インデックスコレクション(国内株式) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インデックスコレクション(国内株式) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月25日 提出
【計算期間】 第12期(自 2021年7月27日至 2022年7月25日)
【ファンド名】 インデックスコレクション(国内株式)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル リーファ ( )
大型株 年2回 ンド TOPIX 条件付運用型
中小型株 日本 なし
年4回 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ド ・ オ ( ) ショート型/
一般 年6回 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 (隔月) 欧州 ンズ 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属性 (毎月) ( )
( ) オセアニ
日々 ア
不動産投信
その他 中南米
その他資産 ( )
(投資信託証券 アフリカ
(株式 一般))
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分 エマージ
固定型 ング
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
3/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
4/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
5/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
6/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
7/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション(国内株式)からイン
デックスコレクション(国内株式)に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンドに変更
8/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 8月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
9/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を
開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している株式に投資する日本株式マザーファンド(以
下「マザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専
用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行いま
す。なお、株式等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式への実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
D.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
ります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
10/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」の
受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
ます。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
る証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を
有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
11/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T
OPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためスワップ取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
12/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
13/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は7月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
ち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及
び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期
から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行い
ます。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
14/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
せん。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
15/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Q.再投資の指図
委託会社は、上記P.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
R.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
16/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当 該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
S.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
T.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等
並びに上記I.からR.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記I.からR.までに
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
及び同法第32条第3項の通知は行いません。
U.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
V.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
17/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
18/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
適用はありません。
⑤ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑥ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令
等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
19/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
20/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154%(税抜 0.14%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099% (税抜 0.09%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033% (税抜 0.03%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022% (税抜 0.02%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
21/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2022年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年8月31日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション(国内株式)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 48,219,135,339 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,185,819 0.05
合計(純資産総額) 48,243,321,158 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
22/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 21,409,792,798 2.2285 47,711,777,649 2.2522 48,219,135,339 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 4,950,385,305 4,950,385,305 15,402 15,402
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 6,251,826,293 6,251,826,293 16,719 16,719
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 10,200,033,831 10,200,033,831 21,740 21,740
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 13,369,082,820 13,369,082,820 17,936 17,936
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 16,262,626,850 16,262,626,850 22,325 22,325
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 19,530,530,250 19,530,530,250 24,692 24,692
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 19,117,989,629 19,117,989,629 22,712 22,712
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 32,473,093,017 32,473,093,017 23,254 23,254
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 41,290,075,925 41,290,075,925 28,963 28,963
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 47,663,627,119 47,663,627,119 29,881 29,881
2021年 8月末日 43,841,072,981 ― 29,495 ―
9月末日 46,241,392,087 ― 30,776 ―
10月末日 45,954,990,023 ― 30,335 ―
11月末日 44,333,397,872 ― 29,231 ―
12月末日 46,331,906,132 ― 30,245 ―
2022年 1月末日 44,285,477,219 ― 28,781 ―
2月末日 44,084,102,227 ― 28,651 ―
23/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3月末日 46,529,671,777 ― 29,878 ―
4月末日 45,743,136,557 ― 29,159 ―
5月末日 46,369,862,680 ― 29,377 ―
6月末日 46,106,171,513 ― 28,768 ―
7月末日 47,668,277,289 ― 29,838 ―
8月末日 48,243,321,158 ― 30,192 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 73.7
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 8.6
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 30.0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △17.5
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 24.5
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 10.6
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 △8.0
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 2.4
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 24.6
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 3.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
24/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 2,497,513,783 1,744,270,721 3,214,035,507
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 2,209,325,421 1,683,922,165 3,739,438,763
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 3,196,935,023 2,244,613,052 4,691,760,734
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 4,461,283,277 1,699,251,185 7,453,792,826
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 2,054,493,182 2,223,946,014 7,284,339,994
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 2,213,016,681 1,587,730,357 7,909,626,318
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1,929,446,327 1,421,681,154 8,417,391,491
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 8,607,498,848 3,060,539,864 13,964,350,475
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 3,232,378,567 2,940,517,246 14,256,211,796
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 4,447,481,386 2,752,689,695 15,951,003,487
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 301,943,311,620 99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,722,919,615 0.89
合計(純資産総額) 304,666,231,235 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,727,180,000 0.90
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
25/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,481,800 2,273.13 12,460,844,034 2,101.50 11,520,002,700 3.78
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 753,300 12,706.75 9,571,994,775 11,135.00 8,387,995,500 2.75
日本 株式 キーエンス 電気機器 109,000 59,071.81 6,438,827,290 52,840.00 5,759,560,000 1.89
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,942,000 687.43 4,772,139,060 721.10 5,005,876,200 1.64
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,322,600 3,359.97 4,443,896,322 3,769.00 4,984,879,400 1.64
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 578,300 6,302.25 3,644,591,175 6,996.00 4,045,786,800 1.33
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 707,600 5,348.79 3,784,803,804 5,562.00 3,935,671,200 1.29
信業
日本 株式 任天堂 その他製 67,900 54,403.84 3,694,020,736 56,990.00 3,869,621,000 1.27
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 823,100 5,904.74 4,860,191,494 4,483.00 3,689,957,300 1.21
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 860,300 3,650.16 3,140,232,648 4,277.00 3,679,503,100 1.21
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 872,300 2,622.52 2,287,624,196 4,197.00 3,661,043,100 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 945,100 3,377.94 3,192,491,094 3,850.00 3,638,635,000 1.19
日本 株式 三菱商事 卸売業 776,500 3,875.60 3,009,403,400 4,564.00 3,543,946,000 1.16
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 76,300 57,824.85 4,412,036,055 44,160.00 3,369,408,000 1.11
日本 株式 HOYA 精密機器 232,100 14,619.74 3,393,241,654 14,250.00 3,307,425,000 1.09
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 879,100 3,382.05 2,973,160,155 3,724.00 3,273,768,400 1.07
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 769,600 4,163.38 3,204,137,248 4,194.00 3,227,702,400 1.06
ループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,300 24,714.71 3,245,041,423 24,485.00 3,214,880,500 1.06
日本 株式 信越化学工業 化学 186,700 18,675.99 3,486,807,333 16,315.00 3,046,010,500 1.00
日本 株式 三井物産 卸売業 858,500 2,854.30 2,450,416,550 3,266.00 2,803,861,000 0.92
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,787,300 1,450.25 2,592,031,825 1,529.50 2,733,675,350 0.90
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 710,000 3,685.58 2,616,761,800 3,843.00 2,728,530,000 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 330,000 6,813.62 2,248,494,600 7,792.00 2,571,360,000 0.84
日本 株式 オリエンタルランド サービス 122,200 18,894.29 2,308,882,238 20,850.00 2,547,870,000 0.84
業
日本 株式 日本電産 電気機器 267,200 10,954.49 2,927,039,728 9,324.00 2,491,372,800 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 328,000 8,557.28 2,806,787,840 7,554.00 2,477,712,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 105,500 22,956.52 2,421,912,860 22,535.00 2,377,442,500 0.78
日本 株式 SMC 機械 35,200 65,272.65 2,297,597,280 66,600.00 2,344,320,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,422,000 1,583.89 2,252,291,580 1,593.50 2,265,957,000 0.74
ループ
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 397,100 5,266.23 2,091,219,933 5,533.00 2,197,154,300 0.72
ングス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
26/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
建設業 2.16
食料品 3.35
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.18
化学 6.11
医薬品 5.28
石油・石炭製品 0.54
ゴム製品 0.72
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.74
金属製品 0.60
機械 5.32
電気機器 17.33
輸送用機器 7.98
精密機器 2.82
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.26
陸運業 3.08
海運業 0.68
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.97
卸売業 5.71
小売業 4.36
銀行業 5.17
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.19
その他金融業 1.15
不動産業 1.92
サービス業 5.36
小計 99.11
合計 99.11
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
27/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 139 円 2,725,919,900 2,727,180,000 0.90
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
28/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
29/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
30/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
31/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式の評価方法
32/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年10月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、
第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
33/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
34/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
35/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
36/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年7月27日から2022
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
37/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【インデックスコレクション(国内株式)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
135,427,130 130,067,794
コール・ローン
41,269,658,681 47,639,638,201
親投資信託受益証券
144,278,860
-
未収入金
41,405,085,811 47,913,984,855
流動資産合計
41,405,085,811 47,913,984,855
資産合計
負債の部
流動負債
83,161,737 214,972,031
未払解約金
4,429,292 4,932,893
未払受託者報酬
26,575,676 29,597,237
未払委託者報酬
243 52
未払利息
842,938 855,523
その他未払費用
115,009,886 250,357,736
流動負債合計
115,009,886 250,357,736
負債合計
純資産の部
元本等
14,256,211,796 15,951,003,487
元本
剰余金
27,033,864,129 31,712,623,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,950,796,458 7,895,748,087
(分配準備積立金)
41,290,075,925 47,663,627,119
元本等合計
41,290,075,925 47,663,627,119
純資産合計
41,405,085,811 47,913,984,855
負債純資産合計
38/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
営業収益
349 892
受取利息
8,048,569,679 1,488,441,125
有価証券売買等損益
8,048,570,028 1,488,442,017
営業収益合計
営業費用
37,553 46,002
支払利息
8,320,961 9,951,041
受託者報酬
49,925,640 59,706,058
委託者報酬
1,688,705 1,729,445
その他費用
59,972,859 71,432,546
営業費用合計
7,988,597,169 1,417,009,471
営業利益又は営業損失(△)
7,988,597,169 1,417,009,471
経常利益又は経常損失(△)
7,988,597,169 1,417,009,471
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,011,367,093 164,618,901
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
18,508,742,542 27,033,864,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,524,737,060 8,676,222,623
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,524,737,060 8,676,222,623
額
3,976,845,549 5,249,853,690
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,976,845,549 5,249,853,690
額
- -
分配金
27,033,864,129 31,712,623,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)
39/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期計算期間は2021年 7月27日か
ら2022年 7月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 14,256,211,796口 15,951,003,487口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.8963円 1口当たり純資産額 2.9881円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (28,963円) (1万口当たり純資産額) (29,881円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 797,774,733円 費用控除後の配当等収益額 A 1,042,929,291円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,417,226,619円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 209,461,279円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,083,067,671円 収益調整金額 C 23,816,875,545円
分配準備積立金額 D 2,735,795,106円 分配準備積立金額 D 6,643,357,517円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,033,864,129円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,712,623,632円
当ファンドの期末残存口数 F 14,256,211,796口 当ファンドの期末残存口数 F 15,951,003,487口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 18,962円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 19,881円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
40/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第12期
自 2021年 7月27日
至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2022年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
41/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,964,350,475円 14,256,211,796円
期中追加設定元本額 3,232,378,567円 4,447,481,386円
期中一部解約元本額 2,940,517,246円 2,752,689,695円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 7,766,722,024 1,481,390,525
合計 7,766,722,024 1,481,390,525
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
42/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 21,376,486,674 47,639,638,201
合計 21,376,486,674 47,639,638,201
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,374,112,634
株式 299,712,490,320
派生商品評価勘定 42,747,300
未収入金 758,686,887
未収配当金 427,539,309
差入委託証拠金 66,107,300
流動資産合計 302,381,683,750
資産合計 302,381,683,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,814,800
前受金 38,951,200
未払金 438,450
未払解約金 491,816,603
未払利息 559
流動負債合計 535,021,612
負債合計 535,021,612
純資産の部
元本等
元本 135,440,792,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 166,405,869,380
元本等合計 301,846,662,138
純資産合計 301,846,662,138
負債純資産合計 302,381,683,750
43/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,440,792,758口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2286円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,286円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
44/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月25日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
45/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 133,516,172,873円
期中追加設定元本額 10,967,966,860円
期中一部解約元本額 9,043,346,975円
期末元本額 135,440,792,758円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 614,431,733円
DC日本株式インデックスファンド 289,015,491円
DC日本株式インデックスファンドL 53,888,428,077円
DC日本株式インデックスファンドA 664,326,423円
DCバランスファンド30 2,433,151,911円
DCバランスファンド50 3,810,580,363円
DCバランスファンド70 2,315,813,582円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 576,228,395円
日本株式インデックスe 1,454,519,313円
インデックスコレクション(国内株式) 21,376,486,674円
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,360,581,100円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,970,071,322円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,703,989,973円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,503,504,901円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,747,031,538円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 945,544,352円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 47,354,650円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 530,435,125円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 65,889,800円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 130,918,304円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 87,710,306円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 670,764,688円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 416,729,867円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,274,523,570円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 696,113,028円
46/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月25日現在
区分
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 67,576,872円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,188,492,618円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 24,764,450円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 144,874,181円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,900,184,826円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 52,171,958円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 53,497,721円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 20,318,789円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 586,145,334円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 261,702,011円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,326,926,745円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 81,448,785円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 34,041,302円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 8,081,091円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 114,113,728円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 2,307,861円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,448,030,642
合計 2,448,030,642
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,846,243,800 - 1,885,195,000 38,951,200
合計 1,846,243,800 - 1,885,195,000 38,951,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
47/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,300 3,630.00 19,239,000
日本水産 151,300 595.00 90,023,500
マルハニチロ 21,600 2,489.00 53,762,400
雪国まいたけ 11,900 955.00 11,364,500
カネコ種苗 4,600 1,649.00 7,585,400
サカタのタネ 17,700 4,930.00 87,261,000
ホクト 12,400 1,929.00 23,919,600
ホクリヨウ 2,200 614.00 1,350,800
住石ホールディングス 28,500 212.00 6,042,000
日鉄鉱業 3,100 5,360.00 16,616,000
三井松島ホールディングス 6,800 3,175.00 21,590,000
INPEX 568,200 1,394.00 792,070,800
石油資源開発 19,200 3,270.00 62,784,000
K&Oエナジーグループ 6,300 1,552.00 9,777,600
ショーボンドホールディングス 19,000 5,720.00 108,680,000
ミライト・ワン 52,500 1,683.00 88,357,500
タマホーム 9,900 2,504.00 24,789,600
サンヨーホームズ 1,900 711.00 1,350,900
日本アクア 6,500 604.00 3,926,000
ファーストコーポレーション 4,000 735.00 2,940,000
ベステラ 3,300 1,138.00 3,755,400
Robot Home 27,200 200.00 5,440,000
キャンディル 2,400 554.00 1,329,600
ダイセキ環境ソリューション 3,100 836.00 2,591,600
第一カッター興業 3,600 1,329.00 4,784,400
安藤・間 74,200 874.00 64,850,800
東急建設 43,700 636.00 27,793,200
コムシスホールディングス 52,500 2,656.00 139,440,000
ビーアールホールディングス 20,500 348.00 7,134,000
高松コンストラクショングループ 10,400 2,118.00 22,027,200
東建コーポレーション 4,500 8,760.00 39,420,000
ソネック 1,700 1,002.00 1,703,400
ヤマウラ 7,100 959.00 6,808,900
オリエンタル白石 54,800 245.00 13,426,000
48/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大成建設 104,700 4,285.00 448,639,500
大林組 349,400 982.00 343,110,800
清水建設 323,100 768.00 248,140,800
飛島建設 10,100 1,067.00 10,776,700
長谷工コーポレーション 100,800 1,638.00 165,110,400
松井建設 12,500 641.00 8,012,500
錢高組 1,400 3,245.00 4,543,000
鹿島建設 256,000 1,518.00 388,608,000
不動テトラ 8,000 1,654.00 13,232,000
大末建設 4,000 1,565.00 6,260,000
鉄建建設 7,600 1,833.00 13,930,800
西松建設 22,800 3,995.00 91,086,000
三井住友建設 84,800 458.00 38,838,400
大豊建設 5,500 4,310.00 23,705,000
佐田建設 8,100 453.00 3,669,300
ナカノフドー建設 9,000 324.00 2,916,000
奥村組 18,700 2,975.00 55,632,500
東鉄工業 14,800 2,372.00 35,105,600
イチケン 2,700 1,815.00 4,900,500
富士ピー・エス 4,900 461.00 2,258,900
淺沼組 4,200 5,420.00 22,764,000
戸田建設 144,200 719.00 103,679,800
熊谷組 18,600 2,835.00 52,731,000
北野建設 2,300 2,133.00 4,905,900
植木組 3,100 1,368.00 4,240,800
矢作建設工業 15,000 808.00 12,120,000
ピーエス三菱 12,400 631.00 7,824,400
日本ハウスホールディングス 25,300 411.00 10,398,300
大東建託 38,500 12,470.00 480,095,000
新日本建設 16,000 743.00 11,888,000
東亜道路工業 1,900 5,960.00 11,324,000
日本道路 3,300 6,950.00 22,935,000
東亜建設工業 8,400 2,602.00 21,856,800
日本国土開発 29,300 597.00 17,492,100
若築建設 5,800 2,368.00 13,734,400
東洋建設 42,200 864.00 36,460,800
五洋建設 138,500 730.00 101,105,000
世紀東急工業 18,100 822.00 14,878,200
福田組 4,000 4,895.00 19,580,000
住友林業 82,400 2,100.00 173,040,000
日本基礎技術 9,200 594.00 5,464,800
巴コーポレーション 13,700 457.00 6,260,900
49/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和ハウス工業 297,800 3,287.00 978,868,600
ライト工業 20,700 1,924.00 39,826,800
積水ハウス 357,100 2,440.50 871,502,550
日特建設 7,800 871.00 6,793,800
北陸電気工事 6,700 805.00 5,393,500
ユアテック 21,500 742.00 15,953,000
日本リーテック 7,200 976.00 7,027,200
四電工 3,600 1,813.00 6,526,800
中電工 15,200 2,162.00 32,862,400
関電工 61,200 865.00 52,938,000
きんでん 76,400 1,620.00 123,768,000
東京エネシス 11,100 1,056.00 11,721,600
トーエネック 3,800 3,800.00 14,440,000
住友電設 9,300 2,678.00 24,905,400
日本電設工業 16,000 1,836.00 29,376,000
エクシオグループ 52,200 2,207.00 115,205,400
新日本空調 8,100 1,912.00 15,487,200
九電工 23,800 2,780.00 66,164,000
三機工業 24,400 1,674.00 40,845,600
日揮ホールディングス 106,300 1,622.00 172,418,600
中外炉工業 3,500 1,688.00 5,908,000
ヤマト 9,000 772.00 6,948,000
太平電業 6,800 3,060.00 20,808,000
高砂熱学工業 28,800 1,698.00 48,902,400
三晃金属工業 1,500 2,665.00 3,997,500
朝日工業社 4,600 1,913.00 8,799,800
明星工業 18,900 733.00 13,853,700
大氣社 15,700 3,270.00 51,339,000
ダイダン 7,100 2,215.00 15,726,500
日比谷総合設備 10,200 1,994.00 20,338,800
フィル・カンパニー 1,900 1,227.00 2,331,300
テスホールディングス 10,500 1,196.00 12,558,000
インフロニア・ホールディングス 131,000 983.00 128,773,000
東洋エンジニアリング 15,800 641.00 10,127,800
レイズネクスト 16,100 1,218.00 19,609,800
ニップン 29,400 1,631.00 47,951,400
日清製粉グループ本社 113,400 1,652.00 187,336,800
日東富士製粉 1,700 4,645.00 7,896,500
昭和産業 9,500 2,594.00 24,643,000
鳥越製粉 8,700 661.00 5,750,700
中部飼料 12,400 1,104.00 13,689,600
フィード・ワン 14,300 694.00 9,924,200
50/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋精糖 2,000 924.00 1,848,000
日本甜菜製糖 6,300 1,705.00 10,741,500
DM三井製糖ホールディングス 9,700 1,919.00 18,614,300
塩水港精糖 14,300 208.00 2,974,400
日新製糖 5,700 1,785.00 10,174,500
森永製菓 24,200 4,340.00 105,028,000
中村屋 2,400 3,200.00 7,680,000
江崎グリコ 28,100 3,980.00 111,838,000
名糖産業 4,300 1,698.00 7,301,400
井村屋グループ 5,800 2,296.00 13,316,800
不二家 6,700 2,484.00 16,642,800
山崎製パン 73,900 1,664.00 122,969,600
第一屋製パン 2,300 493.00 1,133,900
モロゾフ 3,600 3,620.00 13,032,000
亀田製菓 6,200 4,705.00 29,171,000
寿スピリッツ 10,400 6,580.00 68,432,000
カルビー 54,900 2,876.00 157,892,400
森永乳業 20,400 5,120.00 104,448,000
六甲バター 8,000 1,408.00 11,264,000
ヤクルト本社 76,500 7,920.00 605,880,000
明治ホールディングス 66,300 7,040.00 466,752,000
雪印メグミルク 26,400 1,882.00 49,684,800
プリマハム 15,100 2,310.00 34,881,000
日本ハム 42,200 4,160.00 175,552,000
林兼産業 3,700 476.00 1,761,200
丸大食品 10,900 1,594.00 17,374,600
S Foods 10,800 3,065.00 33,102,000
柿安本店 4,200 2,386.00 10,021,200
伊藤ハム米久ホールディングス 77,500 683.00 52,932,500
サッポロホールディングス 35,200 2,962.00 104,262,400
アサヒグループホールディングス 245,500 4,672.00 1,146,976,000
キリンホールディングス 442,600 2,198.00 972,834,800
宝ホールディングス 67,000 1,062.00 71,154,000
オエノンホールディングス 31,800 307.00 9,762,600
養命酒製造 3,200 1,807.00 5,782,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 76,800 1,535.00 117,888,000
サントリー食品インターナショナル 80,600 5,250.00 423,150,000
ダイドーグループホールディングス 6,200 5,210.00 32,302,000
伊藤園 36,600 6,310.00 230,946,000
キーコーヒー 11,000 2,133.00 23,463,000
ユニカフェ 3,600 916.00 3,297,600
ジャパンフーズ 1,700 1,126.00 1,914,200
51/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日清オイリオグループ 13,800 3,220.00 44,436,000
不二製油グループ本社 26,100 2,289.00 59,742,900
かどや製油 1,100 3,585.00 3,943,500
J-オイルミルズ 11,200 1,624.00 18,188,800
キッコーマン 72,200 8,120.00 586,264,000
味の素 240,000 3,492.00 838,080,000
ブルドックソース 4,300 1,898.00 8,161,400
キユーピー 52,700 2,316.00 122,053,200
ハウス食品グループ本社 37,500 2,979.00 111,712,500
カゴメ 45,700 3,420.00 156,294,000
焼津水産化学工業 4,900 920.00 4,508,000
アリアケジャパン 11,000 5,360.00 58,960,000
ピエトロ 1,600 1,820.00 2,912,000
エバラ食品工業 2,600 3,075.00 7,995,000
やまみ 1,000 1,605.00 1,605,000
ニチレイ 44,900 2,418.00 108,568,200
東洋水産 53,700 5,400.00 289,980,000
イートアンドホールディングス 4,500 2,380.00 10,710,000
大冷 1,300 1,904.00 2,475,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,200 467.00 2,895,400
日清食品ホールディングス 38,800 9,650.00 374,420,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,034.00 10,780,200
一正蒲鉾 4,700 790.00 3,713,000
フジッコ 11,200 2,003.00 22,433,600
ロック・フィールド 12,000 1,514.00 18,168,000
日本たばこ産業 645,700 2,411.00 1,556,782,700
ケンコーマヨネーズ 6,100 1,500.00 9,150,000
わらべや日洋ホールディングス 7,200 2,209.00 15,904,800
なとり 6,700 2,076.00 13,909,200
イフジ産業 2,100 939.00 1,971,900
ピックルスコーポレーション 5,700 1,148.00 6,543,600
ファーマフーズ 15,200 1,423.00 21,629,600
ユーグレナ 62,100 891.00 55,331,100
紀文食品 9,400 998.00 9,381,200
ミヨシ油脂 4,200 1,019.00 4,279,800
理研ビタミン 8,500 1,773.00 15,070,500
片倉工業 10,700 2,066.00 22,106,200
グンゼ 6,900 3,875.00 26,737,500
東洋紡 46,800 1,019.00 47,689,200
ユニチカ 33,700 235.00 7,919,500
富士紡ホールディングス 4,900 3,435.00 16,831,500
倉敷紡績 8,400 2,108.00 17,707,200
52/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シキボウ 6,200 901.00 5,586,200
日本毛織 29,300 1,048.00 30,706,400
トーア紡コーポレーション 4,300 367.00 1,578,100
帝国繊維 12,500 1,711.00 21,387,500
帝人 103,500 1,439.00 148,936,500
東レ 729,700 733.60 535,307,920
住江織物 2,000 1,675.00 3,350,000
日本フエルト 7,400 420.00 3,108,000
イチカワ 1,600 1,394.00 2,230,400
日東製網 1,300 1,329.00 1,727,700
アツギ 8,600 485.00 4,171,000
ダイニック 3,800 639.00 2,428,200
セーレン 21,800 2,063.00 44,973,400
ソトー 4,400 840.00 3,696,000
東海染工 1,500 1,140.00 1,710,000
小松マテーレ 17,800 1,074.00 19,117,200
ワコールホールディングス 24,100 2,225.00 53,622,500
ホギメディカル 14,600 3,470.00 50,662,000
TSIホールディングス 36,100 325.00 11,732,500
マツオカコーポレーション 3,500 933.00 3,265,500
ワールド 15,500 1,317.00 20,413,500
三陽商会 5,200 896.00 4,659,200
ナイガイ 4,400 273.00 1,201,200
オンワードホールディングス 65,200 250.00 16,300,000
ルックホールディングス 3,800 1,668.00 6,338,400
ゴールドウイン 19,500 8,300.00 161,850,000
デサント 20,100 2,945.00 59,194,500
キング 5,800 499.00 2,894,200
ヤマトインターナショナル 9,200 279.00 2,566,800
特種東海製紙 6,100 3,190.00 19,459,000
王子ホールディングス 453,400 566.00 256,624,400
日本製紙 47,600 986.00 46,933,600
三菱製紙 15,000 302.00 4,530,000
北越コーポレーション 70,100 706.00 49,490,600
中越パルプ工業 4,500 919.00 4,135,500
巴川製紙所 3,500 688.00 2,408,000
大王製紙 50,400 1,454.00 73,281,600
阿波製紙 2,700 300.00 810,000
レンゴー 90,900 763.00 69,356,700
トーモク 5,800 1,545.00 8,961,000
ザ・パック 7,400 2,474.00 18,307,600
北の達人コーポレーション 42,000 235.00 9,870,000
53/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クラレ 158,600 1,088.00 172,556,800
旭化成 726,900 1,084.00 787,959,600
共和レザー 6,400 571.00 3,654,400
昭和電工 103,300 2,190.00 226,227,000
住友化学 801,700 523.00 419,289,100
住友精化 4,700 2,997.00 14,085,900
日産化学 52,900 6,810.00 360,249,000
ラサ工業 4,100 1,875.00 7,687,500
クレハ 8,500 10,190.00 86,615,000
多木化学 3,900 4,725.00 18,427,500
テイカ 6,700 1,229.00 8,234,300
石原産業 21,100 1,037.00 21,880,700
片倉コープアグリ 2,600 1,245.00 3,237,000
日本曹達 12,900 4,255.00 54,889,500
東ソー 145,300 1,756.00 255,146,800
トクヤマ 34,900 1,795.00 62,645,500
セントラル硝子 17,600 3,235.00 56,936,000
東亞合成 56,000 1,061.00 59,416,000
大阪ソーダ 9,000 3,360.00 30,240,000
関東電化工業 21,400 900.00 19,260,000
デンカ 39,600 3,395.00 134,442,000
信越化学工業 186,300 16,145.00 3,007,813,500
日本カーバイド工業 4,200 1,374.00 5,770,800
堺化学工業 7,600 1,915.00 14,554,000
第一稀元素化学工業 10,000 1,186.00 11,860,000
エア・ウォーター 94,100 1,790.00 168,439,000
日本酸素ホールディングス 96,800 2,190.00 211,992,000
日本化学工業 3,300 2,001.00 6,603,300
東邦アセチレン 2,300 1,132.00 2,603,600
日本パーカライジング 49,400 966.00 47,720,400
高圧ガス工業 16,600 689.00 11,437,400
チタン工業 1,400 1,630.00 2,282,000
四国化成工業 13,600 1,320.00 17,952,000
戸田工業 2,500 2,361.00 5,902,500
ステラ ケミファ 5,900 2,500.00 14,750,000
保土谷化学工業 3,100 3,460.00 10,726,000
日本触媒 16,700 5,410.00 90,347,000
大日精化工業 8,300 1,822.00 15,122,600
カネカ 25,300 3,550.00 89,815,000
三菱瓦斯化学 92,500 1,950.00 180,375,000
三井化学 91,500 2,835.00 259,402,500
JSR 109,500 3,645.00 399,127,500
54/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京応化工業 17,500 6,880.00 120,400,000
大阪有機化学工業 8,300 2,472.00 20,517,600
三菱ケミカルグループ 729,400 745.40 543,694,760
KHネオケム 18,000 2,545.00 45,810,000
ダイセル 158,000 856.00 135,248,000
住友ベークライト 16,600 4,300.00 71,380,000
積水化学工業 224,500 1,911.00 429,019,500
日本ゼオン 88,300 1,434.00 126,622,200
アイカ工業 27,700 3,015.00 83,515,500
UBE 55,400 2,102.00 116,450,800
積水樹脂 16,100 1,766.00 28,432,600
タキロンシーアイ 25,400 561.00 14,249,400
旭有機材 6,600 2,082.00 13,741,200
ニチバン 6,200 1,661.00 10,298,200
リケンテクノス 23,900 463.00 11,065,700
大倉工業 5,100 1,754.00 8,945,400
積水化成品工業 14,000 417.00 5,838,000
群栄化学工業 2,300 2,592.00 5,961,600
タイガースポリマー 5,600 431.00 2,413,600
ミライアル 3,800 1,791.00 6,805,800
ダイキアクシス 4,600 715.00 3,289,000
ダイキョーニシカワ 24,800 557.00 13,813,600
竹本容器 4,200 778.00 3,267,600
森六ホールディングス 5,700 1,880.00 10,716,000
恵和 3,200 3,525.00 11,280,000
日本化薬 82,600 1,144.00 94,494,400
カーリットホールディングス 9,900 670.00 6,633,000
日本精化 7,600 1,992.00 15,139,200
扶桑化学工業 9,300 3,450.00 32,085,000
トリケミカル研究所 12,100 2,186.00 26,450,600
ADEKA 46,400 2,400.00 111,360,000
日油 33,900 5,320.00 180,348,000
新日本理化 16,700 286.00 4,776,200
ハリマ化成グループ 7,800 765.00 5,967,000
花王 247,700 5,793.00 1,434,926,100
第一工業製薬 4,000 2,497.00 9,988,000
石原ケミカル 5,500 1,302.00 7,161,000
日華化学 4,000 818.00 3,272,000
ニイタカ 2,200 2,370.00 5,214,000
三洋化成工業 7,000 4,770.00 33,390,000
有機合成薬品工業 8,200 271.00 2,222,200
大日本塗料 13,300 732.00 9,735,600
55/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ペイントホールディングス 441,500 1,039.00 458,718,500
関西ペイント 101,600 1,936.00 196,697,600
神東塗料 9,200 148.00 1,361,600
中国塗料 25,400 882.00 22,402,800
日本特殊塗料 7,000 981.00 6,867,000
藤倉化成 14,600 490.00 7,154,000
太陽ホールディングス 17,300 2,867.00 49,599,100
DIC 42,500 2,476.00 105,230,000
サカタインクス 20,200 988.00 19,957,600
東洋インキSCホールディングス 21,700 1,945.00 42,206,500
T&K TOKA 9,500 870.00 8,265,000
富士フイルムホールディングス 210,900 7,591.00 1,600,941,900
資生堂 223,500 5,486.00 1,226,121,000
ライオン 119,900 1,554.00 186,324,600
高砂香料工業 6,800 2,639.00 17,945,200
マンダム 23,400 1,651.00 38,633,400
ミルボン 14,800 5,250.00 77,700,000
ファンケル 48,600 2,563.00 124,561,800
コーセー 22,600 12,050.00 272,330,000
コタ 8,400 1,622.00 13,624,800
シーボン 1,600 1,692.00 2,707,200
ポーラ・オルビスホールディングス 51,200 1,641.00 84,019,200
ノエビアホールディングス 8,900 5,960.00 53,044,000
アジュバンホールディングス 2,700 979.00 2,643,300
新日本製薬 5,700 1,603.00 9,137,100
エステー 7,700 1,568.00 12,073,600
アグロ カネショウ 4,000 1,363.00 5,452,000
コニシ 18,200 1,624.00 29,556,800
長谷川香料 20,700 3,080.00 63,756,000
星光PMC 6,800 540.00 3,672,000
小林製薬 33,600 9,030.00 303,408,000
荒川化学工業 8,500 1,027.00 8,729,500
メック 8,200 2,340.00 19,188,000
日本高純度化学 2,800 2,397.00 6,711,600
タカラバイオ 31,400 2,187.00 68,671,800
JCU 12,300 3,575.00 43,972,500
新田ゼラチン 6,800 620.00 4,216,000
OATアグリオ 4,900 1,600.00 7,840,000
デクセリアルズ 31,200 3,855.00 120,276,000
アース製薬 9,900 5,480.00 54,252,000
北興化学工業 10,100 952.00 9,615,200
大成ラミック 3,200 2,753.00 8,809,600
56/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クミアイ化学工業 44,700 1,009.00 45,102,300
日本農薬 21,400 669.00 14,316,600
アキレス 7,700 1,410.00 10,857,000
有沢製作所 16,300 1,018.00 16,593,400
日東電工 72,500 8,960.00 649,600,000
レック 14,200 719.00 10,209,800
三光合成 13,700 393.00 5,384,100
きもと 18,400 223.00 4,103,200
藤森工業 9,300 3,625.00 33,712,500
前澤化成工業 7,000 1,343.00 9,401,000
未来工業 4,300 1,569.00 6,746,700
ウェーブロックホールディングス 4,600 626.00 2,879,600
JSP 7,000 1,490.00 10,430,000
エフピコ 22,100 3,150.00 69,615,000
天馬 9,400 2,323.00 21,836,200
信越ポリマー 21,500 1,263.00 27,154,500
東リ 27,400 210.00 5,754,000
ニフコ 40,000 3,280.00 131,200,000
バルカー 9,700 2,715.00 26,335,500
ユニ・チャーム 231,300 4,891.00 1,131,288,300
ショーエイコーポレーション 3,200 584.00 1,868,800
協和キリン 120,700 3,200.00 386,240,000
武田薬品工業 943,000 4,001.00 3,772,943,000
アステラス製薬 1,025,800 2,140.00 2,195,212,000
住友ファーマ 74,100 1,074.00 79,583,400
塩野義製薬 139,300 6,936.00 966,184,800
わかもと製薬 11,700 261.00 3,053,700
日本新薬 26,200 8,260.00 216,412,000
中外製薬 375,300 3,706.00 1,390,861,800
科研製薬 17,100 4,020.00 68,742,000
エーザイ 132,600 6,107.00 809,788,200
ロート製薬 57,200 4,075.00 233,090,000
小野薬品工業 231,300 3,860.00 892,818,000
久光製薬 25,400 3,625.00 92,075,000
持田製薬 13,500 3,350.00 45,225,000
参天製薬 209,000 1,103.00 230,527,000
扶桑薬品工業 3,900 2,176.00 8,486,400
日本ケミファ 1,300 1,882.00 2,446,600
ツムラ 34,300 3,235.00 110,960,500
日医工 34,000 370.00 12,580,000
キッセイ薬品工業 17,400 3,080.00 53,592,000
生化学工業 21,200 882.00 18,698,400
57/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
栄研化学 17,800 1,932.00 34,389,600
日水製薬 4,400 1,713.00 7,537,200
鳥居薬品 6,400 3,285.00 21,024,000
JCRファーマ 33,800 2,712.00 91,665,600
東和薬品 17,300 2,623.00 45,377,900
富士製薬工業 6,500 1,013.00 6,584,500
ゼリア新薬工業 17,800 2,251.00 40,067,800
第一三共 870,300 3,525.00 3,067,807,500
キョーリン製薬ホールディングス 21,700 1,884.00 40,882,800
大幸薬品 18,100 650.00 11,765,000
ダイト 7,500 2,700.00 20,250,000
大塚ホールディングス 228,600 4,956.00 1,132,941,600
大正製薬ホールディングス 22,200 5,480.00 121,656,000
ペプチドリーム 63,000 1,577.00 99,351,000
あすか製薬ホールディングス 11,400 1,079.00 12,300,600
サワイグループホールディングス 23,000 4,470.00 102,810,000
日本コークス工業 101,400 119.00 12,066,600
ニチレキ 13,000 1,400.00 18,200,000
ユシロ化学工業 5,700 914.00 5,209,800
ビーピー・カストロール 4,300 1,130.00 4,859,000
富士石油 26,200 311.00 8,148,200
MORESCO 4,000 1,174.00 4,696,000
出光興産 122,100 3,235.00 394,993,500
ENEOSホールディングス 1,804,900 501.30 904,796,370
コスモエネルギーホールディングス 47,400 3,585.00 169,929,000
横浜ゴム 56,800 1,988.00 112,918,400
TOYO TIRE 57,400 1,818.00 104,353,200
ブリヂストン 319,000 5,167.00 1,648,273,000
住友ゴム工業 98,000 1,240.00 121,520,000
藤倉コンポジット 9,600 865.00 8,304,000
オカモト 5,500 3,900.00 21,450,000
フコク 5,200 989.00 5,142,800
ニッタ 11,300 2,921.00 33,007,300
住友理工 23,300 623.00 14,515,900
三ツ星ベルト 14,600 3,045.00 44,457,000
バンドー化学 19,300 983.00 18,971,900
日東紡績 14,900 2,321.00 34,582,900
AGC 101,700 4,815.00 489,685,500
日本板硝子 54,200 392.00 21,246,400
石塚硝子 1,900 1,608.00 3,055,200
日本山村硝子 4,300 682.00 2,932,600
日本電気硝子 44,500 2,640.00 117,480,000
58/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オハラ 4,800 1,218.00 5,846,400
住友大阪セメント 17,900 3,560.00 63,724,000
太平洋セメント 68,200 2,046.00 139,537,200
日本ヒューム 10,000 670.00 6,700,000
日本コンクリート工業 21,800 275.00 5,995,000
三谷セキサン 4,900 4,025.00 19,722,500
アジアパイルホールディングス 17,200 490.00 8,428,000
東海カーボン 92,200 1,042.00 96,072,400
日本カーボン 6,200 4,035.00 25,017,000
東洋炭素 7,100 2,952.00 20,959,200
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,250.00 25,925,000
TOTO 72,500 4,520.00 327,700,000
日本碍子 118,200 1,943.00 229,662,600
日本特殊陶業 83,700 2,639.00 220,884,300
MARUWA 4,200 15,990.00 67,158,000
品川リフラクトリーズ 2,800 3,655.00 10,234,000
黒崎播磨 2,100 4,410.00 9,261,000
ヨータイ 7,700 1,514.00 11,657,800
東京窯業 12,100 279.00 3,375,900
ニッカトー 5,100 461.00 2,351,100
フジミインコーポレーテッド 9,600 5,660.00 54,336,000
クニミネ工業 3,900 940.00 3,666,000
エーアンドエーマテリアル 2,000 857.00 1,714,000
ニチアス 25,300 2,402.00 60,770,600
ニチハ 15,300 2,786.00 42,625,800
日本製鉄 495,600 1,947.50 965,181,000
神戸製鋼所 206,800 607.00 125,527,600
中山製鋼所 16,500 435.00 7,177,500
合同製鐵 5,800 1,446.00 8,386,800
JFEホールディングス 274,700 1,468.00 403,259,600
東京製鐵 34,700 1,390.00 48,233,000
共英製鋼 11,700 1,419.00 16,602,300
大和工業 19,400 4,500.00 87,300,000
東京鐵鋼 4,900 1,301.00 6,374,900
大阪製鐵 6,300 1,419.00 8,939,700
淀川製鋼所 13,000 2,370.00 30,810,000
丸一鋼管 34,400 2,964.00 101,961,600
モリ工業 2,900 2,570.00 7,453,000
大同特殊鋼 16,200 3,715.00 60,183,000
日本高周波鋼業 4,500 323.00 1,453,500
日本冶金工業 8,100 2,190.00 17,739,000
山陽特殊製鋼 10,200 1,871.00 19,084,200
59/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知製鋼 6,700 2,143.00 14,358,100
日立金属 127,800 2,045.00 261,351,000
日本金属 3,000 1,184.00 3,552,000
大平洋金属 7,300 2,429.00 17,731,700
新日本電工 65,800 356.00 23,424,800
栗本鐵工所 4,900 1,668.00 8,173,200
虹技 1,500 977.00 1,465,500
三菱製鋼 7,700 942.00 7,253,400
日亜鋼業 13,700 263.00 3,603,100
日本精線 1,900 4,470.00 8,493,000
エンビプロ・ホールディングス 7,900 762.00 6,019,800
シンニッタン 14,500 221.00 3,204,500
新家工業 2,500 1,445.00 3,612,500
大紀アルミニウム工業所 14,700 1,213.00 17,831,100
日本軽金属ホールディングス 30,100 1,569.00 47,226,900
三井金属鉱業 32,000 3,135.00 100,320,000
東邦亜鉛 6,100 2,124.00 12,956,400
三菱マテリアル 68,600 1,992.00 136,651,200
住友金属鉱山 130,000 4,118.00 535,340,000
DOWAホールディングス 27,700 4,780.00 132,406,000
古河機械金属 18,100 1,240.00 22,444,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,700 2,826.00 38,716,200
東邦チタニウム 21,300 2,343.00 49,905,900
UACJ 16,200 2,160.00 34,992,000
CKサンエツ 2,200 4,220.00 9,284,000
古河電気工業 34,200 2,291.00 78,352,200
住友電気工業 414,100 1,503.00 622,392,300
フジクラ 132,300 787.00 104,120,100
昭和電線ホールディングス 10,400 1,599.00 16,629,600
東京特殊電線 1,500 2,297.00 3,445,500
タツタ電線 21,000 470.00 9,870,000
カナレ電気 1,800 1,525.00 2,745,000
平河ヒューテック 6,600 1,093.00 7,213,800
リョービ 12,200 1,107.00 13,505,400
アーレスティ 12,800 397.00 5,081,600
アサヒホールディングス 47,500 2,069.00 98,277,500
稲葉製作所 6,000 1,391.00 8,346,000
宮地エンジニアリンググループ 3,400 3,340.00 11,356,000
トーカロ 30,600 1,283.00 39,259,800
アルファCo 4,200 1,017.00 4,271,400
SUMCO 195,700 1,819.00 355,978,300
川田テクノロジーズ 2,200 3,725.00 8,195,000
60/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RS Technologies 3,900 5,970.00 23,283,000
ジェイテックコーポレーション 1,500 2,069.00 3,103,500
信和 7,400 785.00 5,809,000
東洋製罐グループホールディングス 60,500 1,535.00 92,867,500
ホッカンホールディングス 5,500 1,254.00 6,897,000
コロナ 5,700 851.00 4,850,700
横河ブリッジホールディングス 17,000 2,027.00 34,459,000
駒井ハルテック 1,900 1,687.00 3,205,300
高田機工 1,000 2,402.00 2,402,000
三和ホールディングス 111,900 1,378.00 154,198,200
文化シヤッター 35,000 1,026.00 35,910,000
三協立山 14,100 655.00 9,235,500
アルインコ 7,800 912.00 7,113,600
東洋シヤッター 2,600 560.00 1,456,000
LIXIL 186,700 2,766.00 516,412,200
日本フイルコン 7,400 493.00 3,648,200
ノーリツ 18,900 1,504.00 28,425,600
長府製作所 12,100 1,820.00 22,022,000
リンナイ 20,500 10,190.00 208,895,000
ダイニチ工業 5,700 667.00 3,801,900
日東精工 13,400 513.00 6,874,200
三洋工業 1,400 1,675.00 2,345,000
岡部 18,400 620.00 11,408,000
ジーテクト 13,100 1,370.00 17,947,000
東プレ 18,100 1,111.00 20,109,100
高周波熱錬 18,300 679.00 12,425,700
東京製綱 7,300 917.00 6,694,100
サンコール 10,100 628.00 6,342,800
モリテック スチール 9,200 277.00 2,548,400
パイオラックス 15,600 2,013.00 31,402,800
エイチワン 10,600 623.00 6,603,800
日本発條 100,000 933.00 93,300,000
中央発條 5,700 747.00 4,257,900
アドバネクス 1,500 1,097.00 1,645,500
立川ブラインド工業 4,600 1,105.00 5,083,000
三益半導体工業 9,300 2,127.00 19,781,100
日本ドライケミカル 2,700 1,693.00 4,571,100
日本製鋼所 30,500 3,100.00 94,550,000
三浦工業 46,700 3,210.00 149,907,000
タクマ 34,100 1,371.00 46,751,100
ツガミ 24,400 1,161.00 28,328,400
オークマ 11,300 5,260.00 59,438,000
61/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芝浦機械 13,500 2,795.00 37,732,500
アマダ 187,400 1,065.00 199,581,000
アイダエンジニアリング 26,100 929.00 24,246,900
滝澤鉄工所 3,500 1,190.00 4,165,000
FUJI 47,400 2,043.00 96,838,200
牧野フライス製作所 12,100 4,665.00 56,446,500
オーエスジー 51,800 1,720.00 89,096,000
ダイジェット工業 1,400 917.00 1,283,800
旭ダイヤモンド工業 29,300 633.00 18,546,900
DMG森精機 65,800 1,729.00 113,768,200
ソディック 25,900 827.00 21,419,300
ディスコ 17,500 31,200.00 546,000,000
日東工器 5,700 1,599.00 9,114,300
日進工具 9,400 1,289.00 12,116,600
パンチ工業 10,200 465.00 4,743,000
冨士ダイス 6,100 657.00 4,007,700
豊和工業 6,300 871.00 5,487,300
ニデックオーケーケー 4,500 1,259.00 5,665,500
東洋機械金属 7,800 576.00 4,492,800
津田駒工業 2,000 509.00 1,018,000
エンシュウ 2,800 863.00 2,416,400
島精機製作所 17,400 2,186.00 38,036,400
オプトラン 14,900 1,885.00 28,086,500
NCホールディングス 3,300 2,200.00 7,260,000
イワキポンプ 7,600 1,010.00 7,676,000
フリュー 10,600 1,124.00 11,914,400
ヤマシンフィルタ 18,800 331.00 6,222,800
日阪製作所 12,300 854.00 10,504,200
やまびこ 19,800 1,200.00 23,760,000
野村マイクロ・サイエンス 3,800 3,500.00 13,300,000
平田機工 5,200 4,525.00 23,530,000
ペガサスミシン製造 12,100 653.00 7,901,300
マルマエ 4,900 1,961.00 9,608,900
タツモ 6,100 1,240.00 7,564,000
ナブテスコ 63,200 3,135.00 198,132,000
三井海洋開発 12,700 1,235.00 15,684,500
レオン自動機 12,700 1,310.00 16,637,000
SMC 35,100 63,410.00 2,225,691,000
ホソカワミクロン 7,700 2,832.00 21,806,400
ユニオンツール 4,400 3,295.00 14,498,000
オイレス工業 15,400 1,621.00 24,963,400
日精エー・エス・ビー機械 4,600 3,500.00 16,100,000
62/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サトーホールディングス 15,600 2,012.00 31,387,200
技研製作所 10,500 3,240.00 34,020,000
日本エアーテック 5,500 1,053.00 5,791,500
カワタ 3,600 991.00 3,567,600
日精樹脂工業 7,600 926.00 7,037,600
オカダアイヨン 3,800 1,477.00 5,612,600
ワイエイシイホールディングス 4,700 1,533.00 7,205,100
小松製作所 543,800 2,949.00 1,603,666,200
住友重機械工業 64,200 3,030.00 194,526,000
日立建機 48,100 2,916.00 140,259,600
日工 15,200 655.00 9,956,000
巴工業 4,300 2,444.00 10,509,200
井関農機 9,600 1,207.00 11,587,200
TOWA 10,300 1,737.00 17,891,100
丸山製作所 2,000 1,560.00 3,120,000
北川鉄工所 4,800 1,423.00 6,830,400
ローツェ 5,900 8,140.00 48,026,000
タカキタ 3,800 506.00 1,922,800
クボタ 581,300 2,223.00 1,292,229,900
荏原実業 5,600 2,307.00 12,919,200
三菱化工機 3,600 2,060.00 7,416,000
月島機械 18,900 906.00 17,123,400
帝国電機製作所 7,700 1,789.00 13,775,300
新東工業 22,600 723.00 16,339,800
澁谷工業 9,500 2,479.00 23,550,500
アイチ コーポレーション 17,300 878.00 15,189,400
小森コーポレーション 27,700 823.00 22,797,100
鶴見製作所 8,500 2,060.00 17,510,000
住友精密工業 1,800 2,713.00 4,883,400
日本ギア工業 4,500 304.00 1,368,000
酒井重工業 2,000 2,932.00 5,864,000
荏原製作所 48,000 5,110.00 245,280,000
石井鐵工所 1,500 2,978.00 4,467,000
酉島製作所 9,900 1,334.00 13,206,600
北越工業 10,200 927.00 9,455,400
ダイキン工業 131,000 23,410.00 3,066,710,000
オルガノ 3,500 8,990.00 31,465,000
トーヨーカネツ 4,200 2,711.00 11,386,200
栗田工業 60,600 5,270.00 319,362,000
椿本チエイン 15,700 3,180.00 49,926,000
大同工業 5,100 805.00 4,105,500
木村化工機 9,400 715.00 6,721,000
63/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アネスト岩田 18,700 960.00 17,952,000
ダイフク 56,600 8,380.00 474,308,000
サムコ 3,300 2,807.00 9,263,100
加藤製作所 5,900 808.00 4,767,200
油研工業 1,900 1,809.00 3,437,100
タダノ 58,100 973.00 56,531,300
フジテック 36,900 2,937.00 108,375,300
CKD 30,400 1,821.00 55,358,400
キトー 9,400 2,641.00 24,825,400
平和 33,500 2,070.00 69,345,000
理想科学工業 10,100 2,418.00 24,421,800
SANKYO 24,700 4,245.00 104,851,500
日本金銭機械 12,300 688.00 8,462,400
マースグループホールディングス 7,700 1,662.00 12,797,400
フクシマガリレイ 7,400 3,570.00 26,418,000
オーイズミ 4,400 399.00 1,755,600
ダイコク電機 5,600 1,263.00 7,072,800
竹内製作所 18,300 2,492.00 45,603,600
アマノ 31,400 2,548.00 80,007,200
JUKI 16,700 752.00 12,558,400
ジャノメ 10,300 757.00 7,797,100
マックス 14,200 1,684.00 23,912,800
グローリー 28,500 2,211.00 63,013,500
新晃工業 11,200 1,692.00 18,950,400
大和冷機工業 17,400 1,126.00 19,592,400
セガサミーホールディングス 107,900 2,282.00 246,227,800
日本ピストンリング 4,400 1,280.00 5,632,000
リケン 4,400 2,426.00 10,674,400
TPR 13,100 1,274.00 16,689,400
ツバキ・ナカシマ 26,400 944.00 24,921,600
ホシザキ 70,200 3,940.00 276,588,000
大豊工業 9,900 680.00 6,732,000
日本精工 205,400 744.00 152,817,600
NTN 218,200 254.00 55,422,800
ジェイテクト 102,400 1,046.00 107,110,400
不二越 8,400 3,670.00 30,828,000
日本トムソン 27,500 522.00 14,355,000
THK 67,700 2,721.00 184,211,700
ユーシン精機 9,400 719.00 6,758,600
前澤給装工業 7,800 911.00 7,105,800
イーグル工業 13,000 1,026.00 13,338,000
前澤工業 7,300 629.00 4,591,700
64/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ピラー工業 10,300 2,650.00 27,295,000
キッツ 33,800 693.00 23,423,400
マキタ 135,600 3,569.00 483,956,400
三井E&Sホールディングス 44,200 349.00 15,425,800
日立造船 95,300 827.00 78,813,100
三菱重工業 176,000 4,913.00 864,688,000
IHI 75,000 3,490.00 261,750,000
スター精密 16,200 1,700.00 27,540,000
日清紡ホールディングス 69,300 1,061.00 73,527,300
イビデン 58,000 3,990.00 231,420,000
コニカミノルタ 245,600 469.00 115,186,400
ブラザー工業 137,200 2,509.00 344,234,800
ミネベアミツミ 191,300 2,390.00 457,207,000
日立製作所 577,100 6,728.00 3,882,728,800
東芝 209,700 5,363.00 1,124,621,100
三菱電機 1,119,800 1,475.50 1,652,264,900
富士電機 66,700 5,600.00 373,520,000
東洋電機製造 4,000 913.00 3,652,000
安川電機 119,200 4,375.00 521,500,000
シンフォニアテクノロジー 12,200 1,435.00 17,507,000
明電舎 17,000 2,164.00 36,788,000
オリジン 2,700 1,202.00 3,245,400
山洋電気 4,500 5,350.00 24,075,000
デンヨー 8,500 1,626.00 13,821,000
PHCホールディングス 19,200 1,549.00 29,740,800
東芝テック 12,900 4,415.00 56,953,500
芝浦メカトロニクス 2,200 9,710.00 21,362,000
マブチモーター 27,800 3,830.00 106,474,000
日本電産 266,700 9,114.00 2,430,703,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 448.00 2,912,000
トレックス・セミコンダクター 5,600 2,653.00 14,856,800
東光高岳 7,200 1,737.00 12,506,400
ダイヘン 11,100 4,145.00 46,009,500
ヤーマン 20,200 1,587.00 32,057,400
JVCケンウッド 103,500 175.00 18,112,500
ミマキエンジニアリング 12,500 568.00 7,100,000
I-PEX 6,300 1,324.00 8,341,200
日新電機 28,100 1,519.00 42,683,900
大崎電気工業 20,200 518.00 10,463,600
オムロン 99,900 7,409.00 740,159,100
日東工業 15,100 2,525.00 38,127,500
IDEC 14,900 2,897.00 43,165,300
65/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
正興電機製作所 4,100 1,186.00 4,862,600
不二電機工業 3,100 1,147.00 3,555,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,500 2,342.00 85,483,000
サクサホールディングス 2,800 1,279.00 3,581,200
メルコホールディングス 3,600 3,785.00 13,626,000
テクノメディカ 3,300 1,623.00 5,355,900
日本電気 142,300 5,390.00 766,997,000
富士通 108,000 18,980.00 2,049,840,000
沖電気工業 45,500 764.00 34,762,000
岩崎通信機 4,900 804.00 3,939,600
電気興業 5,800 2,516.00 14,592,800
サンケン電気 10,300 5,000.00 51,500,000
ナカヨ 2,000 1,121.00 2,242,000
アイホン 5,400 1,878.00 10,141,200
ルネサスエレクトロニクス 654,100 1,335.00 873,223,500
セイコーエプソン 134,000 2,042.00 273,628,000
ワコム 93,100 898.00 83,603,800
アルバック 23,900 4,890.00 116,871,000
アクセル 5,800 882.00 5,115,600
EIZO 8,200 3,775.00 30,955,000
日本信号 25,500 991.00 25,270,500
京三製作所 23,400 448.00 10,483,200
能美防災 14,200 1,873.00 26,596,600
ホーチキ 8,300 1,320.00 10,956,000
星和電機 7,100 466.00 3,308,600
エレコム 28,100 1,705.00 47,910,500
パナソニック ホールディングス 1,279,600 1,128.50 1,444,028,600
シャープ 114,000 1,069.00 121,866,000
アンリツ 77,300 1,539.00 118,964,700
富士通ゼネラル 32,600 2,811.00 91,638,600
ソニーグループ 751,600 11,705.00 8,797,478,000
TDK 174,000 4,240.00 737,760,000
帝国通信工業 6,000 1,475.00 8,850,000
タムラ製作所 43,200 599.00 25,876,800
アルプスアルパイン 98,800 1,355.00 133,874,000
池上通信機 3,500 612.00 2,142,000
日本電波工業 12,900 1,103.00 14,228,700
鈴木 7,200 800.00 5,760,000
メイコー 13,300 3,220.00 42,826,000
日本トリム 2,700 2,486.00 6,712,200
ローランド ディー.ジー. 7,400 3,165.00 23,421,000
フォスター電機 11,200 735.00 8,232,000
66/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMK 2,800 2,205.00 6,174,000
ヨコオ 8,500 1,956.00 16,626,000
ホシデン 27,300 1,308.00 35,708,400
ヒロセ電機 16,600 18,690.00 310,254,000
日本航空電子工業 24,100 2,206.00 53,164,600
TOA 12,900 815.00 10,513,500
マクセル 22,600 1,468.00 33,176,800
古野電気 15,200 1,132.00 17,206,400
ユニデンホールディングス 2,600 4,095.00 10,647,000
スミダコーポレーション 12,500 818.00 10,225,000
アイコム 3,900 2,592.00 10,108,800
リオン 4,600 2,340.00 10,764,000
本多通信工業 11,300 537.00 6,068,100
横河電機 110,100 2,355.00 259,285,500
新電元工業 4,200 3,430.00 14,406,000
アズビル 69,600 3,890.00 270,744,000
東亜ディーケーケー 7,100 909.00 6,453,900
日本光電工業 46,600 3,075.00 143,295,000
チノー 3,800 1,671.00 6,349,800
共和電業 11,500 333.00 3,829,500
日本電子材料 5,600 1,675.00 9,380,000
堀場製作所 20,600 6,510.00 134,106,000
アドバンテスト 89,200 7,490.00 668,108,000
小野測器 6,900 427.00 2,946,300
エスペック 9,400 1,840.00 17,296,000
キーエンス 108,700 54,800.00 5,956,760,000
日置電機 5,900 6,320.00 37,288,000
シスメックス 86,000 9,346.00 803,756,000
日本マイクロニクス 18,700 1,248.00 23,337,600
メガチップス 10,900 3,230.00 35,207,000
OBARA GROUP 5,000 3,060.00 15,300,000
澤藤電機 2,200 1,438.00 3,163,600
原田工業 6,800 893.00 6,072,400
コーセル 14,500 882.00 12,789,000
イリソ電子工業 10,400 3,050.00 31,720,000
オプテックスグループ 20,200 2,111.00 42,642,200
千代田インテグレ 5,000 2,049.00 10,245,000
レーザーテック 49,200 18,045.00 887,814,000
スタンレー電気 77,800 2,398.00 186,564,400
岩崎電気 4,200 2,647.00 11,117,400
ウシオ電機 57,300 1,810.00 103,713,000
岡谷電機産業 12,800 244.00 3,123,200
67/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘリオス テクノ ホールディング 13,200 340.00 4,488,000
エノモト 4,000 1,526.00 6,104,000
日本セラミック 11,600 2,101.00 24,371,600
遠藤照明 6,800 769.00 5,229,200
古河電池 9,400 1,241.00 11,665,400
双信電機 7,800 510.00 3,978,000
山一電機 8,400 1,690.00 14,196,000
図研 8,100 3,435.00 27,823,500
日本電子 23,200 5,820.00 135,024,000
カシオ計算機 74,200 1,287.00 95,495,400
ファナック 105,300 21,825.00 2,298,172,500
日本シイエムケイ 23,400 447.00 10,459,800
エンプラス 3,300 3,025.00 9,982,500
大真空 15,900 913.00 14,516,700
ローム 50,000 9,890.00 494,500,000
浜松ホトニクス 80,100 6,000.00 480,600,000
三井ハイテック 10,400 8,310.00 86,424,000
新光電気工業 35,500 3,420.00 121,410,000
京セラ 168,900 7,447.00 1,257,798,300
太陽誘電 53,600 4,785.00 256,476,000
村田製作所 327,400 7,856.00 2,572,054,400
双葉電子工業 22,000 699.00 15,378,000
北陸電気工業 5,400 1,122.00 6,058,800
ニチコン 32,800 1,242.00 40,737,600
日本ケミコン 11,900 1,755.00 20,884,500
KOA 17,200 1,691.00 29,085,200
市光工業 17,000 381.00 6,477,000
小糸製作所 60,100 4,715.00 283,371,500
ミツバ 18,700 430.00 8,041,000
SCREENホールディングス 18,900 9,450.00 178,605,000
キヤノン電子 11,700 1,575.00 18,427,500
キヤノン 596,200 3,243.00 1,933,476,600
リコー 285,500 1,082.00 308,911,000
象印マホービン 30,400 1,507.00 45,812,800
MUTOHホールディングス 2,000 2,035.00 4,070,000
東京エレクトロン 76,100 45,020.00 3,426,022,000
トヨタ紡織 41,900 2,088.00 87,487,200
芦森工業 2,300 1,017.00 2,339,100
ユニプレス 19,700 871.00 17,158,700
豊田自動織機 85,000 8,080.00 686,800,000
モリタホールディングス 19,200 1,393.00 26,745,600
三櫻工業 16,600 705.00 11,703,000
68/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンソー 234,800 7,649.00 1,795,985,200
東海理化電機製作所 31,600 1,562.00 49,359,200
川崎重工業 81,300 2,588.00 210,404,400
名村造船所 30,900 414.00 12,792,600
日本車輌製造 3,800 2,119.00 8,052,200
三菱ロジスネクスト 15,900 924.00 14,691,600
近畿車輛 1,800 1,104.00 1,987,200
日産自動車 1,415,000 514.10 727,451,500
いすゞ自動車 347,500 1,501.00 521,597,500
トヨタ自動車 5,469,700 2,166.00 11,847,370,200
日野自動車 149,800 732.00 109,653,600
三菱自動車工業 444,100 442.00 196,292,200
エフテック 7,700 536.00 4,127,200
レシップホールディングス 4,800 534.00 2,563,200
GMB 2,200 692.00 1,522,400
ファルテック 2,100 600.00 1,260,000
武蔵精密工業 26,800 1,453.00 38,940,400
日産車体 17,600 625.00 11,000,000
新明和工業 31,300 1,083.00 33,897,900
極東開発工業 19,100 1,455.00 27,790,500
トピー工業 9,000 1,314.00 11,826,000
ティラド 3,300 2,587.00 8,537,100
曙ブレーキ工業 65,900 157.00 10,346,300
タチエス 19,700 1,165.00 22,950,500
NOK 45,100 1,211.00 54,616,100
フタバ産業 26,700 401.00 10,706,700
KYB 10,600 3,150.00 33,390,000
大同メタル工業 23,000 552.00 12,696,000
プレス工業 53,800 418.00 22,488,400
ミクニ 14,000 356.00 4,984,000
太平洋工業 22,800 1,120.00 25,536,000
河西工業 14,700 263.00 3,866,100
アイシン 87,800 4,235.00 371,833,000
マツダ 353,000 1,119.00 395,007,000
今仙電機製作所 7,900 622.00 4,913,800
本田技研工業 877,200 3,471.00 3,044,761,200
スズキ 237,800 4,375.00 1,040,375,000
SUBARU 315,200 2,357.00 742,926,400
安永 4,800 703.00 3,374,400
ヤマハ発動機 156,500 2,560.00 400,640,000
TBK 12,100 339.00 4,101,900
エクセディ 18,100 1,859.00 33,647,900
69/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
豊田合成 33,900 2,249.00 76,241,100
愛三工業 18,800 709.00 13,329,200
盟和産業 1,700 1,019.00 1,732,300
日本プラスト 8,700 464.00 4,036,800
ヨロズ 9,300 907.00 8,435,100
エフ・シー・シー 19,600 1,457.00 28,557,200
シマノ 44,100 23,075.00 1,017,607,500
テイ・エス テック 50,700 1,523.00 77,216,100
ジャムコ 7,000 1,245.00 8,715,000
テルモ 339,500 4,500.00 1,527,750,000
クリエートメディック 3,600 989.00 3,560,400
日機装 30,500 830.00 25,315,000
日本エム・ディ・エム 6,900 1,692.00 11,674,800
島津製作所 143,400 4,735.00 678,999,000
JMS 9,300 574.00 5,338,200
長野計器 8,000 1,163.00 9,304,000
ブイ・テクノロジー 5,300 3,005.00 15,926,500
東京計器 7,600 1,315.00 9,994,000
愛知時計電機 4,300 1,477.00 6,351,100
インターアクション 6,000 2,035.00 12,210,000
オーバル 10,800 764.00 8,251,200
東京精密 18,700 4,620.00 86,394,000
マニー 43,800 1,586.00 69,466,800
ニコン 169,100 1,540.00 260,414,000
トプコン 56,400 1,942.00 109,528,800
オリンパス 580,800 2,838.00 1,648,310,400
理研計器 7,900 4,010.00 31,679,000
タムロン 8,400 2,780.00 23,352,000
HOYA 231,600 13,295.00 3,079,122,000
シード 5,600 526.00 2,945,600
ノーリツ鋼機 10,800 2,378.00 25,682,400
A&Dホロンホールディングス 13,500 945.00 12,757,500
朝日インテック 131,500 2,485.00 326,777,500
シチズン時計 117,100 583.00 68,269,300
リズム 3,800 1,612.00 6,125,600
大研医器 9,500 482.00 4,579,000
メニコン 37,000 3,400.00 125,800,000
シンシア 1,300 431.00 560,300
松風 4,000 1,794.00 7,176,000
セイコーホールディングス 17,000 2,896.00 49,232,000
ニプロ 83,000 1,183.00 98,189,000
中本パックス 3,300 1,612.00 5,319,600
70/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スノーピーク 15,600 2,616.00 40,809,600
パラマウントベッドホールディングス 23,000 2,479.00 57,017,000
トランザクション 7,700 1,060.00 8,162,000
粧美堂 3,000 396.00 1,188,000
ニホンフラッシュ 9,300 976.00 9,076,800
前田工繊 10,800 3,075.00 33,210,000
永大産業 13,100 260.00 3,406,000
アートネイチャー 10,200 748.00 7,629,600
バンダイナムコホールディングス 99,200 10,280.00 1,019,776,000
アイフィスジャパン 3,100 618.00 1,915,800
共立印刷 16,400 154.00 2,525,600
SHOEI 10,500 5,740.00 60,270,000
フランスベッドホールディングス 15,400 935.00 14,399,000
パイロットコーポレーション 17,100 5,270.00 90,117,000
萩原工業 7,200 1,138.00 8,193,600
フジシールインターナショナル 24,700 1,562.00 38,581,400
タカラトミー 49,500 1,493.00 73,903,500
広済堂ホールディングス 7,400 1,070.00 7,918,000
エステールホールディングス 2,600 629.00 1,635,400
タカノ 4,100 853.00 3,497,300
プロネクサス 9,300 1,136.00 10,564,800
ホクシン 8,500 148.00 1,258,000
ウッドワン 3,700 1,165.00 4,310,500
大建工業 6,100 1,974.00 12,041,400
凸版印刷 156,300 2,302.00 359,802,600
大日本印刷 130,000 2,956.00 384,280,000
共同印刷 3,100 2,530.00 7,843,000
NISSHA 20,800 1,553.00 32,302,400
光村印刷 900 1,240.00 1,116,000
TAKARA & COMPANY 6,900 1,990.00 13,731,000
アシックス 91,900 2,595.00 238,480,500
ツツミ 3,000 2,168.00 6,504,000
ローランド 8,400 4,250.00 35,700,000
小松ウオール工業 3,700 1,935.00 7,159,500
ヤマハ 69,800 5,690.00 397,162,000
河合楽器製作所 3,000 2,847.00 8,541,000
クリナップ 11,200 599.00 6,708,800
ピジョン 72,500 1,938.00 140,505,000
兼松サステック 800 1,641.00 1,312,800
キングジム 8,800 914.00 8,043,200
リンテック 22,800 2,342.00 53,397,600
イトーキ 22,100 394.00 8,707,400
71/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
任天堂 67,700 60,870.00 4,120,899,000
三菱鉛筆 16,200 1,541.00 24,964,200
タカラスタンダード 19,300 1,374.00 26,518,200
コクヨ 52,800 1,822.00 96,201,600
ナカバヤシ 9,700 515.00 4,995,500
グローブライド 8,900 2,290.00 20,381,000
オカムラ 33,700 1,318.00 44,416,600
美津濃 9,900 2,537.00 25,116,300
東京電力ホールディングス 897,900 512.00 459,724,800
中部電力 338,800 1,360.00 460,768,000
関西電力 419,600 1,328.00 557,228,800
中国電力 173,100 867.00 150,077,700
北陸電力 101,900 540.00 55,026,000
東北電力 262,300 719.00 188,593,700
四国電力 99,700 792.00 78,962,400
九州電力 229,600 878.00 201,588,800
北海道電力 104,300 507.00 52,880,100
沖縄電力 25,400 1,310.00 33,274,000
電源開発 88,600 2,232.00 197,755,200
エフオン 7,300 550.00 4,015,000
イーレックス 15,500 2,296.00 35,588,000
レノバ 23,500 2,271.00 53,368,500
東京瓦斯 213,600 2,602.00 555,787,200
大阪瓦斯 201,800 2,380.00 480,284,000
東邦瓦斯 47,100 3,040.00 143,184,000
北海道瓦斯 5,900 1,610.00 9,499,000
広島ガス 21,000 321.00 6,741,000
西部ガスホールディングス 11,400 1,847.00 21,055,800
静岡ガス 28,400 961.00 27,292,400
メタウォーター 12,500 2,039.00 25,487,500
SBSホールディングス 8,900 2,818.00 25,080,200
東武鉄道 109,400 3,120.00 341,328,000
相鉄ホールディングス 35,600 2,337.00 83,197,200
東急 279,300 1,617.00 451,628,100
京浜急行電鉄 133,500 1,441.00 192,373,500
小田急電鉄 151,000 1,836.00 277,236,000
京王電鉄 52,700 4,960.00 261,392,000
京成電鉄 70,600 3,560.00 251,336,000
富士急行 12,300 4,025.00 49,507,500
新京成電鉄 2,800 2,899.00 8,117,200
東日本旅客鉄道 183,000 6,843.00 1,252,269,000
西日本旅客鉄道 127,200 4,830.00 614,376,000
72/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東海旅客鉄道 84,400 15,390.00 1,298,916,000
西武ホールディングス 144,600 1,308.00 189,136,800
鴻池運輸 17,000 1,296.00 22,032,000
西日本鉄道 28,800 2,887.00 83,145,600
ハマキョウレックス 7,800 3,155.00 24,609,000
サカイ引越センター 5,500 4,915.00 27,032,500
近鉄グループホールディングス 106,500 4,265.00 454,222,500
阪急阪神ホールディングス 132,600 3,775.00 500,565,000
南海電気鉄道 47,500 2,554.00 121,315,000
京阪ホールディングス 44,300 3,265.00 144,639,500
神戸電鉄 2,700 3,370.00 9,099,000
名古屋鉄道 109,900 2,094.00 230,130,600
山陽電気鉄道 8,100 2,230.00 18,063,000
アルプス物流 7,900 1,142.00 9,021,800
ヤマトホールディングス 159,200 2,353.00 374,597,600
山九 27,600 4,180.00 115,368,000
丸運 5,400 233.00 1,258,200
丸全昭和運輸 7,700 3,220.00 24,794,000
センコーグループホールディングス 52,700 926.00 48,800,200
トナミホールディングス 2,200 3,680.00 8,096,000
ニッコンホールディングス 34,300 2,417.00 82,903,100
日本石油輸送 1,200 2,458.00 2,949,600
福山通運 14,500 3,150.00 45,675,000
セイノーホールディングス 61,900 1,131.00 70,008,900
エスライン 3,100 857.00 2,656,700
神奈川中央交通 2,800 3,555.00 9,954,000
日立物流 21,900 8,700.00 190,530,000
丸和運輸機関 19,200 1,497.00 28,742,400
C&Fロジホールディングス 9,600 1,152.00 11,059,200
九州旅客鉄道 76,200 2,785.00 212,217,000
SGホールディングス 190,800 2,584.00 493,027,200
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 33,700 7,830.00 263,871,000
日本郵船 95,200 10,320.00 982,464,000
商船三井 175,700 3,505.00 615,828,500
川崎汽船 35,100 9,840.00 345,384,000
NSユナイテッド海運 5,700 3,980.00 22,686,000
飯野海運 46,700 706.00 32,970,200
共栄タンカー 3,500 974.00 3,409,000
乾汽船 6,800 1,806.00 12,280,800
日本航空 244,300 2,280.00 557,004,000
ANAホールディングス 270,600 2,456.50 664,728,900
パスコ 2,100 1,342.00 2,818,200
73/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トランコム 3,200 7,320.00 23,424,000
日新 8,300 1,657.00 13,753,100
三菱倉庫 27,500 3,470.00 95,425,000
三井倉庫ホールディングス 11,100 3,070.00 34,077,000
住友倉庫 33,400 2,072.00 69,204,800
澁澤倉庫 5,700 2,200.00 12,540,000
東陽倉庫 16,100 296.00 4,765,600
日本トランスシティ 20,000 503.00 10,060,000
ケイヒン 1,900 1,363.00 2,589,700
中央倉庫 5,900 981.00 5,787,900
川西倉庫 2,100 1,039.00 2,181,900
安田倉庫 7,600 943.00 7,166,800
ファイズホールディングス 2,400 738.00 1,771,200
東洋埠頭 3,200 1,296.00 4,147,200
上組 54,000 2,747.00 148,338,000
サンリツ 2,900 712.00 2,064,800
キムラユニティー 5,900 811.00 4,784,900
キユーソー流通システム 5,700 1,262.00 7,193,400
東海運 6,500 285.00 1,852,500
エーアイテイー 7,100 1,834.00 13,021,400
内外トランスライン 4,400 2,038.00 8,967,200
日本コンセプト 3,600 1,568.00 5,644,800
NECネッツエスアイ 39,000 1,980.00 77,220,000
クロスキャット 6,500 971.00 6,311,500
システナ 168,200 481.00 80,904,200
デジタルアーツ 6,300 6,260.00 39,438,000
日鉄ソリューションズ 20,500 3,935.00 80,667,500
キューブシステム 6,100 1,058.00 6,453,800
WOW WORLD 1,800 1,021.00 1,837,800
コア 5,100 1,509.00 7,695,900
手間いらず 1,700 5,190.00 8,823,000
ラクーンホールディングス 10,100 1,467.00 14,816,700
ソリトンシステムズ 6,000 1,318.00 7,908,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 4,235.00 22,022,000
TIS 103,000 3,800.00 391,400,000
JNSホールディングス 5,400 394.00 2,127,600
グリー 53,700 833.00 44,732,100
GMOペパボ 1,300 1,990.00 2,587,000
コーエーテクモホールディングス 37,600 4,895.00 184,052,000
三菱総合研究所 4,900 4,375.00 21,437,500
電算 1,400 2,208.00 3,091,200
AGS 4,800 764.00 3,667,200
74/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファインデックス 10,100 673.00 6,797,300
ブレインパッド 10,100 1,206.00 12,180,600
KLab 20,100 480.00 9,648,000
ポールトゥウィンホールディングス 17,200 1,015.00 17,458,000
ネクソン 268,600 3,045.00 817,887,000
アイスタイル 30,900 284.00 8,775,600
エムアップホールディングス 13,700 1,451.00 19,878,700
エイチーム 7,500 749.00 5,617,500
エニグモ 13,000 539.00 7,007,000
テクノスジャパン 9,400 483.00 4,540,200
コロプラ 38,900 677.00 26,335,300
ブロードリーフ 58,700 458.00 26,884,600
クロス・マーケティンググループ 4,600 728.00 3,348,800
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,874.00 10,119,600
システム情報 9,000 964.00 8,676,000
メディアドゥ 4,100 2,096.00 8,593,600
じげん 33,700 333.00 11,222,100
ブイキューブ 12,100 1,226.00 14,834,600
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 530.00 1,484,000
サイバーリンクス 4,100 1,113.00 4,563,300
フィックスターズ 11,400 1,160.00 13,224,000
CARTA HOLDINGS 4,900 1,911.00 9,363,900
オプティム 8,400 820.00 6,888,000
セレス 4,500 1,219.00 5,485,500
SHIFT 7,300 19,110.00 139,503,000
ティーガイア 10,500 1,681.00 17,650,500
セック 1,800 2,459.00 4,426,200
テクマトリックス 20,000 1,838.00 36,760,000
プロシップ 4,000 1,615.00 6,460,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 30,600 2,593.00 79,345,800
GMOペイメントゲートウェイ 22,800 10,490.00 239,172,000
ザッパラス 4,400 346.00 1,522,400
システムリサーチ 3,500 2,069.00 7,241,500
インターネットイニシアティブ 31,400 5,240.00 164,536,000
さくらインターネット 12,900 572.00 7,378,800
ヴィンクス 3,400 1,463.00 4,974,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,600 5,680.00 14,768,000
SRAホールディングス 5,700 2,973.00 16,946,100
システムインテグレータ 4,000 462.00 1,848,000
朝日ネット 11,000 595.00 6,545,000
eBASE 14,300 568.00 8,122,400
アバント 12,700 1,389.00 17,640,300
75/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アドソル日進 4,300 1,702.00 7,318,600
ODKソリューションズ 2,700 595.00 1,606,500
フリービット 6,300 848.00 5,342,400
コムチュア 13,300 2,917.00 38,796,100
サイバーコム 1,900 1,378.00 2,618,200
アステリア 8,600 875.00 7,525,000
アイル 5,700 1,606.00 9,154,200
マークラインズ 6,000 2,251.00 13,506,000
メディカル・データ・ビジョン 15,000 1,245.00 18,675,000
gumi 16,500 615.00 10,147,500
ショーケース 2,900 423.00 1,226,700
モバイルファクトリー 2,800 1,001.00 2,802,800
テラスカイ 4,400 1,689.00 7,431,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,300 1,436.00 7,610,800
PCIホールディングス 4,800 963.00 4,622,400
パイプドHD 2,200 2,798.00 6,155,600
アイビーシー 2,000 423.00 846,000
ネオジャパン 3,400 1,150.00 3,910,000
PR TIMES 2,600 2,252.00 5,855,200
ラクス 54,100 1,695.00 91,699,500
ランドコンピュータ 2,800 880.00 2,464,000
ダブルスタンダード 3,600 1,982.00 7,135,200
オープンドア 7,100 1,687.00 11,977,700
マイネット 4,200 516.00 2,167,200
アカツキ 5,300 2,678.00 14,193,400
ベネフィットジャパン 1,000 1,917.00 1,917,000
Ubicomホールディングス 3,100 2,725.00 8,447,500
カナミックネットワーク 14,600 591.00 8,628,600
ノムラシステムコーポレーション 13,100 128.00 1,676,800
チェンジ 24,500 2,049.00 50,200,500
シンクロ・フード 6,400 380.00 2,432,000
オークネット 6,300 2,280.00 14,364,000
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 635.00 1,460,500
セグエグループ 3,300 536.00 1,768,800
エイトレッド 1,700 1,919.00 3,262,300
マクロミル 22,800 939.00 21,409,200
ビーグリー 2,900 1,277.00 3,703,300
オロ 3,700 1,603.00 5,931,100
ユーザーローカル 3,700 1,623.00 6,005,100
テモナ 2,500 324.00 810,000
ニーズウェル 3,600 649.00 2,336,400
マネーフォワード 24,000 3,255.00 78,120,000
76/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サインポスト 3,800 881.00 3,347,800
電算システムホールディングス 4,900 2,442.00 11,965,800
ソルクシーズ 10,400 377.00 3,920,800
フェイス 3,300 581.00 1,917,300
プロトコーポレーション 12,600 1,101.00 13,872,600
ハイマックス 3,200 1,491.00 4,771,200
野村総合研究所 204,800 3,985.00 816,128,000
サイバネットシステム 8,500 964.00 8,194,000
CEホールディングス 6,000 509.00 3,054,000
日本システム技術 2,100 2,686.00 5,640,600
インテージホールディングス 13,600 1,394.00 18,958,400
東邦システムサイエンス 3,200 933.00 2,985,600
ソースネクスト 51,300 227.00 11,645,100
インフォコム 12,900 2,200.00 28,380,000
シンプレクス・ホールディングス 18,700 1,783.00 33,342,100
HEROZ 3,500 965.00 3,377,500
ラクスル 14,100 2,127.00 29,990,700
IPS 3,300 2,412.00 7,959,600
FIG 13,200 317.00 4,184,400
システムサポート 4,400 1,394.00 6,133,600
イーソル 7,400 656.00 4,854,400
アルテリア・ネットワークス 11,300 1,277.00 14,430,100
東海ソフト 2,000 940.00 1,880,000
ウイングアーク1st 9,000 1,859.00 16,731,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,634.00 4,411,800
サーバーワークス 2,100 2,503.00 5,256,300
東名 900 1,095.00 985,500
ヴィッツ 1,200 1,050.00 1,260,000
トビラシステムズ 2,500 946.00 2,365,000
Sansan 37,300 1,196.00 44,610,800
Link-U 2,300 653.00 1,501,900
ギフティ 9,800 1,213.00 11,887,400
ベース 2,000 5,880.00 11,760,000
JMDC 14,800 6,420.00 95,016,000
フォーカスシステムズ 7,400 925.00 6,845,000
クレスコ 8,600 2,140.00 18,404,000
フジ・メディア・ホールディングス 104,800 1,222.00 128,065,600
オービック 37,100 21,480.00 796,908,000
ジャストシステム 16,800 4,015.00 67,452,000
TDCソフト 9,500 1,166.00 11,077,000
Zホールディングス 1,698,100 436.70 741,560,270
トレンドマイクロ 57,700 7,560.00 436,212,000
77/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IDホールディングス 7,600 867.00 6,589,200
日本オラクル 19,100 8,380.00 160,058,000
アルファシステムズ 3,200 4,580.00 14,656,000
フューチャー 24,900 1,656.00 41,234,400
CAC Holdings 6,200 1,422.00 8,816,400
SBテクノロジー 5,100 2,448.00 12,484,800
トーセ 3,100 751.00 2,328,100
オービックビジネスコンサルタント 11,300 4,435.00 50,115,500
伊藤忠テクノソリューションズ 53,700 3,630.00 194,931,000
アイティフォー 14,400 825.00 11,880,000
東計電算 1,400 6,170.00 8,638,000
エックスネット 2,000 1,011.00 2,022,000
大塚商会 63,700 4,155.00 264,673,500
サイボウズ 15,800 1,159.00 18,312,200
電通国際情報サービス 14,600 4,350.00 63,510,000
ACCESS 13,500 825.00 11,137,500
デジタルガレージ 19,500 3,970.00 77,415,000
EMシステムズ 19,600 1,015.00 19,894,000
ウェザーニューズ 3,500 7,670.00 26,845,000
CIJ 9,300 745.00 6,928,500
ビジネスエンジニアリング 2,700 2,653.00 7,163,100
日本エンタープライズ 12,300 159.00 1,955,700
WOWOW 4,900 1,503.00 7,364,700
スカラ 10,100 750.00 7,575,000
インテリジェント ウェイブ 6,100 778.00 4,745,800
IMAGICA GROUP 8,500 823.00 6,995,500
ネットワンシステムズ 43,500 3,115.00 135,502,500
システムソフト 36,000 105.00 3,780,000
アルゴグラフィックス 9,200 3,420.00 31,464,000
マーベラス 18,700 696.00 13,015,200
エイベックス 20,400 1,544.00 31,497,600
BIPROGY 36,800 2,830.00 104,144,000
兼松エレクトロニクス 6,400 4,135.00 26,464,000
都築電気 5,400 1,351.00 7,295,400
TBSホールディングス 57,600 1,786.00 102,873,600
日本テレビホールディングス 98,400 1,325.00 130,380,000
朝日放送グループホールディングス 9,600 668.00 6,412,800
テレビ朝日ホールディングス 28,400 1,577.00 44,786,800
スカパーJSATホールディングス 100,000 562.00 56,200,000
テレビ東京ホールディングス 7,300 2,018.00 14,731,400
日本BS放送 4,100 1,067.00 4,374,700
ビジョン 18,900 1,105.00 20,884,500
78/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スマートバリュー 2,900 471.00 1,365,900
USEN-NEXT HOLDINGS 9,000 2,089.00 18,801,000
ワイヤレスゲート 5,300 279.00 1,478,700
コネクシオ 8,400 1,342.00 11,272,800
クロップス 2,300 933.00 2,145,900
日本電信電話 1,319,700 3,887.00 5,129,673,900
KDDI 858,300 4,436.00 3,807,418,800
ソフトバンク 1,783,300 1,541.50 2,748,956,950
光通信 13,600 14,750.00 200,600,000
エムティーアイ 9,400 542.00 5,094,800
GMOインターネット 41,300 2,586.00 106,801,800
ファイバーゲート 5,500 872.00 4,796,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,000 293.00 879,000
KADOKAWA 63,400 3,255.00 206,367,000
学研ホールディングス 16,800 946.00 15,892,800
ゼンリン 19,400 957.00 18,565,800
昭文社ホールディングス 5,100 336.00 1,713,600
インプレスホールディングス 9,800 217.00 2,126,600
アイネット 5,600 1,300.00 7,280,000
松竹 6,800 12,690.00 86,292,000
東宝 69,500 5,320.00 369,740,000
東映 3,300 19,960.00 65,868,000
エヌ・ティ・ティ・データ 313,500 1,989.00 623,551,500
ピー・シー・エー 7,000 1,246.00 8,722,000
ビジネスブレイン太田昭和 4,000 1,488.00 5,952,000
DTS 22,000 3,395.00 74,690,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,800 6,280.00 344,144,000
シーイーシー 12,700 1,232.00 15,646,400
カプコン 111,000 3,830.00 425,130,000
アイ・エス・ビー 5,600 1,037.00 5,807,200
ジャステック 6,900 1,205.00 8,314,500
SCSK 81,600 2,384.00 194,534,400
日本システムウエア 4,500 2,440.00 10,980,000
アイネス 10,200 1,626.00 16,585,200
TKC 18,000 3,495.00 62,910,000
富士ソフト 11,300 8,400.00 94,920,000
NSD 36,900 2,539.00 93,689,100
コナミグループ 42,800 7,690.00 329,132,000
福井コンピュータホールディングス 5,400 3,515.00 18,981,000
JBCCホールディングス 8,000 1,675.00 13,400,000
ミロク情報サービス 10,500 1,373.00 14,416,500
ソフトバンクグループ 706,000 5,505.00 3,886,530,000
79/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高千穂交易 4,200 2,009.00 8,437,800
オルバヘルスケアホールディングス 1,900 1,613.00 3,064,700
伊藤忠食品 2,400 4,970.00 11,928,000
エレマテック 9,500 1,289.00 12,245,500
あらた 8,700 4,200.00 36,540,000
トーメンデバイス 1,800 5,660.00 10,188,000
東京エレクトロン デバイス 3,500 5,230.00 18,305,000
フィールズ 10,400 970.00 10,088,000
双日 121,200 2,008.00 243,369,600
アルフレッサ ホールディングス 122,600 1,866.00 228,771,600
横浜冷凍 28,700 921.00 26,432,700
ラサ商事 5,400 965.00 5,211,000
アルコニックス 15,000 1,307.00 19,605,000
神戸物産 81,500 3,525.00 287,287,500
ハイパー 3,000 444.00 1,332,000
あい ホールディングス 16,900 1,663.00 28,104,700
ディーブイエックス 4,000 1,049.00 4,196,000
ダイワボウホールディングス 50,300 1,899.00 95,519,700
マクニカ・富士エレホールディングス 28,200 2,677.00 75,491,400
ラクト・ジャパン 4,100 2,557.00 10,483,700
グリムス 5,300 1,538.00 8,151,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,900 718.00 13,570,200
八洲電機 8,500 1,039.00 8,831,500
メディアスホールディングス 6,800 1,006.00 6,840,800
レスターホールディングス 11,200 1,952.00 21,862,400
ジューテックホールディングス 2,300 1,066.00 2,451,800
大光 5,000 703.00 3,515,000
OCHIホールディングス 2,700 1,226.00 3,310,200
TOKAIホールディングス 57,300 900.00 51,570,000
黒谷 3,200 610.00 1,952,000
Cominix 2,100 718.00 1,507,800
三洋貿易 10,800 1,015.00 10,962,000
ビューティガレージ 1,900 2,633.00 5,002,700
ウイン・パートナーズ 8,500 1,041.00 8,848,500
ミタチ産業 3,000 763.00 2,289,000
シップヘルスケアホールディングス 34,100 2,581.00 88,012,100
明治電機工業 3,600 1,105.00 3,978,000
デリカフーズホールディングス 4,600 510.00 2,346,000
スターティアホールディングス 2,700 828.00 2,235,600
コメダホールディングス 25,800 2,264.00 58,411,200
ピーバンドットコム 1,700 511.00 868,700
アセンテック 4,100 646.00 2,648,600
80/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士興産 3,000 1,120.00 3,360,000
協栄産業 1,200 1,391.00 1,669,200
フルサト・マルカホールディングス 10,500 2,852.00 29,946,000
ヤマエグループホールディングス 6,600 1,358.00 8,962,800
小野建 10,600 1,404.00 14,882,400
南陽 2,200 1,812.00 3,986,400
佐鳥電機 7,400 1,078.00 7,977,200
エコートレーディング 2,500 568.00 1,420,000
伯東 6,900 2,603.00 17,960,700
コンドーテック 8,900 1,043.00 9,282,700
中山福 6,300 316.00 1,990,800
ナガイレーベン 14,300 2,025.00 28,957,500
三菱食品 11,400 3,565.00 40,641,000
松田産業 8,600 2,045.00 17,587,000
第一興商 22,400 3,810.00 85,344,000
メディパルホールディングス 109,300 2,050.00 224,065,000
SPK 4,700 1,373.00 6,453,100
萩原電気ホールディングス 4,000 2,028.00 8,112,000
アズワン 17,000 6,370.00 108,290,000
スズデン 3,700 2,025.00 7,492,500
尾家産業 2,800 820.00 2,296,000
シモジマ 7,300 1,016.00 7,416,800
ドウシシャ 11,200 1,601.00 17,931,200
小津産業 2,600 1,883.00 4,895,800
高速 6,300 1,507.00 9,494,100
たけびし 4,000 1,503.00 6,012,000
リックス 2,400 2,045.00 4,908,000
丸文 9,400 771.00 7,247,400
ハピネット 9,000 1,643.00 14,787,000
橋本総業ホールディングス 2,100 2,012.00 4,225,200
日本ライフライン 35,000 988.00 34,580,000
タカショー 9,200 726.00 6,679,200
IDOM 35,900 759.00 27,248,100
進和 7,000 2,318.00 16,226,000
エスケイジャパン 2,900 463.00 1,342,700
ダイトロン 4,600 1,872.00 8,611,200
シークス 15,000 964.00 14,460,000
田中商事 3,700 578.00 2,138,600
オーハシテクニカ 5,800 1,382.00 8,015,600
白銅 3,800 2,454.00 9,325,200
ダイコー通産 1,400 1,085.00 1,519,000
伊藤忠商事 708,500 3,867.00 2,739,769,500
81/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸紅 1,023,700 1,226.00 1,255,056,200
高島 1,700 2,619.00 4,452,300
長瀬産業 54,100 2,019.00 109,227,900
蝶理 6,600 1,978.00 13,054,800
豊田通商 105,500 4,550.00 480,025,000
三共生興 15,200 514.00 7,812,800
兼松 40,900 1,391.00 56,891,900
ツカモトコーポレーション 2,000 1,095.00 2,190,000
三井物産 856,500 2,919.50 2,500,551,750
日本紙パルプ商事 5,600 4,100.00 22,960,000
カメイ 12,600 1,085.00 13,671,000
東都水産 600 4,795.00 2,877,000
OUGホールディングス 1,700 2,834.00 4,817,800
スターゼン 8,000 2,067.00 16,536,000
山善 42,600 1,011.00 43,068,600
椿本興業 1,900 3,835.00 7,286,500
住友商事 699,200 1,875.00 1,311,000,000
内田洋行 4,700 4,950.00 23,265,000
三菱商事 774,800 3,949.00 3,059,685,200
第一実業 4,600 3,335.00 15,341,000
キヤノンマーケティングジャパン 29,300 2,938.00 86,083,400
西華産業 5,100 1,682.00 8,578,200
佐藤商事 8,100 1,123.00 9,096,300
菱洋エレクトロ 7,000 2,334.00 16,338,000
東京産業 9,600 727.00 6,979,200
ユアサ商事 9,500 3,625.00 34,437,500
神鋼商事 2,600 3,820.00 9,932,000
トルク 6,400 202.00 1,292,800
阪和興業 20,500 2,841.00 58,240,500
正栄食品工業 7,700 3,875.00 29,837,500
カナデン 9,600 1,056.00 10,137,600
菱電商事 9,400 1,648.00 15,491,200
岩谷産業 26,200 5,560.00 145,672,000
ナイス 3,600 1,710.00 6,156,000
ニチモウ 1,400 2,390.00 3,346,000
極東貿易 3,400 2,646.00 8,996,400
アステナホールディングス 15,200 439.00 6,672,800
三愛オブリ 26,500 1,048.00 27,772,000
稲畑産業 23,700 2,364.00 56,026,800
GSIクレオス 5,700 1,459.00 8,316,300
明和産業 10,900 743.00 8,098,700
クワザワホールディングス 4,300 453.00 1,947,900
82/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワキタ 21,300 1,113.00 23,706,900
東邦ホールディングス 32,100 2,143.00 68,790,300
サンゲツ 28,700 1,621.00 46,522,700
ミツウロコグループホールディングス 13,600 939.00 12,770,400
シナネンホールディングス 3,900 3,555.00 13,864,500
伊藤忠エネクス 26,100 1,076.00 28,083,600
サンリオ 33,200 3,035.00 100,762,000
サンワテクノス 6,000 1,383.00 8,298,000
リョーサン 12,100 2,219.00 26,849,900
新光商事 15,600 909.00 14,180,400
トーホー 4,500 1,246.00 5,607,000
三信電気 4,900 1,544.00 7,565,600
東陽テクニカ 11,700 1,198.00 14,016,600
モスフードサービス 15,500 3,390.00 52,545,000
加賀電子 9,600 3,185.00 30,576,000
ソーダニッカ 9,500 580.00 5,510,000
立花エレテック 7,700 1,565.00 12,050,500
フォーバル 4,200 870.00 3,654,000
PALTAC 16,600 4,415.00 73,289,000
三谷産業 18,500 314.00 5,809,000
西本Wismettacホールディングス 2,700 3,935.00 10,624,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,692.00 1,861,200
コーア商事ホールディングス 7,400 728.00 5,387,200
国際紙パルプ商事 21,900 487.00 10,665,300
ヤマタネ 5,100 1,590.00 8,109,000
丸紅建材リース 1,000 1,947.00 1,947,000
日鉄物産 7,200 5,120.00 36,864,000
泉州電業 2,900 5,070.00 14,703,000
トラスコ中山 24,600 1,919.00 47,207,400
オートバックスセブン 36,700 1,440.00 52,848,000
モリト 8,600 767.00 6,596,200
加藤産業 12,800 3,395.00 43,456,000
北恵 3,000 797.00 2,391,000
イノテック 7,200 1,334.00 9,604,800
イエローハット 18,600 1,783.00 33,163,800
JKホールディングス 8,300 995.00 8,258,500
日伝 8,000 1,982.00 15,856,000
北沢産業 6,300 201.00 1,266,300
杉本商事 5,500 2,105.00 11,577,500
因幡電機産業 29,400 2,805.00 82,467,000
東テク 3,500 3,475.00 12,162,500
ミスミグループ本社 148,400 3,235.00 480,074,000
83/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルテック 7,300 286.00 2,087,800
タキヒヨー 3,200 825.00 2,640,000
蔵王産業 2,300 1,878.00 4,319,400
スズケン 42,400 3,880.00 164,512,000
ジェコス 8,200 835.00 6,847,000
グローセル 12,900 402.00 5,185,800
ローソン 26,200 4,765.00 124,843,000
サンエー 8,100 4,305.00 34,870,500
カワチ薬品 9,300 2,182.00 20,292,600
エービーシー・マート 18,500 5,780.00 106,930,000
ハードオフコーポレーション 5,400 1,008.00 5,443,200
アスクル 25,600 1,714.00 43,878,400
ゲオホールディングス 14,400 1,409.00 20,289,600
アダストリア 12,800 2,002.00 25,625,600
くら寿司 12,400 3,210.00 39,804,000
キャンドゥ 4,500 2,214.00 9,963,000
アイケイ 4,200 447.00 1,877,400
パルグループホールディングス 10,400 2,267.00 23,576,800
エディオン 54,400 1,329.00 72,297,600
サーラコーポレーション 24,300 727.00 17,666,100
ワッツ 6,000 743.00 4,458,000
ハローズ 5,500 3,130.00 17,215,000
フジオフードグループ本社 8,800 1,347.00 11,853,600
あみやき亭 2,900 2,964.00 8,595,600
大黒天物産 3,800 5,710.00 21,698,000
ハニーズホールディングス 9,500 1,296.00 12,312,000
ファーマライズホールディングス 2,800 698.00 1,954,400
アルペン 8,800 2,118.00 18,638,400
ハブ 4,200 529.00 2,221,800
クオールホールディングス 14,600 1,468.00 21,432,800
ジンズホールディングス 6,300 3,685.00 23,215,500
ビックカメラ 70,300 1,226.00 86,187,800
DCMホールディングス 70,400 1,073.00 75,539,200
MonotaRO 149,500 2,286.00 341,757,000
東京一番フーズ 3,000 588.00 1,764,000
きちりホールディングス 3,100 357.00 1,106,700
アークランドサービスホールディングス 8,700 2,152.00 18,722,400
J.フロント リテイリング 131,200 1,090.00 143,008,000
ドトール・日レスホールディングス 18,800 1,674.00 31,471,200
マツキヨココカラ&カンパニー 69,300 4,935.00 341,995,500
ブロンコビリー 6,300 2,446.00 15,409,800
ZOZO 81,300 2,903.00 236,013,900
84/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トレジャー・ファクトリー 3,600 1,581.00 5,691,600
物語コーポレーション 5,900 5,640.00 33,276,000
三越伊勢丹ホールディングス 177,600 1,058.00 187,900,800
Hamee 4,500 1,016.00 4,572,000
マーケットエンタープライズ 1,400 1,045.00 1,463,000
ウエルシアホールディングス 62,500 3,035.00 189,687,500
クリエイトSDホールディングス 17,500 3,125.00 54,687,500
丸善CHIホールディングス 13,800 378.00 5,216,400
ミサワ 2,700 603.00 1,628,100
ティーライフ 1,700 1,400.00 2,380,000
チムニー 3,600 1,226.00 4,413,600
シュッピン 10,000 1,369.00 13,690,000
オイシックス・ラ・大地 17,100 1,735.00 29,668,500
ネクステージ 24,100 2,799.00 67,455,900
ジョイフル本田 34,000 1,669.00 56,746,000
鳥貴族ホールディングス 4,000 2,159.00 8,636,000
ホットランド 9,000 1,335.00 12,015,000
すかいらーくホールディングス 144,200 1,599.00 230,575,800
SFPホールディングス 5,800 1,716.00 9,952,800
綿半ホールディングス 8,300 1,465.00 12,159,500
ヨシックスホールディングス 2,400 2,245.00 5,388,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 34,500 1,144.00 39,468,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,300 1,714.00 10,798,200
BEENOS 6,000 2,497.00 14,982,000
あさひ 9,900 1,319.00 13,058,100
日本調剤 7,300 1,420.00 10,366,000
コスモス薬品 11,900 14,240.00 169,456,000
トーエル 5,400 922.00 4,978,800
セブン&アイ・ホールディングス 396,300 5,357.00 2,122,979,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 79,300 984.00 78,031,200
ツルハホールディングス 25,800 7,770.00 200,466,000
サンマルクホールディングス 9,500 1,625.00 15,437,500
フェリシモ 2,800 1,104.00 3,091,200
トリドールホールディングス 29,500 2,548.00 75,166,000
TOKYO BASE 11,500 324.00 3,726,000
ウイルプラスホールディングス 2,400 907.00 2,176,800
JMホールディングス 9,100 1,642.00 14,942,200
サツドラホールディングス 5,600 651.00 3,645,600
アレンザホールディングス 8,100 1,057.00 8,561,700
串カツ田中ホールディングス 3,300 1,879.00 6,200,700
バロックジャパンリミテッド 8,500 828.00 7,038,000
85/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クスリのアオキホールディングス 10,600 5,660.00 59,996,000
力の源ホールディングス 6,000 666.00 3,996,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 60,600 2,505.00 151,803,000
メディカルシステムネットワーク 10,800 441.00 4,762,800
はるやまホールディングス 6,000 437.00 2,622,000
ノジマ 19,200 3,035.00 58,272,000
カッパ・クリエイト 16,600 1,480.00 24,568,000
ライトオン 8,800 748.00 6,582,400
良品計画 136,100 1,382.00 188,090,200
パリミキホールディングス 15,400 268.00 4,127,200
アドヴァングループ 10,300 807.00 8,312,100
アルビス 3,500 2,307.00 8,074,500
コナカ 12,800 341.00 4,364,800
ハウス オブ ローゼ 1,600 1,655.00 2,648,000
G-7ホールディングス 13,300 1,507.00 20,043,100
イオン北海道 15,700 1,066.00 16,736,200
コジマ 20,600 688.00 14,172,800
ヒマラヤ 3,900 990.00 3,861,000
コーナン商事 16,900 3,880.00 65,572,000
エコス 4,000 2,027.00 8,108,000
ワタミ 14,300 921.00 13,170,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 236,400 2,130.00 503,532,000
西松屋チェーン 23,500 1,678.00 39,433,000
ゼンショーホールディングス 57,800 3,485.00 201,433,000
幸楽苑ホールディングス 6,900 1,296.00 8,942,400
ハークスレイ 5,300 557.00 2,952,100
サイゼリヤ 17,600 2,765.00 48,664,000
VTホールディングス 44,900 493.00 22,135,700
魚力 3,400 2,497.00 8,489,800
フジ・コーポレーション 6,400 1,265.00 8,096,000
ユナイテッドアローズ 12,500 1,814.00 22,675,000
ハイデイ日高 17,200 2,172.00 37,358,400
YU-WA Creation Holdi
ngs 7,900 203.00 1,603,700
コロワイド 48,600 1,933.00 93,943,800
ピーシーデポコーポレーション 14,400 306.00 4,406,400
壱番屋 8,400 4,725.00 39,690,000
PLANT 3,000 658.00 1,974,000
スギホールディングス 23,600 6,060.00 143,016,000
薬王堂ホールディングス 6,000 2,082.00 12,492,000
スクロール 18,400 935.00 17,204,000
86/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヨンドシーホールディングス 10,100 1,814.00 18,321,400
木曽路 15,800 2,255.00 35,629,000
SRSホールディングス 17,200 881.00 15,153,200
千趣会 21,900 388.00 8,497,200
リテールパートナーズ 15,800 1,275.00 20,145,000
ケーヨー 22,000 988.00 21,736,000
上新電機 11,600 2,080.00 24,128,000
日本瓦斯 56,600 1,986.00 112,407,600
ロイヤルホールディングス 18,300 2,137.00 39,107,100
いなげや 11,800 1,290.00 15,222,000
チヨダ 10,300 846.00 8,713,800
ライフコーポレーション 9,300 2,656.00 24,700,800
リンガーハット 13,600 2,352.00 31,987,200
MrMaxHD 15,100 638.00 9,633,800
AOKIホールディングス 23,200 681.00 15,799,200
オークワ 17,000 875.00 14,875,000
コメリ 18,300 2,789.00 51,038,700
青山商事 22,800 905.00 20,634,000
しまむら 13,800 13,130.00 181,194,000
はせがわ 7,100 253.00 1,796,300
高島屋 79,500 1,432.00 113,844,000
松屋 20,000 926.00 18,520,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,400 1,002.00 51,502,800
近鉄百貨店 3,500 2,341.00 8,193,500
丸井グループ 85,600 2,392.00 204,755,200
アクシアル リテイリング 7,900 3,510.00 27,729,000
イオン 389,800 2,689.50 1,048,367,100
イズミ 18,700 3,265.00 61,055,500
平和堂 17,700 2,062.00 36,497,400
フジ 25,900 2,174.00 56,306,600
ヤオコー 13,400 6,500.00 87,100,000
ゼビオホールディングス 16,300 943.00 15,370,900
ケーズホールディングス 100,700 1,417.00 142,691,900
Olympicグループ 5,600 608.00 3,404,800
日産東京販売ホールディングス 18,200 272.00 4,950,400
シルバーライフ 2,600 1,300.00 3,380,000
Genky DrugStores 5,300 3,540.00 18,762,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,900 880.00 2,552,000
ブックオフグループホールディングス 6,900 994.00 6,858,600
ギフトホールディングス 1,900 2,597.00 4,934,300
アインホールディングス 14,500 7,420.00 107,590,000
元気寿司 3,400 2,587.00 8,795,800
87/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマダホールディングス 418,500 499.00 208,831,500
アークランドサカモト 18,600 1,605.00 29,853,000
ニトリホールディングス 46,900 14,465.00 678,408,500
グルメ杵屋 9,600 1,047.00 10,051,200
愛眼 8,600 178.00 1,530,800
ケーユーホールディングス 6,400 1,186.00 7,590,400
吉野家ホールディングス 41,300 2,550.00 105,315,000
松屋フーズホールディングス 5,700 4,125.00 23,512,500
サガミホールディングス 17,100 1,182.00 20,212,200
関西フードマーケット 9,700 1,280.00 12,416,000
王将フードサービス 7,800 6,930.00 54,054,000
プレナス 13,300 2,003.00 26,639,900
ミニストップ 8,800 1,470.00 12,936,000
アークス 21,000 2,174.00 45,654,000
バローホールディングス 24,200 1,935.00 46,827,000
ベルク 5,300 5,450.00 28,885,000
大庄 6,500 1,171.00 7,611,500
ファーストリテイリング 15,800 79,780.00 1,260,524,000
サンドラッグ 44,500 3,140.00 139,730,000
サックスバー ホールディングス 11,500 607.00 6,980,500
ヤマザワ 2,600 1,431.00 3,720,600
やまや 2,400 2,634.00 6,321,600
ベルーナ 25,600 826.00 21,145,600
島根銀行 3,800 491.00 1,865,800
じもとホールディングス 7,800 573.00 4,469,400
めぶきフィナンシャルグループ 486,800 269.00 130,949,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,700 2,187.00 29,961,900
九州フィナンシャルグループ 207,100 386.00 79,940,600
ゆうちょ銀行 279,300 1,070.00 298,851,000
富山第一銀行 26,300 430.00 11,309,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 585,800 450.00 263,610,000
西日本フィナンシャルホールディングス 62,100 743.00 46,140,300
三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,406.00 13,357,000
第四北越フィナンシャルグループ 16,700 2,544.00 42,484,800
ひろぎんホールディングス 151,300 614.00 92,898,200
おきなわフィナンシャルグループ 10,000 2,233.00 22,330,000
十六フィナンシャルグループ 13,800 2,461.00 33,961,800
北國フィナンシャルホールディングス 9,800 4,550.00 44,590,000
プロクレアホールディングス 12,000 2,041.00 24,492,000
新生銀行 77,200 1,988.00 153,473,600
あおぞら銀行 66,100 2,788.00 184,286,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,926,600 735.70 5,095,899,620
88/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
りそなホールディングス 1,252,100 510.00 638,571,000
三井住友トラスト・ホールディングス 195,700 4,264.00 834,464,800
三井住友フィナンシャルグループ 767,900 4,116.00 3,160,676,400
千葉銀行 334,200 731.00 244,300,200
群馬銀行 190,400 379.00 72,161,600
武蔵野銀行 15,100 1,779.00 26,862,900
千葉興業銀行 25,500 258.00 6,579,000
筑波銀行 46,100 196.00 9,035,600
七十七銀行 31,400 1,759.00 55,232,600
秋田銀行 7,100 1,672.00 11,871,200
山形銀行 10,900 909.00 9,908,100
岩手銀行 7,200 1,982.00 14,270,400
東邦銀行 84,700 209.00 17,702,300
東北銀行 5,300 965.00 5,114,500
ふくおかフィナンシャルグループ 85,400 2,325.00 198,555,000
静岡銀行 243,900 809.00 197,315,100
スルガ銀行 103,800 375.00 38,925,000
八十二銀行 219,500 498.00 109,311,000
山梨中央銀行 11,900 1,133.00 13,482,700
大垣共立銀行 20,300 1,743.00 35,382,900
福井銀行 9,400 1,387.00 13,037,800
清水銀行 4,200 1,464.00 6,148,800
富山銀行 1,800 1,817.00 3,270,600
滋賀銀行 19,300 2,732.00 52,727,600
南都銀行 16,000 2,010.00 32,160,000
百五銀行 99,400 324.00 32,205,600
京都銀行 36,700 5,570.00 204,419,000
紀陽銀行 35,100 1,424.00 49,982,400
ほくほくフィナンシャルグループ 67,200 850.00 57,120,000
山陰合同銀行 65,800 674.00 44,349,200
中国銀行 83,300 968.00 80,634,400
鳥取銀行 3,800 1,145.00 4,351,000
伊予銀行 132,700 639.00 84,795,300
百十四銀行 10,900 1,711.00 18,649,900
四国銀行 15,600 846.00 13,197,600
阿波銀行 15,700 2,020.00 31,714,000
大分銀行 6,400 1,922.00 12,300,800
宮崎銀行 6,400 2,091.00 13,382,400
佐賀銀行 6,200 1,470.00 9,114,000
琉球銀行 25,700 806.00 20,714,200
セブン銀行 351,400 267.00 93,823,800
みずほフィナンシャルグループ 1,418,800 1,580.50 2,242,413,400
89/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高知銀行 3,700 694.00 2,567,800
山口フィナンシャルグループ 118,200 751.00 88,768,200
長野銀行 3,600 1,301.00 4,683,600
名古屋銀行 7,200 3,025.00 21,780,000
北洋銀行 148,700 227.00 33,754,900
愛知銀行 3,700 5,180.00 19,166,000
中京銀行 3,700 1,671.00 6,182,700
大光銀行 3,500 1,334.00 4,669,000
愛媛銀行 15,400 878.00 13,521,200
トマト銀行 3,600 1,005.00 3,618,000
京葉銀行 49,400 470.00 23,218,000
栃木銀行 53,100 275.00 14,602,500
北日本銀行 3,400 1,661.00 5,647,400
東和銀行 19,400 523.00 10,146,200
福島銀行 12,500 216.00 2,700,000
大東銀行 5,200 648.00 3,369,600
トモニホールディングス 85,400 312.00 26,644,800
フィデアホールディングス 10,800 1,292.00 13,953,600
池田泉州ホールディングス 125,600 205.00 25,748,000
FPG 40,000 1,012.00 40,480,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 9,300 1,442.00 13,410,600
マーキュリアホールディングス 6,600 596.00 3,933,600
SBIホールディングス 146,200 2,663.00 389,330,600
ジャフコ グループ 41,000 1,805.00 74,005,000
大和証券グループ本社 760,200 615.30 467,751,060
野村ホールディングス 1,807,100 506.10 914,573,310
岡三証券グループ 85,800 351.00 30,115,800
丸三証券 35,500 487.00 17,288,500
東洋証券 36,500 235.00 8,577,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 116,900 381.00 44,538,900
光世証券 2,800 455.00 1,274,000
水戸証券 29,500 269.00 7,935,500
いちよし証券 19,800 640.00 12,672,000
松井証券 58,100 802.00 46,596,200
マネックスグループ 100,000 462.00 46,200,000
極東証券 13,700 707.00 9,685,900
岩井コスモホールディングス 11,300 1,277.00 14,430,100
アイザワ証券グループ 16,200 711.00 11,518,200
マネーパートナーズグループ 13,200 253.00 3,339,600
スパークス・グループ 55,200 301.00 16,615,200
かんぽ生命保険 119,100 2,167.00 258,089,700
SOMPOホールディングス 168,400 5,936.00 999,622,400
90/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アニコム ホールディングス 36,300 688.00 24,974,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 243,200 4,339.00 1,055,244,800
第一生命ホールディングス 576,300 2,300.00 1,325,490,000
東京海上ホールディングス 329,300 7,784.00 2,563,271,200
T&Dホールディングス 263,300 1,509.00 397,319,700
アドバンスクリエイト 5,700 994.00 5,665,800
全国保証 28,300 4,505.00 127,491,500
あんしん保証 5,900 265.00 1,563,500
イントラスト 5,500 585.00 3,217,500
日本モーゲージサービス 6,900 991.00 6,837,900
Casa 4,500 904.00 4,068,000
アルヒ 17,800 1,049.00 18,672,200
プレミアグループ 6,100 4,500.00 27,450,000
ネットプロテクションズホールディングス 36,400 610.00 22,204,000
クレディセゾン 69,300 1,696.00 117,532,800
芙蓉総合リース 10,200 8,180.00 83,436,000
みずほリース 14,700 3,280.00 48,216,000
東京センチュリー 18,400 4,760.00 87,584,000
日本証券金融 46,900 859.00 40,287,100
アイフル 199,400 388.00 77,367,200
リコーリース 10,600 3,645.00 38,637,000
イオンフィナンシャルサービス 64,600 1,419.00 91,667,400
アコム 234,400 344.00 80,633,600
ジャックス 11,800 3,635.00 42,893,000
オリエントコーポレーション 322,400 135.00 43,524,000
オリックス 703,200 2,301.50 1,618,414,800
三菱HCキャピタル 383,000 638.00 244,354,000
九州リースサービス 5,600 575.00 3,220,000
日本取引所グループ 275,800 2,188.50 603,588,300
イー・ギャランティ 17,700 2,276.00 40,285,200
アサックス 6,700 612.00 4,100,400
NECキャピタルソリューション 5,000 2,101.00 10,505,000
いちご 135,500 299.00 40,514,500
日本駐車場開発 123,200 171.00 21,067,200
スター・マイカ・ホールディングス 7,100 1,488.00 10,564,800
SREホールディングス 3,400 2,427.00 8,251,800
ADワークスグループ 21,100 154.00 3,249,400
ヒューリック 258,500 1,054.00 272,459,000
三栄建築設計 5,400 1,629.00 8,796,600
野村不動産ホールディングス 61,600 3,225.00 198,660,000
三重交通グループホールディングス 26,200 486.00 12,733,200
サムティ 17,900 2,050.00 36,695,000
91/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディア・ライフ 16,300 615.00 10,024,500
地主 8,000 2,025.00 16,200,000
プレサンスコーポレーション 13,600 1,596.00 21,705,600
ハウスコム 3,200 903.00 2,889,600
JPMC 6,800 1,011.00 6,874,800
サンセイランディック 4,700 849.00 3,990,300
フージャースホールディングス 15,100 809.00 12,215,900
オープンハウスグループ 37,800 5,780.00 218,484,000
東急不動産ホールディングス 323,300 709.00 229,219,700
飯田グループホールディングス 99,200 2,194.00 217,644,800
イーグランド 2,400 1,427.00 3,424,800
ムゲンエステート 9,500 478.00 4,541,000
And Doホールディングス 5,800 830.00 4,814,000
シーアールイー 5,100 1,688.00 8,608,800
ケイアイスター不動産 5,500 4,795.00 26,372,500
グッドコムアセット 6,000 1,232.00 7,392,000
ジェイ・エス・ビー 2,700 3,195.00 8,626,500
ロードスターキャピタル 3,500 1,906.00 6,671,000
テンポイノベーション 4,500 897.00 4,036,500
フェイスネットワーク 2,300 1,360.00 3,128,000
パーク24 70,700 1,849.00 130,724,300
パラカ 4,000 1,867.00 7,468,000
三井不動産 462,200 2,905.00 1,342,691,000
三菱地所 674,400 1,957.00 1,319,800,800
平和不動産 19,100 3,965.00 75,731,500
東京建物 101,900 1,903.00 193,915,700
京阪神ビルディング 16,300 1,293.00 21,075,900
住友不動産 213,100 3,617.00 770,782,700
テーオーシー 19,100 790.00 15,089,000
東京楽天地 2,000 4,025.00 8,050,000
スターツコーポレーション 16,500 2,868.00 47,322,000
フジ住宅 15,400 671.00 10,333,400
空港施設 13,800 549.00 7,576,200
明和地所 7,300 626.00 4,569,800
ゴールドクレスト 10,000 1,748.00 17,480,000
エスリード 5,200 1,721.00 8,949,200
日神グループホールディングス 21,800 439.00 9,570,200
日本エスコン 22,000 765.00 16,830,000
タカラレーベン 49,600 369.00 18,302,400
AVANTIA 6,900 829.00 5,720,100
イオンモール 60,000 1,681.00 100,860,000
毎日コムネット 5,800 621.00 3,601,800
92/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファースト住建 5,400 1,122.00 6,058,800
カチタス 29,600 3,280.00 97,088,000
トーセイ 17,200 1,264.00 21,740,800
穴吹興産 3,100 2,117.00 6,562,700
サンフロンティア不動産 17,300 1,104.00 19,099,200
FJネクストホールディングス 12,600 1,082.00 13,633,200
インテリックス 2,700 545.00 1,471,500
ランドビジネス 4,000 231.00 924,000
サンネクスタグループ 4,800 1,021.00 4,900,800
グランディハウス 10,000 551.00 5,510,000
日本空港ビルデング 38,400 5,150.00 197,760,000
明豊ファシリティワークス 5,600 656.00 3,673,600
日本工営 7,400 3,440.00 25,456,000
LIFULL 36,200 175.00 6,335,000
ミクシィ 26,300 2,280.00 59,964,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 1,947.00 18,301,800
日本M&Aセンターホールディングス 188,200 1,723.00 324,268,600
メンバーズ 3,100 2,776.00 8,605,600
中広 2,400 398.00 955,200
UTグループ 16,600 2,530.00 41,998,000
アイティメディア 5,600 1,622.00 9,083,200
E・Jホールディングス 6,700 1,327.00 8,890,900
夢真ビーネックスグループ 37,500 1,589.00 59,587,500
コシダカホールディングス 31,000 685.00 21,235,000
アルトナー 3,000 921.00 2,763,000
パソナグループ 12,500 1,951.00 24,387,500
CDS 2,900 1,843.00 5,344,700
リンクアンドモチベーション 25,300 555.00 14,041,500
エス・エム・エス 39,000 3,095.00 120,705,000
サニーサイドアップグループ 4,300 679.00 2,919,700
パーソルホールディングス 114,700 2,718.00 311,754,600
リニカル 6,700 820.00 5,494,000
クックパッド 37,000 205.00 7,585,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,900 589.00 3,475,100
学情 4,800 1,057.00 5,073,600
スタジオアリス 5,200 2,262.00 11,762,400
シミックホールディングス 5,800 1,519.00 8,810,200
エプコ 2,700 680.00 1,836,000
NJS 2,600 1,973.00 5,129,800
綜合警備保障 41,900 4,015.00 168,228,500
カカクコム 84,200 2,566.00 216,057,200
アイロムグループ 4,100 1,946.00 7,978,600
93/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セントケア・ホールディング 7,700 897.00 6,906,900
サイネックス 2,300 594.00 1,366,200
ルネサンス 8,200 956.00 7,839,200
ディップ 20,200 3,570.00 72,114,000
デジタルホールディングス 8,100 1,303.00 10,554,300
新日本科学 14,100 1,942.00 27,382,200
キャリアデザインセンター 2,500 1,167.00 2,917,500
ベネフィット・ワン 41,800 1,993.00 83,307,400
エムスリー 202,400 3,926.00 794,622,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,300 316.00 2,306,800
アウトソーシング 65,900 1,141.00 75,191,900
ウェルネット 10,600 452.00 4,791,200
ワールドホールディングス 4,700 2,330.00 10,951,000
ディー・エヌ・エー 43,800 1,955.00 85,629,000
博報堂DYホールディングス 145,300 1,375.00 199,787,500
ぐるなび 17,300 374.00 6,470,200
タカミヤ 14,400 383.00 5,515,200
ジャパンベストレスキューシステム 6,500 763.00 4,959,500
ファンコミュニケーションズ 26,300 391.00 10,283,300
ライク 3,900 2,150.00 8,385,000
ビジネス・ブレークスルー 4,700 422.00 1,983,400
エスプール 32,600 1,027.00 33,480,200
WDBホールディングス 5,300 2,549.00 13,509,700
ティア 7,200 433.00 3,117,600
CDG 1,400 1,283.00 1,796,200
アドウェイズ 17,500 701.00 12,267,500
バリューコマース 9,100 3,130.00 28,483,000
インフォマート 126,100 450.00 56,745,000
JPホールディングス 30,300 259.00 7,847,700
エコナックホールディングス 22,000 90.00 1,980,000
CLホールディングス 2,600 934.00 2,428,400
プレステージ・インターナショナル 43,300 682.00 29,530,600
アミューズ 6,300 2,020.00 12,726,000
ドリームインキュベータ 3,600 2,034.00 7,322,400
クイック 7,300 1,464.00 10,687,200
TAC 7,200 214.00 1,540,800
電通グループ 107,500 4,555.00 489,662,500
イオンファンタジー 4,500 2,854.00 12,843,000
シーティーエス 13,200 840.00 11,088,000
ネクシィーズグループ 3,900 590.00 2,301,000
H.U.グループホールディングス 30,000 3,220.00 96,600,000
アルプス技研 9,800 1,896.00 18,580,800
94/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイオーズ 2,400 1,091.00 2,618,400
日本空調サービス 12,300 797.00 9,803,100
オリエンタルランド 121,900 19,270.00 2,349,013,000
ダスキン 24,800 3,045.00 75,516,000
明光ネットワークジャパン 13,800 612.00 8,445,600
ファルコホールディングス 5,200 1,971.00 10,249,200
ラウンドワン 32,100 1,450.00 46,545,000
リゾートトラスト 48,600 2,109.00 102,497,400
ビー・エム・エル 14,600 3,930.00 57,378,000
りらいあコミュニケーションズ 17,100 1,119.00 19,134,900
リソー教育 53,100 303.00 16,089,300
早稲田アカデミー 6,500 1,175.00 7,637,500
ユー・エス・エス 128,400 2,648.00 340,003,200
東京個別指導学院 10,500 599.00 6,289,500
サイバーエージェント 245,000 1,356.00 332,220,000
楽天グループ 532,400 653.00 347,657,200
クリーク・アンド・リバー社 6,100 2,326.00 14,188,600
モーニングスター 20,400 517.00 10,546,800
テー・オー・ダブリュー 22,500 320.00 7,200,000
山田コンサルティンググループ 6,100 1,198.00 7,307,800
セントラルスポーツ 4,400 2,557.00 11,250,800
フルキャストホールディングス 9,900 2,260.00 22,374,000
エン・ジャパン 20,500 2,037.00 41,758,500
リソルホールディングス 1,300 4,800.00 6,240,000
テクノプロ・ホールディングス 68,700 3,045.00 209,191,500
アトラグループ 2,500 192.00 480,000
インターワークス 3,900 368.00 1,435,200
アイ・アールジャパンホールディングス 5,400 2,164.00 11,685,600
KeePer技研 7,400 3,465.00 25,641,000
ファーストロジック 2,000 774.00 1,548,000
三機サービス 2,200 994.00 2,186,800
Gunosy 6,600 805.00 5,313,000
デザインワン・ジャパン 4,500 180.00 810,000
イー・ガーディアン 3,900 3,155.00 12,304,500
リブセンス 7,500 169.00 1,267,500
ジャパンマテリアル 35,400 1,869.00 66,162,600
ベクトル 16,200 1,210.00 19,602,000
ウチヤマホールディングス 6,300 309.00 1,946,700
チャーム・ケア・コーポレーション 8,700 1,179.00 10,257,300
キャリアリンク 4,300 2,163.00 9,300,900
IBJ 9,700 708.00 6,867,600
アサンテ 5,200 1,575.00 8,190,000
95/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バリューHR 10,100 1,363.00 13,766,300
M&Aキャピタルパートナーズ 9,500 3,530.00 33,535,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,600 1,299.00 5,975,400
ERIホールディングス 3,400 1,053.00 3,580,200
アビスト 1,800 2,991.00 5,383,800
シグマクシス・ホールディングス 14,000 1,200.00 16,800,000
ウィルグループ 8,700 1,224.00 10,648,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 161.00 2,125,200
メドピア 8,100 2,072.00 16,783,200
レアジョブ 2,500 552.00 1,380,000
リクルートホールディングス 821,300 4,700.00 3,860,110,000
エラン 16,000 1,097.00 17,552,000
土木管理総合試験所 5,900 327.00 1,929,300
ネットマーケティング 6,000 598.00 3,588,000
日本郵政 1,252,800 965.20 1,209,202,560
ベルシステム24ホールディングス 16,600 1,499.00 24,883,400
鎌倉新書 13,400 584.00 7,825,600
SMN 2,900 579.00 1,679,100
グローバルキッズCOMPANY 2,000 727.00 1,454,000
エアトリ 6,700 2,378.00 15,932,600
アトラエ 8,200 1,780.00 14,596,000
ストライク 5,100 3,785.00 19,303,500
ソラスト 28,400 844.00 23,969,600
セラク 3,800 1,210.00 4,598,000
インソース 12,800 2,300.00 29,440,000
ベイカレント・コンサルティング 8,100 36,700.00 297,270,000
Orchestra Holdings 2,300 2,646.00 6,085,800
アイモバイル 5,900 1,335.00 7,876,500
キャリアインデックス 4,300 548.00 2,356,400
MS-Japan 4,900 871.00 4,267,900
船場 2,600 708.00 1,840,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 36,500 1,588.00 57,962,000
フルテック 1,800 1,326.00 2,386,800
GameWith 3,900 463.00 1,805,700
MS&Consulting 2,000 639.00 1,278,000
ウェルビー 7,800 763.00 5,951,400
エル・ティー・エス 1,500 3,565.00 5,347,500
ミダックホールディングス 5,200 2,848.00 14,809,600
日総工産 9,300 586.00 5,449,800
キュービーネットホールディングス 5,500 1,342.00 7,381,000
RPAホールディングス 16,800 313.00 5,258,400
スプリックス 4,100 1,013.00 4,153,300
96/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マネジメントソリューションズ 5,700 2,850.00 16,245,000
プロレド・パートナーズ 2,900 489.00 1,418,100
テノ.ホールディングス 1,700 635.00 1,079,500
フロンティア・マネジメント 3,100 1,318.00 4,085,800
ピアラ 2,100 696.00 1,461,600
コプロ・ホールディングス 2,500 847.00 2,117,500
ギークス 2,200 1,017.00 2,237,400
カーブスホールディングス 31,800 682.00 21,687,600
フォーラムエンジニアリング 7,200 959.00 6,904,800
Fast Fitness Japan 2,200 1,420.00 3,124,000
ダイレクトマーケティングミックス 11,700 2,001.00 23,411,700
ポピンズ 2,800 1,879.00 5,261,200
LITALICO 9,400 2,439.00 22,926,600
アドバンテッジリスクマネジメント 6,200 510.00 3,162,000
リログループ 62,800 2,120.00 133,136,000
東祥 8,700 1,333.00 11,597,100
ビーウィズ 3,200 1,450.00 4,640,000
TREホールディングス 21,700 1,546.00 33,548,200
人・夢・技術グループ 4,600 2,599.00 11,955,400
エイチ・アイ・エス 23,900 1,975.00 47,202,500
ラックランド 3,500 2,976.00 10,416,000
共立メンテナンス 20,500 4,985.00 102,192,500
イチネンホールディングス 11,900 1,268.00 15,089,200
建設技術研究所 5,900 2,693.00 15,888,700
スペース 7,700 898.00 6,914,600
燦ホールディングス 5,100 1,876.00 9,567,600
スバル興業 700 8,960.00 6,272,000
東京テアトル 4,200 1,224.00 5,140,800
タナベ経営 4,700 692.00 3,252,400
ナガワ 3,200 8,000.00 25,600,000
東京都競馬 8,600 4,165.00 35,819,000
カナモト 18,900 2,054.00 38,820,600
西尾レントオール 9,600 2,850.00 27,360,000
トランス・コスモス 14,600 3,800.00 55,480,000
乃村工藝社 49,400 890.00 43,966,000
藤田観光 5,000 2,637.00 13,185,000
KNT-CTホールディングス 7,100 1,494.00 10,607,400
日本管財 12,300 2,673.00 32,877,900
トーカイ 9,200 1,807.00 16,624,400
セコム 113,000 8,942.00 1,010,446,000
セントラル警備保障 5,600 2,554.00 14,302,400
丹青社 21,900 822.00 18,001,800
97/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メイテック 40,900 2,389.00 97,710,100
応用地質 11,000 1,741.00 19,151,000
船井総研ホールディングス 21,600 2,322.00 50,155,200
進学会ホールディングス 4,300 327.00 1,406,100
オオバ 7,500 723.00 5,422,500
いであ 2,900 1,723.00 4,996,700
学究社 3,800 1,576.00 5,988,800
ベネッセホールディングス 38,300 2,333.00 89,353,900
イオンディライト 13,300 2,944.00 39,155,200
ナック 5,600 966.00 5,409,600
ダイセキ 21,000 3,810.00 80,010,000
ステップ 4,300 1,758.00 7,559,400
合 計 122,130,000 299,712,490,320
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
98/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【インデックスコレクション(国内株式)】
【純資産額計算書】
(2022年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 48,302,995,980 円
Ⅱ 負債総額 59,674,822 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,243,321,158 円
Ⅳ 発行済口数 15,978,664,394 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0192 円
(1万口当たり純資産額) (30,192 円)
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 304,753,995,657 円
Ⅱ 負債総額 87,764,422 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 304,666,231,235 円
Ⅳ 発行済口数 135,276,250,663 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2522 円
(1万口当たり純資産額) (22,522 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
99/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
100/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 8月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
101/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年10月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年8月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 539 14,041,250
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 70 221,703
単位型公社債投資信託 51 216,636
合計 660 14,479,589
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
102/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
103/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
104/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
105/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
106/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
107/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
108/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
109/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
110/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
111/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
112/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
113/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
114/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
115/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
116/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
117/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
118/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
119/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
120/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
121/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年10月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
122/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年10月26日 有価証券届出書
2021年10月26日 有価証券報告書
2022年 4月26日 有価証券届出書
2022年 4月26日 半期報告書
123/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
124/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
125/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション(国内株式)の2021年7月27日から2022年7月25日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション(国内株式)の2022年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
126/127
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
127/127