サテライト投資戦略ファンド（株式型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サテライト投資戦略ファンド（株式型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月17日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 サテライト投資戦略ファンド（株式型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
サテライト投資戦略ファンド（株式型）
愛称として「サテラップ（株式型）」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※）の率を上限として、販売会
社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
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の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合 は1円以上1円単位で す。
（７）【申込期間】
2022年11月18日から2023年 5月17日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
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販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （部分
大型株 年2回 （日本を ヘッジ） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 （隔月） 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 （ ）
クレジット属 （毎月）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、不動産投
信、その他資 中近東
産）資産配分変 （中東）
更型））
エマージ
資産複合 ング
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２ 投資方針（２）投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご参
照ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2015年 6月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2022年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
③投資態度
＊1
イ．主として、日本を含む先進国及び新興国の株式、株式代替資産 及びその他の様々な資産並び
＊2
にヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンド に分散投資します。
＊1：この投資信託において、株式代替資産とは、不動産投資信託証券（REIT）、マスター・リミ
テッド・パートナーシップ（MLP）、転換社債（CB）、その他上場有価証券、その他委託会
社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株
式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用
するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンド
を指します。
ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投
資対象ファンドへの配分比率は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行いま
す。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限
りません。
ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もし
くは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ．この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
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②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
（参考）投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2022年 9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」と
主要投資対象
いいます。）受益証券を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動
きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
主な投資制限 ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）（※）
決算日 年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.374％（税抜 0.34％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年1月30日
信託期間 2015年1月30日から2025年2月17日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
2.中小型株式 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産
運用の基本方針
の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主要投資対象 わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のう
ち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選
択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観
点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏
まえた上で組入銘柄を決定します。
②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただし、
相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げお
よび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比
投資態度
率を引下げるよう努めます。
③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とし
ます。
④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記の
ような運用ができない場合があります。
⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行う
ことができるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
主な投資制限
いいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及
び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会
規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年9月22日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
3.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
運用の基本方針
数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
スの時価総額加重方式により算出されます。
①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の
関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
Ｘが有しています。
②ＪＰＸは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③ＪＰＸは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④ＪＰＸは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
ません。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しません。
4.日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、 MSCI
ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）（※）に連動する投
資成果を目指します。
②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
投資態度
③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下
とします。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク
MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）
決算日 年1回：4月5日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年4月23日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、親指数（MSCI
ジャパンIMI）構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50％を目標に、ESG評価に
優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発
生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
す。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその
関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもので
す。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
者、 受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸
失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
することはできません。
5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
運用の基本方針 価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
アクティブバリュー マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。）受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
22/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
決算日 年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517％（税抜 0.47％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、
本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
6.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
主要投資対象
ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
資元本の成長を追求します。
投資態度
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
す。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
ができない場合があります。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
ます。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
ます。
主な投資制限 ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
収益の分配 し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
があります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜 0.645％）
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
設定日 2014年6月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
7.FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
「日本株EVIハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」とい
主要投資対象
います。）受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み ) （※）をベンチマークとして、中
長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・日本の株式を主要投資対象とします。
・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢ
Ｒ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファ
投資態度
ンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への
投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②外貨建資産への投資は行いません。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数、配当込み）
決算日 年1回：6月6日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定しま
収益の分配
す。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.495％（税抜 0.45％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2022年3月17日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株
式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮
動 株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出し
た株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社
ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。ＪＰＸは、TOPIXの算出もしく
は公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もし
くは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関し
て一切責任を負いません。
8.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
運用の基本方針 めざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資成
果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
主要投資対象
式
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連
動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
投資態度
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
主な投資制限
投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
9.外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式（預託証券
主要投資対象
（DR）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式
に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円ベース）
（※）に連動する投資成果を目指します。
投資態度 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円ベース）
決算日 年1回：6月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株
式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数
は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその
関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもので
す。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
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るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
受 益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸
失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
することはできません。
10.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
運用の基本方針
とします。
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
投資態度
す。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
主な投資制限
⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
収益の分配
す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
いことがあります。
③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
信託報酬
は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
のとします。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年3月25日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
11.ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
30/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニス
ティック株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本
運用の基本方針 を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を
含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指し
ます。
「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象とします。
主要投資対象 ＜マザーファンドの投資対象＞
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信
託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指
します。
②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、
円換算ベース）（※）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資
成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありませ
ん。
③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
ファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
＜マザーファンドの投資態度＞
①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び
投資態度 不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、
円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄
分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される
銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて
米ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を
通じて個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グロー
バル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の20％以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
主な投資制限 ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ベンチマーク MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
換算ベース)
決算日 年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 原則、毎決算時に分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.671％（税抜 0.61％）
このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計
理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年9月24日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含
む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
デックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
（税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カン
トリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc.に帰属しま
す。MSCI Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
12.Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資顧問会社 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
運用の基本方針 投資信託財産の長期的な成長を目指します。
主要投資対象 世界各国の株式を主要投資対象とします。
①主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に
上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行
い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排
出量及び環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を
投資態度
行います。
③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合がありま
す。
④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純
主な投資制限 資産総額の10％以下とします。
③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
④純資産総額の10％を超えての借入れは、行いません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年12月31日
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 年率0.525％
その他の費用
ファンド管理費用：上限年率0.15％
その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバ
ティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがありま
す。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年11月7日
信託期間 無期限
関係法人 ・管理会社
キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
イ・アール・エル
・投資顧問会社
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
・管理事務代行会社
J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
・名義書換事務受託会社
J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
・保管受託銀行
J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13.Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
す。）を主要投資対象とします。
＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
主要投資対象
有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
投資態度 プローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
主な投資制限
（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法
人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
ます。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
ん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
年率0.8％以内
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
信託報酬
（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・管理会社（マネージメントカンパニー）
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社（インベストメントマネージャー）
Wellington Management Company LLP
・預託機関（デポジタリー）
関係法人
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
14.J-REITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下
運用の基本方針 同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数
（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内
において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の
投資態度
取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」と
いいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の
構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配
当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券
借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
主な投資制限
するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数
を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 東証REIT指数（配当込み）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所
に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当
込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の
関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
Ｘが有しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②ＪＰＸは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③ＪＰＸは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④ＪＰＸは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
ません。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しません。
15.グローバルREITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含
みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引さ
運用の基本方針 れている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当
込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所
主要投資対象
に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行います。
投資態度 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合
には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
主な投資制限
を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は
買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き
債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ベンチマーク S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones
Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard &
（R） （R）
Poor's 及びS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC
（R）
（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow
Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又
はそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によって支援、保証、販売、又は販売
促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者又はいかなる一
般人に対して、株式全般又は具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパ
フォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明又
は保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にある唯一の
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices又はそのライセンサーの特定の商標、サービスマー
ク、及び商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社又は当ファンドに関係なく、S&P
Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指
数の決定、構成又は計算において当社又は当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。
S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格又は数量、あるいは当ファンドの新規設定又は販売のタ
イミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関して責任
を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、
マーケティング、又は取引に関して、いかなる義務又は責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づ
く投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供
する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれること
は、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものではな
く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックス又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信（電子
通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、又
は完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落又は中断に対して、
いかなる義務又は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的又は黙示的を問わ
ず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに関連するデータの商品性、特定の目的又は使用
への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、又はその他の人物や組織が
得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合
においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知ら
されていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間
の契約又は取り決めの第三者受益者は存在しません。
16.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託
証券」といいます。）を主要投資対象とします。
＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞
主要投資対象
（2022年 9月30日現在）
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産に
ついて原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場
を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）
に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等
投資態度
を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
主な投資制限
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
LBMA金価格（円ヘッジベース）（※）（2022年 9月30日現在）
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照
ベンチマーク
するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合が
あります。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・
リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1ト
ロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会
（London Bullion Market Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考
慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration
Limited）は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値によ
り生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
17.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取
運用の基本方針
引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為
主要投資対象 替予約取引を主要取引対象とします。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投
資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建（ショー
トポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ
投資態度 取引を活用することがあります。
③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
す。
主な投資制限
②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率0.74％
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会
社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2011年5月24日
・管理会社
BlueBay Funds Management Company S.A.
・投資顧問会社
BlueBay Asset Management LLP
(2023年4月1日前後にBlueBay Asset Management LLPとRBC Global Asset
Management (UK) Limited との統合を予定しており、統合後の新会社名はRBC
関係法人
Global Asset Management (UK) Limitedとなる予定です。)
・副投資顧問会社
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
18.ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
運用の基本方針
て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主要投資対象 円建債券を主要投資対象とします。
①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外
国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」（以下「PTRディバーシ
ファイド・アルファ・ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね
連動する投資成果を目指します。
※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替
投資態度
等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長
期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券
です。
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年12月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
19.ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンク マザーファンド（以下「マザー
主要投資対象
ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が
組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券（以下
「円建債券」といいます。）に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資
信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN AHLファン
ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指しま
す。
※MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
投資態度
の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入外貨建資産につい
て対円での為替ヘッジを行うことがあります。
②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066％（税抜 0.06％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2016年1月20日
信託期間 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
20.米国株式LSマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
主要投資対象
行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
とします。
①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
す。
※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類す
るもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券も
投資態度
しくは短期金融商品等により運用されます。
②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
21.コモディティLSアルファ・マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
す。）を主要投資対象とします。
※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構
成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び構
主要投資対象
成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいい
ます。
※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率
に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の
差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
ます。
投資態度
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
り取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance
L.P.）及び、その関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の共
同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。
SM
ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）及び「ブルームバーグ（Bloomberg
（R）
）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）及び、その関係
会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に
従っ てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社の
関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨
するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg
SM
Commodity Index ）に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するもの
ではありません。
22.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
主要投資対象
数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
範囲とならない場合があります。
③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
総額の50％以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
投資態度
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
す。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度＞
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
ティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
とを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20％以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
主な投資制限
合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.506％（税抜 0.46％）
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
設定日 2019年4月10日
信託期間 無期限
受託会社 野村信託銀行株式会社
23.ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
この投資信託は、主に「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファン
ド」受益証券への投資を通じて、主に日本の公社債に投資を行うとともに、
運用の基本方針
為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投
資対象とします。
主要投資対象
＜マザーファンドの投資対象＞
主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券の組入比率
は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜マザーファンドの投資態度＞
①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為
替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
投資態度 動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組
み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図
ります。
④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑤運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マ
ネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパ
ニー・リミテッド（在英国）に委託します。
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以内とします。
③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：11月16日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.418％（税抜 0.38％）
このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計
理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。
投資顧問会社の報酬は、委託者が収受する委託者報酬から支弁されます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2022年4月12日
信託期間 原則として無期限
50/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
24.MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 UBS O'Connor LLC
運用の基本方針 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
を積み上げることを目指して運用を行います。
主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
主要投資対象
お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
することがあります。
投資態度 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポ
ジションを決定します。
③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
ます。
①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
ん。
②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
ます。
④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦投資信託証券への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月31日（決算日が休日の場合は、前営業日となります。）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 運用報酬：年率0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
超過部分の15％。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
51/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・運用会社
UBS O'Connor LLC
関係法人
・保管銀行・管理事務代行会社
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
25.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
※1
主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略 に基づいて償還価格が決定
される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
す。
※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
※2
米国株式市場の1日の取引時間中の値動き を捉えることを目的とす
る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
主要投資対象
引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
なることがあります。
※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
株価指数先物も含みます。
①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
投資態度 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
52/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年10月6日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ．株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ．デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ．公社債の借入れの指図及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ト．外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
リ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
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原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
う こととします。
＜その他の投資制限＞
イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④商品（コモディティ）の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑨資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
る要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
す。
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑪仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
とを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑫ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
があります。
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※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.628％（税抜 1.48％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 1.023％ （税抜 0.93％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.55％ （税抜 0.5％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
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（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
年率 0.374％（税抜 0.34％）
（適格機関投資家専用）
中小型株式 マザーファンド
ありません。
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマ
ありません。
ザーファンド
国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資
年率 0.517％（税抜 0.47％）
家専用）
日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専
年率 0.7095％（税抜 0.645％）
用）
FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資
年率 0.495％（税抜 0.45％）
家専用）
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファン
ありません。
ド
グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機
年率 0.814％（税抜 0.74％）
関投資家専用）
ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機
年率 0.671％（税抜 0.61％）
関投資家専用）
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL
年率 0.525％
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund
年率 0.8％以内
Class J
J-REITインデックス マザーファンド
ありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド
ありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） ありません。
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond
年率 0.74％
Fund － クラスS-JPY
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
ありません。
ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リン
年率 0.066％（税抜 0.06％）
クファンド（適格機関投資家専用）
米国株式LSマザーファンド ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド ありません。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適
年率 0.506％（税抜 0.46％）
格機関投資家専用）
ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドＳ（適
年率 0.418％（税抜 0.38％）
格機関投資家専用）
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運用報酬：年率 0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資
MA Hedge Fund Strategies Limited
産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純
資産価格の最高値）を上回った場
合、超過部分の15％。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率：年率1.628％～1.95965％程度（税抜 1.48％～1.8013％程度）
（投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.33165％程度（税抜0.0％～0.3213％程度））
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
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しておりません。
（ご参考）
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
（PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、そ
の他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるMAN AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN
AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として
0.25％、ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま
す。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・米国株式LSマザーファンド
主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
用として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出
費用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
・米ドル建ＭＭＦもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあ
りますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
きません。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
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2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
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金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 2,512,515,403 28.53
ルクセンブルク 243,298,297 2.76
小計 2,755,813,700 31.29
投資証券 ルクセンブルク 252,044,396 2.86
ケイマン 143,921,484 1.63
小計 395,965,880 4.50
親投資信託受益証券 日本 5,485,150,657 62.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 169,512,803 1.92
合計(純資産総額) 8,806,443,040 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 358,342,252 4.1238 1,477,731,779 4.1254 1,478,305,126 16.79
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 546,528,890 1.8824 1,028,785,983 1.8355 1,003,153,777 11.39
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド（為替ヘッ 531,503,932 1.3053 693,818,495 1.1307 600,971,495 6.82
益証券 ジあり）
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 428,104,535 1.1953 511,713,350 1.2031 515,052,566 5.85
証券 ド（適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 229,316,589 2.0539 470,993,343 2.1427 491,356,655 5.58
益証券 ファンド
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日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 192,567,868 2.4428 470,404,788 2.3076 444,369,612 5.05
益証券 マザーファンド
日本 投資信託受益 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータ 424,334,621 0.9304 394,800,931 0.959 406,936,901 4.62
証券 ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
家専用）
日本 親投資信託受 ピクテ マルチストラテジー リン 401,194,179 1.0595 425,065,233 1.0046 403,039,672 4.58
益証券 ク マザーファンド
日本 親投資信託受 コモディティＬＳアルファ・マザー 307,588,017 1.1400 350,650,340 1.1509 354,003,048 4.02
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 米国株式ＬＳマザーファンド 287,470,192 1.0112 290,689,859 1.0696 307,478,117 3.49
益証券
日本 親投資信託受 中小型株式 マザーファンド 53,149,377 4.7542 252,682,768 4.8463 257,577,825 2.92
益証券
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式EVIバリューファンド 244,144,776 1.0508 256,569,303 1.0497 256,278,771 2.91
証券 （適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式エンハンスト運用戦 160,419,704 1.5862 254,457,734 1.5851 254,281,272 2.89
証券 略ファンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 日本長期成長株集中投資ファンド 124,983,956 2.1915 273,902,339 2.0216 252,667,565 2.87
証券 （適格機関投資家専用）
ルクセン 投資証券 Capital Group New Economy Fund 167,027.433 1,582 264,237,399 1,509 252,044,396 2.86
ブルク
(LUX) Class ZL
日本 投資信託受益 ブランディワイン・グローバル株式 246,597,757 1.0632 262,182,735 1.017 250,789,918 2.85
証券 ファンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 グローバル株式コンセントレイト・ 153,673,299 1.5839 243,403,138 1.6239 249,550,070 2.83
証券 ファンド（適格機関投資家専用）
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 22,697.854 12,706 288,398,932 10,719 243,298,297 2.76
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 投資信託受益 ウエスタン・カレンシー・アル 202,113,887 0.9886 199,830,000 0.9203 186,005,410 2.11
証券 ファ・ファンドS（適格機関投資家専
用）
日本 親投資信託受 米国株式イントラデイ・トレンド戦 166,145,317 0.7978 132,553,709 0.8721 144,895,330 1.65
益証券 略マザーファンド
ケイマン 投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 13,984 10,382.16 145,184,220 10,291.86 143,921,484 1.63
日本 投資信託受益 ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイ 102,653,070 1.1394 116,962,907 1.3731 140,952,930 1.60
証券 バーシファイド リンクファンド
（適格機関投資家専用）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 31.29
投資証券 4.50
親投資信託受益証券 62.29
合計 98.08
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2016年 2月17日) 37,286,279,341 37,286,279,341 8,647 8,647
第2期計算期間末 (2017年 2月17日) 30,621,118,809 30,621,118,809 9,555 9,555
第3期計算期間末 (2018年 2月19日) 18,433,690,243 18,433,690,243 10,131 10,131
第4期計算期間末 (2019年 2月18日) 18,337,969,638 18,337,969,638 9,864 9,864
第5期計算期間末 (2020年 2月17日) 13,138,863,682 13,138,863,682 10,917 10,917
第6期計算期間末 (2021年 2月17日) 11,518,211,025 11,518,211,025 11,845 11,845
第7期計算期間末 (2022年 2月17日) 9,679,176,610 9,679,176,610 12,563 12,563
2021年 9月末日 10,282,121,565 ― 12,572 ―
10月末日 10,406,548,145 ― 12,876 ―
11月末日 10,093,352,612 ― 12,716 ―
12月末日 10,206,953,658 ― 13,043 ―
2022年 1月末日 9,569,268,611 ― 12,348 ―
2月末日 9,430,155,962 ― 12,324 ―
3月末日 9,845,519,775 ― 12,974 ―
4月末日 9,442,693,966 ― 12,623 ―
5月末日 9,387,286,036 ― 12,599 ―
6月末日 9,196,935,835 ― 12,433 ―
7月末日 9,252,695,428 ― 12,652 ―
8月末日 9,219,057,976 ― 12,675 ―
9月末日 8,806,443,040 ― 12,214 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 0
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
第5期計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 0
第6期計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 0
第7期計算期間 2021年 2月18日～2022年 2月17日 0
③【収益率の推移】
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期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 △13.5
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 10.5
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 6.0
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 △2.6
第5期計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 10.7
第6期計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 8.5
第7期計算期間 2021年 2月18日～2022年 2月17日 6.1
第8期中間計算期間 2022年 2月18日～2022年 8月17日 2.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 49,526,375,760 6,407,778,915 43,118,596,845
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 11,056,157,024 22,127,791,489 32,046,962,380
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 8,740,142,510 22,591,145,594 18,195,959,296
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 7,015,265,506 6,619,741,116 18,591,483,686
第5期計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 1,220,521,390 7,776,843,668 12,035,161,408
第6期計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 167,978,519 2,478,672,606 9,724,467,321
第7期計算期間 2021年 2月18日～2022年 2月17日 97,944,390 2,117,977,175 7,704,434,536
第8期中間計算期間 2022年 2月18日～2022年 8月17日 42,738,463 462,895,845 7,284,277,154
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 28,118,695,000 93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,975,486,656 6.56
合計(純資産総額) 30,094,181,656 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 物語コーポレーション 小売業 130,000 6,037.60 784,888,491 6,940.00 902,200,000 3.00
日本 株式 ＭＡＲＵＷＡ ガラス・ 52,000 15,960.00 829,920,000 15,460.00 803,920,000 2.67
土石製品
日本 株式 ダイセキ サービス 180,000 4,251.35 765,243,507 4,460.00 802,800,000 2.67
業
日本 株式 東宝 情報・通 140,000 4,941.24 691,773,600 5,250.00 735,000,000 2.44
信業
日本 株式 インターネットイニシア 情報・通 320,000 2,452.50 784,800,000 2,221.00 710,720,000 2.36
ティブ 信業
日本 株式 イーレックス 電気・ガ 250,000 2,558.92 639,731,014 2,788.00 697,000,000 2.32
ス業
日本 株式 ロート製薬 医薬品 150,000 4,082.64 612,397,184 4,635.00 695,250,000 2.31
日本 株式 ネクステージ 小売業 220,000 2,398.26 527,617,813 3,140.00 690,800,000 2.30
日本 株式 ＫｅｅＰｅｒ技研 サービス 180,000 3,574.02 643,324,635 3,720.00 669,600,000 2.23
業
日本 株式 カプコン 情報・通 180,000 3,443.25 619,785,017 3,640.00 655,200,000 2.18
信業
日本 株式 寿スピリッツ 食料品 78,000 7,522.01 586,717,537 8,350.00 651,300,000 2.16
日本 株式 ジャパンマテリアル サービス 345,000 1,985.00 684,825,000 1,848.00 637,560,000 2.12
業
日本 株式 エスプール サービス 590,000 1,142.00 673,780,000 1,043.00 615,370,000 2.04
業
日本 株式 イー・ギャランティ その他金 240,000 2,138.96 513,351,735 2,495.00 598,800,000 1.99
融業
日本 株式 日揮ホールディングス 建設業 330,000 1,816.46 599,432,607 1,809.00 596,970,000 1.98
日本 株式 インソース サービス 220,000 2,303.00 506,660,000 2,625.00 577,500,000 1.92
業
日本 株式 ミルボン 化学 90,000 5,069.25 456,232,912 6,370.00 573,300,000 1.91
日本 株式 神戸物産 卸売業 160,000 3,270.00 523,200,000 3,495.00 559,200,000 1.86
日本 株式 ビジョナル 情報・通 60,000 6,150.00 369,000,000 8,970.00 538,200,000 1.79
信業
日本 株式 ＳＨＯＥＩ その他製 95,000 5,374.95 510,620,930 5,230.00 496,850,000 1.65
品
日本 株式 ＳＨＩＦＴ 情報・通 26,000 19,280.93 501,304,358 18,890.00 491,140,000 1.63
信業
日本 株式 富士電機 電気機器 90,000 5,770.00 519,300,000 5,290.00 476,100,000 1.58
日本 株式 ジャパンエレベーターサー サービス 250,000 1,469.40 367,351,884 1,895.00 473,750,000 1.57
ビスホールディングス 業
日本 株式 セーレン 繊維製品 220,000 2,034.00 447,480,000 2,104.00 462,880,000 1.54
日本 株式 サイバーエージェント サービス 380,000 1,373.96 522,107,168 1,218.00 462,840,000 1.54
業
日本 株式 ニフコ 化学 150,000 3,165.00 474,750,000 3,005.00 450,750,000 1.50
日本 株式 ナカニシ 精密機器 170,000 2,522.99 428,908,894 2,641.00 448,970,000 1.49
日本 株式 手間いらず 情報・通 85,000 5,360.00 455,600,000 5,240.00 445,400,000 1.48
信業
日本 株式 日本セラミック 電気機器 178,000 2,069.00 368,282,000 2,441.00 434,498,000 1.44
日本 株式 サンエー 小売業 95,000 4,130.00 392,350,000 4,365.00 414,675,000 1.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 建設業 1.98
食料品 2.16
繊維製品 1.54
化学 7.36
医薬品 4.37
ガラス・土石製品 2.67
金属製品 2.00
機械 0.88
電気機器 6.29
精密機器 2.78
その他製品 4.10
電気・ガス業 2.32
倉庫・運輸関連業 1.06
情報・通信業 22.19
卸売業 2.46
小売業 6.67
保険業 0.85
その他金融業 1.99
不動産業 1.21
サービス業 18.55
小計 93.44
合計 93.44
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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株式 日本 472,582,867,680 98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71
合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,353,800,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,182,300 2,125.92 19,520,835,216 1,876.00 17,225,994,800 3.58
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,261,800 11,966.04 15,098,749,272 9,286.00 11,717,074,800 2.44
日本 株式 キーエンス 電気機器 182,500 51,489.69 9,396,868,425 47,900.00 8,741,750,000 1.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,215,400 3,983.08 8,824,115,432 3,906.00 8,653,352,400 1.80
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,628,200 738.13 8,583,123,266 651.50 7,575,772,300 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 1,137,000 5,833.87 6,633,119,286 5,854.00 6,655,998,000 1.38
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,441,000 4,540.20 6,542,428,200 4,243.00 6,114,163,000 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,583,100 3,746.95 5,931,796,545 3,767.00 5,963,537,700 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 968,700 6,771.23 6,559,290,501 6,114.00 5,922,631,800 1.23
日本 株式 第一三共 医薬品 1,461,100 3,466.09 5,064,304,099 4,042.00 5,905,766,200 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,185,200 5,358.18 6,350,514,936 4,900.00 5,807,480,000 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,378,800 4,685.17 6,459,912,396 4,161.00 5,737,186,800 1.19
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 383,900 13,946.71 5,354,141,969 13,880.00 5,328,532,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,289,100 3,983.13 5,134,652,883 4,024.00 5,187,338,400 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,300,700 4,487.57 5,836,982,299 3,968.00 5,161,177,600 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,000 20,685.24 4,550,752,800 22,295.00 4,904,900,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,472,600 3,188.42 4,695,267,292 3,137.00 4,619,546,200 0.96
器
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日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 127,800 59,098.28 7,552,760,184 35,700.00 4,562,460,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 312,700 18,201.23 5,691,524,621 14,330.00 4,480,991,000 0.93
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,993,800 1,492.57 4,468,456,066 1,446.50 4,330,531,700 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,394,200 3,183.13 4,437,919,846 3,089.00 4,306,683,800 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,658,400 2,459.25 4,078,420,200 2,565.00 4,253,796,000 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,189,300 3,722.07 4,426,657,851 3,501.00 4,163,739,300 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,700 19,686.77 4,029,881,819 19,705.00 4,033,613,500 0.84
業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 665,200 5,410.46 3,599,037,992 5,806.00 3,862,151,200 0.80
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,381,900 1,531.63 3,648,189,497 1,562.50 3,721,718,750 0.77
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 549,500 8,231.94 4,523,451,030 6,632.00 3,644,284,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 447,500 8,644.00 3,868,190,000 8,130.00 3,638,175,000 0.76
日本 株式 ファナック 電気機器 176,800 21,341.82 3,773,233,776 20,260.00 3,581,968,000 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 59,000 66,232.16 3,907,697,440 58,220.00 3,434,980,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.23
食料品 3.52
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
化学 6.05
医薬品 5.62
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 5.12
電気機器 16.28
輸送用機器 7.47
精密機器 2.79
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.30
海運業 0.50
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空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.11
卸売業 5.56
小売業 4.62
銀行業 5.25
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.12
不動産業 2.00
サービス業 5.37
小計 98.29
合計 98.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 455 円 8,435,699,650 8,353,800,000 1.74
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 360,405,568,493 68.07
イギリス 21,478,655,320 4.06
カナダ 19,548,508,275 3.69
スイス 17,037,297,746 3.22
フランス 14,877,099,092 2.81
オーストラリア 10,892,408,576 2.06
ドイツ 10,750,237,138 2.03
アイルランド 8,986,242,405 1.70
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オランダ 8,568,496,108 1.62
スウェーデン 4,478,418,649 0.85
デンマーク 3,820,300,890 0.72
スペイン 3,442,000,415 0.65
香港 3,107,128,130 0.59
イタリア 2,409,794,522 0.46
シンガポール 1,815,442,348 0.34
フィンランド 1,773,824,271 0.34
ジャージー 1,614,367,527 0.30
イスラエル 1,227,882,808 0.23
ノルウェー 1,137,714,859 0.21
ベルギー 1,130,167,136 0.21
ケイマン 1,026,131,544 0.19
バミューダ 724,533,317 0.14
キュラソー 586,127,195 0.11
ニュージーランド 367,396,237 0.07
ルクセンブルク 321,733,929 0.06
ポルトガル 266,518,332 0.05
オーストリア 264,009,681 0.05
パナマ 111,901,458 0.02
リベリア 105,959,197 0.02
マン島 88,047,015 0.02
小計 502,363,912,613 94.89
投資信託受益証券 オーストラリア 157,210,629 0.03
香港 76,842,958 0.01
アメリカ 16,079,847 0.00
小計 250,133,434 0.05
投資証券 アメリカ 10,259,276,042 1.94
オーストラリア 597,653,735 0.11
シンガポール 245,753,238 0.05
イギリス 189,585,132 0.04
香港 170,655,581 0.03
フランス 170,346,736 0.03
カナダ 50,736,115 0.01
ベルギー 43,632,232 0.01
小計 11,727,638,811 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85
合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,086,152,195 2.09
買建 カナダ 780,467,556 0.15
買建 ドイツ 2,504,564,632 0.47
買建 イギリス 278,037,110 0.05
買建 オーストラリア 493,224,792 0.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 272,779,595 0.05
売建 ― 3,418,025,681 △0.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,323,830 21,718.77 28,751,971,325 20,632.52 27,313,960,601 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 581,193 39,589.15 23,008,941,821 34,392.37 19,988,607,603 3.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 749,309 16,771.10 12,566,737,132 16,624.18 12,456,653,686 2.35
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 216,377 36,793.79 7,961,330,054 38,839.49 8,403,972,349 1.59
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 492,726 16,280.30 8,021,729,911 14,107.39 6,951,077,944 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 460,933 16,355.57 7,538,824,664 14,204.41 6,547,282,651 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 76,869 73,492.27 5,649,277,714 73,683.67 5,663,990,206 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 215,641 26,151.33 5,639,299,026 23,825.58 5,137,773,902 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 343,717 14,114.98 4,851,559,705 12,841.75 4,413,928,060 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,127 46,133.67 4,849,895,208 39,037.87 4,103,935,190 0.78
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 187,450 28,206.93 5,287,389,707 19,753.53 3,702,799,592 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,076 18,977.60 4,556,067,885 15,373.02 3,690,695,454 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 196,677 21,509.38 4,230,401,447 18,637.04 3,665,478,493 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 230,976 17,316.26 3,999,641,038 15,832.68 3,656,970,204 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 205,210 27,153.53 5,572,177,396 17,695.78 3,631,351,424 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 134,653 30,821.62 4,150,224,376 26,074.48 3,511,008,113 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,000 44,659.40 3,751,389,936 40,304.96 3,385,617,253 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 153,061 25,747.21 3,940,894,934 20,964.14 3,208,792,799 0.61
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 66,242 46,730.34 3,095,511,196 47,788.74 3,165,622,252 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 144,953 21,671.16 3,141,300,077 20,667.28 2,995,784,702 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 70,879 51,790.01 3,670,824,489 41,527.16 2,943,403,836 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 460,155 7,778.39 3,579,268,839 6,394.80 2,942,603,611 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 337,769 9,353.61 3,159,361,216 8,191.90 2,766,970,445 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 113,421 24,871.80 2,820,985,530 24,126.79 2,736,485,114 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 57,316 48,924.21 2,804,140,565 47,582.74 2,727,252,612 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 591,261 5,356.80 3,167,271,725 4,439.87 2,625,124,696 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 207,468 13,452.79 2,791,025,303 12,546.33 2,602,963,735 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 36,343 68,399.25 2,485,834,051 69,361.09 2,520,790,232 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 32,118 82,891.38 2,662,305,555 74,810.29 2,402,757,026 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 124,048 18,609.60 2,308,484,549 19,151.12 2,375,658,444 0.45
必需品小売
り
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.29
素材 4.00
資本財 5.80
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.36
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.32
小売 4.90
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.01
銀行 5.66
各種金融 4.50
保険 3.11
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.55
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.89
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.22
合計 97.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 419 アメリカ 84,470,468 12,232,168,471 76,556,537.5 11,086,152,195 2.09
カ 取引所 ドル
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株価指
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 33 カナダド 7,810,314.5 826,331,274 7,376,820 780,467,556 0.15
数先物
オール取引 ル
取引
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 66 スイスフ 7,070,022 1,050,463,868 6,683,160 992,983,912 0.19
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 325 ユーロ 11,435,672.5 1,627,524,910 10,621,000 1,511,580,720 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,586,849 526,113,570 5,237,600 493,224,792 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,819,133.75 294,190,310 1,719,250 278,037,110 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,175,000.00 170,081,250 170,088,065 0.03
カナダドル 買建 500,000.00 52,658,000 52,884,500 0.01
ユーロ 買建 350,000.00 49,806,400 49,807,030 0.01
アメリカドル 売建 18,100,000.00 2,611,649,000 2,620,326,140 △0.49
カナダドル 売建 1,400,000.00 148,022,000 148,076,600 △0.03
ユーロ 売建 2,650,000.00 370,629,000 377,119,910 △0.07
イギリスポンド 売建 1,180,000.00 184,137,820 190,786,176 △0.04
スイスフラン 売建 550,000.00 81,169,550 81,716,855 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 114,127,594,400 96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,031,452,995 3.41
合計(純資産総額) 118,159,047,395 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,005,716,000 3.39
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,309 704,125.24 8,667,077,579 636,000 7,828,524,000 6.63
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,551 672,009.38 7,090,370,968 597,000 6,298,947,000 5.33
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 53,236 101,332.07 5,394,514,078 108,800 5,792,076,800 4.90
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 17,289 367,837.66 6,359,545,303 316,500 5,471,968,500 4.63
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,120 165,635.64 5,651,488,036 159,700 5,448,964,000 4.61
人
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 32,493 182,687.16 5,936,053,889 160,100 5,202,129,300 4.40
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,904 324,320.2 5,157,988,460 301,000 4,787,104,000 4.05
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,023 180,661.31 3,798,042,720 185,000 3,889,255,000 3.29
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,550 358,690.79 3,784,187,834 354,500 3,739,975,000 3.17
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,752 141,948.44 3,371,559,346 149,500 3,550,924,000 3.01
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,216 409,566.85 2,955,434,389 393,000 2,835,888,000 2.40
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 32,064 84,348.52 2,704,550,945 81,200 2,603,596,800 2.20
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 15,767 202,443.73 3,191,930,290 164,100 2,587,364,700 2.19
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 34,025 66,059.86 2,247,686,736 72,100 2,453,202,500 2.08
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,643 635,454.72 2,314,961,544 656,000 2,389,808,000 2.02
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,570 447,069.12 2,490,174,998 423,000 2,356,110,000 1.99
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,114 327,874.61 2,332,499,975 310,500 2,208,897,000 1.87
人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 46,440 42,848.3 1,989,875,052 45,600 2,117,664,000 1.79
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,101 705,771.88 2,188,598,599 681,000 2,111,781,000 1.79
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,916 188,145.57 2,430,088,182 161,900 2,091,100,400 1.77
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,915 510,319.03 1,997,899,002 533,000 2,086,695,000 1.77
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,168 580,655.34 2,420,171,457 495,000 2,063,160,000 1.75
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,407 154,230.8 1,913,541,535 156,300 1,939,214,100 1.64
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,679 153,867.8 1,797,022,036 156,000 1,821,924,000 1.54
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 14,275 113,247.12 1,616,602,638 114,800 1,638,770,000 1.39
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,872 169,645.5 1,674,740,376 165,500 1,633,816,000 1.38
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,567 213,893.79 1,618,534,308 214,200 1,620,851,400 1.37
クスト投資法人
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日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,908 323,841.75 1,589,415,309 329,000 1,614,732,000 1.37
法人
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 10,142 151,844.38 1,540,005,701 147,700 1,497,973,400 1.27
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,205 726,623.08 1,602,203,891 672,000 1,481,760,000 1.25
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 96.59
合計 96.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 2,068 円 4,131,657,200 4,005,716,000 3.39
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 74,598,025,121 77.65
オーストラリア 6,001,365,281 6.25
イギリス 4,006,517,972 4.17
シンガポール 3,693,986,747 3.85
カナダ 1,735,319,163 1.81
フランス 1,386,421,477 1.44
香港 1,346,737,255 1.40
ベルギー 959,188,863 1.00
ニュージーランド 373,635,395 0.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペイン 340,358,287 0.35
韓国 227,429,409 0.24
ガーンジー 199,789,474 0.21
オランダ 166,374,200 0.17
イスラエル 141,475,056 0.15
ドイツ 42,880,446 0.04
アイルランド 33,593,213 0.03
イタリア 12,840,011 0.01
小計 95,265,937,370 99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 805,251,338 0.84
合計(純資産総額) 96,071,188,708 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 153,728,002 0.16
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 421,275 21,137.17 8,904,562,418 14,653.32 6,173,079,026 6.43
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 51,844 112,488.60 5,831,859,214 81,294.88 4,214,652,065 4.39
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 89,962 47,342.89 4,259,061,323 41,631.42 3,745,246,427 3.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 351,831 9,923.92 3,491,544,572 8,391.73 2,952,474,100 3.07
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 264,125 12,260.67 3,238,351,193 9,170.81 2,422,242,119 2.52
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 186,604 22,908.09 4,274,741,771 12,906.91 2,408,482,023 2.51
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 548,984 4,273.69 2,346,192,319 4,255.96 2,336,457,184 2.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 163,323 22,131.55 3,614,592,230 14,033.53 2,291,999,380 2.39
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 79,244 34,151.66 2,706,314,837 26,283.01 2,082,771,241 2.17
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 75,921 28,366.37 2,153,603,546 24,448.27 1,856,137,281 1.93
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 191,925 12,209.95 2,343,394,914 9,589.31 1,840,429,895 1.92
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 84,218 28,914.24 2,435,100,038 20,047.49 1,688,360,052 1.76
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 328,934 5,799.34 1,907,601,996 4,906.16 1,613,803,754 1.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 218,421 8,197.06 1,790,411,925 6,946.53 1,517,269,274 1.58
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 970,492 2,163.81 2,099,963,799 1,528.37 1,483,279,690 1.54
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,934 28,988.85 1,911,351,123 22,245.71 1,466,748,788 1.53
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 70,001 27,211.51 1,904,833,156 19,417.57 1,359,249,521 1.41
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 226,148 7,655.23 1,731,216,700 5,741.71 1,298,477,703 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,986 48,256.42 1,784,812,139 34,560.35 1,278,249,275 1.33
香港 投資証券 LINK REIT 1,194,400 1,269.20 1,515,933,293 1,000.91 1,195,489,890 1.24
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 118,233 11,279.38 1,333,595,552 9,958.58 1,177,433,227 1.23
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 165,060 6,904.33 1,139,629,307 6,344.12 1,047,161,454 1.09
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 60,498 23,143.29 1,400,123,232 17,119.43 1,035,691,772 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 173,714 7,836.66 1,361,338,728 5,948.79 1,033,388,940 1.08
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 306,402 4,802.02 1,471,349,551 3,269.80 1,001,876,262 1.04
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 409,446 2,631.51 1,077,463,562 2,286.54 936,218,710 0.97
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 353,118 3,338.83 1,179,004,323 2,618.16 924,521,118 0.96
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 145,860 6,995.97 1,020,433,565 6,309.37 920,284,956 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 98,864 12,046.23 1,190,938,739 9,020.21 891,774,526 0.93
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 81,461 16,538.74 1,347,263,068 10,814.41 880,952,718 0.92
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.16
合計 99.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 630,000.00 91,192,500 91,196,154 0.09
ユーロ 買建 80,000.00 11,188,800 11,384,752 0.01
イギリスポンド 買建 65,000.00 10,507,705 10,508,615 0.01
オーストラリアドル 買建 290,000.00 27,215,764 27,300,687 0.03
シンガポールドル 買建 132,000.00 13,263,492 13,337,794 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 32,884,734,109 103.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,185,701,347 △3.74
合計(純資産総額) 31,699,032,762 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 32,613,930,872 △102.89
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 7,204,595 4,791.21 34,518,782,281 4,564.41 32,884,734,109 103.74
証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 103.74
合計 103.74
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 225,345,290.00 31,367,599,943 32,613,930,872 △102.89
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 ケイマン 42,665,080,640 97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,046,569,024 2.39
合計(純資産総額) 43,711,649,664 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
ケイマン 社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 41,824,000,000 101.97 42,651,278,720 102.01 42,665,080,640 0.000 2025/12/15 97.61
12/15/25
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 97.61
合計 97.61
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 22,684,707,045 102.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △496,441,698 △2.24
合計(純資産総額) 22,188,265,347 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 22,346,458,500 △100.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 004 133,000,000 16,629.96 22,117,854,672 17,056.17 22,684,707,045 0.000 2027/10/18 102.24
ンド
10/18/27
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
社債券 102.24
合計 102.24
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 155,000,000.00 22,336,662,500 22,346,458,500 △100.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 23,212,767,000 97.89
イギリス 308,880,000 1.30
小計 23,521,647,000 99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 192,616,921 0.81
合計(純資産総額) 23,714,263,921 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬ 20,030,000,000 114.21 22,876,263,000 115.89 23,212,767,000 0.000 2023/7/13 97.89
ンド ＩＯＳ ０％ ０
７／１３／２３
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス 社債券 ソシエテ・ジェネ 300,000,000 100.11 300,340,000 102.96 308,880,000 0.000 2023/6/30 1.30
ラル ０％ ２０
２３／０６／３０
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 99.19
合計 99.19
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 8,856,036,000 98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 109,709,920 1.22
合計(純資産総額) 8,965,745,920 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬＩ 10,170,000,000 78.46 7,979,390,000 87.08 8,856,036,000 0.000 2023/10/18 98.78
ンド ＯＳ ０％ １０／
１８／２３
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 98.78
合計 98.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
・公社債等（仕組債を含みます。）
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑥外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
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（３）【信託期間】
2015年 6月16日（設定日）から2026年 2月17日までとします。
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
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て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
な い事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
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② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます 。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
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する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年2月18日から2022年
2月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
（2021年 2月17日現在） （2022年 2月17日現在）
資産の部
流動資産
205,599,097 205,442,561
コール・ローン
2,450,667,667 2,760,840,637
投資信託受益証券
135,733,418 415,624,310
投資証券
8,840,608,893 6,414,137,884
親投資信託受益証券
20,121,563
-
未収入金
11,652,730,638 9,796,045,392
流動資産合計
11,652,730,638 9,796,045,392
資産合計
負債の部
流動負債
38,103,631 32,754,135
未払解約金
3,246,328 2,832,129
未払受託者報酬
92,844,876 80,999,053
未払委託者報酬
203 306
未払利息
324,575 283,159
その他未払費用
134,519,613 116,868,782
流動負債合計
134,519,613 116,868,782
負債合計
純資産の部
元本等
9,724,467,321 7,704,434,536
元本
剰余金
1,793,743,704 1,974,742,074
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,922,926,468 2,053,668,196
（分配準備積立金）
11,518,211,025 9,679,176,610
元本等合計
11,518,211,025 9,679,176,610
純資産合計
11,652,730,638 9,796,045,392
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
至 2021年 2月17日 至 2022年 2月17日
営業収益
5,289,458
受取配当金 -
743 584
受取利息
1,085,109,121 818,379,145
有価証券売買等損益
2,140
-
その他収益
1,085,112,004 823,669,187
営業収益合計
営業費用
64,974 60,767
支払利息
6,396,878 5,804,648
受託者報酬
182,950,696 166,012,920
委託者報酬
639,873 580,352
その他費用
190,052,421 172,458,687
営業費用合計
895,059,583 651,210,500
営業利益又は営業損失（△）
895,059,583 651,210,500
経常利益又は経常損失（△）
895,059,583 651,210,500
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
103,320,397
△ 18,935,022
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,103,702,274 1,793,743,704
期首剰余金又は期首欠損金（△）
612,867 24,130,393
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
612,867 24,130,393
額
224,566,042 391,022,126
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
224,566,042 391,022,126
額
- -
分配金
1,793,743,704 1,974,742,074
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
(2021年 2月17日現在) (2022年 2月17日現在)
１. 計算期間の末日にお 9,724,467,321口 7,704,434,536口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1845円 1口当たり純資産額 1.2563円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,845円) (1万口当たり純資産額) (12,563円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
至 2021年 2月17日 至 2022年 2月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 106,564,058円 費用控除後の配当等収益額 A 85,352,496円
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第6期 第7期
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
至 2021年 2月17日 至 2022年 2月17日
費用控除後・繰越欠損金補填 B 807,430,547円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 462,537,607円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 195,951,740円 収益調整金額 C 173,010,683円
分配準備積立金額 D 1,008,931,863円 分配準備積立金額 D 1,505,778,093円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,118,878,208円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,226,678,879円
当ファンドの期末残存口数 F 9,724,467,321口 当ファンドの期末残存口数 F 7,704,434,536口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,178円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,890円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第7期
自 2021年 2月18日
至 2022年 2月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第7期
(2022年 2月17日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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第7期
(2022年 2月17日現在)
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第6期 第7期
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
区分
至 2021年 2月17日 至 2022年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,035,161,408円 9,724,467,321円
期中追加設定元本額 167,978,519円 97,944,390円
期中一部解約元本額 2,478,672,606円 2,117,977,175円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
(2021年 2月17日現在) (2022年 2月17日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 281,538,869 62,228,481
投資証券 4,305,267 △30,109,108
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親投資信託受益証券 766,103,417 443,443,364
合計 1,051,947,553 475,562,737
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータヘッジ戦略 538,453,621 500,977,248
ファンド（適格機関投資家専用）
国内株式アクティブバリューファンド（適格機 519,917,535 621,457,429
関投資家専用）
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド 188,893,704 299,623,193
（適格機関投資家専用）
Wellington Emerging Markets Research Equity 24,214.841 307,673,769
Fund Class J
グローバル株式コンセントレイト・ファンド 188,353,299 298,332,790
（適格機関投資家専用）
日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投 128,627,956 281,888,165
資家専用）
ブランディワイン・グローバル株式ファンド 292,157,757 310,622,127
（適格機関投資家専用）
ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイ 123,105,070 140,265,916
ド リンクファンド（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 1,979,533,156.841 2,760,840,637
投資証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class 176,940.639 279,920,090
ZL
MA Hedge Fund Strategies Limited 13,064 135,704,220
投資証券合計 190,004.639 415,624,310
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 260,548,498 535,140,560
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 214,485,652 523,473,682
ンド
中小型株式 マザーファンド 53,149,377 252,682,768
国内株式インデックス マザーファンド 551,200,014 1,038,460,826
外国株式インデックス マザーファンド 431,357,615 1,778,832,532
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ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファン 238,093,157 424,186,768
ド
ピクテ マルチストラテジー リンク マザー 441,623,608 467,900,212
ファンド
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） 501,509,930 653,818,495
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド 290,633,114 335,041,853
米国株式ＬＳマザーファンド 284,398,733 287,356,479
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー 147,960,259 117,243,709
ファンド
親投資信託受益証券合計 3,414,959,957 6,414,137,884
合計 9,590,602,831
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,200,089,937
株式 34,048,726,970
派生商品評価勘定 5,575,840
未収入金 410,940
未収配当金 57,506,165
差入委託証拠金 12,787,870
流動資産合計 36,325,097,722
資産合計 36,325,097,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 360,170
前受金 5,238,000
未払金 81,480
未払解約金 1,911,370,033
未払利息 3,282
流動負債合計 1,917,052,965
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2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
負債合計 1,917,052,965
純資産の部
元本等
元本 19,312,677,912
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 15,095,366,845
元本等合計 34,408,044,757
純資産合計 34,408,044,757
負債純資産合計 36,325,097,722
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 19,312,677,912口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7816円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,816円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 2月17日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 26,827,957,599円
期中追加設定元本額 6,570,550,592円
期中一部解約元本額 14,085,830,279円
期末元本額 19,312,677,912円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 5,249,121,912円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 766,737,404円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 11,004,109,660円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 609,207,691円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 238,093,157円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 1,445,408,088円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △1,585,750,666
合計 △1,585,750,666
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド」の期首日から本報告書
における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 347,170,000 － 352,408,000 5,238,000
合計 347,170,000 － 352,408,000 5,238,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
日本水産 24,200 571.00 13,818,200
ＩＮＰＥＸ 97,100 1,170.00 113,607,000
ミライト・ホールディングス 7,800 1,956.00 15,256,800
安藤・間 12,000 936.00 11,232,000
東急建設 7,100 733.00 5,204,300
コムシスホールディングス 7,800 2,799.00 21,832,200
東建コーポレーション 700 9,230.00 6,461,000
大成建設 16,200 3,840.00 62,208,000
大林組 55,900 974.00 54,446,600
清水建設 52,400 780.00 40,872,000
長谷工コーポレーション 16,600 1,532.00 25,431,200
鹿島建設 41,000 1,587.00 65,067,000
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西松建設 3,400 3,855.00 13,107,000
三井住友建設 12,600 454.00 5,720,400
戸田建設 23,200 771.00 17,887,200
熊谷組 2,800 2,911.00 8,150,800
大東建託 5,700 12,900.00 73,530,000
五洋建設 22,200 630.00 13,986,000
住友林業 14,300 2,338.00 33,433,400
大和ハウス工業 51,600 3,336.00 172,137,600
積水ハウス 60,600 2,376.00 143,985,600
関電工 9,100 879.00 7,998,900
エクシオグループ 8,400 2,432.00 20,428,800
九電工 4,300 3,100.00 13,330,000
インフロニア・ホールディングス 23,500 1,061.00 24,933,500
森永製菓 4,200 3,645.00 15,309,000
カルビー 8,200 2,540.00 20,828,000
森永乳業 3,300 5,650.00 18,645,000
ヤクルト本社 13,200 6,100.00 80,520,000
明治ホールディングス 11,800 6,840.00 80,712,000
プリマハム 2,200 2,359.00 5,189,800
日本ハム 6,800 4,390.00 29,852,000
アサヒグループホールディングス 42,100 5,219.00 219,719,900
キリンホールディングス 65,700 2,003.50 131,629,950
サントリー食品インターナショナル 12,000 4,590.00 55,080,000
伊藤園 5,400 6,730.00 36,342,000
キッコーマン 12,900 8,870.00 114,423,000
味の素 39,500 3,303.00 130,468,500
キユーピー 9,400 2,463.00 23,152,200
カゴメ 6,800 3,005.00 20,434,000
アリアケジャパン 1,600 5,760.00 9,216,000
ニチレイ 8,200 2,610.00 21,402,000
東洋水産 8,600 4,930.00 42,398,000
日清食品ホールディングス 7,000 9,080.00 63,560,000
日本たばこ産業 95,900 2,350.00 225,365,000
帝人 16,400 1,416.00 23,222,400
東レ 126,400 680.30 85,989,920
ゴールドウイン 3,200 6,150.00 19,680,000
王子ホールディングス 73,000 624.00 45,552,000
大王製紙 8,400 1,787.00 15,010,800
レンゴー 16,500 871.00 14,371,500
クラレ 25,500 1,105.00 28,177,500
旭化成 115,700 1,119.50 129,526,150
昭和電工 15,100 2,327.00 35,137,700
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住友化学 128,200 563.00 72,176,600
日産化学 9,500 6,560.00 62,320,000
東ソー 25,200 1,875.00 47,250,000
トクヤマ 5,600 1,921.00 10,757,600
デンカ 6,400 3,605.00 23,072,000
信越化学工業 25,800 18,245.00 470,721,000
エア・ウォーター 16,500 1,721.00 28,396,500
日本酸素ホールディングス 16,800 2,337.00 39,261,600
三菱瓦斯化学 16,200 2,077.00 33,647,400
三井化学 15,900 3,030.00 48,177,000
三菱ケミカルホールディングス 116,700 845.10 98,623,170
ダイセル 25,100 901.00 22,615,100
積水化学工業 36,500 1,980.00 72,270,000
日本ゼオン 15,700 1,370.00 21,509,000
アイカ工業 4,900 3,285.00 16,096,500
宇部興産 8,200 2,213.00 18,146,600
日油 6,000 5,210.00 31,260,000
花王 39,400 5,224.00 205,825,600
日本ペイントホールディングス 65,600 1,022.00 67,043,200
関西ペイント 18,100 2,457.00 44,471,700
ＤＩＣ 7,400 2,757.00 20,401,800
富士フイルムホールディングス 31,300 7,633.00 238,912,900
資生堂 33,200 6,731.00 223,469,200
ライオン 21,500 1,470.00 31,605,000
ファンケル 7,200 3,270.00 23,544,000
コーセー 3,400 13,320.00 45,288,000
ポーラ・オルビスホールディングス 7,600 1,834.00 13,938,400
小林製薬 5,000 9,870.00 49,350,000
日東電工 10,800 8,610.00 92,988,000
エフピコ 3,300 3,310.00 10,923,000
ニフコ 5,900 3,585.00 21,151,500
ユニ・チャーム 34,400 4,242.00 145,924,800
協和キリン 20,900 3,050.00 63,745,000
武田薬品工業 131,200 3,543.00 464,841,600
アステラス製薬 154,500 2,018.00 311,781,000
大日本住友製薬 11,000 1,272.00 13,992,000
塩野義製薬 22,400 7,634.00 171,001,600
日本新薬 4,700 7,670.00 36,049,000
中外製薬 55,700 3,868.00 215,447,600
科研製薬 2,800 4,205.00 11,774,000
エーザイ 21,300 5,907.00 125,819,100
ロート製薬 9,100 3,680.00 33,488,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小野薬品工業 40,900 2,853.00 116,687,700
参天製薬 33,200 1,293.00 42,927,600
ＪＣＲファーマ 5,000 2,161.00 10,805,000
東和薬品 2,600 3,100.00 8,060,000
第一三共 140,100 2,483.50 347,938,350
大塚ホールディングス 37,000 4,001.00 148,037,000
ペプチドリーム 9,400 2,063.00 19,392,200
サワイグループホールディングス 3,900 4,450.00 17,355,000
出光興産 19,800 3,085.00 61,083,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 268,100 460.50 123,460,050
コスモエネルギーホールディングス 5,200 2,538.00 13,197,600
横浜ゴム 10,300 1,774.00 18,272,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 9,400 1,617.00 15,199,800
ブリヂストン 51,300 5,263.00 269,991,900
住友ゴム工業 16,000 1,183.00 18,928,000
ＡＧＣ 16,400 5,610.00 92,004,000
太平洋セメント 10,100 2,358.00 23,815,800
東海カーボン 14,900 1,162.00 17,313,800
ＴＯＴＯ 12,700 4,940.00 62,738,000
日本碍子 19,300 1,876.00 36,206,800
日本特殊陶業 13,600 2,169.00 29,498,400
ニチアス 4,100 2,659.00 10,901,900
三井金属鉱業 4,800 3,405.00 16,344,000
住友金属鉱山 22,500 5,325.00 119,812,500
住友電気工業 65,900 1,607.00 105,901,300
アサヒホールディングス 7,100 2,187.00 15,527,700
ＳＵＭＣＯ 27,100 2,100.00 56,910,000
三和ホールディングス 16,600 1,289.00 21,397,400
リンナイ 3,300 9,870.00 32,571,000
日本製鋼所 5,300 3,625.00 19,212,500
三浦工業 7,600 3,270.00 24,852,000
アマダ 27,800 1,060.00 29,468,000
ＦＵＪＩ 8,100 2,431.00 19,691,100
オーエスジー 8,200 1,997.00 16,375,400
ＤＭＧ森精機 10,500 1,774.00 18,627,000
ディスコ 2,600 34,650.00 90,090,000
オプトラン 2,200 1,983.00 4,362,600
ナブテスコ 10,000 3,315.00 33,150,000
ＳＭＣ 5,200 68,710.00 357,292,000
小松製作所 80,800 2,769.50 223,775,600
住友重機械工業 10,200 2,906.00 29,641,200
日立建機 7,100 2,975.00 21,122,500
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クボタ 86,300 2,118.00 182,783,400
荏原製作所 7,400 5,840.00 43,216,000
ダイキン工業 22,700 21,765.00 494,065,500
ダイフク 9,800 8,710.00 85,358,000
竹内製作所 2,700 2,645.00 7,141,500
ホシザキ 5,200 8,110.00 42,172,000
日本精工 33,600 756.00 25,401,600
マキタ 21,700 4,106.00 89,100,200
三菱重工業 28,000 3,334.00 93,352,000
ＩＨＩ 11,100 2,678.00 29,725,800
ブラザー工業 21,800 2,107.00 45,932,600
ミネベアミツミ 30,700 2,560.00 78,592,000
日立製作所 81,200 6,150.00 499,380,000
三菱電機 178,200 1,445.50 257,588,100
富士電機 10,700 6,170.00 66,019,000
安川電機 19,200 4,855.00 93,216,000
日本電産 43,200 10,060.00 434,592,000
オムロン 14,800 8,036.00 118,932,800
ＭＣＪ 6,200 1,000.00 6,200,000
日本電気 22,600 5,140.00 116,164,000
富士通 16,000 16,425.00 262,800,000
ルネサスエレクトロニクス 96,700 1,440.00 139,248,000
セイコーエプソン 22,100 1,821.00 40,244,100
ワコム 13,800 847.00 11,688,600
アルバック 3,600 6,090.00 21,924,000
エレコム 4,100 1,543.00 6,326,300
パナソニック 190,100 1,227.50 233,347,750
アンリツ 11,500 1,618.00 18,607,000
ソニーグループ 47,700 12,160.00 580,032,000
ＴＤＫ 25,800 4,730.00 122,034,000
横河電機 17,800 1,858.00 33,072,400
アズビル 10,400 4,150.00 43,160,000
日本光電工業 7,400 3,180.00 23,532,000
堀場製作所 3,300 6,820.00 22,506,000
アドバンテスト 13,200 9,760.00 128,832,000
キーエンス 8,500 54,880.00 466,480,000
シスメックス 15,100 8,771.00 132,442,100
レーザーテック 7,800 22,000.00 171,600,000
スタンレー電気 12,400 2,876.00 35,662,400
カシオ計算機 12,900 1,366.00 17,621,400
ファナック 15,600 22,780.00 355,368,000
浜松ホトニクス 12,800 5,680.00 72,704,000
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京セラ 25,100 6,862.00 172,236,200
太陽誘電 8,600 5,150.00 44,290,000
村田製作所 52,400 8,116.00 425,278,400
小糸製作所 9,800 6,200.00 60,760,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3,100 12,010.00 37,231,000
東京エレクトロン 11,300 58,220.00 657,886,000
トヨタ紡織 7,300 2,165.00 15,804,500
豊田自動織機 14,400 9,170.00 132,048,000
デンソー 39,200 8,523.00 334,101,600
いすゞ自動車 55,900 1,591.00 88,936,900
トヨタ自動車 265,900 2,160.50 574,476,950
日野自動車 22,300 1,095.00 24,418,500
アイシン 13,000 4,435.00 57,655,000
本田技研工業 140,300 3,681.00 516,444,300
スズキ 40,800 4,776.00 194,860,800
ＳＵＢＡＲＵ 51,100 1,959.50 100,130,450
ヤマハ発動機 23,300 2,713.00 63,212,900
豊田合成 5,800 2,275.00 13,195,000
シマノ 7,200 26,600.00 191,520,000
テイ・エス テック 7,500 1,589.00 11,917,500
テルモ 50,400 3,771.00 190,058,400
島津製作所 22,900 4,105.00 94,004,500
ブイ・テクノロジー 800 3,520.00 2,816,000
東京精密 3,000 4,845.00 14,535,000
オリンパス 93,500 2,268.50 212,104,750
ＨＯＹＡ 34,800 15,485.00 538,878,000
朝日インテック 19,500 2,197.00 42,841,500
バンダイナムコホールディングス 16,000 7,838.00 125,408,000
パイロットコーポレーション 3,000 4,655.00 13,965,000
ヤマハ 10,400 5,430.00 56,472,000
ピジョン 10,800 2,281.00 24,634,800
任天堂 7,900 58,760.00 464,204,000
中部電力 54,500 1,136.00 61,912,000
関西電力 67,500 1,163.00 78,502,500
中国電力 27,800 902.00 25,075,600
東北電力 41,700 739.00 30,816,300
九州電力 36,700 846.00 31,048,200
北海道電力 15,500 503.00 7,796,500
電源開発 15,200 1,896.00 28,819,200
イーレックス 2,600 1,699.00 4,417,400
レノバ 3,500 1,386.00 4,851,000
東京瓦斯 34,200 2,341.00 80,062,200
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大阪瓦斯 32,300 2,116.00 68,346,800
東海旅客鉄道 14,800 16,350.00 241,980,000
阪急阪神ホールディングス 21,100 3,600.00 75,960,000
ヤマトホールディングス 23,700 2,188.00 51,855,600
山九 4,400 4,005.00 17,622,000
センコーグループホールディングス 8,500 933.00 7,930,500
日立物流 3,300 5,810.00 19,173,000
丸和運輸機関 3,600 1,087.00 3,913,200
九州旅客鉄道 13,100 2,650.00 34,715,000
ＳＧホールディングス 31,900 2,503.00 79,845,700
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 5,800 7,470.00 43,326,000
日本郵船 14,100 10,000.00 141,000,000
商船三井 9,300 9,040.00 84,072,000
近鉄エクスプレス 3,200 2,950.00 9,440,000
ＮＥＣネッツエスアイ 5,800 1,737.00 10,074,600
システナ 24,900 381.00 9,486,900
日鉄ソリューションズ 2,500 3,575.00 8,937,500
ＴＩＳ 16,700 2,635.00 44,004,500
コーエーテクモホールディングス 5,600 4,000.00 22,400,000
ネクソン 39,500 2,394.00 94,563,000
ティーガイア 1,600 1,720.00 2,752,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,500 2,778.00 12,501,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,400 10,230.00 34,782,000
ラクス 8,000 1,753.00 14,024,000
アカツキ 800 2,878.00 2,302,400
野村総合研究所 33,800 3,790.00 128,102,000
インフォコム 1,900 2,058.00 3,910,200
オービック 5,500 18,400.00 101,200,000
ジャストシステム 2,500 5,340.00 13,350,000
Ｚホールディングス 254,200 546.30 138,869,460
トレンドマイクロ 9,300 6,000.00 55,800,000
日本オラクル 2,800 8,100.00 22,680,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,000 2,924.00 23,392,000
大塚商会 9,500 4,270.00 40,565,000
電通国際情報サービス 2,500 3,650.00 9,125,000
東映アニメーション 700 10,040.00 7,028,000
デジタルガレージ 2,900 3,960.00 11,484,000
日本ユニシス 5,500 3,060.00 16,830,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 2,376.00 4,039,200
日本電信電話 159,600 3,288.00 524,764,800
ＫＤＤＩ 127,500 3,780.00 481,950,000
光通信 2,000 14,490.00 28,980,000
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東宝 10,300 4,775.00 49,182,500
エヌ・ティ・ティ・データ 46,600 2,101.00 97,906,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 8,100 5,530.00 44,793,000
カプコン 16,500 2,790.00 46,035,000
ＳＣＳＫ 12,100 1,926.00 23,304,600
コナミホールディングス 6,400 6,660.00 42,624,000
ソフトバンクグループ 50,200 5,117.00 256,873,400
双日 19,400 1,958.00 37,985,200
アルフレッサ ホールディングス 19,500 1,746.00 34,047,000
神戸物産 13,600 3,805.00 51,748,000
ダイワボウホールディングス 8,500 1,773.00 15,070,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 8,500 909.00 7,726,500
シップヘルスケアホールディングス 5,600 2,367.00 13,255,200
コメダホールディングス 3,800 2,146.00 8,154,800
メディパルホールディングス 18,900 2,087.00 39,444,300
日本ライフライン 5,200 1,026.00 5,335,200
伊藤忠商事 122,800 3,849.00 472,657,200
丸紅 173,100 1,228.50 212,653,350
豊田通商 17,600 5,120.00 90,112,000
兼松 6,500 1,380.00 8,970,000
三井物産 136,300 3,098.00 422,257,400
住友商事 110,800 1,912.00 211,849,600
三菱商事 131,500 4,120.00 541,780,000
岩谷産業 4,200 5,370.00 22,554,000
ＰＡＬＴＡＣ 2,500 4,525.00 11,312,500
日鉄物産 1,300 5,350.00 6,955,000
ミスミグループ本社 22,000 3,600.00 79,200,000
ローソン 3,900 4,845.00 18,895,500
エービーシー・マート 2,700 5,250.00 14,175,000
日本マクドナルドホールディングス 8,100 4,955.00 40,135,500
セリア 4,200 2,905.00 12,201,000
ビックカメラ 10,400 1,010.00 10,504,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 22,200 2,138.00 47,463,600
マツキヨココカラ＆カンパニー 7,900 4,270.00 33,733,000
ＺＯＺＯ 12,100 3,085.00 37,328,500
ウエルシアホールディングス 9,300 3,060.00 28,458,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,600 3,140.00 8,164,000
コスモス薬品 1,800 14,890.00 26,802,000
セブン＆アイ・ホールディングス 68,700 5,709.00 392,208,300
ツルハホールディングス 3,800 9,120.00 34,656,000
クスリのアオキホールディングス 1,700 6,900.00 11,730,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 10,300 3,765.00 38,779,500
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ノジマ 2,800 2,580.00 7,224,000
良品計画 20,200 1,729.00 34,925,800
コーナン商事 2,500 3,590.00 8,975,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 35,100 1,908.00 66,970,800
ゼンショーホールディングス 8,600 2,734.00 23,512,400
ワークマン 2,300 4,815.00 11,074,500
スギホールディングス 3,500 6,330.00 22,155,000
ライフコーポレーション 1,600 3,020.00 4,832,000
丸井グループ 13,900 2,322.00 32,275,800
イズミ 3,200 3,235.00 10,352,000
ヤオコー 2,000 6,540.00 13,080,000
ケーズホールディングス 16,200 1,266.00 20,509,200
アインホールディングス 2,400 6,440.00 15,456,000
ニトリホールディングス 7,000 16,470.00 115,290,000
ファーストリテイリング 2,300 63,700.00 146,510,000
サンドラッグ 6,600 3,090.00 20,394,000
めぶきフィナンシャルグループ 91,300 286.00 26,111,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 100,400 498.00 49,999,200
新生銀行 11,500 2,240.00 25,760,000
あおぞら銀行 9,800 2,708.00 26,538,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 788,800 738.80 582,765,440
りそなホールディングス 201,200 549.60 110,579,520
三井住友トラスト・ホールディングス 33,200 4,235.00 140,602,000
三井住友フィナンシャルグループ 121,700 4,321.00 525,865,700
千葉銀行 58,700 787.00 46,196,900
ふくおかフィナンシャルグループ 14,800 2,442.00 36,141,600
セブン銀行 52,200 249.00 12,997,800
みずほフィナンシャルグループ 224,800 1,610.50 362,040,400
ＦＰＧ 5,900 873.00 5,150,700
ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 3,300 811.00 2,676,300
ＳＢＩホールディングス 21,700 3,105.00 67,378,500
ジャフコ グループ 6,700 1,699.00 11,383,300
大和証券グループ本社 131,600 692.90 91,185,640
野村ホールディングス 268,400 545.30 146,358,520
ＳＯＭＰＯホールディングス 28,900 5,414.00 156,464,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 39,400 3,999.00 157,560,600
第一生命ホールディングス 86,500 2,658.00 229,917,000
東京海上ホールディングス 57,900 7,061.00 408,831,900
Ｔ＆Ｄホールディングス 45,600 1,807.00 82,399,200
全国保証 4,200 4,850.00 20,370,000
芙蓉総合リース 1,800 7,920.00 14,256,000
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みずほリース 2,700 3,285.00 8,869,500
東京センチュリー 3,400 5,770.00 19,618,000
イオンフィナンシャルサービス 9,600 1,273.00 12,220,800
アコム 34,700 331.00 11,485,700
オリエントコーポレーション 47,600 127.00 6,045,200
オリックス 106,700 2,376.00 253,519,200
三菱ＨＣキャピタル 64,900 605.00 39,264,500
日本取引所グループ 44,500 2,254.00 100,303,000
いちご 19,600 283.00 5,546,800
ヒューリック 42,000 1,060.00 44,520,000
野村不動産ホールディングス 9,100 2,806.00 25,534,600
サムティ 2,800 2,129.00 5,961,200
プレサンスコーポレーション 2,300 1,824.00 4,195,200
オープンハウスグループ 5,600 5,120.00 28,672,000
東急不動産ホールディングス 51,800 665.00 34,447,000
飯田グループホールディングス 14,700 2,181.00 32,060,700
三井不動産 80,100 2,585.00 207,058,500
三菱地所 115,500 1,789.50 206,687,250
東京建物 17,400 1,813.00 31,546,200
住友不動産 36,900 3,608.00 133,135,200
スターツコーポレーション 2,400 2,543.00 6,103,200
日本エスコン 3,300 757.00 2,498,100
イオンモール 8,800 1,655.00 14,564,000
カチタス 4,400 3,350.00 14,740,000
ミクシィ 3,900 2,291.00 8,934,900
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 27,900 1,769.00 49,355,100
ＵＴグループ 2,500 3,405.00 8,512,500
エス・エム・エス 5,800 3,075.00 17,835,000
パーソルホールディングス 17,000 2,479.00 42,143,000
綜合警備保障 6,800 4,210.00 28,628,000
カカクコム 12,500 2,587.00 32,337,500
ディップ 3,000 3,485.00 10,455,000
ベネフィット・ワン 6,200 2,465.00 15,283,000
エムスリー 30,000 4,042.00 121,260,000
アウトソーシング 9,800 1,343.00 13,161,400
博報堂ＤＹホールディングス 23,700 1,547.00 36,663,900
オリエンタルランド 20,100 22,425.00 450,742,500
ユー・エス・エス 19,100 1,958.00 37,397,800
フルキャストホールディングス 1,500 2,183.00 3,274,500
エン・ジャパン 2,800 2,886.00 8,080,800
テクノプロ・ホールディングス 10,200 3,290.00 33,558,000
アイ・アールジャパンホールディングス 800 3,855.00 3,084,000
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ジャパンマテリアル 5,200 1,741.00 9,053,200
リクルートホールディングス 101,700 4,828.00 491,007,600
ベルシステム２４ホールディングス 2,400 1,392.00 3,340,800
ベイカレント・コンサルティング 1,200 39,950.00 47,940,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,400 1,539.00 8,310,600
リログループ 9,300 1,742.00 16,200,600
カナモト 3,000 2,327.00 6,981,000
セコム 16,800 8,614.00 144,715,200
メイテック 2,100 6,970.00 14,637,000
イオンディライト 2,100 2,994.00 6,287,400
合 計 11,938,700 34,048,726,970
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,767,899,541
株式 27,295,655,000
未収入金 390,296,603
未収配当金 56,209,000
流動資産合計 30,510,060,144
資産合計 30,510,060,144
負債の部
流動負債
未払金 335,518,469
未払解約金 1,948,955,751
未払利息 4,129
流動負債合計 2,284,478,349
負債合計 2,284,478,349
純資産の部
元本等
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2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
元本 5,936,933,069
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,288,648,726
元本等合計 28,225,581,795
純資産合計 28,225,581,795
負債純資産合計 30,510,060,144
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 5,936,933,069口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.7542円
の額
(1万口当たり純資産額) (47,542円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 2月17日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 6,556,166,178円
期中追加設定元本額 906,326,960円
期中一部解約元本額 1,525,560,069円
期末元本額 5,936,933,069円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 2,983,191,058円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 173,231,570円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 2,727,361,064円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 53,149,377円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,642,979,821
合計 △2,642,979,821
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
日揮ホールディングス 270,000 1,115.00 301,050,000
寿スピリッツ 63,000 5,960.00 375,480,000
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セーレン 230,000 2,188.00 503,240,000
ＫＨネオケム 165,000 2,852.00 470,580,000
恵和 75,000 4,595.00 344,625,000
トリケミカル研究所 200,000 2,875.00 575,000,000
ミルボン 58,000 6,010.00 348,580,000
デクセリアルズ 210,000 3,040.00 638,400,000
ニフコ 260,000 3,585.00 932,100,000
ＪＣＲファーマ 70,000 2,161.00 151,270,000
ＭＡＲＵＷＡ 56,000 14,560.00 815,360,000
横河ブリッジホールディングス 150,000 2,135.00 320,250,000
三益半導体工業 145,000 2,397.00 347,565,000
日本製鋼所 110,000 3,625.00 398,750,000
芝浦機械 90,000 3,065.00 275,850,000
ヒラノテクシード 98,000 2,201.00 215,698,000
技研製作所 50,000 3,735.00 186,750,000
イビデン 140,000 5,730.00 802,200,000
富士電機 156,000 6,170.00 962,520,000
ローランド ディー．ジー． 100,000 2,911.00 291,100,000
マクセル 165,000 1,227.00 202,455,000
スタンレー電気 220,000 2,876.00 632,720,000
日本セラミック 190,000 2,478.00 470,820,000
インターアクション 210,000 2,037.00 427,770,000
メニコン 70,000 2,925.00 204,750,000
前田工繊 70,000 3,170.00 221,900,000
ＳＨＯＥＩ 124,000 4,540.00 562,960,000
トランコム 45,000 7,280.00 327,600,000
ネクソン 220,000 2,394.00 526,680,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 11,000 10,230.00 112,530,000
インターネットイニシアティブ 170,000 3,410.00 579,700,000
カナミックネットワーク 200,000 432.00 86,400,000
ヤプリ 85,000 1,981.00 168,385,000
ビジョナル 40,000 8,080.00 323,200,000
ＪＴＯＷＥＲ 20,000 4,050.00 81,000,000
ビザスク 40,000 3,535.00 141,400,000
ウェザーニューズ 40,000 7,550.00 302,000,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 240,000 2,462.00 590,880,000
東宝 140,000 4,775.00 668,500,000
カプコン 110,000 2,790.00 306,900,000
神戸物産 120,000 3,805.00 456,600,000
アズワン 75,000 6,430.00 482,250,000
サンエー 95,000 4,065.00 386,175,000
物語コーポレーション 90,000 6,730.00 605,700,000
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シュッピン 450,000 1,180.00 531,000,000
オイシックス・ラ・大地 135,000 2,611.00 352,485,000
ネクステージ 110,000 2,561.00 281,710,000
良品計画 320,000 1,729.00 553,280,000
ウェルスナビ 115,000 1,869.00 214,935,000
ＳＢＩホールディングス 200,000 3,105.00 621,000,000
アニコム ホールディングス 440,000 791.00 348,040,000
イー・ギャランティ 210,000 2,047.00 429,870,000
スター・マイカ・ホールディングス 202,000 1,203.00 243,006,000
ＳＲＥホールディングス 50,000 3,680.00 184,000,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 110,000 1,769.00 194,590,000
エス・エム・エス 120,000 3,075.00 369,000,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 71,000 580.00 41,180,000
カカクコム 105,000 2,587.00 271,635,000
エスプール 590,000 984.00 580,560,000
手間いらず 85,000 5,140.00 436,900,000
サイバーエージェント 340,000 1,497.00 508,980,000
弁護士ドットコム 32,000 4,555.00 145,760,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 60,000 2,090.00 125,400,000
ジャパンマテリアル 335,000 1,741.00 583,235,000
エラン 235,000 968.00 227,480,000
アトラエ 112,000 2,003.00 224,336,000
インソース 220,000 1,923.00 423,060,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 95,000 1,539.00 146,205,000
ユーピーアール 55,000 1,603.00 88,165,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 110,000 3,100.00 341,000,000
ダイセキ 160,000 4,395.00 703,200,000
合 計 10,553,000 27,295,655,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,077,210,895
株式 473,906,465,400
派生商品評価勘定 22,404,900
未収入金 378,900
未収配当金 741,942,091
前払金 31,011,300
差入委託証拠金 105,210,000
流動資産合計 481,884,623,486
資産合計 481,884,623,486
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 53,459,650
未払金 241,100
未払解約金 4,477,170,550
未払利息 10,557
流動負債合計 4,530,881,857
負債合計 4,530,881,857
純資産の部
元本等
元本 253,376,742,235
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 223,976,999,394
元本等合計 477,353,741,629
純資産合計 477,353,741,629
負債純資産合計 481,884,623,486
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2022年 2月17日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 253,376,742,235口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8840円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,840円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2022年 2月17日現在
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 255,196,239,050円
期中追加設定元本額 26,989,462,083円
期中一部解約元本額 28,808,958,898円
期末元本額 253,376,742,235円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 407,171,405円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,934,955,955円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,811,302円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,328,157,194円
世界経済インデックスファンド 3,572,150,729円
日本株式インデックス・オープン 3,372,131,448円
ＤＣマイセレクション２５ 6,127,835,710円
ＤＣマイセレクション５０ 18,390,888,527円
ＤＣマイセレクション７５ 18,484,757,297円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,060,470,975円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,024,480,079円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,875,961,222円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 6,557,374,516円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,055,115,586円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 223,927,552円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 703,045,444円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 506,199,990円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,469,655,101円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,600,112,410円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,445,200円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,069,354円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 20,644,035円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 190,286,197円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,239,914円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 32,070,132円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 119,535,189円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 25,775,239円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 76,065,012円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 959,978,412円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 442,787,244円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,887,519,126円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,494,009円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,309,071円
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2022年 2月17日現在
区分
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 507,745,829円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 280,793,456円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 362,761,620円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,133,693円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 594,004,390円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,360,498,643円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,897,751,707円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,344,624,777円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,711,030,971円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,375,097,034円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,837,881,242円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 452,081,648円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 409,824,667円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,816,992,074円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 217,167,442円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,792,435円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,128,648円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,628,900,927円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 551,200,014円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 42,598,757円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 155,480,311円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 29,288,192円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,520,642円
グローバル経済コア 214,791,753円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 25,955,449円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 96,298,130円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 21,256,129円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 755,085,424円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 177,996,925円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 7,195,625円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 5,004,360円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 2,537,383円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 3,138,445円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 43,446,467,819円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,049,948,953円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 259,425,898円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 49,867,245円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 47,733,604,004円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 11,106,205円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 241,342,793円
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,008,363,391
合計 2,008,363,391
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,364,721,300 － 3,333,710,000 △31,011,300
合計 3,364,721,300 － 3,333,710,000 △31,011,300
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,500 3,225.00 27,412,500
日本水産 243,900 571.00 139,266,900
マルハニチロ 38,200 2,647.00 101,115,400
雪国まいたけ 17,800 1,218.00 21,680,400
カネコ種苗 6,900 1,568.00 10,819,200
サカタのタネ 29,100 3,395.00 98,794,500
ホクト 20,500 1,965.00 40,282,500
ホクリヨウ 3,300 688.00 2,270,400
住石ホールディングス 42,700 138.00 5,892,600
日鉄鉱業 5,600 6,490.00 36,344,000
三井松島ホールディングス 10,200 1,662.00 16,952,400
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ＩＮＰＥＸ 978,400 1,170.00 1,144,728,000
石油資源開発 28,700 2,810.00 80,647,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,100 1,561.00 17,327,100
ヒノキヤグループ 5,300 2,355.00 12,481,500
ショーボンドホールディングス 34,800 5,260.00 183,048,000
ミライト・ホールディングス 78,500 1,956.00 153,546,000
タマホーム 14,800 2,342.00 34,661,600
サンヨーホームズ 2,800 752.00 2,105,600
日本アクア 9,700 593.00 5,752,100
ファーストコーポレーション 6,000 729.00 4,374,000
ベステラ 4,900 1,294.00 6,340,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 40,600 211.00 8,566,600
キャンディル 4,200 491.00 2,062,200
ダイセキ環境ソリューション 4,700 1,122.00 5,273,400
第一カッター興業 6,000 1,351.00 8,106,000
安藤・間 121,100 936.00 113,349,600
東急建設 71,400 733.00 52,336,200
コムシスホールディングス 78,600 2,799.00 220,001,400
ビーアールホールディングス 33,200 349.00 11,586,800
高松コンストラクショングループ 15,200 2,015.00 30,628,000
東建コーポレーション 6,800 9,230.00 62,764,000
ソネック 2,500 1,031.00 2,577,500
ヤマウラ 11,800 989.00 11,670,200
オリエンタル白石 82,000 245.00 20,090,000
大成建設 162,800 3,840.00 625,152,000
大林組 563,200 974.00 548,556,800
清水建設 527,600 780.00 411,528,000
飛島建設 15,100 1,106.00 16,700,600
長谷工コーポレーション 167,700 1,532.00 256,916,400
松井建設 22,200 743.00 16,494,600
錢高組 2,500 4,100.00 10,250,000
鹿島建設 412,700 1,587.00 654,954,900
不動テトラ 12,000 1,575.00 18,900,000
大末建設 5,900 1,343.00 7,923,700
鉄建建設 12,200 1,938.00 23,643,600
西松建設 34,100 3,855.00 131,455,500
三井住友建設 127,000 454.00 57,658,000
大豊建設 8,200 3,670.00 30,094,000
佐田建設 12,100 467.00 5,650,700
ナカノフドー建設 13,500 347.00 4,684,500
奥村組 33,200 3,265.00 108,398,000
東鉄工業 26,200 2,562.00 67,124,400
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イチケン 4,100 1,939.00 7,949,900
富士ピー・エス 7,300 498.00 3,635,400
淺沼組 6,300 5,370.00 33,831,000
戸田建設 233,900 771.00 180,336,900
熊谷組 28,700 2,911.00 83,545,700
北野建設 3,400 2,172.00 7,384,800
植木組 5,000 1,517.00 7,585,000
矢作建設工業 24,900 793.00 19,745,700
ピーエス三菱 18,500 613.00 11,340,500
日本ハウスホールディングス 38,400 455.00 17,472,000
大東建託 57,600 12,900.00 743,040,000
新日本建設 23,900 761.00 18,187,900
東亜道路工業 2,900 5,020.00 14,558,000
日本道路 5,400 9,810.00 52,974,000
東亜建設工業 13,800 2,670.00 36,846,000
日本国土開発 54,800 531.00 29,098,800
若築建設 9,400 1,931.00 18,151,400
東洋建設 63,100 589.00 37,165,900
五洋建設 223,300 630.00 140,679,000
世紀東急工業 27,000 816.00 22,032,000
福田組 6,000 4,355.00 26,130,000
住友林業 144,100 2,338.00 336,905,800
日本基礎技術 15,500 675.00 10,462,500
巴コーポレーション 25,000 508.00 12,700,000
大和ハウス工業 520,100 3,336.00 1,735,053,600
ライト工業 35,500 1,936.00 68,728,000
積水ハウス 610,800 2,376.00 1,451,260,800
日特建設 11,600 737.00 8,549,200
北陸電気工事 11,700 809.00 9,465,300
ユアテック 32,200 730.00 23,506,000
日本リーテック 11,800 1,519.00 17,924,200
四電工 6,100 1,594.00 9,723,400
中電工 25,900 2,167.00 56,125,300
関電工 91,600 879.00 80,516,400
きんでん 125,800 1,662.00 209,079,600
東京エネシス 18,700 945.00 17,671,500
トーエネック 5,700 3,255.00 18,553,500
住友電設 13,900 2,241.00 31,149,900
日本電設工業 30,900 1,573.00 48,605,700
エクシオグループ 84,700 2,432.00 205,990,400
新日本空調 14,900 2,051.00 30,559,900
九電工 43,500 3,100.00 134,850,000
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三機工業 36,600 1,483.00 54,277,800
日揮ホールディングス 173,500 1,115.00 193,452,500
中外炉工業 5,700 1,573.00 8,966,100
ヤマト 16,500 702.00 11,583,000
太平電業 12,500 2,726.00 34,075,000
高砂熱学工業 50,900 2,016.00 102,614,400
三晃金属工業 2,200 2,513.00 5,528,600
朝日工業社 3,800 3,000.00 11,400,000
明星工業 36,400 725.00 26,390,000
大氣社 27,400 3,185.00 87,269,000
ダイダン 12,500 2,318.00 28,975,000
日比谷総合設備 18,100 1,888.00 34,172,800
フィル・カンパニー 3,200 1,191.00 3,811,200
テスホールディングス 10,400 1,289.00 13,405,600
インフロニア・ホールディングス 240,100 1,061.00 254,746,100
東洋エンジニアリング 23,600 606.00 14,301,600
レイズネクスト 27,200 1,143.00 31,089,600
ニップン 52,700 1,702.00 89,695,400
日清製粉グループ本社 203,600 1,687.00 343,473,200
日東富士製粉 2,600 4,550.00 11,830,000
昭和産業 17,100 2,683.00 45,879,300
鳥越製粉 16,000 667.00 10,672,000
中部飼料 20,300 1,060.00 21,518,000
フィード・ワン 24,200 688.00 16,649,600
東洋精糖 3,000 1,101.00 3,303,000
日本甜菜製糖 9,400 1,723.00 16,196,200
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,400 2,013.00 33,013,200
塩水港精糖 21,500 215.00 4,622,500
日新製糖 8,500 1,788.00 15,198,000
森永製菓 42,300 3,645.00 154,183,500
中村屋 4,300 3,390.00 14,577,000
江崎グリコ 49,600 3,905.00 193,688,000
名糖産業 7,900 1,677.00 13,248,300
井村屋グループ 10,200 2,312.00 23,582,400
不二家 10,100 2,491.00 25,159,100
山崎製パン 135,100 1,519.00 205,216,900
第一屋製パン 3,500 571.00 1,998,500
モロゾフ 5,700 2,707.00 15,429,900
亀田製菓 10,300 4,135.00 42,590,500
寿スピリッツ 17,400 5,960.00 103,704,000
カルビー 82,100 2,540.00 208,534,000
森永乳業 33,400 5,650.00 188,710,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
六甲バター 13,200 1,560.00 20,592,000
ヤクルト本社 133,500 6,100.00 814,350,000
明治ホールディングス 119,200 6,840.00 815,328,000
雪印メグミルク 43,400 1,981.00 85,975,400
プリマハム 22,500 2,359.00 53,077,500
日本ハム 68,900 4,390.00 302,471,000
林兼産業 5,500 507.00 2,788,500
丸大食品 17,700 1,527.00 27,027,900
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 16,200 3,250.00 52,650,000
柿安本店 6,200 2,600.00 16,120,000
伊藤ハム米久ホールディングス 116,100 686.00 79,644,600
サッポロホールディングス 61,500 2,424.00 149,076,000
アサヒグループホールディングス 424,000 5,219.00 2,212,856,000
キリンホールディングス 662,500 2,003.50 1,327,318,750
宝ホールディングス 122,500 1,169.00 143,202,500
オエノンホールディングス 51,200 344.00 17,612,800
養命酒製造 5,500 1,777.00 9,773,500
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 126,500 1,530.00 193,545,000
サントリー食品インターナショナル 120,600 4,590.00 553,554,000
ダイドーグループホールディングス 9,200 5,140.00 47,288,000
伊藤園 54,700 6,730.00 368,131,000
キーコーヒー 17,700 2,074.00 36,709,800
ユニカフェ 5,400 967.00 5,221,800
ジャパンフーズ 2,600 1,229.00 3,195,400
日清オイリオグループ 22,600 2,990.00 67,574,000
不二製油グループ本社 39,100 2,231.00 87,232,100
かどや製油 2,000 3,530.00 7,060,000
Ｊ－オイルミルズ 16,800 1,732.00 29,097,600
キッコーマン 129,700 8,870.00 1,150,439,000
味の素 398,100 3,303.00 1,314,924,300
ブルドックソース 7,600 2,012.00 15,291,200
キユーピー 94,700 2,463.00 233,246,100
ハウス食品グループ本社 67,400 3,025.00 203,885,000
カゴメ 68,400 3,005.00 205,542,000
焼津水産化学工業 8,700 912.00 7,934,400
アリアケジャパン 16,500 5,760.00 95,040,000
ピエトロ 2,400 1,808.00 4,339,200
エバラ食品工業 3,900 2,816.00 10,982,400
やまみ 1,600 1,892.00 3,027,200
ニチレイ 82,200 2,610.00 214,542,000
東洋水産 86,600 4,930.00 426,938,000
イートアンドホールディングス 6,800 2,318.00 15,762,400
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大冷 2,000 1,896.00 3,792,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,300 526.00 4,891,800
日清食品ホールディングス 70,700 9,080.00 641,956,000
永谷園ホールディングス 8,000 1,984.00 15,872,000
一正蒲鉾 7,100 794.00 5,637,400
フジッコ 16,800 1,960.00 32,928,000
ロック・フィールド 19,400 1,582.00 30,690,800
日本たばこ産業 966,500 2,350.00 2,271,275,000
ケンコーマヨネーズ 10,100 1,451.00 14,655,100
わらべや日洋ホールディングス 11,800 1,852.00 21,853,600
なとり 10,100 2,065.00 20,856,500
イフジ産業 3,100 938.00 2,907,800
ピックルスコーポレーション 8,600 1,547.00 13,304,200
ファーマフーズ 17,000 1,648.00 28,016,000
ユーグレナ 91,800 805.00 73,899,000
紀文食品 10,500 1,195.00 12,547,500
ミヨシ油脂 6,900 1,139.00 7,859,100
理研ビタミン 18,700 1,726.00 32,276,200
片倉工業 19,800 2,257.00 44,688,600
グンゼ 12,000 3,870.00 46,440,000
東洋紡 69,900 1,270.00 88,773,000
ユニチカ 49,800 310.00 15,438,000
富士紡ホールディングス 8,000 3,700.00 29,600,000
倉敷紡績 15,300 1,944.00 29,743,200
シキボウ 9,200 915.00 8,418,000
日本毛織 53,500 890.00 47,615,000
トーア紡コーポレーション 6,500 411.00 2,671,500
帝国繊維 20,100 1,935.00 38,893,500
帝人 165,900 1,416.00 234,914,400
東レ 1,274,200 680.30 866,838,260
住江織物 3,400 1,960.00 6,664,000
日本フエルト 11,000 448.00 4,928,000
イチカワ 2,600 1,415.00 3,679,000
日東製網 1,900 1,454.00 2,762,600
アツギ 13,800 612.00 8,445,600
ダイニック 6,600 741.00 4,890,600
セーレン 36,300 2,188.00 79,424,400
ソトー 6,600 840.00 5,544,000
東海染工 2,200 1,167.00 2,567,400
小松マテーレ 29,000 1,291.00 37,439,000
ワコールホールディングス 44,000 2,050.00 90,200,000
ホギメディカル 23,700 3,250.00 77,025,000
135/335
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ＴＳＩホールディングス 59,300 330.00 19,569,000
マツオカコーポレーション 5,800 1,172.00 6,797,600
ワールド 23,200 1,250.00 29,000,000
三陽商会 8,400 876.00 7,358,400
ナイガイ 6,600 280.00 1,848,000
オンワードホールディングス 106,300 294.00 31,252,200
ルックホールディングス 5,700 1,579.00 9,000,300
ゴールドウイン 31,800 6,150.00 195,570,000
デサント 34,400 3,140.00 108,016,000
キング 8,600 536.00 4,609,600
ヤマトインターナショナル 16,100 290.00 4,669,000
特種東海製紙 10,800 4,195.00 45,306,000
王子ホールディングス 735,300 624.00 458,827,200
日本製紙 84,300 1,165.00 98,209,500
三菱製紙 24,900 324.00 8,067,600
北越コーポレーション 115,300 741.00 85,437,300
中越パルプ工業 6,700 1,013.00 6,787,100
巴川製紙所 5,200 876.00 4,555,200
大王製紙 84,800 1,787.00 151,537,600
阿波製紙 4,500 326.00 1,467,000
レンゴー 166,200 871.00 144,760,200
トーモク 10,800 1,750.00 18,900,000
ザ・パック 13,300 2,736.00 36,388,800
北の達人コーポレーション 62,900 220.00 13,838,000
クラレ 257,200 1,105.00 284,206,000
旭化成 1,165,800 1,119.50 1,305,113,100
共和レザー 10,900 680.00 7,412,000
昭和電工 152,500 2,327.00 354,867,500
住友化学 1,292,200 563.00 727,508,600
住友精化 7,800 3,370.00 26,286,000
日産化学 95,700 6,560.00 627,792,000
ラサ工業 6,200 1,627.00 10,087,400
クレハ 13,900 9,210.00 128,019,000
多木化学 6,900 4,920.00 33,948,000
テイカ 12,900 1,338.00 17,260,200
石原産業 29,300 1,104.00 32,347,200
片倉コープアグリ 4,000 1,173.00 4,692,000
日本曹達 22,500 3,450.00 77,625,000
東ソー 253,800 1,875.00 475,875,000
トクヤマ 56,300 1,921.00 108,152,300
セントラル硝子 28,800 2,104.00 60,595,200
東亞合成 97,700 1,108.00 108,251,600
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大阪ソーダ 16,400 3,145.00 51,578,000
関東電化工業 38,500 1,173.00 45,160,500
デンカ 64,200 3,605.00 231,441,000
信越化学工業 302,000 18,245.00 5,509,990,000
日本カーバイド工業 6,300 1,446.00 9,109,800
堺化学工業 12,300 2,049.00 25,202,700
第一稀元素化学工業 16,300 1,014.00 16,528,200
エア・ウォーター 166,500 1,721.00 286,546,500
日本酸素ホールディングス 169,000 2,337.00 394,953,000
日本化学工業 5,500 2,558.00 14,069,000
東邦アセチレン 2,900 1,232.00 3,572,800
日本パーカライジング 88,700 1,018.00 90,296,600
高圧ガス工業 27,900 703.00 19,613,700
チタン工業 2,000 1,681.00 3,362,000
四国化成工業 22,900 1,455.00 33,319,500
戸田工業 3,700 2,708.00 10,019,600
ステラ ケミファ 8,800 2,446.00 21,524,800
保土谷化学工業 5,600 4,400.00 24,640,000
日本触媒 29,600 5,890.00 174,344,000
大日精化工業 14,500 2,214.00 32,103,000
カネカ 45,500 3,850.00 175,175,000
三菱瓦斯化学 163,600 2,077.00 339,797,200
三井化学 159,800 3,030.00 484,194,000
ＪＳＲ 163,900 3,490.00 572,011,000
東京応化工業 28,500 7,150.00 203,775,000
大阪有機化学工業 15,000 3,110.00 46,650,000
三菱ケミカルホールディングス 1,175,800 845.10 993,668,580
ＫＨネオケム 29,000 2,852.00 82,708,000
ダイセル 253,400 901.00 228,313,400
住友ベークライト 27,700 5,070.00 140,439,000
積水化学工業 368,100 1,980.00 728,838,000
日本ゼオン 158,600 1,370.00 217,282,000
アイカ工業 49,000 3,285.00 160,965,000
宇部興産 82,900 2,213.00 183,457,700
積水樹脂 26,600 1,969.00 52,375,400
タキロンシーアイ 38,100 568.00 21,640,800
旭有機材 9,900 2,101.00 20,799,900
ニチバン 10,400 1,766.00 18,366,400
リケンテクノス 42,900 465.00 19,948,500
大倉工業 9,000 1,911.00 17,199,000
積水化成品工業 23,600 462.00 10,903,200
群栄化学工業 4,000 3,545.00 14,180,000
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タイガースポリマー 9,300 458.00 4,259,400
ミライアル 5,600 1,553.00 8,696,800
ダイキアクシス 6,800 720.00 4,896,000
ダイキョーニシカワ 37,100 591.00 21,926,100
竹本容器 6,300 789.00 4,970,700
森六ホールディングス 9,500 1,972.00 18,734,000
恵和 4,800 4,595.00 22,056,000
日本化薬 138,600 1,164.00 161,330,400
カーリットホールディングス 17,400 705.00 12,267,000
日本精化 14,100 1,954.00 27,551,400
扶桑化学工業 15,800 4,695.00 74,181,000
トリケミカル研究所 18,100 2,875.00 52,037,500
ＡＤＥＫＡ 81,000 2,707.00 219,267,000
日油 60,000 5,210.00 312,600,000
新日本理化 29,100 245.00 7,129,500
ハリマ化成グループ 13,100 823.00 10,781,300
花王 397,300 5,224.00 2,075,495,200
第一工業製薬 6,600 2,770.00 18,282,000
石原ケミカル 8,900 1,324.00 11,783,600
日華化学 5,900 779.00 4,596,100
ニイタカ 3,600 2,328.00 8,380,800
三洋化成工業 10,500 5,130.00 53,865,000
有機合成薬品工業 12,300 271.00 3,333,300
大日本塗料 21,500 820.00 17,630,000
日本ペイントホールディングス 660,900 1,022.00 675,439,800
関西ペイント 182,400 2,457.00 448,156,800
神東塗料 13,800 153.00 2,111,400
中国塗料 41,500 902.00 37,433,000
日本特殊塗料 13,200 871.00 11,497,200
藤倉化成 21,900 460.00 10,074,000
太陽ホールディングス 25,900 3,140.00 81,326,000
ＤＩＣ 74,300 2,757.00 204,845,100
サカタインクス 34,900 961.00 33,538,900
東洋インキＳＣホールディングス 37,200 1,934.00 71,944,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,200 904.00 12,836,800
富士フイルムホールディングス 315,600 7,633.00 2,408,974,800
資生堂 334,500 6,731.00 2,251,519,500
ライオン 216,800 1,470.00 318,696,000
高砂香料工業 12,400 2,750.00 34,100,000
マンダム 37,700 1,379.00 51,988,300
ミルボン 22,200 6,010.00 133,422,000
ファンケル 72,700 3,270.00 237,729,000
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コーセー 33,800 13,320.00 450,216,000
コタ 11,400 1,578.00 17,989,200
シーボン 2,300 1,831.00 4,211,300
ポーラ・オルビスホールディングス 76,700 1,834.00 140,667,800
ノエビアホールディングス 15,200 5,210.00 79,192,000
アジュバンホールディングス 4,000 1,126.00 4,504,000
新日本製薬 4,900 1,389.00 6,806,100
エステー 11,500 1,566.00 18,009,000
アグロ カネショウ 6,000 1,258.00 7,548,000
コニシ 29,500 1,596.00 47,082,000
長谷川香料 31,000 2,362.00 73,222,000
星光ＰＭＣ 10,100 613.00 6,191,300
小林製薬 50,300 9,870.00 496,461,000
荒川化学工業 15,000 1,131.00 16,965,000
メック 13,400 3,055.00 40,937,000
日本高純度化学 4,900 2,551.00 12,499,900
タカラバイオ 47,000 2,368.00 111,296,000
ＪＣＵ 20,200 4,775.00 96,455,000
新田ゼラチン 11,300 661.00 7,469,300
ＯＡＴアグリオ 3,700 1,885.00 6,974,500
デクセリアルズ 46,700 3,040.00 141,968,000
アース製薬 14,800 5,590.00 82,732,000
北興化学工業 16,700 854.00 14,261,800
大成ラミック 5,500 2,746.00 15,103,000
クミアイ化学工業 66,800 814.00 54,375,200
日本農薬 32,000 539.00 17,248,000
アキレス 11,500 1,288.00 14,812,000
有沢製作所 26,200 1,005.00 26,331,000
日東電工 108,600 8,610.00 935,046,000
レック 23,400 955.00 22,347,000
三光合成 19,000 364.00 6,916,000
きもと 27,500 211.00 5,802,500
藤森工業 16,100 4,135.00 66,573,500
前澤化成工業 11,400 1,269.00 14,466,600
未来工業 6,400 1,523.00 9,747,200
ウェーブロックホールディングス 6,800 710.00 4,828,000
ＪＳＰ 10,500 1,608.00 16,884,000
エフピコ 33,000 3,310.00 109,230,000
天馬 14,100 2,596.00 36,603,600
信越ポリマー 32,200 1,122.00 36,128,400
東リ 44,700 225.00 10,057,500
ニフコ 59,900 3,585.00 214,741,500
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バルカー 14,600 2,536.00 37,025,600
ユニ・チャーム 346,200 4,242.00 1,468,580,400
ショーエイコーポレーション 4,800 634.00 3,043,200
協和キリン 210,800 3,050.00 642,940,000
武田薬品工業 1,411,500 3,543.00 5,000,944,500
アステラス製薬 1,557,100 2,018.00 3,142,227,800
大日本住友製薬 110,900 1,272.00 141,064,800
塩野義製薬 225,900 7,634.00 1,724,520,600
わかもと製薬 21,400 296.00 6,334,400
日本新薬 47,000 7,670.00 360,490,000
中外製薬 561,700 3,868.00 2,172,655,600
科研製薬 28,200 4,205.00 118,581,000
エーザイ 215,000 5,907.00 1,270,005,000
ロート製薬 92,200 3,680.00 339,296,000
小野薬品工業 412,400 2,853.00 1,176,577,200
久光製薬 47,500 3,725.00 176,937,500
持田製薬 22,700 3,835.00 87,054,500
参天製薬 334,900 1,293.00 433,025,700
扶桑薬品工業 6,300 2,330.00 14,679,000
日本ケミファ 2,100 2,192.00 4,603,200
ツムラ 55,600 3,260.00 181,256,000
日医工 55,700 830.00 46,231,000
キッセイ薬品工業 31,800 2,443.00 77,687,400
生化学工業 31,700 905.00 28,688,500
栄研化学 31,600 1,743.00 55,078,800
日水製薬 6,600 987.00 6,514,200
鳥居薬品 9,600 2,922.00 28,051,200
ＪＣＲファーマ 50,600 2,161.00 109,346,600
東和薬品 25,900 3,100.00 80,290,000
富士製薬工業 11,000 1,018.00 11,198,000
ゼリア新薬工業 32,600 1,982.00 64,613,200
第一三共 1,411,300 2,483.50 3,504,963,550
キョーリン製薬ホールディングス 36,000 1,853.00 66,708,000
大幸薬品 27,100 659.00 17,858,900
ダイト 11,600 2,933.00 34,022,800
大塚ホールディングス 373,200 4,001.00 1,493,173,200
大正製薬ホールディングス 42,700 5,720.00 244,244,000
ペプチドリーム 94,200 2,063.00 194,334,600
あすか製薬ホールディングス 20,400 1,070.00 21,828,000
サワイグループホールディングス 39,300 4,450.00 174,885,000
日本コークス工業 151,700 138.00 20,934,600
ニチレキ 23,000 1,319.00 30,337,000
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ユシロ化学工業 9,300 1,068.00 9,932,400
ビーピー・カストロール 6,400 1,293.00 8,275,200
富士石油 48,000 266.00 12,768,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,900 1,156.00 6,820,400
出光興産 199,300 3,085.00 614,840,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,701,700 460.50 1,244,132,850
コスモエネルギーホールディングス 52,000 2,538.00 131,976,000
横浜ゴム 104,000 1,774.00 184,496,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 94,500 1,617.00 152,806,500
ブリヂストン 517,300 5,263.00 2,722,549,900
住友ゴム工業 161,300 1,183.00 190,817,900
藤倉コンポジット 14,400 710.00 10,224,000
オカモト 10,600 4,110.00 43,566,000
フコク 7,900 950.00 7,505,000
ニッタ 18,600 2,789.00 51,875,400
住友理工 34,800 615.00 21,402,000
三ツ星ベルト 21,800 2,123.00 46,281,400
バンドー化学 29,000 867.00 25,143,000
日東紡績 26,800 3,205.00 85,894,000
ＡＧＣ 164,900 5,610.00 925,089,000
日本板硝子 86,200 513.00 44,220,600
石塚硝子 3,100 2,057.00 6,376,700
日本山村硝子 7,000 823.00 5,761,000
日本電気硝子 72,200 2,898.00 209,235,600
オハラ 7,200 1,145.00 8,244,000
住友大阪セメント 33,300 3,575.00 119,047,500
太平洋セメント 102,100 2,358.00 240,751,800
日本ヒューム 18,200 696.00 12,667,200
日本コンクリート工業 35,900 299.00 10,734,100
三谷セキサン 8,400 6,450.00 54,180,000
アジアパイルホールディングス 27,900 439.00 12,248,100
東海カーボン 150,600 1,162.00 174,997,200
日本カーボン 9,300 4,185.00 38,920,500
東洋炭素 11,800 3,145.00 37,111,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,000 4,530.00 45,300,000
ＴＯＴＯ 128,300 4,940.00 633,802,000
日本碍子 194,600 1,876.00 365,069,600
日本特殊陶業 136,700 2,169.00 296,502,300
ＭＡＲＵＷＡ 6,200 14,560.00 90,272,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,910.00 16,422,000
黒崎播磨 3,100 4,310.00 13,361,000
ヨータイ 11,500 1,263.00 14,524,500
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イソライト工業 8,000 1,195.00 9,560,000
東京窯業 23,300 305.00 7,106,500
ニッカトー 8,300 571.00 4,739,300
フジミインコーポレーテッド 14,400 6,610.00 95,184,000
クニミネ工業 5,800 1,001.00 5,805,800
エーアンドエーマテリアル 3,000 912.00 2,736,000
ニチアス 41,600 2,659.00 110,614,400
ニチハ 25,000 2,628.00 65,700,000
日本製鉄 794,800 2,014.00 1,600,727,200
神戸製鋼所 331,600 613.00 203,270,800
中山製鋼所 28,300 465.00 13,159,500
合同製鐵 9,600 1,364.00 13,094,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 479,700 1,674.00 803,017,800
東京製鐵 60,600 1,136.00 68,841,600
共英製鋼 20,100 1,667.00 33,506,700
大和工業 34,000 3,695.00 125,630,000
東京鐵鋼 7,900 1,381.00 10,909,900
大阪製鐵 9,500 1,239.00 11,770,500
淀川製鋼所 23,300 2,767.00 64,471,100
丸一鋼管 62,900 3,015.00 189,643,500
モリ工業 5,300 2,537.00 13,446,100
大同特殊鋼 29,100 4,300.00 125,130,000
日本高周波鋼業 6,700 348.00 2,331,600
日本冶金工業 13,000 2,952.00 38,376,000
山陽特殊製鋼 18,300 2,198.00 40,223,400
愛知製鋼 10,000 2,593.00 25,930,000
日立金属 191,300 2,089.00 399,625,700
日本金属 4,500 1,293.00 5,818,500
大平洋金属 10,900 3,315.00 36,133,500
新日本電工 114,800 356.00 40,868,800
栗本鐵工所 8,100 1,547.00 12,530,700
虹技 2,500 956.00 2,390,000
三菱製鋼 11,400 1,221.00 13,919,400
日亜鋼業 23,300 280.00 6,524,000
日本精線 2,900 4,465.00 12,948,500
エンビプロ・ホールディングス 5,900 1,306.00 7,705,400
シンニッタン 21,700 235.00 5,099,500
新家工業 4,400 1,742.00 7,664,800
大紀アルミニウム工業所 26,800 1,671.00 44,782,800
日本軽金属ホールディングス 45,000 1,860.00 83,700,000
三井金属鉱業 48,000 3,405.00 163,440,000
東邦亜鉛 9,900 2,762.00 27,343,800
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三菱マテリアル 117,300 2,129.00 249,731,700
住友金属鉱山 227,000 5,325.00 1,208,775,000
ＤＯＷＡホールディングス 48,400 4,900.00 237,160,000
古河機械金属 29,400 1,304.00 38,337,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,600 876.00 18,045,600
東邦チタニウム 31,900 928.00 29,603,200
ＵＡＣＪ 27,000 2,332.00 62,964,000
ＣＫサンエツ 3,700 4,025.00 14,892,500
古河電気工業 55,200 2,397.00 132,314,400
住友電気工業 664,100 1,607.00 1,067,208,700
フジクラ 198,100 663.00 131,340,300
昭和電線ホールディングス 15,500 1,898.00 29,419,000
東京特殊電線 2,700 2,831.00 7,643,700
タツタ電線 31,500 460.00 14,490,000
カナレ電気 2,700 1,503.00 4,058,100
平河ヒューテック 9,900 1,170.00 11,583,000
リョービ 21,900 1,126.00 24,659,400
アーレスティ 19,100 381.00 7,277,100
アサヒホールディングス 71,200 2,187.00 155,714,400
稲葉製作所 10,000 1,302.00 13,020,000
宮地エンジニアリンググループ 5,400 3,700.00 19,980,000
トーカロ 45,800 1,345.00 61,601,000
アルファＣｏ 6,800 1,083.00 7,364,400
ＳＵＭＣＯ 273,300 2,100.00 573,930,000
川田テクノロジーズ 3,600 3,810.00 13,716,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,800 5,520.00 32,016,000
ジェイテックコーポレーション 2,000 1,523.00 3,046,000
信和 11,000 823.00 9,053,000
東洋製罐グループホールディングス 113,100 1,615.00 182,656,500
ホッカンホールディングス 9,800 1,401.00 13,729,800
コロナ 9,800 892.00 8,741,600
横河ブリッジホールディングス 30,500 2,135.00 65,117,500
駒井ハルテック 3,300 2,118.00 6,989,400
高田機工 1,600 2,871.00 4,593,600
三和ホールディングス 167,400 1,289.00 215,778,600
文化シヤッター 56,400 1,063.00 59,953,200
三協立山 22,900 620.00 14,198,000
アルインコ 12,900 910.00 11,739,000
東洋シヤッター 3,900 553.00 2,156,700
ＬＩＸＩＬ 279,500 2,576.00 719,992,000
日本フイルコン 12,400 518.00 6,423,200
ノーリツ 34,000 1,617.00 54,978,000
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長府製作所 18,100 1,974.00 35,729,400
リンナイ 33,500 9,870.00 330,645,000
ダイニチ工業 8,500 694.00 5,899,000
日東精工 22,300 518.00 11,551,400
三洋工業 2,200 1,844.00 4,056,800
岡部 33,900 749.00 25,391,100
ジーテクト 22,000 1,459.00 32,098,000
東プレ 33,100 1,261.00 41,739,100
高周波熱錬 31,700 607.00 19,241,900
東京製綱 10,900 850.00 9,265,000
サンコール 15,200 501.00 7,615,200
モリテック スチール 13,800 319.00 4,402,200
パイオラックス 25,500 1,764.00 44,982,000
エイチワン 17,400 667.00 11,605,800
日本発條 163,300 891.00 145,500,300
中央発條 8,500 806.00 6,851,000
アドバネクス 2,300 1,647.00 3,788,100
立川ブラインド工業 7,800 1,087.00 8,478,600
三益半導体工業 13,900 2,397.00 33,318,300
日本ドライケミカル 4,500 1,804.00 8,118,000
日本製鋼所 54,000 3,625.00 195,750,000
三浦工業 76,900 3,270.00 251,463,000
タクマ 60,300 1,487.00 89,666,100
ツガミ 39,200 1,298.00 50,881,600
オークマ 20,800 4,880.00 101,504,000
芝浦機械 20,100 3,065.00 61,606,500
アマダ 280,600 1,060.00 297,436,000
アイダエンジニアリング 46,700 1,012.00 47,260,400
滝澤鉄工所 5,200 1,210.00 6,292,000
ＦＵＪＩ 81,900 2,431.00 199,098,900
牧野フライス製作所 19,500 3,710.00 72,345,000
オーエスジー 82,300 1,997.00 164,353,100
ダイジェット工業 2,200 1,024.00 2,252,800
旭ダイヤモンド工業 47,000 594.00 27,918,000
ＤＭＧ森精機 105,500 1,774.00 187,157,000
ソディック 39,100 781.00 30,537,100
ディスコ 26,200 34,650.00 907,830,000
日東工器 9,800 1,630.00 15,974,000
日進工具 14,000 1,412.00 19,768,000
パンチ工業 15,000 494.00 7,410,000
冨士ダイス 9,100 620.00 5,642,000
豊和工業 9,400 829.00 7,792,600
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ＯＫＫ 6,400 751.00 4,806,400
東洋機械金属 11,700 566.00 6,622,200
津田駒工業 3,400 595.00 2,023,000
エンシュウ 4,300 672.00 2,889,600
島精機製作所 26,100 1,852.00 48,337,200
オプトラン 22,300 1,983.00 44,220,900
ＮＣホールディングス 5,100 1,838.00 9,373,800
イワキポンプ 11,400 1,024.00 11,673,600
フリュー 15,900 1,026.00 16,313,400
ヤマシンフィルタ 36,100 367.00 13,248,700
日阪製作所 22,000 821.00 18,062,000
やまびこ 34,500 1,335.00 46,057,500
野村マイクロ・サイエンス 4,700 3,660.00 17,202,000
平田機工 8,400 5,540.00 46,536,000
ペガサスミシン製造 18,200 518.00 9,427,600
マルマエ 7,300 2,412.00 17,607,600
タツモ 8,400 1,524.00 12,801,600
ナブテスコ 101,300 3,315.00 335,809,500
三井海洋開発 19,000 1,161.00 22,059,000
レオン自動機 19,100 1,046.00 19,978,600
ＳＭＣ 52,600 68,710.00 3,614,146,000
ホソカワミクロン 12,500 2,829.00 35,362,500
ユニオンツール 6,600 3,530.00 23,298,000
オイレス工業 24,900 1,594.00 39,690,600
日精エー・エス・ビー機械 6,000 2,989.00 17,934,000
サトーホールディングス 23,400 2,013.00 47,104,200
技研製作所 15,700 3,735.00 58,639,500
日本エアーテック 8,200 1,024.00 8,396,800
カワタ 5,700 1,016.00 5,791,200
日精樹脂工業 12,700 1,019.00 12,941,300
オカダアイヨン 5,700 1,446.00 8,242,200
ワイエイシイホールディングス 7,100 1,090.00 7,739,000
小松製作所 814,000 2,769.50 2,254,373,000
住友重機械工業 102,900 2,906.00 299,027,400
日立建機 72,000 2,975.00 214,200,000
日工 24,900 625.00 15,562,500
巴工業 7,100 2,298.00 16,315,800
井関農機 16,800 1,263.00 21,218,400
ＴＯＷＡ 15,400 2,310.00 35,574,000
丸山製作所 3,800 1,528.00 5,806,400
北川鉄工所 8,300 1,359.00 11,279,700
ローツェ 8,900 10,760.00 95,764,000
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タカキタ 6,400 612.00 3,916,800
クボタ 870,100 2,118.00 1,842,871,800
荏原実業 8,400 2,154.00 18,093,600
三菱化工機 5,900 2,001.00 11,805,900
月島機械 33,300 1,045.00 34,798,500
帝国電機製作所 12,600 1,427.00 17,980,200
新東工業 39,900 704.00 28,089,600
澁谷工業 15,800 2,537.00 40,084,600
アイチ コーポレーション 25,800 885.00 22,833,000
小森コーポレーション 45,800 740.00 33,892,000
鶴見製作所 13,900 1,810.00 25,159,000
住友精密工業 2,700 1,920.00 5,184,000
日本ギア工業 6,700 274.00 1,835,800
酒井重工業 3,200 2,975.00 9,520,000
荏原製作所 74,600 5,840.00 435,664,000
石井鐵工所 2,600 3,005.00 7,813,000
酉島製作所 16,500 966.00 15,939,000
北越工業 16,900 904.00 15,277,600
ダイキン工業 228,800 21,765.00 4,979,832,000
オルガノ 5,200 7,860.00 40,872,000
トーヨーカネツ 6,900 2,409.00 16,622,100
栗田工業 97,200 4,735.00 460,242,000
椿本チエイン 23,600 3,375.00 79,650,000
大同工業 8,200 925.00 7,585,000
木村化工機 15,200 789.00 11,992,800
アネスト岩田 28,000 814.00 22,792,000
ダイフク 98,900 8,710.00 861,419,000
サムコ 4,500 2,333.00 10,498,500
加藤製作所 8,800 825.00 7,260,000
油研工業 3,200 1,760.00 5,632,000
タダノ 94,100 1,005.00 94,570,500
フジテック 66,600 2,692.00 179,287,200
ＣＫＤ 53,100 2,047.00 108,695,700
キトー 15,300 1,680.00 25,704,000
平和 50,100 1,934.00 96,893,400
理想科学工業 15,100 2,249.00 33,959,900
ＳＡＮＫＹＯ 38,800 3,195.00 123,966,000
日本金銭機械 18,300 664.00 12,151,200
マースグループホールディングス 11,500 1,615.00 18,572,500
フクシマガリレイ 12,300 3,900.00 47,970,000
オーイズミ 6,500 397.00 2,580,500
ダイコク電機 8,300 1,248.00 10,358,400
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竹内製作所 27,400 2,645.00 72,473,000
アマノ 47,100 2,281.00 107,435,100
ＪＵＫＩ 25,000 702.00 17,550,000
ジャノメ 15,400 726.00 11,180,400
マックス 23,900 1,706.00 40,773,400
グローリー 46,200 2,142.00 98,960,400
新晃工業 16,700 1,737.00 29,007,900
大和冷機工業 26,000 1,137.00 29,562,000
セガサミーホールディングス 178,200 2,129.00 379,387,800
日本ピストンリング 6,600 1,381.00 9,114,600
リケン 7,800 2,621.00 20,443,800
ＴＰＲ 24,200 1,441.00 34,872,200
ツバキ・ナカシマ 39,500 1,131.00 44,674,500
ホシザキ 52,500 8,110.00 425,775,000
大豊工業 14,800 725.00 10,730,000
日本精工 338,200 756.00 255,679,200
ＮＴＮ 386,000 235.00 90,710,000
ジェイテクト 172,400 1,048.00 180,675,200
不二越 15,300 4,235.00 64,795,500
日本トムソン 49,300 561.00 27,657,300
ＴＨＫ 101,400 2,900.00 294,060,000
ユーシン精機 14,000 697.00 9,758,000
前澤給装工業 13,600 980.00 13,328,000
イーグル工業 22,300 1,062.00 23,682,600
前澤工業 11,000 647.00 7,117,000
日本ピラー工業 18,200 2,915.00 53,053,000
キッツ 60,600 682.00 41,329,200
マキタ 218,600 4,106.00 897,571,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 64,900 365.00 23,688,500
日立造船 152,200 785.00 119,477,000
三菱重工業 282,200 3,334.00 940,854,800
ＩＨＩ 112,200 2,678.00 300,471,600
スター精密 27,100 1,482.00 40,162,200
日清紡ホールディングス 109,800 1,038.00 113,972,400
イビデン 94,400 5,730.00 540,912,000
コニカミノルタ 394,200 510.00 201,042,000
ブラザー工業 219,700 2,107.00 462,907,900
ミネベアミツミ 309,900 2,560.00 793,344,000
日立製作所 863,800 6,150.00 5,312,370,000
東芝 313,900 4,590.00 1,440,801,000
三菱電機 1,795,800 1,445.50 2,595,828,900
富士電機 108,200 6,170.00 667,594,000
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東洋電機製造 6,500 970.00 6,305,000
安川電機 193,300 4,855.00 938,471,500
シンフォニアテクノロジー 21,600 1,319.00 28,490,400
明電舎 30,500 2,425.00 73,962,500
オリジン 4,500 1,246.00 5,607,000
山洋電気 8,100 5,010.00 40,581,000
デンヨー 15,300 1,715.00 26,239,500
ＰＨＣホールディングス 21,200 1,589.00 33,686,800
東芝テック 19,300 5,000.00 96,500,000
芝浦メカトロニクス 3,300 8,040.00 26,532,000
マブチモーター 41,800 4,055.00 169,499,000
日本電産 465,500 10,060.00 4,682,930,000
トレックス・セミコンダクター 9,400 2,589.00 24,336,600
東光高岳 10,600 1,462.00 15,497,200
ダイヘン 19,600 4,140.00 81,144,000
ヤーマン 30,200 922.00 27,844,400
ＪＶＣケンウッド 150,900 188.00 28,369,200
ミマキエンジニアリング 17,200 739.00 12,710,800
Ｉ－ＰＥＸ 8,900 1,519.00 13,519,100
日新電機 42,100 1,499.00 63,107,900
大崎電気工業 33,000 489.00 16,137,000
オムロン 149,500 8,036.00 1,201,382,000
日東工業 24,000 1,597.00 38,328,000
ＩＤＥＣ 22,200 2,400.00 53,280,000
正興電機製作所 6,400 1,080.00 6,912,000
不二電機工業 4,200 1,088.00 4,569,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 58,800 2,402.00 141,237,600
サクサホールディングス 4,200 1,387.00 5,825,400
メルコホールディングス 4,200 3,850.00 16,170,000
テクノメディカ 4,600 1,537.00 7,070,200
日本電気 228,200 5,140.00 1,172,948,000
富士通 161,600 16,425.00 2,654,280,000
沖電気工業 72,900 917.00 66,849,300
岩崎通信機 7,300 820.00 5,986,000
電気興業 9,400 2,355.00 22,137,000
サンケン電気 16,800 5,150.00 86,520,000
ナカヨ 3,200 1,125.00 3,600,000
アイホン 10,200 2,168.00 22,113,600
ルネサスエレクトロニクス 975,200 1,440.00 1,404,288,000
セイコーエプソン 222,800 1,821.00 405,718,800
ワコム 140,300 847.00 118,834,100
アルバック 35,800 6,090.00 218,022,000
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アクセル 8,300 1,143.00 9,486,900
ＥＩＺＯ 13,900 3,725.00 51,777,500
日本信号 45,700 886.00 40,490,200
京三製作所 38,500 431.00 16,593,500
能美防災 24,200 2,020.00 48,884,000
ホーチキ 13,700 1,213.00 16,618,100
星和電機 9,900 493.00 4,880,700
エレコム 41,700 1,543.00 64,343,100
パナソニック 1,915,500 1,227.50 2,351,276,250
シャープ 204,700 1,310.00 268,157,000
アンリツ 115,700 1,618.00 187,202,600
富士通ゼネラル 48,800 2,599.00 126,831,200
ソニーグループ 1,125,000 12,160.00 13,680,000,000
ＴＤＫ 260,300 4,730.00 1,231,219,000
帝国通信工業 8,600 1,422.00 12,229,200
タムラ製作所 69,200 616.00 42,627,200
アルプスアルパイン 159,600 1,226.00 195,669,600
池上通信機 5,300 664.00 3,519,200
日本電波工業 16,900 1,189.00 20,094,100
鈴木 9,300 823.00 7,653,900
メイコー 14,800 3,900.00 57,720,000
日本トリム 3,700 2,700.00 9,990,000
ローランド ディー．ジー． 10,900 2,911.00 31,729,900
フォスター電機 18,100 799.00 14,461,900
ＳＭＫ 4,200 2,169.00 9,109,800
ヨコオ 13,600 2,799.00 38,066,400
ホシデン 44,000 1,196.00 52,624,000
ヒロセ電機 27,700 17,280.00 478,656,000
日本航空電子工業 41,200 1,851.00 76,261,200
ＴＯＡ 19,300 781.00 15,073,300
マクセル 36,400 1,227.00 44,662,800
古野電気 22,200 1,048.00 23,265,600
ユニデンホールディングス 3,900 3,490.00 13,611,000
スミダコーポレーション 17,800 881.00 15,681,800
アイコム 6,600 2,368.00 15,628,800
リオン 7,300 2,097.00 15,308,100
本多通信工業 15,800 481.00 7,599,800
横河電機 179,700 1,858.00 333,882,600
新電元工業 6,900 3,005.00 20,734,500
アズビル 105,200 4,150.00 436,580,000
東亜ディーケーケー 9,800 916.00 8,976,800
日本光電工業 74,500 3,180.00 236,910,000
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チノー 5,700 1,525.00 8,692,500
共和電業 17,200 383.00 6,587,600
日本電子材料 9,100 2,081.00 18,937,100
堀場製作所 33,200 6,820.00 226,424,000
アドバンテスト 133,500 9,760.00 1,302,960,000
小野測器 9,300 500.00 4,650,000
エスペック 15,000 2,045.00 30,675,000
キーエンス 162,700 54,880.00 8,928,976,000
日置電機 8,700 6,520.00 56,724,000
シスメックス 152,100 8,771.00 1,334,069,100
日本マイクロニクス 31,800 1,742.00 55,395,600
メガチップス 16,900 3,940.00 66,586,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 3,095.00 25,998,000
澤藤電機 2,800 1,542.00 4,317,600
原田工業 9,400 990.00 9,306,000
コーセル 21,000 825.00 17,325,000
イリソ電子工業 15,300 4,450.00 68,085,000
オプテックスグループ 30,100 1,600.00 48,160,000
千代田インテグレ 8,000 1,914.00 15,312,000
アイ・オー・データ機器 6,500 1,297.00 8,430,500
レーザーテック 78,900 22,000.00 1,735,800,000
スタンレー電気 125,700 2,876.00 361,513,200
岩崎電気 6,900 2,295.00 15,835,500
ウシオ電機 92,500 1,882.00 174,085,000
岡谷電機産業 15,600 308.00 4,804,800
ヘリオス テクノ ホールディング 18,300 297.00 5,435,100
エノモト 5,500 1,516.00 8,338,000
日本セラミック 17,100 2,478.00 42,373,800
遠藤照明 9,100 1,009.00 9,181,900
古河電池 13,500 1,248.00 16,848,000
双信電機 10,000 569.00 5,690,000
山一電機 13,400 2,034.00 27,255,600
図研 12,000 2,958.00 35,496,000
日本電子 37,500 6,690.00 250,875,000
カシオ計算機 130,000 1,366.00 177,580,000
ファナック 157,600 22,780.00 3,590,128,000
日本シイエムケイ 36,600 625.00 22,875,000
エンプラス 4,800 2,682.00 12,873,600
大真空 25,000 1,145.00 28,625,000
ローム 80,500 9,530.00 767,165,000
浜松ホトニクス 129,000 5,680.00 732,720,000
三井ハイテック 17,700 8,130.00 143,901,000
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新光電気工業 52,900 4,990.00 263,971,000
京セラ 252,800 6,862.00 1,734,713,600
太陽誘電 87,300 5,150.00 449,595,000
村田製作所 527,700 8,116.00 4,282,813,200
双葉電子工業 32,100 683.00 21,924,300
北陸電気工業 7,400 1,306.00 9,664,400
ニチコン 57,200 1,281.00 73,273,200
日本ケミコン 17,100 1,939.00 33,156,900
ＫＯＡ 27,700 1,467.00 40,635,900
市光工業 23,300 524.00 12,209,200
小糸製作所 98,800 6,200.00 612,560,000
ミツバ 33,000 403.00 13,299,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 31,200 12,010.00 374,712,000
キヤノン電子 17,000 1,597.00 27,149,000
キヤノン 892,400 2,827.50 2,523,261,000
リコー 498,400 1,063.00 529,799,200
象印マホービン 49,200 1,435.00 70,602,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,700 2,117.00 5,715,900
東京エレクトロン 114,000 58,220.00 6,637,080,000
トヨタ紡織 73,200 2,165.00 158,478,000
芦森工業 3,400 908.00 3,087,200
ユニプレス 26,800 812.00 21,761,600
豊田自動織機 145,300 9,170.00 1,332,401,000
モリタホールディングス 28,800 1,258.00 36,230,400
三櫻工業 24,800 723.00 17,930,400
デンソー 395,400 8,523.00 3,369,994,200
東海理化電機製作所 47,300 1,579.00 74,686,700
川崎重工業 131,100 2,110.00 276,621,000
名村造船所 53,900 249.00 13,421,100
日本車輌製造 6,500 2,057.00 13,370,500
三菱ロジスネクスト 23,800 995.00 23,681,000
近畿車輛 2,700 1,075.00 2,902,500
日産自動車 2,118,000 608.50 1,288,803,000
いすゞ自動車 563,500 1,591.00 896,528,500
トヨタ自動車 9,096,700 2,160.50 19,653,420,350
日野自動車 224,300 1,095.00 245,608,500
三菱自動車工業 664,700 335.00 222,674,500
エフテック 12,500 546.00 6,825,000
レシップホールディングス 7,100 549.00 3,897,900
ＧＭＢ 3,200 787.00 2,518,400
ファルテック 3,100 703.00 2,179,300
武蔵精密工業 40,000 1,927.00 77,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産車体 26,300 679.00 17,857,700
新明和工業 50,700 936.00 47,455,200
極東開発工業 33,400 1,494.00 49,899,600
トピー工業 14,800 1,123.00 16,620,400
ティラド 5,100 2,537.00 12,938,700
曙ブレーキ工業 98,600 173.00 17,057,800
タチエス 31,400 1,151.00 36,141,400
ＮＯＫ 86,900 1,242.00 107,929,800
フタバ産業 45,000 408.00 18,360,000
ＫＹＢ 18,700 3,100.00 57,970,000
大同メタル工業 34,400 635.00 21,844,000
プレス工業 89,000 389.00 34,621,000
ミクニ 22,800 418.00 9,530,400
太平洋工業 37,600 1,046.00 39,329,600
河西工業 22,000 292.00 6,424,000
アイシン 131,400 4,435.00 582,759,000
マツダ 563,600 926.00 521,893,600
今仙電機製作所 11,800 589.00 6,950,200
本田技研工業 1,414,000 3,681.00 5,204,934,000
スズキ 410,800 4,776.00 1,961,980,800
ＳＵＢＡＲＵ 514,600 1,959.50 1,008,358,700
安永 8,700 854.00 7,429,800
ヤマハ発動機 234,300 2,713.00 635,655,900
ＴＢＫ 19,700 407.00 8,017,900
エクセディ 27,100 1,722.00 46,666,200
豊田合成 58,000 2,275.00 131,950,000
愛三工業 28,100 744.00 20,906,400
盟和産業 2,500 1,003.00 2,507,500
日本プラスト 14,100 558.00 7,867,800
ヨロズ 16,800 970.00 16,296,000
エフ・シー・シー 29,400 1,458.00 42,865,200
シマノ 72,100 26,600.00 1,917,860,000
テイ・エス テック 75,800 1,589.00 120,446,200
ジャムコ 10,500 822.00 8,631,000
テルモ 508,200 3,771.00 1,916,422,200
クリエートメディック 5,400 975.00 5,265,000
日機装 53,900 796.00 42,904,400
日本エム・ディ・エム 10,400 1,568.00 16,307,200
島津製作所 231,100 4,105.00 948,665,500
ＪＭＳ 15,200 621.00 9,439,200
長野計器 13,000 1,306.00 16,978,000
ブイ・テクノロジー 7,900 3,520.00 27,808,000
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東京計器 11,500 1,043.00 11,994,500
愛知時計電機 7,800 1,883.00 14,687,400
インターアクション 9,000 2,037.00 18,333,000
オーバル 16,200 272.00 4,406,400
東京精密 30,300 4,845.00 146,803,500
マニー 71,600 1,635.00 117,066,000
ニコン 274,300 1,365.00 374,419,500
トプコン 84,500 1,529.00 129,200,500
オリンパス 941,800 2,268.50 2,136,473,300
理研計器 14,500 4,835.00 70,107,500
タムロン 14,000 2,359.00 33,026,000
ＨＯＹＡ 350,400 15,485.00 5,425,944,000
シード 8,400 507.00 4,258,800
ノーリツ鋼機 16,200 1,879.00 30,439,800
エー・アンド・デイ 16,400 925.00 15,170,000
朝日インテック 196,900 2,197.00 432,589,300
シチズン時計 210,400 511.00 107,514,400
リズム 5,600 1,420.00 7,952,000
大研医器 14,300 531.00 7,593,300
メニコン 59,600 2,925.00 174,330,000
シンシア 2,000 497.00 994,000
松風 7,500 1,838.00 13,785,000
セイコーホールディングス 25,400 2,347.00 59,613,800
ニプロ 133,900 1,081.00 144,745,900
中本パックス 5,000 1,702.00 8,510,000
スノーピーク 23,400 2,760.00 64,584,000
パラマウントベッドホールディングス 34,400 1,974.00 67,905,600
トランザクション 9,800 1,034.00 10,133,200
粧美堂 5,200 416.00 2,163,200
ニホンフラッシュ 15,400 1,073.00 16,524,200
前田工繊 19,800 3,170.00 62,766,000
永大産業 23,500 305.00 7,167,500
アートネイチャー 15,300 743.00 11,367,900
バンダイナムコホールディングス 160,900 7,838.00 1,261,134,200
アイフィスジャパン 4,600 686.00 3,155,600
共立印刷 30,100 152.00 4,575,200
ＳＨＯＥＩ 16,800 4,540.00 76,272,000
フランスベッドホールディングス 23,100 912.00 21,067,200
パイロットコーポレーション 30,300 4,655.00 141,046,500
萩原工業 11,600 1,233.00 14,302,800
フジシールインターナショナル 43,600 1,756.00 76,561,600
タカラトミー 75,200 1,284.00 96,556,800
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広済堂ホールディングス 11,100 854.00 9,479,400
エステールホールディングス 4,300 654.00 2,812,200
タカノ 6,100 709.00 4,324,900
プロネクサス 13,900 1,076.00 14,956,400
ホクシン 12,700 152.00 1,930,400
ウッドワン 5,500 1,029.00 5,659,500
大建工業 10,600 2,316.00 24,549,600
凸版印刷 273,000 2,319.00 633,087,000
大日本印刷 212,300 2,990.00 634,777,000
共同印刷 5,100 2,781.00 14,183,100
ＮＩＳＳＨＡ 36,900 1,395.00 51,475,500
光村印刷 1,600 1,519.00 2,430,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 8,900 1,847.00 16,438,300
アシックス 158,800 2,248.00 356,982,400
ツツミ 4,500 1,815.00 8,167,500
ローランド 12,500 4,135.00 51,687,500
小松ウオール工業 5,500 1,869.00 10,279,500
ヤマハ 104,400 5,430.00 566,892,000
河合楽器製作所 5,000 3,005.00 15,025,000
クリナップ 16,700 550.00 9,185,000
ピジョン 108,500 2,281.00 247,488,500
兼松サステック 1,200 1,710.00 2,052,000
キングジム 14,600 878.00 12,818,800
リンテック 38,500 2,700.00 103,950,000
イトーキ 33,100 361.00 11,949,100
任天堂 101,400 58,760.00 5,958,264,000
三菱鉛筆 29,600 1,277.00 37,799,200
タカラスタンダード 37,100 1,369.00 50,789,900
コクヨ 86,100 1,601.00 137,846,100
ナカバヤシ 16,100 508.00 8,178,800
グローブライド 16,100 2,758.00 44,403,800
オカムラ 61,700 1,172.00 72,312,400
美津濃 17,800 2,296.00 40,868,800
東京電力ホールディングス 1,344,000 364.00 489,216,000
中部電力 549,400 1,136.00 624,118,400
関西電力 680,400 1,163.00 791,305,200
中国電力 280,600 902.00 253,101,200
北陸電力 164,200 557.00 91,459,400
東北電力 420,600 739.00 310,823,400
四国電力 161,700 810.00 130,977,000
九州電力 370,100 846.00 313,104,600
北海道電力 156,100 503.00 78,518,300
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沖縄電力 38,100 1,416.00 53,949,600
電源開発 153,100 1,896.00 290,277,600
エフオン 10,900 534.00 5,820,600
イーレックス 26,400 1,699.00 44,853,600
レノバ 35,100 1,386.00 48,648,600
東京瓦斯 344,200 2,341.00 805,772,200
大阪瓦斯 325,300 2,116.00 688,334,800
東邦瓦斯 82,400 3,080.00 253,792,000
北海道瓦斯 8,900 1,513.00 13,465,700
広島ガス 34,200 354.00 12,106,800
西部ガスホールディングス 20,200 2,228.00 45,005,600
静岡ガス 46,700 870.00 40,629,000
メタウォーター 18,600 2,052.00 38,167,200
ＳＢＳホールディングス 13,300 3,020.00 40,166,000
東武鉄道 175,500 3,015.00 529,132,500
相鉄ホールディングス 57,500 2,346.00 134,895,000
東急 452,900 1,630.00 738,227,000
京浜急行電鉄 230,600 1,299.00 299,549,400
小田急電鉄 267,100 2,234.00 596,701,400
京王電鉄 93,200 5,470.00 509,804,000
京成電鉄 125,000 3,520.00 440,000,000
富士急行 21,400 4,275.00 91,485,000
新京成電鉄 4,100 2,022.00 8,290,200
東日本旅客鉄道 316,100 7,278.00 2,300,575,800
西日本旅客鉄道 217,700 5,207.00 1,133,563,900
東海旅客鉄道 149,300 16,350.00 2,441,055,000
西武ホールディングス 234,500 1,296.00 303,912,000
鴻池運輸 28,600 1,182.00 33,805,200
西日本鉄道 49,800 2,790.00 138,942,000
ハマキョウレックス 12,700 2,894.00 36,753,800
サカイ引越センター 8,300 4,535.00 37,640,500
近鉄グループホールディングス 170,100 3,720.00 632,772,000
阪急阪神ホールディングス 212,700 3,600.00 765,720,000
南海電気鉄道 75,900 2,444.00 185,499,600
京阪ホールディングス 75,700 3,140.00 237,698,000
神戸電鉄 4,000 3,390.00 13,560,000
名古屋鉄道 139,800 2,182.00 305,043,600
山陽電気鉄道 13,100 1,992.00 26,095,200
アルプス物流 11,900 1,075.00 12,792,500
ヤマトホールディングス 238,300 2,188.00 521,400,400
山九 44,800 4,005.00 179,424,000
丸運 9,700 243.00 2,357,100
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丸全昭和運輸 13,800 3,175.00 43,815,000
センコーグループホールディングス 85,300 933.00 79,584,900
トナミホールディングス 4,100 3,815.00 15,641,500
ニッコンホールディングス 57,100 2,165.00 123,621,500
日本石油輸送 1,900 2,654.00 5,042,600
福山通運 28,000 4,005.00 112,140,000
セイノーホールディングス 115,800 1,216.00 140,812,800
エスライン 5,100 911.00 4,646,100
神奈川中央交通 4,200 3,520.00 14,784,000
日立物流 32,800 5,810.00 190,568,000
丸和運輸機関 35,900 1,087.00 39,023,300
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 17,200 1,247.00 21,448,400
九州旅客鉄道 131,600 2,650.00 348,740,000
ＳＧホールディングス 321,400 2,503.00 804,464,200
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 58,900 7,470.00 439,983,000
日本郵船 142,600 10,000.00 1,426,000,000
商船三井 94,500 9,040.00 854,280,000
川崎汽船 52,400 7,540.00 395,096,000
ＮＳユナイテッド海運 10,200 4,115.00 41,973,000
飯野海運 83,400 831.00 69,305,400
共栄タンカー 6,400 1,026.00 6,566,400
乾汽船 11,600 2,939.00 34,092,400
日本航空 390,000 2,411.00 940,290,000
ＡＮＡホールディングス 432,000 2,664.50 1,151,064,000
パスコ 3,200 1,334.00 4,268,800
トランコム 4,700 7,280.00 34,216,000
日新 13,600 1,718.00 23,364,800
三菱倉庫 53,900 2,805.00 151,189,500
三井倉庫ホールディングス 18,000 2,326.00 41,868,000
住友倉庫 60,100 2,143.00 128,794,300
澁澤倉庫 10,200 2,213.00 22,572,600
東陽倉庫 28,500 318.00 9,063,000
日本トランスシティ 37,400 618.00 23,113,200
ケイヒン 2,900 1,406.00 4,077,400
中央倉庫 10,400 982.00 10,212,800
川西倉庫 3,100 1,114.00 3,453,400
安田倉庫 14,000 981.00 13,734,000
ファイズホールディングス 3,600 602.00 2,167,200
東洋埠頭 5,200 1,467.00 7,628,400
上組 93,600 2,198.00 205,732,800
サンリツ 4,700 839.00 3,943,300
キムラユニティー 4,400 1,363.00 5,997,200
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キユーソー流通システム 8,500 965.00 8,202,500
近鉄エクスプレス 32,100 2,950.00 94,695,000
東海運 9,700 307.00 2,977,900
エーアイテイー 10,700 1,403.00 15,012,100
内外トランスライン 6,600 1,900.00 12,540,000
日本コンセプト 5,400 1,400.00 7,560,000
ＮＥＣネッツエスアイ 58,400 1,737.00 101,440,800
クロスキャット 4,700 1,793.00 8,427,100
システナ 251,900 381.00 95,973,900
デジタルアーツ 9,500 6,150.00 58,425,000
日鉄ソリューションズ 25,600 3,575.00 91,520,000
キューブシステム 9,100 922.00 8,390,200
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,600 1,124.00 2,922,400
コア 7,600 1,538.00 11,688,800
ラクーンホールディングス 12,700 1,167.00 14,820,900
ソリトンシステムズ 8,900 1,520.00 13,528,000
ソフトクリエイトホールディングス 7,700 4,120.00 31,724,000
ＴＩＳ 168,100 2,635.00 442,943,500
ＪＮＳホールディングス 8,100 416.00 3,369,600
グリー 80,400 841.00 67,616,400
ＧＭＯペパボ 1,900 2,336.00 4,438,400
コーエーテクモホールディングス 56,300 4,000.00 225,200,000
三菱総合研究所 7,600 3,640.00 27,664,000
電算 2,000 2,289.00 4,578,000
ＡＧＳ 9,200 797.00 7,332,400
ファインデックス 15,100 694.00 10,479,400
ブレインパッド 13,900 1,099.00 15,276,100
ＫＬａｂ 32,300 412.00 13,307,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 25,700 1,014.00 26,059,800
ネクソン 397,700 2,394.00 952,093,800
アイスタイル 46,400 192.00 8,908,800
エムアップホールディングス 20,600 868.00 17,880,800
エイチーム 12,400 732.00 9,076,800
エニグモ 19,300 675.00 13,027,500
テクノスジャパン 14,000 443.00 6,202,000
コロプラ 58,200 643.00 37,422,600
ブロードリーフ 87,900 326.00 28,655,400
クロス・マーケティンググループ 6,900 992.00 6,844,800
デジタルハーツホールディングス 8,100 1,508.00 12,214,800
システム情報 13,400 1,002.00 13,426,800
メディアドゥ 6,300 2,480.00 15,624,000
じげん 50,400 299.00 15,069,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブイキューブ 18,200 743.00 13,522,600
エンカレッジ・テクノロジ 4,200 525.00 2,205,000
サイバーリンクス 6,100 896.00 5,465,600
フィックスターズ 19,000 707.00 13,433,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,200 2,419.00 17,416,800
オプティム 12,500 868.00 10,850,000
セレス 6,600 1,409.00 9,299,400
ＳＨＩＦＴ 8,900 19,770.00 175,953,000
ティーガイア 15,700 1,720.00 27,004,000
セック 2,700 2,109.00 5,694,300
テクマトリックス 29,900 1,593.00 47,630,700
プロシップ 5,900 1,395.00 8,230,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,800 2,778.00 127,232,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 34,200 10,230.00 349,866,000
ザッパラス 7,200 484.00 3,484,800
システムリサーチ 5,200 1,780.00 9,256,000
インターネットイニシアティブ 47,000 3,410.00 160,270,000
さくらインターネット 19,200 522.00 10,022,400
ヴィンクス 5,100 955.00 4,870,500
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 4,000 3,865.00 15,460,000
ＳＲＡホールディングス 8,600 2,899.00 24,931,400
システムインテグレータ 5,900 538.00 3,174,200
朝日ネット 16,400 592.00 9,708,800
ｅＢＡＳＥ 21,300 591.00 12,588,300
アバント 19,000 1,034.00 19,646,000
アドソル日進 6,400 1,605.00 10,272,000
ＯＤＫソリューションズ 3,900 649.00 2,531,100
フリービット 9,300 906.00 8,425,800
コムチュア 19,800 2,755.00 54,549,000
サイバーコム 2,900 980.00 2,842,000
アステリア 12,900 724.00 9,339,600
アイル 9,900 1,310.00 12,969,000
マークラインズ 8,900 2,570.00 22,873,000
メディカル・データ・ビジョン 22,500 1,017.00 22,882,500
ｇｕｍｉ 24,700 566.00 13,980,200
ショーケース 4,200 440.00 1,848,000
モバイルファクトリー 4,200 923.00 3,876,600
テラスカイ 6,500 1,429.00 9,288,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,900 1,304.00 10,301,600
ＰＣＩホールディングス 8,100 947.00 7,670,700
パイプドＨＤ 3,300 2,573.00 8,490,900
アイビーシー 3,100 565.00 1,751,500
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ネオジャパン 5,200 1,058.00 5,501,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,800 2,925.00 11,115,000
ラクス 60,700 1,753.00 106,407,100
ランドコンピュータ 4,200 855.00 3,591,000
ダブルスタンダード 5,400 1,871.00 10,103,400
オープンドア 10,600 2,080.00 22,048,000
マイネット 6,300 485.00 3,055,500
アカツキ 7,900 2,878.00 22,736,200
ベネフィットジャパン 1,400 1,913.00 2,678,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,700 1,927.00 9,056,900
カナミックネットワーク 19,200 432.00 8,294,400
ノムラシステムコーポレーション 9,700 220.00 2,134,000
チェンジ 32,600 1,591.00 51,866,600
シンクロ・フード 9,500 250.00 2,375,000
オークネット 9,500 1,493.00 14,183,500
キャピタル・アセット・プランニング 3,700 774.00 2,863,800
セグエグループ 4,800 536.00 2,572,800
エイトレッド 2,600 1,957.00 5,088,200
マクロミル 36,500 1,200.00 43,800,000
ビーグリー 4,300 1,208.00 5,194,400
オロ 5,600 2,377.00 13,311,200
ユーザーローカル 5,500 1,519.00 8,354,500
テモナ 4,200 401.00 1,684,200
ニーズウェル 4,200 606.00 2,545,200
マネーフォワード 26,800 4,555.00 122,074,000
サインポスト 5,700 866.00 4,936,200
電算システムホールディングス 7,300 2,724.00 19,885,200
ソルクシーズ 15,400 412.00 6,344,800
フェイス 4,900 699.00 3,425,100
プロトコーポレーション 18,800 1,266.00 23,800,800
ハイマックス 4,800 1,196.00 5,740,800
野村総合研究所 340,600 3,790.00 1,290,874,000
サイバネットシステム 12,800 636.00 8,140,800
ＣＥホールディングス 9,700 463.00 4,491,100
日本システム技術 3,500 2,080.00 7,280,000
インテージホールディングス 20,400 1,791.00 36,536,400
東邦システムサイエンス 4,800 920.00 4,416,000
ソースネクスト 77,100 150.00 11,565,000
インフォコム 19,400 2,058.00 39,925,200
シンプレクス・ホールディングス 19,100 1,642.00 31,362,200
ＨＥＲＯＺ 5,200 864.00 4,492,800
ラクスル 19,300 3,185.00 61,470,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＩＰＳ 4,900 1,976.00 9,682,400
ＦＩＧ 19,700 283.00 5,575,100
システムサポート 5,400 1,021.00 5,513,400
イーソル 11,100 490.00 5,439,000
アルテリア・ネットワークス 22,400 1,315.00 29,456,000
東海ソフト 2,900 904.00 2,621,600
ウイングアーク１ｓｔ 10,200 1,282.00 13,076,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,100 1,728.00 7,084,800
サーバーワークス 3,100 2,323.00 7,201,300
東名 1,800 954.00 1,717,200
ヴィッツ 1,800 1,217.00 2,190,600
トビラシステムズ 3,700 815.00 3,015,500
Ｓａｎｓａｎ 62,800 1,027.00 64,495,600
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,400 752.00 2,556,800
ギフティ 16,200 892.00 14,450,400
ベース 3,000 4,810.00 14,430,000
ＪＭＤＣ 16,600 5,660.00 93,956,000
フォーカスシステムズ 12,000 912.00 10,944,000
クレスコ 12,900 1,719.00 22,175,100
フジ・メディア・ホールディングス 169,900 1,284.00 218,151,600
オービック 55,500 18,400.00 1,021,200,000
ジャストシステム 25,100 5,340.00 134,034,000
ＴＤＣソフト 15,600 1,104.00 17,222,400
Ｚホールディングス 2,561,700 546.30 1,399,456,710
トレンドマイクロ 94,200 6,000.00 565,200,000
ＩＤホールディングス 11,300 850.00 9,605,000
日本オラクル 28,600 8,100.00 231,660,000
アルファシステムズ 4,700 3,675.00 17,272,500
フューチャー 37,300 1,338.00 49,907,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,400 1,304.00 13,561,600
ＳＢテクノロジー 7,700 2,487.00 19,149,900
トーセ 5,000 726.00 3,630,000
オービックビジネスコンサルタント 16,900 4,170.00 70,473,000
伊藤忠テクノソリューションズ 80,300 2,924.00 234,797,200
アイティフォー 21,600 780.00 16,848,000
東計電算 2,100 4,915.00 10,321,500
エックスネット 2,900 983.00 2,850,700
大塚商会 95,400 4,270.00 407,358,000
サイボウズ 23,700 1,320.00 31,284,000
電通国際情報サービス 25,500 3,650.00 93,075,000
ＡＣＣＥＳＳ 20,200 579.00 11,695,800
デジタルガレージ 29,200 3,960.00 115,632,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＭシステムズ 29,300 710.00 20,803,000
ウェザーニューズ 5,400 7,550.00 40,770,000
ＣＩＪ 11,600 801.00 9,291,600
ビジネスエンジニアリング 2,100 3,560.00 7,476,000
日本エンタープライズ 18,900 169.00 3,194,100
ＷＯＷＯＷ 8,500 1,750.00 14,875,000
スカラ 15,000 675.00 10,125,000
インテリジェント ウェイブ 9,100 566.00 5,150,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 15,300 625.00 9,562,500
ネットワンシステムズ 67,200 2,800.00 188,160,000
システムソフト 39,600 93.00 3,682,800
アルゴグラフィックス 13,800 3,115.00 42,987,000
マーベラス 28,000 726.00 20,328,000
エイベックス 30,500 1,337.00 40,778,500
日本ユニシス 55,100 3,060.00 168,606,000
兼松エレクトロニクス 9,600 3,880.00 37,248,000
都築電気 9,100 1,377.00 12,530,700
ＴＢＳホールディングス 107,200 1,941.00 208,075,200
日本テレビホールディングス 147,200 1,359.00 200,044,800
朝日放送グループホールディングス 17,700 761.00 13,469,700
テレビ朝日ホールディングス 42,500 1,659.00 70,507,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 149,600 449.00 67,170,400
テレビ東京ホールディングス 12,700 2,148.00 27,279,600
日本ＢＳ放送 6,100 1,070.00 6,527,000
ビジョン 30,300 1,166.00 35,329,800
スマートバリュー 4,400 448.00 1,971,200
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 16,800 2,376.00 39,916,800
ワイヤレスゲート 7,800 298.00 2,324,400
コネクシオ 12,600 1,410.00 17,766,000
クロップス 3,400 889.00 3,022,600
日本電信電話 1,843,600 3,288.00 6,061,756,800
ＫＤＤＩ 1,284,800 3,780.00 4,856,544,000
ソフトバンク 2,669,300 1,443.00 3,851,799,900
光通信 20,300 14,490.00 294,147,000
エムティーアイ 17,400 489.00 8,508,600
ＧＭＯインターネット 62,500 2,493.00 155,812,500
ファイバーゲート 5,900 1,228.00 7,245,200
アイドママーケティングコミュニケーション 4,400 291.00 1,280,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 96,300 2,462.00 237,090,600
学研ホールディングス 25,100 1,006.00 25,250,600
ゼンリン 28,900 1,058.00 30,576,200
昭文社ホールディングス 7,500 443.00 3,322,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インプレスホールディングス 14,600 205.00 2,993,000
アイネット 9,200 1,272.00 11,702,400
松竹 11,700 12,290.00 143,793,000
東宝 104,000 4,775.00 496,600,000
東映 5,800 17,370.00 100,746,000
エヌ・ティ・ティ・データ 469,300 2,101.00 985,999,300
ピー・シー・エー 10,400 1,508.00 15,683,200
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,486.00 9,064,600
ＤＴＳ 33,800 2,716.00 91,800,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 82,000 5,530.00 453,460,000
シーイーシー 19,000 1,078.00 20,482,000
カプコン 166,200 2,790.00 463,698,000
アイ・エス・ビー 8,400 969.00 8,139,600
ジャステック 10,400 1,061.00 11,034,400
ＳＣＳＫ 122,100 1,926.00 235,164,600
日本システムウエア 6,700 2,109.00 14,130,300
アイネス 16,100 1,531.00 24,649,100
ＴＫＣ 29,900 3,060.00 91,494,000
富士ソフト 18,800 5,220.00 98,136,000
ＮＳＤ 56,700 2,148.00 121,791,600
コナミホールディングス 64,000 6,660.00 426,240,000
福井コンピュータホールディングス 8,100 3,010.00 24,381,000
ＪＢＣＣホールディングス 12,000 1,456.00 17,472,000
ミロク情報サービス 15,700 1,401.00 21,995,700
ソフトバンクグループ 1,056,800 5,117.00 5,407,645,600
ホウスイ 1,400 821.00 1,149,400
高千穂交易 6,800 1,552.00 10,553,600
オルバヘルスケアホールディングス 2,900 1,505.00 4,364,500
伊藤忠食品 4,300 5,060.00 21,758,000
エレマテック 14,200 1,088.00 15,449,600
ＪＡＬＵＸ 5,000 2,556.00 12,780,000
あらた 14,100 3,905.00 55,060,500
トーメンデバイス 2,700 6,280.00 16,956,000
東京エレクトロン デバイス 5,200 5,380.00 27,976,000
フィールズ 15,500 657.00 10,183,500
双日 195,400 1,958.00 382,593,200
アルフレッサ ホールディングス 196,600 1,746.00 343,263,600
横浜冷凍 49,600 877.00 43,499,200
ラサ商事 9,400 1,011.00 9,503,400
アルコニックス 22,000 1,357.00 29,854,000
神戸物産 137,300 3,805.00 522,426,500
ハイパー 4,500 479.00 2,155,500
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あい ホールディングス 25,300 1,765.00 44,654,500
ディーブイエックス 6,000 1,064.00 6,384,000
ダイワボウホールディングス 86,000 1,773.00 152,478,000
マクニカ・富士エレホールディングス 42,200 2,633.00 111,112,600
ラクト・ジャパン 6,100 2,015.00 12,291,500
グリムス 7,900 2,072.00 16,368,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,800 806.00 24,824,800
八洲電機 12,800 963.00 12,326,400
メディアスホールディングス 10,100 896.00 9,049,600
レスターホールディングス 16,800 1,977.00 33,213,600
ジューテックホールディングス 4,100 1,219.00 4,997,900
大光 6,900 700.00 4,830,000
ＯＣＨＩホールディングス 5,200 1,338.00 6,957,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 85,700 909.00 77,901,300
黒谷 4,900 656.00 3,214,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,100 741.00 2,297,100
三洋貿易 17,800 1,025.00 18,245,000
ビューティガレージ 2,900 3,250.00 9,425,000
ウイン・パートナーズ 12,800 1,050.00 13,440,000
ミタチ産業 4,500 870.00 3,915,000
シップヘルスケアホールディングス 56,700 2,367.00 134,208,900
明治電機工業 5,600 1,265.00 7,084,000
デリカフーズホールディングス 6,900 550.00 3,795,000
スターティアホールディングス 4,000 640.00 2,560,000
コメダホールディングス 38,600 2,146.00 82,835,600
ピーバンドットコム 2,500 592.00 1,480,000
アセンテック 6,100 690.00 4,209,000
富士興産 4,400 944.00 4,153,600
協栄産業 1,800 1,500.00 2,700,000
フルサト・マルカホールディングス 17,000 2,270.00 38,590,000
ヤマエグループホールディングス 11,900 1,066.00 12,685,400
小野建 17,200 1,625.00 27,950,000
南陽 3,600 1,940.00 6,984,000
佐鳥電機 11,000 912.00 10,032,000
エコートレーディング 3,800 599.00 2,276,200
伯東 10,800 2,355.00 25,434,000
コンドーテック 13,700 1,021.00 13,987,700
中山福 9,400 407.00 3,825,800
ナガイレーベン 23,500 2,116.00 49,726,000
三菱食品 17,000 3,165.00 53,805,000
松田産業 12,900 2,207.00 28,470,300
第一興商 33,600 3,715.00 124,824,000
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メディパルホールディングス 190,900 2,087.00 398,408,300
ＳＰＫ 7,000 1,311.00 9,177,000
萩原電気ホールディングス 6,600 2,025.00 13,365,000
アズワン 25,400 6,430.00 163,322,000
スズデン 6,100 2,054.00 12,529,400
尾家産業 4,700 1,007.00 4,732,900
シモジマ 10,900 1,013.00 11,041,700
ドウシシャ 16,700 1,551.00 25,901,700
小津産業 3,900 2,015.00 7,858,500
高速 10,600 1,525.00 16,165,000
たけびし 6,600 1,451.00 9,576,600
リックス 4,000 1,586.00 6,344,000
丸文 15,700 723.00 11,351,100
ハピネット 14,800 1,589.00 23,517,200
橋本総業ホールディングス 3,600 2,021.00 7,275,600
日本ライフライン 52,400 1,026.00 53,762,400
タカショー 13,500 671.00 9,058,500
ＩＤＯＭ 53,700 656.00 35,227,200
進和 10,500 2,029.00 21,304,500
エスケイジャパン 4,400 423.00 1,861,200
ダイトロン 7,500 1,833.00 13,747,500
シークス 25,300 1,234.00 31,220,200
田中商事 5,500 650.00 3,575,000
オーハシテクニカ 9,500 1,365.00 12,967,500
白銅 5,700 2,642.00 15,059,400
ダイコー通産 2,100 1,172.00 2,461,200
伊藤忠商事 1,237,200 3,849.00 4,761,982,800
丸紅 1,744,800 1,228.50 2,143,486,800
高島 2,600 2,379.00 6,185,400
長瀬産業 97,100 1,889.00 183,421,900
蝶理 9,900 1,808.00 17,899,200
豊田通商 177,700 5,120.00 909,824,000
三共生興 23,500 570.00 13,395,000
兼松 66,000 1,380.00 91,080,000
ツカモトコーポレーション 2,900 1,342.00 3,891,800
三井物産 1,373,600 3,098.00 4,255,412,800
日本紙パルプ商事 9,200 4,100.00 37,720,000
カメイ 21,000 1,053.00 22,113,000
東都水産 900 3,910.00 3,519,000
ＯＵＧホールディングス 2,600 2,743.00 7,131,800
スターゼン 13,100 2,132.00 27,929,200
山善 74,400 1,028.00 76,483,200
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椿本興業 3,600 4,165.00 14,994,000
住友商事 1,116,400 1,912.00 2,134,556,800
内田洋行 7,600 4,645.00 35,302,000
三菱商事 1,325,400 4,120.00 5,460,648,000
第一実業 8,000 4,310.00 34,480,000
キヤノンマーケティングジャパン 43,900 2,498.00 109,662,200
西華産業 9,300 1,609.00 14,963,700
佐藤商事 14,600 1,213.00 17,709,800
菱洋エレクトロ 10,500 2,149.00 22,564,500
東京産業 16,000 704.00 11,264,000
ユアサ商事 16,800 2,978.00 50,030,400
神鋼商事 4,000 3,830.00 15,320,000
トルク 9,500 222.00 2,109,000
阪和興業 35,400 3,345.00 118,413,000
正栄食品工業 11,500 4,175.00 48,012,500
カナデン 14,400 1,006.00 14,486,400
菱電商事 14,000 1,776.00 24,864,000
岩谷産業 42,500 5,370.00 228,225,000
ナイス 6,100 1,888.00 11,516,800
ニチモウ 2,500 2,843.00 7,107,500
極東貿易 5,100 2,353.00 12,000,300
アステナホールディングス 25,000 420.00 10,500,000
三愛石油 43,600 945.00 41,202,000
稲畑産業 39,000 2,450.00 95,550,000
ＧＳＩクレオス 8,500 1,141.00 9,698,500
明和産業 16,300 1,118.00 18,223,400
クワザワホールディングス 7,000 606.00 4,242,000
ワキタ 37,700 1,023.00 38,567,100
東邦ホールディングス 56,800 1,881.00 106,840,800
サンゲツ 46,800 1,586.00 74,224,800
ミツウロコグループホールディングス 26,100 1,085.00 28,318,500
シナネンホールディングス 6,600 3,295.00 21,747,000
伊藤忠エネクス 39,100 1,040.00 40,664,000
サンリオ 54,600 2,488.00 135,844,800
サンワテクノス 10,800 1,390.00 15,012,000
リョーサン 19,500 2,349.00 45,805,500
新光商事 26,500 908.00 24,062,000
トーホー 8,000 1,073.00 8,584,000
三信電気 8,100 1,682.00 13,624,200
東陽テクニカ 17,500 1,089.00 19,057,500
モスフードサービス 23,200 3,020.00 70,064,000
加賀電子 16,000 3,275.00 52,400,000
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ソーダニッカ 17,400 853.00 14,842,200
立花エレテック 14,200 1,600.00 22,720,000
フォーバル 7,800 854.00 6,661,200
ＰＡＬＴＡＣ 24,800 4,525.00 112,220,000
三谷産業 20,800 315.00 6,552,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,000 2,889.00 11,556,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 2,000.00 3,200,000
コーア商事ホールディングス 11,100 699.00 7,758,900
国際紙パルプ商事 36,900 360.00 13,284,000
ヤマタネ 8,200 1,629.00 13,357,800
丸紅建材リース 1,600 1,784.00 2,854,400
日鉄物産 12,600 5,350.00 67,410,000
泉州電業 4,800 6,310.00 30,288,000
トラスコ中山 36,800 2,541.00 93,508,800
オートバックスセブン 59,500 1,426.00 84,847,000
モリト 12,900 742.00 9,571,800
加藤産業 25,500 3,235.00 82,492,500
北恵 4,500 906.00 4,077,000
イノテック 10,700 1,436.00 15,365,200
イエローハット 30,600 1,626.00 49,755,600
ＪＫホールディングス 14,200 1,088.00 15,449,600
日伝 14,700 2,317.00 34,059,900
北沢産業 12,100 229.00 2,770,900
杉本商事 8,300 2,129.00 17,670,700
因幡電機産業 47,200 2,623.00 123,805,600
東テク 5,900 2,515.00 14,838,500
ミスミグループ本社 222,000 3,600.00 799,200,000
アルテック 12,000 298.00 3,576,000
タキヒヨー 5,300 1,346.00 7,133,800
蔵王産業 3,400 1,889.00 6,422,600
スズケン 69,200 3,595.00 248,774,000
ジェコス 12,200 830.00 10,126,000
グローセル 20,700 441.00 9,128,700
ローソン 39,200 4,845.00 189,924,000
サンエー 13,500 4,065.00 54,877,500
カワチ薬品 13,900 2,377.00 33,040,300
エービーシー・マート 27,700 5,250.00 145,425,000
ハードオフコーポレーション 8,300 806.00 6,689,800
アスクル 40,300 1,663.00 67,018,900
ゲオホールディングス 23,900 1,512.00 36,136,800
アダストリア 19,300 1,733.00 33,446,900
くら寿司 18,600 3,770.00 70,122,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャンドゥ 6,700 2,060.00 13,802,000
アイケイ 6,200 418.00 2,591,600
パルグループホールディングス 15,700 1,603.00 25,167,100
エディオン 81,500 1,182.00 96,333,000
サーラコーポレーション 36,500 648.00 23,652,000
ワッツ 9,100 711.00 6,470,100
ハローズ 8,200 2,804.00 22,992,800
フジオフードグループ本社 14,900 1,334.00 19,876,600
あみやき亭 4,300 3,005.00 12,921,500
大黒天物産 5,700 4,810.00 27,417,000
ハニーズホールディングス 14,500 1,025.00 14,862,500
ファーマライズホールディングス 4,900 718.00 3,518,200
アルペン 13,300 2,140.00 28,462,000
ハブ 6,400 610.00 3,904,000
クオールホールディングス 22,000 1,332.00 29,304,000
ジンズホールディングス 12,100 6,630.00 80,223,000
ビックカメラ 105,300 1,010.00 106,353,000
ＤＣＭホールディングス 109,500 1,100.00 120,450,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 223,800 2,138.00 478,484,400
東京一番フーズ 5,200 596.00 3,099,200
きちりホールディングス 4,700 430.00 2,021,000
アークランドサービスホールディングス 13,100 2,239.00 29,330,900
Ｊ．フロント リテイリング 211,600 1,059.00 224,084,400
ドトール・日レスホールディングス 30,800 1,641.00 50,542,800
マツキヨココカラ＆カンパニー 108,900 4,270.00 465,003,000
ブロンコビリー 10,300 2,270.00 23,381,000
ＺＯＺＯ 121,800 3,085.00 375,753,000
トレジャー・ファクトリー 5,600 976.00 5,465,600
物語コーポレーション 8,800 6,730.00 59,224,000
三越伊勢丹ホールディングス 310,100 977.00 302,967,700
Ｈａｍｅｅ 5,000 1,088.00 5,440,000
マーケットエンタープライズ 1,700 646.00 1,098,200
ウエルシアホールディングス 93,600 3,060.00 286,416,000
クリエイトＳＤホールディングス 26,200 3,140.00 82,268,000
丸善ＣＨＩホールディングス 20,600 369.00 7,601,400
ミサワ 4,200 643.00 2,700,600
ティーライフ 2,700 1,342.00 3,623,400
チムニー 5,400 1,160.00 6,264,000
シュッピン 15,100 1,180.00 17,818,000
オイシックス・ラ・大地 25,600 2,611.00 66,841,600
ネクステージ 35,900 2,561.00 91,939,900
ジョイフル本田 52,500 1,543.00 81,007,500
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鳥貴族ホールディングス 6,700 1,876.00 12,569,200
ホットランド 13,500 1,312.00 17,712,000
すかいらーくホールディングス 228,600 1,497.00 342,214,200
ＳＦＰホールディングス 8,600 1,438.00 12,366,800
綿半ホールディングス 13,600 1,310.00 17,816,000
ヨシックスホールディングス 3,600 2,247.00 8,089,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 51,800 1,065.00 55,167,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,500 1,102.00 10,469,000
ＢＥＥＮＯＳ 9,200 1,500.00 13,800,000
あさひ 14,900 1,328.00 19,787,200
日本調剤 11,000 1,396.00 15,356,000
コスモス薬品 17,900 14,890.00 266,531,000
トーエル 9,100 885.00 8,053,500
セブン＆アイ・ホールディングス 692,000 5,709.00 3,950,628,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 94,200 763.00 71,874,600
ツルハホールディングス 38,600 9,120.00 352,032,000
サンマルクホールディングス 14,200 1,645.00 23,359,000
フェリシモ 4,200 1,200.00 5,040,000
トリドールホールディングス 44,100 2,676.00 118,011,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,100 445.00 7,609,500
ウイルプラスホールディングス 3,200 902.00 2,886,400
ＪＭホールディングス 12,100 1,753.00 21,211,300
サツドラホールディングス 8,600 634.00 5,452,400
アレンザホールディングス 13,800 1,090.00 15,042,000
串カツ田中ホールディングス 4,900 2,120.00 10,388,000
バロックジャパンリミテッド 12,700 869.00 11,036,300
クスリのアオキホールディングス 17,600 6,900.00 121,440,000
力の源ホールディングス 9,000 568.00 5,112,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 103,700 3,765.00 390,430,500
メディカルシステムネットワーク 17,900 519.00 9,290,100
はるやまホールディングス 9,000 532.00 4,788,000
ノジマ 28,800 2,580.00 74,304,000
カッパ・クリエイト 24,800 1,389.00 34,447,200
ライトオン 13,200 702.00 9,266,400
良品計画 203,700 1,729.00 352,197,300
三城ホールディングス 23,500 247.00 5,804,500
アドヴァングループ 18,400 946.00 17,406,400
アルビス 5,900 2,202.00 12,991,800
コナカ 20,800 358.00 7,446,400
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,713.00 4,111,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｇ－７ホールディングス 19,900 1,650.00 32,835,000
イオン北海道 31,300 1,211.00 37,904,300
コジマ 31,100 543.00 16,887,300
ヒマラヤ 6,600 1,009.00 6,659,400
コーナン商事 25,300 3,590.00 90,827,000
エコス 6,700 2,020.00 13,534,000
ワタミ 21,400 970.00 20,758,000
マルシェ 4,300 453.00 1,947,900
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 353,800 1,908.00 675,050,400
西松屋チェーン 39,100 1,376.00 53,801,600
ゼンショーホールディングス 86,500 2,734.00 236,491,000
幸楽苑ホールディングス 11,200 1,408.00 15,769,600
ハークスレイ 8,200 473.00 3,878,600
サイゼリヤ 26,400 2,954.00 77,985,600
ＶＴホールディングス 67,400 489.00 32,958,600
魚力 5,100 2,088.00 10,648,800
フジ・コーポレーション 9,700 1,166.00 11,310,200
ユナイテッドアローズ 18,800 1,779.00 33,445,200
ハイデイ日高 25,800 1,775.00 45,795,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 12,400 200.00 2,480,000
コロワイド 72,700 1,750.00 127,225,000
ピーシーデポコーポレーション 21,900 280.00 6,132,000
壱番屋 12,500 4,720.00 59,000,000
ＰＬＡＮＴ 5,100 652.00 3,325,200
スギホールディングス 35,400 6,330.00 224,082,000
薬王堂ホールディングス 9,000 2,401.00 21,609,000
スクロール 27,700 916.00 25,373,200
ヨンドシーホールディングス 16,500 1,713.00 28,264,500
木曽路 23,900 2,244.00 53,631,600
ＳＲＳホールディングス 24,900 825.00 20,542,500
リテールパートナーズ 21,800 1,210.00 26,378,000
ケーヨー 32,900 873.00 28,721,700
上新電機 20,500 2,082.00 42,681,000
日本瓦斯 86,200 1,755.00 151,281,000
ロイヤルホールディングス 30,400 2,025.00 61,560,000
いなげや 22,100 1,401.00 30,962,100
チヨダ 17,800 745.00 13,261,000
ライフコーポレーション 16,600 3,020.00 50,132,000
リンガーハット 21,800 2,254.00 49,137,200
ＭｒＭａｘＨＤ 22,700 613.00 13,915,100
ＡＯＫＩホールディングス 34,900 618.00 21,568,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークワ 28,000 915.00 25,620,000
コメリ 27,400 2,755.00 75,487,000
青山商事 37,100 767.00 28,455,700
しまむら 20,600 9,950.00 204,970,000
はせがわ 10,700 300.00 3,210,000
高島屋 129,000 1,180.00 152,220,000
松屋 35,900 742.00 26,637,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 84,000 886.00 74,424,000
近鉄百貨店 6,900 2,698.00 18,616,200
丸井グループ 139,700 2,322.00 324,383,400
アクシアル リテイリング 13,800 3,235.00 44,643,000
イオン 680,700 2,642.00 1,798,409,400
イズミ 32,000 3,235.00 103,520,000
平和堂 32,800 1,939.00 63,599,200
フジ 21,500 1,981.00 42,591,500
ヤオコー 20,100 6,540.00 131,454,000
ゼビオホールディングス 24,500 967.00 23,691,500
ケーズホールディングス 163,400 1,266.00 206,864,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,700 714.00 6,925,800
日産東京販売ホールディングス 27,700 232.00 6,426,400
シルバーライフ 4,000 1,128.00 4,512,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,900 3,630.00 28,677,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,300 1,016.00 4,368,800
ブックオフグループホールディングス 10,300 1,043.00 10,742,900
ギフト 2,900 2,358.00 6,838,200
アインホールディングス 23,800 6,440.00 153,272,000
元気寿司 5,100 2,575.00 13,132,500
ヤマダホールディングス 647,800 400.00 259,120,000
アークランドサカモト 28,000 1,535.00 42,980,000
ニトリホールディングス 70,200 16,470.00 1,156,194,000
グルメ杵屋 14,400 1,035.00 14,904,000
愛眼 12,900 184.00 2,373,600
ケーユーホールディングス 9,600 1,082.00 10,387,200
吉野家ホールディングス 61,900 2,442.00 151,159,800
松屋フーズホールディングス 8,600 3,660.00 31,476,000
サガミホールディングス 27,400 1,203.00 32,962,200
関西フードマーケット 13,700 1,121.00 15,357,700
王将フードサービス 11,800 6,060.00 71,508,000
プレナス 20,000 2,033.00 40,660,000
ミニストップ 13,200 1,485.00 19,602,000
アークス 33,900 2,173.00 73,664,700
バローホールディングス 39,300 2,222.00 87,324,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルク 7,900 5,250.00 41,475,000
大庄 9,800 1,035.00 10,143,000
ファーストリテイリング 23,700 63,700.00 1,509,690,000
サンドラッグ 66,700 3,090.00 206,103,000
サックスバー ホールディングス 17,400 521.00 9,065,400
ヤマザワ 4,400 1,644.00 7,233,600
やまや 3,600 2,541.00 9,147,600
ベルーナ 38,500 725.00 27,912,500
島根銀行 5,600 572.00 3,203,200
じもとホールディングス 12,600 711.00 8,958,600
めぶきフィナンシャルグループ 920,400 286.00 263,234,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,200 2,049.00 45,487,800
九州フィナンシャルグループ 361,700 430.00 155,531,000
ゆうちょ銀行 418,100 1,026.00 428,970,600
富山第一銀行 42,200 321.00 13,546,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,011,700 498.00 503,826,600
西日本フィナンシャルホールディングス 115,700 869.00 100,543,300
三十三フィナンシャルグループ 16,400 1,554.00 25,485,600
第四北越フィナンシャルグループ 28,800 2,803.00 80,726,400
ひろぎんホールディングス 261,300 705.00 184,216,500
おきなわフィナンシャルグループ 16,000 2,440.00 39,040,000
十六フィナンシャルグループ 23,800 2,479.00 59,000,200
北國フィナンシャルホールディングス 16,500 3,440.00 56,760,000
新生銀行 115,500 2,240.00 258,720,000
あおぞら銀行 98,900 2,708.00 267,821,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,108,500 738.80 8,206,959,800
りそなホールディングス 2,027,400 549.60 1,114,259,040
三井住友トラスト・ホールディングス 334,800 4,235.00 1,417,878,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,226,100 4,321.00 5,297,978,100
千葉銀行 591,100 787.00 465,195,700
群馬銀行 340,300 407.00 138,502,100
武蔵野銀行 26,400 1,968.00 51,955,200
千葉興業銀行 41,600 286.00 11,897,600
筑波銀行 69,000 224.00 15,456,000
七十七銀行 55,600 1,585.00 88,126,000
青森銀行 13,700 1,969.00 26,975,300
秋田銀行 11,300 1,789.00 20,215,700
山形銀行 19,900 1,033.00 20,556,700
岩手銀行 11,600 1,963.00 22,770,800
東邦銀行 147,800 227.00 33,550,600
東北銀行 8,500 1,030.00 8,755,000
みちのく銀行 11,400 900.00 10,260,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ふくおかフィナンシャルグループ 149,200 2,442.00 364,346,400
静岡銀行 431,400 917.00 395,593,800
スルガ銀行 155,300 455.00 70,661,500
八十二銀行 399,000 449.00 179,151,000
山梨中央銀行 19,200 981.00 18,835,200
大垣共立銀行 35,000 2,107.00 73,745,000
福井銀行 15,100 1,498.00 22,619,800
清水銀行 7,300 1,651.00 12,052,300
富山銀行 3,200 2,261.00 7,235,200
滋賀銀行 33,300 2,310.00 76,923,000
南都銀行 27,600 2,189.00 60,416,400
百五銀行 170,000 369.00 62,730,000
京都銀行 63,400 5,720.00 362,648,000
紀陽銀行 60,000 1,611.00 96,660,000
ほくほくフィナンシャルグループ 110,500 987.00 109,063,500
山陰合同銀行 105,000 706.00 74,130,000
中国銀行 141,500 945.00 133,717,500
鳥取銀行 5,600 1,322.00 7,403,200
伊予銀行 234,700 648.00 152,085,600
百十四銀行 18,800 1,809.00 34,009,200
四国銀行 26,900 820.00 22,058,000
阿波銀行 27,100 2,390.00 64,769,000
大分銀行 10,200 2,077.00 21,185,400
宮崎銀行 11,100 2,304.00 25,574,400
佐賀銀行 10,000 1,572.00 15,720,000
琉球銀行 38,500 869.00 33,456,500
セブン銀行 526,000 249.00 130,974,000
みずほフィナンシャルグループ 2,265,300 1,610.50 3,648,265,650
高知銀行 6,400 775.00 4,960,000
山口フィナンシャルグループ 206,400 747.00 154,180,800
長野銀行 5,800 1,278.00 7,412,400
名古屋銀行 13,200 3,290.00 43,428,000
北洋銀行 267,000 275.00 73,425,000
愛知銀行 6,400 4,870.00 31,168,000
中京銀行 6,400 1,697.00 10,860,800
大光銀行 6,100 1,510.00 9,211,000
愛媛銀行 24,700 1,003.00 24,774,100
トマト銀行 6,300 1,069.00 6,734,700
京葉銀行 75,500 545.00 41,147,500
栃木銀行 85,600 240.00 20,544,000
北日本銀行 5,500 1,750.00 9,625,000
東和銀行 31,100 583.00 18,131,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福島銀行 20,300 252.00 5,115,600
大東銀行 8,500 764.00 6,494,000
トモニホールディングス 136,900 373.00 51,063,700
フィデアホールディングス 16,200 1,434.00 23,230,800
池田泉州ホールディングス 203,700 194.00 39,517,800
ＦＰＧ 59,800 873.00 52,205,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,900 1,174.00 16,318,600
マーキュリアホールディングス 7,300 534.00 3,898,200
ＳＢＩホールディングス 218,600 3,105.00 678,753,000
ジャフコ グループ 67,800 1,699.00 115,192,200
大和証券グループ本社 1,326,800 692.90 919,339,720
野村ホールディングス 2,704,700 545.30 1,474,872,910
岡三証券グループ 139,700 390.00 54,483,000
丸三証券 52,900 542.00 28,671,800
東洋証券 59,500 156.00 9,282,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 203,800 412.00 83,965,600
光世証券 4,100 473.00 1,939,300
水戸証券 47,900 281.00 13,459,900
いちよし証券 33,400 665.00 22,211,000
松井証券 86,900 821.00 71,344,900
マネックスグループ 144,700 536.00 77,559,200
極東証券 24,000 775.00 18,600,000
岩井コスモホールディングス 16,900 1,409.00 23,812,100
アイザワ証券グループ 29,300 946.00 27,717,800
マネーパートナーズグループ 19,600 236.00 4,625,600
スパークス・グループ 82,500 259.00 21,367,500
かんぽ生命保険 178,300 2,089.00 372,468,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 290,800 5,414.00 1,574,391,200
アニコム ホールディングス 54,400 791.00 43,030,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 397,200 3,999.00 1,588,402,800
第一生命ホールディングス 871,900 2,658.00 2,317,510,200
東京海上ホールディングス 583,400 7,061.00 4,119,387,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 459,800 1,807.00 830,858,600
アドバンスクリエイト 8,500 1,014.00 8,619,000
全国保証 42,300 4,850.00 205,155,000
あんしん保証 6,800 288.00 1,958,400
イントラスト 8,200 585.00 4,797,000
日本モーゲージサービス 10,300 1,021.00 10,516,300
Ｃａｓａ 6,700 841.00 5,634,700
アルヒ 26,600 1,034.00 27,504,400
プレミアグループ 9,000 4,335.00 39,015,000
ネットプロテクションズホールディングス 40,900 598.00 24,458,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クレディセゾン 114,100 1,381.00 157,572,100
芙蓉総合リース 18,600 7,920.00 147,312,000
みずほリース 27,500 3,285.00 90,337,500
東京センチュリー 34,400 5,770.00 198,488,000
日本証券金融 70,100 900.00 63,090,000
アイフル 298,500 366.00 109,251,000
リコーリース 15,800 3,850.00 60,830,000
イオンフィナンシャルサービス 96,700 1,273.00 123,099,100
アコム 350,700 331.00 116,081,700
ジャックス 19,700 3,270.00 64,419,000
オリエントコーポレーション 482,600 127.00 61,290,200
オリックス 1,075,500 2,376.00 2,555,388,000
三菱ＨＣキャピタル 655,000 605.00 396,275,000
九州リースサービス 9,400 601.00 5,649,400
日本取引所グループ 448,800 2,254.00 1,011,595,200
イー・ギャランティ 26,300 2,047.00 53,836,100
アサックス 9,800 684.00 6,703,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 7,400 2,153.00 15,932,200
いちご 202,400 283.00 57,279,200
日本駐車場開発 204,400 136.00 27,798,400
スター・マイカ・ホールディングス 10,700 1,203.00 12,872,100
ＳＲＥホールディングス 4,700 3,680.00 17,296,000
ＡＤワークスグループ 36,200 142.00 5,140,400
ヒューリック 424,300 1,060.00 449,758,000
三栄建築設計 8,000 1,640.00 13,120,000
野村不動産ホールディングス 92,100 2,806.00 258,432,600
三重交通グループホールディングス 38,900 475.00 18,477,500
サムティ 29,200 2,129.00 62,166,800
ディア・ライフ 25,500 513.00 13,081,500
地主 12,000 1,796.00 21,552,000
プレサンスコーポレーション 23,800 1,824.00 43,411,200
ハウスコム 4,200 1,254.00 5,266,800
日本管理センター 9,900 1,032.00 10,216,800
サンセイランディック 6,900 817.00 5,637,300
フージャースホールディングス 22,600 693.00 15,661,800
オープンハウスグループ 56,500 5,120.00 289,280,000
東急不動産ホールディングス 523,900 665.00 348,393,500
飯田グループホールディングス 148,300 2,181.00 323,442,300
イーグランド 3,800 1,396.00 5,304,800
ムゲンエステート 13,800 484.00 6,679,200
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 8,700 881.00 7,664,700
シーアールイー 5,700 1,696.00 9,667,200
174/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイアイスター不動産 8,200 5,350.00 43,870,000
グッドコムアセット 8,900 1,177.00 10,475,300
ジェイ・エス・ビー 4,100 3,120.00 12,792,000
テンポイノベーション 6,600 836.00 5,517,600
フェイスネットワーク 2,800 1,329.00 3,721,200
パーク２４ 95,900 1,808.00 173,387,200
パラカ 5,400 1,663.00 8,980,200
三井不動産 808,000 2,585.00 2,088,680,000
三菱地所 1,164,600 1,789.50 2,084,051,700
平和不動産 30,700 4,090.00 125,563,000
東京建物 175,800 1,813.00 318,725,400
京阪神ビルディング 28,300 1,466.00 41,487,800
住友不動産 372,000 3,608.00 1,342,176,000
テーオーシー 33,800 727.00 24,572,600
東京楽天地 3,300 3,925.00 12,952,500
スターツコーポレーション 24,600 2,543.00 62,557,800
フジ住宅 22,700 663.00 15,050,100
空港施設 20,200 565.00 11,413,000
明和地所 10,700 603.00 6,452,100
ゴールドクレスト 14,700 1,864.00 27,400,800
エスリード 7,700 1,765.00 13,590,500
日神グループホールディングス 31,700 496.00 15,723,200
日本エスコン 33,000 757.00 24,981,000
タカラレーベン 74,200 321.00 23,818,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,800 849.00 9,169,200
イオンモール 89,700 1,655.00 148,453,500
毎日コムネット 8,000 698.00 5,584,000
ファースト住建 7,800 1,180.00 9,204,000
カチタス 44,300 3,350.00 148,405,000
トーセイ 25,800 1,084.00 27,967,200
穴吹興産 4,600 2,006.00 9,227,600
サンフロンティア不動産 25,800 1,095.00 28,251,000
ＦＪネクストホールディングス 18,800 993.00 18,668,400
インテリックス 4,000 631.00 2,524,000
ランドビジネス 7,500 243.00 1,822,500
サンネクスタグループ 7,000 1,017.00 7,119,000
グランディハウス 14,400 581.00 8,366,400
日本空港ビルデング 67,800 5,700.00 386,460,000
明豊ファシリティワークス 8,300 708.00 5,876,400
日本工営 10,300 3,000.00 30,900,000
ＬＩＦＵＬＬ 53,700 232.00 12,458,400
ミクシィ 39,400 2,291.00 90,265,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジェイエイシーリクルートメント 14,000 1,752.00 24,528,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 281,700 1,769.00 498,327,300
メンバーズ 5,200 2,960.00 15,392,000
中広 3,500 391.00 1,368,500
ＵＴグループ 24,800 3,405.00 84,444,000
アイティメディア 8,300 1,613.00 13,387,900
Ｅ・Ｊホールディングス 9,300 1,134.00 10,546,200
夢真ビーネックスグループ 56,000 1,560.00 87,360,000
コシダカホールディングス 46,400 659.00 30,577,600
アルトナー 4,500 867.00 3,901,500
パソナグループ 18,700 2,385.00 44,599,500
ＣＤＳ 4,400 1,615.00 7,106,000
リンクアンドモチベーション 37,800 428.00 16,178,400
エス・エム・エス 58,400 3,075.00 179,580,000
サニーサイドアップグループ 6,400 743.00 4,755,200
パーソルホールディングス 171,700 2,479.00 425,644,300
リニカル 10,100 679.00 6,857,900
クックパッド 55,100 256.00 14,105,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 8,900 580.00 5,162,000
学情 7,300 1,000.00 7,300,000
スタジオアリス 7,800 2,197.00 17,136,600
シミックホールディングス 9,700 1,549.00 15,025,300
エプコ 4,100 693.00 2,841,300
ＮＪＳ 3,900 2,000.00 7,800,000
綜合警備保障 68,300 4,210.00 287,543,000
カカクコム 126,000 2,587.00 325,962,000
アイロムグループ 6,200 2,008.00 12,449,600
セントケア・ホールディング 11,500 815.00 9,372,500
サイネックス 3,400 607.00 2,063,800
ルネサンス 12,200 1,105.00 13,481,000
ディップ 30,300 3,485.00 105,595,500
デジタルホールディングス 12,200 1,554.00 18,958,800
新日本科学 21,100 1,595.00 33,654,500
キャリアデザインセンター 4,600 1,216.00 5,593,600
ベネフィット・ワン 62,500 2,465.00 154,062,500
エムスリー 302,900 4,042.00 1,224,321,800
ツカダ・グローバルホールディング 10,900 330.00 3,597,000
アウトソーシング 98,500 1,343.00 132,285,500
ウェルネット 18,000 441.00 7,938,000
ワールドホールディングス 7,000 2,046.00 14,322,000
ディー・エヌ・エー 65,500 1,747.00 114,428,500
博報堂ＤＹホールディングス 239,100 1,547.00 369,887,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ぐるなび 28,900 431.00 12,455,900
タカミヤ 21,600 384.00 8,294,400
ジャパンベストレスキューシステム 11,600 972.00 11,275,200
ファンコミュニケーションズ 43,700 387.00 16,911,900
ライク 4,800 1,834.00 8,803,200
ビジネス・ブレークスルー 7,100 441.00 3,131,100
エスプール 48,800 984.00 48,019,200
ＷＤＢホールディングス 7,900 2,692.00 21,266,800
手間いらず 2,300 5,140.00 11,822,000
ティア 10,700 440.00 4,708,000
ＣＤＧ 2,100 1,340.00 2,814,000
アドウェイズ 26,000 670.00 17,420,000
バリューコマース 13,500 3,435.00 46,372,500
インフォマート 188,500 613.00 115,550,500
ＪＰホールディングス 45,400 230.00 10,442,000
エコナックホールディングス 34,600 86.00 2,975,600
ＣＬホールディングス 3,900 1,107.00 4,317,300
プレステージ・インターナショナル 64,800 713.00 46,202,400
アミューズ 9,500 2,117.00 20,111,500
ドリームインキュベータ 4,800 2,530.00 12,144,000
クイック 11,900 1,580.00 18,802,000
ＴＡＣ 10,700 223.00 2,386,100
電通グループ 177,000 4,885.00 864,645,000
イオンファンタジー 6,800 2,148.00 14,606,400
シーティーエス 19,700 818.00 16,114,600
ネクシィーズグループ 6,500 651.00 4,231,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 44,900 3,035.00 136,271,500
アルプス技研 15,300 1,937.00 29,636,100
ダイオーズ 3,700 1,000.00 3,700,000
日本空調サービス 18,400 789.00 14,517,600
オリエンタルランド 202,800 22,425.00 4,547,790,000
ダスキン 39,900 2,757.00 110,004,300
明光ネットワークジャパン 20,700 573.00 11,861,100
ファルコホールディングス 8,300 1,999.00 16,591,700
ラウンドワン 48,100 1,418.00 68,205,800
リゾートトラスト 78,800 2,042.00 160,909,600
ビー・エム・エル 22,200 3,425.00 76,035,000
りらいあコミュニケーションズ 25,600 1,060.00 27,136,000
リソー教育 79,200 389.00 30,808,800
早稲田アカデミー 9,800 1,001.00 9,809,800
ユー・エス・エス 192,300 1,958.00 376,523,400
東京個別指導学院 15,600 622.00 9,703,200
177/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイバーエージェント 423,200 1,497.00 633,530,400
楽天グループ 882,200 965.00 851,323,000
クリーク・アンド・リバー社 9,200 1,680.00 15,456,000
モーニングスター 30,600 564.00 17,258,400
テー・オー・ダブリュー 31,300 297.00 9,296,100
山田コンサルティンググループ 9,200 1,140.00 10,488,000
セントラルスポーツ 6,500 2,443.00 15,879,500
フルキャストホールディングス 14,800 2,183.00 32,308,400
エン・ジャパン 27,800 2,886.00 80,230,800
リソルホールディングス 1,900 4,345.00 8,255,500
テクノプロ・ホールディングス 102,900 3,290.00 338,541,000
アトラグループ 3,800 264.00 1,003,200
インターワークス 5,700 372.00 2,120,400
アイ・アールジャパンホールディングス 8,000 3,855.00 30,840,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,200 2,090.00 23,408,000
ファーストロジック 3,700 803.00 2,971,100
三機サービス 3,300 1,011.00 3,336,300
Ｇｕｎｏｓｙ 9,800 793.00 7,771,400
デザインワン・ジャパン 5,900 188.00 1,109,200
イー・ガーディアン 7,100 2,608.00 18,516,800
リブセンス 11,300 170.00 1,921,000
ジャパンマテリアル 53,000 1,741.00 92,273,000
ベクトル 24,400 1,057.00 25,790,800
ウチヤマホールディングス 9,400 329.00 3,092,600
チャーム・ケア・コーポレーション 13,100 1,054.00 13,807,400
キャリアリンク 6,500 1,445.00 9,392,500
ＩＢＪ 14,400 819.00 11,793,600
アサンテ 7,800 1,603.00 12,503,400
バリューＨＲ 7,000 2,497.00 17,479,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 14,200 5,090.00 72,278,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,900 1,348.00 9,301,200
ＥＲＩホールディングス 5,100 1,126.00 5,742,600
アビスト 2,800 2,916.00 8,164,800
シグマクシス・ホールディングス 10,500 2,008.00 21,084,000
ウィルグループ 12,900 1,215.00 15,673,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 24,600 192.00 4,723,200
メドピア 13,400 2,616.00 35,054,400
レアジョブ 3,600 794.00 2,858,400
リクルートホールディングス 1,323,900 4,828.00 6,391,789,200
エラン 24,000 968.00 23,232,000
土木管理総合試験所 8,900 322.00 2,865,800
ネットマーケティング 9,100 405.00 3,685,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本郵政 2,241,200 982.40 2,201,754,880
ベルシステム２４ホールディングス 24,900 1,392.00 34,660,800
鎌倉新書 20,100 510.00 10,251,000
ＳＭＮ 4,200 593.00 2,490,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,500 791.00 2,768,500
エアトリ 11,200 3,470.00 38,864,000
アトラエ 12,100 2,003.00 24,236,300
ストライク 6,500 4,420.00 28,730,000
ソラスト 42,400 1,001.00 42,442,400
セラク 5,700 1,162.00 6,623,400
インソース 16,800 1,923.00 32,306,400
ベイカレント・コンサルティング 12,100 39,950.00 483,395,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,400 2,778.00 9,445,200
アイモバイル 5,100 1,225.00 6,247,500
キャリアインデックス 6,300 705.00 4,441,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,300 836.00 6,102,800
船場 3,800 743.00 2,823,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 54,600 1,539.00 84,029,400
フルテック 2,600 1,328.00 3,452,800
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,800 435.00 2,523,000
ソウルドアウト 4,400 1,804.00 7,937,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,900 699.00 2,027,100
ウェルビー 11,500 1,151.00 13,236,500
エル・ティー・エス 2,300 1,982.00 4,558,600
ミダックホールディングス 7,900 2,306.00 18,217,400
日総工産 13,800 822.00 11,343,600
キュービーネットホールディングス 8,100 1,756.00 14,223,600
ＲＰＡホールディングス 25,100 348.00 8,734,800
スプリックス 5,100 1,517.00 7,736,700
マネジメントソリューションズ 8,500 3,115.00 26,477,500
プロレド・パートナーズ 4,100 801.00 3,284,100
テノ．ホールディングス 2,600 565.00 1,469,000
フロンティア・マネジメント 4,800 811.00 3,892,800
ピアラ 3,300 540.00 1,782,000
コプロ・ホールディングス 3,600 1,054.00 3,794,400
ギークス 3,200 1,120.00 3,584,000
カーブスホールディングス 47,500 712.00 33,820,000
フォーラムエンジニアリング 12,300 857.00 10,541,100
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 2,500 1,812.00 4,530,000
ダイレクトマーケティングミックス 20,000 1,448.00 28,960,000
ポピンズホールディングス 4,100 2,345.00 9,614,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 14,000 3,100.00 43,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンテッジリスクマネジメント 9,100 663.00 6,033,300
リログループ 94,000 1,742.00 163,748,000
東祥 13,000 1,765.00 22,945,000
ＴＲＥホールディングス 23,700 1,503.00 35,621,100
人・夢・技術グループ 7,000 1,882.00 13,174,000
エイチ・アイ・エス 38,300 2,117.00 81,081,100
ラックランド 5,100 2,794.00 14,249,400
共立メンテナンス 30,700 4,550.00 139,685,000
イチネンホールディングス 17,800 1,311.00 23,335,800
建設技術研究所 10,400 2,312.00 24,044,800
スペース 12,600 933.00 11,755,800
燦ホールディングス 7,700 1,484.00 11,426,800
スバル興業 1,100 8,040.00 8,844,000
東京テアトル 6,700 1,251.00 8,381,700
タナベ経営 7,100 642.00 4,558,200
ナガワ 5,500 9,660.00 53,130,000
東京都競馬 12,900 4,130.00 53,277,000
カナモト 30,400 2,327.00 70,740,800
西尾レントオール 15,900 2,872.00 45,664,800
トランス・コスモス 21,900 3,180.00 69,642,000
乃村工藝社 73,900 939.00 69,392,100
藤田観光 7,500 2,385.00 17,887,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 10,700 1,562.00 16,713,400
日本管財 18,500 2,771.00 51,263,500
トーカイ 15,200 1,843.00 28,013,600
セコム 169,100 8,614.00 1,456,627,400
セントラル警備保障 8,400 2,410.00 20,244,000
丹青社 35,500 737.00 26,163,500
メイテック 20,800 6,970.00 144,976,000
応用地質 19,500 2,076.00 40,482,000
船井総研ホールディングス 35,300 2,230.00 78,719,000
進学会ホールディングス 6,500 363.00 2,359,500
オオバ 12,500 715.00 8,937,500
いであ 4,800 1,763.00 8,462,400
学究社 5,700 1,628.00 9,279,600
ベネッセホールディングス 57,300 2,382.00 136,488,600
イオンディライト 21,200 2,994.00 63,472,800
ナック 8,400 982.00 8,248,800
ダイセキ 31,300 4,395.00 137,563,500
ステップ 6,400 1,856.00 11,878,400
合 計 194,828,100 473,906,465,400
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,977,704,214
コール・ローン 520,949,684
株式 488,501,778,636
投資信託受益証券 208,759,162
投資証券 10,913,864,908
派生商品評価勘定 73,898,302
未収入金 7,713,406,958
未収配当金 352,185,576
前払金 214,374,875
差入委託証拠金 1,291,347,249
流動資産合計 519,768,269,564
資産合計 519,768,269,564
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 277,926,981
未払解約金 8,134,476,089
未払利息 777
流動負債合計 8,412,403,847
負債合計 8,412,403,847
純資産の部
元本等
元本 124,000,147,376
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 387,355,718,341
元本等合計 511,355,865,717
純資産合計 511,355,865,717
負債純資産合計 519,768,269,564
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 124,000,147,376口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1238円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,238円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 144,587,616,478円
期中追加設定元本額 14,020,192,335円
期中一部解約元本額 34,607,661,437円
期末元本額 124,000,147,376円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,887,692,780円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,140,691円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 30,589,035,543円
世界経済インデックスファンド 9,806,830,867円
外国株式インデックス・オープン 846,959,621円
ＤＣマイセレクション２５ 823,712,366円
ＤＣマイセレクション５０ 3,829,101,839円
ＤＣマイセレクション７５ 4,418,034,754円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,705,449,168円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 399,344,940円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,818,852,871円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,541,557,509円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 52,490,162円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 166,057,692円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 119,530,065円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,554,487,769円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,466,837,313円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,831,300円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,613,649円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,766,017円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,776,271円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,114,603円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 11,848,771円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 34,972,916円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 310,154,622円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 185,084,115円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,354,182,116円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 157,984,586円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 36,361,026円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 180,165,447円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,255,657円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,102,480,578円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,193,083,661円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,152,990,678円
コア投資戦略ファンド（安定型） 721,771,604円
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2022年 2月17日現在
区分
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,549,904,973円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,477,970,855円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,169,385,937円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,247,563,708円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,072,483,569円
コア投資戦略ファンド（切替型） 592,582,232円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 600,806,511円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 29,312,120円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 159,134,165円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 431,357,615円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,716,495,282円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 178,524,967円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 664,279,304円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 128,911,558円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,827,912円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 153,030,857円
グローバル経済コア 634,173,895円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,813,298円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,015,160円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 238,103,886円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 66,161,665円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 20,178,399円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 13,987,538円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 7,043,244円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 8,892,264円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 338,306,010円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 516,610,919円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,061,230,999円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,119,291,996円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 211,231,458円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 111,785,723円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 47,367,185円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 84,594,406円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 248,911,281円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 260,033,035円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 252,448,023円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 250,931,421円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 239,889,089円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 236,166,458円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
193,854,892円
関投資家専用）
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 22,470,536,450
投資信託受益証券 △5,667,982
投資証券 432,876,370
合計 22,897,744,838
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,892,333,281 － 11,677,958,406 △214,374,875
合計 11,892,333,281 － 11,677,958,406 △214,374,875
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 214,774,200 － 214,782,756 8,556
アメリカドル 214,774,200 － 214,782,756 8,556
売建 7,793,132,600 － 7,782,794,960 10,337,640
アメリカドル 6,062,680,000 － 6,051,094,360 11,585,640
カナダドル 254,584,400 － 254,852,080 △267,680
ユーロ 814,680,000 － 814,874,680 △194,680
イギリスポンド 407,399,200 － 408,035,680 △636,480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 150,000,000 － 150,338,160 △338,160
香港ドル 103,789,000 － 103,600,000 189,000
合計 8,007,906,800 － 7,997,577,716 10,346,196
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 62,788 29.71 1,865,431.48
CHENIERE ENERGY INC 19,034 114.89 2,186,816.26
CHEVRON CORP 150,711 134.30 20,240,487.30
CONOCOPHILLIPS 104,031 90.21 9,384,636.51
COTERRA ENERGY INC 64,000 22.87 1,463,680.00
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 53.85 2,782,806.45
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 129.82 1,722,321.94
EOG RESOURCES INC 46,119 111.77 5,154,720.63
EXXON MOBIL 330,112 78.35 25,864,275.20
HALLIBURTON CO 68,269 33.57 2,291,790.33
HESS CORP 22,781 94.26 2,147,337.06
KINDER MORGAN INC 159,310 17.13 2,728,980.30
MARATHON PETROLEUM CORP 49,827 78.06 3,889,495.62
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 69,966 39.65 2,774,151.90
ONEOK INC 33,279 62.65 2,084,929.35
PHILLIPS 66 35,503 88.30 3,134,914.90
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 222.48 4,054,475.52
SCHLUMBERGER 107,126 41.69 4,466,082.94
VALERO ENERGY CORP 30,763 88.04 2,708,374.52
WILLIAMS COS 98,553 30.01 2,957,575.53
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 245.34 4,303,508.94
ALBEMARLE CORP 9,440 246.00 2,322,240.00
AMCOR PLC 111,485 11.77 1,312,178.45
AVERY DENNISON CORP 6,638 184.67 1,225,839.46
BALL CORP 25,605 92.04 2,356,684.20
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CELANESE CORP-SERIES A 8,582 156.09 1,339,564.38
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,951 74.42 1,112,653.42
CORTEVA INC 58,500 51.46 3,010,410.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 124.04 1,390,736.48
DOW INC 57,346 62.08 3,560,039.68
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 82.12 3,365,277.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 124.27 1,376,290.25
ECOLAB INC 19,895 182.81 3,637,004.95
FMC CORP 10,507 119.59 1,256,532.13
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 44.25 5,008,834.50
INT'L PAPER CO 30,800 46.57 1,434,356.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 137.48 2,680,035.12
LINDE PLC 40,161 303.83 12,202,116.63
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 103.15 2,042,679.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 391.06 1,810,998.86
MOSAIC CO/THE 27,732 46.29 1,283,714.28
NEWMONT CORPORATION 61,555 64.28 3,956,755.40
NUCOR CORP 23,355 122.66 2,864,724.30
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 148.49 1,141,442.63
PPG INDUSTRIES INC 19,278 151.87 2,927,749.86
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 86.69 906,430.64
SEALED AIR CORP 11,690 64.14 749,796.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 272.63 5,375,990.97
STEEL DYNAMICS INC 15,552 64.29 999,838.08
VULCAN MATERIALS CO 10,247 191.72 1,964,554.84
WESTROCK CO 21,356 47.16 1,007,148.96
3 M COMPANY 44,860 155.63 6,981,561.80
ALLEGION PLC 7,601 115.24 875,939.24
AMETEK INC 18,006 131.80 2,373,190.80
BOEING CO 43,246 218.93 9,467,846.78
CARRIER GLOBAL CORP 63,164 45.65 2,883,436.60
CATERPILLAR 42,499 203.64 8,654,496.36
CUMMINS INC 11,214 223.31 2,504,198.34
DEERE&CO 23,252 390.56 9,081,301.12
DOVER CORP 10,672 162.95 1,739,002.40
EATON CORP 31,624 157.03 4,965,916.72
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 95.87 4,439,260.35
FASTENAL CO 44,846 52.34 2,347,239.64
FORTIVE CORP 25,722 65.36 1,681,189.92
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 91.11 939,344.10
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 316.44 1,648,968.84
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 214.41 4,067,357.70
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GENERAL ELECTRIC CO 85,187 101.41 8,638,813.67
GRAINGER (WW) INC 3,236 474.80 1,536,452.80
HEICO CORP 3,640 143.97 524,050.80
HEICO CORP-CLASS A 6,449 118.60 764,851.40
HONEYWELL INTL INC 53,646 189.06 10,142,312.76
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 35.73 1,128,853.62
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 182.58 643,046.76
IDEX CORP 5,916 189.98 1,123,921.68
ILLINOIS TOOL WORKS 25,097 220.08 5,523,347.76
INGERSOLL-RAND INC 31,562 54.92 1,733,385.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 60.28 1,066,956.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 67.49 3,825,940.61
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 95.92 266,273.92
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 221.62 3,475,888.08
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 261.93 661,635.18
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 386.90 7,479,550.80
MASCO CORP 19,462 58.68 1,142,030.16
NORDSON CORP 4,121 235.14 969,011.94
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,113 393.66 4,768,403.58
OTIS WORLDWIDE CORP 30,653 78.87 2,417,602.11
OWENS CORNING 8,642 100.80 871,113.60
PACCAR INC 28,106 94.98 2,669,507.88
PARKER HANNIFIN CORP 9,900 310.23 3,071,277.00
PENTAIR PLC 14,533 59.27 861,370.91
PLUG POWER INC 41,884 23.90 1,001,027.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 117,233 94.75 11,107,826.75
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 273.01 2,483,844.98
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 445.00 3,699,730.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 59.18 818,341.04
SMITH (A.O.) CORP 9,016 72.32 652,037.12
SNAP-ON INC 4,000 218.36 873,440.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 167.17 2,106,007.66
SUNRUN INC 13,917 24.62 342,636.54
TEXTRON 18,893 72.20 1,364,074.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 152.63 2,844,717.94
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 667.97 2,721,977.75
UNITED RENTALS INC 5,393 325.12 1,753,372.16
WABTEC CORP 15,024 95.51 1,434,942.24
XYLEM INC 13,269 90.67 1,203,100.23
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 73.97 840,595.08
CINTAS CORP 7,423 378.57 2,810,125.11
CLARIVATE PLC 27,357 16.67 456,041.19
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COPART INC 16,617 126.87 2,108,198.79
COSTAR GROUP INC 32,116 67.29 2,161,085.64
EQUIFAX INC 9,509 221.73 2,108,430.57
IHS MARKIT LTD 29,073 109.35 3,179,132.55
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 121.66 1,297,017.26
LEIDOS HOLDINGS 11,220 88.72 995,438.40
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 117.55 1,991,532.10
ROBERT HALF INTL INC 9,566 124.49 1,190,871.34
ROLLINS INC 17,468 31.37 547,971.16
TRANSUNION 15,741 101.84 1,603,063.44
VERISK ANALYTICS INC 12,503 194.07 2,426,457.21
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 119.52 2,542,788.00
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 142.57 4,672,018.90
AMERCO 734 599.54 440,062.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 90.41 1,020,909.72
CSX CORP 176,986 35.17 6,224,597.62
DELTA AIR LINES INC 14,609 44.41 648,785.69
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 107.38 1,532,527.36
FEDEX CORP 19,524 229.01 4,471,191.24
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 191.00 1,346,932.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 54.07 578,549.00
LYFT INC-A 21,288 43.82 932,840.16
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 276.76 5,282,518.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 297.27 2,379,051.81
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 47.42 641,734.86
UBER TECHNOLOGIES INC 93,848 36.58 3,432,959.84
UNION PACIFIC CORP 50,721 253.81 12,873,497.01
UNITED PARCEL SERVICE B 56,644 215.31 12,196,019.64
APTIV PLC 20,714 146.26 3,029,629.64
BORGWARNER INC 19,781 45.22 894,496.82
FORD MOTOR COMPANY 305,209 18.01 5,496,814.09
GENERAL MOTORS CO 103,796 50.43 5,234,432.28
LEAR CORP 5,287 175.56 928,185.72
LUCID GROUP INC 31,234 29.00 905,786.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 66.25 885,298.75
TESLA INC 65,692 923.39 60,659,335.88
DR HORTON INC 27,764 85.30 2,368,269.20
GARMIN LTD 12,854 119.59 1,537,209.86
HASBRO INC 10,572 97.04 1,025,906.88
LENNAR CORP-CL A 20,844 92.02 1,918,064.88
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 320.04 2,977,972.20
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 150.17 760,160.54
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NEWELL BRANDS INC 31,461 26.01 818,300.61
NIKE B 99,467 146.49 14,570,920.83
NVR INC 247 5,113.01 1,262,913.47
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 32.05 696,638.80
PULTE GROUP INC 21,609 49.28 1,064,891.52
VF CORP 25,718 60.95 1,567,512.10
WHIRLPOOL CORP 5,220 206.37 1,077,251.40
AIRBNB INC-CLASS A 18,489 186.64 3,450,786.96
ARAMARK 20,955 38.27 801,947.85
BOOKING HOLDINGS INC 3,187 2,703.26 8,615,289.62
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 85.42 1,499,975.20
CARNIVAL CORPORATION 62,102 23.31 1,447,597.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,575.43 3,409,230.52
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 148.86 1,594,588.32
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 433.34 1,234,152.32
DRAFTKINGS INC - CL A 27,674 22.99 636,225.26
EXPEDIA GROUP INC 11,638 213.80 2,488,204.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 156.34 3,420,406.52
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 47.61 1,160,255.70
MARRIOTT INTL A 21,139 183.26 3,873,933.14
MCDONALD'S CORP 58,134 253.09 14,713,134.06
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 11.50 203,113.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 45.17 1,304,238.58
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 87.06 1,459,735.02
STARBUCKS CORP 91,531 95.18 8,711,920.58
VAIL RESORTS INC 3,014 275.46 830,236.44
WYNN RESORTS LTD 9,302 94.23 876,527.46
YUM BRANDS INC 22,637 123.35 2,792,273.95
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 81.46 5,021,438.78
ALPHABET INC-CL A 23,507 2,754.76 64,756,143.32
ALPHABET INC-CL C 22,496 2,749.75 61,858,376.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 19.67 753,164.30
CABLE ONE INC 445 1,506.61 670,441.45
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 10,148 609.46 6,184,800.08
COMCAST CORP-CL A 356,721 48.09 17,154,712.89
DISCOVERY INC - A 12,804 29.38 376,181.52
DISCOVERY INC-C 28,190 29.28 825,403.20
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 31.59 635,969.88
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 133.29 2,907,588.06
FOX CORP - CLASS A 27,658 43.01 1,189,570.58
FOX CORP- CLASS B 10,345 38.91 402,523.95
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 120.88 812,434.48
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INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 36.60 1,238,324.40
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 150.64 388,500.56
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 153.40 1,728,511.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 63.33 973,952.07
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 52.34 710,986.56
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 52.46 334,904.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 120.25 1,484,245.75
MATCH GROUP INC 20,191 117.33 2,369,010.03
META PLATFORMS INC-CLASS A 186,018 216.54 40,280,337.72
NETFLIX INC 34,441 398.08 13,710,273.28
NEWS CORP-CLASS A 33,479 23.68 792,782.72
OMNICOM GROUP 18,031 86.34 1,556,796.54
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 25.73 1,177,584.91
ROKU INC 9,122 161.45 1,472,746.90
SEA LTD-ADR 10,483 141.58 1,484,183.14
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.17 373,087.56
SNAP INC - A 83,375 40.01 3,335,833.75
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 166.09 1,617,384.42
THE WALT DISNEY CO 141,614 156.35 22,141,348.90
TWITTER INC 63,066 36.24 2,285,511.84
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 29.58 1,437,173.88
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 17,304 56.22 972,830.88
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 222.39 1,184,004.36
AMAZON.COM 35,599 3,162.01 112,564,393.99
AUTOZONE INC 1,639 1,927.47 3,159,123.33
BATH & BODY WORKS INC 19,806 55.45 1,098,242.70
BEST BUY COMPANY INC 18,175 99.63 1,810,775.25
BURLINGTON STORES INC 5,108 229.15 1,170,498.20
CARMAX INC 12,051 109.58 1,320,548.58
CARVANA CO 5,700 138.62 790,134.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 49.56 340,873.68
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 197.35 3,687,682.10
DOLLAR TREE INC 17,931 136.76 2,452,243.56
DOORDASH INC - A 8,334 94.89 790,813.26
EBAY 51,021 57.65 2,941,360.65
ETSY INC 10,294 140.41 1,445,380.54
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,486 75.84 112,698.24
GENUINE PARTS CO 10,119 129.96 1,315,065.24
HOME DEPOT 82,306 350.09 28,814,507.54
LKQ CORP 22,779 55.60 1,266,512.40
LOWES COMPANIES 53,857 227.01 12,226,077.57
MERCADOLIBRE INC 3,567 1,133.84 4,044,407.28
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O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 678.44 3,668,325.08
POOL CORP 3,304 460.18 1,520,434.72
ROSS STORES INC 28,076 95.70 2,686,873.20
TARGET (DAYTON HUDSON) 38,552 207.81 8,011,491.12
TJX COMPANIES INC 93,142 67.10 6,249,828.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 215.05 1,918,676.10
ULTA BEAUTY INC 3,990 381.60 1,522,584.00
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 136.54 819,240.00
COSTCO WHOLESALE CORP 34,433 512.40 17,643,469.20
KROGER CO 56,126 44.57 2,501,535.82
SYSCO CORP 40,288 85.57 3,447,444.16
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 47.88 2,861,643.96
WALMART INC 120,012 133.53 16,025,202.36
ALTRIA GROUP INC 142,972 50.61 7,235,812.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 42,967 76.90 3,304,162.30
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 66.60 1,598,799.60
BUNGE LIMITED 11,604 102.76 1,192,427.04
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 43.67 692,999.23
COCA-COLA CO 319,753 60.90 19,472,957.70
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 56.44 868,837.36
CONAGRA BRANDS INC 35,941 35.43 1,273,389.63
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 220.91 2,858,575.40
GENERAL MILLS INC 46,541 66.76 3,107,077.16
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 202.65 2,300,482.80
HORMEL FOODS CORP 23,338 47.11 1,099,453.18
JM SMUCKER CO 9,145 135.72 1,241,159.40
KELLOGG CO 21,630 64.32 1,391,241.60
KEURIG DR PEPPER INC 52,526 37.92 1,991,785.92
KRAFT HEINZ CO/THE 52,188 36.62 1,911,124.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 98.39 1,860,456.51
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 49.44 725,235.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 108,376 65.71 7,121,386.96
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 83.22 2,685,259.74
PEPSICO INC 107,665 166.30 17,904,689.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 121,262 111.57 13,529,201.34
TYSON FOODS INC 21,804 94.45 2,059,387.80
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,995 96.03 1,728,059.85
CLOROX COMPANY 9,570 141.28 1,352,049.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 78.34 4,997,151.92
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 308.65 5,690,888.70
KIMBERLY-CLARK CORP 25,886 131.02 3,391,583.72
PROCTER & GAMBLE CO 189,391 158.01 29,925,671.91
194/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBOTT LABORATORIES 138,079 123.68 17,077,610.72
ABIOMED INC 3,781 325.42 1,230,413.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 526.38 3,128,276.34
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 142.73 1,840,646.08
ANTHEM INC 18,926 458.58 8,679,085.08
BAXTER INTERNATIONAL 38,403 85.13 3,269,247.39
BECTON DICKINSON & CO 22,232 271.13 6,027,762.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 44.19 4,984,720.38
CARDINAL HEALTH 24,692 54.54 1,346,701.68
CENTENE CORP 44,550 84.22 3,752,001.00
CERNER CORP 22,894 91.92 2,104,416.48
CIGNA CORP 26,327 229.00 6,028,883.00
CVS HEALTH CORP 102,569 103.94 10,661,021.86
DAVITA INC 5,784 120.00 694,080.00
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 56.63 1,006,541.62
DEXCOM INC 7,647 413.63 3,163,028.61
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 48,336 110.66 5,348,861.76
HCA HEALTHCARE INC 20,149 251.99 5,077,346.51
HENRY SCHEIN INC 11,747 84.23 989,449.81
HOLOGIC INC 19,018 71.04 1,351,038.72
HUMANA INC 9,953 428.77 4,267,547.81
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 508.01 3,429,575.51
INMODE LTD 5,500 46.47 255,585.00
INSULET CORP 5,311 252.33 1,340,124.63
INTUITIVE SURGICAL INC 27,694 291.14 8,062,831.16
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 269.62 2,047,763.90
MASIMO CORP 4,147 144.20 597,997.40
MCKESSON CORP 12,089 275.82 3,334,387.98
MEDTRONIC PLC 104,586 103.15 10,788,045.90
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 322.43 1,592,804.20
NOVOCURE LTD 7,933 82.91 657,725.03
OAK STREET HEALTH INC 7,613 17.44 132,770.72
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 131.72 1,317,858.60
RESMED INC 11,440 237.57 2,717,800.80
STERIS PLC 8,018 232.99 1,868,113.82
STRYKER CORP 26,295 259.59 6,825,919.05
TELADOC HEALTH INC 11,375 73.77 839,133.75
TELEFLEX INC 3,934 327.00 1,286,418.00
THE COOPER COS INC 4,134 401.29 1,658,932.86
UNITEDHEALTH GROUP INC 73,563 480.05 35,313,918.15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 137.81 840,916.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 229.36 2,581,446.80
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ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 122.50 2,119,250.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 94.98 537,111.90
ABBVIE INC 137,691 145.87 20,084,986.17
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 135.15 3,214,542.75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 153.28 1,478,079.04
AMGEN 44,845 222.66 9,985,187.70
AVANTOR INC 42,980 35.48 1,524,930.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 612.69 1,135,314.57
BIO-TECHNE CORP 3,245 412.03 1,337,037.35
BIOGEN INC 11,860 214.55 2,544,563.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 92.69 1,370,236.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 67.60 11,680,671.60
CATALENT INC 13,739 99.93 1,372,938.27
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 305.28 1,283,397.12
DANAHER CORP 50,501 267.69 13,518,612.69
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 25.89 933,619.29
EXACT SCIENCES CORP 14,756 78.38 1,156,575.28
GILEAD SCIENCES INC 97,060 61.90 6,008,014.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 97.70 1,751,370.20
ILLUMINA INC 11,258 333.86 3,758,595.88
INCYTE CORP 15,212 67.83 1,031,829.96
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 232.18 3,511,954.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 144.59 718,756.89
JOHNSON & JOHNSON 205,370 167.21 34,339,917.70
LILLY (ELI) & CO 63,296 245.58 15,544,231.68
MERCK & CO 197,066 77.22 15,217,436.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,462.20 2,643,657.60
MODERNA INC 27,309 151.81 4,145,779.29
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 85.87 727,662.38
NOVAVAX INC 5,754 86.55 498,008.70
PERKINELMER INC 9,372 181.92 1,704,954.24
PFIZER 437,000 49.68 21,710,160.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,116 630.90 5,120,384.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 40.50 1,058,184.00
SEAGEN INC 10,071 128.67 1,295,835.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 8.49 682,604.49
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 30,643 550.35 16,864,375.05
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 235.77 4,722,473.10
VIATRIS INC 90,748 15.25 1,383,907.00
WATERS CORP 4,749 319.56 1,517,590.44
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 379.32 2,187,538.44
ZOETIS INC 36,750 195.09 7,169,557.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF AMERICA CORP 590,618 47.68 28,160,666.24
CITIGROUP 157,531 66.95 10,546,700.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP 32,251 55.23 1,781,222.73
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 49.51 2,614,276.53
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 788.03 748,628.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 175.13 2,414,517.31
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 16.19 1,847,473.28
JPMORGAN CHASE & CO 233,132 155.00 36,135,460.00
KEY CORP 71,472 26.61 1,901,869.92
M & T BANK CORP 10,537 186.10 1,960,935.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 208.59 6,870,120.24
REGIONS FINL CORP 70,814 25.24 1,787,345.36
SIGNATURE BANK 4,686 349.86 1,639,443.96
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 654.14 2,973,066.30
TRUIST FINANCIAL CORP 103,413 64.71 6,691,855.23
US BANCORP 109,092 58.60 6,392,791.20
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 61.98 884,640.54
WELLS FARGO & CO 319,909 58.14 18,599,509.26
ALLY FINANCIAL INC 27,761 50.44 1,400,264.84
AMERICAN EXPRESS 53,334 198.38 10,580,398.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 312.11 2,715,981.22
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 26,880 67.96 1,826,764.80
BANK NEW YORK CO 64,343 62.50 4,021,437.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 103,390 315.65 32,635,053.50
BLACKROCK INC 11,820 783.42 9,260,024.40
BLACKSTONE INC 54,507 126.78 6,910,397.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 35,046 158.86 5,567,407.56
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 47.89 603,174.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 121.22 1,075,827.50
CME GROUP INC 27,828 238.92 6,648,665.76
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,868 207.96 596,429.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 126.82 2,967,968.46
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 34.59 946,209.45
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 412.32 1,297,983.36
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 31.38 818,076.60
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 45.64 196,982.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 360.05 9,590,291.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 125.72 5,620,061.16
INVESCO LTD 26,420 23.58 622,983.60
KKR & CO INC 39,913 62.20 2,482,588.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 374.78 1,201,919.46
MOODY'S CORP 13,365 330.62 4,418,736.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY 106,388 101.15 10,761,146.20
MSCI INC 6,518 543.60 3,543,184.80
NASDAQ INC 9,657 174.66 1,686,691.62
NORTHERN TRUST CORP 15,902 126.28 2,008,104.56
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 146.15 2,617,108.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 112.79 1,746,665.94
ROBINHOOD MARKETS INC - A 13,050 13.51 176,305.50
S&P GLOBAL INC 18,686 386.55 7,223,073.30
SCHWAB (CHARLES) CORP 112,432 89.33 10,043,550.56
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 60.55 578,252.50
SOFI TECHNOLOGIES INC 38,996 13.08 510,067.68
STATE STREET CORP 27,998 100.28 2,807,639.44
SYNCHRONY FINANCIAL 45,369 44.85 2,034,799.65
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 83.94 760,580.34
UPSTART HOLDINGS INC 1,362 148.01 201,589.62
AFLAC 50,591 64.52 3,264,131.32
ALLEGHANY CORP 906 693.45 628,265.70
ALLSTATE CORP 23,095 123.48 2,851,770.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 140.99 890,915.81
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 60.34 3,976,285.32
AON PLC 17,508 285.05 4,990,655.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 47.65 1,416,443.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 156.21 2,555,439.39
ASSURANT INC 4,726 167.20 790,187.20
BROWN & BROWN INC 19,873 66.61 1,323,740.53
CHUBB LTD 34,591 204.91 7,088,041.81
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 128.14 1,639,038.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 184.46 399,540.36
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 303.08 996,527.04
FNF GROUP 20,461 48.69 996,246.09
GLOBE LIFE INC 8,106 105.89 858,344.34
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 71.22 1,974,289.62
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 73.51 991,208.84
LOEWS CORP 18,851 62.06 1,169,893.06
MARKEL CORP 1,156 1,275.06 1,473,969.36
MARSH & MCLENNAN COS 39,216 153.94 6,036,911.04
METLIFE INC 57,127 71.53 4,086,294.31
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 75.65 1,567,392.35
PROGRESSIVE CORP 45,110 106.08 4,785,268.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 31,037 118.16 3,667,331.92
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 172.27 3,406,122.44
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,061 225.79 2,271,673.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WR BERKLEY CORP 11,715 90.95 1,065,479.25
CBRE GROUP INC-A 25,382 101.65 2,580,080.30
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.70 562,590.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 41.86 2,440,228.70
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 63.31 348,015.07
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 64.02 859,596.54
ACCENTURE PLC-CL A 49,381 333.72 16,479,427.32
ADOBE INC 37,107 477.70 17,726,013.90
AFFIRM HOLDINGS INC 6,631 42.92 284,602.52
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 104.86 1,433,750.78
ANSYS INC 6,794 323.60 2,198,538.40
ASANA INC - CL A 4,986 74.13 369,612.18
AUTODESK INC 17,467 233.74 4,082,736.58
AUTOMATIC DATA PROCESS 32,782 204.24 6,695,395.68
AVALARA INC 6,847 101.76 696,750.72
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 40.12 561,519.52
BILL.COM HOLDINGS INC 5,794 256.90 1,488,478.60
BLACK KNIGHT INC 11,543 60.44 697,658.92
BLOCK INC 37,499 109.00 4,087,391.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 145.97 1,422,039.74
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 145.85 3,197,323.70
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 71.06 758,068.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 132.55 1,076,836.20
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 101.95 1,064,765.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A 18,620 111.99 2,085,253.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 89.42 3,614,445.82
COUPA SOFTWARE INC 6,059 128.79 780,338.61
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,479 183.28 2,653,711.12
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 155.16 480,996.00
DATADOG INC - CLASS A 15,147 173.92 2,634,366.24
DOCUSIGN INC 14,969 120.14 1,798,375.66
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 24.90 718,240.50
DYNATRACE INC 14,790 43.73 646,766.70
EPAM SYSTEMS INC 4,403 450.39 1,983,067.17
FAIR ISAAC CORP 2,125 511.56 1,087,065.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 100.43 4,838,215.25
FISERV INC 46,421 96.81 4,494,017.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 244.29 1,593,503.67
FORTINET INC 10,645 320.36 3,410,232.20
GARTNER INC 6,340 298.23 1,890,778.20
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 144.29 3,256,192.43
GODADDY INC - CLASS A 13,798 84.26 1,162,619.48
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 95.45 603,053.10
HUBSPOT INC 3,646 542.80 1,979,048.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP 69,612 129.18 8,992,478.16
INTUIT INC 21,247 528.15 11,221,603.05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 169.54 1,066,576.14
MASTERCARD INC-CLASS A 68,686 382.93 26,301,929.98
MICROSOFT CORP 557,977 299.50 167,114,111.50
MONGODB INC 4,623 436.13 2,016,228.99
NORTONLIFELOCK INC 43,549 28.84 1,255,953.16
NUANCE COMMUNICATIONS INC 22,967 55.28 1,269,615.76
OKTA INC 10,230 188.55 1,928,866.50
ORACLE CORP 130,191 79.19 10,309,825.29
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 13.97 1,749,658.68
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 526.41 4,025,983.68
PAYCHEX INC 25,433 120.02 3,052,468.66
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 344.48 1,458,872.80
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 110.54 9,752,280.96
PTC INC 8,304 114.65 952,053.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 164.94 1,054,461.42
SALESFORCE.COM INC 76,228 211.74 16,140,516.72
SERVICENOW INC 15,383 590.89 9,089,660.87
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 304.70 5,059,848.20
SPLUNK INC 13,355 123.55 1,650,010.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 76.27 1,474,680.45
SYNOPSYS INC 12,038 306.79 3,693,138.02
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 80.91 2,677,311.90
TWILIO INC - A 12,842 186.99 2,401,325.58
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 469.74 1,568,461.86
UNITY SOFTWARE INC 4,329 110.28 477,402.12
VERISIGN INC 7,790 212.25 1,653,427.50
VISA INC-CLASS A SHARES 131,624 228.82 30,118,203.68
VMWARE INC-CLASS A 16,717 125.90 2,104,670.30
WESTERN UNION CO 29,297 19.83 580,959.51
WIX.COM LTD 5,010 89.06 446,190.60
WORKDAY INC-CLASS A 14,681 228.31 3,351,819.11
ZENDESK INC 8,890 118.00 1,049,020.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 138.51 2,358,548.28
ZSCALER INC 6,234 280.87 1,750,943.58
AMPHENOL CORPORATION 45,988 76.95 3,538,776.60
APPLE INC 1,291,969 172.55 222,929,250.95
ARISTA NETWORKS INC 18,880 132.44 2,500,467.20
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 127.70 778,970.00
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CDW CORP/DE 10,882 185.48 2,018,393.36
CISCO SYSTEMS 328,253 54.25 17,807,725.25
COGNEX CORP 14,352 64.12 920,250.24
CORNING 64,989 42.39 2,754,883.71
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 60.29 1,355,379.49
F5 INC 4,150 204.07 846,890.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 17.64 1,741,808.88
HP INC 92,346 37.89 3,498,989.94
IPG PHOTONICS CORP 3,207 140.65 451,064.55
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 34.75 879,904.75
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 170.13 2,550,078.57
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 221.00 2,864,381.00
NETAPP INC 18,303 91.55 1,675,639.65
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 15,060 111.85 1,684,461.00
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 149.74 3,903,422.32
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 426.47 1,662,806.53
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 68.59 1,452,461.84
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 56.39 1,454,298.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 430.97 1,793,697.14
AT&T INC 555,579 23.94 13,300,561.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 28.99 449,808.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 28.94 795,473.78
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 9.86 727,362.34
T-MOBILE US INC 49,657 127.46 6,329,281.22
VERIZON COMMUNICATIONS 322,452 53.40 17,218,936.80
AES CORP 54,375 21.89 1,190,268.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 56.33 1,170,424.74
AMEREN CORPORATION 20,898 84.47 1,765,254.06
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,104 85.41 3,254,462.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 146.29 2,073,514.46
ATMOS ENERGY CORP 9,688 106.09 1,027,799.92
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 26.88 1,294,594.56
CMS ENERGY CORP 23,697 61.92 1,467,318.24
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 81.08 2,230,267.56
CONSTELLATION ENERGY 25,732 47.20 1,214,550.40
DOMINION ENERGY INC 62,375 78.67 4,907,041.25
DTE ENERGY COMPANY 14,651 116.49 1,706,694.99
DUKE ENERGY CORP 59,845 99.51 5,955,175.95
EDISON INTL 28,027 59.92 1,679,377.84
ENTERGY CORP 15,166 103.96 1,576,657.36
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 45.19 768,320.38
EVERGY INC 18,475 61.21 1,130,854.75
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EVERSOURCE ENERGY 26,753 81.65 2,184,382.45
EXELON CORP 77,196 42.00 3,242,232.00
FIRSTENERGY CORP 41,156 41.08 1,690,688.48
NEXTERA ENERGY INC 152,538 75.23 11,475,433.74
NISOURCE INC 28,687 28.40 814,710.80
NRG ENERGY INC 19,068 39.09 745,368.12
PG&E CORP 118,132 11.74 1,386,869.68
PPL CORPORATION 63,429 28.23 1,790,600.67
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 64.79 2,557,131.72
SEMPRA ENERGY 24,535 135.23 3,317,868.05
SOUTHERN CO 84,113 64.87 5,456,410.31
UGI CORP 18,019 37.98 684,361.62
VISTRA CORP 37,797 21.72 820,950.84
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 89.12 2,188,876.32
XCEL ENERGY INC 43,741 65.94 2,884,281.54
ADVANCED MICRO DEVICES 129,220 117.69 15,207,901.80
ANALOG DEVICES 41,625 168.34 7,007,152.50
APPLIED MATERIALS 71,368 140.96 10,060,033.28
BROADCOM INC 31,960 597.21 19,086,831.60
ENPHASE ENERGY INC 10,113 154.03 1,557,705.39
ENTEGRIS INC 10,491 135.39 1,420,376.49
INTEL CORP 318,822 48.23 15,376,785.06
KLA CORP 12,119 385.65 4,673,692.35
LAM RESEARCH CORP 10,992 591.47 6,501,438.24
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,360 72.10 4,568,256.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 42,031 75.50 3,173,340.50
MICRON TECHNOLOGY 87,336 96.06 8,389,496.16
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 487.57 1,721,609.67
NVIDIA CORP 195,119 265.11 51,727,998.09
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 199.66 4,162,511.68
ON SEMICONDUCTOR CORP 31,766 63.11 2,004,752.26
QORVO INC 8,556 136.80 1,170,460.80
QUALCOMM 87,800 172.60 15,154,280.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 140.20 1,874,754.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,750 266.72 1,000,200.00
TERADYNE INC 12,318 119.11 1,467,196.98
TEXAS INSTRUMENTS 71,796 168.24 12,078,959.04
24,839,270 3,079,509,120.32
アメリカドル 小計
(355,621,713,214)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 27.34 734,899.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 68.43 6,377,265.42
CENOVUS ENERGY INC 96,666 19.73 1,907,220.18
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ENBRIDGE 156,497 52.79 8,261,476.63
IMPERIAL OIL 16,573 55.51 919,967.23
KEYERA CORP 18,607 30.39 565,466.73
PARKLAND CORP 14,075 34.55 486,291.25
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 42.64 1,947,198.24
SUNCOR ENERGY 116,208 37.57 4,365,934.56
TC ENERGY CORP 77,328 66.49 5,141,538.72
TOURMALINE OIL CORP 22,173 46.85 1,038,805.05
AGNICO EAGLE MINES 38,883 66.31 2,578,331.73
BARRICK GOLD CORP 139,009 28.21 3,921,443.89
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 64.25 844,180.75
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 34.76 1,494,680.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 184.41 2,833,090.83
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 11.49 595,722.03
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.45 807,959.95
LUNDIN MINING CORP 62,243 12.05 750,028.15
NUTRIEN LTD 44,786 95.28 4,267,210.08
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 30.83 567,611.13
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 45.93 1,595,929.71
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 125.01 975,078.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 54.32 1,859,808.16
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 13.26 261,540.24
CAE INC 25,999 33.49 870,706.51
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,585 112.56 628,647.60
WSP GLOBAL INC 8,602 159.23 1,369,696.46
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 37.34 504,276.70
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 73.54 753,417.30
THOMSON REUTERS CORP 13,293 130.06 1,728,887.58
AIR CANADA 13,805 25.11 346,643.55
CANADIAN NATL RAILWAY CO 55,489 161.04 8,935,948.56
CP RAILWAY LIMITED 73,737 94.43 6,962,984.91
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 133.46 779,006.02
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 101.19 2,355,905.58
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 50.52 862,831.08
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 74.32 1,714,785.36
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.72 466,944.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 37.48 1,327,616.56
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,579 184.53 660,432.87
DOLLARAMA INC 22,000 64.81 1,425,820.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 62,004 51.50 3,193,206.00
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.39 600,815.67
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 99.09 1,279,549.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC 18,840 66.94 1,261,149.60
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 138.51 723,853.26
SAPUTO INC 14,489 30.62 443,653.18
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 32.31 672,048.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 11.08 232,558.12
BANK MONTREAL 51,389 149.38 7,676,488.82
BANK NOVA SCOTIA 96,500 92.74 8,949,410.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 34,494 162.91 5,619,417.54
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 102.90 2,808,038.10
ROYAL BANK OF CANADA 110,677 144.87 16,033,776.99
TORONTO-DOMINION BANK 141,487 107.75 15,245,224.25
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 71.50 7,901,107.50
IGM FINANCIAL INC 7,685 45.88 352,587.80
ONEX CORP 6,603 90.74 599,156.22
TMX GROUP LTD 4,685 130.18 609,893.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 654.99 1,397,093.67
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 39.39 937,009.32
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 80.63 814,282.37
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 184.53 2,456,463.36
MANULIFE FINANCIAL CORP 147,886 27.48 4,063,907.28
POWER CORP OF CANADA 43,577 41.20 1,795,372.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 68.77 3,142,926.54
FIRSTSERVICE CORP 2,690 189.26 509,109.40
BLACKBERRY LIMITED 39,400 9.09 358,146.00
CGI INC - CL A 16,178 107.92 1,745,929.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,527 2,092.13 3,194,682.51
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 38.91 322,797.36
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 79.42 341,585.42
OPEN TEXT CORP 20,463 56.03 1,146,541.89
SHOPIFY INC - CLASS A 8,756 938.91 8,221,095.96
BCE INC 6,203 66.52 412,623.56
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 67.04 1,754,235.68
TELUS CORP 32,908 31.80 1,046,474.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.74 919,251.32
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 27.69 675,497.55
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 44.51 502,740.45
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.78 359,068.72
EMERA INC 18,723 58.26 1,090,801.98
FORTIS INC 36,823 57.16 2,104,802.68
HYDRO ONE LTD 23,269 31.43 731,344.67
NORTHLAND POWER INC 17,854 36.55 652,563.70
3,090,955 201,691,509.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 小計
(18,357,961,237)
ユーロ ENI 197,669 13.30 2,630,579.05
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 27,945 10.23 285,877.35
NESTE OIL OYJ 32,126 38.43 1,234,602.18
OMV AG 12,549 57.46 721,065.54
REPSOL SA 111,112 11.93 1,326,010.60
TENARIS SA 40,648 11.85 481,882.04
TOTALENERGIES SE 194,564 51.42 10,004,480.88
AIR LIQUIDE 36,913 148.40 5,477,889.20
AKZO NOBEL 15,301 94.74 1,449,616.74
ARCELORMITTAL 55,231 27.77 1,534,041.02
ARKEMA 4,369 128.75 562,508.75
BASF SE 71,168 68.52 4,876,431.36
COVESTRO AG 14,454 54.68 790,344.72
CRH PLC 59,653 44.17 2,634,873.01
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 29.58 584,323.32
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 37.98 218,840.76
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 67.44 879,485.04
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 164.75 2,258,228.25
LANXESS 7,293 54.58 398,051.94
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 48.16 939,312.64
SOLVAY SA 5,356 110.90 593,980.40
STORA ENSO OYJ R 42,169 18.47 778,861.43
SYMRISE AG 9,776 104.00 1,016,704.00
UMICORE 17,605 35.50 624,977.50
UPM KYMMENE OYJ 42,324 33.84 1,432,244.16
VOESTALPINE AG 7,152 31.44 224,858.88
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 22.53 467,024.37
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 20,729 0.44 9,234.76
AIRBUS SE 45,872 117.88 5,407,391.36
ALSTOM 24,388 26.29 641,160.52
BOUYGUES ORD 16,606 32.51 539,861.06
BRENNTAG SE 12,514 78.50 982,349.00
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 14.25 1,154,620.50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 31.50 1,051,722.00
DASSAULT AVIATION SA 2,130 117.60 250,488.00
EIFFAGE 5,924 98.14 581,381.36
FERROVIAL SA 33,914 25.17 853,615.38
GEA GROUP AG 13,382 41.23 551,739.86
IMCD NV 4,641 142.65 662,038.65
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 90.82 1,125,986.36
KION GROUP AG 5,887 79.96 470,724.52
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KNORR-BREMSE AG 5,022 90.64 455,194.08
KONE OYJ-B 26,311 54.72 1,439,737.92
LEGRAND SA 21,768 86.42 1,881,190.56
MTU AERO ENGINES AG 3,962 210.60 834,397.20
PRYSMIAN SPA 21,155 29.18 617,302.90
RATIONAL AG 483 688.00 332,304.00
SAFRAN SA 26,190 116.00 3,038,040.00
SAINT-GOBAIN 40,093 62.19 2,493,383.67
SCHNEIDER ELECTRIC SE 41,726 145.74 6,081,147.24
SIEMENS 59,486 142.54 8,479,134.44
SIEMENS ENERGY AG 26,851 19.08 512,317.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.06 382,853.27
THALES SA 7,437 84.56 628,872.72
VINCI S.A. 41,084 102.56 4,213,575.04
WARTSILA OYJ 41,917 10.54 441,805.18
BUREAU VERITAS SA 25,073 24.57 616,043.61
RANDSTAD NV 7,558 64.82 489,909.56
TELEPERFORMANCE 4,734 316.70 1,499,257.80
WOLTERS KLUWER 20,839 87.02 1,813,409.78
ADP 2,382 135.40 322,522.80
AENA SME SA 5,508 154.65 851,812.20
ATLANTIA SPA 35,937 16.63 597,811.99
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 7.80 181,684.50
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 50.93 4,008,904.02
GETLINK 29,362 14.38 422,372.37
INPOST SA 12,480 6.18 77,201.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 94.05 2,455,363.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 80.25 400,527.75
CONTINENTAL AG 8,168 87.36 713,556.48
FAURECIA 10,948 41.50 454,342.00
FERRARI NV 10,170 195.65 1,989,760.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 66,777 75.82 5,063,032.14
MICHELIN 13,839 137.90 1,908,398.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 87.76 1,030,741.20
RENAULT SA 17,362 37.17 645,432.35
STELLANTIS NV 159,744 17.17 2,742,804.48
VALEO SA 21,538 26.62 573,341.56
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 186.02 2,656,737.64
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 253.80 630,946.80
ADIDAS AG 14,703 234.25 3,444,177.75
ESSILORLUXOTTICA 22,072 167.84 3,704,564.48
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,241.50 3,152,168.50
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KERING 5,855 632.60 3,703,873.00
LVMH 21,584 687.60 14,841,158.40
MONCLER SPA 14,361 55.88 802,492.68
PUMA SE 9,220 90.16 831,275.20
SEB SA 2,282 138.00 314,916.00
ACCOR 14,436 34.00 490,824.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 132.15 1,724,293.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 37.84 306,806.72
SODEXO 6,027 84.98 512,174.46
BOLLORE 83,646 4.89 409,698.10
PUBLICIS GROUPE 17,077 63.60 1,086,097.20
SCOUT24 SE 7,492 52.14 390,632.88
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 45.66 322,861.86
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.60 1,261,605.80
VIVENDI SE 61,243 11.58 709,500.15
DELIVERY HERO SE 13,414 49.67 666,273.38
INDITEX 87,326 25.43 2,220,700.18
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 39.38 613,225.36
PROSUS 72,497 67.65 4,904,422.05
ZALANDO SE 17,664 63.02 1,113,185.28
CARREFOUR 52,544 17.18 902,968.64
COLRUYT SA 5,424 36.24 196,565.76
HELLOFRESH SE 13,805 51.38 709,300.90
JERONIMO MARTINS 24,901 19.83 493,786.83
KESKO OYJ-B SHS 20,083 27.02 542,642.66
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 26.86 2,126,902.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,098 56.30 3,383,517.40
DANONE (GROUPE) 51,543 55.37 2,853,935.91
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.47 513,836.19
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 77.95 721,115.45
HEINEKEN NV 20,157 97.00 1,955,229.00
JDE PEET'S BV 7,000 26.76 187,320.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 108.95 1,421,797.50
PERNOD-RICARD 15,976 190.90 3,049,818.40
REMY COINTREAU 1,382 176.20 243,508.40
BEIERSDORF AG 7,430 88.24 655,623.20
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 70.75 621,185.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 73.18 1,056,646.02
LOREAL 19,839 355.15 7,045,820.85
AMPLIFON SPA 11,650 35.67 415,555.50
BIOMERIEUX 3,044 103.15 313,988.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 140.10 480,543.00
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DIASORIN SPA 2,070 121.75 252,022.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 14,472 59.48 860,794.56
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 37.88 1,276,139.32
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 29.78 2,136,863.90
ORPEA 4,336 37.94 164,507.84
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 420.50 766,992.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 54.90 1,184,028.30
ARGENX SE 3,428 259.50 889,566.00
BAYER 76,002 54.07 4,109,428.14
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 85.78 876,671.60
GRIFOLS SA 27,685 14.89 412,368.07
IPSEN 3,532 96.88 342,180.16
MERCK KGAA 10,555 180.90 1,909,399.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.42 358,882.68
QIAGEN N.V. 17,038 42.87 730,419.06
RECORDATI SPA 9,859 45.51 448,683.09
SANOFI 88,048 93.49 8,231,607.52
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 356.20 690,671.80
UCB (GROUPE) 9,389 86.82 815,152.98
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 12.96 517,615.68
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 5.81 3,110,780.65
BANCO SANTANDER SA 1,339,491 3.37 4,526,140.08
BNP PARIBAS 86,730 62.75 5,442,307.50
CAIXABANK 330,447 3.28 1,084,196.60
COMMERZBANK AG 61,889 8.57 530,883.84
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 13.43 1,202,902.57
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 41.91 1,001,858.55
FINECOBANK SPA 53,120 15.98 848,857.60
ING GROEP NV-CVA 301,618 12.94 3,903,540.15
INTESA SANPAOLO 1,251,055 2.79 3,491,694.50
KBC GROEP NV 18,608 76.28 1,419,418.24
MEDIOBANCA 53,990 10.38 560,416.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 26.20 327,238.00
SOCIETE GENERALE 63,329 33.89 2,146,219.81
UNICREDIT SPA 168,352 15.09 2,540,768.38
AMUNDI SA 4,626 68.30 315,955.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 13.88 2,229,950.89
DEUTSCHE BOERSE 14,999 159.05 2,385,590.95
EURAZEO SA 3,357 71.85 241,200.45
EURONEXT NV 6,480 82.40 533,952.00
EXOR NV 7,825 74.34 581,710.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 94.88 807,903.20
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SOFINA 1,238 350.20 433,547.60
WENDEL 2,023 93.25 188,644.75
AEGON 114,647 4.89 560,853.12
AGEAS 11,086 44.35 491,664.10
ALLIANZ SE-REG 32,037 225.40 7,221,139.80
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 18.95 1,623,249.33
AXA SA 148,584 28.00 4,160,352.00
CNP ASSURANCES 16,287 21.82 355,382.34
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 176.05 762,824.65
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 267.65 2,889,281.75
NN GROUP NV 22,611 50.60 1,144,116.60
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.09 510,758.32
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.51 1,720,534.05
AROUNDTOWN SA 64,068 5.60 358,780.80
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 115.85 611,108.75
VONOVIA SE 59,080 47.91 2,830,522.80
ADYEN NV 1,566 2,032.00 3,182,112.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 62.70 2,231,116.80
BECHTLE AG 7,659 47.75 365,717.25
CAPGEMINI SA 12,715 183.00 2,326,845.00
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 41.02 2,164,766.17
EDENRED 18,664 39.22 732,002.08
NEMETSCHEK SE 5,455 77.58 423,198.90
NEXI SPA 31,458 12.99 408,796.71
SAP SE 81,213 105.50 8,567,971.50
WORLDLINE SA 20,332 45.99 935,068.68
NOKIA OYJ 427,600 5.10 2,184,608.40
CELLNEX TELECOM SA 41,435 39.32 1,629,224.20
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 17.50 4,516,977.50
ELISA A 10,227 51.22 523,826.94
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 8.86 269,244.00
KPN (KON.) 282,927 3.09 874,810.28
ORANGE 153,815 10.87 1,672,584.31
PROXIMUS 13,141 18.29 240,348.89
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.41 353,297.54
TELEFONICA 417,939 4.38 1,832,244.57
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.65 262,384.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 34.82 331,242.66
E.ON SE 170,377 12.01 2,046,227.77
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 17.92 384,670.72
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 8.35 330,158.43
ELIA GROUP SA/NV 2,925 116.90 341,932.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENAGAS 15,690 18.57 291,363.30
ENDESA 25,972 18.63 483,858.36
ENEL 617,915 6.51 4,022,626.65
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.12 930,102.36
ENGIE 141,564 14.13 2,000,582.44
FORTUM OYJ 32,550 23.26 757,113.00
IBERDROLA SA 449,446 9.41 4,231,084.64
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 24.91 249,349.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 16.99 521,372.61
RWE STAMM 49,680 36.88 1,832,198.40
SNAM SPA 147,559 4.82 711,381.93
TERNA SPA 102,810 6.78 697,257.42
UNIPER SE 7,335 38.60 283,131.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 32.26 1,646,131.02
VERBUND AG 6,430 93.40 600,562.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 286.30 997,182.90
ASML HOLDING NV 32,248 573.90 18,507,127.20
INFINEON TECHNOLOGIES 105,296 33.19 3,495,300.72
STMICROELECTRONICS 55,076 39.90 2,197,807.78
14,405,132 375,762,264.93
ユーロ 小計
(49,386,434,479)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 4.03 6,280,767.30
SHELL PLC-NEW 598,230 20.23 12,105,184.05
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 35.82 3,659,227.92
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.03 503,059.68
BHP GROUP LIMITED 167,196 25.26 4,223,370.96
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 73.22 799,855.28
GLENCORE PLC 767,331 4.25 3,263,458.74
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 18.20 306,717.84
MONDI PLC 36,710 19.14 702,629.40
RIO TINTO PLC REG 87,100 57.08 4,971,668.00
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 49.36 1,683,373.44
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.98 1,555,942.12
BUNZL PLC 24,880 27.07 673,501.60
DCC PLC 6,622 62.84 416,126.48
FERGUSON PLC 17,761 110.55 1,963,478.55
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.58 506,526.76
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.21 774,028.43
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.42 408,259.92
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 120.10 662,231.40
EXPERIAN PLC 74,115 29.10 2,156,746.50
INTERTEK GROUP PLC 13,890 52.20 725,058.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC 149,517 22.61 3,380,579.37
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.00 703,242.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 6.12 448,289.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 40.52 311,517.76
BURBERRY GROUP PLC 29,776 19.68 585,991.68
PERSIMMON PLC 25,686 24.44 627,765.84
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.52 403,418.86
COMPASS GROUP PLC 142,427 17.79 2,533,776.33
ENTAIN PLC 49,630 17.04 845,695.20
INTERCONTINENTAL HOTELS 12,541 51.02 639,841.82
WHITBREAD PLC 17,434 31.92 556,493.28
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.40 464,191.57
INFORMA PLC 110,598 6.20 685,707.60
PEARSON 66,305 6.23 413,212.76
WPP PLC 95,821 12.12 1,161,829.62
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.66 343,329.50
KINGFISHER PLC 153,717 3.18 490,203.51
NEXT PLC 11,468 69.78 800,237.04
OCADO GROUP PLC 35,862 13.42 481,447.35
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.80 415,783.00
TESCO PLC 601,050 2.94 1,771,594.87
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 19.00 489,060.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 168,277 34.39 5,787,046.03
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 24.46 439,301.60
DIAGEO 180,509 36.05 6,507,349.45
IMPERIAL BRANDS PLC 68,756 18.05 1,241,389.58
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 54,630 58.07 3,172,364.10
UNILEVER PLC 204,424 38.18 7,804,908.32
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 12.12 831,371.40
ASTRAZENECA 120,234 89.16 10,720,063.44
GLAXOSMITHKLINE 388,893 15.76 6,128,953.68
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 19.84 326,447.36
BARCLAYS 1,339,545 1.96 2,625,508.20
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,583,882 5.48 8,684,425.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,443,807 0.51 2,826,968.97
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.43 1,079,968.23
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.48 1,165,478.75
3I GROUP PLC 74,757 13.45 1,005,481.65
ABRDN PLC 153,430 2.41 370,993.74
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 13.09 433,169.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 24,732 68.84 1,702,550.88
M&G PLC 229,107 2.16 495,787.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC 11,794 32.70 385,663.80
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 15.16 620,764.11
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 30.42 494,477.10
AVIVA PIC 296,550 4.41 1,309,861.35
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.77 1,276,763.18
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.63 338,442.63
PRUDENTIAL 210,968 12.16 2,565,370.88
AVEVA GROUP PLC 10,917 27.01 294,868.17
SAGE GROUP PLC 76,660 6.88 527,420.80
HALMA PLC 31,069 23.46 728,878.74
BT GROUP PLC 648,635 2.00 1,303,107.71
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.39 3,075,620.67
NATIONAL GRID PLC 286,046 10.80 3,091,585.16
SEVERN TRENT PLC 22,468 28.42 638,540.56
SSE PLC 81,663 15.84 1,293,541.92
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.54 617,433.20
22,574,042 148,806,288.65
イギリスポンド 小計
(23,353,658,940)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.16 298,636.67
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 947.00 543,578.00
GIVAUDAN-REG 748 3,681.00 2,753,388.00
HOLCIM LTD 40,627 51.62 2,097,165.74
SIKA AG-BR 10,926 302.90 3,309,485.40
ABB LTD 127,656 32.37 4,132,224.72
GEBERIT AG-REG 2,964 608.40 1,803,297.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 212.80 292,600.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 214.70 663,852.40
VAT GROUP AG 1,956 353.00 690,468.00
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 47.42 495,539.00
SGS SA 506 2,597.00 1,314,082.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 256.10 1,172,169.70
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 132.00 5,457,012.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 289.10 717,835.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 55.70 219,346.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,112.00 591,360.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 104,900.00 839,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,120.00 829,840.00
NESTLE SA - REGISTERED 219,354 117.30 25,730,224.20
ALCON INC 39,333 73.98 2,909,855.34
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 327.40 1,311,891.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,462.00 1,248,548.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 370 516.00 190,920.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LONZA GROUP AG-REG 5,895 613.00 3,613,635.00
NOVARTIS 170,286 80.73 13,747,188.78
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 379.80 1,063,060.20
ROCHE HOLDING GENUSS 54,689 349.30 19,102,867.70
VIFOR PHARMA AG 3,360 162.90 547,344.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 8.45 1,803,175.03
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 59.58 1,125,883.26
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 1,276.00 2,338,908.00
UBS GROUP AG 271,096 18.92 5,130,491.80
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 160.90 510,696.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 599.40 1,449,948.60
SWISS RE LTD 22,836 99.44 2,270,811.84
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,660 442.00 5,153,720.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 89.50 508,270.50
TEMENOS AG - REG 5,150 101.15 520,922.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 74.46 1,093,519.56
SWISSCOM 2,187 546.60 1,195,414.20
1,344,888 120,788,378.04
スイスフラン 小計
(15,132,368,000)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 330.80 5,697,037.60
ローナ
BOLIDEN AB 18,479 403.70 7,459,972.30
SCA SV CELLULOSA B 43,887 164.45 7,217,217.15
ALFA LAVAL AB 27,268 294.60 8,033,152.80
ASSA ABLOY AB-B 78,158 267.80 20,930,712.40
ATLAS COPCO A 51,320 508.00 26,070,560.00
ATLAS COPCO B 31,902 447.00 14,260,194.00
EPIROC AB-A 46,999 197.25 9,270,552.75
EPIROC AB-B 37,972 168.80 6,409,673.60
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 122.00 4,722,864.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 274.30 3,840,748.60
LIFCO AB-B SHS 17,970 210.40 3,780,888.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 89.42 9,623,738.08
SANDVIK AB 87,644 244.10 21,393,900.40
SKANSKA B 25,507 240.50 6,134,433.50
SKF AB-B 24,865 192.00 4,774,080.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 218.20 2,948,754.80
VOLVO B 111,799 214.65 23,997,655.35
SECURITAS B 29,533 120.05 3,545,436.65
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 184.60 3,926,257.40
EVOLUTION AB 14,096 1,077.20 15,184,211.20
EMBRACER GROUP AB 37,510 80.25 3,010,177.50
HENNES & MAURITZ B 55,229 179.30 9,902,559.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB 127,270 73.20 9,316,164.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 264.40 13,080,925.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 361.40 6,431,474.40
NORDEA BANK ABP 253,851 109.00 27,669,759.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 120,740 121.85 14,712,169.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 97.36 10,781,256.96
SWEDBANK AB-A 72,526 169.92 12,323,617.92
EQT AB 23,207 343.40 7,969,283.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 297.40 3,514,673.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 292.60 3,267,756.80
INVESTOR AB-A SHS 38,925 214.40 8,345,520.00
INVESTOR AB-B SHS 142,777 200.40 28,612,510.80
KINNEVIK AB - B 18,792 255.50 4,801,356.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 484.70 3,528,616.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 616.80 5,828,760.00
SAGAX AB-B 12,402 272.00 3,373,344.00
SINCH AB 44,150 99.14 4,377,031.00
ERICSSON (LM) B 225,508 99.11 22,350,097.88
HEXAGON AB-B SHS 153,838 124.95 19,222,058.10
TELE2 AB-B SHS 32,829 132.30 4,343,276.70
TELIA CO AB 230,643 37.70 8,696,394.31
2,667,661 444,680,823.25
スウェーデンクローナ 小計
(5,527,382,632)
ノルウェーク AKER BP ASA 6,114 263.10 1,608,593.40
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 265.85 20,302,964.50
NORSK HYDRO 96,800 77.54 7,505,872.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 448.80 5,609,102.40
ADEVINTA ASA 19,117 86.10 1,645,973.70
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 206.60 1,916,008.40
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 232.80 1,648,689.60
MOWI ASA 31,968 239.30 7,649,942.40
ORKLA 69,804 82.66 5,769,998.64
DNB BANK ASA 71,795 210.80 15,134,386.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 214.20 3,978,550.80
TELENOR ASA 51,193 138.45 7,087,670.85
470,589 79,857,752.69
ノルウェークローネ 小計
(1,036,553,629)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 486.30 4,125,282.90
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 399.20 6,830,711.20
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,706.00 2,043,030.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 172.40 14,077,149.60
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 22,080.00 4,835,520.00
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A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 23,180.00 10,060,120.00
DSV A/S 16,380 1,270.00 20,802,600.00
PANDORA A/S 8,163 724.00 5,910,012.00
CARLSBERG AS-B 7,077 1,071.50 7,583,005.50
AMBU A/S-B 13,555 121.35 1,644,899.25
COLOPLAST-B 9,208 934.00 8,600,272.00
DEMANT A/S 8,512 278.80 2,373,145.60
GN STORE NORD A/S 9,226 371.80 3,430,226.80
GENMAB A/S 5,250 2,229.00 11,702,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 132,369 673.00 89,084,337.00
DANSKE BANK A/S 56,132 130.40 7,319,612.80
TRYG A/S 29,772 153.35 4,565,536.20
ORSTED A/S 15,439 670.40 10,350,305.60
419,739 215,338,016.45
デンマーククローネ 小計
(3,802,869,370)
ロシアルーブル RASPADSKAYA OJSC 18,298 517.00 9,460,066.00
18,298 9,460,066.00
ロシアルーブル 小計
(14,473,900)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 32.18 663,841.22
ドル
SANTOS 236,159 7.19 1,697,983.21
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 26.16 335,188.08
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 26.63 1,981,378.52
BHP GROUP LTD 234,548 47.33 11,101,156.84
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 18.92 657,848.40
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.01 489,837.54
FORTESCUE METALS GROUP LTD 127,366 21.15 2,693,790.90
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 46.99 1,736,186.52
NEWCREST MINING LIMITED 61,178 23.50 1,437,683.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 9.04 918,717.12
ORICA LTD 38,288 14.93 571,639.84
RIO TINTO LTD 28,818 118.56 3,416,662.08
SOUTH32 LTD 341,133 4.45 1,518,041.85
REECE LTD 16,814 20.44 343,678.16
BRAMBLES LTD 108,007 10.01 1,081,150.07
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.63 434,115.33
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.36 455,600.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 12.88 3,007,389.84
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 40.98 1,893,685.80
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.56 380,919.68
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 105.03 371,911.23
IDP EDUCATION LTD 17,793 28.34 504,253.62
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.15 937,366.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REA GROUP LTD 3,586 138.59 496,983.74
SEEK LTD 28,001 29.01 812,309.01
WESFARMERS LTD 87,120 54.92 4,784,630.40
COLES GROUP LTD 108,486 16.62 1,803,037.32
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 6.36 698,970.36
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 34.55 3,451,579.55
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,808 11.77 539,160.16
COCHLEAR LIMITED 4,783 194.07 928,236.81
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 64.73 1,051,733.04
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 38.02 1,416,283.02
CSL LIMITED 35,618 263.69 9,392,110.42
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 28.10 6,336,859.10
COMMONWEALTH BANK OF AUST 137,483 98.57 13,551,699.31
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 30.64 7,768,159.20
WESTPAC BANKING 283,793 23.29 6,609,538.97
ASX LTD 14,549 82.03 1,193,454.47
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 196.99 5,333,307.26
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 18.33 200,016.96
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.70 793,007.50
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.22 747,629.26
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.67 1,413,857.97
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.52 1,092,833.28
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 23.13 1,026,416.88
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 47.00 648,647.00
XERO LTD 11,340 109.04 1,236,513.60
TELSTRA CORP 308,467 4.07 1,255,460.69
ORIGIN ENERGY LIMITED 119,082 6.10 726,400.20
4,947,610 113,938,861.28
オーストラリアドル 小計
(9,467,179,983)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.14 841,598.94
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 29.35 1,173,413.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 9.35 339,563.95
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.49 778,165.41
MERCURY NZ LTD 64,613 5.85 377,986.05
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.99 551,614.56
542,443 4,062,341.91
ニュージーランドドル 小計
(313,775,289)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 193,996 59.10 11,465,163.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 135.80 14,530,600.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 22.15 3,809,800.00
MTR CORP 125,000 42.80 5,350,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 32.25 3,870,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 48.40 8,421,600.00
SANDS CHINA LTD 198,000 23.55 4,662,900.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 15.88 2,734,536.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 23.30 3,399,470.00
WH GROUP LTD 474,801 5.66 2,687,373.66
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 32.10 9,036,150.00
HANG SENG BANK 59,400 167.80 9,967,320.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 439.60 42,113,680.00
AIA GROUP LTD 933,800 88.30 82,454,540.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 52.85 8,693,613.60
ESR CAYMAN LTD 157,000 25.75 4,042,750.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 16.36 2,830,280.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 34.50 4,320,366.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 32.95 4,493,556.25
SINO LAND CO 315,400 10.42 3,286,468.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 99.00 10,692,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 48.20 1,952,100.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 21.50 2,068,300.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 36.75 4,373,250.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 50.40 3,402,000.00
CLP HOLDINGS 137,500 79.80 10,972,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.16 11,000,629.12
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 50.15 5,616,800.00
5,910,253 282,247,746.23
香港ドル 小計
(4,177,266,644)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 6.08 834,784.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.86 568,964.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.33 577,409.56
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.78 482,775.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.72 842,992.00
DBS GROUP 141,500 36.80 5,207,200.00
OCBC BANK 257,100 13.40 3,445,140.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 32.75 3,075,225.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 45,100 9.79 441,529.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.69 824,715.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.33 313,724.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.25 344,375.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.52 475,964.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.55 1,490,584.65
2,648,275 18,925,381.21
シンガポールドル 小計
(1,627,772,037)
ICL LTD 42,053 32.30 1,358,311.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェ
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 561.00 1,203,906.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 98,310 34.07 3,349,421.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 35.17 3,828,746.88
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 21.70 2,159,150.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 126.90 1,586,630.70
AZRIELI GROUP 4,323 279.50 1,208,278.50
NICE LTD 4,991 831.50 4,150,016.50
372,690 18,844,462.18
イスラエルシェケル 小計
(682,369,282)
84,251,845 488,501,778,636
合 計
(488,501,778,636)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 82,693 821,141.49
益証券
LENDLEASE GROUP 64,786 655,634.32
147,479 1,476,775.81
オーストラリアドル 小計
(122,705,302)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,741,950.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,072,500.00
595,500 5,814,450.00
香港ドル 小計
(86,053,860)
742,979 208,759,162
投資信託受益証券合計
(208,759,162)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 640,238.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,052,564.39
AMERICAN TOWER CORPORATION 35,326 8,207,289.58
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 95,067 692,087.76
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,718,206.84
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,380,128.22
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,269,053.73
CROWN CASTLE INTL CORP 33,199 5,466,879.33
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 2,984,620.40
DUKE REALTY CORP 27,540 1,483,579.80
EQUINIX INC 7,120 4,795,889.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,090,988.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 2,340,282.20
ESSEX PROPERTY TRUST 4,770 1,522,488.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,073,179.68
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,449,385.30
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,096,286.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 46,840 1,894,678.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,026,577.26
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,033,243.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 8,403 1,753,369.98
PROLOGIS INC 57,379 8,284,380.02
PUBLIC STORAGE 12,441 4,375,748.52
REALTY INCOME CORP 41,563 2,803,008.72
REGENCY CENTERS CORP 12,511 841,614.97
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,607,772.89
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 3,671,019.48
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,739,482.85
UDR INC 24,265 1,336,273.55
VENTAS INC 31,565 1,654,637.30
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,264,046.38
VORNADO REALTY TRUST 11,390 512,550.00
WELLTOWER INC 32,739 2,746,474.71
WP CAREY INC 14,258 1,093,018.28
920,706 79,901,045.47
アメリカドル 小計
(9,226,972,730)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 271,130.76
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 381,208.90
20,377 652,339.66
カナダドル 小計
(59,375,955)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 372,546.96
GECINA SA 3,139 362,554.50
KLEPIERRE 17,225 429,763.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 752,760.00
35,781 1,917,625.21
ユーロ 小計
(252,033,481)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 434,394.58
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 373,737.38
SEGRO PLC 93,383 1,193,434.74
219,086 2,001,566.70
イギリスポンド 小計
(314,125,877)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 996,413.10
GOODMAN GROUP 124,848 2,996,352.00
GPT GROUP 167,884 842,777.68
MIRVAC GROUP 266,683 688,042.14
SCENTRE GROUP 382,183 1,203,876.45
STOCKLAND 207,412 844,166.84
VICINITY CENTERS 365,149 681,002.88
1,608,249 8,252,631.09
オーストラリアドル 小計
(685,711,117)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル LINK REIT 170,500 11,346,775.00
170,500 11,346,775.00
香港ドル 小計
(167,932,270)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 804,110.54
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 714,900.90
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 400,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 495,580.75
1,127,756 2,414,992.19
シンガポールドル 小計
(207,713,478)
4,102,455 10,913,864,908
投資証券合計
(10,913,864,908)
11,122,624,070
合計
(11,122,624,070)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.5 % ― ― 71.2 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.5 % 1.8 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 228銘柄 99.5 % ― ― 9.9 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 98.7 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ロシアルーブル 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 92.1 % ― ― 1.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.7 % 0.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.3 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.8 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.7 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.3 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,155,453,712
投資証券 104,429,318,895
未収入金 36,903,078
未収配当金 666,976,042
前払金 214,038,000
差入委託証拠金 258,500,000
流動資産合計 108,761,189,727
資産合計 108,761,189,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 214,038,000
未払金 165,674,487
未払解約金 8,469,547
未払利息 4,707
流動負債合計 388,186,741
負債合計 388,186,741
純資産の部
元本等
元本 52,764,805,211
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 55,608,197,775
元本等合計 108,373,002,986
純資産合計 108,373,002,986
負債純資産合計 108,761,189,727
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 52,764,805,211口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0539円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,539円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 54,273,798,554円
期中追加設定元本額 9,212,695,304円
期中一部解約元本額 10,721,688,647円
期末元本額 52,764,805,211円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,673,829,089円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,902,276円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,521,586,211円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 24,900,917,443円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,311,353,253円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,959,775,127円
分散投資コア戦略ファンドＡ 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド（切替型） 791,804,026円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 26,458,903円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 260,548,498円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,608,514円
グローバル経済コア 238,260,172円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,246,851円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 398,473,908円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 64,163,833円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 491,008,972円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 18,903,327円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 75,117,190円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 78,700,205円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
区分
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 878,053,706円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 265,605,611円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 302,280,036円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △7,490,131,770
合計 △7,490,131,770
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,149,442,000 － 3,935,404,000 △214,038,000
合計 4,149,442,000 － 3,935,404,000 △214,038,000
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,987 273,212,500
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サンケイリアルエステート投資法人 3,126 354,175,800
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 4,592 687,881,600
東海道リート投資法人 756 84,596,400
日本アコモデーションファンド投資法人 3,408 2,102,736,000
森ヒルズリート投資法人 11,606 1,628,321,800
産業ファンド投資法人 14,012 2,401,656,800
アドバンス・レジデンス投資法人 9,869 3,222,228,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 6,743 1,324,325,200
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,260 2,038,250,000
ＧＬＰ投資法人 31,967 5,607,011,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,591 1,441,574,000
日本プロロジスリート投資法人 16,148 5,490,320,000
星野リゾート・リート投資法人 1,654 1,091,640,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,713 508,247,100
イオンリート投資法人 11,607 1,699,264,800
ヒューリックリート投資法人 9,208 1,501,824,800
日本リート投資法人 3,046 1,190,986,000
積水ハウス・リート投資法人 29,960 2,336,880,000
トーセイ・リート投資法人 2,062 266,616,600
ケネディクス商業リート投資法人 3,941 1,058,552,600
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,418 345,774,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,236 262,953,600
野村不動産マスターファンド投資法人 31,918 5,081,345,600
いちごホテルリート投資法人 1,635 137,667,000
ラサールロジポート投資法人 12,083 2,104,858,600
スターアジア不動産投資法人 10,200 618,120,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,156 145,309,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,888 2,122,848,000
大江戸温泉リート投資法人 1,593 109,439,100
投資法人みらい 11,956 584,648,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,316 298,532,400
三菱地所物流リート投資法人 2,509 1,117,759,500
三菱地所物流リート投資法人 95 41,648,095
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 3,822 746,818,800
ザイマックス・リート投資法人 1,433 175,542,500
タカラレーベン不動産投資法人 3,892 458,477,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,848 576,430,400
日本ビルファンド投資法人 11,507 7,491,057,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,870 6,060,180,000
日本都市ファンド投資法人 49,800 4,800,720,000
オリックス不動産投資法人 19,666 3,278,322,200
日本プライムリアルティ投資法人 6,744 2,545,860,000
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ＮＴＴ都市開発リート投資法人 9,461 1,429,557,100
東急リアル・エステート投資法人 6,617 1,222,821,600
グローバル・ワン不動産投資法人 6,854 775,187,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 22,219 2,992,899,300
森トラスト総合リート投資法人 7,054 981,916,800
インヴィンシブル投資法人 43,442 1,772,433,600
フロンティア不動産投資法人 3,460 1,650,420,000
平和不動産リート投資法人 6,394 912,423,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,543 2,011,972,500
福岡リート投資法人 5,105 831,604,500
ケネディクス・オフィス投資法人 3,053 2,112,676,000
いちごオフィスリート投資法人 8,087 678,499,300
大和証券オフィス投資法人 2,087 1,444,204,000
阪急阪神リート投資法人 4,458 661,121,400
スターツプロシード投資法人 1,537 345,825,000
大和ハウスリート投資法人 14,820 4,742,400,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,237 1,850,504,400
大和証券リビング投資法人 13,337 1,420,390,500
ジャパンエクセレント投資法人 9,159 1,177,847,400
合計 575,765 104,429,318,895
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 393,230,202
コール・ローン 90,739,533
投資証券 94,287,744,020
派生商品評価勘定 1,288
未収入金 5,077,593
未収配当金 126,583,878
流動資産合計 94,903,376,514
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2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産合計 94,903,376,514
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,220
未払解約金 58,121,676
未払利息 135
流動負債合計 58,166,031
負債合計 58,166,031
純資産の部
元本等
元本 38,861,225,129
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 55,983,985,354
元本等合計 94,845,210,483
純資産合計 94,845,210,483
負債純資産合計 94,903,376,514
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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2022年 2月17日現在
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 38,861,225,129口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4406円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,406円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 2月17日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 45,206,250,834円
期中追加設定元本額 6,806,540,485円
期中一部解約元本額 13,151,566,190円
期末元本額 38,861,225,129円
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2022年 2月17日現在
区分
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 61,766,844円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 97,873,344円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,696,883,356円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,881,073円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 11,958,162,677円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 16,636,781,987円
コア投資戦略ファンド（安定型） 709,208,254円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,597,861,481円
分散投資コア戦略ファンドＡ 647,769,269円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド（切替型） 600,833,516円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 139,524,861円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 214,485,652円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,448,117円
グローバル経済コア 231,464,376円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,477,146円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 235,263,379円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 53,538,906円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,164,734,799円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 342,656,126円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 156,554,251円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 80,780,294円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 49,129,754円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 104,725,440円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 109,950,868円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 106,743,611円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 106,102,447円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 100,929,508円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 99,363,358円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
140,834,392円
関投資家専用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △3,732,929,255
合計 △3,732,929,255
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 55,471,600 － 55,428,668 △42,932
アメリカドル 55,471,600 － 55,428,668 △42,932
合計 55,471,600 － 55,428,668 △42,932
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカドル ACADIA REALTY TRUST 46,940 980,107.20
AGREE REALTY CORP 35,505 2,249,596.80
ALEXANDER & BALDWIN INC 36,270 830,945.70
ALEXANDER'S INC 1,190 310,613.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 73,517 13,754,295.53
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 108,870.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 25,957 945,094.37
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 73,094 3,673,704.44
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 149,800 5,743,332.00
AMERICOLD REALTY TRUST 140,148 3,983,006.16
APARTMENT INCOME REIT CO 82,539 4,337,424.45
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 79,751 563,839.57
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APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 2,063,191.08
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 30,500 441,335.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 166,260.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 73,525 17,636,441.75
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 394,861.50
BOSTON PROPERTIES 73,915 9,060,500.70
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 185,115.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,281,657.80
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 155,985 3,979,177.35
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,966 1,935,863.16
BRT APARTMENTS CORP 5,000 118,850.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 53,124 8,700,117.48
CARETRUST REIT INC 52,477 1,021,202.42
CEDAR REALTY TRUST INC 6,800 159,324.00
CENTERSPACE 7,499 709,855.34
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 378,624.80
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,000 38,200.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 454,908.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 68,766.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 553,898.88
COREPOINT LODGING INC 22,000 345,840.00
CORPORATE OFFICE PPTYS 56,459 1,476,967.44
COUSINS PROPERTIES INC 77,826 3,124,713.90
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 167,132.00
CUBESMART 114,400 5,614,752.00
CYRUSONE INC 66,927 6,013,390.95
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,175,529.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 149,255 20,089,723.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 261,093 1,916,422.62
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 364,416.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 91,897 2,954,488.55
DUKE REALTY CORP 198,230 10,678,650.10
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 993,877.80
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,399 4,084,855.11
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 777,110.44
EPR PROPERTIES 38,712 1,822,948.08
EQUINIX INC 47,326 31,877,847.08
EQUITY COMMONWEALTH 60,845 1,631,862.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 90,411 7,000,523.73
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 179,605 15,487,339.15
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 61,267 1,542,090.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST 33,880 10,813,818.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 70,529 13,454,112.04
FARMLAND PARTNERS INC 12,200 138,836.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 36,885 4,415,503.35
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 68,553 3,974,017.41
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 38,344 1,009,597.52
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 45,973 260,207.18
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 119,295 5,352,766.65
GETTY REALTY CORP 21,985 615,580.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 442,292.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 474,610.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 559,845.00
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 826,674.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 77,110 2,418,940.70
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 116,104 3,591,096.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 280,422 8,979,112.44
HERSHA HOSPITALITY TRUST 13,650 141,960.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 54,472 2,392,410.24
HOST HOTELS AND RESORTS INC 377,230 7,284,311.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 77,330 1,970,368.40
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 58,331 1,399,360.69
INDUS REALTY TRUST INC 3,840 296,716.80
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 744,908.36
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 12,508 2,418,922.12
INVITATION HOMES INC 310,944 12,577,684.80
IRON MOUNTAIN INC 152,781 6,723,891.81
JBG SMITH PROPERTIES 59,093 1,665,240.74
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 343,100.00
KILROY REALTY CORPORATION 55,095 3,939,292.50
KIMCO REALTY CORP 326,054 7,913,330.58
KITE REALTY GROUP TRUST 111,886 2,481,631.48
LIFE STORAGE INC 43,307 5,628,177.72
LTC PROPERTIES INC 20,624 711,115.52
LXP INDUSTRIAL TRUST 152,908 2,339,492.40
MACERICH CO/THE 110,542 1,820,626.74
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 489,815.06
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 315,119 6,507,207.35
MID-AMERICA APARTMENT COMM 59,980 12,515,426.80
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 1,151,244.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 92,518 3,994,002.06
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 42,810 2,539,061.10
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,386,161.40
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 71,590 616,389.90
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NETSTREIT CORP 20,992 461,194.24
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 1,065,825.67
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 707,716.90
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 125,588 3,679,728.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 257,712.03
ORION OFFICE REIT INC 30,374 522,736.54
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 855,986.04
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 123,413 2,492,942.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,783,879.83
PENN REAL ESTATE INVEST TST 35,000 32,896.50
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC 11,699 383,259.24
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,066,535.66
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,179,160.64
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 16,890 473,595.60
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 124,530.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 764,686.20
PRIME US REIT 295,000 244,850.00
PROLOGIS INC 388,383 56,074,737.54
PS BUSINESS PARKS INC 10,122 1,613,143.14
PUBLIC STORAGE 80,199 28,207,592.28
REALTY INCOME CORP 297,602 20,070,278.88
REGENCY CENTERS CORP 81,307 5,469,521.89
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 60,059 1,120,100.35
CORP
RETAIL VALUE 9,529 30,588.09
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 79,955 5,606,444.60
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,415,743.94
RPT REALTY 43,950 562,560.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,796 2,712,007.28
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,413 1,638,835.92
SAFEHOLD INC 8,335 543,608.70
SAUL CENTERS INC 6,800 323,068.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 190,642.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 84,169 776,879.87
SIMON PROPERTY GROUP 172,780 24,856,130.80
SITE CENTERS CORP 90,220 1,425,476.00
SL GREEN REALTY CORP 34,892 2,847,187.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 64,542 3,038,637.36
STAG INDUSTRIAL INC 91,903 3,655,901.34
STORE CAPITAL CORP 129,077 3,962,663.90
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 52,970 557,244.40
SUN COMMUNITIES INC 60,353 11,581,137.17
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 109,347 1,306,696.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 52,370 905,477.30
TERRENO REALTY CORP 39,224 2,717,830.96
UDR INC 151,083 8,320,140.81
UMH PROPERTIES INC 25,320 590,209.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 402,551.29
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,117,399.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 291,067.00
VENTAS INC 207,705 10,887,896.10
VERIS RESIDENTIAL INC 42,236 745,465.40
VICI PROPERTIES INC 327,065 9,412,930.70
VORNADO REALTY TRUST 81,778 3,680,010.00
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,118,287.80
INVESTMENT
WELLTOWER INC 229,006 19,211,313.34
WHITESTONE REIT 19,090 225,834.70
WP CAREY INC 98,486 7,549,936.76
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,217,739.60
13,498,458 620,366,475.17
アメリカドル 小計
(71,639,920,552)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 33,942 1,467,312.66
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 395,806.50
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 172,680.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 11,260 614,458.20
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 81,600.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 43,620 2,420,037.60
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,262,390.50
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 47,120 548,948.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 26,577 462,971.34
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 478,619.80
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 58,250 942,485.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 351,442.60
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 102,531.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,046,591.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT 16,205 1,521,001.30
TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 72,239 931,160.71
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 89,697.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 547,826.30
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 652,222.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 242,979.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 242,718.70
RESIDENTIAL
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NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 9,000 110,970.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 60,470 813,321.50
PLAZA RETAIL REIT 25,000 120,750.00
PRIMARIS REIT 20,309 283,310.55
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 78,631 1,935,108.91
SLATE GROCERY REIT 10,300 159,444.00
SLATE OFFICE REI 17,000 87,210.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 35,776 1,122,293.12
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 47,000 1,014,260.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 190,920.00
1,006,584 20,413,067.79
カナダドル 小計
(1,857,997,430)
ユーロ AEDIFICA 19,037 1,883,711.15
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 7,200 119,088.00
ALTAREA 2,480 381,920.00
BEFIMMO S.C.A. 12,010 393,928.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 345,750.00
CARMILA 25,000 390,500.00
COFINIMMO 15,317 1,805,874.30
COIMA RES SPA 11,900 94,605.00
COVIVIO(FP) 24,053 1,805,899.24
CROMWELL REIT EUR 160,000 377,600.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 20,783 482,996.92
GECINA SA 28,292 3,267,726.00
HAMBORNER REIT AG 37,000 373,626.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 444,508.80
ICADE 16,840 1,000,296.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 144,790.15
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 141,462 1,097,037.81
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 12,100 327,305.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 325,500.00
KLEPIERRE 103,485 2,581,950.75
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 182,580.00
MERCIALYS 28,000 277,340.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 170,949 1,778,724.34
MONTEA NV 5,300 590,420.00
NSI NV 10,050 355,267.50
RETAIL ESTATES 6,400 453,760.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 61,271 4,411,512.00
VASTNED RETAIL 10,650 289,680.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 72,372 2,566,311.12
WERELDHAVE NV 22,670 395,591.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 511,560.00
1,693,401 29,457,359.58
ユーロ 小計
(3,871,580,769)
イギリスポンド AEW UK REIT PLC 118,000 137,824.00
ASSURA PLC 1,493,040 924,191.76
BIG YELLOW GROUP PLC 90,946 1,301,437.26
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 484,590.00
BRITISH LAND CO PLC 488,668 2,673,013.96
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 428,297 734,957.65
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 291,119.09
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 245,521.24
DERWENT LONDON PLC 59,382 1,929,321.18
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 277,542.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 129,780 927,927.00
HAMMERSON PLC 2,111,000 815,268.20
HOME REIT PLC 309,934 350,225.42
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 202,184.70
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 392,457 3,168,697.81
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 463,660 1,223,135.08
LXI REIT PLC 391,008 541,937.08
NEWRIVER REIT PL 126,000 115,290.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 271,752.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 677,888 913,115.13
PRS REIT PLC/THE 325,000 336,375.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 196,914.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 109,137 1,387,131.27
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 194,600.00
SEGRO PLC 633,864 8,100,781.92
SHAFTESBURY PLC 145,193 876,965.72
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 210,169.33
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 544,000 644,640.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 189,869.12
TRITAX BIG BOX REIT PLC 972,704 2,248,891.64
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 399,840.00
UNITE GROUP PLC 210,572 2,146,781.54
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 539,209.75
14,089,577 35,010,489.85
イギリスポンド 小計
(5,494,546,277)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 197,716 693,983.16
ARENA REIT 171,053 850,133.41
AVENTUS GROUP 233,500 747,200.00
BWP TRUST 262,160 1,043,396.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTURIA CAPITAL GROUP 316,300 942,574.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 301,606 1,134,038.56
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 534,897.90
CHARTER HALL GROUP 243,969 4,008,410.67
CHARTER HALL LONG WALE REIT 320,312 1,582,341.28
CHARTER HALL RETAIL REIT 261,160 1,073,367.60
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 732,784.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 672,633 598,643.37
DEXUS 561,641 5,947,778.19
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 363,860.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 335,857.50
GOODMAN GROUP 894,343 21,464,232.00
GPT GROUP 1,000,455 5,022,284.10
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 677,045.60
HOME CONSORTIUM LTD 90,500 580,105.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 268,642 368,039.54
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 117,885 410,239.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP 193,766 1,073,463.64
IRONGATE GROUP 272,000 504,560.00
MIRVAC GROUP 2,056,122 5,304,794.76
NATIONAL STORAGE REIT 546,840 1,328,821.20
RURAL FUNDS GROUP 191,095 563,730.25
SCENTRE GROUP 2,728,991 8,596,321.65
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 577,060 1,667,703.40
STOCKLAND 1,245,728 5,070,112.96
VICINITY CENTERS 1,991,333 3,713,836.04
WAYPOINT REIT LTD 390,099 1,068,871.26
17,141,464 78,003,428.14
オーストラリアドル 小計
(6,481,304,844)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 417,278 584,189.20
GOODMAN PROPERTY TRUST 535,300 1,330,220.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 944,339.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 1,085,801.46
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 699,082.37
2,717,311 4,643,632.53
ニュージーランドドル 小計
(358,674,176)
香港ドル CHAMPION REIT 938,000 3,705,100.00
FORTUNE REIT 756,000 6,138,720.00
LINK REIT 1,103,400 73,431,270.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,286,080.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 561,000 2,457,180.00
TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,120,660 3,686,971.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,231,060 91,705,321.40
香港ドル 小計
(1,357,238,756)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 275,000 390,500.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 744,977 644,405.10
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,747,318 4,944,909.94
ASCOTT TRUST 981,877 1,011,333.31
CAPITALAND CHINA TRUST 557,721 658,110.78
CAPITALAND INTEGRATED 2,600,044 5,460,092.40
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 496,468.00
EC WORLD REIT 180,000 134,100.00
ESR REIT 1,448,995 637,557.80
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 318,600.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 164,120.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 574,262 1,315,059.98
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,500,096 2,130,136.32
IREIT GLOBAL 405,985 263,890.25
KEPPEL DC REIT 709,903 1,540,489.51
KEPPEL REIT 1,051,400 1,188,082.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 466,200.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,181,473 2,150,280.86
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 998,963 2,537,366.02
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,529,185 2,676,073.75
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 1,047,100 1,141,339.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 547,666.92
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 195,500 891,480.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 241,077.00
SPH REIT 446,800 433,396.00
STARHILL GLOBAL REIT 659,400 405,531.00
SUNTEC REIT 1,090,700 1,766,934.00
23,546,443 34,555,200.44
シンガポールドル 小計
(2,972,092,789)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 81,340 492,107,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 65,830,050.00
JR REIT XXVII 64,338 341,634,780.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 130,600,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 392,841,600.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 196,496,250.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 154,271,440.00
311,454 1,773,781,120.00
韓国ウォン 小計
(171,524,634)
イスラエルシェケル REIT 1 LTD 103,500 2,288,385.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
103,500 2,288,385.00
イスラエルシェケル 小計
(82,863,793)
79,339,252 94,287,744,020
合計
(94,287,744,020)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 76.0 %
カナダドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 4.1 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.8 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.2 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 32,303,107
コール・ローン 63,718,081
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
投資信託受益証券 27,896,200,921
流動資産合計 27,992,222,109
資産合計 27,992,222,109
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 78,266,621
未払解約金 19,341,274
未払利息 95
流動負債合計 97,607,990
負債合計 97,607,990
純資産の部
元本等
元本 21,395,733,413
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,498,880,706
元本等合計 27,894,614,119
純資産合計 27,894,614,119
負債純資産合計 27,992,222,109
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 21,395,733,413口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3037円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,037円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 2月17日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 25,443,545,465円
期中追加設定元本額 6,084,303,052円
期中一部解約元本額 10,132,115,104円
期末元本額 21,395,733,413円
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2022年 2月17日現在
区分
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,210,009,688円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,275,277,651円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,942,701,798円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,022,243,579円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,376,776,538円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 501,509,930円
グローバル経済コア 847,653,891円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 2,572,926,454円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 678,991,983円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 89,182,469円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 249,998,980円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 549,130,927円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 79,329,525円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 963,558,751
合計 963,558,751
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 27,174,354,628 － 27,252,621,249 △78,266,621
アメリカドル 27,174,354,628 － 27,252,621,249 △78,266,621
合計 27,174,354,628 － 27,252,621,249 △78,266,621
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル ISHARES GOLD TRUST 6,783,695 241,567,378.95
益証券
6,783,695 241,567,378.95
アメリカドル 小計
(27,896,200,921)
6,783,695 27,896,200,921
合計
(27,896,200,921)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
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貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,162,603,584
社債券 43,747,280,160
流動資産合計 44,909,883,744
資産合計 44,909,883,744
負債の部
流動負債
未払利息 1,734
流動負債合計 1,734
負債合計 1,734
純資産の部
元本等
元本 42,386,122,270
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,523,759,740
元本等合計 44,909,882,010
純資産合計 44,909,882,010
負債純資産合計 44,909,883,744
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 42,386,122,270口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0595円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,595円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 34,923,179,852円
期中追加設定元本額 7,985,557,078円
期中一部解約元本額 522,614,660円
期末元本額 42,386,122,270円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 441,623,608円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 892,414,607円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,127,585,827円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 20,145,824,948円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
778,673,280円
用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △278,060,820
合計 △278,060,820
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 40,606,000,000 43,747,280,160
合計 40,606,000,000 43,747,280,160
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 727,720,319
社債券 17,876,638,892
流動資産合計 18,604,359,211
資産合計 18,604,359,211
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 277,773,600
未払利息 1,085
流動負債合計 277,774,685
負債合計 277,774,685
純資産の部
元本等
元本 18,137,161,748
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 189,422,778
元本等合計 18,326,584,526
純資産合計 18,326,584,526
負債純資産合計 18,604,359,211
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,137,161,748口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0104円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,104円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
251/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
252/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 25,924,256,698円
期中追加設定元本額 1,417,080,677円
期中一部解約元本額 9,204,175,627円
期末元本額 18,137,161,748円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,562,126,344円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,935,006,558円
コア投資戦略ファンド（切替型） 866,643,807円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 284,398,733円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 11,998,660,565円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 504,201,603円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 407,617,912円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 41,652,745円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 536,853,481円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 738,952,363
合計 738,952,363
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通貨関連
（2022年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 17,733,768,000 － 18,011,541,600 △277,773,600
アメリカドル 17,733,768,000 － 18,011,541,600 △277,773,600
合計 17,733,768,000 － 18,011,541,600 △277,773,600
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカドル STAR HELIOS 004 10/18/22 140,000,000.00 154,802,900.00
140,000,000.00 154,802,900.00
アメリカドル 小計
(17,876,638,892)
17,876,638,892
合計
(17,876,638,892)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 205,333,573
社債券 21,005,418,000
流動資産合計 21,210,751,573
資産合計 21,210,751,573
負債の部
流動負債
未払利息 306
流動負債合計 306
負債合計 306
純資産の部
元本等
元本 18,399,737,776
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,811,013,491
元本等合計 21,210,751,267
純資産合計 21,210,751,267
負債純資産合計 21,210,751,573
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,399,737,776口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1528円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,528円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 2月17日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 15,707,334,651円
期中追加設定元本額 3,338,179,022円
期中一部解約元本額 645,775,897円
期末元本額 18,399,737,776円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,549,333,027円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,877,245,194円
コア投資戦略ファンド（切替型） 873,847,723円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 290,633,114円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,492,067,565円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 414,385,952円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 40,593,456円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 331,986,542円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 529,645,203円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 660,154,000
合計 660,154,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬＩＯＳ ０％ ０７／１３／ 18,130,000,000 21,005,418,000
２２
合計 18,130,000,000 21,005,418,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 206,179,472
社債券 18,255,930,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 18,462,109,472
資産合計 18,462,109,472
負債の部
流動負債
未払利息 307
流動負債合計 307
負債合計 307
純資産の部
元本等
元本 23,299,242,162
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △4,837,132,997
元本等合計 18,462,109,165
純資産合計 18,462,109,165
負債純資産合計 18,462,109,472
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 23,299,242,162口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 4,837,132,997円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.7924円
の額
(1万口当たり純資産額) (7,924円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月18日
期首
期首元本額 19,052,814,135円
期中追加設定元本額 5,718,303,199円
期中一部解約元本額 1,471,875,172円
期末元本額 23,299,242,162円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 620,000,000円
コア投資戦略ファンド（成長型） 755,000,000円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,451,736,764円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,130,805,762円
コア投資戦略ファンド（切替型） 280,000,000円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 147,960,259円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 7,294,191,710円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 122,244,049円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 15,915,197円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 248,537,459円
ＦＯＦｓ用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
199,599,602円
用）
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用） 1,033,251,360円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △2,639,774,000
合計 △2,639,774,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」の期首日から本報
告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬＩＯＳ ０％ １０／１８／ 23,100,000,000 18,255,930,000
２２
合計 23,100,000,000 18,255,930,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年2月18日から
2022年8月17日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間
（2022年 2月17日現在） （2022年 8月17日現在）
資産の部
流動資産
205,442,561 211,927,703
コール・ローン
2,760,840,637 2,907,109,968
投資信託受益証券
415,624,310 417,785,861
投資証券
6,414,137,884 5,936,274,663
親投資信託受益証券
9,222,692
-
未収入金
9,796,045,392 9,482,320,887
流動資産合計
9,796,045,392 9,482,320,887
資産合計
負債の部
流動負債
32,754,135 6,360,142
未払解約金
2,832,129 2,555,089
未払受託者報酬
80,999,053 73,075,350
未払委託者報酬
306 135
未払利息
283,159 255,439
その他未払費用
116,868,782 82,246,155
流動負債合計
116,868,782 82,246,155
負債合計
純資産の部
元本等
7,704,434,536 7,284,277,154
元本
剰余金
1,974,742,074 2,115,797,578
中間剰余金又は中間欠損金（△）
2,053,668,196 1,930,621,587
（分配準備積立金）
9,679,176,610 9,400,074,732
元本等合計
9,679,176,610 9,400,074,732
純資産合計
9,796,045,392 9,482,320,887
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2021年 2月18日 自 2022年 2月18日
至 2021年 8月17日 至 2022年 8月17日
営業収益
2,716,899 2,560,239
受取配当金
93 416
受取利息
604,161,357 320,801,134
有価証券売買等損益
606,878,349 323,361,789
営業収益合計
営業費用
22,757 22,692
支払利息
2,972,519 2,555,089
受託者報酬
85,013,867 73,075,350
委託者報酬
297,193 255,439
その他費用
88,306,336 75,908,570
営業費用合計
518,572,013 247,453,219
営業利益又は営業損失（△）
518,572,013 247,453,219
経常利益又は経常損失（△）
518,572,013 247,453,219
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
33,695,725
△ 1,554,535
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,793,743,704 1,974,742,074
期首剰余金又は期首欠損金（△）
8,373,275 10,686,166
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,373,275 10,686,166
額
243,959,338 118,638,416
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
243,959,338 118,638,416
額
- -
分配金
2,043,033,929 2,115,797,578
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間
(2022年 2月17日現在) (2022年 8月17日現在)
１. 計算期間の末日にお 7,704,434,536口 7,284,277,154口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2563円 1口当たり純資産額 1.2905円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,563円) (1万口当たり純資産額) (12,905円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8期中間計算期間
(2022年 8月17日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第7期 第8期中間計算期間
自 2021年 2月18日 自 2022年 2月18日
区分
至 2022年 2月17日 至 2022年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 9,724,467,321円 7,704,434,536円
期中追加設定元本額 97,944,390円 42,738,463円
期中一部解約元本額 2,117,977,175円 462,895,845円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,538,763,735
株式 30,589,359,000
未収入金 112,598,138
未収配当金 36,227,500
流動資産合計 32,276,948,373
資産合計 32,276,948,373
負債の部
流動負債
未払金 121,695,003
未払解約金 18,907,730
未払利息 983
流動負債合計 140,603,716
負債合計 140,603,716
純資産の部
元本等
元本 6,238,470,795
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 25,897,873,862
元本等合計 32,136,344,657
純資産合計 32,136,344,657
負債純資産合計 32,276,948,373
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 6,238,470,795口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.1513円
の額
(1万口当たり純資産額) (51,513円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 5,936,933,069円
期中追加設定元本額 425,130,563円
期中一部解約元本額 123,592,837円
期末元本額 6,238,470,795円
期末元本額の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
中小型株式オープン 2,931,608,038円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 152,581,336円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,101,132,044円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 53,149,377円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,362,730,684
株式 521,663,625,310
派生商品評価勘定 86,926,850
未収入金 1,897,800
未収配当金 700,548,389
差入委託証拠金 89,940,000
流動資産合計 523,905,669,033
資産合計 523,905,669,033
負債の部
流動負債
前受金 86,953,800
未払金 136,025,473
未払解約金 222,429,139
未払利息 870
流動負債合計 445,409,282
負債合計 445,409,282
純資産の部
元本等
元本 263,745,320,401
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 259,714,939,350
元本等合計 523,460,259,751
純資産合計 523,460,259,751
負債純資産合計 523,905,669,033
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 263,745,320,401口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9847円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,847円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 253,376,742,235円
期中追加設定元本額 20,752,616,095円
期中一部解約元本額 10,384,037,929円
期末元本額 263,745,320,401円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 398,240,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,021,101,338円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,477,529円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,725,056,554円
世界経済インデックスファンド 4,076,468,380円
日本株式インデックス・オープン 3,276,023,599円
ＤＣマイセレクション２５ 6,244,502,644円
ＤＣマイセレクション５０ 19,103,123,726円
ＤＣマイセレクション７５ 19,050,443,617円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,187,189,815円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,196,006,776円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,376,667,173円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 7,199,019,459円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,415,253,505円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 196,082,818円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 712,723,647円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 522,796,916円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,697,999,507円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,648,694,079円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,324,278円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,871,367円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 173,667,116円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,336,253円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 28,692,199円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,062,443円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 25,432,978円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 70,429,312円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 868,021,711円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 428,841,621円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,772,185,960円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,405,758円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,757,243円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 470,963,700円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 268,358,769円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 343,232,546円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,108,426円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 585,422,342円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,898,407,482円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,988,835,060円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,097,040,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 497,351,765円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 435,014,730円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 221,992,862円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,928,706円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,265,085円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,352,559,282円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 550,582,732円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 49,556,081円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 188,179,654円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 33,475,595円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 9,084,310円
グローバル経済コア 222,555,119円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 28,831,149円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 115,779,672円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 24,645,195円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 221,606,387円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 19,165,479円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 15,562,937円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 6,018,660円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 8,138,326円
１０資産分散投資ファンド 32,436円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 44,629,149,190円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 900,639,765円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 316,360,793円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 53,109,302円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 226,775,993円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 45,737,456,379円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 15,717,033円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 188,252,075円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,677,886,200 － 1,764,840,000 86,953,800
合計 1,677,886,200 － 1,764,840,000 86,953,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 12,563,255,327
コール・ローン 454,161,155
株式 547,964,394,257
投資信託受益証券 272,551,163
投資証券 13,600,587,901
派生商品評価勘定 1,368,740,427
未収入金 715,269
未収配当金 598,341,098
差入委託証拠金 4,299,042,418
流動資産合計 581,121,789,015
資産合計 581,121,789,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,180,051
前受金 1,368,400,971
未払金 37,785,637
未払解約金 414,123,887
未払利息 290
流動負債合計 1,821,490,836
負債合計 1,821,490,836
純資産の部
元本等
元本 128,135,675,566
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 451,164,622,613
元本等合計 579,300,298,179
純資産合計 579,300,298,179
負債純資産合計 581,121,789,015
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 128,135,675,566口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.5210円
の額
(1万口当たり純資産額) (45,210円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
277/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
期首元本額 124,000,147,376円
期中追加設定元本額 10,317,806,916円
期中一部解約元本額 6,182,278,726円
期末元本額 128,135,675,566円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,887,520,174円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,499,679円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 32,579,691,494円
世界経済インデックスファンド 11,048,948,124円
外国株式インデックス・オープン 887,787,417円
ＤＣマイセレクション２５ 803,406,049円
ＤＣマイセレクション５０ 3,654,777,378円
ＤＣマイセレクション７５ 4,397,393,301円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,999,197,642円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 407,752,075円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,872,839,693円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,585,338,929円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 45,733,629円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 165,805,519円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 121,555,228円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,940,772,333円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,405,110,272円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,968,223円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,723,159円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,273,321円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,249,099円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,530,039円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 11,368,951円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,477,956円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 268,399,382円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,953,041円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,255,633,846円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 106,240,480円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 24,375,793円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 160,049,181円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,817,290円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 989,546,670円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,093,015,153円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,135,879,798円
コア投資戦略ファンド（安定型） 581,693,447円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,498,580,570円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,324,445,284円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,331,684,920円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,117,443,748円
コア投資戦略ファンド（切替型） 598,401,219円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 595,099,999円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 29,587,159円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 157,658,276円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 364,714,867円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 17,036,972,998円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 201,878,470円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 776,352,172円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 141,898,271円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,022,077円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 189,734,165円
グローバル経済コア 655,004,255円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,814,070円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,685,282円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 472,763,498円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 80,500,147円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 52,421,596円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 42,589,356円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 16,345,198円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 22,385,546円
１０資産分散投資ファンド 18,092円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 265,465,866円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 31,763,449円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 892,430,121円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,295,920,990円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 213,558,588円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 120,457,048円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 65,818,953円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 64,524,046円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 236,402,277円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 226,303,448円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 225,149,556円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 228,989,512円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
159,158,151円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2022年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,662,293,636 － 17,030,694,607 1,368,400,971
合計 15,662,293,636 － 17,030,694,607 1,368,400,971
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 352,969,070 － 353,809,665 △840,595
アメリカドル 154,433,500 － 154,434,880 △1,380
ユーロ 41,646,530 － 41,647,201 △671
イギリスポンド 156,889,040 － 157,727,584 △838,544
合計 352,969,070 － 353,809,665 △840,595
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,236,101,697
投資証券 116,728,534,200
派生商品評価勘定 79,824,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
未収入金 93,271,852
未収配当金 797,141,638
差入委託証拠金 223,344,000
流動資産合計 121,158,218,187
資産合計 121,158,218,187
負債の部
流動負債
前受金 79,824,800
未払金 30,598,200
未払解約金 144,972,449
未払利息 2,067
流動負債合計 255,397,516
負債合計 255,397,516
純資産の部
元本等
元本 54,600,179,976
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 66,302,640,695
元本等合計 120,902,820,671
純資産合計 120,902,820,671
負債純資産合計 121,158,218,187
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
281/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 54,600,179,976口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2143円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,143円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
282/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 52,764,805,211円
期中追加設定元本額 4,734,011,233円
期中一部解約元本額 2,898,636,468円
期末元本額 54,600,179,976円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,711,655,009円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,290,329円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,568,883,944円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,360,436,399円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,231,460,197円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,893,665,668円
分散投資コア戦略ファンドＡ 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド（切替型） 841,651,913円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 26,509,595円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 232,399,572円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,871,510円
グローバル経済コア 246,772,336円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,506,401円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 491,083,733円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 82,450,285円
Ｍｙ ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 23,411,569円
１０資産分散投資ファンド 7,002円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 462,877,062円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 19,103,615円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 413,317,327円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 65,490,493円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 862,045,609円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 260,295,906円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 296,786,442円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2022年 8月17日現在）
283/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,085,127,200 － 4,164,952,000 79,824,800
合計 4,085,127,200 － 4,164,952,000 79,824,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 405,108,755
コール・ローン 86,099,846
投資証券 111,265,372,622
未収入金 12,626,647
未収配当金 217,351,594
流動資産合計 111,986,559,464
資産合計 111,986,559,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 286
未払解約金 94,095,915
未払利息 55
流動負債合計 94,096,256
負債合計 94,096,256
純資産の部
元本等
元本 41,054,909,318
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 70,837,553,890
元本等合計 111,892,463,208
純資産合計 111,892,463,208
負債純資産合計 111,986,559,464
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
284/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 41,054,909,318口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7254円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,254円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
285/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 38,861,225,129円
期中追加設定元本額 5,307,139,832円
期中一部解約元本額 3,113,455,643円
期末元本額 41,054,909,318円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 92,933,067円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,682,467,698円
286/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,286,300円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 12,426,120,163円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 18,580,956,040円
コア投資戦略ファンド（安定型） 691,010,554円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,599,810,944円
分散投資コア戦略ファンドＡ 663,634,730円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド（切替型） 705,693,921円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 133,336,023円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 196,056,511円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,691,313円
グローバル経済コア 238,511,635円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,997,419円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 419,178,235円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 69,770,370円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 11,468,427円
１０資産分散投資ファンド 3,975円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 905,711,792円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 310,035,785円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 144,821,559円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 83,851,603円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 41,802,104円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 97,526,469円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 93,394,478円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 92,917,911円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 94,468,258円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 92,998,751円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
110,779,772円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 17,750,980 － 17,751,266 △286
ユーロ 17,750,980 － 17,751,266 △286
合計 17,750,980 － 17,751,266 △286
(注)時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 237,840,597
コール・ローン 60,246,109
投資信託受益証券 34,249,385,432
流動資産合計 34,547,472,138
資産合計 34,547,472,138
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 393,452,333
未払金 221,892,178
未払解約金 1,094,791
未払利息 38
流動負債合計 616,439,340
負債合計 616,439,340
純資産の部
元本等
元本 27,846,230,552
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,084,802,246
元本等合計 33,931,032,798
純資産合計 33,931,032,798
負債純資産合計 34,547,472,138
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
為替予約取引
288/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 27,846,230,552口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.2185円
の額
(1万口当たり純資産額) (12,185円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
289/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 21,395,733,413円
期中追加設定元本額 7,092,001,379円
期中一部解約元本額 641,504,240円
期末元本額 27,846,230,552円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,477,391,331円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,714,459,383円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,846,783,765円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,387,799,394円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,673,739,703円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 531,503,932円
グローバル経済コア 876,512,409円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 3,222,215,366円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,992,469円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 150,919,322円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 325,172,430円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 691,451,168円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 80,289,880円
290/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 34,380,220,511 － 34,773,672,844 △393,452,333
アメリカドル 34,380,220,511 － 34,773,672,844 △393,452,333
合計 34,380,220,511 － 34,773,672,844 △393,452,333
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,078,136,413
社債券 42,522,042,560
流動資産合計 43,600,178,973
資産合計 43,600,178,973
負債の部
流動負債
未払利息 688
流動負債合計 688
負債合計 688
純資産の部
元本等
元本 43,542,424,478
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 57,753,807
元本等合計 43,600,178,285
純資産合計 43,600,178,285
負債純資産合計 43,600,178,973
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
291/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 43,542,424,478口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0013円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,013円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
292/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 42,386,122,270円
期中追加設定元本額 2,220,901,133円
期中一部解約元本額 1,064,598,925円
期末元本額 43,542,424,478円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 410,148,512円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 822,580,327円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 21,786,673,476円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 19,845,586,696円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
677,435,467円
用）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 615,857,275
社債券 20,570,652,591
流動資産合計 21,186,509,866
資産合計 21,186,509,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,595,000
未払利息 393
流動負債合計 17,595,393
負債合計 17,595,393
純資産の部
元本等
元本 20,191,127,751
剰余金
293/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 977,786,722
元本等合計 21,168,914,473
純資産合計 21,168,914,473
負債純資産合計 21,186,509,866
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 20,191,127,751口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0484円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,484円)
294/335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 18,137,161,748円
期中追加設定元本額 3,480,620,909円
期中一部解約元本額 1,426,654,906円
期末元本額 20,191,127,751円
295/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
区分
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,649,982,651円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,003,339,241円
コア投資戦略ファンド（切替型） 920,450,992円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 297,131,095円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,818,545,821円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 506,528,220円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 384,407,339円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 62,133,146円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 548,609,246円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 20,491,519,500 － 20,509,114,500 △17,595,000
アメリカドル 20,491,519,500 － 20,509,114,500 △17,595,000
合計 20,491,519,500 － 20,509,114,500 △17,595,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 262,440,103
社債券 22,790,354,000
流動資産合計 23,052,794,103
資産合計 23,052,794,103
負債の部
296/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
流動負債
未払解約金 69,169
未払利息 167
流動負債合計 69,336
負債合計 69,336
純資産の部
元本等
元本 20,487,757,119
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,564,967,648
元本等合計 23,052,724,767
純資産合計 23,052,724,767
負債純資産合計 23,052,794,103
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 20,487,757,119口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1252円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,252円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
297/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月17日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 18,399,737,776円
期中追加設定元本額 2,701,254,492円
期中一部解約元本額 613,235,149円
期末元本額 20,487,757,119円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,684,063,990円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,091,906,839円
コア投資戦略ファンド（切替型） 972,395,506円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 319,912,218円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 14,039,069,023円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 385,895,210円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 67,250,873円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 357,462,165円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 569,801,295円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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貸借対照表
2022年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 77,606,245
社債券 8,762,040,000
流動資産合計 8,839,646,245
資産合計 8,839,646,245
負債の部
流動負債
未払解約金 19,990
未払利息 49
流動負債合計 20,039
負債合計 20,039
純資産の部
元本等
元本 10,332,498,264
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △1,492,872,058
元本等合計 8,839,626,206
純資産合計 8,839,626,206
負債純資産合計 8,839,646,245
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 10,332,498,264口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 1,492,872,058円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
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2022年 8月17日現在
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.8555円
の額
(1万口当たり純資産額) (8,555円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月18日
期首
期首元本額 23,299,242,162円
期中追加設定元本額 377,156,909円
期中一部解約元本額 13,343,900,807円
期末元本額 10,332,498,264円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 655,491,151円
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2022年 8月17日現在
区分
コア投資戦略ファンド（成長型） 814,318,209円
コア投資戦略ファンド（切替型） 378,472,754円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 166,145,317円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 6,791,679,147円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 154,182,264円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 25,591,287円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 237,144,909円
ＦＯＦｓ用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
221,614,892円
用）
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用） 887,858,334円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
【純資産額計算書】
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 8,840,399,451 円
Ⅱ 負債総額 33,956,411 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,806,443,040 円
Ⅳ 発行済口数 7,210,166,383 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2214 円
（1万口当たり純資産額） （12,214 円）
（参考）
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 30,178,200,224 円
Ⅱ 負債総額 84,018,568 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,094,181,656 円
Ⅳ 発行済口数 6,209,773,812 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.8463 円
（1万口当たり純資産額） （48,463 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円
Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 480,781,694,275 円
Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8355 円
（1万口当たり純資産額） （18,355 円）
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円
Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 529,441,517,940 円
Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1254 円
（1万口当たり純資産額） （41,254 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 118,598,037,096 円
Ⅱ 負債総額 438,989,701 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 118,159,047,395 円
Ⅳ 発行済口数 55,144,007,785 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1427 円
（1万口当たり純資産額） （21,427 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 96,393,090,792 円
Ⅱ 負債総額 321,902,084 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 96,071,188,708 円
Ⅳ 発行済口数 41,632,065,722 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3076 円
（1万口当たり純資産額） （23,076 円）
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
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（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 33,044,082,392 円
Ⅱ 負債総額 1,345,049,630 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,699,032,762 円
Ⅳ 発行済口数 28,034,310,006 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1307 円
（1万口当たり純資産額） （11,307 円）
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 43,713,903,597 円
Ⅱ 負債総額 2,253,933 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,711,649,664 円
Ⅳ 発行済口数 43,513,243,836 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0046 円
（1万口当たり純資産額） （10,046 円）
米国株式ＬＳマザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 23,196,024,081 円
Ⅱ 負債総額 1,007,758,734 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,188,265,347 円
Ⅳ 発行済口数 20,745,197,864 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0696 円
（1万口当たり純資産額） （10,696 円）
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 23,720,054,688 円
Ⅱ 負債総額 5,790,767 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 23,714,263,921 円
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Ⅳ 発行済口数 20,605,123,691 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1509 円
（1万口当たり純資産額） （11,509 円）
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 8,966,427,809 円
Ⅱ 負債総額 681,889 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,965,745,920 円
Ⅳ 発行済口数 10,280,452,311 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8721 円
（1万口当たり純資産額） （8,721 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
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③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年11月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 536 13,725,962
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 68 212,668
単位型公社債投資信託 51 201,567
合計 655 14,140,196
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年11月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2022年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社
342,037
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
野村證券株式会社 10,000 金融商品取引業を営んでいま
す。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年4月15日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の2021年2月18日から2022年2月17日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、サテライト投資戦略ファンド（株式型）の2022年2月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年10月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の2022年2月18日から2022年8月17日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、サテライト投資戦略ファンド（株式型）の2022年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する中間計算期間（2022年2月18日から2022年8月17日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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