投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月11日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
ることがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
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※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
(7)【申込期間】
継続申込期間: 2022年10月12日 から 2023年4月11日 まで
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀
行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合があり
ます。)には、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、
販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な
る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (一部ヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(債 中近東
券、株式、不動 (中東)
産投信)資産配
分変更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
て、主として複数の資産(債券、株式、不動産投信)を実質的な投資対
(投資信託証券
象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
(資産複合
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
(債券、株式、
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
不動産投信)
資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、
資産配分変更型))
不動産投信)資産配分変更型))に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
ものをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(日本を含む)
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ又は
一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
す。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2015年10月30日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)との間においては、当
ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
※当ファンドは、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資
信託証券(ETF)、短期金融資産等に投資する場合もあります。短期金融資産等への投資に際
しては、市場環境によって残存期間3年以下の債券に投資することがあります。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年7月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
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1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年7月29日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-
REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価
証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ET
F)、短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通
じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
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・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・J-REITインデックスファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあり
ます。)
*
・外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ を行い、一部または全部の為替
リスクを軽減します。
*一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断される通
貨を用いて、円に対する為替ヘッジを行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替
ヘッジにより、外貨建資産の為替リスクを軽減します。
・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投
資信託証券(ETF)、短期金融資産へ投資する場合もあります。
*
②基準価額の変動リスク を年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されるこ
とのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水
準の目標を表すものであり、当ファンドが年率2%程度の収益を目標とすることを意味するも
のではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとな
る可能性があります。
*価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味しま
す。
③基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率(0%~100%)を決定します。
・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上
で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、お
よび通貨配分比率を決定します。
・基本配分戦略は月次で行います。
④機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。
・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増
やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。
・機動的配分戦略は日次で行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
⑤短期金融資産等への投資に際しては、市場環境によって残存期間3年以下の債券に投資すること
があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
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1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替フルヘッジ外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J
-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
ファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザー
ファンドの各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
ます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)、新
株予約権証券および新投資口予約権証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を有
するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
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※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
して一切責任を負いません。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への
投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6 .デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(また
は採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
いる(または採用予定の)銘柄に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配
※
当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)
にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX
総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するす
べての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章
または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の
変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数
(TOPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果な
らびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保
証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPX
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありま
せん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TO
PIX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではあ
りません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活
動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
ることがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス
※
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデッ
クスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income
LLCに帰属します。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連
会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係
した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、
推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独
占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社の
サービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾され
ています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその
他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投
資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする
MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドま
たは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなく
MSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発
行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義
務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、
また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社も
しくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
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り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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※
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用
予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込
み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込
み)が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商
標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下
「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、
利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証
REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが
有しています。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変
更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証R
EIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行う
ことができます。
③JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる
標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証RE
IT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
ん。
④JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正
確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証R
EIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、
責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありま
せん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の
指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活
動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信
託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
の範囲で投資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産
投資信託証券とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
ん。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品
の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 先進国 RE
ITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にあ
る唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/または特定の商
標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
先進国 REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow
Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices
は、S&P 先進国 REITインデックスの決定、構成または計算において
委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
たこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の
管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指数
のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会
社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
ことは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
せん。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含む
がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含ま
れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
はS&P 先進国 REITインデックスを使用することによって、または
それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones
Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
す。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones
Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
せん。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日
本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が
30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
るために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジな
し)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・
※
ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の動きを
概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て
長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。但
し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラ
スに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連
会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係
した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、
推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独
占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社の
サービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾され
ています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその
他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投
資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする
MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドま
たは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなく
MSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発
行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義
務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、
また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社も
しくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年7月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益
分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
③株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
ます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図(約款第22条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)およ
び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)な
らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下
同じ。)。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
るヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内と
します。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対
象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
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金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組
入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に 属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および
償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
に受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図
範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)と
マザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融
商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た
額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない
範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
ます。
2) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財
産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する全
オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
を上回らない範囲内とします。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記
(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金
利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2)において「金融商品運用額
等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および
償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザー
ファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運
用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象
金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建
資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額
を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財
産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度と
します。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 (「ヘッジ
対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。) が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
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受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ン ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売
予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取
引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額に
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マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑯資金の借入れ(約款第34条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
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当ファンドは短期金融資産等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減を
めざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを
低 減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の
通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるもので
はなく為替相場の影響を受ける場合があります。なお、実質組入通貨の直接ヘッジのほか、先進国
通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があり、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されま
すので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該代替通貨との為替変動の影響を受
ける可能性があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、そ
の金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
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投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証
券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
し ます。
※リスク管理体制は 2022年7月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.649 %(税抜0.59%)
支払先 内訳(税抜)
主な役務
委託会社 年率0.28% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.28% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等
相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・イ
ンク)に対する投資顧問報酬(当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.126%)が含ま
れます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日。)およ
び毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関す
る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年7月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 33,966,135,145 83.62
内 日本 33,966,135,145 83.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,651,420,727 16.38
純資産総額 40,617,555,872 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 445,385,909,550 82.53
内 日本 445,385,909,550 82.53
地方債証券 33,072,719,520 6.13
内 日本 33,072,719,520 6.13
特殊債券 30,718,529,194 5.69
内 日本 30,718,529,194 5.69
社債券 26,466,064,900 4.90
内 日本 25,667,738,900 4.76
内 フランス 798,326,000 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,045,570,027 0.75
純資産総額 539,688,793,191 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 446,198,914,370 97.15
内 日本 446,198,914,370 97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,111,513,928 2.85
純資産総額 459,310,428,298 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 13,155,625,000 2.86
内 日本 13,155,625,000 2.86
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 378,400,144,373 97.02
内 アメリカ 192,375,009,496 49.32
内 フランス 33,535,086,057 8.60
内 イタリア 29,586,555,655 7.59
内 ドイツ 24,958,233,966 6.40
内 スペイン 20,042,407,318 5.14
内 イギリス 19,292,352,856 4.95
内 中国 8,503,865,416 2.18
内 カナダ 7,941,216,821 2.04
内 ベルギー 7,504,563,690 1.92
内 オランダ 6,616,129,653 1.70
内 オーストラリア 5,889,986,323 1.51
内 オーストリア 4,887,457,825 1.25
内 メキシコ 2,890,294,715 0.74
内 アイルランド 2,555,303,147 0.66
内 フィンランド 2,057,280,437 0.53
内 マレーシア 1,857,084,231 0.48
内 シンガポール 1,657,673,159 0.43
内 ポーランド 1,551,339,583 0.40
内 イスラエル 1,495,285,311 0.38
内 デンマーク 1,425,897,065 0.37
内 スウェーデン 1,000,652,772 0.26
内 ノルウェー 776,468,877 0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,620,628,414 2.98
純資産総額 390,020,772,787 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 725,515,532,481 95.22
内 アメリカ 515,624,280,789 67.67
内 イギリス 31,748,850,150 4.17
内 カナダ 28,168,019,121 3.70
内 スイス 24,715,434,519 3.24
内 フランス 22,103,909,703 2.90
内 ドイツ 15,941,658,399 2.09
内 オーストラリア 15,900,000,831 2.09
内 オランダ 13,305,563,786 1.75
内 アイルランド 13,052,035,009 1.71
内 スウェーデン 7,054,329,032 0.93
内 デンマーク 6,040,172,985 0.79
内 スペイン 5,135,762,616 0.67
内 香港 4,987,138,038 0.65
内 イタリア 3,340,034,399 0.44
内 ジャージィー 2,777,083,245 0.36
内 フィンランド 2,597,135,784 0.34
内 シンガポール 2,377,181,750 0.31
内 ノルウェー 1,811,611,207 0.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 ベルギー 1,695,576,760 0.22
内 イスラエル 1,609,867,886 0.21
内 ケイマン諸島 1,603,813,246 0.21
内 バミューダ 979,356,787 0.13
内 オランダ領キュラソー 765,738,042 0.10
内 ニュージーランド 516,792,528 0.07
内 ルクセンブルグ 510,493,445 0.07
内 ポルトガル 405,576,922 0.05
内 オーストリア 362,463,362 0.05
内 リベリア 140,031,985 0.02
内 パナマ 126,102,580 0.02
内 マン島 119,517,575 0.02
投資信託受益証券 1,319,664,197 0.17
内 オーストラリア 955,402,094 0.13
内 シンガポール 364,262,103 0.05
投資証券 17,583,792,130 2.31
内 アメリカ 16,463,057,890 2.16
内 イギリス 427,322,111 0.06
内 フランス 285,190,870 0.04
内 香港 261,024,413 0.03
内 カナダ 74,515,203 0.01
内 ベルギー 72,681,643 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,524,983,249 2.30
純資産総額 761,943,972,057 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 17,857,568,666 2.34
内 アメリカ 13,516,429,032 1.77
内 ドイツ 2,462,709,690 0.32
内 イギリス 812,955,340 0.11
内 カナダ 665,654,479 0.09
内 オーストラリア 399,820,125 0.05
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 199,983,017,400 97.64
内 日本 199,983,017,400 97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,825,278,711 2.36
純資産総額 204,808,296,111 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 4,697,370,000 2.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 日本 4,697,370,000 2.29
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 7,492,097,572 9.95
内 オーストラリア 4,753,641,058 6.31
内 シンガポール 2,674,626,615 3.55
内 香港 63,829,899 0.08
投資証券 67,519,268,405 89.66
内 アメリカ 58,120,968,695 77.18
内 イギリス 3,779,387,825 5.02
内 カナダ 1,360,921,075 1.81
内 フランス 1,163,256,107 1.54
内 香港 1,043,373,624 1.39
内 ベルギー 838,768,064 1.11
内 スペイン 281,655,541 0.37
内 ニュージーランド 263,151,272 0.35
内 ガーンジィ 192,700,683 0.26
内 韓国 163,838,366 0.22
内 オランダ 130,512,305 0.17
内 イスラエル 86,452,606 0.11
内 ドイツ 42,617,421 0.06
内 アイルランド 31,669,295 0.04
内 イタリア 19,995,526 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 294,759,809 0.39
純資産総額 75,306,125,786 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 134,985,160,025 98.23
内 メキシコ 12,729,122,044 9.26
内 カタール 12,178,426,495 8.86
内 サウジアラビア 12,159,948,496 8.85
内 アラブ首長国連邦 11,021,456,640 8.02
内 インドネシア 10,935,443,275 7.96
内 ブラジル 9,906,590,828 7.21
内 フィリピン 8,319,456,350 6.05
内 チリ 8,218,091,604 5.98
内 コロンビア 8,098,494,582 5.89
内 パナマ 7,932,084,773 5.77
内 南アフリカ 6,994,000,903 5.09
内 ペルー 6,658,170,804 4.85
内 ドミニカ共和国 6,008,148,861 4.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 ハンガリー 4,783,594,049 3.48
内 ルーマニア 3,437,677,877 2.50
内 ウルグアイ 3,234,067,252 2.35
内 クロアチア 1,624,247,281 1.18
内 中国 746,137,911 0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,426,809,067 1.77
純資産総額 137,411,969,092 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 58,074,471,679 90.37
内 ケイマン諸島 10,964,082,112 17.06
内 台湾 8,299,498,525 12.92
内 インド 8,006,458,551 12.46
内 中国 7,286,233,624 11.34
内 韓国 6,958,460,082 10.83
内 ブラジル 2,870,174,166 4.47
内 サウジアラビア 2,628,197,671 4.09
内 南アフリカ 2,022,814,696 3.15
内 インドネシア 1,105,660,346 1.72
内 タイ 1,087,852,020 1.69
内 メキシコ 981,871,551 1.53
内 マレーシア 875,602,709 1.36
内 アラブ首長国連邦 768,671,349 1.20
内 香港 729,968,487 1.14
内 カタール 639,819,789 1.00
内 クエート 493,545,842 0.77
内 フィリピン 431,989,275 0.67
内 バミューダ 337,508,180 0.53
内 ポーランド 332,736,320 0.52
内 チリ 330,715,829 0.51
内 アメリカ 215,651,121 0.34
内 トルコ 152,563,516 0.24
内 ギリシャ 150,066,156 0.23
内 チェコ 94,427,968 0.15
内 コロンビア 93,024,628 0.14
内 ハンガリー 92,566,154 0.14
内 ルクセンブルグ 61,936,026 0.10
内 エジプト 33,890,624 0.05
内 シンガポール 18,886,609 0.03
内 ペルー 9,597,753 0.01
内 オランダ 0 0.00
内 ロシア 0 0.00
内 キプロス 0 0.00
内 イギリス領バージン諸島 0 0.00
投資信託受益証券 327,109,225 0.51
内 メキシコ 224,216,785 0.35
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 ブラジル 102,892,440 0.16
投資証券 59,691,527 0.09
内 メキシコ 32,116,002 0.05
内 南アフリカ 27,575,525 0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,799,160,539 9.02
純資産総額 64,260,432,970 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,847,264,561 9.10
内 アメリカ 5,847,264,561 9.10
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.3303 1.3045 -
1 信託受 10,613,720,350 34.09
ザーファンド
益証券
日本 14,120,354,370 13,845,598,196 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2779 1.2777 -
2 ド・マザーファンド 信託受 5,319,351,942 16.73
日本 益証券 6,797,643,404 6,796,535,976 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1422 3.2592 -
3 信託受 1,747,258,747 14.02
ファンド
益証券
日本 5,490,383,481 5,694,665,708 -
エマージング債券パッシ 親投資
1.9798 2.0351 -
4 ブ・マザーファンド 信託受 1,383,431,937 6.93
日本 益証券 2,738,959,465 2,815,422,334 -
J-REITインデックス 親投資
2.3966 2.4713 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 656,050,838 3.99
日本 益証券 1,572,317,473 1,621,298,435 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.8264 6.0392 -
6 ド・マザーファンド 信託受 234,889,871 3.49
日本 益証券 1,368,566,142 1,418,546,908 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.7314 1.8045 -
7 ファンド・マザーファンド 信託受 566,074,904 2.51
日本 益証券 980,121,644 1,021,482,164 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.4181 1.3982 -
8 ブ・マザーファンド 信託受 538,253,057 1.85
日本 益証券 763,315,143 752,585,424 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 83.62
合計 83.62
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
333回 利付国庫債券
国債証 101.17 101.16 0.6
1 (10年) 7,130,000,000 1.34
券
日本 7,213,784,000 7,212,779,300 2024/3/20
350回 利付国庫債券
国債証 100.22 100.61 0.1
2 (10年) 5,960,000,000 1.11
券
日本 5,973,282,000 5,996,892,400 2028/3/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.32 0.3
3 (10年) 5,220,000,000 0.98
券
日本 5,285,538,000 5,289,112,800 2025/12/20
339回 利付国庫債券
国債証 101.37 101.43 0.4
4 (10年) 5,080,000,000 0.95
券
日本 5,149,693,000 5,152,694,800 2025/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 100.27 100.31 0.1
5 (5年) 5,000,000,000 0.93
券
日本 5,013,800,000 5,015,950,000 2023/12/20
361回 利付国庫債券
国債証 99.22 99.91 0.1
6 (10年) 5,000,000,000 0.93
券
日本 4,961,253,000 4,995,800,000 2030/12/20
332回 利付国庫債券
国債証 101.00 101.01 0.6
7 (10年) 4,910,000,000 0.92
券
日本 4,959,100,000 4,959,738,300 2023/12/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.67 0.1
8 (10年) 4,880,000,000 0.91
券
日本 4,906,834,000 4,912,891,200 2026/3/20
337回 利付国庫債券
国債証 100.91 100.94 0.3
9 (10年) 4,800,000,000 0.90
券
日本 4,844,084,000 4,845,312,000 2024/12/20
362回 利付国庫債券
国債証 99.03 99.82 0.1
10 (10年) 4,840,000,000 0.90
券
日本 4,793,132,000 4,831,723,600 2031/3/20
351回 利付国庫債券
国債証 100.21 100.58 0.1
11 (10年) 4,800,000,000 0.89
券
日本 4,810,274,000 4,828,224,000 2028/6/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.70 0.1
12 (10年) 4,730,000,000 0.88
券
日本 4,748,788,200 4,763,346,500 2026/9/20
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
359回 利付国庫債券
国債証 99.29 100.07 0.1
13 (10年) 4,700,000,000 0.87
券
日本 4,666,827,000 4,703,666,000 2030/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 100.43 100.69 0.1
14 (10年) 4,670,000,000 0.87
券
日本
4,690,342,100 4,702,503,200 2027/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 101.40 101.32 0.6
15 (10年) 4,620,000,000 0.87
券
日本 4,685,038,400 4,681,030,200 2024/6/20
340回 利付国庫債券
国債証 101.46 101.55 0.4
16 (10年) 4,540,000,000 0.85
券
日本 4,606,559,900 4,610,687,800 2025/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.61 0.1
17 (10年) 4,530,000,000 0.84
券
日本 4,543,793,000 4,558,040,700 2027/12/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.46 100.70 0.1
18 (10年) 4,390,000,000 0.82
券
日本 4,410,398,000 4,420,861,700 2026/12/20
338回 利付国庫債券
国債証 101.26 101.30 0.4
19 (10年) 4,330,000,000 0.81
券
日本 4,384,558,000 4,386,549,800 2025/3/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.48 100.70 0.1
20 (10年) 4,350,000,000 0.81
券
日本 4,371,192,000 4,380,493,500 2026/6/20
348回 利付国庫債券
国債証 100.29 100.61 0.1
21 (10年) 4,290,000,000 0.80
券
日本 4,302,743,000 4,316,469,300 2027/9/20
431回 利付国庫債券
国債証 100.13 100.18 0.005
22 (2年) 4,300,000,000 0.80
券
日本 4,305,633,000 4,308,041,000 2023/12/1
149回 利付国庫債券
国債証 100.02 100.31 0.005
23 (5年) 4,150,000,000 0.77
券
日本 4,150,869,000 4,162,906,500 2026/9/20
366回 利付国庫債券
国債証 99.89 100.76 0.2
24 (10年) 4,100,000,000 0.77
券
日本 4,095,648,000 4,131,201,000 2032/3/20
147回 利付国庫債券
国債証 100.07 100.32 0.005
25 (5年) 4,080,000,000 0.76
券
日本 4,082,964,000 4,093,341,600 2026/3/20
363回 利付国庫債券
国債証 98.94 99.73 0.1
26 (10年) 4,100,000,000 0.76
券
日本 4,056,939,000 4,089,176,000 2031/6/20
364回 利付国庫債券
国債証 98.86 99.68 0.1
27 (10年) 4,100,000,000 0.76
券
日本 4,053,271,000 4,087,044,000 2031/9/20
139回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.34 0.1
28 (5年) 4,050,000,000 0.75
券
日本 4,062,150,000 4,063,891,500 2024/3/20
353回 利付国庫債券
国債証 100.11 100.54 0.1
29 (10年) 4,040,000,000 0.75
券
日本 4,044,786,000 4,061,896,800 2028/12/20
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
358回 利付国庫債券
国債証 99.37 100.18 0.1
30 (10年) 4,050,000,000 0.75
券
日本 4,024,614,000 4,057,654,500 2030/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.53
地方債証券 6.13
特殊債券 5.69
社債券 4.90
合計 99.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,196.52 2,137.00 -
1 輸送用機 8,195,200 3.81
日本 18,000,970,434 17,513,142,400 -
器
ソニーグループ 株式 12,220.07 11,695.00 -
2 1,126,200 2.87
日本 電気機器 13,762,250,783 13,170,909,000 -
キーエンス 株式 54,582.93 52,430.00 -
3 162,800 1.86
日本 電気機器 8,886,102,308 8,535,604,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 748.76 745.40 -
4 ル・グループ 10,378,600 1.68
日本 銀行業 7,771,093,731 7,736,208,440 -
日本電信電話 株式 3,620.37 3,807.00 -
5 情報・通 1,977,200 1.64
日本 7,158,207,975 7,527,200,400 -
信業
リクルートホールディング
株式 5,151.21 4,953.00 -
ス
6 1,230,500 1.33
サービス
日本 6,338,574,014 6,094,666,500 -
業
任天堂 株式 58,867.75 59,710.00 -
7 その他製 101,500 1.32
日本 5,975,077,155 6,060,565,000 -
品
ソフトバンクグループ 株式 5,323.80 5,605.00 -
8 情報・通 1,057,900 1.29
日本 5,632,053,341 5,929,529,500 -
信業
日立製作所 株式 6,184.68 6,704.00 -
9 864,700 1.26
日本 電気機器 5,347,893,976 5,796,948,800 -
武田薬品工業 株式 3,589.88 3,925.00 -
10 1,412,900 1.21
日本 医薬品 5,072,142,033 5,545,632,500 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
KDDI 4,051.70 4,292.00 -
11 情報・通 1,286,000 1.20
日本 5,210,493,172 5,519,512,000 -
信業
東京エレクトロン 株式 54,466.09 46,010.00 -
12 114,000 1.14
日本 電気機器 6,209,135,392 5,245,140,000 -
信越化学工業 株式 18,156.79 16,960.00 -
13 279,000 1.03
日本 化学 5,065,745,423 4,731,840,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,207.43 4,107.00 -
14 ループ 1,150,500 1.03
日本 銀行業
4,840,649,779 4,725,103,500 -
HOYA 株式 14,223.11 13,270.00 -
15 347,000 1.00
日本 精密機器 4,935,420,542 4,604,690,000 -
第一三共 株式 2,746.78 3,523.00 -
16 1,303,900 1.00
日本 医薬品 3,581,534,551 4,593,639,700 -
三菱商事 株式 4,124.21 3,948.00 -
17 1,160,900 1.00
日本 卸売業 4,787,804,355 4,583,233,200 -
ダイキン工業 株式 22,068.09 23,250.00 -
18 196,300 0.99
日本 機械 4,331,966,143 4,563,975,000 -
本田技研工業 株式 3,363.69 3,388.00 -
19 輸送用機 1,314,300 0.97
日本 4,420,909,589 4,452,848,400 -
器
ソフトバンク 株式 1,475.99 1,538.50 -
20 情報・通 2,671,900 0.89
日本 3,943,716,427 4,110,718,150 -
信業
伊藤忠商事 株式 3,780.08 3,866.00 -
21 1,061,500 0.89
日本 卸売業 4,012,563,526 4,103,759,000 -
東京海上ホールディングス 株式 7,364.16 7,764.00 -
22 493,300 0.83
日本 保険業 3,632,744,289 3,829,981,200 -
村田製作所 株式
8,085.52 7,747.00 -
23 490,400 0.83
日本 電気機器 3,965,139,341 3,799,128,800 -
三井物産 株式 3,051.94 2,925.50 -
24 1,283,300 0.82
日本 卸売業 3,916,563,101 3,754,294,150 -
オリエンタルランド 株式 20,681.78 20,150.00 -
25 サービス 182,700 0.80
日本 3,778,561,411 3,681,405,000 -
業
日本電産 株式 9,423.03 9,198.00 -
26 399,300 0.80
日本 電気機器 3,762,618,210 3,672,761,400 -
ファナック 株式 21,848.01 22,825.00 -
27 157,800 0.78
日本 電気機器 3,447,615,983 3,601,785,000 -
SMC 株式 64,363.74 65,410.00 -
28 52,700 0.75
日本 機械 3,391,969,341 3,447,107,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,595.11 1,583.50 -
29 ループ 2,125,800 0.73
日本 銀行業 3,390,903,432 3,366,204,300 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,590.55 5,429.00 -
30 ングス 593,800 0.70
日本 小売業 3,319,670,671 3,223,740,200 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
投資比率(%)
株式 97.15
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年7月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.18
国内
情報・通信業 8.97
輸送用機器 7.63
化学 6.05
サービス業 5.40
卸売業 5.27
医薬品 5.19
機械 5.16
銀行業 5.16
小売業 4.25
食料品 3.27
陸運業 2.95
精密機器 2.71
その他製品 2.43
保険業 2.16
建設業 2.14
不動産業 1.95
電気・ガス業 1.26
その他金融業 1.14
鉄鋼 0.75
証券、商品先物取引業 0.71
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.69
非鉄金属
0.69
海運業 0.67
金属製品 0.60
石油・石炭製品 0.52
繊維製品 0.44
空運業 0.40
鉱業 0.29
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業
0.16
水産・農林業 0.10
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 83.84 88.74 1.25
1 2,112,030,900 0.48
券
アメリカ 1,770,790,067 1,874,427,423 2031/8/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 80.81 85.33 0.625
2 2,191,450,800 0.48
券
アメリカ 1,770,966,177 1,870,095,073 2030/8/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 82.82 86.93 0.875
3 2,129,530,200 0.47
券
アメリカ 1,763,884,850 1,851,360,317 2030/11/15
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 90.39 97.04 0.5
4 1,866,600,000 0.46
券
フランス 1,687,328,002 1,811,417,704 2029/5/25
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 87.06 91.96 1.625
5 1,927,615,200 0.45
券
アメリカ 1,678,229,983 1,772,803,604 2031/5/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 88.88 93.25 1.875
6 1,885,886,100 0.45
券
アメリカ 1,676,211,079 1,758,736,113 2032/2/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 84.41 89.36 1.375
7 1,962,613,800 0.45
券
アメリカ 1,656,721,397 1,753,932,744 2031/11/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 83.73 88.48 1.125
8 1,918,192,500 0.44
券
アメリカ 1,606,186,500 1,697,300,643 2031/2/15
US T N/B 0.25 11/15/23
国債証 96.14 96.64 0.25
9 1,653,010,800 0.41
券
アメリカ 1,589,214,913 1,597,479,967 2023/11/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 97.14 100.63 2.875
10 1,480,710,000 0.38
券
アメリカ 1,438,486,621 1,490,080,110 2028/5/15
US T N/B 0.125 08/31/23
国債証 96.60 97.01 0.125
11 1,486,094,400 0.37
券
アメリカ 1,435,706,511 1,441,685,707 2023/8/31
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 81.35 85.67 0.625
12 1,671,856,200 0.37
券
アメリカ 1,360,146,451 1,432,408,506 2030/5/15
US T N/B 2.0 08/15/51
国債証 73.76 79.12 2
13 1,764,737,100 0.36
券
アメリカ 1,301,761,687 1,396,348,230 2051/8/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 80.57 86.43 2.375
14 1,564,168,200 0.35
券
アメリカ 1,260,377,210 1,352,027,887 2051/5/15
US T N/B 2.25 02/15/52
国債証 78.58 84.33 2.25
15 1,587,051,900 0.34
券
アメリカ 1,247,261,595 1,338,393,099 2052/2/15
US T N/B 2.5 01/31/24
国債証 99.00 99.37 2.5
16 1,346,100,000 0.34
券
アメリカ 1,332,744,157 1,337,634,282 2024/1/31
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 96.59 98.10 2.125
17 1,346,100,000 0.34
券
アメリカ 1,300,248,468 1,320,650,296 2025/5/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 103.31 111.11 2.5
18 1,183,095,000 0.34
券
フランス 1,222,309,511 1,314,593,643 2030/5/25
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 95.89 97.59 2
19 1,346,100,000 0.34
券
アメリカ 1,290,888,860 1,313,709,468 2025/8/15
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
国債証 131.40 142.36 5.75
20 918,202,500 0.34
券
フランス 1,206,529,979 1,307,165,933 2032/10/25
US T N/B 0.125 10/15/23
国債証 96.15 96.73 0.125
21 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,294,359,281 1,302,141,421 2023/10/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 95.42 96.00 0.125
22 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,284,579,016 1,292,361,157 2024/1/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 95.08 95.76 0.25
23 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,279,899,219 1,289,153,656 2024/3/15
US T N/B 0.5 02/28/26
国債証 89.92 92.18 0.5
24 1,393,213,500 0.33
券
アメリカ 1,252,912,539 1,284,368,695 2026/2/28
US T N/B 0.625 10/15/24
国債証 94.17 95.21 0.625
25 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,267,752,766 1,281,739,593 2024/10/15
66/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 08/15/24
国債証 94.08 95.04 0.375
26 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,266,543,376 1,279,425,984 2024/8/15
US T N/B 0.375 09/15/24
国債証 93.82 94.85 0.375
27 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,263,020,390 1,276,902,046 2024/9/15
US T N/B 1.25 11/30/26
国債証 92.04 93.94 1.25
28 1,346,100,000 0.32
券
アメリカ 1,239,083,057 1,264,650,423 2026/11/30
US T N/B 1.0 12/15/24
国債証 94.51 95.74 1
29 1,313,793,600 0.32
券
アメリカ 1,241,740,232 1,257,854,725 2024/12/15
US T N/B 2.5 03/31/27
国債証 96.08 99.03 2.5
30 1,265,334,000 0.32
券
アメリカ 1,215,808,029 1,253,125,500 2027/3/31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.02
合計 97.02
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 22,264.80 21,180.88 -
コン
1 1,837,323 5.11
ピュー
アメリカ 40,907,635,743 38,916,124,414 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 39,206.00 37,207.55 -
2 802,234 3.92
ソフト
アメリカ 31,452,386,668 29,849,161,746 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 20,198.11 16,460.11 -
インター
3 1,031,831 2.23
ネット販
アメリカ 20,841,038,548 16,984,052,586 -
売・通信
販売
TESLA INC
株式 115,082.20 113,435.84 -
4 99,007 1.47
アメリカ 自動車 11,393,943,809 11,230,942,903 -
ALPHABET INC-CL A
株式 17,836.00 15,375.15 -
インタラ
クティ
5 677,697 1.37
ブ・メ
アメリカ 12,087,408,372 10,419,695,875 -
ディアお
よびサー
ビス
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
株式 17,854.93 15,424.95 -
インタラ
クティ
6 638,911 1.29
ブ・メ
アメリカ 11,407,712,387 9,855,176,554 -
ディアお
よびサー
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 64,619.18 72,889.96 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 106,087 1.01
アメリカ ダー/ヘ 6,855,255,755 7,732,678,130 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 22,574.07 23,449.06 -
8 295,991 0.91
アメリカ 医薬品 6,681,724,123 6,940,711,310 -
NVIDIA CORP
株式 31,539.16 24,208.26 -
半導体・
9 282,153 0.90
アメリカ 半導体製 8,898,871,169 6,830,433,860 -
造装置
EXXON MOBIL CORP
株式 10,934.16 12,470.27 -
石油・ガ
10 477,994 0.78
アメリカ ス・消耗 5,226,466,293 5,960,714,429 -
燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 42,396.39 39,561.87 -
B
11 145,492 0.76
各種金融
アメリカ 6,168,336,449 5,755,936,899 -
サービス
META PLATFORMS INC
株式 28,543.34 21,634.51 -
インタラ
クティ
12 260,198 0.74
ブ・メ
アメリカ 7,426,922,013 5,629,258,626 -
ディアお
よびサー
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 20,823.13 19,930.35 -
13 270,541 0.71
アメリカ 家庭用品 5,633,510,884 5,391,978,604 -
VISA INC
株式 29,821.11 28,449.82 -
14 186,998 0.70
情報技術
アメリカ 5,576,489,375 5,320,060,094 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 16,532.18 16,505.19 -
15 317,300 0.69
スイス 食品 5,245,661,155 5,237,096,787 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,804.12 15,454.57 -
16 333,755 0.68
アメリカ 銀行 6,609,724,312 5,158,041,378 -
HOME DEPOT INC
株式 45,788.54 40,333.19 -
17 117,817 0.62
専門小売
アメリカ 5,394,669,449 4,751,935,952 -
り
MASTERCARD INC
株式 49,342.82 47,443.29 -
18 98,406 0.61
情報技術
アメリカ 4,855,630,440 4,668,704,838 -
サービス
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP
株式 19,273.42 20,243.99 -
石油・ガ
19 219,749 0.58
アメリカ ス・消耗
4,235,316,231 4,448,598,294 -
燃料
PFIZER INC
株式 6,760.54 6,827.41 -
20 634,358 0.57
アメリカ 医薬品 4,288,607,222 4,331,027,988 -
ELI LILLY & CO
株式 33,477.63 44,528.98 -
21 91,316 0.53
アメリカ 医薬品 3,057,043,467 4,066,209,068 -
ABBVIE INC
株式 19,544.53 20,157.84 -
バイオテ
22 200,408 0.53
アメリカ クノロ
3,916,880,416 4,039,793,901 -
ジー
COCA-COLA CO/THE
株式 8,214.30 8,623.11 -
23 465,102 0.53
アメリカ 飲料 3,820,489,119 4,010,628,776 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 6,096.05 4,485.20 -
24 822,779 0.48
アメリカ 銀行 5,015,702,722 3,690,332,649 -
PEPSICO INC
株式 22,373.83 23,535.21 -
25 156,147 0.48
アメリカ 飲料 3,493,606,446 3,674,952,810 -
ROCHE HOLDING AG-
株式 48,207.95 45,741.94 -
26 79,959 0.48
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 3,854,659,556 3,657,480,380 -
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 67,957.42 72,175.18 -
食品・生
27 50,179 0.48
アメリカ 活必需品 3,410,035,790 3,621,678,848 -
小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式
75,400.16 80,448.32 -
INC
ライフサ
28 44,225 0.47
イエン
アメリカ ス・ツー 3,334,572,453 3,557,826,969 -
ル/サー
ビス
MERCK & CO.INC.
株式 10,595.30 12,106.82 -
29 285,212 0.45
アメリカ 医薬品 3,021,909,013 3,453,011,315 -
ASML HOLDING NV
株式 76,566.24 74,856.14 -
半導体・
30 45,996 0.45
オランダ 半導体製 3,521,740,828 3,443,083,475 -
造装置
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.22
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.31
合計 97.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年7月29日現在
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
業種 国内/外国
投資比率(%)
ソフトウェア 7.21
外国
銀行 5.54
医薬品 5.42
コンピュータ・周辺機器 5.35
石油・ガス・消耗燃料 4.76
半導体・半導体製造装置 4.54
情報技術サービス 3.77
インタラクティブ・メディアおよびサービス
3.63
資本市場 3.17
保険 2.95
インターネット販売・通信販売 2.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.42
ヘルスケア機器・用品 2.30
自動車 2.08
化学 1.98
電力
1.91
バイオテクノロジー 1.89
飲料 1.84
ホテル・レストラン・レジャー 1.72
食品 1.69
機械 1.59
専門小売り 1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.56
食品・生活必需品小売り 1.53
航空宇宙・防衛 1.52
金属・鉱業 1.40
繊維・アパレル・贅沢品 1.29
各種電気通信サービス 1.19
家庭用品 1.18
娯楽 1.12
陸運・鉄道 1.07
各種金融サービス 1.00
総合公益事業 0.88
コングロマリット 0.87
メディア 0.80
電気設備 0.78
専門サービス 0.70
タバコ 0.70
通信機器 0.65
パーソナル用品 0.60
航空貨物・物流サービス 0.59
電子装置・機器・部品 0.55
建設関連製品 0.50
商業サービス・用品 0.49
複合小売り 0.48
消費者金融 0.40
不動産管理・開発 0.36
商社・流通業 0.34
無線通信サービス 0.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
家庭用耐久財
0.29
容器・包装 0.27
建設・土木 0.25
建設資材 0.23
エネルギー設備・サービス 0.21
自動車部品 0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ガス 0.14
運送インフラ
0.14
水道 0.12
販売 0.11
紙製品・林産品 0.10
海運業 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.07
旅客航空輸送業 0.05
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス
0.01
合計 95.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 709,806.10 706,000.00 -
1 20,771 7.16
日本 券 14,743,382,607 14,664,326,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 640,776.73 643,000.00 -
2 投資法人 17,805 5.59
券
日本 11,409,029,724 11,448,615,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 346,439.60 346,000.00 -
3 法人 29,176 4.93
券
日本 10,107,722,002 10,094,896,000 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 106,282.46 108,400.00 -
4 89,837 4.75
日本 券 9,548,097,981 9,738,330,800 -
GLP投資法人 投資証 168,265.14 175,100.00 -
5 54,833 4.69
日本 券 9,226,482,496 9,601,258,300 -
野村不動産マスターファン
投資証 168,475.00 166,700.00 -
6 ド投資法人 57,578 4.69
券
日本 9,700,453,703 9,598,252,600 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 316,237.79 320,500.00 -
7 26,839 4.20
日本 券 8,487,506,071 8,601,899,500 -
オリックス不動産投資法人 投資証 183,989.94 191,100.00 -
8 35,477 3.31
日本 券 6,527,411,405 6,779,654,700 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 360,034.45 367,000.00 -
9 資法人 17,803 3.19
券
日本 6,409,693,448 6,533,701,000 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 145,723.29 145,000.00 -
10 資法人 40,083 2.84
券
日本 5,841,026,819 5,812,035,000 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本プライムリアルティ投
投資証 412,141.05 406,500.00 -
11 資法人 12,177 2.42
券
日本 5,018,641,660 4,949,950,500 -
産業ファンド投資法人 投資証 186,514.91 185,100.00 -
12 26,608 2.40
日本 券 4,962,788,762 4,925,140,800 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 80,031.11 83,400.00 -
13 人 54,109 2.20
券
日本 4,330,403,746 4,512,690,600 -
日本アコモデーションファ
投資証 671,351.55 696,000.00 -
14 ンド投資法人 6,148 2.09
券
日本 4,127,469,356 4,279,008,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 66,711.68 69,000.00 -
15 投資法人 57,418 1.93
券
日本 3,830,451,567 3,961,842,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 413,116.72 417,500.00 -
16 ティーズ投資法人 9,400 1.92
券
日本 3,883,297,173 3,924,500,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 325,837.39 320,000.00 -
17 ド投資法人 12,006 1.88
券
日本 3,912,003,800 3,841,920,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 177,439.80 175,600.00 -
18 人 21,797 1.87
券
日本 3,867,655,489 3,827,553,200 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 665,080.51 715,000.00 -
資法人
19 5,233 1.83
券
日本 3,480,366,338 3,741,595,000 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 547,768.24 523,000.00 -
20 パーク投資法人 7,034 1.80
券
日本 3,853,001,817 3,678,782,000 -
フロンティア不動産投資法
投資証 530,573.69 543,000.00 -
21 人 6,606 1.75
券
日本 3,504,969,837 3,587,058,000 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 41,830.07 41,850.00 -
22 78,368 1.60
日本 券 3,278,139,046 3,279,700,800 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 152,157.45 153,000.00 -
23 20,937 1.56
券
日本 3,185,720,562 3,203,361,000 -
イオンリート投資法人 投資証 153,918.68 156,100.00 -
24 19,709 1.50
日本 券 3,033,583,431 3,076,574,900 -
大和証券リビング投資法人 投資証 116,462.36 125,800.00 -
25 24,090 1.48
日本 券 2,805,578,277 3,030,522,000 -
ケネディクス・レジデン
投資証 214,483.27 223,700.00 -
26 シャル・ネクスト投資法人 12,770 1.39
券
日本 2,738,951,463 2,856,649,000 -
コンフォリア・レジデン
投資証 337,750.95 336,500.00 -
27 シャル投資法人 8,283 1.36
券
日本 2,797,591,119 2,787,229,500 -
ヒューリックリート投資法
投資証 161,923.02 166,700.00 -
28 人 16,659 1.36
券
日本 2,697,475,605 2,777,055,300 -
三菱地所物流リート投資法
投資証 466,216.92 477,500.00 -
人
29 5,494 1.28
券
日本 2,561,395,783 2,623,385,000 -
72/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NTT都市開発リート投資
投資証 149,856.48 152,500.00 -
30 法人 17,116 1.27
券
日本 2,564,943,656 2,610,190,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.64
合計 97.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 15,327.75 17,822.36 -
1 285,977 6.77
券
アメリカ 4,383,386,629 5,096,786,189 -
EQUINIX INC
投資証 86,796.14 95,749.43 -
2 35,171 4.47
券
アメリカ
3,052,707,384 3,367,603,522 -
PUBLIC STORAGE
投資証 40,967.52 45,377.03 -
3 59,014 3.56
券
アメリカ 2,417,657,696 2,677,880,107 -
REALTY INCOME CORP
投資証 8,922.05 9,899.21 -
4 232,507 3.06
券
アメリカ 2,074,440,214 2,301,637,805 -
WELLTOWER INC
投資証 10,710.48 11,573.76 -
5 175,468 2.70
券
アメリカ 1,879,347,701 2,030,825,888 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,357.29 18,432.14 -
6 110,038 2.69
券
アメリカ 1,909,962,561 2,028,236,624 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 13,071.30 14,465.19 -
7 126,928 2.44
券
アメリカ 1,659,114,422 1,836,037,712 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 4,041.88 4,549.81 -
8 372,295 2.25
券
アメリカ 1,504,771,735 1,693,874,492 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 25,912.41 28,569.62 -
9 54,062 2.05
券
アメリカ 1,400,877,129 1,544,531,142 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,632.18 10,465.92 -
10 132,331 1.84
券
アメリカ 1,274,636,639 1,384,966,652 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 22,066.68 25,325.52 -
11 51,931 1.75
券
アメリカ 1,145,945,224 1,315,179,859 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 18,123.26 21,968.35 -
12 57,444 1.68
EQUIT
券
アメリカ 1,041,072,925 1,261,950,012 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 7,175.51 8,406.39 -
13 148,690 1.66
券
アメリカ 1,066,927,995 1,249,946,798 -
INVITATION HOMES INC
投資証 4,631.41 5,198.63 -
14 236,057 1.63
券
アメリカ 1,093,277,076 1,227,174,937 -
73/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信
GOODMAN GROUP
1,677.79 1,864.21 -
15 託受益 657,527 1.63
オーストラリア 1,103,192,234 1,225,773,668 -
証券
VENTAS INC
投資証 6,614.62 7,177.40 -
16 154,608 1.47
券
アメリカ 1,022,673,652 1,109,684,263 -
MID AMERICA
投資証 22,302.71 24,766.89 -
17 44,653 1.47
券
アメリカ 995,883,190 1,105,916,113 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 21,003.29 21,992.58 -
18 47,047 1.37
券
アメリカ 988,142,017 1,034,684,995 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,651.80 38,336.92 -
19 25,279 1.29
券
アメリカ 875,963,017 969,119,202 -
LINK REIT
投資証 1,108.14 1,117.32 -
20 816,520 1.21
券
香港 904,819,461 912,316,167 -
WP CAREY INC
投資証 11,331.58 11,418.96 -
21 74,648 1.13
券
アメリカ 845,880,159 852,402,996 -
SEGRO PLC
投資証 1,631.61 1,737.73 -
22 465,416 1.07
券
イギリス 759,379,884 808,769,812 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 17,668.43 19,024.43 -
23 41,235 1.04
券
アメリカ 728,558,048 784,472,424 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,373.80 3,700.42 -
24 208,866 1.03
券
アメリカ 704,672,780 772,893,782 -
UDR INC
投資証 5,994.57 6,496.27 -
25 115,872 1.00
券
アメリカ 694,603,936 752,736,793 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 6,395.59 6,461.27 -
26 112,495 0.97
券
アメリカ 719,471,973 726,861,693 -
KIMCO REALTY
投資証 2,597.62 2,942.57 -
27 239,294 0.94
券
アメリカ
621,595,293 704,140,446 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 12,137.23 12,125.66 -
28 55,224 0.89
券
アメリカ 670,266,834 669,627,933 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 2,208.51 2,410.86 -
29 276,823 0.89
券
アメリカ 611,368,717 667,382,909 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,428.75 9,823.83 -
30 66,993 0.87
PROPERTIES
券
アメリカ 631,660,656 658,128,365 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 9.95
投資証券 89.66
合計 99.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
74/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
DOMINICAN REPUBLIC 6.0
国債証 88.68 89.48 6
1 2,719,122,000 1.77
02/22/33
券
ドミニカ共和国 2,411,393,040 2,433,274,598 2033/2/22
STATE OF QATAR 4.817
国債証 105.50 106.71 4.817
2 2,019,150,000 1.57
03/14/49
券
カタール 2,130,259,786 2,154,707,654 2049/3/14
STATE OF QATAR 5.103
国債証 109.00 110.11 5.103
3 1,749,930,000 1.40
04/23/48
券
カタール 1,907,443,891 1,926,847,923 2048/4/23
DOMINICAN REPUBLIC 5.5
国債証 92.51 91.74 5.5
4 2,019,150,000 1.35
02/22/29
券
ドミニカ共和国
1,868,110,849 1,852,454,367 2029/2/22
STATE OF QATAR 4.0
国債証 102.84 103.62 4
5 1,749,930,000 1.32
03/14/29
券
カタール 1,799,759,929 1,813,364,962 2029/3/14
PERU 2.783 01/23/31
国債証 87.41 87.39 2.783
6 2,019,150,000 1.28
券
ペルー 1,765,039,972 1,764,571,166 2031/1/23
DOMINICAN REPUBLIC 5.875
国債証 73.97 75.26 5.875
7 2,288,370,000 1.25
01/30/60
券
ドミニカ共和国 1,692,763,825 1,722,419,896 2060/1/30
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
国債証 103.36 104.65 4.375
8 4.375 01/23/31 1,615,320,000 1.23
券
ウルグアイ 1,669,697,055 1,690,448,533 2031/1/23
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 96.14 97.32 4.625
9 1,615,320,000 1.14
券
ブラジル 1,553,109,988 1,572,178,534 2028/1/13
STATE OF QATAR 4.5
国債証 105.53 105.36 4.5
10 1,480,710,000 1.14
04/23/28
券
カタール 1,562,678,067 1,560,076,056 2028/4/23
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
国債証 101.94 104.24 4.975
11 4.975 04/20/55 1,480,710,000 1.12
券
ウルグアイ 1,509,446,542 1,543,618,719 2055/4/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 100.60 101.00 3.625
12 3.625 03/04/28 1,480,710,000 1.09
券
サウジアラビア 1,489,594,260 1,495,517,100 2028/3/4
ABU DHABI GOVT INT'L
国債証 99.25 100.13 3.125
13 3.125 10/11/27 1,480,710,000 1.08
券
アラブ首長国連邦 1,469,705,632 1,482,698,593 2027/10/11
BRAZIL 3.875 06/12/30
国債証 87.87 89.20 3.875
14 1,615,320,000 1.05
券
ブラジル 1,419,471,872 1,441,018,200 2030/6/12
STATE OF QATAR 3.75
国債証 101.57 102.24 3.75
15 1,346,100,000 1.00
04/16/30
券
カタール 1,367,280,883 1,376,318,598 2030/4/16
STATE OF QATAR 4.4
国債証 99.01 100.50 4.4
16 1,346,100,000 0.98
04/16/50
券
カタール 1,332,813,993 1,352,830,500 2050/4/16
SOUTH AFRICA 4.85
国債証 92.27 90.27 4.85
17 1,480,710,000 0.97
09/30/29
券
南アフリカ 1,366,259,193 1,336,755,373 2029/9/30
75/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLOMBIA 3.125 04/15/31
国債証 78.21 78.42 3.125
18 1,615,320,000 0.92
券
コロンビア 1,263,378,116 1,266,814,710 2031/4/15
PANAMA 4.5 04/16/50
国債証 87.34 82.14 4.5
19 1,521,093,000 0.91
券
パナマ 1,328,637,448 1,249,484,184 2050/4/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 101.79 101.37 4
20 4.0 04/17/25 1,211,490,000 0.89
券
サウジアラビア 1,233,244,322 1,228,147,987 2025/4/17
SOUTH AFRICA 5.75
国債証 76.83 73.87 5.75
21 1,615,320,000 0.87
09/30/49
券
南アフリカ 1,241,182,273 1,193,349,956 2049/9/30
PANAMA 4.5 04/01/56
国債証 86.30 80.58 4.5
22 1,480,710,000 0.87
券
パナマ 1,277,938,880 1,193,188,456 2056/4/1
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
国債証 96.63 96.97 3
23 1,211,490,000 0.85
券
フィリピン 1,170,708,554 1,174,844,365 2028/2/1
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 103.70 104.70 4.375
24 4.375 04/16/29 1,076,880,000 0.82
券
サウジアラビア 1,116,791,865 1,127,501,975 2029/4/16
ABU DHABI GOVT INT'L
国債証 80.37 83.11 3.125
25 3.125 09/30/49 1,346,100,000 0.81
券
アラブ首長国連邦 1,081,941,336 1,118,843,321 2049/9/30
COLOMBIA 4.5 03/15/29
国債証 90.79 90.07 4.5
26 1,211,490,000 0.79
券
コロンビア 1,099,940,039 1,091,292,904 2029/3/15
PANAMA 3.16 01/23/30
国債証 91.42 89.68 3.16
27 1,211,490,000 0.79
券
パナマ 1,107,592,617 1,086,464,232 2030/1/23
HUNGARY 2.125 09/22/31
国債証 79.03 80.61 2.125
28 1,346,100,000 0.79
券
ハンガリー 1,063,935,902 1,085,128,900 2031/9/22
STATE OF QATAR 3.375
国債証 100.61 99.97 3.375
29 1,076,880,000 0.78
03/14/24
券
カタール 1,083,529,734 1,076,556,936 2024/3/14
PANAMA 2.252 09/29/32
国債証 80.35 79.79 2.252
30 1,346,100,000 0.78
券
パナマ 1,081,677,500 1,074,163,502 2032/9/29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.23
合計 98.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,516.00 2,251.29 -
半導体・
1 1,643,083 5.76
台湾 半導体製
4,134,011,612 3,699,062,242 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 6,441.66 5,501.72 -
インタラ
クティ
2 416,600 3.57
ブ・メ
ケイマン諸島 2,683,599,561 2,292,016,552 -
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 6,904.75 6,431.40 -
LTD
コン
3 318,493 3.19
ピュー
韓国 2,199,116,294 2,048,359,065 -
タ・周辺
機器
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 1,664.96 1,700.42 -
インター
4 1,014,568 2.68
ネット販
ケイマン諸島 1,689,215,529 1,725,194,254 -
売・通信
販売
MEITUAN 株式 2,772.88 3,224.20 -
インター
5 ネット販 273,400 1.37
ケイマン諸島 758,108,042 881,496,280 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 4,380.68 4,177.06 -
石油・ガ
6 202,640 1.32
インド ス・消耗 887,701,542 846,441,464 -
燃料
INFOSYS LTD
株式 2,924.64 2,579.57 -
7 223,517 0.90
情報技術
インド 653,707,875 576,579,982 -
サービス
JD.COM INC
株式 3,940.58 4,201.74 -
インター
8 134,435 0.88
ネット販
ケイマン諸島 529,752,919 564,862,261 -
売・通信
販売
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 100.11 85.92 -
9 6,389,530 0.85
中国 銀行 639,682,244 548,998,001 -
VALE SA
株式 2,376.76 1,834.27 -
10 266,389 0.76
金属・鉱
ブラジル 633,142,786 488,629,667 -
業
ICICI BANK LTD
株式 1,289.70 1,384.81 -
11 340,870 0.73
インド 銀行 439,623,275 472,043,593 -
HOUSING DEVELOPMENT
株式 4,019.29 3,973.83 -
FINANCE CORP
12 115,081 0.71
貯蓄・抵
インド 当・不動 462,545,026 457,312,905 -
産金融
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AL RAJHI BANK
株式 3,918.83 3,216.63 -
13 129,980 0.65
サウジアラビア 銀行 509,370,303 418,098,867 -
HON HAI PRECISION
株式 468.23 487.55 -
INDUSTRY
14 827,225 0.63
電子装
台湾 置・機 387,335,976 403,318,181 -
器・部品
SK HYNIX INC
株式 11,196.92 10,327.65 -
半導体・
15 36,324 0.58
韓国 半導体製 406,716,954 375,141,921 -
造装置
THE SAUDI NATIONAL BANK
株式 2,680.78 2,516.58 -
16 145,313 0.57
サウジアラビア 銀行 389,553,341 365,693,242 -
NETEASE INC
株式
2,625.20 2,589.65 -
17 138,300 0.56
ケイマン諸島 娯楽 363,065,495 358,148,595 -
BAIDU INC
株式 2,542.48 2,376.98 -
インタラ
クティ
18 149,050 0.55
ブ・メ
ケイマン諸島 378,957,600 354,290,359 -
ディアお
よびサー
ビス
PING AN INSURANCE GROUP
株式 966.36 820.62 -
19 422,000 0.54
CO-H
中国 保険 407,805,268 346,304,805 -
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 6,179.30 5,542.84 -
LTD
20 61,234 0.53
情報技術
インド 378,383,685 339,410,876 -
サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 6,214.74 5,922.29 -
コン
21 54,475 0.50
ピュー
韓国 338,548,201 322,617,292 -
タ・周辺
機器
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 1,102.32 1,319.69 -
ライフサ
イエン
22 240,000 0.49
ケイマン諸島 ス・ツー 264,557,031 316,726,200 -
ル/サー
ビス
MEDIATEK INC
株式 3,715.11 3,064.63 -
半導体・
23 100,507 0.48
台湾 半導体製 373,394,604 308,017,290 -
造装置
NASPERS LTD
株式 12,735.30 20,040.93 -
インター
24 14,541 0.45
ネット販
南アフリカ 185,184,064 291,415,184 -
売・通信
販売
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 809.20 837.86 -
石油・ガ
25 321,612 0.42
ブラジル ス・消耗
260,249,267 269,467,164 -
燃料
BYD CO LTD
株式 4,221.96 4,959.78 -
26 54,000 0.42
中国 自動車 227,986,357 267,828,120 -
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 81.17 71.00 -
27 3,747,235 0.41
H
中国 銀行 304,185,305 266,057,432 -
BANK OF CHINA LTD
株式 53.46 48.02 -
28 5,246,200 0.39
中国 銀行 280,490,192 251,922,524 -
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
株式 69.97 66.88 -
29 3,660,600 0.38
インドネシア 銀行 256,167,448 244,839,231 -
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 144.90 128.43 -
30 1,894,478 0.38
無線通信
メキシコ 274,510,325 243,314,800 -
サービス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 90.37
投資信託受益証券 0.51
投資証券 0.09
合計 90.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年7月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 14.08
外国
半導体・半導体製造装置 8.30
インターネット販売・通信販売 6.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.13
コンピュータ・周辺機器 4.79
石油・ガス・消耗燃料 4.50
金属・鉱業 3.46
化学 3.03
自動車 3.02
電子装置・機器・部品 2.48
保険 2.35
情報技術サービス 2.10
食品 1.80
不動産管理・開発 1.66
無線通信サービス 1.53
各種電気通信サービス 1.40
飲料 1.31
医薬品 1.20
食品・生活必需品小売り 1.14
電力 1.06
娯楽 1.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
繊維・アパレル・贅沢品
1.00
コングロマリット 0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.96
ホテル・レストラン・レジャー 0.94
電気設備 0.92
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.90
資本市場 0.87
建設資材 0.78
パーソナル用品
0.78
各種金融サービス 0.73
貯蓄・抵当・不動産金融 0.71
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.71
バイオテクノロジー 0.67
消費者金融 0.63
運送インフラ 0.63
ガス 0.63
専門小売り
0.61
建設・土木 0.53
海運業 0.51
自動車部品 0.48
機械 0.42
タバコ 0.34
家庭用耐久財 0.34
ソフトウェア 0.30
航空貨物・物流サービス 0.29
陸運・鉄道 0.26
複合小売り 0.24
旅客航空輸送業 0.23
ヘルスケア機器・用品 0.18
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.17
商社・流通業 0.17
通信機器 0.15
メディア 0.13
水道 0.11
商業サービス・用品 0.09
各種消費者サービス 0.09
家庭用品 0.07
レジャー用品 0.07
エネルギー設備・サービス 0.06
建設関連製品 0.04
総合公益事業 0.03
容器・包装 0.03
ヘルスケア・テクノロジー 0.00
合計 90.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
(円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 679 13,046,579,070 13,155,625,000 2.86
取引 先物 0409月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 493 12,926,726,179 13,516,429,032 1.77
取引所
取引 Sep22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 492 2,377,185,097 2,462,709,690 0.32
取引所
Sep22
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 68 800,541,307 812,955,340 0.11
U FUTURE Sep22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 27 653,940,160 665,654,479 0.09
Sep22
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 25 388,534,965 399,820,125 0.05
物取引所
Sep22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 2,337 4,642,824,420 4,697,370,000 2.29
数先物取引 先物 0409月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 866 5,838,569,428 5,847,264,561 9.10
取引 S
Sep22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10 10 0.9890 0.9890
(2016年1月12日)
第2計算期間末
464 464 1.0361 1.0361
(2017年1月11日)
第3計算期間末
3,804 3,804 1.0584 1.0584
(2018年1月11日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間末
6,536 6,536 1.0394 1.0394
(2019年1月11日)
第5計算期間末
12,208 12,208 1.1162 1.1162
(2020年1月14日)
第6計算期間末
19,406 19,406 1.1475 1.1475
(2021年1月12日)
第7計算期間末
31,855 31,855 1.1420 1.1420
(2022年1月11日)
2021年7月末日 22,873 - 1.1566 -
8月末日 23,387 - 1.1618 -
9月末日 23,512 - 1.1502 -
10月末日 24,401 - 1.1515 -
11月末日 24,689 - 1.1505 -
12月末日 24,960 - 1.1513 -
2022年1月末日 32,034 - 1.1305 -
2月末日 31,651 - 1.1129 -
3月末日 37,728 - 1.0931 -
4月末日 37,567 - 1.0833 -
5月末日 39,392 - 1.0762 -
6月末日 39,232 - 1.0519 -
7月末日 40,617 - 1.0757 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間
0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
2022年1月12日~2022年7月11日 -
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.1
第2計算期間 4.8
第3計算期間 2.2
第4計算期間 △1.8
第5計算期間 7.4
第6計算期間 2.8
第7計算期間 △0.5
2022年1月12日~2022年7月11日 △7.3
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,458,049 0
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第2計算期間
512,026,994 74,168,910
第3計算期間 3,462,195,098 315,640,002
第4計算期間 3,385,111,677 691,533,111
第5計算期間 5,623,631,913 974,358,433
第6計算期間 8,456,498,649 2,482,604,933
第7計算期間 14,378,139,877 3,394,743,531
2022年1月12日~
11,987,685,428 2,494,318,642
2022年7月11日
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会
社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売
会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約
または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当す
る日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができるものとします。
※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
ることがあります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
・お申込手数料
ありません。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
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解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約単位
1口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除き
ます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
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コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年10月30日(設定日)から原則として無期限です。
※下記(5)その他 イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年1月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
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g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更 等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
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g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.
A.・インク)の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別
段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合
意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年1月13
日から2022年1月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 927,585,404 3,307,980,707
親投資信託受益証券 18,597,851,577 27,310,335,890
派生商品評価勘定 8,650,970 106,997,498
未収入金 - 1,281,000,000
- 123,413,800
差入委託証拠金
流動資産合計 19,534,087,951 32,129,727,895
資産合計 19,534,087,951 32,129,727,895
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,666,470 162,673,838
未払解約金 24,768,625 32,423,875
未払受託者報酬 2,819,448 4,001,712
未払委託者報酬 52,630,792 74,699,647
336,382 433,680
その他未払費用
流動負債合計 127,221,717 274,232,752
負債合計 127,221,717 274,232,752
純資産の部
元本等
元本 16,911,616,991 27,895,013,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,495,249,243 3,960,481,806
826,116,742 885,606,212
(分配準備積立金)
元本等合計 19,406,866,234 31,855,495,143
純資産合計 19,406,866,234 31,855,495,143
負債純資産合計 19,534,087,951 32,129,727,895
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年1月15日 自 2021年1月13日
至 2021年1月12日 至 2022年1月11日
営業収益
受取利息 880 5,481
有価証券売買等損益 573,210,359 90,076,181
△ 50,757,872 △ 120,594,352
為替差損益
営業収益合計 522,453,367 △ 30,512,690
営業費用
支払利息 676,317 435,212
受託者報酬 5,055,190 7,372,878
委託者報酬 94,365,341 137,628,707
605,336 826,866
その他費用
営業費用合計 100,702,184 146,263,663
営業利益又は営業損失(△) 421,751,183 △ 176,776,353
経常利益又は経常損失(△) 421,751,183 △ 176,776,353
当期純利益又は当期純損失(△) 421,751,183 △ 176,776,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
30,899,677 1,121,233
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,271,018,251 2,495,249,243
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,128,596,427 2,142,252,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,128,596,427 2,142,252,933
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 295,216,941 499,122,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
295,216,941 499,122,784
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,495,249,243 3,960,481,806
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期
項目 自 2021年1月13日
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年1月12日としており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
1. 期首元本額 10,937,723,275円 16,911,616,991円
期中追加設定元本額 8,456,498,649円 14,378,139,877円
期中一部解約元本額 2,482,604,933円 3,394,743,531円
2. 受益権の総数 16,911,616,991口 27,895,013,337口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 自 2020年1月15日 自 2021年1月13日
至 2021年1月12日 至 2022年1月11日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(213,758,727円)、費用控 当等収益(193,868,613円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(177,092,779円)、信 券売買等損益(0円)、信託約款に規
託約款に規定される収益調整金 定される収益調整金(3,074,875,594
(1,669,132,501円)及び分配準備積 円)及び分配準備積立金
立金(435,265,236円)より分配対象 (691,737,599円)より分配対象収益
収益は2,495,249,243円(1万口当た は3,960,481,806円(1万口当たり
り1,475.46円)でありますが、分配 1,419.78円)でありますが、分配を
を行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自 2020年1月15日 自 2021年1月13日
至 2021年1月12日 至 2022年1月11日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
3.
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 465,087,564 △184,370,659
合計 465,087,564 △184,370,659
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第6期
2021年1月12日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,717,100,460 - 2,763,122,000 △46,021,540
アメリカ・ドル 197,376,400 - 197,942,000 △565,600
イギリス・ポンド 1,252,937,500 - 1,268,100,000 △15,162,500
オーストラリア・ドル 564,689,000 - 586,190,000 △21,501,000
カナダ・ドル 201,283,310 - 203,850,000 △2,566,690
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ユーロ 500,814,250 - 507,040,000 △6,225,750
買建 218,219,960 - 226,226,000 8,006,040
オーストラリア・ドル 184,867,200 - 192,720,000 7,852,800
カナダ・ドル 8,058,800 - 8,154,000 95,200
ユーロ 25,293,960 - 25,352,000 58,040
合計 2,935,320,420 - 2,989,348,000 △38,015,500
第7期
2022年1月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 8,535,612,865 - 8,680,564,197 △144,951,332
アメリカ・ドル 354,966,522 - 359,700,941 △4,734,419
イギリス・ポンド 4,003,234,727 - 4,116,383,040 △113,148,313
オーストラリア・ドル 1,598,243,763 - 1,604,928,512 △6,684,749
カナダ・ドル 977,914,488 - 988,785,624 △10,871,136
ユーロ 1,601,253,365 - 1,610,766,080 △9,512,715
買建 4,747,144,220 - 4,836,419,212 89,274,992
アメリカ・ドル 86,828,399 - 87,626,784 798,385
イギリス・ポンド 2,278,117,047 - 2,329,850,880 51,733,833
オーストラリア・ドル 846,657,908 - 861,322,688 14,664,780
カナダ・ドル 530,043,623 - 541,737,980 11,694,357
ユーロ 1,005,497,243 - 1,015,880,880 10,383,637
合計 13,282,757,085 - 13,516,983,409 △55,676,340
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 1.1475円 1.1420円
(1万口当たり純資産額) (11,475円) (11,420円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
881,862,789 2,901,504,948
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
6,762,239,023 8,792,263,177
マザーファンド
J-REITインデックスファ
323,195,237 778,383,408
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
178,752,545 1,066,616,436
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
534,439,635 933,772,930
ド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシ
6,852,628,336 9,693,042,781
ブ・ファンド・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マ
650,595,898 948,243,521
ザーファンド
エマージング債券パッシブ・マ
999,776,372 2,196,508,689
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 17,183,489,835 27,310,335,890
合計 27,310,335,890
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証
券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,658,389,005
国債証券 389,777,102,350
地方債証券 32,219,027,720
特殊債券 28,365,250,137
社債券 27,900,914,290
未収入金 718,224,000
未収利息 598,133,081
90,497,397
前払費用
流動資産合計 489,327,537,980
資産合計 489,327,537,980
負債の部
流動負債
8,547,081,000
未払解約金
流動負債合計 8,547,081,000
負債合計 8,547,081,000
純資産の部
元本等
元本 369,783,791,323
剰余金
110,996,665,657
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 480,780,456,980
純資産合計 480,780,456,980
負債純資産合計 489,327,537,980
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 197,306,195,501円
本額
同期中追加設定元本額 524,764,961,208円
同期中一部解約元本額 352,287,365,386円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 23,602,749,276円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 75,643,720円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 138,076,297円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 88,969,905円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 666,257,880円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 135,008,019円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 24,113,669円
たわらノーロード 国内債券 15,658,870,413円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,444,017,775円
たわらノーロード バランス(堅実型) 866,117,947円
1,484,044,477円
たわらノーロード バランス(標準型)
たわらノーロード バランス(積極型) 189,141,676円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 67,967,273円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,225,173,509円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,226,391,789円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 328,020,983円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 22,916,215円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 16,579,240円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 13,307,949円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 88,422,738円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,042,272円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 414,272円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,291,100,216円
Oneグローバルバランス 7,788,113円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 8,977,461,313円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,479,687,193円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,167,333,519円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,197,778,083円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,345,473,243円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 389,026,693円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 87,660,620円
3,040,981,442円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
マネックス資産設計ファンド エボリューション 11,641,769円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,313,831,442円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,576,117,456円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 340,130,669円
投資のソムリエ 29,896,768,653円
クルーズコントロール 1,226,334,746円
投資のソムリエ<DC年金> 1,791,607,871円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4,529,302,418円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 700,098,251円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 3,072,376円
12,693,547円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 6,762,239,023円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 47,437,358,145円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 34,264,057円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 16,630,508円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 54,360,224円
110,183,063円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,194,733,184円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 6,289,816,429円
5,330,425,728円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 35,256,776円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 14,642,382円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 12,505,311円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 288,006,473円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 535,780円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,307,786,406円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,339,034,889円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,290,645,501円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 811,536,376円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,281,882,631円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 2,311,204,106円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 675,498,058円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,282,320,198円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 8,841,119,898円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 463,351,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 784,306,404円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケー 379,250,637円
ション型)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 280,906,519円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 3,244,504,751円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 3,251,938,545円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 3,223,328,742円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 2,194,512,161円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 16,605,908円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 175,451,442円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 101,733,807円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,793,886円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 104,387,501円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 40,768,416円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,434,892円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 29,357,156円
129,197,328円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,717,255,120円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,378,629,979円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,577,922,879円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 118,329,749円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 197,366,449円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,258,356,954円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 185,397,280円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 10,592,653円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,328,071,297円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 52,492,961円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 362,692,546円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 575,765,343円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 1,001,140,080円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 310,212,984円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 104,046,750円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限 1,043,766,730円
定)
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 382,409,178円
動的パッケージファンド<DC年金> 335,905,532円
コア資産形成ファンド 232,863,696円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 42,732,929,060円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 46,869,637,487円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 14,400,101,080円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 1,664,504,156円
計 369,783,791,323円
2. 受益権の総数 369,783,791,323口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △3,495,371,200
地方債証券 △257,602,352
特殊債券 △211,852,711
社債券 △198,194,330
合計 △4,163,020,593
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 1.3002円
(1万口当たり純資産額) (13,002円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 423回 利付国庫債券(2
3,000,000,000 3,003,270,000
年)
424回 利付国庫債券(2
500,000,000 500,585,000
年)
425回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,002,480,000
年)
426回 利付国庫債券(2
2,100,000,000 2,102,772,000
年)
427回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,403,336,000
年)
428回 利付国庫債券(2
2,500,000,000 2,503,675,000
年)
429回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,003,080,000
年)
430回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,003,240,000
年)
136回 利付国庫債券(5
3,250,000,000 3,258,612,500
年)
137回 利付国庫債券(5
3,610,000,000 3,621,263,200
年)
138回 利付国庫債券(5
5,000,000,000 5,017,900,000
年)
139回 利付国庫債券(5
3,750,000,000 3,765,150,000
年)
140回 利付国庫債券(5
3,490,000,000 3,505,321,100
年)
141回 利付国庫債券(5
3,610,000,000 3,627,472,400
年)
142回 利付国庫債券(5
3,530,000,000 3,548,179,500
年)
143回 利付国庫債券(5
3,200,000,000 3,217,856,000
年)
144回 利付国庫債券(5
4,600,000,000 4,628,520,000
年)
145回 利付国庫債券(5
4,350,000,000 4,376,491,500
年)
146回 利付国庫債券(5
3,900,000,000 3,923,829,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
147回 利付国庫債券(5
1,900,000,000 1,903,971,000
年)
148回 利付国庫債券(5
3,700,000,000 3,707,363,000
年)
149回 利付国庫債券(5
2,800,000,000 2,804,592,000
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 156,039,400
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 866,596,500
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 747,381,600
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 1,002,362,400
5回 利付国庫債券(40年) 940,000,000 1,266,593,600
6回 利付国庫債券(40年) 760,000,000 1,010,245,200
7回 利付国庫債券(40年) 910,000,000 1,164,308,600
8回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,210,151,700
9回 利付国庫債券(40年) 1,730,000,000 1,560,996,300
10回 利付国庫債券(40
1,520,000,000 1,603,554,400
年)
11回 利付国庫債券(40
1,280,000,000 1,311,270,400
年)
12回 利付国庫債券(40
1,300,000,000 1,205,503,000
年)
13回 利付国庫債券(40
1,630,000,000 1,506,804,600
年)
14回 利付国庫債券(40
1,100,000,000 1,081,696,000
年)
329回 利付国庫債券(10
8,350,000,000 8,455,544,000
年)
330回 利付国庫債券(10
3,460,000,000 3,511,450,200
年)
331回 利付国庫債券(10
1,950,000,000 1,972,405,500
年)
332回 利付国庫債券(10
3,880,000,000 3,931,177,200
年)
333回 利付国庫債券(10
1,730,000,000 1,755,725,100
年)
334回 利付国庫債券(10
4,640,000,000 4,716,977,600
年)
335回 利付国庫債券(10
4,000,000,000 4,062,480,000
年)
336回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,135,532,000
年)
337回 利付国庫債券(10
3,010,000,000 3,043,200,300
年)
338回 利付国庫債券(10
2,130,000,000 2,161,928,700
年)
339回 利付国庫債券(10
4,210,000,000 4,278,117,800
年)
340回 利付国庫債券(10
4,310,000,000 4,384,045,800
年)
341回 利付国庫債券(10
3,320,000,000 3,366,480,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
342回 利付国庫債券(10
3,780,000,000 3,802,944,600
年)
343回 利付国庫債券(10
4,350,000,000 4,377,057,000
年)
344回 利付国庫債券(10
3,290,000,000 3,310,069,000
年)
345回 利付国庫債券(10
3,790,000,000 3,814,331,800
年)
346回 利付国庫債券(10
4,290,000,000 4,317,799,200
年)
347回 利付国庫債券(10
3,630,000,000 3,653,667,600
年)
348回 利付国庫債券(10
3,990,000,000 4,016,094,600
年)
349回 利付国庫債券(10
4,230,000,000 4,256,352,900
年)
350回 利付国庫債券(10
5,010,000,000 5,040,961,800
年)
351回 利付国庫債券(10
3,200,000,000 3,219,552,000
年)
352回 利付国庫債券(10
3,140,000,000 3,158,871,400
年)
353回 利付国庫債券(10
3,310,000,000 3,329,495,900
年)
354回 利付国庫債券(10
3,010,000,000 3,027,247,300
年)
355回 利付国庫債券(10
2,710,000,000 2,724,064,900
年)
356回 利付国庫債券(10
2,840,000,000 2,853,035,600
年)
357回 利付国庫債券(10
2,590,000,000 2,600,230,500
年)
358回 利付国庫債券(10
3,350,000,000 3,360,887,500
年)
359回 利付国庫債券(10
2,910,000,000 2,917,304,100
年)
360回 利付国庫債券(10
3,940,000,000 3,946,776,800
年)
361回 利付国庫債券(10
3,900,000,000 3,903,432,000
年)
362回 利付国庫債券(10
3,750,000,000 3,748,275,000
年)
363回 利付国庫債券(10
3,900,000,000 3,892,707,000
年)
364回 利付国庫債券(10
3,600,000,000 3,587,940,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 133,216,600
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 118,974,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 249,588,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 244,174,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 234,512,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 291,760,000
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 279,588,000
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 181,056,000
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 427,692,800
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 331,151,600
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 306,595,200
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 342,746,100
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 504,012,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 353,693,200
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 426,855,000
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 393,731,000
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 377,310,300
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 456,855,000
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 353,313,900
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 423,446,100
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 806,148,800
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 819,447,800
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 1,022,767,900
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,133,497,200
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,149,755,200
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 931,773,600
年)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,276,985,600
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,496,570,400
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,569,444,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,860,857,600
年)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
36回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,879,409,700
年)
37回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 2,350,407,600
年)
38回 利付国庫債券(30
950,000,000 1,184,289,000
年)
39回 利付国庫債券(30
1,220,000,000 1,547,679,800
年)
40回 利付国庫債券(30
940,000,000 1,175,639,200
年)
41回 利付国庫債券(30
680,000,000 837,998,000
年)
42回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 1,319,802,200
年)
43回 利付国庫債券(30
570,000,000 703,722,000
年)
44回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,458,126,000
年)
45回 利付国庫債券(30
1,270,000,000 1,517,269,000
年)
46回 利付国庫債券(30
1,170,000,000 1,398,536,100
年)
47回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,534,642,200
年)
48回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 1,222,696,800
年)
49回 利付国庫債券(30
1,060,000,000 1,246,623,600
年)
50回 利付国庫債券(30
960,000,000 1,000,540,800
年)
51回 利付国庫債券(30
1,350,000,000 1,253,002,500
年)
52回 利付国庫債券(30
1,410,000,000 1,370,830,200
年)
53回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,192,236,000
年)
54回 利付国庫債券(30
1,350,000,000 1,402,920,000
年)
55回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,163,008,000
年)
56回 利付国庫債券(30
1,230,000,000 1,276,223,400
年)
57回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,244,088,000
年)
58回 利付国庫債券(30
1,600,000,000 1,655,552,000
年)
59回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,131,356,800
年)
60回 利付国庫債券(30
1,130,000,000 1,192,884,500
年)
112/418
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
61回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 1,045,917,600
年)
62回 利付国庫債券(30
610,000,000 582,135,200
年)
63回 利付国庫債券(30
1,160,000,000 1,076,190,000
年)
64回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,092,821,600
年)
65回 利付国庫債券(30
1,010,000,000 932,654,200
年)
66回 利付国庫債券(30
990,000,000 914,700,600
年)
67回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 1,118,743,000
年)
68回 利付国庫債券(30
1,280,000,000 1,246,438,400
年)
69回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,368,342,300
年)
70回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,117,289,600
年)
71回 利付国庫債券(30
1,300,000,000 1,296,828,000
年)
72回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,195,584,000
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 31,003,800
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 62,304,600
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,159,500
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,019,500
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,220,400
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 486,942,200
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 403,149,600
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,554,400
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 192,430,800
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 74,387,600
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,634,800
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 266,915,000
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,555,000
年)
113/418
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 96,708,600
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 430,452,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 151,176,200
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,936,700
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 183,746,200
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 642,905,300
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 131,766,000
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 131,263,200
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 651,200,700
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,992,900
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 519,199,600
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 122,030,700
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,281,846,400
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 408,887,000
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 743,894,300
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 619,432,000
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 133,843,200
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 743,212,800
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 179,262,400
年)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 843,757,500
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 942,904,900
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 264,132,000
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 577,040,000
年)
103回 利付国債(20年) 160,000,000 183,622,400
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 124,825,800
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 729,388,800
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 573,180,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 686,688,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 780,127,800
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 397,197,500
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 505,648,000
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 534,055,400
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 853,641,800
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,354,719,600
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 952,889,200
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 421,189,200
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 622,617,500
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,248,262,000
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 645,093,150
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 538,408,500
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 756,282,600
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 914,440,800
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 654,867,300
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,237,656,000
年)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 701,910,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 714,654,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 598,173,900
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 628,446,600
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,599,009,200
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 879,943,200
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,055,891,200
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 909,092,500
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 956,898,700
年)
133回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,197,570,700
年)
134回 利付国庫債券(20
800,000,000 932,400,000
年)
135回 利付国庫債券(20
640,000,000 739,500,800
年)
136回 利付国庫債券(20
660,000,000 755,983,800
年)
137回 利付国庫債券(20
800,000,000 925,976,000
年)
138回 利付国庫債券(20
640,000,000 727,648,000
年)
139回 利付国庫債券(20
920,000,000 1,055,433,200
年)
140回 利付国庫債券(20
1,590,000,000 1,844,384,100
年)
141回 利付国庫債券(20
1,350,000,000 1,569,240,000
年)
142回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,055,808,000
年)
143回 利付国庫債券(20
1,480,000,000 1,707,579,600
年)
144回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,039,975,300
年)
145回 利付国庫債券(20
1,550,000,000 1,808,912,000
年)
146回 利付国庫債券(20
1,480,000,000 1,730,564,000
年)
147回 利付国庫債券(20
2,280,000,000 2,644,435,200
年)
148回 利付国庫債券(20
1,390,000,000 1,598,263,700
年)
149回 利付国庫債券(20
1,400,000,000 1,612,030,000
年)
150回 利付国庫債券(20
1,510,000,000 1,722,487,200
年)
151回 利付国庫債券(20
1,640,000,000 1,831,798,000
年)
152回 利付国庫債券(20
2,250,000,000 2,514,780,000
年)
153回 利付国庫債券(20
2,320,000,000 2,624,708,800
年)
154回 利付国庫債券(20
1,990,000,000 2,226,929,400
年)
155回 利付国庫債券(20
1,860,000,000 2,032,812,600
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
156回 利付国庫債券(20
1,950,000,000 1,969,812,000
年)
157回 利付国庫債券(20
1,830,000,000 1,795,980,300
年)
158回 利付国庫債券(20
2,190,000,000 2,239,012,200
年)
159回 利付国庫債券(20
1,980,000,000 2,050,250,400
年)
160回 利付国庫債券(20
1,710,000,000 1,793,687,400
年)
161回 利付国庫債券(20
1,890,000,000 1,953,466,200
年)
162回 利付国庫債券(20
1,820,000,000 1,879,277,400
年)
163回 利付国庫債券(20
1,920,000,000 1,980,480,000
年)
164回 利付国庫債券(20
2,080,000,000 2,111,595,200
年)
165回 利付国庫債券(20
1,810,000,000 1,835,068,500
年)
166回 利付国庫債券(20
1,830,000,000 1,911,380,100
年)
167回 利付国庫債券(20
1,240,000,000 1,253,702,000
年)
168回 利付国庫債券(20
1,680,000,000 1,667,920,800
年)
169回 利付国庫債券(20
1,350,000,000 1,315,129,500
年)
170回 利付国庫債券(20
1,290,000,000 1,254,176,700
年)
171回 利付国庫債券(20
1,640,000,000 1,591,242,800
年)
172回 利付国庫債券(20
1,460,000,000 1,439,253,400
年)
173回 利付国庫債券(20
2,020,000,000 1,987,579,000
年)
174回 利付国庫債券(20
1,950,000,000 1,916,655,000
年)
175回 利付国庫債券(20
1,860,000,000 1,858,381,800
年)
176回 利付国庫債券(20
1,580,000,000 1,575,860,400
年)
177回 利付国庫債券(20
1,900,000,000 1,858,105,000
年)
178回 利付国庫債券(20
1,700,000,000 1,690,905,000
年)
国債証券 合計
370,485,000,000 389,777,102,350
地方債証券 719回 東京都公募公債 200,000,000 202,030,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 303,726,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 405,624,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 100,117,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
783回 東京都公募公債
110,000,000 110,773,300
796回 東京都公募公債 200,000,000 198,324,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 399,184,000
813回 東京都公募公債 300,000,000 299,970,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 243,054,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 128,385,000
年
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 102,207,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 106,684,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 107,927,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 221,456,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 332,445,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 114,884,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 115,971,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 100,161,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 401,676,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 99,549,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 101,206,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 249,130,000
10年
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 303,993,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,667,000
237回 神奈川県公募公債
200,000,000 200,218,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 200,250,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 131,898,000
年
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 114,404,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 350,982,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 115,748,000
0年
374回 大阪府公募公債
300,000,000 304,266,000
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,908,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,765,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 197,896,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 199,256,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 198,398,000
0年
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 197,710,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 230,396,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 110,949,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 101,658,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 354,788,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 109,966,300
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 399,344,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 200,520,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,812,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 198,458,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 99,819,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 131,699,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 214,898,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 308,067,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年
300,000,000 322,782,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 106,496,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 103,508,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 198,476,000
公債
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 99,698,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 199,092,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 107,428,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 107,865,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 211,170,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 108,000,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 344,097,000
22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 350,265,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 129,297,000
債 30年
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 303,525,000
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 179,446,500
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,772,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 199,784,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
30年度3回 広島県公募公債
100,000,000 100,931,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 200,520,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 100,649,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 98,802,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,364,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 406,172,000
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 199,758,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 211,830,000
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 116,485,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 114,573,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 343,992,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 110,363,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 202,928,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 101,018,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 201,114,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 198,362,000
債
令和2年5回 福岡県公募公債
100,000,000 99,652,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 107,384,000
債 15年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 113,337,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 116,688,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 343,053,000
(20年)
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 202,702,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,355,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,310,000
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 197,996,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 109,406,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 110,054,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 100,119,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,418,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 200,002,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 114,514,000
119回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,460,000
方債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,630,000
方債
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,206,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 303,672,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,441,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,080,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 405,884,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 610,944,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,590,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,793,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,304,800
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,444,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,510,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,447,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,750,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,105,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,592,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 299,448,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,517,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 100,453,000
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,491,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 107,321,820
令和元年度1回 島根県公募公
200,000,000 192,670,000
債
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 199,210,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,454,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 100,985,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 200,952,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 299,277,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 228,878,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 457,182,000
10年
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 198,620,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 114,385,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 110,975,000
0年
5回 京都市公募公債 30年
200,000,000 193,206,000
定時償還
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 111,659,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 234,536,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 230,830,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,511,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 302,787,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 197,476,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 405,308,000
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 396,924,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 127,315,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 113,475,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 114,506,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 128,434,000
債 30年
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 202,284,000
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,304,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 306,717,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 200,942,000
6回 川崎市公募公債 20年 200,000,000 230,292,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 128,334,000
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 113,121,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 114,389,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 130,687,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 207,010,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 96,342,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,308,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 205,160,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 302,280,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 103,940,000
債 20年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 199,290,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 199,210,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,409,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,317,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 200,284,000
債 10年
地方債証券 合計 30,945,330,000 32,219,027,720
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 215,018,000
12回 新関西国際空港社債
200,000,000 213,464,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 302,418,000
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 100,055,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 97,696,000
券
19回 政保日本政策投資銀行
100,000,000 100,806,000
社債
19回 高速道路機構債 150,000,000 218,049,000
26回 高速道路機構債 200,000,000 265,918,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 116,296,000
務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 101,203,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 114,011,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,290,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 111,554,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 118,744,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 127,023,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 110,020,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 195,884,000
210回 高速道路機構債
100,000,000 102,562,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 115,625,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 122,187,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 571,975,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 115,521,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 112,440,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 503,620,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 506,600,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 436,200,600
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,360,800
有・債務返済機構
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,427,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,596,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 203,218,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 331,146,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 507,315,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 112,154,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,597,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 231,198,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,233,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,325,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 803,544,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 206,004,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 102,189,000
有・債務返済機構
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 192,772,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 193,960,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 197,098,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 643,990,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 226,560,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 346,605,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 347,640,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 117,232,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 321,405,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 230,920,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 114,392,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 229,572,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 212,660,000
機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 506,995,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 550,292,600
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 114,395,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 304,437,000
機構債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,300,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 223,378,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 345,093,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 401,104,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,344,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 102,988,000
債券 20年
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,543,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,502,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,873,000
融機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 229,804,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 103,018,540
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 108,102,000
93回 都市再生債券 100,000,000 106,889,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 212,098,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 195,808,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 110,595,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,445,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 230,080,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,079,000
75回 住宅金融支援機構債券
350,000,000 409,699,500
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,271,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 115,745,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,845,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 314,220,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 109,259,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,821,000
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,231,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,031,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,637,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,334,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 499,410,000
券
6回貸付債権担保S種住宅金融
29,904,000 30,034,680
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
20,918,000 21,169,434
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
31,908,000 32,295,682
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
33,699,000 34,364,218
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
50,792,000 52,262,936
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
11,293,000 11,528,120
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
54,295,000 55,078,476
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
32,625,000 33,187,128
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
53,690,000 54,371,326
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
11,099,000 11,298,338
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
18,827,000 19,906,540
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
113,905,000 121,402,227
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
175,944,000 185,374,598
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
24,547,000 25,819,761
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
21,331,000 22,394,563
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
25,511,000 26,720,221
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
26,863,000 28,154,841
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
36,205,000 37,978,682
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
81,132,000 84,710,732
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
35,230,000 36,805,837
援機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
82回貸付債権担保住宅金融支
41,442,000 42,971,209
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
42,037,000 43,623,896
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
45,928,000 47,659,026
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
47,974,000 49,474,146
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
53,297,000 54,201,450
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
59,806,000 61,304,140
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
61,995,000 64,039,595
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
229,539,000 229,718,040
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
77,852,000 78,484,158
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
77,482,000 78,194,834
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
77,640,000 78,299,940
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
242,136,000 243,738,940
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
242,124,000 243,567,059
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
164,214,000 165,205,852
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
246,744,000 247,842,010
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
246,672,000 247,851,092
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
426,510,000 430,531,988
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
84,771,000 85,509,355
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
87,399,000 87,327,332
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
277,272,000 276,553,865
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
370,444,000 370,781,104
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
284,160,000 284,839,142
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
291,729,000 293,085,539
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
884,250,000 885,258,045
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 102,047,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,177,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
い第843号 利付商工債
100,000,000 100,126,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 299,670,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 299,523,000
い第855号 利付商工債 200,000,000 199,676,000
342回 利附信金中金債(5
100,000,000 100,101,000
年)
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,996,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 299,478,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 101,198,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 114,855,000
18回 国際協力機構債券 100,000,000 101,232,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,204,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,910,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 300,261,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 504,935,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,441,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 105,083,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 199,458,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 26,983,135,000 28,365,250,137
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 301,449,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,313,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 100,094,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 203,042,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 99,701,000
16)
25回 首都高速道路社債
100,000,000 99,986,000
27回 首都高速道路社債 400,000,000 400,156,000
344回 東京交通債券 100,000,000 101,745,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,487,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 96,580,000
57回 東日本高速道路社債
100,000,000 100,243,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,314,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,931,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,954,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,432,000
90回 中日本高速道路債券 200,000,000 199,908,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 499,530,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,842,000
26回 西日本高速道路社債
100,000,000 101,873,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33回 西日本高速道路債券
300,000,000 303,018,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,532,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 499,530,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,438,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,442,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 101,190,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 102,136,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 200,130,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 300,954,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 199,300,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 101,777,000
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 205,644,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,589,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 302,673,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 497,800,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,862,000
社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 101,534,000
債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 301,338,000
35回 三菱マテリアル社債 300,000,000 298,767,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 101,090,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 99,975,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 199,626,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,334,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 100,378,000
ソニックファイナンス社債
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,152,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,550,000
26回 トヨタ自動車 200,000,000 199,616,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 102,847,000
73回 三井物産社債 400,000,000 398,820,000
47回 住友商事社債 100,000,000 101,290,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,611,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 400,736,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,642,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 111,131,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 109,512,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 299,667,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 202,594,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 100,879,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 202,528,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 298,740,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 301,050,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 402,128,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 299,016,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 100,128,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,784,000
債
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 201,856,000
80回 日立キャピタル社債
200,000,000 198,292,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 299,310,000
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 100,125,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 200,194,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,630,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 302,472,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 105,739,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,673,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,974,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 106,600,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 99,707,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 319,773,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 214,494,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 114,843,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 113,970,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 231,934,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 112,607,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,090,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 101,542,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 100,039,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,069,000
163回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 298,593,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 198,300,000
171回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 197,074,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 309,924,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 114,151,000
60回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 199,750,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,830,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,528,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 99,593,000
75回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 197,648,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 207,414,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,564,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 111,664,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4回 東京地下鉄社債
120,000,000 131,736,000
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 96,261,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 398,360,000
30回 光通信社債 200,000,000 202,412,000
527回 中部電力社債 100,000,000 102,899,000
532回 中部電力社債 200,000,000 197,926,000
497回 関西電力社債 100,000,000 102,844,000
508回 関西電力社債 300,000,000 302,949,000
530回 関西電力社債
400,000,000 400,136,000
531回 関西電力社債 200,000,000 197,718,000
541回 関西電力社債 300,000,000 298,035,000
377回 中国電力社債 400,000,000 406,600,000
396回 中国電力社債 200,000,000 202,996,000
425回 中国電力社債 100,000,000 99,915,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 101,259,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 103,750,000
311回 北陸電力社債
100,000,000 103,204,000
471回 東北電力社債 400,000,000 408,088,000
488回 東北電力社債 100,000,000 100,259,000
521回 東北電力社債 400,000,000 402,424,000
525回 東北電力社債 200,000,000 199,286,000
253回 四国電力社債 200,000,000 202,552,000
424回 九州電力社債 200,000,000 204,110,000
426回 九州電力社債 400,000,000 407,804,000
428回 九州電力社債
100,000,000 101,997,000
463回 九州電力社債 100,000,000 101,881,000
466回 九州電力社債 100,000,000 100,743,000
491回 九州電力社債 300,000,000 297,720,000
492回 九州電力社債 100,000,000 98,552,000
493回 九州電力社債 200,000,000 198,958,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 266,452,290
340回 北海道電力社債 300,000,000 302,868,000
350回 北海道電力社債
200,000,000 202,318,000
13回 電源開発社債 200,000,000 212,812,000
38回 電源開発社債 300,000,000 304,965,000
54回 電源開発社債 100,000,000 100,374,000
75回 電源開発社債 200,000,000 198,742,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 303,834,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 201,228,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 97,967,000
55回 東京瓦斯社債
100,000,000 94,431,000
27回 NTTデータ社債 200,000,000 202,250,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,019,000
社債
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 201,432,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 204,824,000
社債
社債券 合計 27,581,000,000 27,900,914,290
合計 478,262,294,497
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,449,665,015
株式 459,100,440,990
未収配当金 631,194,952
前払金 4,100,000
148,200,000
差入委託証拠金
流動資産合計 464,333,600,957
資産合計 464,333,600,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,113,510
未払金 5,608,380
1,406,007,000
未払解約金
流動負債合計 1,424,728,890
負債合計 1,424,728,890
純資産の部
元本等
元本 140,692,906,135
剰余金
322,215,965,932
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 462,908,872,067
純資産合計 462,908,872,067
負債純資産合計 464,333,600,957
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 104,131,508,084円
本額
同期中追加設定元本額 160,663,429,881円
同期中一部解約元本額 124,102,031,830円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,720,918,084円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 7,107,572,120円
One DC 国内株式インデックスファンド 20,005,969,021円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 5,146,452,405円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,115,548円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 21,808,037円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 59,570,751円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 27,365,048円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 21,325,859円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 16,150,865円
たわらノーロード TOPIX 1,218,485,732円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,002,164,704円
たわらノーロード バランス(堅実型) 38,225,826円
たわらノーロード バランス(標準型) 246,189,049円
383,429,619円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 2,712,349円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 164,697,653円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 411,879,269円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 274,904,152円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 399,107,063円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 661,037円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,804,729円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 36,119,991円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,859,208円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 18,742,643円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,692,005,513円
Oneグローバルバランス 4,560,030円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,029,942,374円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,438,520,518円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,733,712,875円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 333,218,585円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,107,985,798円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,112,221,436円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 30,317,366円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,055,563,450円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 18,425,550円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 300,531,320円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 299,695,939円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 543,780,050円
投資のソムリエ 25,720,898,298円
クルーズコントロール 486,444,549円
投資のソムリエ<DC年金> 1,541,714,244円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 317,582,855円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 508,910,757円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 3,605,093円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 15,073,508円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 881,862,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 6,188,220,082円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 38,532,332円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 18,856,335円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 7,090,378円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 137,155,511円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 333,059,142円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,076,260,441円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 279,108,977円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 39,615,477円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 16,465,496円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,065,155円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 92,090,384円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 630,801円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 34,691,586円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 35,472,411円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 49,670,055円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 21,616,254円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 34,089,777円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 123,615,360円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 41,677,610円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 134,960,368円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
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マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 68,984,011円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 47,924,787円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 34,184,939円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 49,987,822円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 70,694,127円
1-12(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 674,849,257円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,852,079円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 160,289,564円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 58,237,800円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 14,290,490円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 57,866,300円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 100,747,359円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,902,785円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 27,541,054円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 6,453,875円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,316,463円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,745,090円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 34,087,134円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 551,489,581円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 627,529,740円
1,812,041,771円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 31,214,820円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 31,199,084円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 298,020,250円
投資家限定)
73,382,652円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,396,580円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 345,451,391円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 20,778,661円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 71,750,840円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 170,984,783円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 237,664,019円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 37,462,665円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 17,644,708円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
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DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 19,323,385円
コア資産形成ファンド 13,474,707円
MHAMトピックスファンド 678,003,991円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 66,196,092円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 2,760,118,084円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,062,490,621円
計 140,692,906,135円
2. 受益権の総数 140,692,906,135口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法
2. (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
6,876,117,879
合計 6,876,117,879
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月9日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 2,928,810,000 - 2,915,745,000 △13,065,000
合計 2,928,810,000 - 2,915,745,000 △13,065,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 3.2902円
(1万口当たり純資産額) (32,902円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年1月11日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 8,200 3,085.00 25,297,000
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日本水産
229,600 547.00 125,591,200
マルハニチロ 36,000 2,425.00 87,300,000
ホウスイ 700 845.00 591,500
雪国まいたけ 16,900 1,239.00 20,939,100
カネコ種苗 5,600 1,455.00 8,148,000
サカタのタネ 27,500 3,220.00 88,550,000
ホクト 19,500 1,919.00 37,420,500
ホクリヨウ 3,800 708.00 2,690,400
ヒノキヤグループ
5,100 2,042.00 10,414,200
ショーボンドホールディングス 32,800 4,990.00 163,672,000
ミライト・ホールディングス 73,900 1,893.00 139,892,700
タマホーム 13,900 2,240.00 31,136,000
サンヨーホームズ 2,800 735.00 2,058,000
日本アクア 9,300 627.00 5,831,100
ファーストコーポレーション 7,300 700.00 5,110,000
ベステラ 4,600 1,336.00 6,145,600
Robot Home 38,200 229.00 8,747,800
キャンディル 4,300 505.00 2,171,500
住石ホールディングス 40,300 146.00 5,883,800
日鉄鉱業 5,300 6,630.00 35,139,000
三井松島ホールディングス 9,500 1,748.00 16,606,000
INPEX 920,800 1,019.00 938,295,200
石油資源開発 27,000 2,641.00 71,307,000
K&Oエナジーグループ 11,300 1,456.00 16,452,800
ダイセキ環境ソリューション 4,400 1,339.00 5,891,600
第一カッター興業 5,900 1,367.00 8,065,300
明豊ファシリティワークス 7,500 807.00 6,052,500
安藤・間 114,000 878.00 100,092,000
東急建設 67,200 688.00 46,233,600
コムシスホールディングス 73,900 2,617.00 193,396,300
ビーアールホールディングス 31,100 352.00 10,947,200
高松コンストラクショングループ 14,400 1,970.00 28,368,000
東建コーポレーション 7,100 9,290.00 65,959,000
ソネック 2,500 1,016.00 2,540,000
ヤマウラ 11,700 965.00 11,290,500
オリエンタル白石 77,900 235.00 18,306,500
大成建設 153,100 3,480.00 532,788,000
大林組 529,900 902.00 477,969,800
清水建設 496,400 729.00 361,875,600
飛島建設 14,100 1,032.00 14,551,200
長谷工コーポレーション 157,800 1,439.00 227,074,200
松井建設 21,100 727.00 15,339,700
錢高組 2,000 3,995.00 7,990,000
鹿島建設 388,400 1,352.00 525,116,800
不動テトラ 11,200 1,672.00 18,726,400
大末建設 5,700 1,344.00 7,660,800
鉄建建設 11,700 1,829.00 21,399,300
西松建設 32,200 3,700.00 119,140,000
三井住友建設 119,300 434.00 51,776,200
大豊建設 7,700 3,870.00 29,799,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
佐田建設
11,600 467.00 5,417,200
ナカノフドー建設 12,400 341.00 4,228,400
奥村組 31,100 3,265.00 101,541,500
東鉄工業 24,600 2,477.00 60,934,200
イチケン 3,900 1,849.00 7,211,100
富士ピー・エス 6,700 478.00 3,202,600
淺沼組 6,000 5,540.00 33,240,000
戸田建設 220,000 724.00 159,280,000
熊谷組
27,000 2,909.00 78,543,000
北野建設 3,300 2,093.00 6,906,900
植木組 4,700 1,389.00 6,528,300
矢作建設工業 23,600 745.00 17,582,000
ピーエス三菱 17,600 608.00 10,700,800
日本ハウスホールディングス 36,400 469.00 17,071,600
大東建託 54,200 13,060.00 707,852,000
新日本建設 22,800 792.00 18,057,600
東亜道路工業
2,900 4,845.00 14,050,500
日本道路 5,200 8,250.00 42,900,000
東亜建設工業 13,100 2,389.00 31,295,900
日本国土開発 52,200 551.00 28,762,200
若築建設 8,800 1,770.00 15,576,000
東洋建設 59,400 569.00 33,798,600
五洋建設 210,000 643.00 135,030,000
世紀東急工業 25,700 804.00 20,662,800
福田組 5,700 4,250.00 24,225,000
日本ドライケミカル 4,300 1,932.00 8,307,600
住友林業 135,600 2,185.00 296,286,000
日本基礎技術 14,600 588.00 8,584,800
巴コーポレーション 23,800 506.00 12,042,800
大和ハウス工業 489,400 3,345.00 1,637,043,000
ライト工業 33,300 1,898.00 63,203,400
積水ハウス 574,900 2,459.50 1,413,966,550
日特建設 11,200 657.00 7,358,400
北陸電気工事 11,280 846.00 9,542,880
ユアテック 30,400 664.00 20,185,600
日本リーテック 11,000 1,487.00 16,357,000
四電工 6,000 1,692.00 10,152,000
中電工 24,500 2,106.00 51,597,000
関電工 86,500 873.00 75,514,500
きんでん 118,600 1,718.00 203,754,800
東京エネシス 17,800 975.00 17,355,000
トーエネック 5,400 3,335.00 18,009,000
住友電設 13,100 2,112.00 27,667,200
日本電設工業 29,100 1,567.00 45,599,700
エクシオグループ 80,200 2,420.00 194,084,000
新日本空調 14,000 2,154.00 30,156,000
日本工営 9,500 3,145.00 29,877,500
九電工 40,900 3,460.00 141,514,000
三機工業 34,600 1,427.00 49,374,200
日揮ホールディングス 163,200 1,041.00 169,891,200
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中外炉工業
5,400 1,629.00 8,796,600
ヤマト 15,800 735.00 11,613,000
太平電業 11,900 2,835.00 33,736,500
高砂熱学工業 47,900 1,908.00 91,393,200
三晃金属工業 2,000 2,401.00 4,802,000
NECネッツエスアイ 54,900 1,742.00 95,635,800
朝日工業社 3,700 3,125.00 11,562,500
明星工業 34,300 740.00 25,382,000
大氣社
25,900 3,070.00 79,513,000
ダイダン 11,800 2,228.00 26,290,400
日比谷総合設備 17,100 1,932.00 33,037,200
ニップン 50,000 1,642.00 82,100,000
日清製粉グループ本社 191,900 1,617.00 310,302,300
日東富士製粉 1,800 3,730.00 6,714,000
昭和産業 16,300 2,684.00 43,749,200
鳥越製粉 15,600 658.00 10,264,800
中部飼料
19,200 1,009.00 19,372,800
フィード・ワン 23,200 701.00 16,263,200
東洋精糖 2,100 1,012.00 2,125,200
日本甜菜製糖 9,300 1,699.00 15,800,700
DM三井製糖ホールディングス 15,600 1,947.00 30,373,200
塩水港精糖 22,800 214.00 4,879,200
日新製糖 8,700 1,709.00 14,868,300
LIFULL 49,400 238.00 11,757,200
ミクシィ 36,900 2,048.00 75,571,200
ジェイエイシーリクルートメント 13,100 2,027.00 26,553,700
日本M&Aセンターホールディングス 265,000 2,512.00 665,680,000
メンバーズ 4,800 2,313.00 11,102,400
中広 1,400 372.00 520,800
UTグループ 23,300 3,925.00 91,452,500
アイティメディア 7,600 1,696.00 12,889,600
E・Jホールディングス 8,500 1,202.00 10,217,000
夢真ビーネックスグループ 43,000 1,722.00 74,046,000
コシダカホールディングス 43,000 624.00 26,832,000
アルトナー 4,100 889.00 3,644,900
パソナグループ 17,500 2,977.00 52,097,500
CDS 2,800 1,559.00 4,365,200
リンクアンドモチベーション 35,600 498.00 17,728,800
エス・エム・エス 54,900 3,720.00 204,228,000
サニーサイドアップグループ 5,900 721.00 4,253,900
パーソルホールディングス 161,500 3,030.00 489,345,000
リニカル 9,300 702.00 6,528,600
クックパッド 50,700 269.00 13,638,300
エスクリ 7,000 388.00 2,716,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 7,600 594.00 4,514,400
森永製菓 39,900 3,745.00 149,425,500
中村屋 2,900 3,600.00 10,440,000
江崎グリコ 46,800 3,725.00 174,330,000
名糖産業 7,800 1,654.00 12,901,200
井村屋グループ 9,800 2,322.00 22,755,600
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不二家
9,700 2,286.00 22,174,200
山崎製パン 127,300 1,548.00 197,060,400
第一屋製パン 3,900 543.00 2,117,700
モロゾフ 2,100 5,710.00 11,991,000
亀田製菓 9,800 4,215.00 41,307,000
寿スピリッツ 16,400 4,920.00 80,688,000
カルビー 77,300 2,728.00 210,874,400
森永乳業 31,400 5,470.00 171,758,000
六甲バター
12,600 1,547.00 19,492,200
ヤクルト本社 125,700 5,920.00 744,144,000
明治ホールディングス 112,200 7,110.00 797,742,000
雪印メグミルク 40,900 2,043.00 83,558,700
プリマハム 21,300 2,494.00 53,122,200
日本ハム 64,900 4,260.00 276,474,000
林兼産業 4,300 515.00 2,214,500
丸大食品 16,900 1,550.00 26,195,000
S Foods 15,300 3,435.00 52,555,500
柿安本店 6,000 2,775.00 16,650,000
伊藤ハム米久ホールディングス 109,900 662.00 72,753,800
学情 6,400 1,008.00 6,451,200
スタジオアリス 7,200 2,044.00 14,716,800
クロスキャット 4,400 1,583.00 6,965,200
シミックホールディングス 9,100 1,488.00 13,540,800
エプコ 3,700 773.00 2,860,100
システナ 236,500 385.00 91,052,500
NJS 3,300 1,912.00 6,309,600
デジタルアーツ 9,000 7,480.00 67,320,000
日鉄ソリューションズ 24,000 3,445.00 82,680,000
綜合警備保障 64,200 4,325.00 277,665,000
キューブシステム 8,500 991.00 8,423,500
いちご 185,800 283.00 52,581,400
WOW WORLD 2,400 1,496.00 3,590,400
日本駐車場開発 181,600 137.00 24,879,200
コア 7,200 1,560.00 11,232,000
カカクコム 118,600 2,784.00 330,182,400
アイロムグループ 5,700 1,595.00 9,091,500
セントケア・ホールディング 10,500 746.00 7,833,000
サイネックス 2,800 605.00 1,694,000
ルネサンス 11,200 1,049.00 11,748,800
ディップ 28,400 3,695.00 104,938,000
SBSホールディングス 12,600 3,495.00 44,037,000
デジタルホールディングス 11,000 1,273.00 14,003,000
新日本科学 19,700 1,342.00 26,437,400
キャリアデザインセンター 4,100 950.00 3,895,000
ベネフィット・ワン 58,800 3,910.00 229,908,000
エムスリー 285,000 5,103.00 1,454,355,000
ツカダ・グローバルホールディング 9,700 270.00 2,619,000
ブラス 2,400 703.00 1,687,200
アウトソーシング 92,500 1,505.00 139,212,500
ウェルネット 16,400 447.00 7,330,800
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ワールドホールディングス
6,400 2,401.00 15,366,400
ディー・エヌ・エー 61,500 1,742.00 107,133,000
博報堂DYホールディングス 224,900 1,918.00 431,358,200
ぐるなび 26,300 395.00 10,388,500
タカミヤ 20,100 427.00 8,582,700
ジャパンベストレスキューシステム 10,800 862.00 9,309,600
ファンコミュニケーションズ 40,300 386.00 15,555,800
ライク 4,300 1,719.00 7,391,700
ビジネス・ブレークスルー
6,300 400.00 2,520,000
エスプール 45,600 1,031.00 47,013,600
WDBホールディングス 7,500 2,836.00 21,270,000
手間いらず 2,100 4,555.00 9,565,500
ティア 10,000 442.00 4,420,000
CDG 1,600 1,384.00 2,214,400
アドウェイズ 24,000 806.00 19,344,000
バリューコマース 12,800 4,000.00 51,200,000
インフォマート
176,900 841.00 148,772,900
サッポロホールディングス 57,900 2,239.00 129,638,100
アサヒグループホールディングス 399,200 4,587.00 1,831,130,400
キリンホールディングス 623,600 1,865.50 1,163,325,800
宝ホールディングス 115,400 1,208.00 139,403,200
オエノンホールディングス 49,400 337.00 16,647,800
養命酒製造 5,900 1,760.00 10,384,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
119,100 1,348.00 160,546,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 113,500 4,265.00 484,077,500
ダイドーグループホールディングス 8,800 4,865.00 42,812,000
伊藤園 51,600 6,240.00 321,984,000
キーコーヒー 16,900 2,033.00 34,357,700
ユニカフェ 5,700 964.00 5,494,800
ジャパンフーズ 2,000 1,202.00 2,404,000
日清オイリオグループ 21,400 2,923.00 62,552,200
不二製油グループ本社 36,800 2,358.00 86,774,400
かどや製油 1,200 3,930.00 4,716,000
J-オイルミルズ 16,200 1,696.00 27,475,200
ローソン 36,900 5,020.00 185,238,000
サンエー 12,600 4,040.00 50,904,000
カワチ薬品 12,900 2,201.00 28,392,900
エービーシー・マート 26,000 4,920.00 127,920,000
ハードオフコーポレーション 7,900 732.00 5,782,800
高千穂交易 6,700 1,523.00 10,204,100
アスクル 26,900 1,540.00 41,426,000
ゲオホールディングス 22,300 1,204.00 26,849,200
アダストリア 17,800 1,624.00 28,907,200
ジーフット 11,400 343.00 3,910,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,500 370.00 925,000
オルバヘルスケアホールディングス 2,000 1,462.00 2,924,000
伊藤忠食品 3,400 4,930.00 16,762,000
くら寿司 17,300 3,755.00 64,961,500
キャンドゥ 7,900 2,250.00 17,775,000
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エレマテック
13,400 1,082.00 14,498,800
アイケイ 4,600 406.00 1,867,600
パルグループホールディングス 14,500 1,601.00 23,214,500
JALUX 4,700 2,550.00 11,985,000
エディオン 76,200 1,038.00 79,095,600
あらた 13,300 4,335.00 57,655,500
サーラコーポレーション 33,900 618.00 20,950,200
ワッツ 8,200 710.00 5,822,000
トーメンデバイス
2,600 6,920.00 17,992,000
ハローズ 7,600 2,869.00 21,804,400
JPホールディングス 41,000 240.00 9,840,000
フジオフードグループ本社 14,100 1,291.00 18,203,100
あみやき亭 3,800 2,965.00 11,267,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 6,050.00 29,040,000
ひらまつ 35,300 178.00 6,283,400
フィールズ 14,500 512.00 7,424,000
双日
183,800 1,773.00 325,877,400
アルフレッサ ホールディングス 184,900 1,599.00 295,655,100
大黒天物産 5,400 5,210.00 28,134,000
ハニーズホールディングス 13,200 1,000.00 13,200,000
ファーマライズホールディングス 4,600 726.00 3,339,600
キッコーマン 122,200 9,090.00 1,110,798,000
味の素 374,600 3,517.00 1,317,468,200
ブルドックソース 7,200 2,022.00 14,558,400
キユーピー 89,200 2,491.00 222,197,200
ハウス食品グループ本社 63,500 2,915.00 185,102,500
カゴメ 64,400 3,025.00 194,810,000
焼津水産化学工業 5,900 904.00 5,333,600
アリアケジャパン 15,500 6,070.00 94,085,000
ピエトロ 1,400 1,761.00 2,465,400
エバラ食品工業 2,800 2,716.00 7,604,800
やまみ 2,000 1,875.00 3,750,000
ニチレイ 77,400 2,641.00 204,413,400
横浜冷凍 47,500 849.00 40,327,500
東洋水産 81,600 4,865.00 396,984,000
イートアンドホールディングス 6,600 2,247.00 14,830,200
大冷 2,200 1,919.00 4,221,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,000 563.00 5,067,000
日清食品ホールディングス 66,500 8,270.00 549,955,000
永谷園ホールディングス 7,800 1,941.00 15,139,800
一正蒲鉾 7,000 798.00 5,586,000
フジッコ 15,800 1,925.00 30,415,000
ロック・フィールド 18,400 1,527.00 28,096,800
日本たばこ産業 909,900 2,365.50 2,152,368,450
ケンコーマヨネーズ 9,700 1,362.00 13,211,400
わらべや日洋ホールディングス 11,000 2,017.00 22,187,000
なとり 9,300 2,010.00 18,693,000
イフジ産業 2,800 890.00 2,492,000
ピックルスコーポレーション 8,200 1,650.00 13,530,000
ファーマフーズ 16,000 1,882.00 30,112,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北の達人コーポレーション
59,100 305.00 18,025,500
ユーグレナ 86,200 688.00 59,305,600
紀文食品 9,900 972.00 9,622,800
スター・マイカ・ホールディングス 9,100 1,285.00 11,693,500
SREホールディングス 4,000 5,440.00 21,760,000
ADワークスグループ 34,400 144.00 4,953,600
片倉工業 15,800 2,299.00 36,324,200
グンゼ 11,000 4,025.00 44,275,000
ヒューリック
397,900 1,079.00 429,334,100
神栄 2,200 972.00 2,138,400
ラサ商事 9,400 962.00 9,042,800
アルペン 12,800 2,166.00 27,724,800
ハブ 5,500 599.00 3,294,500
ラクーンホールディングス 11,800 1,376.00 16,236,800
クオールホールディングス 20,300 1,377.00 27,953,100
アルコニックス 17,700 1,373.00 24,302,100
神戸物産
129,300 3,930.00 508,149,000
ソリトンシステムズ 8,300 1,316.00 10,922,800
ジンズホールディングス 11,300 6,980.00 78,874,000
ビックカメラ 98,500 954.00 93,969,000
DCMホールディングス 102,600 1,090.00 111,834,000
ペッパーフードサービス 22,600 322.00 7,277,200
ハイパー 2,500 500.00 1,250,000
MonotaRO 210,500 2,082.00 438,261,000
東京一番フーズ 4,500 606.00 2,727,000
DDホールディングス 8,800 520.00 4,576,000
あい ホールディングス 23,700 1,949.00 46,191,300
ディーブイエックス 5,500 1,066.00 5,863,000
きちりホールディングス 4,700 386.00 1,814,200
アークランドサービスホールディング
12,300 2,201.00 27,072,300
ス
J.フロント リテイリング 198,700 1,054.00 209,429,800
ドトール・日レスホールディングス 28,700 1,587.00 45,546,900
マツキヨココカラ&カンパニー 102,400 4,085.00 418,304,000
ブロンコビリー 9,500 2,419.00 22,980,500
ZOZO 114,600 3,340.00 382,764,000
トレジャー・ファクトリー 4,900 879.00 4,307,100
物語コーポレーション 9,000 6,190.00 55,710,000
三越伊勢丹ホールディングス 291,200 856.00 249,267,200
東洋紡 65,300 1,345.00 87,828,500
ユニチカ 45,000 312.00 14,040,000
富士紡ホールディングス 7,300 4,090.00 29,857,000
日清紡ホールディングス 103,200 926.00 95,563,200
倉敷紡績 14,100 1,929.00 27,198,900
ダイワボウホールディングス 80,900 1,768.00 143,031,200
シキボウ 9,000 929.00 8,361,000
日東紡績 25,200 2,913.00 73,407,600
トヨタ紡織 69,000 2,401.00 165,669,000
マクニカ・富士エレホールディングス 39,600 2,633.00 104,266,800
Hamee 4,300 1,179.00 5,069,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーケットエンタープライズ
1,200 698.00 837,600
ラクト・ジャパン 5,700 2,398.00 13,668,600
ウエルシアホールディングス 88,000 3,315.00 291,720,000
クリエイトSDホールディングス 24,500 3,140.00 76,930,000
グリムス 7,500 2,226.00 16,695,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
29,000 807.00 23,403,000
グス
八洲電機 12,600 979.00 12,335,400
メディアスホールディングス 9,700 933.00 9,050,100
レスターホールディングス 15,800 1,941.00 30,667,800
ジューテックホールディングス 4,100 1,104.00 4,526,400
丸善CHIホールディングス 21,600 360.00 7,776,000
大光 7,700 681.00 5,243,700
OCHIホールディングス 4,100 1,302.00 5,338,200
TOKAIホールディングス 80,900 873.00 70,625,700
黒谷 4,500 671.00 3,019,500
ミサワ 3,400 720.00 2,448,000
ティーライフ 2,200 1,438.00 3,163,600
Cominix 2,100 731.00 1,535,100
エー・ピーホールディングス 2,400 441.00 1,058,400
三洋貿易 16,800 1,000.00 16,800,000
チムニー 5,200 1,137.00 5,912,400
シュッピン 13,800 1,025.00 14,145,000
ビューティガレージ 2,800 2,739.00 7,669,200
オイシックス・ラ・大地 23,900 2,869.00 68,569,100
ウイン・パートナーズ 12,400 973.00 12,065,200
ネクステージ 33,600 2,870.00 96,432,000
ジョイフル本田 48,700 1,513.00 73,683,100
鳥貴族ホールディングス 6,100 1,715.00 10,461,500
ホットランド 12,600 1,268.00 15,976,800
すかいらーくホールディングス 214,900 1,494.00 321,060,600
SFPホールディングス 8,200 1,385.00 11,357,000
綿半ホールディングス 12,600 1,264.00 15,926,400
日本毛織 49,900 919.00 45,858,100
ダイトウボウ 27,300 102.00 2,784,600
トーア紡コーポレーション 4,900 415.00 2,033,500
ダイドーリミテッド 23,600 138.00 3,256,800
ヨシックスホールディングス 3,300 1,882.00 6,210,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
48,600 1,035.00 50,301,000
ホールディングス
三栄建築設計 6,700 1,707.00 11,436,900
野村不動産ホールディングス 86,200 2,661.00 229,378,200
三重交通グループホールディングス 34,300 477.00 16,361,100
サムティ 26,800 2,111.00 56,574,800
ディア・ライフ 21,600 526.00 11,361,600
コーセーアールイー 5,200 732.00 3,806,400
地主 10,600 1,720.00 18,232,000
プレサンスコーポレーション 21,700 2,093.00 45,418,100
フィル・カンパニー 3,100 2,199.00 6,816,900
THEグローバル社 10,500 181.00 1,900,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハウスコム
1,400 1,252.00 1,752,800
日本管理センター 8,000 983.00 7,864,000
サンセイランディック 5,300 807.00 4,277,100
エストラスト 1,600 624.00 998,400
フージャースホールディングス 21,500 681.00 14,641,500
オープンハウスグループ 52,900 5,930.00 313,697,000
東急不動産ホールディングス 490,700 649.00 318,464,300
飯田グループホールディングス 139,100 2,735.00 380,438,500
イーグランド
2,800 1,475.00 4,130,000
ムゲンエステート 10,800 480.00 5,184,000
帝国繊維 18,700 2,101.00 39,288,700
日本コークス工業 142,300 136.00 19,352,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,700 1,106.00 9,622,200
ミタチ産業 4,600 1,029.00 4,733,400
BEENOS 8,500 2,267.00 19,269,500
あさひ 13,700 1,398.00 19,152,600
日本調剤
10,100 1,355.00 13,685,500
コスモス薬品 16,800 15,730.00 264,264,000
シップヘルスケアホールディングス 53,400 2,622.00 140,014,800
トーエル 7,700 857.00 6,598,900
ソフトクリエイトホールディングス 7,200 3,990.00 28,728,000
セブン&アイ・ホールディングス 651,400 5,019.00 3,269,376,600
クリエイト・レストランツ・ホール
88,600 717.00 63,526,200
ディングス
明治電機工業 5,400 1,270.00 6,858,000
ツルハホールディングス 36,300 10,680.00 387,684,000
デリカフーズホールディングス 6,800 595.00 4,046,000
スターティアホールディングス 3,800 858.00 3,260,400
サンマルクホールディングス 13,200 1,478.00 19,509,600
フェリシモ 3,800 1,282.00 4,871,600
トリドールホールディングス 41,300 2,374.00 98,046,200
帝人 155,600 1,457.00 226,709,200
東レ 1,198,600 718.70 861,433,820
クラレ 241,900 1,039.00 251,334,100
旭化成 1,097,000 1,123.00 1,231,931,000
TOKYO BASE 15,200 531.00 8,071,200
稲葉製作所 9,500 1,361.00 12,929,500
宮地エンジニアリンググループ 5,200 3,175.00 16,510,000
トーカロ 43,100 1,392.00 59,995,200
アルファ 5,500 1,124.00 6,182,000
SUMCO 257,300 2,288.00 588,702,400
川田テクノロジーズ 3,400 4,270.00 14,518,000
RS Technologies 5,400 6,300.00 34,020,000
ジェイテックコーポレーション 1,800 1,816.00 3,268,800
信和 10,500 832.00 8,736,000
ビーロット 11,300 502.00 5,672,600
ファーストブラザーズ 4,000 948.00 3,792,000
And Doホールディングス 8,200 870.00 7,134,000
シーアールイー 4,600 1,618.00 7,442,800
プロパティエージェント 2,000 1,689.00 3,378,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイアイスター不動産
7,500 8,140.00 61,050,000
アグレ都市デザイン 2,800 1,528.00 4,278,400
グッドコムアセット 7,200 1,107.00 7,970,400
ジェイ・エス・ビー 3,400 3,130.00 10,642,000
テンポイノベーション 4,700 878.00 4,126,600
グローバル・リンク・マネジメント 3,000 833.00 2,499,000
フェイスネットワーク 1,600 1,266.00 2,025,600
住江織物 3,800 1,573.00 5,977,400
日本フエルト
6,700 430.00 2,881,000
イチカワ 1,600 1,365.00 2,184,000
エコナックホールディングス 29,800 90.00 2,682,000
日東製網 2,000 1,448.00 2,896,000
芦森工業 2,800 925.00 2,590,000
アツギ 13,100 544.00 7,126,400
ウイルプラスホールディングス 2,800 981.00 2,746,800
JMホールディングス 11,200 1,615.00 18,088,000
コメダホールディングス
36,300 2,040.00 74,052,000
サツドラホールディングス 8,400 629.00 5,283,600
アレンザホールディングス 12,800 1,110.00 14,208,000
串カツ田中ホールディングス 4,400 1,995.00 8,778,000
バロックジャパンリミテッド 12,100 867.00 10,490,700
クスリのアオキホールディングス 16,500 6,820.00 112,530,000
ダイニック 4,300 713.00 3,065,900
共和レザー 10,600 661.00 7,006,600
ピーバンドットコム 2,600 514.00 1,336,400
力の源ホールディングス 8,800 570.00 5,016,000
FOOD & LIFE COMPA
97,300 4,095.00 398,443,500
NIES
アセンテック 5,600 867.00 4,855,200
セーレン 33,900 2,555.00 86,614,500
ソトー 7,000 801.00 5,607,000
東海染工 1,600 1,132.00 1,811,200
小松マテーレ 27,100 1,248.00 33,820,800
ワコールホールディングス 41,300 2,103.00 86,853,900
ホギメディカル 22,400 3,140.00 70,336,000
クラウディアホールディングス 2,800 268.00 750,400
TSIホールディングス 55,000 329.00 18,095,000
マツオカコーポレーション 5,300 1,226.00 6,497,800
ワールド 21,700 1,161.00 25,193,700
TIS 158,200 3,105.00 491,211,000
JNSホールディングス 7,600 442.00 3,359,200
グリー 101,800 852.00 86,733,600
GMOペパボ 1,700 2,384.00 4,052,800
コーエーテクモホールディングス 52,900 4,310.00 227,999,000
三菱総合研究所 7,100 3,845.00 27,299,500
ボルテージ 4,500 345.00 1,552,500
電算 1,200 2,274.00 2,728,800
AGS 8,200 843.00 6,912,600
ファインデックス 13,900 963.00 13,385,700
ブレインパッド 12,900 1,281.00 16,524,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLab 30,200 463.00 13,982,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
24,000 953.00 22,872,000
ルディングス
ネクソン 374,100 2,152.00 805,063,200
アイスタイル 50,200 243.00 12,198,600
エムアップホールディングス 18,800 836.00 15,716,800
エイチーム 11,300 792.00 8,949,600
エニグモ 17,800 722.00 12,851,600
テクノスジャパン 12,800 513.00 6,566,400
enish 10,100 390.00 3,939,000
コロプラ 54,400 645.00 35,088,000
オルトプラス 12,800 309.00 3,955,200
ブロードリーフ 82,200 390.00 32,058,000
クロス・マーケティンググループ 6,200 879.00 5,449,800
デジタルハーツホールディングス 7,600 1,919.00 14,584,400
システム情報 12,400 855.00 10,602,000
メディアドゥ 5,900 3,755.00 22,154,500
じげん 46,700 300.00 14,010,000
ブイキューブ 16,800 987.00 16,581,600
エンカレッジ・テクノロジ 3,800 582.00 2,211,600
サイバーリンクス 5,500 1,009.00 5,549,500
ディー・エル・イー 11,000 258.00 2,838,000
フィックスターズ 17,600 836.00 14,713,600
CARTA HOLDINGS 6,600 1,932.00 12,751,200
オプティム 11,400 1,144.00 13,041,600
セレス 6,100 2,189.00 13,352,900
SHIFT 8,500 18,250.00 155,125,000
特種東海製紙 10,200 4,055.00 41,361,000
ティーガイア 14,600 1,668.00 24,352,800
セック 2,500 2,294.00 5,735,000
テクマトリックス 27,900 1,593.00 44,444,700
プロシップ 5,600 1,445.00 8,092,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
45,000 2,450.00 110,250,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 32,200 12,180.00 392,196,000
ザッパラス 6,400 522.00 3,340,800
システムリサーチ 4,500 1,909.00 8,590,500
インターネットイニシアティブ 44,200 4,245.00 187,629,000
さくらインターネット 17,600 553.00 9,732,800
ヴィンクス 4,800 918.00 4,406,400
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,700 3,710.00 13,727,000
ングス
SRAホールディングス 8,200 2,814.00 23,074,800
システムインテグレータ 5,500 558.00 3,069,000
朝日ネット 15,300 616.00 9,424,800
eBASE 19,800 565.00 11,187,000
アバント 17,800 1,109.00 19,740,200
アドソル日進 5,900 1,719.00 10,142,100
ODKソリューションズ 3,400 647.00 2,199,800
フリービット 9,900 949.00 9,395,100
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コムチュア
18,600 2,997.00 55,744,200
サイバーコム 2,600 1,168.00 3,036,800
アステリア 11,900 940.00 11,186,000
アイル 9,200 1,364.00 12,548,800
王子ホールディングス 692,500 563.00 389,877,500
日本製紙 79,300 1,164.00 92,305,200
三菱製紙 24,500 318.00 7,791,000
北越コーポレーション 108,900 714.00 77,754,600
中越パルプ工業
6,400 956.00 6,118,400
巴川製紙所 5,200 849.00 4,414,800
大王製紙 80,000 1,858.00 148,640,000
阿波製紙 4,500 327.00 1,471,500
マークラインズ 8,400 2,700.00 22,680,000
メディカル・データ・ビジョン 20,900 1,167.00 24,390,300
gumi 22,900 619.00 14,175,100
ショーケース 3,800 456.00 1,732,800
モバイルファクトリー
3,700 823.00 3,045,100
テラスカイ 6,000 1,579.00 9,474,000
デジタル・インフォメーション・テク
7,300 1,275.00 9,307,500
ノロジー
PCIホールディングス 7,500 1,146.00 8,595,000
パイプドHD 3,100 2,214.00 6,863,400
アイビーシー 2,900 678.00 1,966,200
ネオジャパン 4,600 1,291.00 5,938,600
PR TIMES 3,600 2,741.00 9,867,600
ラクス 57,000 2,452.00 139,764,000
ランドコンピュータ 2,800 866.00 2,424,800
ダブルスタンダード 5,100 2,641.00 13,469,100
オープンドア 9,800 1,632.00 15,993,600
マイネット 5,900 530.00 3,127,000
アカツキ 7,300 2,770.00 20,221,000
ベネフィットジャパン 1,200 2,188.00 2,625,600
Ubicomホールディングス 4,400 2,278.00 10,023,200
カナミックネットワーク 17,700 445.00 7,876,500
ノムラシステムコーポレーション 8,700 261.00 2,270,700
レンゴー 156,700 891.00 139,619,700
トーモク 10,300 1,751.00 18,035,300
ザ・パック 12,600 2,627.00 33,100,200
チェンジ 30,400 1,578.00 47,971,200
シンクロ・フード 8,500 316.00 2,686,000
オークネット 8,800 1,553.00 13,666,400
キャピタル・アセット・プランニング 3,300 770.00 2,541,000
セグエグループ 4,300 741.00 3,186,300
エイトレッド 2,400 2,221.00 5,330,400
マクロミル 33,800 1,054.00 35,625,200
ビーグリー 3,800 1,348.00 5,122,400
オロ 5,300 2,550.00 13,515,000
ユーザーローカル 5,100 1,660.00 8,466,000
テモナ 3,700 446.00 1,650,200
ニーズウェル 3,800 577.00 2,192,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネーフォワード
25,200 5,520.00 139,104,000
サインポスト 5,300 983.00 5,209,900
昭和電工 143,500 2,582.00 370,517,000
住友化学 1,216,100 570.00 693,177,000
住友精化 7,300 3,205.00 23,396,500
日産化学 90,100 6,500.00 585,650,000
ラサ工業 5,700 1,639.00 9,342,300
クレハ 13,100 8,710.00 114,101,000
多木化学
6,400 5,620.00 35,968,000
テイカ 12,300 1,276.00 15,694,800
石原産業 27,300 1,171.00 31,968,300
片倉コープアグリ 2,800 1,112.00 3,113,600
日本曹達 21,100 3,305.00 69,735,500
東ソー 238,800 1,780.00 425,064,000
トクヤマ 52,800 1,828.00 96,518,400
セントラル硝子 27,000 2,127.00 57,429,000
東亞合成
94,000 1,177.00 110,638,000
大阪ソーダ 15,500 3,005.00 46,577,500
関東電化工業 36,300 1,117.00 40,547,100
デンカ 60,300 3,915.00 236,074,500
イビデン 88,700 6,450.00 572,115,000
信越化学工業 284,300 19,385.00 5,511,155,500
日本カーバイド工業 6,000 1,309.00 7,854,000
電算システムホールディングス 6,800 2,567.00 17,455,600
堺化学工業 11,400 2,304.00 26,265,600
第一稀元素化学工業 15,400 1,201.00 18,495,400
エア・ウォーター 156,600 1,795.00 281,097,000
日本酸素ホールディングス 159,200 2,508.00 399,273,600
日本化学工業 5,200 2,760.00 14,352,000
東邦アセチレン 2,900 1,260.00 3,654,000
日本パーカライジング 83,400 1,097.00 91,489,800
高圧ガス工業 26,500 782.00 20,723,000
チタン工業 2,000 1,706.00 3,412,000
四国化成工業 21,800 1,392.00 30,345,600
戸田工業 3,600 3,840.00 13,824,000
ステラ ケミファ 8,200 2,633.00 21,590,600
保土谷化学工業 5,300 5,960.00 31,588,000
日本触媒 27,800 5,370.00 149,286,000
大日精化工業 13,700 2,296.00 31,455,200
カネカ 42,800 3,850.00 164,780,000
協和キリン 198,500 3,090.00 613,365,000
三菱瓦斯化学 153,800 2,020.00 310,676,000
三井化学 150,300 3,290.00 494,487,000
JSR 154,400 4,130.00 637,672,000
東京応化工業 28,400 6,430.00 182,612,000
大阪有機化学工業 14,000 3,335.00 46,690,000
三菱ケミカルホールディングス 1,106,800 877.50 971,217,000
KHネオケム 27,200 3,125.00 85,000,000
ダイセル 238,200 833.00 198,420,600
住友ベークライト 26,100 5,850.00 152,685,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
積水化学工業
346,400 1,957.00 677,904,800
日本ゼオン 149,200 1,390.00 207,388,000
アイカ工業 46,100 3,325.00 153,282,500
宇部興産 77,900 2,087.00 162,577,300
積水樹脂 25,100 2,090.00 52,459,000
タキロンシーアイ 36,100 552.00 19,927,200
旭有機材 9,300 1,737.00 16,154,100
ニチバン 9,900 1,781.00 17,631,900
リケンテクノス
40,600 498.00 20,218,800
大倉工業 8,600 2,084.00 17,922,400
積水化成品工業 22,500 478.00 10,755,000
群栄化学工業 3,900 3,745.00 14,605,500
タイガースポリマー 9,700 463.00 4,491,100
ミライアル 5,400 1,710.00 9,234,000
ダイキアクシス 6,400 753.00 4,819,200
ダイキョーニシカワ 35,200 617.00 21,718,400
竹本容器
6,100 800.00 4,880,000
森六ホールディングス 9,000 1,917.00 17,253,000
恵和 4,100 5,980.00 24,518,000
日本化薬 130,300 1,154.00 150,366,200
カーリットホールディングス 16,300 710.00 11,573,000
ソルクシーズ 14,000 431.00 6,034,000
CLホールディングス 3,400 1,332.00 4,528,800
プレステージ・インターナショナル 60,300 679.00 40,943,700
フェイス 4,500 673.00 3,028,500
プロトコーポレーション 17,600 1,336.00 23,513,600
ハイマックス 4,500 1,133.00 5,098,500
アミューズ 8,800 2,033.00 17,890,400
野村総合研究所 320,600 4,290.00 1,375,374,000
ドリームインキュベータ 4,400 1,475.00 6,490,000
サイバネットシステム 11,800 671.00 7,917,800
クイック 11,000 1,360.00 14,960,000
TAC 9,900 218.00 2,158,200
CEホールディングス 8,700 468.00 4,071,600
日本システム技術 3,300 2,277.00 7,514,100
電通グループ 166,400 3,995.00 664,768,000
インテージホールディングス 20,800 1,597.00 33,217,600
テイクアンドギヴ・ニーズ 7,600 952.00 7,235,200
東邦システムサイエンス 4,700 990.00 4,653,000
ぴあ 5,600 3,075.00 17,220,000
イオンファンタジー 6,200 1,858.00 11,519,600
ソースネクスト 70,900 164.00 11,627,600
シーティーエス 18,400 774.00 14,241,600
ネクシィーズグループ 5,700 683.00 3,893,100
インフォコム 18,200 2,149.00 39,111,800
メディカルシステムネットワーク 16,200 561.00 9,088,200
日本精化 13,300 2,373.00 31,560,900
扶桑化学工業 14,800 4,550.00 67,340,000
トリケミカル研究所 17,000 3,375.00 57,375,000
シンプレクス・ホールディングス 17,500 2,407.00 42,122,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEROZ 4,600 1,179.00 5,423,400
ラクスル 18,200 4,750.00 86,450,000
IPS 4,500 2,114.00 9,513,000
FIG 18,400 295.00 5,428,000
システムサポート 4,900 1,073.00 5,257,700
ADEKA 76,200 2,474.00 188,518,800
日油 56,500 5,460.00 308,490,000
ミヨシ油脂 7,000 1,178.00 8,246,000
新日本理化
27,100 258.00 6,991,800
ハリマ化成グループ 12,600 825.00 10,395,000
イーソル 10,000 681.00 6,810,000
アルテリア・ネットワークス 21,000 1,477.00 31,017,000
EDULAB 1,800 910.00 1,638,000
東海ソフト 2,600 998.00 2,594,800
ウイングアーク1st 9,400 1,990.00 18,706,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,800 2,044.00 7,767,200
ディングス
サーバーワークス 2,900 2,900.00 8,410,000
東名 1,700 1,058.00 1,798,600
ヴィッツ 1,400 1,417.00 1,983,800
トビラシステムズ 3,300 787.00 2,597,100
Sansan 59,000 1,968.00 116,112,000
Link-U 3,000 931.00 2,793,000
ギフティ 14,400 1,707.00 24,580,800
花王 373,900 5,872.00 2,195,540,800
第一工業製薬 6,200 3,175.00 19,685,000
石原ケミカル 8,500 1,346.00 11,441,000
日華化学 5,700 822.00 4,685,400
ニイタカ 3,400 2,175.00 7,395,000
三洋化成工業 9,900 5,310.00 52,569,000
ベース 2,900 4,075.00 11,817,500
JMDC 15,500 5,800.00 89,900,000
武田薬品工業 1,328,500 3,275.00 4,350,837,500
アステラス製薬 1,465,700 1,879.00 2,754,050,300
大日本住友製薬 104,500 1,355.00 141,597,500
塩野義製薬 212,500 7,577.00 1,610,112,500
わかもと製薬 20,100 308.00 6,190,800
日本新薬 44,200 7,780.00 343,876,000
中外製薬 528,900 3,769.00 1,993,424,100
科研製薬 26,500 4,205.00 111,432,500
エーザイ 202,400 6,548.00 1,325,315,200
理研ビタミン 17,700 1,665.00 29,470,500
ロート製薬 86,800 3,330.00 289,044,000
小野薬品工業 388,100 2,797.00 1,085,515,700
久光製薬 44,600 4,060.00 181,076,000
有機合成薬品工業 11,800 278.00 3,280,400
持田製薬 21,400 3,465.00 74,151,000
参天製薬 315,100 1,427.00 449,647,700
扶桑薬品工業 6,000 2,493.00 14,958,000
日本ケミファ 1,400 2,006.00 2,808,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツムラ
52,400 3,360.00 176,064,000
日医工 52,300 731.00 38,231,300
テルモ 478,300 4,520.00 2,161,916,000
H.U.グループホールディングス 42,200 2,952.00 124,574,400
キッセイ薬品工業 30,000 2,246.00 67,380,000
生化学工業 29,800 968.00 28,846,400
栄研化学 29,700 1,878.00 55,776,600
日水製薬 6,700 1,013.00 6,787,100
鳥居薬品
9,200 2,845.00 26,174,000
JCRファーマ 47,600 2,145.00 102,102,000
東和薬品 24,300 2,925.00 71,077,500
富士製薬工業 10,500 1,003.00 10,531,500
ゼリア新薬工業 30,900 1,937.00 59,853,300
第一三共 1,328,400 2,756.00 3,661,070,400
キョーリン製薬ホールディングス 33,900 1,808.00 61,291,200
大幸薬品 25,500 736.00 18,768,000
ダイト
10,800 2,904.00 31,363,200
大塚ホールディングス 351,300 4,235.00 1,487,755,500
大正製薬ホールディングス 40,200 5,500.00 221,100,000
ペプチドリーム 88,600 2,333.00 206,703,800
大日本塗料 20,300 817.00 16,585,100
日本ペイントホールディングス 622,200 1,100.00 684,420,000
関西ペイント 171,700 2,466.00 423,412,200
神東塗料 11,400 173.00 1,972,200
中国塗料 39,000 948.00 36,972,000
日本特殊塗料 12,400 887.00 10,998,800
藤倉化成 21,000 486.00 10,206,000
太陽ホールディングス 24,400 3,360.00 81,984,000
DIC 69,900 2,982.00 208,441,800
サカタインクス 33,000 994.00 32,802,000
東洋インキSCホールディングス 35,000 1,914.00 66,990,000
T&K TOKA 13,400 801.00 10,733,400
アルプス技研 14,400 1,835.00 26,424,000
サニックス 28,000 234.00 6,552,000
ダイオーズ 4,000 1,008.00 4,032,000
日本空調サービス 17,200 799.00 13,742,800
オリエンタルランド 190,900 18,500.00 3,531,650,000
フォーカスシステムズ 11,000 942.00 10,362,000
ダスキン 37,500 2,750.00 103,125,000
パーク24 89,400 1,551.00 138,659,400
明光ネットワークジャパン 19,000 567.00 10,773,000
ファルコホールディングス 7,700 2,098.00 16,154,600
クレスコ 12,200 1,886.00 23,009,200
フジ・メディア・ホールディングス 159,700 1,143.00 182,537,100
秀英予備校 4,100 415.00 1,701,500
田谷 2,100 539.00 1,131,900
ラウンドワン 45,000 1,273.00 57,285,000
リゾートトラスト 73,900 1,885.00 139,301,500
オービック 52,300 19,110.00 999,453,000
ジャストシステム 23,600 4,995.00 117,882,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TDCソフト
14,500 1,056.00 15,312,000
Zホールディングス 2,410,900 615.00 1,482,703,500
ビー・エム・エル 20,800 3,665.00 76,232,000
トレンドマイクロ 88,600 5,840.00 517,424,000
りらいあコミュニケーションズ 24,500 986.00 24,157,000
IDホールディングス 10,800 860.00 9,288,000
リソー教育 73,800 373.00 27,527,400
日本オラクル 33,600 8,390.00 281,904,000
早稲田アカデミー
9,200 1,044.00 9,604,800
アルファシステムズ 3,700 3,895.00 14,411,500
フューチャー 35,000 1,584.00 55,440,000
CAC Holdings 9,900 1,388.00 13,741,200
SBテクノロジー 7,200 2,383.00 17,157,600
トーセ 5,100 725.00 3,697,500
ユー・エス・エス 180,800 1,916.00 346,412,800
オービックビジネスコンサルタント 15,900 4,605.00 73,219,500
伊藤忠テクノソリューションズ
75,500 3,455.00 260,852,500
アイティフォー 20,000 800.00 16,000,000
東京個別指導学院 14,100 647.00 9,122,700
東計電算 2,000 5,050.00 10,100,000
サイバーエージェント 398,000 1,818.00 723,564,000
楽天グループ 829,500 1,148.00 952,266,000
エックスネット 2,800 974.00 2,727,200
クリーク・アンド・リバー社 8,500 1,793.00 15,240,500
モーニングスター 28,400 608.00 17,267,200
テー・オー・ダブリュー 28,500 296.00 8,436,000
大塚商会 89,600 5,220.00 467,712,000
サイボウズ 22,200 1,578.00 35,031,600
山田コンサルティンググループ 8,500 1,108.00 9,418,000
セントラルスポーツ 6,000 2,396.00 14,376,000
パラカ 4,500 1,583.00 7,123,500
電通国際情報サービス 23,900 3,440.00 82,216,000
ACCESS 18,800 671.00 12,614,800
デジタルガレージ 27,300 4,600.00 125,580,000
イーエムシステムズ 27,600 694.00 19,154,400
ウェザーニューズ 5,100 7,820.00 39,882,000
CIJ 11,200 844.00 9,452,800
ビジネスエンジニアリング 2,000 3,745.00 7,490,000
日本エンタープライズ 17,100 181.00 3,095,100
WOWOW 8,000 1,731.00 13,848,000
スカラ 14,600 642.00 9,373,200
インテリジェント ウェイブ 10,000 538.00 5,380,000
フルキャストホールディングス 13,800 2,082.00 28,731,600
エン・ジャパン 26,200 3,010.00 78,862,000
あすか製薬ホールディングス 19,300 1,001.00 19,319,300
サワイグループホールディングス 37,000 4,455.00 164,835,000
富士フイルムホールディングス 297,200 8,494.00 2,524,416,800
コニカミノルタ 369,000 532.00 196,308,000
資生堂 314,900 6,000.00 1,889,400,000
ライオン 204,100 1,534.00 313,089,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業
11,800 2,810.00 33,158,000
マンダム 35,500 1,381.00 49,025,500
ミルボン 20,900 5,520.00 115,368,000
ファンケル 68,500 3,075.00 210,637,500
コーセー 31,800 11,520.00 366,336,000
コタ 10,800 1,602.00 17,301,600
シーボン 1,600 1,717.00 2,747,200
ポーラ・オルビスホールディングス 72,200 1,794.00 129,526,800
ノエビアホールディングス
14,400 5,150.00 74,160,000
アジュバンホールディングス 4,000 1,129.00 4,516,000
新日本製薬 4,600 1,126.00 5,179,600
エステー 10,900 1,531.00 16,687,900
アグロ カネショウ 5,700 1,218.00 6,942,600
コニシ 27,700 1,685.00 46,674,500
長谷川香料 29,200 2,604.00 76,036,800
星光PMC 9,800 689.00 6,752,200
小林製薬
47,400 8,690.00 411,906,000
荒川化学工業 14,100 1,165.00 16,426,500
メック 12,600 3,565.00 44,919,000
日本高純度化学 4,700 2,540.00 11,938,000
タカラバイオ 44,200 2,614.00 115,538,800
JCU 19,100 5,210.00 99,511,000
新田ゼラチン 10,700 583.00 6,238,100
OATアグリオ 3,600 1,818.00 6,544,800
デクセリアルズ 43,900 3,695.00 162,210,500
アース製薬 13,900 6,100.00 84,790,000
北興化学工業 15,800 895.00 14,141,000
大成ラミック 5,300 2,751.00 14,580,300
クミアイ化学工業 63,000 781.00 49,203,000
日本農薬 30,300 502.00 15,210,600
富士興産 4,300 1,023.00 4,398,900
ニチレキ 21,600 1,367.00 29,527,200
ユシロ化学工業 9,000 1,113.00 10,017,000
ビーピー・カストロール 6,300 1,337.00 8,423,100
富士石油 45,200 261.00 11,797,200
MORESCO 5,900 1,165.00 6,873,500
出光興産 187,700 3,110.00 583,747,000
ENEOSホールディングス 2,542,000 449.80 1,143,391,600
コスモエネルギーホールディングス 48,900 2,314.00 113,154,600
テスホールディングス 9,700 1,713.00 16,616,100
インフロニア・ホールディングス 225,900 1,077.00 243,294,300
横浜ゴム 97,700 1,869.00 182,601,300
TOYO TIRE 89,000 1,819.00 161,891,000
ブリヂストン 487,000 5,092.00 2,479,804,000
住友ゴム工業 151,800 1,184.00 179,731,200
藤倉コンポジット 13,600 947.00 12,879,200
オカモト 10,100 4,065.00 41,056,500
アキレス 10,800 1,254.00 13,543,200
フコク 7,500 1,017.00 7,627,500
ニッタ 17,500 2,873.00 50,277,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クリエートメディック
4,900 969.00 4,748,100
住友理工 33,000 616.00 20,328,000
三ツ星ベルト 20,500 2,108.00 43,214,000
バンドー化学 27,500 894.00 24,585,000
AGC 155,300 5,300.00 823,090,000
日本板硝子 81,000 537.00 43,497,000
石塚硝子 2,800 2,111.00 5,910,800
有沢製作所 24,600 1,008.00 24,796,800
日本山村硝子
6,600 782.00 5,161,200
日本電気硝子 67,900 2,862.00 194,329,800
オハラ 6,700 1,171.00 7,845,700
住友大阪セメント 31,300 3,640.00 113,932,000
太平洋セメント 96,000 2,351.00 225,696,000
リソルホールディングス 1,800 4,245.00 7,641,000
日本ヒューム 17,600 712.00 12,531,200
日本コンクリート工業 33,400 280.00 9,352,000
三谷セキサン
7,800 6,610.00 51,558,000
アジアパイルホールディングス 26,700 447.00 11,934,900
東海カーボン 141,600 1,251.00 177,141,600
日本カーボン 8,700 4,205.00 36,583,500
東洋炭素 10,900 3,065.00 33,408,500
ノリタケカンパニーリミテド 9,400 4,860.00 45,684,000
TOTO 120,700 5,150.00 621,605,000
日本碍子 183,100 2,013.00 368,580,300
日本特殊陶業 128,600 2,038.00 262,086,800
ダントーホールディングス 10,900 221.00 2,408,900
MARUWA 5,900 16,020.00 94,518,000
品川リフラクトリーズ 3,900 4,110.00 16,029,000
黒崎播磨 3,000 4,685.00 14,055,000
ヨータイ 10,800 1,252.00 13,521,600
イソライト工業 7,500 1,197.00 8,977,500
東京窯業 22,200 304.00 6,748,800
ニッカトー 7,700 685.00 5,274,500
フジミインコーポレーテッド 13,600 7,310.00 99,416,000
クニミネ工業 5,600 1,038.00 5,812,800
エーアンドエーマテリアル 3,600 925.00 3,330,000
ニチアス 39,200 2,762.00 108,270,400
日本製鉄 748,000 2,048.50 1,532,278,000
神戸製鋼所 311,700 608.00 189,513,600
中山製鋼所 26,500 451.00 11,951,500
合同製鐵 9,000 1,438.00 12,942,000
ジェイ エフ イー ホールディング
451,300 1,631.00 736,070,300
ス
東京製鐵 56,900 1,435.00 81,651,500
共英製鋼 19,000 1,546.00 29,374,000
大和工業 32,100 3,790.00 121,659,000
東京鐵鋼 7,300 1,386.00 10,117,800
大阪製鐵 9,000 1,193.00 10,737,000
淀川製鋼所 22,100 2,542.00 56,178,200
丸一鋼管 59,200 2,615.00 154,808,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モリ工業
5,100 2,831.00 14,438,100
大同特殊鋼 27,300 4,335.00 118,345,500
日本高周波鋼業 4,800 349.00 1,675,200
日本冶金工業 12,300 2,387.00 29,360,100
山陽特殊製鋼 17,200 2,228.00 38,321,600
愛知製鋼 9,400 2,564.00 24,101,600
日立金属 180,200 2,130.00 383,826,000
日本金属 4,100 1,073.00 4,399,300
大平洋金属
10,200 2,207.00 22,511,400
新日本電工 107,600 303.00 32,602,800
栗本鐵工所 7,700 1,585.00 12,204,500
虹 技 2,500 989.00 2,472,500
日本鋳鉄管 1,800 1,027.00 1,848,600
日本製鋼所 50,700 4,150.00 210,405,000
三菱製鋼 10,600 1,068.00 11,320,800
日亜鋼業 22,400 270.00 6,048,000
日本精線
2,800 5,150.00 14,420,000
エンビプロ・ホールディングス 7,100 1,691.00 12,006,100
大紀アルミニウム工業所 25,200 1,693.00 42,663,600
日本軽金属ホールディングス 42,200 1,817.00 76,677,400
三井金属鉱業 45,200 3,190.00 144,188,000
東邦亜鉛 9,300 2,341.00 21,771,300
三菱マテリアル 110,200 2,052.00 226,130,400
住友金属鉱山 213,500 4,716.00 1,006,866,000
DOWAホールディングス 45,600 4,915.00 224,124,000
古河機械金属 27,700 1,280.00 35,456,000
エス・サイエンス 79,300 24.00 1,903,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 19,200 817.00 15,686,400
東邦チタニウム 30,000 956.00 28,680,000
UACJ 25,400 2,809.00 71,348,600
CKサンエツ 3,600 4,165.00 14,994,000
古河電気工業 51,900 2,387.00 123,885,300
住友電気工業 624,900 1,630.50 1,018,899,450
フジクラ 186,200 583.00 108,554,600
昭和電線ホールディングス 14,500 1,765.00 25,592,500
東京特殊電線 2,000 2,815.00 5,630,000
タツタ電線 29,400 486.00 14,288,400
カナレ電気 3,100 1,673.00 5,186,300
平河ヒューテック 9,400 1,167.00 10,969,800
リョービ 20,500 1,213.00 24,866,500
アーレスティ 17,600 416.00 7,321,600
アサヒホールディングス 67,000 2,074.00 138,958,000
東洋製罐グループホールディングス 106,400 1,399.00 148,853,600
ホッカンホールディングス 9,400 1,438.00 13,517,200
コロナ 9,900 897.00 8,880,300
横河ブリッジホールディングス 28,700 2,191.00 62,881,700
駒井ハルテック 3,200 2,433.00 7,785,600
高田機工 800 2,827.00 2,261,600
三和ホールディングス 157,600 1,247.00 196,527,200
文化シヤッター 53,300 1,063.00 56,657,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三協立山
21,700 740.00 16,058,000
アルインコ 12,500 969.00 12,112,500
東洋シヤッター 2,800 555.00 1,554,000
LIXIL 263,100 2,932.00 771,409,200
日本フイルコン 12,500 520.00 6,500,000
ノーリツ 32,100 1,687.00 54,152,700
長府製作所 17,100 2,031.00 34,730,100
リンナイ 31,500 10,190.00 320,985,000
ユニプレス
25,100 884.00 22,188,400
ダイニチ工業 8,200 733.00 6,010,600
日東精工 21,100 613.00 12,934,300
三洋工業 1,600 1,829.00 2,926,400
岡部 34,000 745.00 25,330,000
ジーテクト 20,800 1,460.00 30,368,000
東プレ 31,100 1,287.00 40,025,700
高周波熱錬 29,700 635.00 18,859,500
東京製綱
10,200 917.00 9,353,400
サンコール 14,800 630.00 9,324,000
モリテックスチール 13,000 366.00 4,758,000
パイオラックス 24,700 1,815.00 44,830,500
エイチワン 16,500 686.00 11,319,000
日本発条 153,700 979.00 150,472,300
中央発條 8,200 830.00 6,806,000
アドバネクス 2,400 1,354.00 3,249,600
三浦工業 72,400 3,590.00 259,916,000
タクマ 56,500 1,416.00 80,004,000
テクノプロ・ホールディングス 96,600 3,395.00 327,957,000
アトラグループ 2,900 279.00 809,100
インターワークス 5,100 393.00 2,004,300
アイ・アールジャパンホールディング
7,500 5,500.00 41,250,000
ス
KeePer技研 10,300 2,064.00 21,259,200
ファーストロジック 3,200 829.00 2,652,800
三機サービス 3,400 999.00 3,396,600
Gunosy 10,100 740.00 7,474,000
デザインワン・ジャパン 4,100 206.00 844,600
イー・ガーディアン 6,400 3,070.00 19,648,000
リブセンス 10,000 174.00 1,740,000
ジャパンマテリアル 49,600 1,838.00 91,164,800
ベクトル 22,600 1,045.00 23,617,000
ウチヤマホールディングス 8,400 315.00 2,646,000
チャーム・ケア・コーポレーション 12,100 1,349.00 16,322,900
キャリアリンク 5,900 1,206.00 7,115,400
IBJ 13,200 837.00 11,048,400
アサンテ 7,200 1,705.00 12,276,000
バリューHR 6,400 2,588.00 16,563,200
M&Aキャピタルパートナーズ 13,300 4,815.00 64,039,500
ライドオンエクスプレスホールディン
6,200 1,577.00 9,777,400
グス
ERIホールディングス 4,500 1,271.00 5,719,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アビスト
2,400 2,910.00 6,984,000
シグマクシス・ホールディングス 9,800 2,210.00 21,658,000
ウィルグループ 11,900 1,237.00 14,720,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 21,600 202.00 4,363,200
メドピア 12,500 3,225.00 40,312,500
レアジョブ 3,100 813.00 2,520,300
リクルートホールディングス 1,246,100 6,408.00 7,985,008,800
エラン 22,300 1,039.00 23,169,700
ツガミ
36,700 1,656.00 60,775,200
オークマ 19,400 5,150.00 99,910,000
芝浦機械 19,000 3,675.00 69,825,000
アマダ 263,700 1,172.00 309,056,400
アイダエンジニアリング 43,800 1,048.00 45,902,400
滝澤鉄工所 5,500 1,180.00 6,490,000
FUJI 77,000 2,691.00 207,207,000
牧野フライス製作所 18,300 4,030.00 73,749,000
オーエスジー
77,300 1,809.00 139,835,700
ダイジェット工業 1,200 960.00 1,152,000
旭ダイヤモンド工業 44,000 638.00 28,072,000
DMG森精機 99,200 1,956.00 194,035,200
ソディック 37,000 806.00 29,822,000
ディスコ 24,600 34,700.00 853,620,000
日東工器 9,300 1,759.00 16,358,700
日進工具 13,300 1,479.00 19,670,700
パンチ工業 14,000 526.00 7,364,000
冨士ダイス 7,700 616.00 4,743,200
土木管理総合試験所 7,800 320.00 2,496,000
ネットマーケティング 7,800 403.00 3,143,400
日本郵政 2,109,100 991.90 2,092,016,290
ベルシステム24ホールディングス 23,100 1,203.00 27,789,300
鎌倉新書 18,400 570.00 10,488,000
SMN 3,800 632.00 2,401,600
一蔵 2,500 390.00 975,000
グローバルキッズCOMPANY 3,000 772.00 2,316,000
エアトリ 10,300 2,402.00 24,740,600
アトラエ 11,200 2,009.00 22,500,800
ストライク 6,100 4,615.00 28,151,500
ソラスト 39,600 1,164.00 46,094,400
セラク 5,200 1,459.00 7,586,800
インソース 15,600 2,344.00 36,566,400
豊田自動織機 136,900 9,400.00 1,286,860,000
豊和工業 9,000 776.00 6,984,000
OKK 6,400 1,086.00 6,950,400
石川製作所 4,400 1,369.00 6,023,600
東洋機械金属 11,300 516.00 5,830,800
津田駒工業 3,800 630.00 2,394,000
エンシュウ 4,000 610.00 2,440,000
島精機製作所 24,400 1,970.00 48,068,000
オプトラン 20,900 2,332.00 48,738,800
NCホールディングス 4,700 1,613.00 7,581,100
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イワキ
10,800 1,009.00 10,897,200
フリュー 14,700 1,261.00 18,536,700
ヤマシンフィルタ 33,600 481.00 16,161,600
日阪製作所 20,900 824.00 17,221,600
やまびこ 32,500 1,207.00 39,227,500
野村マイクロ・サイエンス 4,400 4,920.00 21,648,000
平田機工 7,900 6,400.00 50,560,000
ペガサスミシン製造 17,200 503.00 8,651,600
マルマエ
6,800 2,722.00 18,509,600
タツモ 7,800 1,464.00 11,419,200
ナブテスコ 95,300 3,650.00 347,845,000
三井海洋開発 17,800 1,465.00 26,077,000
レオン自動機 17,900 1,195.00 21,390,500
SMC 49,500 72,510.00 3,589,245,000
ホソカワミクロン 11,800 3,250.00 38,350,000
ユニオンツール 6,300 3,900.00 24,570,000
オイレス工業
23,600 1,668.00 39,364,800
日精エー・エス・ビー機械 5,600 3,250.00 18,200,000
サトーホールディングス 22,100 2,139.00 47,271,900
技研製作所 14,700 4,015.00 59,020,500
日本エアーテック 7,700 1,137.00 8,754,900
カワタ 5,400 1,116.00 6,026,400
日精樹脂工業 11,900 1,128.00 13,423,200
オカダアイヨン 5,400 1,508.00 8,143,200
ワイエイシイホールディングス 6,600 1,061.00 7,002,600
小松製作所 765,900 2,940.00 2,251,746,000
住友重機械工業 96,600 2,993.00 289,123,800
日立建機 67,700 3,445.00 233,226,500
日工 23,400 614.00 14,367,600
巴工業 6,700 2,220.00 14,874,000
井関農機 15,600 1,410.00 21,996,000
TOWA 14,400 2,928.00 42,163,200
丸山製作所 3,600 1,516.00 5,457,600
北川鉄工所 7,700 1,431.00 11,018,700
シンニッタン 20,600 233.00 4,799,800
ローツェ 8,400 11,260.00 94,584,000
タカキタ 5,700 608.00 3,465,600
クボタ 824,500 2,614.50 2,155,655,250
荏原実業 7,800 2,339.00 18,244,200
東洋エンジニアリング 22,300 710.00 15,833,000
三菱化工機 5,400 2,186.00 11,804,400
月島機械 31,300 1,076.00 33,678,800
帝国電機製作所 12,100 1,471.00 17,799,100
新東工業 37,500 711.00 26,662,500
澁谷工業 14,700 2,854.00 41,953,800
アイチコーポレーション 24,900 826.00 20,567,400
小森コーポレーション 43,000 705.00 30,315,000
鶴見製作所 13,100 1,681.00 22,021,100
住友精密工業 2,600 2,102.00 5,465,200
日本ギア工業 6,800 265.00 1,802,000
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酒井重工業
3,000 2,621.00 7,863,000
荏原製作所 70,100 6,220.00 436,022,000
石井鐵工所 1,400 2,979.00 4,170,600
酉島製作所 15,500 927.00 14,368,500
北越工業 16,000 978.00 15,648,000
ダイキン工業 215,400 25,755.00 5,547,627,000
オルガノ 4,800 8,570.00 41,136,000
トーヨーカネツ 6,300 2,541.00 16,008,300
栗田工業
91,600 5,200.00 476,320,000
椿本チエイン 22,300 3,155.00 70,356,500
大同工業 7,600 995.00 7,562,000
日機装 50,700 810.00 41,067,000
木村化工機 14,000 809.00 11,326,000
レイズネクスト 25,900 1,172.00 30,354,800
アネスト岩田 26,400 871.00 22,994,400
ダイフク 93,000 9,190.00 854,670,000
サムコ
4,100 2,501.00 10,254,100
加藤製作所 7,900 854.00 6,746,600
油研工業 2,100 1,714.00 3,599,400
タダノ 88,400 1,135.00 100,334,000
フジテック 62,700 2,446.00 153,364,200
CKD 49,900 2,230.00 111,277,000
キトー 14,400 1,917.00 27,604,800
平和 47,100 1,926.00 90,714,600
理想科学工業 14,100 2,140.00 30,174,000
SANKYO 36,500 3,020.00 110,230,000
日本金銭機械 17,200 639.00 10,990,800
マースグループホールディングス 10,800 1,651.00 17,830,800
フクシマガリレイ 11,700 4,685.00 54,814,500
オーイズミ 6,200 393.00 2,436,600
ダイコク電機 7,800 1,234.00 9,625,200
竹内製作所 25,700 2,863.00 73,579,100
アマノ 44,200 2,554.00 112,886,800
JUKI 23,600 830.00 19,588,000
サンデン 23,400 221.00 5,171,400
ジャノメ 14,300 698.00 9,981,400
ブラザー工業 206,400 2,213.00 456,763,200
マックス 22,600 1,863.00 42,103,800
モリタホールディングス 27,100 1,321.00 35,799,100
グローリー 43,300 2,228.00 96,472,400
新晃工業 15,800 1,919.00 30,320,200
大和冷機工業 24,400 1,250.00 30,500,000
セガサミーホールディングス 167,700 1,824.00 305,884,800
日本ピストンリング 6,200 1,342.00 8,320,400
リケン 7,200 2,729.00 19,648,800
TPR 22,800 1,514.00 34,519,200
ツバキ・ナカシマ 37,000 1,504.00 55,648,000
ホシザキ 49,400 8,610.00 425,334,000
大豊工業 13,800 941.00 12,985,800
日本精工 318,000 806.00 256,308,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NTN 361,900 252.00 91,198,800
ジェイテクト 162,000 1,069.00 173,178,000
不二越 14,400 4,215.00 60,696,000
ミネベアミツミ 291,300 3,100.00 903,030,000
日本トムソン 46,200 650.00 30,030,000
THK 95,400 2,946.00 281,048,400
ユーシン精機 13,400 738.00 9,889,200
前澤給装工業 13,000 1,004.00 13,052,000
イーグル工業
20,900 1,119.00 23,387,100
前澤工業 10,200 592.00 6,038,400
日本ピラー工業 17,100 3,410.00 58,311,000
キッツ 57,100 710.00 40,541,000
日立製作所 813,000 6,784.00 5,515,392,000
東芝 295,300 4,866.00 1,436,929,800
三菱電機 1,690,300 1,513.00 2,557,423,900
富士電機 101,800 6,200.00 631,160,000
東洋電機製造
6,700 1,018.00 6,820,600
安川電機 182,000 5,440.00 990,080,000
シンフォニア テクノロジー 20,200 1,273.00 25,714,600
明電舎 28,600 2,713.00 77,591,800
オリジン 4,500 1,262.00 5,679,000
山洋電気 7,500 5,680.00 42,600,000
デンヨー 14,400 1,748.00 25,171,200
PHCホールディングス 19,400 2,019.00 39,168,600
ベイカレント・コンサルティング 11,300 35,900.00 405,670,000
Orchestra Holding
3,100 3,025.00 9,377,500
s
アイモバイル 4,500 1,203.00 5,413,500
キャリアインデックス 5,500 762.00 4,191,000
MS-Japan 6,600 884.00 5,834,400
船場 2,000 753.00 1,506,000
グレイステクノロジー 20,800 406.00 8,444,800
ジャパンエレベーターサービスホール
51,100 1,935.00 98,878,500
ディングス
フルテック 2,400 1,393.00 3,343,200
グリーンズ 6,100 470.00 2,867,000
ツナググループ・ホールディングス 3,800 259.00 984,200
GAMEWITH 4,900 456.00 2,234,400
ソウルドアウト 3,900 1,111.00 4,332,900
MS&Consulting 2,600 781.00 2,030,600
ウェルビー 10,500 1,216.00 12,768,000
エル・ティー・エス 2,100 2,417.00 5,075,700
ミダックホールディングス 7,000 3,340.00 23,380,000
日総工産 12,600 851.00 10,722,600
キュービーネットホールディングス 7,500 1,695.00 12,712,500
RPAホールディングス 22,600 336.00 7,593,600
三櫻工業 23,200 965.00 22,388,000
マキタ 205,800 4,790.00 985,782,000
東芝テック 18,300 4,495.00 82,258,500
芝浦メカトロニクス 3,000 8,840.00 26,520,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マブチモーター
39,600 3,830.00 151,668,000
日本電産 438,100 12,345.00 5,408,344,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,500 451.00 3,382,500
トレックス・セミコンダクター 8,500 3,125.00 26,562,500
東光高岳 9,400 1,513.00 14,222,200
ダブル・スコープ 48,600 924.00 44,906,400
宮越ホールディングス 6,300 999.00 6,293,700
ダイヘン 18,500 4,540.00 83,990,000
ヤーマン
27,500 928.00 25,520,000
JVCケンウッド 137,300 182.00 24,988,600
ミマキエンジニアリング 15,300 861.00 13,173,300
I-PEX 7,800 1,918.00 14,960,400
日新電機 39,800 1,612.00 64,157,600
大崎電気工業 30,800 468.00 14,414,400
オムロン 140,700 10,620.00 1,494,234,000
日東工業 22,500 1,576.00 35,460,000
IDEC 20,900 2,626.00 54,883,400
正興電機製作所 5,300 1,139.00 6,036,700
不二電機工業 3,800 1,206.00 4,582,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 55,000 2,555.00 140,525,000
サクサホールディングス 3,300 1,338.00 4,415,400
メルコホールディングス 4,600 3,890.00 17,894,000
テクノメディカ 4,000 1,663.00 6,652,000
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,700 1,195.00 5,616,500
ディングス
日本電気 214,900 5,230.00 1,123,927,000
富士通 152,200 18,400.00 2,800,480,000
沖電気工業 68,700 913.00 62,723,100
岩崎通信機 7,100 816.00 5,793,600
電気興業 9,000 2,420.00 21,780,000
サンケン電気 15,800 5,770.00 91,166,000
ナカヨ 2,400 1,160.00 2,784,000
アイホン 9,700 2,151.00 20,864,700
ルネサスエレクトロニクス 916,000 1,386.00 1,269,576,000
セイコーエプソン 209,700 2,047.00 429,255,900
ワコム 131,000 885.00 115,935,000
アルバック 31,000 6,510.00 201,810,000
アクセル 7,100 1,125.00 7,987,500
EIZO 13,200 4,015.00 52,998,000
ジャパンディスプレイ 574,900 37.00 21,271,300
日本信号 43,000 898.00 38,614,000
京三製作所 36,300 446.00 16,189,800
能美防災 22,400 2,122.00 47,532,800
ホーチキ 12,500 1,250.00 15,625,000
星和電機 8,200 517.00 4,239,400
エレコム 38,700 1,497.00 57,933,900
パナソニック 1,803,000 1,299.50 2,342,998,500
シャープ 192,700 1,312.00 252,822,400
アンリツ 108,800 1,787.00 194,425,600
富士通ゼネラル 45,900 2,723.00 124,985,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソニーグループ
1,059,000 14,405.00 15,254,895,000
TDK 244,800 4,405.00 1,078,344,000
帝国通信工業 7,600 1,322.00 10,047,200
タムラ製作所 65,200 656.00 42,771,200
アルプスアルパイン 149,400 1,160.00 173,304,000
池上通信機 5,700 660.00 3,762,000
日本電波工業 15,300 1,539.00 23,546,700
鈴木 7,700 870.00 6,699,000
メイコー
13,700 4,395.00 60,211,500
日本トリム 3,200 3,265.00 10,448,000
ローランド ディー.ジー. 10,000 3,505.00 35,050,000
フォスター電機 16,900 736.00 12,438,400
SMK 4,000 2,208.00 8,832,000
ヨコオ 12,500 2,843.00 35,537,500
ティアック 27,000 161.00 4,347,000
ホシデン 40,700 1,159.00 47,171,300
ヒロセ電機
26,100 17,810.00 464,841,000
日本航空電子工業 38,700 1,951.00 75,503,700
TOA 18,400 803.00 14,775,200
マクセル 33,600 1,447.00 48,619,200
古野電気 20,000 1,162.00 23,240,000
ユニデンホールディングス 3,700 3,565.00 13,190,500
スミダコーポレーション 15,900 1,145.00 18,205,500
アイコム 6,300 2,385.00 15,025,500
リオン 6,400 2,200.00 14,080,000
本多通信工業 13,600 427.00 5,807,200
横河電機 169,200 2,014.00 340,768,800
新電元工業 6,400 3,705.00 23,712,000
アズビル 99,100 4,895.00 485,094,500
東亜ディーケーケー 8,700 880.00 7,656,000
日本光電工業 69,900 3,145.00 219,835,500
チノー 5,500 1,582.00 8,701,000
共和電業 17,100 385.00 6,583,500
日本電子材料 8,200 2,683.00 22,000,600
堀場製作所 31,300 6,530.00 204,389,000
アドバンテスト 125,600 10,470.00 1,315,032,000
小野測器 7,900 481.00 3,799,900
エスペック 13,800 2,069.00 28,552,200
キーエンス 153,100 62,500.00 9,568,750,000
日置電機 8,000 7,800.00 62,400,000
シスメックス 143,000 12,620.00 1,804,660,000
日本マイクロニクス 29,300 1,702.00 49,868,600
メガチップス 15,800 4,855.00 76,709,000
OBARA GROUP 7,700 3,330.00 25,641,000
IMAGICA GROUP 14,000 614.00 8,596,000
澤藤電機 2,100 1,632.00 3,427,200
デンソー 372,100 10,060.00 3,743,326,000
原田工業 8,600 985.00 8,471,000
コーセル 20,500 825.00 16,912,500
イリソ電子工業 14,100 4,415.00 62,251,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オプテックスグループ
27,600 1,561.00 43,083,600
千代田インテグレ 7,200 1,949.00 14,032,800
アイ・オー・データ機器 6,300 778.00 4,901,400
レーザーテック 74,100 30,730.00 2,277,093,000
スタンレー電気 118,200 2,918.00 344,907,600
岩崎電気 6,200 2,301.00 14,266,200
ウシオ電機 86,600 1,817.00 157,352,200
岡谷電機産業 10,700 327.00 3,498,900
ヘリオス テクノ ホールディング
14,800 303.00 4,484,400
エノモト 4,600 1,813.00 8,339,800
日本セラミック 15,800 2,657.00 41,980,600
遠藤照明 7,800 1,027.00 8,010,600
古河電池 12,200 1,392.00 16,982,400
双信電機 7,300 804.00 5,869,200
山一電機 12,300 2,211.00 27,195,300
図研 10,900 3,340.00 36,406,000
日本電子
35,300 7,490.00 264,397,000
カシオ計算機 122,400 1,457.00 178,336,800
ファナック 148,400 24,180.00 3,588,312,000
日本シイエムケイ 33,200 609.00 20,218,800
エンプラス 4,100 2,822.00 11,570,200
大真空 22,800 1,394.00 31,783,200
ローム 75,600 10,330.00 780,948,000
浜松ホトニクス 121,200 6,580.00 797,496,000
三井ハイテック 16,700 9,480.00 158,316,000
新光電気工業 49,600 5,100.00 252,960,000
京セラ 237,900 7,191.00 1,710,738,900
協栄産業 2,000 1,720.00 3,440,000
太陽誘電 82,000 6,380.00 523,160,000
村田製作所 496,600 9,028.00 4,483,304,800
双葉電子工業 28,800 690.00 19,872,000
日東電工 102,200 9,040.00 923,888,000
北陸電気工業 6,300 1,354.00 8,530,200
東海理化電機製作所 44,500 1,608.00 71,556,000
ニチコン 53,200 1,246.00 66,287,200
日本ケミコン 16,000 1,731.00 27,696,000
KOA 25,500 1,543.00 39,346,500
三井E&Sホールディングス 60,800 399.00 24,259,200
日立造船 142,800 790.00 112,812,000
三菱重工業 265,600 3,076.00 816,985,600
川崎重工業 123,300 2,241.00 276,315,300
IHI 105,500 2,452.00 258,686,000
名村造船所 50,200 214.00 10,742,800
サノヤスホールディングス 19,500 128.00 2,496,000
スプリックス 4,500 1,623.00 7,303,500
マネジメントソリューションズ 7,900 3,315.00 26,188,500
プロレド・パートナーズ 3,400 928.00 3,155,200
and factory 3,700 386.00 1,428,200
テノ.ホールディングス 2,200 563.00 1,238,600
フロンティア・マネジメント 4,100 705.00 2,890,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピアラ
2,500 635.00 1,587,500
コプロ・ホールディングス 3,200 1,220.00 3,904,000
ギークス 2,900 1,463.00 4,242,700
カーブスホールディングス 44,400 749.00 33,255,600
フォーラムエンジニアリング 11,300 837.00 9,458,100
日本車輌製造 6,300 2,062.00 12,990,600
三菱ロジスネクスト 22,400 1,081.00 24,214,400
近畿車輌 2,000 1,007.00 2,014,000
一家ホールディングス
3,000 516.00 1,548,000
フルサト・マルカホールディングス 16,000 2,292.00 36,672,000
ヤマエグループホールディングス 11,200 1,050.00 11,760,000
藤久ホールディングス 4,000 784.00 3,136,000
FPG 56,000 704.00 39,424,000
島根銀行 5,100 586.00 2,988,600
じもとホールディングス 12,300 693.00 8,523,900
全国保証 39,800 5,240.00 208,552,000
めぶきフィナンシャルグループ
864,300 259.00 223,853,700
ジャパンインベストメントアドバイ
12,900 1,195.00 15,415,500
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,000 1,647.00 34,587,000
九州フィナンシャルグループ 340,600 450.00 153,270,000
かんぽ生命保険 167,800 2,085.00 349,863,000
ゆうちょ銀行 394,100 1,123.00 442,574,300
あんしん保証 5,600 288.00 1,612,800
富山第一銀行 41,000 321.00 13,161,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
951,900 476.00 453,104,400
ループ
ジェイリース 5,600 1,926.00 10,785,600
西日本フィナンシャルホールディング
108,800 810.00 88,128,000
ス
イントラスト 7,100 720.00 5,112,000
日本モーゲージサービス 9,400 1,099.00 10,330,600
CASA 5,900 930.00 5,487,000
アルヒ 24,500 1,158.00 28,371,000
プレミアグループ 8,500 3,565.00 30,302,500
日産自動車 1,993,600 622.30 1,240,617,280
いすゞ自動車 530,400 1,465.00 777,036,000
トヨタ自動車 8,562,300 2,322.00 19,881,660,600
日野自動車 211,100 1,012.00 213,633,200
三菱自動車工業 625,500 334.00 208,917,000
エフテック 11,800 623.00 7,351,400
レシップホールディングス 6,600 562.00 3,709,200
GMB 3,100 772.00 2,393,200
ファルテック 3,300 702.00 2,316,600
武蔵精密工業 37,600 2,023.00 76,064,800
日産車体 24,800 710.00 17,608,000
新明和工業 47,800 887.00 42,398,600
極東開発工業 31,300 1,513.00 47,356,900
トピー工業 13,900 1,152.00 16,012,800
ティラド 4,800 2,904.00 13,939,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
曙ブレーキ工業
92,600 191.00 17,686,600
タチエス 29,500 1,298.00 38,291,000
NOK 81,800 1,280.00 104,704,000
フタバ産業 42,300 467.00 19,754,100
KYB 17,600 3,320.00 58,432,000
市光工業 20,200 551.00 11,130,200
大同メタル工業 32,800 636.00 20,860,800
プレス工業 83,800 411.00 34,441,800
ミクニ
22,500 395.00 8,887,500
太平洋工業 35,400 1,273.00 45,064,200
河西工業 20,200 322.00 6,504,400
アイシン 123,700 4,730.00 585,101,000
マツダ 530,400 994.00 527,217,600
今仙電機製作所 11,000 601.00 6,611,000
本田技研工業 1,330,900 3,482.00 4,634,193,800
スズキ 386,600 4,695.00 1,815,087,000
SUBARU 484,300 2,196.00 1,063,522,800
安永 8,200 915.00 7,503,000
ヤマハ発動機 220,600 2,907.00 641,284,200
小糸製作所 92,700 6,380.00 591,426,000
TBK 19,400 397.00 7,701,800
エクセディ 25,600 1,715.00 43,904,000
ミツバ 31,000 445.00 13,795,000
豊田合成 54,500 2,664.00 145,188,000
愛三工業 26,500 861.00 22,816,500
盟和産業 2,000 1,020.00 2,040,000
日本プラスト 13,200 575.00 7,590,000
ヨロズ 15,900 1,087.00 17,283,300
エフ・シー・シー 27,500 1,552.00 42,680,000
新家工業 4,300 1,653.00 7,107,900
シマノ 67,900 30,060.00 2,041,074,000
テイ・エス テック 71,300 1,481.00 105,595,300
三十三フィナンシャルグループ 15,600 1,532.00 23,899,200
第四北越フィナンシャルグループ 27,100 2,670.00 72,357,000
ひろぎんホールディングス 246,300 736.00 181,276,800
マーキュリアホールディングス 5,900 549.00 3,239,100
おきなわフィナンシャルグループ 15,100 2,393.00 36,134,300
ダイレクトマーケティングミックス 17,400 1,418.00 24,673,200
ポピンズホールディングス 3,800 2,722.00 10,343,600
LITALICO 13,100 3,280.00 42,968,000
十六フィナンシャルグループ 22,400 2,286.00 51,206,400
北國フィナンシャルホールディングス 15,400 2,885.00 44,429,000
ジャムコ 9,900 912.00 9,028,800
小野建 16,300 1,662.00 27,090,600
はるやまホールディングス 7,900 492.00 3,886,800
南陽 2,500 1,869.00 4,672,500
ノジマ 26,900 2,368.00 63,699,200
佐鳥電機 10,500 1,066.00 11,193,000
カッパ・クリエイト 23,400 1,335.00 31,239,000
エコートレーディング 3,200 625.00 2,000,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伯東
10,000 2,639.00 26,390,000
コンドーテック 13,300 1,026.00 13,645,800
中山福 8,700 356.00 3,097,200
ライトオン 12,800 717.00 9,177,600
ナガイレーベン 22,100 2,209.00 48,818,900
三菱食品 16,200 2,833.00 45,894,600
良品計画 191,600 1,646.00 315,373,600
三城ホールディングス 18,000 229.00 4,122,000
松田産業
12,200 2,417.00 29,487,400
第一興商 31,600 3,470.00 109,652,000
メディパルホールディングス 179,600 2,114.00 379,674,400
アドヴァングループ 17,100 950.00 16,245,000
SPK 6,800 1,346.00 9,152,800
萩原電気ホールディングス 6,200 1,999.00 12,393,800
アルビス 5,500 2,206.00 12,133,000
アズワン 24,200 6,840.00 165,528,000
スズデン
6,100 1,786.00 10,894,600
尾家産業 3,600 966.00 3,477,600
シモジマ 10,300 1,085.00 11,175,500
ドウシシャ 15,800 1,572.00 24,837,600
小津産業 2,800 1,932.00 5,409,600
コナカ 19,400 340.00 6,596,000
高速 10,100 1,548.00 15,634,800
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,656.00 2,318,400
G-7ホールディングス 18,600 1,575.00 29,295,000
たけびし 6,400 1,462.00 9,356,800
イオン北海道 29,400 1,210.00 35,574,000
コジマ 28,500 513.00 14,620,500
ヒマラヤ 5,900 1,003.00 5,917,700
コーナン商事 23,700 3,320.00 78,684,000
ネットワンシステムズ 63,200 2,876.00 181,763,200
エコス 6,200 1,880.00 11,656,000
ワタミ 20,100 882.00 17,728,200
マルシェ 4,600 385.00 1,771,000
リックス 2,800 1,483.00 4,152,400
システムソフト 35,300 117.00 4,130,100
パン・パシフィック・インターナショ
332,900 1,550.00 515,995,000
ナルホールディングス
丸文 14,600 770.00 11,242,000
西松屋チェーン 36,400 1,364.00 49,649,600
ゼンショーホールディングス 81,400 2,722.00 221,570,800
ハピネット 13,900 1,492.00 20,738,800
幸楽苑ホールディングス 10,600 1,400.00 14,840,000
ハークスレイ 7,100 439.00 3,116,900
橋本総業ホールディングス 3,400 2,027.00 6,891,800
日本ライフライン 49,300 1,113.00 54,870,900
サイゼリヤ 24,600 2,782.00 68,437,200
タカショー 12,600 759.00 9,563,400
VTホールディングス 62,700 469.00 29,406,300
アルゴグラフィックス 13,000 3,245.00 42,185,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
魚力
4,400 2,021.00 8,892,400
IDOM 50,400 753.00 37,951,200
日本エム・ディ・エム 9,800 1,722.00 16,875,600
ポプラ 5,300 142.00 752,600
フジ・コーポレーション 9,000 1,178.00 10,602,000
ユナイテッドアローズ 17,300 1,793.00 31,018,900
進和 10,000 2,156.00 21,560,000
エスケイジャパン 3,700 456.00 1,687,200
ダイトロン
7,100 2,098.00 14,895,800
ハイデイ日高 24,000 1,716.00 41,184,000
シークス 23,700 1,479.00 35,052,300
YU-WA CREATION HO
9,900 205.00 2,029,500
LDINGS
コロワイド 68,400 1,651.00 112,928,400
ピーシーデポコーポレーション 19,400 300.00 5,820,000
田中商事 3,700 642.00 2,375,400
オーハシテクニカ 9,400 1,348.00 12,671,200
壱番屋 11,800 4,630.00 54,634,000
白銅
5,400 2,899.00 15,654,600
トップカルチャー 6,300 282.00 1,776,600
PLANT 4,100 715.00 2,931,500
スギホールディングス 33,200 6,950.00 230,740,000
ダイコー通産 2,000 1,196.00 2,392,000
薬王堂ホールディングス 8,300 2,181.00 18,102,300
島津製作所 217,500 4,290.00 933,075,000
JMS 14,100 611.00 8,615,100
クボテック 3,700 310.00 1,147,000
長野計器 12,300 1,477.00 18,167,100
ブイ・テクノロジー 7,300 3,565.00 26,024,500
スター精密 26,100 1,546.00 40,350,600
東京計器 10,800 1,014.00 10,951,200
愛知時計電機 1,400 5,790.00 8,106,000
インターアクション 8,500 2,391.00 20,323,500
オーバル 15,300 256.00 3,916,800
東京精密 28,500 4,940.00 140,790,000
マニー 67,300 1,597.00 107,478,100
ニコン 258,000 1,284.00 331,272,000
トプコン 79,400 1,546.00 122,752,400
オリンパス 886,600 2,495.50 2,212,510,300
理研計器 13,700 5,310.00 72,747,000
SCREENホールディングス 29,300 12,050.00 353,065,000
キヤノン電子 15,600 1,610.00 25,116,000
タムロン 13,100 2,838.00 37,177,800
HOYA 329,900 15,770.00 5,202,523,000
シード 7,900 568.00 4,487,200
ノーリツ鋼機 15,200 2,399.00 36,464,800
エー・アンド・デイ 15,400 1,155.00 17,787,000
朝日インテック 185,300 2,276.00 421,742,800
キヤノン 839,900 2,817.50 2,366,418,250
リコー 469,200 1,070.00 502,044,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シチズン時計
197,900 496.00 98,158,400
リズム 5,300 1,208.00 6,402,400
大研医器 13,700 546.00 7,480,200
メニコン 56,000 3,050.00 170,800,000
シンシア 2,100 527.00 1,106,700
中本パックス 4,800 1,746.00 8,380,800
スノーピーク 22,100 2,953.00 65,261,300
パラマウントベッドホールディングス 32,400 1,936.00 62,726,400
トランザクション
9,300 1,047.00 9,737,100
粧美堂 5,700 392.00 2,234,400
ニホンフラッシュ 14,400 1,023.00 14,731,200
前田工繊 18,700 3,755.00 70,218,500
永大産業 23,600 285.00 6,726,000
アートネイチャー 14,600 714.00 10,424,400
バンダイナムコホールディングス 151,500 8,590.00 1,301,385,000
アイフィスジャパン 4,900 698.00 3,420,200
共立印刷
28,800 137.00 3,945,600
SHOEI 15,900 4,355.00 69,244,500
フランスベッドホールディングス 22,100 905.00 20,000,500
マーベラス 26,100 723.00 18,870,300
パイロットコーポレーション 28,600 4,180.00 119,548,000
萩原工業 11,000 1,261.00 13,871,000
エイベックス 28,600 1,358.00 38,838,800
フジシールインターナショナル 41,000 2,225.00 91,225,000
タカラトミー 70,600 1,125.00 79,425,000
広済堂ホールディングス 10,300 747.00 7,694,100
エステールホールディングス 4,500 635.00 2,857,500
レック 21,900 873.00 19,118,700
タカノ 6,200 704.00 4,364,800
三光合成 17,800 383.00 6,817,400
プロネクサス 13,200 1,088.00 14,361,600
ホクシン 12,600 150.00 1,890,000
ウッドワン 5,200 1,027.00 5,340,400
大建工業 10,000 2,139.00 21,390,000
きもと 26,300 225.00 5,917,500
凸版印刷 257,000 2,158.00 554,606,000
大日本印刷 199,700 2,874.00 573,937,800
共同印刷 5,300 2,858.00 15,147,400
NISSHA 34,600 1,593.00 55,117,800
光村印刷 800 1,358.00 1,086,400
藤森工業 15,200 4,085.00 62,092,000
ヴィア・ホールディングス 22,100 145.00 3,204,500
TAKARA & COMPANY 8,400 1,906.00 16,010,400
前澤化成工業 10,900 1,278.00 13,930,200
未来工業 6,300 1,585.00 9,985,500
アシックス 149,400 2,417.00 361,099,800
ツツミ 4,300 1,860.00 7,998,000
ウェーブロックホールディングス 6,400 736.00 4,710,400
JSP 10,000 1,632.00 16,320,000
ニチハ 23,600 2,922.00 68,959,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド
11,800 3,765.00 44,427,000
エフピコ 31,000 3,885.00 120,435,000
小松ウオール工業 4,900 1,921.00 9,412,900
ヤマハ 100,600 5,530.00 556,318,000
河合楽器製作所 4,700 3,215.00 15,110,500
クリナップ 16,000 554.00 8,864,000
ピジョン 102,200 2,353.00 240,476,600
天馬 13,300 2,567.00 34,141,100
兼松サステック
700 1,734.00 1,213,800
キングジム 14,100 886.00 12,492,600
象印マホービン 45,700 1,364.00 62,334,800
リンテック 36,300 2,694.00 97,792,200
信越ポリマー 30,300 1,086.00 32,905,800
東リ 44,600 215.00 9,589,000
イトーキ 30,800 352.00 10,841,600
任天堂 95,500 53,830.00 5,140,765,000
三菱鉛筆
27,800 1,209.00 33,610,200
松風 7,200 1,892.00 13,622,400
タカラスタンダード 35,000 1,420.00 49,700,000
コクヨ 81,000 1,708.00 138,348,000
ナカバヤシ 16,000 517.00 8,272,000
ニフコ 56,400 3,770.00 212,628,000
立川ブラインド工業 7,600 1,106.00 8,405,600
グローブライド 15,200 3,030.00 46,056,000
オカムラ 58,100 1,242.00 72,160,200
バルカー 13,800 2,690.00 37,122,000
MUTOHホールディングス 1,400 1,744.00 2,441,600
伊藤忠商事 1,164,500 3,528.00 4,108,356,000
丸紅 1,642,200 1,126.50 1,849,938,300
スクロール 25,600 865.00 22,144,000
高島 2,500 2,359.00 5,897,500
ヨンドシーホールディングス 15,300 1,690.00 25,857,000
三陽商会 7,900 857.00 6,770,300
長瀬産業 91,500 1,884.00 172,386,000
ナイガイ 4,700 301.00 1,414,700
蝶理 9,400 1,815.00 17,061,000
豊田通商 167,100 5,320.00 888,972,000
オンワードホールディングス 99,200 297.00 29,462,400
三共生興 22,500 567.00 12,757,500
兼松 61,900 1,277.00 79,046,300
美津濃 16,800 2,230.00 37,464,000
ツカモトコーポレーション 2,100 1,289.00 2,706,900
ルックホールディングス 5,300 1,196.00 6,338,800
三井物産 1,292,800 2,805.00 3,626,304,000
日本紙パルプ商事 8,800 4,045.00 35,596,000
東京エレクトロン 107,200 62,750.00 6,726,800,000
カメイ 19,700 1,048.00 20,645,600
東都水産 700 4,010.00 2,807,000
OUGホールディングス 2,500 2,771.00 6,927,500
スターゼン 12,400 1,999.00 24,787,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーホールディングス
23,800 2,186.00 52,026,800
山善 69,900 1,032.00 72,136,800
椿本興業 2,500 4,090.00 10,225,000
住友商事 1,050,700 1,709.00 1,795,646,300
日本ユニシス 51,800 3,080.00 159,544,000
内田洋行 7,100 5,040.00 35,784,000
三菱商事 1,247,600 3,772.00 4,705,947,200
第一実業 7,600 4,730.00 35,948,000
キヤノンマーケティングジャパン
41,300 2,270.00 93,751,000
西華産業 9,000 1,604.00 14,436,000
佐藤商事 13,900 1,157.00 16,082,300
菱洋エレクトロ 9,800 2,402.00 23,539,600
東京産業 15,200 760.00 11,552,000
ユアサ商事 15,800 2,922.00 46,167,600
神鋼商事 3,800 3,365.00 12,787,000
トルク 6,800 205.00 1,394,000
阪和興業
33,200 3,205.00 106,406,000
正栄食品工業 10,800 3,830.00 41,364,000
カナデン 13,700 1,023.00 14,015,100
菱電商事 13,300 1,714.00 22,796,200
ニプロ 126,000 1,076.00 135,576,000
岩谷産業 40,000 5,830.00 233,200,000
ナイス 5,900 1,759.00 10,378,100
ニチモウ 2,600 2,421.00 6,294,600
極東貿易 4,700 2,561.00 12,036,700
アステナホールディングス 23,300 487.00 11,347,100
兼松エレクトロニクス 9,100 3,875.00 35,262,500
三愛石油 40,900 1,338.00 54,724,200
稲畑産業 36,500 1,676.00 61,174,000
GSIクレオス 7,900 1,275.00 10,072,500
明和産業 15,300 1,107.00 16,937,100
クワザワホールディングス 5,300 612.00 3,243,600
キムラタン 91,700 19.00 1,742,300
ゴールドウイン 29,800 6,360.00 189,528,000
ユニ・チャーム 325,800 4,807.00 1,566,120,600
デサント 32,300 4,015.00 129,684,500
キング 7,600 529.00 4,020,400
ワキタ 35,600 1,054.00 37,522,400
ヤマトインターナショナル 15,300 289.00 4,421,700
東邦ホールディングス 53,400 1,730.00 92,382,000
サンゲツ 44,100 1,620.00 71,442,000
ミツウロコグループホールディングス 24,500 1,167.00 28,591,500
シナネンホールディングス 6,200 3,430.00 21,266,000
伊藤忠エネクス 36,900 1,006.00 37,121,400
サンリオ 51,500 2,387.00 122,930,500
サンワ テクノス 10,100 1,457.00 14,715,700
リョーサン 18,400 2,301.00 42,338,400
新光商事 25,200 893.00 22,503,600
トーホー 7,700 1,191.00 9,170,700
三信電気 7,700 1,476.00 11,365,200
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東陽テクニカ
16,400 1,100.00 18,040,000
モスフードサービス 21,900 3,080.00 67,452,000
加賀電子 15,100 3,120.00 47,112,000
三益半導体工業 13,100 2,514.00 32,933,400
都築電気 8,600 1,649.00 14,181,400
ソーダニッカ 17,300 815.00 14,099,500
立花エレテック 13,400 1,553.00 20,810,200
木曽路 22,100 2,203.00 48,686,300
SRSホールディングス
23,000 773.00 17,779,000
千趣会 30,300 383.00 11,604,900
タカキュー 14,800 117.00 1,731,600
リテールパートナーズ 20,100 1,299.00 26,109,900
ケーヨー 30,900 848.00 26,203,200
上新電機 19,100 2,117.00 40,434,700
日本瓦斯 80,900 1,595.00 129,035,500
ロイヤルホールディングス 28,600 1,843.00 52,709,800
東天紅
700 984.00 688,800
いなげや 20,600 1,371.00 28,242,600
チヨダ 16,000 791.00 12,656,000
ライフコーポレーション 15,500 3,260.00 50,530,000
リンガーハット 20,500 2,207.00 45,243,500
MrMaxHD 20,800 616.00 12,812,800
テンアライド 17,500 305.00 5,337,500
AOKIホールディングス 32,100 613.00 19,677,300
オークワ 26,100 933.00 24,351,300
コメリ 25,700 2,573.00 66,126,100
青山商事 34,000 687.00 23,358,000
しまむら 19,300 9,630.00 185,859,000
はせがわ 9,100 288.00 2,620,800
高島屋 121,000 1,088.00 131,648,000
松屋 33,400 824.00 27,521,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 78,600 811.00 63,744,600
近鉄百貨店 6,300 2,593.00 16,335,900
丸井グループ 131,400 2,222.00 291,970,800
クレディセゾン 106,800 1,288.00 137,558,400
アクシアル リテイリング 13,000 3,315.00 43,095,000
井筒屋 7,800 403.00 3,143,400
イオン 640,600 2,640.00 1,691,184,000
イズミ 30,100 3,220.00 96,922,000
フォーバル 7,500 885.00 6,637,500
平和堂 30,700 1,932.00 59,312,400
フジ 20,100 1,916.00 38,511,600
ヤオコー 19,000 6,820.00 129,580,000
ゼビオホールディングス 22,600 916.00 20,701,600
ケーズホールディングス 153,300 1,094.00 167,710,200
PALTAC 23,300 4,550.00 106,015,000
三谷産業 19,700 315.00 6,205,500
Olympicグループ 9,000 711.00 6,399,000
日産東京販売ホールディングス 26,100 226.00 5,898,600
新生銀行 108,800 2,118.00 230,438,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あおぞら銀行
93,100 2,708.00 252,114,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,455,700 701.40 7,333,627,980
りそなホールディングス 1,908,000 498.00 950,184,000
三井住友トラスト・ホールディングス 315,100 4,268.00 1,344,846,800
三井住友フィナンシャルグループ 1,153,900 4,255.00 4,909,844,500
千葉銀行 556,300 743.00 413,330,900
群馬銀行 319,500 381.00 121,729,500
武蔵野銀行 24,700 1,879.00 46,411,300
千葉興業銀行
39,600 289.00 11,444,400
筑波銀行 65,300 196.00 12,798,800
七十七銀行 52,200 1,439.00 75,115,800
青森銀行 12,900 1,948.00 25,129,200
秋田銀行 10,800 1,714.00 18,511,200
山形銀行 18,700 946.00 17,690,200
岩手銀行 10,800 1,968.00 21,254,400
東邦銀行 139,600 217.00 30,293,200
東北銀行
8,500 1,050.00 8,925,000
みちのく銀行 10,900 895.00 9,755,500
ふくおかフィナンシャルグループ 140,300 2,250.00 315,675,000
静岡銀行 406,000 880.00 357,280,000
スルガ銀行 145,900 521.00 76,013,900
八十二銀行 374,800 421.00 157,790,800
山梨中央銀行 18,300 962.00 17,604,600
大垣共立銀行 33,100 2,012.00 66,597,200
福井銀行 14,300 1,473.00 21,063,900
清水銀行 7,100 1,678.00 11,913,800
富山銀行 2,400 2,026.00 4,862,400
滋賀銀行 31,300 2,255.00 70,581,500
南都銀行 26,100 2,036.00 53,139,600
百五銀行 160,900 360.00 57,924,000
京都銀行 59,600 5,620.00 334,952,000
紀陽銀行 56,500 1,473.00 83,224,500
ほくほくフィナンシャルグループ 104,000 968.00 100,672,000
山陰合同銀行 99,200 676.00 67,059,200
中国銀行 133,300 957.00 127,568,100
鳥取銀行 4,800 1,161.00 5,572,800
伊予銀行 221,100 610.00 134,871,000
百十四銀行 17,600 1,577.00 27,755,200
四国銀行 25,600 810.00 20,736,000
阿波銀行 25,600 2,330.00 59,648,000
大分銀行 9,800 2,000.00 19,600,000
宮崎銀行 10,500 2,192.00 23,016,000
佐賀銀行 9,800 1,528.00 14,974,400
琉球銀行 36,300 806.00 29,257,800
セブン銀行 494,800 252.00 124,689,600
みずほフィナンシャルグループ 2,132,200 1,587.50 3,384,867,500
高知銀行 4,900 819.00 4,013,100
山口フィナンシャルグループ 194,000 726.00 140,844,000
芙蓉総合リース 17,500 7,870.00 137,725,000
みずほリース 25,900 3,215.00 83,268,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京センチュリー
32,300 5,820.00 187,986,000
SBIホールディングス 205,600 3,145.00 646,612,000
日本証券金融 65,500 940.00 61,570,000
アイフル 279,400 375.00 104,775,000
日本アジア投資 13,100 193.00 2,528,300
長野銀行 5,600 1,281.00 7,173,600
名古屋銀行 12,500 3,010.00 37,625,000
北洋銀行 251,600 269.00 67,680,400
愛知銀行
6,100 4,755.00 29,005,500
中京銀行 6,100 1,739.00 10,607,900
大光銀行 4,100 1,454.00 5,961,400
愛媛銀行 23,600 905.00 21,358,000
トマト銀行 6,600 1,091.00 7,200,600
京葉銀行 71,800 501.00 35,971,800
栃木銀行 81,000 235.00 19,035,000
北日本銀行 5,400 1,677.00 9,055,800
東和銀行
29,700 568.00 16,869,600
福島銀行 19,300 246.00 4,747,800
大東銀行 8,400 771.00 6,476,400
リコーリース 14,700 3,875.00 56,962,500
イオンフィナンシャルサービス 90,600 1,332.00 120,679,200
アコム 328,800 345.00 113,436,000
ジャックス 18,500 3,070.00 56,795,000
オリエントコーポレーション 450,000 133.00 59,850,000
オリックス 1,012,200 2,465.50 2,495,579,100
三菱HCキャピタル 615,800 606.00 373,174,800
ジャフコ グループ 21,300 6,340.00 135,042,000
九州リースサービス 9,000 592.00 5,328,000
トモニホールディングス 129,100 339.00 43,764,900
大和証券グループ本社 1,248,600 697.60 871,023,360
野村ホールディングス 2,545,700 532.40 1,355,330,680
岡三証券グループ 130,800 400.00 52,320,000
丸三証券 49,300 540.00 26,622,000
東洋証券 53,700 155.00 8,323,500
東海東京フィナンシャル・ホールディ
190,400 416.00 79,206,400
ングス
光世証券 3,300 499.00 1,646,700
水戸証券 44,400 280.00 12,432,000
いちよし証券 31,300 681.00 21,315,300
松井証券 81,800 815.00 66,667,000
SOMPOホールディングス 273,700 5,353.00 1,465,116,100
日本取引所グループ 422,100 2,502.00 1,056,094,200
マネックスグループ 135,700 654.00 88,747,800
極東証券 22,400 779.00 17,449,600
岩井コスモホールディングス 15,600 1,426.00 22,245,600
アイザワ証券グループ 27,500 1,060.00 29,150,000
フィデアホールディングス 15,200 1,470.00 22,344,000
池田泉州ホールディングス 190,500 185.00 35,242,500
アニコム ホールディングス 51,000 788.00 40,188,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループ
373,800 3,898.00 1,457,072,400
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 17,700 216.00 3,823,200
スパークス・グループ 76,600 275.00 21,065,000
小林洋行 3,600 232.00 835,200
第一生命ホールディングス 820,600 2,671.50 2,192,232,900
東京海上ホールディングス 549,100 7,010.00 3,849,191,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,200 783.00 6,420,600
イー・ギャランティ 24,400 2,078.00 50,703,200
アサックス 9,700 700.00 6,790,000
NECキャピタルソリューション 7,000 2,008.00 14,056,000
T&Dホールディングス 432,600 1,699.00 734,987,400
アドバンスクリエイト 8,000 1,100.00 8,800,000
三井不動産 759,800 2,318.50 1,761,596,300
三菱地所 1,095,400 1,625.50 1,780,572,700
平和不動産 28,600 3,900.00 111,540,000
東京建物 164,400 1,694.00 278,493,600
ダイビル 42,300 2,201.00 93,102,300
京阪神ビルディング 25,900 1,512.00 39,160,800
住友不動産 349,800 3,397.00 1,188,270,600
太平洋興発 6,400 635.00 4,064,000
テーオーシー 30,000 677.00 20,310,000
東京楽天地 2,500 3,920.00 9,800,000
レオパレス21 172,600 175.00 30,205,000
スターツコーポレーション 22,800 2,469.00 56,293,200
フジ住宅 19,800 679.00 13,444,200
空港施設 17,200 548.00 9,425,600
明和地所 8,000 602.00 4,816,000
ゴールドクレスト 13,200 1,609.00 21,238,800
リログループ 88,300 1,991.00 175,805,300
エスリード 6,600 1,678.00 11,074,800
日神グループホールディングス 27,100 498.00 13,495,800
日本エスコン 31,300 777.00 24,320,100
タカラレーベン 70,000 295.00 20,650,000
AVANTIA 8,800 891.00 7,840,800
イオンモール 83,500 1,633.00 136,355,500
毎日コムネット 6,200 709.00 4,395,800
ファースト住建 6,400 1,200.00 7,680,000
ランド 905,200 11.00 9,957,200
カチタス 41,300 3,935.00 162,515,500
東祥 12,100 1,515.00 18,331,500
トーセイ 23,000 1,013.00 23,299,000
穴吹興産 3,800 1,902.00 7,227,600
サンフロンティア不動産 22,900 1,019.00 23,335,100
FJネクストホールディングス 16,700 1,002.00 16,733,400
インテリックス 3,900 638.00 2,488,200
ランドビジネス 6,800 268.00 1,822,400
サンネクスタグループ 5,700 1,023.00 5,831,100
グランディハウス 11,700 493.00 5,768,100
東武鉄道 165,100 2,653.00 438,010,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
相鉄ホールディングス
54,000 2,087.00 112,698,000
東急 426,300 1,543.00 657,780,900
京浜急行電鉄 217,000 1,154.00 250,418,000
小田急電鉄 251,400 2,124.00 533,973,600
京王電鉄 87,600 5,110.00 447,636,000
京成電鉄 117,800 3,005.00 353,989,000
富士急行 20,100 4,010.00 80,601,000
新京成電鉄 3,800 2,026.00 7,698,800
東日本旅客鉄道
297,600 6,744.00 2,007,014,400
西日本旅客鉄道 205,000 4,762.00 976,210,000
東海旅客鉄道 140,400 14,815.00 2,080,026,000
西武ホールディングス 220,500 1,067.00 235,273,500
鴻池運輸 27,000 1,197.00 32,319,000
西日本鉄道 46,800 2,537.00 118,731,600
ハマキョウレックス 12,100 2,920.00 35,332,000
サカイ引越センター 7,800 4,365.00 34,047,000
近鉄グループホールディングス
160,100 3,240.00 518,724,000
阪急阪神ホールディングス 200,100 3,240.00 648,324,000
南海電気鉄道 71,600 2,217.00 158,737,200
京阪ホールディングス 71,300 2,672.00 190,513,600
神戸電鉄 3,700 3,165.00 11,710,500
名古屋鉄道 131,600 1,830.00 240,828,000
山陽電気鉄道 12,600 1,985.00 25,011,000
アルプス物流 11,300 1,042.00 11,774,600
トランコム 4,500 8,640.00 38,880,000
ヤマトホールディングス 224,400 2,590.00 581,196,000
山九 42,100 4,725.00 198,922,500
日新 12,900 1,655.00 21,349,500
丸運 9,500 249.00 2,365,500
丸全昭和運輸 13,100 3,155.00 41,330,500
センコーグループホールディングス 80,300 932.00 74,839,600
トナミホールディングス 3,800 3,705.00 14,079,000
ニッコンホールディングス 53,800 2,182.00 117,391,600
日本石油輸送 1,200 2,630.00 3,156,000
福山通運 26,400 3,785.00 99,924,000
セイノーホールディングス 109,100 1,150.00 125,465,000
エスライン 3,600 895.00 3,222,000
神奈川中央交通 3,800 3,350.00 12,730,000
日立物流 30,900 5,310.00 164,079,000
丸和運輸機関 33,800 1,445.00 48,841,000
C&Fロジホールディングス 16,300 1,554.00 25,330,200
日本郵船 133,800 9,290.00 1,243,002,000
商船三井 88,600 9,090.00 805,374,000
川崎汽船 49,300 7,550.00 372,215,000
NSユナイテッド海運 8,800 3,445.00 30,316,000
明治海運 19,000 760.00 14,440,000
飯野海運 74,100 546.00 40,458,600
共栄タンカー 2,800 893.00 2,500,400
九州旅客鉄道 123,800 2,350.00 290,930,000
SGホールディングス 302,600 2,538.00 767,998,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIPPON EXPRESSホール
55,400 7,070.00 391,678,000
ディングス
日本航空 367,000 2,194.00 805,198,000
ANAホールディングス 406,700 2,395.50 974,249,850
パスコ 3,100 1,311.00 4,064,100
TREホールディングス 22,200 1,619.00 35,941,800
人・夢・技術グループ 6,400 1,872.00 11,980,800
西本Wismettacホールディン
3,800 3,100.00 11,780,000
グス
シルバーライフ 3,400 1,156.00 3,930,400
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,400 2,048.00 2,867,200
Genky DrugStores 7,300 4,680.00 34,164,000
コーア商事ホールディングス 12,500 662.00 8,275,000
国際紙パルプ商事 34,400 319.00 10,973,600
ナルミヤ・インターナショナル 3,800 929.00 3,530,200
ブックオフグループホールディングス
10,100 1,013.00 10,231,300
ギフト 2,600 2,451.00 6,372,600
三菱倉庫 50,700 2,821.00 143,024,700
三井倉庫ホールディングス 17,000 2,439.00 41,463,000
住友倉庫 56,500 1,911.00 107,971,500
澁澤倉庫 9,700 2,185.00 21,194,500
ヤマタネ 7,900 1,603.00 12,663,700
東陽倉庫 26,100 316.00 8,247,600
乾汽船
10,800 2,506.00 27,064,800
日本トランスシティ 35,400 618.00 21,877,200
ケイヒン 3,100 1,404.00 4,352,400
中央倉庫 10,100 977.00 9,867,700
川西倉庫 3,200 1,058.00 3,385,600
安田倉庫 13,700 958.00 13,124,600
ファイズホールディングス 3,300 532.00 1,755,600
東洋埠頭 3,600 1,420.00 5,112,000
宇徳 11,700 724.00 8,470,800
上組 88,100 2,207.00 194,436,700
サンリツ 4,500 867.00 3,901,500
キムラユニティー 4,600 1,306.00 6,007,600
キユーソー流通システム 8,300 919.00 7,627,700
近鉄エクスプレス 30,200 2,937.00 88,697,400
東海運 9,900 304.00 3,009,600
エーアイテイー 10,100 1,423.00 14,372,300
内外トランスライン 6,200 2,052.00 12,722,400
ショーエイコーポレーション 4,600 660.00 3,036,000
日本コンセプト 5,200 1,668.00 8,673,600
TBSホールディングス 100,700 1,627.00 163,838,900
日本テレビホールディングス 138,400 1,207.00 167,048,800
朝日放送グループホールディングス 17,100 697.00 11,918,700
テレビ朝日ホールディングス 39,800 1,456.00 57,948,800
スカパーJSATホールディングス 140,200 430.00 60,286,000
テレビ東京ホールディングス 12,100 2,020.00 24,442,000
日本BS放送 6,100 1,129.00 6,886,900
ビジョン 28,300 1,064.00 30,111,200
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スマートバリュー
4,100 484.00 1,984,400
USEN-NEXT HOLDING
15,800 2,837.00 44,824,600
S
ワイヤレスゲート 6,300 338.00 2,129,400
コネクシオ 11,900 1,429.00 17,005,100
日本通信 137,700 191.00 26,300,700
クロップス 3,200 986.00 3,155,200
日本電信電話 1,735,200 3,307.00 5,738,306,400
KDDI 1,209,300 3,593.00 4,345,014,900
ソフトバンク 2,512,500 1,450.00 3,643,125,000
光通信
19,500 17,630.00 343,785,000
エムティーアイ 16,200 602.00 9,752,400
GMOインターネット 58,700 2,593.00 152,209,100
ファイバーゲート 5,400 1,116.00 6,026,400
アイドママーケティングコミュニケー
3,900 298.00 1,162,200
ション
KADOKAWA 90,500 2,723.00 246,431,500
学研ホールディングス 23,200 1,051.00 24,383,200
ゼンリン 26,900 1,014.00 27,276,600
昭文社ホールディングス 5,300 440.00 2,332,000
インプレスホールディングス 13,400 214.00 2,867,600
東京電力ホールディングス 1,264,900 298.00 376,940,200
中部電力 517,100 1,219.00 630,344,900
関西電力 640,400 1,116.00 714,686,400
中国電力 264,200 945.00 249,669,000
北陸電力 154,600 591.00 91,368,600
東北電力 395,300 815.00 322,169,500
四国電力 152,300 813.00 123,819,900
九州電力 348,300 858.00 298,841,400
北海道電力 146,900 516.00 75,800,400
沖縄電力 36,100 1,434.00 51,767,400
電源開発 143,900 1,501.00 215,993,900
エフオン 10,200 609.00 6,211,800
イーレックス 24,800 1,795.00 44,516,000
レノバ 33,000 1,706.00 56,298,000
東京瓦斯 324,000 2,166.00 701,784,000
大阪瓦斯 306,000 1,970.00 602,820,000
東邦瓦斯 77,600 3,045.00 236,292,000
北海道瓦斯 8,700 1,524.00 13,258,800
広島ガス 33,400 366.00 12,224,400
西部ガスホールディングス 19,100 2,103.00 40,167,300
静岡ガス 44,100 992.00 43,747,200
メタウォーター 17,500 1,935.00 33,862,500
アイネット 8,700 1,348.00 11,727,600
松竹 10,900 11,740.00 127,966,000
東宝 97,900 4,740.00 464,046,000
エイチ・アイ・エス 35,900 1,873.00 67,240,700
東映 5,400 16,280.00 87,912,000
ラックランド 4,700 2,878.00 13,526,600
エヌ・ティ・ティ・データ 441,700 2,327.00 1,027,835,900
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共立メンテナンス
28,700 3,985.00 114,369,500
イチネンホールディングス 16,700 1,329.00 22,194,300
建設技術研究所 9,700 2,434.00 23,609,800
スペース 11,900 900.00 10,710,000
アインホールディングス 24,100 5,790.00 139,539,000
燦ホールディングス 7,100 1,510.00 10,721,000
ピー・シー・エー 9,800 1,599.00 15,670,200
スバル興業 800 9,100.00 7,280,000
東京テアトル
6,200 1,209.00 7,495,800
タナベ経営 5,500 657.00 3,613,500
ビジネスブレイン太田昭和 5,900 1,735.00 10,236,500
ナガワ 5,200 10,480.00 54,496,000
東京都競馬 12,200 4,105.00 50,081,000
常磐興産 6,200 1,353.00 8,388,600
カナモト 28,500 2,428.00 69,198,000
DTS 31,800 2,452.00 77,973,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
77,100 5,800.00 447,180,000
ングス
シーイーシー 17,700 1,078.00 19,080,600
カプコン 156,400 2,537.00 396,786,800
西尾レントオール 14,800 2,757.00 40,803,600
アイ・エス・ビー 7,700 954.00 7,345,800
アゴーラ ホスピタリティー グルー
86,400 22.00 1,900,800
プ
日本空港ビルデング 63,500 4,760.00 302,260,000
トランス・コスモス 20,500 3,150.00 64,575,000
乃村工藝社 69,200 922.00 63,802,400
ジャステック 9,800 1,023.00 10,025,400
SCSK 114,900 2,162.00 248,413,800
藤田観光 7,000 2,257.00 15,799,000
KNT-CTホールディングス 10,000 1,341.00 13,410,000
日本管財 17,300 2,836.00 49,062,800
トーカイ 14,300 1,980.00 28,314,000
白洋舎 2,000 1,432.00 2,864,000
セコム 159,200 7,940.00 1,264,048,000
日本システムウエア 6,200 2,230.00 13,826,000
セントラル警備保障 7,700 2,388.00 18,387,600
アイネス 15,200 1,515.00 23,028,000
丹青社 33,000 763.00 25,179,000
メイテック 19,500 6,660.00 129,870,000
TKC 28,000 3,185.00 89,180,000
富士ソフト 17,700 5,160.00 91,332,000
応用地質 18,300 2,051.00 37,533,300
船井総研ホールディングス 33,100 2,383.00 78,877,300
NSD 53,400 1,967.00 105,037,800
進学会ホールディングス 5,900 306.00 1,805,400
丸紅建材リース 1,200 1,766.00 2,119,200
オオバ 11,600 766.00 8,885,600
コナミホールディングス 60,200 5,520.00 332,304,000
いであ 4,400 1,748.00 7,691,200
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学究社
5,400 1,534.00 8,283,600
ベネッセホールディングス 53,800 2,195.00 118,091,000
イオンディライト 19,900 3,090.00 61,491,000
ナック 8,400 959.00 8,055,600
福井コンピュータホールディングス 7,600 3,125.00 23,750,000
ダイセキ 29,800 4,420.00 131,716,000
ステップ 6,100 1,902.00 11,602,200
日鉄物産 11,900 5,180.00 61,642,000
泉州電業
4,700 6,260.00 29,422,000
元気寿司 4,700 2,500.00 11,750,000
トラスコ中山 34,600 2,603.00 90,063,800
ヤマダホールディングス 608,000 398.00 241,984,000
オートバックスセブン 56,000 1,412.00 79,072,000
モリト 12,500 744.00 9,300,000
アークランドサカモト 26,100 1,593.00 41,577,300
ニトリホールディングス 66,100 17,285.00 1,142,538,500
グルメ杵屋
13,800 996.00 13,744,800
愛眼 9,300 178.00 1,655,400
ケーユーホールディングス 9,000 1,041.00 9,369,000
吉野家ホールディングス 58,100 2,249.00 130,666,900
加藤産業 24,100 3,350.00 80,735,000
北恵 4,500 913.00 4,108,500
イノテック 10,000 1,607.00 16,070,000
イエローハット 28,800 1,640.00 47,232,000
松屋フーズホールディングス 8,000 3,610.00 28,880,000
JBCCホールディングス 11,200 1,697.00 19,006,400
JKホールディングス 13,400 1,079.00 14,458,600
サガミホールディングス 25,600 1,039.00 26,598,400
日伝 13,900 2,209.00 30,705,100
関西スーパーマーケット 12,600 1,037.00 13,066,200
ミロク情報サービス 14,600 1,337.00 19,520,200
北沢産業 8,700 229.00 1,992,300
杉本商事 7,500 2,355.00 17,662,500
因幡電機産業 44,400 2,740.00 121,656,000
王将フードサービス 10,900 6,090.00 66,381,000
プレナス 18,800 2,023.00 38,032,400
ミニストップ 12,800 1,403.00 17,958,400
アークス 31,800 2,132.00 67,797,600
バローホールディングス 36,900 2,144.00 79,113,600
東テク 5,300 2,433.00 12,894,900
ミスミグループ本社 208,800 4,185.00 873,828,000
アルテック 11,700 269.00 3,147,300
ベルク 7,300 5,640.00 41,172,000
大 庄 9,100 971.00 8,836,100
タキヒヨー 4,700 1,524.00 7,162,800
ファーストリテイリング 22,300 59,260.00 1,321,498,000
ソフトバンクグループ 994,500 5,360.00 5,330,520,000
蔵王産業 2,400 1,790.00 4,296,000
スズケン 65,000 3,365.00 218,725,000
サンドラッグ 62,600 3,015.00 188,739,000
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サックスバー ホールディングス
15,800 512.00 8,089,600
ジェコス 12,300 814.00 10,012,200
ヤマザワ 3,200 1,596.00 5,107,200
やまや 3,400 2,428.00 8,255,200
グローセル 19,700 406.00 7,998,200
ベルーナ 35,700 719.00 25,668,300
合計 185,758,580 459,100,440,990
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,200,541,371
コール・ローン 58,944,280,036
国債証券 497,892,231,539
派生商品評価勘定 611,909,233
未収入金 510,482
未収利息 1,735,279,915
647,441,947
前払費用
流動資産合計 561,032,194,523
資産合計 561,032,194,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 623,026,043
未払金 58,357,438,622
23,013,000
未払解約金
流動負債合計 59,003,477,665
負債合計 59,003,477,665
純資産の部
元本等
元本 354,922,285,046
剰余金
147,106,431,812
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 502,028,716,858
純資産合計 502,028,716,858
負債純資産合計 561,032,194,523
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
その他財務諸表作成のための基本
3. 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 360,398,711,566円
本額
同期中追加設定元本額 686,873,331,735円
同期中一部解約元本額 692,349,758,255円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 7,448,673,078円
たわらノーロード バランス(堅実型) 736,990,821円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,897,006,049円
901,921,631円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 42,591,096円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,265,978,280円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,492,405,331円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 457,908,756円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 209,168,223円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 6,611,882円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 17,283,866円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 140,579,686円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 11,662,562円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 17,721,746円
投資のソムリエ 192,627,163,769円
投資のソムリエ<DC年金> 11,536,822,002円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 6,852,628,336円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 48,073,830,623円
ワールドアセットバランス(基本コース) 2,577,145,361円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 6,895,234,427円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 237,626,882円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 118,443,748円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 55,029,385円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 1,130,958,075円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 22,862,762,692円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 4,880,161,548円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 264,141,981円
101,584,657円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 86,767,566円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,884,939円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限 19,915,393,117円
定)
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 7,238,852,934円
定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 5,047,186,707円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 106,888,404円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 530,944,679円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 47,909,819円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 331,022,839円
定)
656,930,502円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 913,722,314円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 1,980,063,066円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 2,187,671,809円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 2,899,010,363円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 115,999,495円
投資家限定)
計 354,922,285,046円
2. 受益権の総数 354,922,285,046口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △10,491,427,773
合計 △10,491,427,773
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 509,292,203,613 - 509,208,298,105 83,905,508
アメリカ・ドル 242,445,765,332 - 242,688,085,543 △242,320,211
イギリス・ポンド 30,381,420,495 - 30,498,321,133 △116,900,638
イスラエル・シュケル 2,302,767,130 - 2,288,492,026 14,275,104
オーストラリア・ドル 8,244,870,844 - 8,175,877,202 68,993,642
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オフショア・人民元 3,334,783,231 - 3,333,464,664 1,318,567
カナダ・ドル 10,244,370,710 - 10,240,700,293 3,670,417
シンガポール・ドル 2,239,477,906 - 2,232,868,396 6,609,510
スウェーデン・クローナ 1,469,205,903 - 1,464,285,837 4,920,066
デンマーク・クローネ 2,222,396,273 - 2,218,208,927 4,187,346
ノルウェー・クローネ 1,249,277,942 - 1,245,455,469 3,822,473
ポーランド・ズロチ 2,475,354,297 - 2,494,063,881 △18,709,584
マレーシア・リンギット 2,355,901,800 - 2,344,803,300 11,098,500
メキシコ・ペソ 3,632,282,964 - 3,657,733,997 △25,451,033
ユーロ 196,694,328,786 - 196,325,937,437 368,391,349
買建 59,800,708,528 - 59,705,686,210 △95,022,318
アメリカ・ドル 28,669,530,000 - 28,576,548,035 △92,981,965
イギリス・ポンド 3,563,567,000 - 3,565,021,745 1,454,745
イスラエル・シュケル 257,934,000 - 255,388,537 △2,545,463
オーストラリア・ドル 938,681,000 - 939,627,980 946,980
カナダ・ドル 1,166,808,000 - 1,170,791,079 3,983,079
シンガポール・ドル 228,486,000 - 228,653,005 167,005
スウェーデン・クローナ 160,047,000 - 160,164,563 117,563
デンマーク・クローネ 234,868,000 - 234,782,480 △85,520
ノルウェー・クローネ 143,078,000 - 143,105,499 27,499
ポーランド・ズロチ 266,896,000 - 267,554,674 658,674
マレーシア・リンギット 443,342,528 - 441,903,930 △1,438,598
メキシコ・ペソ 402,138,000 - 402,376,025 238,025
ユーロ 23,325,333,000 - 23,319,768,658 △5,564,342
合計 569,092,912,141 - 568,913,984,315 △11,116,810
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 1.4145円
(1万口当たり純資産額) (14,145円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
13,000,000.000 12,793,320.280
US T N/B 0.125 02/15/24
15,000,000.000 14,746,875.000
US T N/B 0.125 05/15/23
8,630,000.000 8,567,803.330
US T N/B 0.125 06/30/23
8,000,000.000 7,930,624.960
US T N/B 0.125 07/15/23
9,000,000.000 8,917,382.790
US T N/B 0.125 07/31/23
1,850,000.000 1,831,716.780
US T N/B 0.125 08/15/23
8,310,000.000 8,224,627.710
US T N/B 0.125 08/31/23
18,040,000.000 17,841,982.670
US T N/B 0.125 09/15/23
11,120,000.000 10,993,596.840
US T N/B 0.125 10/15/23
10,000,000.000 9,874,609.300
US T N/B 0.125 12/15/23
10,000,000.000 9,854,296.800
US T N/B 0.25 04/15/23
8,130,000.000 8,091,890.620
US T N/B 0.25 05/15/24
20,000,000.000 19,635,937.400
US T N/B 0.25 05/31/25
8,970,000.000 8,656,050.000
US T N/B 0.25 06/15/24
6,810,000.000 6,676,992.180
US T N/B 0.25 06/30/25
8,990,000.000 8,664,112.500
US T N/B 0.25 07/31/25
8,980,000.000 8,639,742.140
US T N/B 0.25 08/31/25
9,920,000.000 9,527,850.000
US T N/B 0.25 09/30/23
20,960,000.000 20,756,131.090
US T N/B 0.25 09/30/25
10,000,000.000 9,593,750.000
US T N/B 0.25 10/31/25
12,000,000.000 11,495,625.000
US T N/B 0.25 11/15/23
12,280,000.000 12,143,288.960
US T N/B 0.375 01/31/26
14,430,000.000 13,824,616.330
US T N/B 0.375 04/15/24
12,740,000.000 12,555,369.490
US T N/B 0.375 04/30/25
6,870,000.000 6,667,925.400
US T N/B 0.375 07/15/24
9,000,000.000 8,841,796.830
US T N/B 0.375 07/31/27
11,250,000.000 10,527,539.060
US T N/B 0.375 08/15/24
12,240,000.000 12,011,456.180
US T N/B 0.375 09/15/24
10,000,000.000 9,800,390.600
US T N/B 0.375 09/30/27
6,470,000.000 6,031,758.560
US T N/B 0.375 10/31/23
40,230,000.000 39,881,130.260
US T N/B 0.375 11/30/25
10,540,000.000 10,123,340.620
US T N/B 0.375 12/31/25
11,000,000.000 10,554,843.750
US T N/B 0.5 02/28/26
10,350,000.000 9,949,746.040
US T N/B 0.5 04/30/27
14,200,000.000 13,434,531.250
US T N/B 0.5 05/31/27
12,450,000.000 11,754,550.710
US T N/B 0.5 06/30/27
5,320,000.000 5,017,840.590
US T N/B 0.5 08/31/27
10,590,000.000 9,959,564.050
US T N/B 0.5 10/31/27
10,000,000.000 9,375,000.000
US T N/B 0.5 11/30/23
2,000,000.000 1,986,015.620
US T N/B 0.625 03/31/27
3,000,000.000 2,861,601.570
US T N/B 0.625 05/15/30
21,100,000.000 19,299,906.250
US T N/B 0.625 07/31/26
11,960,000.000 11,500,287.500
US T N/B 0.625 08/15/30
23,270,000.000 21,219,331.250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.625 10/15/24
4,060,000.000 4,001,478.870
US T N/B 0.625 11/30/27
8,510,000.000 8,025,328.860
US T N/B 0.625 12/31/27
14,160,000.000 13,338,056.170
US T N/B 0.75 01/31/28
10,270,000.000 9,735,639.050
US T N/B 0.75 03/31/26
12,400,000.000 12,029,937.500
US T N/B 0.75 04/30/26
11,530,000.000 11,183,199.160
US T N/B 0.75 05/31/26
12,100,000.000 11,717,148.370
US T N/B 0.75 08/31/26
12,830,000.000 12,395,985.090
US T N/B 0.75 11/15/24
5,000,000.000 4,939,648.400
US T N/B 0.875 06/30/26
10,300,000.000 10,020,773.380
US T N/B 0.875 09/30/26
8,320,000.000 8,076,249.950
US T N/B 0.875 11/15/30
13,300,000.000 12,364,324.110
US T N/B 1.0 07/31/28
9,000,000.000 8,611,171.830
US T N/B 1.0 12/15/24
5,000,000.000 4,971,679.650
US T N/B 1.125 02/15/31
24,380,000.000 23,127,667.900
US T N/B 1.125 02/28/25
7,790,000.000 7,760,787.500
US T N/B 1.125 02/28/27
3,840,000.000 3,760,050.000
US T N/B 1.125 02/29/28
14,380,000.000 13,946,353.120
US T N/B 1.125 05/15/40
2,360,000.000 1,994,937.500
US T N/B 1.125 08/15/40
10,540,000.000 8,878,303.120
US T N/B 1.125 08/31/28
9,870,000.000 9,512,983.540
US T N/B 1.125 10/31/26
10,000,000.000 9,814,062.500
US T N/B 1.25 03/31/28
8,000,000.000 7,804,374.960
US T N/B 1.25 04/30/28
11,000,000.000 10,724,140.570
US T N/B 1.25 05/15/50
12,230,000.000 9,934,486.350
US T N/B 1.25 05/31/28
10,850,000.000 10,567,730.400
US T N/B 1.25 06/30/28
10,000,000.000 9,730,468.700
US T N/B 1.25 07/31/23
8,400,000.000 8,468,578.100
US T N/B 1.25 08/15/31
15,670,000.000 14,963,013.620
US T N/B 1.25 08/31/24
8,400,000.000 8,428,546.810
US T N/B 1.25 09/30/28
16,000,000.000 15,536,249.920
US T N/B 1.25 11/30/26
14,460,000.000 14,274,731.240
US T N/B 1.375 01/31/25
7,340,000.000 7,372,112.500
US T N/B 1.375 02/15/23
7,680,000.000 7,751,399.960
US T N/B 1.375 06/30/23
8,960,000.000 9,046,449.920
US T N/B 1.375 08/15/50
9,240,000.000 7,745,718.740
US T N/B 1.375 08/31/23
7,880,000.000 7,953,875.000
US T N/B 1.375 08/31/26
4,750,000.000 4,723,281.250
US T N/B 1.375 09/30/23
14,410,000.000 14,545,093.750
US T N/B 1.375 10/31/28
15,000,000.000 14,674,218.750
US T N/B 1.375 11/15/31
12,960,000.000 12,491,212.430
US T N/B 1.375 11/15/40
12,120,000.000 10,649,503.060
US T N/B 1.5 01/15/23
8,000,000.000 8,080,624.960
US T N/B 1.5 01/31/27
4,000,000.000 3,990,937.480
US T N/B 1.5 02/15/30
13,730,000.000 13,513,323.430
US T N/B 1.5 02/28/23
7,620,000.000 7,703,046.030
US T N/B 1.5 03/31/23
7,740,000.000 7,823,749.190
US T N/B 1.5 08/15/26
12,540,000.000 12,531,182.740
US T N/B 1.5 09/30/24
6,490,000.000 6,552,111.310
190/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.5 10/31/24
8,000,000.000 8,072,812.480
US T N/B 1.5 11/30/24
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US T N/B 1.5 11/30/28
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US T N/B 1.625 02/15/26
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US T N/B 1.625 05/15/26
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US T N/B 1.625 05/15/31
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US T N/B 1.625 05/31/23
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US T N/B 1.625 08/15/29
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US T N/B 1.625 09/30/26
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US T N/B 1.625 10/31/26
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US T N/B 1.625 11/15/50
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US T N/B 1.625 11/30/26
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US T N/B 1.75 01/31/23
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US T N/B 1.75 06/30/24
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US T N/B 1.75 07/31/24
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US T N/B 1.75 08/15/41
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US T N/B 1.75 11/15/29
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US T N/B 1.75 12/31/24
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US T N/B 1.75 12/31/26
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US T N/B 1.875 02/15/41
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US T N/B 1.875 06/30/26
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US T N/B 1.875 07/31/26
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US T N/B 1.875 08/31/24
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US T N/B 1.875 11/15/51
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US T N/B 2.0 02/15/25
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US T N/B 2.0 02/15/50
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US T N/B 2.0 08/15/25
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US T N/B 2.0 08/15/51
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US T N/B 2.0 11/15/26
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US T N/B 2.0 11/15/41
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US T N/B 2.125 02/29/24
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US T N/B 2.125 05/31/26
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US T N/B 2.125 07/31/24
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US T N/B 2.125 09/30/24
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US T N/B 2.125 11/30/23
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US T N/B 2.125 11/30/24
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US T N/B 2.25 01/31/24
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US T N/B 2.25 02/15/27
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US T N/B 2.25 03/31/26
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US T N/B 2.25 04/30/24
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US T N/B 2.25 05/15/41
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US T N/B 2.25 08/15/27
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US T N/B 2.25 08/15/46
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US T N/B 2.25 08/15/49
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.25 10/31/24
6,560,000.000 6,756,543.700
US T N/B 2.25 11/15/24
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US T N/B 2.25 11/15/25
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US T N/B 2.25 11/15/27
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US T N/B 2.25 12/31/23
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US T N/B 2.25 12/31/24
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US T N/B 2.375 02/29/24
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US T N/B 2.375 04/30/26
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US T N/B 2.375 05/15/27
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US T N/B 2.375 05/15/29
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US T N/B 2.375 05/15/51
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US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 11/15/49
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US T N/B 2.5 01/31/25
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US T N/B 2.5 02/15/45
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US T N/B 2.5 02/15/46
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US T N/B 2.5 02/28/26
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US T N/B 2.5 03/31/23
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US T N/B 2.5 05/15/24
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US T N/B 2.5 05/15/46
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US T N/B 2.5 08/15/23
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US T N/B 2.625 01/31/26
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US T N/B 2.625 02/15/29
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US T N/B 2.625 03/31/25
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US T N/B 2.625 06/30/23
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US T N/B 2.625 12/31/23
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US T N/B 2.75 02/15/24
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US T N/B 2.75 02/15/28
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US T N/B 2.75 02/28/25
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US T N/B 2.75 04/30/23
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US T N/B 2.75 05/31/23
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US T N/B 2.75 06/30/25
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US T N/B 2.75 07/31/23
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US T N/B 2.75 08/15/42
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US T N/B 2.75 08/15/47
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US T N/B 2.75 08/31/23
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US T N/B 2.75 08/31/25
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US T N/B 2.75 11/15/42
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US T N/B 2.75 11/15/47
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US T N/B 2.875 04/30/25
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US T N/B 2.875 05/15/28
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 2.875 05/15/49
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US T N/B 2.875 05/31/25
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US T N/B 2.875 07/31/25
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US T N/B 2.875 08/15/28
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US T N/B 2.875 08/15/45
3,040,000.000 3,441,375.000
US T N/B 2.875 09/30/23
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US T N/B 2.875 11/15/46
4,030,000.000 4,590,107.000
192/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.875 11/30/23
8,670,000.000 8,993,092.920
US T N/B 2.875 11/30/25
6,140,000.000 6,481,537.500
US T N/B 3.0 02/15/47
6,890,000.000 8,031,694.490
US T N/B 3.0 02/15/48
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US T N/B 3.0 02/15/49
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US T N/B 3.0 05/15/42
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US T N/B 3.0 05/15/45
1,290,000.000 1,488,085.530
US T N/B 3.0 05/15/47
6,780,000.000 7,917,768.740
US T N/B 3.0 08/15/48
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US T N/B 3.0 10/31/25
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US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 3.0 11/15/45
3,370,000.000 3,903,407.800
US T N/B 3.125 02/15/42
4,040,000.000 4,701,865.580
US T N/B 3.125 02/15/43
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US T N/B 3.125 05/15/48
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US T N/B 3.125 08/15/44
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US T N/B 3.125 11/15/28
15,380,000.000 16,793,037.500
US T N/B 3.125 11/15/41
3,780,000.000 4,390,706.250
US T N/B 3.375 05/15/44
5,050,000.000 6,142,457.000
US T N/B 3.375 11/15/48
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US T N/B 3.5 02/15/39
2,390,000.000 2,902,356.250
US T N/B 3.625 02/15/44
5,280,000.000 6,642,900.000
US T N/B 3.625 08/15/43
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US T N/B 3.75 08/15/41
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US T N/B 3.75 11/15/43
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US T N/B 3.875 08/15/40
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US T N/B 4.25 05/15/39
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US T N/B 4.25 11/15/40
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US T N/B 4.375 02/15/38
1,890,000.000 2,523,150.000
US T N/B 4.375 05/15/40
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US T N/B 4.375 05/15/41
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US T N/B 4.375 11/15/39
2,700,000.000 3,645,210.910
US T N/B 4.5 02/15/36
1,910,000.000 2,548,507.020
US T N/B 4.5 05/15/38
2,140,000.000 2,899,031.240
US T N/B 4.5 08/15/39
2,510,000.000 3,433,503.470
US T N/B 4.625 02/15/40
2,790,000.000 3,882,677.320
US T N/B 4.75 02/15/41
3,470,000.000 4,936,075.000
US T N/B 5.0 05/15/37
1,450,000.000 2,046,992.180
US T N/B 5.25 11/15/28
1,700,000.000 2,092,328.120
US T N/B 5.375 02/15/31
2,290,000.000 2,999,900.000
US T N/B 6.0 02/15/26
1,810,000.000 2,140,042.170
US T N/B 6.25 05/15/30
2,000,000.000 2,706,874.990
US T N/B 6.25 08/15/23
2,390,000.000 2,599,218.350
アメリカ・ドル 小計 2,027,400,000.000 2,052,414,792.380
(233,840,316,000) (236,725,522,152)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
740,000.000 716,468.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
7,920,000.000 7,807,032.520
01/31/24
193/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.125
2,970,000.000 2,815,411.500
01/31/28
UK TREASURY 0.25
3,000,000.000 2,940,097.200
01/31/25
UK TREASURY 0.25
5,960,000.000 5,457,121.420
07/31/31
UK TREASURY 0.375
3,380,000.000 3,280,744.940
10/22/26
UK TREASURY 0.375
3,740,000.000 3,503,258.000
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
1,080,000.000 1,036,858.800
UK TREASURY 0.5 10/22/61
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UK TREASURY 0.625
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06/07/25
UK TREASURY 0.625
2,920,000.000 2,657,513.020
07/31/35
UK TREASURY 0.625
1,430,000.000 1,197,911.000
10/22/50
UK TREASURY 0.75
3,400,000.000 3,404,930.000
07/22/23
UK TREASURY 0.875
2,000,000.000 1,790,000.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
3,560,000.000 3,421,338.000
07/31/33
UK TREASURY 0.875
3,840,000.000 3,782,298.490
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
5,000,000.000 5,023,100.000
UK TREASURY 1.25
3,000,000.000 3,044,880.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
2,650,000.000 2,598,886.800
07/31/51
UK TREASURY 1.25
3,890,000.000 3,795,084.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
3,170,000.000 3,251,933.390
UK TREASURY 1.5 07/22/47
3,480,000.000 3,587,239.680
UK TREASURY 1.5 07/31/53
1,410,000.000 1,488,445.630
UK TREASURY 1.625
2,940,000.000 3,057,445.930
10/22/28
UK TREASURY 1.625
2,200,000.000 2,395,838.720
10/22/54
UK TREASURY 1.625
2,120,000.000 2,575,349.710
10/22/71
UK TREASURY 1.75
2,790,000.000 3,052,310.220
01/22/49
UK TREASURY 1.75
3,720,000.000 4,254,788.680
07/22/57
UK TREASURY 1.75
3,760,000.000 3,964,506.400
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
2,750,000.000 2,859,576.500
194/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2.25
4,130,000.000 4,232,156.780
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
3,490,000.000 5,102,533.560
UK TREASURY 2.75
1,000,000.000 1,049,414.400
09/07/24
UK TREASURY 3.25
6,200,000.000 8,400,578.400
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
2,750,000.000 3,899,160.090
UK TREASURY 3.5 07/22/68
3,490,000.000 6,452,591.200
UK TREASURY 3.75
1,930,000.000 3,106,914.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
1,160,000.000 2,147,306.620
UK TREASURY 4.25
2,120,000.000 2,927,643.680
03/07/36
UK TREASURY 4.25
3,650,000.000 4,733,429.500
06/07/32
UK TREASURY 4.25
2,720,000.000 3,961,151.230
09/07/39
UK TREASURY 4.25
2,280,000.000 2,702,179.380
12/07/27
UK TREASURY 4.25
3,190,000.000 4,720,542.860
12/07/40
UK TREASURY 4.25
2,860,000.000 4,591,692.240
12/07/46
UK TREASURY 4.25
3,480,000.000 5,840,010.720
12/07/49
UK TREASURY 4.25
2,880,000.000 5,231,043.070
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
2,640,000.000 3,634,233.500
UK TREASURY 4.5 12/07/42
3,010,000.000 4,724,629.040
UK TREASURY 4.75
3,480,000.000 4,549,015.630
12/07/30
UK TREASURY 4.75
3,560,000.000 5,406,892.400
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
5,060,000.000 5,701,381.300
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,450,000.000 1,929,471.500
イギリス・ポンド 小計 160,420,000.000 188,232,575.840
(25,126,584,600) (29,482,868,354)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
2,340,000.000 2,343,322.800
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
1,450,000.000 1,443,306.800
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
5,760,000.000 5,765,581.440
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
4,170,000.000 4,121,740.590
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
2,710,000.000 2,563,963.520
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
6,230,000.000 6,382,342.190
11/30/23
195/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 1.75
3,500,000.000 3,655,907.500
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
5,650,000.000 6,016,255.600
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
4,620,000.000 5,021,380.980
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
5,170,000.000 5,570,126.980
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
5,840,000.000 7,413,494.560
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
1,280,000.000 1,345,640.960
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
3,530,000.000 5,531,838.290
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
2,250,000.000 2,845,125.000
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 54,500,000.000 60,020,027.210
(2,004,580,850) (2,207,614,627)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
2,410,000.000 2,359,639.820
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
3,500,000.000 3,355,825.060
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
5,270,000.000 5,038,056.160
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
5,540,000.000 5,094,490.690
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
5,710,000.000 5,302,191.800
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
3,340,000.000 3,131,381.890
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
2,320,000.000 2,243,044.040
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
2,490,000.000 2,066,202.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
3,800,000.000 3,729,447.830
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,600,000.000 1,655,920.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
4,540,000.000 4,776,747.820
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
3,500,000.000 3,661,399.700
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
1,890,000.000 1,975,608.110
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
1,140,000.000 1,228,197.920
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
3,750,000.000 4,000,559.620
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
5,260,000.000 5,627,674.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,390,000.000 2,583,446.360
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
4,820,000.000 5,135,892.180
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
5,000,000.000 5,515,480.480
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
3,640,000.000 4,108,372.620
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
1,830,000.000 2,194,398.190
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
5,490,000.000 6,138,316.840
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
6,760,000.000 8,511,022.520
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
5,110,000.000 5,943,954.040
オーストラリア・ドル 小計 91,100,000.000 95,377,269.690
(7,554,923,000) (7,909,636,975)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 25,031,500.000
民元
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
31,600,000.000 31,716,604.000
2.56 10/21/23
196/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
19,500,000.000 19,180,593.310
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
40,500,000.000 40,676,175.000
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
22,500,000.000 22,655,587.500
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
10,500,000.000 10,648,785.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
9,500,000.000 9,831,677.300
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 9,302,937.300
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
7,950,000.000 8,409,303.300
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 176,050,000.000 177,453,162.710
(3,182,843,160) (3,208,211,219)
カナダ・ドル CANADA 0.25 02/01/23
1,950,000.000 1,936,699.050
CANADA 0.25 03/01/26
5,260,000.000 5,006,183.960
CANADA 0.25 04/01/24
6,750,000.000 6,614,102.250
CANADA 0.25 08/01/23
1,770,000.000 1,749,053.820
CANADA 0.5 09/01/25
4,490,000.000 4,342,054.500
CANADA 0.5 11/01/23
4,990,000.000 4,938,897.410
CANADA 0.5 12/01/30
4,500,000.000 4,064,400.000
CANADA 0.75 02/01/24
850,000.000 843,334.300
CANADA 0.75 10/01/24
3,250,000.000 3,203,911.750
CANADA 1.0 06/01/27
1,500,000.000 1,460,380.500
CANADA 1.0 09/01/26
4,710,000.000 4,602,720.330
CANADA 1.25 03/01/25
2,200,000.000 2,193,648.600
CANADA 1.25 03/01/27
910,000.000 896,085.190
CANADA 1.25 06/01/30
7,990,000.000 7,750,579.650
CANADA 1.5 06/01/23
3,110,000.000 3,132,563.050
CANADA 1.5 06/01/26
1,900,000.000 1,903,708.800
CANADA 1.5 06/01/31
8,000,000.000 7,850,928.000
CANADA 1.5 09/01/24
350,000.000 352,398.900
CANADA 1.5 12/01/31
600,000.000 585,297.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,490,000.000 1,504,099.870
CANADA 1.75 12/01/53
2,700,000.000 2,542,730.400
CANADA 2.0 06/01/28
1,670,000.000 1,714,852.860
CANADA 2.0 09/01/23
6,220,000.000 6,317,635.340
CANADA 2.0 12/01/51
8,410,000.000 8,483,621.140
CANADA 2.25 03/01/24
3,660,000.000 3,745,321.920
CANADA 2.25 06/01/25
3,000,000.000 3,088,854.000
CANADA 2.25 06/01/29
1,910,000.000 1,999,586.640
CANADA 2.5 06/01/24
20,000.000 20,609.180
CANADA 2.75 12/01/48
2,470,000.000 2,880,160.790
CANADA 2.75 12/01/64
780,000.000 936,627.120
CANADA 3.5 12/01/45
3,240,000.000 4,198,518.360
CANADA 4.0 06/01/41
1,520,000.000 2,026,071.840
CANADA 5.0 06/01/37
470,000.000 663,824.710
197/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 5.75 06/01/29
1,440,000.000 1,856,992.320
CANADA 5.75 06/01/33
2,240,000.000 3,134,201.280
カナダ・ドル 小計 106,320,000.000 108,540,654.830
(9,683,625,600) (9,885,882,842)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
1,300,000.000 1,259,050.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
1,000,000.000 983,102.180
SINGAPORE 1.875 03/01/50
1,100,000.000 1,021,900.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
1,310,000.000 1,223,618.600
SINGAPORE 2.0 02/01/24
1,700,000.000 1,737,230.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26
2,150,000.000 2,210,200.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
1,440,000.000 1,473,343.200
SINGAPORE 2.375 06/01/25
1,230,000.000 1,276,002.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
780,000.000 809,640.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
840,000.000 887,460.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,330,000.000 1,460,340.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
940,000.000 1,032,890.800
SINGAPORE 2.75 07/01/23
2,280,000.000 2,347,488.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
1,530,000.000 1,646,280.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
1,200,000.000 1,300,800.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,550,000.000 1,625,950.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
630,000.000 720,405.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
1,760,000.000 1,922,272.000
シンガポール・ドル 小計 24,070,000.000 24,937,971.780
(2,048,838,400) (2,122,720,158)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
9,990,000.000 9,707,128.840
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
13,480,000.000 13,867,587.720
SWEDEN 0.75 11/12/29
12,440,000.000 12,825,142.400
SWEDEN 1.0 11/12/26
17,010,000.000 17,649,150.750
SWEDEN 1.5 11/13/23
18,930,000.000 19,510,041.700
SWEDEN 2.25 06/01/32
8,960,000.000 10,592,332.800
SWEDEN 2.5 05/12/25
14,600,000.000 15,794,947.220
SWEDEN 3.5 03/30/39
8,550,000.000 12,511,525.360
スウェーデン・クローナ 小計 103,960,000.000 112,457,856.790
(1,317,173,200) (1,424,841,046)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
7,530,000.000 7,629,923.100
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
8,860,000.000 8,748,469.850
DENMARK 0.25 11/15/52
10,650,000.000 10,229,112.000
DENMARK 0.5 11/15/27
8,600,000.000 8,929,386.880
DENMARK 0.5 11/15/29
22,280,000.000 23,205,065.600
DENMARK 1.5 11/15/23
11,900,000.000 12,362,469.700
DENMARK 1.75 11/15/25
10,950,000.000 11,827,160.700
DENMARK 4.5 11/15/39
23,010,000.000 40,470,227.290
デンマーク・クローネ 小計 103,780,000.000 123,401,815.120
(1,823,414,600) (2,168,169,892)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.25 09/17/31
7,450,000.000 7,073,775.000
ローネ
198/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWAY 1.375 08/19/30
9,170,000.000 8,850,287.950
NORWAY 1.5 02/19/26
9,370,000.000 9,310,687.900
NORWAY 1.75 02/17/27
9,840,000.000 9,857,712.000
NORWAY 1.75 03/13/25
14,620,000.000 14,690,907.000
NORWAY 1.75 09/06/29
8,410,000.000 8,382,078.800
NORWAY 2.0 04/26/28
7,380,000.000 7,477,785.000
NORWAY 2.0 05/24/23
4,550,000.000 4,600,787.100
NORWAY 3.0 03/14/24
21,640,000.000 22,357,366.000
ノルウェー・クローネ 小計 92,430,000.000 92,601,386.750
(1,202,514,300) (1,204,744,042)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,100,000.000 921,910.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
5,980,000.000 5,418,177.440
POLAND 04/25/23
7,310,000.000 6,993,111.500
POLAND 1.25 10/25/30
11,420,000.000 9,158,374.060
POLAND 2.25 10/25/24
6,610,000.000 6,360,802.260
POLAND 2.5 01/25/23
660,000.000 653,751.720
POLAND 2.5 04/25/24
6,080,000.000 5,928,305.210
POLAND 2.5 07/25/26
9,000,000.000 8,452,808.790
POLAND 2.5 07/25/27
7,990,000.000 7,377,571.370
POLAND 2.75 04/25/28
11,960,000.000 11,141,338.000
POLAND 2.75 10/25/29
4,360,000.000 3,987,002.000
POLAND 3.25 07/25/25
9,190,000.000 8,992,874.500
POLAND 4.0 10/25/23
8,000,000.000 8,054,400.000
ポーランド・ズロチ 小計 89,660,000.000 83,440,426.850
(2,580,531,358) (2,401,523,957)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
6,490,000.000 5,955,421.620
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
4,330,000.000 4,394,189.650
MALAYSIA 3.48 03/15/23
2,110,000.000 2,141,506.940
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,000,000.000 2,020,705.800
MALAYSIA 3.733 06/15/28
5,090,000.000 5,166,431.930
MALAYSIA 3.757 05/22/40
2,550,000.000 2,409,434.710
MALAYSIA 3.8 08/17/23
1,070,000.000 1,093,495.270
MALAYSIA 3.828 07/05/34
5,650,000.000 5,566,128.800
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,900,000.000 1,895,439.510
MALAYSIA 3.882 03/14/25
3,000,000.000 3,085,725.900
MALAYSIA 3.885 08/15/29
1,910,000.000 1,950,931.300
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,370,000.000 1,412,867.300
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,370,000.000 1,412,501.090
MALAYSIA 3.9 11/30/26
4,140,000.000 4,255,816.500
MALAYSIA 3.906 07/15/26
1,810,000.000 1,865,982.570
MALAYSIA 3.955 09/15/25
3,840,000.000 3,961,058.300
MALAYSIA 4.059 09/30/24
3,100,000.000 3,203,271.850
MALAYSIA 4.065 06/15/50
4,020,000.000 3,904,296.590
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,480,000.000 2,568,322.950
MALAYSIA 4.232 06/30/31
4,200,000.000 4,370,223.060
MALAYSIA 4.254 05/31/35
4,560,000.000 4,681,363.480
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,030,000.000 3,179,886.220
199/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.498 04/15/30
3,050,000.000 3,235,004.450
MALAYSIA 4.642 11/07/33
2,400,000.000 2,571,916.560
MALAYSIA 4.736 03/15/46
1,700,000.000 1,807,986.720
MALAYSIA 4.762 04/07/37
3,730,000.000 4,065,282.980
MALAYSIA 4.893 06/08/38
230,000.000 251,327.670
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,400,000.000 2,606,741.760
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,970,000.000 2,159,990.740
マレーシア・リンギット 小計 85,500,000.000 87,193,252.220
(2,348,086,500) (2,394,588,286)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/04/27
20,000,000.000 18,127,800.000
MEXICAN BONDS 03/06/25
23,000,000.000 21,274,298.040
MEXICAN BONDS 03/09/23
3,630,000.000 3,618,928.500
MEXICAN BONDS 10.0
18,223,000.000 21,509,886.150
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
58,893,000.000 62,499,465.960
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
75,484,000.000 70,360,682.760
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
54,445,000.000 53,929,577.870
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
48,030,000.000 47,847,966.300
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
37,918,000.000 36,271,221.260
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
16,011,000.000 15,862,417.920
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
50,550,000.000 51,003,939.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
44,626,000.000 43,691,892.130
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
62,523,000.000 63,030,274.100
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
67,501,000.000 70,372,499.250
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
41,073,000.000 42,652,433.460
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 621,907,000.000 622,053,282.700
(3,522,543,439) (3,523,371,999)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
2,720,000.000 2,701,776.000
AUSTRIA 0.0 02/20/31
1,000,000.000 984,039.680
AUSTRIA 0.0 04/20/23
20,000.000 20,164.940
AUSTRIA 0.0 10/20/40
1,210,000.000 1,086,580.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
740,000.000 712,398.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
790,000.000 819,484.380
AUSTRIA 0.5 04/20/27
4,010,000.000 4,167,296.260
AUSTRIA 0.75 02/20/28
4,840,000.000 5,105,101.320
AUSTRIA 0.75 03/20/51
500,000.000 503,857.000
AUSTRIA 0.75 10/20/26
4,830,000.000 5,069,186.430
AUSTRIA 0.85 06/30/20
1,210,000.000 1,016,301.350
AUSTRIA 07/15/24
3,070,000.000 3,112,749.750
200/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 1.2 10/20/25
2,200,000.000 2,337,280.000
AUSTRIA 1.5 02/20/47
2,610,000.000 3,132,459.360
AUSTRIA 1.65 10/21/24
3,680,000.000 3,906,573.920
AUSTRIA 1.75 10/20/23
5,280,000.000 5,506,163.520
AUSTRIA 2.1 09/20/17
1,220,000.000 1,822,778.820
AUSTRIA 2.4 05/23/34
1,960,000.000 2,461,146.520
AUSTRIA 3.15 06/20/44
650,000.000 1,013,029.870
AUSTRIA 3.8 01/26/62
1,060,000.000 2,135,673.160
AUSTRIA 4.15 03/15/37
3,260,000.000 5,077,776.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
60,000.000 81,721.200
BELGIUM 0.0 10/22/27
800,000.000 808,360.000
BELGIUM 0.0 10/22/31
2,190,000.000 2,132,646.090
BELGIUM 0.1 06/22/30
3,100,000.000 3,098,140.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
6,290,000.000 6,378,689.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
2,630,000.000 2,476,628.920
BELGIUM 0.5 10/22/24
3,640,000.000 3,744,704.600
BELGIUM 0.65 06/22/71
1,240,000.000 1,007,280.970
BELGIUM 0.8 06/22/25
4,720,000.000 4,920,750.090
BELGIUM 0.8 06/22/27
3,060,000.000 3,229,003.800
BELGIUM 0.8 06/22/28
3,000,000.000 3,177,000.000
BELGIUM 1.0 06/22/26
5,000,000.000 5,292,210.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
5,110,000.000 5,496,418.200
BELGIUM 1.25 04/22/33
2,400,000.000 2,664,000.000
BELGIUM 1.45 06/22/37
500,000.000 563,821.200
BELGIUM 1.6 06/22/47
2,190,000.000 2,532,877.350
BELGIUM 1.7 06/22/50
1,890,000.000 2,236,077.900
BELGIUM 1.9 06/22/38
2,770,000.000 3,333,080.060
BELGIUM 2.15 06/22/66
1,340,000.000 1,821,998.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
700,000.000 954,120.300
BELGIUM 3.0 06/22/34
2,140,000.000 2,818,876.480
BELGIUM 3.75 06/22/45
3,070,000.000 4,992,225.240
BELGIUM 4.0 03/28/32
1,950,000.000 2,698,876.240
BELGIUM 4.25 03/28/41
2,560,000.000 4,184,174.590
BELGIUM 4.5 03/28/26
2,490,000.000 3,011,256.600
BELGIUM 5.0 03/28/35
4,130,000.000 6,572,197.030
BELGIUM 5.5 03/28/28
3,490,000.000 4,740,819.490
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
5,100,000.000 5,192,616.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
4,910,000.000 4,992,193.400
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
6,720,000.000 6,840,892.800
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
6,960,000.000 7,082,217.600
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
2,000,000.000 2,039,100.000
BUNDESOBL 04/05/24
4,920,000.000 4,988,697.960
BUNDESOBL 04/14/23
5,060,000.000 5,101,982.820
BUNDESOBL 10/13/23
3,940,000.000 3,986,255.600
BUNDESOBL 10/18/24
5,610,000.000 5,699,788.050
BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23
3,000,000.000 3,031,597.800
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23
1,410,000.000 1,426,336.260
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
7,490,000.000 7,609,989.800
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
4,670,000.000 4,720,576.100
201/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
3,700,000.000 3,661,705.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
5,450,000.000 5,358,603.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
5,000,000.000 5,069,950.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,320,000.000 2,363,430.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
2,610,000.000 2,629,836.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
5,000,000.000 5,050,980.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
5,150,000.000 4,790,782.350
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
1,700,000.000 1,596,776.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
1,850,000.000 1,695,118.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
3,310,000.000 3,372,194.900
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
7,000,000.000 7,128,624.300
DEUTSCHLAND 0.25
7,650,000.000 7,890,592.500
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
6,540,000.000 6,779,233.200
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
440,000.000 455,637.600
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
6,490,000.000 6,740,838.500
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
5,260,000.000 5,522,263.600
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
6,000,000.000 6,283,854.000
DEUTSCHLAND 08/15/26
5,680,000.000 5,786,164.880
DEUTSCHLAND 08/15/29
7,680,000.000 7,812,864.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
5,710,000.000 5,947,949.970
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
6,350,000.000 6,690,360.000
DEUTSCHLAND 1.25
5,270,000.000 6,672,399.700
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
4,550,000.000 4,659,525.320
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
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202/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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ITALY BTPS 0.85 01/15/27
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
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ITALY BTPS 0.95 03/01/37
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ITALY BTPS 4.75 08/01/23
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205/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
4,340,000.000 6,584,295.150
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
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ITALY BTPS 5.0 08/01/34
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ITALY BTPS 5.0 08/01/39
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ITALY BTPS 5.0 09/01/40
3,670,000.000 5,532,158.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
4,940,000.000 6,562,296.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
3,690,000.000 5,374,116.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 6,155,880.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,529,480.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
5,260,000.000 5,334,786.680
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
3,510,000.000 3,353,343.780
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
2,090,000.000 1,862,043.700
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
3,640,000.000 3,646,985.160
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
2,480,000.000 2,466,895.680
NETHERLANDS 0.25
6,880,000.000 7,043,510.080
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
1,830,000.000 1,877,978.940
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
2,970,000.000 3,102,539.220
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
2,000,000.000 2,075,700.000
NETHERLANDS 0.75
5,330,000.000 5,633,138.420
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
5,970,000.000 6,344,104.080
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
9,330,000.000 9,440,775.090
NETHERLANDS 1.75
1,060,000.000 1,098,662.010
07/15/23
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
3,620,000.000 4,568,990.240
NETHERLANDS 2.75
4,290,000.000 6,835,857.600
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
2,530,000.000 4,253,203.240
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,580,000.000 2,466,380.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
980,000.000 1,321,377.120
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
90,000.000 97,632.000
SPAIN 0.0 01/31/25
4,920,000.000 4,964,280.000
SPAIN 0.0 01/31/26
5,690,000.000 5,713,425.730
SPAIN 0.0 01/31/27
1,000,000.000 998,050.000
SPAIN 0.0 01/31/28
3,000,000.000 2,918,100.000
SPAIN 0.0 04/30/23
1,430,000.000 1,440,610.600
SPAIN 0.0 05/31/24
3,940,000.000 3,973,486.840
SPAIN 0.1 04/30/31
6,890,000.000 6,562,725.000
SPAIN 0.25 07/30/24
8,470,000.000 8,603,614.250
SPAIN 0.35 07/30/23
270,000.000 273,663.900
SPAIN 0.5 04/30/30
3,040,000.000 3,060,796.640
SPAIN 0.5 10/31/31
7,000,000.000 6,906,214.000
SPAIN 0.6 10/31/29
6,030,000.000 6,151,389.930
SPAIN 0.8 07/30/27
5,000,000.000 5,173,750.000
SPAIN 0.85 07/30/37
1,810,000.000 1,750,427.470
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 1.0 07/30/42
2,000,000.000 1,928,600.000
SPAIN 1.0 10/31/50
3,730,000.000 3,341,691.510
SPAIN 1.2 10/31/40
4,110,000.000 4,113,781.200
SPAIN 1.25 10/31/30
6,470,000.000 6,876,963.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,540,000.000 1,641,316.600
SPAIN 1.4 04/30/28
4,040,000.000 4,348,664.080
SPAIN 1.4 07/30/28
7,420,000.000 8,001,357.000
SPAIN 1.45 04/30/29
4,930,000.000 5,344,185.560
SPAIN 1.45 10/31/27
5,390,000.000 5,805,757.650
SPAIN 1.45 10/31/71
1,730,000.000 1,492,150.950
SPAIN 1.5 04/30/27
4,340,000.000 4,676,784.000
SPAIN 1.6 04/30/25
4,000,000.000 4,249,596.000
SPAIN 1.85 07/30/35
4,870,000.000 5,450,065.700
SPAIN 1.95 04/30/26
4,170,000.000 4,535,704.830
SPAIN 1.95 07/30/30
5,660,000.000 6,375,129.100
SPAIN 2.15 10/31/25
5,460,000.000 5,950,111.440
SPAIN 2.7 10/31/48
4,020,000.000 5,219,808.390
SPAIN 2.75 10/31/24
6,860,000.000 7,467,900.950
SPAIN 2.9 10/31/46
2,770,000.000 3,704,202.990
SPAIN 3.45 07/30/66
2,440,000.000 3,642,358.800
SPAIN 3.8 04/30/24
2,000,000.000 2,196,238.000
SPAIN 4.2 01/31/37
4,880,000.000 7,120,896.000
SPAIN 4.4 10/31/23
4,750,000.000 5,171,101.750
SPAIN 4.65 07/30/25
5,310,000.000 6,239,706.660
SPAIN 4.7 07/30/41
1,100,000.000 1,790,061.570
SPAIN 4.8 01/31/24
3,840,000.000 4,259,700.480
SPAIN 4.9 07/30/40
4,360,000.000 7,156,940.000
SPAIN 5.15 10/31/28
8,440,000.000 11,244,190.000
SPAIN 5.15 10/31/44
2,530,000.000 4,514,974.750
SPAIN 5.4 01/31/23
2,480,000.000 2,636,554.960
SPAIN 5.75 07/30/32
5,510,000.000 8,392,005.500
SPAIN 5.9 07/30/26
5,590,000.000 7,119,625.240
SPAIN 6.0 01/31/29
820,000.000 1,154,567.380
ユーロ 小計
1,312,310,000.000 1,478,443,274.600
(171,518,917,000) (193,232,535,990)
国債証券 合計 467,754,892,006.700 497,892,231,539
(467,754,892,007) (497,892,231,539)
合計 497,892,231,539
(497,892,231,539)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 234銘柄 47.15 47.55
イギリス・ポンド 国債証券 52銘柄 5.87 5.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄
0.44 0.44
オーストラリア・ドル 国債証券 24銘柄 1.58 1.59
オフショア・人民元 国債証券 9銘柄 0.64 0.64
カナダ・ドル 国債証券 35銘柄 1.97 1.99
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.28 0.29
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.43 0.44
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.24 0.24
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄
0.48 0.48
マレーシア・リンギット 国債証券 29銘柄 0.48 0.48
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.70 0.71
ユーロ 国債証券 319銘柄 38.49 38.81
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金 6,405,233,384
コール・ローン 46,281,269,621
株式 632,160,531,530
投資信託受益証券 1,105,709,322
投資証券 13,849,531,562
派生商品評価勘定 37,128,628
未収入金 67,804,924
未収配当金 573,058,063
4,767,753,492
差入委託証拠金
流動資産合計 705,248,020,526
資産合計 705,248,020,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 167,039,985
45,696,715,000
未払解約金
流動負債合計 45,863,754,985
負債合計 45,863,754,985
純資産の部
元本等
元本
110,505,806,204
剰余金
548,878,459,337
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 659,384,265,541
純資産合計 659,384,265,541
負債純資産合計 705,248,020,526
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 96,044,539,510円
本額
同期中追加設定元本額 94,177,308,054円
同期中一部解約元本額 79,716,041,360円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,304,873,073円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,204,231円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 11,976,941円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 41,926,811円
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 19,418,626円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 11,712,711円
11,362,713円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 28,214,895,061円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 353,413,375円
2,706,715,508円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 549,620,380円
たわらノーロード バランス(堅実型) 62,409,528円
たわらノーロード バランス(標準型) 508,269,125円
たわらノーロード バランス(積極型) 637,021,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 881,601円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 137,117,579円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 394,416,608円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 292,928,957円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 447,564,070円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,136,958円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 17,101,571円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,168,275円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,504,233円
たわらノーロード 全世界株式 203,745,571円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 50,726,972,975円
One DC 先進国株式インデックスファンド 2,176,784,015円
Oneグローバルバランス 2,504,129円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 150,929,048円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 769,839,621円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 996,708,517円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 92,089,962円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 267,759,123円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 246,760,592円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 20,541,627円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 686,570,224円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 132,720,655円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 169,423,261円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 169,641,069円
297,952,311円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 3,623,423,932円
クルーズコントロール 144,530,676円
投資のソムリエ<DC年金> 217,264,832円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 174,131,893円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 133,231,418円
718,936円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 2,984,963円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 178,752,545円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,252,642,677円
ワールドアセットバランス(基本コース) 210,986,462円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 563,898,465円
26,253,693円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 13,078,343円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,434,461円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 36,743,163円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 93,260,672円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 633,861,887円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 152,723,425円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 24,737,854円
11,216,416円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 9,580,256円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 25,497,752円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 429,183円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 126,295円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 83,555円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 10,539,464円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 13,744円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 111,606円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 557,287円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 84,943,463円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 75,883円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 963,755,148円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,392,709円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,192,389,124円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,190,213,522円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,052,517,890円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 95,004,323円
7,838,123円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 206,917円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,012,296円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 31,289,432円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 54,474,099円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,191,711円
22,350,181円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,743,468円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 474,890円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,187,000円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 27,662,083円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 198,694,470円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 296,820,291円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 979,549,567円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 83,910,464円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 50,930,583円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 322,574,475円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 13,210,553円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,391,593円
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DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 124,480,476円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 11,232,274円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 38,786,066円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 61,622,013円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 128,481,888円
計 110,505,806,204円
2. 受益権の総数 110,505,806,204口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法
2. (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
53,157,478,993
投資信託受益証券 94,156,037
投資証券 1,871,718,971
合計 55,123,354,001
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 13,853,246 - 13,854,454 △1,208
ユーロ 13,853,246 - 13,854,454 △1,208
買建 594,582,336 - 592,586,882 △1,995,454
アメリカ・ドル 452,184,300 - 450,396,688 △1,787,612
イギリス・ポンド 28,389,513 - 28,349,712 △39,801
オーストラリア・ドル 10,703,130 - 10,697,776 △5,354
カナダ・ドル 24,608,650 - 24,591,285 △17,365
ユーロ 78,696,743 - 78,551,421 △145,322
合計 608,435,582 - 606,441,336 △1,996,662
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
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3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 12,376,460,240 - 12,248,545,545 △127,914,695
合計 12,376,460,240 - 12,248,545,545 △127,914,695
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 5.9670円
(1万口当たり純資産額) (59,670円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年1月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
44,664 3,229.720 144,252,214.080
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
173,696 135.260 23,494,120.960
AES CORP
65,452 22.960 1,502,777.920
ABIOMED INC
4,271 306.800 1,310,342.800
INTL BUSINESS MACHINES
87,775 135.030 11,852,258.250
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
118,563 132.000 15,650,316.000
ADOBE INC
46,631 525.830 24,519,978.730
CHUBB LTD
42,930 198.820 8,535,342.600
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
21,651 295.100 6,389,210.100
INC
ALLEGHANY CORP
1,577 678.030 1,069,253.310
ALLSTATE CORP
30,168 123.540 3,726,954.720
HONEYWELL INTERNATIONAL
67,826 213.460 14,478,137.960
INC
AMGEN INC
55,541 230.370 12,794,980.170
HESS CORP
28,694 85.150 2,443,294.100
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AMERICAN EXPRESS CO
65,923 173.740 11,453,462.020
AMERICAN ELECTRIC POWER
48,416 90.500 4,381,648.000
AFLAC INC
64,718 62.910 4,071,409.380
AMERICAN INTL GROUP
82,686 61.410 5,077,747.260
AMERCO 929 694.310 645,013.990
ANALOG DEVICES
52,611 170.400 8,964,914.400
JOHNSON CONTROLS
69,389 78.410 5,440,791.490
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
42,031 81.030 3,405,771.930
ANSYS INC
8,394 363.180 3,048,532.920
APPLE INC
1,620,056 172.190 278,957,442.640
APPLIED MATERIALS INC
88,275 149.590 13,205,057.250
ALBEMARLE CORP
11,180 226.970 2,537,524.600
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
57,285 69.930 4,005,940.050
CO
AMEREN CORP
25,436 87.510 2,225,904.360
ARROW ELECTRONICS INC
6,295 131.570 828,233.150
AUTODESK INC
21,423 262.390 5,621,180.970
AUTOMATIC DATA
41,390 232.890 9,639,317.100
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,067 2,012.660 4,160,168.220
AVERY DENNISON CORP
8,095 207.460 1,679,388.700
BALL CORP
33,376 89.940 3,001,837.440
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
130,193 318.930 41,522,453.490
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
78,968 62.800 4,959,190.400
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
48,418 86.310 4,178,957.580
BECTON DICKINSON & CO
28,024 259.170 7,262,980.080
AMETEK INC
23,520 140.230 3,298,209.600
VERIZON COMM INC
406,919 53.870 21,920,726.530
WR BERKLEY CORP
12,804 84.390 1,080,529.560
BEST BUY CO INC
21,238 102.750 2,182,204.500
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,324 664.480 1,544,251.520
A
YUM! BRANDS INC
28,666 133.460 3,825,764.360
FIRSTENERGY CORP
51,827 41.520 2,151,857.040
BOEING CO
54,378 209.310 11,381,859.180
ROBERT HALF INTL INC
11,238 110.350 1,240,113.300
BORGWARNER INC
20,923 48.050 1,005,350.150
BOSTON SCIENTIFIC CORP
138,796 42.410 5,886,338.360
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
12,382 107.840 1,335,274.880
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
12,033 142.990 1,720,598.670
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,229 1,565.990 3,490,591.710
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
216,639 65.100 14,103,198.900
ONEOK INC
42,020 60.780 2,553,975.600
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AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,444 136.450 1,015,733.800
INC
UNITED RENTALS INC
7,334 322.210 2,363,088.140
SEMPRA ENERGY
31,048 137.700 4,275,309.600
FEDEX CORP
24,748 256.550 6,349,099.400
VERISIGN INC
10,340 236.600 2,446,444.000
AMPHENOL CORP
58,123 81.920 4,761,436.160
BROWN-FORMAN CORP
29,733 65.800 1,956,431.400
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.260 608,071.360
CSX CORP
221,322 36.540 8,087,105.880
COTERRA ENERGY INC
78,516 21.360 1,677,101.760
CAMPBELL SOUP CO
20,334 45.840 932,110.560
CONSTELLATION BRANDS INC
16,421 247.080 4,057,300.680
CARDINAL HEALTH INC
29,005 51.030 1,480,125.150
CARNIVAL CORP COMMON
85,956 21.400 1,839,458.400
PAIRED
CATERPILLAR INC
53,407 221.640 11,837,127.480
CHECK POINT SOFTWARE
10,258 121.110 1,242,346.380
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
11,530 97.220 1,120,946.600
LUMEN TECHNOLOGIES INC
92,188 13.650 1,258,366.200
CERNER CORP
30,373 92.300 2,803,427.900
JPMORGAN CHASE & CO
292,866 167.320 49,002,339.120
CHURCH & DWIGHT CO INC
24,563 102.800 2,525,076.400
CINCINNATI FINANCIAL
14,465 118.250 1,710,486.250
CORP
CINTAS CORP
8,931 399.230 3,565,523.130
CISCO SYSTEMS INC
412,593 61.820 25,506,499.260
CLOROX COMPANY
12,700 179.700 2,282,190.000
COCA-COLA CO/THE
402,753 60.430 24,338,363.790
COPART INC
21,725 136.090 2,956,555.250
COGNEX CORP
16,262 71.910 1,169,400.420
COLGATE-PALMOLIVE CO
78,414 83.710 6,564,035.940
MARRIOTT INTERNATIONAL-
26,314 162.050 4,264,183.700
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,504 289.700 1,594,508.800
NRG ENERGY, INC.
27,688 40.380 1,118,041.440
COMCAST CORP-CL A
447,185 50.520 22,591,786.200
CONAGRA BRANDS INC
42,744 34.170 1,460,562.480
CONSOLIDATED EDISON INC
35,907 84.780 3,044,195.460
CMS ENERGY CORP
30,078 64.780 1,948,452.840
COOPER COS INC
5,074 416.090 2,111,240.660
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,984 49.290 837,141.360
CORNING INC
83,254 37.600 3,130,350.400
SEALED AIR CORP
13,382 65.420 875,450.440
HEICO CORP-CL A
7,477 129.310 966,850.870
CUMMINS INC
14,483 231.380 3,351,076.540
DR HORTON INC
32,490 95.720 3,109,942.800
DANAHER CORP
62,839 303.030 19,042,102.170
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MOODY'S CORP
16,335 361.790 5,909,839.650
COGNIZANT TECHNOLOGY
51,262 86.680 4,443,390.160
SOLUTIONS
TARGET CORP
47,613 227.420 10,828,148.460
DEERE & CO
28,734 379.860 10,914,897.240
MORGAN STANLEY
133,951 104.130 13,948,317.630
REPUBLIC SERVICES INC
20,753 131.630 2,731,717.390
COSTAR GROUP INC
40,523 71.510 2,897,799.730
THE WALT DISNEY CO
177,627 156.600 27,816,388.200
DOLLAR TREE INC
23,104 135.740 3,136,136.960
DOVER CORP
14,172 179.350 2,541,748.200
OMNICOM GROUP
20,313 77.760 1,579,538.880
DTE ENERGY CO
18,419 120.150 2,213,042.850
DUKE ENERGY CORP
75,500 104.560 7,894,280.000
DARDEN RESTAURANTS INC
13,337 146.980 1,960,272.260
EBAY INC
62,816 64.570 4,056,029.120
BANK OF AMERICA CORP
741,357 48.930 36,274,598.010
CITIGROUP INC
198,385 66.030 13,099,361.550
EASTMAN CHEMICAL CO
12,571 119.640 1,503,994.440
EATON CORP PLC
38,518 166.420 6,410,165.560
CADENCE DESIGN SYS INC
26,813 165.880 4,447,740.440
DISH NETWORK CORP
28,418 33.950 964,791.100
ECOLAB INC
25,297 225.840 5,713,074.480
PERKINELMER INC
11,565 183.750 2,125,068.750
ELECTRONIC ARTS INC
27,561 128.900 3,552,612.900
SALESFORCE.COM INC
95,835 229.630 22,006,591.050
ERIE INDEMNITY CO
2,243 192.730 432,293.390
EMERSON ELECTRIC CO
57,661 95.300 5,495,093.300
ATMOS ENERGY CORP
13,760 105.150 1,446,864.000
ENTERGY CORP
20,713 111.700 2,313,642.100
EOG RESOURCES INC
55,943 98.060 5,485,770.580
EQUIFAX INC
12,459 260.780 3,249,058.020
ESTEE LAUDER COS INC/THE
22,791 335.890 7,655,268.990
EXPEDITORS INTERNATIONAL
17,654 124.770 2,202,689.580
EXXON MOBIL CORP
414,069 68.470 28,351,304.430
FMC CORP
12,183 107.400 1,308,454.200
NEXTERA ENERGY INC
192,775 84.290 16,249,004.750
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,874 442.910 1,715,833.340
INC
FAIR ISAAC CORP
2,810 440.190 1,236,933.900
ASSURANT INC
5,523 156.350 863,521.050
FASTENAL CO
54,913 60.170 3,304,115.210
FIFTH THIRD BANCORP
70,646 48.800 3,447,524.800
M&T BANK CORP
11,606 177.490 2,059,948.940
FISERV INC
57,864 107.750 6,234,846.000
FORD MOTOR CO
380,860 23.850 9,083,511.000
FRANKLIN RESOURCES INC
34,431 34.920 1,202,330.520
FREEPORT-MCMORAN INC
142,579 41.620 5,934,137.980
218/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,192 906.000 1,079,952.000
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
21,172 162.430 3,438,967.960
DENTSPLY SIRONA INC
20,222 55.450 1,121,309.900
GENERAL DYNAMICS CORP
23,198 210.610 4,885,730.780
GENERAL MILLS INC
57,558 68.770 3,958,263.660
GENUINE PARTS CO
13,045 138.040 1,800,731.800
GILEAD SCIENCES INC
122,229 72.090 8,811,488.610
GARTNER INC
8,576 293.690 2,518,685.440
MCKESSON CORP
14,873 250.720 3,728,958.560
NVIDIA CORP
244,819 274.000 67,080,406.000
GENERAL ELECTRIC CO
107,215 99.420 10,659,315.300
WW GRAINGER INC
4,584 500.100 2,292,458.400
NUANCE COMMUNICATIONS
30,923 55.120 1,704,475.760
INC
HALLIBURTON CO
83,843 25.850 2,167,341.550
MONSTER BEVERAGE CORP
38,622 92.730 3,581,418.060
GOLDMAN SACHS GROUP INC
33,217 399.170 13,259,229.890
L3HARRIS TECHNOLOGIES
19,375 223.440 4,329,150.000
INC
HASBRO INC
12,184 101.400 1,235,457.600
HENRY SCHEIN INC
14,358 79.150 1,136,435.700
HEICO CORP
3,596 148.290 533,250.840
HERSHEY FOODS CORP
14,989 194.640 2,917,458.960
HP INC
116,273 38.960 4,529,996.080
F5 INC
5,557 237.340 1,318,898.380
CROWN HOLDINGS INC NPR
14,182 108.850 1,543,710.700
JUNIPER NETWORKS INC
35,290 34.510 1,217,857.900
HOLOGIC INC
24,310 73.450 1,785,569.500
HOME DEPOT INC
103,348 387.460 40,043,216.080
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
19,315 84.390 1,629,992.850
INC
HORMEL FOODS CORP
29,021 49.850 1,446,696.850
CENTERPOINT ENERGY INC
61,105 27.690 1,691,997.450
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,421 305.800 1,046,141.800
HUMANA INC
12,574 385.180 4,843,253.320
JB HUNT TRANSPORT
8,752 197.980 1,732,720.960
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
152,327 17.030 2,594,128.810
INC
BIOGEN INC
14,344 235.310 3,375,286.640
IDEX CORP
7,332 224.840 1,648,526.880
ILLINOIS TOOL WORKS
30,786 243.840 7,506,858.240
INTUIT INC
26,734 570.190 15,243,459.460
IDEXX LABORATORIES INC
8,268 558.650 4,618,918.200
TRANE TECHNOLOGIES PLC
23,051 190.140 4,382,917.140
INTEL CORP
397,631 55.210 21,953,207.510
INTL FLAVORS &
23,991 140.590 3,372,894.690
FRAGRANCES
219/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERNATIONAL PAPER CO
34,388 48.570 1,670,225.160
INTERPUBLIC GROUP OF COS
34,877 37.330 1,301,958.410
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
13,148 133.550 1,755,915.400
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,748 169.560 1,313,750.880
INC
INCYTE CORP
17,958 74.660 1,340,744.280
JOHNSON & JOHNSON
258,286 173.090 44,706,723.740
HARTFORD FINANCIAL SVCS
35,528 71.840 2,552,331.520
GRP
KLA CORPORATION
14,805 418.730 6,199,297.650
DEVON ENERGY CORP
65,295 48.500 3,166,807.500
KELLOGG CO
26,578 66.980 1,780,194.440
KEYCORP 88,456 26.330 2,329,046.480
KIMBERLY-CLARK CORP
32,466 144.590 4,694,258.940
BLACKROCK INC/NEW YORK
14,938 873.340 13,045,952.920
KROGER CO
72,634 49.100 3,566,329.400
LAM RESEARCH CORP
13,876 664.290 9,217,688.040
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,417 421.290 1,860,837.930
INC
PACKAGING CORP OF
8,522 135.970 1,158,736.340
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,264 112.650 1,719,489.600
PLUG POWER INC
52,624 24.750 1,302,444.000
LENNAR CORP
27,976 104.030 2,910,343.280
ELI LILLY & CO
79,525 260.110 20,685,247.750
BATH & BODY WORKS INC
26,967 58.420 1,575,412.140
LINCOLN NATIONAL CORP
19,280 72.250 1,392,980.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL
71,382 211.730 15,113,710.860
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
29,278 145.160 4,249,994.480
LOCKHEED MARTIN CORP
24,424 363.250 8,872,018.000
LOEWS CORP
22,394 60.730 1,359,987.620
LOWE'S COS INC
67,695 247.690 16,767,374.550
DOMINION ENERGY INC
78,703 79.830 6,282,860.490
MGM RESORTS
38,700 43.620 1,688,094.000
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
24,905 94.620 2,356,511.100
MCDONALD'S CORPORATION
73,201 264.410 19,355,076.410
S&P GLOBAL INC
23,593 435.390 10,272,156.270
EVEREST RE GROUP LTD
4,282 280.200 1,199,816.400
MARKEL CORPORATION
1,447 1,256.030 1,817,475.410
EDWARDS LIFESCIENCES
60,849 120.120 7,309,181.880
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
49,558 165.180 8,185,990.440
MASCO CORP
23,233 66.610 1,547,550.130
MARTIN MARIETTA
6,452 416.250 2,685,645.000
MATERIALS INC
220/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC
70,545 67.500 4,761,787.500
MEDTRONIC PLC
132,036 105.620 13,945,642.320
ACTIVISION BLIZZARD INC
75,432 63.110 4,760,513.520
CVS HEALTH CORP
129,175 105.060 13,571,125.500
MERCK & CO.INC.
247,358 82.370 20,374,878.460
ON SEMICONDUCTOR
41,360 65.120 2,693,363.200
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
9,282 291.620 2,706,816.840
HLDGS
MICROSOFT CORP
699,778 314.270 219,919,232.060
MICRON TECH INC
110,073 93.890 10,334,753.970
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
53,322 82.930 4,421,993.460
3M CO
56,666 177.410 10,053,115.060
MOHAWK INDUSTRIES INC
5,963 172.460 1,028,378.980
ENTEGRIS INC
13,639 133.910 1,826,398.490
CHARLES RIVER
5,253 334.110 1,755,079.830
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,301 256.030 4,173,545.030
ILLUMINA INC
14,246 362.280 5,161,040.880
XCEL ENERGY INC
51,615 69.860 3,605,823.900
NEUROCRINE BIOSCIENCES
9,713 76.440 742,461.720
INC
NETAPP INC
21,220 93.200 1,977,704.000
NEWELL BRANDS INC
40,489 23.260 941,774.140
NEWMONT CORP
77,443 60.430 4,679,880.490
NOVAVAX INC
7,886 134.990 1,064,531.140
NVR INC
338 5,515.360 1,864,191.680
NIKE INC-CL B
125,201 150.440 18,835,238.440
NORDSON CORP
4,787 238.330 1,140,885.710
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,235 287.970 6,978,952.950
EVERSOURCE ENERGY
32,872 88.990 2,925,279.280
NISOURCE INC
42,035 27.770 1,167,311.950
NORTHERN TRUST CORP
20,011 129.250 2,586,421.750
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,823 402.230 5,962,255.290
WELLS FARGO & CO
401,639 55.350 22,230,718.650
NUCOR CORP
28,018 111.860 3,134,093.480
CHENIERE ENERGY INC
24,574 107.950 2,652,763.300
CAPITAL ONE FINANCIAL
43,136 157.150 6,778,822.400
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
95,228 32.380 3,083,482.640
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
9,578 330.170 3,162,368.260
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,624 675.080 4,471,729.920
ORACLE CORP
163,788 89.280 14,622,992.640
PACCAR INC
35,270 92.360 3,257,537.200
PTC INC
11,092 114.540 1,270,477.680
EXELON CORP
95,645 56.820 5,434,548.900
PARKER HANNIFIN CORP
12,397 317.450 3,935,427.650
221/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYCHEX INC
31,387 126.580 3,972,966.460
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,303 548.910 4,008,689.730
PPL CORPORATION
73,482 30.230 2,221,360.860
PEPSICO INC
135,729 174.170 23,639,919.930
PENTAIR PLC
16,339 69.510 1,135,723.890
PFIZER INC
548,198 56.240 30,830,655.520
ESSENTIAL UTILITIES INC
20,910 51.710 1,081,256.100
CONOCOPHILLIPS 129,793 81.030 10,517,126.790
PG&E CORP
152,496 12.230 1,865,026.080
PIONEER NATURAL
22,238 199.120 4,428,030.560
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
179,751 50.540 9,084,615.540
PNC FINANCIAL SERVICES
41,517 222.450 9,235,456.650
GROUP
BROWN & BROWN INC
24,969 68.080 1,699,889.520
GARMIN LTD
14,529 130.050 1,889,496.450
PPG INDUSTRIES INC
23,064 166.190 3,833,006.160
IPG PHOTONICS CORP
3,353 164.340 551,032.020
COSTCO WHOLESALE CORP
43,190 518.800 22,406,972.000
T ROWE PRICE GROUP INC
21,851 189.210 4,134,427.710
QUEST DIAGNOSTICS
12,493 159.600 1,993,882.800
PROCTER & GAMBLE CO
238,158 160.520 38,229,122.160
PROGRESSIVE CORP
56,936 110.000 6,262,960.000
PUBLIC SERVICE
49,059 66.260 3,250,649.340
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
23,814 53.000 1,262,142.000
GLOBAL PAYMENTS INC
28,331 147.010 4,164,940.310
QUALCOMM INC
110,545 179.680 19,862,725.600
RAYMOND JAMES FINANCIAL
19,194 107.690 2,067,001.860
INC
EXACT SCIENCES CORP
17,982 74.420 1,338,220.440
REGENERON
10,205 621.270 6,340,060.350
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
14,092 237.350 3,344,736.200
US BANCORP
137,325 61.360 8,426,262.000
SEAGEN INC
12,863 145.080 1,866,164.040
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,032 46.020 1,704,212.640
ROSS STORES INC
34,298 103.120 3,536,809.760
ROLLINS INC
19,156 33.780 647,089.680
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,243 453.630 4,646,532.090
ROCKWELL AUTOMATION INC
11,167 330.150 3,686,785.050
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
23,651 79.920 1,890,187.920
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
12,897 91.940 1,185,750.180
ACCENTURE PLC-CL A
62,212 373.000 23,205,076.000
MONDELEZ INTERNATIONAL
137,034 67.030 9,185,389.020
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
12,453 232.620 2,896,816.860
222/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE TRAVELERS COMPANIES
24,152 164.060 3,962,377.120
INC
FIDELITY NATIONAL
60,020 116.370 6,984,527.400
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,993 2,426.400 9,688,615.200
SCHLUMBERGER LTD
134,081 35.120 4,708,924.720
SCHWAB (CHARLES) CORP
141,146 91.650 12,936,030.900
POOL CORP
4,110 496.310 2,039,834.100
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
21,107 126.900 2,678,478.300
INC
BUNGE LTD
13,581 96.110 1,305,269.910
SEI INVESTMENTS CO
10,294 63.090 649,448.460
ANTHEM INC
23,860 437.830 10,446,623.800
AMERISOURCEBERGEN CORP
16,243 134.640 2,186,957.520
PRINCIPAL FINANCIAL
24,321 75.810 1,843,775.010
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
24,437 323.300 7,900,482.100
CENTENE CORP
56,386 77.840 4,389,086.240
SVB FINANCIAL GROUP
5,617 711.210 3,994,866.570
SMITH (A.O.) CORP
14,037 82.890 1,163,526.930
SNAP-ON INC
5,783 217.690 1,258,901.270
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
38,912 114.460 4,453,867.520
ADVANCE AUTO PARTS
5,694 234.130 1,333,136.220
EDISON INTERNATIONAL
36,240 65.640 2,378,793.600
SOUTHERN CO
104,076 68.530 7,132,328.280
TRUIST FINANCIAL CORP
129,821 65.290 8,476,013.090
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 45.240 598,072.800
AT&T INC
697,791 26.460 18,463,549.860
CHEVRON CORP
189,629 125.110 23,724,484.190
STANLEY BLACK & DECKER
16,599 188.090 3,122,105.910
INC
STATE STREET CORP
34,937 101.200 3,535,624.400
STARBUCKS CORP
115,294 106.030 12,224,622.820
STEEL DYNAMICS INC
21,929 60.590 1,328,678.110
STRYKER CORP
33,323 263.850 8,792,273.550
NETFLIX INC
43,293 539.850 23,371,726.050
NORTONLIFELOCK INC
55,231 26.850 1,482,952.350
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 15,887 57.950 920,651.650
INC
SYNOPSYS INC
14,791 329.630 4,875,557.330
SYSCO CORP
49,662 79.310 3,938,693.220
INTUITIVE SURGICAL INC
34,924 325.530 11,368,809.720
TELEFLEX INC
4,875 323.520 1,577,160.000
TEVA PHARMACEUTICAL
105,757 9.120 964,503.840
INDUSTRIES
TERADYNE INC
16,923 156.610 2,650,311.030
TEXAS INSTRUMENTS INC
90,804 182.960 16,613,499.840
TEXTRON INC
23,288 76.750 1,787,354.000
223/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC
38,489 625.040 24,057,164.560
INC
GLOBE LIFE INC
8,177 101.010 825,958.770
DAVITA INC
6,497 113.730 738,903.810
TRACTOR SUPPLY CO
11,626 227.390 2,643,636.140
BIO-TECHNE CORP
4,057 427.770 1,735,462.890
TRIMBLE INC
26,037 78.770 2,050,934.490
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,215 486.410 2,050,218.150
TYSON FOODS INC
30,193 90.770 2,740,618.610
UGI CORP
18,469 45.150 833,875.350
UNION PACIFIC CORP
64,147 250.280 16,054,711.160
RAYTHEON TECHNOLOGIES
147,630 89.730 13,246,839.900
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
92,477 465.000 43,001,805.000
UNIVERSAL HEALTH
7,737 132.860 1,027,937.820
SERVICES INC
VF CORP
34,457 71.040 2,447,825.280
VIACOMCBS INC
62,426 34.910 2,179,291.660
VERTEX PHARMACEUTICALS
25,103 223.960 5,622,067.880
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,676 200.080 2,536,214.080
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
70,444 53.730 3,784,956.120
INC
WALMART INC
150,989 144.610 21,834,519.290
WASTE MANAGEMENT INC
40,653 159.410 6,480,494.730
WATERS CORP
6,368 345.030 2,197,151.040
WEST PHARMACEUTICAL
7,013 392.570 2,753,093.410
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
11,399 143.280 1,633,248.720
VAIL RESORTS INC
4,180 296.840 1,240,791.200
WESTERN DIGITAL CORP
29,301 65.540 1,920,387.540
WABTEC CORP
16,168 94.420 1,526,582.560
WHIRLPOOL CORP
5,737 222.450 1,276,195.650
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,924 154.090 2,453,729.160
WYNN RESORTS LTD
8,712 82.170 715,865.040
NASDAQ INC
11,034 189.120 2,086,750.080
CME GROUP INC
35,079 222.800 7,815,601.200
WILLIAMS COS INC
124,741 27.950 3,486,510.950
LKQ CORP
28,785 57.680 1,660,318.800
ALLIANT ENERGY CORP
22,337 60.630 1,354,292.310
WEC ENERGY GROUP INC
32,231 96.900 3,123,183.900
CARMAX INC
15,287 118.670 1,814,108.290
XILINX INC
23,939 193.500 4,632,196.500
TJX COMPANIES INC
117,213 72.490 8,496,770.370
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,495 535.410 2,942,077.950
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 5.430 590,241.000
LTD
JARDINE MATHESON
24,700 57.520 1,420,744.000
HOLDINGS LTD
224/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,272 150.160 1,842,763.520
INC
SIGNATURE BANK
6,287 353.240 2,220,819.880
CBRE GROUP INC
34,375 103.400 3,554,375.000
LIBERTY GLOBAL PLC
14,597 27.290 398,352.130
REGIONS FINANCIAL CORP
97,423 24.860 2,421,935.780
DOMINO'S PIZZA INC
3,808 502.650 1,914,091.200
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,452 449.330 2,000,417.160
INC
T-MOBILE US INC
61,022 105.740 6,452,466.280
LAS VEGAS SANDS CORP
30,723 36.430 1,119,238.890
MOSAIC CO/THE
38,515 40.040 1,542,140.600
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,959 380.810 1,507,626.790
CELANESE CORP
11,436 170.290 1,947,436.440
DEXCOM INC
9,350 462.340 4,322,879.000
DISCOVERY INC-A
13,068 28.590 373,614.120
EXPEDIA GROUP INC
14,843 180.570 2,680,200.510
CF INDUSTRIES HOLDINGS
20,205 67.470 1,363,231.350
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,828 318.650 3,450,342.200
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 27.510 935,972.730
SERIES C
INTERCONTINENTAL
55,166 131.500 7,254,329.000
EXCHANGE INC
LIVE NATION
15,312 115.320 1,765,779.840
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,713 1,543.460 4,187,406.980
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,378 644.000 3,463,432.000
MASTERCARD INC
86,336 363.910 31,418,533.760
WESTERN UNION CO
44,868 18.700 839,031.600
OWENS CORNING
9,740 91.770 893,839.800
LEIDOS HOLDINGS INC
12,303 89.710 1,103,702.130
MELCO RESORTS &
17,350 9.080 157,538.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
11,780 168.250 1,981,985.000
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 40.630 598,195.490
INSULET CORP
6,481 240.700 1,559,976.700
DISCOVER FINANCIAL
28,645 127.520 3,652,810.400
TE CONNECTIVITY LTD
31,846 158.270 5,040,266.420
MASIMO CORP
5,404 254.380 1,374,669.520
LULULEMON ATHLETICA INC
11,458 348.430 3,992,310.940
VMWARE INC
21,320 122.540 2,612,552.800
MERCADOLIBRE INC
4,328 1,053.310 4,558,725.680
ULTA BEAUTY INC
5,274 381.040 2,009,604.960
INVESCO LTD
36,904 24.160 891,600.640
MSCI INC
7,974 541.860 4,320,791.640
PHILIP MORRIS
152,844 100.280 15,327,196.320
INTERNATIONAL
225/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VISA INC
165,405 211.970 35,060,897.850
KEURIG DR PEPPER INC
70,952 37.310 2,647,219.120
AMERICAN WATER WORKS CO
17,291 170.030 2,939,988.730
INC
DISCOVERY INC-C
30,388 27.860 846,609.680
MARATHON PETROLEUM CORP
60,600 70.450 4,269,270.000
FORTUNE BRANDS HOME &
12,787 100.370 1,283,431.190
SECURITY INC
KINDER MORGAN
210,340 17.430 3,666,226.200
INC/DELAWARE
XYLEM INC
16,604 114.260 1,897,173.040
LYONDELLBASELL
25,524 97.800 2,496,247.200
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,482 196.200 683,168.400
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
17,045 118.320 2,016,764.400
EPAM SYSTEMS INC
5,399 545.850 2,947,044.150
ZILLOW GROUP INC
7,658 55.260 423,181.080
HCA HEALTHCARE INC
25,049 249.470 6,248,974.030
VERISK ANALYTICS INC
15,501 206.680 3,203,746.680
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,152 146.490 901,206.480
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,399 238.020 1,761,109.980
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
16,947 202.470 3,431,259.090
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
25,851 221.830 5,734,527.330
BOOZ ALLEN HAMILTON
13,687 86.520 1,184,199.240
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,216 186.150 970,958.400
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,527 122.670 1,291,347.090
SS&C TECHNOLOGIES
21,554 82.610 1,780,575.940
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,506 236.310 5,318,392.860
FORTINET INC
13,408 324.710 4,353,711.680
HORIZON PHARMA PLC
20,415 94.900 1,937,383.500
TESLA INC
82,434 1,058.120 87,225,064.080
GENERAC HOLDINGS INC
5,993 323.730 1,940,113.890
ENPHASE ENERGY INC
12,217 147.130 1,797,487.210
GENERAL MOTORS CO
127,123 61.070 7,763,401.610
ALLY FINANCIAL INC
37,466 50.160 1,879,294.560
APTIV PLC
26,018 165.070 4,294,791.260
PHILLIPS 66
44,848 83.860 3,760,953.280
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
8,628 106.920 922,505.760
META PLATFORMS INC
233,507 328.070 76,606,641.490
IQVIA HOLDINGS INC
18,572 257.230 4,777,275.560
DIAMONDBACK ENERGY INC
15,727 121.350 1,908,471.450
SERVICENOW INC
19,319 572.000 11,050,468.000
PALO ALTO NETWORKS INC
9,442 522.610 4,934,483.620
WORKDAY INC
18,602 252.310 4,693,470.620
226/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABBVIE INC
173,002 136.390 23,595,742.780
ZOETIS INC
46,308 212.600 9,845,080.800
NEWS CORP/NEW-CL A
38,372 22.230 853,009.560
CDW CORP
14,207 200.210 2,844,383.470
HOWMET AEROSPACE INC
40,434 33.980 1,373,947.320
TWILIO INC
15,931 227.520 3,624,621.120
COUPA SOFTWARE INC
7,732 147.660 1,141,707.120
SNAP INC
102,774 41.710 4,286,703.540
TRADE DESK INC A
41,852 81.000 3,390,012.000
LIBERTY MEDIA CORP-
17,232 62.690 1,080,274.080
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 49.100 408,708.400
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,346 48.850 700,802.100
OKTA INC
12,687 201.240 2,553,131.880
BLACK KNIGHT INC
16,775 78.990 1,325,057.250
BAKER HUGHES CO
85,741 26.070 2,235,267.870
BROADCOM INC
40,230 621.160 24,989,266.800
RINGCENTRAL INC-CLASS A
8,085 174.430 1,410,266.550
MONGODB INC
5,943 435.000 2,585,205.000
BURLINGTON STORES INC
6,861 247.000 1,694,667.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
40,449 28.730 1,162,099.770
VEEVA SYSTEMS INC
13,268 239.860 3,182,462.480
TWITTER INC
81,843 39.970 3,271,264.710
SENSATA TECHNOLOGIES
15,985 62.580 1,000,341.300
HOLDING PLC
EVERGY INC
22,398 66.820 1,496,634.360
ALLEGION PLC
8,924 125.090 1,116,303.160
CERIDIAN HCM HOLDING INC
13,360 89.700 1,198,392.000
STERIS PLC
10,186 231.520 2,358,262.720
DOCUSIGN INC
18,360 136.230 2,501,182.800
WIX.COM LTD
5,567 146.930 817,959.310
DROPBOX INC
28,170 23.740 668,755.800
KKR & CO INC
50,261 69.310 3,483,589.910
FUTU HOLDINGS LTD ADR
4,758 42.550 202,452.900
ZOOM VIDEO
20,900 172.560 3,606,504.000
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
33,413 233.700 7,808,618.100
HILTON WORLDWIDE
26,279 148.610 3,905,322.190
HOLDINGS INC
ARAMARK 21,387 36.350 777,417.450
AMC ENTERTAINMENT
57,124 22.780 1,301,284.720
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
33,188 233.690 7,755,703.720
DELL TECHNOLOGIES INC
27,783 59.880 1,663,646.040
DOW INC
72,256 58.400 4,219,750.400
AMCOR PLC
161,822 12.150 1,966,137.300
PINTEREST INC
52,177 32.700 1,706,187.900
PELOTON INTERACTIVE INC
31,939 34.370 1,097,743.430
FOX CORP-A
34,681 39.030 1,353,599.430
227/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP-B
15,080 35.970 542,427.600
CLARIVATE ANALYTICS PLC
40,846 20.660 843,878.360
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
18,231 192.500 3,509,467.500
CHEWY INC
9,068 49.910 452,583.880
AVANTOR INC
54,446 38.280 2,084,192.880
LYFT INC
24,589 44.130 1,085,112.570
DYNATRACE INC
19,417 54.540 1,059,003.180
CLOUDFLARE INC
22,554 110.750 2,497,855.500
TRADEWEB MARKETS INC
9,886 91.900 908,523.400
CARRIER GLOBAL CORP
79,871 52.320 4,178,850.720
OTIS WORLDWIDE CORP
41,277 84.660 3,494,510.820
INMODE LTD
5,511 54.630 301,065.930
UBER TECHNOLOGIES INC
119,109 42.600 5,074,043.400
CORTEVA INC
71,705 47.390 3,398,099.950
MATCH GROUP INC
25,322 126.560 3,204,752.320
BILL.COM HOLDINGS INC
7,830 200.990 1,573,751.700
BLACKSTONE INC
66,677 114.720 7,649,185.440
FIVERR INTERNATIONAL LTD
3,202 95.550 305,951.100
CARLYLE GROUP INC
17,020 50.140 853,382.800
10X GENOMICS INC
7,667 127.720 979,229.240
DATADOG INC
18,367 146.330 2,687,643.110
SEAGATE TECHNOLOGY
20,924 114.420 2,394,124.080
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
2,080 114.420 237,993.600
INGERSOLL RAND INC
40,529 58.990 2,390,805.710
PAYCOM SOFTWARE INC
5,250 364.020 1,911,105.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
17,712 81.440 1,442,465.280
ASANA INC
7,134 61.570 439,240.380
UNITY SOFTWARE INC
5,367 126.000 676,242.000
AON PLC
22,029 282.000 6,212,178.000
SOFI TECHNOLOGIES INC
54,734 13.370 731,793.580
BENTLEY SYSTEMS INC
16,002 42.950 687,285.900
COINBASE GLOBAL INC
3,976 225.010 894,639.760
AFFIRM HOLDINGS INC
9,204 78.240 720,120.960
IAC/INTERACTIVECORP 7,250 130.490 946,052.500
AIRBNB INC
22,711 160.710 3,649,884.810
ZENDESK INC
11,915 99.990 1,191,380.850
ROYALTY PHARMA PLC
35,564 42.440 1,509,336.160
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
23,577 53.240 1,255,239.480
INC
VIATRIS INC
124,858 15.010 1,874,118.580
CAESARS ENTERTAINMENT
21,814 88.300 1,926,176.200
INC
DRAFTKINGS INC
33,459 26.130 874,283.670
SNOWFLAKE INC
20,442 302.730 6,188,406.660
DOORDASH INC
10,922 133.450 1,457,540.900
OAK STREET HEALTH INC
9,144 24.700 225,856.800
ARISTA NETWORKS INC
21,859 131.540 2,875,332.860
228/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
33,142 68.350 2,265,255.700
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
153,271 16.500 2,528,971.500
INC
IHS MARKIT LTD
36,714 122.750 4,506,643.500
FNF GROUP
25,451 53.570 1,363,410.070
MARVELL TECHNOLOGY INC
80,068 82.210 6,582,390.280
ROBINHOOD MARKETS INC
19,872 15.610 310,201.920
LUCID GROUP INC
42,136 41.720 1,757,913.920
CATALENT INC
17,439 118.310 2,063,208.090
SYNCHRONY FINANCIAL
58,631 48.300 2,831,877.300
CITIZENS FINANCIAL GROUP
43,554 53.920 2,348,431.680
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 157.730 545,272.610
WAYFAIR INC
6,959 176.490 1,228,193.910
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
17,542 186.780 3,276,494.760
INC
HUBSPOT INC
4,612 525.890 2,425,404.680
QORVO INC
11,107 151.560 1,683,376.920
LIBERTY BROADBAND CORP
2,425 146.980 356,426.500
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
14,520 150.730 2,188,599.600
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,959 255.470 1,266,875.730
INC
GODADDY INC
16,574 76.600 1,269,568.400
KORNIT DIGITAL LTD
4,978 124.440 619,462.320
ETSY INC
13,005 183.710 2,389,148.550
TRANSUNION 18,990 109.380 2,077,126.200
BLOCK INC
38,605 144.480 5,577,650.400
DUPONT DE NEMOURS INC
50,680 81.970 4,154,239.600
CARVANA CO
7,735 183.440 1,418,908.400
COCA-COLA EUROPACIFIC
21,537 57.840 1,245,700.080
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
14,790 82.180 1,215,442.200
WESTROCK CO
26,297 45.580 1,198,617.260
KRAFT HEINZ CO
64,001 37.360 2,391,077.360
NOVOCURE LTD
9,772 65.630 641,336.360
FORTIVE CORP
34,914 72.090 2,516,950.260
WASTE CONNECTIONS INC
26,186 127.910 3,349,451.260
ALPHABET INC-CL A
29,473 2,773.390 81,740,123.470
HEWLETT PACKARD
135,429 17.000 2,302,293.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
109,215 182.950 19,980,884.250
SEA LTD ADR
13,232 187.100 2,475,707.200
EQUITABLE HOLDINGS INC
40,115 35.170 1,410,844.550
SUNRUN INC
16,213 31.520 511,033.760
ZILLOW GROUP INC-C
15,665 56.540 885,699.100
ALPHABET INC-CL C
28,267 2,771.480 78,341,425.160
229/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZSCALER INC
7,759 275.650 2,138,768.350
CABLE ONE INC
542 1,632.010 884,549.420
LINDE PLC
50,708 335.430 17,008,984.440
ROKU INC
11,901 182.960 2,177,406.960
AVALARA INC
7,824 113.820 890,527.680
CHARTER COMMUNICATIONS
12,491 605.430 7,562,426.130
INC
VISTRA CORP
39,758 22.460 892,964.680
アメリカ・ドル 小計 31,063,145 4,019,974,214.570
(463,663,825,907)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 13.455 474,436.750
ド
ASHTEAD GROUP
43,003 57.000 2,451,171.000
SEVERN TRENT PLC
27,110 28.620 775,888.200
BHP GROUP PLC
205,988 22.610 4,657,388.680
BARCLAYS PLC
1,632,566 2.079 3,394,104.710
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
92,235 6.996 645,276.060
BT GROUP PLC
850,262 1.778 1,511,765.830
BUNZL PLC
35,508 26.960 957,295.680
AVIVA PLC
406,481 4.339 1,763,721.050
CRODA INTERNATIONAL
13,693 90.340 1,237,025.620
DIAGEO PLC
229,370 38.485 8,827,304.450
SCHRODERS PLC
11,354 35.170 399,320.180
DCC PLC
10,684 61.540 657,493.360
NATIONAL GRID PLC
352,237 10.534 3,710,464.550
KINGFISHER PLC
211,460 3.396 718,118.160
BAE SYSTEMS PLC
309,699 5.720 1,771,478.280
BRITISH AMERICAN TOBACCO
213,001 28.690 6,110,998.690
PLC
HALMA PLC
40,467 28.230 1,142,383.410
NEXT PLC
13,197 76.540 1,010,098.380
IMPERIAL BRANDS PLC
89,652 16.640 1,491,809.280
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 20.530 392,266.710
ANGLO AMERICAN PLC
125,473 32.420 4,067,834.660
COMPASS GROUP PLC
171,251 16.990 2,909,554.490
HSBC HOLDINGS PLC
1,998,425 4.920 9,832,251.000
LEGAL & GENERAL GROUP
616,482 3.054 1,882,736.020
PLC
UNILEVER PLC
254,700 39.665 10,102,675.500
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 10.550 714,382.700
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
32,209 20.810 670,269.290
PLC
PEARSON PLC
63,746 5.978 381,073.580
PERSIMMON PLC
33,688 26.500 892,732.000
PRUDENTIAL PLC
254,460 12.960 3,297,801.600
RIO TINTO PLC
109,718 52.020 5,707,530.360
VODAFONE GROUP PLC
2,691,960 1.174 3,160,361.040
230/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECKITT BENCKISER GROUP
69,296 63.210 4,380,200.160
PLC
RELX PLC
189,262 21.880 4,141,052.560
RENTOKIL INITIAL PLC
193,406 5.320 1,028,919.920
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
795,864 1.276 1,015,522.460
NATWEST GROUP PLC
572,346 2.470 1,413,694.620
ST JAMES'S PLACE PLC
47,940 16.505 791,249.700
SSE PLC
99,967 16.385 1,637,959.290
BP PLC
1,967,309 3.630 7,141,331.670
SAGE GROUP PLC(THE)
113,303 8.072 914,581.810
SMITHS GROUP PLC
35,400 15.930 563,922.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,648 142.150 1,087,163.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
279,471 4.925 1,376,394.670
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,839,768 0.528 3,611,397.500
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.669 578,799.180
TESCO PLC
789,997 2.924 2,309,951.220
3I GROUP PLC
101,975 14.140 1,441,926.500
SMITH & NEPHEW PLC
88,029 13.205 1,162,422.940
GLAXOSMITHKLINE PLC
491,304 16.114 7,916,872.650
LONDON STOCK EXCHANGE
31,795 71.720 2,280,337.400
PLC
WPP PLC
125,001 11.550 1,443,761.550
ASTRAZENECA PLC
151,396 83.340 12,617,342.640
WHITBREAD PLC
18,744 31.620 592,685.280
INTERTEK GROUP PLC
16,139 54.960 886,999.440
BURBERRY GROUP PLC
38,764 17.450 676,431.800
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,522 49.340 765,855.480
SAINSBURY (J) PLC
182,862 2.791 510,367.840
ADMIRAL GROUP PLC
20,087 30.790 618,478.730
THE BERKELEY GROUP
10,559 45.900 484,658.100
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
409,030 17.306 7,078,673.180
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
355,347 17.308 6,150,345.870
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,034 21.030 379,255.020
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 30.170 314,009.360
ABRDN PLC
206,313 2.414 498,039.580
EXPERIAN PLC
89,361 32.290 2,885,466.690
MONDI PLC
45,875 18.690 857,403.750
HARGREAVES LANSDOWN PLC
35,312 13.910 491,189.920
OCADO GROUP PLC
44,909 15.475 694,966.770
INFORMA PLC
151,566 5.384 816,031.340
GLENCORE PLC
968,128 3.889 3,765,049.790
ENTAIN PLC
58,126 16.665 968,669.790
EVRAZ PLC
48,765 5.946 289,956.690
COCA-COLA HBC AG
20,233 26.710 540,423.430
231/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,508 6.696 344,897.560
PLC
FERGUSON PLC
21,607 123.550 2,669,544.850
M&G PLC
259,117 2.073 537,149.540
JD SPORTS FASHION PLC
235,490 2.128 501,122.720
AUTO TRADER GROUP PLC
104,624 6.952 727,346.040
MELROSE INDUSTRIES PLC
470,129 1.696 797,338.780
イギリス・ポンド 小計 28,505,991 182,416,172.250
(28,571,845,060)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
107,744 33.500 3,609,424.000
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
143,645 34.060 4,892,548.700
ELBIT SYSTEMS LTD
2,198 544.400 1,196,591.200
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
106,143 21.800 2,313,917.400
ICL GROUP LTD
68,048 32.540 2,214,281.920
NICE LTD
6,129 849.000 5,203,521.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
16,784 124.300 2,086,251.200
AZRIELI GROUP
4,414 291.300 1,285,798.200
イスラエル・シュケル 小計 455,105 22,802,333.620
(838,699,474)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
17,134 67.250 1,152,261.500
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
275,753 28.370 7,823,112.610
GROUP LT
WESTPAC BANKING
354,006 21.830 7,727,950.980
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
174,780 20.640 3,607,459.200
LTD
TELSTRA CORP LTD
389,681 4.140 1,613,279.340
ASX LTD
18,926 90.470 1,712,235.220
BHP GROUP LTD
287,563 44.780 12,877,071.140
AMPOL LTD
20,946 30.010 628,589.460
COMPUTERSHARE LT
51,604 20.900 1,078,523.600
CSL LIMITED
46,635 280.000 13,057,800.000
REA GROUP LTD
5,828 158.650 924,612.200
TRANSURBAN GROUP
309,989 13.460 4,172,451.940
COCHLEAR LTD
5,699 207.500 1,182,542.500
ORIGIN ENERGY LTD
146,360 5.510 806,443.600
COMMONWEALTH BANK OF
173,190 103.320 17,893,990.800
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
38,515 105.990 4,082,204.850
APA GROUP
118,205 10.030 1,185,596.150
ARISTOCRAT LEISU
62,013 43.920 2,723,610.960
INSURANCE AUSTRALIA
269,430 4.440 1,196,269.200
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,246 50.890 2,353,458.940
PLC
ORICA LTD
41,311 13.440 555,219.840
LEND LEASE CORP LTD
62,116 10.630 660,293.080
232/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLUESCOPE STEEL LTD
46,946 21.590 1,013,564.140
SYDNEY AIRPORT
142,258 8.690 1,236,222.020
MACQUARIE GROUP LTD
33,736 207.980 7,016,413.280
SUNCORP GROUP LTD
110,487 11.560 1,277,229.720
NATIONAL AUSTRALIA BANK
318,861 29.390 9,371,324.790
LTD
NEWCREST MINING LTD
86,879 24.010 2,085,964.790
QANTAS AIRWAYS LIMITED
107,483 5.110 549,238.130
QBE INSURANCE GROUP
133,624 12.180 1,627,540.320
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
96,692 8.920 862,492.640
LTD
REECE LTD
30,319 26.620 807,091.780
SANTOS LTD
333,393 6.840 2,280,408.120
SONIC HEALTHCARE
48,014 44.350 2,129,420.900
WASHINGTON H SOUL
24,711 30.070 743,059.770
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 5.100 1,094,444.700
WESFARMERS LTD
109,481 57.120 6,253,554.720
WOODSIDE PETROLEUM LTD
101,110 23.230 2,348,785.300
WOOLWORTHS GROUP LTD
130,018 37.100 4,823,667.800
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
15,553 20.590 320,236.270
LTD
SEEK LTD
36,140 30.550 1,104,077.000
DOMINO'S PIZZA
6,086 112.920 687,231.120
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 2.560 422,568.960
BRAMBLES LTD
124,086 10.550 1,309,107.300
CROWN RESORTS LTD
32,861 11.700 384,473.700
EVOLUTION MINING LTD
150,230 3.760 564,864.800
AURIZON HOLDINGS LTD
138,166 3.640 502,924.240
TREASURY WINE ESTATES
75,903 12.400 941,197.200
LTD
XERO LTD
14,063 127.230 1,789,235.490
IDP EDUCATION LTD
22,852 32.790 749,317.080
AFTERPAY LTD
22,311 72.290 1,612,862.190
ENDEAVOUR GROUP
119,574 6.610 790,384.140
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
283,154 3.550 1,005,196.700
SOUTH32 LTD(AUD)
490,548 4.060 1,991,624.880
COLES GROUP LTD
122,726 17.070 2,094,932.820
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 54.430 740,465.720
オーストラリア・ドル 小計 6,817,462 151,546,099.640
(12,567,718,043)
AGNICO EAGLE MINES LTD
24,166 65.370 1,579,731.420
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
172,112 23.590 4,060,122.080
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 14.110 300,147.920
INC
BANK OF MONTREAL
63,076 143.050 9,023,021.800
233/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NOVA SCOTIA
118,889 90.930 10,810,576.770
NATIONAL BANK OF CANADA
34,543 98.780 3,412,157.540
BCE INC
7,275 65.720 478,113.000
BROOKFIELD ASSET
137,930 71.830 9,907,511.900
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 33.450 943,022.400
SAPUTO INC
25,395 29.830 757,532.850
BLACKBERRY LTD
46,671 11.190 522,248.490
ALGONQUIN POWER &
62,222 17.750 1,104,440.500
UTILITIES CO
CGI INC
22,985 105.530 2,425,607.050
CCL INDUSTRIES INC
15,358 65.400 1,004,413.200
CAE INC
30,443 32.040 975,393.720
CAMECO CORP
34,676 29.450 1,021,208.200
ROGERS COMM-CL B
37,308 61.780 2,304,888.240
CAN IMPERIAL BK OF
43,621 157.060 6,851,114.260
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
114,588 59.650 6,835,174.200
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
5,889 181.830 1,070,796.870
CANADIAN UTILITIES LTD
9,793 35.420 346,868.060
CANADIAN NATL RAILWAY CO
69,343 155.360 10,773,128.480
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,815 52.680 1,096,534.200
OPEN TEXT CORP
29,886 58.390 1,745,043.540
EMPIRE CO LTD
15,093 38.440 580,174.920
KINROSS GOLD CORP
118,575 7.040 834,768.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,452 76.500 723,078.000
INC
FORTIS INC
44,533 59.180 2,635,462.940
FIRST QUANTUM MINERALS
56,914 31.000 1,764,334.000
LTD
TELUS CORP
31,890 29.480 940,117.200
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 38.130 962,782.500
IMPERIAL OIL LTD
22,066 48.770 1,076,158.820
ENBRIDGE INC
195,720 51.630 10,105,023.600
IGM FINANCIAL INC
5,366 46.650 250,323.900
MANULIFE FINANCIAL CORP
187,042 25.630 4,793,886.460
LOBLAW CO LTD
18,513 101.590 1,880,735.670
ALIMENTATION COUCHE-TARD
78,873 50.800 4,006,748.400
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
29,616 108.180 3,203,858.880
SUN LIFE FINANCIAL INC
57,083 70.900 4,047,184.700
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,733 631.080 1,724,741.640
LTD
METRO INC
21,254 67.080 1,425,718.320
EMERA INC
22,870 60.670 1,387,522.900
ONEX CORP
6,489 96.060 623,333.340
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 29.150 547,028.900
POWER CORP OF CANADA
56,439 42.150 2,378,903.850
234/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUEBECOR INC-B
16,042 29.420 471,955.640
ROYAL BANK OF CANADA
140,431 142.530 20,015,630.430
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
91,172 96.090 8,760,717.480
LTD
SHAW COMM INC-B
39,730 38.150 1,515,699.500
SUNCOR ENERGY INC
143,108 33.710 4,824,170.680
LUNDIN MINING CORP
64,310 9.970 641,170.700
TECK RESOURCES LTD-CL B
43,824 39.520 1,731,924.480
THOMSON REUTERS CORP
16,740 140.750 2,356,155.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,388 109.850 1,031,271.800
TORONTO DOMINION BANK
178,816 99.730 17,833,319.680
(THE) C$
TC ENERGY CORP
93,718 62.390 5,847,066.020
WEST FRASER TIMBER CO
9,298 116.880 1,086,750.240
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
7,886 143.080 1,128,328.880
INTACT FINANCIAL CORP
17,901 164.450 2,943,819.450
WHEATON PRECIOUS METALS
47,007 49.850 2,343,298.950
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,944 2,164.420 4,207,632.480
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
20,039 166.680 3,340,100.520
TOURMALINE OIL CORP
32,364 43.230 1,399,095.720
KEYERA CORP
23,772 28.900 687,010.800
PARKLAND CORP
14,497 35.110 508,989.670
ALTAGAS LTD
24,053 26.770 643,898.810
PEMBINA PIPELINE CORP
56,442 39.280 2,217,041.760
DOLLARAMA INC
30,727 61.800 1,898,928.600
CENOVUS ENERGY INC W/I
134,422 17.220 2,314,746.840
NORTHLAND POWER INC
23,490 35.660 837,653.400
TMX GROUP LTD
4,797 123.920 594,444.240
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
26,971 51.480 1,388,467.080
IVANHOE MINES LTD
61,930 11.140 689,900.200
NUTRIEN LTD
55,262 86.940 4,804,478.280
TFI INTERNATIONAL INC
8,999 125.220 1,126,854.780
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,346 45.710 518,625.660
WSP GLOBAL INC
12,227 172.680 2,111,358.360
IA FINANCIAL CORP INC
11,660 77.280 901,084.800
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 43.780 721,713.300
NUVEI CORP
4,960 79.450 394,072.000
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 43.530 472,082.850
CORP
AIR CANADA
17,940 22.480 403,291.200
RESTAURANT BRANDS
30,081 73.780 2,219,376.180
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
11,035 1,433.890 15,822,976.150
FIRSTSERVICE CORP
3,293 218.580 719,783.940
CANOPY GROWTH CORP
18,634 11.100 206,837.400
HYDRO ONE LTD
35,738 31.560 1,127,891.280
235/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル 小計
3,824,309 250,050,298.860
(22,774,581,220)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
109,500 3.740 409,530.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
176,600 35.070 6,193,362.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 6.830 248,612.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
101,600 9.650 980,440.000
GENTING SINGAPORE LTD
724,200 0.770 557,634.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.090 686,641.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
352,853 12.100 4,269,521.300
CORP
SINGAPORE
808,422 2.330 1,883,623.260
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
158,050 5.010 791,830.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
111,300 29.160 3,245,508.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.020 284,310.000
VENTURE CORP LTD
18,900 18.000 340,200.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 4.300 780,020.000
CAPITALAND INVESTMENT
295,215 3.560 1,050,965.400
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,249,840 21,722,197.460
(1,848,993,448)
CREDIT SUISSE GROUP AG
269,154 9.402 2,530,585.900
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,008 74.320 1,338,354.560
NESTLE SA-REGISTERED
276,350 121.900 33,687,065.000
CIE FINANC RICHEMONT
50,742 132.700 6,733,463.400
ROCHE HOLDING AG-
68,373 371.200 25,380,057.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,122 233.800 963,723.600
CERT
SIKA INHABER
13,747 340.300 4,678,104.100
SGS SA-REG
613 2,915.000 1,786,895.000
NOVARTIS AG-REG SHS
214,719 82.390 17,690,698.410
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 158.800 676,329.200
BARRY CALLEBAUT AG
307 2,190.000 672,330.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.075 381,099.420
SWISSCOM AG-REG
2,419 519.600 1,256,912.400
ABB LTD
159,054 33.800 5,376,025.200
ADECCO GROUP AG-REG
12,579 47.710 600,144.090
GEBERIT AG
3,539 685.000 2,424,215.000
LONZA GROUP AG-REG
7,152 677.400 4,844,764.800
LINDT & SPRUENGLI PART
110 11,600.000 1,276,000.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
10 113,600.000 1,136,000.000
GIVAUDAN-REG 892 4,405.000 3,929,260.000
ZURICH INSURANCE GROUP
14,734 423.400 6,238,375.600
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,604 401.000 1,445,204.000
HOLCIM LTD
54,716 48.710 2,665,216.360
TEMENOS GROUP
6,753 117.200 791,451.600
236/418
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BACHEM HOLDING AG
500 559.000 279,500.000
SONOVA HOLDING AG
5,210 322.500 1,680,225.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,641 272.500 1,537,172.500
STRAUMANN HOLDING AG
1,054 1,681.000 1,771,774.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,991 295.700 884,438.700
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 56.850 261,055.200
SCHINDLER NAMEN
1,494 231.400 345,711.600
SWISS LIFE HOLDING AG
3,053 593.400 1,811,650.200
VIFOR PHARMA AG
5,256 164.000 861,984.000
EMS-CHEMIE HOLDING
834 962.500 802,725.000
SWISS PRIME SITE AG
8,040 87.100 700,284.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,176 1,325.500 2,884,288.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
23,661 62.200 1,471,714.200
SWISS RE LTD
30,705 95.000 2,916,975.000
ALCON INC
48,573 71.360 3,466,169.280
UBS GROUP AG
342,779 17.780 6,094,610.620
VAT GROUP AG
2,412 396.600 956,599.200
スイス・フラン 小計 1,694,906 157,229,151.740
(19,567,167,934)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
68,828 587.400 40,429,567.200
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,728 501.600 16,917,964.800
ERICSSON LM-B SHS
299,938 101.300 30,383,719.400
GETINGE AB-B SHS
24,421 347.400 8,483,855.400
INVESTOR AB-A SHS
55,733 226.200 12,606,804.600
LUNDBERGS B
7,382 484.100 3,573,626.200
SKF AB-B SHS
32,228 221.400 7,135,279.200
SANDVIK AB
114,371 250.000 28,592,750.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
166,438 126.600 21,071,050.800
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
28,801 233.000 6,710,633.000
SWEDBANK AB
89,378 183.500 16,400,863.000
SVENSKA CELLULOSA AB-B
54,382 161.500 8,782,693.000
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
134,020 101.000 13,536,020.000
SHS
VOLVO AB-A SHS
23,691 215.400 5,103,041.400
VOLVO AB-B SHS
141,684 213.550 30,256,618.200
SWEDISH MATCH AB
158,329 74.000 11,716,346.000
TELE2 AB-B SHS
40,625 126.700 5,147,187.500
INDUSTRIVARDEN A
14,273 290.600 4,147,733.800
INDUSTRIVARDEN C
11,940 285.800 3,412,452.000
ELECTROLUX AB-SER B
25,219 212.900 5,369,125.100
SECURITAS AB-B SHS
19,846 122.450 2,430,142.700
INVESTOR AB-B SHS
169,419 218.800 37,068,877.200
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
66,270 176.960 11,727,139.200
ASSA ABLOY AB-B
101,025 265.300 26,801,932.500
TELIA CO AB
269,954 35.775 9,657,604.350
237/418
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN ENERGY AB
20,762 341.000 7,079,842.000
BOLIDEN AB
24,047 364.700 8,769,940.900
ALFA LAVAL AB
27,930 338.400 9,451,512.000
KINNEVIK AB-B
21,449 285.700 6,127,979.300
FASTIGHETS AB BALDER
11,401 585.800 6,678,705.800
HUSQVARNA AB-B SHS
45,158 137.500 6,209,225.000
NIBE INDUSTRIER AB
134,088 109.750 14,716,158.000
HEXAGON AB-B SHS
199,293 130.850 26,077,489.050
SAGAX AB
18,348 266.200 4,884,237.600
EPIROC AB-A
68,223 220.500 15,043,171.500
EPIROC AB-B
38,943 184.250 7,175,247.750
ESSITY AB-B
55,521 287.900 15,984,495.900
EQT AB
30,003 428.300 12,850,284.900
EMBRACER GROUP AB
49,142 87.360 4,293,045.120
LIFCO AB
25,738 223.200 5,744,721.600
EVOLUTION AB
17,528 1,155.200 20,248,345.600
NORDEA BANK ABP
310,272 112.740 34,980,065.280
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 325.000 4,857,125.000
SINCH AB
56,299 99.760 5,616,388.240
スウェーデン・クローナ 小計 3,321,013 584,251,007.090
(7,402,460,260)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,457 1,138.500 11,905,294.500
ローネ
A P MOLLER A/S
527 23,300.000 12,279,100.000
AP MOLLER MAERSK A
341 21,580.000 7,358,780.000
DANSKE BANK A/S
68,725 120.300 8,267,617.500
GENMAB A/S
6,165 2,362.000 14,561,730.000
NOVOZYMES-B SHS
19,132 486.400 9,305,804.800
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,587.000 2,103,231.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
164,285 655.300 107,655,960.500
GN STORE NORD A/S
10,448 376.300 3,931,582.400
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
103,382 180.300 18,639,774.600
COLOPLAST-B 11,922 1,025.500 12,226,011.000
DSV A/S
19,699 1,380.000 27,184,620.000
DEMANT A/S
10,739 323.100 3,469,770.900
TRYG A/S
35,784 163.500 5,850,684.000
PANDORA A/S
9,265 772.200 7,154,433.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
8,984 508.800 4,571,059.200
A/S
AMBU A/S B
14,156 152.250 2,155,251.000
ORSTED A/S
19,205 738.000 14,173,290.000
デンマーク・クローネ 小計 514,029 272,793,994.400
(4,792,990,482)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.650 843,228.900
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
49,449 11.960 591,410.040
FISHER & PAYKEL
57,388 32.120 1,843,302.560
SPARK NEW ZEALAND LTD
262,943 4.470 1,175,355.210
238/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.160 380,281.440
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.620 573,628.440
ニュージーランド・ドル 小計 665,902 5,407,206.590
(422,248,763)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,202 200.900 8,679,281.800
ローネ
NORSK HYDRO ASA
129,036 69.800 9,006,712.800
TELENOR ASA
67,435 140.950 9,504,963.250
SCHIBSTED ASA
7,537 311.000 2,344,007.000
ORKLA ASA
93,086 86.620 8,063,109.320
EQUINOR ASA
94,306 243.700 22,982,372.200
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 451.000 6,852,043.000
AKER BP ASA
15,217 279.500 4,253,151.500
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 217.900 3,635,225.700
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 111.250 2,476,981.250
DNB BANK ASA
89,596 209.400 18,761,402.400
SCHIBSTED ASA
7,445 279.800 2,083,111.000
ノルウェー・クローネ 小計 601,001 98,642,361.220
(1,283,337,119)
CRH PLC
79,707 46.250 3,686,448.750
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
17,228 133.800 2,305,106.400
PLC
KERRY GROUP PLC-A
14,968 116.050 1,737,036.400
KINGSPAN GROUP PLC
14,307 96.020 1,373,758.140
UMICORE 23,174 35.600 824,994.400
AIR LIQUIDE
46,578 156.080 7,269,894.240
AIRBUS SE
57,423 117.920 6,771,320.160
AXA SA
188,059 27.405 5,153,756.890
VEOLIA ENVIRONNEMENT
67,438 32.370 2,182,968.060
ADIDAS AG
18,433 244.250 4,502,260.250
ASSICURAZIONI GENERALI
111,777 18.460 2,063,403.420
DASSAULT AVIATION SA
2,950 104.000 306,800.000
DANONE 62,943 56.900 3,581,456.700
SAFRAN SA
33,085 112.640 3,726,694.400
INTESA SANPAOLO
1,573,169 2.463 3,874,715.240
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
33,236 97.200 3,230,539.200
AG
ACCOR SA
17,380 30.760 534,608.800
BOUYGUES 20,222 32.300 653,170.600
BNP PARIBAS
109,382 64.000 7,000,448.000
THALES SA
10,448 78.780 823,093.440
CAPGEMINI SA
15,519 194.450 3,017,669.550
UNICREDIT SPA
202,336 14.222 2,877,622.590
KONINKLIJKE DSM NV
16,859 181.400 3,058,222.600
COMMERZBANK AG
106,215 7.697 817,536.850
EIFFAGE 8,477 91.660 777,001.820
FRESENIUS SE & CO KGAA
43,525 36.555 1,591,056.370
UNITED INTERNET
9,882 34.730 343,201.860
239/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 39.520 219,177.920
PUBLICIS GROUPE
24,124 59.480 1,434,895.520
FAURECIA 10,774 43.910 473,086.340
IBERDROLA SA
560,605 10.020 5,617,262.100
ENI SPA
241,813 12.684 3,067,156.090
JERONIMO MARTINS
33,135 20.400 675,954.000
KESKO OYJ-B
30,018 27.820 835,100.760
KBC GROUPE
26,256 79.960 2,099,429.760
HANNOVER RUECK SE
5,321 174.350 927,716.350
WARTSILA OYJ
48,612 12.470 606,191.640
L'OREAL 24,674 394.650 9,737,594.100
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
27,196 702.700 19,110,629.200
VUITTON SE
GEA GROUP AG
16,492 44.700 737,192.400
BOLLORE 70,807 4.816 341,006.510
MEDIOBANCA SPA
57,442 10.375 595,960.750
MICHELIN(CGDE)-B 15,910 152.500 2,426,275.000
CONTINENTAL AG
11,972 96.150 1,151,107.800
DEUTSCHE POST AG-REG
96,499 53.510 5,163,661.490
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 19.455 412,562.730
ENERGY
OMV AG
12,069 54.060 652,450.140
VERBUND AG
6,916 92.500 639,730.000
PERNOD-RICARD 20,447 204.400 4,179,366.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
15,912 89.020 1,416,486.240
PFD
RENAULT SA
19,019 34.025 647,121.470
REPSOL SA
150,289 10.780 1,620,115.420
REMY COINTREAU
1,847 200.000 369,400.000
MERCK KGAA
12,364 198.150 2,449,926.600
COMPAGNIE DE SAINT-
52,033 63.600 3,309,298.800
GOBAIN
RWE AG
64,426 34.630 2,231,072.380
SEB SA
2,439 136.600 333,167.400
SOCIETE GENERALE-A
81,457 33.015 2,689,302.850
VINCI S.A.
52,174 94.360 4,923,138.640
SODEXO 9,325 80.660 752,154.500
SOFINA 1,382 400.800 553,905.600
SOLVAY SA
6,931 105.850 733,646.350
SCHNEIDER ELECTRIC SE
52,855 160.700 8,493,798.500
VIVENDI SE
68,746 11.790 810,515.340
SAP SE
102,313 120.740 12,353,271.620
TELEFONICA S.A
537,523 4.024 2,162,992.550
TOTALENERGIES SE
245,666 46.740 11,482,428.840
VALEO 25,393 26.840 681,548.120
E.ON SE
224,204 11.822 2,650,539.680
VOEST-ALPINE AG
9,875 33.900 334,762.500
HENKEL AG & CO KGAA
10,366 71.600 742,205.600
SIEMENS AG-REG
74,723 147.880 11,050,037.240
240/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UPM-KYMMENE OYJ
55,982 34.010 1,903,947.820
ING GROEP NV-CVA
374,828 13.086 4,904,999.200
PUMA AG
10,448 97.160 1,015,127.680
BAYER AG
94,619 50.040 4,734,734.760
STORA ENSO OYJ-R SHS
50,185 16.550 830,561.750
HENKEL AG & CO KGAA
17,500 75.540 1,321,950.000
VORZUG
DAIMLER AG
82,551 73.050 6,030,350.550
BASF SE
89,204 66.090 5,895,492.360
BEIERSDORF AG
10,342 88.820 918,576.440
HEIDELBERGCEMENT AG
12,717 62.260 791,760.420
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,836 57.660 1,086,083.760
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
4,825 340.400 1,642,430.000
ORANGE 191,727 9.629 1,846,139.280
SAMPO OYJ-A SHS
49,985 44.150 2,206,837.750
RANDSTAD NV
10,028 60.360 605,290.080
ALLIANZ SE
40,167 223.400 8,973,307.800
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
268,636 4.487 1,205,369.730
KONINKLIJKE AHOLD
106,390 30.530 3,248,086.700
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,076 1,374.000 4,226,424.000
ENDESA S.A.
37,354 19.325 721,866.050
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
70,248 7.268 510,562.460
ERSTE GROUP BANK AG
31,546 42.560 1,342,597.760
MUENCHENER RUECKVER AG-
13,389 272.350 3,646,494.150
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
63,979 30.190 1,931,526.010
DASSAULT SYSTEMES SA
64,596 46.580 3,008,881.680
ACS ACTIVIDADES CONS Y
22,877 24.180 553,165.860
SERV
HEINEKEN NV
26,670 100.950 2,692,336.500
AKZO NOBEL
18,717 95.900 1,794,960.300
ASML HOLDING NV
40,418 622.300 25,152,121.400
AEGON NV
189,323 4.869 921,813.680
VOLKSWAGEN AG
3,153 270.600 853,201.800
VOLKSWAGEN AG PFD
17,903 187.760 3,361,467.280
BANCO BILBAO VIZCAYA
642,242 5.577 3,581,783.630
ARGENTA
KERING 7,293 694.100 5,062,071.300
CNP ASSURANCES
13,987 21.780 304,636.860
FORTUM OYJ
40,820 25.230 1,029,888.600
AGEAS 17,055 49.180 838,764.900
UCB SA
12,778 93.180 1,190,654.040
NEMETSCHEK SE
4,841 88.960 430,655.360
CARREFOUR SA
61,189 17.670 1,081,209.630
NATURGY ENERGY GROUP SA
16,289 28.720 467,820.080
NOKIA OYJ
553,292 5.450 3,015,441.400
KONINKLIJKE PHILIPS NV
87,657 33.310 2,919,854.670
241/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLTERS KLUWER-CVA
26,629 95.220 2,535,613.380
SANOFI 111,159 88.850 9,876,477.150
STMICROELECTRONICS NV
70,730 42.430 3,001,073.900
ELISA OYJ
13,642 52.860 721,116.120
BANCO SANTANDER SA
1,676,783 3.115 5,223,179.040
RED ELECTRICA DE
46,237 17.855 825,561.630
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
24,503 43.760 1,072,251.280
DEUTSCHE BANK AG-REG
210,395 12.374 2,603,427.730
BMW VORZUG
6,957 81.500 566,995.500
ENEL SPA
794,833 6.930 5,508,192.690
COLRUYT NV
4,673 37.650 175,938.450
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
324,140 15.528 5,033,245.920
SARTORIUS AG
2,686 494.800 1,329,032.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,151 42.760 305,776.760
INFINEON TECHNOLOGIES AG
126,618 38.540 4,879,857.720
RATIONAL AG
479 805.600 385,882.400
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,501 159.500 558,409.500
BECHTLE AG
7,533 56.920 428,778.360
KONINKLIJKE KPN NV
341,447 2.760 942,393.720
EUROFINS SCIENTIFIC
13,943 94.160 1,312,872.880
TELEPERFORMANCE 5,918 363.700 2,152,376.600
DEUTSCHE BOERSE AG
19,467 146.800 2,857,755.600
EURAZEO 3,008 77.400 232,819.200
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
10,714 97.680 1,046,543.520
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,667 82.600 881,094.200
INDITEX 104,255 27.680 2,885,778.400
ESSILORLUXOTTICA 27,852 174.360 4,856,274.720
SNAM SPA
198,963 5.164 1,027,444.930
CREDIT AGRICOLE SA
128,627 13.528 1,740,066.050
ORPEA 4,932 87.160 429,873.120
ENAGAS 23,477 19.870 466,487.990
WENDEL 2,220 104.500 231,990.000
TENARIS SA
52,985 9.748 516,497.780
TELECOM ITALIA SPA
1,264,710 0.449 567,854.790
ATLANTIA SPA
45,718 16.515 755,032.770
PROXIMUS 13,739 17.365 238,577.730
TERNA SPA
152,700 6.858 1,047,216.600
BIOMERIEUX 4,612 106.850 492,792.200
GRIFOLS SA
30,687 16.550 507,869.850
FERROVIAL SA
46,437 26.840 1,246,369.080
LANXESS AG
7,194 57.400 412,935.600
NESTE OYJ
43,290 44.090 1,908,656.100
RAIFFEISEN BANK
19,572 25.700 503,000.400
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 54.080 557,186.240
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 12.105 669,454.920
242/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MTU AERO ENGINES HOLDING
5,765 192.500 1,109,762.500
AG
KONE OYJ
31,956 61.640 1,969,767.840
ELIA GROUP
2,862 110.500 316,251.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,916 394.400 1,150,070.400
ENGIE 177,463 13.334 2,366,291.640
ALSTOM 28,533 33.070 943,586.310
ELECTRICITE DE FRANCE
41,549 10.170 422,553.330
IPSEN SA
3,646 82.020 299,044.920
ARKEMA SA
7,025 128.850 905,171.250
LEGRAND SA
27,223 98.320 2,676,565.360
AMPLIFON SPA
11,372 41.660 473,757.520
ADP 2,313 122.650 283,689.450
ORION OYJ
8,106 35.180 285,169.080
GALP ENERGIA SGPS SA-B
38,282 9.434 361,152.380
SHRS
SYMRISE AG
11,606 120.650 1,400,263.900
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
24,228 49.080 1,189,110.240
PRYSMIAN SPA
21,822 32.850 716,852.700
DIASORIN SPA
2,223 148.100 329,226.300
CAIXABANK 485,422 2.692 1,306,756.020
BUREAU VERITAS SA
29,810 27.430 817,688.300
GETLINK 38,302 14.380 550,782.760
EDP RENOVAVEIS SA
27,972 19.350 541,258.200
SUEZ SA
34,245 19.880 680,790.600
AMADEUS IT GROUP SA
46,518 62.080 2,887,837.440
BRENNTAG SE
16,310 75.520 1,231,731.200
EVONIK INDUSTRIES AG
23,340 28.780 671,725.200
EDENRED 24,865 43.120 1,072,178.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.468 242,814.180
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
6,113 116.500 712,164.500
KION GROUP AG
7,508 92.960 697,943.680
VONOVIA SE
70,086 46.740 3,275,819.640
KNORR-BREMSE AG
6,860 87.760 602,033.600
SIEMENS HEALTHINEERS AG
28,475 60.980 1,736,405.500
FERRARI NV
12,050 221.000 2,663,050.000
CNH INDUSTRIAL NV
106,155 13.980 1,484,046.900
AROUNDTOWN SA
106,018 5.436 576,313.840
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 38.470 311,299.240
SAEM
MONCLER SPA
21,477 60.620 1,301,935.740
NEXI SPA
43,586 13.370 582,744.820
PROSUS NV
90,530 70.620 6,393,228.600
JDE PEET'S BV
7,308 27.630 201,920.040
SIEMENS ENERGY AG
35,761 22.050 788,530.050
INPOST SA
20,395 8.256 168,381.120
EURONEXT NV
9,619 85.100 818,576.900
IMCD NV
4,889 161.650 790,306.850
243/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORLDLINE SA
23,570 48.710 1,148,094.700
NN GROUP NV
28,124 50.200 1,411,824.800
FINECOBANK SPA
65,274 15.200 992,164.800
ARGENX SE
4,255 266.000 1,131,830.000
IBERDROLA SA-RTS
560,605 0.166 93,060.430
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
75,904 23.045 1,749,207.680
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
43,184 33.490 1,446,232.160
ZALANDO SE
22,986 64.500 1,482,597.000
STELLANTIS NV
196,248 17.864 3,505,774.270
AENA SME SA
7,076 145.600 1,030,265.600
CELLNEX TELECOM SAU
48,760 42.000 2,047,920.000
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
16,029 42.350 678,828.150
ABN AMRO BANK NV
34,382 14.038 482,654.510
EXOR NV
9,966 75.260 750,041.160
SCOUT24 SE
9,670 60.000 580,200.000
COVESTRO AG
19,158 56.260 1,077,829.080
HELLOFRESH SE
16,990 56.660 962,653.400
ANHEUSER-BUSCH INBEV
73,896 56.730 4,192,120.080
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
55,749 11.665 650,312.080
AMUNDI SA
5,924 72.150 427,416.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS
44,754 9.836 440,200.340
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,920 1,965.600 3,773,952.000
UNIPER SE
10,427 40.680 424,170.360
DELIVERY HERO SE
16,645 81.940 1,363,891.300
ユーロ 小計 18,995,345 485,448,189.910
(63,448,078,421)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 16.120 2,643,680.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
162,000 77.850 12,611,700.000
CK INFRASTRUCTURE
53,500 48.850 2,613,475.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
117,340 458.200 53,765,188.000
&CLEAR
MTR CORP
137,500 42.750 5,878,125.000
HANG SENG BANK LTD
75,800 154.600 11,718,680.000
HENDERSON LAND
120,450 33.000 3,974,850.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
146,000 48.700 7,110,200.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,175,456 12.100 14,223,017.600
GALAXY ENTERTAINMENT
186,000 40.550 7,542,300.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
353,500 28.700 10,145,450.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 30.250 4,932,746.500
SINO LAND CO
255,400 9.750 2,490,150.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
138,500 95.000 13,157,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 45.900 2,272,050.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
132,000 139.000 18,348,000.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 19.000 3,154,000.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
217,200 12.760 2,771,472.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,184,627 80.000 94,770,160.000
HKT TRUST / HKT LTD
445,000 10.620 4,725,900.000
SANDS CHINA LTD
252,000 17.260 4,349,520.000
SITC INTERNATIONAL CO
133,000 29.200 3,883,600.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 20.350 2,120,470.000
WHARF REAL ESTATE
151,750 38.750 5,880,312.500
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
203,800 26.750 5,451,650.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.710 1,773,300.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 21.000 3,162,600.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 5.250 4,709,250.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
287,832 54.050 15,557,319.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
219,832 49.500 10,881,684.000
香港・ドル 小計 8,072,853 336,618,350.200
(4,978,585,399)
合計 107,780,901 632,160,531,530
(632,160,531,530)
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ
DEXUS
86,481.000 971,181.630
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
158,185.000 3,837,568.100
GPT GROUP
207,292.000 1,129,741.400
MIRVAC GROUP
414,125.000 1,192,680.000
SCENTRE GROUP
479,376.000 1,519,621.920
STOCKLAND 243,481.000 1,042,098.680
VICINITY CENTRES
371,711.000 650,494.250
オーストラリア・ドル 小計
1,960,651.000 10,343,385.980
(857,777,000)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
398,606.000 1,147,985.280
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
545,177.000 1,079,450.460
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 351,909.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
187,300.000 333,394.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,323,383.000 2,912,738.740
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(247,932,322)
投資信託受益証券 合計
3,284,034 1,105,709,322
(1,105,709,322)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,320.000 679,868.800
ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,788.000 2,865,422.160
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
44,520.000 11,771,533.200
ANNALY CAPITAL
150,150.000 1,196,695.500
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
13,356.000 3,320,835.840
INC
BOSTON PROPERTIES INC
14,801.000 1,851,753.110
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,440.000 1,727,715.600
CROWN CASTLE
42,173.000 8,041,125.910
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
27,360.000 4,356,806.400
DUKE REALTY TRUST
38,708.000 2,328,286.200
EQUINIX INC
8,727.000 6,670,307.910
EQUITY LIFESTYLE
15,787.000 1,269,274.800
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
36,078.000 3,235,475.040
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,132.000 2,115,662.640
EXTRA SPACE STORAGE INC
13,719.000 2,860,548.690
HEALTHPEAK PROPERTIES
49,946.000 1,789,565.180
INC
HOST HOTELS & RESORTS
75,616.000 1,342,184.000
INC
INVITATION HOMES INC
59,509.000 2,537,463.760
IRON MOUNTAIN INC
28,440.000 1,327,579.200
MEDICAL PROPERTIES TRUST
54,080.000 1,271,420.800
MID AMERICA
11,699.000 2,511,775.300
PROLOGIS INC
72,318.000 11,066,100.360
PUBLIC STORAGE
15,276.000 5,496,610.320
REALTY INCOME CORP
52,672.000 3,772,895.360
REGENCY CENTERS CORP
14,665.000 1,118,646.200
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,551.000 3,614,561.580
SIMON PROPERTY GROUP INC
31,871.000 5,127,406.480
SUN COMMUNITIES INC
10,735.000 2,093,325.000
UDR INC
30,930.000 1,794,249.300
VENTAS INC
40,408.000 2,146,472.960
VICI PROPERTIES INC
64,021.000 1,838,042.910
VORNADO REALTY TRUST
13,103.000 597,627.830
WELLTOWER INC
40,744.000 3,566,729.760
WEYERHAEUSER CO
72,184.000 2,898,187.600
WP CAREY INC
19,446.000 1,558,596.900
アメリカ・ドル 小計 1,248,273.000 111,760,752.600
(12,890,485,204)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
75,770.000 416,886.540
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAND SECURITIES GROUP
74,028.000 572,976.720
PLC
SEGRO PLC
120,360.000 1,579,123.200
イギリス・ポンド 小計
270,158.000 2,568,986.460
(402,380,349)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 468,786.600
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 304,488.870
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計
21,687.000 773,275.470
(70,429,930)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 346,833.940
GECINA SA
4,763.000 582,276.750
KLEPIERRE 17,099.000 392,251.060
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 864,477.200
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,445.000 2,185,838.950
(285,689,151)
香港・ドル LINK REIT
199,700.000 13,559,630.000
香港・ドル 小計 199,700.000 13,559,630.000
(200,546,928)
投資証券 合計 1,779,263 13,849,531,562
(13,849,531,562)
合計 14,955,240,884
(14,955,240,884)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
606銘
アメリカ・ドル 株式 70.32 - - 73.64
柄
投資証券 35銘柄 - - 1.95
イギリス・ポンド 株式 81銘柄 4.33 - - 4.48
投資証券 3銘柄
- - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.13 - - 0.13
オーストラリア・ドル 株式 56銘柄 1.91 - - 2.07
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.13 -
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.45 - - 3.53
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 - - 0.32
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.97 - - 3.02
スウェーデン・クローナ 株式 44銘柄 1.12 - - 1.14
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.73 - - 0.74
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 - - 0.07
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.19 - - 0.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
229銘
ユーロ 株式 9.62 - - 9.85
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.04
香港・ドル 株式 30銘柄 0.76 - - 0.80
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,904,156,504
投資証券 195,700,182,500
未収配当金 1,419,996,639
前払金 25,707,000
225,520,500
差入委託証拠金
流動資産合計 201,275,563,143
資産合計 201,275,563,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,660,070
未払金 180,308,587
537,125,000
未払解約金
流動負債合計 762,093,657
負債合計 762,093,657
純資産の部
元本等
元本 83,254,722,505
剰余金
117,258,746,981
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 200,513,469,486
純資産合計 200,513,469,486
負債純資産合計 201,275,563,143
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 31,200,083,619円
本額
同期中追加設定元本額 135,670,289,617円
同期中一部解約元本額 83,615,650,731円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 208,011円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 1,136,753円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 3,974,793円
1,829,324円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,111,558円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,077,542円
たわらノーロード 国内リート 4,588,435,169円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 674,335,780円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,363,191,883円
たわらノーロード バランス(堅実型) 25,912,285円
たわらノーロード バランス(標準型) 480,511,247円
たわらノーロード バランス(積極型) 525,451,565円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 122,272,681円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 314,529,284円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 204,111,892円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 266,655,334円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,181,578円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 27,153,516円
4,268,564円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 12,508,237円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 11,690,890円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 399,062,510円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,233,255円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 127,599,856円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 158,939,893円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 330,992,158円
投資のソムリエ 9,219,995,245円
投資のソムリエ<DC年金> 552,579,958円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 128,072,701円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 323,195,237円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,267,740,330円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 18,010,184円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 8,778,859円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,599,443円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 65,270,573円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,130,495,900円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 113,395,926円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 18,593,540円
7,702,619円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,580,747円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 292,005円
Jリートインデックスファンド(DC) 45,893,263円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 81,135,682円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 729,870,241円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 760,808円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 391,702,812円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 708,067円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 149,745,793円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 551,421円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 205,500,206円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 79,858,367円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 186,933,447円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 527,083円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 18,965,480円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 354,701,898円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 582,031,988円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 408,114,372円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 81,017,581円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 588,327円
資家限定)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 406,978,200円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 585,402,889円
1-12(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 4,001,160,845円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 241,903,198円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 652,016,939円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,014,158円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 5,122,651円
機関投資家専用)
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整 141,775,644円
型)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,057,549,518円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,573,742,809円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 38,099,234,216円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,546,827,783円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) 107,671,833円
計 83,254,722,505円
2. 受益権の総数 83,254,722,505口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 △10,107,742,360
合計 △10,107,742,360
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月8日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,712,560,500 - 4,668,157,500 △44,403,000
合計 4,712,560,500 - 4,668,157,500 △44,403,000
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 2.4084円
(1万口当たり純資産額) (24,084円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
6,846 1,435,606,200
投資法人
GLP投資法人 57,253 10,712,036,300
NTT都市開発リート投資法人 16,945 2,602,752,000
Oneリート投資法人 3,068 931,138,000
SOSILA物流リート投資法
8,224 1,377,520,000
人
いちごオフィスリート投資法人 14,485 1,186,321,500
いちごホテルリート投資法人 2,929 226,411,700
アクティビア・プロパティーズ
9,421 3,905,004,500
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
17,675 6,539,750,000
人
イオンリート投資法人 20,789 3,326,240,000
インヴィンシブル投資法人 77,806 2,808,796,600
エスコンジャパンリート投資法
3,560 512,284,000
人
オリックス不動産投資法人 35,222 6,118,061,400
グローバル・ワン不動産投資法
12,275 1,436,175,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
5,469 3,850,176,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
12,074 2,582,628,600
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
7,058 1,974,122,600
人
コンフォリア・レジデンシャル
7,959 2,594,634,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
4,004 508,107,600
法人
サンケイリアルエステート投資
5,599 681,398,300
法人
ザイマックス・リート投資法人 2,566 301,505,000
ジャパン・ホテル・リート投資
54,156 2,983,995,600
法人
ジャパンエクセレント投資法人
16,403 2,204,563,200
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ジャパンリアルエステイト投資
17,678 11,402,310,000
法人
スターアジア不動産投資法人 18,269 1,176,523,600
スターツプロシード投資法人 2,753 632,639,400
タカラレーベン不動産投資法人 6,971 821,880,900
トーセイ・リート投資法人 3,694 483,544,600
ヒューリックリート投資法人 16,491 2,818,311,900
フロンティア不動産投資法人 6,197 3,030,333,000
ヘルスケア&メディカル投資法
3,770 593,775,000
人
マリモ地方創生リート投資法人 1,656 216,936,000
ユナイテッド・アーバン投資法
39,795 5,443,956,000
人
ラサールロジポート投資法人 21,641 4,165,892,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
6,893 1,208,342,900
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 7,985 1,255,242,000
三井不動産ロジスティクスパー
6,571 4,093,733,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 4,492 2,272,952,000
産業ファンド投資法人 25,096 5,235,025,600
森トラスト・ホテルリート投資
4,148 496,515,600
法人
森トラスト総合リート投資法人 12,634 1,796,554,800
森ヒルズリート投資法人 20,787 3,163,781,400
星野リゾート・リート投資法人 2,962 1,951,958,000
積水ハウス・リート投資法人 53,659 4,496,624,200
大江戸温泉リート投資法人 2,853 198,568,800
大和ハウスリート投資法人 26,543 9,223,692,500
大和証券オフィス投資法人
3,737 2,627,111,000
大和証券リビング投資法人 23,887 2,761,337,200
投資法人みらい 21,413 1,062,084,800
東海道リート投資法人
1,354 147,044,400
東急リアル・エステート投資法
11,852 2,319,436,400
人
日本アコモデーションファンド
6,104 3,992,016,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 20,034 13,282,542,000
日本プライムリアルティ投資法
11,617 4,455,119,500
人
日本プロロジスリート投資法人 28,921 10,874,296,000
日本リート投資法人 5,455 2,151,997,500
日本ロジスティクスファンド投
11,550 3,967,425,000
資法人
日本都市ファンド投資法人 89,193 8,696,317,500
福岡リート投資法人 9,143 1,523,223,800
平和不動産リート投資法人 11,452 1,715,509,600
野村不動産マスターファンド投
57,165 9,146,400,000
資法人
投資証券 合計 1,028,201 195,700,182,500
合計 195,700,182,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金 230,211,798
コール・ローン 1,256,187,609
投資信託受益証券 8,111,395,615
投資証券 72,569,545,504
派生商品評価勘定 195,778
未収入金 99,067,128
268,605,009
未収配当金
流動資産合計 82,535,208,441
資産合計 82,535,208,441
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,542
1,214,032,000
未払解約金
流動負債合計 1,214,041,542
負債合計 1,214,041,542
純資産の部
元本等
元本 46,542,419,917
剰余金
34,778,746,982
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 81,321,166,899
純資産合計 81,321,166,899
負債純資産合計 82,535,208,441
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 45,737,709,443円
本額
同期中追加設定元本額 117,975,800,108円
同期中一部解約元本額 117,171,089,634円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 85,645,562円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 54,351,831円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,460,463円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 18,829,607円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 65,840,002円
30,484,484円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 18,414,514円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 17,841,511円
たわらノーロード 先進国リート 10,719,148,176円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,520,052,676円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 361,553,589円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,889,196,023円
たわらノーロード バランス(堅実型) 17,545,373円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 326,037,631円
たわらノーロード バランス(積極型) 658,714,257円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 54,145,304円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 140,619,523円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 267,211,759円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 4,155,844円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,959,216円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 11,063,939円
One DC 先進国リートインデックスファンド 845,647,717円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 17,973,268円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 599,255,242円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 49,790,786円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 186,908,935円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 242,613,410円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 471,486,347円
投資のソムリエ 12,655,584,340円
投資のソムリエ<DC年金> 758,484,931円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 187,052,892円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 534,439,635円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,750,796,470円
ワールドアセットバランス(基本コース) 452,570,498円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,309,215,603円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 22,194,879円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,054,543円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,295,191円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 79,130,892円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,858,416,970円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 160,285,706円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 22,824,757円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 9,485,779円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,100,049円
362,289円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 322,225,898円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 216,388,690円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 88,594,697円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 221,196,746円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 90,910,554円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 84,172,890円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 55,236,135円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 55,470,683円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 87,048,396円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 450,303,122円
関投資家限定)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 87,157,404円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 332,119,035円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 149,119,142円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 7,028,482円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 89,989,517円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 211,752,655円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 3,049,525,145円
機関投資家限定)
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 436,961,423円
計 46,542,419,917円
受益権の総数 46,542,419,917口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
260/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券
84,843,349
投資証券 2,596,282,037
合計 2,681,125,386
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 196,841,285 - 196,655,049 186,236
アメリカ・ドル 150,124,000 - 149,939,240 184,760
イギリス・ポンド 11,747,250 - 11,747,032 218
オーストラリア・ドル 7,047,435 - 7,048,897 △1,462
シンガポール・ドル 4,255,400 - 4,255,880 △480
香港・ドル 23,667,200 - 23,664,000 3,200
合計 196,841,285 - 196,655,049 186,236
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れ ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 1.7472円
(1万口当たり純資産額) (17,472円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
352,400.000 278,396.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
635,100.000 425,517.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
287,100.000 236,857.500
アメリカ・ドル 小計 1,347,300.000 940,770.500
(108,508,469)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
166,637.000 624,888.750
ア・ドル
ARENA REIT
143,755.000 695,774.200
AVENTUS RETAIL PROPERTY
170,002.000 613,707.220
FUND LTD
BWP TRUST
216,007.000 898,589.120
CENTURIA CAPITAL GROUP
265,100.000 885,434.000
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
232,555.000 930,220.000
CENTURIA OFFICE REIT
177,824.000 419,664.640
CHARTER HALL GROUP
199,430.000 3,829,056.000
CHARTER HALL LONG WALE
255,842.000 1,279,210.000
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
218,314.000 938,750.200
CHARTER HALL SOCIAL
136,634.000 546,536.000
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
602,990.000 521,586.350
DEXUS 461,085.000 5,177,984.550
DEXUS INDUSTRIA REIT
100,519.000 341,764.600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GDI PROPERTY GROUP
194,023.000 214,395.410
GOODMAN GROUP
724,567.000 17,577,995.420
GPT GROUP
820,575.000 4,472,133.750
GROWTHPOINT PROPERTIES
120,588.000 511,293.120
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
89,165.000 705,295.150
HOMECO DAILY NEEDS REIT
244,384.000 371,463.680
HOTEL PROPERTY
75,497.000 271,034.230
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
153,514.000 950,251.660
GROUP
IRONGATE GROUP
208,545.000 355,569.220
MIRVAC GROUP
1,689,833.000 4,866,719.040
NATIONAL STORAGE REIT
456,340.000 1,204,737.600
RURAL FUNDS GROUP
154,845.000 481,567.950
SCENTRE GROUP
2,204,206.000 6,987,333.020
SHOPPING CENTRES
469,760.000 1,376,396.800
AUSTRALASIA
STOCKLAND 1,022,442.000 4,376,051.760
VICINITY CENTRES
1,652,007.000 2,891,012.250
WAYPOINT REIT LTD
302,583.000 838,154.910
オーストラリア・ドル 小計 13,929,568.000 66,154,570.600
(5,486,198,540)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
189,395.000 268,940.900
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
541,780.000 479,475.300
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,437,460.000 4,139,884.800
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
868,216.000 885,580.320
CAPITALAND CHINA TRUST
465,680.000 549,502.400
CAPITALAND INTEGRATED
2,137,909.000 4,233,059.820
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
305,000.000 350,750.000
EC WORLD REAL ESTATE
77,000.000 57,750.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,155,430.000 548,829.250
FAR EAST HOSPITALITY
531,500.000 316,242.500
TRUST
FIRST REAL ESTATE
525,400.000 162,874.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
451,100.000 1,010,464.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,238,464.000 1,795,772.800
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
186,300.000 121,095.000
KEPPEL DC REIT
558,900.000 1,296,648.000
KEPPEL REIT
822,000.000 928,860.000
LENDLEASE GLOBAL
401,200.000 345,032.000
COMMERCIAL REIT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE COMMERCIAL
931,800.000 1,705,194.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
827,520.000 2,151,552.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,274,020.000 2,267,755.600
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
910,500.000 983,340.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
975,155.000 429,068.200
PARKWAY LIFE REIT
160,500.000 802,500.000
SASSEUR REAL ESTATE
276,800.000 231,128.000
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
381,700.000 368,340.500
STARHILL GLOBAL REIT
575,500.000 368,320.000
SUNTEC REAL ESTATE
917,990.000 1,395,344.800
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 19,124,219.000 28,193,304.190
(2,399,814,053)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
126,540.000 320,146.200
ユーロ 小計 126,540.000 320,146.200
(41,843,108)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
624,000.000 5,073,120.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 624,000.000 5,073,120.000
(75,031,445)
投資信託受益証券 合計 35,151,627 8,111,395,615
(8,111,395,615)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
37,280.000 821,651.200
AGREE REALTY CORP
29,805.000 2,057,439.150
ALEXANDER & BALDWIN INC
30,523.000 742,319.360
ALEXANDER'S INC.
849.000 226,258.500
ALEXANDRIA REAL ESTATE
60,096.000 12,489,150.720
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
4,917.000 98,635.020
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
22,182.000 850,679.700
INC
AMERICAN CAMPUS
59,629.000 3,312,987.240
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
50,768.000 472,142.400
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
121,797.000 5,005,856.700
AMERICOLD REALTY TRUST
114,367.000 3,468,751.110
APARTMENT INCOME REIT
67,297.000 3,611,829.990
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
62,620.000 449,611.600
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
90,382.000 1,493,110.640
INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARMADA HOFFLER
25,096.000 363,641.040
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
17,030.000 175,238.700
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
59,563.000 14,809,744.320
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
10,529.000 277,649.730
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
60,515.000 7,571,031.650
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
24,777.000 128,344.860
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
72,425.000 1,055,956.500
BRIXMOR PROPERTY GROUP
127,231.000 3,309,278.310
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
68,734.000 1,649,616.000
BRT APARTMENTS CORP
4,397.000 93,963.890
CAMDEN PROPERTY TRUST
43,509.000 7,200,304.410
CARETRUST REIT INC
41,016.000 948,700.080
CEDAR REALTY TRUST INC
5,320.000 132,414.800
CENTERSPACE 5,984.000 609,769.600
CHATHAM LODGING TRUST
19,480.000 261,811.200
CIM COMMERCIAL TRUST
4,068.000 31,242.240
CORP
CITY OFFICE REIT INC
17,708.000 358,764.080
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 48,367.860
COMMUNITY HEALTHCARE
9,637.000 460,359.490
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
15,811.000 247,600.260
CORPORATE OFFICE
47,752.000 1,367,139.760
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
63,615.000 2,630,480.250
CTO REALTY GROUTH INC
2,436.000 152,737.200
CUBESMART 93,061.000 4,860,576.030
CYRUSONE INC
54,472.000 4,863,804.880
DIAMONDROCK HOSPITALITY
88,858.000 860,145.440
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
120,997.000 19,267,562.280
DIGITALBRIDGE GROUP INC
219,008.000 1,653,510.400
DIVERSIFIED HEALTHCARE
96,491.000 320,350.120
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
75,077.000 2,702,772.000
DUKE REALTY TRUST
162,241.000 9,758,796.150
EAST GROUP
17,446.000 3,659,647.420
EASTERLY GOVERNMENT
35,986.000 821,200.520
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
58,456.000 576,376.160
TRUST INC
EPR PROPERTIES
31,851.000 1,524,707.370
EQUINIX INC
38,402.000 29,351,800.660
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY COMMONWEALTH
51,392.000 1,370,110.720
EQUITY LIFESTYLE
72,647.000 5,840,818.800
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
145,436.000 13,042,700.480
ESSENTIAL PROPERTIES
51,748.000 1,456,706.200
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
27,725.000 9,565,679.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
57,056.000 11,896,746.560
FARMLAND PARTNERS INC
11,176.000 128,412.240
FEDERAL REALTY INVS
29,747.000 3,991,154.990
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
55,850.000 3,444,828.000
FOUR CORNERS PROPERTY
32,704.000 923,233.920
TRUST INC
FRANKLIN STREET
47,392.000 289,565.120
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
97,174.000 4,502,071.420
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
49,986.000 385,891.920
GETTY REALTY CORP
16,266.000 512,541.660
GLADSTONE COMMERCIAL
15,199.000 374,047.390
CORP
GLADSTONE LAND CORP
12,766.000 401,618.360
GLOBAL MEDICAL REIT INC
24,773.000 438,234.370
GLOBAL NET LEASE INC
43,462.000 677,137.960
HEALTHCARE REALTY TRUST
62,988.000 1,990,420.800
INC
HEALTHCARE TRUST OF
94,602.000 3,123,758.040
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
229,552.000 8,224,848.160
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
17,586.000 163,901.520
HIGHWOODS PROPERTIES INC
44,570.000 2,086,321.700
HOST HOTELS & RESORTS
306,581.000 5,441,812.750
INC
HUDSON PACIFIC
64,979.000 1,731,690.350
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
44,309.000 1,073,163.980
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
3,241.000 259,020.720
INDUSTRIAL LOGISTICS
27,450.000 692,563.500
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
10,235.000 2,179,031.500
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
254,266.000 10,841,902.240
IRON MOUNTAIN INC
123,413.000 5,760,918.840
JBG SMITH PROPERTIES
48,561.000 1,449,545.850
KILROY REALTY CORP
44,889.000 3,178,590.090
KIMCO REALTY
262,007.000 6,584,235.910
266/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KITE REALTY GROUP TRUST
93,526.000 2,044,478.360
LIFE STORAGE INC
35,211.000 4,958,060.910
LTC PROPERTIES INC
16,294.000 579,251.700
LXP INDUSTRIAL TRUST
120,663.000 1,717,034.490
MEDICAL PROPERTIES TRUST
253,383.000 5,957,034.330
MID AMERICA
49,055.000 10,532,108.500
MONMOUTH RE INVEST CP -
41,499.000 868,574.070
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
19,441.000 1,194,649.450
NATIONAL RETAIL
75,278.000 3,576,457.780
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
35,032.000 2,277,080.000
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
16,118.000 370,875.180
NEXPOINT RESIDENTIAL
9,570.000 761,963.400
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
19,997.000 552,917.050
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
102,347.000 3,186,062.110
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
8,149.000 281,629.440
INC
ORION OFFICE REIT INC
22,152.000 390,761.280
PARAMOUNT GROUP INC
74,534.000 700,619.600
PARK HOTELS & RESORTS
100,932.000 1,908,624.120
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
55,791.000 1,282,077.180
PENN REAL ESTATE INVEST
29,075.000 34,599.250
TST
PHILLIPS EDISON & CO INC
8,740.000 294,712.800
PHYSICIANS REALTY TRUST
93,927.000 1,781,795.190
PIEDMONT OFFICE REALTY
52,512.000 1,019,783.040
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
14,172.000 398,658.360
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
5,941.000 111,750.210
PREFERRED APARTMENT
21,626.000 380,401.340
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
314,981.000 48,198,392.620
PS BUSINESS PARKS
8,567.000 1,520,556.830
PUBLIC STORAGE
65,054.000 23,407,730.280
REALTY INCOME CORP
241,186.000 17,276,153.180
REGENCY CENTERS CORP
66,145.000 5,045,540.600
RETAIL OPPORTUNITY
51,390.000 1,001,591.100
INVESTMENTS CORP
RETAIL VALUE INC
7,197.000 45,341.100
REXFORD INDUSTRIAL
65,035.000 4,875,673.950
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
70,473.000 1,007,059.170
267/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RPT REALTY
34,675.000 469,846.250
RYMAN HOSPITALITY
23,527.000 2,135,545.790
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
97,201.000 1,384,142.240
INC
SAFEHOLD INC
5,809.000 406,223.370
SAUL CENTERS INC
5,233.000 282,268.020
SERITAGE GROWTH
13,967.000 177,660.240
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
69,161.000 651,496.620
SIMON PROPERTY GROUP INC
140,122.000 22,542,827.360
SITE CENTERS CORP
76,211.000 1,216,327.560
SL GREEN
28,504.000 2,258,371.920
SPIRIT REALTY CAPITAL
52,745.000 2,540,199.200
INC
STAG INDUSTRIAL INC
75,013.000 3,314,824.470
STORE CAPITAL CORP
105,197.000 3,560,918.450
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
43,627.000 437,142.540
INC
SUN COMMUNITIES INC
49,403.000 9,633,585.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
92,957.000 1,073,653.350
INC
TANGER FACTORY OUTLET
43,839.000 864,505.080
TERRENO REALTY CORP
32,017.000 2,496,685.660
THE MACERICH COMPANY
90,739.000 1,620,598.540
UDR INC
123,729.000 7,177,519.290
UMH PROPERTIES INC
18,773.000 464,819.480
UNIVERSAL HEALTH RLTY
5,173.000 306,293.330
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
46,489.000 907,000.390
URSTADT BIDDLE
11,988.000 252,347.400
PROPERTIES
VENTAS INC
170,006.000 9,030,718.720
VERIS RESIDENTIAL INC
33,508.000 649,385.040
VICI PROPERTIES INC
267,799.000 7,688,509.290
VORNADO REALTY TRUST
68,081.000 3,105,174.410
WASHINGTON REIT
35,765.000 920,591.100
WELLTOWER INC
185,546.000 16,242,696.840
WHITESTONE REIT
23,871.000 242,768.070
WP CAREY INC
79,174.000 6,345,796.100
XENIA HOTELS & RESORTS
48,218.000 853,458.600
INC
アメリカ・ドル 小計 9,541,365.000 534,022,952.240
(61,594,207,312)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
88,412.000 101,496.970
ド
ASSURA PLC
1,249,385.000 867,073.190
BIG YELLOW GROUP PLC
73,707.000 1,182,997.350
BMO COMMERCIAL PROPERTY
331,495.000 350,721.710
TRUST LTD
268/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH LAND CO PLC
401,536.000 2,209,251.070
CAPITAL & COUNTIES
358,705.000 614,102.960
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
252,024.000 244,967.320
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
166,801.000 175,474.650
DERWENT LONDON PLC
47,940.000 1,642,424.400
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
278,016.000 240,483.840
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
107,511.000 807,407.610
PLC
HAMMERSON PLC
1,769,776.000 631,810.030
HOME REIT PLC
245,660.000 308,303.300
IMPACT HEALTHCARE REIT
138,492.000 165,359.440
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
321,930.000 2,491,738.200
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
387,394.000 1,041,315.070
PLC
LXI REIT PLC
292,152.000 428,294.830
NEWRIVER REIT PLC
123,080.000 116,310.600
PICTON PROPERTY INCOME
220,651.000 233,890.060
LTD
PRIMARY HEALTH
565,029.000 850,368.640
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
241,997.000 257,726.800
REGIONAL REIT LTD
176,860.000 166,602.120
SAFESTORE HOLDINGS LTD
89,861.000 1,213,123.500
SCHRODER REAL ESTATE
284,570.000 151,391.240
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
512,171.000 6,719,683.520
SHAFTESBURY PLC
121,943.000 760,924.320
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 168,076.000 136,813.860
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
413,448.000 514,742.760
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
164,321.000 158,569.760
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
799,222.000 1,841,407.480
UK COMMERCIAL PROPERTY
385,365.000 289,023.750
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
170,670.000 1,834,702.500
WORKSPACE GROUP PLC
53,726.000 442,433.610
イギリス・ポンド 小計 11,232,966.000 29,190,936.460
(4,572,176,378)
イスラエル・ REIT 1 LTD
77,263.000 1,741,508.020
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 77,263.000 1,741,508.020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(64,054,929)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
26,335.000 1,162,426.900
ARTIS REAL ESTATE
24,219.000 291,354.570
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 10,708.000 152,696.080
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
10,084.000 555,830.080
INVEST
BTB REAL ESTATE
23,246.000 93,448.920
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
36,138.000 2,060,950.140
CHOICE PROPERTIES REIT
67,608.000 995,865.840
COMINAR REAL ESTATE INVT
35,472.000 414,312.960
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
19,068.000 342,461.280
CT REAL ESTATE
21,020.000 353,136.000
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
47,146.000 770,365.640
DREAM OFFICE REAL ESTATE
10,990.000 270,903.500
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 14,129.000 61,885.020
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
45,110.000 827,317.400
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
13,647.000 1,367,019.990
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
67,290.000 888,228.000
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 44,944.240
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
28,129.000 467,503.980
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
22,287.000 510,818.040
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
9,112.000 198,094.880
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
7,850.000 138,003.000
RESIDENTIAL REIT
NEXUS REAL ESTATE
7,776.000 87,713.280
INVESTMENT TRUST
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
44,217.000 595,602.990
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 95,222.820
PRIMARIS REIT
16,822.000 220,704.640
RIOCAN REAL ESTATE
65,960.000 1,491,355.600
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
15,046.000 223,583.560
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 58,286.340
SMARTCENTRES REIT
29,807.000 940,708.920
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
36,067.000 763,177.720
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
23,442.000 171,595.440
REIT
カナダ・ドル 小計 815,613.000 16,615,517.770
(1,513,341,358)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
358,703.000 570,337.770
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
441,077.000 1,182,086.360
KIWI PROPERTY GROUP LTD
653,957.000 788,018.180
PRECINCT PROPERTIES
568,924.000 938,724.600
VITAL HEALTHCARE
183,035.000 578,390.600
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 2,205,696.000 4,057,557.510
(316,854,666)
ユーロ AEDIFICA 15,503.000 1,733,235.400
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
75,873.000 1,479,523.500
ALTAREA 1,920.000 324,096.000
BEFIMMO 10,063.000 339,123.100
CARE PROPERTY INVEST NV
10,397.000 272,401.400
CARMILA SA
18,210.000 266,594.400
COFINIMMO SA
12,586.000 1,762,040.000
COIMA RES SPA
9,550.000 69,046.500
COVIVIO 20,151.000 1,498,831.380
EUROCOMMERCIAL
17,351.000 345,215.490
PROPERTIES NV
GECINA SA
23,277.000 2,845,613.250
HAMBORNER REIT AG
30,393.000 304,841.790
HIBERNIA REIT PLC
289,015.000 368,205.110
ICADE 13,542.000 888,355.200
IMMOBILIARE GRANDE
21,702.000 87,350.550
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
115,046.000 956,607.490
SOCIMI SA
INTERVEST
10,848.000 300,489.600
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
181,239.000 307,743.820
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 84,297.000 1,933,773.180
LAR ESPANA REAL ESTATE
26,919.000 139,440.420
SOCIMI SA
MERCIALYS 19,457.000 183,090.370
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
142,031.000 1,382,245.690
SA
MONTEA SCA
4,281.000 552,249.000
NSI NV
7,605.000 274,540.500
RETAIL ESTATES
5,140.000 376,248.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIBAIL-RODAMCO
49,898.000 3,338,675.180
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
8,224.000 204,777.600
WAREHOUSES DE PAUW
60,110.000 2,333,470.200
WERELDHAVE NV
16,102.000 219,792.300
XIOR STUDENT HOUSING NV
7,832.000 381,026.800
ユーロ 小計 1,308,562.000 25,468,643.220
(3,328,751,669)
韓国・ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT
64,730.000 401,973,300.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
9,512.000 54,598,880.000
LTD
JR REIT XXVII
49,274.000 264,108,640.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
11,737.000 76,994,720.000
LOTTE REIT CO LTD
48,411.000 264,808,170.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 44,752.000 209,886,880.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
20,286.000 162,490,860.000
LTD
韓国・ウォン 小計
248,702.000 1,434,861,450.000
(138,607,616)
香港・ドル CHAMPION REIT
783,070.000 3,147,941.400
LINK REIT
890,720.000 60,479,888.000
PROSPERITY REIT
514,000.000 1,593,400.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
504,000.000 2,162,160.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
921,000.000 3,039,300.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,612,790.000 70,422,689.400
(1,041,551,576)
投資証券 合計 29,042,957 72,569,545,504
(72,569,545,504)
合計 80,680,941,119
(80,680,941,119)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
対する比率
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.13 - 76.48
投資証券 152銘柄 - 75.74
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 5.62 5.67
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.08 0.08
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 6.75 - 6.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル 投資証券 31銘柄
- 1.86 1.88
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 27銘柄 2.95 - 2.97
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.39 0.39
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.05 - 4.18
投資証券 30銘柄 - 4.09
韓国・ウォン 投資証券 7銘柄 - 0.17 0.17
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.09 - 1.38
投資証券 5銘柄 - 1.28
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金 8,934,046,330
コール・ローン 143,747,600
国債証券 145,138,976,019
未収利息 1,141,228,585
784,874,903
前払費用
流動資産合計 156,142,873,437
資産合計 156,142,873,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,358
未払金 8,291,987,525
2,627,000
未払解約金
流動負債合計 8,294,640,883
負債合計 8,294,640,883
純資産の部
元本等
元本 67,295,763,529
剰余金
80,552,469,025
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 147,848,232,554
純資産合計 147,848,232,554
負債純資産合計 156,142,873,437
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
その他財務諸表作成のための基本
3. 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 68,481,201,187円
本額
同期中追加設定元本額 133,659,867,885円
同期中一部解約元本額 134,845,305,543円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 187,441,030円
ドラップ)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,475,678,025円
たわらノーロード バランス(堅実型) 112,993,205円
たわらノーロード バランス(標準型) 312,413,631円
たわらノーロード バランス(積極型) 131,396,448円
969,769円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,740,619円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 23,191,485円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,953,060円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,953,378円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 50,815,239円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 209,855,895円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 293,236,790円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 599,865,518円
投資のソムリエ 20,330,796,398円
クルーズコントロール 369,397,882円
投資のソムリエ<DC年金> 1,217,406,954円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 234,025,550円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 1,840,962円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 7,657,977円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 999,776,372円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 7,011,691,010円
ワールドアセットバランス(基本コース) 546,743,564円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,500,192,882円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 17,792,759円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 8,857,963円
8,025,985円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 63,686,570円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,391,871,820円
207,741,564円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 20,356,988円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 7,603,795円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,496,672円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 289,875円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) 19,368,820,462円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 532,787,127円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,547,220,003円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 589,908,915円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,279,855円
機関投資家専用)
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 8,819,807円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 168,933,691円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 83,582,380円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 4,627,653,655円
機関投資家限定)
計 67,295,763,529円
2. 受益権の総数 67,295,763,529口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △5,195,209,645
合計 △5,195,209,645
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 400,000,000 - 400,026,358 △26,358
アメリカ・ドル 400,000,000 - 400,026,358 △26,358
合計 400,000,000 - 400,026,358 △26,358
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値 で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 2.1970円
(1万口当たり純資産額) (21,970円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル BRAZIL 2.875 06/06/25
9,000,000.000 9,061,290.000
BRAZIL 3.875 06/12/30
16,000,000.000 15,068,800.000
BRAZIL 4.5 05/30/29
10,000,000.000 10,004,000.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
14,800,000.000 15,238,006.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
14,000,000.000 11,875,640.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
14,800,000.000 13,372,540.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
11,100,000.000 10,975,791.000
BRAZIL 5.625 02/21/47
10,600,000.000 10,143,776.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
10,800,000.000 12,006,738.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
8,300,000.000 9,746,731.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
8,200,000.000 10,405,800.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
5,800,000.000 6,926,360.000
COLOMBIA 3.0 01/30/30
9,000,000.000 8,090,775.000
COLOMBIA 3.125 04/15/31
13,000,000.000 11,498,890.000
COLOMBIA 3.25 04/22/32
11,000,000.000 9,707,500.000
COLOMBIA 3.875 02/15/61
6,000,000.000 4,469,940.000
COLOMBIA 4.125 02/22/42
8,000,000.000 6,508,000.000
COLOMBIA 4.125 05/15/51
6,000,000.000 4,719,720.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
10,000,000.000 10,444,950.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
11,000,000.000 11,136,400.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
18,000,000.000 15,738,120.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
11,000,000.000 9,706,400.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
12,000,000.000 11,323,680.000
CROATIA 5.5 04/04/23
10,400,000.000 10,963,066.400
CROATIA 6.0 01/26/24
12,400,000.000 13,545,536.800
HUNGARY 5.375 02/21/23
9,358,000.000 9,819,405.540
HUNGARY 5.375 03/25/24
12,380,000.000 13,400,978.600
HUNGARY 5.75 11/22/23
13,000,000.000 14,056,510.000
278/418
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNGARY 7.625 03/29/41
9,000,000.000 14,393,088.000
INDONESIA 1.85 03/12/31
6,000,000.000 5,706,699.240
INDONESIA 2.85 02/14/30
6,000,000.000 6,119,255.460
INDONESIA 3.05 03/12/51
7,000,000.000 6,520,293.010
INDONESIA 3.4 09/18/29
5,000,000.000 5,292,625.000
INDONESIA 3.5 01/11/28
8,200,000.000 8,752,166.350
INDONESIA 3.7 10/30/49
4,000,000.000 4,021,343.880
INDONESIA 3.85 10/15/30
8,000,000.000 8,797,367.920
INDONESIA 4.1 04/24/28
6,000,000.000 6,625,651.320
INDONESIA 4.125 01/15/25
9,800,000.000 10,524,991.940
INDONESIA 4.2 10/15/50
6,000,000.000 6,556,518.720
INDONESIA 4.35 01/08/27
7,000,000.000 7,718,843.300
INDONESIA 4.35 01/11/48
7,000,000.000 7,644,254.240
INDONESIA 4.45 04/15/70
5,000,000.000 5,639,205.450
INDONESIA 4.75 01/08/26
10,800,000.000 11,986,143.150
INDONESIA 4.75 02/11/29
6,000,000.000 6,860,550.000
INDONESIA 5.125 01/15/45
8,400,000.000 10,079,750.520
INDONESIA 5.25 01/17/42
10,300,000.000 12,425,362.250
INDONESIA 5.35 02/11/49
4,000,000.000 5,023,899.800
INDONESIA 5.875 01/15/24
8,200,000.000 8,965,817.680
INDONESIA 5.95 01/08/46
6,200,000.000 8,223,006.370
INDONESIA 6.75 01/15/44
8,500,000.000 12,114,843.110
INDONESIA 7.75 01/17/38
8,500,000.000 12,532,315.000
PANAMA 2.252 09/29/32
13,000,000.000 11,958,310.000
PANAMA 3.16 01/23/30
10,000,000.000 10,123,000.000
PANAMA 3.75 03/16/25
7,200,000.000 7,549,776.000
PANAMA 3.875 03/17/28
8,100,000.000 8,567,127.000
PANAMA 4.5 04/01/56
12,000,000.000 12,588,840.000
PANAMA 4.5 04/16/50
11,300,000.000 11,890,312.000
PANAMA 6.7 01/26/36
9,900,000.000 12,810,600.000
PANAMA 7.125 01/29/26
5,800,000.000 6,833,966.000
PERU 1.862 12/01/32
8,000,000.000 7,092,080.000
PERU 2.392 01/23/26
7,000,000.000 7,038,080.000
PERU 2.78 12/01/60
10,000,000.000 8,133,900.000
PERU 2.783 01/23/31
17,000,000.000 16,493,740.000
PERU 2.844 06/20/30
5,000,000.000 4,959,950.000
PERU 3.3 03/11/41
11,000,000.000 10,423,930.000
PERU 3.55 03/10/51
7,000,000.000 6,858,950.000
PERU 5.625 11/18/50
11,000,000.000 14,751,110.000
PHILIPPINES 1.648
7,000,000.000 6,598,106.830
06/10/31
PHILIPPINES 2.457
7,000,000.000 7,071,126.300
05/05/30
PHILIPPINES 2.65
7,000,000.000 6,272,486.710
12/10/45
PHILIPPINES 2.95
6,000,000.000 5,612,107.620
05/05/45
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
10,000,000.000 10,631,834.500
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
8,000,000.000 8,253,927.760
279/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILIPPINES 3.75
8,000,000.000 8,866,054.880
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
7,800,000.000 8,285,162.650
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
9,800,000.000 10,424,813.400
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
5,800,000.000 6,967,541.160
PHILIPPINES 6.375
10,000,000.000 13,625,278.000
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
8,100,000.000 11,575,831.740
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
7,800,000.000 11,903,962.270
ROMANIA 3.0 02/14/31
11,000,000.000 10,945,264.000
ROMANIA 4.0 02/14/51
12,000,000.000 11,589,384.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
7,600,000.000 8,075,497.800
ROMANIA 5.125 06/15/48
7,600,000.000 8,702,813.200
ROMANIA 6.125 01/22/44
7,400,000.000 9,434,045.400
RUSSIAN FEDERATION
8,853,000.000 9,967,592.700
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
15,400,000.000 16,476,460.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
14,400,000.000 15,624,000.000
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.75
18,000,000.000 19,497,600.000
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
13,400,000.000 14,077,102.000
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
21,000,000.000 24,044,160.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
27,000,000.000 32,447,061.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
15,000,000.000 18,667,125.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
7,200,000.000 9,371,520.000
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
12,200,000.000 12,256,486.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
13,000,000.000 13,283,270.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
8,400,000.000 8,884,260.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
8,200,000.000 7,624,975.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
11,000,000.000 10,167,300.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
9,400,000.000 10,332,856.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
12,200,000.000 13,405,970.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
5,000,000.000 5,028,250.000
06/22/48
280/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
16,000,000.000 15,328,000.000
2.659 05/24/31
UNITED MEXICAN STATES
13,000,000.000 13,201,500.000
3.25 04/16/30
UNITED MEXICAN STATES
8,200,000.000 8,670,270.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,821,046.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
11,000,000.000 9,235,160.000
3.75 04/19/71
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 10,376,460.000
3.771 05/24/61
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 5,330,200.000
3.9 04/27/25
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 10,924,400.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
11,400,000.000 12,507,339.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 9,969,000.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
15,000,000.000 16,452,975.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
14,000,000.000 14,268,380.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 10,583,820.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
14,000,000.000 15,596,000.000
4.75 04/27/32
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 9,664,740.000
5.0 04/27/51
UNITED MEXICAN STATES
9,800,000.000 10,740,408.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
15,900,000.000 19,143,759.000
6.05 01/11/40
アメリカ・ドル 小計 1,185,591,000.000 1,258,357,690.470
(136,746,065,940) (145,138,976,019)
国債証券 合計 136,746,065,940 145,138,976,019
(136,746,065,940) (145,138,976,019)
合計 145,138,976,019
(145,138,976,019)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
時価比率 対する比率
通貨 銘柄数
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 119銘柄 98.17 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金 12,574,166,788
コール・ローン 220,583,847
株式 61,822,496,691
投資信託受益証券 367,848,910
投資証券 45,449,062
派生商品評価勘定 83,558,064
未収入金 10,996,105
未収配当金 49,204,594
3,146,966,995
差入委託証拠金
流動資産合計 78,321,271,056
資産合計 78,321,271,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,820,228
未払金 5,666
14,476,000
未払解約金
流動負債合計 52,301,894
負債合計 52,301,894
純資産の部
元本等
元本 53,702,663,813
剰余金
24,566,305,349
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 78,268,969,162
純資産合計 78,268,969,162
負債純資産合計 78,321,271,056
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年1月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 64,399,345,495円
本額
同期中追加設定元本額 43,962,654,026円
同期中一部解約元本額 54,659,335,708円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 7,941,490,956円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 327,621,048円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,767,493円
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,082,631円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 52,936,384円
24,371,202円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 14,743,299円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,345,625円
たわらノーロード 新興国株式 8,658,085,649円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,770,569,833円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,289,202,997円
たわらノーロード バランス(堅実型) 21,641,032円
たわらノーロード バランス(標準型) 80,798,298円
たわらノーロード バランス(積極型) 135,042,586円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 84,193,180円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 270,598,808円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 175,690,583円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 292,127,712円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 519,733円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 15,597,147円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,835,972円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 6,114,471円
たわらノーロード 全世界株式 114,420,430円
One DC 新興国株式インデックスファンド 368,600,771円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 336,477,380円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 331,932,782円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 456,146,458円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 931,498,233円
投資のソムリエ 13,971,286,877円
クルーズコントロール 554,881,112円
投資のソムリエ<DC年金> 830,868,300円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 360,110,426円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 6,837,647円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 28,669,218円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 650,595,898円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,630,792,209円
ワールドアセットバランス(基本コース) 833,770,619円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,266,971,500円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 52,354,062円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 26,094,240円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 5,250,273円
149,901,405円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,411,532,562円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 322,007,086円
41,187,802円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 22,363,651円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 19,101,035円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 855,182円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 13,402,395円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 366,216,468円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 7,760,963円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 264,535,078円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 130,772,021円
計 53,702,663,813円
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受益権の総数 53,702,663,813口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月13日
項目
至 2022年1月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2022年1月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △3,919,604,413
投資信託受益証券 △64,208,444
投資証券 △3,182,515
合計 △3,986,995,372
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 134,936,100 - 134,944,992 △8,892
アメリカ・ドル 134,936,100 - 134,944,992 △8,892
合計 134,936,100 - 134,944,992 △8,892
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年1月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 15,703,062,915 - 15,748,809,643 45,746,728
合計 15,703,062,915 - 15,748,809,643 45,746,728
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
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3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年1月11日現在
1口当たり純資産額 1.4575円
(1万口当たり純資産額) (14,575円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年1月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
TRIP.COM GROUP LTD ADR
33,540 23.230 779,134.200
アメリカ・ドル
CIA DE MINAS
18,584 7.550 140,309.200
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.250 127,102.500
PREF
CREDICORP LTD
4,331 131.980 571,605.380
MOBILE TELESYSTEMS
PUBLIC JOINT STOCK
29,585 7.880 233,129.800
COMPANY ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,926 63.860 378,434.360
LUKOIL SPON ADR
29,079 89.500 2,602,570.500
GAZPROM PAO ADR
410,041 9.038 3,705,950.550
COMMERCIAL INTERNATIONAL
128,421 3.275 420,578.770
BANK SP GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
96,388 0.917 88,387.790
FIN&TRADE
SHANGHAI BAOSIGHT
31,100 4.793 149,062.300
SOFTWARE CO LTD
SURGUTNEFTEGAZ ADR
57,784 5.125 296,143.000
51JOB INC ADR
2,101 43.420 91,225.420
X5 RETAIL GROUP NV GDR
8,354 26.510 221,464.540
NOVATEK PJSC GDR
6,291 233.200 1,467,061.200
BAIDU INC -SPON ADR
18,735 152.360 2,854,464.600
NOVOLIPETSK STEEL GDR
13,260 28.200 373,932.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
45,925 31.280 1,436,534.000
ROSNEFT OIL CO GDR
90,405 7.938 717,634.890
NEW ORIENTAL EDUCATION &
127,330 1.770 225,374.100
TECH
SEVERSTAL GDR
18,608 20.500 381,464.000
TATNEFT ADR
16,642 39.650 659,855.300
VTB BANK OJSC GDR
152,000 1.236 187,872.000
MAGNIT PJSC GDR
29,277 14.350 420,124.950
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
36,039 8.890 320,386.710
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VNET GROUP INC ADR
8,615 9.180 79,085.700
TAL EDUCATION GROUP-ADR
24,628 3.310 81,518.680
VK CO LTD GDR
9,858 10.140 99,960.120
YANDEX NV
20,883 56.060 1,170,700.980
NOAH HOLDINGS LTD ADR
3,513 28.500 100,120.500
SBERBANK ADR
189,038 15.375 2,906,459.250
PHOSAGRO PJSC GDR
11,773 21.060 247,939.380
HUAZHU GROUP LTD ADR
11,331 34.610 392,165.910
JOYY INC-ADR
5,086 49.120 249,824.320
DAQO NEW ENERGY CORP ADR
4,640 39.580 183,651.200
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,965 44.740 222,134.100
ZAI LAB LTD ADR
5,960 58.560 349,017.600
TCS GROUP HOLDING PLC
8,124 77.000 625,548.000
GDR
360 DIGITECH INC ADR
5,813 20.060 116,608.780
BILIBILI INC ADR
10,696 40.890 437,359.440
NIO INC ADR
92,389 28.910 2,670,965.990
TENCENT MUSIC
40,762 6.880 280,442.560
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
6,296 34.910 219,793.360
I-MAB ADR
3,403 39.890 135,745.670
WEIBO CORP ADR
4,386 33.150 145,395.900
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 13.720 39,938.920
LTD ADR
KANZHUN LTD ADR
5,650 34.720 196,168.000
RLX TECHNOLOGY INC ADR
49,092 3.590 176,240.280
DIDI GLOBAL INC ADR
26,813 4.490 120,390.370
KE HOLDINGS INC ADR
23,625 21.240 501,795.000
CHINDATA GROUP HOLDINGS
6,336 5.610 35,544.960
LTD ADR
DADA NEXUS LTD ADR
4,179 11.320 47,306.280
AGORA INC ADR
3,131 14.480 45,336.880
LEGEND BIOTECH CORP ADR
3,309 42.850 141,790.650
LI AUTO INC ADR
36,908 27.540 1,016,446.320
XPENG INC ADR
26,054 42.630 1,110,682.020
OZON HOLDINGS PLC ADR
4,537 26.510 120,275.870
HELLO GROUP INC ADR
12,641 9.070 114,653.870
PINDUODUO INC ADR
29,505 56.990 1,681,489.950
YUM CHINA HOLDINGS INC
28,075 48.390 1,358,549.250
IQIYI INC ADR
15,440 4.610 71,178.400
POLYUS PJSC GDR
4,839 80.350 388,813.650
HUTCHMED CHINA LTD ADR
6,136 32.600 200,033.600
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
28,616 29.250 837,018.000
ADR
BEIGENE LTD ADR
3,074 239.160 735,177.840
アメリカ・ドル 小計 2,226,986 38,503,069.610
(4,440,944,049)
ABU DHABI ISLAMIC BANK
アラブ首長国連
114,269 6.780 774,743.820
邦・ディルハム PJSC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
183,448 5.510 1,010,798.480
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS GROUP
236,543 30.000 7,096,290.000
CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
211,049 8.600 1,815,021.400
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
295,696 18.740 5,541,343.040
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
271,224 4.990 1,353,407.760
ALDAR PROPERTIES PJSC
298,029 4.150 1,236,820.350
EMIRATES NBD BANK PJSC
188,240 13.350 2,513,004.000
ABU DHABI NATIONAL OIL
229,870 4.190 963,155.300
CO FOR DISTRIBUTION PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 2,028,368 22,304,584.150
(701,479,172)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポン
24,584 11.900 292,549.600
ド
PLC
イギリス・ポンド 小計 24,584 292,549.600
(45,822,044)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
194,661 2,438.000 474,583,518.000
インド・ルピー
BHARAT PETROLEUM CORP
66,305 397.550 26,359,552.750
LTD
ASIAN PAINTS LTD
25,793 3,553.500 91,655,425.500
EICHER MOTORS LTD
10,528 2,815.500 29,641,584.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
15,745 1,838.850 28,952,693.250
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
57,514 841.950 48,423,912.300
SHREE CEMENT LTD
756 26,945.050 20,370,457.800
ICICI BANK LTD
348,649 810.750 282,667,176.750
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
52,605 326.550 17,178,162.750
LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
118,018 503.650 59,439,765.700
CONTAINER CORP OF INDIA
18,888 645.350 12,189,370.800
LTD
TATA STEEL LTD
46,472 1,169.050 54,328,091.600
TATA MOTORS LTD
108,754 503.700 54,779,389.800
JSW STEEL LTD
63,943 672.100 42,976,090.300
TATA CONSUMER PRODUCTS
36,296 731.900 26,565,042.400
LTD
TATA POWER CO LTD
87,416 231.750 20,258,658.000
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
8,074 3,768.300 30,425,254.200
NESTLE INDIA LTD
2,469 19,708.000 48,659,052.000
GAIL INDIA LTD
119,463 142.650 17,041,396.950
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
37,435 1,947.950 72,921,508.250
VEDANTA LTD
71,958 339.200 24,408,153.600
AXIS BANK LTD
152,895 742.800 113,570,406.000
TITAN COMPANY LTD
22,958 2,657.500 61,010,885.000
OIL & NATURAL GAS CORP
149,090 158.350 23,608,401.500
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
9,999 1,465.200 14,650,534.800
LTD
290/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHARAT ELECTRONICS LTD
72,574 210.850 15,302,227.900
LUPIN LTD
17,003 938.300 15,953,914.900
MPHASIS LTD
4,820 3,200.950 15,428,579.000
ACC LTD
5,706 2,320.150 13,238,775.900
BAJAJ FINANCE LTD
18,327 7,731.300 141,691,535.100
HOUSING DEVELOPMENT
116,998 2,659.650 311,173,730.700
FINANCE CORP
INFOSYS LTD
232,734 1,850.750 430,732,450.500
WIPRO LTD
91,350 693.500 63,351,225.000
MRF LTD
160 74,286.400 11,885,824.000
INDIAN OIL CORP LTD
101,743 119.700 12,178,637.100
HINDUSTAN UNILEVER LTD
56,024 2,407.050 134,852,569.200
TRENT LTD
14,708 1,072.000 15,766,976.000
APOLLO HOSPITALS
6,523 5,065.250 33,040,625.750
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
73,318 1,288.100 94,440,915.800
DABUR INDIA LTD
38,036 589.100 22,407,007.600
HERO MOTOCORP LTD
9,409 2,578.100 24,257,342.900
SRF LTD
8,351 2,530.250 21,130,117.750
BALKRISHNA INDUSTRIES
6,357 2,405.650 15,292,717.050
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
7,576 4,699.050 35,600,002.800
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
166,197 704.950 117,160,575.150
UNITED SPIRITS LTD
22,860 896.800 20,500,848.000
SUN PHARMACEUTICAL
54,875 826.700 45,365,162.500
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
8,869 4,465.800 39,607,180.200
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
9,054 8,125.600 73,569,182.400
AUROBINDO PHARMA LTD
17,272 737.300 12,734,645.600
HAVELLS INDIA LTD
19,190 1,351.600 25,937,204.000
INDRAPRASTHA GAS LTD
22,037 468.600 10,326,538.200
BIOCON LTD
20,067 358.150 7,186,996.050
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
88,501 240.000 21,240,240.000
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,071 1,222.900 17,207,425.900
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
52,703 223.300 11,768,579.900
CIPLA LTD/INDIA
30,885 916.200 28,296,837.000
LARSEN & TOUBRO LTD
45,222 1,953.100 88,323,088.200
ULTRATECH CEMENT LTD
6,618 7,585.150 50,198,522.700
TATA CONSULTANCY
63,456 3,879.850 246,199,761.600
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
20,695 1,752.600 36,270,057.000
NTPC LTD
307,191 131.850 40,503,133.350
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
7,899 2,579.250 20,373,495.750
YES BANK LTD
714,850 14.000 10,007,900.000
AMBUJA CEMENTS LTD
39,016 399.350 15,581,039.600
BHARAT FORGE LTD
18,024 767.500 13,833,420.000
291/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HINDALCO INDUSTRIES LTD
102,860 492.900 50,699,694.000
ITC LTD
219,139 223.300 48,933,738.700
PIDILITE INDUSTRIES LTD
11,382 2,709.150 30,835,545.300
UNITED PHOSPHORUS LTD
38,261 821.600 31,435,237.600
TORRENT PHARMACEUTICALS
3,929 3,144.350 12,354,151.150
LTD
SIEMENS INDIA LTD
5,950 2,314.650 13,772,167.500
INFO EDGE INDIA LTD
5,769 5,557.150 32,059,198.350
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
22,126 931.050 20,600,412.300
LTD
TECH MAHINDRA LTD
41,688 1,716.000 71,536,608.000
MINDTREE LTD
3,887 4,556.250 17,710,143.750
MARICO LTD
32,108 506.050 16,248,253.400
PAGE INDUSTRIES LTD
378 43,635.350 16,494,162.300
DLF LTD
48,259 407.950 19,687,259.050
POWER GRID CORP OF INDIA
205,284 204.000 41,877,936.000
LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
38,587 738.850 28,510,004.950
ECONOMIC ZONE
BAJAJ FINSERV LTD
2,848 17,798.800 50,690,982.400
BAJAJ AUTO LTD
4,914 3,435.100 16,880,081.400
JUBILANT FOODWORKS LTD
4,677 3,782.250 17,689,583.250
MUTHOOT FINANCE LTD
8,810 1,539.400 13,562,114.000
COAL INDIA LTD
88,391 160.700 14,204,433.700
INDUS TOWERS LTD
54,946 261.200 14,351,895.200
PI INDUSTRIES LTD
6,020 2,887.350 17,381,847.000
LARSEN & TOUBRO INFOTECH
3,823 7,103.550 27,156,871.650
LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
29,705 1,438.900 42,742,524.500
HDFC LIFE INSURANCE CO
67,614 662.950 44,824,701.300
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT CO
4,012 2,518.250 10,103,219.000
LTD
BANDHAN BANK LTD
37,750 274.000 10,343,500.000
ADANI TOTAL GAS LTD
20,723 1,763.350 36,541,902.050
GODREJ PROPERTIES LTD
9,916 1,921.500 19,053,594.000
CHOLAMANDALAM INVESTMENT
23,985 561.150 13,459,182.750
AND FINANCE CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
16,624 904.550 15,037,239.200
SERVICES LTD
INDIAN RAILWAY CATERING
20,386 873.450 17,806,151.700
& TOURISM CORP LTD
ZOMATO LTD
125,644 130.200 16,358,848.800
BERGER PAINTS INDIA LTD
18,598 783.950 14,579,902.100
ADANI TRANSMISSIONS LTD
20,756 1,819.700 37,769,693.200
AVENUE SUPERMARTS LTD
10,551 4,633.550 48,888,586.050
ICICI LOMBARD GENERAL
13,209 1,444.800 19,084,363.200
INSURANCE CO LTD
292/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICICI PRUDENTIAL LIFE
27,604 589.700 16,278,078.800
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
7,733 2,055.100 15,892,088.300
SBI LIFE INSURANCE CO
28,244 1,229.100 34,714,700.400
LTD
インド・ルピー 小計 5,895,043 5,114,732,088.350
(8,030,129,379)
インドネシア・
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,220.000 1,269,174,000.000
ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
2,540,500 835.000 2,121,317,500.000
UNITED TRACTORS TBK PT
133,301 21,800.000 2,905,961,800.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,400.000 2,258,560,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
451,000 4,250.000 1,916,750,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,290,900 5,650.000 7,293,585,000.000
TBK
TELKOM INDONESIA PERSERO
3,297,400 4,100.000 13,519,340,000.000
TBK
CHAROEN POKPHAND
579,100 6,075.000 3,518,032,500.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 30,950.000 1,002,780,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
53,600 10,925.000 585,580,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
190,800 8,500.000 1,621,800,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,219,300 7,050.000 8,596,065,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
4,594,000 4,180.000 19,202,920,000.000
BANK NEGARA INDONESIA
572,200 7,050.000 4,034,010,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,156,000 1,695.000 1,959,420,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
269,200 7,100.000 1,911,320,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
3,776,600 7,600.000 28,702,160,000.000
ADARO ENERGY PT
934,100 2,400.000 2,241,840,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 8,850.000 1,460,250,000.000
MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA
533,300 2,820.000 1,503,906,000.000
INFRASTRUCTURE TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,718,300 1,060.000 1,821,398,000.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
825,100 3,930.000 3,242,643,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 25,256,701 112,688,812,800.000
(912,779,384)
オフショア・人
EVE ENERGY CO LTD
8,832 103.700 915,878.400
民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,940 15.990 94,980.600
KUNSHAN CO LTD
293/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA ZHENHUA GROUP
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 700 114.720 80,304.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 37.320 111,960.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 12.430 149,160.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
5,200 129.060 671,112.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 22.850 172,289.000
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 11.950 194,785.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 12.030 229,773.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 24.420 97,680.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 112.860 135,432.000
CONSULTING CO LTD
SUNWODA ELECTRONIC CO
3,900 37.490 146,211.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 26.400 198,000.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
2,100 269.000 564,900.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO
10,330 25.260 260,935.800
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA CO
5,300 52.720 279,416.000
LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 15.470 91,273.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 26.080 498,128.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 9.820 285,762.000
THUNDER SOFTWARE
2,600 132.090 343,434.000
TECHNOLOGY CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 58.870 406,203.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG
18,600 8.490 157,914.000
GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
6,500 124.500 809,250.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
8,568 24.200 207,345.600
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 39.440 232,853.760
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
6,960 29.590 205,946.400
SHIJIAZHUANG YILING
2,660 24.260 64,531.600
PHARMACEUTICAL CO LTD
294/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FUJIAN SUNNER
6,600 23.880 157,608.000
DEVELOPMENT CO LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 36.850 125,290.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 37.520 191,352.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 15.150 22,725.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 15.090 39,234.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 71.080 326,968.000
LTD
GOTION HIGH-TECH CO LTD
3,000 44.720 134,160.000
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 15.680 172,480.000
SYSTEMS CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
27,100 59.280 1,606,488.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 7,200 117.330 844,776.000
LTD
CHINA BAOAN GROUP CO LTD
18,000 14.030 252,540.000
ADDSINO CO LTD
10,200 17.150 174,930.000
CHINA GREATWALL
11,200 15.430 172,816.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 8.570 269,098.000
NAVINFO CO LTD
5,600 15.760 88,256.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 5.010 71,643.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 16.020 43,734.600
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 19.840 51,584.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 29.940 233,532.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO CHEMICAL
50,250 19.270 968,317.500
CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL & PHARMACEUTICAL
6,000 37.490 224,940.000
CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 205.000 656,000.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 34.100 121,737.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT CO
12,700 12.250 155,575.000
LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 9.370 80,582.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS
36,700 7.350 269,745.000
STEEL CO LTD
295/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIER EYE HOSPITAL GROUP
23,381 37.290 871,877.490
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
10,800 41.950 453,060.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING GROUP
560 53.660 30,049.600
CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 23.560 162,564.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.230 237,986.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 45.040 220,696.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP INC 15,300 10.400 159,120.000
CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 8.070 169,470.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 41.930 314,475.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 43.400 217,000.000
SERVICES GROUP CO LTD
TONGLING NONFERROUS
118,600 3.580 424,588.000
METALS GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 28.280 186,648.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,100 237.200 1,684,120.000
SHENZHEN INOVANCE
11,100 65.200 723,720.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 10.080 150,696.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 8.780 155,406.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
15,300 37.790 578,187.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 15.080 89,575.200
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
5,320 26.880 143,001.600
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 4.730 75,680.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 130.010 273,021.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP CO
36,480 8.000 291,840.000
LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO
14,300 11.690 167,167.000
LTD
296/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUXSHARE PRECISION
30,654 48.600 1,489,784.400
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO LTD
27,500 6.580 180,950.000
FOCUS MEDIA INFORMATION
33,100 8.400 278,040.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 18.410 366,359.000
ZHEJIANG DAHUA
23,900 22.630 540,857.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 7.690 29,222.000
IFLYTEK CO LTD
13,500 50.040 675,540.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.540 265,938.000
GOERTEK INC
20,200 52.850 1,067,570.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 7.680 163,584.000
LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
33,000 38.940 1,285,020.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
13,300 21.570 286,881.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 6.420 304,308.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES CO
28,300 7.580 214,514.000
LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 7.990 300,424.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
41,660 14.510 604,486.600
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 7.990 181,373.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT & DEVELOPMENT
3,200 33.220 106,304.000
CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 104.200 395,960.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
45,508 33.530 1,525,883.240
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
7,600 164.150 1,247,540.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
15,300 214.960 3,288,888.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 6.890 143,312.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 4.300 101,910.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
213,400 5.180 1,105,412.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS
63,500 14.080 894,080.000
CO LTD
GUOSEN SECURITIES CO LTD
66,800 11.450 764,860.000
PING AN BANK CO LTD
83,400 17.190 1,433,646.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
8,780 21.470 188,506.600
LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
71,200 5.110 363,832.000
CO LTD
297/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA VANKE CO LTD
41,300 22.160 915,208.000
ZTE CORP
24,300 34.580 840,294.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 7.670 218,595.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
21,200 18.060 382,872.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 43.100 181,020.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
21,800 22.300 486,140.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 15.300 322,830.000
LTD
BYD CO LTD
7,300 246.300 1,797,990.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT
34,100 7.170 244,497.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 4,830 103.440 499,615.200
LTD
SHENZHEN CAPCHEM
2,900 104.940 304,326.000
TECHNOLOGY CO LTD
LB GROUP CO LTD
11,000 28.100 309,100.000
JIANGSU EASTERN
17,900 19.790 354,241.000
SHENGHONG CO LTD
SINOMA SCIENCE &
12,900 32.320 416,928.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 57.570 166,953.000
APELOA PHARMACEUTICAL CO
8,000 31.260 250,080.000
LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
2,700 288.850 779,895.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 11.060 39,816.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAFON CHEMICAL CO LTD
34,200 10.800 369,360.000
PERFECT WORLD CO
5,550 18.450 102,397.500
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
3,000 228.260 684,780.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 10.800 168,480.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 56.670 374,022.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 61.350 36,810.000
NINESTAR CORP
5,700 49.000 279,300.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 21.430 150,438.600
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.720 125,736.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 12.520 150,240.000
LTD
298/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUXI LEAD INTELLIGENT
6,720 69.490 466,972.800
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS CO
1,600 76.860 122,976.000
LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
1,500 350.600 525,900.000
TIANJIN CO LTD
JIUGUI LIQUOR CO LTD
2,300 191.990 441,577.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 8.080 122,008.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 19.200 101,760.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
23,800 68.740 1,636,012.000
GUANGDONG KINLONG
1,800 180.100 324,180.000
HARDWARE PRODUCTS CO LTD
FIRST CAPITAL SECURITIES
23,600 7.220 170,392.000
CO LTD
INGENIC SEMICONDUCTOR CO
2,500 108.110 270,275.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 7.290 465,029.100
360 SECURITY TECHNOLOGY
38,900 12.650 492,085.000
INC
ECOVACS ROBOTICS CO LTD
2,300 152.500 350,750.000
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 28.680 390,048.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW
2,940 138.550 407,337.000
ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
NANJING KING-FRIEND
BIOCHEMICAL
12,600 37.180 468,468.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
33,500 23.940 801,990.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 114.550 355,105.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 12.810 288,225.000
LTD
DASHENLIN PHARMACEUTICAL
1,560 44.360 69,201.600
GROUP CO LTD
SHANXI MEIJIN ENERGY CO
11,500 16.330 187,795.000
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 35.650 185,380.000
GROUP CO LTD
SATELLITE CHEMICAL CO
10,200 43.600 444,720.000
LTD
YEALINK NETWORK
3,150 85.590 269,608.500
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
2,800 231.000 646,800.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO 2,700 79.650 215,055.000
LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 59.800 185,380.000
299/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 151.400 317,940.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 98.010 423,403.200
CO LTD
HEILONGJIANG AGRICULTURE
9,500 14.890 141,455.000
CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3,000 43.340 130,020.000
C&S PAPER CO LTD
7,800 17.480 136,344.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 116.040 97,473.600
HUIZHOU DESAY SV
700 139.700 97,790.000
AUTOMOTIVE CO LTD
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 54.630 147,501.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD
1,330 54.700 72,751.000
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 94.930 123,409.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 76.100 228,300.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 93.450 186,900.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 10.870 138,049.000
LTD
HOSHINE SILICON INDUSTRY
3,800 115.470 438,786.000
CO LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 13.160 355,320.000
GUANGZHOU KINGMED
1,900 99.430 188,917.000
DIAGNOSTICS GROUP CO LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 9.890 96,922.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 11.960 172,224.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 4,500 326.440 1,468,980.000
LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 9.730 150,815.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
1,200 170.250 204,300.000
OVCTEK CHINA INC
4,060 52.470 213,028.200
SG MICRO CORP
900 285.150 256,635.000
CONTEMPORARY AMPEREX
9,100 538.400 4,899,440.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
3,416 156.500 534,604.000
BEIJING INC
WUXI APPTEC CO LTD
10,872 112.010 1,217,772.720
FLAT GLASS GROUP CO LTD
10,400 49.390 513,656.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,900 123.280 480,792.000
LTD
MAXSCEND
1,600 314.680 503,488.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
36,300 17.160 622,908.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
3,300 128.450 423,885.000
300/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED MICRO-
FABRICATION EQUIPMENT
3,800 118.660 450,908.000
INC CHINA
MONTAGE TECHNOLOGY CO
6,400 78.700 503,680.000
LTD
CHINA RAILWAY SIGNAL &
99,079 5.100 505,302.900
COMMUNICATION CORP LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,800 273.800 1,040,440.000
WUXI SHANGJI AUTOMATION
1,700 151.280 257,176.000
CO LTD
MING YANG SMART ENERGY
17,100 23.230 397,233.000
GROUP LTD
CHINA ZHESHANG BANK CO
129,100 3.550 458,305.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 4.400 359,480.000
LTD
AVARY HOLDING SHENZHEN
10,700 42.530 455,071.000
CO LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 188.750 169,875.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
173,700 4.960 861,552.000
SPEED RAILWAY CO LTD
STARPOWER SEMICONDUCTOR
1,000 329.700 329,700.000
LTD
SUZHOU MAXWELL
600 527.000 316,200.000
TECHNOLOGIES CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.600 603,120.000
CHINA CO LTD
SHANGHAI JUNSHI
9,000 59.550 535,950.000
BIOSCIENCES CO LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 65.340 398,574.000
HOLDINGS CO LTD
ZHEJIANG JIUZHOU
8,500 49.700 422,450.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY
1,200 61.470 73,764.000
CO LTD
YONGXING SPECIAL
MATERIALS TECHNOLOGY CO 3,900 124.450 485,355.000
LTD
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
6,200 84.850 526,070.000
LTD
ZHONGTAI SECURITIES CO
50,600 9.780 494,868.000
LTD
BEIJING WANTAI
BIOLOGICAL PHARMACY
1,900 209.000 397,100.000
ENTERPRISE CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 154.000 92,400.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
10,900 47.880 521,892.000
CAPITAL CORP LTD
301/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMEIK TECHNOLOGY
1,000 482.000 482,000.000
DEVELOPMENT CO LTD
SHENZHEN TRANSSION
4,300 152.000 653,600.000
HOLDINGS CO LTD
BEIJING KINGSOFT OFFICE
2,447 267.310 654,107.570
SOFTWARE INC
NATIONAL SILICON
16,400 25.450 417,380.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
BEIJING ROBOROCK
455 890.050 404,972.750
TECHNOLOGY CO LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 5.300 587,770.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 4.750 1,006,050.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 2.990 820,456.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.130 262,920.000
CHINA PETROLEUM &
158,500 4.340 687,890.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 30.010 300,100.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
13,400 22.780 305,252.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
81,500 49.230 4,012,245.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
41,500 53.080 2,202,820.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
100,100 20.630 2,065,063.000
SHANGHAI PUDONG
102,000 8.720 889,440.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 3.970 548,654.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
24,900 20.750 516,675.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,100 1,966.000 10,026,600.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.750 600,875.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
56,500 25.830 1,459,395.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
30,700 28.110 862,977.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 6.070 232,481.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
100,200 22.400 2,244,480.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
238,100 3.410 811,921.000
LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION
230,500 5.370 1,237,785.000
ENGINEERING CORP LTD
HAITONG SECURITIES CO
27,100 12.260 332,246.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
82,900 5.740 475,846.000
302/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INNER MONGOLIA YILI
30,400 41.030 1,247,312.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.540 399,066.000
CHINA UNITED NETWORK
30,800 4.030 124,124.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
126,400 7.600 960,640.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
14,000 43.880 614,320.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 17.360 581,560.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 7.700 60,060.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
14,100 46.900 661,290.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 16.470 742,797.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
77,000 6.240 480,480.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
22,452 51.120 1,147,746.240
CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH CO 18,900 41.950 792,855.000
LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
28,300 17.390 492,137.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
14,100 6.350 89,535.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE
14,900 40.020 596,298.000
CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
27,800 30.190 839,282.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
47,200 24.860 1,173,392.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
10,300 6.120 63,036.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 48.950 386,705.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 13.380 141,828.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
13,500 100.700 1,359,450.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
92,700 9.400 871,380.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
68,500 8.030 550,055.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 10.270 324,532.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
30,120 37.050 1,115,946.000
OFFSHORE OIL ENGINEERING
29,800 4.780 142,444.000
CO LTD
CHINA TOURISM GROUP DUTY
9,200 207.110 1,905,412.000
FREE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
235,900 2.830 667,597.000
STEEL UNION CO LTD
303/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSINGTAO BREWERY CO LTD
200 95.140 19,028.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE
25,000 4.010 100,250.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
115,700 6.090 704,613.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 9.730 276,332.000
TBEA CO LTD
26,700 19.240 513,708.000
METALLURGICAL CORP OF
45,700 4.130 188,741.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 8.550 720,765.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
13,700 24.920 341,404.000
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 49.990 164,967.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 34.130 235,497.000
CO LTD
JIANGXI COPPER CO LTD
17,200 22.490 386,828.000
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 5.160 176,988.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS
8,300 28.330 235,139.000
CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 11.250 166,500.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP
4,800 13.180 63,264.000
CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 11.800 279,660.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
14,400 55.590 800,496.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 9.350 272,085.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 15.280 116,128.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
59,970 18.090 1,084,857.300
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
57,800 5.580 322,524.000
INDUSTRIAL SECURITIES CO
28,200 9.440 266,208.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 19.200 182,784.000
LTD
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS
7,600 49.800 378,480.000
CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.950 159,890.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 4.260 125,244.000
LTD
YANKUANG ENERGY GROUP CO
18,600 23.610 439,146.000
LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.360 206,896.000
CORP LTD
304/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 19.710 296,024.490
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 11.870 91,399.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
7,896 58.980 465,706.080
YONYOU NETWORK
16,250 35.400 575,250.000
TECHNOLOGY CO LTD
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD
21,600 21.870 472,392.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 7.120 232,824.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.670 216,530.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
10,900 48.300 526,470.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 9.380 177,282.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.980 178,688.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 71.800 330,280.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 8.760 147,168.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 5.260 207,244.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 10.190 199,724.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
3,100 394.980 1,224,438.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
5,180 288.400 1,493,912.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 18.160 21,792.000
TECHNOLOGIES CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 10.140 253,500.000
MART GROUP CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 12.270 277,302.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 4.800 125,760.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS CORP 5,400 29.110 157,194.000
LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 14.830 186,858.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.010 180,300.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 38.500 161,700.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO
5,600 11.550 64,680.000
LTD
305/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 23.430 136,596.900
PHARMACEUTICAL CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 13.450 158,710.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 22.820 102,690.000
LTD
TONGWEI CO LTD
21,000 41.890 879,690.000
SHANGHAI BAOSIGHT
7,830 60.330 472,383.900
SOFTWARE CO LTD
JCET GROUP CO LTD
10,900 29.150 317,735.000
HANGZHOU SILAN
6,800 49.720 338,096.000
MICROELECTRONICS CO LTD
CHONGQING BREWERY CO LTD
2,500 131.000 327,500.000
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 55.800 295,740.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 21.790 122,024.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG
12,090 31.660 382,769.400
CHEMICAL CO LTD
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
100 197.300 19,730.000
CHINA JUSHI CO LTD
26,746 18.430 492,928.780
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC
7,324 89.500 655,498.000
CO LTD
ZHUZHOU KIBING GROUP CO
19,600 17.490 342,804.000
LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 22.040 346,028.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 124.560 211,752.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 55.490 271,901.000
LONGI GREEN ENERGY
24,420 79.700 1,946,274.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 199.000 358,200.000
SYSTEMS CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY CO
32,351 12.480 403,740.480
LTD
FOSHAN HAITIAN
16,824 107.470 1,808,075.280
FLAVOURING & FOOD CO LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 51.440 257,200.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON ELECTRONIC
1,200 20.080 24,096.000
CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
5,800 65.080 377,464.000
DONGXING SECURITIES CO
13,200 11.370 150,084.000
LTD
NINGBO TUOPU GROUP CO
9,600 52.140 500,544.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
21,400 17.840 381,776.000
CO LTD
306/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 7.380 440,586.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 67.390 229,126.000
CO LTD
SKSHU PAINT CO LTD
3,800 134.430 510,834.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
91,100 6.240 568,464.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 13.410 316,476.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
11,400 33.850 385,890.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,430 59.650 85,299.500
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 22.040 44,080.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
YTO EXPRESS GROUP CO LTD
32,100 16.940 543,774.000
SHENZHEN GOODIX
1,200 105.150 126,180.000
TECHNOLOGY CO LTD
JASON FURNITURE HANGZHOU
1,500 77.000 115,500.000
CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 10.880 426,496.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
7,416 8.210 60,885.360
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 179.570 143,656.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,700 106.050 498,435.000
MATERIAL CO LTD
TOLY BREAD CO LTD
5,040 27.470 138,448.800
YIFENG PHARMACY CHAIN CO
2,860 54.520 155,927.200
LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 81.200 238,728.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 13.400 259,960.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES CO
16,000 14.710 235,360.000
LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,000 61.630 369,780.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
30,660 4.650 142,569.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 33.000 353,100.000
LTD
オフショア・人民元 小計 9,155,164 178,931,476.940
(3,234,937,958)
カタール・リア
QATAR NATIONAL BANK
307,093 20.230 6,212,491.390
ル
COMMERCIAL BANK OF QATAR
168,576 6.820 1,149,688.320
QSC
OOREDOO QSC
43,816 7.049 308,858.980
QATAR FUEL QSC
44,848 18.100 811,748.800
QATAR ELECTRICITY &
39,892 16.900 674,174.800
WATER CO
307/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QATAR INTERNATIONAL
51,028 9.700 494,971.600
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
116,259 16.040 1,864,794.360
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
75,644 19.380 1,465,980.720
QATAR GAS TRANSPORT CO
145,382 3.400 494,298.800
LTD
MASRAF AL RAYAN
314,536 4.999 1,572,365.460
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.230 447,190.270
MESAIEED PETROCHEMICAL
378,694 2.330 882,357.020
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,824,217 16,378,920.520
(515,608,418)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
310,076 0.846 262,324.290
ディナール KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 162,480 0.599 97,325.520
KSC
NATIONAL BANK OF KUWAIT
464,096 1.028 477,090.680
SAKP
AGILITY PUBLIC
89,203 0.963 85,902.480
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
55,241 0.813 44,910.930
BOUBYAN BANK KSCP
51,966 0.814 42,300.320
クウェート・ディナール 小計 1,133,062 1,009,854.220
(385,552,243)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・ペ
39,289 21,700.000 852,571,300.000
SA ESP
ソ
ECOPETROL SA
281,230 2,651.000 745,540,730.000
BANCOLOMBIA SA
11,682 34,200.000 399,524,400.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
35,129 30,940.000 1,086,891,260.000
GRUPO DE INVERSIONES
26,255 29,120.000 764,545,600.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 393,585 3,849,073,290.000
(109,198,209)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
14,790 71.300 1,054,527.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
3,378 197.000 665,466.000
CO FOR COOPERATIVE
4,155 78.300 325,336.500
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
28,728 31.700 910,677.600
SAUDI BRITISH BANK
52,496 36.400 1,910,854.400
AL RAJHI BANK
83,526 145.600 12,161,385.600
ARAB NATIONAL BANK
47,191 25.100 1,184,494.100
BANK ALBILAD
26,757 49.700 1,329,822.900
BANK AL-JAZIRA
16,517 21.400 353,463.800
BANQUE SAUDI FRANSI
37,640 46.900 1,765,316.000
RIYAD BANK
87,636 28.450 2,493,244.200
SAUDI TELECOM CO
41,175 111.600 4,595,130.000
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
13,488 174.800 2,357,702.400
308/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUDI BASIC INDUSTRIES
61,151 119.000 7,276,969.000
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 55.000 356,235.000
SAUDI ELECTRICITY CO
53,009 25.150 1,333,176.350
SAUDI INDUSTRIAL
19,455 31.850 619,641.750
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
22,457 32.550 730,975.350
NATIONAL
22,528 21.120 475,791.360
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
14,454 47.950 693,069.300
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 12.240 346,526.640
SAHARA INTERNATIONAL
18,456 44.300 817,600.800
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
8,395 69.900 586,810.500
CO
SAUDI KAYAN
60,445 18.060 1,091,636.700
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL ESTATE
31,011 10.480 324,995.280
DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
22,738 22.680 515,697.840
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
43,314 12.160 526,698.240
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
2,986 129.200 385,791.200
COOPERATIVE INSURANCE CO
ALINMA BANK
75,115 26.150 1,964,257.250
ABDULLAH AL OTHAIM
3,516 109.200 383,947.200
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
28,780 84.900 2,443,422.000
NATIONAL PETROCHEMICAL
8,516 40.850 347,878.600
CO
MOUWASAT MEDICAL
3,377 177.000 597,729.000
SERVICES CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
154,032 35.650 5,491,240.800
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 4,212 162.600 684,871.200
CO
THE SAUDI NATIONAL BANK
149,680 69.200 10,357,856.000
サウジアラビア・リアル 小計 1,299,892 69,460,237.860
(2,137,291,519)
BERLI JUCKER PCL NVDR
103,700 30.750 3,188,775.000
タイ・バーツ
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
331,200 13.800 4,570,560.000
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 84,000 44.500 3,738,000.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
67,800 125.000 8,475,000.000
NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
1,108,355 4.580 5,076,265.900
309/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTRICITY GENERATING
4,400 172.500 759,000.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
91,200 75.500 6,885,600.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
300,000 27.000 8,100,000.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
75,200 219.000 16,468,800.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-
290,620 14.300 4,155,866.000
NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
21,000 395.000 8,295,000.000
PCL NVDR
PTT PCL
649,700 38.500 25,013,450.000
THAI UNION GROUP PCL-
140,700 20.700 2,912,490.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
67,700 61.250 4,146,625.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR
363,900 8.650 3,147,735.000
SIAM CEMENT PCL NVDR
58,150 382.000 22,213,300.000
AIRPORTS OF THAILAND
269,700 60.750 16,384,275.000
PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
145,500 53.250 7,747,875.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL
634,400 22.700 14,400,880.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-
39,800 135.000 5,373,000.000
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
248,010 29.000 7,192,290.000
NVDR
THAI OIL PCL NVDR
83,100 52.000 4,321,200.000
CP ALL PCL NVDR
382,400 58.250 22,274,800.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
242,000 9.200 2,226,400.000
PTT EXPLORATION &
94,645 122.500 11,594,012.500
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
131,322 45.500 5,975,151.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
128,108 59.750 7,654,453.000
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
119,500 96.000 11,472,000.000
BANGKOK EXPRESSWAY &
647,800 8.200 5,311,960.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 39.000 2,207,400.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
196,900 46.500 9,155,850.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
24,300 33.750 820,125.000
BANGKOK COMMERCIAL ASSET
105,300 20.600 2,169,180.000
MANAGEMENT PCL NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 4.480 1,584,128.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
86,133 32.000 2,756,256.000
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
90,400 65.250 5,898,600.000
310/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRISAWAD POWER 1979 PCL
71,200 61.250 4,361,000.000
NVDR
SRI TRANG GLOVES
128,200 30.750 3,942,150.000
THAILAND PCL NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 26.250 5,160,750.000
BUSINESS PCL NVDR
CARABAO GROUP PCL NVDR
26,200 114.500 2,999,900.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 57.500 3,513,250.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 84.000 4,124,400.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 8,369,543 297,767,752.400
(1,024,321,068)
KOMERCNI BANKA AS
3,899 940.000 3,665,060.000
チェコ・コルナ
CEZ 9,586 810.000 7,764,660.000
MONETA MONEY BANK AS
26,989 93.100 2,512,675.900
チェコ・コルナ 小計 40,474 13,942,395.900
(74,828,839)
BANCO SANTANDER CHILE
5,300,437 38.000 201,416,606.000
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
5,420 27,200.000 147,424,000.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
3,758,188 76.000 285,622,288.000
EMPRESAS CMPC SA
107,743 1,379.900 148,674,565.700
EMPRESAS COPEC SA
20,844 6,200.000 129,232,800.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 6,705.200 70,947,721.200
SA
ENEL AMERICAS SA
1,596,888 93.550 149,388,872.400
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,972 40,351.000 402,380,172.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
48,873 2,512.100 122,773,863.300
CENCOSUD SA
81,121 1,360.000 110,324,560.000
ENEL CHILE SA
1,494,473 30.940 46,238,994.620
チリ・ペソ 小計 12,434,540 1,814,424,443.220
(250,317,996)
AKBANK TAS
238,837 7.580 1,810,384.460
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 24.200 1,086,531.600
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
96,186 30.500 2,933,673.000
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 252.700 1,179,603.600
KOC HOLDING AS
53,770 32.640 1,755,052.800
TURK SISE VE CAM
90,000 14.900 1,341,000.000
FABRIKALARI AS
TURKCELL ILETISIM HIZMET
99,281 19.540 1,939,950.740
AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
181,455 11.740 2,130,281.700
AS
TURKIYE IS BANKASI
91,135 7.790 709,941.650
TUPRAS TURKIYE PETROL
11,253 187.100 2,105,436.300
RAFINE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
37,907 71.350 2,704,664.450
AS
トルコ・リラ 小計 949,390 19,696,520.300
(164,442,309)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
11,424 8,780.000 100,302,720.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,377 2,636.000 74,801,772.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
14,487 17,310.000 250,769,970.000
ハンガリー・フォリント 小計 54,288 425,874,462.000
(155,258,071)
フィリピン・ペ
AYALA LAND INC
479,000 34.500 16,525,500.000
ソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
171,630 58.500 10,040,355.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
95,400 94.700 9,034,380.000
ISLAND
AYALA CORP
21,553 860.000 18,535,580.000
GLOBE TELECOM INC
2,570 3,240.000 8,326,800.000
INTERNATIONAL CONTAINER
73,840 199.500 14,731,080.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
199,650 57.000 11,380,050.000
JOLLIBEE FOODS CORP
33,940 222.800 7,561,832.000
METROPOLITAN BANK &
153,275 55.200 8,460,780.000
TRUST
BDO UNIBANK INC
110,323 125.000 13,790,375.000
PLDT INC
5,260 1,822.000 9,583,720.000
SM PRIME HOLDINGS INC
694,275 34.400 23,883,060.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
43,330 127.700 5,533,241.000
SM INVESTMENTS CORP
18,603 940.000 17,486,820.000
METRO PACIFIC
901,900 3.850 3,472,315.000
INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 306.400 5,426,344.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 528.000 3,485,328.000
AC ENERGY CORP
689,400 9.640 6,645,816.000
MONDE NISSIN CORP
314,700 15.920 5,010,024.000
フィリピン・ペソ 小計 4,032,960 198,913,400.000
(447,077,758)
ブラジル・レア
BRF SA
47,292 23.520 1,112,307.840
ル
VALE SA
280,089 83.000 23,247,387.000
RAIA DROGASIL SA
63,900 21.060 1,345,734.000
CENTRAIS ELETRICAS
20,750 29.440 610,880.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 29.480 580,756.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
63,900 28.780 1,839,042.000
ITAUSA SA
349,188 9.180 3,205,545.840
GERDAU SA
87,830 27.580 2,422,351.400
PETROLEO BRASILEIRO SA
243,910 30.720 7,492,915.200
312/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIBRA ENERGIA SA
66,200 19.040 1,260,448.000
PETROLEO BRASILEIRO SA
329,212 28.010 9,221,228.120
CCR SA
90,920 10.990 999,210.800
WEG SA
103,644 28.560 2,960,072.640
BANCO BRADESCO SA PREF
336,393 20.300 6,828,777.900
BANCO BRADESCO SA
85,357 16.970 1,448,508.290
CIA SIDERURGICA NACIONAL
34,306 24.920 854,905.520
SA
SUZANO SA
49,275 59.180 2,916,094.500
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
327,347 22.840 7,476,605.480
AMERICANAS SA
40,871 27.140 1,109,238.940
BRASKEM SA
12,300 53.580 659,034.000
ENGIE BRASIL SA
16,587 37.740 625,993.380
ALPARGATAS SA
19,400 31.700 614,980.000
LOCALIZA RENT A CAR
37,289 48.500 1,808,516.500
LOJAS RENNER SA
57,920 22.740 1,317,100.800
ULTRAPAR PARTICIPACOES
55,904 12.780 714,453.120
SA
COSAN SA
73,300 19.730 1,446,209.000
TOTVS SA
21,200 24.500 519,400.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
50,200 21.720 1,090,344.000
JBS SA
66,500 35.900 2,387,350.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
86,917 12.150 1,056,041.550
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO
27,098 34.780 942,468.440
DO ESTADO DE SAO PAULO
HYPERA SA
33,500 26.760 896,460.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
400,048 11.180 4,472,536.640
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
226,400 5.740 1,299,536.000
TELEFONICA BRASIL SA
31,428 46.800 1,470,830.400
VIA S/A
99,200 4.010 397,792.000
BB SEGURIDADE
38,800 19.310 749,228.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
32,500 55.530 1,804,725.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
79,800 9.400 750,120.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 14.060 420,394.000
LTDA
AMBEV SA
314,695 14.650 4,610,281.750
NATURA &CO HOLDING SA
69,000 21.630 1,492,470.000
TIM SA
72,100 12.310 887,551.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
30,900 39.470 1,219,623.000
RUMO SA
104,900 15.650 1,641,685.000
ブラジル・レアル 小計 4,727,870 112,227,133.050
(2,282,385,650)
313/418
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズ
MBANK 1,410 485.400 684,414.000
ロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
11,155 138.800 1,548,314.000
BANK PEKAO SA
10,428 125.700 1,310,799.600
ORANGE POLSKA SA
20,700 8.450 174,915.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
16,793 77.820 1,306,831.260
ORLEN
LPP SA
86 18,210.000 1,566,060.000
SANTANDER BANK POLSKA SA
2,881 368.400 1,061,360.400
CD PROJEKT RED SA
4,633 188.100 871,467.300
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 54,022 46.920 2,534,712.240
SA
POLSKIE GORNICTWO
129,398 6.164 797,609.270
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
CYFROWY POLSAT SA
20,000 33.020 660,400.000
POLSKA GRUPA
52,192 7.952 415,030.780
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
45,967 35.500 1,631,828.500
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,464 346.300 1,199,583.200
ALLEGRO.EU SA
27,648 38.630 1,068,042.240
ポーランド・ズロチ 小計 400,777 16,831,367.790
(484,428,646)
マレーシア・リ
AMMB HOLDINGS BHD
179,000 3.350 599,650.000
ンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
414,300 5.670 2,349,081.000
DIGI.COM BHD
235,300 3.950 929,435.000
MALAYSIA AIRPORTS
89,720 5.940 532,936.800
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
140,880 5.460 769,204.800
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 7.650 242,505.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
382,300 2.500 955,750.000
GENTING BHD
171,300 4.660 798,258.000
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 17.840 361,367.040
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,608 19.200 971,673.600
IOI CORP BHD
190,813 3.880 740,354.440
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
19,800 21.800 431,640.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 24.440 283,504.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
320,175 8.340 2,670,259.500
MISC BHD
100,880 6.960 702,124.800
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 132.400 542,840.000
PPB GROUP BHD
46,260 16.200 749,412.000
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 19.060 425,038.000
PETRONAS GAS BHD
55,400 16.620 920,748.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 2.880 633,024.000
314/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 5.280 314,160.000
TENAGA NASIONAL BHD
178,050 9.080 1,616,694.000
QL RESOURCES BHD
25,250 4.930 124,482.500
DIALOG GROUP BHD
200,944 2.700 542,548.800
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
989,550 4.180 4,136,319.000
SIME DARBY BERHAD
139,500 2.290 319,455.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
105,800 6.100 645,380.000
AXIATA GROUP BERHAD
170,100 3.800 646,380.000
MAXIS BHD
185,300 4.460 826,438.000
INARI AMERTRON BHD
255,500 3.750 958,125.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
178,500 8.900 1,588,650.000
BHD
IHH HEALTHCARE BHD
106,000 6.680 708,080.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
22,600 3.970 89,722.000
PRESS METAL ALUMINIUM
209,500 5.880 1,231,860.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
159,200 4.020 639,984.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,691,786 30,997,084.280
(851,272,926)
ALFA SAB DE CV
222,300 14.280 3,174,444.000
メキシコ・ペソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
117,600 63.330 7,447,608.000
GRUMA SAB DE CV
18,045 261.460 4,718,045.700
PROMOTORA Y OPERADORA DE
17,860 157.050 2,804,913.000
INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 60.600 2,114,940.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE
169,600 146.140 24,785,344.000
SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
78,425 48.590 3,810,670.750
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
13,110 227.900 2,987,769.000
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
136,200 31.550 4,297,110.000
SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
16,230 433.270 7,031,972.100
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
210,652 89.250 18,800,691.000
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,297,878 20.720 47,612,032.160
GRUPO FINANCIERO INBURSA
172,000 24.610 4,232,920.000
SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
20,600 127.510 2,626,706.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
347,100 72.140 25,039,794.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
23,325 285.920 6,669,084.000
PACIFICO SAB DE CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 21.490 1,661,177.000
BECLE SAB DE CV
38,400 51.320 1,970,688.000
メキシコ・ペソ 小計 4,011,525 171,785,908.710
(973,012,566)
315/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALPHA BANK A.E.
193,358 1.157 223,715.200
ユーロ
HELLENIC TELECOMMUN
13,507 16.400 221,514.800
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
181,940 0.986 179,392.840
SERVICES
OPAP SA
15,554 12.580 195,669.320
JUMBO SA
9,601 13.160 126,349.160
PUBLIC POWER CORP
16,000 8.910 142,560.000
ユーロ 小計 433,090 1,089,201.320
(142,358,613)
SKC CO LTD
1,472 160,000.000 235,520,000.000
韓国・ウォン
CHEIL WORLDWIDE INC
5,014 22,500.000 112,815,000.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
2,226 100,500.000 223,713,000.000
PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,371 222,500.000 527,547,500.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,450 64,400.000 222,180,000.000
COWAY CO LTD
3,495 74,500.000 260,377,500.000
KT&G CORP
8,833 78,500.000 693,390,500.000
S-1 CORPORATION
187 73,200.000 13,688,400.000
CJ CORP
1,001 81,500.000 81,581,500.000
KAKAO CORP
21,011 96,600.000 2,029,662,600.000
CJ ENM CO LTD
761 130,800.000 99,538,800.000
SK TELECOM CO LTD
2,204 56,500.000 124,526,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES
20,059 8,370.000 167,893,830.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,085 614,000.000 666,190,000.000
LG UPLUS CORP
14,606 13,650.000 199,371,900.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
22,317 20,550.000 458,614,350.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
632 956,000.000 604,192,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
3,122 710,000.000 2,216,620,000.000
LG CHEM LTD
499 314,000.000 156,686,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
102 559,000.000 57,018,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
29,007 38,550.000 1,118,219,850.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
17,291 26,200.000 453,024,200.000
S-OIL CORP
2,413 96,900.000 233,819,700.000
HANWHA SOLUTIONS
7,798 38,250.000 298,273,500.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO LTD
20,252 5,620.000 113,816,240.000
SAMSUNG SECURITIES CO
4,618 42,650.000 196,957,700.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,953 130,500.000 254,866,500.000
LOTTE CHEMICAL
1,022 230,000.000 235,060,000.000
CORPORATION
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOTEL SHILLA CO LTD
2,900 74,400.000 215,760,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,043 102,500.000 209,407,500.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,366 262,000.000 1,143,892,000.000
SK HYNIX INC
37,069 124,500.000 4,615,090,500.000
HYUNDAI ENGINEERING &
6,583 45,900.000 302,159,700.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 98,300.000 148,924,500.000
HYUNDAI MOTOR CO
9,542 209,500.000 1,999,049,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,059 44,800.000 271,443,200.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
18,371 10,650.000 195,651,150.000
KIA CORPORATION
17,718 83,800.000 1,484,768,400.000
KOREA ZINC CO LTD
614 514,000.000 315,596,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
20,723 21,500.000 445,544,500.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
13,829 28,100.000 388,594,900.000
CJ LOGISTICS
355 126,000.000 44,730,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,199 175,000.000 209,825,000.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
2,123 68,100.000 144,576,300.000
HLB INC
6,789 35,500.000 241,009,500.000
LG ELECTRONICS INC
7,162 130,000.000 931,060,000.000
LG CORP
5,592 80,800.000 451,833,600.000
NH INVESTMENT &
9,163 11,950.000 109,497,850.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,631 44,350.000 205,384,850.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
8,364 335,000.000 2,801,940,000.000
L&F CO LTD
1,848 186,200.000 344,097,600.000
KOREA INVESTMENT
2,932 80,600.000 236,319,200.000
HOLDINGS CO LTD
AMOREPACIFIC GROUP
2,347 42,600.000 99,982,200.000
KANGWON LAND INC
8,499 24,450.000 207,800,550.000
POSCO 4,941 304,000.000 1,502,064,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
12,815 24,350.000 312,045,250.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,716 624,000.000 2,318,784,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,581 181,000.000 648,161,000.000
MECHANICS CO LTD
GREEN CROSS CORP/SOUTH
410 205,000.000 84,050,000.000
KOREA
SAMSUNG ELECTRONICS CO
326,897 78,000.000 25,497,966,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
52,468 5,900.000 309,561,200.000
CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
56,124 70,900.000 3,979,191,600.000
SHIN POONG
1,563 28,700.000 44,858,100.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
317/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUHAN CORP
2,585 60,500.000 156,392,500.000
HANON SYSTEMS
16,143 12,750.000 205,823,250.000
GS HOLDINGS CORP
2,879 39,800.000 114,584,200.000
LG DISPLAY CO LTD
14,095 23,800.000 335,461,000.000
CELLTRION INC
6,614 187,000.000 1,236,818,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
19,354 45,400.000 878,671,600.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,065 181,500.000 193,297,500.000
CELLTRION PHARM INC
1,017 107,700.000 109,530,900.000
LOTTE SHOPPING CO
538 86,800.000 46,698,400.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
5,458 67,400.000 367,869,200.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,347 152,000.000 356,744,000.000
SK INNOVATION CO LTD
3,361 246,000.000 826,806,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
707 385,000.000 272,195,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
20,172 5,800.000 116,997,600.000
LG INNOTEK CO LTD
855 331,000.000 283,005,000.000
SK INC
2,767 244,000.000 675,148,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
26,337 57,800.000 1,522,278,600.000
KOREA AEROSPACE
5,999 33,800.000 202,766,200.000
INDUSTRIES LTD
ILJIN MATERIALS CO LTD
1,949 111,500.000 217,313,500.000
HANMI PHARM CO LTD
558 262,500.000 146,475,000.000
SEEGENE INC
1,958 58,000.000 113,564,000.000
E-MART CO LTD
1,426 149,000.000 212,474,000.000
HANKOOK TIRE &
5,261 39,750.000 209,124,750.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
3,784 55,100.000 208,498,400.000
HOLDIMGS CO LTD
BGF RETAIL CO LTD
216 139,000.000 30,024,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,760 107,000.000 188,320,000.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
613 145,500.000 89,191,500.000
NETMARBLE CORP
1,478 111,500.000 164,797,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
30,772 13,950.000 429,269,400.000
INC
ECOPRO BM CO LTD
873 436,900.000 381,413,700.000
SD BIOSENSOR INC
3,095 55,700.000 172,391,500.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO
2,002 92,200.000 184,584,400.000
LTD
KRAFTON INC
1,459 381,500.000 556,608,500.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
1,190 147,000.000 174,930,000.000
SK SQUARE CO LTD
1,425 57,500.000 81,937,500.000
SK BIOSCIENCE CO LTD
1,672 213,000.000 356,136,000.000
KAKAO GAMES CORP
2,515 74,200.000 186,613,000.000
HYBE CO LTD
1,167 295,500.000 344,848,500.000
KAKAOBANK CORP
6,133 51,100.000 313,396,300.000
F&F CO LTD / NEW
274 866,000.000 237,284,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,872 152,000.000 436,544,000.000
ALTEOGEN INC
2,026 69,100.000 139,996,600.000
318/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG C&T CORP
5,349 115,000.000 615,135,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,127 836,000.000 942,172,000.000
PEARL ABYSS CORP
2,080 116,100.000 241,488,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,418 42,600.000 103,006,800.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
5,701 76,000.000 433,276,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,089,098 80,327,684,020.000
(7,759,654,276)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 12.540 840,180.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 8.270 744,300.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
180,000 4.940 889,200.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 113.500 726,400.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
98,500 41.700 4,107,450.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
45,000 28.500 1,282,500.000
HUANENG POWER
342,000 4.210 1,439,820.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
242,000 6.960 1,684,320.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANKUANG ENERGY GROUP CO
108,000 16.100 1,738,800.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
51,590 16.460 849,171.400
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
35,500 41.700 1,480,350.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 3.650 518,300.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
585,600 9.320 5,457,792.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
291,120 22.100 6,433,752.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
216,888 37.000 8,024,856.000
CITIC LTD
440,000 8.270 3,638,800.000
BEIJING CAPITAL
44,000 5.000 220,000.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
470,000 8.980 4,220,600.000
PETRO CHINA CO LTD
1,356,000 3.720 5,044,320.000
CHINA TAIPING INSURANCE
110,590 11.420 1,262,937.800
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,595,200 3.860 6,157,472.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
85,000 13.780 1,171,300.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
163,000 23.350 3,806,050.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
52,600 139.000 7,311,400.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
276,000 7.380 2,036,880.000
LTD
319/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSCO SHIPPING PORTS LTD
164,000 6.570 1,077,480.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD
35,200 7.310 257,312.000
CHINA MERCHANTS PORT
120,000 14.540 1,744,800.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
244,000 4.540 1,107,760.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
85,000 23.900 2,031,500.000
SHENZHEN INTERNATIONAL
96,500 8.610 830,865.000
HOLDING
CHINA GAS HOLDINGS LTD
193,200 15.600 3,013,920.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
44,500 36.850 1,639,825.000
GEELY AUTOMOBILE
394,000 19.600 7,722,400.000
HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS
58,000 43.900 2,546,200.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
53,500 245.600 13,139,600.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 7.090 836,620.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,030,000 0.820 844,600.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
281,592 6.110 1,720,527.120
ENVIRONMENT GROUP
CHINASOFT INTERNATIONAL
208,000 8.940 1,859,520.000
LTD
MMG LTD
184,000 2.410 443,440.000
LEE & MAN PAPER
70,000 5.510 385,700.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
1,000,000 0.475 475,000.000
PICC PROPERTY & CASUALTY
521,788 7.000 3,652,516.000
-H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 5.320 718,200.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
149,200 20.000 2,984,000.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY
200,000 25.300 5,060,000.000
LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
509,000 13.240 6,739,160.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
433,000 9.100 3,940,300.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
204,000 10.340 2,109,360.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
127,440 15.720 2,003,356.800
TINGYI HOLDING CORP
140,000 16.600 2,324,000.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
38,000 68.100 2,587,800.000
GUANGDONG INVESTMENTS
174,000 10.040 1,746,960.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
238,000 5.640 1,342,320.000
HOLDINGS CO LTD
320/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES BEER
95,333 58.350 5,562,680.550
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
40,000 6.970 278,800.000
LTD
HUABAO INTERNATIONAL
71,000 14.000 994,000.000
HOLDINGS LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
670,250 6.210 4,162,252.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO
209,000 47.550 9,937,950.000
TENCENT HOLDINGS LTD
395,500 453.200 179,240,600.000
PING AN INSURANCE GROUP
433,500 61.900 26,833,650.000
CO-H
LI NING CO LTD
150,000 76.800 11,520,000.000
BEIJING ENTERPRISES
128,000 3.150 403,200.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
689,240 0.660 454,898.400
CHINA POWER
360,000 4.210 1,515,600.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
46,000 5.610 258,060.000
ZTE CORP
44,288 23.100 1,023,052.800
CHINA SHENHUA ENERGY CO
245,500 18.780 4,610,490.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
203,250 14.860 3,020,295.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
597,205 4.950 2,956,164.750
CHINA STATE CONSTRUCTION
110,250 9.980 1,100,295.000
INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
60,000 33.300 1,998,000.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
6,638,530 5.750 38,171,547.500
SHENZHOU INTERNATIONAL
55,000 144.300 7,936,500.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
206,000 6.950 1,431,700.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 4.390 430,220.000
LTD
MINTH GROUP LTD
54,000 36.800 1,987,200.000
NINE DRAGONS PAPER
138,000 8.620 1,189,560.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
300,000 10.620 3,186,000.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,619,200 2.990 16,801,408.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
60,000 13.040 782,400.000
LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES
99,200 3.420 339,264.000
CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
267,470 62.700 16,770,369.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
3,919,235 4.640 18,185,250.400
H
321/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGBOARD LAMINATES
53,500 13.260 709,410.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.720 623,472.000
SERVICES
CHINA COAL ENERGY CO
206,000 4.880 1,005,280.000
HAITIAN INTERNATIONAL
55,000 21.750 1,196,250.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
44,600 41.450 1,848,670.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
502,142 7.320 3,675,679.440
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
237,000 3.930 931,410.000
CHINA CITIC BANK-H
579,800 3.550 2,058,290.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
29,000 5.020 145,580.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
47,500 220.600 10,478,500.000
GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
71,800 111.000 7,969,800.000
VINDA INTERNATIONAL
20,000 20.550 411,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
169,028 8.550 1,445,189.400
CHINA JINMAO HOLDINGS
272,000 2.800 761,600.000
GROUP LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
264,000 4.380 1,156,320.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
79,400 34.850 2,767,090.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
35,000 13.000 455,000.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
350,000 4.400 1,540,000.000
UNI-PRESIDENT CHINA
111,000 7.600 843,600.000
HOLDINGS LTD
DONGYUE GROUP
125,000 10.840 1,355,000.000
BYD ELECTRONIC
47,500 27.150 1,289,625.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS
277,000 8.240 2,282,480.000
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
168,000 22.300 3,746,400.000
GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD - H
405,000 3.490 1,413,450.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
92,000 13.460 1,238,320.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
226,500 3.240 733,860.000
SINOPHARM GROUP CO
112,400 18.080 2,032,192.000
CHINA SUNTIEN GREEN
169,000 5.680 959,920.000
ENERGY CORP LTD
CHINA RESOURCES CEMENT
216,000 6.430 1,388,880.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
260,527 7.520 1,959,163.040
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
150,500 8.740 1,315,370.000
POWERLONG REAL ESTATE
108,000 4.200 453,600.000
HOLDINGS LTD
322/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA LONGYUAN POWER
255,000 16.200 4,131,000.000
GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
84,100 15.320 1,288,412.000
HOLDING CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
186,000 12.020 2,235,720.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
45,200 5.400 244,080.000
CO LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
90,000 7.600 684,000.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
122,500 40.850 5,004,125.000
LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
65,000 22.300 1,449,500.000
CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
340,156 3.100 1,054,483.600
CORP LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 68,800 13.920 957,696.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
81,000 15.120 1,224,720.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
250,000 2.920 730,000.000
LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,902,000 2.830 5,382,660.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
37,000 59.450 2,199,650.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 7.030 724,090.000
MICROPORT SCIENTIFIC
44,600 26.600 1,186,360.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
143,500 20.050 2,877,175.000
SEAZEN GROUP LIMITED
206,000 5.490 1,130,940.000
HAITONG SECURITIES CO
194,000 6.950 1,348,300.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
675,000 2.440 1,647,000.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 34,500 33.300 1,148,850.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
244,000 5.300 1,293,200.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
216,500 4.470 967,755.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
136,000 7.700 1,047,200.000
CO LTD
323/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSTAL SAVINGS BANK OF
530,000 6.200 3,286,000.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
36,000 35.450 1,276,200.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
82,000 32.100 2,632,200.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
118,000 43.750 5,162,500.000
HOLDINGS CO LTD
PING AN HEALTHCARE AND
33,000 28.850 952,050.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 12.440 646,880.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 12.780 479,250.000
LTD
A-LIVING SMART CITY
44,250 13.520 598,260.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,346,000 0.920 3,078,320.000
XIAOMI CORP
968,800 18.520 17,942,176.000
WUXI APPTEC CO LTD
22,812 120.900 2,757,970.800
WEIMOB INC
166,000 7.530 1,249,980.000
MEITUAN 278,500 206.600 57,538,100.000
TONGCHENG TRAVEL
71,200 14.160 1,008,192.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
87,000 17.680 1,538,160.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
314,000 12.520 3,931,280.000
INNOVENT BIOLOGICS INC
76,500 42.800 3,274,200.000
CIFI EVER SUNSHINE
82,000 12.220 1,002,040.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
665,000 1.470 977,550.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
40,000 33.050 1,322,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
103,000 6.410 660,230.000
CHINA CONCH VENTURE
102,500 37.900 3,884,750.000
HOLDINGS LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
63,000 8.600 541,800.000
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
6,200 177.800 1,102,360.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
116,000 7.750 899,000.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
86,000 18.740 1,611,640.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
219,000 11.040 2,417,760.000
ALIBABA GROUP HOLDING
1,042,068 127.600 132,967,876.800
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
7,400 110.500 817,700.000
JD.COM INC
118,000 270.200 31,883,600.000
SMOORE INTERNATIONAL
120,000 34.600 4,152,000.000
HOLDINGS LTD
324/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VENUS MEDTECH HANGZHOU
15,500 28.650 444,075.000
INC
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
50,000 14.280 714,000.000
HOLDINGS LTD
SEAZEN GROUP LTD-RTS
9,809 0.197 1,932.370
KUAISHOU TECHNOLOGY
30,100 77.900 2,344,790.000
HAIER SMART HOME CO LTD
148,200 33.000 4,890,600.000
AKESO INC
20,000 29.000 580,000.000
SUNAC SERVICES HOLDINGS
77,000 8.250 635,250.000
LTD
NETEASE INC
135,900 158.300 21,512,970.000
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 18.740 468,500.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
116,800 45.100 5,267,680.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
294,500 2.410 709,745.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
29,100 63.800 1,856,580.000
INC
HYGEIA HEALTHCARE
29,800 46.150 1,375,270.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES MIXC
46,200 38.000 1,755,600.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
HANGZHOU TIGERMED
9,600 85.550 821,280.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
111,661 21.000 2,344,881.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
37,000 39.200 1,450,400.000
LTD
CGN POWER CO LTD
610,000 2.220 1,354,200.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 14.620 997,084.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
47,600 41.900 1,994,440.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
92,400 12.920 1,193,808.000
3SBIO INC
90,500 6.570 594,585.000
CHINA LITERATURE LTD
28,400 49.900 1,417,160.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
34,000 34.600 1,176,400.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.360 638,740.000
CHINA YUHUA EDUCATION
192,000 2.530 485,760.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 8.150 529,750.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
8,400 65.650 551,460.000
ZHONGAN ONLINE P&C
34,000 28.800 979,200.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
90,000 13.500 1,215,000.000
CHINA INTERNATIONAL
112,800 21.350 2,408,280.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
244,500 82.700 20,220,150.000
INC
GANFENG LITHIUM CO LTD
16,400 115.900 1,900,760.000
香港・ドル 小計 60,931,112 987,623,074.470
(14,606,945,265)
325/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
40,000 262.500 10,500,000.000
台湾・ドル
ACER INC
202,532 30.250 6,126,593.000
ASUSTEK COMPUTER INC
46,554 378.500 17,620,689.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
29,616 557.000 16,496,112.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
145,928 44.300 6,464,610.400
VANGUARD INTERNATIONAL
57,000 143.000 8,151,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR INTERNATIONAL
49,000 160.500 7,864,500.000
CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
80,000 209.500 16,760,000.000
CORP
QUANTA COMPUTER INC
176,858 92.500 16,359,365.000
CATCHER TECHNOLOGY CO
55,760 160.500 8,949,480.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
248,208 17.800 4,418,102.400
BANK
CHENG SHIN RUBBER
137,169 35.300 4,842,065.700
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
795,058 34.900 27,747,524.200
ADVANTECH CO LTD
23,675 394.000 9,327,950.000
COMPAL ELECTRONICS INC
335,304 24.850 8,332,304.400
DELTA ELECTRONICS INC
131,663 283.500 37,326,460.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
90,000 74.900 6,741,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
274,427 116.500 31,970,745.500
AU OPTRONICS CORP
534,194 22.500 12,019,365.000
TAIWAN MOBILE CO LTD
103,800 99.800 10,359,240.000
EVERGREEN MARINE CORP
170,820 136.500 23,316,930.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
139,824 29.100 4,068,878.400
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
31,768 226.000 7,179,568.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 618.000 9,468,996.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
38,285 510.000 19,525,350.000
LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
255,633 105.500 26,969,281.500
FORMOSA CHEMICALS &
234,594 80.900 18,978,654.600
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
21,151 343.000 7,254,793.000
MEDIATEK INC
103,507 1,095.000 113,340,165.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
508,942 76.400 38,883,168.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
564,752 22.000 12,424,544.000
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
20,000 620.000 12,400,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 64.400 7,856,800.000
LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING
745,146 25.500 19,001,223.000
CO LTD
326/418
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CATHAY FINANCIAL HOLDING
532,941 62.100 33,095,636.100
CO
CHINA DEPT FINANCIAL
967,011 17.350 16,777,640.850
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
810,798 28.950 23,472,602.100
CO LTD
HON HAI PRECISION
853,225 104.500 89,162,012.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
750,495 36.150 27,130,394.250
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
7,220 2,475.000 17,869,500.000
TAISHIN FINANCIAL
645,132 19.050 12,289,764.600
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
798,345 10.950 8,741,877.750
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
225,005 25.450 5,726,377.250
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
127,845 63.500 8,118,157.500
SINOPAC FINANCIAL
623,443 16.350 10,193,293.050
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,354,048 26.400 35,746,867.200
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
773,806 25.100 19,422,530.600
CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
345,828 86.900 30,052,453.200
WISTRON CORP
230,916 29.100 6,719,655.600
POU CHEN CORP
157,990 32.350 5,110,976.500
UNI-PRESIDENT
319,297 68.700 21,935,703.900
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
44,392 274.000 12,163,408.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
86,480 97.800 8,457,744.000
CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO
66,224 63.900 4,231,713.600
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
73,588 64.000 4,709,632.000
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
101,899 66.200 6,745,713.800
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
386,171 47.300 18,265,888.300
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,685,083 643.000 1,083,508,369.000
UNITED MICROELECTRONICS
798,525 62.100 49,588,402.500
CORP
WAN HAI LINES LTD
51,500 179.500 9,244,250.000
WINBOND ELECTRONICS CORP
249,000 30.650 7,631,850.000
YAGEO CORP
24,160 519.000 12,539,040.000
YANG MING MARINE
117,000 111.500 13,045,500.000
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
161,000 29.200 4,701,200.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
720,345 19.050 13,722,572.250
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WPG HOLDINGS CO LTD
118,203 51.800 6,122,915.400
NAN YA PRINTED CIRCUIT
15,000 517.000 7,755,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
15,969 296.500 4,734,808.500
EMEMORY TECHNOLOGY INC
5,000 1,960.000 9,800,000.000
PEGATRON CORP
138,554 68.800 9,532,515.200
AIRTAC INTERNATIONAL
11,371 977.000 11,109,467.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
21,000 354.500 7,444,500.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
86,593 261.500 22,644,069.500
ONENESS BIOTECH CO LTD
18,000 265.000 4,770,000.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD
5,000 1,950.000 9,750,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,590.000 3,180,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
52,385 101.500 5,317,077.500
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
697,393 26.300 18,341,435.900
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
225,993 48.250 10,904,162.250
SAVINGS BANK LTD
VOLTRONIC POWER
5,000 1,450.000 7,250,000.000
TECHNOLOGY CORP
WIWYNN CORP
5,000 1,110.000 5,550,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
214,903 106.000 22,779,718.000
CO LTD
SILERGY CORP
6,000 4,220.000 25,320,000.000
MOMO.COM INC
3,000 1,720.000 5,160,000.000
CHINA DEVELOPMENT
114,618 9.280 1,063,655.040
FINANCIAL HOLDING CORP
GLOBALWAFERS CO LTD
14,000 838.000 11,732,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
11,000 402.500 4,427,500.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,403,184 2,423,855,010.090
(10,106,021,079)
AFRICAN RAINBOW MINERALS
南アフリカ・ラ
7,163 243.000 1,740,609.000
ンド LTD
BIDVEST GROUP LTD
15,192 190.080 2,887,695.360
CLICKS GROUP LTD
16,080 312.850 5,030,628.000
DISCOVERY LTD
30,465 147.550 4,495,110.750
GOLD FIELDS LTD
57,452 160.410 9,215,875.320
REMGRO LTD
28,949 132.000 3,821,268.000
HARMONY GOLD MINING CO
51,798 55.290 2,863,911.420
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,869 161.610 3,211,029.090
CAPITEC BANK HOLDINGS
6,061 2,149.000 13,025,089.000
LTD
MTN GROUP LTD
112,829 166.970 18,839,058.130
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
27,098 298.170 8,079,810.660
FIRSTRAND LTD
336,348 63.430 21,334,553.640
NASPERS LTD
14,757 2,374.140 35,035,183.980
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEDBANK GROUP LTD
32,060 188.760 6,051,645.600
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,537 1,799.080 6,363,345.960
LTD
SASOL LTD
42,391 270.670 11,473,971.970
SHOPRITE HOLDINGS LTD
38,000 208.560 7,925,280.000
MR PRICE GROUP LTD
14,601 195.220 2,850,407.220
STANDARD BANK GROUP LTD
83,701 147.000 12,304,047.000
SPAR GROUP LTD/THE
16,546 170.050 2,813,647.300
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,648 51.090 3,711,586.320
ASPEN PHARMACARE
29,619 220.600 6,533,951.400
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
47,851 165.010 7,895,893.510
TIGER BRANDS LTD
12,981 181.690 2,358,517.890
SANLAM LTD
113,774 61.530 7,000,514.220
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
54,946 222.350 12,217,243.100
LTD
KUMBA IRON ORE LTD
4,497 454.780 2,045,145.660
RMI HOLDINGS
62,995 45.760 2,882,651.200
VODACOM GROUP PTY LTD
48,278 133.140 6,427,732.920
NEPI ROCKCASTLE PLC
33,357 106.600 3,555,856.200
OLD MUTUAL LTD
367,072 13.900 5,102,300.800
REINET INVESTMENTS SCA
7,218 308.440 2,226,319.920
PEPKOR HOLDINGS LTD
100,374 23.160 2,324,661.840
MULTICHOICE GROUP LTD
27,072 119.760 3,242,142.720
SIBANYE STILLWATER LTD
184,207 51.860 9,552,975.020
NORTHAM PLATINUM
28,727 214.960 6,175,155.920
HOLDINGS LTD
BID CORP LTD
20,786 332.640 6,914,255.040
南アフリカ・ランド 小計 2,171,299 269,529,071.080
(1,986,429,254)
合計 176,978,538 61,822,496,691
(61,822,496,691)
(2)株式以外の有価証券
2022年1月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
89,400.000 1,672,674.000
証券 ル
BANCO INTER SA
23,700.000 579,228.000
BANCO SANTANDER BRASIL
32,300.000 1,022,941.000
SA
ENERGISA SA
15,800.000 619,360.000
KLABIN SA
50,500.000 1,273,610.000
ブラジル・レアル 小計 211,700.000 5,167,813.000
(105,098,847)
メキシコ・ペソ
CEMEX SAB DE CV
965,475.000 12,609,103.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE
35,200.000 3,865,664.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
126,400.000 20,692,944.000
MEXICANO SAB DE CV
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUPO TELEVISA SAB
188,300.000 7,580,958.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
25,000.000 1,640,000.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,340,375.000 46,388,669.500
(262,750,063)
投資信託受益証券 合計 1,552,075 367,848,910
(367,848,910)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
235,400.000 4,736,248.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 235,400.000 4,736,248.000
(26,826,583)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
168,453.000 2,526,795.000
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 168,453.000 2,526,795.000
(18,622,479)
投資証券 合計 403,853 45,449,062
(45,449,062)
合計 413,297,972
(413,297,972)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入
有価証券の合計金額
組入株式
投資信託受益証
に
投資証券
券
時価比率
通貨 銘柄数
対する比率
時価比率
時価比率
(%)
(%)
(%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 65銘柄 5.67 - - 7.14
アラブ首長国連邦・ディルハ
株式 9銘柄 0.90 - - 1.13
ム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.06 - - 0.07
106銘
インド・ルピー 株式 10.26 - - 12.90
柄
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.17 - - 1.47
376銘
オフショア・人民元 株式 4.13 - - 5.20
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.66 - - 0.83
クウェート・ディナール 株式 6銘柄 0.49 - - 0.62
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.14 - - 0.18
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 2.73 - - 3.43
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.31 - - 1.65
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.10 - - 0.12
チリ・ペソ 株式 11銘柄 0.32 - - 0.40
トルコ・リラ 株式 11銘柄 0.21 - - 0.26
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.20 - - 0.25
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 0.57 - - 0.72
ブラジル・レアル 株式 45銘柄 2.92 - - 3.84
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証
5銘柄 - 0.13 -
券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.62 - - 0.78
マレーシア・リンギット 株式 35銘柄 1.09 - - 1.37
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.24 - - 2.03
投資信託受益証
5銘柄 - 0.34 -
券
投資証券 1銘柄 - - 0.03
ユーロ 株式 7銘柄 0.18 - - 0.23
110銘
韓国・ウォン 株式 9.91 - - 12.47
柄
206銘
香港・ドル 株式 18.66 - - 23.47
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 12.91 - - 16.24
南アフリカ・ランド 株式 37銘柄 2.54 - - 3.22
投資証券 1銘柄 - - 0.02
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年1
月12日から2022年7月11日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期中間計算期間末
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,307,980,707 6,036,035,971
親投資信託受益証券 27,310,335,890 33,210,823,634
派生商品評価勘定 106,997,498 132,644,322
未収入金 1,281,000,000 -
123,413,800 511,181,580
差入委託証拠金
流動資産合計 32,129,727,895 39,890,685,507
資産合計 32,129,727,895 39,890,685,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 162,673,838 153,354,344
未払解約金 32,423,875 22,906,862
未払受託者報酬 4,001,712 5,776,709
未払委託者報酬 74,699,647 107,832,680
433,680 536,857
その他未払費用
流動負債合計 274,232,752 290,407,452
負債合計 274,232,752 290,407,452
純資産の部
元本等
元本 27,895,013,337 37,388,380,123
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,960,481,806 2,211,897,932
885,606,212 819,181,930
(分配準備積立金)
元本等合計 31,855,495,143 39,600,278,055
純資産合計 31,855,495,143 39,600,278,055
負債純資産合計 32,129,727,895 39,890,685,507
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2021年1月13日 自 2022年1月12日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
営業収益
受取利息 147 23,687
有価証券売買等損益 329,158,099 △ 2,466,652,384
派生商品取引等損益 - 30,863,235
為替差損益 △ 109,006,500 △ 41,914,523
- 497,566
その他収益
営業収益合計 220,151,746 △ 2,477,182,419
営業費用
支払利息 217,087 783,322
受託者報酬 3,371,166 5,776,709
委託者報酬 62,929,060 107,832,680
393,186 620,575
その他費用
営業費用合計 66,910,499 115,013,286
営業利益又は営業損失(△) 153,241,247 △ 2,592,195,705
経常利益又は経常損失(△) 153,241,247 △ 2,592,195,705
中間純利益又は中間純損失(△) 153,241,247 △ 2,592,195,705
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 10,228,380 △ 112,332,395
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,495,249,243 3,960,481,806
剰余金増加額又は欠損金減少額 636,323,766 1,067,818,388
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
636,323,766 1,067,818,388
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 280,765,297 336,538,952
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
280,765,297 336,538,952
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,014,277,339 2,211,897,932
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期中間計算期間
項目 自 2022年1月12日
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他中間財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
1. 期首元本額 16,911,616,991円 27,895,013,337円
期中追加設定元本額 14,378,139,877円 11,987,685,428円
期中一部解約元本額 3,394,743,531円 2,494,318,642円
2. 受益権の総数 27,895,013,337口 37,388,380,123口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれております。当該価額の算定に 合、当該価額が異なることもありま
おいては一定の前提条件等を採用し す。また、デリバティブ取引に関す
ているため、異なる前提条件等に る契約額等は、あくまでもデリバ
よった場合、当該価額が異なること ティブ取引における名目的な契約額
もあります。また、デリバティブ取 であり、当該金額自体がデリバティ
引に関する契約額等は、あくまでも ブ取引のリスクの大きさを示すもの
デリバティブ取引における名目的な ではありません。
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第7期
2022年1月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 8,535,612,865 - 8,680,564,197 △144,951,332
アメリカ・ドル 354,966,522 - 359,700,941 △4,734,419
イギリス・ポンド 4,003,234,727 - 4,116,383,040 △113,148,313
オーストラリア・ドル 1,598,243,763 - 1,604,928,512 △6,684,749
カナダ・ドル 977,914,488 - 988,785,624 △10,871,136
ユーロ 1,601,253,365 - 1,610,766,080 △9,512,715
買建 4,747,144,220 - 4,836,419,212 89,274,992
アメリカ・ドル 86,828,399 - 87,626,784 798,385
イギリス・ポンド 2,278,117,047 - 2,329,850,880 51,733,833
オーストラリア・ドル 846,657,908 - 861,322,688 14,664,780
カナダ・ドル 530,043,623 - 541,737,980 11,694,357
ユーロ 1,005,497,243 - 1,015,880,880 10,383,637
合計 13,282,757,085 - 13,516,983,409 △55,676,340
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8期中間計算期間末
2022年7月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,038,567,710 - 9,122,794,605 △84,226,895
アメリカ・ドル 1,437,787,569 - 1,485,738,126 △47,950,557
イギリス・ポンド 3,515,620,309 - 3,530,246,266 △14,625,957
オーストラリア・ドル 2,104,541,312 - 2,109,795,178 △5,253,866
カナダ・ドル 924,551,169 - 947,795,256 △23,244,087
ユーロ 1,056,067,351 - 1,049,219,779 6,847,572
買建 4,324,942,373 - 4,388,459,246 63,516,873
アメリカ・ドル 1,066,969,504 - 1,108,098,200 41,128,696
イギリス・ポンド 1,757,201,432 - 1,770,057,866 12,856,434
オーストラリア・ドル 542,402,203 - 547,718,472 5,316,269
カナダ・ドル 345,207,191 - 354,120,611 8,913,420
ユーロ 613,162,043 - 608,464,097 △4,697,946
合計 13,363,510,083 - 13,511,253,851 △20,710,022
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期中間計算期間末
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.1420円 1.0592円
(1万口当たり純資産額) (11,420円) (10,592円)
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証
券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,372,535,579
国債証券 454,144,467,200
地方債証券 33,087,965,922
特殊債券 30,973,035,370
社債券 26,778,809,650
未収利息 655,856,826
97,860,070
前払費用
流動資産合計 548,110,530,617
資産合計 548,110,530,617
負債の部
流動負債
未払金 1,023,970,000
393,594,000
未払解約金
流動負債合計 1,417,564,000
負債合計 1,417,564,000
純資産の部
元本等
元本 431,250,768,086
剰余金
115,442,198,531
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 546,692,966,617
純資産合計 546,692,966,617
負債純資産合計 548,110,530,617
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 369,783,791,323円
1.
本額
同期中追加設定元本額 493,309,167,217円
同期中一部解約元本額 431,842,190,454円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 25,264,432,904円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 144,506,421円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 171,180,466円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 168,666,978円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 693,499,823円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 121,711,577円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 39,150,352円
たわらノーロード 国内債券 16,516,684,943円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 3,014,989,472円
たわらノーロード バランス(堅実型) 1,018,092,960円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,752,354,814円
たわらノーロード バランス(積極型) 221,488,318円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 85,577,098円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,383,542,862円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,336,534,110円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 357,609,924円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 24,662,096円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 21,803,103円
16,817,181円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 125,823,985円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,523,423円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 923,956円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,032,383,543円
Oneグローバルバランス 17,808,635円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 9,227,290,367円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,888,421,041円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,388,646,153円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,264,399,775円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,375,705,239円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 396,917,591円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 99,738,983円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,458,241,431円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,441,521円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,395,796,576円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,839,412,609円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 357,921,860円
投資のソムリエ 76,807,333,513円
クルーズコントロール 177,481,406円
投資のソムリエ<DC年金> 4,916,929,409円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 5,201,632,701円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,047,038,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 5,234,220,205円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 26,136,123,900円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 115,666,757円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 57,037,054円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 33,906,292円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 827,207,272円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,977,383,603円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,496,976,258円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,121,296,882円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 186,641,235円
59,560,755円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 38,467,682円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 802,042,844円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 7,132,408円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,959,324,767円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 2,008,176,617円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,515,112,654円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,220,625,001円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,927,972,644円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 4,984,372,557円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,904,695,012円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,739,423,266円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,952,801,514円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 9,129,705,040円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,249,449,034円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 1,262,641,605円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 578,473,582円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 275,698,020円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,870,266,482円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,881,603,781円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,838,160,658円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,329,872,504円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 58,570,237円
機関投資家専用)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 355,417,457円
限定)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 41,466,695円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 153,696,897円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 97,973,989円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 24,506,692円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 95,245,916円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,402,964円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,199,802円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 26,198,419円
109,158,817円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,411,976,440円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,230,124,821円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,303,160,988円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 77,111,106円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 160,951,134円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,024,349,779円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 164,327,606円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,678,058円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,125,697,035円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 48,691,504円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 332,284,574円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 515,826,747円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 912,489,078円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 283,326,751円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 98,033,272円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 935,002,540円
動的パッケージファンド<DC年金> 467,056,693円
コア資産形成ファンド 309,125,535円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 39,869,562,667円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 63,455,521,258円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 13,209,256,957円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 2,190,769,908円
計 431,250,768,086円
2. 受益権の総数 431,250,768,086口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.2677円
(1万口当たり純資産額) (12,677円)
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,930,858,741
株式 435,590,889,830
派生商品評価勘定 74,970,950
未収入金 106,045,000
未収配当金 536,474,159
前払金 263,780,000
571,605,000
差入委託証拠金
流動資産合計 450,074,623,680
資産合計 450,074,623,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 258,483,450
587,698,000
未払解約金
流動負債合計 846,181,450
負債合計 846,181,450
純資産の部
元本等
元本 139,705,613,956
剰余金
309,522,828,274
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 449,228,442,230
純資産合計 449,228,442,230
負債純資産合計 450,074,623,680
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 140,692,906,135円
本額
同期中追加設定元本額 106,841,504,984円
同期中一部解約元本額 107,828,797,163円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,659,409,813円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 6,957,173,870円
One DC 国内株式インデックスファンド 22,210,267,920円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,809,635,550円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,435,386円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,679,595円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 102,754,930円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 26,084,933円
17,669,431円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 24,101,980円
たわらノーロード TOPIX 1,486,350,150円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,268,161,902円
たわらノーロード バランス(堅実型) 46,604,271円
たわらノーロード バランス(標準型) 301,730,608円
466,620,741円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 4,028,000円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 176,520,070円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 458,166,657円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 305,971,882円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 438,584,671円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 651,634円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,768,549円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 40,050,065円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,355,907円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 16,443,612円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 34,076,242,527円
Oneグローバルバランス 3,247,029円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,083,199,007円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,602,824,724円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,922,277,614円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 348,554,050円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,111,886,633円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,141,134,215円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 32,407,197円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,124,324,214円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 309,475,685円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 353,939,195円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 572,826,935円
投資のソムリエ 22,853,714,171円
クルーズコントロール 71,457,276円
投資のソムリエ<DC年金> 1,463,149,876円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 363,843,028円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 764,081,030円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,747,258,747円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 8,705,209,065円
68,885,176円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 33,968,159円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 11,304,075円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 232,383,465円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 465,532,749円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 746,062,166円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 274,918,680円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 83,979,433円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 35,473,900円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 22,908,967円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 263,134,542円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 4,245,423円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,633,209円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,849,695円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 18,324,166円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 957,717円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,603,280円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 3,412,877円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 26,024,170円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 75,659,911円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 42,989,467円
1-07(適格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 30,101,921円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,577,966円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 29,918,418円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 43,153,368円
1-12(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 71,915,215円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 563,092,043円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 5,396,850円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,880,137円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 222,232,094円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 2,983,707円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 26,190,448円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 22,874,004円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 51,726,382円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 98,913,740円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,236,708円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 25,652,559円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,552,069円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 665,531円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,047,448円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 29,361,126円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 516,768,088円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 600,618,725円
1,738,629,025円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 20,699,902円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 25,918,872円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 272,440,705円
投資家限定)
66,257,228円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 493,053円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 321,823,413円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 19,671,103円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 67,087,779円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 156,081,636円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 220,856,342円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 34,286,045円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 16,966,224円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 276,735,242円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 952,517,403円
投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,259,648,156円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 50,256,155円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 5,566,254円
コア資産形成ファンド 3,694,426円
MHAMトピックスファンド 748,993,610円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 59,948,461円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 773,101,621円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,721,215,291円
計 139,705,613,956円
2. 受益権の総数 139,705,613,956口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 14,478,265,000 - 14,295,000,000 △183,265,000
合計 14,478,265,000 - 14,295,000,000 △183,265,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 3.2155円
(1万口当たり純資産額) (32,155円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,539,122,811
コール・ローン 2,351,213,668
国債証券 375,356,171,561
派生商品評価勘定 3,513,588,025
未収入金 684,320
未収利息 1,500,141,196
795,262,726
前払費用
流動資産合計 385,056,184,307
資産合計 385,056,184,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,033,309,167
未払金 36,081,715
1,032,836,000
未払解約金
流動負債合計 2,102,226,882
負債合計 2,102,226,882
純資産の部
元本等
元本 300,821,408,398
剰余金
82,132,549,027
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 382,953,957,425
純資産合計 382,953,957,425
負債純資産合計 385,056,184,307
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 354,922,285,046円
本額
同期中追加設定元本額 564,956,657,380円
同期中一部解約元本額 619,057,534,028円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 8,035,222,519円
たわらノーロード バランス(堅実型) 938,575,631円
たわらノーロード バランス(標準型) 2,428,973,991円
たわらノーロード バランス(積極型) 1,146,908,436円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 53,281,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,506,801,548円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,866,367,222円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 590,188,531円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 296,245,513円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 5,822,877円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 17,883,326円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 152,829,150円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 9,590,225円
11,116,515円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投資のソムリエ 152,338,139,721円
投資のソムリエ<DC年金> 9,716,685,830円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 10,613,720,350円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 52,862,612,111円
ワールドアセットバランス(基本コース) 2,297,070,590円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,473,306,935円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 517,540,128円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 255,210,755円
68,674,024円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 1,250,668,526円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 5,409,058,155円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,076,386,054円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 560,655,038円
266,516,902円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 172,124,562円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 31,889,281円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限 19,894,655,442円
定)
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 8,035,644,277円
定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 3,747,733,114円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 173,068,185円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 122,640,166円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 531,321,962円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 48,738,549円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 332,618,472円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 644,790,999円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 912,530,898円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 698,032,316円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 2,403,879,369円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 3,179,279,422円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 126,409,489円
投資家限定)
計 300,821,408,398円
2. 受益権の総数 300,821,408,398口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 382,921,639,520 - 380,441,360,662 2,480,278,858
アメリカ・ドル 194,649,642,761 - 195,594,482,577 △944,839,816
イギリス・ポンド 19,269,229,088 - 19,148,398,799 120,830,289
イスラエル・シュケル 1,481,964,874 - 1,502,114,378 △20,149,504
オーストラリア・ドル 5,770,315,756 - 5,769,167,359 1,148,397
オフショア・人民元 8,712,880,620 - 8,773,507,026 △60,626,406
カナダ・ドル 7,825,101,272 - 7,830,064,267 △4,962,995
シンガポール・ドル 1,661,203,328 - 1,659,261,766 1,941,562
スウェーデン・クローナ 989,010,534 - 964,001,210 25,009,324
デンマーク・クローネ 1,404,306,336 - 1,369,350,667 34,955,669
ノルウェー・クローネ 771,830,703 - 758,410,883 13,419,820
ポーランド・ズロチ 1,574,656,215 - 1,515,040,883 59,615,332
マレーシア・リンギット 1,904,591,472 - 1,901,286,777 3,304,695
メキシコ・ペソ 2,980,679,418 - 2,955,871,297 24,808,121
ユーロ 133,926,227,143 - 130,700,402,773 3,225,824,370
合計 382,921,639,520 - 380,441,360,662 2,480,278,858
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.2730円
(1万口当たり純資産額) (12,730円)
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 8,970,062,600
コール・ローン 617,398,847
株式 699,468,086,811
投資信託受益証券 1,280,678,307
投資証券 16,408,504,439
派生商品評価勘定 299,752,109
未収入金 6,731,745
未収配当金 665,782,043
4,437,753,881
差入委託証拠金
流動資産合計 732,154,750,782
資産合計 732,154,750,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,657,893
181,483,000
未払解約金
流動負債合計 203,140,893
負債合計 203,140,893
純資産の部
元本等
元本
124,615,191,377
剰余金
607,336,418,512
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 731,951,609,889
純資産合計 731,951,609,889
負債純資産合計 732,154,750,782
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 110,505,806,204円
本額
同期中追加設定元本額 45,697,656,427円
同期中一部解約元本額 31,588,271,254円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,348,569,370円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 4,574,535円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 16,231,630円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 82,918,863円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 21,952,399円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 11,618,839円
19,447,915円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 34,314,869,892円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 307,127,414円
2,601,926,026円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 691,379,667円
たわらノーロード バランス(堅実型) 74,463,522円
たわらノーロード バランス(標準型) 626,101,421円
たわらノーロード バランス(積極型) 775,948,253円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,025,842円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 143,943,839円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 450,444,105円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 345,903,561円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 518,839,000円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,195,675円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 23,297,314円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,696,526円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 12,516,222円
たわらノーロード 全世界株式 330,610,652円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 53,695,461,176円
One DC 先進国株式インデックスファンド 2,500,098,707円
Oneグローバルバランス 1,779,055円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 159,345,618円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 807,702,208円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,032,598,070円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 95,884,773円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 259,739,340円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 247,420,344円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 17,659,398円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 611,330,918円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 124,424,959円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 169,931,264円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 193,025,141円
312,120,532円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,959,364,508円
クルーズコントロール 18,688,477円
投資のソムリエ<DC年金> 316,290,046円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 198,490,190円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 197,431,786円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 234,889,871円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,172,881,350円
ワールドアセットバランス(基本コース) 169,383,556円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 108,008,871円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 8,802,294円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 4,361,726円
1,521,617円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 21,895,614円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 126,465,748円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 120,545,314円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 149,989,893円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 7,800,298円
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 4,537,875円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 2,937,468円
71,574,230円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 531,747円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,080,114円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,203,616円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 719,029円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,054,128円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 126,341円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,447,832円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 961,920円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 2,027,331円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 389,467,874円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 62,459,645円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,173,132,137円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 201,584,482円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,083,071,021円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 122,028,800円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 1,102,339円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 7,828,694円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,911,209円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 5,714,497円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 3,059,437円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 27,951,231円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 53,391,962円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,286,931円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 20,773,039円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,496,555円
239,359円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 3,804,206円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 23,785,435円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 185,903,360円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 283,660,486円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 938,500,073円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 56,232,735円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 42,244,946円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 294,285,316円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 11,923,755円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,206,968円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 115,777,074円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 10,619,537円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 36,231,901円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 56,144,206円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 119,227,676円
2,370,462円
動的パッケージファンド<DC年金>
コア資産形成ファンド 1,611,410円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 4,207,688,062円
MHAM外国株式インデックスファンド 141,943,214円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 12,155,326円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 311,176,078円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,739,061,717円
計 124,615,191,377円
2. 受益権の総数 124,615,191,377口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 748,184,798 - 749,033,571 848,773
アメリカ・ドル 602,493,650 - 603,274,370 780,720
イギリス・ポンド 11,633,279 - 11,635,657 2,378
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 19,596,038 - 19,601,710 5,672
カナダ・ドル 13,865,297 - 13,905,118 39,821
ユーロ 100,596,534 - 100,616,716 20,182
合計 748,184,798 - 749,033,571 848,773
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 14,880,454,922 - 15,157,700,365 277,245,443
合計 14,880,454,922 - 15,157,700,365 277,245,443
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 5.8737円
(1万口当たり純資産額) (58,737円)
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,559,681,555
投資証券 193,580,279,300
未収配当金 1,247,393,124
前払金 141,505,350
266,418,000
差入委託証拠金
流動資産合計 198,795,277,329
資産合計 198,795,277,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 92,685,420
未払金 322,544,502
126,192,000
未払解約金
流動負債合計 541,421,922
負債合計 541,421,922
純資産の部
元本等
元本 82,785,656,911
剰余金
115,468,198,496
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 198,253,855,407
純資産合計 198,253,855,407
負債純資産合計 198,795,277,329
359/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 83,254,722,505円
本額
同期中追加設定元本額 55,703,769,744円
同期中一部解約元本額 56,172,835,338円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 424,714円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 1,528,511円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 7,873,682円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,037,929円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,082,540円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,844,607円
たわらノーロード 国内リート 4,945,376,482円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 784,038,579円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,669,813,551円
たわらノーロード バランス(堅実型) 30,531,529円
たわらノーロード バランス(標準型) 566,159,829円
たわらノーロード バランス(積極型) 612,615,373円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 77,164,285円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 386,263,987円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 222,907,990円
287,421,402円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,172,838円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 32,312,496円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,901,999円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,779,610円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 12,475,526円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 432,565,572円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,270,803円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 127,599,856円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 190,178,863円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 341,968,253円
投資のソムリエ 9,662,065,869円
投資のソムリエ<DC年金> 617,721,389円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 145,860,446円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 656,050,838円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,268,196,189円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 25,239,430円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,457,609円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,243,940円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 92,211,503円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 156,798,397円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 108,360,798円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 33,353,607円
12,975,486円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,390,593円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,518,096円
Jリートインデックスファンド(DC) 53,165,836円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 79,635,595円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 716,769,375円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 760,808円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 176,788,116円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 708,067円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 20,567,727円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 551,421円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 190,209,302円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 80,120,076円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 145,541,812円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 527,083円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 2,869,206円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 212,223,084円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 349,545,932円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 244,020,096円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 81,279,290円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 588,327円
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 243,359,188円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 351,032,046円
1-12(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 3,958,882,583円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 237,869,253円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 26,780,630円
き)(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 614,705,854円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,014,158円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,016,698円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 8,455,262円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,433,418,668円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,751,188,079円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 37,486,739,434円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,642,131,585円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) 103,401,163円
計 82,785,656,911円
2. 受益権の総数 82,785,656,911口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
先物取引
買建 4,642,567,350 - 4,550,139,000 △92,428,350
合計 4,642,567,350 - 4,550,139,000 △92,428,350
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 2.3948円
(1万口当たり純資産額) (23,948円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 157,337,103
コール・ローン 178,417,988
投資信託受益証券 7,127,398,066
投資証券 62,985,944,128
派生商品評価勘定 24,350
239,132,524
未収配当金
流動資産合計 70,688,254,159
資産合計 70,688,254,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 241
未払金 92,742,540
76,371,000
未払解約金
流動負債合計 169,113,781
負債合計 169,113,781
純資産の部
元本等
元本 41,139,882,079
剰余金
29,379,258,299
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 70,519,140,378
純資産合計 70,519,140,378
負債純資産合計 70,688,254,159
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 46,542,419,917円
本額
同期中追加設定元本額 66,909,115,908円
同期中一部解約元本額 72,311,653,746円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 81,852,515円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 41,533,175円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 7,131,079円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 25,314,759円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 129,401,509円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 34,220,840円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 18,121,691円
30,350,139円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 13,311,430,329円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,108,077,222円
297,819,841円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,332,859,834円
たわらノーロード バランス(堅実型) 21,585,836円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 395,125,099円
たわらノーロード バランス(積極型) 790,220,069円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 5,559,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 93,508,624円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 218,973,699円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 16,921,443円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,270,927円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,698,573円
One DC 先進国リートインデックスファンド 1,297,849,973円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 14,409,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 499,933,151円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 42,883,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 179,983,530円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 261,555,203円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 473,877,608円
投資のソムリエ 10,022,551,513円
投資のソムリエ<DC年金> 640,725,176円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 200,321,449円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 566,074,904円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,823,905,878円
ワールドアセットバランス(基本コース) 355,965,633円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 243,707,293円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 18,542,730円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,189,986円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,661,560円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 61,255,475円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 287,838,763円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 151,515,045円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 21,760,898円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 9,560,137円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,192,217円
1,119,065円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 276,893,448円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 251,356,424円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 983,915円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 53,121,417円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 656,048円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 459,027円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 56,379,915円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 583,400円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 826,526円
関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 692,408円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 246,753,566円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 3,917,008円
き)(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,551,622円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 7,470,624円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 80,878,427円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 196,263,640円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,339,054,710円
機関投資家限定)
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 436,325,289円
計 41,139,882,079円
受益権の総数 41,139,882,079口
2.
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,632,974 - 2,633,215 △241
ユーロ 2,632,974 - 2,633,215 △241
買建 48,120,495 - 48,144,845 24,350
アメリカ・ドル 34,114,175 - 34,115,400 1,225
イギリス・ポンド 3,277,388 - 3,277,650 262
オーストラリア・ドル 4,666,550 - 4,667,000 450
カナダ・ドル 3,160,212 - 3,160,293 81
シンガポール・ドル 2,902,170 - 2,924,502 22,332
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 50,753,469 - 50,778,060 24,109
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.7141円
(1万口当たり純資産額) (17,141円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 13,272,685,869
コール・ローン 4,416,790,074
国債証券 136,852,495,185
派生商品評価勘定 12,849,960
未収入金 2,514,912,830
未収利息 631,106,126
1,234,608,117
前払費用
流動資産合計 158,935,448,161
資産合計 158,935,448,161
負債の部
流動負債
未払金 18,718,608,681
207,141,000
未払解約金
流動負債合計 18,925,749,681
負債合計 18,925,749,681
純資産の部
元本等
元本 70,118,981,084
剰余金
69,890,717,396
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 140,009,698,480
純資産合計 140,009,698,480
負債純資産合計 158,935,448,161
369/418
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 67,295,763,529円
本額
同期中追加設定元本額 122,266,039,745円
同期中一部解約元本額 119,442,822,190円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 131,087,402円
ドラップ)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,000,390,968円
たわらノーロード バランス(堅実型) 146,824,403円
たわらノーロード バランス(標準型) 406,871,944円
たわらノーロード バランス(積極型) 169,306,399円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 827,132円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,486,312円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 34,173,431円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,361,417円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4,742,321円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 59,256,549円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 247,220,954円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 378,978,482円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 682,627,449円
投資のソムリエ 20,498,469,123円
クルーズコントロール 58,452,826円
投資のソムリエ<DC年金> 1,310,869,154円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 291,081,635円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,383,431,937円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 6,895,622,254円
ワールドアセットバランス(基本コース) 509,349,876円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 325,064,388円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 53,791,922円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 26,528,257円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 8,949,450円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 173,063,432円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 707,875,975円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 217,340,122円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 62,578,741円
27,702,631円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 17,891,303円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,317,416円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) 25,314,461,916円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 504,474,892円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,250,092,369円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 428,383,260円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 23,194,881円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 18,173,723円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 9,050,826円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 170,037,066円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 82,417,986円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 4,479,158,560円
機関投資家限定)
計 70,118,981,084円
2. 受益権の総数 70,118,981,084口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
買建 4,050,000,000 - 4,062,849,960 12,849,960
アメリカ・ドル 4,050,000,000 - 4,062,849,960 12,849,960
合計 4,050,000,000 - 4,062,849,960 12,849,960
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.9967円
(1万口当たり純資産額) (19,967円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,991,925,573
コール・ローン 243,447,124
株式 58,942,010,212
投資信託受益証券 322,229,480
投資証券 58,941,958
派生商品評価勘定 8,150,152
未収入金 18,459,585
未収配当金 411,927,200
1,855,138,109
差入委託証拠金
流動資産合計 64,852,229,393
資産合計 64,852,229,393
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,863,442
未払金 2,885
62,044,000
未払解約金
流動負債合計 84,910,327
負債合計 84,910,327
純資産の部
元本等
元本 45,722,371,191
剰余金
19,044,947,875
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 64,767,319,066
純資産合計 64,767,319,066
負債純資産合計 64,852,229,393
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 53,702,663,813円
本額
同期中追加設定元本額 27,600,618,554円
同期中一部解約元本額 35,580,911,176円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 8,414,266,805円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 249,308,647円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,577,987円
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 19,768,014円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 100,937,102円
26,774,998円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 14,149,987円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 23,676,113円
たわらノーロード 新興国株式 9,783,186,729円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 3,101,480,645円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,881,375,585円
たわらノーロード バランス(堅実型) 25,957,775円
たわらノーロード バランス(標準型) 96,255,390円
たわらノーロード バランス(積極型) 161,718,540円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 129,016,535円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 215,353,289円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 186,462,808円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 262,228,230円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 589,547円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 13,488,479円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,955,155円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 6,553,530円
たわらノーロード 全世界株式 186,898,793円
One DC 新興国株式インデックスファンド 487,596,612円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 395,350,094円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 357,147,590円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 528,851,051円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 967,495,787円
投資のソムリエ 10,185,800,391円
クルーズコントロール 81,036,597円
投資のソムリエ<DC年金> 637,923,633円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 406,484,871円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 538,253,057円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,743,206,892円
ワールドアセットバランス(基本コース) 688,931,951円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 415,453,317円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 23,368,060円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,544,008円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,520,517円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 76,037,639円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 264,669,857円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 309,327,556円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 27,408,196円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 12,012,253円
7,772,856円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,404,817円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 12,602,484円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 264,421,242円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,634,922円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 6,349,174円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 235,467,385円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 114,224,608円
計 45,722,371,191円
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2. 受益権の総数 45,722,371,191口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,275,226 - 1,299,731 △24,505
ブラジル・レアル 1,275,226 - 1,299,731 △24,505
買建 464,277,696 - 464,558,988 281,292
アメリカ・ドル 464,277,696 - 464,558,988 281,292
合計 465,552,922 - 465,858,719 256,787
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,813,449,365 - 5,798,479,288 △14,970,077
合計 5,813,449,365 - 5,798,479,288 △14,970,077
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.4165円
(1万口当たり純資産額) (14,165円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 40,802,520,044円
Ⅱ 負債総額 184,964,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,617,555,872円
Ⅳ 発行済数量 37,760,142,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0757円
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 541,912,526,211円
Ⅱ 負債総額 2,223,733,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,688,793,191円
Ⅳ 発行済数量 422,400,470,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2777円
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 459,720,738,327円
Ⅱ 負債総額 410,310,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 459,310,428,298円
Ⅳ 発行済数量 140,926,231,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2592円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 390,131,806,179円
Ⅱ 負債総額 111,033,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 390,020,772,787円
Ⅳ 発行済数量 298,988,412,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3045円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 762,122,751,903円
Ⅱ 負債総額 178,779,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,943,972,057円
Ⅳ 発行済数量 126,165,821,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.0392円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 206,642,478,378円
Ⅱ 負債総額 1,834,182,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 204,808,296,111円
Ⅳ 発行済数量 82,874,570,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4713円
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 76,107,415,575円
Ⅱ 負債総額 801,289,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,306,125,786円
Ⅳ 発行済数量 41,731,449,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8045円
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 142,558,125,092円
Ⅱ 負債総額 5,146,156,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 137,411,969,092円
Ⅳ 発行済数量 67,521,902,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0351円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 65,022,310,097円
Ⅱ 負債総額 761,877,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,260,432,970円
Ⅳ 発行済数量 45,958,126,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3982円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年7月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年7月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年7月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,448,099,465,563
追加型公社債投資信託
810 14,656,448,211,575
追加型株式投資信託
25 51,328,900,179
単位型公社債投資信託
221 1,098,492,267,151
単位型株式投資信託
1,082 17,254,368,844,468
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
915
※1
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
404/418
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2022年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
30,000
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
52,243
株式会社八十二銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
36,839
株式会社十六銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
54,573
株式会社広島銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
18,128
株式会社肥後銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
(※1)1,450,000
日本生命保険相互会社 日本において保険業務を営んでおります。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
(※1)639,000
住友生命保険相互会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
損保ジャパンDC証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2022年3月末日現在
(※1)「基金」および「基金償却積立て額」の総額
(3) 投資顧問会社
Asset Management One USA Inc.
名称
400万米ドル(2021年12月末日現在)
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。
3【資本関係】
委託会社はAsset Management One USA Inc.の株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月18日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型の2021年
1月13日から2022年1月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型の2022年1月11日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年9月9日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型の2022年
1月12日から2022年7月11日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型の2022年7月11日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年1月12日から2022年
7月11日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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