ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング２０ ３０ ４０ ５０ ６０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第22期(令和3年7月16日－令和4年7月15日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第22期(令和3年7月16日－令和4年7月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング２０ ３０ ４０ ５０ ６０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月14日 提出
【計算期間】 第22期(自 2021年7月16日至 2022年7月15日)
【ファンド名】 ハッピーエイジング２０
ハッピーエイジング３０
ハッピーエイジング４０
ハッピーエイジング５０
ハッピーエイジング６０
【発行者名】 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ハッピーエイジング・ファンド」は、リスク水準の異なる５本のファンドから構成されており、
中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マ
ザーファンド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザー
ファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替
ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券及びエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対
象とする証券投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金2,000億円を限度として信託金を追加できま
す。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める各ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉）
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産（ ）
資産複合
（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜各ファンドの商品分類の定義＞
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信、その
（収益の源泉） 他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル ファミリーファ あり
（日本を含む） ンド （ ）
一般 年２回 日本 ファンド・オ なし
ブ・ファンズ
大型株 年４回 北米
2/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中小型株 年６回 欧州
（隔月） アジア
債券 年12回 オセアニア
一般 （毎月） 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
（ ） （中東）
その他債券 エマージング
クレジット属性
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券）））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注１）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
（注２）ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
（注３）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
＜当ファンドの属性区分の定義＞
該当する
項目 内容
属性区分
投資対象資産 その他資産（投 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、株
資信託証券（資 式および債券に主として投資する旨の記載があるものをいい
産複合（株式、 ます。
債券）））
決算頻度 年１回 目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
（日本を含む） 日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
投資形態 ファミリーファ 目論見書又は信託約款において、マザーファンド（ファン
ンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を
投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます。
※各ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
＜ファンドの特色＞
3/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【ファンドの沿革】
2000年7月31日 信託契約締結、設定、運用開始
2002年7月1日 ファンドの名称を下記の通り変更
＜変更後＞ ＜変更前＞
ハッピーエイジング２０ ライフタイム２０
ハッピーエイジング３０ ライフタイム３０
ハッピーエイジング４０ ライフタイム４０
ハッピーエイジング５０ ライフタイム５０
ハッピーエイジング６０ ライフタイム６０
ハッピーエイジング・ファンド（総称） 安田火災シグナ・ライフ
タイム・ファンド（総称）
7/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2003年2月14日 「シグナ日本株アクティブ・マザーファンド」の運用委託先を、シグ
ナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社
から興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社に変更するととも
にマザーファンドの名称を「シグナ日本株アクティブ・マザーファン
ド」から「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファン
ド」に変更
「シグナ日本債券マザーファンド」の運用委託先であるシグナ・イン
ターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社への委託
を行わず、当社が運用する方法に変更するとともに、マザーファンドの
名称を「シグナ日本債券マザーファンド」から「損保ジャパン日本債券
マザーファンド」に変更
2005年10月8日 ファンドの基本資産配分比率及び投資配分について、損保ジャパンＤＣ
証券株式会社からの助言を受けて当社が策定する方法から、助言を受け
ずに策定する方法に変更
主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン外国債券マ
ザーファンド」を「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザー
ファンド」に変更
主要投資対象ごとの基本資産配分比率を規定する方法から、株式の組入
比率を規定する方法に変更
2012年3月30日 マザーファンドの評価、入れ替えを行わないこととし、その助言に関す
る損保ジャパンＤＣ証券株式会社との投資顧問契約を解約。
2015年4月14日 主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン日本株マ
ザーファンド」、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザー
ファンド」を「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファン
ド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
8/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ)委託会社または委託者：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
各ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ)販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
9/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(ⅲ)受託会社または受託者：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
委託会社との証券投資信託契約に基づき、各ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成
し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀行
に委託することができます。
(ⅳ)投資顧問会社：TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称：ＴＣＷ〕
ＴＣＷは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン
ド」に関して、委託会社より、運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に関する
権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 （2022年7月末現在）
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況（2022年7月末現在）
所有株式数 持株比率
名称 住所（所在地）
（株） （％）
ＳＯＭＰＯホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番１号
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
ｂ．運用方針
① 投資対象
「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザー
ファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザー
ファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券およびエマー
10/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象とします。この
ほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として上記のマザーファンドの受益証券等への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信
託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) 各マザーファンドを通じて実質的に投資する株式（当ファンドが直接投資する株式を含みま
す。）への配分比率は、ハッピーエイジング２０で信託財産の純資産総額の概ね90％程度、ハッ
ピーエイジング３０で信託財産の純資産総額の概ね70％程度、ハッピーエイジング４０で信託財
産の純資産総額の概ね50％程度、ハッピーエイジング５０で信託財産の純資産総額の概ね30％程
度、ハッピーエイジング６０で信託財産の純資産総額の概ね10％程度となることを目処に投資を
行います。
(ⅲ) 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約
款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として後記１．から５．までのＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会
社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券およ
び後記６．から25．までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
２．ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
３．損保ジャパン日本債券マザーファンド
４．損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
５．損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
６．株券または新株引受権証書
７．国債証券
８．地方債証券
９．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
めるものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
11/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で
定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１.から16.までの証券または証書の
性質を有するもの
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
19．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記６.の証券ならびに証書、17.および22.の証券または証書のうち６.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、７.から11.までの証券ならびに17.および22.の証券
または証書のうち７.から11.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18.の証
券および19.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前記５.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③１.から６.までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
（３）【運用体制】
ａ．委託会社の運用体制と社内規程
（運用体制）
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
12/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
（社内規程）
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
※2022年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
ｂ．運用委託先の運用体制等
損保ジャパン-ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用委託先であるＴＣＷでは、主に資産配分を担当
するコンプリヘンシブ・アセットアロケーション委員会ならびに各プロダクト毎に編成されたチーム
が連携して運用を行っております。また、コンプライアンス部門によるチェック体制も保持していま
す。
13/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（本組織図は、2022年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。）
（４）【分配方針】
毎決算時（原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全
額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
（５）【投資制限】
ａ．当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。）への投資制限
「ハッピーエイジング２０」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、実質投資額（信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額）を信託財産の純資産総額で除したものです。ま
た、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同
じ。
「ハッピーエイジング３０」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
「ハッピーエイジング４０」
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
「ハッピーエイジング５０」
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
「ハッピーエイジング６０」
14/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
② 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第
３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。）に上場されている株式の発行会社の発行する
もの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
③ 新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
と親投資信託に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を
しません。
④ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低
下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。）ならびに信託財産に既に組入れてい
た株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価
総額と親投資信託に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 信用取引の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する当該売
付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 公社債の空売りの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
15/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑦ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ。）。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
(ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第４条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の５を
超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑪ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親
投資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の
指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の５を超えることとなった場合には、
速やかにこれを調整します。
16/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑫ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。）の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上
がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
１.および２.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
１． 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50％を超えないものとします。
２． 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ) 前記１.および２.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭ 公社債の借入れの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑮ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰ 外国為替予約の指図
(ⅰ) 委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ
の限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
17/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑲ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑳ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
ｂ．法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議することができ
る事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）の総数
が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投
資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
18/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な
方 法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ
取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売
買を含みます。）を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 原則としてRussell/Nomura Large Cap Value インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニ
バース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資す
ることを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「Russell/Nomura Large Cap
Value インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）」を中長期的に上回る運用成果を
目指します。
③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建てを含みま
す。）等に投資する場合があります。
④ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株
式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、
原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情
によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
内とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
19/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(参考)「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 原則として、Russell/Nomura Small Cap インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニバー
ス構成銘柄より投資銘柄を選定します。
② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資す
ることを基本にリスクを軽減しつつ、「Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当を含むトー
タルリターンインデックス）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株
式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、
原則として信託財産総額の50％以下とします。
④ 投資環境によっては、防衛的な観点から運用者の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する
場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があり
ます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
内とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益
を実現する目的以外には利用しません。
⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、主に日本の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収
益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方針
20/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資対象
日本の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、日本の公社債を中心に分散投資を行い、インカムの確保を図るとともに金利低下や格付
け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数を中長期的に上回る投
資成果を目指します。
② 投資に際しては、内外いずれかの評価機関からＢＢＢ格あるいはＢＢＢ格相当以上の格付を得てい
る信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、客観的に同等の信用力があ
ると判断した場合には投資を行うことがあります。
③ 運用期間を通じて、ポートフォリオの見直しを随時行い、個別組入銘柄変更やデュレーション調整
等を行います。
④ 外貨建資産については、為替変動リスクを回避するため、対円で原則100％為替ヘッジを行いま
す。
⑤ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式等への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数（以下、「ＭＳＣＩ
コクサイ指数」といいます。）に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投
資成果を目指します。
② 運用にあたっては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY（米国）に運用スタイル毎のアロケー
ションと北米株式の運用の指図に関する権限を委託します。
③ 運用スタイル毎のアロケーションに関しては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYが各市場の企
21/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
業の過去及び予想業績成長率、市場間の相対的魅力度の分析、各国の金利・物価上昇率・為替レー
ト・中央銀行の金融政策などのファンダメンタルズ分析などの情報を集約して市場間の相対的魅力度
を 順位付けし、リスクを考慮したうえで、決定します。
④ 運用スタイル毎のアロケーションが決定されると、ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択
します。
⑤ 株式への投資割合は、原則として高位とします。
⑥ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けませ
ん。
② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券（取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能
（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
じ。）ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することと
なった投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成
長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国
内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲイン
の獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を中長期的に上回る
投資成果を目指します。
② 投資対象国は、原則としてＡ格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデッ
クス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市
況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。ま
た、債券の組入比率は高位に保つことを原則とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
22/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
各ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証
されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。また、投資信託は預貯金とは異なります。
各ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
＜当ファンドの投資にかかるリスク＞
①資産配分のリスク
各ファンドの基準資産配分比率が収益の源泉となる場合もありますが、配分比率が高い資産の価格
が下落した場合等には株式、債券市場全体やベンチマークの収益率を下回ることがあります。
②価格変動リスク
株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。
また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている株式や公社債の価格
の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③信用リスク
株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪
化等により下落することがあります。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値
がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
23/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引
量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売
買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に
不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為
替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間
に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基
準価額が下落する要因となります。
⑥カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内
外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さ
いこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下
落することがあります。
⑦コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができ
なかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
＜その他の留意点＞
①クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市
場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収
益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ
の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金
の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファ
ンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
④マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドに
おいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤ファンドとベンチマークは組入銘柄や国別配分比率が異なることがあり、ファンドの運用成績はベ
ンチマークを下回る場合があります。
⑥ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファン
ドの基準価額が影響を受ける場合があります。
24/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑦販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社も
いかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支
払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売につい
て、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑧お申込み、ご換金に関わる留意点
＜お申込時＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」
といいます。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができるものとします。
＜ご換金時＞
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求
の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
＜リスクの管理体制＞
ａ．委託会社のリスク管理体制
（注）上図は、2022年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施
の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等につい
ては、定期的に社内委員会に報告されます。
25/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｂ．運用委託先のリスク管理体制等
損保ジャパン-ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用委託先であるＴＣＷにおいては、投資制限の遵
守状況について、独立の組織であるコンプライアンス部門のチェックを常に受けております。また、
ＴＣＷが行った取引については、ＴＣＷ社内のトレーディング委員会においてレビューが行われま
す。
26/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞
時期 項目 費用・税金
27/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準
申込手数料
販売会社によるファ
価額に、2.2％（税抜 2.0％）を上限として販売
及び
ンドの商品説明・投
会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
申込み時
資環境の説明・事務
消費税等相
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社
処理等の対価
当額
までお問い合わせください。
※１基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることが
あります。
※２税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※３定時定額購入サービス契約を結ばれた場合および確定拠出年金制度に基づく申込みの場合、お申
込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金（解約）手数料はかかりません。信託財産留保額はありません。
（３）【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 対し
て以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです（下記④のとお
り、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）。
・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
内訳（税抜 年率）
委託会社 販売会社 受託会社
購入後の情報提
信託報酬率
供、運用報告書 運用財産の管
ファンド名
（年率） ファンドの
等各種書類の送 理、委託会社か
運用の対価 付、口座内での らの指図の実行
ファンドの管理 等の対価
等の対価
ハッピー
1.617％
エイジング 0.590％ 0.830％ 0.050％
(税抜1.470％)
20
ハッピー
1.485％
エイジング 0.530％ 0.770％ 0.050％
(税抜1.350％)
30
ハッピー
1.320％
エイジング 0.470％ 0.680％ 0.050％
(税抜1.200％)
40
ハッピー
1.133％
エイジング 0.410％ 0.570％ 0.050％
(税抜1.030％)
50
ハッピー
0.946％
エイジング 0.350％ 0.460％ 0.050％
(税抜0.860％)
60
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
28/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。（税額
は、税法改正時には変更となります。）
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用の指図に関する権限を
委託したＴＣＷへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの純資産総額に当
該計算期間を通じて毎日、年0.082％以内の率を乗じて得た金額とします。〔ファンドの運用の対
価〕
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて日々計
算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
す。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（５）【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
＜収益分配時＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方
税５％）の税率が適用されます。
＜一部解約時および償還時＞
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
29/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の 源泉徴収はありません。
(注１) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記＜収益分配金の課税について＞をご参
照ください。）
(注２) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特
別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。
※ハッピーエイジング２０、３０および４０は非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみた
てNISA（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によってはつみたてNISAでの取扱い対象とし
ない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニー
サ）」および非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA（ニーサ）」をご利用
の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関
および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度
の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が
あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
30/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資状況】
ハッピーエイジング２０
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 749,192,361 4.91
親投資信託受益証券 日本 14,213,835,595 93.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 305,954,489 2.00
純資産総額 15,268,982,445 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング３０
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 781,207,035 4.46
親投資信託受益証券 日本 16,281,642,527 93.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 434,660,223 2.49
純資産総額 17,497,509,785 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング４０
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,003,501,719 4.64
親投資信託受益証券 日本 20,158,944,086 93.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 487,695,038 2.25
純資産総額 21,650,140,843 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング５０
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
31/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 アメリカ 243,593,648 2.51
親投資信託受益証券 日本 9,224,243,605 95.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 237,363,274 2.45
純資産総額 9,705,200,527 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング６０
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,386,251,892 98.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 108,018,048 1.97
純資産総額 5,494,269,940 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 40,598,996,000 98.76
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 509,879,502 1.24
純資産総額 41,108,875,502 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 12,704,675,900 98.35
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 213,570,648 1.65
純資産総額 12,918,246,548 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
2022年7月29日現在
32/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 17,668,310,000 71.99
地方債証券 日本 1,008,233,000 4.11
特殊債券 日本 902,852,466 3.68
社債券 日本 4,276,975,000 17.43
フランス 101,228,000 0.41
イギリス 100,137,000 0.41
4,478,340,000 18.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 483,986,768 1.97
純資産総額 24,541,722,234 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 5,539,265,628 50.64
フランス 1,116,261,184 10.21
ドイツ 940,002,678 8.59
イタリア 690,733,553 6.31
イギリス 547,641,352 5.01
スペイン 422,921,160 3.87
ベルギー 224,277,744 2.05
カナダ 212,762,328 1.95
中国 200,495,261 1.83
オランダ 183,863,031 1.68
オーストラリア 179,065,228 1.64
オーストリア 119,176,399 1.09
メキシコ 85,060,935 0.78
アイルランド 70,890,012 0.65
マレーシア 57,958,595 0.53
ポーランド 49,876,698 0.46
フィンランド 47,867,222 0.44
シンガポール 39,453,264 0.36
デンマーク 36,339,958 0.33
スウェーデン 28,533,945 0.26
ノルウェー 27,404,718 0.25
10,819,850,893 98.92
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 118,348,116 1.08
純資産総額 10,938,199,009 100.00
33/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
2022年7月29日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 13,095,948,681 72.91
カナダ 432,200,814 2.41
ドイツ 402,626,414 2.24
イギリス 400,071,294 2.23
フランス 324,541,278 1.81
アイルランド 320,280,962 1.78
スイス 266,105,992 1.48
シンガポール 184,979,662 1.03
オランダ 175,527,664 0.98
オーストラリア 146,045,300 0.81
デンマーク 62,458,439 0.35
スペイン 51,357,757 0.29
スウェーデン 42,646,824 0.24
ベルギー 34,694,825 0.19
バミューダ 33,184,960 0.18
プエルトリコ 28,613,161 0.16
ジャージー 22,293,504 0.12
ケイマン 16,259,819 0.09
ノルウェー 14,040,962 0.08
香港 11,200,665 0.06
フィンランド 5,478,691 0.03
16,070,557,668 89.47
投資証券 アメリカ 916,124,469 5.10
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 976,173,201 5.43
純資産総額 17,962,855,338 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング２０
2022年7月29日現在
34/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,484,680,887 3.3133 4,919,296,968 3.4690 5,150,357,997 33.73
受益証券 ザーファンド
2日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,657,218,441 2.3263 3,855,332,644 2.3706 3,928,602,036 25.73
受益証券 リュー・マザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,389,434,195 2.7601 3,834,977,322 2.8205 3,918,899,146 25.67
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 498,689,221 1.8358 915,493,672 1.8258 910,506,779 5.96
受益証券 ジなし）マザーファンド
5アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 113,123 6,360.18 719,482,848 6,622.81 749,192,361 4.91
益証券
6日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 214,832,012 1.4165 304,316,377 1.4219 305,469,637 2.00
受益証券 ンド
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 4.91
親投資信託受益証券 93.09
合計 98.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング３０
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,610,668,923 2.3272 3,748,384,340 2.3706 3,818,251,748 21.82
受益証券 リュー・マザーファンド
2日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,350,408,525 2.7601 3,727,262,570 2.8205 3,808,827,244 21.77
受益証券 ザーファンド
3日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,085,217,616 3.3133 3,595,702,509 3.4690 3,764,619,909 21.52
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 1,909,548,450 1.8358 3,505,549,045 1.8258 3,486,453,560 19.93
受益証券 ジなし）マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 987,052,582 1.4165 1,398,190,313 1.4219 1,403,490,066 8.02
受益証券 ンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 117,957 6,340.13 747,862,832 6,622.81 781,207,035 4.46
益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
35/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年7月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 4.46
親投資信託受益証券 93.05
合計 97.52
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング４０
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 5,039,134,486 1.4165 7,138,073,733 1.4219 7,165,145,325 33.10
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,404,450,284 2.3271 3,268,387,483 2.3706 3,329,389,843 15.38
受益証券 リュー・マザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,177,507,317 2.7601 3,250,037,946 2.8205 3,321,159,387 15.34
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 1,772,951,629 1.8358 3,254,784,601 1.8258 3,237,055,084 14.95
受益証券 ジなし）マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 895,414,946 3.3132 2,966,690,460 3.4690 3,106,194,447 14.35
受益証券 ザーファンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 151,522 6,340.13 960,669,329 6,622.81 1,003,501,719 4.64
益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 4.64
親投資信託受益証券 93.11
合計 97.75
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング５０
2022年7月29日現在
36/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 3,896,994,502 1.4165 5,520,184,125 1.4219 5,541,136,482 57.09
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 582,342,686 1.8358 1,069,064,703 1.8258 1,063,241,276 10.96
受益証券 ジなし）マザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 385,399,595 2.3268 896,747,778 2.3706 913,628,279 9.41
受益証券 リュー・マザーファンド
4日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 323,120,306 2.7602 891,876,669 2.8205 911,360,823 9.39
受益証券 ザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 229,137,142 3.3132 759,177,179 3.4690 794,876,745 8.19
受益証券 ザーファンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 36,781 6,340.13 233,196,358 6,622.81 243,593,648 2.51
益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 2.51
親投資信託受益証券 95.04
合計 97.55
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング６０
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 2,786,973,625 1.4165 3,947,802,410 1.4219 3,962,797,797 72.13
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 479,743,455 1.8358 880,713,035 1.8258 875,915,600 15.94
受益証券 ジなし）マザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 91,872,916 2.3270 213,788,301 2.3706 217,793,934 3.96
受益証券 リュー・マザーファンド
4日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 77,028,065 2.7601 212,605,163 2.8205 217,257,657 3.95
受益証券 ザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 32,426,320 3.3129 107,425,581 3.4690 112,486,904 2.05
受益証券 ザーファンド
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
37/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.03
合計 98.03
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 3,930,100 735.88 2,892,109,524 745.40 2,929,496,540 7.13
シャル・グループ
2日本 株式 キリンホールディン 食料品 1,180,500 2,031.05 2,397,654,525 2,185.50 2,579,982,750 6.28
グス
3日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 562,500 4,194.29 2,359,289,378 4,107.00 2,310,187,500 5.62
シャルグループ
4日本 株式 東レ 繊維製品 2,789,500 674.50 1,881,529,733 732.60 2,043,587,700 4.97
5日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 435,000 4,125.57 1,794,627,205 4,362.00 1,897,470,000 4.62
ホールディングス
6日本 株式 東京瓦斯 電気・ガ 667,100 2,382.04 1,589,059,425 2,611.00 1,741,798,100 4.24
ス業
7日本 株式 本田技研工業 輸送用機 478,800 3,537.60 1,693,803,857 3,388.00 1,622,174,400 3.95
器
8日本 株式 武田薬品工業 医薬品 375,400 3,644.99 1,368,329,246 3,925.00 1,473,445,000 3.58
9日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 730,900 2,029.11 1,483,081,620 1,970.00 1,439,873,000 3.50
10 日本 株式 日揮ホールディング 建設業 850,400 1,293.76 1,100,213,986 1,633.00 1,388,703,200 3.38
ス
11 日本 株式 鹿島建設 建設業 839,200 1,544.93 1,296,506,679 1,516.00 1,272,227,200 3.09
12 日本 株式 ＴＨＫ 機械 445,100 2,669.58 1,188,233,343 2,800.00 1,246,280,000 3.03
13 日本 株式 三菱地所 不動産業 572,900 1,851.26 1,060,592,143 1,976.00 1,132,050,400 2.75
14 日本 株式 第一生命ホールディ 保険業 468,200 2,564.95 1,200,910,438 2,303.00 1,078,264,600 2.62
ングス
15 日本 株式 日本精工 機械 1,419,900 732.78 1,040,477,095 742.00 1,053,565,800 2.56
16 日本 株式 住友重機械工業 機械 341,000 2,809.12 957,913,000 3,025.00 1,031,525,000 2.51
17 日本 株式 ヤマトホールディン 陸運業 425,300 2,194.22 933,204,576 2,321.00 987,121,300 2.40
グス
18 日本 株式 スタンレー電気 電気機器 406,500 2,457.78 999,088,641 2,323.00 944,299,500 2.30
19 日本 株式 王子ホールディング パルプ・ 1,625,700 582.35 946,728,829 554.00 900,637,800 2.19
ス 紙
20 日本 株式 スズケン 卸売業 245,200 3,688.65 904,459,173 3,670.00 899,884,000 2.19
21 日本 株式 綜合警備保障 サービス 230,300 3,694.69 850,888,497 3,720.00 856,716,000 2.08
業
22 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 555,400 1,542.94 856,950,984 1,473.50 818,381,900 1.99
23 日本 株式 クレディセゾン その他金 471,400 1,427.38 672,871,126 1,694.00 798,551,600 1.94
融業
24 日本 株式 アルプスアルパイン 電気機器 566,900 1,239.57 702,714,027 1,377.00 780,621,300 1.90
25 日本 株式 日本テレビホール 情報・通 591,000 1,299.43 767,967,744 1,236.00 730,476,000 1.78
ディングス 信業
26 日本 株式 ＳＵＢＡＲＵ 輸送用機 295,100 2,095.33 618,334,197 2,317.00 683,746,700 1.66
器
38/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
27 日本 株式 サワイグループホー 医薬品 158,400 4,380.03 693,797,884 4,310.00 682,704,000 1.66
ルディングス
28 日本 株式 ＭＳ＆ＡＤインシュ 保険業 137,700 4,088.41 562,974,057 4,317.00 594,450,900 1.45
アランスグループ
ホール
29 日本 株式 三井不動産 不動産業 199,700 2,684.15 536,024,755 2,966.50 592,410,050 1.44
30 日本 株式 ＪＦＥホールディン 鉄鋼 383,800 1,627.93 624,801,566 1,490.00 571,862,000 1.39
グス
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2022年7月29日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
株式 国内 建設業 7.79
食料品 6.28
繊維製品 4.97
パルプ・紙 2.19
化学 1.13
医薬品 5.24
鉄鋼 4.89
非鉄金属 1.99
機械 9.09
電気機器 5.13
輸送用機器 7.78
電気・ガス業 4.24
陸運業 2.40
情報・通信業 1.78
卸売業 3.35
銀行業 17.36
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 4.07
その他金融業 1.94
不動産業 4.19
サービス業 2.08
合計 98.76
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
2022年7月29日現在
39/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 株式 シチズン時計 精密機器 860,700 500.48 430,763,136 581.00 500,066,700 3.87
2日本 株式 クレディセゾン その他金 238,000 1,300.27 309,464,260 1,694.00 403,172,000 3.12
融業
3日本 株式 森永乳業 食料品 82,000 4,722.74 387,264,680 4,900.00 401,800,000 3.11
4日本 株式 ＥＩＺＯ 電気機器 103,000 4,308.34 443,759,020 3,710.00 382,130,000 2.96
5日本 株式 めぶきフィナンシャル 銀行業 1,415,000 250.56 354,543,384 268.00 379,220,000 2.94
グループ
6日本 株式 八十二銀行 銀行業 765,000 398.35 304,737,750 494.00 377,910,000 2.93
7日本 株式 日本テレビホールディ 情報・通 305,000 1,228.32 374,637,600 1,236.00 376,980,000 2.92
ングス 信業
8日本 株式 伊予銀行 銀行業 507,000 587.03 297,624,210 643.00 326,001,000 2.52
9日本 株式 東邦ホールディングス 卸売業 151,000 1,940.89 293,074,390 2,034.00 307,134,000 2.38
10 日本 株式 エン・ジャパン サービス 145,000 2,228.92 323,193,400 2,081.00 301,745,000 2.34
業
11 日本 株式 ワコールホールディン 繊維製品 128,000 2,080.00 266,240,000 2,152.00 275,456,000 2.13
グス
12 日本 株式 第四北越フィナンシャ 銀行業 104,000 2,713.41 282,194,681 2,560.00 266,240,000 2.06
ルグループ
13 日本 株式 マブチモーター 電気機器 70,000 3,800.76 266,053,200 3,800.00 266,000,000 2.06
14 日本 株式 ＵＴグループ サービス 102,400 2,756.07 282,221,568 2,575.00 263,680,000 2.04
業
15 日本 株式 日本ライフライン 卸売業 261,000 1,284.54 335,265,524 989.00 258,129,000 2.00
16 日本 株式 Ｈ．Ｕ．グループホー サービス 80,000 3,189.22 255,137,600 3,185.00 254,800,000 1.97
ルディングス 業
17 日本 株式 ほくほくフィナンシャ 銀行業 293,000 856.37 250,916,913 857.00 251,101,000 1.94
ルグループ
18 日本 株式 群馬銀行 銀行業 640,000 354.84 227,097,600 381.00 243,840,000 1.89
19 日本 株式 豊田合成 輸送用機 110,000 2,080.98 228,907,800 2,091.00 230,010,000 1.78
器
20 日本 株式 西日本フィナンシャル 銀行業 308,200 718.86 221,552,652 740.00 228,068,000 1.77
ホールディングス
21 日本 株式 北洋銀行 銀行業 965,000 257.41 248,405,431 228.00 220,020,000 1.70
22 日本 株式 ジェイテクト 機械 218,000 977.71 213,142,707 980.00 213,640,000 1.65
23 日本 株式 東亞合成 化学 200,000 1,257.55 251,510,000 1,029.00 205,800,000 1.59
24 日本 株式 セイノーホールディン 陸運業 180,000 1,155.47 207,986,029 1,100.00 198,000,000 1.53
グス
25 日本 株式 パーク２４ 不動産業 105,000 1,877.93 197,182,650 1,864.00 195,720,000 1.52
26 日本 株式 キョーリン製薬ホール 医薬品 100,000 1,855.99 185,599,000 1,806.00 180,600,000 1.40
ディングス
27 日本 株式 東洋インキＳＣホール 化学 90,800 2,041.60 185,377,280 1,935.00 175,698,000 1.36
ディングス
28 日本 株式 コメリ 小売業 64,000 2,592.71 165,933,440 2,674.00 171,136,000 1.32
29 日本 株式 ＡＯＫＩホールディン 小売業 260,000 659.24 171,402,400 652.00 169,520,000 1.31
グス
30 日本 株式 青山商事 小売業 189,000 698.71 132,056,190 876.00 165,564,000 1.28
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2022年7月29日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
40/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 国内 建設業 1.23
食料品 3.11
繊維製品 2.52
パルプ・紙 1.16
化学 5.85
医薬品 2.17
ガラス・土石製品 0.94
鉄鋼 1.13
金属製品 0.93
機械 2.05
電気機器 8.17
輸送用機器 3.86
精密機器 4.84
電気・ガス業 1.90
陸運業 1.53
情報・通信業 3.51
卸売業 6.47
小売業 7.84
銀行業 23.64
その他金融業 3.12
不動産業 2.47
サービス業 9.90
合計 98.35
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 利率(％) 償還日 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 国債証券 第３５１回利 1,000,000,000 100.11 1,001,170,000 100.58 1,005,880,000 0.1000000 2028/6/20 4.10
付国債（１０
年）
2日本 国債証券 第４２６回利 950,000,000 100.13 951,311,000 100.14 951,349,000 0.0050000 2023/7/1 3.88
付国債（２
年）
3日本 国債証券 第１４３回利 850,000,000 100.45 853,859,000 100.51 854,369,000 0.1000000 2025/3/20 3.48
付国債（５
年）
4日本 国債証券 第１３９回利 810,000,000 100.29 812,365,200 100.34 812,778,300 0.1000000 2024/3/20 3.31
付国債（５
年）
5日本 国債証券 第１５０回利 800,000,000 100.04 800,352,000 100.28 802,280,000 0.0050000 2026/12/20 3.27
付国債（５
年）
6日本 国債証券 第１４７回利 750,000,000 100.18 751,372,500 100.32 752,452,500 0.0050000 2026/3/20 3.07
付国債（５
年）
41/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7日本 国債証券 第３４６回利 700,000,000 100.44 703,101,000 100.69 704,872,000 0.1000000 2027/3/20 2.87
付国債（１０
年）
8日本 国債証券 第４３３回利 660,000,000 100.13 660,864,600 100.18 661,240,800 0.0050000 2024/2/1 2.69
付国債（２
年）
9日本 国債証券 第１７４回利 700,000,000 93.20 652,463,000 93.96 657,734,000 0.4000000 2040/9/20 2.68
付国債（２０
年）
10 日本 国債証券 第１４５回利 570,000,000 114.86 654,724,800 115.36 657,580,500 1.7000000 2033/6/20 2.68
付国債（２０
年）
11 日本 国債証券 第１５９回利 640,000,000 100.66 644,275,200 101.27 648,153,600 0.6000000 2036/12/20 2.64
付国債（２０
年）
12 日本 国債証券 第１４４回利 600,000,000 100.48 602,892,000 100.56 603,384,000 0.1000000 2025/6/20 2.46
付国債（５
年）
13 日本 国債証券 第１４９回利 540,000,000 100.10 540,561,600 100.31 541,679,400 0.0050000 2026/9/20 2.21
付国債（５
年）
14 日本 国債証券 第１６７回利 550,000,000 97.12 534,187,500 97.77 537,779,000 0.5000000 2038/12/20 2.19
付国債（２０
年）
15 日本 国債証券 第３５５回利 520,000,000 99.79 518,928,800 100.48 522,496,000 0.1000000 2029/6/20 2.13
付国債（１０
年）
16 日本 国債証券 第４３回利付 440,000,000 114.64 504,442,400 115.25 507,139,600 1.7000000 2044/6/20 2.07
国債（３０
年）
17 日本 国債証券 第３５７回利 500,000,000 99.45 497,250,000 100.25 501,285,000 0.1000000 2029/12/20 2.04
付国債（１０
年）
18 日本 社債券 第３回三井住 400,000,000 100.14 400,560,000 100.13 400,524,000 0.8500000 2077/12/10 1.63
友海上火災保
険株式会社利
払繰延条項・
期限前償還条
19 日本 特殊債券 第１１回政府 400,000,000 100.02 400,092,000 100.04 400,172,000 0.0010000 2024/8/28 1.63
保証地方公共
団体金融機構
債券（４年）
20 日本 地方債証券 第８０７回東 400,000,000 98.52 394,108,000 99.22 396,896,000 0.1000000 2030/6/20 1.62
京都公募公債
21 日本 国債証券 第１５１回利 360,000,000 109.40 393,847,200 109.96 395,856,000 1.2000000 2034/12/20 1.61
付国債（２０
年）
22 日本 国債証券 第１５４回利 340,000,000 109.32 371,708,400 109.91 373,714,400 1.2000000 2035/9/20 1.52
付国債（２０
年）
23 日本 特殊債券 第３回地方公 300,000,000 106.08 318,255,000 106.49 319,482,000 1.1760000 2029/1/26 1.30
共団体金融機
構債券（１５
年）
24 日本 国債証券 第１４８回利 280,000,000 112.89 316,097,600 113.42 317,587,200 1.5000000 2034/3/20 1.29
付国債（２０
年）
25 日本 地方債証券 第１３５回共 300,000,000 101.22 303,672,000 101.24 303,735,000 0.6590000 2024/6/25 1.24
同発行市場公
募地方債
26 日本 国債証券 第３５０回利 300,000,000 100.19 300,591,000 100.61 301,857,000 0.1000000 2028/3/20 1.23
付国債（１０
年）
27 日本 社債券 第１回明治安 300,000,000 97.26 291,792,000 97.65 292,968,000 0.8800000 2051/8/2 1.19
田生命劣後
ローン流動化
28 日本 国債証券 第５８回利付 300,000,000 93.06 279,189,000 93.90 281,721,000 0.8000000 2048/3/20 1.15
国債（３０
年）
29 日本 国債証券 第３６１回利 260,000,000 99.08 257,616,000 99.91 259,781,600 0.1000000 2030/12/20 1.06
付国債（１０
年）
42/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
30 日本 国債証券 第１７０回利 240,000,000 92.94 223,058,400 93.59 224,623,200 0.3000000 2039/9/20 0.92
付国債（２０
年）
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
（注3）償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 71.99
地方債証券 4.11
特殊債券 3.68
社債券 18.25
合計 98.03
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
地域 種類 銘柄名 数量 利率(％) 償還日 比率
位
（円） （円） （円） （円）
(％)
1アメリカ 国債証券 Treasury 2.125 7,740,000 13,077.67 1,012,212,201 13,200.19 1,021,694,948 2.1250000 2025/5/15 9.34
250515
2アメリカ 国債証券 Treasury 2.125 6,110,000 13,238.05 808,844,987 13,291.15 812,089,873 2.1250000 2024/2/29 7.42
240229
3アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 4,660,000 13,219.12 616,011,114 13,456.79 627,086,574 2.7500000 2028/2/15 5.73
280215
4アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 4,190,000 13,314.27 557,868,127 13,423.66 562,451,635 2.7500000 2025/2/28 5.14
250228
5アメリカ 国債証券 Treasury 0.875 4,240,000 12,995.64 551,015,520 13,052.43 553,423,356 0.8750000 2024/1/31 5.06
240131
6フランス 国債証券 FRANCE 0.0 3,130,000 12,351.18 386,592,009 12,744.84 398,913,581 0.0000000 2029/11/25 3.65
291125
7アメリカ 国債証券 Treasury 2.25 2,640,000 12,968.30 342,363,288 13,169.69 347,679,963 2.2500000 2027/2/15 3.18
270215
8アメリカ 国債証券 Treasury 1.75 2,730,000 10,330.26 282,016,258 10,507.99 286,868,212 1.7500000 2041/8/15 2.62
410815
9ドイツ 国債証券 GERMANY 0.0 1,630,000 12,445.83 202,867,029 12,887.47 210,065,811 0.0000000 2031/8/15 1.92
310815
10 イタリア 国債証券 ITALY 2.8 1,420,000 13,755.19 195,323,769 13,860.93 196,825,240 2.8000000 2028/12/1 1.80
281201
11 イタリア 国債証券 ITALY 0.95 1,630,000 11,038.85 179,933,300 11,197.34 182,516,790 0.9500000 2032/6/1 1.67
320601
12 アメリカ 国債証券 Treasury 1.25 1,500,000 11,640.08 174,601,260 11,937.69 179,065,476 1.2500000 2031/8/15 1.64
310815
13 ドイツ 国債証券 GERMANY 0.25 1,300,000 13,085.11 170,106,525 13,466.28 175,061,689 0.2500000 2029/2/15 1.60
290215
43/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14 アメリカ 国債証券 Treasury 3.0 1,340,000 12,803.19 171,562,863 12,953.05 173,570,971 3.0000000 2048/2/15 1.59
480215
15 ドイツ 国債証券 GERMANY 1.5 1,000,000 13,963.40 139,634,033 14,054.26 140,542,628 1.5000000 2024/5/15 1.28
240515
16 フランス 国債証券 FRA 0.00 1,000,000 13,591.59 135,915,930 13,669.90 136,699,078 0.0000000 2024/3/25 1.25
240325
17 ドイツ 国債証券 GERMANY 0.0 1,000,000 13,212.92 132,129,202 13,504.93 135,049,333 0.0000000 2026/10/9 1.23
261009
18 アメリカ 国債証券 Treasury 1.625 1,090,000 12,072.30 131,588,161 12,374.65 134,883,741 1.6250000 2031/5/15 1.23
310515
19 アメリカ 国債証券 Treasury 2.875 1,040,000 12,688.04 131,955,658 12,850.52 133,645,435 2.8750000 2049/5/15 1.22
490515
20 アメリカ 国債証券 Treasury 2.0 1,160,000 10,533.23 122,185,496 10,664.68 123,710,372 2.0000000 2051/8/15 1.13
510815
21 フランス 国債証券 FRA 0.75 900,000 13,190.41 118,713,701 13,609.07 122,481,708 0.7500000 2028/11/25 1.12
281125
22 イタリア 国債証券 ITALY 4.0 810,000 14,636.03 118,551,873 14,839.74 120,201,930 4.0000000 2037/2/1 1.10
370201
23 中国 国債証券 CGB 2.8 290324 6,000,000 1,998.22 119,893,298 1,997.35 119,841,579 2.8000000 2029/3/24 1.10
24 スペイン 国債証券 SPAIN 5.75 640,000 17,984.82 115,102,901 18,659.24 119,419,183 5.7500000 2032/7/30 1.09
320730
25 フランス 国債証券 FRANCE 1.0 810,000 13,566.80 109,891,092 13,898.04 112,574,162 1.0000000 2027/5/25 1.03
270525
26 アメリカ 国債証券 Treasury 0.75 870,000 12,341.00 107,366,724 12,505.58 108,798,585 0.7500000 2026/3/31 0.99
260331
27 カナダ 国債証券 CANADA 5.75 860,000 12,208.68 104,994,719 12,563.46 108,045,841 5.7500000 2029/6/1 0.99
290601
28 ドイツ 国債証券 GERMANY 2.5 560,000 16,919.62 94,749,872 17,859.65 100,014,075 2.5000000 2046/8/15 0.91
460815
29 ドイツ 国債証券 GERMANY 0.0 860,000 9,369.83 80,580,606 10,150.32 87,292,784 0.0000000 2050/8/15 0.80
500815
30 メキシコ 国債証券 MEXICO 8.5 13,000,000 642.27 83,495,224 654.31 85,060,935 8.5000000 2029/5/31 0.78
290531
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
（注3）償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年7月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.92
合計 98.92
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
2022年7月29日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
44/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,116 34,227.06 620,057,460 37,207.55 674,051,978 3.75
ア・サービ
ス
2アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A ソフトウェ 18,428 27,717.54 510,778,921 28,449.82 524,273,347 2.92
ア・サービ
SHARES
ス
3カナダ 株式 WASTE CONNECTIONS INC 商業・専門 24,519 16,721.25 409,988,432 17,627.17 432,200,814 2.41
サービス
4アメリカ 株式 DANAHER CORP ヘルスケア 9,766 33,391.35 326,099,988 38,903.63 379,932,910 2.12
機器・サー
ビス
5アメリカ 株式 S&P GLOBAL INC 各種金融 6,776 46,463.33 314,835,549 50,423.55 341,670,042 1.90
6アメリカ 株式 MSCI INC 各種金融 5,155 55,204.90 284,581,296 63,844.17 329,116,732 1.83
7アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 13,067 23,015.61 300,745,077 23,535.21 307,534,620 1.71
料・タバコ
8アメリカ 株式 ALPHABET, INC メディア・ 19,880 15,000.93 298,218,656 15,424.95 306,648,203 1.71
娯楽
9アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS ソフトウェ 6,390 43,752.28 279,577,122 47,443.29 303,162,652 1.69
ア・サービ
A
ス
10 アメリカ 株式 FISERV INC ソフトウェ 20,304 12,369.01 251,140,477 14,225.58 288,836,274 1.61
ア・サービ
ス
11 アメリカ 株式 TRADE DESK INC/THE - ソフトウェ 44,325 5,547.27 245,883,102 6,344.16 281,205,304 1.57
ア・サービ
CLASS A
ス
12 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 15,844 14,891.90 235,947,331 16,460.11 260,793,995 1.45
13 アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ― 6,788 34,528.81 234,381,570 36,196.62 245,702,718 1.37
14 アメリカ 株式 SERVICENOW INC ソフトウェ 3,926 56,666.77 222,473,745 58,757.26 230,681,022 1.28
ア・サービ
ス
15 アメリカ 株式 CENTENE CORP ヘルスケア 17,671 11,545.88 204,027,286 12,431.23 219,672,327 1.22
機器・サー
ビス
16 アメリカ 株式 ORACLE CORPORATION ソフトウェ 20,825 9,348.66 194,685,938 10,370.35 215,962,630 1.20
ア・サービ
ス
17 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 8,870 20,692.24 183,540,250 24,208.26 214,727,287 1.20
導体製造装
置
18 アメリカ 株式 METTLER TOLEDO 医薬品・バ 1,183 153,215.79 181,254,285 174,853.00 206,851,106 1.15
イオテクノ
INTTERNATIONAL
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
19 アメリカ 株式 MOLINA HEALTHCARE INC ヘルスケア 4,760 38,373.27 182,656,778 42,683.48 203,173,388 1.13
機器・サー
ビス
20 アメリカ 株式 FACTSET RESEARCH 各種金融 3,407 53,367.48 181,823,006 56,691.00 193,146,242 1.08
SYSTEMS INC
21 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 4,872 36,938.33 179,963,544 39,561.87 192,745,474 1.07
INC-CL B
22 アメリカ 株式 ADOBE SYSTEMS INC ソフトウェ 3,500 50,204.14 175,714,509 54,315.13 190,102,972 1.06
ア・サービ
ス
23 アメリカ 株式 MCKESSON HBOC INC ヘルスケア 4,063 43,948.81 178,564,052 45,783.55 186,018,577 1.04
機器・サー
ビス
24 アメリカ 株式 ACTIVISION BLIZZARD メディア・ 16,912 10,262.66 173,562,214 10,702.84 181,006,449 1.01
娯楽
INC
25 アメリカ 株式 LENNAR CORP-CL A 耐久消費 15,378 10,437.65 160,510,326 11,468.77 176,366,776 0.98
財・アパレ
ル
26 アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 6,607 21,677.59 143,223,867 24,403.44 161,233,574 0.90
ア・サービ
ス
27 アメリカ 株式 MORNINGSTAR INC 各種金融 4,623 31,257.78 144,504,755 34,270.35 158,431,874 0.88
45/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
28 アメリカ 株式 HEICO CORP 資本財 7,655 17,903.12 137,048,460 20,184.76 154,514,410 0.86
29 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 2,133 68,912.24 146,989,815 72,175.18 153,949,680 0.86
必需品小売
り
30 アメリカ 株式 ON SEMICONDUCTOR CORP 半導体・半 17,503 7,275.67 127,346,060 8,690.42 152,108,449 0.85
導体製造装
置
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2022年7月29日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
株式 外国 0.06
エネルギー 1.55
0.70
銀行 2.72
0.37
素材 2.75
資本財 4.21
商業・専門サービス 4.34
運輸 0.97
自動車・自動車部品 0.67
耐久消費財・アパレル 2.17
消費者サービス 0.86
メディア・娯楽 5.45
小売 3.82
食品・生活必需品小売り 0.86
食品・飲料・タバコ 3.69
家庭用品・パーソナル用品 0.50
ヘルスケア機器・サービス 7.48
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.73
各種金融 9.64
保険 1.77
不動産 0.82
ソフトウェア・サービス 18.65
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.66
電気通信サービス 0.84
公益事業 1.04
半導体・半導体製造装置 4.16
投資証券 ― ― 5.10
合計 94.57
46/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
ハッピーエイジング２０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング３０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング４０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング５０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング６０
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ハッピーエイジング２０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング３０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング４０
47/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ハッピーエイジング５０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング６０
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
ハッピーエイジング２０
直近日（2022年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
48/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 6,375,079,876 6,375,079,876 0.9828 0.9828
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 7,212,476,370 7,212,476,370 1.0930 1.0930
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 8,801,004,620 8,801,004,620 1.3543 1.3543
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 7,416,738,892 7,416,738,892 1.1099 1.1099
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 9,271,419,094 9,271,419,094 1.4045 1.4045
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 10,439,689,943 10,439,689,943 1.5015 1.5015
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 10,453,350,603 10,453,350,603 1.4179 1.4179
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 10,189,146,231 10,189,146,231 1.3797 1.3797
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 13,007,644,754 13,007,644,754 1.7449 1.7449
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 14,848,476,768 14,848,476,768 1.8338 1.8338
2021年 7月末日 13,059,312,348 ― 1.7408 ―
8月末日 13,396,568,388 ― 1.7780 ―
9月末日 13,687,083,603 ― 1.8012 ―
10月末日 14,036,493,976 ― 1.8169 ―
11月末日 13,717,426,564 ― 1.7620 ―
12月末日 14,227,994,074 ― 1.8222 ―
2022年 1月末日 14,008,590,710 ― 1.7841 ―
2月末日 14,138,515,955 ― 1.7957 ―
3月末日 14,759,918,123 ― 1.8647 ―
4月末日 14,527,325,482 ― 1.8303 ―
5月末日 14,674,692,697 ― 1.8302 ―
6月末日 14,878,315,547 ― 1.8421 ―
7月末日 15,268,982,445 ― 1.8810 ―
ハッピーエイジング３０
直近日（2022年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 7,661,401,181 7,661,401,181 1.0552 1.0552
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 8,543,771,190 8,543,771,190 1.1614 1.1614
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 10,450,600,803 10,450,600,803 1.3944 1.3944
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 9,226,785,122 9,226,785,122 1.1894 1.1894
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 11,485,239,619 11,485,239,619 1.4397 1.4397
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 12,738,786,784 12,738,786,784 1.5148 1.5148
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 12,699,403,491 12,699,403,491 1.4446 1.4446
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 12,817,876,592 12,817,876,592 1.4293 1.4293
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 15,539,022,049 15,539,022,049 1.7142 1.7142
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 17,096,530,694 17,096,530,694 1.7915 1.7915
49/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 7月末日 15,559,471,259 ― 1.7094 ―
8月末日 15,894,122,268 ― 1.7368 ―
9月末日 16,135,770,989 ― 1.7565 ―
10月末日 16,320,307,471 ― 1.7686 ―
11月末日 15,962,679,811 ― 1.7190 ―
12月末日 16,388,324,804 ― 1.7660 ―
2022年 1月末日 16,205,090,108 ― 1.7391 ―
2月末日 16,299,039,665 ― 1.7438 ―
3月末日 16,914,318,120 ― 1.7987 ―
4月末日 16,781,108,129 ― 1.7784 ―
5月末日 16,844,057,758 ― 1.7768 ―
6月末日 17,157,305,974 ― 1.7949 ―
7月末日 17,497,509,785 ― 1.8237 ―
ハッピーエイジング４０
直近日（2022年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 9,756,993,303 9,756,993,303 1.1196 1.1196
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 10,651,044,828 10,651,044,828 1.2075 1.2075
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 12,378,839,543 12,378,839,543 1.3816 1.3816
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 11,857,174,350 11,857,174,350 1.2636 1.2636
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 13,906,785,392 13,906,785,392 1.4368 1.4368
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 15,282,979,036 15,282,979,036 1.4924 1.4924
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 16,189,690,869 16,189,690,869 1.4537 1.4537
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 16,815,567,800 16,815,567,800 1.4410 1.4410
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 19,994,471,155 19,994,471,155 1.6425 1.6425
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 21,277,799,746 21,277,799,746 1.6752 1.6752
2021年 7月末日 20,035,274,352 ― 1.6382 ―
8月末日 20,300,920,286 ― 1.6555 ―
9月末日 20,530,257,684 ― 1.6670 ―
10月末日 20,718,028,231 ― 1.6746 ―
11月末日 20,361,025,127 ― 1.6410 ―
12月末日 20,776,307,621 ― 1.6716 ―
2022年 1月末日 20,624,020,609 ― 1.6507 ―
2月末日 20,695,491,109 ― 1.6512 ―
3月末日 21,263,964,411 ― 1.6857 ―
4月末日 21,140,272,538 ― 1.6710 ―
5月末日 21,132,016,822 ― 1.6690 ―
6月末日 21,309,434,874 ― 1.6776 ―
50/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7月末日 21,650,140,843 ― 1.6974 ―
ハッピーエイジング５０
直近日（2022年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 4,480,882,597 4,480,882,597 1.1555 1.1555
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 4,908,333,421 4,908,333,421 1.2215 1.2215
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 5,534,439,620 5,534,439,620 1.3347 1.3347
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 5,689,949,958 5,689,949,958 1.3007 1.3007
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 6,297,794,959 6,297,794,959 1.3890 1.3890
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 6,875,070,157 6,875,070,157 1.4262 1.4262
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 7,592,282,029 7,592,282,029 1.4137 1.4137
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 7,791,444,020 7,791,444,020 1.4019 1.4019
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 8,938,896,753 8,938,896,753 1.5168 1.5168
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 9,555,136,567 9,555,136,567 1.5150 1.5150
2021年 7月末日 8,993,344,226 ― 1.5143 ―
8月末日 9,093,743,543 ― 1.5231 ―
9月末日 9,151,614,568 ― 1.5275 ―
10月末日 9,300,868,436 ― 1.5305 ―
11月末日 9,257,411,363 ― 1.5124 ―
12月末日 9,440,783,777 ― 1.5280 ―
2022年 1月末日 9,399,186,288 ― 1.5126 ―
2月末日 9,380,126,959 ― 1.5091 ―
3月末日 9,577,021,969 ― 1.5262 ―
4月末日 9,526,012,285 ― 1.5176 ―
5月末日 9,578,231,381 ― 1.5155 ―
6月末日 9,578,464,642 ― 1.5154 ―
7月末日 9,705,200,527 ― 1.5288 ―
ハッピーエイジング６０
直近日（2022年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 2,695,707,446 2,695,707,446 1.1485 1.1485
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 3,031,298,200 3,031,298,200 1.1883 1.1883
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 3,292,018,524 3,292,018,524 1.2399 1.2399
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 3,737,464,193 3,737,464,193 1.2843 1.2843
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 3,967,051,489 3,967,051,489 1.2846 1.2846
51/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 4,186,192,577 4,186,192,577 1.3015 1.3015
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 4,551,251,809 4,551,251,809 1.3089 1.3089
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 4,870,043,859 4,870,043,859 1.3009 1.3009
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 5,345,944,070 5,345,944,070 1.3367 1.3367
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 5,430,316,764 5,430,316,764 1.3192 1.3192
2021年 7月末日 5,362,858,320 ― 1.3365 ―
8月末日 5,376,368,703 ― 1.3385 ―
9月末日 5,402,769,425 ― 1.3374 ―
10月末日 5,493,707,196 ― 1.3384 ―
11月末日 5,480,043,265 ― 1.3320 ―
12月末日 5,512,987,844 ― 1.3359 ―
2022年 1月末日 5,470,123,066 ― 1.3250 ―
2月末日 5,405,832,591 ― 1.3173 ―
3月末日 5,495,140,910 ― 1.3243 ―
4月末日 5,475,407,445 ― 1.3222 ―
5月末日 5,475,366,887 ― 1.3191 ―
6月末日 5,441,163,649 ― 1.3164 ―
7月末日 5,494,269,940 ― 1.3246 ―
②【分配の推移】
ハッピーエイジング２０
1口当たりの分配金（円）
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
ハッピーエイジング３０
1口当たりの分配金（円）
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
52/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
ハッピーエイジング４０
1口当たりの分配金（円）
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
ハッピーエイジング５０
1口当たりの分配金（円）
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
ハッピーエイジング６０
1口当たりの分配金（円）
第13計算期間 0.0000
53/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ハッピーエイジング２０
収益率（％）
第13計算期間 53.7
第14計算期間 11.2
第15計算期間 23.9
第16計算期間 △18.0
第17計算期間 26.5
第18計算期間 6.9
第19計算期間 △5.6
第20計算期間 △2.7
第21計算期間 26.5
第22計算期間 5.1
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング３０
収益率（％）
第13計算期間 45.4
第14計算期間 10.1
第15計算期間 20.1
第16計算期間 △14.7
第17計算期間 21.0
第18計算期間 5.2
第19計算期間 △4.6
第20計算期間 △1.1
第21計算期間 19.9
54/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第22計算期間 4.5
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング４０
収益率（％）
第13計算期間 30.7
第14計算期間 7.9
第15計算期間 14.4
第16計算期間 △8.5
第17計算期間 13.7
第18計算期間 3.9
第19計算期間 △2.6
第20計算期間 △0.9
第21計算期間 14.0
第22計算期間 2.0
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング５０
収益率（％）
第13計算期間 18.0
第14計算期間 5.7
第15計算期間 9.3
第16計算期間 △2.5
第17計算期間 6.8
第18計算期間 2.7
第19計算期間 △0.9
第20計算期間 △0.8
第21計算期間 8.2
第22計算期間 △0.1
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング６０
55/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第13計算期間 6.2
第14計算期間 3.5
第15計算期間 4.3
第16計算期間 3.6
第17計算期間 0.0
第18計算期間 1.3
第19計算期間 0.6
第20計算期間 △0.6
第21計算期間 2.8
第22計算期間 △1.3
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
ハッピーエイジング２０
設定口数 解約口数
第13計算期間 1,412,715,175 1,234,496,719
第14計算期間 1,198,615,866 1,086,750,393
第15計算期間 1,446,470,764 1,546,505,235
第16計算期間 1,316,566,721 1,133,015,060
第17計算期間 1,187,415,933 1,268,396,839
第18計算期間 1,489,193,062 1,137,446,811
第19計算期間 1,441,075,609 1,021,272,801
第20計算期間 1,610,603,019 1,598,232,575
第21計算期間 1,531,705,313 1,462,004,315
第22計算期間 1,809,374,192 1,167,066,487
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング３０
設定口数 解約口数
第13計算期間 1,142,944,756 908,933,490
第14計算期間 925,289,956 829,222,130
第15計算期間 1,083,572,839 945,383,122
第16計算期間 963,924,983 701,088,669
56/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17計算期間 1,000,840,370 780,753,459
第18計算期間 1,190,076,724 757,714,913
第19計算期間 1,151,257,690 770,237,275
第20計算期間 1,336,572,558 1,159,232,504
第21計算期間 1,265,453,871 1,168,570,454
第22計算期間 1,339,833,107 861,811,651
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング４０
設定口数 解約口数
第13計算期間 1,210,013,963 1,132,548,340
第14計算期間 1,187,155,993 1,081,548,442
第15計算期間 1,360,175,410 1,220,689,774
第16計算期間 1,288,216,954 864,776,270
第17計算期間 1,431,202,031 1,135,435,456
第18計算期間 1,676,258,878 1,115,070,892
第19計算期間 1,884,821,803 988,431,478
第20計算期間 2,098,383,366 1,565,929,863
第21計算期間 1,997,361,636 1,493,623,313
第22計算期間 1,936,260,527 1,407,258,165
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング５０
設定口数 解約口数
第13計算期間 619,762,253 631,166,681
第14計算期間 718,206,328 577,818,984
第15計算期間 849,878,441 721,397,173
第16計算期間 730,303,162 502,519,916
第17計算期間 828,831,999 669,291,626
第18計算期間 971,431,975 684,746,630
第19計算期間 1,121,171,260 571,339,838
第20計算期間 1,179,541,160 992,253,306
第21計算期間 1,148,879,543 813,439,718
第22計算期間 1,182,086,451 768,455,642
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
57/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハッピーエイジング６０
設定口数 解約口数
第13計算期間 479,744,662 383,926,075
第14計算期間 553,877,726 350,037,487
第15計算期間 649,247,886 545,147,386
第16計算期間 720,837,714 465,830,338
第17計算期間 748,382,900 570,133,617
第18計算期間 671,022,511 542,867,692
第19計算期間 829,372,301 568,524,688
第20計算期間 1,060,346,963 793,901,262
第21計算期間 925,573,626 669,909,997
第22計算期間 765,693,880 648,752,129
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
58/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
59/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
60/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
61/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
62/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
63/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１【申込（販売）手続等】
(１) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。ただし、ニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引
所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、取得の申込みを受付けないもの
とします。
お申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなり
ます。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販
売会社にご確認ください。）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算
出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」といい
ます。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができるものとします。
(２) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
※
(３) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額 とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
ます。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることが
できるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(４) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得
申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定めた申込手数料
率を乗じて得た額です。
定時定額購入サービスを申込まれた場合および確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合には、申
込手数料はありません。
定時定額購入サービスを申込まれた場合および確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合で、
「ハッピーエイジング・ファンド」の各ファンド間のスイッチングの場合にも、申込手数料はありま
せん。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(５) お申込単位は販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(６) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益
64/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、 当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
２【換金（解約）手続等】
(１) 受益者は、日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができ
ます。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取
引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、解約請求
を受付けないものとします。一部解約の受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは
翌営業日の取扱いとなります。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、
詳細につきましては、販売会社にご確認ください。）
(２) 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(３) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は原則として解約請
求受付日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はあり
ません。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第１ファンド
の状況 ４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。
(４) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付
けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価
額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(５) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
(６) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
65/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。）
を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価
額をいいます。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算は、原則
として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団
法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また外国為替
の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算
します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところ
によります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。ま
た基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお基準価額は１万口単位で
表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公
表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第49条第８項、第50条第１項、第51条第１
項、第52条第１項及び第54条第２項に規定する事由が生じた場合にはこの信託を終了させることがで
きます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」といいます。）が休業
日のときは各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が１
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
66/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
55条（信託約款の変更）の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記（ⅰ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第55条第４項に該当する場
合（当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超える場合）を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は、信託約款第55条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対し
67/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に
は、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
委託会社と運用委託先との間の投資一任契約は、原則として、ファンドの償還日に終了するものと
します。ただし、運用委託先が契約に違反した場合等には、契約の中止または変更をすることができ
ます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信
託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び
損失は、全て受益者に帰属します。
(１) 収益分配金に対する請求権
当ファンドの収益分配金は、原則として自動的に当ファンドに再投資される性格を有します。分
配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。また委託会社の直接募集に係る受益者に対して委託会社は遅滞なく収益分配金の再投資
に係る受益権の売付を行います。
なお、収益分配金を再投資しない契約を別に締結した受益者は、委託会社の決定した収益分配金
68/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行な
わ れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
定する日から販売会社を通じて受益者に支払います。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対す
る支払いは委託会社において行うものとします。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(２) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に支払います。償還金は、償還日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益
者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委
託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(３) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の
実行を請求することができます。なお、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフル
ト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の
休業日においては、解約請求を受付けないものとします。
受付は原則として午後３時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります（受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認
ください。）。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委
託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(４) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(５) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
69/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、2021年7月16日から2022年7月15
日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
70/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ハッピーエイジング２０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
434,330,329 488,980,781
コール・ローン
602,938,346 656,187,388
投資信託受益証券
12,088,273,576 13,828,449,093
親投資信託受益証券
13,125,542,251 14,973,617,262
流動資産合計
13,125,542,251 14,973,617,262
資産合計
負債の部
流動負債
17,747,577 10,481,255
未払解約金
3,391,469 3,884,655
未払受託者報酬
96,317,464 110,324,238
未払委託者報酬
987 1,473
未払利息
440,000 448,873
その他未払費用
117,897,497 125,140,494
流動負債合計
117,897,497 125,140,494
負債合計
純資産の部
元本等
7,454,732,418 8,097,040,123
元本
剰余金
5,552,912,336 6,751,436,645
期末剰余金又は期末欠損金（△）
13,007,644,754 14,848,476,768
元本等合計
13,007,644,754 14,848,476,768
純資産合計
13,125,542,251 14,973,617,262
負債純資産合計
71/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
営業収益
10,309,859 23,548,210
受取配当金
2,862,107,498 704,300,466
有価証券売買等損益
8,379,802 182,269,492
為替差損益
2,880,797,159 910,118,168
営業収益合計
営業費用
241,233 339,742
支払利息
6,352,104 7,737,570
受託者報酬
180,399,359 219,747,014
委託者報酬
988,294 1,025,118
その他費用
187,980,990 228,849,444
営業費用合計
2,692,816,169 681,268,724
営業利益又は営業損失（△）
2,692,816,169 681,268,724
経常利益又は経常損失（△）
2,692,816,169 681,268,724
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
257,583,652 63,076,743
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,804,114,811 5,552,912,336
期首剰余金又は期首欠損金（△）
882,934,388 1,456,167,645
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
882,934,388 1,456,167,645
額
569,369,380 875,835,317
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
569,369,380 875,835,317
額
- -
分配金
5,552,912,336 6,751,436,645
期末剰余金又は期末欠損金（△）
72/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
期別
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 7,454,732,418口 8,097,040,123口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7449円 1口当たり純資産額 1.8338円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (17,449円) （1万口当たり純資産額） (18,338円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
73/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（223,689,430円）（本ファンドに帰属すべき （256,631,226円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（1,589,977,734円）、信託約款に規定され 益（361,560,755円）、信託約款に規定される
る収益調整金（5,663,157,155円）及び分配準 収益調整金（6,930,081,286円）及び分配準備
備積立金（1,616,544,722円）より分配対象収 積立金（2,952,661,993円）より分配対象収益
益は9,093,369,041円（1万口当たり12,198.09 は10,500,935,260円（1万口当たり12,968.83
円）でありますが、分配を行っておりませ 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
74/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
75/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
期首元本額 7,385,031,420円 7,454,732,418円
期中追加設定元本額 1,531,705,313円 1,809,374,192円
期中一部解約元本額 1,462,004,315円 1,167,066,487円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 132,589,547 △247,315,051
親投資信託受益証券 2,496,946,569 844,512,377
合計 2,629,536,116 597,197,326
（デリバティブ取引等に関する注記）
76/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 100,272 4,722,811.20
益証券
100,272 4,722,811.20
ドル 小計
(656,187,388)
100,272 656,187,388
投資信託受益証券 合計
(656,187,388)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,478,675,733 4,898,556,968
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 212,761,297 301,376,377
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 501,318,508 920,320,516
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,643,900,535 3,823,712,644
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,407,370,236 3,884,482,588
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,244,026,309 13,828,449,093
14,484,636,481
合計
(656,187,388)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.42 % 4.53 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
77/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
78/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ハッピーエイジング３０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
475,422,959 503,596,676
コール・ローン
747,408,352 771,919,336
投資信託受益証券
14,436,230,351 15,948,558,219
親投資信託受益証券
15,659,061,662 17,224,074,231
流動資産合計
15,659,061,662 17,224,074,231
資産合計
負債の部
流動負債
8,542,122 6,069,256
未払解約金
4,113,202 4,482,334
未払受託者報酬
106,943,208 116,540,768
未払委託者報酬
1,081 1,517
未払利息
440,000 449,662
その他未払費用
120,039,613 127,543,537
流動負債合計
120,039,613 127,543,537
負債合計
純資産の部
元本等
9,065,064,951 9,543,086,407
元本
剰余金
6,473,957,098 7,553,444,287
期末剰余金又は期末欠損金（△）
15,539,022,049 17,096,530,694
元本等合計
15,539,022,049 17,096,530,694
純資産合計
15,659,061,662 17,224,074,231
負債純資産合計
79/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
営業収益
12,846,012 28,922,042
受取配当金
2,755,273,292 714,418,108
有価証券売買等損益
8,238,024 217,634,642
為替差損益
2,776,357,328 960,974,792
営業収益合計
営業費用
276,826 359,297
支払利息
7,795,738 8,992,679
受託者報酬
202,688,985 233,809,632
委託者報酬
1,013,226 1,043,256
その他費用
211,774,775 244,204,864
営業費用合計
2,564,582,553 716,769,928
営業利益又は営業損失（△）
2,564,582,553 716,769,928
経常利益又は経常損失（△）
2,564,582,553 716,769,928
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
169,244,231 34,055,103
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,849,695,058 6,473,957,098
期首剰余金又は期首欠損金（△）
737,052,123 1,014,368,266
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
737,052,123 1,014,368,266
額
508,128,405 617,595,902
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
508,128,405 617,595,902
額
- -
分配金
6,473,957,098 7,553,444,287
期末剰余金又は期末欠損金（△）
80/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
期別
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 9,065,064,951口 9,543,086,407口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7142円 1口当たり純資産額 1.7915円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (17,142円) （1万口当たり純資産額） (17,915円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
81/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（256,660,532円）（本ファンドに帰属すべき （283,767,973円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（1,461,800,802円）、信託約款に規定され 益（398,946,852円）、信託約款に規定される
る収益調整金（4,878,189,384円）及び分配準 収益調整金（5,739,688,731円）及び分配準備
備積立金（2,529,127,393円）より分配対象収 積立金（3,871,397,959円）より分配対象収益
益は9,125,778,111円（1万口当たり10,066.95 は10,293,801,515円（1万口当たり10,786.63
円）でありますが、分配を行っておりませ 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
82/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
83/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
期首元本額 8,968,181,534円 9,065,064,951円
期中追加設定元本額 1,265,453,871円 1,339,833,107円
期中一部解約元本額 1,168,570,454円 861,811,651円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 164,359,317 △296,749,760
親投資信託受益証券 2,304,556,071 900,477,053
合計 2,468,915,388 603,727,293
（デリバティブ取引等に関する注記）
84/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 117,957 5,555,774.70
益証券
117,957 5,555,774.70
ドル 小計
(771,919,336)
117,957 771,919,336
投資信託受益証券 合計
(771,919,336)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,081,004,742 3,581,152,509
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 977,861,146 1,385,140,313
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 1,920,027,492 3,524,786,469
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,582,508,315 3,680,914,340
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,368,270,928 3,776,564,588
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 6,929,672,623 15,948,558,219
16,720,477,555
合計
(771,919,336)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.52 % 4.62 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
85/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
86/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ハッピーエイジング４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
574,352,392 613,486,511
コール・ローン
976,826,722 991,571,180
投資信託受益証券
18,604,523,501 19,818,736,741
親投資信託受益証券
20,155,702,615 21,423,794,432
流動資産合計
20,155,702,615 21,423,794,432
資産合計
負債の部
流動負債
33,664,539 10,033,247
未払解約金
5,296,903 5,646,190
未払受託者報酬
121,828,712 129,862,239
未払委託者報酬
1,306 1,848
未払利息
440,000 451,162
その他未払費用
161,231,460 145,994,686
流動負債合計
161,231,460 145,994,686
負債合計
純資産の部
元本等
12,172,844,263 12,701,846,625
元本
剰余金
7,821,626,892 8,575,953,121
期末剰余金又は期末欠損金（△）
19,994,471,155 21,277,799,746
元本等合計
19,994,471,155 21,277,799,746
純資産合計
20,155,702,615 21,423,794,432
負債純資産合計
87/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
営業収益
16,866,026 37,151,767
受取配当金
2,614,717,125 365,732,211
有価証券売買等損益
9,814,446 277,584,479
為替差損益
2,641,397,597 680,468,457
営業収益合計
営業費用
361,989 454,573
支払利息
10,114,830 11,386,864
受託者報酬
232,640,858 261,897,818
委託者報酬
1,052,676 1,083,649
その他費用
244,170,353 274,822,904
営業費用合計
2,397,227,244 405,645,553
営業利益又は営業損失（△）
2,397,227,244 405,645,553
経常利益又は経常損失（△）
2,397,227,244 405,645,553
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
150,671,714 27,262,564
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,146,461,860 7,821,626,892
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,094,766,737 1,282,040,496
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,094,766,737 1,282,040,496
額
666,157,235 906,097,256
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
666,157,235 906,097,256
額
- -
分配金
7,821,626,892 8,575,953,121
期末剰余金又は期末欠損金（△）
88/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
期別
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 12,172,844,263口 12,701,846,625口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6425円 1口当たり純資産額 1.6752円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (16,425円) （1万口当たり純資産額） (16,752円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
89/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（260,728,114円）（本ファンドに帰属すべき （225,422,612円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（1,469,782,089円）、信託約款に規定され 益（152,960,377円）、信託約款に規定される
る収益調整金（5,806,443,826円）及び分配準 収益調整金（6,683,415,589円）及び分配準備
備積立金（2,393,879,179円）より分配対象収 積立金（3,683,234,233円）より分配対象収益
益は9,930,833,208円（1万口当たり8,158.15 は10,745,032,811円（1万口当たり8,459.40
円）でありますが、分配を行っておりませ 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
90/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
91/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
期首元本額 11,669,105,940円 12,172,844,263円
期中追加設定元本額 1,997,361,636円 1,936,260,527円
期中一部解約元本額 1,493,623,313円 1,407,258,165円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 214,809,711 △379,331,029
親投資信託受益証券 2,090,775,047 626,737,739
合計 2,305,584,758 247,406,710
（デリバティブ取引等に関する注記）
92/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 151,522 7,136,686.20
益証券
151,522 7,136,686.20
ドル 小計
(991,571,180)
151,522 991,571,180
投資信託受益証券 合計
(991,571,180)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 892,861,163 2,957,870,460
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 4,996,790,493 7,077,953,733
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 1,783,789,953 3,274,681,595
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,381,043,630 3,212,307,483
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,194,131,905 3,295,923,470
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 10,248,617,144 19,818,736,741
20,810,307,921
合計
(991,571,180)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.66 % 4.76 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
93/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
94/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ハッピーエイジング５０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
243,354,122 268,854,042
コール・ローン
258,594,087 240,697,585
投資信託受益証券
8,492,085,922 9,103,146,891
親投資信託受益証券
8,994,034,131 9,612,698,518
流動資産合計
8,994,034,131 9,612,698,518
資産合計
負債の部
流動負債
5,779,919 4,515,715
未払解約金
2,374,611 2,553,414
未払受託者報酬
46,542,295 50,046,874
未払委託者報酬
553 810
未払利息
440,000 445,138
その他未払費用
55,137,378 57,561,951
流動負債合計
55,137,378 57,561,951
負債合計
純資産の部
元本等
5,893,235,049 6,306,865,858
元本
剰余金
3,045,661,704 3,248,270,709
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,938,896,753 9,555,136,567
元本等合計
8,938,896,753 9,555,136,567
純資産合計
8,994,034,131 9,612,698,518
負債純資産合計
95/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
営業収益
4,566,298 8,851,963
受取配当金
748,152,993 18,813,727
有価証券売買等損益
1,827,764 67,624,208
為替差損益
754,547,055 95,289,898
営業収益合計
営業費用
169,412 212,036
支払利息
4,605,975 5,134,336
受託者報酬
90,276,881 100,632,811
委託者報酬
936,057 941,468
その他費用
95,988,325 106,920,651
営業費用合計
658,558,730
△ 11,630,753
営業利益又は営業損失（△）
658,558,730
△ 11,630,753
経常利益又は経常損失（△）
658,558,730
△ 11,630,753
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
46,816,783 1,599,016
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,233,648,796 3,045,661,704
期首剰余金又は期首欠損金（△）
529,946,836 613,347,524
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
529,946,836 613,347,524
額
329,675,875 397,508,750
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
329,675,875 397,508,750
額
- -
分配金
3,045,661,704 3,248,270,709
期末剰余金又は期末欠損金（△）
96/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
期別
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 5,893,235,049口 6,306,865,858口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5168円 1口当たり純資産額 1.5150円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (15,168円) （1万口当たり純資産額） (15,150円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
97/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（85,996,817円）（本ファンドに帰属すべき （21,954,163円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（413,039,055円）、信託約款に規定される 益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
収益調整金（2,147,373,576円）及び分配準備 （2,520,909,444円）及び分配準備積立金
積立金（680,651,453円）より分配対象収益は （1,041,121,615円）より分配対象収益は
3,327,060,901円（1万口当たり5,645.53円） 3,583,985,222円（1万口当たり5,682.64円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
98/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
99/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
期首元本額 5,557,795,224円 5,893,235,049円
期中追加設定元本額 1,148,879,543円 1,182,086,451円
期中一部解約元本額 813,439,718円 768,455,642円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 56,866,300 △93,167,242
親投資信託受益証券 583,318,683 75,547,292
合計 640,184,983 △17,619,950
（デリバティブ取引等に関する注記）
100/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 36,781 1,732,385.10
益証券
36,781 1,732,385.10
ドル 小計
(240,697,585)
36,781 240,697,585
投資信託受益証券 合計
(240,697,585)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 228,675,939 757,557,650
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 3,869,293,417 5,480,854,125
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 586,425,430 1,076,559,804
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 379,440,798 882,579,296
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 328,102,611 905,596,016
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,391,938,195 9,103,146,891
9,343,844,476
合計
(240,697,585)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 2.52 % 2.58 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
101/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
102/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ハッピーエイジング６０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
134,420,732 118,368,167
コール・ローン
5,238,994,791 5,346,222,267
親投資信託受益証券
5,373,415,523 5,464,590,434
流動資産合計
5,373,415,523 5,464,590,434
資産合計
負債の部
流動負債
2,476,824 8,640,841
未払解約金
1,430,711 1,467,093
未払受託者報酬
23,177,380 23,766,898
未払委託者報酬
305 356
未払利息
386,233 398,482
その他未払費用
27,471,453 34,273,670
流動負債合計
27,471,453 34,273,670
負債合計
純資産の部
元本等
3,999,382,011 4,116,323,762
元本
剰余金
1,346,562,059 1,313,993,002
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,345,944,070 5,430,316,764
元本等合計
5,345,944,070 5,430,316,764
純資産合計
5,373,415,523 5,464,590,434
負債純資産合計
103/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
営業収益
189,626,531
△ 19,122,524
有価証券売買等損益
189,626,531
△ 19,122,524
営業収益合計
営業費用
107,168 114,387
支払利息
2,823,984 2,990,304
受託者報酬
45,748,281 48,442,830
委託者報酬
762,709 813,849
その他費用
49,442,142 52,361,370
営業費用合計
140,184,389
△ 71,483,894
営業利益又は営業損失（△）
140,184,389
△ 71,483,894
経常利益又は経常損失（△）
140,184,389
△ 71,483,894
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,199,059
△ 5,591,942
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,126,325,477 1,346,562,059
期首剰余金又は期首欠損金（△）
292,478,407 251,527,715
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
292,478,407 251,527,715
額
202,227,155 218,204,820
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
202,227,155 218,204,820
額
- -
分配金
1,346,562,059 1,313,993,002
期末剰余金又は期末欠損金（△）
104/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
期別
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 3,999,382,011口 4,116,323,762口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3367円 1口当たり純資産額 1.3192円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (13,367円) （1万口当たり純資産額） (13,192円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（34,132,186円）（本ファンドに帰属すべき （2,969,914円）（本ファンドに帰属すべき親
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（67,016,666円）、信託約款に規定される 益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
収益調整金（1,035,721,873円）及び分配準備 （1,045,753,459円）及び分配準備積立金
積立金（209,691,334円）より分配対象収益は （265,269,629円）より分配対象収益は
1,346,562,059円（1万口当たり3,366.90円） 1,313,993,002円（1万口当たり3,192.13円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
105/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
106/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
項目
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第21期 第22期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
期首元本額 3,743,718,382円 3,999,382,011円
期中追加設定元本額 925,573,626円 765,693,880円
期中一部解約元本額 669,909,997円 648,752,129円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期 第22期
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 163,324,425 △30,728,095
107/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 163,324,425 △30,728,095
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益証券 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド 32,400,260 107,335,581
損保ジャパン日本債券マザーファンド 2,770,527,646 3,924,452,410
損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マ 483,521,354 887,648,501
ザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザー 90,558,169 210,638,301
ファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド 78,311,465 216,147,474
合計 3,455,318,894 5,346,222,267
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング２０／ハッピーエイジング３０／ハッピーエイジン
グ４０／ハッピーエイジング５０／ハッピーエイジング６０の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表
108/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 362,693,747 374,774,641
株式 44,454,845,930 39,820,774,580
未収配当金 66,227,000 33,438,000
流動資産合計 44,883,766,677 40,228,987,221
資産合計 44,883,766,677 40,228,987,221
負債の部
流動負債
未払金 - 64,590,126
未払利息 824 1,129
その他未払費用 - 48,457
流動負債合計 824 64,639,712
負債合計 824 64,639,712
純資産の部
元本等
元本 21,880,170,683 17,267,476,729
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 23,003,595,170 22,896,870,780
元本等合計 44,883,765,853 40,164,347,509
純資産合計 44,883,765,853 40,164,347,509
負債純資産合計 44,883,766,677 40,228,987,221
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
２．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 21,880,170,683口 17,267,476,729口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0513円 1口当たり純資産額 2.3260円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (20,513円) （1万口当たり純資産額） (23,260円)
資産の額
109/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
110/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
21,381,109,390円 21,880,170,683円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 7,429,456,200円 6,876,575,486円
同期中一部解約元本額 6,930,394,907円 11,489,269,440円
元本の内訳＊
111/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バ
リュー・ファンド（ＦｏＦｓ用）（適格機関投 16,199,759,078円 11,879,495,307円
資家専用）
ラージキャップ・バリュー・オープン（適格機
249,146,343円 －円
関投資家専用）
ハッピーエイジング２０ 1,629,957,899円 1,643,900,535円
ハッピーエイジング３０ 1,630,759,652円 1,582,508,315円
ハッピーエイジング４０ 1,474,750,583円 1,381,043,630円
ハッピーエイジング５０ 402,363,827円 379,440,798円
ハッピーエイジング６０ 103,318,480円 90,558,169円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
86,975,177円 150,331,327円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
49,394,099円 81,700,902円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
40,384,394円 62,049,545円
５
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド 13,361,151円 15,339,602円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
－円 1,108,599円
５
計 21,880,170,683円 17,267,476,729円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 349,262,394 215,838,920
合計 349,262,394 215,838,920
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年7月15日現在
112/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
鹿島建設 839,200 1,455.00 1,221,036,000
大和ハウス工業 164,100 3,181.00 522,002,100
日揮ホールディングス 850,400 1,610.00 1,369,144,000
キリンホールディングス 1,249,200 2,213.50 2,765,104,200
東レ 2,789,500 720.70 2,010,392,650
王子ホールディングス 1,625,700 554.00 900,637,800
積水化学工業 269,100 1,856.00 499,449,600
武田薬品工業 389,000 3,989.00 1,551,721,000
サワイグループホールディングス 158,400 4,315.00 683,496,000
日本製鉄 730,900 1,969.50 1,439,507,550
ＪＦＥホールディングス 383,800 1,467.00 563,034,600
住友電気工業 555,400 1,450.00 805,330,000
住友重機械工業 341,000 2,931.00 999,471,000
日本精工 1,419,900 724.00 1,028,007,600
ＴＨＫ 445,100 2,561.00 1,139,901,100
セイコーエプソン 193,500 1,926.00 372,681,000
アルプスアルパイン 566,900 1,288.00 730,167,200
スタンレー電気 406,500 2,315.00 941,047,500
日産自動車 831,300 508.10 422,383,530
アイシン 120,900 4,125.00 498,712,500
本田技研工業 478,800 3,373.00 1,614,992,400
ＳＵＢＡＲＵ 295,100 2,307.00 680,795,700
東京瓦斯 667,100 2,539.00 1,693,766,900
ヤマトホールディングス 425,300 2,262.00 962,028,600
日本テレビホールディングス 591,000 1,251.00 739,341,000
三菱商事 121,100 3,877.00 469,504,700
スズケン 245,200 3,825.00 937,890,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3,930,100 700.80 2,754,214,080
三井住友トラスト・ホールディングス 435,000 4,113.00 1,789,155,000
三井住友フィナンシャルグループ 562,500 3,992.00 2,245,500,000
野村ホールディングス 693,400 500.80 347,254,720
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 151,400 4,240.00 641,936,000
第一生命ホールディングス 468,200 2,280.50 1,067,730,100
クレディセゾン 471,400 1,571.00 740,569,400
三井不動産 242,300 2,822.50 683,891,750
三菱地所 572,900 1,902.00 1,089,655,800
綜合警備保障 230,300 3,905.00 899,321,500
合計 24,910,900 39,820,774,580
（２）株式以外の有価証券
113/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 483,291,530 131,224,417
株式 10,805,880,300 12,649,865,400
未収配当金 12,296,900 22,725,500
流動資産合計 11,301,468,730 12,803,815,317
資産合計 11,301,468,730 12,803,815,317
負債の部
流動負債
未払利息 1,098 395
その他未払費用 - 2,386
流動負債合計 1,098 2,781
負債合計 1,098 2,781
純資産の部
元本等
元本 4,378,241,610 4,638,855,031
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,923,226,022 8,164,957,505
元本等合計 11,301,467,632 12,803,812,536
純資産合計 11,301,467,632 12,803,812,536
負債純資産合計 11,301,468,730 12,803,815,317
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
114/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 4,378,241,610口 4,638,855,031口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.5813円 1口当たり純資産額 2.7601円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (25,813円) （1万口当たり純資産額） (27,601円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
115/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
116/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
4,180,721,532円 4,378,241,610円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 814,818,421円 751,139,276円
同期中一部解約元本額 617,298,343円 490,525,855円
元本の内訳＊
ハッピーエイジング２０ 1,305,507,928円 1,407,370,236円
ハッピーエイジング３０ 1,319,991,843円 1,368,270,928円
ハッピーエイジング４０ 1,193,721,057円 1,194,131,905円
ハッピーエイジング５０ 325,686,971円 328,102,611円
ハッピーエイジング６０ 81,906,549円 78,311,465円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
68,953,502円 126,662,418円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
39,365,980円 68,874,559円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
32,055,349円 52,791,250円
５
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド 11,052,431円 13,405,190円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
－円 934,469円
５
計 4,378,241,610円 4,638,855,031円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
117/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 446,477,253 △389,795,638
合計 446,477,253 △389,795,638
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年7月15日現在
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
東鉄工業 25,000 2,273.00 56,825,000
エクシオグループ 23,000 2,111.00 48,553,000
森永乳業 85,000 5,080.00 431,800,000
東洋紡 33,400 996.00 33,266,400
日本毛織 15,000 993.00 14,895,000
ワコールホールディングス 131,000 2,090.00 273,790,000
レンゴー 18,000 752.00 13,536,000
ザ・パック 56,000 2,418.00 135,408,000
住友精化 40,000 2,908.00 116,320,000
東亞合成 206,000 1,023.00 210,738,000
日本触媒 3,000 5,290.00 15,870,000
カネカ 4,000 3,420.00 13,680,000
ダイキョーニシカワ 37,000 534.00 19,758,000
日本化薬 116,000 1,099.00 127,484,000
ＤＩＣ 28,000 2,353.00 65,884,000
東洋インキＳＣホールディングス 93,800 1,919.00 180,002,200
マンダム 33,600 1,655.00 55,608,000
キョーリン製薬ホールディングス 105,000 1,851.00 194,355,000
サワイグループホールディングス 23,000 4,315.00 99,245,000
太平洋セメント 61,200 1,986.00 121,543,200
118/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共英製鋼 56,000 1,339.00 74,984,000
大同特殊鋼 12,000 3,620.00 43,440,000
横河ブリッジホールディングス 44,000 1,929.00 84,876,000
東プレ 120,000 1,058.00 126,960,000
オーエスジー 20,000 1,612.00 32,240,000
ジェイテクト 218,000 1,003.00 218,654,000
不二越 4,000 3,530.00 14,120,000
マブチモーター 73,000 3,750.00 273,750,000
ＥＩＺＯ 106,000 3,805.00 403,330,000
アンリツ 25,000 1,504.00 37,600,000
コーセル 157,000 839.00 131,723,000
イリソ電子工業 37,000 3,020.00 111,740,000
市光工業 341,000 367.00 125,147,000
タチエス 51,700 1,113.00 57,542,100
太平洋工業 101,000 1,080.00 109,080,000
豊田合成 113,000 2,140.00 241,820,000
エフ・シー・シー 60,000 1,376.00 82,560,000
テイ・エス テック 15,000 1,460.00 21,900,000
ノーリツ鋼機 55,000 2,321.00 127,655,000
シチズン時計 879,600 538.00 473,224,800
四国電力 117,000 826.00 96,642,000
沖縄電力 92,000 1,340.00 123,280,000
セイノーホールディングス 130,000 1,100.00 143,000,000
フジ・メディア・ホールディングス 45,000 1,151.00 51,795,000
日本テレビホールディングス 315,000 1,251.00 394,065,000
テレビ朝日ホールディングス 16,500 1,522.00 25,113,000
第一興商 8,300 3,675.00 30,502,500
日本ライフライン 261,000 949.00 247,689,000
シークス 51,800 928.00 48,070,400
東邦ホールディングス 155,000 2,129.00 329,995,000
トラスコ中山 36,000 1,889.00 68,004,000
スズケン 19,000 3,825.00 72,675,000
ドトール・日レスホールディングス 38,800 1,600.00 62,080,000
ユナイテッドアローズ 71,000 1,719.00 122,049,000
ＡＯＫＩホールディングス 270,000 660.00 178,200,000
コメリ 68,000 2,650.00 180,200,000
青山商事 194,000 843.00 163,542,000
イズミ 13,000 3,235.00 42,055,000
ゼビオホールディングス 160,000 923.00 147,680,000
ケーズホールディングス 112,200 1,418.00 159,099,600
めぶきフィナンシャルグループ 1,415,000 257.00 363,655,000
九州フィナンシャルグループ 94,000 378.00 35,532,000
119/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西日本フィナンシャルホールディングス 315,000 722.00 227,430,000
第四北越フィナンシャルグループ 100,000 2,469.00 246,900,000
十六フィナンシャルグループ 64,100 2,361.00 151,340,100
群馬銀行 656,100 363.00 238,164,300
七十七銀行 84,100 1,688.00 141,960,800
八十二銀行 783,400 483.00 378,382,200
滋賀銀行 22,000 2,547.00 56,034,000
百五銀行 313,000 319.00 99,847,000
ほくほくフィナンシャルグループ 293,000 815.00 238,795,000
山陰合同銀行 185,300 636.00 117,850,800
中国銀行 52,000 938.00 48,776,000
伊予銀行 515,000 613.00 315,695,000
山口フィナンシャルグループ 16,800 720.00 12,096,000
北洋銀行 965,000 220.00 212,300,000
クレディセゾン 243,000 1,571.00 381,753,000
パーク２４ 111,000 1,737.00 192,807,000
ゴールドクレスト 68,000 1,711.00 116,348,000
ＵＴグループ 112,000 2,472.00 276,864,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 80,000 3,120.00 249,600,000
りらいあコミュニケーションズ 104,000 1,077.00 112,008,000
エン・ジャパン 149,000 1,908.00 284,292,000
ソラスト 194,400 765.00 148,716,000
カナモト 58,000 1,974.00 114,492,000
メイテック 78,000 2,328.00 181,584,000
合計 12,870,100 12,649,865,400
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
120/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 314,441,416 250,204,706
国債証券 16,386,654,900 17,492,390,700
地方債証券 1,021,231,000 1,003,486,000
特殊債券 1,041,292,091 900,669,059
社債券 4,864,509,000 4,570,645,000
未収入金 20,303,600 -
未収利息 29,551,557 26,744,596
前払費用 3,666,750 795,030
流動資産合計 23,681,650,314 24,244,935,091
資産合計 23,681,650,314 24,244,935,091
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000 -
未払利息 715 754
その他未払費用 - 5,396
流動負債合計 100,000,715 6,150
負債合計 100,000,715 6,150
純資産の部
元本等
元本 16,154,207,306 17,116,439,892
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,427,442,293 7,128,489,049
元本等合計 23,581,649,599 24,244,928,941
純資産合計 23,581,649,599 24,244,928,941
負債純資産合計 23,681,650,314 24,244,935,091
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 16,154,207,306口 17,116,439,892口
２． 1口当たり純資産額 1.4598円 1口当たり純資産額 1.4165円
121/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期別 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
計算期間の末日にお
（1万口当たり純資産額） (14,598円) （1万口当たり純資産額） (14,165円)
ける1単位当たりの純
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
122/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
123/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
12,082,014,010円 16,154,207,306円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 4,894,780,068円 3,893,291,405円
同期中一部解約元本額 822,586,772円 2,931,058,819円
元本の内訳＊
ＳＮＡＭ絶対収益ターゲットファンド（適格機
356,726,351円 183,953,697円
関投資家専用）
ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
（２％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資 35,350,602円 16,935,801円
家専用）
ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資 87,345,920円 46,694,043円
家専用）
損保ジャパン国内債券ファンド（適格機関投資
1,869,061,574円 1,402,216,872円
家専用）
マルチアセット戦略ファンド（４％型）（非課
63,256,326円 151,492,862円
税適格機関投資家専用）
損保ジャパン日本債券ファンド 1,051,324,459円 1,028,082,252円
ハッピーエイジング２０ 180,342,824円 212,761,297円
ハッピーエイジング３０ 862,119,920円 977,861,146円
ハッピーエイジング４０ 4,564,899,142円 4,996,790,493円
ハッピーエイジング５０ 3,510,183,074円 3,869,293,417円
ハッピーエイジング６０ 2,641,465,301円 2,770,527,646円
124/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
1,014,937円 853,167円
ド 円ヘッジありコース
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
7,978,789円 7,134,805円
ド 円ヘッジなしコース
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
157,154,309円 119,066,941円
ド 通貨セレクトコース
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セ
6,848,315円 8,453,357円
レクト・プレミアムコース
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
404,668,975円 865,223,283円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
135,226,990円 272,099,329円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
43,668,027円 91,939,162円
５
ターゲット・リターン戦略ファンド 175,571,471円 94,491,593円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
－円 568,729円
５
計 16,154,207,306円 17,116,439,892円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 76,286,000 △520,836,400
地方債証券 1,768,000 △17,745,000
特殊債券 568,331 △14,041,122
社債券 49,495,000 △69,932,000
合計 128,117,331 △622,554,522
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
125/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
国債証券 第４２６回利付国債（２年） 950,000,000 951,311,000
第４２９回利付国債（２年） 100,000,000 100,132,000
第４３０回利付国債（２年） 200,000,000 200,270,000
第４３３回利付国債（２年） 660,000,000 660,864,600
第４３６回利付国債（２年） 100,000,000 100,142,000
第１３９回利付国債（５年） 810,000,000 812,365,200
第１４３回利付国債（５年） 850,000,000 853,859,000
第１４４回利付国債（５年） 600,000,000 602,892,000
第１４５回利付国債（５年） 100,000,000 100,508,000
第１４７回利付国債（５年） 750,000,000 751,372,500
第１４８回利付国債（５年） 220,000,000 220,345,400
第１４９回利付国債（５年） 540,000,000 540,561,600
第１５０回利付国債（５年） 800,000,000 800,352,000
第１０回利付国債（４０年） 100,000,000 90,440,000
第１３回利付国債（４０年） 220,000,000 170,326,200
第１４回利付国債（４０年） 150,000,000 124,281,000
第３４６回利付国債（１０年） 700,000,000 703,101,000
第３４９回利付国債（１０年） 120,000,000 120,324,000
第３５０回利付国債（１０年） 300,000,000 300,591,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,001,170,000
第３５５回利付国債（１０年） 520,000,000 518,928,800
第３５７回利付国債（１０年） 500,000,000 497,250,000
第３６１回利付国債（１０年） 160,000,000 158,608,000
第３６２回利付国債（１０年） 100,000,000 99,021,000
第３８回利付国債（３０年） 100,000,000 116,803,000
第４３回利付国債（３０年） 440,000,000 504,442,400
第５３回利付国債（３０年） 160,000,000 143,905,600
第５７回利付国債（３０年） 120,000,000 111,957,600
第５８回利付国債（３０年） 300,000,000 279,189,000
第６０回利付国債（３０年） 160,000,000 151,494,400
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 89,789,000
第６３回利付国債（３０年） 50,000,000 41,108,000
第６６回利付国債（３０年） 120,000,000 98,422,800
第６７回利付国債（３０年） 200,000,000 172,202,000
第６８回利付国債（３０年） 170,000,000 146,064,000
第６９回利付国債（３０年） 50,000,000 44,140,000
126/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７０回利付国債（３０年） 100,000,000 88,020,000
第７１回利付国債（３０年） 40,000,000 35,177,200
第７２回利付国債（３０年） 100,000,000 87,866,000
第７３回利付国債（３０年） 140,000,000 122,907,400
第１１３回利付国債（２０年） 180,000,000 205,052,400
第１３０回利付国債（２０年） 10,000,000 11,436,000
第１３１回利付国債（２０年） 30,000,000 34,037,700
第１４５回利付国債（２０年） 570,000,000 654,724,800
第１４８回利付国債（２０年） 280,000,000 316,097,600
第１４９回利付国債（２０年） 40,000,000 45,186,000
第１５０回利付国債（２０年） 120,000,000 134,162,400
第１５１回利付国債（２０年） 360,000,000 393,847,200
第１５２回利付国債（２０年） 170,000,000 185,949,400
第１５４回利付国債（２０年） 340,000,000 371,708,400
第１５９回利付国債（２０年） 640,000,000 644,275,200
第１６７回利付国債（２０年） 550,000,000 534,187,500
第１７０回利付国債（２０年） 240,000,000 223,058,400
第１７１回利付国債（２０年） 200,000,000 185,132,000
第１７４回利付国債（２０年） 700,000,000 652,463,000
第１７６回利付国債（２０年） 200,000,000 188,568,000
国債証券 合計 17,530,000,000 17,492,390,700
地方債証券 第８０７回東京都公募公債 400,000,000 394,108,000
令和２年度第１０回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 197,682,000
第１５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,024,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,672,000
地方債証券 合計 1,000,000,000 1,003,486,000
特殊債券 第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 300,000,000 318,255,000
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 400,092,000
（４年）
第７８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 90,564,000
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,806,000 9,836,202
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,122,000 20,212,750
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,568,000 21,463,942
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,798,000 40,245,165
特殊債券 合計 889,294,000 900,669,059
社債券 第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円 100,000,000 101,095,000
貨社債（劣後特約付
第１０回ロイズ・バンキング・グループ・ピー 100,000,000 99,740,000
エルシー期限前償還
第１回アサヒホールディングス株式会社利払繰 200,000,000 201,204,000
延条項・期限前
第１回帝人株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 98,285,000
条項付無担保社債
第１回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前 100,000,000 100,593,000
償還条項付無担保社
127/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１回武田薬品工業株式会社無担保社債（劣後 200,000,000 203,704,000
特約付）ＦＲ
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社第１回利 200,000,000 198,166,000
払繰延条項・期限前
日本製鉄株式会社第１回無担保社債（劣後特約 100,000,000 100,348,000
付）ＦＲ
第１回ジェイエフイーホールディングス無担保 200,000,000 198,024,000
社債（劣後特約付）
第２回パナソニック株式会社利払繰延条項・期 100,000,000 96,586,000
限前償還条項付無担
第１回日本生命第１回劣後ローン流動化株式会 100,000,000 99,875,000
社利払繰延条項・期
第１回日本生命第６回劣後ローン流動化株式会 100,000,000 96,763,000
社利払繰延条項・期
第１回明治安田生命劣後ローン流動化 300,000,000 291,792,000
第１回全共連第１回劣後ローン流動化株式会社 200,000,000 194,516,000
利払繰延条項・期限
第１回ドンキホーテホールディングス無担保社 100,000,000 101,097,000
債（劣後特約付）
第１回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付 100,000,000 100,315,000
無担
第２７回ＳＢＩホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,920,000
保社債（社債間限定
第６４回アイフル株式会社無担保社債（特定社 100,000,000 99,966,000
債間限定同順位特約
第１回三菱ＨＣキャピタル株式会社利払繰延条 100,000,000 99,734,000
項・期限前償還条項
第３回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延 400,000,000 400,560,000
条項・期限前償還条
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保 100,000,000 99,649,000
社債（劣後特約付）
第１回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前 100,000,000 101,366,000
償還条項付無担保社
第１回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 198,394,000
償還条項付無担保社
第１回中国電力株式会社利払繰延条項・期限前 100,000,000 98,290,000
償還条項付無担保社
第１回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 200,236,000
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,658,000
（一般担保付）
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,028,000
（一般担保付）
第３回第一生命ホールディングス永久社債（劣 200,000,000 197,298,000
後特約付）
第４回第一生命ホールディングス永久社債（劣 100,000,000 97,318,000
後特約付）
第３回Ａ号富国生命劣後ＦＲ 200,000,000 198,662,000
大樹生命保険株式会社第１回利払繰延条項・期 100,000,000 98,463,000
限前
社債券 合計 4,600,000,000 4,570,645,000
合計 23,967,190,759
128/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 583,574,687 45,887,725
コール・ローン 26,750,284 32,937,604
国債証券 9,756,162,588 10,881,883,617
未収利息 41,024,610 73,800,500
前払費用 12,376,190 12,504,589
流動資産合計 10,419,888,359 11,047,014,035
資産合計 10,419,888,359 11,047,014,035
負債の部
流動負債
未払金 535,092,220 -
未払利息 60 99
その他未払費用 - 2,774
流動負債合計 535,092,280 2,873
負債合計 535,092,280 2,873
純資産の部
元本等
元本 5,665,562,447 6,017,631,324
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,219,233,632 5,029,379,838
元本等合計 9,884,796,079 11,047,011,162
純資産合計 9,884,796,079 11,047,011,162
負債純資産合計 10,419,888,359 11,047,014,035
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
129/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 5,665,562,447口 6,017,631,324口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7447円 1口当たり純資産額 1.8358円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (17,447円) （1万口当たり純資産額） (18,358円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
130/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
131/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
4,833,266,923円 5,665,562,447円
ける当該親投資信託の元本額
132/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
同期中追加設定元本額 1,003,753,320円 749,547,449円
同期中一部解約元本額 171,457,796円 397,478,572円
元本の内訳＊
ＳＮＡＭ絶対収益ターゲットファンド（適格機
141,703,980円 68,189,678円
関投資家専用）
ハッピーエイジング２０ 451,013,244円 501,318,508円
ハッピーエイジング３０ 1,796,676,497円 1,920,027,492円
ハッピーエイジング４０ 1,729,702,003円 1,783,789,953円
ハッピーエイジング５０ 564,694,757円 586,425,430円
ハッピーエイジング６０ 489,142,222円 483,521,354円
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジな
376,292,589円 420,490,039円
し）
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
92,950,086円 210,369,272円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
14,628,656円 27,753,497円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
8,758,413円 15,495,840円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
－円 250,261円
５
計 5,665,562,447円 6,017,631,324円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 △238,790,189 △1,091,887,776
合計 △238,790,189 △1,091,887,776
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
133/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ドル Treasury 0.75 260331 870,000 797,613.28
Treasury 0.875 240131 4,240,000 4,093,421.88
Treasury 1.25 310815 1,500,000 1,297,089.82
Treasury 1.5 270131 300,000 279,960.93
Treasury 1.5 300215 30,000 26,998.82
Treasury 1.625 310515 1,090,000 977,551.16
Treasury 1.75 291115 10,000 9,192.18
Treasury 1.75 410815 2,730,000 2,095,061.72
Treasury 1.875 260630 40,000 38,173.43
Treasury 2.0 261115 150,000 143,232.42
Treasury 2.0 510815 1,160,000 907,700.00
Treasury 2.125 240229 6,110,000 6,008,803.12
Treasury 2.125 250515 7,740,000 7,519,591.42
Treasury 2.25 270215 2,640,000 2,543,371.87
Treasury 2.25 270815 500,000 480,175.78
Treasury 2.375 290515 10,000 9,589.45
Treasury 2.75 250228 10,840,000 10,722,284.32
Treasury 2.75 280215 4,660,000 4,576,265.62
Treasury 2.75 421115 485,000 437,712.50
Treasury 2.75 470815 440,000 396,876.56
Treasury 2.875 430515 620,000 569,334.37
Treasury 2.875 490515 1,040,000 980,281.24
Treasury 3.0 441115 500,000 466,816.40
Treasury 3.0 450515 75,000 70,098.63
Treasury 3.0 480215 1,340,000 1,274,517.96
Treasury 3.5 390215 195,000 205,717.38
Treasury 4.625 400215 220,000 264,412.50
Treasury 6.125 271115 60,000 68,824.21
49,595,000 47,260,668.97
ドル 合計
(6,566,397,346)
カナダドル CANADA 0.5 301201 870,000 700,981.62
CANADA 3.5 451201 90,000 95,510.52
CANADA 5.0 370601 130,000 157,445.86
CANADA 5.75 290601 860,000 999,188.42
1,950,000 1,953,126.42
カナダドル 合計
(206,816,556)
134/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ AUSTRIA 0.75 261020 460,000 454,627.20
AUSTRIA 3.8 620126 50,000 70,872.08
AUSTRIA 4.15 370315 250,000 317,324.50
BELGIUM 0.8 270622 150,000 147,509.10
BELGIUM 2.25 230622 470,000 477,661.94
BELGIUM 3.0 340622 530,000 585,585.34
BELGIUM 4.25 410328 155,000 198,227.64
BELGIUM 5.0 350328 45,000 59,804.28
BELGIUM 5.5 280328 100,000 123,880.00
FINLAND 0.75 310415 360,000 337,054.32
FRANCE 0.0 291125 3,130,000 2,816,699.52
FRANCE 0.75 520525 570,000 381,056.40
FRANCE 1.0 270525 10,000 9,919.70
FRANCE 1.25 340525 590,000 546,755.36
FRANCE 2.75 271025 10,000 10,782.94
FRANCE 3.25 450525 360,000 423,955.44
FRANCE 4.0 381025 110,000 138,099.06
FRANCE 4.0 550425 70,000 95,575.06
FRANCE 4.0 600425 280,000 390,032.16
FRANCE 5.5 290425 35,000 44,316.37
FRANCE 5.75 321025 265,000 364,620.92
GERMANY 0.0 310815 1,630,000 1,478,084.00
GERMANY 0.0 500815 860,000 587,108.24
GERMANY 0.25 290215 600,000 574,174.80
GERMANY 0.5 280215 600,000 587,701.20
GERMANY 2.5 460815 560,000 690,345.15
GERMANY 4.0 370104 50,000 67,293.10
IRELAND 1.0 260515 430,000 430,347.44
IRELAND 2.0 450218 80,000 76,496.64
ITALY 0.95 320601 1,630,000 1,310,989.44
ITALY 1.45 250515 10,000 9,851.00
ITALY 2.0 251201 68,000 67,748.40
ITALY 2.2 270601 50,000 49,330.00
ITALY 2.45 330901 550,000 503,679.00
ITALY 2.7 470301 290,000 252,566.22
ITALY 2.8 281201 1,420,000 1,423,124.00
ITALY 2.8 670301 160,000 128,763.20
ITALY 3.25 460901 40,000 38,512.24
ITALY 4.0 370201 810,000 863,765.93
ITALY 4.75 440901 30,000 35,639.40
ITALY 5.0 400901 125,000 150,277.00
ITALY 7.25 261101 115,000 138,658.26
135/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS 0.5 260715 310,000 304,970.56
NETHERLANDS 2.5 330115 530,000 579,804.10
NETHERLANDS 2.75 470115 150,000 181,695.00
NETHERLANDS 4.0 370115 60,000 77,578.80
NETHERLANDS 5.5 280115 125,000 154,092.50
SPAIN 0.0 260131 10,000 9,506.44
SPAIN 0.0 280131 660,000 600,226.44
SPAIN 0.5 311031 110,000 93,732.98
SPAIN 1.5 270430 520,000 518,124.88
SPAIN 2.15 251031 10,000 10,280.00
SPAIN 3.45 660730 120,000 127,592.64
SPAIN 4.2 370131 120,000 143,141.76
SPAIN 4.4 231031 15,000 15,678.96
SPAIN 4.7 410730 425,000 548,930.00
SPAIN 5.15 281031 55,000 65,854.69
SPAIN 5.75 320730 640,000 838,636.80
21,968,000 21,728,660.54
ユーロ 合計
(3,024,194,973)
ポンド UK GILT 1.5 260722 180,000 177,476.40
UK GILT 2.25 230907 330,000 330,246.18
UK GILT 3.5 450122 190,000 218,526.60
UK GILT 4.0 600122 340,000 463,800.80
UK GILT 4.25 271207 90,000 100,611.00
UK GILT 4.25 320607 280,000 333,625.60
UK GILT 4.25 360307 269,000 323,990.86
UK GILT 4.25 390907 380,000 467,498.80
UK GILT 4.25 401207 100,000 124,031.90
UK GILT 4.25 461207 71,000 91,739.31
UK GILT 4.25 491207 160,000 211,523.52
UK GILT 4.25 551207 70,000 96,666.92
UK GILT 4.5 340907 125,000 153,437.50
UK GILT 4.5 421207 70,000 90,749.00
UK GILT 6.0 281207 60,000 74,767.20
UK GILT 0.25 310731 10,000 8,490.21
UK GILT 1.625 711022 10,000 7,762.12
2,735,000 3,274,943.92
ポンド 合計
(537,909,538)
スウェーデンクローナ SWEDEN 1.5 231113 210,000 209,551.18
SWEDEN 2.5 250512 1,400,000 1,425,768.40
SWEDEN 3.5 390330 400,000 513,862.00
2,010,000 2,149,181.58
スウェーデンクローナ 合計
(28,218,754)
デンマーククローネ DENMARK 1.5 231115 1,350,000 1,366,853.40
136/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DENMARK 4.5 391115 410,000 576,219.90
1,760,000 1,943,073.30
デンマーククローネ 合計
(36,335,470)
オーストラリアドル AUSTRALIA 2.75 240421 10,000 10,025.72
AUSTRALIA 3.25 250421 360,000 362,446.41
AUSTRALIA 3.75 370421 650,000 661,005.80
AUSTRALIA 4.75 270421 790,000 845,191.29
1,810,000 1,878,669.22
オーストラリアドル 合計
(176,106,452)
シンガポールドル SINGAPORE 2.875 290701 400,000 402,520.00
400,000 402,520.00
シンガポールドル 合計
(39,841,429)
マレーシアリンギット MALAYSIA 3.48 230315 10,000 10,044.47
MALAYSIA 3.733 280615 1,900,000 1,877,042.73
MALAYSIA 4.059 240930 10,000 10,158.42
MALAYSIA 5.248 280915 11,000 11,758.56
1,931,000 1,909,004.18
マレーシアリンギット 合計
(59,639,390)
オフショア人民元 CGB 2.8 290324 6,000,000 6,012,853.80
CGB 2.91 281014 4,000,000 4,037,720.00
10,000,000 10,050,573.80
オフショア人民元 合計
(206,423,709)
10,881,883,617
合計
(10,881,883,617)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
率
時価比率
ドル 国債証券 28銘柄 59.44 % 60.34 %
カナダドル 国債証券 4銘柄 1.87 % 1.90 %
ユーロ 国債証券 58銘柄 27.38 % 27.79 %
ポンド 国債証券 17銘柄 4.87 % 4.94 %
スウェーデンクローナ 国債証券 3銘柄 0.26 % 0.26 %
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 0.33 % 0.33 %
オーストラリアドル 国債証券 4銘柄 1.59 % 1.62 %
シンガポールドル 国債証券 1銘柄 0.36 % 0.37 %
マレーシアリンギット 国債証券 4銘柄 0.54 % 0.55 %
オフショア人民元 国債証券 2銘柄 1.87 % 1.90 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
137/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
貸借対照表
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 192,216,483 372,730,333
コール・ローン 120,297,727 556,715,278
株式 15,296,276,437 15,288,259,122
投資証券 830,572,875 877,005,672
未収配当金 11,965,619 15,772,444
流動資産合計 16,451,329,141 17,110,482,849
資産合計 16,451,329,141 17,110,482,849
負債の部
流動負債
未払利息 273 1,677
その他未払費用 - 10,068
流動負債合計 273 11,745
負債合計 273 11,745
純資産の部
元本等
元本 5,135,837,985 5,164,892,145
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 11,315,490,883 11,945,578,959
元本等合計 16,451,328,868 17,110,471,104
純資産合計 16,451,328,868 17,110,471,104
負債純資産合計 16,451,329,141 17,110,482,849
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
投資証券
138/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 受益権の総数 5,135,837,985口 5,164,892,145口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 3.2032円 1口当たり純資産額 3.3128円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (32,032円) （1万口当たり純資産額） (33,128円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
139/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
140/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。デリバティブ取引
提条件等を採用しているため、異なる前 に関する契約額等は、あくまでデリバ
提条件等によった場合、当該価額が異な ティブ取引における名目的な契約額また
ることもあります。デリバティブ取引に は想定元本であり、当該金額自体がデリ
関する契約額等は、あくまでデリバティ バティブ取引のリスクの大きさを示すも
ブ取引における名目的な契約額または想 のではありません。
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
5,793,095,817円 5,135,837,985円
ける当該親投資信託の元本額
141/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年7月16日 自 2021年7月16日
項目
至 2021年7月15日 至 2022年7月15日
同期中追加設定元本額 336,443,134円 934,300,922円
同期中一部解約元本額 993,700,966円 905,246,762円
元本の内訳＊
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド Ａ
733,034,277円 707,274,529円
コース（為替ヘッジあり）
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド Ｂ
889,294,578円 743,999,779円
コース（為替ヘッジなし）
ハッピーエイジング２０ 1,350,114,281円 1,478,675,733円
ハッピーエイジング３０ 1,027,277,095円 1,081,004,742円
ハッピーエイジング４０ 879,234,708円 892,861,163円
ハッピーエイジング５０ 223,724,099円 228,675,939円
ハッピーエイジング６０ 33,158,947円 32,400,260円
計 5,135,837,985円 5,164,892,145円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年7月15日現在 2022年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 3,676,764,479 △2,900,350,709
投資証券 148,808,135 △104,387,616
合計 3,825,572,614 △3,004,738,325
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年7月15日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ドル EXXON MOBIL CORP
9,411 83.14 782,430.54
142/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIGNATURE BANK
2,664 183.34 488,417.76
BAKER HUGHES COMPANY
37,974 26.34 1,000,235.16
CHEVRON CORP
2,914 135.94 396,129.16
CONOCOPHILLIPS 574 81.61 46,844.14
MARATHON PETROLEUM CORP
853 80.68 68,820.04
NOV INC
1,884 14.10 26,564.40
CORTEVA INC
1,170 51.49 60,243.30
DUPONT DE NEMOURS INC
9,018 53.49 482,372.82
FREEPORT-MCMORAN COPPER
21,812 25.09 547,263.08
INTL FLAVORS & FRAGRANCE
3,682 113.16 416,655.12
LINDE PUBLIC LIMITED
3,326 269.01 894,727.26
ARCOSA INC
1,527 44.79 68,394.33
CARLISLE COS INC
152 250.35 38,053.20
GENERAL ELECTRIC CO.
9,328 61.09 569,847.52
HEICO CORP
7,655 133.00 1,018,115.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
801 124.03 99,348.03
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
18,434 46.30 853,494.20
MANITOWOC COMPANY INC
1,807 10.14 18,322.98
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,327 388.14 903,201.78
TEREX CORP
683 28.16 19,233.28
WABTEC CORP
1,160 80.57 93,461.20
COSTAR GROUP INC
11,035 57.94 639,367.90
EQUIFAX INC
3,268 189.42 619,024.56
TRANSUNION 14,152 81.95 1,159,756.40
WASTE CONNECTIONS INC
24,519 124.22 3,045,750.18
FEDEX CORP
294 214.29 63,001.26
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
2,938 16.83 49,446.54
KIRBY CORP
889 56.29 50,041.81
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
1,729 37.85 65,442.65
UNITED PARCEL SERVICE-CLB
5,365 178.28 956,472.20
BORGWARNER INC
768 33.04 25,374.72
DR HORTON INC
3,142 72.64 228,234.88
KB HOME
2,112 30.24 63,866.88
LENNAR CORP-CL A
15,378 77.54 1,192,410.12
NIKE INC -CL B
6,239 103.22 643,989.58
143/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOLL BROTHERS INC
4,193 47.48 199,083.64
DARDEN RESTAURANTS
6,036 116.16 701,141.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
911 113.31 103,225.41
TRAVEL + LEISURE CO
811 39.75 32,237.25
ACTIVISION BLIZZARD INC
16,912 76.24 1,289,370.88
ALPHABET, INC
994 2,228.80 2,215,427.20
COMCAST CORP-CL A
20,314 39.58 804,028.12
FOX CORP CLASS A
18,349 32.51 596,525.99
META PLATFORMS INC-CLASS A
6,250 158.05 987,812.50
VIACOMCBS INC-CLASS B
22,654 24.12 546,414.48
WARNER BROS DISCOVERY INC
36,523 13.63 497,808.49
AMAZON.COM INC
15,844 110.63 1,752,821.72
DICKS SPORTING GOODS INC
4,537 86.75 393,584.75
DOLLAR TREE INC
543 168.76 91,636.68
EBAY INC
1,700 42.03 71,451.00
GUESS? INC
2,261 17.00 38,437.00
HOME DEPOT INC
2,954 289.48 855,123.92
TARGET CORP
3,404 146.29 497,971.16
ULTA BEAUTY INC
1,879 385.58 724,504.82
WILLIAMS SONOMA
374 126.75 47,404.50
COSTCO WHOLESALE CORP
2,133 511.94 1,091,968.02
CONAGRA BRANDS INC
19,414 33.15 643,574.10
KEURIG DR PEPPER INC
4,275 36.39 155,567.25
PEPSICO INC
13,067 170.98 2,234,195.66
COTY INC-CL A
13,461 7.07 95,169.27
ACADIA HEALTHCARE CO INC
2,013 73.73 148,418.49
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,145 247.18 530,201.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP
16,888 36.71 619,958.48
CENTENE CORP
17,619 85.76 1,511,005.44
DANAHER CORP
9,766 248.06 2,422,553.96
DEXCOM INC
7,539 76.50 576,733.50
ENVISTA HOLDINGS CORP
958 37.25 35,685.50
HENRY SCHEIN INC
934 75.19 70,227.46
MCKESSON HBOC INC
4,063 326.49 1,326,528.87
MEDTRONIC INC
3,816 87.51 333,938.16
144/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MOLINA HEALTHCARE INC
4,760 285.07 1,356,933.20
ABBVIE INC
5,894 150.44 886,693.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC
8,303 115.88 962,151.64
AMGEN INC
1,957 245.59 480,619.63
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED
2,424 19.61 47,534.64
GILEAD SCIENCES INC
8,063 61.81 498,374.03
IQVIA HOLDINGS INC
4,170 212.00 884,040.00
METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL
1,183 1,138.22 1,346,514.26
PERRIGO CO PLC
814 40.70 33,129.80
ZOETIS INC
6,062 170.79 1,035,328.98
CITIGROUP INC
6,804 44.14 300,328.56
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
89 657.54 58,521.06
JP MORGAN CHASE & CO
9,417 108.00 1,017,036.00
KEYCORP 8,713 16.63 144,897.19
POPULAR INC
2,771 74.10 205,331.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,951 223.12 658,427.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
8,091 48.67 393,788.97
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
4,872 274.41 1,336,925.52
EQUITABLE HOLDINGS INC
2,459 24.87 61,155.33
EVERCORE PARTNERS INC-CL A
649 85.76 55,658.24
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
3,407 396.46 1,350,739.22
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
8,569 93.62 802,229.78
MORGAN STANLEY
7,932 74.69 592,441.08
MORNINGSTAR INC
4,623 232.21 1,073,506.83
MSCI INC
5,155 410.11 2,114,117.05
ONEMAIN HOLDINGS INC
1,554 37.89 58,881.06
REDWOOD TRUST INC
15,823 7.73 122,311.79
S&P GLOBAL INC
6,776 345.17 2,338,871.92
SCHWAB(CHARLES)CORP 11,546 60.57 699,341.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD
2,252 42.47 95,642.44
ASSURED GUARANTY LTD
914 53.78 49,154.92
METLIFE INC
15,882 57.91 919,726.62
AMERICOLD REALTY TRUST INC
7,838 31.08 243,605.04
CBRE GROUP INC - A
1,742 74.89 130,458.38
JONES LANG LASALLE INC
2,913 169.65 494,190.45
145/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADOBE SYSTEMS INC
3,500 372.96 1,305,360.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
3,601 172.75 622,072.75
DXC TECHNOLOGY CO
2,535 27.95 70,853.25
FISERV INC
19,649 91.66 1,801,027.34
INTL BUSINESS MACHINES CO
7,689 139.06 1,069,232.34
MASTERCARD INC-CLASS A
6,390 325.03 2,076,941.70
MICROSOFT CORP
17,776 254.08 4,516,526.08
ORACLE CORPORATION
20,825 69.45 1,446,296.25
PAYPAL HOLDINGS INC
6,010 69.55 417,995.50
SALESFORCE INC
6,607 161.04 1,063,991.28
SERVICENOW INC
3,926 420.97 1,652,728.22
SNOWFLAKE INC-CLASS A
2,750 146.20 402,050.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
44,325 41.21 1,826,633.25
TWILIO A
4,490 81.18 364,498.20
VISA INC-CLASS A SHARES
18,428 205.91 3,794,509.48
AVNET INC
2,055 43.03 88,426.65
CORNING INC
11,902 31.99 380,744.98
FLEX LTD
38,116 14.15 539,341.40
HP INC
12,841 31.18 400,382.38
II-VI INC
843 47.49 40,034.07
JUNIPER NETWORKS INC
20,903 28.03 585,911.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,732 209.77 992,631.64
TTM TECHNOLOGIES
5,806 11.82 68,626.92
AT&T INC
29,348 20.33 596,644.84
AES CORP
39,789 20.52 816,470.28
SEMPRA ENERGY
195 148.01 28,861.95
ANALOG DEVICES INC
204 153.31 31,275.24
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
1,523 456.90 695,858.70
BROADCOM INC
1,764 484.64 854,904.96
ENPHASE ENERGY INC
3,039 196.92 598,439.88
NVIDIA CORP
8,870 153.72 1,363,496.40
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,503 54.05 946,037.15
1,071,824 96,243,501.11
ドル 小計
(13,372,072,044)
ユーロ NESTE OIL OYJ
820 42.35 34,727.00
146/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOTAL SA
4,953 46.09 228,283.77
BASF AG
7,754 40.40 313,261.60
CRH PLC
1,384 33.78 46,751.52
HEIDELBERGCEMENT AG
5,106 45.48 232,220.88
AIRBUS GROUP
809 99.62 80,592.58
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
235 40.71 9,566.85
SIEMENS AG
374 95.86 35,851.64
VINCI S.A.
5,205 85.23 443,622.15
DEUTSCHE POST AG-REG
863 35.57 30,701.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
4,996 72.22 360,811.12
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
8,332 26.23 218,590.02
CONTINENTAL AG
3,291 62.80 206,674.80
ADIDAS-SALOMON AG
99 154.44 15,289.56
KERING 170 496.75 84,447.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
280 606.40 169,792.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,606 39.95 64,159.70
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
4,891 20.45 100,045.40
VIVENDI 4,891 9.49 46,435.15
INDITEX 10,863 23.41 254,302.83
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
4,851 53.92 261,565.92
DANONE 1,915 53.04 101,571.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV
1,492 20.34 30,347.28
ING GROEP N.V.
28,393 8.63 245,031.59
ALLIANZ AG-REG
2,741 169.94 465,805.54
AXA 19,218 20.75 398,773.50
MUENCHENER RUECKVER AG-RE
1,593 214.80 342,176.40
SAP SE
6,017 84.94 511,083.98
ORANGE 11,538 10.53 121,518.21
TELEFONICA S.A.
30,026 4.73 142,022.98
ENGIE 16,508 10.87 179,507.99
RWE AG
1,962 35.56 69,768.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,866 22.52 87,062.32
INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,076 22.62 137,439.12
203,118 6,069,802.44
ユーロ 小計
(844,795,103)
147/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポンド BP PLC
9,244 3.63 33,643.53
SHELL PLC-NEW
15,483 19.36 299,812.81
RIO TINTO PLC
1,667 45.67 76,131.89
BAE SYSTEMS PLC
24,724 7.97 197,050.28
FERGUSON PLC
1,379 91.76 126,537.04
COMPASS GROUP PLC
10,301 18.18 187,272.18
BRITISH AMERICAN TOBACCO
6,058 33.65 203,881.99
DIAGEO PLC
5,175 36.01 186,377.62
IMPERIAL BRANDS PLC
12,041 18.05 217,340.05
RECKITT&COLMAN PLC
2,804 63.92 179,231.68
UNILEVER PLC
5,746 38.80 222,973.53
ASTRAZENECA PLC
327 107.76 35,237.52
GSK PLC
17,031 16.80 286,120.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC
402,506 0.41 165,107.96
VODAFONE GROUP PLC
140,106 1.27 179,027.44
654,592 2,595,746.32
ポンド 小計
(426,351,333)
スイスフラン NESTLE SA-REGISTERED-B
5,445 113.06 615,611.70
NOVARTIS AG-REG SHS
6,818 81.02 552,394.36
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
2,104 323.70 681,064.80
14,367 1,849,070.86
スイスフラン 小計
(261,440,128)
スウェーデンク
ASSA ABLOY AB-B
ローナ 13,896 225.40 3,132,158.40
13,896 3,132,158.40
スウェーデンクローナ 小計
(41,125,239)
ノルウェーク
TELENOR ASA
ローネ 6,647 132.75 882,389.25
6,647 882,389.25
ノルウェークローネ 小計
(11,982,846)
デンマークク
NOVO NORDISK A/S-B
ローネ 4,007 808.70 3,240,460.90
4,007 3,240,460.90
デンマーククローネ 小計
(60,596,618)
オーストラリア WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
456 30.57 13,939.92
ドル
BHP BILLITON LTD
4,112 37.40 153,788.80
CSL LIMITED
1,053 296.20 311,898.60
148/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUST AND NZ BANKING GROUP
18,736 21.93 410,880.48
NATIONAL AUSTRALIA BANK
8,591 28.30 243,125.30
WESTPAC BANKING CORP
16,937 19.94 337,723.78
49,885 1,471,356.88
オーストラリアドル 小計
(137,924,993)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS
18,128 52.30 948,094.40
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
2,000 45.60 91,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
8,500 91.95 781,575.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
15,500 48.40 750,200.00
44,128 2,571,069.40
香港ドル 小計
(45,507,928)
シンガポールド CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
28,700 3.77 108,199.00
ル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
7,500 29.80 223,500.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
20,800 26.05 541,840.00
57,000 873,539.00
シンガポールドル 小計
(86,462,890)
2,119,464 15,288,259,122
合計
(15,288,259,122)
（２）株式以外の有価証券
2022年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,219 167,502.79
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 6,142 218,163.84
AMERICAN TOWER CORP 6,788 1,741,189.88
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 38,566 264,177.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC 925 174,954.50
BOSTON PROPERTIES INC 1,213 103,796.41
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC 30,214 224,792.16
CHATHAM LODGING TRUST 15,797 173,293.09
COUSINS PROPERTIES INC 4,447 125,316.46
EQUINIX INC 336 205,608.48
EQUITY RESIDENTIAL 1,949 136,527.45
149/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 6,049 290,714.94
INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 1,998 27,852.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL 420 46,729.20
PROPERTIES INC
IRON MOUNTAIN INC 2,127 95,098.17
KILROY REALTY CORP 1,642 82,855.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,120 185,124.80
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT 30,545 287,428.45
PROLOGIS INC 858 101,355.54
REALTY INCOME CORP 1,806 123,620.70
SITE CENTERS CORP 2,625 34,203.75
TPG RE FINANCE TRUST INC 23,595 223,444.65
VENTAS INC 2,518 125,623.02
VICI PROPERTIES INC 16,648 521,581.84
WELLTOWER INC 876 70,167.60
WEYERHAEUSER CO 16,327 560,995.72
216,750 6,312,117.98
ドル 合計
(877,005,672)
216,750 877,005,672
合計
(877,005,672)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対す
組入株式
通貨 銘柄数
投資証券
る比率
時価比率
時価比率
ドル 株式 138銘柄 78.15 % ― 88.16%
投資証券 26銘柄 ― 5.13 %
ユーロ 株式 34銘柄 4.94 % ― 5.23%
ポンド 株式 15銘柄 2.49 % ― 2.64%
スイスフラン 株式 3銘柄 1.53 % ― 1.62%
スウェーデンクローナ 株式 1銘柄 0.24 % ― 0.25%
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 0.07 % ― 0.07%
150/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ 株式 1銘柄 0.35 % ― 0.37%
オーストラリアドル 株式 6銘柄 0.81 % ― 0.85%
香港ドル 株式 4銘柄 0.27 % ― 0.28%
シンガポールドル 株式 3銘柄 0.51 % ― 0.53%
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
151/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ハッピーエイジング２０
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 15,302,556,637 円
Ⅱ 負債総額 33,574,192 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,268,982,445 円
Ⅳ 発行済数量 8,117,303,518 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8810 円
ハッピーエイジング３０
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 17,512,102,109 円
Ⅱ 負債総額 14,592,324 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,497,509,785 円
Ⅳ 発行済数量 9,594,551,399 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8237 円
ハッピーエイジング４０
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 21,676,250,472 円
Ⅱ 負債総額 26,109,629 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,650,140,843 円
Ⅳ 発行済数量 12,754,599,373 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6974 円
ハッピーエイジング５０
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 9,716,252,945 円
Ⅱ 負債総額 11,052,418 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,705,200,527 円
Ⅳ 発行済数量 6,348,153,778 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5288 円
152/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハッピーエイジング６０
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,497,215,338 円
Ⅱ 負債総額 2,945,398 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,494,269,940 円
Ⅳ 発行済数量 4,147,998,734 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3246 円
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 41,108,925,395 円
Ⅱ 負債総額 49,893 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,108,875,502 円
Ⅳ 発行済数量 17,341,306,211 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3706 円
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 12,918,249,516 円
Ⅱ 負債総額 2,968 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,918,246,548 円
Ⅳ 発行済数量 4,580,057,423 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8205 円
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 24,541,728,994 円
Ⅱ 負債総額 6,760 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,541,722,234 円
Ⅳ 発行済数量 17,259,917,034 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4219 円
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
153/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 10,938,201,813 円
Ⅱ 負債総額 2,804 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,938,199,009 円
Ⅳ 発行済数量 5,990,815,730 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8258 円
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 17,962,867,222 円
Ⅱ 負債総額 11,884 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,962,855,338 円
Ⅳ 発行済数量 5,178,151,219 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4690 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者名簿
作成しません。
３．受益者集会
開催しません。
４．受益者に対する特典
ありません。
５．譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
６．受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
７．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
154/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
停止日や振替停止期間を設けることができます。
８．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
９．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。）に支払います。
11．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
155/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額（2022年7月末現在）
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
（２）会社の機構（2022年7月末現在）
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各１名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の３日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
156/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は2022年7月末現在、計248本（追加型株
式投資信託146本、単位型株式投資信託47本、単位型公社債投資信託55本）であり、その純資産総額
の合計は1,593,119百万円です。
３【委託会社等の経理状況】
１． 委託会社であるＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」という。）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
２． 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
157/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 2,945,148 3,870,549
2 前払費用 127,883 102,011
3 未収委託者報酬 1,163,524 1,137,463
4 未収運用受託報酬 698,718 1,220,102
5 その他 108,949 6,676
流動資産合計 5,044,225 6,336,803
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
（1）建物 ※1 16,555 12,438
（2）器具備品 ※1 113,426 97,847
有形固定資産合計 129,982 110,285
2 無形固定資産
（1）電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
（1）投資有価証券 371,688 551,730
（2）長期差入保証金 173,961 173,961
（3）繰延税金資産 368,045 369,976
（4）その他 32 32
投資その他の資産合計 913,728 1,095,700
固定資産合計 1,048,245 1,210,521
資産合計 6,092,470 7,547,325
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
1 預り金 6,525 6,032
2 未払金
（1）未払配当金 ※2 640,000 700,000
（2）未払手数料 449,942 421,565
（3）その他未払金 ※2 138,332 1,228,275 526,525 1,648,091
3 未払費用 725,437 1,048,260
4 未払消費税等 74,945 191,700
5 未払法人税等 259,089 118,353
6 賞与引当金 130,032 171,866
7 役員賞与引当金 6,300 6,600
流動負債合計 2,430,606 3,190,904
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 177,918 208,284
2 資産除去債務 9,111 9,265
158/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
固定負債合計 187,029 217,549
負債合計 2,617,636 3,408,454
（純資産の部）
Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
（1）資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
（1）その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,469,821 2,129,605
利益剰余金合計 1,469,821 2,129,605
株主資本合計 3,433,101 4,092,885
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差 41,732 45,985
額金
評価・換算差額等合計 41,732 45,985
純資産合計 3,474,834 4,138,870
負債・純資産合計 6,092,470 7,547,325
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 5,130,232 6,276,724
2 運用受託報酬 3,361,929 8,492,161 4,403,451 10,680,175
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,224,426 2,660,547
2 広告宣伝費 14,138 27,018
3 公告費 470 200
4 調査費 2,203,386 2,998,033
（1）調査費 881,821 982,738
（2）委託調査費 1,318,730 2,012,478
（3）図書費 2,835 2,815
5 営業雑経費 144,775 128,682
（1）通信費 13,988 13,042
（2）印刷費 114,745 97,704
（3）諸会費 16,041 4,587,196 17,935 5,814,481
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,581,885 1,654,831
（1）役員報酬 62,931 57,475
（2）給料・手当 1,326,451 1,373,956
（3）賞与 192,502 223,399
2 福利厚生費 199,204 207,945
3 交際費 4,247 7,538
4 寄付金 300 300
159/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5 旅費交通費 2,820 6,738
6 法人事業税 45,366 56,077
7 租税公課 31,417 30,211
8 不動産賃借料 211,971 220,595
9 退職給付費用 76,373 79,199
10 賞与引当金繰入 130,032 171,866
11 役員賞与引当金繰入 6,300 6,600
12 固定資産減価償却費 26,025 37,983
13 諸経費 344,942 2,660,886 428,184 2,908,072
営業利益 1,244,078 1,957,622
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 326 626
2 受取利息 － 0
3 有価証券売却益 3,436 7,179
4 有価証券償還益 － 1,198
5 為替差益 360 10,426
6 保険配当金 567 467
7 雑益 742 5,432 1,537 21,434
Ⅴ 営業外費用
1 債権回収損 143 5,471
2 雑損 484 627 363 5,835
経常利益 1,248,883 1,973,220
Ⅵ 特別損失
1 固定資産除却損 ※1 0 0
2 商号変更費用 4,975 4,975 － 0
税引前当期純利益 1,243,908 1,973,220
法人税・住民税及び事業 375,986 617,244
税
法人税等調整額 15,569 △ 3,808
当期純利益 852,352 1,359,783
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,257,468 1,257,468 3,220,749
当期変動額
△ 640,000 △ 640,000 △ 640,000
剰余金の配当
当期純利益 852,352 852,352 852,352
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合
－ － － 212,353 212,353 212,353
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,469,821 1,469,821 3,433,101
160/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 △3,147 △3,147 3,217,602
当期変動額
△ 640,000
剰余金の配当
当期純利益 852,352
株主資本以外
の項目の当期
44,879 44,879 44,879
変動額（純
額）
当期変動額合
44,879 44,879 257,232
計
当期末残高 41,732 41,732 3,474,834
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,469,821 1,469,821 3,433,101
当期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783 1,359,783 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合
－ － － 659,783 659,783 659,783
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産合計
証券評価差 算差額等
額金 合計
当期首残高 41,732 41,732 3,474,834
当期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
4,252 4,252 4,252
変動額（純
額）
当期変動額合
4,252 4,252 664,036
計
161/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期末残高 45,985 45,985 4,138,870
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2～20年
３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
４．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
（２）役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。
５．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（１）投資信託事業においては、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬
率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
（２）投資顧問事業においては、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗
じた額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマ
ンスの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
６．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
（１）消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
（２）連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を採用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計に適
162/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を 適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており
ます。
会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる、
財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える
影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指
針第19号 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るも
のについては記載しておりません。
未適用の会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基
準委員会）
（１）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合
等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（２）適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
（３）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時
点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
（１）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結
納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する
場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすること
を目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
（２）適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
（３）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与
える影響額については、現時点で評価中であります。
表示方法の変更
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損」に含めていた「債権回収損」は、金額的重要性が増し
たため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年
度の財務諸表の組替えを行っております。
163/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損」に表示していた627千円は、
「債権回収損」143千円及び「雑損」484千円として組み替えております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建物 95,327 99,675
器具備品 77,801 108,702
※２ 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
未払金
未払配当金 640,000 700,000
その他未払金 － 345,346
（損益計算書関係）
※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
器具備品 0 0
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 （自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
株式の 配当金の １株当たり
（決議） 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2021年3月30日 普通
640,000千円 26,572円 － 2021年3月31日
取締役会 株式
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
164/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
株式の 配当金の １株当たり
（決議） 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2022年3月30日 普通
700,000千円 29,063円 － 2022年3月31日
取締役会 株式
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）未収委託者報酬 1,163,524 1,163,524 －
（2）未収運用受託報酬 698,718 698,718 －
（3）投資有価証券（※２） 370,938 370,938 －
資産計 2,233,181 2,233,181 －
165/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）未払金 1,228,275 1,228,275 －
（2）未払費用 725,437 725,437 －
負債計 1,953,712 1,953,712 －
当事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）未収委託者報酬 1,137,463 1,137,463 －
（2）未収運用受託報酬 1,220,102 1,220,102 －
（3）投資有価証券（※２） 550,980 550,980 －
資産計 2,908,546 2,908,546 －
（1）未払金 1,226,525 1,226,525 －
（2）未払費用 1,048,260 1,048,260 －
負債計 2,274,786 2,274,786 －
（※１）「現金・預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（※２）以下の市場価格のない株式等は、（４）投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品
の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 750 750
注１. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 １０年超
５年以内 １０年以内
（1）預金 2,945,017 － － －
（2）未収委託者報酬 1,163,524 － － －
（3）未収運用受託報酬 698,718 － － －
（4）投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 － － － －
債券 － － － －
その他 － 238,334 19,373 113,231
合計 4,807,260 238,334 19,373 113,231
当事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
（1）預金 3,870,414 － － －
（2）未収委託者報酬 1,137,463 － － －
（3）未収運用受託報酬 1,220,102 － － －
（4）投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 － － － －
債券 － － － －
その他 44,728 201,061 32,679 272,511
合計 6,272,708 201,061 32,679 272,511
166/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注２. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル１の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル２の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※
－ － － －
１）
－ － － －
資産計
（※１）投資有価証券のうち投資信託550,980千円は上記の表に含めておりません。
（有価証券関係）
１．売買目的有価証券
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
４．その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
貸借対照表計上額が
（3）その他 351,565 290,787 60,777
取得原価を超えるもの
小計 351,565 290,787 60,777
（1）株式 － － －
貸借対照表計上額が
（2）債券 － － －
取得原価を超えないも
の
（3）その他 19,373 20,000 △627
小計 19,373 20,000 △627
合計 370,938 310,787 60,150
当事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
167/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
貸借対照表計上額が
（3）その他 473,762 404,700 69,062
取得原価を超えるもの
小計 473,762 404,700 69,062
（1）株式 － － －
貸借対照表計上額が
（2）債券 － － －
取得原価を超えないも
の
（3）その他 77,218 80,000 △2,782
小計 77,218 80,000 △2,782
合計 550,980 484,700 66,280
５．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 93,436 3,436 －
合計
93,436 3,436 －
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 117,179 7,179 －
合計
117,179 7,179 －
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 150,881 177,918
退職給付費用 32,311 34,032
△ 5,274 △ 3,666
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 177,918 208,284
（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非積立型制度の退職給付債
177,918 208,284
務
貸借対照表に計上された負
177,918 208,284
債と資産の純額
退職給付引当金 177,918 208,284
168/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表に計上された負
177,918 208,284
債と資産の純額
（３）退職給付費用
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
簡便法で計算した退職給付
32,311 34,032
費用
３．確定拠出制度
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当社の確定拠出制度への要
33,790 37,490
拠出額
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
263,558 221,681
ソフトウェア損金算入限度超過額
54,478 63,776
退職給付引当金
39,815 52,625
賞与引当金
16,148 25,882
未払事業税
8,210 20,401
繰延資産損金算入限度超過額
5,163 6,551
未払金否認
5,409 5,629
その他
392,785 396,548
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
△ 2,886 △ 2,933
評価性引当額
△ 2,886 △ 2,933
評価性引当額 小計
389,899 393,615
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
△ 18,418 △ 20,295
その他有価証券評価差額金
株式譲渡損益 △ 3,031 △ 3,031
△ 405 △ 313
固定資産除去価額
△ 21,854 △ 23,639
繰延税金負債 合計
368,045 369,976
繰延税金資産の純額
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.2%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
169/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
期首残高 8,475 9,111
取得 485 －
時の経過による調整額 151 154
期末残高 9,111 9,265
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
投資信託事業 5,130,232 6,276,724
投資顧問事業（基本報酬） 3,361,929 3,421,061
投資顧問事業（成功報酬） － 982,389
合計 8,492,161 10,680,175
（セグメント情報等）
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
（単位：千円）
日本 欧州 北米 中東 アジア 合計
7,335,140 473,576 379,864 256,439 47,139 8,492,161
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％を占めるものがないため、
記載を省略しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
（単位：千円）
日本 欧州 北米 中東 アジア 合計
9,517,226 543,068 371,551 203,473 44,855 10,680,175
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％を占めるものがないため、
170/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
記載を省略しております。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
関連当
会社等 所在 資本金 事業の の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 事者と 科目
の名称 地 （億円） 内容 (被所 内容 （千円） （千円）
の関係
有）割合
ＳＯＭ
ＰＯ 連結納
東京
ホール 経営 直接 連結納 税に伴 未払金
親会社 都新 1,000 493,587 345,346
ディン 管理 100％ 税 う支払 (注1)
宿区
グス株 い
式会社
注１.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度による連結法人税等の支払予定額であります。
（２）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（３）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
前事業年度 （自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
議決権等
関連当
会社等 所在 資本金 事業の の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 事者と 科目
の名称 地 （億円） 内容 (被所 内容 （千円） （千円）
の関係
有）割合
損保 投資信 投資信
同一の
ジャパ 東京 確定拠 託に係 託代行 未払
親会社
ンＤＣ 都新 30 出年金 － る事務 手数料 519,262 手数 134,523
を持つ
証券株 宿区 業 代行の の支払 料
会社
式会社 委託等 （注1）
ＳＯＭ
投資顧 運用受
同一の ＰＯひ 未収
東京 問契約 託報酬
親会社 まわり 生命 運用
都新 172 － に基づ の受取 169,160 93,872
を持つ 生命保 保険業 受託
宿区 く資産 り
会社 険株式 報酬
運用 （注2）
会社
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
（注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
関連当
会社等 所在 資本金 事業の の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 事者と 科目
の名称 地 （億円） 内容 (被所 内容 （千円） （千円）
の関係
有）割合
損保 投資信 投資信
同一の
ジャパ 東京 確定拠 託に係 託代行 未払
親会社
ンＤＣ 都新 30 出年金 － る事務 手数料 625,470 手数 147,871
を持つ
証券株 宿区 業 代行の の支払 料
会社
式会社 委託等 （注1）
171/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭ
投資顧 運用受
同一の ＰＯひ 未収
東京 問契約 託報酬
親会社 まわり 生命 運用
都新 172 － に基づ の受取 178,392 97,841
を持つ 生命保 保険業 受託
宿区 く資産 り
会社 険株式 報酬
運用 （注2）
会社
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
（注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
（４）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 （東京証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
１株当たり純資産額（円）
144,273.79 171,844.33
１株当たり当期純利益金額（円）
35,389.35 56,457.70
（注） １. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額は、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
（注）２ . １ 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益（千円）
852,352 1,359,783
普通株主に帰属しない金額（千
－ －
円）
普通株式に係る当期純利益（千
852,352 1,359,783
円）
期中平均株式数（株）
24,085 24,085
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(１) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(２) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(３) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(４)、(５)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
172/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バ ティブ取引を行うこと。
(４) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(５) 上記(３)、(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(１) 定款の変更
該当事項はありません。
(２) 訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(１)受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
② 資本金の額
247,369百万円（2022年3月末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社
から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、
原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(２)販売会社
※１
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
auカブコム証券株式会社 7,196
173/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三にいがた証券株式会社 852
静岡東海証券株式会社 ※２ 600
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
みずほ証券株式会社 125,167
楽天証券株式会社 17,495
株式会社イオン銀行 ※３ 51,250
株式会社大東銀行 ※４ 14,743 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065
保険業法に基づき損害保険業を営んでい
損害保険ジャパン株式会社 70,000
ます。
※１ 資本金の額は、2022年3月末現在
※２ ハッピーエイジング３０、４０のみの取扱いとなります。
※３ ハッピーエイジング２０、３０、４０のみの取扱いとなります。
※４ ハッピーエイジング４０のみの取扱いとなります。
(３)投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
資本金の額 199,504千ドル（2021年12月末現在）
（22,946百万円、１ドル=115.02円換算）
事業の内容
米国において有価証券等に係る投資顧問業務及び投資信託委託業務を行っています。
２【関係業務の概要】
(１) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
の交付等を行います。
(２) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
(３) 投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」に関
して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
３【資本関係】
(１) 受託会社
該当事項はありません。
(２) 販売会社
該当事項はありません。
174/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(３) 投資顧問会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年10月14日 有価証券届出書
2021年10月14日 有価証券報告書
2022年 4月14日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 4月14日 半期報告書
175/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年６月１０日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日か
ら２０２２年３月３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
176/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
が あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
177/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年９月１４日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング２０の２０２１年７月１６日から２０２２年７月１５
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング２０の２０２２年７月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
178/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
179/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年９月１４日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング３０の２０２１年７月１６日から２０２２年７月１５
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング３０の２０２２年７月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
180/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
181/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年９月１４日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング４０の２０２１年７月１６日から２０２２年７月１５
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング４０の２０２２年７月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
182/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
183/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年９月１４日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング５０の２０２１年７月１６日から２０２２年７月１５
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング５０の２０２２年７月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
184/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
185/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年９月１４日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング６０の２０２１年７月１６日から２０２２年７月１５
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング６０の２０２２年７月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
186/187
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
187/187
