コア投資戦略ファンド(積極成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日) |
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提出日 | |
提出者 | コア投資戦略ファンド(積極成長型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月11日 提出
【計算期間】 第4期(自 2021年7月13日至 2022年7月11日)
【ファンド名】 コア投資戦略ファンド(積極成長型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信、その他 中近東
資産(バンク (中東)
ローン、デリバ
ティブ、為替予 エマージ
約取引等))資 ング
産 配 分 変 更
型))
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
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す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
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(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型 の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
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(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は 逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合
の合計は純資産総額に対して、90%未満とします。
※当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファ
ンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、
後掲「3 投資リスク (1)ファンドのリスク ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分
にお読みください。
●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
割合とする場合があります。
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」を
ご参照ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2018年10月26日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年 7月29日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
③投資態度
イ.主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
動産投資信託証券(以下「国内リート」といいます。)、海外不動産投資信託証券(以下「海
外リート」といいます。)、貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)、コモディ
*1 *2
ティ 、ヘッジファンド 及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
に分散投資します。
*1:コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
*2:ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
ファンドを指します。
ロ.各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
とは限りません。
※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象と
し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90%未満とします。
なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限
を超えた投資割合とする場合があります。
ニ.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ホ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ヘ.当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ト.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
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①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2022年 7月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
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1.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指
運用の基本方針
数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している株式
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
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①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
スの時価総額加重方式により算出されます。
①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の
関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJP
Xが有しています。
②JPXは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
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③JPXは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
ません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しません。
2.日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、 MSCI
ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)(※)に連動する投
資成果を目指します。
②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
投資態度
③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下
とします。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク
MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)
決算日 年1回:4月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
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信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年4月23日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、親指数(MSCI
ジャパンIMIトップ700指数:時価総額上位700銘柄)構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分
類の時価総額50%を目標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法によ
り、ESG評価の高い企業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数
は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその
関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもので
す。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸
失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
することはできません。
3.国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株
運用の基本方針 価指数)(※))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
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アクティブバリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。)受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
決算日 年1回:10月25日(休業日の場合は翌営業日)
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517%(税抜 0.47%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
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に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、
本 商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
4.日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
主要投資対象
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに
準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
資元本の成長を追求します。
投資態度
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
す。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に
係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とし
ます。
主な投資制限 ⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年2回:6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
収益の分配 し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
があります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.7095%(税抜 0.645%)
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
設定日 2014年6月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
5.FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」とい
主要投資対象
います。)受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み ) (※)をベンチマークとして、中
長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・日本の株式を主要投資対象とします。
・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PB
R、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファ
投資態度
ンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への
投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②外貨建資産への投資は行いません。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数、配当込み)
決算日 年1回:6月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定しま
収益の分配
す。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.495%(税抜 0.45%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2022年3月17日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株
式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮
動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出し
た株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社
JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしく
は公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もし
くは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関し
て一切責任を負いません。
6.国内債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
運用の基本方針
(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の公社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資態度
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
引及び金利先渡取引を行うことができます。
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
7.日本債券ツイン戦略マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主要投資対象 わが国の公社債
①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券
売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合(※)を上回る投資成果を目指しま
す。
②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選
択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築しま
投資態度
す。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券
売買取引を活用します。
③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回:2月21日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月18日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
8.FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本を除く世界のインフレ連動国債(物価連動国債)に投資する「世界物価
連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」(以下「マザーファンド」といい
主要投資対象
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のイン
フレ連動国債等に直接投資することもあります。
①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連
動国債(物価連動国債)に投資し、ブルームバーグ世界インフレ連動国債
インデックス(除く日本、円ヘッジベース)(※)に連動する投資成果を
目指します。
②インフレ連動国債(物価連動国債)への実質投資割合は、原則として高位
を維持します。
投資態度 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
替変動リスクの低減を目指します。
④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。
このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ヘッジ
ベンチマーク
ベース)
決算日 年1回:1月17日(休業日の場合は翌営業日)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価
益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配
します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
ます。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年3月31日
信託期間 原則として2017年3月31日から2027年1月18日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス」とは、Bloomberg Finance L.P.及び、その関係
会社が開発、算出、公表を行うインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスを表し
(R)
ます。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。Bloomberg 及びブ
ルームバーグ世界インフレ連動国債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.及び、同インデックスの
管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、三
井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されてい
ます。
9.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着
運用の基本方針
実な成長を目指して運用を行います。
主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファ
ンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。な
主要投資対象
お、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があり
ます。
①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
②NOMURA-BPI総合(※)を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債
のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期
的に同指標を上回る運用を目指します。
投資態度
③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行われないことがあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①債券への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
主な投資制限
合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
る投資の指図をしません。
⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益およ
び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定し
収益の分配
ます。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
ります。
③留保益(収益分配に充てず信託財産内に留保した利益)については、特に
制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営
業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
のとします。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬
0.5%未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264%
信託報酬
(税抜 0.24%)
0.5%以上1%未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297%
(税抜 0.27%)
1%以上の場合 ・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33%
(税抜 0.3%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
10.明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 明治安田アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主として、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金
運用の基本方針 融債、社債等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標
として運用を行います。
明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」
主要投資対象
ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、邦貨建ての国債、
政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分散投資を行い、信託財産の
長期的な成長を目指します。
②NOMURA-BPI総合(※)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資
成果を目指します。
③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によ
るBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有す
ると判断した公社債に投資します。
投資態度 ④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するとい
う考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行
います。
⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や
リスク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジ
ショニングのコントロールを行います。
⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
主な投資制限
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回:5月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買
益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありま
す。
③収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制
限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.264%以内(税抜 0.24%以内)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年9月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證券
株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券
株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
11.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
運用の基本方針 をめざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の
主要投資対象
株式
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の
株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
投資態度
おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
引を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
主な投資制限
て投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
12.外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券
主要投資対象
(DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式
に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)
(※)に連動する投資成果を目指します。
投資態度 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)
決算日 年1回:6月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株
式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数
は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその
関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもので
す。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
受 益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸
失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
することはできません。
13.グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
運用の基本方針
とします。
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ(以下、「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
②有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価
値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
投資態度
す。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
す。
32/345
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
主な投資制限
⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:4月15日(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
収益の分配
す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
いことがあります。
③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
純資産総額に対し、年率0.814%(税抜0.74%)
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
信託報酬
は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
のとします。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年3月25日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
14.ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニス
ティック株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本
運用の基本方針 を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を
含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指し
ます。
「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象とします。
主要投資対象 <マザーファンドの投資対象>
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信
託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指
します。
②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、
円換算ベース)(※)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資
成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありませ
ん。
③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
ファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
<マザーファンドの投資態度>
①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び
投資態度 不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、
円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄
分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される
銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて
米ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を
通じて個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グロー
バル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
主な投資制限 ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ベンチマーク MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
換算ベース)
決算日 年1回:9月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 原則、毎決算時に分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)
及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.671%(税抜 0.61%)
このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計
理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年9月24日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含
む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
デックス(税引き後配当込み、円換算ベース)は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
(税引き後配当込み、ドルベース)をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カン
トリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc.に帰属しま
す。MSCI Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15.Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL
投資顧問会社 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
運用の基本方針 投資信託財産の長期的な成長を目指します。
主要投資対象 世界各国の株式を主要投資対象とします。
①主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に
上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行
い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排
出量及び環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を
投資態度
行います。
③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合がありま
す。
④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純
主な投資制限 資産総額の10%以下とします。
③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年12月31日
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 年率0.525%
その他の費用
ファンド管理費用:上限年率0.15%
その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバ
ティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがありま
す。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年11月7日
信託期間 無期限
関係法人 ・管理会社
キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
イ・アール・エル
・投資顧問会社
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
・管理事務代行会社
J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
・名義書換事務受託会社
J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
・保管受託銀行
J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16.外国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
運用の基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)(※)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、
その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
投資態度 に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
ション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
17.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 フィデリティ投信株式会社
この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産
運用の基本方針
の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象としま
主要投資対象
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①フィデリティ・外国債券・マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
います。)受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日
本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求によ
る投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。
投資態度
②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ない
ません。
③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
きない場合もあります。
①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社
債の転換ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。)の行使等により取得したものを除きます。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
主な投資制限 す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:4月30日(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益
を含みます。)等の全額とします。
収益の分配 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
部分と同一の運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.451%(税抜0.41%)
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
設定日 2021年7月16日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
18.新興国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・イン
運用の基本方針
デックス(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行
います。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主要投資対象 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含
みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位
を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
投資態度
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
ベンチマーク
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月12日
信託期間 原則として無期限
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市
場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
ベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
その他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
公表を停止する権利を有しています。
19.Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)を主要投資対象とします。
*この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を
主要投資対象
保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合
が高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高
い企業等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス(※)の騰落率を上回る投
資成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリスト
の個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アッ
投資態度 プ・アプローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売り
は行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会
主な投資制限
社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投
資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下と
します。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
せん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
41/345
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
年率0.8%以内
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
信託報酬
枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
・管理会社(マネージメントカンパニー)
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社(インベストメントマネージャー)
Wellington Management Company LLP
・預託機関(デポジタリー)
関係法人
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・管理事務代行会社(アドミニストレーター)
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
20.新興国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
メント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
運用の基本方針
ディバーシファイド(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要投資対象 新興国の債券
42/345
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
ト・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
投資態度
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限 ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ベンチマーク
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月11日
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
シーに帰属します。
21.ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
当ファンドは、主に「ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証
運用の基本方針 券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うこ
とにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
「ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
します。
主要投資対象
<マザーファンドの投資対象>
主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象と
し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算
ベース)(※)をベンチマークとします。
③ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則
として高位を維持します。
④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
<マザーファンドの投資態度>
①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
②ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算
ベース)をベンチマークとします。
③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格(BBB
-/Baa3)以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取
得時において信託財産の20%を上限としてこれを下回る信用力の公社債に
投資態度 投資することがあります。
④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し
に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通
じて資産配分することがあります。
⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(在米
国)
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(在英国)
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
ム・リミターダ(在ブラジル)
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
テッド(在シンガポール)
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
テッド(在オーストラリア)
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベー
ベンチマーク
ス)
決算日 毎年10月9日(休業日の場合は翌営業日)
原則、毎決算時に分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)
収益の分配 及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
*分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.33%(税抜 0.3%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバー
グ・グローバル総合(日本円除く)インデックスをフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が
(R)
独自に円換算したものです。Bloomberg およびブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)イン
デックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー、および同インデックスの管理者である
Bloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
22.J-REITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以
運用の基本方針 下同じ。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)(※)
の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
避するため、並びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、
国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
投資態度
外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物
取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資
信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
す。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債
証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金
担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産
投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
の取引を行うことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所
に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当
込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の
関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJP
Xが有しています。
②JPXは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
ません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しません。
23.グローバルREITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を
含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
運用の基本方針 引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日
本、配当込み、円換算ベース)(※)の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
主要投資対象
所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
投資態度 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
す。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方
債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証
主な投資制限 券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運
用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引
(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones
Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor
(R) (R)
’s 及びS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(以
(R)
下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow
Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又
はそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、又は販売
促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者又はいかなる一
般人に対して、株式全般又は具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパ
フォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明又
は保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にある唯一の
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices又はそのライセンサーの特定の商標、サービスマー
ク、及び商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社又は当ファンドに関係なく、S&P
Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指
数の決定、構成又は計算において当社又は当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。
S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格又は数量、あるいは当ファンドの新規設定又は販売のタ
イミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関して責任
を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、
マーケティング、又は取引に関して、いかなる義務又は責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づ
く投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供
する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれること
は、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものではな
く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックス又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信(電子
通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、又
は完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落又は中断に対して、
いかなる義務又は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的又は黙示的を問わ
ず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに関連するデータの商品性、特定の目的又は使用
への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、又はその他の人物や組織が
得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合
においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知ら
されていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間
の契約又は取り決めの第三者受益者は存在しません。
24.グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)に投資
運用の基本方針 を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブ
ルームバーグ商品指数(円換算ベース)(※)と概ね連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主要投資対象 米ドル建て債券
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
投資態度 券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
主な投資制限
⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
51/345
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年7月1日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance
L.P.)及び、その関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共
同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベー
ス」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
SM
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index )及び「ブルームバーグ(Bloomberg
(R)
)」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)及び、その関係
会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的で
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index )
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に
従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の
関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨
するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg
SM
Commodity Index )に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するもの
ではありません。
25.ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信
託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
<別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>(2022年7月29日現在)
主要投資対象
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
市場を代表する指標(円ヘッジベース)(以下「ベンチマーク」といいま
す。)に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
投資態度
す。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
す。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
52/345
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
LBMA金価格(円ヘッジベース)(※)(2022年7月29日現在)
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
ベンチマーク
照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
合があります。
決算日 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
ン・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後に公表され
る1トロイオンスあたりの金現物価格(米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属
市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration
Limited)は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
26.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
運用の基本方針
ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
主要投資対象 び為替予約取引を主要取引対象とします。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
②ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建
(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段として
投資態度 デリバティブ取引を活用することがあります。
③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とし
ます。
主な投資制限
②投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率0.74%
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2011年5月24日
・管理会社
BlueBay Funds Management Company S.A.
・投資顧問会社
BlueBay Asset Management LLP
関係法人
・副投資顧問会社
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc .
・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
27.FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド(以下「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
する円建債券(以下「円建債券」といいます)に投資し、 ピクテグループ
の運用会社 が運用する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified
Alpha」(以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※とい
います。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
投資態度
※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、
為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに
より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル
ク籍投資信託証券です。
②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付
社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
す。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社
債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評
価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
収益の分配
定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
あります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2016年1月20日
信託期間 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
28.米国株式LSマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発
主要投資対象
行する米ドル建債券(以下「米ドル建債券」といいます。)を主要投資対象
とします。
①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
している株式等の買建(ロングポジション)と売建(ショートポジショ
ン)を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
す。
※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
投資態度
もしくは短期金融商品等により運用されます。
②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
29.コモディティLSアルファ・マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主としてブルームバーグ商品指数(※)の騰落率とブルームバーグ商品フォ
ワード指数(以下、「フォワード指数」※1といいます。)の騰落率の差に
基づいて償還価格が決定される円建債券※2(以下、「円建債券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と
構成商品(エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物)及び
主要投資対象
構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
います。
※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落
率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
ます。
投資態度
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance
L.P.)及び、その関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共
同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。
SM
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index )及び「ブルームバーグ(Bloomberg
(R)
)」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)及び、その関係
会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index )
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に
従っ てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の
関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨
するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg
SM
Commodity Index )に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するもの
ではありません。
30.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
※1
主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略 に基づいて償還価格が決定
される円建債券(以下、「円建債券」といいます。)を主要投資対象としま
す。
※1)この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
※2
米国株式市場の1日の取引時間中の値動き を捉えることを目的とす
る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
主要投資対象
引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
なることがあります。
※2)当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
均(NYダウ)やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
株価指数先物も含みます。
①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
投資態度 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:3月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年10月6日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
31.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指
主要投資対象
数)を対象とした株価指数先物取引(以下、「株価指数先物取引」といいま
す。)を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
産総額の70%~90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
範囲とならない場合があります。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
<日本成長株投資マザーファンドの投資態度>
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
投資態度
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
ン評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定しま
す。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額
の50%以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
<野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度>
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
ティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以
外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とするこ
とを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
主な投資制限
合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:12月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.506%(税抜 0.46%)
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
設定日 2019年4月10日
信託期間 無期限
受託会社 野村信託銀行株式会社
32.ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
この投資信託は、主に「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファン
ド」受益証券への投資を通じて、主に日本の公社債に投資を行うとともに、
運用の基本方針
為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投
資対象とします。
主要投資対象
<マザーファンドの投資対象>
主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用しま
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券の組入比率
は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
<マザーファンドの投資態度>
①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為
替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
投資態度 動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組
み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図
ります。
④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑤運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マ
ネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパ
ニー・リミテッド(在英国)に委託します。
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:11月16日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.418%(税抜 0.38%)
このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計
理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。
投資顧問会社の報酬は、委託者が収受する委託者報酬から支弁されます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2022年4月12日
信託期間 原則として無期限
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受託会社 三井住友信託銀行株式会社
33.MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 UBS O'Connor LLC
主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
運用の基本方針 と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
を積み上げることを目指して運用を行います。
主として世界各国(日本を含みます。)の企業の株式に投資を行います。な
主要投資対象
お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
することがあります。
投資態度 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき
ポジションを決定します。
③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
ます。
①投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いませ
ん。
②投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。
③一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える
株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとし
ます。
④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦投資信託証券への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:12月31日(決算日が休日の場合は、前営業日となります。)
収益の分配 該当事項はありません。
運用報酬:年率0.6%
成功報酬:15%
信託報酬 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、
超過部分の15%。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
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・運用会社
UBS O'Connor LLC
関係法人
・保管銀行・管理事務代行会社
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ニ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ホ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
へ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ト.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
チ.外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
リ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
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借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヌ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)しま
す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
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用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑨資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
る要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
す。
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
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⑪仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象(指数やファンド等)の値動きに概ね連動する投資成果
を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
とを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり(1社の場合もあります)、取引
にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑫ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対 価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
④確定拠出年金によるお申込みは申込手数料を無料とします。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.968% (税抜 0.88%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.495% (税抜 0.45%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
日本株式ESGセレクト・リーダーズイン
ありません。
デックスマザーファンド
国内株式アクティブバリューファンド(適
年率 0.517% (税抜 0.47%)
格機関投資家専用)
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機
年率 0.7095% (税抜 0.645%)
関投資家専用)
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格
年率 0.495% (税抜 0.45%)
機関投資家専用)
国内債券インデックス マザーファンド
ありません。
日本債券ツイン戦略マザーファンド ありません。
FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッ
年率 0.066% (税抜 0.06%)
ジあり(適格機関投資家専用)
毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株
式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終
値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の
21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用
するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
クファンド(適格機関投資家専用) 0.5%未満の場合・・・・・・・・・年率 0.264%
(税抜 0.24%)
0.5%以上1%未満の場合・・・・・年率 0.297%
(税抜 0.27%)
1%以上の場合 ・・・・・・・・・年率 0.33%
(税抜 0.3%)
明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略
年率 0.264%以内 (税抜 0.24%以内)
ファンド(適格機関投資家専用)
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
外国株式ESGリーダーズインデックスマ
ありません。
ザーファンド
グローバル株式コンセントレイト・ファン
年率 0.814% (税抜 0.74%)
ド(適格機関投資家専用)
ブランディワイン・グローバル株式ファン
年率 0.671% (税抜 0.61%)
ド(適格機関投資家専用)
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Capital Group New Economy Fund (LUX)
年率 0.525%
Class ZL
外国債券インデックス マザーファンド
ありません。
フィデリティ外国債券アクティブ・セレク
年率 0.451% (税抜 0.41%)
ト・ファンド(適格機関投資家専用)
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
Wellington Emerging Markets Research
年率 0.8%以内
Equity Fund Class J
新興国債券インデックス マザーファンド
ありません。
ウエスタン・グローバル債券ファンド(適
年率 0.33% (税抜 0.3%)
格機関投資家専用)
J-REITインデックス マザーファンド
ありません。
グローバルREITインデックス マザーファン
ありません。
ド
グローバル・コモディティ(米ドル建て)
ありません。
マザーファンド
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあ
ありません。
り)
BlueBay Investment Grade Absolute
年率 0.74%
Return Bond Fund - クラスS-JPY
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンク
年率 0.066% (税抜 0.06%)
ファンド(適格機関投資家専用)
米国株式LSマザーファンド
ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド ありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マ
ありません。
ザーファンド
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略
年率 0.506% (税抜 0.46%)
ファンド(適格機関投資家専用)
ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファ
年率 0.418% (税抜 0.38%)
ンドS(適格機関投資家専用)
運用報酬:年率 0.6%
成功報酬:15%
月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハ
MA Hedge Fund Strategies Limited
イ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時
点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過
部分の15%。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率:年率1.518%~2.00946%程度(税抜 1.38%~1.8445%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%~0.49146%程度(税抜 0.0%~0.4645%程度))
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用(※)は、受益者の負担と
し、日々投資信託財産で負担します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬(成功報酬を含みます。)等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(ご参考)
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(PTR
ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管
理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・米国株式LSマザーファンド
主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38%が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用
として年率0.02%、その他管理費用等がかかります。
・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00%、純資産価値算出費
用として年率0.03%、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
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すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
ん。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ .少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
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ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元 本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 7月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年7月29日現在の状況について記載してあります。
【コア投資戦略ファンド(積極成長型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 679,140,752 25.87
ルクセンブルク 52,767,444 2.01
小計 731,908,196 27.88
投資証券 ルクセンブルク 96,333,872 3.67
ケイマン 20,413,215 0.78
小計 116,747,087 4.45
親投資信託受益証券 日本 1,667,602,030 63.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 108,923,670 4.15
合計(純資産総額) 2,625,180,983 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 217,688,784 1.8932 412,144,933 1.9189 417,723,007 15.91
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 80,500,147 4.1918 337,447,497 4.3087 346,850,983 13.21
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 69,770,370 2.5181 175,693,724 2.6508 184,947,296 7.05
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 82,450,285 2.1412 176,549,988 2.2096 182,182,149 6.94
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド(為替ヘッ 146,799,661 1.1975 175,805,853 1.2077 177,289,950 6.75
益証券 ジあり)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 31,240,217 3.1465 98,298,619 3.1929 99,746,888 3.80
益証券 ンド
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用 日本株ベータ 86,600,411 0.9481 82,107,430 0.9487 82,157,809 3.13
証券 ヘッジ戦略ファンド(適格機関投資
家専用)
日本 投資信託受益 FOFs用 ピクテ マルチストラ 77,417,069 1.0343 80,079,296 1.0228 79,182,178 3.02
証券 テジー リンクファンド(適格機関
投資家専用)
日本 親投資信託受 コモディティLSアルファ・マザー 63,695,633 1.1271 71,791,605 1.1266 71,759,500 2.73
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 米国株式LSマザーファンド 59,723,739 1.0479 62,589,034 1.0460 62,471,030 2.38
益証券
日本 投資信託受益 日本長期成長株集中投資ファンド 27,712,910 2.0205 55,993,934 2.0934 58,014,205 2.21
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式EVIバリューファンド 54,842,633 1.0243 56,177,126 1.0526 57,727,355 2.20
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 47,001,024 1.1794 55,434,389 1.2168 57,190,846 2.18
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 グローバル株式コンセントレイト・ 33,217,071 1.6669 55,371,357 1.7194 57,113,431 2.18
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 フィデリティ外国債券アクティブ・ 52,886,398 1.0426 55,141,131 1.064 56,271,127 2.14
証券 セレクト・ファンド(適格機関投資
家専用)
日本 投資信託受益 ウエスタン・グローバル債券ファン 44,376,175 1.2357 54,838,289 1.261 55,958,356 2.13
証券 ド(適格機関投資家専用)
ルクセン 投資証券 Capital Group New Economy Fund 35,963.48 1,514 54,448,708 1,545 55,563,576 2.12
ブルク
(LUX) Class ZL
日本 投資信託受益 ブランディワイン・グローバル株式 51,286,766 1.0529 54,004,254 1.0682 54,784,523 2.09
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 4,642.161 11,669.23 54,170,476 11,367 52,767,444 2.01
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 親投資信託受 グローバル・コモディティ(米ドル 85,348,858 0.5834 49,792,524 0.5974 50,987,407 1.94
益証券 建て) マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券ツイン戦略マザーファンド 44,572,913 0.9620 42,879,142 0.9679 43,142,122 1.64
益証券
日本 投資信託受益 マニュライフFOFs用日本債券ス 43,905,538 0.9729 42,715,697 0.9748 42,799,118 1.63
証券 トラテジックファンド(適格機関投
資家専用)
日本 投資信託受益 ウエスタン・カレンシー・アル 43,553,640 0.9746 42,450,660 0.9711 42,294,939 1.61
証券 ファ・ファンドS(適格機関投資家専
用)
ルクセン 投資証券 BlueBay Investment Grade Absolute 3,893.524 10,466.08 40,749,933 10,471.31 40,770,296 1.55
ブルク
Return Bond Fund - クラスS-JPY
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日本 投資信託受益 明治安田FOFs用日本債券アクティブ 30,774,520 0.9667 29,749,728 0.9705 29,866,671 1.14
証券 戦略ファンド(適格機関投資家専
用)
日本 親投資信託受 米国株式イントラデイ・トレンド戦 24,422,379 0.8431 20,590,507 0.8505 20,771,233 0.79
益証券 略マザーファンド
ケイマン 投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 1,992 10,188.6 20,295,705 10,247.59 20,413,215 0.78
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 5,548,851 1.7545 9,735,459 1.7536 9,730,465 0.37
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 FOFs用世界物価連動債ファン 5,564,300 1.0241 5,698,528 1.0388 5,780,194 0.22
証券 ド 為替ヘッジあり(適格機関投資
家専用)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 27.88
投資証券 4.45
親投資信託受益証券 63.52
合計 95.85
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 7月10日) 789,079,859 789,079,859 10,469 10,469
第2期計算期間末 (2020年 7月10日) 953,874,612 953,874,612 10,298 10,298
第3期計算期間末 (2021年 7月12日) 1,462,454,166 1,462,454,166 12,532 12,532
第4期計算期間末 (2022年 7月11日) 2,455,489,853 2,455,489,853 12,627 12,627
2021年 7月末日 1,483,960,379 ― 12,509 ―
8月末日 1,625,299,473 ― 12,632 ―
9月末日 1,690,387,862 ― 12,609 ―
10月末日 1,761,779,631 ― 12,863 ―
11月末日 1,779,044,883 ― 12,637 ―
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12月末日 1,866,870,974 ― 12,964 ―
2022年 1月末日 1,876,650,686 ― 12,451 ―
2月末日 1,936,007,267 ― 12,400 ―
3月末日 2,129,903,868 ― 13,037 ―
4月末日 2,163,233,817 ― 12,819 ―
5月末日 2,296,069,033 ― 12,778 ―
6月末日 2,394,797,154 ― 12,627 ―
7月末日 2,625,180,983 ― 12,832 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2018年10月26日~2019年 7月10日 0
第2期計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0
第3期計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0
第4期計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2018年10月26日~2019年 7月10日 4.7
第2期計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 △1.6
第3期計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 21.7
第4期計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2018年10月26日~2019年 7月10日 1,019,524,917 265,772,578 753,752,339
第2期計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 688,218,056 515,742,171 926,228,224
第3期計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 559,277,750 318,520,873 1,166,985,101
第4期計算期間 2021年 7月13日~2022年 7月11日 994,554,215 216,851,078 1,944,688,238
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
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国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 504,253,220,400 99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,398,757,203 0.47
合計(純資産総額) 506,651,977,603 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,635,000,000 0.52
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,261,800 2,126.05 19,691,055,361 2,137.00 19,792,466,600 3.91
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,272,700 11,969.65 15,233,782,583 11,695.00 14,884,226,500 2.94
日本 株式 キーエンス 電気機器 184,100 51,483.31 9,478,077,621 52,430.00 9,652,363,000 1.91
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,729,000 738.19 8,658,267,795 745.40 8,742,796,600 1.73
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,234,600 3,983.60 8,901,769,194 3,807.00 8,507,122,200 1.68
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,390,800 4,685.71 6,516,885,588 4,953.00 6,888,632,400 1.36
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 114,700 58,342.17 6,691,847,148 59,710.00 6,848,737,000 1.35
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,195,500 5,357.56 6,404,969,141 5,605.00 6,700,777,500 1.32
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 977,100 6,770.42 6,615,384,092 6,704.00 6,550,478,400 1.29
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,596,900 3,746.52 5,982,822,743 3,925.00 6,267,832,500 1.24
日本 株式 KDDI 情報・通 1,453,400 4,540.98 6,599,869,905 4,292.00 6,237,992,800 1.23
信業
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日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 128,900 59,158.98 7,625,593,312 46,010.00 5,930,689,000 1.17
日本 株式 信越化学工業 化学 315,400 18,207.72 5,742,716,252 16,960.00 5,349,184,000 1.06
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,300,400 3,982.22 5,178,489,629 4,107.00 5,340,742,800 1.05
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 392,200 13,944.41 5,468,999,162 13,270.00 5,204,494,000 1.03
日本 株式 第一三共 医薬品 1,473,700 3,463.30 5,103,879,650 3,523.00 5,191,845,100 1.02
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,312,000 4,487.61 5,887,745,372 3,948.00 5,179,776,000 1.02
日本 株式 ダイキン工業 機械 221,900 20,670.60 4,586,806,431 23,250.00 5,159,175,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,485,400 3,186.62 4,733,412,842 3,388.00 5,032,535,200 0.99
器
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 3,019,700 1,492.45 4,506,769,320 1,538.50 4,645,808,450 0.92
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,199,600 3,721.71 4,464,568,991 3,866.00 4,637,653,600 0.92
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 557,600 7,376.21 4,112,975,541 7,764.00 4,329,206,400 0.85
日本 株式 村田製作所 電気機器 554,400 8,234.51 4,565,212,917 7,747.00 4,294,936,800 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 1,450,300 3,182.94 4,616,228,028 2,925.50 4,242,852,650 0.84
日本 株式 オリエンタルランド サービス 206,500 19,684.62 4,064,874,883 20,150.00 4,160,975,000 0.82
業
日本 株式 日本電産 電気機器 451,500 8,641.71 3,901,734,953 9,198.00 4,152,897,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 178,300 21,337.10 3,804,405,029 22,825.00 4,069,697,500 0.80
日本 株式 SMC 機械 59,500 66,229.82 3,940,674,571 65,410.00 3,891,895,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,402,500 1,531.34 3,679,061,965 1,583.50 3,804,358,750 0.75
ループ
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 671,000 5,409.44 3,629,739,637 5,429.00 3,642,859,000 0.72
ングス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.30
建設業 2.20
食料品 3.36
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.18
化学 6.19
医薬品 5.32
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.70
金属製品 0.61
機械 5.29
電気機器 17.60
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輸送用機器 7.82
精密機器 2.77
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.29
陸運業 3.02
海運業 0.68
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.19
卸売業 5.39
小売業 4.35
銀行業 5.29
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.21
その他金融業 1.17
不動産業 2.00
サービス業 5.54
小計 99.53
合計 99.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 136 円 2,561,671,950 2,635,000,000 0.52
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 21,950,597,700 31.28
社債券 日本 44,069,842,000 62.79
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フランス 2,850,010,000 4.06
小計 46,919,852,000 66.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,315,257,932 1.87
合計(純資産総額) 70,185,707,632 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 日本 1,505,100,000 2.14
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券オプション 買建 日本 123,444,000 0.18
売建 日本 93,711,000 △0.13
(注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第366回利付国債 3,300,000,000 99.73 3,291,205,000 100.76 3,325,113,000 0.200 2032/3/20 4.74
(10年)
日本 国債証券 第365回利付国債 2,100,000,000 98.99 2,078,873,000 99.62 2,092,209,000 0.100 2031/12/20 2.98
(10年)
日本 社債券 第5回A号太陽生命 1,800,000,000 99.97 1,799,496,000 99.95 1,799,190,000 0.640 2027/12/22 2.56
利払繰延・期限前償
還(劣後特約付)
日本 社債券 第1回東京海上日動 1,800,000,000 100.79 1,814,220,000 99.38 1,788,876,000 0.960 2079/12/24 2.55
火災保険利払繰延・
期限前償還(劣後特
約付)
日本 社債券 第4回楽天利払繰 1,200,000,000 102.69 1,232,364,000 101.03 1,212,360,000 1.810 2055/11/4 1.73
延・期限前償還(劣
後特約付)
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日本 社債券 第5回三井住友海上 1,200,000,000 100.76 1,209,180,000 98.66 1,183,980,000 1.020 2081/2/7 1.69
火災保険利払繰延・
期限前償還(劣後特
約付)
日本 国債証券 第152回利付国債 1,100,000,000 100.35 1,103,927,000 100.67 1,107,403,000 0.100 2027/3/20 1.58
(5年)
日本 国債証券 第175回利付国債 1,100,000,000 97.64 1,074,040,000 95.34 1,048,784,000 0.500 2040/12/20 1.49
(20年)
日本 社債券 第1回アサヒグルー 1,000,000,000 101.31 1,013,150,000 100.48 1,004,870,000 0.970 2080/10/15 1.43
プHD利払繰延・期
限前償還(劣後特約
付)
日本 社債券 第6回みずほFG任 1,000,000,000 100.67 1,006,770,000 100.43 1,004,300,000 1.130 9999/99/99 1.43
意償還・無担保永久
社債(劣後特約付)
フランス 社債券 第23回ルノー円貨 1,000,000,000 100.01 1,000,140,000 99.25 992,580,000 1.030 2023/7/6 1.41
社債
日本 国債証券 第173回利付国債 1,050,000,000 96.22 1,010,320,500 94.25 989,698,500 0.400 2040/6/20 1.41
(20年)
日本 社債券 第1回大樹生命保険 1,000,000,000 100.00 1,000,060,000 98.56 985,610,000 0.740 2051/7/2 1.40
利払繰延・期限前償
還(劣後特約付)
フランス 社債券 BNPパリバ 0. 1,000,000,000 99.65 996,550,000 96.58 965,850,000 0.557 2027/5/20 1.38
557% 202
7/05/20
日本 国債証券 第70回利付国債 1,050,000,000 95.61 1,003,905,000 88.68 931,171,500 0.700 2051/3/20 1.33
(30年)
日本 社債券 第1回ドンキホーテ 900,000,000 101.56 914,067,000 101.09 909,828,000 1.490 2053/11/28 1.30
HD利払繰延・期限
前償還(劣後特約
付)
日本 社債券 第3回野村ホール 800,000,000 101.75 814,016,000 99.68 797,512,000 1.300 9999/99/99 1.14
ディングス任意償
還・無担保永久社債
(劣後特約
日本 国債証券 第74回利付国債 800,000,000 98.16 785,286,000 95.41 763,352,000 1.000 2052/3/20 1.09
(30年)
日本 国債証券 第169回利付国債 800,000,000 95.36 762,936,000 93.95 751,672,000 0.300 2039/6/20 1.07
(20年)
日本 社債券 第1回日本航空株式 700,000,000 101.53 710,752,000 99.05 693,350,000 1.600 2058/10/11 0.99
会社利払繰延・期限
前償還(劣後特約
付)
日本 社債券 第1回パナソニック 700,000,000 99.69 697,858,000 98.14 687,029,000 0.740 2081/10/14 0.98
株式会社利払繰延・
期限前償還(劣後特
約付)
日本 国債証券 第179回利付国債 700,000,000 97.02 679,170,000 94.25 659,771,000 0.500 2041/12/20 0.94
(20年)
日本 国債証券 第180回利付国債 650,000,000 99.96 649,747,500 99.40 646,158,500 0.800 2042/3/20 0.92
(20年)
日本 社債券 第48回ソフトバン 600,000,000 100.70 604,218,000 100.29 601,776,000 2.130 2022/12/9 0.86
クグループ株式会社
無担保社債
日本 社債券 第8回みずほFG任 600,000,000 100.35 602,106,000 100.15 600,918,000 0.980 9999/99/99 0.86
意償還・無担保永久
社債(劣後特約付)
日本 社債券 第2回住友化学利払 600,000,000 100.51 603,090,000 100.10 600,642,000 0.840 2079/12/13 0.86
繰延・期限前償還
(劣後特約付)
日本 社債券 第7回イオン利払繰 600,000,000 105.22 631,374,000 99.61 597,684,000 1.740 2050/12/2 0.85
延・期限前償還(劣
後特約付)
日本 社債券 第1回日本生命第5 600,000,000 101.24 607,494,000 98.38 590,286,000 1.050 2050/9/23 0.84
回劣後ローン流動化
利払繰延・期限前償
還(劣
日本 社債券 第3回ENEOS 600,000,000 102.85 617,100,000 97.94 587,670,000 1.310 2081/6/15 0.84
ホールディングス利
払繰延・期限前償還
(劣後)
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日本 社債券 第1回明治安田生命 600,000,000 99.66 597,960,000 97.87 587,256,000 0.880 2051/8/2 0.84
第1回劣後ローン流
動化利払繰延・期限
前(劣
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 31.28
社債券 66.85
合計 98.13
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 10 円 1,493,703,300 1,505,100,000 2.14
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
債券オプション 店頭 第366回利付国債(10年)コー 買建 16,000,000 円 5,920,000 18,368,000 0.03
ル オプション
店頭 第366回利付国債(10年)コー 買建 15,000,000 円 15,000 15,675,000 0.02
ル オプション
店頭 第434回利付国債(2年)コー 売建 40,000,000 円 2,400,000 1,720,000 △0.00
ル オプション
店頭 第437回利付国債(2年)コー 売建 75,000,000 円 750,000 3,075,000 △0.00
ル オプション
店頭 第179回利付国債(20年)コー 売建 7,000,000 円 7,000 5,033,000 △0.01
ル オプション
店頭 第74回利付国債(30年)コー 売建 1,000,000 円 500,000 586,000 △0.00
ル オプション
店頭 第367回利付国債(10年)コー 買建 27,000,000 円 12,150,000 18,171,000 0.03
ル オプション
店頭 第75回利付国債(30年)コー 売建 10,000,000 円 10,000 17,840,000 △0.03
ル オプション
店頭 第180回利付国債(20年)コー 売建 4,000,000 円 2,600,000 4,904,000 △0.01
ル オプション
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
店頭 第179回利付国債(20年)コー 売建 10,000,000 円 4,400,000 11,870,000 △0.02
ル オプション
店頭 第150回利付国債(5年)コー 買建 30,000,000 円 30,000 3,300,000 0.00
ル オプション
店頭 第181回利付国債(20年)コー 売建 5,000,000 円 5,000 3,690,000 △0.01
ル オプション
店頭 第74回利付国債(30年)コー 売建 3,000,000 円 3,000 3,048,000 △0.00
ル オプション
店頭 第367回利付国債(10年)コー 売建 4,000,000 円 1,320,000 1,516,000 △0.00
ル オプション
店頭 第75回利付国債(30年)コー 売建 7,000,000 円 5,250,000 7,938,000 △0.01
ル オプション
店頭 第181回利付国債(20年)コー 売建 8,000,000 円 7,200,000 8,848,000 △0.01
ル オプション
店頭 第75回利付国債(30年)コー 売建 12,000,000 円 14,400,000 21,072,000 △0.03
ル オプション
店頭 第366回利付国債(10年)プッ 売建 16,000,000 円 7,096,000 ― ―
ト オプション
店頭 第366回利付国債(10年)プッ 売建 15,000,000 円 1,050,000 105,000 △0.00
ト オプション
店頭 第434回利付国債(2年)プッ 買建 40,000,000 円 4,400,000 40,000 0.00
ト オプション
店頭 第437回利付国債(2年)プッ 買建 75,000,000 円 5,625,000 375,000 0.00
ト オプション
店頭 第179回利付国債(20年)プッ 買建 7,000,000 円 406,000 350,000 0.00
ト オプション
店頭 第74回利付国債(30年)プッ 買建 1,000,000 円 599,000 224,000 0.00
ト オプション
店頭 第367回利付国債(10年)プッ 売建 27,000,000 円 12,740,000 756,000 △0.00
ト オプション
店頭 第75回利付国債(30年)プッ 買建 10,000,000 円 1,190,000 4,620,000 0.01
ト オプション
店頭 第180回利付国債(20年)プッ 買建 4,000,000 円 2,928,000 1,228,000 0.00
ト オプション
店頭 第179回利付国債(20年)プッ 買建 10,000,000 円 4,950,000 2,770,000 0.00
ト オプション
店頭 第150回利付国債(5年)プッ 売建 30,000,000 円 300,000 1,710,000 △0.00
ト オプション
店頭 第181回利付国債(20年)プッ 買建 5,000,000 円 470,000 3,710,000 0.01
ト オプション
店頭 第74回利付国債(30年)プッ 買建 3,000,000 円 288,000 3,276,000 0.00
ト オプション
店頭 第367回利付国債(10年)プッ 買建 4,000,000 円 1,476,000 852,000 0.00
ト オプション
店頭 第75回利付国債(30年)プッ 買建 7,000,000 円 6,118,000 7,441,000 0.01
ト オプション
店頭 第181回利付国債(20年)プッ 買建 8,000,000 円 9,408,000 13,176,000 0.02
ト オプション
店頭 第75回利付国債(30年)プッ 買建 12,000,000 円 18,588,000 29,868,000 0.04
ト オプション
(注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 アメリカ 364,701,897,361 66.21
イギリス 22,792,223,506 4.14
カナダ 19,910,768,131 3.61
スイス 17,436,369,090 3.17
フランス 15,542,319,507 2.82
ドイツ 11,294,989,220 2.05
オーストラリア 11,090,734,427 2.01
オランダ 9,430,061,869 1.71
アイルランド 9,324,307,216 1.69
スウェーデン 5,029,459,466 0.91
デンマーク 4,288,507,774 0.78
スペイン 3,595,844,886 0.65
香港 3,434,766,260 0.62
イタリア 2,387,387,841 0.43
フィンランド 1,789,774,905 0.32
シンガポール 1,709,595,311 0.31
ジャージー 1,598,392,047 0.29
ノルウェー 1,265,968,996 0.23
ベルギー 1,196,852,640 0.22
イスラエル 1,171,231,358 0.21
ケイマン 1,167,119,250 0.21
バミューダ 737,122,080 0.13
キュラソー 540,903,829 0.10
ニュージーランド 394,777,621 0.07
ルクセンブルク 357,976,322 0.06
ポルトガル 285,478,170 0.05
オーストリア 264,548,835 0.05
マン島 95,880,663 0.02
リベリア 85,450,242 0.02
パナマ 76,071,907 0.01
小計 512,996,780,730 93.13
投資信託受益証券 オーストラリア 149,776,187 0.03
香港 65,565,564 0.01
小計 215,341,751 0.04
投資証券 アメリカ 11,288,331,843 2.05
オーストラリア 700,763,276 0.13
イギリス 279,467,072 0.05
シンガポール 241,494,463 0.04
フランス 211,818,515 0.04
香港 190,503,486 0.03
カナダ 57,616,141 0.01
ベルギー 55,902,962 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 13,025,897,758 2.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,590,237,139 4.46
合計(純資産総額) 550,828,257,378 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 18,698,183,773 3.39
買建 カナダ 1,405,270,567 0.26
買建 ドイツ 4,086,300,525 0.74
買建 イギリス 514,074,700 0.09
買建 オーストラリア 703,683,420 0.13
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,284,197,810 0.23
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,298,829 20,141.88 26,160,861,776 21,180.88 27,510,345,735 4.99
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 567,129 36,778.20 20,857,984,575 37,207.55 21,101,480,681 3.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 728,980 15,513.30 11,308,889,772 16,460.11 11,999,091,571 2.18
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 69,919 102,246.23 7,148,954,758 113,435.84 7,931,320,986 1.44
動車部品
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アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 478,740 15,122.46 7,239,726,838 15,375.15 7,360,701,322 1.34
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 452,200 15,185.61 6,866,936,107 15,424.95 6,975,166,867 1.27
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 74,889 68,237.63 5,110,248,162 72,889.96 5,458,656,881 0.99
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 209,270 24,372.67 5,100,470,537 23,449.06 4,907,185,205 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 199,119 25,318.72 5,041,439,176 24,208.26 4,820,325,001 0.88
導体製造装
置
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 336,966 13,132.27 4,425,130,478 12,470.27 4,202,057,136 0.76
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 102,772 42,952.21 4,414,285,506 39,561.87 4,065,853,429 0.74
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 183,787 26,266.44 4,827,431,917 21,634.51 3,976,143,380 0.72
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 190,793 20,018.39 3,819,368,732 19,930.35 3,802,572,527 0.69
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 132,437 28,654.53 3,794,920,792 28,449.82 3,767,809,275 0.68
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 224,341 16,447.31 3,689,806,584 16,505.19 3,702,790,830 0.67
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 235,026 17,672.38 4,153,470,484 15,454.57 3,632,226,732 0.66
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 83,117 41,507.41 3,449,971,885 40,333.19 3,352,374,111 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 69,486 48,160.98 3,346,514,445 47,443.29 3,296,644,762 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 155,015 23,984.83 3,718,009,838 20,243.99 3,138,123,334 0.57
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 447,595 7,254.07 3,246,889,189 6,827.41 3,055,918,697 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 64,434 43,519.88 2,804,160,293 44,528.98 2,869,180,813 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 140,788 20,183.77 2,841,633,704 20,157.84 2,837,983,034 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 327,837 8,702.29 2,852,933,064 8,623.11 2,826,976,677 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 110,121 23,109.96 2,544,892,623 23,535.21 2,591,721,125 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 576,261 4,983.26 2,871,659,659 4,485.20 2,584,648,834 0.47
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 56,019 46,513.66 2,605,648,857 45,741.94 2,562,418,157 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 35,297 63,354.27 2,236,215,837 72,175.18 2,547,567,674 0.46
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 31,139 77,033.96 2,398,760,700 80,448.32 2,505,080,249 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 201,204 12,526.63 2,520,408,098 12,106.82 2,435,941,295 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,248 74,293.42 2,395,814,369 74,856.14 2,413,961,125 0.44
導体製造装
置
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.86
素材 3.91
資本財 5.71
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.21
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.43
小売 4.64
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.15
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.68
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.68
銀行 5.40
各種金融 4.46
保険 2.90
不動産 0.40
ソフトウェア・サービス 10.73
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.42
電気通信サービス 1.46
公益事業 3.10
半導体・半導体製造装置 4.43
小計 93.13
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.36
合計 95.54
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 682 アメリカ 130,467,016.5 17,562,165,091 138,906,350 18,698,183,773 3.39
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 57 カナダド 13,324,728.5 1,400,162,471 13,373,340 1,405,270,567 0.26
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 103 スイスフ 11,141,511 1,571,732,956 11,438,150 1,613,579,820 0.29
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 494 ユーロ 17,244,038 2,366,744,215 18,016,180 2,472,720,705 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 44 オースト 7,240,883 682,091,179 7,470,100 703,683,420 0.13
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 43 イギリス 3,076,446.25 504,106,482 3,137,280 514,074,700 0.09
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,975,000.00 940,273,500 938,644,275 0.17
ユーロ 買建 900,000.00 123,511,500 123,521,490 0.02
スイスフラン 買建 500,000.00 70,532,000 70,535,000 0.01
デンマーククローネ 買建 3,000,000.00 55,941,000 55,320,000 0.01
オーストラリアドル 買建 475,000.00 44,735,025 44,732,745 0.01
香港ドル 買建 3,000,000.00 52,080,000 51,444,300 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 アメリカ 158,947,908,438 49.94
フランス 27,684,408,425 8.70
イタリア 24,397,855,224 7.67
ドイツ 20,688,449,952 6.50
スペイン 16,556,949,372 5.20
イギリス 15,927,568,632 5.00
中国 7,095,834,400 2.23
カナダ 6,584,934,547 2.07
ベルギー 6,213,924,417 1.95
オランダ 5,454,022,644 1.71
オーストラリア 4,933,059,561 1.55
オーストリア 4,080,427,892 1.28
メキシコ 2,422,396,132 0.76
アイルランド 2,122,353,420 0.67
フィンランド 1,704,559,741 0.54
マレーシア 1,594,967,923 0.50
シンガポール 1,398,555,341 0.44
ポーランド 1,301,371,571 0.41
イスラエル 1,259,566,204 0.40
デンマーク 1,187,486,499 0.37
スウェーデン 837,454,305 0.26
ノルウェー 669,392,661 0.21
小計 313,063,447,301 98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,189,114,314 1.63
合計(純資産総額) 318,252,561,615 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,387,105,588 0.44
買建 ドイツ 1,257,102,945 0.40
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,395,798,711 0.75
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 11,839.53 2,489,855,106 12,036.02 2,531,176,482 1.375 2031/11/15 0.80
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 19,380,000 11,803.82 2,287,582,118 11,944.53 2,314,850,731 1.250 2031/8/15 0.73
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,799.40 1,775,810,876 11,912.98 1,792,904,243 1.125 2031/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 12,265.81 1,778,542,517 12,327.33 1,787,463,053 1.250 2028/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 13,333.75 1,778,722,456 13,386.33 1,785,736,900 2.625 2029/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 12,961.47 1,684,991,200 12,891.79 1,675,933,930 0.250 2024/3/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 10,797.19 1,635,774,945 10,695.18 1,620,320,550 2.000 2051/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 13,121.84 1,574,621,512 13,048.75 1,565,850,825 0.250 2023/9/30 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 13,184.77 1,541,300,022 13,239.10 1,547,651,245 2.375 2027/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 12,393.05 1,466,098,868 12,423.03 1,469,644,540 0.750 2026/8/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 11,860.28 1,416,118,569 12,128.04 1,448,088,629 0.500 2027/4/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 13,078.72 1,438,660,146 13,010.37 1,431,140,923 0.250 2023/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 12,876.28 1,398,364,856 12,829.48 1,393,282,595 0.750 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 11,444.54 1,373,345,064 11,536.49 1,384,379,719 0.625 2030/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 12,278.95 1,369,103,586 12,384.12 1,380,829,380 1.625 2031/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 12,499.27 1,374,920,215 12,510.31 1,376,134,856 0.750 2026/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,382.95 1,360,263,496 11,488.12 1,372,830,601 0.625 2030/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 13,352.15 1,355,243,748 13,281.16 1,348,038,706 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 13,036.13 1,332,293,220 13,047.70 1,333,475,481 2.000 2026/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,590.13 1,292,299,650 11,702.65 1,304,846,242 0.875 2030/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 12,330,000 10,670.53 1,315,676,929 10,542.69 1,299,914,581 1.750 2041/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 12,992.23 1,299,223,117 12,923.34 1,292,334,868 0.125 2024/1/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 12,899.68 1,289,968,680 12,840.26 1,284,026,914 0.250 2024/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 12,184.83 1,244,071,558 12,247.93 1,250,513,909 1.125 2028/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 11,968.72 1,196,872,202 12,032.87 1,203,287,203 0.625 2027/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 13,166.01 1,178,358,328 13,171.27 1,178,828,931 2.250 2027/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 12,307.35 1,169,198,279 12,366.76 1,174,842,957 1.250 2028/6/30 0.37
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,724.96 1,152,896,796 13,760.19 1,155,856,104 3.125 2028/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 12,875.76 1,160,106,158 12,824.23 1,155,463,264 0.375 2024/7/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 12,867.87 1,158,108,722 12,815.02 1,153,352,679 0.250 2024/6/15 0.36
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
国債証券 98.37
合計 98.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 34 アメリカ 3,819,642.1 514,162,023 3,866,437.5 520,461,152 0.16
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 26 アメリカ 3,090,088.51 415,956,814 3,145,593.88 423,428,392 0.13
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 23 アメリカ 3,214,251.9 432,670,448 3,292,593.75 443,216,044 0.14
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 14 ユーロ 1,531,999.4 210,266,918 1,543,220 211,806,945 0.07
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 20 ユーロ 2,508,732 344,323,467 2,563,200 351,799,200 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 32 ユーロ 4,858,247.2 666,794,428 5,052,800 693,496,800 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 10,010,000.00 1,369,029,738 1,345,799,455 0.42
カナダドル 買建 1,080,000.00 113,903,750 113,344,272 0.04
ユーロ 買建 5,680,000.00 786,325,384 779,486,280 0.24
イギリスポンド 買建 960,000.00 156,879,150 157,168,704 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 8,479,631,887 10.19
メキシコ 8,372,141,770 10.06
マレーシア 8,362,244,884 10.05
インドネシア 8,268,169,263 9.94
中国 8,240,000,967 9.90
タイ 8,201,203,858 9.86
南アフリカ 8,131,023,010 9.77
ポーランド 5,518,706,132 6.63
チェコ 4,104,953,058 4.93
コロンビア 3,282,937,579 3.95
ルーマニア 2,590,008,207 3.11
ハンガリー 2,245,658,358 2.70
ペルー 1,880,369,243 2.26
チリ 1,721,527,631 2.07
ドミニカ共和国 129,265,073 0.16
ウルグアイ 116,915,426 0.14
フィリピン 69,276,514 0.08
小計 79,714,032,860 95.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,489,263,071 4.19
合計(純資産総額) 83,203,295,931 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 138,400,000 2,074.47 2,871,072,744 2,168.77 3,001,578,705 0.000 2024/1/1 3.61
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 65,300,000,000 3.52 2,299,325,856 2.80 1,834,097,678 9.850 2027/6/28 2.20
ア
06/28/27
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 169,400,000 899.17 1,523,210,546 860.73 1,458,089,833 10.500 2026/12/21 1.75
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 55,000,000 2,148.01 1,181,407,492 2,302.90 1,266,595,198 0.000 2023/7/1 1.52
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 198,300,000 628.50 1,246,321,878 602.24 1,194,250,822 5.750 2026/3/5 1.44
03/05/26
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 140,700,000 752.57 1,058,877,816 714.86 1,005,809,356 8.000 2030/1/31 1.21
カ
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,450.69 1,009,685,777 2,357.07 971,116,281 10.000 2027/1/1 1.17
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 143,200,000 684.90 980,776,825 640.50 917,208,172 8.750 2048/2/28 1.10
カ
02/28/48
95/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 129,000,000 724.42 934,514,324 690.41 890,640,639 8.250 2032/3/31 1.07
カ
03/31/32
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 140,600,000 676.12 950,633,576 627.71 882,563,343 7.750 2031/5/29 1.06
05/29/31
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 679.86 872,947,200 648.39 832,538,321 8.000 2024/9/5 1.00
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 3,135.35 815,192,493 3,056.61 794,720,699 3.955 2025/9/15 0.96
ア
09/15/25
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,480.48 788,793,457 2,447.96 778,454,421 10.000 2025/1/1 0.94
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 37,100,000,000 2.82 1,046,432,466 2.06 766,018,482 7.250 2034/10/18 0.92
ア
10/18/34
マレーシ 国債証券 MGS 3.733% 25,500,000 3,087.45 787,300,128 3,002.67 765,682,102 3.733 2028/6/15 0.92
ア
06/15/28
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 110,000,000 727.72 800,495,024 691.63 760,796,795 8.875 2035/2/28 0.91
カ
02/28/35
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 115,100,000 712.98 820,650,924 658.15 757,532,157 8.500 2029/5/31 0.91
05/31/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 116,000,000 675.36 783,421,809 645.12 748,350,278 8.750 2044/1/31 0.90
カ
01/31/44
タイ 国債証券 THAIGB 3.775% 180,000,000 410.25 738,461,326 406.22 731,198,322 3.775 2032/6/25 0.88
06/25/32
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 114,000,000 673.96 768,316,219 632.76 721,357,676 7.500 2027/6/3 0.87
06/03/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/29 31,700,000 2,366.34 750,131,485 2,272.83 720,487,376 10.000 2029/1/1 0.87
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/25 38,900,000 1,821.48 708,557,653 1,826.82 710,634,267 0.000 2025/7/1 0.85
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 104,250,000 717.17 747,658,164 675.59 704,307,158 10.000 2024/12/5 0.85
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 175,500,000 424.03 744,174,501 399.74 701,550,264 3.650 2031/6/20 0.84
06/20/31
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 184,000,000 373.50 687,255,179 363.31 668,506,941 1.450 2024/12/17 0.80
12/17/24
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000 699.61 683,521,217 654.54 639,488,316 8.500 2037/1/31 0.77
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 98,300,000 712.12 700,020,894 647.05 636,053,666 8.500 2038/11/18 0.76
11/18/38
マレーシ 国債証券 MGS 3.899% 20,800,000 3,106.13 646,075,833 3,045.21 633,405,479 3.899 2027/11/16 0.76
ア
11/16/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 30,850,000 1,955.07 603,140,657 2,049.70 632,335,042 0.000 2024/7/1 0.76
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 26,100,000 2,803.56 731,729,998 2,374.73 619,806,852 2.750 2029/10/25 0.74
ド
10/25/29
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.81
合計 95.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 116,128,541,000 96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,175,493,077 3.47
合計(純資産総額) 120,304,034,077 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,156,680,000 3.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,061 704,751.03 8,500,002,210 706,000 8,515,066,000 7.08
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,339 672,935.95 6,957,484,793 643,000 6,647,977,000 5.53
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 16,941 368,592.11 6,244,319,003 346,000 5,861,586,000 4.87
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 52,166 101,130.01 5,275,548,185 108,400 5,654,794,400 4.70
日本 投資証券 GLP投資法人 31,840 183,081.69 5,829,321,112 175,100 5,575,184,000 4.63
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 33,434 165,623.23 5,537,447,197 166,700 5,573,447,800 4.63
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,585 324,500.27 5,057,336,765 320,500 4,994,992,500 4.15
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 20,600 180,415.38 3,716,556,942 191,100 3,936,660,000 3.27
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,337 358,622.66 3,707,082,439 367,000 3,793,679,000 3.15
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,275 141,745.99 3,299,138,093 145,000 3,374,875,000 2.81
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,071 409,667.14 2,896,756,373 406,500 2,874,361,500 2.39
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 15,450 203,075.5 3,137,516,598 185,100 2,859,795,000 2.38
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,420 84,362.78 2,650,678,811 83,400 2,620,428,000 2.18
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日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,570 634,379.19 2,264,733,724 696,000 2,484,720,000 2.07
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 33,341 65,980.34 2,199,850,604 69,000 2,300,529,000 1.91
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,458 447,534.42 2,442,642,904 417,500 2,278,715,000 1.89
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,971 328,020.36 2,286,629,973 320,000 2,230,720,000 1.85
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,657 188,616.28 2,387,316,381 175,600 2,222,569,200 1.85
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,038 705,671.08 2,143,828,741 715,000 2,172,170,000 1.81
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,084 582,095.74 2,377,279,011 523,000 2,135,932,000 1.78
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,836 509,752.45 1,955,410,432 543,000 2,082,948,000 1.73
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 45,506 42,837.98 1,949,385,143 41,850 1,904,426,100 1.58
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,158 154,184.89 1,874,579,932 153,000 1,860,174,000 1.55
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,445 153,800.18 1,760,243,065 156,100 1,786,564,500 1.49
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 13,988 113,029.97 1,581,063,222 125,800 1,759,690,400 1.46
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,415 213,680.25 1,584,439,084 223,700 1,658,735,500 1.38
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,810 323,530.07 1,556,179,661 336,500 1,618,565,000 1.35
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,673 169,743.78 1,641,931,675 166,700 1,612,489,100 1.34
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 3,190 471,546.1 1,504,232,081 477,500 1,523,225,000 1.27
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 9,939 151,891.12 1,509,645,904 152,500 1,515,697,500 1.26
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.53
合計 96.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,068 円 4,085,127,200 4,156,680,000 3.46
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 83,196,181,818 77.05
オーストラリア 6,811,228,781 6.31
イギリス 5,406,101,771 5.01
シンガポール 3,888,218,160 3.60
カナダ 1,951,419,500 1.81
フランス 1,670,382,875 1.55
香港 1,501,636,932 1.39
ベルギー 1,184,597,287 1.10
スペイン 400,225,910 0.37
ニュージーランド 368,198,888 0.34
ガーンジー 277,168,568 0.26
韓国 221,623,471 0.21
オランダ 187,660,512 0.17
イスラエル 124,695,787 0.12
ドイツ 55,129,208 0.05
アイルランド 39,198,600 0.04
イタリア 32,926,158 0.03
小計 107,316,594,226 99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 665,486,070 0.62
合計(純資産総額) 107,982,080,296 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 111,697,477 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 409,708 19,782.09 8,104,884,473 17,822.36 7,301,965,110 6.76
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 50,404 105,316.17 5,308,356,288 95,749.43 4,826,154,728 4.47
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 84,333 44,078.35 3,717,259,923 45,377.03 3,826,781,155 3.54
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 333,314 9,236.21 3,078,559,158 9,899.21 3,299,548,415 3.06
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 251,600 11,460.30 2,883,413,899 11,573.76 2,911,959,979 2.70
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 157,787 20,733.03 3,271,403,559 18,432.14 2,908,353,226 2.69
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 182,024 21,608.97 3,933,351,676 14,465.19 2,633,011,854 2.44
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 533,970 3,954.56 2,111,618,226 4,549.81 2,429,466,317 2.25
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 77,562 31,908.01 2,474,849,130 28,569.62 2,215,917,363 2.05
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 188,464 11,414.57 2,151,235,906 10,465.92 1,972,450,560 1.83
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,972 26,396.89 1,952,630,814 25,325.52 1,873,379,765 1.73
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 81,853 27,148.36 2,222,174,756 21,968.35 1,798,175,516 1.67
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 211,831 7,609.54 1,611,937,704 8,406.39 1,780,734,953 1.65
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 336,279 5,407.16 1,818,315,779 5,198.63 1,748,192,855 1.62
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 936,078 2,185.74 2,046,025,903 1,864.21 1,745,053,457 1.62
ラリア
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 220,294 7,116.26 1,567,671,359 7,177.40 1,581,139,301 1.46
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,631 27,055.17 1,721,548,089 24,766.89 1,575,942,226 1.46
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 67,035 25,466.00 1,707,113,978 21,992.58 1,474,272,721 1.37
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,035 45,190.67 1,628,445,859 38,336.92 1,381,471,201 1.28
香港 投資証券 LINK REIT 1,172,300 1,184.12 1,388,146,919 1,117.32 1,309,837,167 1.21
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 106,438 10,402.70 1,107,242,877 11,418.96 1,215,411,935 1.13
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 663,336 2,131.98 1,414,220,593 1,737.73 1,152,702,383 1.07
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 58,822 21,607.85 1,271,017,128 19,024.43 1,119,055,098 1.04
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 297,947 4,487.15 1,336,934,642 3,700.42 1,102,531,689 1.02
アメリカ 投資証券 UDR INC 165,334 7,350.14 1,215,228,540 6,496.27 1,074,055,726 0.99
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 160,524 6,405.40 1,028,220,682 6,461.28 1,037,190,511 0.96
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 341,607 3,125.15 1,067,574,883 2,942.57 1,005,204,081 0.93
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 78,819 15,630.94 1,232,015,412 12,125.66 955,733,089 0.89
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 395,306 2,454.37 970,230,698 2,410.86 953,029,439 0.88
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 95,594 11,246.07 1,075,057,209 9,823.83 939,099,951 0.87
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.38
合計 99.38
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 830,000.00 112,267,700 111,697,477 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 ルクセンブルク 9,848,457,969 44.08
アイルランド 9,252,620,265 41.42
イギリス 1,424,954,538 6.38
アメリカ 724,672,935 3.24
ジャージー 664,973,400 2.98
小計 21,915,679,107 98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 424,025,663 1.90
合計(純資産総額) 22,339,704,770 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 008 41,000,000 24,842.27 10,185,332,955 22,567.36 9,252,620,265 0.000 2022/10/24 41.42
ンド
10/24/22
ルクセン 社債券 SG ISSUER 025 17,000,000 17,064.50 2,900,966,649 15,485.53 2,632,540,848 0.000 2022/10/31 11.78
ブルク
10/31/22
ルクセン 社債券 SG ISSUER 026 17,000,000 16,842.40 2,863,208,544 15,236.50 2,590,206,003 0.000 2022/12/30 11.59
ブルク
12/30/22
ルクセン 社債券 SG ISSUER 027 18,000,000 14,496.15 2,609,307,162 13,096.20 2,357,317,242 0.000 2023/2/28 10.55
ブルク
02/28/23
ルクセン 社債券 SG ISSUER 028 18,000,000 13,980.59 2,516,507,028 12,602.18 2,268,393,876 0.000 2023/4/28 10.15
ブルク
04/28/23
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イギリス 社債券 CS USD COM 019 6,000,000 13,127.16 787,630,032 12,139.12 728,347,788 0.000 2023/5/31 3.26
05/31/23
アメリカ 社債券 IPATH DOW COMM 15,000,000 5,338.63 800,794,890 4,831.15 724,672,935 0.000 2036/6/12 3.24
06/12/36
イギリス 社債券 BAR USD COM 040 5,000,000 13,205.24 660,262,050 13,932.13 696,606,750 0.000 2023/6/30 3.12
06/30/23
ジャー 社債券 ETFS ALL 40,000,000 1,825.31 730,124,640 1,662.43 664,973,400 0.000 9999/99/99 2.98
ジー
COMMODITIES
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 98.10
合計 98.10
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 32,841,936,226 98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 450,905,283 1.35
合計(純資産総額) 33,292,841,509 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 32,152,696,940 △96.58
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 7,315,695 4,452.94 32,576,393,136 4,489.24 32,841,936,226 98.65
証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.65
合計 98.65
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 238,961,300.00 32,568,574,056 32,152,696,940 △96.58
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
米国株式LSマザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 20,534,782,691 97.15
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 601,715,047 2.85
合計(純資産総額) 21,136,497,738 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 20,521,798,200 △97.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 004 133,000,000 15,458.59 20,559,936,589 15,439.68 20,534,782,691 0.000 2022/10/18 97.15
ンド
10/18/22
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 97.15
合計 97.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 153,000,000.00 20,491,519,500 20,521,798,200 △97.09
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティLSアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 22,718,026,000 98.77
イギリス 100,490,000 0.44
小計 22,818,516,000 99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 182,122,190 0.79
合計(純資産総額) 23,000,638,190 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HEL 20,030,000,000 114.21 22,876,263,000 113.42 22,718,026,000 0.000 2023/7/13 98.77
ンド IOS 0% 0
7/13/23
イギリス 社債券 ソシエテ・ジェネ 100,000,000 100.20 100,200,000 100.49 100,490,000 0.000 2023/6/30 0.44
ラル 0% 20
23/06/30
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 99.21
合計 99.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 8,880,540,000 99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,079,507 0.20
合計(純資産総額) 8,898,619,507 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HELI 10,460,000,000 78.45 8,206,460,000 84.90 8,880,540,000 0.000 2022/10/18 99.80
ンド OS 0% 10/
18/22
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 99.80
合計 99.80
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
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を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<スイッチング>
当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング(※)の取
扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
込みを行うことをいいます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください(ただし、確定拠出年
金による一部解約は1口単位)。
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<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
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(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券(海
外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
・公社債等(仕組債を含みます。)
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
・市場デリバティブ取引
金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。
・店頭デリバティブ取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。
a.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
b.価格情報会社の提供する価額
⑥外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2018年10月26日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
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③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年7月13日から2022年
7月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【コア投資戦略ファンド(積極成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2021年 7月12日現在) (2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
36,012,660 83,445,980
コール・ローン
344,485,363 698,432,295
投資信託受益証券
32,061,231 115,494,346
投資証券
1,065,983,181 1,573,975,262
親投資信託受益証券
1,478,542,435 2,471,347,883
流動資産合計
1,478,542,435 2,471,347,883
資産合計
負債の部
流動負債
1,000,000
未払金 -
5,580,655
未払解約金 -
343,236 572,500
未払受託者報酬
9,130,062 15,228,317
未払委託者報酬
54 25
未払利息
34,262 57,188
その他未払費用
16,088,269 15,858,030
流動負債合計
16,088,269 15,858,030
負債合計
純資産の部
元本等
1,166,985,101 1,944,688,238
元本
剰余金
295,469,065 510,801,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)
187,728,260 166,040,515
(分配準備積立金)
1,462,454,166 2,455,489,853
元本等合計
1,462,454,166 2,455,489,853
純資産合計
1,478,542,435 2,471,347,883
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
営業収益
493,622
受取配当金 -
88 489
受取利息
240,328,469 37,720,804
有価証券売買等損益
240,328,557 38,214,915
営業収益合計
営業費用
10,718 27,106
支払利息
633,608 1,042,688
受託者報酬
16,853,720 27,735,110
委託者報酬
63,235 104,150
その他費用
17,561,281 28,909,054
営業費用合計
222,767,276 9,305,861
営業利益又は営業損失(△)
222,767,276 9,305,861
経常利益又は経常損失(△)
222,767,276 9,305,861
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
32,493,816 4,866,398
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
27,646,388 295,469,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)
92,494,039 266,541,098
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
92,494,039 266,541,098
額
14,944,822 55,648,011
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,944,822 55,648,011
額
- -
分配金
295,469,065 510,801,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
3.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間
は2021年 7月13日から2022年 7月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2021年 7月12日現在) (2022年 7月11日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,166,985,101口 1,944,688,238口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2532円 1口当たり純資産額 1.2627円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,532円) (1万口当たり純資産額) (12,627円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第3期 第4期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,418,152円 費用控除後の配当等収益額 A 3,206,314円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 163,096,813円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,233,149円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 107,740,805円 収益調整金額 C 344,761,100円
分配準備積立金額 D 10,213,295円 分配準備積立金額 D 161,601,052円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 295,469,065円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 510,801,615円
当ファンドの期末残存口数 F 1,166,985,101口 当ファンドの期末残存口数 F 1,944,688,238口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,531円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,626円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2021年 7月13日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2022年 7月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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第4期
(2022年 7月11日現在)
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2020年 7月11日 自 2021年 7月13日
区分
至 2021年 7月12日 至 2022年 7月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 926,228,224円 1,166,985,101円
期中追加設定元本額 559,277,750円 994,554,215円
期中一部解約元本額 318,520,873円 216,851,078円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2021年 7月12日現在) (2022年 7月11日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
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投資信託受益証券 30,921,386 △4,854,420
投資証券 702,124 △7,568,978
親投資信託受益証券 192,857,750 45,105,662
合計 224,481,260 32,682,264
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略 83,965,226 79,607,430
ファンド(適格機関投資家専用)
国内株式アクティブバリューファンド(適格機 46,150,394 54,434,389
関投資家専用)
明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファン 30,774,520 29,749,728
ド(適格機関投資家専用)
Wellington Emerging Markets Research Equity 4,426.495 51,670,476
Fund Class J
グローバル株式コンセントレイト・ファンド 31,754,569 52,871,357
(適格機関投資家専用)
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ 50,529,019 52,641,131
ファンド(適格機関投資家専用)
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投 27,712,910 55,993,934
資家専用)
LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド 42,386,046 52,338,289
(適格機関投資家専用)
ブランディワイン・グローバル株式ファンド 48,902,634 51,504,254
(適格機関投資家専用)
ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS 40,979,239 39,950,660
(適格機関投資家専用)
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リ 74,003,959 76,579,296
ンクファンド(適格機関投資家専用)
FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッ 4,597,836 4,698,528
ジあり(適格機関投資家専用)
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関 52,398,601 53,677,126
投資家専用)
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マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ 43,905,538 42,715,697
クファンド(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 578,064,917.495 698,432,295
投資証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return 3,893.524 40,749,933
Bond Fund - クラスS-JPY
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class 35,963.48 54,448,708
ZL
MA Hedge Fund Strategies Limited 1,992 20,295,705
投資証券合計 41,849.004 115,494,346
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 79,651,592 170,549,988
グローバルREITインデックス マザーファ 67,389,589 169,693,724
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 211,083,787 399,644,933
外国株式インデックス マザーファンド 78,132,978 327,447,497
外国債券インデックス マザーファンド 30,451,896 95,798,619
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マ 121,715,635 71,008,901
ザーファンド
新興国債券インデックス マザーファンド 5,548,851 9,735,459
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) 114,323,910 137,245,853
コモディティLSアルファ・マザーファンド 61,466,873 69,291,605
米国株式LSマザーファンド 57,331,394 60,089,034
日本債券ツイン戦略マザーファンド 44,572,913 42,879,142
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー 24,422,379 20,590,507
ファンド
親投資信託受益証券合計 896,091,797 1,573,975,262
合計 2,387,901,903
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,991,025,485
株式 496,512,658,660
派生商品評価勘定 41,391,850
未収入金 146,155,300
未収配当金 738,641,138
差入委託証拠金 130,320,000
流動資産合計 499,560,192,433
資産合計 499,560,192,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 121,650
前受金 41,303,200
未払解約金 144,034,951
未払利息 608
流動負債合計 185,460,409
負債合計 185,460,409
純資産の部
元本等
元本 263,755,440,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 235,619,291,704
元本等合計 499,374,732,024
純資産合計 499,374,732,024
負債純資産合計 499,560,192,433
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 263,755,440,320口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8933円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,933円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 251,095,419,520円
期中追加設定元本額 36,066,794,774円
期中一部解約元本額 23,406,773,974円
期末元本額 263,755,440,320円
期末元本額の内訳
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区分
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 400,221,389円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,007,775,587円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,370,549円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,961,751,699円
世界経済インデックスファンド 3,968,855,016円
日本株式インデックス・オープン 3,296,225,287円
DCマイセレクション25 6,244,201,141円
DCマイセレクション50 19,065,779,456円
DCマイセレクション75 19,022,256,983円
DC日本株式インデックス・オープン 6,208,111,264円
DCマイセレクションS25 3,190,241,485円
DCマイセレクションS50 9,327,956,294円
DCマイセレクションS75 7,141,183,428円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,450,630,101円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 196,748,599円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 709,996,032円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 519,639,649円
DC世界経済インデックスファンド 3,677,551,196円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,727,257,533円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,324,278円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 18,158,121円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 173,782,661円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,336,253円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 29,585,940円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 111,278,049円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,662,277円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 70,731,569円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 891,920,563円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 434,614,119円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,798,847,146円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 50,709,593円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 18,428,736円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 474,957,123円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 273,810,169円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 347,592,571円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,108,426円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 585,589,769円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,598,505,045円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,898,971,617円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,035,970,286円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,440,100,504円
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2022年 7月11日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドS 6,097,040,794円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 493,236,576円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 432,747,507円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,817,511,992円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 221,406,255円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,298,534円
SMT インデックスバランス・オープン 58,355,592円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,593,626,151円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 558,843,487円
SMT 世界経済インデックス・オープン 48,296,197円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 182,985,648円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 32,689,129円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,889,766円
グローバル経済コア 219,862,164円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 28,345,430円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 106,531,452円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 24,249,989円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 696,080,004円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 211,083,787円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,351,027円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 14,839,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,677,543円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,096,855円
10資産分散投資ファンド 32,436円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,810,496,769円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 920,469,451円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 309,822,187円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 52,217,377円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 144,428,377円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,643,343,632円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 14,533,345円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 179,832,545円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △1,829,041,016
合計 △1,829,041,016
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,665,216,800 - 2,706,520,000 41,303,200
合計 2,665,216,800 - 2,706,520,000 41,303,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,900 3,535.00 31,461,500
日本水産 254,300 583.00 148,256,900
マルハニチロ 36,300 2,524.00 91,621,200
雪国まいたけ 20,000 955.00 19,100,000
カネコ種苗 7,700 1,594.00 12,273,800
サカタのタネ 29,700 4,410.00 130,977,000
ホクト 20,900 1,952.00 40,796,800
ホクリヨウ 3,700 617.00 2,282,900
住石ホールディングス 47,900 187.00 8,957,300
日鉄鉱業 5,200 5,250.00 27,300,000
三井松島ホールディングス 11,500 2,913.00 33,499,500
INPEX 955,200 1,404.00 1,341,100,800
石油資源開発 32,200 3,135.00 100,947,000
K&Oエナジーグループ 10,600 1,539.00 16,313,400
ショーボンドホールディングス 32,000 6,010.00 192,320,000
ミライト・ワン 88,200 1,643.00 144,912,600
タマホーム 16,600 2,401.00 39,856,600
サンヨーホームズ 3,200 723.00 2,313,600
日本アクア 10,900 589.00 6,420,100
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ファーストコーポレーション 6,700 734.00 4,917,800
ベステラ 5,500 1,142.00 6,281,000
Robot Home 45,700 184.00 8,408,800
キャンディル 4,000 535.00 2,140,000
ダイセキ環境ソリューション 5,300 836.00 4,430,800
第一カッター興業 6,000 1,289.00 7,734,000
安藤・間 124,700 870.00 108,489,000
東急建設 73,500 633.00 46,525,500
コムシスホールディングス 88,300 2,609.00 230,374,700
ビーアールホールディングス 34,400 338.00 11,627,200
高松コンストラクショングループ 17,400 2,072.00 36,052,800
東建コーポレーション 7,600 8,300.00 63,080,000
ソネック 2,800 1,006.00 2,816,800
ヤマウラ 11,900 964.00 11,471,600
オリエンタル白石 92,100 243.00 22,380,300
大成建設 176,000 4,290.00 755,040,000
大林組 587,400 973.00 571,540,200
清水建設 543,200 763.00 414,461,600
飛島建設 16,900 1,044.00 17,643,600
長谷工コーポレーション 169,500 1,605.00 272,047,500
松井建設 21,100 638.00 13,461,800
錢高組 2,400 3,185.00 7,644,000
鹿島建設 430,400 1,508.00 649,043,200
不動テトラ 13,400 1,622.00 21,734,800
大末建設 6,600 1,533.00 10,117,800
鉄建建設 12,800 1,831.00 23,436,800
西松建設 38,300 4,045.00 154,923,500
三井住友建設 142,600 460.00 65,596,000
大豊建設 9,200 4,280.00 39,376,000
佐田建設 13,600 449.00 6,106,400
ナカノフドー建設 15,100 305.00 4,605,500
奥村組 31,500 2,980.00 93,870,000
東鉄工業 24,900 2,378.00 59,212,200
イチケン 4,600 1,816.00 8,353,600
富士ピー・エス 8,200 454.00 3,722,800
淺沼組 7,100 5,390.00 38,269,000
戸田建設 242,500 725.00 175,812,500
熊谷組 31,300 2,771.00 86,732,300
北野建設 3,900 2,128.00 8,299,200
植木組 5,200 1,338.00 6,957,600
矢作建設工業 25,100 798.00 20,029,800
ピーエス三菱 20,800 618.00 12,854,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ハウスホールディングス 42,600 405.00 17,253,000
大東建託 64,700 12,170.00 787,399,000
新日本建設 26,900 736.00 19,798,400
東亜道路工業 3,300 5,710.00 18,843,000
日本道路 5,500 6,630.00 36,465,000
東亜建設工業 14,100 2,484.00 35,024,400
日本国土開発 49,200 527.00 25,928,400
若築建設 9,700 2,305.00 22,358,500
東洋建設 70,900 874.00 61,966,600
五洋建設 232,800 703.00 163,658,400
世紀東急工業 30,400 822.00 24,988,800
福田組 6,800 4,820.00 32,776,000
住友林業 138,600 2,032.00 281,635,200
日本基礎技術 15,500 613.00 9,501,500
巴コーポレーション 23,000 450.00 10,350,000
大和ハウス工業 500,600 3,256.00 1,629,953,600
ライト工業 34,800 1,879.00 65,389,200
積水ハウス 600,300 2,379.00 1,428,113,700
日特建設 13,100 824.00 10,794,400
北陸電気工事 11,300 768.00 8,678,400
ユアテック 36,200 740.00 26,788,000
日本リーテック 12,000 952.00 11,424,000
四電工 6,100 1,758.00 10,723,800
中電工 25,500 2,148.00 54,774,000
関電工 102,800 855.00 87,894,000
きんでん 128,500 1,605.00 206,242,500
東京エネシス 18,700 1,033.00 19,317,100
トーエネック 6,400 3,645.00 23,328,000
住友電設 15,600 2,616.00 40,809,600
日本電設工業 27,000 1,792.00 48,384,000
エクシオグループ 87,800 2,124.00 186,487,200
新日本空調 13,700 1,857.00 25,440,900
九電工 39,900 2,741.00 109,365,900
三機工業 41,100 1,582.00 65,020,200
日揮ホールディングス 178,600 1,717.00 306,656,200
中外炉工業 5,900 1,643.00 9,693,700
ヤマト 15,200 773.00 11,749,600
太平電業 11,500 2,904.00 33,396,000
高砂熱学工業 48,400 1,653.00 80,005,200
三晃金属工業 2,500 2,668.00 6,670,000
朝日工業社 7,700 1,869.00 14,391,300
明星工業 31,800 706.00 22,450,800
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大氣社 26,400 3,165.00 83,556,000
ダイダン 11,900 2,139.00 25,454,100
日比谷総合設備 17,200 1,933.00 33,247,600
フィル・カンパニー 3,300 1,290.00 4,257,000
テスホールディングス 17,600 1,188.00 20,908,800
インフロニア・ホールディングス 220,200 953.00 209,850,600
東洋エンジニアリング 26,600 649.00 17,263,400
レイズネクスト 27,100 1,184.00 32,086,400
ニップン 49,400 1,662.00 82,102,800
日清製粉グループ本社 190,600 1,644.00 313,346,400
日東富士製粉 2,900 4,670.00 13,543,000
昭和産業 16,000 2,611.00 41,776,000
鳥越製粉 14,700 667.00 9,804,900
中部飼料 20,900 1,094.00 22,864,600
フィード・ワン 24,100 697.00 16,797,700
東洋精糖 3,400 936.00 3,182,400
日本甜菜製糖 10,600 1,717.00 18,200,200
DM三井製糖ホールディングス 16,400 1,935.00 31,734,000
塩水港精糖 24,100 208.00 5,012,800
日新製糖 9,600 1,776.00 17,049,600
森永製菓 40,700 4,405.00 179,283,500
中村屋 4,100 3,215.00 13,181,500
江崎グリコ 47,200 4,090.00 193,048,000
名糖産業 7,300 1,689.00 12,329,700
井村屋グループ 9,800 2,300.00 22,540,000
不二家 11,300 2,443.00 27,605,900
山崎製パン 124,100 1,738.00 215,685,800
第一屋製パン 3,900 494.00 1,926,600
モロゾフ 6,000 3,680.00 22,080,000
亀田製菓 10,500 4,775.00 50,137,500
寿スピリッツ 17,500 6,370.00 111,475,000
カルビー 92,300 2,838.00 261,947,400
森永乳業 34,300 5,140.00 176,302,000
六甲バター 13,400 1,425.00 19,095,000
ヤクルト本社 128,500 8,110.00 1,042,135,000
明治ホールディングス 111,500 7,060.00 787,190,000
雪印メグミルク 44,300 1,907.00 84,480,100
プリマハム 25,300 2,333.00 59,024,900
日本ハム 70,900 4,285.00 303,806,500
林兼産業 6,100 486.00 2,964,600
丸大食品 18,300 1,590.00 29,097,000
S Foods 18,200 3,185.00 57,967,000
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柿安本店 7,000 2,434.00 17,038,000
伊藤ハム米久ホールディングス 130,300 699.00 91,079,700
サッポロホールディングス 59,200 2,975.00 176,120,000
アサヒグループホールディングス 412,700 4,584.00 1,891,816,800
キリンホールディングス 744,100 2,224.50 1,655,250,450
宝ホールディングス 112,500 1,032.00 116,100,000
オエノンホールディングス 53,400 313.00 16,714,200
養命酒製造 5,400 1,805.00 9,747,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,200 1,552.00 200,518,400
サントリー食品インターナショナル 135,400 5,290.00 716,266,000
ダイドーグループホールディングス 10,400 5,140.00 53,456,000
伊藤園 61,500 6,330.00 389,295,000
キーコーヒー 18,500 2,123.00 39,275,500
ユニカフェ 6,100 920.00 5,612,000
ジャパンフーズ 2,900 1,145.00 3,320,500
日清オイリオグループ 23,200 3,255.00 75,516,000
不二製油グループ本社 43,900 2,314.00 101,584,600
かどや製油 1,800 3,595.00 6,471,000
J-オイルミルズ 18,900 1,640.00 30,996,000
キッコーマン 121,400 7,760.00 942,064,000
味の素 403,500 3,490.00 1,408,215,000
ブルドックソース 7,200 1,919.00 13,816,800
キユーピー 88,600 2,319.00 205,463,400
ハウス食品グループ本社 63,100 2,992.00 188,795,200
カゴメ 76,800 3,430.00 263,424,000
焼津水産化学工業 8,200 945.00 7,749,000
アリアケジャパン 18,500 5,540.00 102,490,000
ピエトロ 2,600 1,833.00 4,765,800
エバラ食品工業 4,400 3,065.00 13,486,000
やまみ 1,700 1,670.00 2,839,000
ニチレイ 75,500 2,417.00 182,483,500
東洋水産 90,300 5,430.00 490,329,000
イートアンドホールディングス 7,600 2,340.00 17,784,000
大冷 2,300 1,914.00 4,402,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,400 485.00 5,044,000
日清食品ホールディングス 65,300 9,790.00 639,287,000
永谷園ホールディングス 9,000 2,040.00 18,360,000
一正蒲鉾 7,900 804.00 6,351,600
フジッコ 18,800 2,011.00 37,806,800
ロック・フィールド 20,100 1,482.00 29,788,200
日本たばこ産業 1,085,400 2,380.00 2,583,252,000
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,496.00 15,408,800
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わらべや日洋ホールディングス 12,100 2,236.00 27,055,600
なとり 11,300 2,068.00 23,368,400
イフジ産業 3,500 963.00 3,370,500
ピックルスコーポレーション 9,700 1,130.00 10,961,000
ファーマフーズ 25,500 1,418.00 36,159,000
ユーグレナ 104,500 926.00 96,767,000
紀文食品 15,700 1,003.00 15,747,100
ミヨシ油脂 7,100 1,041.00 7,391,100
理研ビタミン 14,200 1,734.00 24,622,800
片倉工業 17,900 2,126.00 38,055,400
グンゼ 11,600 3,800.00 44,080,000
東洋紡 78,600 1,024.00 80,486,400
ユニチカ 56,500 236.00 13,334,000
富士紡ホールディングス 8,200 3,320.00 27,224,000
倉敷紡績 14,000 2,052.00 28,728,000
シキボウ 10,400 903.00 9,391,200
日本毛織 49,300 999.00 49,250,700
トーア紡コーポレーション 7,300 370.00 2,701,000
帝国繊維 20,900 1,692.00 35,362,800
帝人 173,900 1,432.00 249,024,800
東レ 1,226,700 709.30 870,098,310
住江織物 3,400 1,702.00 5,786,800
日本フエルト 12,400 411.00 5,096,400
イチカワ 2,700 1,391.00 3,755,700
日東製網 2,100 1,308.00 2,746,800
アツギ 14,500 496.00 7,192,000
ダイニック 6,400 622.00 3,980,800
セーレン 36,700 2,052.00 75,308,400
ソトー 7,500 844.00 6,330,000
東海染工 2,500 1,134.00 2,835,000
小松マテーレ 29,900 1,111.00 33,218,900
ワコールホールディングス 40,500 2,119.00 85,819,500
ホギメディカル 24,600 3,300.00 81,180,000
TSIホールディングス 60,700 344.00 20,880,800
マツオカコーポレーション 5,900 942.00 5,557,800
ワールド 26,000 1,298.00 33,748,000
三陽商会 8,700 864.00 7,516,800
ナイガイ 7,500 280.00 2,100,000
オンワードホールディングス 109,700 252.00 27,644,400
ルックホールディングス 6,400 1,641.00 10,502,400
ゴールドウイン 32,700 8,000.00 261,600,000
デサント 33,800 3,180.00 107,484,000
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キング 9,700 510.00 4,947,000
ヤマトインターナショナル 15,500 283.00 4,386,500
特種東海製紙 10,300 3,115.00 32,084,500
王子ホールディングス 762,300 571.00 435,273,300
日本製紙 80,100 985.00 78,898,500
三菱製紙 25,200 298.00 7,509,600
北越コーポレーション 117,800 729.00 85,876,200
中越パルプ工業 7,500 929.00 6,967,500
巴川製紙所 5,900 622.00 3,669,800
大王製紙 84,700 1,456.00 123,323,200
阿波製紙 4,500 301.00 1,354,500
レンゴー 152,800 746.00 113,988,800
トーモク 9,700 1,540.00 14,938,000
ザ・パック 12,500 2,407.00 30,087,500
北の達人コーポレーション 70,700 215.00 15,200,500
クラレ 266,700 1,081.00 288,302,700
旭化成 1,222,100 1,069.00 1,306,424,900
共和レザー 10,700 573.00 6,131,100
昭和電工 173,700 2,253.00 391,346,100
住友化学 1,347,700 527.00 710,237,900
住友精化 7,900 2,908.00 22,973,200
日産化学 88,900 6,570.00 584,073,000
ラサ工業 7,000 1,844.00 12,908,000
クレハ 14,300 10,350.00 148,005,000
多木化学 6,500 4,645.00 30,192,500
テイカ 11,300 1,242.00 14,034,600
石原産業 35,400 1,044.00 36,957,600
片倉コープアグリ 4,500 1,283.00 5,773,500
日本曹達 21,700 4,270.00 92,659,000
東ソー 244,300 1,727.00 421,906,100
トクヤマ 58,700 1,774.00 104,133,800
セントラル硝子 29,600 3,145.00 93,092,000
東亞合成 94,100 1,061.00 99,840,100
大阪ソーダ 15,100 3,300.00 49,830,000
関東電化工業 36,000 887.00 31,932,000
デンカ 66,500 3,355.00 223,107,500
信越化学工業 313,100 16,175.00 5,064,392,500
日本カーバイド工業 7,100 1,370.00 9,727,000
堺化学工業 12,800 1,894.00 24,243,200
第一稀元素化学工業 16,800 1,227.00 20,613,600
エア・ウォーター 158,300 1,722.00 272,592,600
日本酸素ホールディングス 162,700 2,221.00 361,356,700
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日本化学工業 5,600 1,952.00 10,931,200
東邦アセチレン 3,900 1,114.00 4,344,600
日本パーカライジング 83,000 954.00 79,182,000
高圧ガス工業 27,800 688.00 19,126,400
チタン工業 2,300 1,632.00 3,753,600
四国化成工業 22,800 1,261.00 28,750,800
戸田工業 4,200 2,309.00 9,697,800
ステラ ケミファ 9,900 2,463.00 24,383,700
保土谷化学工業 5,300 3,330.00 17,649,000
日本触媒 28,100 5,310.00 149,211,000
大日精化工業 14,000 1,822.00 25,508,000
カネカ 42,600 3,410.00 145,266,000
三菱瓦斯化学 155,500 1,975.00 307,112,500
三井化学 153,800 2,875.00 442,175,000
JSR 184,100 3,555.00 654,475,500
東京応化工業 29,300 6,790.00 198,947,000
大阪有機化学工業 14,000 2,443.00 34,202,000
三菱ケミカルグループ 1,226,200 752.10 922,225,020
KHネオケム 30,200 2,473.00 74,684,600
ダイセル 265,600 848.00 225,228,800
住友ベークライト 27,900 4,165.00 116,203,500
積水化学工業 377,300 1,910.00 720,643,000
日本ゼオン 148,500 1,367.00 202,999,500
アイカ工業 46,600 3,005.00 140,033,000
UBE 93,100 2,042.00 190,110,200
積水樹脂 27,100 1,765.00 47,831,500
タキロンシーアイ 42,700 551.00 23,527,700
旭有機材 11,200 1,981.00 22,187,200
ニチバン 10,400 1,639.00 17,045,600
リケンテクノス 40,100 445.00 17,844,500
大倉工業 8,600 1,727.00 14,852,200
積水化成品工業 23,500 418.00 9,823,000
群栄化学工業 3,900 2,615.00 10,198,500
タイガースポリマー 9,400 428.00 4,023,200
ミライアル 6,300 1,811.00 11,409,300
ダイキアクシス 7,700 706.00 5,436,200
ダイキョーニシカワ 41,600 538.00 22,380,800
竹本容器 7,100 793.00 5,630,300
森六ホールディングス 9,600 1,839.00 17,654,400
恵和 5,400 3,400.00 18,360,000
日本化薬 138,800 1,115.00 154,762,000
カーリットホールディングス 16,600 683.00 11,337,800
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日本精化 12,700 1,977.00 25,107,900
扶桑化学工業 15,600 3,520.00 54,912,000
トリケミカル研究所 20,400 2,141.00 43,676,400
ADEKA 78,000 2,317.00 180,726,000
日油 57,100 5,180.00 295,778,000
新日本理化 28,000 267.00 7,476,000
ハリマ化成グループ 13,100 760.00 9,956,000
花王 416,400 5,760.00 2,398,464,000
第一工業製薬 6,700 2,366.00 15,852,200
石原ケミカル 9,200 1,301.00 11,969,200
日華化学 6,700 827.00 5,540,900
ニイタカ 3,700 2,157.00 7,980,900
三洋化成工業 11,800 4,775.00 56,345,000
有機合成薬品工業 13,800 268.00 3,698,400
大日本塗料 22,300 719.00 16,033,700
日本ペイントホールディングス 742,200 1,114.00 826,810,800
関西ペイント 170,700 1,878.00 320,574,600
神東塗料 15,500 149.00 2,309,500
中国塗料 42,700 901.00 38,472,700
日本特殊塗料 11,800 987.00 11,646,600
藤倉化成 24,600 483.00 11,881,800
太陽ホールディングス 29,100 2,817.00 81,974,700
DIC 71,500 2,448.00 175,032,000
サカタインクス 33,900 969.00 32,849,100
東洋インキSCホールディングス 36,500 1,927.00 70,335,500
T&K TOKA 15,900 845.00 13,435,500
富士フイルムホールディングス 354,500 7,580.00 2,687,110,000
資生堂 375,700 5,616.00 2,109,931,200
ライオン 201,500 1,532.00 308,698,000
高砂香料工業 11,400 2,547.00 29,035,800
マンダム 39,300 1,695.00 66,613,500
ミルボン 24,900 5,150.00 128,235,000
ファンケル 81,600 2,560.00 208,896,000
コーセー 37,900 12,600.00 477,540,000
コタ 14,100 1,601.00 22,574,100
シーボン 2,600 1,705.00 4,433,000
ポーラ・オルビスホールディングス 86,100 1,656.00 142,581,600
ノエビアホールディングス 15,000 5,980.00 89,700,000
アジュバンホールディングス 4,500 996.00 4,482,000
新日本製薬 9,600 1,611.00 15,465,600
エステー 13,000 1,570.00 20,410,000
アグロ カネショウ 6,700 1,270.00 8,509,000
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コニシ 30,600 1,597.00 48,868,200
長谷川香料 34,800 3,010.00 104,748,000
星光PMC 11,400 534.00 6,087,600
小林製薬 56,500 9,050.00 511,325,000
荒川化学工業 14,200 995.00 14,129,000
メック 13,800 2,276.00 31,408,800
日本高純度化学 4,700 2,304.00 10,828,800
タカラバイオ 52,800 1,985.00 104,808,000
JCU 20,700 3,525.00 72,967,500
新田ゼラチン 11,500 610.00 7,015,000
OATアグリオ 8,300 1,534.00 12,732,200
デクセリアルズ 52,500 3,535.00 185,587,500
アース製薬 16,600 5,500.00 91,300,000
北興化学工業 16,900 955.00 16,139,500
大成ラミック 5,300 2,740.00 14,522,000
クミアイ化学工業 75,100 1,075.00 80,732,500
日本農薬 35,900 674.00 24,196,600
アキレス 12,900 1,375.00 17,737,500
有沢製作所 27,400 1,013.00 27,756,200
日東電工 121,900 8,720.00 1,062,968,000
レック 23,900 687.00 16,419,300
三光合成 23,100 339.00 7,830,900
きもと 30,900 226.00 6,983,400
藤森工業 15,700 3,550.00 55,735,000
前澤化成工業 11,800 1,309.00 15,446,200
未来工業 7,200 1,518.00 10,929,600
ウェーブロックホールディングス 7,700 639.00 4,920,300
JSP 11,800 1,454.00 17,157,200
エフピコ 37,100 2,869.00 106,439,900
天馬 15,900 2,311.00 36,744,900
信越ポリマー 36,200 1,216.00 44,019,200
東リ 46,000 206.00 9,476,000
ニフコ 67,300 3,285.00 221,080,500
バルカー 16,400 2,600.00 42,640,000
ユニ・チャーム 388,800 4,878.00 1,896,566,400
ショーエイコーポレーション 5,400 586.00 3,164,400
協和キリン 202,900 3,165.00 642,178,500
武田薬品工業 1,585,300 3,973.00 6,298,396,900
アステラス製薬 1,724,500 2,164.00 3,731,818,000
住友ファーマ 124,600 1,122.00 139,801,200
塩野義製薬 234,100 7,215.00 1,689,031,500
わかもと製薬 19,600 264.00 5,174,400
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日本新薬 44,000 8,460.00 372,240,000
中外製薬 630,900 3,737.00 2,357,673,300
科研製薬 28,800 3,995.00 115,056,000
エーザイ 222,900 6,181.00 1,377,744,900
ロート製薬 96,100 4,020.00 386,322,000
小野薬品工業 388,800 3,835.00 1,491,048,000
久光製薬 42,700 3,465.00 147,955,500
持田製薬 22,600 3,400.00 76,840,000
参天製薬 351,300 1,104.00 387,835,200
扶桑薬品工業 6,500 2,169.00 14,098,500
日本ケミファ 2,100 1,880.00 3,948,000
ツムラ 57,700 3,220.00 185,794,000
日医工 57,200 369.00 21,106,800
キッセイ薬品工業 29,200 2,766.00 80,767,200
生化学工業 35,600 883.00 31,434,800
栄研化学 30,000 1,877.00 56,310,000
日水製薬 7,400 1,713.00 12,676,200
鳥居薬品 10,800 3,405.00 36,774,000
JCRファーマ 56,800 2,516.00 142,908,800
東和薬品 29,000 2,685.00 77,865,000
富士製薬工業 10,900 1,003.00 10,932,700
ゼリア新薬工業 29,900 2,227.00 66,587,300
第一三共 1,463,100 3,596.00 5,261,307,600
キョーリン製薬ホールディングス 36,400 1,851.00 67,376,400
大幸薬品 30,400 597.00 18,148,800
ダイト 12,500 2,868.00 35,850,000
大塚ホールディングス 384,300 4,984.00 1,915,351,200
大正製薬ホールディングス 37,300 5,540.00 206,642,000
ペプチドリーム 105,800 1,556.00 164,624,800
あすか製薬ホールディングス 19,100 1,062.00 20,284,200
サワイグループホールディングス 38,700 4,330.00 167,571,000
日本コークス工業 170,400 119.00 20,277,600
ニチレキ 21,800 1,336.00 29,124,800
ユシロ化学工業 9,600 915.00 8,784,000
ビーピー・カストロール 7,200 1,124.00 8,092,800
富士石油 44,100 313.00 13,803,300
MORESCO 6,700 1,221.00 8,180,700
出光興産 205,200 3,235.00 663,822,000
ENEOSホールディングス 3,034,300 506.00 1,535,355,800
コスモエネルギーホールディングス 79,600 3,515.00 279,794,000
横浜ゴム 95,600 1,937.00 185,177,200
TOYO TIRE 96,500 1,766.00 170,419,000
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ブリヂストン 536,300 5,038.00 2,701,879,400
住友ゴム工業 164,700 1,232.00 202,910,400
藤倉コンポジット 16,200 844.00 13,672,800
オカモト 9,300 3,890.00 36,177,000
フコク 8,800 960.00 8,448,000
ニッタ 19,000 2,788.00 52,972,000
住友理工 39,100 595.00 23,264,500
三ツ星ベルト 24,500 2,866.00 70,217,000
バンドー化学 32,500 962.00 31,265,000
日東紡績 25,100 2,299.00 57,704,900
AGC 170,900 4,780.00 816,902,000
日本板硝子 91,200 394.00 35,932,800
石塚硝子 3,200 1,639.00 5,244,800
日本山村硝子 7,200 710.00 5,112,000
日本電気硝子 74,800 2,650.00 198,220,000
オハラ 8,100 1,195.00 9,679,500
住友大阪セメント 30,100 3,585.00 107,908,500
太平洋セメント 114,700 2,007.00 230,202,900
日本ヒューム 16,800 665.00 11,172,000
日本コンクリート工業 36,700 271.00 9,945,700
三谷セキサン 8,200 4,265.00 34,973,000
アジアパイルホールディングス 28,900 479.00 13,843,100
東海カーボン 155,100 1,044.00 161,924,400
日本カーボン 10,400 4,060.00 42,224,000
東洋炭素 11,900 2,933.00 34,902,700
ノリタケカンパニーリミテド 10,300 4,200.00 43,260,000
TOTO 121,900 4,585.00 558,911,500
日本碍子 198,700 1,850.00 367,595,000
日本特殊陶業 140,700 2,459.00 345,981,300
MARUWA 7,000 15,320.00 107,240,000
品川リフラクトリーズ 4,800 3,590.00 17,232,000
黒崎播磨 3,500 4,410.00 15,435,000
ヨータイ 12,900 1,502.00 19,375,800
東京窯業 20,500 276.00 5,658,000
ニッカトー 8,700 455.00 3,958,500
フジミインコーポレーテッド 16,200 5,510.00 89,262,000
クニミネ工業 6,500 935.00 6,077,500
エーアンドエーマテリアル 3,400 858.00 2,917,200
ニチアス 42,500 2,310.00 98,175,000
ニチハ 25,800 2,671.00 68,911,800
日本製鉄 833,200 1,952.50 1,626,823,000
神戸製鋼所 347,600 620.00 215,512,000
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中山製鋼所 27,800 430.00 11,954,000
合同製鐵 9,700 1,383.00 13,415,100
JFEホールディングス 461,800 1,481.00 683,925,800
東京製鐵 58,300 1,469.00 85,642,700
共英製鋼 19,700 1,408.00 27,737,600
大和工業 32,600 4,435.00 144,581,000
東京鐵鋼 8,300 1,267.00 10,516,100
大阪製鐵 10,600 1,511.00 16,016,600
淀川製鋼所 21,800 2,370.00 51,666,000
丸一鋼管 57,900 2,898.00 167,794,200
モリ工業 4,900 2,450.00 12,005,000
大同特殊鋼 27,200 3,630.00 98,736,000
日本高周波鋼業 7,600 322.00 2,447,200
日本冶金工業 13,600 2,196.00 29,865,600
山陽特殊製鋼 17,100 1,894.00 32,387,400
愛知製鋼 11,200 2,097.00 23,486,400
日立金属 214,900 2,059.00 442,479,100
日本金属 5,000 1,145.00 5,725,000
大平洋金属 12,300 2,361.00 29,040,300
新日本電工 110,600 352.00 38,931,200
栗本鐵工所 8,200 1,696.00 13,907,200
虹技 2,600 978.00 2,542,800
三菱製鋼 12,900 950.00 12,255,000
日亜鋼業 23,000 259.00 5,957,000
日本精線 3,100 4,430.00 13,733,000
エンビプロ・ホールディングス 13,300 778.00 10,347,400
シンニッタン 24,400 224.00 5,465,600
新家工業 4,200 1,460.00 6,132,000
大紀アルミニウム工業所 24,700 1,201.00 29,664,700
日本軽金属ホールディングス 50,500 1,528.00 77,164,000
三井金属鉱業 53,900 3,090.00 166,551,000
東邦亜鉛 10,300 2,179.00 22,443,700
三菱マテリアル 115,300 1,945.00 224,258,500
住友金属鉱山 218,600 4,065.00 888,609,000
DOWAホールディングス 46,600 4,560.00 212,496,000
古河機械金属 30,500 1,218.00 37,149,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 23,100 3,050.00 70,455,000
東邦チタニウム 35,700 2,325.00 83,002,500
UACJ 27,300 2,089.00 57,029,700
CKサンエツ 3,800 4,270.00 16,226,000
古河電気工業 57,600 2,284.00 131,558,400
住友電気工業 696,100 1,486.00 1,034,404,600
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フジクラ 222,500 743.00 165,317,500
昭和電線ホールディングス 17,400 1,582.00 27,526,800
東京特殊電線 2,600 2,309.00 6,003,400
タツタ電線 35,400 462.00 16,354,800
カナレ電気 3,000 1,544.00 4,632,000
平河ヒューテック 11,100 1,088.00 12,076,800
リョービ 20,500 1,049.00 21,504,500
アーレスティ 21,500 376.00 8,084,000
アサヒホールディングス 79,900 2,091.00 167,070,900
稲葉製作所 10,100 1,381.00 13,948,100
宮地エンジニアリンググループ 5,600 3,340.00 18,704,000
トーカロ 51,400 1,259.00 64,712,600
アルファCo 7,000 1,007.00 7,049,000
SUMCO 328,900 1,762.00 579,521,800
川田テクノロジーズ 3,700 3,660.00 13,542,000
RS Technologies 6,500 6,030.00 39,195,000
ジェイテックコーポレーション 2,600 2,144.00 5,574,400
信和 12,400 783.00 9,709,200
東洋製罐グループホールディングス 101,600 1,419.00 144,170,400
ホッカンホールディングス 9,300 1,263.00 11,745,900
コロナ 9,600 847.00 8,131,200
横河ブリッジホールディングス 28,500 1,956.00 55,746,000
駒井ハルテック 3,100 1,707.00 5,291,700
高田機工 1,700 2,428.00 4,127,600
三和ホールディングス 188,100 1,335.00 251,113,500
文化シヤッター 58,800 1,017.00 59,799,600
三協立山 23,700 551.00 13,058,700
アルインコ 13,200 866.00 11,431,200
東洋シヤッター 4,400 571.00 2,512,400
LIXIL 313,900 2,710.00 850,669,000
日本フイルコン 12,500 495.00 6,187,500
ノーリツ 31,800 1,489.00 47,350,200
長府製作所 20,300 1,803.00 36,600,900
リンナイ 34,500 9,800.00 338,100,000
ダイニチ工業 9,500 659.00 6,260,500
日東精工 22,500 495.00 11,137,500
三洋工業 2,400 1,788.00 4,291,200
岡部 30,900 620.00 19,158,000
ジーテクト 22,000 1,300.00 28,600,000
東プレ 30,400 1,046.00 31,798,400
高周波熱錬 30,700 672.00 20,630,400
東京製綱 12,200 941.00 11,480,200
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サンコール 17,100 616.00 10,533,600
モリテック スチール 15,500 281.00 4,355,500
パイオラックス 26,200 1,984.00 51,980,800
エイチワン 17,800 612.00 10,893,600
日本発條 168,100 879.00 147,759,900
中央発條 9,600 706.00 6,777,600
アドバネクス 2,600 1,167.00 3,034,200
立川ブラインド工業 7,800 1,080.00 8,424,000
三益半導体工業 15,600 2,056.00 32,073,600
日本ドライケミカル 4,600 1,648.00 7,580,800
日本製鋼所 51,300 3,125.00 160,312,500
三浦工業 78,600 3,150.00 247,590,000
タクマ 57,400 1,322.00 75,882,800
ツガミ 41,000 1,144.00 46,904,000
オークマ 19,100 5,170.00 98,747,000
芝浦機械 22,600 2,710.00 61,246,000
アマダ 315,100 1,018.00 320,771,800
アイダエンジニアリング 43,800 927.00 40,602,600
滝澤鉄工所 5,900 1,198.00 7,068,200
FUJI 79,700 2,034.00 162,109,800
牧野フライス製作所 20,300 4,340.00 88,102,000
オーエスジー 87,100 1,639.00 142,756,900
ダイジェット工業 2,400 908.00 2,179,200
旭ダイヤモンド工業 49,300 624.00 30,763,200
DMG森精機 110,600 1,682.00 186,029,200
ソディック 43,600 821.00 35,795,600
ディスコ 29,400 30,650.00 901,110,000
日東工器 9,600 1,559.00 14,966,400
日進工具 15,800 1,287.00 20,334,600
パンチ工業 17,100 451.00 7,712,100
冨士ダイス 10,200 657.00 6,701,400
豊和工業 10,600 914.00 9,688,400
ニデックオーケーケー 7,500 1,180.00 8,850,000
東洋機械金属 13,200 569.00 7,510,800
津田駒工業 3,400 502.00 1,706,800
エンシュウ 4,700 917.00 4,309,900
島精機製作所 29,300 2,170.00 63,581,000
オプトラン 25,100 1,885.00 47,313,500
NCホールディングス 5,600 2,137.00 11,967,200
イワキポンプ 12,800 976.00 12,492,800
フリュー 17,800 1,132.00 20,149,600
ヤマシンフィルタ 31,700 329.00 10,429,300
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日阪製作所 20,600 847.00 17,448,200
やまびこ 33,200 1,168.00 38,777,600
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,480.00 22,272,000
平田機工 8,800 4,445.00 39,116,000
ペガサスミシン製造 20,400 601.00 12,260,400
マルマエ 8,200 1,916.00 15,711,200
タツモ 10,300 1,246.00 12,833,800
ナブテスコ 106,200 3,265.00 346,743,000
三井海洋開発 21,300 1,164.00 24,793,200
レオン自動機 21,400 1,316.00 28,162,400
SMC 59,100 62,400.00 3,687,840,000
ホソカワミクロン 13,000 2,742.00 35,646,000
ユニオンツール 7,500 3,245.00 24,337,500
オイレス工業 25,900 1,585.00 41,051,500
日精エー・エス・ビー機械 7,700 3,560.00 27,412,000
サトーホールディングス 26,300 1,935.00 50,890,500
技研製作所 17,700 3,165.00 56,020,500
日本エアーテック 9,300 1,027.00 9,551,100
カワタ 6,000 976.00 5,856,000
日精樹脂工業 12,900 914.00 11,790,600
オカダアイヨン 6,400 1,485.00 9,504,000
ワイエイシイホールディングス 7,900 1,496.00 11,818,400
小松製作所 914,200 2,963.00 2,708,774,600
住友重機械工業 107,900 2,951.00 318,412,900
日立建機 80,900 2,877.00 232,749,300
日工 25,500 639.00 16,294,500
巴工業 7,300 2,365.00 17,264,500
井関農機 16,100 1,204.00 19,384,400
TOWA 17,300 1,731.00 29,946,300
丸山製作所 3,400 1,563.00 5,314,200
北川鉄工所 8,100 1,433.00 11,607,300
ローツェ 10,000 8,630.00 86,300,000
タカキタ 6,400 512.00 3,276,800
クボタ 977,200 2,140.00 2,091,208,000
荏原実業 9,400 2,292.00 21,544,800
三菱化工機 6,100 2,070.00 12,627,000
月島機械 31,800 888.00 28,238,400
帝国電機製作所 12,900 1,675.00 21,607,500
新東工業 38,000 705.00 26,790,000
澁谷工業 16,000 2,444.00 39,104,000
アイチ コーポレーション 29,100 844.00 24,560,400
小森コーポレーション 46,700 817.00 38,153,900
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鶴見製作所 14,400 1,945.00 28,008,000
住友精密工業 3,000 2,832.00 8,496,000
日本ギア工業 7,600 302.00 2,295,200
酒井重工業 3,400 2,906.00 9,880,400
荏原製作所 80,700 5,100.00 411,570,000
石井鐵工所 2,500 2,942.00 7,355,000
酉島製作所 16,600 1,314.00 21,812,400
北越工業 17,100 900.00 15,390,000
ダイキン工業 220,300 22,095.00 4,867,528,500
オルガノ 5,800 8,650.00 50,170,000
トーヨーカネツ 7,100 2,706.00 19,212,600
栗田工業 101,900 5,040.00 513,576,000
椿本チエイン 26,500 3,085.00 81,752,500
大同工業 8,600 816.00 7,017,600
木村化工機 15,900 746.00 11,861,400
アネスト岩田 31,500 911.00 28,696,500
ダイフク 95,200 8,240.00 784,448,000
サムコ 5,600 2,725.00 15,260,000
加藤製作所 9,900 806.00 7,979,400
油研工業 3,300 1,774.00 5,854,200
タダノ 97,700 954.00 93,205,800
フジテック 62,000 3,030.00 187,860,000
CKD 51,100 1,753.00 89,578,300
キトー 15,900 2,629.00 41,801,100
平和 56,300 2,061.00 116,034,300
理想科学工業 17,000 2,312.00 39,304,000
SANKYO 41,600 4,205.00 174,928,000
日本金銭機械 20,600 685.00 14,111,000
マースグループホールディングス 12,900 1,636.00 21,104,400
フクシマガリレイ 12,500 3,585.00 44,812,500
オーイズミ 7,300 407.00 2,971,100
ダイコク電機 9,400 1,261.00 11,853,400
竹内製作所 30,700 2,344.00 71,960,800
アマノ 52,900 2,478.00 131,086,200
JUKI 28,100 716.00 20,119,600
ジャノメ 17,300 720.00 12,456,000
マックス 23,900 1,657.00 39,602,300
グローリー 47,900 2,150.00 102,985,000
新晃工業 18,800 1,683.00 31,640,400
大和冷機工業 29,300 1,117.00 32,728,100
セガサミーホールディングス 181,300 2,256.00 409,012,800
日本ピストンリング 7,400 1,273.00 9,420,200
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リケン 7,400 2,371.00 17,545,400
TPR 22,100 1,224.00 27,050,400
ツバキ・ナカシマ 44,400 910.00 40,404,000
ホシザキ 118,000 4,030.00 475,540,000
大豊工業 16,600 675.00 11,205,000
日本精工 345,400 734.00 253,523,600
NTN 366,800 256.00 93,900,800
ジェイテクト 172,100 1,020.00 175,542,000
不二越 14,100 3,635.00 51,253,500
日本トムソン 46,300 520.00 24,076,000
THK 113,900 2,695.00 306,960,500
ユーシン精機 15,800 712.00 11,249,600
前澤給装工業 13,100 923.00 12,091,300
イーグル工業 21,900 1,001.00 21,921,900
前澤工業 12,300 616.00 7,576,800
日本ピラー工業 17,300 2,631.00 45,516,300
キッツ 56,800 674.00 38,283,200
マキタ 228,000 3,440.00 784,320,000
三井E&Sホールディングス 74,200 340.00 25,228,000
日立造船 160,300 834.00 133,690,200
三菱重工業 295,800 5,053.00 1,494,677,400
IHI 126,000 3,605.00 454,230,000
スター精密 27,300 1,641.00 44,799,300
日清紡ホールディングス 116,400 1,053.00 122,569,200
イビデン 97,500 3,885.00 378,787,500
コニカミノルタ 413,300 460.00 190,118,000
ブラザー工業 230,700 2,413.00 556,679,100
ミネベアミツミ 321,700 2,330.00 749,561,000
日立製作所 970,100 6,565.00 6,368,706,500
東芝 352,600 5,470.00 1,928,722,000
三菱電機 1,882,400 1,469.00 2,765,245,600
富士電機 112,200 5,500.00 617,100,000
東洋電機製造 6,700 900.00 6,030,000
安川電機 200,400 4,290.00 859,716,000
シンフォニアテクノロジー 20,500 1,382.00 28,331,000
明電舎 28,500 2,052.00 58,482,000
オリジン 4,600 1,198.00 5,510,800
山洋電気 7,700 5,250.00 40,425,000
デンヨー 14,300 1,643.00 23,494,900
PHCホールディングス 32,700 1,446.00 47,284,200
東芝テック 21,700 4,450.00 96,565,000
芝浦メカトロニクス 3,800 9,280.00 35,264,000
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マブチモーター 46,700 3,685.00 172,089,500
日本電産 448,300 9,112.00 4,084,909,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,800 446.00 5,262,800
トレックス・セミコンダクター 9,500 2,454.00 23,313,000
東光高岳 12,400 1,793.00 22,233,200
ダイヘン 18,700 4,010.00 74,987,000
ヤーマン 34,100 1,698.00 57,901,800
JVCケンウッド 175,900 180.00 31,662,000
ミマキエンジニアリング 22,000 557.00 12,254,000
I-PEX 11,000 1,343.00 14,773,000
日新電機 47,300 1,471.00 69,578,300
大崎電気工業 33,900 506.00 17,153,400
オムロン 167,900 7,027.00 1,179,833,300
日東工業 25,300 2,351.00 59,480,300
IDEC 25,000 2,805.00 70,125,000
正興電機製作所 7,500 1,130.00 8,475,000
不二電機工業 5,500 1,156.00 6,358,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 61,500 2,208.00 135,792,000
サクサホールディングス 4,700 1,243.00 5,842,100
メルコホールディングス 6,200 3,580.00 22,196,000
テクノメディカ 5,800 1,585.00 9,193,000
日本電気 239,200 5,500.00 1,315,600,000
富士通 181,500 18,145.00 3,293,317,500
沖電気工業 76,500 755.00 57,757,500
岩崎通信機 8,200 805.00 6,601,000
電気興業 9,700 2,507.00 24,317,900
サンケン電気 17,300 4,695.00 81,223,500
ナカヨ 3,300 1,130.00 3,729,000
アイホン 9,100 1,822.00 16,580,200
ルネサスエレクトロニクス 1,099,800 1,235.00 1,358,253,000
セイコーエプソン 225,200 1,978.00 445,445,600
ワコム 156,900 851.00 133,521,900
アルバック 40,200 4,730.00 190,146,000
アクセル 10,400 797.00 8,288,800
EIZO 13,800 3,835.00 52,923,000
日本信号 42,800 996.00 42,628,800
京三製作所 39,400 445.00 17,533,000
能美防災 24,000 1,873.00 44,952,000
ホーチキ 14,200 1,306.00 18,545,200
星和電機 12,400 462.00 5,728,800
エレコム 47,500 1,624.00 77,140,000
パナソニック ホールディングス 2,151,300 1,140.00 2,452,482,000
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シャープ 191,600 1,072.00 205,395,200
アンリツ 129,900 1,534.00 199,266,600
富士通ゼネラル 54,800 2,765.00 151,522,000
ソニーグループ 1,263,500 11,380.00 14,378,630,000
TDK 292,600 4,085.00 1,195,271,000
帝国通信工業 10,400 1,419.00 14,757,600
タムラ製作所 72,600 582.00 42,253,200
アルプスアルパイン 166,200 1,316.00 218,719,200
池上通信機 5,900 600.00 3,540,000
日本電波工業 22,100 1,101.00 24,332,100
鈴木 12,600 787.00 9,916,200
メイコー 22,400 3,110.00 69,664,000
日本トリム 4,600 2,505.00 11,523,000
ローランド ディー.ジー. 12,500 3,150.00 39,375,000
フォスター電機 18,800 764.00 14,363,200
SMK 4,700 2,147.00 10,090,900
ヨコオ 14,400 1,999.00 28,785,600
ホシデン 46,200 1,255.00 57,981,000
ヒロセ電機 28,000 18,690.00 523,320,000
日本航空電子工業 40,500 2,086.00 84,483,000
TOA 21,600 782.00 16,891,200
マクセル 38,300 1,347.00 51,590,100
古野電気 26,000 1,067.00 27,742,000
ユニデンホールディングス 4,400 4,100.00 18,040,000
スミダコーポレーション 21,500 799.00 17,178,500
アイコム 6,500 2,540.00 16,510,000
リオン 7,800 2,447.00 19,086,600
本多通信工業 19,600 531.00 10,407,600
横河電機 185,000 2,244.00 415,140,000
新電元工業 7,100 3,435.00 24,388,500
アズビル 117,000 3,775.00 441,675,000
東亜ディーケーケー 12,400 907.00 11,246,800
日本光電工業 78,400 3,025.00 237,160,000
チノー 6,400 1,688.00 10,803,200
共和電業 19,300 317.00 6,118,100
日本電子材料 9,500 1,626.00 15,447,000
堀場製作所 34,600 6,100.00 211,060,000
アドバンテスト 149,900 7,260.00 1,088,274,000
小野測器 12,500 424.00 5,300,000
エスペック 16,100 1,826.00 29,398,600
キーエンス 182,800 50,260.00 9,187,528,000
日置電機 10,000 6,570.00 65,700,000
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シスメックス 144,600 9,063.00 1,310,509,800
日本マイクロニクス 31,700 1,238.00 39,244,600
メガチップス 18,500 3,085.00 57,072,500
OBARA GROUP 8,600 3,030.00 26,058,000
澤藤電機 3,900 1,454.00 5,670,600
原田工業 11,800 896.00 10,572,800
コーセル 24,900 843.00 20,990,700
イリソ電子工業 17,600 3,250.00 57,200,000
オプテックスグループ 34,100 2,074.00 70,723,400
千代田インテグレ 8,700 2,015.00 17,530,500
レーザーテック 82,800 16,885.00 1,398,078,000
スタンレー電気 130,800 2,338.00 305,810,400
岩崎電気 7,200 2,631.00 18,943,200
ウシオ電機 96,600 1,709.00 165,089,400
岡谷電機産業 22,200 252.00 5,594,400
ヘリオス テクノ ホールディング 23,800 321.00 7,639,800
エノモト 7,000 1,465.00 10,255,000
日本セラミック 19,800 2,044.00 40,471,200
遠藤照明 11,900 775.00 9,222,500
古河電池 16,100 1,225.00 19,722,500
双信電機 13,800 506.00 6,982,800
山一電機 14,400 1,646.00 23,702,400
図研 13,800 3,255.00 44,919,000
日本電子 39,100 5,430.00 212,313,000
カシオ計算機 124,800 1,264.00 157,747,200
ファナック 177,000 21,915.00 3,878,955,000
日本シイエムケイ 40,400 436.00 17,614,400
エンプラス 5,600 3,100.00 17,360,000
大真空 27,200 887.00 24,126,400
ローム 84,100 9,430.00 793,063,000
浜松ホトニクス 134,700 5,710.00 769,137,000
三井ハイテック 17,500 8,390.00 146,825,000
新光電気工業 59,800 3,425.00 204,815,000
京セラ 284,000 7,060.00 2,005,040,000
太陽誘電 90,100 4,560.00 410,856,000
村田製作所 550,400 7,638.00 4,203,955,200
双葉電子工業 37,600 690.00 25,944,000
北陸電気工業 9,400 1,109.00 10,424,600
ニチコン 55,300 1,214.00 67,134,200
日本ケミコン 20,300 1,690.00 34,307,000
KOA 29,100 1,606.00 46,734,600
市光工業 30,100 375.00 11,287,500
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小糸製作所 101,100 4,530.00 457,983,000
ミツバ 31,400 413.00 12,968,200
SCREENホールディングス 31,800 8,950.00 284,610,000
キヤノン電子 19,800 1,556.00 30,808,800
キヤノン 1,002,300 3,173.00 3,180,297,900
リコー 479,900 1,067.00 512,053,300
象印マホービン 51,500 1,515.00 78,022,500
MUTOHホールディングス 3,500 2,025.00 7,087,500
東京エレクトロン 128,000 42,950.00 5,497,600,000
トヨタ紡織 70,500 2,042.00 143,961,000
芦森工業 3,800 1,025.00 3,895,000
ユニプレス 33,100 850.00 28,135,000
豊田自動織機 142,800 8,210.00 1,172,388,000
モリタホールディングス 32,300 1,346.00 43,475,800
三櫻工業 27,900 694.00 19,362,600
デンソー 394,700 7,410.00 2,924,727,000
東海理化電機製作所 53,100 1,486.00 78,906,600
川崎重工業 136,700 2,510.00 343,117,000
名村造船所 51,900 433.00 22,472,700
日本車輌製造 6,400 2,097.00 13,420,800
三菱ロジスネクスト 26,700 880.00 23,496,000
近畿車輛 3,000 1,108.00 3,324,000
日産自動車 2,378,800 517.40 1,230,791,120
いすゞ自動車 584,200 1,478.00 863,447,600
トヨタ自動車 9,195,000 2,152.00 19,787,640,000
日野自動車 251,900 713.00 179,604,700
三菱自動車工業 746,600 436.00 325,517,600
エフテック 12,900 506.00 6,527,400
レシップホールディングス 8,000 531.00 4,248,000
GMB 3,600 703.00 2,530,800
ファルテック 3,500 603.00 2,110,500
武蔵精密工業 45,000 1,398.00 62,910,000
日産車体 29,500 594.00 17,523,000
新明和工業 52,600 1,070.00 56,282,000
極東開発工業 32,100 1,436.00 46,095,600
トピー工業 15,100 1,322.00 19,962,200
ティラド 5,500 2,577.00 14,173,500
曙ブレーキ工業 110,700 159.00 17,601,300
タチエス 33,100 1,100.00 36,410,000
NOK 75,900 1,162.00 88,195,800
フタバ産業 44,900 388.00 17,421,200
KYB 17,700 3,080.00 54,516,000
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大同メタル工業 38,700 534.00 20,665,800
プレス工業 90,400 403.00 36,431,200
ミクニ 23,500 362.00 8,507,000
太平洋工業 38,400 1,081.00 41,510,400
河西工業 24,700 269.00 6,644,300
アイシン 147,600 4,225.00 623,610,000
マツダ 593,500 1,042.00 618,427,000
今仙電機製作所 13,200 601.00 7,933,200
本田技研工業 1,474,600 3,313.00 4,885,349,800
スズキ 399,800 4,290.00 1,715,142,000
SUBARU 529,800 2,304.50 1,220,924,100
安永 8,100 724.00 5,864,400
ヤマハ発動機 263,200 2,547.00 670,370,400
TBK 20,300 339.00 6,881,700
エクセディ 30,400 1,745.00 53,048,000
豊田合成 57,000 2,159.00 123,063,000
愛三工業 31,600 715.00 22,594,000
盟和産業 2,900 1,003.00 2,908,700
日本プラスト 14,600 461.00 6,730,600
ヨロズ 15,700 901.00 14,145,700
エフ・シー・シー 33,000 1,362.00 44,946,000
シマノ 74,200 23,380.00 1,734,796,000
テイ・エス テック 85,200 1,460.00 124,392,000
ジャムコ 11,800 1,130.00 13,334,000
テルモ 570,800 4,258.00 2,430,466,400
クリエートメディック 6,100 989.00 6,032,900
日機装 51,200 817.00 41,830,400
日本エム・ディ・エム 11,600 1,608.00 18,652,800
島津製作所 241,000 4,475.00 1,078,475,000
JMS 15,600 553.00 8,626,800
長野計器 13,400 1,126.00 15,088,400
ブイ・テクノロジー 8,800 2,874.00 25,291,200
東京計器 12,900 1,308.00 16,873,200
愛知時計電機 7,300 1,421.00 10,373,300
インターアクション 10,100 1,822.00 18,402,200
オーバル 18,100 350.00 6,335,000
東京精密 31,500 4,440.00 139,860,000
マニー 73,700 1,600.00 117,920,000
ニコン 284,300 1,448.00 411,666,400
トプコン 94,900 1,812.00 171,958,800
オリンパス 976,400 2,745.50 2,680,706,200
理研計器 13,300 3,850.00 51,205,000
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タムロン 14,100 2,594.00 36,575,400
HOYA 389,400 12,695.00 4,943,433,000
シード 9,500 517.00 4,911,500
ノーリツ鋼機 18,100 2,322.00 42,028,200
A&Dホロンホールディングス 22,700 900.00 20,430,000
朝日インテック 221,100 2,357.00 521,132,700
シチズン時計 196,900 547.00 107,704,300
リズム 6,300 1,710.00 10,773,000
大研医器 16,000 482.00 7,712,000
メニコン 62,200 3,215.00 199,973,000
シンシア 2,200 419.00 921,800
松風 6,700 1,711.00 11,463,700
セイコーホールディングス 28,500 2,881.00 82,108,500
ニプロ 139,600 1,117.00 155,933,200
中本パックス 5,600 1,606.00 8,993,600
スノーピーク 26,300 2,660.00 69,958,000
パラマウントベッドホールディングス 38,700 2,347.00 90,828,900
トランザクション 12,900 1,158.00 14,938,200
粧美堂 5,000 398.00 1,990,000
ニホンフラッシュ 15,700 946.00 14,852,200
前田工繊 18,200 2,956.00 53,799,200
永大産業 22,000 264.00 5,808,000
アートネイチャー 17,200 751.00 12,917,200
バンダイナムコホールディングス 166,800 10,040.00 1,674,672,000
アイフィスジャパン 5,100 628.00 3,202,800
共立印刷 27,600 147.00 4,057,200
SHOEI 17,700 5,380.00 95,226,000
フランスベッドホールディングス 25,900 915.00 23,698,500
パイロットコーポレーション 28,800 4,905.00 141,264,000
萩原工業 12,100 1,129.00 13,660,900
フジシールインターナショナル 41,400 1,481.00 61,313,400
タカラトミー 83,300 1,439.00 119,868,700
広済堂ホールディングス 12,500 1,064.00 13,300,000
エステールホールディングス 4,300 631.00 2,713,300
タカノ 6,900 830.00 5,727,000
プロネクサス 15,600 1,108.00 17,284,800
ホクシン 14,200 146.00 2,073,200
ウッドワン 6,200 1,168.00 7,241,600
大建工業 10,200 1,907.00 19,451,400
凸版印刷 262,800 2,218.00 582,890,400
大日本印刷 218,500 2,852.00 623,162,000
共同印刷 5,200 2,625.00 13,650,000
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NISSHA 35,000 1,512.00 52,920,000
光村印刷 1,600 1,243.00 1,988,800
TAKARA & COMPANY 11,500 1,846.00 21,229,000
アシックス 154,600 2,528.00 390,828,800
ツツミ 5,000 2,052.00 10,260,000
ローランド 14,100 4,055.00 57,175,500
小松ウオール工業 6,100 2,002.00 12,212,200
ヤマハ 117,300 5,630.00 660,399,000
河合楽器製作所 5,100 2,686.00 13,698,600
クリナップ 18,800 601.00 11,298,800
ピジョン 121,900 1,970.00 240,143,000
兼松サステック 1,300 1,617.00 2,102,100
キングジム 14,800 910.00 13,468,000
リンテック 38,400 2,331.00 89,510,400
イトーキ 37,200 379.00 14,098,800
任天堂 113,900 59,100.00 6,731,490,000
三菱鉛筆 27,200 1,464.00 39,820,800
タカラスタンダード 32,400 1,312.00 42,508,800
コクヨ 88,700 1,768.00 156,821,600
ナカバヤシ 16,200 503.00 8,148,600
グローブライド 15,000 2,151.00 32,265,000
オカムラ 56,700 1,250.00 70,875,000
美津濃 16,600 2,409.00 39,989,400
東京電力ホールディングス 1,509,500 619.00 934,380,500
中部電力 569,600 1,398.00 796,300,800
関西電力 705,400 1,375.00 969,925,000
中国電力 290,900 902.00 262,391,800
北陸電力 171,200 549.00 93,988,800
東北電力 440,900 746.00 328,911,400
四国電力 167,600 800.00 134,080,000
九州電力 386,000 886.00 341,996,000
北海道電力 175,300 518.00 90,805,400
沖縄電力 42,800 1,319.00 56,453,200
電源開発 149,000 2,279.00 339,571,000
エフオン 12,200 579.00 7,063,800
イーレックス 26,000 2,396.00 62,296,000
レノバ 39,600 2,622.00 103,831,200
東京瓦斯 359,000 2,525.00 906,475,000
大阪瓦斯 339,200 2,411.00 817,811,200
東邦瓦斯 79,100 2,995.00 236,904,500
北海道瓦斯 10,000 1,601.00 16,010,000
広島ガス 35,300 324.00 11,437,200
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西部ガスホールディングス 19,200 1,866.00 35,827,200
静岡ガス 47,700 931.00 44,408,700
メタウォーター 20,900 2,038.00 42,594,200
SBSホールディングス 14,900 2,859.00 42,599,100
東武鉄道 183,900 3,060.00 562,734,000
相鉄ホールディングス 59,900 2,332.00 139,686,800
東急 469,600 1,588.00 745,724,800
京浜急行電鉄 224,500 1,438.00 322,831,000
小田急電鉄 253,800 1,845.00 468,261,000
京王電鉄 88,600 4,945.00 438,127,000
京成電鉄 118,800 3,515.00 417,582,000
富士急行 20,600 3,960.00 81,576,000
新京成電鉄 4,700 2,867.00 13,474,900
東日本旅客鉄道 307,700 6,693.00 2,059,436,100
西日本旅客鉄道 213,900 4,791.00 1,024,794,900
東海旅客鉄道 141,900 15,175.00 2,153,332,500
西武ホールディングス 243,100 1,322.00 321,378,200
鴻池運輸 28,500 1,287.00 36,679,500
西日本鉄道 48,500 2,857.00 138,564,500
ハマキョウレックス 13,100 3,055.00 40,020,500
サカイ引越センター 9,300 4,725.00 43,942,500
近鉄グループホールディングス 179,100 4,175.00 747,742,500
阪急阪神ホールディングス 222,900 3,690.00 822,501,000
南海電気鉄道 79,900 2,554.00 204,064,600
京阪ホールディングス 74,400 3,250.00 241,800,000
神戸電鉄 4,500 3,255.00 14,647,500
名古屋鉄道 184,800 2,076.00 383,644,800
山陽電気鉄道 13,600 2,147.00 29,199,200
アルプス物流 13,300 1,159.00 15,414,700
ヤマトホールディングス 267,700 2,274.00 608,749,800
山九 46,400 4,030.00 186,992,000
丸運 9,100 233.00 2,120,300
丸全昭和運輸 12,900 3,170.00 40,893,000
センコーグループホールディングス 88,500 907.00 80,269,500
トナミホールディングス 3,700 3,670.00 13,579,000
ニッコンホールディングス 57,600 2,234.00 128,678,400
日本石油輸送 2,100 2,440.00 5,124,000
福山通運 24,400 3,140.00 76,616,000
セイノーホールディングス 104,000 1,117.00 116,168,000
エスライン 5,200 849.00 4,414,800
神奈川中央交通 4,700 3,450.00 16,215,000
日立物流 36,900 8,550.00 315,495,000
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丸和運輸機関 32,300 1,417.00 45,769,100
C&Fロジホールディングス 16,100 1,125.00 18,112,500
九州旅客鉄道 128,100 2,741.00 351,122,100
SGホールディングス 320,800 2,511.00 805,528,800
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 56,700 7,550.00 428,085,000
日本郵船 160,100 9,300.00 1,488,930,000
商船三井 295,700 3,100.00 916,670,000
川崎汽船 58,800 7,860.00 462,168,000
NSユナイテッド海運 10,000 3,735.00 37,350,000
飯野海運 80,200 686.00 55,017,200
共栄タンカー 7,300 956.00 6,978,800
乾汽船 11,400 1,773.00 20,212,200
日本航空 410,600 2,283.00 937,399,800
ANAホールディングス 454,900 2,461.50 1,119,736,350
パスコ 3,600 1,335.00 4,806,000
トランコム 5,300 7,450.00 39,485,000
日新 14,000 1,615.00 22,610,000
三菱倉庫 46,200 3,360.00 155,232,000
三井倉庫ホールディングス 18,700 2,995.00 56,006,500
住友倉庫 56,100 2,044.00 114,668,400
澁澤倉庫 9,500 2,164.00 20,558,000
東陽倉庫 27,100 291.00 7,886,100
日本トランスシティ 33,600 497.00 16,699,200
ケイヒン 3,300 1,348.00 4,448,400
中央倉庫 9,800 985.00 9,653,000
川西倉庫 3,500 1,055.00 3,692,500
安田倉庫 12,800 935.00 11,968,000
ファイズホールディングス 4,100 731.00 2,997,100
東洋埠頭 5,300 1,315.00 6,969,500
上組 90,700 2,710.00 245,797,000
サンリツ 4,900 701.00 3,434,900
キムラユニティー 9,900 781.00 7,731,900
キユーソー流通システム 9,500 1,157.00 10,991,500
東海運 10,900 283.00 3,084,700
エーアイテイー 12,000 1,542.00 18,504,000
内外トランスライン 7,400 1,848.00 13,675,200
日本コンセプト 6,100 1,434.00 8,747,400
NECネッツエスアイ 65,600 1,934.00 126,870,400
クロスキャット 10,900 999.00 10,889,100
システナ 282,900 451.00 127,587,900
デジタルアーツ 10,700 6,230.00 66,661,000
日鉄ソリューションズ 34,400 3,810.00 131,064,000
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キューブシステム 10,200 1,003.00 10,230,600
WOW WORLD 3,000 1,055.00 3,165,000
コア 8,500 1,479.00 12,571,500
手間いらず 2,900 5,240.00 15,196,000
ラクーンホールディングス 16,900 1,632.00 27,580,800
ソリトンシステムズ 10,100 1,268.00 12,806,800
ソフトクリエイトホールディングス 8,700 4,125.00 35,887,500
TIS 173,100 3,645.00 630,949,500
JNSホールディングス 9,100 413.00 3,758,300
グリー 90,300 833.00 75,219,900
GMOペパボ 2,200 2,000.00 4,400,000
コーエーテクモホールディングス 63,200 4,705.00 297,356,000
三菱総合研究所 8,300 4,195.00 34,818,500
電算 2,300 2,192.00 5,041,600
AGS 8,100 764.00 6,188,400
ファインデックス 17,000 672.00 11,424,000
ブレインパッド 17,000 1,117.00 18,989,000
KLab 33,900 491.00 16,644,900
ポールトゥウィンホールディングス 28,900 947.00 27,368,300
ネクソン 451,600 2,921.00 1,319,123,600
アイスタイル 52,000 248.00 12,896,000
エムアップホールディングス 23,000 1,362.00 31,326,000
エイチーム 12,700 708.00 8,991,600
エニグモ 21,800 522.00 11,379,600
テクノスジャパン 15,800 485.00 7,663,000
コロプラ 65,500 662.00 43,361,000
ブロードリーフ 98,600 461.00 45,454,600
クロス・マーケティンググループ 7,800 729.00 5,686,200
デジタルハーツホールディングス 9,100 1,811.00 16,480,100
システム情報 15,100 978.00 14,767,800
メディアドゥ 6,900 2,052.00 14,158,800
じげん 56,600 340.00 19,244,000
ブイキューブ 20,300 1,202.00 24,400,600
エンカレッジ・テクノロジ 4,800 507.00 2,433,600
サイバーリンクス 6,800 1,157.00 7,867,600
フィックスターズ 19,200 981.00 18,835,200
CARTA HOLDINGS 8,200 1,939.00 15,899,800
オプティム 14,100 805.00 11,350,500
セレス 7,600 1,234.00 9,378,400
SHIFT 12,300 17,240.00 212,052,000
ティーガイア 17,700 1,640.00 29,028,000
セック 3,000 2,510.00 7,530,000
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テクマトリックス 33,600 1,823.00 61,252,800
プロシップ 6,700 1,596.00 10,693,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 51,500 2,477.00 127,565,500
GMOペイメントゲートウェイ 38,400 10,690.00 410,496,000
ザッパラス 7,400 357.00 2,641,800
システムリサーチ 5,900 2,091.00 12,336,900
インターネットイニシアティブ 52,800 5,120.00 270,336,000
さくらインターネット 21,600 560.00 12,096,000
ヴィンクス 5,700 1,305.00 7,438,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス 4,400 5,390.00 23,716,000
SRAホールディングス 9,600 2,900.00 27,840,000
システムインテグレータ 6,700 477.00 3,195,900
朝日ネット 18,400 592.00 10,892,800
eBASE 24,000 549.00 13,176,000
アバント 21,400 1,449.00 31,008,600
アドソル日進 7,200 1,618.00 11,649,600
ODKソリューションズ 4,500 584.00 2,628,000
フリービット 10,500 835.00 8,767,500
コムチュア 22,300 2,798.00 62,395,400
サイバーコム 3,200 1,339.00 4,284,800
アステリア 14,500 954.00 13,833,000
アイル 9,600 1,572.00 15,091,200
マークラインズ 10,000 2,200.00 22,000,000
メディカル・データ・ビジョン 25,300 1,129.00 28,563,700
gumi 27,800 691.00 19,209,800
ショーケース 4,800 432.00 2,073,600
モバイルファクトリー 4,700 1,097.00 5,155,900
テラスカイ 7,400 1,524.00 11,277,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,900 1,424.00 12,673,600
PCIホールディングス 8,000 927.00 7,416,000
パイプドHD 3,700 2,798.00 10,352,600
アイビーシー 3,400 428.00 1,455,200
ネオジャパン 5,800 1,136.00 6,588,800
PR TIMES 4,300 2,121.00 9,120,300
ラクス 90,900 1,826.00 165,983,400
ランドコンピュータ 4,700 876.00 4,117,200
ダブルスタンダード 6,100 2,018.00 12,309,800
オープンドア 11,900 1,662.00 19,777,800
マイネット 7,100 505.00 3,585,500
アカツキ 8,900 2,671.00 23,771,900
ベネフィットジャパン 1,600 1,988.00 3,180,800
Ubicomホールディングス 5,300 2,608.00 13,822,400
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カナミックネットワーク 24,500 588.00 14,406,000
ノムラシステムコーポレーション 22,100 123.00 2,718,300
チェンジ 41,200 2,164.00 89,156,800
シンクロ・フード 10,700 379.00 4,055,300
オークネット 10,600 2,137.00 22,652,200
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 639.00 2,492,100
セグエグループ 5,500 537.00 2,953,500
エイトレッド 2,900 2,027.00 5,878,300
マクロミル 38,300 948.00 36,308,400
ビーグリー 4,800 1,297.00 6,225,600
オロ 6,200 1,711.00 10,608,200
ユーザーローカル 6,200 1,589.00 9,851,800
テモナ 4,200 359.00 1,507,800
ニーズウェル 6,100 632.00 3,855,200
マネーフォワード 40,400 3,665.00 148,066,000
サインポスト 6,400 880.00 5,632,000
電算システムホールディングス 8,200 2,387.00 19,573,400
ソルクシーズ 17,400 376.00 6,542,400
フェイス 5,600 591.00 3,309,600
プロトコーポレーション 21,200 1,063.00 22,535,600
ハイマックス 5,400 1,398.00 7,549,200
野村総合研究所 344,200 3,825.00 1,316,565,000
サイバネットシステム 14,300 850.00 12,155,000
CEホールディングス 10,100 459.00 4,635,900
日本システム技術 3,600 2,464.00 8,870,400
インテージホールディングス 23,000 1,356.00 31,188,000
東邦システムサイエンス 5,400 918.00 4,957,200
ソースネクスト 86,300 223.00 19,244,900
インフォコム 21,700 2,127.00 46,155,900
シンプレクス・ホールディングス 31,400 1,804.00 56,645,600
HEROZ 5,900 832.00 4,908,800
ラクスル 23,700 1,931.00 45,764,700
IPS 5,500 2,286.00 12,573,000
FIG 22,200 322.00 7,148,400
システムサポート 7,300 1,266.00 9,241,800
イーソル 12,500 618.00 7,725,000
アルテリア・ネットワークス 19,000 1,269.00 24,111,000
東海ソフト 3,300 931.00 3,072,300
ウイングアーク1st 15,200 1,636.00 24,867,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,600 1,588.00 7,304,800
サーバーワークス 3,500 2,242.00 7,847,000
東名 1,600 1,101.00 1,761,600
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ヴィッツ 2,000 1,073.00 2,146,000
トビラシステムズ 4,200 961.00 4,036,200
Sansan 62,800 1,009.00 63,365,200
Link-U 3,900 664.00 2,589,600
ギフティ 16,400 1,205.00 19,762,000
ベース 3,400 5,500.00 18,700,000
JMDC 24,800 6,360.00 157,728,000
フォーカスシステムズ 12,500 910.00 11,375,000
クレスコ 14,500 1,944.00 28,188,000
フジ・メディア・ホールディングス 176,200 1,188.00 209,325,600
オービック 62,400 21,110.00 1,317,264,000
ジャストシステム 28,200 3,995.00 112,659,000
TDCソフト 15,900 1,116.00 17,744,400
Zホールディングス 2,854,600 437.30 1,248,316,580
トレンドマイクロ 97,000 7,330.00 711,010,000
IDホールディングス 12,700 849.00 10,782,300
日本オラクル 32,200 8,130.00 261,786,000
アルファシステムズ 5,300 4,600.00 24,380,000
フューチャー 41,900 1,596.00 66,872,400
CAC Holdings 10,400 1,386.00 14,414,400
SBテクノロジー 8,600 2,319.00 19,943,400
トーセ 5,100 754.00 3,845,400
オービックビジネスコンサルタント 18,900 4,855.00 91,759,500
伊藤忠テクノソリューションズ 90,200 3,515.00 317,053,000
アイティフォー 24,200 797.00 19,287,400
東計電算 2,400 5,950.00 14,280,000
エックスネット 3,300 1,013.00 3,342,900
大塚商会 107,100 4,140.00 443,394,000
サイボウズ 26,700 1,085.00 28,969,500
電通国際情報サービス 24,500 4,285.00 104,982,500
ACCESS 22,600 774.00 17,492,400
デジタルガレージ 32,800 3,910.00 128,248,000
EMシステムズ 32,900 1,025.00 33,722,500
ウェザーニューズ 6,000 7,600.00 45,600,000
CIJ 15,600 735.00 11,466,000
ビジネスエンジニアリング 4,600 2,394.00 11,012,400
日本エンタープライズ 20,700 154.00 3,187,800
WOWOW 8,300 1,507.00 12,508,100
スカラ 16,900 736.00 12,438,400
インテリジェント ウェイブ 10,200 814.00 8,302,800
IMAGICA GROUP 14,300 827.00 11,826,100
ネットワンシステムズ 73,100 3,210.00 234,651,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
システムソフト 60,500 106.00 6,413,000
アルゴグラフィックス 15,500 3,270.00 50,685,000
マーベラス 31,500 689.00 21,703,500
エイベックス 34,300 1,455.00 49,906,500
BIPROGY 61,900 2,773.00 171,648,700
兼松エレクトロニクス 10,800 4,110.00 44,388,000
都築電気 9,000 1,317.00 11,853,000
TBSホールディングス 96,800 1,727.00 167,173,600
日本テレビホールディングス 165,400 1,262.00 208,734,800
朝日放送グループホールディングス 16,100 658.00 10,593,800
テレビ朝日ホールディングス 47,700 1,517.00 72,360,900
スカパーJSATホールディングス 168,000 546.00 91,728,000
テレビ東京ホールディングス 12,300 1,978.00 24,329,400
日本BS放送 6,900 1,065.00 7,348,500
ビジョン 31,700 1,097.00 34,774,900
スマートバリュー 4,900 476.00 2,332,400
USEN-NEXT HOLDINGS 15,200 2,193.00 33,333,600
ワイヤレスゲート 8,800 288.00 2,534,400
コネクシオ 14,200 1,350.00 19,170,000
クロップス 3,800 914.00 3,473,200
日本電信電話 2,218,500 3,914.00 8,683,209,000
KDDI 1,443,000 4,433.00 6,396,819,000
ソフトバンク 2,997,900 1,553.00 4,655,738,700
光通信 22,800 14,270.00 325,356,000
エムティーアイ 15,800 501.00 7,915,800
GMOインターネット 69,400 2,608.00 180,995,200
ファイバーゲート 9,300 923.00 8,583,900
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 296.00 1,480,000
KADOKAWA 106,600 3,175.00 338,455,000
学研ホールディングス 28,200 941.00 26,536,200
ゼンリン 32,500 946.00 30,745,000
昭文社ホールディングス 8,600 363.00 3,121,800
インプレスホールディングス 16,400 214.00 3,509,600
アイネット 9,300 1,266.00 11,773,800
松竹 11,400 12,390.00 141,246,000
東宝 116,800 5,050.00 589,840,000
東映 5,600 18,990.00 106,344,000
エヌ・ティ・ティ・データ 527,100 1,936.00 1,020,465,600
ピー・シー・エー 11,800 1,243.00 14,667,400
ビジネスブレイン太田昭和 6,700 1,477.00 9,895,900
DTS 36,900 3,350.00 123,615,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 92,100 6,210.00 571,941,000
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シーイーシー 21,400 1,226.00 26,236,400
カプコン 186,700 3,605.00 673,053,500
アイ・エス・ビー 9,500 1,015.00 9,642,500
ジャステック 11,600 1,184.00 13,734,400
SCSK 137,100 2,404.00 329,588,400
日本システムウエア 7,600 2,397.00 18,217,200
アイネス 17,100 1,636.00 27,975,600
TKC 30,200 3,430.00 103,586,000
富士ソフト 19,000 8,180.00 155,420,000
NSD 62,100 2,551.00 158,417,100
コナミグループ 71,900 7,440.00 534,936,000
福井コンピュータホールディングス 9,100 3,565.00 32,441,500
JBCCホールディングス 13,500 1,631.00 22,018,500
ミロク情報サービス 17,600 1,322.00 23,267,200
ソフトバンクグループ 1,186,900 5,446.00 6,463,857,400
高千穂交易 7,000 1,968.00 13,776,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,300 1,655.00 5,461,500
伊藤忠食品 4,000 5,020.00 20,080,000
エレマテック 15,900 1,247.00 19,827,300
あらた 14,700 4,105.00 60,343,500
トーメンデバイス 3,000 5,660.00 16,980,000
東京エレクトロン デバイス 5,900 5,310.00 31,329,000
フィールズ 17,400 863.00 15,016,200
双日 203,800 1,938.00 394,964,400
アルフレッサ ホールディングス 206,100 1,876.00 386,643,600
横浜冷凍 48,300 909.00 43,904,700
ラサ商事 9,100 975.00 8,872,500
アルコニックス 25,300 1,308.00 33,092,400
神戸物産 137,100 3,480.00 477,108,000
ハイパー 5,000 447.00 2,235,000
あい ホールディングス 28,400 1,620.00 46,008,000
ディーブイエックス 6,800 1,066.00 7,248,800
ダイワボウホールディングス 84,500 1,838.00 155,311,000
マクニカ・富士エレホールディングス 47,400 2,614.00 123,903,600
ラクト・ジャパン 6,800 2,454.00 16,687,200
グリムス 8,900 1,516.00 13,492,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,700 709.00 22,475,300
八洲電機 14,400 1,001.00 14,414,400
メディアスホールディングス 11,400 980.00 11,172,000
レスターホールディングス 18,800 1,925.00 36,190,000
ジューテックホールディングス 3,900 1,051.00 4,098,900
大光 8,500 709.00 6,026,500
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OCHIホールディングス 4,500 1,230.00 5,535,000
TOKAIホールディングス 96,300 887.00 85,418,100
黒谷 5,500 596.00 3,278,000
Cominix 3,500 717.00 2,509,500
三洋貿易 18,200 1,001.00 18,218,200
ビューティガレージ 3,200 2,631.00 8,419,200
ウイン・パートナーズ 14,400 1,030.00 14,832,000
ミタチ産業 5,000 862.00 4,310,000
シップヘルスケアホールディングス 57,300 2,585.00 148,120,500
明治電機工業 6,000 1,099.00 6,594,000
デリカフーズホールディングス 7,800 512.00 3,993,600
スターティアホールディングス 4,600 742.00 3,413,200
コメダホールディングス 43,400 2,292.00 99,472,800
ピーバンドットコム 2,900 515.00 1,493,500
アセンテック 6,900 629.00 4,340,100
富士興産 5,000 1,072.00 5,360,000
協栄産業 2,000 1,320.00 2,640,000
フルサト・マルカホールディングス 17,600 2,692.00 47,379,200
ヤマエグループホールディングス 11,200 1,400.00 15,680,000
小野建 17,800 1,410.00 25,098,000
南陽 3,800 1,782.00 6,771,600
佐鳥電機 12,400 1,084.00 13,441,600
エコートレーディング 4,200 574.00 2,410,800
伯東 11,600 2,541.00 29,475,600
コンドーテック 14,900 1,013.00 15,093,700
中山福 10,600 316.00 3,349,600
ナガイレーベン 24,000 2,000.00 48,000,000
三菱食品 19,100 3,715.00 70,956,500
松田産業 14,500 2,073.00 30,058,500
第一興商 37,700 3,780.00 142,506,000
メディパルホールディングス 183,800 1,994.00 366,497,200
SPK 7,900 1,416.00 11,186,400
萩原電気ホールディングス 6,800 1,993.00 13,552,400
アズワン 28,500 6,140.00 174,990,000
スズデン 6,200 1,955.00 12,121,000
尾家産業 4,700 834.00 3,919,800
シモジマ 12,200 989.00 12,065,800
ドウシシャ 18,800 1,578.00 29,666,400
小津産業 4,400 1,898.00 8,351,200
高速 10,500 1,540.00 16,170,000
たけびし 6,800 1,499.00 10,193,200
リックス 4,100 2,049.00 8,400,900
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丸文 15,900 735.00 11,686,500
ハピネット 15,100 1,588.00 23,978,800
橋本総業ホールディングス 3,500 2,004.00 7,014,000
日本ライフライン 58,900 941.00 55,424,900
タカショー 15,500 741.00 11,485,500
IDOM 60,300 773.00 46,611,900
進和 11,800 2,203.00 25,995,400
エスケイジャパン 4,900 461.00 2,258,900
ダイトロン 7,700 1,815.00 13,975,500
シークス 25,300 948.00 23,984,400
田中商事 6,200 588.00 3,645,600
オーハシテクニカ 9,800 1,373.00 13,455,400
白銅 6,400 2,390.00 15,296,000
ダイコー通産 2,400 1,115.00 2,676,000
伊藤忠商事 1,191,000 3,865.00 4,603,215,000
丸紅 1,720,900 1,205.00 2,073,684,500
高島 2,800 2,635.00 7,378,000
長瀬産業 90,900 1,922.00 174,709,800
蝶理 11,100 1,972.00 21,889,200
豊田通商 177,400 4,435.00 786,769,000
三共生興 25,500 519.00 13,234,500
兼松 68,800 1,371.00 94,324,800
ツカモトコーポレーション 3,300 1,095.00 3,613,500
三井物産 1,439,800 2,902.00 4,178,299,600
日本紙パルプ商事 9,400 4,000.00 37,600,000
カメイ 21,200 1,081.00 22,917,200
東都水産 1,000 4,480.00 4,480,000
OUGホールディングス 2,900 2,799.00 8,117,100
スターゼン 13,500 2,070.00 27,945,000
山善 71,700 1,003.00 71,915,100
椿本興業 3,300 3,670.00 12,111,000
住友商事 1,175,500 1,877.50 2,207,001,250
内田洋行 7,800 5,150.00 40,170,000
三菱商事 1,302,500 3,905.00 5,086,262,500
第一実業 7,600 3,410.00 25,916,000
キヤノンマーケティングジャパン 49,300 2,896.00 142,772,800
西華産業 8,500 1,653.00 14,050,500
佐藤商事 13,700 1,114.00 15,261,800
菱洋エレクトロ 11,800 2,298.00 27,116,400
東京産業 16,200 722.00 11,696,400
ユアサ商事 16,000 3,550.00 56,800,000
神鋼商事 4,500 3,825.00 17,212,500
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トルク 10,700 197.00 2,107,900
阪和興業 34,500 2,837.00 97,876,500
正栄食品工業 12,900 3,885.00 50,116,500
カナデン 16,200 1,045.00 16,929,000
菱電商事 15,800 1,632.00 25,785,600
岩谷産業 44,000 5,340.00 234,960,000
ナイス 6,100 1,709.00 10,424,900
ニチモウ 2,400 2,367.00 5,680,800
極東貿易 5,700 2,653.00 15,122,100
アステナホールディングス 25,600 460.00 11,776,000
三愛オブリ 44,500 1,041.00 46,324,500
稲畑産業 39,800 2,317.00 92,216,600
GSIクレオス 9,500 1,398.00 13,281,000
明和産業 18,400 731.00 13,450,400
クワザワホールディングス 7,200 445.00 3,204,000
ワキタ 35,900 1,111.00 39,884,900
東邦ホールディングス 53,900 2,122.00 114,375,800
サンゲツ 48,200 1,600.00 77,120,000
ミツウロコグループホールディングス 22,800 932.00 21,249,600
シナネンホールディングス 6,500 3,555.00 23,107,500
伊藤忠エネクス 44,000 1,055.00 46,420,000
サンリオ 55,800 3,025.00 168,795,000
サンワテクノス 10,100 1,311.00 13,241,100
リョーサン 20,400 2,178.00 44,431,200
新光商事 26,200 900.00 23,580,000
トーホー 7,600 1,341.00 10,191,600
三信電気 8,200 1,553.00 12,734,600
東陽テクニカ 19,600 1,138.00 22,304,800
モスフードサービス 26,100 3,245.00 84,694,500
加賀電子 16,200 3,060.00 49,572,000
ソーダニッカ 15,900 579.00 9,206,100
立花エレテック 13,000 1,536.00 19,968,000
フォーバル 7,000 862.00 6,034,000
PALTAC 27,900 4,390.00 122,481,000
三谷産業 31,100 321.00 9,983,100
西本Wismettacホールディングス 4,500 4,000.00 18,000,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,800 1,788.00 3,218,400
コーア商事ホールディングス 12,500 712.00 8,900,000
国際紙パルプ商事 36,800 483.00 17,774,400
ヤマタネ 8,600 1,602.00 13,777,200
丸紅建材リース 1,700 1,911.00 3,248,700
日鉄物産 12,100 5,030.00 60,863,000
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泉州電業 4,900 5,060.00 24,794,000
トラスコ中山 41,400 1,862.00 77,086,800
オートバックスセブン 61,700 1,424.00 87,860,800
モリト 14,500 782.00 11,339,000
加藤産業 21,500 3,320.00 71,380,000
北恵 5,100 830.00 4,233,000
イノテック 12,000 1,324.00 15,888,000
イエローハット 31,300 1,736.00 54,336,800
JKホールディングス 14,000 984.00 13,776,000
日伝 13,500 1,945.00 26,257,500
北沢産業 10,900 203.00 2,212,700
杉本商事 9,300 2,093.00 19,464,900
因幡電機産業 49,500 2,761.00 136,669,500
東テク 5,900 3,150.00 18,585,000
ミスミグループ本社 249,400 3,115.00 776,881,000
アルテック 12,300 273.00 3,357,900
タキヒヨー 5,400 933.00 5,038,200
蔵王産業 3,800 1,846.00 7,014,800
スズケン 71,200 3,915.00 278,748,000
ジェコス 13,700 848.00 11,617,600
グローセル 21,600 404.00 8,726,400
ローソン 44,000 4,580.00 201,520,000
サンエー 13,600 4,175.00 56,780,000
カワチ薬品 15,600 2,169.00 33,836,400
エービーシー・マート 31,100 5,830.00 181,313,000
ハードオフコーポレーション 9,200 924.00 8,500,800
アスクル 43,000 1,699.00 73,057,000
ゲオホールディングス 24,200 1,305.00 31,581,000
アダストリア 21,600 2,064.00 44,582,400
くら寿司 20,900 3,320.00 69,388,000
キャンドゥ 7,500 2,218.00 16,635,000
アイケイ 7,000 442.00 3,094,000
パルグループホールディングス 17,600 1,763.00 31,028,800
エディオン 91,500 1,298.00 118,767,000
サーラコーポレーション 40,900 705.00 28,834,500
ワッツ 10,100 723.00 7,302,300
ハローズ 9,200 3,050.00 28,060,000
フジオフードグループ本社 14,700 1,347.00 19,800,900
あみやき亭 4,800 2,981.00 14,308,800
大黒天物産 6,400 4,645.00 29,728,000
ハニーズホールディングス 16,000 1,256.00 20,096,000
ファーマライズホールディングス 4,800 700.00 3,360,000
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アルペン 14,800 2,136.00 31,612,800
ハブ 7,100 539.00 3,826,900
クオールホールディングス 24,600 1,398.00 34,390,800
ジンズホールディングス 10,600 4,420.00 46,852,000
ビックカメラ 118,100 1,177.00 139,003,700
DCMホールディングス 118,400 1,019.00 120,649,600
MonotaRO 251,300 2,222.00 558,388,600
東京一番フーズ 5,100 592.00 3,019,200
きちりホールディングス 5,300 372.00 1,971,600
アークランドサービスホールディングス 14,700 2,149.00 31,590,300
J.フロント リテイリング 220,600 1,076.00 237,365,600
ドトール・日レスホールディングス 31,700 1,555.00 49,293,500
マツキヨココカラ&カンパニー 116,500 5,220.00 608,130,000
ブロンコビリー 10,500 2,363.00 24,811,500
ZOZO 136,800 2,840.00 388,512,000
トレジャー・ファクトリー 6,100 1,218.00 7,429,800
物語コーポレーション 9,900 5,560.00 55,044,000
三越伊勢丹ホールディングス 298,500 1,034.00 308,649,000
Hamee 7,500 1,059.00 7,942,500
マーケットエンタープライズ 2,300 1,158.00 2,663,400
ウエルシアホールディングス 105,200 2,988.00 314,337,600
クリエイトSDホールディングス 29,400 3,145.00 92,463,000
丸善CHIホールディングス 23,200 374.00 8,676,800
ミサワ 4,600 607.00 2,792,200
ティーライフ 2,900 1,397.00 4,051,300
チムニー 6,100 1,234.00 7,527,400
シュッピン 16,800 1,342.00 22,545,600
オイシックス・ラ・大地 28,800 1,795.00 51,696,000
ネクステージ 40,500 2,502.00 101,331,000
ジョイフル本田 57,200 1,623.00 92,835,600
鳥貴族ホールディングス 6,700 2,202.00 14,753,400
ホットランド 15,100 1,325.00 20,007,500
すかいらーくホールディングス 242,400 1,607.00 389,536,800
SFPホールディングス 9,700 1,580.00 15,326,000
綿半ホールディングス 14,000 1,394.00 19,516,000
ヨシックスホールディングス 4,000 2,339.00 9,356,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 58,100 1,106.00 64,258,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 10,600 1,354.00 14,352,400
BEENOS 10,200 2,414.00 24,622,800
あさひ 16,700 1,305.00 21,793,500
日本調剤 12,300 1,350.00 16,605,000
コスモス薬品 20,100 13,260.00 266,526,000
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トーエル 9,100 921.00 8,381,100
セブン&アイ・ホールディングス 666,200 5,482.00 3,652,108,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 133,300 918.00 122,369,400
ツルハホールディングス 43,400 7,550.00 327,670,000
サンマルクホールディングス 15,900 1,584.00 25,185,600
フェリシモ 4,700 1,115.00 5,240,500
トリドールホールディングス 49,600 2,592.00 128,563,200
TOKYO BASE 19,400 330.00 6,402,000
ウイルプラスホールディングス 4,200 864.00 3,628,800
JMホールディングス 15,300 1,670.00 25,551,000
サツドラホールディングス 9,400 670.00 6,298,000
アレンザホールディングス 13,600 1,045.00 14,212,000
串カツ田中ホールディングス 5,500 1,877.00 10,323,500
バロックジャパンリミテッド 14,300 820.00 11,726,000
クスリのアオキホールディングス 17,800 5,550.00 98,790,000
力の源ホールディングス 10,200 662.00 6,752,400
FOOD & LIFE COMPANIE
S 101,900 2,742.00 279,409,800
メディカルシステムネットワーク 18,100 444.00 8,036,400
はるやまホールディングス 10,100 447.00 4,514,700
ノジマ 32,200 2,912.00 93,766,400
カッパ・クリエイト 27,800 1,466.00 40,754,800
ライトオン 14,800 745.00 11,026,000
良品計画 228,900 1,269.00 290,474,100
パリミキホールディングス 26,000 271.00 7,046,000
アドヴァングループ 17,300 807.00 13,961,100
アルビス 6,000 2,260.00 13,560,000
コナカ 21,500 342.00 7,353,000
ハウス オブ ローゼ 2,700 1,659.00 4,479,300
G-7ホールディングス 22,300 1,474.00 32,870,200
イオン北海道 26,400 1,091.00 28,802,400
コジマ 34,700 667.00 23,144,900
ヒマラヤ 6,600 987.00 6,514,200
コーナン商事 28,300 3,685.00 104,285,500
エコス 6,700 2,355.00 15,778,500
ワタミ 24,100 912.00 21,979,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 397,300 2,176.00 864,524,800
西松屋チェーン 39,500 1,512.00 59,724,000
ゼンショーホールディングス 97,100 3,380.00 328,198,000
幸楽苑ホールディングス 11,600 1,284.00 14,894,400
ハークスレイ 9,000 566.00 5,094,000
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サイゼリヤ 29,600 2,631.00 77,877,600
VTホールディングス 75,500 491.00 37,070,500
魚力 5,700 2,484.00 14,158,800
フジ・コーポレーション 10,800 1,286.00 13,888,800
ユナイテッドアローズ 21,000 1,872.00 39,312,000
ハイデイ日高 28,800 2,110.00 60,768,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 13,400 209.00 2,800,600
コロワイド 81,600 1,865.00 152,184,000
ピーシーデポコーポレーション 24,300 313.00 7,605,900
壱番屋 14,100 4,790.00 67,539,000
PLANT 5,100 644.00 3,284,400
スギホールディングス 39,700 6,160.00 244,552,000
薬王堂ホールディングス 10,100 2,108.00 21,290,800
スクロール 31,000 929.00 28,799,000
ヨンドシーホールディングス 17,000 1,761.00 29,937,000
木曽路 26,600 2,205.00 58,653,000
SRSホールディングス 29,000 871.00 25,259,000
千趣会 36,900 384.00 14,169,600
リテールパートナーズ 26,600 1,185.00 31,521,000
ケーヨー 37,000 910.00 33,670,000
上新電機 19,500 1,971.00 38,434,500
日本瓦斯 95,100 1,932.00 183,733,200
ロイヤルホールディングス 30,700 2,154.00 66,127,800
いなげや 19,900 1,305.00 25,969,500
チヨダ 17,400 803.00 13,972,200
ライフコーポレーション 15,600 2,686.00 41,901,600
リンガーハット 22,900 2,410.00 55,189,000
MrMaxHD 25,400 630.00 16,002,000
AOKIホールディングス 39,000 681.00 26,559,000
オークワ 28,600 877.00 25,082,200
コメリ 30,800 2,650.00 81,620,000
青山商事 38,300 861.00 32,976,300
しまむら 23,100 12,420.00 286,902,000
はせがわ 12,000 252.00 3,024,000
高島屋 133,700 1,381.00 184,639,700
松屋 33,600 856.00 28,761,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,500 1,001.00 86,586,500
近鉄百貨店 5,900 2,382.00 14,053,800
丸井グループ 143,800 2,309.00 332,034,200
アクシアル リテイリング 13,300 3,315.00 44,089,500
イオン 655,300 2,665.00 1,746,374,500
イズミ 31,500 3,080.00 97,020,000
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平和堂 29,700 1,995.00 59,251,500
フジ 43,600 2,245.00 97,882,000
ヤオコー 22,600 6,330.00 143,058,000
ゼビオホールディングス 27,400 913.00 25,016,200
ケーズホールディングス 169,400 1,401.00 237,329,400
Olympicグループ 9,400 639.00 6,006,600
日産東京販売ホールディングス 30,600 272.00 8,323,200
シルバーライフ 4,300 1,350.00 5,805,000
Genky DrugStores 8,800 3,375.00 29,700,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,900 879.00 4,307,100
ブックオフグループホールディングス 11,600 1,040.00 12,064,000
ギフトホールディングス 3,300 2,191.00 7,230,300
アインホールディングス 24,500 7,720.00 189,140,000
元気寿司 5,700 2,550.00 14,535,000
ヤマダホールディングス 703,600 496.00 348,985,600
アークランドサカモト 31,300 1,594.00 49,892,200
ニトリホールディングス 78,900 13,765.00 1,086,058,500
グルメ杵屋 16,100 1,025.00 16,502,500
愛眼 14,500 181.00 2,624,500
ケーユーホールディングス 10,700 1,049.00 11,224,300
吉野家ホールディングス 69,500 2,444.00 169,858,000
松屋フーズホールディングス 9,600 4,070.00 39,072,000
サガミホールディングス 28,800 1,142.00 32,889,600
関西フードマーケット 16,300 1,232.00 20,081,600
王将フードサービス 13,200 6,850.00 90,420,000
プレナス 22,400 2,020.00 45,248,000
ミニストップ 14,900 1,500.00 22,350,000
アークス 35,400 2,124.00 75,189,600
バローホールディングス 40,800 1,933.00 78,866,400
ベルク 8,900 5,250.00 46,725,000
大庄 10,900 1,187.00 12,938,300
ファーストリテイリング 26,600 68,900.00 1,832,740,000
サンドラッグ 74,900 3,140.00 235,186,000
サックスバー ホールディングス 19,300 632.00 12,197,600
ヤマザワ 4,400 1,495.00 6,578,000
やまや 4,100 2,566.00 10,520,600
ベルーナ 43,100 775.00 33,402,500
島根銀行 6,300 499.00 3,143,700
じもとホールディングス 13,200 580.00 7,656,000
めぶきフィナンシャルグループ 818,400 269.00 220,149,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,000 2,277.00 52,371,000
九州フィナンシャルグループ 348,200 392.00 136,494,400
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ゆうちょ銀行 469,600 1,072.00 503,411,200
富山第一銀行 44,300 426.00 18,871,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 984,700 462.00 454,931,400
西日本フィナンシャルホールディングス 104,400 757.00 79,030,800
三十三フィナンシャルグループ 16,000 1,423.00 22,768,000
第四北越フィナンシャルグループ 28,100 2,575.00 72,357,500
ひろぎんホールディングス 254,300 629.00 159,954,700
おきなわフィナンシャルグループ 16,800 2,177.00 36,573,600
十六フィナンシャルグループ 23,200 2,403.00 55,749,600
北國フィナンシャルホールディングス 16,400 4,705.00 77,162,000
プロクレアホールディングス 20,200 2,034.00 41,086,800
新生銀行 129,800 2,037.00 264,402,600
あおぞら銀行 111,100 2,721.00 302,303,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,644,300 739.50 8,610,959,850
りそなホールディングス 2,104,900 513.40 1,080,655,660
三井住友トラスト・ホールディングス 329,000 4,279.00 1,407,791,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,291,000 4,128.00 5,329,248,000
千葉銀行 561,800 752.00 422,473,600
群馬銀行 320,000 386.00 123,520,000
武蔵野銀行 25,400 1,796.00 45,618,400
千葉興業銀行 42,900 256.00 10,982,400
筑波銀行 77,500 194.00 15,035,000
七十七銀行 52,800 1,773.00 93,614,400
秋田銀行 11,900 1,674.00 19,920,600
山形銀行 18,300 922.00 16,872,600
岩手銀行 12,200 1,995.00 24,339,000
東邦銀行 142,300 209.00 29,740,700
東北銀行 8,900 976.00 8,686,400
ふくおかフィナンシャルグループ 143,600 2,428.00 348,660,800
静岡銀行 409,900 820.00 336,118,000
スルガ銀行 174,400 376.00 65,574,400
八十二銀行 369,000 508.00 187,452,000
山梨中央銀行 20,000 1,185.00 23,700,000
大垣共立銀行 34,100 1,751.00 59,709,100
福井銀行 15,900 1,388.00 22,069,200
清水銀行 7,100 1,492.00 10,593,200
富山銀行 3,100 1,859.00 5,762,900
滋賀銀行 32,400 2,713.00 87,901,200
南都銀行 26,900 2,035.00 54,741,500
百五銀行 167,100 330.00 55,143,000
京都銀行 61,700 5,770.00 356,009,000
紀陽銀行 59,000 1,406.00 82,954,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ほくほくフィナンシャルグループ 112,900 851.00 96,077,900
山陰合同銀行 110,600 669.00 73,991,400
中国銀行 140,000 987.00 138,180,000
鳥取銀行 6,300 1,176.00 7,408,800
伊予銀行 223,000 663.00 147,849,000
百十四銀行 18,300 1,692.00 30,963,600
四国銀行 26,200 854.00 22,374,800
阿波銀行 26,400 2,054.00 54,225,600
大分銀行 10,700 1,881.00 20,126,700
宮崎銀行 10,800 2,089.00 22,561,200
佐賀銀行 10,500 1,510.00 15,855,000
琉球銀行 43,200 803.00 34,689,600
セブン銀行 590,800 262.00 154,789,600
みずほフィナンシャルグループ 2,385,200 1,582.50 3,774,579,000
高知銀行 6,300 704.00 4,435,200
山口フィナンシャルグループ 198,600 762.00 151,333,200
長野銀行 6,100 1,321.00 8,058,100
名古屋銀行 12,200 3,105.00 37,881,000
北洋銀行 249,900 231.00 57,726,900
愛知銀行 6,200 5,350.00 33,170,000
中京銀行 6,100 1,731.00 10,559,100
大光銀行 5,900 1,400.00 8,260,000
愛媛銀行 25,900 908.00 23,517,200
トマト銀行 6,000 1,010.00 6,060,000
京葉銀行 83,000 470.00 39,010,000
栃木銀行 89,200 264.00 23,548,800
北日本銀行 5,800 1,675.00 9,715,000
東和銀行 32,600 524.00 17,082,400
福島銀行 21,000 218.00 4,578,000
大東銀行 8,700 653.00 5,681,100
トモニホールディングス 143,500 318.00 45,633,000
フィデアホールディングス 18,200 1,319.00 24,005,800
池田泉州ホールディングス 211,200 202.00 42,662,400
FPG 67,200 933.00 62,697,600
ジャパンインベストメントアドバイザー 15,600 1,276.00 19,905,600
マーキュリアホールディングス 11,200 612.00 6,854,400
SBIホールディングス 245,800 2,714.00 667,101,200
ジャフコ グループ 69,000 1,726.00 119,094,000
大和証券グループ本社 1,278,000 622.00 794,916,000
野村ホールディングス 3,037,900 511.80 1,554,797,220
岡三証券グループ 144,200 349.00 50,325,800
丸三証券 59,600 495.00 29,502,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋証券 61,500 213.00 13,099,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 196,500 381.00 74,866,500
光世証券 4,700 450.00 2,115,000
水戸証券 49,700 264.00 13,120,800
いちよし証券 33,300 646.00 21,511,800
松井証券 97,700 813.00 79,430,100
マネックスグループ 168,100 455.00 76,485,500
極東証券 23,000 705.00 16,215,000
岩井コスモホールディングス 19,000 1,279.00 24,301,000
アイザワ証券グループ 27,200 725.00 19,720,000
マネーパートナーズグループ 22,200 254.00 5,638,800
スパークス・グループ 92,800 281.00 26,076,800
かんぽ生命保険 200,200 2,198.00 440,039,600
SOMPOホールディングス 283,100 6,069.00 1,718,133,900
アニコム ホールディングス 61,100 666.00 40,692,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 408,900 4,341.00 1,775,034,900
第一生命ホールディングス 968,800 2,442.50 2,366,294,000
東京海上ホールディングス 553,600 8,188.00 4,532,876,800
T&Dホールディングス 442,600 1,596.00 706,389,600
アドバンスクリエイト 9,500 977.00 9,281,500
全国保証 47,600 4,365.00 207,774,000
あんしん保証 9,800 265.00 2,597,000
イントラスト 9,300 571.00 5,310,300
日本モーゲージサービス 11,600 988.00 11,460,800
Casa 7,600 885.00 6,726,000
アルヒ 29,900 1,023.00 30,587,700
プレミアグループ 10,200 4,370.00 44,574,000
ネットプロテクションズホールディングス 61,500 553.00 34,009,500
クレディセゾン 116,500 1,581.00 184,186,500
芙蓉総合リース 17,100 7,920.00 135,432,000
みずほリース 24,700 3,240.00 80,028,000
東京センチュリー 30,900 4,645.00 143,530,500
日本証券金融 78,800 870.00 68,556,000
アイフル 335,300 369.00 123,725,700
リコーリース 17,800 3,615.00 64,347,000
イオンフィナンシャルサービス 108,600 1,308.00 142,048,800
アコム 394,000 328.00 129,232,000
ジャックス 19,900 3,445.00 68,555,500
オリエントコーポレーション 542,200 128.00 69,401,600
オリックス 1,182,100 2,318.50 2,740,698,850
三菱HCキャピタル 643,800 629.00 404,950,200
九州リースサービス 9,400 569.00 5,348,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本取引所グループ 463,700 2,117.50 981,884,750
イー・ギャランティ 29,800 2,247.00 66,960,600
アサックス 11,200 613.00 6,865,600
NECキャピタルソリューション 8,300 2,067.00 17,156,100
いちご 227,300 314.00 71,372,200
日本駐車場開発 207,300 172.00 35,655,600
スター・マイカ・ホールディングス 12,000 1,467.00 17,604,000
SREホールディングス 5,900 2,699.00 15,924,100
ADワークスグループ 35,500 150.00 5,325,000
ヒューリック 434,500 1,073.00 466,218,500
三栄建築設計 9,100 1,633.00 14,860,300
野村不動産ホールディングス 103,500 3,245.00 335,857,500
三重交通グループホールディングス 44,100 478.00 21,079,800
サムティ 30,000 2,064.00 61,920,000
ディア・ライフ 27,700 607.00 16,813,900
地主 13,500 2,058.00 27,783,000
プレサンスコーポレーション 22,900 1,535.00 35,151,500
ハウスコム 5,500 891.00 4,900,500
JPMC 11,400 1,024.00 11,673,600
サンセイランディック 8,000 855.00 6,840,000
フージャースホールディングス 25,400 800.00 20,320,000
オープンハウスグループ 63,600 5,710.00 363,156,000
東急不動産ホールディングス 543,400 706.00 383,640,400
飯田グループホールディングス 166,800 2,143.00 357,452,400
イーグランド 4,100 1,428.00 5,854,800
ムゲンエステート 16,100 483.00 7,776,300
And Doホールディングス 9,800 827.00 8,104,600
シーアールイー 8,600 1,675.00 14,405,000
ケイアイスター不動産 9,300 4,670.00 43,431,000
グッドコムアセット 10,100 1,274.00 12,867,400
ジェイ・エス・ビー 4,600 3,195.00 14,697,000
ロードスターキャピタル 6,000 1,945.00 11,670,000
テンポイノベーション 7,700 862.00 6,637,400
フェイスネットワーク 3,900 1,383.00 5,393,700
パーク24 118,800 1,765.00 209,682,000
パラカ 6,900 1,826.00 12,599,400
三井不動産 776,900 2,902.00 2,254,563,800
三菱地所 1,133,700 1,981.50 2,246,426,550
平和不動産 32,100 3,985.00 127,918,500
東京建物 171,200 1,963.00 336,065,600
京阪神ビルディング 27,400 1,314.00 36,003,600
住友不動産 358,300 3,567.00 1,278,056,100
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テーオーシー 32,400 782.00 25,336,800
東京楽天地 3,300 3,980.00 13,134,000
スターツコーポレーション 27,700 2,833.00 78,474,100
フジ住宅 25,900 665.00 17,223,500
空港施設 23,400 549.00 12,846,600
明和地所 12,300 626.00 7,699,800
ゴールドクレスト 16,800 1,743.00 29,282,400
エスリード 8,900 1,693.00 15,067,700
日神グループホールディングス 36,600 433.00 15,847,800
日本エスコン 37,000 779.00 28,823,000
タカラレーベン 83,300 357.00 29,738,100
AVANTIA 11,600 808.00 9,372,800
イオンモール 100,800 1,682.00 169,545,600
毎日コムネット 9,700 630.00 6,111,000
ファースト住建 9,100 1,118.00 10,173,800
カチタス 49,800 3,210.00 159,858,000
トーセイ 28,900 1,220.00 35,258,000
穴吹興産 5,200 2,101.00 10,925,200
サンフロンティア不動産 29,100 1,105.00 32,155,500
FJネクストホールディングス 21,300 1,075.00 22,897,500
インテリックス 4,500 580.00 2,610,000
ランドビジネス 6,700 228.00 1,527,600
サンネクスタグループ 8,200 1,047.00 8,585,400
グランディハウス 17,100 538.00 9,199,800
日本空港ビルデング 64,500 5,120.00 330,240,000
明豊ファシリティワークス 9,400 644.00 6,053,600
日本工営 12,400 3,340.00 41,416,000
LIFULL 61,000 172.00 10,492,000
ミクシィ 44,200 2,252.00 99,538,400
ジェイエイシーリクルートメント 15,700 1,850.00 29,045,000
日本M&Aセンターホールディングス 316,400 1,637.00 517,946,800
メンバーズ 5,200 2,651.00 13,785,200
中広 4,000 385.00 1,540,000
UTグループ 28,000 2,528.00 70,784,000
アイティメディア 9,400 1,615.00 15,181,000
E・Jホールディングス 11,400 1,193.00 13,600,200
夢真ビーネックスグループ 63,100 1,599.00 100,896,900
コシダカホールディングス 52,000 714.00 37,128,000
アルトナー 5,100 887.00 4,523,700
パソナグループ 21,100 1,957.00 41,292,700
CDS 5,000 1,776.00 8,880,000
リンクアンドモチベーション 42,500 501.00 21,292,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エス・エム・エス 65,600 2,892.00 189,715,200
サニーサイドアップグループ 7,200 661.00 4,759,200
パーソルホールディングス 192,800 2,700.00 520,560,000
リニカル 11,300 799.00 9,028,700
クックパッド 62,300 206.00 12,833,800
アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,000 599.00 5,990,000
学情 8,200 992.00 8,134,400
スタジオアリス 8,800 2,378.00 20,926,400
シミックホールディングス 9,700 1,498.00 14,530,600
エプコ 4,600 711.00 3,270,600
NJS 4,400 1,951.00 8,584,400
綜合警備保障 70,400 3,875.00 272,800,000
カカクコム 141,600 2,339.00 331,202,400
アイロムグループ 6,900 1,890.00 13,041,000
セントケア・ホールディング 12,900 890.00 11,481,000
サイネックス 3,800 594.00 2,257,200
ルネサンス 13,800 941.00 12,985,800
ディップ 34,000 3,750.00 127,500,000
デジタルホールディングス 13,700 1,246.00 17,070,200
新日本科学 23,600 2,073.00 48,922,800
キャリアデザインセンター 4,300 1,176.00 5,056,800
ベネフィット・ワン 70,300 1,965.00 138,139,500
エムスリー 340,200 4,054.00 1,379,170,800
ツカダ・グローバルホールディング 12,300 328.00 4,034,400
アウトソーシング 110,700 1,115.00 123,430,500
ウェルネット 17,800 463.00 8,241,400
ワールドホールディングス 7,900 2,287.00 18,067,300
ディー・エヌ・エー 73,600 1,880.00 138,368,000
博報堂DYホールディングス 244,200 1,280.00 312,576,000
ぐるなび 29,000 373.00 10,817,000
タカミヤ 24,300 376.00 9,136,800
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 760.00 8,284,000
ファンコミュニケーションズ 44,300 390.00 17,277,000
ライク 6,600 2,290.00 15,114,000
ビジネス・ブレークスルー 8,000 424.00 3,392,000
エスプール 54,700 990.00 54,153,000
WDBホールディングス 8,900 2,497.00 22,223,300
ティア 12,000 432.00 5,184,000
CDG 2,300 1,272.00 2,925,600
アドウェイズ 29,500 678.00 20,001,000
バリューコマース 15,200 3,155.00 47,956,000
インフォマート 212,100 386.00 81,870,600
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JPホールディングス 50,900 254.00 12,928,600
エコナックホールディングス 36,900 92.00 3,394,800
CLホールディングス 4,500 924.00 4,158,000
プレステージ・インターナショナル 72,800 698.00 50,814,400
アミューズ 10,700 2,015.00 21,560,500
ドリームインキュベータ 6,100 1,967.00 11,998,700
クイック 12,200 1,452.00 17,714,400
TAC 12,100 215.00 2,601,500
電通グループ 180,700 4,215.00 761,650,500
イオンファンタジー 7,600 2,496.00 18,969,600
シーティーエス 22,200 841.00 18,670,200
ネクシィーズグループ 6,500 561.00 3,646,500
H.U.グループホールディングス 50,500 3,070.00 155,035,000
アルプス技研 16,500 1,820.00 30,030,000
ダイオーズ 4,100 1,086.00 4,452,600
日本空調サービス 20,600 793.00 16,335,800
オリエンタルランド 205,000 18,590.00 3,810,950,000
ダスキン 41,600 2,937.00 122,179,200
明光ネットワークジャパン 23,200 616.00 14,291,200
ファルコホールディングス 8,700 1,924.00 16,738,800
ラウンドワン 54,000 1,411.00 76,194,000
リゾートトラスト 81,700 2,054.00 167,811,800
ビー・エム・エル 24,600 3,655.00 89,913,000
りらいあコミュニケーションズ 28,700 1,096.00 31,455,200
リソー教育 89,100 324.00 28,868,400
早稲田アカデミー 11,000 1,159.00 12,749,000
ユー・エス・エス 215,900 2,457.00 530,466,300
東京個別指導学院 17,600 616.00 10,841,600
サイバーエージェント 411,900 1,358.00 559,360,200
楽天グループ 895,100 647.00 579,129,700
クリーク・アンド・リバー社 10,300 2,279.00 23,473,700
モーニングスター 34,400 529.00 18,197,600
テー・オー・ダブリュー 37,900 314.00 11,900,600
山田コンサルティンググループ 10,300 1,167.00 12,020,100
セントラルスポーツ 7,300 2,502.00 18,264,600
フルキャストホールディングス 16,600 2,427.00 40,288,200
エン・ジャパン 34,400 1,926.00 66,254,400
リソルホールディングス 2,200 4,600.00 10,120,000
テクノプロ・ホールディングス 115,500 3,095.00 357,472,500
アトラグループ 4,300 191.00 821,300
インターワークス 6,500 366.00 2,379,000
アイ・アールジャパンホールディングス 9,100 2,160.00 19,656,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KeePer技研 12,500 3,395.00 42,437,500
ファーストロジック 3,400 779.00 2,648,600
三機サービス 3,700 1,000.00 3,700,000
Gunosy 11,100 729.00 8,091,900
デザインワン・ジャパン 7,700 180.00 1,386,000
イー・ガーディアン 6,600 2,930.00 19,338,000
リブセンス 12,900 179.00 2,309,100
ジャパンマテリアル 59,400 1,845.00 109,593,000
ベクトル 27,400 1,003.00 27,482,200
ウチヤマホールディングス 10,700 295.00 3,156,500
チャーム・ケア・コーポレーション 14,700 1,021.00 15,008,700
キャリアリンク 7,300 1,975.00 14,417,500
IBJ 16,200 755.00 12,231,000
アサンテ 8,700 1,531.00 13,319,700
バリューHR 16,900 1,350.00 22,815,000
M&Aキャピタルパートナーズ 16,000 3,505.00 56,080,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,800 1,240.00 9,672,000
ERIホールディングス 5,700 1,208.00 6,885,600
アビスト 3,100 2,744.00 8,506,400
シグマクシス・ホールディングス 23,500 1,184.00 27,824,000
ウィルグループ 14,600 1,203.00 17,563,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,300 162.00 3,612,600
メドピア 13,700 2,056.00 28,167,200
レアジョブ 4,300 556.00 2,390,800
リクルートホールディングス 1,380,700 4,330.00 5,978,431,000
エラン 26,900 1,094.00 29,428,600
土木管理総合試験所 10,000 328.00 3,280,000
ネットマーケティング 10,100 562.00 5,676,200
日本郵政 2,106,000 981.50 2,067,039,000
ベルシステム24ホールディングス 27,900 1,414.00 39,450,600
鎌倉新書 22,600 564.00 12,746,400
SMN 4,800 586.00 2,812,800
グローバルキッズCOMPANY 3,400 702.00 2,386,800
エアトリ 11,200 2,318.00 25,961,600
アトラエ 13,700 1,712.00 23,454,400
ストライク 8,600 3,615.00 31,089,000
ソラスト 47,900 751.00 35,972,900
セラク 6,400 1,285.00 8,224,000
インソース 21,500 2,425.00 52,137,500
ベイカレント・コンサルティング 13,600 38,150.00 518,840,000
Orchestra Holdings 3,800 2,534.00 9,629,200
アイモバイル 9,800 1,381.00 13,533,800
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キャリアインデックス 7,300 538.00 3,927,400
MS-Japan 8,200 906.00 7,429,200
船場 4,400 673.00 2,961,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 61,400 1,580.00 97,012,000
フルテック 3,000 1,300.00 3,900,000
GameWith 6,500 527.00 3,425,500
MS&Consulting 3,300 646.00 2,131,800
ウェルビー 13,200 703.00 9,279,600
エル・ティー・エス 2,600 3,510.00 9,126,000
ミダックホールディングス 8,800 2,837.00 24,965,600
日総工産 15,700 583.00 9,153,100
キュービーネットホールディングス 9,200 1,347.00 12,392,400
RPAホールディングス 28,200 331.00 9,334,200
スプリックス 6,900 993.00 6,851,700
マネジメントソリューションズ 9,600 2,728.00 26,188,800
プロレド・パートナーズ 5,000 488.00 2,440,000
テノ.ホールディングス 2,900 674.00 1,954,600
フロンティア・マネジメント 5,300 1,298.00 6,879,400
ピアラ 3,600 703.00 2,530,800
コプロ・ホールディングス 4,200 858.00 3,603,600
ギークス 3,700 1,022.00 3,781,400
カーブスホールディングス 53,400 685.00 36,579,000
フォーラムエンジニアリング 12,100 924.00 11,180,400
Fast Fitness Japan 3,800 1,388.00 5,274,400
ダイレクトマーケティングミックス 19,800 1,835.00 36,333,000
ポピンズ 4,700 1,888.00 8,873,600
LITALICO 15,800 2,305.00 36,419,000
アドバンテッジリスクマネジメント 10,500 447.00 4,693,500
リログループ 105,600 2,062.00 217,747,200
東祥 14,700 1,302.00 19,139,400
ビーウィズ 5,400 1,408.00 7,603,200
TREホールディングス 36,400 1,667.00 60,678,800
人・夢・技術グループ 7,800 2,471.00 19,273,800
エイチ・アイ・エス 40,200 2,036.00 81,847,200
ラックランド 5,900 2,946.00 17,381,400
共立メンテナンス 34,500 4,760.00 164,220,000
イチネンホールディングス 20,000 1,253.00 25,060,000
建設技術研究所 9,900 2,671.00 26,442,900
スペース 12,900 906.00 11,687,400
燦ホールディングス 8,600 1,878.00 16,150,800
スバル興業 1,200 8,660.00 10,392,000
東京テアトル 7,000 1,227.00 8,589,000
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タナベ経営 7,900 666.00 5,261,400
ナガワ 5,400 8,190.00 44,226,000
東京都競馬 14,500 4,015.00 58,217,500
カナモト 31,700 1,976.00 62,639,200
西尾レントオール 16,100 2,835.00 45,643,500
トランス・コスモス 24,500 3,565.00 87,342,500
乃村工藝社 83,000 898.00 74,534,000
藤田観光 8,400 2,714.00 22,797,600
KNT-CTホールディングス 12,000 1,443.00 17,316,000
日本管財 20,800 2,621.00 54,516,800
トーカイ 15,400 1,688.00 25,995,200
セコム 190,000 8,752.00 1,662,880,000
セントラル警備保障 9,400 2,681.00 25,201,400
丹青社 36,800 814.00 29,955,200
メイテック 68,800 2,345.00 161,336,000
応用地質 18,600 1,707.00 31,750,200
船井総研ホールディングス 36,300 2,296.00 83,344,800
進学会ホールディングス 7,300 320.00 2,336,000
オオバ 12,500 754.00 9,425,000
いであ 4,900 1,737.00 8,511,300
学究社 6,400 1,587.00 10,156,800
ベネッセホールディングス 64,400 2,281.00 146,896,400
イオンディライト 22,300 2,845.00 63,443,500
ナック 9,500 987.00 9,376,500
ダイセキ 35,200 3,805.00 133,936,000
ステップ 7,300 1,726.00 12,599,800
合 計 205,353,800 496,512,658,660
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 977,458,704
国債証券 22,446,391,200
社債券 46,881,182,000
コール・オプション(買) 46,851,000
プット・オプション(買) 27,492,000
派生商品評価勘定 5,996,700
未収入金 391,873,000
未収利息 123,949,881
前払費用 4,402,716
差入委託証拠金 14,200,000
流動資産合計 70,919,797,201
資産合計 70,919,797,201
負債の部
流動負債
コール・オプション(売) 17,171,000
プット・オプション(売) 35,521,000
前受金 6,000,000
未払金 24,423,000
未払解約金 3,197,313
未払利息 298
流動負債合計 86,312,611
負債合計 86,312,611
純資産の部
元本等
元本 73,628,336,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △2,794,852,258
元本等合計 70,833,484,590
純資産合計 70,833,484,590
負債純資産合計 70,919,797,201
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2022年 7月11日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
(2)債券店頭オプション取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
情報会社の提供する価額で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 73,628,336,848口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 2,794,852,258円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9620円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,620円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 7月11日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
とを目的として、当該規定に従って債券先物取引、債券店頭オプション取引を行っ
ております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動
リスクであります。債券店頭オプション取引に係る主要なリスクは、オプション相
場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生す
る信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 67,304,440,043円
期中追加設定元本額 16,207,934,019円
期中一部解約元本額 9,884,037,214円
期末元本額 73,628,336,848円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 4,035,330,425円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,601,363,056円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 50,038,006,771円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,475,154,242円
債券コア戦略ファンド 786,649,358円
債券コア・セレクション 3,352,877,964円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,385,126,729円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 44,572,913円
日本債券ツイン戦略ファンド(適格機関投資家専用) 1,949,546,544円
FOFs用 日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用) 1,175,163,329円
私募日本債券ツイン戦略ファンド(適格機関投資家専用) 6,784,545,517円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △956,318,900
社債券 △869,293,000
合計 △1,825,611,900
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ツイン戦略マザーファンド」の期首日から本報告書における開示
対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,484,100,000 - 1,490,100,000 6,000,000
市場取引以外 債券店頭オプション取
の取引 引
買建
コール 11,065,299,000 - 46,851,000 18,376,000
プット 13,472,627,000 - 27,492,000 12,343,000
売建
コール 13,472,627,000 - 17,171,000 △10,311,000
プット 11,065,299,000 - 35,521,000 △3,465,000
合計 50,559,952,000 - 1,617,135,000 22,943,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
供する価額で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第149回利付国債(5年) 200,000,000 200,124,000
第150回利付国債(5年) 400,000,000 400,000,000
第151回利付国債(5年) 500,000,000 499,645,000
第152回利付国債(5年) 1,100,000,000 1,103,861,000
第2回利付国債(40年) 410,000,000 501,491,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4回利付国債(40年) 150,000,000 184,371,000
第12回利付国債(40年) 550,000,000 420,337,500
第13回利付国債(40年) 200,000,000 151,846,000
第14回利付国債(40年) 600,000,000 487,260,000
第365回利付国債(10年) 2,100,000,000 2,076,690,000
第366回利付国債(10年) 3,300,000,000 3,298,416,000
第29回利付国債(30年) 100,000,000 125,821,000
第31回利付国債(30年) 230,000,000 282,506,700
第34回利付国債(30年) 150,000,000 183,691,500
第35回利付国債(30年) 100,000,000 119,073,000
第37回利付国債(30年) 280,000,000 328,403,600
第41回利付国債(30年) 450,000,000 510,115,500
第46回利付国債(30年) 200,000,000 217,886,000
第47回利付国債(30年) 290,000,000 321,566,500
第48回利付国債(30年) 80,000,000 85,301,600
第51回利付国債(30年) 420,000,000 349,377,000
第52回利付国債(30年) 420,000,000 365,559,600
第55回利付国債(30年) 80,000,000 74,070,400
第58回利付国債(30年) 290,000,000 266,437,500
第61回利付国債(30年) 90,000,000 79,766,100
第64回利付国債(30年) 470,000,000 380,051,400
第65回利付国債(30年) 70,000,000 56,740,600
第67回利付国債(30年) 100,000,000 84,870,000
第69回利付国債(30年) 370,000,000 321,896,300
第70回利付国債(30年) 1,200,000,000 1,041,924,000
第71回利付国債(30年) 250,000,000 216,635,000
第72回利付国債(30年) 150,000,000 129,718,500
第73回利付国債(30年) 650,000,000 561,580,500
第74回利付国債(30年) 800,000,000 747,784,000
第163回利付国債(20年) 300,000,000 297,684,000
第165回利付国債(20年) 500,000,000 485,660,000
第169回利付国債(20年) 800,000,000 741,432,000
第171回利付国債(20年) 360,000,000 330,930,000
第172回利付国債(20年) 270,000,000 251,510,400
第173回利付国債(20年) 1,050,000,000 974,169,000
第174回利付国債(20年) 400,000,000 369,600,000
第175回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,030,403,000
第176回利付国債(20年) 100,000,000 93,302,000
第177回利付国債(20年) 150,000,000 136,977,000
第178回利付国債(20年) 300,000,000 278,310,000
第179回利付国債(20年) 700,000,000 647,241,000
第180回利付国債(20年) 650,000,000 634,354,500
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国債証券合計 23,430,000,000 22,446,391,200
社債券 第6回みずほFG任意償還・無担保永久社債 1,000,000,000 1,004,310,000
(劣後特約付)
第8回みずほFG任意償還・無担保永久社債 600,000,000 600,720,000
(劣後特約付)
第2回野村ホールディングス任意償還・無担 100,000,000 101,615,000
保永久社債(劣後特約
第3回野村ホールディングス任意償還・無担 800,000,000 798,720,000
保永久社債(劣後特約
第1回大和証券任意償還・無担保永久社債 100,000,000 99,250,000
(劣後特約付)
第5回A号太陽生命利払繰延・期限前償還 1,800,000,000 1,799,118,000
(劣後特約付)
第3回第一生命HD利払繰延・任意償還付永 500,000,000 493,730,000
久社債(劣後)
第4回第一生命HD利払繰延・任意償還付永 200,000,000 194,778,000
久社債(劣後)
第1回朝日生命保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 98,443,000
(劣後特約付)
第1回大樹生命保険利払繰延・期限前償還 1,000,000,000 984,360,000
(劣後特約付)
第2回DMG森精機利払繰延・任意償還付無 200,000,000 199,670,000
担保永久社債(劣後)
第3回DMG森精機利払繰延・任意償還付無 300,000,000 309,123,000
担保永久社債(劣後)
第4回DMG森精機利払繰延・任意償還付無 300,000,000 295,749,000
担保永久社債(劣後)
第7回クレディ・アグリコル期限前償還非上 200,000,000 201,896,000
位円貨社債
第23回ルノー円貨社債 1,000,000,000 989,000,000
第24回ルノー円貨社債 500,000,000 490,475,000
第1回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還 400,000,000 398,040,000
(劣後特約付)
ソシエテ・ジェネラル 0.472% 20 200,000,000 196,046,000
25/02/27
BNPパリバ 0.557% 2027/0 1,000,000,000 962,570,000
5/20
第1回アサヒグループHD利払繰延・期限前 1,000,000,000 1,009,240,000
償還(劣後特約付)
第1回サントリーHD利払繰延・期限前償還 400,000,000 400,492,000
(劣後特約付)
第1回横浜冷凍利払繰延・期限前償還(劣後 100,000,000 99,297,000
特約付)
第3回日鉄興和不動産株式会社無担保社債 200,000,000 197,534,000
第5回日鉄興和不動産株式会社無担保社債 200,000,000 195,770,000
第2回中央日本土地建物グループ株式会社無 100,000,000 98,924,000
担保社債
第2回ヒューリック利払繰延・期限前償還 300,000,000 304,053,000
(劣後特約付)
第3回ヒューリック利払繰延・期限前償還 300,000,000 301,434,000
(劣後特約付)
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第4回ヒューリック利払繰延・期限前償還 100,000,000 100,693,000
(劣後特約付)
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,136,000
社無担保社債
第11回日本プロロジスリート投資法人無担 200,000,000 190,780,000
保投資法人債
第1回株式会社オープンハウス無担保社債 200,000,000 199,692,000
第1回東急不動産ホールディングス利払繰 200,000,000 200,944,000
延・期限前償還(劣後特
第2回東急不動産ホールディングス利払繰 300,000,000 295,269,000
延・期限前償還(劣後特
第5回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,126,000
第4回株式会社マクロミル無担保社債 400,000,000 398,792,000
第1回住友化学利払繰延・期限前償還(劣後 400,000,000 400,140,000
特約付)
第2回住友化学利払繰延・期限前償還(劣後 600,000,000 600,618,000
特約付)
第1回積水化成品工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,326,000
第1回武田薬品工業利払繰延・期限前償還 200,000,000 204,200,000
(劣後特約付)
第1回大日本住友製薬利払繰延・期限前償還 300,000,000 300,471,000
(劣後特約付)
第2回大日本住友製薬利払繰延・期限前償還 100,000,000 99,212,000
(劣後特約付)
第17回Zホールディングス株式会社無担保 300,000,000 300,981,000
社債
第21回Zホールディングス株式会社無担保 200,000,000 193,158,000
社債
第1回楽天利払繰延・期限前償還(劣後特約 100,000,000 102,303,000
付)
第4回楽天利払繰延・期限前償還(劣後特約 1,200,000,000 1,227,552,000
付)
第6回楽天利払繰延・期限前償還(劣後特約 200,000,000 204,118,000
付)
第17回楽天グループ株式会社無担保社債 500,000,000 489,935,000
第18回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 94,890,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 200,000,000 189,182,000
第20回楽天グループ株式会社無担保社債 300,000,000 276,318,000
第1回ENEOSホールディングス利払繰 500,000,000 496,500,000
延・期限前償還(劣後)
第2回ENEOSホールディングス利払繰 500,000,000 484,420,000
延・期限前償還(劣後)
第3回ENEOSホールディングス利払繰 600,000,000 589,308,000
延・期限前償還(劣後)
第1回JFEホールディングス利払繰延・期 400,000,000 396,380,000
限前償還(劣後特約付
第1回ツバキ・ナカシマ利払繰延・期限前償 200,000,000 195,448,000
還(劣後特約付)
第1回パナソニック株式会社利払繰延・期限 700,000,000 691,880,000
前償還(劣後特約付)
600,000,000 582,630,000
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第2回パナソニック株式会社利払繰延・期限
前償還(劣後特約付)
第3回パナソニック株式会社利払繰延・期限 500,000,000 469,290,000
前償還(劣後特約付)
第2回かんぽ生命保険利払繰延・期限前償還 200,000,000 198,832,000
(劣後特約付)
第1回アイシン精機利払繰延・期限前償還 300,000,000 297,771,000
(劣後特約付)
第1回住友生命第1回劣後ローン流動化利払 400,000,000 398,964,000
繰延・期限前償還(劣
第3回楽天カード株式会社無担保社債 200,000,000 194,926,000
第1回日本生命第5回劣後ローン流動化利払 600,000,000 590,556,000
繰延・期限前償還(劣
第1回住友生命第2回劣後ローン流動化利払 300,000,000 298,668,000
繰延・期限前償還(劣
第1回日本生命第6回劣後ローン流動化利払 500,000,000 486,110,000
繰延・期限前償還(劣
第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化 600,000,000 585,372,000
利払繰延・期限前(劣
第1回全共連第1回劣後ローン流動化利払繰 500,000,000 487,645,000
延・期限前償還(劣後
第1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前償 900,000,000 909,837,000
還(劣後特約付)
第2回シークス株式会社無担保社債 100,000,000 99,422,000
第1回丸紅利払繰延・期限前償還(劣後特約 200,000,000 199,098,000
付)
第7回三菱商事利払繰延・期限前償還(劣後 300,000,000 297,594,000
特約付)
第1回ニプロ利払繰延・期限前償還(劣後特 300,000,000 301,047,000
約付)
第7回イオン利払繰延・期限前償還(劣後特 600,000,000 608,940,000
約付)
第8回イオン利払繰延・期限前償還(劣後特 400,000,000 374,232,000
約付)
第9回イオン利払繰延・期限前償還(劣後特 300,000,000 280,590,000
約付)
第2回東京センチュリー利払繰延・期限前償 500,000,000 505,460,000
還(劣後特約付)
第3回東京センチュリー利払繰延・期限前償 300,000,000 300,654,000
還(劣後特約付)
第19回SBIホールディングス株式会社無 200,000,000 199,986,000
担保社債
第21回SBIホールディングス株式会社無 200,000,000 200,298,000
担保社債
第23回SBIホールディングス株式会社無 400,000,000 400,492,000
担保社債
第24回SBIホールディングス株式会社無 400,000,000 399,908,000
担保社債
第25回SBIホールディングス株式会社無 500,000,000 498,565,000
担保社債
第26回SBIホールディングス株式会社無 400,000,000 397,380,000
担保社債
500,000,000 499,950,000
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第27回SBIホールディングス株式会社無
担保社債
第28回SBIホールディングス株式会社無 500,000,000 498,620,000
担保社債
第64回アイフル株式会社無担保社債 100,000,000 99,995,000
第1回オリックス利払繰延・期限前償還(劣 300,000,000 297,555,000
後特約付)
第2回オリックス利払繰延・期限前償還(劣 100,000,000 97,055,000
後特約付)
第1回三菱HCキャピタル利払繰延・期限前 300,000,000 299,241,000
償還(劣後特約付)
第1回東京海上日動火災保険利払繰延・期限 1,800,000,000 1,782,162,000
前償還(劣後特約付)
第3回三井住友海上火災保険利払繰延・期限 500,000,000 500,785,000
前償還(劣後特約付)
第5回三井住友海上火災保険利払繰延・期限 1,200,000,000 1,179,504,000
前償還(劣後特約付)
第2回T&Dホールディングス利払繰延・期 100,000,000 99,670,000
限前償還(劣後特約付
第3回T&Dホールディングス利払繰延・期 100,000,000 98,576,000
限前償還(劣後特約付
第5回三菱地所株式会社利払繰延・期限前償 200,000,000 199,446,000
還(劣後特約付)
第6回三菱地所株式会社利払繰延・期限前償 100,000,000 99,790,000
還(劣後特約付)
第40回平和不動産株式会社無担保社債 200,000,000 196,332,000
第3回東京建物利払繰延・期限前償還(劣後 200,000,000 198,956,000
特約付)
第26回イオンモール株式会社無担保社債 400,000,000 397,344,000
第1回株式会社東祥無担保社債 100,000,000 99,883,000
第167回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 241,875,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 242,745,000
通社債
第2回西日本鉄道株式会社利払繰延・期限前 100,000,000 98,406,000
償還(劣後特約付)
第1回商船三井利払繰延・期限前償還(劣後 400,000,000 405,580,000
特約付)
第1回日本航空株式会社利払繰延・期限前償 700,000,000 695,618,000
還(劣後特約付)
第10回日本航空株式会社無担保社債 100,000,000 99,682,000
第4回株式会社ヤマタネ無担保社債 300,000,000 298,323,000
第9回ソフトバンク株式会社無担保社債 300,000,000 296,232,000
第12回ソフトバンク株式会社無担保社債 300,000,000 294,039,000
第13回ソフトバンク株式会社無担保社債 300,000,000 288,618,000
第23回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 191,644,000
第28回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 199,076,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 187,680,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 96,137,000
第34回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 185,268,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36回株式会社光通信無担保社債 400,000,000 380,864,000
第37回株式会社光通信無担保社債 500,000,000 463,805,000
第1回GMOインターネット無担保社債 200,000,000 199,644,000
第2回GMOインターネット無担保社債 200,000,000 199,096,000
第25回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 199,902,000
債
第35回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 200,882,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,004,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 290,262,000
債
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 289,086,000
債
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 95,608,000
債
第49回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,959,000
債
第4回ソフトバンクグループ利払繰延・期限 200,000,000 197,408,000
前償還(劣後特約付)
第4回ソフトバンクグループ株式会社無担保 300,000,000 290,481,000
社債(劣後特約付)
第48回ソフトバンクグループ株式会社無担 600,000,000 601,998,000
保社債
社債券合計 47,500,000,000 46,881,182,000
合計 69,327,573,200
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 15,405,048,822
コール・ローン 1,537,103,611
株式 499,448,683,690
投資信託受益証券 214,048,693
投資証券 12,281,758,137
派生商品評価勘定 464,787,926
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
未収入金 19,296,445
未収配当金 472,239,856
差入委託証拠金 2,329,861,387
流動資産合計 532,172,828,567
資産合計 532,172,828,567
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 27,560,732
前受金 433,256,818
未払金 1,752,920
未払解約金 40,338,245
未払利息 469
流動負債合計 502,909,184
負債合計 502,909,184
純資産の部
元本等
元本 126,863,910,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 404,806,009,302
元本等合計 531,669,919,383
純資産合計 531,669,919,383
負債純資産合計 532,172,828,567
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2022年 7月11日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 126,863,910,081口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1909円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,909円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 137,442,391,078円
期中追加設定元本額 17,019,323,173円
期中一部解約元本額 27,597,804,170円
期末元本額 126,863,910,081円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,894,889,318円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,452,610円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 32,516,161,572円
世界経済インデックスファンド 10,760,805,521円
外国株式インデックス・オープン 884,934,839円
DCマイセレクション25 803,309,678円
DCマイセレクション50 3,647,379,804円
DCマイセレクション75 4,418,518,110円
DC外国株式インデックス・オープン 11,925,136,621円
DCマイセレクションS25 407,078,620円
DCマイセレクションS50 1,866,378,891円
DCマイセレクションS75 1,572,262,911円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,877,828円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 165,178,377円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 120,833,747円
DC世界経済インデックスファンド 9,885,280,249円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,464,597,079円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,636,069円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,723,159円
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2022年 7月11日現在
区分
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 27,832,912円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 14,652,788円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 51,512,025円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,591,757円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 31,949,096円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 275,499,270円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 174,614,100円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,272,821,926円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 114,301,598円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 24,546,389円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 161,383,049円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 55,395,833円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,116,052,687円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,136,329,338円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドA 1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドS 8,324,445,284円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,328,248,883円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,119,523,787円
コア投資戦略ファンド(切替型) 574,095,237円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 597,135,733円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,611,078円
SMT インデックスバランス・オープン 157,885,757円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 376,694,058円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 16,343,591,891円
SMT 世界経済インデックス・オープン 196,810,461円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 755,387,224円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 138,729,755円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,798,123円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 175,694,765円
グローバル経済コア 647,778,934円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,596,169円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,595,885円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 205,869,265円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 78,132,978円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 50,215,861円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 40,627,233円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 15,422,653円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 19,583,968円
10資産分散投資ファンド 18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 265,676,388円
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2022年 7月11日現在
区分
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 186,316,815円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 873,381,106円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,269,644,656円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 209,973,912円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 86,923,126円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 61,083,062円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 58,795,703円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
115,406,823円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △32,455,259,824
投資信託受益証券 △8,172,061
投資証券 △969,649,024
合計 △33,433,080,909
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 19,200,398,532 - 19,633,655,350 433,256,818
合計 19,200,398,532 - 19,633,655,350 433,256,818
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,448,124,700 - 1,452,095,076 3,970,376
アメリカドル 1,082,798,800 - 1,086,234,336 3,435,536
カナダドル 125,965,200 - 126,411,720 446,520
ユーロ 124,667,100 - 124,731,270 64,170
イギリスポンド 114,693,600 - 114,717,750 24,150
合計 1,448,124,700 - 1,452,095,076 3,970,376
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 34.85 964,334.35
BAKER HUGHES CO 75,948 28.47 2,162,239.56
CHENIERE ENERGY INC 18,243 127.86 2,332,549.98
CHEVRON CORP 155,015 142.77 22,131,491.55
CONOCOPHILLIPS 104,031 86.46 8,994,520.26
COTERRA ENERGY INC 64,000 26.31 1,683,840.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 54.48 2,737,946.88
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 116.33 1,543,350.11
EOG RESOURCES INC 46,119 105.52 4,866,476.88
EQT CORPORATION 27,026 34.20 924,289.20
EXXON MOBIL 336,966 86.08 29,006,033.28
HALLIBURTON CO 71,583 29.84 2,136,036.72
HESS CORP 22,781 100.18 2,282,200.58
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KINDER MORGAN INC 159,310 16.97 2,703,490.70
MARATHON OIL CORP 57,281 21.72 1,244,143.32
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 83.27 3,748,149.24
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74,379 60.67 4,512,573.93
ONEOK INC 35,533 56.82 2,018,985.06
PHILLIPS 66 38,237 82.01 3,135,816.37
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 217.50 3,963,720.00
SCHLUMBERGER 112,526 34.32 3,861,892.32
TARGA RESOURCES CORP 17,298 59.72 1,033,036.56
VALERO ENERGY CORP 32,597 107.03 3,488,856.91
WILLIAMS COS 98,553 31.32 3,086,679.96
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 232.21 4,073,195.61
ALBEMARLE CORP 9,440 205.93 1,943,979.20
ALCOA CORP 15,500 44.83 694,865.00
AMCOR PLC 111,485 12.44 1,386,873.40
AVERY DENNISON CORP 6,638 164.95 1,094,938.10
BALL CORP 25,605 68.62 1,757,015.10
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 112.99 969,680.18
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 86.00 1,421,322.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 15.47 665,210.00
CORTEVA INC 58,500 52.73 3,084,705.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 88.84 883,069.60
DOW INC 57,346 51.38 2,946,437.48
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 55.44 2,271,931.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 90.19 998,854.25
ECOLAB INC 19,895 155.61 3,095,860.95
FMC CORP 10,507 104.93 1,102,499.51
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 28.00 3,169,432.00
INT'L PAPER CO 30,800 42.71 1,315,468.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 116.58 2,272,610.52
LINDE PLC 40,861 273.68 11,182,838.48
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 87.48 1,732,366.44
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 307.44 1,423,754.64
MOSAIC CO/THE 27,732 45.22 1,254,041.04
NEWMONT CORPORATION 61,555 59.36 3,653,904.80
NUCOR CORP 22,299 109.01 2,430,813.99
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 139.81 1,074,719.47
PPG INDUSTRIES INC 19,278 117.87 2,272,297.86
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 79.98 836,270.88
SEALED AIR CORP 11,690 56.29 658,030.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 238.29 4,698,840.51
STEEL DYNAMICS INC 15,552 66.16 1,028,920.32
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VULCAN MATERIALS CO 10,247 146.41 1,500,263.27
WESTLAKE CORP 4,100 97.02 397,782.00
WESTROCK CO 21,356 40.35 861,714.60
3 M COMPANY 44,860 128.72 5,774,379.20
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 39.28 432,276.40
ALLEGION PLC 7,601 98.54 749,002.54
AMETEK INC 18,006 112.35 2,022,974.10
BOEING CO 43,246 139.07 6,014,221.22
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 36.07 2,458,459.06
CATERPILLAR 42,499 179.10 7,611,570.90
CUMMINS INC 11,214 200.53 2,248,743.42
DEERE&CO 23,252 304.64 7,083,489.28
DOVER CORP 10,672 121.78 1,299,636.16
EATON CORP 31,624 127.82 4,042,179.68
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 80.67 3,735,424.35
FASTENAL CO 44,846 50.64 2,271,001.44
FORTIVE CORP 25,722 56.01 1,440,689.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 61.84 637,570.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 230.56 1,201,448.16
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 221.11 4,194,456.70
GENERAL ELECTRIC CO 87,527 63.25 5,536,082.75
GRAINGER (WW) INC 3,667 475.13 1,742,301.71
HEICO CORP 3,640 133.34 485,357.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 107.63 694,105.87
HONEYWELL INTL INC 54,596 173.34 9,463,670.64
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 32.74 1,034,387.56
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 215.68 759,624.96
IDEX CORP 5,916 185.69 1,098,542.04
ILLINOIS TOOL WORKS 24,918 182.27 4,541,803.86
INGERSOLL-RAND INC 31,562 42.45 1,339,806.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 51.88 918,276.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 47.27 2,679,689.03
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 26.14 72,564.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 238.17 3,735,458.28
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 214.49 541,801.74
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 420.35 8,126,206.20
MASCO CORP 19,462 52.56 1,022,922.72
NORDSON CORP 4,121 207.43 854,819.03
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,737 480.43 5,638,806.91
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 69.89 2,366,335.62
OWENS CORNING 8,642 79.50 687,039.00
PACCAR INC 28,106 81.07 2,278,553.42
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PARKER HANNIFIN CORP 9,900 248.04 2,455,596.00
PENTAIR PLC 14,533 46.50 675,784.50
PLUG POWER INC 41,884 19.77 828,046.68
QUANTA SERVICES INC 11,465 131.95 1,512,806.75
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 118,799 95.12 11,300,160.88
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 200.13 1,820,782.74
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 41.57 574,829.96
SMITH (A.O.) CORP 9,016 56.97 513,641.52
SNAP-ON INC 4,000 198.02 792,080.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 110.28 1,389,307.44
TEXTRON 16,934 61.06 1,033,990.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 131.08 2,443,069.04
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 536.66 2,186,889.50
UNITED RENTALS INC 5,393 248.86 1,342,101.98
WABTEC CORP 15,024 83.02 1,247,292.48
XYLEM INC 13,269 78.76 1,045,066.44
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 92.54 1,051,624.56
CINTAS CORP 7,423 381.07 2,828,682.61
CLARIVATE PLC 27,357 14.19 388,195.83
COPART INC 16,617 114.49 1,902,480.33
COSTAR GROUP INC 32,116 61.80 1,984,768.80
EQUIFAX INC 9,509 190.45 1,810,989.05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 126.09 1,344,245.49
LEIDOS HOLDINGS 11,220 101.63 1,140,288.60
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 129.86 2,200,088.12
ROBERT HALF INTL INC 9,566 78.52 751,122.32
ROLLINS INC 17,468 36.71 641,250.28
TRANSUNION 15,741 82.77 1,302,882.57
VERISK ANALYTICS INC 12,503 178.07 2,226,409.21
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 125.51 2,670,225.25
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 152.76 5,005,945.20
AMERCO 734 473.58 347,607.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 100.26 1,030,372.02
CSX CORP 173,146 28.99 5,019,502.54
DELTA AIR LINES INC 14,609 29.72 434,179.48
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 97.24 1,387,809.28
FEDEX CORP 20,314 230.49 4,682,173.86
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.50 207,527.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 165.70 1,168,516.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 48.21 515,847.00
LYFT INC-A 21,288 13.40 285,259.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 226.20 4,317,479.40
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OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 273.02 2,184,979.06
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 36.70 496,661.10
UBER TECHNOLOGIES INC 113,645 22.34 2,538,829.30
UNION PACIFIC CORP 50,721 209.70 10,636,193.70
UNITED PARCEL SERVICE B 58,317 185.40 10,811,971.80
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 44.55 319,646.25
APTIV PLC 20,714 92.46 1,915,216.44
BORGWARNER INC 19,781 34.45 681,455.45
FORD MOTOR COMPANY 305,209 11.62 3,546,528.58
GENERAL MOTORS CO 109,933 32.31 3,551,935.23
LEAR CORP 5,287 128.20 677,793.40
LUCID GROUP INC 31,234 19.99 624,367.66
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 31.99 427,482.37
TESLA INC 69,919 752.29 52,599,364.51
DR HORTON INC 27,764 73.36 2,036,767.04
GARMIN LTD 12,854 102.98 1,323,704.92
HASBRO INC 10,572 83.79 885,827.88
LENNAR CORP-CL A 20,844 78.39 1,633,961.16
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 293.39 2,729,993.95
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 123.92 515,878.96
NEWELL BRANDS INC 31,461 19.32 607,826.52
NIKE B 101,600 107.93 10,965,688.00
NVR INC 247 4,370.80 1,079,587.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 10.21 221,924.56
PULTE GROUP INC 21,609 44.20 955,117.80
VF CORP 25,718 45.83 1,178,655.94
WHIRLPOOL CORP 5,220 160.81 839,428.20
AIRBNB INC-CLASS A 26,610 97.35 2,590,483.50
ARAMARK 20,955 30.54 639,965.70
BOOKING HOLDINGS INC 3,255 1,769.48 5,759,657.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 39.59 695,200.40
CARNIVAL CORPORATION 62,102 9.01 559,539.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,339.28 2,898,201.92
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 116.78 1,250,947.36
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 401.35 1,143,044.80
EXPEDIA GROUP INC 11,638 94.87 1,104,097.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 111.59 2,441,366.02
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 34.38 837,840.60
MARRIOTT INTL A 22,091 137.80 3,044,139.80
MCDONALD'S CORP 59,191 253.24 14,989,528.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 29.34 847,163.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 34.44 577,455.48
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STARBUCKS CORP 91,531 79.28 7,256,577.68
VAIL RESORTS INC 3,014 216.12 651,385.68
WYNN RESORTS LTD 9,302 56.46 525,190.92
YUM BRANDS INC 22,637 117.28 2,654,867.36
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 78.13 4,816,167.59
ALPHABET INC-CL A 23,937 2,387.07 57,139,294.59
ALPHABET INC-CL C 22,610 2,403.37 54,340,195.70
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 14.66 561,331.40
CABLE ONE INC 445 1,337.77 595,307.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 463.55 4,546,961.95
COMCAST CORP-CL A 360,096 39.96 14,389,436.16
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 18.34 369,220.88
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 125.63 2,740,492.82
FOX CORP - CLASS A 27,658 33.24 919,351.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 30.63 316,867.35
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 78.80 529,614.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 28.18 953,442.12
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 116.64 1,314,299.52
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 61.05 938,887.95
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 36.63 497,581.92
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 36.73 234,484.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 84.36 1,041,255.48
MATCH GROUP INC 22,730 75.24 1,710,205.20
META PLATFORMS INC-CLASS A 183,787 170.88 31,405,522.56
NETFLIX INC 35,348 186.97 6,609,192.30
NEWS CORP-CLASS A 33,479 15.75 527,294.25
OMNICOM GROUP 16,538 64.46 1,066,039.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 25.56 1,241,858.16
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 20.24 926,324.08
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 41.25 1,157,433.75
ROKU INC 9,122 94.41 861,208.02
SEA LTD-ADR 28,338 77.52 2,196,761.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.31 381,553.08
SNAP INC - A 83,375 14.96 1,247,290.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 124.93 1,607,474.31
THE WALT DISNEY CO 144,924 95.86 13,892,414.64
TWITTER INC 63,066 36.81 2,321,459.46
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 13.99 2,453,818.02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 36.65 803,917.75
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 182.90 973,759.60
AMAZON.COM 728,980 115.54 84,226,349.20
AUTOZONE INC 1,639 2,182.37 3,576,904.43
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BATH & BODY WORKS INC 19,806 27.62 547,041.72
BEST BUY COMPANY INC 18,175 71.17 1,293,514.75
BURLINGTON STORES INC 5,108 152.20 777,437.60
CARMAX INC 12,051 92.66 1,116,645.66
CARVANA CO 5,700 25.09 143,013.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 44.13 303,526.14
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 252.88 4,725,315.68
DOLLAR TREE INC 17,931 167.36 3,000,932.16
DOORDASH INC - A 15,171 74.96 1,137,218.16
EBAY 46,820 43.14 2,019,814.80
ETSY INC 10,294 88.75 913,592.50
GENUINE PARTS CO 11,319 137.14 1,552,287.66
HOME DEPOT 83,117 286.47 23,810,526.99
LKQ CORP 22,779 51.22 1,166,740.38
LOWES COMPANIES 53,337 181.63 9,687,599.31
MERCADOLIBRE INC 3,567 708.63 2,527,683.21
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 657.88 3,557,157.16
POOL CORP 3,304 378.21 1,249,605.84
ROSS STORES INC 28,076 75.46 2,118,614.96
TARGET (DAYTON HUDSON) 38,149 147.99 5,645,670.51
TJX COMPANIES INC 94,981 58.94 5,598,180.14
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 203.96 1,819,731.12
ULTA BEAUTY INC 4,315 381.44 1,645,913.60
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 55.31 331,860.00
COSTCO WHOLESALE CORP 35,297 501.54 17,702,857.38
KROGER CO 56,126 48.02 2,695,170.52
SYSCO CORP 40,288 86.15 3,470,811.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 37.55 2,244,250.85
WALMART INC 121,442 125.40 15,228,826.80
ALTRIA GROUP INC 142,972 41.52 5,936,197.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,772 73.34 3,283,578.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 70.16 1,684,260.96
BUNGE LIMITED 11,604 87.70 1,017,670.80
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 48.58 770,916.02
COCA-COLA CO 327,837 63.14 20,699,628.18
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 51.80 797,409.20
CONAGRA BRANDS INC 35,941 35.31 1,269,076.71
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 242.17 3,133,679.80
GENERAL MILLS INC 46,541 75.54 3,515,707.14
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 219.79 2,495,056.08
HORMEL FOODS CORP 23,338 47.55 1,109,721.90
JM SMUCKER CO 9,145 131.95 1,206,682.75
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KELLOGG CO 21,630 72.52 1,568,607.60
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 36.20 2,250,011.00
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 38.37 2,245,067.07
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 82.07 1,551,861.63
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 55.50 814,129.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 110,537 62.44 6,901,930.28
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 97.48 3,145,387.16
PEPSICO INC 110,121 171.88 18,927,597.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 123,371 93.89 11,583,303.19
TYSON FOODS INC 23,306 84.11 1,960,267.66
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 94.71 1,832,259.66
CLOROX COMPANY 9,570 141.36 1,352,815.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 78.35 4,997,789.80
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 251.48 4,636,788.24
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 134.20 3,602,062.20
PROCTER & GAMBLE CO 190,793 145.02 27,668,800.86
ABBOTT LABORATORIES 140,374 109.26 15,337,263.24
ABIOMED INC 3,781 267.00 1,009,527.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 261.52 1,554,213.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 142.55 1,838,324.80
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 65.18 2,608,047.34
BECTON DICKINSON & CO 22,232 245.66 5,461,513.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 37.84 4,268,427.68
CARDINAL HEALTH 21,902 52.92 1,159,053.84
CENTENE CORP 46,422 88.01 4,085,600.22
CIGNA CORP 25,554 279.19 7,134,421.26
CVS HEALTH CORP 104,487 94.18 9,840,585.66
DAVITA INC 4,627 83.12 384,596.24
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 35.21 625,822.54
DEXCOM INC 30,588 81.24 2,484,969.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 49,627 98.39 4,882,800.53
ELEVANCE HEALTH INC 19,210 484.29 9,303,210.90
HCA HEALTHCARE INC 19,440 172.60 3,355,344.00
HENRY SCHEIN INC 11,747 76.88 903,109.36
HOLOGIC INC 19,018 71.38 1,357,504.84
HUMANA INC 9,953 483.38 4,811,081.14
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 378.45 2,554,915.95
INSULET CORP 5,311 235.51 1,250,793.61
INTUITIVE SURGICAL INC 28,484 208.81 5,947,744.04
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 243.94 1,852,724.30
MASIMO CORP 4,147 136.50 566,065.50
MCKESSON CORP 12,089 331.20 4,003,876.80
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MEDTRONIC PLC 106,878 89.48 9,563,443.44
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 285.21 1,296,279.45
NOVOCURE LTD 7,933 74.42 590,373.86
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 135.74 1,358,078.70
RESMED INC 11,440 217.67 2,490,144.80
STERIS PLC 8,018 209.40 1,678,969.20
STRYKER CORP 27,055 200.88 5,434,808.40
TELADOC HEALTH INC 11,375 41.81 475,588.75
TELEFLEX INC 3,934 254.66 1,001,832.44
THE COOPER COS INC 4,134 311.57 1,288,030.38
UNITEDHEALTH GROUP INC 74,889 518.63 38,839,682.07
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 103.44 631,190.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 210.05 2,364,112.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 105.34 1,715,040.54
ABBVIE INC 140,788 152.85 21,519,445.80
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 122.51 2,913,900.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 152.49 1,470,461.07
AMGEN 44,045 248.48 10,944,301.60
AVANTOR INC 48,633 31.41 1,527,562.53
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 517.12 958,223.36
BIO-TECHNE CORP 3,245 369.93 1,200,422.85
BIOGEN INC 11,860 218.80 2,594,968.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 89.02 1,315,982.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 75.38 13,024,985.58
CATALENT INC 13,739 111.81 1,536,157.59
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 231.42 972,889.68
DANAHER CORP 54,097 263.76 14,268,624.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 20.45 737,447.45
EXACT SCIENCES CORP 14,756 46.58 687,334.48
GILEAD SCIENCES INC 99,836 62.84 6,273,694.24
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 83.61 1,498,792.86
ILLUMINA INC 12,506 197.04 2,464,182.24
INCYTE CORP 15,212 80.48 1,224,261.76
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 219.34 3,317,736.84
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 158.30 786,909.30
JOHNSON & JOHNSON 209,270 178.28 37,308,655.60
LILLY (ELI) & CO 64,434 330.47 21,293,503.98
MERCK & CO 201,204 92.78 18,667,707.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,221.28 2,208,074.24
MODERNA INC 27,309 176.23 4,812,665.07
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 95.57 809,860.18
PERKINELMER INC 9,372 146.01 1,368,405.72
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PFIZER 447,595 53.17 23,798,626.15
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,497 621.57 5,281,480.29
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 42.96 1,122,458.88
SEAGEN INC 10,981 177.45 1,948,578.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 7.44 598,183.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,139 553.71 17,241,975.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 294.29 5,894,628.70
VIATRIS INC 90,748 10.35 939,241.80
WATERS CORP 4,749 346.25 1,644,341.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 318.48 1,836,674.16
ZOETIS INC 37,579 177.98 6,688,310.42
BANK OF AMERICA CORP 576,261 31.79 18,319,337.19
CITIGROUP 157,983 46.82 7,396,764.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 36.31 1,435,043.82
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 33.86 1,787,909.58
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 681.95 647,852.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 150.94 2,081,009.78
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 12.27 1,400,154.24
JPMORGAN CHASE & CO 235,026 114.36 26,877,573.36
KEY CORP 71,472 17.49 1,250,045.28
M & T BANK CORP 14,037 158.92 2,230,760.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 161.38 5,315,211.68
REGIONS FINL CORP 70,814 19.02 1,346,882.28
SIGNATURE BANK 4,686 193.46 906,553.56
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 418.63 1,902,673.35
TRUIST FINANCIAL CORP 105,758 47.70 5,044,656.60
US BANCORP 112,247 46.53 5,222,852.91
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 43.34 618,591.82
WELLS FARGO & CO 303,649 40.18 12,200,616.82
ALLY FINANCIAL INC 27,761 34.74 964,417.14
AMERICAN EXPRESS 51,483 141.76 7,298,230.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 236.53 2,058,284.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 51.56 1,642,392.24
BANK NEW YORK CO 61,254 41.89 2,565,930.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 102,772 280.83 28,861,460.76
BLACKROCK INC 12,105 619.56 7,499,773.80
BLACKSTONE INC 55,765 96.14 5,361,247.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 108.61 3,611,934.16
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 31.99 501,251.31
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 118.51 1,051,776.25
CME GROUP INC 28,617 208.90 5,978,091.30
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 60.29 577,337.04
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 100.21 2,345,214.63
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 25.97 710,409.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 401.63 1,264,331.24
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 23.87 622,290.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 51.42 221,928.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 296.47 7,896,774.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 95.87 4,285,676.61
INVESCO LTD 26,420 16.21 428,268.20
KKR & CO INC 44,282 47.55 2,105,609.10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 181.84 1,161,230.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 266.11 853,414.77
MOODY'S CORP 13,365 284.13 3,797,397.45
MORGAN STANLEY 106,388 76.73 8,163,151.24
MSCI INC 6,518 433.95 2,828,486.10
NASDAQ INC 9,657 156.56 1,511,899.92
NORTHERN TRUST CORP 15,902 96.61 1,536,292.22
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 115.96 2,076,495.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 90.68 1,404,270.48
S&P GLOBAL INC 28,197 352.48 9,938,878.56
SCHWAB (CHARLES) CORP 115,365 64.36 7,424,891.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 54.64 521,812.00
STATE STREET CORP 27,998 63.03 1,764,713.94
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 29.68 1,233,678.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 70.61 639,797.21
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 27.09 85,279.32
AFLAC 50,591 56.25 2,845,743.75
ALLEGHANY CORP 1,080 834.57 901,335.60
ALLSTATE CORP 22,174 130.87 2,901,911.38
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 137.95 871,706.05
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 51.47 3,391,770.06
AON PLC 17,038 274.37 4,674,716.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 44.47 1,321,915.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 166.76 2,728,026.84
ASSURANT INC 4,726 175.09 827,475.34
BROWN & BROWN INC 19,873 60.08 1,193,969.84
CHUBB LTD 33,670 193.07 6,500,666.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 118.64 1,517,524.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 195.76 424,016.16
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 280.72 923,007.36
FNF GROUP 20,461 37.12 759,512.32
GLOBE LIFE INC 8,106 99.27 804,682.62
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 65.67 1,820,438.07
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LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 47.36 638,602.24
LOEWS CORP 16,741 57.93 969,806.13
MARKEL CORP 1,156 1,296.51 1,498,765.56
MARSH & MCLENNAN COS 40,031 155.59 6,228,423.29
METLIFE INC 57,127 62.63 3,577,864.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 66.92 1,386,515.48
PROGRESSIVE CORP 46,534 120.38 5,601,762.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 96.31 2,842,204.41
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 169.00 3,341,468.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 201.27 1,888,918.95
WR BERKLEY CORP 17,572 67.31 1,182,771.32
CBRE GROUP INC-A 25,382 75.85 1,925,224.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.01 494,487.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 35.01 2,040,907.95
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 35.14 471,824.78
ACCENTURE PLC-CL A 50,581 279.07 14,115,639.67
ADOBE INC 37,548 389.44 14,622,693.12
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 23.34 299,125.44
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 92.15 1,259,966.95
ANSYS INC 6,794 249.65 1,696,122.10
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 37.39 373,900.00
AUTODESK INC 17,467 179.83 3,141,090.61
AUTOMATIC DATA PROCESS 33,443 217.27 7,266,160.61
AVALARA INC 6,847 87.66 600,208.02
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 36.00 503,856.00
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 129.89 966,771.27
BLACK KNIGHT INC 11,543 65.19 752,488.17
BLOCK INC 41,288 67.02 2,767,121.76
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 149.30 1,454,480.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 160.42 3,516,727.24
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 52.20 556,869.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 127.16 1,033,047.84
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 99.22 1,036,253.68
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 52.08 1,056,338.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 67.02 2,709,015.42
COUPA SOFTWARE INC 6,059 63.61 385,412.99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,760 190.38 3,000,388.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 139.63 432,853.00
DATADOG INC - CLASS A 17,059 108.29 1,847,319.11
DOCUSIGN INC 14,969 66.45 994,690.05
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 22.74 524,566.32
DYNATRACE INC 14,790 42.01 621,327.90
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EPAM SYSTEMS INC 4,403 321.02 1,413,451.06
FAIR ISAAC CORP 2,125 418.85 890,056.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 94.38 4,546,756.50
FISERV INC 49,921 93.06 4,645,648.26
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 218.45 1,311,136.90
FORTINET INC 53,225 62.70 3,337,207.50
GARTNER INC 6,340 242.63 1,538,274.20
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 113.28 2,556,389.76
GODADDY INC - CLASS A 13,798 73.00 1,007,254.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 75.45 476,693.10
HUBSPOT INC 3,646 305.80 1,114,946.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP 72,112 140.47 10,129,572.64
INTUIT INC 21,247 406.81 8,643,492.07
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 185.57 1,167,420.87
MASTERCARD INC-CLASS A 69,486 323.06 22,448,147.16
MICROSOFT CORP 567,129 267.66 151,797,748.14
MONGODB INC 5,325 314.16 1,672,902.00
NORTONLIFELOCK INC 43,549 23.07 1,004,675.43
OKTA INC 11,505 103.90 1,195,369.50
ORACLE CORP 128,255 71.87 9,217,686.85
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 10.17 1,273,731.48
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 524.22 4,009,234.56
PAYCHEX INC 25,433 116.80 2,970,574.40
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 323.29 1,369,133.15
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 73.43 6,478,288.32
PTC INC 8,304 106.90 887,697.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 56.92 363,889.56
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 402.02 3,342,394.28
SALESFORCE INC 78,410 175.50 13,760,955.00
SERVICENOW INC 15,923 494.15 7,868,350.45
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 159.68 2,651,646.08
SPLUNK INC 13,355 99.71 1,331,627.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 59.97 1,159,519.95
SYNOPSYS INC 12,038 317.54 3,822,546.52
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 45.63 1,509,896.70
TWILIO INC - A 12,842 92.71 1,190,581.82
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 346.49 1,156,930.11
UNITY SOFTWARE INC 16,329 45.23 738,560.67
VERISIGN INC 7,790 178.63 1,391,527.70
VISA INC-CLASS A SHARES 132,437 203.57 26,960,200.09
VMWARE INC-CLASS A 16,717 113.60 1,899,051.20
WESTERN UNION CO 29,297 16.55 484,865.35
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WIX.COM LTD 5,010 70.50 353,205.00
WORKDAY INC-CLASS A 15,615 148.01 2,311,176.15
ZENDESK INC 8,890 74.61 663,282.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 119.80 2,039,954.40
ZSCALER INC 6,234 166.89 1,040,392.26
AMPHENOL CORPORATION 47,707 65.88 3,142,937.16
APPLE INC 1,298,829 147.04 190,979,816.16
ARISTA NETWORKS INC 18,880 103.00 1,944,640.00
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 111.91 682,651.00
CDW CORP/DE 10,882 161.53 1,757,769.46
CISCO SYSTEMS 332,253 43.39 14,416,457.67
COGNEX CORP 14,352 44.74 642,108.48
CORNING 64,989 32.61 2,119,291.29
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 42.92 964,884.52
F5 INC 4,851 157.86 765,778.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 13.19 1,302,406.98
HP INC 83,910 32.11 2,694,350.10
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 28.79 728,991.59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 142.66 2,138,330.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 214.65 2,782,078.65
NETAPP INC 18,303 65.04 1,190,427.12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 74.87 1,241,569.21
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 115.04 2,998,862.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 384.16 1,497,839.84
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 59.76 1,265,477.76
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 45.24 1,166,739.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 299.52 1,246,602.24
AT&T INC 568,609 20.80 11,827,067.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 21.15 328,163.40
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 22.17 609,386.79
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 10.81 797,442.89
T-MOBILE US INC 49,657 135.72 6,739,448.04
VERIZON COMMUNICATIONS 334,145 50.49 16,870,981.05
AES CORP 54,375 21.50 1,169,062.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 57.34 1,191,410.52
AMEREN CORPORATION 20,898 87.75 1,833,799.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,156 94.34 3,788,317.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 150.86 2,138,289.64
ATMOS ENERGY CORP 10,802 112.05 1,210,364.10
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 29.37 1,414,517.94
CMS ENERGY CORP 23,697 66.02 1,564,475.94
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 91.97 2,529,818.79
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CONSTELLATION ENERGY 25,732 59.65 1,534,913.80
DOMINION ENERGY INC 64,535 79.38 5,122,788.30
DTE ENERGY COMPANY 15,851 124.85 1,978,997.35
DUKE ENERGY CORP 61,255 105.91 6,487,517.05
EDISON INTL 30,339 62.47 1,895,277.33
ENTERGY CORP 16,181 110.09 1,781,366.29
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 46.45 789,742.90
EVERGY INC 18,475 64.40 1,189,790.00
EVERSOURCE ENERGY 26,753 83.32 2,229,059.96
EXELON CORP 77,196 44.29 3,419,010.84
FIRSTENERGY CORP 41,156 37.13 1,528,122.28
NEXTERA ENERGY INC 156,245 80.25 12,538,661.25
NISOURCE INC 32,351 28.47 921,032.97
NRG ENERGY INC 19,068 37.83 721,342.44
PG&E CORP 118,132 10.27 1,213,215.64
PPL CORPORATION 58,459 27.18 1,588,915.62
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 62.46 2,465,171.28
SEMPRA ENERGY 24,535 147.27 3,613,269.45
SOUTHERN CO 84,113 71.19 5,988,004.47
UGI CORP 18,019 39.26 707,425.94
VISTRA CORP 37,797 22.08 834,557.76
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 99.51 2,444,065.11
XCEL ENERGY INC 43,741 69.60 3,044,373.60
ADVANCED MICRO DEVICES 130,137 79.35 10,326,370.95
ANALOG DEVICES 41,625 149.94 6,241,252.50
APPLIED MATERIALS 70,331 91.19 6,413,483.89
BROADCOM INC 32,460 498.69 16,187,477.40
ENPHASE ENERGY INC 10,113 216.45 2,188,958.85
ENTEGRIS INC 10,491 91.49 959,821.59
INTEL CORP 324,141 37.99 12,314,116.59
KLA CORP 12,119 316.84 3,839,783.96
LAM RESEARCH CORP 10,992 415.12 4,562,999.04
MARVELL TECHNOLOGY INC 67,204 46.99 3,157,915.96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 59.45 2,632,981.05
MICRON TECHNOLOGY 89,159 59.14 5,272,863.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 395.48 1,396,439.88
NVIDIA CORP 199,119 158.38 31,536,467.22
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 154.28 3,216,429.44
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 53.47 1,843,003.96
QORVO INC 8,556 99.41 850,551.96
QUALCOMM 90,300 136.01 12,281,703.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 97.87 1,308,717.64
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SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,214 295.11 1,243,593.54
TERADYNE INC 12,318 92.08 1,134,241.44
TEXAS INSTRUMENTS 73,796 155.53 11,477,491.88
26,193,313 2,699,305,834.30
アメリカドル 小計
(368,374,267,206)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 15.50 850,330.00
CAMECO CORP 31,793 28.86 917,545.98
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 63.94 5,958,824.36
CENOVUS ENERGY INC 111,293 23.34 2,597,578.62
ENBRIDGE 161,329 54.67 8,819,856.43
IMPERIAL OIL 16,573 57.49 952,781.77
KEYERA CORP 18,607 29.98 557,837.86
PARKLAND CORP 14,075 35.26 496,284.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 46.25 2,112,052.50
SUNCOR ENERGY 116,208 42.43 4,930,705.44
TC ENERGY CORP 77,328 67.04 5,184,069.12
TOURMALINE OIL CORP 25,009 66.37 1,659,847.33
AGNICO EAGLE MINES 36,354 58.53 2,127,799.62
BARRICK GOLD CORP 139,009 22.27 3,095,730.43
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 63.19 830,253.41
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 25.00 1,075,000.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 172.11 2,644,125.93
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 7.58 393,000.26
KINROSS GOLD CORP 108,451 4.35 471,761.85
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.92 492,964.56
NUTRIEN LTD 44,786 98.83 4,426,200.38
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 24.49 450,885.39
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 35.76 1,242,552.72
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 104.79 639,219.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 45.59 1,560,910.42
CAE INC 25,999 31.95 830,668.05
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 104.30 791,115.50
WSP GLOBAL INC 8,602 145.76 1,253,827.52
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 33.46 451,877.30
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 85.19 872,771.55
THOMSON REUTERS CORP 13,293 137.97 1,834,035.21
AIR CANADA 13,805 16.81 232,062.05
CANADIAN NATL RAILWAY CO 47,367 146.06 6,918,424.02
CP RAILWAY LIMITED 73,737 93.55 6,898,096.35
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 110.30 643,821.10
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 72.88 1,696,792.16
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 86.15 264,480.50
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 36.38 621,334.02
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 67.44 1,556,043.12
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.15 427,880.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 36.21 1,282,630.62
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 170.13 767,796.69
DOLLARAMA INC 22,000 78.29 1,722,380.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 52.85 3,565,630.95
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 40.43 616,678.79
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 119.11 1,538,067.43
METRO INC 18,840 71.16 1,340,654.40
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 154.41 806,946.66
SAPUTO INC 20,898 29.76 621,924.48
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 11.36 236,288.00
BANK MONTREAL 51,389 126.31 6,490,944.59
BANK NOVA SCOTIA 96,500 75.65 7,300,225.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 63.54 4,564,014.66
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 87.67 2,392,426.63
ROYAL BANK OF CANADA 112,726 127.56 14,379,328.56
TORONTO-DOMINION BANK 145,047 83.22 12,070,811.34
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 58.91 6,509,849.55
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.37 271,818.45
ONEX CORP 6,603 64.49 425,827.47
TMX GROUP LTD 4,685 130.16 609,799.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 707.91 1,509,972.03
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.73 754,793.24
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 64.17 648,052.83
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 188.23 2,505,717.76
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 22.76 3,522,747.28
POWER CORP OF CANADA 43,577 33.84 1,474,645.68
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 58.92 2,692,761.84
FIRSTSERVICE CORP 2,690 166.42 447,669.80
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.69 302,986.00
CGI INC - CL A 16,178 106.32 1,720,044.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 1,993.18 3,197,060.72
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 27.44 227,642.24
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 44.06 189,502.06
OPEN TEXT CORP 20,463 51.20 1,047,705.60
SHOPIFY INC - CLASS A 92,560 46.08 4,265,164.80
BCE INC 6,203 63.53 394,076.59
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 61.54 1,610,317.18
TELUS CORP 32,908 28.79 947,421.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.48 905,778.64
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ALTAGAS INCOME LTD 24,395 27.44 669,398.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 47.05 531,429.75
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.54 397,886.96
EMERA INC 23,223 60.16 1,397,095.68
FORTIS INC 36,823 59.69 2,197,964.87
HYDRO ONE LTD 23,269 34.05 792,309.45
NORTHLAND POWER INC 17,854 39.53 705,768.62
3,276,052 182,351,304.90
カナダドル 小計
(19,210,709,971)
ユーロ ENI 197,669 11.22 2,219,032.19
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 10.24 406,337.19
NESTE OIL OYJ 32,126 44.20 1,419,969.20
OMV AG 12,549 41.27 517,897.23
REPSOL SA 111,112 12.98 1,442,233.76
TENARIS SA 40,648 12.68 515,416.64
TOTALENERGIES SE 197,385 49.27 9,725,158.95
AIR LIQUIDE 41,637 128.46 5,348,689.02
AKZO NOBEL 15,301 63.38 969,777.38
ARCELORMITTAL 48,641 21.86 1,063,292.26
ARKEMA 4,369 93.58 408,851.02
BASF SE 73,837 42.91 3,168,714.85
COVESTRO AG 14,454 33.44 483,341.76
CRH PLC 59,653 34.41 2,052,957.99
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 20.42 327,475.54
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 47.33 617,230.53
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 144.00 1,973,808.00
OCI NV 12,000 29.56 354,720.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 32.88 641,291.52
SOLVAY SA 5,356 80.68 432,122.08
STORA ENSO OYJ R 42,169 15.50 653,619.50
SYMRISE AG 9,776 107.95 1,055,319.20
UMICORE 17,605 33.80 595,049.00
UPM KYMMENE OYJ 42,324 29.63 1,254,060.12
VOESTALPINE AG 7,152 21.16 151,336.32
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,143 21.69 458,591.67
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 21,143 1.42 30,171.06
AIRBUS SE 46,955 96.04 4,509,558.20
ALSTOM 24,388 24.32 593,116.16
BOUYGUES ORD 16,606 28.58 474,599.48
BRENNTAG SE 12,514 62.68 784,377.52
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 11.45 928,152.83
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 25.30 844,883.34
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DASSAULT AVIATION SA 2,130 146.30 311,619.00
EIFFAGE 5,924 88.12 522,022.88
FERROVIAL SA 34,303 26.00 891,878.00
GEA GROUP AG 13,382 33.69 450,839.58
IMCD NV 4,641 136.85 635,120.85
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 58.76 728,506.48
KION GROUP AG 5,887 43.04 253,376.48
KNORR-BREMSE AG 5,022 56.78 285,149.16
KONE OYJ-B 26,311 47.18 1,241,352.98
LEGRAND SA 21,768 72.78 1,584,275.04
MTU AERO ENGINES AG 3,962 175.50 695,331.00
PRYSMIAN SPA 21,155 27.19 575,204.45
RATIONAL AG 483 619.00 298,977.00
RHEINMETALL AG 3,660 195.00 713,700.00
SAFRAN SA 26,190 99.42 2,603,809.80
SAINT-GOBAIN 40,093 42.98 1,723,397.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 43,053 117.24 5,047,533.72
SIEMENS 61,200 99.84 6,110,208.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 14.84 546,720.44
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.92 402,035.20
THALES SA 8,524 119.90 1,022,027.60
VINCI S.A. 42,507 88.18 3,748,267.26
WARTSILA OYJ 41,917 7.91 331,898.80
BUREAU VERITAS SA 25,073 24.52 614,789.96
RANDSTAD NV 10,558 48.62 513,329.96
TELEPERFORMANCE 4,734 310.00 1,467,540.00
WOLTERS KLUWER 20,839 95.88 1,998,043.32
ADP 2,382 122.55 291,914.10
AENA SME SA 5,508 122.00 671,976.00
ATLANTIA SPA 35,937 22.34 802,832.58
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 5.80 263,034.74
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 36.35 2,861,647.47
GETLINK 35,220 17.89 630,085.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 76.04 1,985,176.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 70.55 352,115.05
CONTINENTAL AG 8,168 67.80 553,790.40
FERRARI NV 10,170 190.70 1,939,419.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 55.87 3,599,927.58
MICHELIN 55,356 27.05 1,497,656.58
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 67.74 795,606.30
RENAULT SA 17,362 24.62 427,452.44
STELLANTIS NV 175,794 12.45 2,190,041.65
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VALEO SA 16,596 18.88 313,332.48
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 134.46 1,920,357.72
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 188.70 469,108.20
ADIDAS AG 13,972 168.46 2,353,723.12
ESSILORLUXOTTICA 22,910 143.65 3,291,021.50
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,070.00 2,716,730.00
KERING 5,855 501.00 2,933,355.00
LVMH 22,101 606.90 13,413,096.90
MONCLER SPA 14,361 41.48 595,694.28
PUMA SE 9,220 65.98 608,335.60
SEB SA 2,282 95.50 217,931.00
ACCOR 14,436 27.21 392,803.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 96.22 1,255,478.56
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 31.50 255,402.00
SODEXO 6,027 73.54 443,225.58
BOLLORE SE 83,646 4.60 385,440.76
PUBLICIS GROUPE 17,077 44.25 755,657.25
SCOUT24 SE 7,492 54.88 411,160.96
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 41.94 296,557.74
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.94 1,282,734.63
VIVENDI SE 61,243 9.71 595,159.47
D'IETEREN GROUP 2,217 146.20 324,125.40
DELIVERY HERO SE 13,414 38.82 520,731.48
INDITEX 87,326 23.33 2,037,315.58
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 15.90 247,625.94
PROSUS 66,706 67.60 4,509,325.60
ZALANDO SE 17,664 27.12 479,047.68
CARREFOUR 52,544 17.17 902,180.48
HELLOFRESH SE 13,805 34.04 469,922.20
JERONIMO MARTINS 24,901 21.06 524,415.06
KESKO OYJ-B SHS 20,083 23.33 468,536.39
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 26.39 2,089,296.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 54.63 3,753,681.93
DANONE (GROUPE) 51,543 53.59 2,762,189.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.30 505,738.48
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 73.40 679,023.40
HEINEKEN NV 20,157 93.02 1,875,004.14
JDE PEET'S BV 7,000 27.00 189,000.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 96.68 1,261,674.00
PERNOD-RICARD 16,694 177.85 2,969,027.90
REMY COINTREAU 1,382 178.00 245,996.00
BEIERSDORF AG 7,430 98.94 735,124.20
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HENKEL AG & CO KGAA 8,780 60.75 533,385.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 61.88 893,485.32
LOREAL 19,188 330.45 6,340,674.60
AMPLIFON SPA 11,650 31.15 362,897.50
BIOMERIEUX 3,044 104.70 318,706.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 127.35 436,810.50
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 135.80 281,106.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 47.60 808,486.00
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 28.91 973,948.99
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 21.21 1,522,282.32
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 379.20 691,660.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 49.23 1,061,743.41
ARGENX SE 3,976 348.40 1,385,238.40
BAYER 78,757 57.83 4,554,517.31
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 77.68 793,889.60
GRIFOLS SA 27,685 16.90 467,876.50
IPSEN 3,532 93.15 329,005.80
MERCK KGAA 10,555 175.10 1,848,180.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 44.01 433,674.54
QIAGEN N.V. 17,038 47.43 808,112.34
RECORDATI SPA 9,859 43.52 429,063.68
SANOFI 90,542 99.33 8,993,536.86
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 336.10 651,697.90
UCB (GROUPE) 9,389 85.94 806,890.66
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.61 423,561.81
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.39 2,351,805.80
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.61 3,641,581.32
BNP PARIBAS 86,730 45.46 3,942,745.80
CAIXABANK 330,447 3.00 991,671.44
COMMERZBANK AG 81,889 6.40 524,580.93
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 8.74 869,318.67
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 24.50 585,672.50
FINECOBANK SPA 53,120 12.15 645,673.60
ING GROEP NV-CVA 301,618 9.42 2,842,146.41
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.76 2,331,819.33
KBC GROEP NV 18,608 52.92 984,735.36
MEDIOBANCA 53,990 8.42 455,027.72
SOCIETE GENERALE 63,329 20.82 1,318,826.42
UNICREDIT SPA 168,352 9.49 1,597,997.18
AMUNDI SA 4,626 51.50 238,239.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.20 1,317,026.60
DEUTSCHE BOERSE 14,999 159.95 2,399,090.05
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EURAZEO SA 3,357 62.10 208,469.70
EURONEXT NV 6,480 76.62 496,497.60
EXOR NV 7,825 62.76 491,097.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 82.28 700,614.20
SOFINA 1,238 212.80 263,446.40
WENDEL 2,023 82.85 167,605.55
AEGON 148,741 4.16 619,655.00
AGEAS 11,086 42.68 473,150.48
ALLIANZ SE-REG 32,696 180.28 5,894,434.88
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 15.37 1,316,240.69
AXA SA 154,335 21.60 3,334,407.67
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 139.00 602,287.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 224.20 2,420,239.00
NN GROUP NV 22,611 44.47 1,005,511.17
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.68 399,952.08
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 42.44 1,640,518.20
AROUNDTOWN SA 64,068 3.04 195,151.12
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 79.34 418,518.50
VONOVIA SE 59,080 28.46 1,681,416.80
ADYEN NV 1,746 1,469.60 2,565,921.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 53.52 1,904,455.68
BECHTLE AG 7,659 40.05 306,742.95
CAPGEMINI SA 12,715 167.50 2,129,762.50
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 37.26 1,966,098.42
EDENRED 18,664 45.24 844,359.36
NEMETSCHEK SE 5,455 61.06 333,082.30
NEXI SPA 48,458 8.28 401,232.24
SAP SE 83,516 89.60 7,483,033.60
WORLDLINE SA 20,332 35.19 715,483.08
NOKIA OYJ 427,600 4.60 1,968,029.00
CELLNEX TELECOM SA 41,435 38.60 1,599,391.00
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 19.21 4,959,899.40
ELISA A 10,227 54.32 555,530.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.98 303,142.50
KPN (KON.) 282,927 3.38 957,142.04
ORANGE 153,815 10.59 1,629,823.74
PROXIMUS 13,141 14.39 189,098.99
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.25 220,725.71
TELEFONICA 431,420 4.72 2,036,302.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.86 282,324.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 27.60 262,558.80
ACCIONA SA 2,181 189.80 413,953.80
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E.ON SE 170,377 8.18 1,394,365.36
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 24.25 520,550.50
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 9.56 377,820.76
ELIA GROUP SA/NV 3,125 142.80 446,250.00
ENAGAS 21,663 19.65 425,786.26
ENDESA 25,972 18.07 469,443.90
ENEL 650,125 5.25 3,414,456.50
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.63 1,047,268.16
ENGIE 141,564 10.83 1,533,704.37
FORTUM OYJ 32,550 13.02 423,801.00
IBERDROLA SA 464,738 9.91 4,606,483.05
IBERDROLA SA-RTS 464,738 0.27 128,732.42
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 28.05 280,780.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 18.12 556,038.75
RWE STAMM 49,680 35.82 1,779,537.60
SNAM SPA 147,559 4.99 737,057.20
TERNA SPA 102,810 7.36 756,887.22
UNIPER SE 7,335 10.92 80,098.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 23.37 1,192,500.99
VERBUND AG 6,430 102.60 659,718.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 219.45 764,344.35
ASML HOLDING NV 32,248 446.15 14,387,445.20
INFINEON TECHNOLOGIES 101,861 23.25 2,368,268.25
STMICROELECTRONICS 55,076 30.83 1,697,993.08
15,217,090 322,651,100.46
ユーロ 小計
(44,716,216,012)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 3.86 6,013,202.72
SHELL PLC-NEW 605,870 20.43 12,380,953.45
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 28.24 2,885,396.22
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.13 399,077.28
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 68.94 753,100.56
GLENCORE PLC 767,331 4.31 3,309,882.26
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 19.25 324,408.24
MONDI PLC 36,710 14.80 543,308.00
RIO TINTO PLC REG 89,551 48.35 4,329,790.85
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 38.28 1,305,501.12
BAE SYSTEMS PLC 260,104 8.09 2,106,322.19
BUNZL PLC 24,880 28.57 710,821.60
DCC PLC 6,622 52.66 348,714.52
FERGUSON PLC 17,761 92.80 1,648,220.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.55 498,212.56
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.87 554,067.51
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMITHS GROUP PLC 26,476 14.21 376,223.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 107.25 591,376.50
EXPERIAN PLC 74,115 26.03 1,929,213.45
INTERTEK GROUP PLC 13,890 42.55 591,019.50
RELX PLC 154,242 22.42 3,458,105.64
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.97 698,185.60
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.56 334,167.13
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 38.25 294,066.00
BURBERRY GROUP PLC 29,776 16.39 488,177.52
PERSIMMON PLC 25,686 17.76 456,311.79
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.12 298,305.46
COMPASS GROUP PLC 142,427 17.60 2,506,715.20
ENTAIN PLC 49,630 10.97 544,441.10
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 45.13 668,420.43
WHITBREAD PLC 17,434 25.44 443,520.96
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.92 428,975.04
INFORMA PLC 110,598 5.43 600,768.33
PEARSON 55,305 7.76 429,498.63
WPP PLC 95,821 8.00 767,142.92
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.24 258,427.83
KINGFISHER PLC 153,717 2.50 385,368.51
NEXT PLC 11,468 62.82 720,419.76
OCADO GROUP PLC 35,862 8.67 310,923.54
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.16 321,738.61
TESCO PLC 601,050 2.61 1,573,548.90
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 15.90 409,394.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 173,494 33.83 5,869,302.02
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 18.46 331,631.40
DIAGEO 184,500 35.37 6,526,687.50
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 18.15 1,381,232.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,022 62.46 3,561,594.12
UNILEVER PLC 201,915 38.36 7,745,459.40
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 11.35 778,896.22
ASTRAZENECA 123,390 110.44 13,627,191.60
GSK PLC 405,046 17.54 7,107,747.20
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 16.97 279,224.38
BARCLAYS 1,339,545 1.51 2,035,572.58
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,613,344 5.25 8,482,962.75
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.42 2,391,824.68
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.18 970,817.78
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.79 1,230,912.12
3I GROUP PLC 74,757 11.58 865,686.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABRDN PLC 153,430 1.63 251,164.91
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.14 269,461.53
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 76.12 2,001,727.64
M&G PLC 229,107 1.94 445,154.90
SCHRODERS PLC 11,794 27.30 321,976.20
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 11.44 468,284.96
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.35 379,554.25
AVIVA PLC 225,378 4.01 904,441.91
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.44 1,125,634.23
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 5.96 303,965.96
PRUDENTIAL 210,968 10.16 2,144,489.72
AVEVA GROUP PLC 10,917 23.58 257,422.86
SAGE GROUP PLC 76,660 6.63 508,409.12
HALMA PLC 31,069 21.44 666,119.36
BT GROUP PLC 557,358 1.93 1,077,930.37
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.28 2,832,216.71
NATIONAL GRID PLC 286,046 10.68 3,056,401.51
SEVERN TRENT PLC 22,468 27.37 614,949.16
SSE PLC 81,663 16.93 1,382,962.90
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.13 593,415.40
22,541,258 140,787,862.70
イギリスポンド 小計
(23,073,722,817)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.93 311,946.14
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 740.00 424,760.00
GIVAUDAN-REG 748 3,446.00 2,577,608.00
HOLCIM LTD 44,847 41.53 1,862,495.91
SIKA AG-BR 11,714 225.70 2,643,849.80
ABB LTD 127,656 26.50 3,382,884.00
GEBERIT AG-REG 2,964 478.00 1,416,792.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 180.40 369,459.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 183.70 568,000.40
VAT GROUP AG 1,956 227.80 445,576.80
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 33.50 350,075.00
SGS SA 506 2,232.00 1,129,392.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 236.50 1,082,460.50
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 102.25 4,227,117.25
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 229.50 569,848.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 42.62 167,837.56
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,182.00 610,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 101,100.00 808,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,960.00 816,720.00
NESTLE SA - REGISTERED 224,341 114.64 25,718,452.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALCON INC 39,333 70.10 2,757,243.30
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 323.60 1,296,665.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 120.35 1,027,789.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 70.10 129,685.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 566.00 3,336,570.00
NOVARTIS 174,768 82.76 14,463,799.68
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 379.20 839,928.00
ROCHE HOLDING GENUSS 56,019 321.90 18,032,516.10
VIFOR PHARMA AG/NEW 3,360 169.85 570,696.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 5.54 1,182,346.90
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 44.19 835,058.43
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 900.60 1,650,799.80
UBS GROUP AG 281,888 15.64 4,410,137.76
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 157.40 499,587.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 476.50 1,152,653.50
SWISS RE LTD 24,445 74.00 1,808,930.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,053 422.10 5,087,571.30
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 85.80 487,258.20
TEMENOS AG - REG 5,150 83.30 428,995.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 53.36 783,644.96
SWISSCOM 2,187 533.40 1,166,545.80
1,382,744 111,433,456.83
スイスフラン 小計
(15,541,624,224)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 326.65 7,268,615.80
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 421.70 4,217,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 157.75 6,923,174.25
ALFA LAVAL AB 27,268 266.80 7,275,102.40
ASSA ABLOY AB-B 78,158 231.40 18,085,761.20
ATLAS COPCO A 205,280 102.40 21,020,672.00
ATLAS COPCO B 127,608 91.31 11,651,886.48
EPIROC AB-A 53,479 169.80 9,080,734.20
EPIROC AB-B 28,804 150.25 4,327,801.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 81.86 3,168,964.32
INDUTRADE AB 22,644 205.50 4,653,342.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 222.00 3,108,444.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 174.10 3,128,577.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 83.96 10,314,318.08
SANDVIK AB 87,644 175.85 15,412,197.40
SKANSKA B 25,507 161.60 4,121,931.20
SKF AB-B 24,865 165.65 4,118,887.25
VOLVO AB-A SHS 13,514 174.90 2,363,598.60
VOLVO B 121,238 169.26 20,520,743.88
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SECURITAS B 29,533 92.96 2,745,387.68
VOLVO CAR AB-B 49,839 77.65 3,869,998.35
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 146.52 3,116,333.88
EVOLUTION AB 14,096 927.90 13,079,678.40
EMBRACER GROUP AB 53,147 82.89 4,405,354.83
HENNES & MAURITZ B 55,229 131.40 7,257,090.60
SWEDISH MATCH AB 127,270 105.90 13,477,893.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 274.40 13,575,665.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 245.60 4,370,697.60
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 232.80 3,337,188.00
NORDEA BANK ABP 253,851 94.95 24,103,152.45
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 106.55 13,984,154.75
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 92.48 10,240,865.28
SWEDBANK AB-A 72,526 133.80 9,703,978.80
EQT AB 23,207 224.40 5,207,650.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 244.00 2,883,592.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 240.80 2,689,254.40
INVESTOR AB-A SHS 38,925 196.90 7,664,332.50
INVESTOR AB-B SHS 142,777 179.94 25,691,293.38
KINNEVIK AB - B 18,792 158.55 2,979,471.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 442.10 3,218,488.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 50.98 2,890,566.00
SAGAX AB-B 12,402 207.20 2,569,694.40
SINCH AB 44,150 36.20 1,598,230.00
ERICSSON (LM) B 225,508 80.37 18,124,077.96
HEXAGON AB-B SHS 153,838 112.70 17,337,542.60
TELE2 AB-B SHS 46,762 121.40 5,676,906.80
TELIA CO AB 230,643 40.37 9,311,057.91
3,109,996 395,871,348.63
スウェーデンクローナ 小計
(5,114,657,824)
ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 331.90 9,211,884.50
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 334.75 25,564,857.50
NORSK HYDRO 96,800 55.02 5,325,936.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 409.70 5,120,430.60
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 351.20 3,036,124.00
ADEVINTA ASA 19,117 75.75 1,448,112.75
MOWI ASA 31,968 234.80 7,506,086.40
ORKLA 69,804 81.64 5,698,798.56
SALMAR ASA 5,423 706.50 3,831,349.50
DNB BANK ASA 71,795 180.20 12,937,459.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 205.00 3,807,670.00
TELENOR ASA 51,193 133.65 6,841,944.45
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489,942 90,330,653.26
ノルウェークローネ 小計
(1,220,367,125)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 477.00 4,046,391.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 438.80 7,508,306.80
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,649.50 1,245,372.50
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 170.86 13,951,402.44
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 17,630.00 3,860,970.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 17,710.00 7,686,140.00
DSV A/S 15,307 1,047.50 16,034,082.50
PANDORA A/S 8,163 476.90 3,892,934.70
CARLSBERG AS-B 7,077 938.20 6,639,641.40
COLOPLAST-B 9,208 827.40 7,618,699.20
DEMANT A/S 8,512 276.10 2,350,163.20
GN STORE NORD A/S 9,226 253.20 2,336,023.20
GENMAB A/S 5,250 2,494.00 13,093,500.00
NOVO NORDISK A/S-B 134,058 799.00 107,112,342.00
DANSKE BANK A/S 56,132 102.00 5,725,464.00
TRYG A/S 29,772 161.70 4,814,132.40
ORSTED A/S 15,439 804.70 12,423,763.30
406,800 220,339,328.64
デンマーククローネ 小計
(4,102,718,299)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.64 693,959.56
ドル
SANTOS 265,406 7.06 1,873,766.36
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 24.25 310,715.25
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 146,194 30.80 4,502,775.20
BHP GROUP LTD 405,288 39.22 15,895,395.36
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 15.75 547,627.50
EVOLUTION MINING LTD 122,154 2.45 299,277.30
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 17.30 2,397,641.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 35.12 1,297,613.76
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 46.88 675,493.92
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 19.76 1,461,034.64
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.00 711,396.00
ORICA LTD 38,288 15.55 595,378.40
RIO TINTO LTD 28,818 97.43 2,807,737.74
SOUTH32 LTD 341,133 3.73 1,272,426.09
REECE LTD 16,814 14.61 245,652.54
BRAMBLES LTD 108,007 11.06 1,194,557.42
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.77 450,858.07
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.44 377,400.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 14.29 3,567,841.46
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 36.57 1,689,899.70
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DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 75.51 267,380.91
IDP EDUCATION LTD 17,793 25.80 459,059.40
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.54 826,339.02
REA GROUP LTD 3,586 122.50 439,285.00
SEEK LTD 28,001 22.38 626,662.38
WESFARMERS LTD 91,917 44.76 4,114,204.92
COLES GROUP LTD 108,486 18.33 1,988,548.38
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.84 861,623.84
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 36.83 3,679,353.83
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.43 731,062.80
COCHLEAR LIMITED 4,783 202.16 966,931.28
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 70.50 1,145,484.00
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 33.30 1,240,458.30
CSL LIMITED 38,619 287.35 11,097,169.65
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 22.70 5,119,099.70
COMMONWEALTH BANK OF AUST 136,527 92.59 12,641,034.93
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 28.11 7,126,728.30
WESTPAC BANKING 283,793 19.95 5,661,670.35
ASX LTD 14,549 85.14 1,238,701.86
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 170.69 5,024,089.46
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.36 735,641.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.30 766,203.90
QBE INSURANCE GROUP 111,591 11.79 1,315,657.89
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.05 1,048,247.20
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.40 1,082,774.40
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 41.97 579,227.97
XERO LTD 11,340 87.04 987,033.60
TELSTRA CORP 308,467 3.86 1,190,682.62
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 5.70 863,361.90
5,292,463 116,692,166.66
オーストラリアドル 小計
(10,893,213,757)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.36 867,530.56
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 21.41 855,971.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.93 853,471.74
MERCURY NZ LTD 64,613 5.94 383,801.22
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.75 525,084.00
506,126 3,485,859.32
ニュージーランドドル 小計
(293,892,799)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 53.20 11,384,587.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 88.95 9,517,650.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 18.34 3,154,480.00
MTR CORP 125,000 41.40 5,175,000.00
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SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 23.40 2,808,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 47.65 8,291,100.00
SANDS CHINA LTD 198,000 18.66 3,694,680.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 15.02 2,586,444.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 23.10 3,370,290.00
WH GROUP LTD 658,301 5.87 3,864,226.87
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.10 8,191,650.00
HANG SENG BANK 59,400 133.30 7,918,020.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 375.80 36,001,640.00
AIA GROUP LTD 962,400 85.15 81,948,360.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 56.10 9,228,225.60
ESR GROUP LTD 157,000 20.80 3,265,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 14.58 2,522,340.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 28.80 3,606,566.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 27.35 3,729,856.25
SINO LAND CO 315,400 11.38 3,589,252.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 93.90 10,141,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 46.30 1,875,150.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 19.08 1,835,496.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 36.70 4,367,300.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 48.75 3,290,625.00
CLP HOLDINGS 137,500 66.30 9,116,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.55 7,734,817.35
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 49.90 5,588,800.00
6,142,353 257,797,606.67
香港ドル 小計
(4,483,100,379)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 6.55 738,840.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.11 605,814.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.19 562,243.08
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.73 448,950.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.13 737,618.00
DBS GROUP 141,500 30.03 4,249,245.00
OCBC BANK 257,100 11.45 2,943,795.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.41 2,479,899.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.60 633,600.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.85 860,475.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.88 337,264.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.36 349,600.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.83 432,531.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.66 1,554,884.38
2,644,675 16,934,758.46
シンガポールドル 小計
(1,650,969,602)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 31.93 1,897,504.11
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 765.00 1,641,690.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 30.65 3,013,201.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 32.00 3,483,648.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 18.62 1,852,690.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 120.20 1,502,860.60
AZRIELI GROUP 4,323 252.70 1,092,422.10
NICE LTD 4,991 713.50 3,561,078.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 161.80 1,618,000.00
400,064 19,663,094.81
イスラエルシェケル 小計
(773,223,675)
87,602,876 499,448,683,690
合 計
(499,448,683,690)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 964,200.38
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 615,467.00
147,479 1,579,667.38
オーストラリアドル 小計
(147,461,949)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,598,625.00
HKT TRUST AND HKT LTD 205,000 2,230,400.00
425,500 3,829,025.00
香港ドル 小計
(66,586,744)
572,979 214,048,693
投資信託受益証券合計
(214,048,693)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,772,298.50
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 894,818.42
AMERICAN TOWER CORPORATION 36,293 9,255,077.93
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 124,611 762,619.32
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,159,425.92
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,003,739.85
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,028,602.26
CROWN CASTLE INTL CORP 34,413 5,898,388.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 2,801,241.42
DUKE REALTY CORP 30,517 1,747,708.59
EQUINIX INC 7,120 4,631,702.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,020,538.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 1,936,981.80
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,368,498.60
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EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,881,142.12
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,186,848.30
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 905,529.35
INVITATION HOMES INC 46,840 1,708,254.80
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,135,976.20
KIMCO REALTY CORP 47,897 949,318.54
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 780,061.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,561,586.85
PROLOGIS INC 58,917 7,163,128.86
PUBLIC STORAGE 12,441 3,929,241.03
REALTY INCOME CORP 47,102 3,249,095.96
REGENCY CENTERS CORP 12,511 746,030.93
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,782,694.43
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 2,492,853.42
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,453,844.70
UDR INC 24,265 1,087,314.65
VENTAS INC 31,565 1,602,555.05
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,359,053.72
VORNADO REALTY TRUST 11,390 333,840.90
WELLTOWER INC 35,629 2,925,497.19
WP CAREY INC 14,258 1,164,165.70
1,025,752 77,679,675.85
アメリカドル 小計
(10,600,945,363)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 216,738.45
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 312,588.20
20,377 529,326.65
カナダドル 小計
(55,764,562)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 269,932.80
GECINA SA 3,139 282,039.15
KLEPIERRE 17,225 341,485.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 526,513.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 402,916.80
48,695 1,822,888.17
ユーロ 小計
(252,634,071)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 371,101.62
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 317,079.65
SEGRO PLC 93,383 938,499.15
219,086 1,626,680.42
イギリスポンド 小計
(266,596,654)
オーストラ DEXUS 94,090 872,214.30
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,538,318.79
GPT GROUP 167,884 760,514.52
MIRVAC GROUP 266,683 562,701.13
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCENTRE GROUP 382,183 1,039,537.76
STOCKLAND 207,412 784,017.36
VICINITY CENTERS 365,149 684,654.37
1,617,208 7,241,958.23
オーストラリアドル 小計
(676,036,800)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,056,925.00
170,500 11,056,925.00
香港ドル 小計
(192,279,925)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 826,841.58
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 714,900.90
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 396,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 498,412.64
1,127,756 2,436,155.12
シンガポールドル 小計
(237,500,762)
4,229,374 12,281,758,137
投資証券合計
(12,281,758,137)
12,495,806,830
合計
(12,495,806,830)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 72.0 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.8 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 225銘柄 99.4 % ― ― 8.7 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.9 % ― ― 4.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
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オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.0 % ― ― 2.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.5 % ― ― 0.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.4 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 132,714,085
コール・ローン 2,259,410,488
国債証券 312,597,223,127
派生商品評価勘定 15,844,299
未収入金 2,425,783,709
未収利息 1,765,961,136
前払費用 110,429,490
差入委託証拠金 678,619,777
流動資産合計 319,985,986,111
資産合計 319,985,986,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,842,379
前受金 8,516,393
未払金 20,190,565
未払解約金 2,848,936,237
未払利息 690
流動負債合計 2,891,486,264
負債合計 2,891,486,264
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2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
純資産の部
元本等
元本 100,796,020,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 216,298,479,120
元本等合計 317,094,499,847
純資産合計 317,094,499,847
負債純資産合計 319,985,986,111
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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2022年 7月11日現在
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 100,796,020,727口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1459円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,459円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 7月11日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 100,722,788,748円
期中追加設定元本額 18,470,670,614円
期中一部解約元本額 18,397,438,635円
期末元本額 100,796,020,727円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,305,952,824円
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2022年 7月11日現在
区分
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 565,418,746円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 371,830,524円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,185,410,891円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,298,424円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,270,921,438円
世界経済インデックスファンド 14,142,591,099円
DCマイセレクション25 1,953,373,140円
DCマイセレクション50 1,687,252,476円
DCマイセレクション75 1,149,779,413円
DC外国債券インデックス・オープン 2,291,263,546円
DCマイセレクションS25 962,102,775円
DCマイセレクションS50 758,811,526円
DCマイセレクションS75 428,499,727円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,366,183円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 93,070,040円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 47,767,428円
DC世界経済インデックスファンド 12,983,964,905円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 589,880,876円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,572,820円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,321,326円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 22,529,139円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 43,815,872円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 69,623,997円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 73,263,752円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 67,320,205円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,259,879,403円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 431,085,080円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,717,821,398円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 75,470,817円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 38,388,616円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 428,711,661円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 166,511,729円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 209,226,867円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 736,001,746円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 3,528,423,540円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 744,139,958円
外国債券ファンド・シリーズ1 701,050,826円
コア投資戦略ファンド(安定型) 511,218,449円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 563,442,835円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,147,854,869円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 568,890,046円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 251,347,548円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 112,616,562円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,287,282,482円
SMT インデックスバランス・オープン 198,344,875円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 15,142,997,294円
SMT 世界経済インデックス・オープン 259,984,441円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 325,268,947円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 518,189,431円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,264,365円
グローバル経済コア 849,835,096円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 16,968,143円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,718,427円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 172,558,497円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 30,451,896円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,806,212円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 18,856,106円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,057,027円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 11,092,702円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 159,677円
10資産分散投資ファンド 7,886円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 280,067,571円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,018,700,482円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 331,659,204円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 292,749,576円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 350,568,859円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 1,040,592,444円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 81,871,472円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 70,802,270円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △8,038,387,866
合計 △8,038,387,866
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
債券関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,207,528,892 - 1,216,045,285 8,516,393
合計 1,207,528,892 - 1,216,045,285 8,516,393
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 797,582,891 - 796,729,251 △853,640
アメリカドル 449,636,386 - 452,638,879 3,002,493
カナダドル 53,780,682 - 53,843,519 62,837
メキシコペソ 54,111 - 54,738 627
ユーロ 218,259,498 - 214,816,515 △3,442,983
イギリスポンド 75,852,214 - 75,375,600 △476,614
売建 2,477,785,061 - 2,483,445,894 △5,660,833
アメリカドル 1,295,685,794 - 1,299,796,785 △4,110,991
カナダドル 49,860,037 - 50,036,781 △176,744
メキシコペソ 19,129,076 - 19,219,289 △90,213
ユーロ 877,585,216 - 878,529,890 △944,674
イギリスポンド 124,888,809 - 124,918,863 △30,054
ポーランドズロチ 14,385,330 - 14,443,329 △57,999
オーストラリアド
37,825,288 - 37,853,675 △28,387
ル
オフショア人民元 58,425,511 - 58,647,282 △221,771
合計 3,275,367,952 - 3,280,175,145 △6,514,473
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,560,742.20
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,492,622.47
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,848,339.85
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,786,400.80
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,708,593.76
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,115,366.21
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,391,894.58
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,488,671.90
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,520,468.75
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 918,203.13
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,761,656.27
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,597,343.72
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,835,839.82
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,272,343.76
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,592,226.59
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,253,750.00
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,670,644.54
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,406,562.48
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,532,399.63
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,795,097.67
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,722,070.30
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,218,179.70
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,935,937.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,732,929.68
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,635,625.00
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,090,781.25
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,723,625.00
T 0.5% 04/30/27 11,940,000.00 10,540,781.25
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,083,144.54
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T 0.5% 06/30/27 3,100,000.00 2,724,730.46
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,077,317.98
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,529,980.45
T 0.625% 03/31/27 4,500,000.00 4,006,230.48
T 0.625% 05/15/30 12,000,000.00 9,952,500.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,235,000.00
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,853,148.43
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,802,584.40
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,187,500.00
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,730,859.40
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,457,753.88
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,075,312.50
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,742,070.32
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,649,531.24
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,737,573.43
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,274,578.12
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,255,735.93
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,323,437.52
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,464,921.86
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,357,289.06
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,468,234.39
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,855,992.18
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,069,687.50
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,165,000.00
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,174,823.43
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 4,971,984.37
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,046,219.58
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,633,591.78
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,185,937.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,392,058.63
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,175,000.00
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,508,066.43
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,464,954.08
T 1.25% 08/15/31 19,380,000.00 16,585,040.62
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,927,089.88
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,461,875.00
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,571,576.18
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,826,562.52
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,922,753.90
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,387,820.36
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,452,734.37
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,918,671.88
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T 1.375% 11/15/31 21,030,000.00 18,130,160.26
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,256,718.78
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,396,027.35
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,585,859.36
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,779,529.68
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,022,753.92
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,204,492.23
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,470,000.00
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,777,246.07
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,679,496.11
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,144,706.64
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,902,593.75
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,114,550.81
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,452,636.72
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,628,609.36
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,759,382.84
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,484,237.50
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,505,937.50
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,337,890.61
T 1.75% 08/15/41 14,500,000.00 10,854,609.37
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,738,437.50
T 1.875% 02/15/32 5,020,000.00 4,519,568.75
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,105,218.75
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,859,250.00
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,785,781.24
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,941,447.68
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,844,843.78
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,850,031.25
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,163,828.16
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,600,000.00
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,020,013.69
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,277,437.50
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,334,468.74
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,466,546.88
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,705,687.48
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,895,117.20
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,644,301.56
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,947,421.88
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,602,138.64
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,858,507.82
T 2.25% 03/31/24 12,000,000.00 11,821,875.00
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,263,281.25
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,895,273.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,307,798.46
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,184,287.08
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,316,646.87
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,429,648.46
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,177,937.50
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,952,154.27
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,272,125.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,305,451.19
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,443,662.11
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,286,093.75
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,588,632.84
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,693,062.52
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,668,015.62
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,529,312.50
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 11,280,850.00
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,633,279.68
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,755,585.92
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,922,851.55
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 5,056,804.71
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,437,062.10
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,919,726.55
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,425,578.91
T 2.5% 02/15/46 5,000,000.00 4,166,015.65
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,813,593.75
T 2.5% 05/15/46 3,450,000.00 2,873,472.67
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,521,740.22
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,608,108.19
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,922,082.87
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,154,843.75
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 4,882,869.15
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,475,800.79
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,720,423.46
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,982,890.64
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,409,277.37
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,440,273.46
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 996,835.94
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,147,960.94
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,555,140.62
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,494,667.96
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,815,906.25
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,309,532.80
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,455,418.76
240/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,681,855.48
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,969,843.76
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,143,442.95
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,722,031.25
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,100,466.43
T 2.875% 05/15/52 1,800,000.00 1,669,781.25
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,790,603.91
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,417,557.01
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,854,156.26
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,053,828.12
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,739,052.72
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,877,009.73
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,238,671.87
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,007,751.58
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,429,687.50
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,218,757.85
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,802,734.40
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,110,023.84
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,243,864.64
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,385,380.88
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,655,578.49
T 2% 08/15/51 15,150,000.00 11,497,429.68
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,738,941.43
T 2% 11/15/41 8,200,000.00 6,406,890.66
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 991,265.62
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,870,000.00
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,634,889.87
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,856,992.20
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,377,687.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,658,671.87
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,923,462.50
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,292,132.83
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 797,310.93
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,422,875.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,020,312.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,078,437.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,087,656.25
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,547,875.00
T 3% 02/15/47 800,000.00 733,437.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,116,597.67
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,679,296.90
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,496,854.69
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,280,078.12
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,947,181.25
T 3% 08/15/48 7,250,000.00 6,726,640.62
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,180,312.50
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,975,781.25
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,551,937.50
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,017,703.12
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,630,164.06
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,154,687.50
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,169,859.37
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,212,640.62
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,385,731.26
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,272,489.84
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 643,371.09
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,979,437.50
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,628,184.37
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 895,429.68
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,349,132.81
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,455,492.19
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,283,175.79
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,862,695.32
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,659,230.47
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,279,113.28
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,708,072.26
1,275,160,000.00 1,171,386,952.08
アメリカドル 小計
(159,859,177,350)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,050,586.40
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,280,744.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,317,704.00
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,280,112.00
CAN 0.5% 12/01/30 4,940,000.00 3,933,870.20
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,250,860.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 662,928.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,367,841.60
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,729,739.60
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,113,236.20
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,586,911.80
CAN 1.5% 05/01/24 490,000.00 474,957.00
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,276,700.00
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,422,934.00
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,157,280.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,170,000.00 3,569,603.40
CAN 1.75% 12/01/53 2,260,000.00 1,624,239.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 730,312.20
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,400,057.10
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,264,005.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,751,868.00
CAN 2.25% 06/01/29 760,000.00 714,643.20
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,312,217.90
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 831,289.20
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,518,198.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 681,993.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,225,452.60
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,150,125.30
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,410,556.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,653,876.70
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,355,679.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,156,627.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,020,000.00 1,177,661.40
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,169,232.00
CAN 5% 06/01/37 420,000.00 503,004.60
66,960,000.00 61,107,047.50
カナダドル 小計
(6,437,627,454)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,216,985.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,956,668.80
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,771,875.00
MBONO 5.75% 03/05/26 54,810,000.00 48,898,741.50
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,670,432.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,490,187.10
MBONO 7.75% 05/29/31 45,510,000.00 42,036,221.70
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 25,007,714.90
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 9,610,596.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,730,000.00 32,827,722.50
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,231,953.60
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,534,139.50
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,294,176.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,515,925.80
387,590,000.00 363,063,339.90
メキシコペソ 小計
(2,421,668,783)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,210,573.10
BGB 0.2% 10/22/23 630,000.00 628,380.90
BGB 0.35% 06/22/32 1,030,000.00 880,279.20
BGB 0.4% 06/22/40 1,240,000.00 865,470.40
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,616,160.60
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 298,547.20
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,673,996.80
243/345
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BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,655,557.80
BGB 0.8% 06/22/28 1,860,000.00 1,799,996.40
BGB 0.9% 06/22/29 2,060,000.00 1,976,673.00
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 729,830.40
BGB 0% 10/22/31 1,830,000.00 1,543,312.20
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,400,685.00
BGB 1.4% 06/22/53 960,000.00 703,516.80
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 707,024.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,009,025.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,059,656.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 981,781.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,274,847.20
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,935,719.10
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 768,768.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 703,225.60
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,223,288.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,437,204.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,121,546.40
BGB 4.25% 03/28/41 2,030,000.00 2,539,448.80
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,285,635.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,286,982.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,428,740.80
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 3,001,709.10
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,838,252.50
BKO 0% 09/15/23 3,150,000.00 3,140,928.00
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,873,344.80
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,476,132.00
BTPS 0.3% 08/15/23 1,900,000.00 1,892,229.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 562,547.80
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,784,691.90
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,815,817.90
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,015,360.40
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,529,769.60
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 668,572.90
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,116,575.00
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 3,187,862.20
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 727,759.80
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,060,298.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,903,327.30
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,213,495.20
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,754,907.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 984,350.00
BTPS 0% 01/30/24 1,630,000.00 1,604,441.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,578,104.20
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,937,060.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,367,459.60
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,459,050.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,726,322.50
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,793,657.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,876,192.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,731,585.80
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,335,690.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,281,531.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,397,600.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 850,887.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,395,202.60
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,787,238.70
BTPS 1.65% 03/01/32 2,100,000.00 1,835,526.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,278,837.20
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,104,801.60
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 1,008,550.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,714,707.20
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,475,774.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,703,618.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,697,584.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,202,912.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 471,470.50
BTPS 2.15% 09/01/52 1,300,000.00 932,737.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,266,776.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,850,000.00 2,461,260.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,425,684.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,420,868.10
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,966,803.20
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,007,908.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,017,496.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,885,549.90
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 874,168.00
BTPS 2.8% 06/15/29 820,000.00 818,507.60
BTPS 2.8% 12/01/28 2,720,000.00 2,746,900.80
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 1,908,324.50
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,204,178.00
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,098,380.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,332,002.60
BTPS 3.25% 03/01/38 500,000.00 481,635.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,970,000.00 1,862,063.70
245/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,801,945.60
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,050,421.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,144,536.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,257,908.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,908,155.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,407,342.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,903,560.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,269,571.20
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,803,811.00
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,942,391.40
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,459,184.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,768,822.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,558,060.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,151,173.60
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,780,779.20
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,984,202.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,447,902.70
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,661,523.20
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,352,580.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,614,053.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,700,706.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 883,720.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,788,043.10
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,926,893.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,512,544.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,072,854.40
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,976,870.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,584,982.40
DBR 0.5% 08/15/27 2,930,000.00 2,869,642.00
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,272,918.70
DBR 0% 02/15/31 3,120,000.00 2,818,264.80
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 3,246,566.40
DBR 0% 05/15/35 2,780,000.00 2,300,589.00
DBR 0% 05/15/36 3,130,000.00 2,542,530.30
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,215,585.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,245,725.00
DBR 0% 08/15/30 3,830,000.00 3,494,913.30
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 612,266.10
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,911,281.10
DBR 0% 08/15/50 5,330,000.00 3,426,870.20
DBR 0% 08/15/52 1,640,000.00 1,015,865.20
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,815,611.20
DBR 0% 11/15/28 2,500,000.00 2,346,550.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,318,624.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,334,609.20
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,686,795.00
DBR 1% 05/15/38 800,000.00 737,360.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,019,540.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,676,509.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 3,939,028.80
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 4,518,012.30
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,914,483.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,874,380.80
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 3,870,149.10
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 3,009,118.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,108,348.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,101,113.90
DBR 4.75% 07/04/40 2,260,000.00 3,374,157.40
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,832,750.40
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,951,274.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,517,276.20
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,712,437.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,246,344.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,495,514.40
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,527,839.20
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,539,140.50
FRTR 0.5% 05/25/29 6,650,000.00 6,221,673.50
FRTR 0.5% 05/25/40 3,210,000.00 2,340,603.60
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 435,362.40
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,334,737.80
FRTR 0.75% 02/25/28 2,150,000.00 2,073,352.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,063,371.30
FRTR 0.75% 05/25/52 3,680,000.00 2,328,998.40
FRTR 0.75% 05/25/53 2,560,000.00 1,581,081.60
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,604,066.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,813,770.50
FRTR 0% 02/25/25 2,050,000.00 2,003,649.50
FRTR 0% 02/25/26 4,460,000.00 4,295,916.60
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,310,476.80
FRTR 0% 03/25/24 4,260,000.00 4,225,664.40
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,243,093.90
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,730,140.80
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,688,606.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,242,901.20
FRTR 0% 11/25/31 5,790,000.00 4,898,455.80
247/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.25% 05/25/34 4,390,000.00 4,003,987.30
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,549,540.50
FRTR 1.5% 05/25/31 6,170,000.00 6,067,207.80
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 2,884,206.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,410,703.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,088,430.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,259,923.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,595,688.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,286,072.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,227,756.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,674,558.40
FRTR 2.75% 10/25/27 5,110,000.00 5,488,344.40
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,238,994.80
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 3,884,058.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,600,000.00 6,107,808.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,931,031.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 5,925,222.80
FRTR 4.75% 04/25/35 3,630,000.00 4,698,853.50
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,177,556.80
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,705,360.70
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,155,412.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,508,771.50
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,907,000.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,211,315.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 884,048.70
IRISH 0.2% 10/18/30 960,000.00 849,801.60
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 401,953.40
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 490,824.30
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 362,810.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 747,685.40
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 718,564.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,169,268.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 625,579.00
IRISH 1.35% 03/18/31 990,000.00 963,151.20
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 640,768.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 768,299.00
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,638,802.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,284,620.70
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,189,324.80
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,016,899.50
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,299,629.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,270,937.90
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,451,119.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0.5% 01/15/40 1,930,000.00 1,522,017.30
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,274,667.20
NETHER 0.5% 07/15/32 700,000.00 624,799.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,530,687.60
NETHER 0.75% 07/15/28 2,080,000.00 2,018,432.00
NETHER 0% 01/15/24 2,230,000.00 2,216,397.00
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,150,908.50
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,752,544.80
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,272,378.20
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 715,977.60
NETHER 0% 01/15/52 1,610,000.00 923,946.80
NETHER 0% 07/15/30 1,150,000.00 1,022,591.50
NETHER 0% 07/15/31 1,770,000.00 1,541,882.40
NETHER 1.75% 07/15/23 1,540,000.00 1,560,004.60
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,176,933.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,723,001.10
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,047,252.30
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,911,972.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,764,981.20
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,124,664.90
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,308,321.70
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,985,390.80
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,686,625.00
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,054,537.00
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,799,544.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,426,080.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,506,391.10
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,379,465.30
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 458,136.00
RAGB 0.5% 02/20/29 2,130,000.00 1,997,918.70
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,057,583.40
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 233,666.40
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,169,598.10
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 531,086.40
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,055,788.80
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 147,968.70
RAGB 0.9% 02/20/32 510,000.00 465,997.20
RAGB 0% 02/20/30 1,690,000.00 1,495,835.90
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,408,300.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 909,158.70
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,114,545.60
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,425,787.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0% 10/20/28 200,000.00 182,140.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 443,017.40
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,082,219.40
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 886,654.90
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 190,142.10
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,014,245.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,354,392.20
RAGB 1.85% 05/23/49 540,000.00 492,706.80
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 686,272.50
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,126,580.40
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 964,061.60
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 569,885.40
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,269,703.80
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,564,909.90
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,475,590.00
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 337,695.60
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 253,717.60
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 466,430.40
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 353,000.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 607,042.00
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 309,909.60
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 838,279.80
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 615,751.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 708,244.00
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 739,816.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 688,958.10
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 566,676.90
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 414,220.80
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 286,305.00
RFGB 0% 09/15/30 800,000.00 699,264.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 510,451.20
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 413,604.10
RFGB 1.5% 09/15/32 490,000.00 473,790.80
RFGB 2.625% 07/04/42 680,000.00 716,114.80
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 594,621.50
RFGB 2% 04/15/24 660,000.00 677,773.80
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 908,044.90
SPGB 0.1% 04/30/31 3,180,000.00 2,642,325.60
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,263,550.50
SPGB 0.35% 07/30/23 2,020,000.00 2,013,152.20
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 3,024,776.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,181,004.80
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 2,676,594.00
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SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,877,326.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,341,936.40
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,106,855.20
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,221,746.00
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,590,745.60
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,451,049.60
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,754,871.80
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,079,827.00
SPGB 0% 05/31/25 990,000.00 957,132.00
SPGB 1.2% 10/31/40 2,810,000.00 2,129,474.20
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,846,870.00
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,222,672.50
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 3,011,731.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,850,000.00 3,764,068.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,611,667.20
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,005,800.00
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 364,999.80
SPGB 1.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,993,820.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,094,347.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,507,560.00
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 672,804.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 2,868,672.80
SPGB 1.95% 07/30/30 2,740,000.00 2,711,257.40
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 635,584.60
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,501,537.70
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,898,121.60
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,408,255.60
SPGB 2.55% 10/31/32 950,000.00 953,800.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 1,736,909.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,183,071.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,162,402.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,830,712.20
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,657,440.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 2,986,563.80
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,819,927.00
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,139,137.20
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,850,803.20
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,551,296.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,030,000.00 2,632,301.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,176,273.60
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,371,063.20
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,731,613.60
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SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,434,755.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,319,934.00
784,740,000.00 777,919,327.30
ユーロ 小計
(107,811,839,570)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,431,612.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,201,264.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,044,780.20
UKT 0.25% 01/31/25 1,500,000.00 1,433,460.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,749,873.80
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,786,652.20
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,104,383.60
UKT 0.5% 01/31/29 1,650,000.00 1,492,788.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 674,234.40
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,642,115.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,205,990.50
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 532,611.20
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,329,650.40
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 805,311.00
UKT 0.875% 07/31/33 810,000.00 692,217.90
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,568,777.00
UKT 1.125% 01/31/39 850,000.00 677,577.50
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 323,637.60
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 920,322.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,180,000.00 850,968.80
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,204,832.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,575,712.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,870,190.70
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 321,178.20
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,590,240.60
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,462,592.40
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 1,129,891.20
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,080,157.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,785,878.90
UKT 1.75% 09/07/37 2,190,000.00 1,952,757.30
UKT 1% 01/31/32 1,070,000.00 950,620.10
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 787,440.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,505,025.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,180,000.00 2,179,673.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,718,628.60
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,785,802.80
UKT 3.25% 01/22/44 2,380,000.00 2,594,771.20
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,600,272.10
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 2,449,942.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 1,973,232.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,956,306.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,479,995.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 1,973,305.80
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,528,180.20
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,149,070.00
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,459,577.60
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 1,965,567.00
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,603,960.30
UKT 4.5% 09/07/34 1,570,000.00 1,906,137.00
UKT 4.5% 12/07/42 2,210,000.00 2,831,673.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,761,387.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,118,418.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,076,844.00
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,481,930.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,551,037.50
95,970,000.00 95,830,454.70
イギリスポンド 小計
(15,705,653,220)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,758,817.60
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,800,000.00 7,475,520.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 7,170,811.20
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,512,375.00
SGB 1% 11/12/26 9,640,000.00 9,419,918.80
SGB 2.25% 06/01/32 5,300,000.00 5,697,712.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,524,037.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,904,805.40
63,880,000.00 64,463,997.00
スウェーデンクローナ 小計
(832,874,841)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 4,340,000.00 3,786,953.80
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,797,461.60
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,202,206.70
NGB 1.75% 02/17/27 5,130,000.00 4,910,795.10
NGB 1.75% 03/13/25 6,070,000.00 5,928,326.20
NGB 1.75% 09/06/29 6,340,000.00 5,901,145.20
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 3,014,242.00
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,808,607.80
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,815,251.20
50,830,000.00 48,164,989.60
ノルウェークローネ 小計
(650,709,009)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 6,050,000.00 3,711,312.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,489,451.00
DGB 0.5% 11/15/29 9,380,000.00 8,738,970.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DGB 0% 11/15/24 2,870,000.00 2,812,341.70
DGB 0% 11/15/31 8,390,000.00 7,193,250.40
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,653,208.50
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,641,523.70
DGB 4.5% 11/15/39 13,600,000.00 18,709,792.00
62,200,000.00 62,949,850.10
デンマーククローネ 小計
(1,172,126,208)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,850,000.00 2,161,468.50
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,004,070.40
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,865,095.20
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,779,670.00
POLGB 1.75% 04/25/32 1,610,000.00 1,055,129.60
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,525,996.00
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,272,106.00
POLGB 2.5% 07/25/26 7,650,000.00 6,443,365.50
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,082,287.60
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,675,440.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,848,676.60
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,405,693.90
POLGB 3.75% 05/25/27 100,000.00 87,060.00
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,317,335.50
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 572,646.00
53,230,000.00 44,096,040.80
ポーランドズロチ 小計
(1,281,117,863)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,229,790.90
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,128,276.80
ACGB 0.5% 09/21/26 2,660,000.00 2,382,641.80
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,219,756.20
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,697,017.40
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,261,844.10
ACGB 1.75% 11/21/32 2,910,000.00 2,453,508.30
ACGB 1% 11/21/31 3,610,000.00 2,883,992.90
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,929,960.80
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,396,365.20
ACGB 2.5% 05/21/30 3,090,000.00 2,887,048.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,383,546.60
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,397,871.70
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 950,733.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,881,499.10
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,602,680.20
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,348,002.30
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,576,435.20
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,181,256.00
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ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,046,628.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,624,422.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,459,920.00
ACGB 3% 11/21/33 1,290,000.00 1,217,514.90
ACGB 4.25% 04/21/26 2,130,000.00 2,213,368.20
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,499,720.30
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,477,876.00
56,070,000.00 51,331,678.10
オーストラリアドル 小計
(4,791,812,150)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 699,697.50
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 499,843.00
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 588,601.00
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 636,692.40
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 252,624.00
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,059,210.00
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 818,274.90
SIGB 2.375% 06/01/25 940,000.00 933,824.20
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 395,152.80
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 607,944.30
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 717,280.40
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 602,292.60
SIGB 2.75% 07/01/23 620,000.00 620,998.20
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 654,875.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,360,000.00 1,367,167.20
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 674,016.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 868,628.20
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 911,521.60
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,603,546.80
15,010,000.00 14,512,190.10
シンガポールドル 小計
(1,414,793,412)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,510,000.00 1,337,709.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,930,694.40
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,485,689.00
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,559,292.60
MGS 3.757% 05/22/40 1,830,000.00 1,620,336.90
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 937,291.20
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,660,224.60
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,588,504.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,384,179.50
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,479,360.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,130,022.60
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,976,244.90
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,127,420.00
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MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 601,692.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,152,510.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,808,604.60
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,068,466.40
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,302,630.40
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,000,630.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,760,000.00 2,686,501.20
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,555,650.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,920,775.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,801,399.80
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,456,068.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,340,625.20
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,367,911.70
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,688,467.20
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,047,396.70
53,640,000.00 53,016,297.70
マレーシアリンギット 小計
(1,634,503,061)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 826,919.60
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,210,000.00 1,163,387.65
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,058,898.24
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,311,463.00
ILGOV 1.3% 04/30/32 590,000.00 521,265.00
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 1,798,899.06
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,228,964.38
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,229,764.04
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,521,687.06
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,984,760.83
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,705,480.25
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,202,891.64
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,347,442.66
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,875,052.06
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,060,000.00 3,543,106.98
31,840,000.00 32,319,982.45
イスラエルシェケル 小計
(1,270,938,061)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,142,439.20
人民元
CGB 2.18% 06/25/24 22,500,000.00 22,443,750.00
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,699,709.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,023,843.80
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 8,932,410.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,595,852.80
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,156,288.00
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,281,376.00
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CGB 2.75% 06/15/29 10,000,000.00 9,937,300.00
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,049,072.80
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,765,218.50
CGB 2.85% 06/04/27 12,330,000.00 12,436,901.10
CGB 2.89% 11/18/31 9,510,000.00 9,521,697.30
CGB 2.91% 10/14/28 7,480,000.00 7,521,214.80
CGB 3.01% 05/13/28 10,930,000.00 11,079,303.80
CGB 3.02% 05/27/31 12,290,000.00 12,423,715.20
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 47,543,697.60
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,062,487.00
CGB 3.28% 12/03/27 5,410,000.00 5,579,711.70
CGB 3.39% 03/16/50 5,520,000.00 5,531,592.00
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 7,682,216.50
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,540,570.00
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,042,924.40
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 12,988,835.80
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,612,118.70
355,060,000.00 358,594,246.00
オフショア人民元 小計
(7,312,382,145)
312,597,223,127
合計
(312,597,223,127)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 222銘柄 100.0 % 51.1 %
カナダドル 国債証券 35銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 349銘柄 100.0 % 34.5 %
イギリスポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 5.0 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
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オフショア人民元 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.3 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 2,747,915,012
コール・ローン 1,066,458,058
国債証券 79,938,834,161
未収利息 982,251,497
前払費用 128,672,018
流動資産合計 84,864,130,746
資産合計 84,864,130,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 230,400
未払金 2,002,727,475
未払解約金 282,269,338
未払利息 326
流動負債合計 2,285,227,539
負債合計 2,285,227,539
純資産の部
元本等
元本 47,067,575,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 35,511,327,243
元本等合計 82,578,903,207
純資産合計 82,578,903,207
負債純資産合計 84,864,130,746
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2022年 7月11日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,067,575,964口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7545円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,545円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 7月11日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 40,865,028,836円
期中追加設定元本額 11,231,204,839円
期中一部解約元本額 5,028,657,711円
期末元本額 47,067,575,964円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,303,294,254円
世界経済インデックスファンド 12,469,652,960円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,153,423,674円
DC世界経済インデックスファンド 11,083,708,698円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,011,356円
コア投資戦略ファンド(安定型) 104,373,835円
コア投資戦略ファンド(成長型) 273,391,462円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 55,145,361円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 469,847,295円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,538,525,126円
コア投資戦略ファンド(切替型) 111,862,553円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 208,027,818円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 97,277,140円
SMT インデックスバランス・オープン 169,797,543円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 2,932,221,728円
SMT 世界経済インデックス・オープン 340,389,586円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 424,883,080円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 676,868,978円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,337,069円
グローバル経済コア 741,975,483円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 33,693,326円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,548,851円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 30,305,617円
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2022年 7月11日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 22,760,104円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,213,124円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 9,944,183円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 284,888円
10資産分散投資ファンド 13,984円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 58,193,652円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 470,170,421円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 107,109,719円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 13,933,739円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 292,262,934円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 286,165,422円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 284,706,302円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 283,079,813円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 278,676,104円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,604,911,630
合計 △5,604,911,630
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 184,737,000 - 184,967,400 △230,400
マレーシアリン
184,737,000 - 184,967,400 △230,400
ギット
合計 184,737,000 - 184,967,400 △230,400
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 34,280,718.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 104,250,000.00 105,603,165.00
MBONO 5.5% 03/04/27 17,000,000.00 14,649,750.00
MBONO 5.75% 03/05/26 198,300,000.00 176,913,345.00
MBONO 6.75% 03/09/23 61,600,000.00 60,577,440.00
MBONO 7.5% 06/03/27 114,000,000.00 106,910,340.00
MBONO 7.75% 05/29/31 140,600,000.00 129,868,002.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 73,860,605.00
MBONO 7.75% 11/23/34 34,600,000.00 31,370,436.00
MBONO 8.5% 05/31/29 115,100,000.00 112,021,075.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 92,999,664.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 124,913,940.00
MBONO 8% 11/07/47 100,600,000.00 89,598,384.00
MBONO 8% 12/07/23 88,000,000.00 86,322,720.00
1,317,050,000.00 1,239,889,584.00
メキシコペソ 小計
(8,270,187,514)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 138,400,000.00 114,619,627.59
アル
BLTN 0% 07/01/23 55,000,000.00 48,479,722.49
BLTN 0% 07/01/24 30,850,000.00 24,158,449.90
BLTN 0% 07/01/25 38,900,000.00 27,104,800.35
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 29,868,133.14
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 37,218,665.60
BNTNF 10% 01/01/29 31,700,000.00 27,665,638.31
BNTNF 10% 01/01/31 13,850,000.00 11,727,262.71
BNTNF 10% 01/01/33 600,000.00 496,039.54
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,286,250.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,770,562.50
385,600,000.00 324,395,152.13
ブラジルレアル 小計
(8,420,487,161)
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チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 805,000,000.00 634,304,270.88
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,855,000,000.00 2,584,856,770.92
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,820,000,000.00 1,713,395,369.14
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,940,000,000.00 1,741,950,715.60
BTPCL 4% 03/01/23 1,010,000,000.00 979,209,389.47
BTPCL 5% 03/01/35 2,210,000,000.00 1,966,497,355.68
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 611,994,493.44
BTPCL 6% 01/01/43 1,730,000,000.00 1,684,096,463.72
13,030,000,000.00 11,916,304,828.85
チリペソ 小計
(1,675,289,463)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 65,300,000,000.00 64,127,865,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 15,900,000,000.00 13,888,809,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 37,100,000,000.00 26,584,747,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 14,900,000,000.00 9,225,186,000.00
133,200,000,000.00 113,826,607,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,528,624,817)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,304,350.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,038,280.50
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,675,913.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 8,200,000.00 7,394,842.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,800,000.00 6,788,262.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,350,000.00 7,783,369.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,450,000.00 6,632,139.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 9,150,000.00 8,561,655.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,288,793.50
61,550,000.00 55,467,604.00
ペルーソル 小計
(1,936,995,292)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 21,093,500.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 15,235,060.00
42,000,000.00 36,328,560.00
ウルグアイペソ 小計
(122,924,948)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,261,688.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 31,654,920.00
53,400,000.00 51,916,608.00
ドミニカペソ 小計
(129,505,978)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 18,721,008.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 69,200,000.00 55,623,652.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 43,400,740.00
CZGB 0.95% 05/15/30 64,900,000.00 49,397,986.00
CZGB 0% 12/12/24 12,000,000.00 10,396,320.00
CZGB 1.2% 03/13/31 57,000,000.00 43,433,430.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 51,826,320.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 14,324,381.00
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CZGB 1.75% 06/23/32 47,000,000.00 36,993,700.00
CZGB 1% 06/26/26 54,800,000.00 46,412,312.00
CZGB 2.4% 09/17/25 62,700,000.00 56,892,099.00
CZGB 2.5% 08/25/28 63,300,000.00 55,502,073.00
CZGB 2.75% 07/23/29 58,500,000.00 51,786,540.00
CZGB 2% 10/13/33 64,500,000.00 50,646,045.00
CZGB 3.5% 05/30/35 22,000,000.00 19,807,700.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 33,309,060.00
CZGB 5.7% 05/25/24 45,200,000.00 44,795,460.00
CZGB 6% 02/26/26 39,500,000.00 40,229,170.00
849,400,000.00 723,497,996.00
チェココルナ 小計
(4,072,063,770)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 461,446,425.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 222,500,000.00 205,701,250.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 378,684,360.00
HGB 1% 11/26/25 635,000,000.00 486,689,400.00
HGB 2.25% 04/20/33 542,000,000.00 308,435,940.00
HGB 2.25% 06/22/34 256,000,000.00 138,764,800.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 471,718,400.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 359,527,870.00
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 263,126,760.00
HGB 3.25% 10/22/31 812,000,000.00 540,848,840.00
HGB 3% 04/25/41 321,000,000.00 161,219,040.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 356,836,375.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 375,324,300.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 438,482,560.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 200,054,800.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 593,604,000.00
HGB 6.0% 11/24/23 396,000,000.00 379,894,680.00
HGB 6.75% 10/22/28 572,000,000.00 503,565,920.00
8,892,000,000.00 6,623,925,720.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,263,965,076)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 14,030,585.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 12,066,912.00
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 10,180,960.00
POLGB 1.75% 04/25/32 12,400,000.00 8,126,464.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 16,104,740.00
POLGB 2.5% 04/25/24 19,800,000.00 18,250,056.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 20,298,707.00
POLGB 2.5% 07/25/27 17,600,000.00 14,351,392.00
POLGB 2.75% 04/25/28 20,600,000.00 16,750,272.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 20,345,733.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLGB 3.25% 07/25/25 20,350,000.00 18,259,851.50
POLGB 3.75% 05/25/27 4,800,000.00 4,178,880.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,211,685.00
224,400,000.00 185,156,237.50
ポーランドズロチ 小計
(5,379,325,652)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,213,130.00
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 1,200,000.00 1,092,384.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 3,300,000.00 2,697,321.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 12,600,000.00 10,892,700.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 6,000,000.00 4,063,500.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 8,944,800.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 8,365,140.00
ROMGB 4.15% 10/24/30 6,400,000.00 4,656,704.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 11,800,000.00 11,316,672.00
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,036,716.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 3,200,000.00 2,899,584.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 3,800,000.00 2,602,278.00
ROMGB 4.85% 04/22/26 4,700,000.00 4,103,570.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,011,330.00
ROMGB 5.8% 07/26/27 7,600,000.00 6,670,672.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 4,846,860.00
106,100,000.00 90,413,361.00
ルーマニアレイ 小計
(2,537,243,025)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 12,200,000.00 10,807,980.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,178,685.50
MGS 3.48% 03/15/23 14,100,000.00 14,160,207.00
MGS 3.502% 05/31/27 14,650,000.00 14,414,135.00
MGS 3.582% 07/15/32 3,500,000.00 3,348,205.00
MGS 3.733% 06/15/28 25,500,000.00 25,072,365.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,882,349.50
MGS 3.757% 05/22/40 18,350,000.00 16,247,640.50
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,155,664.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,691,436.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,600,000.00 1,616,560.00
MGS 3.885% 08/15/29 20,300,000.00 20,020,672.00
MGS 3.899% 11/16/27 20,800,000.00 20,865,936.00
MGS 3.9% 11/30/26 14,450,000.00 14,500,575.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,724,534.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 26,270,920.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 19,864,168.50
MGS 4.065% 06/15/50 12,450,000.00 11,005,302.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,260,888.00
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 19,516,068.50
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MGS 4.504% 04/30/29 3,200,000.00 3,286,848.00
MGS 4.762% 04/07/37 9,550,000.00 9,803,934.50
279,350,000.00 273,695,074.00
マレーシアリンギット 小計
(8,438,073,870)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 88,948,830.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 113,432,400.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 184,000,000.00 182,430,480.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 59,800,000.00 50,016,720.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 54,435,318.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 104,628,425.00
THAIGB 1% 06/17/27 176,000,000.00 165,644,160.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 113,600,000.00 113,513,664.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 123,000,000.00 124,858,530.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 90,100,000.00 75,937,181.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 93,200,000.00 95,792,824.00
THAIGB 2% 06/17/42 78,600,000.00 61,928,154.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 122,700,000.00 122,831,289.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 130,725,852.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 101,355,210.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 191,068,605.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 180,000,000.00 198,590,400.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 111,708,190.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 136,715,170.00
2,233,000,000.00 2,224,561,402.00
タイバーツ 小計
(8,453,333,327)
フィリピン PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 28,878,000.00
ペソ
30,000,000.00 28,878,000.00
フィリピンペソ 小計
(70,421,890)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,677,875,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 7,500,000,000.00 8,584,200,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 26,000,000,000.00 24,869,520,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 35,735,325,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 50,300,000,000.00 50,941,325,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 33,360,800,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 16,103,660,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 41,000,000,000.00 38,520,730,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 59,767,500,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 26,300,000,000.00 26,979,329,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 20,000,000,000.00 18,909,600,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 28,300,000,000.00 27,722,114,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 33,943,220,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,700,000,000.00 19,723,640,000.00
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INDOGB 7.5% 06/15/35 34,700,000,000.00 34,848,863,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 18,542,968,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 41,967,696,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 43,000,000,000.00 42,589,350,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 45,600,000,000.00 47,926,512,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,200,000,000.00 33,193,056,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 33,630,726,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,163,398,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 56,360,400,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 46,871,000,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 22,558,920,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 43,261,484,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 23,700,000,000.00 25,761,900,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,970,692,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 28,700,000,000.00 31,706,899,000.00
892,800,000,000.00 910,192,702,000.00
インドネシアルピア 小計
(8,282,753,588)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 169,400,000.00 178,618,748.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 35,483,548.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,100,000.00 28,292,492.00
SAGB 7.75% 02/28/23 32,000,000.00 32,218,880.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 50,750,680.00
SAGB 8.25% 03/31/32 129,000,000.00 107,691,780.00
SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000.00 77,083,346.00
SAGB 8.75% 01/31/44 116,000,000.00 89,872,160.00
SAGB 8.75% 02/28/48 143,200,000.00 110,069,248.00
SAGB 8.875% 02/28/35 110,000,000.00 91,811,500.00
SAGB 8% 01/31/30 140,700,000.00 122,047,401.00
SAGB 9% 01/31/40 74,300,000.00 59,848,650.00
1,177,900,000.00 983,788,433.00
南アフリカランド 小計
(7,968,686,307)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,426,056.00
人民元
CGB 2.26% 02/24/25 3,000,000.00 2,986,770.00
CGB 2.36% 07/02/23 8,000,000.00 8,027,680.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,906,880.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,024,000.00
CGB 2.75% 02/17/32 7,200,000.00 7,127,928.00
CGB 2.8% 03/24/29 12,000,000.00 11,983,920.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,815,713.00
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,559,528.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,061,902.00
CGB 2.89% 11/18/31 5,000,000.00 5,006,150.00
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,033,060.00
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CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,299,000.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,204,900.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,592,480.00
CGB 3.02% 10/22/25 12,900,000.00 13,106,013.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,793,300.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,411,400.00
CGB 3.13% 11/21/29 15,300,000.00 15,577,389.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,507,531.00
CGB 3.22% 12/06/25 5,600,000.00 5,726,728.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,558,140.00
CGB 3.25% 11/22/28 10,300,000.00 10,588,812.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,682,440.00
CGB 3.28% 12/03/27 15,200,000.00 15,676,824.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,663,062.00
CGB 3.29% 10/18/23 10,000,000.00 10,154,600.00
CGB 3.53% 10/18/51 5,100,000.00 5,258,967.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 7,759,900.00
CGB 3.81% 09/14/50 17,500,000.00 18,867,450.00
404,600,000.00 411,388,523.00
オフショア人民元 小計
(8,388,952,483)
79,938,834,161
合計
(79,938,834,161)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.5 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.1 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.4 %
ペルーソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.4 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
チェココルナ 国債証券 18銘柄 100.0 % 5.1 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 2.8 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 6.7 %
ルーマニアレイ 国債証券 16銘柄 100.0 % 3.2 %
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マレーシアリンギット 国債証券 22銘柄 100.0 % 10.6 %
タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.6 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 29銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.0 %
オフショア人民元 国債証券 30銘柄 100.0 % 10.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,892,990,763
投資証券 111,921,301,500
未収入金 141,063,905
未収配当金 804,670,812
前払金 58,731,200
差入委託証拠金 279,180,000
流動資産合計 117,097,938,180
資産合計 117,097,938,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 58,731,200
未払金 67,938,471
未払解約金 1,016,338,174
未払利息 1,190
流動負債合計 1,143,009,035
負債合計 1,143,009,035
純資産の部
元本等
元本 54,153,941,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 61,800,988,128
元本等合計 115,954,929,145
純資産合計 115,954,929,145
負債純資産合計 117,097,938,180
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 54,153,941,017口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1412円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,412円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 7月11日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 49,323,843,791円
期中追加設定元本額 11,756,960,790円
期中一部解約元本額 6,926,863,564円
期末元本額 54,153,941,017円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,705,786,562円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,245,206円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,744,764,057円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 25,940,928,130円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,251,789,992円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,893,665,668円
分散投資コア戦略ファンドA 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドS 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド(切替型) 836,132,888円
SMT インデックスバランス・オープン 26,554,421円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 237,536,234円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,652,173円
グローバル経済コア 243,816,340円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,294,790円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 427,010,890円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 79,651,592円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) 228,697円
10資産分散投資ファンド 7,002円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 464,425,592円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 18,776,554円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 290,852,804円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 63,046,816円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 862,312,035円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 260,376,353円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 296,878,161円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △4,373,936,926
合計 △4,373,936,926
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,085,127,200 - 4,026,396,000 △58,731,200
合計 4,085,127,200 - 4,026,396,000 △58,731,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,070 255,231,000
サンケイリアルエステート投資法人 3,256 315,506,400
SOSiLA物流リート投資法人 4,782 721,125,600
東海道リート投資法人 787 97,037,100
日本アコモデーションファンド投資法人 3,550 2,424,650,000
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森ヒルズリート投資法人 12,088 1,834,958,400
産業ファンド投資法人 14,594 2,654,648,600
アドバンス・レジデンス投資法人 10,278 3,761,748,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,356 1,614,642,000
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,411 2,175,222,000
GLP投資法人 33,294 5,536,792,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,782 1,606,752,000
日本プロロジスリート投資法人 16,819 5,752,098,000
星野リゾート・リート投資法人 1,798 1,120,154,000
Oneリート投資法人 1,784 477,220,000
イオンリート投資法人 12,089 1,829,065,700
ヒューリックリート投資法人 9,590 1,529,605,000
日本リート投資法人 3,172 1,149,850,000
積水ハウス・リート投資法人 31,204 2,465,116,000
トーセイ・リート投資法人 2,148 287,402,400
ケネディクス商業リート投資法人 4,104 1,138,039,200
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,518 416,225,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,329 306,496,400
野村不動産マスターファンド投資法人 33,243 5,524,986,600
いちごホテルリート投資法人 1,703 155,654,200
ラサールロジポート投資法人 12,584 2,151,864,000
スターアジア不動産投資法人 10,624 626,816,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,204 159,168,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4,049 2,129,774,000
大江戸温泉リート投資法人 1,659 113,641,500
投資法人みらい 12,452 608,902,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,412 298,605,600
三菱地所物流リート投資法人 2,986 1,379,532,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,981 776,693,100
ザイマックス・リート投資法人 1,659 212,849,700
タカラレーベン不動産投資法人 4,054 462,561,400
アドバンス・ロジスティクス投資法人 4,008 609,216,000
日本ビルファンド投資法人 11,985 8,245,680,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,280 6,486,680,000
日本都市ファンド投資法人 51,867 5,456,408,400
オリックス不動産投資法人 20,483 3,684,891,700
日本プライムリアルティ投資法人 7,024 2,763,944,000
NTT都市開発リート投資法人 9,854 1,417,005,200
東急リアル・エステート投資法人 6,892 1,339,115,600
グローバル・ワン不動産投資法人 7,043 742,332,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 23,142 3,256,079,400
森トラスト総合リート投資法人 7,347 1,032,253,500
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インヴィンシブル投資法人 45,246 1,701,249,600
フロンティア不動産投資法人 3,604 1,920,932,000
平和不動産リート投資法人 7,008 999,340,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,931 2,207,523,500
福岡リート投資法人 5,317 881,558,600
ケネディクス・オフィス投資法人 3,180 2,216,460,000
いちごオフィスリート投資法人 8,423 708,374,300
大和証券オフィス投資法人 2,149 1,517,194,000
阪急阪神リート投資法人 4,643 681,592,400
スターツプロシード投資法人 1,601 391,604,600
大和ハウスリート投資法人 15,435 4,792,567,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 31,493 1,974,611,100
大和証券リビング投資法人 13,890 1,682,079,000
ジャパンエクセレント投資法人 9,430 1,141,973,000
合計 600,688 111,921,301,500
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 399,299,818
コール・ローン 111,234,721
投資証券 98,555,848,725
派生商品評価勘定 240,526
未収入金 185,364,601
未収配当金 361,069,155
流動資産合計 99,613,057,546
資産合計 99,613,057,546
負債の部
流動負債
未払金 210,969,933
未払解約金 15,508,761
未払利息 34
流動負債合計 226,478,728
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
負債合計 226,478,728
純資産の部
元本等
元本 39,468,176,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 59,918,402,227
元本等合計 99,386,578,818
純資産合計 99,386,578,818
負債純資産合計 99,613,057,546
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,468,176,591口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5181円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,181円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 41,364,083,335円
期中追加設定元本額 8,486,061,804円
期中一部解約元本額 10,381,968,548円
期末元本額 39,468,176,591円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,683,758,722円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,249,291円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 12,415,354,671円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 17,237,332,439円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
区分
コア投資戦略ファンド(安定型) 691,010,554円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,599,810,944円
分散投資コア戦略ファンドA 663,634,730円
分散投資コア戦略ファンドS 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型) 670,889,410円
SMT インデックスバランス・オープン 133,525,271円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 197,133,452円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,395,181円
グローバル経済コア 236,021,994円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,817,729円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 247,841,401円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 67,389,589円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 183,233円
10資産分散投資ファンド 3,975円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 960,030,534円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 305,448,493円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 142,356,210円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 61,423,192円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 36,636,271円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 92,875,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 98,941,913円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 98,437,291円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 89,958,325円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 88,558,498円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
81,551,063円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △17,835,034,281
合計 △17,835,034,281
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 113,054,790 - 113,295,316 240,526
アメリカドル 86,072,600 - 86,241,674 169,074
オーストラリアド
6,529,250 - 6,534,150 4,900
ル
香港ドル 20,452,940 - 20,519,492 66,552
合計 113,054,790 - 113,295,316 240,526
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 736,488.60
ル
AGREE REALTY CORP 39,746 2,915,369.10
ALEXANDER & BALDWIN INC 37,122 659,657.94
ALEXANDER'S INC 1,190 273,307.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 78,931 11,551,551.85
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 98,325.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,081 799,701.93
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 74,632 4,844,363.12
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 158,975 5,696,074.25
AMERICOLD REALTY TRUST 144,381 4,532,119.59
APARTMENT INCOME REIT CO 82,424 3,407,408.16
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 79,751 527,951.62
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,953 1,746,252.18
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,600 496,396.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 119,850.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 74,229 14,145,078.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 391,743.00
BOSTON PROPERTIES 76,208 6,793,943.20
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 128,576.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 864,112.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 161,483 3,279,719.73
BROADSTONE NET LEASE INC-A 93,466 1,988,956.48
BRT APARTMENTS CORP 5,000 110,600.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 56,319 7,475,784.06
CARETRUST REIT INC 52,477 998,637.31
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 13,620 350,170.20
CEDAR REALTY TRUST INC 6,800 195,908.00
CENTERSPACE 7,659 607,588.47
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 275,156.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 319,638.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 59,787.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 447,408.81
CORPORATE OFFICE PPTYS 61,455 1,592,299.05
COUSINS PROPERTIES INC 77,846 2,207,712.56
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 5,000 36,150.00
CTO REALTY GROWTH INC 8,400 170,604.00
CUBESMART 118,025 5,042,028.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 948,192.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 178,800 134,994.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 150,967 19,071,661.11
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 207,904.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 91,858 2,043,840.50
DUKE REALTY CORP 205,550 11,771,848.50
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 909,028.76
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,037 3,434,686.82
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 568,637.18
EPR PROPERTIES 40,671 1,974,170.34
EQUINIX INC 48,360 31,459,147.20
EQUITY COMMONWEALTH 58,772 1,608,589.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 92,206 6,678,480.58
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 181,743 12,970,997.91
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 67,427 1,478,674.11
ESSEX PROPERTY TRUST 34,785 9,145,672.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 71,334 12,347,202.06
FARMLAND PARTNERS INC 17,200 244,240.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 38,253 3,707,480.76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 70,684 3,411,209.84
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FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,515 1,217,930.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 172,858.48
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 125,567 5,926,762.40
GETTY REALTY CORP 21,985 590,956.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 385,066.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 363,165.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 373,230.00
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 794,177.16
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 80,080 2,067,665.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 123,697 3,569,895.42
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 288,224 7,557,233.28
HERSHA HOSPITALITY TRUST 13,650 131,176.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 54,799 1,839,602.43
HOST HOTELS AND RESORTS INC 381,010 6,077,109.50
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 79,230 1,172,604.00
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 115,571 2,346,091.30
INDUS REALTY TRUST INC 3,840 230,630.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 468,635.58
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 15,495 1,776,966.60
INVENTRUST PROPERTIES CORP 35,960 943,950.00
INVITATION HOMES INC 326,294 11,899,942.18
IRON MOUNTAIN INC 154,471 7,522,737.70
JBG SMITH PROPERTIES 59,353 1,401,324.33
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 331,350.00
KILROY REALTY CORPORATION 55,124 2,916,059.60
KIMCO REALTY CORP 329,127 6,523,297.14
KITE REALTY GROUP TRUST 114,476 1,990,737.64
LIFE STORAGE INC 45,348 5,176,927.68
LTC PROPERTIES INC 20,624 791,136.64
LXP INDUSTRIAL TRUST 155,791 1,642,037.14
MACERICH CO/THE 110,615 1,007,702.65
MANULIFE US REAL ESTATE INV 957,964 550,829.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 323,332 5,040,745.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 61,525 10,448,790.75
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 95,046 4,243,803.90
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 44,489 2,274,277.68
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,513,814.40
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 71,590 516,163.90
NETSTREIT CORP 25,337 506,740.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 740,490.53
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 561,887.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 126,982 3,740,889.72
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 222,112.17
ORION OFFICE REIT INC 30,374 319,230.74
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 640,643.64
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 127,795 1,759,737.15
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 72,812 1,257,463.24
PENN REAL ESTATE INVEST TST 2,333 9,565.30
PHILLIPS EDISON & COMPANY 60,769 2,068,576.76
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 1,979,985.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 868,747.96
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 24,051 431,474.94
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 105,980.00
PRIME US REIT 295,000 196,175.00
PROLOGIS INC 394,520 47,965,741.60
PS BUSINESS PARKS INC 10,803 2,022,429.63
PUBLIC STORAGE 81,454 25,725,616.82
REALTY INCOME CORP 319,869 22,064,563.62
REGENCY CENTERS CORP 83,010 4,949,886.30
RETAIL OPPORTUNITY 66,972 1,053,469.56
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 88,413 5,226,976.56
INC
RLJ LODGING TRUST 90,877 1,019,639.94
RPT REALTY 43,950 431,589.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,793 2,159,475.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,863 1,702,118.16
SAFEHOLD INC 8,335 325,898.50
SAUL CENTERS INC 6,800 324,632.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 84,169 502,488.93
SIMON PROPERTY GROUP 174,214 17,018,965.66
SITE CENTERS CORP 99,504 1,327,383.36
SL GREEN REALTY CORP 33,508 1,542,373.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 71,011 2,822,687.25
STAG INDUSTRIAL INC 96,394 2,945,800.64
STORE CAPITAL CORP 133,113 3,575,415.18
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 52,970 386,151.30
SUN COMMUNITIES INC 65,053 10,433,200.14
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 109,586 1,065,175.92
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 53,323 789,713.63
TERRENO REALTY CORP 39,525 2,230,791.00
UDR INC 159,872 7,163,864.32
UMH PROPERTIES INC 25,320 466,141.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 361,340.86
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URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 885,780.00
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 244,713.00
VENTAS INC 213,026 10,815,330.02
VERIS RESIDENTIAL INC 42,236 545,266.76
VICI PROPERTIES INC 513,921 16,096,005.72
VORNADO REALTY TRUST 83,354 2,443,105.74
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 930,995.10
INVESTMENT
WELLTOWER INC 241,432 19,823,981.52
WHITESTONE REIT 23,074 239,277.38
WP CAREY INC 103,303 8,434,689.95
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,382 924,109.56
14,057,737 558,196,945.06
アメリカドル 小計
(76,177,137,092)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 34,242 1,148,134.26
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 345,762.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 156,120.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 11,260 490,373.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 72,200.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 46,174 2,047,816.90
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,202,071.50
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 429,484.32
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 453,385.50
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 69,960 843,717.60
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 267,693.40
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 86,040.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 867,750.45
GRANITE REAL ESTATE 17,745 1,367,607.15
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 72,239 914,545.74
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 64,641.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 408,739.10
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 504,166.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 161,505.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 214,102.90
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,000 87,930.00
NORTHWEST HEALTHCARE 60,470 751,642.10
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 101,000.00
PRIMARIS REIT 28,309 348,766.88
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 78,168 1,577,430.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SLATE GROCERY REIT 17,300 239,605.00
SLATE OFFICE REI 17,000 76,500.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 36,116 1,004,385.96
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 799,470.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 164,088.00
990,445 17,196,674.50
カナダドル 小計
(1,811,669,658)
ユーロ AEDIFICA 20,787 1,979,961.75
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 7,200 80,208.00
ALTAREA 2,480 339,760.00
BEFIMMO S.C.A. 12,210 575,701.50
CARE PROPERTY INVEST 15,000 357,000.00
CARMILA 25,000 367,500.00
COFINIMMO 16,047 1,739,494.80
COIMA RES SPA 11,900 118,048.00
COVIVIO(FP) 25,611 1,393,238.40
CROMWELL REIT EUR 160,000 313,600.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 21,060 450,262.80
GECINA SA 29,522 2,652,551.70
HAMBORNER REIT AG 37,000 310,430.00
ICADE 16,740 749,952.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 124,854.05
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 146,462 891,221.27
INTERVEST OFFICES & 12,100 310,365.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 289,380.00
KLEPIERRE 101,585 2,013,922.62
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 166,260.00
MERCIALYS 28,000 232,540.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 172,874 1,659,590.40
MONTEA NV 5,300 490,250.00
NSI NV 10,050 338,182.50
RETAIL ESTATES 6,400 415,360.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 61,621 3,103,233.56
VASTNED RETAIL 10,650 244,417.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 74,672 2,329,766.40
WERELDHAVE NV 22,670 337,329.60
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 433,782.00
1,341,171 24,808,163.85
ユーロ 小計
(3,438,163,427)
イギリスポ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 260,756 203,650.43
ンド
AEW UK REIT PLC 68,000 76,296.00
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ASSURA PLC 1,592,040 1,057,910.58
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 435,000 486,330.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 90,946 1,206,853.42
BRITISH LAND CO PLC 499,911 2,336,084.10
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 447,878 670,025.48
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 250,190.78
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 234,041.72
DERWENT LONDON PLC 61,172 1,665,101.84
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 268,362.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 129,280 776,972.80
HAMMERSON PLC 1,784,000 366,255.20
HOME REIT PLC 419,934 481,244.36
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 206,441.22
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 400,606 2,744,151.10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 530,380 1,250,636.04
LXI REIT PLC 1,004,008 1,469,867.71
NEWRIVER REIT PL 126,000 110,880.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 234,232.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 735,888 1,023,620.20
PRS REIT PLC/THE 269,000 285,678.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 158,952.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 110,637 1,181,603.16
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 182,350.00
SEGRO PLC 641,133 6,443,386.65
SHAFTESBURY PLC 155,193 817,867.11
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 655,099 805,771.77
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 182,347.54
TRITAX BIG BOX REIT PLC 997,516 1,840,417.02
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 365,540.00
UNITE GROUP PLC 215,072 2,393,751.36
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 387,963.70
14,802,740 32,174,045.29
イギリスポンド 小計
(5,273,004,282)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 197,716 535,810.36
リアドル
ARENA REIT 171,053 790,264.86
BWP TRUST 262,160 1,051,261.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 356,300 687,659.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 269,606 800,729.82
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 418,039.57
CHARTER HALL GROUP 246,135 2,808,400.35
CHARTER HALL LONG WALE REIT 334,782 1,486,432.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL RETAIL REIT 261,160 1,023,747.20
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 685,447.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 822,633 653,993.23
DEXUS 572,242 5,304,683.34
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 309,620.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 308,275.00
GOODMAN GROUP 904,315 17,154,855.55
GPT GROUP 1,022,142 4,630,303.26
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 593,665.60
HEALTHCO REIT 137,130 201,581.10
HOME CONSORTIUM LTD 90,500 432,590.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 782,342 1,052,249.99
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 117,885 386,662.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP 193,766 825,443.16
MIRVAC GROUP 2,122,238 4,477,922.18
NATIONAL STORAGE REIT 549,040 1,213,378.40
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 190,640 162,044.00
RURAL FUNDS GROUP 191,095 489,203.20
SCENTRE GROUP 2,765,307 7,521,635.04
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 571,980 1,618,703.40
STOCKLAND 1,279,093 4,834,971.54
VICINITY CENTERS 2,067,663 3,876,868.12
WAYPOINT REIT LTD 390,099 963,544.53
17,903,577 67,299,985.28
オーストラリアドル 小計
(6,282,453,625)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 417,278 542,461.40
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 535,300 1,108,071.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 858,490.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 949,222.66
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 249,502 673,655.40
2,743,464 4,131,900.46
ニュージーランドドル 小計
(348,360,527)
香港ドル CHAMPION REIT 938,000 3,339,280.00
FORTUNE REIT 756,000 4,974,480.00
LINK REIT 1,128,800 73,202,680.00
PROSPERITY REIT 752,000 1,804,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,058,870.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,315,660 3,999,606.40
5,451,460 89,379,716.40
香港ドル 小計
(1,554,313,268)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 376,750.00
ルドル
LTD
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,756,818 5,112,340.38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASCOTT TRUST 991,877 1,130,739.78
CAPITALAND CHINA TRUST 557,721 630,224.73
CAPITALAND INTEGRATED 2,711,644 5,694,452.40
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 517,328.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 178,400 117,744.00
EC WORLD REIT 180,000 86,400.00
ESR-LOGOS REIT 2,769,764 1,121,754.42
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 342,900.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 147,977.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 574,262 1,303,574.74
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,578,196 2,162,128.52
IREIT GLOBAL 405,985 247,650.85
KEPPEL DC REIT 709,903 1,412,706.97
KEPPEL REIT 1,051,400 1,135,512.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,025,950 805,370.75
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,185,273 2,133,491.40
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,048,463 2,767,942.32
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,658,685 2,919,285.60
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 496,721.16
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 195,500 954,040.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 226,287.00
STARHILL GLOBAL REIT 659,400 385,749.00
SUNTEC REIT 1,175,200 1,856,816.00
23,754,185 34,085,887.52
シンガポールドル 小計
(3,323,033,174)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 124,538,400.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 81,340 444,116,400.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 57,840,420.00
JR REIT XXVII 64,338 289,842,690.00
JR REIT XXVII-RIGHTS 12,345 382,695.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 25,433 147,511,400.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 383,419,200.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 194,134,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,949 67,868,460.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,380 205,500,200.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 14,201 71,289,020.00
SK REITS CO LTD 30,940 176,667,400.00
424,849 2,163,110,285.00
韓国ウォン 小計
(227,775,513)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 1,945,800.00
シェケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 115,000 1,104,230.00
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218,500 3,050,030.00
イスラエルシェケル 小計
(119,938,159)
81,688,128 98,555,848,725
合計
(98,555,848,725)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 151銘柄 100.0 % 77.3 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.5 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.4 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 3.4 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 220,642,830
コール・ローン 8,534,422,745
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2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
社債券 23,507,189,499
派生商品評価勘定 953,800
未収入金 387,001,626
流動資産合計 32,650,210,500
資産合計 32,650,210,500
負債の部
流動負債
未払解約金 8,552,335,069
未払利息 2,609
流動負債合計 8,552,337,678
負債合計 8,552,337,678
純資産の部
元本等
元本 41,303,886,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △17,206,013,463
元本等合計 24,097,872,822
純資産合計 24,097,872,822
負債純資産合計 32,650,210,500
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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2022年 7月11日現在
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,303,886,285口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 17,206,013,463円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.5834円
の額
(1万口当たり純資産額) (5,834円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 7月11日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 52,438,950,106円
期中追加設定元本額 31,901,080,113円
期中一部解約元本額 43,036,143,934円
期末元本額 41,303,886,285円
期末元本額の内訳
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2022年 7月11日現在
区分
コモディティ・オープン(SMA専用) 26,193,511,851円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,382,793,252円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,534,969,976円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,591,178,598円
SMTAMコモディティ・オープン 4,225,770,381円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 806,829,613円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 121,715,635円
コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) 1,562,144,614円
FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資
811,153,081円
家専用)
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 73,819,284円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △3,395,059,719
合計 △3,395,059,719
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド」の期首日か
ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 273,860,000 - 272,906,200 953,800
アメリカドル 273,860,000 - 272,906,200 953,800
合計 273,860,000 - 272,906,200 953,800
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカド BAR USD COM 039 07/29/22 5,000,000.00 6,105,000.00
ル
CS USD COM 019 05/31/23 8,000,000.00 6,940,800.00
ETFS ALL COMMODITIES 40,000,000.00 4,772,000.00
IPATH DOW COMM 06/12/36 15,000,000.00 5,134,500.00
SG ISSUER 025 10/31/22 17,000,000.00 18,836,000.00
SG ISSUER 026 12/30/22 17,000,000.00 18,541,900.00
SG ISSUER 027 02/28/23 18,000,000.00 16,878,600.00
SG ISSUER 028 04/28/23 23,000,000.00 20,762,100.00
STAR HELIOS 008 10/24/22 46,000,000.00 74,280,800.00
189,000,000.00 172,251,700.00
アメリカドル 小計
(23,507,189,499)
23,507,189,499
合計
(23,507,189,499)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 9銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 467,117,793
コール・ローン 62,823,485
投資信託受益証券 30,800,841,961
未収入金 9,161,430
流動資産合計 31,339,944,669
資産合計 31,339,944,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 127,634,251
未払金 437,832,767
未払解約金 11,723,825
未払利息 19
流動負債合計 577,190,862
負債合計 577,190,862
純資産の部
元本等
元本 25,625,430,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,137,323,398
元本等合計 30,762,753,807
純資産合計 30,762,753,807
負債純資産合計 31,339,944,669
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2022年 7月11日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,625,430,409口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.2005円
の額
(1万口当たり純資産額) (12,005円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 28,562,552,203円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
区分
期中追加設定元本額 6,967,660,991円
期中一部解約元本額 9,904,782,785円
期末元本額 25,625,430,409円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,142,523,185円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,170,298,646円
分散投資コア戦略ファンドA 2,712,735,507円
分散投資コア戦略ファンドS 10,094,568,830円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,401,776,538円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 531,503,932円
グローバル経済コア 865,761,480円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 2,991,595,246円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 703,991,983円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 114,323,910円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 319,203,374円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 517,708,034円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 59,439,744円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,330,295,766
合計 △1,330,295,766
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 31,581,390,978 - 31,709,025,229 △127,634,251
アメリカドル 31,581,390,978 - 31,709,025,229 △127,634,251
合計 31,581,390,978 - 31,709,025,229 △127,634,251
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド ISHARES GOLD TRUST 6,820,695 225,696,797.55
益証券 ル
6,820,695 225,696,797.55
アメリカドル 小計
(30,800,841,961)
6,820,695 30,800,841,961
合計
(30,800,841,961)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
米国株式LSマザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,650,504,328
社債券 20,844,027,533
派生商品評価勘定 12,381,600
流動資産合計 22,506,913,461
資産合計 22,506,913,461
負債の部
流動負債
未払金 1,326,154,400
未払解約金 2,724,479
未払利息 504
流動負債合計 1,328,879,383
負債合計 1,328,879,383
純資産の部
元本等
元本 20,206,233,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 971,800,991
元本等合計 21,178,034,078
純資産合計 21,178,034,078
負債純資産合計 22,506,913,461
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2022年 7月11日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,206,233,087口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0481円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,481円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 18,944,877,100円
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2022年 7月11日現在
区分
期中追加設定元本額 4,371,214,556円
期中一部解約元本額 3,109,858,569円
期末元本額 20,206,233,087円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,649,982,651円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,003,339,241円
コア投資戦略ファンド(切替型) 920,450,992円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 302,946,176円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 13,674,134,537円
米国株式LSファンド(SMA専用) 507,293,494円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 542,904,889円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 57,331,394円
FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用) 547,849,713円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 1,518,641,026
合計 1,518,641,026
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式LSマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 20,989,784,200 - 20,977,402,600 12,381,600
アメリカドル 20,989,784,200 - 20,977,402,600 12,381,600
合計 20,989,784,200 - 20,977,402,600 12,381,600
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカド STAR HELIOS 004 10/18/22 133,000,000.00 152,737,067.00
ル
133,000,000.00 152,737,067.00
アメリカドル 小計
(20,844,027,533)
20,844,027,533
合計
(20,844,027,533)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
コモディティLSアルファ・マザーファンド
貸借対照表
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2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 549,446,087
社債券 22,834,580,000
流動資産合計 23,384,026,087
資産合計 23,384,026,087
負債の部
流動負債
未払金 100,200,000
未払解約金 94,169,999
未払利息 167
流動負債合計 194,370,166
負債合計 194,370,166
純資産の部
元本等
元本 20,570,158,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 2,619,497,381
元本等合計 23,189,655,921
純資産合計 23,189,655,921
負債純資産合計 23,384,026,087
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 7月11日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,570,158,540口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1273円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,273円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
307/345
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(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 18,197,417,712円
期中追加設定元本額 3,319,746,858円
期中一部解約元本額 947,006,030円
期末元本額 20,570,158,540円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,684,063,990円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,091,906,839円
コア投資戦略ファンド(切替型) 972,395,506円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 319,912,218円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 13,932,900,150円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 571,274,733円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 61,466,873円
コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用) 357,814,572円
FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) 578,423,659円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △141,883,000
合計 △141,883,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティLSアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
308/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 ソシエテ・ジェネラル 0% 2023/0 100,000,000 100,530,000
6/30
STAR HELIOS 0% 07/1 20,030,000,000 22,734,050,000
3/23
合計 20,130,000,000 22,834,580,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月11日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 287,383,959
社債券 8,591,715,000
流動資産合計 8,879,098,959
資産合計 8,879,098,959
負債の部
流動負債
未払解約金 310,035
未払利息 87
流動負債合計 310,122
負債合計 310,122
純資産の部
元本等
元本 10,531,261,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △1,652,472,816
元本等合計 8,878,788,837
純資産合計 8,878,788,837
負債純資産合計 8,879,098,959
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
309/345
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,531,261,653口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 1,652,472,816円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.8431円
の額
(1万口当たり純資産額) (8,431円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
310/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 7月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月13日
期首
期首元本額 21,125,701,112円
期中追加設定元本額 3,941,429,828円
期中一部解約元本額 14,535,869,287円
期末元本額 10,531,261,653円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 655,491,151円
コア投資戦略ファンド(成長型) 814,318,209円
コア投資戦略ファンド(切替型) 378,472,754円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 166,145,317円
311/345
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 7月11日現在
区分
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 6,791,679,147円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 222,379,488円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 24,422,379円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(SMA専用) 237,485,736円
FOFs用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専
226,412,925円
用)
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(適格機関投資家専用) 1,014,454,547円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 7月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 595,880,000
合計 595,880,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」の期首日から本報
告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 STAR HELIOS 0% 10/1 10,210,000,000 8,591,715,000
8/22
合計 10,210,000,000 8,591,715,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【コア投資戦略ファンド(積極成長型)】
【純資産額計算書】
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 2,635,153,241 円
Ⅱ 負債総額 9,972,258 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,625,180,983 円
Ⅳ 発行済口数 2,045,859,527 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2832 円
(1万口当たり純資産額) (12,832 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 511,291,535,513 円
Ⅱ 負債総額 4,639,557,910 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 506,651,977,603 円
Ⅳ 発行済口数 264,034,110,826 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9189 円
(1万口当たり純資産額) (19,189 円)
日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 71,154,002,926 円
Ⅱ 負債総額 968,295,294 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,185,707,632 円
Ⅳ 発行済口数 72,512,339,619 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9679 円
(1万口当たり純資産額) (9,679 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 552,192,105,102 円
Ⅱ 負債総額 1,363,847,724 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 550,828,257,378 円
Ⅳ 発行済口数 127,841,218,523 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3087 円
(1万口当たり純資産額) (43,087 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 318,379,661,499 円
Ⅱ 負債総額 127,099,884 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 318,252,561,615 円
Ⅳ 発行済口数 99,676,178,836 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1929 円
(1万口当たり純資産額) (31,929 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 83,207,151,865 円
Ⅱ 負債総額 3,855,934 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 83,203,295,931 円
Ⅳ 発行済口数 47,447,500,719 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7536 円
(1万口当たり純資産額) (17,536 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 121,573,477,433 円
Ⅱ 負債総額 1,269,443,356 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 120,304,034,077 円
Ⅳ 発行済口数 54,445,063,987 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2096 円
(1万口当たり純資産額) (22,096 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 107,983,735,968 円
Ⅱ 負債総額 1,655,672 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,982,080,296 円
Ⅳ 発行済口数 40,735,270,544 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6508 円
(1万口当たり純資産額) (26,508 円)
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 22,346,445,840 円
Ⅱ 負債総額 6,741,070 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,339,704,770 円
Ⅳ 発行済口数 37,396,569,926 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5974 円
(1万口当たり純資産額) (5,974 円)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 33,826,168,097 円
Ⅱ 負債総額 533,326,588 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,292,841,509 円
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Ⅳ 発行済口数 27,567,556,446 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2077 円
(1万口当たり純資産額) (12,077 円)
米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 21,311,937,189 円
Ⅱ 負債総額 175,439,451 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,136,497,738 円
Ⅳ 発行済口数 20,206,887,614 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0460 円
(1万口当たり純資産額) (10,460 円)
コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 23,164,265,247 円
Ⅱ 負債総額 163,627,057 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,000,638,190 円
Ⅳ 発行済口数 20,416,490,331 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1266 円
(1万口当たり純資産額) (11,266 円)
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額 8,898,647,557 円
Ⅱ 負債総額 28,050 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,898,619,507 円
Ⅳ 発行済口数 10,462,396,552 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8505 円
(1万口当たり純資産額) (8,505 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 7月29日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年10月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年7月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 541 14,129,345
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 228,589
単位型公社債投資信託 51 226,070
合計 663 14,584,004
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年10月11日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
342,037
三井住友信託銀行株式会社
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
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④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年10月12日 有価証券届出書
2021年10月12日 有価証券報告書
2022年 4月12日 有価証券届出書
2022年 4月12日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月20日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているコア投資戦略ファンド(積極成長型)の2021年7月13日から2022年7月11日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、コア投資戦略ファンド(積極成長型)の2022年7月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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