ジャナス・セレクション 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第21期(令和4年1月1日－令和4年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第21期(令和4年1月1日－令和4年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年９月30日
【計算期間】 第21期中 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
【ファンド名】 ジャナス・セレクション
(Janus Selection)
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー （注１）
(Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役
シビル・ホフマン（Sybille Hofmann）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り
２番地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
電話番号 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 打 田 峻
同 小 峰 駿 介
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
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【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
(注１) 管理会社であるヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、2022年10月１日付で、ジャナス・ヘンダーソ
ン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエーに名称を変更します。以下同じです。
(注２) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022年７月29日現在の株式会社三菱
UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝134.61円、１ユーロ＝137.25円、１豪ドル＝94.20円、
１NZドル＝84.64円)によります。
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１ 【ファンドの運用状況】
ジャナス・セレクション(以下「当ファンド」又は「ファンド」といいます。)のサブファンドの運用状況
は、以下のとおりです。
(1) 【投資状況】
（2022年７月29日現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
353,498,971
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 104.32％
(47,584百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
-14,642,187
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -4.32％
(-1,971百万円)
338,856,784
純資産総額 100.00％
(45,614百万円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
96,850,278
ジャナス・ ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 105.21％
(13,037百万円)
カム・ファンド クラスＩ受益証券
-4,798,262
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -5.21％
(-646百万円)
92,052,016
純資産総額 100.00％
(12,391百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
256,327,991
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 112.96 ％
(34,504百万円)
ド クラスＩ受益証券
-29,403,162
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -12.96 ％
(-3,958百万円)
226,924,829
純資産総額 100.00％
(30,546百万円)
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ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
247,396,331
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 99.94 ％
(33,302百万円)
クラスＩ受益証券
159,088
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.06 ％
(21百万円)
247,555,419
純資産総額 100.00％
(33,323百万円)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ US スモール・ミッド・
130,912,521
アイルランド 99.90 ％
キャップ・バリュー・ファンド クラスＩ受益証
(17,622百万円)
券
130,636
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.10 ％
(18百万円)
131,043,157
純資産総額 100.00％
(17,640百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
573,687,168
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 99.74 ％
(77,224百万円)
ンド クラスＩ受益証券
1,505,849
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.26 ％
(203百万円)
575,193,017
純資産総額 100.00％
(77,427百万円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
160,799,350
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・ライフサ
アイルランド 99.61％
(21,645百万円)
イエンス・ファンド クラスＩ受益証券
632,454
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.39％
(85百万円)
161,431,804
純資産総額 100.00％
(21,730百万円)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
58,096,448
アイルランド 99.89 ％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
(7,820百万円)
ラスＩ受益証券
66,222
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.11 ％
(９百万円)
58,162,670
純資産総額 100.00 ％
(7,829百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート ・エクイ
ティ・インカム ・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
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(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2022年７月末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
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ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
472,879 63,654 183.99 24,767 18,698 2,517 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 50,866 182.13 24,517 15,092 2,032 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 45,450 189.29 25,480 12,884 1,734 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 41,149 187.87 25,289 12,884 1,734 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 49,994 190.78 25,681 18,314 2,465 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 43,700 195.69 26,342 16,935 2,280 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 40,874 192.17 25,868 12,258 1,650 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 51,462 208 .08 28,010 16,916 2,277 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 67,592 227.86 30,672 24,085 3,242 15,672
(2020年12月31日)
第20会計年度
424,256 57,109 223.67 30,108 19,633 2,643 15,309
(2021年12月31日)
2021年８月末日 478,938 64,470 226.10 30,435 20,235 2,724 15,510
2021年９月末日 467,421 62,920 224.27 30,189 19,687 2,650 15,377
2021年10月末日 456,222 61,412 223.56 30,093 19,009 2,559 15,323
2021年11月末日 441,936 59,489 223.85 30,132 20,204 2,720 15,334
2021年12月末日 424,256 57,109 223.67 30,108 19,633 2,643 15,309
2022年１月末日 404,062 54,391 218.48 29,410 19,155 2,578 14,949
2022年２月末日 392,705 52,862 215.76 29,043 18,299 2,463 14,761
2022年３月末日 370,389 49,858 208.72 28,096 17,263 2,324 14,256
2022年４月末日 342,778 46,141 200.98 27,054 16,577 2,231 13,714
2022年５月末日 338,511 45,567 201.35 27,104 16,672 2,244 13,722
2022年６月末日 313,012 42,135 197.85 26,633 15,891 2,139 13,457
2022年７月末日 317,124 42,688 202.93 27,316 16,631 2,239 13,772
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
4,096 551 98.73 9,300 628 84 98.91 8,372
(2021年12月31日)
2021年８月末日 4,067 547 99.88 9,409 484 65 99.90 8,456
2021年９月末日 4,330 583 99.04 9,330 560 75 99.08 8,386
2021年10月末日 4,065 547 98.72 9,299 584 79 98.78 8,361
2021年11月末日 3,947 531 98.85 9,312 600 81 98.95 8,375
2021年12月末日 4,096 551 98.73 9,300 628 84 98.91 8,372
2022年１月末日 4,056 546 96.40 9,081 589 79 96.63 8,179
2022年２月末日 4,127 556 95.20 8,968 619 83 95.48 8,081
2022年３月末日 3,994 538 92.05 8,671 634 85 92.38 7,819
2022年４月末日 3,863 520 88.59 8,345 563 76 89.01 7,534
2022年５月末日 3,839 517 88.68 8,354 569 77 89.16 7,547
2022年６月末日 3,690 497 87.06 8,201 541 73 87.61 7,415
2022年７月末日 4,102 552 89.30 8,412 828 111 89.89 7,608
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注１）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
1,113 150 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 103 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 51 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 72 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 25 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ６ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ６ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ５ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 55 18,830
(2020年12月31日)
第20会計年度
113 15 20,682
(2021年12月31日)
2021年８月末日 129 17 19,968
2021年９月末日 114 15 20,043
2021年10月末日 114 15 20,468
2021年11月末日 114 15 20,332
2021年12月末日 113 15 20,682
2022年１月末日 111 15 20,217
2022年２月末日 109 15 19,951
2022年３月末日 105 14 20,445
2022年４月末日 101 14 20,993
2022年５月末日 171 23 20,870
2022年６月末日 168 23 21,621
2022年７月末日 172 23 21,803
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第19会計年度
106,279 14,306 103.34 13,911 10,021 1,349 10,319
(2020年12月31日)
第20会計年度
122,350 16,470 104.75 14,100 21,556 2,902 10,416
(2021年12月31日)
2021年８月末日 125,893 16,947 105.67 14,224 22,834 3,074 10,526
2021年９月末日 129,713 17,461 105.30 14,174 23,242 3,129 10,485
2021年10月末日 128,965 17,360 104.73 14,098 23,017 3,098 10,425
2021年11月末日 126,530 17,032 104.16 14,021 22,465 3,024 10,364
2021年12月末日 122,350 16,470 104.75 14,100 21,556 2,902 10,416
2022年１月末日 117,891 15,869 102.83 13,842 18,275 2,460 10,221
2022年２月末日 112,812 15,186 101.30 13,636 17,600 2,369 10,070
2022年３月末日 105,057 14,142 99.57 13,403 16,000 2,154 9,886
2022年４月末日 94,903 12,775 96.86 13,038 15,144 2,039 9,608
2022年５月末日 87,256 11,745 95.81 12,897 11,852 1,595 9,494
2022年６月末日 77,687 10,457 92.43 12,442 10,760 1,448 9,142
2022年７月末日 76,432 10,289 95.65 12,875 10,336 1,391 9,440
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
6,237 840 99.51 9,374 932 126 99.71 8,439
(2021年12月31日)
2021年８月末日 4,372 589 100.50 9,467 589 79 100.51 8,507
2021年９月末日 5,162 695 100.11 9,430 613 83 100.15 8,477
2021年10月末日 5,580 751 99.57 9,379 655 88 99.63 8,433
2021年11月末日 5,741 773 99.00 9,326 896 121 99.11 8,389
2021年12月末日 6,237 840 99.51 9,374 932 126 99.71 8,439
2022年１月末日 5,982 805 97.64 9,198 900 121 97.89 8,285
2022年２月末日 6,053 815 96.19 9,061 933 126 96.49 8,167
2022年３月末日 5,699 767 94.45 8,897 923 124 94.86 8,029
2022年４月末日 4,854 653 91.80 8,648 837 113 92.31 7,813
2022年５月末日 4,855 653 90.72 8,546 835 112 91.28 7,726
2022年６月末日 4,278 576 87.42 8,235 772 104 88.06 7,453
2022年７月末日 4,481 603 90.45 8,520 803 108 91.14 7,714
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
232,906 31,351 206.13 27,747 14,644 1,971 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 32,885 219.16 29,501 17,735 2,387 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 29,326 218.04 29,350 11,783 1,586 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 21,117 212.13 28,555 8,154 1,098 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 22,815 236.92 31,892 12,139 1,634 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 25,565 248.52 33,453 17,556 2,363 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 20,407 238.60 32,118 11,624 1,565 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 23,516 270.98 36,477 12,029 1,619 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 23,033 285.42 38,420 14,349 1,932 20,190
(2020年12月31日)
第20会計年度
184,673 24,859 298.37 40,164 18,400 2,477 21,030
(2021年12月31日)
2021年８月末日 187,256 25,206 297.74 40,079 18,021 2,426 21,013
2021年９月末日 187,383 25,224 297.03 39,983 18,829 2,535 20,955
2021年10月末日 186,251 25,071 295.70 39,804 18,668 2,513 20,857
2021年11月末日 183,577 24,711 292.36 39,355 17,973 2,419 20,619
2021年12月末日 184,673 24,859 298.37 40,164 18,400 2,477 21,030
2022年１月末日 177,393 23,879 288.58 38,846 17,471 2,352 20,331
2022年２月末日 173,071 23,297 284.99 38,363 17,105 2,302 20,079
2022年３月末日 167,644 22,567 281.03 37,829 16,480 2,218 19,774
2022年４月末日 155,317 20,907 267.87 36,058 12,077 1,626 18,834
2022年５月末日 152,084 20,472 267.38 35,992 13,018 1,752 18,784
2022年６月末日 137,055 18,449 247.71 33,344 11,922 1,605 17,376
2022年７月末日 143,311 19,291 262.01 35,269 12,789 1,722 18,342
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注１）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
2,703 364 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 227 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 191 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 108 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 87 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 39 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 18 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 20 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 14 23,271
(2020年12月31日)
第20会計年度
86 12 27,288
(2021年12月31日)
2021年８月末日 103 14 25,984
2021年９月末日 86 12 26,239
2021年10月末日 86 12 26,766
2021年11月末日 85 11 26,259
2021年12月末日 86 12 27,288
2022年１月末日 83 11 26,418
2022年２月末日 82 11 26,075
2022年３月末日 80 11 27,243
2022年４月末日 77 10 27,697
2022年５月末日 77 10 27,439
2022年６月末日 71 10 26,807
2022年７月末日 75 10 27,883
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）（注２）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第11会計年度
64,085 8,626 64,360 8,663 99.83 13,438 100.25 13,495
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 8,686 64,799 8,723 100.80 13,569 101.23 13,627
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 7,276 54,300 7,309 95.27 12,824 95.70 12,882
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 5,726 42,747 5,754 87.74 11,811 88.18 11,870
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 5,698 42,529 5,725 92.51 12,453 92.94 12,511
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 5,849 43,657 5,877 91.78 12,355 92.22 12,414
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 4,831 36,071 4,856 83.13 11,190 83.56 11,248
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 7,997 59,693 8,035 89.00 11,980 89.43 12,038
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 8,685 64,733 8,714 88.82 11,956 89.12 11,996
(2020年12月31日)
第20会計年度
59,188 7,967 59,387 7,994 89.18 12,005 89.48 12,045
(2021年12月31日)
2021年８月末日 62,017 8,348 62,225 8,376 90.20 12,142 90.50 12,182
2021年９月末日 61,566 8,287 61,772 8,315 89.69 12,073 89.99 12,114
2021年10月末日 60,063 8,085 60,267 8,113 88.99 11,979 89.29 12,019
2021年11月末日 59,163 7,964 59,366 7,991 87.69 11,804 87.99 11,844
2021年12月末日 59,188 7,967 59,387 7,994 89.18 12,005 89.48 12,045
2022年１月末日 56,987 7,671 57,186 7,698 85.97 11,572 86.27 11,613
2022年２月末日 54,566 7,345 54,759 7,371 84.59 11,387 84.89 11,427
2022年３月末日 53,156 7,155 53,350 7,181 83.11 11,187 83.41 11,228
2022年４月末日 48,778 6,566 48,969 6,592 78.93 10,625 79.23 10,665
2022年５月末日 47,511 6,395 47,694 6,420 78.47 10,563 78.77 10,603
2022年６月末日 43,281 5,826 43,461 5,850 72.41 9,747 72.71 9,787
2022年７月末日 45,477 6,122 45,656 6,146 76.28 10,268 76.58 10,308
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）（注２）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第11会計年度
37,905 5,102 38,069 5,124 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 4,694 35,022 4,714 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,976 29,674 3,994 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,980 22,244 2,994 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 3,011 22,474 3,025 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 3,441 25,682 3,457 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,701 20,166 2,715 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,842 21,217 2,856 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 3,270 24,377 3,281 8,918 8,949
(2020年12月31日)
第20会計年度
25,676 3,456 25,763 3,468 9,964 9,998
(2021年12月31日)
2021年８月末日 26,002 3,500 26,094 3,512 9,642 9,675
2021年９月末日 25,657 3,454 25,746 3,466 9,698 9,731
2021年10月末日 25,483 3,430 25,571 3,442 9,853 9,887
2021年11月末日 24,850 3,345 24,939 3,357 9,628 9,662
2021年12月末日 25,676 3,456 25,763 3,468 9,964 9,998
2022年１月末日 24,673 3,321 24,761 3,333 9,608 9,642
2022年２月末日 24,249 3,264 24,338 3,276 9,444 9,479
2022年３月末日 26,690 3,593 26,779 3,605 9,824 9,859
2022年４月末日 25,383 3,417 25,481 3,430 9,944 9,982
2022年５月末日 26,848 3,614 26,948 3,627 9,807 9,846
2022年６月末日 23,650 3,184 23,756 3,198 9,536 9,577
2022年７月末日 25,273 3,402 25,375 3,416 9,871 9,913
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
41,479 5,583 163.87 22,059 4,220 568 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 7,101 190.33 25,620 4,218 568 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 7,839 198.20 26,680 4,429 596 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 7,548 196.49 26,450 4,925 663 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 6,996 201.84 27,170 5,073 683 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 7,983 234.43 31,557 6,816 918 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 9,630 231.62 31,178 6,880 926 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 11,181 277.51 37,356 8,859 1,193 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 18,185 311.32 41,907 10,459 1,408 22,725
(2020年12月31日)
第20会計年度
263,543 35,476 358.88 48,309 23,125 3,113 26,093
(2021年12月31日)
2021年８月末日 229,361 30,874 348.00 46,844 20,057 2,700 25,330
2021年９月末日 232,915 31,353 334.95 45,088 20,254 2,726 24,374
2021年10月末日 247,924 33,373 350.43 47,171 21,434 2,885 25,498
2021年11月末日 254,661 34,280 349.73 47,077 22,283 3,000 25,444
2021年12月末日 263,543 35,476 358.88 48,309 23,125 3,113 26,093
2022年１月末日 252,587 34,001 342.25 46,070 22,653 3,049 24,879
2022年２月末日 248,912 33,506 334.69 45,053 22,197 2,988 24,332
2022年３月末日 247,999 33,383 335.54 45,167 21,255 2,861 24,366
2022年４月末日 227,656 30,645 311.54 41,936 19,846 2,671 22,610
2022年５月末日 225,917 30,411 311.05 41,870 21,188 2,852 22,548
2022年６月末日 213,026 28,675 295.36 39,758 20,156 2,713 21,368
2022年７月末日 225,134 30,305 313.53 42,204 22,382 3,013 22,630
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注１）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
558 75 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 56 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 29 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 14 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 22 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 14 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 10 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ５ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ５ 29,652
(2020年12月31日)
第20会計年度
37 ５ 38,399
(2021年12月31日)
2021年８月末日 38 ５ 35,513
2021年９月末日 35 ５ 34,603
2021年10月末日 36 ５ 37,099
2021年11月末日 36 ５ 36,744
2021年12月末日 37 ５ 38,399
2022年１月末日 35 ５ 36,658
2022年２月末日 34 ５ 35,836
2022年３月末日 170 23 38,069
2022年４月末日 154 21 37,705
2022年５月末日 154 21 37,369
2022年６月末日 58 ８ 37,422
2022年７月末日 39 ５ 39,069
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
37,693 5,074 173.32 23,331 3,250 437 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 9,378 215.84 29,054 5,290 712 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 9,175 232.19 31,255 4,029 542 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 8,294 221.52 29,819 3,699 498 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 7,796 253.42 34,113 3,808 513 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 8,471 283.99 38,228 4,836 651 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 7,540 257.04 34,600 3,962 533 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 7,591 323.53 43,550 3,718 500 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 9,096 332.18 44,715 4,877 656 25,653
(2020年12月31日)
第20会計年度
135,351 18,220 398.12 53,591 10,144 1,365 30,679
(2021年12月31日)
2021年８月末日 130,722 17,596 391.56 52,708 10,102 1,360 30,182
2021年９月末日 122,244 16,455 374.44 50,403 10,095 1,359 28,860
2021年10月末日 126,396 17,014 389.55 52,437 10,226 1,377 30,019
2021年11月末日 127,649 17,183 374.63 50,429 10,011 1,348 28,876
2021年12月末日 135,351 18,220 398.12 53,591 10,144 1,365 30,679
2022年１月末日 129,931 17,490 377.17 50,771 9,311 1,253 29,051
2022年２月末日 133,659 17,992 382.04 51,426 9,887 1,331 29,427
2022年３月末日 132,702 17,863 380.03 51,156 9,585 1,290 29,250
2022年４月末日 123,332 16,602 357.57 48,132 8,906 1,199 27,515
2022年５月末日 125,429 16,884 368.79 49,643 9,911 1,334 28,342
2022年６月末日 111,612 15,024 331.56 44,631 9,026 1,215 25,441
2022年７月末日 120,858 16,269 363.49 48,929 10,121 1,362 27,814
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注１）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
1,194 161 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 140 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 153 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 28 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 58 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 43 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 13 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 13 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 12 27,160
(2020年12月31日)
第20会計年度
121 16 36,566
(2021年12月31日)
2021年８月末日 108 15 34,301
2021年９月末日 103 14 33,206
2021年10月末日 106 14 35,404
2021年11月末日 113 15 33,789
2021年12月末日 121 16 36,566
2022年１月末日 113 15 34,679
2022年２月末日 114 15 35,113
2022年３月末日 123 17 37,011
2022年４月末日 117 16 37,147
2022年５月末日 157 21 38,029
2022年６月末日 71 10 36,058
2022年７月末日 64 ９ 38,878
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
46,261 6,227 147.97 19,918 4,959 668 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 10,268 201.24 27,089 4,443 598 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 11,482 219.93 29,605 5,434 731 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 14,926 231.54 31,168 5,972 804 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 12,360 225.15 30,307 4,502 606 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 10,730 287.78 38,738 5,332 718 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 19,056 286.46 38,560 7,907 1,064 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 17,670 384.95 51,818 8,472 1,140 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 45,542 530.20 71,370 22,144 2,981 41,650
(2020年12月31日)
第20会計年度
612,817 82,491 643.00 86,554 65,091 8,762 50,293
(2021年12月31日)
2021年８月末日 531,762 71,581 646.45 87,019 46,222 6,222 50,617
2021年９月末日 526,698 70,899 612.54 82,454 47,375 6,377 47,949
2021年10月末日 564,199 75,947 642.21 86,448 53,862 7,250 50,269
2021年11月末日 581,078 78,219 638.60 85,962 58,240 7,840 49,974
2021年12月末日 612,817 82,491 643.00 86,554 65,091 8,762 50,293
2022年１月末日 558,016 75,114 582.03 78,347 63,749 8,581 45,523
2022年２月末日 548,744 73,866 559.19 75,273 66,274 8,921 43,743
2022年３月末日 566,548 76,263 568.63 76,543 75,634 10,181 44,430
2022年４月末日 487,724 65,652 490.78 66,064 67,166 9,041 38,341
2022年５月末日 467,846 62,977 468.80 63,105 67,378 9,070 36,579
2022年６月末日 425,617 57,292 422.51 56,874 65,003 8,750 32,912
2022年７月末日 471,803 63,509 469.97 63,263 74,353 10,009 36,502
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
28,444 3,829 106.31 10,014 2,172 292 106.50 9,014
(2021年12月31日)
2021年８月末日 16,693 2,247 107.22 10,100 1,556 209 107.22 9,075
2021年９月末日 23,245 3,129 101.53 9,564 1,646 222 101.54 8,594
2021年10月末日 27,993 3,768 106.40 10,023 1,980 267 106.42 9,007
2021年11月末日 26,012 3,501 105.79 9,965 1,893 255 105.85 8,959
2021年12月末日 28,444 3,829 106.31 10,014 2,172 292 106.50 9,014
2022年１月末日 29,435 3,962 96.09 9,052 2,028 273 96.33 8,153
2022年２月末日 30,742 4,138 92.26 8,691 2,145 289 92.59 7,837
2022年３月末日 32,922 4,432 93.50 8,808 2,385 321 94.00 7,956
2022年４月末日 26,626 3,584 80.46 7,579 1,923 259 81.02 6,858
2022年５月末日 26,431 3,558 76.51 7,207 1,874 252 77.13 6,528
2022年６月末日 23,830 3,208 68.74 6,475 1,695 228 69.42 5,876
2022年７月末日 26,237 3,532 76.32 7,189 2,092 282 77.13 6,528
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注１）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
2,817 379 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 251 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 178 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 127 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 116 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 162 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 145 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 159 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 105 53,999
(2020年12月31日)
第20会計年度
1,145 154 73,564
(2021年12月31日)
2021年８月末日 972 131 70,543
2021年９月末日 922 124 67,668
2021年10月末日 1,132 152 72,701
2021年11月末日 1,136 153 71,743
2021年12月末日 1,145 154 73,564
2022年１月末日 1,033 139 66,658
2022年２月末日 993 134 64,016
2022年３月末日 1,064 143 68,980
2022年４月末日 919 124 63,508
2022年５月末日 832 112 60,216
2022年６月末日 643 87 57,235
2022年７月末日 708 95 62,612
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第20会計年度
154,330 20,774 100.66 13,550 42,968 5,784 10,053
(2021年12月31日)
2021年８月末日 89,468 12,043 101.83 13,707 23,711 3,192 10,182
2021年９月末日 125,718 16,923 97.74 13,157 32,659 4,396 9,770
2021年10月末日 141,311 19,022 102.04 13,736 39,275 5,287 10,197
2021年11月末日 141,821 19,091 94.49 12,719 38,557 5,190 9,442
2021年12月末日 154,330 20,774 100.66 13,550 42,968 5,784 10,053
2022年１月末日 140,882 18,964 91.65 12,337 39,809 5,359 9,150
2022年２月末日 142,891 19,235 92.07 12,394 39,934 5,375 9,194
2022年３月末日 145,881 19,637 95.31 12,830 40,025 5,388 9,506
2022年４月末日 129,590 17,444 88.65 11,933 35,191 4,737 8,835
2022年５月末日 128,085 17,242 87.73 11,809 34,035 4,581 8,732
2022年６月末日 125,256 16,861 86.95 11,704 32,683 4,399 8,638
2022年７月末日 127,100 17,109 90.08 12,126 34,332 4,621 8,928
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）（注２）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第11会計年度
94,621 12,737 94,703 12,748 112.19 15,102 112.29 15,115
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 13,783 102,485 13,796 118.57 15,961 118.67 15,974
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 10,725 79,736 10,733 132.50 17,836 132.61 17,851
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 8,916 66,288 8,923 125.66 16,915 125.77 16,930
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 7,278 54,111 7,284 129.11 17,379 129.21 17,393
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 7,101 52,785 7,105 148.80 20,030 148.91 20,045
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 6,010 44,682 6,015 141.14 18,999 141.24 19,012
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 7,579 56,335 7,583 181.78 24,469 181.88 24,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 7,408 55,066 7,412 182.35 24,546 182.45 24,560
(2020年12月31日)
第20会計年度
65,768 8,853 65,799 8,857 219.79 29,586 219.89 29,599
(2021年12月31日)
2021年８月末日 69,820 9,399 69,853 9,403 215.00 28,941 215.10 28,955
2021年９月末日 64,288 8,654 64,320 8,658 200.99 27,055 201.09 27,069
2021年10月末日 67,770 9,122 67,802 9,127 213.16 28,693 213.26 28,707
2021年11月末日 62,343 8,392 62,375 8,396 204.88 27,579 204.98 27,592
2021年12月末日 65,768 8,853 65,799 8,857 219.79 29,586 219.89 29,599
2022年１月末日 60,628 8,161 60,659 8,165 204.80 27,568 204.90 27,582
2022年２月末日 58,851 7,922 58,880 7,926 199.87 26,905 199.97 26,918
2022年３月末日 60,883 8,195 60,913 8,199 209.19 28,159 209.29 28,173
2022年４月末日 57,677 7,764 57,706 7,768 201.17 27,079 201.27 27,093
2022年５月末日 54,992 7,403 55,022 7,406 193.76 26,082 193.86 26,095
2022年６月末日 49,770 6,700 49,800 6,704 178.33 24,005 178.43 24,018
2022年７月末日 53,600 7,215 53,629 7,219 193.54 26,052 193.64 26,066
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）（注２）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第11会計年度
13,376 1,801 13,388 1,802 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,394 10,366 1,395 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 1,099 8,173 1,100 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 875 6,502 875 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 816 6,067 817 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 801 5,953 801 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 682 5,070 682 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 798 5,934 799 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 805 5,984 806 14,443 14,451
(2020年12月31日)
第20会計年度
5,989 806 5,992 807 17,333 17,341
(2021年12月31日)
2021年８月末日 6,261 843 6,264 843 16,975 16,983
2021年９月末日 5,609 755 5,612 755 15,863 15,871
2021年10月末日 5,906 795 5,909 795 16,818 16,826
2021年11月末日 5,709 769 5,712 769 16,165 16,173
2021年12月末日 5,989 806 5,992 807 17,333 17,341
2022年１月末日 5,537 745 5,540 746 16,144 16,152
2022年２月末日 5,381 724 5,384 725 15,757 15,765
2022年３月末日 5,321 716 5,323 717 16,472 16,480
2022年４月末日 4,717 635 4,719 635 15,837 15,845
2022年５月末日 4,475 602 4,478 603 15,230 15,238
2022年６月末日 3,957 533 3,959 533 13,990 13,998
2022年７月末日 4,341 584 4,343 585 15,136 15,144
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注１）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
3,751 505 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 419 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 303 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 87 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 77 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 40 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ６ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 24 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 10 19,057
(2020年12月31日)
第20会計年度
302 41 25,831
(2021年12月31日)
2021年８月末日 385 52 24,094
2021年９月末日 256 34 22,801
2021年10月末日 303 41 24,779
2021年11月末日 281 38 23,646
2021年12月末日 302 41 25,831
2022年１月末日 284 38 24,093
2022年２月末日 277 37 23,515
2022年３月末日 241 32 26,078
2022年４月末日 232 31 26,750
2022年５月末日 223 30 25,587
2022年６月末日 206 28 24,834
2022年７月末日 222 30 26,506
(注１) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注２) 分配型クラスの会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額で
はなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエ
ンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりま
せん。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
5.16 694.59 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 694.59 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 694.59 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 694.59 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 694.59 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 694.59 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 694.59 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 694.59 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 607.09 474.89
(2020年12月31日)
第20会計年度
3.60 484.60 395.15
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
3.60 484.60 431.25
2022年７月31日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
0.40 53.84 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 53.84 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 53.84 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 53.84 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 53.84 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 53.84 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 53.84 33.55
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 53.84 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 53.84 31.56
(2020年12月31日)
第20会計年度
0.40 53.84 32.24
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
0.40 53.84 31.57
2022年７月31日
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80 ％ -4.46％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28 ％ 5.02％ 7.82 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51％ 7.82％ 4.55％
(2020年12月31日)
第20会計年度
-1.84 ％ -2.32 ％ 9.84 ％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-10.38 ％ -11.35 ％ 9.38 ％
2022年７月31日
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
-1.27 ％ -1.09 ％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-10.74 ％ -10.15 ％
2022年７月31日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第19会計年度
3.34％ 3.19％
(2020年12月31日)
第20会計年度
1.36％ 0.94％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-9.32 ％ -10.16 ％
2022年７月31日
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
-0.49 ％ -0.29 ％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-9.85 ％ -9.15 ％
2022年７月31日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99 ％ -6.51％ -5.95 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57 ％ 10.28％ 13.38 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33％ 3.84％ 0.81％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.54％ 4.16％ 17.26％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-11.59 ％ -12.32 ％ 8.18 ％
2022年７月31日
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27 ％ 12.32 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.46％ 16.16％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-11.32 ％ 7.28 ％
2022年７月31日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18％ 10.95％ 7.54％
(2020年12月31日)
第20会計年度
15.28％ 14.82％ 29.50％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-8.61 ％ -9.39 ％ 11.99 ％
2022年７月31日
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67％ 1.80％ -1.57％
(2020年12月31日)
第20会計年度
19.85％ 19.59％ 34.63％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-5.25 ％ -5.96 ％ 16.1 ％
2022年７月31日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73％ 36.65％ 32.03％
(2020年12月31日)
第20会計年度
21.27％ 20.75％ 36.23％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-25.42 ％ -26.05 ％ -8.63 ％
2022年７月31日
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
6.31％ 6.50％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-27.02 ％ -26.23 ％
2022年７月31日
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第20会計年度
0.66 ％ 0.53 ％
(2021年12月31日)
2021年８月17日～
-9.92 ％ -10.72 ％
2022年７月31日
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
第20会計年度
20.75％ 20.23％ 35.55％
(2021年12月31日)
2021年８月１日～
-9.39 ％ -10.29 ％ 10.94 ％
2022年７月31日
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末（2022年７月31日の収益率については2022年７月31日現在）の１口当たり純資産価格（分配型
クラスについては、当該会計年度中（2022年７月31日の収益率については2021年８月１日から2022年７月31日
までの期間中）の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（2022年７月31日の収益率については2021年７月31日現在）の１口当たり純
資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ
（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファ
ンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券に
ついては、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
第20会計年度及び2022年７月31日のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスＡ（米ド
ル）受益証券及びクラスＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100
米ドル及び10,000円
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
(3) 【投資リスク】
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
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２ 【販売及び買戻しの実績】
当ファンドの各会計年度中及び2021年８月１日から2022年７月31日までの期間中の販売及び買戻しの実績、
並びに各会計年度末現在及び2022年７月31日現在の発行済口数は次のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
490,366 314,754 2,570,153
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
24,989 11,549 112,374
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,819 6,164 7,839
受益証券
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
クラスＡ（米ドル）
847,374 481,037 2,203,690
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
79,118 46,878 158,682
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,403 1,368 2,256
受益証券
クラスＡ（米ドル）
427,867 734,746 1,897,852
受益証券
クラスＡ（円）
54,880 66,044 147,552
受益証券
第20会計年度 クラスＩ（円）
831 2,457 630
(2021年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
64,982 7,963 57,019
受益証券
クラスＡ（NZドル）
9,267 ０ 9,267
受益証券
クラスＡ（米ドル）
122,145 712,632 1,562,690
受益証券
クラスＡ（円）
58,886 39,433 161,029
受益証券
2021 年８月１日～ クラスＩ（円）
427 116 1053
2022 年７月31日 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
62,584 13,675 65,744
受益証券
クラスＡ（NZドル）
8,938 141 14,643
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注３) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,069,304 40,860 1,028,444
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（円）
104,918 4,650 100,268
受益証券
クラスＡ（米ドル）
681,420 541,858 1,168,051
受益証券
クラスＡ（円）
215,543 77,749 238,043
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（豪ドル）
95,104 8,948 86,156
受益証券
クラスＡ（NZドル）
13,655 ０ 13,655
受益証券
クラスＡ（米ドル）
199,415 602,227 799,088
受益証券
クラスＡ（円）
149,762 175,286 145,998
受益証券
2021 年８月１日～
2022 年７月31日
クラスＡ（豪ドル）
44,468 25,080 70,903
受益証券
クラスＡ（NZドル）
8,216 277 14,013
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）は、2020年10
月１日に運用を開始しました。
(注３) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
220,746 178,573 1,129,885
受益証券
クラスＡ（円）
17,930 15,063 77,548
受益証券
クラスＩ（円）
4,305 5,380 17,564
受益証券
第11会計年度
(2012年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 40,585 65,178 641,960
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 2,685 18,922 390,279
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
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会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
92,632 137,801 599,511
受益証券
クラスＡ（円）
22,153 15,981 73,381
受益証券
クラスＩ（円）
０ 249 451
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 140,385 81,442 726,429
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 66,527 29,128 281,250
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
132,051 112,625 618,921
受益証券
クラスＡ（円）
55,721 28,456 100,646
受益証券
クラスI（円）
377 466 361
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 83,590 146,363 663,651
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,258 67,097 296,412
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
60,245 138,732 546,961
受益証券
クラスＡ（円）
50,569 41,977 92,981
受益証券
クラスＩ（円）
０ 179 341,398
受益証券
2021年８月１日～
2022年７月31日
クラスＡ（米ドル）
受益証券 20,792 123,298 357
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 86,691 51,002 596,205
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
40,932 18,426 253,122
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
4,211 5,784 27,526
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,286 802 3,952
受益証券
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
クラスＡ（米ドル）
219,753 85,134 433,933
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
24,862 24,328 47,521
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
190 204 129
受益証券
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
466,850 166,440 734,075
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
70,117 15,691 102,321
(2021年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
39 59 110
受益証券
クラスＡ（米ドル）
285,103 196,316 718,055
受益証券
2021年８月１日～ クラスＡ（円）
72,796 19,380 131,890
2022年７月31日 受益証券
クラスＩ（円）
814 841 132
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
30,368 34,715 217,479
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,806 3,087 19,196
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,202 5,455 9,313
受益証券
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
72,890 43,765 203,424
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
9,475 5,872 19,631
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
76 122 347
受益証券
クラスＡ（米ドル）
237,424 100,870 339,939
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
30,898 12,494 37,903
(2021年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
436 403 379
受益証券
クラスＡ（米ドル）
96,945 110,298 332,489
受益証券
2021年８月１日～ クラスＡ（円）
20,459 8,062 48,525
2022年７月31日 受益証券
クラスＩ（円）
388 514 220
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
61,861 171,694 312,634
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,584 7,528 34,023
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,607 5,271 20,649
受益証券
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
クラスＡ（米ドル）
567,137 270,030 638,113
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
54,949 30,249 54,897
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,549 5,200 1,490
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
610,053 295,114 953,180
受益証券
クラスＡ（円）
127,940 33,963 148,793
受益証券
第20会計年度 クラスI（円）
2,381 2,081 1,790
(2021年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
423,936 56,183 366,605
受益証券
クラスＡ（NZドル）
33,289 3,515 29,484
受益証券
クラスＡ（米ドル）
422,001 229,441 1,003,896
受益証券
クラスＡ（円）
207,156 35,741 271,629
受益証券
2021年８月１日～ クラスI（円）
653 720 1,508
2022年７月31日 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
429,612 100,023 491,993
受益証券
クラスＡ（NZドル）
31,827 5,343 43,134
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注３) ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券は、2021年７月
20日に運用を開始しました。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,584,694 51,543 1,534,289
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（円）
503,730 12,067 491,663
受益証券
クラスＡ（米ドル）
1,682,442 271,463 1,411,004
受益証券
2021年８月17日～
2022年７月31日
クラスＡ（円）
563,588 50,456 512,784
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日に運用を開始しました。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 81,807 80,719 843,413
（四半期分配型）
第11会計年度
クラスＡ（円）
(2012年12月31日)
受益証券 10,261 6,474 116,569
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
14,808 23,228 35,902
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 31,762 39,692 301,812
（四半期分配型）
第19会計年度 クラスＡ（円）
(2020年12月31日) 受益証券 7,630 9,065 42,760
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,705 2,285 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 69,037 71,615 299,887
（四半期分配型）
第20会計年度 クラスＡ（円）
受益証券 2,451 5,466 39,746
(2021年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,479 1,526 1,346
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 18,946 65,779 276,952
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
2021年８月１日～
2022年７月31日 受益証券 2,051 5,185 38,243
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,438 1,764 1,118
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの2022年６月30日に終了した６ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公
正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第76条第４項但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項
に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2022年７
月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝134.61円)を使用して
換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。
なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
333,188,863 44,850,553 454,428,180 61,170,577
資産
現金及び外国通貨 686,399 92,396 1,045,608 140,749
未収金：
売却投資証券 8,370,717 1,126,782 2,889,440 388,948
未決済スポット外国為替契約 ― ― 2 0
発行ファンド受益証券 320,137 43,094 327,916 44,141
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 342,566,116 46,112,825 458,691,146 61,744,415
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
82,854 11,153 13,177 1,774
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 ― ― ― ―
未決済スポット外国為替契約 820 110 3,785 509
買戻しファンド受益証券 8,754,013 1,178,378 9,348,145 1,258,354
管理会社報酬 147,510 19,856 194,725 26,212
受益者サ―ビス手数料 236,250 31,802 311,831 41,976
会計・管理・名義書換手数料 30,700 4,133 17,146 2,308
未払費用 76,094 10,243 59,401 7,996
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
9,328,241 1,255,675 9,948,210 1,339,129
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
333,237,875 44,857,150 448,742,936 60,405,287
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
93,728,444 12,616,786 151,318,837 20,369,029
資産
現金及び外国通貨 28,772 3,873 8,845 1,191
未収金：
売却投資証券 111,985 15,074 1,081,156 145,534
未決済スポット外国為替契約 122 16 ― ―
発行ファンド受益証券 151,587 20,405 313,089 42,145
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 94,020,910 12,656,155 152,721,927 20,557,899
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
72,105 9,706 10,314 1,388
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― 158 21
購入投資証券 57,884 7,792 ― ―
未決済スポット外国為替契約 ― ― 2,340 315
買戻しファンド受益証券 217,310 29,252 1,377,409 185,413
管理会社報酬 22,726 3,059 33,613 4,525
受益者サ―ビス手数料 122,415 16,478 181,041 24,370
会計・管理・名義書換手数料 15,652 2,107 2,772 373
未払費用 26,553 3,574 30,762 4,141
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
534,645 71,969 1,638,409 220,546
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
93,486,265 12,584,186 151,083,518 20,337,352
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
216,043,993 29,081,682 288,026,665 38,771,269
資産
現金及び外国通貨 400,315 53,886 620,456 83,520
未収金：
売却投資証券 153 21 72,854 9,807
未決済スポット外国為替契約 ― ― 39 5
発行ファンド受益証券 341,913 46,025 476,477 64,139
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 216,786,374 29,181,614 289,196,491 38,928,740
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
43,551 5,862 7,095 955
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 190,898 25,697 38,336 5,160
未決済スポット外国為替契約 1,034 139 298 40
買戻しファンド受益証券 114,553 15,420 631,427 84,996
管理会社報酬 96,707 13,018 120,294 16,193
受益者サ―ビス手数料 251,707 33,882 313,021 42,136
会計・管理・名義書換手数料 22,841 3,075 9,576 1,289
未払費用 50,799 6,838 39,495 5,316
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
772,090 103,931 1,159,542 156,086
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
216,014,284 29,077,683 288,036,949 38,772,654
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
233,638,158 31,450,032 286,869,228 38,615,467
資産
現金及び外国通貨 158,937 21,395 200,688 27,015
未収金：
売却投資証券 214,347 28,853 226,293 30,461
未決済スポット外国為替契約 167 22 177 24
発行ファンド受益証券 1,506,926 202,847 3,373,451 454,100
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 235,518,535 31,703,150 290,669,837 39,127,067
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
73,598 9,907 18,784 2,529
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 33 4 1,994 268
購入投資証券 543,645 73,180 63,294 8,520
未決済スポット外国為替契約 700 94 410 55
買戻しファンド受益証券 563,229 75,816 3,339,875 449,581
管理会社報酬 100,084 13,472 116,473 15,678
受益者サ―ビス手数料 320,152 43,096 372,736 50,174
会計・管理・名義書換手数料 20,778 2,797 5,396 726
未払費用 42,907 5,776 28,336 3,814
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,665,126 224,143 3,947,298 531,346
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
233,853,409 31,479,007 286,722,539 38,595,721
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
120,883,244 16,272,093 145,214,863 19,547,373
資産
現金及び外国通貨 124,525 16,762 140,405 18,900
未収金：
売却投資証券 ― ― 5,952 801
未決済スポット外国為替契約 102 14 220 30
発行ファンド受益証券 306,035 41,195 771,608 103,866
管理会社からの未収金 722 97 722 97
流動資産合計 121,314,628 16,330,162 146,133,770 19,671,067
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
33,376 4,493 12,936 1,741
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 96,141 12,942 34,027 4,580
未決済スポット外国為替契約 253 34 178 24
買戻しファンド受益証券 105,854 14,249 195,823 26,360
管理会社報酬 38,654 5,203 42,152 5,674
受益者サ―ビス手数料 183,904 24,755 200,459 26,984
会計・管理・名義書換手数料 16,065 2,163 3,052 411
未払費用 27,890 3,754 21,511 2,896
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
502,137 67,593 510,138 68,670
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
120,812,491 16,262,569 145,623,632 19,602,397
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
517,700,487 69,687,663 706,153,842 95,055,369
資産
現金及び外国通貨 567,203 76,351 514,449 69,250
未収金：
売却投資証券 ― ― 312,002 41,999
未決済スポット外国為替契約 1,166 157 7,946 1,070
発行ファンド受益証券 3,893,227 524,067 9,925,880 1,336,123
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 522,162,083 70,288,238 716,914,119 96,503,810
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
418,951 56,395 288,763 38,870
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1 0 181 24
購入投資証券 2,239,695 301,485 1,914,185 257,668
未決済スポット外国為替契約 1,859 250 2,260 304
買戻しファンド受益証券 542,525 73,029 3,677,447 495,021
管理会社報酬 163,663 22,031 204,143 27,480
受益者サ―ビス手数料 772,982 104,051 963,425 129,687
会計・管理・名義書換手数料 35,060 4,719 13,151 1,770
未払費用 88,026 11,849 48,859 6,577
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
4,262,762 573,810 7,112,414 957,402
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
517,899,321 69,714,428 709,801,705 95,546,408
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在*
ス・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
158,222,700 21,298,358 196,859,062 26,499,198
資産
現金及び外国通貨 7,003 943 64 9
未収金：
売却投資証券 20,865 2,809 ― ―
未決済スポット外国為替契約 1 0 1,778 239
発行ファンド受益証券 449,395 60,493 1,727,693 232,565
管理会社からの未収金 162,807 21,915 192,230 25,876
流動資産合計 158,862,771 21,384,518 198,780,827 26,757,887
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
119,357 16,067 70,623 9,507
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 212,959 28,666 724,789 97,564
未決済スポット外国為替契約 499 67 ― ―
買戻しファンド受益証券 22,434 3,020 295,661 39,799
管理会社報酬 66,128 8,901 78,137 10,518
受益者サ―ビス手数料 224,835 30,265 265,664 35,761
会計・管理・名義書換手数料 15,618 2,102 (2,211) (298)
未払費用 26,927 3,625 11,554 1,555
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
688,757 92,714 1,444,217 194,406
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
158,174,014 21,291,804 197,336,610 26,563,481
資産
＊2021年８月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
53,931,468 7,259,715 72,802,075 9,799,887
資産
現金及び外国通貨 143,264 19,285 194,512 26,183
未収金：
売却投資証券 ― ― 7,482 1,007
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 89,216 12,009 22,122 2,978
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 54,163,948 7,291,009 73,026,191 9,830,056
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
14,146 1,904 5,056 681
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 88,464 11,908 287 39
未決済スポット外国為替契約 574 77 20 3
買戻しファンド受益証券 ― ― 786,112 105,819
管理会社報酬 21,976 2,958 27,434 3,693
受益者サ―ビス手数料 72,108 9,706 89,804 12,089
会計・管理・名義書換手数料 13,495 1,817 2,102 283
未払費用 20,232 2,723 19,416 2,614
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
230,995 31,094 930,231 125,218
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
53,932,953 7,259,915 72,095,960 9,704,837
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 3,493,337 470,238 4,760,389 640,796
損益を通じて公正価値で測定する金融
(54,650,000) (7,356,437) (13,530,694) (1,821,367)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (51,156,663) (6,886,198) (8,770,305) (1,180,571)
費用：
管理会社報酬 483,774 65,121 645,395 86,877
受益者サ―ビス報酬 773,786 104,159 1,161,234 156,314
監査報酬 6,335 853 2,521 339
会計・管理・名義書換手数料 36,123 4,863 44,076 5,933
その他費用 47,714 6,423 40,233 5,416
費用合計 1,347,732 181,418 1,893,459 254,879
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,347,732 181,418 1,893,459 254,879
運用(損失)/利益
(52,504,395) (7,067,617) (10,663,764) (1,435,449)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (52,504,395) (7,067,617) (10,663,764) (1,435,449)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(17,722,024) (2,385,562) 1,853,442 249,492
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (17,722,024) (2,385,562) 1,853,442 249,492
費用：
管理会社報酬 80,600 10,850 165,947 22,338
受益者サ―ビス報酬 433,998 58,420 464,651 62,547
監査報酬 7,029 946 (2,911) (392)
会計・管理・名義書換手数料 26,938 3,626 17,435 2,347
その他費用 17,036 2,293 14,510 1,953
費用合計 565,601 76,136 659,632 88,793
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 565,601 76,136 659,632 88,793
運用(損失)/利益
(18,287,625) (2,461,697) 1,193,810 160,699
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (18,287,625) (2,461,697) 1,193,810 160,699
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 5,836,073 785,594 6,271,010 844,141
損益を通じて公正価値で測定する金融
(53,624,567) (7,218,403) 3,555,885 478,658
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (47,788,494) (6,432,809) 9,826,895 1,322,798
費用：
管理会社報酬 316,926 42,661 343,479 46,236
受益者サ―ビス報酬 823,752 110,885 961,309 129,402
監査報酬 5,656 761 2,521 339
会計・管理・名義書換手数料 30,669 4,128 27,618 3,718
その他費用 33,209 4,470 22,332 3,006
費用合計 1,210,212 162,907 1,357,259 182,701
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,210,212 162,907 1,357,259 182,701
運用(損失)/利益
(48,998,706) (6,595,716) 8,469,636 1,140,098
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(1,139,948) (153,448) (1,265,194) (170,308)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(569,884) (76,712) (546,447) (73,557)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (1,709,832) (230,160) (1,811,641) (243,865)
運用による純資産の純増加/(減少)額 (50,708,538) (6,825,876) 6,657,995 896,233
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(53,087,176) (7,146,065) 13,839,608 1,862,950
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (53,087,176) (7,146,065) 13,839,608 1,862,950
費用：
管理会社報酬 322,342 43,390 216,653 29,164
受益者サ―ビス報酬 1,031,052 138,790 736,461 99,135
監査報酬 5,568 750 2,521 339
会計・管理・名義書換手数料 32,527 4,378 24,369 3,280
その他費用 31,102 4,187 18,055 2,430
費用合計 1,422,591 191,495 998,059 134,349
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,422,591 191,495 998,059 134,349
運用(損失)/利益
(54,509,767) (7,337,560) 12,841,549 1,728,601
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (54,509,767) (7,337,560) 12,841,549 1,728,601
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(25,314,370) (3,407,567) 12,348,492 1,662,231
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (25,314,370) (3,407,567) 12,348,492 1,662,231
費用：
管理会社報酬 122,961 16,552 128,837 17,343
受益者サ―ビス報酬 579,915 78,062 437,597 58,905
監査報酬 5,108 688 2,521 339
会計・管理・名義書換手数料 26,030 3,504 19,243 2,590
その他費用 20,485 2,757 12,844 1,729
費用合計 754,499 101,563 601,042 80,906
費用補填の控除 ― ― (128,837) (17,343)
費用補填考慮後純費用 754,499 101,563 472,205 63,564
運用(損失)/利益
(26,068,869) (3,509,130) 11,876,287 1,598,667
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (26,068,869) (3,509,130) 11,876,287 1,598,667
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(267,781,825) (36,046,111) 61,826,027 8,322,401
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (267,781,825) (36,046,111) 61,826,027 8,322,401
費用：
管理会社報酬 549,546 73,974 540,885 72,809
受益者サ―ビス報酬 2,589,574 348,583 1,834,686 246,967
監査報酬 6,975 939 2,521 339
会計・管理・名義書換手数料 51,074 6,875 41,707 5,614
その他費用 71,231 9,588 39,637 5,336
費用合計 3,268,400 439,959 2,459,436 331,065
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 3,268,400 439,959 2,459,436 331,065
運用(損失)/利益
(271,050,225) (36,486,071) 59,366,591 7,991,337
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (271,050,225) (36,486,071) 59,366,591 7,991,337
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
68/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2022年６月30日に終了した期間*
ス・ファンド
米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(32,189,727) (4,333,059)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (32,189,727) (4,333,059)
費用：
管理会社報酬 216,559 29,151
受益者サ―ビス報酬 736,300 99,113
監査報酬 6,987 941
会計・管理・名義書換手数料 32,124 4,324
その他費用 24,780 3,336
費用合計 1,016,750 136,865
費用補填の控除 (539,281) (72,593)
費用補填考慮後純費用 477,469 64,272
運用(損失)/利益
(32,667,196) (4,397,331)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (32,667,196) (4,397,331)
＊当ファンドは2021年８月16日に設定されたため、比較期間のデータはありません。
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 556,205 74,871 255,587 34,405
損益を通じて公正価値で測定する金融
(14,061,989) (1,892,884) 7,760,760 1,044,676
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (13,505,784) (1,818,014) 8,016,347 1,079,080
費用：
管理会社報酬 72,124 9,709 81,559 10,979
受益者サ―ビス報酬 234,184 31,524 244,193 32,871
監査報酬 4,837 651 2,521 339
会計・管理・名義書換手数料 22,153 2,982 16,812 2,263
その他費用 12,991 1,749 10,504 1,414
費用合計 346,289 46,614 355,589 47,866
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 346,289 46,614 355,589 47,866
運用(損失)/利益
(13,852,073) (1,864,628) 7,660,758 1,031,215
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(58,117) (7,823) (62,064) (8,354)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(5,096) (686) (6,456) (869)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (63,213) (8,509) (68,520) (9,223)
運用による純資産の純増加/(減少)額 (13,915,286) (1,873,137) 7,592,238 1,021,991
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (52,504,395) (7,067,617) (10,663,764) (1,435,449)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 13,021,398 1,752,810 77,159,512 10,386,442
受益証券買戻し (76,022,064) (10,233,330) (86,680,893) (11,668,115)
資本取引による純増加/(減少)額 (63,000,666) (8,480,520) (9,521,381) (1,281,673)
純資産の純増加/(減少)額 (115,505,061) (15,548,136) (20,185,145) (2,717,122)
純資産：
期首 448,742,936 60,405,287 526,266,654 70,840,754
期末 333,237,875 44,857,150 506,081,509 68,123,632
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (18,287,625) (2,461,697) 1,193,810 160,699
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 3,473,007 467,501 50,618,268 6,813,725
受益証券買戻し (42,782,635) (5,758,970) (31,467,792) (4,235,879)
資本取引による純増加/(減少)額 (39,309,628) (5,291,469) 19,150,476 2,577,846
純資産の純増加/(減少)額 (57,597,253) (7,753,166) 20,344,286 2,738,544
純資産：
期首 151,083,518 20,337,352 116,308,831 15,656,332
期末 93,486,265 12,584,186 136,653,117 18,394,876
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (50,708,538) (6,825,876) 6,657,995 896,233
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 13,550,450 1,824,026 39,265,013 5,285,463
受益証券買戻し (34,864,577) (4,693,121) (29,079,532) (3,914,396)
資本取引による純増加/(減少)額 (21,314,127) (2,869,095) 10,185,481 1,371,068
純資産の純増加/(減少)額 (72,022,665) (9,694,971) 16,843,476 2,267,300
純資産：
期首 288,036,949 38,772,654 274,395,554 36,936,386
期末 216,014,284 29,077,683 291,239,030 39,203,686
注記は財務諸表の一部を構成します。
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (54,509,767) (7,337,560) 12,841,549 1,728,601
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 36,415,084 4,901,834 78,490,951 10,565,667
受益証券買戻し (34,774,447) (4,680,988) (22,653,124) (3,049,337)
資本取引による純増加/(減少)額 1,640,637 220,846 55,837,827 7,516,330
純資産の純増加/(減少)額 (52,869,130) (7,116,714) 68,679,376 9,244,931
純資産：
期首 286,722,539 38,595,721 145,602,860 19,599,601
期末 233,853,409 31,479,007 214,282,236 28,844,532
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (26,068,869) (3,509,130) 11,876,287 1,598,667
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 22,217,561 2,990,706 71,798,305 9,664,770
受益証券買戻し (20,959,833) (2,821,403) (18,099,833) (2,436,419)
資本取引による純増加/(減少)額 1,257,728 169,303 53,698,472 7,228,351
純資産の純増加/(減少)額 (24,811,141) (3,339,828) 65,574,759 8,827,018
純資産：
期首 145,623,632 19,602,397 72,547,650 9,765,639
期末 120,812,491 16,262,569 138,122,409 18,592,657
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (271,050,225) (36,486,071) 59,366,591 7,991,337
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 150,101,085 20,205,107 204,582,536 27,538,855
受益証券買戻し (70,953,244) (9,551,016) (101,236,401) (13,627,432)
資本取引による純増加/(減少)額 79,147,841 10,654,091 103,346,135 13,911,423
純資産の純増加/(減少)額 (191,902,384) (25,831,980) 162,712,726 21,902,760
純資産：
期首 709,801,705 95,546,408 361,339,020 48,639,845
期末 517,899,321 69,714,428 524,051,746 70,542,606
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2022年６月30日に終了した期間*
ス・ファンド
米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (32,667,196) (4,397,331)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 13,187,057 1,775,110
受益証券買戻し (19,682,457) (2,649,456)
資本取引による純増加/(減少)額 (6,495,400) (874,346)
純資産の純増加/(減少)額 (39,162,596) (5,271,677)
純資産：
期首 197,336,610 26,563,481
期末 158,174,014 21,291,804
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2022年６月30日に終了した期間 2021年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (13,915,286) (1,873,137) 7,592,238 1,021,991
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 1,239,568 166,858 9,881,123 1,330,098
受益証券買戻し (5,487,289) (738,644) (5,455,199) (734,324)
資本取引による純増加/(減少)額 (4,247,721) (571,786) 4,425,924 595,774
純資産の純増加/(減少)額 (18,163,007) (2,444,922) 12,018,162 1,617,765
純資産：
期首 72,095,960 9,704,837 61,094,985 8,223,996
期末 53,932,953 7,259,915 73,113,147 9,841,761
＊当ファンドは2022年８月16日に設定されたため、比較期間のデータはありません。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する８つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、AIFルールブックの第１章に従い、アイルランド中央銀行からRIAIFとして認可を受
けています。管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。) としてルクセンブルク
AIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下
「CSSF」という。)から認可を受けており、当トラストのAIFMです。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用
指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為
規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)
を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、こ
れらに限定されません。
２ 会計方針
財務諸表作成の基礎
2022年６月30日に終了した会計期間の本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて
適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」
（以下「FRS第104号」という。）及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、前年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
３ 関連当事者間取引
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「HMSA」という。)は、当トラストの全般的な管理について責任
を負っており、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド(以下「JHIIL」と
いう。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JHIILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」と
いう。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的に
JHIILを所有しているジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー（以下「JHIUS」という。）
は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。これらの関連当事
者の報酬の取り決めに変更はありません。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係のある当事者との取引は
全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド（以下「JHIUKL」という。）は、販売契約に従っ
て受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社に選任されました。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2022年６月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
管理会社の取締役報酬
当ファンドの取締役は、HMSAによって報酬を支払われており、よって2022年６月30日に終了した会計期間にお
いて、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりません。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として日々計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされま
す。
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マル
チセクター・インカム・ファンドを除く各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率
0.25％を超過しないものとします。ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステー
ト・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの管理会社報酬は、各ファンドのそれぞれ
0.18％、0.23％及び0.13％を超過しないものとします。管理会社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中か
ら、投資顧問会社であるJHIILの報酬を支払います。管理会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として
開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファン
ドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会
社であるJHIILに支払われます。ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの受益者サービス報酬は、各ファンドにつきそれぞれ最大0.80％、
0.40％及び0.65％の利率で支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。
受益者サービス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJHIILに支払われます。販売会社報酬は、日々計
算され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2022年６月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJHIILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバ
ル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計期間に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越
すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象と
なります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高く
ないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
ドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはで
きません。また、JHIILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当
該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益
計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管理会社は運用報酬の放棄を撤回し、ジャナス・ストラ
テジック・バリュー・ファンドについて、クラスAで0.18％、クラスIで0.25％の新しい運用報酬率に合意しまし
た。
アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限
されています。2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度にアンダーライイング・
ファンドに適用される費用の上限は、以下のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(％)
アンダーライイング・ファンド
0.80 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
0.95 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
0.90 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
1.05 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファ
1.20 (I2 USD)
ンド
1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
1.75 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・イ
1.25 (I1 q USD)
ンカム・ファンド
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JHIIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれ
らのグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が
受益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決め
があり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、
独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
a) 課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
b) 当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
５ 現金預金
全ての現金残高は、2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度においては、保管受
託会社に保管されていました。銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引のタイミングにより計上
され、決済時に清算されます。
６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション契約はあ
りませんでした。投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。
７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれ
ぞれのクラスＩ(円)受益証券並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の
場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、格付の高い専門金融機関と、「店
頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファンドは、ジャナス・
フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのク
ラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・
フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスＩ(円)受益証券、
並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券
の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2022年６月30日現在の未決済デリバティ
ブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。2022年６月30日現在の保有総
額も投資有価証券明細表に含まれています。
８ 為替レート
下記の為替レートは、2022年６月30日現在及び2021年12月31日現在の米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の
米ドルへの換算に使用されています。
2022 年６月30日現在 2021 年12月31日現在
豪ドル 1.4488 1.3745
ユーロ 0.9542 0.8783
日本円 135.6800 115.0300
ニュージーランド・ドル 1.6012 1.4601
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９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理活動は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開
示したものを除きます)、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、
ニュージーランド・ドル及び円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
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ファンドの資産は全て、アンダーライイング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在のと
ころ、J.P.モルガン・バンクの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会社の破産又は倒産により、
ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社は、受託会社の信用の質及
び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。
2022年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2021年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンター
パーティはJ.P.モルガンです。2022年６月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2021年12月31日：A+）です。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）
が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の１口
当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たりの純
資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金
（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのよ
うに繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
当トラストにおいては、2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度に換金（買戻
し）請求の取り下げはありませんでした。
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公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。財政状態計算書において公正価値で保有されている金融
商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラ
ルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低
レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けら
れます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2022年６月
30日に終了した会計期間において異なるレベル間の振替はありませんでした（2021年：なし）。
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10 純資産の比較
2022年６月30日 2021年12月31日 2020年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
3,699,897 4,096,009 98.74 ― ―
87.06
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
15,927,775 19,633,775 15,310.00 24,068,493 15,661.00
13,457.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
540,842 627,758 98.91 ― ―
87.61
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
312,901,487 424,272,053 223.68 501,786,990 227.70
197.85
受益証券
クラスＩ(円)受益
167,874 113,341 20,682.00 411,171 18,817.00
21,621.00
証券
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
4,278,426 87.42 6,237,550 99.51 ― ―
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
10,760,265 9,142.00 21,557,413 10,416.00 10,021,363 10,320.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
772,332 88.06 932,524 99.71 ― ―
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
77,675,242 92.43 122,356,031 104.76 106,287,468 103.35
受益証券
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
23,701,982 9,536.00 25,676,992 9,965.00 24,292,973 8,919.00
分配型)受益証券
クラスＡ(円)受益
11,922,361 17,376.00 18,400,752 21,031.00 14,349,702 20,192.00
証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 43,279,807 72.41 59,190,832 89.19 64,526,248 88.83
証券
クラスＡ(米ドル)
137,039,514 247.71 184,682,624 298.39 171,125,037 285.44
受益証券
クラスＩ(円) 受益
70,620 26,807.00 85,749 27,288.00 101,594 23,272.00
証券
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円)受益
20,343,141 21,368.00 23,126,866 26,095.00 10,459,522 22,727.00
証券
クラスＡ(米ドル)
213,461,542 295.36 263,559,091 358.90 135,106,353 311.35
受益証券
クラスＩ(円)受益
48,726 37,422.00 36,582 38,400.00 36,985 29,653.00
証券
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2022年６月30日 2021年12月31日 2020年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円)受益
9,036,831 25,441.00 10,144,240 30,680.00 4,877,410 25,655.00
証券
クラスＡ(米ドル)
111,711,663 331.56 135,358,857 398.14 67,579,096 332.21
受益証券
クラスＩ(円)受益
63,997 36,058.00 120,535 36,567.00 91,144 27,160.00
証券
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
23,942,570 68.74 28,449,823 106.33 ― ―
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
65,328,647 32,912.00 65,102,846 50,303.00 22,149,283 41,660.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
1,694,815 69.42 2,172,265 106.52 ― ―
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
426,294,196 422.51 612,931,633 643.12 338,410,330 530.33
受益証券
クラスＩ(円)受益
639,093 57,235.00 1,145,138 73,574.00 779,407 54,009.00
証券
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円)受益
32,760,611 8,638.00 42,976,615 10,055.00 ― ―
証券
クラスＡ(米ドル)
125,413,403 86.95 154,359,995 100.68 ― ―
受益証券
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)(四半
3,956,715 13,990.00 5,992,157 17,342.00 5,981,789 14,444.00
期分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(四半期分配型)受 49,770,604 178.33 65,801,517 219.90 55,040,766 182.37
益証券
クラスＩ(円)受益
205,634 24,834.00 302,286 25,843.00 72,430 19,058.00
証券
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11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当
該ファンドの発行されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存
する受益証券はその日の１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業
日の受益証券１口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買
戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。
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2022年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細
は、以下の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 57,019 147,518 9,267 1,896,811 630
受益証券の発行 10,263 33,603 758 41,457 427
受益証券買戻し (5,712) (20,534) (141) (356,756) (4)
期末 61,570 160,587 9,884 1,581,512 1,053
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数
期首 86,156 238,062 13,655 1,168,006
受益証券の発行 879 22,557 635 15,806
受益証券買戻し (16,132) (100,930) (247) (343,415)
期末 70,903 159,689 14,043 840,397
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 296,412 100,646 663,655 618,937 361
受益証券の発行 70,838 20,133 8,586 15,324 ―
受益証券買戻し (30,004) (27,684) (74,525) (81,037) (4)
期末 337,246 93,095 597,716 553,224 357
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ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 101,947 734,344 110
受益証券の発行 37,220 88,399 814
受益証券買戻し (9,993) (100,021) (747)
期末 129,174 722,722 177
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 38,034 339,978 379
受益証券の発行 13,144 50,854 346
受益証券買戻し (2,983) (53,906) (484)
期末 48,195 336,926 241
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 367,753 148,874 29,774 953,053 1,790
受益証券の発行 161,700 137,811 11,143 177,036 376
受益証券買戻し (24,828) (17,370) (1,828) (121,141) (651)
期末 504,625 269,315 39,089 1,008,949 1,515
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 491,663 1,533,151
受益証券の発行 58,513 96,257
受益証券買戻し (35,595) (187,120)
期末 514,581 1,442,288
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 39,746 299,233 1,346
受益証券の発行 1,064 5,532 10
受益証券買戻し (2,435) (25,665) (233)
期末 38,375 279,100 1,123
2021年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 ― 158,682 ― 2,203,690 2,256
受益証券の発行 64,982 54,880 9,267 427,867 831
受益証券買戻し (7,963) (66,044) ― (734,746) (2,457)
期末 57,019 147,518 9,267 1,896,811 630
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数
期首 ― 100,268 ― 1,028,444
受益証券の発行 95,104 215,543 13,655 681,420
受益証券買戻し (8,948) (77,749) ― (541,858)
期末 86,156 238,062 13,655 1,168,006
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 281,250 73,381 726,429 599,511 451
受益証券の発行 82,259 55,721 83,589 132,051 376
受益証券買戻し (67,097) (28,456) (146,363) (112,625) (466)
期末 296,412 100,646 663,655 618,937 361
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 47,521 433,933 129
受益証券の発行 70,117 466,851 40
受益証券買戻し (15,691) (166,440) (59)
期末 101,947 734,344 110
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 19,631 203,424 347
受益証券の発行 30,897 237,424 435
受益証券買戻し (12,494) (100,870) (403)
期末 38,034 339,978 379
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 ― 54,897 ― 638,113 1,490
受益証券の発行 423,936 127,940 33,289 610,054 2,381
受益証券買戻し (56,183) (33,963) (3,515) (295,114) (2,081)
期末 367,753 148,874 29,774 953,053 1,790
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 ― ―
受益証券の発行 503,730 1,584,694
受益証券買戻し (12,067) (51,543)
期末 491,663 1,533,151
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 42,760 301,812 392
受益証券の発行 2,452 69,036 2,480
受益証券買戻し (5,466) (71,615) (1,526)
期末 39,746 299,233 1,346
12 （訳文では省略）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
13 当期中に生じた重要な事象
2022年１月３日に、ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーは、その名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに変更しました。
2022年１月22日(以下「合併日」という。)に、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーはJ.P.モル
ガン・エージーと合併し、同時にその法的形態をドイツ株式会社（Aktiengesellschaft）から欧州会社
（Societas Europaea）に変更し、J.P.モルガン・エスイーとなりました。
合併により、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドに提供するサービスの範囲は変更
されません。合併日以降、J.P.モルガン・エスイーはJ.P.モルガン・エスイー－ダブリン支店を通じて預託機能
を継続して実施しています。
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの法的後継者として、J.P.モルガン・エスイー－ダブリン
支店は、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドとの既存の契約に基づいて有する全ての
権利及び義務を引き継ぎます。J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーとの契約は、法令に基づき
J.P.モルガン・エスイー－ダブリン支店に移転されます。
2022年３月11日に、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド(以下「JHIIL」という。)に変更しました。
2022年３月15日に、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドに変更しました。
2022年４月７日に改訂目論見書が発表されました。
ジャナス・ヘンダーソンは引き続きロシアとウクライナの紛争を非常に綿密に監視し、変化に適時に対応でき
るように通常の業務活動に組み込まれたプロセスを確立しています。ファンドは、事業継続と危機管理のプロセ
スを十分に確立し、テストしています。このプロセスは、サイバー脅威や市場イベントを含む多くの破壊的なシ
ナリオをカバーしています。ジャナス・ヘンダーソンは、進行中の状況を継続的に監視しながら、潜在的なシナ
リオのモデル化を投資判断に反映させています。2022年６月30日現在、ファンドは、ロシア又はウクライナに対
する直接的なエクスポージャーを有していませんでした。
2022年６月30日に終了した会計期間において、他の重要な事象はありませんでした。
14 後発事象
当会計期間末以降、他の後発事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本財務諸表は、2022年８月25日に取締役会により承認されました。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 101.24％ USD 454,323,071)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、
29,073,998 99.99 333,188,016
クラスI1m USD………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.99 333,188,016
投資有価証券合計(取得原価: USD 356,654,291)…………………………
99.99 333,188,016
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.02％ USD 105,109)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
10,000 USD 6,877 6,904 2022年７月29日 0.00 27
JPY
19,186,086 USD 140,802 141,614 2022年７月29日 0.00 812
USD
8,936 AUD 12,933 8,928 2022年７月29日 0.00 8
合計 0.00 847
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.99 333,188,863
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.00％ USD (13,177))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
5,312,780 USD 3,689,257 3,667,786 2022年７月29日 (0.01) (21,470)
JPY
2,123,308,591 USD 15,727,906 15,672,325 2022年７月29日 (0.02) (55,581)
NZD
859,822 USD 542,705 536,902 2022年７月29日 0.00 (5,803)
合計 (0.03) (82,854)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (82,854)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 100.06％ USD 151,174,230)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
9,793,986 100.26 93,728,444
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.26 93,728,444
投資有価証券合計(取得原価: USD 102,077,402)…………………………
100.26 93,728,444
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.10％ USD 144,607)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.26 93,728,444
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: (0.01)％ USD (10,314))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
6,254,948 USD 4,343,452 4,318,231 2022年７月29日 (0.03) (25,221)
JPY
1,474,600,922 USD 10,922,625 10,884,158 2022年７月29日 (0.04) (38,467)
NZD
1,247,190 USD 787,206 778,789 2022年７月29日 (0.01) (8,417)
合計 (0.08) (72,105)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.08) (72,105)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 99.98％ USD 287,973,566)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
28,464,177 100.01 216,043,102
クラスI1m USD …………………… …………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.01 216,043,102
投資有価証券合計(取得原価: USD 256,975,877)…………………………
100.01 216,043,102
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.02％ USD 53,099)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
21,070,000 USD 154,629 155,520 2022年７月29日 0.00 891
合計 0.00 891
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.01 216,043,993
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.00％ USD (7,095))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,628,112,729 USD 12,059,860 12,017,242 2022年７月29日 (0.02) (42,618)
USD
183,136 JPY 24,937,867 184,069 2022年７月29日 0.00 (933)
合計 (0.02) (43,551)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.02) (43,551)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 100.03％ USD 286,798,895)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、
5,458,819 99.91 233,637,435
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.91 233,637,435
投資有価証券合計(取得原価: USD 217,704,376)…………………………
99.91 233,637,435
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.02％ USD 70,333)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
15,500,000 USD 113,684 114,407 2022年７月29日 0.00 723
合計 0.00 723
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.91 233,638,158
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: (0.01)％ USD (18,784))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,767,682,752 USD 20,501,147 20,428,507 2022年７月29日 (0.03) (72,640)
USD
358,585 JPY 48,711,294 359,543 2022年７月29日 0.00 (958)
合計 (0.03) (73,598)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (73,598)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 99.68％ USD 145,162,651)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・
3,346,705 100.06 120,882,982
バリュー・ファンド、クラスI2 USD ………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.06 120,882,982
投資有価証券合計(取得原価: USD 112,854,256)…………………………
100.06 120,882,982
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.04％ USD 52,212)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
8,000,000 USD 58,787 59,049 2022年７月29日 0.00 262
合計 0.00 262
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.06 120,883,244
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: (0.01) ％ USD (12,936))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,244,854,699 USD 9,221,074 9,188,380 2022年７月29日 (0.03) (32,694)
USD
133,959 JPY 18,241,392 134,641 2022年７月29日 0.00 (682)
合計 (0.03) (33,376)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (33,376)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 99.39％ USD 705,478,678)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、
10,208,952 99.96 517,695,947
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.96 517,695,947
投資有価証券合計(取得原価: USD 568,460,616)…………………………
99.96 517,695,947
先渡為替為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: 0.10％ USD 675,164)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
21,582 USD 14,842 14,900 2022年７月29日 0.00 58
JPY
36,038,251 USD 264,146 266,002 2022年７月29日 0.00 1,856
NZD
1,423 USD 885 888 2022年７月29日 0.00 3
USD
262,482 AUD 377,314 260,486 2022年７月29日 0.00 1,996
USD
726,311 JPY 98,340,875 725,863 2022年７月29日 0.00 448
USD
18,848 NZD 29,898 18,669 2022年７月29日 0.00 179
合計 0.00 4,540
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.96 517,700,487
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: (0.04)％ USD (288,763))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
36,469,296 USD 25,322,955 25,177,322 2022年７月29日 (0.03) (145,633)
JPY
9,315,863,524 USD 69,006,532 68,761,199 2022年７月29日 (0.05) (245,333)
NZD
2,867,286 USD 1,809,842 1,790,433 2022年７月29日 0.00 (19,409)
USD
742,738 AUD 1,079,049 744,944 2022年７月29日 0.00 (2,206)
USD
2,244,870 JPY 304,986,692 2,251,134 2022年７月29日 0.00 (6,264)
USD
53,375 NZD 85,648 53,481 2022年７月29日 0.00 (106)
合計 (0.08) (418,951)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.08) (418,951)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 99.69％ USD 196,719,437)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・
3,035,146 100.03 158,222,185
ファンド、クラスI2 USD ……………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.03 158,222,185
投資有価証券合計(取得原価: USD 180,679,796)…………………………
100.03 158,222,185
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉 (2021年: 0.07％ USD 139,625)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
10,000,000 USD 73,296 73,811 2022年７月29日 0.00 515
合計 0.00 515
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.03 158,222,700
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: (0.04)％ USD (70,623))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
4,489,134,989 USD 33,252,657 33,134,696 2022年７月29日 (0.07) (117,961)
USD
522,709 JPY 71,006,436 524,105 2022年７月29日 0.00 (1,396)
合計 (0.07) (119,357)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.07) (119,357)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2021年: 100.95％ USD 72,781,375)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
2,997,819 100.00 53,930,767
ティ・インカム・ファンド、クラス I1q USD ……………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.00 53,930,767
投資有価証券合計(取得原価: USD 41,739,563)…………………………
100.00 53,930,767
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉 (2021年: 0.03％ USD 20,700)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
11,708,353 USD 85,828 86,420 2022年７月29日 0.00 592
USD
30,770 JPY 4,154,028 30,661 2022年７月29日 0.00 109
合計 0.00 701
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.00 53,931,468
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年: (0.01)％ USD (5,056))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
538,299,695 USD 3,987,383 3,973,236 2022年７月29日 (0.03) (14,146)
合計 (0.03) (14,146)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (14,146)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2022年６月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2022年６月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2021年: 10.19% USD 77,329,932)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 2.0710%, due 15/9/34…………
2,068,116 0.36 2,025,043
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2.1740%, due
15/9/34 ……………………………………………………………………
634,000 0.11 618,658
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
2,830,170 0.50 2,832,241
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
1,090,000 0.19 1,088,581
BBCMS Mortgage Trust, 2.1740%, 期日 15/8/36 ……………………
548,000 0.10 537,233
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
2,020,000 0.36 2,016,404
BBCMS Trust, 4.1970%, due 10/8/35 …………………………………
1,712,000 0.30 1,689,941
BXP Trust, 3.3790%, due 13/6/39 ……………………………………
1,820,000 0.30 1,702,954
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, due10/5/51…………………………
2,383,000 0.42 2,362,820
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0757%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 2,388,000 0.34 1,916,395
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.9257%, 期日 25/3/42…
741,024 0.13 726,731
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.0257%, 期日 25/3/42…
1,710,212 0.30 1,679,342
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0236%, 期日 25/4/31…
85,822 0.02 85,567
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9236%, 期日 25/8/31…
85,427 0.02 85,129
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7736%, 期日 25/9/31…
156,948 0.03 156,235
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7236%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 46,599 0.01 46,435
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4757%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 1,330,000 0.22 1,238,079
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5757%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 794,000 0.13 706,249
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.8257%, 期日 25/4/42…
739,689 0.13 727,432
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/1/42…
865,000 0.14 796,649
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/4/42…
528,000 0.09 500,592
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.2100%, 期日
15/10/25…………………………………………………………………… 401,880 0.07 401,987
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.5400%, 期日
15/1/26 ……………………………………………………………………
676,032 0.12 676,277
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
2,269,755 0.37 2,061,843
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
1,430,130 0.25 1,392,745
DT Auto Owner Trust, 5.5400%, 期日 16/6/25………………………
885,000 0.16 887,141
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
2,849,799 0.50 2,825,513
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
2,842,876 0.50 2,798,882
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
710,013 0.12 657,893
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
1,619,500 0.28 1,551,340
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
3,775,000 0.66 3,711,769
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
3,041,000 0.51 2,867,943
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
825,000 0.15 828,015
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, due 15/12/51 ………
2,784,627 0.49 2,764,038
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, due 15/7/51…………
2,813,605 0.46 2,791,782
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, due 25/2/58 …
436,768 0.08 437,414
NRZ Excess Spread-CollateralizedNotes, 3.1040%, 期日
25/7/26 ……………………………………………………………………
1,003,704 0.16 913,913
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 1,078,378 0.18 988,974
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
159,225 0.03 145,082
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, due 15/11/47………
1,252,000 0.22 1,234,005
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 9.51 53,475,266
社債 (2021年: 30.32% USD 229,568,778)
オーストラリア
銀行
Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, due 14/3/32…………
1,528,000 0.24 1,347,841
Westpac Banking Corp., 2.6680%, due 15/11/35……………………
1,638,000 0.23 1,305,412
0.47 2,653,253
カナダ
銀行
Bank of Montreal, 3.0880%, due 10/1/37……………………………
3,699,000 0.54 3,031,003
結合公益事業
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, due 18/1/82 ……
1,661,000 0.25 1,385,808
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 2.5910%, due 20/1/28………………………………
875,000 0.14 787,720
BNP Paribas SA, 3.1320%, due 20/1/33………………………………
735,000 0.11 616,074
Credit Agricole SA, 4.3750%, due 17/3/25…………………………
922,000 0.16 907,740
0.41 2,311,534
ガーンジー
各種金融サービス
Pershing Square Holdings Ltd., 3.2500%, due 1/10/31 …………
2,100,000 0.30 1,669,154
アイルランド
消費者金融
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, due 15/10/27 ……………
1,295,000 0.22 1,220,314
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, due 29/10/28 ……………
1,042,000 0.16 878,681
0.38 2,098,995
ルクセンブルク
食品
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, due 15/1/32 ……………
871,000 0.13 705,706
韓国
半導体・半導体装置
SK Hynix, Inc., 1.5000%, due 19/1/26………………………………
1,533,000 0.25 1,379,648
SK Hynix, Inc., 2.3750%, due 19/1/31………………………………
927,000 0.13 731,241
0.38 2,110,889
スペイン
銀行
Banco Santander SA, 4.1750%, 期日 24/3/28 ………………………
2,200,000 0.37 2,100,890
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
391,000 0.07 393,997
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,013,000 0.34 1,908,182
JBS USA LUX SA, 4.3750%, due 2/2/52 ………………………………
1,279,000 0.16 907,105
0.57 3,209,284
英国
バイオテクノロジー
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27……………………………
347,000 0.06 344,012
CSL Finance plc, 4.0500%, 期日 27/4/29……………………………
861,000 0.15 846,043
CSL Finance plc, 4.2500%, 期日 27/4/32……………………………
619,000 0.11 605,939
0.32 1,795,994
医薬品
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51…………………………
715,000 0.09 485,961
米国
航空貨物・物流
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
1,389,000 0.22 1,214,145
銀行
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23 ……………………
736,000 0.12 683,100
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
1,573,000 0.27 1,532,889
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
1,591,000 0.27 1,525,926
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
911,000 0.15 869,292
Bank of America Corp., 4.3760%, 期日 27/4/28……………………
1,836,000 0.32 1,809,160
Bank of America Corp., 4.5710%, due 27/4/33 ……………………
1,902,000 0.33 1,853,286
Citigroup, Inc., 5.3500%, due 15/5/23 ……………………………
897,000 0.15 837,035
Citigroup, Inc., 6.3000%, due 15/5/24 ……………………………
204,000 0.03 191,152
Citigroup, Inc., 5.9500%, due 15/5/25 ……………………………
456,000 0.08 423,898
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, due 1/8/24 ………………………
736,000 0.12 649,980
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, due 1/2/25 ………………………
777,000 0.12 658,135
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, due 22/4/26………………………
151,000 0.03 141,386
JPMorgan Chase & Co., 4.0800%, 期日 26/4/26 ……………………
517,000 0.09 511,266
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
2,342,000 0.41 2,289,108
JPMorgan Chase & Co., 4.5650%, 期日 14/6/30 ……………………
983,000 0.17 965,925
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
1,686,000 0.26 1,457,115
JPMorgan Chase & Co., 2.9630%, 期日 25/1/33 ……………………
2,555,000 0.39 2,195,089
JPMorgan Chase & Co., 4.5860%, 期日 26/4/33 ……………………
304,000 0.05 298,917
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
3,301,000 0.44 2,496,895
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31………………………
1,737,000 0.21 1,203,245
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36 …………………………………
1,705,000 0.25 1,391,268
4.26 23,984,067
建設資材
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30………………
436,000 0.06 344,695
資本市場
Ares Capital Corp., 2.8750%, due 15/6/27…………………………
1,211,000 0.18 1,011,828
Ares Capital Corp., 3.2000%, due 15/11/31 ………………………
1,255,000 0.16 913,154
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
3,167,000 0.56 3,143,248
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.1020%, 期日 24/2/33………
1,113,000 0.17 951,666
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
1,795,000 0.30 1,682,695
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
1,083,000 0.17 963,214
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33 ……………………………
2,767,000 0.42 2,374,334
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36 ……………………………
2,896,000 0.40 2,229,855
Morgan Stanley, 5.2970%, 期日 20/4/37 ……………………………
2,368,000 0.41 2,295,687
2.77 15,565,681
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
1,645,000 0.29 1,612,799
消費者金融
American Express Co., 4.9890%, 期日 26/5/33 ……………………
1,600,000 0.28 1,602,548
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
1,572,000 0.23 1,290,753
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
1,845,000 0.30 1,665,465
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日
15/1/32 ……………………………………………………………………
611,000 0.09 509,426
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
366,000 0.06 359,079
0.68 3,824,723
電子装置・機器・部品
Allegion US Holding Co., Inc., 5.4110%, 期日 1/7/32 …………
1,176,000 0.21 1,169,693
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,283,000 0.41 2,296,000
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
1,125,000 0.20 1,097,795
0.82 4,563,488
エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25………………………………
3,354,000 0.57 3,203,070
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,628,000 0.25 1,383,161
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31 ………………
832,000 0.12 664,335
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
664,000 0.12 652,483
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
135,000 0.02 129,253
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日
15/8/31 ……………………………………………………………………
1,716,000 0.23 1,321,877
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
1,587,000 0.22 1,255,515
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30 …………
1,973,000 0.28 1,583,963
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
2,014,000 0.29 1,625,293
1.53 8,615,880
103/191
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32 ……………………
1,412,000 0.20 1,106,041
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
3,131,000 0.52 2,932,401
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
1,559,000 0.23 1,304,470
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
1,071,000 0.16 890,413
0.91 5,127,284
保険
Athene Global Funding, 1.7160%, 期日 7/1/25 ……………………
748,000 0.12 698,631
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26……………………
2,519,000 0.39 2,188,001
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29 ……………………
1,427,000 0.22 1,214,937
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
2,349,000 0.33 1,877,833
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32………………………
423,000 0.07 385,548
1.13 6,364,950
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc., 3.0000%, 期日 13/4/25 …………………………
1,121,000 0.20 1,111,099
ITサービス
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,938,000 0.52 2,941,832
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
1,978,000 0.32 1,818,244
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40 ………………………………
303,000 0.06 311,498
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
244,000 0.04 218,896
0.42 2,348,638
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,472,000 0.23 1,293,476
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27……………………
956,000 0.14 791,090
0.37 2,084,566
石油・ガス・消耗燃料
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 ………………………
150,000 0.03 147,960
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26……………………………………
3,009,000 0.50 2,821,705
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
2,196,000 0.35 1,975,082
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
931,000 0.14 797,811
1.02 5,742,558
パーソナル用品
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日
24/3/27 ……………………………………………………………………
792,000 0.13 758,703
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日
24/3/29 ……………………………………………………………………
505,000 0.08 472,906
0.21 1,231,609
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc., 3.9240%, 期日 1/6/32……………
426,000 0.07 419,702
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
708,000 0.12 643,968
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
1,283,000 0.20 1,151,046
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
1,499,000 0.26 1,479,770
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, due 1/9/23 ………………
2,127,000 0.37 2,092,519
TSMC Arizona Corp., 3.8750%, due 22/4/27…………………………
893,000 0.16 890,783
1.18 6,677,788
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, due 15/10/24 …………
4,036,000 0.72 4,075,306
Workday, Inc., 3.5000%, due 1/4/27…………………………………
508,000 0.09 486,212
Workday, Inc., 3.7000%, due 1/4/29…………………………………
381,000 0.06 356,754
0.87 4,918,272
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, due 1/6/29…………………………
2,889,000 0.44 2,460,171
貯蓄・抵当金融
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26 ……………………
1,253,000 0.18 1,039,025
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 ………………………
1,145,000 0.16 902,443
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
819,000 0.11 616,007
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, due 15/10/33………………………
927,000 0.12 660,256
0.57 3,217,731
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
1,311,000 0.20 1,135,055
社債合計……………………………………………………………………… 23.93 134,557,161
政府発行証券 (2021年: 41.57% USD 315,006,572)
米国財務省中期証券／長期証券
1.2500%, 期日 30/11/26…………………………………………………
3,072,800 0.51 2,845,641
1.2500%, 期日 31/12/26…………………………………………………
32,794,000 5.39 30,314,594
2.7500%, 期日 30/4/27 …………………………………………………
24,580,500 4.31 24,251,160
3.2500%, due 30/6/27……………………………………………………
16,085,000 2.89 16,243,337
1.1250%, due 31/8/28……………………………………………………
1,042,400 0.16 927,858
2.8750%, due 30/4/29……………………………………………………
7,341,000 1.29 7,256,120
2.7500%, due 31/5/29……………………………………………………
4,997,000 0.87 4,899,402
2.8750%, 期日 15/5/32 …………………………………………………
54,008,700 9.50 53,409,541
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
3,883,000 0.50 2,798,035
1.7500%, 期日 15/8/41 …………………………………………………
14,444,000 1.96 10,992,674
2.0000%, 期日 15/11/41…………………………………………………
11,155,000 1.58 8,863,868
2.3750%, 期日 15/2/42 …………………………………………………
7,499,000 1.13 6,361,261
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
6,649,500 1.06 5,971,822
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
14,164,000 1.66 9,329,705
1.8750%, 期日 15/2/51 …………………………………………………
2,716,500 0.36 2,038,967
2.2500%, 期日 15/2/52 …………………………………………………
14,677,000 2.15 12,083,299
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
36,100,000 6.42 36,096,534
政府発行証券合計…………………………………………………………… 41.74 234,683,818
不動産担保証券 (2021年: 21.67% USD 163,921,535)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
179,442 0.03 176,498
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
26,172 0.00 25,742
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
48,866 0.01 47,071
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
28,125 0.00 27,663
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
63,957 0.01 69,681
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
124,283 0.02 128,103
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
24,900 0.00 23,829
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
19,760 0.00 18,911
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
165,594 0.03 158,282
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
315,295 0.06 330,424
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
294,754 0.05 302,696
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
429,099 0.08 440,661
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
219,048 0.04 225,681
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
206,919 0.04 202,626
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
424,060 0.08 437,093
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
512,308 0.09 501,109
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
424,601 0.07 405,851
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
5,831,487 0.99 5,573,981
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
179,625 0.03 175,898
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
159,203 0.03 155,900
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
140,960 0.02 137,706
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,070,585 0.19 1,069,882
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
142,641 0.02 138,582
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
433,552 0.07 411,757
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
318,065 0.06 317,856
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,168,312 0.20 1,141,270
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
51,020 0.01 52,324
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
4,103,715 0.71 4,014,005
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
226,545 0.04 226,526
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
276,883 0.05 260,494
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
63,985 0.01 60,157
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
172,829 0.03 157,187
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
179,593 0.03 164,304
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
465,440 0.07 421,663
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
1,053,328 0.17 954,468
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
5,108,414 0.82 4,623,028
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
1,003,517 0.17 936,722
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
3,640,837 0.60 3,394,190
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
171,300 0.03 154,682
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
176,996 0.03 159,791
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
1,129,884 0.19 1,054,739
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
59,556 0.01 53,850
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
837,218 0.14 782,214
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
2,168,344 0.35 1,957,989
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
774,439 0.12 700,959
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
2,084,013 0.34 1,885,996
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
151,370 0.02 136,987
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
619,255 0.10 578,530
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
2,251,972 0.37 2,098,976
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
702,093 0.12 656,462
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
210,902 0.04 204,156
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
98,069 0.02 94,916
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
339,960 0.06 329,029
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
613,849 0.11 594,214
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
127,657 0.02 123,560
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
319,807 0.06 309,552
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
716,945 0.12 690,089
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
2,317,133 0.40 2,230,574
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
1,696,191 0.29 1,651,083
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
241,947 0.04 235,513
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,454,513 0.25 1,428,863
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,048,246 0.18 985,946
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
6,961 0.00 6,521
4.2236%, 期日 25/5/24 …………………………………………………
763,899 0.14 764,145
6.5236%, 期日 25/11/24…………………………………………………
930,489 0.17 960,688
5.6236%, 期日 25/5/25 …………………………………………………
1,201,371 0.21 1,202,755
6.6236%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
529,451 0.09 533,239
7.3236%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
293,640 0.06 310,384
5.8736%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
374,903 0.07 391,222
5.1736%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
575,836 0.11 591,215
3.8236%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
1,011,960 0.18 1,016,881
4.0236%, 期日 25/5/30 …………………………………………………
1,047,368 0.19 1,056,717
2.9257%, 期日 25/11/41…………………………………………………
2,205,000 0.35 1,973,559
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
970,759 0.17 929,281
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
1,193,173 0.21 1,154,738
10.29 57,899,836
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
122,387 0.02 120,503
4.5736%, 期日 25/11/49…………………………………………………
2,021,000 0.34 1,935,267
3.0257%, 期日 25/3/42 …………………………………………………
802,277 0.14 795,543
3.1757%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
723,000 0.12 670,763
3.5736%, 期日 25/10/49…………………………………………………
45,081 0.01 44,720
4.7736%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
69,206 0.01 69,232
2.9257%, 期日 25/12/50…………………………………………………
1,313,000 0.23 1,294,454
3.7292%, 期日 25/6/42 …………………………………………………
996,000 0.18 997,247
3.2257%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
663,000 0.11 627,219
3.5257%, 期日 25/11/50…………………………………………………
1,498,133 0.26 1,486,983
1.42 8,041,931
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
997,442 0.18 990,615
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
262,098 0.05 259,626
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
56,835 0.01 56,299
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
172,359 0.03 170,734
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
1,242,324 0.22 1,216,787
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
384,683 0.07 378,374
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
176,952 0.03 174,050
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
46,912 0.01 45,190
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
73,173 0.01 70,488
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
100,529 0.02 109,822
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
10,588 0.00 10,415
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
12,147 0.00 11,949
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
11,336 0.00 11,151
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
193,184 0.03 190,147
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
898,369 0.15 858,703
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
9,208 0.00 8,697
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
298,952 0.05 294,252
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
201,090 0.04 207,170
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
352,126 0.06 335,838
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
248,890 0.04 252,732
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
229,569 0.04 223,180
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
46,841 0.01 47,046
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
1,264,247 0.22 1,236,569
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
364,633 0.06 345,849
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
120,040 0.02 116,416
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
283,104 0.05 282,426
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
237,108 0.04 237,088
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
485,656 0.09 485,615
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
110,836 0.02 112,757
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
13,974 0.00 14,333
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
830,501 0.14 808,375
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
91,736 0.02 86,307
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
113,015 0.02 106,327
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
104,384 0.02 98,206
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
76,260 0.01 69,364
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
66,979 0.01 62,891
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
2,860 0.00 2,765
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
92,032 0.01 84,246
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
33,094 0.01 30,278
2.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
169,537 0.03 155,023
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
202,241 0.03 182,713
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
334,198 0.05 303,037
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
467,894 0.08 423,435
3.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
678,644 0.12 654,352
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
227,679 0.04 212,770
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
171,278 0.03 160,172
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
74,693 0.01 67,447
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
290,750 0.05 271,877
3.5000%, due 1/4/52 ……………………………………………………
215,973 0.04 209,070
3.5000%, due 1/4/52 ……………………………………………………
238,353 0.04 230,734
3.5000%, due 1/4/52 ……………………………………………………
71,157 0.01 68,871
3.5000%, due 1/4/52 ……………………………………………………
84,970 0.01 82,245
3.5000%, due 1/5/52 ……………………………………………………
1,842,242 0.32 1,775,317
3.5000%, due 1/6/52 ……………………………………………………
981,335 0.17 952,734
2.82 15,852,874
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,230,498 0.22 1,250,363
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,443,350 0.27 1,490,057
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
34,224 0.01 34,569
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
140,207 0.03 141,317
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
13,006 0.00 13,109
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
28,312 0.01 28,536
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
39,653 0.01 40,053
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
105,175 0.02 106,236
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
157,635 0.03 162,176
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
213,419 0.04 218,000
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
44,347 0.01 45,299
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
316,024 0.06 316,941
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
377,677 0.07 395,010
3.0000%, 期日 20/7/51 …………………………………………………
1,527,384 0.26 1,443,034
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 20/8/51 …………………………………………………
4,802,396 0.81 4,539,497
2.5000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
5,807,554 0.94 5,310,686
3.0000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
421,264 0.07 397,007
3.5000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
4,218,563 0.73 4,099,270
3.59 20,031,160
UMBS
2.0000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
3,376,252 0.56 3,150,802
2.5000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
1,912,784 0.32 1,827,418
2.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
4,900,630 0.78 4,405,737
3.0000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
12,892,597 2.13 12,004,077
3.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
19,962,908 3.41 19,199,216
4.0000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
13,444,500 2.36 13,257,071
4.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
14,107,438 2.52 14,162,550
12.08 68,006,871
不動産担保証券合計………………………………………………………… 30.20 169,832,672
トランシュ・ローン (2021年: 3.36% USD 25,526,982)
米国
ヘルスケア機器・用品
Medline Borrower LP, 4.9200%, 期日 23/10/28 ……………………
2,872,585 0.48 2,672,854
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.48 2,672,854
投資有価証券合計 (取得原価: USD 640,064,333)………………………
105.86 595,221,771
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.05% USD 474,459)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
213 USD 223 224 2022年７月29日 0.00 1
EUR
135,560 EUR 128,474 134,852 2022年７月29日 0.00 708
USD
合計 0.00 709
°
先物契約 (2021年: 0.00% USD 9,010)
純資産に 未実現評価益
カウンターパーティ 契約数
占める割合(％) (米ドル)
Goldman Sachs US 10 Year Note
(56) 0.02 81,313
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
(207) 0.02 120,844
Goldman Sachs US 2 Year Note
20 0.01 44,137
合計 0.05 246,294
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 105.91 595,468,774
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (15,127))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 2,684,951 USD 1,864,437 1,853,611 2022年７月29日 0.00 (10,826)
EUR 18,401,857 USD 19,440,258 19,315,475 2022年７月29日 (0.02) (124,783)
USD 13,250 EUR 12,672 13,301 2022年７月29日 0.00 (51)
合計 (0.02) (135,660)
°
先物契約 (2021年: 0.00% USD – )
純資産に 未実現評価損
カウンターパーティ 契約数
占める割合(％) (米ドル)
Goldman Sachs 224 US 5 Year Note (0.03) (150,122)
Goldman Sachs 16 US Ultra Bond 0.00 (3,350)
合計 (0.03) (153,472)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.05) (289,132)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 33.48
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 54.37
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.04
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 12.11
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2021年: 32.18% USD 90,729,633)
Agora Securities UK DAC, 2.8134%, 期日 17/8/31…………………
999,644 0.52 1,177,405
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/8/27 …
428,855 0.19 424,006
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%, 期日
15/10/24…………………………………………………………………… 1,059,696 0.47 1,060,126
Apidos CLO XII, 6.4443%, 期日 15/4/31 ……………………………
1,000,000 0.38 847,347
Apidos CLO XV, 2.0727%, 期日 20/4/31………………………………
2,041,000 0.89 2,005,062
Atrium XII, 1.9663%, 期日 22/4/27 …………………………………
1,750,253 0.77 1,727,200
BAMLL Re-REMIC Trust, 期日 27/5/23…………………………………
1,330,000 0.55 1,234,016
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 4.5384%, 期日
14/1/32 ……………………………………………………………………
861,000 0.34 761,337
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 4.1943%, 期日
15/7/31 ……………………………………………………………………
1,500,000 0.58 1,304,802
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47 ……………………
1,439,250 0.62 1,395,822
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9736%, 期日 25/4/31…
3,500,000 1.55 3,483,072
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.7736%, 期日 25/8/31…
3,151,000 1.38 3,118,643
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.7236%, 期日 25/9/31…
881,331 0.39 872,170
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.7236%, 期日 25/7/39…
727,169 0.32 710,863
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0757%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 1,076,000 0.38 863,501
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.9257%, 期日 25/3/42…
1,036,146 0.45 1,016,162
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0236%, 期日 25/4/31…
17,554 0.01 17,502
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9236%, 期日 25/8/31…
19,202 0.01 19,136
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7736%, 期日 25/9/31…
86,748 0.04 86,354
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4257%, 期日 25/1/42…
1,373,000 0.55 1,245,956
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.2100%, 期日
15/10/25…………………………………………………………………… 216,998 0.10 217,056
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.5400%, 期日
15/1/26 ……………………………………………………………………
281,635 0.13 281,737
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34……………………
1,300,000 0.55 1,245,330
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34……………………
1,588,000 0.67 1,509,853
DBGS Mortgage Trust, 2.8900%, 期日 15/5/35………………………
1,370,644 0.59 1,331,918
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49………………
1,935,000 0.83 1,880,048
Dryden 50 Senior Loan Fund, 7.3043%, 期日 15/7/30 ……………
1,000,000 0.40 896,696
Dryden 57 CLO Ltd., 2.4213%, 期日 15/5/31 ………………………
4,000,000 1.74 3,918,136
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日 25/8/25…
1,750,000 0.80 1,792,510
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25 ……
1,503,000 0.67 1,506,397
FREMF Mortgage Trust, 3.0699%, 期日 25/3/25 ……………………
316,196 0.14 313,551
FREMF Mortgage Trust, 3.5699%, 期日 25/10/28……………………
1,538,505 0.65 1,467,075
FREMF Mortgage Trust, 3.6199%, 期日 25/1/28 ……………………
1,356,703 0.59 1,337,101
FREMF Mortgage Trust, 6.1199%, 期日 25/10/28……………………
882,378 0.37 828,072
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32…
1,500,000 0.66 1,475,116
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32…
169,000 0.07 164,462
LCM XIV LP, 2.1027%, 期日 20/7/31 …………………………………
1,360,000 0.59 1,327,331
LCM XIV LP, 6.5627%, 期日 20/7/31 …………………………………
975,000 0.34 767,518
LCM XXI LP, 3.8627%, 期日 20/4/28 …………………………………
3,000,000
Madison Park Funding XXX Ltd., 3.5443%, 期日 15/4/29…………
2,000,000 1.27 2,864,172
0.83 1,871,824
Magnetite XII Ltd., 6.7243%, 期日 15/10/31………………………
980,000 0.39 888,027
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3736%,
期日 25/3/50………………………………………………………………
2,000,000 0.79 1,787,500
Newday Funding Master Issuer plc, 3.2844%, 期日 15/7/29 ……
1,000,000 0.52 1,166,276
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 501,000 0.20 451,153
Regatta XV Funding Ltd., 7.6840%, 期日 25/10/31 ………………
680,000 0.26 589,204
RR 4 Ltd., 3.9943%, 期日 15/4/30……………………………………
2,945,000 1.19 2,670,968
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日
15/9/25 ……………………………………………………………………
233,334 0.10 232,978
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3610%, 期日 14/11/34…
429,969 0.20 451,235
SEB Funding LLC, 4.9690%, 期日 30/1/52……………………………
1,249,868 0.51 1,152,068
Sofi Professional Loan Program Trust, 期日 25/2/48……………
10,000 0.04 94,737
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32………
864,687 0.29 658,414
Voya CLO Ltd., 4.3884%, 期日 14/7/31………………………………
1,460,000 0.54 1,215,437
Voya CLO Ltd., 6.2943%, 期日 15/7/31………………………………
1,500,000 0.55 1,237,007
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 …
1,451,069 0.50 1,128,626
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.6043%, 期日 16/1/31 …
1,910,000 0.84 1,894,579
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 3.4943%, 期日 16/1/31 …
2,500,000 1.10 2,466,628
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 30.40 68,451,222
普通株式 (2021年: 0.16% USD 467,104)
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc ……………………………………………………………
356 0.00 4,934
米国
半導体・半導体装置
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
1,184 0.08 179,483
普通株式合計………………………………………………………………… 0.08 184,417
社債 (2021年: 41.59% USD 116,922,731)
オーストラリア
銀行
Commonwealth Bank of オーストラリア, 3.7840%, 期日 14/3/32…
1,112,000 0.44 980,889
バミューダ
保険
Athene Holding Ltd., 3.5000%, 期日 15/1/31………………………
658,000 0.25 557,759
ブラジル
エンターテインメント
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.8750%, 期日
22/1/30 ……………………………………………………………………
375,000 0.13 293,835
カナダ
銀行
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37 …………………………
1,086,000 0.40 889,881
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25 ……………
724,000 0.30 685,952
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
837,000 0.31 701,632
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
820,000 0.30 666,160
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………
842,000 0.25 561,039
1.16 2,614,783
総合公益事業
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82……
1,812,000 0.67 1,511,790
ケイマン諸島
各種電気通信サービス
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27………
321,000 0.13 295,034
ホテル・レストラン・レジャー
Sands China Ltd., 4.8750%, 期日 18/6/30 …………………………
215,000 0.07 157,515
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29…………………………
397,000 0.14 304,493
ドイツ
自動車部品
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27 ……………………
819,000 0.29 671,393
建設資材
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
180,000 0.07 167,882
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
100,000 0.04 93,268
0.11 261,150
アイルランド
銀行
Permanent TSB Group Holdings plc, 2.1250%, 期日 26/9/24 ……
766,000 0.35 783,959
111/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
メディア
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……
788,000 0.29 659,481
イタリア
ホテル・レストラン・レジャー
ASR Media and Sponsorship SpA, 5.1250%, 期日 1/8/24 …………
741,767 0.31 696,680
機械
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日
15/1/28 ……………………………………………………………………
100,000 0.04 84,379
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日
15/1/28 ……………………………………………………………………
340,000 0.13 286,888
0.17 371,267
ルクセンブルク
容器・包装
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27 ……………………………
940,511 0.32 714,320
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
234,978 0.08 174,678
0.40 888,998
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
317,000 0.11 256,331
不動産管理・開発
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25……………………
360,000 0.10 219,675
メキシコ
建設資材
GCC SAB de CV, 3.6140%, 期日 20/4/32………………………………
954,000 0.35 780,501
オランダ
銀行
Stichting AK Rabobank Certificaten, 6.5000%, 期日 29/3/71 …
804,675 0.36 821,149
化学
Diamond BC BV, 4.6250%, 期日 1/10/29………………………………
892,000 0.32 714,568
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26 …………
374,000 0.16 354,305
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
638,000 0.23 525,237
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
748,000 0.28 639,815
0.51 1,165,052
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23 …………………………
500,000 0.20 451,760
パナマ
銀行
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23…………………
300,000 0.14 310,477
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24 ………………
1,000,000 0.43 970,935
0.57 1,281,412
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
391,000 0.13 303,758
国際
航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
691,000 0.28 637,309
容器・包装
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 6.0000%, 期日
15/6/27 ……………………………………………………………………
441,000 0.19 437,254
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26 …………
520,000 0.20 441,600
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
650,000 0.21 465,247
食品 0.60 1,344,101
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
58,000 0.03 58,445
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/12/23…………………
560,000 0.24 534,881
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/1/24 ………………………………
577,000 0.25 563,511
UBS Group AG, 4.7510%, 期日 12/5/28 ………………………………
600,000 0.26 594,379
0.75 1,692,771
112/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
英国
銀行
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31…………………………
341,000 0.12 276,709
NatWest Group plc, 5.5160%, 期日 30/9/28…………………………
1,100,000 0.49 1,108,925
0.61 1,385,634
家庭用耐久財
Victoria plc, 3.7500%, 期日 15/3/28 ………………………………
630,000 0.20 454,686
米国
自動車部品
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29 ………
777,000 0.26 574,786
銀行
Bank of America Corp., 4.5710%, 期日 27/4/33……………………
916,000 0.40 892,539
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26……………………………
436,000 0.16 362,970
Citigroup, Inc., 4.9100%, 期日 24/5/33……………………………
750,000 0.33 740,904
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
601,000 0.24 530,758
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
803,000 0.31 693,988
JPMorgan Chase & Co., 2.9630%, 期日 25/1/33 ……………………
566,000 0.22 486,270
JPMorgan Chase & Co., 4.5860%, 期日 26/4/33 ……………………
151,000 0.07 148,475
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
1,653,000 0.56 1,250,339
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31………………………
895,000 0.28 619,979
Wells Fargo & Co., 4.6110%, 期日 25/4/53…………………………
610,000 0.25 565,518
2.82 6,291,740
建設資材
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32 ……………
1,130,000 0.45 1,010,983
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
239,000 0.08 172,938
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27……………………………
552,000 0.19 431,294
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日
15/7/28 ……………………………………………………………………
1,204,000 0.44 991,476
Oscar AcquisitionCo LLC, 9.5000%, 期日 15/4/30…………………
150,000 0.05 119,144
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30………………
1,800,000 0.63 1,423,053
1.84 4,148,888
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25…
291,000 0.13 285,035
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26………………
896,000 0.34 760,623
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28……………………
678,000 0.19 428,699
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31……………………
1,085,000 0.27 612,494
Morgan Stanley, 3.6220%, 期日 1/4/31………………………………
506,000 0.21 465,266
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33 ……………………………
380,000 0.14 326,074
Morgan Stanley, 5.2970%, 期日 20/4/37 ……………………………
359,000 0.15 348,037
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42 ……………………………
382,000 0.13 301,313
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31 …………………………………
1,029,000 0.38 849,031
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27………………
1,250,000 0.51 1,141,264
2.45 5,517,836
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
914,000 0.33 747,305
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26 ……………………………
1,135,000 0.48 1,082,869
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26………………………
797,000 0.28 638,839
Vibrantz Technologies, Inc., 9.0000%, 期日 15/2/30……………
1,059,000 0.33 748,019
1.42 3,217,032
商業サービス・用品
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29 ……………
424,000 0.14 309,152
通信機器
Ciena Corp., 4.0000%, 期日 31/1/30…………………………………
417,000 0.16 360,419
建設・土木
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29 ………………………………
302,000 0.11 256,718
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
392,000 0.14 310,148
0.25 566,866
消費者金融
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………
453,000 0.17 391,809
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30 ……………………………
554,000 0.21 479,277
OneMain Finance Corp., 3.8750%, 期日 15/9/28……………………
1,385,000 0.47 1,061,499
0.85 1,932,585
113/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
容器・包装
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27…………………………………
662,000 0.26 576,817
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29 …………………………………
1,075,000 0.36 813,641
0.62 1,390,458
各種金融サービス
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 …
200,000 0.08 175,244
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 …
200,000 0.08 176,082
0.16 351,326
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
1,175,000 0.43 979,343
CCO Holdings LLC, 4.7500%, 期日 1/2/32……………………………
853,000 0.31 700,569
Lumen Technologies, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24…………………
714,000 0.31 705,968
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
468,000 0.17 378,036
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28 ………………
598,000 0.19 433,433
1.41 3,197,349
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62……
1,581,000 0.56 1,251,297
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
624,000 0.26 580,245
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日15/2/29……………………………
770,000 0.28 622,318
Toledo Edison Co. (The), 2.6500%, 期日 1/5/28 …………………
292,000 0.12 273,853
Xcel Energy, Inc., 4.6000%, 期日 1/6/32 …………………………
622,000 0.27 617,474
1.49 3,345,187
電子装置・機器・部品
Allegion US Holding Co., Inc., 5.4110%, 期日 1/7/32 …………
419,000 0.19 416,753
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31 ………………………………
810,000 0.28 636,514
0.47 1,053,267
エンターテインメント
Magallanes, Inc., 4.2790%, 期日 15/3/32 …………………………
1,045,000 0.42 934,961
Netflix, Inc., 4.3750%, 期日 15/11/26 ……………………………
1,146,000 0.49 1,107,185
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30………………………………
395,000 0.16 359,187
1.07 2,401,333
不動産投資信託 (REITs)
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31 ………………
647,000 0.23 528,365
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
799,000 0.30 668,408
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
528,000 0.20 456,218
MPT Operating Partnership LP, 4.6250%, 期日 1/8/29……………
1,000,000 0.39 879,450
Safehold Operating Partnership LP, 2.8000%, 期日 15/6/31……
1,312,000 0.48 1,069,574
VICI Properties LP, 4.9500%, 期日 15/2/30 ………………………
1,694,000 0.71 1,608,504
VICI Properties LP, 5.1250%, 期日 15/5/32 ………………………
243,000 0.10 229,494
2.41 5,440,013
食品
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30…………………
248,000 0.09 205,882
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
1,298,000 0.49 1,104,487
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29 ………
656,000 0.19 425,029
Community Health Systems, Inc., 4.7500%, 期日 15/2/31 ………
968,000 0.32 711,357
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
1,604,000 0.68 1,527,217
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
1,122,000 0.43 957,745
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29…………
395,000 0.14 319,609
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32………
863,000 0.30 672,750
2.55 5,718,194
ホテル・レストラン・レジャー
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25 …………
668,000 0.28 640,521
Fertitta Entertainment LLC, 6.7500%, 期日 15/1/30 ……………
706,000 0.24 543,888
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
1,279,000 0.45 1,024,059
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25…………………………
1,307,000 0.57 1,281,383
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29 …………
1,014,000 0.32 723,469
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31 …………
1,016,000 0.31 706,525
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 …
515,000 0.21 474,370
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
1,395,000 0.63 1,427,978
3.01 6,822,193
114/191
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
家庭用耐久財
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29……………………………
481,000 0.16 359,754
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25 ………………………
231,000 0.10 227,920
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32 …………………………
153,000 0.08 172,535
0.34 760,209
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 5.1589%, 期日 15/9/22 ……………………
1,098,000 0.43 966,185
保険
Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.8500%, 期日 15/3/52 ……
727,000 0.28 623,708
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52………………………
451,000 0.18 396,649
NFP Corp., 6.8750%, 期日 15/8/28……………………………………
602,000 0.22 498,372
Progressive Corp. (The), 3.0000%, 期日 15/3/32…………………
528,000 0.21 473,556
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
301,000 0.11 252,553
Ryan Specialty Group LLC, 4.3750%, 期日 1/2/30…………………
1,099,000 0.43 957,504
1.43 3,202,342
インタラクティブ・メディア／サービス
Snap, Inc., 0.7500%, 期日 1/8/26……………………………………
128,000 0.05 121,824
Twitter, Inc., 3.8750%, 期日 15/12/27 ……………………………
256,000 0.11 241,784
Twitter, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/30 ………………………………
1,418,000 0.60 1,347,625
0.76 1,711,233
ITサービス
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28 ……………………………
683,000 0.24 550,037
機械
Mueller Water Products, Inc., 4.0000%, 期日 15/6/29 …………
715,000 0.28 624,674
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
593,000 0.22 504,543
Charter Communications Operating LLC, 4.4000%, 期日 1/4/33…
513,000 0.20 458,689
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
496,000 0.18 415,469
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,040,000 0.31 698,646
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
796,000 0.31 690,835
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31……………………
615,000 0.22 494,094
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29…………………
1,034,000 0.32 717,802
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30 ………
360,000 0.16 352,265
1.92 4,332,343
金属・鉱業
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
326,000 0.14 305,089
Carpenter Technology Corp., 7.6250%, 期日 15/3/30 ……………
614,000 0.25 564,816
0.39 869,905
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
576,000 0.22 506,143
石油・ガス・消耗燃料
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29………………………
458,000 0.20 428,693
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44………………
236,000 0.08 191,160
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
808,000 0.31 687,119
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
784,000 0.32 720,509
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31………………
813,000 0.29 650,697
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26……………………………………
1,068,000 0.44 1,001,522
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
582,000 0.22 488,502
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
1,021,000 0.39 881,188
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
779,000 0.31 703,846
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29 …………
152,000 0.06 130,221
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30…………………
621,000 0.25 572,581
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31……………
92,000 0.03 76,039
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
802,000 0.34 767,896
Western Midstream Operating LP, 4.5500%, 期日 1/2/30…………
685,000 0.26 594,440
3.50 7,894,413
パーソナル用品
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30……………………
623,000 0.26 588,028
医薬品
HLF Financing SARL LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
996,000 0.31 688,744
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29 ……………………
810,000 0.30 685,928
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
122,000 0.05 107,743
0.35 793,671
陸運・鉄道
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 422,000 0.15 335,026
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
1,757,000 0.72 1,611,559
0.87 1,946,585
専門小売り
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27…………………………………
231,000 0.07 149,394
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29 …………………………………
1,018,000 0.26 580,398
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
562,000 0.21 480,060
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
798,000 0.30 676,961
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29………………………
714,000 0.25 557,841
1.09 2,444,654
貯蓄・抵当金融
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
1,624,000 0.54 1,221,483
商社・代理店
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
6.5000%, 期日 1/10/25 …………………………………………………
295,000 0.12 278,884
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
270,000 0.12 264,421
0.24 543,305
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29 ………………………
1,444,000 0.56 1,267,695
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29 ………………………
567,000 0.22 497,772
0.78 1,765,467
社債合計……………………………………………………………………… 48.01 108,114,291
政府発行証券 (2021年: 7.53% USD 21,200,021)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
14,300,000 6.35 14,298,627
政府発行証券合計…………………………………………………………… 6.35 14,298,627
不動産担保証券 (2021年: 29.12% USD 82,012,732)
Fannie Mae
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
750 0.00 817
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
1,046,208 0.44 1,001,222
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
850 0.00 813
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
2,080 0.00 1,988
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
6,205 0.00 6,502
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
4,173 0.00 4,286
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
6,076 0.00 6,240
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
8,751 0.00 9,020
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
14,241 0.01 13,930
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
39,383 0.02 39,514
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
2,736 0.00 2,673
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
3,522 0.00 3,422
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
13,091 0.01 13,082
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
15,089 0.01 14,331
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
3,924 0.00 3,921
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
68,931 0.03 67,424
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
56,354 0.02 52,982
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
153,105 0.06 139,249
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
8,945 0.00 8,183
2.5000%, 期日 1/6/51……………………………………………………
1,105,553 0.45 1,007,782
2.0000%, 期日 1/9/51……………………………………………………
361,998 0.14 314,869
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
786 0.00 737
3.8236%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
2,716,000 1.21 2,721,618
43.3212%, 期日 25/10/40 ………………………………………………
23,689 0.02 50,880
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
16,919 0.01 16,196
2.43 5,501,681
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
2,040 0.00 2,008
5.3236%, 期日 25/12/30…………………………………………………
496,000 0.22 485,669
3.9757%, 期日 25/1/34 …………………………………………………
526,000 0.20 454,856
6.7236%, 期日 25/6/50 …………………………………………………
545,518 0.25 559,129
6.8736%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
669,000 0.31 690,306
7.1757%, 期日 25/10/33…………………………………………………
664,000 0.24 543,315
4.9257%, 期日 25/11/50…………………………………………………
558,570 0.24 531,874
6.9257%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
992,000 0.35 792,656
3.2257%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
579,000 0.24 547,752
2.05 4,607,565
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
3,225 0.00 3,196
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
15,851 0.01 17,316
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
4,086 0.00 4,022
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
15,725 0.01 15,031
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
14,455 0.01 13,654
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
5,251 0.00 5,168
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
3,069 0.00 3,162
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
12,990 0.01 12,779
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
2,691 0.00 2,567
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
2,860 0.00 2,781
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
17,089 0.01 16,208
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,329 0.00 1,335
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
4,558 0.00 4,453
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
15,356 0.01 15,001
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
2,920 0.00 2,832
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
1,527 0.00 1,523
4.5000%, 期日 1/4/49……………………………………………………
31,558 0.01 32,040
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
9,036 0.00 8,501
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
26,058 0.01 24,515
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
18,376 0.01 17,289
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
70,600 0.03 66,421
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
92,340 0.04 86,875
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
216,968 0.09 204,127
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
39,890 0.02 37,529
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
67,557 0.03 61,449
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
19,313 0.01 18,134
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
1,648 0.00 1,508
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
4,584 0.00 4,196
2.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
8,444 0.00 7,721
2.0000%, 期日 1/9/51……………………………………………………
390,604 0.15 339,750
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
16,645 0.01 15,093
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
10,072 0.00 9,100
0.47 1,055,276
Ginnie Mae
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
11,705 0.01 12,083
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
3,558 0.00 3,593
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
353 0.00 356
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
780 0.00 788
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
2,067 0.00 2,088
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
26,382 0.01 27,142
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
956 0.00 977
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
2,750 0.00 2,809
3.0000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
8,368,772 3.50 7,886,892
3.5000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
9,437,700 4.07 9,170,819
4.0000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
1,592,197 0.70 1,585,425
8.29 18,692,972
UMBS
2.0000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
1,367,164 0.57 1,275,871
2.5000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
821,750 0.35 785,076
3.5000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
452,900 0.20 450,279
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
2,024,216 0.88 1,977,801
4.0000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
67,000 0.03 67,610
3.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
10,501,908 4.49 10,100,151
3.0000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
24,113,024 9.97 22,451,226
4.0000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
4,013,064 1.76 3,957,118
4.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
5,667,373 2.53 5,689,513
20.78 46,754,645
不動産担保証券合計………………………………………………………… 34.02 76,612,139
優先株式 (2021年: 0.41% USD 1,145,893)
米国
ヘルスケア機器・用品
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 1/6/23…………………
4,800 0.11 237,408
優先株式合計………………………………………………………………… 0.11 237,408
トランシュ・ローン (2021年: 7.09% USD 20,058,550)
ドイツ
化学
INEOS Styrolution Group Gmbh, 4.4200%, 期日 29/1/26 …………
359,370 0.15 340,165
米国
建設資材
Cornerstone Building Brands, Inc., 4.5700%, 期日 12/4/28……
508,618 0.19 424,378
資本市場
Citadel Securities LP, 4.1400%, 期日 2/2/28 ……………………
611,265 0.26 589,586
化学
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28………
515,000 0.22 491,825
Geon Performance Solutions LLC, 6.1700%, 期日 18/8/28 ………
419,260 0.18 398,297
Olympus Water US Holding Corp., 6.6500%, 期日 9/11/28 ………
161,745 0.07 152,242
0.47 1,042,364
各種電気通信サービス
Acuris Finance US, Inc., 6.2000%, 期日 16/2/28…………………
257,292 0.11 243,355
食品
Sovos Brands Intermediate, Inc., 4.2500%, 期日 8/6/28 ………
319,206 0.13 302,050
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
National Mentor Holdings, Inc., 9.5100%, 期日 2/3/29…………
57,753 0.02 51,978
Surgery Center Holdings, Inc., 4.9500%, 期日 31/8/26…………
767,213 0.32 717,106
0.34 769,084
ホテル・レストラン・レジャー
Enterprise Development Authority, 5.9200%, 期日 28/2/28 ……
520,620 0.22 499,635
Golden Entertainment, Inc., 4.6300%, 期日 21/10/24……………
863,018 0.37 843,600
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29 ………………………………
707,594 0.30 677,521
0.89 2,020,756
機械
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 25/6/29……………
1,052,990 0.44 995,076
複合小売り
Driven Holdings LLC, 3.5200%, 期日 17/12/28 ……………………
373,371 0.16 350,036
パーソナル用品
Journey Personal Care Corp., 6.5000%, 期日 1/3/28 ……………
464,420 0.16 362,248
Olaplex, Inc., 4.8000%, 期日 23/2/29………………………………
700,000 0.29 663,250
0.45 1,025,498
陸運・鉄道
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 5.9200%, 期日
15/12/28…………………………………………………………………… 913,239 0.37 827,431
ソフトウェア
Cornerstone OnDemand, Inc., 5.4200%, 期日 16/10/28……………
426,930 0.17 383,170
Mitchell International, Inc., 5.3500%, 期日 15/10/28…………
676,305 0.27 617,974
0.44 1,001,144
専門小売り
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28 ……………………
163,629 0.07 157,902
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 9.4800%, 期日 27/7/29…………………………
733,000 0.30 673,748
118/191
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 7.7400%, 期日 23/4/24…………………………
470,688 0.12 267,104
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 4.89 11,029,677
投資有価証券合計 (取得原価: USD 305,531,153)………………………
123.86 278,927,781
†
クレジット・デフォルト・スワップ (2021年: 0.11% USD 303,486)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 13,950,000 2027年６月20日 0.18 402,275
合計 0.18 402,275
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.03% USD 75,749)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
HSBC
USD 6,660,359 EUR 6,307,696 6,623,623 2027年８月４日 0.02 36,736
J.P. Morgan
EUR 133,000 USD 138,848 139,661 2027年８月４日 0.00 813
USD 2,468,926 GBP 2,000,000 2,435,914 2027年８月４日 0.01 33,012
合計 0.03 70,561
°
先物契約 (2021年: 0.09% USD 267,406)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
(73) 0.07 148,436
Goldman Sachs US 2 Year Note
(88) 0.05 104,421
Goldman Sachs US 5 Year Note
(64) 0.03 58,936
Goldman Sachs US Ultra Bond
(16) 0.02 57,481
合計 0.17 369,274
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 124.24 279,769,891
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: (0.01)% USD (45,083))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR
2,926 USD 3,090 3,070 2022年７月29日 0.00 (20)
EUR 374,000 USD 395,643 392,732 2022年８月４日 0.00 (2,911)
SGD 7,696 USD 5,549 5,540 0.00 (9)
2022年７月29日
合計 0.00 (2,940)
°
先物契約 (2021年: (0.14)% USD (407,438))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Note
175 (0.12) (255,857)
Goldman Sachs US Long Bond
12 (0.01) (27,951)
合計 (0.13) (283,808)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.13) (286,748)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 7.80
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 85.71
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.26
OTC金融デリバティブ商品 0.02
その他の資産 6.21
資産合計 100.00
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2021年: 2.22% USD 12,442,646)
米国
資本市場
Intercontinental Exchange, Inc. ……………………………………
11,126 0.25 1,046,289
通信機器
Ciena Corp. ………………………………………………………………
12,767 0.14 583,452
電子装置・機器・部品
II-VI, Inc. ………………………………………………………………
28,575 0.34 1,455,896
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp. ……………………………………………………………
56,646 0.26 1,120,458
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
36,678 0.33 1,404,767
Six Flags Entertainment Corp. ………………………………………
76,297 0.39 1,655,645
0.98 4,180,870
メディア
Nexstar Media Group, Inc., A…………………………………………
8,014 0.31 1,305,320
金属・鉱業
Freeport-McMoRan, Inc.…………………………………………………
28,247 0.19 826,507
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
23,225 0.42 1,776,017
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
7,387 0.26 1,119,795
0.68 2,895,812
繊維・アパレル・贅沢品
Quiksilver Americas, Inc.*……………………………………………
1,105,543 0.22 939,712
普通株式合計………………………………………………………………… 3.11 13,233,858
社債 (2021年: 87.79% USD 495,860,338)
オーストラリア
金属・鉱業
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 …
1,892,000 0.36 1,547,788
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.1250%, 期日 15/4/32…
2,504,000 0.53 2,258,570
0.89 3,806,358
カナダ
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25 ……………
3,699,000 0.82 3,504,606
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
3,700,000 0.73 3,101,599
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
2,479,000 0.47 2,013,915
2.02 8,620,120
ケイマン諸島
ホテル・レストラン・レジャー
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28……………………………
994,000 0.14 615,072
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
3,366,000 0.65 2,757,596
Seagate HDD Cayman, 3.3750%, 期日15/7/31…………………………
2,793,000 0.51 2,175,956
1.16 4,933,552
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 5.1250%, 期日 15/7/29 …………………………
2,808,000 0.50 2,128,871
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29…………………………
832,000 0.15 638,132
0.65 2,767,003
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
アイルランド
メディア
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……
965,000 0.19 807,613
ルクセンブルク
化学
Herens Holdco SARL, 4.7500%, 期日 15/5/28 ………………………
490,000 0.10 407,829
容器・包装
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
6,021,684 1.05 4,476,399
各種電気通信サービス
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27………………
1,129,000 0.22 949,557
ITサービス
ION Trading Technologies SARL, 5.7500%, 期日 15/5/28…………
3,715,000 0.70 2,975,882
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
2,790,000 0.53 2,256,036
モーリシャス
ITサービス
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26………………………
3,236,000 0.66 2,812,344
オランダ
化学
Diamond BC BV, 4.6250%, 期日 1/10/29………………………………
4,609,000 0.87 3,692,201
メディア
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30…………………………
2,768,000 0.51 2,174,765
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
4,169,000 0.81 3,432,150
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
1,453,000 0.29 1,242,850
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%,
期日 9/5/29 ………………………………………………………………
773,000 0.15 638,753
1.25 5,313,753
パナマ
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
2,624,000 0.48 2,038,520
国際
容器・包装
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 6.0000%, 期日
15/6/27 ……………………………………………………………………
854,000 0.20 846,745
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
3,607,000 0.61 2,581,764
0.81 3,428,509
食品
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,291,000 0.51 2,171,706
ワイヤレス通信サービス
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26 ………………………
3,274,000 0.69 2,953,164
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………………
1,991,000 0.31 1,340,561
英国
自動車
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25……
989,000 0.22 917,298
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28 ……
1,573,000 0.28 1,203,581
0.50 2,120,879
各種電気通信サービス
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30 ………………
1,218,000 0.23 968,541
米国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………………………
2,671,000 0.51 2,178,922
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
4,301,000 0.92 3,928,834
航空会社
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26……………………
1,141,000 0.27 1,142,249
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25 ………
1,798,000 0.39 1,673,417
0.66 2,815,666
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
自動車部品
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26…
458,000 0.10 420,848
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 …
493,000 0.10 443,330
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29 ………
1,464,000 0.25 1,082,994
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31 ……
2,299,000 0.44 1,869,570
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31 ……
72,000 0.01 57,984
0.90 3,874,726
自動車
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43 ……………………………
1,703,000 0.29 1,218,564
銀行
Citigroup, Inc., 4.0000%, 期日 10/12/25 …………………………
3,026,000 0.62 2,625,055
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26……………………………
1,415,000 0.28 1,177,988
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
3,286,000 0.58 2,485,549
1.48 6,288,592
建設資材
Builders FirstSource, Inc., 4.2500%, 期日 1/2/32………………
2,190,000 0.39 1,671,156
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32 ……………
2,179,000 0.46 1,949,497
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
1,321,000 0.22 955,862
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日
15/7/28 ……………………………………………………………………
2,928,000 0.57 2,411,164
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31………………
5,989,000 1.04 4,429,183
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29 ……………………
676,000 0.14 591,007
2.82 12,007,869
資本市場
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26………………
2,097,000 0.42 1,780,164
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28……………………
2,529,000 0.38 1,599,087
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31……………………
2,041,000 0.27 1,152,166
Jane Street Group, 4.5000%, 期日 15/11/29 ………………………
3,103,000 0.65 2,767,271
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31 ………………………
2,000,000 0.40 1,712,400
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31 …………………………………
2,836,000 0.55 2,339,992
2.67 11,351,080
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
2,176,000 0.42 1,779,141
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
1,351,000 0.26 1,116,824
Kobe US Midco 2, Inc., 9.2500%, 期日 1/11/26……………………
1,117,000 0.24 1,031,466
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29 ………
1,852,000 0.30 1,289,455
Polar US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/26……………………
2,891,000 0.48 2,023,137
Vibrantz Technologies, Inc., 9.0000%, 期日 15/2/30……………
1,661,000 0.28 1,173,238
1.98 8,413,261
商業サービス・用品
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29 ……………
1,315,000 0.23 958,808
APX Group, Inc., 5.7500%, 期日 15/7/29……………………………
2,086,000 0.38 1,618,519
Covanta Holding Corp., 4.8750%, 期日 1/12/29……………………
2,016,000 0.39 1,643,262
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29……………………………
1,142,000 0.21 878,055
1.21 5,098,644
通信機器
Ciena Corp., 4.0000%, 期日 31/1/30…………………………………
4,482,000 0.91 3,873,860
建設・土木
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29 ………………………………
859,000 0.17 730,201
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25…………………………
2,231,000 0.43 1,826,364
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
1,584,000 0.29 1,253,252
0.89 3,809,817
消費者金融
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.1340%, 期日 4/8/25 ………………
1,360,000 0.30 1,291,986
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.6250%, 期日 17/6/31………………
3,285,000 0.60 2,556,518
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/9/27 …
1,265,000
0.25 1,062,600
Navient Corp., 5.5000%, 期日 15/3/29………………………………
1,341,000 0.24 1,035,984
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28……………………
446,000 0.09 399,413
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29 …………………
2,565,000 0.49 2,083,383
OneMain Finance Corp., 4.0000%, 期日 15/9/30……………………
1,378,000 0.24 1,023,317
2.21 9,453,201
123/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
容器・包装
Ball Corp., 2.8750%, 期日 15/8/30 …………………………………
1,125,000 0.21 908,006
Ball Corp., 3.1250%, 期日 15/9/31 …………………………………
1,775,000 0.34 1,434,768
Graphic Packaging International LLC, 3.7500%, 期日 1/2/30 …
1,368,000 0.27 1,161,100
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27…………………………………
1,251,000 0.26 1,090,028
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29 …………………………………
3,298,000 0.59 2,496,174
1.67 7,090,076
販売
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 4.0000%,
期日 15/1/28………………………………………………………………
1,164,000 0.23 999,183
各種消費者サービス
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30……………
3,287,000 0.63 2,696,178
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31……………
816,000 0.16 698,365
0.79 3,394,543
各種金融サービス
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 …
317,000 0.07 277,762
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 …
250,000 0.05 220,103
0.12 497,865
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27……………………………
2,257,000 0.50 2,137,356
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28……………………………
1,645,000 0.36 1,523,525
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
1,917,000 0.38 1,597,787
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
1,353,000 0.26 1,100,104
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33……………………………
2,713,000 0.50 2,143,731
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28……
2,129,000 0.40 1,705,052
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29…………………
2,010,000 0.36 1,553,604
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
1,702,000 0.32 1,374,825
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27 ………………
2,232,000 0.44 1,855,796
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28 ………………
1,427,000 0.24 1,034,297
3.76 16,026,077
電気設備
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31…………………………………
531,000 0.10 441,792
電子装置・機器・部品
II-VI, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/29 ………………………………
4,038,000 0.83 3,532,786
エネルギー設備・サービス
Archrock Partners LP, 6.8750%, 期日 1/4/27………………………
1,074,000 0.23 980,702
不動産投資信託 (REITs)
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
1,740,000 0.34 1,455,606
Iron Mountain, Inc., 4.8750%, 期日 15/9/27………………………
1,297,000 0.28 1,175,562
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30………………………
2,163,000 0.44 1,884,622
1.06 4,515,790
食品・生活必需品小売り
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27……………………
1,997,000 0.42 1,787,914
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30……………………
3,054,000 0.62 2,628,257
1.04 4,416,171
食品
Chobani LLC, 7.5000%, 期日 15/4/25…………………………………
2,036,000 0.44 1,873,301
Chobani LLC, 4.6250%, 期日 15/11/28 ………………………………
801,000 0.16 677,946
0.60 2,551,247
ヘルスケア機器・用品
Medline Borrower LP, 5.2500%, 期日 1/10/29………………………
7,372,000 1.43 6,077,624
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29 ………
5,886,000 0.90 3,813,598
Community Health Systems, Inc., 5.2500%, 期日 15/5/30 ………
1,605,000 0.29 1,222,561
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
2,435,000 0.54 2,318,437
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29…………
2,845,000 0.54 2,301,992
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25 …………………………
1,487,000 0.32 1,370,092
Surgery Center Holdings, Inc., 10.0000%, 期日 15/4/27 ………
772,000 0.18 748,801
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26……………………
2,177,000 0.47 2,010,383
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29……………………
2,239,000 0.44 1,892,358
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 15/6/30 …………………
3,360,000 0.73 3,109,882
4.41 18,788,104
124/191
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ホテル・レストラン・レジャー
Caesars Entertainment, Inc., 8.1250%, 期日 1/7/27 ……………
1,578,000 0.36 1,528,017
CDI Escrow Issuer, Inc., 5.7500%, 期日 1/4/30 …………………
1,142,000 0.24 1,041,630
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
3,694,000 0.69 2,957,681
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26……………………………
2,113,000 0.45 1,900,644
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26……………………………
1,301,000 0.27 1,161,195
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29 …………
3,353,000 0.56 2,392,298
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31 …………
3,351,000 0.55 2,330,279
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 …
1,297,000 0.28 1,194,675
Travel + Leisure Co., 6.6000%, 期日 1/10/25 ……………………
1,973,000 0.45 1,918,510
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………………
1,693,000 0.38 1,608,206
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
941,000 0.23 963,245
Yum! Brands, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/31…………………………
1,351,000 0.27 1,137,988
Yum! Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/32 …………………………
1,235,000 0.27 1,142,103
5.00 21,276,471
家庭用耐久財
Century Communities, Inc., 3.8750%, 期日 15/8/29………………
1,734,000 0.32 1,359,300
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29……………………………
1,640,000 0.29 1,226,605
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
2,875,000 0.53 2,257,651
TopBuild Corp., 4.1250%, 期日 15/2/32 ……………………………
3,499,000 0.63 2,700,339
1.77 7,543,895
保険
Ryan Specialty Group LLC, 4.3750%, 期日 1/2/30…………………
2,587,000 0.53 2,253,924
インタラクティブ・メディア／サービス
Twitter, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/30 ………………………………
3,846,000 0.86 3,655,123
インターネット販売・カタログ販売
Match Group Holdings II LLC, 5.6250%, 期日 15/2/29……………
2,581,000 0.57 2,418,165
ITサービス
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28 ……………………………
2,620,000 0.50 2,109,952
ライフサイエンス・ツール／サービス
Syneos Health, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29………………………
2,252,000 0.45 1,909,873
機械
TK Elevator US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27 ……………
1,625,000 0.34 1,451,613
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
3,154,000 0.63 2,683,534
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28……………………………
2,141,000 0.44 1,857,403
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
1,772,000 0.35 1,484,298
Directv Financing LLC, 5.8750%, 期日 15/8/27……………………
1,604,000 0.32 1,373,513
DISH DBS Corp., 5.1250%, 期日 1/6/29………………………………
1,498,000 0.21 914,978
DISH Network Corp., 2.3750%, 期日 15/3/24 ………………………
814,000 0.17 719,373
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
2,929,000 0.60 2,542,031
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31……………………
1,136,000 0.21 912,668
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30 …………………
4,771,000 0.88 3,739,772
Lamar Media Corp., 3.6250%, 期日 15/1/31…………………………
2,128,000 0.41 1,745,056
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30 …………………
2,940,000 0.46 1,956,438
News Corp., 3.8750%, 期日 15/5/29 …………………………………
2,581,000 0.52 2,235,729
News Corp., 5.1250%, 期日 15/2/32 …………………………………
647,000 0.13 574,148
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28………………………
1,734,000 0.35 1,490,434
Scripps Escrow II, Inc., 3.8750%, 期日 15/1/29…………………
827,000 0.16 694,560
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31…………………
3,027,000 0.57 2,417,892
Scripps Escrow, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/27 ……………………
1,186,000 0.24 1,039,808
Sirius XM Radio, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/28……………………
2,447,000 0.50 2,125,330
7.15 30,506,965
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/31 …………
3,102,000 0.56 2,381,008
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
2,335,000 0.51 2,185,221
Carpenter Technology Corp., 7.6250%, 期日 15/3/30 ……………
969,000 0.21 891,379
Compass Minerals International, Inc., 4.8750%, 期日
15/7/24 ……………………………………………………………………
1,099,000 0.24 1,021,182
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日
1/12/27 ……………………………………………………………………
1,514,000 0.32 1,371,737
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31 ……………………
1,610,000 0.29 1,221,410
2.13 9,071,937
125/191
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
複合小売り
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44……………………………
1,805,000 0.30 1,291,550
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
1,290,000 0.28 1,178,286
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30 ………………………………
2,634,000 0.55 2,338,702
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
2,689,000 0.54 2,286,712
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31 ………………………
1,900,000 0.37 1,596,988
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25 …………
1,509,000 0.36 1,518,575
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
1,383,000 0.30 1,271,001
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25……………
1,174,000 0.26 1,095,107
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31………………
1,364,000 0.26 1,091,698
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27 ………
2,469,000 0.55 2,335,304
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
1,807,000 0.38 1,625,216
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
963,000 0.19 808,294
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
1,678,000 0.34 1,448,221
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26………
2,551,000 0.57 2,407,366
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
3,548,000 0.75 3,205,707
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28………………
958,000 0.23 971,537
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30………………
2,559,000 0.62 2,640,427
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30…………………
1,374,000 0.30 1,266,869
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
1,394,000 0.28 1,194,574
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29……………………………………
1,216,000 0.24 1,004,682
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30……………………………………
4,342,000 0.83 3,513,475
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28 …………
3,086,000 0.62 2,627,976
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31……………
2,988,000 0.58 2,469,612
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30…………
3,356,000 0.68 2,880,270
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
2,321,000 0.52 2,222,304
Western Midstream Operating LP, 4.5500%, 期日 1/2/30…………
4,341,000 0.88 3,767,098
11.48 48,766,001
パーソナル用品
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30……………………
1,458,000 0.32 1,376,155
医薬品
HLF Financing SARL LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
1,916,000 0.31 1,324,933
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28………………………………
3,231,000 0.67 2,871,470
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31………………………………
4,159,000 0.85 3,603,649
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36 …
887,000 0.17 743,310
2.00 8,543,362
専門サービス
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
1,598,000 0.33 1,411,262
陸運・鉄道
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 3,852,000 0.72 3,058,103
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
3,661,000 0.79 3,357,949
1.51 6,416,052
半導体・半導体装置
Entegris Escrow Corp., 5.9500%, 期日 15/6/30……………………
1,125,000 0.25 1,072,733
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29………………………………
2,706,000 0.53 2,267,019
0.78 3,339,752
ソフトウェア
NCR Corp., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………………………
1,462,000 0.29 1,239,586
専門小売り
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27…………………………………
1,465,000 0.22 947,455
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29 …………………………………
1,045,000 0.14 595,791
Carvana Co., 10.2500%, 期日 1/5/30…………………………………
1,331,000 0.26 1,095,826
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
3,287,000 0.66 2,807,755
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
3,904,000 0.78 3,311,847
Michaels Cos., Inc. (The), 7.8750%, 期日 1/5/29 ………………
1,301,000 0.20 861,275
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29………………………
2,513,000 0.46 1,963,382
Victoria's Secret & Co., 4.6250%, 期日 15/7/29…………………
3,357,000 0.60 2,534,132
3.32 14,117,463
126/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
貯蓄・抵当金融
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
3,225,000 0.57 2,425,668
商社・代理店
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
6.5000%, 期日 1/10/25 …………………………………………………
597,000 0.13 564,386
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
1,760,000 0.40 1,723,636
0.53 2,288,022
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 2.6250%, 期日 15/4/26 ………………………
489,000 0.10 444,682
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29 ………………………
497,000 0.10 436,319
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/31 ………………………
1,403,000 0.30 1,214,247
0.50 2,095,248
社債合計……………………………………………………………………… 89.42 380,763,399
政府発行証券 (2021年: 0.66% USD 3,700,004)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
9,500,000 2.23 9,499,088
政府発行証券合計…………………………………………………………… 2.23 9,499,088
優先株式 (2021年: 1.86% USD 10,481,171)
トランシュ・ローン (2021年: 4.29% USD 24,208,214)
ケイマン諸島
航空会社
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.8100%, 期日 20/4/28 ……………
892,000 0.20 853,292
米国
化学
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28………
1,048,000 0.23 1,000,840
Olympus Water US Holding Corp., 6.6500%, 期日 9/11/28 ………
304,601 0.07 286,705
0.30 1,287,545
各種金融サービス
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28 …………………
2,215,158 0.49 2,078,561
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
National Mentor Holdings, Inc., 9.5100%, 期日 2/3/29…………
108,384 0.02 97,546
ホテル・レストラン・レジャー
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29 ………………………………
1,363,266 0.31 1,305,327
機械
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 25/6/29……………
993,000 0.22 938,385
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 9.4800%, 期日 27/7/29…………………………
1,215,000 0.26 1,116,785
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 1.0000%, 期日 23/4/24* ………………………
126,436 0.03 126,435
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 1.83 7,803,876
投資有価証券合計 (取得原価: USD 485,823,675)………………………
96.59 411,300,221
127/191
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
†
クレジット・デフォルト・スワップ (2021年: 0.13% USD 735,723)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 4,800,000 2027年６月20日 0.03 138,417
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 4,700,000 2027年６月20日 0.03 135,534
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 4,700,000 2027年６月20日 0.03 135,533
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 4,650,000 2027年６月20日 0.03 134,092
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 4,450,000 2027年６月20日 0.03 128,324
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 2,250,000 2027年６月20日 0.02 64,883
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 2,250,000 2027年６月20日 0.02 64,883
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 2,250,000 2027年６月20日 0.02 64,883
Citigroup Buy protection on
CDX.NA.HY.38-V2
Pay USD fixed
5.00% 2,200,000 2027年６月20日 0.01 63,441
合計 0.22 929,990
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (7,902))
純資産に
未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 占める割合
(米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 6,318,629 USD 4,387,670 4,362,195 2022年７月29日 (0.01) (25,475)
CNH 258,321 USD 38,632 38,586 2022年７月29日 0.00 (46)
EUR 20,615,915 USD 21,779,256 21,639,458 2022年７月29日 (0.03) (139,798)
GBP 12,496 USD 15,365 15,218 2022年７月29日 0.00 (147)
USD 370,749 EUR 354,588 372,192 2022年７月29日 0.00 (1,443)
USD 203 GBP 168 204 2022年７月29日 0.00 (1)
合計 (0.04) (166,910)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (166,910)
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ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 17.13
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 77.96
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.22
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 4.69
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2022年６月30日に公正価値評価されました。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2021年: 2.57% USD 215,977,613)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 2.0710%, 期日 15/9/34 ………
5,141,778 0.07 5,034,688
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2.1740%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
850,000 0.01 829,432
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
9,617,003 0.14 9,624,042
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
3,315,000 0.05 3,310,685
BBCMS Mortgage Trust, 2.1740%, 期日 15/8/36 ……………………
1,680,000 0.02 1,646,991
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
6,197,000 0.09 6,185,967
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,966,000 0.03 1,940,668
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
3,902,000 0.05 3,651,059
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
5,435,000 0.08 5,388,976
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.9257%, 期日 25/3/42…
3,293,234 0.05 3,229,717
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.0257%, 期日 25/3/42…
7,645,328 0.11 7,507,325
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0236%, 期日 25/4/31…
551,543 0.01 549,901
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9236%, 期日 25/8/31…
248,867 0.00 248,000
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7736%, 期日 25/9/31…
334,304 0.00 332,786
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7236%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 429,050 0.01 427,538
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4757%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 4,104,000 0.05 3,820,360
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5757%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 2,956,000 0.04 2,629,311
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.8257%, 期日
25/4/42 ……………………………………………………………………
3,731,465 0.05 3,669,633
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日
25/1/42 ……………………………………………………………………
3,544,000 0.05 3,263,959
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/4/42…
2,661,000 0.04 2,522,869
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.5400%, 期日
15/1/26 ……………………………………………………………………
586,647 0.01 586,860
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
4,872,838 0.06 4,426,481
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
2,594,885 0.04 2,527,052
DT Auto Owner Trust, 5.5400%, 期日 16/6/25………………………
4,340,000 0.06 4,350,501
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
9,881,526 0.14 9,797,315
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
9,952,000 0.14 9,797,991
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
1,387,438 0.02 1,285,591
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
5,450,013 0.06 5,220,638
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
10,657,000 0.15 10,478,495
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
10,687,000 0.14 10,078,827
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
1,998,000 0.03 2,005,302
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
9,719,927 0.14 9,648,061
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
9,855,147 0.14 9,778,701
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
356,270 0.01 356,797
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日
25/7/26 ……………………………………………………………………
2,871,467 0.04 2,614,586
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 2,937,585 0.04 2,694,039
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
556,996 0.01 507,522
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
3,444,000 0.05 3,394,499
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 2.23 155,363,165
普通株式 (2021年: 64.50% USD 5,398,139,549)
アイルランド
建設資材
Trane Technologies plc…………………………………………………
176,757 0.33 22,955,432
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc ……………………………………………………………
219,827 0.28 19,729,473
ITサービス
Accenture plc, A…………………………………………………………
140,737 0.56 39,075,628
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp.…………………………………………………
236,697 0.75 52,369,211
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
138,144 0.48 33,389,405
1.23 85,758,616
航空貨物・物流
United Parcel Service, Inc., B………………………………………
429,449 1.12 78,391,620
銀行
Bank of America Corp. …………………………………………………
2,485,472 1.11 77,372,743
JPMorgan Chase & Co.……………………………………………………
388,248 0.63 43,720,607
1.74 121,093,350
飲料
Constellation Brands, Inc., A ………………………………………
87,383 0.29 20,365,482
Monster Beverage Corp.…………………………………………………
649,615 0.86 60,219,311
1.15 80,584,793
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
552,040 1.21 84,550,446
資本市場
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
402,225 0.36 25,412,576
CME Group, Inc. …………………………………………………………
228,857 0.67 46,847,028
Goldman Sachs Group, Inc. (The) ……………………………………
110,898 0.47 32,938,924
Morgan Stanley……………………………………………………………
833,321 0.91 63,382,395
2.41 168,580,923
化学
Corteva, Inc. ……………………………………………………………
340,546 0.26 18,437,160
通信機器
Motorola Solutions, Inc.………………………………………………
115,633 0.35 24,236,677
消費者金融
American Express Co.……………………………………………………
433,323 0.86 60,067,234
電気設備
Rockwell Automation, Inc. ……………………………………………
87,071 0.25 17,354,121
電子装置・機器・部品
Corning, Inc. ……………………………………………………………
716,381 0.32 22,573,165
エンターテインメント
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
532,062 0.72 50,226,653
食品・生活必需品小売り
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
143,208 0.98 68,636,730
Sysco Corp. ………………………………………………………………
320,180 0.39 27,122,448
1.37 95,759,178
食品
Hershey Co. (The) ………………………………………………………
161,841 0.50 34,821,710
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
578,445 0.90 62,848,049
Align Technology, Inc.…………………………………………………
70,785 0.24 16,752,686
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
173,400 0.24 16,488,606
IDEXX Laboratories, Inc.………………………………………………
39,272 0.20 13,773,869
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
67,163 0.19 13,480,286
Stryker Corp. ……………………………………………………………
102,703 0.29 20,430,708
2.06 143,774,204
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
312,124 2.30 160,316,250
ホテル・レストラン・レジャー
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
18,561 0.47 32,463,003
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
327,286 0.52 36,472,752
McDonald's Corp.…………………………………………………………
336,771 1.19 83,142,024
Starbucks Corp. …………………………………………………………
608,720 0.67 46,500,121
2.85 198,577,900
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
411,563 0.85 59,178,644
インダストリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
305,538 0.76 53,105,560
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
保険
Progressive Corp. (The) ………………………………………………
783,858 1.31 91,139,170
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
98,007 3.08 214,385,412
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
1,329,049 2.02 141,158,294
ITサービス
Cognizant Technology Solutions Corp., A …………………………
255,842 0.25 17,266,777
Fidelity National Information Services, Inc.……………………
356,666 0.47 32,695,572
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
405,149 1.83 127,816,407
2.55 177,778,756
レジャー用品
Hasbro, Inc.………………………………………………………………
341,827 0.40 27,988,795
ライフサイエンス・ツール／サービス
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
115,784 0.90 62,903,132
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
222,669 0.96 66,682,685
Parker-Hannifin Corp. …………………………………………………
109,321 0.39 26,898,432
1.35 93,581,117
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
1,854,947 1.04 72,788,120
複合小売り
Dollar General Corp.……………………………………………………
290,555 1.02 71,313,819
石油・ガス・消耗燃料
ConocoPhillips…………………………………………………………… 246,936 0.32 22,177,322
パーソナル用品
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A……………………………………
131,913 0.48 33,594,284
医薬品
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
273,688 1.27 88,737,860
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
648,206 0.85 59,096,941
Zoetis, Inc.………………………………………………………………
126,847 0.31 21,803,731
2.43 169,638,532
不動産管理・開発
CBRE Group, Inc., A ……………………………………………………
222,687 0.24 16,391,990
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
515,877 0.57 39,449,114
Lam Research Corp.………………………………………………………
179,320 1.10 76,417,218
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
498,944 1.11 75,634,921
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
327,026 0.72 50,247,545
3.50 241,748,798
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
161,825 0.85 59,237,661
Cadence Design Systems, Inc.…………………………………………
149,911 0.32 22,491,147
Microsoft Corp. …………………………………………………………
1,276,534 4.70 327,852,227
ServiceNow, Inc.…………………………………………………………
37,818 0.26 17,983,215
6.13 427,564,250
専門小売り
Home Depot, Inc. (The)…………………………………………………
244,012 0.96 66,925,171
TJX Cos., Inc. (The)……………………………………………………
666,486 0.53 37,223,243
1.49 104,148,414
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
1,603,642 3.14 219,249,934
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
414,607 0.61 42,372,835
普通株式合計………………………………………………………………… 55.49 3,869,071,711
社債 (2021年: 10.19% USD 849,478,958)
オーストラリア
銀行
Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, 期日 14/3/32 ………
6,680,000 0.08 5,892,394
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31 …………
8,314,000 0.10 6,956,084
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
6,131,000 0.07 4,886,130
0.25 17,734,608
132/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
カナダ
銀行
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37 …………………………
14,931,000 0.18 12,234,633
総合公益事業
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82……
6,663,000 0.08 5,559,083
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28 ……………………………
3,627,000 0.05 3,265,214
BNP Paribas SA, 3.1320%, 期日 20/1/33 ……………………………
3,098,000 0.04 2,596,730
0.09 5,861,944
アイルランド
消費者金融
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27……………
4,601,000 0.06 4,335,649
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, 期日 29/10/28……………
3,537,000 0.04 2,982,623
0.10 7,318,272
ルクセンブルク
食品
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, 期日 15/1/32……………
2,305,000 0.03 1,867,569
オランダ
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
1,074,000 0.01 918,665
韓国
半導体・半導体装置
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26 ……………………………
3,843,000 0.05 3,458,569
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31 ……………………………
2,447,000 0.03 1,930,255
0.08 5,388,824
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
1,201,000 0.02 1,210,206
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
5,804,000 0.08 5,501,781
JBS USA LUX SA, 3.0000%, 期日 15/5/32 ……………………………
3,847,000 0.04 2,960,116
JBS USA LUX SA, 4.3750%, 期日 2/2/52………………………………
6,154,000 0.06 4,364,601
0.20 14,036,704
英国
飲料
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25 ………………………
2,698,000 0.04 2,520,219
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30 ………………………
2,541,000 0.03 2,169,895
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32 ………………………
2,039,000 0.02 1,702,710
0.09 6,392,824
バイオテクノロジー
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27……………………………
1,861,000 0.03 1,844,973
CSL Finance plc, 4.0500%, 期日 27/4/29……………………………
4,613,000 0.07 4,532,862
CSL Finance plc, 4.2500%, 期日 27/4/32……………………………
3,284,000 0.05 3,214,707
0.15 9,592,542
医薬品
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
4,774,000 0.05 3,342,913
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51…………………………
2,028,000 0.02 1,378,361
0.07 4,721,274
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,751,000 0.02 1,719,958
航空貨物・物流
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
3,722,000 0.05 3,253,454
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31………………………
566,000 0.01 448,081
0.06 3,701,535
銀行
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23 ……………………
1,722,000 0.02 1,598,231
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
6,419,000 0.09 6,255,315
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
3,836,000 0.05 3,660,378
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Bank of America Corp., 4.3760%, 期日 27/4/28……………………
9,441,000 0.13 9,302,982
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29 ……………………
2,836,000 0.04 2,707,246
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29……………………
6,371,000 0.08 5,461,812
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
14,882,000 0.18 12,634,844
Bank of America Corp., 4.5710%, 期日 27/4/33……………………
9,777,000 0.14 9,526,590
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23……………………………
2,095,000 0.03 1,954,948
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
478,000 0.01 447,896
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
1,985,000 0.03 1,845,259
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
9,839,000 0.14 9,467,401
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31……………………………
7,117,000 0.10 6,804,853
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47………………………
1,370,000 0.02 1,254,464
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
1,720,000 0.02 1,518,975
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
1,815,000 0.02 1,537,343
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
2,249,000 0.03 2,105,810
JPMorgan Chase & Co., 4.0800%, 期日 26/4/26 ……………………
6,333,000 0.09 6,262,765
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
6,969,000 0.10 6,811,613
JPMorgan Chase & Co., 4.5650%, 期日 14/6/30 ……………………
5,353,000 0.08 5,260,019
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
6,932,000 0.09 5,990,938
JPMorgan Chase & Co., 2.9630%, 期日 25/1/33 ……………………
10,356,000 0.13 8,897,199
JPMorgan Chase & Co., 4.5860%, 期日 26/4/33 ……………………
2,589,000 0.04 2,545,714
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
11,293,000 0.12 8,542,090
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31………………………
6,887,000 0.07 4,770,724
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36 …………………………………
6,868,000 0.08 5,604,238
1.93 132,769,647
建設資材
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30………………
1,628,000 0.02 1,287,072
資本市場
Ares Capital Corp., 2.8750%, 期日 15/6/27 ………………………
4,799,000 0.06 4,009,712
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25…
8,707,000 0.12 8,528,506
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
15,708,000 0.22 15,590,190
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30 ……………
2,568,000 0.03 1,979,928
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
10,588,000 0.15 10,392,762
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.1020%, 期日 24/2/33………
4,430,000 0.05 3,787,854
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
7,239,000 0.10 6,786,090
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
3,471,000 0.05 3,442,198
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
2,740,000 0.04 2,436,940
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32 ……………………………
4,752,000 0.05 3,742,576
Morgan Stanley, 2.2390%, 期日 21/7/32 ……………………………
9,525,000 0.11 7,726,401
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33 ……………………………
11,016,000 0.14 9,452,715
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36 ……………………………
10,177,000 0.11 7,836,062
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29 ………………………………
364,000 0.00 323,520
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30……………………………………
7,448,000 0.09 6,222,165
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
5,122,000 0.06 4,394,113
1.38 96,651,732
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
6,586,000 0.08 5,384,845
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
6,308,000 0.07 5,214,603
0.15 10,599,448
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
7,364,000 0.10 7,219,850
消費者金融
American Express Co., 4.9890%, 期日 26/5/33 ……………………
8,219,000 0.12 8,232,088
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26……………
7,616,000 0.10 7,291,948
0.22 15,524,036
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57 …………………………………
3,117,000 0.03 2,414,519
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59 …………………………………
516,000 0.01 387,602
0.04 2,802,121
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
4,236,000 0.05 3,478,137
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
7,667,000 0.10 6,920,933
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日
15/1/32 ……………………………………………………………………
2,279,000 0.03 1,900,133
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
1,309,000 0.02 1,284,249
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
5,542,000 0.06 4,479,072
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
4,671,000 0.05 3,672,107
0.31 21,734,631
電子装置・機器・部品
Allegion US Holding Co., Inc., 5.4110%, 期日 1/7/32 …………
6,583,000 0.09 6,547,694
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
4,494,000 0.07 4,519,590
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
2,762,000 0.04 2,695,209
0.20 13,762,493
エンターテインメント
Netflix, Inc., 4.8750%, 期日 15/4/28………………………………
1,737,000 0.02 1,638,304
Netflix, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/28 ……………………………
6,079,000 0.09 5,958,697
0.11 7,597,001
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28 ……………………………………
2,778,000 0.03 2,375,598
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,766,000 0.02 1,500,407
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33 ……………………………………
2,083,000 0.02 1,653,244
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30………………………………
2,268,000 0.03 1,836,935
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
1,022,000 0.01 1,004,273
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
2,237,000 0.03 2,193,367
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
291,000 0.00 278,611
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日
15/8/31 ……………………………………………………………………
5,032,000 0.06 3,876,274
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
5,183,000 0.06 4,100,401
Rexford Industrial Realty LP, 2.1500%, 期日 1/9/31……………
5,851,000 0.07 4,606,017
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
5,394,000 0.06 4,352,945
0.39 27,778,072
食品・生活必需品小売り
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29……………
8,060,000 0.10 6,746,059
食品
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30 …………
281,000 0.00 247,060
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32 ……………………
5,711,000 0.06 4,473,512
0.06 4,720,572
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
15,984,000 0.21 14,970,135
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
4,410,000 0.05 3,690,001
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
4,638,000 0.06 3,855,964
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
2,189,000 0.03 2,098,569
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26……………………………………
984,000 0.01 990,932
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26 ……………………………………
1,973,000 0.03 1,959,761
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………………
2,187,000 0.03 2,155,485
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29 ……………………………………
1,648,000 0.02 1,652,499
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47……………………………………
895,000 0.01 800,221
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
13,396,000 0.17 11,993,117
0.62 44,166,684
保険
Athene Global Funding, 1.7160%, 期日 7/1/25 ……………………
2,949,000 0.04 2,754,362
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26……………………
9,241,000 0.12 8,026,725
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29 ……………………
6,076,000 0.07 5,173,062
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
8,912,000 0.10 7,124,414
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32………………………
1,878,000 0.02 1,711,723
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52………………………
5,509,000 0.07 4,845,098
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
7,981,000 0.10 6,696,418
0.52 36,331,802
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc., 3.0000%, 期日 13/4/25 …………………………
6,773,000 0.10 6,713,176
Amazon.com, Inc., 3.9500%, 期日 13/4/52 …………………………
3,173,000 0.04 2,936,918
Amazon.com, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/62 …………………………
5,185,000 0.07 4,701,634
0.21 14,351,728
ITサービス
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,775,000 0.04 2,778,619
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27……………………
3,137,000 0.04 2,786,916
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/11/31 …………………
4,706,000 0.06 3,859,209
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25 ……………………
1,904,000 0.03 1,797,933
0.17 11,222,677
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
7,623,000 0.10 7,007,319
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40 ………………………………
1,636,000 0.02 1,681,884
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,043,000 0.01 935,691
0.13 9,624,894
メディア
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日
1/4/31……………………………………………………………………… 3,891,000 0.04 3,120,175
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日
23/10/45…………………………………………………………………… 851,000 0.01 829,083
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
1,614,000 0.02 1,417,341
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24……………………………………
2,063,000 0.03 2,064,890
0.10 7,431,489
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27 …………
3,422,000 0.04 3,034,927
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,884,000 0.03 1,890,194
0.07 4,925,121
複合小売り
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50………………………
2,678,000 0.03 2,238,573
総合公益事業
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27……………………
3,416,000 0.04 2,826,740
石油・ガス・消耗燃料
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 ………………………
149,000 0.00 146,973
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
5,103,000 0.07 4,589,638
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
3,471,000 0.04 2,974,439
0.11 7,711,050
パーソナル用品
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日
24/3/27 ……………………………………………………………………
3,845,000 0.05 3,683,351
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日
24/3/29 ……………………………………………………………………
2,452,000 0.03 2,296,169
0.08 5,979,520
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc., 3.9240%, 期日 1/6/32……………
2,481,000 0.04 2,444,323
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25………………………
2,392,000 0.03 2,345,411
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
3,526,000 0.05 3,207,107
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
3,140,000 0.04 2,817,056
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
4,651,000 0.07 4,591,334
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
5,479,000 0.08 5,390,179
TSMC Arizona Corp., 3.8750%, 期日 22/4/27 ………………………
4,713,000 0.07 4,701,299
0.38 25,496,709
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.02 1,413,634
Workday, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/27 ………………………………
2,471,000 0.03 2,365,021
Workday, Inc., 3.7000%, 期日 1/4/29 ………………………………
1,855,000 0.02 1,736,950
Workday, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/32 ………………………………
4,032,000 0.05 3,688,352
0.12 9,203,957
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
8,848,000 0.11 7,534,647
136/191
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
貯蓄・抵当金融
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26 ……………………
5,146,000 0.06 4,267,218
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 ………………………
2,676,000 0.03 2,109,116
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
3,702,000 0.04 2,784,441
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, 期日 15/10/33 ……………………
3,909,000 0.04 2,784,185
0.17 11,944,960
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
5,534,000 0.07 4,791,300
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30 ……………………………
3,450,000 0.04 2,818,744
0.11 7,610,044
社債合計……………………………………………………………………… 9.39 654,841,764
政府発行証券合計 (2021年: 19.01% USD 1,589,598,637)
米国財務省中期証券／長期証券
0.1250%, 期日 28/2/23 …………………………………………………
43,092,000 0.62 42,361,164
0.1250%, 期日 31/3/23 …………………………………………………
122,555,000 1.72 120,180,146
0.1250%, 期日 31/8/23 …………………………………………………
138,475,000 1.92 134,020,540
0.3750%, 期日 31/10/23…………………………………………………
44,977,000 0.62 43,469,568
0.8750%, 期日 31/1/24 …………………………………………………
12,175,000 0.17 11,783,117
1.5000%, 期日 29/2/24 …………………………………………………
54,397,000 0.76 53,119,946
1.5000%, 期日 15/2/25 …………………………………………………
5,902,000 0.08 5,673,528
1.7500%, 期日 15/3/25 …………………………………………………
1,355,000 0.02 1,310,169
0.3750%, 期日 31/1/26 …………………………………………………
55,090,000 0.72 50,098,545
0.7500%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
48,322,000 0.64 44,303,346
0.8750%, 期日 30/6/26 …………………………………………………
57,834,000 0.76 53,098,841
0.6250%, 期日 31/7/26 …………………………………………………
19,102,000 0.25 17,324,992
0.8750%, 期日 30/9/26 …………………………………………………
35,071,600 0.46 32,035,715
1.2500%, 期日 30/11/26…………………………………………………
54,132,300 0.72 50,130,529
2.7500%, 期日 30/4/27 …………………………………………………
242,959,900 3.44 239,704,616
3.2500%, 期日 30/6/27 …………………………………………………
59,372,000 0.86 59,956,443
2.8750%, 期日 30/4/29 …………………………………………………
23,379,000 0.33 23,108,680
2.7500%, 期日 31/5/29 …………………………………………………
5,585,000 0.08 5,475,918
2.8750%, 期日 15/5/32 …………………………………………………
216,165,800 3.07 213,767,711
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
10,217,000 0.11 7,362,227
1.7500%, 期日 15/8/41 …………………………………………………
87,407,000 0.95 66,521,507
2.0000%, 期日 15/11/41…………………………………………………
55,873,000 0.64 44,397,210
2.3750%, 期日 15/2/42 …………………………………………………
39,821,000 0.48 33,779,408
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
20,353,400 0.26 18,279,102
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
46,608,000 0.44 30,700,289
1.8750%, 期日 15/2/51 …………………………………………………
27,239,700 0.29 20,445,736
2.2500%, 期日 15/2/52 …………………………………………………
54,532,000 0.64 44,895,173
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
343,800,000 4.93 343,766,988
政府発行証券合計…………………………………………………………… 25.98 1,811,071,154
不動産担保証券 (2021年: 5.40% USD 456,870,444)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
304,776 0.00 299,776
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
765,737 0.01 737,607
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
135,356 0.00 133,135
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
144,266 0.00 141,899
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
25,256 0.00 27,517
3.0000%, 期日 1/9/42……………………………………………………
1,018,610 0.01 974,810
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
216,466 0.00 223,119
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
1,401,359 0.02 1,341,101
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
129,431 0.00 123,865
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
585,282 0.01 560,115
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
38,652 0.00 36,945
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
492,086 0.01 470,357
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,726,705 0.02 1,650,458
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
407,549 0.01 389,553
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
175,788 0.00 168,026
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
11,848 0.00 12,416
137/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
531,321 0.01 545,637
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
773,923 0.01 794,776
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
401,046 0.01 413,188
3.0000%, 期日 1/7/45……………………………………………………
2,218,257 0.03 2,120,303
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
363,350 0.01 355,811
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
26,665 0.00 25,325
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
839,402 0.01 865,200
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
300,727 0.00 294,153
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
2,072,968 0.03 1,981,430
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
1,001,426 0.01 958,365
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
298,316 0.00 283,833
3.0000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
50,944 0.00 48,471
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,340,198 0.02 1,281,018
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
315,504 0.00 308,958
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
644,013 0.01 610,797
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
279,531 0.00 273,731
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
128,514 0.00 125,845
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
97,088 0.00 94,847
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
61,512 0.00 60,234
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
37,135 0.00 36,364
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
289,581 0.00 281,341
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,297,270 0.02 1,296,418
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
627,224 0.01 625,721
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
258,837 0.00 245,825
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
54,950 0.00 53,739
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
24,047 0.00 24,464
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
362,382 0.01 362,144
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
735,333 0.01 754,134
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
7,204,514 0.10 7,047,020
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
13,779 0.00 14,017
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
226,255 0.00 226,235
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
160,024 0.00 150,552
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
191,079 0.00 179,647
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
516,441 0.01 469,702
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
726,350 0.01 664,514
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
845,006 0.01 765,527
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
4,320,301 0.06 3,914,819
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
4,146,027 0.06 3,870,064
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
21,287,286 0.28 19,264,635
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
604,381 0.01 546,955
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
8,486,653 0.11 7,680,278
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
696,245 0.01 628,701
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
242,065 0.00 218,872
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
758,594 0.01 684,854
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
3,153,722 0.04 2,854,491
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
8,740,751 0.11 7,892,795
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
4,668,107 0.06 4,357,648
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
14,676,479 0.20 13,682,226
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
4,235,779 0.06 3,957,495
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
3,136,114 0.04 2,929,871
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
3,555,637 0.05 3,324,544
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
11,171,225 0.15 10,412,265
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
3,105,441 0.04 3,006,108
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
497,875 0.01 481,866
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
648,087 0.01 627,288
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,725,903 0.02 1,670,408
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,066,948 0.02 1,032,820
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
1,770,762 0.02 1,713,984
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
9,424,588 0.13 9,173,953
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
3,569,739 0.05 3,436,024
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
11,222,289 0.16 10,803,066
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
1,344,338 0.02 1,308,587
138/191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
1,154,907 0.02 1,134,541
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,771,067 0.04 2,722,201
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,053,943 0.02 1,035,358
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,883,293 0.03 1,771,364
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
43,329 0.00 40,590
6.5236%, 期日 25/11/24…………………………………………………
2,514,331 0.04 2,595,934
5.9236%, 期日 25/2/25 …………………………………………………
1,317,751 0.02 1,318,237
5.6236%, 期日 25/5/25 …………………………………………………
2,368,762 0.03 2,371,490
6.6236%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
1,454,872 0.02 1,465,281
7.3236%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
843,224 0.01 891,306
5.8736%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
1,103,404 0.02 1,151,435
5.1736%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
2,474,180 0.04 2,540,257
2.9257%, 期日 25/11/41…………………………………………………
8,950,000 0.12 8,010,591
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
1,934,046 0.03 1,851,410
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
2,521,431 0.04 2,440,208
2.63 182,744,805
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
214,760 0.00 211,455
4.5736%, 期日 25/11/49…………………………………………………
6,810,275 0.09 6,521,375
4.7236%, 期日 25/3/50 …………………………………………………
1,356,081 0.02 1,333,344
3.0257%, 期日 25/3/42 …………………………………………………
3,341,587 0.05 3,313,539
3.1757%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
5,724,000 0.08 5,310,443
3.5736%, 期日 25/10/49…………………………………………………
129,902 0.00 128,861
4.7736%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
188,155 0.00 188,223
2.9257%, 期日 25/12/50…………………………………………………
3,801,000 0.05 3,747,312
3.7292%, 期日 25/6/42 …………………………………………………
4,865,000 0.07 4,871,091
3.2257%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
1,448,000 0.02 1,369,854
3.5257%, 期日 25/11/50…………………………………………………
4,303,805 0.06 4,271,773
0.44 31,267,270
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
2,269,469 0.03 2,253,936
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
625,802 0.01 619,899
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
368,858 0.01 365,378
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
415,556 0.01 411,636
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
2,140,137 0.03 2,096,145
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
653,372 0.01 642,657
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
300,555 0.00 295,625
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
849,005 0.01 817,848
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,053,843 0.01 1,015,168
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
352,693 0.01 385,295
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
155,029 0.00 152,498
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
177,857 0.00 174,954
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
165,073 0.00 162,378
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
160,518 0.00 157,995
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
4,203 0.00 4,017
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
536,338 0.01 512,657
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
2,420 0.00 2,314
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
59,758 0.00 56,447
3.0000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
4,259,364 0.06 4,076,231
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
184,067 0.00 181,173
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
263,581 0.00 271,550
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
1,251,216 0.02 1,230,909
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
322,944 0.00 308,006
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
795,757 0.01 760,622
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
246,744 0.00 239,878
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
537,518 0.01 509,828
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
228,929 0.00 229,929
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
99,983 0.00 97,794
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
335,999 0.00 318,690
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
436,000 0.01 425,932
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
583,526 0.01 570,051
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
244,186 0.00 236,814
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
21,247 0.00 21,615
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
361,123 0.01 360,886
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
212,155 0.00 212,137
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
305,586 0.00 304,854
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
363,464 0.01 363,433
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
157,662 0.00 160,395
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
14,636 0.00 15,012
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
290,060 0.00 296,828
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
1,155,307 0.02 1,172,967
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
53,036 0.00 49,897
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
102,780 0.00 96,698
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
176,220 0.00 165,791
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
312,149 0.00 293,676
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
227,879 0.00 207,273
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
395,329 0.01 382,218
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
732,829 0.01 688,107
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
372,217 0.01 340,726
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
133,847 0.00 122,456
2.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
685,680 0.01 626,981
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
1,351,640 0.02 1,225,610
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
817,948 0.01 738,967
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
1,949,766 0.03 1,764,501
3.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
3,395,976 0.05 3,274,414
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
850,999 0.01 795,817
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
1,131,226 0.02 1,057,148
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
298,248 0.00 269,313
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
1,172,034 0.02 1,095,958
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
431,370 0.01 417,536
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,319,751 0.02 1,277,566
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,195,835 0.02 1,157,612
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
361,247 0.01 349,639
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
8,992,422 0.12 8,665,743
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
5,433,628 0.08 5,275,266
0.76 52,831,294
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,371,388 0.02 1,393,528
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,515,421 0.02 1,564,460
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
185,440 0.00 187,310
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
22,839 0.00 23,069
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
18,062 0.00 18,206
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
157,835 0.00 159,085
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
21,644 0.00 21,815
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
31,134 0.00 31,448
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
78,588 0.00 79,381
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
167,227 0.00 172,045
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
39,015 0.00 39,853
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
262,521 0.00 268,157
4.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
3,031,985 0.04 3,043,629
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
1,589,461 0.02 1,594,074
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
844,772 0.01 883,541
3.0000%, 期日 20/7/51 …………………………………………………
7,754,184 0.11 7,325,959
3.0000%, 期日 20/8/51 …………………………………………………
16,090,661 0.22 15,209,806
2.5000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
27,354,580 0.36 25,014,244
3.0000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
1,411,464 0.02 1,330,191
3.5000%, 期日 15/7/52 …………………………………………………
17,902,858 0.25 17,396,598
1.07 75,756,399
UMBS
2.0000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
13,738,257 0.18 12,820,880
2.5000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
9,199,380 0.13 8,788,818
3.0000%, 期日 25/7/37 …………………………………………………
4,808,798 0.07 4,698,533
2.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
16,936,855 0.22 15,226,478
3.0000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
75,994,830 1.03 70,757,492
140/191
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
130,093,322 1.79 125,116,520
4.0000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
60,036,855 0.85 59,199,886
4.5000%, 期日 25/7/52 …………………………………………………
62,087,628 0.89 62,330,178
5.16 358,938,785
不動産担保証券合計………………………………………………………… 10.06 701,538,553
トランシュ・ローン (2021年: 0.93% USD 77,547,396)
米国
ヘルスケア機器・用品
Medline Borrower LP, 4.9200%, 期日 23/10/28 ……………………
11,818,249 0.16 10,996,526
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.16 10,996,526
投資有価証券合計 (取得原価: USD 6,889,937,632)……………………
103.31 7,202,882,873
°
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.32% USD 27,543,334)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 5,400 USD 3,713 3,728 2022年７月29日 0.00 15
BRL 36,901,881 USD 6,986,443 6,997,827 2022年７月29日 0.00 11,384
CAD 51,835,914 USD 40,139,991 40,269,447 2022年７月29日 0.00 129,456
EUR 327,485 USD 342,430 343,746 2022年７月29日 0.00 1,316
USD 110,744 AUD 159,305 109,979 2022年７月29日 0.00 765
USD 115,715 BRL 609,007 115,488 2022年７月29日 0.00 227
USD 26,536,309 EUR 25,212,718 26,464,490 2022年７月29日 0.00 71,819
USD 50,746 GBP 41,635 50,703 2022年７月29日 0.00 43
合計 0.00 215,025
°
先物契約 (2021年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 5 Year Note
1,038 0.00 236,784
合計 0.00 236,784
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 103.31 7,203,334,682
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
°
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (667,227))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 37,253,664 USD 25,868,539 25,718,825 2022年７月29日 0.00 (149,714)
CNH 418,302 USD 62,558 62,483 2022年７月29日 0.00 (75)
1,361,576,138 1,438,469,354
EUR USD 1,429,176,029 2022年７月29日 (0.13) (9,293,325)
GBP 2,380,325 USD 2,926,765 2,898,780 2022年７月29日 0.00 (27,985)
SGD 3,587,362 USD 2,586,343 2,582,180 2022年７月29日 0.00 (4,163)
USD 440,814 AUD 640,415 442,123 2022年７月29日 0.00 (1,309)
USD 891,227 CAD 1,148,420 892,165 2022年７月29日 0.00 (938)
USD 1,060 CNH 7,117 1,063 2022年７月29日 0.00 (3)
USD 66,779 EUR 63,866 67,036 2022年７月29日 0.00 (257)
USD 45,142 SGD 62,715 45,142 2022年７月29日 0.00 0
合計 (0.13) (9,477,769)
°
先物契約 (2021年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs 445 US 10 Year Note (0.01) (765,333)
Goldman Sachs (351) US 10 Year Ultra Bond (0.01) (256,395)
Goldman Sachs (1,050) US 2 Year Note 0.00 (97,927)
Goldman Sachs 448 US Ultra Bond (0.01) (945,365)
合計 (0.03) (2,065,020)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.16) (11,542,789)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 72.65
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 22.85
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.00
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 4.50
資産合計 100.00
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2021年: 97.44% USD 207,665,244)
英国領、ヴァージン諸島
食品
Nomad Foods Ltd.…………………………………………………………
285,399 3.35 5,705,126
ジャージー
自動車部品
Aptiv plc …………………………………………………………………
22,602 1.18 2,013,160
米国
航空宇宙産業及び防衛
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
73,088 2.36 4,026,418
航空会社
Southwest Airlines Co.…………………………………………………
66,727 1.41 2,410,179
自動車部品
Autoliv, Inc. ……………………………………………………………
47,416 1.99 3,393,563
銀行
Ameris Bancorp……………………………………………………………
122,614 2.89 4,926,631
First Horizon Corp. ……………………………………………………
182,167 2.34 3,982,171
First Interstate BancSystem, Inc., A………………………………
162,620 3.64 6,197,448
Synovus Financial Corp. ………………………………………………
72,378 1.53 2,609,227
10.40 17,715,477
バイオテクノロジー
Exelixis, Inc.……………………………………………………………
118,850 1.45 2,474,457
建設資材
Carlisle Cos., Inc. ……………………………………………………
14,482 2.03 3,455,550
Fortune Brands Home & Security, Inc.………………………………
43,111 1.52 2,581,487
3.55 6,037,037
化学
Innospec, Inc.……………………………………………………………
37,664 2.12 3,607,835
通信機器
F5, Inc.……………………………………………………………………
17,545 1.58 2,685,087
建設資材
Eagle Materials, Inc. …………………………………………………
23,383 1.51 2,570,727
容器・包装
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
199,941 2.41 4,098,790
電気設備
Acuity Brands, Inc. ……………………………………………………
20,648 1.87 3,180,618
Encore Wire Corp. ………………………………………………………
25,776 1.57 2,678,642
3.44 5,859,260
電子装置・機器・部品
Vontier Corp. ……………………………………………………………
161,915 2.18 3,722,426
エネルギー設備・サービス
ChampionX Corp. …………………………………………………………
194,110 2.26 3,853,083
エンターテインメント
Take-Two Interactive Software, Inc. ………………………………
28,308 2.04 3,468,579
不動産投資信託 (REITs)
Apple Hospitality REIT, Inc.…………………………………………
188,304 1.62 2,762,420
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
57,957 2.40 4,084,230
Lamar Advertising Co., A………………………………………………
32,706 1.69 2,877,147
PotlatchDeltic Corp.……………………………………………………
77,798 2.02 3,437,894
7.73 13,161,691
食品・生活必需品小売り
Casey's General Stores, Inc.…………………………………………
26,077 2.83 4,823,723
ガス
ONE Gas, Inc. ……………………………………………………………
52,700 2.51 4,278,713
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア機器・用品
Embecta Corp. ……………………………………………………………
116,286 1.73 2,944,362
Envista Holdings Corp.…………………………………………………
102,385 2.32 3,945,918
Globus Medical, Inc., A ………………………………………………
81,471 2.68 4,573,782
6.73 11,464,062
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Cardinal Health, Inc. …………………………………………………
79,359 2.43 4,148,095
Henry Schein, Inc.………………………………………………………
41,873 1.89 3,213,334
4.32 7,361,429
保険
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) …………………
65,409 2.51 4,279,711
Reinsurance Group of America, Inc.…………………………………
28,231 1.94 3,311,214
4.45 7,590,925
機械
Hillenbrand, Inc. ………………………………………………………
92,444 2.22 3,786,506
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
21,509 1.56 2,653,350
Watts Water Technologies, Inc., A …………………………………
27,827 2.01 3,418,269
5.79 9,858,125
金属・鉱業
Commercial Metals Co. …………………………………………………
89,930 1.75 2,976,683
石油・ガス・消耗燃料
Denbury, Inc. ……………………………………………………………
35,303 1.24 2,117,827
Gulfport Energy Corp. …………………………………………………
30,426 1.42 2,419,171
Magnolia Oil & Gas Corp., A …………………………………………
212,702 2.62 4,464,615
5.28 9,001,613
医薬品
Viatris, Inc. ……………………………………………………………
0 0.00 3
半導体・半導体装置
MKS Instruments, Inc. …………………………………………………
12,185 0.73 1,250,547
Teradyne, Inc.……………………………………………………………
30,142 1.58 2,699,216
2.31 3,949,763
ソフトウェア
Black Knight, Inc.………………………………………………………
48,777 1.87 3,189,528
専門小売り
Burlington Stores, Inc. ………………………………………………
14,132 1.13 1,925,202
繊維・アパレル・贅沢品
Hanesbrands, Inc. ………………………………………………………
285,453 1.72 2,937,311
貯蓄・抵当金融
WSFS Financial Corp.……………………………………………………
77,872 1.83 3,121,888
商社・代理店
GATX Corp.…………………………………………………………………
24,540 1.36 2,310,686
H&E Equipment Services, Inc.…………………………………………
76,384 1.30 2,212,844
MSC Industrial Direct Co., Inc., A…………………………………
41,282 1.82 3,100,691
4.48 7,624,221
普通株式合計………………………………………………………………… 97.96 166,906,084
政府発行証券 (2021年: 2.20% USD 4,700,005)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
2,200,000 1.29 2,199,789
政府発行証券合計 …………………………………………………………
1.29 2,199,789
投資有価証券合計 (取得原価: USD 185,833,351)………………………
99.25 169,105,873
144/191
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.07% USD 184,235)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.25 169,105,873
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (12,086))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 8,421,558 USD 8,897,146 8,839,674 2022年７月29日 (0.03) (57,472)
USD 129,349 EUR 123,712 129,855 2022年７月29日 0.00 (506)
合計 (0.03) (57,978)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (57,978)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.09
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 1.28
その他の資産 1.63
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2021年: 97.56% USD 1,177,969,397)
ケイマン諸島
陸運・鉄道
Grab Holdings Ltd., A …………………………………………………
1 0.00 3
フランス
繊維・アパレル・贅沢品
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ………………………………
24,096 1.82 14,688,741
オランダ
半導体・半導体装置
ASML Holding NV …………………………………………………………
54,920 3.24 26,135,330
台湾
半導体・半導体装置
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ……………………
126,413 1.28 10,334,263
英国
ソフトウェア
Atlassian Corp. plc, A…………………………………………………
86,435 2.01 16,197,919
米国
自動車
Rivian Automotive, Inc., A……………………………………………
142,676 0.46 3,672,480
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
194,687 3.69 29,818,261
資本市場
Blackstone, Inc., A ……………………………………………………
269,534 3.05 24,589,587
化学
Sherwin-Williams Co. (The)……………………………………………
62,753 1.74 14,051,024
エンターテインメント
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
80,602 0.94 7,608,829
不動産投資信託 (REITs)
American Tower Corp.……………………………………………………
114,024 3.61 29,143,394
ヘルスケア機器・用品
Align Technology, Inc.…………………………………………………
49,118 1.44 11,624,757
Dexcom, Inc.………………………………………………………………
168,888 1.56 12,587,223
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
142,894 1.68 13,587,790
4.68 37,799,770
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
44,535 2.83 22,874,512
ホテル・レストラン・レジャー
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
9,850 2.13 17,227,551
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
145,366 0.69 5,567,518
2.82 22,795,069
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
63,044 1.12 9,065,097
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
18,050 4.89 39,483,473
Match Group, Inc. ………………………………………………………
195,229 1.69 13,605,509
Meta Platforms, Inc., A ………………………………………………
132,933 2.66 21,435,446
Snap, Inc., A ……………………………………………………………
971,772 1.58 12,759,366
10.82 87,283,794
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
605,800 7.97 64,342,018
ITサービス
Block, Inc., A……………………………………………………………
63,249 0.48 3,887,284
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
155,885 6.09 49,178,600
Twilio, Inc., A …………………………………………………………
151,478 1.57 12,695,371
8.14 65,761,255
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
136,893 4.30 34,705,113
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
85,894 3.19 25,722,676
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ジャナス・フォーティ・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金属・鉱業
Freeport-McMoRan, Inc.…………………………………………………
289,208 1.05 8,462,226
専門サービス
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
340,985 2.55 20,598,904
半導体・半導体装置
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
59,481 1.12 9,016,725
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
122,095 2.32 18,759,897
3.44 27,776,622
ソフトウェア
Microsoft Corp. …………………………………………………………
317,869 10.11 81,638,296
Workday, Inc., A…………………………………………………………
203,266 3.51 28,371,868
13.62 110,010,164
専門小売り
TJX Cos., Inc. (The)……………………………………………………
353,213 2.44 19,726,946
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
289,166 4.90 39,534,775
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
106,657 1.35 10,900,345
普通株式合計………………………………………………………………… 97.06 783,599,117
政府発行証券 (2021年: 1.57% USD 18,900,018)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
15,800,000 1.96 15,798,483
政府発行証券合計 …………………………………………………………
1.96 15,798,483
投資有価証券合計 (取得原価: USD 827,691,881)………………………
99.02 799,397,600
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.10% USD 1,260,053)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
358,589 USD 374,952 376,393 2022年７月29日 0.00 1,441
EUR
1,913,657 EUR 1,815,136 1,905,255 2022年７月29日 0.00 8,402
USD
合計 0.00 9,843
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.02 799,407,443
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損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (82,099))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
7,505 USD 5,211 5,181 2022年７月29日 0.00 (30)
AUD
44,853,573 USD 47,388,650 47,080,476 2022年７月29日 (0.04) (308,174)
EUR
153 AUD 223 152 2022年７月29日 0.00 (1)
USD
合計 (0.04) (308,205)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (308,205)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 96.75
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 1.95
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 1.30
資産合計 100.00
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ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2021年: 98.90% USD 4,616,736,143)
バミューダ
バイオテクノロジー
Myovant Sciences Ltd. …………………………………………………
1,274,423 0.43 15,841,078
英国領、ヴァージン諸島
バイオテクノロジー
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.…………………………
48,955 0.20 7,133,233
カナダ
バイオテクノロジー
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*……………………………………
502,243 – –
Essa Pharma, Inc. ………………………………………………………
361,089 0.03 1,137,430
0.03 1,137,430
ケイマン諸島
バイオテクノロジー
Canbridge Pharmaceuticals, Inc. ……………………………………
1,209,257 0.02 616,434
Canbridge Pharmaceuticals, Inc., Private Placement……………
2,531,300 0.04 1,290,360
Zai Lab Ltd.………………………………………………………………
615,424 0.58 21,342,904
0.64 23,249,698
デンマーク
バイオテクノロジー
Ascendis Pharma A/S ……………………………………………………
469,570 1.18 43,651,227
医薬品
Novo Nordisk A/S, B ……………………………………………………
556,876 1.67 61,763,959
フランス
医薬品
Euroapi SA…………………………………………………………………
1 0.00 10
Sanofi……………………………………………………………………… 889,911 2.42 89,844,972
2.42 89,844,982
ドイツ
医薬品
Bayer AG, Registered……………………………………………………
236,568 0.38 14,061,537
アイルランド
バイオテクノロジー
Horizon Therapeutics plc………………………………………………
597,437 1.28 47,651,575
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc ……………………………………………………………
347,683 0.84 31,204,549
STERIS plc…………………………………………………………………
148,062 0.82 30,522,983
1.66 61,727,532
ライフサイエンス・ツール／サービス
ICON plc……………………………………………………………………
83,440 0.49 18,081,448
医薬品
Jazz Pharmaceuticals plc………………………………………………
327,044 1.37 51,022,134
日本
医薬品
Astellas Pharma, Inc. …………………………………………………
2,623,100 1.10 40,889,273
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.………………………………………
871,115 0.66 24,512,950
1.76 65,402,223
オランダ
バイオテクノロジー
Argenx SE …………………………………………………………………
154,054 1.57 58,367,980
スイス
医薬品
Novartis AG ………………………………………………………………
1,013,034 2.31 85,631,764
Roche Holding AG…………………………………………………………
290,467 2.61 96,923,755
4.92 182,555,519
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
英国
バイオテクノロジー
Bicycle Therapeutics plc………………………………………………
426,436 0.19 7,155,596
Centessa Pharmaceuticals plc…………………………………………
719,600 0.09 3,504,452
0.28 10,660,048
医薬品
AstraZeneca plc …………………………………………………………
1,345,314 4.77 176,866,279
Royalty Pharma plc, A …………………………………………………
841,489 0.95 35,376,198
5.72 212,242,477
米国
バイオテクノロジー
4D Molecular Therapeutics, Inc. ……………………………………
324,793 0.06 2,267,055
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
975,339 4.03 149,382,921
Akero Therapeutics, Inc.………………………………………………
857,464 0.22 8,103,032
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ………………………………………
125,296 0.49 18,274,422
Amicus Therapeutics, Inc. ……………………………………………
3,005,812 0.87 32,282,421
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement* ………………
145,324 0.07 2,408,019
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement* ………………
1,125,753 0.05 1,808,860
Attralus, Inc., Private Placement*…………………………………
618,724 0.09 3,217,365
BioAtla, Inc. ……………………………………………………………
452,212 0.03 1,288,804
BioMarin Pharmaceutical, Inc. ………………………………………
594,056 1.33 49,229,421
Biomea Fusion, Inc.……………………………………………………
590,748 0.19 7,077,161
Black Diamond Therapeutics, Inc.……………………………………
0 0.00 1
C4 Therapeutics, Inc. …………………………………………………
305,522 0.06 2,303,636
Design Therapeutics, Inc. ……………………………………………
352,053 0.13 4,928,742
Disc Medicine, Inc., Private Placement* …………………………
998,749 0.06 2,396,998
DTX Pharma, Inc., Private Placement*………………………………
1,692,219 0.07 2,500,000
Element Biosciences, Inc., Private Placement* …………………
377,635 0.17 6,212,096
Fate Therapeutics, Inc. ………………………………………………
193,313 0.13 4,790,296
Flame Biosciences, Inc., Private Placement* ……………………
658,320 0.06 2,161,924
Galecto, Inc. ……………………………………………………………
1 0.00 1
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
470,047 0.78 29,053,605
Global Blood Therapeutics, Inc. ……………………………………
929,863 0.80 29,709,123
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement*…………………
238,136 0.09 3,160,601
Icosavax, Inc.……………………………………………………………
267,168 0.04 1,530,873
Insmed, Inc.………………………………………………………………
1,472,731 0.78 29,042,255
IVERIC bio, Inc.…………………………………………………………
2,251,100 0.58 21,655,582
Janux Therapeutics, Inc.………………………………………………
548,229 0.18 6,693,876
Mirati Therapeutics, Inc. ……………………………………………
111,576 0.20 7,490,097
Moderna, Inc. ……………………………………………………………
72,629 0.28 10,375,053
Neurocrine Biosciences, Inc.…………………………………………
593,497 1.56 57,854,088
Neurogene, Inc., Private Placement* ………………………………
1,025,013 0.07 2,501,032
Nuvalent, Inc., A ………………………………………………………
449,518 0.16 6,095,464
Olema Pharmaceuticals, Inc. …………………………………………
669,989 0.07 2,726,855
PTC Therapeutics, Inc.…………………………………………………
543,649 0.59 21,778,579
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ……………………………………
45,410 0.72 26,843,213
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
666,917 0.07 2,767,706
Sage Therapeutics, Inc. ………………………………………………
228,365 0.20 7,376,189
Sarepta Therapeutics, Inc.……………………………………………
1,046,619 2.12 78,454,560
Seres Therapeutics, Inc.………………………………………………
1,305,798 0.12 4,478,887
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement* ………………
693,106 0.15 5,582,206
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
1,134,227 0.06 2,241,573
Synthekine, Inc., Private Placement*………………………………
1,903,567 0.15 5,460,001
Travere Therapeutics, Inc.……………………………………………
898,471 0.59 21,769,952
Tyra Biosciences, Inc.…………………………………………………
275,075 0.05 1,966,786
United Therapeutics Corp. ……………………………………………
142,078 0.90 33,479,260
ValenzaBio, Inc., Private Placement*………………………………
591,513 0.14 5,264,720
Vaxcyte, Inc. ……………………………………………………………
372,290 0.22 8,101,040
Vertex Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
318,512 2.42 89,753,496
22.20 823,839,847
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
860,431 2.52 93,485,828
Align Technology, Inc.…………………………………………………
158,578 1.01 37,530,655
Bigfoot Biomedical, Inc., Private Placement*……………………
216,099 0.06 2,046,295
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
2,169,309 2.18 80,850,146
Cooper Cos., Inc. (The) ………………………………………………
102,857 0.87 32,206,584
DENTSPLY SIRONA, Inc. …………………………………………………
665,046 0.64 23,762,094
Dexcom, Inc.………………………………………………………………
352,538 0.71 26,274,657
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
530,190 1.36 50,415,767
Globus Medical, Inc., A ………………………………………………
440,665 0.67 24,738,933
ICU Medical, Inc. ………………………………………………………
81,691 0.36 13,429,183
Insulet Corp. ……………………………………………………………
84,682 0.50 18,455,595
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
129,411 0.70 25,974,082
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*……………………
1,441,449 0.07 2,479,999
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement* ……
1,712,518 0.08 2,907,308
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement,
Warrant, 期日 31/12/22* ………………………………………………
1 – –
Penumbra, Inc.……………………………………………………………
126,194 0.42 15,713,677
Silk Road Medical, Inc. ………………………………………………
254,490 0.25 9,260,891
Stryker Corp. ……………………………………………………………
168,824 0.91 33,584,158
Tandem Diabetes Care, Inc.……………………………………………
105,985 0.17 6,273,252
Teleflex, Inc.……………………………………………………………
177,713 1.18 43,690,741
14.66 543,079,845
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AmerisourceBergen Corp. ………………………………………………
299,415 1.14 42,361,234
Centene Corp. ……………………………………………………………
842,517 1.92 71,285,363
Elevance Health, Inc. …………………………………………………
156,663 2.04 75,602,431
Freenome Holdings, Inc., Private Placement* ……………………
320,124 0.10 3,735,847
Humana, Inc.………………………………………………………………
163,490 2.06 76,524,764
LifeStance Health Group, Inc. ………………………………………
955,548 0.14 5,312,847
Privia Health Group, Inc. ……………………………………………
408,219 0.32 11,887,337
Quest Diagnostics, Inc. ………………………………………………
103,906 0.37 13,817,420
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
472,233 6.54 242,553,036
14.63 543,080,279
ヘルスケア・テクノロジー
Health Catalyst, Inc. …………………………………………………
382,223 0.15 5,538,411
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
320,955 2.19 81,368,512
Illumina, Inc.……………………………………………………………
182,685 0.91 33,679,807
IQVIA Holdings, Inc.……………………………………………………
149,901 0.88 32,527,018
SomaLogic, Inc. …………………………………………………………
924,197 0.11 4,177,370
SomaLogic, Inc., Private Placement…………………………………
554,342 0.00 11,087
Sotera Health Co. ………………………………………………………
366,355 0.19 7,176,894
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
180,030 2.64 97,806,698
6.92 256,747,386
医薬品
Artiva Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
205,690 0.04 1,583,813
Bristol-Myers Squibb Co.………………………………………………
1,323,249 2.75 101,890,173
Catalent, Inc.……………………………………………………………
195,837 0.57 21,011,352
Collegium Pharmaceutical, Inc.………………………………………
655,393 0.31 11,613,564
DICE Therapeutics, Inc. ………………………………………………
334,665 0.14 5,194,001
Edgewise Therapeutics, Inc. …………………………………………
379,302 0.08 3,019,244
Elanco Animal Health, Inc.……………………………………………
1,152,661 0.61 22,626,735
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
351,922 3.08 114,103,670
Harmony Biosciences Holdings, Inc.…………………………………
376,600 0.50 18,366,782
Johnson & Johnson ………………………………………………………
249,013 1.19 44,202,298
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
1,113,509 2.74 101,518,616
Neurogene, Inc., Private Placement* ………………………………
1,382,125 0.09 3,372,385
Organon & Co. ……………………………………………………………
1,258,193 1.15 42,464,014
Pfizer, Inc.………………………………………………………………
928,742 1.31 48,693,943
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ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Phathom Pharmaceuticals, Inc. ………………………………………
378,011 0.09 3,190,413
Ventyx Biosciences, Inc.………………………………………………
451,886 0.15 5,526,566
Zogenix, Inc.*……………………………………………………………
280,363 0.01 353,257
14.81 548,730,826
専門サービス
Dice, Inc., Private Placement ………………………………………
178,241 0.07 2,766,300
ソフトウェア
Ventyx Energy LLC, Private Placement………………………………
59,254 0.02 724,676
普通株式合計………………………………………………………………… 99.46 3,688,901,650
政府発行証券 (2021年: 0.26% USD 12,200,012)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 5/7/22……………………………………………………
7,500,000 0.20 7,499,280
政府発行証券合計…………………………………………………………… 0.20 7,499,280
優先株式 (2021年: 0.27% USD 12,558,013)
英国
陸運・鉄道
Bigfoot Ltd., Private Placement*……………………………………
548,201 0.14 5,191,052
米国
ヘルスケア機器・用品
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*……………………
2,660,459 0.12 4,577,293
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Freenome Holdings, Inc., Private Placement* ……………………
239,046 0.08 2,789,667
優先株式合計………………………………………………………………… 0.34 12,558,012
投資有価証券合計 (取得原価: USD 3,292,356,710)……………………
100.00 3,708,958,942
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.23% USD 10,745,498)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
3,799 USD 2,726 2,735 2022年７月29日 0.00 9
SGD
8,781,300 EUR 8,342,121 8,756,294 2022年７月29日 0.00 25,006
USD
6,179 SGD 8,564 6,165 2022年７月29日 0.00 14
USD
合計 0.00 25,029
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.00 3,708,983,971
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ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (358,951)
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める
(米ドル) (米ドル)
割合(％)
J.P. Morgan
AUD 9,652,580 USD 6,702,635 6,663,855 2022年７月29日 0.00 (38,780)
CNH 3,244,989 USD 485,295 484,716 2022年７月29日 0.00 (579)
EUR 480,610,695 USD 507,752,832 504,472,179 2022年７月29日 (0.09) (3,280,653)
SGD 33,045,805 USD 23,824,753 23,786,352 2022年７月29日 0.00 (38,401)
USD 110,195 AUD 160,103 110,530 2022年７月29日 0.00 (335)
USD 7,321 CNH 49,160 7,343 2022年７月29日 0.00 (22)
USD 129,603 EUR 123,947 130,101 2022年７月29日 0.00 (498)
USD 370,552 SGD 514,803 370,554 2022年７月29日 0.00 (2)
合計 (0.09) (3,359,270)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.09) (3,359,270)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.19
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 2.25
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 0.56
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2022年６月30日に公正価値評価されました。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2021年: 97.93% USD 313,480,714)
オーストラリア
不動産投資信託 (REITs)
Goodman Group ……………………………………………………………
100,603 0.49 1,238,831
HealthCo REIT ……………………………………………………………
2,388,027 0.89 2,266,461
Stockland …………………………………………………………………
727,622 0.72 1,813,090
Vicinity Centres…………………………………………………………
2,171,751 1.09 2,750,759
3.19 8,069,141
ベルギー
不動産管理・開発
VGP NV………………………………………………………………………
6,000 0.38 955,730
バミューダ
不動産管理・開発
Kerry Properties Ltd. …………………………………………………
518,500 0.57 1,440,498
カナダ
不動産投資信託 (REITs)
Dream Industrial Real Estate…………………………………………
531,110
Investment Trust…………………………………………………………
1.97 4,984,314
Granite Real Estate Investment Trust………………………………
137,146 3.32 8,411,806
5.29 13,396,120
フランス
不動産投資信託 (REITs)
Gecina SA …………………………………………………………………
17,750 0.65 1,655,499
ICADE ………………………………………………………………………
30,000 0.58 1,463,148
1.23 3,118,647
ドイツ
不動産管理・開発
LEG Immobilien SE ………………………………………………………
26,500 0.87 2,197,216
LEG Immobilien SE, Rights, 期日 6/7/22……………………………
31,250 0.05 118,313
0.92 2,315,529
香港
不動産投資信託 (REITs)
Link REIT …………………………………………………………………
471,500 1.52 3,845,644
日本
不動産投資信託 (REITs)
Activia Properties, Inc.………………………………………………
844 0.99 2,516,200
Advance Residence Investment Corp.…………………………………
592 0.62 1,575,118
Hulic Reit, Inc.…………………………………………………………
2,045 0.95 2,408,542
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ……………
1,328 0.69 1,756,899
Japan Hotel REIT Investment Corp. …………………………………
6,455 1.27 3,225,597
Japan Metropolitan Fund Invest………………………………………
4,716 1.45 3,673,948
LaSalle Logiport REIT …………………………………………………
1,252 0.61 1,536,394
Orix JREIT, Inc.…………………………………………………………
1,828 0.98 2,481,704
7.56 19,174,402
オランダ
不動産管理・開発
CTP NV………………………………………………………………………
98,000 0.45 1,129,690
シンガポール
不動産投資信託 (REITs)
CapitaLand China Trust…………………………………………………
1,649,500 0.54 1,365,382
CapitaLand Integrated Commercial Trust……………………………
2,528,300 1.56 3,949,047
Lendlease Global Commercial REIT……………………………………
4,932,800 1.11 2,822,699
3.21 8,137,128
スペイン
各種電気通信サービス
Cellnex Telecom SA………………………………………………………
30,000 0.46 1,164,168
不動産投資信託 (REITs)
Merlin Properties Socimi SA …………………………………………
290,000 1.10 2,797,450
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
英国
不動産投資信託 (REITs)
Land Securities Group plc ……………………………………………
205,000 0.65 1,656,989
Safestore Holdings plc…………………………………………………
113,000 0.58 1,459,457
Segro plc …………………………………………………………………
228,901 1.07 2,721,767
Supermarket Income Reit plc …………………………………………
804,000 0.46 1,169,557
UNITE Group plc (The) …………………………………………………
137,000 0.70 1,774,434
3.46 8,782,204
不動産管理・開発
Helical plc ………………………………………………………………
270,000 0.49 1,230,873
米国
不動産投資信託 (REITs)
Agree Realty Corp.………………………………………………………
122,051 3.47 8,803,539
Alexandria Real Estate Equities, Inc. ……………………………
47,786 2.73 6,930,404
CubeSmart …………………………………………………………………
321,420 5.42 13,731,062
Digital Realty Trust, Inc.……………………………………………
80,850 4.14 10,496,755
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
58,319 1.62 4,109,740
Essex Property Trust, Inc.……………………………………………
21,274 2.20 5,563,364
First Industrial Realty Trust, Inc. ………………………………
82,557 1.55 3,919,806
Healthcare Trust of America, Inc., A………………………………
140,697 1.55 3,926,853
Invitation Homes, Inc.…………………………………………………
362,533 5.09 12,898,924
Life Storage, Inc.………………………………………………………
103,789 4.57 11,589,080
Medical Properties Trust, Inc.………………………………………
404,148 2.44 6,171,340
National Retail Properties, Inc.……………………………………
277,718 4.71 11,941,874
Physicians Realty Trust ………………………………………………
438,848 3.02 7,657,898
Prologis, Inc.……………………………………………………………
40,717 1.89 4,790,355
SITE Centers Corp.………………………………………………………
391,083 2.08 5,267,888
SL Green Realty Corp. …………………………………………………
68,839 1.25 3,176,925
Spirit Realty Capital, Inc. …………………………………………
295,291 4.40 11,156,094
Sun Communities, Inc. …………………………………………………
49,731 3.13 7,925,132
UDR, Inc. …………………………………………………………………
156,141 2.84 7,188,732
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
565,216 6.64 16,837,785
Welltower, Inc. …………………………………………………………
141,502 4.60 11,652,690
69.34 175,736,240
普通株式合計………………………………………………………………… 99.17 251,293,464
投資有価証券合計 (取得原価: USD 269,142,392) ……………………
99.17 251,293,464
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.10% USD 335,274)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
570,195 EUR 539,113 565,879 2022年７月29日 0.00 4,316
USD
合計 0.00 4,316
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.17 251,297,780
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損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
(2021年: 0.00% USD (10,566))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 240,883 USD 167,266 166,299 2022年７月29日 0.00 (967)
EUR 18,597,465 USD 19,647,790 19,520,796 2022年７月29日 (0.05) (126,994)
GBP 442,210 USD 543,727 538,527 2022年７月29日 0.00 (5,200)
合計 (0.05) (133,161)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.05) (133,161)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.67
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 0.05
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 2.28
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
200,000 米ドル（約26,922千円）(2022年７月末現在)
( ⅰ) 発行する株式の総数
200 株
( ⅱ) 発行済株式の総数
200 株
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
アイルランド中央銀行の事前の承認を得た上で、信託証書は管理会社が管理事務を他者に委託することを
承認しています。管理会社は管理事務代行会社を管理事務を代行する者として任命し、名義書換代理人、投
資顧問会社及び総販売会社を任命しました。
管理会社は、ルクセンブルクAIFM法に従い、CSSFからAIFMとして認可を受けており、当ファンドのAIFMで
す。AIFMは、AIFM指令を遵守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範
に従うこと、活動プログラム、様々な方針及び手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するも
の)を採用及び実施すること、並びに現在の資本、報告及び透明性の義務を遵守することが含まれますが、
これらに限定されません。
(3) 【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実または及ぼすこと
が予想される事実はありません。
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５ 【管理会社の経理の概況】
1 ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務諸表は、ルクセンブルグの法令に準拠して作成された原文（英語）
の財務諸表を翻訳したものです。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省
令第22号）に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131
条第５項但し書きの規定の適用によるものです。
2 ．管理会社の原文（英語）の財務諸表は、ルクセンブルグにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計
士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプ
ライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブの監査を受けており、金融商品取引法第193条
の２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添
付のとおり受領しています。本財務書類諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
3 ．管理会社の原文（英語）の財務諸表は米ドル（US$）及びユーロ（ € ）で表示されています。日本文の財務諸表
には円貨換算額を記載しています。円換算に用いた為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2022年３月
31日の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 136.70 円）を用いて算出した値を使用しています。金額は千円
単位（単位金額未満は四捨五入）で表示されています。なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合
計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
4 ．管理会社には子会社がないため、連結財務諸表を作成していません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
マネジメント・レポート
2021 年12月31日終了会計年度
業績及び配当
2021 年12月31日に終了した会計年度において、ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)
は、収益合計447.7百万ユーロ(2020年:255.3百万ユーロ)を計上した。
当会計年度に支払われた配当金はなかった(2020年:なし)。
リスク及び不確実性
取引先リスク
現金残高は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより承認された取引先かつ現行の信用格付A+を
保有しているBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズのルクセンブルク支店及びバンク・オブ・アメリカに預
金されている。
流動性リスク
流動性リスクとは、支払期日が到来した時点で、当社が支払義務を履行できなくなるリスクである。当社の流動性
は、当社が負債を充足するのに十分な現金を確保することにより管理されている。
その他のリスク
2021 年において、COVID-19の発生が世界的なパンデミックに発展したことは、ウイルス自体の影響とその拡大を制
限するために各国政府が講じた措置の両方を通じて、ルクセンブルクを含む多くの世界経済に重大な影響を及ぼし
ている。
現段階では、その影響の範囲や期間を予想し財務上の影響を見積もることは不可能であり、世界の経済状況が当社
の収益を直接牽引する当社のAUM(受託資産残高)の構成、市場価値及びレベルに影響を与えることからも予想する
ことは困難である。
自己株式
当社は、自己株式を保有していない。
継続事業
財務諸表の承認日現在、取締役の見解では、当社は事業を継続する意思であり、管理会社/AIFMとして運用中の当
ファンドにサービスを提供し続け、またインスティテューショナル・マンデートに投資管理サービスを提供する。
（署名）
ルクセンブルク、2022年６月１日
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
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(1) 【資産及び負債の状況】
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
貸借対照表
2021 年12月31日現在
注 2021 年 2020 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
無形資産 ３ 13,589,750 1,857,719 16,309,368 2,229,491
有形資産 ４ 105,056 14,361 215,740 29,492
その他の非流動資産 ５ 1,336,835 182,745 1,838,894 251,377
金融資産
931,777 127,374 931,777 127,374
関連会社株式 ６
15,963,418 2,182,199 19,295,779 2,637,733
流動資産
債権
営業債権 ７ 28,184,463 3,852,816 25,944,673 3,546,637
関連会社に対する債権 3,973,065 543,118 10,631,325 1,453,302
その他の債権 35,965,478 4,916,481 56,037,377 7,660,309
投資
その他の投資 ８ 73,619 10,064 73,619 10,064
45,404,845 6,206,842 39,330,484 5,376,477
現金預金及び手許現金
113,601,470 15,529,321 132,017,478 18,046,789
資産合計 129,564,889 17,711,520 151,313,257 20,684,522
資本準備金及び負債
資本金及び準備金
払込資本 9 174,952 23,916 174,952 23,916
準備金:
法定準備金 10 30,617 4,185 30,617 4,185
その他の準備金(公正価値準備
11 17,919,010 2,449,529 17,441,111 2,384,200
金を含む)
繰越剰余金 12 26,780,831 3,660,940 20,427,793 2,792,479
13,626,802 1,862,784 6,892,013 942,138
当期利益 13
58,532,213 8,001,354 44,966,486 6,146,919
債務
関連会社に対する債務 53,733,039 7,345,306 96,287,182 13,162,458
その他の債務
未払税金 6,203,082 847,961 2,041,004 279,005
未払社会保険 764,538 104,512 604,967 82,699
10,332,017 1,412,387 7,413,618 1,013,442
その他の債務
71,032,676 9,710,167 106,346,771 14,537,604
資本準備金及び負債合計 129,564,889 17,711,520 151,313,257 20,684,522
添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。
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(2) 【損益の状況】
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
損益計算書
2021 年12月31日終了会計年度
注 2021 年 2020 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
純 収益 14
447,641,426 61,192,583 255,277,673 34,896,458
その他 受取 利息及び 類似の 収益 63,194 8,639 4 1
その他の外部 委託 費用 15 (412,602,708) (56,402,790) (228,710,530) (31,264,729)
人件費 16 (11,229,380) (1,535,056) (9,993,641) (1,366,131)
支払 利息及び類似の費用 (207,115) (28,313) (149,647) (20,457)
その他の営業費用 17 (4,946,457) (676,181) (6,387,413) (873,159)
(5,092,158) (696,098) (3,144,433) (429,844)
法人所得税 19
当期利益 13,626,802 1,862,784 6,892,013 942,138
添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
年次財務諸表に対する注記
１. 概要
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)は、1985年５月30日に無期限のソシエテ・アノニ
ムとしてルクセンブルクで設立された。当社の登記上の事務所はルクセンブルクに設立された。当社の会計年度
は、毎年１月１日から12月31日までである。
当社は、1985年５月30日及び2000年９月26日にルクセンブルクでそれぞれ設立された「変動資本を有する会社型投
資信託」(SICAV)であるジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・ファンド
の管理会社として業務を行っている。また当社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエル
シー、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー並びにジャナス・セレクション(アイルランドのユニット・
トラスト)と２つのプールされたヘッジ・ファンドのAIFMのUCITS管理会社として業務を行っている。また、当社は
複数の分離口座の投資管理会社として業務を行っている。2013年10月18日、ヘンダーソン・マネジメント・エス
エーは、倒産法第15章(Chapter 15)に基づく管理会社としてCSSFにより承認されている。
当社は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの子会社である。
ジャージー島で登記されたジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーは、自社を最終的な持株会社とみな
し、当社の業績を連結年次財務諸表に含めている。ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの年次報告
書及び年次財務諸表は、13 キャッスル・ストリート、セント・ヘリア、ジャージー島、郵便番号JE1 1ESから入手
することができる。
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２. 重要な会計方針の要約
年次財務諸表は、取得原価に基づき、ルクセンブルグ大公国で有効な一般に公正妥当と認められる会計原則及び規
則に準拠して作成される。
会計方針及び評価基準は、2002年12月19日の法律に規定されたものに加えて、取締役会により改正、決定及び適用
される。
年次財務諸表の作成には、特定の会計上の見積りを使用する必要がある。また、会計方針を適用する過程におい
て、取締役会の判断が必要な場合がある。
仮定の変更は、仮定が変更された期間の年次財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。
経営者は、基礎となる仮定は適切であると考えており、したがって、年次財務諸表は、財政状態及び業績を公正に
表示するものであると考えている。
当社は、翌会計年度の資産及び負債の報告金額に影響を与える見積り及び仮定を行っている。見積り及び判断は、
継続的に評価され、過去の経験及びその状況下で合理的であると考えられる将来事象の予測を含むその他の要因に
基づいて行われる。
重要な会計方針は以下のとおりである。
無形資産
無形資産は、取得価額から償却累計額を控除した金額で計上される。償却は、資産の残存期間にわたり定額法で以
下のように認識される。
- 欧州支店の事業の買収に伴い認識されたのれん－10年
有形資産
有形固定資産は、建物付属設備、器具及び備品,事務機器からなり、取得原価から減価償却累計額を控除した額で
表示される。資産の減価償却費は、見積耐用年数にわたって定額法で計算される。
金融資産
固定資産として保有されている投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で表示される。
外貨換算
当社の財務諸表は、ユーロで表示される。他の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートでユーロに換算されてい
る。他の通貨建の投資は、取得日の為替レートでユーロに換算される。他の通貨建のその他の資産及び負債は、貸
借対照表日の為替レートでユーロに換算される。為替差損益は損益計算書に反映される。
債権
債権はその額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こう
した評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。
譲渡可能証券
投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で計上される。
債務
債務は、その額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こ
うした評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。
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収益及び費用
収益及び費用は発生主義で会計処理される。
リース
当社は、開始時に契約がリースであるか否かを判断する。使用権(以下「ROU」という。)資産は、リース期間中に
原資産を使用する当社の権利を表し、リース債務は、当該リースから生じるリース料を支払う当社の債務を表して
いる。ROU資産は、当社の貸借対照表のその他の非流動資産に含まれている。リース債務はその他の債務に含まれ
ている。
３. 無形資産
2021 年 支店ののれん 投資管理契約 2020 年
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
取得原価
１月１日現在 17,807,952 7,100,000 10,707,952 7,100,000
― ― ― 10,707,952
増加
12 月31日現在
17,807,952 7,100,000 10,707,952 17,807,952
償却
１月１日現在 (1,498,584) (1,242,500) (256,084) (532,500)
(2,719,619) (710,000) (2,009,618) (966,084)
当期償却費用
12 月31日現在
(4,218,202) (1,952,500) (2,265,702) (1,498,584)
正味帳簿価額
１月１日現在
16,309,368 5,857,500 10,451,868 6,567,500
12 月31日現在 13,589,750 5,147,500 8,442,250 16,309,368
４. 有形資産
全ての有形資産は、建物付属設備、什器備品及び事務用機器により構成されている。
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
取得原価
１月１日現在 724,239 636,840
320,686 87,399
増加
12 月31日現在
1,044,925 724,239
減価償却費
１月１日現在 (508,499) (187,814)
(431,369) (320,685)
当期償却費用
12 月31日現在
(939,868) (508,499)
正味帳簿価額
１月１日現在 215,740 449,026
12 月31日現在 105,056 215,740
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５. その他の非流動資産
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
オペレーティング・リース資産
1,175,394 1,677,454
161,440 161,440
長期差入保証金
1,336,835 1,838,894
６. 関連会社株式
2021 年12月31日現在、当社はヘンダーソン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エスエーの株式を100％
保有していた。同社は2014年12月１日より清算中である。
同社への投資の帳簿価額は、0.9百万ユーロ(2020年:0.9百万ユーロ)である。帳簿価額は、2021年12月31日現在
の同社の純資産価額を表している。
７. 営業債権
営業債権及びその他の債権は、主にジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソ
ン・ファンド、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー・ファンド、プールされたヘッジ・ファンド及
びインスティテューショナル・マンデートからの未収管理会社報酬からなる取引債権から構成されている。
８. その他の投資
2021 年12月31日現在、当社はジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンドの受益証券を取得価額73,619
ユーロ(2020年:73,619ユーロ)計上している。（市場価額は200,195ユーロ(2020年: 177,640ユーロ)である。)
９. 払込資本
2021 年 2021 年 2020 年 2020 年
ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル
授権・発行・全額払込済:
174,952 200,000 174,952 200,000
１口当たり1,000米ドルの200口
当社の資本金は、AIFM及びUCITS管理会社に必要な最低資本金額125,000ユーロ(150,105米ドル)を満たしてい
る。
当社は、自己株式を保有していない。
10. 法定準備金
ルクセンブルクの会社は、繰越損失を控除した後の当期利益の最低５％を、当該準備金が払込株式資本の額面
価額の10％に達するまで、法定準備金として積み立てることが要求されている。この準備金は、現金配当ある
いはその他の形で、会社の存続期間中に分配することはできない。法定準備金の積み立てを行うには、年次株
主総会の承認が必要である。
法定準備金が払込株式資本の額面価額の10％を超えているため、追加の準備金の積み立ては必要ない。
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11. その他の準備金 (公正価値準備金を含む)
純資産税の減額 制限付準備金
ユーロ ユーロ
2017 年
51,400 257,000
2018 年 42,545 212,725
2019 年 78,217 391,083
2020 年 121,118 605,591
216,990 1,084,950
2021 年
510,270 2,551,349
2021 年に、 ルクセンブルグ純資産税法の第８a項に従い、 当社の純資産税は216,990ユーロ減額された。年次株主総
会の承認を前提として、制限付準備金には2021年の純資産税の５倍に相当する1,084,950ユーロが割り当てられ
ていた。
2022 年に、 当社の純資産税は278,765ユーロ減額されると予想されている。年次株主総会の承認を受けて、制限
付準備金には2022年の潜在的な純資産税債務の５倍に５％のバッファーを加えたものに相当する1,464,094ユー
ロが割り当てられる予定である。さらに、2017年の制限付準備金257,000ユーロのリリースについても、必要な
期間である５年間にわたって保有されていたため、承認が要請されている。
12. 繰越剰余金
当期繰越剰余金の増減は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
12 月31日現在の繰越剰余金
20,427,793 14,716,491
12 月31日終了会計年度の当期利益 6,892,013 6,177,668
配当金 ― ―
その他の準備金への振替(注記11) (1,084,950) (605,591)
545,975 139,225
その他の準備金からの振替
12 月31日現在の繰越剰余金 26,780,831 20,42 7,793
13. 累積利益の配分案
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
12 月31日現在 の繰越損益(当期損益配分前)
26,780,828 20,427,793
12 月31日終了会計年度の当期利益 13,626,802 6,892,011
制限付準備金への振替(注記11) (1,464,094) (1,084,950)
257,000 545,975
制限付準備金からの振替(注記11)
12 月31日現在 の繰越損益 39,200,537 26,780,828
定款の定めに従い、取締役会又は株主総会は、中間配当を支払うことを承認することができる。ただし、(i)十
分な資金が利用可能であることを示す中間財務諸表が作成されていること、及び(ii)分配される金額が、年次
財務諸表が承認された前会計年度末以降に行われた利益の合計に、繰越利益及びこの目的のために利用可能な
準備金から繰越欠損金及び準備金に分配すべき金額を控除した金額を超過しないことを条件とする。2021年中
に支払われた配当金はない。
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14. 純収益
純収益は、主に受取管理会社報酬からなる。
当社とジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ファンド及びアイリッ
シュ・インベストメント・カンパニー・ファンドの間の管理契約に基づき、当社は当ファンドから管理会社報
酬を受け取る権利を有している。これはファンドによって異なり、報酬の年率の範囲は以下のとおりである。
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率
0.15％から1.75％である。
ジャナス・ヘンダーソン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.65％から
2.25％。
アイリッシュ・インベストメント・カンパニー:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率
0.35％から1.50％。
プールされたヘッジ・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.20％から
1.30％。
インスティテューショナル・マンデート:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.15％か
ら0.4％。
15. その他の外部委託費用
グループ移転価格方針に従い、当社は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド、ジャナ
ス・キャピタル・マネジメント及びジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナルに投資管
理及び販売業務を再委託し収益の一部を移転している。
16. 人件費
以下の人件費は、ルクセンブルグ及び支店に拠点を置く従業員の報酬に関連している。全ての従業員は、当社
又は支店のいずれかと雇用契約を締結している。
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
給与、賃金及び賞与
8,480,291 7,982,411
2,749,089 2,011,230
社会保険及び年金費用
11,229,380 9,993,641
当社の年間平均雇用従業員数は48人(2020年: 46人)である。
17. その他の営業費用
その他の営業費用の内訳:
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
為替差損／(益)
(1,361,990) 1,829,336
6,308,446 4,558,077
その他の営業費用
4,946,457 6,387,413
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18. 監査報酬
2021 年に、 当社は28,360ユーロ(2020年:27,000ユーロ)の監査報酬を計上した。2021年のLFR及びAMLのレポート
に関連する報酬は23,000ユーロ（2020年：なし）であり、これはその他の営業費用に含まれている。
19. 法人所得税
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
ルクセンブルクの税金:
法人所得税
3,109,362 1,525,359
地方事業税 1,152,650 566,069
純資産税 ― 64,772
(1,215) 87
前年調整
ルクセンブルグの当期税金合計 4,260,797 2,156,287
外国税：
当期税金 808,897 654,494
22,463 333,653
前年調整
当期外国税合計 831,360 988,146
法人所得税費用合計 5,092,158 3,144,433
20. 後発事象
取締役会は、年次財務諸表の承認日である2022年６月１日の時点で、報告日に重要な状況に関する情報が存在
することを認識しておらず、これは表示されている年次財務諸表に反映されていない。
2022 年２月24日、ロシアはウクライナに侵攻した。この侵攻は国際的に広く非難され、ロシアに対する経済制
裁につながった。当グループは、ウクライナまたはロシアに従業員や事務所を保有しておらず、これらの国に
拠点を置く資産に対するエクスポージャーは非常に限られている。当グループは、このような状況に対応する
ためのプロセスを文書化及びテストし、当グループの事業に対する潜在的な混乱を最小限に抑え、課せられる
すべての適用可能な制裁が適時に実施されるように取り組んできた。また、当グループは、顧客の資産を保護
し続けるために、情報セキュリティ・プロセス及びシステムを強化するための措置を講じている。制裁の影響
はさらなるインフレ圧力をもたらし、金融市場に幅広い影響を与える可能性があるため、この侵攻は世界経済
にも重大な影響を与える可能性がある。そのような影響は不確実性が高く、急速に変化するものであり、当グ
ループの業績及び事業運営に悪影響を及ぼす可能性がある範囲を予測することはできない。当グループの経営
陣は、可能な限りリスクを軽減することを目的として、状況及び関連するリスクを監視している。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ジャナス・セレクションのサブ・ファンドの受益者に対する独立監査人の監査報告書
財務諸表監査に関する報告書
監査意見
私どもの意見では、ジャナス・セレクションの財務諸表（以下「財務諸表」という。）は、
・ ファンドの2020年12月31日現在の資産、負債及び財政状態並びに同日終了会計年度の経営成績について、真
実かつ公正な概観を与えている。また、
・ アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計慣行（財務報告基準第102号「英国及びアイルラン
ドにおいて適用される財務報告基準」を含む、英国財務報告評議会が発行した会計基準及びアイルランドの
法律）に準拠して適切に作成されている。
私どもは、年次報告書に含まれる財務諸表を監査した。当該財務書類は、以下により構成されている。
・ 2020年12月31日現在の貸借対照表
・ 同日終了会計年度における包括利益計算書
・ 同日終了会計年度における買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
・ 2020年12月31日現在の各ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針に関する説明を含む各ファンドの財務諸表に対する注記
監査意見の根拠
私どもは国際監査基準（アイルランド）（以下「ISA(アイルランド）」という。)及び適用される法律に従って
監査を実施した。
ISA(アイルランド）のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に詳述
されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、IAASAの倫理基準を含む、私どもの財務諸表監査に関連するアイルランドの職業倫理規定に基づき、
トラストに対して独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。
継続企業の前提に関する結論
私どもは、実施した監査手続に基づき、財務諸表の承認日から少なくとも12ヶ月間にわたりファンドが継続企業
として存続する能力について、単独でまた複合して、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な
不確実性を識別していない。
財務諸表の監査において、私どもは、管理会社が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であると
結論付けた。
しかしながら、全ての将来の事象や状況を予測することは不可能であることから、この結論はファンドが継続企
業として存続する能力に関して何ら保証するものではない。
継続企業に関する私どもの責任と管理会社の責任は、本報告書の関連セクションに記載されている。
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その他の記載内容に関する報告
その他の記載内容は、財務諸表及び監査報告書を除く、年次報告書の全ての情報により構成されている。管理会
社は、その他の記載内容に対して責任を有している。私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含ま
れておらず、したがって、私どもはその他の記載内容に対して監査意見を表明せず、また、本報告書に明示的に記
載されている場合を除き、当該その他の記載内容に対していかなる保証も表明しない。財務諸表監査における私ど
もの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は私どもが監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私どもが明白かつ重要な不整合又は重要な虚
偽表示を識別した場合、私どもは、財務諸表の重要な虚偽表示又はその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうか
を結論付けるための手続を実施することが要求されている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容
に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記
載内容に関して報告すべき事項はない。
財務諸表及び監査に関する責任
財務諸表に対する管理会社の責任
「管理会社の責任に関する説明」で詳述されている通り、管理会社は適用される財務報告のフレームワークに
従って真実及び公正な概観を与える財務諸表を作成する責任を負っている。
管理会社はまた、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために管理会社が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用する責任を有している。
財務諸表を作成するに当たり、管理会社は、ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、管理会社に事業停止の意図が
あるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成する責
任を有している。
財務諸表監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する
合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA（アイル
ランド）に準拠して行った監査が、全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもの監査手続には、データ監査技術を使用して、特定の取引と残高の完全な母集団をテストすることが含ま
れる場合がある。ただし、通常は、完全な母集団をテストするのではなく、限られた数の項目をテスト対象として
選択する。私どもは、規模又はリスク特性に基づいて、特定の項目をテストの対象として抽出することが多い。も
しくは、監査サンプリングを使用して、選択されたサンプルテストの結果から母集団について結論を導き出すこと
も可能である。
財務諸表監査に対する私どもの責任の他の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_
responsibilities_for_audit.pdf
この記載は、私どもの監査報告書の一部を構成する。
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本報告書の利用
監査意見を含む本報告書は、2013年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運営者)規則に準拠して、各ファンド
の受益者のためにのみに作成されたものであり、それ以外の目的には適合しないことがある。私どもは、この監査
意見を表明するにあたり、それ以外の目的のために、もしくは、書面による我々の事前承諾による特別な同意のも
とで本報告書を利用したり、又は本報告書を手元に保有するいかなる相手に対しても、責任を認め、責任を負うも
のではない。
プライスウォーターハウスクーパース
勅許会計士及び登録済監査人
ダブリン
2021年４月23日
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Independent auditors’ report to the unitholders of the Funds of Janus Selection
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Janus Selection’s financial statements:
・ give a true and fair view of the Funds’ assets, liabilities and financial position as at 31 December 2020 and of their results for the
year then ended; and
・ have been properly prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practice in Ireland (accounting standards issued
by the Financial Reporting Council of the UK, including Financial Reporting Standard 102 “The Financial Reporting Standard
applicable in the UK and Republic of Ireland” and Irish law).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report & Accounts, which comprise:
・ the Statement of Financial Position as at 31 December 2020;
・ the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units for the year then ended;
・ the Portfolio Investments for each of the Funds as at 31 December 2020; and
・ the notes to the financial statements for each of the Funds, which include a description of the significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (“ISAs (Ireland)”) and applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements section
of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Trust in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in
Ireland, which includes IAASA’s Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements.
Conclusions relating to going concern
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that, individually or
collectively, may cast significant doubt on the Funds’ ability to continue as a going concern for a period of at least twelve months from the
date on which the financial statements are authorised for issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the manager’s use of the going concern basis of accounting in the preparation of
the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the Funds’ ability to continue
as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the manager with respect to going concern are described in the relevant sections of this report.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report & Accounts other than the financial statements and our auditors’
report thereon. The manager is responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form
of assurance thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required to
perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the other
information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are
required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the manager for the financial statements
As explained more fully in the Statement of Manager’s Responsibilities set out on page 10, the manager is responsible for the preparation of
the financial statements in accordance with the applicable framework giving a true and fair view.
The manager is also responsible for such internal control as the manager determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the manager is responsible for assessing the Funds’ ability to continue as going concerns, disclosing as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the manager intends to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing techniques.
However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete populations. We will often seek to
target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases, we will use audit sampling to enable us to draw a
conclusion about the population from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors’ report.
Use of this report
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the unitholders of each of the Funds as a body in accordance with the
European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 and for no other purpose. We do not, in giving this opinion,
accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin
23 April 2021
（ ※ ）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま
す。
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（訳文）
監査報告書
ヘンダーソン・マネジメント・エスエイの株主各位
年次財務諸表監査に関する報告書
監査意見
私どもは、添付の年次財務諸表が、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、ヘ
ンダーソン・マネジメント・エスエイ ( 以下「会社」という。 ) の 2020 年 12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了した会計年度の経営成績を真実かつ適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
会社の財務諸表は、以下により構成されている。
・ 2020年12月31日現在の貸借対照表
・ 同日をもって終了した会計年度における損益計算書
・ 年次財務諸表に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)
監査意見の根拠
私どもは、職業的専門家としての監査人に関する 2016 年 ７ 月 23 日付の法律 ( 以下「 2016 年 ７ 月 23 日付の法律 」とい
う。 ) 及びルクセンブルグで金融監督委員会 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)( 以下「 CSSF 」
という。 ) が採用した国際監査基準に準拠して監査を行った。 2016 年 ７ 月 23 日付の法律及びルクセンブルグで CSSF
が採用した国際監査基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「年次財務諸表監査に対する承認された監査人
(Réviseur d ’ entreprises agréé) の責任」区分に詳述されている。
私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
私どもは、ルクセンブルグで CSSF が採用した国際倫理基準審議会の定める倫理規程 (IESBA Code) 及び私どもの年
次財務諸表監査に関連する倫理要件に基づき会社に対して独立性を保持している。私どもは、これらの倫理要件
のもとでのその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、マネジメント ・ レポートに記
載された情報のうち、年次財務諸表及び監査報告書以外の情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記
載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
年次財務諸表監査における私どもの責任は、上記で特定したその他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と年次財務諸表又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意する
ことにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合に
は、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
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年次財務諸表に対する取締役会の責任
取締役会は、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して財務書類を作成し適正に表
示すること、並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務諸表を作成するために取締役会が必要と
判断した内部統制を整備及び運用する責任を有している。
年次財務諸表を作成するに当たり、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役会が会社の清算又は
運用停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて年
次財務諸表を作成する責任を有している。
年次財務諸表監査に対する承認された監査人 (Réviseur d ’ entreprises agréé) の責任
私どもの監査の目的は、全体としての年次財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関
する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、 2016 年
７ 月 23 日付の法律 及びルクセンブルグで CSSF が採用した国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な
虚偽表示を常に発見することを保証 (guarantee) するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、当該年次財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
私どもは、 2016 年 ７ 月 23 日付の法律及びルクセンブルグで CSSF が採用した国際監査基準に準拠して実施する監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・ 不正又は誤謬による年次財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表
示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。こ
れは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が伴
うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、
会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上の見積
りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・ 取締役会が継続企業を前提として年次財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において年次財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する年次財務諸表の開示
が適切でない場合は、年次財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、会社は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 年次財務諸表の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての年次
財務諸表の表示、構成及び内容を検討し、年次財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。
私どもは、統治責任者に対して 、 特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項 を 報告 し ている。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
法令等が要求するその他の事項に関する報告
マネジメント・レポートは、年次財務諸表と整合性があり、適用される 法律上の要求 に従って作成されている。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
ルクセンブルグ、2021年６月４日
代表者
ジョン・マイケル・デラノ
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AUDIT REPORT
To the Shareholders of
Henderson Management S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of Henderson
Management S.A. (the “Company”) as at 31 December 2020, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts.
What we have audited
The Company’s annual accounts comprise:
·the balance sheet as at 31 December 2020;
·the profit and loss account for the year then ended; and
·the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July
2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the annual accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants
’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
stated in the management report but does not include the annual accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts
or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we
have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
·identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;
·obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control;
·evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors;
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
·conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the
Company to cease to continue as a going concern;
·evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The Management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Luxembourg, 4 June 2021
Represented by
John Michael Delano
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま
す。
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