投資のソムリエ<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月12日-令和4年7月11日) |
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提出者 | 投資のソムリエ<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月11日 提出
【計算期間】 第18期 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 )
投資のソムリエ<DC年金>
【ファンド名】
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資産複合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (一部ヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(債 中近東
券、株式、不動 (中東)
産投信)資産配
分変更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
その他資産
主として複数の資産(債券、株式、不動産投信)を実質的な投資対象と
(投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
(資産複合(債券、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
株式、不動産投信)
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
資産配分変更型)) 対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動
産投信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの
年2回
をいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
(日本を含む)
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリーファンド ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ又は一
為替ヘッジあり
部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2013年10月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
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・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)との間においては、当
ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
※当ファンドは、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資
信託証券(ETF)、短期金融資産に投資する場合もあります。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年7月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
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1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年7月29日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-
REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価
証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ET
F)、短期金融資産に投資する場合もあります。
<投資態度>
①投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通じ
て実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
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・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・J-REITインデックスファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがありま
す。)
*
・外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ を行い、一部または全部の為
替リスクを軽減します。
*一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断される通貨
を用いて、円に対する為替ヘッジを行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替ヘッジ
により、外貨建資産の為替リスクを軽減します。
・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投
資信託証券(ETF)、短期金融資産へ投資する場合もあります。
*
②基準価額の変動リスク を年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざしま
す。
※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成される
ことのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリス
ク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率4%程度の収益を目標とすることを意味
するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイ
ナスとなる可能性があります。
*価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味し
ます。
③基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率(0%~100%)を決定します。
・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上
で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、お
よび通貨配分比率を決定します。
・基本配分戦略は月次で行います。
④機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。
・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増
やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。
・機動的配分戦略は日次で行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
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ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替フルヘッジ外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J
-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
ファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザー
ファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
ます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有する
もの
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14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
して一切責任を負いません。
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運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への
投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(また
は採用予定の)銘柄 を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
いる(または採用予定の)銘柄 に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配
※
当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)
にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総
研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべて
の権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または
商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停
止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更も
しくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(T
OPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに
特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及
をするものではありません。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPX
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延
または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOP
IX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
ることがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス
※
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデッ
クスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income
LLCに帰属します。
運用プロセス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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※
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用
予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込
み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込
み)が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商
標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下
「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証RE
IT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有して
います。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、
東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT
指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
きます。
③JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標
章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT
指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確
性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証REI
T指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を
負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指
数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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運用プロセス ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信
託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
の範囲で投資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産
投資信託証券とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
ん。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品
の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 先進国 RE
ITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にあ
る唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/または特定の商
標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
先進国 REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow
Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices
は、S&P 先進国 REITインデックスの決定、構成または計算において
委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
たこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の
管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指数
のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会
社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
ことは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
せん。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むが
これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる
過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
します。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P
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先進国 REITインデックスを使用することによって、またはそれに関連
するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益
の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indices
のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約ま
たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日
本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が
30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
るために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジな
し)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・
※
ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の動きを
概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て
長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。但
し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュ
リティーズ・エルエルシーに帰属します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
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内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年7月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
⑤非株式の実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
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割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図および範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。
⑩スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行うことの指図をすることができます。
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2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
で はありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
るものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。
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3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑯資金の借入れ(約款第33条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
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当ファンドは短期金融資産等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減を
めざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを
低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の
通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるもので
はなく為替相場の影響を受ける場合があります。なお、実質組入通貨の直接ヘッジのほか、先進国
通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があり、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されま
すので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該代替通貨との為替変動の影響を受
ける可能性があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、そ
の金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
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投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
も信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証
券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年7月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21%(税抜1.10%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
委託会社 年率0.525% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.525% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.050% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信
託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・イ
ンク)に対する投資顧問報酬(当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.23625%)が含
まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの
基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費
税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関す
る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者 については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年7月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 31,978,840,289 83.76
内 日本 31,978,840,289 83.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,201,279,132 16.24
純資産総額 38,180,119,421 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 445,385,909,550 82.53
内 日本 445,385,909,550 82.53
地方債証券 33,072,719,520 6.13
内 日本 33,072,719,520 6.13
特殊債券 30,718,529,194 5.69
内 日本 30,718,529,194 5.69
社債券 26,466,064,900 4.90
内 日本 25,667,738,900 4.76
内 フランス 798,326,000 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,045,570,027 0.75
純資産総額 539,688,793,191 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 446,198,914,370 97.15
内 日本 446,198,914,370 97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,111,513,928 2.85
純資産総額 459,310,428,298 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 13,155,625,000 2.86
内 日本 13,155,625,000 2.86
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 378,400,144,373 97.02
内 アメリカ 192,375,009,496 49.32
内 フランス 33,535,086,057 8.60
内 イタリア 29,586,555,655 7.59
内 ドイツ 24,958,233,966 6.40
内 スペイン 20,042,407,318 5.14
内 イギリス 19,292,352,856 4.95
内 中国 8,503,865,416 2.18
内 カナダ 7,941,216,821 2.04
内 ベルギー 7,504,563,690 1.92
内 オランダ 6,616,129,653 1.70
内 オーストラリア 5,889,986,323 1.51
内 オーストリア 4,887,457,825 1.25
内 メキシコ 2,890,294,715 0.74
内 アイルランド 2,555,303,147 0.66
内 フィンランド 2,057,280,437 0.53
内 マレーシア 1,857,084,231 0.48
内 シンガポール 1,657,673,159 0.43
内 ポーランド 1,551,339,583 0.40
内 イスラエル 1,495,285,311 0.38
内 デンマーク 1,425,897,065 0.37
内 スウェーデン 1,000,652,772 0.26
内 ノルウェー 776,468,877 0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,620,628,414 2.98
純資産総額 390,020,772,787 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 725,515,532,481 95.22
内 アメリカ 515,624,280,789 67.67
内 イギリス 31,748,850,150 4.17
内 カナダ 28,168,019,121 3.70
内 スイス 24,715,434,519 3.24
内 フランス 22,103,909,703 2.90
内 ドイツ 15,941,658,399 2.09
内 オーストラリア 15,900,000,831 2.09
内 オランダ 13,305,563,786 1.75
内 アイルランド 13,052,035,009 1.71
内 スウェーデン 7,054,329,032 0.93
内 デンマーク 6,040,172,985 0.79
内 スペイン 5,135,762,616 0.67
内 香港 4,987,138,038 0.65
内 イタリア 3,340,034,399 0.44
内 ジャージィー 2,777,083,245 0.36
内 フィンランド 2,597,135,784 0.34
内 シンガポール 2,377,181,750 0.31
内 ノルウェー 1,811,611,207 0.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 ベルギー 1,695,576,760 0.22
内 イスラエル 1,609,867,886 0.21
内 ケイマン諸島 1,603,813,246 0.21
内 バミューダ 979,356,787 0.13
内 オランダ領キュラソー 765,738,042 0.10
内 ニュージーランド 516,792,528 0.07
内 ルクセンブルグ 510,493,445 0.07
内 ポルトガル 405,576,922 0.05
内 オーストリア 362,463,362 0.05
内 リベリア 140,031,985 0.02
内 パナマ 126,102,580 0.02
内 マン島 119,517,575 0.02
投資信託受益証券 1,319,664,197 0.17
内 オーストラリア 955,402,094 0.13
内 シンガポール 364,262,103 0.05
投資証券 17,583,792,130 2.31
内 アメリカ 16,463,057,890 2.16
内 イギリス 427,322,111 0.06
内 フランス 285,190,870 0.04
内 香港 261,024,413 0.03
内 カナダ 74,515,203 0.01
内 ベルギー 72,681,643 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,524,983,249 2.30
純資産総額 761,943,972,057 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 17,857,568,666 2.34
内 アメリカ 13,516,429,032 1.77
内 ドイツ 2,462,709,690 0.32
内 イギリス 812,955,340 0.11
内 カナダ 665,654,479 0.09
内 オーストラリア 399,820,125 0.05
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 199,983,017,400 97.64
内 日本 199,983,017,400 97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,825,278,711 2.36
純資産総額 204,808,296,111 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 4,697,370,000 2.29
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 日本 4,697,370,000 2.29
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 7,492,097,572 9.95
内 オーストラリア 4,753,641,058 6.31
内 シンガポール 2,674,626,615 3.55
内 香港 63,829,899 0.08
投資証券 67,519,268,405 89.66
内 アメリカ 58,120,968,695 77.18
内 イギリス 3,779,387,825 5.02
内 カナダ 1,360,921,075 1.81
内 フランス 1,163,256,107 1.54
内 香港 1,043,373,624 1.39
内 ベルギー 838,768,064 1.11
内 スペイン 281,655,541 0.37
内 ニュージーランド 263,151,272 0.35
内 ガーンジィ 192,700,683 0.26
内 韓国 163,838,366 0.22
内 オランダ 130,512,305 0.17
内 イスラエル 86,452,606 0.11
内 ドイツ 42,617,421 0.06
内 アイルランド 31,669,295 0.04
内 イタリア 19,995,526 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 294,759,809 0.39
純資産総額 75,306,125,786 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 134,985,160,025 98.23
内 メキシコ 12,729,122,044 9.26
内 カタール 12,178,426,495 8.86
内 サウジアラビア 12,159,948,496 8.85
内 アラブ首長国連邦 11,021,456,640 8.02
内 インドネシア 10,935,443,275 7.96
内 ブラジル 9,906,590,828 7.21
内 フィリピン 8,319,456,350 6.05
内 チリ 8,218,091,604 5.98
内 コロンビア 8,098,494,582 5.89
内 パナマ 7,932,084,773 5.77
内 南アフリカ 6,994,000,903 5.09
内 ペルー 6,658,170,804 4.85
内 ドミニカ共和国 6,008,148,861 4.37
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 ハンガリー 4,783,594,049 3.48
内 ルーマニア 3,437,677,877 2.50
内 ウルグアイ 3,234,067,252 2.35
内 クロアチア 1,624,247,281 1.18
内 中国 746,137,911 0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,426,809,067 1.77
純資産総額 137,411,969,092 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 58,074,471,679 90.37
内 ケイマン諸島 10,964,082,112 17.06
内 台湾 8,299,498,525 12.92
内 インド 8,006,458,551 12.46
内 中国 7,286,233,624 11.34
内 韓国 6,958,460,082 10.83
内 ブラジル 2,870,174,166 4.47
内 サウジアラビア 2,628,197,671 4.09
内 南アフリカ 2,022,814,696 3.15
内 インドネシア 1,105,660,346 1.72
内 タイ 1,087,852,020 1.69
内 メキシコ 981,871,551 1.53
内 マレーシア 875,602,709 1.36
内 アラブ首長国連邦 768,671,349 1.20
内 香港 729,968,487 1.14
内 カタール 639,819,789 1.00
内 クエート 493,545,842 0.77
内 フィリピン 431,989,275 0.67
内 バミューダ 337,508,180 0.53
内 ポーランド 332,736,320 0.52
内 チリ 330,715,829 0.51
内 アメリカ 215,651,121 0.34
内 トルコ 152,563,516 0.24
内 ギリシャ 150,066,156 0.23
内 チェコ 94,427,968 0.15
内 コロンビア 93,024,628 0.14
内 ハンガリー 92,566,154 0.14
内 ルクセンブルグ 61,936,026 0.10
内 エジプト 33,890,624 0.05
内 シンガポール 18,886,609 0.03
内 ペルー 9,597,753 0.01
内 オランダ 0 0.00
内 ロシア 0 0.00
内 キプロス 0 0.00
内 イギリス領バージン諸島 0 0.00
投資信託受益証券 327,109,225 0.51
内 メキシコ 224,216,785 0.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 ブラジル 102,892,440 0.16
投資証券 59,691,527 0.09
内 メキシコ 32,116,002 0.05
内 南アフリカ 27,575,525 0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,799,160,539 9.02
純資産総額 64,260,432,970 100.00
その他資産の投資状況
2022年7月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,847,264,561 9.10
内 アメリカ 5,847,264,561 9.10
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.2729 1.3045 -
1 信託受 9,716,685,830 33.20
ザーファンド
益証券
日本 12,369,341,061 12,675,416,665 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2707 1.2777 -
2 ド・マザーファンド 信託受 4,995,013,398 16.72
日本 益証券 6,347,552,435 6,382,128,618 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.2154 3.2592 -
3 信託受 1,463,149,876 12.49
ファンド
益証券
日本 4,704,758,426 4,768,698,075 -
エマージング債券パッシ 親投資
1.9966 2.0351 -
4 ブ・マザーファンド 信託受 1,310,869,154 6.99
日本 益証券 2,617,412,439 2,667,749,815 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.8736 6.0392 -
5 ド・マザーファンド 信託受 316,290,046 5.00
日本 益証券 1,857,792,843 1,910,138,845 -
J-REITインデックス 親投資
2.3947 2.4713 -
6 ファンド・マザーファンド 信託受 617,721,389 4.00
日本 益証券 1,479,319,182 1,526,574,868 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.7140 1.8045 -
7 ファンド・マザーファンド 信託受 640,725,176 3.03
日本 益証券 1,098,267,024 1,156,188,580 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.4164 1.3982 -
8 ブ・マザーファンド 信託受 637,923,633 2.34
日本 益証券 903,618,826 891,944,823 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 83.76
合計 83.76
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
333回 利付国庫債券
国債証 101.17 101.16 0.6
1 (10年) 7,130,000,000 1.34
券
日本 7,213,784,000 7,212,779,300 2024/3/20
350回 利付国庫債券
国債証 100.22 100.61 0.1
2 (10年) 5,960,000,000 1.11
券
日本 5,973,282,000 5,996,892,400 2028/3/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.32 0.3
3 (10年) 5,220,000,000 0.98
券
日本 5,285,538,000 5,289,112,800 2025/12/20
339回 利付国庫債券
国債証 101.37 101.43 0.4
4 (10年) 5,080,000,000 0.95
券
日本 5,149,693,000 5,152,694,800 2025/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 100.27 100.31 0.1
5 (5年) 5,000,000,000 0.93
券
日本 5,013,800,000 5,015,950,000 2023/12/20
361回 利付国庫債券
国債証 99.22 99.91 0.1
6 (10年) 5,000,000,000 0.93
券
日本 4,961,253,000 4,995,800,000 2030/12/20
332回 利付国庫債券
国債証 101.00 101.01 0.6
7 (10年) 4,910,000,000 0.92
券
日本 4,959,100,000 4,959,738,300 2023/12/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.67 0.1
8 (10年) 4,880,000,000 0.91
券
日本 4,906,834,000 4,912,891,200 2026/3/20
337回 利付国庫債券
国債証 100.91 100.94 0.3
9 (10年) 4,800,000,000 0.90
券
日本 4,844,084,000 4,845,312,000 2024/12/20
362回 利付国庫債券
国債証 99.03 99.82 0.1
10 (10年) 4,840,000,000 0.90
券
日本 4,793,132,000 4,831,723,600 2031/3/20
351回 利付国庫債券
国債証 100.21 100.58 0.1
11 (10年) 4,800,000,000 0.89
券
日本 4,810,274,000 4,828,224,000 2028/6/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.70 0.1
12 (10年) 4,730,000,000 0.88
券
日本 4,748,788,200 4,763,346,500 2026/9/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
359回 利付国庫債券
国債証 99.29 100.07 0.1
13 (10年) 4,700,000,000 0.87
券
日本 4,666,827,000 4,703,666,000 2030/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 100.43 100.69 0.1
14 (10年) 4,670,000,000 0.87
券
日本
4,690,342,100 4,702,503,200 2027/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 101.40 101.32 0.6
15 (10年) 4,620,000,000 0.87
券
日本 4,685,038,400 4,681,030,200 2024/6/20
340回 利付国庫債券
国債証 101.46 101.55 0.4
16 (10年) 4,540,000,000 0.85
券
日本 4,606,559,900 4,610,687,800 2025/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.61 0.1
17 (10年) 4,530,000,000 0.84
券
日本 4,543,793,000 4,558,040,700 2027/12/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.46 100.70 0.1
18 (10年) 4,390,000,000 0.82
券
日本 4,410,398,000 4,420,861,700 2026/12/20
338回 利付国庫債券
国債証 101.26 101.30 0.4
19 (10年) 4,330,000,000 0.81
券
日本 4,384,558,000 4,386,549,800 2025/3/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.48 100.70 0.1
20 (10年) 4,350,000,000 0.81
券
日本 4,371,192,000 4,380,493,500 2026/6/20
348回 利付国庫債券
国債証 100.29 100.61 0.1
21 (10年) 4,290,000,000 0.80
券
日本 4,302,743,000 4,316,469,300 2027/9/20
431回 利付国庫債券
国債証 100.13 100.18 0.005
22 (2年) 4,300,000,000 0.80
券
日本 4,305,633,000 4,308,041,000 2023/12/1
149回 利付国庫債券
国債証 100.02 100.31 0.005
23 (5年) 4,150,000,000 0.77
券
日本 4,150,869,000 4,162,906,500 2026/9/20
366回 利付国庫債券
国債証 99.89 100.76 0.2
24 (10年) 4,100,000,000 0.77
券
日本 4,095,648,000 4,131,201,000 2032/3/20
147回 利付国庫債券
国債証 100.07 100.32 0.005
25 (5年) 4,080,000,000 0.76
券
日本 4,082,964,000 4,093,341,600 2026/3/20
363回 利付国庫債券
国債証 98.94 99.73 0.1
26 (10年) 4,100,000,000 0.76
券
日本 4,056,939,000 4,089,176,000 2031/6/20
364回 利付国庫債券
国債証 98.86 99.68 0.1
27 (10年) 4,100,000,000 0.76
券
日本 4,053,271,000 4,087,044,000 2031/9/20
139回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.34 0.1
28 (5年) 4,050,000,000 0.75
券
日本 4,062,150,000 4,063,891,500 2024/3/20
353回 利付国庫債券
国債証 100.11 100.54 0.1
29 (10年) 4,040,000,000 0.75
券
日本 4,044,786,000 4,061,896,800 2028/12/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
358回 利付国庫債券
国債証 99.37 100.18 0.1
30 (10年) 4,050,000,000 0.75
券
日本 4,024,614,000 4,057,654,500 2030/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.53
地方債証券 6.13
特殊債券 5.69
社債券 4.90
合計 99.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,196.52 2,137.00 -
1 輸送用機 8,195,200 3.81
日本 18,000,970,434 17,513,142,400 -
器
ソニーグループ 株式 12,220.07 11,695.00 -
2 1,126,200 2.87
日本 電気機器 13,762,250,783 13,170,909,000 -
キーエンス 株式 54,582.93 52,430.00 -
3 162,800 1.86
日本 電気機器 8,886,102,308 8,535,604,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 748.76 745.40 -
4 ル・グループ 10,378,600 1.68
日本 銀行業 7,771,093,731 7,736,208,440 -
日本電信電話 株式 3,620.37 3,807.00 -
5 情報・通 1,977,200 1.64
日本 7,158,207,975 7,527,200,400 -
信業
リクルートホールディング
株式 5,151.21 4,953.00 -
ス
6 1,230,500 1.33
サービス
日本 6,338,574,014 6,094,666,500 -
業
任天堂 株式 58,867.75 59,710.00 -
7 その他製 101,500 1.32
日本 5,975,077,155 6,060,565,000 -
品
ソフトバンクグループ 株式 5,323.80 5,605.00 -
8 情報・通 1,057,900 1.29
日本 5,632,053,341 5,929,529,500 -
信業
日立製作所 株式 6,184.68 6,704.00 -
9 864,700 1.26
日本 電気機器 5,347,893,976 5,796,948,800 -
武田薬品工業 株式 3,589.88 3,925.00 -
10 1,412,900 1.21
日本 医薬品 5,072,142,033 5,545,632,500 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式
KDDI 4,051.70 4,292.00 -
11 情報・通 1,286,000 1.20
日本 5,210,493,172 5,519,512,000 -
信業
東京エレクトロン 株式 54,466.09 46,010.00 -
12 114,000 1.14
日本 電気機器 6,209,135,392 5,245,140,000 -
信越化学工業 株式 18,156.79 16,960.00 -
13 279,000 1.03
日本 化学 5,065,745,423 4,731,840,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,207.43 4,107.00 -
14 ループ 1,150,500 1.03
日本 銀行業
4,840,649,779 4,725,103,500 -
HOYA 株式 14,223.11 13,270.00 -
15 347,000 1.00
日本 精密機器 4,935,420,542 4,604,690,000 -
第一三共 株式 2,746.78 3,523.00 -
16 1,303,900 1.00
日本 医薬品 3,581,534,551 4,593,639,700 -
三菱商事 株式 4,124.21 3,948.00 -
17 1,160,900 1.00
日本 卸売業 4,787,804,355 4,583,233,200 -
ダイキン工業 株式 22,068.09 23,250.00 -
18 196,300 0.99
日本 機械 4,331,966,143 4,563,975,000 -
本田技研工業 株式 3,363.69 3,388.00 -
19 輸送用機 1,314,300 0.97
日本 4,420,909,589 4,452,848,400 -
器
ソフトバンク 株式 1,475.99 1,538.50 -
20 情報・通 2,671,900 0.89
日本 3,943,716,427 4,110,718,150 -
信業
伊藤忠商事 株式 3,780.08 3,866.00 -
21 1,061,500 0.89
日本 卸売業 4,012,563,526 4,103,759,000 -
東京海上ホールディングス 株式 7,364.16 7,764.00 -
22 493,300 0.83
日本 保険業 3,632,744,289 3,829,981,200 -
村田製作所 株式
8,085.52 7,747.00 -
23 490,400 0.83
日本 電気機器 3,965,139,341 3,799,128,800 -
三井物産 株式 3,051.94 2,925.50 -
24 1,283,300 0.82
日本 卸売業 3,916,563,101 3,754,294,150 -
オリエンタルランド 株式 20,681.78 20,150.00 -
25 サービス 182,700 0.80
日本 3,778,561,411 3,681,405,000 -
業
日本電産 株式 9,423.03 9,198.00 -
26 399,300 0.80
日本 電気機器 3,762,618,210 3,672,761,400 -
ファナック 株式 21,848.01 22,825.00 -
27 157,800 0.78
日本 電気機器 3,447,615,983 3,601,785,000 -
SMC 株式 64,363.74 65,410.00 -
28 52,700 0.75
日本 機械 3,391,969,341 3,447,107,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,595.11 1,583.50 -
29 ループ 2,125,800 0.73
日本 銀行業 3,390,903,432 3,366,204,300 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,590.55 5,429.00 -
30 ングス 593,800 0.70
日本 小売業 3,319,670,671 3,223,740,200 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
59/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類
投資比率(%)
株式 97.15
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年7月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.18
国内
情報・通信業 8.97
輸送用機器 7.63
化学 6.05
サービス業 5.40
卸売業 5.27
医薬品 5.19
機械 5.16
銀行業 5.16
小売業 4.25
食料品 3.27
陸運業 2.95
精密機器 2.71
その他製品 2.43
保険業 2.16
建設業 2.14
不動産業 1.95
電気・ガス業 1.26
その他金融業 1.14
鉄鋼 0.75
証券、商品先物取引業 0.71
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.69
非鉄金属
0.69
海運業 0.67
金属製品 0.60
石油・石炭製品 0.52
繊維製品 0.44
空運業 0.40
鉱業 0.29
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業
0.16
水産・農林業 0.10
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
60/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 83.84 88.74 1.25
1 2,112,030,900 0.48
券
アメリカ 1,770,790,067 1,874,427,423 2031/8/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 80.81 85.33 0.625
2 2,191,450,800 0.48
券
アメリカ 1,770,966,177 1,870,095,073 2030/8/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 82.82 86.93 0.875
3 2,129,530,200 0.47
券
アメリカ 1,763,884,850 1,851,360,317 2030/11/15
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 90.39 97.04 0.5
4 1,866,600,000 0.46
券
フランス 1,687,328,002 1,811,417,704 2029/5/25
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 87.06 91.96 1.625
5 1,927,615,200 0.45
券
アメリカ 1,678,229,983 1,772,803,604 2031/5/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 88.88 93.25 1.875
6 1,885,886,100 0.45
券
アメリカ 1,676,211,079 1,758,736,113 2032/2/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 84.41 89.36 1.375
7 1,962,613,800 0.45
券
アメリカ 1,656,721,397 1,753,932,744 2031/11/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 83.73 88.48 1.125
8 1,918,192,500 0.44
券
アメリカ 1,606,186,500 1,697,300,643 2031/2/15
US T N/B 0.25 11/15/23
国債証 96.14 96.64 0.25
9 1,653,010,800 0.41
券
アメリカ 1,589,214,913 1,597,479,967 2023/11/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 97.14 100.63 2.875
10 1,480,710,000 0.38
券
アメリカ 1,438,486,621 1,490,080,110 2028/5/15
US T N/B 0.125 08/31/23
国債証 96.60 97.01 0.125
11 1,486,094,400 0.37
券
アメリカ 1,435,706,511 1,441,685,707 2023/8/31
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 81.35 85.67 0.625
12 1,671,856,200 0.37
券
アメリカ 1,360,146,451 1,432,408,506 2030/5/15
US T N/B 2.0 08/15/51
国債証 73.76 79.12 2
13 1,764,737,100 0.36
券
アメリカ 1,301,761,687 1,396,348,230 2051/8/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 80.57 86.43 2.375
14 1,564,168,200 0.35
券
アメリカ 1,260,377,210 1,352,027,887 2051/5/15
US T N/B 2.25 02/15/52
国債証 78.58 84.33 2.25
15 1,587,051,900 0.34
券
アメリカ 1,247,261,595 1,338,393,099 2052/2/15
US T N/B 2.5 01/31/24
国債証 99.00 99.37 2.5
16 1,346,100,000 0.34
券
アメリカ 1,332,744,157 1,337,634,282 2024/1/31
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 96.59 98.10 2.125
17 1,346,100,000 0.34
券
アメリカ 1,300,248,468 1,320,650,296 2025/5/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 103.31 111.11 2.5
18 1,183,095,000 0.34
券
フランス 1,222,309,511 1,314,593,643 2030/5/25
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 95.89 97.59 2
19 1,346,100,000 0.34
券
アメリカ 1,290,888,860 1,313,709,468 2025/8/15
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
国債証 131.40 142.36 5.75
20 918,202,500 0.34
券
フランス 1,206,529,979 1,307,165,933 2032/10/25
US T N/B 0.125 10/15/23
国債証 96.15 96.73 0.125
21 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,294,359,281 1,302,141,421 2023/10/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 95.42 96.00 0.125
22 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,284,579,016 1,292,361,157 2024/1/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 95.08 95.76 0.25
23 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,279,899,219 1,289,153,656 2024/3/15
US T N/B 0.5 02/28/26
国債証 89.92 92.18 0.5
24 1,393,213,500 0.33
券
アメリカ 1,252,912,539 1,284,368,695 2026/2/28
US T N/B 0.625 10/15/24
国債証 94.17 95.21 0.625
25 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,267,752,766 1,281,739,593 2024/10/15
61/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 08/15/24
国債証 94.08 95.04 0.375
26 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,266,543,376 1,279,425,984 2024/8/15
US T N/B 0.375 09/15/24
国債証 93.82 94.85 0.375
27 1,346,100,000 0.33
券
アメリカ 1,263,020,390 1,276,902,046 2024/9/15
US T N/B 1.25 11/30/26
国債証 92.04 93.94 1.25
28 1,346,100,000 0.32
券
アメリカ 1,239,083,057 1,264,650,423 2026/11/30
US T N/B 1.0 12/15/24
国債証 94.51 95.74 1
29 1,313,793,600 0.32
券
アメリカ 1,241,740,232 1,257,854,725 2024/12/15
US T N/B 2.5 03/31/27
国債証 96.08 99.03 2.5
30 1,265,334,000 0.32
券
アメリカ 1,215,808,029 1,253,125,500 2027/3/31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.02
合計 97.02
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 22,264.80 21,180.88 -
コン
1 1,837,323 5.11
ピュー
アメリカ 40,907,635,743 38,916,124,414 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 39,206.00 37,207.55 -
2 802,234 3.92
ソフト
アメリカ 31,452,386,668 29,849,161,746 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 20,198.11 16,460.11 -
インター
3 1,031,831 2.23
ネット販
アメリカ 20,841,038,548 16,984,052,586 -
売・通信
販売
TESLA INC
株式 115,082.20 113,435.84 -
4 99,007 1.47
アメリカ 自動車 11,393,943,809 11,230,942,903 -
ALPHABET INC-CL A
株式 17,836.00 15,375.15 -
インタラ
クティ
5 677,697 1.37
ブ・メ
アメリカ 12,087,408,372 10,419,695,875 -
ディアお
よびサー
ビス
62/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
株式 17,854.93 15,424.95 -
インタラ
クティ
6 638,911 1.29
ブ・メ
アメリカ 11,407,712,387 9,855,176,554 -
ディアお
よびサー
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 64,619.18 72,889.96 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 106,087 1.01
アメリカ ダー/ヘ 6,855,255,755 7,732,678,130 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 22,574.07 23,449.06 -
8 295,991 0.91
アメリカ 医薬品 6,681,724,123 6,940,711,310 -
NVIDIA CORP
株式 31,539.16 24,208.26 -
半導体・
9 282,153 0.90
アメリカ 半導体製 8,898,871,169 6,830,433,860 -
造装置
EXXON MOBIL CORP
株式 10,934.16 12,470.27 -
石油・ガ
10 477,994 0.78
アメリカ ス・消耗 5,226,466,293 5,960,714,429 -
燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 42,396.39 39,561.87 -
B
11 145,492 0.76
各種金融
アメリカ 6,168,336,449 5,755,936,899 -
サービス
META PLATFORMS INC
株式 28,543.34 21,634.51 -
インタラ
クティ
12 260,198 0.74
ブ・メ
アメリカ 7,426,922,013 5,629,258,626 -
ディアお
よびサー
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 20,823.13 19,930.35 -
13 270,541 0.71
アメリカ 家庭用品 5,633,510,884 5,391,978,604 -
VISA INC
株式 29,821.11 28,449.82 -
14 186,998 0.70
情報技術
アメリカ 5,576,489,375 5,320,060,094 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 16,532.18 16,505.19 -
15 317,300 0.69
スイス 食品 5,245,661,155 5,237,096,787 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,804.12 15,454.57 -
16 333,755 0.68
アメリカ 銀行 6,609,724,312 5,158,041,378 -
HOME DEPOT INC
株式 45,788.54 40,333.19 -
17 117,817 0.62
専門小売
アメリカ 5,394,669,449 4,751,935,952 -
り
MASTERCARD INC
株式 49,342.82 47,443.29 -
18 98,406 0.61
情報技術
アメリカ 4,855,630,440 4,668,704,838 -
サービス
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP
株式 19,273.42 20,243.99 -
石油・ガ
19 219,749 0.58
アメリカ ス・消耗
4,235,316,231 4,448,598,294 -
燃料
PFIZER INC
株式 6,760.54 6,827.41 -
20 634,358 0.57
アメリカ 医薬品 4,288,607,222 4,331,027,988 -
ELI LILLY & CO
株式 33,477.63 44,528.98 -
21 91,316 0.53
アメリカ 医薬品 3,057,043,467 4,066,209,068 -
ABBVIE INC
株式 19,544.53 20,157.84 -
バイオテ
22 200,408 0.53
アメリカ クノロ
3,916,880,416 4,039,793,901 -
ジー
COCA-COLA CO/THE
株式 8,214.30 8,623.11 -
23 465,102 0.53
アメリカ 飲料 3,820,489,119 4,010,628,776 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 6,096.05 4,485.20 -
24 822,779 0.48
アメリカ 銀行 5,015,702,722 3,690,332,649 -
PEPSICO INC
株式 22,373.83 23,535.21 -
25 156,147 0.48
アメリカ 飲料 3,493,606,446 3,674,952,810 -
ROCHE HOLDING AG-
株式 48,207.95 45,741.94 -
26 79,959 0.48
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 3,854,659,556 3,657,480,380 -
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 67,957.42 72,175.18 -
食品・生
27 50,179 0.48
アメリカ 活必需品 3,410,035,790 3,621,678,848 -
小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式
75,400.16 80,448.32 -
INC
ライフサ
28 44,225 0.47
イエン
アメリカ ス・ツー 3,334,572,453 3,557,826,969 -
ル/サー
ビス
MERCK & CO.INC.
株式 10,595.30 12,106.82 -
29 285,212 0.45
アメリカ 医薬品 3,021,909,013 3,453,011,315 -
ASML HOLDING NV
株式 76,566.24 74,856.14 -
半導体・
30 45,996 0.45
オランダ 半導体製 3,521,740,828 3,443,083,475 -
造装置
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.22
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.31
合計 97.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年7月29日現在
64/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業種 国内/外国
投資比率(%)
ソフトウェア 7.21
外国
銀行 5.54
医薬品 5.42
コンピュータ・周辺機器 5.35
石油・ガス・消耗燃料 4.76
半導体・半導体製造装置 4.54
情報技術サービス 3.77
インタラクティブ・メディアおよびサービス
3.63
資本市場 3.17
保険 2.95
インターネット販売・通信販売 2.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.42
ヘルスケア機器・用品 2.30
自動車 2.08
化学 1.98
電力
1.91
バイオテクノロジー 1.89
飲料 1.84
ホテル・レストラン・レジャー 1.72
食品 1.69
機械 1.59
専門小売り 1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.56
食品・生活必需品小売り 1.53
航空宇宙・防衛 1.52
金属・鉱業 1.40
繊維・アパレル・贅沢品 1.29
各種電気通信サービス 1.19
家庭用品 1.18
娯楽 1.12
陸運・鉄道 1.07
各種金融サービス 1.00
総合公益事業 0.88
コングロマリット 0.87
メディア 0.80
電気設備 0.78
専門サービス 0.70
タバコ 0.70
通信機器 0.65
パーソナル用品 0.60
航空貨物・物流サービス 0.59
電子装置・機器・部品 0.55
建設関連製品 0.50
商業サービス・用品 0.49
複合小売り 0.48
消費者金融 0.40
不動産管理・開発 0.36
商社・流通業 0.34
無線通信サービス 0.30
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
家庭用耐久財
0.29
容器・包装 0.27
建設・土木 0.25
建設資材 0.23
エネルギー設備・サービス 0.21
自動車部品 0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ガス 0.14
運送インフラ
0.14
水道 0.12
販売 0.11
紙製品・林産品 0.10
海運業 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.07
旅客航空輸送業 0.05
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス
0.01
合計 95.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 709,806.10 706,000.00 -
1 20,771 7.16
日本 券 14,743,382,607 14,664,326,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 640,776.73 643,000.00 -
2 投資法人 17,805 5.59
券
日本 11,409,029,724 11,448,615,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 346,439.60 346,000.00 -
3 法人 29,176 4.93
券
日本 10,107,722,002 10,094,896,000 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 106,282.46 108,400.00 -
4 89,837 4.75
日本 券 9,548,097,981 9,738,330,800 -
GLP投資法人 投資証 168,265.14 175,100.00 -
5 54,833 4.69
日本 券 9,226,482,496 9,601,258,300 -
野村不動産マスターファン
投資証 168,475.00 166,700.00 -
6 ド投資法人 57,578 4.69
券
日本 9,700,453,703 9,598,252,600 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 316,237.79 320,500.00 -
7 26,839 4.20
日本 券 8,487,506,071 8,601,899,500 -
オリックス不動産投資法人 投資証 183,989.94 191,100.00 -
8 35,477 3.31
日本 券 6,527,411,405 6,779,654,700 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 360,034.45 367,000.00 -
9 資法人 17,803 3.19
券
日本 6,409,693,448 6,533,701,000 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 145,723.29 145,000.00 -
10 資法人 40,083 2.84
券
日本 5,841,026,819 5,812,035,000 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本プライムリアルティ投
投資証 412,141.05 406,500.00 -
11 資法人 12,177 2.42
券
日本 5,018,641,660 4,949,950,500 -
産業ファンド投資法人 投資証 186,514.91 185,100.00 -
12 26,608 2.40
日本 券 4,962,788,762 4,925,140,800 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 80,031.11 83,400.00 -
13 人 54,109 2.20
券
日本 4,330,403,746 4,512,690,600 -
日本アコモデーションファ
投資証 671,351.55 696,000.00 -
14 ンド投資法人 6,148 2.09
券
日本 4,127,469,356 4,279,008,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 66,711.68 69,000.00 -
15 投資法人 57,418 1.93
券
日本 3,830,451,567 3,961,842,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 413,116.72 417,500.00 -
16 ティーズ投資法人 9,400 1.92
券
日本 3,883,297,173 3,924,500,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 325,837.39 320,000.00 -
17 ド投資法人 12,006 1.88
券
日本 3,912,003,800 3,841,920,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 177,439.80 175,600.00 -
18 人 21,797 1.87
券
日本 3,867,655,489 3,827,553,200 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 665,080.51 715,000.00 -
資法人
19 5,233 1.83
券
日本 3,480,366,338 3,741,595,000 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 547,768.24 523,000.00 -
20 パーク投資法人 7,034 1.80
券
日本 3,853,001,817 3,678,782,000 -
フロンティア不動産投資法
投資証 530,573.69 543,000.00 -
21 人 6,606 1.75
券
日本 3,504,969,837 3,587,058,000 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 41,830.07 41,850.00 -
22 78,368 1.60
日本 券 3,278,139,046 3,279,700,800 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 152,157.45 153,000.00 -
23 20,937 1.56
券
日本 3,185,720,562 3,203,361,000 -
イオンリート投資法人 投資証 153,918.68 156,100.00 -
24 19,709 1.50
日本 券 3,033,583,431 3,076,574,900 -
大和証券リビング投資法人 投資証 116,462.36 125,800.00 -
25 24,090 1.48
日本 券 2,805,578,277 3,030,522,000 -
ケネディクス・レジデン
投資証 214,483.27 223,700.00 -
26 シャル・ネクスト投資法人 12,770 1.39
券
日本 2,738,951,463 2,856,649,000 -
コンフォリア・レジデン
投資証 337,750.95 336,500.00 -
27 シャル投資法人 8,283 1.36
券
日本 2,797,591,119 2,787,229,500 -
ヒューリックリート投資法
投資証 161,923.02 166,700.00 -
28 人 16,659 1.36
券
日本 2,697,475,605 2,777,055,300 -
三菱地所物流リート投資法
投資証 466,216.92 477,500.00 -
人
29 5,494 1.28
券
日本 2,561,395,783 2,623,385,000 -
67/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NTT都市開発リート投資
投資証 149,856.48 152,500.00 -
30 法人 17,116 1.27
券
日本 2,564,943,656 2,610,190,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.64
合計 97.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 15,327.75 17,822.36 -
1 285,977 6.77
券
アメリカ 4,383,386,629 5,096,786,189 -
EQUINIX INC
投資証 86,796.14 95,749.43 -
2 35,171 4.47
券
アメリカ
3,052,707,384 3,367,603,522 -
PUBLIC STORAGE
投資証 40,967.52 45,377.03 -
3 59,014 3.56
券
アメリカ 2,417,657,696 2,677,880,107 -
REALTY INCOME CORP
投資証 8,922.05 9,899.21 -
4 232,507 3.06
券
アメリカ 2,074,440,214 2,301,637,805 -
WELLTOWER INC
投資証 10,710.48 11,573.76 -
5 175,468 2.70
券
アメリカ 1,879,347,701 2,030,825,888 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,357.29 18,432.14 -
6 110,038 2.69
券
アメリカ 1,909,962,561 2,028,236,624 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 13,071.30 14,465.19 -
7 126,928 2.44
券
アメリカ 1,659,114,422 1,836,037,712 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 4,041.88 4,549.81 -
8 372,295 2.25
券
アメリカ 1,504,771,735 1,693,874,492 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 25,912.41 28,569.62 -
9 54,062 2.05
券
アメリカ 1,400,877,129 1,544,531,142 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,632.18 10,465.92 -
10 132,331 1.84
券
アメリカ 1,274,636,639 1,384,966,652 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 22,066.68 25,325.52 -
11 51,931 1.75
券
アメリカ 1,145,945,224 1,315,179,859 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 18,123.26 21,968.35 -
12 57,444 1.68
EQUIT
券
アメリカ 1,041,072,925 1,261,950,012 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 7,175.51 8,406.39 -
13 148,690 1.66
券
アメリカ 1,066,927,995 1,249,946,798 -
INVITATION HOMES INC
投資証 4,631.41 5,198.63 -
14 236,057 1.63
券
アメリカ 1,093,277,076 1,227,174,937 -
68/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信
GOODMAN GROUP
1,677.79 1,864.21 -
15 託受益 657,527 1.63
オーストラリア 1,103,192,234 1,225,773,668 -
証券
VENTAS INC
投資証 6,614.62 7,177.40 -
16 154,608 1.47
券
アメリカ 1,022,673,652 1,109,684,263 -
MID AMERICA
投資証 22,302.71 24,766.89 -
17 44,653 1.47
券
アメリカ 995,883,190 1,105,916,113 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 21,003.29 21,992.58 -
18 47,047 1.37
券
アメリカ 988,142,017 1,034,684,995 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,651.80 38,336.92 -
19 25,279 1.29
券
アメリカ 875,963,017 969,119,202 -
LINK REIT
投資証 1,108.14 1,117.32 -
20 816,520 1.21
券
香港 904,819,461 912,316,167 -
WP CAREY INC
投資証 11,331.58 11,418.96 -
21 74,648 1.13
券
アメリカ 845,880,159 852,402,996 -
SEGRO PLC
投資証 1,631.61 1,737.73 -
22 465,416 1.07
券
イギリス 759,379,884 808,769,812 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 17,668.43 19,024.43 -
23 41,235 1.04
券
アメリカ 728,558,048 784,472,424 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,373.80 3,700.42 -
24 208,866 1.03
券
アメリカ 704,672,780 772,893,782 -
UDR INC
投資証 5,994.57 6,496.27 -
25 115,872 1.00
券
アメリカ 694,603,936 752,736,793 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 6,395.59 6,461.27 -
26 112,495 0.97
券
アメリカ 719,471,973 726,861,693 -
KIMCO REALTY
投資証 2,597.62 2,942.57 -
27 239,294 0.94
券
アメリカ
621,595,293 704,140,446 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 12,137.23 12,125.66 -
28 55,224 0.89
券
アメリカ 670,266,834 669,627,933 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 2,208.51 2,410.86 -
29 276,823 0.89
券
アメリカ 611,368,717 667,382,909 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,428.75 9,823.83 -
30 66,993 0.87
PROPERTIES
券
アメリカ 631,660,656 658,128,365 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 9.95
投資証券 89.66
合計 99.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
69/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
DOMINICAN REPUBLIC 6.0
国債証 88.68 89.48 6
1 2,719,122,000 1.77
02/22/33
券
ドミニカ共和国 2,411,393,040 2,433,274,598 2033/2/22
STATE OF QATAR 4.817
国債証 105.50 106.71 4.817
2 2,019,150,000 1.57
03/14/49
券
カタール 2,130,259,786 2,154,707,654 2049/3/14
STATE OF QATAR 5.103
国債証 109.00 110.11 5.103
3 1,749,930,000 1.40
04/23/48
券
カタール 1,907,443,891 1,926,847,923 2048/4/23
DOMINICAN REPUBLIC 5.5
国債証 92.51 91.74 5.5
4 2,019,150,000 1.35
02/22/29
券
ドミニカ共和国
1,868,110,849 1,852,454,367 2029/2/22
STATE OF QATAR 4.0
国債証 102.84 103.62 4
5 1,749,930,000 1.32
03/14/29
券
カタール 1,799,759,929 1,813,364,962 2029/3/14
PERU 2.783 01/23/31
国債証 87.41 87.39 2.783
6 2,019,150,000 1.28
券
ペルー 1,765,039,972 1,764,571,166 2031/1/23
DOMINICAN REPUBLIC 5.875
国債証 73.97 75.26 5.875
7 2,288,370,000 1.25
01/30/60
券
ドミニカ共和国 1,692,763,825 1,722,419,896 2060/1/30
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
国債証 103.36 104.65 4.375
8 4.375 01/23/31 1,615,320,000 1.23
券
ウルグアイ 1,669,697,055 1,690,448,533 2031/1/23
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 96.14 97.32 4.625
9 1,615,320,000 1.14
券
ブラジル 1,553,109,988 1,572,178,534 2028/1/13
STATE OF QATAR 4.5
国債証 105.53 105.36 4.5
10 1,480,710,000 1.14
04/23/28
券
カタール 1,562,678,067 1,560,076,056 2028/4/23
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
国債証 101.94 104.24 4.975
11 4.975 04/20/55 1,480,710,000 1.12
券
ウルグアイ 1,509,446,542 1,543,618,719 2055/4/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 100.60 101.00 3.625
12 3.625 03/04/28 1,480,710,000 1.09
券
サウジアラビア 1,489,594,260 1,495,517,100 2028/3/4
ABU DHABI GOVT INT'L
国債証 99.25 100.13 3.125
13 3.125 10/11/27 1,480,710,000 1.08
券
アラブ首長国連邦 1,469,705,632 1,482,698,593 2027/10/11
BRAZIL 3.875 06/12/30
国債証 87.87 89.20 3.875
14 1,615,320,000 1.05
券
ブラジル 1,419,471,872 1,441,018,200 2030/6/12
STATE OF QATAR 3.75
国債証 101.57 102.24 3.75
15 1,346,100,000 1.00
04/16/30
券
カタール 1,367,280,883 1,376,318,598 2030/4/16
STATE OF QATAR 4.4
国債証 99.01 100.50 4.4
16 1,346,100,000 0.98
04/16/50
券
カタール 1,332,813,993 1,352,830,500 2050/4/16
SOUTH AFRICA 4.85
国債証 92.27 90.27 4.85
17 1,480,710,000 0.97
09/30/29
券
南アフリカ 1,366,259,193 1,336,755,373 2029/9/30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COLOMBIA 3.125 04/15/31
国債証 78.21 78.42 3.125
18 1,615,320,000 0.92
券
コロンビア 1,263,378,116 1,266,814,710 2031/4/15
PANAMA 4.5 04/16/50
国債証 87.34 82.14 4.5
19 1,521,093,000 0.91
券
パナマ 1,328,637,448 1,249,484,184 2050/4/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 101.79 101.37 4
20 4.0 04/17/25 1,211,490,000 0.89
券
サウジアラビア 1,233,244,322 1,228,147,987 2025/4/17
SOUTH AFRICA 5.75
国債証 76.83 73.87 5.75
21 1,615,320,000 0.87
09/30/49
券
南アフリカ 1,241,182,273 1,193,349,956 2049/9/30
PANAMA 4.5 04/01/56
国債証 86.30 80.58 4.5
22 1,480,710,000 0.87
券
パナマ 1,277,938,880 1,193,188,456 2056/4/1
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
国債証 96.63 96.97 3
23 1,211,490,000 0.85
券
フィリピン 1,170,708,554 1,174,844,365 2028/2/1
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 103.70 104.70 4.375
24 4.375 04/16/29 1,076,880,000 0.82
券
サウジアラビア 1,116,791,865 1,127,501,975 2029/4/16
ABU DHABI GOVT INT'L
国債証 80.37 83.11 3.125
25 3.125 09/30/49 1,346,100,000 0.81
券
アラブ首長国連邦 1,081,941,336 1,118,843,321 2049/9/30
COLOMBIA 4.5 03/15/29
国債証 90.79 90.07 4.5
26 1,211,490,000 0.79
券
コロンビア 1,099,940,039 1,091,292,904 2029/3/15
PANAMA 3.16 01/23/30
国債証 91.42 89.68 3.16
27 1,211,490,000 0.79
券
パナマ 1,107,592,617 1,086,464,232 2030/1/23
HUNGARY 2.125 09/22/31
国債証 79.03 80.61 2.125
28 1,346,100,000 0.79
券
ハンガリー 1,063,935,902 1,085,128,900 2031/9/22
STATE OF QATAR 3.375
国債証 100.61 99.97 3.375
29 1,076,880,000 0.78
03/14/24
券
カタール 1,083,529,734 1,076,556,936 2024/3/14
PANAMA 2.252 09/29/32
国債証 80.35 79.79 2.252
30 1,346,100,000 0.78
券
パナマ 1,081,677,500 1,074,163,502 2032/9/29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.23
合計 98.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,516.00 2,251.29 -
半導体・
1 1,643,083 5.76
台湾 半導体製
4,134,011,612 3,699,062,242 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 6,441.66 5,501.72 -
インタラ
クティ
2 416,600 3.57
ブ・メ
ケイマン諸島 2,683,599,561 2,292,016,552 -
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 6,904.75 6,431.40 -
LTD
コン
3 318,493 3.19
ピュー
韓国 2,199,116,294 2,048,359,065 -
タ・周辺
機器
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 1,664.96 1,700.42 -
インター
4 1,014,568 2.68
ネット販
ケイマン諸島 1,689,215,529 1,725,194,254 -
売・通信
販売
MEITUAN 株式 2,772.88 3,224.20 -
インター
5 ネット販 273,400 1.37
ケイマン諸島 758,108,042 881,496,280 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 4,380.68 4,177.06 -
石油・ガ
6 202,640 1.32
インド ス・消耗 887,701,542 846,441,464 -
燃料
INFOSYS LTD
株式 2,924.64 2,579.57 -
7 223,517 0.90
情報技術
インド 653,707,875 576,579,982 -
サービス
JD.COM INC
株式 3,940.58 4,201.74 -
インター
8 134,435 0.88
ネット販
ケイマン諸島 529,752,919 564,862,261 -
売・通信
販売
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 100.11 85.92 -
9 6,389,530 0.85
中国 銀行 639,682,244 548,998,001 -
VALE SA
株式 2,376.76 1,834.27 -
10 266,389 0.76
金属・鉱
ブラジル 633,142,786 488,629,667 -
業
ICICI BANK LTD
株式 1,289.70 1,384.81 -
11 340,870 0.73
インド 銀行 439,623,275 472,043,593 -
HOUSING DEVELOPMENT
株式 4,019.29 3,973.83 -
FINANCE CORP
12 115,081 0.71
貯蓄・抵
インド 当・不動 462,545,026 457,312,905 -
産金融
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AL RAJHI BANK
株式 3,918.83 3,216.63 -
13 129,980 0.65
サウジアラビア 銀行 509,370,303 418,098,867 -
HON HAI PRECISION
株式 468.23 487.55 -
INDUSTRY
14 827,225 0.63
電子装
台湾 置・機 387,335,976 403,318,181 -
器・部品
SK HYNIX INC
株式 11,196.92 10,327.65 -
半導体・
15 36,324 0.58
韓国 半導体製 406,716,954 375,141,921 -
造装置
THE SAUDI NATIONAL BANK
株式 2,680.78 2,516.58 -
16 145,313 0.57
サウジアラビア 銀行 389,553,341 365,693,242 -
NETEASE INC
株式
2,625.20 2,589.65 -
17 138,300 0.56
ケイマン諸島 娯楽 363,065,495 358,148,595 -
BAIDU INC
株式 2,542.48 2,376.98 -
インタラ
クティ
18 149,050 0.55
ブ・メ
ケイマン諸島 378,957,600 354,290,359 -
ディアお
よびサー
ビス
PING AN INSURANCE GROUP
株式 966.36 820.62 -
19 422,000 0.54
CO-H
中国 保険 407,805,268 346,304,805 -
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 6,179.30 5,542.84 -
LTD
20 61,234 0.53
情報技術
インド 378,383,685 339,410,876 -
サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 6,214.74 5,922.29 -
コン
21 54,475 0.50
ピュー
韓国 338,548,201 322,617,292 -
タ・周辺
機器
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 1,102.32 1,319.69 -
ライフサ
イエン
22 240,000 0.49
ケイマン諸島 ス・ツー 264,557,031 316,726,200 -
ル/サー
ビス
MEDIATEK INC
株式 3,715.11 3,064.63 -
半導体・
23 100,507 0.48
台湾 半導体製 373,394,604 308,017,290 -
造装置
NASPERS LTD
株式 12,735.30 20,040.93 -
インター
24 14,541 0.45
ネット販
南アフリカ 185,184,064 291,415,184 -
売・通信
販売
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 809.20 837.86 -
石油・ガ
25 321,612 0.42
ブラジル ス・消耗
260,249,267 269,467,164 -
燃料
BYD CO LTD
株式 4,221.96 4,959.78 -
26 54,000 0.42
中国 自動車 227,986,357 267,828,120 -
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 81.17 71.00 -
27 3,747,235 0.41
H
中国 銀行 304,185,305 266,057,432 -
BANK OF CHINA LTD
株式 53.46 48.02 -
28 5,246,200 0.39
中国 銀行 280,490,192 251,922,524 -
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
株式 69.97 66.88 -
29 3,660,600 0.38
インドネシア 銀行 256,167,448 244,839,231 -
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 144.90 128.43 -
30 1,894,478 0.38
無線通信
メキシコ 274,510,325 243,314,800 -
サービス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 90.37
投資信託受益証券 0.51
投資証券 0.09
合計 90.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年7月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 14.08
外国
半導体・半導体製造装置 8.30
インターネット販売・通信販売 6.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.13
コンピュータ・周辺機器 4.79
石油・ガス・消耗燃料 4.50
金属・鉱業 3.46
化学 3.03
自動車 3.02
電子装置・機器・部品 2.48
保険 2.35
情報技術サービス 2.10
食品 1.80
不動産管理・開発 1.66
無線通信サービス 1.53
各種電気通信サービス 1.40
飲料 1.31
医薬品 1.20
食品・生活必需品小売り 1.14
電力 1.06
娯楽 1.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
繊維・アパレル・贅沢品
1.00
コングロマリット 0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.96
ホテル・レストラン・レジャー 0.94
電気設備 0.92
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.90
資本市場 0.87
建設資材 0.78
パーソナル用品
0.78
各種金融サービス 0.73
貯蓄・抵当・不動産金融 0.71
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.71
バイオテクノロジー 0.67
消費者金融 0.63
運送インフラ 0.63
ガス 0.63
専門小売り
0.61
建設・土木 0.53
海運業 0.51
自動車部品 0.48
機械 0.42
タバコ 0.34
家庭用耐久財 0.34
ソフトウェア 0.30
航空貨物・物流サービス 0.29
陸運・鉄道 0.26
複合小売り 0.24
旅客航空輸送業 0.23
ヘルスケア機器・用品 0.18
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.17
商社・流通業 0.17
通信機器 0.15
メディア 0.13
水道 0.11
商業サービス・用品 0.09
各種消費者サービス 0.09
家庭用品 0.07
レジャー用品 0.07
エネルギー設備・サービス 0.06
建設関連製品 0.04
総合公益事業 0.03
容器・包装 0.03
ヘルスケア・テクノロジー 0.00
合計 90.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
(円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 679 13,046,579,070 13,155,625,000 2.86
取引 先物 0409月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 493 12,926,726,179 13,516,429,032 1.77
取引所
取引 Sep22
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 492 2,377,185,097 2,462,709,690 0.32
取引所
Sep22
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 68 800,541,307 812,955,340 0.11
U FUTURE Sep22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 27 653,940,160 665,654,479 0.09
Sep22
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 25 388,534,965 399,820,125 0.05
物取引所
Sep22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 2,337 4,642,824,420 4,697,370,000 2.29
数先物取引 先物 0409月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 866 5,838,569,428 5,847,264,561 9.10
取引 S
Sep22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10 10 1.0126 1.0126
(2014年1月14日)
第2計算期間末
39 39 1.0284 1.0284
(2014年7月11日)
第3計算期間末
167 167 1.1049 1.1049
(2015年1月13日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間末
395 395 1.0878 1.0878
(2015年7月13日)
第5計算期間末
559 559 1.0575 1.0575
(2016年1月12日)
第6計算期間末
737 737 1.1073 1.1073
(2016年7月11日)
第7計算期間末
1,130 1,130 1.1105 1.1105
(2017年1月11日)
第8計算期間末
3,018 3,018 1.1135 1.1135
(2017年7月11日)
第9計算期間末
5,476 5,476 1.1516 1.1516
(2018年1月11日)
第10計算期間末
8,869 8,869 1.1376 1.1376
(2018年7月11日)
第11計算期間末
10,452 10,452 1.1260 1.1260
(2019年1月11日)
第12計算期間末
13,633 13,633 1.1974 1.1974
(2019年7月11日)
第13計算期間末
17,149 17,149 1.2229 1.2229
(2020年1月14日)
第14計算期間末
20,918 20,918 1.2530 1.2530
(2020年7月13日)
第15計算期間末
25,616 25,616 1.2761 1.2761
(2021年1月12日)
第16計算期間末
29,912 29,912 1.2904 1.2904
(2021年7月12日)
第17計算期間末
38,723 38,723 1.2707 1.2707
(2022年1月11日)
第18計算期間末
37,262 37,262 1.1608 1.1608
(2022年7月11日)
2021年7月末日 30,488 - 1.2925 -
8月末日 31,231 - 1.2989 -
9月末日 31,411 - 1.2844 -
10月末日 32,190 - 1.2871 -
11月末日 32,596 - 1.2829 -
12月末日 32,980 - 1.2829 -
2022年1月末日 38,731 - 1.2549 -
2月末日 38,107 - 1.2321 -
3月末日 37,819 - 1.2079 -
4月末日 37,538 - 1.1937 -
5月末日 37,496 - 1.1838 -
6月末日 36,990 - 1.1534 -
7月末日 38,180 - 1.1788 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間
0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間
0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 1.3
第2計算期間 1.6
第3計算期間 7.4
第4計算期間 △1.5
第5計算期間 △2.8
第6計算期間 4.7
第7計算期間 0.3
第8計算期間 0.3
第9計算期間 3.4
第10計算期間 △1.2
第11計算期間 △1.0
第12計算期間 6.3
第13計算期間
2.1
第14計算期間 2.5
第15計算期間 1.8
第16計算期間 1.1
第17計算期間 △1.5
第18計算期間
△8.6
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,000,000 0
第2計算期間 29,620,308 1,469,785
第3計算期間 157,808,160 44,749,582
第4計算期間 295,136,653 82,702,800
第5計算期間
236,709,209 71,385,857
第6計算期間 217,112,609 79,684,622
第7計算期間 494,147,676 142,800,627
第8計算期間 1,993,035,937 299,745,758
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第9計算期間
2,548,858,706 504,120,423
第10計算期間 3,544,895,064 503,732,671
第11計算期間 1,996,694,867 510,319,257
第12計算期間 2,663,475,109 560,681,653
第13計算期間 3,620,155,126 982,755,705
第14計算期間 4,256,365,230 1,585,358,541
第15計算期間 4,787,030,617 1,407,608,748
第16計算期間 5,616,022,411 2,509,984,873
第17計算期間
9,315,305,837 2,021,744,246
第18計算期間 4,610,996,937 2,982,589,046
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会
社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動け
いぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売
会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約
または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当す
る日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができるものとします。
※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
ることがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
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コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
・お申込手数料
ありません。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
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・解約単位
1口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
信託期間は、2013年10月31日(設定日)から原則として無期限です。
※下記(5)その他 イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、信託契約を
解約することが受益者のために有利であると認める場合、マザーファンドのベンチマークである
対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は 裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
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i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.
A.・インク)の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別
段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合
意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日、7月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交
付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2022年1月12
日から2022年7月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【投資のソムリエ<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,596,788,522 5,699,616,943
親投資信託受益証券 31,558,942,796 31,263,701,212
派生商品評価勘定 152,634,219 162,254,177
未収入金 1,671,000,000 -
164,936,200 532,489,451
差入委託証拠金
流動資産合計 39,144,301,737 37,658,061,783
資産合計 39,144,301,737 37,658,061,783
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 184,343,582 148,000,902
未払解約金 42,096,969 20,759,705
未払受託者報酬 8,817,597 10,265,354
未払委託者報酬 185,170,480 215,573,316
510,159 559,544
その他未払費用
流動負債合計 420,938,787 395,158,821
負債合計 420,938,787 395,158,821
純資産の部
元本等
元本 30,473,528,371 32,101,936,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,249,834,579 5,160,966,700
1,738,159,328 1,638,898,453
(分配準備積立金)
元本等合計 38,723,362,950 37,262,902,962
純資産合計 38,723,362,950 37,262,902,962
負債純資産合計 39,144,301,737 37,658,061,783
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2021年7月13日 自 2022年1月12日
至 2022年1月11日 至 2022年7月11日
営業収益
受取利息 4,754 20,855
有価証券売買等損益 △ 415,813,645 △ 3,220,002,219
派生商品取引等損益 - 50,787,539
為替差損益 45,612,741 △ 24,191,162
- 518,204
その他収益
営業収益合計 △ 370,196,150 △ 3,192,866,783
営業費用
支払利息 309,299 651,832
受託者報酬 8,817,597 10,265,354
委託者報酬 185,170,480 215,573,316
1,215,008 2,162,304
その他費用
営業費用合計 195,512,384 228,652,806
営業利益又は営業損失(△) △ 565,708,534 △ 3,421,519,589
経常利益又は経常損失(△) △ 565,708,534 △ 3,421,519,589
当期純利益又は当期純損失(△) △ 565,708,534 △ 3,421,519,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,807,852 △ 190,449,158
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,732,141,807 8,249,834,579
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,669,042,231 940,569,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,669,042,231 940,569,786
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 587,448,777 798,367,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
587,448,777 798,367,234
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,249,834,579 5,160,966,700
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
項目 自 2022年1月12日
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
1. 期首元本額 23,179,966,780円 30,473,528,371円
期中追加設定元本額 9,315,305,837円 4,610,996,937円
期中一部解約元本額 2,021,744,246円 2,982,589,046円
2. 受益権の総数 30,473,528,371口 32,101,936,262口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自 2021年7月13日 自 2022年1月12日
至 2022年1月11日 至 2022年7月11日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(60,117,116円)、費用控 当等収益(59,087,281円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(6,839,871,052 定される収益調整金(7,460,341,422
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(1,678,042,212円)より分配対象収 (1,579,811,172円)より分配対象収
益は8,578,030,380円(1万口当たり 益は9,099,239,875円(1万口当たり
2,814.91円)でありますが、分配を 2,834.48円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自 2021年7月13日 自 2022年1月12日
至 2022年1月11日 至 2022年7月11日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれております。当該価額の算定に 合、当該価額が異なることもありま
おいては一定の前提条件等を採用し す。また、デリバティブ取引に関す
ているため、異なる前提条件等に る契約額等は、あくまでもデリバ
よった場合、当該価額が異なること ティブ取引における名目的な契約額
もあります。また、デリバティブ取 であり、当該金額自体がデリバティ
引に関する契約額等は、あくまでも ブ取引のリスクの大きさを示すもの
デリバティブ取引における名目的な ではありません。
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △293,714,997 △596,044,157
合計 △293,714,997 △596,044,157
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第17期
2022年1月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,462,811,067 - 9,627,793,061 △164,981,994
アメリカ・ドル 458,164,529 - 464,612,369 △6,447,840
イギリス・ポンド 4,854,649,746 - 4,990,077,120 △135,427,374
オーストラリア・ドル 1,943,448,727 - 1,948,131,200 △4,682,473
カナダ・ドル 1,326,221,994 - 1,341,142,932 △14,920,938
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ユーロ 880,326,071 - 883,829,440 △3,503,369
買建 5,768,942,653 - 5,902,215,284 133,272,631
アメリカ・ドル 120,919,138 - 122,216,304 1,297,166
イギリス・ポンド 2,946,026,192 - 3,031,311,360 85,285,168
オーストラリア・ドル 1,036,447,661 - 1,057,793,792 21,346,131
カナダ・ドル 1,145,062,690 - 1,162,688,068 17,625,378
ユーロ 520,486,972 - 528,205,760 7,718,788
合計 15,231,753,720 - 15,530,008,345 △31,709,363
第18期
2022年7月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,744,887,807 - 9,807,369,097 △62,481,290
アメリカ・ドル 1,539,368,384 - 1,589,156,564 △49,788,180
イギリス・ポンド 4,159,169,758 - 4,163,344,597 △4,174,839
オーストラリア・ドル 2,144,226,898 - 2,147,054,938 △2,828,040
カナダ・ドル 884,471,596 - 901,559,924 △17,088,328
ユーロ 1,017,651,171 - 1,006,253,074 11,398,097
買建 4,665,888,994 - 4,742,623,559 76,734,565
アメリカ・ドル 1,147,882,244 - 1,192,498,800 44,616,556
イギリス・ポンド 2,118,698,371 - 2,134,866,465 16,168,094
オーストラリア・ドル 661,940,662 - 669,744,186 7,803,524
カナダ・ドル 330,872,998 - 339,409,369 8,536,371
ユーロ 406,494,719 - 406,104,739 △389,980
合計 14,410,776,801 - 14,549,992,656 14,253,275
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
2022年1月11日現在 2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.2707円 1.1608円
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(1万口当たり純資産額) (12,707円) (11,608円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
1,463,149,876 4,704,758,426
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
4,916,929,409 6,233,191,411
マザーファンド
J-REITインデックスファ
617,721,389 1,479,319,182
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
316,290,046 1,857,792,843
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
640,725,176 1,098,267,024
ド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシ
9,716,685,830 12,369,341,061
ブ・ファンド・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マ
637,923,633 903,618,826
ザーファンド
エマージング債券パッシブ・マ
1,310,869,154 2,617,412,439
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 19,620,294,513 31,263,701,212
合計 31,263,701,212
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証
券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,372,535,579
国債証券 454,144,467,200
地方債証券 33,087,965,922
特殊債券 30,973,035,370
社債券 26,778,809,650
未収利息 655,856,826
97,860,070
前払費用
流動資産合計 548,110,530,617
資産合計 548,110,530,617
負債の部
流動負債
未払金 1,023,970,000
393,594,000
未払解約金
流動負債合計 1,417,564,000
負債合計 1,417,564,000
純資産の部
元本等
元本 431,250,768,086
剰余金
115,442,198,531
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 546,692,966,617
純資産合計 546,692,966,617
負債純資産合計 548,110,530,617
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 369,783,791,323円
1.
本額
同期中追加設定元本額 493,309,167,217円
同期中一部解約元本額 431,842,190,454円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 25,264,432,904円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 144,506,421円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 171,180,466円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 168,666,978円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 693,499,823円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 121,711,577円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 39,150,352円
たわらノーロード 国内債券 16,516,684,943円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 3,014,989,472円
たわらノーロード バランス(堅実型) 1,018,092,960円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,752,354,814円
たわらノーロード バランス(積極型) 221,488,318円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 85,577,098円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,383,542,862円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,336,534,110円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 357,609,924円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 24,662,096円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 21,803,103円
16,817,181円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 125,823,985円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,523,423円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 923,956円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,032,383,543円
Oneグローバルバランス 17,808,635円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 9,227,290,367円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,888,421,041円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,388,646,153円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,264,399,775円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,375,705,239円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 396,917,591円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 99,738,983円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,458,241,431円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,441,521円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,395,796,576円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,839,412,609円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 357,921,860円
投資のソムリエ 76,807,333,513円
クルーズコントロール 177,481,406円
投資のソムリエ<DC年金> 4,916,929,409円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 5,201,632,701円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,047,038,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 5,234,220,205円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 26,136,123,900円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 115,666,757円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 57,037,054円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 33,906,292円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 827,207,272円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,977,383,603円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,496,976,258円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,121,296,882円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 186,641,235円
59,560,755円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 38,467,682円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 802,042,844円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 7,132,408円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,959,324,767円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 2,008,176,617円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,515,112,654円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,220,625,001円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,927,972,644円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 4,984,372,557円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,904,695,012円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,739,423,266円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,952,801,514円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 9,129,705,040円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,249,449,034円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 1,262,641,605円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 578,473,582円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 275,698,020円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,870,266,482円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,881,603,781円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,838,160,658円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,329,872,504円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 58,570,237円
機関投資家専用)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 355,417,457円
限定)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 41,466,695円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 153,696,897円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 97,973,989円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 24,506,692円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 95,245,916円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,402,964円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,199,802円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 26,198,419円
109,158,817円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,411,976,440円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,230,124,821円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,303,160,988円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 77,111,106円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 160,951,134円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,024,349,779円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 164,327,606円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,678,058円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,125,697,035円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 48,691,504円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 332,284,574円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 515,826,747円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 912,489,078円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 283,326,751円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 98,033,272円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 935,002,540円
動的パッケージファンド<DC年金> 467,056,693円
コア資産形成ファンド 309,125,535円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 39,869,562,667円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 63,455,521,258円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 13,209,256,957円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 2,190,769,908円
計 431,250,768,086円
2. 受益権の総数 431,250,768,086口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △6,791,019,050
地方債証券 △299,624,922
特殊債券 △437,120,687
社債券 △343,548,390
合計
△7,871,313,049
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月15日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.2677円
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(1万口当たり純資産額) (12,677円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 429回 利付国庫債券(2
2,830,000,000 2,833,792,200
年)
430回 利付国庫債券(2
3,340,000,000 3,344,776,200
年)
431回 利付国庫債券(2
4,300,000,000 4,306,278,000
年)
432回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,404,998,000
年)
433回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,404,760,000
年)
434回 利付国庫債券(2
4,600,000,000 4,606,762,000
年)
435回 利付国庫債券(2
3,720,000,000 3,725,766,000
年)
437回 利付国庫債券(2
2,150,000,000 2,153,655,000
年)
137回 利付国庫債券(5
5,700,000,000 5,713,908,000
年)
138回 利付国庫債券(5
5,000,000,000 5,014,050,000
年)
139回 利付国庫債券(5
4,050,000,000 4,062,312,000
年)
140回 利付国庫債券(5
3,490,000,000 3,502,180,100
年)
141回 利付国庫債券(5
3,310,000,000 3,322,710,400
年)
142回 利付国庫債券(5
3,230,000,000 3,243,792,100
年)
143回 利付国庫債券(5
3,100,000,000 3,114,601,000
年)
144回 利付国庫債券(5
4,000,000,000 4,020,000,000
年)
145回 利付国庫債券(5
4,850,000,000 4,874,783,500
年)
146回 利付国庫債券(5
3,800,000,000 3,819,646,000
年)
147回 利付国庫債券(5
4,080,000,000 4,086,772,800
年)
148回 利付国庫債券(5
3,990,000,000 3,994,708,200
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
149回 利付国庫債券(5
4,150,000,000 4,152,573,000
年)
150回 利付国庫債券(5
3,840,000,000 3,840,000,000
年)
151回 利付国庫債券(5
3,540,000,000 3,537,486,600
年)
152回 利付国庫債券(5
1,330,000,000 1,334,668,300
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 140,042,100
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 770,584,500
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 663,951,600
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 884,980,800
5回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,193,395,800
6回 利付国庫債券(40年) 1,120,000,000 1,294,384,000
7回 利付国庫債券(40年) 1,190,000,000 1,317,520,400
8回 利付国庫債券(40年) 1,350,000,000 1,388,934,000
9回 利付国庫債券(40年) 2,130,000,000 1,611,046,800
10回 利付国庫債券(40
1,780,000,000 1,579,554,200
年)
11回 利付国庫債券(40
1,280,000,000 1,094,617,600
年)
12回 利付国庫債券(40
1,360,000,000 1,039,380,000
年)
13回 利付国庫債券(40
1,830,000,000 1,389,390,900
年)
14回 利付国庫債券(40
2,020,000,000 1,640,442,000
年)
15回 利付国庫債券(40
300,000,000 266,325,000
年)
332回 利付国庫債券(10
1,410,000,000 1,424,128,200
年)
333回 利付国庫債券(10
6,630,000,000 6,706,178,700
年)
334回 利付国庫債券(10
4,620,000,000 4,681,030,200
年)
335回 利付国庫債券(10
2,810,000,000 2,845,462,200
年)
336回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,129,526,000
年)
337回 利付国庫債券(10
4,200,000,000 4,238,514,000
年)
338回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,385,380,700
年)
339回 利付国庫債券(10
4,880,000,000 4,947,539,200
年)
340回 利付国庫債券(10
4,540,000,000 4,606,783,400
年)
341回 利付国庫債券(10
4,820,000,000 4,878,129,200
年)
342回 利付国庫債券(10
4,680,000,000 4,704,195,600
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
343回 利付国庫債券(10
4,350,000,000 4,371,402,000
年)
344回 利付国庫債券(10
4,730,000,000 4,751,805,300
年)
345回 利付国庫債券(10
5,190,000,000 5,211,849,900
年)
346回 利付国庫債券(10
4,570,000,000 4,587,091,800
年)
347回 利付国庫債券(10
4,010,000,000 4,022,832,000
年)
348回 利付国庫債券(10
4,290,000,000 4,301,068,200
年)
349回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,338,183,700
年)
350回 利付国庫債券(10
5,660,000,000 5,666,395,800
年)
351回 利付国庫債券(10
4,500,000,000 4,501,305,000
年)
352回 利付国庫債券(10
4,690,000,000 4,687,092,200
年)
353回 利付国庫債券(10
3,940,000,000 3,934,956,800
年)
354回 利付国庫債券(10
3,660,000,000 3,652,716,600
年)
355回 利付国庫債券(10
4,210,000,000 4,196,949,000
年)
356回 利付国庫債券(10
3,940,000,000 3,921,797,200
年)
357回 利付国庫債券(10
3,710,000,000 3,685,476,900
年)
358回 利付国庫債券(10
3,550,000,000 3,523,091,000
年)
359回 利付国庫債券(10
4,500,000,000 4,463,055,000
年)
360回 利付国庫債券(10
4,840,000,000 4,797,117,600
年)
361回 利付国庫債券(10
4,900,000,000 4,851,245,000
年)
362回 利付国庫債券(10
4,640,000,000 4,588,588,800
年)
363回 利付国庫債券(10
4,600,000,000 4,545,582,000
年)
364回 利付国庫債券(10
4,000,000,000 3,953,160,000
年)
365回 利付国庫債券(10
4,540,000,000 4,489,606,000
年)
366回 利付国庫債券(10
3,700,000,000 3,698,224,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 130,693,200
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 116,624,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 244,394,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 240,090,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 230,618,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 286,465,000
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 273,789,700
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 177,129,000
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 417,557,400
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 322,953,800
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 298,761,600
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 333,601,200
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 490,288,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 343,548,800
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 414,239,100
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 381,718,500
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 365,002,700
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 441,217,000
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 340,877,700
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 408,078,000
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 776,928,200
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 787,294,600
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 979,062,700
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,082,060,600
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,094,473,600
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 884,368,800
年)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,206,670,300
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,408,223,800
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,469,532,000
年)
107/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,738,465,800
年)
36回 利付国庫債券(30
1,770,000,000 2,107,946,100
年)
37回 利付国庫債券(30
2,060,000,000 2,416,112,200
年)
38回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,673,213,000
年)
39回 利付国庫債券(30
1,280,000,000 1,500,236,800
年)
40回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,291,348,800
年)
41回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,337,636,200
年)
42回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,427,365,800
年)
43回 利付国庫債券(30
1,220,000,000 1,381,101,000
年)
44回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 1,300,914,500
年)
45回 利付国庫債券(30
1,340,000,000 1,461,457,600
年)
46回 利付国庫債券(30
1,590,000,000 1,732,193,700
年)
47回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,618,921,000
年)
48回 利付国庫債券(30
1,540,000,000 1,642,055,800
年)
49回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,394,927,300
年)
50回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,371,246,600
年)
51回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 956,627,500
年)
52回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,314,273,800
年)
53回 利付国庫債券(30
1,360,000,000 1,208,060,800
年)
54回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,345,933,500
年)
55回 利付国庫債券(30
1,320,000,000 1,222,161,600
年)
56回 利付国庫債券(30
1,330,000,000 1,228,268,300
年)
57回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,261,948,100
年)
58回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,534,312,500
年)
59回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 920,830,300
年)
108/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
60回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 1,000,043,400
年)
61回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 921,741,600
年)
62回 利付国庫債券(30
1,270,000,000 1,063,421,800
年)
63回 利付国庫債券(30
1,210,000,000 981,939,200
年)
64回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 865,223,400
年)
65回 利付国庫債券(30
910,000,000 737,627,800
年)
66回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 833,620,200
年)
67回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,230,615,000
年)
68回 利付国庫債券(30
1,610,000,000 1,363,412,400
年)
69回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,278,885,300
年)
70回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,311,087,700
年)
71回 利付国庫債券(30
1,540,000,000 1,334,471,600
年)
72回 利付国庫債券(30
1,400,000,000 1,210,706,000
年)
73回 利付国庫債券(30
1,610,000,000 1,390,991,700
年)
74回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,224,496,300
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 30,717,600
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 61,726,800
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 51,673,000
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,408,500
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 41,771,600
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 481,960,400
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 399,281,200
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,127,600
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 190,542,600
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 73,722,600
年)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,235,200
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 264,507,500
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,048,500
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 95,752,800
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 426,348,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 149,669,800
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,187,700
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 182,012,200
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 636,627,700
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,369,200
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 129,926,400
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 644,091,200
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,877,400
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 513,554,900
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 120,655,700
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,267,903,200
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 404,306,400
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 735,264,700
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 611,429,500
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,218,400
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 733,477,800
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 176,984,000
年)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 832,747,500
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 929,882,200
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 260,284,100
年)
110/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 568,235,000
年)
103回 利付国庫債券(20
160,000,000 180,889,600
年)
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 123,062,500
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 718,540,800
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 564,435,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 676,146,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 768,742,800
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 391,202,000
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 497,631,200
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 525,306,200
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 839,966,600
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,331,846,100
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 935,603,600
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 413,395,200
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 610,713,700
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,224,850,400
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 633,321,600
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 528,975,600
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 743,599,500
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 898,237,900
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 643,501,500
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,215,091,500
年)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 689,364,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 701,568,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 587,637,300
年)
111/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 617,598,000
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,571,787,300
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 865,275,200
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,040,002,600
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 895,741,500
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 942,299,000
年)
133回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,178,876,200
年)
134回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,034,388,000
年)
135回 利付国庫債券(20
740,000,000 843,481,600
年)
136回 利付国庫債券(20
960,000,000 1,085,145,600
年)
137回 利付国庫債券(20
880,000,000 1,003,754,400
年)
138回 利付国庫債券(20
920,000,000 1,031,531,600
年)
139回 利付国庫債券(20
1,300,000,000 1,470,209,000
年)
140回 利付国庫債券(20
2,090,000,000 2,386,424,700
年)
141回 利付国庫債券(20
1,980,000,000 2,264,070,600
年)
142回 利付国庫債券(20
1,010,000,000 1,165,146,100
年)
143回 利付国庫債券(20
1,620,000,000 1,837,128,600
年)
144回 利付国庫債券(20
950,000,000 1,067,496,000
年)
145回 利付国庫債券(20
2,150,000,000 2,463,599,000
年)
146回 利付国庫債券(20
2,380,000,000 2,728,955,600
年)
147回 利付国庫債券(20
2,390,000,000 2,715,637,500
年)
148回 利付国庫債券(20
2,300,000,000 2,588,259,000
年)
149回 利付国庫債券(20
2,260,000,000 2,544,737,400
年)
150回 利付国庫債券(20
2,550,000,000 2,841,465,000
年)
151回 利付国庫債券(20
2,760,000,000 3,009,172,800
年)
112/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
152回 利付国庫債券(20
2,740,000,000 2,986,627,400
年)
153回 利付国庫債券(20
2,420,000,000 2,666,622,200
年)
154回 利付国庫債券(20
2,390,000,000 2,603,474,800
年)
155回 利付国庫債券(20
2,660,000,000 2,827,500,200
年)
156回 利付国庫債券(20
2,000,000,000 1,964,300,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,030,000,000 1,934,244,900
年)
158回 利付国庫債券(20
2,390,000,000 2,366,458,500
年)
159回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,184,338,200
年)
160回 利付国庫債券(20
2,100,000,000 2,129,778,000
年)
161回 利付国庫債券(20
2,290,000,000 2,285,282,600
年)
162回 利付国庫債券(20
2,030,000,000 2,020,154,500
年)
163回 利付国庫債券(20
2,170,000,000 2,153,247,600
年)
164回 利付国庫債券(20
2,530,000,000 2,465,434,400
年)
165回 利付国庫債券(20
1,890,000,000 1,835,794,800
年)
166回 利付国庫債券(20
2,040,000,000 2,037,021,600
年)
167回 利付国庫債券(20
1,870,000,000 1,804,213,400
年)
168回 利付国庫債券(20
1,770,000,000 1,674,384,600
年)
169回 利付国庫債券(20
1,800,000,000 1,668,222,000
年)
170回 利付国庫債券(20
1,820,000,000 1,679,914,600
年)
171回 利付国庫債券(20
1,840,000,000 1,691,420,000
年)
172回 利付国庫債券(20
1,760,000,000 1,639,475,200
年)
173回 利付国庫債券(20
1,920,000,000 1,781,337,600
年)
174回 利付国庫債券(20
1,910,000,000 1,764,840,000
年)
175回 利付国庫債券(20
2,130,000,000 1,995,234,900
年)
176回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,033,983,600
年)
113/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
177回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 1,990,732,400
年)
178回 利付国庫債券(20
2,000,000,000 1,855,400,000
年)
179回 利付国庫債券(20
2,060,000,000 1,904,737,800
年)
180回 利付国庫債券(20
2,000,000,000 1,951,860,000
年)
国債証券 合計 446,415,000,000 454,144,467,200
地方債証券 726回 東京都公募公債 400,000,000 404,156,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 99,853,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 110,192,500
796回 東京都公募公債 200,000,000 196,818,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 394,880,000
813回 東京都公募公債 300,000,000 296,517,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 238,318,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 118,590,000
年
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 105,614,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 106,776,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 218,582,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 328,254,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 113,119,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 113,852,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 99,958,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 399,256,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 98,452,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 100,864,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 246,355,000
10年
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 303,129,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,380,000
237回 神奈川県公募公債 200,000,000 198,930,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 197,800,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 127,014,000
年
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 112,645,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 344,307,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 113,777,000
0年
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,706,000
0年
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419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,362,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,712,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 197,120,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,402,000
0年
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,542,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 226,678,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 107,918,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 98,500,000
年
190回 大阪府公募公債 5
300,000,000 298,626,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 353,892,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 109,483,062
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 394,988,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 198,140,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,312,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 196,780,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 98,696,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 124,198,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 212,798,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 306,351,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 319,524,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 105,309,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 102,761,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 196,958,000
公債
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 98,599,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 196,802,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,311,000
4回 静岡県公募公債 15年
100,000,000 106,725,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 207,996,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 106,822,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 338,946,000
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22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 343,782,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 119,927,000
債 30年
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 163,009,500
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,438,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 198,484,000
債
令和元年度7回 愛知県公募公
300,000,000 235,971,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 100,269,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 198,054,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 90,398,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 92,601,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,010,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 404,848,000
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 197,590,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 189,206,000
12回 埼玉県公募公債 30
300,000,000 243,021,000
年
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 114,227,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 112,593,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 336,537,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 107,640,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 202,212,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 100,622,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 199,756,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 197,058,000
債
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 98,584,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 106,222,000
債 15年
令和元年3回 福岡県公募公
200,000,000 160,216,000
債 30年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 111,638,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 114,456,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 337,449,000
(20年)
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 201,864,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 100,954,000
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27年度4回 千葉県公募公債
200,000,000 203,460,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,131,000
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 195,808,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,718,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,328,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 96,983,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,071,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 197,648,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 112,027,000
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,864,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,676,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,099,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,060,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 404,864,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 609,072,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,905,000
方債
150回 共同発行市場公募地
300,000,000 304,518,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,446,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,061,200
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 199,920,000
方債
160回 共同発行市場公募地
500,000,000 499,495,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,820,000
方債
169回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,140,000
方債
173回 共同発行市場公募地
400,000,000 401,420,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,972,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,329,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,805,000
方債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,942,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 297,408,000
方債
196回 共同発行市場公募地
500,000,000 493,440,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,496,000
方債
228回 共同発行市場公募地
500,000,000 493,565,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 99,815,000
26年度1回 長崎県公募公債
100,000,000 101,188,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 106,965,660
令和元年度1回 島根県公募公
200,000,000 189,330,000
債
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 197,056,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,176,000
26年度1回 浜松市公募公債
100,000,000 100,798,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 199,998,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 295,983,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 225,310,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 455,715,000
10年
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 196,604,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 111,907,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 108,113,000
0年
5回 京都市公募公債 30年
200,000,000 185,920,000
定時償還
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 110,170,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 230,146,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 227,172,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,184,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 300,897,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 170,246,000
債 30年
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 393,576,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 123,747,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 111,765,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 112,024,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 119,634,000
債 30年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,021,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 295,542,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 199,692,000
6回 川崎市公募公債 20年 200,000,000 226,682,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 119,645,000
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 111,476,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 111,848,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 122,848,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 197,730,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 91,464,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,074,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 197,696,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 300,918,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 99,270,000
債 20年
令和3年度3回 仙台市公募公
300,000,000 298,659,000
債 5年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 197,298,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 197,056,000
債
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,118,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,070,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 198,946,000
債 10年
地方債証券 合計 32,445,330,000 33,087,965,922
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 212,122,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 210,510,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 301,203,000
125回 日本政策投資銀行債
500,000,000 456,550,000
券
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,936,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 84,661,000
券
33回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 300,009,000
社債
1回 高速道路機構債 300,000,000 405,678,000
19回 高速道路機構債 150,000,000 196,702,500
26回 高速道路機構債 200,000,000 254,804,000
36回 高速道路機構債 300,000,000 399,399,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 114,387,000
務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 100,838,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 111,589,000
債務返済機構
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,021,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 108,667,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 107,996,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 110,744,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 99,441,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 190,136,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 98,031,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,570,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 115,039,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 562,400,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,900,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 110,638,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 434,218,300
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 105,985,950
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,112,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,285,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 202,612,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 323,337,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 506,255,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,208,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,398,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 209,576,000
有・債務返済機構
第262回 政保道路債 500,000,000 534,780,000
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 102,425,000
有・債務返済機構
271回 政保日本高速道路保
300,000,000 299,946,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,206,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 802,096,000
有・債務返済機構
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
319回政保日本高速道路保
200,000,000 198,626,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 98,133,000
有・債務返済機構
398回 政保道路債 300,000,000 240,840,000
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 159,210,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 167,792,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 170,070,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 628,485,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 223,318,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 341,325,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 341,805,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 114,898,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 318,111,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 227,386,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 112,746,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 226,240,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 210,870,000
機構債券
F174回 地方公共団体金融
300,000,000 349,002,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 548,341,400
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 111,937,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,621,000
機構債券
39回 地方公共団体金融機構
500,000,000 551,660,000
債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,118,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 217,444,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 325,044,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,052,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,092,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 99,447,000
債券 20年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
96回 地方公共団体金融機構
500,000,000 501,570,000
債券
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,299,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,135,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,274,000
融機構債券
77回 地方公共団体金融機構
300,000,000 267,888,000
債券 20年
F538回 地方公共団体金融
500,000,000 499,135,000
機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 225,374,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 103,003,090
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 106,934,000
93回 都市再生債券 100,000,000 105,607,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 208,860,000
165回 都市再生機構債券
200,000,000 169,848,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 109,166,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,233,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 226,150,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,042,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 402,139,500
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,212,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 114,142,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 106,672,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 289,990,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 106,518,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,445,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 99,996,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 300,423,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 300,828,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 97,096,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,015,000
券
325回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,015,000
券
8回貸付債権担保S種住宅金融
19,596,000 19,678,303
公庫債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9回貸付債権担保S種住宅金融
30,024,000 30,151,602
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
31,659,000 32,053,787
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
47,880,000 49,007,574
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
10,743,000 10,884,163
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
51,435,000 52,125,771
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
30,624,000 30,739,146
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
50,090,000 50,312,900
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
10,522,000 10,641,845
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
17,422,000 18,317,665
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
106,795,000 113,187,748
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
165,032,000 173,418,926
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
22,875,000 23,981,692
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
19,726,000 20,652,530
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
23,272,000 24,275,488
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
24,352,000 25,404,249
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
30,602,000 31,871,064
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
74,954,000 77,695,817
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
33,254,000 34,524,635
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
39,338,000 40,497,290
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
39,875,000 41,075,237
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
43,691,000 44,982,069
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
45,776,000 46,825,185
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
50,904,000 51,284,252
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
57,352,000 58,225,470
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
59,429,000 60,753,078
援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
114回貸付債権担保住宅金融
221,835,000 219,215,128
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
75,206,000 74,801,391
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
74,962,000 74,653,906
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
74,965,000 74,597,671
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
234,138,000 232,222,751
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
234,558,000 232,475,124
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
158,716,000 157,265,335
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
238,884,000 236,227,609
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
238,899,000 236,321,279
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
411,810,000 408,943,801
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
82,276,000 81,628,487
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
84,691,000 83,179,265
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
269,820,000 263,994,586
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
361,064,000 354,377,094
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
277,386,000 273,388,867
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
285,447,000 281,613,446
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
864,720,000 849,881,404
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 101,707,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,151,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 100,003,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 299,190,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 298,734,000
い第855号 利付商工債 200,000,000 199,138,000
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,828,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 299,130,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 100,928,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 113,243,000
72回 東日本高速道路社債
200,000,000 199,264,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,140,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,850,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
87回 中日本高速道路債券
400,000,000 399,280,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,166,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 103,498,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 197,396,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 29,956,599,000 30,973,035,370
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 297,144,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,078,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 99,605,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 201,080,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 98,671,000
16)
25回 首都高速道路社債 100,000,000 99,958,000
27回 首都高速道路社債 400,000,000 399,584,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,171,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 91,194,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 99,921,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,042,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,998,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,332,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,052,000
90回 中日本高速道路債券 200,000,000 199,274,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 497,810,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,288,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,553,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 301,461,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,464,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 497,810,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,280,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,057,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 98,105,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 101,534,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 199,338,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 300,072,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 199,244,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 101,386,000
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 197,960,000
ディングス社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,332,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 297,756,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 485,955,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,636,000
社債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 298,965,000
35回 三菱マテリアル社債
300,000,000 297,996,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 100,666,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 98,404,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 196,410,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,065,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 99,132,000
ソニックファイナンス社債
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 201,904,000
26回 トヨタ自動車社債 200,000,000 199,420,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 97,203,000
73回 三井物産社債 400,000,000 394,728,000
47回 住友商事社債 100,000,000 100,907,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,079,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 399,572,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,580,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 109,994,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 108,185,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 298,698,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 201,884,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 202,008,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 296,955,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 298,692,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 396,904,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 298,263,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,756,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,716,000
債
80回 日立キャピタル社債 200,000,000 195,364,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 293,331,000
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 98,749,000
ス&リース社債
27回 三井住友ファイナン
200,000,000 198,372,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,358,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 195,882,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 299,406,000
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3回 野村ホールディングス社
300,000,000 297,753,000
債
72回 三菱地所社債 100,000,000 104,652,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,487,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,372,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 104,831,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 94,207,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 317,022,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 212,622,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 112,736,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,060,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 227,838,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 103,434,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 95,669,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,334,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,904,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 80,633,000
163回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 298,758,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 183,472,000
171回 東日本旅客鉄道社債
200,000,000 169,868,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 307,182,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,601,000
60回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 197,558,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 86,198,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 80,980,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,368,000
75回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 182,882,000
13回 東海旅客鉄道社債
200,000,000 205,536,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 103,520,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,492,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 130,380,000
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 79,780,000
6回 横浜高速鉄道社債 200,000,000 196,688,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 392,052,000
30回 光通信社債 200,000,000 195,088,000
527回 中部電力社債 100,000,000 97,337,000
532回 中部電力社債 200,000,000 193,416,000
497回 関西電力社債 100,000,000 102,136,000
508回 関西電力社債 300,000,000 298,599,000
530回 関西電力社債 400,000,000 390,256,000
531回 関西電力社債 200,000,000 185,780,000
541回 関西電力社債 300,000,000 287,598,000
377回 中国電力社債 400,000,000 404,468,000
396回 中国電力社債
200,000,000 195,984,000
425回 中国電力社債 100,000,000 96,889,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 102,671,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 101,501,000
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471回 東北電力社債
400,000,000 405,860,000
488回 東北電力社債 100,000,000 99,161,000
521回 東北電力社債 400,000,000 389,616,000
525回 東北電力社債 200,000,000 196,130,000
536回 東北電力社債 300,000,000 286,515,000
424回 九州電力社債 200,000,000 202,896,000
426回 九州電力社債 400,000,000 405,652,000
428回 九州電力社債 100,000,000 101,424,000
463回 九州電力社債
100,000,000 95,959,000
466回 九州電力社債 100,000,000 94,747,000
491回 九州電力社債 300,000,000 287,538,000
492回 九州電力社債 100,000,000 90,457,000
493回 九州電力社債 200,000,000 197,912,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 265,084,650
340回 北海道電力社債 300,000,000 299,088,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 190,990,000
13回 電源開発社債
200,000,000 210,484,000
38回 電源開発社債 300,000,000 303,792,000
54回 電源開発社債 100,000,000 98,849,000
75回 電源開発社債 200,000,000 191,748,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 194,560,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 92,715,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 89,051,000
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 199,686,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 193,610,000
社債
社債券 合計 26,981,000,000 26,778,809,650
合計 544,984,278,142
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,930,858,741
株式 435,590,889,830
派生商品評価勘定 74,970,950
未収入金 106,045,000
未収配当金 536,474,159
前払金 263,780,000
571,605,000
差入委託証拠金
流動資産合計 450,074,623,680
資産合計 450,074,623,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 258,483,450
587,698,000
未払解約金
流動負債合計 846,181,450
負債合計 846,181,450
純資産の部
元本等
元本 139,705,613,956
剰余金
309,522,828,274
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 449,228,442,230
純資産合計 449,228,442,230
負債純資産合計 450,074,623,680
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 140,692,906,135円
本額
同期中追加設定元本額 106,841,504,984円
同期中一部解約元本額 107,828,797,163円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,659,409,813円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 6,957,173,870円
One DC 国内株式インデックスファンド 22,210,267,920円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,809,635,550円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,435,386円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,679,595円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 102,754,930円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 26,084,933円
17,669,431円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 24,101,980円
たわらノーロード TOPIX 1,486,350,150円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,268,161,902円
たわらノーロード バランス(堅実型) 46,604,271円
たわらノーロード バランス(標準型) 301,730,608円
466,620,741円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 4,028,000円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 176,520,070円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 458,166,657円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 305,971,882円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 438,584,671円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 651,634円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,768,549円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 40,050,065円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,355,907円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 16,443,612円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 34,076,242,527円
Oneグローバルバランス 3,247,029円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,083,199,007円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,602,824,724円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,922,277,614円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 348,554,050円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,111,886,633円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,141,134,215円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 32,407,197円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,124,324,214円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 309,475,685円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 353,939,195円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 572,826,935円
投資のソムリエ 22,853,714,171円
クルーズコントロール 71,457,276円
投資のソムリエ<DC年金> 1,463,149,876円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 363,843,028円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 764,081,030円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,747,258,747円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 8,705,209,065円
68,885,176円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 33,968,159円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 11,304,075円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 232,383,465円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 465,532,749円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 746,062,166円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 274,918,680円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 83,979,433円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 35,473,900円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 22,908,967円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 263,134,542円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 4,245,423円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,633,209円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,849,695円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 18,324,166円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 957,717円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,603,280円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 3,412,877円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 26,024,170円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 75,659,911円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 42,989,467円
1-07(適格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 30,101,921円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,577,966円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 29,918,418円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 43,153,368円
1-12(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 71,915,215円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 563,092,043円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 5,396,850円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,880,137円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 222,232,094円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 2,983,707円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 26,190,448円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 22,874,004円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 51,726,382円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 98,913,740円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,236,708円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 25,652,559円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,552,069円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 665,531円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,047,448円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 29,361,126円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 516,768,088円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 600,618,725円
1,738,629,025円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 20,699,902円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 25,918,872円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 272,440,705円
投資家限定)
66,257,228円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 493,053円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 321,823,413円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 19,671,103円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 67,087,779円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 156,081,636円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 220,856,342円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 34,286,045円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 16,966,224円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 276,735,242円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 952,517,403円
投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,259,648,156円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 50,256,155円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 5,566,254円
コア資産形成ファンド 3,694,426円
MHAMトピックスファンド 748,993,610円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 59,948,461円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 773,101,621円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,721,215,291円
計 139,705,613,956円
2. 受益権の総数 139,705,613,956口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △717,844,839
合計 △717,844,839
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月8日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 14,478,265,000 - 14,295,000,000 △183,265,000
合計 14,478,265,000 - 14,295,000,000 △183,265,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 3.2155円
(1万口当たり純資産額) (32,155円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年7月11日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 7,800 3,535.00 27,573,000
日本水産 223,000 583.00 130,009,000
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マルハニチロ
31,800 2,524.00 80,263,200
雪国まいたけ 17,400 955.00 16,617,000
カネコ種苗 6,800 1,594.00 10,839,200
サカタのタネ 26,000 4,410.00 114,660,000
ホクト 18,400 1,952.00 35,916,800
ホクリヨウ 3,400 617.00 2,097,800
ショーボンドホールディングス 28,100 6,010.00 168,881,000
ミライト・ワン 77,300 1,643.00 127,003,900
タマホーム
14,600 2,401.00 35,054,600
サンヨーホームズ 3,000 723.00 2,169,000
日本アクア 9,700 589.00 5,713,300
ファーストコーポレーション 6,000 734.00 4,404,000
ベステラ 4,900 1,142.00 5,595,800
Robot Home 40,100 184.00 7,378,400
キャンディル 4,100 535.00 2,193,500
住石ホールディングス 41,900 187.00 7,835,300
日鉄鉱業
4,600 5,250.00 24,150,000
三井松島ホールディングス 10,000 2,913.00 29,130,000
INPEX 838,100 1,404.00 1,176,692,400
石油資源開発 28,300 3,135.00 88,720,500
K&Oエナジーグループ 9,400 1,539.00 14,466,600
ダイセキ環境ソリューション 4,600 836.00 3,845,600
第一カッター興業 5,400 1,289.00 6,960,600
明豊ファシリティワークス 7,800 644.00 5,023,200
安藤・間 109,500 870.00 95,265,000
東急建設 64,500 633.00 40,828,500
コムシスホールディングス 77,400 2,609.00 201,936,600
ビーアールホールディングス 30,500 338.00 10,309,000
高松コンストラクショングループ 15,200 2,072.00 31,494,400
東建コーポレーション 6,600 8,300.00 54,780,000
ソネック 2,500 1,006.00 2,515,000
ヤマウラ 10,600 964.00 10,218,400
オリエンタル白石 80,900 243.00 19,658,700
大成建設 154,400 4,290.00 662,376,000
大林組 515,300 973.00 501,386,900
清水建設 476,500 763.00 363,569,500
飛島建設 14,900 1,044.00 15,555,600
長谷工コーポレーション 148,700 1,605.00 238,663,500
松井建設 18,500 638.00 11,803,000
錢高組 1,800 3,185.00 5,733,000
鹿島建設 377,600 1,508.00 569,420,800
不動テトラ 11,800 1,622.00 19,139,600
大末建設 5,800 1,533.00 8,891,400
鉄建建設 11,300 1,831.00 20,690,300
西松建設 33,700 4,045.00 136,316,500
三井住友建設 125,200 460.00 57,592,000
大豊建設 8,100 4,280.00 34,668,000
佐田建設 12,500 449.00 5,612,500
ナカノフドー建設 13,600 305.00 4,148,000
奥村組 27,600 2,980.00 82,248,000
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東鉄工業
21,900 2,378.00 52,078,200
イチケン 4,100 1,816.00 7,445,600
富士ピー・エス 7,500 454.00 3,405,000
淺沼組 6,300 5,390.00 33,957,000
戸田建設 212,800 725.00 154,280,000
熊谷組 27,400 2,771.00 75,925,400
北野建設 3,300 2,128.00 7,022,400
植木組 4,700 1,338.00 6,288,600
矢作建設工業
22,200 798.00 17,715,600
ピーエス三菱 18,300 618.00 11,309,400
日本ハウスホールディングス 37,400 405.00 15,147,000
大東建託 56,700 12,170.00 690,039,000
新日本建設 23,700 736.00 17,443,200
東亜道路工業 3,000 5,710.00 17,130,000
日本道路 4,900 6,630.00 32,487,000
東亜建設工業 12,400 2,484.00 30,801,600
日本国土開発
43,300 527.00 22,819,100
若築建設 8,600 2,305.00 19,823,000
東洋建設 62,300 874.00 54,450,200
五洋建設 204,300 703.00 143,622,900
世紀東急工業 26,800 822.00 22,029,600
福田組 6,000 4,820.00 28,920,000
日本ドライケミカル 4,100 1,648.00 6,756,800
住友林業 121,500 2,032.00 246,888,000
日本基礎技術 13,700 613.00 8,398,100
巴コーポレーション 20,300 450.00 9,135,000
大和ハウス工業 439,200 3,256.00 1,430,035,200
ライト工業 30,600 1,879.00 57,497,400
積水ハウス 526,700 2,379.00 1,253,019,300
日特建設 11,600 824.00 9,558,400
北陸電気工事 10,000 768.00 7,680,000
ユアテック 31,800 740.00 23,532,000
日本リーテック 10,600 952.00 10,091,200
四電工 5,400 1,758.00 9,493,200
中電工 22,500 2,148.00 48,330,000
関電工 90,400 855.00 77,292,000
きんでん 112,700 1,605.00 180,883,500
東京エネシス 16,600 1,033.00 17,147,800
トーエネック 5,600 3,645.00 20,412,000
住友電設 13,800 2,616.00 36,100,800
日本電設工業 23,700 1,792.00 42,470,400
エクシオグループ 76,900 2,124.00 163,335,600
新日本空調 12,100 1,857.00 22,469,700
日本工営 10,700 3,340.00 35,738,000
九電工 35,100 2,741.00 96,209,100
三機工業 36,200 1,582.00 57,268,400
日揮ホールディングス 156,700 1,717.00 269,053,900
中外炉工業 5,300 1,643.00 8,707,900
ヤマト 13,500 773.00 10,435,500
太平電業 10,200 2,904.00 29,620,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業
42,600 1,653.00 70,417,800
三晃金属工業 2,100 2,668.00 5,602,800
NECネッツエスアイ 57,500 1,934.00 111,205,000
朝日工業社 6,800 1,869.00 12,709,200
明星工業 28,100 706.00 19,838,600
大氣社 23,100 3,165.00 73,111,500
ダイダン 10,400 2,139.00 22,245,600
日比谷総合設備 15,100 1,933.00 29,188,300
ニップン
43,400 1,662.00 72,130,800
日清製粉グループ本社 167,300 1,644.00 275,041,200
日東富士製粉 1,800 4,670.00 8,406,000
昭和産業 14,000 2,611.00 36,554,000
鳥越製粉 13,100 667.00 8,737,700
中部飼料 18,400 1,094.00 20,129,600
フィード・ワン 21,400 697.00 14,915,800
東洋精糖 2,100 936.00 1,965,600
日本甜菜製糖
9,400 1,717.00 16,139,800
DM三井製糖ホールディングス 14,500 1,935.00 28,057,500
塩水港精糖 22,000 208.00 4,576,000
日新製糖 8,600 1,776.00 15,273,600
LIFULL 51,700 172.00 8,892,400
ミクシィ 38,700 2,252.00 87,152,400
ジェイエイシーリクルートメント 13,700 1,850.00 25,345,000
日本M&Aセンターホールディングス 277,400 1,637.00 454,103,800
メンバーズ 4,400 2,651.00 11,664,400
中広 1,200 385.00 462,000
UTグループ 24,300 2,528.00 61,430,400
アイティメディア 8,100 1,615.00 13,081,500
E・Jホールディングス 9,800 1,193.00 11,691,400
夢真ビーネックスグループ 55,200 1,599.00 88,264,800
コシダカホールディングス 45,100 714.00 32,201,400
アルトナー 4,100 887.00 3,636,700
パソナグループ 18,300 1,957.00 35,813,100
CDS 4,300 1,776.00 7,636,800
リンクアンドモチベーション 37,300 501.00 18,687,300
エス・エム・エス 57,500 2,892.00 166,290,000
サニーサイドアップグループ 6,000 661.00 3,966,000
パーソルホールディングス 169,000 2,700.00 456,300,000
リニカル 9,700 799.00 7,750,300
クックパッド 53,300 206.00 10,979,800
エスクリ 7,600 360.00 2,736,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 8,400 599.00 5,031,600
森永製菓 35,700 4,405.00 157,258,500
中村屋 3,600 3,215.00 11,574,000
江崎グリコ 41,300 4,090.00 168,917,000
名糖産業 6,500 1,689.00 10,978,500
井村屋グループ 8,700 2,300.00 20,010,000
不二家 9,900 2,443.00 24,185,700
山崎製パン 108,900 1,738.00 189,268,200
第一屋製パン 4,100 494.00 2,025,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モロゾフ
5,300 3,680.00 19,504,000
亀田製菓 9,200 4,775.00 43,930,000
寿スピリッツ 15,500 6,370.00 98,735,000
カルビー 80,900 2,838.00 229,594,200
森永乳業 30,100 5,140.00 154,714,000
六甲バター 11,800 1,425.00 16,815,000
ヤクルト本社 112,700 8,110.00 913,997,000
明治ホールディングス 97,800 7,060.00 690,468,000
雪印メグミルク
38,900 1,907.00 74,182,300
プリマハム 22,300 2,333.00 52,025,900
日本ハム 62,300 4,285.00 266,955,500
林兼産業 4,400 486.00 2,138,400
丸大食品 16,100 1,590.00 25,599,000
S Foods 16,000 3,185.00 50,960,000
柿安本店 6,300 2,434.00 15,334,200
伊藤ハム米久ホールディングス 114,300 699.00 79,895,700
学情
6,800 992.00 6,745,600
スタジオアリス 7,600 2,378.00 18,072,800
クロスキャット 9,400 999.00 9,390,600
シミックホールディングス 8,400 1,498.00 12,583,200
エプコ 3,600 711.00 2,559,600
システナ 247,800 451.00 111,757,800
NJS 3,300 1,951.00 6,438,300
デジタルアーツ 9,300 6,230.00 57,939,000
日鉄ソリューションズ 30,200 3,810.00 115,062,000
綜合警備保障 61,600 3,875.00 238,700,000
キューブシステム 8,800 1,003.00 8,826,400
いちご 194,500 314.00 61,073,000
WOW WORLD 2,400 1,055.00 2,532,000
日本駐車場開発 172,200 172.00 29,618,400
コア 7,300 1,479.00 10,796,700
カカクコム 124,100 2,339.00 290,269,900
アイロムグループ 6,100 1,890.00 11,529,000
セントケア・ホールディング 11,000 890.00 9,790,000
サイネックス 2,800 594.00 1,663,200
ルネサンス 11,700 941.00 11,009,700
ディップ 29,700 3,750.00 111,375,000
SBSホールディングス 13,100 2,859.00 37,452,900
デジタルホールディングス 11,700 1,246.00 14,578,200
新日本科学 20,500 2,073.00 42,496,500
キャリアデザインセンター 3,500 1,176.00 4,116,000
ベネフィット・ワン 61,500 1,965.00 120,847,500
エムスリー 298,300 4,054.00 1,209,308,200
ツカダ・グローバルホールディング 10,900 328.00 3,575,200
ブラス 2,200 925.00 2,035,000
アウトソーシング 96,800 1,115.00 107,932,000
ウェルネット 14,900 463.00 6,898,700
ワールドホールディングス 6,700 2,287.00 15,322,900
ディー・エヌ・エー 64,300 1,880.00 120,884,000
博報堂DYホールディングス 214,100 1,280.00 274,048,000
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ぐるなび
24,600 373.00 9,175,800
タカミヤ 20,800 376.00 7,820,800
ジャパンベストレスキューシステム 9,500 760.00 7,220,000
ファンコミュニケーションズ 38,200 390.00 14,898,000
ライク 5,600 2,290.00 12,824,000
ビジネス・ブレークスルー 6,600 424.00 2,798,400
エスプール 47,700 990.00 47,223,000
WDBホールディングス 7,700 2,497.00 19,226,900
手間いらず
2,400 5,240.00 12,576,000
ティア 10,400 432.00 4,492,800
CDG 1,800 1,272.00 2,289,600
アドウェイズ 25,400 678.00 17,221,200
バリューコマース 13,200 3,155.00 41,646,000
インフォマート 185,200 386.00 71,487,200
サッポロホールディングス 52,000 2,975.00 154,700,000
アサヒグループホールディングス 362,200 4,584.00 1,660,324,800
キリンホールディングス
652,700 2,224.50 1,451,931,150
宝ホールディングス 98,700 1,032.00 101,858,400
オエノンホールディングス 47,200 313.00 14,773,600
養命酒製造 4,900 1,805.00 8,844,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
113,400 1,552.00 175,996,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 118,900 5,290.00 628,981,000
ダイドーグループホールディングス 9,100 5,140.00 46,774,000
伊藤園 54,000 6,330.00 341,820,000
キーコーヒー 16,200 2,123.00 34,392,600
ユニカフェ 5,500 920.00 5,060,000
ジャパンフーズ 1,800 1,145.00 2,061,000
日清オイリオグループ 20,400 3,255.00 66,402,000
不二製油グループ本社 38,400 2,314.00 88,857,600
かどや製油 1,500 3,595.00 5,392,500
J-オイルミルズ 16,700 1,640.00 27,388,000
ローソン 38,500 4,580.00 176,330,000
サンエー 11,800 4,175.00 49,265,000
カワチ薬品 13,500 2,169.00 29,281,500
エービーシー・マート 27,300 5,830.00 159,159,000
ハードオフコーポレーション 7,800 924.00 7,207,200
高千穂交易 6,300 1,968.00 12,398,400
アスクル 37,500 1,699.00 63,712,500
ゲオホールディングス 21,100 1,305.00 27,535,500
アダストリア 18,800 2,064.00 38,803,200
ジーフット 10,900 330.00 3,597,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,800 393.00 1,100,400
オルバヘルスケアホールディングス 3,000 1,655.00 4,965,000
伊藤忠食品 3,500 5,020.00 17,570,000
くら寿司 18,200 3,320.00 60,424,000
キャンドゥ 6,500 2,218.00 14,417,000
エレマテック 14,000 1,247.00 17,458,000
アイケイ 5,500 442.00 2,431,000
パルグループホールディングス 15,200 1,763.00 26,797,600
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エディオン
80,100 1,298.00 103,969,800
あらた 12,800 4,105.00 52,544,000
サーラコーポレーション 35,400 705.00 24,957,000
ワッツ 8,400 723.00 6,073,200
トーメンデバイス 2,500 5,660.00 14,150,000
ハローズ 7,900 3,050.00 24,095,000
JPホールディングス 43,500 254.00 11,049,000
フジオフードグループ本社 12,900 1,347.00 17,376,300
あみやき亭
4,200 2,981.00 12,520,200
東京エレクトロン デバイス 5,200 5,310.00 27,612,000
ひらまつ 37,000 200.00 7,400,000
フィールズ 15,200 863.00 13,117,600
双日 178,800 1,938.00 346,514,400
アルフレッサ ホールディングス 180,700 1,876.00 338,993,200
大黒天物産 5,600 4,645.00 26,012,000
ハニーズホールディングス 13,800 1,256.00 17,332,800
ファーマライズホールディングス
4,300 700.00 3,010,000
キッコーマン 106,500 7,760.00 826,440,000
味の素 354,100 3,490.00 1,235,809,000
ブルドックソース 6,400 1,919.00 12,281,600
キユーピー 77,800 2,319.00 180,418,200
ハウス食品グループ本社 55,400 2,992.00 165,756,800
カゴメ 67,300 3,430.00 230,839,000
焼津水産化学工業 7,300 945.00 6,898,500
アリアケジャパン 16,200 5,540.00 89,748,000
ピエトロ 2,300 1,833.00 4,215,900
エバラ食品工業 3,900 3,065.00 11,953,500
やまみ 1,400 1,670.00 2,338,000
ニチレイ 66,200 2,417.00 160,005,400
横浜冷凍 42,400 909.00 38,541,600
東洋水産 79,200 5,430.00 430,056,000
イートアンドホールディングス 6,700 2,340.00 15,678,000
大冷 2,100 1,914.00 4,019,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,200 485.00 4,462,000
日清食品ホールディングス 57,200 9,790.00 559,988,000
永谷園ホールディングス 7,900 2,040.00 16,116,000
一正蒲鉾 7,000 804.00 5,628,000
フジッコ 16,700 2,011.00 33,583,700
ロック・フィールド 17,700 1,482.00 26,231,400
日本たばこ産業 952,400 2,380.00 2,266,712,000
ケンコーマヨネーズ 9,100 1,496.00 13,613,600
わらべや日洋ホールディングス 10,600 2,236.00 23,701,600
なとり 10,000 2,068.00 20,680,000
イフジ産業 3,200 963.00 3,081,600
ピックルスコーポレーション 8,400 1,130.00 9,492,000
ファーマフーズ 22,400 1,418.00 31,763,200
北の達人コーポレーション 61,900 215.00 13,308,500
ユーグレナ 91,700 926.00 84,914,200
紀文食品 13,800 1,003.00 13,841,400
スター・マイカ・ホールディングス 9,500 1,467.00 13,936,500
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SREホールディングス
4,400 2,699.00 11,875,600
ADワークスグループ 30,800 150.00 4,620,000
片倉工業 15,600 2,126.00 33,165,600
グンゼ 10,000 3,800.00 38,000,000
ヒューリック 379,600 1,073.00 407,310,800
神栄 2,400 876.00 2,102,400
ラサ商事 8,200 975.00 7,995,000
アルペン 12,800 2,136.00 27,340,800
ハブ
5,600 539.00 3,018,400
ラクーンホールディングス 14,800 1,632.00 24,153,600
クオールホールディングス 21,400 1,398.00 29,917,200
アルコニックス 22,200 1,308.00 29,037,600
神戸物産 120,300 3,480.00 418,644,000
ソリトンシステムズ 8,700 1,268.00 11,031,600
ジンズホールディングス 9,200 4,420.00 40,664,000
ビックカメラ 103,400 1,177.00 121,701,800
DCMホールディングス
103,500 1,019.00 105,466,500
ペッパーフードサービス 23,800 377.00 8,972,600
ハイパー 2,800 447.00 1,251,600
MonotaRO 220,300 2,222.00 489,506,600
東京一番フーズ 4,200 592.00 2,486,400
DDホールディングス 9,200 555.00 5,106,000
あい ホールディングス 24,900 1,620.00 40,338,000
ディーブイエックス 5,700 1,066.00 6,076,200
きちりホールディングス 4,700 372.00 1,748,400
アークランドサービスホールディング
12,700 2,149.00 27,292,300
ス
J.フロント リテイリング 193,200 1,076.00 207,883,200
ドトール・日レスホールディングス 27,500 1,555.00 42,762,500
マツキヨココカラ&カンパニー 102,100 5,220.00 532,962,000
ブロンコビリー 9,200 2,363.00 21,739,600
ZOZO 119,900 2,840.00 340,516,000
トレジャー・ファクトリー 5,200 1,218.00 6,333,600
物語コーポレーション 8,700 5,560.00 48,372,000
三越伊勢丹ホールディングス 261,600 1,034.00 270,494,400
東洋紡 68,300 1,024.00 69,939,200
ユニチカ 47,400 236.00 11,186,400
富士紡ホールディングス 7,100 3,320.00 23,572,000
日清紡ホールディングス 102,200 1,053.00 107,616,600
倉敷紡績 12,100 2,052.00 24,829,200
ダイワボウホールディングス 74,100 1,838.00 136,195,800
シキボウ 9,300 903.00 8,397,900
日東紡績 21,900 2,299.00 50,348,100
トヨタ紡織 61,900 2,042.00 126,399,800
マクニカ・富士エレホールディングス 41,600 2,614.00 108,742,400
Hamee 6,300 1,059.00 6,671,700
マーケットエンタープライズ 1,800 1,158.00 2,084,400
ラクト・ジャパン 6,000 2,454.00 14,724,000
ウエルシアホールディングス 92,100 2,988.00 275,194,800
クリエイトSDホールディングス 25,700 3,145.00 80,826,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グリムス
7,700 1,516.00 11,673,200
バイタルケーエスケー・ホールディン
27,900 709.00 19,781,100
グス
八洲電機 12,700 1,001.00 12,712,700
メディアスホールディングス 10,000 980.00 9,800,000
レスターホールディングス 16,700 1,925.00 32,147,500
ジューテックホールディングス 3,400 1,051.00 3,573,400
丸善CHIホールディングス 21,200 374.00 7,928,800
大光 7,700 709.00 5,459,300
OCHIホールディングス 4,100 1,230.00 5,043,000
TOKAIホールディングス 84,500 887.00 74,951,500
黒谷 4,900 596.00 2,920,400
ミサワ 3,400 607.00 2,063,800
ティーライフ 2,300 1,397.00 3,213,100
Cominix 3,300 717.00 2,366,100
エー・ピーホールディングス 2,500 441.00 1,102,500
三洋貿易 15,900 1,001.00 15,915,900
チムニー 5,300 1,234.00 6,540,200
シュッピン 14,500 1,342.00 19,459,000
ビューティガレージ 2,800 2,631.00 7,366,800
オイシックス・ラ・大地 25,100 1,795.00 45,054,500
ウイン・パートナーズ 12,700 1,030.00 13,081,000
ネクステージ 35,300 2,502.00 88,320,600
ジョイフル本田 50,000 1,623.00 81,150,000
鳥貴族ホールディングス 5,700 2,202.00 12,551,400
ホットランド 13,100 1,325.00 17,357,500
すかいらーくホールディングス 212,400 1,607.00 341,326,800
SFPホールディングス 8,600 1,580.00 13,588,000
綿半ホールディングス 12,000 1,394.00 16,728,000
日本毛織 42,800 999.00 42,757,200
ダイトウボウ 28,600 91.00 2,602,600
トーア紡コーポレーション 4,900 370.00 1,813,000
ダイドーリミテッド 23,400 163.00 3,814,200
ヨシックスホールディングス 3,400 2,339.00 7,952,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
50,800 1,106.00 56,184,800
ホールディングス
三栄建築設計 7,000 1,633.00 11,431,000
野村不動産ホールディングス 90,400 3,245.00 293,348,000
三重交通グループホールディングス 35,900 478.00 17,160,200
サムティ 25,600 2,064.00 52,838,400
ディア・ライフ 21,300 607.00 12,929,100
コーセーアールイー 5,300 657.00 3,482,100
地主 11,000 2,058.00 22,638,000
プレサンスコーポレーション 19,100 1,535.00 29,318,500
フィル・カンパニー 2,800 1,290.00 3,612,000
THEグローバル社 9,400 147.00 1,381,800
ハウスコム 3,200 891.00 2,851,200
JPMC 8,400 1,024.00 8,601,600
サンセイランディック 5,300 855.00 4,531,500
エストラスト 1,800 552.00 993,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フージャースホールディングス
22,400 800.00 17,920,000
オープンハウスグループ 55,500 5,710.00 316,905,000
東急不動産ホールディングス 474,500 706.00 334,997,000
飯田グループホールディングス 145,600 2,143.00 312,020,800
イーグランド 2,400 1,428.00 3,427,200
ムゲンエステート 10,900 483.00 5,264,700
帝国繊維 18,100 1,692.00 30,625,200
日本コークス工業 149,600 119.00 17,802,400
ゴルフダイジェスト・オンライン
9,100 1,354.00 12,321,400
ミタチ産業 4,400 862.00 3,792,800
BEENOS 8,800 2,414.00 21,243,200
あさひ 14,500 1,305.00 18,922,500
日本調剤 10,500 1,350.00 14,175,000
コスモス薬品 17,700 13,260.00 234,702,000
シップヘルスケアホールディングス 50,200 2,585.00 129,767,000
トーエル 7,700 921.00 7,091,700
ソフトクリエイトホールディングス
7,600 4,125.00 31,350,000
セブン&アイ・ホールディングス 584,500 5,482.00 3,204,229,000
クリエイト・レストランツ・ホール
116,900 918.00 107,314,200
ディングス
明治電機工業 5,300 1,099.00 5,824,700
ツルハホールディングス 38,100 7,550.00 287,655,000
デリカフーズホールディングス 7,100 512.00 3,635,200
スターティアホールディングス 4,100 742.00 3,042,200
サンマルクホールディングス 13,800 1,584.00 21,859,200
フェリシモ 3,900 1,115.00 4,348,500
トリドールホールディングス 43,400 2,592.00 112,492,800
帝人 152,100 1,432.00 217,807,200
東レ 1,075,500 709.30 762,852,150
クラレ 233,900 1,081.00 252,845,900
旭化成 1,072,200 1,069.00 1,146,181,800
TOKYO BASE 15,900 330.00 5,247,000
稲葉製作所 8,900 1,381.00 12,290,900
宮地エンジニアリンググループ 5,000 3,340.00 16,700,000
トーカロ 45,100 1,259.00 56,780,900
アルファ 6,300 1,007.00 6,344,100
SUMCO 288,600 1,762.00 508,513,200
川田テクノロジーズ 3,300 3,660.00 12,078,000
RS Technologies 5,600 6,030.00 33,768,000
ジェイテックコーポレーション 2,200 2,144.00 4,716,800
信和 10,900 783.00 8,534,700
ビーロット 12,000 511.00 6,132,000
ファーストブラザーズ 4,200 830.00 3,486,000
And Doホールディングス 8,600 827.00 7,112,200
シーアールイー 6,600 1,675.00 11,055,000
プロパティエージェント 2,100 1,475.00 3,097,500
ケイアイスター不動産 7,800 4,670.00 36,426,000
アグレ都市デザイン 2,800 1,512.00 4,233,600
グッドコムアセット 7,600 1,274.00 9,682,400
ジェイ・エス・ビー 3,500 3,195.00 11,182,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロードスターキャピタル
4,400 1,945.00 8,558,000
テンポイノベーション 5,000 862.00 4,310,000
グローバル・リンク・マネジメント 3,100 925.00 2,867,500
フェイスネットワーク 2,200 1,383.00 3,042,600
住江織物 3,000 1,702.00 5,106,000
日本フエルト 9,900 411.00 4,068,900
イチカワ 1,800 1,391.00 2,503,800
エコナックホールディングス 29,200 92.00 2,686,400
日東製網
2,000 1,308.00 2,616,000
芦森工業 3,400 1,025.00 3,485,000
アツギ 12,600 496.00 6,249,600
ウイルプラスホールディングス 3,300 864.00 2,851,200
JMホールディングス 13,200 1,670.00 22,044,000
コメダホールディングス 38,100 2,292.00 87,325,200
サツドラホールディングス 8,100 670.00 5,427,000
アレンザホールディングス 11,600 1,045.00 12,122,000
串カツ田中ホールディングス
4,600 1,877.00 8,634,200
バロックジャパンリミテッド 12,300 820.00 10,086,000
クスリのアオキホールディングス 15,700 5,550.00 87,135,000
ダイニック 5,800 622.00 3,607,600
共和レザー 9,700 573.00 5,558,100
ピーバンドットコム 2,300 515.00 1,184,500
力の源ホールディングス 8,900 662.00 5,891,800
FOOD & LIFE COMPA
89,300 2,742.00 244,860,600
NIES
アセンテック 6,000 629.00 3,774,000
セーレン 31,900 2,052.00 65,458,800
ソトー 6,400 844.00 5,401,600
東海染工 1,800 1,134.00 2,041,200
小松マテーレ 26,200 1,111.00 29,108,200
ワコールホールディングス 35,400 2,119.00 75,012,600
ホギメディカル 21,500 3,300.00 70,950,000
クラウディアホールディングス 2,800 255.00 714,000
TSIホールディングス 52,500 344.00 18,060,000
マツオカコーポレーション 5,000 942.00 4,710,000
ワールド 22,600 1,298.00 29,334,800
TIS 151,800 3,645.00 553,311,000
JNSホールディングス 7,900 413.00 3,262,700
グリー 79,000 833.00 65,807,000
GMOペパボ 1,900 2,000.00 3,800,000
コーエーテクモホールディングス 55,400 4,705.00 260,657,000
三菱総合研究所 7,200 4,195.00 30,204,000
ボルテージ 4,600 342.00 1,573,200
電算 1,000 2,192.00 2,192,000
AGS 7,100 764.00 5,424,400
ファインデックス 14,700 672.00 9,878,400
ブレインパッド 14,700 1,117.00 16,419,900
KLab 29,800 491.00 14,631,800
ポールトゥウィンホールディングス 25,200 947.00 23,864,400
ネクソン 396,100 2,921.00 1,157,008,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイスタイル
44,700 248.00 11,085,600
エムアップホールディングス 20,100 1,362.00 27,376,200
エイチーム 10,900 708.00 7,717,200
エニグモ 18,800 522.00 9,813,600
テクノスジャパン 13,500 485.00 6,547,500
enish 12,300 394.00 4,846,200
コロプラ 57,000 662.00 37,734,000
オルトプラス 12,600 359.00 4,523,400
ブロードリーフ
86,100 461.00 39,692,100
クロス・マーケティンググループ 6,600 729.00 4,811,400
デジタルハーツホールディングス 7,800 1,811.00 14,125,800
システム情報 13,100 978.00 12,811,800
メディアドゥ 5,800 2,052.00 11,901,600
じげん 49,000 340.00 16,660,000
ブイキューブ 17,700 1,202.00 21,275,400
エンカレッジ・テクノロジ 4,100 507.00 2,078,700
サイバーリンクス
5,700 1,157.00 6,594,900
ディー・エル・イー 11,700 352.00 4,118,400
フィックスターズ 16,700 981.00 16,382,700
CARTA HOLDINGS 7,100 1,939.00 13,766,900
オプティム 12,100 805.00 9,740,500
セレス 6,500 1,234.00 8,021,000
SHIFT 10,700 17,240.00 184,468,000
特種東海製紙 9,100 3,115.00 28,346,500
ティーガイア 15,500 1,640.00 25,420,000
セック 2,500 2,510.00 6,275,000
テクマトリックス 29,400 1,823.00 53,596,200
プロシップ 5,700 1,596.00 9,097,200
ガンホー・オンライン・エンターテイ
45,100 2,477.00 111,712,700
メント
GMOペイメントゲートウェイ 33,700 10,690.00 360,253,000
ザッパラス 6,300 357.00 2,249,100
システムリサーチ 5,200 2,091.00 10,873,200
インターネットイニシアティブ 46,200 5,120.00 236,544,000
さくらインターネット 18,800 560.00 10,528,000
ヴィンクス 4,900 1,305.00 6,394,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,900 5,390.00 21,021,000
ングス
SRAホールディングス 8,400 2,900.00 24,360,000
システムインテグレータ 5,600 477.00 2,671,200
朝日ネット 16,000 592.00 9,472,000
eBASE 20,800 549.00 11,419,200
アバント 18,500 1,449.00 26,806,500
アドソル日進 6,300 1,618.00 10,193,400
ODKソリューションズ 3,600 584.00 2,102,400
フリービット 9,100 835.00 7,598,500
コムチュア 19,400 2,798.00 54,281,200
サイバーコム 2,600 1,339.00 3,481,400
アステリア 12,500 954.00 11,925,000
アイル 8,300 1,572.00 13,047,600
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王子ホールディングス
668,900 571.00 381,941,900
日本製紙 70,200 985.00 69,147,000
三菱製紙 22,300 298.00 6,645,400
北越コーポレーション 103,300 729.00 75,305,700
中越パルプ工業 6,700 929.00 6,224,300
巴川製紙所 5,200 622.00 3,234,400
大王製紙 74,400 1,456.00 108,326,400
阿波製紙 4,600 301.00 1,384,600
マークラインズ
8,700 2,200.00 19,140,000
メディカル・データ・ビジョン 22,000 1,129.00 24,838,000
gumi 24,000 691.00 16,584,000
ショーケース 3,900 432.00 1,684,800
モバイルファクトリー 3,900 1,097.00 4,278,300
テラスカイ 6,400 1,524.00 9,753,600
デジタル・インフォメーション・テク
7,700 1,424.00 10,964,800
ノロジー
PCIホールディングス 6,800 927.00 6,303,600
パイプドHD 3,200 2,798.00 8,953,600
アイビーシー 2,500 428.00 1,070,000
ネオジャパン 4,900 1,136.00 5,566,400
PR TIMES 3,600 2,121.00 7,635,600
ラクス 79,600 1,826.00 145,349,600
ランドコンピュータ 4,200 876.00 3,679,200
ダブルスタンダード 5,300 2,018.00 10,695,400
オープンドア 10,300 1,662.00 17,118,600
マイネット 6,300 505.00 3,181,500
アカツキ 7,700 2,671.00 20,566,700
ベネフィットジャパン 1,000 1,988.00 1,988,000
Ubicomホールディングス 4,500 2,608.00 11,736,000
カナミックネットワーク 21,200 588.00 12,465,600
ノムラシステムコーポレーション 17,700 123.00 2,177,100
レンゴー 133,800 746.00 99,814,800
トーモク 8,600 1,540.00 13,244,000
ザ・パック 10,900 2,407.00 26,236,300
チェンジ 36,100 2,164.00 78,120,400
シンクロ・フード 8,800 379.00 3,335,200
オークネット 9,200 2,137.00 19,660,400
キャピタル・アセット・プランニング 3,200 639.00 2,044,800
セグエグループ 4,400 537.00 2,362,800
エイトレッド 2,400 2,027.00 4,864,800
マクロミル 33,300 948.00 31,568,400
ビーグリー 4,100 1,297.00 5,317,700
オロ 5,400 1,711.00 9,239,400
ユーザーローカル 5,300 1,589.00 8,421,700
テモナ 3,200 359.00 1,148,800
ニーズウェル 4,900 632.00 3,096,800
マネーフォワード 35,300 3,665.00 129,374,500
サインポスト 5,600 880.00 4,928,000
昭和電工 152,300 2,253.00 343,131,900
住友化学 1,182,300 527.00 623,072,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友精化
7,000 2,908.00 20,356,000
日産化学 78,000 6,570.00 512,460,000
ラサ工業 6,100 1,844.00 11,248,400
クレハ 12,600 10,350.00 130,410,000
多木化学 5,700 4,645.00 26,476,500
テイカ 9,900 1,242.00 12,295,800
石原産業 31,000 1,044.00 32,364,000
片倉コープアグリ 4,100 1,283.00 5,260,300
日本曹達
19,000 4,270.00 81,130,000
東ソー 214,300 1,727.00 370,096,100
トクヤマ 51,400 1,774.00 91,183,600
セントラル硝子 26,000 3,145.00 81,770,000
東亞合成 82,600 1,061.00 87,638,600
大阪ソーダ 13,200 3,300.00 43,560,000
関東電化工業 31,600 887.00 28,029,200
デンカ 58,300 3,355.00 195,596,500
イビデン
85,100 3,885.00 330,613,500
信越化学工業 274,700 16,175.00 4,443,272,500
日本カーバイド工業 6,300 1,370.00 8,631,000
電算システムホールディングス 7,100 2,387.00 16,947,700
堺化学工業 11,100 1,894.00 21,023,400
第一稀元素化学工業 14,700 1,227.00 18,036,900
エア・ウォーター 138,700 1,722.00 238,841,400
日本酸素ホールディングス 142,800 2,221.00 317,158,800
日本化学工業 4,900 1,952.00 9,564,800
東邦アセチレン 3,500 1,114.00 3,899,000
日本パーカライジング 72,700 954.00 69,355,800
高圧ガス工業 24,500 688.00 16,856,000
チタン工業 2,000 1,632.00 3,264,000
四国化成工業 20,100 1,261.00 25,346,100
戸田工業 3,600 2,309.00 8,312,400
ステラ ケミファ 8,700 2,463.00 21,428,100
保土谷化学工業 4,600 3,330.00 15,318,000
日本触媒 24,700 5,310.00 131,157,000
大日精化工業 12,300 1,822.00 22,410,600
カネカ 37,300 3,410.00 127,193,000
協和キリン 178,000 3,165.00 563,370,000
三菱瓦斯化学 136,400 1,975.00 269,390,000
三井化学 134,900 2,875.00 387,837,500
JSR 161,500 3,555.00 574,132,500
東京応化工業 25,800 6,790.00 175,182,000
大阪有機化学工業 12,400 2,443.00 30,293,200
三菱ケミカルグループ 1,075,800 752.10 809,109,180
KHネオケム 26,500 2,473.00 65,534,500
ダイセル 232,900 848.00 197,499,200
住友ベークライト 24,500 4,165.00 102,042,500
積水化学工業 331,000 1,910.00 632,210,000
日本ゼオン 130,200 1,367.00 177,983,400
アイカ工業 40,800 3,005.00 122,604,000
UBE 81,700 2,042.00 166,831,400
147/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
積水樹脂
23,800 1,765.00 42,007,000
タキロンシーアイ 37,500 551.00 20,662,500
旭有機材 9,800 1,981.00 19,413,800
ニチバン 9,200 1,639.00 15,078,800
リケンテクノス 35,300 445.00 15,708,500
大倉工業 7,500 1,727.00 12,952,500
積水化成品工業 21,100 418.00 8,819,800
群栄化学工業 3,400 2,615.00 8,891,000
タイガースポリマー
8,700 428.00 3,723,600
ミライアル 5,600 1,811.00 10,141,600
ダイキアクシス 6,800 706.00 4,800,800
ダイキョーニシカワ 36,600 538.00 19,690,800
竹本容器 6,300 793.00 4,995,900
森六ホールディングス 8,400 1,839.00 15,447,600
恵和 4,700 3,400.00 15,980,000
日本化薬 121,700 1,115.00 135,695,500
カーリットホールディングス
14,600 683.00 9,971,800
ソルクシーズ 14,700 376.00 5,527,200
CLホールディングス 3,500 924.00 3,234,000
プレステージ・インターナショナル 63,500 698.00 44,323,000
フェイス 4,700 591.00 2,777,700
プロトコーポレーション 18,400 1,063.00 19,559,200
ハイマックス 4,600 1,398.00 6,430,800
アミューズ 9,300 2,015.00 18,739,500
野村総合研究所 302,000 3,825.00 1,155,150,000
ドリームインキュベータ 5,200 1,967.00 10,228,400
サイバネットシステム 12,400 850.00 10,540,000
クイック 10,500 1,452.00 15,246,000
TAC 9,100 215.00 1,956,500
CEホールディングス 8,600 459.00 3,947,400
日本システム技術 3,100 2,464.00 7,638,400
電通グループ 158,500 4,215.00 668,077,500
インテージホールディングス 20,100 1,356.00 27,255,600
テイクアンドギヴ・ニーズ 7,900 1,319.00 10,420,100
東邦システムサイエンス 4,700 918.00 4,314,600
ぴあ 5,000 3,145.00 15,725,000
イオンファンタジー 6,500 2,496.00 16,224,000
ソースネクスト 74,700 223.00 16,658,100
シーティーエス 19,200 841.00 16,147,200
ネクシィーズグループ 5,300 561.00 2,973,300
インフォコム 19,000 2,127.00 40,413,000
メディカルシステムネットワーク 15,500 444.00 6,882,000
日本精化 11,100 1,977.00 21,944,700
扶桑化学工業 13,700 3,520.00 48,224,000
トリケミカル研究所 17,900 2,141.00 38,323,900
シンプレクス・ホールディングス 27,500 1,804.00 49,610,000
HEROZ 5,000 832.00 4,160,000
ラクスル 20,600 1,931.00 39,778,600
IPS 4,700 2,286.00 10,744,200
FIG 18,900 322.00 6,085,800
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システムサポート
6,400 1,266.00 8,102,400
ADEKA 68,300 2,317.00 158,251,100
日油 50,000 5,180.00 259,000,000
ミヨシ油脂 6,400 1,041.00 6,662,400
新日本理化 24,600 267.00 6,568,200
ハリマ化成グループ 11,600 760.00 8,816,000
イーソル 10,600 618.00 6,550,800
アルテリア・ネットワークス 16,600 1,269.00 21,065,400
東海ソフト
2,600 931.00 2,420,600
ウイングアーク1st 13,200 1,636.00 21,595,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,900 1,588.00 6,193,200
ディングス
サーバーワークス 3,000 2,242.00 6,726,000
東名 1,200 1,101.00 1,321,200
ヴィッツ 1,500 1,073.00 1,609,500
トビラシステムズ 3,400 961.00 3,267,400
Sansan 54,900 1,009.00 55,394,100
Link-U 3,100 664.00 2,058,400
ギフティ 14,200 1,205.00 17,111,000
花王 365,300 5,760.00 2,104,128,000
第一工業製薬 5,800 2,366.00 13,722,800
石原ケミカル 8,100 1,301.00 10,538,100
日華化学 5,800 827.00 4,796,600
ニイタカ 3,300 2,157.00 7,118,100
三洋化成工業 10,300 4,775.00 49,182,500
ベース 3,000 5,500.00 16,500,000
JMDC 21,700 6,360.00 138,012,000
武田薬品工業 1,390,900 3,973.00 5,526,045,700
アステラス製薬 1,513,100 2,164.00 3,274,348,400
住友ファーマ 109,300 1,122.00 122,634,600
塩野義製薬 205,400 7,215.00 1,481,961,000
わかもと製薬 17,200 264.00 4,540,800
日本新薬 38,600 8,460.00 326,556,000
中外製薬 553,500 3,737.00 2,068,429,500
科研製薬 25,200 3,995.00 100,674,000
エーザイ 195,500 6,181.00 1,208,385,500
理研ビタミン 12,600 1,734.00 21,848,400
ロート製薬 84,300 4,020.00 338,886,000
小野薬品工業 341,200 3,835.00 1,308,502,000
久光製薬 37,400 3,465.00 129,591,000
有機合成薬品工業 12,100 268.00 3,242,800
持田製薬 19,800 3,400.00 67,320,000
参天製薬 308,200 1,104.00 340,252,800
扶桑薬品工業 5,700 2,169.00 12,363,300
日本ケミファ 2,000 1,880.00 3,760,000
ツムラ 50,700 3,220.00 163,254,000
日医工 51,000 369.00 18,819,000
テルモ 500,800 4,258.00 2,132,406,400
H.U.グループホールディングス 44,100 3,070.00 135,387,000
キッセイ薬品工業 25,600 2,766.00 70,809,600
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生化学工業
31,200 883.00 27,549,600
栄研化学 26,300 1,877.00 49,365,100
日水製薬 6,500 1,713.00 11,134,500
鳥居薬品 9,500 3,405.00 32,347,500
JCRファーマ 49,900 2,516.00 125,548,400
東和薬品 25,400 2,685.00 68,199,000
富士製薬工業 9,500 1,003.00 9,528,500
ゼリア新薬工業 26,300 2,227.00 58,570,100
第一三共
1,283,600 3,596.00 4,615,825,600
キョーリン製薬ホールディングス 31,900 1,851.00 59,046,900
大幸薬品 26,700 597.00 15,939,900
ダイト 11,000 2,868.00 31,548,000
大塚ホールディングス 337,100 4,984.00 1,680,106,400
大正製薬ホールディングス 32,800 5,540.00 181,712,000
ペプチドリーム 92,800 1,556.00 144,396,800
大日本塗料 19,800 719.00 14,236,200
日本ペイントホールディングス
651,200 1,114.00 725,436,800
関西ペイント 149,800 1,878.00 281,324,400
神東塗料 11,600 149.00 1,728,400
中国塗料 37,500 901.00 33,787,500
日本特殊塗料 10,400 987.00 10,264,800
藤倉化成 21,900 483.00 10,577,700
太陽ホールディングス 25,600 2,817.00 72,115,200
DIC 62,700 2,448.00 153,489,600
サカタインクス 29,800 969.00 28,876,200
東洋インキSCホールディングス 32,000 1,927.00 61,664,000
T&K TOKA 13,900 845.00 11,745,500
アルプス技研 14,300 1,820.00 26,026,000
サニックス 29,600 233.00 6,896,800
ダイオーズ 3,600 1,086.00 3,909,600
日本空調サービス 18,000 793.00 14,274,000
オリエンタルランド 179,900 18,590.00 3,344,341,000
フォーカスシステムズ 10,700 910.00 9,737,000
ダスキン 36,400 2,937.00 106,906,800
パーク24 103,300 1,765.00 182,324,500
明光ネットワークジャパン 20,000 616.00 12,320,000
ファルコホールディングス 7,500 1,924.00 14,430,000
クレスコ 12,600 1,944.00 24,494,400
フジ・メディア・ホールディングス 154,300 1,188.00 183,308,400
秀英予備校 4,100 427.00 1,750,700
田谷 2,100 550.00 1,155,000
ラウンドワン 47,200 1,411.00 66,599,200
リゾートトラスト 71,500 2,054.00 146,861,000
オービック 54,700 21,110.00 1,154,717,000
ジャストシステム 24,700 3,995.00 98,676,500
TDCソフト 13,800 1,116.00 15,400,800
Zホールディングス 2,504,100 437.30 1,095,042,930
ビー・エム・エル 21,500 3,655.00 78,582,500
トレンドマイクロ 85,100 7,330.00 623,783,000
りらいあコミュニケーションズ 25,100 1,096.00 27,509,600
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IDホールディングス
11,100 849.00 9,423,900
リソー教育 77,200 324.00 25,012,800
日本オラクル 28,300 8,130.00 230,079,000
早稲田アカデミー 9,500 1,159.00 11,010,500
アルファシステムズ 4,600 4,600.00 21,160,000
フューチャー 36,600 1,596.00 58,413,600
CAC Holdings 9,100 1,386.00 12,612,600
SBテクノロジー 7,500 2,319.00 17,392,500
トーセ
4,400 754.00 3,317,600
ユー・エス・エス 189,300 2,457.00 465,110,100
オービックビジネスコンサルタント 16,700 4,855.00 81,078,500
伊藤忠テクノソリューションズ 79,100 3,515.00 278,036,500
アイティフォー 21,100 797.00 16,816,700
東京個別指導学院 14,900 616.00 9,178,400
東計電算 2,000 5,950.00 11,900,000
サイバーエージェント 361,300 1,358.00 490,645,400
楽天グループ
784,800 647.00 507,765,600
エックスネット 2,800 1,013.00 2,836,400
クリーク・アンド・リバー社 8,800 2,279.00 20,055,200
モーニングスター 29,700 529.00 15,711,300
テー・オー・ダブリュー 32,800 314.00 10,299,200
大塚商会 93,900 4,140.00 388,746,000
サイボウズ 23,200 1,085.00 25,172,000
山田コンサルティンググループ 8,800 1,167.00 10,269,600
セントラルスポーツ 6,400 2,502.00 16,012,800
パラカ 5,300 1,826.00 9,677,800
電通国際情報サービス 21,500 4,285.00 92,127,500
ACCESS 19,500 774.00 15,093,000
デジタルガレージ 28,700 3,910.00 112,217,000
イーエムシステムズ 28,700 1,025.00 29,417,500
ウェザーニューズ 5,300 7,600.00 40,280,000
CIJ 13,700 735.00 10,069,500
ビジネスエンジニアリング 4,100 2,394.00 9,815,400
日本エンタープライズ 16,900 154.00 2,602,600
WOWOW 7,200 1,507.00 10,850,400
スカラ 14,600 736.00 10,745,600
インテリジェント ウェイブ 8,700 814.00 7,081,800
フルキャストホールディングス 14,500 2,427.00 35,191,500
エン・ジャパン 30,100 1,926.00 57,972,600
あすか製薬ホールディングス 16,800 1,062.00 17,841,600
サワイグループホールディングス 34,000 4,330.00 147,220,000
富士フイルムホールディングス 311,000 7,580.00 2,357,380,000
コニカミノルタ 359,200 460.00 165,232,000
資生堂 329,700 5,616.00 1,851,595,200
ライオン 176,700 1,532.00 270,704,400
高砂香料工業 10,000 2,547.00 25,470,000
マンダム 34,400 1,695.00 58,308,000
ミルボン 21,900 5,150.00 112,785,000
ファンケル 71,600 2,560.00 183,296,000
コーセー 33,200 12,600.00 418,320,000
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コタ
12,500 1,601.00 20,012,500
シーボン 1,800 1,705.00 3,069,000
ポーラ・オルビスホールディングス 75,500 1,656.00 125,028,000
ノエビアホールディングス 13,200 5,980.00 78,936,000
アジュバンホールディングス 4,200 996.00 4,183,200
新日本製薬 8,400 1,611.00 13,532,400
エステー 11,500 1,570.00 18,055,000
アグロ カネショウ 6,000 1,270.00 7,620,000
コニシ
26,800 1,597.00 42,799,600
長谷川香料 30,500 3,010.00 91,805,000
星光PMC 10,200 534.00 5,446,800
小林製薬 49,700 9,050.00 449,785,000
荒川化学工業 12,600 995.00 12,537,000
メック 12,100 2,276.00 27,539,600
日本高純度化学 4,200 2,304.00 9,676,800
タカラバイオ 46,200 1,985.00 91,707,000
JCU 18,200 3,525.00 64,155,000
新田ゼラチン 10,400 610.00 6,344,000
OATアグリオ 7,300 1,534.00 11,198,200
デクセリアルズ 46,100 3,535.00 162,963,500
アース製薬 14,600 5,500.00 80,300,000
北興化学工業 14,800 955.00 14,134,000
大成ラミック 4,600 2,740.00 12,604,000
クミアイ化学工業 65,800 1,075.00 70,735,000
日本農薬 31,600 674.00 21,298,400
富士興産 4,300 1,072.00 4,609,600
ニチレキ 19,200 1,336.00 25,651,200
ユシロ化学工業 8,400 915.00 7,686,000
ビーピー・カストロール 6,400 1,124.00 7,193,600
富士石油 38,600 313.00 12,081,800
MORESCO 6,000 1,221.00 7,326,000
出光興産 180,000 3,235.00 582,300,000
ENEOSホールディングス 2,662,000 506.00 1,346,972,000
コスモエネルギーホールディングス 69,900 3,515.00 245,698,500
テスホールディングス 15,500 1,188.00 18,414,000
インフロニア・ホールディングス 193,200 953.00 184,119,600
横浜ゴム 83,900 1,937.00 162,514,300
TOYO TIRE 84,700 1,766.00 149,580,200
ブリヂストン 470,500 5,038.00 2,370,379,000
住友ゴム工業 144,500 1,232.00 178,024,000
藤倉コンポジット 14,200 844.00 11,984,800
オカモト 8,200 3,890.00 31,898,000
アキレス 11,500 1,375.00 15,812,500
フコク 7,800 960.00 7,488,000
ニッタ 16,700 2,788.00 46,559,600
クリエートメディック 5,500 989.00 5,439,500
住友理工 34,200 595.00 20,349,000
三ツ星ベルト 21,500 2,866.00 61,619,000
バンドー化学 28,500 962.00 27,417,000
AGC 149,900 4,780.00 716,522,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本板硝子
79,700 394.00 31,401,800
石塚硝子 3,000 1,639.00 4,917,000
有沢製作所 24,100 1,013.00 24,413,300
日本山村硝子 6,300 710.00 4,473,000
日本電気硝子 65,600 2,650.00 173,840,000
オハラ 7,000 1,195.00 8,365,000
住友大阪セメント 26,400 3,585.00 94,644,000
太平洋セメント 100,500 2,007.00 201,703,500
リソルホールディングス
1,800 4,600.00 8,280,000
日本ヒューム 14,800 665.00 9,842,000
日本コンクリート工業 32,000 271.00 8,672,000
三谷セキサン 7,200 4,265.00 30,708,000
アジアパイルホールディングス 25,300 479.00 12,118,700
東海カーボン 135,900 1,044.00 141,879,600
日本カーボン 9,100 4,060.00 36,946,000
東洋炭素 10,400 2,933.00 30,503,200
ノリタケカンパニーリミテド
8,900 4,200.00 37,380,000
TOTO 107,000 4,585.00 490,595,000
日本碍子 174,300 1,850.00 322,455,000
日本特殊陶業 123,400 2,459.00 303,440,600
ダントーホールディングス 11,400 295.00 3,363,000
MARUWA 6,100 15,320.00 93,452,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,590.00 15,078,000
黒崎播磨 3,100 4,410.00 13,671,000
ヨータイ 11,300 1,502.00 16,972,600
東京窯業 17,400 276.00 4,802,400
ニッカトー 7,500 455.00 3,412,500
フジミインコーポレーテッド 14,200 5,510.00 78,242,000
クニミネ工業 5,600 935.00 5,236,000
エーアンドエーマテリアル 3,200 858.00 2,745,600
ニチアス 37,200 2,310.00 85,932,000
日本製鉄 731,000 1,952.50 1,427,277,500
神戸製鋼所 304,700 620.00 188,914,000
中山製鋼所 24,100 430.00 10,363,000
合同製鐵 8,400 1,383.00 11,617,200
JFEホールディングス 405,100 1,481.00 599,953,100
東京製鐵 51,100 1,469.00 75,065,900
共英製鋼 17,200 1,408.00 24,217,600
大和工業 28,600 4,435.00 126,841,000
東京鐵鋼 7,300 1,267.00 9,249,100
大阪製鐵 9,300 1,511.00 14,052,300
淀川製鋼所 19,200 2,370.00 45,504,000
丸一鋼管 50,800 2,898.00 147,218,400
モリ工業 4,300 2,450.00 10,535,000
大同特殊鋼 23,800 3,630.00 86,394,000
日本高周波鋼業 4,900 322.00 1,577,800
日本冶金工業 11,800 2,196.00 25,912,800
山陽特殊製鋼 15,000 1,894.00 28,410,000
愛知製鋼 9,900 2,097.00 20,760,300
日立金属 188,500 2,059.00 388,121,500
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日本金属
4,400 1,145.00 5,038,000
大平洋金属 10,700 2,361.00 25,262,700
新日本電工 96,800 352.00 34,073,600
栗本鐵工所 7,300 1,696.00 12,380,800
虹 技 2,300 978.00 2,249,400
日本鋳鉄管 1,800 999.00 1,798,200
日本製鋼所 45,000 3,125.00 140,625,000
三菱製鋼 11,300 950.00 10,735,000
日亜鋼業
20,200 259.00 5,231,800
日本精線 2,800 4,430.00 12,404,000
エンビプロ・ホールディングス 11,600 778.00 9,024,800
大紀アルミニウム工業所 21,500 1,201.00 25,821,500
日本軽金属ホールディングス 44,100 1,528.00 67,384,800
三井金属鉱業 47,200 3,090.00 145,848,000
東邦亜鉛 8,900 2,179.00 19,393,100
三菱マテリアル 101,100 1,945.00 196,639,500
住友金属鉱山
191,700 4,065.00 779,260,500
DOWAホールディングス 40,800 4,560.00 186,048,000
古河機械金属 26,800 1,218.00 32,642,400
エス・サイエンス 81,800 27.00 2,208,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,200 3,050.00 61,610,000
東邦チタニウム 31,300 2,325.00 72,772,500
UACJ 23,800 2,089.00 49,718,200
CKサンエツ 3,300 4,270.00 14,091,000
古河電気工業 50,300 2,284.00 114,885,200
住友電気工業 610,700 1,486.00 907,500,200
フジクラ 195,000 743.00 144,885,000
昭和電線ホールディングス 15,200 1,582.00 24,046,400
東京特殊電線 2,300 2,309.00 5,310,700
タツタ電線 30,900 462.00 14,275,800
カナレ電気 2,800 1,544.00 4,323,200
平河ヒューテック 9,800 1,088.00 10,662,400
リョービ 18,000 1,049.00 18,882,000
アーレスティ 18,800 376.00 7,068,800
アサヒホールディングス 70,100 2,091.00 146,579,100
東洋製罐グループホールディングス 89,200 1,419.00 126,574,800
ホッカンホールディングス 8,300 1,263.00 10,482,900
コロナ 8,900 847.00 7,538,300
横河ブリッジホールディングス 25,100 1,956.00 49,095,600
駒井ハルテック 2,800 1,707.00 4,779,600
高田機工 700 2,428.00 1,699,600
三和ホールディングス 164,800 1,335.00 220,008,000
文化シヤッター 51,700 1,017.00 52,578,900
三協立山 21,100 551.00 11,626,100
アルインコ 11,700 866.00 10,132,200
東洋シヤッター 2,800 571.00 1,598,800
LIXIL 275,400 2,710.00 746,334,000
日本フイルコン 11,400 495.00 5,643,000
ノーリツ 27,900 1,489.00 41,543,100
長府製作所 17,900 1,803.00 32,273,700
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リンナイ
30,200 9,800.00 295,960,000
ユニプレス 29,000 850.00 24,650,000
ダイニチ工業 8,600 659.00 5,667,400
日東精工 19,600 495.00 9,702,000
三洋工業 1,800 1,788.00 3,218,400
岡部 27,200 620.00 16,864,000
ジーテクト 19,300 1,300.00 25,090,000
東プレ 26,700 1,046.00 27,928,200
高周波熱錬
27,000 672.00 18,144,000
東京製綱 10,700 941.00 10,068,700
サンコール 15,000 616.00 9,240,000
モリテックスチール 13,500 281.00 3,793,500
パイオラックス 23,000 1,984.00 45,632,000
エイチワン 15,800 612.00 9,669,600
日本発条 147,500 879.00 129,652,500
中央発條 8,400 706.00 5,930,400
アドバネクス
2,200 1,167.00 2,567,400
三浦工業 68,900 3,150.00 217,035,000
タクマ 50,200 1,322.00 66,364,400
テクノプロ・ホールディングス 101,200 3,095.00 313,214,000
アトラグループ 4,100 191.00 783,100
インターワークス 5,200 366.00 1,903,200
アイ・アールジャパンホールディング
7,800 2,160.00 16,848,000
ス
KeePer技研 10,900 3,395.00 37,005,500
ファーストロジック 2,600 779.00 2,025,400
三機サービス 3,000 1,000.00 3,000,000
Gunosy 9,300 729.00 6,779,700
デザインワン・ジャパン 4,300 180.00 774,000
イー・ガーディアン 5,700 2,930.00 16,701,000
リブセンス 9,800 179.00 1,754,200
ジャパンマテリアル 52,000 1,845.00 95,940,000
ベクトル 23,700 1,003.00 23,771,100
ウチヤマホールディングス 8,400 295.00 2,478,000
チャーム・ケア・コーポレーション 12,600 1,021.00 12,864,600
キャリアリンク 6,300 1,975.00 12,442,500
IBJ 13,800 755.00 10,419,000
アサンテ 7,600 1,531.00 11,635,600
バリューHR 14,700 1,350.00 19,845,000
M&Aキャピタルパートナーズ 13,900 3,505.00 48,719,500
ライドオンエクスプレスホールディン
6,600 1,240.00 8,184,000
グス
ERIホールディングス 4,700 1,208.00 5,677,600
アビスト 2,500 2,744.00 6,860,000
シグマクシス・ホールディングス 20,400 1,184.00 24,153,600
ウィルグループ 12,600 1,203.00 15,157,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 17,700 162.00 2,867,400
メドピア 11,800 2,056.00 24,260,800
レアジョブ 3,100 556.00 1,723,600
リクルートホールディングス 1,211,300 4,330.00 5,244,929,000
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エラン
23,400 1,094.00 25,599,600
ツガミ 35,700 1,144.00 40,840,800
オークマ 16,700 5,170.00 86,339,000
芝浦機械 19,800 2,710.00 53,658,000
アマダ 276,200 1,018.00 281,171,600
アイダエンジニアリング 38,200 927.00 35,411,400
滝澤鉄工所 5,300 1,198.00 6,349,400
FUJI 69,900 2,034.00 142,176,600
牧野フライス製作所
17,800 4,340.00 77,252,000
オーエスジー 76,300 1,639.00 125,055,700
ダイジェット工業 2,000 908.00 1,816,000
旭ダイヤモンド工業 42,800 624.00 26,707,200
DMG森精機 96,800 1,682.00 162,817,600
ソディック 38,200 821.00 31,362,200
ディスコ 25,800 30,650.00 790,770,000
日東工器 8,400 1,559.00 13,095,600
日進工具
13,800 1,287.00 17,760,600
パンチ工業 14,800 451.00 6,674,800
冨士ダイス 9,200 657.00 6,044,400
土木管理総合試験所 7,700 328.00 2,525,600
ネットマーケティング 8,300 562.00 4,664,600
日本郵政 1,847,500 981.50 1,813,321,250
ベルシステム24ホールディングス 24,300 1,414.00 34,360,200
鎌倉新書 19,200 564.00 10,828,800
SMN 3,900 586.00 2,285,400
一蔵 2,300 469.00 1,078,700
グローバルキッズCOMPANY 2,500 702.00 1,755,000
エアトリ 9,800 2,318.00 22,716,400
アトラエ 11,800 1,712.00 20,201,600
ストライク 7,500 3,615.00 27,112,500
ソラスト 41,600 751.00 31,241,600
セラク 5,400 1,285.00 6,939,000
インソース 18,800 2,425.00 45,590,000
豊田自動織機 125,400 8,210.00 1,029,534,000
豊和工業 9,100 914.00 8,317,400
ニデックオーケーケー 6,600 1,180.00 7,788,000
石川製作所 4,500 1,550.00 6,975,000
東洋機械金属 11,600 569.00 6,600,400
津田駒工業 3,300 502.00 1,656,600
エンシュウ 3,900 917.00 3,576,300
島精機製作所 25,600 2,170.00 55,552,000
オプトラン 21,900 1,885.00 41,281,500
NCホールディングス 4,900 2,137.00 10,471,300
イワキ 11,300 976.00 11,028,800
フリュー 15,600 1,132.00 17,659,200
ヤマシンフィルタ 27,400 329.00 9,014,600
日阪製作所 18,100 847.00 15,330,700
やまびこ 29,100 1,168.00 33,988,800
野村マイクロ・サイエンス 5,600 3,480.00 19,488,000
平田機工 7,700 4,445.00 34,226,500
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ペガサスミシン製造
17,800 601.00 10,697,800
マルマエ 7,200 1,916.00 13,795,200
タツモ 8,900 1,246.00 11,089,400
ナブテスコ 93,000 3,265.00 303,645,000
三井海洋開発 18,800 1,164.00 21,883,200
レオン自動機 18,800 1,316.00 24,740,800
SMC 51,900 62,400.00 3,238,560,000
ホソカワミクロン 11,400 2,742.00 31,258,800
ユニオンツール
6,600 3,245.00 21,417,000
オイレス工業 22,600 1,585.00 35,821,000
日精エー・エス・ビー機械 6,700 3,560.00 23,852,000
サトーホールディングス 23,000 1,935.00 44,505,000
技研製作所 15,600 3,165.00 49,374,000
日本エアーテック 8,100 1,027.00 8,318,700
カワタ 5,200 976.00 5,075,200
日精樹脂工業 11,100 914.00 10,145,400
オカダアイヨン
5,500 1,485.00 8,167,500
ワイエイシイホールディングス 7,000 1,496.00 10,472,000
小松製作所 802,000 2,963.00 2,376,326,000
住友重機械工業 94,500 2,951.00 278,869,500
日立建機 71,000 2,877.00 204,267,000
日工 22,300 639.00 14,249,700
巴工業 6,400 2,365.00 15,136,000
井関農機 13,800 1,204.00 16,615,200
TOWA 15,000 1,731.00 25,965,000
丸山製作所 2,800 1,563.00 4,376,400
北川鉄工所 7,000 1,433.00 10,031,000
シンニッタン 21,500 224.00 4,816,000
ローツェ 8,700 8,630.00 75,081,000
タカキタ 5,500 512.00 2,816,000
クボタ 857,300 2,140.00 1,834,622,000
荏原実業 8,200 2,292.00 18,794,400
東洋エンジニアリング 23,400 649.00 15,186,600
三菱化工機 5,300 2,070.00 10,971,000
月島機械 27,600 888.00 24,508,800
帝国電機製作所 11,300 1,675.00 18,927,500
東京機械製作所 7,200 873.00 6,285,600
新東工業 33,000 705.00 23,265,000
澁谷工業 13,900 2,444.00 33,971,600
アイチコーポレーション 25,400 844.00 21,437,600
小森コーポレーション 40,700 817.00 33,251,900
鶴見製作所 12,500 1,945.00 24,312,500
住友精密工業 2,600 2,832.00 7,363,200
日本ギア工業 6,500 302.00 1,963,000
酒井重工業 3,000 2,906.00 8,718,000
荏原製作所 70,700 5,100.00 360,570,000
石井鐵工所 1,200 2,942.00 3,530,400
酉島製作所 14,500 1,314.00 19,053,000
北越工業 14,900 900.00 13,410,000
ダイキン工業 193,200 22,095.00 4,268,754,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オルガノ
5,200 8,650.00 44,980,000
トーヨーカネツ 6,100 2,706.00 16,506,600
栗田工業 89,400 5,040.00 450,576,000
椿本チエイン 23,100 3,085.00 71,263,500
大同工業 7,300 816.00 5,956,800
日機装 44,900 817.00 36,683,300
木村化工機 13,700 746.00 10,220,200
レイズネクスト 24,000 1,184.00 28,416,000
アネスト岩田
27,600 911.00 25,143,600
ダイフク 83,600 8,240.00 688,864,000
サムコ 4,900 2,725.00 13,352,500
加藤製作所 8,400 806.00 6,770,400
油研工業 2,100 1,774.00 3,725,400
タダノ 85,300 954.00 81,376,200
フジテック 54,300 3,030.00 164,529,000
CKD 44,700 1,753.00 78,359,100
キトー
13,900 2,629.00 36,543,100
平和 49,400 2,061.00 101,813,400
理想科学工業 14,900 2,312.00 34,448,800
SANKYO 36,400 4,205.00 153,062,000
日本金銭機械 18,000 685.00 12,330,000
マースグループホールディングス 11,300 1,636.00 18,486,800
フクシマガリレイ 10,900 3,585.00 39,076,500
オーイズミ 6,300 407.00 2,564,100
ダイコク電機 8,200 1,261.00 10,340,200
竹内製作所 26,900 2,344.00 63,053,600
アマノ 46,400 2,478.00 114,979,200
JUKI 24,600 716.00 17,613,600
サンデン 24,500 252.00 6,174,000
ジャノメ 15,000 720.00 10,800,000
ブラザー工業 201,800 2,413.00 486,943,400
マックス 20,900 1,657.00 34,631,300
モリタホールディングス 28,400 1,346.00 38,226,400
グローリー 41,900 2,150.00 90,085,000
新晃工業 16,600 1,683.00 27,937,800
大和冷機工業 25,600 1,117.00 28,595,200
セガサミーホールディングス 159,000 2,256.00 358,704,000
日本ピストンリング 6,500 1,273.00 8,274,500
リケン 6,500 2,371.00 15,411,500
TPR 19,200 1,224.00 23,500,800
ツバキ・ナカシマ 38,700 910.00 35,217,000
ホシザキ 101,500 4,030.00 409,045,000
大豊工業 14,500 675.00 9,787,500
日本精工 302,800 734.00 222,255,200
NTN 321,500 256.00 82,304,000
ジェイテクト 150,800 1,020.00 153,816,000
不二越 12,400 3,635.00 45,074,000
ミネベアミツミ 281,500 2,330.00 655,895,000
日本トムソン 40,400 520.00 21,008,000
THK 99,900 2,695.00 269,230,500
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ユーシン精機
13,900 712.00 9,896,800
前澤給装工業 11,500 923.00 10,614,500
イーグル工業 19,200 1,001.00 19,219,200
前澤工業 10,700 616.00 6,591,200
日本ピラー工業 15,100 2,631.00 39,728,100
キッツ 49,700 674.00 33,497,800
日立製作所 851,200 6,565.00 5,588,128,000
東芝 309,400 5,470.00 1,692,418,000
三菱電機
1,651,600 1,469.00 2,426,200,400
富士電機 98,500 5,500.00 541,750,000
東洋電機製造 6,100 900.00 5,490,000
安川電機 175,800 4,290.00 754,182,000
シンフォニア テクノロジー 18,000 1,382.00 24,876,000
明電舎 24,900 2,052.00 51,094,800
オリジン 4,200 1,198.00 5,031,600
山洋電気 6,400 5,250.00 33,600,000
デンヨー
12,600 1,643.00 20,701,800
PHCホールディングス 27,300 1,446.00 39,475,800
ベイカレント・コンサルティング 12,000 38,150.00 457,800,000
Orchestra Holding
3,200 2,534.00 8,108,800
s
アイモバイル 8,400 1,381.00 11,600,400
キャリアインデックス 5,600 538.00 3,012,800
MS-Japan 6,800 906.00 6,160,800
船場 1,800 673.00 1,211,400
ジャパンエレベーターサービスホール
53,600 1,580.00 84,688,000
ディングス
フルテック 2,300 1,300.00 2,990,000
グリーンズ 6,400 565.00 3,616,000
ツナググループ・ホールディングス 4,600 315.00 1,449,000
GAMEWITH 5,000 527.00 2,635,000
MS&Consulting 2,400 646.00 1,550,400
ウェルビー 11,000 703.00 7,733,000
エル・ティー・エス 2,200 3,510.00 7,722,000
ミダックホールディングス 7,600 2,837.00 21,561,200
日総工産 12,900 583.00 7,520,700
キュービーネットホールディングス 7,800 1,347.00 10,506,600
RPAホールディングス 23,700 331.00 7,844,700
三櫻工業 24,500 694.00 17,003,000
マキタ 199,900 3,440.00 687,656,000
東芝テック 19,100 4,450.00 84,995,000
芝浦メカトロニクス 3,200 9,280.00 29,696,000
マブチモーター 40,600 3,685.00 149,611,000
日本電産 393,100 9,112.00 3,581,927,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,300 446.00 2,809,800
トレックス・セミコンダクター 7,600 2,454.00 18,650,400
東光高岳 9,800 1,793.00 17,571,400
ダブル・スコープ 50,900 1,610.00 81,949,000
宮越ホールディングス 6,600 944.00 6,230,400
ダイヘン 16,300 4,010.00 65,363,000
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ヤーマン
28,800 1,698.00 48,902,400
JVCケンウッド 144,100 180.00 25,938,000
ミマキエンジニアリング 15,900 557.00 8,856,300
I-PEX 8,200 1,343.00 11,012,600
日新電機 41,500 1,471.00 61,046,500
大崎電気工業 29,900 506.00 15,129,400
オムロン 147,300 7,027.00 1,035,077,100
日東工業 22,300 2,351.00 52,427,300
IDEC 21,900 2,805.00 61,429,500
正興電機製作所 4,900 1,130.00 5,537,000
不二電機工業 3,400 1,156.00 3,930,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 53,100 2,208.00 117,244,800
サクサホールディングス 3,300 1,243.00 4,101,900
メルコホールディングス 4,900 3,580.00 17,542,000
テクノメディカ 4,100 1,585.00 6,498,500
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,900 1,685.00 8,256,500
ディングス
日本電気 209,800 5,500.00 1,153,900,000
富士通 159,200 18,145.00 2,888,684,000
沖電気工業 67,200 755.00 50,736,000
岩崎通信機 7,600 805.00 6,118,000
電気興業 8,600 2,507.00 21,560,200
サンケン電気 15,100 4,695.00 70,894,500
ナカヨ 2,500 1,130.00 2,825,000
アイホン 8,100 1,822.00 14,758,200
ルネサスエレクトロニクス 963,600 1,235.00 1,190,046,000
セイコーエプソン 197,600 1,978.00 390,852,800
ワコム 135,600 851.00 115,395,600
アルバック 35,200 4,730.00 166,496,000
アクセル 6,800 797.00 5,419,600
EIZO 12,100 3,835.00 46,403,500
ジャパンディスプレイ 604,300 69.00 41,696,700
日本信号 37,500 996.00 37,350,000
京三製作所 34,800 445.00 15,486,000
能美防災 20,100 1,873.00 37,647,300
ホーチキ 11,100 1,306.00 14,496,600
星和電機 7,500 462.00 3,465,000
エレコム 40,600 1,624.00 65,934,400
パナソニック ホールディングス 1,887,500 1,140.00 2,151,750,000
シャープ 168,100 1,072.00 180,203,200
アンリツ 114,000 1,534.00 174,876,000
富士通ゼネラル 48,000 2,765.00 132,720,000
ソニーグループ 1,108,600 11,380.00 12,615,868,000
TDK 256,300 4,085.00 1,046,985,500
帝国通信工業 7,800 1,419.00 11,068,200
タムラ製作所 63,600 582.00 37,015,200
アルプスアルパイン 144,500 1,316.00 190,162,000
池上通信機 5,300 600.00 3,180,000
日本電波工業 17,800 1,101.00 19,597,800
鈴木 8,800 787.00 6,925,600
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メイコー
19,200 3,110.00 59,712,000
日本トリム 3,300 2,505.00 8,266,500
ローランド ディー.ジー. 10,400 3,150.00 32,760,000
フォスター電機 16,600 764.00 12,682,400
SMK 4,200 2,147.00 9,017,400
ヨコオ 11,700 1,999.00 23,388,300
ティアック 26,700 124.00 3,310,800
ホシデン 39,200 1,255.00 49,196,000
ヒロセ電機
24,600 18,690.00 459,774,000
日本航空電子工業 35,400 2,086.00 73,844,400
TOA 19,100 782.00 14,936,200
マクセル 32,100 1,347.00 43,238,700
古野電気 21,200 1,067.00 22,620,400
ユニデンホールディングス 3,900 4,100.00 15,990,000
スミダコーポレーション 16,600 799.00 13,263,400
アイコム 5,700 2,540.00 14,478,000
リオン
6,100 2,447.00 14,926,700
本多通信工業 13,700 531.00 7,274,700
横河電機 162,400 2,244.00 364,425,600
新電元工業 6,300 3,435.00 21,640,500
アズビル 102,600 3,775.00 387,315,000
東亜ディーケーケー 8,900 907.00 8,072,300
日本光電工業 68,200 3,025.00 206,305,000
チノー 5,600 1,688.00 9,452,800
共和電業 17,000 317.00 5,389,000
日本電子材料 8,300 1,626.00 13,495,800
堀場製作所 30,400 6,100.00 185,440,000
アドバンテスト 131,600 7,260.00 955,416,000
小野測器 7,200 424.00 3,052,800
エスペック 13,100 1,826.00 23,920,600
キーエンス 160,300 50,260.00 8,056,678,000
日置電機 8,400 6,570.00 55,188,000
シスメックス 126,700 9,063.00 1,148,282,100
日本マイクロニクス 26,400 1,238.00 32,683,200
メガチップス 15,700 3,085.00 48,434,500
OBARA GROUP 7,000 3,030.00 21,210,000
IMAGICA GROUP 12,400 827.00 10,254,800
澤藤電機 2,100 1,454.00 3,053,400
デンソー 346,200 7,410.00 2,565,342,000
原田工業 8,600 896.00 7,705,600
コーセル 19,600 843.00 16,522,800
イリソ電子工業 14,900 3,250.00 48,425,000
オプテックスグループ 29,000 2,074.00 60,146,000
千代田インテグレ 6,700 2,015.00 13,500,500
レーザーテック 72,500 16,885.00 1,224,162,500
スタンレー電気 114,000 2,338.00 266,532,000
岩崎電気 5,600 2,631.00 14,733,600
ウシオ電機 83,800 1,709.00 143,214,200
岡谷電機産業 12,800 252.00 3,225,600
ヘリオス テクノ ホールディング 15,100 321.00 4,847,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エノモト
4,900 1,465.00 7,178,500
日本セラミック 16,300 2,044.00 33,317,200
遠藤照明 8,200 775.00 6,355,000
古河電池 12,600 1,225.00 15,435,000
双信電機 8,400 506.00 4,250,400
山一電機 11,500 1,646.00 18,929,000
図研 11,500 3,255.00 37,432,500
日本電子 34,000 5,430.00 184,620,000
カシオ計算機
109,500 1,264.00 138,408,000
ファナック 155,300 21,915.00 3,403,399,500
日本シイエムケイ 31,200 436.00 13,603,200
エンプラス 4,400 3,100.00 13,640,000
大真空 21,900 887.00 19,425,300
ローム 73,600 9,430.00 694,048,000
浜松ホトニクス 117,900 5,710.00 673,209,000
三井ハイテック 15,100 8,390.00 126,689,000
新光電気工業
52,000 3,425.00 178,100,000
京セラ 249,000 7,060.00 1,757,940,000
協栄産業 1,900 1,320.00 2,508,000
太陽誘電 78,700 4,560.00 358,872,000
村田製作所 482,800 7,638.00 3,687,626,400
双葉電子工業 30,400 690.00 20,976,000
日東電工 107,000 8,720.00 933,040,000
北陸電気工業 6,600 1,109.00 7,319,400
東海理化電機製作所 46,600 1,486.00 69,247,600
ニチコン 47,100 1,214.00 57,179,400
日本ケミコン 16,800 1,690.00 28,392,000
KOA 24,500 1,606.00 39,347,000
三井E&Sホールディングス 64,900 340.00 22,066,000
日立造船 140,300 834.00 117,010,200
三菱重工業 259,500 5,053.00 1,311,253,500
川崎重工業 120,000 2,510.00 301,200,000
IHI 110,600 3,605.00 398,713,000
名村造船所 45,500 433.00 19,701,500
サノヤスホールディングス 21,100 125.00 2,637,500
スプリックス 5,700 993.00 5,660,100
マネジメントソリューションズ 8,300 2,728.00 22,642,400
プロレド・パートナーズ 3,500 488.00 1,708,000
and factory 4,700 399.00 1,875,300
テノ.ホールディングス 2,000 674.00 1,348,000
フロンティア・マネジメント 4,400 1,298.00 5,711,200
ピアラ 2,600 703.00 1,827,800
コプロ・ホールディングス 3,300 858.00 2,831,400
ギークス 3,000 1,022.00 3,066,000
カーブスホールディングス 46,500 685.00 31,852,500
フォーラムエンジニアリング 10,400 924.00 9,609,600
FAST FITNESS JAPA
3,100 1,388.00 4,302,800
N
日本車輌製造 5,700 2,097.00 11,952,900
三菱ロジスネクスト 23,500 880.00 20,680,000
162/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
近畿車輌
1,800 1,108.00 1,994,400
一家ホールディングス 3,100 570.00 1,767,000
フルサト・マルカホールディングス 15,500 2,692.00 41,726,000
ヤマエグループホールディングス 9,900 1,400.00 13,860,000
藤久ホールディングス 5,500 663.00 3,646,500
FPG 58,700 933.00 54,767,100
島根銀行 5,200 499.00 2,594,800
じもとホールディングス 11,500 580.00 6,670,000
全国保証
41,600 4,365.00 181,584,000
めぶきフィナンシャルグループ 717,800 269.00 193,088,200
ジャパンインベストメントアドバイ
13,500 1,276.00 17,226,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 20,200 2,277.00 45,995,400
九州フィナンシャルグループ 305,200 392.00 119,638,400
かんぽ生命保険 175,700 2,198.00 386,188,600
ゆうちょ銀行 412,200 1,072.00 441,878,400
あんしん保証 6,800 265.00 1,802,000
富山第一銀行 39,000 426.00 16,614,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
864,000 462.00 399,168,000
ループ
ジェイリース 5,800 2,084.00 12,087,200
西日本フィナンシャルホールディング
91,600 757.00 69,341,200
ス
イントラスト 7,300 571.00 4,168,300
日本モーゲージサービス 9,800 988.00 9,682,400
CASA 6,100 885.00 5,398,500
アルヒ 25,800 1,023.00 26,393,400
プレミアグループ 8,800 4,370.00 38,456,000
日産自動車 2,086,900 517.40 1,079,762,060
いすゞ自動車 512,600 1,478.00 757,622,800
トヨタ自動車 8,067,500 2,152.00 17,361,260,000
日野自動車 221,000 713.00 157,573,000
三菱自動車工業 654,800 436.00 285,492,800
エフテック 11,400 506.00 5,768,400
レシップホールディングス 6,400 531.00 3,398,400
GMB 3,200 703.00 2,249,600
ファルテック 3,100 603.00 1,869,300
武蔵精密工業 39,400 1,398.00 55,081,200
日産車体 26,000 594.00 15,444,000
新明和工業 46,100 1,070.00 49,327,000
極東開発工業 28,100 1,436.00 40,351,600
トピー工業 13,200 1,322.00 17,450,400
ティラド 4,700 2,577.00 12,111,900
曙ブレーキ工業 97,200 159.00 15,454,800
タチエス 29,000 1,100.00 31,900,000
NOK 66,600 1,162.00 77,389,200
フタバ産業 39,500 388.00 15,326,000
KYB 15,600 3,080.00 48,048,000
市光工業 21,200 375.00 7,950,000
大同メタル工業 34,100 534.00 18,209,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プレス工業
79,200 403.00 31,917,600
ミクニ 20,900 362.00 7,565,800
太平洋工業 33,700 1,081.00 36,429,700
河西工業 21,600 269.00 5,810,400
アイシン 129,500 4,225.00 547,137,500
マツダ 520,600 1,042.00 542,465,200
今仙電機製作所 11,700 601.00 7,031,700
本田技研工業 1,293,800 3,313.00 4,286,359,400
スズキ
350,800 4,290.00 1,504,932,000
SUBARU 464,900 2,304.50 1,071,362,050
安永 7,100 724.00 5,140,400
ヤマハ発動機 230,900 2,547.00 588,102,300
小糸製作所 88,300 4,530.00 399,999,000
TBK 18,800 339.00 6,373,200
エクセディ 26,800 1,745.00 46,766,000
ミツバ 27,500 413.00 11,357,500
豊田合成
50,000 2,159.00 107,950,000
愛三工業 27,700 715.00 19,805,500
盟和産業 1,800 1,003.00 1,805,400
日本プラスト 12,900 461.00 5,946,900
ヨロズ 13,800 901.00 12,433,800
エフ・シー・シー 28,800 1,362.00 39,225,600
新家工業 3,600 1,460.00 5,256,000
シマノ 65,000 23,380.00 1,519,700,000
テイ・エス テック 74,700 1,460.00 109,062,000
三十三フィナンシャルグループ 14,000 1,423.00 19,922,000
第四北越フィナンシャルグループ 24,600 2,575.00 63,345,000
ひろぎんホールディングス 223,100 629.00 140,329,900
マーキュリアホールディングス 9,400 612.00 5,752,800
おきなわフィナンシャルグループ 14,800 2,177.00 32,219,600
ダイレクトマーケティングミックス 17,100 1,835.00 31,378,500
ポピンズ 3,900 1,888.00 7,363,200
LITALICO 13,700 2,305.00 31,578,500
十六フィナンシャルグループ 20,300 2,403.00 48,780,900
北國フィナンシャルホールディングス 14,500 4,705.00 68,222,500
ネットプロテクションズホールディン
53,000 553.00 29,309,000
グス
プロクレアホールディングス 17,700 2,034.00 36,001,800
ジャムコ 10,300 1,130.00 11,639,000
小野建 15,600 1,410.00 21,996,000
はるやまホールディングス 8,600 447.00 3,844,200
南陽 3,300 1,782.00 5,880,600
ノジマ 28,300 2,912.00 82,409,600
佐鳥電機 10,900 1,084.00 11,815,600
カッパ・クリエイト 24,500 1,466.00 35,917,000
エコートレーディング 3,300 574.00 1,894,200
伯東 10,200 2,541.00 25,918,200
コンドーテック 13,200 1,013.00 13,371,600
中山福 9,200 316.00 2,907,200
ライトオン 13,100 745.00 9,759,500
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ナガイレーベン
21,100 2,000.00 42,200,000
三菱食品 16,800 3,715.00 62,412,000
良品計画 200,500 1,269.00 254,434,500
パリミキホールディングス 21,300 271.00 5,772,300
松田産業 12,700 2,073.00 26,327,100
第一興商 33,100 3,780.00 125,118,000
メディパルホールディングス 161,300 1,994.00 321,632,200
アドヴァングループ 14,800 807.00 11,943,600
SPK 7,000 1,416.00 9,912,000
萩原電気ホールディングス 6,000 1,993.00 11,958,000
アルビス 5,200 2,260.00 11,752,000
アズワン 25,100 6,140.00 154,114,000
スズデン 5,500 1,955.00 10,752,500
尾家産業 3,500 834.00 2,919,000
シモジマ 10,700 989.00 10,582,300
ドウシシャ 16,300 1,578.00 25,721,400
小津産業
3,900 1,898.00 7,402,200
コナカ 19,300 342.00 6,600,600
高速 9,300 1,540.00 14,322,000
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,659.00 3,815,700
G-7ホールディングス 19,400 1,474.00 28,595,600
たけびし 6,000 1,499.00 8,994,000
イオン北海道 23,000 1,091.00 25,093,000
コジマ 29,900 667.00 19,943,300
ヒマラヤ 5,400 987.00 5,329,800
コーナン商事 24,800 3,685.00 91,388,000
ネットワンシステムズ 64,100 3,210.00 205,761,000
エコス 5,700 2,355.00 13,423,500
ワタミ 21,200 912.00 19,334,400
マルシェ 5,700 454.00 2,587,800
リックス 3,600 2,049.00 7,376,400
システムソフト 51,100 106.00 5,416,600
パン・パシフィック・インターナショ
348,400 2,176.00 758,118,400
ナルホールディングス
丸文 13,900 735.00 10,216,500
西松屋チェーン 34,300 1,512.00 51,861,600
ゼンショーホールディングス 85,100 3,380.00 287,638,000
ハピネット 13,200 1,588.00 20,961,600
幸楽苑ホールディングス 10,000 1,284.00 12,840,000
ハークスレイ 7,300 566.00 4,131,800
橋本総業ホールディングス 3,200 2,004.00 6,412,800
日本ライフライン 51,700 941.00 48,649,700
サイゼリヤ 25,800 2,631.00 67,879,800
タカショー 13,500 741.00 10,003,500
VTホールディングス 65,700 491.00 32,258,700
アルゴグラフィックス 13,600 3,270.00 44,472,000
魚力 4,900 2,484.00 12,171,600
IDOM 52,900 773.00 40,891,700
日本エム・ディ・エム 10,200 1,608.00 16,401,600
ポプラ 4,700 146.00 686,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジ・コーポレーション
9,300 1,286.00 11,959,800
ユナイテッドアローズ 18,200 1,872.00 34,070,400
進和 10,400 2,203.00 22,911,200
エスケイジャパン 4,200 461.00 1,936,200
ダイトロン 6,700 1,815.00 12,160,500
ハイデイ日高 25,200 2,110.00 53,172,000
シークス 22,200 948.00 21,045,600
YU-WA CREATION HO
10,400 209.00 2,173,600
LDINGS
コロワイド 71,500 1,865.00 133,347,500
ピーシーデポコーポレーション
20,400 313.00 6,385,200
田中商事 4,100 588.00 2,410,800
オーハシテクニカ 8,700 1,373.00 11,945,100
壱番屋 12,400 4,790.00 59,396,000
白銅 5,600 2,390.00 13,384,000
トップカルチャー 6,300 232.00 1,461,600
PLANT 4,100 644.00 2,640,400
スギホールディングス 34,900 6,160.00 214,984,000
ダイコー通産
1,800 1,115.00 2,007,000
薬王堂ホールディングス 8,700 2,108.00 18,339,600
島津製作所 211,500 4,475.00 946,462,500
JMS 13,700 553.00 7,576,100
クボテック 4,100 254.00 1,041,400
長野計器 11,700 1,126.00 13,174,200
ブイ・テクノロジー 7,700 2,874.00 22,129,800
スター精密 23,800 1,641.00 39,055,800
東京計器 11,300 1,308.00 14,780,400
愛知時計電機 6,400 1,421.00 9,094,400
インターアクション 8,800 1,822.00 16,033,600
オーバル 16,000 350.00 5,600,000
東京精密 27,600 4,440.00 122,544,000
マニー 64,700 1,600.00 103,520,000
ニコン 249,400 1,448.00 361,131,200
トプコン 83,100 1,812.00 150,577,200
オリンパス 856,700 2,745.50 2,352,069,850
理研計器 11,700 3,850.00 45,045,000
SCREENホールディングス 27,900 8,950.00 249,705,000
キヤノン電子 16,200 1,556.00 25,207,200
タムロン 12,400 2,594.00 32,165,600
HOYA 341,600 12,695.00 4,336,612,000
シード 8,400 517.00 4,342,800
ノーリツ鋼機 15,900 2,322.00 36,919,800
A&Dホロンホールディングス 19,800 900.00 17,820,000
朝日インテック 194,000 2,357.00 457,258,000
キヤノン 879,500 3,173.00 2,790,653,500
リコー 421,100 1,067.00 449,313,700
シチズン時計 172,600 547.00 94,412,200
リズム 5,500 1,710.00 9,405,000
大研医器 14,200 482.00 6,844,400
メニコン 54,500 3,215.00 175,217,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンシア
1,800 419.00 754,200
中本パックス 5,000 1,606.00 8,030,000
スノーピーク 23,000 2,660.00 61,180,000
パラマウントベッドホールディングス 33,900 2,347.00 79,563,300
トランザクション 11,400 1,158.00 13,201,200
粧美堂 5,300 398.00 2,109,400
ニホンフラッシュ 13,800 946.00 13,054,800
前田工繊 15,900 2,956.00 47,000,400
永大産業
20,000 264.00 5,280,000
アートネイチャー 15,500 751.00 11,640,500
バンダイナムコホールディングス 146,400 10,040.00 1,469,856,000
アイフィスジャパン 4,900 628.00 3,077,200
共立印刷 24,800 147.00 3,645,600
SHOEI 15,600 5,380.00 83,928,000
フランスベッドホールディングス 22,800 915.00 20,862,000
マーベラス 27,400 689.00 18,878,600
パイロットコーポレーション
25,300 4,905.00 124,096,500
萩原工業 10,700 1,129.00 12,080,300
エイベックス 29,900 1,455.00 43,504,500
フジシールインターナショナル 36,300 1,481.00 53,760,300
タカラトミー 73,000 1,439.00 105,047,000
広済堂ホールディングス 11,000 1,064.00 11,704,000
エステールホールディングス 4,300 631.00 2,713,300
レック 20,900 687.00 14,358,300
タカノ 6,300 830.00 5,229,000
三光合成 20,300 339.00 6,881,700
プロネクサス 13,800 1,108.00 15,290,400
ホクシン 12,100 146.00 1,766,600
ウッドワン 5,400 1,168.00 6,307,200
大建工業 8,900 1,907.00 16,972,300
きもと 27,400 226.00 6,192,400
凸版印刷 230,600 2,218.00 511,470,800
大日本印刷 191,700 2,852.00 546,728,400
共同印刷 4,600 2,625.00 12,075,000
NISSHA 30,700 1,512.00 46,418,400
光村印刷 700 1,243.00 870,100
藤森工業 13,700 3,550.00 48,635,000
ヴィア・ホールディングス 23,000 146.00 3,358,000
TAKARA & COMPANY 10,200 1,846.00 18,829,200
前澤化成工業 10,500 1,309.00 13,744,500
未来工業 6,500 1,518.00 9,867,000
アシックス 135,600 2,528.00 342,796,800
ツツミ 4,500 2,052.00 9,234,000
ウェーブロックホールディングス 6,600 639.00 4,217,400
JSP 10,400 1,454.00 15,121,600
ニチハ 22,500 2,671.00 60,097,500
ローランド 12,400 4,055.00 50,282,000
エフピコ 32,600 2,869.00 93,529,400
小松ウオール工業 5,300 2,002.00 10,610,600
ヤマハ 103,000 5,630.00 579,890,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
河合楽器製作所
4,400 2,686.00 11,818,400
クリナップ 16,700 601.00 10,036,700
ピジョン 107,000 1,970.00 210,790,000
天馬 13,900 2,311.00 32,122,900
兼松サステック 700 1,617.00 1,131,900
キングジム 13,200 910.00 12,012,000
象印マホービン 43,900 1,515.00 66,508,500
リンテック 33,800 2,331.00 78,787,800
信越ポリマー
31,800 1,216.00 38,668,800
東リ 41,200 206.00 8,487,200
イトーキ 33,000 379.00 12,507,000
任天堂 99,900 59,100.00 5,904,090,000
三菱鉛筆 23,800 1,464.00 34,843,200
松風 5,800 1,711.00 9,923,800
タカラスタンダード 28,500 1,312.00 37,392,000
コクヨ 77,800 1,768.00 137,550,400
ナカバヤシ
14,700 503.00 7,394,100
ニフコ 59,000 3,285.00 193,815,000
立川ブラインド工業 7,000 1,080.00 7,560,000
グローブライド 13,200 2,151.00 28,393,200
オカムラ 49,700 1,250.00 62,125,000
バルカー 14,500 2,600.00 37,700,000
MUTOHホールディングス 1,200 2,025.00 2,430,000
伊藤忠商事 1,045,000 3,865.00 4,038,925,000
丸紅 1,509,900 1,205.00 1,819,429,500
スクロール 26,800 929.00 24,897,200
高島 2,400 2,635.00 6,324,000
ヨンドシーホールディングス 14,700 1,761.00 25,886,700
三陽商会 7,600 864.00 6,566,400
長瀬産業 79,700 1,922.00 153,183,400
ナイガイ 4,700 280.00 1,316,000
蝶理 9,800 1,972.00 19,325,600
豊田通商 155,600 4,435.00 690,086,000
オンワードホールディングス 95,300 252.00 24,015,600
三共生興 22,600 519.00 11,729,400
兼松 60,300 1,371.00 82,671,300
美津濃 14,600 2,409.00 35,171,400
ツカモトコーポレーション 2,100 1,095.00 2,299,500
ルックホールディングス 5,500 1,641.00 9,025,500
三井物産 1,263,300 2,902.00 3,666,096,600
日本紙パルプ商事 8,300 4,000.00 33,200,000
東京エレクトロン 112,200 42,950.00 4,818,990,000
カメイ 18,500 1,081.00 19,998,500
東都水産 700 4,480.00 3,136,000
OUGホールディングス 2,400 2,799.00 6,717,600
スターゼン 11,800 2,070.00 24,426,000
セイコーホールディングス 25,100 2,881.00 72,313,100
山善 62,700 1,003.00 62,888,100
椿本興業 3,000 3,670.00 11,010,000
住友商事 1,031,300 1,877.50 1,936,265,750
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BIPROGY 54,200 2,773.00 150,296,600
内田洋行 6,800 5,150.00 35,020,000
三菱商事 1,142,800 3,905.00 4,462,634,000
第一実業 6,700 3,410.00 22,847,000
キヤノンマーケティングジャパン 43,300 2,896.00 125,396,800
西華産業 7,600 1,653.00 12,562,800
佐藤商事 12,000 1,114.00 13,368,000
菱洋エレクトロ 10,300 2,298.00 23,669,400
東京産業
14,300 722.00 10,324,600
ユアサ商事 13,900 3,550.00 49,345,000
神鋼商事 3,900 3,825.00 14,917,500
トルク 6,800 197.00 1,339,600
阪和興業 30,200 2,837.00 85,677,400
正栄食品工業 11,300 3,885.00 43,900,500
カナデン 14,200 1,045.00 14,839,000
菱電商事 13,800 1,632.00 22,521,600
ニプロ
122,400 1,117.00 136,720,800
岩谷産業 38,600 5,340.00 206,124,000
ナイス 5,400 1,709.00 9,228,600
ニチモウ 2,100 2,367.00 4,970,700
極東貿易 5,000 2,653.00 13,265,000
アステナホールディングス 22,400 460.00 10,304,000
兼松エレクトロニクス 9,500 4,110.00 39,045,000
三愛オブリ 39,000 1,041.00 40,599,000
稲畑産業 34,900 2,317.00 80,863,300
GSIクレオス 8,300 1,398.00 11,603,400
明和産業 16,100 731.00 11,769,100
クワザワホールディングス 6,500 445.00 2,892,500
キムラタン 95,300 21.00 2,001,300
ゴールドウイン 28,600 8,000.00 228,800,000
ユニ・チャーム 341,200 4,878.00 1,664,373,600
デサント 29,600 3,180.00 94,128,000
キング 8,200 510.00 4,182,000
ワキタ 31,500 1,111.00 34,996,500
ヤマトインターナショナル 13,500 283.00 3,820,500
東邦ホールディングス 47,400 2,122.00 100,582,800
サンゲツ 42,300 1,600.00 67,680,000
ミツウロコグループホールディングス 20,100 932.00 18,733,200
シナネンホールディングス 5,700 3,555.00 20,263,500
伊藤忠エネクス 38,600 1,055.00 40,723,000
サンリオ 48,900 3,025.00 147,922,500
サンワ テクノス 8,800 1,311.00 11,536,800
リョーサン 17,900 2,178.00 38,986,200
新光商事 23,100 900.00 20,790,000
トーホー 6,700 1,341.00 8,984,700
三信電気 7,200 1,553.00 11,181,600
東陽テクニカ 17,100 1,138.00 19,459,800
モスフードサービス 22,800 3,245.00 73,986,000
加賀電子 14,200 3,060.00 43,452,000
三益半導体工業 13,700 2,056.00 28,167,200
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都築電気
7,800 1,317.00 10,272,600
ソーダニッカ 13,900 579.00 8,048,100
立花エレテック 11,400 1,536.00 17,510,400
木曽路 23,100 2,205.00 50,935,500
SRSホールディングス 25,100 871.00 21,862,100
千趣会 31,700 384.00 12,172,800
タカキュー 13,500 89.00 1,201,500
リテールパートナーズ 23,100 1,185.00 27,373,500
ケーヨー
32,200 910.00 29,302,000
上新電機 16,900 1,971.00 33,309,900
日本瓦斯 83,200 1,932.00 160,742,400
ロイヤルホールディングス 26,900 2,154.00 57,942,600
東天紅 700 915.00 640,500
いなげや 17,200 1,305.00 22,446,000
チヨダ 14,800 803.00 11,884,400
ライフコーポレーション 13,600 2,686.00 36,529,600
リンガーハット
20,100 2,410.00 48,441,000
MrMaxHD 21,900 630.00 13,797,000
テンアライド 17,400 307.00 5,341,800
AOKIホールディングス 33,700 681.00 22,949,700
オークワ 25,100 877.00 22,012,700
コメリ 26,900 2,650.00 71,285,000
青山商事 33,100 861.00 28,499,100
しまむら 20,300 12,420.00 252,126,000
はせがわ 8,900 252.00 2,242,800
高島屋 117,100 1,381.00 161,715,100
松屋 29,200 856.00 24,995,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 75,700 1,001.00 75,775,700
近鉄百貨店 5,000 2,382.00 11,910,000
丸井グループ 126,000 2,309.00 290,934,000
クレディセゾン 101,900 1,581.00 161,103,900
アクシアル リテイリング 11,600 3,315.00 38,454,000
井筒屋 8,200 347.00 2,845,400
イオン 574,800 2,665.00 1,531,842,000
イズミ 27,500 3,080.00 84,700,000
フォーバル 6,300 862.00 5,430,600
平和堂 26,000 1,995.00 51,870,000
フジ 38,200 2,245.00 85,759,000
ヤオコー 19,800 6,330.00 125,334,000
ゼビオホールディングス 23,600 913.00 21,546,800
ケーズホールディングス 148,300 1,401.00 207,768,300
PALTAC 24,500 4,390.00 107,555,000
三谷産業 27,400 321.00 8,795,400
Olympicグループ 7,700 639.00 4,920,300
日産東京販売ホールディングス 25,700 272.00 6,990,400
新生銀行 113,800 2,037.00 231,810,600
あおぞら銀行 97,500 2,721.00 265,297,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,216,800 739.50 7,555,323,600
りそなホールディングス 1,847,300 513.40 948,403,820
三井住友トラスト・ホールディングス 288,700 4,279.00 1,235,347,300
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三井住友フィナンシャルグループ
1,132,600 4,128.00 4,675,372,800
千葉銀行 492,900 752.00 370,660,800
群馬銀行 280,700 386.00 108,350,200
武蔵野銀行 22,300 1,796.00 40,050,800
千葉興業銀行 38,100 256.00 9,753,600
筑波銀行 68,000 194.00 13,192,000
七十七銀行 46,400 1,773.00 82,267,200
秋田銀行 10,500 1,674.00 17,577,000
山形銀行
16,000 922.00 14,752,000
岩手銀行 10,600 1,995.00 21,147,000
東邦銀行 124,700 209.00 26,062,300
東北銀行 7,900 976.00 7,710,400
ふくおかフィナンシャルグループ 126,000 2,428.00 305,928,000
静岡銀行 359,600 820.00 294,872,000
スルガ銀行 153,000 376.00 57,528,000
八十二銀行 323,900 508.00 164,541,200
山梨中央銀行
17,700 1,185.00 20,974,500
大垣共立銀行 29,800 1,751.00 52,179,800
福井銀行 14,000 1,388.00 19,432,000
清水銀行 6,400 1,492.00 9,548,800
富山銀行 2,600 1,859.00 4,833,400
滋賀銀行 28,500 2,713.00 77,320,500
南都銀行 23,600 2,035.00 48,026,000
百五銀行 146,500 330.00 48,345,000
京都銀行 54,200 5,770.00 312,734,000
紀陽銀行 51,900 1,406.00 72,971,400
ほくほくフィナンシャルグループ 99,100 851.00 84,334,100
山陰合同銀行 97,100 669.00 64,959,900
中国銀行 122,700 987.00 121,104,900
鳥取銀行 5,600 1,176.00 6,585,600
伊予銀行 195,700 663.00 129,749,100
百十四銀行 16,000 1,692.00 27,072,000
四国銀行 23,100 854.00 19,727,400
阿波銀行 23,100 2,054.00 47,447,400
大分銀行 9,300 1,881.00 17,493,300
宮崎銀行 9,400 2,089.00 19,636,600
佐賀銀行 9,300 1,510.00 14,043,000
琉球銀行 37,900 803.00 30,433,700
セブン銀行 518,000 262.00 135,716,000
みずほフィナンシャルグループ 2,092,700 1,582.50 3,311,697,750
高知銀行 5,600 704.00 3,942,400
山口フィナンシャルグループ 174,300 762.00 132,816,600
芙蓉総合リース 14,900 7,920.00 118,008,000
みずほリース 21,500 3,240.00 69,660,000
東京センチュリー 27,000 4,645.00 125,415,000
SBIホールディングス 215,600 2,714.00 585,138,400
日本証券金融 68,700 870.00 59,769,000
アイフル 292,700 369.00 108,006,300
日本アジア投資 13,600 243.00 3,304,800
長野銀行 5,400 1,321.00 7,133,400
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名古屋銀行
10,600 3,105.00 32,913,000
北洋銀行 219,000 231.00 50,589,000
愛知銀行 5,400 5,350.00 28,890,000
中京銀行 5,400 1,731.00 9,347,400
大光銀行 5,300 1,400.00 7,420,000
愛媛銀行 22,800 908.00 20,702,400
トマト銀行 5,500 1,010.00 5,555,000
京葉銀行 72,700 470.00 34,169,000
栃木銀行
78,700 264.00 20,776,800
北日本銀行 5,200 1,675.00 8,710,000
東和銀行 28,600 524.00 14,986,400
福島銀行 18,200 218.00 3,967,600
大東銀行 7,700 653.00 5,028,100
リコーリース 15,500 3,615.00 56,032,500
イオンフィナンシャルサービス 95,000 1,308.00 124,260,000
アコム 344,300 328.00 112,930,400
ジャックス
17,300 3,445.00 59,598,500
オリエントコーポレーション 472,100 128.00 60,428,800
オリックス 1,037,100 2,318.50 2,404,516,350
三菱HCキャピタル 564,300 629.00 354,944,700
ジャフコ グループ 60,400 1,726.00 104,250,400
九州リースサービス 7,800 569.00 4,438,200
トモニホールディングス 125,800 318.00 40,004,400
大和証券グループ本社 1,120,900 622.00 697,199,800
野村ホールディングス 2,664,800 511.80 1,363,844,640
岡三証券グループ 125,800 349.00 43,904,200
丸三証券 51,900 495.00 25,690,500
東洋証券 53,200 213.00 11,331,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
171,500 381.00 65,341,500
ングス
光世証券 3,300 450.00 1,485,000
水戸証券 43,000 264.00 11,352,000
いちよし証券 28,800 646.00 18,604,800
松井証券 85,400 813.00 69,430,200
SOMPOホールディングス 248,300 6,069.00 1,506,932,700
日本取引所グループ 406,600 2,117.50 860,975,500
マネックスグループ 146,900 455.00 66,839,500
極東証券 20,000 705.00 14,100,000
岩井コスモホールディングス 16,600 1,279.00 21,231,400
アイザワ証券グループ 23,500 725.00 17,037,500
フィデアホールディングス 15,900 1,319.00 20,972,100
池田泉州ホールディングス 185,600 202.00 37,491,200
アニコム ホールディングス 53,500 666.00 35,631,000
MS&ADインシュアランスグループ
358,700 4,341.00 1,557,116,700
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 18,500 254.00 4,699,000
スパークス・グループ 80,700 281.00 22,676,700
小林洋行 3,500 217.00 759,500
第一生命ホールディングス 850,000 2,442.50 2,076,125,000
東京海上ホールディングス 485,600 8,188.00 3,976,092,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アドバンテッジリスクマネジメント
8,300 447.00 3,710,100
イー・ギャランティ 25,900 2,247.00 58,197,300
アサックス 9,400 613.00 5,762,200
NECキャピタルソリューション 7,100 2,067.00 14,675,700
T&Dホールディングス 388,200 1,596.00 619,567,200
アドバンスクリエイト 8,400 977.00 8,206,800
三井不動産 681,100 2,902.00 1,976,552,200
三菱地所 993,900 1,981.50 1,969,412,850
平和不動産
27,700 3,985.00 110,384,500
東京建物 149,300 1,963.00 293,075,900
京阪神ビルディング 22,800 1,314.00 29,959,200
住友不動産 313,900 3,567.00 1,119,681,300
太平洋興発 6,600 619.00 4,085,400
テーオーシー 26,300 782.00 20,566,600
東京楽天地 2,500 3,980.00 9,950,000
レオパレス21 181,000 248.00 44,888,000
スターツコーポレーション
23,700 2,833.00 67,142,100
フジ住宅 20,400 665.00 13,566,000
空港施設 17,800 549.00 9,772,200
明和地所 8,300 626.00 5,195,800
ゴールドクレスト 13,800 1,743.00 24,053,400
リログループ 92,500 2,062.00 190,735,000
エスリード 6,800 1,693.00 11,512,400
日神グループホールディングス 28,500 433.00 12,340,500
日本エスコン 32,600 779.00 25,395,400
タカラレーベン 73,400 357.00 26,203,800
AVANTIA 8,400 808.00 6,787,200
イオンモール 87,400 1,682.00 147,006,800
毎日コムネット 6,100 630.00 3,843,000
ファースト住建 6,600 1,118.00 7,378,800
ランド 950,100 10.00 9,501,000
カチタス 43,200 3,210.00 138,672,000
東祥 12,600 1,302.00 16,405,200
トーセイ 24,100 1,220.00 29,402,000
穴吹興産 3,900 2,101.00 8,193,900
サンフロンティア不動産 24,000 1,105.00 26,520,000
FJネクストホールディングス 17,200 1,075.00 18,490,000
インテリックス 4,100 580.00 2,378,000
ランドビジネス 6,300 228.00 1,436,400
サンネクスタグループ 5,600 1,047.00 5,863,200
グランディハウス 12,000 538.00 6,456,000
東武鉄道 161,400 3,060.00 493,884,000
相鉄ホールディングス 52,500 2,332.00 122,430,000
東急 412,100 1,588.00 654,414,800
京浜急行電鉄 197,000 1,438.00 283,286,000
小田急電鉄 222,600 1,845.00 410,697,000
京王電鉄 77,600 4,945.00 383,732,000
京成電鉄 104,200 3,515.00 366,263,000
富士急行 18,100 3,960.00 71,676,000
新京成電鉄 4,200 2,867.00 12,041,400
173/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東日本旅客鉄道
270,000 6,693.00 1,807,110,000
西日本旅客鉄道 187,700 4,791.00 899,270,700
東海旅客鉄道 124,500 15,175.00 1,889,287,500
西武ホールディングス 213,200 1,322.00 281,850,400
鴻池運輸 25,100 1,287.00 32,303,700
西日本鉄道 42,600 2,857.00 121,708,200
ハマキョウレックス 11,500 3,055.00 35,132,500
サカイ引越センター 8,200 4,725.00 38,745,000
近鉄グループホールディングス
157,200 4,175.00 656,310,000
阪急阪神ホールディングス 195,700 3,690.00 722,133,000
南海電気鉄道 70,100 2,554.00 179,035,400
京阪ホールディングス 65,300 3,250.00 212,225,000
神戸電鉄 4,100 3,255.00 13,345,500
名古屋鉄道 162,100 2,076.00 336,519,600
山陽電気鉄道 12,000 2,147.00 25,764,000
アルプス物流 11,700 1,159.00 13,560,300
トランコム
4,600 7,450.00 34,270,000
ヤマトホールディングス 234,900 2,274.00 534,162,600
山九 40,700 4,030.00 164,021,000
日新 12,400 1,615.00 20,026,000
丸運 8,600 233.00 2,003,800
丸全昭和運輸 11,400 3,170.00 36,138,000
センコーグループホールディングス 77,600 907.00 70,383,200
トナミホールディングス 3,200 3,670.00 11,744,000
ニッコンホールディングス 50,600 2,234.00 113,040,400
日本石油輸送 1,000 2,440.00 2,440,000
福山通運 21,400 3,140.00 67,196,000
セイノーホールディングス 91,200 1,117.00 101,870,400
エスライン 4,700 849.00 3,990,300
神奈川中央交通 4,100 3,450.00 14,145,000
日立物流 32,400 8,550.00 277,020,000
丸和運輸機関 28,400 1,417.00 40,242,800
C&Fロジホールディングス 14,000 1,125.00 15,750,000
日本郵船 140,200 9,300.00 1,303,860,000
商船三井 258,500 3,100.00 801,350,000
川崎汽船 51,700 7,860.00 406,362,000
NSユナイテッド海運 7,900 3,735.00 29,506,500
明治海運 15,800 897.00 14,172,600
飯野海運 65,900 686.00 45,207,400
共栄タンカー 3,100 956.00 2,963,600
九州旅客鉄道 112,400 2,741.00 308,088,400
SGホールディングス 281,500 2,511.00 706,846,500
NIPPON EXPRESSホール
49,800 7,550.00 375,990,000
ディングス
日本航空 360,300 2,283.00 822,564,900
ANAホールディングス 399,100 2,461.50 982,384,650
ビーウィズ 4,500 1,408.00 6,336,000
パスコ 3,300 1,335.00 4,405,500
TREホールディングス 31,800 1,667.00 53,010,600
人・夢・技術グループ 6,700 2,471.00 16,555,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西本Wismettacホールディン
3,900 4,000.00 15,600,000
グス
シルバーライフ 3,500 1,350.00 4,725,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 1,788.00 2,682,000
Genky DrugStores 7,700 3,375.00 25,987,500
コーア商事ホールディングス 10,900 712.00 7,760,800
国際紙パルプ商事 32,100 483.00 15,504,300
ナルミヤ・インターナショナル 3,900 879.00 3,428,100
ブックオフグループホールディングス 10,300 1,040.00 10,712,000
ギフトホールディングス 2,600 2,191.00 5,696,600
三菱倉庫 40,600 3,360.00 136,416,000
三井倉庫ホールディングス 16,300 2,995.00 48,818,500
住友倉庫 49,200 2,044.00 100,564,800
澁澤倉庫 8,400 2,164.00 18,177,600
ヤマタネ 7,600 1,602.00 12,175,200
東陽倉庫 24,300 291.00 7,071,300
乾汽船 10,000 1,773.00 17,730,000
日本トランスシティ 29,600 497.00 14,711,200
ケイヒン 3,000 1,348.00 4,044,000
中央倉庫 8,800 985.00 8,668,000
川西倉庫 3,100 1,055.00 3,270,500
安田倉庫 11,400 935.00 10,659,000
ファイズホールディングス 3,600 731.00 2,631,600
東洋埠頭 4,700 1,315.00 6,180,500
上組 79,600 2,710.00 215,716,000
サンリツ 4,400 701.00 3,084,400
キムラユニティー 8,800 781.00 6,872,800
キユーソー流通システム 8,400 1,157.00 9,718,800
東海運 9,700 283.00 2,745,100
エーアイテイー 10,500 1,542.00 16,191,000
内外トランスライン 6,500 1,848.00 12,012,000
ショーエイコーポレーション 4,700 586.00 2,754,200
日本コンセプト 5,400 1,434.00 7,743,600
TBSホールディングス 84,800 1,727.00 146,449,600
日本テレビホールディングス 144,900 1,262.00 182,863,800
朝日放送グループホールディングス 13,700 658.00 9,014,600
テレビ朝日ホールディングス 41,700 1,517.00 63,258,900
スカパーJSATホールディングス 147,100 546.00 80,316,600
テレビ東京ホールディングス 10,700 1,978.00 21,164,600
日本BS放送 6,000 1,065.00 6,390,000
ビジョン 27,600 1,097.00 30,277,200
スマートバリュー 4,100 476.00 1,951,600
USEN-NEXT HOLDING
13,200 2,193.00 28,947,600
S
ワイヤレスゲート 7,000 288.00 2,016,000
コネクシオ 12,400 1,350.00 16,740,000
日本通信 144,300 229.00 33,044,700
クロップス 3,100 914.00 2,833,400
日本電信電話 1,946,400 3,914.00 7,618,209,600
KDDI 1,266,000 4,433.00 5,612,178,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンク
2,630,300 1,553.00 4,084,855,900
光通信 20,100 14,270.00 286,827,000
エムティーアイ 13,500 501.00 6,763,500
GMOインターネット 60,800 2,608.00 158,566,400
ファイバーゲート 7,800 923.00 7,199,400
アイドママーケティングコミュニケー
4,100 296.00 1,213,600
ション
KADOKAWA 93,600 3,175.00 297,180,000
学研ホールディングス 24,500 941.00 23,054,500
ゼンリン 28,300 946.00 26,771,800
昭文社ホールディングス 7,300 363.00 2,649,900
インプレスホールディングス 14,200 214.00 3,038,800
東京電力ホールディングス 1,324,300 619.00 819,741,700
中部電力 499,800 1,398.00 698,720,400
関西電力 619,000 1,375.00 851,125,000
中国電力 255,200 902.00 230,190,400
北陸電力 150,400 549.00 82,569,600
東北電力 386,600 746.00 288,403,600
四国電力 147,000 800.00 117,600,000
九州電力 338,500 886.00 299,911,000
北海道電力 154,000 518.00 79,772,000
沖縄電力 37,500 1,319.00 49,462,500
電源開発 130,700 2,279.00 297,865,300
エフオン 10,700 579.00 6,195,300
イーレックス 22,700 2,396.00 54,389,200
レノバ 34,800 2,622.00 91,245,600
東京瓦斯 315,000 2,525.00 795,375,000
大阪瓦斯 297,700 2,411.00 717,754,700
東邦瓦斯 69,300 2,995.00 207,553,500
北海道瓦斯 8,900 1,601.00 14,248,900
広島ガス 31,600 324.00 10,238,400
西部ガスホールディングス 16,900 1,866.00 31,535,400
静岡ガス 41,800 931.00 38,915,800
メタウォーター 18,400 2,038.00 37,499,200
アイネット 8,200 1,266.00 10,381,200
松竹 9,900 12,390.00 122,661,000
東宝 102,400 5,050.00 517,120,000
エイチ・アイ・エス 35,100 2,036.00 71,463,600
東映 4,900 18,990.00 93,051,000
ラックランド 5,200 2,946.00 15,319,200
エヌ・ティ・ティ・データ 462,400 1,936.00 895,206,400
共立メンテナンス 30,200 4,760.00 143,752,000
イチネンホールディングス 17,400 1,253.00 21,802,200
建設技術研究所 8,600 2,671.00 22,970,600
スペース 11,100 906.00 10,056,600
アインホールディングス 21,400 7,720.00 165,208,000
燦ホールディングス 7,300 1,878.00 13,709,400
ピー・シー・エー 10,200 1,243.00 12,678,600
スバル興業 700 8,660.00 6,062,000
東京テアトル 6,400 1,227.00 7,852,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タナベ経営
5,400 666.00 3,596,400
ビジネスブレイン太田昭和 5,700 1,477.00 8,418,900
ナガワ 4,700 8,190.00 38,493,000
東京都競馬 12,600 4,015.00 50,589,000
常磐興産 5,800 1,284.00 7,447,200
カナモト 27,600 1,976.00 54,537,600
DTS 32,400 3,350.00 108,540,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
80,800 6,210.00 501,768,000
ングス
シーイーシー 18,500 1,226.00 22,681,000
カプコン 163,700 3,605.00 590,138,500
西尾レントオール 14,000 2,835.00 39,690,000
アイ・エス・ビー 8,100 1,015.00 8,221,500
アゴーラ ホスピタリティー グルー
91,900 22.00 2,021,800
プ
日本空港ビルデング
56,300 5,120.00 288,256,000
トランス・コスモス 21,400 3,565.00 76,291,000
乃村工藝社 72,400 898.00 65,015,200
ジャステック 10,200 1,184.00 12,076,800
SCSK 120,200 2,404.00 288,960,800
藤田観光 7,300 2,714.00 19,812,200
KNT-CTホールディングス 10,500 1,443.00 15,151,500
日本管財 18,100 2,621.00 47,440,100
トーカイ
13,500 1,688.00 22,788,000
白洋舎 1,900 1,300.00 2,470,000
セコム 166,700 8,752.00 1,458,958,400
日本システムウエア 6,600 2,397.00 15,820,200
セントラル警備保障 8,100 2,681.00 21,716,100
アイネス 15,000 1,636.00 24,540,000
丹青社 32,000 814.00 26,048,000
メイテック 59,000 2,345.00 138,355,000
TKC 26,400 3,430.00 90,552,000
富士ソフト 16,700 8,180.00 136,606,000
応用地質 16,100 1,707.00 27,482,700
船井総研ホールディングス 31,700 2,296.00 72,783,200
NSD 54,400 2,551.00 138,774,400
進学会ホールディングス 5,600 320.00 1,792,000
丸紅建材リース 1,000 1,911.00 1,911,000
オオバ 10,700 754.00 8,067,800
コナミグループ 63,100 7,440.00 469,464,000
いであ 4,200 1,737.00 7,295,400
学究社 5,500 1,587.00 8,728,500
ベネッセホールディングス 56,400 2,281.00 128,648,400
イオンディライト 19,500 2,845.00 55,477,500
ナック 8,400 987.00 8,290,800
福井コンピュータホールディングス 7,900 3,565.00 28,163,500
ダイセキ 30,800 3,805.00 117,194,000
ステップ 6,300 1,726.00 10,873,800
日鉄物産 10,600 5,030.00 53,318,000
泉州電業 4,300 5,060.00 21,758,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
元気寿司
4,900 2,550.00 12,495,000
トラスコ中山 36,200 1,862.00 67,404,400
ヤマダホールディングス 616,300 496.00 305,684,800
オートバックスセブン 54,100 1,424.00 77,038,400
モリト 12,800 782.00 10,009,600
アークランドサカモト 27,300 1,594.00 43,516,200
ニトリホールディングス 69,200 13,765.00 952,538,000
グルメ杵屋 13,900 1,025.00 14,247,500
愛眼
9,100 181.00 1,647,100
ケーユーホールディングス 9,200 1,049.00 9,650,800
吉野家ホールディングス 60,800 2,444.00 148,595,200
加藤産業 18,900 3,320.00 62,748,000
北恵 4,400 830.00 3,652,000
イノテック 10,600 1,324.00 14,034,400
イエローハット 27,400 1,736.00 47,566,400
松屋フーズホールディングス 8,400 4,070.00 34,188,000
JBCCホールディングス
11,700 1,631.00 19,082,700
JKホールディングス 12,400 984.00 12,201,600
サガミホールディングス 24,900 1,142.00 28,435,800
日伝 11,800 1,945.00 22,951,000
関西フードマーケット 14,000 1,232.00 17,248,000
ミロク情報サービス 15,200 1,322.00 20,094,400
北沢産業 8,600 203.00 1,745,800
杉本商事 8,200 2,093.00 17,162,600
因幡電機産業 43,400 2,761.00 119,827,400
王将フードサービス 11,500 6,850.00 78,775,000
プレナス 19,500 2,020.00 39,390,000
ミニストップ 13,100 1,500.00 19,650,000
アークス 30,800 2,124.00 65,419,200
バローホールディングス 35,500 1,933.00 68,621,500
東テク 5,300 3,150.00 16,695,000
ミスミグループ本社 218,800 3,115.00 681,562,000
アルテック 10,700 273.00 2,921,100
ベルク 7,700 5,250.00 40,425,000
大 庄 9,400 1,187.00 11,157,800
タキヒヨー 4,700 933.00 4,385,100
ファーストリテイリング 23,400 68,900.00 1,612,260,000
ソフトバンクグループ 1,041,400 5,446.00 5,671,464,400
蔵王産業 2,500 1,846.00 4,615,000
スズケン 62,500 3,915.00 244,687,500
サンドラッグ 65,600 3,140.00 205,984,000
サックスバー ホールディングス 16,600 632.00 10,491,200
ジェコス 12,300 848.00 10,430,400
ヤマザワ 3,300 1,495.00 4,933,500
やまや 3,500 2,566.00 8,981,000
グローセル 19,300 404.00 7,797,200
ベルーナ 37,400 775.00 28,985,000
合計 182,481,000 435,590,889,830
(2)株式以外の有価証券
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該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,539,122,811
コール・ローン 2,351,213,668
国債証券 375,356,171,561
派生商品評価勘定 3,513,588,025
未収入金 684,320
未収利息 1,500,141,196
795,262,726
前払費用
流動資産合計 385,056,184,307
資産合計 385,056,184,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,033,309,167
未払金 36,081,715
1,032,836,000
未払解約金
流動負債合計 2,102,226,882
負債合計 2,102,226,882
純資産の部
元本等
元本 300,821,408,398
剰余金
82,132,549,027
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 382,953,957,425
純資産合計 382,953,957,425
負債純資産合計 385,056,184,307
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 354,922,285,046円
本額
同期中追加設定元本額 564,956,657,380円
同期中一部解約元本額 619,057,534,028円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 8,035,222,519円
たわらノーロード バランス(堅実型) 938,575,631円
たわらノーロード バランス(標準型) 2,428,973,991円
たわらノーロード バランス(積極型) 1,146,908,436円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 53,281,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,506,801,548円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,866,367,222円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 590,188,531円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 296,245,513円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 5,822,877円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 17,883,326円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 152,829,150円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 9,590,225円
11,116,515円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投資のソムリエ 152,338,139,721円
投資のソムリエ<DC年金> 9,716,685,830円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 10,613,720,350円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 52,862,612,111円
ワールドアセットバランス(基本コース) 2,297,070,590円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,473,306,935円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 517,540,128円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 255,210,755円
68,674,024円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 1,250,668,526円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 5,409,058,155円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,076,386,054円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 560,655,038円
266,516,902円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 172,124,562円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 31,889,281円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限 19,894,655,442円
定)
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 8,035,644,277円
定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 3,747,733,114円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 173,068,185円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 122,640,166円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 531,321,962円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 48,738,549円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 332,618,472円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 644,790,999円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 912,530,898円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 698,032,316円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 2,403,879,369円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 3,179,279,422円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 126,409,489円
投資家限定)
計 300,821,408,398円
2. 受益権の総数 300,821,408,398口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
3.
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 6,625,371,292
合計 6,625,371,292
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年6月23日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 382,921,639,520 - 380,441,360,662 2,480,278,858
アメリカ・ドル 194,649,642,761 - 195,594,482,577 △944,839,816
イギリス・ポンド 19,269,229,088 - 19,148,398,799 120,830,289
イスラエル・シュケル 1,481,964,874 - 1,502,114,378 △20,149,504
オーストラリア・ドル 5,770,315,756 - 5,769,167,359 1,148,397
オフショア・人民元 8,712,880,620 - 8,773,507,026 △60,626,406
カナダ・ドル 7,825,101,272 - 7,830,064,267 △4,962,995
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シンガポール・ドル 1,661,203,328 - 1,659,261,766 1,941,562
スウェーデン・クローナ 989,010,534 - 964,001,210 25,009,324
デンマーク・クローネ 1,404,306,336 - 1,369,350,667 34,955,669
ノルウェー・クローネ 771,830,703 - 758,410,883 13,419,820
ポーランド・ズロチ 1,574,656,215 - 1,515,040,883 59,615,332
マレーシア・リンギット 1,904,591,472 - 1,901,286,777 3,304,695
メキシコ・ペソ 2,980,679,418 - 2,955,871,297 24,808,121
ユーロ 133,926,227,143 - 130,700,402,773 3,225,824,370
合計 382,921,639,520 - 380,441,360,662 2,480,278,858
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.2730円
(1万口当たり純資産額) (12,730円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
10,000,000.000 9,560,156.200
US T N/B 0.125 02/15/24
4,870,000.000 4,644,001.560
US T N/B 0.125 07/15/23
9,000,000.000 8,740,898.370
US T N/B 0.125 07/31/23
1,850,000.000 1,794,138.650
US T N/B 0.125 08/15/23
8,310,000.000 8,048,364.800
US T N/B 0.125 08/31/23
11,040,000.000 10,672,143.660
US T N/B 0.125 09/15/23
6,120,000.000 5,910,103.090
US T N/B 0.125 10/15/23
10,000,000.000 9,631,250.000
US T N/B 0.25 03/15/24
10,000,000.000 9,529,687.500
US T N/B 0.25 05/15/24
550,000.000 521,726.560
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.25 05/31/25
8,970,000.000 8,250,998.430
US T N/B 0.25 06/30/25
8,990,000.000 8,247,973.760
US T N/B 0.25 07/31/25
8,980,000.000 8,215,998.390
US T N/B 0.25 08/31/25
6,920,000.000 6,315,040.580
US T N/B 0.25 09/30/25
10,000,000.000 9,106,640.600
US T N/B 0.25 10/31/25
7,500,000.000 6,812,109.370
US T N/B 0.25 11/15/23
12,280,000.000 11,827,175.000
US T N/B 0.375 01/31/26
7,000,000.000 6,341,562.500
US T N/B 0.375 04/15/24
7,740,000.000 7,373,861.690
US T N/B 0.375 04/30/25
6,870,000.000 6,356,628.530
US T N/B 0.375 07/15/24
9,000,000.000 8,520,117.120
US T N/B 0.375 07/31/27
5,000,000.000 4,354,687.500
US T N/B 0.375 08/15/24
10,000,000.000 9,440,625.000
US T N/B 0.375 09/15/24
10,000,000.000 9,417,187.500
US T N/B 0.375 09/30/27
7,670,000.000 6,644,736.680
US T N/B 0.375 11/30/25
9,020,000.000 8,209,609.370
US T N/B 0.375 12/31/25
8,400,000.000 7,626,281.200
US T N/B 0.5 02/28/26
10,350,000.000 9,397,476.560
US T N/B 0.5 03/31/25
9,000,000.000 8,375,976.540
US T N/B 0.5 04/30/27
5,560,000.000 4,903,442.170
US T N/B 0.5 05/31/27
4,830,000.000 4,249,645.310
US T N/B 0.5 06/30/27
5,170,000.000 4,539,098.430
US T N/B 0.5 08/31/27
4,520,000.000 3,951,468.750
US T N/B 0.5 10/31/27
6,000,000.000 5,217,656.220
US T N/B 0.5 11/30/23
2,000,000.000 1,929,609.360
US T N/B 0.625 03/31/27
2,630,000.000 2,339,364.450
US T N/B 0.625 05/15/30
12,420,000.000 10,289,193.750
US T N/B 0.625 07/31/26
8,000,000.000 7,226,250.000
US T N/B 0.625 08/15/30
16,280,000.000 13,414,465.540
US T N/B 0.625 10/15/24
10,000,000.000 9,450,781.200
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US T N/B 2.5 02/15/46
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187/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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4,030,000.000 3,603,386.690
US T N/B 2.875 11/30/23
8,670,000.000 8,640,196.870
US T N/B 2.875 11/30/25
4,140,000.000 4,095,365.620
US T N/B 3.0 02/15/47
3,170,000.000 2,900,797.640
US T N/B 3.0 02/15/48
5,830,000.000 5,381,818.750
US T N/B 3.0 02/15/49
5,450,000.000 5,087,234.370
US T N/B 3.0 05/15/42
3,270,000.000 3,015,042.180
US T N/B 3.0 05/15/45
1,930,000.000 1,757,657.020
US T N/B 3.0 05/15/47
2,810,000.000 2,575,101.560
US T N/B 3.0 08/15/48
6,070,000.000 5,619,017.930
US T N/B 3.0 09/30/25
2,000,000.000 1,987,500.000
US T N/B 3.0 10/31/25
3,620,000.000 3,596,809.370
188/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.0 11/15/44
1,320,000.000 1,200,581.250
US T N/B 3.0 11/15/45
2,370,000.000 2,162,810.140
US T N/B 3.125 02/15/42
1,310,000.000 1,235,289.060
US T N/B 3.125 02/15/43
2,760,000.000 2,575,856.250
US T N/B 3.125 05/15/48
5,440,000.000 5,159,924.970
US T N/B 3.125 08/15/44
3,650,000.000 3,394,214.820
US T N/B 3.125 11/15/28
7,380,000.000 7,354,919.500
US T N/B 3.125 11/15/41
80,000.000 75,743.740
US T N/B 3.25 05/15/42
1,950,000.000 1,870,781.250
US T N/B 3.375 05/15/44
3,580,000.000 3,470,642.160
US T N/B 3.375 11/15/48
5,050,000.000 5,031,062.500
US T N/B 3.5 02/15/39
890,000.000 921,289.060
US T N/B 3.625 02/15/44
3,660,000.000 3,689,737.500
US T N/B 3.625 08/15/43
4,000,000.000 4,031,250.000
US T N/B 3.75 08/15/41
3,000,000.000 3,115,312.500
US T N/B 3.75 11/15/43
4,000,000.000 4,110,468.720
US T N/B 3.875 08/15/40
2,580,000.000 2,750,925.000
US T N/B 4.25 05/15/39
2,000,000.000 2,260,000.000
US T N/B 4.25 11/15/40
3,320,000.000 3,710,359.350
US T N/B 4.375 02/15/38
1,890,000.000 2,180,587.500
US T N/B 4.375 05/15/40
2,770,000.000 3,160,396.870
US T N/B 4.375 05/15/41
870,000.000 986,362.500
US T N/B 4.375 11/15/39
1,200,000.000 1,371,750.000
US T N/B 4.5 02/15/36
1,410,000.000 1,643,971.870
US T N/B 4.5 05/15/38
2,140,000.000 2,501,459.370
US T N/B 4.5 08/15/39
2,510,000.000 2,921,600.740
US T N/B 4.625 02/15/40
2,790,000.000 3,288,930.450
US T N/B 4.75 02/15/41
2,470,000.000 2,945,089.050
US T N/B 5.0 05/15/37
1,450,000.000 1,776,929.680
US T N/B 5.25 11/15/28
1,700,000.000 1,903,070.300
US T N/B 5.375 02/15/31
2,290,000.000 2,678,405.450
US T N/B 6.0 02/15/26
1,810,000.000 1,982,091.380
US T N/B 6.125 11/15/27
3,000,000.000 3,428,906.250
US T N/B 6.25 05/15/30
2,000,000.000 2,433,906.210
US T N/B 6.25 08/15/23
2,390,000.000 2,473,276.550
アメリカ・ドル 小計 1,533,030,000.000 1,409,827,384.280
(209,212,604,100) (192,399,143,130)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
1,740,000.000 1,638,732.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
4,940,000.000 4,791,553.000
01/31/24
UK TREASURY 0.125
1,790,000.000 1,620,934.500
01/31/28
UK TREASURY 0.25
580,000.000 554,323.400
01/31/25
UK TREASURY 0.25
4,080,000.000 3,428,056.800
07/31/31
UK TREASURY 0.375
3,340,000.000 3,124,536.600
10/22/26
189/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.375
2,240,000.000 1,951,152.000
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
2,550,000.000 2,307,628.790
UK TREASURY 0.5 10/22/61
1,810,000.000 913,544.640
UK TREASURY 0.625
2,110,000.000 2,038,630.510
06/07/25
UK TREASURY 0.625
4,720,000.000 3,708,711.680
07/31/35
UK TREASURY 0.625
1,430,000.000 866,934.640
10/22/50
UK TREASURY 0.75
3,400,000.000 3,356,916.560
07/22/23
UK TREASURY 0.875
860,000.000 594,432.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
2,560,000.000 2,190,131.200
07/31/33
UK TREASURY 0.875
1,220,000.000 1,125,063.740
10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
770,000.000 685,384.490
UK TREASURY 1.0 04/22/24
2,490,000.000 2,450,907.000
UK TREASURY 1.125
1,360,000.000 1,086,286.400
01/31/39
UK TREASURY 1.125
710,000.000 443,720.180
10/22/73
UK TREASURY 1.25
2,000,000.000 1,937,732.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
1,270,000.000 917,079.700
07/31/51
UK TREASURY 1.25
4,000,000.000 3,155,600.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
1,780,000.000 1,754,652.800
UK TREASURY 1.5 07/22/47
2,980,000.000 2,353,384.670
UK TREASURY 1.5 07/31/53
670,000.000 513,213.300
UK TREASURY 1.625
1,320,000.000 1,298,273.320
10/22/28
UK TREASURY 1.625
2,120,000.000 1,671,450.400
10/22/54
UK TREASURY 1.625
1,940,000.000 1,486,724.040
10/22/71
UK TREASURY 1.75
1,300,000.000 1,083,251.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
2,210,000.000 1,791,028.200
07/22/57
UK TREASURY 1.75
3,760,000.000 3,357,116.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
1,800,000.000 1,805,400.000
UK TREASURY 2.25
910,000.000 911,783.600
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
2,150,000.000 2,155,439.500
190/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2.75
2,000,000.000 2,034,468.800
09/07/24
UK TREASURY 3.25
3,080,000.000 3,367,856.800
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,630,000.000 1,853,114.400
UK TREASURY 3.5 07/22/68
2,380,000.000 3,028,864.160
UK TREASURY 3.75
2,160,000.000 2,661,228.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
2,340,000.000 3,166,394.400
UK TREASURY 4.25
2,120,000.000 2,532,715.240
03/07/36
UK TREASURY 4.25
2,960,000.000 3,492,089.600
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,720,000.000 2,097,798.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,970,000.000 2,197,618.520
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,190,000.000 1,463,271.600
12/07/40
UK TREASURY 4.25
2,060,000.000 2,637,205.400
12/07/46
UK TREASURY 4.25
2,280,000.000 2,971,690.440
12/07/49
UK TREASURY 4.25
2,070,000.000 2,826,129.600
12/07/55
UK TREASURY 4.5 12/07/42
3,010,000.000 3,867,187.800
UK TREASURY 4.75
2,500,000.000 3,019,786.500
12/07/30
UK TREASURY 4.75
2,060,000.000 2,646,976.400
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
2,270,000.000 2,450,133.580
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,450,000.000 1,800,044.500
イギリス・ポンド 小計
116,160,000.000 115,184,282.400
(19,037,462,400) (18,877,552,043)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
5,490,000.000 5,269,225.140
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
3,170,000.000 2,965,832.980
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
4,380,000.000 4,177,100.880
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,810,000.000 2,499,910.880
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.3
1,990,000.000 1,756,481.460
04/30/32
ISRAEL FIXED BOND 1.5
270,000.000 220,998.780
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
930,000.000 926,469.720
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,330,000.000 2,292,573.210
08/31/25
191/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 2.0
360,000.000 353,738.160
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,620,000.000 1,595,120.040
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
3,360,000.000 3,457,466.880
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
5,110,000.000 5,460,637.980
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
2,330,000.000 3,131,634.170
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
3,000,000.000 3,468,801.000
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計
37,150,000.000 37,575,991.280
(1,460,871,740) (1,477,623,251)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
4,500,000.000 4,241,632.260
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
2,300,000.000 2,095,073.470
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
3,290,000.000 2,952,833.750
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
3,470,000.000 2,789,558.570
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
3,710,000.000 3,050,944.580
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
3,220,000.000 2,625,546.490
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
3,520,000.000 2,993,487.500
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
810,000.000 517,266.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
3,280,000.000 2,784,258.200
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
2,000,000.000 1,885,900.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
4,540,000.000 4,261,452.100
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,300,000.000 1,304,152.200
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
1,890,000.000 1,639,417.820
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
1,140,000.000 1,039,831.350
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
2,270,000.000 2,215,633.500
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
950,000.000 920,748.890
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
2,060,000.000 1,968,124.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
3,090,000.000 2,719,570.550
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33
3,000,000.000 2,850,998.940
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
2,040,000.000 2,055,745.530
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
3,500,000.000 3,484,511.710
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
1,170,000.000 1,103,954.650
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
1,830,000.000 1,849,116.720
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
3,170,000.000 3,299,956.360
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
3,290,000.000 3,582,859.670
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,460,000.000 1,562,711.730
オーストラリア・ドル 小計 66,800,000.000 61,795,286.540
(6,235,780,000) (5,768,589,999)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
62,000,000.000 61,699,983.860
民元
2.26 02/24/25
CHINA GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 24,994,505.500
2.28 03/17/24
CHINA GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 24,695,060.500
2.37 01/20/27
192/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
34,000,000.000 34,062,964.600
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
19,000,000.000 18,860,349.810
2.48 04/15/27
CHINA GOVERNMENT BOND
18,600,000.000 18,692,570.340
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
23,500,000.000 23,119,252.290
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
56,500,000.000 56,645,651.350
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 16,827,875.000
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
18,000,000.000 17,970,030.000
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
15,500,000.000 15,589,975.950
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
22,000,000.000 22,295,479.800
3.01 05/13/28
CHINA GOVERNMENT BOND
21,500,000.000 21,723,385.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
23,500,000.000 24,203,862.600
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
28,400,000.000 29,287,358.000
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
12,950,000.000 13,796,501.350
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 422,450,000.000 424,464,805.950
(8,614,515,910) (8,655,601,430)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
2,200,000.000 1,978,312.600
CANADA 0.25 04/01/24
2,600,000.000 2,470,387.400
CANADA 0.25 08/01/23
810,000.000 784,652.670
CANADA 0.5 09/01/25
3,990,000.000 3,668,007.000
CANADA 0.5 11/01/23
3,490,000.000 3,367,385.830
CANADA 0.5 12/01/30
4,500,000.000 3,581,271.000
CANADA 0.75 02/01/24
3,010,000.000 2,895,845.750
CANADA 0.75 10/01/24
900,000.000 852,440.400
CANADA 1.0 06/01/27
1,610,000.000 1,451,952.740
CANADA 1.0 09/01/26
1,860,000.000 1,702,236.660
CANADA 1.25 03/01/25
2,200,000.000 2,089,555.600
CANADA 1.25 03/01/27
2,380,000.000 2,180,839.220
CANADA 1.25 06/01/30
5,690,000.000 4,890,902.090
CANADA 1.5 04/01/25
2,080,000.000 1,985,362.080
CANADA 1.5 05/01/24
1,600,000.000 1,550,612.800
CANADA 1.5 06/01/26
1,900,000.000 1,783,364.700
CANADA 1.5 06/01/31
5,500,000.000 4,739,009.000
CANADA 1.5 09/01/24
800,000.000 771,424.000
CANADA 1.5 12/01/31
4,310,000.000 3,687,174.830
CANADA 1.75 12/01/53
2,650,000.000 1,898,958.200
CANADA 2.0 06/01/32
1,500,000.000 1,336,455.000
193/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 2.0 09/01/23
2,220,000.000 2,188,307.280
CANADA 2.0 12/01/51
6,720,000.000 5,197,100.160
CANADA 2.25 03/01/24
2,400,000.000 2,361,801.600
CANADA 2.25 06/01/25
1,260,000.000 1,226,180.340
CANADA 2.25 06/01/29
1,910,000.000 1,795,298.770
CANADA 2.25 12/01/29
1,300,000.000 1,217,303.100
CANADA 2.5 06/01/24
1,090,000.000 1,075,226.140
CANADA 2.75 09/01/27
240,000.000 234,577.200
CANADA 2.75 12/01/48
1,120,000.000 1,028,210.400
CANADA 2.75 12/01/64
780,000.000 697,506.420
CANADA 3.5 12/01/45
1,920,000.000 1,998,176.640
CANADA 4.0 06/01/41
600,000.000 660,222.600
CANADA 5.0 06/01/37
1,190,000.000 1,424,363.360
CANADA 5.75 06/01/29
1,440,000.000 1,662,693.120
CANADA 5.75 06/01/33
720,000.000 876,530.160
カナダ・ドル 小計 80,490,000.000 73,309,646.860
(8,479,621,500) (7,723,171,297)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
610,000.000 569,008.000
ドル
SINGAPORE 1.25 11/01/26
830,000.000 782,026.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31
400,000.000 362,348.420
SINGAPORE 1.875 03/01/50
970,000.000 760,480.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
400,000.000 315,674.000
SINGAPORE 2.0 02/01/24
750,000.000 742,553.070
SINGAPORE 2.125 06/01/26
1,380,000.000 1,353,090.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
1,120,000.000 1,029,711.200
SINGAPORE 2.375 06/01/25
1,140,000.000 1,132,311.570
SINGAPORE 2.375 07/01/39
260,000.000 238,758.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
330,000.000 328,845.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,100,000.000 1,037,300.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
780,000.000 744,100.500
SINGAPORE 2.75 07/01/23
660,000.000 660,149.550
SINGAPORE 2.875 07/01/29
680,000.000 685,304.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
1,200,000.000 1,206,360.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,950,000.000 1,966,497.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
1,380,000.000 1,444,170.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
1,430,000.000 1,479,849.800
シンガポール・ドル 小計 17,370,000.000 16,838,536.110
(1,693,401,300) (1,641,588,885)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
6,650,000.000 5,918,563.440
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
12,680,000.000 12,166,370.320
SWEDEN 0.75 11/12/29
1,510,000.000 1,433,501.890
SWEDEN 1.0 11/12/26
21,800,000.000 21,325,689.760
SWEDEN 1.5 11/13/23
4,030,000.000 4,034,333.450
SWEDEN 2.25 06/01/32
5,530,000.000 5,940,021.850
SWEDEN 2.5 05/12/25
16,220,000.000 16,610,820.900
SWEDEN 3.5 03/30/39
6,290,000.000 8,149,682.530
スウェーデン・クローナ 小計 74,710,000.000 75,578,984.140
194/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(965,253,200) (976,480,475)
デンマーク・ク
DENMARK 0.0 11/15/24
9,830,000.000 9,636,545.600
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
8,860,000.000 7,602,146.920
DENMARK 0.25 11/15/52
5,460,000.000 3,347,034.600
DENMARK 0.5 11/15/27
8,580,000.000 8,232,873.790
DENMARK 0.5 11/15/29
18,020,000.000 16,767,069.400
DENMARK 1.75 11/15/25
6,330,000.000 6,483,406.270
DENMARK 4.5 11/15/39
15,830,000.000 21,801,808.910
デンマーク・クローネ 小計 72,910,000.000 73,870,885.490
(1,357,584,200) (1,375,475,888)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
2,130,000.000 1,858,657.170
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
5,630,000.000 5,039,536.860
NORWAY 1.5 02/19/26
4,220,000.000 4,047,288.060
NORWAY 1.75 02/17/27
9,840,000.000 9,424,342.630
NORWAY 1.75 03/13/25
1,990,000.000 1,942,534.520
NORWAY 1.75 09/06/29
5,720,000.000 5,325,019.120
NORWAY 2.0 04/26/28
13,360,000.000 12,842,300.000
NORWAY 2.125 05/18/32
5,560,000.000 5,206,384.000
NORWAY 3.0 03/14/24
10,270,000.000 10,343,469.520
ノルウェー・クローネ 小計 58,720,000.000 56,029,531.880
(793,307,200) (756,958,976)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,100,000.000 834,515.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
4,670,000.000 3,933,774.500
POLAND 07/25/24
2,220,000.000 1,919,040.170
POLAND 1.25 10/25/30
5,890,000.000 3,945,122.000
POLAND 1.75 04/25/32
2,600,000.000 1,700,920.000
POLAND 2.25 10/25/24
4,690,000.000 4,205,171.250
POLAND 2.5 04/25/24
5,510,000.000 5,073,167.200
POLAND 2.5 07/25/26
9,000,000.000 7,578,900.000
POLAND 2.5 07/25/27
6,690,000.000 5,455,360.500
POLAND 2.75 04/25/28
9,010,000.000 7,327,382.500
POLAND 2.75 10/25/29
4,360,000.000 3,397,966.000
POLAND 3.25 07/25/25
6,240,000.000 5,594,316.000
POLAND 4.0 10/25/23
1,070,000.000 1,028,056.000
ポーランド・ズロチ 小計 63,050,000.000 51,993,691.120
(1,831,785,345) (1,510,567,509)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
2,090,000.000 1,850,396.250
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,830,000.000 1,838,019.060
MALAYSIA 3.502 05/31/27
200,000.000 195,928.110
MALAYSIA 3.733 06/15/28
4,090,000.000 4,022,198.430
MALAYSIA 3.757 05/22/40
3,750,000.000 3,326,782.980
MALAYSIA 3.8 08/17/23
1,070,000.000 1,078,336.470
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,860,000.000 1,738,637.990
MALAYSIA 3.844 04/15/33
3,510,000.000 3,340,726.170
MALAYSIA 3.885 08/15/29
3,910,000.000 3,851,492.120
195/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,370,000.000 1,366,724.050
MALAYSIA 3.899 11/16/27
2,000,000.000 1,990,169.040
MALAYSIA 3.9 11/30/26
3,090,000.000 3,097,325.150
MALAYSIA 3.906 07/15/26
1,810,000.000 1,810,659.920
MALAYSIA 3.955 09/15/25
4,750,000.000 4,801,688.070
MALAYSIA 4.059 09/30/24
1,920,000.000 1,949,865.210
MALAYSIA 4.065 06/15/50
4,520,000.000 3,986,469.180
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,500,000.000 2,544,138.500
MALAYSIA 4.232 06/30/31
1,000,000.000 998,429.100
MALAYSIA 4.254 05/31/35
1,370,000.000 1,332,034.760
MALAYSIA 4.392 04/15/26
2,030,000.000 2,075,171.350
MALAYSIA 4.498 04/15/30
3,050,000.000 3,110,046.870
MALAYSIA 4.696 10/15/42
920,000.000 923,047.770
MALAYSIA 4.736 03/15/46
1,480,000.000 1,453,707.450
MALAYSIA 4.762 04/07/37
3,640,000.000 3,729,844.660
MALAYSIA 4.893 06/08/38
1,030,000.000 1,058,748.020
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,400,000.000 2,398,251.240
MALAYSIA 4.935 09/30/43
580,000.000 590,667.940
マレーシア・リンギット 小計 61,770,000.000 60,459,505.860
(1,904,381,454) (1,863,978,658)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/04/27
20,000,000.000 17,204,600.000
MEXICAN BONDS 03/06/25
19,510,000.000 17,499,341.540
MEXICAN BONDS 10.0
5,000,000.000 5,397,158.500
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
55,000,000.000 55,644,583.500
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
33,554,000.000 29,905,539.020
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
54,445,000.000 50,974,297.280
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
53,290,000.000 49,223,973.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
22,828,000.000 19,920,625.920
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
16,011,000.000 14,491,235.880
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
51,590,000.000 50,142,900.500
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
37,956,000.000 33,877,198.890
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.5
47,501,000.000 46,216,189.120
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
41,653,000.000 39,447,016.700
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 458,338,000.000 429,944,659.850
(3,057,160,294) (2,867,773,876)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
1,260,000.000 1,115,222.220
AUSTRIA 0.0 02/20/31
1,000,000.000 859,635.470
AUSTRIA 0.0 04/20/25
890,000.000 870,568.630
AUSTRIA 0.25 10/20/36
1,540,000.000 1,174,404.000
196/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 0.5 02/20/29
1,510,000.000 1,417,615.180
AUSTRIA 0.5 04/20/27
4,010,000.000 3,884,783.740
AUSTRIA 0.7 04/20/71
130,000.000 69,296.390
AUSTRIA 0.75 02/20/28
1,930,000.000 1,865,821.710
AUSTRIA 0.75 03/20/51
740,000.000 505,047.780
AUSTRIA 0.75 10/20/26
3,230,000.000 3,188,814.270
AUSTRIA 0.85 06/30/20
390,000.000 178,242.640
AUSTRIA 0.9 02/20/32
1,500,000.000 1,371,012.000
AUSTRIA 07/15/24
1,490,000.000 1,475,339.890
AUSTRIA 1.2 10/20/25
500,000.000 505,393.500
AUSTRIA 1.5 02/20/47
1,690,000.000 1,459,080.090
AUSTRIA 1.5 11/02/86
400,000.000 278,360.000
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197/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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198/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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199/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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1,130,000.000 1,060,594.270
IRISH 2.0 02/18/45
1,960,000.000 1,823,713.360
IRISH 2.4 05/15/30
2,610,000.000 2,772,195.840
200/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH 3.4 03/18/24
60,000.000 62,891.310
IRISH 5.4 03/13/25
1,170,000.000 1,310,968.620
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
1,850,000.000 1,821,806.000
ITALY BTPS 0.0 01/30/24
3,000,000.000 2,952,720.000
ITALY BTPS 0.0 04/01/26
3,420,000.000 3,176,496.000
ITALY BTPS 0.0 04/15/24
5,080,000.000 4,970,221.200
ITALY BTPS 0.0 08/01/26
2,000,000.000 1,838,600.000
ITALY BTPS 0.0 08/15/24
1,000,000.000 973,500.000
ITALY BTPS 0.0 12/15/24
3,000,000.000 2,890,950.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/28
4,610,000.000 4,050,807.000
ITALY BTPS 0.3 08/15/23
3,710,000.000 3,695,122.900
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
2,810,000.000 2,726,953.260
ITALY BTPS 0.45 02/15/29
5,000,000.000 4,308,750.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
3,100,000.000 2,948,534.000
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
1,500,000.000 1,326,600.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
3,000,000.000 2,400,996.000
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
3,840,000.000 3,832,688.640
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
3,000,000.000 2,823,450.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
2,660,000.000 2,213,612.100
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
2,210,000.000 1,577,498.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/32
3,250,000.000 2,621,775.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
2,750,000.000 2,348,225.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
2,000,000.000 1,862,800.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
2,570,000.000 2,106,906.560
ITALY BTPS 1.1 04/01/27
2,000,000.000 1,890,600.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
3,020,000.000 2,907,305.680
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
4,000,000.000 3,570,996.000
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
2,050,000.000 1,610,480.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
330,000.000 327,594.300
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,000,000.000 999,464.000
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
2,130,000.000 1,461,819.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
3,320,000.000 3,301,467.760
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
3,790,000.000 3,733,908.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
3,220,000.000 2,817,438.820
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
3,660,000.000 3,283,872.780
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
3,160,000.000 2,086,194.080
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,000,000.000 1,008,738.000
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
1,570,000.000 1,193,985.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
2,800,000.000 2,827,384.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
2,250,000.000 2,255,175.000
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
3,610,000.000 3,626,663.760
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
3,000,000.000 2,955,537.000
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
3,540,000.000 3,545,370.180
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
1,380,000.000 894,240.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52
1,180,000.000 847,240.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,060,000.000 2,049,082.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
3,260,000.000 2,820,226.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
2,550,000.000 2,342,396.850
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
1,770,000.000 1,390,866.000
201/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
1,240,000.000 1,264,323.840
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
3,000,000.000 3,060,468.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
4,090,000.000 4,185,763.260
ITALY BTPS 2.5 12/01/32
2,000,000.000 1,852,460.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
2,650,000.000 2,264,955.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
1,440,000.000 1,118,592.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
4,660,000.000 4,707,932.760
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
2,240,000.000 2,092,832.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
4,790,000.000 4,857,864.720
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
2,770,000.000 2,602,858.200
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,940,000.000 1,837,277.000
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
3,000,000.000 2,975,469.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
2,180,000.000 2,112,757.900
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
3,860,000.000 4,040,771.520
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
2,000,000.000 2,101,004.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
1,800,000.000 1,850,146.200
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
4,110,000.000 4,364,820.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
5,190,000.000 5,481,361.410
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
3,220,000.000 3,512,054.000
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
5,830,000.000 6,075,093.200
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
5,480,000.000 6,133,829.760
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
2,810,000.000 3,295,905.200
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,620,000.000 1,764,306.360
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
690,000.000 802,332.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
4,170,000.000 4,948,539.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
2,950,000.000 3,514,630.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
3,940,000.000 4,591,282.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
2,890,000.000 3,532,736.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 5,281,690.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,111,620.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
3,500,000.000 3,333,295.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
990,000.000 906,308.370
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
1,660,000.000 1,238,272.020
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
2,240,000.000 1,287,569.920
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
3,140,000.000 2,792,763.100
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
980,000.000 853,612.340
NETHERLANDS 0.25
3,770,000.000 3,707,362.090
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
1,110,000.000 1,025,905.290
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
1,450,000.000 1,144,643.050
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
2,000,000.000 1,963,800.000
NETHERLANDS 0.75
3,930,000.000 3,855,579.940
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
2,180,000.000 2,115,504.700
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
4,330,000.000 4,303,656.280
NETHERLANDS 1.75
680,000.000 688,770.640
07/15/23
202/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
2,660,000.000 2,736,464.360
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,620,000.000 1,746,661.320
NETHERLANDS 2.75
2,780,000.000 3,251,479.660
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
3,040,000.000 3,938,958.400
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
3,260,000.000 4,139,222.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
980,000.000 1,205,302.000
SPAIN 0.0 01/31/25
3,650,000.000 3,553,457.500
SPAIN 0.0 01/31/26
3,690,000.000 3,514,695.480
SPAIN 0.0 01/31/27
2,000,000.000 1,860,200.000
SPAIN 0.0 01/31/28
4,300,000.000 3,898,595.000
SPAIN 0.0 05/31/24
2,740,000.000 2,700,979.660
SPAIN 0.0 05/31/25
2,000,000.000 1,933,681.600
SPAIN 0.1 04/30/31
2,890,000.000 2,394,365.000
SPAIN 0.25 07/30/24
3,060,000.000 3,024,736.560
SPAIN 0.35 07/30/23
270,000.000 269,071.200
SPAIN 0.5 04/30/30
4,540,000.000 4,041,317.320
SPAIN 0.5 10/31/31
3,000,000.000 2,545,794.000
SPAIN 0.6 10/31/29
2,530,000.000 2,296,959.170
SPAIN 0.7 04/30/32
2,090,000.000 1,781,516.000
SPAIN 0.8 07/30/27
4,500,000.000 4,310,775.000
SPAIN 0.8 07/30/29
1,000,000.000 922,800.000
SPAIN 0.85 07/30/37
1,810,000.000 1,374,095.890
SPAIN 1.0 07/30/42
1,180,000.000 842,166.000
SPAIN 1.0 10/31/50
3,270,000.000 1,993,689.570
SPAIN 1.2 10/31/40
2,780,000.000 2,109,099.820
SPAIN 1.25 10/31/30
2,970,000.000 2,770,416.000
SPAIN 1.3 10/31/26
3,540,000.000 3,516,526.260
SPAIN 1.4 04/30/28
3,530,000.000 3,462,506.400
SPAIN 1.4 07/30/28
5,000,000.000 4,879,250.000
SPAIN 1.45 04/30/29
3,930,000.000 3,818,682.750
SPAIN 1.45 10/31/27
5,000,000.000 4,942,685.000
SPAIN 1.45 10/31/71
660,000.000 366,088.800
SPAIN 1.5 04/30/27
3,340,000.000 3,326,473.000
SPAIN 1.6 04/30/25
3,390,000.000 3,439,582.140
SPAIN 1.85 07/30/35
3,850,000.000 3,513,263.600
SPAIN 1.9 10/31/52
780,000.000 583,912.680
SPAIN 1.95 04/30/26
2,770,000.000 2,827,361.160
SPAIN 1.95 07/30/30
3,660,000.000 3,623,502.480
SPAIN 2.15 10/31/25
2,460,000.000 2,536,860.730
SPAIN 2.35 07/30/33
470,000.000 462,715.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,650,000.000 1,550,186.550
SPAIN 2.75 10/31/24
3,100,000.000 3,235,715.830
SPAIN 2.9 10/31/46
3,480,000.000 3,422,312.040
SPAIN 3.45 07/30/66
2,460,000.000 2,537,204.640
SPAIN 3.8 04/30/24
4,220,000.000 4,448,971.710
SPAIN 4.2 01/31/37
3,360,000.000 3,970,475.040
SPAIN 4.4 10/31/23
5,420,000.000 5,681,216.900
203/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 4.65 07/30/25
3,890,000.000 4,300,573.940
SPAIN 4.7 07/30/41
2,890,000.000 3,680,753.130
SPAIN 4.9 07/30/40
3,210,000.000 4,153,740.000
SPAIN 5.15 10/31/28
690,000.000 824,274.000
SPAIN 5.15 10/31/44
2,230,000.000 3,043,046.850
SPAIN 5.75 07/30/32
4,810,000.000 6,277,992.760
SPAIN 5.9 07/30/26
3,100,000.000 3,650,333.700
SPAIN 6.0 01/31/29
1,140,000.000 1,434,633.000
ユーロ 小計 941,820,000.000 934,134,253.150
(130,526,833,800) (129,461,666,144)
国債証券 合計 395,170,562,442.800 375,356,171,561
(395,170,562,443) (375,356,171,561)
合計 375,356,171,561
(375,356,171,561)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 241銘柄 50.24 51.26
イギリス・ポンド 国債証券 54銘柄 4.93 5.03
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.39 0.39
オーストラリア・ドル 国債証券 26銘柄 1.51 1.54
オフショア・人民元 国債証券 16銘柄 2.26 2.31
カナダ・ドル 国債証券 36銘柄 2.02 2.06
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 0.43 0.44
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.25 0.26
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.36 0.37
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.20 0.20
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.39 0.40
マレーシア・リンギット 国債証券 27銘柄 0.49 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.75 0.76
ユーロ 国債証券 334銘柄 33.81 34.49
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
204/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 8,970,062,600
コール・ローン 617,398,847
株式 699,468,086,811
投資信託受益証券 1,280,678,307
投資証券 16,408,504,439
派生商品評価勘定 299,752,109
未収入金 6,731,745
未収配当金 665,782,043
4,437,753,881
差入委託証拠金
流動資産合計 732,154,750,782
資産合計 732,154,750,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,657,893
181,483,000
未払解約金
流動負債合計 203,140,893
負債合計 203,140,893
純資産の部
元本等
元本
124,615,191,377
剰余金
607,336,418,512
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 731,951,609,889
純資産合計 731,951,609,889
負債純資産合計 732,154,750,782
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 110,505,806,204円
本額
同期中追加設定元本額 45,697,656,427円
同期中一部解約元本額 31,588,271,254円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,348,569,370円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 4,574,535円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 16,231,630円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 82,918,863円
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 21,952,399円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 11,618,839円
19,447,915円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 34,314,869,892円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 307,127,414円
2,601,926,026円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 691,379,667円
たわらノーロード バランス(堅実型) 74,463,522円
たわらノーロード バランス(標準型) 626,101,421円
たわらノーロード バランス(積極型) 775,948,253円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,025,842円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 143,943,839円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 450,444,105円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 345,903,561円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 518,839,000円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,195,675円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 23,297,314円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,696,526円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 12,516,222円
たわらノーロード 全世界株式 330,610,652円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 53,695,461,176円
One DC 先進国株式インデックスファンド 2,500,098,707円
Oneグローバルバランス 1,779,055円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 159,345,618円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 807,702,208円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,032,598,070円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 95,884,773円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 259,739,340円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 247,420,344円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 17,659,398円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 611,330,918円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 124,424,959円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 169,931,264円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 193,025,141円
312,120,532円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,959,364,508円
クルーズコントロール 18,688,477円
投資のソムリエ<DC年金> 316,290,046円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 198,490,190円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 197,431,786円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 234,889,871円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,172,881,350円
ワールドアセットバランス(基本コース) 169,383,556円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 108,008,871円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 8,802,294円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 4,361,726円
1,521,617円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 21,895,614円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 126,465,748円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 120,545,314円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 149,989,893円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 7,800,298円
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 4,537,875円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 2,937,468円
71,574,230円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 531,747円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,080,114円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,203,616円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 719,029円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,054,128円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 126,341円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,447,832円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 961,920円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 2,027,331円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 389,467,874円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 62,459,645円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,173,132,137円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 201,584,482円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,083,071,021円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 122,028,800円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 1,102,339円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 7,828,694円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,911,209円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 5,714,497円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 3,059,437円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 27,951,231円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 53,391,962円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,286,931円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 20,773,039円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,496,555円
239,359円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 3,804,206円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 23,785,435円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 185,903,360円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 283,660,486円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 938,500,073円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 56,232,735円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 42,244,946円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 294,285,316円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 11,923,755円
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DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,206,968円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 115,777,074円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 10,619,537円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 36,231,901円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 56,144,206円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 119,227,676円
2,370,462円
動的パッケージファンド<DC年金>
コア資産形成ファンド 1,611,410円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 4,207,688,062円
MHAM外国株式インデックスファンド 141,943,214円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 12,155,326円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 311,176,078円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,739,061,717円
計 124,615,191,377円
2. 受益権の総数 124,615,191,377口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △81,620,617,808
投資信託受益証券 △100,001,306
投資証券 △1,382,907,251
合計 △83,103,526,365
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月16日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 748,184,798 - 749,033,571 848,773
アメリカ・ドル 602,493,650 - 603,274,370 780,720
イギリス・ポンド 11,633,279 - 11,635,657 2,378
オーストラリア・ドル 19,596,038 - 19,601,710 5,672
カナダ・ドル 13,865,297 - 13,905,118 39,821
ユーロ 100,596,534 - 100,616,716 20,182
合計 748,184,798 - 749,033,571 848,773
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 14,880,454,922 - 15,157,700,365 277,245,443
合計 14,880,454,922 - 15,157,700,365 277,245,443
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 5.8737円
(1万口当たり純資産額) (58,737円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年7月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
1,021,148 115.540 117,983,439.920
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
196,598 109.260 21,480,297.480
AES CORP
69,518 21.500 1,494,637.000
ABIOMED INC
5,283 267.000 1,410,561.000
INTL BUSINESS MACHINES
100,198 140.470 14,074,813.060
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
182,710 79.350 14,498,038.500
ADOBE INC
52,717 389.440 20,530,108.480
CHUBB LTD
46,916 193.070 9,058,072.120
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
24,780 232.210 5,754,163.800
INC
ALLEGHANY CORP
1,594 834.570 1,330,304.580
ALLSTATE CORP
31,078 130.870 4,067,177.860
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HONEYWELL INTERNATIONAL
76,308 173.340 13,227,228.720
INC
AMGEN INC
62,062 248.480 15,421,165.760
HESS CORP
31,366 100.180 3,142,245.880
AMERICAN EXPRESS CO
72,215 141.760 10,237,198.400
AMERICAN ELECTRIC POWER
56,195 94.340 5,301,436.300
AFLAC INC
68,561 56.250 3,856,556.250
AMERICAN INTL GROUP
91,731 51.470 4,721,394.570
AMERCO 980 473.580 464,108.400
ANALOG DEVICES
58,263 149.940 8,735,954.220
JOHNSON CONTROLS
79,236 47.270 3,745,485.720
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
46,059 107.030 4,929,694.770
ANSYS INC
9,857 249.650 2,460,800.050
APPLE INC
1,818,926 147.040 267,454,879.040
APPLIED MATERIALS INC
98,906 91.190 9,019,238.140
ALBEMARLE CORP
13,133 205.930 2,704,478.690
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
63,215 73.340 4,636,188.100
CO
AMEREN CORP
28,729 87.750 2,520,969.750
ARROW ELECTRONICS INC
6,673 111.910 746,775.430
AUTODESK INC
24,822 179.830 4,463,740.260
AUTOMATIC DATA
46,793 217.270 10,166,715.110
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,306 2,182.370 5,032,545.220
AVERY DENNISON CORP
9,514 164.950 1,569,334.300
BALL CORP
36,411 68.620 2,498,522.820
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
143,802 280.830 40,383,915.660
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
84,892 41.890 3,556,125.880
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
54,179 65.180 3,531,387.220
BECTON DICKINSON & CO
31,670 245.660 7,780,052.200
AMETEK INC
24,982 112.350 2,806,727.700
VERIZON COMM INC
467,890 50.490 23,623,766.100
WR BERKLEY CORP
24,066 67.310 1,619,882.460
BEST BUY CO INC
24,645 71.170 1,753,984.650
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,459 517.120 1,271,598.080
A
YUM! BRANDS INC
32,015 117.280 3,754,719.200
FIRSTENERGY CORP
61,472 37.130 2,282,455.360
BOEING CO
62,111 139.070 8,637,776.770
ROBERT HALF INTL INC
11,897 78.520 934,152.440
BORGWARNER INC
27,800 34.450 957,710.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
159,248 37.840 6,025,944.320
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
14,494 100.260 1,453,168.440
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
17,656 124.930 2,205,764.080
SOFTWRE
212/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METTLER TOLEDO
2,582 1,221.280 3,153,344.960
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
243,109 75.380 18,325,556.420
ONEOK INC
48,247 56.820 2,741,394.540
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,891 137.950 1,088,563.450
INC
UNITED RENTALS INC
8,287 248.860 2,062,302.820
SEMPRA ENERGY
35,320 147.270 5,201,576.400
FEDEX CORP
28,131 230.490 6,483,914.190
VERISIGN INC
10,834 178.630 1,935,277.420
AMPHENOL CORP
66,628 65.880 4,389,452.640
BROWN-FORMAN CORP
35,058 70.160 2,459,669.280
QUANTA SERVICES INC
15,516 131.950 2,047,336.200
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 6.310 642,137.150
CSX CORP
243,796 28.990 7,067,646.040
COTERRA ENERGY INC
91,495 26.310 2,407,233.450
CAMPBELL SOUP CO
21,404 48.580 1,039,806.320
CONSTELLATION BRANDS INC
18,254 242.170 4,420,571.180
CARDINAL HEALTH INC
31,857 52.920 1,685,872.440
CARNIVAL CORP COMMON
102,945 9.010 927,534.450
PAIRED
CATERPILLAR INC
59,855 179.100 10,720,030.500
CHECK POINT SOFTWARE
10,845 127.160 1,379,050.200
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
14,230 99.220 1,411,900.600
LUMEN TECHNOLOGIES INC
97,073 10.810 1,049,359.130
JPMORGAN CHASE & CO
329,013 114.360 37,625,926.680
CHURCH & DWIGHT CO INC
27,423 94.710 2,597,232.330
CINCINNATI FINANCIAL
17,259 118.640 2,047,607.760
CORP
CINTAS CORP
10,142 381.070 3,864,811.940
CISCO SYSTEMS INC
463,636 43.390 20,117,166.040
CLEVELAND-CLIFFS INC
56,364 15.470 871,951.080
CLOROX COMPANY
14,322 141.360 2,024,557.920
COCA-COLA CO/THE
458,965 63.140 28,979,050.100
COPART INC
23,125 114.490 2,647,581.250
COGNEX CORP
20,432 44.740 914,127.680
COLGATE-PALMOLIVE CO
88,480 78.350 6,932,408.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-
31,293 137.800 4,312,175.400
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
6,695 285.210 1,909,480.950
NRG ENERGY, INC.
23,951 37.830 906,066.330
COMCAST CORP-CL A
503,094 39.960 20,103,636.240
CONAGRA BRANDS INC
55,843 35.310 1,971,816.330
CONSOLIDATED EDISON INC
38,375 91.970 3,529,348.750
CMS ENERGY CORP
32,591 66.020 2,151,657.820
COOPER COS INC
5,638 311.570 1,756,631.660
MOLSON COORS BEVERAGE CO
21,281 55.500 1,181,095.500
CORNING INC
88,055 32.610 2,871,473.550
213/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEALED AIR CORP
17,610 56.290 991,266.900
HEICO CORP-CL A
7,767 107.630 835,962.210
CUMMINS INC
15,824 200.530 3,173,186.720
DR HORTON INC
36,330 73.360 2,665,168.800
DANAHER CORP
75,918 263.760 20,024,131.680
MOODY'S CORP
18,678 284.130 5,306,980.140
COGNIZANT TECHNOLOGY
58,780 67.020 3,939,435.600
SOLUTIONS
TARGET CORP
53,706 147.990 7,947,950.940
DEERE & CO
32,585 304.640 9,926,694.400
MORGAN STANLEY
149,133 76.730 11,442,975.090
REPUBLIC SERVICES INC
24,966 129.860 3,242,084.760
COSTAR GROUP INC
42,672 61.800 2,637,129.600
THE WALT DISNEY CO
202,848 95.860 19,445,009.280
DOLLAR TREE INC
25,247 167.360 4,225,337.920
DOVER CORP
16,217 121.780 1,974,906.260
OMNICOM GROUP
23,275 64.460 1,500,306.500
DTE ENERGY CO
21,579 124.850 2,694,138.150
DUKE ENERGY CORP
84,877 105.910 8,989,323.070
DARDEN RESTAURANTS INC
13,939 116.780 1,627,796.420
EBAY INC
66,344 43.140 2,862,080.160
BANK OF AMERICA CORP
809,408 31.790 25,731,080.320
CITIGROUP INC
221,607 46.820 10,375,639.740
EASTMAN CHEMICAL CO
14,111 90.190 1,272,671.090
EATON CORP PLC
44,313 127.820 5,664,087.660
CADENCE DESIGN SYS INC
31,336 160.420 5,026,921.120
DISH NETWORK CORP
24,416 18.340 447,789.440
ECOLAB INC
28,945 155.610 4,504,131.450
PERKINELMER INC
13,622 146.010 1,988,948.220
ELECTRONIC ARTS INC
31,306 125.630 3,932,972.780
SALESFORCE INC
110,102 175.500 19,322,901.000
ERIE INDEMNITY CO
2,431 195.760 475,892.560
EMERSON ELECTRIC CO
66,014 80.670 5,325,349.380
ATMOS ENERGY CORP
15,146 112.050 1,697,109.300
ENTERGY CORP
22,173 110.090 2,441,025.570
EOG RESOURCES INC
65,536 105.520 6,915,358.720
EQUIFAX INC
13,970 190.450 2,660,586.500
EQT CORP
36,492 34.200 1,248,026.400
ESTEE LAUDER COS INC/THE
26,040 251.480 6,548,539.200
EXPEDITORS INTERNATIONAL
19,678 97.240 1,913,488.720
EXXON MOBIL CORP
472,048 86.080 40,633,891.840
FMC CORP
12,931 104.930 1,356,849.830
NEXTERA ENERGY INC
219,204 80.250 17,591,121.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
4,101 401.630 1,647,084.630
INC
FAIR ISAAC CORP
2,962 418.850 1,240,633.700
ASSURANT INC
5,823 175.090 1,019,549.070
FASTENAL CO
61,876 50.640 3,133,400.640
FIFTH THIRD BANCORP
77,462 33.860 2,622,863.320
214/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
M&T BANK CORP
19,455 158.920 3,091,788.600
FISERV INC
69,266 93.060 6,445,893.960
FORD MOTOR CO
440,878 11.620 5,123,002.360
FRANKLIN RESOURCES INC
29,162 23.870 696,096.940
FREEPORT-MCMORAN INC
163,569 28.000 4,579,932.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,270 681.950 866,076.500
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
23,283 166.760 3,882,673.080
DENTSPLY SIRONA INC
25,599 35.210 901,340.790
GENERAL DYNAMICS CORP
26,286 221.110 5,812,097.460
GENERAL MILLS INC
65,734 75.540 4,965,546.360
GENUINE PARTS CO
16,139 137.140 2,213,302.460
GILEAD SCIENCES INC
139,845 62.840 8,787,859.800
GARTNER INC
9,036 242.630 2,192,404.680
MCKESSON CORP
16,468 331.200 5,454,201.600
NVIDIA CORP
278,944 158.380 44,179,150.720
GENERAL ELECTRIC CO
123,171 63.250 7,790,565.750
WW GRAINGER INC
4,926 475.130 2,340,490.380
HALLIBURTON CO
95,448 29.840 2,848,168.320
MONSTER BEVERAGE CORP
44,230 97.480 4,311,540.400
GOLDMAN SACHS GROUP INC
37,699 296.470 11,176,622.530
L3HARRIS TECHNOLOGIES
21,738 238.170 5,177,339.460
INC
HASBRO INC
15,437 83.790 1,293,466.230
HENRY SCHEIN INC
15,048 76.880 1,156,890.240
HEICO CORP
5,185 133.340 691,367.900
HERSHEY FOODS CORP
16,042 219.790 3,525,871.180
HP INC
118,420 32.110 3,802,466.200
F5 INC
6,924 157.860 1,093,022.640
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,766 88.840 1,134,131.440
JUNIPER NETWORKS INC
34,097 28.790 981,652.630
HOLOGIC INC
28,090 71.380 2,005,064.200
HOME DEPOT INC
116,374 286.470 33,337,659.780
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
20,012 89.020 1,781,468.240
INC
HORMEL FOODS CORP
34,578 47.550 1,644,183.900
CENTERPOINT ENERGY INC
71,052 29.370 2,086,797.240
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,602 214.490 772,592.980
HUMANA INC
14,178 483.380 6,853,361.640
JB HUNT TRANSPORT
9,171 165.700 1,519,634.700
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
163,228 12.270 2,002,807.560
INC
BIOGEN INC
16,547 218.800 3,620,483.600
IDEX CORP
7,766 185.690 1,442,068.540
ILLINOIS TOOL WORKS
34,694 182.270 6,323,675.380
INTUIT INC
30,138 406.810 12,260,439.780
IDEXX LABORATORIES INC
9,143 378.450 3,460,168.350
TRANE TECHNOLOGIES PLC
26,475 131.080 3,470,343.000
215/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP
454,079 37.990 17,250,461.210
INTL FLAVORS &
27,577 116.580 3,214,926.660
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
37,464 42.710 1,600,087.440
INTERPUBLIC GROUP OF COS
45,679 28.180 1,287,234.220
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
14,561 126.090 1,835,996.490
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
8,152 185.570 1,512,766.640
INC
INCYTE CORP
21,658 80.480 1,743,035.840
JOHNSON & JOHNSON
292,763 178.280 52,193,787.640
HARTFORD FINANCIAL SVCS
35,131 65.670 2,307,052.770
GRP
KLA CORPORATION
16,870 316.840 5,345,090.800
DEVON ENERGY CORP
70,979 54.480 3,866,935.920
KELLOGG CO
29,514 72.520 2,140,355.280
KEYCORP 106,247 17.490 1,858,260.030
KIMBERLY-CLARK CORP
37,556 134.200 5,040,015.200
BLACKROCK INC/NEW YORK
16,988 619.560 10,525,085.280
KROGER CO
77,870 48.020 3,739,317.400
LAM RESEARCH CORP
15,636 415.120 6,490,816.320
TELEDYNE TECHNOLOGIES
5,380 384.160 2,066,780.800
INC
PACKAGING CORP OF
11,029 139.810 1,541,964.490
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
17,689 92.150 1,630,041.350
PLUG POWER INC
56,149 19.770 1,110,065.730
LENNAR CORP
29,937 78.390 2,346,761.430
ELI LILLY & CO
90,317 330.470 29,847,058.990
BATH & BODY WORKS INC
28,156 27.620 777,668.720
LINCOLN NATIONAL CORP
17,937 47.360 849,496.320
UNITED PARCEL SERVICE-CL
81,676 185.400 15,142,730.400
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,941 122.510 4,158,111.910
LOCKHEED MARTIN CORP
27,367 420.350 11,503,718.450
LOEWS CORP
23,530 57.930 1,363,092.900
LOWE'S COS INC
74,692 181.630 13,566,307.960
DOMINION ENERGY INC
90,172 79.380 7,157,853.360
MGM RESORTS
40,401 29.340 1,185,365.340
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
27,278 82.070 2,238,705.460
MCDONALD'S CORPORATION
82,673 253.240 20,936,110.520
S&P GLOBAL INC
39,533 352.480 13,934,591.840
EVEREST RE GROUP LTD
4,454 280.720 1,250,326.880
MARKEL CORPORATION
1,512 1,296.510 1,960,323.120
EDWARDS LIFESCIENCES
69,970 98.390 6,884,348.300
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
55,963 155.590 8,707,283.170
216/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MASCO CORP
24,668 52.560 1,296,550.080
MARTIN MARIETTA
7,058 307.440 2,169,911.520
MATERIALS INC
METLIFE INC
76,607 62.630 4,797,896.410
MEDTRONIC PLC
149,609 89.480 13,387,013.320
ACTIVISION BLIZZARD INC
86,864 78.130 6,786,684.320
CVS HEALTH CORP
146,541 94.180 13,801,231.380
MERCK & CO.INC.
281,868 92.780 26,151,713.040
ON SEMICONDUCTOR
46,268 53.470 2,473,949.960
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
10,593 243.940 2,584,056.420
HLDGS
MICROSOFT CORP
793,902 267.660 212,495,809.320
MICRON TECH INC
123,700 59.140 7,315,618.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
62,574 59.450 3,720,024.300
3M CO
63,525 128.720 8,176,938.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 123.920 782,059.120
ENTEGRIS INC
14,422 91.490 1,319,468.780
CHARLES RIVER
5,578 231.420 1,290,860.760
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
18,762 214.650 4,027,263.300
ILLUMINA INC
17,754 197.040 3,498,248.160
XCEL ENERGY INC
60,629 69.600 4,219,778.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES
10,061 95.570 961,529.770
INC
NETAPP INC
24,953 65.040 1,622,943.120
NEWELL BRANDS INC
41,984 19.320 811,130.880
NEWMONT CORP
86,585 59.360 5,139,685.600
NVR INC
365 4,370.800 1,595,342.000
NIKE INC-CL B
142,364 107.930 15,365,346.520
NORDSON CORP
5,664 207.430 1,174,883.520
NORFOLK SOUTHERN CORP
26,070 226.200 5,897,034.000
EVERSOURCE ENERGY
37,606 83.320 3,133,331.920
NISOURCE INC
44,573 28.470 1,268,993.310
NORTHERN TRUST CORP
22,556 96.610 2,179,135.160
NORTHROP GRUMMAN CORP
16,617 480.430 7,983,305.310
WELLS FARGO & CO
425,259 40.180 17,086,906.620
NUCOR CORP
29,413 109.010 3,206,311.130
CHENIERE ENERGY INC
25,946 127.860 3,317,455.560
CAPITAL ONE FINANCIAL
46,937 108.610 5,097,827.570
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
103,365 60.670 6,271,154.550
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
11,008 273.020 3,005,404.160
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,296 657.880 4,799,892.480
ORACLE CORP
178,958 71.870 12,861,711.460
PACCAR INC
38,135 81.070 3,091,604.450
PTC INC
11,726 106.900 1,253,509.400
217/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXELON CORP
109,446 44.290 4,847,363.340
PARKER HANNIFIN CORP
13,839 248.040 3,432,625.560
PAYCHEX INC
36,225 116.800 4,231,080.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
8,596 261.520 2,248,025.920
PPL CORPORATION
77,299 27.180 2,100,986.820
PEPSICO INC
153,973 171.880 26,464,879.240
PENTAIR PLC
17,214 46.500 800,451.000
PFIZER INC
627,475 53.170 33,362,845.750
ESSENTIAL UTILITIES INC
27,796 46.450 1,291,124.200
CONOCOPHILLIPS 145,289 86.460 12,561,686.940
PG&E CORP
161,265 10.270 1,656,191.550
PIONEER NATURAL
25,800 217.500 5,611,500.000
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
203,217 41.520 8,437,569.840
PNC FINANCIAL SERVICES
46,237 161.380 7,461,727.060
GROUP
BROWN & BROWN INC
27,138 60.080 1,630,451.040
GARMIN LTD
17,835 102.980 1,836,648.300
PPG INDUSTRIES INC
26,678 117.870 3,144,535.860
COSTCO WHOLESALE CORP
49,475 501.540 24,813,691.500
T ROWE PRICE GROUP INC
25,937 115.960 3,007,654.520
QUEST DIAGNOSTICS
13,048 135.740 1,771,135.520
PROCTER & GAMBLE CO
266,983 145.020 38,717,874.660
PROGRESSIVE CORP
65,224 120.380 7,851,665.120
PUBLIC SERVICE
56,485 62.460 3,528,053.100
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
29,050 44.200 1,284,010.000
GLOBAL PAYMENTS INC
31,571 113.280 3,576,362.880
QUALCOMM INC
125,771 136.010 17,106,113.710
RAYMOND JAMES FINANCIAL
21,036 90.680 1,907,544.480
INC
EXACT SCIENCES CORP
18,866 46.580 878,778.280
REGENERON
11,830 621.570 7,353,173.100
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
15,880 217.670 3,456,599.600
US BANCORP
157,194 46.530 7,314,236.820
SEAGEN INC
15,022 177.450 2,665,653.900
ARCH CAPITAL GROUP LTD
39,388 44.470 1,751,584.360
ROSS STORES INC
40,011 75.460 3,019,230.060
ROLLINS INC
25,920 36.710 951,523.200
ROPER TECHNOLOGIES INC
11,800 402.020 4,743,836.000
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,975 200.130 2,596,686.750
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
27,477 34.440 946,307.880
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
13,691 79.980 1,095,006.180
ACCENTURE PLC-CL A
70,512 279.070 19,677,783.840
MONDELEZ INTERNATIONAL
154,768 62.440 9,663,713.920
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,092 201.270 2,635,026.840
218/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THE TRAVELERS COMPANIES
26,823 169.000 4,533,087.000
INC
FIDELITY NATIONAL
68,272 94.380 6,443,511.360
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,576 1,769.480 8,097,140.480
SCHLUMBERGER LTD
159,299 34.320 5,467,141.680
SCHWAB (CHARLES) CORP
162,011 64.360 10,427,027.960
POOL CORP
4,660 378.210 1,762,458.600
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
22,769 105.340 2,398,486.460
INC
BUNGE LTD
16,302 87.700 1,429,685.400
SEI INVESTMENTS CO
14,477 54.640 791,023.280
ELEVANCE HEALTH INC
25,855 484.290 12,521,317.950
AMERISOURCEBERGEN CORP
17,525 142.550 2,498,188.750
PRINCIPAL FINANCIAL
29,468 66.920 1,971,998.560
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
27,710 238.290 6,603,015.900
CENTENE CORP
65,525 88.010 5,766,855.250
SVB FINANCIAL GROUP
6,419 418.630 2,687,185.970
SMITH (A.O.) CORP
14,856 56.970 846,346.320
SNAP-ON INC
6,118 198.020 1,211,486.360
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
42,080 96.310 4,052,724.800
ADVANCE AUTO PARTS
7,165 182.900 1,310,478.500
EDISON INTERNATIONAL
41,269 62.470 2,578,074.430
SOUTHERN CO
117,314 71.190 8,351,583.660
TRUIST FINANCIAL CORP
148,016 47.700 7,060,363.200
SOUTHWEST AIRLINES
14,171 36.700 520,075.700
AT&T INC
796,493 20.800 16,567,054.400
CHEVRON CORP
217,032 142.770 30,985,658.640
STANLEY BLACK & DECKER
18,672 110.280 2,059,148.160
INC
STATE STREET CORP
39,935 63.030 2,517,103.050
STARBUCKS CORP
128,608 79.280 10,196,042.240
STEEL DYNAMICS INC
20,170 66.160 1,334,447.200
STRYKER CORP
37,873 200.880 7,607,928.240
NETFLIX INC
49,736 186.975 9,299,388.600
NORTONLIFELOCK INC
62,570 23.070 1,443,489.900
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 16,730 48.210 806,553.300
INC
SYNOPSYS INC
17,236 317.540 5,473,119.440
SYSCO CORP
56,522 86.150 4,869,370.300
INTUITIVE SURGICAL INC
40,189 208.810 8,391,865.090
TELEFLEX INC
5,532 254.660 1,408,779.120
TEVA PHARMACEUTICAL
111,349 7.440 828,436.560
INDUSTRIES
TERADYNE INC
18,512 92.080 1,704,584.960
TEXAS INSTRUMENTS INC
102,764 155.530 15,982,884.920
TEXTRON INC
24,814 61.060 1,515,142.840
219/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC
43,686 553.710 24,189,375.060
INC
GLOBE LIFE INC
9,737 99.270 966,591.990
DAVITA INC
6,813 83.120 566,296.560
TRACTOR SUPPLY CO
12,713 203.960 2,592,943.480
BIO-TECHNE CORP
4,403 369.930 1,628,801.790
TRIMBLE INC
28,676 59.760 1,713,677.760
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,516 346.490 1,564,748.840
TYSON FOODS INC
32,395 84.110 2,724,743.450
UGI CORP
24,160 39.260 948,521.600
MARATHON OIL CORP
77,325 21.720 1,679,499.000
UNION PACIFIC CORP
70,839 209.700 14,854,938.300
RAYTHEON TECHNOLOGIES
166,773 95.120 15,863,447.760
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
104,932 518.630 54,420,883.160
UNIVERSAL HEALTH
8,096 103.440 837,450.240
SERVICES INC
VF CORP
37,887 45.830 1,736,361.210
PARAMOUNT GLOBAL
67,467 25.560 1,724,456.520
VERTEX PHARMACEUTICALS
28,507 294.290 8,389,325.030
INC
VULCAN MATERIALS CO
15,328 146.410 2,244,172.480
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
79,192 37.550 2,973,659.600
INC
WALMART INC
170,141 125.400 21,335,681.400
WASTE MANAGEMENT INC
46,309 152.760 7,074,162.840
WATERS CORP
6,836 346.250 2,366,965.000
WEBSTER FINANCIAL CORP
22,285 43.340 965,831.900
WEST PHARMACEUTICAL
8,081 318.480 2,573,636.880
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
12,679 131.950 1,672,994.050
VAIL RESORTS INC
4,389 216.120 948,550.680
WESTERN DIGITAL CORP
35,421 45.240 1,602,446.040
WABTEC CORP
20,273 83.020 1,683,064.460
WHIRLPOOL CORP
6,832 160.810 1,098,653.920
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,833 97.870 1,843,185.710
WYNN RESORTS LTD
12,757 56.460 720,260.220
NASDAQ INC
12,917 156.560 2,022,285.520
CME GROUP INC
40,109 208.900 8,378,770.100
WILLIAMS COS INC
135,860 31.320 4,255,135.200
LKQ CORP
31,863 51.220 1,632,022.860
ALLIANT ENERGY CORP
29,066 57.340 1,666,644.440
WEC ENERGY GROUP INC
35,483 99.510 3,530,913.330
CARMAX INC
18,673 92.660 1,730,240.180
TJX COMPANIES INC
133,163 58.940 7,848,627.220
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,958 299.520 1,784,540.160
HONGKONG LAND HOLDINGS
114,349 5.010 572,888.490
LTD
220/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JARDINE MATHESON
21,528 51.880 1,116,872.640
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,928 152.490 1,971,390.720
INC
SIGNATURE BANK
6,557 193.460 1,268,517.220
CBRE GROUP INC
37,573 75.850 2,849,912.050
LIBERTY GLOBAL PLC
15,779 21.150 333,725.850
REGIONS FINANCIAL CORP
107,099 19.020 2,037,022.980
DOMINO'S PIZZA INC
4,115 401.350 1,651,555.250
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,852 395.480 1,918,868.960
INC
WESTLAKE CORP
4,187 97.020 406,222.740
T-MOBILE US INC
69,907 135.720 9,487,778.040
LAS VEGAS SANDS CORP
38,350 34.380 1,318,473.000
MOSAIC CO/THE
42,561 45.220 1,924,608.420
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,193 266.110 1,115,799.230
CELANESE CORP
11,567 112.990 1,306,955.330
DEXCOM INC
44,066 81.240 3,579,921.840
EXPEDIA GROUP INC
15,713 94.870 1,490,692.310
CF INDUSTRIES HOLDINGS
24,027 86.000 2,066,322.000
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,462 236.530 2,947,636.860
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 22.170 798,873.780
SERIES C
INTERCONTINENTAL
62,831 95.870 6,023,607.970
EXCHANGE INC
LIVE NATION
18,129 84.360 1,529,362.440
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,157 1,339.280 4,228,106.960
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,694 536.660 3,055,742.040
MASTERCARD INC
97,315 323.060 31,438,583.900
WESTERN UNION CO
46,712 16.550 773,083.600
OWENS CORNING
10,366 79.500 824,097.000
LEIDOS HOLDINGS INC
15,108 101.630 1,535,426.040
AERCAP HOLDINGS NV
13,522 39.280 531,144.160
BROADRIDGE FINANCIAL
12,312 149.300 1,838,181.600
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
15,786 29.720 469,159.920
INSULET CORP
8,015 235.510 1,887,612.650
DISCOVER FINANCIAL
32,568 100.210 3,263,639.280
TE CONNECTIVITY LTD
36,520 115.040 4,201,260.800
MASIMO CORP
5,688 136.500 776,412.000
LULULEMON ATHLETICA INC
13,211 293.390 3,875,975.290
VMWARE INC
22,568 113.600 2,563,724.800
MERCADOLIBRE INC
5,154 708.630 3,652,279.020
ULTA BEAUTY INC
6,073 381.440 2,316,485.120
INVESCO LTD
38,530 16.210 624,571.300
MSCI INC
8,933 433.950 3,876,475.350
221/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PHILIP MORRIS
172,887 93.890 16,232,360.430
INTERNATIONAL
VISA INC
184,882 203.570 37,636,428.740
KEURIG DR PEPPER INC
85,519 36.200 3,095,787.800
AMERICAN WATER WORKS CO
19,811 150.860 2,988,687.460
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
63,587 83.270 5,294,889.490
FORTUNE BRANDS HOME &
16,182 61.840 1,000,694.880
SECURITY INC
KINDER MORGAN
229,919 16.970 3,901,725.430
INC/DELAWARE
XYLEM INC
20,869 78.760 1,643,642.440
LYONDELLBASELL
29,975 87.480 2,622,213.000
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
4,713 215.680 1,016,499.840
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
18,478 99.710 1,842,441.380
EPAM SYSTEMS INC
6,493 321.020 2,084,382.860
HCA HEALTHCARE INC
27,031 172.600 4,665,550.600
VERISK ANALYTICS INC
17,368 178.070 3,092,719.760
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,554 158.300 1,037,498.200
FLEETCOR TECHNOLOGIES
8,844 218.450 1,931,971.800
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
19,974 150.940 3,014,875.560
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
29,467 154.280 4,546,168.760
BOOZ ALLEN HAMILTON
14,445 92.540 1,336,740.300
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
22,659 59.720 1,353,195.480
LEAR CORP
6,911 128.200 885,990.200
CBOE GLOBAL MARKETS INC
11,131 118.510 1,319,134.810
SS&C TECHNOLOGIES
26,335 59.970 1,579,309.950
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
25,915 252.880 6,553,385.200
FORTINET INC
77,005 62.700 4,828,213.500
HORIZON PHARMA PLC
24,711 83.610 2,066,086.710
TESLA INC
97,954 752.290 73,689,814.660
GENERAC HOLDINGS INC
6,914 230.560 1,594,091.840
ENPHASE ENERGY INC
14,394 216.450 3,115,581.300
GENERAL MOTORS CO
154,598 32.310 4,995,061.380
ALLY FINANCIAL INC
39,230 34.740 1,362,850.200
LPL FINANCIAL HOLDINGS
8,608 181.840 1,565,278.720
INC
APTIV PLC
29,920 92.460 2,766,403.200
PHILLIPS 66
53,977 82.010 4,426,653.770
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
9,158 75.450 690,971.100
META PLATFORMS INC
257,467 170.880 43,995,960.960
IQVIA HOLDINGS INC
21,481 219.340 4,711,642.540
DIAMONDBACK ENERGY INC
18,801 116.330 2,187,120.330
222/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SERVICENOW INC
22,486 494.150 11,111,456.900
PALO ALTO NETWORKS INC
11,073 524.220 5,804,688.060
WORKDAY INC
22,324 148.010 3,304,175.240
ABBVIE INC
197,294 152.850 30,156,387.900
ZOETIS INC
52,861 177.980 9,408,200.780
NEWS CORP/NEW-CL A
40,345 15.750 635,433.750
CDW CORP
15,145 161.530 2,446,371.850
HOWMET AEROSPACE INC
42,413 32.740 1,388,601.620
TWILIO INC
21,268 92.710 1,971,756.280
COUPA SOFTWARE INC
8,176 63.610 520,075.360
SNAP INC
127,318 14.960 1,904,677.280
TRADE DESK INC A
47,521 45.630 2,168,383.230
LIBERTY MEDIA CORP-
22,466 61.050 1,371,549.300
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,845 36.730 324,876.850
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
19,871 36.630 727,874.730
OKTA INC
17,828 103.900 1,852,329.200
BLACK KNIGHT INC
17,653 65.190 1,150,799.070
BAKER HUGHES CO
108,170 28.470 3,079,599.900
BROADCOM INC
45,661 498.690 22,770,684.090
RINGCENTRAL INC-CLASS A
9,939 56.920 565,727.880
MONGODB INC
7,891 314.160 2,479,036.560
BURLINGTON STORES INC
7,274 152.200 1,107,102.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
42,679 20.450 872,785.550
VEEVA SYSTEMS INC
15,824 210.050 3,323,831.200
TWITTER INC
90,830 36.810 3,343,452.300
SENSATA TECHNOLOGIES
16,816 41.570 699,041.120
HOLDING PLC
EVERGY INC
23,678 64.400 1,524,863.200
ALLEGION PLC
9,404 98.540 926,670.160
CERIDIAN HCM HOLDING INC
14,074 52.200 734,662.800
STERIS PLC
10,912 209.400 2,284,972.800
DOCUSIGN INC
21,673 66.450 1,440,170.850
WIX.COM LTD
5,855 70.500 412,777.500
DROPBOX INC
30,479 22.740 693,092.460
KKR & CO INC
63,201 47.550 3,005,207.550
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 51.420 259,671.000
ZOOM VIDEO
23,682 119.800 2,837,103.600
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
38,522 176.230 6,788,732.060
HILTON WORLDWIDE
30,527 111.590 3,406,507.930
HOLDINGS INC
ARAMARK 22,573 30.540 689,379.420
AMC ENTERTAINMENT
59,888 14.660 877,958.080
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
35,933 279.190 10,032,134.270
DELL TECHNOLOGIES INC
32,770 42.920 1,406,488.400
DOW INC
80,015 51.380 4,111,170.700
AMCOR PLC
172,505 12.440 2,145,962.200
223/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PINTEREST INC
62,041 20.240 1,255,709.840
PELOTON INTERACTIVE INC
27,064 10.210 276,323.440
FOX CORP-A
36,501 33.240 1,213,293.240
FOX CORP-B
15,511 30.630 475,101.930
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 14.190 604,295.340
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
22,440 190.380 4,272,127.200
CHEWY INC
9,648 44.130 425,766.240
AVANTOR INC
65,960 31.410 2,071,803.600
LYFT INC
36,887 13.400 494,285.800
DYNATRACE INC
20,512 42.010 861,709.120
CLOUDFLARE INC
29,770 52.080 1,550,421.600
TRADEWEB MARKETS INC
10,585 70.610 747,406.850
CARRIER GLOBAL CORP
96,568 36.070 3,483,207.760
OTIS WORLDWIDE CORP
47,395 69.890 3,312,436.550
UBER TECHNOLOGIES INC
165,469 22.340 3,696,577.460
CORTEVA INC
78,536 52.730 4,141,203.280
MATCH GROUP INC
31,784 75.240 2,391,428.160
BILL.COM HOLDINGS INC
10,180 129.890 1,322,280.200
BLACKSTONE INC
78,473 96.140 7,544,394.220
CARLYLE GROUP INC
24,530 31.990 784,714.700
DATADOG INC
24,280 108.290 2,629,281.200
SEAGATE TECHNOLOGY
22,308 74.870 1,670,199.960
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
4,442 27.090 120,333.780
INGERSOLL RAND INC
46,398 42.450 1,969,595.100
PAYCOM SOFTWARE INC
5,733 323.290 1,853,421.570
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
18,691 31.990 597,925.090
ZIM INTEGRATED SHIPPING
9,267 44.550 412,844.850
SERVICES LTD
UNITY SOFTWARE INC
21,046 45.230 951,910.580
AON PLC
23,670 274.370 6,494,337.900
WARNER BROS DISCOVERY
250,207 13.990 3,500,395.930
INC
BENTLEY SYSTEMS INC
22,566 36.000 812,376.000
COINBASE GLOBAL INC
13,094 60.290 789,437.260
AFFIRM HOLDINGS INC
18,528 23.340 432,443.520
IAC/INTERACTIVECORP 9,152 78.800 721,177.600
AIRBNB INC
37,760 97.350 3,675,936.000
ZENDESK INC
12,612 74.610 940,981.320
CONSTELLATION ENERGY
37,045 59.650 2,209,734.250
CORP
APPLOVIN CORP
13,206 37.390 493,772.340
ROYALTY PHARMA PLC
37,502 42.960 1,611,085.920
ROBLOX CORP
38,445 41.250 1,585,856.250
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
29,656 36.650 1,086,892.400
INC
VIATRIS INC
132,223 10.350 1,368,508.050
CAESARS ENTERTAINMENT
23,146 39.590 916,350.140
INC
224/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SNOWFLAKE INC
24,605 159.680 3,928,926.400
DOORDASH INC
20,697 74.960 1,551,447.120
ARISTA NETWORKS INC
27,865 103.000 2,870,095.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
43,099 51.560 2,222,184.440
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,564 10.170 1,846,505.880
INC
FNF GROUP
31,004 37.120 1,150,868.480
MARVELL TECHNOLOGY INC
95,103 46.990 4,468,889.970
APA CORP
37,156 34.850 1,294,886.600
LUCID GROUP INC
44,910 19.990 897,750.900
GRAB HOLDINGS LTD
113,116 2.500 282,790.000
CATALENT INC
18,217 111.810 2,036,842.770
SYNCHRONY FINANCIAL
55,391 29.680 1,644,004.880
CITIZENS FINANCIAL GROUP
56,943 36.310 2,067,600.330
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,756 139.630 524,450.280
WAYFAIR INC
7,350 55.310 406,528.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
20,584 142.660 2,936,513.440
INC
HUBSPOT INC
4,932 305.800 1,508,205.600
QORVO INC
11,596 99.410 1,152,758.360
LIBERTY BROADBAND CORP-C
15,335 116.640 1,788,674.400
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,852 295.110 1,726,983.720
INC
GODADDY INC
19,722 73.000 1,439,706.000
KORNIT DIGITAL LTD
5,217 26.140 136,372.380
ETSY INC
13,841 88.750 1,228,388.750
TRANSUNION 22,126 82.770 1,831,369.020
ALCOA CORP
19,669 44.830 881,761.270
BLOCK INC
59,110 67.020 3,961,552.200
DUPONT DE NEMOURS INC
57,674 55.440 3,197,446.560
CARVANA CO
8,245 25.090 206,867.050
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,409 51.800 1,160,786.200
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
20,256 41.810 846,903.360
WESTROCK CO
27,826 40.350 1,122,779.100
KRAFT HEINZ CO
79,678 38.370 3,057,244.860
NOVOCURE LTD
10,423 74.420 775,679.660
FORTIVE CORP
38,946 56.010 2,181,365.460
WASTE CONNECTIONS INC
28,997 125.510 3,639,413.470
ALPHABET INC-CL A
33,515 2,387.070 80,002,651.050
HEWLETT PACKARD
144,397 13.190 1,904,596.430
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
124,255 73.430 9,124,044.650
SEA LTD ADR
40,917 77.520 3,171,885.840
EQUITABLE HOLDINGS INC
44,924 25.970 1,166,676.280
ZILLOW GROUP INC-C
16,321 35.140 573,519.940
225/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
31,669 2,403.370 76,112,324.530
ZSCALER INC
9,242 166.890 1,542,397.380
CABLE ONE INC
570 1,337.770 762,528.900
LINDE PLC
57,136 273.680 15,636,980.480
ROKU INC
12,563 94.410 1,186,072.830
AVALARA INC
11,113 87.660 974,165.580
CHARTER COMMUNICATIONS
13,495 463.550 6,255,607.250
INC
VISTRA CORP
50,407 22.080 1,112,986.560
アメリカ・ドル 小計 36,641,984 3,777,653,048.380
(515,536,311,515)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
45,963 11.130 511,568.190
ド
ASHTEAD GROUP
50,699 38.280 1,940,757.720
SEVERN TRENT PLC
29,397 27.370 804,595.890
BARCLAYS PLC
1,890,510 1.519 2,871,684.690
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.565 566,954.740
BT GROUP PLC
756,852 1.934 1,463,751.760
BUNZL PLC
38,593 28.570 1,102,602.010
AVIVA PLC
303,762 4.013 1,218,996.900
CRODA INTERNATIONAL
14,503 68.940 999,836.820
DIAGEO PLC
258,585 35.375 9,147,444.370
SCHRODERS PLC
12,178 27.300 332,459.400
DCC PLC
11,135 52.660 586,369.100
NATIONAL GRID PLC
409,380 10.685 4,374,225.300
KINGFISHER PLC
225,392 2.507 565,057.740
BAE SYSTEMS PLC
350,927 8.098 2,841,806.840
BRITISH AMERICAN TOBACCO
243,703 33.830 8,244,472.490
PLC
HALMA PLC
41,997 21.440 900,415.680
NEXT PLC
13,982 62.820 878,349.240
IMPERIAL BRANDS PLC
96,595 18.155 1,753,682.220
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 19.255 384,637.880
ANGLO AMERICAN PLC
142,815 28.245 4,033,809.670
COMPASS GROUP PLC
200,991 17.600 3,537,441.600
HSBC HOLDINGS PLC
2,261,992 5.258 11,893,553.930
LEGAL & GENERAL GROUP
643,354 2.443 1,571,713.820
PLC
UNILEVER PLC
286,248 38.360 10,980,473.280
UNITED UTILITIES GROUP
71,616 10.130 725,470.080
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
42,351 15.905 673,592.650
PLC
PEARSON PLC
86,953 7.766 675,276.990
PERSIMMON PLC
35,252 17.765 626,251.780
PRUDENTIAL PLC
309,558 10.165 3,146,657.070
RIO TINTO PLC
125,934 48.350 6,088,908.900
VODAFONE GROUP PLC
3,044,329 1.284 3,908,918.430
226/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RECKITT BENCKISER GROUP
80,050 62.460 4,999,923.000
PLC
RELX PLC
216,002 22.420 4,842,764.840
RENTOKIL INITIAL PLC
204,183 4.970 1,014,789.510
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
847,047 0.871 737,777.930
NATWEST GROUP PLC
606,899 2.188 1,327,895.010
ST JAMES'S PLACE PLC
67,448 11.440 771,605.120
SSE PLC
117,097 16.935 1,983,037.690
BP PLC
2,175,067 3.865 8,406,633.950
SAGE GROUP PLC(THE)
99,190 6.632 657,828.080
SMITHS GROUP PLC
37,796 14.210 537,081.160
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
8,936 107.250 958,386.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
294,895 5.794 1,708,621.630
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,991,045 0.422 3,372,220.990
TAYLOR WIMPLEY PLC
359,514 1.129 405,891.300
TESCO PLC
846,543 2.618 2,216,249.570
3I GROUP PLC
107,283 11.580 1,242,337.140
SMITH & NEPHEW PLC
93,066 11.355 1,056,764.430
GSK PLC
567,403 17.548 9,956,787.840
LONDON STOCK EXCHANGE
36,657 76.120 2,790,330.840
PLC
WPP PLC
120,328 8.006 963,345.960
ASTRAZENECA PLC
173,026 110.440 19,108,991.440
WHITBREAD PLC
25,470 25.440 647,956.800
INTERTEK GROUP PLC
17,114 42.550 728,200.700
BURBERRY GROUP PLC
41,060 16.395 673,178.700
INTERCONTINENTAL HOTELS
21,752 45.130 981,667.760
SAINSBURY (J) PLC
192,097 2.169 416,658.390
ADMIRAL GROUP PLC
21,325 23.350 497,938.750
THE BERKELEY GROUP
11,360 38.250 434,520.000
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 16.970 313,181.350
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,907 23.580 257,187.060
ABRDN PLC
213,433 1.637 349,389.820
EXPERIAN PLC
100,148 26.030 2,606,852.440
MONDI PLC
58,887 14.800 871,527.600
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 8.146 300,929.530
OCADO GROUP PLC
69,766 8.670 604,871.220
INFORMA PLC
157,970 5.432 858,093.040
GLENCORE PLC
1,111,091 4.313 4,792,135.480
ENTAIN PLC
61,865 10.970 678,659.050
COCA-COLA HBC AG
21,338 18.465 394,006.170
PHOENIX GROUP HOLDINGS
86,223 5.960 513,889.080
PLC
FERGUSON PLC
24,704 92.800 2,292,531.200
M&G PLC
270,401 1.943 525,389.140
JD SPORTS FASHION PLC
252,180 1.249 314,972.820
227/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHELL PLC
848,263 20.435 17,334,254.400
AUTO TRADER GROUP PLC
110,833 5.920 656,131.360
MELROSE INDUSTRIES PLC
487,207 1.558 759,068.500
イギリス・ポンド 小計 31,509,984 197,214,190.970
(32,321,433,758)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
146,703 30.650 4,496,446.950
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
180,343 32.000 5,770,976.000
ELBIT SYSTEMS LTD
2,553 765.000 1,953,045.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
12,574 161.800 2,034,473.200
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
162,944 18.620 3,034,017.280
ICL GROUP LTD
72,257 31.930 2,307,166.010
NICE LTD
6,507 713.500 4,642,744.500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
17,440 120.200 2,096,288.000
AZRIELI GROUP
4,672 252.700 1,180,614.400
イスラエル・シュケル 小計 605,993 27,515,771.340
(1,082,019,186)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
21,754 70.500 1,533,657.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
303,672 22.700 6,893,354.400
GROUP LT
WESTPAC BANKING
392,465 19.950 7,829,676.750
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
194,047 17.300 3,357,013.100
LTD
TELSTRA CORP LTD
482,855 3.860 1,863,820.300
ASX LTD
20,036 85.140 1,705,865.040
BHP GROUP LTD
567,022 39.220 22,238,602.840
AMPOL LTD
22,528 33.640 757,841.920
COMPUTERSHARE LT
55,283 24.400 1,348,905.200
CSL LIMITED
53,962 287.350 15,505,980.700
REA GROUP LTD
6,134 122.500 751,415.000
TRANSURBAN GROUP
338,249 14.290 4,833,578.210
COCHLEAR LTD
7,836 202.160 1,584,125.760
ORIGIN ENERGY LTD
213,229 5.700 1,215,405.300
COMMONWEALTH BANK OF
190,552 92.590 17,643,209.680
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
42,295 97.430 4,120,801.850
APA GROUP
125,299 11.660 1,460,986.340
ARISTOCRAT LEISU
65,513 36.570 2,395,810.410
INSURANCE AUSTRALIA
281,664 4.360 1,228,055.040
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
49,035 35.120 1,722,109.200
PLC
ORICA LTD
43,659 15.550 678,897.450
LEND LEASE CORP LTD
65,475 9.500 622,012.500
BLUESCOPE STEEL LTD
50,325 15.750 792,618.750
MACQUARIE GROUP LTD
41,229 170.690 7,037,378.010
SUNCORP GROUP LTD
127,921 11.050 1,413,527.050
228/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
362,624 28.110 10,193,360.640
LTD
NEWCREST MINING LTD
98,073 19.760 1,937,922.480
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 4.440 500,205.960
QBE INSURANCE GROUP
172,487 11.790 2,033,621.730
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
135,578 7.000 949,046.000
LTD
REECE LTD
31,558 14.610 461,062.380
SANTOS LTD
359,516 7.060 2,538,182.960
SONIC HEALTHCARE
52,774 33.300 1,757,374.200
WASHINGTON H SOUL
25,985 24.250 630,136.250
PATTINSON & CO LTD
WESFARMERS LTD
123,983 44.760 5,549,479.080
WOODSIDE ENERGY GROUP
211,841 30.800 6,524,702.800
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
136,728 36.830 5,035,692.240
SEEK LTD
38,405 22.380 859,503.900
DOMINO'S PIZZA
6,284 75.510 474,504.840
ENTERPRISES LTD
MINERAL RESOURCES LTD
16,953 46.880 794,756.640
BRAMBLES LTD
170,929 11.060 1,890,474.740
EVOLUTION MINING LTD
224,674 2.450 550,451.300
AURIZON HOLDINGS LTD
222,849 3.770 840,140.730
TREASURY WINE ESTATES
79,233 11.430 905,633.190
LTD
XERO LTD
14,590 87.040 1,269,913.600
IDP EDUCATION LTD
23,781 25.800 613,549.800
LOTTERY CORP LTD
227,460 4.540 1,032,668.400
ENDEAVOUR GROUP
160,470 7.840 1,258,084.800
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
298,576 3.300 985,300.800
SOUTH32 LTD(AUD)
489,406 3.730 1,825,484.380
COLES GROUP LTD
151,233 18.330 2,772,100.890
WISETECH GLOBAL LTD
14,823 41.970 622,121.310
オーストラリア・ドル 小計 7,725,511 165,340,123.840
(15,434,500,560)
AGNICO EAGLE MINES LTD
52,200 58.530 3,055,266.000
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
200,288 22.270 4,460,413.760
BANK OF MONTREAL
72,300 126.310 9,132,213.000
BANK OF NOVA SCOTIA
133,706 75.650 10,114,858.900
NATIONAL BANK OF CANADA
38,087 87.670 3,339,087.290
BCE INC
7,697 63.530 488,990.410
BROOKFIELD ASSET
156,360 58.910 9,211,167.600
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
30,250 11.360 343,640.000
SAPUTO INC
26,668 29.760 793,639.680
BLACKBERRY LTD
49,855 7.690 383,384.950
229/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALGONQUIN POWER &
83,181 17.480 1,454,003.880
UTILITIES CO
CGI INC
25,261 106.320 2,685,749.520
CCL INDUSTRIES INC
16,363 63.190 1,033,977.970
CAE INC
32,283 31.950 1,031,441.850
CAMECO CORP
45,781 28.860 1,321,239.660
ROGERS COMM-CL B
40,412 61.540 2,486,954.480
CAN IMPERIAL BK OF
101,154 63.540 6,427,325.160
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
132,635 63.940 8,480,681.900
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
6,124 170.130 1,041,876.120
CANADIAN UTILITIES LTD
16,330 38.540 629,358.200
CANADIAN NATL RAILWAY CO
66,497 146.060 9,712,551.820
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 36.380 789,918.940
OPEN TEXT CORP
33,217 51.200 1,700,710.400
EMPIRE CO LTD
16,169 40.430 653,712.670
KINROSS GOLD CORP
123,889 4.350 538,917.150
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
13,286 85.190 1,131,834.340
INC
FORTIS INC
54,416 59.690 3,248,091.040
FIRST QUANTUM MINERALS
64,491 25.000 1,612,275.000
LTD
TELUS CORP
31,890 28.790 918,113.100
GREAT WEST LIFECO INC
34,208 31.730 1,085,419.840
IMPERIAL OIL LTD
27,246 57.490 1,566,372.540
ENBRIDGE INC
226,742 54.670 12,395,985.140
IGM FINANCIAL INC
12,478 35.370 441,346.860
MANULIFE FINANCIAL CORP
219,912 22.760 5,005,197.120
LOBLAW CO LTD
18,620 119.110 2,217,828.200
ALIMENTATION COUCHE-TARD
95,432 52.850 5,043,581.200
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
32,328 72.880 2,356,064.640
SUN LIFE FINANCIAL INC
63,898 58.920 3,764,870.160
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,914 707.910 2,062,849.740
LTD
METRO INC
28,316 71.160 2,014,966.560
EMERA INC
30,947 60.160 1,861,771.520
ONEX CORP
10,157 64.490 655,024.930
PAN AMERICAN SILVER CORP
19,323 24.490 473,220.270
POWER CORP OF CANADA
65,500 33.840 2,216,520.000
QUEBECOR INC-B
17,195 28.150 484,039.250
ROYAL BANK OF CANADA
157,468 127.560 20,086,618.080
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
104,137 93.550 9,742,016.350
LTD
SHAW COMM INC-B
52,487 36.210 1,900,554.270
SUNCOR ENERGY INC
158,211 42.430 6,712,892.730
LUNDIN MINING CORP
68,762 7.920 544,595.040
TECK RESOURCES LTD-CL B
52,091 35.760 1,862,774.160
230/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THOMSON REUTERS CORP
19,979 137.970 2,756,502.630
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,665 104.300 1,008,059.500
TORONTO DOMINION BANK
202,729 83.220 16,871,107.380
(THE) C$
TC ENERGY CORP
110,440 67.040 7,403,897.600
WEST FRASER TIMBER CO
5,862 104.790 614,278.980
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,379 154.410 1,293,801.390
INTACT FINANCIAL CORP
20,070 188.230 3,777,776.100
WHEATON PRECIOUS METALS
53,414 45.590 2,435,144.260
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,211 1,993.180 4,406,920.980
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
21,662 172.110 3,728,246.820
TOURMALINE OIL CORP
33,964 66.370 2,254,190.680
KEYERA CORP
24,571 29.980 736,638.580
PARKLAND CORP
15,665 35.260 552,347.900
ALTAGAS LTD
33,833 27.440 928,377.520
PEMBINA PIPELINE CORP
60,655 46.250 2,805,293.750
DOLLARAMA INC
32,535 78.290 2,547,165.150
CENOVUS ENERGY INC W/I
158,757 23.340 3,705,388.380
ARC RESOURCES LTD
74,961 15.500 1,161,895.500
NORTHLAND POWER INC
25,030 39.530 989,435.900
TMX GROUP LTD
7,040 130.160 916,326.400
BRP INC
4,307 86.150 371,048.050
IVANHOE MINES LTD
64,027 7.580 485,324.660
NUTRIEN LTD
62,480 98.830 6,174,898.400
TFI INTERNATIONAL INC
9,399 110.300 1,036,709.700
LIGHTSPEED COMMERCE INC
12,150 27.440 333,396.000
WSP GLOBAL INC
13,275 145.760 1,934,964.000
IA FINANCIAL CORP INC
12,011 64.170 770,745.870
GFL ENVIRONMENTAL INC
17,254 33.460 577,318.840
NUVEI CORP
7,929 44.060 349,351.740
BROOKFIELD RENEWABLE
16,103 47.050 757,646.150
CORP
AIR CANADA
18,814 16.810 316,263.340
RESTAURANT BRANDS
32,443 67.440 2,187,955.920
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
123,820 46.080 5,705,625.600
FIRSTSERVICE CORP
5,237 166.420 871,541.540
HYDRO ONE LTD
37,626 34.050 1,281,165.300
カナダ・ドル 小計 4,549,172 256,762,653.900
(27,049,945,588)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
144,200 4.110 592,662.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
203,210 30.030 6,102,396.300
CITY DEVELOPMENTS LTD
39,400 7.880 310,472.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
99,800 9.600 958,080.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.730 555,670.890
231/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEPPEL CORP LTD
144,600 6.550 947,130.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
368,898 11.450 4,223,882.100
CORP
SINGAPORE
943,330 2.660 2,509,257.800
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
162,700 5.190 844,413.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
129,766 26.410 3,427,120.060
UOL GROUP LIMITED
43,600 7.360 320,896.000
VENTURE CORP LTD
22,300 16.830 375,309.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,400 4.130 802,872.000
CAPITALAND INVESTMENT
306,590 3.850 1,180,371.500
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,563,987 23,150,532.650
(2,256,945,428)
CREDIT SUISSE GROUP AG
287,785 5.542 1,594,904.470
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,983 53.360 1,012,932.880
NESTLE SA-REGISTERED
313,579 114.640 35,948,696.560
CIE FINANC RICHEMONT
58,546 102.250 5,986,328.500
ROCHE HOLDING AG-
78,751 321.900 25,349,946.900
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,208 183.700 773,009.600
CERT
SIKA INHABER
16,475 225.700 3,718,407.500
SGS SA-REG
650 2,232.000 1,450,800.000
NOVARTIS AG-REG SHS
244,020 82.760 20,195,095.200
BALOISE HOLDING AG -R
5,675 157.400 893,245.000
BARRY CALLEBAUT AG
344 2,182.000 750,608.000
CLARIANT AG-REG
21,072 17.930 377,820.960
SWISSCOM AG-REG
2,942 533.400 1,569,262.800
ABB LTD
178,308 26.500 4,725,162.000
ADECCO GROUP AG-REG
19,842 33.500 664,707.000
GEBERIT AG
4,146 478.000 1,981,788.000
LONZA GROUP AG-REG
8,438 566.000 4,775,908.000
LINDT & SPRUENGLI PART
117 9,960.000 1,165,320.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
13 101,100.000 1,314,300.000
GIVAUDAN-REG 1,043 3,446.000 3,594,178.000
ZURICH INSURANCE GROUP
16,632 422.100 7,020,367.200
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
2,595 379.200 984,024.000
HOLCIM LTD
59,521 41.530 2,471,907.130
TEMENOS GROUP
7,082 83.300 589,930.600
BACHEM HOLDING AG
2,630 70.100 184,363.000
SONOVA HOLDING AG
6,135 323.600 1,985,286.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,959 236.500 1,409,303.500
STRAUMANN HOLDING AG
12,969 120.350 1,560,819.150
THE SWATCH GROUP AG-B
3,130 229.500 718,335.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,026 42.620 214,208.120
SCHINDLER NAMEN
2,720 180.400 490,688.000
SWISS LIFE HOLDING AG
3,610 476.500 1,720,165.000
232/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMS-CHEMIE HOLDING
810 740.000 599,400.000
SWISS PRIME SITE AG
8,372 85.800 718,317.600
PARTNERS GROUP HOLDING
2,623 900.600 2,362,273.800
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
26,031 44.190 1,150,309.890
SWISS RE LTD
32,886 74.000 2,433,564.000
ALCON INC
53,961 70.100 3,782,666.100
VIFOR PHARMA AG
5,556 169.850 943,686.600
UBS GROUP AG
393,795 15.645 6,160,922.770
VAT GROUP AG
3,325 227.800 757,435.000
スイス・フラン 小計 1,920,305 156,100,393.830
(21,771,321,927)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
313,452 102.400 32,097,484.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
168,168 91.310 15,355,420.080
ERICSSON LM-B SHS
330,309 80.370 26,546,934.330
GETINGE AB-B SHS
25,755 245.600 6,325,428.000
INVESTOR AB-A SHS
58,437 196.900 11,506,245.300
LUNDBERGS B
7,859 442.100 3,474,463.900
SKF AB-B SHS
46,594 165.650 7,718,296.100
SANDVIK AB
114,819 175.850 20,190,921.150
SKANDINAVISKA ENSKILDA
179,371 106.550 19,111,980.050
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
43,937 161.600 7,100,219.200
SWEDBANK AB
94,382 133.800 12,628,311.600
SVENSKA CELLULOSA AB-B
70,211 157.750 11,075,785.250
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
162,036 92.480 14,985,089.280
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 174.900 4,232,230.200
VOLVO AB-B SHS
168,857 169.260 28,580,735.820
HOLMEN AB-B SHS
10,142 421.700 4,276,881.400
SWEDISH MATCH AB
167,443 105.900 17,732,213.700
TELE2 AB-B SHS
64,416 121.400 7,820,102.400
INDUSTRIVARDEN A
15,292 244.000 3,731,248.000
INDUSTRIVARDEN C
21,325 240.800 5,135,060.000
ELECTROLUX AB-SER B
26,907 146.520 3,942,413.640
SECURITAS AB-B SHS
44,038 92.960 4,093,772.480
INVESTOR AB-B SHS
204,473 179.940 36,792,871.620
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
82,287 131.400 10,812,511.800
ASSA ABLOY AB-B
109,539 231.400 25,347,324.600
TELIA CO AB
283,582 40.370 11,448,205.340
BOLIDEN AB
29,779 326.650 9,727,310.350
ALFA LAVAL AB
35,313 266.800 9,421,508.400
KINNEVIK AB-B
22,633 158.550 3,588,462.150
FASTIGHETS AB BALDER
72,942 50.980 3,718,583.160
INDUTRADE AB
29,769 205.500 6,117,529.500
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 81.860 3,910,370.340
NIBE INDUSTRIER AB
160,889 83.960 13,508,240.440
233/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
18,380 232.800 4,278,864.000
AB
HEXAGON AB-B SHS
223,124 112.700 25,146,074.800
SAGAX AB
19,038 207.200 3,944,673.600
EPIROC AB-A
71,353 169.800 12,115,739.400
EPIROC AB-B
41,205 150.250 6,191,051.250
ESSITY AB-B
66,425 274.400 18,227,020.000
EQT AB
31,718 224.400 7,117,519.200
EMBRACER GROUP AB
79,791 82.890 6,613,875.990
VOLVO CAR AB
63,710 77.650 4,947,081.500
LIFCO AB
26,835 174.100 4,671,973.500
EVOLUTION AB
19,664 927.900 18,246,225.600
NORDEA BANK ABP
369,557 94.950 35,089,437.150
INVESTMENT AB LATOUR
15,539 222.000 3,449,658.000
SINCH AB
59,403 36.200 2,150,388.600
スウェーデン・クローナ 小計 4,342,665 554,243,736.970
(7,160,829,082)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,908 938.200 10,233,885.600
ローネ
A P MOLLER A/S
557 17,710.000 9,864,470.000
AP MOLLER MAERSK A
359 17,630.000 6,329,170.000
DANSKE BANK A/S
72,887 102.000 7,434,474.000
GENMAB A/S
7,409 2,494.000 18,478,046.000
NOVOZYMES-B SHS
23,859 438.800 10,469,329.200
ROCKWOOL AS
873 1,649.500 1,440,013.500
NOVO NORDISK A/S-B
188,256 799.000 150,416,544.000
GN STORE NORD A/S
15,343 253.200 3,884,847.600
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
114,856 170.860 19,624,296.160
COLOPLAST-B 12,609 827.400 10,432,686.600
DSV A/S
21,906 1,047.500 22,946,535.000
DEMANT A/S
11,367 276.100 3,138,428.700
TRYG A/S
37,118 161.700 6,001,980.600
PANDORA A/S
9,912 476.900 4,727,032.800
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
12,538 477.000 5,980,626.000
A/S
ORSTED A/S
20,956 804.700 16,863,293.200
デンマーク・クローネ 小計 561,713 308,265,658.960
(5,739,906,570)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
164,341 7.360 1,209,549.760
ド・ドル LTD
FISHER & PAYKEL
60,887 21.410 1,303,590.670
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 4.930 1,079,857.340
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 5.940 373,233.960
MERIDIAN ENERGY LTD
132,157 4.750 627,745.750
ニュージーランド・ドル 小計 639,257 4,593,977.480
(387,318,241)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
45,504 234.800 10,684,339.200
ローネ
NORSK HYDRO ASA
162,971 55.020 8,966,664.420
234/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELENOR ASA
71,764 133.650 9,591,258.600
KONGSBERG GRUPPEN ASA
11,185 351.200 3,928,172.000
ORKLA ASA
72,906 81.640 5,952,045.840
EQUINOR ASA
110,053 334.750 36,840,241.750
YARA INTERNATIONAL ASA
19,834 409.700 8,125,989.800
AKER BP ASA
33,719 331.900 11,191,336.100
SALMAR ASA
7,248 706.500 5,120,712.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
25,721 205.000 5,272,805.000
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 75.750 1,846,936.500
DNB BANK ASA
105,251 180.200 18,966,230.200
ノルウェー・クローネ 小計 690,538 126,486,731.410
(1,708,835,741)
CRH PLC
85,408 34.415 2,939,316.320
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
17,911 96.220 1,723,396.420
PLC
KERRY GROUP PLC-A
18,268 96.680 1,766,150.240
KINGSPAN GROUP PLC
17,451 58.760 1,025,420.760
UMICORE 24,290 33.800 821,002.000
AIR LIQUIDE
58,167 128.460 7,472,132.820
AIRBUS SE
66,175 96.040 6,355,447.000
AXA SA
216,226 21.605 4,671,562.730
VEOLIA ENVIRONNEMENT
72,439 23.370 1,692,899.430
ADIDAS AG
19,278 168.460 3,247,571.880
ASSICURAZIONI GENERALI
118,133 15.370 1,815,704.210
DASSAULT AVIATION SA
3,120 146.300 456,456.000
DANONE 70,858 53.590 3,797,280.220
SAFRAN SA
38,630 99.420 3,840,594.600
INTESA SANPAOLO
1,851,944 1.762 3,263,125.320
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
34,364 76.040 2,613,038.560
AG
ACCOR SA
18,305 27.210 498,079.050
BOUYGUES 21,922 28.580 626,530.760
BNP PARIBAS
124,442 45.460 5,657,133.320
THALES SA
11,069 119.900 1,327,173.100
CAPGEMINI SA
18,395 167.500 3,081,162.500
UNICREDIT SPA
241,149 9.492 2,288,986.300
D'IETEREN TRDG
2,736 146.200 400,003.200
KONINKLIJKE DSM NV
18,896 144.000 2,721,024.000
COMMERZBANK AG
112,781 6.406 722,475.080
EIFFAGE 8,993 88.120 792,463.160
FRESENIUS SE & CO KGAA
48,948 28.910 1,415,086.680
UNITED INTERNET
10,010 27.600 276,276.000
PUBLICIS GROUPE
26,472 44.250 1,171,386.000
IBERDROLA SA
649,973 9.912 6,442,532.370
ENI SPA
278,442 11.226 3,125,789.890
JERONIMO MARTINS
34,644 21.060 729,602.640
KESKO OYJ-B
35,252 23.330 822,429.160
KBC GROUPE
28,279 52.920 1,496,524.680
235/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANNOVER RUECK SE
7,105 139.000 987,595.000
WARTSILA OYJ
50,956 7.918 403,469.600
L'OREAL 26,930 330.450 8,899,018.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
30,972 606.900 18,796,906.800
VUITTON SE
GEA GROUP AG
17,490 33.690 589,238.100
BOLLORE 114,808 4.608 529,035.260
MEDIOBANCA SPA
60,688 8.428 511,478.460
MICHELIN(CGDE)-B 77,776 27.055 2,104,229.680
CONTINENTAL AG
12,921 67.800 876,043.800
DEUTSCHE POST AG-REG
111,656 36.355 4,059,253.880
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
22,291 17.920 399,454.720
ENERGY
OMV AG
17,258 41.270 712,237.660
VERBUND AG
7,320 102.600 751,032.000
PERNOD-RICARD 23,542 177.850 4,186,944.700
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
16,854 67.740 1,141,689.960
PFD
RENAULT SA
19,671 24.620 484,300.020
REPSOL SA
161,783 12.980 2,099,943.340
REMY COINTREAU
2,866 178.000 510,148.000
MERCK KGAA
13,847 175.100 2,424,609.700
COMPAGNIE DE SAINT-
56,977 42.985 2,449,156.340
GOBAIN
RWE AG
69,945 35.820 2,505,429.900
SEB SA
2,596 95.500 247,918.000
SOCIETE GENERALE-A
90,814 20.825 1,891,201.550
VINCI S.A.
58,131 88.180 5,125,991.580
SODEXO 9,822 73.540 722,309.880
SOFINA 1,449 212.800 308,347.200
SOLVAY SA
9,070 80.680 731,767.600
SCHNEIDER ELECTRIC SE
60,461 117.240 7,088,447.640
VIVENDI SE
76,073 9.718 739,277.410
SAP SE
116,604 89.600 10,447,718.400
TELEFONICA S.A
614,947 4.720 2,902,549.840
TOTALENERGIES SE
275,608 49.270 13,579,206.160
VALEO 26,570 18.880 501,641.600
E.ON SE
256,515 8.184 2,099,318.760
VOEST-ALPINE AG
10,593 21.160 224,147.880
HENKEL AG & CO KGAA
10,815 60.750 657,011.250
SIEMENS AG-REG
85,594 99.840 8,545,704.960
UPM-KYMMENE OYJ
62,233 29.630 1,843,963.790
ING GROEP NV-CVA
438,532 9.423 4,132,287.030
PUMA AG
10,980 65.980 724,460.400
BAYER AG
110,053 57.830 6,364,364.990
STORA ENSO OYJ-R SHS
58,535 15.500 907,292.500
HENKEL AG & CO KGAA
19,644 61.880 1,215,570.720
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
89,877 55.870 5,021,427.990
236/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BASF SE
104,334 42.915 4,477,493.610
BEIERSDORF AG
10,944 98.940 1,082,799.360
HEIDELBERGCEMENT AG
14,634 47.330 692,627.220
FRESENIUS MEDICAL CARE
23,855 47.600 1,135,498.000
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
5,188 219.450 1,138,506.600
ORANGE 228,746 10.596 2,423,792.610
SAMPO OYJ-A SHS
52,583 42.440 2,231,622.520
RANDSTAD NV
11,897 48.620 578,432.140
ALLIANZ SE
45,614 180.280 8,223,291.920
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
317,956 4.639 1,474,997.880
KONINKLIJKE AHOLD
112,674 26.390 2,973,466.860
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,559 1,070.000 3,808,130.000
ENDESA S.A.
37,701 18.075 681,445.570
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 5.801 419,655.940
ERSTE GROUP BANK AG
38,446 24.500 941,927.000
MUENCHENER RUECKVER AG-
15,818 224.200 3,546,395.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
67,059 21.860 1,465,909.740
DASSAULT SYSTEMES SA
75,193 37.260 2,801,691.180
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,571 21.690 511,254.990
SERV
RHEINMETALL STAMM
4,693 195.000 915,135.000
HEINEKEN NV
29,630 93.020 2,756,182.600
AKZO NOBEL
19,812 63.380 1,255,684.560
ASML HOLDING NV
45,397 446.150 20,253,871.550
AEGON NV
196,332 4.166 817,919.110
VOLKSWAGEN AG
3,315 188.700 625,540.500
VOLKSWAGEN AG PFD
20,739 134.460 2,788,565.940
BANCO BILBAO VIZCAYA
720,570 4.397 3,168,346.290
ARGENTA
KERING 8,379 501.000 4,197,879.000
ACCIONA S.A.
2,642 189.800 501,451.600
FORTUM OYJ
54,194 13.020 705,605.880
AGEAS 18,136 42.680 774,044.480
UCB SA
13,322 85.940 1,144,892.680
NEMETSCHEK SE
5,104 61.060 311,650.240
CARREFOUR SA
64,831 17.170 1,113,148.270
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 28.050 495,839.850
NOKIA OYJ
577,711 4.602 2,658,626.020
KONINKLIJKE PHILIPS NV
101,426 21.215 2,151,752.590
WOLTERS KLUWER-CVA
28,129 95.880 2,697,008.520
SANOFI 126,926 99.330 12,607,559.580
STMICROELECTRONICS NV
74,365 30.830 2,292,672.950
ELISA OYJ
14,618 54.320 794,049.760
BANCO SANTANDER SA
1,937,631 2.613 5,063,029.800
RED ELECTRICA DE
49,011 18.125 888,324.370
CORPORACION SA
237/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QIAGEN N.V.
27,412 47.430 1,300,151.160
DEUTSCHE BANK AG-REG
226,269 8.200 1,855,405.800
BMW VORZUG
7,821 70.550 551,771.550
ENEL SPA
910,090 5.252 4,779,792.680
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
363,502 19.216 6,985,054.430
SARTORIUS AG
2,847 379.200 1,079,582.400
UBISOFT ENTERTAINMENT
11,032 41.940 462,682.080
INFINEON TECHNOLOGIES AG
148,000 23.250 3,441,000.000
RATIONAL AG
516 619.000 319,404.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 127.350 619,685.100
BECHTLE AG
8,139 40.050 325,966.950
KONINKLIJKE KPN NV
358,749 3.383 1,213,647.860
EUROFINS SCIENTIFIC
14,779 77.680 1,148,032.720
TELEPERFORMANCE 6,746 310.000 2,091,260.000
DEUTSCHE BOERSE AG
21,263 159.950 3,401,016.850
EURAZEO 5,673 62.100 352,293.300
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
11,318 82.280 931,245.040
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,853 73.400 796,610.200
INDITEX 116,799 23.330 2,724,920.670
ESSILORLUXOTTICA 32,135 143.650 4,616,192.750
SNAM SPA
210,122 4.995 1,049,559.390
CREDIT AGRICOLE SA
143,720 8.741 1,256,256.520
ENAGAS 24,864 19.655 488,701.920
WENDEL 2,354 82.850 195,028.900
TENARIS SA
55,855 12.680 708,241.400
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.258 234,337.780
ATLANTIA SPA
55,336 22.340 1,236,206.240
PROXIMUS 14,640 14.390 210,669.600
TERNA SPA
166,064 7.362 1,222,563.160
BIOMERIEUX 4,870 104.700 509,889.000
GRIFOLS SA
31,982 16.900 540,495.800
FERROVIAL SA
55,374 26.000 1,439,724.000
NESTE OYJ
45,715 44.200 2,020,603.000
RECORDATI SPA
10,908 43.520 474,716.160
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
57,775 10.305 595,371.370
MTU AERO ENGINES HOLDING
6,008 175.500 1,054,404.000
AG
KONE OYJ
39,178 47.180 1,848,418.040
ELIA GROUP
4,078 142.800 582,338.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,109 336.100 1,044,934.900
ENGIE 206,708 10.834 2,239,474.470
ALSTOM 37,007 24.320 900,010.240
ELECTRICITE DE FRANCE
65,012 9.560 621,514.720
IPSEN SA
3,873 93.150 360,769.950
ARKEMA SA
6,392 93.580 598,163.360
LEGRAND SA
30,081 72.780 2,189,295.180
AMPLIFON SPA
12,300 31.150 383,145.000
ADP 3,975 122.550 487,136.250
238/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORION OYJ
13,559 44.010 596,731.590
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 10.245 608,614.470
SHRS
SYMRISE AG
15,064 107.950 1,626,158.800
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
25,552 32.880 840,149.760
PRYSMIAN SPA
30,728 27.190 835,494.320
DIASORIN ITALIA SPA
2,429 135.800 329,858.200
CAIXABANK 498,058 3.001 1,494,672.050
BUREAU VERITAS SA
31,295 24.520 767,353.400
GETLINK 44,292 17.890 792,383.880
EDP RENOVAVEIS SA
29,561 24.250 716,854.250
AMADEUS IT GROUP SA
51,056 53.520 2,732,517.120
BRENNTAG SE
17,934 62.680 1,124,103.120
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 20.420 504,108.540
EDENRED 26,160 45.240 1,183,478.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
105,474 2.860 301,655.640
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,209 79.340 651,302.060
KION GROUP AG
7,874 43.040 338,896.960
VONOVIA SE
78,397 28.460 2,231,178.620
KNORR-BREMSE AG
7,195 56.780 408,532.100
OCI NV
12,329 29.560 364,445.240
SIEMENS HEALTHINEERS AG
30,120 49.230 1,482,807.600
FERRARI NV
14,074 190.700 2,683,911.800
CNH INDUSTRIAL NV
112,387 11.455 1,287,393.080
AROUNDTOWN SA
113,225 3.046 344,883.350
LA FRANCAISE DES JEUX
8,858 31.500 279,027.000
SAEM
MONCLER SPA
25,014 41.480 1,037,580.720
NEXI SPA
58,847 8.280 487,253.160
PROSUS NV
93,541 67.600 6,323,371.600
IBERDROLA SA-RTS
649,973 0.277 180,042.520
JDE PEET'S BV
7,893 27.000 213,111.000
SIEMENS ENERGY AG
46,508 14.840 690,178.720
EURONEXT NV
10,081 76.620 772,406.220
IMCD NV
6,823 136.850 933,727.550
WORLDLINE SA
24,912 35.190 876,653.280
NN GROUP NV
31,214 44.470 1,388,086.580
FINECOBANK SPA
75,180 12.155 913,812.900
ARGENX SE
5,297 348.400 1,845,474.800
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
82,533 20.945 1,728,653.680
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
47,088 25.305 1,191,561.840
ZALANDO SE
24,405 27.120 661,863.600
STELLANTIS NV
245,839 12.458 3,062,662.260
AENA SME SA
8,494 122.000 1,036,268.000
CELLNEX TELECOM SAU
59,261 38.600 2,287,474.600
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
22,670 15.902 360,498.340
ABN AMRO BANK NV
52,835 10.610 560,579.350
EXOR NV
10,514 62.760 659,858.640
239/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCOUT24 SE
10,048 54.880 551,434.240
COVESTRO AG
20,258 33.440 677,427.520
HELLOFRESH SE
17,856 34.040 607,818.240
ANHEUSER-BUSCH INBEV
97,316 54.630 5,316,373.080
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 8.688 511,627.630
AMUNDI SA
6,292 51.500 324,038.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 9.980 417,952.420
ITALIANE SPA
ADYEN NV
2,458 1,469.600 3,612,276.800
UNIPER SE
11,072 10.920 120,906.240
DELIVERY HERO SE
17,246 38.820 669,489.720
ユーロ 小計 20,953,800 452,161,277.720
(62,665,031,479)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
257,000 14.580 3,747,060.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
171,296 66.300 11,356,924.800
CK INFRASTRUCTURE
57,314 48.750 2,794,057.500
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
135,391 375.800 50,879,937.800
&CLEAR
MTR CORP
192,441 41.400 7,967,057.400
HANG SENG BANK LTD
79,896 133.300 10,650,136.800
HENDERSON LAND
170,972 28.800 4,923,993.600
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
151,320 49.900 7,550,868.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,245,406 8.550 10,648,221.300
GALAXY ENTERTAINMENT
260,904 47.650 12,432,075.600
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
419,995 29.100 12,221,854.500
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 27.350 4,733,355.100
SINO LAND CO
411,200 11.380 4,679,456.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
161,065 93.900 15,124,003.500
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 46.300 2,454,826.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
159,156 88.950 14,156,926.200
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 18.340 3,264,520.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
233,000 15.020 3,499,660.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,353,916 85.150 115,285,947.400
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 10.880 5,038,919.680
SANDS CHINA LTD
260,600 18.660 4,862,796.000
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 23.400 3,276,000.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
114,400 19.080 2,182,752.000
WHARF REAL ESTATE
196,135 36.700 7,198,154.500
INVESTMENT CO LTD
ESR GROUP LTD
216,400 20.800 4,501,120.000
240/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
246,500 7.250 1,787,125.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
161,300 23.100 3,726,030.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
931,500 5.870 5,467,905.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
310,445 53.200 16,515,674.000
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
221,695 56.100 12,437,089.500
香港・ドル 小計 9,126,469 365,364,447.180
(6,353,687,736)
合計 122,831,378 699,468,086,811
(699,468,086,811)
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
108,264.000 1,003,607.280
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
184,374.000 3,497,574.780
GPT GROUP
219,223.000 993,080.190
MIRVAC GROUP
432,802.000 913,212.220
SCENTRE GROUP
647,197.000 1,760,375.840
STOCKLAND 259,328.000 980,259.840
VICINITY CENTRES
386,564.000 724,807.500
オーストラリア・ドル 小計 2,237,752.000 9,872,917.650
(921,636,863)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
440,678.000 1,282,372.980
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
568,831.000 1,194,545.100
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
206,400.000 371,520.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
474,100.000 834,416.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,690,009.000 3,682,854.080
(359,041,444)
投資信託受益証券 合計
3,927,761 1,280,678,307
(1,280,678,307)
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
16,597.000 2,428,970.950
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT
34,348.000 1,230,688.840
AMERICAN TOWER CORP
50,890.000 12,977,458.900
ANNALY CAPITAL
181,793.000 1,112,573.160
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
15,391.000 2,932,908.960
INC
BOSTON PROPERTIES INC
15,660.000 1,396,089.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
11,279.000 1,497,174.460
241/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE
48,326.000 8,283,076.400
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
32,050.000 4,048,876.500
DUKE REALTY TRUST
42,490.000 2,433,402.300
EQUINIX INC
10,180.000 6,622,293.600
EQUITY LIFESTYLE
20,486.000 1,483,800.980
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
38,369.000 2,738,395.530
ESSEX PROPERTY TRUST INC
7,316.000 1,923,522.720
EXTRA SPACE STORAGE INC
14,919.000 2,582,329.710
HEALTHPEAK PROPERTIES
62,566.000 1,640,480.520
INC
HOST HOTELS & RESORTS
78,715.000 1,255,504.250
INC
INVITATION HOMES INC
69,205.000 2,523,906.350
IRON MOUNTAIN INC
30,120.000 1,466,844.000
KIMCO REALTY
71,517.000 1,417,466.940
MEDICAL PROPERTIES TRUST
72,327.000 1,127,577.930
MID AMERICA
12,263.000 2,082,625.290
PROLOGIS INC
82,861.000 10,074,240.380
PUBLIC STORAGE
17,682.000 5,584,506.060
REALTY INCOME CORP
65,893.000 4,545,299.140
REGENCY CENTERS CORP
15,613.000 931,003.190
SBA COMMUNICATIONS CORP
12,240.000 3,968,330.400
SIMON PROPERTY GROUP INC
37,061.000 3,620,489.090
SUN COMMUNITIES INC
13,260.000 2,126,638.800
UDR INC
34,650.000 1,552,666.500
VENTAS INC
42,297.000 2,147,418.690
VICI PROPERTIES INC
105,573.000 3,306,546.360
VORNADO REALTY TRUST
16,223.000 475,496.130
WELLTOWER INC
50,106.000 4,114,203.660
WEYERHAEUSER CO
83,741.000 2,931,772.410
WP CAREY INC
21,266.000 1,736,368.900
アメリカ・ドル 小計 1,535,273.000 112,320,947.000
(15,328,439,637)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
119,111.000 556,605.700
ド
LAND SECURITIES GROUP
77,092.000 528,080.200
PLC
SEGRO PLC
139,569.000 1,402,668.450
イギリス・ポンド 小計 335,772.000 2,487,354.350
(407,652,504)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 386,820.700
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 291,076.320
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 677,897.020
(71,416,451)
ユーロ COVIVIO 5,066.000 275,590.400
GECINA SA
5,045.000 453,293.250
242/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 25,279.000 501,156.170
UNIBAIL-RODAMCO
13,535.000 681,622.600
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW
16,790.000 523,848.000
ユーロ 小計 65,715.000 2,435,510.420
(337,537,389)
香港・ドル LINK REIT
233,616.000 15,149,997.600
香港・ドル 小計 233,616.000 15,149,997.600
(263,458,458)
投資証券 合計 2,193,522 16,408,504,439
(16,408,504,439)
合計 17,689,182,746
(17,689,182,746)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
603銘
アメリカ・ドル 株式 70.43 - - 74.02
柄
投資証券 36銘柄 - - 2.09
イギリス・ポンド 株式 78銘柄 4.42 - - 4.56
投資証券 3銘柄 - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 9銘柄 0.15 - - 0.15
オーストラリア・ドル 株式 52銘柄 2.11 - - 2.28
投資信託受益証券 7銘柄
- 0.13 -
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.70 - - 3.78
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.31 - - 0.36
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.05 -
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.97 - - 3.04
スウェーデン・クローナ 株式 47銘柄 0.98 - - 1.00
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.78 - - 0.80
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.05 - - 0.05
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄
0.23 - - 0.24
224銘
ユーロ 株式 8.56 - - 8.79
柄
投資証券 5銘柄 - - 0.05
香港・ドル 株式 30銘柄
0.87 - - 0.92
投資証券 1銘柄 - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,559,681,555
投資証券 193,580,279,300
未収配当金 1,247,393,124
前払金 141,505,350
266,418,000
差入委託証拠金
流動資産合計 198,795,277,329
資産合計 198,795,277,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 92,685,420
未払金 322,544,502
126,192,000
未払解約金
流動負債合計 541,421,922
負債合計 541,421,922
純資産の部
元本等
元本 82,785,656,911
剰余金
115,468,198,496
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 198,253,855,407
純資産合計 198,253,855,407
負債純資産合計 198,795,277,329
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 83,254,722,505円
本額
同期中追加設定元本額 55,703,769,744円
同期中一部解約元本額 56,172,835,338円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 424,714円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 1,528,511円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 7,873,682円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,037,929円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,082,540円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,844,607円
たわらノーロード 国内リート 4,945,376,482円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 784,038,579円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,669,813,551円
たわらノーロード バランス(堅実型) 30,531,529円
たわらノーロード バランス(標準型) 566,159,829円
たわらノーロード バランス(積極型) 612,615,373円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 77,164,285円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 386,263,987円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 222,907,990円
287,421,402円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,172,838円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 32,312,496円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,901,999円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,779,610円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 12,475,526円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 432,565,572円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,270,803円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 127,599,856円
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 190,178,863円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 341,968,253円
投資のソムリエ 9,662,065,869円
投資のソムリエ<DC年金> 617,721,389円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 145,860,446円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 656,050,838円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,268,196,189円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 25,239,430円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,457,609円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,243,940円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 92,211,503円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 156,798,397円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 108,360,798円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 33,353,607円
12,975,486円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,390,593円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,518,096円
Jリートインデックスファンド(DC) 53,165,836円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 79,635,595円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 716,769,375円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 760,808円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 176,788,116円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 708,067円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 20,567,727円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 551,421円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 190,209,302円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 80,120,076円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 145,541,812円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 527,083円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 2,869,206円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 212,223,084円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 349,545,932円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 244,020,096円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 81,279,290円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 588,327円
資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 243,359,188円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 351,032,046円
1-12(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 3,958,882,583円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 237,869,253円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 26,780,630円
き)(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 614,705,854円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,014,158円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,016,698円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 8,455,262円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,433,418,668円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,751,188,079円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 37,486,739,434円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,642,131,585円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) 103,401,163円
計 82,785,656,911円
2. 受益権の総数 82,785,656,911口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 △3,629,092,235
合計 △3,629,092,235
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年6月7日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,642,567,350 - 4,550,139,000 △92,428,350
合計 4,642,567,350 - 4,550,139,000 △92,428,350
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 2.3948円
(1万口当たり純資産額) (23,948円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
6,886 1,343,458,600
投資法人
GLP投資法人 57,586 9,576,551,800
NTT都市開発リート投資法人 17,043 2,450,783,400
Oneリート投資法人 3,086 825,505,000
SOSILA物流リート投資法
8,271 1,247,266,800
人
いちごオフィスリート投資法人 14,569 1,225,252,900
いちごホテルリート投資法人 2,946 269,264,400
アクティビア・プロパティーズ
9,359 3,762,318,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
17,778 6,506,748,000
人
アドバンス・ロジスティクス投
6,933 1,053,816,000
資法人
イオンリート投資法人 20,910 3,163,683,000
インヴィンシブル投資法人 78,258 2,942,500,800
エスコンジャパンリート投資法
3,580 441,414,000
人
オリックス不動産投資法人 35,427 6,373,317,300
グローバル・ワン不動産投資法
12,181 1,283,877,400
人
ケネディクス・オフィス投資法
5,500 3,833,500,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
12,722 2,792,479,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
7,099 1,968,552,700
人
コンフォリア・レジデンシャル
8,271 2,779,056,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
4,028 530,084,800
法人
サンケイリアルエステート投資
5,632 545,740,800
法人
ザイマックス・リート投資法人 2,870 368,221,000
ジャパン・ホテル・リート投資
54,471 3,415,331,700
法人
ジャパンエクセレント投資法人 16,311 1,975,262,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャパンリアルエステイト投資
17,780 11,219,180,000
法人
スターアジア不動産投資法人 18,375 1,084,125,000
スターツプロシード投資法人 2,769 677,297,400
タカラレーベン不動産投資法人 7,012 800,069,200
トーセイ・リート投資法人 3,715 497,067,000
ヒューリックリート投資法人 16,587 2,645,626,500
フロンティア不動産投資法人 6,233 3,322,189,000
ヘルスケア&メディカル投資法
4,356 720,046,800
人
マリモ地方創生リート投資法人 2,082 275,240,400
ユナイテッド・アーバン投資法
40,026 5,631,658,200
人
ラサールロジポート投資法人 21,766 3,721,986,000
阪急阪神リート投資法人 8,031 1,178,950,800
三井不動産ロジスティクスパー
7,004 3,684,104,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 5,165 2,386,230,000
産業ファンド投資法人 25,242 4,591,519,800
森トラスト・ホテルリート投資
4,172 516,493,600
法人
森トラスト総合リート投資法人 12,707 1,785,333,500
森ヒルズリート投資法人 20,908 3,173,834,400
星野リゾート・リート投資法人 3,110 1,937,530,000
積水ハウス・リート投資法人 53,971 4,263,709,000
大江戸温泉リート投資法人 2,870 196,595,000
大和ハウスリート投資法人 26,697 8,289,418,500
大和証券オフィス投資法人 3,716 2,623,496,000
大和証券リビング投資法人 24,025 2,909,427,500
投資法人みらい 21,537 1,053,159,300
東海道リート投資法人 1,362 167,934,600
東急リアル・エステート投資法
11,921 2,316,250,300
人
日本アコモデーションファンド
6,139 4,192,937,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 20,729 14,261,552,000
日本プライムリアルティ投資法
12,149 4,780,631,500
人
日本プロロジスリート投資法人 29,090 9,948,780,000
日本リート投資法人 5,486 1,988,675,000
日本ロジスティクスファンド投
11,989 3,818,496,500
資法人
日本都市ファンド投資法人 89,711 9,437,597,200
福岡リート投資法人 9,196 1,524,696,800
平和不動産リート投資法人 12,121 1,728,454,600
野村不動産マスターファンド投
57,497 9,556,001,400
資法人
投資証券 合計 1,038,963 193,580,279,300
合計 193,580,279,300
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 157,337,103
コール・ローン 178,417,988
投資信託受益証券 7,127,398,066
投資証券 62,985,944,128
派生商品評価勘定 24,350
239,132,524
未収配当金
流動資産合計 70,688,254,159
資産合計 70,688,254,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 241
未払金 92,742,540
76,371,000
未払解約金
流動負債合計 169,113,781
負債合計 169,113,781
純資産の部
元本等
元本 41,139,882,079
剰余金
29,379,258,299
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 70,519,140,378
純資産合計 70,519,140,378
負債純資産合計 70,688,254,159
253/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 46,542,419,917円
本額
同期中追加設定元本額 66,909,115,908円
同期中一部解約元本額 72,311,653,746円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 81,852,515円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 41,533,175円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 7,131,079円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 25,314,759円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 129,401,509円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 34,220,840円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 18,121,691円
30,350,139円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 13,311,430,329円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,108,077,222円
297,819,841円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,332,859,834円
たわらノーロード バランス(堅実型) 21,585,836円
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たわらノーロード バランス(標準型) 395,125,099円
たわらノーロード バランス(積極型) 790,220,069円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 5,559,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 93,508,624円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 218,973,699円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 16,921,443円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,270,927円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,698,573円
One DC 先進国リートインデックスファンド 1,297,849,973円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 14,409,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 499,933,151円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 42,883,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 179,983,530円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 261,555,203円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 473,877,608円
投資のソムリエ 10,022,551,513円
投資のソムリエ<DC年金> 640,725,176円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 200,321,449円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 566,074,904円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,823,905,878円
ワールドアセットバランス(基本コース) 355,965,633円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 243,707,293円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 18,542,730円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,189,986円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,661,560円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 61,255,475円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 287,838,763円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 151,515,045円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 21,760,898円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 9,560,137円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,192,217円
1,119,065円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 276,893,448円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 251,356,424円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 983,915円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 53,121,417円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 656,048円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 459,027円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 56,379,915円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 583,400円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 826,526円
関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 692,408円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 246,753,566円
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AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 3,917,008円
き)(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,551,622円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 7,470,624円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 80,878,427円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 196,263,640円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,339,054,710円
機関投資家限定)
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 436,325,289円
計 41,139,882,079円
受益権の総数 41,139,882,079口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
3.
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 179,035,247
投資証券 1,344,282,995
合計 1,523,318,242
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年6月23日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,632,974 - 2,633,215 △241
ユーロ 2,632,974 - 2,633,215 △241
買建 48,120,495 - 48,144,845 24,350
アメリカ・ドル 34,114,175 - 34,115,400 1,225
イギリス・ポンド 3,277,388 - 3,277,650 262
オーストラリア・ドル 4,666,550 - 4,667,000 450
カナダ・ドル 3,160,212 - 3,160,293 81
シンガポール・ドル 2,902,170 - 2,924,502 22,332
合計 50,753,469 - 50,778,060 24,109
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れ ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.7141円
(1万口当たり純資産額) (17,141円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル DIGITAL CORE REIT
104,200.000 78,671.000
証券
MANAGEMENT PTE LTD
EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
KEPPEL PACIFIC OAK US
308,400.000 217,422.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
648,400.000 372,830.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
227,700.000 151,420.500
アメリカ・ドル 小計 1,361,400.000 820,343.500
(111,952,277)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
158,882.000 430,570.220
ア・ドル
ARENA REIT
127,158.000 587,469.960
BWP TRUST
175,527.000 703,863.270
CENTURIA CAPITAL GROUP
248,783.000 480,151.190
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
197,604.000 586,883.880
CENTURIA OFFICE REIT
173,929.000 301,766.810
CHARTER HALL GROUP
176,950.000 2,018,999.500
CHARTER HALL LONG WALE
235,926.000 1,047,511.440
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
190,318.000 746,046.560
CHARTER HALL SOCIAL
123,171.000 445,879.020
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
547,511.000 435,271.240
DEXUS 407,433.000 3,776,903.910
DEXUS INDUSTRIA REIT
89,121.000 244,191.540
GDI PROPERTY GROUP
178,986.000 170,036.700
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GOODMAN GROUP
641,784.000 12,174,642.480
GPT GROUP
725,641.000 3,287,153.730
GROWTHPOINT PROPERTIES
113,713.000 404,818.280
AUSTRALIA
HEALTHCO REIT
111,109.000 163,330.230
HOME CONSORTIUM LTD
75,160.000 359,264.800
HOMECO DAILY NEEDS REIT
534,299.000 718,632.150
HOTEL PROPERTY
65,661.000 215,368.080
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
134,635.000 573,545.100
GROUP
IRONGATE GROUP
213,237.000 404,084.110
MIRVAC GROUP
1,498,098.000 3,160,986.780
NATIONAL STORAGE REIT
418,545.000 924,984.450
RAM ESSENTIAL SERVICES
140,343.000 119,291.550
PROPERTY FUND
RURAL FUNDS GROUP
148,548.000 380,282.880
SCENTRE GROUP
1,963,110.000 5,339,659.200
SHOPPING CENTRES
427,405.000 1,209,556.150
AUSTRALASIA
STOCKLAND 904,786.000 3,420,091.080
VICINITY CENTRES
1,470,534.000 2,757,251.250
WAYPOINT REIT LTD
260,328.000 643,010.160
オーストラリア・ドル 小計 12,878,235.000 48,231,497.700
(4,502,410,311)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
163,795.000 224,399.150
ドル
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS REAL ESTATE
1,271,960.000 3,701,403.600
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
746,516.000 851,028.240
CAPITALAND CHINA TRUST
418,580.000 472,995.400
CAPITALAND INTEGRATED
1,930,709.000 4,054,488.900
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
324,800.000 402,752.000
DAIWA HOUSE LOGISTICS
103,900.000 68,574.000
TRUST
EC WORLD REAL ESTATE
112,400.000 53,952.000
INVESTMENT TRUST
ESR LOGOS REIT
1,980,440.000 802,078.200
FAR EAST HOSPITALITY
417,000.000 264,795.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
520,700.000 143,192.500
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
411,800.000 934,786.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,094,164.000 1,499,004.680
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
168,600.000 102,846.000
KEPPEL DC REIT
507,400.000 1,009,726.000
KEPPEL REIT
753,100.000 813,348.000
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LENDLEASE GLOBAL
677,500.000 531,837.500
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE COMMERCIAL
822,500.000 1,480,500.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
731,320.000 1,930,684.800
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,197,520.000 2,107,635.200
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
124,400.000 149,280.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
935,155.000 364,710.450
PARKWAY LIFE REIT
148,400.000 724,192.000
SASSEUR REAL ESTATE
194,500.000 148,792.500
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
378,000.000 351,540.000
STARHILL GLOBAL REIT
517,600.000 302,796.000
SUNTEC REAL ESTATE
819,590.000 1,294,952.200
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
17,472,349.000 24,786,290.320
(2,416,415,443)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
120,640.000 236,454.400
ユーロ 小計 120,640.000 236,454.400
(32,770,215)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
558,000.000 3,671,640.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
558,000.000 3,671,640.000
(63,849,820)
投資信託受益証券 合計 32,390,624 7,127,398,066
(7,127,398,066)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
35,968.000 564,337.920
AGREE REALTY CORP
28,563.000 2,095,096.050
ALEXANDER & BALDWIN INC
26,497.000 470,851.690
ALEXANDER'S INC.
865.000 198,664.550
ALEXANDRIA REAL ESTATE
56,069.000 8,205,698.150
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
4,825.000 83,231.250
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
20,354.000 601,053.620
INC
AMERICAN CAMPUS
52,769.000 3,425,235.790
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT
111,738.000 4,003,572.540
AMERICOLD REALTY TRUST
101,917.000 3,199,174.630
APARTMENT INCOME REIT
59,556.000 2,462,045.040
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
59,608.000 394,604.960
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
81,096.000 1,221,305.760
INC
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARMADA HOFFLER
26,094.000 335,568.840
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
15,107.000 106,504.350
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
52,972.000 10,094,344.320
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
10,897.000 287,462.860
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
53,891.000 4,804,382.650
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
20,173.000 90,375.040
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
66,040.000 609,549.200
BRIXMOR PROPERTY GROUP
113,275.000 2,300,615.250
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
63,382.000 1,348,768.960
BRT APARTMENTS CORP
4,220.000 93,346.400
CAMDEN PROPERTY TRUST
40,243.000 5,341,855.820
CARETRUST REIT INC
37,283.000 709,495.490
CBL & ASSOCIATES
10,097.000 259,593.870
PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
5,082.000 146,412.420
CENTERSPACE 5,855.000 464,477.150
CHATHAM LODGING TRUST
17,214.000 186,771.900
CITY OFFICE REIT INC
15,394.000 196,427.440
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 41,654.340
COMMUNITY HEALTHCARE
9,094.000 324,382.980
TRUST INC
CORPORATE OFFICE
42,854.000 1,110,347.140
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
55,581.000 1,576,277.160
CREATIVE MEDIA &
4,068.000 29,411.640
COMMUNITY TRUST CORP
CTO REALTY GROUTH INC
7,460.000 151,512.600
CUBESMART 84,885.000 3,626,287.200
DIAMONDROCK HOSPITALITY
81,196.000 673,926.800
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
107,816.000 13,620,395.280
DIVERSIFIED HEALTHCARE
80,900.000 144,002.000
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
65,736.000 1,462,626.000
DUKE REALTY TRUST
145,132.000 8,311,709.640
EAST GROUP
15,802.000 2,462,899.720
EASTERLY GOVERNMENT
34,326.000 654,596.820
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
53,285.000 373,527.850
TRUST INC
EPR PROPERTIES
28,064.000 1,362,226.560
EQUINIX INC
34,461.000 22,417,569.720
EQUITY COMMONWEALTH
42,928.000 1,174,939.360
261/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE
65,380.000 4,735,473.400
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
129,662.000 9,253,976.940
ESSENTIAL PROPERTIES
50,022.000 1,096,982.460
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
24,673.000 6,487,025.160
EXTRA SPACE STORAGE INC
50,685.000 8,773,066.650
FARMLAND PARTNERS INC
12,786.000 181,561.200
FEDERAL REALTY INVS
27,072.000 2,623,818.240
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
50,053.000 2,415,557.780
FOUR CORNERS PROPERTY
30,767.000 841,785.120
TRUST INC
FRANKLIN STREET
33,176.000 124,741.760
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
88,911.000 4,196,599.200
PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
15,552.000 418,037.760
GLADSTONE COMMERCIAL
15,007.000 286,783.770
CORP
GLADSTONE LAND CORP
12,097.000 283,432.710
GLOBAL MEDICAL REIT INC
23,968.000 263,648.000
GLOBAL NET LEASE INC
37,671.000 524,757.030
HEALTHCARE REALTY TRUST
56,675.000 1,463,348.500
INC
HEALTHCARE TRUST OF
86,854.000 2,506,606.440
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
203,854.000 5,345,051.880
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
13,775.000 132,377.750
HIGHWOODS PROPERTIES INC
39,352.000 1,321,046.640
HOST HOTELS & RESORTS
270,214.000 4,309,913.300
INC
HUDSON PACIFIC
55,346.000 819,120.800
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
83,513.000 1,695,313.900
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
2,312.000 138,858.720
INDUSTRIAL LOGISTICS
25,548.000 360,993.240
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
10,683.000 1,225,126.440
PROPERTIES INC
INVENTRUST PROPERTIES
25,943.000 681,003.750
CORP
INVITATION HOMES INC
230,389.000 8,402,286.830
IRON MOUNTAIN INC
109,778.000 5,346,188.600
JBG SMITH PROPERTIES
41,508.000 980,003.880
KILROY REALTY CORP
39,907.000 2,111,080.300
KIMCO REALTY
233,560.000 4,629,159.200
KITE REALTY GROUP TRUST
81,914.000 1,424,484.460
262/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIFE STORAGE INC
31,911.000 3,642,959.760
LTC PROPERTIES INC
15,269.000 585,718.840
LXP INDUSTRIAL TRUST
109,231.000 1,151,294.740
MEDICAL PROPERTIES TRUST
226,979.000 3,538,602.610
MID AMERICA
43,579.000 7,401,021.570
NATIONAL HEALTH INVS INC
17,490.000 1,057,795.200
NATIONAL RETAIL
66,589.000 2,973,198.850
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
31,452.000 1,607,826.240
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
18,430.000 368,600.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,415.000 502,964.550
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
18,890.000 381,389.100
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
89,092.000 2,624,650.320
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,609.000 144,880.470
INC
ORION OFFICE REIT INC
22,125.000 232,533.750
PARAMOUNT GROUP INC
62,617.000 447,085.380
PARK HOTELS & RESORTS
87,435.000 1,203,979.950
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
50,272.000 868,197.440
PENN REAL ESTATE INVEST
1,938.000 7,945.800
TST
PHILLIPS EDISON & CO INC
42,607.000 1,450,342.280
PHYSICIANS REALTY TRUST
84,264.000 1,407,208.800
PIEDMONT OFFICE REALTY
46,958.000 600,592.820
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
14,852.000 266,444.880
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
5,420.000 82,058.800
PROLOGIS INC
280,211.000 34,068,053.380
PS BUSINESS PARKS
7,546.000 1,412,686.660
PUBLIC STORAGE
57,752.000 18,239,814.160
REALTY INCOME CORP
227,538.000 15,695,571.240
REGENCY CENTERS CORP
58,679.000 3,499,028.770
RETAIL OPPORTUNITY
47,605.000 748,826.650
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL
62,417.000 3,690,093.040
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
64,040.000 718,528.800
RPT REALTY
32,796.000 322,056.720
RYMAN HOSPITALITY
20,611.000 1,545,825.000
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
86,509.000 1,238,808.880
INC
SAFEHOLD INC
6,194.000 242,185.400
263/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAUL CENTERS INC
4,594.000 219,317.560
SERVICE PROPERTIES TRUST
64,682.000 386,151.540
SIMON PROPERTY GROUP INC
124,371.000 12,149,802.990
SITE CENTERS CORP
69,435.000 926,262.900
SL GREEN
24,439.000 1,124,927.170
SPIRIT REALTY CAPITAL
51,083.000 2,030,549.250
INC
STAG INDUSTRIAL INC
68,086.000 2,080,708.160
STORE CAPITAL CORP
95,650.000 2,569,159.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
41,450.000 302,170.500
INC
SUN COMMUNITIES INC
45,916.000 7,364,008.080
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
82,392.000 800,850.240
INC
TANGER FACTORY OUTLET
40,359.000 597,716.790
TERRENO REALTY CORP
28,229.000 1,593,244.760
THE MACERICH COMPANY
82,334.000 750,062.740
THE NECESSITY RETAIL
51,070.000 368,214.700
REIT INC
UDR INC
113,081.000 5,067,159.610
UMH PROPERTIES INC
19,435.000 357,798.350
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,997.000 258,944.540
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
42,518.000 629,266.400
URSTADT BIDDLE
12,157.000 197,672.820
PROPERTIES
VENTAS INC
150,894.000 7,660,888.380
VERIS RESIDENTIAL INC
30,636.000 395,510.760
VICI PROPERTIES INC
364,802.000 11,425,598.640
VORNADO REALTY TRUST
60,648.000 1,777,592.880
WASHINGTON REIT
33,001.000 674,210.430
WELLTOWER INC
171,716.000 14,099,600.760
WHITESTONE REIT
16,382.000 169,881.340
WP CAREY INC
72,851.000 5,948,284.150
XENIA HOTELS & RESORTS
44,064.000 642,453.120
INC
アメリカ・ドル 小計 8,438,919.000 395,755,107.940
(54,008,699,581)
イギリス・ポン ABRDN PROPERTY INCOME
164,047.000 128,120.700
ド
TRUST LI
AEW UK REIT PLC
58,660.000 65,816.520
ASSURA PLC
1,130,094.000 750,382.410
BALANCED COMMERCIAL
292,759.000 327,304.560
PROPERTY TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC
64,906.000 861,302.620
BRITISH LAND CO PLC
355,174.000 1,659,728.100
CAPITAL & COUNTIES
328,492.000 491,424.030
PROPERTIES PLC
264/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIVITAS SOCIAL HOUSING
243,504.000 184,576.030
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
173,541.000 173,367.450
DERWENT LONDON PLC
41,997.000 1,143,158.340
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
239,284.000 209,852.060
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
97,431.000 585,560.310
PLC
HAMMERSON PLC
1,289,226.000 264,291.330
HOME REIT PLC
302,180.000 346,298.280
IMPACT HEALTHCARE REIT
136,070.000 158,385.480
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
284,702.000 1,950,208.700
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
367,703.000 867,043.670
PLC
LXI REIT PLC
718,357.000 1,051,674.640
NEWRIVER REIT PLC
113,346.000 99,744.480
PICTON PROPERTY INCOME
217,874.000 190,421.870
LTD
PRIMARY HEALTH
509,925.000 709,305.670
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
213,012.000 226,218.740
REGIONAL REIT LTD
150,233.000 107,566.820
SAFESTORE HOLDINGS LTD
79,118.000 844,980.240
SCHRODER REAL ESTATE
229,010.000 119,314.210
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
454,239.000 4,565,101.950
SHAFTESBURY PLC
110,563.000 582,667.010
SUPERMARKET INCOME REIT
475,125.000 584,403.750
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
148,869.000 133,535.490
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
698,304.000 1,288,370.880
UK COMMERCIAL PROPERTY
317,379.000 236,764.730
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
150,531.000 1,675,410.030
WORKSPACE GROUP PLC
51,262.000 282,709.930
イギリス・ポンド 小計 10,437,957.000 22,865,011.030
(3,747,346,658)
イスラエル・ REIT 1 LTD
68,088.000 1,280,054.400
シュケル
SELLA CAPITAL REAL
81,474.000 782,313.340
ESTATE LTD
イスラエル・シュケル 小計 149,562.000 2,062,367.740
(81,099,724)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
24,133.000 809,179.490
ARTIS REAL ESTATE
22,088.000 251,803.200
INVESTMENT TRUST
265/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 7,481.000 97,327.810
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,802.000 383,327.100
INVEST
BTB REAL ESTATE
15,423.000 55,677.030
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
31,955.000 1,417,204.250
CHOICE PROPERTIES REIT
61,703.000 860,756.850
CROMBIE REAL ESTATE INV
19,997.000 323,151.520
CT REAL ESTATE
20,366.000 332,984.100
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
45,552.000 549,357.120
DREAM OFFICE REAL ESTATE
8,213.000 159,085.810
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 17,876.000 64,353.600
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
39,320.000 593,338.800
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
12,376.000 953,818.320
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
51,185.000 648,002.100
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 34,497.490
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
26,904.000 322,578.960
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
21,985.000 371,326.650
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
7,191.000 104,629.050
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
6,458.000 107,267.380
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT
12,172.000 118,920.440
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
42,606.000 529,592.580
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
16,376.000 66,159.040
PRIMARIS REIT
18,929.000 233,205.280
RIOCAN REAL ESTATE
57,016.000 1,150,582.880
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
11,737.000 162,557.450
SLATE OFFICE REIT
15,735.000 70,807.500
SMARTCENTRES REIT
27,308.000 759,435.480
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
33,918.000 576,945.180
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
16,803.000 106,867.080
REIT
カナダ・ドル 小計 706,251.000 12,214,739.540
266/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,286,822,811)
ニュージーラン
ARGOSY PROPERTY LTD
315,355.000 409,961.500
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
405,169.000 838,699.830
KIWI PROPERTY GROUP LTD
602,744.000 602,744.000
PRECINCT PROPERTIES
476,065.000 661,730.350
VITAL HEALTHCARE
176,647.000 476,946.900
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,975,980.000 2,990,082.580
(252,093,862)
ユーロ
AEDIFICA 14,845.000 1,413,986.250
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
6,021.000 67,073.940
ALTAREA 1,668.000 228,516.000
BEFIMMO 9,279.000 437,504.850
CARE PROPERTY INVEST NV
10,658.000 253,660.400
CARMILA SA
16,691.000 245,357.700
COFINIMMO SA
11,053.000 1,198,145.200
COIMA RES SPA
7,596.000 75,352.320
COVIVIO 18,076.000 983,334.400
EUROCOMMERCIAL
14,739.000 315,119.820
PROPERTIES NV
GECINA SA
20,588.000 1,849,831.800
HAMBORNER REIT AG
25,233.000 211,704.870
ICADE 12,271.000 549,740.800
IMMOBILIARE GRANDE
19,492.000 72,022.940
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
100,300.000 610,325.500
SOCIMI SA
INTERVEST
9,244.000 237,108.600
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
169,663.000 233,795.610
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 72,912.000 1,445,480.400
LAR ESPANA REAL ESTATE
24,589.000 120,240.210
SOCIMI SA
MERCIALYS 17,947.000 149,049.830
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
124,897.000 1,199,011.200
SA
MONTEA SCA
3,757.000 347,522.500
NSI NV
6,582.000 221,484.300
RETAIL ESTATES
4,217.000 273,683.300
UNIBAIL-RODAMCO
44,170.000 2,224,401.200
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
6,942.000 159,318.900
WAREHOUSES DE PAUW
53,654.000 1,674,004.800
WERELDHAVE NV
15,746.000 234,300.480
XIOR STUDENT HOUSING NV
8,141.000 338,258.550
ユーロ 小計 850,971.000 17,369,336.670
(2,407,216,369)
韓国・ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD
22,464.000 99,066,240.000
267/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESR KENDALL SQUARE REIT
54,935.000 299,945,100.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
11,032.000 56,704,480.000
LTD
JR GLOBAL REIT-RTS
10,483.000 324,973.000
JR REIT XXVII
52,078.000 234,611,390.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
17,749.000 102,944,200.000
LOTTE REIT CO LTD
48,813.000 258,220,770.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 38,621.000 174,566,920.000
INVESTMENT
NH ALL-ONE REIT CO LTD
11,162.000 50,675,480.000
SHINHAN ALPHA REIT CO
19,520.000 152,060,800.000
LTD
SHINHAN SEOBU T&D REIT
9,851.000 49,452,020.000
CO LTD
SK REITS CO LTD
24,053.000 137,342,630.000
韓国・ウォン 小計 320,761.000 1,615,915,003.000
(170,155,850)
香港・ドル CHAMPION REIT
734,070.000 2,613,289.200
LINK REIT
797,420.000 51,712,687.000
PROSPERITY REIT
409,000.000 981,600.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
408,000.000 1,497,360.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
845,000.000 2,568,800.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,193,490.000 59,373,736.200
(1,032,509,273)
投資証券 合計 26,073,891 62,985,944,128
(62,985,944,128)
合計 70,113,342,194
(70,113,342,194)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 5銘柄 0.16 - 77.19
投資証券 146銘柄 - 76.59
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 5.31 5.34
イスラエル・シュケル 投資証券 2銘柄 - 0.12 0.12
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 32銘柄 6.38 - 6.42
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 - 1.82 1.84
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 27銘柄 3.43 - 3.45
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.36 0.36
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ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄
0.05 - 3.48
投資証券 29銘柄 - 3.41
韓国・ウォン 投資証券 12銘柄 - 0.24 0.24
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.09 - 1.56
投資証券 5銘柄 - 1.46
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 13,272,685,869
コール・ローン 4,416,790,074
国債証券 136,852,495,185
派生商品評価勘定 12,849,960
未収入金 2,514,912,830
未収利息 631,106,126
1,234,608,117
前払費用
流動資産合計 158,935,448,161
資産合計 158,935,448,161
負債の部
流動負債
未払金 18,718,608,681
207,141,000
未払解約金
流動負債合計 18,925,749,681
負債合計 18,925,749,681
純資産の部
元本等
元本 70,118,981,084
剰余金
69,890,717,396
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 140,009,698,480
純資産合計 140,009,698,480
負債純資産合計 158,935,448,161
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 67,295,763,529円
本額
同期中追加設定元本額 122,266,039,745円
同期中一部解約元本額 119,442,822,190円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 131,087,402円
ドラップ)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,000,390,968円
たわらノーロード バランス(堅実型) 146,824,403円
たわらノーロード バランス(標準型) 406,871,944円
たわらノーロード バランス(積極型) 169,306,399円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 827,132円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,486,312円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 34,173,431円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,361,417円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4,742,321円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 59,256,549円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 247,220,954円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 378,978,482円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 682,627,449円
投資のソムリエ 20,498,469,123円
クルーズコントロール 58,452,826円
投資のソムリエ<DC年金> 1,310,869,154円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 291,081,635円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,383,431,937円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 6,895,622,254円
ワールドアセットバランス(基本コース) 509,349,876円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 325,064,388円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 53,791,922円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 26,528,257円
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 8,949,450円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 173,063,432円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 707,875,975円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 217,340,122円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 62,578,741円
27,702,631円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 17,891,303円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,317,416円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) 25,314,461,916円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 504,474,892円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,250,092,369円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 428,383,260円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 23,194,881円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 18,173,723円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 9,050,826円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 170,037,066円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 82,417,986円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 4,479,158,560円
機関投資家限定)
計 70,118,981,084円
2. 受益権の総数 70,118,981,084口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △5,283,518,104
合計 △5,283,518,104
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年4月19日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 4,050,000,000 - 4,062,849,960 12,849,960
アメリカ・ドル 4,050,000,000 - 4,062,849,960 12,849,960
合計 4,050,000,000 - 4,062,849,960 12,849,960
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.9967円
(1万口当たり純資産額) (19,967円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル ABU DHABI GOVT INT'L
3,000,000.000 2,912,283.000
0.75 09/02/23
ABU DHABI GOVT INT'L
5,000,000.000 4,498,000.000
1.625 06/02/28
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7
5,000,000.000 4,287,495.000
03/02/31
ABU DHABI GOVT INT'L
6,000,000.000 5,210,472.000
1.875 09/15/31
ABU DHABI GOVT INT'L
6,000,000.000 5,834,622.000
2.125 09/30/24
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5
8,000,000.000 7,811,200.000
04/16/25
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5
6,000,000.000 5,600,958.000
09/30/29
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7
2,000,000.000 1,371,578.000
09/02/70
ABU DHABI GOVT INT'L
8,000,000.000 7,732,840.000
3.125 04/16/30
ABU DHABI GOVT INT'L
10,000,000.000 7,933,010.000
3.125 09/30/49
ABU DHABI GOVT INT'L
11,000,000.000 10,895,060.000
3.125 10/11/27
ABU DHABI GOVT INT'L
10,000,000.000 9,077,250.000
3.875 04/16/50
ABU DHABI GOVT INT'L
6,000,000.000 5,715,000.000
4.125 10/11/47
BRAZIL 2.875 06/06/25
7,000,000.000 6,632,817.170
BRAZIL 3.75 09/12/31
6,000,000.000 4,954,298.220
BRAZIL 3.875 06/12/30
12,000,000.000 10,174,661.040
BRAZIL 4.5 05/30/29
10,000,000.000 9,067,000.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
12,000,000.000 11,266,114.200
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BRAZIL 4.75 01/14/50
10,000,000.000 6,853,192.100
BRAZIL 5.0 01/27/45
4,800,000.000 3,476,679.930
BRAZIL 5.625 01/07/41
6,100,000.000 4,934,451.460
BRAZIL 5.625 02/21/47
4,600,000.000 3,592,215.440
BRAZIL 6.0 04/07/26
4,800,000.000 4,993,259.760
BRAZIL 8.25 01/20/34
5,200,000.000 5,682,040.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
2,000,000.000 2,238,700.000
CHINA GOVT INTL BOND 1.2
2,000,000.000 1,713,954.840
10/21/30
CHINA GOVT INTL BOND
4,000,000.000 3,694,655.600
1.25 10/26/26
COLOMBIA 3.0 01/30/30
7,000,000.000 5,401,377.030
COLOMBIA 3.125 04/15/31
12,000,000.000 9,025,891.800
COLOMBIA 3.25 04/22/32
9,000,000.000 6,635,007.450
COLOMBIA 3.875 02/15/61
2,000,000.000 1,173,980.500
COLOMBIA 4.125 02/22/42
4,000,000.000 2,561,210.520
COLOMBIA 4.125 05/15/51
5,000,000.000 3,064,960.500
COLOMBIA 4.5 01/28/26
7,000,000.000 6,610,618.910
COLOMBIA 4.5 03/15/29
10,000,000.000 8,739,726.700
COLOMBIA 5.0 06/15/45
9,000,000.000 6,131,541.510
COLOMBIA 5.2 05/15/49
9,000,000.000 6,192,900.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
6,000,000.000 4,379,999.460
CROATIA 5.5 04/04/23
6,400,000.000 6,490,624.000
CROATIA 6.0 01/26/24
5,400,000.000 5,590,366.200
DOMINICAN REPUBLIC 5.5
15,000,000.000 13,225,302.450
02/22/29
DOMINICAN REPUBLIC 5.875
17,000,000.000 11,766,355.690
01/30/60
DOMINICAN REPUBLIC 6.0
20,200,000.000 16,923,666.850
02/22/33
HUNGARY 2.125 09/22/31
10,000,000.000 7,830,510.000
HUNGARY 3.125 09/21/51
6,000,000.000 4,006,464.000
HUNGARY 5.25 06/16/29
7,000,000.000 7,043,664.950
HUNGARY 5.375 02/21/23
1,358,000.000 1,375,321.290
HUNGARY 5.375 03/25/24
4,380,000.000 4,477,446.240
HUNGARY 5.75 11/22/23
4,000,000.000 4,095,840.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
5,400,000.000 6,311,881.800
INDONESIA 1.85 03/12/31
4,200,000.000 3,437,408.350
INDONESIA 2.85 02/14/30
4,000,000.000 3,593,903.560
INDONESIA 3.05 03/12/51
5,000,000.000 3,849,401.050
INDONESIA 3.4 09/18/29
4,200,000.000 3,920,664.590
INDONESIA 3.5 01/11/28
3,200,000.000 3,072,000.000
INDONESIA 3.7 10/30/49
2,000,000.000 1,614,756.260
INDONESIA 3.85 10/15/30
7,400,000.000 7,103,589.520
INDONESIA 4.1 04/24/28
4,000,000.000 3,960,000.000
INDONESIA 4.125 01/15/25
4,200,000.000 4,220,905.240
INDONESIA 4.2 10/15/50
5,000,000.000 4,324,389.150
INDONESIA 4.35 01/08/27
3,600,000.000 3,610,800.000
INDONESIA 4.35 01/11/48
5,600,000.000 4,895,275.840
275/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA 4.45 04/15/70
1,200,000.000 1,030,027.620
INDONESIA 4.75 01/08/26
5,000,000.000 5,081,655.350
INDONESIA 4.75 02/11/29
3,200,000.000 3,247,998.460
INDONESIA 5.125 01/15/45
3,400,000.000 3,257,624.660
INDONESIA 5.25 01/17/42
4,500,000.000 4,406,787.850
INDONESIA 5.35 02/11/49
2,000,000.000 1,971,724.440
INDONESIA 5.875 01/15/24
3,200,000.000 3,301,549.660
INDONESIA 5.95 01/08/46
3,200,000.000 3,351,502.650
INDONESIA 6.75 01/15/44
4,100,000.000 4,729,660.780
INDONESIA 7.75 01/17/38
3,500,000.000 4,190,627.000
PANAMA 2.252 09/29/32
10,000,000.000 7,828,980.900
PANAMA 3.16 01/23/30
9,000,000.000 8,066,700.000
PANAMA 3.75 03/16/25
800,000.000 789,693.620
PANAMA 3.87 07/23/60
10,000,000.000 7,124,313.900
PANAMA 3.875 03/17/28
3,700,000.000 3,544,839.830
PANAMA 4.5 01/19/63
6,000,000.000 4,645,336.980
PANAMA 4.5 04/01/56
11,000,000.000 8,786,018.340
PANAMA 4.5 04/16/50
12,300,000.000 10,025,983.380
PANAMA 6.7 01/26/36
4,900,000.000 5,284,650.000
PANAMA 7.125 01/29/26
3,800,000.000 4,127,623.800
PERU 1.862 12/01/32
6,000,000.000 4,592,580.900
PERU 2.392 01/23/26
4,600,000.000 4,306,203.240
PERU 2.78 12/01/60
8,000,000.000 5,020,026.720
PERU 2.783 01/23/31
16,000,000.000 13,632,752.160
PERU 2.844 06/20/30
3,000,000.000 2,622,952.350
PERU 3.0 01/15/34
7,000,000.000 5,800,081.490
PERU 3.3 03/11/41
4,000,000.000 3,076,482.920
PERU 3.55 03/10/51
7,000,000.000 5,314,787.800
PERU 5.625 11/18/50
6,000,000.000 6,302,001.840
PHILIPPINES 1.648
5,600,000.000 4,535,516.550
06/10/31
PHILIPPINES 2.457
5,800,000.000 5,080,579.890
05/05/30
PHILIPPINES 2.65
6,000,000.000 4,204,859.040
12/10/45
PHILIPPINES 2.95
3,000,000.000 2,185,272.510
05/05/45
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
9,000,000.000 8,549,955.000
PHILIPPINES 3.2 07/06/46
6,000,000.000 4,550,218.500
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
5,000,000.000 4,211,748.400
PHILIPPINES 3.75
7,200,000.000 7,055,961.040
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
6,000,000.000 5,279,067.180
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
3,000,000.000 3,037,451.160
PHILIPPINES 6.375
5,000,000.000 5,630,643.100
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
3,100,000.000 3,773,992.350
01/14/31
276/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
4,800,000.000 6,220,663.720
REPUBLIC OF CHILE 2.45
8,200,000.000 6,999,344.110
01/31/31
REPUBLIC OF CHILE 2.55
7,200,000.000 6,120,863.130
01/27/32
REPUBLIC OF CHILE 2.55
9,000,000.000 7,353,256.230
07/27/33
REPUBLIC OF CHILE 2.75
4,200,000.000 3,929,991.150
01/31/27
REPUBLIC OF CHILE 3.1
5,000,000.000 3,383,626.700
01/22/61
REPUBLIC OF CHILE 3.1
9,000,000.000 6,819,469.830
05/07/41
REPUBLIC OF CHILE 3.24
6,600,000.000 6,221,983.280
02/06/28
REPUBLIC OF CHILE 3.5
7,000,000.000 5,386,487.260
01/25/50
REPUBLIC OF CHILE 3.5
6,200,000.000 5,502,692.320
01/31/34
REPUBLIC OF CHILE 3.5
4,000,000.000 3,025,234.840
04/15/53
REPUBLIC OF CHILE 4.34
7,000,000.000 6,245,365.000
03/07/42
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
13,000,000.000 13,277,751.760
4.375 01/23/31
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
12,000,000.000 11,881,537.560
4.975 04/20/55
ROMANIA 3.0 02/14/31
5,000,000.000 3,927,300.000
ROMANIA 4.0 02/14/51
11,000,000.000 7,351,410.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
2,800,000.000 2,809,805.600
ROMANIA 5.125 06/15/48
5,600,000.000 4,441,388.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
7,600,000.000 6,787,795.600
SAUDI INTERNATIONAL BOND
7,000,000.000 5,985,000.000
2.25 02/02/33
SAUDI INTERNATIONAL BOND
2,000,000.000 1,995,400.000
2.875 03/04/23
SAUDI INTERNATIONAL BOND
8,000,000.000 7,865,600.000
2.9 10/22/25
SAUDI INTERNATIONAL BOND
5,200,000.000 4,975,276.800
3.25 10/22/30
SAUDI INTERNATIONAL BOND
4,000,000.000 3,030,904.000
3.45 02/02/61
SAUDI INTERNATIONAL BOND
11,000,000.000 10,964,800.000
3.625 03/04/28
SAUDI INTERNATIONAL BOND
4,400,000.000 3,643,508.000
3.75 01/21/55
SAUDI INTERNATIONAL BOND
9,000,000.000 9,116,100.000
4.0 04/17/25
SAUDI INTERNATIONAL BOND
8,000,000.000 8,229,144.000
4.375 04/16/29
277/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAUDI INTERNATIONAL BOND
7,000,000.000 7,254,975.000
4.5 04/17/30
SAUDI INTERNATIONAL BOND
6,000,000.000 5,563,824.000
4.5 04/22/60
SAUDI INTERNATIONAL BOND
7,000,000.000 6,549,011.000
4.625 10/04/47
SAUDI INTERNATIONAL BOND
7,000,000.000 6,933,045.000
5.0 04/17/49
SAUDI INTERNATIONAL BOND
6,000,000.000 6,157,632.000
5.25 01/16/50
SOUTH AFRICA 4.3
7,800,000.000 6,681,714.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
11,000,000.000 9,420,400.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
4,400,000.000 4,187,040.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
8,200,000.000 5,603,142.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
14,000,000.000 9,481,220.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
7,000,000.000 6,325,025.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
3,200,000.000 3,176,518.400
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
3,200,000.000 2,380,608.000
06/22/48
SOUTH AFRICA 7.3
6,000,000.000 4,797,900.000
04/20/52
STATE OF QATAR 3.375
8,000,000.000 7,984,000.000
03/14/24
STATE OF QATAR 3.4
7,000,000.000 6,971,300.000
04/16/25
STATE OF QATAR 3.75
10,000,000.000 10,038,300.000
04/16/30
STATE OF QATAR 4.0
13,000,000.000 13,253,045.000
03/14/29
STATE OF QATAR 4.4
10,000,000.000 9,641,000.000
04/16/50
STATE OF QATAR 4.5
11,000,000.000 11,534,050.000
04/23/28
STATE OF QATAR 4.817
15,000,000.000 15,243,300.000
03/14/49
STATE OF QATAR 5.103
13,000,000.000 13,704,600.000
04/23/48
UAE INT'L GOVT BOND 3.25
4,000,000.000 3,077,200.000
10/19/61
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 7,409,959.560
2.659 05/24/31
UNITED MEXICAN STATES
6,000,000.000 5,292,339.900
3.25 04/16/30
278/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 7,491,626.100
3.5 02/12/34
UNITED MEXICAN STATES
2,200,000.000 2,192,214.220
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
4,200,000.000 4,036,090.120
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 4,479,536.880
3.75 04/19/71
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 5,227,022.320
3.771 05/24/61
UNITED MEXICAN STATES
2,600,000.000 2,602,175.940
3.9 04/27/25
UNITED MEXICAN STATES
4,000,000.000 4,014,480.480
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
4,400,000.000 4,352,869.400
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
6,000,000.000 4,765,584.660
4.28 08/14/41
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 3,783,621.150
4.4 02/12/52
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 3,957,500.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 7,779,969.840
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 4,022,920.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
4,400,000.000 3,505,646.140
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 7,711,369.920
4.75 04/27/32
UNITED MEXICAN STATES
6,000,000.000 5,002,701.480
5.0 04/27/51
UNITED MEXICAN STATES
1,800,000.000 1,518,934.480
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
5,900,000.000 5,837,675.110
6.05 01/11/40
アメリカ・ドル 小計 1,136,238,000.000 1,002,802,778.520
(155,062,399,860) (136,852,495,185)
国債証券 合計 155,062,399,860 136,852,495,185
(155,062,399,860) (136,852,495,185)
合計 136,852,495,185
(136,852,495,185)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
279/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 国債証券 174銘柄
97.75 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
280/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,991,925,573
コール・ローン 243,447,124
株式 58,942,010,212
投資信託受益証券 322,229,480
投資証券 58,941,958
派生商品評価勘定 8,150,152
未収入金 18,459,585
未収配当金 411,927,200
1,855,138,109
差入委託証拠金
流動資産合計 64,852,229,393
資産合計 64,852,229,393
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,863,442
未払金 2,885
62,044,000
未払解約金
流動負債合計 84,910,327
負債合計 84,910,327
純資産の部
元本等
元本 45,722,371,191
剰余金
19,044,947,875
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 64,767,319,066
純資産合計 64,767,319,066
負債純資産合計 64,852,229,393
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年7月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 53,702,663,813円
本額
同期中追加設定元本額 27,600,618,554円
同期中一部解約元本額 35,580,911,176円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 8,414,266,805円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 249,308,647円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,577,987円
282/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MITO ラップ型ファンド(中立型) 19,768,014円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 100,937,102円
26,774,998円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 14,149,987円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 23,676,113円
たわらノーロード 新興国株式 9,783,186,729円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 3,101,480,645円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,881,375,585円
たわらノーロード バランス(堅実型) 25,957,775円
たわらノーロード バランス(標準型) 96,255,390円
たわらノーロード バランス(積極型) 161,718,540円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 129,016,535円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 215,353,289円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 186,462,808円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 262,228,230円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 589,547円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 13,488,479円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,955,155円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 6,553,530円
たわらノーロード 全世界株式 186,898,793円
One DC 新興国株式インデックスファンド 487,596,612円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 395,350,094円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 357,147,590円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 528,851,051円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 967,495,787円
投資のソムリエ 10,185,800,391円
クルーズコントロール 81,036,597円
投資のソムリエ<DC年金> 637,923,633円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 406,484,871円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 538,253,057円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,743,206,892円
ワールドアセットバランス(基本コース) 688,931,951円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 415,453,317円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 23,368,060円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,544,008円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,520,517円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 76,037,639円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 264,669,857円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 309,327,556円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 27,408,196円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 12,012,253円
7,772,856円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,404,817円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 12,602,484円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 264,421,242円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 11,634,922円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 6,349,174円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 235,467,385円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 114,224,608円
計 45,722,371,191円
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2. 受益権の総数 45,722,371,191口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月12日
項目
至 2022年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2022年7月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △4,257,557,657
投資信託受益証券 △59,653,722
投資証券 △3,793,142
合計 △4,321,004,521
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年4月19日から2022年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,275,226 - 1,299,731 △24,505
ブラジル・レアル 1,275,226 - 1,299,731 △24,505
買建 464,277,696 - 464,558,988 281,292
アメリカ・ドル 464,277,696 - 464,558,988 281,292
合計 465,552,922 - 465,858,719 256,787
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年7月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,813,449,365 - 5,798,479,288 △14,970,077
合計 5,813,449,365 - 5,798,479,288 △14,970,077
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
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1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.4165円
(1万口当たり純資産額) (14,165円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年7月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
TRIP.COM GROUP LTD ADR
36,666 26.160 959,182.560
アメリカ・ドル
CIA DE MINAS
12,755 6.260 79,846.300
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 0.000 0.000
PREF
CREDICORP LTD
4,944 122.880 607,518.720
MOBILE TELESYSTEMS
PUBLIC JOINT STOCK
42,311 0.000 0.000
COMPANY ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,892 51.140 301,316.880
LUKOIL SPON ADR
33,845 0.000 0.000
GAZPROM PAO ADR
483,471 0.000 0.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL
128,421 1.766 226,791.480
BANK SP GDR
INNER MONGOLIA YITAI
67,100 1.635 109,708.500
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,488 0.886 76,628.360
FIN&TRADE
SHANGHAI BAOSIGHT
23,800 4.199 99,936.200
SOFTWARE CO LTD
EFG-HERMES HOLDINGS GDR
10,735 1.600 17,176.000
SURGUTNEFTEGAZ ADR
71,084 0.000 0.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR
16,003 0.000 0.000
NOVATEK PJSC GDR
7,413 0.000 0.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR
13,260 0.000 0.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
53,953 0.000 0.000
ROSNEFT OIL CO GDR
107,951 0.000 0.000
SEVERSTAL GDR
18,608 0.000 0.000
TATNEFT ADR
19,509 0.000 0.000
VTB BANK PJSC
304,000,000 0.000 0.000
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MAGNIT PJSC GDR
37,870 0.000 0.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
30,924 10.130 313,260.120
TAL EDUCATION GROUP-ADR
24,628 4.690 115,505.320
VK CO LTD GDR
9,858 0.000 0.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
897,112 0.000 0.000
YANDEX NV
25,601 0.000 0.000
PHOSAGRO PJSC GDR
18,163 0.000 0.000
HUAZHU GROUP LTD ADR
13,179 39.650 522,547.350
JOYY INC-ADR
4,368 28.050 122,522.400
DAQO NEW ENERGY CORP ADR
4,112 73.830 303,588.960
ZAI LAB LTD ADR
6,331 38.500 243,743.500
TCS GROUP HOLDING PLC
9,961 0.000 0.000
GDR
360 DIGITECH INC ADR
5,813 15.550 90,392.150
NIO INC ADR
87,940 22.600 1,987,444.000
TENCENT MUSIC
50,131 4.810 241,130.110
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
5,337 37.830 201,898.710
WEIBO CORP ADR
4,386 22.840 100,176.240
KANZHUN LTD ADR
5,650 26.340 148,821.000
RLX TECHNOLOGY INC ADR
30,011 1.940 58,221.340
KE HOLDINGS INC ADR
20,023 16.710 334,584.330
LEGEND BIOTECH CORP ADR
2,864 56.050 160,527.200
LI AUTO INC ADR
36,778 38.900 1,430,664.200
XPENG INC ADR
28,404 32.130 912,620.520
OZON HOLDINGS PLC ADR
4,537 0.000 0.000
LUFAX HOLDING LTD ADR
58,560 5.680 332,620.800
PINDUODUO INC ADR
29,368 60.800 1,785,574.400
YUM CHINA HOLDINGS INC
28,036 48.310 1,354,419.160
IQIYI INC ADR
27,254 4.210 114,739.340
POLYUS PJSC GDR
6,787 0.000 0.000
HUTCHMED CHINA LTD ADR
6,136 15.520 95,230.720
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
28,295 26.890 760,852.550
ADR
BEIGENE LTD ADR
3,171 188.740 598,494.540
アメリカ・ドル 小計 306,820,007 14,807,683.960
(2,020,804,630)
ABU DHABI ISLAMIC BANK
アラブ首長国連
88,305 8.000 706,440.000
邦・ディルハム
PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
197,234 5.430 1,070,980.620
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS GROUP
231,448 25.720 5,952,842.560
CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
191,403 8.210 1,571,418.630
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
294,659 18.340 5,404,046.060
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
268,691 5.140 1,381,071.740
ALDAR PROPERTIES PJSC
273,432 4.360 1,192,163.520
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EMIRATES NBD BANK PJSC
124,639 11.850 1,476,972.150
ABU DHABI NATIONAL OIL
188,136 4.250 799,578.000
CO FOR DISTRIBUTION PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,857,947 19,555,513.280
(727,856,204)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
202,640 2,391.400 484,593,296.000
インド・ルピー
BHARAT PETROLEUM CORP
61,205 325.300 19,909,986.500
LTD
ASIAN PAINTS LTD
25,667 2,879.800 73,915,826.600
EICHER MOTORS LTD
9,376 2,931.600 27,486,681.600
GRASIM INDUSTRIES LTD
17,291 1,391.350 24,057,832.850
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
58,364 1,133.600 66,161,430.400
SHREE CEMENT LTD
709 19,932.800 14,132,355.200
ICICI BANK LTD
340,870 755.700 257,595,459.000
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
50,310 241.300 12,139,803.000
LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
117,731 488.550 57,517,480.050
CONTAINER CORP OF INDIA
18,416 656.600 12,091,945.600
LTD
TATA STEEL LTD
49,675 885.900 44,007,082.500
TATA MOTORS LTD
110,235 441.550 48,674,264.250
JSW STEEL LTD
45,446 566.200 25,731,525.200
TATA CONSUMER PRODUCTS
34,551 761.400 26,307,131.400
LTD
TATA POWER CO LTD
98,347 220.050 21,641,257.350
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
7,269 3,816.950 27,745,409.550
NESTLE INDIA LTD
2,172 18,419.150 40,006,393.800
GAIL INDIA LTD
113,561 137.250 15,586,247.250
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
37,549 1,744.750 65,513,617.750
VEDANTA LTD
48,784 224.000 10,927,616.000
AXIS BANK LTD
151,951 669.150 101,678,011.650
TITAN COMPANY LTD
23,196 2,144.350 49,740,342.600
OIL & NATURAL GAS CORP
179,820 121.500 21,848,130.000
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
8,871 1,566.700 13,898,195.700
LTD
BHARAT ELECTRONICS LTD
87,255 236.000 20,592,180.000
LUPIN LTD
14,624 635.000 9,286,240.000
MPHASIS LTD
5,719 2,232.800 12,769,383.200
ACC LTD
5,137 2,169.350 11,143,950.950
BAJAJ FINANCE LTD
17,871 5,873.200 104,959,957.200
HOUSING DEVELOPMENT
115,081 2,239.750 257,752,669.750
FINANCE CORP
INFOSYS LTD
223,517 1,514.450 338,505,320.650
WIPRO LTD
88,836 419.100 37,231,167.600
TATA ELXSI LTD
2,267 7,993.150 18,120,471.050
MRF LTD
115 76,044.950 8,745,169.250
INDIAN OIL CORP LTD
211,284 72.700 15,360,346.800
HINDUSTAN UNILEVER LTD
54,568 2,496.850 136,248,110.800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRENT LTD
12,243 1,204.250 14,743,632.750
APOLLO HOSPITALS
6,771 3,936.150 26,651,671.650
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
72,090 983.550 70,904,119.500
DABUR INDIA LTD
40,095 543.900 21,807,670.500
HERO MOTOCORP LTD
8,031 2,849.300 22,882,728.300
SRF LTD
9,583 2,175.500 20,847,816.500
BALKRISHNA INDUSTRIES
5,256 2,289.150 12,031,772.400
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
7,895 4,406.200 34,786,949.000
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
146,609 695.150 101,915,246.350
UNITED SPIRITS LTD
21,413 814.050 17,431,252.650
SUN PHARMACEUTICAL
63,967 857.700 54,864,495.900
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
8,733 3,671.300 32,061,462.900
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,232 8,475.950 69,774,020.400
AUROBINDO PHARMA LTD
14,788 546.550 8,082,381.400
HAVELLS INDIA LTD
16,463 1,218.600 20,061,811.800
INDRAPRASTHA GAS LTD
22,037 370.900 8,173,523.300
JINDAL STEEL & POWER LTD
24,858 343.400 8,536,237.200
BIOCON LTD
25,792 322.800 8,325,657.600
SAMVARDHANA MOTHERSON
85,979 119.000 10,231,501.000
INTERNAT
SHRIRAM TRANSPORT
12,529 1,280.450 16,042,758.050
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
51,266 225.350 11,552,793.100
CIPLA LTD/INDIA
32,755 935.450 30,640,664.750
LARSEN & TOUBRO LTD
45,966 1,687.450 77,565,326.700
ULTRATECH CEMENT LTD
6,679 5,839.100 38,999,348.900
TATA CONSULTANCY
61,234 3,265.450 199,956,565.300
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
17,751 2,293.050 40,703,930.550
NTPC LTD
270,554 143.700 38,878,609.800
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
7,899 1,709.700 13,504,920.300
YES BANK LTD
714,850 12.800 9,150,080.000
AMBUJA CEMENTS LTD
39,375 368.450 14,507,718.750
BHARAT FORGE LTD
17,411 668.650 11,641,865.150
HINDALCO INDUSTRIES LTD
94,436 357.550 33,765,591.800
ITC LTD
200,535 293.050 58,766,781.750
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,845 2,250.850 22,159,618.250
UNITED PHOSPHORUS LTD
34,882 690.250 24,077,300.500
TORRENT PHARMACEUTICALS
7,046 1,466.700 10,334,368.200
LTD
SIEMENS INDIA LTD
4,533 2,681.350 12,154,559.550
INFO EDGE INDIA LTD
4,591 3,978.650 18,265,982.150
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
29,658 850.250 25,216,714.500
LTD
TECH MAHINDRA LTD
38,994 1,026.500 40,027,341.000
289/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MINDTREE LTD
4,147 2,889.750 11,983,793.250
MARICO LTD
33,449 503.750 16,849,933.750
PAGE INDUSTRIES LTD
406 43,575.700 17,691,734.200
DLF LTD
46,735 340.400 15,908,594.000
POWER GRID CORP OF INDIA
217,531 218.800 47,595,782.800
LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
32,222 715.700 23,061,285.400
ECONOMIC ZONE
BAJAJ FINSERV LTD
2,483 12,003.100 29,803,697.300
BAJAJ AUTO LTD
4,501 3,825.000 17,216,325.000
JUBILANT FOODWORKS LTD
27,088 575.200 15,581,017.600
ADANI POWER LTD
47,501 271.550 12,898,896.550
MUTHOOT FINANCE LTD
8,518 1,035.600 8,821,240.800
COAL INDIA LTD
99,415 189.800 18,868,967.000
INDUS TOWERS LTD
47,485 209.400 9,943,359.000
PI INDUSTRIES LTD
4,860 2,752.350 13,376,421.000
LARSEN & TOUBRO INFOTECH
3,401 4,067.850 13,834,757.850
LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
21,144 1,921.000 40,617,624.000
HDFC LIFE INSURANCE CO
64,690 545.350 35,278,691.500
LTD
AU SMALL FINANCE BANK
10,214 582.050 5,945,058.700
LTD
BANDHAN BANK LTD
37,750 271.900 10,264,225.000
ADANI TOTAL GAS LTD
18,226 2,540.800 46,308,620.800
GODREJ PROPERTIES LTD
9,674 1,302.550 12,600,868.700
CHOLAMANDALAM INVESTMENT
27,892 630.950 17,598,457.400
AND FINANCE CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
15,935 851.150 13,563,075.250
SERVICES LTD
INDIAN RAILWAY CATERING
16,598 589.000 9,776,222.000
& TOURISM CORP LTD
ZOMATO LTD
113,629 54.800 6,226,869.200
BERGER PAINTS INDIA LTD
16,178 585.250 9,468,174.500
ADANI TRANSMISSIONS LTD
18,255 2,545.900 46,475,404.500
AVENUE SUPERMARTS LTD
10,877 3,941.700 42,873,870.900
ICICI LOMBARD GENERAL
16,327 1,276.200 20,836,517.400
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
24,128 518.250 12,504,336.000
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
6,469 1,677.900 10,854,335.100
SBI LIFE INSURANCE CO
30,238 1,146.900 34,679,962.200
LTD
インド・ルピー 小計 5,981,870 4,494,957,197.850
(7,776,275,952)
インドネシア・
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 1,715.000 980,465,500.000
ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
1,989,200 785.000 1,561,522,000.000
UNITED TRACTORS TBK PT
122,201 27,450.000 3,354,417,450.000
290/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
304,400 7,025.000 2,138,410,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
485,400 4,890.000 2,373,606,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,375,400 5,975.000 8,218,015,000.000
TBK
TELKOM INDONESIA PERSERO
3,384,800 4,010.000 13,573,048,000.000
TBK
CHAROEN POKPHAND
473,200 5,750.000 2,720,900,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 31,675.000 1,026,270,000.000
INDAH KIAT PULP AND
190,800 7,275.000 1,388,070,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,238,400 7,475.000 9,257,040,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
4,480,700 4,200.000 18,818,940,000.000
BANK NEGARA INDONESIA
535,300 7,600.000 4,068,280,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,478,000 1,670.000 2,468,260,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
164,300 6,675.000 1,096,702,500.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
3,660,600 7,150.000 26,173,290,000.000
VALE INDONESIA TBK PT
168,900 5,300.000 895,170,000.000
ADARO ENERGY INDONESIA
934,100 2,830.000 2,643,503,000.000
TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 9,425.000 1,555,125,000.000
MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA
533,300 2,980.000 1,589,234,000.000
INFRASTRUCTURE TBK PT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA
991,300 1,900.000 1,883,470,000.000
TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,656,400 1,180.000 1,954,552,000.000
TBK PT
ADARO MINERALS INDONESIA
490,100 1,760.000 862,576,000.000
TBK PT
BANK JAGO TBK PT
270,200 9,150.000 2,472,330,000.000
MERDEKA COPPER GOLD TBK
868,982 3,890.000 3,380,339,980.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 26,565,083 116,453,536,430.000
(1,059,727,182)
オフショア・人
EVE ENERGY CO LTD
8,232 103.000 847,896.000
民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,940 13.230 78,586.200
KUNSHAN CO LTD
CHINA ZHENHUA GROUP
SCIENCE & TECHNOLOGY CO
3,000 134.200 402,600.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 26.100 78,300.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 9.120 109,440.000
TECHNOLOGY CO LTD
291/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JIANGXI GANFENG LITHIUM
7,280 108.480 789,734.400
CO LTD
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD
5,200 9.870 51,324.000
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 19.520 147,180.800
SHANDONG SUN PAPER
19,100 11.920 227,672.000
INDUSTRY JSC LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 119.900 143,880.000
CONSULTING CO LTD
SUNWODA ELECTRONIC CO
3,900 30.890 120,471.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 22.410 168,075.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
2,100 222.910 468,111.000
GROUP INC
MANGO EXCELLENT MEDIA CO
5,300 31.790 168,487.000
LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
13,900 21.760 302,464.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 9.180 267,138.000
THUNDER SOFTWARE
2,600 127.290 330,954.000
TECHNOLOGY CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 47.800 329,820.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG
18,600 4.600 85,560.000
GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
6,500 104.500 679,250.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
11,995 12.710 152,456.450
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 33.200 196,012.800
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
10,612 21.390 226,990.680
SHIJIAZHUANG YILING
2,660 25.110 66,792.600
PHARMACEUTICAL CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 19.010 125,466.000
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING NEW BUILDING
5,100 32.470 165,597.000
MATERIALS PLC
BEIJING SINNET
2,600 9.910 25,766.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 61.730 283,958.000
LTD
GOTION HIGH-TECH CO LTD
10,400 44.720 465,088.000
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 12.060 132,660.000
SYSTEMS CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
19,600 62.840 1,231,664.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 7,200 112.160 807,552.000
LTD
292/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANXI XISHAN COAL &
18,000 12.970 233,460.000
ELECTRICITY POWER CO LTD
CHINA BAOAN GROUP CO LTD
18,000 13.120 236,160.000
CHINA GREATWALL
11,200 10.200 114,240.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TIANMA MICROELECTRONICS
10,100 9.940 100,394.000
CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 6.000 188,400.000
NAVINFO CO LTD
5,600 13.940 78,064.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 2.710 38,753.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 8.810 24,051.300
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 19.740 51,324.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 22.760 177,528.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO CHEMICAL
40,650 14.560 591,864.000
CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL & PHARMACEUTICAL
6,000 43.250 259,500.000
CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
2,600 206.210 536,146.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 25.540 91,177.800
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT CO
12,700 9.050 114,935.000
LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 6.420 55,212.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS
36,700 5.410 198,547.000
STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
21,681 43.240 937,486.440
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
10,800 27.950 301,860.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING GROUP
784 30.500 23,912.000
CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 18.330 126,477.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 5.430 207,426.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 37.990 186,151.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP INC 15,300 8.890 136,017.000
CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 5.860 123,060.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 45.700 342,750.000
293/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 37.900 189,500.000
SERVICES GROUP CO LTD
TONGLING NONFERROUS
6,200 3.240 20,088.000
METALS GROUP CO LTD
37 INTERACTIVE
ENTERTAINMENT NETWORK
6,600 19.800 130,680.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
AECC AERO-ENGINE CONTROL
9,800 28.850 282,730.000
CO LTD
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
6,600 240.970 1,590,402.000
SHENZHEN INOVANCE
11,100 64.430 715,173.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 7.810 116,759.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 6.720 118,944.000
LTD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE
14,200 59.800 849,160.000
ENERGY
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 13.680 81,259.200
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
7,448 14.270 106,282.960
CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 91.310 191,751.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP CO
36,480 6.650 242,592.000
LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO
14,300 8.690 124,267.000
LTD
LUXSHARE PRECISION
27,154 34.640 940,614.560
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO LTD
27,500 5.450 149,875.000
FOCUS MEDIA INFORMATION
71,300 6.640 473,432.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 17.440 347,056.000
ZHEJIANG DAHUA
19,100 15.830 302,353.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 6.070 23,066.000
IFLYTEK CO LTD
11,800 42.600 502,680.000
HESTEEL CO LTD
93,400 2.470 230,698.000
GOERTEK INC
13,300 33.070 439,831.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 6.000 127,800.000
LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
31,200 34.060 1,062,672.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
12,400 11.500 142,600.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 4.750 225,150.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES CO
28,300 5.600 158,480.000
LTD
294/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 5.870 220,712.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
38,688 17.830 689,807.040
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 6.390 145,053.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT & DEVELOPMENT
12,100 28.400 343,640.000
CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
5,320 59.160 314,731.200
LTD
EAST MONEY INFORMATION
59,649 23.630 1,409,505.870
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
5,400 178.640 964,656.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
16,400 192.700 3,160,280.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 6.050 125,840.000
PRODUCTS CO LTD
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
125,800 3.920 493,136.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS
25,300 12.800 323,840.000
CO LTD
GREE ELECTRIC APPLIANCES
10,100 33.400 337,340.000
INC OF ZHUHAI
GUOSEN SECURITIES CO LTD
42,300 9.260 391,698.000
PING AN BANK CO LTD
88,700 14.540 1,289,698.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
34,080 25.000 852,000.000
LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
71,200 4.170 296,904.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
31,900 19.280 615,032.000
ZTE CORP
19,700 24.670 485,999.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 6.020 171,570.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
16,000 12.920 206,720.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 35.110 147,462.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
21,900 17.440 381,936.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO
21,100 14.580 307,638.000
LTD
BYD CO LTD
7,700 338.000 2,602,600.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT
34,100 4.990 170,159.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 9,660 62.510 603,846.600
LTD
295/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN CAPCHEM
5,220 51.200 267,264.000
TECHNOLOGY CO LTD
LB GROUP CO LTD
11,000 21.230 233,530.000
JIANGSU EASTERN
17,900 16.770 300,183.000
SHENGHONG CO LTD
YANGZHOU YANGJIE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO
2,100 65.560 137,676.000
LTD
SINOMA SCIENCE &
11,700 27.180 318,006.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 51.500 149,350.000
APELOA PHARMACEUTICAL CO
8,000 20.890 167,120.000
LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
2,300 305.000 701,500.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 7.570 27,252.000
TECHNOLOGY CO LTD
INNER MONGOLIA YUAN XING
30,100 10.080 303,408.000
ENERGY CO LTD
HUAFON CHEMICAL CO LTD
34,200 8.150 278,730.000
HUNAN VALIN STEEL CO LTD
57,300 5.110 292,803.000
PERFECT WORLD CO
5,550 13.540 75,147.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
2,000 238.330 476,660.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 9.860 153,816.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 69.860 461,076.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 54.200 32,520.000
NINESTAR CORP
5,700 52.700 300,390.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 17.370 121,937.400
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.810 128,778.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 8.600 103,200.000
LTD
BETTA PHARMACEUTICALS CO
1,600 58.400 93,440.000
LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
1,300 302.510 393,263.000
TIANJIN CO LTD
JIUGUI LIQUOR CO LTD
1,800 171.030 307,854.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 5.410 81,691.000
LTD
SF HOLDING CO LTD
17,200 54.380 935,336.000
GUANGDONG KINLONG
1,800 112.800 203,040.000
HARDWARE PRODUCTS CO LTD
FIRST CAPITAL SECURITIES
23,600 6.170 145,612.000
CO LTD
296/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING EASPRING
MATERIAL TECHNOLOGY CO 4,000 104.540 418,160.000
LTD
INGENIC SEMICONDUCTOR CO
2,500 92.910 232,275.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 6.090 388,481.100
360 SECURITY TECHNOLOGY
38,900 8.130 316,257.000
INC
ECOVACS ROBOTICS CO LTD
2,300 109.000 250,700.000
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 27.670 376,312.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW
5,880 84.290 495,625.200
ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
NANJING KING-FRIEND
BIOCHEMICAL
7,000 28.450 199,150.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
20,200 21.260 429,452.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 87.380 270,878.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 10.830 243,675.000
LTD
DASHENLIN PHARMACEUTICAL
1,872 31.110 58,237.920
GROUP CO LTD
SHANXI MEIJIN ENERGY CO
11,500 11.960 137,540.000
LTD
CHENGXIN LITHIUM GROUP
3,700 69.380 256,706.000
CO LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 31.610 164,372.000
GROUP CO LTD
SATELLITE CHEMICAL CO
10,913 25.060 273,479.780
LTD
YEALINK NETWORK
3,150 72.420 228,123.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,200 241.920 774,144.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO 2,700 73.490 198,423.000
LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 52.340 162,254.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 135.290 284,109.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
9,116 91.180 831,196.880
CO LTD
HEILONGJIANG AGRICULTURE
9,500 14.230 135,185.000
CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3,000 30.010 90,030.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 92.270 77,506.800
HUIZHOU DESAY SV
1,800 154.280 277,704.000
AUTOMOTIVE CO LTD
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 53.430 144,261.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD
1,330 49.290 65,555.700
297/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 69.500 90,350.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 60.270 180,810.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 3,200 43.810 140,192.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 7.590 96,393.000
LTD
HOSHINE SILICON INDUSTRY
2,400 114.900 275,760.000
CO LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
21,300 16.350 348,255.000
GUANGZHOU KINGMED
1,900 82.020 155,838.000
DIAGNOSTICS GROUP CO LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 8.110 79,478.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
56,100 9.740 546,414.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 5,300 316.660 1,678,298.000
LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 7.530 116,715.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
1,200 98.200 117,840.000
OVCTEK CHINA INC
4,060 54.500 221,270.000
SG MICRO CORP
1,350 184.010 248,413.500
CONTEMPORARY AMPEREX
9,600 541.000 5,193,600.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
3,016 135.280 408,004.480
BEIJING INC
WUXI APPTEC CO LTD
11,872 110.200 1,308,294.400
FLAT GLASS GROUP CO LTD
10,300 36.730 378,319.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO
7,300 76.510 558,523.000
LTD
MAXSCEND
2,560 130.200 333,312.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
29,700 14.220 422,334.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
4,950 105.500 522,225.000
SHENZHEN DYNANONIC CO
600 399.230 239,538.000
LTD
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD
1,100 93.430 102,773.000
BEIJING UNITED
INFORMATION TECHNOLOGY
3,900 89.450 348,855.000
CO LTD
WESTERN SUPERCONDUCTING
1,800 99.500 179,100.000
TECHNOLOGIES CO LTD
ADVANCED MICRO-
FABRICATION EQUIPMENT
3,000 125.510 376,530.000
INC CHINA
MONTAGE TECHNOLOGY CO
5,400 56.190 303,426.000
LTD
298/367
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NINGBO RONBAY NEW ENERGY
700 143.190 100,233.000
TECHNOLOGY CO LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,800 161.250 612,750.000
WUXI SHANGJI AUTOMATION
2,380 167.000 397,460.000
CO LTD
MING YANG SMART ENERGY
12,800 31.770 406,656.000
GROUP LTD
CHINA ZHESHANG BANK CO
114,300 3.260 372,618.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 70,700 5.520 390,264.000
LTD
AVARY HOLDING SHENZHEN
10,700 29.490 315,543.000
CO LTD
CHINA GREAT WALL
24,800 9.660 239,568.000
SECURITIES CO LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
1,260 156.000 196,560.000
NINGBO ORIENT WIRES &
2,900 77.000 223,300.000
CABLES CO LTD
BEIJING-SHANGHAI HIGH
168,100 4.860 816,966.000
SPEED RAILWAY CO LTD
STARPOWER SEMICONDUCTOR
800 392.220 313,776.000
LTD
SUZHOU MAXWELL
960 477.000 457,920.000
TECHNOLOGIES CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.300 570,810.000
CHINA CO LTD
SHANGHAI JUNSHI
2,300 72.280 166,244.000
BIOSCIENCES CO LTD
GINLONG TECHNOLOGIES CO
1,400 215.820 302,148.000
LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 52.380 319,518.000
HOLDINGS CO LTD
ZHEJIANG JIUZHOU
1,600 55.310 88,496.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY
1,440 24.400 35,136.000
CO LTD
YONGXING SPECIAL
MATERIALS TECHNOLOGY CO 2,200 170.490 375,078.000
LTD
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
8,680 76.500 664,020.000
LTD
ZHONGTAI SECURITIES CO
35,600 7.330 260,948.000
LTD
BEIJING WANTAI
BIOLOGICAL PHARMACY
2,755 159.540 439,532.700
ENTERPRISE CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 153.170 91,902.000
LTD
299/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA INTERNATIONAL
7,500 43.730 327,975.000
CAPITAL CORP LTD
IMEIK TECHNOLOGY
800 581.000 464,800.000
DEVELOPMENT CO LTD
SHENZHEN TRANSSION
3,200 83.180 266,176.000
HOLDINGS CO LTD
BEIJING KINGSOFT OFFICE
2,047 182.180 372,922.460
SOFTWARE INC
NATIONAL SILICON
11,000 22.360 245,960.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
BEIJING ROBOROCK
637 382.980 243,958.260
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA ENERGY ENGINEERING
66,000 2.340 154,440.000
CORP LTD
PETROCHINA CO LTD
100,600 5.190 522,114.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
218,800 4.770 1,043,676.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
289,900 3.030 878,397.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
114,800 3.300 378,840.000
CHINA PETROLEUM &
143,200 4.080 584,256.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 30.250 302,500.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
25,400 33.450 849,630.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
86,600 39.810 3,447,546.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
46,900 45.820 2,148,958.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
91,100 19.310 1,759,141.000
SHANGHAI PUDONG
102,000 7.880 803,760.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 3.680 508,576.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
25,700 18.560 476,992.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,100 1,999.000 10,194,900.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.980 629,970.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
50,100 20.670 1,035,567.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
22,300 22.880 510,224.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 5.750 220,225.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
97,500 24.200 2,359,500.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
82,600 6.060 500,556.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
215,100 2.960 636,696.000
LTD
300/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA STATE CONSTRUCTION
159,200 5.390 858,088.000
ENGINEERING CORP LTD
HAITONG SECURITIES CO
55,500 9.620 533,910.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
70,700 5.120 361,984.000
INNER MONGOLIA YILI
21,800 36.340 792,212.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.510 396,429.000
CHINA UNITED NETWORK
87,800 3.420 300,276.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
83,000 6.190 513,770.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
12,500 35.000 437,500.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 13.940 466,990.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
22,500 8.080 181,800.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
11,700 35.950 420,615.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 16.220 731,522.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
77,000 5.230 402,710.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
30,652 38.450 1,178,569.400
CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH CO 16,800 34.020 571,536.000
LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
22,600 13.700 309,620.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
92,100 6.280 578,388.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE
4,600 31.170 143,382.000
CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
27,700 26.180 725,186.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
28,700 19.010 545,587.000
LTD
GD POWER DEVELOPMENT CO
101,300 4.160 421,408.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
56,200 5.710 320,902.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 50.610 399,819.000
LTD
GUANGHUI ENERGY CO LTD
26,400 9.650 254,760.000
GEMDALE CORP
10,600 12.720 134,832.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
12,400 94.300 1,169,320.000
LTD
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
78,700 4.310 339,197.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
86,400 9.070 783,648.000
LTD
301/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FOUNDER SECURITIES CO
18,300 6.610 120,963.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 11.580 365,928.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
24,144 28.570 689,794.080
OFFSHORE OIL ENGINEERING
29,800 4.110 122,478.000
CO LTD
CHINA TOURISM GROUP DUTY
8,700 211.970 1,844,139.000
FREE CORP LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
13,800 16.670 230,046.000
GROUP CO LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
222,500 2.360 525,100.000
STEEL UNION CO LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
1,600 98.720 157,952.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE
25,000 3.260 81,500.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
26,100 4.670 121,887.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 10.110 287,124.000
TBEA CO LTD
18,600 28.430 528,798.000
METALLURGICAL CORP OF
45,700 3.490 159,493.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
71,300 7.570 539,741.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
17,700 18.760 332,052.000
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 51.520 170,016.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 30.810 212,589.000
CO LTD
JIANGXI COPPER CO LTD
14,900 17.310 257,919.000
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 3.860 132,398.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS
8,300 23.030 191,149.000
CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 8.700 128,760.000
LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 13.810 327,297.000
CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
11,400 18.200 207,480.000
HOLDING CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
12,600 52.300 658,980.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 10.060 292,746.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 11.810 89,756.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
53,570 14.840 794,978.800
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
64,100 5.510 353,191.000
302/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL SECURITIES CO
28,200 6.770 190,914.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
20,120 18.010 362,361.200
LTD
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS
7,600 36.640 278,464.000
CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.610 141,462.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO
7,500 37.730 282,975.000
LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.080 196,088.000
CORP LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 16.550 248,564.450
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 14.040 108,108.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
7,896 43.700 345,055.200
YONYOU NETWORK
16,250 20.620 335,075.000
TECHNOLOGY CO LTD
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD
3,300 22.760 75,108.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.690 218,763.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 2.990 176,410.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
10,200 42.150 429,930.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 11.620 219,618.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.760 173,056.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 45.510 209,346.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 6.710 112,728.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 4.610 181,634.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 7.570 148,372.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
2,900 338.490 981,621.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
4,680 300.770 1,407,603.600
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 14.530 17,436.000
TECHNOLOGIES CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 8.670 216,750.000
MART GROUP CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
20,300 13.650 277,095.000
PINGDINGSHAN TIANAN COAL
19,400 12.830 248,902.000
MINING CO LTD
SHANDONG NANSHAN
26,200 3.520 92,224.000
ALUMINUM CO LTD
303/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS CORP 5,400 25.120 135,648.000
LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 24.600 309,960.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
26,100 8.880 231,768.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 32.490 136,458.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO
33,900 10.720 363,408.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 22.520 131,291.600
PHARMACEUTICAL CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 12.390 146,202.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 16.570 74,565.000
LTD
TONGWEI CO LTD
18,500 63.730 1,179,005.000
SHANGHAI BAOSIGHT
6,830 53.590 366,019.700
SOFTWARE CO LTD
JCET GROUP CO LTD
10,900 26.200 285,580.000
HANGZHOU SILAN
6,800 50.870 345,916.000
MICROELECTRONICS CO LTD
CHONGQING BREWERY CO LTD
2,500 135.480 338,700.000
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 59.620 315,986.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 18.670 104,552.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG
10,490 27.920 292,880.800
CHEMICAL CO LTD
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
1,700 205.100 348,670.000
CHINA JUSHI CO LTD
20,246 15.760 319,076.960
NINGBO SHANSHAN CO LTD
2,900 31.900 92,510.000
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC
5,924 57.200 338,852.800
CO LTD
ZHUZHOU KIBING GROUP CO
19,600 11.520 225,792.000
LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
19,600 15.990 313,404.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 15.190 238,483.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 125.670 213,639.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 45.140 221,186.000
HUBEI XINGFA CHEMICALS
5,600 42.460 237,776.000
GROUP CO LTD
CNGR ADVANCED MATERIAL
1,400 140.000 196,000.000
CO LTD
304/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YUNNAN BOTANEE BIO-
900 205.380 184,842.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY
800 283.190 226,552.000
CO LTD
HANGZHOU LION
2,600 67.290 174,954.000
ELECTRONICS CO LTD
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY
1,000 135.680 135,680.000
CORP LTD
CHINA RESOURCES
7,100 57.700 409,670.000
MICROELECTRONICS LTD
TRINA SOLAR CO LTD
11,100 67.900 753,690.000
CHINA THREE GORGES
121,500 6.390 776,385.000
RENEWABLES GROUP CO LTD
LONGI GREEN ENERGY
32,268 62.180 2,006,424.240
TECHNOLOGY CO LTD
HUAIBEI MINING HOLDINGS
12,700 14.070 178,689.000
CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 170.000 306,000.000
SYSTEMS CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY CO
35,151 20.030 704,074.530
LTD
FOSHAN HAITIAN
14,216 87.090 1,238,071.440
FLAVOURING & FOOD CO LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 46.770 233,850.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON ELECTRONIC
1,200 14.780 17,736.000
CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
7,000 42.310 296,170.000
DONGXING SECURITIES CO
13,200 8.540 112,728.000
LTD
NINGBO TUOPU GROUP CO
7,000 71.000 497,000.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
40,700 15.170 617,419.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 6.830 407,751.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 55.420 188,428.000
CO LTD
ANHUI YINGJIA DISTILLERY
5,300 59.630 316,039.000
CO LTD
SKSHU PAINT CO LTD
2,000 125.500 251,000.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
83,200 7.030 584,896.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 14.480 341,728.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
11,400 27.170 309,738.000
CO LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 19.570 39,140.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
YTO EXPRESS GROUP CO LTD
9,600 19.720 189,312.000
305/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JASON FURNITURE HANGZHOU
1,950 52.550 102,472.500
CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
30,400 9.300 282,720.000
CO LTD
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 163.630 130,904.000
ENN NATURAL GAS CO LTD
3,900 18.190 70,941.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
5,480 62.690 343,541.200
MATERIAL CO LTD
TOLY BREAD CO LTD
7,056 15.800 111,484.800
YIFENG PHARMACY CHAIN CO
2,860 52.630 150,521.800
LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 48.550 142,737.000
MACHINERY CO LTD
ZHEJIANG WEIMING
ENVIRONMENT PROTECTION
11,310 29.710 336,020.100
CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 9.290 180,226.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES CO
16,000 15.030 240,480.000
LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
4,500 51.350 231,075.000
INC
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 23.010 246,207.000
LTD
オフショア・人民元 小計 9,236,877 165,500,987.180
(3,374,863,030)
カタール・リア
QATAR NATIONAL BANK
306,211 19.210 5,882,313.310
ル
COMMERCIAL BANK OF QATAR
137,382 6.595 906,034.290
QSC
OOREDOO QSC
43,816 7.760 340,012.160
QATAR FUEL QSC
29,591 17.060 504,822.460
QATAR ELECTRICITY &
27,176 17.730 481,830.480
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
47,292 11.000 520,212.000
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
101,419 15.400 1,561,852.600
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
113,117 23.520 2,660,511.840
QATAR GAS TRANSPORT CO
145,382 3.770 548,090.140
LTD
MASRAF AL RAYAN
390,973 3.990 1,559,982.270
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.441 476,403.000
MESAIEED PETROCHEMICAL
315,284 2.580 813,432.720
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,796,092 16,255,497.270
(605,029,608)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
339,377 0.845 286,773.560
ディナール KSCP
306/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 140,459 0.591 83,011.260
KSC
GULF BANK KSCP
107,039 0.321 34,359.510
NATIONAL BANK OF KUWAIT
478,921 1.061 508,135.180
SAKP
AGILITY PUBLIC
95,997 0.774 74,301.670
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
33,481 0.774 25,914.290
BOUBYAN BANK KSCP
93,708 0.779 72,998.530
クウェート・ディナール 小計 1,288,982 1,085,494.000
(482,686,617)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・ペ
28,480 22,180.000 631,686,400.000
SA ESP
ソ
ECOPETROL SA
312,678 2,300.000 719,159,400.000
BANCOLOMBIA SA
17,683 35,490.000 627,569,670.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
32,245 32,500.000 1,047,962,500.000
コロンビア・ペソ 小計 391,086 3,026,377,970.000
(93,817,717)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
17,311 47.950 830,062.450
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
3,870 157.000 607,590.000
ETIHAD ETISALAT CO
26,902 34.800 936,189.600
SAUDI BRITISH BANK
63,576 41.550 2,641,582.800
AL RAJHI BANK
129,980 81.600 10,606,368.000
ARAB NATIONAL BANK
41,665 30.000 1,249,950.000
BANK ALBILAD
33,589 40.900 1,373,790.100
BANK AL-JAZIRA
26,450 21.820 577,139.000
BANQUE SAUDI FRANSI
40,443 48.300 1,953,396.900
RIYAD BANK
91,717 33.400 3,063,347.800
SAUDI INVESTMENT
31,451 19.520 613,923.520
BANK/THE
SAUDI TELECOM CO
39,225 98.000 3,844,050.000
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
14,886 133.000 1,979,838.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES
59,330 97.600 5,790,608.000
CORP
SAUDI ELECTRICITY CO
59,259 23.940 1,418,660.460
SAUDI INDUSTRIAL
22,202 26.750 593,903.500
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
15,273 34.750 530,736.750
NATIONAL
26,550 15.020 398,781.000
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
16,797 51.500 865,045.500
SAUDI RESEARCH & MEDIA
2,116 180.600 382,149.600
GROUP
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 9.520 269,520.720
SAHARA INTERNATIONAL
22,410 47.350 1,061,113.500
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
10,008 47.600 476,380.800
CO
307/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAUDI KAYAN
52,637 14.680 772,711.160
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL ESTATE
31,011 10.840 336,159.240
DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
12,965 17.700 229,480.500
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
35,907 11.280 405,030.960
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
4,552 158.000 719,216.000
COOPERATIVE INSURANCE CO
ALINMA BANK
67,194 33.300 2,237,560.200
SAUDI ARABIAN MINING CO
58,989 48.700 2,872,764.300
MOUWASAT MEDICAL
3,258 225.000 733,050.000
SERVICES CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
159,453 37.950 6,051,241.350
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 5,877 191.000 1,122,507.000
CO
ACWA POWER CO
4,910 147.600 724,716.000
SAUDI TADAWUL GROUP
2,088 192.800 402,566.400
HOLDING CO
ELM CO
1,519 260.000 394,940.000
THE SAUDI NATIONAL BANK
145,313 67.400 9,794,096.200
サウジアラビア・リアル 小計 1,408,994 68,860,167.310
(2,507,198,692)
BERLI JUCKER PCL NVDR
90,400 32.500 2,938,000.000
タイ・バーツ
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
221,800 14.900 3,304,820.000
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 81,200 38.500 3,126,200.000
NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
685,755 4.720 3,236,763.600
ELECTRICITY GENERATING
18,400 178.500 3,284,400.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
72,800 70.750 5,150,600.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
246,300 26.750 6,588,525.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
82,400 204.000 16,809,600.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-
413,820 13.000 5,379,660.000
NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
18,900 325.000 6,142,500.000
PCL NVDR
PTT PCL
646,700 34.500 22,311,150.000
THAI UNION GROUP PCL-
166,500 15.800 2,630,700.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
59,100 55.750 3,294,825.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR
647,000 8.250 5,337,750.000
SIAM CEMENT PCL NVDR
49,850 379.000 18,893,150.000
308/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIRPORTS OF THAILAND
276,100 70.750 19,534,075.000
PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
130,400 62.000 8,084,800.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL
715,700 26.750 19,144,975.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-
27,700 188.500 5,221,450.000
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
218,110 33.500 7,306,685.000
NVDR
THAI OIL PCL NVDR
78,200 51.250 4,007,750.000
CP ALL PCL NVDR
393,400 63.500 24,980,900.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
589,700 8.650 5,100,905.000
PTT EXPLORATION &
94,845 159.000 15,080,355.000
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
113,322 46.250 5,241,142.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
149,708 45.500 6,811,714.000
NVDR
JMT NETWORK SERVICES PCL
38,600 68.500 2,644,100.000
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
112,400 78.250 8,795,300.000
BANGKOK EXPRESSWAY &
598,300 8.650 5,175,295.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 36.500 2,065,900.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
187,300 47.250 8,849,925.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
94,400 34.500 3,256,800.000
BANGKOK COMMERCIAL ASSET
105,300 16.700 1,758,510.000
MANAGEMENT PCL NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
475,000 4.860 2,308,500.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
112,033 35.250 3,949,163.250
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
86,000 53.750 4,622,500.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL
35,900 47.000 1,687,300.000
NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 25.750 5,062,450.000
BUSINESS PCL NVDR
SCB X PCL NVDR
63,800 98.750 6,300,250.000
CARABAO GROUP PCL NVDR
24,000 113.000 2,712,000.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL
57,900 42.500 2,460,750.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 65.750 3,228,325.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 8,581,343 293,820,463.350
(1,116,517,761)
KOMERCNI BANKA AS
4,530 639.000 2,894,670.000
チェコ・コルナ
CEZ 11,004 1,007.000 11,081,028.000
MONETA MONEY BANK AS
25,508 86.000 2,193,688.000
チェコ・コルナ 小計 41,042 16,169,386.000
309/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(91,006,155)
BANCO SANTANDER CHILE
4,435,043 36.910 163,697,437.130
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
3,095 27,250.000 84,338,750.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
3,180,097 83.000 263,948,051.000
EMPRESAS CMPC SA
63,023 1,690.000 106,508,870.000
EMPRESAS COPEC SA
28,473 7,000.000 199,311,000.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,516 5,900.000 62,044,400.000
SA
CIA SUD AMERICANA DE
886,464 90.000 79,781,760.000
VAPORES SA
ENEL AMERICAS SA
1,435,310 87.200 125,159,032.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,589 84,142.000 806,837,638.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
48,873 1,988.000 97,159,524.000
CENCOSUD SA
103,148 1,235.000 127,387,780.000
ENEL CHILE SA
2,415,702 21.000 50,729,742.000
チリ・ペソ 小計 12,619,333 2,166,903,984.130
(304,640,697)
AKBANK TAS
224,367 8.090 1,815,129.030
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 22.200 996,735.600
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
89,195 26.520 2,365,451.400
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 274.000 1,279,032.000
KOC HOLDING AS
46,635 35.620 1,661,138.700
TURK SISE VE CAM
74,182 21.520 1,596,396.640
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
32,175 49.540 1,593,949.500
TURKCELL ILETISIM HIZMET
100,427 17.410 1,748,434.070
AS
TURKIYE IS BANKASI
202,518 4.490 909,305.820
TUPRAS TURKIYE PETROL
6,976 243.100 1,695,865.600
RAFINE
HACI OMER SABANCI
61,411 18.680 1,147,157.480
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
34,730 85.400 2,965,942.000
AS
トルコ・リラ 小計 922,182 19,774,537.840
(156,416,594)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
8,272 7,195.000 59,517,040.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
27,041 2,914.000 78,797,474.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
15,864 8,470.000 134,368,080.000
ハンガリー・フォリント 小計 51,177 272,682,594.000
(93,199,093)
フィリピン・ペ
AYALA LAND INC
456,700 25.900 11,828,530.000
ソ
310/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABOITIZ EQUITY VENTURES
113,330 51.200 5,802,496.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
118,070 87.000 10,272,090.000
ISLAND
AYALA CORP
15,373 643.000 9,884,839.000
GLOBE TELECOM INC
1,995 2,294.000 4,576,530.000
INTERNATIONAL CONTAINER
72,460 185.000 13,405,100.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
216,890 49.300 10,692,677.000
JOLLIBEE FOODS CORP
31,110 217.000 6,750,870.000
METROPOLITAN BANK &
107,365 49.700 5,336,040.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
134,413 118.800 15,968,264.400
PLDT INC
5,260 1,690.000 8,889,400.000
SM PRIME HOLDINGS INC
803,475 36.900 29,648,227.500
UNIVERSAL ROBINA CORP
59,590 119.500 7,121,005.000
SM INVESTMENTS CORP
16,483 839.000 13,829,237.000
METRO PACIFIC
889,900 3.700 3,292,630.000
INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
16,210 350.000 5,673,500.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 492.800 3,252,972.800
AC ENERGY CORP
462,519 8.180 3,783,405.420
MONDE NISSIN CORP
445,400 13.040 5,808,016.000
CONVERGE INFORMATION AND
COMMUNICATIONS
132,900 21.800 2,897,220.000
TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
フィリピン・ペソ 小計 4,106,044 178,713,050.620
(435,809,645)
ブラジル・レア
BRF SA
41,392 15.680 649,026.560
ル
VALE SA
266,389 75.400 20,085,730.600
RAIA DROGASIL SA
70,800 19.960 1,413,168.000
CENTRAIS ELETRICAS
17,050 44.820 764,181.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
69,800 43.950 3,067,710.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
60,400 33.450 2,020,380.000
ITAUSA SA
305,488 8.390 2,563,044.320
GERDAU SA
78,030 23.380 1,824,341.400
PETROLEO BRASILEIRO SA
247,810 31.200 7,731,672.000
VIBRA ENERGIA SA
77,300 16.570 1,280,861.000
PETROLEO BRASILEIRO SA
321,612 28.800 9,262,425.600
CCR SA
78,720 12.140 955,660.800
WEG SA
109,344 27.270 2,981,810.880
BANCO BRADESCO SA PREF
361,602 17.390 6,288,258.780
BANCO BRADESCO SA
100,592 14.470 1,455,566.240
CIA SIDERURGICA NACIONAL
50,506 15.050 760,115.300
SA
SUZANO SA
51,175 47.590 2,435,418.250
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CPFL ENERGIA SA
16,300 31.290 510,027.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
323,247 22.910 7,405,588.770
AMERICANAS SA
46,471 15.800 734,241.800
BRASKEM SA
12,300 34.480 424,104.000
ENGIE BRASIL SA
10,987 42.260 464,310.620
LOCALIZA RENT A CAR
39,789 55.850 2,222,215.650
LOJAS RENNER SA
68,520 24.780 1,697,925.600
ULTRAPAR PARTICIPACOES
49,404 11.930 589,389.720
SA
COSAN SA
78,100 17.740 1,385,494.000
TOTVS SA
34,300 24.920 854,756.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
67,700 22.940 1,553,038.000
JBS SA
55,500 31.060 1,723,830.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
96,362 10.280 990,601.360
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO
25,198 42.540 1,071,922.920
DO ESTADO DE SAO PAULO
HYPERA SA
26,000 39.930 1,038,180.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
406,548 11.440 4,650,909.120
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
208,600 2.620 546,532.000
HRT PARTICIPACOES EM
46,800 21.760 1,018,368.000
PETROLEO SA
TELEFONICA BRASIL SA
32,728 47.490 1,554,252.720
BB SEGURIDADE
45,000 25.340 1,140,300.000
PARTICIPACOES
HAPVIDA PARTICIPACOES E
312,661 6.340 1,982,270.740
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 17.470 522,353.000
LTDA
AMBEV SA
307,495 14.310 4,400,253.450
NATURA &CO HOLDING SA
63,000 14.290 900,270.000
TIM SA
54,900 13.510 741,699.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
27,200 29.820 811,104.000
RUMO SA
82,200 16.080 1,321,776.000
ブラジル・レアル 小計 4,875,220 107,795,084.200
(2,798,090,898)
ポーランド・ズ
MBANK 634 235.400 149,243.600
ロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
10,027 111.650 1,119,514.550
BANK PEKAO SA
11,752 81.680 959,903.360
ORANGE POLSKA SA
52,852 6.536 345,440.670
POLSKI KONCERN NAFTOWY
21,150 73.360 1,551,564.000
ORLEN
LPP SA
76 10,320.000 784,320.000
SANTANDER BANK POLSKA SA
2,326 235.800 548,470.800
CD PROJEKT RED SA
4,466 103.800 463,570.800
312/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 59,681 27.700 1,653,163.700
SA
POLSKIE GORNICTWO
113,812 5.898 671,263.170
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
CYFROWY POLSAT SA
19,008 21.920 416,655.360
POLSKA GRUPA
52,192 10.345 539,926.240
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
41,019 30.350 1,244,926.650
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,219 336.400 1,082,871.600
ALLEGRO.EU SA
24,068 26.875 646,827.500
ポーランド・ズロチ 小計 416,282 12,177,662.000
(353,796,396)
マレーシア・リ
AMMB HOLDINGS BHD
104,400 3.880 405,072.000
ンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
463,500 5.140 2,382,390.000
DIGI.COM BHD
208,500 3.490 727,665.000
MALAYSIA AIRPORTS
47,920 6.310 302,375.200
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
100,280 5.640 565,579.200
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 7.160 226,972.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
332,800 0.990 329,472.000
GENTING BHD
147,700 4.520 667,604.000
HONG LEONG FINANCIAL
18,056 18.500 334,036.000
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
43,208 20.220 873,665.760
IOI CORP BHD
168,913 3.800 641,869.400
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
27,000 20.620 556,740.000
MALAYAN BANKING BHD
305,875 8.620 2,636,642.500
MISC BHD
91,580 6.790 621,828.200
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 133.700 548,170.000
PPB GROUP BHD
42,860 15.600 668,616.000
PETRONAS DAGANGAN BHD
21,400 21.900 468,660.000
PETRONAS GAS BHD
52,000 16.360 850,720.000
GENTING MALAYSIA BHD
205,100 2.830 580,433.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 5.250 312,375.000
TENAGA NASIONAL BHD
168,050 7.920 1,330,956.000
QL RESOURCES BHD
75,050 5.260 394,763.000
DIALOG GROUP BHD
278,044 2.020 561,648.880
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
956,450 4.400 4,208,380.000
SIME DARBY BERHAD
200,700 2.180 437,526.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
105,800 2.620 277,196.000
AXIATA GROUP BERHAD
211,200 2.740 578,688.000
MAXIS BHD
167,000 3.370 562,790.000
INARI AMERTRON BHD
156,300 2.670 417,321.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
167,100 8.470 1,415,337.000
BHD
313/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IHH HEALTHCARE BHD
117,100 6.360 744,756.000
PRESS METAL ALUMINIUM
253,300 4.280 1,084,124.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
159,100 4.070 647,537.000
BHD
MR DIY GROUP M BHD
158,400 2.090 331,056.000
マレーシア・リンギット 小計 5,649,986 27,692,964.140
(853,779,623)
ALFA SAB DE CV
201,200 14.950 3,007,940.000
メキシコ・ペソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
85,600 70.600 6,043,360.000
GRUMA SAB DE CV
15,765 227.110 3,580,389.150
PROMOTORA Y OPERADORA DE
16,360 146.960 2,404,265.600
INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
29,000 77.130 2,236,770.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE
171,700 113.730 19,527,441.000
SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
66,825 48.680 3,253,041.000
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
8,335 191.700 1,597,819.500
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
103,000 26.410 2,720,230.000
SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
13,035 395.100 5,150,128.500
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
212,452 84.830 18,022,303.160
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,894,478 20.310 38,476,848.180
GRUPO FINANCIERO INBURSA
149,200 33.370 4,978,804.000
SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
28,700 135.990 3,902,913.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
343,400 68.560 23,543,504.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
24,740 292.610 7,239,171.400
PACIFICO SAB DE CV
OPERADORA DE SITES
77,300 23.940 1,850,562.000
MEXICANOS SA DE CV
メキシコ・ペソ 小計 3,441,090 147,535,490.490
(984,076,475)
ALPHA BANK A.E.
129,079 0.800 103,263.200
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
42,536 3.026 128,713.930
HELLENIC TELECOMMUN
14,275 16.150 230,541.250
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
164,751 0.790 130,153.290
SERVICES
MYTILINEOS HOLDINGS
7,033 13.680 96,211.440
OPAP SA
12,831 13.850 177,709.350
JUMBO SA
6,996 13.950 97,594.200
PUBLIC POWER CORP
13,672 5.070 69,317.040
ユーロ 小計 394,303 1,033,503.700
314/367
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(143,233,278)
SKC CO LTD
1,361 132,000.000 179,652,000.000
韓国・ウォン
CHEIL WORLDWIDE INC
5,014 23,550.000 118,079,700.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
2,226 86,400.000 192,326,400.000
PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,160 196,500.000 424,440,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,097 58,200.000 180,245,400.000
COWAY CO LTD
3,558 64,900.000 230,914,200.000
KT&G CORP
6,998 80,700.000 564,738,600.000
S-1 CORPORATION
1,557 63,700.000 99,180,900.000
CJ CORP
1,001 77,700.000 77,777,700.000
KAKAO CORP
20,613 71,800.000 1,480,013,400.000
CJ ENM CO LTD
761 95,800.000 72,903,800.000
SK TELECOM CO LTD
1,988 54,000.000 107,352,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES
18,739 6,470.000 121,241,330.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,123 373,500.000 419,440,500.000
LG UPLUS CORP
14,448 12,300.000 177,710,400.000
DOOSAN ENERBILITY
27,596 18,550.000 511,905,800.000
LG H&H CO LTD
665 714,000.000 474,810,000.000
LG CHEM LTD
3,318 540,000.000 1,791,720,000.000
LG CHEM LTD
499 254,500.000 126,995,500.000
LG H&H CO LTD
102 330,500.000 33,711,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP
30,618 36,250.000 1,109,902,500.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
18,660 25,100.000 468,366,000.000
S-OIL CORP
3,203 93,000.000 297,879,000.000
HANWHA SOLUTIONS
7,252 34,600.000 250,919,200.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO LTD
17,730 4,665.000 82,710,450.000
SAMSUNG SECURITIES CO
4,220 33,650.000 142,003,000.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,740 109,000.000 189,660,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,038 180,000.000 186,840,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,459 69,700.000 171,392,300.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,944 83,300.000 245,235,200.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,052 204,500.000 828,634,000.000
SK HYNIX INC
36,324 94,800.000 3,443,515,200.000
HYUNDAI ENGINEERING &
5,807 39,550.000 229,666,850.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 87,000.000 131,805,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
9,213 178,000.000 1,639,914,000.000
HYUNDAI STEEL CO
5,729 32,750.000 187,624,750.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
17,601 9,210.000 162,105,210.000
KIA CORPORATION
17,377 76,800.000 1,334,553,600.000
315/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KOREA ZINC CO LTD
617 463,000.000 285,671,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
17,026 22,200.000 377,977,200.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
11,593 25,150.000 291,563,950.000
CJ LOGISTICS
393 122,000.000 47,946,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,199 138,000.000 165,462,000.000
LTD
HLB INC
5,992 40,300.000 241,477,600.000
LG ELECTRONICS INC
7,139 92,000.000 656,788,000.000
LG CORP
6,127 78,400.000 480,356,800.000
NH INVESTMENT &
9,163 9,230.000 84,574,490.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,422 29,550.000 130,670,100.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
8,664 249,000.000 2,157,336,000.000
L&F CO LTD
1,405 214,200.000 300,951,000.000
KOREA INVESTMENT
2,661 61,600.000 163,917,600.000
HOLDINGS CO LTD
AMOREPACIFIC GROUP
2,234 37,800.000 84,445,200.000
KANGWON LAND INC
6,830 25,450.000 173,823,500.000
POSCO HOLDINGS INC
5,258 231,000.000 1,214,598,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,667 20,550.000 239,756,850.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,653 537,000.000 1,961,661,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,750 134,500.000 504,375,000.000
MECHANICS CO LTD
GREEN CROSS CORP/SOUTH
410 177,000.000 72,570,000.000
KOREA
SAMSUNG ELECTRONICS CO
318,493 58,700.000 18,695,539,100.000
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
45,966 5,500.000 252,813,000.000
CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
54,475 53,900.000 2,936,202,500.000
YUHAN CORP
3,380 57,300.000 193,674,000.000
HANON SYSTEMS
12,332 10,000.000 123,320,000.000
GS HOLDINGS CORP
2,622 39,650.000 103,962,300.000
LG DISPLAY CO LTD
15,215 15,250.000 232,028,750.000
CELLTRION INC
6,755 182,500.000 1,232,787,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
19,929 37,200.000 741,358,800.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,138 180,000.000 204,840,000.000
CELLTRION PHARM INC
1,017 79,400.000 80,749,800.000
LOTTE SHOPPING CO
1,025 99,000.000 101,475,000.000
MERITZ FIRE & MARINE
2,499 32,550.000 81,342,450.000
INSURANCE CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE
5,182 60,200.000 311,956,400.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
1,790 133,000.000 238,070,000.000
SK INNOVATION CO LTD
3,712 171,500.000 636,608,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
480 389,000.000 186,720,000.000
316/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STX PAN OCEAN CO LTD
18,613 5,590.000 104,046,670.000
LG INNOTEK CO LTD
1,009 338,000.000 341,042,000.000
SK INC
2,536 208,500.000 528,756,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
26,148 47,000.000 1,228,956,000.000
KOREA AEROSPACE
4,341 49,450.000 214,662,450.000
INDUSTRIES LTD
ILJIN MATERIALS CO LTD
1,593 69,300.000 110,394,900.000
MERITZ FINANCIAL GROUP
2,277 26,600.000 60,568,200.000
INC
HANMI PHARM CO LTD
545 322,500.000 175,762,500.000
SEEGENE INC
1,958 44,700.000 87,522,600.000
E-MART CO LTD
1,426 106,500.000 151,869,000.000
HANKOOK TIRE &
5,028 32,750.000 164,667,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
HD HYUNDAI CO LTD
3,223 52,900.000 170,496,700.000
BGF RETAIL CO LTD
413 189,500.000 78,263,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,663 106,000.000 176,278,000.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
613 102,000.000 62,526,000.000
NETMARBLE CORP
1,478 68,700.000 101,538,600.000
WOORI FINANCIAL GROUP
35,234 11,600.000 408,714,400.000
INC
ECOPRO BM CO LTD
3,376 118,900.000 401,406,400.000
SD BIOSENSOR INC
2,353 43,900.000 103,296,700.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO
2,002 78,800.000 157,757,600.000
LTD
KRAFTON INC
1,699 237,000.000 402,663,000.000
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
1,087 125,500.000 136,418,500.000
CO LTD
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
1,874 82,000.000 153,668,000.000
SK SQUARE CO LTD
6,686 39,800.000 266,102,800.000
SK BIOSCIENCE CO LTD
1,444 140,000.000 202,160,000.000
KAKAO GAMES CORP
2,243 49,000.000 109,907,000.000
HYBE CO LTD
1,036 164,500.000 170,422,000.000
LG ENERGY SOLUTION
1,408 388,000.000 546,304,000.000
KAKAOBANK CORP
8,354 31,300.000 261,480,200.000
F&F CO LTD / NEW
1,052 138,000.000 145,176,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,501 132,500.000 331,382,500.000
ALTEOGEN INC
2,026 63,900.000 129,461,400.000
SAMSUNG C&T CORP
5,566 114,000.000 634,524,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,164 819,000.000 953,316,000.000
PEARL ABYSS CORP
2,080 52,600.000 109,408,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,805 29,100.000 81,625,500.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
6,026 71,500.000 430,859,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,075,399 64,370,656,900.000
(6,778,230,172)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 10.300 690,100.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 7.440 669,600.000
317/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA SOUTHERN AIRLINES
152,000 4.600 699,200.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 122.680 785,152.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
87,500 34.950 3,058,125.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
40,000 26.950 1,078,000.000
HUANENG POWER
280,000 4.270 1,195,600.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
278,000 5.530 1,537,340.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANKUANG ENERGY GROUP CO
96,000 21.500 2,064,000.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
56,749 11.160 633,318.840
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
47,000 36.800 1,729,600.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 0.000 0.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
607,600 8.470 5,146,372.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
263,620 24.900 6,564,138.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
218,888 37.000 8,098,856.000
CITIC LTD
392,000 8.290 3,249,680.000
BEIJING CAPITAL
164,000 4.990 818,360.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
486,000 7.150 3,474,900.000
PETRO CHINA CO LTD
1,432,000 3.560 5,097,920.000
CHINA TAIPING INSURANCE
99,190 8.860 878,823.400
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,699,200 3.480 5,913,216.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
56,000 14.740 825,440.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
177,000 18.400 3,256,800.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
52,900 130.900 6,924,610.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
250,000 6.400 1,600,000.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS LTD
150,000 5.790 868,500.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD
101,200 9.960 1,007,952.000
CHINA MERCHANTS PORT
94,000 13.740 1,291,560.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
244,000 2.990 729,560.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
76,000 29.150 2,215,400.000
SHENZHEN INTERNATIONAL
74,500 7.570 563,965.000
HOLDING
CHINA GAS HOLDINGS LTD
218,400 12.520 2,734,368.000
318/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KINGBOARD HOLDINGS LTD
42,500 29.300 1,245,250.000
GEELY AUTOMOBILE
406,000 17.380 7,056,280.000
HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS
63,700 38.000 2,420,600.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
54,000 320.800 17,323,200.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 7.320 863,760.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
680,000 0.730 496,400.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
283,592 4.490 1,273,328.080
ENVIRONMENT GROUP
CHINASOFT INTERNATIONAL
170,000 7.800 1,326,000.000
LTD
MMG LTD
184,000 2.810 517,040.000
ORIENT OVERSEAS
9,000 223.200 2,008,800.000
INTERNATIONAL
PICC PROPERTY & CASUALTY
469,788 8.290 3,894,542.520
-H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 4.590 619,650.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
123,200 17.080 2,104,256.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY
204,000 14.600 2,978,400.000
LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
510,000 12.620 6,436,200.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
375,000 9.220 3,457,500.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
188,800 9.550 1,803,040.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
127,440 12.880 1,641,427.200
TINGYI HOLDING CORP
140,000 14.100 1,974,000.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
36,000 75.950 2,734,200.000
GUANGDONG INVESTMENTS
212,000 8.520 1,806,240.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
174,000 4.810 836,940.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
109,333 54.300 5,936,781.900
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
116,000 6.950 806,200.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
721,250 5.260 3,793,775.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
209,000 38.700 8,088,300.000
TENCENT HOLDINGS LTD
416,600 352.600 146,893,160.000
PING AN INSURANCE GROUP
422,000 52.850 22,302,700.000
CO-H
LI NING CO LTD
156,500 71.900 11,252,350.000
319/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING ENTERPRISES
280,000 2.380 666,400.000
WATER GROUP LTD
CHINA POWER
349,000 5.250 1,832,250.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
132,000 6.690 883,080.000
ZTE CORP
44,288 17.560 777,697.280
CHINA SHENHUA ENERGY CO
232,000 22.300 5,173,600.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
213,250 11.580 2,469,435.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
556,205 4.840 2,692,032.200
CHINA STATE CONSTRUCTION
124,250 8.890 1,104,582.500
INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
51,000 16.800 856,800.000
HOLDINGS INC
BAIDU INC
149,050 150.000 22,357,500.000
CHINA CONSTRUCTION BANK
6,389,530 5.190 33,161,660.700
SHENZHOU INTERNATIONAL
55,400 87.300 4,836,420.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
194,000 5.890 1,142,660.000
LTD-H
MINTH GROUP LTD
44,000 21.850 961,400.000
NINE DRAGONS PAPER
108,000 6.670 720,360.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
278,000 8.780 2,440,840.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,246,200 2.870 15,056,594.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
60,000 17.400 1,044,000.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
256,470 48.750 12,502,912.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
3,747,235 4.280 16,038,165.800
H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
74,000 6.680 494,320.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
53,500 9.690 518,415.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.360 563,136.000
SERVICES
CHINA COAL ENERGY CO
149,000 6.560 977,440.000
HAITIAN INTERNATIONAL
51,000 19.920 1,015,920.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
37,300 38.850 1,449,105.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
578,142 4.510 2,607,420.420
CO LTD
CMOC GROUP LIMITED
237,000 4.160 985,920.000
CHINA CITIC BANK-H
568,800 3.420 1,945,296.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
48,000 116.300 5,582,400.000
GROUP CO LTD
320/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
80,600 99.150 7,991,490.000
VINDA INTERNATIONAL
20,000 20.300 406,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
184,528 7.110 1,311,994.080
CHINA JINMAO HOLDINGS
306,000 2.120 648,720.000
GROUP LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
218,000 5.100 1,111,800.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
67,600 28.900 1,953,640.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
34,000 10.640 361,760.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
314,000 4.960 1,557,440.000
UNI-PRESIDENT CHINA
88,000 6.940 610,720.000
HOLDINGS LTD
DONGYUE GROUP
116,000 9.200 1,067,200.000
BYD ELECTRONIC
47,500 22.950 1,090,125.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS
341,000 6.820 2,325,620.000
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
184,000 18.660 3,433,440.000
GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD - H
349,000 2.970 1,036,530.000
XTEP INTERNATIONAL
76,000 14.780 1,123,280.000
HOLDINGS
CHINA MEDICAL SYSTEM
107,000 12.480 1,335,360.000
HOLDINGS LTD
SINOPHARM GROUP CO
99,200 19.720 1,956,224.000
CHINA SUNTIEN GREEN
125,000 4.080 510,000.000
ENERGY CORP LTD
CHINA RESOURCES CEMENT
136,000 5.460 742,560.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
186,527 7.940 1,481,024.380
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
150,500 8.670 1,304,835.000
CHINA LONGYUAN POWER
224,000 15.580 3,489,920.000
GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
46,600 13.240 616,984.000
HOLDING CO LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
107,200 4.410 472,752.000
CO LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
60,000 8.460 507,600.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
126,500 35.150 4,446,475.000
LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
59,700 19.880 1,186,836.000
CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
472,656 2.670 1,261,991.520
CORP LTD
321/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 48,000 14.080 675,840.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
74,000 11.220 830,280.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
250,000 2.460 615,000.000
LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,901,000 2.700 5,132,700.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
37,500 55.050 2,064,375.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 6.490 668,470.000
MICROPORT SCIENTIFIC
44,600 22.150 987,890.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
131,000 16.780 2,198,180.000
SEAZEN GROUP LIMITED
98,000 3.330 326,340.000
HAITONG SECURITIES CO
194,000 5.330 1,034,020.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
554,000 2.380 1,318,520.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 32,000 32.700 1,046,400.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
289,120 3.230 933,857.600
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
216,500 4.040 874,660.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
108,000 9.030 975,240.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
548,000 5.730 3,140,040.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
30,000 25.800 774,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
74,000 32.050 2,371,700.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
140,000 32.650 4,571,000.000
HOLDINGS CO LTD
PING AN HEALTHCARE AND
33,000 23.500 775,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 13.160 493,500.000
LTD
A-LIVING SMART CITY
44,250 11.100 491,175.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,152,000 1.010 3,183,520.000
XIAOMI CORP
1,023,000 13.460 13,769,580.000
WUXI APPTEC CO LTD
22,712 115.200 2,616,422.400
MEITUAN 273,400 192.300 52,574,820.000
322/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TONGCHENG TRAVEL
71,200 16.180 1,152,016.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
76,000 16.980 1,290,480.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
324,000 12.220 3,959,280.000
INNOVENT BIOLOGICS INC
75,500 36.800 2,778,400.000
CIFI EVER SUNSHINE
62,000 8.250 511,500.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
640,000 1.200 768,000.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
36,000 23.800 856,800.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
103,000 2.180 224,540.000
CHINA CONCH VENTURE
102,500 16.740 1,715,850.000
HOLDINGS LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
107,500 6.810 732,075.000
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
6,200 77.000 477,400.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
116,000 7.260 842,160.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
76,000 16.720 1,270,720.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
248,000 8.490 2,105,520.000
ALIBABA GROUP HOLDING
1,014,568 121.000 122,762,728.000
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
13,600 83.850 1,140,360.000
JD.COM INC
134,435 245.800 33,044,123.000
SMOORE INTERNATIONAL
125,000 23.400 2,925,000.000
HOLDINGS LTD
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
50,000 19.420 971,000.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
117,700 86.600 10,192,820.000
HAIER SMART HOME CO LTD
151,000 27.750 4,190,250.000
BILIBILI INC
12,680 212.400 2,693,232.000
NETEASE INC
138,300 140.200 19,389,660.000
MING YUAN CLOUD GROUP
65,000 11.260 731,900.000
HOLDINGS LTD
GDS HOLDINGS LTD
61,700 31.400 1,937,380.000
NONGFU SPRING CO LTD
117,000 45.500 5,323,500.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
77,650 63.300 4,915,245.000
INC
HYGEIA HEALTHCARE
22,000 49.450 1,087,900.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES MIXC
43,000 38.350 1,649,050.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
HANGZHOU TIGERMED
8,800 97.450 857,560.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
106,561 19.300 2,056,627.300
323/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEW ORIENTAL EDUCATION &
116,300 18.120 2,107,356.000
TECHNOLOGY GROUP INC
POP MART INTERNATIONAL
32,800 33.150 1,087,320.000
GROUP LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR
37,000 25.650 949,050.000
LTD
CGN POWER CO LTD
609,000 2.030 1,236,270.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 10.280 701,096.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
39,200 39.750 1,558,200.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
92,400 10.780 996,072.000
3SBIO INC
90,500 6.120 553,860.000
CHINA LITERATURE LTD
28,400 35.400 1,005,360.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
31,000 27.900 864,900.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.180 612,370.000
CHINA OVERSEAS PROPERTY
105,000 9.220 968,100.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
16,400 66.200 1,085,680.000
ZHONGAN ONLINE P&C
41,100 25.550 1,050,105.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
74,000 16.120 1,192,880.000
CHINA INTERNATIONAL
108,000 15.840 1,710,720.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
240,000 80.000 19,200,000.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
264,000 2.670 704,880.000
LTD
GANFENG LITHIUM CO LTD
24,640 83.050 2,046,352.000
香港・ドル 小計 57,092,097 906,117,537.620
(15,757,383,978)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
34,000 230.000 7,820,000.000
台湾・ドル
ACER INC
212,532 21.700 4,611,944.400
ASUSTEK COMPUTER INC
44,554 305.000 13,588,970.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
29,616 335.000 9,921,360.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
149,928 43.850 6,574,342.800
VANGUARD INTERNATIONAL
62,000 71.800 4,451,600.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR INTERNATIONAL
45,000 108.000 4,860,000.000
CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
84,000 157.500 13,230,000.000
CORP
QUANTA COMPUTER INC
175,858 76.200 13,400,379.600
EVA AIRWAYS CORP
164,000 32.100 5,264,400.000
CATCHER TECHNOLOGY CO
48,760 160.500 7,825,980.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
308,208 17.300 5,331,998.400
BANK
CHINA AIRLINES
176,000 23.250 4,092,000.000
324/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHENG SHIN RUBBER
122,169 36.100 4,410,300.900
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
803,058 29.350 23,569,752.300
ADVANTECH CO LTD
27,675 331.000 9,160,425.000
COMPAL ELECTRONICS INC
296,304 21.900 6,489,057.600
DELTA ELECTRONICS INC
126,663 227.500 28,815,832.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
83,000 49.650 4,120,950.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
247,427 124.500 30,804,661.500
AUO CORP
563,194 15.550 8,757,666.700
TAIWAN MOBILE CO LTD
112,800 103.000 11,618,400.000
EVERGREEN MARINE CORP
173,820 92.700 16,113,114.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
196,824 31.350 6,170,432.400
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
28,768 176.500 5,077,552.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
13,322 425.500 5,668,511.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
37,285 300.000 11,185,500.000
LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
280,633 85.000 23,853,805.000
FORMOSA CHEMICALS &
230,594 70.100 16,164,639.400
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
20,151 228.000 4,594,428.000
MEDIATEK INC
100,507 651.000 65,430,057.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
465,942 58.900 27,443,983.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
581,752 22.150 12,885,806.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
19,000 594.000 11,286,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 114,000 84.800 9,667,200.000
LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING
619,146 19.800 12,259,090.800
CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING
524,941 44.800 23,517,356.800
CO
CHINA DEPT FINANCIAL
1,046,011 12.900 13,493,541.900
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
824,798 28.300 23,341,783.400
CO LTD
HON HAI PRECISION
827,225 102.000 84,376,950.000
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
717,495 35.050 25,148,199.750
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
6,220 1,870.000 11,631,400.000
TAISHIN FINANCIAL
692,132 15.900 11,004,898.800
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
912,345 8.510 7,764,055.950
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
194,005 24.000 4,656,120.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
134,845 57.200 7,713,134.000
325/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINOPAC FINANCIAL
696,443 16.600 11,560,953.800
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,185,048 23.850 28,263,394.800
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
689,806 25.500 17,590,053.000
CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
314,828 65.000 20,463,820.000
POU CHEN CORP
168,990 28.700 4,850,013.000
UNI-PRESIDENT
311,297 68.800 21,417,233.600
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
39,392 275.500 10,852,496.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
72,480 89.400 6,479,712.000
CORP
E INK HOLDINGS INC
59,000 170.500 10,059,500.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
76,224 70.900 5,404,281.600
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
94,899 52.500 4,982,197.500
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
355,171 40.800 14,490,976.800
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,643,083 467.000 767,319,761.000
UNITED MICROELECTRONICS
784,525 39.700 31,145,642.500
CORP
WAN HAI LINES LTD
39,500 120.500 4,759,750.000
WALSIN LIHWA CORP
149,000 33.250 4,954,250.000
WINBOND ELECTRONICS CORP
220,000 20.250 4,455,000.000
YAGEO CORP
29,160 308.500 8,995,860.000
YANG MING MARINE
120,000 86.500 10,380,000.000
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
138,000 28.600 3,946,800.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
684,345 12.250 8,383,226.250
WPG HOLDINGS CO LTD
105,203 53.000 5,575,759.000
NAN YA PRINTED CIRCUIT
15,000 262.000 3,930,000.000
BOARD CORP
EMEMORY TECHNOLOGY INC
4,000 1,050.000 4,200,000.000
PEGATRON CORP
134,554 57.400 7,723,399.600
AIRTAC INTERNATIONAL
9,371 981.000 9,192,951.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
23,000 171.500 3,944,500.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
90,922 192.500 17,502,485.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD
5,000 1,170.000 5,850,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,055.000 2,110,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
49,385 96.000 4,740,960.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
624,393 26.000 16,234,218.000
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
237,993 49.800 11,852,051.400
SAVINGS BANK LTD
326/367
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VOLTRONIC POWER
4,000 1,455.000 5,820,000.000
TECHNOLOGY CORP
WIWYNN CORP
5,000 669.000 3,345,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
217,903 76.100 16,582,418.300
CO LTD
SILERGY CORP
5,000 2,485.000 12,425,000.000
POWERCHIP SEMICONDUCTOR
184,000 40.550 7,461,200.000
MANUFACTURING CORP
MOMO.COM INC
3,600 755.000 2,718,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
13,000 433.500 5,635,500.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
11,000 277.000 3,047,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,294,022 1,819,812,946.650
(8,334,197,352)
AFRICAN RAINBOW MINERALS
南アフリカ・ラ
7,163 226.170 1,620,055.710
ンド
LTD
BIDVEST GROUP LTD
19,373 215.570 4,176,237.610
CLICKS GROUP LTD
15,256 283.070 4,318,515.920
DISCOVERY LTD
33,035 130.350 4,306,112.250
GOLD FIELDS LTD
61,862 158.550 9,808,220.100
REMGRO LTD
34,581 130.900 4,526,652.900
THE FOSCHINI GROUP LTD
20,765 120.830 2,509,034.950
HARMONY GOLD MINING CO
36,308 56.600 2,055,032.800
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
15,424 199.010 3,069,530.240
CAPITEC BANK HOLDINGS
5,750 1,991.080 11,448,710.000
LTD
MTN GROUP LTD
114,341 144.490 16,521,131.090
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
29,196 257.460 7,516,802.160
FIRSTRAND LTD
335,817 63.930 21,468,780.810
NASPERS LTD
14,541 2,656.500 38,628,166.500
NEDBANK GROUP LTD
30,397 207.370 6,303,425.890
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,490 1,512.420 5,278,345.800
LTD
SASOL LTD
38,668 375.270 14,510,940.360
SHOPRITE HOLDINGS LTD
34,039 207.510 7,063,432.890
MR PRICE GROUP LTD
17,098 177.640 3,037,288.720
STANDARD BANK GROUP LTD
89,166 154.160 13,745,830.560
SPAR GROUP LTD/THE
15,257 137.240 2,093,870.680
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
67,813 54.880 3,721,577.440
ASPEN PHARMACARE
26,382 146.920 3,876,043.440
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
53,264 157.230 8,374,698.720
SANLAM LTD
117,672 53.560 6,302,512.320
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
56,479 190.400 10,753,601.600
LTD
KUMBA IRON ORE LTD
4,271 520.780 2,224,251.380
VODACOM GROUP PTY LTD
40,450 136.270 5,512,121.500
NEPI ROCKCASTLE SA
30,168 91.570 2,762,483.760
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OLD MUTUAL LTD
299,244 11.570 3,462,253.080
REINET INVESTMENTS SCA
9,455 293.190 2,772,111.450
PEPKOR HOLDINGS LTD
100,374 19.820 1,989,412.680
MULTICHOICE GROUP LTD
24,565 119.900 2,945,343.500
SIBANYE STILLWATER LTD
194,863 43.670 8,509,667.210
NORTHAM PLATINUM
23,806 182.220 4,337,929.320
HOLDINGS LTD
BID CORP LTD
21,703 317.510 6,890,919.530
南アフリカ・ランド 小計 2,042,036 258,441,044.870
(2,093,372,463)
合計
478,948,494 58,942,010,212
(58,942,010,212)
(2)株式以外の有価証券
2022年7月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
77,800.000 1,748,944.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
24,900.000 710,148.000
SA
ENERGISA SA
12,500.000 493,750.000
KLABIN SA
49,100.000 967,761.000
ブラジル・レアル 小計 164,300.000 3,920,603.000
(101,769,052)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
991,375.000 8,000,396.250
COCA-COLA FEMSA SAB DE
34,700.000 3,902,362.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
128,900.000 15,965,554.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
157,800.000 5,183,730.000
メキシコ・ペソ 小計 1,312,775.000 33,052,042.250
(220,460,428)
投資信託受益証券 合計 1,477,075 322,229,480
(322,229,480)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
233,300.000 4,878,303.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 233,300.000 4,878,303.000
(32,538,768)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
247,694.000 3,259,653.040
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 247,694.000 3,259,653.040
(26,403,190)
投資証券 合計 480,994 58,941,958
(58,941,958)
合計 381,171,438
(381,171,438)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
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2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入
有価証券の合計金額
組入株式
投資信託受益証
に
投資証券
券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率
時価比率
(%)
(%)
(%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 54銘柄 3.12 - - 3.41
アラブ首長国連邦・ディルハ
株式 9銘柄 1.12 - - 1.23
ム
109銘
インド・ルピー 株式 12.01 - - 13.11
柄
インドネシア・ルピア 株式 25銘柄 1.64 - - 1.79
398銘
オフショア・人民元 株式 5.21 - - 5.69
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.93 - - 1.02
クウェート・ディナール 株式 7銘柄 0.75 - - 0.81
コロンビア・ペソ 株式 4銘柄 0.14 - - 0.16
サウジアラビア・リアル 株式 37銘柄 3.87 - - 4.23
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.72 - - 1.88
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.14 - - 0.15
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.47 - - 0.51
トルコ・リラ 株式 12銘柄
0.24 - - 0.26
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.14 - - 0.16
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.67 - - 0.73
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.32 - - 4.89
投資信託受益証
4銘柄 - 0.16 -
券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.55 - - 0.60
マレーシア・リンギット 株式 34銘柄 1.32 - - 1.44
メキシコ・ペソ 株式 17銘柄 1.52 - - 2.09
投資信託受益証
4銘柄 - 0.34 -
券
投資証券 1銘柄 - - 0.05
ユーロ 株式 9銘柄 0.22 - - 0.24
112銘
韓国・ウォン 株式 10.47 - - 11.43
柄
197銘
香港・ドル 株式 24.33 - - 26.56
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 12.87 - - 14.05
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.23 - - 3.57
投資証券 1銘柄 - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 38,378,499,468円
Ⅱ 負債総額 198,380,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,180,119,421円
Ⅳ 発行済数量 32,388,828,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1788円
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 541,912,526,211円
Ⅱ 負債総額 2,223,733,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,688,793,191円
Ⅳ 発行済数量 422,400,470,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2777円
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 459,720,738,327円
Ⅱ 負債総額 410,310,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 459,310,428,298円
Ⅳ 発行済数量 140,926,231,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2592円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 390,131,806,179円
Ⅱ 負債総額 111,033,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 390,020,772,787円
Ⅳ 発行済数量 298,988,412,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3045円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 762,122,751,903円
Ⅱ 負債総額 178,779,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,943,972,057円
Ⅳ 発行済数量 126,165,821,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.0392円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 206,642,478,378円
Ⅱ 負債総額 1,834,182,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 204,808,296,111円
Ⅳ 発行済数量 82,874,570,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4713円
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 76,107,415,575円
Ⅱ 負債総額 801,289,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,306,125,786円
Ⅳ 発行済数量 41,731,449,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8045円
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 142,558,125,092円
Ⅱ 負債総額 5,146,156,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 137,411,969,092円
Ⅳ 発行済数量 67,521,902,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0351円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 65,022,310,097円
Ⅱ 負債総額 761,877,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,260,432,970円
Ⅳ 発行済数量 45,958,126,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3982円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年7月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年7月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年7月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,448,099,465,563
追加型公社債投資信託
810 14,656,448,211,575
追加型株式投資信託
25 51,328,900,179
単位型公社債投資信託
221 1,098,492,267,151
単位型株式投資信託
1,082 17,254,368,844,468
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
915
※1
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2022年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
215,628
株式会社横浜銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
30,000
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
90,845
株式会社静岡銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
15,149
株式会社中国銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
20,948
株式会社伊予銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
(※1)690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
70,000
ソニー生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
5,000
岡三証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※2)17,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
損保ジャパンDC証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2022年3月末日現在
(※1)出資の総額
(※2)2021年12月31日現在
(3) 投資顧問会社
Asset Management One USA Inc.
名称
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400万米ドル(2021年12月末日現在)
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。
3【資本関係】
委託会社は Asset Management One USA Inc. の株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2022年4月11日 有価証券報告書
2022年4月11日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月9日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている投資のソムリエ<DC年金>の2022年1月12日か
ら2022年7月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、投資のソムリエ<DC年金>の2022年7月11日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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