ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年10月4日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

       益証券に係るファンドの名称】
                         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
                         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて、5,000億円を上限とし、合計で1兆5,000億円を上限とし
       益証券の金額】                  ます。
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
      （注）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。

    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

      　各ファンドについて、             5,000   億円を上限とし、合計で             1 兆 5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。　
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

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       1 円以上    1 円単位
    (7)  【申込期間】

       2022  年 10 月 5 日から    2023  年 4 月 3 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

      2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
      3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお














       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
       ※ ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。

                      ファンドの名称                          略称

         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）                                    安定コース

         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）                                    ６分散コース
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）                                    成長コース
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1,000   億円を限度として信託金を追加する
       ことができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】


















        2006  年 1 月 12 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金（      ※5  ）

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※5  ）

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡）（              ※2  ）の委託者であり、
                                  次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2

                                　　　　損益       ↑↓  信託金（     ※5  ）
                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式　など

                      ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
                      なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、
                      投資顧問会社（注          2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
                      内は投資顧問会社名）。
          投資対象
                      ・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
                       アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
                       ピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
                       ミテッド）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注  1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。
      （注  2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（                             ※3  ）に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（                                         ※4  ）。
      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※4  ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        することができます。
      ※5  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 7 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
        8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度
       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
        額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
        率を変更することがあります。
                                       安　定       ６分散       成　長

                                       コース       コース       コース
          外国債券インデックスマザーファンドの受益証券                             25 ％     16.7  ％     5 ％
          ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（Ｂ
                                       25 ％     16.7  ％     5 ％
          ＰＩ）の受益証券
          ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの
                                       15 ％     16.7  ％     20 ％
          受益証券
          ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
                                       15 ％     16.7  ％     20 ％
          の受益証券
          ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
          ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                             10 ％     16.7  ％     25 ％
                                       （注）       （注）       （注）
          ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファ
          ンドの受益証券
          ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                             10 ％     16.7  ％     25 ％
       （注）    3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

       ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
        入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
    (2)  【投資対象】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
       を指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託        ( 金融商品取引法第          2 第 1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ～ 55 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

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       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について

       （マザーファンドにかかるものを含みます。）
       イ．ファンド運営上の諸方針の決定









        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」およ
        び「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる
        権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく
        投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ．運用の実行
        　投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ．モニタリング
        　委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
        　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
       ニ．リスクマネジメント会議、                 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
        （前  ④ に同じ。）
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      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 7 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
      ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
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        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞マザーファンドの概要

                       1 ．外国債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
        す。
      ② 　同一銘柄の株式
       　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
        第 2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                 28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の
        取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
        取 引（金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
        （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
        （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
        これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
        ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
        取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
        図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
        信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
        の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
        額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
        信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
        等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
        かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                  2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
       　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
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      ③ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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                    3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ② 　前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
       とします。
      ② 　投資態度
       イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいます。
        以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、               (3)  ⑤
         に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
       1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
       3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
       4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
       5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① ～ ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引等
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
       イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
       ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
        額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
        (2)  ③1  ．から    4 ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
        の範囲内とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンド

                       6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンド
                   7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
      (1)  投資方針

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　主要投資対象
       　北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
       頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
        投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
        各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                                 80 ％程度
        以上とすることを基本とします。
       ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
       下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
        配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
        権限を委託します。
       ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ① 　主要投資対象
       　アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
       を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
        して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
       ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
      (2)  投資対象

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前                        1. または前     5. の証券または証書の性質を有するハイブ
        リッド優先証券
       13 ．前  12.  以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                                1. から前    11.  までの証券または
        証書の性質を有するもの
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書の性質を有す
       るもの、および前          13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有するも
       のを以下「株式」といい、前                2. から前    6. までの証券、前        12.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. ま
       での証券または証書の性質を有するもの、および前                            13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              2. か
       ら前  6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                14.  の証券および前        15.  の証券（投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
      ① （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
        1.  ～ 11.  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
         に前  (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
                                 39/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      (4)  運用指図権限の委託

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         アムンディ・アイルランド・リミテッド
          1  ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン                               2 、アイルランド
      ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      　該当事項はありません。
                       8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド

      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
        の獲得をめざします。
       ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
        ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．  J-REIT    （不動産投資信託証券）に投資することがあります。                             J-REIT    への投資割合は、信託財産の
        純資産総額の       5 ％以下とします。当該            J-REIT    は、外貨建資産を保有する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        と があります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2.  ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  ～ 20.  （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産
       　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)③1.    から  4. までに掲げる金融商
         品 で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③1.    から  4.
         までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部 の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
      （外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
       の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
       す。
       　また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
       財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
       の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
       可能性があります。
       　組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
       を割込むことがあります。
      ③ 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
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       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ⑤ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑥ 　その他
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       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】














    (1)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
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      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
       初の  6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または
       信託終了のときに信託財産中から支弁します。
           安定コース         年率  0.99  ％（税抜     0.9  ％）

                   年率  1.155   ％（税抜     1.05  ％）

           ６分散コース
                   年率  1.32  ％（税抜     1.2  ％）

           成長コース
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                       委託会社           販売会社           受託会社

                       年率  0.45  ％      年率  0.4  ％

            安定コース
                       （税抜）           （税抜）
                       年率  0.53  ％      年率  0.47  ％      年率  0.05  ％
            ６分散コース
                       （税抜）           （税抜）           （税抜）
                       年率  0.61  ％      年率  0.54  ％
            成長コース
                       （税抜）           （税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー

       ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
       払うものとします。
       イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
         同マザーファンドの日々の純資産総額に年率                        0.57  ％以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年        3 月  15  日および     9 月  15  日または信託終了のときに行なうものとします。
       ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド
         各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率                             0.5  ％を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年        3 月  15  日および     9 月  15  日または信託終了のときに行なうものとします。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
       がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
       る税制が適用されます。
        前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
       ず、次の取扱いとなります。
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
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        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 7 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等

         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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                            ５【運用状況】

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    7,957,258,999               99.11
                内　日本                          7,957,258,999               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     71,369,291              0.89
       純資産総額
                                          8,028,628,290              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
                             親投資信
                                              1.2818       1.2621
       ダイワ日本債券インデックスマザーファン
                                    1,562,189,152                      24.56
     1                   日本     託受益証
       ド（ＢＰＩ）
                                           2,002,480,183       1,971,638,928
                             券
                             親投資信
                                              3.1293       3.2322
                                     607,524,536                      24.46
     2 外国債券インデックスマザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,901,130,464       1,963,640,805
                             券
                             親投資信
                                              3.7404       3.8617
                                     317,312,092                      15.26
     3 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,186,877,176       1,225,364,105
                             券
                             親投資信
                                              3.4674       3.5976
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファン
                                     336,219,519                      15.07
     4                   日本     託受益証
       ド
                                           1,165,840,783       1,209,583,341
                             券
                             親投資信
                                              3.5102       3.5753
                                     221,880,906                      9.88
     5 ダイワ好配当日本株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            778,849,925       793,290,803
                             券
                             親投資信
                                              4.4930       4.5679
                                     134,435,642                      7.65
     6 ダイワ北米好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            604,024,825       614,088,569
                             券
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                             親投資信
                                              2.1750       2.1240
                                     70,329,399                      1.86
     7 ダイワ欧州好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            152,972,895       149,379,643
                             券
                             親投資信
                                              2.9530       2.8992
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マ
                                     10,441,779                      0.38
     8                   日本     託受益証
       ザーファンド
                                             30,835,598       30,272,805
                             券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 7 計算期間末
                    1,295,359,257         1,295,359,257          1.0521       1.0521
         (2013   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    1,780,966,415         1,780,966,415          1.3008       1.3008
         (2014   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,254,707,121         2,254,707,121          1.5471       1.5471
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,390,744,550         2,390,744,550          1.4830       1.4830
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    2,765,672,670         2,765,672,670          1.5563       1.5563
         (2017   年 1 月 10 日 )
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         第 12 計算期間末
                    3,190,825,667         3,190,825,667          1.6400       1.6400
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    3,597,039,246         3,597,039,246          1.5715       1.5715
         (2019   年 1 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    4,925,445,452         4,925,445,452          1.7628       1.7628
         (2020   年 1 月 10 日 )
         第 15 計算期間末
                    5,838,750,574         5,838,750,574          1.7702       1.7702
         (2021   年 1 月 12 日 )
         2021  年 7 月末日      6,949,845,663            －        1.9591       －
             8 月末日      7,047,031,164            －        1.9679       －
             9 月末日      7,073,003,914            －        1.9510       －
            10 月末日      7,277,779,703            －        1.9957       －
            11 月末日      7,306,117,054            －        1.9706       －
            12 月末日      7,554,130,266            －        2.0171       －
         第 16 計算期間末
                    7,477,305,392         7,477,305,392          1.9976       1.9976
         (2022   年 1 月 11 日 )
         2022  年 1 月末日      7,340,144,081            －        1.9526       －
             2 月末日      7,326,562,736            －        1.9276       －
             3 月末日      7,760,687,918            －        2.0175       －
             4 月末日      7,775,998,830            －        2.0090       －
             5 月末日      7,796,065,084            －        1.9946       －
             6 月末日      7,824,088,753            －        1.9824       －
             7 月末日      8,028,628,290            －        2.0200       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2022  年 1 月 12 日～
                             －
       2022  年 7 月 11 日
                                 54/331


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   23.3
        第 8 計算期間                   23.6
        第 9 計算期間                   18.9
        第 10 計算期間                  △ 4.1
        第 11 計算期間                   4.9
        第 12 計算期間                   5.4
        第 13 計算期間                  △ 4.2
        第 14 計算期間                  12.2
        第 15 計算期間                   0.4
        第 16 計算期間                  12.8
       2022  年 1 月 12 日～
                            △ 0.8
       2022  年 7 月 11 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 7 計算期間                       309,871,850                     115,412,495
         第 8 計算期間                       351,397,372                     213,512,755
         第 9 計算期間                       438,028,259                     349,751,949
        第 10 計算期間                      345,342,005                     190,621,495
        第 11 計算期間                      389,459,803                     224,474,896
        第 12 計算期間                      458,208,043                     289,727,307
        第 13 計算期間                      575,990,631                     232,603,369
        第 14 計算期間                      809,239,523                     304,172,889
        第 15 計算期間                      963,521,848                     459,114,213
        第 16 計算期間                      842,864,166                     398,104,027
       2022  年 1 月 12 日～
                                 404,337,818                     205,019,671
        2022  年 7 月 11 日
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         236,918,465,170                98.15
       国債証券
                                 55/331


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                  内　ユーロ                       82,615,804,481               34.23
                  内　中国                        5,283,768,464               2.19
                  内　シンガポール                        1,045,975,862               0.43
                  内　マレーシア                        1,204,769,276               0.50
                  内　イスラエル                         951,482,545              0.39
                  内　ノルウェー                         492,704,681              0.20
                  内　スウェーデン                         632,959,617              0.26
                  内　デンマーク                         894,134,341              0.37
                  内　イギリス                       12,107,982,544                5.02
                  内　ポーランド                         980,658,663              0.41
                  内　カナダ                        4,873,011,088               2.02
                  内　アメリカ                       120,313,906,601                49.84
                  内　メキシコ                        1,830,876,533               0.76
                  内　オーストラリア                        3,690,430,474               1.53
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,467,735,815               1.85
       純資産総額
                                         241,386,200,985               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,799,176,414               0.75
                内　日本                          1,799,176,414               0.75
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                             96.91       88.48    1.125000
                               10,700,000                           0.53
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,395,820,895       1,274,458,942       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           97.64       88.75    1.250000
                               10,300,000                           0.51
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,353,879,246       1,230,503,662       2031/08/15
       United   States   Treasury                             94.91       86.93    0.875000
                                9,800,000                           0.48
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,252,124,182       1,146,853,777       2030/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.51       89.36    1.375000
                                9,000,000                           0.45
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,193,458,641       1,082,672,268       2031/11/15
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       United   States   Treasury                            101.16        91.96    1.625000
                                8,700,000                           0.45
     5               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,184,691,841       1,077,043,685       2031/05/15
       United   States   Treasury                             99.52       96.64    0.250000
                                7,700,000                           0.41
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,031,594,369       1,001,670,700       2023/11/15
       United   States   Treasury                            102.16        95.91    1.625000
                                7,729,000                           0.41
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,062,914,960        997,921,129      2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.95       94.85    0.375000
                                7,500,000                           0.40
     8               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                999,045,132       957,672,749      2024/09/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           96.27       93.25    1.875000
                                7,400,000                           0.38
     9               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                958,993,437       928,946,032      2032/02/15
       United   States   Treasury                             93.01       85.33    0.625000
                                8,000,000                           0.38
     10               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,001,616,856        918,955,548      2030/08/15
       United   States   Treasury                            109.49       100.67    2.875000
                                6,700,000                           0.38
     11               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                987,494,114       908,010,812      2028/08/15
       United   States   Treasury                            108.20        99.44    2.625000
                                6,600,000                           0.37
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                961,303,584       883,495,235      2029/02/15
       United   States   Treasury                            109.25       100.63    2.875000
                                6,500,000                           0.36
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                955,899,262       880,494,778      2028/05/15
       United   States   Treasury                            108.34        99.96    2.750000
                                6,350,000                           0.35
     14               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                926,087,253       854,499,972      2028/02/15
       United   States   Treasury                            105.91        98.34    2.375000
                                6,400,000                           0.35
     15               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                912,453,346       847,263,338      2027/05/15
       United   States   Treasury                             96.50       89.82    0.750000
                                7,000,000                           0.35
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                909,290,550       846,422,295      2028/01/31
       United   States   Treasury                            100.21        94.81    1.500000
                                6,500,000                           0.34
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                876,867,651       829,571,815      2027/01/31
       United   States   Treasury                            104.36        98.96    2.375000
                                6,162,000                           0.34
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                865,656,457       820,906,722      2024/08/15
       United   States   Treasury                             97.44       92.81    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                852,574,645       812,072,515      2025/06/30
       United   States   Treasury                             97.10       92.24    0.250000
                                6,500,000                           0.33
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                849,669,761       807,085,215      2025/09/30
       UNITED    STATES    TREASURY                           99.71       101.66    2.875000
                                5,800,000                           0.33
     21               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                778,550,071       793,729,480      2032/05/15
       United   States   Treasury                            104.19        98.66    2.250000
                                5,921,000                           0.33
     22               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                830,492,923       786,377,545      2024/11/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              118.93       110.20    2.750000
                                5,199,000                           0.33
     23               ユーロ     国債証券
       BOND                                848,640,178       786,367,557      2027/10/25
       United   States   Treasury                             93.24       85.68    0.625000
                                6,800,000                           0.32
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                853,488,782       784,334,240      2030/05/15
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       United   States   Treasury                            105.28        97.70    2.250000
                                5,900,000                           0.32
     25               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                836,204,185       775,988,016      2027/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              122.73       111.11    2.500000
                                5,087,000                           0.32
     26               ユーロ     国債証券
       BOND                                856,952,344       775,787,669      2030/05/25
       United   States   Treasury                            104.66        98.28    2.250000
                                5,840,000                           0.32
     27               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                822,810,732       772,671,845      2025/11/15
       United   States   Treasury                            104.00        98.10    2.125000
                                5,788,000                           0.32
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                810,342,125       764,389,470      2025/05/15
       United   States   Treasury                            103.53        97.92    2.000000
                                5,743,000                           0.31
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                800,424,008       757,055,049      2025/02/15
       United   States   Treasury                            103.61        97.59    2.000000
                                5,743,000                           0.31
     30               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                801,026,999       754,457,549      2025/08/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.15%
       合計                         98.15%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2022  年 9
                                   6,339,000       850,703,245
                             買建                     851,104,567        0.35%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                    153,000       25,067,061
                             買建                     25,065,454       0.01%
                 8 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 8
                                   1,924,000       260,163,280
                             買建                     258,922,359        0.11%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 8
                                   1,331,000       183,561,263
                             買建                     182,675,123        0.08%
                 月
                                 58/331


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                 ユーロ買    / 円売   2022  年 9
                                   2,865,000       392,981,707
                             買建                     393,116,677        0.16%
                 月
                 オフショア人民元買         / 円
                                   4,438,000        88,332,931
                             買建                     88,292,234       0.04%
                 売  2022  年 9 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          36,490,168,310               90.55
       国債証券
                       内　日本                   36,490,168,310               90.55
                                          1,554,877,700               3.86
       地方債証券
                       内　日本                   1,554,877,700               3.86
                                           729,130,700              1.81
       特殊債券
                       内　日本                    729,130,700              1.81
                                          1,307,429,700               3.24
       社債券
                       内　日本                   1,307,429,700               3.24
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     214,742,834              0.53
       純資産総額
                                          40,296,349,244               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                 額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                          100.51       100.34    0.100000
       １３９   ５年国債                        640,000,000                          1.59
     1                日本     国債証券
                                       643,270,600       642,195,200      2024/03/20
                                          100.57       100.42    0.100000
       １４１   ５年国債                        620,000,000                          1.55
     2                日本     国債証券
                                       623,583,100       622,653,600      2024/09/20
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                                          100.76       100.61    0.100000
       １４５   ５年国債                        590,000,000                          1.47
     3                日本     国債証券
                                       594,513,400       593,616,700      2025/09/20
                                          100.42       100.28    0.100000
       １３７   ５年国債                        590,000,000                          1.47
     4                日本     国債証券
                                       592,501,600       591,675,600      2023/09/20
                                          100.47       100.31    0.100000
       １３８   ５年国債                        560,000,000                          1.39
     5                日本     国債証券
                                       562,648,800       561,786,400      2023/12/20
                                          100.74       100.51    0.100000
       １４３   ５年国債                        550,000,000                          1.37
     6                日本     国債証券
                                       554,097,500       552,827,000      2025/03/20
                                          100.71       100.56    0.100000
       １４４   ５年国債                        530,000,000                          1.32
     7                日本     国債証券
                                       533,800,000       532,989,200      2025/06/20
                                          100.56       100.37    0.100000
       １４０   ５年国債                        470,000,000                          1.17
     8                日本     国債証券
                                       472,653,900       471,771,900      2024/06/20
                                          100.44       100.32    0.005000
       １４７   ５年国債                        466,000,000                          1.16
     9                日本     国債証券
                                       468,057,340       467,523,820      2026/03/20
                                          100.40       100.33    0.005000
       １４８   ５年国債                        460,000,000                          1.15
     10                日本     国債証券
                                       461,861,600       461,522,600      2026/06/20
                                          100.42       99.91    0.100000
       ３６１   １０年国債                        460,000,000                          1.14
     11                日本     国債証券
                                       461,953,700       459,613,600      2030/12/20
                                          100.46       100.31    0.005000
       １４９   ５年国債                        450,000,000                          1.12
     12                日本     国債証券
                                       452,104,500       451,399,500      2026/09/20
                                          101.19       100.58    0.100000
       ３５２   １０年国債                        440,000,000                          1.10
     13                日本     国債証券
                                       445,250,000       442,560,800      2028/09/20
                                          101.09       100.54    0.100000
       ３５３   １０年国債                        440,000,000                          1.10
     14                日本     国債証券
                                       444,839,400       442,384,800      2028/12/20
                                          101.09       100.61    0.100000
       ３５０   １０年国債                        430,000,000                          1.07
     15                日本     国債証券
                                       434,692,500       432,661,700      2028/03/20
                                          101.00       100.61    0.100000
       ３４８   １０年国債                        430,000,000                          1.07
     16                日本     国債証券
                                       434,331,200       432,653,100      2027/09/20
                                          101.01       100.70    0.100000
       ３４５   １０年国債                        410,000,000                          1.02
     17                日本     国債証券
                                       414,161,500       412,882,300      2026/12/20
                                          101.07       100.58    0.100000
       ３５１   １０年国債                        410,000,000                          1.02
     18                日本     国債証券
                                       414,389,000       412,410,800      2028/06/20
                                          101.08       100.66    0.100000
       ３４７   １０年国債                        400,000,000                          1.00
     19                日本     国債証券
                                       404,352,000       402,640,000      2027/06/20
                                          100.74       100.00    0.100000
       ３６０   １０年国債                        400,000,000                          0.99
     20                日本     国債証券
                                       402,983,000       400,000,000      2030/09/20
                                          100.96       100.07    0.100000
       ３５９   １０年国債                        390,000,000                          0.97
     21                日本     国債証券
                                       393,748,100       390,304,200      2030/06/20
                                          100.84       100.61    0.100000
       ３４９   １０年国債                        380,000,000                          0.95
     22                日本     国債証券
                                       383,223,000       382,352,200      2027/12/20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          101.12       100.18    0.100000
       ３５８   １０年国債                        380,000,000                          0.94
     23                日本     国債証券
                                       384,266,700       380,718,200      2030/03/20
                                          100.37       99.82    0.100000
       ３６２   １０年国債                        380,000,000                          0.94
     24                日本     国債証券
                                       381,426,550       379,350,200      2031/03/20
                                          100.68       100.64    0.100000
       １４６   ５年国債                        360,000,000                          0.90
     25                日本     国債証券
                                       362,456,300       362,322,000      2025/12/20
                                          100.88       100.42    0.100000
       ３５６   １０年国債                        360,000,000                          0.90
     26                日本     国債証券
                                       363,203,100       361,537,200      2029/09/20
                                          100.01       100.25    0.005000
       １５１   ５年国債                        360,000,000                          0.90
     27                日本     国債証券
                                       360,049,200       360,918,000      2027/03/20
                                          100.43       99.68    0.100000
       ３６４   １０年国債                        355,000,000                          0.88
     28                日本     国債証券
                                       356,554,900       353,878,200      2031/09/20
                                          101.24       100.52    0.100000
       ３５４   １０年国債                        350,000,000                          0.87
     29                日本     国債証券
                                       354,359,300       351,851,500      2029/03/20
                                          99.67      100.76    0.200000
       ３６６   １０年国債                        340,000,000                          0.85
     30                日本     国債証券
                                       338,908,100       342,587,400      2032/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         90.55%
       地方債証券                         3.86%
       特殊債券                         1.81%
       社債券                         3.24%
       合計                         99.47%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         101,369,488,441                98.22
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          465,570,004              0.45
                 内　香港                         3,368,048,005               3.26
                 内　シンガポール                         8,339,046,558               8.08
                 内　イギリス                        12,550,342,355               12.16
                 内　オランダ                          776,523,497              0.75
                 内　ベルギー                         2,782,793,133               2.70
                 内　フランス                         3,972,840,102               3.85
                 内　スペイン                          809,356,915              0.78
                 内　カナダ                         2,139,294,642               2.07
                 内　アメリカ                        50,182,259,599               48.62
                 内　オーストラリア                        15,094,861,193               14.63
                 内　ニュージーランド                          888,552,438              0.86
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,834,984,274               1.78
       純資産総額
                                         103,204,472,715               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     33,911,522              0.03
                内　日本                           33,911,522              0.03
       為替予約取引（売建）                                     33,981,090             △ 0.03
                内　日本                           33,981,090             △ 0.03
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              2,032.74       1,864.21
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                          2,707,896                     4.89
     1                          投資証券
                          ア
                                            5,504,504,598       5,048,108,465
                                              7,309.32       8,406.39
       DUKE   REALTY    CORP                         500,683                    4.08
     2                     アメリカ     投資証券
                                            3,659,721,351       4,208,938,817
                                              19,663.82       17,822.36
       PROLOGIS     INC                           233,194                    4.03
     3                     アメリカ     投資証券
                                            4,585,509,983       4,156,068,351
                                              48,301.83       45,377.03
       PUBLIC    STORAGE                             83,528                   3.67
     4                     アメリカ     投資証券
                                            4,034,560,511       3,790,252,645
                                              5,235.79       5,198.63
       INVITATION      HOMES    INC                       707,537                    3.56
     5                     アメリカ     投資証券
                                            3,704,598,928       3,678,228,876
                                              8,797.30       9,899.21
       REALTY    INCOME    CORP                        353,457                    3.39
     6                     アメリカ     投資証券
                                            3,109,491,024       3,498,948,391
                                              12,231.06       11,573.76
       WELLTOWER       INC                          295,383                    3.31
     7                     アメリカ     投資証券
                                            3,612,866,360       3,418,694,254
                                              1,099.28       1,117.32
       LINK   REIT                             3,014,392                     3.26
     8                     香港     投資証券
                                            3,313,712,168       3,368,048,005
                                              1,429.57       1,141.70
                          オーストラリ
       CHARTER     HALL   GROUP                        2,591,342                     2.87
     9                          投資証券
                          ア
                                            3,704,750,827       2,958,545,527
                                              16,997.20       14,465.19
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    200,280                    2.81
     10                     アメリカ     投資証券
                                            3,404,208,647       2,897,088,373
                                              18,016.47       18,432.14
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     142,710                    2.55
     11                     アメリカ     投資証券
                                            2,571,144,281       2,630,451,741
                                               452.28       466.33
                          シンガポー
       PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                      5,580,477                     2.52
     12                          投資証券
                          ル
                                            2,524,298,269       2,602,381,787
                                               991.73       879.82
                          オーストラリ
                                      2,798,482                     2.39
     13  DEXUS/AU                         投資証券
                          ア
                                            2,775,485,661       2,462,182,821
                                              2,648.54       2,141.53
       RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR                  998,956                    2.07
     14                     カナダ     投資証券
                                            2,645,860,337       2,139,294,642
                                              25,702.97       25,325.52
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     81,803                   2.01
     15                     アメリカ     投資証券
                                            2,102,581,565       2,071,703,954
                                               832.73       790.13
       BRITISH    LAND   CO  PLC                       2,615,884                     2.00
     16                     イギリス     投資証券
                                            2,178,764,659       2,066,896,062
                                              91,607.48       95,749.43
       EQUINIX    INC                             21,552                   2.00
     17                     アメリカ     投資証券
                                            1,974,327,222       2,063,591,911
                                              7,492.52       6,496.27
       UDR  INC                              301,058                    1.90
     18                     アメリカ     投資証券
                                            2,255,715,892       1,955,756,643
                                               139.51       138.53
                          シンガポー
       FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI                    12,984,600                     1.74
     19                          投資証券
                          ル
                                            1,812,753,808       1,798,824,158
                                              22,744.24       21,992.58
       SUN  COMMUNITIES       INC                        81,031                   1.73
     20                     アメリカ     投資証券
                                            1,842,994,154       1,782,080,896
                                 63/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              2,137.55       1,737.73
       SEGRO    PLC                             996,727                    1.68
     21                     イギリス     投資証券
                                            2,130,557,488       1,732,047,692
                                               268.19       288.77
                          シンガポー
       ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT                 5,945,700                     1.66
     22                          投資証券
                          ル
                                            1,594,952,784       1,716,984,976
                                              25,528.65       24,766.89
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    68,779                   1.65
     23                     アメリカ     投資証券
                                            1,755,840,013       1,703,442,196
                                              3,404.55       4,411.16
       AMERICOLD      REALTY    TRUST                      361,289                    1.54
     24                     アメリカ     投資証券
                                            1,230,029,913       1,593,707,090
                                              3,063.72       2,942.57
       KIMCO    REALTY    CORP                         535,466                    1.53
     25                     アメリカ     投資証券
                                            1,640,545,300       1,575,648,651
                                               115.31       108.29
                          シンガポー
       KEPPEL    REIT                           13,871,000                     1.46
     26                          投資証券
                          ル
                                            1,600,904,094       1,502,112,784
                                               470.15       427.66
                          オーストラリ
       INGENIA    COMMUNITIES       GROUP                    3,389,519                     1.40
     27                          投資証券
                          ア
                                            1,593,676,397       1,449,588,812
                                              2,957.18       2,954.99
                                       466,043                    1.33
     28  KLEPIERRE                    フランス     投資証券
                                            1,378,196,991       1,377,153,570
                                               236.44       227.02
                          オーストラリ
       NATIONAL     STORAGE     REIT                     5,941,341                     1.31
     29                          投資証券
                          ア
                                            1,405,311,790       1,348,815,117
                                               382.44       314.61
       TRITAX    BIG  BOX  REIT  PLC                     4,198,219                     1.28
     30                     イギリス     投資証券
                                            1,605,605,668       1,320,806,717
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         98.22%
       合計                         98.22%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 8
                                    11,122       1,524,627
                             買建                      1,526,410       0.00%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 8
                                    240,640       32,463,487
                             買建                     32,385,112       0.03%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2022  年
                                    37,275       6,107,806
                             売建                      6,106,866      △ 0.01%
                 8 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 8
                                    63,801       6,010,019
                             売建                      6,008,705      △ 0.01%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 8
                                    11,326       1,524,627
                             売建                      1,524,299      △ 0.00%
                 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                    208,545       20,345,662
                             売建                     20,341,220      △ 0.02%
                 円買   2022  年 8 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         142,003,307,250                97.36
       投資証券
                      内　日本                   142,003,307,250                97.36
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,849,628,117               2.64
       純資産総額
                                         145,852,935,367               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    2,412,000,000               1.65
                内　日本                          2,412,000,000               1.65
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

                                 65/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            678,434.44        706,000.00
                                      16,475                    7.97
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                           11,177,207,522        11,631,350,000
                                            169,095.99        175,100.00
                                      54,577                    6.55
     2 ＧＬＰ投資法人                  日本     投資証券
                                           9,228,752,115        9,556,432,700
                                            341,112.18        346,000.00
                                      23,074                    5.47
     3 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                           7,870,822,501        7,983,604,000
                                            164,410.02        166,700.00
                                      42,823                    4.89
     4 野村不動産マスターＦ                  日本     投資証券
                                           7,040,530,536        7,138,594,100
                                            311,211.07        320,500.00
                                      21,164                    4.65
     5 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                           6,586,471,283        6,783,062,000
                                            103,551.44        108,400.00
                                      58,471                    4.35
     6 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           6,054,756,476        6,338,256,400
                                            625,258.60        643,000.00
                                       9,326                    4.11
     7 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                           5,831,161,741        5,996,618,000
                                            208,537.49        223,700.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      25,516                    3.91
     8                    日本     投資証券
       法人
                                           5,321,042,620        5,707,929,200
                                            141,809.04        145,000.00
                                      33,518                    3.33
     9 ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                           4,753,155,467        4,860,110,000
                                            173,789.36        175,600.00
                                      27,440                    3.30
     10  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           4,768,780,198        4,818,464,000
                                            348,102.05        367,000.00
                                      12,718                    3.20
     11  アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                           4,427,161,876        4,667,506,000
                                             41,520.65        41,850.00
                                      98,863                    2.84
     12  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                           4,104,856,629        4,137,416,550
                                            531,913.81        523,000.00
                                       7,404                    2.65
     13  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           3,938,289,900        3,872,292,000
                                            184,087.47        191,100.00
                                      19,394                    2.54
     14  オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                           3,570,192,524        3,706,193,400
                                             77,425.00        83,400.00
                                      43,776                    2.50
     15  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           3,389,356,928        3,650,918,400
                                            413,393.78        417,500.00
                                       7,999                    2.29
     16  ＡＰＩ投資法人                  日本     投資証券
                                           3,306,736,921        3,339,582,500
                                            451,147.38        477,500.00
                                       6,990                    2.29
     17  三菱地所物流      REIT            日本     投資証券
                                           3,153,520,208        3,337,725,000
                                 66/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            668,144.93        715,000.00
                                       4,613                    2.26
     18  ケネディクス・オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           3,082,152,594        3,298,295,000
                                            158,510.28        166,700.00
                                      18,586                    2.12
     19  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           2,946,072,065        3,098,286,200
                                            150,122.35        156,100.00
                                      19,590                    2.10
     20  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           2,940,896,934        3,057,999,000
                                            123,091.60        126,600.00
                                      22,850                    1.98
     21  ジャパンエクセレント投資法人                  日本     投資証券
                                           2,812,643,081        2,892,810,000
                                            643,673.07        696,000.00
                                       4,129                    1.97
     22  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           2,657,726,125        2,873,784,000
                                            147,600.00        153,000.00
                                      17,726                    1.86
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           2,616,357,600        2,712,078,000
                                            183,598.53        185,100.00
                                      14,122                    1.79
     24  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           2,592,778,506        2,613,982,200
                                            270,544.86        285,400.00
                                       8,881                    1.74
     25  ケネディクス商業リート                  日本     投資証券
                                           2,402,708,918        2,534,637,400
                                            328,174.34        336,500.00
                                       7,119                    1.64
     26  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           2,336,273,134        2,395,543,500
                                            394,106.24        406,500.00
                                       5,726                    1.60
     27  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                           2,256,652,383        2,327,619,000
                                            366,798.41        375,000.00
                                       5,398                    1.39
     28  日本リート投資法人                  日本     投資証券
                                           1,979,977,876        2,024,250,000
                                            312,179.48        320,000.00
                                       5,498                    1.21
     29  日本ロジスティクスファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           1,716,362,798        1,759,360,000
                                            719,000.00        675,000.00
                                       2,530                    1.17
     30  大和証券オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           1,819,070,000        1,707,750,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.36%
       合計                         97.36%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０４０
    不動産投信指
                                     1,200     2,385,372,000
           日本                  買建                    2,412,000,000         1.65%
    数先物取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          3,411,490,084               73.90
       株式
                     内　カナダ                       94,796,129              2.05
                     内　アメリカ                      3,316,693,955               71.84
       ハイブリッド優先証券                                     814,339,317              17.64
                     内　アメリカ                      814,339,317              17.64
                                            6,243,408             0.14
       投資証券
                     内　アメリカ                        6,243,408             0.14
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     384,554,124              8.33
       純資産総額
                                          4,616,626,933              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                              22,180.49       21,180.88
       APPLE   INC                               11,002                  5.05
     1                  アメリカ     株式     情報技術
                                             244,030,485       233,032,080
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                                              37,633.85       37,207.55
       MICROSOFT      CORP                             6,173                 4.98
     2                  アメリカ     株式     情報技術
                                             232,314,406       229,682,207
                                              77,209.19       71,829.24
       BROADCOM      INC                             1,541                 2.40
     3                  アメリカ     株式     情報技術
                                             118,979,390       110,688,862
                                 一般消費
                                              19,681.86       16,460.11
       AMAZON.COM       INC                            6,283                 2.24
     4                  アメリカ     株式     財・サービ
                                             123,661,827       103,418,876
                                 ス
                                              56,628.13       54,315.13
       ADOBE    INC                               1,651                 1.94
     5                  アメリカ     株式     情報技術
                                              93,493,086       89,674,288
                                 コミュニ
                                               7,220.48       6,131.48
       VERIZON     COMMUNICATIONS         INC                     13,129                  1.74
     6                  アメリカ     株式     ケーション・
                                              94,799,393       80,500,273
                                 サービス
                                 コミュニ
                                              28,225.15       21,634.51
       META   PLATFORMS      INC  CLASS   A                     3,691                 1.73
     7                  アメリカ     株式     ケーション・
                                             104,179,096       79,853,010
                                 サービス
                                              31,363.32       31,811.03
       MOTOROLA      SOLUTIONS      INC                       2,259                 1.56
     8                  アメリカ     株式     情報技術
                                              70,849,814       71,861,129
                                              24,204.22       23,449.06
       JOHNSON     & JOHNSON                             3,056                 1.55
     9                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              73,968,285       71,660,333
                                              16,991.14       15,454.57
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         4,590                 1.54
     10                  アメリカ     株式     金融
                                              77,989,447       70,936,495
                                               9,439.52       8,355.24
       MICRON    TECHNOLOGY       INC                        8,396                 1.52
     11                  アメリカ     株式     情報技術
                                              79,255,061       70,150,618
                                              65,045.03       72,889.96
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                        865                1.37
     12                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              56,264,059       63,049,823
                                               5,052.45       4,485.20
       BANK   OF  AMERICA     CORP                         14,012                  1.36
     13                  アメリカ     株式     金融
                                              70,796,157       62,846,695
                                 一般消費
                                              118,308.59       113,435.84
       TESLA   INC                                 536                1.32
     14                  アメリカ     株式     財・サービ
                                              63,413,411       60,801,614
                                 ス
                                              25,300.62       25,338.98
                                 資本財・
       UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B                     2,335                 1.28
     15                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                              59,077,071       59,166,533
                                              58,528.42       44,640.71
                                 資本財・
       DEERE   & CO                               1,321                 1.28
     16                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                              77,316,183       58,970,384
                                              21,251.01       19,930.35
                                 生活必需
       PROCTER     & GAMBLE    CO/THE                         2,829                 1.22
     17                  アメリカ     株式
                                 品
                                              60,119,393       56,382,979
                                              43,285.73       44,301.49
       GOLDMAN     SACHS   GROUP    INC                       1,164                 1.12
     18                  アメリカ     株式     金融
                                              50,384,605       51,566,943
                                              18,834.76       19,688.05
                                 資本財・
       EATON    CORP   PLC                            2,576                 1.10
     19                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                              48,518,647       50,716,439
                                 69/331


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                                              67,036.85       64,038.01
       ELEVANCE     HEALTH    INC                          784                1.09
     20                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              52,556,921       50,205,804
                                 一般消費
                                              33,713.61       35,464.35
       MCDONALD'S       CORP                            1,391                 1.07
     21                  アメリカ     株式     財・サービ
                                              46,895,775       49,330,912
                                 ス
                                               6,911.41       7,925.83
       CARDINAL     HEALTH    INC                          6,172                 1.06
     22                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              42,657,924       48,918,265
       INTERCONTINENTAL          EXCHANGE                              16,681.00       13,805.60
                                          3,525                 1.05
     23                  アメリカ     株式     金融
       IN                                       58,800,735       48,664,746
                                               6,857.03       7,030.68
       CITIGROUP      INC                              6,745                 1.03
     24                  アメリカ     株式     金融
                                              46,251,388       47,421,939
                                              28,527.22       24,208.26
       NVIDIA    CORP                                1,899                 1.00
     25                  アメリカ     株式     情報技術
                                              54,173,329       45,971,490
       LABORATORY       CRP  OF  AMER                             35,606.09       33,972.87
                                          1,340                 0.99
     26                  アメリカ     株式     ヘルスケア
       HLDGS                                       47,712,218       45,523,648
                                              23,114.95       23,535.21
                                 生活必需
       PEPSICO    INC                               1,885                 0.96
     27                  アメリカ     株式
                                 品
                                              43,571,914       44,363,875
                                              10,685.47       11,379.92
       NEXTERA     ENERGY    INC                          3,898                 0.96
     28                  アメリカ     株式     公益事業
                                              41,652,100       44,358,965
                                 一般消費
                                              16,200.31       15,107.28
       NIKE   INC  -CL  B                             2,936                 0.96
     29                  アメリカ     株式     財・サービ
                                              47,564,271       44,354,975
                                 ス
                            ハイブリッ
                                               3,387.19       3,397.55
       PNC  FINANCIAL      SERVICES     FR  P                    12,342                  0.91
     30                  アメリカ     ド優先証     －
                                              41,805,662       41,932,641
                            券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         73.90%
       ハイブリッド優先証券                         17.64%
       投資証券                         0.14%
       合計                         91.67%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.73%
       素材                         2.40%
       資本財・サービス                         6.04%
                                 70/331

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       一般消費財・サービス                         7.88%
       生活必需品                         5.69%
       ヘルスケア                         10.18%
       金融                         8.11%
       情報技術                         21.37%
       コミュニケーション・サービス                         5.86%
       公益事業                         3.64%
       合計                         73.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          1,336,280,318               89.61
       株式
                内　スウェーデン                            4,609,223             0.31
                内　イギリス                           308,254,019              20.67
                内　オランダ                           121,073,068              8.12
                内　フランス                           277,562,032              18.61
                内　ドイツ                           236,960,772              15.89
                内　スイス                           290,576,844              19.49
                内　スペイン                            22,330,136              1.50
                内　イタリア                            74,914,224              5.02
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     154,995,662              10.39
       純資産総額
                                          1,491,275,980              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

                                 71/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ．主要銘柄の明細

                                        株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
              銘柄名            地域     種類     業種     または       簿価      時価     比率
                                        額面金額       ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                               17,512.42      16,505.19
                                  生活必需
       NESTLE    SA-REG                                5,578                6.17
     1                   スイス     株式
                                  品
                                              97,684,333      92,065,950
                                               55,172.47      45,741.94
       ROCHE    HOLDING     AG-GENUSSCHEIN                            1,313                4.03
     2                   スイス     株式     ヘルスケア
                                              72,441,462      60,059,177
                                  コミュニ
                                               2,374.42      2,524.30
       DEUTSCHE      TELEKOM     AG-REG                         21,145                3.58
     3                   ドイツ     株式     ケーション・
                                              50,207,217      53,376,366
                                  サービス
                                               14,070.87      13,532.85
                                           3,893                3.53
     4 SANOFI                 フランス     株式     ヘルスケア
                                              54,778,044      52,683,385
                                               64,878.09      57,683.52
       ZURICH    INSURANCE      GROUP    AG                        903               3.49
     5                   スイス     株式     金融
                                              58,584,918      52,088,221
                                               12,325.28      11,732.79
       NOVARTIS     AG-REG                               4,389                3.45
     6                   スイス     株式     ヘルスケア
                                              54,095,680      51,495,224
                                               19,396.17      18,490.32
                                  資本財・
       SCHNEIDER      ELECTRIC     SE                         2,716                3.37
     7                   フランス     株式
                                  サービス
                                              52,679,998      50,219,709
                                               6,408.20      6,600.35
       TOTALENERGIES        SE                            6,299                2.79
     8                   フランス     株式     エネルギー
                                              40,365,268      41,575,620
                                               26,235.33      23,428.57
       CAPGEMINI      SE                              1,749                2.75
     9                   フランス     株式     情報技術
                                              45,885,605      40,976,578
                                               3,591.81      3,480.38
       SHELL   PLC                                11,761                2.74
     10                   イギリス     株式     エネルギー
                                              42,243,292      40,932,824
                                               16,058.25      14,562.22
                                  資本財・
       SIEMENS    AG-REG                                2,800                2.73
     11                   ドイツ     株式
                                  サービス
                                              44,963,100      40,774,230
                                  コミュニ
                                                475.98      442.21
       KONINKLIJKE       KPN  NV                           87,929                2.61
     12                   オランダ     株式     ケーション・
                                              41,852,709      38,883,917
                                  サービス
                                                436.35      427.18
                                  生活必需
       TESCO    PLC                                88,445                2.53
     13                   イギリス     株式
                                  品
                                              38,593,787      37,782,201
                                               3,705.75      3,014.01
       AXA  SA                                 12,126                2.45
     14                   フランス     株式     金融
                                              44,935,925      36,547,885
                                                856.00      841.25
       HSBC   HOLDINGS     PLC                           43,404                2.45
     15                   イギリス     株式     金融
                                              37,154,024      36,513,928
                                               21,678.63      20,868.86
       KONINKLIJKE       DSM  NV                           1,749                2.45
     16                   オランダ     株式     素材
                                              37,915,937      36,499,641
                                 72/331


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                                               2,972.09      2,856.07
                                          12,720                2.44
     17  GSK                 イギリス     株式     ヘルスケア
                                              37,805,507      36,329,335
                                              550,031.93      452,834.70
                                            77               2.34
     18  GIVAUDAN-REG                 スイス     株式     素材
                                              42,352,459      34,868,272
                                               1,939.28      1,826.21
       NATIONAL     GRID   PLC                            17,873                2.19
     19                   イギリス     株式     公益事業
                                              34,660,806      32,640,024
                                  一般消費
                                               10,463.94      10,764.51
       BAYERISCHE      MOTOREN     WERKE    AG                     2,996                2.16
     20                   ドイツ     株式     財・サービ
                                              31,349,964      32,250,494
                                  ス
                                                851.22      657.90
       ENEL   SPA                                 48,153                2.12
     21                   イタリア     株式     公益事業
                                              40,989,013      31,680,237
                                  一般消費
                                               4,090.05      3,605.55
       MICHELIN     (CGDE)                               8,620                2.08
     22                   フランス     株式     財・サービ
                                              35,256,231      31,079,906
                                  ス
                                               33,145.87      29,920.50
       MUENCHENER       RUECKVER      AG-REG                        1,037                2.08
     23                   ドイツ     株式     金融
                                              34,372,272      31,027,559
                                               5,636.17      5,171.58
                                  資本財・
       DEUTSCHE      POST   AG-REG                            5,959                2.07
     24                   ドイツ     株式
                                  サービス
                                              33,585,944      30,817,445
                                               5,618.75      6,505.24
                                  生活必需
       UNILEVER     PLC                               4,489                1.96
     25                   イギリス     株式
                                  品
                                              25,222,611      29,202,031
                                               30,071.47      23,796.40
       ALLIANZ    SE-REG                                1,145                1.83
     26                   ドイツ     株式     金融
                                              34,431,839      27,246,884
                                               6,794.56      6,135.07
       BNP  PARIBAS                                  3,990                1.64
     27                   フランス     株式     金融
                                              27,110,299      24,478,949
                                               1,751.66      1,607.13
       PRUDENTIAL      PLC                             14,844                1.60
     28                   イギリス     株式     金融
                                              26,001,692      23,856,369
                                               3,899.95      3,654.28
                                  生活必需
       KONINKLIJKE       AHOLD    DELHAIZE     N                     6,506                1.59
     29                   オランダ     株式
                                  品
                                              25,373,132      23,774,754
                                                343.77      342.46
       M&G  PLC                                 68,765                1.58
     30                   イギリス     株式     金融
                                              23,639,913      23,549,771
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         89.61%
       合計                         89.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
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       エネルギー                         6.85%
       素材                         6.23%
       資本財・サービス                         8.17%
       一般消費財・サービス                         4.56%
       生活必需品                         12.78%
       ヘルスケア                         14.92%
       金融                         20.04%
       情報技術                         2.75%
       コミュニケーション・サービス                         7.51%
       公益事業                         5.81%
       合計                         89.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           665,422,585              94.18
       株式
                内　韓国                            120,092,981              17.00
                内　中国                            28,970,037              4.10
                内　台湾                            130,929,800              18.53
                内　香港                            89,262,269             12.63
                内　シンガポール                            67,907,614              9.61
                内　オーストラリア                            228,259,884              32.31
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     41,150,259              5.82
       純資産総額
                                           706,572,844             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )
    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                        株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
              銘柄名            地域     種類     業種     または       簿価      時価     比率
                                        額面金額       ( 円 )    ( 円 )   (%)
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                     2,552.15      2,251.29
                                          26,000                8.28
     1                   台湾     株式     情報技術
       MANUFAC                                        66,355,998      58,533,634
                                               6,968.23      6,431.41
       SAMSUNG     ELECTRONICS       CO  LTD                      6,900                6.28
     2                   韓国     株式     情報技術
                                              48,080,808      44,376,729
                                               3,080.15      2,857.08
                        オーストラリ
       NATIONAL     AUSTRALIA      BANK   LTD                      14,800                5.98
     3                        株式     金融
                        ア
                                              45,586,913      42,284,873
       COMMONWEALTH         BANK   OF                             9,981.14      9,409.63
                        オーストラリ
                                           4,400                5.86
     4                        株式     金融
                        ア
       AUSTRAL                                        43,917,085      41,402,407
                                               1,370.11      1,370.28
       AIA  GROUP    LTD                              28,600                5.55
     5                   香港     株式     金融
                                              39,185,475      39,190,151
                                               4,378.32      3,609.74
                        オーストラリ
       BHP  GROUP    LTD                              6,800                3.47
     6                        株式     素材
                        ア
                                              29,772,591      24,546,259
                                               3,199.08      3,104.35
                        シンガポー
       DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD                         7,600                3.34
     7                        株式     金融
                        ル
                                              24,313,662      23,593,130
                                               25,113.81      27,449.88
                        オーストラリ
       CSL  LTD                                   820               3.19
     8                        株式     ヘルスケア
                        ア
                                              20,593,380      22,508,902
                                               2,857.62      2,757.04
                        シンガポー
       UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD                        7,700                3.00
     9                        株式     金融
                        ル
                                              22,003,936      21,229,251
                                  一般消費
                                               4,549.38      4,361.46
                        オーストラリ
       WESFARMERS       LTD                             4,730                2.92
     10                        株式     財・サービ
                        ア
                                              21,518,666      20,629,706
                                  ス
                                               2,270.50      2,018.70
                        オーストラリ
       WESTPAC     BANKING     CORP                          10,200                2.91
     11                        株式     金融
                        ア
                                              23,159,400      20,590,801
                                               11,331.87      10,327.66
       SK  HYNIX   INC                               1,900                2.78
     12                   韓国     株式     情報技術
                                              21,530,572      19,622,554
                                               3,038.04      3,011.57
                        オーストラリ
       WOODSIDE      ENERGY    GROUP    LTD                       6,178                2.63
     13                        株式     エネルギー
                        ア
                                              18,769,495      18,605,504
                                               18,929.77      16,851.43
                        オーストラリ
       MACQUARIE      GROUP    LTD                          1,080                2.58
     14                        株式     金融
                        ア
                                              20,444,220      18,199,553
                                               6,145.70      4,950.83
       KB  FINANCIAL      GROUP    INC                         3,400                2.38
     15                   韓国     株式     金融
                                              20,895,398      16,832,839
                                               5,854.90      6,304.34
       HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEAR                       2,600                2.32
     16                   香港     株式     金融
                                              15,222,759      16,391,284
                                 75/331


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                                                386.04      382.43
                        シンガポー
       CAPITALAND       INVESTMENT      LTD                       42,800                2.32
     17                        株式     不動産
                        ル
                                              16,526,615      16,368,227
                                                520.65      494.77
       BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD                     33,000                2.31
     18                   香港     株式     金融
                                              17,182,138      16,327,658
                                               4,893.69      3,823.52
       HANA   FINANCIAL      GROUP                            4,100                2.22
     19                   韓国     株式     金融
                                              20,064,129      15,676,432
                                                193.67      159.97
       MEGA   FINANCIAL      HOLDING     CO  LT                    85,000                1.92
     20                   台湾     株式     金融
                                              16,462,304      13,597,634
                                                132.33      104.25
       CTBC   FINANCIAL      HOLDING     CO  LT                    128,000                 1.89
     21                   台湾     株式     金融
                                              16,939,075      13,344,195
                                                772.25      682.00
                        オーストラリ
       SANTOS    LTD                                19,134                1.85
     22                        株式     エネルギー
                        ア
                                              14,777,439      13,049,541
                                                467.86      487.55
       HON   HAI  PRECISION     INDUSTRY                          23,000                1.59
     23                   台湾     株式     情報技術
                                              10,760,981      11,213,779
                                                202.15      174.35
       UNITED    MICROELECTRONICS          CORP                     57,000                1.41
     24                   台湾     株式     情報技術
                                              11,522,880      9,938,046
                                  一般消費
                                               8,201.96      8,363.95
       KIA  CORP                                  1,000                1.18
     25                   韓国     株式     財・サービ
                                               8,201,961      8,363,950
                                  ス
                                                926.23      963.83
                                  生活必需
       CHINA   RESOURCES      BEER   HOLDING                        8,000                1.09
     26                   中国     株式
                                  品
                                               7,410,005      7,710,640
                                                128.51      120.20
       FIRST   FINANCIAL      HOLDING     CO                      63,000                1.07
     27                   台湾     株式     金融
                                               8,096,568      7,572,839
                                                100.46      85.92
       CHINA   CONSTRUCTION        BANK-H                        80,000                0.97
     28                   中国     株式     金融
                                               8,038,581      6,873,720
                                  一般消費
                                                326.53      323.10
       SANDS   CHINA   LTD                             20,800                0.95
     29                   香港     株式     財・サービ
                                               6,791,949      6,720,605
                                  ス
                                                446.82      395.11
                        シンガポー          生活必需
       WILMAR    INTERNATIONAL        LTD                       17,000                0.95
     30                        株式
                        ル          品
                                               7,596,022      6,717,006
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.18%
       合計                         94.18%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
                                 76/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       エネルギー                         4.48%
       素材                         4.39%
       資本財・サービス                         2.02%
       一般消費財・サービス                         6.49%
       生活必需品                         2.04%
       ヘルスケア                         3.19%
       金融                         44.89%
       情報技術                         21.84%
       コミュニケーション・サービス                         1.58%
       公益事業                         0.95%
       不動産                         2.32%
       合計                         94.18%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,326,917,520               94.47
       株式
                   内　日本                       15,326,917,520               94.47
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     897,551,561              5.53
       純資産総額
                                          16,224,469,081               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 77/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                               3,751.00       3,807.00
                                 情報・通信
                                         173,400                  4.07
     1 日本電信電話                日本     株式
                                 業
                                             650,423,400       660,133,800
                                               6,797.00       7,764.00
                                         71,600                  3.43
     2 東京海上ＨＤ                日本     株式     保険業
                                             486,665,200       555,902,400
                                                752.10       745.40
                                         690,400                  3.17
     3 三菱  UFJ  フィナンシャル       G       日本     株式     銀行業
                                             519,249,840       514,624,160
                                               5,957.00       6,704.00
       日 立                                 70,600                  2.92
     4                  日本     株式     電気機器
                                             420,564,200       473,302,400
                                               3,999.00       3,866.00
       伊 藤 忠                               121,700                  2.90
     5                  日本     株式     卸売業
                                             486,678,300       470,492,200
                                               4,214.00       4,292.00
                                 情報・通信
                                         108,600                  2.87
     6 ＫＤＤＩ                日本     株式
                                 業
                                             457,640,400       466,111,200
                                               2,338.50       2,360.50
                                 その他金
                                         181,800                  2.65
     7 オリックス                日本     株式
                                 融業
                                             425,139,300       429,138,900
                                               2,160.00       2,137.00
                                 輸送用機
                                         169,600                  2.23
     8 トヨタ自動車                日本     株式
                                 器
                                             366,336,000       362,435,200
                                               2,683.00       2,930.00
                                 その他製
                                         119,900                  2.17
     9 大日本印刷                日本     株式
                                 品
                                             321,691,700       351,307,000
                                                689.07       732.60
       東 レ                                 479,400                  2.16
     10                  日本     株式     繊維製品
                                             330,343,295       351,208,440
                                               2,072.50       2,087.50
                                         164,100                  2.11
     11  アステラス製薬                日本     株式     医薬品
                                             340,097,250       342,558,750
                                               5,640.00       5,970.00
                                         57,100                  2.10
     12  富士電機                日本     株式     電気機器
                                             322,044,000       340,887,000
                                               2,738.53       2,966.50
                                         113,500                  2.08
     13  三井不動産                日本     株式     不動産業
                                             310,823,265       336,697,750
                                               7,306.00       7,560.00
                                         43,200                  2.01
     14  富士フイルム      HLDGS           日本     株式     化学
                                             315,619,200       326,592,000
                                              64,900.00       59,710.00
                                 その他製
       任 天 堂                                5,000                 1.84
     15                  日本     株式
                                 品
                                             324,500,000       298,550,000
                                               4,925.00       4,830.00
                                 ガラス・土
                                         61,400                  1.83
     16  ＡＧＣ                日本     株式
                                 石製品
                                             302,395,000       296,562,000
                                              53,880.00       46,010.00
                                          5,600                 1.59
     17  東京エレクトロン                日本     株式     電気機器
                                             301,728,000       257,656,000
                                               3,967.17       4,362.00
                                         58,500                  1.57
     18  三井住友トラスト       HD         日本     株式     銀行業
                                             232,079,728       255,177,000
                                 78/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               3,810.00       4,317.00
                                         52,200                  1.39
     19  ＭＳ＆ＡＤ                日本     株式     保険業
                                             198,882,000       225,347,400
                                              16,663.69       16,960.00
                                         12,900                  1.35
     20  信越化学                日本     株式     化学
                                             214,961,708       218,784,000
                                               7,251.00       7,234.00
                                 輸送用機
                                         29,800                  1.33
     21  デンソー                日本     株式
                                 器
                                             216,079,800       215,573,200
                                               3,000.00       3,565.00
                                         59,500                  1.31
     22  デクセリアルズ                日本     株式     化学
                                             178,500,000       212,117,500
                                               4,375.00       3,948.00
                                         53,500                  1.30
     23  三菱商事                日本     株式     卸売業
                                             234,062,500       211,218,000
                                               4,010.00       4,550.00
                                 その他金
                                         46,200                  1.30
     24  プレミアグループ                日本     株式
                                 融業
                                             185,262,000       210,210,000
                                               8,141.35       8,050.00
                                 輸送用機
                                         25,700                  1.28
     25  豊田自動織機                日本     株式
                                 器
                                             209,232,853       206,885,000
                                               4,890.60       4,630.00
                                         43,800                  1.25
     26  電通グループ                日本     株式     サービス業
                                             214,208,494       202,794,000
                                               4,496.00       4,620.00
                                         43,800                  1.25
     27  アサヒグループホールディン                日本     株式     食料品
                                             196,924,800       202,356,000
                                               1,492.38       1,454.00
                                 輸送用機
                                         131,900                  1.18
     28  いすゞ自動車                日本     株式
                                 器
                                             196,844,957       191,782,600
                                               2,082.00       2,391.00
                                 電気・ガス
                                         74,400                  1.10
     29  大阪瓦斯                日本     株式
                                 業
                                             154,900,800       177,890,400
                                                556.42       515.30
                                         344,900                  1.10
     30  りそなホールディングス                日本     株式     銀行業
                                             191,909,787       177,726,970
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.47%
       合計                         94.47%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       建設業                         1.15%
       食料品                         1.91%
       繊維製品                         3.14%
       化学                         9.77%
       医薬品                         2.11%
                                 79/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ガラス・土石製品                         2.78%
       鉄鋼                         0.60%
       非鉄金属                         0.30%
       金属製品                         1.46%
       機械                         2.58%
       電気機器                         9.83%
       輸送用機器                         7.71%
       精密機器                         0.70%
       その他製品                         4.33%
       電気・ガス業                         1.81%
       陸運業                         0.50%
       倉庫・運輸関連業                         0.73%
       情報・通信業                         8.80%
       卸売業                         7.93%
       小売業                         3.40%
       銀行業                         5.84%
       証券、商品先物取引業                         0.59%
       保険業                         5.59%
       その他金融業                         3.94%
       不動産業                         3.68%
       サービス業                         3.30%
       合計                         94.47%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

                                 80/331





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】


















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 7 月 29 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    9,361,540,553               99.11
                内　日本                          9,361,540,553               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     83,783,555              0.89
       純資産総額
                                          9,445,324,108              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
                             親投資信
                                              3.7393       3.8617
                                     412,508,207                      16.87
     1 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,542,497,526       1,592,982,942
                             券
                             親投資信
                                              3.4675       3.5976
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファン
                                     439,140,770                      16.73
     2                   日本     託受益証
       ド
                                           1,522,742,708       1,579,852,834
                             券
                             親投資信
                                              1.2813       1.2621
       ダイワ日本債券インデックスマザーファン
                                    1,227,437,319                      16.40
     3                   日本     託受益証
       ド（ＢＰＩ）
                                           1,572,769,723       1,549,148,640
                             券
                             親投資信
                                              3.5130       3.5753
                                     432,456,804                      16.37
     4 ダイワ好配当日本株マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,519,242,867       1,546,162,811
                             券
                             親投資信
                                              3.1298       3.2322
                                     476,886,175                      16.32
     5 外国債券インデックスマザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,492,602,559       1,541,391,494
                             券
                             親投資信
                                              4.4939       4.5679
                                     263,264,323                      12.73
     6 ダイワ北米好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,183,085,564       1,202,565,101
                             券
                             親投資信
                                              2.1777       2.1240
                                     136,713,687                      3.07
     7 ダイワ欧州好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            297,723,091       290,379,871
                             券
                             親投資信
                                              2.9545       2.8992
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マ
                                     20,370,054                      0.63
     8                   日本     託受益証
       ザーファンド
                                             60,184,307       59,056,860
                             券
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 7 計算期間末
                    1,272,367,641         1,272,367,641          1.0192       1.0192
         (2013   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    1,919,665,131         1,919,665,131          1.3193       1.3193
         (2014   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,724,473,332         2,724,473,332          1.5976       1.5976
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,855,754,201         2,855,754,201          1.5254       1.5254
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,346,909,631         3,346,909,631          1.6276       1.6276
         (2017   年 1 月 10 日 )
         第 12 計算期間末
                    3,894,605,094         3,894,605,094          1.7554       1.7554
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    4,290,592,214         4,290,592,214          1.6467       1.6467
         (2019   年 1 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    5,783,441,903         5,783,441,903          1.8888       1.8888
         (2020   年 1 月 10 日 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第 15 計算期間末
                    6,484,800,717         6,484,800,717          1.8830       1.8830
         (2021   年 1 月 12 日 )
         2021  年 7 月末日      7,863,048,565            －        2.1273       －
             8 月末日      7,978,852,080            －        2.1412       －
             9 月末日      8,043,474,141            －        2.1279       －
            10 月末日      8,331,034,151            －        2.1822       －
            11 月末日      8,309,391,211            －        2.1497       －
            12 月末日      8,683,144,367            －        2.2161       －
         第 16 計算期間末
                    8,604,019,799         8,604,019,799          2.1960       2.1960
         (2022   年 1 月 11 日 )
         2022  年 1 月末日      8,397,825,386            －        2.1343       －
             2 月末日      8,424,453,822            －        2.1072       －
             3 月末日      9,031,863,232            －        2.2228       －
             4 月末日      9,002,259,995            －        2.2074       －
             5 月末日      9,080,628,664            －        2.1954       －
             6 月末日      9,150,896,557            －        2.1733       －
             7 月末日      9,445,324,108            －        2.2206       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2022  年 1 月 12 日～
                             －
       2022  年 7 月 11 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   26.4
        第 8 計算期間                   29.4
        第 9 計算期間                   21.1
        第 10 計算期間                  △ 4.5
                                 84/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 11 計算期間                   6.7
        第 12 計算期間                   7.9
        第 13 計算期間                  △ 6.2
        第 14 計算期間                  14.7
        第 15 計算期間                  △ 0.3
        第 16 計算期間                  16.6
       2022  年 1 月 12 日～
                            △ 0.9
       2022  年 7 月 11 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 7 計算期間                       315,959,783                     135,527,444
         第 8 計算期間                       518,832,342                     312,242,524
         第 9 計算期間                       501,213,562                     250,896,906
        第 10 計算期間                      501,645,807                     334,815,579
        第 11 計算期間                      489,108,988                     304,974,316
        第 12 計算期間                      577,484,738                     415,195,786
        第 13 計算期間                      682,462,389                     295,483,585
        第 14 計算期間                      853,612,726                     397,196,903
        第 15 計算期間                      998,812,762                     616,961,375
        第 16 計算期間                      906,065,649                     431,848,512
       2022  年 1 月 12 日～
                                 481,410,002                     188,113,570
        2022  年 7 月 11 日
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  【投資状況】        (2022   年 7 月 29 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   11,843,857,373               99.12
                内　日本                         11,843,857,373               99.12
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     105,707,214              0.88
       純資産総額
                                          11,949,564,587               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価       時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                              親投資信
                                              3.5122       3.5753
                                     819,770,240                      24.53
     1 ダイワ好配当日本株マザーファンド                  日本     託受益証
                                           2,879,260,234       2,930,924,539
                              券
                              親投資信
                                              3.7415       3.8617
                                     622,226,856                      20.11
     2 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           2,328,087,597       2,402,853,449
                              券
                              親投資信
                                              3.4704       3.5976
                                     664,865,099                      20.02
     3 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           2,307,348,474       2,391,918,680
                              券
                              親投資信
                                              4.4955       4.5679
                                     499,345,372                      19.09
     4 ダイワ北米好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                           2,244,821,383       2,280,959,724
                              券
                              親投資信
                                              1.2806       1.2621
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
                                     466,075,607                      4.92
     5                    日本     託受益証
       （ＢＰＩ）
                                            596,877,235       588,234,023
                              券
                              親投資信
                                              3.1308       3.2322
                                     181,080,173                      4.90
     6 外国債券インデックスマザーファンド                  日本     託受益証
                                            566,943,874       585,287,335
                              券
                              親投資信
                                              2.1772       2.1240
                                     259,850,986                      4.62
     7 ダイワ欧州好配当株マザーファンド                  日本     託受益証
                                            565,765,140       551,923,494
                              券
                              親投資信
                                              2.9587       2.8992
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザー
                                     38,547,230                      0.94
     8                    日本     託受益証
       ファンド
                                            114,050,061       111,756,129
                              券
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.12%
       合計                         99.12%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 7 計算期間末
                     997,507,134          997,507,134         0.9581       0.9581
         (2013   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    1,528,562,866          1,528,562,866          1.3144       1.3144
         (2014   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,263,159,704          2,263,159,704          1.6365       1.6365
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,808,604,084          2,808,604,084          1.5507       1.5507
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,374,507,781          3,374,507,781          1.6937       1.6937
         (2017   年 1 月 10 日 )
         第 12 計算期間末
                    4,081,764,824          4,081,764,824          1.8809       1.8809
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    4,424,588,740          4,424,588,740          1.7206       1.7206
         (2019   年 1 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    6,327,397,527          6,327,397,527          2.0384       2.0384
         (2020   年 1 月 10 日 )
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         第 15 計算期間末
                    7,237,633,493          7,237,633,493          2.0216       2.0216
         (2021   年 1 月 12 日 )
         2021  年 7 月末日       9,395,715,903            －        2.3565       －
             8 月末日       9,636,677,727            －        2.3787       －
             9 月末日       9,715,577,010            －        2.3697       －
            10 月末日      10,119,926,301             －        2.4403       －
            11 月末日      10,040,202,781             －        2.3957       －
            12 月末日      10,646,065,558             －        2.4945       －
         第 16 計算期間末
                    10,544,787,720          10,544,787,720           2.4728       2.4728
         (2022   年 1 月 11 日 )
         2022  年 1 月末日      10,246,486,730             －        2.3841       －
             2 月末日      10,221,165,462             －        2.3543       －
             3 月末日      11,137,210,231             －        2.5126       －
             4 月末日      11,101,983,810             －        2.4870       －
             5 月末日      11,435,937,480             －        2.4785       －
             6 月末日      11,468,011,943             －        2.4400       －
             7 月末日      11,949,564,587             －        2.5036       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2022  年 1 月 12 日～
                             －
       2022  年 7 月 11 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   31.2
        第 8 計算期間                   37.2
        第 9 計算期間                   24.5
        第 10 計算期間                  △ 5.2
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 11 計算期間                   9.2
        第 12 計算期間                  11.1
        第 13 計算期間                  △ 8.5
        第 14 計算期間                  18.5
        第 15 計算期間                  △ 0.8
        第 16 計算期間                  22.3
       2022  年 1 月 12 日～
                            △ 1.0
       2022  年 7 月 11 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                       263,861,578                     93,971,400
        第 8 計算期間                       359,002,036                     237,170,149
        第 9 計算期間                       458,619,078                     238,638,593
        第 10 計算期間                      698,613,794                     270,347,551
        第 11 計算期間                      433,420,891                     252,225,036
        第 12 計算期間                      541,348,837                     363,638,097
        第 13 計算期間                      676,061,653                     274,586,229
        第 14 計算期間                      898,116,398                     365,651,278
        第 15 計算期間                      1,060,242,411                      584,120,737
        第 16 計算期間                      1,096,214,144                      412,115,894
       2022  年 1 月 12 日～
                                 704,231,041                     257,463,989
        2022  年 7 月 11 日
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

    定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                         1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
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      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      る ことができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
         ・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
          る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
          に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
          最終相場で評価します。
         ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
          り得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・公社債等：原則として次の                1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                               2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
          示する価額（売気配相場を除く。）、                    3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
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      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

       　前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
    す。
    　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ＜償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
    下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                           5 営業日までに支払いま
    す。
    　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、そ
    の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
                                 98/331







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        第３　【ファンドの経理状況】

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間（       2021  年 1 月 13 日
    から  2022  年 1 月 11 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2021年1月12日現在              2022年1月11日現在
      資産の部
       流動資産
                                       81,799,886              102,247,468
         コール・ローン
                                     5,787,677,732              7,410,201,117
         親投資信託受益証券
                                        5,331,000              4,946,000
         未収入金
                                     5,874,808,618              7,517,394,585
         流動資産合計
                                     5,874,808,618              7,517,394,585
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,379,643              4,150,367
         未払解約金
                                        1,524,940              1,980,067
         未払受託者報酬
                                       25,924,802              33,661,828
         未払委託者報酬
                                         228,659              296,931
         その他未払費用
                                       36,058,044              40,089,193
         流動負債合計
                                       36,058,044              40,089,193
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,298,446,758              3,743,206,897
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,540,303,816              3,734,098,495
                                      794,784,674             1,434,811,548
          （分配準備積立金）
                                     5,838,750,574              7,477,305,392
         元本等合計
                                     5,838,750,574              7,477,305,392
       純資産合計
                                     5,874,808,618              7,517,394,585
      負債純資産合計
                                100/331









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2020年1月11日            自   2021年1月13日
                                  至   2021年1月12日            至   2022年1月11日
      営業収益
                                            268               17
       受取利息
                                        116,700,243              848,486,385
       有価証券売買等損益
                                        116,700,511              848,486,402
       営業収益合計
      営業費用
                                          22,969              20,485
       支払利息
                                         2,832,399              3,721,740
       受託者報酬
                                        48,152,274              63,270,843
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          425,241              558,131
       その他費用
                                        51,432,883              67,571,199
       営業費用合計
                                        65,267,628              780,915,203
      営業利益
                                        65,267,628              780,915,203
      経常利益
                                        65,267,628              780,915,203
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  34,314,381              55,728,446
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,131,406,329              2,540,303,816
                                        653,758,242              780,584,918
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        653,758,242              780,584,918
       額
                                        344,442,764              311,976,996
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        344,442,764              311,976,996
       額
                                            －              －
                                          ※２              ※２
      分配金
                                      2,540,303,816              3,734,098,495
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2021  年
                        1 月 12 日としており、        2022  年 1 月 10 日が休日のため、当計算期間末日
                        を 2022  年 1 月 11 日としております。このため、当計算期間は                        364  日と
                        なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 15 期               第 16 期
             区　分
                              2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,794,039,123        円          3,298,446,758        円

          期中追加設定元本額                         963,521,848       円           842,864,166       円
          期中一部解約元本額                         459,114,213       円           398,104,027       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,298,446,758        口          3,743,206,897        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
              区　分                 自　  2020  年 1 月 11 日        自　  2021  年 1 月 13 日
                              至　  2021  年 1 月 12 日        至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           6,401,998     円           8,386,498     円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                           利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                           買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                           繰越欠損金を補填した額                 繰越欠損金を補填した額
                           （ 99,590,309      円）、投資信託          （ 725,187,318       円）、投資信託
                           約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 1,995,605,114        円）及び分配        （ 2,457,016,855        円）及び分配
                           準備積立金（       695,194,365       円）   準備積立金（       709,624,230       円）
                           より分配可能額は                 より分配可能額は
                           2,790,389,788        円（  1 万口当た      3,891,828,403        円（  1 万口当た
                           り 8,459.71     円）であります。           り 10,397.04     円）であります。
                           なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                           対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                           うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                           等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                           ません。                 ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 16 期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                103/331



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 16 期
            区　分
                                     2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 15 期                    第 16 期
                      2021  年 1 月 12 日現在                2022  年 1 月 11 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           129,952,953                      803,613,428
     合計                           129,952,953                      803,613,428
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 15 期                          第 16 期
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                           自　  2021  年 1 月 13 日
                           至　  2022  年 1 月 11 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 15 期                第 16 期
                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7702    円               1.9976    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,702    円 )             (19,976    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          586,462,829          1,835,687,301
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                      1,429,239,873           1,835,143,996
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       301,604,602          1,131,680,787
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          214,965,887           756,593,935
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          129,184,441           582,285,949
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          67,165,600          147,092,664
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        8,505,757          25,211,063
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       315,250,826          1,096,505,422
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            7,410,201,117
     合計                                            7,410,201,117
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
    受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       808,209,810              782,658,662
        コール・ローン
                                      1,190,976,152              1,286,220,555
        国債証券
                                     210,809,825,116              231,934,468,036
        派生商品評価勘定
                                         3,923,781              1,902,825
        未収利息
                                      1,316,013,992              1,353,281,206
        前払費用
                                        39,582,701              36,436,849
        流動資産合計
                                     214,168,531,552              235,394,968,133
      資産合計
                                     214,168,531,552              235,394,968,133
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,029,163              1,263,734
        未払金
                                          398,271            399,440,008
        未払解約金
                                        64,770,905              199,582,825
        流動負債合計
                                        67,198,339              600,286,567
      負債合計
                                        67,198,339              600,286,567
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       70,827,785,140              75,012,242,987
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     143,273,548,073              159,782,438,579
        元本等合計
                                     214,101,333,213              234,794,681,566
                                106/331


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      純資産合計
                                     214,101,333,213              234,794,681,566
     負債純資産合計                                214,168,531,552              235,394,968,133
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                107/331






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                        67,069,648,143        円         70,827,785,140        円
          期中追加設定元本額                        13,637,218,460        円          9,881,422,933        円
          期中一部解約元本額                        9,879,081,463        円          5,696,965,086        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         602,461,239       円           497,480,595       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,073,691      円           10,741,549      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         102,820,108       円           71,508,203      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          29,649,083      円           22,023,940      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         335,728,560       円           304,102,439       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                         101,745,014       円           222,045,894       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             470,402,250       円           512,186,914       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国            1,857,026,512        円          2,289,368,180        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         676,573,763       円           851,881,157       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      948,935    円             771,687    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,138,009     円            7,731,046     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   988,266,664       円          1,788,987,761        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,032,007,540        円          1,472,160,256        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   73,460,835      円           245,115,565       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        48,824,975,540        円         49,880,649,200        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         832,230,744       円           987,056,953       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         473,441,226       円           616,438,540       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         291,976,212       円           400,595,480       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         471,628,775       円           586,462,829       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         348,917,972       円           448,579,124       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         116,184,508       円           164,219,760       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          20,967,274      円           29,810,808      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,169,837     円           11,141,715      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         177,823,083       円           654,595,522       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,152,607     円            3,467,222     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,016,919     円            1,435,829     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           1,041,435     円            1,957,134     円
          バランス７０
                                109/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ先進国債券インデック                               －円              317,987    円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         176,190,863       円           161,809,831       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         136,140,957       円           137,986,860       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,233,822,499        円          3,827,374,287        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         248,882,370       円           229,414,922       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         142,743,446       円           143,556,023       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               32,452,799      円           43,893,681      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        2,015,730,533        円          2,454,002,847        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,878,588,200        円          5,815,822,364        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          33,238,853      円           33,076,799      円
          ダイワライフスタイル５０                          60,572,925      円           65,158,726      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,593,360      円           17,313,358      円
       計                           70,827,785,140        円         75,012,242,987        円
     2.     期末日における受益権の総数                        70,827,785,140        口         75,012,242,987        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                110/331





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 2,281,627,082                   △ 5,111,074,474
     合計                           △ 2,281,627,082                   △ 5,111,074,474
                                111/331


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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 1 月 12 日 現在                 2022  年 1 月 11 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        1,115,296,442        －  1,117,191,060        1,894,618     1,063,950,821        －  1,064,589,912         639,091

     アメリカ・ドル         475,790,631        －   479,528,400       3,737,769      705,112,688        －   706,522,137       1,409,449

     イギリス・ポン         21,131,788       －    21,277,410       145,622          －   －       －      －
     ド
     シンガポール             －   －       －      －    32,163,335       －    32,165,116        1,781
     ・ドル
     ユーロ         618,374,023        －   616,385,250      △ 1,988,773      326,674,798        －   325,902,659       △ 772,139
     合計         1,115,296,442        －  1,117,191,060        1,894,618     1,063,950,821        －  1,064,589,912         639,091

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
                                112/331


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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0228    円               3.1301    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,228    円 )             (31,301    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,420,165.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,752,136.050
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,693,437.280
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,192,969.250
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,424,460.020
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,081,021.920
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            711,244.620
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,010,900.700
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            887,852.340
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            908,315.640
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            966,349.020
                   Note/Bond     20300515
                                113/331


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                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,132,210.000
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,569,125.040
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,195,718.370
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            731,580.000
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            703,078.920
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,273,874.130
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,489,001.880
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,449,995.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,633,584.700
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,405,556.400
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,274,931.720
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,391,025.000
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,964,097.070
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,783,815.000
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,860,071.850
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,917,518.340
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,684,262.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,888,879.860
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,548,021.420
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,455,840.180
                   Note/Bond     20420815
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,793,880.200
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,057,635.620
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,579,505.000
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                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,031,288.060
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                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,661,723.860
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                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,160,602.840
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,046,696.640
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,363,928.740
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,260,980.900
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,097,445.800
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,159,602.520
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,874,457.270
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,715,754.800
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            5,943,060.520
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,270,314.250
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,872,217.500
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            2,120,292.190
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,023,843.200
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            763,306.520
                   Note/Bond     20451115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,070,374.400
                   Note/Bond     20221231
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,902,105.720
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,594,293.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,348,181.320
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            2,994,256.180
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,662,200.860
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,771,818.660
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,096,268.300
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            3,002,740.410
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,532,500.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,028,920.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,396,166.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,825,369.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,802,684.800
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,422,488.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,528,471.850
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,415,487.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,534,375.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,708,470.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,548,066.800
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,565,525.000
                   Note/Bond     20231231
                                116/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,763,978.400
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,546,637.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,845,000.000            3,316,416.500
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,356,580.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,662,476.000
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,659,456.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,335,620.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,067,380.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,419,038.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,455,200.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,103,255.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,078,390.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,950,000.000            3,301,227.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,040,540.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,565,700.000
                   Note/Bond     20240930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,689,915.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,799,600.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,604,860.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,284,608.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,885,624.000
                   Note/Bond     20241231
                                117/331


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                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,568,495.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,753,288.500
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,377,319.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,698,696.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,825,712.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,460,516.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,966,932.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,024,381.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,047,182.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,969,690.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,568,825.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            1,998,116.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,732,186.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,571,675.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,569,800.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,145,050.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            3,969,080.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,195,666.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            4,965,083.200
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,634,550.000
                   Note/Bond     20250731
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,713,760.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,774,060.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,647,250.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,105,090.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,648,825.000
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,144,520.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,039,919.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            5,685,662.800
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,166,860.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,074,520.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,665,130.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,583,200.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,003,194.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,127,000.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,616,400.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,552,204.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,604,100.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,398,604.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,579,875.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,377,632.000
                   Note/Bond     20490515
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                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,078,542.000
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,597,475.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,904,552.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,082,500.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,557,960.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,846,592.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,589,980.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,542,375.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,674,620.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            4,721,440.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,784,236.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,013,560.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,512,300.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,028,710.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,009,100.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,014,760.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            5,875,096.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,743,270.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,010,000.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,026,820.000
                   Note/Bond     20241130
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,527,925.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,539,825.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,040,280.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,707,429.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,270,902.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,921,050.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,192,736.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,258,250.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            293,694.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,180,500.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,198,194.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,464,075.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,185,344.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,526,240.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,135,128.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,474,695.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,620,458.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,270,808.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,548,656.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,226,550.000
                   Note/Bond     20400515
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,304,490.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,895,000.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,465,405.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,228,125.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,301,200.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             990,820.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,271,140.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,443,460.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,118,700.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,678,900.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,616,476.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,054,040.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,291,610.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,977,260.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,235,905.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,729,040.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,361,610.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,147,332.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,614,222.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,110,472.000
                   Note/Bond     20301115
                                122/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,831,840.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,750,000.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            6,062,064.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,481,217.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,898,346.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,715,200.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,956,260.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,709,750.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             959,530.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,694,016.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,936,400.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,635,720.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,585,176.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,150,341.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,915,600.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,991,700.000
                   Note/Bond     20230131
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,790,200.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,849,200.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,488,500.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,883,960.000
                   Note/Bond     20260228
                                123/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,990,300.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,968,500.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,982,420.000
                   Note/Bond     20230331
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,828,780.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,880,600.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,956,500.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            8,608,911.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,007,129.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,364,640.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,376,880.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,849,520.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,772,992.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,855,784.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             992,180.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,895,920.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            4,260,740.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,960,920.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,486,980.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,865,200.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,864,450.000
                   Note/Bond     20260630
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,403,310.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,943,960.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                      10,300,000.000            9,835,264.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            6,729,639.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            3,457,169.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,475,275.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,769,360.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,783,950.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,967,060.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,819,100.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,830,850.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,350,225.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,797,070.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,397,450.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,485,405.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,971,160.000
                   NOTE/BOND     20241015
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,975,840.000
                   NOTE/BOND     20241115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,746,740.000
                   NOTE/BOND     20311115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,300,000.000            4,078,593.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,925,810.000
                   NOTE/BOND     20411115
                                125/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,965,280.000
                   NOTE/BOND     20231031
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,869,680.000
                   NOTE/BOND     20281031
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,925,600.000
                   NOTE/BOND     20261031
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,948,720.000
                   NOTE/BOND     20261130
                   0.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,965,000.000
                   NOTE/BOND     20231130
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,400,000.000            2,366,616.000
                   NOTE/BOND     20281130
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,200,000.000            2,187,526.000
                   NOTE/BOND     20241215
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  954,492,742.250
                                                 (110,091,192,892)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            957,692.640
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,459,151.280
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,502,855.600
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            1,999,771.400
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,528,865.500
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,070,205.600
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,431,093.600
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,004,350.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,559,910.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        990,000.000           1,202,632.200
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,808,316.000
                   20240422
                                126/331

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                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000            1,323,752.100
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            925,658.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            787,976.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,885,788.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,160,964.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,287,051.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,154,410.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            591,382.500
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,452,660.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,516,720.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             921,470.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,183,130.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,281,449.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,190,306.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            448,300.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            485,315.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            294,213.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            98,003.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            576,462.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            96,005.000
                   20290131
                                127/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            288,315.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            316,689.000
                   20530731
                   1%  UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            97,830.000
                   20320131
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,262,805.830
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            2,904,899.200
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,658,576.000
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,295,155.520
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,060,998.030
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,465,557.640
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,193,085.680
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,460,117.120
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            3,792,250.240
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            2,091,488.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,253,768.880
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,105,809.800
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,147,496.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,173,214.880
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,333,628.830
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,498,409.600
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,866,000.000            2,528,299.380
                   20440122
                                128/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,621,122.860
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            2,562,547.680
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,145,955.720
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            2,444,407.880
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  87,888,287.690
                                                 (13,765,942,501)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,277,360.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,366,937.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            2,980,834.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,155,880.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,403,615.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,917,792.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,051,048.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,957,644.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,537,395.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,373,888.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,602,336.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,612,365.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,001,060.000
                   - Fixed   20230731
                                129/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            199,164.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            901,701.000
                   FIXED   20241031
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  28,339,019.000
                                                  (1,042,345,960)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        468,000.000            498,050.280
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,313,604.800
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,063,975.030
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,754,000.000            1,934,819.860
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,915,822.940
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,583,847.160
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,748,000.000            1,954,421.320
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,334,620.560
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,408,109.520
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            893,906.640
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,780,228.560
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,219,453.820
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,353,324.360
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,920,258.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,033,893.000
                   BOND   20291121
                                130/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            3,019,641.800
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,452,953.100
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,745,768.800
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,218,789.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,349,840.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,600,024.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,164,744.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,534,080.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,298,950.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,147,176.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,079,573.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  44,819,875.550
                                                  (3,716,912,280)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,200,000.000            5,323,864.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,139,100.000
                   20260606
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       3,500,000.000            3,442,670.000
                   20300521
                   2.88%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,046,800.000
                   20231105
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,173,310.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       3,800,000.000            3,853,846.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,519,575.000
                   20260812
                                131/331

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,320,870.000
                   20240622
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,778,850.000
                   20270803
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,309,350.000
                   20280517
                   3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,195,250.000
                   20250607
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,480,153.000
                   20481022
                   2.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,031,600.000
                   20230520
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,538,005.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,617,775.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,029,360.000
                   20311118
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  84,800,378.000
                                                  (1,533,122,994)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        605,000.000            726,484.000
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,267,647.310
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,562,895.230
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,429,338.680
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,216,974.220
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,245,292.630
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,262,084.250
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,447,782.250
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,559,008.850
                   BOND   20481201
                                132/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,190,229.160
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            970,889.550
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,207,239.200
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            667,452.500
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,340,678.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,320,397.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,742,462.500
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,277,218.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,227,972.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,409,590.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,346,603.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            697,977.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,797,780.100
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,806,400.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            1,998,654.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,175,832.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,489,755.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,089,957.000
                   BOND   20230501
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            293,166.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,336,624.000
                   20310601
                                133/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            98,816.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             985,810.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             941,750.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             989,750.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            196,940.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            496,075.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            292,647.000
                   20311201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  51,106,171.930
                                                  (4,654,750,139)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            843,178.400
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            968,227.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            876,956.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            439,528.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            690,861.600
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            649,508.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            672,500.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            543,597.600
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            755,424.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            462,600.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            767,362.500
                   20360801
                                134/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            455,355.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            581,075.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            500,731.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            363,300.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            659,590.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            726,375.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            294,930.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            186,812.000
                   20511001
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            197,506.000
                   20261101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,635,417.100
                                                   (990,406,703)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            6,811,801.150
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,270,886.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,216,574.800
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,449,752.600
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,195,187.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,901,194.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,629,104.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,886,720.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  51,361,220.050
                                135/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (650,746,658)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            24,028,862.220
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,034,315.560
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,494,641.300
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,202,570.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000            9,988,176.800
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,361,680.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            493,705.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,013,270.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  58,617,220.880
                                                  (1,029,904,571)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,295,556.640
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,230,749.250
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,421,165.750
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,312,527.800
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,458,010.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,553,900.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,837,218.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       6,800,000.000            6,562,884.000
                   BOND   20300819
                                136/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,323,250.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  43,995,261.440
                                                   (572,378,351)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,110,878.400
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            2,927,019.500
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,813,540.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,798,393.500
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            4,425,938.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,271,786.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,812,080.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,405,850.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             956,650.000
                   20230425
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,089,530.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            921,278.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,642,850.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,400,157.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,492,523.050
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  39,068,474.450
                                                  (1,124,441,484)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                                137/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,397,560.550
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,249,445.700
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,588,882.440
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,352,676.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            753,872.990
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,015,944.930
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,423,560.930
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,914,308.860
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,425,372.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,094,639.770
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,791,750.240
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,252,464.200
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,330,578.900
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            989,073.600
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,593,353.500
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,601,630.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,226,913.800
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,125,266.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,234,284.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,732,606.000
                   20230420
                                138/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,285,956.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            655,632.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            670,098.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,610,000.000            2,665,932.300
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,303,368.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            405,928.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,280,695.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,653,522.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,650,000.000            1,602,496.500
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,651,734.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  42,269,547.210
                                                  (1,160,848,575)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,290,000.000            34,758,754.800
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            18,895,858.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            24,013,724.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,147,540.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       3,000,000.000            2,719,170.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                       1,000,000.000             924,960.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            30,276,567.630
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            25,383,560.370
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            27,703,143.040
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           10,474,603.380
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            30,800,801.760
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      18,894,000.000            19,620,474.300
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      25,515,000.000            25,418,298.150
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            18,800,426.780
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,870,279.680
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                139/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  294,808,161.890
                                                  (1,669,822,910)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            385,435.960
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            292,352.940
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            841,088.100
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            707,154.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            434,966.400
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            832,664.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            737,087.100
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            520,175.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            520,290.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            202,902.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            297,249.700
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            383,512.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            496,110.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            347,964.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            597,612.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            202,676.000
                   20260915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,458,675.200
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,181,759.520
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            940,933.280
                   20470220
                                140/331

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            295,759.200
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            908,721.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,330,201.600
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        590,000.000            881,507.200
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,265,724.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,016,573.600
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            811,136.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            973,434.000
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,008,240.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            705,397.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            359,916.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            293,968.500
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,180,836.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            486,288.000
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            578,628.000
                   20361020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,771,258.470
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,908,149.880
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,273,059.660
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            1,971,873.720
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,438,760.640
                   20470622
                                141/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            878,809.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            953,432.600
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,161,358.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,080,198.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            790,551.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            676,584.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,579,727.800
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            721,500.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,602,045.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            828,177.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,220,073.200
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        860,000.000            809,844.800
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,212,540.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,558,096.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        680,000.000            552,377.600
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,108,665.240
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,614,649.530
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            2,948,513.980
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,268,307.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            2,981,674.280
                   20300104
                                142/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,245,718.240
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,710,427.650
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,722,456.080
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,301,498.500
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,249,564.960
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,574,000.000            4,233,560.760
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,301,406.720
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,443,938.700
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,869,529.470
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,667,229.330
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,640,002.210
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,197,832.260
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,673,524.660
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,210,430.140
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,264,997.840
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,302,452.500
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,459,949.440
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,465,229.800
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,333,098.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,408,790.000
                   20270815
                                143/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            3,507,124.700
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,995,190.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,210,918.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,280,476.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,051,900.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            2,093,040.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,778,507.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,079,399.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,038,160.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,825,776.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,223,088.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            909,954.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,377,614.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,036,740.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,034,583.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,620,462.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            707,133.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,007,480.000
                   20230310
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,008,980.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,053.000
                   20230915
                                144/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            641,963.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            202,316.000
                   20231215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,777,501.700
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,922,420.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,946,803.200
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,727,200.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,440,176.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,340,733.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,995.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,240,348.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,323,608.000
                   20261009
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,219,210.150
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,766,609.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,669,213.760
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            5,112,858.800
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,146,045.750
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,289,948.200
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,684,946.540
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,434,637.260
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,664,000.000            6,208,977.760
                   20410425
                                145/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,356,666.320
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,244,016.920
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            6,673,585.990
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            3,951,513.680
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,179,377.370
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,424,371.580
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,113,047.900
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,214,348.630
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,598,191.720
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,367,629.270
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,920,000.000            6,631,288.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            4,537,210.880
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            4,575,602.570
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,719,741.300
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            4,145,985.000
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,072,435.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,618,994.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,626,511.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,418,480.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,637,556.000
                   20280525
                                146/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,332,241.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,219,923.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,440,596.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,387,190.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            4,506,861.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,830,000.000            3,880,364.500
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,175,472.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,417,616.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,617,871.600
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,037,020.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,124,364.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,936,240.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        980,000.000            748,396.600
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,132.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             945,020.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,600,000.000            4,474,880.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,614,448.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            654,801.000
                   20530525
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            593,368.920
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,535,759.260
                   BOND   20280115
                                147/331


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                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,429,189.900
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            826,555.450
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            2,906,621.900
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,468,000.000            1,852,836.200
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,435,510.950
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            3,073,745.760
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,611,274.500
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,833,554.160
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            2,012,787.420
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,325,114.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,416,618.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,434,591.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,231,452.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            940,158.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,402,674.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            811,368.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000             935,476.500
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,293,123.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            859,824.000
                   20380115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            604,332.000
                   20290115
                                148/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,056,477.540
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,469,995.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,188,105.440
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,939,764.620
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,868,036.370
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,597,298.450
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,139,814.950
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,016,543.490
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,823,518.200
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,380,662.460
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,510,573.060
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,522,004.800
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,108,146.120
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,574,025.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,048,256.880
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,668,810.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,640,026.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,357,655.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,375,511.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,910,033.000
                   20270801
                                149/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,661,712.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,532,011.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,261,826.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,929,108.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,354,600.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,889,277.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,302,344.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,682,199.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,543,558.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            2,262,925.500
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,189,313.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,293,478.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,258,025.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,498,850.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,947,063.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            743,729.600
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,308,632.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,387,294.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,659,740.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,477,965.000
                   20360301
                                150/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,028,000.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,429,214.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,976,160.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,188,956.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,312,142.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,236,960.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,710,200.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,481,400.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,241,350.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,102,530.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,091,604.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            634,214.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,842,753.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,547,801.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            641,046.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,081,729.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,500,540.000
                   20240415
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            417,390.200
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            784,656.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,843,076.000
                   20311201
                                151/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             998,410.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            500,885.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,076,581.000
                   20260801
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,213.000
                   20320601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,900.000
                   20290215
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            298,725.000
                   20241215
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            4,323,980.280
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,080,024.410
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,629,163.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,228,988.740
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,599,976.400
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,043,679.520
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,428,468.840
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,439,808.920
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,384,148.680
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,424,777.300
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,027,369.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,015,121.300
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,750,520.430
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,408,353.800
                   Del  Tesoro    20240301
                                152/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,416,389.860
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,774,530.100
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,317,430.400
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            3,029,892.320
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,621,641.760
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,210,549.340
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,079,543.400
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,394,262.900
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,370,827.590
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,622,691.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000            983,970.810
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,221,683.450
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            657,215.520
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            659,450.870
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,140,755.050
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000           1,173,572.050
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,132,755.370
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            636,933.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            847,968.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            820,515.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            828,150.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,021,098.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            796,103.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            342,013.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            814,096.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            798,288.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            773,472.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            385,496.000
                                153/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,124,937.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,139,367.410
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,069,337.500
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            680,995.640
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000            970,945.500
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,000,073.970
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            968,129.280
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            989,373.920
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            772,045.830
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            463,069.490
                   20280704
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            457,988.480
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            580,235.480
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            560,671.230
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,734,016.000
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,172,587.550
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,311,249.680
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,388,753.920
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            2,972,656.770
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,610,312.000
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,313,793.500
                   20660730
                                154/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,803,027.700
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,048,257.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,058,420.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,208,116.500
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,583,360.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,687,985.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,432,568.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,130,463.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,734,416.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,070,353.500
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,336,271.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,856,364.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,369,302.400
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,478,007.200
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,523,375.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,254,246.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,491,560.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,088,355.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,301,196.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            502,055.000
                   20260131
                                155/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,106,302.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,547.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            560,631.500
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            494,475.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            870,372.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,874,540.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            579,750.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            299,460.000
                   20270131
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,318,725.950
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,289,036.800
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,554,377.060
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,865,825.780
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,210,702.360
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,277,298.120
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,502,682.950
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,081,588.960
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,069,523.650
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,361,746.400
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,318,156.430
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,163,276.700
                   20240430
                                156/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,282,815.170
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  688,076,909.100
                                                 (89,931,652,018)
     国債証券　合計                                             231,934,468,036
                                                 [231,934,468,036]
     合計                                             231,934,468,036
                                                 [231,934,468,036]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           258  銘柄        100%       47.6%
           イギリス・ポンド               国債証券           55 銘柄        100%        5.9%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           26 銘柄        100%        1.6%
           オフショア・人民元               国債証券           16 銘柄        100%        0.7%
           カナダ・ドル               国債証券           36 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        0.5%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           348  銘柄        100%       38.8%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       171,467,266              187,747,349
        国債証券
                                      22,192,881,490              33,228,681,850
        地方債証券
                                      1,557,570,200              1,661,017,000
        特殊債券
                                       832,608,000              832,738,000
        社債券
                                       927,958,500             1,321,353,100
        未収利息
                                        38,592,254              47,155,585
        前払費用
                                         1,516,499              1,712,564
        流動資産合計
                                      25,722,594,209              37,280,405,448
      資産合計
                                      25,722,594,209              37,280,405,448
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        65,432,580                   －
        未払解約金
                                         2,455,801              1,307,834
        流動負債合計
                                        67,888,381               1,307,834
      負債合計
                                        67,888,381               1,307,834
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       19,879,992,868              29,034,289,083
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,774,712,960              8,244,808,531
        元本等合計
                                      25,654,705,828              37,279,097,614
      純資産合計
                                      25,654,705,828              37,279,097,614
     負債純資産合計                                25,722,594,209              37,280,405,448
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                158/331

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                        16,028,287,542        円         19,879,992,868        円
          期中追加設定元本額                        6,073,950,287        円          9,440,596,151        円
          期中一部解約元本額                        2,222,244,961        円           286,299,936       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                         373,114,786       円           835,787,692       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                  1,030,746,206        円          3,554,950,837        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,420,708,041        円          3,591,914,229        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        7,126,335,088        円          8,822,756,090        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        4,423,063,248        円          6,013,737,455        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,368,806,867        円          1,953,751,471        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                        1,101,820,763        円          1,429,239,873        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         815,724,660       円          1,094,214,275        円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         271,665,036       円           400,305,943       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ダイワつみたてインデックス                         422,319,928       円           797,503,964       円
          日本債券
                                159/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                          26,998,895      円           30,973,755      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           9,495,392     円           14,028,003      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           4,868,661     円            9,541,751     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         293,760,030       円           282,914,962       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         190,565,267       円           202,668,783       円
          ６０ＶＡ
       計                           19,879,992,868        円         29,034,289,083        円
     2.     期末日における受益権の総数                        19,879,992,868        口         29,034,289,083        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                160/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 35,194,870                  △ 251,973,650
     地方債証券                             △ 1,514,300                   △ 8,123,000
     特殊債券                              △ 960,300                 △ 3,543,700
     社債券                              △ 818,200                 △ 5,070,200
     合計                             △ 38,487,670                  △ 268,710,550
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2905    円               1.2840    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,905    円 )             (12,840    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ４２１     ２年国債
                                       130,000,000           130,260,000
     国債証券
            ４２２     ２年国債
                                       240,000,000           240,501,600
            ４２３     ２年国債
                                        30,000,000           30,032,700
            ４２４     ２年国債
                                       150,000,000           150,175,500
            ４２５     ２年国債
                                       130,000,000           130,161,200
            ４２６     ２年国債
                                        60,000,000           60,079,200
            ４２７     ２年国債
                                        90,000,000           90,125,100
            ４２８     ２年国債
                                       170,000,000           170,249,900
            ４２９     ２年国債
                                       180,000,000           180,277,200
            ４３０     ２年国債
                                       250,000,000           250,405,000
            １３５     ５年国債
                                       420,000,000           420,919,800
            １３６     ５年国債
                                       380,000,000           381,007,000
            １３７     ５年国債
                                       590,000,000           591,840,800
            １３８     ５年国債
                                       560,000,000           562,004,800
            １３９     ５年国債
                                       580,000,000           582,343,200
            １４０     ５年国債
                                       450,000,000           451,975,500
            １４１     ５年国債
                                       520,000,000           522,516,800
            １４２     ５年国債
                                       200,000,000           201,030,000
            １４３     ５年国債
                                       550,000,000           553,069,000
            １４４     ５年国債
                                       400,000,000           402,480,000
            １４５     ５年国債
                                       480,000,000           482,923,200
            １４６     ５年国債
                                       170,000,000           171,038,700
            １４７     ５年国債
                                       406,000,000           406,848,540
            １４８     ５年国債
                                       340,000,000           340,676,600
            １４９     ５年国債
                                       450,000,000           450,738,000
            １  ４０年国債
                                        30,000,000           42,556,200
            ２  ４０年国債
                                        48,000,000           66,026,400
            ３  ４０年国債
                                        19,000,000           26,296,760
            ４  ４０年国債
                                        54,000,000           75,177,180
            ５  ４０年国債
                                        35,000,000           47,160,400
            ６  ４０年国債
                                        40,000,000           53,170,800
            ７  ４０年国債
                                        41,000,000           52,457,860
            ８  ４０年国債
                                        33,000,000           39,539,610
            ９  ４０年国債
                                        40,000,000           36,092,400
            １０    ４０年国債
                                        91,000,000           96,002,270
            １１    ４０年国債
                                        85,000,000           87,076,550
            １２    ４０年国債
                                        99,000,000           91,803,690
            １３    ４０年国債
                                       252,000,000           232,953,840
            １４    ４０年国債
                                       225,000,000           221,256,000
                                162/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           60,486,600
            ３２９     １０年国債
                                       200,000,000           202,528,000
            ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           82,204,470
            ３３１     １０年国債
                                        40,000,000           40,459,600
            ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           65,857,350
            ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           84,234,210
            ３３４     １０年国債
                                       320,000,000           325,308,800
            ３３５     １０年国債
                                       210,000,000           213,280,200
            ３３７     １０年国債
                                       300,000,000           303,309,000
            ３３８     １０年国債
                                        80,000,000           81,199,200
            ３３９     １０年国債
                                       135,000,000           137,184,300
            ３４０     １０年国債
                                       190,000,000           193,264,200
            ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,210,000
            ３４２     １０年国債
                                       140,000,000           140,849,800
            ３４３     １０年国債
                                       270,000,000           271,679,400
            ３４４     １０年国債
                                        90,000,000           90,549,000
            ３４５     １０年国債
                                       410,000,000           412,632,200
            ３４６     １０年国債
                                       250,000,000           251,620,000
            ３４７     １０年国債
                                       400,000,000           402,608,000
            ３４８     １０年国債
                                       360,000,000           362,354,400
            ３４９     １０年国債
                                       250,000,000           251,557,500
            ３５０     １０年国債
                                       400,000,000           402,472,000
            ３５１     １０年国債
                                       350,000,000           352,138,500
            ３５２     １０年国債
                                       390,000,000           392,343,900
            ３５３     １０年国債
                                       350,000,000           352,061,500
            ３５４     １０年国債
                                       330,000,000           331,890,900
            ３５５     １０年国債
                                       320,000,000           321,660,800
            ３５６     １０年国債
                                       300,000,000           301,377,000
            ３５７     １０年国債
                                       250,000,000           250,987,500
            ３５８     １０年国債
                                       360,000,000           361,170,000
            ３５９     １０年国債
                                       340,000,000           340,853,400
            ３６０     １０年国債
                                       350,000,000           350,602,000
            ３６１     １０年国債
                                       330,000,000           330,290,400
            ３６２     １０年国債
                                       315,000,000           314,855,100
            ３６３     １０年国債
                                       330,000,000           329,382,900
            ３６４     １０年国債
                                       355,000,000           353,810,750
            ２  ３０年国債
                                        9,000,000          10,707,660
            ３  ３０年国債
                                        4,000,000           4,744,480
            ４  ３０年国債
                                        8,000,000           9,983,520
                                163/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ５  ３０年国債
                                        8,000,000           9,551,920
            ６  ３０年国債
                                        9,000,000          10,987,830
            ７  ３０年国債
                                        12,000,000           14,622,120
            １０    ３０年国債
                                        25,000,000           27,461,250
            １１    ３０年国債
                                        9,000,000          10,503,360
            １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,371,600
            １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,277,440
            １４    ３０年国債
                                        22,000,000           27,674,240
            １５    ３０年国債
                                        21,000,000           26,746,860
            １６    ３０年国債
                                        26,000,000           33,214,480
            １７    ３０年国債
                                        17,000,000           21,580,310
            １８    ３０年国債
                                        20,000,000           25,200,600
            １９    ３０年国債
                                        15,000,000           18,947,850
            ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           20,696,000
            ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,321,600
            ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           22,118,190
            ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           20,884,800
            ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           19,628,550
            ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           21,813,890
            ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           41,607,680
            ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           42,294,080
            ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           45,161,180
            ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           56,674,860
            ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           73,166,240
            ３１    ３０年国債
                                        76,000,000           98,353,880
            ３２    ３０年国債
                                        45,000,000           59,241,600
            ３３    ３０年国債
                                        95,000,000          120,486,600
            ３４    ３０年国債
                                       110,000,000           143,865,700
            ３５    ３０年国債
                                       120,000,000           152,947,200
            ３６    ３０年国債
                                       138,000,000           176,434,380
            ３７    ３０年国債
                                       135,000,000           170,594,100
            ３８    ３０年国債
                                        85,000,000          105,962,700
            ３９    ３０年国債
                                        88,000,000          111,635,920
            ４０    ３０年国債
                                        70,000,000           87,547,600
            ４１    ３０年国債
                                        65,000,000           80,102,750
            ４２    ３０年国債
                                        73,000,000           90,042,580
            ４３    ３０年国債
                                        95,000,000          117,287,000
            ４４    ３０年国債
                                        75,000,000           92,677,500
            ４５    ３０年国債
                                        80,000,000           95,576,000
                                164/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ４６    ３０年国債
                                        90,000,000          107,579,700
            ４７    ３０年国債
                                       105,000,000           127,886,850
            ４８    ３０年国債
                                       110,000,000           129,323,700
            ４９    ３０年国債
                                        75,000,000           88,204,500
            ５０    ３０年国債
                                        85,000,000           88,589,550
            ５１    ３０年国債
                                        95,000,000           88,174,250
            ５２    ３０年国債
                                       102,000,000            99,166,440
            ５３    ３０年国債
                                        95,000,000           94,385,350
            ５４    ３０年国債
                                       100,000,000           103,920,000
            ５５    ３０年国債
                                        96,000,000           99,686,400
            ５６    ３０年国債
                                        88,000,000           91,307,040
            ５７    ３０年国債
                                        90,000,000           93,306,600
            ５８    ３０年国債
                                       140,000,000           144,860,800
            ５９    ３０年国債
                                        97,000,000           97,983,580
            ６０    ３０年国債
                                        80,000,000           84,452,000
            ６１    ３０年国債
                                        70,000,000           70,398,300
            ６２    ３０年国債
                                        82,000,000           78,254,240
            ６３    ３０年国債
                                        85,000,000           78,858,750
            ６４    ３０年国債
                                        90,000,000           83,350,800
            ６５    ３０年国債
                                        76,000,000           70,179,920
            ６６    ３０年国債
                                       115,000,000           106,253,100
            ６７    ３０年国債
                                        90,000,000           87,553,800
            ６８    ３０年国債
                                        96,000,000           93,482,880
            ６９    ３０年国債
                                       106,000,000           105,871,740
            ７０    ３０年国債
                                       166,000,000           165,598,280
            ７１    ３０年国債
                                        66,000,000           65,838,960
            ７２    ３０年国債
                                       203,000,000           202,252,960
            ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           40,514,000
            ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,202,240
            ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           30,810,600
            ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           36,171,100
            ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           43,613,220
            ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           31,094,100
            ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           19,820,610
            ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           26,243,750
            ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           12,570,840
            ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           19,087,020
            ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           17,943,670
            ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           56,104,210
                                165/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           14,966,840
            ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           26,567,000
            ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,150,220
            ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           14,995,400
            ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           69,948,450
            ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           30,235,240
            ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           33,779,770
            ８６    ２０年国債
                                        6,000,000           6,588,300
            ８７    ２０年国債
                                        35,000,000           38,285,100
            ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           36,423,090
            ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           16,489,350
            ９２    ２０年国債
                                        60,000,000           66,302,400
            ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           19,891,800
            ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           49,963,050
            ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           33,787,200
            ９６    ２０年国債
                                        63,000,000           70,267,680
            ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           28,152,000
            ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           38,093,260
            ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           59,625,530
            １００     ２０年国債
                                        35,000,000           39,761,050
            １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           20,671,200
            １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           11,540,800
            １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           24,100,440
            １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           72,625,920
            １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           43,307,460
            １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           18,341,760
            １０７     ２０年国債
                                        40,000,000           45,779,200
            １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           76,882,160
            １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           68,091,000
            １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           31,028,400
            １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           40,634,650
            １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           46,142,800
            １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           81,051,600
            １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           52,292,700
            １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           49,138,740
            １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           31,718,250
            １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           89,828,200
            １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,110,290
            １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           26,347,650
                                166/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １２０     ２０年国債
                                        98,000,000          110,620,440
            １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           49,506,240
            １２４     ２０年国債
                                       100,000,000           116,985,000
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           29,777,250
            １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           24,630,690
            １２７     ２０年国債
                                       110,000,000           128,016,900
            １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           37,349,120
            １２９     ２０年国債
                                        95,000,000          109,992,900
            １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           32,488,960
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           172,612,500
            １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           28,822,250
            １３３     ２０年国債
                                       150,000,000           174,403,500
            １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,482,500
            １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,109,400
            １３６     ２０年国債
                                       150,000,000           171,814,500
            １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           20,834,460
            １３９     ２０年国債
                                       190,000,000           217,969,900
            １４０     ２０年国債
                                        65,000,000           75,399,350
            １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           55,795,200
            １４２     ２０年国債
                                       165,000,000           193,564,800
            １４３     ２０年国債
                                       100,000,000           115,377,000
            １４４     ２０年国債
                                        70,000,000           79,998,100
            １４５     ２０年国債
                                       190,000,000           221,737,600
            １４６     ２０年国債
                                       165,000,000           192,934,500
            １４７     ２０年国債
                                       195,000,000           226,168,800
            １４８     ２０年国債
                                       175,000,000           201,220,250
            １４９     ２０年国債
                                       195,000,000           224,532,750
            １５０     ２０年国債
                                       185,000,000           211,033,200
            １５１     ２０年国債
                                       190,000,000           212,220,500
            １５２     ２０年国債
                                       200,000,000           223,536,000
            １５３     ２０年国債
                                       180,000,000           203,641,200
            １５４     ２０年国債
                                       205,000,000           229,407,300
            １５５     ２０年国債
                                       165,000,000           180,330,150
            １５６     ２０年国債
                                       150,000,000           151,524,000
            １５７     ２０年国債
                                       196,000,000           192,356,360
            １５８     ２０年国債
                                       205,000,000           209,587,900
            １５９     ２０年国債
                                       155,000,000           160,499,400
            １６０     ２０年国債
                                       165,000,000           173,075,100
            １６１     ２０年国債
                                       135,000,000           139,533,300
                                167/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １６２     ２０年国債
                                       175,000,000           180,699,750
            １６３     ２０年国債
                                       160,000,000           165,040,000
            １６４     ２０年国債
                                       230,000,000           233,493,700
            １６５     ２０年国債
                                       155,000,000           157,146,750
            １６６     ２０年国債
                                       170,000,000           177,559,900
            １６７     ２０年国債
                                       125,000,000           126,381,250
            １６８     ２０年国債
                                       155,000,000           153,885,550
            １６９     ２０年国債
                                       135,000,000           131,512,950
            １７０     ２０年国債
                                       125,000,000           121,528,750
            １７１     ２０年国債
                                       130,000,000           126,135,100
            １７２     ２０年国債
                                       185,000,000           182,371,150
            １７３     ２０年国債
                                       150,000,000           147,592,500
            １７４     ２０年国債
                                       195,000,000           191,665,500
            １７５     ２０年国債
                                       135,000,000           134,882,550
            １７６     ２０年国債
                                       150,000,000           149,607,000
            １７７     ２０年国債
                                       128,000,000           125,177,600
            １７８     ２０年国債
                                       170,000,000           169,090,500
     国債証券　合計                                            33,228,681,850
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,197,700
     地方債証券
            ２７－１５       北海道公債
                                       100,000,000           100,593,500
            ３－５     北海道公債
                                       100,000,000            99,322,600
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000            99,925,200
            ４０１     大阪府公債
                                       100,000,000           101,538,300
            ３  兵庫県公債１２年
                                       100,000,000           101,610,400
            １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           113,953,100
            ２８－１      静岡県公債
                                       100,000,000           100,029,600
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           100,764,700
            ９  埼玉県２０年
                                       100,000,000           116,310,100
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           106,178,100
            ２９－６      千葉県公債
                                       100,000,000           100,779,500
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,677,300
            ２７－１      滋賀県公債
                                       100,000,000           101,584,600
            ２５－６      大阪市公債
                                       100,000,000           101,193,000
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           115,359,300
     地方債証券　合計                                            1,661,017,000
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           106,336,100
     特殊債券
            ８１    政保道路機構
                                       100,000,000           114,474,300
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           100,870,200
            ２４１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,466,900
                                168/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２６１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,441,800
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,344,600
            １２７     都市再生
                                       100,000,000            99,850,800
            ８０    住宅支援機構
                                       100,000,000           106,953,300
     特殊債券　合計                                              832,738,000
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,922,000
     社債券
            ２５    西日本高速道
                                       100,000,000           101,308,100
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,203,600
            １８    楽天グループ
                                       100,000,000            99,776,500
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           101,149,900
            ６  楽天カード
                                       100,000,000           100,210,900
            ５  ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           100,695,100
            ７  三井住友海上
                                       100,000,000            99,713,100
            ８０    三菱地所
                                       100,000,000           110,833,500
            ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           104,756,400
            ９  ソフトバンク
                                       100,000,000           100,241,200
            ４９７     関西電力
                                       100,000,000           102,974,300
            ６５    東京瓦斯
                                       100,000,000            99,568,500
     社債券　合計                                            1,321,353,100
     合計                                            37,043,789,950
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      2,300,839,495              2,456,452,366
        コール・ローン
                                       293,597,486             2,958,755,265
        投資証券
                                      71,396,328,391              99,439,316,741
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        派生商品評価勘定
                                          16,001                 －
        未収入金
                                       139,271,654               1,171,981
        未収配当金
                                       240,890,128              294,129,454
        流動資産合計
                                      74,370,943,155              105,149,825,807
      資産合計
                                      74,370,943,155              105,149,825,807
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          46,840                 －
        未払金
                                        63,754,018              152,433,507
        未払解約金
                                       160,219,000              172,820,000
        流動負債合計
                                       224,019,858              325,253,507
      負債合計
                                       224,019,858              325,253,507
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       28,120,093,755              27,937,030,793
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      46,026,829,542              76,887,541,507
        元本等合計
                                      74,146,923,297              104,824,572,300
      純資産合計
                                      74,146,923,297              104,824,572,300
     負債純資産合計                                74,370,943,155              105,149,825,807
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                        33,163,733,156        円         28,120,093,755        円
          期中追加設定元本額                         539,057,501       円          3,308,769,622        円
          期中一部解約元本額                        5,582,696,902        円          3,491,832,584        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                        24,518,016,919        円         22,952,455,720        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          26,764,856      円           23,088,121      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          13,633,448      円            9,160,653     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          11,440,763      円            8,582,433     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          61,279,250      円           41,200,851      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         119,337,671       円           81,794,302      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         282,534,099       円           229,846,740       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                    1,239,966,499        円          1,042,949,524        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                          36,275,419      円           22,940,941      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           2,798,510     円                －円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          常陽３分法ファンド                         156,851,444       円           97,872,159      円
          ダイワ資産分散インカムオー                          37,765,258      円           24,834,133      円
          プン（奇数月決算型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                               －円            10,526,946      円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
          り／毎月分配型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                               －円            651,345,414       円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジな
          し／資産成長型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                               －円            351,073,009       円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
          り／資産成長型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         325,929,946       円           301,604,602       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         396,866,111       円           383,107,917       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         526,567,569       円           558,687,041       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          グローバルＲＥＩＴファンド                               －円            881,939,728       円
          2021-07    （適格機関投資家専
          用）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         313,498,363       円           223,818,670       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
                                172/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国３資産バランス・                          24,036,038      円           18,404,155      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                          26,531,592      円           21,797,734      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                           28,120,093,755        円         27,937,030,793        円
     2.     期末日における受益権の総数                        28,120,093,755        口         27,937,030,793        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                173/331


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                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            2,490,934,190                    4,763,705,784
     合計                            2,490,934,190                    4,763,705,784
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               16 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 9 月 16 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 1 月 12 日 現在                 2022  年 1 月 11 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建         203,069,257        －   203,053,256        16,001         －   －       －      －

     アメリカ・ドル         63,797,604       －    63,791,484        6,120         －   －       －      －

     イギリス・ポンド         139,271,653        －   139,261,772         9,881         －   －       －      －
     買　建         203,069,257        －   203,022,417       △ 46,840         －   －       －      －

     アメリカ・ドル         139,271,653        －   139,268,399        △ 3,254         －   －       －      －

     ユーロ         63,797,604       －    63,754,018       △ 43,586         －   －       －      －
     合計          406,138,514        －   406,075,673       △ 30,839         －   －       －      －

                                174/331


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    （注）    1.  時価の算定方法
           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6368    円               3.7522    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,368    円 )             (37,522    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           28,449        7,073,559.360
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          190,762        30,689,790.560
                   EQUINIX    INC
                                           23,487        17,951,818.710
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           33,534        8,866,724.940
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          920,057        16,331,011.750
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          490,972        12,338,126.360
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                          180,439         5,958,095.780
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          375,221        15,999,423.440
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          325,378         9,868,714.740
                                175/331


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                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          565,239        16,228,011.690
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                          184,174         9,884,618.580
                   DIGITAL    CORE   REIT   UNITS
                                         4,778,656          5,638,814.080
                   VENTAS    INC
                                          175,970         9,347,526.400
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                          137,874         6,640,011.840
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           72,072        14,054,040.000
                   PROLOGIS     INC
                                          162,315        24,837,441.300
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          159,414         6,591,768.900
                   SITE   CENTERS    CORP
                                          137,129         2,188,578.840
                   DUKE   REALTY    CORP
                                          501,109        30,141,706.350
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           50,517        17,429,375.340
                   WELLTOWER     INC
                                          328,807        28,783,764.780
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          566,458        20,296,190.140
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           99,524        4,658,718.440
                   REALTY    INCOME    CORP
                                          325,590        23,322,011.700
                   PUBLIC    STORAGE
                                           93,505        33,644,969.100
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           83,446        6,365,260.880
                   UDR  INC
                                          382,378        22,181,747.780
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           58,738        4,054,684.140
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           88,132        14,034,139.680
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           63,980        13,340,469.800
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  438,741,115.400
                                                 (50,604,400,250)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   INDUSTRIALS      REIT   LIMITED    LTD
                                         1,547,368          3,086,999.160
                   ASSURA    PLC
                                         9,613,649          6,676,679.230
                   URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                         1,603,999          2,855,118.220
                   SEGRO   PLC
                                         1,091,812         14,324,573.440
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         1,477,389          8,128,594.270
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                          315,933         2,372,656.830
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          361,727         2,978,821.840
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                          653,508         8,822,358.000
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          245,719         3,943,789.950
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                         1,203,686          3,235,507.960
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                         5,348,035         12,321,872.640
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  68,746,971.540
                                                 (10,767,838,152)
                                176/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                      2,240,246         25,157,962.580
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                         3,599,784          7,919,524.800
                   WELLNESS     REI
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         5,153,278         13,604,653.920
                   MIRVAC    GROUP
                                         6,357,442         18,309,432.960
                   GOODMAN    GROUP
                                         2,264,981         54,948,439.060
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                         2,133,311         40,959,571.200
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                         2,076,265         12,852,080.350
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  173,751,664.870
                                                 (14,409,225,568)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                          845,748        19,122,362.280
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  19,122,362.280
                                                  (1,741,664,757)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                        11,043,400          16,012,930.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         9,404,432         18,620,775.360
                   KEPPEL    REIT
                                        13,319,800          15,051,374.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                         5,034,577         25,172,885.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  74,857,964.360
                                                  (6,371,909,927)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                         4,272,952         11,451,511.360
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                  11,451,511.360
                                                   (894,248,521)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                          454,738         9,047,467.240
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        74,812        5,005,670.920
                   NSI  NV
                                           54,911        1,982,287.100
                   ICADE                       118,909         7,800,430.400
                   ARGAN                        54,690        6,267,474.000
                   GECINA    SA
                                           11,832        1,446,462.000
                   KLEPIERRE                       704,489        16,160,977.660
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   AEDIFICA                        65,888        7,366,278.400
                   COFINIMMO                        51,664        7,232,960.000
                   BEFIMMO                        53,676        1,808,881.200
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                          282,418        10,963,466.760
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           75,166        3,656,825.900
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                         1,171,339         11,399,471.140
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  90,138,652.720
                                                 (11,781,121,911)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                         2,856,792         193,976,176.800
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  193,976,176.800
                                                  (2,868,907,655)
     投資証券　合計                                              99,439,316,741
                                                 [99,439,316,741]
     合計                                              99,439,316,741
                                                 [99,439,316,741]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  合計金額に
                 通貨               銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル               投資証券           30 銘柄        100%       50.9%
           イギリス・ポンド               投資証券           11 銘柄        100%       10.8%
           オーストラリア・ドル               投資証券            7 銘柄        100%       14.5%
           カナダ・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.8%
           シンガポール・ドル               投資証券            4 銘柄        100%        6.4%
           ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        0.9%
           ユーロ               投資証券           13 銘柄        100%       11.8%
           香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        2.9%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      3,328,335,509              2,623,815,473
        投資証券
                             ※ 2       91,762,233,400              124,284,274,600
        派生商品評価勘定
                                       124,649,740                    －
        未収入金
                                       784,288,170              552,548,296
        未収配当金
                                       603,800,856              736,507,341
        流動資産合計
                                      96,603,307,675              128,197,145,710
      資産合計
                                      96,603,307,675              128,197,145,710
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          12,200            4,932,000
        前受金
                                       127,984,000               4,800,000
        未払金
                                       658,719,029              619,709,383
        未払解約金
                                        19,058,000              29,266,000
        流動負債合計
                                       805,773,229              658,707,383
      負債合計
                                       805,773,229              658,707,383
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       32,599,135,387              36,668,053,622
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      63,198,399,059              90,870,384,705
        元本等合計
                                      95,797,534,446              127,538,438,327
      純資産合計
                                      95,797,534,446              127,538,438,327
     負債純資産合計                                96,603,307,675              128,197,145,710
    注記表


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                        35,358,466,590        円         32,599,135,387        円
          期中追加設定元本額                        37,389,612,621        円          5,787,582,584        円
          期中一部解約元本額                        40,148,943,824        円          1,718,664,349        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド               29,826,184,382        円         33,868,187,627        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          12,713,653      円            9,351,880     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          10,771,748      円            8,888,987     円
          （奇数月分配型）
                                180/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          55,980,030      円           43,937,390      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         110,059,334       円           85,144,047      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         260,481,037       円           226,955,404       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          33,452,934      円           23,688,636      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           1,277,759     円                －円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                          34,477,349      円           26,469,712      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         299,003,468       円           315,250,826       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         365,816,395       円           401,490,597       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         487,272,518       円           588,220,067       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                         334,817,219       円           298,157,653       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                          77,108,060      円           62,345,842      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          26,418,611      円           20,683,514      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         121,041,776       円           98,365,944      円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                         542,259,114       円           590,915,496       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
       計                           32,599,135,387        円         36,668,053,622        円
     2.     期末日における受益権の総数                        32,599,135,387        口         36,668,053,622        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           投資証券       1,001,000,000        円   投資証券       1,109,100,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            4,113,981,136                   △ 2,313,461,157
     合計                            4,113,981,136                   △ 2,313,461,157
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 11 月
               11 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 11 月 11 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2021  年 1 月 12 日 現在                 2022  年 1 月 11 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             2,672,892,000           2,797,704,000       124,812,000      2,401,800,000         －  2,397,000,000       △ 4,800,000
     合計        2,672,892,000         －  2,797,704,000       124,812,000      2,401,800,000         －  2,397,000,000       △ 4,800,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

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                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9387    円               3.4782    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,387    円 )             (34,782    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              4,340        624,526,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              4,332        527,204,400
            SOSILA    物流リート投                           1,687        282,572,500
            東海道リート投資法                              2,145        232,947,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              4,664      3,050,256,000
            森ヒルズリート                              24,556       3,737,423,200
            産業ファンド                              11,767       2,454,596,200
            アドバンス・レジデンス                              7,621      2,819,770,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          18,078       3,866,884,200
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              8,144      3,375,688,000
            ＧＬＰ投資法人                              40,120       7,506,452,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              8,517      2,776,542,000
            日本プロロジスリート                              15,814       5,946,064,000
            ＯＮＥリート投資法人                              1,743        529,000,500
            イオンリート投資                              11,160       1,785,600,000
            ヒューリックリート投資法                              11,520       1,968,768,000
            日本リート投資法人                              3,839      1,514,485,500
            積水ハウス・リート投資                              34,988       2,931,994,400
            トーセイ・リート投資法人                              3,726        487,733,400
            ケネディクス商業リート                              7,597      2,124,880,900
            ヘルスケア      & メディカル投資                        1,428        224,910,000
            野村不動産マスターＦ                              43,906       7,024,960,000
            ラサールロジポート投資                              19,739       3,799,757,500
            三井不ロジパーク                              4,024      2,506,952,000
            三菱地所物流       REIT                       7,509      3,799,554,000
            ザイマックス・リート                              3,691        433,692,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本ビルファンド                              14,275       9,464,325,000        ※
            ジャパンリアルエステイト                              10,510       6,778,950,000        ※
            日本都市ファンド投資法人                              65,777       6,413,257,500
            オリックス不動産投資                              20,960       3,640,752,000
            日本プライムリアルティ                              5,661      2,170,993,500
            NTT  都市開発リート投資法人                             4,349        668,006,400
            東急リアル・エステート                              2,035        398,249,500
            グローバル・ワン不動産投資法人                              5,605        655,785,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              30,040       4,109,472,000
            森トラスト総合リート                              3,833        545,052,600
            インヴィンシブル投資法人                              54,495       1,967,269,500
            フロンティア不動産投資                              3,552      1,736,928,000
            平和不動産リート                              1,533        229,643,400
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              5,713      1,962,415,500
            福岡リート投資法人                              7,570      1,261,162,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              4,890      3,442,560,000
            いちごオフィスリート投資法人                              15,878       1,300,408,200
            大和証券オフィス投資法人                              2,210      1,553,630,000
            スターツプロシード投資法人                                756      173,728,800
            大和ハウスリート投資法人                              16,787       5,833,482,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                              36,494       2,010,819,400
            ジャパンエクセレント投資法人                              12,159       1,634,169,600
     投資証券　合計                                           124,284,274,600
     合計                                           124,284,274,600
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                  700  口   ジャパンリアルエステイト                          1,000   口

    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表
                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        44,929,876              119,165,866
        コール・ローン
                                        22,731,207              107,651,650
        株式
                                      2,645,193,418              3,305,389,954
        ハイブリッド優先証券
                                       471,463,756              699,149,936
        投資証券
                                        23,931,896              21,818,440
        未収入金
                                             －         38,024,577
        未収配当金
                                         2,588,753              3,137,088
        未収利息
                                          559,222             1,149,546
        流動資産合計
                                      3,211,398,128              4,295,487,057
      資産合計
                                      3,211,398,128              4,295,487,057
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                         2,343,468              45,718,442
        未払解約金
                                          518,000             6,188,000
        流動負債合計
                                         2,861,468              51,906,442
      負債合計
                                         2,861,468              51,906,442
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         946,303,989              941,474,515
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,262,232,671              3,302,106,100
        元本等合計
                                      3,208,536,660              4,243,580,615
      純資産合計
                                      3,208,536,660              4,243,580,615
     負債純資産合計                                 3,211,398,128              4,295,487,057
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                187/331


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     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                         922,190,111       円           946,303,989       円
          期中追加設定元本額                         121,921,838       円           83,286,473      円
          期中一部解約元本額                          97,807,960      円           88,115,947      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                           7,140,495     円            4,818,265     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           6,125,953     円            4,572,820     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         116,510,790       円           80,684,731      円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          19,740,852      円           12,471,342      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          20,323,891      円           13,707,913      円
          プン（奇数月決算型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         132,401,213       円           129,184,441       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         242,195,048       円           246,321,189       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         401,865,747       円           449,713,814       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            946,303,989       円           941,474,515       円
     2.     期末日における受益権の総数                         946,303,989       口           941,474,515       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
            種　類
                             当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                               241,947,263                  166,965,893
     ハイブリッド優先証券                               △ 5,025,048                △ 15,946,186
     投資証券                                  132,093                 △ 81,429
     合計                               237,054,308                  150,938,278
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 10 月 16 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.3906    円               4.5074    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (33,906    円 )             (45,074    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                               1,034           135.260          139,858.840
             ADOBE   INC
                               1,608           525.830          845,534.640
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               1,272           295.100          375,367.200
             INC
             ALBEMARLE     CORP
                               1,217           226.970          276,222.490
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               2,219           105.150          233,327.850
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CITIGROUP     INC
                               6,570           66.030         433,817.100
             DANAHER    CORP
                                929          303.030          281,514.870
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               3,434           131.500          451,571.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               6,485           69.930         453,496.050
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               2,151           158.270          340,438.770
             APPLE   INC
                              10,250           172.190         1,764,947.500
             BOEING    CO/THE
                               1,263           209.310          264,358.530
             NISOURCE     INC
                               8,383           27.770         232,795.910
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              12,153            53.870         654,682.110
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               4,739           167.320          792,929.480
             CATERPILLAR      INC
                               1,378           221.640          305,419.920
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               8,385           51.710         433,588.350
             MORGAN    STANLEY
                               3,461           104.130          360,393.930
             BROADCOM     INC
                               1,501           621.160          932,361.160
             DEERE   & CO
                               1,059           379.860          402,271.740
             TELEFLEX     INC
                                528          323.520          170,818.560
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               1,722           83.710         144,148.620
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               2,947           63.110         185,985.170
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,114           291.620          324,864.680
             HLDGS
             AMAZON.COM      INC
                                259         3,229.720           836,497.480
             FORD   MOTOR   CO
                              10,011            23.850         238,762.350
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                               1,325           99.420         131,731.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                               3,878           61.070         236,829.460
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                920          399.170          367,236.400
             ALPHABET     INC-CL    A
                                131         2,773.390           363,314.090
             HOME   DEPOT   INC
                                817          387.460          316,554.820
             JOHNSON    & JOHNSON
                               2,977           173.090          515,288.930
             RENEWABLE     ENERGY    GROUP   INC
                              12,962            44.720         579,660.640
             MCDONALD'S      CORP
                               1,355           264.410          358,275.550
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                               2,902           328.070          952,059.140
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               2,201           256.030          563,522.030
             MERCK   & CO.  INC.
                               2,092           82.370         172,318.040
             NIKE   INC  -CL  B
                               1,197           150.440          180,076.680
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               1,990           287.970          573,060.300
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                790          402.230          317,761.700
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               3,146           100.280          315,480.880
             PFIZER    INC
                               3,523           56.240         198,133.520
                                191/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DOW  INC
                               9,163           58.400         535,119.200
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               1,593           160.520          255,708.360
             TESLA   INC
                                302         1,058.120           319,552.240
             ORGANON    & CO
                                209          32.210          6,731.890
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               2,275           211.730          481,685.750
             ANTHEM    INC
                                421          437.830          184,326.430
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               1,801           156.600          282,036.600
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               2,425           159.410          386,569.250
             WALMART    INC
                                852          144.610          123,207.720
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                                532          535.410          284,838.120
             A
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,367           232.620          317,991.540
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               1,389           211.970          294,426.330
             NVIDIA    CORP
                               1,850           274.000          506,900.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               1,288           222.450          286,515.600
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               1,671           90.770         151,676.670
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                455          625.040          284,393.200
             INC
             MASTERCARD      INC  - A
                                799          363.910          290,764.090
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              13,181            48.930         644,946.330
             EATON   CORP   PLC
                               2,509           166.420          417,547.780
             ECOLAB    INC
                               1,024           225.840          231,260.160
             INTEL   CORP
                               3,089           55.210         170,543.690
             MICROSOFT     CORP
                               5,501           314.270         1,728,799.270
             MEDTRONIC     PLC
                               3,178           105.620          335,660.360
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              12,133            93.890        1,139,167.370
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               4,220           50.520         213,194.400
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  27,890,840.330
                                                 (3,216,929,523)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              23,232            33.710         783,150.720
             ENBRIDGE     INC
                               3,643           51.630         188,088.090
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                   971,238.810
                                                   (88,460,431)
     合計                                              3,305,389,954
                                                 [3,305,389,954]
                                192/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)    株式以外の有価証券
       種　類        通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     ハイブリッド優
            アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
     先証券
                     CHS  INC  7.5  4
                                         4,575.000          130,890.750
                     REINSURANCE      GRP  OF  AMER
                                         2,558.000           74,361.060
                     5.75
                     ENTERGY    LOUISIANA     LLC  4.875
                                         1,200.000           30,276.000
                     *
                     MORGAN    STANLEY    5.85   K
                                          633.000          18,034.170
                     AXIS   CAPITAL    HLDGS   LTD  5.5
                                         4,465.000          112,473.350
                     E
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.125   H
                                         2,582.000           65,815.180
                     VALLEY    NATIONAL     BANCORP    5.5
                                         2,076.000           52,605.840
                     B
                     SOUTHERN     CO  5.25
                                         1,961.000           50,809.510
                     ENBRIDGE     INC  6.375   B
                                          497.000          13,225.170
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 GG
                                         2,725.000           71,994.500
                     UNUM   GROUP   6.25
                                         4,012.000          104,994.040
                     KEYCORP    5.65   F
                                          952.000          25,132.800
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  5.75   DD
                                         2,235.000           59,920.350
                     ASSOC   BANC-CORP     5.875   E
                                         3,957.000          104,029.530
                     NISOURCE     INC  6.5  B
                                         2,810.000           76,066.700
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6 EE
                                         2,328.000           63,205.200
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                         4,546.000          122,105.560
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   5.7
                                         1,367.000           38,549.400
                      C 
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY    6.2
                                         3,209.000           86,290.010
                     19-A
                     SPIRE   INC  5.9  A
                                         3,556.000           95,656.400
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.35   A
                                         1,100.000           31,647.000
                     SYNOVUS    FINANCIAL     CORP
                                         4,851.000          131,025.510
                     5.875   E
                     ALLSTATE     CORP   5.1  H
                                         6,144.000          163,061.760
                     SEMPRA    ENERGY    5.75
                                         6,407.000          172,860.860
                     FIFTH   THIRD   BANCORP    6 A
                                         1,923.000           49,786.470
                     AEGON   FUNDING    CO  LLC  5.1
                                         6,414.000          167,148.840
                     SYNCHRONY     FINANCIAL     5.625   A
                                         9,130.000          239,114.700
                     SOUTHERN     CO  4.95   2020
                                         8,035.000          212,445.400
                                193/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.75
                                         12,614.000           321,657.000
                     Z
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO
                                         10,442.000           266,897.520
                     4.8  J
                     FIRST   HORIZON    CORP   6.5
                                         3,936.000          106,193.280
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.375    C 
                                         5,778.000          162,419.580
                     TRUIST    FINANCIAL     CORP   4.75
                                         5,735.000          150,429.050
                     R
                     UNITED    STATES    CELLULAR      C 
                                         2,438.000           65,240.880
                     6.25
                     BROOKFIELD      FINANCE    INC
                                         3,167.000           78,731.620
                     4.625   50
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.7
                                         8,422.000          214,508.340
                     AA
                     BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     IN
                                         6,161.000          158,892.190
                     5.375    C 
                     US  CELLULAR     CORP   5.5
                                         1,667.000           43,091.950
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.375
                                         7,682.000          188,823.560
                     CC
                     WASHINGTON      FEDERAL    INC
                                         6,503.000          167,777.400
                     4.875   A
                     SIGNATURE     BANK   NEW  YORK   5 a
                                         4,900.000          124,754.000
                     FIRST   HORIZON    CORP   6.1  D
                                         10,983.000           292,367.460
                     TELEPHONE     & DATA   SYS  6.625
                                         4,979.000          133,038.880
                     UU
                     TEXAS   CAPITAL    BANCSHARES
                                         5,524.000          144,397.360
                     5.75   B
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  4.55   JJ
                                         4,799.000          122,134.550
                     CHARLES    SCHWAB    CORP   4.45   J
                                         1,345.000           34,458.900
                     FIRST   HORIZON    CORP   4.7  F
                                         4,185.000          105,671.250
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   4.45
                                         1,326.000           32,977.620
                     E
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  4.625
                                         7,515.000          191,557.350
                     LL
                     HUNTINGTON      BANCSHARES      5.7   C 
                                          400.000          10,336.000
                     ATHENE    HOLDING    LTD  4.875   D
                                         5,141.000          130,838.450
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.5
                                         2,100.000           53,046.000
                     MORGAN    STANLEY    6.875   F
                                         1,589.000           43,570.380
                     PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                         1,290.000           33,243.300
                     6.125   P
                                194/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MORGAN    STANLEY    6.375   I
                                         1,593.000           44,078.310
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.85
                                         2,892.000           76,985.040
                     Q
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                   6,061,643.280
                                                   (699,149,936)
     ハイブリッド優先証券　合計                                               699,149,936
                                                   [699,149,936]
     投資証券        アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
                     UMH  PROPERTIES      INC  6.75    C 
                                            1,200         30,948.000
                     MONMOUTH     REIT   6.125    C 
                                            2,875         72,420.960
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    IN  6
                                            1,350         34,290.130
                     A
                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIE
                                            2,012         51,507.200
                     4.75
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                    189,166.290
                                                   (21,818,440)
     投資証券　合計                                                21,818,440
                                                   [21,818,440]
     合計                                               720,968,376
                                                   [720,968,376]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入ハイ
                                                 組入
                                         ブリッド
                                  組入株式                    合計金額に
               通貨           銘柄数                      投資証券
                                         優先証券
                                  時価比率                    対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
           アメリカ・ドル          株式         67 銘柄
                     ハイブリッド
                              56 銘柄     81.6%       17.8%       0.6%      97.8%
                     優先証券
                     投資証券         4 銘柄
           カナダ・ドル          株式         2 銘柄      100%        -%       -%      2.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                195/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        33,439,138               9,859,949
        コール・ローン
                                        13,703,260               4,208,292
        株式
                                      1,255,145,752              1,457,201,636
        未収配当金
                                         2,505,399              2,045,878
        流動資産合計
                                      1,304,793,549              1,473,315,755
      資産合計
                                      1,304,793,549              1,473,315,755
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                         2,779,000              2,540,000
        流動負債合計
                                         2,779,000              2,540,000
      負債合計
                                         2,779,000              2,540,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         740,519,917              671,590,671
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       561,494,632              799,185,084
        元本等合計
                                      1,302,014,549              1,470,775,755
      純資産合計
                                      1,302,014,549              1,470,775,755
     負債純資産合計                                 1,304,793,549              1,473,315,755
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
                                196/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
                                197/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期首元本額                         753,612,190       円           740,519,917       円
          期中追加設定元本額                         114,473,683       円           53,140,381      円
          期中一部解約元本額                         127,565,956       円           122,069,627       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          14,138,671      円           10,025,550      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          11,985,441      円            9,425,055     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         222,883,258       円           167,318,233       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          37,983,195      円           25,991,297      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          39,060,634      円           28,464,799      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          70,482,573      円           67,165,600      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         129,181,575       円           128,098,349       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         214,804,570       円           235,101,788       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            740,519,917       円           671,590,671       円
     2.     期末日における受益権の総数                         740,519,917       口           671,590,671       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                198/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              96,172,228                    75,913,591
     合計                              96,172,228                    75,913,591
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 10 月 16 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
                                199/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                1.7582    円               2.1900    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,582    円 )             (21,900    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             UNILEVER     PLC
                               4,489           39.665         178,056.180
             PRUDENTIAL      PLC
                              14,844            12.960         192,378.240
             AVIVA   PLC
                              40,669            4.339         176,462.790
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              15,900            16.114         256,212.600
             M&G  PLC
                              68,765            2.073         142,549.840
             TESCO   PLC
                              88,445            2.924         258,657.400
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              101,657             1.174         119,406.310
             NATIONAL     GRID   PLC
                              17,873            10.534         188,274.180
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              43,404            4.920         213,547.680
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              11,761            17.306         203,535.860
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  1,929,081.080
                                                  (302,151,970)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               1,313           371.200          487,385.600
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               5,578           121.900          679,958.200
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                903          423.400          382,330.200
             NOVARTIS     AG-REG
                               4,389           82.390         361,609.710
             GIVAUDAN-REG                   95        4,405.000           418,475.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  2,329,758.710
                                                  (289,938,471)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,486           212.900          529,269.400
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                   529,269.400
                                                   (6,705,842)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
                                200/331

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             SIEMENS    AG-REG
                               2,800           147.880          414,064.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,996           97.200         291,211.200
             BASF   SE
                               3,676           66.090         242,946.840
             ALLIANZ    SE-REG
                               1,145           223.400          255,793.000
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,037           272.350          282,426.950
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              21,145            15.528         328,339.560
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               6,823           53.510         365,098.730
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               7,785           33.310         259,318.350
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               6,506           30.530         198,628.180
             N
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,117           181.400          384,023.800
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              87,929            2.760         242,684.040
             TOTALENERGIES       SE
                               6,299           46.740         294,415.260
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,155           152.500          328,637.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               2,895           160.700          465,226.500
             BNP  PARIBAS
                               3,990           64.000         255,360.000
             CAPGEMINI     SE
                               1,883           194.450          366,149.350
             AXA  SA
                              12,126            27.405         332,313.030
             SANOFI                  3,893           88.850         345,893.050
             INTESA    SANPAOLO
                              100,555             2.463         247,666.960
             ENI  SPA
                              12,935            12.684         164,067.540
             ENEL   SPA
                              48,153            6.930         333,700.290
             ENAGAS    SA
                               8,545           19.870         169,789.150
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  6,567,753.280
                                                  (858,405,353)
     合計                                              1,457,201,636
                                                 [1,457,201,636]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           イギリス・ポンド               株式           10 銘柄        100%       20.7%
           スイス・フラン               株式            5 銘柄        100%       19.9%
                                201/331


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           スウェーデン・クローナ               株式            1 銘柄        100%        0.5%
           ユーロ               株式           22 銘柄        100%       58.9%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        22,424,990              21,998,692
        コール・ローン
                                         4,324,649              8,335,979
        株式
                                       698,888,104              668,759,575
        派生商品評価勘定
                                          15,604                 －
        未収入金
                                        39,306,245                   －
        未収配当金
                                          712,842              235,509
        流動資産合計
                                       765,672,434              699,329,755
      資産合計
                                       765,672,434              699,329,755
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          23,820                 －
        未払解約金
                                         3,014,000              5,812,000
        流動負債合計
                                         3,037,820              5,812,000
      負債合計
                                         3,037,820              5,812,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         281,837,347              233,981,686
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       480,797,267              459,536,069
        元本等合計
                                       762,634,614              693,517,755
      純資産合計
                                       762,634,614              693,517,755
                                202/331


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     負債純資産合計                                  765,672,434              699,329,755
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                203/331




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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                         365,560,068       円           281,837,347       円
          期中追加設定元本額                          13,237,838      円           18,095,870      円
          期中一部解約元本額                          96,960,559      円           65,951,531      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                           9,692,362     円            7,542,994     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           8,198,991     円            7,116,298     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         157,435,181       円           124,105,017       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          26,377,648      円           19,317,654      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          26,668,165      円           21,002,510      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                           9,134,583     円            8,505,757     円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          16,756,169      円           16,368,771      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          27,574,248      円           30,022,685      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            281,837,347       円           233,981,686       円
     2.     期末日における受益権の総数                         281,837,347       口           233,981,686       口

    （金融商品に関する注記）

                                204/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
                                205/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                             121,599,871                    36,310,917
     合計                             121,599,871                    36,310,917
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2020  年 10 月
               16 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 10 月 16 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2021  年 1 月 12 日 現在                 2022  年 1 月 11 日 現在
       種　類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        14,793,604        －    14,784,000        9,604         －    －       －      －

     香港・ドル        14,793,604        －    14,784,000        9,604         －    －       －      －

     買　建        10,679,820        －    10,662,000       △ 17,820         －    －       －      －

     韓国・ウォン        2,844,000       －    2,850,000        6,000         －    －       －      －

     台湾・ドル        7,835,820       －    7,812,000      △ 23,820         －    －       －      －
     合計        25,473,424        －    25,446,000       △ 8,216         －    －       －      －

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7059    円               2.9640    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,059    円 )             (29,640    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                               6,300           44.780         282,114.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               3,400           23.230          78,982.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              13,900            29.390         408,521.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               9,600           21.830         209,568.000
             SANTOS    LTD
                              11,734            6.840         80,260.560
             RIO  TINTO   LTD
                                700          105.990          74,193.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               4,150           103.320          428,778.000
             AUSTRAL
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               1,000           207.980          207,980.000
             CSL  LTD
                                400          280.000          112,000.000
             WESFARMERS      LTD
                               4,200           57.120         239,904.000
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  2,122,300.560
                                                  (176,002,385)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              23,900            3.560         85,084.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               5,800           35.070         203,406.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              17,000            4.300         73,100.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
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                                                   361,590.000
                                                   (30,778,541)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             KIA  CORP
                                700        83,800.000          58,660,000.000
             SK  HYNIX   INC
                               1,800         124,500.000          224,100,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                                500        209,500.000          104,750,000.000
             POSCO                   330        304,000.000          100,320,000.000
             HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                230        262,000.000          60,260,000.000
             E-MART    INC
                                400        149,000.000          59,600,000.000
             NAVER   CORP
                                390        335,000.000          130,650,000.000
             LG  CHEM   LTD
                                90       710,000.000          63,900,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                               3,200         57,800.000         184,960,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                               6,600         78,000.000         514,800,000.000
             SK  TELECOM
                                607        56,500.000          34,295,500.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                               3,400         45,400.000         154,360,000.000
     韓国・ウォン　小計                                              韓国・ウォン
                                                1,690,655,500.000
                                                  (163,317,321)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               6,000           95.000         570,000.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               2,200           458.200         1,008,040.000
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL
                              23,000            7.600         174,800.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                              143,000             5.750         822,250.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H
                              62,200            5.400         335,880.000
             AIA  GROUP   LTD
                              20,200            80.000        1,616,000.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              20,800            17.260         359,008.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               5,500           139.000          764,500.000
             LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                              12,000            15.720         188,640.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              18,000            9.100         163,800.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                              13,500            62.700         846,450.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  6,849,368.000
                                                  (101,302,153)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                               3,000           402.500         1,207,500.000
             AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP
                               2,000           977.000         1,954,000.000
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                               3,000           283.500          850,500.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              10,000            74.900         749,000.000
             MEDIATEK     INC
                               6,000          1,095.000          6,570,000.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              85,000            36.150        3,072,750.000
             LT
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              128,000            26.400        3,379,200.000
             LT
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               3,000           510.000         1,530,000.000
             COR
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                               4,000           354.500         1,418,000.000
             MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD
                              11,000           325.000         3,575,000.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              24,000           643.000        15,432,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              21,000           104.500         2,194,500.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              87,000            62.100        5,402,700.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  47,335,150.000
                                                  (197,359,175)
     合計                                               668,759,575
                                                  [668,759,575]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           オーストラリア・ドル               株式           10 銘柄        100%       26.3%
           シンガポール・ドル               株式            3 銘柄        100%        4.6%
           韓国・ウォン               株式           12 銘柄        100%       24.4%
           香港・ドル               株式           11 銘柄        100%       15.1%
           台湾・ドル               株式           13 銘柄        100%       29.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 12 日現在        2022  年 1 月 11 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       220,345,078              753,646,477
        株式
                                      15,882,391,960              15,474,691,330
        未収入金
                                             －         13,255,239
        未収配当金
                                        27,877,750              27,801,500
        流動資産合計
                                      16,130,614,788              16,269,394,546
      資産合計
                                      16,130,614,788              16,269,394,546
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        19,722,053              92,739,590
        未払解約金
                                         9,815,000              28,201,000
        流動負債合計
                                        29,537,053              120,940,590
      負債合計
                                        29,537,053              120,940,590
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        5,432,945,076              4,588,117,450
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,668,132,659              11,560,336,506
        元本等合計
                                      16,101,077,735              16,148,453,956
      純資産合計
                                      16,101,077,735              16,148,453,956
     負債純資産合計                                16,130,614,788              16,269,394,546
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
                                210/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 1 月 11 日           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                        6,085,455,292        円          5,432,945,076        円
          期中追加設定元本額                         340,283,342       円           378,056,423       円
          期中一部解約元本額                         992,793,558       円          1,222,884,049        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                        3,615,424,047        円          2,729,191,047        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                          25,061,574      円           23,356,273      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          25,444,630      円           19,555,722      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          22,276,776      円           18,175,845      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         408,556,095       円           316,475,131       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          68,236,074      円           49,514,385      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          70,435,625      円           53,853,011      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         203,970,079       円           214,965,887       円
          ト（六つの羽／安定コース）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         373,184,938       円           410,404,198       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         620,355,238       円           752,625,951       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                           5,432,945,076        円          4,588,117,450        円
     2.     期末日における受益権の総数                        5,432,945,076        口          4,588,117,450        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 1 月 12 日現在             2022  年 1 月 11 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            2,117,078,397                     404,139,256
     合計                            2,117,078,397                     404,139,256
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2021  年 1 月 12 日まで、及び       2021  年 10 月 16 日から    2022  年 1 月 11 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9636    円               3.5196    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,636    円 )             (35,196    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     オリエンタル白石                         294,400           235.00          69,184,000
     住友林業                          79,500         2,185.00          173,707,500
     大和ハウス                          34,400         3,345.00          115,068,000
     九電工                          29,300         3,460.00          101,378,000
     ブルボン                          22,400         2,454.00           54,969,600
     ディップ                          26,500         3,695.00           97,917,500
     アサヒグループホールディン                          23,700         4,587.00          108,711,900
     エレマテック                          21,700         1,082.00           23,479,400
     パルグループＨＬＤＧＳ                          67,300         1,601.00          107,747,300
     太陽化学                          22,300         1,710.00           38,133,000
     日本たばこ産業                          34,400         2,365.50           81,373,200
     アルコニックス                          29,600         1,373.00           40,640,800
     富士紡ホールディングス                          16,100         4,090.00           65,849,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイワボウＨＤ                          60,100         1,768.00          106,256,800
     トヨタ紡織                          57,600         2,401.00          138,297,600
     レスターホールディングス                          11,100         1,941.00           21,545,100
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         184,600           873.00         161,155,800
     三洋貿易                          84,000         1,000.00           84,000,000
     帝国繊維                          15,100         2,101.00           31,725,100
     旭  化  成
                              260,200          1,123.00          292,204,600
     ＡＮＤ     ＤＯホールディングス
                               46,800          870.00          40,716,000
     コメダホールディングス                          31,600         2,040.00           64,464,000
     共和レザー                          64,400          661.00          42,568,400
     セーレン                          40,600         2,555.00          103,733,000
     ワコールホールディングス                          51,300         2,103.00          107,883,900
     ＳＲＡホールディングス                           7,500        2,814.00           21,105,000
     昭和電工                          27,800         2,582.00           71,779,600
     日本曹達                          30,900         3,305.00          102,124,500
     大阪ソーダ                          21,200         3,005.00           63,706,000
     信越化学                           8,800        19,385.00           170,588,000
     エア・ウォーター                          54,600         1,795.00           98,007,000
     四国化成                          45,200         1,392.00           62,918,400
     東京応化工業                          10,900         6,430.00           70,087,000
     住友ベ－クライト                          22,800         5,850.00          133,380,000
     旭有機材                          23,100         1,737.00           40,124,700
     第一工業製薬                          45,300         3,175.00          143,827,500
     日本空調サービス                          74,600          799.00          59,605,400
     伊藤忠テクノソリュー                          29,200         3,455.00          100,886,000
     フルキャストホールディングス                          38,700         2,082.00           80,573,400
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                          43,200         8,494.00          366,940,800
     デクセリアルズ                         100,000          3,695.00          369,500,000
     ＡＧＣ                          77,200         5,300.00          409,160,000
     ニチアス                          50,700         2,762.00          140,033,400
     日本製鉄                          35,600         2,048.50           72,926,600
     三菱製鋼                          30,100         1,068.00           32,146,800
     三井金属                          37,300         3,190.00          118,987,000
     三和ホールディングス                          69,200         1,247.00           86,292,400
     日東精工                          77,400          613.00          47,446,200
     マルゼン                          30,900         2,200.00           67,980,000
     ファインシンター                          18,900         1,630.00           30,807,000
     ツ  ガ  ミ
                               95,500         1,656.00          158,148,000
     ソデイツク                          84,400          806.00          68,026,400
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          72,100         1,203.00           86,736,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機                          19,000         9,400.00          178,600,000
     フリュー                          45,400         1,261.00           57,249,400
     三精テクノロジーズ                          28,500          751.00          21,403,500
     キトー                          56,600         1,917.00          108,502,200
     日  立
                               88,500         6,784.00          600,384,000
     富士電機                          57,100         6,200.00          354,020,000
     ＩＤＥＣ                          35,500         2,626.00           93,223,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                               33,900         4,405.00          149,329,500
     デンソー                          29,800        10,060.00           299,788,000
     村田製作所                          17,700         9,028.00          159,795,600
     ＩＨＩ                          68,400         2,452.00          167,716,800
     プレミアグループ                          60,400         3,565.00          215,326,000
     いすゞ自動車                         110,500          1,465.00          161,882,500
     トヨタ自動車                         243,500          2,322.00          565,407,000
     プレス工業                         116,000           411.00          47,676,000
     ミクニ                          67,400          395.00          26,623,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                          17,300         1,999.00           34,582,700
     アルゴグラフィックス                          31,100         3,245.00          100,919,500
     ダイトロン                          42,500         2,098.00           89,165,000
     スター精密                          52,500         1,546.00           81,165,000
     フジシールインターナショナル                          49,400         2,225.00          109,915,000
     大日本印刷                         119,900          2,874.00          344,592,600
     藤森工業                          10,000         4,085.00           40,850,000
     リンテック                          22,400         2,694.00           60,345,600
     信越ポリマー                         123,700          1,086.00          134,338,200
     伊  藤  忠
                               99,300         3,528.00          350,330,400
     東京エレクトロン                           6,600        62,750.00           414,150,000
     スターゼン                          20,800         1,999.00           41,579,200
     セイコーＨＤ                          38,900         2,186.00           85,035,400
     日本ユニシス                          48,900         3,080.00          150,612,000
     三菱商事                         101,700          3,772.00          383,612,400
     稲畑産業                          40,800         1,676.00           68,380,800
     しまむら                          34,300         9,630.00          330,309,000
     丸井グループ                          69,900         2,222.00          155,317,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         609,200           701.40         427,292,880
     三井住友フィナンシャルＧ                          95,400         4,255.00          405,927,000
     ＳＢＩホールディングス                          35,600         3,145.00          111,962,000
     オリックス                         181,800          2,465.50          448,227,900
     ＭＳ＆ＡＤ                          52,200         3,898.00          203,475,600
     第一生命ＨＬＤＧＳ                          78,900         2,671.50          210,781,350
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京海上ＨＤ                          67,300         7,010.00          471,773,000
     東京建物                          80,600         1,694.00          136,536,400
     山  九
                               33,300         4,725.00          157,342,500
     丸全昭和運輸                          13,800         3,155.00           43,539,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                          54,600         2,439.00          133,169,400
     日本電信電話                         125,300          3,307.00          414,367,100
     ＫＤＤＩ                         108,600          3,593.00          390,199,800
     シーイーシー                          27,500         1,078.00           29,645,000
     日本管財                           5,900        2,836.00           16,732,400
     日鉄物産                          28,000         5,180.00          145,040,000
     合計                                            15,474,691,330
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間（       2021  年 1 月 13 日
    から  2022  年 1 月 11 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2021年1月12日現在              2022年1月11日現在
      資産の部
       流動資産
                                       96,603,304              126,687,968
         コール・ローン
                                     6,428,508,091              8,526,809,928
         親投資信託受益証券
                                         575,000             10,341,000
         未収入金
                                     6,525,686,395              8,663,838,896
         流動資産合計
                                     6,525,686,395              8,663,838,896
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,017,259              12,100,252
         未払解約金
                                        1,695,859              2,256,168
         未払受託者報酬
                                       33,918,272              45,124,336
         未払委託者報酬
                                         254,288              338,341
         その他未払費用
                                       40,885,678              59,819,097
         流動負債合計
                                       40,885,678              59,819,097
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,443,846,915              3,918,064,052
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,040,953,802              4,685,955,747
                                      951,666,768             1,889,853,969
          （分配準備積立金）
                                     6,484,800,717              8,604,019,799
         元本等合計
                                     6,484,800,717              8,604,019,799
       純資産合計
                                     6,525,686,395              8,663,838,896
      負債純資産合計
                                218/331









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2020年1月11日            自   2021年1月13日
                                  至   2021年1月12日            至   2022年1月11日
      営業収益
                                            311               21
       受取利息
                                        95,491,524             1,209,920,837
       有価証券売買等損益
                                        95,491,835             1,209,920,858
       営業収益合計
      営業費用
                                          26,904              23,995
       支払利息
                                         3,184,549              4,203,307
       受託者報酬
                                        63,692,775              84,067,824
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          478,137              630,370
       その他費用
                                        67,382,365              88,925,496
       営業費用合計
                                        28,109,470             1,120,995,362
      営業利益
                                        28,109,470             1,120,995,362
      経常利益
                                        28,109,470             1,120,995,362
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  73,034,928              76,305,044
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,721,446,375              3,040,953,802
                                        754,703,067              989,062,102
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        754,703,067              989,062,102
       額
                                        536,340,038              388,750,475
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        536,340,038              388,750,475
       額
                                            －              －
                                          ※２              ※２
      分配金
                                      3,040,953,802              4,685,955,747
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                219/331










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2021  年
                        1 月 12 日としており、        2022  年 1 月 10 日が休日のため、当計算期間末日
                        を 2022  年 1 月 11 日としております。このため、当計算期間は                        364  日と
                        なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 15 期               第 16 期
             区　分
                              2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        3,061,995,528        円          3,443,846,915        円

          期中追加設定元本額                         998,812,762       円           906,065,649       円
          期中一部解約元本額                         616,961,375       円           431,848,512       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,443,846,915        口          3,918,064,052        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
              区　分                 自　  2020  年 1 月 11 日        自　  2021  年 1 月 13 日
                              至　  2021  年 1 月 12 日        至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           9,376,726     円           12,523,115      円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
                                220/331


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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                           利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                           買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                           繰越欠損金を補填した額                 繰越欠損金を補填した額
                           （ 101,146,091       円）、投資信託         （ 1,044,691,555        円）、投資信
                           約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                           （ 2,497,179,344        円）及び分配        金（  3,078,586,002        円）及び分
                           準備積立金（       850,520,677       円）   配準備積立金（        845,162,414
                           より分配可能額は                 円）より分配可能額は
                           3,448,846,112        円（  1 万口当た      4,968,439,971        円（  1 万口当た
                           り 10,014.52     円）であります。          り 12,680.85     円）であります。
                           なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                           対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                           うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                           等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                           ません。                 ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 16 期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                221/331



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 16 期
            区　分
                                     2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 15 期                    第 16 期
                      2021  年 1 月 12 日現在                2022  年 1 月 11 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           109,230,552                     1,165,088,609
     合計                           109,230,552                     1,165,088,609
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 15 期                          第 16 期
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                           自　  2021  年 1 月 13 日
                           至　  2022  年 1 月 11 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 15 期                第 16 期
                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8830    円               2.1960    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,830    円 )             (21,960    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          448,579,124          1,404,097,516
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                      1,094,214,275           1,404,971,129
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       383,107,917          1,437,497,526
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          410,404,198          1,444,458,615
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          246,321,189          1,110,268,127
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          128,098,349           280,535,384
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        16,368,771           48,517,037
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       401,490,597          1,396,464,594
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            8,526,809,928
     合計                                            8,526,809,928
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
    受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間（       2021  年 1 月 13 日
    から  2022  年 1 月 11 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


                                225/331













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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2021年1月12日現在              2022年1月11日現在
      資産の部
       流動資産
                                      109,605,453              165,287,633
         コール・ローン
                                     7,175,520,706              10,450,112,147
         親投資信託受益証券
                                       11,120,000              12,688,000
         未収入金
                                     7,296,246,159              10,628,087,780
         流動資産合計
                                     7,296,246,159              10,628,087,780
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       14,385,268              17,385,252
         未払解約金
                                        1,831,327              2,729,359
         未払受託者報酬
                                       42,121,458              62,776,129
         未払委託者報酬
                                         274,613              409,320
         その他未払費用
                                       58,612,666              83,300,060
         流動負債合計
                                       58,612,666              83,300,060
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,580,161,955              4,264,260,205
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,657,471,538              6,280,527,515
                                     1,208,632,750              2,702,131,901
          （分配準備積立金）
                                     7,237,633,493              10,544,787,720
         元本等合計
                                     7,237,633,493              10,544,787,720
       純資産合計
                                     7,296,246,159              10,628,087,780
      負債純資産合計
                                226/331









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2020年1月11日            自   2021年1月13日
                                  至   2021年1月12日            至   2022年1月11日
      営業収益
                                            342               27
       受取利息
                                        121,247,407             1,839,070,441
       有価証券売買等損益
                                        121,247,749             1,839,070,468
       営業収益合計
      営業費用
                                          29,619              29,312
       支払利息
                                         3,402,323              4,980,252
       受託者報酬
                                        78,255,738              114,547,848
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          510,883              746,925
       その他費用
                                        82,198,563              120,304,337
       営業費用合計
                                        39,049,186             1,718,766,131
      営業利益
                                        39,049,186             1,718,766,131
      経常利益
                                        39,049,186             1,718,766,131
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  107,754,907              103,914,899
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,223,357,246              3,657,471,538
                                        876,016,089             1,441,476,246
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        876,016,089             1,441,476,246
       額
                                        588,705,890              433,271,501
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        588,705,890              433,271,501
       額
                                            －              －
                                          ※２              ※２
      分配金
                                      3,657,471,538              6,280,527,515
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2021  年
                        1 月 12 日としており、        2022  年 1 月 10 日が休日のため、当計算期間末日
                        を 2022  年 1 月 11 日としております。このため、当計算期間は                        364  日と
                        なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 15 期               第 16 期
             区　分
                              2021  年 1 月 12 日現在           2022  年 1 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        3,104,040,281        円          3,580,161,955        円

          期中追加設定元本額                        1,060,242,411        円          1,096,214,144        円
          期中一部解約元本額                         584,120,737       円           412,115,894       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,580,161,955        口          4,264,260,205        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
              区　分                 自　  2020  年 1 月 11 日        自　  2021  年 1 月 13 日
                              至　  2021  年 1 月 12 日        至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           13,605,054      円           19,869,319      円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                           利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                           買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                           繰越欠損金を補填した額                 繰越欠損金を補填した額
                           （ 146,809,745       円）、投資信託         （ 1,614,854,868        円）、投資信
                           約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                           （ 3,150,285,577        円）及び分配        金（  4,104,543,539        円）及び分
                           準備積立金（       1,061,823,005          配準備積立金（        1,087,277,033
                           円）より分配可能額は                 円）より分配可能額は
                           4,358,918,327        円（  1 万口当た      6,806,675,440        円（  1 万口当た
                           り 12,175.20     円）であります。          り 15,962.15     円）であります。
                           なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                           対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                           うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                           等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                           ません。                 ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 16 期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2022  年 1 月 11 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 16 期
            区　分
                                     2022  年 1 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 15 期                    第 16 期
                      2021  年 1 月 12 日現在                2022  年 1 月 11 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           140,670,148                     1,794,888,396
     合計                           140,670,148                     1,794,888,396
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 15 期                          第 16 期
             2021  年 1 月 12 日現在                      2022  年 1 月 11 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                           自　  2021  年 1 月 13 日
                           至　  2022  年 1 月 11 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 15 期                第 16 期
                           2021  年 1 月 12 日現在            2022  年 1 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.0216    円               2.4728    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (20,216    円 )             (24,728    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          164,219,760           514,024,270
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                       400,305,943           513,992,830
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       558,687,041          2,096,305,515
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          752,625,951          2,648,942,297
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          449,713,814          2,027,040,045
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          235,101,788           514,872,915
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        30,022,685           88,987,238
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       588,220,067          2,045,947,037
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            10,450,112,147
     合計                                            10,450,112,147
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
    受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2022  年 1 月 12 日
    から  2022  年 7 月 11 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2022年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
                                      107,033,904
         コール・ローン
                                     7,741,623,691
         親投資信託受益証券
                                        1,116,000
         未収入金
                                     7,849,773,595
         流動資産合計
                                     7,849,773,595
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,800,485
         未払解約金
                                        2,069,401
         未払受託者報酬
                                       35,180,465
         未払委託者報酬
                                         310,327
         その他未払費用
                                       39,360,678
         流動負債合計
                                       39,360,678
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,942,525,044
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           3,867,887,873
                                     1,360,405,070
          （分配準備積立金）
                                     7,810,412,917
         元本等合計
                                     7,810,412,917
       純資産合計
                                     7,849,773,595
      負債純資産合計
                                234/331









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2022年1月12日
                                  至   2022年7月11日
      営業収益
                                            10
       受取利息
                                      △  22,161,426
       有価証券売買等損益
                                      △  22,161,416
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,549
       支払利息
                                         2,069,401
       受託者報酬
                                        35,180,465
                                      ※１
       委託者報酬
                                          310,327
       その他費用
                                        37,567,742
       営業費用合計
                                      △  59,729,158
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  59,729,158
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  59,729,158
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  5,315,341
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,734,098,495
                                        392,374,960
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        392,374,960
       額
                                        204,171,765
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        204,171,765
       額
                                      3,867,887,873
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                235/331










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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2022  年 1 月 12 日
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         3,743,206,897        円

          期中追加設定元本額                                          404,337,818       円
          期中一部解約元本額                                          205,019,671       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,942,525,044        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2022  年 1 月 12 日
                                      至　  2022  年 7 月 11 日
       ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            4,615,884     円
         の運用の指図に係る権限の全
         部または一部を委託するため
         に要する費用
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.9811    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (19,811    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
                                237/331


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     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      542,557,371
        コール・ローン
                                                      896,414,759
        国債証券
                                                   233,578,015,559
        派生商品評価勘定
                                                        386,672
        未収利息
                                                    1,415,508,248
        前払費用
                                                      57,954,661
        流動資産合計
                                                   236,490,837,270
      資産合計
                                                   236,490,837,270
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       4,750,711
        未払金
                                                       3,947,735
        未払解約金
                                                      90,660,236
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                      99,364,622
      負債合計
                                                      99,364,622
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      74,226,823,457
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   162,164,649,191
        元本等合計
                                                   236,391,472,648
      純資産合計
                                                   236,391,472,648
     負債純資産合計                                              236,490,837,270
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                         75,012,242,987        円
          期中追加設定元本額                                          4,364,595,740        円
          期中一部解約元本額                                          5,150,015,270        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           464,032,831       円
          ＶＡ
                                239/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                                            9,719,452     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           56,708,153      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           21,864,771      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           261,343,404       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                           272,529,656       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              580,658,171       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,497,657,123        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           602,621,436       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                       978,138    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           10,893,867      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                   1,968,833,746        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,648,458,081        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    288,572,588       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         50,138,827,842        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          1,010,737,723        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           633,133,298       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           413,564,525       円
          ０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           606,419,507       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           474,846,289       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           179,301,604       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           31,455,188      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           12,266,216      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          1,130,471,956        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            3,661,191     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,369,347     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,257,981     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                                           30,413,626      円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                                           119,837,120       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           63,069,368      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          3,414,929,961        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           216,527,536       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           148,258,930       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                46,960,314      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          1,150,326,488        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,611,447,037        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           28,820,309      円
          ダイワライフスタイル５０                                           58,479,635      円
                                241/331


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          ダイワライフスタイル７５                                           14,569,049      円
       計                                            74,226,823,457        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         74,226,823,457        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2022  年 7 月 11 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  815,549,123          －       811,185,084            △ 4,364,039

      アメリカ・ドル                  546,823,021          －       546,466,358             △ 356,663

      オフショア・                   90,287,115          －       90,363,449              76,334
      人民元
      ユーロ                  178,438,987          －       174,355,277            △ 4,083,710
     合計                    815,549,123          －       811,185,084            △ 4,364,039

                                242/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1847    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (31,847    円 )
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      129,447,999
        国債証券
                                                    35,592,197,070
        地方債証券
                                                    1,549,409,600
        特殊債券
                                                      727,197,800
        社債券
                                                    1,304,453,500
        未収利息
                                                      49,628,654
                                243/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        前払費用
                                                       1,545,973
        流動資産合計
                                                    39,353,880,596
      資産合計
                                                    39,353,880,596
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                                      11,775,558
        流動負債合計
                                                      11,775,558
      負債合計
                                                      11,775,558
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      31,420,543,200
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    7,921,561,838
        元本等合計
                                                    39,342,105,038
      純資産合計
                                                    39,342,105,038
     負債純資産合計                                               39,353,880,596
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
                                244/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期首元本額                                         29,034,289,083        円
          期中追加設定元本額                                          2,903,414,793        円
          期中一部解約元本額                                           517,160,676       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                          1,154,084,794        円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                                   3,758,079,467        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   4,143,198,960        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          9,288,631,910        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          6,389,684,259        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          2,086,195,140        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                          1,539,207,762        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                          1,200,749,313        円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           451,700,064       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ダイワつみたてインデックス                                          1,032,418,523        円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                                           34,378,039      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                           13,888,900      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                           11,512,190      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           219,183,838       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           97,630,041      円
          ６０ＶＡ
       計                                            31,420,543,200        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         31,420,543,200        口

    （金融商品に関する注記）

                                245/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2521    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,521    円 )
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                    1,857,276,395
        コール・ローン
                                                      384,836,125
        投資証券
                                                    96,824,916,664
        派生商品評価勘定
                                                         6,818
        未収入金
                                                      63,069,627
        未収配当金
                                                      394,002,646
                                246/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                                    99,524,108,275
      資産合計
                                                    99,524,108,275
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        176,465
        未払金
                                                      210,973,211
        未払解約金
                                                      34,192,000
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                      245,347,616
      負債合計
                                                      245,347,616
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      26,921,093,787
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    72,357,666,872
        元本等合計
                                                    99,278,760,659
      純資産合計
                                                    99,278,760,659
     負債純資産合計                                               99,524,108,275
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                247/331


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                         27,937,030,793        円
          期中追加設定元本額                                          1,209,879,404        円
          期中一部解約元本額                                          2,225,816,410        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                                         21,908,938,393        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                                           22,907,807      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            9,222,120     円
          数月分配型）
                                248/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インカム重視ポートフォリオ                                            7,807,654     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           39,423,610      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                                           75,053,559      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                                           210,448,804       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                                       985,784,213       円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                                           21,307,258      円
          （毎月分配型）
          常陽３分法ファンド                                           92,469,284      円
          ダイワ資産分散インカムオー                                           23,134,147      円
          プン（奇数月決算型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                                           59,097,144      円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
          り／毎月分配型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                                           626,243,489       円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジな
          し／資産成長型）
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                                           386,780,119       円
          Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
          り／資産成長型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           315,337,012       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           409,608,339       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           618,098,088       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          グローバルＲＥＩＴファンド                                           844,256,696       円
          2021-07    （適格機関投資家専
          用）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           223,119,569       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                                           18,380,410      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                                           23,676,072      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
                                249/331


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       計                                            26,921,093,787        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         26,921,093,787        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2022  年 7 月 11 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                    92,150,208          －       92,144,544               5,664

      アメリカ・ドル                   91,060,306          －       91,054,701               5,605

      オーストラリ                   1,089,902         －        1,089,843                59
      ア・ドル
      買　建                    92,150,208          －       91,974,897             △ 175,311

      アメリカ・ドル                   1,089,902         －        1,091,056              1,154

                                250/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イギリス・ポン                   91,060,306          －       90,883,841             △ 176,465
      ド
     合計                    184,300,416          －       184,119,441             △ 169,647

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.6878    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (36,878    円 )
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    2,395,153,971
                                251/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資証券
                             ※ 2                     137,130,265,300
        未収入金
                                                      535,920,861
        未収配当金
                                                      915,606,497
        前払金
                                                      74,040,000
        流動資産合計
                                                   141,050,986,629
      資産合計
                                                   141,050,986,629
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      48,972,000
        未払金
                                                      405,376,157
        未払解約金
                                                      12,441,000
        流動負債合計
                                                      466,789,157
      負債合計
                                                      466,789,157
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      40,334,002,860
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   100,250,194,612
        元本等合計
                                                   140,584,197,472
      純資産合計
                                                   140,584,197,472
     負債純資産合計                                              141,050,986,629
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                252/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                         36,668,053,622        円
          期中追加設定元本額                                          4,182,620,501        円
          期中一部解約元本額                                           516,671,263       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド                                 37,452,029,832        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            9,979,508     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            8,335,179     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           43,087,915      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                                           81,139,158      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                                           223,274,637       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                                           22,824,900      円
          （毎月分配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                                           25,600,464      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           335,254,948       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           437,238,941       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
                                253/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           660,340,939       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                                           259,165,183       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           54,981,138      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           18,601,829      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           97,464,130      円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                                           604,684,159       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
       計                                            40,334,002,860        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         40,334,002,860        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                            投資証券       1,112,600,000        円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                254/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不動産投信関連

                                   2022  年 7 月 11 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                       2,385,240,000            －     2,336,400,000             △ 48,840,000
     合計                   2,385,240,000            －     2,336,400,000             △ 48,840,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.4855    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (34,855    円 )
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
                                255/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        預金
                                                      404,228,145
        コール・ローン
                                                      56,162,098
        株式
                                                    3,287,460,722
        ハイブリッド優先証券
                                                      771,101,273
        投資証券
                                                      20,963,210
        未収入金
                                                       8,332,658
        未収配当金
                                                       4,455,384
        未収利息
                                                       2,882,948
        流動資産合計
                                                    4,555,586,438
      資産合計
                                                    4,555,586,438
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      56,730,509
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                      56,736,449
      負債合計
                                                      56,736,449
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      1,005,450,205
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    3,493,399,784
        元本等合計
                                                    4,498,849,989
      純資産合計
                                                    4,498,849,989
     負債純資産合計                                               4,555,586,438
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                256/331




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                257/331


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     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                           941,474,515       円
          期中追加設定元本額                                           83,490,428      円
          期中一部解約元本額                                           19,514,738      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            5,085,008     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            4,352,986     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           78,999,575      円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           13,005,469      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           13,287,852      円
          プン（奇数月決算型）
                                258/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           134,511,761       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           262,111,016       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           494,096,538       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                            1,005,450,205        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          1,005,450,205        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  4.4745    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (44,745    円 )
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表
                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      107,495,583
        コール・ローン
                                                      19,106,359
        株式
                                                    1,342,286,404
        未収配当金
                                                       1,626,715
        流動資産合計
                                                    1,470,515,061
      資産合計
                                                    1,470,515,061
     負債の部

      流動負債
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                         5,940
      負債合計
                                                         5,940
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       689,564,528
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      780,944,593
        元本等合計
                                                    1,470,509,121
      純資産合計
                                                    1,470,509,121
     負債純資産合計                                               1,470,515,061
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                260/331




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                           671,590,671       円
          期中追加設定元本額                                           51,118,077      円
                                261/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中一部解約元本額                                           33,144,220      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                           10,558,697      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            8,643,876     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           160,834,488       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           26,626,416      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           27,119,566      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           68,386,455      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           133,833,590       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           253,561,440       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              689,564,528       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           689,564,528       口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 7 月 11 日現在
                                262/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.1325    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (21,325    円 )
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      23,932,662
        コール・ローン
                                                      11,541,922
        株式
                                                      643,156,678
        未収入金
                                                       1,007,538
        未収配当金
                                                       3,593,388
        流動資産合計
                                                      683,232,188
      資産合計
                                                      683,232,188
     負債の部

      流動負債
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                         5,940
      負債合計
                                                         5,940
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       240,206,750
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      443,019,498
        元本等合計
                                                      683,226,248
      純資産合計
                                                      683,226,248
     負債純資産合計                                                683,232,188
                                263/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                264/331





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                           233,981,686       円
          期中追加設定元本額                                           19,089,420      円
          期中一部解約元本額                                           12,864,356      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            7,897,395     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            6,464,294     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           118,794,247       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           19,413,482      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           19,678,930      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           10,151,911      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           19,929,273      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           37,877,218      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              240,206,750       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           240,206,750       口

    （金融商品に関する注記）

                                265/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.8443    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (28,443    円 )
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 7 月 11 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      833,458,286
        株式
                                                    15,241,995,970
        未収入金
                                                      162,937,811
        未収配当金
                                                      21,564,600
        流動資産合計
                                                    16,259,956,667
      資産合計
                                                    16,259,956,667
     負債の部

      流動負債
                                266/331

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払金
                                                      111,276,165
        流動負債合計
                                                      111,276,165
      負債合計
                                                      111,276,165
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      4,565,331,069
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    11,583,349,433
        元本等合計
                                                    16,148,680,502
      純資産合計
                                                    16,148,680,502
     負債純資産合計                                               16,259,956,667
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2022  年 1 月 12 日
            区　分
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 1 月 12 日
          期首元本額                                          4,588,117,450        円
          期中追加設定元本額                                           232,262,233       円
                                267/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中一部解約元本額                                           255,048,614       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                                          2,646,220,446        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                                           23,993,067      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                           19,863,250      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                           17,065,696      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           302,433,551       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           50,192,870      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           50,727,566      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           219,129,376       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           428,664,711       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           807,040,536       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                            4,565,331,069        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          4,565,331,069        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.5372    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (35,372    円 )
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               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2022  年 1 月 12 日
    から  2022  年 7 月 11 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2022年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
                                      135,102,248
         コール・ローン
                                     9,081,424,667
         親投資信託受益証券
                                     9,216,526,915
         流動資産合計
                                     9,216,526,915
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,340,304
         未払解約金
                                        2,394,604
         未払受託者報酬
                                       47,893,160
         未払委託者報酬
                                         359,103
         その他未払費用
                                       54,987,171
         流動負債合計
                                       54,987,171
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,211,360,484
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           4,950,179,260
                                     1,804,006,241
          （分配準備積立金）
                                     9,161,539,744
         元本等合計
                                     9,161,539,744
       純資産合計
                                     9,216,526,915
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2022年1月12日
                                  至   2022年7月11日
      営業収益
                                            13
       受取利息
                                      △  25,171,261
       有価証券売買等損益
                                      △  25,171,248
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,143
       支払利息
                                         2,394,604
       受託者報酬
                                        47,893,160
                                      ※１
       委託者報酬
                                          359,103
       その他費用
                                        50,656,010
       営業費用合計
                                      △  75,827,258
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  75,827,258
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  75,827,258
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  7,087,323
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                4,685,955,747
                                        557,470,166
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        557,470,166
       額
                                        224,506,718
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        224,506,718
       額
                                      4,950,179,260
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2022  年 1 月 12 日
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         3,918,064,052        円

          期中追加設定元本額                                          481,410,002       円
          期中一部解約元本額                                          188,113,570       円
     2.      中間計算期間末日における                                         4,211,360,484        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2022  年 1 月 12 日
                                      至　  2022  年 7 月 11 日
       ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            7,090,454     円
         の運用の指図に係る権限の全
         部または一部を委託するため
         に要する費用
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.1754    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (21,754    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                274/331


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    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2022  年 1 月 12 日
    から  2022  年 7 月 11 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2022年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
                                      175,379,827
         コール・ローン
                                     11,431,588,621
         親投資信託受益証券
                                     11,606,968,448
         流動資産合計
                                     11,606,968,448
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,178,833
         未払解約金
                                        2,950,558
         未払受託者報酬
                                       67,863,786
         未払委託者報酬
                                         442,501
         その他未払費用
                                       75,435,678
         流動負債合計
                                       75,435,678
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,711,027,257
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           6,820,505,513
                                     2,549,808,417
          （分配準備積立金）
                                     11,531,532,770
         元本等合計
                                     11,531,532,770
       純資産合計
                                     11,606,968,448
      負債純資産合計
                                277/331









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2022年1月12日
                                  至   2022年7月11日
      営業収益
                                            17
       受取利息
                                      △  32,437,526
       有価証券売買等損益
                                      △  32,437,509
       営業収益合計
      営業費用
                                          11,800
       支払利息
                                         2,950,558
       受託者報酬
                                        67,863,786
                                      ※１
       委託者報酬
                                          442,501
       その他費用
                                        71,268,645
       営業費用合計
                                      △  103,706,154
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  103,706,154
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  103,706,154
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  14,084,444
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                6,280,527,515
                                      1,007,818,229
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,007,818,229
       額
                                        378,218,521
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        378,218,521
       額
                                      6,820,505,513
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                278/331










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2022  年 1 月 12 日
                                     至　  2022  年 7 月 11 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2022  年 7 月 11 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         4,264,260,205        円

          期中追加設定元本額                                          704,231,041       円
          期中一部解約元本額                                          257,463,989       円
     2.      中間計算期間末日における                                         4,711,027,257        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2022  年 1 月 12 日
                                      至　  2022  年 7 月 11 日
       ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            11,721,760      円
         の運用の指図に係る権限の全
         部または一部を委託するため
         に要する費用
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2022  年 7 月 11 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 7 月 11 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.4478    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (24,478    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                          ２【ファンドの現況】

                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

    【純資産額計算書】
                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                              8,033,045,132       円
    　Ⅱ　負債総額                                4,416,842     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              8,028,628,290       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,974,532,669       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.0200   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            241,432,701,641         円
    　Ⅱ　負債総額                               46,500,656      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            241,386,200,985         円
    　Ⅳ　発行済数量                             74,680,949,797        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2322   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             40,395,064,044        円
    　Ⅱ　負債総額                               98,714,800      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             40,296,349,244        円
    　Ⅳ　発行済数量                             31,928,297,392        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2621   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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    純資産額計算書
                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            103,595,957,044         円
    　Ⅱ　負債総額                               391,484,329      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            103,204,472,715         円
    　Ⅳ　発行済数量                             26,725,195,215        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.8617   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            147,435,789,101         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,582,853,734       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            145,852,935,367         円
    　Ⅳ　発行済数量                             40,541,601,513        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5976   円
    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                              4,668,398,836       円
    　Ⅱ　負債総額                               51,771,903      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              4,616,626,933       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,010,670,175       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.5679   円
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,491,275,980       円
    　Ⅱ　負債総額                                    0 円
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    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,491,275,980       円
    　Ⅳ　発行済数量                               702,101,514      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.1240   円
    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                               707,057,844      円
    　Ⅱ　負債総額                                 485,000    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               706,572,844      円
    　Ⅳ　発行済数量                               243,714,436      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8992   円
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             16,307,283,677        円
    　Ⅱ　負債総額                               82,814,596      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             16,224,469,081        円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,537,931,350       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5753   円
                ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                              9,451,075,020       円
    　Ⅱ　負債総額                                5,750,912     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              9,445,324,108       円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,253,572,908       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.2206   円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド

    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド

    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             11,962,838,710        円
    　Ⅱ　負債総額                               13,274,123      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             11,949,564,587        円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,772,958,864       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5036   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                289/331



















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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 7 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
                                290/331


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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        77                265,391
      追加型株式投資信託                       782               21,024,136
      　株式投資信託　　合計                       859               21,289,527
      単位型公社債投資信託                        86                189,889
      追加型公社債投資信託                        14               1,420,964
      　公社債投資信託　合計                       100               1,610,853
      総合計                       959               22,900,380
                                291/331











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2021  年４月１日から

       2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
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           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
                                293/331


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                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　   2020  年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   2021  年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
                                294/331


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       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                            至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                295/331



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    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）


    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      ３  保証債務

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2021  年６月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）


    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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    当事業年度（       2022  年３月    31 日）
    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                303/331


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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
                                304/331


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            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                             2,574     百万
                                                     2,452    百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                                                    2,399
                               2,452
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
                                305/331


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      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                             至　  2021  年３月    31 日）      至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                306/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
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    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           （注）
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
                                308/331


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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,900        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2）
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         （注  4）
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         （注  3）
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               －     －
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2）
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料（注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3）
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
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       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                312/331






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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            株式会社三井住友銀行                   1,770,996     百万円       （注  3 ）
            三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
            株式会社りそな銀行                    279,928    百万円       （注  6 ）
     投資顧問会社        アムンディ・アイルラ                     1,032,912     ﾕｰﾛ
            ンド・リミテッド              （ 2021  年 12 月 31 日現在）
            コーヘン＆スティアー                      543  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2021  年 12 月 31 日現在）
            ジメント・インク
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
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       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 2 月 18 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                                     2021  年
    1 月 13 日から    2022   年 1 月 11 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                        2022   年 1 月 11 日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                    2022  年 2 月 18 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                                      2021
    年 1 月 13 日から    2022  年 1 月 11 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                          2022   年 1 月 11 日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 2 月 18 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                                     2021  年
    1 月 13 日から    2022   年 1 月 11 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                        2022   年 1 月 11 日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2022   年 9 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                                     2022  年
    1 月 12 日から    2022   年 7 月 11 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                                2022   年 7 月 11 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                    2022  年 1 月 12 日から    2022   年 7 月 11 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2022   年 9 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                                      2022
    年 1 月 12 日から    2022  年 7 月 11 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
    損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                                 2022   年 7 月 11
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2022  年 1 月 12 日から    2022  年 7 月 11 日
    まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

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    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
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                          東京事務所

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                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                                     2022  年
    1 月 12 日から    2022   年 7 月 11 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                                2022   年 7 月 11 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                    2022  年 1 月 12 日から    2022   年 7 月 11 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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