DIAMエマージング債券ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日) |
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提出日 | |
提出者 | DIAMエマージング債券ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月12日 提出
【計算期間】 第29特定期間
(自 2022年1月13日 至 2022年7月12日 )
【ファンド名】 DIAMエマージング債券ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
②当ファンドは追加型証券投資信託のうち、「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボン
ド ストラテジー ファンドJ(JPY)」および「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
ンド」を通じ、実質的な運用を当該ファンドにおいて行う、ファンド・オブ・ファンズに属しま
す。
③当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追加型投信
産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
海外
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
債券
実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年6回 ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(債券)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
その他資産
て、主として債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は債券に分類され、属性区分表の投資
(債券))
対象資産はその他資産(投資信託証券(債券))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
年12回(毎月)
載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
エマージング マージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズ ファンズをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
為替ヘッジなし ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2008年3月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結したもので
す。
当該契約の内容は、基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(ピムコ ジャパン リミテッド)との間においては、当ファンドの運用に
かかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
のです。
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●ファンド・オブ・ファンズの仕組み●
当ファンドは、主に「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ
(JPY)」と、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファン
ズです。
※ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)への
投資比率は、通常の状態においては90%以上をめどとします。投資比率の決定に当っては、ピムコ
ジャパン リミテッドから運用助言を受けます。
※投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年7月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
( 2022年7月29日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
<投資対象>
投資信託証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
①外国籍投資信託である「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテ
ジー ファンドJ(JPY)」受益証券および国内籍投資信託である「国内債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、エマージング諸国(新興国)の現地
通貨建てソブリン債券等に実質的な投資を行います。
②外国籍投資信託への投資比率は、通常の状態においては90%以上をめどとします。投資比率
の決定に当っては、ピムコ ジャパン リミテッドから運用助言を受けます。
③投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
④実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用
が出来ない場合があります。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託であるピムコ ケイマン エマー
ジング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)の受益証券および アセットマ
ネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された証
券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証
券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
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○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ
ファンド名
(JPY)
形態 ケイマン籍 円建外国投資信託受益証券
(*1)
・主として、新興国 の現地通貨建てソブリン債券等およびその派生商品
(*2)
に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を
めざします。通常、純資産総額の3分の2以上を、新興国の現地通貨建てソブリ
ン債券等およびその派生商品に投資を行います。
(*1)
新興国とは、投資顧問会社がその判断において、ファンドの戦略的目的
と合致すると考える国とし、たとえば世界銀行や国際連合より新興国もし
くは発展途上国として分類されている国、またはベンチマークに採用され
ている国などとします。
(*2)
派生商品については、先渡取引、オプション取引、先物取引、スワップ
取引などを活用します。
・新興国の現地通貨建てソブリン債券の代表的指数である「JPモルガンGBI
(注)
投資方針およ
-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース、為替ヘッジなし)」
び主要投資対
をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざします。
象
・ムーディーズ社による格付がB格(またはS&P社、もしくはフィッチ社による同
等格の格付)未満の格付の証券(格付がない場合は同等の信用度を有すると投
資顧問会社が判断するものを含みます。)への投資割合は、純資産総額の15%
以内とします。
・ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション
に対して±2年の範囲内とします。
・銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や債券等のバ
リュエーション分析などを行って、投資国および投資対象銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(注)JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作
権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・
エルエルシーに帰属します。
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運用プロセス
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド設立にかかる費用、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買
委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、資
産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等がかかります。
その他の費用
(注)
(注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
ピムコ社(PIMCO-Pacific Investment Management Company LLC)
運用会社
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内籍 契約型証券投資信託受益証券
形態
(注)
・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合 に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
・公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
投資方針およ
・公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
び主要投資対
(注)NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券
象
株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運
用成果等に関して一切責任を負いません。
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1)流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
運用プロセス ・クーポン、償還再投資
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1)株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投
資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
主な投資制限 6)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
7)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
信託報酬 ありません。
有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先
物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨
(注)
その他の費用
建資産の保管等に要する費用等は、信託財産から支払われます。
(注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年7月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、以下の方針に基づき収益
分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収
益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」という。)を含み
ます。)および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。毎月の決算時
には、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。加えて、四半期(2月、5月、8
月、11月)毎に売買益(評価益を含みます。)等から分配を行います。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行います。
② 収益分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する利子等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財
産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸
経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」と
いいます。)に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金
額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相
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当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができ
ま す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
② 株式への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③ デリバティブの直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④ 外貨建資産への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤ 非株式割合については制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限(約款第19条)
1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額
の100分の50を超えることとなる投資の指図はしません。
2)1)の規定にかかわらず、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される
こと(投資信託委託業者または販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。)が定めら
れている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額に制限を
設けません。
⑧ 資金の借入れ(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
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(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内にお
ける、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。
3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(実質的に投資する外貨建資
産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○金利リスク
金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしま
すので、金利変動により基準価額が上下します。エマージング債券に投資する場合、先進国債券
に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。エマージング債券に投資する場合、先進国債券に比べ信用リスク
が大きくなる傾向があります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資を行う通貨や債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比
較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準
備高等の悪化などが為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになること
が予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規
制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす
可能性があります。
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○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
は基準価額が下がる要因となります。エマージング諸国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ
為替リスクが大きくなる傾向があります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。エマージング債券に投資する場合、先進国債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向が
あります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる
場合、その他やむを得ない事情があるときは、当初定められた信託期間の途中でも信託を終了
(繰上償還)する場合があります。
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・注意事項
イ.当ファンドは、投資信託証券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあり
ます。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年7月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める
手数料率を乗じて得た額とします。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
※販売会社によっては、各種の手数料優遇措置が適用される場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または
信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払
われます。
※当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドまたは当ファンドの投
資対象である投資信託証券から直接的に支払われません。投資顧問報酬は、委
託会社が受け取った報酬の中から支払うものとします。
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
信託報酬の配分(税抜)
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
年率1.06% 年率0.60% 年率0.04%
300億円以下の部分
ファンド
300億円超
年率1.03% 年率0.63% 年率0.04%
800億円以下の部分
800億円超
年率1.01% 年率0.65% 年率0.04%
1,800億円以下の部分
年率0.96% 年率0.70% 年率0.04%
1,800億円超の部分
購入後の情報提
信託財産の運 運用財産の保
供、交付運用報
用、目論見書等 管・管理、委託
告書等各種書類
主な役務 各種書類の作 会社からの運用
の送付、口座内
成、基準価額の 指図の実行等の
でのファンドの
算出等の対価 対価
管理等の対価
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投資対象とする
ありません。
外国投資信託
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)
実質的な負担
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきま
す。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の
利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの
基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費
税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、当該手数料にかか
る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用は
以下の通りです。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券 主な費用
有価証券の売買時の売買委託手数料および有
価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オ
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファン
プション取引に要する費用、当該手数料にか
ド
かる消費税等相当額および外貨建資産の保管
等に要する費用等
ファンド設立にかかる費用、信託財産に関す
る租税、組入有価証券の売買時の売買委託手
ピムコ ケイマン エマージング ローカ
数料、信託事務の処理に要する費用および信
ル ボンド ストラテジー ファンドJ(J
託財産の監査に要する費用、資産の保管など
PY)
に要する費用、借入金の利息および立替金の
利息等
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
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買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年7月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
ります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 664,593,115 95.50
内 ケイマン諸島 664,593,115 95.50
親投資信託受益証券 12,074,277 1.73
内 日本 12,074,277 1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,258,970 2.77
純資産総額 695,926,362 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 445,385,909,550 82.53
内 日本 445,385,909,550 82.53
地方債証券 33,072,719,520 6.13
内 日本 33,072,719,520 6.13
特殊債券 30,718,529,194 5.69
内 日本 30,718,529,194 5.69
社債券 26,466,064,900 4.90
内 日本 25,667,738,900 4.76
内 フランス 798,326,000 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,045,570,027 0.75
純資産総額 539,688,793,191 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
ピムコ ケイマン エマー
ジング ローカル ボン 投資信
2,274.9999 2,271.0000 -
1 ド ストラテジー ファン 託受益 292,643.38 95.50
ドJ(JPY) 証券
ケイマン諸島 665,763,689 664,593,115 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2676 1.2777 -
2 ド・マザーファンド 信託受 9,450,010 1.73
日本 益証券 11,979,777 12,074,277 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券
95.50
親投資信託受益証券 1.73
合計 97.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
333回 利付国庫債券
国債証 101.17 101.16 0.6
1 (10年) 7,130,000,000 1.34
券
日本 7,213,784,000 7,212,779,300 2024/3/20
350回 利付国庫債券
国債証 100.22 100.61 0.1
2 (10年) 5,960,000,000 1.11
券
日本 5,973,282,000 5,996,892,400 2028/3/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.32 0.3
3 (10年) 5,220,000,000 0.98
券
日本 5,285,538,000 5,289,112,800 2025/12/20
339回 利付国庫債券
国債証 101.37 101.43 0.4
4 (10年) 5,080,000,000 0.95
券
日本 5,149,693,000 5,152,694,800 2025/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 100.27 100.31 0.1
5 (5年) 5,000,000,000 0.93
券
日本 5,013,800,000 5,015,950,000 2023/12/20
361回 利付国庫債券
国債証 99.22 99.91 0.1
6 (10年) 5,000,000,000 0.93
券
日本 4,961,253,000 4,995,800,000 2030/12/20
332回 利付国庫債券
国債証 101.00 101.01 0.6
7 (10年) 4,910,000,000 0.92
券
日本 4,959,100,000 4,959,738,300 2023/12/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.67 0.1
8 (10年) 4,880,000,000 0.91
券
日本 4,906,834,000 4,912,891,200 2026/3/20
337回 利付国庫債券
国債証 100.91 100.94 0.3
9 (10年) 4,800,000,000 0.90
券
日本 4,844,084,000 4,845,312,000 2024/12/20
362回 利付国庫債券
国債証 99.03 99.82 0.1
10 (10年) 4,840,000,000 0.90
券
日本 4,793,132,000 4,831,723,600 2031/3/20
351回 利付国庫債券
国債証 100.21 100.58 0.1
11 (10年) 4,800,000,000 0.89
券
日本
4,810,274,000 4,828,224,000 2028/6/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.70 0.1
12 (10年) 4,730,000,000 0.88
券
日本 4,748,788,200 4,763,346,500 2026/9/20
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
359回 利付国庫債券
国債証 99.29 100.07 0.1
13 (10年) 4,700,000,000 0.87
券
日本 4,666,827,000 4,703,666,000 2030/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 100.43 100.69 0.1
14 (10年) 4,670,000,000 0.87
券
日本
4,690,342,100 4,702,503,200 2027/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 101.40 101.32 0.6
15 (10年) 4,620,000,000 0.87
券
日本 4,685,038,400 4,681,030,200 2024/6/20
340回 利付国庫債券
国債証 101.46 101.55 0.4
16 (10年) 4,540,000,000 0.85
券
日本 4,606,559,900 4,610,687,800 2025/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.61 0.1
17 (10年) 4,530,000,000 0.84
券
日本 4,543,793,000 4,558,040,700 2027/12/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.46 100.70 0.1
18 (10年) 4,390,000,000 0.82
券
日本 4,410,398,000 4,420,861,700 2026/12/20
338回 利付国庫債券
国債証 101.26 101.30 0.4
19 (10年) 4,330,000,000 0.81
券
日本 4,384,558,000 4,386,549,800 2025/3/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.48 100.70 0.1
20 (10年) 4,350,000,000 0.81
券
日本 4,371,192,000 4,380,493,500 2026/6/20
348回 利付国庫債券
国債証 100.29 100.61 0.1
21 (10年) 4,290,000,000 0.80
券
日本 4,302,743,000 4,316,469,300 2027/9/20
431回 利付国庫債券
国債証 100.13 100.18 0.005
22 (2年) 4,300,000,000 0.80
券
日本 4,305,633,000 4,308,041,000 2023/12/1
149回 利付国庫債券
国債証 100.02 100.31 0.005
23 (5年) 4,150,000,000 0.77
券
日本 4,150,869,000 4,162,906,500 2026/9/20
366回 利付国庫債券
国債証 99.89 100.76 0.2
24 (10年) 4,100,000,000 0.77
券
日本 4,095,648,000 4,131,201,000 2032/3/20
147回 利付国庫債券
国債証 100.07 100.32 0.005
25 (5年) 4,080,000,000 0.76
券
日本 4,082,964,000 4,093,341,600 2026/3/20
363回 利付国庫債券
国債証 98.94 99.73 0.1
26 (10年) 4,100,000,000 0.76
券
日本 4,056,939,000 4,089,176,000 2031/6/20
364回 利付国庫債券
国債証 98.86 99.68 0.1
27 (10年) 4,100,000,000 0.76
券
日本 4,053,271,000 4,087,044,000 2031/9/20
139回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.34 0.1
28 (5年) 4,050,000,000 0.75
券
日本 4,062,150,000 4,063,891,500 2024/3/20
353回 利付国庫債券
国債証 100.11 100.54 0.1
29 (10年) 4,040,000,000 0.75
券
日本 4,044,786,000 4,061,896,800 2028/12/20
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
358回 利付国庫債券
国債証 99.37 100.18 0.1
30 (10年) 4,050,000,000 0.75
券
日本 4,024,614,000 4,057,654,500 2030/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.53
地方債証券 6.13
特殊債券 5.69
社債券 4.90
合計 99.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第10特定期間末
8,471 8,528 0.7450 0.7500
(2013年1月15日)
第11特定期間末
5,760 5,800 0.7137 0.7187
(2013年7月12日)
第12特定期間末
4,547 4,580 0.6909 0.6959
(2014年1月14日)
第13特定期間末
3,898 3,927 0.6842 0.6892
(2014年7月14日)
第14特定期間末
3,413 3,438 0.6698 0.6748
(2015年1月13日)
第15特定期間末
2,822 2,845 0.6151 0.6201
(2015年7月13日)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第16特定期間末
2,004 2,025 0.4732 0.4782
(2016年1月12日)
第17特定期間末
1,838 1,858 0.4525 0.4575
(2016年7月12日)
第18特定期間末
1,726 1,745 0.4499 0.4549
(2017年1月12日)
第19特定期間末
1,725 1,744 0.4564 0.4614
(2017年7月12日)
第20特定期間末
1,603 1,622 0.4444 0.4494
(2018年1月12日)
第21特定期間末
1,432 1,451 0.3819 0.3869
(2018年7月12日)
第22特定期間末
1,348 1,357 0.3572 0.3597
(2019年1月15日)
第23特定期間末
1,200 1,208 0.3747 0.3772
(2019年7月12日)
第24特定期間末
1,109 1,116 0.3749 0.3774
(2020年1月14日)
第25特定期間末
931 935 0.3338 0.3353
(2020年7月13日)
第26特定期間末
863 867 0.3410 0.3425
(2021年1月12日)
第27特定期間末
798 801 0.3417 0.3432
(2021年7月12日)
第28特定期間末
735 738 0.3308 0.3323
(2022年1月12日)
第29特定期間末
707 710 0.3279 0.3294
(2022年7月12日)
2021年7月末日 798 - 0.3426 -
8月末日
790 - 0.3406 -
9月末日 772 - 0.3358 -
10月末日 759 - 0.3342 -
11月末日 726 - 0.3235 -
12月末日 742 - 0.3315 -
2022年1月末日 724 - 0.3282 -
2月末日 724 - 0.3301 -
3月末日 730 - 0.3336 -
4月末日
713 - 0.3285 -
5月末日 713 - 0.3304 -
6月末日 726 - 0.3367 -
7月末日 695 - 0.3271 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第10特定期間 0.0340
第11特定期間 0.0300
第12特定期間 0.0300
第13特定期間 0.0300
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第14特定期間
0.0300
第15特定期間 0.0300
第16特定期間 0.0300
第17特定期間 0.0300
第18特定期間 0.0300
第19特定期間 0.0300
第20特定期間 0.0300
第21特定期間 0.0300
第22特定期間
0.0225
第23特定期間 0.0150
第24特定期間 0.0150
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0090
第27特定期間 0.0090
第28特定期間 0.0090
第29特定期間 0.0090
③【収益率の推移】
収益率(%)
第10特定期間 20.2
第11特定期間 △0.2
第12特定期間 1.0
第13特定期間 3.4
第14特定期間 2.3
第15特定期間 △3.7
第16特定期間 △18.2
第17特定期間 2.0
第18特定期間 6.1
第19特定期間 8.1
第20特定期間 3.9
第21特定期間 △7.3
第22特定期間
△0.6
第23特定期間 9.1
第24特定期間 4.1
第25特定期間 △7.8
第26特定期間 4.9
第27特定期間
2.8
第28特定期間 △0.6
第29特定期間 1.8
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第10特定期間 570,602,160 6,540,513,116
第11特定期間 445,848,528 3,745,714,781
第12特定期間 139,649,451 1,627,979,955
第13特定期間
111,987,644 995,659,082
第14特定期間 110,332,518 712,737,462
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第15特定期間
94,718,563 602,317,516
第16特定期間 81,873,185 435,050,536
第17特定期間 88,182,646 261,063,979
第18特定期間 83,687,131 309,401,788
第19特定期間 177,383,377 232,791,404
第20特定期間 125,810,624 298,024,330
第21特定期間 498,088,269 356,823,870
第22特定期間 303,861,937 280,070,635
第23特定期間
136,084,735 706,653,192
第24特定期間 61,330,128 306,926,336
第25特定期間 60,306,846 228,076,890
第26特定期間 34,807,466 292,710,826
第27特定期間 56,726,404 252,471,301
第28特定期間 36,926,889 149,856,469
第29特定期間 38,811,729 105,502,648
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。原則として午後3時までに
お申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休
業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受
益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった
場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
お申込価額(発行価格)
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終
了日の基準価額となります。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示す
ることがあります。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※販売会社によっては、各種の手数料優遇措置が適用される場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社が定める単位をもって解約の
請求をすることができます。
※解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
に係る販売会社の所定の事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。
※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に
対し振替受益権をもって行うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受
益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
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コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
(注)
信託期間は、原則として2008年3月28日から無期限です。
※ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2022年12月8日までとなります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されます。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの受益権総口数が10億口を下回
ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合ま
たはやむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定
c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までの手続きを行うことが困難な場合も
同様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託 契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託
会社との間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定
にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託
会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款はロ.信託約款の
変更a.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、
書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変
更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款
にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発
します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受
益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ
なします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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f.上記b.からd.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からf.の規定にし
たがい信託約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
1ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されま
す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年1月12日、7月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年1月13日か
ら2022年7月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【DIAMエマージング債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2022年1月12日現在 2022年7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 26,703,297 25,975,063
投資信託受益証券 703,672,488 673,798,989
12,310,528 11,979,777
親投資信託受益証券
流動資産合計 742,686,313 711,753,829
資産合計 742,686,313 711,753,829
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,335,874 3,235,838
未払解約金 2,556,364 163,206
未払受託者報酬 26,697 25,057
未払委託者報酬 1,108,239 1,040,096
1,765 1,656
その他未払費用
流動負債合計 7,028,939 4,465,853
負債合計 7,028,939 4,465,853
純資産の部
元本等
元本 2,223,916,487 2,157,225,568
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,488,259,113 △ 1,449,937,592
276,500,218 267,180,235
(分配準備積立金)
元本等合計 735,657,374 707,287,976
純資産合計 735,657,374 707,287,976
負債純資産合計 742,686,313 711,753,829
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2021年7月13日 自 2022年1月13日
至 2022年1月12日 至 2022年7月12日
営業収益
受取配当金 28,242,665 27,045,312
受取利息 51 70
△ 25,501,713 △ 7,204,250
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,741,003 19,841,132
営業費用
支払利息 2,716 1,904
受託者報酬 170,117 157,164
委託者報酬 7,061,528 6,523,876
11,264 10,410
その他費用
営業費用合計 7,245,625 6,693,354
営業利益又は営業損失(△) △ 4,504,622 13,147,778
経常利益又は経常損失(△) △ 4,504,622 13,147,778
当期純利益又は当期純損失(△) △ 4,504,622 13,147,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 187,703 △ 401,600
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,538,457,477 △ 1,488,259,113
剰余金増加額又は欠損金減少額 99,539,921 70,383,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
99,539,921 70,383,865
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 24,533,379 26,017,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,533,379 26,017,323
額
20,491,259 19,594,399
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,488,259,113 △ 1,449,937,592
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2022年1月13日
至 2022年7月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2022年1月12日現在 2022年7月12日現在
1. 期首元本額 2,336,846,067円 2,223,916,487円
期中追加設定元本額 36,926,889円 38,811,729円
期中一部解約元本額 149,856,469円 105,502,648円
2. 受益権の総数 2,223,916,487口 2,157,225,568口
元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
3.
り、その差額は1,488,259,113円であ り、その差額は1,449,937,592円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2021年7月13日 自 2022年1月13日
至 2022年1月12日 至 2022年7月12日
1. 分配金の計算過程 (自2021年7月13日 至2021年8月12 (自2022年1月13日 至2022年2月14
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(3,538,001円)、費用控除 当等収益(4,287,499円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(247,004,829円) される収益調整金(237,797,742円)
及び分配準備積立金(292,158,496 及び分配準備積立金(273,284,318
円)より分配対象収益は542,701,326 円)より分配対象収益は515,369,559
円(1万口当たり2,327.71円)であ 円(1万口当たり2,338.95円)であ
り、うち3,497,207円(1万口当たり り、うち3,305,121円(1万口当たり
15円)を分配金額としております。 15円)を分配金額としております。
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(自2021年8月13日 至2021年9月13 (自2022年2月15日 至2022年3月14
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(3,832,320円)、費用控除 当等収益(3,521,682円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(245,946,914円) される収益調整金(236,386,431円)
及び分配準備積立金(289,182,735 及び分配準備積立金(271,337,382
円)より分配対象収益は538,961,969 円)より分配対象収益は511,245,495
円(1万口当たり2,329.28円)であ 円(1万口当たり2,340.08円)であ
り、うち3,470,779円(1万口当たり り、うち3,277,100円(1万口当たり
15円)を分配金額としております。 15円)を分配金額としております。
(自2021年9月14日 至2021年10月12 (自2022年3月15日 至2022年4月12
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(3,613,375円)、費用控除 当等収益(4,467,576円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(245,098,112円) される収益調整金(238,833,676円)
及び分配準備積立金(287,072,660 及び分配準備積立金(270,867,177
円)より分配対象収益は535,784,147 円)より分配対象収益は514,168,429
円(1万口当たり2,329.99円)であ 円(1万口当たり2,345.48円)であ
り、うち3,449,255円(1万口当たり り、うち3,288,246円(1万口当たり
15円)を分配金額としております。 15円)を分配金額としております。
(自2021年10月13日 至2021年11月 (自2022年4月13日 至2022年5月12
12日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(3,431,354円)、費用控除 当等収益(3,364,481円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(240,676,874円) される収益調整金(236,841,664円)
及び分配準備積立金(280,403,708 及び分配準備積立金(268,324,360
円)より分配対象収益は524,511,936 円)より分配対象収益は508,530,505
円(1万口当たり2,330.24円)であ 円(1万口当たり2,346.00円)であ
り、うち3,376,336円(1万口当たり り、うち3,251,465円(1万口当たり
15円)を分配金額としております。 15円)を分配金額としております。
(自2021年11月13日 至2021年12月 (自2022年5月13日 至2022年6月13
13日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(3,472,967円)、費用控除 当等収益(4,334,007円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(240,400,980円) される収益調整金(236,407,490円)
及び分配準備積立金(278,492,717 及び分配準備積立金(266,566,579
円)より分配対象収益は522,366,664 円)より分配対象収益は507,308,076
円(1万口当たり2,330.73円)であ 円(1万口当たり2,351.09円)であ
り、うち3,361,808円(1万口当たり り、うち3,236,629円(1万口当たり
15円)を分配金額としております。 15円)を分配金額としております。
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(自2021年12月14日 至2022年1月12 (自2022年6月14日 至2022年7月12
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(4,170,017円)、費用控除 当等収益(3,380,639円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(239,336,965円) される収益調整金(236,913,350円)
及び分配準備積立金(275,666,075 及び分配準備積立金(267,035,434
円)より分配対象収益は519,173,057 円)より分配対象収益は507,329,423
円(1万口当たり2,334.49円)であ 円(1万口当たり2,351.76円)であ
り、うち3,335,874円(1万口当たり り、うち3,235,838円(1万口当たり
15円)を分配金額としております。 15円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年7月13日 自 2022年1月13日
至 2022年1月12日 至 2022年7月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2022年1月12日現在 2022年7月12日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
1.
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれております。当該価額の算定に 合、当該価額が異なることもありま
おいては一定の前提条件等を採用し す。
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2022年1月12日現在 2022年7月12日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 7,954,559 △23,397,855
親投資信託受益証券 △59,535 △35,910
合計 7,895,024 △23,433,765
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2022年1月12日現在 2022年7月12日現在
1口当たり純資産額 0.3308円 0.3279円
(1万口当たり純資産額) (3,308円) (3,279円)
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(重要な後発事象に関する注記)
当期
自 2022年1月13日
至 2022年7月12日
委託会社は、当ファンドについて信託約款第37条の規定に基づき、2022年8月18日付で繰上償還するための手続を進め
ることを決定いたしました。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージン
グ ローカル ボンド ストラ 296,175 673,798,989
テジー ファンドJ(JPY)
投資信託受益証券 合計 296,175 673,798,989
親投資信託受益証券 国内債券パッシブ・ファンド・
9,450,010 11,979,777
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,450,010 11,979,777
合計 685,778,766
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」投資信
託証券及び「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,764,049,586
国債証券 454,120,185,350
地方債証券 33,099,220,686
特殊債券 30,977,042,281
社債券 26,792,846,910
未収利息 665,183,644
98,137,328
前払費用
流動資産合計 547,516,665,785
資産合計 547,516,665,785
負債の部
流動負債
72,551,000
未払解約金
流動負債合計 72,551,000
負債合計 72,551,000
純資産の部
元本等
元本 431,831,715,473
剰余金
115,612,399,312
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 547,444,114,785
純資産合計 547,444,114,785
負債純資産合計 547,516,665,785
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月13日
項目
至 2022年7月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月12日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 369,185,221,101円
1.
本額
同期中追加設定元本額 493,836,709,516円
同期中一部解約元本額 431,190,215,144円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 25,232,312,528円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 144,506,421円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 171,180,466円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 168,666,978円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 693,499,823円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 123,092,030円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 38,628,146円
たわらノーロード 国内債券 16,526,997,320円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 3,014,989,472円
たわらノーロード バランス(堅実型) 1,018,092,960円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,752,354,814円
たわらノーロード バランス(積極型) 221,488,318円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 85,577,098円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,383,542,862円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,336,534,110円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 357,609,924円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 24,662,096円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 21,829,924円
16,911,052円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 126,765,849円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,535,256円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 923,956円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,030,870,566円
Oneグローバルバランス 17,808,635円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 9,227,889,878円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,888,421,041円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,388,646,153円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,264,399,775円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,375,705,239円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 396,917,591円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 99,738,983円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,458,241,431円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,441,521円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,395,817,086円
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,839,412,609円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 357,921,860円
投資のソムリエ 76,807,333,513円
クルーズコントロール 778,569,992円
投資のソムリエ<DC年金> 4,916,929,409円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 5,201,403,151円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,047,038,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 5,234,220,205円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 26,136,123,900円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 115,666,757円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 57,037,054円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 33,906,292円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 827,207,272円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,977,843,491円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,496,976,258円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,121,296,882円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 186,641,235円
59,560,755円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 38,467,682円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 802,923,968円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 7,132,408円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,959,324,767円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 2,008,176,617円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,515,112,654円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,220,625,001円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,927,972,644円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 4,984,372,557円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,904,695,012円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,739,423,266円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,952,801,514円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 9,129,529,919円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,249,449,034円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 1,262,641,605円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 578,473,582円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 275,698,020円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,870,266,482円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,881,603,781円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,838,160,658円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,329,872,504円
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リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 58,570,237円
機関投資家専用)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 355,417,457円
限定)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 41,466,695円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 153,696,897円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 97,973,989円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 24,506,692円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 95,245,916円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,402,964円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,199,802円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 26,198,419円
109,158,817円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,412,026,137円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,230,247,879円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,300,896,256円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 77,111,106円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 160,951,134円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,024,349,779円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 164,312,618円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,678,058円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,125,697,035円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 48,691,504円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 332,284,574円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 515,826,747円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 912,489,078円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 283,326,751円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 98,033,272円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 935,002,540円
動的パッケージファンド<DC年金> 467,056,693円
コア資産形成ファンド 309,125,535円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 39,871,772,970円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 63,455,521,258円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 13,208,844,398円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 2,190,769,908円
計 431,831,715,473円
2. 受益権の総数 431,831,715,473口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月13日
項目
至 2022年7月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △6,815,300,900
地方債証券 △288,370,158
特殊債券 △433,113,776
社債券 △329,511,130
合計
△7,866,295,964
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月15日から2022年7月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月12日現在
1口当たり純資産額 1.2677円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1万口当たり純資産額) (12,677円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 429回 利付国庫債券(2
2,830,000,000 2,833,792,200
年)
430回 利付国庫債券(2
3,340,000,000 3,344,776,200
年)
431回 利付国庫債券(2
4,300,000,000 4,306,235,000
年)
432回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,404,998,000
年)
433回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,404,760,000
年)
434回 利付国庫債券(2
4,600,000,000 4,606,762,000
年)
435回 利付国庫債券(2
3,720,000,000 3,725,728,800
年)
437回 利付国庫債券(2
2,150,000,000 2,153,440,000
年)
137回 利付国庫債券(5
5,700,000,000 5,713,908,000
年)
138回 利付国庫債券(5
5,000,000,000 5,014,000,000
年)
139回 利付国庫債券(5
4,050,000,000 4,062,271,500
年)
140回 利付国庫債券(5
3,490,000,000 3,502,180,100
年)
141回 利付国庫債券(5
3,310,000,000 3,322,677,300
年)
142回 利付国庫債券(5
3,230,000,000 3,243,792,100
年)
143回 利付国庫債券(5
3,100,000,000 3,114,570,000
年)
144回 利付国庫債券(5
4,000,000,000 4,020,000,000
年)
145回 利付国庫債券(5
4,850,000,000 4,875,559,500
年)
146回 利付国庫債券(5
3,800,000,000 3,820,254,000
年)
147回 利付国庫債券(5
4,080,000,000 4,087,507,200
年)
148回 利付国庫債券(5
3,990,000,000 3,996,264,300
年)
56/127
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
149回 利付国庫債券(5
4,150,000,000 4,154,316,000
年)
150回 利付国庫債券(5
3,840,000,000 3,841,689,600
年)
151回 利付国庫債券(5
3,540,000,000 3,539,150,400
年)
152回 利付国庫債券(5
1,330,000,000 1,335,280,100
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 139,898,000
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 769,784,400
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 663,238,800
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 882,108,000
5回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,189,456,800
6回 利付国庫債券(40年) 1,120,000,000 1,288,593,600
7回 利付国庫債券(40年) 1,190,000,000 1,310,047,200
8回 利付国庫債券(40年) 1,350,000,000 1,380,955,500
9回 利付国庫債券(40年) 2,130,000,000 1,598,522,400
10回 利付国庫債券(40
1,780,000,000 1,568,536,000
年)
11回 利付国庫債券(40
1,280,000,000 1,086,886,400
年)
12回 利付国庫債券(40
1,360,000,000 1,030,852,800
年)
13回 利付国庫債券(40
1,830,000,000 1,377,788,700
年)
14回 利付国庫債券(40
2,020,000,000 1,626,382,800
年)
15回 利付国庫債券(40
300,000,000 263,997,000
年)
332回 利付国庫債券(10
1,410,000,000 1,424,114,100
年)
333回 利付国庫債券(10
6,630,000,000 6,706,046,100
年)
334回 利付国庫債券(10
4,620,000,000 4,680,937,800
年)
335回 利付国庫債券(10
2,810,000,000 2,845,406,000
年)
336回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,129,484,000
年)
337回 利付国庫債券(10
4,200,000,000 4,238,472,000
年)
338回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,385,294,100
年)
339回 利付国庫債券(10
4,880,000,000 4,947,490,400
年)
340回 利付国庫債券(10
4,540,000,000 4,607,419,000
年)
341回 利付国庫債券(10
4,820,000,000 4,878,900,400
年)
342回 利付国庫債券(10
4,680,000,000 4,705,038,000
年)
57/127
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
343回 利付国庫債券(10
4,350,000,000 4,373,142,000
年)
344回 利付国庫債券(10
4,730,000,000 4,753,791,900
年)
345回 利付国庫債券(10
5,190,000,000 5,214,185,400
年)
346回 利付国庫債券(10
4,570,000,000 4,589,239,700
年)
347回 利付国庫債券(10
4,010,000,000 4,023,834,500
年)
348回 利付国庫債券(10
4,290,000,000 4,303,299,000
年)
349回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,340,521,900
年)
350回 利付国庫債券(10
5,660,000,000 5,669,565,400
年)
351回 利付国庫債券(10
4,500,000,000 4,503,960,000
年)
352回 利付国庫債券(10
4,690,000,000 4,691,407,000
年)
353回 利付国庫債券(10
3,940,000,000 3,938,739,200
年)
354回 利付国庫債券(10
3,660,000,000 3,656,340,000
年)
355回 利付国庫債券(10
4,210,000,000 4,201,285,300
年)
356回 利付国庫債券(10
3,940,000,000 3,925,973,600
年)
357回 利付国庫債券(10
3,710,000,000 3,689,557,900
年)
358回 利付国庫債券(10
3,550,000,000 3,527,102,500
年)
359回 利付国庫債券(10
4,500,000,000 4,466,565,000
年)
360回 利付国庫債券(10
4,840,000,000 4,800,989,600
年)
361回 利付国庫債券(10
4,900,000,000 4,855,263,000
年)
362回 利付国庫債券(10
4,640,000,000 4,592,532,800
年)
363回 利付国庫債券(10
4,600,000,000 4,547,606,000
年)
364回 利付国庫債券(10
4,000,000,000 3,954,960,000
年)
365回 利付国庫債券(10
4,540,000,000 4,489,606,000
年)
366回 利付国庫債券(10
3,700,000,000 3,698,224,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 130,825,200
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 116,749,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 244,582,000
58/127
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 240,080,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 230,726,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 286,607,500
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 273,927,700
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 177,219,000
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 417,775,000
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 323,125,400
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 298,922,400
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 333,784,800
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 490,564,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 343,744,800
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 414,480,000
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 381,947,900
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 365,223,100
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 441,490,000
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 341,091,000
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 408,338,700
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 776,903,400
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 787,269,800
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 979,024,200
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,082,026,200
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,094,438,400
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 884,340,000
年)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,206,631,500
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,408,188,400
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,470,684,000
年)
59/127
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,739,867,400
年)
36回 利付国庫債券(30
1,770,000,000 2,109,680,700
年)
37回 利付国庫債券(30
2,060,000,000 2,416,071,000
年)
38回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,673,184,000
年)
39回 利付国庫債券(30
1,280,000,000 1,500,211,200
年)
40回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,291,326,400
年)
41回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,337,624,400
年)
42回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,427,340,600
年)
43回 利付国庫債券(30
1,220,000,000 1,381,088,800
年)
44回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 1,300,903,000
年)
45回 利付国庫債券(30
1,340,000,000 1,461,444,200
年)
46回 利付国庫債券(30
1,590,000,000 1,732,193,700
年)
47回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,618,906,400
年)
48回 利付国庫債券(30
1,540,000,000 1,642,040,400
年)
49回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,394,927,300
年)
50回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,369,976,400
年)
51回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 955,753,500
年)
52回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,313,065,800
年)
53回 利付国庫債券(30
1,360,000,000 1,206,932,000
年)
54回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,344,657,500
年)
55回 利付国庫債券(30
1,320,000,000 1,221,000,000
年)
56回 利付国庫債券(30
1,330,000,000 1,225,900,900
年)
57回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,259,509,500
年)
58回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,531,323,200
年)
59回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 919,038,100
年)
60/127
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
60回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 998,074,600
年)
61回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 919,932,000
年)
62回 利付国庫債券(30
1,270,000,000 1,061,339,000
年)
63回 利付国庫債券(30
1,210,000,000 979,059,400
年)
64回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 862,676,800
年)
65回 利付国庫債券(30
910,000,000 735,434,700
年)
66回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 831,127,600
年)
67回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,226,888,500
年)
68回 利付国庫債券(30
1,610,000,000 1,359,274,700
年)
69回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,274,960,400
年)
70回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,305,697,000
年)
71回 利付国庫債券(30
1,540,000,000 1,328,943,000
年)
72回 利付国庫債券(30
1,400,000,000 1,205,666,000
年)
73回 利付国庫債券(30
1,610,000,000 1,385,163,500
年)
74回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,220,592,500
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 30,716,100
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 61,723,800
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 51,670,000
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,405,500
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 41,769,200
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 481,932,800
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 399,258,400
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,125,200
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 190,531,800
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 73,719,100
年)
61/127
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,232,800
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 264,492,500
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,046,000
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 95,747,400
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 426,396,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 149,685,200
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,196,100
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 182,034,300
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 636,710,300
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,386,000
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 129,943,200
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 644,309,500
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,881,100
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 513,742,900
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 120,698,600
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,268,390,400
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 404,476,600
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 735,566,200
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 611,545,000
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,244,800
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 733,821,000
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 177,067,200
年)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 833,160,000
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 930,363,600
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 260,417,500
年)
62/127
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 568,540,000
年)
103回 利付国庫債券(20
160,000,000 180,987,200
年)
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 123,129,600
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 719,174,400
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 564,930,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 676,764,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 769,446,600
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 391,573,000
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 498,102,000
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 525,821,400
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 840,795,400
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,333,215,000
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 936,587,600
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 413,830,800
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 611,381,500
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,226,187,900
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 633,793,350
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 529,370,400
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 744,155,600
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 898,925,200
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 643,997,400
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,216,047,000
年)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 689,904,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 702,138,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 588,111,600
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 618,100,200
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,572,403,800
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 865,624,800
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,040,430,300
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 896,112,800
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 942,274,100
年)
133回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,178,835,000
年)
134回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,034,352,000
年)
135回 利付国庫債券(20
740,000,000 843,452,000
年)
136回 利付国庫債券(20
960,000,000 1,085,107,200
年)
137回 利付国庫債券(20
880,000,000 1,004,203,200
年)
138回 利付国庫債券(20
920,000,000 1,032,000,800
年)
139回 利付国庫債券(20
1,300,000,000 1,470,872,000
年)
140回 利付国庫債券(20
2,090,000,000 2,387,532,400
年)
141回 利付国庫債券(20
1,980,000,000 2,265,139,800
年)
142回 利付国庫債券(20
1,010,000,000 1,165,691,500
年)
143回 利付国庫債券(20
1,620,000,000 1,838,019,600
年)
144回 利付国庫債券(20
950,000,000 1,068,018,500
年)
145回 利付国庫債券(20
2,150,000,000 2,464,824,500
年)
146回 利付国庫債券(20
2,380,000,000 2,730,359,800
年)
147回 利付国庫債券(20
2,390,000,000 2,717,071,500
年)
148回 利付国庫債券(20
2,300,000,000 2,589,639,000
年)
149回 利付国庫債券(20
2,260,000,000 2,546,116,000
年)
150回 利付国庫債券(20
2,550,000,000 2,843,046,000
年)
151回 利付国庫債券(20
2,760,000,000 3,010,911,600
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
152回 利付国庫債券(20
2,740,000,000 2,988,381,000
年)
153回 利付国庫債券(20
2,420,000,000 2,668,195,200
年)
154回 利付国庫債券(20
2,390,000,000 2,605,052,200
年)
155回 利付国庫債券(20
2,660,000,000 2,829,255,800
年)
156回 利付国庫債券(20
2,000,000,000 1,965,560,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,030,000,000 1,935,503,500
年)
158回 利付国庫債券(20
2,390,000,000 2,368,035,900
年)
159回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,185,798,800
年)
160回 利付国庫債券(20
2,100,000,000 2,129,778,000
年)
161回 利付国庫債券(20
2,290,000,000 2,285,282,600
年)
162回 利付国庫債券(20
2,030,000,000 2,020,154,500
年)
163回 利付国庫債券(20
2,170,000,000 2,153,247,600
年)
164回 利付国庫債券(20
2,530,000,000 2,465,434,400
年)
165回 利付国庫債券(20
1,890,000,000 1,835,794,800
年)
166回 利付国庫債券(20
2,040,000,000 2,037,021,600
年)
167回 利付国庫債券(20
1,870,000,000 1,804,213,400
年)
168回 利付国庫債券(20
1,770,000,000 1,674,402,300
年)
169回 利付国庫債券(20
1,800,000,000 1,668,240,000
年)
170回 利付国庫債券(20
1,820,000,000 1,679,932,800
年)
171回 利付国庫債券(20
1,840,000,000 1,691,438,400
年)
172回 利付国庫債券(20
1,760,000,000 1,639,492,800
年)
173回 利付国庫債券(20
1,920,000,000 1,781,356,800
年)
174回 利付国庫債券(20
1,910,000,000 1,764,859,100
年)
175回 利付国庫債券(20
2,130,000,000 1,996,832,400
年)
176回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,035,618,600
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
177回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 1,992,345,600
年)
178回 利付国庫債券(20
2,000,000,000 1,856,940,000
年)
179回 利付国庫債券(20
2,060,000,000 1,906,324,000
年)
180回 利付国庫債券(20
2,000,000,000 1,953,480,000
年)
国債証券 合計 446,415,000,000 454,120,185,350
地方債証券 726回 東京都公募公債 400,000,000 404,156,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 99,920,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 110,258,500
796回 東京都公募公債 200,000,000 197,036,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 395,192,000
813回 東京都公募公債 300,000,000 296,769,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 238,308,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 118,485,000
年
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 105,594,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 106,785,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 218,700,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 328,377,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 113,201,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 113,958,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 100,004,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 399,616,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 98,532,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 100,863,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 246,562,500
10年
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 303,117,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,365,000
237回 神奈川県公募公債 200,000,000 199,110,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 197,956,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 127,106,000
年
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 112,739,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 344,541,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 113,728,000
0年
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,748,000
0年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,399,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,876,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 197,212,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,400,000
0年
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,528,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 226,764,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 107,977,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 98,635,000
年
190回 大阪府公募公債 5
300,000,000 298,734,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 353,846,500
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 109,544,286
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 395,268,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 198,298,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,284,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 197,000,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 98,745,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 124,169,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 212,924,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 306,336,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 319,689,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 105,406,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 102,789,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 197,176,000
公債
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 98,642,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 196,960,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,333,000
4回 静岡県公募公債 15年
100,000,000 106,782,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 208,162,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 106,832,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 339,210,000
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22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 344,022,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 119,922,000
債 30年
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 162,862,500
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,453,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 198,666,000
債
令和元年度7回 愛知県公募公
300,000,000 235,329,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 100,362,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 198,210,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 90,214,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 92,605,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,009,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 404,836,000
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 197,784,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 189,042,000
12回 埼玉県公募公債 30
300,000,000 242,022,000
年
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 114,312,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 112,590,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 336,711,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 107,702,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 202,210,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 100,665,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 199,936,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 197,254,000
債
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 98,628,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 106,294,000
債 15年
令和元年3回 福岡県公募公
200,000,000 159,774,000
債 30年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 111,724,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 114,535,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 337,689,000
(20年)
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 201,860,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 100,952,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
27年度4回 千葉県公募公債
200,000,000 203,450,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,148,000
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 195,800,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,716,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,327,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 97,117,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,069,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 197,762,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 112,086,000
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,863,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,673,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,097,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,990,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 404,804,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 608,976,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,880,000
方債
150回 共同発行市場公募地
300,000,000 304,560,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,462,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,100,800
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,046,000
方債
160回 共同発行市場公募地
500,000,000 499,815,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,020,000
方債
169回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,330,000
方債
173回 共同発行市場公募地
400,000,000 401,596,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,025,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,384,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,090,000
方債
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189回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,032,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 297,663,000
方債
196回 共同発行市場公募地
500,000,000 493,950,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,583,000
方債
228回 共同発行市場公募地
500,000,000 493,375,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 99,905,000
26年度1回 長崎県公募公債
100,000,000 101,173,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 106,964,600
令和元年度1回 島根県公募公
200,000,000 189,566,000
債
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 197,144,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,161,000
26年度1回 浜松市公募公債
100,000,000 100,785,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 200,102,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 296,259,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 225,482,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 455,697,000
10年
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 196,756,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 111,966,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 108,111,000
0年
5回 京都市公募公債 30年
200,000,000 186,370,000
定時償還
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 110,210,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 230,306,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 227,298,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,181,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 301,173,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 169,598,000
債 30年
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 394,016,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 123,811,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 111,851,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 112,083,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 119,685,000
債 30年
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26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,018,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 295,758,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 199,878,000
6回 川崎市公募公債 20年 200,000,000 226,836,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 119,717,000
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 111,561,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 111,907,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 122,820,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 197,860,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 91,534,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,059,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 197,840,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 301,086,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 99,335,000
債 20年
令和3年度3回 仙台市公募公
300,000,000 298,782,000
債 5年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 197,520,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 197,144,000
債
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,115,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,057,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 199,128,000
債 10年
地方債証券 合計 32,445,330,000 33,099,220,686
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 212,298,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 210,722,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 301,326,000
125回 日本政策投資銀行債
500,000,000 456,565,000
券
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,951,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 84,329,000
券
33回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 300,054,000
社債
1回 高速道路機構債 300,000,000 405,519,000
19回 高速道路機構債 150,000,000 196,566,000
26回 高速道路機構債 200,000,000 254,958,000
36回 高速道路機構債 300,000,000 398,652,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 114,382,000
務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 100,836,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 111,646,000
債務返済機構
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139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,018,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 108,665,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 107,903,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 110,338,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 99,454,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 190,266,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 98,096,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,672,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 115,019,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 562,570,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,847,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 110,692,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 434,209,700
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 105,984,900
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,110,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,282,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 202,604,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 323,523,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 506,250,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,205,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,405,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 209,592,000
有・債務返済機構
第262回 政保道路債 500,000,000 535,180,000
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 102,360,000
有・債務返済機構
271回 政保日本高速道路保
300,000,000 300,006,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,247,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 802,400,000
有・債務返済機構
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
319回政保日本高速道路保
200,000,000 198,770,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 98,195,000
有・債務返済機構
398回 政保道路債 300,000,000 239,868,000
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 158,358,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 167,252,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 169,522,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 628,770,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 223,490,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 341,598,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 342,222,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 114,976,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 318,222,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 227,280,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 112,762,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 226,438,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 210,956,000
機構債券
F174回 地方公共団体金融
300,000,000 349,221,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 548,335,980
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 111,995,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,609,000
機構債券
39回 地方公共団体金融機構
500,000,000 551,960,000
債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,117,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 217,440,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 325,002,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,188,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,128,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 99,525,000
債券 20年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
96回 地方公共団体金融機構
500,000,000 501,725,000
債券
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,331,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,216,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,366,000
融機構債券
77回 地方公共団体金融機構
300,000,000 268,098,000
債券 20年
F538回 地方公共団体金融
500,000,000 499,220,000
機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 225,532,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 103,018,540
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 106,946,000
93回 都市再生債券 100,000,000 105,701,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 209,016,000
165回 都市再生機構債券
200,000,000 169,180,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 109,174,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,232,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 226,354,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,054,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 402,132,500
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,254,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 114,236,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 106,752,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 289,702,500
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 106,517,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,461,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,026,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 300,636,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,080,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 97,164,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,245,000
券
325回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,245,000
券
8回貸付債権担保S種住宅金融
19,596,000 19,677,911
公庫債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9回貸付債権担保S種住宅金融
30,024,000 30,151,001
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
31,659,000 32,055,687
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
47,880,000 49,010,446
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
10,743,000 10,884,700
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
51,435,000 52,128,343
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
30,624,000 30,738,840
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
50,090,000 50,310,896
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
10,522,000 10,642,687
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
17,422,000 18,319,058
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
106,795,000 113,169,593
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
165,032,000 173,437,079
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
22,875,000 23,981,921
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
19,726,000 20,656,475
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
23,272,000 24,277,117
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
24,352,000 25,404,736
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
30,602,000 31,867,698
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
74,954,000 77,694,318
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
33,254,000 34,521,642
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
39,338,000 40,498,864
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
39,875,000 41,077,630
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
43,691,000 44,988,622
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
45,776,000 46,833,425
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
50,904,000 51,298,506
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
57,352,000 58,244,397
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
59,429,000 60,773,878
援機構債券
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
114回貸付債権担保住宅金融
221,835,000 219,308,299
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
75,206,000 74,832,226
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
74,962,000 74,684,640
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
74,965,000 74,628,407
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
234,138,000 232,314,064
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
234,558,000 232,564,257
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
158,716,000 157,324,060
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
238,884,000 236,315,997
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
238,899,000 236,407,283
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
411,810,000 409,083,817
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
82,276,000 81,656,461
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
84,691,000 83,208,060
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
269,820,000 264,075,532
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
361,064,000 354,481,803
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
277,386,000 273,466,535
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
285,447,000 281,693,371
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
864,720,000 850,114,879
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 101,691,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,149,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 100,011,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 299,292,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 298,926,000
い第855号 利付商工債 200,000,000 199,230,000
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,856,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 299,235,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 100,927,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 113,339,000
72回 東日本高速道路社債
200,000,000 199,268,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,386,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,901,000
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87回 中日本高速道路債券
400,000,000 399,336,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,152,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 103,585,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 197,436,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 29,956,599,000 30,977,042,281
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 297,324,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,083,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 99,612,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 201,098,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 98,693,000
16)
25回 首都高速道路社債 100,000,000 99,956,000
27回 首都高速道路社債 400,000,000 399,656,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,157,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 91,266,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 99,984,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,234,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,187,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,458,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,051,000
90回 中日本高速道路債券 200,000,000 199,404,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 498,045,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,262,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,537,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 301,569,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,548,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 498,040,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,402,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,083,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 98,516,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 101,567,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 199,434,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 300,168,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 199,356,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 101,403,000
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 198,798,000
ディングス社債
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40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,394,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 298,422,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 487,400,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,668,000
社債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 299,265,000
35回 三菱マテリアル社債
300,000,000 298,179,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 100,718,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 98,528,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 196,854,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,062,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 99,128,000
ソニックファイナンス社債
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 201,900,000
26回 トヨタ自動車社債 200,000,000 199,450,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 97,537,000
73回 三井物産社債 400,000,000 395,128,000
47回 住友商事社債 100,000,000 100,910,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,088,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 399,716,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,614,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 110,028,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 108,252,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 298,896,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 201,922,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 202,050,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 296,907,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 298,851,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 396,984,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 298,452,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,818,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,744,000
債
80回 日立キャピタル社債 200,000,000 195,322,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 293,523,000
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 98,753,000
ス&リース社債
27回 三井住友ファイナン
200,000,000 198,398,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,426,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 195,928,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 299,493,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3回 野村ホールディングス社
300,000,000 297,906,000
債
72回 三菱地所社債 100,000,000 104,676,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,547,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,526,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 104,929,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 94,536,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 316,959,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 212,642,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 112,882,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,094,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 228,000,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 103,356,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 95,547,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,396,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,970,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 80,237,000
163回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 298,839,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 183,598,000
171回 東日本旅客鉄道社債
200,000,000 169,276,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 307,164,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,684,000
60回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 197,668,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 85,848,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 80,674,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,419,000
75回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 183,008,000
13回 東海旅客鉄道社債
200,000,000 205,528,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 103,515,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,538,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 130,450,800
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 79,389,000
6回 横浜高速鉄道社債 200,000,000 197,038,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 392,456,000
30回 光通信社債 200,000,000 195,528,000
527回 中部電力社債 100,000,000 97,428,000
532回 中部電力社債 200,000,000 193,622,000
497回 関西電力社債 100,000,000 102,119,000
508回 関西電力社債 300,000,000 298,716,000
530回 関西電力社債 400,000,000 390,652,000
531回 関西電力社債 200,000,000 185,918,000
541回 関西電力社債 300,000,000 287,610,000
377回 中国電力社債 400,000,000 404,456,000
396回 中国電力社債
200,000,000 195,900,000
425回 中国電力社債 100,000,000 96,968,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 102,732,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 101,553,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
471回 東北電力社債
400,000,000 405,856,000
488回 東北電力社債 100,000,000 99,204,000
521回 東北電力社債 400,000,000 389,984,000
525回 東北電力社債 200,000,000 196,256,000
536回 東北電力社債 300,000,000 286,512,000
424回 九州電力社債 200,000,000 202,892,000
426回 九州電力社債 400,000,000 405,644,000
428回 九州電力社債 100,000,000 101,420,000
463回 九州電力社債
100,000,000 96,033,000
466回 九州電力社債 100,000,000 94,821,000
491回 九州電力社債 300,000,000 287,688,000
492回 九州電力社債 100,000,000 90,522,000
493回 九州電力社債 200,000,000 198,010,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 265,048,110
340回 北海道電力社債 300,000,000 299,205,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 191,118,000
13回 電源開発社債
200,000,000 210,544,000
38回 電源開発社債 300,000,000 303,825,000
54回 電源開発社債 100,000,000 98,950,000
75回 電源開発社債 200,000,000 192,324,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 194,828,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 92,783,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 89,121,000
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 199,888,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 194,274,000
社債
社債券 合計 26,981,000,000 26,792,846,910
合計 544,989,295,227
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド
「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」は、「ピムコ ケイマ
ン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド」は、同ファンドの国籍において一般
に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
考和訳であり正確性を保証するものではありません。
貸借対照表 2022年2月28日現在
ピムコ ケイマン エマージング ローカル
ボンド ストラテジー ファンド
(1ユニット当りの金額を除き、金額は千単位)
資産:
投資有価証券、時価
投資有価証券 $ 6,092
金融デリバティブ商品
上場または集中決済 77
店頭 281
契約先への預入金 108
外国通貨、時価 53
投資有価証券売却に係る未収入金 40
TBA取引に係る未収入金 0
未収利息および配当金 85
その他資産 0
6,736
負債:
借入およびその他の資金調達取引
売戻条件付買入取引に係る未払金 $ 235
信用取引に係る未払金 0
金融デリバティブ商品
上場または集中決済 61
店頭 225
投資有価証券購入に係る未払金 174
特約日受渡での投資有価証券購入に係る未払金 203
TBA取引に係る未払金 0
償還ユニットに対する未払金 0
未払税金 36
934
純資産 $ 5,802
投資有価証券原価 $ 6,799
外貨保有費用 $ 53
信用取引による受取金 $ 0
金融デリバティブ商品のプレミアムまたは原価(純額) $ (3)
純資産:
J(日本円) $ 5,802
発行済みユニット数:
J(日本円) 303
残存する1ユニット当りの純資産額および償還価格:
J(日本円)
(米ドル建表示) $ 19.16
(日本円建表示) \ 2,207
貸借対照表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)
組み入れ投資有価証券明細
2022年2月28日現在
額面金額 評価額
(千単位) (千単位)
投資有価証券 105.0%
アルゼンチン 0.5%
ソブリン債 0.5%
Argentina Bocon
34.191% due 10/04/2022 ARS 255 $ 1
Argentina Government International Bond
0.500% due 07/09/2030 $ 47 13
1.125% due 07/09/2035 31 9
Argentina Treasury Bills
39.231% due 04/03/2022 ARS 453 2
Argentina Treasury Bond BONCER
1.450% due 08/13/2023 (a) 205 2
Argentine Bonos del Tesoro
15.500% due 10/17/2026 220 1
アルゼンチン合計
28
(原価 $51)
チリ4.0%
ソブリン債 4.0%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
2.300% due 10/01/2028 CLP 10,000 $ 10
4.500% due 03/01/2026 10,000 12
4.700% due 09/01/2030 25,000 29
5.000% due 10/01/2028 105,000 129
5.000% due 03/01/2035 10,000 12
6.000% due 01/01/2043 30,000 39
チリ合計
231
(原価 $262)
中国 15.0%
ソブリン債 15.0%
China Government International Bond
2.360% due 07/02/2023 CNY 500 $ 79
2.700% due 11/03/2026 700 112
2.740% due 08/04/2026 1,200 192
2.750% due 09/01/2023 400 64
3.010% due 05/13/2028 400 64
3.020% due 10/22/2025 100 16
3.030% due 03/11/2026 800 129
3.810% due 09/14/2050 300 51
4.080% due 08/22/2023 1,000 164
中国合計
871
(原価 $803)
コロンビア 6.4%
ソブリン債 6.4%
Colombia Government International Bond
4.375% due 03/21/2023 COP 77,000 $ 19
9.850% due 06/28/2027 141,000 38
Colombian TES
5.750% due 11/03/2027 206,700 45
6.250% due 11/03/2027 735,300 160
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.250% due 07/09/2036 166,000 32
6.250% due 07/09/2036 34,000 7
7.000% due 03/26/2031 118,900 26
7.000% due 06/30/2032 146,500 32
7.250% due 10/26/2050 75,600 15
コロンビア合計
374
(原価 $430)
チェコ共和国 3.0%
ソブリン債 3.0%
Czech Republic Government Bond
0.250% due 02/10/2027 CZK 1,000 $ 39
0.950% due 05/15/2030 100 4
1.000% due 06/26/2026 1,100 44
1.200% due 03/13/2031 300 11
2.000% due 10/13/2033 1,500 60
4.200% due 12/04/2036 300 15
チェコ共和国合計
173
(原価 $183)
エジプト 1.0%
ソブリン債 1.0%
Egypt Government International Bond
14.605% due 09/08/2025 EGP 900 $ 57
エジプト合計
57
(原価 $58)
エルサルバドル 0.2%
ソブリン債 0.2%
El Salvador Government International Bond
7.750% due 01/24/2023 $ 10 $ 9
エルサルバドル合計
9
(原価 $10)
ハンガリー 2.7%
ソブリン債 2.7%
Hungary Government Bond
2.000% due 05/23/2029 HUF 13,000 $ 32
3.000% due 08/21/2030 3,800 10
3.000% due 10/27/2038 2,900 6
3.250% due 10/22/2031 4,600 12
4.000% due 04/28/2051 2,200 5
5.500% due 06/24/2025 29,500 90
ハンガリー合計
155
(原価 $218)
インドネシア 5.9%
ソブリン債 5.9%
Indonesia Government International Bond
6.500% due 02/15/2031 IDR 646,000 $ 45
7.500% due 08/15/2032 2,218,000 164
7.500% due 06/15/2035 800,000 59
8.250% due 06/15/2032 54,000 4
8.375% due 03/15/2034 448,000 35
9.000% due 03/15/2029 101,000 8
9.500% due 07/15/2031 76,000 6
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10.500% due 08/15/2030 230,000 20
インドネシア合計
341
(原価 $341)
イスラエル 3.8%
ソブリン債 3.8%
Bank of Israel Bill - Makam
0.000% due 06/08/2022 ILS 400 $ 125
Israel Government Bond
0.750% due 07/31/2022 300 94
イスラエル合計
219
(原価 $213)
マレーシア 9.7%
ソブリン債 9.7%
Malaysia Government International Bond
2.632% due 04/15/2031 MYR 41 $ 9
3.422% due 09/30/2027 200 48
3.447% due 07/15/2036 185 41
3.465% due 10/15/2030 100 23
3.733% due 06/15/2028 300 72
3.885% due 08/15/2029 150 36
3.900% due 11/30/2026 200 49
4.065% due 06/15/2050 100 23
4.130% due 07/09/2029 170 42
4.258% due 07/26/2027 62 15
4.369% due 10/31/2028 550 137
4.582% due 08/30/2033 50 13
4.724% due 06/15/2033 220 56
マレーシア合計
564
(原価 $573)
メキシコ 4.3%
ソブリン債 4.3%
Mexico Government International Bond
7.500% due 06/03/2027 MXN 700 $ 34
7.750% due 05/29/2031 600 29
7.750% due 11/13/2042 700 33
8.000% due 11/07/2047 700 33
8.500% due 05/31/2029 2,014 102
8.500% due 11/18/2038 400 20
メキシコ合計
251
(原価 $276)
ナイジェリア 0.2%
ソブリン債 0.2%
Nigeria Government International Bond
5.625% due 06/27/2022 $ 12 $ 12
ナイジェリア合計
12
(原価 $12)
ペルー 5.0%
ソブリン債 5.0%
Peru Government International Bond
5.940% due 02/12/2029 PEN 200 $ 53
6.350% due 08/12/2028 250 68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.900% due 08/12/2037 100 26
6.950% due 08/12/2031 200 56
8.200% due 08/12/2026 300 89
ペルー合計
292
(原価 $325)
ポーランド 1.7%
ソブリン債 1.7%
Poland Government International Bond
0.250% due 10/25/2026 PLN 200 $ 40
1.750% due 04/25/2032 300 58
2.750% due 04/25/2028 15 3
ポーランド合計
101
(原価 $116)
ルーマニア 2.3%
ソブリン債 2.3%
Romania Government International Bond
3.700% due 11/25/2024 RON 100 $ 22
4.150% due 01/26/2028 135 28
4.500% due 06/17/2024 185 42
4.750% due 10/11/2034 100 20
5.000% due 02/12/2029 100 22
ルーマニア合計
134
(原価 $151)
ロシア 1.3%
ソブリン債 1.3%
Russia Government International Bond
6.900% due 05/23/2029 RUB 6,510 $ 18
7.050% due 01/19/2028 5,800 16
7.250% due 05/10/2034 6,000 17
7.650% due 04/10/2030 2,600 7
8.500% due 09/17/2031 5,300 15
ロシア合計
73
(原価 $317)
シンガポール 2.9%
ソブリン債 2.9%
Singapore Government Bond
1.625% due 07/01/2031 SGD 200 $ 144
3.375% due 09/01/2033 31 26
シンガポール合計
170
(原価 $170)
南アフリカ 10.1%
ソブリン債 10.1%
South Africa Government International Bond
6.250% due 03/31/2036 ZAR 700 $ 32
6.500% due 02/28/2041 300 13
7.000% due 02/28/2031 100 5
8.250% due 03/31/2032 1,510 88
8.500% due 01/31/2037 (c) 1,500 83
8.750% due 01/31/2044 900 49
8.875% due 02/28/2035 900 52
9.000% due 01/31/2040 1,300 73
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10.500% due 12/21/2026 (c) 2,700 193
南アフリカ合計
588
(原価 $676)
国際機関 6.5%
ソブリン債 6.5%
Asian Development Bank
4.700% due 03/12/2024 MXN 200 $ 9
International Bank for Reconstruction & Development
4.500% due 04/15/2026 IDR 600,000 41
4.600% due 02/09/2026 1,200,000 82
International Finance Corp.
8.000% due 10/09/2023 3,300,000 242
国際機関合計
374
(原価 $375)
タイ 6.3%
ソブリン債 6.3%
Thailand Government Bond
1.585% due 12/17/2035 THB 6,871 $ 187
2.000% due 06/17/2042 1,500 39
2.875% due 06/17/2046 100 3
3.300% due 06/17/2038 1,350 44
3.775% due 06/25/2032 2,730 95
タイ合計
368
(原価 $389)
トルコ 0.9%
ソブリン債 0.9%
Turkey Government International Bond
10.500% due 08/11/2027 TRY 100 $ 5
10.600% due 02/11/2026 100 5
11.000% due 02/24/2027 575 26
12.600% due 10/01/2025 300 16
トルコ合計
52
(原価 $139)
ウガンダ 0.0%
ソブリン債 0.0%
Republic of Uganda Government Bond
16.250% due 11/08/2035 UGX 7,300 $ 2
ウガンダ合計
2
(原価 $2)
ウクライナ 0.3%
ソブリン債 0.3%
Ukraine Government International Bond
0.000% due 05/31/2040 $ 75 $ 15
ウクライナ合計
15
(原価 $73)
ザンビア 0.4%
ソブリン債 0.4%
Zambia Government International Bond
13.000% due 01/25/2031 ZMW 700 $ 23
ザンビア合計
23
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(原価 $22)
短期証券 10.6%
定期預金 8.4%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.005% due 03/01/2022 $ 1 $ 1
BNP Paribas Bank
(0.340%) due 03/01/2022 \ 17 0
0.005% due 03/01/2022 $ 50 50
0.005% due 03/01/2022 HKD 5 1
0.070% due 03/01/2022 SGD 1 1
3.950% due 03/01/2022 ZAR 28 2
Citibank N.A.
0.005% due 03/01/2022 64
64
$
DBS Bank Ltd.
0.005% due 03/01/2022 13 13
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 03/01/2022 EUR 1 1
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.005% due 03/01/2022 $ 15 15
MUFG Bank Ltd.
(0.340%) due 03/01/2022 \ 16 0
Royal Bank of Canada
0.005% due 03/01/2022 $ 128 128
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 03/01/2022 EUR 2 3
(0.340%) due 03/01/2022 \ 11 0
0.005% due 03/01/2022 $ 201 201
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.340%) due 03/01/2022 \ 1 0
0.005% due 03/01/2022 $ 10 10
490
イスラエル財務省短期証券 (b) 2.2%
0.000% due 04/06/2022 ILS 300 $ 94
0.010% due 11/02/2022 100 31
125
短期証券合計
615
(原価 $614)
投資有価証券合計 105.0%
$ 6,092
(原価 $6,799)
金融デリバティブ商品 (d)(e) 1.2% 72
(原価またはプレミアム、純額 $(3))
その他資産・負債、純額 (6.2%) (362)
純資産 100.0% $ 5,802
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組み入れ投資有価証券明細の注記(千単位*、契約数を除く)
* 明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
(a) 有価証券の額面金額はインフレ調整済みです。
(b) クーポンは、最終利回りを示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 697,273,083円
Ⅱ 負債総額 1,346,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 695,926,362円
Ⅳ 発行済数量 2,127,714,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3271円
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 541,912,526,211円
Ⅱ 負債総額 2,223,733,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,688,793,191円
Ⅳ 発行済数量 422,400,470,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2777円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年7月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年7月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年7月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,448,099,465,563
追加型公社債投資信託
810 14,656,448,211,575
追加型株式投資信託
25 51,328,900,179
単位型公社債投資信託
221 1,098,492,267,151
単位型株式投資信託
1,082 17,254,368,844,468
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
915
※1
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2022年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行(※1) 1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社百十四銀行(※1) 37,322
日本において銀行業務を営んでおります。
82,329
株式会社福岡銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
36,878
株式会社十八親和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,000
株式会社熊本銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
(※2)690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
5,000
岡三証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※3)17,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
野村證券株式会社(※1) 10,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,758
フィデリティ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2022年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※2)出資の総額
(※3)2021年12月31日現在
(3) 投資顧問会社
名称 ピムコジャパンリミテッド
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1,341万米ドル(2021年12月末日現在)
資本金の額
金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融
事業の内容
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱いおよび販売
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)ピムコジャパンリミテッドは、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAMエマージング債券
ファンドの信託財産の運用助言を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2022年3月29日 臨時報告書
2022年4月12日 有価証券報告書
2022年4月12日 有価証券届出書
2022年6月27日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月9日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMエマージング債券ファンドの2022年1月1
3日から2022年7月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAMエマージング債券ファンドの2022年7月12日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、委託会社は、信託約款第37条に基づき
2022年8月18日に繰上償還するための手続を進めることを決定した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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