計 64,259,140 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
4.減損処理を行った有価証券
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前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.020% 0.130%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計
2,967,346 3,248,274
△218,966 △189,102
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額 △2,566,958 △1,279,409
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
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会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
1株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2022年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2022年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2022年3月末現在
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
SMBC日興証券株式会社
引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 4月27日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 4月27日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の
対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・日本株インデックスの2021年8月3日から2022年8月1日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・日本株インデックスの2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・日本債インデックスの2021年8月3日から2022年8月1日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・日本債インデックスの2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
495/514
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・Jリートインデックスの2021年8月3日から2022年8月1日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・Jリートインデックスの2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)の2021年8月3日から2022年8月
1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)の2021年8月3日から2022年8月1日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
511/514
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
512/514
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月18日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)の2021年8月3日から2022年8月1日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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