ダイワ上場投信－トピックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年10月3日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ上場投信－トピックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   20兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所
                         所在地　東京都中央区日本橋兜町2番1号
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ダイワ上場投信－トピックス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       20 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      （注  1 ）営業日の午後        2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを

         受付けます。
      （注  2 ）基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　　　電話番号（コールセンター）　                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　　　ホームページ　　　　　　　　                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
         ホームページ　　　　　　　　                 https://www.daiwa-am.co.jp/
    (6)  【申込単位】

      　委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式（以下「取得時のバスケット」といいます。）を
      所定の方法（       ※1  ）によって提示するものとします。
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      　受益権の取得申込者は、販売会社（                     ※2  ）に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
      　取得時のバスケットは、日々変更されます。
      　原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      （ ※1  ）所定の方法

        1 ．委託会社は、取得申込受付日の                  3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                   」に掲示します。
        2 ．「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの（                                     10 口の整数倍とします。）と
        します。
        3 ．取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 ．取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等（自社が発行した株式またはその親会社（会社法
        第 2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。）が発行した株式をいいます。以下同じ。）が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
        　取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      （ ※2  ）販売会社

       　販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
       　大和アセットマネジメント株式会社
       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (7)  【申込期間】

       2022  年 10 月 4 日から    2023  年 4 月 3 日まで（継続申込期間）
      （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の
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      株式を保護預けするものとします。取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託
      が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。（株式等に金銭が含まれる場合
      は、  当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由し
      て、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。）
    (10)  【払込取扱場所】

      　前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の               1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
      を目的とします。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       （注  1 ）商品分類の定義












        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託の限度＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      20 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】
















        2001  年 7 月 11 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
        2001  年 7 月 13 日       受益証券を東京証券取引所に上場
    (3)  【ファンドの仕組み】

                名　　　　　称                         関係業務の内容

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           大和アセットマネジメント株式会                    　当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託

           社                    契約」といいます。）（              ※1  ）の委託者であり、受益
       委託
                               権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                               信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                               算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                    　信託契約（       ※1  ）の受託者であり、委託会社の指図

       受託    （再信託受託会社：株式会社日本                    に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       会社    カストディ銀行）                    行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社
                               日本カストディ銀行に委託することができます。
           販売会社                    　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約（                 ※2  ）に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                               式との交換に関する事務等を行ないます。
      ※1  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※2  ：受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
        定されています。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 7 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
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                            ２【投資方針】

    (1)  【投資方針】

      　委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 　当ファンドは、信託財産の                1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 　東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の                                  95 ％以上を構成する銘柄の株式を組入
       れることを原則とします。
      ③ 　前  ① および前     ② の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（有価
       証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
      ④ 　安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
       場合を除き、法人税法第             61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
       運用を行ないません。
       イ．投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
       ロ．信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市場金利の変
        動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
        す。）を減じる目的
      ⑤ 　市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
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        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        6.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      1. の証券または証書を「株式」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
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       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ～ 55 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 7 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
    (4)  【分配方針】

      　収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　投資する株式の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                         2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市
        場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発
        行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
        限りではありません。
       ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 　先物取引等（信託約款）

       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                               28 条第  8 項第  3
       号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロに
       掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号ハに掲
       げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
       図をすることができます。
      ④ 　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑥ 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への投資は、行ないません。
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      ⑦ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                            ３【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
       　ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
       より損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となりま
       す。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第２
      管理及び運営」をご参照下さい。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

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        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】

















    (1)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
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       販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
        　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
        　ホームページ　　　　　　　　                  https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
       　販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
       　販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 　信託財産留保額
        ありません。
       交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                             . の額にロ     . の額を加算して得た額とします。信
       託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                  6 か月終
       了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
       イ．信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  6.6  （税抜    10,000    分の  6 ）以内を乗じて得た額
       ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
        生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
        のとします（控除した額が負数のときは零とします。）。）に                                  100  分の  55 （税抜    100  分の  50 ）以内の
        率を乗じて得た額。
        　なお、提出日現在における上記イ                   . およびロ．に定める率は、次のとおりとなっております（今
        後、変更されることがあります。）。
        イ．年率     10,000    分の  6.6  （税抜    10,000    分の  6 ）
        ロ．  100  分の  55 （税抜    100  分の  50 ）
        ただし、イ．とロ．の合計は、年率                   0.275   ％ 以内（税抜      0.25  ％以内）
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております（今後、変更されることがあります。）。
       イ．前    ① イ . の報酬
         委託会社　年率        10,000    分の  4 （税抜）
         受託会社　年率        10,000    分の  2 （税抜）
        ＊上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ．前    ① ロ . の報酬
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         委託会社　報酬の          50 ％
         受託会社　報酬の          50 ％
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
              価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
       類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
       計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
       は、信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  6.6  （税抜    10,000    分の  6 ）を乗じて得た額を超えないもの
       とします。
       ＊提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                10,000    分の  3.3  （税抜    10,000    分の  3 ）以内
        を乗じて得た額（ただし、              165  万円  ( 税抜  150  万円  ) を下回る場合は、          165  万円  ( 税抜  150  万円  ) ）となり
        ます。
       ＊提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
       ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大                           0.00825    ％（税抜     0.0075    ％）
       ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した
        年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、                                             0.00825    ％（税
        抜 0.0075    ％）
      ② 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

    (5)  【課税上の取扱い】

        　課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．受益権の売却時
          受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                            20 ％（所得
         税 15 ％および地方税        5 ％）の税率で課税されます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
         税率は    20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
          受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
         す。）の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通
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         算できます。また、翌年以後                3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰
         越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
         と の相殺が可能となります。
        ロ．収益分配金の受取時
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税率による
         源泉徴収が行なわれます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
         額に  2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所
         得税  0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
          収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
         きます。
          一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総
         合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となりま
         す。
        ハ．受益権と現物株式との交換時
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなりま
         す。
          なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税
        イ．受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
         と合算して課税されます。
        ロ．収益分配金の受取時
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収（             ※ ）されま
         す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日までは基準所得税額に              2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
         れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。益金不算入制度
         が適用されます。
          ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
        ハ．受益権と現物株式との交換時
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなりま
         す。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 7 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
        更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 7 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                        7,357,763,676,810                 99.62
       株式
                   内　日本                     7,357,763,676,810                 99.62
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   27,941,580,594                0.38
       純資産総額
                                        7,385,705,257,404                100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   27,318,750,000                0.37
                内　日本                         27,318,750,000                0.37
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 7 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数        簿価単価         評価単価       投資
           銘柄名         地域     種類     業種     または        簿価         時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             2,111.14         2,137.00
                            輸送用機
                                   135,137,900                        3.91
     1 トヨタ自動車            日本     株式
                            器
                                          285,295,370,505         288,789,692,300
                                             11,148.01         11,695.00
                                   18,570,000                       2.94
     2 ソニーグループ            日本     株式     電気機器
                                          207,018,726,408         217,176,150,000
                                             49,652.68         52,430.00
                                    2,686,000                       1.91
     3 キーエンス            日本     株式     電気機器
                                          133,367,121,653         140,826,980,000
                                              724.70         745.40
                                   171,135,200                        1.73
     4 三菱  UFJ  フィナンシャル       G   日本     株式     銀行業
                                          124,023,183,053         127,564,178,080
                                             3,830.41         3,807.00
                            情報・通信
                                   32,604,200                       1.68
     5 日本電信電話            日本     株式
                            業
                                          124,887,476,480         124,124,189,400
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                                             4,245.46         4,953.00
                                   20,291,200                       1.36
     6 リクルートホールディングス            日本     株式     サービス業
                                          86,145,515,421        100,502,313,600
                                             57,975.06         59,710.00
                            その他製
       任 天 堂                           1,673,300                       1.35
     7             日本     株式
                            品
                                          97,009,680,555         99,912,743,000
                                             5,401.20         5,605.00
                            情報・通信
                                   17,442,700                       1.32
     8 ソフトバンクグループ            日本     株式
                            業
                                          94,211,667,975         97,766,333,500
                                             6,491.18         6,704.00
       日 立                            14,257,300                       1.29
     9             日本     株式     電気機器
                                          92,546,824,952         95,580,939,200
                                             3,884.64         3,925.00
                                   23,299,500                       1.24
     10  武田薬品            日本     株式     医薬品
                                          90,510,225,779         91,450,537,500
                                             4,293.92         4,292.00
                            情報・通信
                                   21,206,300                       1.23
     11  ＫＤＤＩ            日本     株式
                            業
                                          91,058,248,876         91,017,439,600
                                             43,560.80         46,010.00
                                    1,880,900                       1.17
     12  東京エレクトロン            日本     株式     電気機器
                                          81,933,521,658         86,540,209,000
                                             15,985.55         16,960.00
                                    4,601,700                       1.06
     13  信越化学            日本     株式     化学
                                          73,560,706,643         78,044,832,000
                                             4,064.30         4,107.00
                                   18,973,200                       1.06
     14  三井住友フィナンシャル           G   日本     株式     銀行業
                                          77,112,828,716         77,922,932,400
                                             12,207.42         13,270.00
                                    5,722,900                       1.03
     15  ＨＯＹＡ            日本     株式     精密機器
                                          69,861,858,274         75,942,883,000
                                             3,444.03         3,523.00
                                   21,503,200                       1.03
     16  第一三共            日本     株式     医薬品
                                          74,057,747,682         75,755,773,600
                                             3,885.43         3,948.00
                                   19,143,200                       1.02
     17  三菱商事            日本     株式     卸売業
                                          74,379,644,831         75,577,353,600
                                             22,044.65         23,250.00
                                    3,237,200                       1.02
     18  ダイキン工業            日本     株式     機械
                                          71,362,962,515         75,264,900,000
                                             3,251.16         3,388.00
                            輸送用機
                                   21,672,700                       0.99
     19  本田技研            日本     株式
                            器
                                          70,461,600,354         73,427,107,600
                                             1,525.17         1,538.50
                            情報・通信
                                   44,058,000                       0.92
     20  ソフトバンク            日本     株式
                            業
                                          67,196,217,623         67,783,233,000
                                             3,803.28         3,866.00
       伊 藤 忠                          17,503,600                       0.92
     21              日本     株式     卸売業
                                          66,571,253,876         67,668,917,600
                                             7,958.25         7,764.00
                                    8,135,800                       0.86
     22  東京海上ＨＤ            日本     株式     保険業
                                          64,746,759,853         63,166,351,200
                                             7,617.56         7,747.00
                                    8,085,700                       0.85
     23  村田製作所            日本     株式     電気機器
                                          61,593,331,148         62,639,917,900
                                             2,851.92         2,925.50
                                   21,161,300                       0.84
     24  三井物産            日本     株式     卸売業
                                          60,350,502,039         61,907,383,150
                                             18,132.05         20,150.00
                                    3,012,500                       0.82
     25  オリエンタルランド            日本     株式     サービス業
                                          54,622,807,580         60,701,875,000
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                                             8,997.73         9,198.00
                                    6,585,400                       0.82
     26  日本電産            日本     株式     電気機器
                                          59,253,686,134         60,572,509,200
                                             21,907.61         22,825.00
                                    2,601,600                       0.80
     27  ファナック            日本     株式     電気機器
                                          56,994,845,580         59,381,520,000
                                             62,248.12         65,410.00
                                     868,000                      0.77
     28  ＳＭＣ            日本     株式     機械
                                          54,031,374,834         56,775,880,000
                                             1,559.13         1,583.50
                                   35,054,600                       0.75
     29  みずほフィナンシャルＧ            日本     株式     銀行業
                                          54,654,869,294         55,508,959,100
                                             5,325.62         5,429.00
                                    9,789,900                       0.72
     30  セブン   & アイ・  HLDGS      日本     株式     小売業
                                          52,137,340,093         53,149,367,100
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         99.62%
       合計                         99.62%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.30%
       建設業                         2.20%
       食料品                         3.36%
       繊維製品                         0.45%
       パルプ・紙                         0.18%
       化学                         6.20%
       医薬品                         5.32%
       石油・石炭製品                         0.53%
       ゴム製品                         0.71%
       ガラス・土石製品                         0.71%
       鉄鋼                         0.77%
       非鉄金属                         0.70%
       金属製品                         0.61%
       機械                         5.29%
       電気機器                         17.62%
       輸送用機器                         7.83%
       精密機器                         2.78%
       その他製品                         2.49%
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       電気・ガス業                         1.29%
       陸運業                         3.03%
       海運業                         0.68%
       空運業                         0.41%
       倉庫・運輸関連業                         0.16%
       情報・通信業                         9.20%
       卸売業                         5.40%
       小売業                         4.36%
       銀行業                         5.29%
       証券、商品先物取引業                         0.73%
       保険業                         2.21%
       その他金融業                         1.17%
       不動産業                         2.00%
       サービス業                         5.54%
       合計                         99.62%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４０
    株価指数先物
                                    1,410    26,753,186,250
           日本                  買建                    27,318,750,000         0.37%
    取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額            純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                                                       東京証券取
                                                         引所
                     （分配落）            （分配付）         純資産額       純資産額
                                                       市場相場
                      (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
        第 12 計算期間末
                    935,579,160,460            943,078,552,355           1,222.6       1,232.4       1,222
        (2013   年 7 月 10 日 )
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        第 13 計算期間末
                   1,123,731,191,021            1,137,960,316,067            1,295.2       1,311.6       1,294
        (2014   年 7 月 10 日 )
        第 14 計算期間末
                   1,279,925,104,350            1,298,892,337,720            1,633.0       1,657.2       1,632
        (2015   年 7 月 10 日 )
        第 15 計算期間末
                   1,178,144,843,356            1,202,723,169,102            1,246.3       1,272.3       1,247
        (2016   年 7 月 10 日 )
        第 16 計算期間末
                   2,472,283,433,116            2,510,269,439,522            1,672.7       1,698.4       1,673
        (2017   年 7 月 10 日 )
        第 17 計算期間末
                   3,714,241,986,557            3,781,221,701,176            1,780.0       1,812.1       1,782
        (2018   年 7 月 10 日 )
        第 18 計算期間末
                   4,327,811,695,639            4,420,375,738,345            1,631.7       1,666.6       1,631
        (2019   年 7 月 10 日 )
        第 19 計算期間末
                   5,463,405,113,650            5,578,156,609,339            1,599.7       1,633.3       1,600
        (2020   年 7 月 10 日 )
        第 20 計算期間末
                   7,160,029,881,685            7,294,591,878,160            1,995.4       2,032.9       1,999
        (2021   年 7 月 10 日 )
         2021  年 7 月末日      7,111,821,629,673               －         1,983.5       －      1,984
            8 月末日      7,431,854,569,893               －         2,046.1       －      2,043
            9 月末日      7,772,815,934,700               －         2,135.1       －      2,137
            10 月末日      7,645,194,639,908               －         2,104.6       －      2,103
            11 月末日      7,377,381,751,072               －         2,028.1       －      2,028
            12 月末日      7,626,724,789,335               －         2,098.3       －      2,097
         2022  年 1 月末日      7,289,173,631,838               －         1,996.8       －      1,999
            2 月末日      7,252,898,953,149               －         1,987.9       －      1,986
            3 月末日      7,558,052,245,910               －         2,073.1       －      2,076
            4 月末日      7,392,327,997,882               －         2,023.3       －      2,022
            5 月末日      7,446,306,463,721               －         2,038.7       －      2,039
            6 月末日      7,289,336,711,482               －         1,996.8       －      1,998
        第 21 計算期間末
                   7,186,003,697,049            7,358,041,778,109            1,967.4       2,014.5       1,969
        (2022   年 7 月 10 日 )
            7 月末日      7,385,705,257,404               －         2,022.5       －      2,021
    ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 12 計算期間                  9.80
        第 13 計算期間                  16.40
        第 14 計算期間                  24.20
        第 15 計算期間                  26.00
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        第 16 計算期間                  25.70
        第 17 計算期間                  32.10
        第 18 計算期間                  34.90
        第 19 計算期間                  33.60
        第 20 計算期間                  37.50
        第 21 計算期間                  47.10
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 12 計算期間                  60.8
        第 13 計算期間                   7.3
        第 14 計算期間                  27.9
        第 15 計算期間                 △ 22.1
        第 16 計算期間                  36.3
        第 17 計算期間                   8.3
        第 18 計算期間                  △ 6.4
        第 19 計算期間                   0.1
        第 20 計算期間                  27.1
        第 21 計算期間                   1.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 12 計算期間                      425,333,390                     43,524,406
        第 13 計算期間                      501,946,560                     399,561,055
        第 14 計算期間                      258,772,110                     342,631,712
        第 15 計算期間                      282,232,170                     120,681,923
        第 16 計算期間                      786,531,040                     253,796,537
        第 17 計算期間                      819,848,810                     211,308,063
        第 18 計算期間                      646,528,910                     80,859,547
        第 19 計算期間                      817,564,030                     54,605,778
        第 20 計算期間                      375,247,580                     202,150,760
        第 21 計算期間                      205,503,430                     141,210,150
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    イ．受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
    ロ．受益権の取得申込者は、                東証株価指数       を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額（法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
    ハ．受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                       2 時）までに取得申込みをした場
      合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
    ニ．取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
    ホ．前ロ．にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
      益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
    ヘ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
      （会社法第      2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下「自社株
      式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
      に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託財産において取
      得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
      額の金銭をもって取得することができるものとします。
    ト．前ヘ．に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
      ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
      得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
      ます。
    チ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
      は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
      の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本チ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含ま
      れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額（評
      価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
      な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
      て取得することができるものとします。
    リ．販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
    ヌ．販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
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    ル．取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る 口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ．に定める株式（前ホ．、前
      ヘ．および前チ．に該当する場合の金銭を含みます。）または前ヌ．に定める担保金の引渡しと引換え
      に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、
      別に定める金融商品取引清算機関（金融商品取引法第                              2 条第  29 項に規定する金融商品取引清算機関と
      し、以下「清算機関」といいます。）の業務方法書（以下「業務方法書」といいます。）に定めるとこ
      ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭
      の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
      場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、
      取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座にお
      ける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務の負
      担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第                                      2 条第  27 項に定める有価証券等清
      算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融
      機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、
      株式会社日本証券クリアリング機構とします。
    ヲ．委託会社は、原則として、次の                   1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1 ．東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
       2 ．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       4 ．前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ワ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
      益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
      が収受するものとします。
    カ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
    ヨ．委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。受託会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
      および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
      信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式お
      よび金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託
      会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替
      機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
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                         ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約＞

      受益者は、自己に帰属する受益権（受託会社が「３                            資産管理等の概要          (5)②3    ．」の一定の期間内に委
    託会社に対して異議を述べた受益者からの「３                          資産管理等の概要          (5)③   」の規定による請求により買取っ
    た受益権を除きます。）について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
    ません。
    ＜交換＞

    イ．受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
    ロ．受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
      権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
    ハ．交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                             2 時）までに交換請求
      をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
    ニ．委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
      権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
    ホ．前イ．にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                               1. から  3. までに該当する場合は、振替受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
      により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1 ．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       2 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       3 ．前  1. から前    2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ヘ．販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
      務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
      抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ．に掲げる交換株式にかかる振
      替請求が行なわれた後に、振替機関は、後ル．または後ヲ．に定める当該交換にかかる振替受益権の口
      数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ．の交
      換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ト．受託会社は、後ル．または後ヲ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
      いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
      を受入れ、抹消したものとして取扱います。
    チ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
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    リ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
      ことができます。
    ヌ．前リ．により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
      交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
      除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
    ル．委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
      託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
      図します。
    ヲ．前ル．にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
      会社は、前ル．の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価額により算
      出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
      更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
      じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
      株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。
    ワ．前ヲ．に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
      するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
      請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
    カ．前ル．にかかわらず、前ル．の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
      当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
      しが行なわれることとなる株式（以下本カ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
    ヨ．受託会社は、前ヘ．に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前ロ                                    . に掲げる交換の請求を受付けた販
      売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機
      関が負担する場合には、受託会社は、前ヘ                        . に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
      イ．の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
      の交付については販売会社において行なわれます。
    タ．委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
    ＜買取り＞

    イ．販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
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    ロ．前イ．の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
      手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
    ハ．販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
      の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
    ニ．前ハ．により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
      求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
      買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ．に準じて計
      算されたものとします。
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          10 口当たりの価額をいい
      ます。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
      （注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・ 東証株価指数       に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式：
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    7 月 11 日から翌年      7 月 10 日までとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
        が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
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        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
        証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 ．委託会社は、前          1. および前     2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
        つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
        託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
        ん。
        4 ．前  3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        5 ．前  4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        6 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        7 ．前  4. から前    6. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
        また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                               4. の一定の
        期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
        8 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        9 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       10 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

        前 ① の 1. から  7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 4. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2.  前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤ 　関係法人との契約の更改

       　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期
       間満了の     1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          ４【受益者の権利等】


    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
    ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
    委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
    場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ① 　収益分配金にかかる請求権
      ＜支払方法＞
      イ．受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有
       します。
      ロ．計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識
       別するための番号の利用等に関する法律第                        2 条に規定する個人番号をいいます。）または法人番号
       （同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
       の分配につき租税特別措置法第                 9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
       あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録
       受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
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       配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
       振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
       は 当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
       す。
      ハ．受益者は、原則として前ロ．に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
       所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
       める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ただし、証券金融会社等は前ロ．に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
      ニ．社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       (a)  受益権は、前ハ．の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
        替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       (b)  前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
        とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
        からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
       (c)  前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の振替機関の定める事項を（当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て）振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
      ホ．追加信託時の受益者については、前ロ．に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されるものとします。
      ヘ．前ロ．に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                          40 日以内の委託会社の指
       定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
       行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ．に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
       いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
      ト．受託会社は、支払開始日から                  5 年経過した後に、前ロ．の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
       払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
      チ．受益者が、収益分配金について支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、委託会社に帰属します。
    ② 　信託終了時の交換等

      イ．委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
       換するものとします。この場合は、「２　換金（解約）手続等」の規定に準じるものとします。
      ロ．委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ハ．信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
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       れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
       評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
      ニ．受益者が、前イ．の交換について、交換開始日から                              10 年間その交換の請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
    ③ 　交換請求権および買取請求権

      　受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            21 期計算期間（       2021  年 7 月 11 日
    から  2022  年 7 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワ上場投信－トピックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                 2021年7月10日現在              2022年7月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                    609,558,265,442              592,960,255,089
         コール・ローン
                                   7,131,149,308,360              7,161,179,190,410
                                ※２※３              ※２※３
         株式
                                     7,278,348,963              9,833,591,684
         未収配当金
                                       11,211,110              10,793,708
         未収利息
                                     3,602,472,000              6,766,249,500
         前払金
                                     1,782,106,099              1,105,407,279
                                    ※４              ※４
         その他未収収益
                                     2,477,364,000              4,165,800,000
         差入委託証拠金
                                   7,755,859,075,974              7,776,021,287,670
         流動資産合計
                                   7,755,859,075,974              7,776,021,287,670
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      487,270,000              496,012,250
         派生商品評価勘定
                                     3,753,205,000              5,618,807,500
         未払金
                                    134,561,996,475              172,038,081,060
         未払収益分配金
                                     1,618,929,354              1,541,561,275
         未払受託者報酬
                                     3,196,684,411              3,101,171,450
         未払委託者報酬
                                         703,747              183,898
         未払利息
                                    451,324,642,607              406,230,244,192
         受入担保金
                                      885,762,695              991,528,996
         その他未払費用
                                    595,829,194,289              590,017,590,621
         流動負債合計
                                    595,829,194,289              590,017,590,621
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                   4,485,399,882,500              4,565,766,482,500
                                  ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                         2,674,629,999,185              2,620,237,214,549
                                       88,592,191              128,223,440
          （分配準備積立金）
                                   7,160,029,881,685              7,186,003,697,049
         元本等合計
                                   7,160,029,881,685              7,186,003,697,049
       純資産合計
                                   7,755,859,075,974              7,776,021,287,670
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第20期              第21期
                                  自   2020年7月11日            自   2021年7月11日
                                  至   2021年7月10日            至   2022年7月10日
      営業収益
                                     133,512,207,920              174,206,052,269
       受取配当金
                                        819,712,841              564,481,988
       受取利息
                                    1,366,287,741,066              △  95,978,072,627
       有価証券売買等損益
                                      11,880,974,000             △  7,715,365,750
       派生商品取引等損益
                                      10,334,029,735               8,033,979,142
                                    ※１               ※１
       その他収益
                                    1,522,834,665,562                79,111,075,022
       営業収益合計
      営業費用
                                        239,615,407              138,109,510
       支払利息
                                      3,087,973,040              3,190,320,715
       受託者報酬
                                      6,009,869,055              6,425,397,081
       委託者報酬
                                        876,241,696              972,973,784
       その他費用
                                      10,213,699,198              10,726,801,090
       営業費用合計
                                    1,512,620,966,364                68,384,273,932
      営業利益
                                    1,512,620,966,364                68,384,273,932
      経常利益
                                    1,512,620,966,364                68,384,273,932
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                    1,194,376,256,150              2,674,629,999,185
                                     228,584,980,746              162,987,803,082
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     228,584,980,746              162,987,803,082
       額
                                     126,390,207,600              113,726,780,590
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     126,390,207,600              113,726,780,590
       額
                                     134,561,996,475              172,038,081,060
                                    ※２              ※２
      分配金
                                    2,674,629,999,185              2,620,237,214,549
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/137









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 21 期
            区　分                         自　  2021  年 7 月 11 日
                                     至　  2022  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 20 期               第 21 期
             区　分
                              2021  年 7 月 10 日現在           2022  年 7 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                     4,269,028,857,500          円       4,485,399,882,500          円

          期中追加設定元本額                       469,059,475,000         円        256,879,287,500         円
          期中一部交換元本額                       252,688,450,000         円        176,512,687,500         円
     2.      計算期間末日における受益                        3,588,319,906        口          3,652,613,186        口

          権の総数
                                 42/137


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     3.  ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以
                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式     424,922,672,060         円  株式      391,513,077,890         円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

          券                金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式       9,160,662,000        円   株式       7,805,899,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        1,759,675,291         当額の未入金分        1,089,028,474
                          円が含まれております。                 円が含まれております。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 20 期              第 21 期
              区　分                 自　  2020  年 7 月 11 日        自　  2021  年 7 月 11 日
                              至　  2021  年 7 月 10 日        至　  2022  年 7 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                            当額  8,965,965,775        円が含ま      当額  6,669,392,712        円が含ま
                            れております。                 れております。
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取

                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額（  144,426,335,089         円）及     額（  182,666,403,889         円）及
                            び分配準備積立金                 び分配準備積立金
                            (198,337,368       円 ) の合計額か        (88,592,191       円 ) の合計額か
                            ら、経費     (9,974,083,791        円 )  ら、経費     (10,588,691,580         円 )
                            を控除して計算される分配対                 を控除して計算される分配対
                            象額は    134,650,588,666         円    象額は    172,166,304,500         円
                            （ 10 口当たり     375  円）であ        （ 10 口当たり     471  円）であ
                            り、うち     134,561,996,475         円   り、うち     172,038,081,060         円
                            （ 10 口当たり     375  円）を分配        （ 10 口当たり     471  円）を分配
                            金額としております。                 金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                 43/137



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                                         第 21 期
            区　分                         自　  2021  年 7 月 11 日
                                     至　  2022  年 7 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 21 期
            区　分
                                     2022  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 44/137


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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                          第 20 期                    第 21 期
                      2021  年 7 月 10 日現在                2022  年 7 月 10 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     株式                       1,267,226,998,920                      △ 102,632,048,466
     合計                       1,267,226,998,920                      △ 102,632,048,466
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                      第 20 期                       第 21 期
                   2021  年 7 月 10 日 現在                  2022  年 7 月 10 日 現在
      種　類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建               －

            27,485,500,000           26,999,000,000       △ 486,500,000      25,597,408,500         －  25,102,125,000       △ 495,283,500
     合計       27,485,500,000         －  26,999,000,000       △ 486,500,000      25,597,408,500         －  25,102,125,000       △ 495,283,500

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
           場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
           近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 21 期
                           自　  2021  年 7 月 11 日
                           至　  2022  年 7 月 10 日
                                 45/137


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 20 期                第 21 期
                           2021  年 7 月 10 日現在            2022  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                               1,995.4    円               1,967.4    円
     （ 10 口当たり純資産額）                             (19,954    円 )             (19,674    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                   評価額（円）
                        株　式　数                             備考
            銘　柄
                               単　価        金　額
                                                        4,700   株
     極  洋
                          130,300     3,495.00         455,398,500       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     日本水産                    3,720,600       567.00      2,109,580,200
     マルハニチロ                     530,700     2,498.00       1,325,688,600
     雪国まいたけ                     292,400      944.00       276,025,600       貸付株式数          9,000   株
     カネコ種苗                     113,400     1,580.00         179,172,000       貸付株式数          1,800   株
     サカタのタネ                     434,400     4,345.00       1,887,468,000        貸付株式数         360,000    株
     ホクト                     305,500     1,934.00         590,837,000       貸付株式数          29,700   株
     ホクリヨウ                      54,300      620.00        33,666,000
     ショーボンドＨＤ                     468,000     5,850.00       2,737,800,000
     ミライト・ワン                    1,289,800      1,636.00       2,110,112,800
     タマホーム                     242,700     2,371.00         575,441,700       貸付株式数         218,400    株
     サンヨーホームズ                      46,300      719.00        33,289,700      貸付株式数          35,100   株
     日本アクア                     159,300      581.00        92,553,300
     ファーストコーポレーション                      98,000      721.00        70,658,000      貸付株式数          83,900   株
     ベステラ                      80,900     1,126.00         91,093,400      貸付株式数          71,000   株
                                                       593,500    株
     ＲＯＢＯＴ       ＨＯＭＥ
                          667,700      178.00       118,850,600       貸付株式数
                                                       (23,200    株 )
                                                        54,000   株
     キャンディル                      59,100      531.00        31,382,100      貸付株式数
                                                       (4,000   株 )
     住石ホールディングス                     701,300      183.00       128,337,900       貸付株式数         485,500    株
     日鉄鉱業                      76,600     5,190.00         397,554,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                     167,600     2,801.00         469,447,600       貸付株式数         107,700    株
     ＩＮＰＥＸ                   13,972,500       1,374.00       19,198,215,000         貸付株式数        1,827,300     株
     石油資源開発                     471,300     3,105.00       1,463,386,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                     155,900     1,498.00         233,538,200
                                 46/137

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイセキ環境ソリューション                      77,100      857.00        66,074,700      貸付株式数          67,000   株
     第一カッター興業                      88,000     1,279.00         112,552,000
     明豊ファシリティワークス                     128,900      636.00        81,980,400      貸付株式数          51,200   株
     安藤・間                    1,824,100       851.00      1,552,309,100
     東急建設                    1,075,800       618.00       664,844,400
     コムシスホールディングス                    1,291,500      2,578.00       3,329,487,000
     ビーアールホールディングス                     503,500      329.00       165,651,500       貸付株式数         247,500    株
     高松コンストラクションＧＰ                     255,100     2,020.00         515,302,000
     東建コーポレーション                     111,200     8,060.00         896,272,000       貸付株式数          85,100   株
     ソネック                      41,300      999.00        41,258,700      貸付株式数          34,000   株
     ヤマウラ                     174,100      942.00       164,002,200       貸付株式数         158,000    株
     オリエンタル白石                    1,346,500       239.00       321,813,500       貸付株式数          30,000   株
     大成建設                    2,575,200      4,205.00       10,828,716,000
     大  林  組
                        8,592,000       957.00      8,222,544,000
     清水建設                    7,945,300       747.00      5,935,139,100
     飛島建設                     247,500     1,023.00         253,192,500
     長谷工コーポレーシヨン                    2,479,800      1,564.00       3,878,407,200
     松井建設                     308,100      619.00       190,713,900
     錢  高  組
                          33,700     3,180.00         107,166,000       貸付株式数           200  株
     鹿島建設                    6,295,300      1,494.00       9,405,178,200
     不動テトラ                     196,300     1,593.00         312,705,900       貸付株式数          1,400   株
     大末建設                      97,300     1,497.00         145,658,100
     鉄建建設                     186,800     1,780.00         332,504,000
     西松建設                     560,000     3,975.00       2,226,000,000        貸付株式数         440,000    株
     三井住友建設                    2,086,100       452.00       942,917,200
     大豊建設                     135,200     4,165.00         563,108,000       貸付株式数         102,900    株
     佐田建設                     198,900      453.00        90,101,700      貸付株式数          9,500   株
     ナカノフドー建設                     221,100      300.00        66,330,000      貸付株式数          12,800   株
     奥  村  組
                          460,500     2,955.00       1,360,777,500
     東鉄工業                     363,700     2,356.00         856,877,200
     イチケン                      66,800     1,794.00         119,839,200
     富士ピー・エス                     119,400      455.00        54,327,000      貸付株式数         104,000    株
     淺沼組                     103,600     5,340.00         553,224,000
     戸田建設                    3,546,800       699.00      2,479,213,200
     熊  谷  組
                          457,600     2,738.00       1,252,908,800        貸付株式数          30,000   株
     北野建設                      56,400     2,122.00         119,680,800       貸付株式数          1,800   株
     植  木  組
                          75,600     1,334.00         100,850,400       貸付株式数          54,000   株
     矢作建設                     367,700      763.00       280,555,100
     ピーエス三菱                     304,400      606.00       184,466,400       貸付株式数          8,600   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                     622,800      393.00       244,760,400       貸付株式数         351,300    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東建託                     946,800     11,960.00       11,323,728,000
     新日本建設                     393,500      717.00       282,139,500
     東亜道路                      47,900     5,590.00         267,761,000
     日本道路                      80,600     6,250.00         503,750,000       貸付株式数          16,500   株
     東亜建設                     205,900     2,443.00         503,013,700       貸付株式数           400  株
     日本国土開発                     720,000      519.00       373,680,000       貸付株式数          63,300   株
     若築建設                     142,600     2,190.00         312,294,000       貸付株式数          1,200   株
     東洋建設                    1,037,400       861.00       893,201,400
     五洋建設                    3,405,800       694.00      2,363,625,200
     世紀東急                     444,300      804.00       357,217,200       貸付株式数          5,700   株
     福  田  組
                          98,800     4,670.00         461,396,000       貸付株式数          1,000   株
     日本ドライケミカル                      65,900     1,571.00         103,528,900       貸付株式数          6,700   株
     住友林業                    2,027,300      1,979.00       4,012,026,700        貸付株式数         569,900    株
     日本基礎技術                     225,900      597.00       134,862,300       貸付株式数          2,900   株
     巴コーポレーション                     336,100      443.00       148,892,300       貸付株式数          4,700   株
     大和ハウス                    7,323,600      3,209.00       23,501,432,400
     ライト工業                     508,500     1,852.00         941,742,000       貸付株式数           100  株
     積水ハウス                    8,780,500      2,331.00       20,467,345,500         貸付株式数        3,300,300     株
     日特建設                     191,200      805.00       153,916,000       貸付株式数           400  株
     北陸電気工事                     164,800      744.00       122,611,200
     ユアテック                     529,400      719.00       380,638,600
     日本リーテック                     176,100      933.00       164,301,300
     四電工                      89,400     1,714.00         153,231,600
     中電工                     372,800     2,119.00         789,963,200
     関  電  工
                        1,504,400       842.00      1,266,704,800
     きんでん                    1,879,200      1,579.00       2,967,256,800
     東京エネシス                     273,000     1,009.00         275,457,000
     トーエネック                      93,000     3,565.00         331,545,000
     住友電設                     228,400     2,587.00         590,870,800
     日本電設工業                     394,700     1,777.00         701,381,900       貸付株式数          2,400   株
     エクシオグループ                    1,283,900      2,107.00       2,705,177,300
     新日本空調                     200,100     1,815.00         363,181,500       貸付株式数          9,600   株
     日本工営                     179,500     3,290.00         590,555,000
     九電工                     584,100     2,717.00       1,586,999,700
     三機工業                     601,000     1,556.00         935,156,000
     日揮ホールディングス                    2,613,300      1,649.00       4,309,331,700        貸付株式数          12,800   株
     中外炉工業                      85,800     1,630.00         139,854,000       貸付株式数          1,000   株
     ヤマト                     221,900      749.00       166,203,100       貸付株式数          3,500   株
     太平電業                     167,800     2,833.00         475,377,400
     高砂熱学                     707,800     1,624.00       1,149,467,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三晃金属                      36,300     2,655.00         96,376,500      貸付株式数           300  株
     ＮＥＣネッツエスアイ                     957,300     1,933.00       1,850,460,900
     朝日工業社                     112,300     1,813.00         203,599,900       貸付株式数          13,500   株
     明星工業                     465,000      695.00       323,175,000
     大  氣  社
                          385,600     3,095.00       1,193,432,000
     ダイダン                     173,800     2,099.00         364,806,200
     日比谷総合設備                     251,900     1,899.00         478,358,100       貸付株式数           400  株
     ニップン                     722,000     1,650.00       1,191,300,000
     日清製粉Ｇ本社                    2,787,900      1,634.00       4,555,428,600
     日東富士製粉                      43,100     4,515.00         194,596,500       貸付株式数           200  株
     昭和産業                     233,400     2,582.00         602,638,800
     鳥越製粉                     214,500      649.00       139,210,500       貸付株式数         104,300    株
     中部飼料                     306,000     1,063.00         325,278,000       貸付株式数          89,300   株
     フィード・ワン                     352,500      678.00       238,995,000
     東洋精糖                      50,100      936.00        46,893,600      貸付株式数          1,200   株
     日本甜菜糖                     154,500     1,690.00         261,105,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                     239,100     1,915.00         457,876,500       貸付株式数          60,000   株
     塩水港精糖                     352,700      206.00        72,656,200      貸付株式数          50,700   株
     日新製糖                     140,300     1,762.00         247,208,600
     ＬＩＦＵＬＬ                     860,900      168.00       144,631,200       貸付株式数         617,600    株
     ミクシィ                     644,900     2,219.00       1,431,033,100        貸付株式数          1,200   株
     ジェイエイシーリクルートメント                     227,400     1,829.00         415,914,600       貸付株式数           200  株
     日本Ｍ＆Ａセンターホールデ                    4,624,400      1,670.00       7,722,748,000
     メンバーズ                      73,400     2,592.00         190,252,800       貸付株式数          18,700   株
     中広                      45,200      390.00        17,628,000      貸付株式数          37,400   株
     ＵＴグループ                     406,800     2,594.00       1,055,239,200
     アイティメディア                     133,800     1,580.00         211,404,000       貸付株式数         108,100    株
     Ｅ・Ｊホールディングス                     162,100     1,163.00         188,522,300       貸付株式数         119,000    株
     夢真ビーネックスグルーフ                     919,000     1,581.00       1,452,939,000        貸付株式数         200,000    株
     コシダカホールディングス                     754,000      694.00       523,276,000       貸付株式数         277,200    株
     アルトナー                      68,200      875.00        59,675,000
     パソナグループ                     305,400     1,944.00         593,697,600       貸付株式数          11,000   株
     ＣＤＳ                      69,800     1,779.00         124,174,200
     リンクアンドモチベーション                     621,400      481.00       298,893,400       貸付株式数         534,300    株
     エス・エム・エス                     957,800     2,951.00       2,826,467,800
     サニーサイドアップＧ                      97,500      647.00        63,082,500      貸付株式数          40,100   株
     パーソルホールディングス                    2,818,700      2,685.00       7,568,209,500        貸付株式数         262,300    株
     リニカル                     158,700      766.00       121,564,200       貸付株式数           900  株
     クックパッド                     885,800      201.00       178,045,800       貸付株式数         592,000    株
     エスクリ                     126,400      356.00        44,998,400      貸付株式数         106,000    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・ケイ・ケイホールディンク                     137,300      593.00        81,418,900      貸付株式数         109,000    株
     森永製菓                     595,500     4,375.00       2,605,312,500
     中  村  屋
                          60,300     3,135.00         189,040,500       貸付株式数          45,100   株
     江崎グリコ                     689,900     4,015.00       2,769,948,500        貸付株式数         412,600    株
     名糖産業                     106,800     1,658.00         177,074,400       貸付株式数         100,000    株
                                                        11,600   株
     井村屋グループ                     144,000     2,280.00         328,320,000       貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     不  二  家
                          165,400     2,401.00         397,125,400       貸付株式数          17,000   株
     山崎製パン                    1,816,000      1,718.00       3,119,888,000        貸付株式数         200,000    株
     第一屋製パン                      57,200      494.00        28,256,800      貸付株式数          49,500   株
     モロゾフ                      87,400     3,625.00         316,825,000       貸付株式数          58,000   株
     亀田製菓                     153,400     4,645.00         712,543,000
     寿スピリッツ                     256,500     6,300.00       1,615,950,000        貸付株式数          13,300   株
     カルビー                    1,349,500      2,822.00       3,808,289,000        貸付株式数          30,000   株
     森永乳業                     502,400     5,120.00       2,572,288,000        貸付株式数          42,600   株
     六甲バター                     196,400     1,396.00         274,174,400       貸付株式数          20,900   株
     ヤクルト                    1,880,200      8,010.00       15,060,402,000
     明治ホールディングス                    1,630,800      7,010.00       11,431,908,000
     雪印メグミルク                     648,000     1,881.00       1,218,888,000
     プリマハム                     370,200     2,292.00         848,498,400       貸付株式数          82,100   株
     日本ハム                    1,037,500      4,300.00       4,461,250,000
     林兼産業                      89,800      480.00        43,104,000      貸付株式数           700  株
     丸大食品                     267,000     1,556.00         415,452,000       貸付株式数          22,600   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                          266,000     3,120.00         829,920,000       貸付株式数         224,000    株
     柿安本店                     102,700     2,386.00         245,042,200       貸付株式数          21,600   株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                    1,906,800       690.00      1,315,692,000
     学情                     114,200      983.00       112,258,600       貸付株式数          5,100   株
                                                       110,000    株
     スタジオアリス                     126,100     2,363.00         297,974,300       貸付株式数
                                                       (3,300   株 )
     クロスキャット                     155,900      951.00       148,260,900       貸付株式数         129,000    株
     シミックホールディングス                     138,800     1,486.00         206,256,800       貸付株式数         127,000    株
     エプコ                      59,800      701.00        41,919,800      貸付株式数          8,500   株
     システナ                    4,130,100       449.00      1,854,414,900
     ＮＪＳ                      62,200     1,915.00         119,113,000
     デジタルアーツ                     155,500     6,340.00         985,870,000
     日鉄ソリューションズ                     503,000     3,745.00       1,883,735,000
     綜合警備保障                    1,028,100      3,850.00       3,958,185,000
     キューブシステム                     146,200      985.00       144,007,000       貸付株式数          90,500   株
     いちご                    3,240,600       312.00      1,011,067,200
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                          40,400     1,027.00         41,490,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本駐車場開発                    2,872,300       171.00       491,163,300       貸付株式数        1,370,600     株
     コア                     122,400     1,454.00         177,969,600       貸付株式数          12,500   株
     カカクコム                    2,068,400      2,353.00       4,866,945,200
     アイロムグループ                     101,500     1,876.00         190,414,000       貸付株式数          77,200   株
     セントケア・ホールディング                     183,300      860.00       157,638,000
     サイネックス                      47,500      594.00        28,215,000      貸付株式数          1,000   株
     ルネサンス                     196,000      915.00       179,340,000       貸付株式数         168,400    株
     ディップ                     495,900     3,730.00       1,849,707,000        貸付株式数         161,400    株
     ＳＢＳホールディングス                     218,200     2,750.00         600,050,000       貸付株式数           700  株
     デジタルホールディングス                     196,500     1,230.00         241,695,000       貸付株式数          3,300   株
     新日本科学                     343,200     2,000.00         686,400,000
     キャリアデザインセンター                      58,200     1,151.00         66,988,200      貸付株式数          32,400   株
     ベネフィット・ワン                    1,025,700      1,961.00       2,011,397,700        貸付株式数         264,600    株
     エムスリー                    4,975,200      4,136.00       20,577,427,200
     ツカダ・グローバルＨＯＬＤ                     179,600      321.00        57,651,600      貸付株式数         157,000    株
     ブラス                      36,600      902.00        33,013,200      貸付株式数          30,000   株
     アウトソーシング                    1,614,900      1,110.00       1,792,539,000
     ウェルネット                     248,700      451.00       112,163,700       貸付株式数          59,900   株
     ワールドホールディングス                     112,800     2,263.00         255,266,400       貸付株式数          17,200   株
     ディー・エヌ・エー                    1,073,500      1,878.00       2,016,033,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                    3,568,500      1,255.00       4,478,467,500        貸付株式数          3,600   株
     ぐるなび                     411,400      371.00       152,629,400       貸付株式数         368,000    株
     タカミヤ                     341,400      362.00       123,586,800
     ジャパンベストレスキューＳ                     159,000      752.00       119,568,000       貸付株式数          1,000   株
     ファンコミュニケーションズ                     634,200      383.00       242,898,600       貸付株式数          5,600   株
     ライク                      93,800     2,257.00         211,706,600       貸付株式数          62,300   株
     ビジネス・ブレークスルー                     104,600      418.00        43,722,800      貸付株式数          87,600   株
     エスプール                     796,200      962.00       765,944,400
     ＷＤＢホールディングス                     128,800     2,341.00         301,520,800
     手間いらず                      41,600     5,150.00         214,240,000       貸付株式数          19,000   株
     ティア                     164,300      431.00        70,813,300      貸付株式数          8,100   株
     ＣＤＧ                      30,000     1,278.00         38,340,000      貸付株式数          26,000   株
     アドウェイズ                     423,300      668.00       282,764,400       貸付株式数         336,000    株
     バリューコマース                     220,900     3,140.00         693,626,000       貸付株式数          53,300   株
     インフォマート                    3,089,300       389.00      1,201,737,700        貸付株式数          12,300   株
     サッポロホールディングス                     866,200     2,902.00       2,513,712,400        貸付株式数         606,000    株
     アサヒグループホールディン                    6,037,500      4,457.00       26,909,137,500         貸付株式数        1,831,700     株
     キリンＨＤ                   10,884,300       2,175.50       23,678,794,650
     宝ホールディングス                    1,646,200      1,011.00       1,664,308,200
     オエノンホールディングス                     781,100      305.00       238,235,500       貸付株式数          2,800   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     養  命  酒
                          79,400     1,782.00         141,490,800       貸付株式数          71,200   株
     コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                    1,889,500      1,521.00       2,873,929,500
     サントリー食品インター                    1,981,300      5,100.00       10,104,630,000         貸付株式数        1,667,000     株
     ダイドーグループＨＤ                     151,900     5,040.00         765,576,000       貸付株式数         136,400    株
     伊  藤  園
                          898,800     6,250.00       5,617,500,000
     キーコーヒー                     270,100     2,086.00         563,428,600
     ユニカフェ                      88,900      920.00        81,788,000      貸付株式数          78,000   株
     ジャパンフーズ                      42,100     1,130.00         47,573,000      貸付株式数          35,300   株
     日清オイリオグループ                     339,700     3,215.00       1,092,135,500
     不二製油グループ                     641,700     2,316.00       1,486,177,200
     かどや製油                      25,800     3,540.00         91,332,000      貸付株式数          24,000   株
     Ｊ－オイルミルズ                     276,200     1,625.00         448,825,000       貸付株式数           800  株
     ローソン                     643,100     4,515.00       2,903,596,500
     サンエー                     197,600     4,065.00         803,244,000       貸付株式数          5,300   株
     カワチ薬品                     225,100     2,146.00         483,064,600       貸付株式数         125,200    株
     エービーシー・マート                     453,700     5,720.00       2,595,164,000
     ハードオフコーポレーション                     128,000      905.00       115,840,000
     高千穂交易                     102,500     1,937.00         198,542,500       貸付株式数          77,600   株
     アスクル                     625,300     1,644.00       1,027,993,200        貸付株式数         116,200    株
     ゲオホールディングス                     349,600     1,275.00         445,740,000       貸付株式数         158,400    株
     アダストリア                     312,800     2,029.00         634,671,200       貸付株式数         263,000    株
     ジーフット                     175,500      330.00        57,915,000      貸付株式数         157,800    株
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                      41,800      399.00        16,678,200      貸付株式数          23,800   株
     オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ                      47,300     1,620.00         76,626,000      貸付株式数          9,100   株
     伊藤忠食品                      58,300     4,955.00         288,876,500       貸付株式数          8,600   株
     くら寿司                     303,300     3,160.00         958,428,000       貸付株式数         268,300    株
     キャンドゥ                     107,700     2,140.00         230,478,000       貸付株式数          96,000   株
     エレマテック                     232,400     1,227.00         285,154,800
     アイケイ                      91,400      446.00        40,764,400      貸付株式数          50,100   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                     254,300     1,702.00         432,818,600
     エディオン                    1,333,800      1,276.00       1,701,928,800        貸付株式数         911,100    株
     あらた                     214,600     4,015.00         861,619,000       貸付株式数          27,100   株
     サーラコーポレーション                     589,700      699.00       412,200,300
     ワッツ                     140,200      724.00       101,504,800       貸付株式数         111,000    株
     トーメンデバイス                      43,700     5,480.00         239,476,000       貸付株式数          15,000   株
     ハローズ                     132,600     2,990.00         396,474,000       貸付株式数          55,600   株
     ＪＰホールディングス                     724,200      259.00       187,567,800       貸付株式数          11,400   株
     フジオフードＧ本社                     215,500     1,347.00         290,278,500       貸付株式数         194,600    株
     あみやき亭                      69,100     2,910.00         201,081,000       貸付株式数          53,000   株
     東京エレクトロンデバイス                      86,200     5,200.00         448,240,000       貸付株式数          14,800   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ひらまつ                     616,100      196.00       120,755,600       貸付株式数          65,300   株
     フィールズ                     254,200      844.00       214,544,800       貸付株式数          93,000   株
     双日                    2,980,800      1,927.00       5,744,001,600
     アルフレッサホールディングス                    3,014,100      1,824.00       5,497,718,400
     大黒天物産                      92,900     4,310.00         400,399,000       貸付株式数          81,600   株
     ハニーズホールディングス                     229,900     1,235.00         283,926,500       貸付株式数         210,000    株
     ファーマライズＨＤ                      62,100      702.00        43,594,200      貸付株式数          11,200   株
     キッコーマン                    1,776,000      7,720.00       13,710,720,000
     味  の  素
                        5,902,700      3,431.00       20,252,163,700
     ブルドツクソ－ス                     105,500     1,894.00         199,817,000       貸付株式数          94,600   株
     キユーピー                    1,296,000      2,297.00       2,976,912,000        貸付株式数           300  株
     ハウス食品Ｇ本社                     922,800     2,941.00       2,713,954,800        貸付株式数           100  株
     カ  ゴ  メ
                        1,123,800      3,375.00       3,792,825,000
     焼津水産化工                     119,700      923.00       110,483,100       貸付株式数          8,300   株
     アリアケジャパン                     270,400     5,530.00       1,495,312,000        貸付株式数          2,300   株
     ピエトロ                      38,700     1,834.00         70,975,800      貸付株式数          34,000   株
     エバラ食品工業                      64,800     3,005.00         194,724,000       貸付株式数          11,900   株
     やまみ                      25,500     1,663.00         42,406,500
     ニチレイ                    1,104,800      2,416.00       2,669,196,800
     横浜冷凍                     705,800      888.00       626,750,400
     東洋水産                    1,320,300      5,350.00       7,063,605,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                     111,800     2,284.00         255,351,200       貸付株式数          81,000   株
     大冷                      33,000     1,908.00         62,964,000      貸付株式数          28,000   株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ                     152,600      481.00        73,400,600      貸付株式数         129,800    株
     日清食品ＨＤ                     954,600     9,720.00       9,278,712,000
     永谷園ホールディングス                     131,600     2,008.00         264,252,800       貸付株式数          10,300   株
                                                        33,600   株
     一正蒲鉾                     115,100      790.00        90,929,000      貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     フジッコ                     275,200     1,990.00         547,648,000
     ロックフィールド                     294,400     1,467.00         431,884,800       貸付株式数         209,700    株
     日本たばこ産業                   15,877,900       2,342.50       37,193,980,750         貸付株式数         467,600    株
     ケンコーマヨネーズ                     151,000     1,455.00         219,705,000       貸付株式数           100  株
     わらべや日洋ＨＤ                     177,700     2,188.00         388,807,600       貸付株式数          3,600   株
     なとり                     165,300     2,044.00         337,873,200       貸付株式数         117,600    株
     イフジ産業                      51,700      953.00        49,270,100      貸付株式数          29,500   株
     ピックルスコーポレーション                     141,500     1,127.00         159,470,500
     ファーマフーズ                     372,800     1,439.00         536,459,200       貸付株式数         239,600    株
                                                       930,300    株
     北の達人コーポ                    1,033,700       214.00       221,211,800       貸付株式数
                                                      (223,600     株 )
                                 53/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       890,000    株
     ユーグレナ                    1,528,000       915.00      1,398,120,000        貸付株式数
                                                      (176,000     株 )
     紀文食品                     229,900      987.00       226,911,300       貸付株式数         145,900    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ                     158,700     1,436.00         227,893,200       貸付株式数          1,500   株
     ＳＲＥホールディングス                      74,000     2,619.00         193,806,000       貸付株式数          66,500   株
     ＡＤワークスグループ                     518,900      149.00        77,316,100      貸付株式数         351,700    株
     片倉工業                     258,000     2,055.00         530,190,000       貸付株式数          20,000   株
     グ  ン  ゼ
                          167,700     3,730.00         625,521,000
     ヒューリック                    6,330,800      1,039.00       6,577,701,200        貸付株式数        5,697,700     株
     神  栄
                          42,100      851.00        35,827,100      貸付株式数           600  株
     ラサ商事                     131,900      964.00       127,151,600       貸付株式数           100  株
     アルペン                     213,600     2,103.00         449,200,800       貸付株式数         189,000    株
     ハブ                      94,100      531.00        49,967,100      貸付株式数          81,000   株
                                                       145,500    株
     ラクーンホールディングス                     245,700     1,643.00         403,685,100       貸付株式数
                                                       (5,000   株 )
     クオールホールディングス                     356,400     1,360.00         484,704,000       貸付株式数          19,400   株
     アルコニックス                     368,900     1,291.00         476,249,900
     神戸物産                    2,004,900      3,475.00       6,967,027,500        貸付株式数        1,838,800     株
                                                       126,000    株
     ソリトンシステムズ                     144,800     1,267.00         183,461,600       貸付株式数
                                                       (5,000   株 )
     ジンズホールディングス                     153,900     4,355.00         670,234,500       貸付株式数         122,300    株
     ビックカメラ                    1,723,400      1,146.00       1,975,016,400        貸付株式数        1,551,000     株
     ＤＣＭホールディングス                    1,725,700      1,009.00       1,741,231,300        貸付株式数         300,000    株
     ペッパーフードサービス                     397,200      367.00       145,772,400       貸付株式数         300,300    株
     ハイパー                      72,100      453.00        32,661,300      貸付株式数          60,000   株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                    3,673,800      2,316.00       8,508,520,800        貸付株式数         682,100    株
     東京一番フーズ                      65,600      593.00        38,900,800      貸付株式数          60,000   株
     ＤＤホールディングス                     152,200      546.00        83,101,200      貸付株式数         111,500    株
     あい   ホールディングス
                          414,800     1,607.00         666,583,600       貸付株式数         348,000    株
     ディーブイエックス                      98,800     1,085.00         107,198,000       貸付株式数          72,900   株
     きちりホールディングス                      77,400      365.00        28,251,000      貸付株式数          63,900   株
     アークランドサービスＨＤ                     212,100     2,126.00         450,924,600       貸付株式数         190,800    株
     Ｊ．   フロント      リテイリング
                        3,222,000      1,041.00       3,354,102,000
     ドトール・日レスＨＤ                     459,600     1,523.00         699,970,800       貸付株式数          9,700   株
     マツキヨココカラ＆カンパニー                    1,702,400      5,160.00       8,784,384,000
                                                       115,200    株
     ブロンコビリー                     152,100     2,329.00         354,240,900       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     ＺＯＺＯ                    1,998,200      2,831.00       5,656,904,200
     トレジャー・ファクトリー                      85,100     1,221.00         103,907,100       貸付株式数          66,900   株
     物語コーポレーション                     144,000     5,380.00         774,720,000       貸付株式数          69,800   株
                                 54/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三越伊勢丹ＨＤ                    4,361,200       986.00      4,300,143,200
     東洋紡                    1,142,100      1,037.00       1,184,357,700        貸付株式数          2,800   株
     ユニチカ                     793,600      234.00       185,702,400       貸付株式数         163,900    株
     富士紡ホールディングス                     118,200     3,340.00         394,788,000
     日清紡ホールディングス                    1,703,100      1,040.00       1,771,224,000
     倉敷紡績                     201,400     2,006.00         404,008,400
     ダイワボウＨＤ                    1,235,800      1,839.00       2,272,636,200
     シキボウ                     151,600      890.00       134,924,000       貸付株式数          8,100   株
     日東紡績                     365,800     2,263.00         827,805,400
     トヨタ紡織                    1,031,400      2,002.00       2,064,862,800
     マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ                     692,900     2,574.00       1,783,524,600        貸付株式数          15,400   株
                                                        90,000   株
     Ｈａｍｅｅ                     104,400     1,075.00         112,230,000       貸付株式数
                                                       (1,200   株 )
     マーケットエンタープライズ                      29,100     1,132.00         32,941,200      貸付株式数          24,000   株
                                                        44,600   株
     ラクト・ジャパン                      99,800     2,339.00         233,432,200       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                    1,536,300      2,896.00       4,449,124,800        貸付株式数          40,000   株
     クリエイトＳＤＨ                     428,500     3,095.00       1,326,207,500        貸付株式数         352,000    株
     グリムス                     129,200     1,563.00         201,939,600       貸付株式数         113,000    株
     バイタルＫＳＫＨＤ                     462,700      683.00       316,024,100
     八洲電機                     209,400      984.00       206,049,600       貸付株式数         170,000    株
     メディアスホールディングス                     165,800      961.00       159,333,800       貸付株式数         143,000    株
     レスターホールディングス                     275,400     1,876.00         516,650,400       貸付株式数         233,000    株
     ジューテックＨＤ                      56,800     1,030.00         58,504,000
                                                       305,100    株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                          339,100      371.00       125,806,100       貸付株式数
                                                       (8,100   株 )
     大光                     123,300      707.00        87,173,100      貸付株式数         104,200    株
     ＯＣＨＩホールディングス                      65,500     1,213.00         79,451,500      貸付株式数          58,700   株
     ＴＯＫＡＩホールディングス                    1,407,500       874.00      1,230,155,000
     黒谷                      78,900      591.00        46,629,900      貸付株式数          64,600   株
     ミサワ                      58,700      604.00        35,454,800      貸付株式数          50,000   株
     ティーライフ                      38,900     1,390.00         54,071,000      貸付株式数          35,000   株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                      50,400      718.00        36,187,200      貸付株式数          42,500   株
     エー・ピーホールディングス                      56,900      445.00        25,320,500      貸付株式数          51,100   株
     三洋貿易                     265,700      983.00       261,183,100       貸付株式数           100  株
     チムニー                      88,600     1,209.00         107,117,400       貸付株式数          77,000   株
     シュッピン                     241,500     1,302.00         314,433,000       貸付株式数         192,000    株
                                                        42,000   株
     ビューティガレージ                      46,800     2,621.00         122,662,800       貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
                                 55/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       313,500    株
     オイシックス・ラ・大地                     418,000     1,761.00         736,098,000       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     ウイン・パートナーズ                     209,400     1,034.00         216,519,600       貸付株式数         181,000    株
     ネクステージ                     590,100     2,459.00       1,451,055,900        貸付株式数          16,300   株
     ジョイフル本田                     833,800     1,596.00       1,330,744,800        貸付株式数         692,900    株
                                                        85,000   株
     鳥貴族ホールディングス                      95,900     2,162.00         207,335,800       貸付株式数
                                                       (32,800    株 )
                                                       155,700    株
     ホットランド                     217,200     1,307.00         283,880,400       貸付株式数
                                                       (13,800    株 )
     すかいらーくＨＤ                    3,542,800      1,570.00       5,562,196,000        貸付株式数        1,148,300     株
     ＳＦＰホールディングス                     141,900     1,539.00         218,384,100       貸付株式数         124,000    株
     綿半ホールディングス                     200,000     1,366.00         273,200,000       貸付株式数          61,500   株
     日本毛織                     713,000      981.00       699,453,000       貸付株式数         652,000    株
     ダイトウボウ                     470,100       90.00       42,309,000      貸付株式数         242,000    株
     トーア紡コーポレーション                     106,500      369.00        39,298,500      貸付株式数          2,400   株
     ダイドーリミテツド                     414,400      183.00        75,835,200      貸付株式数         294,000    株
     ヨシックスホールディングス                      56,800     2,279.00         129,447,200       貸付株式数          46,700   株
     ユナイテッド・スーパーマーケ                     844,500     1,082.00         913,749,000       貸付株式数         740,000    株
     三栄建築設計                     116,700     1,604.00         187,186,800
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                    1,506,100      3,185.00       4,796,928,500
     三重交通グループＨＤ                     589,600      465.00       274,164,000       貸付株式数         497,600    株
     サムティ                     439,300     2,017.00         886,068,100       貸付株式数         242,300    株
     ディア・ライフ                     356,800      605.00       215,864,000       貸付株式数         253,100    株
     コーセーアールイー                      85,500      652.00        55,746,000      貸付株式数          75,100   株
     地主                     184,400     2,052.00         378,388,800       貸付株式数         121,200    株
     プレサンスコーポレーション                     317,200     1,505.00         477,386,000       貸付株式数         115,900    株
     フィル・カンパニー                      47,700     1,281.00         61,103,700      貸付株式数          44,000   株
     ＴＨＥグローバル社                     155,700      145.00        22,576,500      貸付株式数         133,600    株
     ハウスコム                      50,000      891.00        44,550,000      貸付株式数          3,700   株
     ＪＰＭＣ                     139,500     1,000.00         139,500,000       貸付株式数           300  株
     サンセイランディック                      85,500      835.00        71,392,500      貸付株式数          37,300   株
     エストラスト                      33,900      561.00        19,017,900      貸付株式数           200  株
     フージャースＨＤ                     372,000      787.00       292,764,000
     オープンハウスグループ                     925,300     5,550.00       5,135,415,000        貸付株式数         180,200    株
     東急不動産ＨＤ                    7,912,700       695.00      5,499,326,500
     飯田ＧＨＤ                    2,427,300      2,112.00       5,126,457,600
     イーグランド                      41,000     1,406.00         57,646,000
     ムゲンエステート                     178,600      477.00        85,192,200      貸付株式数          16,800   株
     帝国繊維                     301,600     1,662.00         501,259,200
     日本コークス工業                    2,492,600       116.00       289,141,600       貸付株式数        1,261,000     株
                                 56/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        43,500   株
     ゴルフダイジェスト・オン                     150,800     1,318.00         198,754,400       貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     ミタチ産業                      72,800      859.00        62,535,200      貸付株式数          45,500   株
     ＢＥＥＮＯＳ                     146,700     2,360.00         346,212,000       貸付株式数         107,000    株
     あさひ                     240,200     1,279.00         307,215,800       貸付株式数          88,000   株
     日本調剤                     176,200     1,326.00         233,641,200       貸付株式数         143,500    株
     コスモス薬品                     293,100     13,140.00        3,851,334,000        貸付株式数         256,000    株
     シップヘルスケアＨＤ                     838,300     2,535.00       2,125,090,500
     トーエル                     127,200      906.00       115,243,200       貸付株式数         116,000    株
     ソフトクリエイトＨＤ                     126,300     4,040.00         510,252,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                    9,744,100      5,325.00       51,887,332,500
                                                      1,735,000     株
     クリエイト・レストランツ・ホール                    1,949,500       898.00      1,750,651,000        貸付株式数
                                                      (289,400     株 )
     明治電機工業                      87,400     1,080.00         94,392,000      貸付株式数          12,300   株
     ツルハホールディングス                     634,100     7,520.00       4,768,432,000        貸付株式数          80,300   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                     112,500      510.00        57,375,000      貸付株式数          98,000   株
     スターティアホールディングス                      65,700      770.00        50,589,000      貸付株式数          45,600   株
     サンマルクホールディングス                     229,400     1,553.00         356,258,200       貸付株式数          30,000   株
     フェリシモ                      64,500     1,124.00         72,498,000      貸付株式数          52,500   株
                                                       650,700    株
     トリドールホールディングス                     723,000     2,517.00       1,819,791,000        貸付株式数
                                                       (2,500   株 )
     帝  人
                        2,538,700      1,419.00       3,602,415,300
     東  レ
                        17,933,800        747.60      13,407,308,880
     ク  ラ  レ
                        3,900,800      1,071.00       4,177,756,800
     旭  化  成
                        17,876,200       1,055.50       18,868,329,100
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                          266,500      325.00        86,612,500      貸付株式数         239,800    株
     稲葉製作所                     147,900     1,361.00         201,291,900       貸付株式数         138,000    株
     宮地エンジニアリングＧ                      82,500     3,275.00         270,187,500
     トーカロ                     752,700     1,239.00         932,595,300
     アルファＣＯ                     102,800      988.00       101,566,400       貸付株式数          10,400   株
     ＳＵＭＣＯ                    4,811,600      1,757.00       8,453,981,200        貸付株式数        2,750,000     株
     川田テクノロジーズ                      54,300     3,505.00         190,321,500
     ＲＳ   ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ
                          94,800     6,040.00         572,592,000
     ジェイテックコーポレーション                      37,600     2,185.00         82,156,000      貸付株式数          33,700   株
     信和                     181,100      779.00       141,076,900
     ビーロット                     201,700      503.00       101,455,100       貸付株式数          11,600   株
     ファーストブラザーズ                      66,200      848.00        56,137,600      貸付株式数          16,700   株
     ＡＮＤ     ＤＯホールディングス
                          143,500      820.00       117,670,000       貸付株式数         129,000    株
     シーアールイー                     110,000     1,663.00         182,930,000       貸付株式数          98,800   株
     プロパティエージェント                      33,500     1,450.00         48,575,000      貸付株式数          28,000   株
                                 57/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        47,000   株
     ケイアイスター不動産                     130,900     4,650.00         608,685,000       貸付株式数
                                                       (45,000    株 )
     アグレ都市デザイン                      47,400     1,505.00         71,337,000      貸付株式数          31,000   株
                                                        35,400   株
     グッドコムアセット                     125,700     1,258.00         158,130,600       貸付株式数
                                                       (33,400    株 )
     ジェイ・エス・ビー                      59,200     3,115.00         184,408,000       貸付株式数          2,100   株
     ロードスターキャピタル                      73,700     1,907.00         140,545,900       貸付株式数          66,300   株
     テンポイノベーション                      81,000      867.00        70,227,000      貸付株式数          65,400   株
     グロバルリンクマネジメント                      50,900      905.00        46,064,500      貸付株式数          43,000   株
     フェイスネットワーク                      36,500     1,366.00         49,859,000      貸付株式数          16,800   株
     住江織物                      49,300     1,658.00         81,739,400      貸付株式数          45,000   株
     日本フエルト                     163,700      411.00        67,280,700      貸付株式数         143,000    株
     イチカワ                      34,100     1,393.00         47,501,300      貸付株式数          3,000   株
     エコナックホールディングス                     485,000       91.00       44,135,000      貸付株式数         269,400    株
     日東製網                      31,000     1,309.00         40,579,000      貸付株式数          1,200   株
     芦森工業                      55,600     1,000.00         55,600,000      貸付株式数          15,400   株
     アツギ                     206,100      490.00       100,989,000       貸付株式数          5,400   株
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                      54,600      861.00        47,010,600      貸付株式数          37,900   株
                                                       197,800    株
     ＪＭホールディングス                     219,800     1,648.00         362,230,400       貸付株式数
                                                       (12,800    株 )
     コメダホールディングス                     634,300     2,247.00       1,425,272,100        貸付株式数         350,000    株
     サツドラホールディングス                     130,400      662.00        86,324,800      貸付株式数         111,100    株
     アレンザホールディングス                     193,500     1,018.00         196,983,000       貸付株式数         178,000    株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                      77,500     1,813.00         140,507,500       貸付株式数          32,000   株
                                                       176,000    株
     バロックジャパン                     201,500      797.00       160,595,500       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                     259,900     5,440.00       1,413,856,000        貸付株式数         209,800    株
     ダイニック                      93,500      622.00        58,157,000      貸付株式数          7,300   株
     共和レザー                     157,200      561.00        88,189,200      貸付株式数          3,200   株
     ピーバンドットコム                      40,700      513.00        20,879,100      貸付株式数          26,500   株
     力の源ＨＤ                     148,800      645.00        95,976,000      貸付株式数         131,500    株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ           ＣＯＭＰＡＮ
                        1,488,600      2,721.00       4,050,480,600
     アセンテック                      99,200      621.00        61,603,200      貸付株式数          83,800   株
     セーレン                     533,000     2,028.00       1,080,924,000        貸付株式数         494,000    株
     ソトー                     105,300      845.00        88,978,500      貸付株式数          1,200   株
     東海染工                      33,100     1,135.00         37,568,500      貸付株式数          2,800   株
     小松マテーレ                     434,800     1,071.00         465,670,800       貸付株式数           200  株
     ワコールホールディングス                     590,700     2,077.00       1,226,883,900
     ホギメディカル                     359,300     3,255.00       1,169,521,500        貸付株式数           500  株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                      62,200      253.00        15,736,600      貸付株式数          54,200   株
                                 58/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＳＩホールディングス                     877,500      336.00       294,840,000       貸付株式数         727,000    株
     マツオカコーポレーション                      83,200      929.00        77,292,800      貸付株式数          63,000   株
     ワールド                     378,000     1,265.00         478,170,000       貸付株式数          68,300   株
     ＴＩＳ                    2,530,700      3,575.00       9,047,252,500
     ＪＮＳホールディングス                     133,600      411.00        54,909,600      貸付株式数          96,000   株
     グリー                    1,317,100       831.00      1,094,510,100        貸付株式数        1,124,200     株
     ＧＭＯペパボ                      30,000     1,982.00         59,460,000      貸付株式数          26,000   株
     コーエーテクモＨＤ                     923,500     4,650.00       4,294,275,000
     三菱総合研究所                     120,500     4,140.00         498,870,000
     ボルテージ                      77,600      341.00        26,461,600      貸付株式数          52,000   株
     電算                      32,100     2,169.00         69,624,900      貸付株式数          1,100   株
     ＡＧＳ                     114,600      731.00        83,772,600      貸付株式数          63,700   株
     ファインデックス                     243,600      660.00       160,776,000       貸付株式数         187,200    株
     ブレインパッド                     245,000     1,080.00         264,600,000       貸付株式数          57,900   株
     ＫＬａｂ                     495,600      478.00       236,896,800       貸付株式数          84,800   株
     ポールトゥウィンホールディン                     419,500      939.00       393,910,500
     ネクソン                    6,605,000      2,940.00       19,418,700,000
     アイスタイル                     747,100      243.00       181,545,300       貸付株式数         587,000    株
     エムアップホールディングス                     334,300     1,327.00         443,616,100
     エイチーム                     181,500      710.00       128,865,000       貸付株式数          89,900   株
     エニグモ                     312,400      522.00       163,072,800       貸付株式数         265,400    株
     テクノスジャパン                     224,100      479.00       107,343,900       貸付株式数          88,200   株
     ｅｎｉｓｈ                     204,300      400.00        81,720,000      貸付株式数         131,300    株
     コロプラ                     952,400      649.00       618,107,600       貸付株式数         155,300    株
     オルトプラス                     207,200      357.00        73,970,400      貸付株式数         139,000    株
     ブロードリーフ                    1,434,800       453.00       649,964,400       貸付株式数         396,000    株
     クロス・マーケティングＧ                     109,900      724.00        79,567,600      貸付株式数          96,000   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                     131,400     1,800.00         236,520,000       貸付株式数          38,000   株
     システム情報                     216,700      983.00       213,016,100       貸付株式数         181,000    株
                                                        78,600   株
     メディアドゥ                      98,800     1,979.00         195,525,200       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     じげん                     818,600      342.00       279,961,200
     ブイキューブ                     294,500     1,213.00         357,228,500       貸付株式数         203,800    株
     エンカレッジ・テクノロジ                      63,500      505.00        32,067,500      貸付株式数          29,200   株
     サイバーリンクス                      96,800     1,154.00         111,707,200       貸付株式数          80,400   株
                                                       170,000    株
     ディー・エル・イー                     193,900      362.00        70,191,800      貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     フィックスターズ                     277,200      982.00       272,210,400
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                          118,100     1,855.00         219,075,500       貸付株式数          97,300   株
                                 59/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       177,000    株
     オプティム                     201,900      821.00       165,759,900       貸付株式数
                                                       (5,600   株 )
     セレス                     108,400     1,206.00         130,730,400       貸付株式数          94,600   株
     ＳＨＩＦＴ                     179,700     19,100.00        3,432,270,000        貸付株式数          39,200   株
     特種東海製紙                     150,300     3,090.00         464,427,000
     ティーガイア                     256,800     1,612.00         413,961,600       貸付株式数          89,500   株
     セック                      42,300     2,505.00         105,961,500       貸付株式数          21,200   株
     テクマトリックス                     489,500     1,845.00         903,127,500       貸付株式数          15,800   株
     プロシップ                      95,900     1,589.00         152,385,100       貸付株式数          43,000   株
     ガンホー・オンライン・エンター                     751,900     2,477.00       1,862,456,300        貸付株式数         659,000    株
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                     560,900     10,950.00        6,141,855,000
     ザッパラス                     100,100      361.00        36,136,100      貸付株式数          7,100   株
     システムリサーチ                      84,300     2,075.00         174,922,500       貸付株式数          29,600   株
     インターネットイニシアティブ                     771,200     5,080.00       3,917,696,000
                                                       274,000    株
     さくらインターネット                     310,100      547.00       169,624,700       貸付株式数
                                                       (34,000    株 )
     ヴィンクス                      81,200     1,270.00         103,124,000       貸付株式数          3,200   株
                                                        56,000   株
     ＧＭＯグローバルサインＨＤ                      64,300     5,400.00         347,220,000       貸付株式数
                                                       (9,500   株 )
     ＳＲＡホールディングス                     139,700     2,839.00         396,608,300
     システムインテグレータ                      91,400      481.00        43,963,400      貸付株式数          80,000   株
     朝日ネット                     263,800      581.00       153,267,800
     ｅＢＡＳＥ                     345,600      542.00       187,315,200       貸付株式数         137,900    株
     アバント                     310,100     1,474.00         457,087,400
     アドソル日進                     103,300     1,589.00         164,143,700       貸付株式数          77,400   株
     ＯＤＫソリューションズ                      60,200      570.00        34,314,000      貸付株式数          3,200   株
                                                       124,900    株
     フリービット                     150,300      826.00       124,147,800       貸付株式数
                                                       (19,400    株 )
     コムチュア                     324,900     2,800.00         909,720,000
     サイバーコム                      44,200     1,316.00         58,167,200
     アステリア                     208,200      924.00       192,376,800       貸付株式数          56,800   株
     アイル                     137,800     1,533.00         211,247,400
     王子ホールディングス                   11,150,400        563.00      6,277,675,200
     日本製紙                    1,171,500       971.00      1,137,526,500        貸付株式数         695,000    株
     三菱製紙                     368,900      294.00       108,456,600       貸付株式数          13,100   株
     北越コーポレーション                    1,722,500       715.00      1,231,587,500        貸付株式数           300  株
     中越パルプ                     110,200      906.00        99,841,200      貸付株式数          70,600   株
     巴川製紙                      85,700      609.00        52,191,300      貸付株式数          30,800   株
     大王製紙                    1,238,700      1,454.00       1,801,069,800
     阿波製紙                      65,300      302.00        19,720,600      貸付株式数          60,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マークラインズ                     145,300     2,212.00         321,403,600
     メディカル・データ・ビジ                     366,700     1,148.00         420,971,600       貸付株式数         192,800    株
     ｇｕｍｉ                     401,100      651.00       261,116,100       貸付株式数         251,000    株
     ショーケース                      62,800      434.00        27,255,200      貸付株式数          53,600   株
     モバイルファクトリー                      65,500     1,095.00         71,722,500      貸付株式数          57,000   株
                                                        93,500   株
     テラスカイ                     105,400     1,509.00         159,048,600       貸付株式数
                                                       (6,300   株 )
     デジタル・インフォメーション                     127,900     1,402.00         179,315,800
     ＰＣＩホールディングス                     113,600      918.00       104,284,800       貸付株式数          78,000   株
     パイプドＨＤ                      53,000     2,799.00         148,347,000
     アイビーシー                      42,000      441.00        18,522,000      貸付株式数          38,500   株
     ネオジャパン                      82,000     1,120.00         91,840,000      貸付株式数          73,800   株
     ＰＲ   ＴＩＭＥＳ
                          61,700     2,122.00         130,927,400       貸付株式数          54,000   株
     ラクス                    1,327,900      1,884.00       2,501,763,600        貸付株式数         281,000    株
     ランドコンピュータ                      65,900      876.00        57,728,400
     ダブルスタンダード                      87,100     1,993.00         173,590,300       貸付株式数          69,900   株
     オープンドア                     171,900     1,624.00         279,165,600       貸付株式数         154,600    株
     マイネット                     103,600      493.00        51,074,800      貸付株式数          70,000   株
     アカツキ                     129,300     2,632.00         340,317,600
     ベネフィットジャパン                      21,800     1,923.00         41,921,400      貸付株式数          3,000   株
                                                        66,000   株
     ＵＢＩＣＯＭホールディングス                      76,000     2,613.00         198,588,000       貸付株式数
                                                       (5,600   株 )
     カナミックネットワーク                     352,700      589.00       207,740,300       貸付株式数         216,000    株
     ノムラシステムコーポレーション                     297,500      123.00        36,592,500      貸付株式数          80,200   株
     レンゴー                    2,234,700       741.00      1,655,912,700
     トーモク                     141,900     1,500.00         212,850,000       貸付株式数          50,000   株
     ザ・パック                     182,200     2,326.00         423,797,200       貸付株式数          9,600   株
     チェンジ                     601,400     2,155.00       1,296,017,000
     シンクロ・フード                     147,900      383.00        56,645,700      貸付株式数         124,000    株
     オークネット                     153,800     2,098.00         322,672,400       貸付株式数         130,100    株
     キャピタル・アセット・プラン                      52,500      635.00        33,337,500      貸付株式数          46,900   株
     セグエグループ                      75,000      535.00        40,125,000      貸付株式数          65,000   株
     エイトレッド                      41,200     2,009.00         82,770,800      貸付株式数          33,700   株
     マクロミル                     556,100      932.00       518,285,200       貸付株式数         163,300    株
     ビーグリー                      68,200     1,286.00         87,705,200      貸付株式数          19,400   株
     オロ                      88,800     1,721.00         152,824,800       貸付株式数          78,000   株
                                                        77,000   株
     ユーザーローカル                      88,100     1,589.00         139,990,900       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     テモナ                      52,300      362.00        18,932,600      貸付株式数          47,300   株
     ニーズウェル                      83,900      630.00        52,857,000      貸付株式数          51,300   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マネーフォワード                     589,700     3,790.00       2,234,963,000        貸付株式数         430,000    株
                                                        79,800   株
     サインポスト                      93,600      897.00        83,959,200      貸付株式数
                                                       (3,000   株 )
     昭和電工                    2,540,700      2,222.00       5,645,435,400
     住友化学                   19,713,600        525.00      10,349,640,000
     住友精化                     115,300     2,876.00         331,602,800
     日産化学                    1,300,600      6,510.00       8,466,906,000
     ラサ工業                     101,900     1,815.00         184,948,500
     クレハ                     209,500     10,030.00        2,101,285,000
                                                        75,000   株
     多木化学                      95,400     4,465.00         425,961,000       貸付株式数
                                                       (6,400   株 )
     テイカ                     165,000     1,201.00         198,165,000
     石原産業                     518,000     1,014.00         525,252,000
     片倉コープアグリ                      65,200     1,257.00         81,956,400      貸付株式数           700  株
     日本曹達                     316,600     4,235.00       1,340,801,000        貸付株式数           400  株
     東ソー                    3,573,400      1,712.00       6,117,660,800
     トクヤマ                     858,600     1,752.00       1,504,267,200        貸付株式数          3,500   株
     セントラル硝子                     433,100     3,095.00       1,340,444,500
     東亞合成                    1,376,200      1,037.00       1,427,119,400
     大阪ソーダ                     220,300     3,270.00         720,381,000       貸付株式数          25,600   株
     関東電化                     527,200      882.00       464,990,400
     デンカ                     973,400     3,315.00       3,226,821,000
     イビデン                    1,419,400      3,890.00       5,521,466,000        貸付株式数         102,800    株
     信越化学                    4,580,000      15,980.00       73,188,400,000
     日本カ－バイド                     103,300     1,341.00         138,525,300
     電算システムＨＤ                     118,700     2,390.00         283,693,000
     堺  化  学
                          187,100     1,857.00         347,444,700       貸付株式数         130,000    株
     第一稀元素化学工                     245,700     1,187.00         291,645,900       貸付株式数          4,400   株
     エア・ウォーター                    2,315,200      1,698.00       3,931,209,600        貸付株式数          4,900   株
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                    2,380,200      2,184.00       5,198,356,800        貸付株式数          1,100   株
     日本化学工業                      81,800     1,932.00         158,037,600
     東邦アセチレン                      57,800     1,108.00         64,042,400
     日本パ－カライジング                    1,214,800       938.00      1,139,482,400
     高圧ガス                     407,400      666.00       271,328,400       貸付株式数           300  株
     チタン工業                      33,300     1,610.00         53,613,000      貸付株式数          22,600   株
     四国化成                     334,000     1,231.00         411,154,000
     戸田工業                      61,500     2,295.00         141,142,500       貸付株式数          49,000   株
     ステラ     ケミファ
                          145,400     2,431.00         353,467,400       貸付株式数          31,100   株
     保土谷化学                      77,100     3,270.00         252,117,000
     日本触媒                     411,200     5,220.00       2,146,464,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日精化                     204,500     1,775.00         362,987,500
     カネカ                     622,800     3,375.00       2,101,950,000        貸付株式数          47,100   株
     協和キリン                    2,968,100      3,130.00       9,290,153,000
     三菱瓦斯化学                    2,274,700      1,943.00       4,419,742,100        貸付株式数          27,700   株
     三井化学                    2,249,600      2,835.00       6,377,616,000
     ＪＳＲ                    2,692,700      3,505.00       9,437,913,500        貸付株式数          57,600   株
     東京応化工業                     429,300     6,820.00       2,927,826,000        貸付株式数         129,000    株
     大阪有機化学                     205,200     2,481.00         509,101,200       貸付株式数          6,000   株
     三菱ケミカルグループ                   17,937,400        744.20      13,349,013,080
     ＫＨネオケム                     442,400     2,442.00       1,080,340,800        貸付株式数         297,000    株
     ダイセル                    3,885,000       835.00      3,243,975,000        貸付株式数         156,200    株
     住友ベ－クライト                     408,900     4,120.00       1,684,668,000
     積水化学                    5,519,700      1,858.00       10,255,602,600
     日本ゼオン                    2,171,700      1,359.00       2,951,340,300        貸付株式数          1,600   株
     アイカ工業                     681,100     3,015.00       2,053,516,500        貸付株式数          90,000   株
     ＵＢＥ                    1,361,900      2,028.00       2,761,933,200
     積水樹脂                     396,800     1,725.00         684,480,000
     タキロンシーアイ                     625,100      539.00       336,928,900
     旭有機材                     163,300     1,938.00         316,475,400       貸付株式数          1,400   株
     ニチバン                     152,100     1,615.00         245,641,500       貸付株式数         112,100    株
     リケンテクノス                     587,200      435.00       255,432,000
     大倉工業                     125,200     1,688.00         211,337,600
     積水化成品                     344,300      409.00       140,818,700
     群栄化学                      57,800     2,539.00         146,754,200
     タイガース       ポリマー
                          138,300      426.00        58,915,800      貸付株式数           200  株
     ミライアル                      92,700     1,720.00         159,444,000       貸付株式数          30,000   株
     ダイキアクシス                     112,800      692.00        78,057,600      貸付株式数          91,400   株
     ダイキョーニシカワ                     609,200      524.00       319,220,800       貸付株式数          9,500   株
     竹本容器                     103,300      763.00        78,817,900      貸付株式数          18,800   株
     森六ホールディングス                     139,900     1,784.00         249,581,600
     恵和                      79,400     3,390.00         269,166,000
     日本化薬                    2,030,300      1,099.00       2,231,299,700
     カーリットホールディングス                     242,200      673.00       163,000,600       貸付株式数          74,600   株
     ソルクシーズ                     245,500      369.00        90,589,500      貸付株式数         206,000    株
     ＣＬホールディングス                      59,600      904.00        53,878,400      貸付株式数          51,000   株
     プレステージ・インター                    1,056,900       692.00       731,374,800
     フェイス                      76,100      597.00        45,431,700      貸付株式数          5,400   株
     プロトコーポレーション                     307,200     1,049.00         322,252,800       貸付株式数          21,600   株
     ハイマックス                      76,800     1,364.00         104,755,200       貸付株式数          64,000   株
     アミューズ                     153,700     1,958.00         300,944,600
                                 63/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村総合研究所                    5,034,700      3,810.00       19,182,207,000
     ドリームインキュベータ                      86,300     1,929.00         166,472,700       貸付株式数          64,100   株
     サイバネットシステム                     205,600      847.00       174,143,200
     クイック                     175,000     1,423.00         249,025,000
     ＴＡＣ                     152,700      215.00        32,830,500      貸付株式数          12,200   株
     ＣＥホールディングス                     140,000      459.00        64,260,000      貸付株式数         121,000    株
     日本システム技術                      51,300     2,457.00         126,044,100       貸付株式数           600  株
     電通グループ                    2,642,000      4,160.00       10,990,720,000
     インテージホールディングス                     333,300     1,311.00         436,956,300
     テイクアンドギヴニーズ                     131,700     1,291.00         170,024,700       貸付株式数          43,500   株
     東邦システムサイエンス                      76,300      908.00        69,280,400      貸付株式数          66,000   株
                                                        61,200   株
     ぴあ                      84,400     3,090.00         260,796,000       貸付株式数
                                                       (1,800   株 )
     イオンファンタジー                     108,800     2,412.00         262,425,600       貸付株式数          89,300   株
                                                      1,095,000     株
     ソースネクスト                    1,248,600       214.00       267,200,400       貸付株式数
                                                      (113,800     株 )
     シーティーエス                     318,000      811.00       257,898,000       貸付株式数          12,900   株
     ネクシィーズグループ                      86,400      583.00        50,371,200      貸付株式数          80,300   株
     インフォコム                     316,500     2,129.00         673,828,500
     メディカルシステムネットワーク                     252,600      434.00       109,628,400
     日本精化                     185,800     1,920.00         356,736,000       貸付株式数          63,800   株
     扶桑化学工業                     227,600     3,480.00         792,048,000
     トリケミカル                     297,600     2,144.00         638,054,400
     シンプレクスＨＤ                     458,100     1,773.00         812,211,300       貸付株式数          12,600   株
                                                        74,300   株
     ＨＥＲＯＺ                      82,600      837.00        69,136,200      貸付株式数
                                                       (17,500    株 )
     ラクスル                     345,400     1,956.00         675,602,400       貸付株式数         226,000    株
     ＩＰＳ                      79,600     2,270.00         180,692,000       貸付株式数          1,900   株
     ＦＩＧ                     314,400      321.00       100,922,400       貸付株式数         182,700    株
     システムサポート                     104,500     1,252.00         130,834,000       貸付株式数          6,300   株
     ＡＤＥＫＡ                    1,140,700      2,296.00       2,619,047,200
     日油                     834,900     5,140.00       4,291,386,000        貸付株式数           100  株
     ミヨシ油脂                     103,900     1,023.00         106,289,700       貸付株式数          11,200   株
     新日本理化                     409,900      262.00       107,393,800       貸付株式数          47,700   株
     ハリマ化成グループ                     191,000      750.00       143,250,000       貸付株式数          3,400   株
     イーソル                     177,000      605.00       107,085,000       貸付株式数         155,000    株
     アルテリア・ネットワークス                     274,800     1,244.00         341,851,200
     東海ソフト                      45,100      928.00        41,852,800      貸付株式数          35,300   株
     ウイングアーク１ＳＴ                     220,400     1,654.00         364,541,600       貸付株式数          30,800   株
                                 64/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        46,300   株
     ヒト・コミュニケーションズＨＤ                      65,600     1,584.00         103,910,400       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     サーバーワークス                      49,600     2,265.00         112,344,000       貸付株式数          43,000   株
     東名                      20,200     1,050.00         21,210,000      貸付株式数          19,000   株
     ヴィッツ                      26,700     1,092.00         29,156,400      貸付株式数          1,700   株
     トビラシステムズ                      58,400      918.00        53,611,200      貸付株式数          6,800   株
     Ｓａｎｓａｎ                     915,600     1,070.00         979,692,000       貸付株式数         288,000    株
                                                        45,000   株
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                      51,900      658.00        34,150,200      貸付株式数
                                                       (6,500   株 )
                                                       217,000    株
     ギフティ                     237,500     1,216.00         288,800,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     花  王
                        6,091,500      5,708.00       34,770,282,000         貸付株式数         923,700    株
     第一工業製薬                      97,900     2,301.00         225,267,900
     石原ケミカル                     134,600     1,276.00         171,749,600       貸付株式数          87,100   株
     日華化学                      97,400      811.00        78,991,400      貸付株式数          2,900   株
     ニイタカ                      54,500     2,074.00         113,033,000       貸付株式数          47,000   株
     三洋化成                     172,600     4,700.00         811,220,000       貸付株式数           400  株
     ベース                      49,500     5,370.00         265,815,000       貸付株式数          42,000   株
     ＪＭＤＣ                     362,500     6,900.00       2,501,250,000        貸付株式数         226,900    株
     武田薬品     ※
                        23,190,300       3,884.00       90,071,125,200
     アステラス製薬                   25,225,100       2,122.00       53,527,662,200
     住友ファーマ                    1,822,500      1,103.00       2,010,217,500
     塩野義製薬                    3,424,900      7,063.00       24,190,068,700
     わかもと製薬                     287,200      259.00        74,384,800      貸付株式数         257,000    株
     日本新薬                     643,500     8,310.00       5,347,485,000
     中外製薬                    9,228,300      3,657.00       33,747,893,100
     科研製薬                     420,900     3,895.00       1,639,405,500
     エーザイ                    3,260,000      6,096.00       19,872,960,000
     理研ビタミン                     208,300     1,708.00         355,776,400
     ロート製薬                    1,406,300      4,010.00       5,639,263,000
     小野薬品                    5,687,700      3,756.00       21,363,001,200
     久光製薬                     624,100     3,380.00       2,109,458,000
     有機合成薬品                     201,200      267.00        53,720,400      貸付株式数          22,100   株
     持田製薬                     331,100     3,335.00       1,104,218,500
     参天製薬                    5,138,900      1,078.00       5,539,734,200
     扶桑薬品                      95,300     2,093.00         199,462,900
     日本ケミファ                      31,200     1,865.00         58,188,000      貸付株式数           600  株
     ツムラ                     843,900     3,160.00       2,666,724,000
     日医工                     850,200      360.00       306,072,000       貸付株式数         570,000    株
     テ  ル  モ
                        8,349,000      4,167.00       34,790,283,000
                                 65/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＨＵグループＨＤ                     736,700     3,020.00       2,224,834,000        貸付株式数          32,000   株
     キッセイ薬品工業                     427,200     2,687.00       1,147,886,400
     生化学工業                     520,500      847.00       440,863,500       貸付株式数          4,600   株
     栄研化学                     438,800     1,859.00         815,729,200
     日水製薬                     108,600     1,713.00         186,031,800       貸付株式数          1,200   株
     鳥居薬品                     158,400     3,275.00         518,760,000
     ＪＣＲファーマ                     831,700     2,555.00       2,124,993,500        貸付株式数          9,900   株
     東和薬品                     424,800     2,630.00       1,117,224,000
     富士製薬工業                     158,800      973.00       154,512,400
     ゼリア新薬工業                     438,000     2,180.00         954,840,000       貸付株式数         128,100    株
     第一三共                   21,402,400       3,443.00       73,688,463,200
     キョーリン製薬ＨＤ                     532,700     1,800.00         958,860,000
                                                       312,300    株
     大幸薬品                     444,800      589.00       261,987,200       貸付株式数
                                                       (3,900   株 )
     ダイト                     183,500     2,836.00         520,406,000
     大塚ホールディングス                    5,620,900      4,879.00       27,424,371,100
     大正製薬ＨＤ                     545,800     5,410.00       2,952,778,000        貸付株式数           700  株
     ペプチドリーム                    1,548,300      1,562.00       2,418,444,600
     大日本塗料                     326,600      711.00       232,212,600       貸付株式数         229,000    株
     日本ペイントＨＯＬＤ                   10,857,400       1,112.00       12,073,428,800         貸付株式数         342,400    株
     関西ペイント                    2,497,300      1,853.00       4,627,496,900
     神東塗料                     227,000      148.00        33,596,000      貸付株式数         190,700    株
     中国塗料                     624,700      894.00       558,481,800
     日本特殊塗料                     173,100      969.00       167,733,900
     藤倉化成                     359,600      472.00       169,731,200       貸付株式数          2,500   株
     太陽ホールディングス                     425,700     2,792.00       1,188,554,400
     ＤＩＣ                    1,046,000      2,426.00       2,537,596,000        貸付株式数         739,000    株
     サカタインクス                     496,400      944.00       468,601,600       貸付株式数          63,000   株
     東洋インキＳＣホールディン                     534,000     1,895.00       1,011,930,000        貸付株式数         467,000    株
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                          232,800      819.00       190,663,200
     アルプス技研                     238,900     1,792.00         428,108,800
                                                       403,300    株
     サニックス                     493,000      230.00       113,390,000       貸付株式数
                                                       (27,300    株 )
     ダイオーズ                      55,500     1,074.00         59,607,000      貸付株式数          45,500   株
     日本空調サービス                     294,900      782.00       230,611,800
     オリエンタルランド                    2,998,500      18,125.00       54,347,812,500         貸付株式数         485,500    株
     フォーカスシステムズ                     179,300      892.00       159,935,600       貸付株式数          7,300   株
     ダスキン                     607,100     2,880.00       1,748,448,000
     パーク２４                    1,723,500      1,716.00       2,957,526,000        貸付株式数          20,200   株
                                 66/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       222,600    株
     明光ネットワークジャパン                     331,100      613.00       202,964,300       貸付株式数
                                                       (3,300   株 )
     ファルコホールディングス                     124,100     1,918.00         238,023,800       貸付株式数          7,100   株
     クレスコ                     210,600     1,943.00         409,195,800
     フジ・メディア・ＨＤ                    2,574,400      1,167.00       3,004,324,800
     秀英予備校                      61,500      427.00        26,260,500      貸付株式数          53,000   株
     田谷                      51,500      551.00        28,376,500      貸付株式数          42,000   株
     ラウンドワン                     787,000     1,376.00       1,082,912,000        貸付株式数           300  株
     リゾートトラスト                    1,193,000      2,010.00       2,397,930,000
     オービック                     912,200     21,120.00       19,265,664,000         貸付株式数          24,300   株
     ジャストシステム                     411,900     4,030.00       1,659,957,000
     ＴＤＣソフト                     229,900     1,078.00         247,832,200       貸付株式数           100  株
     Ｚホールディングス                   41,749,600        435.50      18,181,950,800
     ビー・エム・エル                     358,700     3,605.00       1,293,113,500
     トレンドマイクロ                    1,418,600      7,280.00       10,327,408,000         貸付株式数         811,200    株
     りらいあコミュニケーショ                     415,800     1,089.00         452,806,200
     ＩＤホールディングス                     182,200      822.00       149,768,400
     リソー教育                    1,287,700       320.00       412,064,000
     日本オラクル                     470,100     8,100.00       3,807,810,000
     早稲田アカデミー                     156,900     1,138.00         178,552,200       貸付株式数          4,400   株
     アルファシステムズ                      77,300     4,370.00         337,801,000       貸付株式数          8,400   株
     フューチャー                     611,200     1,542.00         942,470,400
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                          150,600     1,374.00         206,924,400
     ＳＢテクノロジー                     125,100     2,275.00         284,602,500
     トーセ                      71,200      757.00        53,898,400      貸付株式数          38,300   株
     ユー・エス・エス                    3,156,300      2,427.00       7,660,340,100
     オービックビジネスＣ                     276,200     4,925.00       1,360,285,000
     伊藤忠テクノソリュー                    1,318,900      3,480.00       4,589,772,000
     アイティフォー                     350,500      783.00       274,441,500       貸付株式数          2,500   株
     東京個別指導学院                     248,500      609.00       151,336,500       貸付株式数         207,000    株
     東計電算                      34,200     5,840.00         199,728,000       貸付株式数          6,100   株
     サイバーエージェント                    6,022,000      1,359.00       8,183,898,000        貸付株式数        3,915,000     株
     楽天グループ                   13,084,900        637.00      8,335,081,300        貸付株式数       11,934,000      株
     エックスネット                      45,500     1,012.00         46,046,000      貸付株式数           700  株
     クリーク・アンド・リバー社                     147,700     2,110.00         311,647,000       貸付株式数          9,300   株
     モーニングスター                     493,000      523.00       257,839,000       貸付株式数         115,200    株
     テー・オー・ダブリュー                     538,200      309.00       166,303,800       貸付株式数          10,300   株
     大塚商会                    1,566,500      4,110.00       6,438,315,000        貸付株式数         241,300    株
     サイボウズ                     386,600     1,098.00         424,486,800       貸付株式数          24,900   株
     山田コンサルティングＧＰ                     145,900     1,106.00         161,365,400       貸付株式数          40,000   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セントラルスポーツ                     105,100     2,451.00         257,600,100       貸付株式数          91,900   株
     パラカ                      84,900     1,790.00         151,971,000       貸付株式数          64,800   株
     電通国際情報Ｓ                     358,300     4,280.00       1,533,524,000        貸付株式数         152,000    株
     ＡＣＣＥＳＳ                     326,800      753.00       246,080,400       貸付株式数          85,400   株
     デジタルガレージ                     479,000     3,870.00       1,853,730,000        貸付株式数         132,800    株
     イーエムシステムズ                     477,900     1,016.00         485,546,400       貸付株式数          9,800   株
     ウェザーニューズ                      86,800     7,560.00         656,208,000       貸付株式数          10,300   株
     ＣＩＪ                     224,200      728.00       163,217,600       貸付株式数          1,900   株
     ビジネスエンジニアリング                      66,000     2,336.00         154,176,000       貸付株式数          57,000   株
     日本エンタープライズ                     282,300      152.00        42,909,600      貸付株式数         200,800    株
     ＷＯＷＯＷ                     119,000     1,490.00         177,310,000       貸付株式数          6,600   株
     スカラ                     242,900      719.00       174,645,100
     インテリジェント          ウェイブ
                          144,900      798.00       115,630,200       貸付株式数         127,000    株
     フルキャストホールディングス                     240,200     2,426.00         582,725,200
     エン・ジャパン                     501,100     1,943.00         973,637,300
     あすか製薬ＨＤ                     279,900     1,036.00         289,976,400
     サワイグループＨＤ                     565,900     4,250.00       2,405,075,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                    5,185,400      7,622.00       39,523,118,800
     コニカミノルタ                    5,985,800       456.00      2,729,524,800        貸付株式数         668,100    株
     資  生  堂
                        5,496,300      5,552.00       30,515,457,600
     ライオン                    2,947,700      1,516.00       4,468,713,200        貸付株式数        1,569,800     株
     高砂香料                     166,200     2,500.00         415,500,000
     マンダム                     574,700     1,620.00         931,014,000
     ミルボン                     364,000     5,070.00       1,845,480,000
     ファンケル                    1,194,200      2,532.00       3,023,714,400
     コーセー                     554,900     12,260.00        6,803,074,000        貸付株式数          67,700   株
     コタ                     205,600     1,565.00         321,764,000
     シーボン                      38,200     1,698.00         64,863,600      貸付株式数          33,000   株
     ポーラ・オルビスＨＤ                    1,259,300      1,634.00       2,057,696,200        貸付株式数         981,700    株
     ノエビアホールディングス                     218,900     5,860.00       1,282,754,000
     アジュバンホールディング                      66,400      984.00        65,337,600      貸付株式数          55,000   株
     新日本製薬                     140,300     1,515.00         212,554,500       貸付株式数         105,000    株
     エステー                     189,800     1,550.00         294,190,000
                                                        11,000   株
     アグロカネショウ                      98,300     1,244.00         122,285,200       貸付株式数
                                                       (1,500   株 )
     コ  ニ  シ
                          447,500     1,562.00         698,995,000       貸付株式数           900  株
     長谷川香料                     508,700     2,939.00       1,495,069,300        貸付株式数           400  株
     星光ＰＭＣ                     166,800      528.00        88,070,400
     小林製薬                     826,900     8,830.00       7,301,527,000        貸付株式数         239,100    株
     荒川化学工業                     208,000      981.00       204,048,000       貸付株式数          11,000   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メック                     202,100     2,256.00         455,937,600       貸付株式数          39,600   株
     日本高純度化学                      69,500     2,253.00         156,583,500       貸付株式数          1,000   株
     タカラバイオ                     772,200     1,984.00       1,532,044,800
     ＪＣＵ                     302,700     3,420.00       1,035,234,000
     新田ゼラチン                     168,400      611.00       102,892,400       貸付株式数          5,900   株
     ＯＡＴアグリオ                     121,800     1,548.00         188,546,400
     デクセリアルズ                     768,300     3,545.00       2,723,623,500        貸付株式数          56,600   株
     アース製薬                     242,500     5,400.00       1,309,500,000        貸付株式数          8,500   株
     北興化学                     247,100      918.00       226,837,800
     大成ラミック                      77,500     2,674.00         207,235,000
     クミアイ化学                    1,098,000      1,048.00       1,150,704,000
     日本農薬                     525,700      651.00       342,230,700
     富士興産                      72,100     1,065.00         76,786,500
     ニチレキ                     319,200     1,324.00         422,620,800       貸付株式数           100  株
     ユシロ化学                     140,200      901.00       126,320,200       貸付株式数          1,600   株
     ビーピー・カストロール                     105,300     1,110.00         116,883,000
     富士石油                     644,500      304.00       195,928,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                      97,700     1,220.00         119,194,000
     出光興産                    3,001,500      3,180.00       9,544,770,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                   44,385,300        499.40      22,166,018,820
     コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                    1,164,800      3,405.00       3,966,144,000        貸付株式数         117,300    株
     テスホールディングス                     257,500     1,188.00         305,910,000       貸付株式数         225,000    株
     インフロニアＨＤ                    3,221,600       940.00      3,028,304,000
     横浜ゴム                    1,397,800      1,919.00       2,682,378,200
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                        1,411,700      1,750.00       2,470,475,000
     ブリヂストン                    7,845,200      4,966.00       38,959,263,200
     住友ゴム                    2,409,500      1,215.00       2,927,542,500
     藤倉コンポジット                     236,100      859.00       202,809,900       貸付株式数         180,200    株
     オカモト                     136,400     3,835.00         523,094,000
     アキレス                     189,100     1,357.00         256,608,700       貸付株式数          3,300   株
     フ  コ  ク
                          129,200      950.00       122,740,000
     ニッタ                     277,200     2,746.00         761,191,200       貸付株式数           200  株
     クリエートメディック                      88,600      982.00        87,005,200      貸付株式数          5,100   株
     住友理工                     571,700      584.00       333,872,800
     三ツ星ベルト                     358,400     2,840.00       1,017,856,000
     バンドー化学                     475,900      937.00       445,918,300
     ＡＧＣ                    2,500,100      4,760.00       11,900,476,000
     日本板硝子                    1,334,000       388.00       517,592,000       貸付株式数          51,200   株
     石塚硝子                      46,500     1,604.00         74,586,000      貸付株式数          33,000   株
     有沢製作所                     400,400     1,000.00         400,400,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本山村硝子                     102,100      689.00        70,346,900      貸付株式数           300  株
     日本電気硝子                    1,094,000      2,640.00       2,888,160,000        貸付株式数         282,600    株
                                                       102,000    株
     オハラ                     116,700     1,167.00         136,188,900       貸付株式数
                                                       (11,700    株 )
     住友大阪セメント                     440,300     3,550.00       1,563,065,000        貸付株式数         242,300    株
     太平洋セメント                    1,676,000      1,961.00       3,286,636,000
     リソルホールディングス                      30,600     4,570.00         139,842,000       貸付株式数          25,000   株
     日本ヒユ－ム                     241,800      649.00       156,928,200
     日本コンクリ－ト                     529,400      263.00       139,232,200       貸付株式数          6,000   株
     三谷セキサン                     120,300     4,185.00         503,455,500
     アジアパイルＨＤ                     418,800      466.00       195,160,800       貸付株式数          2,300   株
     東海カーボン                    2,266,700      1,033.00       2,341,501,100
     日本カーボン                     151,900     4,000.00         607,600,000       貸付株式数           100  株
     東洋炭素                     173,200     2,895.00         501,414,000       貸付株式数          43,800   株
     ノリタケ                     149,700     4,155.00         622,003,500       貸付株式数           400  株
     ＴＯＴＯ                    1,783,300      4,570.00       8,149,681,000
     日本碍子                    2,905,800      1,842.00       5,352,483,600
     日本特殊陶業                    2,057,300      2,422.00       4,982,780,600
     ダントーホールディングス                     192,600      290.00        55,854,000      貸付株式数         168,000    株
     ＭＡＲＵＷＡ                     102,000     15,130.00        1,543,260,000
     品川リフラクトリーズ                      69,200     3,530.00         244,276,000
     黒崎播磨                      50,200     4,310.00         216,362,000
     ヨータイ                     187,700     1,456.00         273,291,200
     東京窯業                     291,500      271.00        78,996,500      貸付株式数         124,000    株
     ニッカトー                     122,400      450.00        55,080,000      貸付株式数          96,000   株
     フジミインコーポレーテッド                     236,500     5,480.00       1,296,020,000
     クニミネ工業                      92,700      919.00        85,191,300      貸付株式数          5,800   株
     エーアンドエーマテリアル                      49,900      858.00        42,814,200      貸付株式数          42,300   株
     ニチアス                     621,100     2,311.00       1,435,362,100
     日本製鉄                   12,187,300       1,930.00       23,521,489,000
     神戸製鋼所                    5,082,900       617.00      3,136,149,300
     中山製鋼所                     404,500      426.00       172,317,000
     合同製鐵                     141,500     1,363.00         192,864,500       貸付株式数          4,100   株
     ＪＦＥホールディングス                    6,754,100      1,468.00       9,915,018,800        貸付株式数         382,000    株
     東京製鐵                     852,400     1,456.00       1,241,094,400
     共英製鋼                     287,800     1,381.00         397,451,800
     大和工業                     476,500     4,360.00       2,077,540,000
     東京鐵鋼                     120,200     1,241.00         149,168,200       貸付株式数          73,600   株
     大阪製鐵                     155,000     1,430.00         221,650,000       貸付株式数          1,700   株
     淀川製鋼所                     319,000     2,325.00         741,675,000       貸付株式数          50,400   株
                                 70/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸一鋼管                     846,500     2,851.00       2,413,371,500
     モリ工業                      71,200     2,399.00         170,808,800
     大同特殊鋼                     398,100     3,590.00       1,429,179,000        貸付株式数          5,900   株
     日本高周波                     107,800      319.00        34,388,200      貸付株式数          1,400   株
     日本冶金工                     198,600     2,156.00         428,181,600
     山陽特殊製鋼                     249,500     1,882.00         469,559,000
     愛知製鋼                     164,100     2,064.00         338,702,400       貸付株式数           700  株
     日立金属                    3,143,000      2,041.00       6,414,863,000
     日本金属                      73,700     1,187.00         87,481,900      貸付株式数          51,000   株
     大平洋金属                     179,500     2,366.00         424,697,000
     新日本電工                    1,614,200       347.00       560,127,400
     栗本鉄工所                     120,100     1,641.00         197,084,100       貸付株式数          1,500   株
     虹  技
                          37,000      988.00        36,556,000      貸付株式数           500  株
     日本鋳鉄管                      30,100      994.00        29,919,400      貸付株式数          6,200   株
     日本製鋼所                     749,400     3,080.00       2,308,152,000
     三菱製鋼                     187,300      939.00       175,874,700       貸付株式数           100  株
     日亜鋼業                     331,900      254.00        84,302,600
     日本精線                      45,900     4,385.00         201,271,500       貸付株式数          38,900   株
                                                       172,500    株
     エンビプロＨＤ                     193,200      764.00       147,604,800       貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     大紀アルミニウム                     359,700     1,191.00         428,402,700       貸付株式数          80,400   株
     日本軽金属ＨＤ                     738,200     1,528.00       1,127,969,600
     三井金属                     787,500     3,095.00       2,437,312,500
     東邦亜鉛                     149,500     2,163.00         323,368,500       貸付株式数          23,500   株
     三菱マテリアル                    1,686,200      1,926.00       3,247,621,200
     住友鉱山                    3,196,700      4,043.00       12,924,258,100
     ＤＯＷＡホールディングス                     681,400     4,500.00       3,066,300,000        貸付株式数          5,400   株
     古河機金                     444,600     1,201.00         533,964,600
     エス・サイエンス                    1,296,900        27.00       35,016,300      貸付株式数         835,100    株
     大阪チタニウム                     337,100     2,850.00         960,735,000       貸付株式数         303,300    株
     東邦チタニウム                     522,400     2,223.00       1,161,295,200        貸付株式数         458,000    株
     ＵＡＣＪ                     398,500     2,087.00         831,669,500       貸付株式数          1,800   株
                                                        50,900   株
     ＣＫサンエツ                      54,900     4,070.00         223,443,000       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     古河電工                     841,700     2,264.00       1,905,608,800
     住友電工                   10,181,900       1,457.50       14,840,119,250
     フジクラ                    3,252,300       736.00      2,393,692,800
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                     254,100     1,578.00         400,969,800
     東京特殊電線                      37,500     2,273.00         85,237,500      貸付株式数          26,500   株
     タツタ電線                     514,200      459.00       236,017,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナレ電気                      43,500     1,537.00         66,859,500      貸付株式数          38,000   株
     平河ヒューテック                     161,600     1,058.00         170,972,800       貸付株式数         124,700    株
     リョービ                     299,000     1,024.00         306,176,000
     アーレステイ                     310,500      367.00       113,953,500       貸付株式数          1,800   株
     アサヒＨＤ                    1,168,300      2,053.00       2,398,519,900
     東洋製罐グループＨＤ                    1,486,700      1,410.00       2,096,247,000
     ホッカンホールディングス                     135,800     1,223.00         166,083,400       貸付株式数         103,600    株
     コロナ                     141,200      834.00       117,760,800       貸付株式数          2,600   株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                     417,500     1,939.00         809,532,500
     駒井ハルテック                      45,600     1,677.00         76,471,200
     高田機工                      24,600     2,426.00         59,679,600      貸付株式数          17,000   株
     三和ホールディングス                    2,750,700      1,315.00       3,617,170,500
     文化シヤツタ－                     859,900     1,007.00         865,919,300       貸付株式数         577,000    株
     三協立山                     346,900      544.00       188,713,600
     アルインコ                     192,600      853.00       164,287,800       貸付株式数         158,200    株
     東洋シヤツタ－                      64,400      590.00        37,996,000
     ＬＩＸＩＬ                    4,592,100      2,696.00       12,380,301,600
     日本フイルコン                     182,600      491.00        89,656,600      貸付株式数          41,600   株
     ノーリツ                     465,500     1,474.00         686,147,000
     長府製作所                     296,600     1,760.00         522,016,000
     リンナイ                     504,100     9,790.00       4,935,139,000
     ユニプレス                     483,700      814.00       393,731,800       貸付株式数          62,400   株
     ダイニチ工業                     139,800      649.00        90,730,200      貸付株式数          4,300   株
     日東精工                     329,700      482.00       158,915,400
     三洋工業                      35,400     1,707.00         60,427,800      貸付株式数          3,100   株
     岡  部
                          451,600      611.00       275,927,600
     ジーテクト                     322,000     1,261.00         406,042,000
     東  プ  レ
                          445,400     1,032.00         459,652,800       貸付株式数          24,200   株
     高周波熱錬                     449,700      648.00       291,405,600       貸付株式数          2,100   株
     東京製綱                     179,000      900.00       161,100,000       貸付株式数          2,200   株
     サンコール                     249,400      604.00       150,637,600
     モリテックスチル                     227,200      278.00        63,161,600      貸付株式数         174,700    株
     パイオラックス                     383,400     1,946.00         746,096,400
     エイチワン                     260,000      599.00       155,740,000       貸付株式数          4,800   株
     日本発条                    2,459,200       847.00      2,082,942,400
     中央発條                     140,500      690.00        96,945,000      貸付株式数          2,900   株
     アドバネクス                      38,000     1,156.00         43,928,000      貸付株式数          31,400   株
     三浦工業                    1,147,800      3,155.00       3,621,309,000
     タ  ク  マ
                          836,500     1,316.00       1,100,834,000
     テクノプロ・ホールディング                    1,688,300      3,055.00       5,157,756,500        貸付株式数         871,000    株
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アトラグループ                      62,700      195.00        12,226,500      貸付株式数          54,000   株
     インターワークス                      80,800      367.00        29,653,600      貸付株式数          7,600   株
     アイ・アールジャパンＨＤ                     130,900     2,229.00         291,776,100       貸付株式数          35,800   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                     181,500     3,450.00         626,175,000       貸付株式数         159,000    株
     ファーストロジック                      43,500      771.00        33,538,500      貸付株式数          29,000   株
     三機サービス                      49,100      990.00        48,609,000      貸付株式数          42,100   株
     Ｇｕｎｏｓｙ                     155,500      705.00       109,627,500       貸付株式数         139,800    株
     デザインワン・ジャパン                      83,400      183.00        15,262,200      貸付株式数          58,000   株
     イー・ガーディアン                      95,400     2,905.00         277,137,000       貸付株式数           100  株
                                                       135,000    株
     リブセンス                     154,900      182.00        28,191,800      貸付株式数
                                                       (53,200    株 )
     ジャパンマテリアル                     867,000     1,880.00       1,629,960,000
     ベクトル                     395,300     1,007.00         398,067,100       貸付株式数         334,000    株
     ウチヤマホールディングス                     138,700      293.00        40,639,100      貸付株式数         121,000    株
     チャームケアコーポレーション                     209,600     1,008.00         211,276,800       貸付株式数          35,000   株
     キャリアリンク                     103,800     2,006.00         208,222,800       貸付株式数          5,600   株
     ＩＢＪ                     230,700      761.00       175,562,700       貸付株式数         173,100    株
     アサンテ                     124,600     1,514.00         188,644,400       貸付株式数          91,100   株
     バリューＨＲ                     243,600     1,336.00         325,449,600       貸付株式数         183,400    株
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                     232,300     3,485.00         809,565,500       貸付株式数          45,000   株
     ライドオンエクスプレスＨＤ                     109,500     1,228.00         134,466,000       貸付株式数          87,000   株
     ＥＲＩホールディングス                      79,000     1,168.00         92,272,000      貸付株式数          63,000   株
     アビスト                      43,800     2,723.00         119,267,400       貸付株式数          17,200   株
     シグマクシス・ホールディンク                     339,400     1,215.00         412,371,000       貸付株式数           200  株
     ウィルグループ                     209,300     1,199.00         250,950,700       貸付株式数           200  株
     エスクローＡＪ                     293,100      162.00        47,482,200      貸付株式数         191,600    株
     メドピア                     197,700     2,157.00         426,438,900       貸付株式数         171,000    株
     レアジョブ                      53,200      563.00        29,951,600      貸付株式数          46,700   株
     リクルートホールディングス                   20,195,900       4,242.00       85,671,007,800
     エラン                     388,600     1,077.00         418,522,200
     ツ  ガ  ミ
                          595,300     1,153.00         686,380,900       貸付株式数          64,900   株
     オークマ                     278,200     5,100.00       1,418,820,000
     芝浦機械                     329,500     2,673.00         880,753,500
     アマダ                    4,605,300      1,016.00       4,678,984,800
     アイダエンジニア                     636,100      925.00       588,392,500
     滝澤鉄工所                      84,400     1,193.00         100,689,200       貸付株式数          2,900   株
     ＦＵＪＩ                    1,165,000      2,034.00       2,369,610,000
     牧野フライス                     296,400     4,350.00       1,289,340,000
     オーエスジー                    1,271,800      1,635.00       2,079,393,000
     ダイジェット                      30,100      906.00        27,270,600      貸付株式数           100  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     旭ダイヤモンド                     714,300      627.00       447,866,100       貸付株式数          25,800   株
     ＤＭＧ森精機                    1,615,200      1,691.00       2,731,303,200        貸付株式数        1,009,000     株
     ソデイツク                     635,200      807.00       512,606,400
     ディスコ                     429,900     30,700.00       13,197,930,000         貸付株式数          20,100   株
     日東工器                     139,900     1,508.00         210,969,200
     日進工具                     229,200     1,260.00         288,792,000       貸付株式数          5,300   株
     パンチ工業                     246,400      444.00       109,401,600
     冨士ダイス                     146,700      660.00        96,822,000      貸付株式数          3,200   株
     土木管理総合試験                     130,400      323.00        42,119,200      貸付株式数          52,700   株
     ネットマーケティング                     137,700      558.00        76,836,600      貸付株式数         120,000    株
     日本郵政                   30,802,100        973.60      29,988,924,560
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                     405,200     1,413.00         572,547,600       貸付株式数           100  株
                                                       288,900    株
     鎌倉新書                     321,000      548.00       175,908,000       貸付株式数
                                                       (18,300    株 )
     ＳＭＮ                      61,400      585.00        35,919,000      貸付株式数          53,000   株
     一蔵                      35,400      459.00        16,248,600      貸付株式数          31,000   株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                      43,100      676.00        29,135,600      貸付株式数          33,800   株
     エアトリ                     162,400     2,329.00         378,229,600       貸付株式数         148,000    株
     アトラエ                     197,500     1,685.00         332,787,500
     ストライク                     124,200     3,560.00         442,152,000       貸付株式数          17,700   株
     ソラスト                     693,100      747.00       517,745,700
     セラク                      89,400     1,264.00         113,001,600       貸付株式数          78,000   株
     インソース                     312,300     2,397.00         748,583,100       貸付株式数         235,400    株
     豊田自動織機                    2,089,300      8,110.00       16,944,223,000
     豊和工業                     149,500      911.00       136,194,500       貸付株式数          85,300   株
     ニデックオーケーケー                     110,100     1,171.00         128,927,100       貸付株式数          94,000   株
                                                        51,000   株
     石川製作所                      76,100     1,611.00         122,597,100       貸付株式数
                                                       (5,300   株 )
     東洋機械金属                     189,800      558.00       105,908,400
     津田駒工業                      50,000      507.00        25,350,000      貸付株式数          45,000   株
     エンシュウ                      64,100      896.00        57,433,600      貸付株式数          31,800   株
     島精機製作所                     426,400     2,147.00         915,480,800       貸付株式数          22,500   株
     オプトラン                     365,700     1,856.00         678,739,200
     ＮＣホールディングス                      81,600     2,091.00         170,625,600       貸付株式数           800  株
     イワキポンプ                     185,600      960.00       178,176,000
     フリュー                     259,200     1,172.00         303,782,400
     ヤマシンフィルタ                     457,900      330.00       151,107,000       貸付株式数         410,000    株
     日阪製作所                     299,800      828.00       248,234,400
     やまびこ                     485,000     1,152.00         558,720,000       貸付株式数          8,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        79,700   株
     野村マイクロ・サイエンス                      93,000     3,485.00         324,105,000       貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     平田機工                     128,200     4,410.00         565,362,000       貸付株式数          12,000   株
     ペガサスミシン製造                     295,600      584.00       172,630,400       貸付株式数           700  株
                                                       107,600    株
     マルマエ                     119,700     1,924.00         230,302,800       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     タツモ                     149,400     1,227.00         183,313,800       貸付株式数          75,500   株
     ナブテスコ                    1,552,700      3,355.00       5,209,308,500        貸付株式数         970,000    株
     三井海洋開発                     310,000     1,131.00         350,610,000       貸付株式数           300  株
     レオン自動機                     312,000     1,283.00         400,296,000
     ＳＭＣ                     864,100     62,240.00       53,781,584,000
     ホソカワミクロン                     189,600     2,684.00         508,886,400
     ユニオンツール                     108,900     3,205.00         349,024,500       貸付株式数          2,000   株
     オイレス工業                     377,000     1,572.00         592,644,000       貸付株式数         265,000    株
     日精エーエスビー                     112,600     3,550.00         399,730,000       貸付株式数          4,200   株
     サト－ホールディングス                     383,800     1,888.00         724,614,400
     技研製作所                     258,200     3,110.00         803,002,000
     日本エアーテック                     134,200     1,012.00         135,810,400       貸付株式数          83,400   株
     カ  ワ  タ
                          85,900      967.00        83,065,300
     日精樹脂工業                     183,500      894.00       164,049,000
     オカダアイヨン                      92,100     1,473.00         135,663,300       貸付株式数          64,000   株
     ワイエイシイホールディングス                     116,300     1,510.00         175,613,000       貸付株式数          33,500   株
     小松製作所                   13,371,500       2,936.00       39,258,724,000
     住友重機械                    1,576,300      2,914.00       4,593,338,200
     日立建機                    1,182,400      2,865.00       3,387,576,000
     日  工
                          366,400      622.00       227,900,800
     巴工業                     106,200     2,346.00         249,145,200       貸付株式数          80,500   株
     井関農機                     231,500     1,193.00         276,179,500       貸付株式数           700  株
     ＴＯＷＡ                     252,100     1,738.00         438,149,800       貸付株式数         179,400    株
     丸山製作所                      46,100     1,543.00         71,132,300      貸付株式数          7,400   株
     北川鉄工所                     115,100     1,393.00         160,334,300       貸付株式数           800  株
     シンニッタン                     352,700      219.00        77,241,300      貸付株式数          40,800   株
     ローツェ                     145,500     8,560.00       1,245,480,000        貸付株式数          11,200   株
     タカキタ                      89,800      510.00        45,798,000      貸付株式数          82,000   株
     クボタ                   14,292,900       2,095.00       29,943,625,500
     荏原実業                     135,400     2,228.00         301,671,200       貸付株式数           600  株
     東洋エンジニア                     388,500      625.00       242,812,500       貸付株式数         299,400    株
     三菱化工機                      87,000     2,026.00         176,262,000       貸付株式数          1,500   株
     月島機械                     459,800      879.00       404,164,200
     帝国電機製作所                     187,100     1,648.00         308,340,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京機械                     120,100      849.00       101,964,900
     新東工業                     549,900      686.00       377,231,400       貸付株式数          4,000   株
     渋谷工業                     231,900     2,415.00         560,038,500       貸付株式数           100  株
     アイチ     コーポレーション
                          419,900      828.00       347,677,200
     小森コーポレーション                     677,400      800.00       541,920,000       貸付株式数           600  株
     鶴見製作所                     207,700     1,905.00         395,668,500
     住友精密                      43,900     2,847.00         124,983,300
     日本ギア工業                     104,700      291.00        30,467,700      貸付株式数          91,000   株
     酒井重工業                      48,100     2,843.00         136,748,300
     荏原製作所                    1,180,400      5,080.00       5,996,432,000        貸付株式数         659,200    株
     石井鉄工所                      34,600     2,964.00         102,554,400       貸付株式数          1,100   株
     酉島製作所                     239,900     1,293.00         310,190,700
     北越工業                     248,600      873.00       217,027,800
     ダイキン工業                    3,222,000      22,040.00       71,012,880,000
     オルガノ                      85,000     8,490.00         721,650,000
     ト－ヨ－カネツ                     102,500     2,674.00         274,085,000
     栗田工業                    1,490,300      4,990.00       7,436,597,000        貸付株式数          55,600   株
     椿本チエイン                     385,700     3,065.00       1,182,170,500        貸付株式数           400  株
     大同工業                     120,200      797.00        95,799,400
     日  機  装
                          748,500      821.00       614,518,500
     木村化工機                     226,300      739.00       167,235,700       貸付株式数         164,000    株
     レイズネクスト                     397,000     1,143.00         453,771,000       貸付株式数           100  株
     アネスト岩田                     458,900      899.00       412,551,100
     ダイフク                    1,391,700      8,180.00       11,384,106,000
     サムコ                      81,100     2,669.00         216,455,900       貸付株式数          63,200   株
     加藤製作所                     140,000      804.00       112,560,000       貸付株式数          3,800   株
     油研工業                      45,500     1,730.00         78,715,000      貸付株式数          2,400   株
     タダノ                    1,423,500       937.00      1,333,819,500        貸付株式数          2,700   株
     フジテック                     905,700     3,035.00       2,748,799,500        貸付株式数         625,800    株
     ＣＫＤ                     746,500     1,765.00       1,317,572,500
     キトー                     231,200     2,621.00         605,975,200
     平和                     823,000     2,029.00       1,669,867,000
     理想科学工業                     247,200     2,253.00         556,941,600       貸付株式数          1,800   株
     ＳＡＮＫＹＯ                     607,600     4,125.00       2,506,350,000
     日本金銭機械                     298,800      665.00       198,702,000       貸付株式数          38,100   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                     187,500     1,609.00         301,687,500
     フクシマガリレイ                     182,100     3,590.00         653,739,000       貸付株式数           700  株
     オーイズミ                     103,100      403.00        41,549,300
     ダイコク電機                     135,500     1,233.00         167,071,500       貸付株式数          1,200   株
     竹内製作所                     448,900     2,351.00       1,055,363,900
                                 76/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ア  マ  ノ
                          772,500     2,442.00       1,886,445,000
     ＪＵＫＩ                     410,600      714.00       293,168,400
     サンデン                     409,300      239.00        97,822,700      貸付株式数         310,500    株
     ジャノメ                     250,300      705.00       176,461,500       貸付株式数          42,200   株
     ブラザー工業                    3,362,900      2,371.00       7,973,435,900
     マックス                     348,400     1,631.00         568,240,400
     モリタホールディングス                     472,900     1,313.00         620,917,700
     グローリー                     699,500     2,078.00       1,453,561,000
     新晃工業                     274,100     1,657.00         454,183,700       貸付株式数          3,000   株
     大和冷機工業                     426,400     1,099.00         468,613,600       貸付株式数          1,100   株
     セガサミーホールディングス                    2,651,800      2,224.00       5,897,603,200        貸付株式数          4,000   株
     日本ピストンリング                     107,500     1,255.00         134,912,500
     リ  ケ  ン
                          107,400     2,316.00         248,738,400
     ＴＰＲ                     321,400     1,199.00         385,358,600
     ツバキ・ナカシマ                     647,500      911.00       589,872,500
     ホシザキ                    1,725,100      4,045.00       6,978,029,500
     大豊工業                     240,400      656.00       157,702,400       貸付株式数          5,700   株
     日本精工                    5,049,800       723.00      3,651,005,400
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                        5,365,200       249.00      1,335,934,800        貸付株式数         118,700    株
     ジェイテクト                    2,515,700      1,009.00       2,538,341,300
     不  二  越
                          205,300     3,600.00         739,080,000       貸付株式数          12,300   株
     ミネベアミツミ                    4,694,700      2,329.00       10,933,956,300
     日本トムソン                     673,200      515.00       346,698,000
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                        1,665,200      2,675.00       4,454,410,000
     ユーシン精機                     228,400      703.00       160,565,200
     前澤給装工業                     189,500      902.00       170,929,000       貸付株式数           100  株
     イーグル工業                     319,000      972.00       310,068,000
     前澤工業                     176,700      612.00       108,140,400       貸付株式数          5,900   株
     日本ピラ－工業                     252,300     2,620.00         661,026,000
     キッツ                     828,200      658.00       544,955,600
     日  立
                        14,190,400       6,490.00       92,095,696,000
     東  芝
                        5,158,100      5,408.00       27,895,004,800         貸付株式数           800  株
     三菱電機                   27,536,400       1,454.50       40,051,693,800
     富士電機                    1,641,000      5,450.00       8,943,450,000
     東洋電機製造                      98,100      891.00        87,407,100      貸付株式数          24,100   株
     安川電機                    2,931,600      4,545.00       13,324,122,000
     シンフォニア        テクノロジー
                          300,100     1,366.00         409,936,600       貸付株式数          5,300   株
     明  電  舎
                          417,100     2,038.00         850,049,800
     オリジン                      67,600     1,166.00         78,821,600
     山洋電気                     107,000     5,220.00         558,540,000       貸付株式数          12,000   株
                                 77/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンヨー                     209,300     1,612.00         337,391,600
     ＰＨＣホールディングス                     455,500     1,438.00         655,009,000       貸付株式数         319,500    株
     ベイカレントコンサルティング                     199,200     39,000.00        7,768,800,000
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ           ＨＬＤＧＳ
                          53,900     2,521.00         135,881,900       貸付株式数          33,800   株
     アイモバイル                     140,200     1,376.00         192,915,200       貸付株式数         126,000    株
     キャリアインデックス                      96,100      542.00        52,086,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                     114,600      903.00       103,483,800       貸付株式数          96,200   株
     船場                      56,400      665.00        37,506,000      貸付株式数           500  株
     ジャパンエレベーターＳＨＤ                     894,200     1,561.00       1,395,846,200
     フルテック                      39,400     1,324.00         52,165,600      貸付株式数          33,000   株
     グリーンズ                     106,300      561.00        59,634,300      貸付株式数          38,400   株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                      79,100      315.00        24,916,500      貸付株式数          40,700   株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                      83,900      482.00        40,439,800      貸付株式数          70,000   株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ                      41,000      652.00        26,732,000      貸付株式数          33,000   株
     ウェルビー                     184,800      689.00       127,327,200       貸付株式数         162,000    株
     エル・ティー・エス                      36,000     3,650.00         131,400,000       貸付株式数          23,900   株
     ミダックホールディングス                     127,300     2,745.00         349,438,500       貸付株式数         111,800    株
     日総工産                     220,000      581.00       127,820,000       貸付株式数         191,600    株
     キュービーネットＨＬＤＧＳ                     130,400     1,333.00         173,823,200
     ＲＰＡホールディングス                     397,200      334.00       132,664,800       貸付株式数         357,400    株
     三桜工業                     408,000      675.00       275,400,000       貸付株式数          44,200   株
     マキタ                    3,334,700      3,469.00       11,568,074,300
     東芝テック                     316,700     4,335.00       1,372,894,500
     芝浦メカトロニクス                      52,400     9,290.00         486,796,000       貸付株式数          3,900   株
     マブチモーター                     675,800     3,630.00       2,453,154,000        貸付株式数         538,000    株
     日本電産                    6,554,700      8,997.00       58,972,635,900
     ユーエムシーエレクトロニクス                     103,700      437.00        45,316,900      貸付株式数          58,700   株
     トレックス・セミコンダクター                     127,100     2,476.00         314,699,600       貸付株式数          89,000   株
     東光高岳                     164,100     1,747.00         286,682,700       貸付株式数          7,600   株
                                                       449,600    株
     ダブル・スコープ                     849,300     1,673.00       1,420,878,900        貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     宮越ホールディングス                     110,100      912.00       100,411,200       貸付株式数          96,000   株
     ダイヘン                     273,000     4,000.00       1,092,000,000
     ヤーマン                     481,200     1,700.00         818,040,000       貸付株式数         432,900    株
     ＪＶＣケンウッド                    2,403,600       178.00       427,840,800
     ミマキエンジニアリング                     264,100      539.00       142,349,900
     Ｉ－ＰＥＸ                     137,300     1,322.00         181,510,600       貸付株式数          14,900   株
     日新電機                     691,500     1,424.00         984,696,000
     大崎電気                     496,600      504.00       250,286,400       貸付株式数          15,000   株
     オムロン                    2,456,000      7,001.00       17,194,456,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東工業                     370,600     2,338.00         866,462,800
     ＩＤＥＣ                     365,200     2,779.00       1,014,890,800
     正興電機製作所                      80,900     1,104.00         89,313,600      貸付株式数          73,000   株
                                                        49,500   株
     不二電機工業                      55,000     1,151.00         63,305,000      貸付株式数
                                                       (1,500   株 )
     ジーエス・ユアサ          コーポ
                          886,100     2,203.00       1,952,078,300        貸付株式数          30,200   株
     サクサホールディングス                      68,700     1,258.00         86,424,600      貸付株式数          5,000   株
     メルコホールディングス                      82,200     3,505.00         288,111,000       貸付株式数          55,000   株
     テクノメディカ                      66,300     1,580.00         104,754,000       貸付株式数          55,400   株
     ダイヤモンドエレクトリクＨＤ                      82,200     1,620.00         133,164,000       貸付株式数          67,200   株
     日本電気                    3,499,100      5,500.00       19,245,050,000
     富  士  通
                        2,654,800      17,890.00       47,494,372,000
     沖   電   気
                        1,118,600       743.00       831,119,800
     岩崎通信機                     120,200      797.00        95,799,400      貸付株式数          7,700   株
     電気興業                     142,000     2,518.00         357,556,000
     サンケン電気                     252,900     4,715.00       1,192,423,500
     ナカヨ                      48,400     1,131.00         54,740,400      貸付株式数          4,200   株
     アイホン                     133,600     1,790.00         239,144,000       貸付株式数          5,900   株
     ルネサスエレクトロニクス                   16,065,300       1,231.00       19,776,384,300         貸付株式数       11,787,500      株
     セイコーエプソン                    3,294,700      1,931.00       6,362,065,700        貸付株式数          13,200   株
     ワコム                    2,261,100       845.00      1,910,629,500        貸付株式数        1,338,000     株
     アルバック                     587,600     4,755.00       2,794,038,000
     アクセル                     113,100      784.00        88,670,400      貸付株式数          87,700   株
     ＥＩＺＯ                     201,200     3,785.00         761,542,000
     ジャパンディスプレイ                   10,075,600         66.00       664,989,600       貸付株式数        6,245,300     株
     日本信号                     626,000      992.00       620,992,000
     京三製作所                     575,500      438.00       252,069,000
     能美防災                     334,400     1,869.00         624,993,600
     ホーチキ                     184,600     1,282.00         236,657,200
     星和電機                     121,400      463.00        56,208,200      貸付株式数          54,200   株
     エレコム                     675,700     1,595.00       1,077,741,500
     パナソニック        ホールディンク
                        31,469,200       1,125.00       35,402,850,000
     シャープ                    2,802,500      1,058.00       2,965,045,000        貸付株式数        2,522,200     株
     アンリツ                    1,900,600      1,529.00       2,906,017,400        貸付株式数         347,900    株
     富士通ゼネラル                     801,000     2,741.00       2,195,541,000        貸付株式数           400  株
     ソニーグループ         ※
                        18,482,800      11,145.00       205,990,806,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                        4,273,500      4,050.00       17,307,675,000
     帝国通信工業                     130,200     1,400.00         182,280,000       貸付株式数           700  株
     タムラ製作所                    1,061,500       584.00       619,916,000       貸付株式数         532,900    株
     アルプスアルパイン                    2,410,400      1,308.00       3,152,803,200        貸付株式数          61,400   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池上通信機                      86,800      606.00        52,600,800      貸付株式数          37,700   株
     日本電波工業                     295,200     1,082.00         319,406,400       貸付株式数         167,700    株
     鈴木                     145,300      763.00       110,863,900       貸付株式数          2,300   株
     メイコー                     319,100     3,100.00         989,210,000       貸付株式数          20,600   株
     日本トリム                      55,600     2,427.00         134,941,200
     ローランド       ディー．ジー．
                          174,000     3,120.00         542,880,000       貸付株式数          19,300   株
     フオスタ－電機                     274,800      743.00       204,176,400       貸付株式数           100  株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                          68,800     2,123.00         146,062,400       貸付株式数          2,500   株
     ヨコオ                     196,500     1,968.00         386,712,000       貸付株式数           400  株
     ティアック                     450,600      119.00        53,621,400      貸付株式数         224,100    株
     ホシデン                     652,000     1,234.00         804,568,000       貸付株式数          6,800   株
     ヒロセ電機                     409,300     18,270.00        7,477,911,000
     日本航空電子                     591,700     2,042.00       1,208,251,400
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                          316,300      777.00       245,765,100
     マクセル                     537,400     1,314.00         706,143,600       貸付株式数           400  株
     古野電気                     350,600     1,046.00         366,727,600       貸付株式数          6,700   株
     ユニデンホールディングス                      64,700     4,095.00         264,946,500
     スミダコーポレーション                     276,500      789.00       218,158,500       貸付株式数          66,300   株
     アイコム                      95,300     2,475.00         235,867,500       貸付株式数          87,000   株
     リオン                     101,500     2,413.00         244,919,500       貸付株式数           300  株
                                                       198,000    株
     本多通信工業                     228,900      526.00       120,401,400       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     横河電機                    2,706,600      2,209.00       5,978,879,400
     新電元工業                     104,200     3,390.00         353,238,000       貸付株式数          5,200   株
     アズビル                    1,711,200      3,785.00       6,476,892,000
     東亜ディーケーケー                     145,800      901.00       131,365,800       貸付株式数          76,800   株
     日本光電工業                    1,138,000      2,980.00       3,391,240,000
     チ  ノ  ー
                          93,400     1,651.00         154,203,400       貸付株式数          56,000   株
     共和電業                     282,700      305.00        86,223,500      貸付株式数          22,300   株
     日本電子材料                     138,700     1,625.00         225,387,500       貸付株式数         100,000    株
     堀場製作所                     506,600     6,040.00       3,059,864,000        貸付株式数         238,900    株
     アドバンテスト                    2,193,500      7,280.00       15,968,680,000
     小野測器                     111,900      424.00        47,445,600      貸付株式数          5,300   株
     エスペック                     217,700     1,786.00         388,812,200
     キーエンス      ※
                        2,673,500      49,630.00       132,685,805,000
     日置電機                     141,400     6,440.00         910,616,000       貸付株式数          4,000   株
     シスメックス                    2,112,600      8,839.00       18,673,271,400         貸付株式数          12,500   株
     日本マイクロニクス                     440,000     1,219.00         536,360,000       貸付株式数          34,400   株
     メガチップス                     261,600     3,020.00         790,032,000       貸付株式数           700  株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                          114,800     2,995.00         343,826,000       貸付株式数          61,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＭＡＧＩＣＡ         ＧＲＯＵＰ
                          204,800      760.00       155,648,000       貸付株式数         164,400    株
     澤藤電機                      35,600     1,453.00         51,726,800      貸付株式数          32,000   株
     デンソー                    5,774,300      7,280.00       42,036,904,000
     原田工業                     139,600      892.00       124,523,200       貸付株式数         119,600    株
     コーセル                     327,100      832.00       272,147,200
     イリソ電子工業                     247,600     3,205.00         793,558,000       貸付株式数          74,400   株
     オプテックスグループ                     484,100     2,056.00         995,309,600
     千代田インテグレ                     111,700     1,969.00         219,937,300
     レーザーテック                    1,209,300      17,480.00       21,138,564,000
     スタンレー電気                    1,901,800      2,296.00       4,366,532,800
     岩崎電気                      93,200     2,597.00         242,040,400
     ウシオ電機                    1,396,000      1,717.00       2,396,932,000
     岡谷電機                     209,800      252.00        52,869,600      貸付株式数         184,000    株
     ヘリオステクノＨ                     250,700      325.00        81,477,500      貸付株式数         108,000    株
     エノモト                      81,800     1,444.00         118,119,200       貸付株式数          34,500   株
     日本セラミック                     274,300     2,030.00         556,829,000
     遠藤照明                     135,500      760.00       102,980,000
                                                       178,700    株
     古河電池                     210,200     1,210.00         254,342,000       貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     双信電機                     141,100      502.00        70,832,200      貸付株式数         116,800    株
     山一電機                     192,200     1,654.00         317,898,800
     図  研
                          192,000     3,210.00         616,320,000       貸付株式数          78,700   株
     日本電子                     566,300     5,420.00       3,069,346,000        貸付株式数          12,100   株
     カ  シ   オ
                        1,825,000      1,257.00       2,294,025,000        貸付株式数         616,000    株
     ファナック                    2,589,400      21,905.00       56,720,807,000
     日本シイエムケイ                     520,000      432.00       224,640,000       貸付株式数         420,400    株
     エンプラス                      72,800     3,050.00         222,040,000       貸付株式数          49,100   株
     大真空                     364,700      885.00       322,759,500       貸付株式数         288,000    株
     ロ  ー  ム
                        1,226,700      9,450.00       11,592,315,000         貸付株式数          27,300   株
     浜松ホトニクス                    1,965,400      5,600.00       11,006,240,000
     三井ハイテック                     253,000     8,420.00       2,130,260,000        貸付株式数         173,800    株
     新光電気工業                     866,900     3,495.00       3,029,815,500        貸付株式数          24,400   株
     京  セ  ラ
                        4,150,800      6,929.00       28,760,893,200
     協栄産業                      29,200     1,323.00         38,631,600      貸付株式数          1,800   株
     太陽誘電                    1,312,000      4,565.00       5,989,280,000
     村田製作所                    8,047,700      7,616.00       61,291,283,200
     双葉電子工業                     505,300      682.00       344,614,600       貸付株式数          4,400   株
     日東電工                    1,783,400      8,550.00       15,248,070,000
     北陸電気工業                     110,300     1,087.00         119,896,100
     東海理化電機                     777,000     1,460.00       1,134,420,000        貸付株式数          28,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチコン                     786,000     1,200.00         943,200,000
     日本ケミコン                     279,100     1,661.00         463,585,100
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                          408,000     1,584.00         646,272,000       貸付株式数           400  株
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                    1,085,700       334.00       362,623,800       貸付株式数          25,300   株
     日立造船                    2,338,700       843.00      1,971,524,100
     三菱重工業                    4,326,600      5,014.00       21,693,572,400
     川崎重工業                    1,999,500      2,491.00       4,980,754,500
     ＩＨＩ                    1,842,000      3,535.00       6,511,470,000
                                                       569,700    株
     名村造船所                     759,600      414.00       314,474,400       貸付株式数
                                                       (64,000    株 )
     サノヤスホールディングス                     334,300      123.00        41,118,900      貸付株式数         187,000    株
     スプリックス                      96,100      986.00        94,754,600      貸付株式数          79,000   株
     マネジメントソリューションズ                     138,500     2,789.00         386,276,500       貸付株式数         124,500    株
     プロレド・パートナーズ                      61,600      495.00        30,492,000      貸付株式数          54,000   株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                          81,300      398.00        32,357,400      貸付株式数          67,000   株
     テノ．ホールディングス                      34,300      687.00        23,564,100      貸付株式数          30,000   株
     フロンティア・マネジメント                      73,500     1,247.00         91,654,500
                                                        33,000   株
     ピアラ                      45,700      690.00        31,533,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     コプロ・ホールディングス                      55,000      837.00        46,035,000      貸付株式数          46,400   株
     ギークス                      48,500      979.00        47,481,500      貸付株式数          43,500   株
     カーブスホールディングス                     773,800      675.00       522,315,000       貸付株式数         575,600    株
     フォーラムエンジニアリング                     171,400      925.00       158,545,000       貸付株式数          25,600   株
     ＦＡＳＴ      ＦＩＴＮＥＳＳ         ＪＡＰ
                          51,500     1,386.00         71,379,000      貸付株式数          46,200   株
     日本車輌                      94,100     2,046.00         192,528,600       貸付株式数           500  株
     三菱ロジスネクスト                     390,700      869.00       339,518,300
     近畿車輌                      44,400     1,100.00         48,840,000      貸付株式数          4,700   株
     一家ホールディングス                      61,000      563.00        34,343,000      貸付株式数          21,900   株
     フルサト・マルカＨＤ                     257,500     2,582.00         664,865,000       貸付株式数          32,000   株
     ヤマエグループＨＤ                     162,800     1,362.00         221,733,600       貸付株式数          2,100   株
     藤久ホールディングス                      90,200      658.00        59,351,600      貸付株式数          43,200   株
     ＦＰＧ                     979,100      903.00       884,127,300       貸付株式数         199,700    株
     島根銀行                      92,600      500.00        46,300,000      貸付株式数           400  株
     じもとホールディングス                     192,600      563.00       108,433,800
     全国保証                     694,000     4,310.00       2,991,140,000        貸付株式数         380,200    株
     めぶきフィナンシャルＧ                   11,971,100        262.00      3,136,428,200
                                                       149,500    株
     ジャパンインベストメントＡ                     225,100     1,235.00         277,998,500       貸付株式数
                                                       (5,000   株 )
     東京きらぼしＦＧ                     336,900     2,184.00         735,789,600
     九州フィナンシャルＧ                    5,093,600       383.00      1,950,848,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     かんぽ生命保険                    2,929,100      2,171.00       6,359,076,100        貸付株式数         161,600    株
     ゆうちょ銀行                    6,869,400      1,061.00       7,288,433,400        貸付株式数        6,025,000     株
     あんしん保証                     115,400      260.00        30,004,000      貸付株式数          49,600   株
     富山第一銀行                     647,300      410.00       265,393,000
     コンコルディア・フィナンシャル                   14,404,600        451.00      6,496,474,600
     ジェイリース                      98,100     1,980.00         194,238,000       貸付株式数          71,000   株
     西日本フィナンシャルＨＤ                    1,527,600       727.00      1,110,565,200
     イントラスト                     123,000      552.00        67,896,000
     日本モーゲージサービス                     161,700      968.00       156,525,600       貸付株式数         118,900    株
     Ｃａｓａ                     102,700      879.00        90,273,300      貸付株式数          92,300   株
     アルヒ                     429,700     1,005.00         431,848,500       貸付株式数         284,300    株
     プレミアグループ                     147,400     4,345.00         640,453,000
     日産自動車                   34,796,600        504.20      17,544,445,720         貸付株式数       18,264,500      株
     いすゞ自動車                    8,545,900      1,451.00       12,400,100,900
     トヨタ自動車                   134,504,400       2,111.00      283,938,788,400
     日野自動車                    3,684,400       711.00      2,619,608,400
     三菱自動車工業                   10,921,000        420.00      4,586,820,000        貸付株式数        9,828,900     株
     エフテック                     188,400      498.00        93,823,200
     レシップホールディングス                     117,000      538.00        62,946,000      貸付株式数          6,900   株
     ＧＭＢ                      53,200      698.00        37,133,600      貸付株式数          1,700   株
     ファルテック                      51,600      600.00        30,960,000
     武蔵精密工業                     657,800     1,389.00         913,684,200       貸付株式数         237,100    株
     日産車体                     432,200      578.00       249,811,600       貸付株式数         366,400    株
     新明和工業                     769,500     1,059.00         814,900,500
     極東開発工業                     469,900     1,413.00         663,968,700
     トピー工業                     220,400     1,305.00         287,622,000
     ティラド                      80,000     2,526.00         202,080,000
     曙ブレーキ                    1,619,300       157.00       254,230,100       貸付株式数        1,074,900     株
     タチエス                     484,400     1,068.00         517,339,200       貸付株式数          44,200   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                        1,110,300      1,086.00       1,205,785,800
     フタバ産業                     656,400      375.00       246,150,000
     ＫＹＢ                     259,400     3,030.00         785,982,000
     市光工業                     352,800      371.00       130,888,800
     大同メタル工業                     565,800      522.00       295,347,600
     プレス工業                    1,322,000       395.00       522,190,000
     ミクニ                     343,100      349.00       119,741,900       貸付株式数           400  株
     太平洋工業                     561,500     1,049.00         589,013,500       貸付株式数           300  株
     河西工業                     361,900      259.00        93,732,100      貸付株式数         129,900    株
     アイシン                    2,159,400      4,165.00       8,993,901,000
     マ  ツ  ダ
                        8,681,300      1,020.00       8,854,926,000        貸付株式数         431,200    株
                                 83/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     今仙電機製作所                     193,400      590.00       114,106,000       貸付株式数          1,500   株
     本田技研     ※
                        21,571,200       3,250.00       70,106,400,000
     スズキ                    5,848,600      4,240.00       24,798,064,000
     ＳＵＢＡＲＵ                    7,750,300      2,253.00       17,461,425,900
     安永                     118,700      711.00        84,395,700      貸付株式数          99,800   株
     ヤマハ発動機                    3,849,600      2,505.00       9,643,248,000        貸付株式数         536,200    株
     小糸製作所                    1,472,900      4,460.00       6,569,134,000
     ＴＢＫ                     296,400      334.00        98,997,600      貸付株式数          7,400   株
     エクセディ                     445,200     1,709.00         760,846,800
     ミツバ                     459,300      401.00       184,179,300
     豊田合成                     834,000     2,147.00       1,790,598,000
     愛三工業                     462,300      703.00       324,996,900
     盟和産業                      41,800     1,000.00         41,800,000      貸付株式数          28,700   株
     日本プラスト                     213,200      450.00        95,940,000
     ヨ  ロ  ズ
                          229,400      876.00       200,954,400       貸付株式数         164,700    株
     エフ・シー・シー                     482,400     1,335.00         644,004,000       貸付株式数          98,500   株
     新家工業                      61,000     1,457.00         88,877,000
     シマノ                    1,085,600      23,450.00       25,457,320,000         貸付株式数         105,800    株
     テイ・エス       テック
                        1,245,900      1,432.00       1,784,128,800
     ３３ＦＧ                     233,600     1,401.00         327,273,600
     第四北越フィナンシャルＧ                     410,400     2,477.00       1,016,560,800        貸付株式数          40,600   株
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                    3,719,900       617.00      2,295,178,300        貸付株式数          70,400   株
     マーキュリアホールディングス                     157,300      607.00        95,481,100      貸付株式数          88,200   株
     おきなわＦＧ                     245,900     2,137.00         525,488,300       貸付株式数         184,000    株
     ダイレクトマケティングミクス                     286,000     1,829.00         523,094,000       貸付株式数          63,400   株
     ポピンズ                      65,300     1,824.00         119,107,200       貸付株式数          30,900   株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                     228,300     2,332.00         532,395,600       貸付株式数          25,200   株
     十六ＦＧ                     338,700     2,347.00         794,928,900
     北國ＦＨＤ                     240,200     4,555.00       1,094,111,000
     ネットプロＨＤ                     883,600      527.00       465,657,200       貸付株式数         774,900    株
     プロクレアホールディングス                     295,300     1,992.00         588,237,600       貸付株式数          90,600   株
                                                       155,000    株
     ジャムコ                     172,400     1,111.00         191,536,400       貸付株式数
                                                       (25,900    株 )
     小  野  建
                          259,700     1,400.00         363,580,000       貸付株式数          2,600   株
     はるやまＨＬＤＧＳ                     136,000      442.00        60,112,000      貸付株式数         117,000    株
     南  陽
                          54,600     1,784.00         97,406,400      貸付株式数          1,100   株
     ノ  ジ  マ
                          470,000     2,840.00       1,334,800,000
     佐鳥電機                     181,000     1,061.00         192,041,000       貸付株式数           100  株
                                                       366,600    株
     カッパ・クリエイト                     407,500     1,443.00         588,022,500       貸付株式数
                                                       (12,000    株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エコートレーディング                      60,900      576.00        35,078,400      貸付株式数          46,000   株
     伯東                     169,700     2,500.00         424,250,000       貸付株式数           100  株
     コンドーテック                     217,100     1,000.00         217,100,000       貸付株式数         188,000    株
     中山福                     152,900      315.00        48,163,500      貸付株式数         129,000    株
     ライトオン                     217,000      735.00       159,495,000       貸付株式数          24,900   株
     ナガイレーベン                     350,300     1,960.00         686,588,000       貸付株式数           100  株
     三菱食品                     279,100     3,670.00       1,024,297,000
     良品計画                    3,343,700      1,268.00       4,239,811,600
     パリミキホールディングス                     359,400      271.00        97,397,400      貸付株式数         273,600    株
     松田産業                     211,700     2,057.00         435,466,900
     第一興商                     551,400     3,670.00       2,023,638,000
     メディパルＨＤ                    2,687,800      1,950.00       5,241,210,000
     アドヴァングループ                     246,300      788.00       194,084,400       貸付株式数          18,300   株
     ＳＰＫ                     115,000     1,378.00         158,470,000       貸付株式数          1,100   株
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                      99,200     1,956.00         194,035,200
     アルビス                      84,800     2,222.00         188,425,600       貸付株式数          69,800   株
     アズワン                     417,000     6,000.00       2,502,000,000
     スズデン                      90,600     1,928.00         174,676,800       貸付株式数           400  株
     尾家産業                      67,900      833.00        56,560,700      貸付株式数          63,000   株
     シモジマ                     177,900      986.00       175,409,400       貸付株式数         150,900    株
     ドウシシャ                     273,800     1,548.00         423,842,400       貸付株式数         221,400    株
     小津産業                      63,800     1,873.00         119,497,400       貸付株式数          54,600   株
     コナカ                     313,800      339.00       106,378,200       貸付株式数         211,600    株
     高速                     153,800     1,485.00         228,393,000       貸付株式数          22,300   株
     ハウス     ローゼ
                          35,500     1,661.00         58,965,500      貸付株式数          31,900   株
     Ｇ－７ホールディングス                     322,900     1,451.00         468,527,900
     たけびし                      98,700     1,471.00         145,187,700       貸付株式数          91,000   株
     イオン北海道                     383,100     1,079.00         413,364,900       貸付株式数          97,900   株
     コ  ジ  マ
                          499,700      642.00       320,807,400       貸付株式数         420,000    株
     ヒマラヤ                      90,300      965.00        87,139,500      貸付株式数          80,700   株
     コーナン商事                     413,100     3,670.00       1,516,077,000
     ネットワンシステムズ                    1,067,800      3,225.00       3,443,655,000
     エコス                      96,100     2,271.00         218,243,100       貸付株式数          87,000   株
                                                       174,800    株
     ワタミ                     351,900      891.00       313,542,900       貸付株式数
                                                       (5,000   株 )
     マルシェ                      94,000      451.00        42,394,000      貸付株式数          68,000   株
     リックス                      59,400     1,937.00         115,057,800       貸付株式数          54,000   株
     システムソフト                     854,900      106.00        90,619,400      貸付株式数         446,000    株
     パンパシフィックＨＤ                    5,810,900      2,132.00       12,388,838,800
     丸文                     231,100      725.00       167,547,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西松屋チェーン                     573,600     1,498.00         859,252,800       貸付株式数         516,200    株
     ゼンショーホールディングス                    1,418,600      3,330.00       4,723,938,000        貸付株式数         163,100    株
     ハピネット                     220,200     1,555.00         342,411,000
     幸楽苑ホールディングス                     169,100     1,265.00         213,911,500       貸付株式数         131,000    株
     ハークスレイ                     121,300      547.00        66,351,100      貸付株式数          3,300   株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                      51,300     1,945.00         99,778,500      貸付株式数          40,800   株
     日本ライフライン                     860,800      940.00       809,152,000
     サイゼリヤ                     431,000     2,624.00       1,130,944,000        貸付株式数         356,400    株
     タカショー                     225,500      728.00       164,164,000       貸付株式数         144,900    株
     ＶＴホールディングス                    1,093,500       492.00       538,002,000
     アルゴグラフィックス                     225,100     3,205.00         721,445,500
     魚力                      80,400     2,450.00         196,980,000       貸付株式数          65,900   株
     ＩＤＯＭ                     881,300      763.00       672,431,900       貸付株式数          49,400   株
     日本エム・ディ・エム                     169,900     1,587.00         269,631,300       貸付株式数          1,800   株
     ポプラ                      64,900      146.00         9,475,400      貸付株式数          60,000   株
     フジ・コーポレーション                     153,800     1,243.00         191,173,400       貸付株式数         126,600    株
     ユナイテッドアローズ                     304,400     1,827.00         556,138,800       貸付株式数         242,000    株
     進和                     171,800     2,177.00         374,008,600       貸付株式数         115,000    株
     エスケイジャパン                      70,100      460.00        32,246,000      貸付株式数          8,100   株
     ダイトロン                     112,500     1,799.00         202,387,500
     ハイデイ日高                     419,400     2,066.00         866,480,400       貸付株式数         314,500    株
     シークス                     369,300      937.00       346,034,100       貸付株式数          21,600   株
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩＯＮ          Ｈ
                          170,500      209.00        35,634,500      貸付株式数           900  株
                                                       716,500    株
     コロワイド                    1,194,200      1,825.00       2,179,415,000        貸付株式数
                                                       (22,900    株 )
     ピーシーデポコーポ                     337,400      308.00       103,919,200       貸付株式数          95,500   株
     田中商事                      89,000      589.00        52,421,000      貸付株式数          8,300   株
     オーハシテクニカ                     143,000     1,351.00         193,193,000       貸付株式数          1,600   株
     壱番屋                     204,600     4,725.00         966,735,000       貸付株式数         113,600    株
     白銅                      93,600     2,342.00         219,211,200       貸付株式数          17,500   株
     トップカルチャー                     104,600      232.00        24,267,200      貸付株式数          3,200   株
     ＰＬＡＮＴ                      66,800      643.00        42,952,400      貸付株式数          61,100   株
     スギホールディングス                     580,000     6,120.00       3,549,600,000        貸付株式数         107,800    株
     ダイコー通産                      34,200     1,139.00         38,953,800      貸付株式数          28,200   株
     薬王堂ホールディングス                     144,800     2,070.00         299,736,000
     島津製作所                    3,525,600      4,450.00       15,688,920,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                          226,400      541.00       122,482,400
     クボテック                      63,400      253.00        16,040,200      貸付株式数          52,200   株
     長野計器                     195,700     1,113.00         217,814,100
     ブイ・テクノロジー                     129,100     2,827.00         364,965,700       貸付株式数           400  株
                                 86/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スター精密                     398,200     1,615.00         643,093,000
     東京計器                     187,900     1,295.00         243,330,500       貸付株式数         132,000    株
     愛知時計                     106,000     1,384.00         146,704,000
                                                        54,200   株
     インターアクション                     147,700     1,841.00         271,915,700       貸付株式数
                                                       (5,700   株 )
     オーバル                     263,700      343.00        90,449,100      貸付株式数         211,700    株
     東京精密                     460,500     4,385.00       2,019,292,500
     マニー                    1,077,300      1,436.00       1,547,002,800        貸付株式数          8,800   株
     ニコン                    4,158,700      1,439.00       5,984,369,300
     トプコン                    1,387,300      1,784.00       2,474,943,200
     オリンパス                   14,282,200       2,705.50       38,640,492,100         貸付株式数         691,200    株
     理研計器                     195,000     3,800.00         741,000,000       貸付株式数          32,200   株
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                     465,400     9,000.00       4,188,600,000
     キヤノン電子                     270,600     1,523.00         412,123,800       貸付株式数          2,700   株
     タムロン                     206,000     2,582.00         531,892,000       貸付株式数           400  株
     ＨＯＹＡ                    5,696,100      12,200.00       69,492,420,000
     シ  ー  ド
                          137,700      512.00        70,502,400      貸付株式数          55,700   株
     ノーリツ鋼機                     265,200     2,279.00         604,390,800       貸付株式数          39,800   株
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                     331,600      889.00       294,792,400
     朝日インテック                    3,234,700      2,388.00       7,724,463,600
     キヤノン                   14,661,100       3,100.00       45,449,410,000         貸付株式数        6,350,800     株
     リ  コ  ー
                        7,019,900      1,042.00       7,314,735,800        貸付株式数          22,100   株
     シチズン時計                    2,879,500       529.00      1,523,255,500
     リズム                      92,200     1,675.00         154,435,000
     大研医器                     233,200      478.00       111,469,600
     メニコン                     910,200     3,250.00       2,958,150,000        貸付株式数          15,700   株
     シンシア                      31,400      430.00        13,502,000      貸付株式数          24,800   株
     中本パックス                      82,400     1,576.00         129,862,400       貸付株式数          57,800   株
                                                       314,400    株
     スノーピーク                     384,300     2,679.00       1,029,539,700        貸付株式数
                                                       (6,100   株 )
     パラマウントベッドＨＤ                     565,600     2,282.00       1,290,699,200
     トランザクション                     188,600     1,139.00         214,815,400       貸付株式数         108,400    株
     粧美堂                      73,800      400.00        29,520,000      貸付株式数          68,000   株
     ニホンフラッシュ                     229,400      935.00       214,489,000       貸付株式数          57,700   株
     前田工繊                     265,900     2,916.00         775,364,400       貸付株式数          17,000   株
     永大産業                     321,300      260.00        83,538,000      貸付株式数          5,300   株
     アートネイチャー                     252,000      747.00       188,244,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                    2,440,200      9,947.00       24,272,669,400
     アイフィスジャパン                      75,100      627.00        47,087,700      貸付株式数          60,500   株
     共立印刷                     404,200      143.00        57,800,600      貸付株式数         329,000    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＨＯＥＩ                     258,300     5,360.00       1,384,488,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                     379,200      896.00       339,763,200       貸付株式数          1,900   株
     マーベラス                     456,000      681.00       310,536,000
     パイロットコーポレーション                     421,400     4,760.00       2,005,864,000
     萩原工業                     177,500     1,118.00         198,445,000       貸付株式数         102,800    株
     エイベックス                     499,600     1,435.00         716,926,000       貸付株式数         350,000    株
     フジシールインターナショナル                     606,100     1,461.00         885,512,100
     タカラトミー                    1,218,300      1,399.00       1,704,401,700
     広済堂ホールディングス                     183,200     1,046.00         191,627,200       貸付株式数          11,600   株
     エステールホールディングス                      63,000      631.00        39,753,000      貸付株式数          57,000   株
     レック                     349,600      664.00       232,134,400       貸付株式数          26,300   株
     タカノ                     100,800      824.00        83,059,200      貸付株式数          84,200   株
     三光合成                     337,300      329.00       110,971,700       貸付株式数          50,100   株
     プロネクサス                     228,400     1,097.00         250,554,800
     ホクシン                     207,800      146.00        30,338,800      貸付株式数         182,000    株
     ウッドワン                      90,200     1,133.00         102,196,600       貸付株式数           200  株
     大建工業                     149,000     1,871.00         278,779,000
     き  も  と
                          451,600      222.00       100,255,200       貸付株式数          12,900   株
     凸版印刷                    3,844,000      2,190.00       8,418,360,000
     大日本印刷                    3,196,600      2,819.00       9,011,215,400
     共同印刷                      76,700     2,522.00         193,437,400       貸付株式数          19,000   株
     ＮＩＳＳＨＡ                     512,500     1,498.00         767,725,000       貸付株式数           100  株
     光村印刷                      22,700     1,236.00         28,057,200      貸付株式数          20,200   株
     藤森工業                     229,300     3,495.00         801,403,500
     ヴィア・ホールディングス                     377,700      144.00        54,388,800      貸付株式数         276,000    株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭＰＡＮＹ
                          168,800     1,831.00         309,072,800       貸付株式数         103,900    株
     前澤化成工業                     173,000     1,293.00         223,689,000       貸付株式数         120,700    株
     未来工業                     105,600     1,492.00         157,555,200
     アシックス                    2,261,200      2,581.00       5,836,157,200        貸付株式数          30,000   株
     ツ  ツ  ミ
                          73,600     1,980.00         145,728,000       貸付株式数          50,200   株
                                                        88,700   株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                     112,200      627.00        70,349,400      貸付株式数
                                                       (4,500   株 )
     ジェイ     エス   ピー
                          172,800     1,433.00         247,622,400       貸付株式数         145,500    株
     ニ  チ  ハ
                          376,100     2,622.00         986,134,200
     ローランド                     205,600     4,015.00         825,484,000
     エフピコ                     542,200     2,872.00       1,557,198,400
     小松ウオール工業                      89,900     1,968.00         176,923,200
     ヤマハ                    1,715,700      5,630.00       9,659,391,000
     河合楽器                      74,400     2,648.00         197,011,200       貸付株式数          1,800   株
     クリナップ                     274,300      587.00       161,014,100
                                 88/137


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     ピジヨン                    1,783,000      1,933.00       3,446,539,000        貸付株式数         977,000    株
     天馬                     231,700     2,275.00         527,117,500       貸付株式数          74,900   株
     兼松サステック                      19,000     1,615.00         30,685,000      貸付株式数          16,000   株
     キングジム                     216,000      895.00       193,320,000       貸付株式数         200,000    株
     象印マホービン                     731,500     1,496.00       1,094,324,000        貸付株式数          15,500   株
     リンテック                     561,600     2,303.00       1,293,364,800
     信越ポリマー                     529,900     1,208.00         640,119,200       貸付株式数          1,400   株
     東   リ
                          673,300      203.00       136,679,900
     イトーキ                     543,700      373.00       202,800,100       貸付株式数          3,100   株
     任  天  堂
                        1,665,400      57,960.00       96,526,584,000
     三菱鉛筆                     397,600     1,414.00         562,206,400       貸付株式数          2,300   株
     松  風
                          98,400     1,692.00         166,492,800       貸付株式数          93,000   株
     タカラスタンダ－ド                     474,200     1,282.00         607,924,400
     コ  ク  ヨ
                        1,297,100      1,729.00       2,242,685,900        貸付株式数         493,300    株
     ナカバヤシ                     237,300      503.00       119,361,900       貸付株式数           300  株
     ニ  フ  コ
                          984,800     3,205.00       3,156,284,000
     立川ブラインド                     114,300     1,051.00         120,129,300       貸付株式数         104,000    株
     グローブライド                     219,700     2,147.00         471,695,900
     オカムラ                     829,700     1,228.00       1,018,871,600
     バルカー                     239,500     2,582.00         618,389,000       貸付株式数           100  株
     ＭＵＴＯＨホールディングス                      37,000     2,060.00         76,220,000      貸付株式数          31,000   株
     伊  藤  忠
                        17,421,500       3,803.00       66,253,964,500
     丸  紅
                        25,173,800       1,183.50       29,793,192,300
     スクロール                     447,300      929.00       415,541,700       貸付株式数          19,000   株
     高  島
                          41,300     2,589.00         106,925,700
     ヨンドシーホールディングス                     245,000     1,750.00         428,750,000       貸付株式数          72,100   株
     三陽商会                     127,300      866.00       110,241,800       貸付株式数          4,900   株
     長瀬産業                    1,329,000      1,887.00       2,507,823,000
     ナイガイ                      97,900      287.00        28,097,300      貸付株式数          63,000   株
     蝶  理
                          162,400     1,927.00         312,944,800
     豊田通商                    2,594,600      4,375.00       11,351,375,000
     オンワ－ドホールディングス                    1,591,400       247.00       393,075,800       貸付株式数          83,900   株
     三共生興                     371,900      506.00       188,181,400
     兼  松
                        1,006,200      1,347.00       1,355,351,400
     美  津  濃
                          243,300     2,347.00         571,025,100       貸付株式数           300  株
     ツカモトコーポレーション                      48,500     1,093.00         53,010,500      貸付株式数          5,700   株
     ルックホールディングス                      92,000     1,602.00         147,384,000
     三井物産                   21,062,100       2,851.50       60,058,578,150
     日本紙パルプ                     137,700     3,885.00         534,964,500
     東京エレクトロン                    1,872,200      43,550.00       81,534,310,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カメイ                     309,800     1,057.00         327,458,600
     東都水産                      14,700     4,545.00         66,811,500      貸付株式数          12,000   株
     ＯＵＧホールディングス                      42,100     2,798.00         117,795,800       貸付株式数          16,600   株
     スターゼン                     196,600     2,057.00         404,406,200       貸付株式数          11,000   株
     セイコーＨＤ                     417,300     2,862.00       1,194,312,600
     山  善
                        1,047,600       984.00      1,030,838,400        貸付株式数          51,300   株
     椿本興業                      47,700     3,590.00         171,243,000
     住友商事                   17,194,800       1,853.00       31,861,964,400
     ＢＩＰＲＯＧＹ                     904,000     2,778.00       2,511,312,000
     内田洋行                     114,700     5,040.00         578,088,000       貸付株式数          15,900   株
     三菱商事     ※
                        19,053,500       3,885.00       74,022,847,500
     第一実業                     111,800     3,350.00         374,530,000
     キヤノンマーケティングＪＰＮ                     720,400     2,833.00       2,040,893,200        貸付株式数         288,600    株
     西華産業                     124,300     1,622.00         201,614,600
     佐藤商事                     199,600     1,090.00         217,564,000
                                                       154,700    株
     菱洋エレクトロ                     171,900     2,269.00         390,041,100       貸付株式数
                                                       (7,000   株 )
     東京産業                     236,300      710.00       167,773,000
     ユアサ商事                     233,200     3,480.00         811,536,000
     神鋼商事                      65,000     3,700.00         240,500,000
     トルク                     154,000      197.00        30,338,000
     阪和興業                     504,200     2,842.00       1,432,936,400        貸付株式数          9,400   株
                                                       137,000    株
     正栄食品                     188,200     3,795.00         714,219,000       貸付株式数
                                                       (2,600   株 )
     カナデン                     235,700     1,020.00         240,414,000       貸付株式数         199,000    株
     菱電商事                     229,900     1,594.00         366,460,600       貸付株式数         174,000    株
     ニプロ                    2,041,700      1,095.00       2,235,661,500
     岩谷産業                     643,700     5,230.00       3,366,551,000
     ナイス                      89,000     1,624.00         144,536,000       貸付株式数           100  株
     ニチモウ                      34,700     2,335.00         81,024,500
     極東貿易                      83,400     2,633.00         219,592,200       貸付株式数          50,600   株
     アステナホールディングス                     373,500      450.00       168,075,000
     兼松エレクトロニクス                     157,500     4,045.00         637,087,500
     三愛オブリ                     650,300     1,019.00         662,655,700
     稲畑産業                     581,400     2,278.00       1,324,429,200
     ＧＳＩクレオス                     139,000     1,382.00         192,098,000       貸付株式数         101,000    株
     明和産業                     267,900      712.00       190,744,800       貸付株式数         234,000    株
     クワザワホールディングス                     103,300      444.00        45,865,200      貸付株式数          94,000   株
     キムラタン                    1,620,900        22.00       35,659,800      貸付株式数        1,185,000     株
     ゴ－ルドウイン                     478,200     7,810.00       3,734,742,000
                                 90/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニ・チヤ－ム                    5,687,000      4,798.00       27,286,226,000         貸付株式数         420,000    株
     デサント                     493,400     3,225.00       1,591,215,000        貸付株式数          7,300   株
     キ  ン  グ
                          136,300      509.00        69,376,700      貸付株式数          33,500   株
     ワ  キ  タ
                          524,300     1,187.00         622,344,100
     ヤマトインタ－ナシヨナル                     214,500      281.00        60,274,500      貸付株式数         164,000    株
     東邦ホールディングス                     788,700     2,053.00       1,619,201,100
     サンゲツ                     705,000     1,574.00       1,109,670,000
     ミツウロコグループ                     333,300      911.00       303,636,300       貸付株式数          8,900   株
     シナネンホールディングス                      95,700     3,445.00         329,686,500       貸付株式数          3,500   株
     伊藤忠エネクス                     642,300     1,043.00         669,918,900
     サンリオ                     815,900     2,946.00       2,403,641,400        貸付株式数         254,900    株
     サンワ     テクノス
                          147,100     1,293.00         190,200,300
     リョーサン                     297,600     2,142.00         637,459,200
     新光商事                     383,000      882.00       337,806,000
     トーホー                     111,100     1,297.00         144,096,700       貸付株式数          85,000   株
     三信電気                     119,400     1,530.00         182,682,000
     東陽テクニカ                     286,700     1,129.00         323,684,300       貸付株式数          7,400   株
     モスフード       サービス
                          381,200     3,190.00       1,216,028,000        貸付株式数         247,000    株
     加賀電子                     236,500     3,005.00         710,682,500
     三益半導体                     227,500     2,031.00         462,052,500       貸付株式数          3,900   株
     都築電気                     129,500     1,280.00         165,760,000
     ソーダニツカ                     231,300      567.00       131,147,100
     立花エレテック                     189,000     1,512.00         285,768,000       貸付株式数          6,400   株
     木曽路                     386,300     2,175.00         840,202,500       貸付株式数         188,500    株
     ＳＲＳホールディングス                     417,800      857.00       358,054,600       貸付株式数         299,000    株
                                                       412,000    株
     千  趣  会
                          524,600      378.00       198,298,800       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     タカキユー                     201,600       90.00       18,144,000      貸付株式数         188,000    株
     リテールパートナーズ                     384,500     1,165.00         447,942,500       貸付株式数         296,000    株
     ケーヨー                     536,900      889.00       477,304,100       貸付株式数         182,500    株
     上新電機                     282,100     1,915.00         540,221,500
     日本瓦斯                    1,388,500      1,944.00       2,699,244,000        貸付株式数         208,700    株
     ロイヤルホールディングス                     449,200     2,115.00         950,058,000       貸付株式数         324,800    株
     東  天  紅
                          21,200      910.00        19,292,000
     いなげや                     287,800     1,275.00         366,945,000       貸付株式数         103,000    株
     チヨダ                     247,400      778.00       192,477,200       貸付株式数           900  株
     ライフコーポレーション                     226,400     2,664.00         603,129,600
     リンガーハツト                     334,300     2,363.00         789,950,900       貸付株式数         208,000    株
     ＭｒＭａｘＨＤ                     362,800      614.00       222,759,200       貸付株式数          93,600   株
     テンアライド                     284,000      305.00        86,620,000      貸付株式数         229,900    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス                     561,900      661.00       371,415,900       貸付株式数          97,600   株
     オークワ                     414,500      855.00       354,397,500       貸付株式数           200  株
     コメリ                     448,600     2,612.00       1,171,743,200
     青山商事                     553,800      839.00       464,638,200       貸付株式数          1,400   株
     しまむら                     338,100     12,350.00        4,175,535,000
     はせがわ                     153,800      253.00        38,911,400      貸付株式数          3,900   株
     高  島  屋
                        1,954,100      1,337.00       2,612,631,700
     松  屋
                          488,300      823.00       401,870,900       貸付株式数          11,500   株
     エイチ・ツー・オーリテイリング                    1,261,500       953.00      1,202,209,500        貸付株式数          49,000   株
     近鉄百貨店                      83,400     2,335.00         194,739,000       貸付株式数          63,800   株
     丸井グループ                    2,102,400      2,232.00       4,692,556,800
     クレディセゾン                    1,698,700      1,532.00       2,602,408,400
     アクシアル       リテイリング
                          192,700     3,275.00         631,092,500       貸付株式数          5,000   株
     井  筒  屋
                          136,800      334.00        45,691,200      貸付株式数          90,000   株
     イオン                    9,584,400      2,624.50       25,154,257,800         貸付株式数        1,335,900     株
     イ  ズ  ミ
                          459,600     3,020.00       1,387,992,000        貸付株式数          3,600   株
     フオーバル                     101,700      874.00        88,885,800
     平  和  堂
                          433,300     1,962.00         850,134,600       貸付株式数         385,000    株
     フ  ジ
                          636,400     2,193.00       1,395,625,200        貸付株式数         345,400    株
     ヤオコー                     329,900     6,280.00       2,071,772,000        貸付株式数         223,000    株
     ゼビオホールディングス                     395,100      900.00       355,590,000       貸付株式数          8,100   株
     ケーズホールディングス                    2,473,300      1,360.00       3,363,688,000
     ＰＡＬＴＡＣ                     407,600     4,345.00       1,771,022,000
     三谷産業                     452,700      311.00       140,789,700       貸付株式数          89,100   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                     128,500      639.00        82,111,500      貸付株式数         113,600    株
     日産東京販売ＨＤ                     427,300      269.00       114,943,700
     新生銀行                    1,898,400      1,972.00       3,743,644,800
     あおぞら銀行                    1,625,200      2,678.00       4,352,285,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ               ※
                       170,332,700         724.60     123,423,074,420         貸付株式数       11,904,900      株
     りそなホールディングス                   30,791,000        503.70      15,509,426,700
     三井住友トラストＨＤ                    4,813,000      4,198.00       20,204,974,000
     三井住友フィナンシャルＧ              ※
                        18,884,200       4,064.00       76,745,388,800         貸付株式数        2,612,000     株
     千葉銀行                    8,217,400       733.00      6,023,354,200
     群馬銀行                    4,681,600       376.00      1,760,281,600
     武蔵野銀行                     371,600     1,746.00         648,813,600
     千葉興業銀行                     626,900      252.00       157,978,800
     筑波銀行                    1,134,400       187.00       212,132,800
     七十七銀行                     772,500     1,731.00       1,337,197,500
     秋田銀行                     174,100     1,638.00         285,175,800
     山形銀行                     267,900      888.00       237,895,200       貸付株式数          16,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩手銀行                     178,000     1,946.00         346,388,000
     東邦銀行                    2,081,600       205.00       426,728,000       貸付株式数          91,500   株
     東北銀行                     130,800      966.00       126,352,800       貸付株式数          8,900   株
     ふくおかフィナンシャルＧ                    2,101,000      2,375.00       4,989,875,000
     静岡銀行                    5,996,600       808.00      4,845,252,800
     スルガ銀行                    2,551,800       369.00       941,614,200       貸付株式数          53,000   株
     八十二銀行                    5,398,400       497.00      2,683,004,800        貸付株式数          28,100   株
     山梨中央銀行                     292,700     1,156.00         338,361,200
     大垣共立銀行                     498,300     1,726.00         860,065,800
     福井銀行                     232,100     1,345.00         312,174,500       貸付株式数          7,700   株
     清水銀行                     104,000     1,449.00         150,696,000       貸付株式数           200  株
                                                        40,300   株
     富山銀行                      45,000     1,788.00         80,460,000      貸付株式数
                                                       (16,500    株 )
     滋賀銀行                     474,300     2,651.00       1,257,369,300
     南都銀行                     393,400     1,982.00         779,718,800
     百五銀行                    2,444,100       323.00       789,444,300
     京都銀行                     903,000     5,610.00       5,065,830,000
     紀陽銀行                     863,200     1,369.00       1,181,720,800        貸付株式数           200  株
     ほくほくフィナンシャルＧ                    1,651,300       828.00      1,367,276,400        貸付株式数          3,700   株
     山陰合同銀行                    1,617,600       654.00      1,057,910,400
     中国銀行                    2,047,500       976.00      1,998,360,000
     鳥取銀行                      92,600     1,159.00         107,323,400       貸付株式数           200  株
     伊予銀行                    3,262,500       651.00      2,123,887,500
     百十四銀行                     267,900     1,649.00         441,767,100
                                                       108,500    株
     四国銀行                     383,100      841.00       322,187,100       貸付株式数
                                                       (9,200   株 )
     阿波銀行                     386,200     2,004.00         773,944,800
     大分銀行                     156,300     1,848.00         288,842,400
     宮崎銀行                     157,600     2,051.00         323,237,600
     佐賀銀行                     153,200     1,468.00         224,897,600
     琉球銀行                     631,800      784.00       495,331,200
     セブン銀行                    8,642,300       258.00      2,229,713,400
     みずほフィナンシャルＧ             ※
                        34,890,100       1,559.00       54,393,665,900
     高知銀行                      91,500      693.00        63,409,500      貸付株式数          4,500   株
     山口フィナンシャルＧ                    2,905,900       745.00      2,164,895,500
     芙蓉総合リース                     249,600     7,720.00       1,926,912,000
     みずほリース                     359,100     3,170.00       1,138,347,000        貸付株式数          2,500   株
     東京センチュリー                     450,800     4,460.00       2,010,568,000
     ＳＢＩホールディングス                    3,594,100      2,693.00       9,678,911,300        貸付株式数         254,800    株
     日本証券金融                    1,143,300       850.00       971,805,000       貸付株式数           200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフル                    4,883,000       363.00      1,772,529,000
     日本アジア投資                     229,200      241.00        55,237,200      貸付株式数          86,200   株
     長野銀行                      89,100     1,260.00         112,266,000       貸付株式数           200  株
     名古屋銀行                     178,000     3,050.00         542,900,000
     北洋銀行                    3,655,500       226.00       826,143,000
     愛知銀行                      90,300     5,240.00         473,172,000
     中京銀行                      89,800     1,694.00         152,121,200       貸付株式数           200  株
     大光銀行                      86,400     1,339.00         115,689,600       貸付株式数          3,700   株
     愛媛銀行                     379,200      887.00       336,350,400       貸付株式数           200  株
     トマト銀行                      88,300     1,002.00         88,476,600
     京葉銀行                    1,214,100       460.00       558,486,000       貸付株式数          25,900   株
     栃木銀行                    1,305,100       252.00       328,885,200
     北日本銀行                      84,600     1,631.00         137,982,600       貸付株式数          9,100   株
     東和銀行                     476,900      516.00       246,080,400       貸付株式数           600  株
     福島銀行                     307,700      214.00        65,847,800      貸付株式数          13,800   株
     大東銀行                     128,100      645.00        82,624,500      貸付株式数          2,400   株
                                                       144,300    株
     リコーリース                     257,500     3,545.00         912,837,500       貸付株式数
                                                       (48,500    株 )
     イオンフィナンシャルサービス                    1,583,100      1,261.00       1,996,289,100
     ア  コ  ム
                        5,740,200       319.00      1,831,123,800
     ジャックス                     289,100     3,375.00         975,712,500
     オ  リ  コ
                        7,872,100       127.00       999,756,700
     オリックス                   17,289,300       2,265.00       39,160,264,500
     三菱ＨＣキャピタル                    9,406,200       616.00      5,794,219,200
     ジャフコ      グループ
                        1,006,800      1,683.00       1,694,444,400
     九州   リースサービス
                          124,900      568.00        70,943,200      貸付株式数         114,900    株
     トモニホールディングス                    2,099,600       309.00       648,776,400       貸付株式数          40,000   株
     大和証券Ｇ本社                   18,688,800        617.60      11,542,202,880
     野村ホールディングス                   44,430,400        506.00      22,481,782,400
     岡三証券グループ                    2,098,000       345.00       723,810,000       貸付株式数          46,800   株
     丸三証券                     864,500      485.00       419,282,500       貸付株式数         286,100    株
     東洋証券                     880,300      202.00       177,820,600       貸付株式数         693,100    株
     東海東京ＨＤ                    2,864,400       377.00      1,079,878,800
     光世証券                      60,900      450.00        27,405,000      貸付株式数          51,500   株
     水戸証券                     712,300      258.00       183,773,400
     いちよし証券                     481,600      640.00       308,224,000       貸付株式数          4,800   株
     松井証券                    1,425,000       801.00      1,141,425,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                    4,140,400      5,923.00       24,523,589,200
     日本取引所グループ                    6,778,700      2,091.00       14,174,261,700
     マネックスＧ                    2,449,800       455.00      1,114,659,000        貸付株式数        2,093,700     株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東証券                     330,300      686.00       226,585,800       貸付株式数          18,100   株
     岩井コスモホールディング                     274,900     1,250.00         343,625,000
     アイザワ証券グループ                     391,800      708.00       277,394,400       貸付株式数          2,700   株
     フィデアホール                     265,800     1,288.00         342,350,400       貸付株式数          1,700   株
     池田泉州ＨＤ                    3,088,800       197.00       608,493,600
     アニコム      ホールディングス
                          893,700      662.00       591,629,400       貸付株式数          9,100   株
     ＭＳ＆ＡＤ                    5,981,600      4,257.00       25,463,671,200
     マネーパートナーズＧＰ                     309,600      254.00        78,638,400
     スパークス・グループ                    1,343,800       277.00       372,232,600       貸付株式数         224,600    株
     小林洋行                     103,500      217.00        22,459,500      貸付株式数          2,000   株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                   14,171,000       2,403.00       34,052,913,000
     東京海上ＨＤ                    8,097,500      7,959.00       64,448,002,500
     アドバンテッジリスクマネ                     142,600      444.00        63,314,400      貸付株式数          84,300   株
     イー・ギャランティ                     432,300     2,200.00         951,060,000       貸付株式数          12,900   株
     アサックス                     151,200      603.00        91,173,600      貸付株式数         127,000    株
     ＮＥＣキャピタルソリューション                     118,500     2,035.00         241,147,500
     Ｔ＆Ｄホールディングス                    6,474,500      1,595.00       10,326,827,500
     アドバンスクリエイト                     139,600      960.00       134,016,000       貸付株式数         115,100    株
     三井不動産                   11,355,600       2,848.00       32,340,748,800
     三菱地所                   16,570,300       1,943.50       32,204,378,050
     平和不動産                     462,800     3,910.00       1,809,548,000
     東京建物                    2,490,800      1,930.00       4,807,244,000
     京阪神ビルディング                     380,200     1,292.00         491,218,400       貸付株式数           200  株
     住友不動産                    5,233,100      3,441.00       18,007,097,100
     太平洋興発                     107,000      614.00        65,698,000      貸付株式数          5,600   株
     テーオーシー                     436,400      776.00       338,646,400       貸付株式数         132,500    株
     東京楽天地                      41,800     3,930.00         164,274,000       貸付株式数          38,000   株
     レオパレス２１                    3,017,400       245.00       739,263,000
     スターツコーポレーション                     395,800     2,796.00       1,106,656,800
     フジ住宅                     337,600      652.00       220,115,200       貸付株式数           500  株
     空港施設                     291,100      533.00       155,156,300
     明和地所                     136,900      620.00        84,878,000
     ゴールドクレスト                     229,300     1,684.00         386,141,200
     リログループ                    1,542,000      2,039.00       3,144,138,000
     エスリード                     113,500     1,651.00         187,388,500       貸付株式数           700  株
     日神グループＨＬＤＧＳ                     473,200      430.00       203,476,000       貸付株式数         363,000    株
     日本エスコン                     541,700      765.00       414,400,500       貸付株式数          17,600   株
     タカラレーベン                    1,219,300       352.00       429,193,600
     ＡＶＡＮＴＩＡ                     136,500      803.00       109,609,500       貸付株式数          11,300   株
     イオンモール                    1,459,100      1,645.00       2,400,219,500
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     毎日コムネット                      99,000      623.00        61,677,000      貸付株式数          89,000   株
     ファースト住建                     108,500     1,100.00         119,350,000       貸付株式数          48,500   株
     ランド                   15,839,700         10.00       158,397,000       貸付株式数       11,261,400      株
     カチタス                     720,500     3,175.00       2,287,587,500        貸付株式数          55,300   株
     東祥                     210,500     1,249.00         262,914,500       貸付株式数         142,200    株
     トーセイ                     401,400     1,177.00         472,447,800       貸付株式数         176,300    株
     穴吹興産                      63,500     2,081.00         132,143,500       貸付株式数          55,200   株
     サンフロンティア不動産                     402,000     1,084.00         435,768,000
     ＦＪネクストホールディングス                     285,600     1,063.00         303,592,800       貸付株式数         232,600    株
     インテリックス                      65,500      567.00        37,138,500      貸付株式数          10,000   株
     ランドビジネス                      98,200      227.00        22,291,400      貸付株式数          1,100   株
     サンネクスタグループ                      92,800     1,012.00         93,913,600      貸付株式数          81,000   株
     グランディハウス                     197,500      534.00       105,465,000
     東武鉄道                    2,690,600      2,974.00       8,001,844,400        貸付株式数          18,500   株
     相鉄ホールディングス                     876,700     2,267.00       1,987,478,900
     東急                    6,868,800      1,528.00       10,495,526,400
     京浜急行                    3,283,900      1,380.00       4,531,782,000        貸付株式数          87,900   株
     小田急電鉄                    3,713,200      1,791.00       6,650,341,200
     京王電鉄                    1,295,200      4,800.00       6,216,960,000
     京成電鉄                    1,737,200      3,430.00       5,958,596,000
     富士急行                     301,600     3,905.00       1,177,748,000        貸付株式数         230,400    株
     新京成電鉄                      68,200     2,781.00         189,664,200       貸付株式数           200  株
     東日本旅客鉄道                    4,500,400      6,594.00       29,675,637,600
     西日本旅客鉄道                    3,129,100      4,688.00       14,669,220,800
     東海旅客鉄道       ※
                        2,075,600      14,860.00       30,843,416,000
     西武ホールディングス                    3,555,600      1,286.00       4,572,501,600        貸付株式数          95,600   株
     鴻池運輸                     417,400     1,250.00         521,750,000
     西日本鉄道                     708,800     2,770.00       1,963,376,000        貸付株式数          24,100   株
     ハマキョウレックス                     191,500     3,010.00         576,415,000
     サカイ引越センター                     135,800     4,630.00         628,754,000       貸付株式数          19,200   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                    2,619,900      4,075.00       10,676,092,500
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                    3,261,100      3,595.00       11,723,654,500         貸付株式数          96,200   株
     南海電鉄                    1,168,700      2,480.00       2,898,376,000        貸付株式数         257,600    株
     京阪ホールディングス                    1,088,600      3,145.00       3,423,647,000        貸付株式数          22,000   株
     神戸電鉄                      66,500     3,185.00         211,802,500       貸付株式数          58,000   株
     名古屋鉄道                    2,702,600      2,012.00       5,437,631,200
     山陽電鉄                     199,300     2,116.00         421,718,800       貸付株式数         129,100    株
     アルプス物流                     195,200     1,111.00         216,867,200
     トランコム                      78,100     7,240.00         565,444,000       貸付株式数          15,900   株
     ヤマトホールディングス                    3,915,400      2,257.00       8,837,057,800
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山  九
                          678,900     3,965.00       2,691,838,500        貸付株式数          2,200   株
     日  新
                          204,200     1,593.00         325,290,600
     丸  運
                          132,800      233.00        30,942,400      貸付株式数         124,000    株
     丸全昭和運輸                     188,700     3,185.00         601,009,500
     センコーグループＨＬＤＧＳ                    1,294,800       898.00      1,162,730,400        貸付株式数         136,900    株
     トナミホールディングス                      53,700     3,600.00         193,320,000
     ニッコンホールディングス                     843,200     2,219.00       1,871,060,800
     日石輸送                      30,400     2,442.00         74,236,800      貸付株式数          3,100   株
     福山通運                     357,600     3,090.00       1,104,984,000        貸付株式数           400  株
     セイノーホールディングス                    1,522,000      1,118.00       1,701,596,000        貸付株式数          26,500   株
     エスライン                      76,300      832.00        63,481,600      貸付株式数          69,000   株
     神奈川中央交通                      69,300     3,350.00         232,155,000       貸付株式数          57,100   株
     日立物流                     539,200     8,580.00       4,626,336,000
     丸和運輸機関                     472,200     1,397.00         659,663,400       貸付株式数         392,900    株
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                     235,200     1,098.00         258,249,600
     日本郵船                    2,336,500      9,340.00       21,822,910,000
     商船三井                    4,309,400      3,130.00       13,488,422,000         貸付株式数         247,500    株
     川崎汽船                     860,600     7,930.00       6,824,558,000        貸付株式数         754,000    株
     ＮＳユナイテッド海運                     131,900     3,700.00         488,030,000       貸付株式数          95,800   株
     明治海運                     263,800      900.00       237,420,000       貸付株式数         236,800    株
     飯野海運                    1,097,300       678.00       743,969,400
     共栄タンカー                      49,100      944.00        46,350,400      貸付株式数          43,000   株
     九州旅客鉄道                    1,873,200      2,678.00       5,016,429,600
     ＳＧホールディングス                    4,693,000      2,423.00       11,371,139,000
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥＳＳ
                          830,000     7,520.00       6,241,600,000
     日本航空                    6,006,400      2,243.00       13,472,355,200
     ＡＮＡホールディングス                    6,654,200      2,422.50       16,119,799,500
     ビーウィズ                      75,400     1,385.00         104,429,000       貸付株式数          67,700   株
     パスコ                      52,900     1,309.00         69,246,100
     ＴＲＥホールディングス                     530,200     1,696.00         899,219,200       貸付株式数          8,000   株
     人・夢・技術グループ                     112,300     2,392.00         268,621,600       貸付株式数          1,400   株
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ              ＨＤ
                          65,800     3,840.00         252,672,000       貸付株式数           600  株
                                                        52,000   株
     シルバーライフ                      59,400     1,374.00         81,615,600      貸付株式数
                                                       (14,300    株 )
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧＳ                      25,700     1,802.00         46,311,400      貸付株式数          19,800   株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴＯＲＥＳ
                          127,800     3,330.00         425,574,000       貸付株式数         114,900    株
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                     181,700      703.00       127,735,100       貸付株式数         150,000    株
     国際紙パルプ商事                     536,600      480.00       257,568,000
     ナルミヤ・インターナショナル                      65,000      864.00        56,160,000      貸付株式数          56,000   株
     ブックオフＧＨＤ                     169,500     1,004.00         170,178,000       貸付株式数         122,700    株
                                 97/137


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ギフトホールディングス                      45,700     2,152.00         98,346,400      貸付株式数          41,000   株
     三菱倉庫                     675,600     3,340.00       2,256,504,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                     273,500     2,903.00         793,970,500
     住友倉庫                     820,600     2,014.00       1,652,688,400        貸付株式数         186,000    株
     渋沢倉庫                     139,500     2,114.00         294,903,000
     ヤマタネ                     124,800     1,568.00         195,686,400       貸付株式数          57,000   株
     東陽倉庫                     396,300      292.00       115,719,600       貸付株式数          3,500   株
     乾汽船                     167,300     1,768.00         295,786,400       貸付株式数          53,600   株
     日本トランスシティ                     492,200      488.00       240,193,600
     ケイヒン                      48,000     1,354.00         64,992,000      貸付株式数          3,700   株
     中央倉庫                     144,200      972.00       140,162,400       貸付株式数         134,000    株
     川西倉庫                      51,100     1,051.00         53,706,100      貸付株式数          43,000   株
     安田倉庫                     187,600      919.00       172,404,400
     ファイズホールディングス                      59,600      702.00        41,839,200      貸付株式数          39,200   株
     東洋埠頭                      78,000     1,278.00         99,684,000
     上  組
                        1,327,000      2,703.00       3,586,881,000
     サンリツ                      71,600      701.00        50,191,600      貸付株式数          1,200   株
     キムラユニティー                     145,400      769.00       111,812,600       貸付株式数          6,600   株
     キユーソー流通システム                     139,500     1,126.00         157,077,000       貸付株式数         115,300    株
     近鉄エクスプレス                     527,700     4,165.00       2,197,870,500
     東海運                     159,100      283.00        45,025,300      貸付株式数         133,000    株
     エーアイテイー                     175,300     1,475.00         258,567,500       貸付株式数          27,100   株
     内外トランスライン                     107,900     1,831.00         197,564,900       貸付株式数          82,100   株
     ショーエイコーポ                      79,200      582.00        46,094,400      貸付株式数          62,300   株
     日本コンセプト                      89,000     1,403.00         124,867,000
     ＴＢＳホールディングス                    1,414,600      1,680.00       2,376,528,000
     日本テレビＨＬＤＳ                    2,416,600      1,218.00       2,943,418,800        貸付株式数           400  株
     朝日放送グループＨＤ                     229,800      645.00       148,221,000       貸付株式数         206,400    株
     テレビ朝日ＨＤ                     695,900     1,477.00       1,027,844,300        貸付株式数          3,200   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                    2,451,800       535.00      1,311,713,000
     テレビ東京ＨＤ                     178,200     1,935.00         344,817,000       貸付株式数           400  株
     日本ＢＳ放送                      97,900     1,050.00         102,795,000       貸付株式数          85,000   株
     ビジョン                     460,700     1,031.00         474,981,700
     スマートバリュー                      65,900      490.00        32,291,000      貸付株式数          54,000   株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ           ＨＬＤＧＳ
                          220,000     2,190.00         481,800,000       貸付株式数         197,100    株
                                                        85,000   株
     ワイヤレスゲート                     118,600      286.00        33,919,600      貸付株式数
                                                       (2,000   株 )
     コネクシオ                     204,800     1,328.00         271,974,400
     日本通信                    2,407,400       201.00       483,887,400       貸付株式数        1,354,100     株
     クロップス                      52,800      912.00        48,153,600
                                 98/137


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電信電話                   32,451,200       3,830.00      124,288,096,000         貸付株式数         656,100    株
     ＫＤＤＩ     ※
                        21,106,800       4,293.00       90,611,492,400
     ソフトバンク                   43,851,300       1,525.00       66,873,232,500
     光通信                     333,800     13,930.00        4,649,834,000
     エムティーアイ                     224,300      483.00       108,336,900       貸付株式数          16,400   株
     ＧＭＯインターネット                    1,014,000      2,611.00       2,647,554,000        貸付株式数          2,400   株
                                                       114,000    株
     ファイバーゲート                     132,200      918.00       121,359,600       貸付株式数
                                                       (14,000    株 )
     アイドママーケティングコミュ                      62,000      294.00        18,228,000      貸付株式数          51,600   株
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                    1,558,700      3,085.00       4,808,589,500
     学研ホールディングス                     408,900      927.00       379,050,300       貸付株式数          18,200   株
     ゼンリン                     472,500      921.00       435,172,500       貸付株式数          16,400   株
     昭文社ホールディングス                     116,700      366.00        42,712,200      貸付株式数          64,300   株
     インプレスホールディングス                     239,500      213.00        51,013,500      貸付株式数          70,000   株
     東京電力ＨＤ                   22,080,900        619.00      13,668,077,100         貸付株式数       11,682,900      株
     中部電力                    8,332,300      1,378.00       11,481,909,400
     関西電力                   10,318,700       1,375.00       14,188,212,500
     中国電力                    4,255,700       893.00      3,800,340,100
     北陸電力                    2,504,700       542.00      1,357,547,400        貸付株式数         105,200    株
     東北電力                    6,449,100       741.00      4,778,783,100
     四国電力                    2,452,200       795.00      1,949,499,000
     九州電力                    5,646,700       879.00      4,963,449,300        貸付株式数          10,900   株
     北海道電力                    2,563,800       512.00      1,312,665,600
     沖縄電力                     625,700     1,298.00         812,158,600       貸付株式数          16,800   株
     電源開発                    2,179,900      2,253.00       4,911,314,700
     エフオン                     178,500      563.00       100,495,500       貸付株式数           100  株
     イーレックス                     380,000     2,356.00         895,280,000       貸付株式数         216,200    株
     レノバ                     578,500     2,629.00       1,520,876,500        貸付株式数         500,500    株
     東京瓦斯                    5,251,400      2,510.00       13,181,014,000
     大阪瓦斯                    4,961,900      2,408.00       11,948,255,200
     東邦瓦斯                    1,157,100      2,979.00       3,447,000,900
     北海道瓦斯                     146,400     1,578.00         231,019,200
     広島ガス                     515,800      320.00       165,056,000       貸付株式数          3,700   株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                     281,000     1,838.00         516,478,000
     静岡ガス                     698,000      916.00       639,368,000       貸付株式数          11,900   株
     メタウォーター                     306,200     2,003.00         613,318,600       貸付株式数           600  株
     アイネット                     134,000     1,235.00         165,490,000
     松  竹
                          166,100     11,940.00        1,983,234,000        貸付株式数          7,500   株
     東  宝
                        1,708,200      4,915.00       8,395,803,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       530,000    株
     エイチ・アイ・エス                     585,100     1,966.00       1,150,306,600        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     東  映
                          81,200    18,460.00        1,498,952,000        貸付株式数          5,000   株
     ラックランド                      85,000     2,920.00         248,200,000       貸付株式数          74,000   株
     ＮＴＴデータ                    7,708,200      1,954.00       15,061,822,800
     共立メンテナンス                     503,100     4,615.00       2,321,806,500        貸付株式数         316,500    株
     イチネンホールディングス                     288,900     1,234.00         356,502,600
     建設技術研究所                     142,800     2,608.00         372,422,400
     スペース                     182,900      884.00       161,683,600       貸付株式数          2,100   株
     アインホールディングス                     357,000     7,490.00       2,673,930,000
     燦ホールディングス                     122,700     1,799.00         220,737,300
     ピー・シー・エー                     169,400     1,232.00         208,700,800       貸付株式数         140,000    株
     スバル興業                      17,100     8,550.00         146,205,000       貸付株式数          15,000   株
     東京テアトル                     102,800     1,211.00         124,490,800       貸付株式数          59,000   株
     タナベ経営                     108,400      665.00        72,086,000      貸付株式数           500  株
     ビジネスＢ太田昭和                      96,200     1,447.00         139,201,400
     ナ  ガ  ワ
                          78,700     7,780.00         612,286,000       貸付株式数          71,600   株
     東京都競馬                     210,700     4,035.00         850,174,500
     常磐興産                      96,900     1,252.00         121,318,800       貸付株式数          63,600   株
     カナモト                     461,400     1,933.00         891,886,200       貸付株式数          2,400   株
     ＤＴＳ                     539,300     3,245.00       1,750,028,500
     スクウェア・エニックス・ＨＤ                    1,346,800      6,050.00       8,148,140,000
     シーイーシー                     309,900     1,184.00         366,921,600
     カプコン                    2,729,500      3,670.00       10,017,265,000
     西尾レントオール                     233,900     2,779.00         650,008,100       貸付株式数           400  株
     アイ・エス・ビー                     135,400     1,000.00         135,400,000       貸付株式数          12,800   株
     アゴーラ      ホスピタリティーＧ
                        1,548,400        22.00       34,064,800      貸付株式数          16,400   株
     日本空港ビルデング                     938,400     5,070.00       4,757,688,000        貸付株式数         145,000    株
     トランス・コスモス                     357,600     3,470.00       1,240,872,000        貸付株式数          66,400   株
     乃村工藝社                    1,208,200       893.00      1,078,922,600        貸付株式数           100  株
     ジャステック                     167,600     1,165.00         195,254,000       貸付株式数          24,800   株
     ＳＣＳＫ                    2,004,000      2,380.00       4,769,520,000
                                                        90,200   株
     藤田観光                     123,100     2,642.00         325,230,200       貸付株式数
                                                       (1,000   株 )
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                     175,400     1,414.00         248,015,600       貸付株式数         153,000    株
     日本管財                     301,700     2,582.00         778,989,400       貸付株式数         178,800    株
     トーカイ                     222,700     1,669.00         371,686,300
     白  洋  舎
                          29,500     1,290.00         38,055,000      貸付株式数          27,000   株
     セコム                    2,778,100      8,657.00       24,050,011,700
     日本システムウエア                     109,300     2,322.00         253,794,600
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セントラル警備保障                     135,800     2,826.00         383,770,800       貸付株式数         119,000    株
     アイネス                     248,700     1,622.00         403,391,400       貸付株式数          2,100   株
     丹青社                     532,400      806.00       429,114,400
     メイテツク                    1,003,700      2,307.00       2,315,535,900
     ＴＫＣ                     440,800     3,360.00       1,481,088,000        貸付株式数           500  株
     富士ソフト                     277,800     8,060.00       2,239,068,000        貸付株式数         248,400    株
     応用地質                     268,600     1,693.00         454,739,800       貸付株式数           400  株
     船井総研ホールディン                     529,100     2,256.00       1,193,649,600
     ＮＳＤ                     906,800     2,512.00       2,277,881,600        貸付株式数          87,100   株
     進学会ホールディングス                      91,800      321.00        29,467,800      貸付株式数          80,000   株
     丸紅建材リース                      25,100     1,852.00         46,485,200
     オ  オ  バ
                          176,400      740.00       130,536,000       貸付株式数         139,000    株
     コナミグループ                    1,051,600      7,140.00       7,508,424,000
     いであ                      68,800     1,675.00         115,240,000       貸付株式数          58,700   株
     学  究  社
                          90,500     1,566.00         141,723,000
     ベネッセホールディングス                     939,500     2,197.00       2,064,081,500
     イオンディライト                     324,900     2,820.00         916,218,000
     ナック                     133,700      970.00       129,689,000       貸付株式数         105,000    株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                     132,900     3,515.00         467,143,500       貸付株式数           800  株
     ダイセキ                     514,000     3,730.00       1,917,220,000        貸付株式数          11,100   株
     ステップ                     103,100     1,672.00         172,383,200       貸付株式数          83,000   株
     日鉄物産                     177,700     4,985.00         885,834,500
     泉州電業                      72,200     4,975.00         359,195,000       貸付株式数          67,000   株
     元気寿司                      81,400     2,510.00         204,314,000       貸付株式数          6,700   株
     トラスコ中山                     604,500     1,826.00       1,103,817,000        貸付株式数          2,700   株
     ヤマダホールディングス                   10,280,300        486.00      4,996,225,800
     オートバックスセブン                     901,800     1,403.00       1,265,225,400        貸付株式数         654,000    株
     モリト                     211,500      758.00       160,317,000       貸付株式数          12,100   株
     アークランドサカモト                     454,900     1,592.00         724,200,800
     ニトリホールディングス                    1,153,200      13,705.00       15,804,606,000
     グルメ杵屋                     230,700     1,005.00         231,853,500       貸付株式数         184,000    株
     愛  眼
                          212,200      179.00        37,983,800      貸付株式数         160,800    株
     ケーユーホールディングス                     151,700     1,067.00         161,863,900       貸付株式数          2,100   株
     吉野家ホールディングス                    1,014,200      2,398.00       2,432,051,600        貸付株式数         536,900    株
     加藤産業                     314,500     3,315.00       1,042,567,500
     北恵                      73,400      841.00        61,729,400      貸付株式数          60,600   株
     イノテック                     175,800     1,299.00         228,364,200
     イエローハット                     457,400     1,697.00         776,207,800
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                     139,800     4,010.00         560,598,000       貸付株式数         117,800    株
     ＪＢＣＣホールディングス                     195,600     1,589.00         310,808,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＫホールディングス                     204,000      977.00       199,308,000       貸付株式数          4,500   株
     サガミホールディングス                     416,400     1,095.00         455,958,000       貸付株式数         207,700    株
     日  伝
                          197,000     1,921.00         378,437,000       貸付株式数          36,100   株
     関西フードマーケット                     233,900     1,204.00         281,615,600       貸付株式数         123,700    株
     ミロク情報サービス                     255,000     1,321.00         336,855,000       貸付株式数          22,800   株
     北沢産業                     152,800      201.00        30,712,800      貸付株式数          34,400   株
     杉本商事                     135,900     2,047.00         278,187,300       貸付株式数           500  株
     因幡電機産業                     723,500     2,719.00       1,967,196,500
     王将フードサービス                     192,200     6,720.00       1,291,584,000        貸付株式数          12,600   株
     プレナス                     325,300     1,977.00         643,118,100
     ミニストップ                     215,100     1,470.00         316,197,000       貸付株式数         181,000    株
     アークス                     515,000     2,085.00       1,073,775,000        貸付株式数          23,900   株
     バローホールディングス                     593,300     1,898.00       1,126,083,400
     東  テ  ク
                          86,500     3,080.00         266,420,000       貸付株式数          20,900   株
     ミスミグループ本社                    3,648,500      3,195.00       11,656,957,500
     アルテック                     177,400      271.00        48,075,400      貸付株式数          83,900   株
     ベ  ル  ク
                          129,200     5,180.00         669,256,000
     大  庄
                          155,500     1,151.00         178,980,500       貸付株式数         133,800    株
     タキヒヨー                      78,400      934.00        73,225,600      貸付株式数          70,500   株
     ファーストリテイリング                     388,600     68,260.00       26,525,836,000
     ソフトバンクグループ                   17,360,800       5,400.00       93,748,320,000
     蔵王産業                      56,000     1,867.00         104,552,000       貸付株式数          1,200   株
     スズケン                    1,041,300      3,785.00       3,941,320,500        貸付株式数           200  株
     サンドラッグ                    1,093,100      3,090.00       3,377,679,000
     サックスバーホールディング                     273,500      616.00       168,476,000       貸付株式数         230,000    株
     ジェコス                     200,100      825.00       165,082,500
     ヤマザワ                      60,300     1,493.00         90,027,900      貸付株式数          55,000   株
     や  ま  や
                          59,700     2,506.00         149,608,200       貸付株式数          50,900   株
     グローセル                     314,600      399.00       125,525,400       貸付株式数         207,400    株
     ベルーナ                     623,500      757.00       471,989,500       貸付株式数         230,500    株
     合計                               7,161,179,190,410
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

          武田薬品                    158,000    株  ソニーグループ                     200,000    株

          キーエンス                    23,000    株  本田技研                     200,000    株
          三菱商事                    125,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                     800,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                    200,000    株  みずほフィナンシャルＧ                     400,000    株
          東海旅客鉄道                    16,200    株  ＫＤＤＩ                     100,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

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          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 7 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                           8,096,164,711,324          円
    　Ⅱ　負債総額                            710,459,453,920         円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                           7,385,705,257,404          円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,651,683,565       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                 2,022.5    円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  名義登録と収益分配金の支払い

      　受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定
      の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                             2 条に規定する個人番号をいいます。）または法
      人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または
      収益の分配につき租税特別措置法第                   9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
      あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受
      益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
      登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
      受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
      て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
    (3)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (4)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (6)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
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    (8)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 7 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        77                265,391
      追加型株式投資信託                       782               21,024,136
      　株式投資信託　　合計                       859               21,289,527
      単位型公社債投資信託                        86                189,889
      追加型公社債投資信託                        14               1,420,964
      　公社債投資信託　合計                       100               1,610,853
      総合計                       959               22,900,380
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2021  年４月１日から

       2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
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           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
                                110/137


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                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　   2020  年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   2021  年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
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       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                            至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

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    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）


    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      ３  保証債務

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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2021  年６月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
                                118/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）


    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（       2022  年３月    31 日）
    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
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            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                            2,574   百万
                                                    2,452   百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                      2,399
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
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      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                             至　  2021  年３月    31 日）      至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           （注）
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
                                125/137


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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,900        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2）
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         （注  4）
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         （注  3）
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               －     －
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2）
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料（注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3）
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                          (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     会社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            ＳＭＢＣ日興証券株式                     10,000    百万円       （注  1 ）
            会社
            エービーエヌ・アム                     5,505   百万円       （注  1 ）
            ロ・クリアリング証券
            株式会社
            クレディ・スイス証券                     78,100    百万円       （注  1 ）
            株式会社
            ゴールドマン・サック                     83,616    百万円       （注  1 ）
            ス証券株式会社
            ＪＰモルガン証券株式                     73,272    百万円       （注  1 ）
            会社
            シティグループ証券株                     96,307    百万円       （注  1 ）
            式会社
            ソシエテ・ジェネラル                     35,765    百万円       （注  1 ）
            証券株式会社
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       （注  1 ）
            野村證券株式会社                     10,000    百万円       （注  1 ）
            ＢＮＰパリバ証券株式                    102,025    百万円       （注  1 ）
            会社
            みずほ証券株式会社                    125,167    百万円       （注  1 ）
            三菱ＵＦＪモルガン・                     40,500    百万円       （注  1 ）
            スタンレー証券株式会
            社
            BofA  証券株式会社                  83,140    百万円       （注  1 ）
            モルガン・スタンレー                     62,149    百万円       （注  1 ）
            ＭＵＦＧ証券株式会社
            ＵＢＳ証券株式会社                     34,708    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
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    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
      行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
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    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                133/137


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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022  年 9 月 2 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士           間瀬　友未
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                  193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているダイワ上場投信－トピックスの                                2021  年 7 月 11 日から    2022  年 7 月 10 日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
    を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

    して、ダイワ上場投信－トピックスの                     2022  年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
    の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
    法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファン
    ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
    表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
    情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
    し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

    その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

    の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
    ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
    払うことにある。
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      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
    の事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
    成し適正に表示することにある。                  これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
    適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ

    るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
    関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
    対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
    集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
    判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

    業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
      基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
      検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
      認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
      告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記
      事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
      の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン
      ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表
      が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
    にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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