DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月21日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCバランスファンド30
信託受益証券に係るファンドの名称】
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCバランスファンド30
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
DCバランスファンド50
10兆円を上限とします。
DCバランスファンド70
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCバランスファンド30
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
(以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「DCバランスファンド」といいます。また、D
Cバランスファンド30を「DCバランス30」、DCバランスファンド50を「DCバランス5
0」、DCバランスファンド70を「DCバランス70」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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(7)【申込期間】
2022年11月22日から2023年 5月19日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
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当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
ことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドにつき上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル リーファ ( )
大型株 年2回 (日本を ンド TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) なし
年4回 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ド ・ オ ( ) ショート型/
一般 年6回 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 ンズ 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券) 資
産 配 分 固 定 中近東
型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2006年9月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井DCバランスファンド30からDCバランスファンド
30、中央三井DCバランスファンド50からDCバランスファンド50、中央
三井DCバランスファンド70からDCバランスファンド70に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
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ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 9月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンド(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合がありま
す。)を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成
長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。このほか、国内外の株式・公社債等に直
接投資することもあります。
② 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
B.各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる3つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
DCバランス30 20% 60% 10% 10%
DCバランス50 30% 40% 20% 10%
DCバランス70 40% 25% 30% 5%
C.上記B.の基本配分比率には資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効
率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」という場合
があります。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
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めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
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益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
○「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T
OPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
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引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
○「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
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証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
わ れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「外国債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同
インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
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④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は2月21日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
委託会社は、株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○DCバランスファンド30………信託財産の純資産総額の40%以下
○DCバランスファンド50………信託財産の純資産総額の60%以下
○DCバランスファンド70………信託財産の純資産総額の80%以下
B.外貨建資産の投資割合
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○DCバランスファンド30………信託財産の純資産総額の30%以下
○DCバランスファンド50………信託財産の純資産総額の40%以下
○DCバランスファンド70………信託財産の純資産総額の45%以下
C.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場
及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の
発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
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ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範 囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
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ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
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T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.受託会社の自己又は利害関係人等との取引
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社及び受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用す
る信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下イ.において同じ。)、
信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、上記(2)
に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで、及びQ.からS.までにおける委託会社の指図
による取引についても同様とします。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
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(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
に なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と
法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額
(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証
券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
信託財産留保率
DCバランス30 0.13%
DCバランス50 0.15%
DCバランス70 0.17%
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
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(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
DCバランスファンド30:年率 0.231%(税抜 0.21%)(※)
DCバランスファンド50:年率 0.242%(税抜 0.22%)
DCバランスファンド70:年率 0.253%(税抜 0.23%)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の
DCバランスファンド30:年率 0.121% (税抜 0.11%)
運用、基準価額
委託会社 DCバランスファンド50:年率 0.132% (税抜 0.12%)
の計算、開示資
DCバランスファンド70:年率 0.143% (税抜 0.13%)
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
DCバランスファンド30:年率 0.066% (税抜 0.06%)
口座内でのファ
販売会社 DCバランスファンド50:年率 0.066% (税抜 0.06%)
ンドの管理、購
DCバランスファンド70:年率 0.066% (税抜 0.06%)
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
DCバランスファンド30:年率 0.044% (税抜 0.04%)
理、委託会社か
受託会社 DCバランスファンド50:年率 0.044% (税抜 0.04%)
らの指図の実行
DCバランスファンド70:年率 0.044% (税抜 0.04%)
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2022年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
【DCバランスファンド30】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 26,582,701,388 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,521,994 0.39
合計(純資産総額) 26,686,223,382 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 12,080,359,025 1.3539 16,356,205,050 1.3297 16,063,253,395 60.19
益証券
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日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,441,126,048 2.1614 5,276,492,429 2.1287 5,196,425,018 19.47
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 623,222,690 4.2802 2,667,532,833 4.4020 2,743,426,281 10.28
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 955,370,799 2.6210 2,504,052,134 2.7001 2,579,596,694 9.67
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.61
合計 99.61
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 2,268,392,887 2,268,392,887 10,435 10,435
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,826,567,334 4,826,567,334 11,618 11,618
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 9,609,384,153 9,609,384,153 12,811 12,811
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,153,839,606 12,153,839,606 12,527 12,527
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,214,751,693 14,214,751,693 13,306 13,306
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,338,867,196 16,338,867,196 13,983 13,983
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,205,085,029 18,205,085,029 14,025 14,025
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,310,903,852 20,310,903,852 14,687 14,687
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 22,717,128,952 22,717,128,952 15,283 15,283
第16期計算期間末 (2022年 2月21日) 24,689,281,244 24,689,281,244 15,527 15,527
2021年 9月末日 24,907,789,651 ― 15,843 ―
10月末日 25,104,191,632 ― 15,937 ―
11月末日 25,011,589,525 ― 15,818 ―
12月末日 25,190,879,465 ― 15,980 ―
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2022年 1月末日 24,856,402,100 ― 15,607 ―
2月末日 24,647,432,672 ― 15,507 ―
3月末日 25,475,353,238 ― 15,831 ―
4月末日 25,268,070,279 ― 15,658 ―
5月末日 25,231,715,785 ― 15,651 ―
6月末日 26,512,682,877 ― 15,495 ―
7月末日 27,118,873,490 ― 15,740 ―
8月末日 27,245,507,022 ― 15,747 ―
9月末日 26,686,223,382 ― 15,376 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 10.6
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 11.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 10.3
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △2.2
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 6.2
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 5.1
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0.3
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 4.7
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 4.1
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 1.6
第17期中間計算期間 2022年 2月22日~2022年 8月21日 2.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 548,368,354 136,959,287 2,173,741,672
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 2,244,075,796 263,589,279 4,154,228,189
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 3,774,064,767 427,446,160 7,500,846,796
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 2,707,951,316 506,368,389 9,702,429,723
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 1,522,635,571 541,752,943 10,683,312,351
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 1,622,030,510 620,753,783 11,684,589,078
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 1,853,591,536 558,077,052 12,980,103,562
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 1,679,276,139 830,050,924 13,829,328,777
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 2,046,783,461 1,012,273,788 14,863,838,450
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 2,000,986,753 963,792,042 15,901,033,161
第17期中間計算期間 2022年 2月22日~2022年 8月21日 1,817,486,070 533,600,608 17,184,918,623
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCバランスファンド50】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 27,618,913,033 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 107,452,303 0.39
合計(純資産総額) 27,726,365,336 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 8,423,347,366 1.3540 11,405,212,334 1.3297 11,200,524,992 40.40
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,838,120,129 2.1617 8,296,864,283 2.1287 8,170,206,318 29.47
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,268,420,612 4.2777 5,425,922,852 4.4020 5,583,587,534 20.14
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 986,850,187 2.6207 2,586,238,286 2.7001 2,664,594,189 9.61
益証券
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.61
合計 99.61
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 3,400,936,257 3,400,936,257 9,831 9,831
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,833,869,383 4,833,869,383 11,529 11,529
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 10,264,606,984 10,264,606,984 13,252 13,252
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,016,092,940 12,016,092,940 12,499 12,499
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,533,410,562 14,533,410,562 13,835 13,835
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,857,871,211 16,857,871,211 14,889 14,889
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,131,125,571 18,131,125,571 14,866 14,866
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,696,734,917 20,696,734,917 15,946 15,946
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 23,693,213,025 23,693,213,025 17,177 17,177
第16期計算期間末 (2022年 2月21日) 25,849,385,990 25,849,385,990 17,813 17,813
2021年 9月末日 26,124,905,787 ― 18,183 ―
10月末日 26,572,747,834 ― 18,400 ―
11月末日 26,275,117,072 ― 18,182 ―
12月末日 26,697,649,472 ― 18,514 ―
2022年 1月末日 26,065,680,094 ― 17,886 ―
2月末日 25,776,434,240 ― 17,770 ―
3月末日 27,047,745,355 ― 18,415 ―
4月末日 26,641,073,074 ― 18,097 ―
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5月末日 26,553,473,723 ― 18,103 ―
6月末日 27,516,143,969 ― 17,875 ―
7月末日 28,359,372,730 ― 18,271 ―
8月末日 28,551,880,677 ― 18,323 ―
9月末日 27,726,365,336 ― 17,740 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 15.6
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 17.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 14.9
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △5.7
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 10.7
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 7.6
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 △0.2
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 7.3
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 7.7
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 3.7
第17期中間計算期間 2022年 2月22日~2022年 8月21日 4.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 737,283,783 225,124,733 3,459,238,132
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 1,127,761,819 394,119,618 4,192,880,333
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 3,890,146,207 337,276,922 7,745,749,618
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 2,389,338,964 521,486,140 9,613,602,442
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 1,427,316,438 535,903,642 10,505,015,238
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 1,604,824,267 787,711,888 11,322,127,617
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 1,487,203,756 613,284,585 12,196,046,788
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 1,542,536,422 759,460,983 12,979,122,227
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 1,929,479,800 1,115,407,432 13,793,194,595
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 1,696,091,500 977,545,037 14,511,741,058
第17期中間計算期間 2022年 2月22日~2022年 8月21日 1,526,596,913 550,834,008 15,487,503,963
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCバランスファンド70】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 12,524,781,122 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 47,709,010 0.38
合計(純資産総額) 12,572,490,132 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,329,528,317 2.1615 5,035,275,458 2.1287 4,958,866,928 39.44
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 850,877,221 4.2797 3,641,499,243 4.4020 3,745,561,526 29.79
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 2,404,541,140 1.3525 3,252,141,892 1.3297 3,197,318,353 25.43
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 230,744,904 2.6215 604,897,766 2.7001 623,034,315 4.96
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.62
合計 99.62
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 1,396,043,467 1,396,043,467 9,146 9,146
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 2,259,670,200 2,259,670,200 11,186 11,186
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 4,376,661,860 4,376,661,860 13,325 13,325
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,382,407,791 4,382,407,791 12,156 12,156
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 5,465,018,584 5,465,018,584 14,000 14,000
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 6,554,623,946 6,554,623,946 15,405 15,405
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 7,105,425,421 7,105,425,421 15,276 15,276
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 8,349,294,464 8,349,294,464 16,706 16,706
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 10,072,849,421 10,072,849,421 18,545 18,545
第16期計算期間末 (2022年 2月21日) 11,455,179,464 11,455,179,464 19,577 19,577
2021年 9月末日 11,388,855,099 ― 19,999 ―
10月末日 11,642,295,092 ― 20,330 ―
11月末日 11,532,577,376 ― 20,012 ―
12月末日 11,827,542,744 ― 20,528 ―
2022年 1月末日 11,481,177,906 ― 19,632 ―
2月末日 11,418,271,295 ― 19,514 ―
3月末日 12,152,854,064 ― 20,489 ―
4月末日 11,913,917,408 ― 20,009 ―
5月末日 11,903,909,246 ― 20,036 ―
6月末日 12,479,614,439 ― 19,703 ―
7月末日 12,919,052,143 ― 20,263 ―
8月末日 13,061,556,253 ― 20,377 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9月末日 12,572,490,132 ― 19,563 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 19.5
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 22.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 19.1
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △8.8
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 15.2
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 10.0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 △0.8
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 9.4
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 11.0
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 5.6
第17期中間計算期間 2022年 2月22日~2022年 8月21日 6.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 336,941,132 131,115,473 1,526,430,011
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 749,827,425 256,234,473 2,020,022,963
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 1,564,258,884 299,743,427 3,284,538,420
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第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 721,489,462 400,760,508 3,605,267,374
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 578,597,748 280,214,854 3,903,650,268
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 820,305,427 469,118,909 4,254,836,786
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 752,735,309 356,104,678 4,651,467,417
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 795,085,220 448,783,440 4,997,769,197
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 1,035,869,348 602,091,038 5,431,547,507
第16期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 999,992,239 580,045,869 5,851,493,877
第17期中間計算期間 2022年 2月22日~2022年 8月21日 833,252,386 315,537,870 6,369,208,393
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 283,212,696,510 98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,738,809,666 1.99
合計(純資産総額) 288,951,506,176 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,856,840,000 2.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,502,400 2,272.15 12,502,289,034 1,876.00 10,322,502,400 3.57
器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 756,100 12,696.34 9,599,708,975 9,286.00 7,021,144,600 2.43
日本 株式 キーエンス 電気機器 109,400 59,037.70 6,458,725,290 47,900.00 5,240,260,000 1.81
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,327,600 3,361.89 4,463,248,422 3,906.00 5,185,605,600 1.79
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,968,100 687.52 4,790,710,320 651.50 4,539,717,150 1.57
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 681,000 5,442.32 3,706,220,736 5,854.00 3,986,574,000 1.38
品
日本 株式 KDDI 情報・通 863,500 3,652.45 3,153,890,948 4,243.00 3,663,830,500 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 948,700 3,379.43 3,206,074,094 3,767.00 3,573,752,900 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 580,500 6,302.93 3,658,855,375 6,114.00 3,549,177,000 1.23
日本 株式 第一三共 医薬品 875,500 2,627.65 2,300,510,596 4,042.00 3,538,771,000 1.22
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 710,200 5,348.32 3,798,382,604 4,900.00 3,479,980,000 1.20
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 826,300 5,898.13 4,873,625,894 4,161.00 3,438,234,300 1.19
ス 業
日本 株式 HOYA 精密機器 230,000 14,617.08 3,361,928,400 13,880.00 3,192,400,000 1.10
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 772,500 4,163.90 3,216,619,448 4,024.00 3,108,540,000 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 779,500 3,877.14 3,022,230,800 3,968.00 3,093,056,000 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,800 24,707.39 3,256,434,423 22,295.00 2,938,481,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 882,500 3,382.23 2,984,821,255 3,137.00 2,768,402,500 0.96
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 76,600 57,753.98 4,423,955,055 35,700.00 2,734,620,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 187,400 18,663.28 3,497,499,333 14,330.00 2,685,442,000 0.93
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,794,000 1,450.40 2,602,017,825 1,446.50 2,595,021,000 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 835,500 2,855.59 2,385,845,445 3,089.00 2,580,859,500 0.89
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 993,900 2,272.58 2,258,724,600 2,565.00 2,549,353,500 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 712,700 3,685.67 2,626,780,000 3,501.00 2,495,162,700 0.86
日本 株式 オリエンタルランド サービス 122,700 18,898.97 2,318,904,238 19,705.00 2,417,803,500 0.84
業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 398,600 5,268.65 2,100,083,933 5,806.00 2,314,271,600 0.80
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,427,300 1,584.12 2,261,021,880 1,562.50 2,230,156,250 0.77
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 329,300 8,551.70 2,816,076,540 6,632.00 2,183,917,600 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 268,200 10,947.12 2,936,018,728 8,130.00 2,180,466,000 0.75
日本 株式 ファナック 電気機器 105,900 22,951.20 2,430,532,360 20,260.00 2,145,534,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 35,300 65,264.99 2,303,854,280 58,220.00 2,055,166,000 0.71
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.22
食料品 3.51
繊維製品 0.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パルプ・紙 0.18
化学 6.03
医薬品 5.61
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 5.11
電気機器 16.24
輸送用機器 7.45
精密機器 2.79
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.29
海運業 0.50
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.08
卸売業 5.54
小売業 4.60
銀行業 5.24
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.22
その他金融業 1.12
不動産業 1.99
サービス業 5.36
小計 98.01
合計 98.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 319 円 5,918,552,350 5,856,840,000 2.03
取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 322,792,921,790 84.15
地方債証券 日本 20,062,104,043 5.23
特殊債券 日本 22,711,141,973 5.92
社債券 日本 16,694,738,000 4.35
フランス 398,133,000 0.10
スペイン 199,066,000 0.05
小計 17,291,937,000 4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 728,719,533 0.19
合計(純資産総額) 383,586,824,339 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第367回利付国 3,960,000,000 99.84 3,953,684,750 99.57 3,943,090,800 0.200 2032/6/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,560,000,000 100.33 3,571,854,800 100.24 3,568,650,800 0.100 2023/12/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 3,450,000,000 100.73 3,475,461,000 99.97 3,449,034,000 0.100 2028/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 3,410,000,000 101.48 3,460,536,200 101.10 3,447,782,800 0.400 2025/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 3,425,000,000 100.69 3,448,838,000 100.28 3,434,898,250 0.100 2027/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 3,330,000,000 100.20 3,336,660,000 100.00 3,330,000,000 0.005 2026/9/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 3,240,000,000 101.70 3,295,144,800 101.30 3,282,282,000 0.400 2025/9/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 3,240,000,000 100.67 3,261,708,000 100.37 3,252,182,400 0.100 2026/9/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 3,295,000,000 99.90 3,291,705,000 98.46 3,244,553,550 0.100 2031/6/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 3,205,000,000 100.70 3,227,435,000 100.18 3,210,993,350 0.100 2027/6/20 0.84
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第342回利付国 3,190,000,000 100.64 3,210,543,600 100.43 3,203,780,800 0.100 2026/3/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 3,180,000,000 100.63 3,200,151,600 100.33 3,190,684,800 0.100 2026/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 3,220,000,000 99.01 3,188,204,800 98.69 3,177,914,600 0.100 2031/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,110,000,000 100.54 3,127,019,900 99.61 3,098,057,600 0.100 2029/3/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 3,010,000,000 101.61 3,058,461,000 101.12 3,043,772,200 0.600 2024/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 3,020,000,000 100.73 3,042,046,000 100.12 3,023,714,600 0.100 2027/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 2,960,000,000 99.97 2,959,112,000 99.93 2,958,105,600 0.005 2026/12/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 2,918,000,000 100.44 2,930,839,200 100.29 2,926,578,920 0.100 2024/9/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第145回利付国 2,905,000,000 100.60 2,922,430,000 100.41 2,917,055,750 0.100 2025/9/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,895,000,000 100.66 2,914,107,000 100.40 2,906,811,600 0.100 2026/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 2,930,000,000 100.22 2,936,446,000 98.63 2,889,946,900 0.100 2030/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,845,000,000 101.54 2,889,035,800 101.20 2,879,367,600 0.400 2025/6/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 2,885,000,000 99.96 2,884,012,800 99.71 2,876,864,300 0.005 2027/6/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,870,000,000 100.69 2,889,803,000 99.72 2,862,021,400 0.100 2028/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 2,865,000,000 100.30 2,873,595,000 98.75 2,829,216,150 0.100 2030/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 2,790,000,000 100.56 2,805,624,000 100.39 2,800,964,700 0.100 2025/6/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,810,000,000 100.56 2,825,759,300 99.50 2,796,006,200 0.100 2029/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 2,835,000,000 99.50 2,820,920,050 98.55 2,793,977,550 0.100 2031/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,735,000,000 100.73 2,755,184,300 100.05 2,736,394,850 0.100 2027/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,730,000,000 100.73 2,749,929,000 99.79 2,724,321,600 0.100 2028/9/20 0.71
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.15
地方債証券 5.23
特殊債券 5.92
社債券 4.51
合計 99.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 224,448,972,787 67.55
イギリス 13,428,432,228 4.04
カナダ 12,204,956,951 3.67
スイス 10,585,681,976 3.19
フランス 9,252,099,159 2.78
オーストラリア 6,811,819,634 2.05
ドイツ 6,666,280,092 2.01
アイルランド 5,604,659,363 1.69
オランダ 5,294,848,360 1.59
スウェーデン 2,796,563,322 0.84
デンマーク 2,355,815,296 0.71
スペイン 2,158,774,062 0.65
香港 1,966,296,373 0.59
イタリア 1,488,863,311 0.45
フィンランド 1,136,013,208 0.34
シンガポール 1,094,036,419 0.33
ジャージー 984,513,328 0.30
イスラエル 767,126,720 0.23
ベルギー 726,807,022 0.22
ノルウェー 721,169,631 0.22
ケイマン 642,517,635 0.19
バミューダ 457,876,580 0.14
キュラソー 362,945,069 0.11
ニュージーランド 226,456,922 0.07
ルクセンブルク 206,682,909 0.06
ポルトガル 157,097,300 0.05
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オーストリア 149,538,066 0.05
パナマ 76,323,159 0.02
リベリア 67,119,499 0.02
マン島 47,800,499 0.01
小計 312,888,086,880 94.16
投資信託受益証券 オーストラリア 90,030,417 0.03
香港 45,180,360 0.01
アメリカ 10,450,430 0.00
小計 145,661,207 0.04
投資証券 アメリカ 6,471,715,704 1.95
オーストラリア 362,780,775 0.11
シンガポール 158,259,645 0.05
イギリス 120,959,452 0.04
香港 107,898,367 0.03
フランス 98,393,266 0.03
カナダ 38,957,228 0.01
ベルギー 24,444,727 0.01
小計 7,383,409,164 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,859,272,464 3.57
合計(純資産総額) 332,276,429,715 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,757,795,648 2.64
買建 カナダ 614,913,832 0.19
買建 ドイツ 1,977,662,484 0.60
買建 イギリス 211,308,203 0.06
買建 オーストラリア 385,331,868 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,667,120,585 0.50
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 824,743 24,878.83 20,518,646,073 20,632.52 17,016,533,700 5.12
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 362,124 44,057.53 15,954,289,072 34,392.37 12,454,304,405 3.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 466,920 22,587.39 10,546,508,532 16,624.18 7,762,165,861 2.34
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 134,797 44,025.97 5,934,569,892 38,839.49 5,235,446,747 1.58
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 307,020 20,529.34 6,302,918,332 14,107.39 4,331,250,939 1.30
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 287,940 20,559.72 5,919,966,666 14,204.41 4,090,018,650 1.23
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 47,911 70,124.72 3,359,745,553 73,683.67 3,530,258,424 1.06
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 134,458 24,822.39 3,337,569,761 23,825.58 3,203,541,086 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 215,256 11,883.16 2,557,923,499 12,841.75 2,764,263,910 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 65,737 45,494.05 2,990,642,539 39,037.87 2,566,233,104 0.77
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 117,268 34,076.67 3,996,102,986 19,753.53 2,316,457,202 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 150,220 21,896.87 3,289,348,240 15,373.02 2,309,336,507 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 122,711 23,267.80 2,855,216,212 18,637.04 2,286,970,674 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 144,118 17,671.46 2,546,775,920 15,832.68 2,281,774,868 0.69
料・タバコ
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アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 127,987 34,673.26 4,437,726,665 17,695.78 2,264,830,051 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 84,171 32,944.30 2,772,954,986 26,074.48 2,194,715,780 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 52,579 51,758.94 2,721,433,324 40,304.96 2,119,194,876 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 95,575 19,844.76 1,896,663,166 20,964.14 2,003,648,034 0.60
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 41,362 35,459.98 1,466,695,807 47,788.74 1,976,638,199 0.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 90,539 20,375.88 1,844,812,663 20,667.28 1,871,195,154 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 44,462 55,064.62 2,448,283,350 41,527.16 1,846,380,752 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 287,342 7,644.00 2,196,442,958 6,394.80 1,837,497,380 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 210,913 8,839.62 1,864,392,381 8,191.90 1,727,778,563 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 36,040 51,121.42 1,842,416,143 47,582.74 1,714,882,130 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 70,838 24,944.17 1,766,995,121 24,126.79 1,709,093,840 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 371,469 6,920.74 2,570,843,935 4,439.87 1,649,275,778 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 129,630 11,436.62 1,482,529,358 12,546.33 1,626,381,847 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 22,698 75,115.52 1,704,972,180 69,361.09 1,574,358,107 0.47
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 20,060 85,795.45 1,721,056,746 74,810.29 1,500,694,500 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 77,661 20,121.55 1,562,659,738 19,151.12 1,487,295,324 0.45
必需品小売
り
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.26
素材 3.95
資本財 5.76
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自動車・自動車部品 2.33
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.28
小売 4.87
食品・生活必需品小売り 1.54
食品・飲料・タバコ 4.27
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.96
銀行 5.66
各種金融 4.46
保険 3.06
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.56
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.50
電気通信サービス 1.42
公益事業 3.14
半導体・半導体製造装置 3.92
小計 94.16
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.22
合計 96.43
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 331 アメリカ 66,732,489.5 9,663,531,804 60,477,837.5 8,757,795,648 2.64
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 26 カナダド 6,162,403 651,982,237 5,812,040 614,913,832 0.19
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 52 スイスフ 5,585,884 829,950,644 5,265,520 782,350,961 0.24
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 257 ユーロ 9,048,906.5 1,287,840,373 8,398,760 1,195,311,523 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 25 オースト 4,304,825 405,385,370 4,091,875 385,331,868 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
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イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 19 イギリス 1,390,106.25 224,807,982 1,306,630 211,308,203 0.06
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,187,500.00 1,314,300,754 1,329,243,186 0.40
カナダドル 買建 350,000.00 37,006,550 37,019,150 0.01
ユーロ 買建 1,456,500.00 209,726,857 207,225,797 0.06
イギリスポンド 買建 300,000.00 49,915,500 48,464,520 0.01
スイスフラン 買建 175,200.00 25,857,943 26,030,532 0.01
デンマーククローネ 買建 1,000,000.00 19,138,800 19,137,400 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 80,410,261,643 51.67
フランス 12,916,217,998 8.30
イタリア 11,232,285,608 7.22
ドイツ 9,593,700,328 6.17
スペイン 7,563,048,267 4.86
イギリス 6,357,808,200 4.09
中国 4,464,432,608 2.87
カナダ 3,174,516,748 2.04
ベルギー 2,848,829,632 1.83
オランダ 2,366,865,015 1.52
オーストラリア 2,324,705,631 1.49
オーストリア 1,804,079,902 1.16
メキシコ 1,250,849,875 0.80
アイルランド 973,792,890 0.63
フィンランド 798,718,698 0.51
マレーシア 785,313,718 0.50
シンガポール 671,012,391 0.43
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド 638,608,971 0.41
イスラエル 568,446,192 0.37
デンマーク 543,238,142 0.35
スウェーデン 383,044,433 0.25
ノルウェー 309,469,440 0.20
小計 151,979,246,330 97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,634,959,301 2.34
合計(純資産総額) 155,614,205,631 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,110,156,475 0.71
買建 ドイツ 891,525,925 0.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,278,536,445 1.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 2.875% 04/30/25 10,770,000 14,424.26 1,553,493,743 14,006.97 1,508,551,053 2.875 2025/4/30 0.97
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 10,610,000 14,088.99 1,494,842,352 13,532.38 1,435,785,666 0.250 2024/6/15 0.92
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,110,000 13,414.55 1,624,502,776 11,802.01 1,429,224,016 1.375 2031/11/15 0.92
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 10,200,000 14,621.72 1,491,415,841 13,620.62 1,389,303,749 2.875 2028/8/15 0.89
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,455.16 1,076,413,276 13,125.10 1,050,008,262 0.375 2025/4/30 0.67
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 13,037.42 1,190,316,930 11,377.76 1,038,790,128 0.625 2030/8/15 0.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 2.25% 03/31/24 7,300,000 14,420.46 1,052,694,268 14,057.03 1,026,163,542 2.250 2024/3/31 0.66
アメリカ 国債証券 T 0.125% 08/31/23 7,080,000 14,047.73 994,579,432 13,953.23 987,889,070 0.125 2023/8/31 0.63
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 6,900,000 15,072.55 1,040,006,001 13,381.34 923,313,085 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 13,762.60 963,382,470 12,886.39 902,047,508 0.250 2025/9/30 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 14,896.19 893,771,849 14,255.30 855,318,000 2.875 2023/11/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 13,080.41 967,950,768 11,442.25 846,726,697 0.625 2030/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 14,668.23 887,428,207 13,760.34 832,500,814 2.000 2025/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/29 6,000,000 14,227.29 853,637,573 13,446.96 806,817,966 2.750 2029/5/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.125% 01/15/25 5,830,000 13,960.69 813,908,674 13,503.53 787,255,945 1.125 2025/1/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 13,647.21 893,892,334 11,739.79 768,956,377 1.250 2031/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 14,433.48 829,925,343 13,325.91 766,240,058 1.625 2026/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 5,460,000 14,810.78 808,668,707 13,996.79 764,224,819 2.375 2024/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 14,778.53 812,819,666 13,659.09 751,249,958 2.250 2025/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 13,939.09 836,345,634 12,468.93 748,135,978 1.250 2028/5/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.375% 08/15/24 5,500,000 14,094.65 775,205,827 13,480.34 741,418,717 0.375 2024/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 14,746.57 750,600,882 14,107.94 718,094,376 2.250 2024/1/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 14,419.90 778,675,047 13,261.42 716,117,127 1.625 2026/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 13,288.58 818,576,538 11,570.09 712,717,717 0.875 2030/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.25% 12/31/26 5,500,000 14,041.28 772,270,710 12,892.61 709,093,842 1.250 2026/12/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 5,230,000 14,180.63 741,647,071 13,466.19 704,282,194 0.750 2024/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 14,805.69 778,779,358 13,285.75 698,830,548 2.250 2027/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 14,328.27 759,398,350 13,126.23 695,690,430 1.500 2026/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 6,940,000 13,658.90 947,927,899 10,019.04 695,321,506 2.000 2051/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 5,000,000 14,772.88 738,644,133 13,905.71 695,285,984 2.250 2024/11/15 0.45
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.66
合計 97.66
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 28 アメリカ 3,080,008.09 446,015,971 3,017,656.32 436,986,811 0.28
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 21 アメリカ 2,433,308.87 352,367,457 2,361,515.73 341,971,093 0.22
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 18 アメリカ 2,398,206.65 347,284,305 2,287,125 331,198,571 0.21
カ 取引所 ドル
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ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 11 ユーロ 1,185,638.1 168,740,014 1,176,835 167,487,157 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 15 ユーロ 1,828,431.5 260,222,371 1,787,400 254,382,768 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 24 ユーロ 3,446,660.4 490,528,708 3,300,000 469,656,000 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,650,000.00 1,234,662,370 1,250,965,595 0.80
カナダドル 買建 850,000.00 92,182,155 89,807,175 0.06
ユーロ 買建 5,410,000.00 772,843,007 769,682,323 0.49
イギリスポンド 買建 590,000.00 96,837,401 95,313,556 0.06
オフショア人民元 買建 3,580,000.00 73,151,298 72,767,796 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約 単位 >
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た解
約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
信託財産留保率
DCバランス30 0.13%
DCバランス50 0.15%
DCバランス70 0.17%
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
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額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ま す。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファ
ンド及び外国債券マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
④公社債等
計算日(※)における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
ハ.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2006年 9月29日設定)
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ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月22日から翌年2月21日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2006年9月29日から2007年2月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
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(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
< 反対者の買取請求権 >
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
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【DCバランスファンド30】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2021年2月23日から2022
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
125,750,521 107,067,401
コール・ローン
22,592,800,568 24,590,802,639
親投資信託受益証券
31,812,612 34,023,669
未収入金
22,750,363,701 24,731,893,709
流動資産合計
22,750,363,701 24,731,893,709
資産合計
負債の部
流動負債
7,121,376 12,989,427
未払解約金
4,858,297 5,511,264
未払受託者報酬
20,647,746 23,422,802
未払委託者報酬
102 126
未払利息
607,228 688,846
その他未払費用
33,234,749 42,612,465
流動負債合計
33,234,749 42,612,465
負債合計
純資産の部
元本等
14,863,838,450 15,901,033,161
元本
剰余金
7,853,290,502 8,788,248,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,643,228,795 3,737,419,952
(分配準備積立金)
22,717,128,952 24,689,281,244
元本等合計
22,717,128,952 24,689,281,244
純資産合計
22,750,363,701 24,731,893,709
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
営業収益
795 587
受取利息
960,224,011 408,470,787
有価証券売買等損益
960,224,806 408,471,374
営業収益合計
営業費用
55,864 51,573
支払利息
9,259,667 10,676,775
受託者報酬
39,353,501 45,376,177
委託者報酬
1,157,535 1,334,475
その他費用
49,826,567 57,439,000
営業費用合計
910,398,239 351,032,374
営業利益又は営業損失(△)
910,398,239 351,032,374
経常利益又は経常損失(△)
910,398,239 351,032,374
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
38,880,223
△ 23,782,260
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,481,575,075 7,853,290,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)
907,140,214 1,132,511,128
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
907,140,214 1,132,511,128
額
469,605,286 509,705,698
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
469,605,286 509,705,698
額
- -
分配金
7,853,290,502 8,788,248,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2021年 2月23日か
ら2022年 2月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 14,863,838,450口 15,901,033,161口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5283円 1口当たり純資産額 1.5527円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,283円) (1万口当たり純資産額) (15,527円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 262,799,454円 費用控除後の配当等収益額 A 249,080,960円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 671,381,045円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 63,071,191円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,999,720,156円 収益調整金額 C 5,824,953,479円
分配準備積立金額 D 2,709,048,296円 分配準備積立金額 D 3,425,267,801円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,642,948,951円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,562,373,431円
当ファンドの期末残存口数 F 14,863,838,450口 当ファンドの期末残存口数 F 15,901,033,161口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,814円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,013円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2021年 2月23日
至 2022年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2022年 2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,829,328,777円 14,863,838,450円
期中追加設定元本額 2,046,783,461円 2,000,986,753円
期中一部解約元本額 1,012,273,788円 963,792,042円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,008,792,625 352,052,137
合計 1,008,792,625 352,052,137
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,264,651,448 4,895,270,569
日本債券マザーファンド 10,926,789,340 14,829,838,492
外国株式マザーファンド 598,190,204 2,552,597,238
外国債券マザーファンド 885,327,952 2,313,096,340
合計 14,674,958,944 24,590,802,639
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【DCバランスファンド50】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2021年2月23日から2022
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
130,221,320 104,022,579
コール・ローン
23,567,577,711 25,745,695,813
親投資信託受益証券
32,944,564 36,534,439
未収入金
23,730,743,595 25,886,252,831
流動資産合計
23,730,743,595 25,886,252,831
資産合計
負債の部
流動負債
9,708,179 4,213,769
未払解約金
4,946,208 5,804,985
未払受託者報酬
22,257,867 26,122,405
未払委託者報酬
105 122
未払利息
618,211 725,560
その他未払費用
37,530,570 36,866,841
流動負債合計
37,530,570 36,866,841
負債合計
純資産の部
元本等
13,793,194,595 14,511,741,058
元本
剰余金
9,900,018,430 11,337,644,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,788,761,649 6,210,096,248
(分配準備積立金)
23,693,213,025 25,849,385,990
元本等合計
23,693,213,025 25,849,385,990
純資産合計
23,730,743,595 25,886,252,831
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
営業収益
865 590
受取利息
1,770,756,091 939,862,380
有価証券売買等損益
1,770,756,956 939,862,970
営業収益合計
営業費用
58,570 51,583
支払利息
9,271,915 11,206,793
受託者報酬
41,723,485 50,430,509
委託者報酬
1,159,105 1,400,726
その他費用
52,213,075 63,089,611
営業費用合計
1,718,543,881 876,773,359
営業利益又は営業損失(△)
1,718,543,881 876,773,359
経常利益又は経常損失(△)
1,718,543,881 876,773,359
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
73,305,104
△ 49,206,265
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,717,612,690 9,900,018,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,070,164,323 1,337,132,196
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,070,164,323 1,337,132,196
額
655,508,729 702,973,949
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
655,508,729 702,973,949
額
- -
分配金
9,900,018,430 11,337,644,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2021年 2月23日か
ら2022年 2月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 13,793,194,595口 14,511,741,058口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7177円 1口当たり純資産額 1.7813円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,177円) (1万口当たり純資産額) (17,813円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 316,242,881円 費用控除後の配当等収益額 A 336,506,485円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,451,507,265円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 466,961,770円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,465,247,784円 収益調整金額 C 7,490,817,517円
分配準備積立金額 D 4,021,011,503円 分配準備積立金額 D 5,406,627,993円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,254,009,433円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,700,913,765円
当ファンドの期末残存口数 F 13,793,194,595口 当ファンドの期末残存口数 F 14,511,741,058口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,884円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,441円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2021年 2月23日
至 2022年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2022年 2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,979,122,227円 13,793,194,595円
期中追加設定元本額 1,929,479,800円 1,696,091,500円
期中一部解約元本額 1,115,407,432円 977,545,037円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,835,273,251 836,564,304
合計 1,835,273,251 836,564,304
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,555,577,270 7,685,735,826
日本債券マザーファンド 7,680,769,971 10,424,341,004
外国株式マザーファンド 1,230,859,401 5,252,323,235
外国債券マザーファンド 912,196,482 2,383,295,748
合計 13,379,403,124 25,745,695,813
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド70】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2021年2月23日から2022
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
76,047,001 53,755,933
コール・ローン
10,022,653,303 11,409,032,905
親投資信託受益証券
447,319 16,846,615
未収入金
10,099,147,623 11,479,635,453
流動資産合計
10,099,147,623 11,479,635,453
資産合計
負債の部
流動負債
14,261,819 9,455,978
未払解約金
2,048,759 2,553,207
未払受託者報酬
9,731,530 12,127,656
未払委託者報酬
61 63
未払利息
256,033 319,085
その他未払費用
26,298,202 24,455,989
流動負債合計
26,298,202 24,455,989
負債合計
純資産の部
元本等
5,431,547,507 5,851,493,877
元本
剰余金
4,641,301,914 5,603,685,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,742,201,556 2,975,107,003
(分配準備積立金)
10,072,849,421 11,455,179,464
元本等合計
10,072,849,421 11,455,179,464
純資産合計
10,099,147,623 11,479,635,453
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
営業収益
372 267
受取利息
1,039,930,398 587,697,605
有価証券売買等損益
1,039,930,770 587,697,872
営業収益合計
営業費用
23,380 24,375
支払利息
3,762,922 4,877,317
受託者報酬
17,873,758 23,167,134
委託者報酬
470,296 609,533
その他費用
22,130,356 28,678,359
営業費用合計
1,017,800,414 559,019,513
営業利益又は営業損失(△)
1,017,800,414 559,019,513
経常利益又は経常損失(△)
1,017,800,414 559,019,513
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
59,759,047
△ 28,956,331
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,351,525,267 4,641,301,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)
639,422,322 961,269,854
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
639,422,322 961,269,854
額
396,402,420 498,146,647
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
396,402,420 498,146,647
額
- -
分配金
4,641,301,914 5,603,685,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2021年 2月23日か
ら2022年 2月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,431,547,507口 5,851,493,877口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8545円 1口当たり純資産額 1.9577円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,545円) (1万口当たり純資産額) (19,577円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 143,577,709円 費用控除後の配当等収益額 A 165,209,540円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 903,179,036円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 334,050,926円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,078,538,862円 収益調整金額 C 3,798,541,598円
分配準備積立金額 D 1,695,444,811円 分配準備積立金額 D 2,475,846,537円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,820,740,418円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,773,648,601円
当ファンドの期末残存口数 F 5,431,547,507口 当ファンドの期末残存口数 F 5,851,493,877口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 10,716円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,575円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2021年 2月23日
至 2022年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2022年 2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,997,769,197円 5,431,547,507円
期中追加設定元本額 1,035,869,348円 999,992,239円
期中一部解約元本額 602,091,038円 580,045,869円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,085,524,179 542,795,769
合計 1,085,524,179 542,795,769
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,107,391,900 4,555,338,331
日本債券マザーファンド 2,113,091,767 2,867,888,146
外国株式マザーファンド 804,289,050 3,432,062,234
外国債券マザーファンド 211,943,275 553,744,194
合計 5,236,715,992 11,409,032,905
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,932,695,343
株式 287,749,467,590
派生商品評価勘定 20,727,400
未収入金 5,880,000
未収配当金 451,955,241
差入委託証拠金 84,244,200
流動資産合計 290,244,969,774
資産合計 290,244,969,774
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,964,100
前受金 8,776,500
未払金 3,251,400
未払解約金 167,414,112
未払利息 2,282
流動負債合計 191,408,394
負債合計 191,408,394
純資産の部
元本等
元本 134,184,060,378
84/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 155,869,501,002
元本等合計 290,053,561,380
純資産合計 290,053,561,380
負債純資産合計 290,244,969,774
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 134,184,060,378口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1616円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,616円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
85/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2022年 2月21日現在
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 134,423,726,662円
期中追加設定元本額 9,526,219,035円
期中一部解約元本額 9,765,885,319円
期末元本額 134,184,060,378円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,604,567円
DC日本株式インデックスファンド 304,783,251円
DC日本株式インデックスファンドL 53,596,353,813円
DC日本株式インデックスファンドA 667,227,093円
DCバランスファンド30 2,264,651,448円
DCバランスファンド50 3,555,577,270円
DCバランスファンド70 2,107,391,900円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 570,270,818円
日本株式インデックスe 1,470,128,510円
インデックスコレクション(国内株式) 20,674,968,392円
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,073,487,360円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,748,749,375円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,445,074,554円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,485,547,237円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,741,972,522円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,018,535,021円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
区分
バランスVA30(適格機関投資家専用) 49,588,428円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 568,665,354円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 71,112,786円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 137,040,978円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 140,828,025円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 747,116,078円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 437,087,014円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,609,061,389円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 724,213,833円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 78,230,171円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,287,291,138円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 28,933,524円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 154,218,318円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,981,053,450円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 59,191,256円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 59,810,379円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 22,574,260円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 602,738,620円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 268,686,820円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,556,809,665円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 86,265,108円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 35,564,611円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 7,827,604円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 133,342,143円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 3,486,295円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,858,715,340
合計 △2,858,715,340
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 2月21日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,113,543,500 - 2,122,320,000 8,776,500
合計 2,113,543,500 - 2,122,320,000 8,776,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,200 3,205.00 16,666,000
日本水産 149,700 550.00 82,335,000
マルハニチロ 23,400 2,579.00 60,348,600
雪国まいたけ 10,900 1,221.00 13,308,900
カネコ種苗 4,500 1,546.00 6,957,000
サカタのタネ 17,800 3,400.00 60,520,000
ホクト 12,600 1,959.00 24,683,400
ホクリヨウ 2,000 687.00 1,374,000
住石ホールディングス 26,200 137.00 3,589,400
日鉄鉱業 3,400 6,370.00 21,658,000
三井松島ホールディングス 6,300 1,638.00 10,319,400
INPEX 600,400 1,127.00 676,650,800
石油資源開発 17,600 2,680.00 47,168,000
K&Oエナジーグループ 6,800 1,584.00 10,771,200
ヒノキヤグループ 3,300 2,384.00 7,867,200
ショーボンドホールディングス 21,400 5,230.00 111,922,000
ミライト・ホールディングス 48,200 1,935.00 93,267,000
タマホーム 9,100 2,289.00 20,829,900
サンヨーホームズ 1,700 752.00 1,278,400
日本アクア 5,900 588.00 3,469,200
ファーストコーポレーション 4,600 732.00 3,367,200
ベステラ 3,000 1,277.00 3,831,000
Robot Home 24,900 206.00 5,129,400
キャンディル 2,600 493.00 1,281,800
ダイセキ環境ソリューション 2,900 1,145.00 3,320,500
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第一カッター興業 3,700 1,309.00 4,843,300
安藤・間 74,300 934.00 69,396,200
東急建設 43,800 729.00 31,930,200
コムシスホールディングス 48,200 2,800.00 134,960,000
ビーアールホールディングス 20,400 345.00 7,038,000
高松コンストラクショングループ 9,300 1,999.00 18,590,700
東建コーポレーション 4,600 9,220.00 42,412,000
ソネック 1,500 1,030.00 1,545,000
ヤマウラ 7,200 994.00 7,156,800
オリエンタル白石 50,300 242.00 12,172,600
大成建設 99,900 3,805.00 380,119,500
大林組 345,600 969.00 334,886,400
清水建設 323,800 780.00 252,564,000
飛島建設 9,300 1,128.00 10,490,400
長谷工コーポレーション 102,900 1,512.00 155,584,800
松井建設 13,600 741.00 10,077,600
錢高組 1,500 4,085.00 6,127,500
鹿島建設 253,200 1,565.00 396,258,000
不動テトラ 7,300 1,550.00 11,315,000
大末建設 3,600 1,323.00 4,762,800
鉄建建設 7,500 1,924.00 14,430,000
西松建設 20,900 3,875.00 80,987,500
三井住友建設 77,900 448.00 34,899,200
大豊建設 5,000 3,675.00 18,375,000
佐田建設 7,400 474.00 3,507,600
ナカノフドー建設 8,300 343.00 2,846,900
奥村組 20,400 3,225.00 65,790,000
東鉄工業 16,100 2,526.00 40,668,600
イチケン 2,500 1,844.00 4,610,000
富士ピー・エス 4,500 494.00 2,223,000
淺沼組 3,900 5,320.00 20,748,000
戸田建設 143,500 769.00 110,351,500
熊谷組 17,600 2,877.00 50,635,200
北野建設 2,100 2,149.00 4,512,900
植木組 3,100 1,504.00 4,662,400
矢作建設工業 15,300 783.00 11,979,900
ピーエス三菱 11,400 611.00 6,965,400
日本ハウスホールディングス 23,600 454.00 10,714,400
大東建託 35,400 12,760.00 451,704,000
新日本建設 14,700 743.00 10,922,100
東亜道路工業 1,800 5,020.00 9,036,000
日本道路 3,300 9,890.00 32,637,000
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東亜建設工業 8,500 2,673.00 22,720,500
日本国土開発 33,600 532.00 17,875,200
若築建設 5,800 1,898.00 11,008,400
東洋建設 38,700 592.00 22,910,400
五洋建設 137,000 621.00 85,077,000
世紀東急工業 16,600 818.00 13,578,800
福田組 3,700 4,220.00 15,614,000
住友林業 88,400 2,270.00 200,668,000
日本基礎技術 9,500 666.00 6,327,000
巴コーポレーション 15,300 503.00 7,695,900
大和ハウス工業 319,200 3,352.00 1,069,958,400
ライト工業 21,800 1,942.00 42,335,600
積水ハウス 374,800 2,373.50 889,587,800
日特建設 7,100 736.00 5,225,600
北陸電気工事 7,200 805.00 5,796,000
ユアテック 19,800 713.00 14,117,400
日本リーテック 7,200 1,438.00 10,353,600
四電工 3,800 1,599.00 6,076,200
中電工 15,900 2,152.00 34,216,800
関電工 56,200 878.00 49,343,600
きんでん 77,200 1,635.00 126,222,000
東京エネシス 11,500 945.00 10,867,500
トーエネック 3,500 3,330.00 11,655,000
住友電設 8,500 2,241.00 19,048,500
日本電設工業 19,000 1,537.00 29,203,000
エクシオグループ 52,000 2,391.00 124,332,000
新日本空調 9,100 2,036.00 18,527,600
九電工 26,700 3,110.00 83,037,000
三機工業 22,500 1,502.00 33,795,000
日揮ホールディングス 106,500 1,093.00 116,404,500
中外炉工業 3,500 1,581.00 5,533,500
ヤマト 10,100 708.00 7,150,800
太平電業 7,700 2,688.00 20,697,600
高砂熱学工業 31,200 1,985.00 61,932,000
三晃金属工業 1,400 2,527.00 3,537,800
朝日工業社 2,300 3,045.00 7,003,500
明星工業 22,400 724.00 16,217,600
大氣社 16,800 3,065.00 51,492,000
ダイダン 7,700 2,307.00 17,763,900
日比谷総合設備 11,100 1,888.00 20,956,800
フィル・カンパニー 2,000 1,131.00 2,262,000
テスホールディングス 6,300 1,253.00 7,893,900
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インフロニア・ホールディングス 147,400 1,060.00 156,244,000
東洋エンジニアリング 14,500 566.00 8,207,000
レイズネクスト 16,700 1,120.00 18,704,000
ニップン 32,400 1,696.00 54,950,400
日清製粉グループ本社 125,000 1,654.00 206,750,000
日東富士製粉 1,600 4,250.00 6,800,000
昭和産業 10,500 2,700.00 28,350,000
鳥越製粉 9,800 669.00 6,556,200
中部飼料 12,500 1,042.00 13,025,000
フィード・ワン 14,900 682.00 10,161,800
東洋精糖 1,900 1,100.00 2,090,000
日本甜菜製糖 5,800 1,701.00 9,865,800
DM三井製糖ホールディングス 10,100 1,999.00 20,189,900
塩水港精糖 13,200 217.00 2,864,400
日新製糖 5,200 1,795.00 9,334,000
森永製菓 26,000 3,610.00 93,860,000
中村屋 2,700 3,375.00 9,112,500
江崎グリコ 30,500 3,875.00 118,187,500
名糖産業 4,900 1,676.00 8,212,400
井村屋グループ 6,300 2,256.00 14,212,800
不二家 6,200 2,517.00 15,605,400
山崎製パン 82,900 1,542.00 127,831,800
第一屋製パン 2,100 549.00 1,152,900
モロゾフ 3,600 2,731.00 9,831,600
亀田製菓 6,300 4,115.00 25,924,500
寿スピリッツ 10,600 6,220.00 65,932,000
カルビー 50,400 2,564.00 129,225,600
森永乳業 20,500 5,610.00 115,005,000
六甲バター 8,100 1,565.00 12,676,500
ヤクルト本社 81,900 6,160.00 504,504,000
明治ホールディングス 73,100 6,870.00 502,197,000
雪印メグミルク 26,600 1,992.00 52,987,200
プリマハム 13,800 2,428.00 33,506,400
日本ハム 42,300 4,400.00 186,120,000
林兼産業 3,400 502.00 1,706,800
丸大食品 10,900 1,513.00 16,491,700
S Foods 9,900 3,220.00 31,878,000
柿安本店 3,800 2,567.00 9,754,600
伊藤ハム米久ホールディングス 71,200 689.00 49,056,800
サッポロホールディングス 37,700 2,408.00 90,781,600
アサヒグループホールディングス 260,200 5,115.00 1,330,923,000
キリンホールディングス 406,600 2,012.00 818,079,200
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宝ホールディングス 75,200 1,176.00 88,435,200
オエノンホールディングス 31,400 346.00 10,864,400
養命酒製造 3,400 1,775.00 6,035,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 77,600 1,517.00 117,719,200
サントリー食品インターナショナル 74,000 4,685.00 346,690,000
ダイドーグループホールディングス 5,700 5,200.00 29,640,000
伊藤園 33,600 6,710.00 225,456,000
キーコーヒー 10,900 2,071.00 22,573,900
ユニカフェ 3,300 971.00 3,204,300
ジャパンフーズ 1,600 1,233.00 1,972,800
日清オイリオグループ 13,800 2,995.00 41,331,000
不二製油グループ本社 24,000 2,236.00 53,664,000
かどや製油 1,200 3,630.00 4,356,000
J-オイルミルズ 10,300 1,742.00 17,942,600
キッコーマン 79,600 8,990.00 715,604,000
味の素 244,300 3,324.00 812,053,200
ブルドックソース 4,700 2,005.00 9,423,500
キユーピー 58,100 2,441.00 141,822,100
ハウス食品グループ本社 41,400 3,015.00 124,821,000
カゴメ 42,000 3,035.00 127,470,000
焼津水産化学工業 5,400 917.00 4,951,800
アリアケジャパン 10,100 5,740.00 57,974,000
ピエトロ 1,400 1,805.00 2,527,000
エバラ食品工業 2,400 2,799.00 6,717,600
やまみ 1,200 1,838.00 2,205,600
ニチレイ 50,400 2,579.00 129,981,600
東洋水産 53,100 4,925.00 261,517,500
イートアンドホールディングス 4,200 2,299.00 9,655,800
大冷 1,200 1,888.00 2,265,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,700 511.00 2,912,700
日清食品ホールディングス 43,400 9,200.00 399,280,000
永谷園ホールディングス 4,900 2,015.00 9,873,500
一正蒲鉾 4,300 797.00 3,427,100
フジッコ 10,300 1,956.00 20,146,800
ロック・フィールド 11,900 1,590.00 18,921,000
日本たばこ産業 593,100 2,323.00 1,377,771,300
ケンコーマヨネーズ 6,200 1,406.00 8,717,200
わらべや日洋ホールディングス 7,200 1,833.00 13,197,600
なとり 6,200 2,070.00 12,834,000
イフジ産業 1,900 952.00 1,808,800
ピックルスコーポレーション 5,300 1,512.00 8,013,600
ファーマフーズ 10,400 1,565.00 16,276,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーグレナ 56,300 754.00 42,450,200
紀文食品 6,400 1,192.00 7,628,800
ミヨシ油脂 4,200 1,135.00 4,767,000
理研ビタミン 11,500 1,780.00 20,470,000
片倉工業 12,200 2,289.00 27,925,800
グンゼ 7,300 3,840.00 28,032,000
東洋紡 42,900 1,251.00 53,667,900
ユニチカ 30,600 309.00 9,455,400
富士紡ホールディングス 4,900 3,620.00 17,738,000
倉敷紡績 9,400 1,911.00 17,963,400
シキボウ 5,700 912.00 5,198,400
日本毛織 32,900 893.00 29,379,700
トーア紡コーポレーション 4,000 407.00 1,628,000
帝国繊維 12,300 1,908.00 23,468,400
帝人 101,800 1,418.00 144,352,400
東レ 781,900 660.00 516,054,000
住江織物 2,400 1,951.00 4,682,400
日本フエルト 6,700 450.00 3,015,000
イチカワ 1,600 1,412.00 2,259,200
日東製網 1,200 1,457.00 1,748,400
アツギ 8,500 609.00 5,176,500
ダイニック 4,100 754.00 3,091,400
セーレン 22,200 2,223.00 49,350,600
ソトー 4,100 837.00 3,431,700
東海染工 1,300 1,165.00 1,514,500
小松マテーレ 17,800 1,292.00 22,997,600
ワコールホールディングス 27,000 2,013.00 54,351,000
ホギメディカル 14,600 3,300.00 48,180,000
TSIホールディングス 36,400 320.00 11,648,000
マツオカコーポレーション 3,500 1,163.00 4,070,500
ワールド 14,200 1,234.00 17,522,800
三陽商会 5,200 875.00 4,550,000
ナイガイ 4,000 281.00 1,124,000
オンワードホールディングス 65,200 292.00 19,038,400
ルックホールディングス 3,500 1,585.00 5,547,500
ゴールドウイン 19,500 5,990.00 116,805,000
デサント 21,100 2,880.00 60,768,000
キング 5,300 529.00 2,803,700
ヤマトインターナショナル 9,900 292.00 2,890,800
特種東海製紙 6,600 4,105.00 27,093,000
王子ホールディングス 451,200 606.00 273,427,200
日本製紙 51,700 1,148.00 59,351,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱製紙 15,300 315.00 4,819,500
北越コーポレーション 70,800 752.00 53,241,600
中越パルプ工業 4,100 990.00 4,059,000
巴川製紙所 3,200 884.00 2,828,800
大王製紙 52,000 1,777.00 92,404,000
阿波製紙 2,800 330.00 924,000
レンゴー 102,000 861.00 87,822,000
トーモク 6,600 1,729.00 11,411,400
ザ・パック 8,200 2,700.00 22,140,000
北の達人コーポレーション 38,600 221.00 8,530,600
クラレ 157,900 1,084.00 171,163,600
旭化成 715,500 1,090.00 779,895,000
共和レザー 6,700 674.00 4,515,800
昭和電工 93,600 2,239.00 209,570,400
住友化学 793,000 549.00 435,357,000
住友精化 4,800 3,300.00 15,840,000
日産化学 58,700 6,490.00 380,963,000
ラサ工業 3,800 1,593.00 6,053,400
クレハ 8,500 8,920.00 75,820,000
多木化学 4,200 4,705.00 19,761,000
テイカ 7,900 1,318.00 10,412,200
石原産業 18,000 1,034.00 18,612,000
片倉コープアグリ 2,400 1,177.00 2,824,800
日本曹達 13,800 3,355.00 46,299,000
東ソー 155,700 1,830.00 284,931,000
トクヤマ 34,500 1,832.00 63,204,000
セントラル硝子 17,600 2,062.00 36,291,200
東亞合成 61,500 1,074.00 66,051,000
大阪ソーダ 10,100 3,120.00 31,512,000
関東電化工業 23,600 1,181.00 27,871,600
デンカ 39,400 3,525.00 138,885,000
信越化学工業 185,300 17,510.00 3,244,603,000
日本カーバイド工業 3,800 1,444.00 5,487,200
堺化学工業 7,600 1,996.00 15,169,600
第一稀元素化学工業 10,000 988.00 9,880,000
エア・ウォーター 102,200 1,677.00 171,389,400
日本酸素ホールディングス 103,700 2,272.00 235,606,400
日本化学工業 3,400 2,460.00 8,364,000
東邦アセチレン 1,800 1,214.00 2,185,200
日本パーカライジング 54,400 997.00 54,236,800
高圧ガス工業 17,100 689.00 11,781,900
チタン工業 1,200 1,660.00 1,992,000
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四国化成工業 14,100 1,437.00 20,261,700
戸田工業 2,300 2,546.00 5,855,800
ステラ ケミファ 5,400 2,389.00 12,900,600
保土谷化学工業 3,500 4,260.00 14,910,000
日本触媒 18,100 5,680.00 102,808,000
大日精化工業 8,900 2,201.00 19,588,900
カネカ 27,900 3,755.00 104,764,500
三菱瓦斯化学 100,400 1,982.00 198,992,800
三井化学 98,000 2,978.00 291,844,000
JSR 100,600 3,410.00 343,046,000
東京応化工業 17,500 7,210.00 126,175,000
大阪有機化学工業 9,200 2,985.00 27,462,000
三菱ケミカルホールディングス 721,600 826.80 596,618,880
KHネオケム 17,800 2,792.00 49,697,600
ダイセル 155,500 869.00 135,129,500
住友ベークライト 17,000 4,880.00 82,960,000
積水化学工業 225,900 1,950.00 440,505,000
日本ゼオン 97,300 1,331.00 129,506,300
アイカ工業 30,100 3,190.00 96,019,000
宇部興産 50,900 2,177.00 110,809,300
積水樹脂 16,300 1,922.00 31,328,600
タキロンシーアイ 23,400 558.00 13,057,200
旭有機材 6,100 2,044.00 12,468,400
ニチバン 6,400 1,789.00 11,449,600
リケンテクノス 26,300 464.00 12,203,200
大倉工業 5,500 1,866.00 10,263,000
積水化成品工業 14,500 452.00 6,554,000
群栄化学工業 2,500 3,505.00 8,762,500
タイガースポリマー 5,700 450.00 2,565,000
ミライアル 3,500 1,538.00 5,383,000
ダイキアクシス 4,200 722.00 3,032,400
ダイキョーニシカワ 22,800 574.00 13,087,200
竹本容器 3,900 815.00 3,178,500
森六ホールディングス 5,800 1,856.00 10,764,800
恵和 2,900 4,435.00 12,861,500
日本化薬 85,000 1,127.00 95,795,000
カーリットホールディングス 10,700 690.00 7,383,000
日本精化 8,700 2,004.00 17,434,800
扶桑化学工業 9,700 4,480.00 43,456,000
トリケミカル研究所 11,100 2,776.00 30,813,600
ADEKA 49,700 2,599.00 129,170,300
日油 36,900 5,030.00 185,607,000
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新日本理化 17,900 238.00 4,260,200
ハリマ化成グループ 8,000 818.00 6,544,000
花王 243,800 5,327.00 1,298,722,600
第一工業製薬 4,000 2,706.00 10,824,000
石原ケミカル 5,400 1,337.00 7,219,800
日華化学 3,600 760.00 2,736,000
ニイタカ 2,200 2,381.00 5,238,200
三洋化成工業 6,400 5,080.00 32,512,000
有機合成薬品工業 7,500 269.00 2,017,500
大日本塗料 13,200 818.00 10,797,600
日本ペイントホールディングス 405,600 1,060.00 429,936,000
関西ペイント 111,900 2,399.00 268,448,100
神東塗料 8,500 153.00 1,300,500
中国塗料 25,500 907.00 23,128,500
日本特殊塗料 8,100 879.00 7,119,900
藤倉化成 13,400 461.00 6,177,400
太陽ホールディングス 15,900 3,020.00 48,018,000
DIC 45,600 2,657.00 121,159,200
サカタインクス 21,400 935.00 20,009,000
東洋インキSCホールディングス 22,800 1,890.00 43,092,000
T&K TOKA 8,700 900.00 7,830,000
富士フイルムホールディングス 193,700 7,531.00 1,458,754,700
資生堂 205,300 6,746.00 1,384,953,800
ライオン 133,100 1,516.00 201,779,600
高砂香料工業 7,600 2,711.00 20,603,600
マンダム 23,100 1,392.00 32,155,200
ミルボン 13,600 6,020.00 81,872,000
ファンケル 44,600 3,255.00 145,173,000
コーセー 20,700 13,360.00 276,552,000
コタ 7,000 1,597.00 11,179,000
シーボン 1,400 1,828.00 2,559,200
ポーラ・オルビスホールディングス 47,000 1,862.00 87,514,000
ノエビアホールディングス 9,400 5,180.00 48,692,000
アジュバンホールディングス 2,500 1,145.00 2,862,500
新日本製薬 3,000 1,348.00 4,044,000
エステー 7,100 1,561.00 11,083,100
アグロ カネショウ 3,700 1,186.00 4,388,200
コニシ 18,100 1,557.00 28,181,700
長谷川香料 19,000 2,345.00 44,555,000
星光PMC 6,200 602.00 3,732,400
小林製薬 30,900 9,830.00 303,747,000
荒川化学工業 9,200 1,127.00 10,368,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メック 8,200 2,859.00 23,443,800
日本高純度化学 3,000 2,531.00 7,593,000
タカラバイオ 28,800 2,425.00 69,840,000
JCU 12,400 4,595.00 56,978,000
新田ゼラチン 6,900 652.00 4,498,800
OATアグリオ 2,300 1,887.00 4,340,100
デクセリアルズ 28,600 2,960.00 84,656,000
アース製薬 9,100 5,670.00 51,597,000
北興化学工業 10,300 837.00 8,621,100
大成ラミック 3,400 2,766.00 9,404,400
クミアイ化学工業 41,000 793.00 32,513,000
日本農薬 19,600 533.00 10,446,800
アキレス 7,100 1,269.00 9,009,900
有沢製作所 16,100 993.00 15,987,300
日東電工 66,600 8,260.00 550,116,000
レック 14,400 943.00 13,579,200
三光合成 11,600 353.00 4,094,800
きもと 16,900 211.00 3,565,900
藤森工業 9,900 4,005.00 39,649,500
前澤化成工業 7,000 1,271.00 8,897,000
未来工業 3,900 1,520.00 5,928,000
ウェーブロックホールディングス 4,200 717.00 3,011,400
JSP 6,400 1,589.00 10,169,600
エフピコ 20,300 3,195.00 64,858,500
天馬 8,700 2,586.00 22,498,200
信越ポリマー 19,800 1,087.00 21,522,600
東リ 27,400 227.00 6,219,800
ニフコ 36,800 3,495.00 128,616,000
バルカー 9,000 2,545.00 22,905,000
ユニ・チャーム 212,400 4,355.00 925,002,000
ショーエイコーポレーション 3,000 635.00 1,905,000
協和キリン 129,300 3,050.00 394,365,000
武田薬品工業 866,200 3,494.00 3,026,502,800
アステラス製薬 955,600 1,990.50 1,902,121,800
大日本住友製薬 68,100 1,247.00 84,920,700
塩野義製薬 138,600 7,585.00 1,051,281,000
わかもと製薬 13,100 290.00 3,799,000
日本新薬 28,800 7,570.00 218,016,000
中外製薬 344,700 3,909.00 1,347,432,300
科研製薬 17,300 4,140.00 71,622,000
エーザイ 131,900 5,773.00 761,458,700
ロート製薬 56,600 3,755.00 212,533,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小野薬品工業 253,100 2,853.00 722,094,300
久光製薬 29,100 3,645.00 106,069,500
持田製薬 13,900 3,885.00 54,001,500
参天製薬 205,500 1,284.00 263,862,000
扶桑薬品工業 3,900 2,315.00 9,028,500
日本ケミファ 1,300 2,070.00 2,691,000
ツムラ 34,100 3,195.00 108,949,500
日医工 34,200 836.00 28,591,200
キッセイ薬品工業 19,500 2,407.00 46,936,500
生化学工業 19,400 897.00 17,401,800
栄研化学 19,400 1,739.00 33,736,600
日水製薬 4,100 989.00 4,054,900
鳥居薬品 5,900 2,959.00 17,458,100
JCRファーマ 31,100 2,144.00 66,678,400
東和薬品 15,900 3,005.00 47,779,500
富士製薬工業 6,800 1,010.00 6,868,000
ゼリア新薬工業 20,000 1,958.00 39,160,000
第一三共 866,100 2,549.50 2,208,121,950
キョーリン製薬ホールディングス 22,100 1,830.00 40,443,000
大幸薬品 16,600 601.00 9,976,600
ダイト 7,100 2,941.00 20,881,100
大塚ホールディングス 229,100 4,030.00 923,273,000
大正製薬ホールディングス 26,200 5,720.00 149,864,000
ペプチドリーム 57,800 2,043.00 118,085,400
あすか製薬ホールディングス 12,500 1,068.00 13,350,000
サワイグループホールディングス 24,100 4,425.00 106,642,500
日本コークス工業 93,100 135.00 12,568,500
ニチレキ 14,100 1,309.00 18,456,900
ユシロ化学工業 5,700 1,048.00 5,973,600
ビーピー・カストロール 3,900 1,285.00 5,011,500
富士石油 29,400 268.00 7,879,200
MORESCO 3,600 1,142.00 4,111,200
出光興産 122,300 3,015.00 368,734,500
ENEOSホールディングス 1,658,000 454.30 753,229,400
コスモエネルギーホールディングス 31,900 2,519.00 80,356,100
横浜ゴム 63,800 1,765.00 112,607,000
TOYO TIRE 58,000 1,602.00 92,916,000
ブリヂストン 317,500 5,134.00 1,630,045,000
住友ゴム工業 99,000 1,174.00 116,226,000
藤倉コンポジット 8,800 685.00 6,028,000
オカモト 6,500 4,005.00 26,032,500
フコク 4,800 974.00 4,675,200
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ニッタ 11,400 2,734.00 31,167,600
住友理工 21,400 599.00 12,818,600
三ツ星ベルト 13,400 2,111.00 28,287,400
バンドー化学 17,800 852.00 15,165,600
日東紡績 16,400 3,105.00 50,922,000
AGC 101,200 5,600.00 566,720,000
日本板硝子 52,900 509.00 26,926,100
石塚硝子 1,900 2,048.00 3,891,200
日本山村硝子 4,300 805.00 3,461,500
日本電気硝子 44,300 2,824.00 125,103,200
オハラ 4,400 1,148.00 5,051,200
住友大阪セメント 20,400 3,545.00 72,318,000
太平洋セメント 62,600 2,321.00 145,294,600
日本ヒューム 11,100 700.00 7,770,000
日本コンクリート工業 22,000 299.00 6,578,000
三谷セキサン 5,100 6,260.00 31,926,000
アジアパイルホールディングス 17,100 431.00 7,370,100
東海カーボン 92,400 1,137.00 105,058,800
日本カーボン 5,700 4,160.00 23,712,000
東洋炭素 7,200 3,145.00 22,644,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,455.00 27,175,500
TOTO 78,700 5,070.00 399,009,000
日本碍子 119,400 1,857.00 221,725,800
日本特殊陶業 83,900 2,122.00 178,035,800
MARUWA 3,800 14,290.00 54,302,000
品川リフラクトリーズ 2,600 3,915.00 10,179,000
黒崎播磨 1,900 4,375.00 8,312,500
ヨータイ 7,100 1,262.00 8,960,200
東京窯業 14,200 304.00 4,316,800
ニッカトー 5,100 572.00 2,917,200
フジミインコーポレーテッド 8,800 6,490.00 57,112,000
クニミネ工業 3,500 1,015.00 3,552,500
エーアンドエーマテリアル 1,900 912.00 1,732,800
ニチアス 25,500 2,623.00 66,886,500
ニチハ 15,300 2,585.00 39,550,500
日本製鉄 487,800 2,074.00 1,011,697,200
神戸製鋼所 203,500 614.00 124,949,000
中山製鋼所 17,400 467.00 8,125,800
合同製鐵 5,900 1,379.00 8,136,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 294,400 1,707.00 502,540,800
東京製鐵 37,200 1,144.00 42,556,800
共英製鋼 12,300 1,613.00 19,839,900
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大和工業 20,900 3,670.00 76,703,000
東京鐵鋼 4,800 1,370.00 6,576,000
大阪製鐵 5,800 1,220.00 7,076,000
淀川製鋼所 14,300 2,730.00 39,039,000
丸一鋼管 38,600 2,969.00 114,603,400
モリ工業 3,200 2,539.00 8,124,800
大同特殊鋼 17,800 4,185.00 74,493,000
日本高周波鋼業 4,100 344.00 1,410,400
日本冶金工業 8,000 2,913.00 23,304,000
山陽特殊製鋼 11,200 2,077.00 23,262,400
愛知製鋼 6,100 2,630.00 16,043,000
日立金属 117,400 2,074.00 243,487,600
日本金属 2,800 1,334.00 3,735,200
大平洋金属 6,700 3,355.00 22,478,500
新日本電工 70,500 344.00 24,252,000
栗本鐵工所 5,000 1,539.00 7,695,000
虹技 1,500 955.00 1,432,500
三菱製鋼 7,000 1,333.00 9,331,000
日亜鋼業 14,300 279.00 3,989,700
日本精線 1,800 4,415.00 7,947,000
エンビプロ・ホールディングス 4,700 1,279.00 6,011,300
シンニッタン 13,300 226.00 3,005,800
新家工業 2,700 1,760.00 4,752,000
大紀アルミニウム工業所 16,500 1,673.00 27,604,500
日本軽金属ホールディングス 27,600 1,824.00 50,342,400
三井金属鉱業 29,400 3,325.00 97,755,000
東邦亜鉛 6,100 2,694.00 16,433,400
三菱マテリアル 72,000 2,089.00 150,408,000
住友金属鉱山 139,300 5,439.00 757,652,700
DOWAホールディングス 29,700 4,900.00 145,530,000
古河機械金属 18,000 1,300.00 23,400,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,700 860.00 10,922,000
東邦チタニウム 19,600 910.00 17,836,000
UACJ 16,600 2,363.00 39,225,800
CKサンエツ 2,300 4,025.00 9,257,500
古河電気工業 33,900 2,402.00 81,427,800
住友電気工業 407,500 1,580.00 643,850,000
フジクラ 121,600 655.00 79,648,000
昭和電線ホールディングス 9,500 1,857.00 17,641,500
東京特殊電線 1,600 2,851.00 4,561,600
タツタ電線 19,300 451.00 8,704,300
カナレ電気 1,700 1,510.00 2,567,000
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平河ヒューテック 6,100 1,172.00 7,149,200
リョービ 13,500 1,111.00 14,998,500
アーレスティ 11,700 379.00 4,434,300
アサヒホールディングス 43,700 2,153.00 94,086,100
稲葉製作所 6,100 1,303.00 7,948,300
宮地エンジニアリンググループ 3,300 3,580.00 11,814,000
トーカロ 28,100 1,326.00 37,260,600
アルファCo 4,200 1,092.00 4,586,400
SUMCO 167,700 1,958.00 328,356,600
川田テクノロジーズ 2,200 3,825.00 8,415,000
RS Technologies 3,500 5,250.00 18,375,000
ジェイテックコーポレーション 1,200 1,503.00 1,803,600
信和 6,800 832.00 5,657,600
東洋製罐グループホールディングス 69,400 1,588.00 110,207,200
ホッカンホールディングス 6,000 1,398.00 8,388,000
コロナ 6,000 901.00 5,406,000
横河ブリッジホールディングス 18,700 2,062.00 38,559,400
駒井ハルテック 2,000 2,048.00 4,096,000
高田機工 1,000 2,888.00 2,888,000
三和ホールディングス 102,800 1,281.00 131,686,800
文化シヤッター 34,600 1,057.00 36,572,200
三協立山 14,000 639.00 8,946,000
アルインコ 7,900 912.00 7,204,800
東洋シヤッター 2,400 562.00 1,348,800
LIXIL 171,500 2,600.00 445,900,000
日本フイルコン 7,600 519.00 3,944,400
ノーリツ 20,900 1,567.00 32,750,300
長府製作所 11,100 1,982.00 22,000,200
リンナイ 20,500 9,600.00 196,800,000
ダイニチ工業 5,200 697.00 3,624,400
日東精工 13,700 510.00 6,987,000
三洋工業 1,300 1,844.00 2,397,200
岡部 22,100 721.00 15,934,100
ジーテクト 13,500 1,456.00 19,656,000
東プレ 20,300 1,225.00 24,867,500
高周波熱錬 19,500 597.00 11,641,500
東京製綱 6,700 844.00 5,654,800
サンコール 9,300 492.00 4,575,600
モリテック スチール 8,500 311.00 2,643,500
パイオラックス 15,600 1,767.00 27,565,200
エイチワン 10,700 657.00 7,029,900
日本発條 100,200 894.00 89,578,800
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中央発條 5,200 791.00 4,113,200
アドバネクス 1,400 1,658.00 2,321,200
立川ブラインド工業 4,800 1,088.00 5,222,400
三益半導体工業 8,500 2,355.00 20,017,500
日本ドライケミカル 2,700 1,776.00 4,795,200
日本製鋼所 33,100 3,675.00 121,642,500
三浦工業 47,200 3,155.00 148,916,000
タクマ 37,000 1,446.00 53,502,000
ツガミ 24,100 1,270.00 30,607,000
オークマ 12,700 4,755.00 60,388,500
芝浦機械 12,400 3,055.00 37,882,000
アマダ 172,200 1,038.00 178,743,600
アイダエンジニアリング 28,700 974.00 27,953,800
滝澤鉄工所 3,200 1,204.00 3,852,800
FUJI 50,200 2,323.00 116,614,600
牧野フライス製作所 12,000 3,700.00 44,400,000
オーエスジー 50,500 1,973.00 99,636,500
ダイジェット工業 1,400 1,005.00 1,407,000
旭ダイヤモンド工業 28,800 573.00 16,502,400
DMG森精機 64,700 1,691.00 109,407,700
ソディック 24,200 767.00 18,561,400
ディスコ 16,100 33,950.00 546,595,000
日東工器 6,000 1,604.00 9,624,000
日進工具 8,600 1,416.00 12,177,600
パンチ工業 9,200 494.00 4,544,800
冨士ダイス 5,600 617.00 3,455,200
豊和工業 5,800 824.00 4,779,200
OKK 4,200 733.00 3,078,600
東洋機械金属 7,200 564.00 4,060,800
津田駒工業 2,100 589.00 1,236,900
エンシュウ 2,700 650.00 1,755,000
島精機製作所 16,000 1,829.00 29,264,000
オプトラン 13,700 1,905.00 26,098,500
NCホールディングス 3,100 1,855.00 5,750,500
イワキポンプ 7,000 1,022.00 7,154,000
フリュー 9,700 1,013.00 9,826,100
ヤマシンフィルタ 22,100 359.00 7,933,900
日阪製作所 13,500 821.00 11,083,500
やまびこ 21,200 1,313.00 27,835,600
野村マイクロ・サイエンス 2,900 3,495.00 10,135,500
平田機工 5,200 5,270.00 27,404,000
ペガサスミシン製造 11,200 531.00 5,947,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルマエ 4,500 2,396.00 10,782,000
タツモ 5,100 1,575.00 8,032,500
ナブテスコ 62,200 3,155.00 196,241,000
三井海洋開発 11,600 1,176.00 13,641,600
レオン自動機 11,700 1,014.00 11,863,800
SMC 32,300 67,490.00 2,179,927,000
ホソカワミクロン 7,700 2,647.00 20,381,900
ユニオンツール 4,100 3,590.00 14,719,000
オイレス工業 15,300 1,556.00 23,806,800
日精エー・エス・ビー機械 3,700 2,957.00 10,940,900
サトーホールディングス 14,400 2,001.00 28,814,400
技研製作所 9,700 3,675.00 35,647,500
日本エアーテック 5,100 1,023.00 5,217,300
カワタ 3,500 1,009.00 3,531,500
日精樹脂工業 7,800 1,002.00 7,815,600
オカダアイヨン 3,500 1,423.00 4,980,500
ワイエイシイホールディングス 4,300 1,069.00 4,596,700
小松製作所 499,500 2,725.50 1,361,387,250
住友重機械工業 63,100 2,747.00 173,335,700
日立建機 44,200 2,921.00 129,108,200
日工 15,300 623.00 9,531,900
巴工業 4,400 2,310.00 10,164,000
井関農機 10,300 1,218.00 12,545,400
TOWA 9,400 2,314.00 21,751,600
丸山製作所 2,300 1,509.00 3,470,700
北川鉄工所 5,100 1,344.00 6,854,400
ローツェ 5,400 10,410.00 56,214,000
タカキタ 3,900 615.00 2,398,500
クボタ 533,800 2,058.00 1,098,560,400
荏原実業 5,100 2,157.00 11,000,700
三菱化工機 3,600 2,008.00 7,228,800
月島機械 20,400 1,042.00 21,256,800
帝国電機製作所 7,700 1,397.00 10,756,900
新東工業 24,500 700.00 17,150,000
澁谷工業 9,700 2,438.00 23,648,600
アイチ コーポレーション 15,900 859.00 13,658,100
小森コーポレーション 28,200 736.00 20,755,200
鶴見製作所 8,600 1,785.00 15,351,000
住友精密工業 1,700 1,922.00 3,267,400
日本ギア工業 4,100 272.00 1,115,200
酒井重工業 2,000 2,963.00 5,926,000
荏原製作所 45,800 5,650.00 258,770,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石井鐵工所 1,600 3,005.00 4,808,000
酉島製作所 10,100 959.00 9,685,900
北越工業 10,400 896.00 9,318,400
ダイキン工業 140,400 21,450.00 3,011,580,000
オルガノ 3,200 7,740.00 24,768,000
トーヨーカネツ 4,200 2,403.00 10,092,600
栗田工業 59,700 4,730.00 282,381,000
椿本チエイン 14,500 3,285.00 47,632,500
大同工業 5,000 925.00 4,625,000
木村化工機 9,400 819.00 7,698,600
アネスト岩田 17,200 816.00 14,035,200
ダイフク 60,700 8,380.00 508,666,000
サムコ 2,800 2,298.00 6,434,400
加藤製作所 5,400 819.00 4,422,600
油研工業 1,900 1,752.00 3,328,800
タダノ 57,700 980.00 56,546,000
フジテック 40,900 2,693.00 110,143,700
CKD 32,600 2,020.00 65,852,000
キトー 9,400 1,676.00 15,754,400
平和 30,800 1,945.00 59,906,000
理想科学工業 9,300 2,171.00 20,190,300
SANKYO 23,800 3,225.00 76,755,000
日本金銭機械 11,300 628.00 7,096,400
マースグループホールディングス 7,000 1,635.00 11,445,000
フクシマガリレイ 7,600 3,855.00 29,298,000
オーイズミ 4,000 394.00 1,576,000
ダイコク電機 5,100 1,243.00 6,339,300
竹内製作所 16,800 2,602.00 43,713,600
アマノ 28,900 2,255.00 65,169,500
JUKI 15,300 676.00 10,342,800
ジャノメ 9,400 719.00 6,758,600
マックス 14,700 1,711.00 25,151,700
グローリー 28,300 2,087.00 59,062,100
新晃工業 10,300 1,720.00 17,716,000
大和冷機工業 16,000 1,127.00 18,032,000
セガサミーホールディングス 109,300 2,145.00 234,448,500
日本ピストンリング 4,100 1,370.00 5,617,000
リケン 4,800 2,572.00 12,345,600
TPR 14,900 1,416.00 21,098,400
ツバキ・ナカシマ 24,200 964.00 23,328,800
ホシザキ 32,200 7,870.00 253,414,000
大豊工業 9,100 718.00 6,533,800
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日本精工 207,600 738.00 153,208,800
NTN 236,900 226.00 53,539,400
ジェイテクト 105,800 1,029.00 108,868,200
不二越 9,400 4,190.00 39,386,000
日本トムソン 30,300 534.00 16,180,200
THK 62,200 2,704.00 168,188,800
ユーシン精機 8,600 684.00 5,882,400
前澤給装工業 8,300 980.00 8,134,000
イーグル工業 13,700 1,063.00 14,563,100
前澤工業 6,700 625.00 4,187,500
日本ピラー工業 11,200 2,827.00 31,662,400
キッツ 37,200 671.00 24,961,200
マキタ 134,200 4,136.00 555,051,200
三井E&Sホールディングス 39,800 359.00 14,288,200
日立造船 93,400 773.00 72,198,200
三菱重工業 173,200 3,339.00 578,314,800
IHI 68,900 2,678.00 184,514,200
スター精密 16,600 1,493.00 24,783,800
日清紡ホールディングス 67,400 1,041.00 70,163,400
イビデン 57,900 5,440.00 314,976,000
コニカミノルタ 241,900 501.00 121,191,900
ブラザー工業 134,800 2,091.00 281,866,800
ミネベアミツミ 190,200 2,516.00 478,543,200
日立製作所 530,100 6,009.00 3,185,370,900
東芝 192,600 4,516.00 869,781,600
三菱電機 1,102,100 1,425.00 1,570,492,500
富士電機 66,400 6,060.00 402,384,000
東洋電機製造 4,300 963.00 4,140,900
安川電機 118,600 4,665.00 553,269,000
シンフォニアテクノロジー 13,300 1,280.00 17,024,000
明電舎 18,700 2,367.00 44,262,900
オリジン 2,800 1,233.00 3,452,400
山洋電気 5,000 4,910.00 24,550,000
デンヨー 9,400 1,715.00 16,121,000
PHCホールディングス 13,000 1,551.00 20,163,000
東芝テック 11,800 4,910.00 57,938,000
芝浦メカトロニクス 2,000 7,680.00 15,360,000
マブチモーター 26,000 4,180.00 108,680,000
日本電産 285,700 9,956.00 2,844,429,200
トレックス・セミコンダクター 5,700 2,485.00 14,164,500
東光高岳 6,500 1,435.00 9,327,500
ダイヘン 12,100 4,150.00 50,215,000
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ヤーマン 18,600 931.00 17,316,600
JVCケンウッド 92,900 189.00 17,558,100
ミマキエンジニアリング 10,600 726.00 7,695,600
I-PEX 5,400 1,466.00 7,916,400
日新電機 25,800 1,414.00 36,481,200
大崎電気工業 20,200 487.00 9,837,400
オムロン 91,700 7,867.00 721,403,900
日東工業 14,700 1,597.00 23,475,900
IDEC 13,600 2,407.00 32,735,200
正興電機製作所 4,000 1,080.00 4,320,000
不二電機工業 2,500 1,064.00 2,660,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,100 2,395.00 86,459,500
サクサホールディングス 2,600 1,402.00 3,645,200
メルコホールディングス 3,200 3,730.00 11,936,000
テクノメディカ 2,800 1,541.00 4,314,800
日本電気 140,000 5,120.00 716,800,000
富士通 99,200 16,150.00 1,602,080,000
沖電気工業 44,800 887.00 39,737,600
岩崎通信機 4,500 816.00 3,672,000
電気興業 5,800 2,362.00 13,699,600
サンケン電気 10,300 5,220.00 53,766,000
ナカヨ 2,000 1,123.00 2,246,000
アイホン 6,200 2,114.00 13,106,800
ルネサスエレクトロニクス 598,100 1,392.00 832,555,200
セイコーエプソン 136,700 1,838.00 251,254,600
ワコム 86,100 850.00 73,185,000
アルバック 21,900 5,800.00 127,020,000
アクセル 5,100 1,111.00 5,666,100
EIZO 8,600 3,665.00 31,519,000
日本信号 28,100 881.00 24,756,100
京三製作所 23,700 422.00 10,001,400
能美防災 14,800 2,021.00 29,910,800
ホーチキ 8,400 1,213.00 10,189,200
星和電機 5,900 484.00 2,855,600
エレコム 25,600 1,548.00 39,628,800
パナソニック 1,175,500 1,209.00 1,421,179,500
シャープ 125,600 1,181.00 148,333,600
アンリツ 71,000 1,624.00 115,304,000
富士通ゼネラル 29,900 2,567.00 76,753,300
ソニーグループ 690,400 11,890.00 8,208,856,000
TDK 159,800 4,760.00 760,648,000
帝国通信工業 5,300 1,374.00 7,282,200
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タムラ製作所 42,500 601.00 25,542,500
アルプスアルパイン 98,000 1,209.00 118,482,000
池上通信機 3,200 642.00 2,054,400
日本電波工業 10,400 1,141.00 11,866,400
鈴木 5,600 829.00 4,642,400
メイコー 9,100 3,850.00 35,035,000
日本トリム 2,300 2,700.00 6,210,000
ローランド ディー.ジー. 6,700 2,839.00 19,021,300
フォスター電機 11,100 773.00 8,580,300
SMK 2,600 2,180.00 5,668,000
ヨコオ 8,400 2,624.00 22,041,600
ホシデン 27,100 1,206.00 32,682,600
ヒロセ電機 17,000 16,980.00 288,660,000
日本航空電子工業 25,300 1,847.00 46,729,100
TOA 11,800 767.00 9,050,600
マクセル 22,300 1,212.00 27,027,600
古野電気 13,600 1,052.00 14,307,200
ユニデンホールディングス 2,400 3,435.00 8,244,000
スミダコーポレーション 10,900 839.00 9,145,100
アイコム 4,100 2,358.00 9,667,800
リオン 4,500 2,079.00 9,355,500
本多通信工業 9,900 490.00 4,851,000
横河電機 110,300 1,815.00 200,194,500
新電元工業 4,200 2,984.00 12,532,800
アズビル 64,600 4,110.00 265,506,000
東亜ディーケーケー 6,000 912.00 5,472,000
日本光電工業 45,700 3,140.00 143,498,000
チノー 3,500 1,503.00 5,260,500
共和電業 10,600 379.00 4,017,400
日本電子材料 5,500 1,993.00 10,961,500
堀場製作所 20,400 6,560.00 133,824,000
アドバンテスト 81,900 9,380.00 768,222,000
小野測器 5,700 483.00 2,753,100
エスペック 9,200 2,035.00 18,722,000
キーエンス 99,900 52,500.00 5,244,750,000
日置電機 5,400 6,570.00 35,478,000
シスメックス 93,300 8,330.00 777,189,000
日本マイクロニクス 19,500 1,697.00 33,091,500
メガチップス 10,400 3,805.00 39,572,000
OBARA GROUP 5,200 3,140.00 16,328,000
澤藤電機 1,700 1,534.00 2,607,800
原田工業 5,800 991.00 5,747,800
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コーセル 14,100 819.00 11,547,900
イリソ電子工業 9,400 4,100.00 38,540,000
オプテックスグループ 18,400 1,606.00 29,550,400
千代田インテグレ 4,900 1,917.00 9,393,300
アイ・オー・データ機器 4,800 1,297.00 6,225,600
レーザーテック 48,400 21,170.00 1,024,628,000
スタンレー電気 77,300 2,841.00 219,609,300
岩崎電気 4,300 2,281.00 9,808,300
ウシオ電機 56,800 1,869.00 106,159,200
岡谷電機産業 9,500 307.00 2,916,500
ヘリオス テクノ ホールディング 11,200 292.00 3,270,400
エノモト 3,400 1,500.00 5,100,000
日本セラミック 10,500 2,490.00 26,145,000
遠藤照明 5,600 1,009.00 5,650,400
古河電池 8,300 1,256.00 10,424,800
双信電機 6,100 556.00 3,391,600
山一電機 8,300 1,915.00 15,894,500
図研 7,300 2,988.00 21,812,400
日本電子 23,000 6,510.00 149,730,000
カシオ計算機 79,800 1,296.00 103,420,800
ファナック 96,700 21,525.00 2,081,467,500
日本シイエムケイ 22,600 594.00 13,424,400
エンプラス 2,900 2,619.00 7,595,100
大真空 15,300 1,073.00 16,416,900
ローム 49,400 9,210.00 454,974,000
浜松ホトニクス 79,200 5,640.00 446,688,000
三井ハイテック 10,900 8,160.00 88,944,000
新光電気工業 32,500 4,755.00 154,537,500
京セラ 155,100 6,854.00 1,063,055,400
太陽誘電 53,600 5,150.00 276,040,000
村田製作所 323,800 7,938.00 2,570,324,400
双葉電子工業 19,700 675.00 13,297,500
北陸電気工業 4,600 1,296.00 5,961,600
ニチコン 35,200 1,226.00 43,155,200
日本ケミコン 10,400 1,899.00 19,749,600
KOA 17,000 1,414.00 24,038,000
市光工業 14,200 506.00 7,185,200
小糸製作所 60,600 6,250.00 378,750,000
ミツバ 20,300 394.00 7,998,200
SCREENホールディングス 19,100 11,560.00 220,796,000
キヤノン電子 10,500 1,612.00 16,926,000
キヤノン 547,700 2,823.00 1,546,157,100
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リコー 305,900 1,048.00 320,583,200
象印マホービン 30,200 1,427.00 43,095,400
MUTOHホールディングス 1,600 2,043.00 3,268,800
東京エレクトロン 69,900 55,140.00 3,854,286,000
トヨタ紡織 45,000 2,160.00 97,200,000
芦森工業 2,100 905.00 1,900,500
ユニプレス 16,400 814.00 13,349,600
豊田自動織機 89,200 9,090.00 810,828,000
モリタホールディングス 17,700 1,247.00 22,071,900
三櫻工業 15,200 713.00 10,837,600
デンソー 242,700 8,431.00 2,046,203,700
東海理化電機製作所 29,000 1,563.00 45,327,000
川崎重工業 80,400 2,084.00 167,553,600
名村造船所 33,100 279.00 9,234,900
日本車輌製造 4,000 2,105.00 8,420,000
三菱ロジスネクスト 14,600 937.00 13,680,200
近畿車輛 1,700 1,066.00 1,812,200
日産自動車 1,299,800 598.10 777,410,380
いすゞ自動車 345,800 1,638.00 566,420,400
トヨタ自動車 5,582,600 2,173.00 12,130,989,800
日野自動車 137,600 1,095.00 150,672,000
三菱自動車工業 407,900 325.00 132,567,500
エフテック 7,700 527.00 4,057,900
レシップホールディングス 4,400 540.00 2,376,000
GMB 2,000 778.00 1,556,000
ファルテック 1,900 708.00 1,345,200
武蔵精密工業 24,600 1,875.00 46,125,000
日産車体 16,100 673.00 10,835,300
新明和工業 31,100 935.00 29,078,500
極東開発工業 20,500 1,476.00 30,258,000
トピー工業 9,100 1,118.00 10,173,800
ティラド 3,200 2,524.00 8,076,800
曙ブレーキ工業 60,500 171.00 10,345,500
タチエス 19,300 1,145.00 22,098,500
NOK 53,300 1,233.00 65,718,900
フタバ産業 27,600 403.00 11,122,800
KYB 11,500 3,095.00 35,592,500
大同メタル工業 21,100 636.00 13,419,600
プレス工業 54,600 380.00 20,748,000
ミクニ 14,000 407.00 5,698,000
太平洋工業 23,100 1,016.00 23,469,600
河西工業 13,500 288.00 3,888,000
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アイシン 80,700 4,375.00 353,062,500
マツダ 345,900 931.00 322,032,900
今仙電機製作所 7,200 592.00 4,262,400
本田技研工業 867,800 3,662.00 3,177,883,600
スズキ 252,100 4,864.00 1,226,214,400
SUBARU 315,800 1,975.50 623,862,900
安永 5,300 832.00 4,409,600
ヤマハ発動機 143,800 2,646.00 380,494,800
TBK 12,100 406.00 4,912,600
エクセディ 16,600 1,721.00 28,568,600
豊田合成 35,600 2,257.00 80,349,200
愛三工業 17,300 749.00 12,957,700
盟和産業 1,600 1,012.00 1,619,200
日本プラスト 8,600 548.00 4,712,800
ヨロズ 10,300 973.00 10,021,900
エフ・シー・シー 18,000 1,459.00 26,262,000
シマノ 44,300 26,620.00 1,179,266,000
テイ・エス テック 46,500 1,568.00 72,912,000
ジャムコ 6,400 811.00 5,190,400
テルモ 311,900 3,636.00 1,134,068,400
クリエートメディック 3,300 978.00 3,227,400
日機装 33,100 782.00 25,884,200
日本エム・ディ・エム 6,400 1,564.00 10,009,600
島津製作所 141,800 4,020.00 570,036,000
JMS 9,300 609.00 5,663,700
長野計器 8,000 1,281.00 10,248,000
ブイ・テクノロジー 4,800 3,525.00 16,920,000
東京計器 7,000 1,046.00 7,322,000
愛知時計電機 4,800 1,892.00 9,081,600
インターアクション 5,500 2,002.00 11,011,000
オーバル 9,900 270.00 2,673,000
東京精密 18,600 4,725.00 87,885,000
マニー 43,900 1,579.00 69,318,100
ニコン 168,300 1,250.00 210,375,000
トプコン 51,800 1,490.00 77,182,000
オリンパス 578,000 2,317.50 1,339,515,000
理研計器 8,900 4,745.00 42,230,500
タムロン 8,600 2,310.00 19,866,000
HOYA 215,100 14,975.00 3,221,122,500
シード 5,200 510.00 2,652,000
ノーリツ鋼機 9,900 1,790.00 17,721,000
エー・アンド・デイ 10,100 912.00 9,211,200
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朝日インテック 120,800 2,289.00 276,511,200
シチズン時計 129,100 506.00 65,324,600
リズム 3,500 1,455.00 5,092,500
大研医器 8,800 527.00 4,637,600
メニコン 36,500 2,895.00 105,667,500
シンシア 1,200 492.00 590,400
松風 4,600 1,784.00 8,206,400
セイコーホールディングス 15,600 2,344.00 36,566,400
ニプロ 82,200 1,101.00 90,502,200
中本パックス 3,100 1,680.00 5,208,000
スノーピーク 14,400 2,549.00 36,705,600
パラマウントベッドホールディングス 21,100 1,990.00 41,989,000
トランザクション 6,000 974.00 5,844,000
粧美堂 3,200 418.00 1,337,600
ニホンフラッシュ 9,400 1,028.00 9,663,200
前田工繊 12,100 3,225.00 39,022,500
永大産業 14,400 299.00 4,305,600
アートネイチャー 9,400 725.00 6,815,000
バンダイナムコホールディングス 98,800 7,790.00 769,652,000
アイフィスジャパン 2,800 672.00 1,881,600
共立印刷 18,500 163.00 3,015,500
SHOEI 10,300 4,590.00 47,277,000
フランスベッドホールディングス 14,200 915.00 12,993,000
パイロットコーポレーション 18,600 4,645.00 86,397,000
萩原工業 7,100 1,213.00 8,612,300
フジシールインターナショナル 26,800 1,743.00 46,712,400
タカラトミー 46,100 1,267.00 58,408,700
広済堂ホールディングス 6,800 870.00 5,916,000
エステールホールディングス 2,600 653.00 1,697,800
タカノ 3,800 703.00 2,671,400
プロネクサス 8,500 1,081.00 9,188,500
ホクシン 7,800 149.00 1,162,200
ウッドワン 3,400 1,014.00 3,447,600
大建工業 6,500 2,231.00 14,501,500
凸版印刷 167,500 2,273.00 380,727,500
大日本印刷 130,300 2,952.00 384,645,600
共同印刷 3,200 2,834.00 9,068,800
NISSHA 22,600 1,356.00 30,645,600
光村印刷 1,000 1,497.00 1,497,000
TAKARA & COMPANY 5,400 1,846.00 9,968,400
アシックス 97,500 2,252.00 219,570,000
ツツミ 2,700 1,869.00 5,046,300
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ローランド 7,700 4,080.00 31,416,000
小松ウオール工業 3,400 1,877.00 6,381,800
ヤマハ 64,100 5,460.00 349,986,000
河合楽器製作所 3,100 2,971.00 9,210,100
クリナップ 10,200 552.00 5,630,400
ピジョン 66,600 2,311.00 153,912,600
兼松サステック 700 1,703.00 1,192,100
キングジム 8,900 881.00 7,840,900
リンテック 23,600 2,614.00 61,690,400
イトーキ 20,300 359.00 7,287,700
任天堂 62,200 58,770.00 3,655,494,000
三菱鉛筆 18,100 1,250.00 22,625,000
タカラスタンダード 22,800 1,346.00 30,688,800
コクヨ 52,900 1,591.00 84,163,900
ナカバヤシ 9,900 507.00 5,019,300
グローブライド 9,900 2,630.00 26,037,000
オカムラ 37,900 1,173.00 44,456,700
美津濃 10,900 2,272.00 24,764,800
東京電力ホールディングス 824,800 367.00 302,701,600
中部電力 337,200 1,136.00 383,059,200
関西電力 417,600 1,160.00 484,416,000
中国電力 172,200 905.00 155,841,000
北陸電力 100,800 558.00 56,246,400
東北電力 258,100 739.00 190,735,900
四国電力 99,200 814.00 80,748,800
九州電力 227,200 845.00 191,984,000
北海道電力 95,800 506.00 48,474,800
沖縄電力 23,400 1,417.00 33,157,800
電源開発 94,000 1,852.00 174,088,000
エフオン 6,700 536.00 3,591,200
イーレックス 16,200 1,664.00 26,956,800
レノバ 21,500 1,347.00 28,960,500
東京瓦斯 211,300 2,323.00 490,849,900
大阪瓦斯 199,600 2,111.00 421,355,600
東邦瓦斯 50,600 2,992.00 151,395,200
北海道瓦斯 5,500 1,511.00 8,310,500
広島ガス 21,000 349.00 7,329,000
西部ガスホールディングス 12,400 2,237.00 27,738,800
静岡ガス 28,700 845.00 24,251,500
メタウォーター 11,400 2,042.00 23,278,800
SBSホールディングス 8,200 3,030.00 24,846,000
東武鉄道 107,700 2,923.00 314,807,100
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相鉄ホールディングス 35,300 2,237.00 78,966,100
東急 278,000 1,583.00 440,074,000
京浜急行電鉄 141,500 1,270.00 179,705,000
小田急電鉄 163,900 2,127.00 348,615,300
京王電鉄 57,200 5,280.00 302,016,000
京成電鉄 76,700 3,400.00 260,780,000
富士急行 13,100 4,070.00 53,317,000
新京成電鉄 2,500 2,033.00 5,082,500
東日本旅客鉄道 194,000 7,173.00 1,391,562,000
西日本旅客鉄道 133,600 5,091.00 680,157,600
東海旅客鉄道 91,600 15,930.00 1,459,188,000
西武ホールディングス 143,900 1,233.00 177,428,700
鴻池運輸 17,500 1,163.00 20,352,500
西日本鉄道 30,500 2,656.00 81,008,000
ハマキョウレックス 7,800 2,899.00 22,612,200
サカイ引越センター 5,100 4,475.00 22,822,500
近鉄グループホールディングス 104,400 3,580.00 373,752,000
阪急阪神ホールディングス 130,500 3,510.00 458,055,000
南海電気鉄道 46,600 2,384.00 111,094,400
京阪ホールディングス 46,500 3,065.00 142,522,500
神戸電鉄 2,500 3,410.00 8,525,000
名古屋鉄道 85,800 2,130.00 182,754,000
山陽電気鉄道 8,000 1,996.00 15,968,000
アルプス物流 7,300 1,053.00 7,686,900
ヤマトホールディングス 146,300 2,186.00 319,811,800
山九 27,500 3,990.00 109,725,000
丸運 5,900 246.00 1,451,400
丸全昭和運輸 8,500 3,190.00 27,115,000
センコーグループホールディングス 52,300 940.00 49,162,000
トナミホールディングス 2,500 3,810.00 9,525,000
ニッコンホールディングス 35,000 2,179.00 76,265,000
日本石油輸送 1,100 2,641.00 2,905,100
福山通運 17,200 4,100.00 70,520,000
セイノーホールディングス 71,100 1,217.00 86,528,700
エスライン 3,100 923.00 2,861,300
神奈川中央交通 2,600 3,570.00 9,282,000
日立物流 20,100 5,950.00 119,595,000
丸和運輸機関 22,000 1,051.00 23,122,000
C&Fロジホールディングス 10,500 1,246.00 13,083,000
九州旅客鉄道 80,700 2,576.00 207,883,200
SGホールディングス 197,200 2,517.00 496,352,400
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 36,100 7,330.00 264,613,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本郵船 87,500 10,190.00 891,625,000
商船三井 58,000 9,160.00 531,280,000
川崎汽船 32,100 7,620.00 244,602,000
NSユナイテッド海運 6,300 4,145.00 26,113,500
飯野海運 51,700 863.00 44,617,100
共栄タンカー 3,800 1,028.00 3,906,400
乾汽船 7,100 2,616.00 18,573,600
日本航空 239,300 2,365.00 565,944,500
ANAホールディングス 265,100 2,612.50 692,573,750
パスコ 2,000 1,310.00 2,620,000
トランコム 2,900 7,220.00 20,938,000
日新 8,300 1,716.00 14,242,800
三菱倉庫 33,100 2,764.00 91,488,400
三井倉庫ホールディングス 11,100 2,340.00 25,974,000
住友倉庫 36,900 2,134.00 78,744,600
澁澤倉庫 6,200 2,223.00 13,782,600
東陽倉庫 17,500 322.00 5,635,000
日本トランスシティ 23,000 617.00 14,191,000
ケイヒン 1,800 1,421.00 2,557,800
中央倉庫 6,400 980.00 6,272,000
川西倉庫 1,900 1,165.00 2,213,500
安田倉庫 8,600 981.00 8,436,600
ファイズホールディングス 2,200 659.00 1,449,800
東洋埠頭 3,200 1,516.00 4,851,200
上組 57,400 2,192.00 125,820,800
サンリツ 2,900 835.00 2,421,500
キムラユニティー 2,700 1,371.00 3,701,700
キユーソー流通システム 5,200 945.00 4,914,000
近鉄エクスプレス 19,700 2,949.00 58,095,300
東海運 5,900 308.00 1,817,200
エーアイテイー 6,500 1,407.00 9,145,500
内外トランスライン 4,000 1,885.00 7,540,000
日本コンセプト 3,300 1,456.00 4,804,800
NECネッツエスアイ 35,800 1,758.00 62,936,400
クロスキャット 2,900 1,767.00 5,124,300
システナ 154,600 386.00 59,675,600
デジタルアーツ 5,800 6,000.00 34,800,000
日鉄ソリューションズ 15,700 3,530.00 55,421,000
キューブシステム 5,600 907.00 5,079,200
WOW WORLD 1,600 1,110.00 1,776,000
コア 4,600 1,522.00 7,001,200
ラクーンホールディングス 7,700 1,117.00 8,600,900
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ソリトンシステムズ 5,500 1,497.00 8,233,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,700 4,075.00 19,152,500
TIS 103,200 2,584.00 266,668,800
JNSホールディングス 5,000 414.00 2,070,000
グリー 49,300 808.00 39,834,400
GMOペパボ 1,200 2,286.00 2,743,200
コーエーテクモホールディングス 34,500 3,985.00 137,482,500
三菱総合研究所 4,700 3,710.00 17,437,000
電算 1,200 2,282.00 2,738,400
AGS 5,600 792.00 4,435,200
ファインデックス 9,200 694.00 6,384,800
ブレインパッド 8,500 1,060.00 9,010,000
KLab 19,800 398.00 7,880,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 15,800 1,029.00 16,258,200
ネクソン 244,000 2,508.00 611,952,000
アイスタイル 33,500 189.00 6,331,500
エムアップホールディングス 12,600 883.00 11,125,800
エイチーム 7,600 709.00 5,388,400
エニグモ 11,800 674.00 7,953,200
テクノスジャパン 8,600 440.00 3,784,000
コロプラ 35,700 630.00 22,491,000
ブロードリーフ 53,900 328.00 17,679,200
クロス・マーケティンググループ 4,200 850.00 3,570,000
デジタルハーツホールディングス 5,000 1,471.00 7,355,000
システム情報 8,200 1,008.00 8,265,600
メディアドゥ 3,800 2,427.00 9,222,600
じげん 30,900 298.00 9,208,200
ブイキューブ 11,100 758.00 8,413,800
エンカレッジ・テクノロジ 2,600 522.00 1,357,200
サイバーリンクス 3,700 900.00 3,330,000
フィックスターズ 11,600 678.00 7,864,800
CARTA HOLDINGS 4,400 2,353.00 10,353,200
オプティム 7,600 875.00 6,650,000
セレス 4,000 1,321.00 5,284,000
SHIFT 5,500 19,920.00 109,560,000
ティーガイア 9,700 1,724.00 16,722,800
セック 1,600 2,075.00 3,320,000
テクマトリックス 18,300 1,557.00 28,493,100
プロシップ 3,600 1,430.00 5,148,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 29,400 2,838.00 83,437,200
GMOペイメントゲートウェイ 21,000 10,190.00 213,990,000
ザッパラス 4,400 492.00 2,164,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 3,200 1,762.00 5,638,400
インターネットイニシアティブ 28,800 3,405.00 98,064,000
さくらインターネット 11,800 513.00 6,053,400
ヴィンクス 3,100 971.00 3,010,100
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,400 4,170.00 10,008,000
SRAホールディングス 5,300 2,863.00 15,173,900
システムインテグレータ 3,600 535.00 1,926,000
朝日ネット 10,000 597.00 5,970,000
eBASE 13,100 618.00 8,095,800
アバント 11,700 1,044.00 12,214,800
アドソル日進 3,900 1,601.00 6,243,900
ODKソリューションズ 2,400 655.00 1,572,000
フリービット 6,500 894.00 5,811,000
コムチュア 12,200 2,762.00 33,696,400
サイバーコム 1,700 938.00 1,594,600
アステリア 7,900 706.00 5,577,400
アイル 6,100 1,295.00 7,899,500
マークラインズ 5,500 2,625.00 14,437,500
メディカル・データ・ビジョン 13,800 1,015.00 14,007,000
gumi 15,200 543.00 8,253,600
ショーケース 2,600 432.00 1,123,200
モバイルファクトリー 2,600 927.00 2,410,200
テラスカイ 4,000 1,428.00 5,712,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,900 1,258.00 6,164,200
PCIホールディングス 4,900 951.00 4,659,900
パイプドHD 2,000 2,575.00 5,150,000
アイビーシー 1,900 557.00 1,058,300
ネオジャパン 3,200 1,059.00 3,388,800
PR TIMES 2,300 2,882.00 6,628,600
ラクス 37,200 1,674.00 62,272,800
ランドコンピュータ 2,600 855.00 2,223,000
ダブルスタンダード 3,300 1,816.00 5,992,800
オープンドア 6,500 1,944.00 12,636,000
マイネット 3,900 487.00 1,899,300
アカツキ 4,900 2,783.00 13,636,700
ベネフィットジャパン 900 1,921.00 1,728,900
Ubicomホールディングス 2,900 2,042.00 5,921,800
カナミックネットワーク 11,800 444.00 5,239,200
ノムラシステムコーポレーション 6,000 221.00 1,326,000
チェンジ 20,000 1,611.00 32,220,000
シンクロ・フード 5,900 261.00 1,539,900
オークネット 5,800 1,536.00 8,908,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 796.00 1,830,800
セグエグループ 2,900 523.00 1,516,700
エイトレッド 1,600 1,905.00 3,048,000
マクロミル 22,200 1,178.00 26,151,600
ビーグリー 2,600 1,238.00 3,218,800
オロ 3,500 2,412.00 8,442,000
ユーザーローカル 3,300 1,472.00 4,857,600
テモナ 2,600 385.00 1,001,000
ニーズウェル 2,600 608.00 1,580,800
マネーフォワード 16,500 4,485.00 74,002,500
サインポスト 3,500 861.00 3,013,500
電算システムホールディングス 4,500 2,755.00 12,397,500
ソルクシーズ 9,400 402.00 3,778,800
フェイス 3,000 679.00 2,037,000
プロトコーポレーション 11,600 1,229.00 14,256,400
ハイマックス 3,000 1,219.00 3,657,000
野村総合研究所 209,000 3,785.00 791,065,000
サイバネットシステム 7,800 627.00 4,890,600
CEホールディングス 5,900 463.00 2,731,700
日本システム技術 2,200 2,080.00 4,576,000
インテージホールディングス 13,500 1,759.00 23,746,500
東邦システムサイエンス 3,000 924.00 2,772,000
ソースネクスト 47,300 155.00 7,331,500
インフォコム 11,900 2,011.00 23,930,900
シンプレクス・ホールディングス 11,600 1,559.00 18,084,400
HEROZ 3,200 888.00 2,841,600
ラクスル 11,900 3,060.00 36,414,000
IPS 3,000 1,975.00 5,925,000
FIG 12,100 281.00 3,400,100
システムサポート 3,300 1,029.00 3,395,700
イーソル 6,800 482.00 3,277,600
アルテリア・ネットワークス 13,800 1,312.00 18,105,600
東海ソフト 1,800 907.00 1,632,600
ウイングアーク1st 6,200 1,212.00 7,514,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,500 1,663.00 4,157,500
サーバーワークス 1,900 2,302.00 4,373,800
東名 1,100 920.00 1,012,000
ヴィッツ 1,100 1,276.00 1,403,600
トビラシステムズ 2,300 780.00 1,794,000
Sansan 38,500 982.00 37,807,000
Link-U 2,100 731.00 1,535,100
ギフティ 9,800 834.00 8,173,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベース 1,900 4,980.00 9,462,000
JMDC 10,200 5,480.00 55,896,000
フォーカスシステムズ 7,400 899.00 6,652,600
クレスコ 7,900 1,774.00 14,014,600
フジ・メディア・ホールディングス 104,300 1,255.00 130,896,500
オービック 34,100 17,660.00 602,206,000
ジャストシステム 15,400 5,330.00 82,082,000
TDCソフト 9,600 1,105.00 10,608,000
Zホールディングス 1,572,100 557.80 876,917,380
トレンドマイクロ 57,800 5,890.00 340,442,000
IDホールディングス 6,900 849.00 5,858,100
日本オラクル 17,600 8,130.00 143,088,000
アルファシステムズ 2,900 3,715.00 10,773,500
フューチャー 22,900 1,328.00 30,411,200
CAC Holdings 6,400 1,297.00 8,300,800
SBテクノロジー 4,700 2,517.00 11,829,900
トーセ 3,100 719.00 2,228,900
オービックビジネスコンサルタント 10,300 4,155.00 42,796,500
伊藤忠テクノソリューションズ 49,300 2,907.00 143,315,100
アイティフォー 13,200 779.00 10,282,800
東計電算 1,300 4,975.00 6,467,500
エックスネット 1,800 986.00 1,774,800
大塚商会 58,500 4,240.00 248,040,000
サイボウズ 14,500 1,287.00 18,661,500
電通国際情報サービス 15,600 3,715.00 57,954,000
ACCESS 12,400 581.00 7,204,400
デジタルガレージ 17,900 3,905.00 69,899,500
EMシステムズ 18,000 706.00 12,708,000
ウェザーニューズ 3,300 7,600.00 25,080,000
CIJ 7,100 808.00 5,736,800
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,590.00 4,667,000
日本エンタープライズ 11,600 172.00 1,995,200
WOWOW 5,200 1,748.00 9,089,600
スカラ 9,800 670.00 6,566,000
インテリジェント ウェイブ 6,500 577.00 3,750,500
IMAGICA GROUP 9,400 656.00 6,166,400
ネットワンシステムズ 41,200 2,751.00 113,341,200
システムソフト 24,200 91.00 2,202,200
アルゴグラフィックス 8,400 3,175.00 26,670,000
マーベラス 17,200 734.00 12,624,800
エイベックス 18,700 1,364.00 25,506,800
日本ユニシス 33,800 3,035.00 102,583,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
兼松エレクトロニクス 5,900 3,895.00 22,980,500
都築電気 5,600 1,385.00 7,756,000
TBSホールディングス 65,800 1,889.00 124,296,200
日本テレビホールディングス 90,400 1,328.00 120,051,200
朝日放送グループホールディングス 10,900 758.00 8,262,200
テレビ朝日ホールディングス 26,100 1,567.00 40,898,700
スカパーJSATホールディングス 91,800 444.00 40,759,200
テレビ東京ホールディングス 7,800 2,120.00 16,536,000
日本BS放送 3,700 1,065.00 3,940,500
ビジョン 18,600 1,154.00 21,464,400
スマートバリュー 3,000 439.00 1,317,000
USEN-NEXT HOLDINGS 10,300 2,324.00 23,937,200
ワイヤレスゲート 4,800 291.00 1,396,800
コネクシオ 7,700 1,391.00 10,710,700
クロップス 2,100 917.00 1,925,700
日本電信電話 1,131,400 3,330.00 3,767,562,000
KDDI 788,500 3,793.00 2,990,780,500
ソフトバンク 1,638,100 1,472.00 2,411,283,200
光通信 12,700 14,190.00 180,213,000
エムティーアイ 10,700 474.00 5,071,800
GMOインターネット 38,300 2,463.00 94,332,900
ファイバーゲート 3,600 1,292.00 4,651,200
アイドママーケティングコミュニケーション 2,700 287.00 774,900
KADOKAWA 59,100 2,509.00 148,281,900
学研ホールディングス 15,400 1,001.00 15,415,400
ゼンリン 17,800 1,074.00 19,117,200
昭文社ホールディングス 4,600 458.00 2,106,800
インプレスホールディングス 9,000 202.00 1,818,000
アイネット 5,600 1,265.00 7,084,000
松竹 7,200 11,680.00 84,096,000
東宝 63,800 4,775.00 304,645,000
東映 3,500 17,120.00 59,920,000
エヌ・ティ・ティ・データ 288,000 2,133.00 614,304,000
ピー・シー・エー 6,400 1,420.00 9,088,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,800 1,501.00 5,703,800
DTS 20,800 2,726.00 56,700,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 50,300 5,540.00 278,662,000
シーイーシー 11,700 1,090.00 12,753,000
カプコン 102,000 2,819.00 287,538,000
アイ・エス・ビー 5,200 980.00 5,096,000
ジャステック 6,400 1,047.00 6,700,800
SCSK 74,900 1,913.00 143,283,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本システムウエア 4,100 2,088.00 8,560,800
アイネス 9,900 1,526.00 15,107,400
TKC 18,300 3,040.00 55,632,000
富士ソフト 11,600 5,530.00 64,148,000
NSD 34,800 2,137.00 74,367,600
コナミホールディングス 39,300 6,820.00 268,026,000
福井コンピュータホールディングス 5,000 3,040.00 15,200,000
JBCCホールディングス 7,400 1,446.00 10,700,400
ミロク情報サービス 9,600 1,396.00 13,401,600
ソフトバンクグループ 648,500 5,160.00 3,346,260,000
ホウスイ 900 817.00 735,300
高千穂交易 4,200 1,567.00 6,581,400
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,528.00 2,750,400
伊藤忠食品 2,600 5,030.00 13,078,000
エレマテック 8,700 1,067.00 9,282,900
JALUX 3,100 2,558.00 7,929,800
あらた 8,600 3,900.00 33,540,000
トーメンデバイス 1,600 6,180.00 9,888,000
東京エレクトロン デバイス 3,200 5,360.00 17,152,000
フィールズ 9,500 614.00 5,833,000
双日 119,900 1,958.00 234,764,200
アルフレッサ ホールディングス 120,600 1,752.00 211,291,200
横浜冷凍 30,400 867.00 26,356,800
ラサ商事 5,800 1,014.00 5,881,200
アルコニックス 13,500 1,344.00 18,144,000
神戸物産 84,300 3,770.00 317,811,000
ハイパー 2,700 476.00 1,285,200
あい ホールディングス 15,500 1,782.00 27,621,000
ディーブイエックス 3,700 1,048.00 3,877,600
ダイワボウホールディングス 52,800 1,770.00 93,456,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,900 2,633.00 68,194,700
ラクト・ジャパン 3,700 2,039.00 7,544,300
グリムス 4,800 2,126.00 10,204,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,900 808.00 15,271,200
八洲電機 7,900 956.00 7,552,400
メディアスホールディングス 6,200 911.00 5,648,200
レスターホールディングス 10,300 1,977.00 20,363,100
ジューテックホールディングス 2,500 1,230.00 3,075,000
大光 4,200 698.00 2,931,600
OCHIホールディングス 3,200 1,357.00 4,342,400
TOKAIホールディングス 52,600 907.00 47,708,200
黒谷 3,000 666.00 1,998,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Cominix 1,900 745.00 1,415,500
三洋貿易 10,900 1,016.00 11,074,400
ビューティガレージ 1,800 3,260.00 5,868,000
ウイン・パートナーズ 7,900 1,044.00 8,247,600
ミタチ産業 3,000 912.00 2,736,000
シップヘルスケアホールディングス 34,800 2,301.00 80,074,800
明治電機工業 3,400 1,044.00 3,549,600
デリカフーズホールディングス 4,200 550.00 2,310,000
スターティアホールディングス 2,500 596.00 1,490,000
コメダホールディングス 23,700 2,129.00 50,457,300
ピーバンドットコム 1,500 586.00 879,000
アセンテック 3,700 699.00 2,586,300
富士興産 2,700 947.00 2,556,900
協栄産業 1,100 1,571.00 1,728,100
フルサト・マルカホールディングス 10,400 2,350.00 24,440,000
ヤマエグループホールディングス 7,300 1,054.00 7,694,200
小野建 10,500 1,622.00 17,031,000
南陽 2,200 1,948.00 4,285,600
佐鳥電機 6,800 907.00 6,167,600
エコートレーディング 2,300 601.00 1,382,300
伯東 6,600 2,353.00 15,529,800
コンドーテック 8,400 1,021.00 8,576,400
中山福 5,800 405.00 2,349,000
ナガイレーベン 14,400 2,145.00 30,888,000
三菱食品 10,400 3,150.00 32,760,000
松田産業 7,900 2,274.00 17,964,600
第一興商 20,600 3,610.00 74,366,000
メディパルホールディングス 117,100 2,094.00 245,207,400
SPK 4,300 1,306.00 5,615,800
萩原電気ホールディングス 4,000 2,087.00 8,348,000
アズワン 15,600 6,660.00 103,896,000
スズデン 3,800 2,168.00 8,238,400
尾家産業 2,900 1,021.00 2,960,900
シモジマ 6,700 1,023.00 6,854,100
ドウシシャ 10,200 1,547.00 15,779,400
小津産業 2,400 2,005.00 4,812,000
高速 6,500 1,521.00 9,886,500
たけびし 4,100 1,447.00 5,932,700
リックス 2,500 1,625.00 4,062,500
丸文 9,600 712.00 6,835,200
ハピネット 9,100 1,589.00 14,459,900
橋本総業ホールディングス 2,200 2,008.00 4,417,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ライフライン 32,200 1,037.00 33,391,400
タカショー 8,300 673.00 5,585,900
IDOM 33,000 657.00 21,681,000
進和 6,400 2,025.00 12,960,000
エスケイジャパン 2,700 424.00 1,144,800
ダイトロン 4,600 1,789.00 8,229,400
シークス 15,500 1,130.00 17,515,000
田中商事 3,400 643.00 2,186,200
オーハシテクニカ 5,800 1,364.00 7,911,200
白銅 3,500 2,553.00 8,935,500
ダイコー通産 1,300 1,210.00 1,573,000
伊藤忠商事 759,200 3,834.00 2,910,772,800
丸紅 1,070,700 1,236.50 1,323,920,550
高島 1,600 2,377.00 3,803,200
長瀬産業 59,600 1,856.00 110,617,600
蝶理 6,100 1,781.00 10,864,100
豊田通商 109,000 5,040.00 549,360,000
三共生興 14,400 571.00 8,222,400
兼松 40,500 1,407.00 56,983,500
ツカモトコーポレーション 1,800 1,339.00 2,410,200
三井物産 843,000 3,075.00 2,592,225,000
日本紙パルプ商事 5,700 4,160.00 23,712,000
カメイ 12,900 1,042.00 13,441,800
東都水産 600 3,920.00 2,352,000
OUGホールディングス 1,600 2,721.00 4,353,600
スターゼン 8,000 2,124.00 16,992,000
山善 45,700 1,020.00 46,614,000
椿本興業 2,200 4,115.00 9,053,000
住友商事 685,100 1,899.00 1,301,004,900
内田洋行 4,600 4,595.00 21,137,000
三菱商事 813,400 4,061.00 3,303,217,400
第一実業 4,900 4,310.00 21,119,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,900 2,466.00 66,335,400
西華産業 5,700 1,603.00 9,137,100
佐藤商事 9,000 1,225.00 11,025,000
菱洋エレクトロ 6,400 2,136.00 13,670,400
東京産業 9,800 698.00 6,840,400
ユアサ商事 10,300 2,986.00 30,755,800
神鋼商事 2,400 3,850.00 9,240,000
トルク 5,900 212.00 1,250,800
阪和興業 21,700 3,275.00 71,067,500
正栄食品工業 7,000 4,165.00 29,155,000
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カナデン 8,800 1,015.00 8,932,000
菱電商事 8,600 1,761.00 15,144,600
岩谷産業 26,100 5,360.00 139,896,000
ナイス 3,700 1,838.00 6,800,600
ニチモウ 1,600 2,830.00 4,528,000
極東貿易 3,100 2,244.00 6,956,400
アステナホールディングス 15,400 416.00 6,406,400
三愛石油 26,700 933.00 24,911,100
稲畑産業 23,900 2,490.00 59,511,000
GSIクレオス 5,200 1,152.00 5,990,400
明和産業 10,000 1,114.00 11,140,000
クワザワホールディングス 4,300 609.00 2,618,700
ワキタ 23,200 1,000.00 23,200,000
東邦ホールディングス 34,800 1,874.00 65,215,200
サンゲツ 28,700 1,579.00 45,317,300
ミツウロコグループホールディングス 16,000 1,043.00 16,688,000
シナネンホールディングス 4,000 3,295.00 13,180,000
伊藤忠エネクス 24,000 1,025.00 24,600,000
サンリオ 33,500 2,427.00 81,304,500
サンワテクノス 6,600 1,349.00 8,903,400
リョーサン 12,000 2,317.00 27,804,000
新光商事 16,300 917.00 14,947,100
トーホー 4,900 1,061.00 5,198,900
三信電気 5,000 1,695.00 8,475,000
東陽テクニカ 10,700 1,071.00 11,459,700
モスフードサービス 14,200 3,015.00 42,813,000
加賀電子 9,800 3,145.00 30,821,000
ソーダニッカ 10,700 777.00 8,313,900
立花エレテック 8,700 1,588.00 13,815,600
フォーバル 4,800 842.00 4,041,600
PALTAC 15,200 4,450.00 67,640,000
三谷産業 12,800 315.00 4,032,000
西本Wismettacホールディングス 2,500 2,815.00 7,037,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 2,003.00 2,003,000
コーア商事ホールディングス 8,200 697.00 5,715,400
国際紙パルプ商事 22,600 363.00 8,203,800
ヤマタネ 5,100 1,625.00 8,287,500
丸紅建材リース 1,000 1,760.00 1,760,000
日鉄物産 7,700 5,330.00 41,041,000
泉州電業 3,100 6,260.00 19,406,000
トラスコ中山 22,600 2,533.00 57,245,800
オートバックスセブン 36,500 1,429.00 52,158,500
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モリト 7,900 731.00 5,774,900
加藤産業 15,700 3,125.00 49,062,500
北恵 2,800 934.00 2,615,200
イノテック 6,600 1,429.00 9,431,400
イエローハット 18,800 1,628.00 30,606,400
JKホールディングス 8,700 1,059.00 9,213,300
日伝 9,000 2,235.00 20,115,000
北沢産業 7,400 231.00 1,709,400
杉本商事 5,100 2,156.00 10,995,600
因幡電機産業 29,000 2,621.00 76,009,000
東テク 3,600 2,435.00 8,766,000
ミスミグループ本社 136,200 3,605.00 491,001,000
アルテック 7,400 288.00 2,131,200
タキヒヨー 3,300 1,275.00 4,207,500
蔵王産業 2,100 1,889.00 3,966,900
スズケン 42,400 3,605.00 152,852,000
ジェコス 7,500 828.00 6,210,000
グローセル 12,700 434.00 5,511,800
ローソン 24,000 4,855.00 116,520,000
サンエー 8,300 4,100.00 34,030,000
カワチ薬品 8,500 2,406.00 20,451,000
エービーシー・マート 17,000 5,220.00 88,740,000
ハードオフコーポレーション 5,100 800.00 4,080,000
アスクル 24,700 1,692.00 41,792,400
ゲオホールディングス 14,700 1,512.00 22,226,400
アダストリア 11,800 1,739.00 20,520,200
くら寿司 11,400 3,795.00 43,263,000
キャンドゥ 5,300 2,066.00 10,949,800
アイケイ 3,800 408.00 1,550,400
パルグループホールディングス 9,600 1,598.00 15,340,800
エディオン 50,000 1,194.00 59,700,000
サーラコーポレーション 22,400 643.00 14,403,200
ワッツ 5,600 707.00 3,959,200
ハローズ 5,000 2,763.00 13,815,000
フジオフードグループ本社 9,200 1,317.00 12,116,400
あみやき亭 2,700 3,020.00 8,154,000
大黒天物産 3,500 4,690.00 16,415,000
ハニーズホールディングス 8,800 1,025.00 9,020,000
ファーマライズホールディングス 3,000 716.00 2,148,000
アルペン 8,400 2,141.00 17,984,400
ハブ 3,900 608.00 2,371,200
クオールホールディングス 13,500 1,292.00 17,442,000
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ジンズホールディングス 7,400 6,530.00 48,322,000
ビックカメラ 64,600 1,011.00 65,310,600
DCMホールディングス 67,200 1,107.00 74,390,400
MonotaRO 137,300 2,190.00 300,687,000
東京一番フーズ 3,100 599.00 1,856,900
きちりホールディングス 2,900 415.00 1,203,500
アークランドサービスホールディングス 8,000 2,254.00 18,032,000
J.フロント リテイリング 129,800 1,030.00 133,694,000
ドトール・日レスホールディングス 18,900 1,606.00 30,353,400
マツキヨココカラ&カンパニー 66,800 4,525.00 302,270,000
ブロンコビリー 6,300 2,241.00 14,118,300
ZOZO 74,700 3,280.00 245,016,000
トレジャー・ファクトリー 3,500 949.00 3,321,500
物語コーポレーション 5,800 6,640.00 38,512,000
三越伊勢丹ホールディングス 190,300 967.00 184,020,100
Hamee 3,000 1,136.00 3,408,000
マーケットエンタープライズ 1,000 701.00 701,000
ウエルシアホールディングス 57,500 3,090.00 177,675,000
クリエイトSDホールディングス 16,100 3,130.00 50,393,000
丸善CHIホールディングス 12,700 372.00 4,724,400
ミサワ 2,500 647.00 1,617,500
ティーライフ 1,600 1,346.00 2,153,600
チムニー 3,300 1,137.00 3,752,100
シュッピン 9,200 1,136.00 10,451,200
オイシックス・ラ・大地 15,700 2,616.00 41,071,200
ネクステージ 22,000 2,578.00 56,716,000
ジョイフル本田 31,900 1,556.00 49,636,400
鳥貴族ホールディングス 4,100 1,836.00 7,527,600
ホットランド 8,300 1,315.00 10,914,500
すかいらーくホールディングス 140,300 1,495.00 209,748,500
SFPホールディングス 5,300 1,415.00 7,499,500
綿半ホールディングス 8,300 1,321.00 10,964,300
ヨシックスホールディングス 2,200 2,276.00 5,007,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,800 1,057.00 33,612,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,800 1,068.00 6,194,400
BEENOS 5,600 1,462.00 8,187,200
あさひ 9,100 1,306.00 11,884,600
日本調剤 6,800 1,381.00 9,390,800
コスモス薬品 11,000 15,760.00 173,360,000
トーエル 5,500 910.00 5,005,000
セブン&アイ・ホールディングス 424,700 5,726.00 2,431,832,200
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クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 57,800 735.00 42,483,000
ツルハホールディングス 23,700 9,200.00 218,040,000
サンマルクホールディングス 8,700 1,631.00 14,189,700
フェリシモ 2,600 1,184.00 3,078,400
トリドールホールディングス 27,100 2,575.00 69,782,500
TOKYO BASE 10,500 442.00 4,641,000
ウイルプラスホールディングス 1,900 904.00 1,717,600
JMホールディングス 7,400 1,782.00 13,186,800
サツドラホールディングス 5,200 636.00 3,307,200
アレンザホールディングス 8,500 1,057.00 8,984,500
串カツ田中ホールディングス 3,000 2,032.00 6,096,000
バロックジャパンリミテッド 7,800 850.00 6,630,000
クスリのアオキホールディングス 10,800 6,960.00 75,168,000
力の源ホールディングス 5,600 563.00 3,152,800
FOOD & LIFE COMPANIE
S 63,600 3,755.00 238,818,000
メディカルシステムネットワーク 10,900 513.00 5,591,700
はるやまホールディングス 5,600 563.00 3,152,800
ノジマ 17,700 2,550.00 45,135,000
カッパ・クリエイト 15,200 1,376.00 20,915,200
ライトオン 8,100 712.00 5,767,200
良品計画 125,000 1,764.00 220,500,000
三城ホールディングス 14,400 249.00 3,585,600
アドヴァングループ 11,300 940.00 10,622,000
アルビス 3,600 2,215.00 7,974,000
コナカ 12,800 353.00 4,518,400
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,704.00 2,556,000
G-7ホールディングス 12,200 1,688.00 20,593,600
イオン北海道 19,200 1,144.00 21,964,800
コジマ 19,100 549.00 10,485,900
ヒマラヤ 4,000 1,001.00 4,004,000
コーナン商事 15,500 3,670.00 56,885,000
エコス 4,100 1,954.00 8,011,400
ワタミ 13,100 951.00 12,458,100
マルシェ 2,600 459.00 1,193,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 217,100 1,876.00 407,279,600
西松屋チェーン 24,000 1,356.00 32,544,000
ゼンショーホールディングス 53,100 2,709.00 143,847,900
幸楽苑ホールディングス 6,900 1,427.00 9,846,300
ハークスレイ 5,000 469.00 2,345,000
サイゼリヤ 16,200 2,893.00 46,866,600
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VTホールディングス 41,400 491.00 20,327,400
魚力 3,100 2,066.00 6,404,600
フジ・コーポレーション 5,900 1,177.00 6,944,300
ユナイテッドアローズ 11,500 1,771.00 20,366,500
ハイデイ日高 15,800 1,721.00 27,191,800
YU-WA Creation Holdi
ngs 7,500 201.00 1,507,500
コロワイド 44,600 1,733.00 77,291,800
ピーシーデポコーポレーション 13,400 282.00 3,778,800
壱番屋 7,700 4,615.00 35,535,500
PLANT 3,100 659.00 2,042,900
スギホールディングス 21,700 6,410.00 139,097,000
薬王堂ホールディングス 5,500 2,412.00 13,266,000
スクロール 17,000 935.00 15,895,000
ヨンドシーホールディングス 10,100 1,725.00 17,422,500
木曽路 14,600 2,222.00 32,441,200
SRSホールディングス 15,200 823.00 12,509,600
リテールパートナーズ 13,400 1,176.00 15,758,400
ケーヨー 20,200 879.00 17,755,800
上新電機 12,600 2,088.00 26,308,800
日本瓦斯 52,900 1,738.00 91,940,200
ロイヤルホールディングス 18,600 1,951.00 36,288,600
いなげや 13,500 1,394.00 18,819,000
チヨダ 10,900 750.00 8,175,000
ライフコーポレーション 10,200 2,958.00 30,171,600
リンガーハット 13,400 2,222.00 29,774,800
MrMaxHD 14,000 604.00 8,456,000
AOKIホールディングス 21,400 610.00 13,054,000
オークワ 17,200 958.00 16,477,600
コメリ 16,800 2,776.00 46,636,800
青山商事 22,800 738.00 16,826,400
しまむら 12,700 10,080.00 128,016,000
はせがわ 6,600 304.00 2,006,400
高島屋 79,200 1,161.00 91,951,200
松屋 22,100 720.00 15,912,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,600 864.00 44,582,400
近鉄百貨店 4,200 2,592.00 10,886,400
丸井グループ 85,700 2,294.00 196,595,800
アクシアル リテイリング 8,500 3,285.00 27,922,500
イオン 417,700 2,614.00 1,091,867,800
イズミ 19,700 3,200.00 63,040,000
平和堂 20,100 1,993.00 40,059,300
フジ 13,200 2,099.00 27,706,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤオコー 12,300 6,570.00 80,811,000
ゼビオホールディングス 15,000 948.00 14,220,000
ケーズホールディングス 100,300 1,253.00 125,675,900
Olympicグループ 5,900 709.00 4,183,100
日産東京販売ホールディングス 17,000 235.00 3,995,000
シルバーライフ 2,400 1,143.00 2,743,200
Genky DrugStores 4,800 3,730.00 17,904,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 1,023.00 2,659,800
ブックオフグループホールディングス 6,300 1,030.00 6,489,000
ギフト 1,800 2,320.00 4,176,000
アインホールディングス 14,600 6,470.00 94,462,000
元気寿司 3,100 2,600.00 8,060,000
ヤマダホールディングス 397,500 406.00 161,385,000
アークランドサカモト 17,100 1,544.00 26,402,400
ニトリホールディングス 43,100 16,525.00 712,227,500
グルメ杵屋 8,900 1,044.00 9,291,600
愛眼 7,900 185.00 1,461,500
ケーユーホールディングス 5,900 1,095.00 6,460,500
吉野家ホールディングス 38,000 2,395.00 91,010,000
松屋フーズホールディングス 5,300 3,650.00 19,345,000
サガミホールディングス 16,800 1,221.00 20,512,800
関西フードマーケット 8,400 1,108.00 9,307,200
王将フードサービス 7,200 6,040.00 43,488,000
プレナス 12,300 1,996.00 24,550,800
ミニストップ 8,100 1,434.00 11,615,400
アークス 20,800 2,192.00 45,593,600
バローホールディングス 24,100 2,194.00 52,875,400
ベルク 4,900 5,310.00 26,019,000
大庄 6,000 1,009.00 6,054,000
ファーストリテイリング 14,500 64,410.00 933,945,000
サンドラッグ 40,900 3,200.00 130,880,000
サックスバー ホールディングス 10,700 511.00 5,467,700
ヤマザワ 2,700 1,660.00 4,482,000
やまや 2,200 2,564.00 5,640,800
ベルーナ 23,600 727.00 17,157,200
島根銀行 3,500 555.00 1,942,500
じもとホールディングス 7,700 682.00 5,251,400
めぶきフィナンシャルグループ 564,800 281.00 158,708,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,600 2,074.00 28,206,400
九州フィナンシャルグループ 222,000 414.00 91,908,000
ゆうちょ銀行 256,600 1,014.00 260,192,400
富山第一銀行 25,900 320.00 8,288,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コンコルディア・フィナンシャルグループ 620,800 490.00 304,192,000
西日本フィナンシャルホールディングス 71,000 843.00 59,853,000
三十三フィナンシャルグループ 10,100 1,522.00 15,372,200
第四北越フィナンシャルグループ 17,700 2,703.00 47,843,100
ひろぎんホールディングス 160,300 685.00 109,805,500
おきなわフィナンシャルグループ 9,800 2,412.00 23,637,600
十六フィナンシャルグループ 14,600 2,427.00 35,434,200
北國フィナンシャルホールディングス 10,100 3,310.00 33,431,000
新生銀行 70,900 2,162.00 153,285,800
あおぞら銀行 60,700 2,709.00 164,436,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,817,100 739.10 5,038,518,610
りそなホールディングス 1,244,200 536.70 667,762,140
三井住友トラスト・ホールディングス 205,500 4,158.00 854,469,000
三井住友フィナンシャルグループ 752,400 4,277.00 3,218,014,800
千葉銀行 362,800 774.00 280,807,200
群馬銀行 208,800 398.00 83,102,400
武蔵野銀行 16,200 1,929.00 31,249,800
千葉興業銀行 25,500 276.00 7,038,000
筑波銀行 42,400 219.00 9,285,600
七十七銀行 34,100 1,556.00 53,059,600
青森銀行 8,400 1,930.00 16,212,000
秋田銀行 7,000 1,736.00 12,152,000
山形銀行 12,200 999.00 12,187,800
岩手銀行 7,100 1,949.00 13,837,900
東邦銀行 90,700 223.00 20,226,100
東北銀行 5,200 1,019.00 5,298,800
みちのく銀行 7,000 895.00 6,265,000
ふくおかフィナンシャルグループ 91,600 2,383.00 218,282,800
静岡銀行 264,700 900.00 238,230,000
スルガ銀行 95,300 451.00 42,980,300
八十二銀行 244,800 440.00 107,712,000
山梨中央銀行 11,800 963.00 11,363,400
大垣共立銀行 21,500 2,055.00 44,182,500
福井銀行 9,300 1,476.00 13,726,800
清水銀行 4,500 1,639.00 7,375,500
富山銀行 2,000 2,274.00 4,548,000
滋賀銀行 20,400 2,262.00 46,144,800
南都銀行 17,000 2,129.00 36,193,000
百五銀行 104,300 359.00 37,443,700
京都銀行 38,900 5,580.00 217,062,000
紀陽銀行 36,800 1,551.00 57,076,800
ほくほくフィナンシャルグループ 67,800 967.00 65,562,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山陰合同銀行 64,500 688.00 44,376,000
中国銀行 86,900 909.00 78,992,100
鳥取銀行 3,500 1,258.00 4,403,000
伊予銀行 144,000 635.00 91,440,000
百十四銀行 11,500 1,792.00 20,608,000
四国銀行 16,500 810.00 13,365,000
阿波銀行 16,600 2,315.00 38,429,000
大分銀行 6,300 2,042.00 12,864,600
宮崎銀行 6,800 2,246.00 15,272,800
佐賀銀行 6,200 1,566.00 9,709,200
琉球銀行 23,600 860.00 20,296,000
セブン銀行 322,800 247.00 79,731,600
みずほフィナンシャルグループ 1,390,200 1,592.00 2,213,198,400
高知銀行 3,900 762.00 2,971,800
山口フィナンシャルグループ 126,600 736.00 93,177,600
長野銀行 3,600 1,270.00 4,572,000
名古屋銀行 8,100 3,125.00 25,312,500
北洋銀行 163,900 268.00 43,925,200
愛知銀行 3,900 4,825.00 18,817,500
中京銀行 3,900 1,635.00 6,376,500
大光銀行 3,700 1,477.00 5,464,900
愛媛銀行 15,200 981.00 14,911,200
トマト銀行 3,900 1,070.00 4,173,000
京葉銀行 46,300 520.00 24,076,000
栃木銀行 52,500 233.00 12,232,500
北日本銀行 3,400 1,742.00 5,922,800
東和銀行 19,100 584.00 11,154,400
福島銀行 12,500 246.00 3,075,000
大東銀行 5,200 753.00 3,915,600
トモニホールディングス 84,000 354.00 29,736,000
フィデアホールディングス 9,900 1,412.00 13,978,800
池田泉州ホールディングス 125,000 189.00 23,625,000
FPG 36,700 875.00 32,112,500
ジャパンインベストメントアドバイザー 8,500 1,147.00 9,749,500
マーキュリアホールディングス 4,500 522.00 2,349,000
SBIホールディングス 134,100 3,045.00 408,334,500
ジャフコ グループ 41,400 1,708.00 70,711,200
大和証券グループ本社 814,200 691.40 562,937,880
野村ホールディングス 1,659,900 538.30 893,524,170
岡三証券グループ 85,800 391.00 33,547,800
丸三証券 32,500 547.00 17,777,500
東洋証券 36,600 155.00 5,673,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 125,100 420.00 52,542,000
光世証券 2,500 476.00 1,190,000
水戸証券 29,400 280.00 8,232,000
いちよし証券 20,500 663.00 13,591,500
松井証券 53,400 817.00 43,627,800
マネックスグループ 88,800 512.00 45,465,600
極東証券 14,700 772.00 11,348,400
岩井コスモホールディングス 10,300 1,416.00 14,584,800
アイザワ証券グループ 18,000 898.00 16,164,000
マネーパートナーズグループ 12,100 235.00 2,843,500
スパークス・グループ 50,600 261.00 13,206,600
かんぽ生命保険 109,400 2,079.00 227,442,600
SOMPOホールディングス 178,500 5,339.00 953,011,500
アニコム ホールディングス 33,400 770.00 25,718,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 243,800 3,982.00 970,811,600
第一生命ホールディングス 535,100 2,638.50 1,411,861,350
東京海上ホールディングス 358,000 7,033.00 2,517,814,000
T&Dホールディングス 282,200 1,771.00 499,776,200
アドバンスクリエイト 5,200 1,003.00 5,215,600
全国保証 26,000 4,830.00 125,580,000
あんしん保証 4,100 285.00 1,168,500
イントラスト 5,000 589.00 2,945,000
日本モーゲージサービス 6,300 1,007.00 6,344,100
Casa 4,100 835.00 3,423,500
アルヒ 16,300 1,022.00 16,658,600
プレミアグループ 5,600 4,160.00 23,296,000
ネットプロテクションズホールディングス 24,900 563.00 14,018,700
クレディセゾン 70,000 1,357.00 94,990,000
芙蓉総合リース 11,400 7,700.00 87,780,000
みずほリース 16,900 3,220.00 54,418,000
東京センチュリー 21,100 5,700.00 120,270,000
日本証券金融 43,000 906.00 38,958,000
アイフル 183,200 363.00 66,501,600
リコーリース 9,700 3,795.00 36,811,500
イオンフィナンシャルサービス 59,300 1,240.00 73,532,000
アコム 215,200 323.00 69,509,600
ジャックス 12,100 3,265.00 39,506,500
オリエントコーポレーション 296,100 124.00 36,716,400
オリックス 660,000 2,368.00 1,562,880,000
三菱HCキャピタル 402,000 614.00 246,828,000
九州リースサービス 5,800 602.00 3,491,600
日本取引所グループ 275,400 2,192.50 603,814,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イー・ギャランティ 16,100 2,079.00 33,471,900
アサックス 6,000 687.00 4,122,000
NECキャピタルソリューション 4,600 2,180.00 10,028,000
いちご 123,800 279.00 34,540,200
日本駐車場開発 125,200 139.00 17,402,800
スター・マイカ・ホールディングス 6,500 1,239.00 8,053,500
SREホールディングス 2,800 3,590.00 10,052,000
ADワークスグループ 22,000 141.00 3,102,000
ヒューリック 260,400 1,067.00 277,846,800
三栄建築設計 4,900 1,615.00 7,913,500
野村不動産ホールディングス 56,500 2,842.00 160,573,000
三重交通グループホールディングス 23,800 470.00 11,186,000
サムティ 17,900 2,134.00 38,198,600
ディア・ライフ 15,500 517.00 8,013,500
地主 7,400 1,783.00 13,194,200
プレサンスコーポレーション 14,500 1,868.00 27,086,000
ハウスコム 2,500 1,279.00 3,197,500
日本管理センター 6,100 1,022.00 6,234,200
サンセイランディック 4,200 805.00 3,381,000
フージャースホールディングス 13,900 691.00 9,604,900
オープンハウスグループ 34,700 5,000.00 173,500,000
東急不動産ホールディングス 321,400 664.00 213,409,600
飯田グループホールディングス 91,000 2,194.00 199,654,000
イーグランド 2,300 1,371.00 3,153,300
ムゲンエステート 8,300 480.00 3,984,000
And Doホールディングス 5,400 910.00 4,914,000
シーアールイー 3,500 1,655.00 5,792,500
ケイアイスター不動産 5,000 5,000.00 25,000,000
グッドコムアセット 5,400 1,136.00 6,134,400
ジェイ・エス・ビー 2,500 3,210.00 8,025,000
テンポイノベーション 4,000 834.00 3,336,000
フェイスネットワーク 1,700 1,307.00 2,221,900
パーク24 58,800 1,768.00 103,958,400
パラカ 3,300 1,699.00 5,606,700
三井不動産 495,900 2,592.50 1,285,620,750
三菱地所 714,700 1,813.50 1,296,108,450
平和不動産 18,800 3,985.00 74,918,000
東京建物 107,800 1,816.00 195,764,800
京阪神ビルディング 17,400 1,506.00 26,204,400
住友不動産 228,300 3,639.00 830,783,700
テーオーシー 20,700 695.00 14,386,500
東京楽天地 2,000 3,960.00 7,920,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターツコーポレーション 15,100 2,555.00 38,580,500
フジ住宅 13,800 659.00 9,094,200
空港施設 12,300 560.00 6,888,000
明和地所 6,400 604.00 3,865,600
ゴールドクレスト 9,100 1,857.00 16,898,700
エスリード 4,700 1,774.00 8,337,800
日神グループホールディングス 19,300 508.00 9,804,400
日本エスコン 20,200 758.00 15,311,600
タカラレーベン 45,500 320.00 14,560,000
AVANTIA 6,600 837.00 5,524,200
イオンモール 55,000 1,660.00 91,300,000
毎日コムネット 4,800 699.00 3,355,200
ファースト住建 4,700 1,197.00 5,625,900
カチタス 27,100 3,260.00 88,346,000
トーセイ 15,700 1,077.00 16,908,900
穴吹興産 2,800 1,960.00 5,488,000
サンフロンティア不動産 15,800 1,080.00 17,064,000
FJネクストホールディングス 11,500 997.00 11,465,500
インテリックス 2,400 626.00 1,502,400
ランドビジネス 4,600 239.00 1,099,400
サンネクスタグループ 4,200 1,087.00 4,565,400
グランディハウス 9,000 572.00 5,148,000
日本空港ビルデング 41,600 5,550.00 230,880,000
明豊ファシリティワークス 5,000 710.00 3,550,000
日本工営 6,200 2,996.00 18,575,200
LIFULL 33,000 239.00 7,887,000
ミクシィ 24,200 2,240.00 54,208,000
ジェイエイシーリクルートメント 8,600 1,787.00 15,368,200
日本M&Aセンターホールディングス 172,800 1,686.00 291,340,800
メンバーズ 3,200 2,877.00 9,206,400
中広 2,200 389.00 855,800
UTグループ 15,200 3,415.00 51,908,000
アイティメディア 5,100 1,571.00 8,012,100
E・Jホールディングス 5,700 1,163.00 6,629,100
夢真ビーネックスグループ 34,400 1,550.00 53,320,000
コシダカホールディングス 28,500 635.00 18,097,500
アルトナー 2,800 875.00 2,450,000
パソナグループ 11,500 2,457.00 28,255,500
CDS 2,700 1,609.00 4,344,300
リンクアンドモチベーション 23,200 433.00 10,045,600
エス・エム・エス 35,800 3,065.00 109,727,000
サニーサイドアップグループ 3,900 731.00 2,850,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パーソルホールディングス 105,400 2,503.00 263,816,200
リニカル 6,200 672.00 4,166,400
クックパッド 33,800 254.00 8,585,200
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,400 590.00 3,186,000
学情 4,400 1,036.00 4,558,400
スタジオアリス 4,800 2,195.00 10,536,000
シミックホールディングス 6,000 1,509.00 9,054,000
エプコ 2,500 689.00 1,722,500
NJS 2,400 2,009.00 4,821,600
綜合警備保障 41,900 4,235.00 177,446,500
カカクコム 77,300 2,553.00 197,346,900
アイロムグループ 3,800 1,910.00 7,258,000
セントケア・ホールディング 7,100 818.00 5,807,800
サイネックス 2,100 605.00 1,270,500
ルネサンス 7,500 1,087.00 8,152,500
ディップ 18,600 3,460.00 64,356,000
デジタルホールディングス 7,500 1,552.00 11,640,000
新日本科学 13,000 1,538.00 19,994,000
キャリアデザインセンター 2,900 1,243.00 3,604,700
ベネフィット・ワン 38,400 2,455.00 94,272,000
エムスリー 185,900 4,001.00 743,785,900
ツカダ・グローバルホールディング 6,700 327.00 2,190,900
アウトソーシング 60,500 1,310.00 79,255,000
ウェルネット 11,100 447.00 4,961,700
ワールドホールディングス 4,300 2,077.00 8,931,100
ディー・エヌ・エー 40,200 1,734.00 69,706,800
博報堂DYホールディングス 146,700 1,518.00 222,690,600
ぐるなび 17,800 416.00 7,404,800
タカミヤ 13,200 383.00 5,055,600
ジャパンベストレスキューシステム 7,100 999.00 7,092,900
ファンコミュニケーションズ 26,800 412.00 11,041,600
ライク 2,900 1,906.00 5,527,400
ビジネス・ブレークスルー 4,400 432.00 1,900,800
エスプール 29,900 985.00 29,451,500
WDBホールディングス 4,900 2,668.00 13,073,200
手間いらず 1,400 4,970.00 6,958,000
ティア 6,600 435.00 2,871,000
CDG 1,300 1,327.00 1,725,100
アドウェイズ 15,900 642.00 10,207,800
バリューコマース 8,300 3,325.00 27,597,500
インフォマート 115,700 618.00 71,502,600
JPホールディングス 27,900 226.00 6,305,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エコナックホールディングス 21,100 87.00 1,835,700
CLホールディングス 2,400 1,032.00 2,476,800
プレステージ・インターナショナル 39,700 700.00 27,790,000
アミューズ 5,800 2,098.00 12,168,400
ドリームインキュベータ 3,000 2,532.00 7,596,000
クイック 7,300 1,578.00 11,519,400
TAC 6,600 226.00 1,491,600
電通グループ 108,600 4,805.00 521,823,000
イオンファンタジー 4,200 2,083.00 8,748,600
シーティーエス 12,100 808.00 9,776,800
ネクシィーズグループ 3,900 572.00 2,230,800
H.U.グループホールディングス 27,600 3,040.00 83,904,000
アルプス技研 9,400 1,955.00 18,377,000
ダイオーズ 2,300 1,006.00 2,313,800
日本空調サービス 11,300 788.00 8,904,400
オリエンタルランド 124,500 21,155.00 2,633,797,500
ダスキン 24,500 2,774.00 67,963,000
明光ネットワークジャパン 12,700 569.00 7,226,300
ファルコホールディングス 5,100 2,006.00 10,230,600
ラウンドワン 29,500 1,311.00 38,674,500
リゾートトラスト 48,400 1,971.00 95,396,400
ビー・エム・エル 13,600 3,265.00 44,404,000
りらいあコミュニケーションズ 15,700 1,047.00 16,437,900
リソー教育 48,600 390.00 18,954,000
早稲田アカデミー 6,000 1,001.00 6,006,000
ユー・エス・エス 118,000 1,959.00 231,162,000
東京個別指導学院 9,600 624.00 5,990,400
サイバーエージェント 259,700 1,491.00 387,212,700
楽天グループ 541,300 966.00 522,895,800
クリーク・アンド・リバー社 5,600 1,672.00 9,363,200
モーニングスター 18,700 578.00 10,808,600
テー・オー・ダブリュー 19,100 297.00 5,672,700
山田コンサルティンググループ 5,600 1,154.00 6,462,400
セントラルスポーツ 4,000 2,409.00 9,636,000
フルキャストホールディングス 9,100 2,273.00 20,684,300
エン・ジャパン 17,100 2,914.00 49,829,400
リソルホールディングス 1,200 4,390.00 5,268,000
テクノプロ・ホールディングス 63,100 3,305.00 208,545,500
アトラグループ 2,300 259.00 595,700
インターワークス 3,500 372.00 1,302,000
アイ・アールジャパンホールディングス 4,900 3,680.00 18,032,000
KeePer技研 6,900 2,182.00 15,055,800
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ファーストロジック 2,300 808.00 1,858,400
三機サービス 2,200 1,010.00 2,222,000
Gunosy 6,900 799.00 5,513,100
デザインワン・ジャパン 3,600 186.00 669,600
イー・ガーディアン 4,300 2,535.00 10,900,500
リブセンス 6,900 176.00 1,214,400
ジャパンマテリアル 32,500 1,728.00 56,160,000
ベクトル 15,000 1,098.00 16,470,000
ウチヤマホールディングス 5,800 324.00 1,879,200
チャーム・ケア・コーポレーション 8,000 1,064.00 8,512,000
キャリアリンク 4,000 1,418.00 5,672,000
IBJ 8,900 793.00 7,057,700
アサンテ 4,800 1,561.00 7,492,800
バリューHR 4,300 2,462.00 10,586,600
M&Aキャピタルパートナーズ 8,700 4,955.00 43,108,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,373.00 5,766,600
ERIホールディングス 3,100 1,150.00 3,565,000
アビスト 1,700 2,911.00 4,948,700
シグマクシス・ホールディングス 6,400 2,029.00 12,985,600
ウィルグループ 7,900 1,206.00 9,527,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,100 178.00 2,687,800
メドピア 8,200 2,835.00 23,247,000
レアジョブ 2,200 787.00 1,731,400
リクルートホールディングス 812,500 4,643.00 3,772,437,500
エラン 14,700 939.00 13,803,300
土木管理総合試験所 5,400 323.00 1,744,200
ネットマーケティング 5,600 408.00 2,284,800
日本郵政 1,375,400 969.50 1,333,450,300
ベルシステム24ホールディングス 15,300 1,369.00 20,945,700
鎌倉新書 12,300 492.00 6,051,600
SMN 2,600 594.00 1,544,400
グローバルキッズCOMPANY 2,200 793.00 1,744,600
エアトリ 6,900 3,205.00 22,114,500
アトラエ 7,400 1,975.00 14,615,000
ストライク 4,000 4,345.00 17,380,000
ソラスト 26,000 1,029.00 26,754,000
セラク 3,500 1,157.00 4,049,500
インソース 10,300 1,914.00 19,714,200
ベイカレント・コンサルティング 7,400 42,700.00 315,980,000
Orchestra Holdings 2,100 2,710.00 5,691,000
アイモバイル 3,200 1,222.00 3,910,400
キャリアインデックス 3,800 675.00 2,565,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS-Japan 4,500 815.00 3,667,500
船場 2,400 742.00 1,780,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 33,500 1,486.00 49,781,000
フルテック 1,600 1,312.00 2,099,200
GameWith 3,600 449.00 1,616,400
ソウルドアウト 2,700 1,804.00 4,870,800
MS&Consulting 1,800 701.00 1,261,800
ウェルビー 7,100 1,190.00 8,449,000
エル・ティー・エス 1,400 1,980.00 2,772,000
ミダックホールディングス 4,800 2,323.00 11,150,400
日総工産 8,500 848.00 7,208,000
キュービーネットホールディングス 5,000 1,702.00 8,510,000
RPAホールディングス 15,400 331.00 5,097,400
スプリックス 3,100 1,427.00 4,423,700
マネジメントソリューションズ 5,200 3,075.00 15,990,000
プロレド・パートナーズ 2,500 783.00 1,957,500
テノ.ホールディングス 1,600 582.00 931,200
フロンティア・マネジメント 3,000 792.00 2,376,000
ピアラ 2,000 525.00 1,050,000
コプロ・ホールディングス 2,200 1,054.00 2,318,800
ギークス 1,900 1,055.00 2,004,500
カーブスホールディングス 29,200 699.00 20,410,800
フォーラムエンジニアリング 7,500 854.00 6,405,000
Fast Fitness Japan 1,500 1,786.00 2,679,000
ダイレクトマーケティングミックス 12,300 1,492.00 18,351,600
ポピンズホールディングス 2,500 2,247.00 5,617,500
LITALICO 8,600 2,870.00 24,682,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,600 662.00 3,707,200
リログループ 57,700 1,712.00 98,782,400
東祥 8,000 1,708.00 13,664,000
TREホールディングス 14,500 1,529.00 22,170,500
人・夢・技術グループ 4,300 1,889.00 8,122,700
エイチ・アイ・エス 23,500 2,034.00 47,799,000
ラックランド 3,100 2,820.00 8,742,000
共立メンテナンス 18,800 4,395.00 82,626,000
イチネンホールディングス 10,900 1,301.00 14,180,900
建設技術研究所 6,400 2,320.00 14,848,000
スペース 7,700 945.00 7,276,500
燦ホールディングス 4,700 1,660.00 7,802,000
スバル興業 700 8,170.00 5,719,000
東京テアトル 4,100 1,237.00 5,071,700
タナベ経営 4,300 642.00 2,760,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナガワ 3,400 9,680.00 32,912,000
東京都競馬 7,900 4,050.00 31,995,000
カナモト 18,600 2,308.00 42,928,800
西尾レントオール 9,800 2,811.00 27,547,800
トランス・コスモス 13,400 3,155.00 42,277,000
乃村工藝社 45,300 946.00 42,853,800
藤田観光 4,600 2,399.00 11,035,400
KNT-CTホールディングス 6,500 1,505.00 9,782,500
日本管財 11,300 2,800.00 31,640,000
トーカイ 9,300 1,870.00 17,391,000
セコム 103,800 8,744.00 907,627,200
セントラル警備保障 5,200 2,360.00 12,272,000
丹青社 21,800 727.00 15,848,600
メイテック 12,800 6,950.00 88,960,000
応用地質 12,000 2,066.00 24,792,000
船井総研ホールディングス 21,600 2,182.00 47,131,200
進学会ホールディングス 4,000 365.00 1,460,000
オオバ 7,600 705.00 5,358,000
いであ 2,900 1,776.00 5,150,400
学究社 3,500 1,644.00 5,754,000
ベネッセホールディングス 35,200 2,358.00 83,001,600
イオンディライト 13,000 3,040.00 39,520,000
ナック 5,200 985.00 5,122,000
ダイセキ 19,200 4,420.00 84,864,000
ステップ 4,000 1,846.00 7,384,000
合 計 119,575,000 287,749,467,590
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 361,306,628
国債証券 318,881,616,100
地方債証券 20,395,641,116
特殊債券 24,146,873,196
社債券 18,165,344,000
未収入金 1,104,424,400
未収利息 874,915,185
前払費用 15,143,337
流動資産合計 383,945,263,962
資産合計 383,945,263,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,330
未払金 805,543,000
未払解約金 216,530,798
未払利息 426
流動負債合計 1,022,084,554
負債合計 1,022,084,554
純資産の部
元本等
元本 282,142,697,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 100,780,481,826
元本等合計 382,923,179,408
純資産合計 382,923,179,408
負債純資産合計 383,945,263,962
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 282,142,697,582口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,241,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3572円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,572円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
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1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 274,296,462,926円
期中追加設定元本額 21,909,998,810円
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2022年 2月21日現在
区分
期中一部解約元本額 14,063,764,154円
期末元本額 282,142,697,582円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 815,593,481円
DC日本債券インデックスファンド 2,014,255,038円
DC日本債券インデックスファンドL 42,804,367,027円
DCバランスファンド30 10,926,789,340円
DCバランスファンド50 7,680,769,971円
DCバランスファンド70 2,113,091,767円
日本債券インデックスe 1,201,855,630円
インデックスコレクション(国内債券) 37,207,249,604円
インデックスコレクション(バランス株式30) 58,608,402,931円
インデックスコレクション(バランス株式50) 5,922,453,515円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,452,298,680円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 50,339,257,993円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 3,868,802,857円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 192,533,912円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 900,116,047円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 125,530,135円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 79,284,244円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 321,891,898円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 3,158,754,181円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,028,650,936円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 11,722,338,891円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 152,616,888円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 297,834,950円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 2,939,758,276円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 176,264,992円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 357,211,938円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,124,282,807円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 360,328,633円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 819,672,157円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 68,765,020円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,232,205,072円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,465,509,183円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 24,407,817,323円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 466,993,586円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 136,168,678円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 38,901,830円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 609,369,179円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,708,992円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,009,469,750
地方債証券 △145,908,092
特殊債券 △131,628,720
社債券 △116,361,000
合計 △4,403,367,562
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 150,150,000 - 150,140,000 △10,000
合計 150,150,000 - 150,140,000 △10,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第423回利付国債(2年) 860,000,000 860,662,200
第424回利付国債(2年) 20,000,000 20,016,600
第425回利付国債(2年) 1,420,000,000 1,421,164,400
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第426回利付国債(2年) 250,000,000 250,202,500
第427回利付国債(2年) 800,000,000 800,632,000
第428回利付国債(2年) 110,000,000 110,083,600
第429回利付国債(2年) 490,000,000 490,392,000
第430回利付国債(2年) 1,410,000,000 1,411,071,600
第433回利付国債(2年) 1,690,000,000 1,690,811,200
第135回利付国債(5年) 3,140,000,000 3,145,526,400
第136回利付国債(5年) 2,640,000,000 2,645,570,400
第137回利付国債(5年) 2,580,000,000 2,586,088,800
第138回利付国債(5年) 3,560,000,000 3,568,757,600
第139回利付国債(5年) 2,220,000,000 2,225,749,800
第140回利付国債(5年) 2,880,000,000 2,887,689,600
第141回利付国債(5年) 4,230,000,000 4,241,421,000
第142回利付国債(5年) 2,010,000,000 2,015,668,200
第143回利付国債(5年) 1,960,000,000 1,965,703,600
第144回利付国債(5年) 2,510,000,000 2,517,479,800
第145回利付国債(5年) 4,240,000,000 4,252,847,200
第146回利付国債(5年) 920,000,000 922,806,000
第147回利付国債(5年) 1,710,000,000 1,708,939,800
第148回利付国債(5年) 3,120,000,000 3,117,285,600
第149回利付国債(5年) 3,330,000,000 3,325,404,600
第150回利付国債(5年) 1,290,000,000 1,287,819,900
第1回利付国債(40年) 230,000,000 315,162,100
第2回利付国債(40年) 350,000,000 463,676,500
第3回利付国債(40年) 380,000,000 505,426,600
第4回利付国債(40年) 665,000,000 891,944,550
第5回利付国債(40年) 455,000,000 590,207,800
第6回利付国債(40年) 430,000,000 549,071,300
第7回利付国債(40年) 1,370,000,000 1,682,538,100
第8回利付国債(40年) 940,000,000 1,079,026,000
第9回利付国債(40年) 1,180,000,000 1,011,637,600
第10回利付国債(40年) 1,390,000,000 1,395,573,900
第11回利付国債(40年) 1,100,000,000 1,070,036,000
第12回利付国債(40年) 640,000,000 560,268,800
第13回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,063,522,800
第14回利付国債(40年) 1,030,000,000 960,732,500
第328回利付国債(10年) 2,650,000,000 2,668,868,000
第329回利付国債(10年) 2,525,000,000 2,553,734,500
第330回利付国債(10年) 3,130,000,000 3,171,691,600
第331回利付国債(10年) 880,000,000 888,940,800
第332回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,498,405,000
第333回利付国債(10年) 2,680,000,000 2,714,411,200
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第334回利付国債(10年) 3,010,000,000 3,053,012,900
第335回利付国債(10年) 1,215,000,000 1,230,795,000
第336回利付国債(10年) 1,060,000,000 1,074,967,200
第337回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,784,991,900
第338回利付国債(10年) 3,410,000,000 3,451,329,200
第339回利付国債(10年) 2,775,000,000 2,810,936,250
第340回利付国債(10年) 3,240,000,000 3,284,550,000
第341回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,071,935,000
第342回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,200,367,500
第343回利付国債(10年) 3,595,000,000 3,606,611,850
第344回利付国債(10年) 3,240,000,000 3,249,590,400
第345回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,588,075,400
第346回利付国債(10年) 3,425,000,000 3,434,521,500
第347回利付国債(10年) 3,415,000,000 3,424,049,750
第348回利付国債(10年) 3,410,000,000 3,419,445,700
第349回利付国債(10年) 2,735,000,000 2,742,138,350
第350回利付国債(10年) 3,450,000,000 3,458,314,500 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 1,370,000,000 1,373,014,000
第352回利付国債(10年) 2,810,000,000 2,815,507,600
第353回利付国債(10年) 2,870,000,000 2,874,850,300
第354回利付国債(10年) 2,780,000,000 2,783,892,000
第355回利付国債(10年) 2,560,000,000 2,560,921,600
第356回利付国債(10年) 2,930,000,000 2,930,000,000
第357回利付国債(10年) 2,260,000,000 2,258,237,200
第358回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,326,272,000
第359回利付国債(10年) 2,410,000,000 2,404,023,200
第360回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,308,745,200
第361回利付国債(10年) 2,950,000,000 2,935,869,500
第362回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,381,298,600
第363回利付国債(10年) 4,780,000,000 4,744,914,800
第364回利付国債(10年) 2,590,000,000 2,566,871,300
第365回利付国債(10年) 980,000,000 970,082,400
第1回利付国債(30年) 50,000,000 60,149,500
第2回利付国債(30年) 100,000,000 118,194,000
第3回利付国債(30年) 140,000,000 164,963,400
第4回利付国債(30年) 190,000,000 235,391,000
第5回利付国債(30年) 180,000,000 213,427,800
第6回利付国債(30年) 20,000,000 24,251,000
第7回利付国債(30年) 790,000,000 955,481,300
第9回利付国債(30年) 180,000,000 201,816,000
第10回利付国債(30年) 170,000,000 185,266,000
第11回利付国債(30年) 460,000,000 532,270,600
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第12回利付国債(30年) 450,000,000 542,128,500
第13回利付国債(30年) 330,000,000 394,739,400
第14回利付国債(30年) 350,000,000 436,128,000
第15回利付国債(30年) 370,000,000 466,732,800
第16回利付国債(30年) 150,000,000 189,645,000
第17回利付国債(30年) 420,000,000 527,293,200
第18回利付国債(30年) 340,000,000 423,663,800
第19回利付国債(30年) 280,000,000 349,725,600
第20回利付国債(30年) 400,000,000 511,120,000
第21回利付国債(30年) 910,000,000 1,140,985,300
第22回利付国債(30年) 380,000,000 487,600,800
第23回利付国債(30年) 170,000,000 218,659,100
第24回利付国債(30年) 75,000,000 96,624,750
第25回利付国債(30年) 185,000,000 233,536,600
第26回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,881,203,100
第27回利付国債(30年) 890,000,000 1,156,394,800
第28回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,368,496,500
第29回利付国債(30年) 480,000,000 620,544,000
第30回利付国債(30年) 555,000,000 711,010,500
第31回利付国債(30年) 670,000,000 849,888,300
第32回利付国債(30年) 955,000,000 1,230,718,050
第33回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,426,218,500
第34回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,560,721,600
第35回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,682,559,000
第36回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,624,571,000
第37回利付国債(30年) 1,305,000,000 1,609,795,800
第38回利付国債(30年) 915,000,000 1,113,106,650
第39回利付国債(30年) 925,000,000 1,144,752,250
第40回利付国債(30年) 765,000,000 932,343,750
第41回利付国債(30年) 465,000,000 557,786,100
第42回利付国債(30年) 730,000,000 876,255,500
第43回利付国債(30年) 845,000,000 1,014,997,100
第44回利付国債(30年) 780,000,000 937,536,600
第45回利付国債(30年) 820,000,000 951,905,200
第46回利付国債(30年) 1,170,000,000 1,358,615,700
第47回利付国債(30年) 1,055,000,000 1,247,875,100
第48回利付国債(30年) 830,000,000 945,652,200
第49回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,219,200,800
第50回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,037,323,300
第51回利付国債(30年) 975,000,000 872,186,250
第52回利付国債(30年) 1,110,000,000 1,040,536,200
第53回利付国債(30年) 930,000,000 891,470,100
第54回利付国債(30年) 805,000,000 806,682,450
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第55回利付国債(30年) 930,000,000 930,976,500
第56回利付国債(30年) 820,000,000 819,122,600
第57回利付国債(30年) 860,000,000 858,159,600
第58回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,344,195,000
第59回利付国債(30年) 520,000,000 504,847,200
第60回利付国債(30年) 1,250,000,000 1,270,425,000
第61回利付国債(30年) 760,000,000 734,289,200
第62回利付国債(30年) 800,000,000 731,936,000
第63回利付国債(30年) 1,050,000,000 931,791,000
第64回利付国債(30年) 1,090,000,000 965,325,800
第65回利付国債(30年) 800,000,000 707,056,000
第66回利付国債(30年) 720,000,000 635,760,000
第67回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,072,133,500
第68回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,052,945,300
第69回利付国債(30年) 920,000,000 879,897,200
第70回利付国債(30年) 1,200,000,000 1,147,332,000
第71回利付国債(30年) 760,000,000 726,415,600
第72回利付国債(30年) 635,000,000 606,748,850
第73回利付国債(30年) 280,000,000 267,458,800
第61回利付国債(20年) 390,000,000 394,449,900
第62回利付国債(20年) 250,000,000 252,830,000
第63回利付国債(20年) 570,000,000 583,999,200
第64回利付国債(20年) 410,000,000 422,570,600
第65回利付国債(20年) 370,000,000 383,035,100
第66回利付国債(20年) 330,000,000 341,022,000
第67回利付国債(20年) 310,000,000 322,331,800
第68回利付国債(20年) 230,000,000 240,580,000
第69回利付国債(20年) 530,000,000 553,277,600
第70回利付国債(20年) 490,000,000 517,440,000
第71回利付国債(20年) 400,000,000 420,540,000
第72回利付国債(20年) 710,000,000 748,489,100
第73回利付国債(20年) 540,000,000 570,423,600
第74回利付国債(20年) 310,000,000 328,339,600
第75回利付国債(20年) 360,000,000 383,097,600
第76回利付国債(20年) 340,000,000 359,726,800
第77回利付国債(20年) 290,000,000 307,716,100
第78回利付国債(20年) 20,000,000 21,248,600
第79回利付国債(20年) 100,000,000 106,575,000
第80回利付国債(20年) 250,000,000 267,267,500
第81回利付国債(20年) 180,000,000 192,733,200
第82回利付国債(20年) 485,000,000 521,040,350
第83回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,694,469,600
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第84回利付国債(20年) 190,000,000 204,337,400
第85回利付国債(20年) 360,000,000 390,459,600
第86回利付国債(20年) 240,000,000 262,257,600
第87回利付国債(20年) 170,000,000 185,075,600
第88回利付国債(20年) 340,000,000 373,401,600
第89回利付国債(20年) 320,000,000 350,054,400
第90回利付国債(20年) 420,000,000 461,533,800
第91回利付国債(20年) 310,000,000 342,072,600
第92回利付国債(20年) 790,000,000 868,360,100
第93回利付国債(20年) 260,000,000 285,716,600
第94回利付国債(20年) 445,000,000 491,266,650
第95回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,231,395,000
第96回利付国債(20年) 200,000,000 221,766,000
第97回利付国債(20年) 210,000,000 235,101,300
第98回利付国債(20年) 370,000,000 412,168,900
第99回利付国債(20年) 660,000,000 738,361,800
第100回利付国債(20年) 760,000,000 858,640,400
第101回利付国債(20年) 360,000,000 411,080,400
第102回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,227,718,000
第103回利付国債(20年) 1,335,000,000 1,523,368,500
第104回利付国債(20年) 260,000,000 293,410,000
第105回利付国債(20年) 730,000,000 827,257,900
第106回利付国債(20年) 270,000,000 307,740,600
第107回利付国債(20年) 270,000,000 307,227,600
第108回利付国債(20年) 725,000,000 815,110,250
第109回利付国債(20年) 290,000,000 327,224,400
第110回利付国債(20年) 515,000,000 588,351,450
第111回利付国債(20年) 450,000,000 519,075,000
第112回利付国債(20年) 550,000,000 630,426,500
第113回利付国債(20年) 905,000,000 1,041,474,000
第114回利付国債(20年) 610,000,000 704,714,700
第115回利付国債(20年) 370,000,000 430,324,800
第116回利付国債(20年) 260,000,000 303,472,000
第117回利付国債(20年) 240,000,000 278,208,000
第118回利付国債(20年) 450,000,000 519,718,500
第119回利付国債(20年) 320,000,000 364,300,800
第120回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,492,206,800
第121回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,173,112,200
第122回利付国債(20年) 490,000,000 559,393,800
第123回利付国債(20年) 900,000,000 1,053,306,000
第124回利付国債(20年) 820,000,000 952,528,400
第125回利付国債(20年) 500,000,000 591,465,000
第126回利付国債(20年) 450,000,000 524,268,000
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第127回利付国債(20年) 400,000,000 462,436,000
第128回利付国債(20年) 810,000,000 939,033,000
第129回利付国債(20年) 260,000,000 299,031,200
第130回利付国債(20年) 890,000,000 1,025,716,100
第131回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,177,362,100
第132回利付国債(20年) 600,000,000 687,378,000
第133回利付国債(20年) 620,000,000 716,267,400
第134回利付国債(20年) 1,010,000,000 1,168,953,800
第135回利付国債(20年) 155,000,000 177,864,050
第136回利付国債(20年) 450,000,000 511,942,500
第137回利付国債(20年) 210,000,000 241,371,900
第138回利付国債(20年) 460,000,000 519,432,000
第139回利付国債(20年) 800,000,000 911,432,000
第140回利付国債(20年) 1,205,000,000 1,387,159,850
第141回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,199,556,800
第142回利付国債(20年) 630,000,000 733,301,100
第143回利付国債(20年) 830,000,000 949,686,000
第144回利付国債(20年) 960,000,000 1,088,102,400
第145回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,423,245,300
第146回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,646,064,000
第147回利付国債(20年) 1,170,000,000 1,345,219,200
第148回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,446,682,400
第149回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,258,328,600
第150回利付国債(20年) 1,890,000,000 2,134,169,100
第151回利付国債(20年) 1,610,000,000 1,779,050,000
第152回利付国債(20年) 1,700,000,000 1,879,435,000
第153回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,215,204,200
第154回利付国債(20年) 1,350,000,000 1,492,897,500
第155回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,111,679,000
第156回利付国債(20年) 1,370,000,000 1,365,451,600
第157回利付国債(20年) 1,720,000,000 1,663,257,200
第158回利付国債(20年) 1,770,000,000 1,782,089,100
第159回利付国債(20年) 1,730,000,000 1,763,596,600
第160回利付国債(20年) 100,000,000 103,237,000
第161回利付国債(20年) 1,265,000,000 1,285,746,000
第162回利付国債(20年) 850,000,000 862,282,500
第163回利付国債(20年) 1,445,000,000 1,464,030,650
第164回利付国債(20年) 810,000,000 806,395,500
第165回利付国債(20年) 1,630,000,000 1,620,203,700
第166回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,412,512,800
第167回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,306,813,200
第168回利付国債(20年) 1,890,000,000 1,837,155,600
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第169回利付国債(20年) 860,000,000 820,156,200
第170回利付国債(20年) 1,580,000,000 1,503,433,200
第171回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,120,280,200
第172回利付国債(20年) 720,000,000 694,252,800
第173回利付国債(20年) 2,110,000,000 2,030,263,100
第174回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,209,789,000
第175回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,210,822,800
第176回利付国債(20年) 2,270,000,000 2,212,205,800
第177回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,145,544,000
第178回利付国債(20年) 880,000,000 854,849,600
第179回利付国債(20年) 490,000,000 475,834,100
国債証券合計 304,865,000,000 318,881,616,100
地方債証券 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 102,443,000
(30年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 104,605,000
第7回東京都公募公債(30年) 200,000,000 259,222,000
第11回東京都公募公債(20年) 200,000,000 221,332,000
第16回東京都公募公債(20年) 150,000,000 168,621,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,954,000
第18回東京都公募公債(20年) 200,000,000 228,638,000
第20回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,189,000
第21回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,331,000
第729回東京都公募公債 150,000,000 152,032,500
第740回東京都公募公債 100,000,000 101,151,000
第786回東京都公募公債 200,000,000 199,934,000
第800回東京都公募公債 300,000,000 297,111,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,595,000
第14回1号宮城県公募公債(5年) 100,000,000 100,028,000
第3回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 129,840,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,844,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 300,000,000 343,707,000
第16回神奈川県公募公債(20年) 600,000,000 696,630,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,617,000
第196回神奈川県公募公債 100,000,000 100,717,000
第243回神奈川県公募公債 100,000,000 98,999,000
第2回大阪府公募公債(20年) 300,000,000 346,236,000
第376回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,286,000
第386回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,312,000
第403回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 304,506,000
第417回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 108,687,960
第423回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 300,573,000
平成25年度第2回京都府公募公債(15 100,000,000 105,445,000
年)
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平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,635,000
平成27年度第13回京都府公募公債 105,860,000 106,030,434
令和元年度第3回京都府公募公債 100,000,000 99,930,000
令和2年度第1回京都府公募公債(10年) 100,000,000 99,361,000
第3回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 111,982,000
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 106,743,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 106,420,000
第11回兵庫県公募公債(15年) 200,000,000 208,116,000
平成26年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 101,321,000
平成28年度第30回兵庫県公募公債 100,000,000 100,529,000
令和3年度第9回兵庫県公募公債(5年) 100,000,000 99,602,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 98,353,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 114,357,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 100,720,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 100,660,000
平成26年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,280,000
平成27年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,151,000
平成27年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 101,440,000
平成22年度第14回愛知県公募公債(20 100,000,000 115,926,000
年)
平成25年度第8回愛知県公募公債(30 110,000,000 137,168,900
年)
平成25年度第21回愛知県公募公債(10 400,000,000 405,592,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,406,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,377,000
年)
平成29年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,652,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,366,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,058,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 99,297,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 189,352,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 114,192,000
年)
平成27年度第2回広島県公募公債 162,000,000 164,966,220
平成29年度第7回広島県公募公債 131,440,000 131,796,202
令和2年度第7回広島県公募公債 100,000,000 99,681,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,187,000
第7回埼玉県公募公債(15年) 400,000,000 393,712,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 100,000,000 98,242,000
第9回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 98,940,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 195,166,000
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平成29年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 100,376,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 130,292,000
年)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30 200,000,000 252,064,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,670,000
年)
平成25年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,092,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,094,000
平成29年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 200,952,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 99,051,000
令和3年度第5回福岡県公募公債 100,000,000 99,602,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 200,000,000 194,216,000
第6回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 229,474,000
第8回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 115,791,000
第9回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,628,000
平成26年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,248,000
平成28年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 100,021,000
平成29年度第5回千葉県公募公債 120,000,000 120,451,200
令和元年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,976,000
平成27年度第3回新潟県公募公債 200,000,000 200,366,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 200,000,000 198,840,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,727,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,426,000
第130回共同発行市場公募地方債 350,000,000 354,921,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,419,000
第134回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,437,000
第136回共同発行市場公募地方債 600,000,000 608,208,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,287,000
第139回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,606,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,238,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,095,000
第153回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,509,000
第161回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,730,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,722,000
第175回共同発行市場公募地方債 150,000,000 150,547,500
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,153,000
第194回共同発行市場公募地方債 160,000,000 159,198,400
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,125,000
令和元年度第2回奈良県公募公債(5年) 100,000,000 99,850,000
第7回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 102,149,000
第10回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 115,710,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 100,000,000 99,098,000
第3回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 128,473,000
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第13回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 102,232,000
第482回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,675,000
第488回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,408,000
第495回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,162,000
第2回京都市公募公債(20年) 100,000,000 107,310,000
第6回京都市公募公債(20年) 100,000,000 112,346,000
平成27年度第5回京都市公募公債 200,000,000 201,068,000
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,785,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 114,607,000
年)
平成26年度第3回神戸市公募公債(20 100,000,000 112,908,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 93,425,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,003,000
第5回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 130,121,000
第7回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 129,617,000
平成25年度第6回横浜市公募公債 100,000,000 101,271,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 114,435,000
第26回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 115,384,000
第55回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 99,723,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 99,098,000
第8回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,011,000
第11回川崎市公募公債(20年) 150,000,000 170,413,500
第88回川崎市公募公債 100,000,000 101,502,000
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 400,000,000 452,404,000
年)
平成29年度第12回福岡市公募公債 130,000,000 130,352,300
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 100,820,000
年)
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,490,000
平成26年度第1回千葉市公募公債 200,000,000 202,774,000
平成27年度第1回三重県公募公債 100,000,000 101,490,000
平成25年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,116,000
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 101,563,000
年)
地方債証券合計 19,377,300,000 20,395,641,116
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 202,426,000
第3回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 202,896,000
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,729,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,886,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 89,242,000
社債
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 144,936,000
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第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 164,457,000
第21回道路債券 100,000,000 125,936,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 278,396,000
券
第27回道路債券 100,000,000 104,931,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,383,000
券
第28回道路債券 300,000,000 382,941,000
第33回道路債券 100,000,000 129,395,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,042,000
券
第38回道路債券 100,000,000 105,673,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,233,000
券
第42回道路債券 100,000,000 106,633,000
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,338,000
済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,574,000
券
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 113,604,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 114,562,000
済機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 115,903,000
済機構債券
第101回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 127,676,000
返済機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 201,502,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 126,173,000
返済機構債券
第111回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,915,000
返済機構債券
第113回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,215,000
債券
第123回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 124,794,000
返済機構債券
第123回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,334,000
債券
第128回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 304,041,000
債券
第178回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,391,000
返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,989,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 210,531,970
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 301,986,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,588,000
返済機構債券
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第195回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,331,000
返済機構債券
第197回政府保証日本高速道路保有・債務 116,000,000 117,502,200
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,300,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,179,000
返済機構債券
第235回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,998,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,030,000
返済機構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,833,000
返済機構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,724,000
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,588,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 244,088,640
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,557,000
返済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 114,785,000
年)
第4回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 114,655,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,290,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 231,092,000
第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 115,819,000
第9回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,878,000
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,312,000
第12回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,937,000
年)
第15回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,446,000
第15回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 348,267,000
年)
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,426,000
第17回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,850,000
年)
第19回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,917,000
第22回公営企業債券(20年) 200,000,000 223,256,000
第23回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 341,190,000
年)
第24回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,946,000
第30回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,841,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 400,000,000 456,024,000
年)
第46回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,452,000
第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,186,000
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,300,880
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,255,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 121,000,000 122,408,440
第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 195,717,440
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,287,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,375,000
第60回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,424,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,379,000
第70回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,387,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,449,000
第75回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,609,000
F76回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,041,000
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,408,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 426,178,300
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,712,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,071,000
第96回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,418,000
第107回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,969,000
券
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 150,000,000
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,553,000
券
F190回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,964,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,928,000
第26回政府保証日本政策金融公庫債券 128,300,000 129,969,183
第35回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,731,000
第77回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,961,000
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,920,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,960,000
第159回都市再生債券 100,000,000 80,917,000
第161回都市再生債券 100,000,000 88,762,000
第169回都市再生債券 100,000,000 93,941,000
第18回政府保証中部国際空港債券 206,000,000 207,528,520
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,085,000 53,659,379
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 21,944,000 22,265,260
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,137,000 11,336,575
券
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 197,598,000 196,679,169
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,368,000
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 39,764,000 39,858,638
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 72,883,000 72,534,619
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,353,000 10,458,807
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,902,000 23,326,603
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,541,000 10,649,888
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 83,373,000 82,970,308
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,891,000 11,041,840
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 13,286,000 13,762,834
債券
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,352,000
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,728,000
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,656,000 17,552,925
第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,975,000 9,991,758
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,496,000 19,614,823
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,162,000 35,960,970
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,307,000 11,464,506
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,579,000 30,782,656
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,573,000 10,657,161
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,666,000 34,088,844
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,750,000 13,076,272
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,075,000 25,460,997
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,420,000 23,691,662
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,735,000 10,842,994
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,747,000 22,863,490
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,416,000 11,612,355
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,994,000 33,449,977
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,992,000 49,059,178
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,048,000 25,721,290
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,712,000 11,980,087
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,608,000 10,734,129
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,040,000 29,321,428
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,580,000 29,037,327
第43回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,160,000
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,488,000 83,955,225
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,908,000 93,460,978
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,014,000 11,209,388
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,048,000 22,055,778
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,225,000 23,214,234
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,226,000 32,648,482
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,256,000 24,320,194
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,613,000 11,864,073
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,331,000 27,526,954
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,234,000 29,566,644
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,389,000 32,858,946
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,190,000 32,664,039
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第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,818,000 42,354,389
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,319,000 43,275,041
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,118,000 37,692,383
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,634,000 35,861,082
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,451,000 36,730,072
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,080,000 43,060,877
第85回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,447,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,724,000
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 64,558,000 66,239,735
券
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債 145,890,000 145,356,042
券
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,649,000 73,596,449
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,342,000 76,110,683
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,092,000 75,688,712
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,292,000 76,219,522
券
第115回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,944,000
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,771,000 77,028,950
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,473,000 77,602,379
券
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,103,000 77,322,743
券
第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,434,000 78,470,863
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,374,000 80,347,476
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,358,000 81,149,723
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,334,000 80,253,666
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,685,000 82,587,431
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,633,000 83,373,737
券
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,355,000 84,376,088
券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,346,000 84,439,624
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,713,000 84,352,969
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,784,000 86,065,428
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,699,000 86,841,303
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,828,000 87,328,583
券
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第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債 273,981,000 270,104,168
券
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債 273,654,000 271,265,000
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,306,000 90,546,334
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,106,000 182,062,423
券
第157回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,118,000
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,348,000 93,732,851
券
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,916,000 94,180,401
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,555,000 94,778,137
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,078,000 95,118,180
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,395,000 96,060,509
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,969,000 96,518,094
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,886,000 193,775,149
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,783,000 97,641,068
券
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,477,000 98,587,675
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,472,000
券
第65回日本学生支援債券 100,000,000 99,959,000
第19回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,131,000
第24回沖縄振興開発金融公庫債券 500,000,000 500,520,000
い第817号商工債 200,000,000 200,240,000
い第829号商工債 100,000,000 100,023,000
い第832号商工債 300,000,000 299,409,000
い第835号商工債 200,000,000 199,516,000
い第845号商工債 200,000,000 199,706,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,069,000
第376回信金中金債(5年) 200,000,000 199,714,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,766,000
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,828,000
第87回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,427,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,017,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,748,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,823,000
第54回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,834,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,940,000
第55回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,888,000
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 400,000,000 404,348,000
券
第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 106,229,000
券
特殊債券合計 23,113,097,000 24,146,873,196
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,985,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,633,000
M)円貨社債
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 500,000,000 501,730,000
非上位円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,009,000
非上位円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,026,000
エー円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 200,000,000 200,102,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,070,000
ポレーション円貨社債
第20回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 100,945,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,766,000
第5回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,605,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 200,000,000 198,820,000
第3回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,207,000
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,765,000
社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,642,000
式会社無担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 99,284,000
担保社債
第2回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 99,694,000
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,895,000
第10回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,205,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,522,000
社無担保社債
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 100,603,000
グス無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 100,000,000 99,831,000
ングス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,974,000
第11回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,694,000
第22回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,633,000
第22回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,258,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,540,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,901,000
グス無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,368,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 96,455,000
グス無担保社債
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,772,000
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,216,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 200,000,000 198,028,000
第1回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 99,799,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,311,000
第18回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 98,158,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,828,000
会社無担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,003,000
第9回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 99,989,000
第14回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 101,083,000
第11回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,709,000
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,658,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 99,848,000
担保社債
第10回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,457,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,142,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,336,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,196,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 299,373,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,255,000
第8回TDK株式会社無担保社債 100,000,000 99,394,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,226,000
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 98,958,000
債
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,552,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,808,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,087,000
社特定社債
第7回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 98,917,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,103,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 94,361,000
第69回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 115,666,000
第87回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,395,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,422,000
プ無担保社債(劣後特
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 107,497,000
保社債(劣後特約付)
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,021,000
免除特約・劣後特約)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 107,114,000
(劣後特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,747,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,821,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,944,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,141,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,780,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,641,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,765,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,752,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,745,000
社債
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 99,943,000
社無担保社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,571,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,591,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,730,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,348,000
第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 101,474,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,065,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,821,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,124,000
会社無担保社債
第69回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,831,000
債
第82回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,556,000
債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,382,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 100,000,000 99,983,000
社債
第47回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 114,275,000
第78回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,288,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 111,469,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,006,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,450,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,246,000
資法人債
第3回東急株式会社無担保社債 100,000,000 99,813,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,775,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,738,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,879,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 91,869,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,317,000
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 110,157,000
社債
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 115,278,000
社債
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 103,878,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 102,106,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,775,000
通社債
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,237,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 96,916,000
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,959,000
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 114,871,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 119,205,000
債
第83回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,642,000
債
第8回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 111,637,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 115,113,000
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 113,050,000
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 101,818,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 101,632,000
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 205,028,000
第58回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 99,445,000
無担保社債
第4回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,510,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 200,000,000 200,660,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 200,000,000 198,872,000
第17回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 99,469,000
第31回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 99,569,000
第37回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 98,608,000
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,558,000
第535回中部電力株式会社社債 200,000,000 197,674,000
第509回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,775,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,878,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,663,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,085,000
第377回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,483,000
第393回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,812,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,518,000
第426回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,229,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 103,388,000
第321回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,330,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,488,000
第521回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,240,000
第535回東北電力株式会社社債 200,000,000 197,682,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,131,000
第431回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,639,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,190,000
第482回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,861,000
第323回北海道電力株式会社社債 100,000,000 106,837,000
第357回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,246,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 105,938,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,454,000
第56回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,794,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,716,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,519,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 201,712,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,151,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,119,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,174,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 195,946,000
債
第38回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 121,087,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 98,966,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 96,413,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,489,000
保社債
社債券合計 18,000,000,000 18,165,344,000
合計 381,589,474,412
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,448,820,753
コール・ローン 1,301,556,264
株式 292,444,866,009
投資信託受益証券 127,701,058
投資証券 6,621,374,231
派生商品評価勘定 15,425,802
未収入金 47,740,073
未収配当金 286,673,707
前払金 562,999,856
差入委託証拠金 2,674,989,572
流動資産合計 311,532,147,325
資産合計 311,532,147,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 584,258,844
未払解約金 142,912,530
未払利息 1,537
流動負債合計 727,172,911
負債合計 727,172,911
純資産の部
元本等
元本 72,835,310,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 237,969,663,922
元本等合計 310,804,974,414
純資産合計 310,804,974,414
負債純資産合計 311,532,147,325
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 72,835,310,492口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.2672円
の額
(1万口当たり純資産額) (42,672円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 77,760,045,092円
期中追加設定元本額 9,752,754,241円
期中一部解約元本額 14,677,488,841円
期末元本額 72,835,310,492円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,517,133,817円
DC外国株式インデックスファンド 4,755,661,823円
DC外国株式インデックスファンドL 25,177,635,447円
DCバランスファンド30 598,190,204円
DCバランスファンド50 1,230,859,401円
DCバランスファンド70 804,289,050円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 280,156,377円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
区分
外国株式インデックスe 4,682,960,069円
インデックスコレクション(外国株式) 14,166,514,821円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,256,596,584円
インデックスコレクション(バランス株式50) 943,971,837円
インデックスコレクション(バランス株式70) 928,706,820円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,506,050,770円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,473,862,154円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用) 121,280,693円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 453,718,432円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 25,356,150円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 284,757,815円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 34,994,620円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 67,430,436円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 346,381,789円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 260,960,740円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 194,042,836円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 3,827,843,356円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 420,511,164円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 115,496,668円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 633,510,778円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 14,241,274円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 79,386,640円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 87,377,650円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 264,892,173円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 11,110,839円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 64,532,239円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 196,897,254円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 7,997,772円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △7,856,882,693
投資信託受益証券 △138,517
投資証券 △252,592,214
合計 △8,109,613,424
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,310,652,578 - 11,747,652,722 △562,999,856
合計 12,310,652,578 - 11,747,652,722 △562,999,856
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,337,801,577 - 1,331,968,391 △5,833,186
アメリカドル 1,072,878,686 - 1,069,095,214 △3,783,472
ユーロ 218,030,011 - 215,923,387 △2,106,624
イギリスポンド 46,892,880 - 46,949,790 56,910
合計 1,337,801,577 - 1,331,968,391 △5,833,186
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル BAKER HUGHES CO 42,790 29.11 1,245,616.90
CHENIERE ENERGY INC 11,266 116.02 1,307,081.32
CHEVRON CORP 92,886 133.42 12,392,850.12
CONOCOPHILLIPS 65,567 89.63 5,876,770.21
COTERRA ENERGY INC 37,000 22.59 835,830.00
DEVON ENERGY CORPORATION 33,379 54.78 1,828,501.62
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,890 131.47 1,168,768.30
EOG RESOURCES INC 28,920 111.62 3,228,050.40
EXXON MOBIL 205,529 77.36 15,899,723.44
HALLIBURTON CO 41,018 32.26 1,323,240.68
HESS CORP 12,829 93.87 1,204,258.23
KINDER MORGAN INC 95,062 16.60 1,578,029.20
MARATHON PETROLEUM CORP 30,365 77.02 2,338,712.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,347 39.56 1,714,807.32
ONEOK INC 20,659 61.81 1,276,932.79
PHILLIPS 66 20,389 85.07 1,734,492.23
PIONEER NATURAL RESOURCES 11,583 233.38 2,703,240.54
SCHLUMBERGER 69,679 40.21 2,801,792.59
VALERO ENERGY CORP 19,008 86.72 1,648,373.76
WILLIAMS COS 56,474 29.62 1,672,759.88
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,917 241.97 2,641,586.49
ALBEMARLE CORP 5,885 190.76 1,122,622.60
AMCOR PLC 72,748 11.88 864,246.24
AVERY DENNISON CORP 4,144 180.87 749,525.28
BALL CORP 15,147 90.61 1,372,469.67
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 144.25 781,690.75
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 73.27 760,469.33
CORTEVA INC 34,769 50.70 1,762,788.30
CROWN HOLDINGS INC 6,218 120.72 750,636.96
DOW INC 36,681 60.59 2,222,501.79
DUPONT DE NEMOURS INC 25,064 78.77 1,974,291.28
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 121.28 759,940.48
ECOLAB INC 12,620 178.64 2,254,436.80
FMC CORP 5,984 116.89 699,469.76
FREEPORT-MCMORAN INC 72,123 43.02 3,102,731.46
INT'L PAPER CO 17,345 46.74 810,705.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,577 134.79 1,560,463.83
LINDE PLC 25,072 302.86 7,593,305.92
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,432 99.84 1,241,210.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,894 383.67 1,110,340.98
MOSAIC CO/THE 16,566 45.00 745,470.00
NEWMONT CORPORATION 37,562 67.67 2,541,820.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NUCOR CORP 14,049 122.93 1,727,043.57
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,374 148.47 649,407.78
PPG INDUSTRIES INC 11,026 149.64 1,649,930.64
RPM INTERNATIONAL INC 5,987 86.20 516,079.40
SEALED AIR CORP 7,368 69.31 510,676.08
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,375 268.07 3,317,366.25
STEEL DYNAMICS INC 9,667 63.95 618,204.65
VULCAN MATERIALS CO 6,162 185.31 1,141,880.22
WESTROCK CO 12,132 46.65 565,957.80
3 M COMPANY 28,021 147.62 4,136,460.02
ALLEGION PLC 4,638 114.13 529,334.94
AMETEK INC 10,723 128.22 1,374,903.06
BOEING CO 26,832 209.03 5,608,692.96
CARRIER GLOBAL CORP 41,014 44.08 1,807,897.12
CATERPILLAR 26,471 191.95 5,081,108.45
CUMMINS INC 6,913 218.05 1,507,379.65
DEERE&CO 14,394 369.10 5,312,825.40
DOVER CORP 6,691 159.03 1,064,069.73
EATON CORP 19,500 153.36 2,990,520.00
EMERSON ELECTRIC CO 29,379 92.77 2,725,489.83
FASTENAL CO 26,712 51.20 1,367,654.40
FORTIVE CORP 16,407 63.75 1,045,946.25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 88.79 569,321.48
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 294.76 860,109.68
GENERAL DYNAMICS CORP 11,401 215.82 2,460,563.82
GENERAL ELECTRIC CO 53,042 92.69 4,916,462.98
GRAINGER (WW) INC 2,116 473.93 1,002,835.88
HEICO CORP 2,252 141.98 319,738.96
HEICO CORP-CLASS A 3,318 117.41 389,566.38
HONEYWELL INTL INC 33,430 182.13 6,088,605.90
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 34.56 629,925.12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 186.09 370,877.37
IDEX CORP 3,505 189.34 663,636.70
ILLINOIS TOOL WORKS 15,483 215.81 3,341,386.23
INGERSOLL-RAND INC 20,847 53.07 1,106,350.29
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 60.12 577,152.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,831 65.37 2,211,532.47
KORNIT DIGITAL LTD 2,600 87.84 228,384.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 217.62 2,136,593.16
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 251.98 399,136.32
LOCKHEED MARTIN CORP 12,232 386.46 4,727,178.72
MASCO CORP 12,110 57.56 697,051.60
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NORDSON CORP 2,536 229.51 582,037.36
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,408 391.25 2,898,380.00
OTIS WORLDWIDE CORP 19,169 76.35 1,463,553.15
OWENS CORNING 4,965 98.07 486,917.55
PACCAR INC 16,159 93.81 1,515,875.79
PARKER HANNIFIN CORP 6,017 300.03 1,805,280.51
PENTAIR PLC 7,637 57.81 441,494.97
PLUG POWER INC 23,605 22.07 520,962.35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 73,112 93.37 6,826,467.44
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,418 264.59 1,433,548.62
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,201 440.33 2,290,156.33
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 57.15 434,454.30
SMITH (A.O.) CORP 6,846 71.20 487,435.20
SNAP-ON INC 2,372 215.47 511,094.84
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 161.79 1,330,399.17
SUNRUN INC 7,884 21.56 169,979.04
TEXTRON 10,911 69.52 758,532.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,217 152.33 1,708,685.61
TRANSDIGM GROUP INC 2,661 648.96 1,726,882.56
UNITED RENTALS INC 3,357 311.82 1,046,779.74
WABTEC CORP 8,356 96.86 809,362.16
XYLEM INC 8,363 90.66 758,189.58
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,342 73.03 463,156.26
CINTAS CORP 4,399 371.57 1,634,536.43
CLARIVATE PLC 15,370 16.00 245,920.00
COPART INC 9,881 122.32 1,208,643.92
COSTAR GROUP INC 18,390 64.95 1,194,430.50
EQUIFAX INC 5,655 213.04 1,204,741.20
IHS MARKIT LTD 18,807 107.11 2,014,417.77
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,004 119.65 718,378.60
LEIDOS HOLDINGS 6,238 93.01 580,196.38
REPUBLIC SERVICES INC 10,373 117.54 1,219,242.42
ROBERT HALF INTL INC 5,212 120.38 627,420.56
ROLLINS INC 10,710 31.13 333,402.30
TRANSUNION 8,818 97.79 862,312.22
VERISK ANALYTICS INC 7,189 189.30 1,360,877.70
WASTE CONNECTIONS INC 12,201 121.00 1,476,321.00
WASTE MANAGEMENT INC 20,741 142.33 2,952,066.53
AMERCO 564 587.43 331,310.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 91.98 577,082.52
CSX CORP 107,460 34.66 3,724,563.60
DELTA AIR LINES INC 7,841 42.84 335,908.44
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EXPEDITORS INTL WASH INC 7,850 106.22 833,827.00
FEDEX CORP 12,306 222.23 2,734,762.38
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,907 188.29 735,649.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 53.87 377,090.00
LYFT INC-A 11,829 41.26 488,064.54
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,893 270.22 3,213,726.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,619 287.96 1,330,087.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 45.98 310,548.92
UBER TECHNOLOGIES INC 59,921 34.68 2,078,060.28
UNION PACIFIC CORP 31,614 251.19 7,941,120.66
UNITED PARCEL SERVICE B 34,869 209.36 7,300,173.84
APTIV PLC 13,457 141.15 1,899,455.55
BORGWARNER INC 11,533 43.56 502,377.48
FORD MOTOR COMPANY 192,833 18.04 3,478,707.32
GENERAL MOTORS CO 63,834 48.60 3,102,332.40
LEAR CORP 2,989 171.77 513,420.53
LUCID GROUP INC 20,820 26.59 553,603.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 8,920 66.37 592,020.40
TESLA INC 40,697 856.98 34,876,515.06
DR HORTON INC 16,141 83.44 1,346,805.04
GARMIN LTD 7,784 114.52 891,423.68
HASBRO INC 6,002 97.98 588,075.96
LENNAR CORP-CL A 12,818 89.43 1,146,313.74
LULULEMON ATHLETICA INC 5,782 308.66 1,784,672.12
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 148.26 419,575.80
NEWELL BRANDS INC 17,598 25.86 455,084.28
NIKE B 62,119 142.95 8,879,911.05
NVR INC 164 4,996.04 819,350.56
PELOTON INTERACTIVE INC-A 12,862 29.63 381,101.06
PULTE GROUP INC 12,386 48.13 596,138.18
VF CORP 16,318 59.17 965,536.06
WHIRLPOOL CORP 3,060 204.54 625,892.40
AIRBNB INC-CLASS A 11,744 174.90 2,054,025.60
ARAMARK 11,643 37.77 439,756.11
BOOKING HOLDINGS INC 1,990 2,616.41 5,206,655.90
CAESARS ENTERTAINMENT INC 9,663 79.28 766,082.64
CARNIVAL CORPORATION 42,799 22.17 948,853.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,390 1,523.32 2,117,414.80
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 144.74 874,374.34
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 435.62 782,809.14
DRAFTKINGS INC - CL A 16,662 17.29 288,085.98
EXPEDIA GROUP INC 7,394 209.17 1,546,602.98
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HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,946 150.41 1,947,207.86
LAS VEGAS SANDS CORP 15,969 47.12 752,459.28
MARRIOTT INTL A 13,789 174.92 2,411,971.88
MCDONALD'S CORP 35,880 250.60 8,991,528.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 11.12 116,882.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 43.56 797,104.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,621 83.69 888,871.49
STARBUCKS CORP 56,825 93.34 5,304,045.50
VAIL RESORTS INC 1,853 266.00 492,898.00
WYNN RESORTS LTD 5,210 93.15 485,311.50
YUM BRANDS INC 14,073 125.80 1,770,383.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 38,655 81.05 3,132,987.75
ALPHABET INC-CL A 14,563 2,608.06 37,981,177.78
ALPHABET INC-CL C 13,900 2,609.35 36,269,965.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 24,885 17.90 445,441.50
CABLE ONE INC 247 1,474.87 364,292.89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,332 596.83 3,779,127.56
COMCAST CORP-CL A 219,639 46.64 10,243,962.96
DISCOVERY INC - A 7,886 29.86 235,475.96
DISCOVERY INC-C 14,119 29.74 419,899.06
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 28.96 364,982.88
ELECTRONIC ARTS INC 13,548 129.33 1,752,162.84
FOX CORP - CLASS A 15,560 42.38 659,432.80
FOX CORP- CLASS B 6,975 38.54 268,816.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 109.55 422,096.15
INTERPUBLIC GROUP OF COS 17,946 36.11 648,030.06
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 145.68 211,236.00
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 148.28 1,097,568.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 63.03 623,051.55
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 51.16 405,596.48
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 51.10 162,038.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,518 117.44 882,913.92
MATCH GROUP INC 13,189 107.56 1,418,608.84
META PLATFORMS INC-CLASS A 115,331 206.16 23,776,638.96
NETFLIX INC 21,478 391.29 8,404,126.62
NEWS CORP-CLASS A 17,936 22.15 397,282.40
OMNICOM GROUP 9,954 84.12 837,330.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 28.38 874,331.04
PINTEREST INC- CLASS A 27,343 23.86 652,403.98
ROKU INC 5,586 112.46 628,201.56
SEA LTD-ADR 6,817 127.69 870,462.73
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.03 283,988.88
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SNAP INC - A 52,578 38.01 1,998,489.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,342 158.50 846,707.00
THE WALT DISNEY CO 88,209 151.36 13,351,314.24
TWITTER INC 37,195 34.32 1,276,532.40
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 11,800 52.54 619,972.00
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 218.80 684,625.20
AMAZON.COM 22,027 3,052.03 67,227,064.81
AUTOZONE INC 1,082 1,920.01 2,077,450.82
BATH & BODY WORKS INC 13,789 52.28 720,888.92
BEST BUY COMPANY INC 10,832 97.71 1,058,394.72
BURLINGTON STORES INC 3,076 221.06 679,980.56
CARMAX INC 7,628 105.64 805,821.92
CARVANA CO 3,698 126.40 467,427.20
CHEWY INC - CLASS A 3,947 44.17 174,338.99
DOLLAR GENERAL CORP 11,647 199.97 2,329,050.59
DOLLAR TREE INC 10,956 142.84 1,564,955.04
DOORDASH INC - A 5,536 96.21 532,618.56
EBAY 32,206 55.46 1,786,144.76
ETSY INC 5,869 127.30 747,123.70
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,800 70.69 127,242.00
GENUINE PARTS CO 6,685 126.86 848,059.10
HOME DEPOT 51,131 346.87 17,735,809.97
LKQ CORP 13,325 49.17 655,190.25
LOWES COMPANIES 33,595 222.69 7,481,270.55
MERCADOLIBRE INC 2,180 937.26 2,043,226.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 676.96 2,290,155.68
POOL CORP 1,855 454.83 843,709.65
ROSS STORES INC 16,636 93.47 1,554,966.92
TARGET (DAYTON HUDSON) 23,475 204.39 4,798,055.25
TJX COMPANIES INC 58,528 66.15 3,871,627.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,411 214.18 1,158,927.98
ULTA BEAUTY INC 2,478 375.83 931,306.74
WAYFAIR INC- CLASS A 3,788 128.09 485,204.92
COSTCO WHOLESALE CORP 21,257 512.67 10,897,826.19
KROGER CO 33,615 45.59 1,532,507.85
SYSCO CORP 25,975 83.55 2,170,211.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,374 46.61 1,602,172.14
WALMART INC 74,251 137.99 10,245,895.49
ALTRIA GROUP INC 90,586 51.74 4,686,919.64
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,451 76.39 2,173,371.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,377 66.52 956,358.04
BUNGE LIMITED 6,422 99.30 637,704.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 44.95 437,902.90
COCA-COLA CO 199,430 62.54 12,472,352.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 9,216 55.40 510,566.40
CONAGRA BRANDS INC 22,663 36.02 816,321.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,917 215.85 1,708,884.45
GENERAL MILLS INC 28,545 68.15 1,945,341.75
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,862 202.59 1,390,172.58
HORMEL FOODS CORP 13,714 47.45 650,729.30
JM SMUCKER CO 5,275 138.99 733,172.25
KELLOGG CO 11,938 66.07 788,743.66
KEURIG DR PEPPER INC 32,694 38.48 1,258,065.12
KRAFT HEINZ CO/THE 32,632 38.46 1,255,026.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,562 97.79 1,130,647.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,727 49.00 427,623.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 67,011 66.00 4,422,726.00
MONSTER BEVERAGE CORP 18,482 81.27 1,502,032.14
PEPSICO INC 66,328 167.71 11,123,868.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 75,028 111.61 8,373,875.08
TYSON FOODS INC 13,674 92.27 1,261,699.98
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,548 98.78 1,140,711.44
CLOROX COMPANY 5,866 150.55 883,126.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,122 79.55 3,032,605.10
ESTEE LAUDER CO-CL A 11,283 302.99 3,418,636.17
KIMBERLY-CLARK CORP 15,902 133.15 2,117,351.30
PROCTER & GAMBLE CO 117,178 159.90 18,736,762.20
ABBOTT LABORATORIES 85,273 116.79 9,959,033.67
ABIOMED INC 2,088 298.38 623,017.44
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,719 498.65 1,854,479.35
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,105 141.50 1,005,357.50
ANTHEM INC 11,878 446.24 5,300,438.72
BAXTER INTERNATIONAL 23,872 82.35 1,965,859.20
BECTON DICKINSON & CO 13,583 264.04 3,586,455.32
BOSTON SCIENTIFIC CORP 66,997 42.55 2,850,722.35
CARDINAL HEALTH 13,608 54.18 737,281.44
CENTENE CORP 29,043 82.06 2,383,268.58
CERNER CORP 14,251 91.45 1,303,253.95
CIGNA CORP 16,426 228.65 3,755,804.90
CVS HEALTH CORP 63,675 102.13 6,503,127.75
DAVITA INC 3,582 115.49 413,685.18
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 55.09 556,078.46
DEXCOM INC 4,780 381.24 1,822,327.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,691 105.62 3,241,583.42
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HCA HEALTHCARE INC 12,661 244.10 3,090,550.10
HENRY SCHEIN INC 6,547 83.47 546,478.09
HOLOGIC INC 11,926 70.05 835,416.30
HUMANA INC 6,360 421.75 2,682,330.00
IDEXX LABORATORIES INC 4,215 489.45 2,063,031.75
INMODE LTD 3,100 41.58 128,898.00
INSULET CORP 3,546 234.18 830,402.28
INTUITIVE SURGICAL INC 17,151 280.78 4,815,657.78
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 264.47 1,198,842.51
MASIMO CORP 2,735 154.34 422,119.90
MCKESSON CORP 7,488 270.81 2,027,825.28
MEDTRONIC PLC 64,812 100.58 6,518,790.96
MOLINA HEALTHCARE INC 2,739 314.87 862,428.93
NOVOCURE LTD 4,504 76.00 342,304.00
OAK STREET HEALTH INC 4,376 15.75 68,922.00
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 131.38 820,599.48
RESMED INC 6,751 231.73 1,564,409.23
STERIS PLC 5,122 226.03 1,157,725.66
STRYKER CORP 16,646 248.14 4,130,538.44
TELADOC HEALTH INC 6,270 65.00 407,550.00
TELEFLEX INC 2,162 315.78 682,716.36
THE COOPER COS INC 2,279 388.98 886,485.42
UNITEDHEALTH GROUP INC 45,683 467.81 21,370,964.23
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 134.79 525,411.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,903 217.90 1,504,163.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,671 121.02 1,170,384.42
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,216 81.56 262,296.96
ABBVIE INC 84,795 144.03 12,213,023.85
AGILENT TECHNOLOGIES 14,398 132.05 1,901,255.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,417 147.50 799,007.50
AMGEN 27,728 220.77 6,121,510.56
AVANTOR INC 24,065 34.00 818,210.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 583.76 599,521.52
BIO-TECHNE CORP 1,796 401.01 720,213.96
BIOGEN INC 7,191 209.79 1,508,599.89
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,381 84.86 711,211.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 107,603 67.55 7,268,582.65
CATALENT INC 8,308 99.04 822,824.32
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,324 293.61 682,349.64
DANAHER CORP 30,829 266.93 8,229,184.97
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 25.51 530,046.78
EXACT SCIENCES CORP 9,063 74.13 671,840.19
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GILEAD SCIENCES INC 61,511 61.05 3,755,246.55
HORIZON THERAPEUTICS PLC 10,243 93.37 956,388.91
ILLUMINA INC 7,260 311.97 2,264,902.20
INCYTE CORP 8,608 68.53 589,906.24
IQVIA HOLDINGS INC 9,501 228.27 2,168,793.27
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 137.89 367,201.07
JOHNSON & JOHNSON 127,558 163.36 20,837,874.88
LILLY (ELI) & CO 39,135 240.31 9,404,531.85
MERCK & CO 121,654 76.37 9,290,715.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,109 1,408.46 1,561,982.14
MODERNA INC 16,456 145.74 2,398,297.44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 85.32 401,686.56
NOVAVAX INC 3,227 81.89 264,259.03
PERKINELMER INC 5,174 179.21 927,232.54
PFIZER 272,114 48.53 13,205,692.42
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,174 615.13 3,182,682.62
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 39.41 713,045.13
SEAGEN INC 6,223 120.26 748,377.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 8.15 463,384.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,105 537.14 10,262,059.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,167 229.61 2,793,664.87
VIATRIS INC 57,073 14.71 839,543.83
WATERS CORP 2,876 316.18 909,333.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,434 369.49 1,268,828.66
ZOETIS INC 23,191 191.32 4,436,902.12
BANK OF AMERICA CORP 366,345 45.96 16,837,216.20
CITIGROUP 97,674 64.14 6,264,810.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP 19,818 53.25 1,055,308.50
FIFTH THIRD BANCORP 33,182 48.23 1,600,367.86
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 578 771.82 446,111.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,838 168.59 1,489,998.42
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,030 15.85 1,094,125.50
JPMORGAN CHASE & CO 144,686 152.14 22,012,528.04
KEY CORP 44,974 25.64 1,153,133.36
M & T BANK CORP 5,956 182.35 1,086,076.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,656 201.17 4,155,367.52
REGIONS FINL CORP 46,064 23.70 1,091,716.80
SIGNATURE BANK 3,120 335.25 1,045,980.00
SVB FINANCIAL GROUP 2,803 613.13 1,718,603.39
TRUIST FINANCIAL CORP 65,536 62.32 4,084,203.52
US BANCORP 69,143 57.10 3,948,065.30
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 59.70 518,196.00
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WELLS FARGO & CO 198,525 55.63 11,043,945.75
ALLY FINANCIAL INC 18,129 49.76 902,099.04
AMERICAN EXPRESS 33,082 194.88 6,447,020.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,496 300.56 1,651,877.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,489 64.17 993,929.13
BANK NEW YORK CO 38,892 56.38 2,192,730.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 64,242 314.80 20,223,381.60
BLACKROCK INC 7,350 756.02 5,556,747.00
BLACKSTONE INC 33,248 123.86 4,118,097.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 21,406 153.96 3,295,667.76
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 45.71 359,509.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,962 118.81 589,535.22
CME GROUP INC 17,634 236.62 4,172,557.08
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,030 189.16 383,994.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 123.81 1,768,625.85
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 33.17 612,351.37
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,750 403.01 705,267.50
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 30.37 447,896.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 42.78 97,795.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,151 346.04 5,588,892.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 27,704 122.87 3,403,990.48
INVESCO LTD 19,405 22.47 436,030.35
KKR & CO INC 24,952 59.14 1,475,661.28
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,762 372.01 655,481.62
MOODY'S CORP 7,905 323.58 2,557,899.90
MORGAN STANLEY 65,965 95.42 6,294,380.30
MSCI INC 3,869 527.00 2,038,963.00
NASDAQ INC 5,320 171.54 912,592.80
NORTHERN TRUST CORP 9,186 118.52 1,088,724.72
PRICE T ROWE GROUP INC 10,575 143.47 1,517,195.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 8,550 108.52 927,846.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A 11,150 11.81 131,681.50
S&P GLOBAL INC 11,657 378.67 4,414,156.19
SCHWAB (CHARLES) CORP 69,946 85.61 5,988,077.06
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 59.07 371,491.23
SOFI TECHNOLOGIES INC 28,600 11.39 325,754.00
STATE STREET CORP 17,185 93.39 1,604,907.15
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 43.42 1,178,375.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 80.67 364,789.74
UPSTART HOLDINGS INC 1,260 130.05 163,863.00
AFLAC 31,141 63.17 1,967,176.97
ALLEGHANY CORP 647 687.80 445,006.60
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ALLSTATE CORP 14,193 125.89 1,786,756.77
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 134.65 512,073.95
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 61.73 2,484,385.58
AON PLC 10,695 283.80 3,035,241.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 47.10 885,150.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,383 154.28 1,601,889.24
ASSURANT INC 2,684 165.54 444,309.36
BROWN & BROWN INC 11,065 66.14 731,839.10
CHUBB LTD 21,140 204.71 4,327,569.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,076 125.58 888,604.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 181.81 262,533.64
EVEREST RE GROUP LTD 1,834 304.42 558,306.28
FNF GROUP 12,836 47.75 612,919.00
GLOBE LIFE INC 4,559 105.08 479,059.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 70.53 1,175,946.69
LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 69.65 586,174.40
LOEWS CORP 10,482 61.60 645,691.20
MARKEL CORP 639 1,253.00 800,667.00
MARSH & MCLENNAN COS 24,739 152.19 3,765,028.41
METLIFE INC 35,762 69.55 2,487,247.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 72.48 922,308.00
PROGRESSIVE CORP 28,960 106.41 3,081,633.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,486 114.07 2,108,698.02
TRAVELERS COS INC/THE 11,830 170.63 2,018,552.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 225.61 1,355,690.49
WR BERKLEY CORP 6,553 90.47 592,849.91
CBRE GROUP INC-A 16,391 99.69 1,634,018.79
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 5.58 358,794.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 39.18 1,436,887.32
ZILLOW GROUP INC-A 3,140 60.80 190,912.00
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 60.81 458,324.97
ACCENTURE PLC-CL A 30,517 321.18 9,801,450.06
ADOBE INC 22,891 442.56 10,130,640.96
AFFIRM HOLDINGS INC 4,720 37.33 176,197.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,539 100.33 756,387.87
ANSYS INC 4,382 299.57 1,312,715.74
ASANA INC - CL A 3,840 63.14 242,457.60
AUTODESK INC 10,882 216.84 2,359,652.88
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,090 200.45 4,027,040.50
AVALARA INC 4,011 93.40 374,627.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 7,879 37.46 295,147.34
BILL.COM HOLDINGS INC 3,830 224.23 858,800.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACK KNIGHT INC 8,009 55.86 447,382.74
BLOCK INC 22,640 97.72 2,212,380.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,360 142.38 763,156.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS 13,022 134.95 1,757,318.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 66.85 465,476.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 130.79 742,364.04
CITRIX SYSTEMS INC 5,416 101.88 551,782.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A 11,647 95.87 1,116,597.89
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,980 86.36 2,157,272.80
COUPA SOFTWARE INC 3,189 115.97 369,828.33
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,298 164.93 1,533,519.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 140.75 295,575.00
DATADOG INC - CLASS A 8,853 159.02 1,407,804.06
DOCUSIGN INC 9,538 110.28 1,051,850.64
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 23.02 379,945.10
DYNATRACE INC 8,780 41.64 365,599.20
EPAM SYSTEMS INC 2,842 443.23 1,259,659.66
FAIR ISAAC CORP 1,345 498.20 670,079.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 30,439 95.64 2,911,185.96
FISERV INC 28,111 94.13 2,646,088.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 233.51 905,785.29
FORTINET INC 6,902 304.85 2,104,074.70
GARTNER INC 4,134 288.23 1,191,542.82
GLOBAL PAYMENTS INC 14,011 136.62 1,914,182.82
GODADDY INC - CLASS A 8,747 83.62 731,424.14
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,640 87.81 319,628.40
HUBSPOT INC 2,233 497.59 1,111,118.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP 43,137 124.35 5,364,085.95
INTUIT INC 13,160 481.20 6,332,592.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 172.46 606,024.44
MASTERCARD INC-CLASS A 42,363 369.95 15,672,191.85
MICROSOFT CORP 345,008 287.93 99,338,153.44
MONGODB INC 2,666 390.18 1,040,219.88
NORTONLIFELOCK INC 25,891 27.97 724,171.27
NUANCE COMMUNICATIONS INC 15,640 55.15 862,546.00
OKTA INC 6,285 164.67 1,034,950.95
ORACLE CORP 81,320 74.57 6,064,032.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 74,206 11.02 817,750.12
PALO ALTO NETWORKS INC 4,839 482.17 2,333,220.63
PAYCHEX INC 15,091 115.84 1,748,141.44
PAYCOM SOFTWARE INC 2,306 318.57 734,622.42
PAYPAL HOLDINGS INC 54,270 103.65 5,625,085.50
183/301
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PTC INC 5,381 108.86 585,775.66
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,503 146.88 514,520.64
SALESFORCE.COM INC 47,514 196.84 9,352,655.76
SERVICENOW INC 9,533 556.01 5,300,443.33
SNOWFLAKE INC-CLASS A 10,361 273.77 2,836,530.97
SPLUNK INC 7,452 114.70 854,744.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,662 73.92 788,135.04
SYNOPSYS INC 7,555 287.63 2,173,044.65
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,590 78.05 1,685,099.50
TWILIO INC - A 7,960 158.33 1,260,306.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 411.28 834,075.84
UNITY SOFTWARE INC 2,516 99.09 249,310.44
VERISIGN INC 4,769 208.22 993,001.18
VISA INC-CLASS A SHARES 81,833 222.69 18,223,390.77
VMWARE INC-CLASS A 10,056 122.67 1,233,569.52
WESTERN UNION CO 20,387 19.73 402,235.51
WIX.COM LTD 2,353 86.12 202,640.36
WORKDAY INC-CLASS A 9,326 214.47 2,000,147.22
ZENDESK INC 5,395 115.06 620,748.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,363 126.96 1,315,686.48
ZSCALER INC 4,184 255.22 1,067,840.48
AMPHENOL CORPORATION 27,943 76.23 2,130,094.89
APPLE INC 798,812 167.30 133,641,247.60
ARISTA NETWORKS INC 11,492 125.92 1,447,072.64
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 123.74 476,522.74
CDW CORP/DE 6,651 181.76 1,208,885.76
CISCO SYSTEMS 202,087 57.21 11,561,397.27
COGNEX CORP 8,069 65.72 530,294.68
CORNING 40,515 41.70 1,689,475.50
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 58.90 825,130.10
F5 INC 2,841 201.69 573,001.29
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 59,737 17.33 1,035,242.21
HP INC 58,057 36.20 2,101,663.40
IPG PHOTONICS CORP 1,782 136.81 243,795.42
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 34.32 559,690.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,628 160.59 1,385,570.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,906 217.81 1,722,005.86
NETAPP INC 10,843 90.90 985,628.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 108.64 1,073,363.20
TE CONNECTIVITY LTD 15,454 143.48 2,217,339.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,150 419.92 902,828.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 11,609 68.35 793,475.15
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WESTERN DIGITAL CORP 15,203 55.53 844,222.59
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,482 420.31 1,043,209.42
AT&T INC 342,473 23.87 8,174,830.51
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 26.55 207,913.05
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 26.54 500,995.58
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 9.94 427,171.50
T-MOBILE US INC 30,205 123.98 3,744,815.90
VERIZON COMMUNICATIONS 201,261 53.83 10,833,879.63
AES CORP 30,838 21.26 655,615.88
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 57.10 723,057.30
AMEREN CORPORATION 13,199 84.67 1,117,559.33
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,953 85.71 2,138,721.63
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,442 148.26 1,251,610.92
ATMOS ENERGY CORP 6,189 106.04 656,281.56
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 26.61 718,682.88
CMS ENERGY CORP 13,272 62.51 829,632.72
CONSOLIDATED EDISON INC 17,915 84.61 1,515,788.15
CONSTELLATION ENERGY 16,151 45.41 733,416.91
DOMINION ENERGY INC 38,186 79.15 3,022,421.90
DTE ENERGY COMPANY 9,012 119.35 1,075,582.20
DUKE ENERGY CORP 37,403 99.81 3,733,193.43
EDISON INTL 17,598 59.94 1,054,824.12
ENTERGY CORP 9,296 104.62 972,547.52
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 45.52 518,245.20
EVERGY INC 10,471 60.97 638,416.87
EVERSOURCE ENERGY 15,980 82.82 1,323,463.60
EXELON CORP 48,454 41.63 2,017,140.02
FIRSTENERGY CORP 25,172 40.98 1,031,548.56
NEXTERA ENERGY INC 94,384 74.15 6,998,573.60
NISOURCE INC 20,005 28.45 569,142.25
NRG ENERGY INC 12,298 38.43 472,612.14
PG&E CORP 68,966 11.41 786,902.06
PPL CORPORATION 35,742 26.10 932,866.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 23,582 64.68 1,525,283.76
SEMPRA ENERGY 15,948 135.51 2,161,113.48
SOUTHERN CO 51,635 63.77 3,292,763.95
UGI CORP 9,579 38.04 364,385.16
VISTRA CORP 23,603 21.45 506,284.35
WEC ENERGY GROUP INC 14,672 90.00 1,320,480.00
XCEL ENERGY INC 26,807 66.00 1,769,262.00
ADVANCED MICRO DEVICES 79,705 113.83 9,072,820.15
ANALOG DEVICES 26,323 160.36 4,221,156.28
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APPLIED MATERIALS 44,314 133.35 5,909,271.90
BROADCOM INC 19,933 579.99 11,560,940.67
ENPHASE ENERGY INC 6,604 140.35 926,871.40
ENTEGRIS INC 6,990 130.19 910,028.10
INTEL CORP 197,298 45.04 8,886,301.92
KLA CORP 7,254 358.30 2,599,108.20
LAM RESEARCH CORP 6,748 569.99 3,846,292.52
MARVELL TECHNOLOGY INC 40,684 67.34 2,739,660.56
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 27,084 71.78 1,944,089.52
MICRON TECHNOLOGY 54,679 90.80 4,964,853.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,981 457.35 906,010.35
NVIDIA CORP 120,952 236.42 28,595,471.84
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,089 187.09 2,448,821.01
ON SEMICONDUCTOR CORP 21,863 60.20 1,316,152.60
QORVO INC 5,297 133.20 705,560.40
QUALCOMM 54,258 167.64 9,095,811.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,742 136.58 1,057,402.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 257.91 678,045.39
TERADYNE INC 7,707 114.83 884,994.81
TEXAS INSTRUMENTS 44,415 166.74 7,405,757.10
15,329,645 1,842,822,948.05
アメリカドル 小計
(212,035,208,402)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 25.83 495,574.38
CANADIAN NATURAL RESOURCES 58,757 66.19 3,889,125.83
CENOVUS ENERGY INC 65,155 19.60 1,277,038.00
ENBRIDGE 98,735 52.55 5,188,524.25
IMPERIAL OIL 11,645 55.40 645,133.00
KEYERA CORP 10,963 30.03 329,218.89
PARKLAND CORP 8,544 33.67 287,676.48
PEMBINA PIPELINE CORP 25,294 42.23 1,068,165.62
SUNCOR ENERGY 70,924 37.06 2,628,443.44
TC ENERGY CORP 48,340 66.81 3,229,595.40
TOURMALINE OIL CORP 16,810 46.13 775,445.30
AGNICO EAGLE MINES 20,453 70.09 1,433,550.77
BARRICK GOLD CORP 82,748 29.53 2,443,548.44
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 62.89 459,222.78
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 26,720 33.95 907,144.00
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 188.61 1,756,524.93
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,291 11.12 292,355.92
KINROSS GOLD CORP 56,706 7.42 420,758.52
LUNDIN MINING CORP 30,173 11.66 351,817.18
NUTRIEN LTD 28,517 96.69 2,757,308.73
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PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 30.50 284,961.50
TECK RESOURCES LTD-CL B 20,669 45.30 936,305.70
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 123.19 554,355.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,697 55.49 1,148,476.53
BALLARD POWER SYSTEMS INC 10,643 12.26 130,483.18
CAE INC 16,864 32.44 547,068.16
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 107.93 460,753.17
WSP GLOBAL INC 5,400 149.99 809,946.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 6,920 36.28 251,057.60
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 65.43 370,660.95
THOMSON REUTERS CORP 7,995 127.80 1,021,761.00
AIR CANADA 6,737 25.40 171,119.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO 34,564 159.13 5,500,169.32
CP RAILWAY LIMITED 44,278 92.33 4,088,187.74
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 130.44 603,937.20
MAGNA INTERNATIONAL INC 13,183 98.78 1,302,216.74
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 48.46 484,600.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,329 72.78 970,084.62
QUEBECOR INC -CL B 5,999 30.10 180,569.90
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,310 37.30 794,863.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 192.39 497,520.54
DOLLARAMA INC 13,514 64.29 868,815.06
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 39,890 49.66 1,980,937.40
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 39.43 289,021.90
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 98.17 890,205.56
METRO INC 11,419 66.93 764,273.67
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 137.93 511,030.65
SAPUTO INC 11,041 30.97 341,939.77
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 30.54 444,173.76
CANOPY GROWTH CORP 9,718 9.80 95,236.40
BANK MONTREAL 31,608 146.48 4,629,939.84
BANK NOVA SCOTIA 59,175 91.87 5,436,407.25
CANADIAN IMPERIAL BANK 22,299 160.61 3,581,442.39
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 101.64 1,642,502.40
ROYAL BANK OF CANADA 68,610 141.05 9,677,440.50
TORONTO-DOMINION BANK 87,827 106.23 9,329,862.21
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 69,288 67.91 4,705,348.08
IGM FINANCIAL INC 3,890 44.71 173,921.90
ONEX CORP 3,361 87.37 293,650.57
TMX GROUP LTD 2,508 124.83 313,073.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 645.67 773,512.66
GREAT-WEST LIFECO INC 12,491 39.03 487,523.73
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IA FINANCIAL CORP INC 5,415 79.17 428,705.55
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 183.61 1,646,430.87
MANULIFE FINANCIAL CORP 90,426 26.90 2,432,459.40
POWER CORP OF CANADA 25,684 40.29 1,034,808.36
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,175 67.68 1,839,204.00
FIRSTSERVICE CORP 2,028 175.97 356,867.16
BLACKBERRY LIMITED 25,075 8.49 212,886.75
CGI INC - CL A 11,043 105.52 1,165,257.36
CONSTELLATION SOFTWARE INC 932 2,058.83 1,918,829.56
LIGHTSPEED COMMERCE INC 5,859 33.93 198,795.87
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 67.65 145,650.45
OPEN TEXT CORP 12,469 54.51 679,685.19
SHOPIFY INC - CLASS A 5,424 837.00 4,539,888.00
BCE INC 3,102 66.72 206,965.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,322 66.33 1,082,638.26
TELUS CORP 23,120 32.13 742,845.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 17.75 661,489.25
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 27.62 400,931.92
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 44.36 277,871.04
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 34.98 209,110.44
EMERA INC 11,366 58.80 668,320.80
FORTIS INC 22,342 57.76 1,290,473.92
HYDRO ONE LTD 14,776 31.27 462,045.52
NORTHLAND POWER INC 9,907 36.93 365,865.51
1,878,411 121,943,555.07
カナダドル 小計
(11,012,722,458)
ユーロ ENI 126,764 13.47 1,707,511.08
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 10.00 237,220.00
NESTE OIL OYJ 19,525 35.27 688,646.75
OMV AG 5,822 54.16 315,319.52
REPSOL SA 68,089 11.73 798,956.32
TENARIS SA 19,529 11.30 220,775.34
TOTALENERGIES SE 122,539 50.66 6,207,825.74
AIR LIQUIDE 23,018 150.74 3,469,733.32
AKZO NOBEL 9,224 91.36 842,704.64
ARCELORMITTAL 35,308 26.94 951,197.52
ARKEMA 2,799 126.50 354,073.50
BASF SE 44,781 67.26 3,011,970.06
COVESTRO AG 10,438 52.80 551,126.40
CRH PLC 36,478 43.28 1,578,767.84
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 29.00 278,487.00
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 37.66 122,244.36
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HEIDELBERGCEMENT AG 6,738 65.70 442,686.60
KONINKLIJKE DSM NV 8,702 160.80 1,399,281.60
LANXESS 3,921 51.06 200,206.26
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 48.77 552,807.95
SOLVAY SA 3,676 108.30 398,110.80
STORA ENSO OYJ R 26,361 18.28 482,010.88
SYMRISE AG 5,851 103.30 604,408.30
UMICORE 9,946 36.77 365,714.42
UPM KYMMENE OYJ 24,581 33.05 812,402.05
VOESTALPINE AG 5,948 30.72 182,722.56
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,930 22.32 243,957.60
AIRBUS SE 28,672 115.00 3,297,280.00
ALSTOM 16,908 25.64 433,521.12
BOUYGUES ORD 11,344 32.70 370,948.80
BRENNTAG SE 6,989 78.50 548,636.50
CNH INDUSTRIAL NV 46,753 13.88 649,165.40
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 20,876 31.27 652,896.90
DASSAULT AVIATION SA 1,210 115.00 139,150.00
EIFFAGE 3,659 96.78 354,118.02
FERROVIAL SA 22,126 24.59 544,078.34
GEA GROUP AG 7,649 41.18 314,985.82
IMCD NV 3,050 139.65 425,932.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 88.38 679,995.72
KION GROUP AG 3,430 79.60 273,028.00
KNORR-BREMSE AG 3,221 91.78 295,623.38
KONE OYJ-B 15,737 52.50 826,192.50
LEGRAND SA 13,075 86.02 1,124,711.50
MTU AERO ENGINES AG 2,396 208.00 498,368.00
PRYSMIAN SPA 11,275 28.84 325,171.00
RATIONAL AG 268 663.60 177,844.80
SAFRAN SA 17,120 113.44 1,942,092.80
SAINT-GOBAIN 25,279 61.85 1,563,506.15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 26,108 144.84 3,781,482.72
SIEMENS 36,928 136.34 5,034,763.52
SIEMENS ENERGY AG 18,121 18.42 333,788.82
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 16.28 200,602.16
THALES SA 4,746 84.44 400,752.24
VINCI S.A. 26,015 100.98 2,626,994.70
WARTSILA OYJ 18,738 10.17 190,565.46
BUREAU VERITAS SA 12,892 24.47 315,467.24
RANDSTAD NV 5,866 65.68 385,278.88
TELEPERFORMANCE 2,688 330.40 888,115.20
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WOLTERS KLUWER 12,334 87.02 1,073,304.68
ADP 1,532 132.65 203,219.80
AENA SME SA 3,518 149.55 526,116.90
ATLANTIA SPA 26,089 16.54 431,512.06
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 7.53 290,051.46
DEUTSCHE POST AG-REG 48,367 49.15 2,377,238.05
GETLINK 18,993 14.32 272,074.72
INPOST SA 7,867 5.67 44,629.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,643 95.38 1,587,409.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 80.10 206,818.20
CONTINENTAL AG 4,993 87.51 436,937.43
FAURECIA 5,347 39.64 211,955.08
FERRARI NV 6,331 194.50 1,231,379.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 41,753 75.59 3,156,109.27
MICHELIN 8,304 135.45 1,124,776.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,979 84.22 587,771.38
RENAULT SA 8,441 36.32 306,619.32
STELLANTIS NV 95,050 16.69 1,586,574.60
VALEO SA 10,032 26.08 261,634.56
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,638 180.10 1,555,703.80
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 242.20 401,325.40
ADIDAS AG 9,292 229.40 2,131,584.80
ESSILORLUXOTTICA 14,035 166.98 2,343,564.30
HERMES INTERNATIONAL 1,565 1,203.00 1,882,695.00
KERING 3,523 666.60 2,348,431.80
LVMH 13,333 686.30 9,150,437.90
MONCLER SPA 9,963 55.08 548,762.04
PUMA SE 4,644 90.30 419,353.20
SEB SA 1,310 135.10 176,981.00
ACCOR 7,911 32.89 260,192.79
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,339 126.35 1,053,632.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 36.61 195,204.52
SODEXO 3,888 79.98 310,962.24
BOLLORE 37,200 4.78 178,039.20
PUBLICIS GROUPE 10,059 62.58 629,492.22
SCOUT24 SE 4,128 51.04 210,693.12
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 45.64 226,785.16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 33,016 19.76 652,528.22
VIVENDI SE 33,016 11.45 378,033.20
DELIVERY HERO SE 7,305 47.07 343,846.35
INDITEX 50,337 25.35 1,276,042.95
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 35.99 304,481.70
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PROSUS 45,879 64.55 2,961,489.45
ZALANDO SE 11,285 59.48 671,231.80
CARREFOUR 30,831 18.18 560,507.58
COLRUYT SA 2,228 35.92 80,029.76
HELLOFRESH SE 7,756 47.87 371,279.72
JERONIMO MARTINS 13,062 19.99 261,109.38
KESKO OYJ-B SHS 14,326 26.17 374,911.42
KONINKLIJKE AHOLD NV 50,995 27.08 1,381,199.57
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 37,611 55.82 2,099,446.02
DANONE (GROUPE) 32,878 55.88 1,837,222.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 10.57 281,669.36
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 78.70 403,494.90
HEINEKEN NV 11,984 98.30 1,178,027.20
JDE PEET'S BV 4,123 27.12 111,836.37
KERRY GROUP PLC-A 7,323 109.75 803,699.25
PERNOD-RICARD 10,396 197.10 2,049,051.60
REMY COINTREAU 1,020 177.00 180,540.00
BEIERSDORF AG 4,515 91.12 411,406.80
HENKEL AG & CO KGAA 4,647 71.50 332,260.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 73.74 630,698.22
LOREAL 12,190 360.75 4,397,542.50
AMPLIFON SPA 6,606 35.54 234,777.24
BIOMERIEUX 2,374 99.88 237,115.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 132.20 276,430.20
DIASORIN SPA 1,418 117.30 166,331.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 59.36 576,088.80
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 37.07 742,463.95
KONINKLIJKE PHILIPS 42,449 30.02 1,274,318.98
ORPEA 2,344 36.71 86,048.24
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 399.10 485,305.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 52.98 772,289.46
ARGENX SE 2,207 247.90 547,115.30
BAYER 48,711 54.00 2,630,394.00
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 85.50 554,895.00
GRIFOLS SA 14,240 14.60 207,904.00
IPSEN 1,866 98.86 184,472.76
MERCK KGAA 5,937 177.30 1,052,630.10
ORION OYJ-CLASS B 5,393 44.94 242,361.42
QIAGEN N.V. 11,006 43.14 474,798.84
RECORDATI SPA 5,195 46.20 240,009.00
SANOFI 54,817 93.03 5,099,625.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,235 331.00 408,785.00
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UCB (GROUPE) 6,718 87.12 585,272.16
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 12.66 249,787.62
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 5.71 1,876,489.10
BANCO SANTANDER SA 847,548 3.32 2,815,554.45
BNP PARIBAS 54,846 61.92 3,396,064.32
CAIXABANK 190,947 3.23 617,904.49
COMMERZBANK AG 46,222 9.21 425,704.62
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 13.05 841,785.60
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 40.26 729,470.94
FINECOBANK SPA 27,362 15.98 437,381.57
ING GROEP NV-CVA 193,144 12.61 2,435,545.84
INTESA SANPAOLO 823,869 2.72 2,242,571.41
KBC GROEP NV 12,855 74.42 956,669.10
MEDIOBANCA 29,447 10.20 300,506.63
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 24.88 195,706.08
SOCIETE GENERALE 38,744 32.37 1,254,143.28
UNICREDIT SPA 97,909 14.63 1,432,604.48
AMUNDI SA 2,812 66.60 187,279.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 95,207 13.56 1,291,387.74
DEUTSCHE BOERSE 8,787 156.35 1,373,847.45
EURAZEO SA 2,340 69.95 163,683.00
EURONEXT NV 4,500 80.80 363,600.00
EXOR NV 4,845 72.22 349,905.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 93.50 521,917.00
SOFINA 752 341.80 257,033.60
WENDEL 1,047 91.35 95,643.45
AEGON 79,881 4.75 380,073.79
AGEAS 8,621 42.75 368,547.75
ALLIANZ SE-REG 19,980 214.10 4,277,718.00
ASSICURAZIONI GENERALI 50,794 18.54 941,720.76
AXA SA 95,834 26.92 2,579,851.28
CNP ASSURANCES 8,406 21.80 183,250.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 173.10 515,145.60
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,508 261.60 1,702,492.80
NN GROUP NV 13,557 49.76 674,596.32
POSTE ITALIANE SPA 25,777 11.03 284,449.19
SAMPO OYJ-A SHS 22,572 43.36 978,721.92
AROUNDTOWN SA 52,418 5.46 286,621.62
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 112.85 425,895.90
VONOVIA SE 36,313 46.61 1,692,548.93
ADYEN NV 967 1,823.40 1,763,227.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 20,738 61.34 1,272,068.92
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BECHTLE AG 4,296 46.25 198,690.00
CAPGEMINI SA 7,448 185.95 1,384,955.60
DASSAULT SYSTEMES SA 33,230 40.69 1,352,128.70
EDENRED 12,673 37.69 477,645.37
NEMETSCHEK SE 3,320 74.90 248,668.00
NEXI SPA 19,721 12.29 242,469.69
SAP SE 50,282 102.26 5,141,837.32
WORLDLINE SA 10,832 44.16 478,395.28
NOKIA OYJ 272,288 5.02 1,368,247.20
CELLNEX TELECOM SA 25,019 38.32 958,728.08
DEUTSCHE TELEKOM 164,526 17.07 2,809,445.97
ELISA A 6,367 51.14 325,608.38
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 8.75 130,292.76
KPN (KON.) 173,861 3.09 538,273.65
ORANGE 97,536 11.01 1,074,066.43
PROXIMUS 7,531 18.60 140,076.60
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.40 198,985.01
TELEFONICA 251,947 4.36 1,100,756.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.63 107,838.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 34.19 201,344.91
E.ON SE 109,829 12.12 1,331,786.45
EDP RENOVAVEIS SA 11,245 18.40 206,908.00
ELECTRICITE DE FRANCE 21,082 8.14 171,607.48
ELIA GROUP SA/NV 1,959 118.00 231,162.00
ENAGAS 11,944 18.31 218,694.64
ENDESA 17,138 18.77 321,680.26
ENEL 398,046 6.43 2,561,426.01
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 3.96 552,001.68
ENGIE 83,973 14.48 1,215,929.04
FORTUM OYJ 20,155 22.77 458,929.35
IBERDROLA SA 284,072 9.29 2,639,028.88
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 24.28 236,147.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.97 395,333.12
RWE STAMM 31,648 38.34 1,213,384.32
SNAM SPA 90,959 4.81 437,694.70
TERNA SPA 63,339 6.74 427,031.53
UNIPER SE 4,137 38.41 158,902.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,290 32.56 1,018,802.40
VERBUND AG 3,100 94.00 291,400.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,248 286.00 642,928.00
ASML HOLDING NV 20,078 570.40 11,452,491.20
INFINEON TECHNOLOGIES 64,521 31.31 2,020,152.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STMICROELECTRONICS 31,427 38.25 1,202,082.75
8,910,983 228,991,995.13
ユーロ 小計
(29,851,396,485)
イギリスポンド BP PLC 986,438 3.91 3,860,918.33
SHELL PLC-NEW 381,017 19.57 7,456,502.69
ANGLO AMERICAN PLC 63,630 35.26 2,243,593.80
ANTOFAGASTA PLC 17,358 14.04 243,706.32
BHP GROUP LIMITED 104,515 25.55 2,670,358.25
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 70.60 495,117.80
GLENCORE PLC 495,828 4.22 2,092,394.16
JOHNSON MATTHEY PLC 8,824 17.94 158,302.56
MONDI PLC 22,378 19.24 430,552.72
RIO TINTO PLC REG 54,588 56.57 3,088,043.16
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 47.78 1,070,510.90
BAE SYSTEMS PLC 156,168 5.97 932,947.63
BUNZL PLC 15,472 27.36 423,313.92
DCC PLC 4,499 61.84 278,218.16
FERGUSON PLC 10,338 111.75 1,155,271.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 215,001 1.54 332,069.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 385,471 1.17 451,232.35
SMITHS GROUP PLC 20,046 15.14 303,596.67
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 116.90 429,256.80
EXPERIAN PLC 46,007 28.28 1,301,077.96
INTERTEK GROUP PLC 7,435 51.60 383,646.00
RELX PLC 95,541 22.33 2,133,430.53
RENTOKIL INITIAL PLC 85,410 4.90 419,277.69
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 6.03 307,397.34
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 39.49 238,835.52
BURBERRY GROUP PLC 18,587 20.33 377,873.71
PERSIMMON PLC 14,327 24.14 345,853.78
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.48 246,498.25
COMPASS GROUP PLC 83,254 17.48 1,455,279.92
ENTAIN PLC 26,944 16.50 444,576.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,987 49.74 397,273.38
WHITBREAD PLC 10,170 31.11 316,388.70
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.33 277,823.70
INFORMA PLC 69,112 6.01 415,363.12
PEARSON 34,302 6.21 213,015.42
WPP PLC 56,693 11.84 671,245.12
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.65 189,444.81
KINGFISHER PLC 96,593 3.23 311,995.39
NEXT PLC 6,143 68.50 420,795.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OCADO GROUP PLC 23,500 13.00 305,500.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.77 227,928.02
TESCO PLC 359,660 2.94 1,058,119.72
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,871 19.07 302,739.32
BRITISH AMERICAN TOBACCO 105,999 34.09 3,613,505.91
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 24.25 221,038.75
DIAGEO 113,071 36.58 4,136,702.53
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 17.79 811,526.43
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 35,301 62.73 2,214,431.73
UNILEVER PLC 126,231 38.57 4,869,360.82
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 11.96 503,468.16
ASTRAZENECA 74,467 88.01 6,553,840.67
GLAXOSMITHKLINE 243,607 15.67 3,817,321.69
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 19.68 169,015.41
BARCLAYS 811,088 1.91 1,550,475.82
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 987,703 5.44 5,377,055.13
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,308,712 0.51 1,694,722.28
NATWEST GROUP PLC 302,525 2.34 709,421.12
STANDARD CHARTERED PLC 124,429 5.79 720,692.76
3I GROUP PLC 45,010 13.13 590,981.30
ABRDN PLC 100,722 2.33 235,085.14
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 12.77 233,092.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 16,399 66.20 1,085,613.80
M&G PLC 118,170 2.13 252,174.78
SCHRODERS PLC 5,525 32.28 178,347.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 15.16 405,330.12
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 29.63 292,507.36
AVIVA PIC 182,528 4.32 788,886.01
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.72 789,366.16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 29,063 6.47 188,037.61
PRUDENTIAL 122,059 11.59 1,415,274.10
AVEVA GROUP PLC 4,523 25.19 113,934.37
SAGE GROUP PLC 48,541 6.68 324,545.12
HALMA PLC 17,484 22.86 399,684.24
BT GROUP PLC 413,941 1.97 816,912.56
VODAFONE GROUP PLC 1,374,547 1.37 1,891,101.76
NATIONAL GRID PLC 179,691 10.89 1,957,913.13
SEVERN TRENT PLC 11,927 28.51 340,038.77
SSE PLC 50,382 16.12 812,157.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.61 368,510.34
13,933,912 91,319,359.03
イギリスポンド 小計
(14,296,958,849)
195/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 16.56 144,866.88
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 921.00 285,510.00
GIVAUDAN-REG 454 3,650.00 1,657,100.00
HOLCIM LTD 24,228 50.06 1,212,853.68
SIKA AG-BR 6,975 293.40 2,046,465.00
ABB LTD 79,686 31.69 2,525,249.34
GEBERIT AG-REG 1,777 600.80 1,067,621.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 206.40 188,030.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 209.30 422,995.30
VAT GROUP AG 1,440 338.80 487,872.00
ADECCO GROUP AG-REG 6,959 47.12 327,908.08
SGS SA 277 2,587.00 716,599.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 248.70 678,951.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 25,653 129.35 3,318,215.55
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,285 286.20 367,767.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 55.20 165,820.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 2,098.00 312,602.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 103,600.00 518,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 10,010.00 550,550.00
NESTLE SA - REGISTERED 136,031 118.20 16,078,864.20
ALCON INC 24,786 70.44 1,745,925.84
SONOVA HOLDING AG-REG 2,490 324.30 807,507.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 468 1,433.00 670,644.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 390 500.00 195,000.00
LONZA GROUP AG-REG 3,643 599.60 2,184,342.80
NOVARTIS 106,634 79.83 8,512,592.22
ROCHE HOLDING AG-BR 1,599 372.00 594,828.00
ROCHE HOLDING GENUSS 33,666 342.55 11,532,288.30
VIFOR PHARMA AG 2,126 162.10 344,624.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 129,034 8.28 1,069,175.72
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 58.30 607,777.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,050 1,232.00 1,293,600.00
UBS GROUP AG 170,843 18.65 3,186,221.95
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 157.60 367,838.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,676 586.60 983,141.60
SWISS RE LTD 13,932 97.80 1,362,549.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,419 433.80 3,218,362.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 89.80 325,255.60
TEMENOS AG - REG 3,520 97.74 344,044.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 68.24 566,255.52
SWISSCOM 1,176 549.00 645,624.00
831,829 73,631,441.48
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スイスフラン 小計
(9,201,721,241)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 322.30 2,981,275.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 403.50 5,278,183.50
SCA SV CELLULOSA B 26,880 163.65 4,398,912.00
ALFA LAVAL AB 14,260 293.90 4,191,014.00
ASSA ABLOY AB-B 50,678 268.70 13,617,178.60
ATLAS COPCO A 33,072 494.00 16,337,568.00
ATLAS COPCO B 17,773 435.30 7,736,586.90
EPIROC AB-A 29,649 190.10 5,636,274.90
EPIROC AB-B 17,442 163.60 2,853,511.20
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 115.15 2,514,991.15
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 259.80 2,099,443.80
LIFCO AB-B SHS 13,590 202.70 2,754,693.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 65,860 77.20 5,084,392.00
SANDVIK AB 51,973 237.20 12,327,995.60
SKANSKA B 14,869 235.00 3,494,215.00
SKF AB-B 18,340 186.20 3,414,908.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 208.80 1,826,582.40
VOLVO B 71,980 205.45 14,788,291.00
SECURITAS B 15,577 114.85 1,789,018.45
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 179.35 2,161,705.55
EVOLUTION AB 7,849 991.90 7,785,423.10
EMBRACER GROUP AB 22,878 81.41 1,862,497.98
HENNES & MAURITZ B 33,524 173.90 5,829,823.60
SWEDISH MATCH AB 74,128 70.90 5,255,675.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 263.80 8,350,589.00
GETINGE AB-B SHS 12,650 351.00 4,440,150.00
NORDEA BANK ABP 161,977 109.32 17,707,325.64
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 74,165 118.45 8,784,844.25
SVENSKA HANDELSBK A 70,420 95.26 6,708,209.20
SWEDBANK AB-A 40,897 166.20 6,797,081.40
EQT AB 15,478 321.80 4,980,820.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 280.60 1,921,548.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 276.10 2,383,019.10
INVESTOR AB-A SHS 23,000 209.10 4,809,300.00
INVESTOR AB-B SHS 90,842 194.26 17,646,966.92
KINNEVIK AB - B 10,757 237.95 2,559,628.15
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 462.00 1,890,966.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,413 588.40 3,185,009.20
SAGAX AB-B 9,400 254.00 2,387,600.00
SINCH AB 27,717 67.08 1,859,256.36
ERICSSON (LM) B 134,930 94.13 12,700,960.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEXAGON AB-B SHS 90,307 122.15 11,031,000.05
TELE2 AB-B SHS 24,520 130.70 3,204,764.00
TELIA CO AB 138,487 37.20 5,152,408.83
1,635,563 264,521,608.13
スウェーデンクローナ 小計
(3,237,744,483)
ノルウェーク AKER BP ASA 8,070 256.80 2,072,376.00
ローネ
EQUINOR ASA 43,502 268.30 11,671,586.60
NORSK HYDRO 61,358 77.20 4,736,837.60
YARA INTERNATIONAL ASA 9,882 448.30 4,430,100.60
ADEVINTA ASA 16,857 80.10 1,350,245.70
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 204.20 960,965.20
SCHIBSTED ASA-CL A 4,047 230.50 932,833.50
MOWI ASA 23,314 228.60 5,329,580.40
ORKLA 39,803 83.96 3,341,859.88
DNB BANK ASA 41,479 209.00 8,669,111.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 213.70 2,383,396.10
TELENOR ASA 30,180 136.50 4,119,570.00
294,351 49,998,462.58
ノルウェークローネ 小計
(641,480,274)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 460.20 2,445,502.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 390.60 4,213,011.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 428 2,700.00 1,155,600.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 48,316 164.35 7,940,734.60
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 21,940.00 3,334,880.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 301 22,940.00 6,904,940.00
DSV A/S 10,182 1,212.50 12,345,675.00
PANDORA A/S 4,249 695.60 2,955,604.40
CARLSBERG AS-B 4,526 1,058.00 4,788,508.00
AMBU A/S-B 8,639 106.05 916,165.95
COLOPLAST-B 5,263 909.40 4,786,172.20
DEMANT A/S 4,463 267.90 1,195,637.70
GN STORE NORD A/S 6,740 332.90 2,243,746.00
GENMAB A/S 3,223 2,099.00 6,765,077.00
NOVO NORDISK A/S-B 81,951 661.80 54,235,171.80
DANSKE BANK A/S 31,666 125.40 3,970,916.40
TRYG A/S 16,972 151.80 2,576,349.60
ORSTED A/S 9,594 671.80 6,445,249.20
252,765 129,218,942.25
デンマーククローネ 小計
(2,265,208,057)
ロシアルーブル RASPADSKAYA OJSC 14,595 487.00 7,107,765.00
14,595 7,107,765.00
ロシアルーブル 小計
(10,448,414)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 31.25 400,656.25
ドル
SANTOS 153,046 7.00 1,071,322.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 25.57 264,521.65
WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 27.44 1,317,860.88
BHP GROUP LTD 142,775 47.96 6,847,489.00
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 19.08 411,154.92
EVOLUTION MINING LTD 88,310 4.14 365,603.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 78,225 19.85 1,552,766.25
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,170 46.17 931,248.90
NEWCREST MINING LIMITED 37,270 24.36 907,897.20
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 9.58 556,808.76
ORICA LTD 19,570 14.85 290,614.50
RIO TINTO LTD 17,196 119.25 2,050,623.00
SOUTH32 LTD 217,613 4.57 994,491.41
REECE LTD 12,870 20.28 261,003.60
BRAMBLES LTD 66,936 10.13 678,061.68
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.71 347,270.84
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 5.31 212,123.88
TRANSURBAN GROUP 153,930 12.91 1,987,236.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD 27,473 39.84 1,094,524.32
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.31 231,440.31
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,685 101.40 272,259.00
IDP EDUCATION LTD 12,550 27.49 344,999.50
TABCORP HOLDINGS LTD 98,817 5.25 518,789.25
REA GROUP LTD 3,000 133.67 401,010.00
SEEK LTD 17,113 27.20 465,473.60
WESFARMERS LTD 56,329 50.41 2,839,544.89
COLES GROUP LTD 60,959 16.55 1,008,871.45
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 58,785 6.51 382,690.35
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 34.01 2,160,485.25
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.95 412,036.00
COCHLEAR LIMITED 3,460 191.08 661,136.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 64.26 619,530.66
SONIC HEALTHCARE LTD 20,560 37.60 773,056.00
CSL LIMITED 22,037 265.57 5,852,366.09
AUST AND NZ BANKING GROUP 140,921 28.15 3,966,926.15
COMMONWEALTH BANK OF AUST 85,598 97.75 8,367,204.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK 161,135 30.58 4,927,508.30
WESTPAC BANKING 178,990 23.53 4,211,634.70
ASX LTD 8,713 81.91 713,681.83
MACQUARIE GROUP LIMITED 17,378 191.11 3,321,109.58
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 21.70 145,173.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 4.76 545,043.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.24 418,776.48
QBE INSURANCE GROUP 66,253 11.55 765,222.15
SUNCORP GROUP LIMITED 57,398 11.42 655,485.16
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 22.80 500,916.00
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 45.39 292,538.55
XERO LTD 7,073 103.00 728,519.00
TELSTRA CORP 199,810 3.91 781,257.10
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 5.65 496,538.95
3,092,556 70,324,503.14
オーストラリアドル 小計
(5,817,242,899)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 7.12 460,386.32
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 24,554 28.81 707,400.74
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 9.40 206,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.53 474,102.50
MERCURY NZ LTD 19,343 5.92 114,510.56
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.05 323,691.87
299,135 2,286,891.99
ニュージーランドドル 小計
(176,273,634)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 121,448 59.75 7,256,518.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 133.00 9,177,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 21.65 2,208,300.00
MTR CORP 82,500 42.80 3,531,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 32.80 2,656,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 97,000 48.65 4,719,050.00
SANDS CHINA LTD 127,000 24.05 3,054,350.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 89,600 16.22 1,453,312.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 23.10 1,917,300.00
WH GROUP LTD 446,619 5.73 2,559,126.87
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 161,500 31.35 5,063,025.00
HANG SENG BANK 33,600 166.00 5,577,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 58,600 434.20 25,444,120.00
AIA GROUP LTD 582,800 88.00 51,286,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 111,948 53.05 5,938,841.40
ESR CAYMAN LTD 92,400 25.70 2,374,680.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 16.32 1,876,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 34.60 2,759,730.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 32.95 2,512,437.50
SINO LAND CO 116,600 10.40 1,212,640.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 58,500 98.60 5,768,100.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 48.20 964,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 21.15 1,459,350.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 37.00 2,997,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 50.90 1,628,800.00
CLP HOLDINGS 72,500 79.85 5,789,125.00
HONG KONG & CHINA GAS 519,990 12.12 6,302,278.80
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 50.05 3,678,675.00
3,654,116 171,166,360.17
香港ドル 小計
(2,524,703,812)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 6.05 485,210.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.86 288,728.00
SINGAPORE AIRLINES 54,650 5.42 296,203.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.79 252,563.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 81,700 4.71 384,807.00
DBS GROUP 89,600 36.45 3,265,920.00
OCBC BANK 171,350 13.27 2,273,814.50
UNITED OVERSEAS BANK 53,600 32.57 1,745,752.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.62 408,850.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 118,900 3.75 445,875.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.34 161,480.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.30 181,040.00
VENTURE CORP LTD 14,300 18.06 258,258.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 364,580 2.55 929,679.00
1,512,680 11,378,179.50
シンガポールドル 小計
(973,403,256)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 33.68 959,341.12
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 563.00 702,624.00
BANK HAPOALIM BM 63,371 33.80 2,141,939.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 34.53 2,440,994.76
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 21.38 1,373,173.26
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 124.50 780,864.00
AZRIELI GROUP 1,471 282.50 415,557.50
NICE LTD 3,165 738.60 2,337,669.00
238,930 11,152,163.44
イスラエルシェケル 小計
(400,353,745)
51,879,471 292,444,866,009
合 計
(292,444,866,009)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 627,709.50
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 375,778.88
99,853 1,003,488.38
オーストラリアドル 小計
(83,008,558)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,028,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,001,700.00
315,000 3,030,000.00
香港ドル 小計
(44,692,500)
414,853 127,701,058
投資信託受益証券合計
(127,701,058)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 24,811 333,459.84
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 7,074 1,313,005.14
AMERICAN TOWER CORPORATION 21,941 5,012,202.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 505,542.33
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,501 1,528,320.09
BOSTON PROPERTIES 6,840 829,008.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 824,556.70
CROWN CASTLE INTL CORP 21,001 3,409,302.34
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,046 1,899,019.20
DUKE REALTY CORP 17,311 916,098.12
EQUINIX INC 4,363 3,023,297.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 676,926.81
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,454 1,388,059.44
ESSEX PROPERTY TRUST 3,024 953,860.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 1,272,801.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,947 791,568.31
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,496 620,998.56
INVITATION HOMES INC 27,833 1,074,910.46
IRON MOUNTAIN INC 13,240 569,452.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 555,488.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,299 1,083,327.56
PROLOGIS INC 35,850 5,110,417.50
PUBLIC STORAGE 7,808 2,682,516.48
REALTY INCOME CORP 27,563 1,836,522.69
REGENCY CENTERS CORP 7,026 467,229.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,181 1,506,738.42
SIMON PROPERTY GROUP 16,262 2,292,128.90
SUN COMMUNITIES INC 5,410 1,002,797.60
UDR INC 14,820 803,836.80
VENTAS INC 20,307 1,075,052.58
VICI PROPERTIES INC 29,321 818,642.32
VORNADO REALTY TRUST 7,639 339,859.11
WELLTOWER INC 21,176 1,754,643.36
WP CAREY INC 8,887 678,611.32
573,492 48,950,201.18
アメリカドル 小計
(5,632,210,147)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 277,578.44
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 221,299.30
14,014 498,877.74
カナダドル 小計
(45,053,648)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 -
COVIVIO(FP) 3,076 230,576.96
GECINA SA 1,966 230,316.90
KLEPIERRE 8,356 218,927.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 440,743.10
1,625,167 1,120,564.16
ユーロ 小計
(146,076,743)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 212,563.55
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 258,148.48
SEGRO PLC 55,104 697,341.12
126,411 1,168,053.15
イギリスポンド 小計
(182,870,401)
オーストラ DEXUS 49,283 525,849.61
リアドル
GOODMAN GROUP 76,627 1,767,018.62
GPT GROUP 85,529 423,368.55
MIRVAC GROUP 176,235 454,686.30
SCENTRE GROUP 234,255 744,930.90
STOCKLAND 121,481 500,501.72
VICINITY CENTERS 163,023 308,928.58
906,433 4,725,284.28
オーストラリアドル 小計
(390,875,515)
香港ドル LINK REIT 107,800 7,109,410.00
107,800 7,109,410.00
香港ドル 小計
(104,863,797)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 135,809 384,339.47
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 214,690 459,436.60
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 244,570.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 307,609.28
657,477 1,395,955.35
シンガポールドル 小計
(119,423,980)
4,010,794 6,621,374,231
投資証券合計
(6,621,374,231)
6,749,075,289
合計
(6,749,075,289)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.4 % ― ― 70.9 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.6 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.5 % ― ― 10.0 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 98.7 % ― ― 4.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ロシアルーブル 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 92.5 % ― ― 1.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.4 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 89.1 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 10.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 254,280,837
コール・ローン 1,642,872,864
国債証券 145,640,296,010
派生商品評価勘定 278,609
未収入金 34,112
未収利息 797,763,368
前払金 29,529,825
前払費用 32,624,683
差入委託証拠金 232,243,790
流動資産合計 148,629,924,098
資産合計 148,629,924,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 41,309,412
未払金 1,202,690
未払解約金 124,797,403
未払利息 1,940
流動負債合計 167,311,445
負債合計 167,311,445
純資産の部
元本等
元本 56,823,232,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 91,639,380,579
元本等合計 148,462,612,653
純資産合計 148,462,612,653
負債純資産合計 148,629,924,098
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2022年 2月21日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,823,232,074口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6127円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,127円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 2月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 55,567,630,111円
期中追加設定元本額 6,890,954,283円
期中一部解約元本額 5,635,352,320円
期末元本額 56,823,232,074円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,019,468,336円
DC外国債券インデックスファンド 1,920,335,341円
DC外国債券インデックスファンドL 14,024,697,653円
DCバランスファンド30 885,327,952円
DCバランスファンド50 912,196,482円
DCバランスファンド70 211,943,275円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 477,457,801円
外国債券インデックスe 1,060,399,107円
インデックスコレクション(外国債券) 8,556,812,811円
インデックスコレクション(バランス株式30) 4,651,183,734円
インデックスコレクション(バランス株式50) 733,741,115円
インデックスコレクション(バランス株式70) 234,006,102円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,243,274,144円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 2,745,322,200円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 471,253,959円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 99,479,909円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 460,770,138円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 270,360,028円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 173,744,287円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 278,679,291円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,418,818,214円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 579,994,903円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
区分
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 6,118,817,386円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 346,296,438円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 217,001,162円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,529,807,127円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 91,720,485円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 186,333,987円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 93,770,276円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 47,398,598円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 71,568,737円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 228,508,569円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 69,775,817円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,374,122,073円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 18,844,637円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △590,217,281
合計 △590,217,281
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,901,576,874 - 1,872,047,049 △29,529,825
合計 1,901,576,874 - 1,872,047,049 △29,529,825
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通貨関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,806,219,638 - 1,794,718,660 △11,500,978
アメリカドル 922,819,836 - 919,087,303 △3,732,533
カナダドル 71,895,912 - 71,320,963 △574,949
ユーロ 695,810,882 - 688,500,912 △7,309,970
イギリスポンド 115,693,008 - 115,809,482 116,474
合計 1,806,219,638 - 1,794,718,660 △11,500,978
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 5,000,000.00 4,874,121.10
ル
T 0.125% 06/30/23 6,630,000.00 6,525,111.34
T 0.125% 10/15/23 5,200,000.00 5,091,226.55
T 0.25% 03/15/24 4,500,000.00 4,383,984.37
T 0.25% 04/15/23 6,500,000.00 6,429,921.87
T 0.25% 05/15/24 5,070,000.00 4,925,227.72
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,124,226.56
T 0.25% 06/15/24 10,610,000.00 10,292,114.42
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 4,099,550.80
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,089,312.50
T 0.25% 09/30/25 7,000,000.00 6,627,304.67
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,607,296.87
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T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,697,500.00
T 0.375% 08/15/24 5,500,000.00 5,337,578.12
T 0.375% 09/15/24 4,600,000.00 4,456,609.39
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,684,531.24
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,575,314.86
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,321,855.46
T 0.5% 03/15/23 3,980,000.00 3,954,114.43
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 3,855,156.24
T 0.5% 05/31/27 5,500,000.00 5,131,113.29
T 0.5% 06/30/27 2,500,000.00 2,329,003.90
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 1,021,839.84
T 0.5% 10/31/27 3,580,000.00 3,316,394.54
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,202,109.39
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 6,681,968.75
T 0.625% 07/31/26 4,000,000.00 3,795,781.24
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 8,214,146.87
T 0.625% 10/15/24 3,250,000.00 3,165,322.25
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,447,359.37
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,791,757.82
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,279,062.50
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,634,091.79
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,349,199.21
T 0.75% 08/31/26 3,000,000.00 2,860,664.07
T 0.75% 11/15/24 5,230,000.00 5,104,561.74
T 0.875% 09/30/26 5,000,000.00 4,790,234.40
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 5,648,431.28
T 1.125% 02/15/31 5,600,000.00 5,237,312.52
T 1.125% 05/15/40 3,050,000.00 2,515,535.17
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 3,284,687.52
T 1.125% 08/31/28 4,000,000.00 3,806,562.52
T 1.125% 10/31/26 2,700,000.00 2,614,359.37
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 5,103,941.39
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 4,024,800.00
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,768,671.86
T 1.25% 06/30/28 1,000,000.00 960,742.19
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,945,756.83
T 1.25% 08/15/31 6,550,000.00 6,170,304.68
T 1.25% 09/30/28 3,800,000.00 3,643,250.00
T 1.25% 11/30/26 3,000,000.00 2,922,304.68
T 1.375% 08/15/50 1,400,000.00 1,136,078.13
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,450,067.37
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,548,890.62
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T 1.375% 10/31/28 1,700,000.00 1,642,492.19
T 1.375% 11/15/31 4,050,000.00 3,851,296.87
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 3,983,742.18
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,767,106.25
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,767,184.37
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,014,765.64
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 5,228,367.21
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 2,990,039.07
T 1.5% 11/30/28 3,800,000.00 3,699,953.14
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,711,816.43
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 5,827,300.77
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,358,656.25
T 1.625% 05/15/31 4,200,000.00 4,096,312.50
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,370,645.49
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 2,218,860.94
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,131,607.41
T 1.625% 11/15/50 5,400,000.00 4,661,296.90
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 3,003,487.50
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,760,971.67
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,008,281.26
T 1.75% 08/15/41 3,800,000.00 3,458,296.89
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,189,309.37
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 4,428,261.74
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 4,124,531.25
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 3,989,483.58
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,803,867.19
T 1.875% 11/15/51 3,400,000.00 3,122,687.50
T 1% 07/31/28 2,000,000.00 1,889,687.50
T 1% 12/15/24 3,070,000.00 3,015,075.79
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,417,335.93
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,214,718.75
T 2.125% 05/15/25 3,850,000.00 3,899,027.36
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,519,453.12
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,228,187.50
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,731,851.57
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,418,046.88
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,164,759.37
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,979,828.12
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,525,722.66
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,639,304.69
T 2.25% 05/15/41 1,600,000.00 1,582,500.00
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,369,118.76
T 2.25% 08/15/46 2,180,000.00 2,141,850.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 4,092,339.86
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,540,625.00
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,081,445.30
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,592,382.84
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,368,076.58
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,549,697.27
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 2,947,804.70
T 2.375% 02/29/24 4,280,000.00 4,354,231.25
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,860,523.44
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,696,328.11
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,015,513.30
T 2.375% 05/15/51 1,600,000.00 1,642,375.00
T 2.375% 08/15/24 5,460,000.00 5,561,948.46
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 2,057,423.43
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,094,687.52
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 2,204,757.81
T 2.5% 02/15/46 2,250,000.00 2,313,632.81
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 667,214.84
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,776,023.45
T 2.5% 05/15/46 2,510,000.00 2,581,770.30
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,508,825.19
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,391,923.83
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 5,643,498.43
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,570,019.52
T 2.625% 06/30/23 6,000,000.00 6,106,757.82
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 3,995,976.58
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,898,939.46
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,275,386.72
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 2,065,546.88
T 2.75% 07/31/23 4,000,000.00 4,081,093.76
T 2.75% 08/15/42 850,000.00 908,371.09
T 2.75% 08/15/47 2,450,000.00 2,658,441.41
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 5,166,210.95
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,549,864.27
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 1,111,175.00
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 2,712,890.62
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,382,476.57
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,715,927.33
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 1,142,613.28
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 4,943,812.50
T 2.875% 07/31/25 5,000,000.00 5,187,109.40
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,447,078.14
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T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,622,218.75
T 2.875% 09/30/23 1,650,000.00 1,688,833.01
T 2.875% 11/30/23 6,000,000.00 6,149,296.86
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,559,667.98
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,105,300.81
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 3,182,017.18
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 3,029,531.25
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,514,765.62
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,009,921.88
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,779,589.86
T 2% 08/15/51 5,870,000.00 5,543,481.25
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,722,148.45
T 2% 11/15/41 1,500,000.00 1,425,117.19
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 1,132,656.25
T 3.125% 02/15/43 1,100,000.00 1,243,515.62
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,633,406.25
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,760,097.66
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 4,262,878.14
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 983,032.03
T 3.375% 05/15/44 1,700,000.00 2,003,875.00
T 3.375% 11/15/48 1,000,000.00 1,221,953.13
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 1,070,789.06
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 1,952,125.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,947,000.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,352,570.31
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 1,116,000.00
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 846,228.12
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,708,250.00
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 3,530,609.37
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,225,543.75
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,223,148.44
T 3% 05/15/45 600,000.00 669,937.50
T 3% 05/15/47 1,900,000.00 2,149,226.57
T 3% 08/15/48 2,710,000.00 3,093,634.37
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,817,265.62
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 1,043,398.44
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,284,789.06
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,105,664.06
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,172,531.25
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 655,273.44
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 993,339.84
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 730,167.97
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 858,203.12
214/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 786,750.00
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,290,024.22
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,004,589.84
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 952,054.69
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,038,808.59
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 901,519.53
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,091,179.69
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 966,796.87
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 697,664.06
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,293,468.75
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 959,400.00
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,447,716.79
607,580,000.00 605,807,167.68
アメリカドル 小計
(69,704,172,713)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,000,000.00 991,190.00
CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 840,872.00
CAN 0.25% 04/01/24 990,000.00 964,428.30
CAN 0.25% 05/01/23 300,000.00 296,391.00
CAN 0.25% 08/01/23 640,000.00 630,060.80
CAN 0.5% 09/01/25 1,330,000.00 1,278,276.30
CAN 0.5% 11/01/23 530,000.00 521,944.00
CAN 0.5% 12/01/30 2,320,000.00 2,069,950.40
CAN 0.75% 02/01/24 430,000.00 423,924.10
CAN 1.25% 03/01/25 450,000.00 445,248.00
CAN 1.25% 06/01/30 1,940,000.00 1,859,024.40
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,014,944.60
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 834,212.40
CAN 1.5% 06/01/31 1,100,000.00 1,065,163.00
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 659,062.80
CAN 1.5% 12/01/31 1,230,000.00 1,185,055.80
CAN 1.75% 03/01/23 700,000.00 703,689.00
CAN 1.75% 12/01/53 740,000.00 666,022.20
CAN 1% 06/01/27 940,000.00 906,714.60
CAN 1% 09/01/26 1,220,000.00 1,182,167.80
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 679,989.70
CAN 2.25% 06/01/25 670,000.00 683,781.90
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 403,400.40
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,818,394.60
CAN 2.75% 12/01/48 810,000.00 906,219.90
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 331,371.40
CAN 2% 06/01/28 500,000.00 508,210.00
CAN 2% 09/01/23 1,180,000.00 1,191,469.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 2% 12/01/51 2,280,000.00 2,203,300.80
CAN 3.5% 12/01/45 690,000.00 859,167.30
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 630,590.80
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,221,273.60
CAN 5.75% 06/01/33 750,000.00 1,032,210.00
CAN 5% 06/01/37 390,000.00 535,134.60
32,110,000.00 32,542,856.10
カナダドル 小計
(2,938,945,334)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,574,720.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 20,780,000.00 21,973,811.00
MBONO 5.75% 03/05/26 20,410,000.00 19,039,060.30
MBONO 6.75% 03/09/23 15,370,000.00 15,279,778.10
MBONO 7.5% 06/03/27 22,800,000.00 22,588,644.00
MBONO 7.75% 05/29/31 13,660,000.00 13,628,308.80
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 13,558,223.40
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 4,930,985.50
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 21,634,516.20
MBONO 8.5% 11/18/38 11,910,000.00 12,481,203.60
MBONO 8% 09/05/24 10,270,000.00 10,338,809.00
MBONO 8% 11/07/47 13,080,000.00 12,969,866.40
MBONO 8% 12/07/23 13,220,000.00 13,286,893.20
187,590,000.00 189,284,819.50
メキシコペソ 小計
(1,074,797,062)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 708,392.00
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 647,193.60
BGB 0.4% 06/22/40 400,000.00 358,496.00
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 500,388.00
BGB 0.65% 06/22/71 300,000.00 218,040.00
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,134,419.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 776,647.50
BGB 0.8% 06/22/28 980,000.00 1,015,378.00
BGB 0.9% 06/22/29 990,000.00 1,029,887.10
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 594,042.00
BGB 0% 10/22/31 940,000.00 885,066.40
BGB 1.25% 04/22/33 550,000.00 587,295.50
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 430,776.00
BGB 1.6% 06/22/47 640,000.00 698,502.40
BGB 1.7% 06/22/50 710,000.00 788,696.40
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 586,107.30
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,125,932.40
BGB 1% 06/22/31 1,100,000.00 1,144,550.00
BGB 2.15% 06/22/66 430,000.00 544,478.90
BGB 2.25% 06/22/23 830,000.00 860,618.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 480,810.20
BGB 2.6% 06/22/24 1,000,000.00 1,068,620.00
BGB 3.75% 06/22/45 580,000.00 896,036.20
BGB 3% 06/22/34 460,000.00 581,927.60
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,728,558.60
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 891,705.00
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 829,454.60
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,580,236.70
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 1,937,473.90
BKO 0% 03/10/23 780,000.00 785,600.40
BKO 0% 06/16/23 620,000.00 625,059.20
BKO 0% 09/15/23 700,000.00 706,307.00
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,177,887.50
BTPS 0.3% 08/15/23 1,100,000.00 1,107,271.00
BTPS 0.35% 02/01/25 1,740,000.00 1,733,127.00
BTPS 0.5% 02/01/26 1,500,000.00 1,485,045.00
BTPS 0.5% 07/15/28 730,000.00 694,376.00
BTPS 0.6% 06/15/23 720,000.00 728,575.20
BTPS 0.6% 08/01/31 850,000.00 765,918.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,130,000.00 1,143,164.50
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,093,334.00
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,210,482.00
BTPS 0.95% 03/01/37 600,000.00 514,536.00
BTPS 0.95% 03/15/23 860,000.00 871,911.00
BTPS 0.95% 06/01/32 360,000.00 330,544.80
BTPS 0.95% 08/01/30 1,630,000.00 1,544,245.70
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 991,300.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,120,000.00 1,038,195.20
BTPS 0% 01/15/24 300,000.00 299,418.00
BTPS 0% 04/01/26 1,050,000.00 1,014,783.00
BTPS 0% 04/15/24 980,000.00 974,894.20
BTPS 0% 08/01/26 600,000.00 576,246.00
BTPS 0% 08/15/24 1,610,000.00 1,595,993.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,188,146.70
BTPS 1.35% 04/01/30 750,000.00 738,885.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,130,000.00 1,053,634.60
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,100,452.20
BTPS 1.45% 11/15/24 1,520,000.00 1,561,435.20
BTPS 1.5% 04/30/45 710,000.00 607,902.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,545,315.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,393,699.50
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,327,953.40
BTPS 1.65% 12/01/30 1,830,000.00 1,827,072.00
217/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 635,272.50
BTPS 1.75% 07/01/24 1,840,000.00 1,901,235.20
BTPS 1.8% 03/01/41 650,000.00 603,726.50
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 776,895.00
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 853,784.00
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 1,092,624.00
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,548,306.90
BTPS 2.15% 03/01/72 310,000.00 264,033.20
BTPS 2.15% 09/01/52 360,000.00 334,440.00
BTPS 2.2% 06/01/27 1,110,000.00 1,175,867.40
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,016,185.50
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 1,050,340.50
BTPS 2.45% 09/01/50 720,000.00 718,560.00
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 905,548.20
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 704,127.60
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,374,152.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,240,000.00 1,318,529.20
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 608,286.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,381,728.60
BTPS 2.95% 09/01/38 850,000.00 947,588.50
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 973,961.10
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,101,240.00
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 759,780.00
BTPS 3.25% 09/01/46 980,000.00 1,142,778.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,100,000.00 1,272,788.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,348,166.40
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,248,330.50
BTPS 3.75% 09/01/24 1,040,000.00 1,128,961.60
BTPS 3.85% 09/01/49 840,000.00 1,078,744.80
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,345,132.80
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,229,394.80
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 1,068,514.20
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,110,249.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,724,487.10
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 2,202,824.30
BTPS 4.75% 09/01/44 1,180,000.00 1,688,344.00
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,250,000.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,033,971.20
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 2,268,609.00
BTPS 5.75% 02/01/33 1,320,000.00 1,841,571.60
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 1,974,760.80
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,691,398.80
218/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,283,184.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,685,183.30
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,665,909.20
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 452,592.00
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,074,176.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,230,000.00 1,252,595.10
DBR 0.25% 02/15/29 910,000.00 925,770.30
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,322,802.00
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,169,583.00
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,364,584.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,558,667.30
DBR 0.5% 08/15/27 1,510,000.00 1,557,112.00
DBR 0% 02/15/30 1,660,000.00 1,652,613.00
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,226,794.00
DBR 0% 05/15/35 1,500,000.00 1,441,125.00
DBR 0% 05/15/36 1,320,000.00 1,256,666.40
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,632,409.20
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,424,605.40
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,469,003.60
DBR 0% 08/15/31 2,310,000.00 2,276,181.60
DBR 0% 08/15/50 2,020,000.00 1,783,821.60
DBR 0% 08/15/52 510,000.00 442,414.80
DBR 0% 11/15/27 1,580,000.00 1,585,135.00
DBR 0% 11/15/28 1,510,000.00 1,510,256.70
DBR 1.25% 08/15/48 1,880,000.00 2,280,082.80
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 970,653.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,290,000.00 2,351,165.90
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,065,012.60
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,307,412.50
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,667,106.70
DBR 1% 08/15/25 1,880,000.00 1,963,058.40
DBR 2.5% 07/04/44 1,670,000.00 2,460,527.90
DBR 2.5% 08/15/46 1,830,000.00 2,758,523.70
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 1,965,033.00
DBR 3.25% 07/04/42 1,240,000.00 1,963,738.40
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,590,136.60
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,824,616.40
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 916,363.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,440,000.00 2,250,288.00
DBR 4.75% 07/04/40 1,250,000.00 2,249,925.00
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 2,437,614.00
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,009,025.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,547,757.50
219/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 911,956.10
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,723,796.40
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,065,211.00
FRTR 0.5% 05/25/25 3,160,000.00 3,225,064.40
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 2,988,277.70
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,858,328.30
FRTR 0.5% 05/25/40 1,260,000.00 1,160,056.80
FRTR 0.5% 05/25/72 390,000.00 266,397.30
FRTR 0.5% 06/25/44 790,000.00 703,084.20
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,051,404.80
FRTR 0.75% 05/25/52 1,930,000.00 1,699,442.20
FRTR 0.75% 05/25/53 570,000.00 495,358.50
FRTR 0.75% 11/25/28 2,990,000.00 3,078,653.50
FRTR 0% 02/25/23 610,000.00 613,794.20
FRTR 0% 02/25/24 1,850,000.00 1,864,578.00
FRTR 0% 02/25/26 1,690,000.00 1,690,084.50
FRTR 0% 02/25/27 1,120,000.00 1,112,294.40
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,892,878.00
FRTR 0% 03/25/24 2,240,000.00 2,256,755.20
FRTR 0% 03/25/25 3,280,000.00 3,294,989.60
FRTR 0% 11/25/29 2,760,000.00 2,670,217.20
FRTR 0% 11/25/30 3,330,000.00 3,177,419.40
FRTR 0% 11/25/31 2,460,000.00 2,313,703.80
FRTR 1.25% 05/25/34 2,400,000.00 2,530,560.00
FRTR 1.25% 05/25/36 2,410,000.00 2,535,199.50
FRTR 1.5% 05/25/31 3,230,000.00 3,505,680.50
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 2,112,311.60
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,676,544.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 970,479.00
FRTR 1.75% 06/25/39 1,910,000.00 2,185,402.90
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 2,131,908.00
FRTR 1% 05/25/27 2,180,000.00 2,277,838.40
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,327,785.60
FRTR 2.25% 05/25/24 2,990,000.00 3,165,692.40
FRTR 2.5% 05/25/30 2,900,000.00 3,387,867.00
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,762,422.40
FRTR 2% 05/25/48 1,980,000.00 2,377,326.60
FRTR 3.25% 05/25/45 1,620,000.00 2,348,141.40
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,578,172.00
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,099,198.20
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 3,794,286.60
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 2,715,343.90
220/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 1,878,663.20
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 1,974,844.80
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,381,680.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,420,575.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 3,291,671.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,778,773.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,217,425.00
IRISH 0.2% 05/15/27 460,000.00 461,265.00
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 456,581.50
IRISH 0.35% 10/18/32 170,000.00 162,326.20
IRISH 0.4% 05/15/35 250,000.00 234,580.00
IRISH 0.55% 04/22/41 220,000.00 201,570.60
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 458,334.80
IRISH 0% 10/18/31 460,000.00 430,481.80
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 577,186.50
IRISH 1.3% 05/15/33 380,000.00 400,565.60
IRISH 1.35% 03/18/31 420,000.00 450,408.00
IRISH 1.5% 05/15/50 400,000.00 427,872.00
IRISH 1.7% 05/15/37 470,000.00 521,215.90
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 760,389.90
IRISH 2.4% 05/15/30 720,000.00 834,386.40
IRISH 2% 02/18/45 580,000.00 692,873.80
IRISH 3.4% 03/18/24 510,000.00 549,570.90
IRISH 3.9% 03/20/23 310,000.00 324,728.10
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 819,896.00
NETHER 0.25% 07/15/25 920,000.00 933,818.40
NETHER 0.25% 07/15/29 870,000.00 873,410.40
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 619,349.00
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,291,689.00
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 935,100.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,040,000.00 1,082,463.20
NETHER 0% 01/15/24 1,080,000.00 1,089,871.20
NETHER 0% 01/15/26 640,000.00 641,440.00
NETHER 0% 01/15/27 750,000.00 749,325.00
NETHER 0% 01/15/29 450,000.00 443,574.00
NETHER 0% 01/15/38 530,000.00 485,729.10
NETHER 0% 01/15/52 580,000.00 484,068.00
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 831,096.00
NETHER 0% 07/15/31 700,000.00 677,831.00
NETHER 1.75% 07/15/23 820,000.00 847,338.80
NETHER 2.5% 01/15/33 920,000.00 1,125,160.00
NETHER 2.75% 01/15/47 1,210,000.00 1,841,123.90
NETHER 2% 07/15/24 1,110,000.00 1,173,614.10
221/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 3.75% 01/15/42 1,150,000.00 1,855,134.00
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,608,809.20
NETHER 5.5% 01/15/28 650,000.00 858,344.50
OBL 0% 04/05/24 1,880,000.00 1,899,345.20
OBL 0% 04/10/26 1,500,000.00 1,512,030.00
OBL 0% 04/11/25 1,420,000.00 1,433,717.20
OBL 0% 04/14/23 1,110,000.00 1,118,624.70
OBL 0% 10/09/26 630,000.00 634,284.00
OBL 0% 10/10/25 2,770,000.00 2,795,013.10
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,404,122.40
RAGB 0.25% 10/20/36 360,000.00 331,797.60
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 708,708.00
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 664,527.50
RAGB 0.7% 04/20/71 200,000.00 163,522.00
RAGB 0.75% 02/20/28 730,000.00 754,090.00
RAGB 0.75% 03/20/51 360,000.00 341,989.20
RAGB 0.75% 10/20/26 900,000.00 930,294.00
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 147,102.00
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 637,942.80
RAGB 0% 02/20/31 720,000.00 687,247.20
RAGB 0% 04/20/23 230,000.00 231,492.70
RAGB 0% 04/20/25 370,000.00 371,668.70
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 654,569.50
RAGB 0% 07/15/24 590,000.00 594,761.30
RAGB 0% 10/20/40 220,000.00 187,583.00
RAGB 1.2% 10/20/25 640,000.00 670,899.20
RAGB 1.5% 02/20/47 540,000.00 616,572.00
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 223,314.00
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 589,428.00
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 777,870.00
RAGB 2.1% 09/20/17 360,000.00 485,967.60
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 640,568.60
RAGB 3.15% 06/20/44 420,000.00 621,759.60
RAGB 3.8% 01/26/62 220,000.00 417,973.60
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,376,025.60
RAGB 4.85% 03/15/26 730,000.00 879,328.80
RAGB 6.25% 07/15/27 690,000.00 922,467.90
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 248,294.70
RFGB 0.125% 04/15/52 210,000.00 170,226.00
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 356,258.20
RFGB 0.25% 09/15/40 210,000.00 190,522.50
RFGB 0.5% 04/15/26 600,000.00 613,626.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 388,546.20
RFGB 0.5% 09/15/28 290,000.00 294,535.60
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 293,804.80
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 276,879.60
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 310,893.00
RFGB 0% 09/15/23 150,000.00 151,290.00
RFGB 0% 09/15/24 290,000.00 292,398.30
RFGB 0% 09/15/30 400,000.00 384,620.00
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 285,903.00
RFGB 1.375% 04/15/47 250,000.00 285,260.00
RFGB 1.5% 04/15/23 440,000.00 450,582.00
RFGB 2.625% 07/04/42 320,000.00 435,561.60
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 442,361.80
RFGB 2% 04/15/24 310,000.00 326,352.50
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 365,577.60
SPGB 0.1% 04/30/31 1,220,000.00 1,119,825.80
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 1,007,940.00
SPGB 0.35% 07/30/23 1,170,000.00 1,181,992.50
SPGB 0.5% 04/30/30 1,780,000.00 1,725,994.80
SPGB 0.5% 10/31/31 1,180,000.00 1,112,704.60
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,179,108.00
SPGB 0.7% 04/30/32 530,000.00 504,729.60
SPGB 0.8% 07/30/27 590,000.00 596,484.10
SPGB 0.85% 07/30/37 640,000.00 581,273.60
SPGB 0% 01/31/25 1,040,000.00 1,038,065.60
SPGB 0% 01/31/26 1,070,000.00 1,055,426.60
SPGB 0% 01/31/28 1,080,000.00 1,037,944.80
SPGB 0% 04/30/23 860,000.00 865,082.60
SPGB 0% 05/31/24 660,000.00 660,891.00
SPGB 1.2% 10/31/40 950,000.00 886,331.00
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,228,176.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,520,356.40
SPGB 1.4% 04/30/28 1,020,000.00 1,065,777.60
SPGB 1.4% 07/30/28 1,760,000.00 1,838,337.60
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 784,590.00
SPGB 1.45% 10/31/27 1,680,000.00 1,759,396.80
SPGB 1.45% 10/31/71 220,000.00 166,936.00
SPGB 1.5% 04/30/27 1,970,000.00 2,068,598.50
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,310,100.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,364,549.10
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,428,453.40
SPGB 1.95% 07/30/30 1,350,000.00 1,462,171.50
SPGB 1% 07/30/42 340,000.00 302,980.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1% 10/31/50 1,040,000.00 844,064.00
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,882,372.80
SPGB 2.35% 07/30/33 1,090,000.00 1,220,691.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,060,000.00 1,266,615.20
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,677,390.00
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,359,193.00
SPGB 3.45% 07/30/66 980,000.00 1,318,854.60
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,630,080.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,805,717.10
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,425,164.40
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,623,544.50
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 1,982,994.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,261,929.50
SPGB 4.9% 07/30/40 1,180,000.00 1,824,964.40
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,418,802.00
SPGB 5.15% 10/31/44 950,000.00 1,579,831.00
SPGB 5.4% 01/31/23 1,790,000.00 1,890,275.80
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,113,027.00
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,691,459.20
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,192,216.50
384,510,000.00 426,874,467.50
ユーロ 小計
(55,647,355,583)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,450,000.00 1,389,593.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 2,050,000.00 2,031,837.00
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 958,890.80
UKT 0.125% 01/31/28 1,320,000.00 1,237,896.00
UKT 0.25% 01/31/25 110,000.00 106,778.10
UKT 0.25% 07/31/31 1,890,000.00 1,704,609.90
UKT 0.375% 10/22/26 620,000.00 594,883.80
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 1,007,541.50
UKT 0.5% 01/31/29 260,000.00 246,318.80
UKT 0.5% 10/22/61 730,000.00 547,456.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,138,574.80
UKT 0.625% 07/31/35 960,000.00 854,937.60
UKT 0.625% 10/22/50 670,000.00 539,470.60
UKT 0.75% 07/22/23 940,000.00 934,745.40
UKT 0.875% 01/31/46 400,000.00 347,440.00
UKT 0.875% 07/31/33 400,000.00 377,036.00
UKT 0.875% 10/22/29 550,000.00 534,864.00
UKT 1.125% 01/31/39 310,000.00 290,780.00
UKT 1.25% 07/22/27 740,000.00 741,924.00
UKT 1.25% 07/31/51 360,000.00 339,631.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.25% 10/22/41 1,440,000.00 1,367,049.60
UKT 1.5% 07/22/26 440,000.00 445,592.40
UKT 1.5% 07/22/47 1,010,000.00 1,007,879.00
UKT 1.5% 07/31/53 260,000.00 264,573.40
UKT 1.625% 10/22/28 480,000.00 492,787.20
UKT 1.625% 10/22/54 720,000.00 753,991.20
UKT 1.625% 10/22/71 710,000.00 815,456.30
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 634,608.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,050,000.00 1,151,661.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,110,000.00 1,142,334.30
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,443,170.50
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,177,817.60
UKT 2.5% 07/22/65 860,000.00 1,202,357.40
UKT 2.75% 09/07/24 980,000.00 1,016,426.60
UKT 2% 09/07/25 1,090,000.00 1,118,852.30
UKT 3.25% 01/22/44 1,240,000.00 1,636,180.00
UKT 3.5% 01/22/45 1,280,000.00 1,766,233.60
UKT 3.5% 07/22/68 910,000.00 1,608,597.90
UKT 3.75% 07/22/52 800,000.00 1,246,744.00
UKT 4.25% 03/07/36 790,000.00 1,065,014.80
UKT 4.25% 06/07/32 1,070,000.00 1,360,044.90
UKT 4.25% 09/07/39 670,000.00 953,108.50
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 876,420.00
UKT 4.25% 12/07/40 970,000.00 1,401,698.50
UKT 4.25% 12/07/46 910,000.00 1,421,456.40
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 1,317,311.10
UKT 4.25% 12/07/55 990,000.00 1,736,747.10
UKT 4.5% 09/07/34 1,080,000.00 1,452,081.60
UKT 4.5% 12/07/42 1,120,000.00 1,713,264.00
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 1,094,315.50
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,304,538.40
UKT 4% 01/22/60 780,000.00 1,391,395.20
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 666,966.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 589,333.50
47,300,000.00 54,561,216.50
イギリスポンド 小計
(8,542,104,055)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,150,000.00 3,023,149.50
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,860,000.00 3,915,275.20
SGB 0.75% 11/12/29 3,840,000.00 3,897,216.00
SGB 1.5% 11/13/23 6,100,000.00 6,258,112.00
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 5,065,278.40
SGB 2.25% 06/01/32 2,390,000.00 2,787,863.30
SGB 2.5% 05/12/25 4,630,000.00 4,955,998.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGB 3.5% 03/30/39 2,610,000.00 3,771,293.40
31,520,000.00 33,674,186.10
スウェーデンクローナ 小計
(412,172,037)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 1,800,000.00 1,670,724.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,280,000.00 3,102,748.80
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 3,058,187.40
NGB 1.75% 02/17/27 3,210,000.00 3,174,850.50
NGB 1.75% 03/13/25 3,120,000.00 3,107,582.40
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,417,512.50
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,506,962.90
NGB 2% 05/24/23 4,940,000.00 4,979,569.40
NGB 3% 03/14/24 3,510,000.00 3,600,136.80
27,950,000.00 27,618,274.70
ノルウェークローネ 小計
(354,342,464)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 2,850,000.00 2,564,943.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 4,350,000.00 4,422,775.50
DGB 0.5% 11/15/29 6,090,000.00 6,175,503.60
DGB 0% 11/15/24 280,000.00 281,100.40
DGB 0% 11/15/31 3,170,000.00 3,025,701.60
DGB 1.5% 11/15/23 4,170,000.00 4,308,152.10
DGB 1.75% 11/15/25 3,540,000.00 3,768,400.80
DGB 4.5% 11/15/39 6,800,000.00 11,320,980.00
31,250,000.00 35,867,557.00
デンマーククローネ 小計
(628,758,274)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,430,000.00 1,213,069.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 658,987.20
POLGB 0% 04/25/23 1,060,000.00 1,019,486.80
POLGB 1.25% 10/25/30 1,200,000.00 977,136.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,470,000.00 2,389,082.80
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 1,839,429.60
POLGB 2.5% 07/25/26 3,820,000.00 3,619,602.80
POLGB 2.5% 07/25/27 2,010,000.00 1,875,068.70
POLGB 2.75% 04/25/28 1,890,000.00 1,778,849.10
POLGB 2.75% 10/25/29 3,410,000.00 3,154,625.10
POLGB 3.25% 07/25/25 2,470,000.00 2,432,727.70
POLGB 4% 10/25/23 1,980,000.00 1,994,909.40
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,008,432.00
25,240,000.00 23,961,406.20
ポーランドズロチ 小計
(689,487,067)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,520,000.00 1,470,235.20
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,340,000.00 1,267,747.20
ACGB 0.5% 09/21/26 780,000.00 733,551.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 1,042,575.60
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,124,204.90
ACGB 1.75% 06/21/51 990,000.00 791,208.00
ACGB 1.75% 11/21/32 1,060,000.00 1,014,144.40
ACGB 1% 11/21/31 1,810,000.00 1,624,348.30
ACGB 1% 12/21/30 1,480,000.00 1,344,062.00
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 639,059.40
ACGB 2.5% 05/21/30 1,260,000.00 1,296,237.60
ACGB 2.75% 04/21/24 620,000.00 640,739.00
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 820,222.20
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 659,559.60
ACGB 2.75% 11/21/27 1,400,000.00 1,459,682.00
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 804,272.70
ACGB 2.75% 11/21/29 940,000.00 983,785.20
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,312,975.00
ACGB 3.25% 04/21/29 1,180,000.00 1,272,901.40
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 711,321.00
ACGB 3.75% 04/21/37 660,000.00 769,124.40
ACGB 3% 03/21/47 730,000.00 762,280.60
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,317,828.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,040,000.00 1,276,121.60
ACGB 4.75% 04/21/27 1,080,000.00 1,230,886.80
ACGB 5.5% 04/21/23 1,130,000.00 1,192,624.60
27,290,000.00 27,561,697.70
オーストラリアドル 小計
(2,279,903,633)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 210,000.00 202,238.40
ルドル
SIGB 1.625% 07/01/31 90,000.00 87,283.80
SIGB 1.75% 02/01/23 520,000.00 524,165.20
SIGB 1.875% 03/01/50 390,000.00 365,749.80
SIGB 1.875% 10/01/51 150,000.00 141,541.50
SIGB 2.125% 06/01/26 550,000.00 560,730.50
SIGB 2.25% 08/01/36 440,000.00 445,231.60
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 514,735.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 237,580.80
SIGB 2.625% 05/01/28 190,000.00 198,312.50
SIGB 2.75% 03/01/46 460,000.00 509,417.80
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 329,769.00
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 552,349.80
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 595,862.40
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 491,997.60
SIGB 2% 02/01/24 270,000.00 274,106.70
SIGB 3.375% 09/01/33 420,000.00 475,263.60
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 573,878.70
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 530,573.40
7,320,000.00 7,610,788.10
シンガポールドル 小計
(651,102,921)
マレーシア MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,320,826.00
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 770,000.00 773,857.70
MGS 3.733% 06/15/28 560,000.00 565,471.20
MGS 3.757% 05/22/40 150,000.00 141,864.00
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 561,973.50
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 246,072.50
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 856,104.20
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 708,712.80
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,917,537.30
MGS 3.892% 03/15/27 780,000.00 797,550.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,960,000.00 2,009,117.60
MGS 3.9% 11/30/26 1,140,000.00 1,171,008.00
MGS 3.906% 07/15/26 750,000.00 769,822.50
MGS 3.955% 09/15/25 1,030,000.00 1,062,475.90
MGS 4.059% 09/30/24 1,060,000.00 1,092,669.20
MGS 4.065% 06/15/50 470,000.00 445,372.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,180,000.00 1,217,653.80
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 882,631.50
MGS 4.254% 05/31/35 1,270,000.00 1,299,489.40
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,213,545.60
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,329,111.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,234,460.40
MGS 4.736% 03/15/46 640,000.00 666,630.40
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,259,226.40
MGS 4.893% 06/08/38 1,360,000.00 1,471,275.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,450,000.00 1,544,351.50
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 571,520.20
26,230,000.00 27,130,329.80
マレーシアリンギット 小計
(745,318,994)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 1,700,000.00 1,693,375.78
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 490,000.00 483,946.49
ILGOV 0.5% 04/30/25 660,000.00 654,245.79
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,070,000.00 975,378.29
ILGOV 1.5% 11/30/23 820,000.00 837,005.98
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 1,082,647.80
ILGOV 1% 03/31/30 1,480,000.00 1,426,410.81
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,100,000.00 1,169,380.63
ILGOV 2% 03/31/27 1,240,000.00 1,297,575.92
ILGOV 3.75% 03/31/24 2,000,000.00 2,133,208.20
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,520,000.00 1,828,566.22
ILGOV 4.25% 03/31/23 490,000.00 511,719.10
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,130,000.00 1,697,695.72
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,550,000.00 1,924,093.58
16,290,000.00 17,715,250.31
イスラエルシェケル 小計
(635,963,313)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 7,460,000.00 7,366,750.00
ショア人民
CGB 2.47% 09/02/24 1,760,000.00 1,768,888.00
元
CGB 2.56% 10/21/23 14,620,000.00 14,708,889.60
CGB 2.68% 05/21/30 4,740,000.00 4,668,947.40
CGB 2.69% 08/12/26 4,370,000.00 4,403,780.10
CGB 2.84% 04/08/24 6,020,000.00 6,095,551.00
CGB 2.85% 06/04/27 6,010,000.00 6,080,918.00
CGB 2.89% 11/18/31 2,620,000.00 2,639,676.20
CGB 2.91% 10/14/28 5,040,000.00 5,085,612.00
CGB 3.01% 05/13/28 510,000.00 518,369.10
CGB 3.02% 05/27/31 1,450,000.00 1,469,749.00
CGB 3.03% 03/11/26 7,210,000.00 7,358,021.30
CGB 3.27% 11/19/30 2,030,000.00 2,102,308.60
CGB 3.28% 12/03/27 540,000.00 559,499.40
CGB 3.39% 03/16/50 2,760,000.00 2,750,643.60
CGB 3.53% 10/18/51 1,390,000.00 1,436,995.90
CGB 3.72% 04/12/51 1,150,000.00 1,218,137.50
CGB 3.81% 09/14/50 460,000.00 493,580.00
CGB 3.86% 07/22/49 380,000.00 411,072.60
CGB 4.08% 10/22/48 2,030,000.00 2,273,092.50
72,550,000.00 73,410,481.80
香港・オフショア人民元 小計
(1,335,872,560)
145,640,296,010
合計
(145,640,296,010)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 194銘柄 100.0 % 47.9 %
カナダドル 国債証券 34銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 38.2 %
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 5.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
香港・オフショア人民元 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.9 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド30】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2022年2月22日から
2022年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間
(2022年 2月21日現在) (2022年 8月21日現在)
資産の部
流動資産
107,067,401 109,133,573
コール・ローン
24,590,802,639 27,288,024,484
親投資信託受益証券
34,023,669 36,552,040
未収入金
24,731,893,709 27,433,710,097
流動資産合計
24,731,893,709 27,433,710,097
資産合計
負債の部
流動負債
12,989,427 9,630,581
未払解約金
5,511,264 5,575,338
未払受託者報酬
23,422,802 23,695,119
未払委託者報酬
126 135
未払利息
688,846 696,852
その他未払費用
42,612,465 39,598,025
流動負債合計
42,612,465 39,598,025
負債合計
純資産の部
元本等
15,901,033,161 17,184,918,623
元本
剰余金
8,788,248,083 10,209,193,449
中間剰余金又は中間欠損金(△)
3,737,419,952 3,618,020,885
(分配準備積立金)
24,689,281,244 27,394,112,072
元本等合計
24,689,281,244 27,394,112,072
純資産合計
24,731,893,709 27,433,710,097
負債純資産合計
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2021年 8月22日 至 2022年 8月21日
営業収益
109 302
受取利息
526,627,771 737,685,169
有価証券売買等損益
526,627,880 737,685,471
営業収益合計
営業費用
25,460 12,954
支払利息
5,165,511 5,575,338
受託者報酬
21,953,375 23,695,119
委託者報酬
645,629 696,852
その他費用
27,789,975 29,980,263
営業費用合計
498,837,905 707,705,208
営業利益又は営業損失(△)
498,837,905 707,705,208
経常利益又は経常損失(△)
498,837,905 707,705,208
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
13,170,477 2,728,271
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
7,853,290,502 8,788,248,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)
622,419,594 1,009,991,996
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
622,419,594 1,009,991,996
額
248,046,804 294,023,567
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
248,046,804 294,023,567
額
- -
分配金
8,713,330,720 10,209,193,449
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間
(2022年 2月21日現在) (2022年 8月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 15,901,033,161口 17,184,918,623口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5527円 1口当たり純資産額 1.5941円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,527円) (1万口当たり純資産額) (15,941円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第17期中間計算期間
(2022年 8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期中間計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
区分
至 2022年 2月21日 至 2022年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 14,863,838,450円 15,901,033,161円
期中追加設定元本額 2,000,986,753円 1,817,486,070円
期中一部解約元本額 963,792,042円 533,600,608円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド50】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2022年2月22日から
2022年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間
(2022年 2月21日現在) (2022年 8月21日現在)
資産の部
流動資産
104,022,579 113,972,268
コール・ローン
25,745,695,813 28,774,009,491
親投資信託受益証券
36,534,439 41,043,231
未収入金
25,886,252,831 28,929,024,990
流動資産合計
25,886,252,831 28,929,024,990
資産合計
負債の部
流動負債
4,213,769 13,707,571
未払解約金
5,804,985 5,850,060
未払受託者報酬
26,122,405 26,325,192
未払委託者報酬
122 141
未払利息
725,560 731,191
その他未払費用
36,866,841 46,614,155
流動負債合計
36,866,841 46,614,155
負債合計
純資産の部
元本等
14,511,741,058 15,487,503,963
元本
剰余金
11,337,644,932 13,394,906,872
中間剰余金又は中間欠損金(△)
6,210,096,248 5,984,493,218
(分配準備積立金)
25,849,385,990 28,882,410,835
元本等合計
25,849,385,990 28,882,410,835
純資産合計
25,886,252,831 28,929,024,990
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2021年 8月22日 至 2022年 8月21日
営業収益
102 335
受取利息
828,513,484 1,311,827,525
有価証券売買等損益
828,513,586 1,311,827,860
営業収益合計
営業費用
25,845 13,817
支払利息
5,401,808 5,850,060
受託者報酬
24,308,104 26,325,192
委託者報酬
675,166 731,191
その他費用
30,410,923 32,920,260
営業費用合計
798,102,663 1,278,907,600
営業利益又は営業損失(△)
798,102,663 1,278,907,600
経常利益又は経常損失(△)
798,102,663 1,278,907,600
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
20,272,046 9,518,462
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
9,900,018,430 11,337,644,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)
654,163,465 1,217,226,543
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
654,163,465 1,217,226,543
額
321,976,442 429,353,741
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
321,976,442 429,353,741
額
- -
分配金
11,010,036,070 13,394,906,872
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間
(2022年 2月21日現在) (2022年 8月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 14,511,741,058口 15,487,503,963口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7813円 1口当たり純資産額 1.8649円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,813円) (1万口当たり純資産額) (18,649円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第17期中間計算期間
(2022年 8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期中間計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
区分
至 2022年 2月21日 至 2022年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,793,194,595円 14,511,741,058円
期中追加設定元本額 1,696,091,500円 1,526,596,913円
期中一部解約元本額 977,545,037円 550,834,008円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド70】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2022年2月22日から
2022年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間
(2022年 2月21日現在) (2022年 8月21日現在)
資産の部
流動資産
53,755,933 59,378,707
コール・ローン
11,409,032,905 13,224,575,001
親投資信託受益証券
16,846,615 29,639,671
未収入金
11,479,635,453 13,313,593,379
流動資産合計
11,479,635,453 13,313,593,379
資産合計
負債の部
流動負債
9,455,978 19,935,150
未払解約金
2,553,207 2,625,973
未払受託者報酬
12,127,656 12,473,262
未払委託者報酬
63 73
未払利息
319,085 328,184
その他未払費用
24,455,989 35,362,642
流動負債合計
24,455,989 35,362,642
負債合計
純資産の部
元本等
5,851,493,877 6,369,208,393
元本
剰余金
5,603,685,587 6,909,022,344
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,975,107,003 2,823,718,520
(分配準備積立金)
11,455,179,464 13,278,230,737
元本等合計
11,455,179,464 13,278,230,737
純資産合計
11,479,635,453 13,313,593,379
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2021年 8月22日 至 2022年 8月21日
営業収益
47 169
受取利息
447,036,548 807,915,921
有価証券売買等損益
447,036,595 807,916,090
営業収益合計
営業費用
12,009 6,298
支払利息
2,324,110 2,625,973
受託者報酬
11,039,478 12,473,262
委託者報酬
290,448 328,184
その他費用
13,666,045 15,433,717
営業費用合計
433,370,550 792,482,373
営業利益又は営業損失(△)
433,370,550 792,482,373
経常利益又は経常損失(△)
433,370,550 792,482,373
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
16,032,424 8,177,541
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
4,641,301,914 5,603,685,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)
453,259,295 822,724,665
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
453,259,295 822,724,665
額
234,553,634 301,692,740
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
234,553,634 301,692,740
額
- -
分配金
5,277,345,701 6,909,022,344
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間
(2022年 2月21日現在) (2022年 8月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,851,493,877口 6,369,208,393口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.9577円 1口当たり純資産額 2.0848円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (19,577円) (1万口当たり純資産額) (20,848円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第17期中間計算期間
(2022年 8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期中間計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
区分
至 2022年 2月21日 至 2022年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,431,547,507円 5,851,493,877円
期中追加設定元本額 999,992,239円 833,252,386円
期中一部解約元本額 580,045,869円 315,537,870円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,232,111,658
株式 306,778,114,840
派生商品評価勘定 42,798,600
未収入金 888,902,296
未収配当金 421,261,984
差入委託証拠金 88,421,600
流動資産合計 309,451,610,978
資産合計 309,451,610,978
負債の部
流動負債
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2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
前受金 42,804,100
未払解約金 569,697,500
未払利息 509
流動負債合計 612,502,109
負債合計 612,502,109
純資産の部
元本等
元本 135,005,348,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 173,833,760,285
元本等合計 308,839,108,869
純資産合計 308,839,108,869
負債純資産合計 309,451,610,978
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,005,348,584口
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2022年 8月21日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2876円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,876円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 134,184,060,378円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
区分
期中追加設定元本額 5,331,299,634円
期中一部解約元本額 4,510,011,428円
期末元本額 135,005,348,584円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 611,021,319円
DC日本株式インデックスファンド 288,272,502円
DC日本株式インデックスファンドL 53,731,351,537円
DC日本株式インデックスファンドA 659,179,974円
DCバランスファンド30 2,436,464,958円
DCバランスファンド50 3,822,671,703円
DCバランスファンド70 2,321,652,832円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 577,127,112円
日本株式インデックスe 1,452,760,561円
インデックスコレクション(国内株式) 21,315,541,668円
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,420,763,910円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,993,788,174円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,732,494,745円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,502,506,689円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,746,666,101円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 927,870,185円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 47,354,650円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 516,140,634円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 64,915,130円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 130,480,178円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 78,235,133円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 656,174,219円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 410,327,452円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,163,310,347円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 690,857,507円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 66,863,611円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,171,039,154円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 24,807,347円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 142,357,797円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,890,034,121円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 51,275,627円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 53,297,920円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 20,199,156円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 565,941,963円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 255,885,626円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,224,651,970円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 81,002,114円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 33,661,228円
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2022年 8月21日現在
区分
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 8,081,091円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 116,013,137円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 2,307,502円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 8月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,952,695,900 - 1,995,500,000 42,804,100
合計 1,952,695,900 - 1,995,500,000 42,804,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 310,258,336
国債証券 326,197,501,910
地方債証券 20,269,363,186
特殊債券 23,334,707,976
社債券 17,468,247,000
未収入金 399,322,000
未収利息 865,677,624
前払費用 20,179,573
流動資産合計 388,865,257,605
資産合計 388,865,257,605
負債の部
流動負債
未払金 399,806,000
未払解約金 186,936,303
未払利息 128
流動負債合計 586,742,431
負債合計 586,742,431
純資産の部
元本等
元本 287,346,926,894
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2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 100,931,588,280
元本等合計 388,278,515,174
純資産合計 388,278,515,174
負債純資産合計 388,865,257,605
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 287,346,926,894口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,445,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3513円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,513円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 282,142,697,582円
期中追加設定元本額 12,657,711,695円
期中一部解約元本額 7,453,482,383円
期末元本額 287,346,926,894円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 798,454,215円
DC日本債券インデックスファンド 1,977,863,009円
DC日本債券インデックスファンドL 44,276,266,640円
DCバランスファンド30 11,888,869,726円
DCバランスファンド50 8,262,451,729円
DCバランスファンド70 2,328,982,038円
日本債券インデックスe 1,124,975,393円
インデックスコレクション(国内債券) 37,395,789,815円
インデックスコレクション(バランス株式30) 60,883,348,891円
249/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
区分
インデックスコレクション(バランス株式50) 6,504,603,466円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,758,462,629円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 50,934,377,959円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 4,464,233,163円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 179,554,646円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 828,209,583円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 124,793,603円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 82,175,706円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 195,157,818円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 2,844,747,133円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 985,987,949円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 11,274,993,392円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 140,190,719円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 277,098,507円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 2,911,278,370円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 164,440,328円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 339,968,746円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,036,207,718円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 339,951,994円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 794,961,468円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 66,963,551円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,136,623,676円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,419,853,989円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 23,418,339,396円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 441,246,590円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 127,469,572円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 38,179,872円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 576,747,162円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 3,106,733円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
流動資産
預金 11,689,546,884
コール・ローン 1,188,134,338
株式 337,674,429,898
投資信託受益証券 156,802,004
投資証券 8,336,916,258
派生商品評価勘定 1,652,949,130
未収入金 1,627,715
未収配当金 482,976,703
差入委託証拠金 3,731,684,739
流動資産合計 364,915,067,669
資産合計 364,915,067,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,201,979
前受金 1,646,212,041
未払解約金 224,219,945
未払利息 491
流動負債合計 1,871,634,456
負債合計 1,871,634,456
純資産の部
元本等
元本 74,701,782,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 288,341,651,039
元本等合計 363,043,433,213
純資産合計 363,043,433,213
負債純資産合計 364,915,067,669
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
251/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 74,701,782,174口
252/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.8599円
の額
(1万口当たり純資産額) (48,599円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 72,835,310,492円
253/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
区分
期中追加設定元本額 4,955,132,256円
期中一部解約元本額 3,088,660,574円
期末元本額 74,701,782,174円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,502,104,796円
DC外国株式インデックスファンド 4,929,154,849円
DC外国株式インデックスファンドL 26,679,015,180円
DCバランスファンド30 624,926,965円
DCバランスファンド50 1,270,073,530円
DCバランスファンド70 851,151,287円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 281,061,554円
外国株式インデックスe 4,630,795,556円
インデックスコレクション(外国株式) 15,619,744,912円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,231,098,176円
インデックスコレクション(バランス株式50) 1,001,039,595円
インデックスコレクション(バランス株式70) 999,245,530円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,088,448,004円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,454,582,824円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 412,824,573円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 24,271,476円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 246,695,128円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 32,030,058円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 64,365,416円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 193,408,828円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 221,731,022円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 175,631,321円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 3,461,546,088円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 390,340,658円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 98,989,093円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 577,814,955円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 12,235,915円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 69,112,781円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 75,899,711円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 236,619,272円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 9,965,015円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 59,200,817円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 171,614,304円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,042,985円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
254/301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 8月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,940,659,674 - 16,586,871,715 1,646,212,041
合計 14,940,659,674 - 16,586,871,715 1,646,212,041
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 8月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,001,481,948 - 1,007,013,004 5,531,056
アメリカドル 786,918,438 - 793,534,924 6,616,486
ユーロ 165,678,000 - 164,839,560 △838,440
イギリスポンド 48,885,510 - 48,638,520 △246,990
売建 230,324,144 - 230,320,090 4,054
アメリカドル 179,470,224 - 179,467,590 2,634
カナダドル 27,341,470 - 27,340,300 1,170
オーストラリアド
23,512,450 - 23,512,200 250
ル
合計 1,231,806,092 - 1,237,333,094 5,535,110
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
255/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 314,637,350
コール・ローン 2,198,570,741
国債証券 154,177,868,555
派生商品評価勘定 28,873,434
未収入金 250,284
未収利息 777,369,663
前払費用 35,756,894
差入委託証拠金 223,367,178
流動資産合計 157,756,694,099
資産合計 157,756,694,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,019,478
前受金 7,457,439
未払金 3,406,693
未払解約金 264,732,713
未払利息 908
流動負債合計 291,617,231
負債合計 291,617,231
純資産の部
元本等
元本 57,485,481,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 99,979,594,988
元本等合計 157,465,076,868
純資産合計 157,465,076,868
負債純資産合計 157,756,694,099
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 8月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
256/301
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,485,481,880口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7392円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,392円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
257/301
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 56,823,232,074円
期中追加設定元本額 3,397,465,980円
期中一部解約元本額 2,735,216,174円
期末元本額 57,485,481,880円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,975,589,284円
DC外国債券インデックスファンド 1,902,717,793円
DC外国債券インデックスファンドL 14,408,800,130円
DCバランスファンド30 953,510,160円
DCバランスファンド50 982,689,959円
DCバランスファンド70 229,957,074円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 474,981,590円
外国債券インデックスe 1,037,303,241円
インデックスコレクション(外国債券) 8,958,493,874円
インデックスコレクション(バランス株式30) 4,790,700,984円
インデックスコレクション(バランス株式50) 798,092,951円
258/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 8月21日現在
区分
インデックスコレクション(バランス株式70) 256,978,267円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,975,724,362円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 2,801,040,052円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 422,214,624円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 94,096,916円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 416,131,284円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 250,207,347円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 167,654,531円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 157,053,224円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,246,932,525円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 541,934,099円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 5,774,365,840円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 316,831,542円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 187,954,345円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,414,400,495円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 79,678,251円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 172,317,505円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 82,346,779円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 42,802,652円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 65,006,068円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 218,126,210円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 65,480,998円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,211,336,315円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 12,030,609円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 8月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,830,573,937 - 1,838,031,376 7,457,439
合計 1,830,573,937 - 1,838,031,376 7,457,439
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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通貨関連
(2022年 8月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,876,217,817 - 1,881,614,334 5,396,517
アメリカドル 1,060,358,802 - 1,069,274,400 8,915,598
カナダドル 75,339,144 - 75,566,736 227,592
ユーロ 637,860,300 - 634,632,306 △3,227,994
イギリスポンド 102,659,571 - 102,140,892 △518,679
合計 1,876,217,817 - 1,881,614,334 5,396,517
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【DCバランスファンド30】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 26,701,343,010 円
Ⅱ 負債総額 15,119,628 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,686,223,382 円
Ⅳ 発行済口数 17,355,494,895 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5376 円
(1万口当たり純資産額) (15,376 円)
【DCバランスファンド50】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 27,746,115,171 円
Ⅱ 負債総額 19,749,835 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,726,365,336 円
Ⅳ 発行済口数 15,629,555,051 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7740 円
(1万口当たり純資産額) (17,740 円)
【DCバランスファンド70】
【純資産額計算書】
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 12,590,925,270 円
Ⅱ 負債総額 18,435,138 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,572,490,132 円
Ⅳ 発行済口数 6,426,745,295 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9563 円
(1万口当たり純資産額) (19,563 円)
(参考)
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日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 289,184,048,088 円
Ⅱ 負債総額 232,541,912 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 288,951,506,176 円
Ⅳ 発行済口数 135,738,102,827 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1287 円
(1万口当たり純資産額) (21,287 円)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 386,929,390,146 円
Ⅱ 負債総額 3,342,565,807 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 383,586,824,339 円
Ⅳ 発行済口数 288,467,903,802 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3297 円
(1万口当たり純資産額) (13,297 円)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 333,564,070,200 円
Ⅱ 負債総額 1,287,640,485 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 332,276,429,715 円
Ⅳ 発行済口数 75,482,534,463 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4020 円
(1万口当たり純資産額) (44,020 円)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 156,019,409,375 円
Ⅱ 負債総額 405,203,744 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,614,205,631 円
Ⅳ 発行済口数 57,633,211,481 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7001 円
(1万口当たり純資産額) (27,001 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 9月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年11月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 536 13,725,962
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 68 212,668
単位型公社債投資信託 51 201,567
合計 655 14,140,196
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年11月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称 :三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
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③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年4月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCバランスファンド30の2021年2月23日から2022年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCバランスファンド30の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年4月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCバランスファンド50の2021年2月23日から2022年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCバランスファンド50の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
292/301
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年4月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCバランスファンド70の2021年2月23日から2022年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCバランスファンド70の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド30の2022年2月22日から2022年8月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド30の2022年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2022年2月22日から2022年8月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
296/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド50の2022年2月22日から2022年8月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド50の2022年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2022年2月22日から2022年8月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド70の2022年2月22日から2022年8月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド70の2022年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2022年2月22日から2022年8月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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