ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2022年9月13日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       ワールドアセットバランス（基本コース）
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
                            ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       ワールドアセットバランス（基本コース）
     資信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                            ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                            1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      ワールドアセットバランス（基本コース）
      ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
      （以下、総称して「ワールドアセットバランス」、「ワールドアセットバランス（基本コース）／
      （リスク抑制コース）」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場
      合があります。また、「ワールドアセットバランス（基本コース）」は「                                          （ 基本コース）」、
      「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は「（リスク抑制コース）」という場合があ
      ります。
      各ファンドを総称した愛称として「ワールドＯｎｅ」という名称を用いる場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
      準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

      お申込日の翌営業日の基準価額に、                    2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
      じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
      込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年9月14日        から  2023年3月10日        まで
      ※取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
       フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
       下、「海外休業日」という場合があります。）には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
       を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
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    （９）【払込期日】
      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
      配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
      資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
      約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
      または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
      あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよび
      すでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことができる
      ものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
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       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       め る方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ＜スイッチング＞

       （基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチン
       グとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行うこ
       とをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
       スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
       ※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社
        にお問い合わせ下さい。
         ○振替受益権について

          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
          ます。
          ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
          る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
          （参考）

          ◆投資信託振替制度
           投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
           にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
           簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
           は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

         記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証券
                       目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証
        （債券、株式、
                       券、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率に
        不動産投信）、先物、Ｅ
                       ついては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定
        ＴＦ、    短期金融資産）
                       的とする旨の記載がないものをいいます。
        資産配分変更型
                       目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
        年2回
                       あるものをいいます。
                       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
        グローバル
                       が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
        （日本除く）
                       ます。
                       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・
        ファミリーファンド               オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象とし
                       て投資するものをいいます。
        為替ヘッジあり
                       目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッ
        （フルヘッジ）
                       ジを行う旨の記載があるものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

       す。
         上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
         ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間において
       は、各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年6月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

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                                               （ 2022年6月30日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ●ワールドアセットバランス（基本コース）
       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
         ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
         成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネー
         マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
         Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資を行います。
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
            す。
          ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
        ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
         の低減をめざします。
         ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
        ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
          本投資比率の見直しを行うことがあります。
        ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数
         等先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
         投資助言を活用します。
        ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
         ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
         成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネー
         マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
         Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資を行います。
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
            す。
          ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
        ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
         の低減をめざします。
         ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
        ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
         ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
          本投資比率の見直しを行うことがあります。
                               （*）
        ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や
                                     （**）
         市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                               を機動的に変更します。下値目安値
         は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定
         します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
            場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
         （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドと
            ＥＴＦおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
        ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
         投資助言を活用します。
        ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
            款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
       ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
       ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
       価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
       きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
          予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
          債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
          にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
          がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
          るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
          定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）、
          新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
          るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
       のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
       証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことの指図をすることができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ※
                 （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                 て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                 り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                 ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                  ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                  のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                  行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                  としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                  全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                  負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                  の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
      運用プロセス

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                 により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                 す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                 す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
      ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                        ※
                 ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                        の
                 動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                 て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                 ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                 とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                 場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ

                  ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                  ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス
      主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
      運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                    （＊）
      基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
                （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
      主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                      （＊）
      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                   不動産投資信託証券とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                        ※
                 ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                 し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                 利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門である
                  S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
                  （「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
                  付与されています。Standard                 & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの
                  一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                  ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                    Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
                  レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                          Jones」）の登録商標で
                  す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
                  Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                                 Dow   Jones
                  Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
                  いるものではありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者
                  またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                  投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                  Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
                  わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
                  スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
                  先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                     Dow  Jones    Indicesと委託
                  会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                          Dow  Jones    Indicesおよ
                  び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
                  センス供与です。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
                  は本商品に関係なく、S&P               Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                  算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴイン
                  デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
                  者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                          Dow  Jones    Indicesは、
                  本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
                  の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
                  される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
                  与したこともありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                  マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
                  ません。Ｓ＆Ｐ         先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
                  数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                  供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税
                  務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
                  定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
                  数に証券が含まれることは、S&P                  Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売
                  り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                  イスとして見なしてはなりません。
                  S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまた
                  はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
                  を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
                  性、適時性、または完全性を保証しません。S&P                          Dow  Jones    Indices
                  は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  は責任も負わないものとします。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、明示的ま
                  たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
                  使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用
                  することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
                  本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
                  一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
                  場合においても、S&P            Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、
                  時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
                  懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
                  れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
                  わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesの
                  ライセンサーを除き、S&P              Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                  または取り決めの第三者受益者は存在しません。
      運用プロセス

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                 の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                 日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                 が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                 するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                 （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                 で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
      ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

      基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
      主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
      投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                       （＊）
                 要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                 い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                 券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                 資対象とします。
                （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                  す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                 行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                 す。
      運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                 とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                 いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                 信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                 す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                 する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                 ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年6月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
       用方法    （3）投資制限）
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                （3）投資
       制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
       財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        り ません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
        のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
          ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
          るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
          ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
          範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
          ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
          品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
          払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
          占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
          びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
          だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
          能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
        換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
        象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
        す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
        す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
        信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
        為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
        指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
        とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
        信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
        属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
        については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
        て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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        ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑰資金の借入れ（約款第35条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
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        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                     ※
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
         ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
          証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
          す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年6月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に                          2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手
      数料率を乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        1.243   ％（税抜1.13％）
          支払先          内訳（税抜）                     主な役務
                               信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                     年率0.55％
         委託会社
                               準価額の算出等の対価
                               購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                     年率0.55％
         販売会社
                               送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                     年率0.03％
         受託会社
                               の実行等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       ありません。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
       ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
         （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年6月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        41,028,739            0.62
                   内　アメリカ                          41,028,739            0.62
     親投資信託受益証券                                      6,500,658,472             98.10
                   内　日本                         6,500,658,472             98.10
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        85,202,411            1.29
     純資産総額                                      6,626,889,622             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      7,506,500,000             34.33
                   内　日本                         7,506,500,000             34.33
     投資信託受益証券                                        63,239,785            0.29
                   内　アメリカ                          63,239,785            0.29
     親投資信託受益証券                                      4,151,060,781             18.99
                   内　日本                         4,151,060,781             18.99
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,143,587,281              46.39
     純資産総額                                      21,864,387,847             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     692,162,095,497              95.74
                   内　アメリカ                        485,870,481,410              67.21
                   内　イギリス                        31,792,642,199              4.40
                   内　カナダ                        27,811,524,068              3.85
                   内　スイス                        24,029,422,611              3.32
                   内　フランス                        21,672,350,469              3.00
                   内　ドイツ                        16,204,817,345              2.24
                   内　オーストラリア                        15,425,133,435              2.13
                   内　アイルランド                        12,387,184,773              1.71
                   内　オランダ                        12,284,799,406              1.70
                   内　スウェーデン                         6,671,993,985              0.92
                   内　デンマーク                         5,750,056,218              0.80
                   内　スペイン                         5,284,826,229              0.73
                   内　香港                         5,214,165,574              0.72
                   内　イタリア                         3,615,190,731              0.50
                   内　ジャージィー                         2,656,854,853              0.37
                   内　フィンランド                         2,551,498,643              0.35
                   内　シンガポール                         2,264,474,883              0.31
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ノルウェー                         1,789,777,485              0.25
                   内　ベルギー                         1,762,532,409              0.24
                   内　ケイマン諸島                         1,587,289,050              0.22
                   内　イスラエル                         1,575,439,284              0.22
                   内　バミューダ                          983,437,565             0.14
                   内　オランダ領キュラソー                          787,746,681             0.11
                   内　ルクセンブルグ                          525,706,418             0.07
                   内　ニュージーランド                          484,705,917             0.07
                   内　ポルトガル                          407,029,312             0.06
                   内　オーストリア                          381,250,508             0.05
                   内　リベリア                          135,275,140             0.02
                   内　マン島                          129,683,361             0.02
                   内　パナマ                          124,805,535             0.02
     投資信託受益証券                                      1,266,751,503              0.18
                   内　オーストラリア                          902,072,144             0.12
                   内　シンガポール                          364,679,359             0.05
     投資証券                                      16,319,599,257              2.26
                   内　アメリカ                        15,223,073,390              2.11
                   内　イギリス                          414,484,035             0.06
                   内　フランス                          273,708,287             0.04
                   内　香港                          264,574,909             0.04
                   内　ベルギー                          72,437,782            0.01
                   内　カナダ                          71,320,854            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,178,228,068              1.82
     純資産総額                                     722,926,674,325              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,701,455,279              1.90
                   内　アメリカ                        10,027,938,240              1.39
                   内　ドイツ                         1,966,857,180              0.27
                   内　カナダ                          735,343,200             0.10
                   内　イギリス                          661,634,459             0.09
                   内　オーストラリア                          309,682,200             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     393,295,551,947              103.93
                   内　アメリカ                        200,067,217,678              52.87
                   内　フランス                        34,182,475,800              9.03
                   内　イタリア                        32,188,828,869              8.51
                   内　ドイツ                        25,709,402,670              6.79
                   内　スペイン                        20,639,566,753              5.45
                   内　イギリス                        19,623,534,684              5.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　中国                         8,652,574,110              2.29
                   内　カナダ                         8,113,447,854              2.14
                   内　ベルギー                         8,000,852,623              2.11
                   内　オランダ                         6,869,288,360              1.82
                   内　オーストラリア                         5,956,290,439              1.57
                   内　オーストリア                         5,032,542,785              1.33
                   内　メキシコ                         3,129,895,266              0.83
                   内　アイルランド                         2,691,992,416              0.71
                   内　フィンランド                         2,107,946,618              0.56
                   内　マレーシア                         2,023,769,471              0.53
                   内　シンガポール                         1,726,395,336              0.46
                   内　ポーランド                         1,636,114,199              0.43
                   内　イスラエル                         1,569,250,735              0.41
                   内　デンマーク                         1,495,372,342              0.40
                   内　スウェーデン                         1,069,537,880              0.28
                   内　ノルウェー                          809,255,059             0.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     △14,868,507,404              △3.93
     純資産総額                                     378,427,044,543              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      6,652,230,662             10.00
                   内　オーストラリア                         4,146,678,747              6.23
                   内　シンガポール                         2,445,065,397              3.68
                   内　香港                          60,486,518            0.09
     投資証券                                      61,626,103,533              92.63
                   内　アメリカ                        52,835,276,358              79.41
                   内　イギリス                         3,475,449,077              5.22
                   内　カナダ                         1,257,958,774              1.89
                   内　フランス                         1,082,052,441              1.63
                   内　香港                          973,996,049             1.46
                   内　ベルギー                          846,427,769             1.27
                   内　スペイン                          269,937,879             0.41
                   内　ニュージーランド                          234,907,451             0.35
                   内　ガーンジィ                          185,150,621             0.28
                   内　韓国                          163,172,304             0.25
                   内　オランダ                          130,449,005             0.20
                   内　イスラエル                          81,435,439            0.12
                   内　ドイツ                          40,974,420            0.06
                   内　アイルランド                          28,270,046            0.04
                   内　イタリア                          20,645,900            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     △1,746,525,489              △2.63
     純資産総額                                      66,531,808,706             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      59,809,891,716              91.45
                   内　ケイマン諸島                        12,273,899,487              18.77
                   内　台湾                         8,599,128,083             13.15
                   内　中国                         7,884,730,832             12.06
                   内　インド                         7,614,034,075             11.64
                   内　韓国                         6,806,650,424             10.41
                   内　ブラジル                         2,829,239,119              4.33
                   内　サウジアラビア                         2,590,679,816              3.96
                   内　南アフリカ                         2,075,707,250              3.17
                   内　タイ                         1,141,507,761              1.75
                   内　インドネシア                         1,093,678,825              1.67
                   内　メキシコ                         1,002,278,727              1.53
                   内　マレーシア                          873,830,443             1.34
                   内　香港                          760,564,371             1.16
                   内　アラブ首長国連邦                          758,041,341             1.16
                   内　カタール                          616,414,192             0.94
                   内　クエート                          485,930,391             0.74
                   内　フィリピン                          439,014,540             0.67
                   内　ポーランド                          352,240,995             0.54
                   内　バミューダ                          339,955,860             0.52
                   内　チリ                          309,184,080             0.47
                   内　アメリカ                          223,873,277             0.34
                   内　トルコ                          160,920,613             0.25
                   内　ギリシャ                          152,152,897             0.23
                   内　チェコ                          100,525,514             0.15
                   内　コロンビア                          99,801,757            0.15
                   内　ハンガリー                          98,974,303            0.15
                   内　ルクセンブルグ                          63,506,077            0.10
                   内　エジプト                          32,608,266            0.05
                   内　シンガポール                          19,015,898            0.03
                   内　ペルー                          11,802,502            0.02
                   内　オランダ                               0        0.00
                   内　ロシア                               0        0.00
                   内　キプロス                               0        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               0        0.00
     投資信託受益証券                                       339,600,713             0.52
                   内　メキシコ                          235,203,494             0.36
                   内　ブラジル                          104,397,219             0.16
     投資証券                                        58,137,656            0.09
                   内　メキシコ                          31,536,386            0.05
                   内　南アフリカ                          26,601,270            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,193,358,952              7.94
     純資産総額                                      65,400,989,037             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,087,698,412              7.78
                                 55/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　アメリカ                         5,087,698,412              7.78
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     120,088,848,063              106.56
                   内　メキシコ                        11,609,588,728              10.30
                   内　インドネシア                        10,180,059,364              9.03
                   内　サウジアラビア                         9,950,896,860              8.83
                   内　カタール                         9,897,954,191              8.78
                   内　アラブ首長国連邦                         9,421,877,111              8.36
                   内　ブラジル                         9,281,906,322              8.24
                   内　フィリピン                         8,766,454,697              7.78
                   内　パナマ                         7,619,133,152              6.76
                   内　コロンビア                         7,237,633,943              6.42
                   内　南アフリカ                         6,885,382,273              6.11
                   内　ペルー                         6,441,821,144              5.72
                   内　チリ                         6,079,297,809              5.39
                   内　ドミニカ共和国                         4,362,982,750              3.87
                   内　ハンガリー                         4,134,282,528              3.67
                   内　ルーマニア                         3,246,152,705              2.88
                   内　ウルグアイ                         2,587,173,541              2.30
                   内　クロアチア                         1,647,179,173              1.46
                   内　中国                          739,071,772             0.66
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     △7,390,551,447              △6.56
     純資産総額                                     112,698,296,616              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.2642        1.2673      －
     1                信託受     2,297,070,590                              43.93
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 2,903,956,640        2,911,077,558          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0126        1.9804      －
       ブ・マザーファンド
     2                信託受      509,349,876                             15.22
                  日本   益証券             1,025,117,561        1,008,716,494          －
       エマージング株式パッシ
                     親投資
                                       1.4602        1.4327      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受      688,931,951                             14.89
                  日本   益証券             1,006,047,328         987,032,806         －
                                 56/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.8720        5.8103      －
     4  ド・マザーファンド              信託受      169,383,556                             14.85
                  日本   益証券               994,620,241        984,169,275         －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.7138        1.7127      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      355,965,633                             9.20
                  日本   益証券               610,089,498        609,662,339         －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      3,165.23        3,084.86       －
     6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         13,300                           0.62
                     証券
                アメリカ                    42,097,631        41,028,739        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.62
      親投資信託受益証券                                                   98.10
      合計                                                   98.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       １０５９回　国庫短期証券
                     国債証                 100.06        100.08      －
     1                      5,000,000,000                              22.89
                  日本   券             5,003,400,000        5,004,000,000        2023/2/20
       １０７４回　国庫短期証券              国債証                 100.08        100.10      －
     2                      2,500,000,000                              11.45
                  日本   券             2,502,125,000        2,502,500,000        2023/4/20
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.2641        1.2673      －
     3                信託受     1,473,306,935                              8.54
       ザーファンド
                     益証券
                  日本
                                   1,862,554,627        1,867,121,878          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                      2.0125        1.9804      －
       ブ・マザーファンド              信託受
     4                       325,064,388                             2.94
                  日本   益証券              654,224,587        643,757,513         －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                      5.8719        5.8103      －
     5  ド・マザーファンド              信託受      108,008,871                             2.87
                  日本   益証券              634,228,090        627,563,943         －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                      1.4603        1.4327      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受      415,453,317                             2.72
                  日本   益証券              606,686,479        595,219,967         －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                      1.7139        1.7127      －
     7  ファンド・マザーファンド              信託受      243,707,293                             1.91
                  日本   益証券              417,689,930        417,397,480         －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                     3,165.23        3,084.86       －
     8  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         20,500                           0.29
                     証券
                アメリカ                    64,887,326        63,239,785        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 57/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2022年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   34.33
      投資信託受益証券                                                    0.29
      親投資信託受益証券                                                   18.99
      合計                                                   53.61
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               22,621.07        19,029.95        －
                       コン
     1                        1,818,926                            4.79
                      ピュー
                アメリカ                  41,146,061,913        34,614,082,474          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               39,846.78        35,572.33        －
     2                         793,902                           3.91
                      ソフト
                アメリカ                  31,634,438,806        28,240,949,330          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               20,545.05        14,887.18        －
                     インター
     3                        1,021,148                            2.10
                     ネット販
                アメリカ                  20,979,541,827        15,202,019,801          －
                     売・通信
                       販売
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               362,753.43        305,347.22        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         33,515                           1.42
                      ブ・メ
                アメリカ                  12,157,681,315        10,233,712,091          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               363,010.09        306,864.36        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         31,669                           1.34
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,496,166,780         9,718,087,682          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               116,910.36         93,690.03        －
     6                         97,954                           1.27
                アメリカ      自動車            11,451,837,650         9,177,314,138          －
                                 58/287



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               65,549.05        70,487.24        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     7                         104,932                           1.02
                アメリカ     ダー／ヘ              6,878,192,975        7,396,367,361          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式
                                     22,915.76        24,190.99        －
     8                         292,763                           0.98
                アメリカ      医薬品             6,708,888,921        7,082,227,742          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,108.75        21,242.80        －
                     半導体・
     9                         278,944                           0.82
                アメリカ     半導体製              8,956,544,681        5,925,553,165          －
                      造装置
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               29,024.13        22,407.31        －
                     インタラ
                      クティ
     10                         257,467                           0.80
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,472,756,599        5,769,145,252          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               11,091.07        12,044.24        －
                     石油・ガ
     11                         472,048                           0.79
                アメリカ     ス・消耗              5,235,520,769        5,685,460,158          －
                       燃料
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               43,093.49        37,380.61        －
       B
     12                         143,802                           0.74
                     各種金融
                アメリカ                   6,196,930,062        5,375,406,939          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,168.69        19,435.89        －
     13                         266,983                           0.72
                アメリカ     家庭用品              5,651,681,756        5,189,053,821          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式
                                     20,171.30        15,759.20        －
     14                         329,013                           0.72
                アメリカ       銀行            6,636,621,329        5,184,982,985          －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               16,785.48        16,095.67        －
     15                         313,579                           0.70
                 スイス      食品
                                   5,263,574,570        5,047,267,238          －
       VISA   INC
                      株式               30,288.05        27,267.65        －
     16                         184,882                           0.70
                     情報技術
                アメリカ                   5,599,715,726        5,041,299,516          －
                     サービス
       PFIZER    INC
                      株式                6,863.16        6,962.47       －
     17                         627,475                           0.60
                アメリカ      医薬品             4,306,462,619        4,368,781,636          －
       CHEVRON    CORP
                      株式               19,566.00        20,089.22        －
                     石油・ガ
     18                         217,032                           0.60
                アメリカ     ス・消耗              4,246,448,328        4,360,004,984          －
                       燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               46,552.23        37,432.55        －
     19                         116,374                           0.60
                     専門小売
                アメリカ                   5,417,470,347        4,356,175,759          －
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               50,131.68        44,091.60        －
     20                         97,315                           0.59
                     情報技術
                アメリカ                   4,878,565,364        4,290,774,170          －
                     サービス
                                 59/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ABBVIE    INC
                      株式               19,839.55        21,067.85        －
                     バイオテ
     21                         197,294                           0.57
                アメリカ      クノロ
                                   3,914,225,475        4,156,561,423          －
                       ジー
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               33,874.17        44,147.63        －
     22                         90,317                           0.55
                アメリカ      医薬品             3,059,413,637        3,987,282,401          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,340.00        8,573.93       －
     23                         458,965                           0.54
                アメリカ       飲料            3,827,768,790        3,935,136,719          －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               48,969.04        45,773.87        －
     24                         78,751                           0.50
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             3,856,361,551        3,604,738,823          －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               10,739.70        12,644.26        －
     25                         281,868                           0.49
                アメリカ      医薬品             3,027,178,555        3,564,014,194          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                6,216.06        4,354.62       －
     26                         809,408                           0.49
                アメリカ       銀行            5,031,333,832        3,524,668,150          －
       PEPSICO    INC
                      株式               22,713.44        22,788.65        －
     27                         153,973                           0.49
                アメリカ       飲料            3,497,257,075        3,508,837,791          －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                7,217.93        6,962.47       －
                     各種電気
     28                         467,890                           0.45
                アメリカ     通信サー              3,377,197,713        3,257,674,392          －
                       ビス
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               76,534.55        73,249.54        －
       INC
                     ライフサ
     29                         43,686                           0.44
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              3,343,488,669        3,199,979,649          －
                     ル／サー
                       ビス
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               68,954.55        64,217.73        －
                     食品・生
     30                         49,475                           0.44
                アメリカ     活必需品              3,411,526,630        3,177,172,251          －
                      小売り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.74
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.26
      合計                                                   98.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.17
                                 外国
      銀行                                                    5.79
      医薬品                                                    5.78
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.04
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.97
                                 60/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      半導体・半導体製造装置
                                                         4.20
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.80
      情報技術サービス                                                    3.72
      保険                                                    3.17
      資本市場                                                    3.15
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.47
      インターネット販売・通信販売                                                    2.43
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.30
      化学
                                                         2.04
      バイオテクノロジー                                                    1.99
      電力                                                    1.93
      飲料                                                    1.88
      自動車                                                    1.87
      食品                                                    1.74
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.68
      金属・鉱業                                                    1.58
      航空宇宙・防衛
                                                         1.57
      機械                                                    1.55
      専門小売り                                                    1.55
      食品・生活必需品小売り                                                    1.52
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.48
      各種電気通信サービス                                                    1.37
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.27
      家庭用品                                                    1.22
      娯楽                                                    1.07
      陸運・鉄道                                                    1.04
      各種金融サービス                                                    0.98
      総合公益事業                                                    0.90
      コングロマリット                                                    0.86
      メディア                                                    0.84
      タバコ                                                    0.77
      電気設備                                                    0.72
      専門サービス                                                    0.68
      通信機器                                                    0.64
      航空貨物・物流サービス                                                    0.61
      パーソナル用品                                                    0.57
      電子装置・機器・部品                                                    0.52
      建設関連製品                                                    0.49
      複合小売り                                                    0.48
      商業サービス・用品                                                    0.48
      消費者金融                                                    0.40
      不動産管理・開発                                                    0.37
      商社・流通業                                                    0.33
      無線通信サービス                                                    0.32
      家庭用耐久財                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.27
      エネルギー設備・サービス                                                    0.24
      建設・土木                                                    0.24
      建設資材                                                    0.22
      自動車部品                                                    0.19
                                 61/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者
                                                         0.15
      ガス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.15
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      販売                                                    0.11
      海運業                                                    0.08
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.07
      旅客航空輸送業
                                                         0.05
      レジャー用品                                                    0.03
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   95.74
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  83.84        85.46     1.25
     1                      2,417,869,200                              0.55
                     券
                アメリカ                   2,027,232,206        2,066,522,581        2031/8/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  80.81        82.32     0.625
     2                      2,225,150,400                              0.48
                     券
                アメリカ                   1,798,199,667        1,831,924,602        2030/8/15
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                     国債証                  90.39        92.28     0.5
     3                      1,940,312,000                              0.47
                     券
                フランス                   1,753,960,554        1,790,647,974        2029/5/25
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  87.06        88.72     1.625
     4                      1,957,257,600                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,704,037,398        1,736,607,376        2031/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  88.88        89.91     1.875
     5                      1,914,886,800                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,701,987,448        1,721,677,708        2032/2/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  84.41        86.08     1.375
     6                      1,992,794,400                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,682,198,058        1,715,515,731        2031/11/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  91.92        92.92     1.5
     7                      1,816,477,200                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,669,739,900        1,687,904,672        2027/1/31
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  83.73        85.32     1.125
     8                      1,947,690,000                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,630,886,047        1,661,775,184        2031/2/15
       US  T N/B  0.25   11/15/23
                     国債証                  96.14        96.29     0.25
     9                      1,678,430,400                              0.43
                     券
                アメリカ                   1,613,653,475        1,616,276,022        2023/11/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                  80.57        83.64     2.375
     10                      1,861,581,600                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,500,027,547        1,557,038,484        2051/5/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                  97.14        98.32     2.875
     11                      1,503,480,000                              0.39
                     券
                アメリカ                   1,460,607,320        1,478,343,693        2028/5/15
       FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                     国債証                 131.40        134.29      5.75
     12                      1,097,132,300                              0.39
                     券
                フランス                   1,441,647,202        1,473,436,610        2032/10/25
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                     国債証                  98.18        98.38     2.125
     13                      1,489,812,000                              0.39
                     券
                アメリカ                   1,462,809,157        1,465,718,938        2024/3/31
       US  T N/B  0.125   08/31/23
                     国債証                  96.60        96.72     0.125
     14                      1,508,947,200                              0.39
                     券
                アメリカ                   1,457,784,459        1,459,493,809        2023/8/31
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  81.35        82.78     0.625
     15                      1,697,565,600                              0.37
                     券
                アメリカ                   1,381,062,454        1,405,398,635        2030/5/15
                                 62/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.25   05/15/24
                     国債証                  94.58        94.85     0.25
     16                      1,469,310,000                              0.37
                     券
                アメリカ                   1,389,703,239        1,393,778,282        2024/5/15
       US  T N/B  2.0  08/15/51
                     国債証                  73.76        76.56      2
     17                      1,791,874,800                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,321,779,863        1,371,904,143        2051/8/15
       US  T N/B  2.5  01/31/24
                     国債証                  99.00        99.10     2.5
     18                      1,366,800,000                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,353,238,774        1,354,626,937        2024/1/31
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  82.25        83.83     0.875
     19                      1,615,557,600                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,328,796,126        1,354,417,851        2030/11/15
       US  T N/B  1.25   04/30/28
                     国債証                  88.60        89.71     1.25
     20                      1,503,480,000                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,332,106,764        1,348,903,462        2028/4/30
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                  97.57        98.08     2.25
     21                      1,366,800,000                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,333,697,812        1,340,638,586        2024/11/15
       US  T N/B  0.75   03/31/26
                     国債証                  90.60        91.50     0.75
     22                      1,454,275,200                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,317,652,850        1,330,718,610        2026/3/31
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                     国債証                  96.59        97.28     2.125
     23                      1,366,800,000                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,320,243,375        1,329,746,899        2025/5/15
       US  T N/B  1.25   05/31/28
                     国債証                  88.45        89.57     1.25
     24                      1,482,978,000                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,311,740,382        1,328,423,884        2028/5/31
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                  95.89        96.58      2
     25                      1,366,800,000                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,310,739,836        1,320,189,974        2025/8/15
       US  T N/B  0.125   10/15/23
                     国債証                  96.15        96.32     0.125
     26                      1,366,800,000                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,314,263,625        1,316,612,812        2023/10/15
       US  T N/B  2.25   02/15/52
                     国債証                  78.58        81.52     2.25
     27                      1,611,457,200                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,266,441,682        1,313,715,293        2052/2/15
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  95.42        95.62     0.125
     28                      1,366,800,000                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,304,332,961        1,307,002,500        2024/1/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  95.08        95.34     0.25
     29                      1,366,800,000                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,299,581,199        1,303,158,375        2024/3/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 103.31        105.46      2.5
     30                      1,229,815,400                              0.34
                     券
                フランス                   1,270,578,491        1,296,976,848        2030/5/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   103.93
      合計                                                   103.93
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               15,510.11        16,170.61        －
     1                         274,584                           6.67
                      券
                アメリカ
                                   4,258,830,331        4,440,190,995          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               88,097.02        88,773.65        －
     2                         33,768                           4.51
                      券
                アメリカ                   2,974,860,300        2,997,708,950          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               41,511.48        42,515.68        －
     3                         56,663                           3.62
                      券
                アメリカ                   2,352,165,004        2,409,066,021          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                9,035.78        9,480.12       －
     4                         223,245                           3.18
                      券
                アメリカ                   2,017,193,232        2,116,390,460          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証               10,854.59        11,375.87        －
     5                         168,476                           2.88
                      券
                アメリカ                   1,828,738,262        1,916,562,152          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               17,629.72        17,413.03        －
     6                         105,646                           2.77
                      券
                アメリカ                   1,862,509,680        1,839,617,178          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               13,254.78        13,293.49        －
     7                         121,871                           2.44
                      券
                アメリカ                   1,615,373,889        1,620,091,748          －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                4,092.84        4,082.63       －
     8                         357,480                           2.19
                      券
                アメリカ                   1,463,108,591        1,459,459,144          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               26,285.66        26,663.53        －
     9                         51,906                           2.08
                      券
                アメリカ                   1,364,383,686        1,383,997,416          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,770.79        9,895.63       －
     10                         127,056                           1.89
                      券
                アメリカ                   1,241,438,175        1,257,299,419          －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               22,334.36        23,365.44        －
     11                         49,863                           1.75
                      券
                アメリカ                   1,113,658,231        1,165,071,233          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,690.67        4,871.27       －
     12                         226,651                           1.66
                      券
                アメリカ                   1,063,146,199        1,104,079,395          －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,301.61        19,755.72        －
     13                         55,160                           1.64
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,009,516,990        1,089,725,912          －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                7,256.51        7,565.23       －
     14                         142,778                           1.62
                      券
                アメリカ                   1,036,071,015        1,080,149,551          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,699.38        7,047.22       －
     15                         148,449                           1.57
                      券
                アメリカ                    994,516,503       1,046,152,880          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,664.32        1,708.97       －
     16                 託受益        605,030                           1.55
             オーストラリア                      1,006,969,334        1,033,984,169          －
                      証券
       MID  AMERICA
                      投資証               22,596.21        23,671.60        －
     17                         42,872                           1.53
                      券
                アメリカ                    968,745,094       1,014,849,229          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               21,301.27        21,853.76        －
     18                         45,170                           1.48
                      券
                アメリカ                    962,178,558        987,134,574         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               35,114.11        35,857.99        －
     19                         24,272                           1.31
                      券
                アメリカ                    852,289,786        870,345,327         －
       LINK   REIT
                      投資証                1,124.77        1,132.52       －
     20                         751,320                           1.28
                      券
                  香港                  845,069,227        850,885,302         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証               11,512.07        11,474.28        －
     21                         71,667                           1.24
                      券
                アメリカ
                                    825,036,041        822,327,654         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,647.86        1,684.44       －
     22                         446,846                           1.13
                      券
                イギリス                    736,344,057        752,686,236         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               17,919.57        18,304.18        －
     23                         39,590                           1.09
                      券
                アメリカ                    709,436,031        724,662,707         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                6,493.60        6,585.24       －
     24                         107,994                           1.07
                      券
                アメリカ                    701,270,565        711,166,667         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,418.03        3,531.81       －
     25                         200,558                           1.06
                      券
                アメリカ                    685,513,585        708,332,990         －
       UDR  INC
                      投資証                6,077.89        6,326.91       －
     26                         111,249                           1.06
                      券
                アメリカ                    676,159,445        703,863,211         －
                                 64/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               12,327.12        12,302.56        －
     27                         53,016                           0.98
                      券
                アメリカ                    653,535,104        652,232,881         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,629.56        2,758.20       －
     28                         229,771                           0.95
                      券
                アメリカ                    604,196,905        633,754,923         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,569.18        9,727.51       －
     29                         64,318                           0.94
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    615,470,644        625,654,348         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                2,240.64        2,145.87       －
     30                         265,815                           0.86
                      券
                アメリカ                    595,597,776        570,406,028         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.00
      投資証券                                                   92.63
      合計                                                   102.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式
                                      2,577.26        2,260.07       －
                     半導体・
     1                        1,643,083                            5.68
                  台湾   半導体製              4,234,657,168        3,713,487,525          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,539.32        6,354.65       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         416,600                           4.05
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     2,724,283,870        2,647,347,190          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,690.20        1,993.44       －
                     インター
     3                        1,014,568                            3.09
                     ネット販
              ケイマン諸島                     1,714,824,627        2,022,485,506          －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                6,991.14        6,101.59       －
       LTD
                       コン
     4                         318,493                           2.97
                      ピュー
                  韓国                 2,226,631,705        1,943,316,888          －
                     タ・周辺
                       機器
                                 65/287



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      株式
       MEITUAN                              2,814.92        3,530.74       －
                     インター
     5                ネット販         273,400                           1.48
              ケイマン諸島                      769,601,225        965,306,503         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                4,483.75        4,489.46       －
                     石油・ガ
     6                         202,640                           1.39
                 インド    ス・消耗               908,588,637        909,744,377         －
                       燃料
       JD.COM    INC
                      株式                4,000.32        4,376.87       －
                     インター
     7                         134,435                           0.90
                     ネット販
              ケイマン諸島                      537,784,159        588,405,056         －
                     売・通信
                       販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                 101.63         90.88     －
     8                        6,389,530                            0.89
                  中国     銀行             649,380,050        580,681,764         －
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,993.46        2,546.05       －
     9                         223,517                           0.87
                     情報技術
                 インド                   669,089,236        569,086,575         －
                     サービス
       VALE   SA
                      株式                2,414.43        2,076.85       －
     10                         266,389                           0.85
                     金属・鉱
                ブラジル                    643,178,651        553,251,892         －
                        業
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                4,113.87        3,788.24       －
       FINANCE    CORP
     11                         115,081                           0.67
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               473,428,438        435,954,562         －
                      産金融
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 479.63        510.93      －
       INDUSTRY
     12                         827,225                           0.65
                      電子装
                  台湾    置・機              396,765,955        422,656,550         －
                     器・部品
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,320.05        1,222.78       －
     13                         340,870                           0.64
                 インド      銀行             449,967,352        416,810,722         －
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                3,983.24        3,090.70       －
     14                         129,980                           0.61
             サウジアラビア          銀行             517,741,570        401,729,575         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 981.01        936.65      －
     15                         422,000                           0.60
       CO-H
                  中国     保険             413,987,738        395,269,676         －
       BAIDU   INC
                      株式                2,581.03        2,611.50       －
                     インタラ
                      クティ
     16                         149,050                           0.60
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      384,702,730        389,244,075         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                      株式                2,724.84        2,492.26       －
     17                         145,313                           0.55
             サウジアラビア          銀行             395,955,472        362,158,794         －
                                 66/287



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SK  HYNIX   INC
                      株式               11,337.01         9,888.79       －
                     半導体・
     18                          36,324                           0.55
                  韓国   半導体製
                                    411,805,809        359,200,771         －
                      造装置
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                6,324.70        5,725.46       －
       LTD
     19                          61,234                           0.54
                     情報技術
                 インド                   387,286,831        350,593,429         －
                     サービス
       NETEASE    INC
                      株式                2,665.00        2,527.93       －
     20                         138,300                           0.53
              ケイマン諸島         娯楽             368,569,695        349,612,995         －
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,292.50        5,617.68       －
                       コン
     21                          54,475                           0.47
                      ピュー
                  韓国                  342,784,127        306,023,118         －
                     タ・周辺
                       機器
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,805.55        3,042.58       －
                     半導体・
     22                         100,507                           0.47
                  台湾   半導体製               382,485,171        305,800,889         －
                      造装置
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  82.40        81.30     －
     23                        3,747,235                            0.47
       H
                  中国     銀行
                                    308,796,861        304,667,817         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,119.03        1,264.83       －
                     ライフサ
                      イエン
     24                         240,000                           0.46
              ケイマン諸島       ス・ツー               268,567,808        303,560,760         －
                     ル／サー
                       ビス
       BYD  CO  LTD
                      株式                4,285.97        5,484.15       －
     25                          54,000                           0.45
                  中国    自動車              231,442,710        296,144,100         －
       NASPERS    LTD
                      株式               13,141.58        19,705.97        －
                     インター
     26                          14,541                           0.44
                     ネット販
               南アフリカ                     191,091,776        286,544,591         －
                     売・通信
                       販売
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  54.27        54.49     －
     27                        5,246,200                            0.44
                  中国     銀行             284,742,521        285,882,750         －
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                 147.99        138.76      －
     28                        1,894,478                            0.40
                     無線通信
                メキシコ
                                    280,370,770        262,893,258         －
                     サービス
       NIO  INC  ADR
                      株式                2,698.93        2,987.82       －
     29                          87,940                           0.40
              ケイマン諸島        自動車              237,344,471        262,749,312         －
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式
                                      5,902.99        8,620.40       －
                     インター
     30                          29,368                           0.39
                     ネット販
              ケイマン諸島
                                    173,359,108        253,164,130         －
                     売・通信
                       販売
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                                 67/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                種類
                                         投資比率（％）
      株式                                                   91.45
      投資信託受益証券                                                    0.52
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                   92.06
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   14.01
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    8.23
      インターネット販売・通信販売                                                    6.66
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.67
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.57
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.49
      金属・鉱業                                                    3.57
      自動車                                                    3.18
      化学                                                    3.10
      保険                                                    2.53
      電子装置・機器・部品                                                    2.51
      情報技術サービス                                                    2.09
      不動産管理・開発                                                    1.85
      食品                                                    1.79
      無線通信サービス                                                    1.57
      各種電気通信サービス                                                    1.39
      飲料                                                    1.32
      医薬品                                                    1.17
      食品・生活必需品小売り                                                    1.10
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.03
      娯楽                                                    1.02
      電力
                                                         1.02
      コングロマリット                                                    0.96
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.96
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.92
      電気設備                                                    0.90
      資本市場                                                    0.90
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.88
      建設資材                                                    0.76
      各種金融サービス
                                                         0.72
      パーソナル用品                                                    0.70
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.68
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.67
      運送インフラ                                                    0.65
      専門小売り                                                    0.64
      バイオテクノロジー                                                    0.64
      ガス                                                    0.60
      消費者金融
                                                         0.56
      建設・土木                                                    0.51
      海運業                                                    0.49
                                 68/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      機械
                                                         0.45
      自動車部品                                                    0.45
      家庭用耐久財                                                    0.36
      タバコ                                                    0.35
      ソフトウェア                                                    0.31
      航空貨物・物流サービス                                                    0.28
      陸運・鉄道                                                    0.25
      複合小売り                                                    0.23
      旅客航空輸送業
                                                         0.23
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.19
      紙製品・林産品                                                    0.18
      航空宇宙・防衛                                                    0.16
      商社・流通業                                                    0.15
      通信機器                                                    0.15
      メディア                                                    0.14
      水道                                                    0.11
      商業サービス・用品
                                                         0.09
      家庭用品                                                    0.07
      各種消費者サービス                                                    0.07
      レジャー用品                                                    0.07
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      建設関連製品                                                    0.04
      容器・包装                                                    0.03
      総合公益事業                                                    0.03
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.00
      合計                                                   91.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       DOMINICAN     REPUBLIC     6.0
                     国債証                  90.50        83.36      6
     1                      1,940,856,000                              1.44
       02/22/33
                     券
             ドミニカ共和国                      1,756,532,358        1,618,067,637        2033/2/22
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                  87.79        84.00     2.783
     2                      1,913,520,000                              1.43
                     券
                 ペルー                  1,679,943,447        1,607,432,824        2031/1/23
       STATE   OF  QATAR   5.103
                     国債証                 109.43        104.63     5.103
     3                      1,503,480,000                              1.40
       04/23/48
                     券
                カタール                   1,645,264,998        1,573,091,124        2048/4/23
       STATE   OF  QATAR   4.817
                     国債証                 106.74        100.94     4.817
     4                      1,503,480,000                              1.35
       03/14/49
                     券
                カタール
                                   1,604,912,961        1,517,755,542        2049/3/14
       DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                     国債証                  93.64        87.24     5.5
     5                      1,640,160,000                              1.27
       02/22/29
                     券
             ドミニカ共和国                      1,535,879,994        1,430,890,329        2029/2/22
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                  96.30        93.42     4.625
     6                      1,503,480,000                              1.25
                     券
                ブラジル                   1,447,940,082        1,404,639,856        2028/1/13
                                 69/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                     国債証                 103.38        100.90     4.375
     7  4.375   01/23/31                 1,366,800,000                              1.22
                     券
               ウルグアイ                    1,413,103,083        1,379,206,539        2031/1/23
       DOMINICAN     REPUBLIC     5.875
                     国債証                  75.03        68.67     5.875
     8                      1,913,520,000                              1.17
       01/30/60
                     券
             ドミニカ共和国                      1,435,867,137        1,314,024,784        2060/1/30
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                  92.27        86.72     4.85
     9                      1,503,480,000                              1.16
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,387,269,196        1,303,888,519        2029/9/30
       PANAMA    2.252   09/29/32
                     国債証                  80.65        77.82     2.252
     10                      1,640,160,000                              1.13
                     券
                 パナマ                  1,322,810,908        1,276,449,386        2032/9/29
       STATE   OF  QATAR   4.5
                     国債証                 105.67        103.68      4.5
     11                      1,230,120,000                              1.13
       04/23/28
                     券
                カタール                   1,299,953,912        1,275,449,922        2028/4/23
       STATE   OF  QATAR   4.0
                     国債証                 102.94        100.96      4
     12                      1,230,120,000                              1.10
       03/14/29
                     券
                カタール                   1,266,353,868        1,241,967,285        2029/3/14
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                 101.79        100.58      4
     13  4.0  04/17/25                  1,230,120,000                              1.10
                     券
             サウジアラビア                      1,252,208,854        1,237,316,202        2025/4/17
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                 100.61         98.42     3.625
     14  3.625   03/04/28                 1,230,120,000                              1.07
                     券
             サウジアラビア                      1,237,637,400        1,210,684,104        2028/3/4
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                     国債証                 102.35         98.19     4.975
     15  4.975   04/20/55                 1,230,120,000                              1.07
                     券
               ウルグアイ                    1,259,113,928        1,207,967,002        2055/4/20
       PANAMA    4.5  04/01/56
                     国債証                  86.30        79.21     4.5
     16                      1,503,480,000                              1.06
                     券
                 パナマ                  1,297,590,715        1,190,960,242        2056/4/1
       STATE   OF  QATAR   4.4
                     国債証                  99.39        95.14     4.4
     17                      1,230,120,000                              1.04
       04/16/50
                     券
                カタール                   1,222,711,944        1,170,336,168        2050/4/16
       PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                     国債証                  96.63        94.83      3
     18                      1,230,120,000                              1.04
                     券
               フィリピン                    1,188,711,427        1,166,534,088        2028/2/1
       SOUTH   AFRICA    5.75
                     国債証                  79.64        69.97     5.75
     19                      1,640,160,000                              1.02
       09/30/49
                     券
               南アフリカ                    1,306,384,706        1,147,701,960        2049/9/30
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  88.37        83.78     3.875
     20                      1,366,800,000                              1.02
                     券
                ブラジル                   1,207,850,727        1,145,107,527        2030/6/12
       STATE   OF  QATAR   3.375
                     国債証                 100.61         99.38     3.375
     21                      1,093,440,000                              0.96
       03/14/24
                     券
                カタール                   1,100,191,992        1,086,660,672        2024/3/14
       STATE   OF  QATAR   3.75
                     国債証                 101.67         99.23     3.75
     22                      1,093,440,000                              0.96
       04/16/30
                     券
                カタール                   1,111,802,958        1,085,022,698        2030/4/16
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                     国債証                  99.22        97.75     3.125
     23  3.125   10/11/27                 1,093,440,000                              0.95
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,084,911,168        1,068,859,468        2027/10/11
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                     国債証                  98.24        96.66     2.5
     24                      1,093,440,000                              0.94
       04/16/25
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,074,220,058        1,056,919,104        2025/4/16
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 100.07         96.35     4.5
     25                      1,093,440,000                              0.93
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,094,253,246        1,053,530,325        2029/4/22
       PANAMA    4.5  04/16/50
                     国債証                  89.46        81.28     4.5
     26                      1,271,124,000                              0.92
                     券
                 パナマ                  1,137,208,079        1,033,175,115        2050/4/16
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 103.34        102.18      5.75
     27                       956,760,000                             0.87
                     券
               ハンガリー                     988,773,189        977,663,292       2023/11/22
       PHILIPPINES      3.75   01/14/29
                     国債証                  99.18        97.47     3.75
     28                       984,096,000                             0.85
                     券
               フィリピン                     976,039,534        959,234,162       2029/1/14
       STATE   OF  QATAR   3.4
                     国債証                 100.43         99.05     3.4
     29                       956,760,000                             0.84
       04/16/25
                     券
                カタール                    960,887,736        947,670,780       2025/4/16
       COLOMBIA     4.5  03/15/29
                     国債証                  91.79        85.51     4.5
     30                      1,093,440,000                              0.83
                     券
               コロンビア                    1,003,678,143         935,104,136       2029/3/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   106.56
      合計                                                   106.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                 71/287


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    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       384   9,967,552,332        10,027,938,240         1.39
            取引所
     取引              Sep22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       394   1,961,855,526        1,966,857,180         0.27
            取引所
                   Sep22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       30    746,307,204        735,343,200        0.10
                   Sep22
            所
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       55    652,283,444        661,634,459        0.09
            Ｕ      FUTURE    Sep22
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       20    305,952,022        309,682,200        0.04
            物取引所
                   Sep22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       739   5,083,177,721        5,087,698,412         7.78
     取引       Ｓ
                   Sep22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    直近日（2022年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
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           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          13,684            13,684         1.0542         1.0542
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          16,409            16,409         1.0376         1.0376
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          14,083            14,083         1.0007         1.0007
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          12,878            12,878         1.0565         1.0565
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          12,003            12,003         1.0853         1.0853
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          11,343            11,343         1.0724         1.0724
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          10,467            10,467         1.1486         1.1486
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                           9,706            9,706        1.1869         1.1869
          (2021年6月11日)
          第10計算期間末
                           8,589            8,589        1.1896         1.1896
         (2021年12月13日)
          第11計算期間末
                           6,748            6,748        1.0025         1.0025
          (2022年6月13日)
           2021年6月末日
                           9,578         －            1.1848        －
              7月末日             9,331         －            1.1916        －
              8月末日             9,172         －            1.1974        －
              9月末日             8,874         －            1.1682        －
             10月末日              8,922         －            1.1873        －
             11月末日              8,625         －            1.1805        －
             12月末日              8,446         －            1.1872        －
           2022年1月末日                8,046         －            1.1475        －
              2月末日             7,807         －            1.1209        －
              3月末日             7,633         －            1.1045        －
              4月末日             7,159         －            1.0519        －
              5月末日             7,022         －            1.0398        －
              6月末日             6,626         －            0.9890        －
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    直近日（2022年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,386            10,386         1.0337         1.0337
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          47,243            47,243         1.0544         1.0544
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          64,853            64,853         1.0356         1.0356
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          53,883            53,883         0.9975         0.9975
         (2018年12月11日)
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           第5計算期間末
                          49,438            49,438         1.0392         1.0392
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          46,310            46,310         1.0681         1.0681
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          41,188            41,188         1.0437         1.0437
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          36,032            36,032         1.0685         1.0685
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                          30,943            30,943         1.0971         1.0971
          (2021年6月11日)
          第10計算期間末
                          26,061            26,061         1.0983         1.0983
         (2021年12月13日)
          第11計算期間末
                          22,061            22,061         1.0041         1.0041
          (2022年6月13日)
           2021年6月末日                30,315         －            1.0951        －
              7月末日             29,589         －            1.1016        －
              8月末日             29,195         －            1.1071        －
              9月末日             27,525         －            1.0799        －
             10月末日             27,178         －            1.0975        －
             11月末日             26,159         －            1.0911        －
             12月末日             25,699         －            1.0960        －
           2022年1月末日                24,642         －            1.0642        －
              2月末日             23,975         －            1.0469        －
              3月末日             23,537         －            1.0390        －
              4月末日             22,855         －            1.0203        －
              5月末日             22,401         －            1.0139        －
              6月末日             21,864         －            0.9993        －
      ②【分配の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                                 74/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第5計算期間
                                                        0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                第4計算期間                                         △3.6
                第5計算期間                                          5.6
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間                                         △1.2
                第8計算期間                                          7.1
                第9計算期間                                          3.3
               第10計算期間                                          0.2
               第11計算期間                                         △15.7
    （注）収益率は期間騰落率です。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                第4計算期間                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
                第6計算期間                                          2.8
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          2.4
                第9計算期間                                          2.7
               第10計算期間                                          0.1
               第11計算期間                                         △8.6
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                     738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                    1,581,611,324
         第4計算期間                        527,482,147                   2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                   2,065,395,074
         第6計算期間                        287,056,004                   1,416,879,908
         第7計算期間                        213,369,846                    696,011,702
         第8計算期間                        122,826,944                   1,586,765,325
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         第9計算期間
                                 227,608,795                   1,163,074,115
         第10計算期間                        159,562,024                   1,117,350,709
         第11計算期間                         48,454,636                    537,462,741
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間                       37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                   6,670,815,337
         第6計算期間                        398,143,626                   4,613,079,433
         第7計算期間                        284,570,545                   4,182,089,512
         第8計算期間                        108,436,378                   5,849,150,571
         第9計算期間                        107,132,818                   5,624,497,695
         第10計算期間                         92,831,691                   4,569,076,002
         第11計算期間                         36,964,114                   1,793,363,306
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
      金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
      は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
      この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
      て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが
      完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
      の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
      ます。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよ
      びすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことが
      できるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                         ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
          額で表示することがあります。)
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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    ・お申込手数料

      お申込日の翌営業日の基準価額に、                   2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかか
       りません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ・お申込単位

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込
      みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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       なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
       ものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
          投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                     ます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
       上場先物取引等
                    終相場
                        ※
       上場投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
      ※下記(5)その他          イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
       ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
       きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
       します。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
                                 84/287


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       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
        事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
        は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
                                 85/287


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        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
        毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
        1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
        契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
          運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
       会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
       付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
       す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ②償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は
       翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間（2021年12月

        14日から2022年6月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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    １【財務諸表】
    【ワールドアセットバランス（基本コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第10期              第11期
                                2021年12月13日現在              2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               3,782,198              4,878,254
        コール・ローン                              173,820,751              223,934,944
        投資信託受益証券                              40,835,279              41,580,189
        親投資信託受益証券                            8,454,626,749              6,595,966,384
        派生商品評価勘定                                160,457                 －
                                          －          100,000,000
        未収入金
        流動資産合計                            8,673,225,434              6,966,359,771
       資産合計                              8,673,225,434              6,966,359,771
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              13,942,516              163,798,213
        未払金                                  －           1,970,134
        未払解約金                              12,555,980               4,833,412
        未払受託者報酬                               1,523,800              1,261,949
        未払委託者報酬                              55,874,389              46,273,100
                                        180,744              149,663
        その他未払費用
        流動負債合計                              84,077,429              218,286,471
       負債合計                                84,077,429              218,286,471
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,219,970,883              6,730,962,778
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,369,177,122                17,110,522
                                     1,078,854,044              1,036,018,464
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            8,589,148,005              6,748,073,300
       純資産合計                              8,589,148,005              6,748,073,300
     負債純資産合計                               8,673,225,434              6,966,359,771
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第10期              第11期
                                自　2021年6月12日              自　2021年12月14日
                                至　2021年12月13日              至　2022年6月13日
     営業収益
       受取配当金                                 316,109              381,090
       受取利息                                   274             1,174
       有価証券売買等損益                               220,139,873             △ 538,325,110
                                     △ 141,718,396             △ 705,408,120
       為替差損益
       営業収益合計                                78,737,860            △ 1,243,350,966
     営業費用
       支払利息                                  22,621              13,545
       受託者報酬                                1,523,800              1,261,949
       委託者報酬                                55,874,389              46,273,100
                                       1,156,872              1,161,874
       その他費用
       営業費用合計                                58,577,682              48,710,468
     営業利益又は営業損失（△）                                 20,160,178            △ 1,292,061,434
     経常利益又は経常損失（△）                                 20,160,178            △ 1,292,061,434
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 20,160,178            △ 1,292,061,434
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        311,539            △ 35,657,663
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               1,528,451,000              1,369,177,122
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 29,710,623               6,201,616
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      29,710,623               6,201,616
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                208,833,140              101,864,445
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      208,833,140              101,864,445
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,369,177,122                17,110,522
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第11期
              項目                        自　2021年12月14日
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年12月13
                         日、当計算期間末日を2022年6月13日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第10期                  第11期
              項目
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
     １.   期首元本額                          8,177,759,568円                  7,219,970,883円
        期中追加設定元本額                           159,562,024円                  48,454,636円
        期中一部解約元本額                          1,117,350,709円                   537,462,741円
        受益権の総数                          7,219,970,883口                  6,730,962,778口

     ２.
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第10期                  第11期
              項目               自　2021年6月12日                 自　2021年12月14日
                             至　2021年12月13日                  至　2022年6月13日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（36,412,359円）、費用控                  当等収益（37,184,797円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（290,323,078                  定される収益調整金（234,475,225
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （1,042,441,685円）より分配対象収                  （998,833,667円）より分配対象収益
                         益は1,369,177,122円（1万口当たり                  は1,270,493,689円（1万口当たり
                         1,896.37円）でありますが、分配を                  1,887.53円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第10期                  第11期
              項目               自　2021年6月12日                 自　2021年12月14日
                             至　2021年12月13日                  至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                第10期                  第11期
              項目
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。また、デリバティブ取引に関す
                         ているため、異なる前提条件等に                  る契約額等は、あくまでもデリバ
                         よった場合、当該価額が異なること                  ティブ取引における名目的な契約額
                         もあります。また、デリバティブ取                  であり、当該金額自体がデリバティ
                         引に関する契約額等は、あくまでも                  ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         デリバティブ取引における名目的な                  ではありません。
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第10期                  第11期
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               △3,558,380                  △6,964,745
     親投資信託受益証券                               191,507,662                 △517,506,905
     合計
                                    187,949,282                 △524,471,650
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                 94/287



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第10期
                                      2021年12月13日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   4,587,953,765              －    4,601,735,824         △13,782,059
          アメリカ・ドル                3,758,975,880              －    3,770,287,290         △11,311,410
          イギリス・ポンド                  102,423,640             －     102,348,568           75,072
          イスラエル・シュケル                   2,164,560            －      2,196,648         △32,088
          オーストラリア・ドル                  81,600,122            －     82,185,013         △584,891
          カナダ・ドル                  60,287,508            －     60,697,684         △410,176
          シンガポール・ドル                  29,848,716            －     29,960,820         △112,104
          スイス・フラン                  36,965,340            －     36,982,830          △17,490
          スウェーデン・クローナ                  13,573,980            －     13,532,400           41,580
          デンマーク・クローネ                   9,837,003            －      9,843,900          △6,897
          ニュージーランド・ドル                   3,861,075            －      3,857,260           3,815
          ノルウェー・クローネ                   2,250,360            －      2,282,508         △32,148
          メキシコ・ペソ                  19,749,899            －     20,384,013         △634,114
          ユーロ                  161,765,730             －     161,855,568          △89,838
          香港・ドル                  271,675,872             －     272,387,232          △711,360
          南アフリカ・ランド                  32,974,080            －     32,934,090           39,990
     合計                      4,587,953,765              －    4,601,735,824         △13,782,059
                                         第11期

                                      2022年6月13日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  3,690,640,633              －   3,854,438,846         △163,798,213
          アメリカ・ドル                3,007,478,528              －   3,150,236,160         △142,757,632
          イギリス・ポンド                  82,795,236            －     84,420,300         △1,625,064
          イスラエル・シュケル                  1,941,270            －      1,989,650          △48,380
          オーストラリア・ドル                  66,709,584            －     68,068,800         △1,359,216
          カナダ・ドル                  52,933,920            －     54,771,600         △1,837,680
          シンガポール・ドル                  24,427,468            －     25,203,880          △776,412
          スイス・フラン                  30,911,310            －     31,377,060          △465,750
          スウェーデン・クローナ                  10,432,424            －     10,601,800          △169,376
          デンマーク・クローネ                  7,995,721            －      8,182,040         △186,319
          ニュージーランド・ドル                  2,519,349            －      2,561,700          △42,351
          ノルウェー・クローネ                  2,196,848            －      2,209,920          △13,072
          メキシコ・ペソ                  21,207,930            －     21,804,836          △596,906
          ユーロ                 125,893,040             －    128,783,200         △2,890,160
          香港・ドル                 218,412,600             －    228,653,600         △10,241,000
          南アフリカ・ランド                  34,785,405            －     35,574,300          △788,895
     合計                     3,690,640,633              －   3,854,438,846         △163,798,213
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第10期                  第11期
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                1.1896円                  1.0025円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,896円)                  (10,025円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           13,300.000          308,001.400
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           13,300.000          308,001.400
                                                  (41,580,189)
     投資信託受益証券　合計                                     13,300         41,580,189
                                                  (41,580,189)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       170,860,090          1,003,290,448
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                       355,965,633           610,089,498
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 2,318,936,250           2,931,599,207
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                       699,724,095          1,021,807,095
                     ブ・マザーファンド
                     エマージング債券パッシ
                                       511,368,447          1,029,180,136
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                          4,056,854,515           6,595,966,384
     親投資信託受益証券　合計                                 4,056,854,515           6,595,966,384
     合計                                            6,637,546,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (41,580,189)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.62              0.63
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第10期              第11期
                                2021年12月13日現在              2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       5,490,318              7,115,575
        コール・ローン                            2,683,660,809              9,257,645,623
        国債証券                                  －         7,505,525,000
        投資信託受益証券                              62,941,595              64,089,765
        親投資信託受益証券                            23,601,128,788               5,529,654,657
                                        468,560                 －
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                            26,353,690,070              22,364,030,620
       資産合計                             26,353,690,070              22,364,030,620
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              39,143,965              137,739,119
        未払解約金                              73,427,720              16,497,366
        未払受託者報酬                               4,762,152              3,929,566
        未払委託者報酬                              174,613,780              144,084,954
                                        480,945              428,332
        その他未払費用
        流動負債合計                              292,428,562              302,679,337
       負債合計                               292,428,562              302,679,337
     純資産の部
       元本等
        元本                            23,728,055,303              21,971,656,111
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,333,206,205                89,695,172
                                     1,545,058,727              1,428,388,805
          （分配準備積立金）
        元本等合計
                                    26,061,261,508              22,061,351,283
       純資産合計                             26,061,261,508              22,061,351,283
     負債純資産合計                               26,353,690,070              22,364,030,620
                                 98/287










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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第10期              第11期
                                自　2021年6月12日              自　2021年12月14日
                                至　2021年12月13日              至　2022年6月13日
     営業収益
       受取配当金                                 487,235              587,394
       受取利息                                   652             12,719
       有価証券売買等損益                               645,621,548            △ 1,167,379,264
                                     △ 437,334,312             △ 840,989,739
       為替差損益
       営業収益合計                               208,775,123            △ 2,007,768,890
     営業費用
       支払利息                                  61,052              607,633
       受託者報酬                                4,762,152              3,929,566
       委託者報酬                               174,613,780              144,084,954
                                       1,546,558              1,891,990
       その他費用
       営業費用合計                               180,983,542              150,514,143
     営業利益又は営業損失（△）                                 27,791,581            △ 2,158,283,033
     経常利益又は経常損失（△）                                 27,791,581            △ 2,158,283,033
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 27,791,581            △ 2,158,283,033
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,351,237             △ 88,986,117
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,738,761,389              2,333,206,205
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 8,975,804              2,082,906
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       8,975,804              2,082,906
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                443,673,806              176,297,023
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      443,673,806              176,297,023
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,333,206,205                89,695,172
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第11期
              項目                        自　2021年12月14日
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年12月13
                         日、当計算期間末日を2022年6月13日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第10期                  第11期
             項目
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
     １.   期首元本額                         28,204,299,614円                  23,728,055,303円
        期中追加設定元本額                           92,831,691円                  36,964,114円
        期中一部解約元本額                          4,569,076,002円                  1,793,363,306円
     ２.   受益権の総数                         23,728,055,303口                  21,971,656,111口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第10期                  第11期
              項目               自　2021年6月12日                 自　2021年12月14日
                             至　2021年12月13日                  至　2022年6月13日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（107,858,911円）、費用控                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         定される収益調整金（788,147,478                  益調整金（628,335,130円）及び分配
                         円）及び分配準備積立金                  準備積立金（1,428,388,805円）より
                         （1,437,199,816円）より分配対象収                  分配対象収益は2,056,723,935円（1
                         益は2,333,206,205円（1万口当たり                  万口当たり936.08円）であります
                         983.31円）でありますが、分配を                  が、分配を行っておりません。
                         行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第10期                  第11期
              項目               自　2021年6月12日                 自　2021年12月14日
                             至　2021年12月13日                  至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第10期                  第11期
              項目
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。また、デリバティブ取引に関す
                         ているため、異なる前提条件等に                  る契約額等は、あくまでもデリバ
                         よった場合、当該価額が異なること                  ティブ取引における名目的な契約額
                         もあります。また、デリバティブ取                  であり、当該金額自体がデリバティ
                         引に関する契約額等は、あくまでも                  ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         デリバティブ取引における名目的な                  ではありません。
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第10期                  第11期
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                                   －              △470,000
     投資信託受益証券                               △5,484,721                 △10,735,133
     親投資信託受益証券                               516,654,769                 △438,672,449
     合計                               511,170,048                 △449,877,582
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                102/287



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第10期
                                     2021年12月13日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  12,845,133,863              －   12,883,809,268         △38,675,405
          アメリカ・ドル                10,475,797,320              －   10,507,320,810         △31,523,490
          イギリス・ポンド                 283,171,240            －     282,963,688          207,552
          イスラエル・シュケル                  6,493,680           －      6,589,944         △96,264
          オーストラリア・ドル                 225,410,238            －     227,025,927        △1,615,689
          カナダ・ドル                 164,904,066            －     166,026,018        △1,121,952
          シンガポール・ドル                  92,033,541            －      92,379,195         △345,654
          スイス・フラン                 112,128,198            －     112,181,251          △53,053
          スウェーデン・クローナ                  41,098,995            －      40,973,100          125,895
          デンマーク・クローネ                  29,683,588            －      29,704,400         △20,812
          ニュージーランド・ドル                  11,583,225            －      11,571,780          11,445
          ノルウェー・クローネ                  6,876,100           －      6,974,330         △98,230
          メキシコ・ペソ                  61,030,855            －      62,990,385        △1,959,530
          ユーロ                 445,497,685            －     445,745,096         △247,411
          香港・ドル                 787,453,676            －     789,515,556        △2,061,880
          南アフリカ・ランド                 101,971,456            －     101,847,788          123,668
     合計                     12,845,133,863              －   12,883,809,268         △38,675,405
                                         第11期

                                      2022年6月13日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  3,099,750,573              －   3,237,489,692         △137,739,119
          アメリカ・ドル                2,537,560,008              －   2,658,011,760         △120,451,752
          イギリス・ポンド                  68,184,312            －     69,522,600         △1,338,288
          イスラエル・シュケル                  1,553,016            －      1,591,720          △38,704
          オーストラリア・ドル                  55,591,320            －     56,724,000         △1,132,680
          カナダ・ドル                  43,772,280            －     45,291,900         △1,519,620
          シンガポール・ドル                  20,669,396            －     21,326,360          △656,964
          スイス・フラン                  25,535,430            －     25,920,180          △384,750
          スウェーデン・クローナ                  8,583,640            －      8,723,000         △139,360
          デンマーク・クローネ                  6,508,145            －      6,659,800         △151,655
          ニュージーランド・ドル                  2,519,349            －      2,561,700          △42,351
          ノルウェー・クローネ                  1,922,242            －      1,933,680          △11,438
          メキシコ・ペソ                  17,044,410            －     17,524,132          △479,722
          ユーロ                 103,758,000             －    106,140,000         △2,382,000
          香港・ドル                 178,671,360             －    187,048,960         △8,377,600
          南アフリカ・ランド                  27,877,665            －     28,509,900          △632,235
     合計                     3,099,750,573              －   3,237,489,692         △137,739,119
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
                                103/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第10期                  第11期
                             2021年12月13日現在                  2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                1.0983円                  1.0041円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,983円)                  (10,041円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       日本円         １０５９回　国庫短期証券                 5,000,000,000           5,003,400,000
                     １０７４回　国庫短期証券                 2,500,000,000           2,502,125,000
             日本円　小計                          7,500,000,000           7,505,525,000
     国債証券　合計                                 7,500,000,000           7,505,525,000
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           20,500.000          474,739.000
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計
                                        20,500.000          474,739.000
                                                  (64,089,765)
     投資信託受益証券　合計                                     20,500         64,089,765
                                                  (64,089,765)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       141,556,845           831,221,793
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                       296,124,910           507,528,483
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 1,961,294,681           2,479,468,735
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                       571,570,865           834,664,934
                     ブ・マザーファンド
                                104/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     エマージング債券パッシ
                                       435,640,819           876,770,712
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                          3,406,188,120           5,529,654,657
     親投資信託受益証券　合計                                 3,406,188,120           5,529,654,657
     合計                                           13,099,269,422
                                                  (64,089,765)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.29              0.49
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
    益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            12,632,106,024
        コール・ローン                                              282,378,811
        株式                                           690,561,894,067
        投資信託受益証券                                             1,268,193,514
        投資証券                                            16,031,673,870
        派生商品評価勘定                                               1,805,095
        未収入金                                               6,802,615
        未収配当金                                             1,017,155,616
                                                     4,205,247,866
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           726,007,257,478
       資産合計                                             726,007,257,478
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              613,120,038
        未払金                                              75,639,903
                                                      385,853,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,074,612,941
       負債合計                                              1,074,612,941
     純資産の部
       元本等
        元本                                           123,455,090,340
        剰余金
                                                    601,477,554,197
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           724,932,644,537
       純資産合計                                             724,932,644,537
     負債純資産合計                                              726,007,257,478
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年6月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          113,388,316,058円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           50,980,861,706円
        同期中一部解約元本額                                           40,914,087,424円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,318,120,747円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,425,622円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,702,654円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             82,455,558円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             21,017,999円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             11,198,670円
                                                     18,553,202円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           33,047,854,320円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            310,390,012円
                                                   2,658,937,672円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            663,835,796円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             72,247,086円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            602,594,219円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            746,274,354円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,025,842円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            143,943,839円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            446,935,789円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            343,539,774円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            504,516,145円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,308,954円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             22,016,669円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,484,782円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,369,730円
        たわらノーロード　全世界株式                                            308,615,135円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           53,163,048,617円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           2,469,720,146円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             2,792,233円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            156,189,678円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            788,557,983円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,017,255,475円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             93,732,050円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            258,725,058円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            243,967,024円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,659,398円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            608,063,735円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            123,370,292円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            166,900,378円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            172,017,795円
                                                    307,177,146円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           4,929,432,981円
        クルーズコントロール                                             78,988,807円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            308,230,068円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            184,358,844円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            175,238,312円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            259,630,501円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,329,063,521円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            170,860,090円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            141,556,845円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             26,909,958円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             13,589,464円
                                                     1,727,241円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             38,267,079円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            112,977,273円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            236,162,452円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            143,771,732円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             20,279,191円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             13,579,492円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,984,247円
                                                     49,726,523円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,569,984円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,080,114円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,203,616円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             7,002,168円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              719,029円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,054,128円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              126,341円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             10,176,730円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              961,920円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             14,247,789円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            392,021,658円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             62,492,223円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,173,530,915円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            201,609,302円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,051,462,765円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            127,557,889円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             2,324,385円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,708,235円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,911,209円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,179,456円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             22,851,285円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             27,564,059円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             52,318,249円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,244,043円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             21,381,173円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,474,383円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              237,265円
                                                     3,737,406円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,815,995円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            183,965,802円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            283,134,019円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            934,865,308円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             63,743,538円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             42,452,786円
        定）
                                109/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            293,917,765円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             12,003,014円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,501,857円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,251,238円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             10,539,056円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             36,555,159円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             55,943,109円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            118,147,729円
                                                     6,565,157円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             4,412,486円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           4,117,780,273円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            138,233,003円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             14,485,203円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            909,450,355円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,698,702,123円
        計                                          123,455,090,340円
     ２.   受益権の総数                                          123,455,090,340口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年6月13日現在
                                110/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年6月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △78,688,991,891
     投資信託受益証券
                                                    △124,917,744
     投資証券                                              △1,375,315,739
     合計                                              △80,189,225,374
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月16日から2022年6月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年6月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    379,799,028             －    380,540,570         △741,542
          アメリカ・ドル                  298,675,880             －    299,952,996        △1,277,116
          イギリス・ポンド                  13,916,527             －    13,751,713          164,814
          オーストラリア・ドル                   5,804,821            －     5,771,618          33,203
          カナダ・ドル                  20,067,230             －    20,034,550          32,680
          ユーロ                  41,334,570             －    41,029,693          304,877
        買建                    90,236,994             －    89,941,516         △295,478
          イギリス・ポンド                   2,982,132            －     2,982,180            48
          オーストラリア・ドル                  26,126,295             －    25,829,947         △296,348
          カナダ・ドル                  15,288,075             －    15,288,800            725
          ユーロ                  45,840,492             －    45,840,589             97
     合計                       470,036,022             －    470,482,086        △1,037,020
                                111/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年6月13日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,551,091,238              －   16,940,813,315         △610,277,923
     合計                     17,551,091,238              －   16,940,813,315         △610,277,923
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.8720円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (58,720円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年6月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                            1,007,360        109.650        110,457,024.000
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             194,254       109.630        21,296,066.020
              AES  CORP
                              69,518       20.690        1,438,327.420
              ABIOMED    INC
                              4,472      250.430         1,119,922.960
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              99,122       136.190        13,499,425.180
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             180,388        94.820        17,104,390.160
              ADOBE   INC
                              52,062       393.840        20,504,098.080
              CHUBB   LTD
                              46,916       201.660         9,461,080.560
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              23,706       248.200         5,883,829.200
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,594      834.110         1,329,571.340
              ALLSTATE     CORP
                              29,578       124.590         3,685,123.020
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              75,503       186.280        14,064,698.840
              INC
              AMGEN   INC
                              61,449       240.010        14,748,374.490
              HESS   CORP
                              29,886       127.720         3,817,039.920
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              69,927       154.420        10,798,127.340
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              54,294       98.260        5,334,928.440
              AFLAC   INC
                              65,217       55.630        3,628,021.710
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              91,441       53.430        4,885,692.630
              AMERCO                  980     474.210          464,725.800
              ANALOG    DEVICES
                              56,984       156.920         8,941,929.280
              JOHNSON    CONTROLS
                              75,557       51.920        3,922,919.440
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                              45,590       140.510         6,405,850.900
              ANSYS   INC
                              9,857      241.870         2,384,112.590
              APPLE   INC
                            1,793,979        137.130        246,008,340.270
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              97,410       101.880         9,924,130.800
              ALBEMARLE     CORP
                              13,133       236.870         3,110,813.710
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              60,226       84.680        5,099,937.680
              CO
              AMEREN    CORP
                              28,729       89.240        2,563,775.960
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,673      119.270          795,888.710
              AUTODESK     INC
                              23,598       187.080         4,414,713.840
              AUTOMATIC     DATA
                              46,370       211.620         9,812,819.400
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,316     2,064.460          4,781,289.360
              AVERY   DENNISON     CORP
                              8,463      168.890         1,429,316.070
              BALL   CORP
                              36,411       68.480        2,493,425.280
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             141,905       291.710        41,395,107.550
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              84,892       42.790        3,632,528.680
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              54,179       73.120        3,961,568.480
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              30,627       249.330         7,636,229.910
              AMETEK    INC
                              24,982       115.460         2,884,421.720
              VERIZON    COMM   INC
                             462,411        50.820        23,499,727.020
              WR  BERKLEY    CORP
                              24,066       68.260        1,642,745.160
              BEST   BUY  CO  INC
                              22,198       72.600        1,611,574.800
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,459      506.320         1,245,040.880
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              30,146       114.410         3,449,003.860
                                113/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FIRSTENERGY      CORP
                              61,472       40.600        2,495,763.200
              BOEING    CO
                              61,694       127.000         7,835,138.000
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,897       84.600        1,006,486.200
              BORGWARNER      INC
                              27,800       37.500        1,042,500.000
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             153,540        37.230        5,716,294.200
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              12,979       101.730         1,320,353.670
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              17,656       127.950         2,259,085.200
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,588     1,200.440          3,106,738.720
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             240,248        75.090        18,040,222.320
              ONEOK   INC
                              48,247       64.740        3,123,510.780
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,891      135.140         1,066,389.740
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              8,343      280.220         2,337,875.460
              SEMPRA    ENERGY
                              35,221       154.660         5,447,279.860
              FEDEX   CORP
                              26,978       206.770         5,578,241.060
              VERISIGN     INC
                              10,834       169.100         1,832,029.400
              AMPHENOL     CORP
                              63,997       67.550        4,322,997.350
              BROWN-FORMAN       CORP
                              35,058       68.450        2,399,720.100
              QUANTA    SERVICES     INC
                              15,516       126.600         1,964,325.600
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        6.100         620,766.500
              CSX  CORP
                             236,820        30.300        7,175,646.000
              COTERRA    ENERGY    INC
                              91,495       34.310        3,139,193.450
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              21,404       46.930        1,004,489.720
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              18,254       239.090         4,364,348.860
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              31,857       53.460        1,703,075.220
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             102,945        11.050        1,137,542.250
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              59,180       215.180        12,734,352.400
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              10,845       123.790         1,342,502.550
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              14,230       97.940        1,393,686.200
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              97,073       11.270        1,094,012.710
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             325,130       119.550        38,869,291.500
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              25,740       85.900        2,211,066.000
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              15,424       119.900         1,849,337.600
              CORP
              CINTAS    CORP
                              10,142       374.760         3,800,815.920
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             458,339        43.490        19,933,163.110
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              56,364       19.640        1,106,988.960
              CLOROX    COMPANY
                              14,322       131.100         1,877,614.200
              COCA-COLA     CO/THE
                             453,116        61.410        27,825,853.560
              COPART    INC
                              23,125       108.300         2,504,437.500
              COGNEX    CORP
                              20,432       45.180         923,117.760
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              85,855       76.630        6,579,068.650
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              31,127       159.870         4,976,273.490
              CL  A
                                114/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,926      276.410         1,638,005.660
              NRG  ENERGY,    INC.
                              23,951       44.010        1,054,083.510
              COMCAST    CORP-CL    A
                             497,564        41.630        20,713,589.320
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              56,415       32.570        1,837,436.550
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              38,375       95.150        3,651,381.250
              CMS  ENERGY    CORP
                              33,771       67.710        2,286,634.410
              COOPER    COS  INC
                              5,811      332.350         1,931,285.850
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              21,281       52.340        1,113,847.540
              CORNING    INC
                              88,055       33.280        2,930,470.400
              SEALED    AIR  CORP
                              17,610       59.920        1,055,191.200
              HEICO   CORP-CL    A
                              7,767      114.720          891,030.240
              CUMMINS    INC
                              16,021       205.500         3,292,315.500
              DR  HORTON    INC
                              36,330       70.390        2,557,268.700
              DANAHER    CORP
                              75,015       251.480        18,864,772.200
              MOODY'S    CORP
                              17,912       273.230         4,894,095.760
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              56,177       69.910        3,927,334.070
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              53,271       149.670         7,973,070.570
              DEERE   & CO
                              32,195       335.230        10,792,729.850
              MORGAN    STANLEY
                             147,433        77.400        11,411,314.200
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              25,597       126.540         3,239,044.380
              COSTAR    GROUP   INC
                              42,672       58.590        2,500,152.480
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             200,660        99.400        19,945,604.000
              DOLLAR    TREE   INC
                              24,238       156.000         3,781,128.000
              DOVER   CORP
                              16,595       128.410         2,130,963.950
              OMNICOM    GROUP
                              20,880       67.990        1,419,631.200
              DTE  ENERGY    CO
                              22,180       127.500         2,827,950.000
              DUKE   ENERGY    CORP
                              84,877       107.770         9,147,194.290
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              13,939       119.940         1,671,843.660
              EBAY   INC
                              62,911       44.280        2,785,699.080
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             800,384        33.170        26,548,737.280
              CITIGROUP     INC
                             220,094        47.710        10,500,684.740
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              14,111       102.190         1,442,003.090
              EATON   CORP   PLC
                              43,135       137.030         5,910,789.050
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              30,055       149.110         4,481,501.050
              DISH   NETWORK    CORP
                              24,416       20.080         490,273.280
              ECOLAB    INC
                              27,915       158.740         4,431,227.100
              PERKINELMER      INC
                              13,622       141.900         1,932,961.800
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              31,306       133.440         4,177,472.640
              SALESFORCE      INC
                             108,829       178.450        19,420,535.050
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,431      174.820          424,987.420
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              63,595       87.060        5,536,580.700
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              15,146       111.970         1,695,897.620
              ENTERGY    CORP
                              22,173       115.930         2,570,515.890
              EOG  RESOURCES     INC
                              64,894       144.000         9,344,736.000
              EQUIFAX    INC
                              13,970       183.350         2,561,399.500
              EQT  CORP
                              36,492       47.960        1,750,156.320
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              24,949       249.480         6,224,276.520
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              19,678       98.460        1,937,495.880
                                115/287

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EXXON   MOBIL   CORP
                             465,781       100.460        46,792,359.260
              FMC  CORP
                              12,931       112.700         1,457,323.700
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             216,768        75.910        16,454,858.880
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              4,101      362.940         1,488,416.940
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,962      401.810         1,190,161.220
              ASSURANT     INC
                              5,823      173.900         1,012,619.700
              FASTENAL     CO
                              61,876       51.980        3,216,314.480
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              77,885       35.680        2,778,936.800
              M&T  BANK   CORP
                              19,455       165.840         3,226,417.200
              FISERV    INC
                              68,807       94.340        6,491,252.380
              FORD   MOTOR   CO
                             419,292        12.750        5,345,973.000
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              29,162       24.560         716,218.720
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             161,845        40.210        6,507,787.450
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,270      640.940          813,993.800
              A
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              23,341       153.000         3,571,173.000
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              21,462       38.220         820,277.640
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              25,270       224.630         5,676,400.100
              GENERAL    MILLS   INC
                              65,734       68.380        4,494,890.920
              GENUINE    PARTS   CO
                              16,139       135.930         2,193,774.270
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             139,121        60.740        8,450,209.540
              GARTNER    INC
                              9,036      247.640         2,237,675.040
              MCKESSON     CORP
                              16,468       313.340         5,160,083.120
              NVIDIA    CORP
                             275,195       169.740        46,711,599.300
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             121,961        71.230        8,687,282.030
              WW  GRAINGER     INC
                              4,926      488.740         2,407,533.240
              HALLIBURTON      CO
                              95,448       40.490        3,864,689.520
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              44,230       87.040        3,849,779.200
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              37,307       287.020        10,707,855.140
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              21,482       240.430         5,164,917.260
              INC
              HASBRO    INC
                              15,437       84.920        1,310,910.040
              HENRY   SCHEIN    INC
                              15,048       81.430        1,225,358.640
              HEICO   CORP
                              5,185      140.840          730,255.400
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              16,042       213.350         3,422,560.700
              HP  INC
                             112,494        35.280        3,968,788.320
              F5  INC
                              6,924      156.650         1,084,644.600
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              12,766       99.170        1,266,004.220
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              34,097       28.810         982,334.570
              HOLOGIC    INC
                              25,622       71.730        1,837,866.060
              HOME   DEPOT   INC
                             115,000       289.240        33,262,600.000
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              20,012       75.080        1,502,500.960
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              30,733       45.840        1,408,800.720
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              72,637       30.120        2,187,826.440
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,602      201.400          725,442.800
              HUMANA    INC
                              14,049       444.190         6,240,425.310
                                116/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              9,171      163.730         1,501,567.830
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             166,279        12.450        2,070,173.550
              INC
              BIOGEN    INC
                              15,819       197.500         3,124,252.500
              IDEX   CORP
                              7,766      185.280         1,438,884.480
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              33,503       196.770         6,592,385.310
              INTUIT    INC
                              29,821       381.220        11,368,361.620
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              9,143      345.885         3,162,426.550
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              26,475       130.210         3,447,309.750
              INTEL   CORP
                             448,259        39.180        17,562,787.620
              INTL   FLAVORS    &
                              27,577       124.900         3,444,367.300
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              37,464       45.000        1,685,880.000
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              45,679       28.950        1,322,407.050
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              14,561       129.020         1,878,660.220
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              8,152      180.450         1,471,028.400
              INC
              INCYTE    CORP
                              19,005       70.400        1,337,952.000
              JOHNSON    & JOHNSON
                             288,881       172.550        49,846,416.550
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              35,131       68.280        2,398,744.680
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              16,280       333.660         5,431,984.800
              DEVON   ENERGY    CORP
                              70,299       74.060        5,206,343.940
              KELLOGG    CO
                              29,514       69.580        2,053,584.120
              KEYCORP                94,036       17.770        1,671,019.720
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              36,335       127.760         4,642,159.600
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              16,793       617.670        10,372,532.310
              KROGER    CO
                              77,870       51.090        3,978,378.300
              LAM  RESEARCH     CORP
                              15,442       474.410         7,325,839.220
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              5,380      380.580         2,047,520.400
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              11,029       151.500         1,670,893.500
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              17,689       97.440        1,723,616.160
              PLUG   POWER   INC
                              56,149       15.960         896,138.040
              LENNAR    CORP
                              27,333       74.450        2,034,941.850
              ELI  LILLY   & CO
                              89,123       297.010        26,470,422.230
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       33.880         953,925.280
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              17,937       51.120         916,939.440
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              80,867       173.050        13,994,034.350
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              32,324       120.570         3,897,304.680
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              26,979       430.190        11,606,096.010
              LOEWS   CORP
                              23,530       60.340        1,419,800.200
              LOWE'S    COS  INC
                              73,967       186.330        13,782,271.110
              DOMINION     ENERGY    INC
                              87,075       79.310        6,905,918.250
                                117/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MGM  RESORTS
                              40,401       31.780        1,283,943.780
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              27,278       87.980        2,399,918.440
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              81,681       237.380        19,389,435.780
              S&P  GLOBAL    INC
                              39,098       332.760        13,010,250.480
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,454      278.100         1,238,657.400
              MARKEL    CORPORATION
                              1,512     1,330.890          2,012,305.680
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              67,390       93.000        6,267,270.000
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              55,534       150.040         8,332,321.360
              MASCO   CORP
                              24,668       54.720        1,349,832.960
              MARTIN    MARIETTA
                              7,058      321.750         2,270,911.500
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              76,607       63.470        4,862,246.290
              MEDTRONIC     PLC
                             148,103        92.740        13,735,072.220
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              83,428       76.480        6,380,573.440
              CVS  HEALTH    CORP
                             144,842        93.170        13,494,929.140
              MERCK   & CO.INC.
                             278,188        87.180        24,252,429.840
              ON  SEMICONDUCTOR
                              46,268       60.140        2,782,557.520
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,821      224.570         2,205,501.970
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             783,067       252.990        198,108,120.330
              MICRON    TECH   INC
                             123,700        62.620        7,746,094.000
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              59,471       64.150        3,815,064.650
              3M  CO
                              63,124       137.650         8,689,018.600
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311      131.900          832,420.900
              ENTEGRIS     INC
                              14,422       103.900         1,498,445.800
              CHARLES    RIVER
                              5,578      219.500         1,224,371.000
              LABORATORIES       INT
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              18,823       209.250         3,938,712.750
              ILLUMINA     INC
                              16,859       204.190         3,442,439.210
              XCEL   ENERGY    INC
                              58,494       71.010        4,153,658.940
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              10,061       94.310         948,852.910
              INC
              NETAPP    INC
                              24,953       66.810        1,667,109.930
              NEWELL    BRANDS    INC
                              41,984       19.140         803,573.760
              NEWMONT    CORP
                              86,585       66.850        5,788,207.250
              NVR  INC
                               327    4,173.590          1,364,763.930
              NIKE   INC-CL    B
                             140,915       114.730        16,167,177.950
              NORDSON    CORP
                              5,664      207.640         1,176,072.960
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              26,070       229.360         5,979,415.200
              EVERSOURCE      ENERGY
                              37,606       88.030        3,310,456.180
              NISOURCE     INC
                              44,573       30.050        1,339,418.650
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              22,556       101.430         2,287,855.080
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              16,379       463.820         7,596,907.780
              WELLS   FARGO   & CO
                             420,571        40.080        16,856,485.680
              NUCOR   CORP
                              29,413       120.170         3,534,560.210
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,273       135.440         3,287,535.120
                                118/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              46,524       112.580         5,237,671.920
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             103,365        63.870        6,601,922.550
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              11,180       247.180         2,763,472.400
              LINE
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              7,296      607.440         4,431,882.240
              ORACLE    CORP
                             176,695        67.140        11,863,302.300
              PACCAR    INC
                              38,135       85.100        3,245,288.500
              PTC  INC
                              11,726       109.090         1,279,189.340
              EXELON    CORP
                             105,216        46.010        4,840,988.160
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              13,839       263.610         3,648,098.790
              PAYCHEX    INC
                              34,984       120.630         4,220,119.920
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              8,596      257.055         2,209,644.780
              PPL  CORPORATION
                              77,299       28.330        2,189,880.670
              PEPSICO    INC
                             152,087       162.520        24,717,179.240
              PENTAIR    PLC
                              17,214       47.870         824,034.180
              PFIZER    INC
                             619,159        49.970        30,939,375.230
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              29,234       45.620        1,333,655.080
              CONOCOPHILLIPS                143,576       116.830        16,773,984.080
              PG&E   CORP
                             161,265        10.980        1,770,689.700
              PIONEER    NATURAL
                              24,697       270.870         6,689,676.390
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             200,630        48.940        9,818,832.200
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              46,237       158.330         7,320,704.210
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              27,138       55.750        1,512,943.500
              GARMIN    LTD
                              17,835       99.930        1,782,251.550
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              26,678       115.900         3,091,980.200
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              48,869       463.310        22,641,496.390
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              25,937       114.850         2,978,864.450
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              13,048       131.250         1,712,550.000
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             263,857       141.950        37,454,501.150
              PROGRESSIVE      CORP
                              64,544       113.560         7,329,616.640
              PUBLIC    SERVICE
                              56,485       65.470        3,698,072.950
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              30,072       42.000        1,263,024.000
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              31,571       117.440         3,707,698.240
              QUALCOMM     INC
                             124,158       133.200        16,537,845.600
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              21,036       89.350        1,879,566.600
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              18,866       41.230         777,845.180
              REGENERON
                              11,830       571.810         6,764,512.300
              PHARMACEUTICALS
              RESMED    INC
                              15,880       208.510         3,311,138.800
              US  BANCORP
                             156,225        48.720        7,611,282.000
              SEAGEN    INC
                              15,022       139.400         2,094,066.800
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              39,388       45.230        1,781,519.240
              ROSS   STORES    INC
                              38,057       77.200        2,938,000.400
                                119/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROLLINS    INC
                              25,920       33.940         879,724.800
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              11,317       390.690         4,421,438.730
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              12,975       208.740         2,708,401.500
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              27,477       45.750        1,257,072.750
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              13,691       80.870        1,107,191.170
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              69,668       286.010        19,925,744.680
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             153,098        60.800        9,308,358.400
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              13,092       199.500         2,611,854.000
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              25,485       169.300         4,314,610.500
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              67,717       97.800        6,622,722.600
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              4,519     2,104.960          9,512,314.240
              SCHLUMBERGER       LTD
                             158,203        47.210        7,468,763.630
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             160,002        62.220        9,955,324.440
              POOL   CORP
                              4,660      385.030         1,794,239.800
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              22,769       113.380         2,581,549.220
              INC
              BUNGE   LTD
                              14,313       106.960         1,530,918.480
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       54.990         796,090.230
              ANTHEM    INC
                              26,617       482.830        12,851,486.110
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              17,525       144.450         2,531,486.250
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              30,223       66.330        2,004,691.590
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              27,498       247.420         6,803,555.160
              CENTENE    CORP
                              62,507       79.510        4,969,931.570
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              6,419      442.880         2,842,846.720
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,856       58.060         862,539.360
              SNAP-ON    INC
                              5,270      209.360         1,103,327.200
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              42,364       98.390        4,168,193.960
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              7,165      179.430         1,285,615.950
              EDISON    INTERNATIONAL
                              41,269       66.980        2,764,197.620
              SOUTHERN     CO
                             117,314        72.140        8,463,031.960
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             142,721        45.950        6,558,029.950
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              14,171       40.140         568,823.940
              AT&T   INC
                             787,339        20.690        16,290,043.910
              CHEVRON    CORP
                             214,183       175.400        37,567,698.200
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              18,912       109.960         2,079,563.520
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              39,935       65.230        2,604,960.050
              STARBUCKS     CORP
                             124,774        75.670        9,441,648.580
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,170       74.130        1,495,202.100
              STRYKER    CORP
                              37,695       216.400         8,157,198.000
              NETFLIX    INC
                              49,263       182.940         9,012,173.220
              NORTONLIFELOCK        INC
                              62,570       22.950        1,435,981.500
                                120/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS        16,730       46.040         770,249.200
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              16,429       305.390         5,017,252.310
              SYSCO   CORP
                              56,522       81.910        4,629,717.020
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              39,921       205.270         8,194,583.670
              TELEFLEX     INC
                              5,532      267.670         1,480,750.440
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             111,349        8.320         926,423.680
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              18,512       96.970        1,795,108.640
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             101,408       157.780        16,000,154.240
              TEXTRON    INC
                              21,583       62.940        1,358,434.020
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              43,152       526.880        22,735,925.760
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              9,737       91.820         894,051.340
              DAVITA    INC
                              6,813       93.160         634,699.080
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              12,907       195.300         2,520,737.100
              BIO-TECHNE      CORP
                              4,403      334.550         1,473,023.650
              TRIMBLE    INC
                              28,676       62.520        1,792,823.520
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,516      337.520         1,524,240.320
              TYSON   FOODS   INC
                              32,395       84.140        2,725,715.300
              UGI  CORP
                              24,160       42.190        1,019,310.400
              MARATHON     OIL  CORP
                              77,325       30.290        2,342,174.250
              UNION   PACIFIC    CORP
                              70,393       211.120        14,861,370.160
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             164,503        95.490        15,708,391.470
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             103,468       484.630        50,143,696.840
              UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      114.750          929,016.000
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                              37,887       47.300        1,792,055.100
              PARAMOUNT     GLOBAL
                              67,467       28.090        1,895,148.030
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              28,252       254.880         7,200,869.760
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              15,188       156.350         2,374,643.800
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              79,192       41.540        3,289,635.680
              INC
              WALMART    INC
                             167,846       121.700        20,426,858.200
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              44,978       151.410         6,810,118.980
              WATERS    CORP
                              6,202      329.710         2,044,861.420
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              22,285       46.270        1,031,126.950
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              8,081      293.510         2,371,854.310
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              12,679       128.410         1,628,110.390
              VAIL   RESORTS    INC
                              4,389      248.650         1,091,324.850
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              35,421       54.030        1,913,796.630
              WABTEC    CORP
                              20,273       90.250        1,829,638.250
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,887      164.350          967,528.450
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              18,833       100.250         1,888,008.250
              WYNN   RESORTS    LTD
                              12,757       62.290         794,633.530
                                121/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NASDAQ    INC
                              11,841       150.190         1,778,399.790
              CME  GROUP   INC
                              39,734       199.900         7,942,826.600
              WILLIAMS     COS  INC
                             130,418        34.890        4,550,284.020
              LKQ  CORP
                              31,863       49.550        1,578,811.650
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              29,066       59.320        1,724,195.120
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              35,483       99.310        3,523,816.730
              CARMAX    INC
                              18,673       96.030        1,793,168.190
              TJX  COMPANIES     INC
                             132,377        58.970        7,806,271.690
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,958      305.350         1,819,275.300
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             114,349        5.090         582,036.410
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              21,528       57.230        1,232,047.440
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,928       132.110         1,707,918.080
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              6,557      201.620         1,322,022.340
              CBRE   GROUP   INC
                              37,573       73.350        2,755,979.550
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              15,779       22.430         353,922.970
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             108,483        20.140        2,184,847.620
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              4,115      380.500         1,565,757.500
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,852      423.620         2,055,404.240
              INC
              WESTLAKE     CORP
                              4,187      122.650          513,535.550
              T-MOBILE     US  INC
                              69,136       130.510         9,022,939.360
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              38,350       33.500        1,284,725.000
              MOSAIC    CO/THE
                              42,561       53.360        2,271,054.960
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,193      273.890         1,148,420.770
              CELANESE     CORP
                              11,567       145.720         1,685,543.240
              DEXCOM    INC
                              10,520       293.850         3,091,302.000
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              15,713       115.160         1,809,509.080
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              21,948       87.720        1,925,278.560
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              12,524       251.580         3,150,787.920
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       23.470         845,717.980
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                              60,252       97.780        5,891,440.560
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                              18,129       92.310        1,673,487.990
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              3,026     1,317.040          3,985,363.040
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,694      581.130         3,308,954.220
              MASTERCARD      INC
                              96,033       334.750        32,147,046.750
              WESTERN    UNION   CO
                              46,712       17.130         800,176.560
              OWENS   CORNING
                              10,366       89.290         925,580.140
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              13,304       100.720         1,339,978.880
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              13,522       44.620         603,351.640
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              12,312       140.090         1,724,788.080
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              15,786       35.120         554,404.320
                                122/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INSULET    CORP
                              8,015      221.210         1,772,998.150
              DISCOVER     FINANCIAL
                              32,568       98.140        3,196,223.520
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              34,852       123.380         4,300,039.760
              MASIMO    CORP
                              5,688      138.640          788,584.320
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              13,211       291.600         3,852,327.600
              VMWARE    INC
                              22,568       125.410         2,830,252.880
              MERCADOLIBRE       INC
                              4,908      691.690         3,394,814.520
              ULTA   BEAUTY    INC
                              5,573      407.720         2,272,223.560
              INVESCO    LTD
                              38,530       17.280         665,798.400
              MSCI   INC
                              8,933      410.050         3,662,976.650
              PHILIP    MORRIS
                             170,601       102.330        17,457,600.330
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             182,475       199.510        36,405,587.250
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              85,519       35.490        3,035,069.310
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              19,811       148.270         2,937,376.970
              INC
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              62,928       108.340         6,817,619.520
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,542       65.190         882,802.980
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             229,919        19.030        4,375,358.570
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              20,869       80.140        1,672,441.660
              LYONDELLBASELL
                              29,786       102.570         3,055,150.020
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              4,713      211.990          999,108.870
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              18,478       98.460        1,819,343.880
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              6,493      303.490         1,970,560.570
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              27,031       196.720         5,317,538.320
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              17,368       164.100         2,850,088.800
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,554      147.500          966,715.000
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              8,844      237.180         2,097,619.920
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              19,974       141.470         2,825,721.780
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              29,250       178.570         5,223,172.500
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              14,445       84.910        1,226,524.950
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              22,659       72.430        1,641,191.370
              LEAR   CORP
                              7,443      133.660          994,831.380
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              11,131       109.770         1,221,849.870
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              27,217       60.510        1,646,900.670
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              25,952       233.360         6,056,158.720
              FORTINET     INC
                              15,301       288.310         4,411,431.310
              HORIZON    PHARMA    PLC
                              24,711       85.420        2,110,813.620
              TESLA   INC
                              96,626       696.690        67,318,367.940
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              6,914      261.500         1,808,011.000
              ENPHASE    ENERGY    INC
                              14,394       196.190         2,823,958.860
                                123/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GENERAL    MOTORS    CO
                             147,099        35.010        5,149,935.990
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       37.550        1,473,086.500
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              8,608      188.650         1,623,899.200
              INC
              APTIV   PLC
                              29,920       101.320         3,031,494.400
              PHILLIPS     66
                              53,553       106.310         5,693,219.430
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              9,158       75.170         688,406.860
              META   PLATFORMS     INC
                             254,140       175.570        44,619,359.800
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              20,476       207.370         4,246,108.120
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              18,801       155.490         2,923,367.490
              SERVICENOW      INC
                              22,303       473.150        10,552,664.450
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              10,588       495.220         5,243,389.360
              WORKDAY    INC
                              21,127       149.280         3,153,838.560
              ABBVIE    INC
                             194,904       143.200        27,910,252.800
              ZOETIS    INC
                              52,455       161.490         8,470,957.950
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              40,345       16.570         668,516.650
              CDW  CORP
                              15,325       167.340         2,564,485.500
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              42,413       33.980        1,441,193.740
              TWILIO    INC
                              19,489       90.730        1,768,236.970
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              8,176       60.400         493,830.400
              SNAP   INC
                             127,318        13.280        1,690,783.040
              TRADE   DESK   INC  A
                              47,521       49.270        2,341,359.670
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              22,466       59.720        1,341,669.520
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,845       38.460         340,178.700
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              19,871       38.410         763,245.110
              OKTA   INC
                              17,933       90.120        1,616,121.960
              BLACK   KNIGHT    INC
                              17,653       66.510        1,174,101.030
              BAKER   HUGHES    CO
                             102,141        35.230        3,598,427.430
              BROADCOM     INC
                              45,098       541.270        24,410,194.460
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              9,939       54.270         539,389.530
              MONGODB    INC
                              7,256      268.710         1,949,759.760
              BURLINGTON      STORES    INC
                              7,274      168.230         1,223,705.020
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              42,679       22.270         950,461.330
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              15,824       183.660         2,906,235.840
              TWITTER    INC
                              85,912       38.980        3,348,849.760
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              16,816       46.010         773,704.160
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              23,678       66.750        1,580,506.500
              ALLEGION     PLC
                              9,404      107.120         1,007,356.480
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              14,074       52.360         736,914.640
              STERIS    PLC
                              10,912       220.890         2,410,351.680
              DOCUSIGN     INC
                              21,673       65.930        1,428,900.890
              WIX.COM    LTD
                              5,855       57.630         337,423.650
              DROPBOX    INC
                              30,479       22.070         672,671.530
              KKR  & CO  INC
                              59,685       51.050        3,046,919.250
              FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       44.830         226,391.500
              ZOOM   VIDEO
                              23,682       109.070         2,582,995.740
              COMMUNICATIONS        INC
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              MODERNA    INC
                              36,681       127.120         4,662,888.720
              HILTON    WORLDWIDE
                              30,527       127.470         3,891,276.690
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                22,573       32.950         743,780.350
              AMC  ENTERTAINMENT
                              59,888       12.430         744,407.840
              HOLDINGS     INC
              CIGNA   CORP
                              35,528       253.290         8,998,887.120
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              32,770       49.160        1,610,973.200
              DOW  INC
                              80,015       61.870        4,950,528.050
              AMCOR   PLC
                             172,505        12.760        2,201,163.800
              PINTEREST     INC
                              62,041       19.240        1,193,668.840
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              27,064       10.510         284,442.640
              FOX  CORP-A
                              36,501       32.390        1,182,267.390
              FOX  CORP-B
                              15,511       30.030         465,795.330
              CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586       13.970         594,926.420
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              21,318       169.320         3,609,563.760
              CHEWY   INC
                              9,648       28.720         277,090.560
              AVANTOR    INC
                              65,960       30.760        2,028,929.600
              LYFT   INC
                              26,175       15.770         412,779.750
              DYNATRACE     INC
                              20,512       41.360         848,376.320
              CLOUDFLARE      INC
                              25,638       47.360        1,214,215.680
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              10,585       67.840         718,086.400
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                              96,284       37.340        3,595,244.560
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              47,759       73.290        3,500,257.110
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             156,342        23.720        3,708,432.240
              CORTEVA    INC
                              78,536       57.980        4,553,517.280
              MATCH   GROUP   INC
                              32,707       76.680        2,507,972.760
              BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              10,180       117.850         1,199,713.000
              BLACKSTONE      INC
                              77,454       107.630         8,336,374.020
              CARLYLE    GROUP   INC
                              24,530       35.960         882,098.800
              DATADOG    INC
                              24,280       96.200        2,335,736.000
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              22,308       80.610        1,798,247.880
              HOLDINGS     PLC
              UPSTART    HOLDINGS     INC
                              4,442       37.490         166,530.580
              INGERSOLL     RAND   INC
                              42,467       46.440        1,972,167.480
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,733      294.390         1,687,737.870
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              18,691       28.360         530,076.760
              ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                              9,267       52.130         483,088.710
              SERVICES     LTD
              UNITY   SOFTWARE     INC
                              21,046       36.900         776,597.400
              AON  PLC
                              23,670       253.640         6,003,658.800
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             238,237        14.860        3,540,201.820
              INC
              BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              17,230       33.060         569,623.800
              COINBASE     GLOBAL    INC
                              13,094       58.710         768,748.740
              AFFIRM    HOLDINGS     INC
                              18,528       20.440         378,712.320
              IAC/INTERACTIVECORP                 7,652       82.980         634,962.960
              AIRBNB    INC
                              35,884       108.910         3,908,126.440
              ZENDESK    INC
                              12,612       64.970         819,401.640
                                125/287


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              CONSTELLATION       ENERGY
                              37,045       59.790        2,214,920.550
              CORP
              APPLOVIN     CORP
                              13,206       36.110         476,868.660
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                              37,502       40.480        1,518,080.960
              ROBLOX    CORP
                              38,445       27.760        1,067,233.200
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              29,656       34.970        1,037,070.320
              INC
              VIATRIS    INC
                             132,223        11.200        1,480,897.600
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                              23,146       45.500        1,053,143.000
              INC
              SNOWFLAKE     INC
                              23,111       122.420         2,829,248.620
              DOORDASH     INC
                              20,697       62.180        1,286,939.460
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              26,276       94.960        2,495,168.960
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              43,099       54.450        2,346,740.550
              INC
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             181,564        8.260        1,499,718.640
              INC
              FNF  GROUP
                              31,004       38.950        1,207,605.800
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              94,210       53.070        4,999,724.700
              APA  CORP
                              37,156       48.810        1,813,584.360
              LUCID   GROUP   INC
                              44,910       18.020         809,278.200
              GRAB   HOLDINGS     LTD
                             113,116        2.710         306,544.360
              CATALENT     INC
                              18,217       106.670         1,943,207.390
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              55,391       31.510        1,745,370.410
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              56,943       36.590        2,083,544.370
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,756      132.710          498,458.760
              WAYFAIR    INC
                              7,350       51.550         378,892.500
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              20,584       140.530         2,892,669.520
              INC
              HUBSPOT    INC
                              4,932      325.600         1,605,859.200
              QORVO   INC
                              11,596       101.250         1,174,095.000
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              15,800       118.650         1,874,670.000
              W/I
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,852      284.360         1,664,074.720
              INC
              GODADDY    INC
                              17,571       70.760        1,243,323.960
              KORNIT    DIGITAL    LTD
                              5,217       38.090         198,715.530
              ETSY   INC
                              13,841       75.840        1,049,701.440
              TRANSUNION                20,148       79.270        1,597,131.960
              ALCOA   CORP
                              19,669       53.010        1,042,653.690
              BLOCK   INC
                              58,712       71.870        4,219,631.440
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              57,674       63.530        3,664,029.220
              CARVANA    CO
                              8,245       22.010         181,472.450
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              22,409       52.740        1,181,850.660
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              15,648       31.740         496,667.520
              WESTROCK     CO
                              27,826       45.120        1,255,509.120
              KRAFT   HEINZ   CO
                              79,678       37.450        2,983,941.100
                                126/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NOVOCURE     LTD
                              10,423       69.450         723,877.350
              FORTIVE    CORP
                              38,946       59.160        2,304,045.360
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              29,250       123.550         3,613,837.500
              ALPHABET     INC-CL    A
                              33,078      2,223.230         73,540,001.940
              HEWLETT    PACKARD
                             144,397        14.230        2,054,769.310
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             122,941        79.300        9,749,221.300
              SEA  LTD  ADR
                              38,956       76.280        2,971,563.680
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              44,924       27.330        1,227,772.920
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              16,321       35.440         578,416.240
              ALPHABET     INC-CL     C 
                              31,227      2,228.550         69,590,930.850
              ZSCALER    INC
                              9,242      153.610         1,419,663.620
              CABLE   ONE  INC
                               570    1,282.530           731,042.100
              LINDE   PLC
                              56,489       310.890        17,561,865.210
              ROKU   INC
                              12,563       82.710        1,039,085.730
              AVALARA    INC
                              11,113       79.570         884,261.410
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              13,396       474.190         6,352,249.240
              INC
              VISTRA    CORP
                              42,712       25.440        1,086,593.280
     アメリカ・ドル　小計                      36,031,084               3,724,017,905.610
                                           (502,742,417,254)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              45,963       14.330         658,649.790
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              50,699       39.280        1,991,456.720
              SEVERN    TRENT   PLC
                              31,097       28.840         896,837.480
              BARCLAYS     PLC
                            1,794,161         1.598        2,867,069.270
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        4.945         614,149.220
              BT  GROUP   PLC
                             756,852        1.781        1,347,953.410
              BUNZL   PLC
                              38,593       26.360        1,017,311.480
              AVIVA   PLC
                             303,762        4.054        1,231,451.140
              CRODA   INTERNATIONAL
                              14,503       63.840         925,871.520
              DIAGEO    PLC
                             255,104        35.355        9,019,201.920
              SCHRODERS     PLC
                              12,178       26.960         328,318.880
              DCC  PLC
                              11,135       54.340         605,075.900
              NATIONAL     GRID   PLC
                             392,884        10.820        4,251,004.880
              KINGFISHER      PLC
                             225,392        2.449         551,985.000
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             350,927        7.712        2,706,349.020
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             240,490        34.930        8,400,315.700
              PLC
              HALMA   PLC
                              41,997       20.880         876,897.360
              NEXT   PLC
                              13,982       61.800         864,087.600
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              96,595       17.920        1,730,982.400
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       20.390         407,310.640
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             136,421        36.130        4,928,890.730
              COMPASS    GROUP   PLC
                             191,530        17.440        3,340,283.200
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,241,227         4.991       11,185,963.950
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             643,354        2.425        1,560,133.450
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             283,588        36.395        10,321,185.260
                                127/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              71,616       10.460         749,103.360
              PLC
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              42,351       16.030         678,886.530
              PLC
              PEARSON    PLC
                              86,953        7.406         643,973.910
              PERSIMMON     PLC
                              35,252       21.920         772,723.840
              PRUDENTIAL      PLC
                             309,558        9.850        3,049,146.300
              RIO  TINTO   PLC
                             124,185        56.900        7,066,126.500
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,044,680         1.254        3,818,028.720
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              76,722       60.420        4,635,543.240
              PLC
              RELX   PLC
                             207,105        21.580        4,469,325.900
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             204,183        4.789         977,832.380
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             847,047        0.879         744,554.310
              NATWEST    GROUP   PLC
                             606,899        2.216        1,344,888.180
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              70,204       11.690         820,684.760
              SSE  PLC
                             117,097        17.545        2,054,466.860
              BP  PLC
                            2,148,604         4.374        9,397,993.890
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              99,190        6.236         618,548.840
              SMITHS    GROUP   PLC
                              37,796       15.020         567,695.920
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              8,936       98.400         879,302.400
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             300,878        5.818        1,750,508.200
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            7,603,054         0.437        3,322,534.590
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             359,514        1.259         452,628.120
              TESCO   PLC
                             846,543        2.501        2,117,204.040
              3I  GROUP   PLC
                             107,283        11.510        1,234,827.330
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              93,066       12.090        1,125,167.940
              GSK  PLC
                             560,988        17.366        9,742,117.600
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              36,657       70.520        2,585,051.640
              PLC
              WPP  PLC
                             120,328        8.440        1,015,568.320
              ASTRAZENECA      PLC
                             170,786        98.510        16,824,128.860
              WHITBREAD     PLC
                              25,470       26.770         681,831.900
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              17,114       43.770         749,079.780
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              41,060       16.365         671,946.900
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              22,347       46.810        1,046,063.070
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             192,097        2.133         409,742.900
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              21,325       21.410         456,568.250
              THE  BERKELEY     GROUP
                              11,360       40.530         460,420.800
              HOLDINGS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       15.835         292,234.920
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              10,907       24.340         265,476.380
              ABRDN   PLC
                             213,433        1.746         372,654.010
              EXPERIAN     PLC
                             100,148        24.230        2,426,586.040
              MONDI   PLC
                              58,887       14.670         863,872.290
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        7.900         291,841.800
              OCADO   GROUP   PLC
                              46,768        9.168         428,769.020
                                128/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INFORMA    PLC
                             157,970        5.358         846,403.260
              GLENCORE     PLC
                            1,099,145         5.055        5,556,177.970
              ENTAIN    PLC
                              61,865       14.085         871,368.520
              COCA-COLA     HBC  AG
                              21,338       17.075         364,346.350
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              86,223        6.148         530,099.000
              PLC
              FERGUSON     PLC
                              24,704       91.460        2,259,427.840
              M&G  PLC
                             270,401        2.070         559,730.070
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             252,180        1.167         294,294.060
              SHELL   PLC
                             835,926        23.380        19,543,949.880
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             110,833        5.526         612,463.150
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             487,207        1.543         751,760.400
     イギリス・ポンド　小計                      30,878,186                197,694,406.960
                                           (32,755,986,289)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             146,703        30.570        4,484,710.710
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             152,152        31.600        4,808,003.200
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,553      660.000         1,684,980.000
              TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              12,574       159.800         2,009,325.200
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        18.750        3,055,200.000
              ICL  GROUP   LTD
                              72,257       33.860        2,446,622.020
              NICE   LTD
                              6,507      674.500         4,388,971.500
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              17,440       112.000         1,953,280.000
              AZRIELI    GROUP
                              4,672      234.200         1,094,182.400
     イスラエル・シュケル　小計                        577,802               25,925,275.030
                                            (1,031,841,501)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              22,674       77.470        1,756,554.780
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             303,672        23.070        7,005,713.040
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             377,160        20.850        7,863,786.000
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             194,047        21.450        4,162,308.150
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             415,558        3.800        1,579,120.400
              ASX  LTD
                              20,036       78.460        1,572,024.560
              BHP  GROUP   LTD
                             559,896        46.220        25,878,393.120
              AMPOL   LTD
                              22,528       35.310         795,463.680
              COMPUTERSHARE       LT
                              55,283       23.170        1,280,907.110
              CSL  LIMITED
                              53,441       271.380        14,502,818.580
              REA  GROUP   LTD
                              6,134      105.400          646,523.600
              TRANSURBAN      GROUP
                             338,249        14.260        4,823,430.740
              COCHLEAR     LTD
                              7,987      214.540         1,713,530.980
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             164,274        6.160        1,011,927.840
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             188,312        93.780        17,659,899.360
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                              39,763       115.900         4,608,531.700
              APA  GROUP
                             125,299        11.470        1,437,179.530
              ARISTOCRAT      LEISU
                              65,513       34.790        2,279,197.270
                                129/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             281,664        4.180        1,177,355.520
              GROUP   LT
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              49,035       34.870        1,709,850.450
              PLC
              ORICA   LTD
                              43,659       16.160         705,529.440
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              65,475       10.000         654,750.000
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              50,325       17.510         881,190.750
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              39,773       172.360         6,855,274.280
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             127,921        10.750        1,375,150.750
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             349,560        28.060        9,808,653.600
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              98,073       23.420        2,296,869.660
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        5.160         581,320.440
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             147,246        11.980        1,764,007.080
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             135,578        8.320        1,128,008.960
              LTD
              REECE   LTD
                              31,558       14.150         446,545.700
              SANTOS    LTD
                             359,516        8.530        3,066,671.480
              SONIC   HEALTHCARE
                              52,774       33.740        1,780,594.760
              WASHINGTON      H SOUL
                              25,985       24.800         644,428.000
              PATTINSON     & CO  LTD
              WESFARMERS      LTD
                             123,983        43.670        5,414,337.610
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             212,013        34.820        7,382,292.660
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             136,700        34.330        4,692,911.000
              SEEK   LTD
                              38,405       22.230         853,743.150
              DOMINO'S     PIZZA
                              6,284       62.410         392,184.440
              ENTERPRISES      LTD
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                              16,953       56.810         963,099.930
              BRAMBLES     LTD
                             172,951        10.720        1,854,034.720
              CROWN   RESORTS    LTD
                              35,145       13.050         458,642.250
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             224,674        3.500         786,359.000
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             257,097        4.120        1,059,239.640
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              79,233       11.090         878,693.970
              LTD
              XERO   LTD
                              14,590       82.930        1,209,948.700
              IDP  EDUCATION     LTD
                              23,781       23.200         551,719.200
              LOTTERY    CORP   LTD
                             227,460        4.550        1,034,943.000
              ENDEAVOUR     GROUP
                             160,470        7.150        1,147,360.500
              LTD/AUSTRALIA
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             298,576        3.150         940,514.400
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             489,406        4.800        2,349,148.800
              COLES   GROUP   LTD
                             151,233        17.380        2,628,429.540
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              14,823       38.990         577,948.770
     オーストラリア・ドル　小計                       7,614,404                170,629,062.590
                                           (16,144,921,902)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              48,157       68.980        3,321,869.860
     カナダ・ドル
              BARRICK    GOLD   CORP
                             191,843        26.890        5,158,658.270
                                130/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANK   OF  MONTREAL
                              71,431       131.480         9,391,747.880
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             133,706        81.940        10,955,869.640
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              38,087       92.720        3,531,426.640
              BCE  INC
                              7,697       67.110         516,545.670
              BROOKFIELD      ASSET
                             156,360        60.280        9,425,380.800
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              30,250       10.250         310,062.500
              SAPUTO    INC
                              26,668       26.950         718,702.600
              BLACKBERRY      LTD
                              49,855        7.080         352,973.400
              ALGONQUIN     POWER   &
                              83,214       18.120        1,507,837.680
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              22,260       100.710         2,241,804.600
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              16,363       59.290         970,162.270
              CAE  INC
                              32,283       31.230        1,008,198.090
              CAMECO    CORP
                              45,781       32.620        1,493,376.220
              ROGERS    COMM-CL    B
                              40,412       61.290        2,476,851.480
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              97,325       67.330        6,552,892.250
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             130,526        82.830        10,811,468.580
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              6,124      166.720         1,020,993.280
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       39.650         647,484.500
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              65,971       140.460         9,266,286.660
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              21,713       37.350         810,980.550
              OPEN   TEXT   CORP
                              33,913       49.310        1,672,250.030
              EMPIRE    CO  LTD
                              16,169       40.880         660,988.720
              KINROSS    GOLD   CORP
                             123,889        5.780         716,078.420
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              13,286       76.380        1,014,784.680
              INC
              FORTIS    INC
                              54,416       62.350        3,392,837.600
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              64,491       34.250        2,208,816.750
              LTD
              TELUS   CORP
                              31,890       30.360         968,180.400
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              26,893       32.320         869,181.760
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,246       69.190        1,885,150.740
              ENBRIDGE     INC
                             223,981        58.180        13,031,214.580
              IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       37.080         462,684.240
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             219,912        22.790        5,011,794.480
              LOBLAW    CO  LTD
                              18,620       114.930         2,139,996.600
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              90,988       54.700        4,977,043.600
              INC
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              32,328       78.330        2,532,252.240
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              63,898       61.170        3,908,640.660
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,529      665.930         1,684,136.970
              LTD
              METRO   INC
                              23,793       69.120        1,644,572.160
              EMERA   INC
                              31,449       62.170        1,955,184.330
              ONEX   CORP
                              7,000       73.230         512,610.000
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              19,323       29.900         577,757.700
                                131/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              59,749       35.070        2,095,397.430
              QUEBECOR     INC-B
                              17,195       27.170         467,188.150
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             155,160       128.550        19,945,818.000
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             103,452        89.100        9,217,573.200
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              52,487       35.290        1,852,266.230
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             158,211        52.780        8,350,376.580
              LUNDIN    MINING    CORP
                              68,762       10.750         739,191.500
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              52,091       54.010        2,813,434.910
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              17,791       124.800         2,220,316.800
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,665      106.350         1,027,872.750
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             200,184        91.620        18,340,858.080
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             109,283        72.620        7,936,131.460
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,698      111.890         1,085,109.220
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              8,379      150.050         1,257,268.950
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              18,757       181.080         3,396,517.560
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              55,227       53.980        2,981,153.460
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,211     1,872.150          4,139,323.650
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              21,959       187.490         4,117,092.910
              TOURMALINE      OIL  CORP
                              33,964       75.580        2,566,999.120
              KEYERA    CORP
                              24,571       34.330         843,522.430
              PARKLAND     CORP
                              15,665       38.580         604,355.700
              ALTAGAS    LTD
                              26,009       29.410         764,924.690
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              60,655       51.570        3,127,978.350
              DOLLARAMA     INC
                              32,535       71.430        2,323,975.050
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             149,503        30.090        4,498,545.270
              ARC  RESOURCES     LTD
                              74,961       21.230        1,591,422.030
              NORTHLAND     POWER   INC
                              25,030       39.760         995,192.800
              TMX  GROUP   LTD
                              7,040      135.170          951,596.800
              BRP  INC
                              4,307       81.280         350,072.960
              IVANHOE    MINES   LTD
                              64,027       10.020         641,550.540
              NUTRIEN    LTD
                              62,052       110.410         6,851,161.320
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              9,399       98.410         924,955.590
              LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              12,150       30.290         368,023.500
              WSP  GLOBAL    INC
                              13,275       143.030         1,898,723.250
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              12,011       63.420         761,737.620
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              17,254       36.380         627,700.520
              NUVEI   CORP
                              7,929       57.980         459,723.420
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                              11,764       47.380         557,378.320
              CORP
              AIR  CANADA
                              18,814       20.250         380,983.500
              RESTAURANT      BRANDS
                              32,443       64.050        2,077,974.150
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              12,382       444.850         5,508,132.700
              FIRSTSERVICE       CORP
                              5,321      154.440          821,775.240
                                132/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HYDRO   ONE  LTD
                              37,626       34.510        1,298,473.260
     カナダ・ドル　小計                       4,361,796                268,097,499.050
                                           (28,270,881,275)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             144,200        4.090         589,778.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             203,210        30.130        6,122,717.300
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              39,400        8.250         325,050.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              99,800        9.670         965,066.000
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.775         589,924.570
              KEPPEL    CORP   LTD
                             144,600        6.900         997,740.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             368,898        11.610        4,282,905.780
              CORP
              SINGAPORE
                             855,130        2.520        2,154,927.600
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             162,700        5.320         865,564.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             129,766        27.680        3,591,922.880
              UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        7.330         319,588.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              22,300       17.510         390,473.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             194,400        4.140         804,816.000
              CAPITALAND      INVESTMENT
                             306,590        3.840        1,177,305.600
              LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,475,787                23,177,778.730
                                            (2,249,403,426)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             287,785        6.198        1,783,691.430
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                              18,983       54.740        1,039,129.420
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             309,476       110.100        34,073,307.600
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              58,207       103.900         6,047,707.300
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              77,757       313.950        24,411,810.150
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,208      183.000          770,064.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                              15,630       246.300         3,849,669.000
              SGS  SA-REG
                               650    2,231.000          1,450,150.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             240,822        83.920        20,209,782.240
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              5,675      154.900          879,057.500
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               344    2,116.000           727,904.000
              CLARIANT     AG-REG
                              21,072       19.030         401,000.160
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,626      538.600         1,414,363.600
              ABB  LTD
                             178,308        28.800        5,135,270.400
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              19,842       35.620         706,772.040
              GEBERIT    AG
                              4,189      504.400         2,112,931.600
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              8,013      543.000         4,351,059.000
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               117    9,510.000          1,112,670.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   97,800.000          1,075,800.000
              GIVAUDAN-REG                 1,040     3,334.000          3,467,360.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              16,632       422.400         7,025,356.800
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              2,595      361.600          938,352.000
              HOLCIM    LTD
                              59,521       46.420        2,762,964.820
                                133/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TEMENOS    GROUP
                              7,082       81.180         574,916.760
              BACHEM    HOLDING    AG
                              2,630       73.300         192,779.000
              SONOVA    HOLDING    AG
                              6,135      326.300         2,001,850.500
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              5,959      230.400         1,372,953.600
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              11,500       108.850         1,251,775.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              3,130      237.100          742,123.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              5,026       44.980         226,069.480
              SCHINDLER     NAMEN
                              2,720      180.200          490,144.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,610      526.800         1,901,748.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               810     765.500          620,055.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,372       90.750         759,759.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,452      944.800         2,316,649.600
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              26,896       48.150        1,295,042.400
              SWISS   RE  LTD
                              32,886       77.040        2,533,537.440
              ALCON   INC
                              53,961       69.300        3,739,497.300
              VIFOR   PHARMA    AG
                              5,556      172.500          958,410.000
              UBS  GROUP   AG
                             390,645        16.620        6,492,519.900
              VAT  GROUP   AG
                              3,325      256.800          853,860.000
     スイス・フラン　小計                       1,906,198                154,069,863.040
                                           (21,013,588,620)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             288,140       105.620        30,433,346.800
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             168,168        92.680        15,585,810.240
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             330,309        76.380        25,229,001.420
              GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       273.600         7,046,568.000
              INVESTOR     AB-A   SHS
                              58,437       194.600        11,371,840.200
              LUNDBERGS     B
                              7,859      442.600         3,478,393.400
              SKF  AB-B   SHS
                              46,594       168.750         7,862,737.500
              SANDVIK    AB
                             114,819       194.500        22,332,295.500
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             179,371       109.150        19,578,344.650
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              33,216       164.850         5,475,657.600
              SWEDBANK     AB
                              94,382       149.550        14,114,828.100
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              70,211       167.500        11,760,342.500
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             162,036        95.900        15,539,252.400
              SHS
              VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       179.600         4,345,960.800
              VOLVO   AB-B   SHS
                             158,684       171.060        27,144,485.040
              HOLMEN    AB-B   SHS
                              10,142       469.100         4,757,612.200
              SWEDISH    MATCH   AB
                             167,443       101.100        16,928,487.300
              TELE2   AB-B   SHS
                              64,416       117.550         7,572,100.800
              INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       244.700         3,741,952.400
              INDUSTRIVARDEN         C 
                              22,221       241.700         5,370,815.700
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              26,907       143.420         3,859,001.940
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              44,038       93.220        4,105,222.360
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             207,926       176.240        36,644,878.240
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              82,287       135.900        11,182,803.300
                                134/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             109,539       234.700        25,708,803.300
              TELIA   CO  AB
                             283,582        39.030        11,068,205.460
              LUNDIN    ENERGY    AB
                              21,720       476.100        10,340,892.000
              BOLIDEN    AB
                              29,779       385.500        11,479,804.500
              ALFA   LAVAL   AB
                              27,935       246.800         6,894,358.000
              KINNEVIK     AB-B
                              22,633       173.850         3,934,747.050
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       59.090        4,310,142.780
              INDUTRADE     AB
                              29,769       214.800         6,394,381.200
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       83.640        3,995,399.160
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             160,889        79.340        12,764,933.260
              SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              18,380       215.000         3,951,700.000
              AB
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             226,553       116.750        26,450,062.750
              SAGAX   AB
                              19,038       229.700         4,373,028.600
              EPIROC    AB-A
                              71,353       183.350        13,082,572.550
              EPIROC    AB-B
                              41,205       159.000         6,551,595.000
              ESSITY    AB-B
                              66,425       258.600        17,177,505.000
              EQT  AB
                              31,718       237.100         7,520,337.800
              EMBRACER     GROUP   AB
                              79,791       89.360        7,130,123.760
              VOLVO   CAR  AB
                              63,710       83.060        5,291,752.600
              LIFCO   AB
                              26,835       179.850         4,826,274.750
              EVOLUTION     AB
                              19,664       936.000        18,405,504.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             349,481        96.510        33,728,411.310
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                              15,539       219.700         3,413,918.300
              SINCH   AB
                              59,403       39.745        2,360,972.230
     スウェーデン・クローナ　小計                       4,298,503                566,617,163.750
                                            (7,604,002,338)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              10,908       857.200         9,350,337.600
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               557    18,470.000          10,287,790.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               359    18,260.000          6,555,340.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              72,887       111.100         8,097,745.700
              GENMAB    A/S
                              7,409     2,066.000         15,306,994.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              20,453       419.200         8,573,897.600
              ROCKWOOL     AS
                               873    1,850.500          1,615,486.500
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             185,966       785.600        146,094,889.600
              GN  STORE   NORD   A/S
                              15,343       251.500         3,858,764.500
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             114,856       175.500        20,157,228.000
              COLOPLAST-B                12,609       787.200         9,925,804.800
              DSV  A/S
                              20,770      1,045.000         21,704,650.000
              DEMANT    A/S
                              11,367       289.400         3,289,609.800
              TRYG   A/S
                              37,118       157.150         5,833,093.700
              PANDORA    A/S
                              9,912      511.200         5,067,014.400
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              13,302       490.700         6,527,291.400
              A/S
              ORSTED    A/S
                              20,956       755.700        15,836,449.200
     デンマーク・クローネ　小計                        555,645               298,082,386.800
                                            (5,669,526,997)
                                135/287


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              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        7.690        1,263,782.290
     ド・ドル        LTD
              FISHER    & PAYKEL
                              60,887       20.340        1,238,441.580
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        4.760        1,042,620.880
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        5.740         360,667.160
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             132,157        4.670         617,173.190
     ニュージーランド・ドル　小計                        639,257                4,522,685.100
                                             (386,734,803)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              45,504       234.600        10,675,238.400
     ローネ
              NORSK   HYDRO   ASA
                             162,971        66.480        10,834,312.080
              TELENOR    ASA
                              71,764       125.750         9,024,323.000
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       324.800         3,632,888.000
              ORKLA   ASA
                              72,906       72.040        5,252,148.240
              EQUINOR    ASA
                             110,053       351.200        38,650,613.600
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              16,042       471.000         7,555,782.000
              AKER   BP  ASA
                              15,719       407.600         6,407,064.400
              SALMAR    ASA
                              7,248      670.000         4,856,160.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,304       196.100         3,197,214.400
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                              24,382       74.950        1,827,430.900
              DNB  BANK   ASA
                              94,638       184.900        17,498,566.200
     ノルウェー・クローネ　小計                        648,716               119,411,741.220
                                            (1,650,270,264)
              CRH  PLC
                              85,408       35.275        3,012,767.200
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,911       100.800         1,805,428.800
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              18,268       92.900        1,697,097.200
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              17,451       74.100        1,293,119.100
              UMICORE                24,290       39.770         966,013.300
              AIR  LIQUIDE
                              55,566       139.120         7,730,341.920
              AIRBUS    SE
                              65,642       102.000         6,695,484.000
              AXA  SA
                             209,003        22.580        4,719,287.740
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              72,439       25.250        1,829,084.750
              ADIDAS    AG
                              19,278       175.700         3,387,144.600
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             118,133        15.680        1,852,325.440
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      156.000          486,720.000
              DANONE                70,858       52.650        3,730,673.700
              SAFRAN    SA
                              37,151       91.670        3,405,632.170
              INTESA    SANPAOLO
                            1,904,517         1.821        3,468,125.450
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              34,364       80.540        2,767,676.560
              AG
              ACCOR   SA
                              18,305       29.160         533,773.800
              BOUYGUES                21,922       31.230         684,624.060
              BNP  PARIBAS
                             120,850        48.600        5,873,310.000
              THALES    SA
                              11,069       111.650         1,235,853.850
              CAPGEMINI     SA
                              18,571       169.850         3,154,284.350
              UNICREDIT     SPA
                             241,149        9.606        2,316,477.290
              D'IETEREN     TRDG
                              2,736      148.000          404,928.000
                                136/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              18,896       153.450         2,899,591.200
              COMMERZBANK      AG
                             112,781        7.730         871,797.130
              EIFFAGE                 8,993       92.280         829,874.040
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              48,948       30.030        1,469,908.440
              UNITED    INTERNET
                              10,010       28.810         288,388.100
              PUBLICIS     GROUPE
                              26,472       47.210        1,249,743.120
              IBERDROLA     SA
                             646,124        10.310        6,661,538.440
              ENI  SPA
                             278,442        13.240        3,686,572.080
              JERONIMO     MARTINS
                              34,644       18.420         638,142.480
              KESKO   OYJ-B
                              35,252       22.360         788,234.720
              KBC  GROUPE
                              28,279       54.980        1,554,779.420
              HANNOVER     RUECK   SE
                              7,318      137.200         1,004,029.600
              WARTSILA     OYJ
                              50,956        7.506         382,475.730
              L'OREAL                26,710       314.750         8,406,972.500
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              30,659       572.900        17,564,541.100
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              17,490       35.830         626,666.700
              BOLLORE                114,808        4.750         545,338.000
              MEDIOBANCA      SPA
                              60,688        9.016         547,163.000
              MICHELIN(CGDE)-B                19,444       117.500         2,284,670.000
              CONTINENTAL      AG
                              13,727       73.640        1,010,856.280
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             106,721        34.815        3,715,491.610
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              22,291       17.940         399,900.540
              ENERGY
              OMV  AG
                              14,047       48.780         685,212.660
              VERBUND    AG
                              7,320       96.350         705,282.000
              PERNOD-RICARD                22,607       174.800         3,951,703.600
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              16,854       72.700        1,225,285.800
              PFD
              RENAULT    SA
                              19,671       26.335         518,035.780
              REPSOL    SA
                             161,783        15.485        2,505,209.750
              REMY   COINTREAU
                              1,986      165.200          328,087.200
              MERCK   KGAA
                              13,847       168.650         2,335,296.550
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              56,955       52.690        3,000,958.950
              GOBAIN
              RWE  AG
                              69,945       40.700        2,846,761.500
              SEB  SA
                              2,596       92.900         241,168.400
              SOCIETE    GENERALE-A
                              93,202       23.350        2,176,266.700
              VINCI   S.A.
                              58,131       88.180        5,125,991.580
              SODEXO                 9,822       68.300         670,842.600
              SOFINA                 1,449      205.400          297,624.600
              SOLVAY    SA
                              9,713       88.900         863,485.700
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              60,215       123.500         7,436,552.500
              VIVENDI    SE
                              76,073       10.980         835,281.540
              SAP  SE
                             115,170        89.030        10,253,585.100
              TELEFONICA      S.A
                             614,947        4.483        2,756,807.400
              TOTALENERGIES       SE
                             272,937        54.500        14,875,066.500
              VALEO                26,570       20.840         553,718.800
              E.ON   SE
                             236,021        9.522        2,247,391.960
                                137/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VOEST-ALPINE       AG
                              10,593       27.220         288,341.460
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,815       59.550         644,033.250
              SIEMENS    AG-REG
                              84,608       115.100         9,738,380.800
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              62,113       32.150        1,996,932.950
              ING  GROEP   NV-CVA
                             423,618        9.751        4,130,699.110
              PUMA   AG
                              10,980       69.300         760,914.000
              BAYER   AG
                             109,090        63.560        6,933,760.400
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              58,535       16.660         975,193.100
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              19,644       60.020        1,179,032.880
              VORZUG
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              89,207       64.910        5,790,426.370
              BASF   SE
                              99,696       49.630        4,947,912.480
              BEIERSDORF      AG
                              10,944       97.480        1,066,821.120
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              14,634       51.440         752,772.960
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              20,106       51.020        1,025,808.120
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              5,188      272.550         1,413,989.400
              ORANGE                228,746        10.802        2,470,914.290
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              52,583       41.500        2,182,194.500
              RANDSTAD     NV
                              11,897       50.500         600,798.500
              ALLIANZ    SE
                              45,274       182.500         8,262,505.000
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             281,622        4.657        1,311,513.650
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             112,674        25.405        2,862,482.970
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              3,427     1,049.000          3,594,923.000
              ENDESA    S.A.
                              30,147       19.900         599,925.300
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        6.069         439,043.590
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              38,446       27.540        1,058,802.840
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              15,857       219.000         3,472,683.000
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              67,059       27.155        1,820,987.140
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              75,193       36.165        2,719,354.840
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              23,571       25.320         596,817.720
              SERV
              RHEINMETALL      STAMM
                              4,693      203.000          952,679.000
              HEINEKEN     NV
                              29,662       91.340        2,709,327.080
              AKZO   NOBEL
                              19,812       75.420        1,494,221.040
              ASML   HOLDING    NV
                              44,828       495.100        22,194,342.800
              AEGON   NV
                             196,332        4.597         902,538.200
              VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      204.000          676,260.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              20,739       152.280         3,158,134.920
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             720,570        4.310        3,105,656.700
              ARGENTA
              KERING                 8,091      510.400         4,129,646.400
              ACCIONA    S.A.
                              2,642      183.900          485,863.800
              FORTUM    OYJ
                              43,311       16.410         710,733.510
              AGEAS                18,136       41.370         750,286.320
              UCB  SA
                              13,322       81.360        1,083,877.920
              NEMETSCHEK      SE
                              5,104       63.640         324,818.560
                                138/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CARREFOUR     SA
                              64,831       18.340        1,189,000.540
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       26.990         477,102.230
              NOKIA   OYJ
                             577,711        4.499        2,599,121.780
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             102,542        22.075        2,263,614.650
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              28,129       88.040        2,476,477.160
              SANOFI                125,613        96.870        12,168,131.310
              STMICROELECTRONICS          NV
                              74,365       34.505        2,565,964.320
              ELISA   OYJ
                              14,618       52.820         772,122.760
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,864,329         2.700        5,033,688.300
              RED  ELECTRICA     DE
                              49,011       18.700         916,505.700
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              27,412       42.360        1,161,172.320
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             226,269        9.428        2,133,264.130
              BMW  VORZUG
                              7,821       74.200         580,318.200
              ENEL   SPA
                             878,117        5.481        4,812,959.270
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             360,021        18.150        6,534,381.150
              SARTORIUS     AG
                              2,847      357.700         1,018,371.900
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              11,032       45.450         501,404.400
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             141,467        26.645        3,769,388.210
              RATIONAL     AG
                               516     605.000          312,180.000
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866      120.350          585,623.100
              BECHTLE    AG
                              8,139       39.980         325,397.220
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             358,749        3.307        1,186,382.940
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              14,779       83.420        1,232,864.180
              TELEPERFORMANCE                 6,857      296.100         2,030,357.700
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              20,203       151.950         3,069,845.850
              EURAZEO                 3,311       70.950         234,915.450
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              11,318       83.280         942,563.040
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,853       71.900         780,330.700
              INDITEX                116,799        22.800        2,663,017.200
              ESSILORLUXOTTICA                30,923       142.000         4,391,066.000
              SNAM   SPA
                             210,122        5.194        1,091,373.660
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             143,720        9.229        1,326,391.880
              ENAGAS                24,864       21.710         539,797.440
              WENDEL                 2,354       92.500         217,745.000
              TENARIS    SA
                              55,855       14.800         826,654.000
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.254         230,704.640
              ATLANTIA     SPA
                              48,155       22.510        1,083,969.050
              PROXIMUS                14,640       15.145         221,722.800
              TERNA   SPA
                             166,064        7.510        1,247,140.640
              BIOMERIEUX                 4,870       90.540         440,929.800
              GRIFOLS    SA
                              31,982       18.245         583,511.590
              FERROVIAL     SA
                              58,552       24.680        1,445,063.360
              NESTE   OYJ
                              45,715       43.000        1,965,745.000
              RECORDATI     SPA
                              10,908       37.030         403,923.240
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              57,775        9.250         534,418.750
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              6,008      176.200         1,058,609.600
              AG
                                139/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KONE   OYJ
                              40,207       47.520        1,910,636.640
              ELIA   GROUP
                              2,918      147.100          429,237.800
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,109      310.900          966,588.100
              ENGIE                206,708        12.258        2,533,826.660
              ALSTOM                30,164       25.830         779,136.120
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              65,012        8.484         551,561.800
              IPSEN   SA
                              3,873       88.700         343,535.100
              ARKEMA    SA
                              6,392      105.950          677,232.400
              LEGRAND    SA
                              30,729       76.260        2,343,393.540
              AMPLIFON     SPA
                              12,300       29.210         359,283.000
              ADP                 3,975      129.300          513,967.500
              ORION   OYJ
                              13,559       36.550         495,581.450
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              59,406       12.405         736,931.430
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              15,064       101.000         1,521,464.000
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              25,552       34.730         887,420.960
              PRYSMIAN     SPA
                              30,728       28.550         877,284.400
              DIASORIN     SPA
                              2,429      115.750          281,156.750
              CAIXABANK                498,058        3.220        1,603,746.760
              BUREAU    VERITAS    SA
                              31,295       26.070         815,860.650
              GETLINK                44,292       17.425         771,788.100
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                              29,561       22.930         677,833.730
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              51,056       53.720        2,742,728.320
              BRENNTAG     SE
                              17,934       68.520        1,228,837.680
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              24,687       24.950         615,940.650
              EDENRED                26,160       44.180        1,155,748.800
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             105,474        2.738         288,787.810
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,209       87.500         718,287.500
              KION   GROUP   AG
                              7,874       42.580         335,274.920
              VONOVIA    SE
                              78,397       32.750        2,567,501.750
              KNORR-BREMSE       AG
                              7,195       63.760         458,753.200
              OCI  NV
                              12,329       31.800         392,062.200
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              30,120       52.680        1,586,721.600
              FERRARI    NV
                              14,074       173.650         2,443,950.100
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             112,387        12.965        1,457,097.450
              AROUNDTOWN      SA
                             113,225        3.934         445,427.150
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,858       33.510         296,831.580
              SAEM
              MONCLER    SPA
                              25,014       40.960        1,024,573.440
              NEXI   SPA
                              58,847        8.160         480,191.520
              PROSUS    NV
                              89,215       49.580        4,423,279.700
              JDE  PEET'S    BV
                              7,893       26.800         211,532.400
              SIEMENS    ENERGY    AG
                              46,508       16.845         783,427.260
              EURONEXT     NV
                              10,081       75.700         763,131.700
              IMCD   NV
                              5,720      140.050          801,086.000
              WORLDLINE     SA
                              24,912       36.850         918,007.200
              NN  GROUP   NV
                              31,214       45.620        1,423,982.680
              FINECOBANK      SPA
                              75,180       10.900         819,462.000
                                140/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ARGENX    SE
                              5,297      312.300         1,654,253.100
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              82,533       20.650        1,704,306.450
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              47,088       28.440        1,339,182.720
              ZALANDO    SE
                              24,405       30.760         750,697.800
              STELLANTIS      NV
                             232,475        12.992        3,020,315.200
              AENA   SME  SA
                              7,394      138.150         1,021,481.100
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              59,261       40.760        2,415,478.360
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              22,670       21.585         489,331.950
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       10.445         551,861.570
              EXOR   NV
                              10,514       63.060         663,012.840
              SCOUT24    SE
                              10,048       56.420         566,908.160
              COVESTRO     AG
                              20,258       41.560         841,922.480
              HELLOFRESH      SE
                              17,856       33.220         593,176.320
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              93,774       49.515        4,643,219.610
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              58,889        9.152         538,952.120
              AMUNDI    SA
                              6,292       50.700         319,004.400
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879        9.918         415,355.920
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              2,330     1,334.600          3,109,618.000
              UNIPER    SE
                              11,072       21.700         240,262.400
              DELIVERY     HERO   SE
                              17,246       38.020         655,692.920
     ユーロ　小計                      20,011,686                459,168,172.750
                                           (64,963,113,081)
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             172,000        14.900        2,562,800.000
     香港・ドル
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             171,296        75.750        12,975,672.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              57,314       50.750        2,908,685.500
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             130,291       355.200        46,279,363.200
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             192,441        41.700        8,024,789.700
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              79,896       135.600        10,833,897.600
              HENDERSON     LAND
                             170,972        30.150        5,154,805.800
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             151,320        50.400        7,626,528.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,245,406         8.590       10,698,037.540
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             265,904        43.600        11,593,414.400
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             372,495        29.500        10,988,602.500
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        29.950        5,183,326.700
              SINO   LAND   CO
                             411,200        11.120        4,572,544.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             161,065        96.000        15,462,240.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       48.600        2,576,772.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             159,156       102.700        16,345,321.200
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        18.200        3,239,600.000
              LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             233,000        14.200        3,308,600.000
              GROUP   LTD
              AIA  GROUP   LTD
                            1,340,316         80.900       108,431,564.400
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        10.720        4,964,817.920
              SANDS   CHINA   LTD
                             260,600        16.060        4,185,236.000
              SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        26.700        3,738,000.000
              LTD
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             114,400        19.460        2,226,224.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             160,135        36.800        5,892,968.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             216,400        23.000        4,977,200.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             246,500        7.670        1,890,655.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             161,300        21.300        3,435,690.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             931,500        5.610        5,225,715.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             310,445        53.400        16,577,763.000
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             221,695        52.150        11,561,394.250
     香港・ドル　小計                       8,944,269                353,442,227.710
                                            (6,079,206,317)
     合計                      119,943,333                 690,561,894,067
                                           (690,561,894,067)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       108,264.000          1,029,590.640
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       184,374.000          3,425,668.920
                     GPT  GROUP
                                       219,223.000           947,043.360
                     MIRVAC    GROUP
                                       432,802.000           891,572.120
                     SCENTRE    GROUP
                                       647,197.000          1,708,600.080
                     STOCKLAND                  259,328.000           938,767.360
                     VICINITY     CENTRES
                                       386,564.000           690,016.740
             オーストラリア・ドル　小計                          2,237,752.000           9,631,259.220
                                                 (911,309,748)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       440,678.000          1,247,118.740
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       568,831.000          1,262,804.820
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       206,400.000           375,648.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           791,747.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,690,009.000           3,677,318.560
                                                 (356,883,766)
     投資信託受益証券　合計                                   3,927,761         1,268,193,514
                                                (1,268,193,514)
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     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        16,597.000         2,427,975.130
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        34,348.000         1,234,467.120
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        50,315.000         12,629,568.150
                     ANNALY    CAPITAL
                                       157,479.000          1,028,337.870
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        15,391.000         2,992,626.040
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        15,660.000         1,517,767.200
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        11,907.000         1,585,893.330
                     CROWN   CASTLE
                                        47,808.000         8,254,051.200
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        30,615.000         4,021,586.400
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        42,490.000         2,115,152.200
                     EQUINIX    INC
                                        10,106.000         6,560,512.020
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        20,486.000         1,442,624.120
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        38,369.000         2,772,160.250
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        7,316.000         1,981,977.560
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        14,919.000         2,490,279.480
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        63,299.000         1,622,353.370
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        78,715.000         1,467,247.600
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        63,432.000         2,289,260.880
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        30,120.000         1,537,324.800
                     KIMCO   REALTY
                                        73,015.000         1,507,759.750
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        72,327.000         1,156,508.730
                     MID  AMERICA
                                        12,263.000         2,062,146.080
                     PROLOGIS     INC
                                        81,802.000         9,590,466.480
                     PUBLIC    STORAGE
                                        16,944.000         5,209,093.920
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        66,196.000         4,366,288.160
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        15,613.000          952,080.740
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        11,682.000         3,802,841.460
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        35,202.000         3,564,554.520
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        13,572.000         2,117,367.720
                     UDR  INC
                                        34,650.000         1,550,934.000
                     VENTAS    INC
                                        42,297.000         2,226,091.110
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       105,573.000          3,160,855.620
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        16,223.000          507,455.440
                     WELLTOWER     INC
                                        48,014.000         3,940,508.980
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        83,741.000         3,000,440.030
                     WP  CAREY   INC
                                        21,266.000         1,760,824.800
             アメリカ・ドル　小計                          1,499,752.000          110,447,382.260
                                               (14,910,396,604)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       119,111.000           611,754.090
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        77,092.000          573,872.840
                     PLC
                                143/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SEGRO   PLC
                                       126,044.000          1,277,455.940
             イギリス・ポンド　小計                           322,247.000          2,463,082.870
                                                 (408,108,201)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          406,445.200
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          308,817.840
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          715,263.040
                                                  (75,424,488)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          309,785.900
                     GECINA    SA
                                        5,045.000          525,689.000
                     KLEPIERRE                  17,716.000          360,166.280
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        13,535.000          810,881.850
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        16,790.000          538,623.200
             ユーロ　小計                           58,152.000         2,545,146.230
                                                 (360,087,289)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       233,616.000         16,142,865.600
             香港・ドル　小計                           233,616.000         16,142,865.600
                                                 (277,657,288)
     投資証券　合計                                   2,136,913        16,031,673,870
                                               (16,031,673,870)
     合計                                           17,299,867,384
                                               (17,299,867,384)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            603銘
     アメリカ・ドル             株式              69.35          －    －         73.13
                              柄
                  投資証券         36銘柄      －         －   2.06
     イギリス・ポンド             株式         78銘柄     4.52          －    －          4.69
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          9銘柄     0.14          －    －          0.15
     オーストラリア・ドル             株式         53銘柄     2.23          －    －          2.41
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         86銘柄     3.90          －    －          4.00
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.31          －    －          0.37
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         41銘柄     2.90          －    －          2.97
     スウェーデン・クローナ             株式         48銘柄     1.05          －    －          1.07
     デンマーク・クローネ             株式         17銘柄     0.78          －    －          0.80
     ニュージーランド・ドル             株式          5銘柄     0.05          －    －          0.05
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄     0.23          －    －          0.23
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                            223銘
     ユーロ             株式               8.96          －    －          9.23
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         30銘柄     0.84          －    －          0.90
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,319,977,222
        コール・ローン                                             1,383,175,119
        国債証券                                           395,394,859,623
        未収利息                                             1,269,202,883
                                                      929,350,512
        前払費用
        流動資産合計                                           404,296,565,359
       資産合計                                             404,296,565,359
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                            15,246,863,815
        未払金                                             2,067,285,406
                                                      53,623,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            17,367,772,221
       負債合計                                             17,367,772,221
     純資産の部
       元本等
        元本                                           306,068,649,641
        剰余金
                                                    80,860,143,497
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           386,928,793,138
       純資産合計                                             386,928,793,138
     負債純資産合計                                              404,296,565,359
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年6月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          395,213,268,647円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          580,479,357,303円
        同期中一部解約元本額                                          669,623,976,309円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           7,917,290,328円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            913,974,374円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           2,385,117,289円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,142,290,705円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             51,376,797円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,461,123,264円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,810,284,576円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            576,715,768円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            291,306,031円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             8,063,078円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             21,301,810円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            193,965,500円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             13,607,314円
                                                     20,564,067円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          154,657,465,328円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           9,674,975,477円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           9,729,805,477円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           49,791,164,842円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,318,936,250円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,961,294,681円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            464,088,184円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            234,326,172円
                                                     64,705,631円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                           1,502,094,089円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           10,667,364,715円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,026,492,718円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            564,248,623円
                                                    234,134,466円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            154,826,999円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             27,056,178円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,896,248,608円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           7,636,413,287円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           4,004,181,571円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                            166,184,979円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                            854,354,230円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            526,599,361円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             48,155,676円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            334,162,100円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            639,802,744円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            899,841,621円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           1,980,063,066円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,187,671,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,899,010,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            115,999,495円
        投資家限定）
        計                                          306,068,649,641円
     ２.   受益権の総数                                          306,068,649,641口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年6月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

     ３.
         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年6月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △34,468,185,938
     合計                                              △34,468,185,938
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2022年6月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2022年6月13日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                   うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                397,189,818,087              －   412,436,681,902          △15,246,863,815
          アメリカ・ドル              198,052,422,178              －   207,900,009,025          △9,847,586,847
          イギリス・ポンド               20,578,632,113             －   21,035,841,011           △457,208,898
          イスラエル・シュケル               1,617,840,339             －    1,666,455,858           △48,615,519
          オーストラリア・ドル               6,176,684,412             －    6,333,049,130          △156,364,718
          オフショア・人民元               7,947,027,528             －    8,241,916,475          △294,888,947
          カナダ・ドル               8,235,084,794             －    8,541,604,616          △306,519,822
                                149/287

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・ドル               1,761,657,877             －    1,822,483,982           △60,826,105
          スウェーデン・クローナ               1,094,696,336             －    1,117,538,422           △22,842,086
          デンマーク・クローネ               1,550,953,713             －    1,592,576,629           △41,622,916
          ノルウェー・クローネ                851,365,626            －     860,221,756          △8,856,130
          ポーランド・ズロチ               1,714,673,192             －    1,751,897,216           △37,224,024
          マレーシア・リンギット               2,651,911,872             －    2,753,819,768          △101,907,896
          メキシコ・ペソ               3,198,487,556             －    3,304,944,081          △106,456,525
          ユーロ              141,758,380,551              －   145,514,323,933          △3,755,943,382
     合計                   397,189,818,087              －   412,436,681,902          △15,246,863,815
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2642円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,642円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      10,000,000.000           9,586,718.700
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,870,000.000           4,648,567.180
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,755,312.500
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      1,850,000.000           1,797,318.340
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      8,310,000.000           8,060,700.000
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                      11,040,000.000           10,695,000.000
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      6,120,000.000           5,923,968.750
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                      10,000,000.000           9,659,375.000
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      10,000,000.000           9,536,718.700
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      11,750,000.000           11,145,976.560
                                150/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,970,000.000           8,218,762.500
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      11,000,000.000           10,399,296.820
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      8,990,000.000           8,214,963.640
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      8,980,000.000           8,183,375.750
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      9,920,000.000           9,014,024.940
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      10,000,000.000           9,062,109.300
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      7,500,000.000           6,778,710.900
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      12,280,000.000           11,845,403.050
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      7,740,000.000           7,379,606.250
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      6,870,000.000           6,334,623.020
                     US  T N/B  0.375   07/15/24
                                      9,000,000.000           8,508,515.580
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      5,000,000.000           4,321,289.050
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      10,000,000.000           9,425,781.200
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      10,000,000.000           9,400,781.200
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      7,670,000.000           6,597,997.610
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      9,020,000.000           8,172,260.890
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      8,400,000.000           7,589,531.200
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      10,350,000.000           9,351,790.930
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      9,000,000.000           8,351,718.750
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      5,560,000.000           4,870,646.840
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      4,830,000.000           4,219,080.440
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      5,170,000.000           4,505,978.120
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      9,520,000.000           8,261,203.050
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      6,000,000.000           5,183,203.080
                     US  T N/B  0.5  11/30/23
                                      2,000,000.000           1,932,968.740
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      2,630,000.000           2,323,646.080
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      12,420,000.000           10,207,687.500
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      8,000,000.000           7,185,624.960
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      18,280,000.000           14,938,187.500
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      10,000,000.000           9,439,062.500
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      8,510,000.000           7,391,732.810
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      10,160,000.000           8,799,115.650
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      10,270,000.000           8,950,946.870
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      10,640,000.000           9,688,218.690
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      8,290,000.000           7,529,651.560
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      7,000,000.000           6,344,843.750
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      10,000,000.000           9,010,156.200
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      4,040,000.000           3,814,643.750
                     US  T N/B  0.75   12/31/23
                                      4,940,000.000           4,780,607.780
                     US  T N/B  0.875   01/31/24
                                      6,000,000.000           5,805,937.500
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      6,250,000.000           5,682,861.310
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      18,710,000.000           15,569,497.120
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      10,670,000.000           9,322,912.500
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      9,760,000.000           9,255,606.220
                     US  T N/B  1.125   01/15/25
                                      2,940,000.000           2,790,932.790
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      14,250,000.000           12,070,195.310
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      4,820,000.000           4,563,560.910
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      3,840,000.000           3,482,549.980
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      12,380,000.000           11,008,528.120
                                151/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      5,610,000.000           3,869,585.120
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      6,760,000.000           4,633,240.590
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      9,870,000.000           8,685,214.370
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      6,880,000.000           6,152,225.000
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      11,000,000.000           9,814,062.500
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      9,150,000.000           5,765,036.090
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      10,850,000.000           9,667,095.670
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      10,000,000.000           8,898,437.500
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,266,781.200
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      17,690,000.000           15,013,005.380
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      5,400,000.000           5,188,218.750
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      10,000,000.000           8,860,546.800
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      9,100,000.000           8,326,855.440
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      11,760,000.000           7,662,374.990
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      7,880,000.000           7,747,025.000
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      4,750,000.000           4,397,460.930
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      7,000,000.000           6,243,671.840
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      20,420,000.000           17,463,885.830
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      10,970,000.000           7,845,264.050
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      6,900,000.000           6,149,625.000
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      13,290,000.000           12,284,943.750
                     US  T N/B  1.5  02/15/25
                                      9,580,000.000           9,162,746.060
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      8,730,000.000           7,732,870.310
                     US  T N/B  1.5  02/29/24
                                      8,520,000.000           8,309,662.500
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      7,990,000.000           7,431,636.260
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      6,490,000.000           6,254,230.430
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           7,696,874.960
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      7,100,000.000           6,820,437.500
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      7,000,000.000           6,286,328.090
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      7,900,000.000           7,456,550.720
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      10,000,000.000           9,394,140.600
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      14,320,000.000           12,617,262.500
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,410,092.160
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      8,400,000.000           7,554,750.000
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           3,571,103.120
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           4,756,746.080
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      8,770,000.000           6,109,538.230
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           4,951,160.120
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      10,000,000.000           9,116,406.200
                     US  T N/B  1.75   03/15/25
                                      6,100,000.000           5,867,437.500
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      6,760,000.000           6,585,718.750
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           7,783,124.960
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      14,040,000.000           10,626,525.000
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      6,900,000.000           6,252,046.870
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           4,673,446.870
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      13,520,000.000           12,080,331.180
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      6,540,000.000           5,104,265.620
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      15,740,000.000           11,693,098.340
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      6,690,000.000           6,288,077.310
                                152/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      10,000,000.000           9,191,015.600
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,920,000.000           4,663,237.500
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           4,733,007.800
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,030,000.000           6,847,659.370
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      11,990,000.000           8,909,131.960
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      9,000,000.000           8,730,703.080
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      8,510,000.000           6,537,740.940
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      6,860,000.000           6,734,590.610
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      8,440,000.000           8,275,156.240
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      6,710,000.000           6,573,178.870
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      10,000,000.000           9,629,687.500
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      15,110,000.000           11,568,593.750
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      10,580,000.000           10,019,177.260
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      6,400,000.000           5,063,000.000
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      5,000,000.000           4,930,078.100
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      10,900,000.000           10,745,867.130
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      10,000,000.000           9,701,562.500
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      5,000,000.000           4,789,257.800
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      6,170,000.000           6,052,384.370
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,400,000.000           2,349,562.480
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           7,919,374.960
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      6,670,000.000           6,512,108.550
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      6,160,000.000           6,097,437.490
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      8,770,000.000           8,378,433.180
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      15,500,000.000           12,647,031.240
                     US  T N/B  2.25   03/31/24
                                      2,510,000.000           2,475,389.430
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      7,000,000.000           6,747,343.750
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      5,000,000.000           4,931,640.600
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      5,460,000.000           4,527,107.780
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      6,190,000.000           5,886,786.680
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      5,510,000.000           4,421,344.500
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      7,430,000.000           6,053,708.550
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      6,560,000.000           6,428,800.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      10,000,000.000           9,794,140.600
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      7,560,000.000           7,317,253.080
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      8,040,000.000           7,632,346.830
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           7,924,374.960
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      7,210,000.000           7,050,028.120
                     US  T N/B  2.375   02/15/42
                                      9,980,000.000           8,419,845.260
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           5,741,546.840
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      4,280,000.000           4,143,407.780
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      5,000,000.000           4,794,726.550
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      9,450,000.000           8,946,122.960
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      13,620,000.000           11,401,429.610
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      4,000,000.000           3,940,000.000
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      3,120,000.000           2,615,803.100
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      10,000,000.000           9,929,687.500
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      6,000,000.000           5,896,406.220
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      4,440,000.000           3,748,331.250
                                153/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      5,270,000.000           4,453,561.680
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           5,372,512.500
                     US  T N/B  2.5  03/31/27
                                      9,400,000.000           9,086,788.990
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      9,050,000.000           8,963,035.110
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       360,000.000           303,996.090
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      5,000,000.000           4,987,500.000
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      1,280,000.000           1,252,000.000
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      7,530,000.000           7,252,625.360
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,364,242.180
                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      2,280,000.000           2,244,018.750
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,000,000.000           1,958,281.240
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      3,470,000.000           3,459,156.250
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      9,000,000.000           8,762,695.290
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,219,728.870
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      7,220,000.000           7,231,281.250
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      1,150,000.000           1,134,187.500
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      8,860,000.000           8,866,229.640
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      3,000,000.000           2,678,906.250
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      4,900,000.000           4,367,890.620
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,036,041.370
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      3,000,000.000           2,953,828.110
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      2,500,000.000           2,496,679.670
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      4,920,000.000           4,383,412.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      4,880,000.000           4,352,731.220
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      3,920,000.000           3,884,781.220
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      11,000,000.000           10,770,546.820
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      3,820,000.000           3,466,351.540
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      4,730,000.000           4,386,705.440
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           4,508,054.680
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      3,270,000.000           3,233,723.430
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      8,860,000.000           8,664,803.120
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      2,400,000.000           2,171,437.480
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      7,810,000.000           7,822,203.120
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      4,030,000.000           3,660,373.430
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      8,670,000.000           8,669,322.600
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      4,140,000.000           4,087,603.120
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      6,430,000.000           5,990,449.180
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      5,830,000.000           5,472,456.990
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      5,450,000.000           5,163,875.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,270,000.000           3,049,275.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,930,000.000           1,783,742.180
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      2,810,000.000           2,618,349.200
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      9,070,000.000           8,532,177.290
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      2,000,000.000           1,983,828.120
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      3,620,000.000           3,590,870.280
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                        40,000.000           36,912.500
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      3,370,000.000           3,118,303.120
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      1,310,000.000           1,247,365.620
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      2,760,000.000           2,612,512.500
                                154/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      5,440,000.000           5,240,250.000
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      3,650,000.000           3,444,972.630
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      7,380,000.000           7,317,154.650
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        80,000.000           76,231.240
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      3,580,000.000           3,519,587.500
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      5,050,000.000           5,110,363.250
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       890,000.000           917,673.430
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      5,660,000.000           5,787,792.150
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      4,000,000.000           4,087,500.000
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,000,000.000           3,123,281.250
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      5,500,000.000           5,726,445.280
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      2,580,000.000           2,753,142.170
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      2,000,000.000           2,255,468.740
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           3,709,321.850
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,890,000.000           2,166,855.440
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      2,770,000.000           3,159,098.430
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       870,000.000           985,275.000
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      1,200,000.000           1,370,062.500
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,410,000.000           1,639,235.140
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      2,140,000.000           2,487,917.170
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           2,916,110.120
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           3,286,096.870
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      2,470,000.000           2,939,492.940
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      1,450,000.000           1,767,753.890
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           1,896,031.250
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,290,000.000           2,668,028.890
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,980,535.920
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      3,000,000.000           3,418,359.360
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      2,000,000.000           2,426,093.700
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      2,390,000.000           2,487,840.620
             アメリカ・ドル　小計                        1,622,490,000.000           1,490,149,025.010
                                    (219,036,150,000)           (201,170,118,377)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,740,000.000           1,621,506.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      5,940,000.000           5,757,345.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,790,000.000           1,597,702.440
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       960,000.000           912,048.000
                     01/31/25
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,680,000.000           1,385,268.190
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      3,340,000.000           3,087,476.620
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      2,240,000.000           1,915,783.290
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                      1,550,000.000           1,380,740.030
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,810,000.000            945,144.340
                                155/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.625
                                      2,110,000.000           2,023,131.300
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      2,920,000.000           2,282,184.400
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,430,000.000            881,812.360
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      3,400,000.000           3,356,154.960
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,970,000.000           2,080,188.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,560,000.000           2,157,853.690
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,120,000.000           2,832,151.290
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                       770,000.000           673,964.830
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      2,490,000.000           2,443,731.810
                     UK  TREASURY     1.125
                                      1,360,000.000           1,087,404.040
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                      1,110,000.000            721,049.780
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      2,000,000.000           1,915,892.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,270,000.000            932,612.560
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      2,590,000.000           2,056,466.210
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      2,780,000.000           2,713,502.400
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      2,980,000.000           2,385,597.280
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                       670,000.000           523,692.100
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,320,000.000           1,278,420.000
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,120,000.000           1,706,875.600
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,440,000.000           1,941,060.010
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,300,000.000           1,095,759.600
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      2,210,000.000           1,839,825.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      3,760,000.000           3,354,455.420
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      1,800,000.000           1,793,898.000
                     UK  TREASURY     2.25
                                       910,000.000           912,350.160
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      2,150,000.000           2,222,584.000
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,000,000.000           2,027,400.000
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      3,080,000.000           3,397,948.400
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      4,230,000.000           4,861,792.800
                                156/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      1,970,000.000           2,587,929.900
                     UK  TREASURY     3.75
                                      2,160,000.000           2,710,692.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      2,340,000.000           3,248,177.400
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,120,000.000           2,530,224.240
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,960,000.000           3,435,808.160
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,720,000.000           2,112,349.200
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,000,000.000           3,318,486.000
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,190,000.000           1,473,486.560
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,060,000.000           2,670,069.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,280,000.000           3,026,084.400
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,170,000.000           4,428,743.600
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      3,010,000.000           3,902,344.600
                     UK  TREASURY     4.75
                                      2,500,000.000           2,976,575.000
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      2,060,000.000           2,655,125.760
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      2,270,000.000           2,439,576.710
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           1,780,382.500
             イギリス・ポンド　小計                         121,160,000.000           121,398,826.940
                                     (20,075,000,400)           (20,114,571,636)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.4
                                      5,490,000.000           5,239,837.170
             シュケル
                     10/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      3,170,000.000           2,930,626.960
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      4,380,000.000           4,142,779.200
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,810,000.000           2,444,236.350
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.3
                                      2,690,000.000           2,304,609.080
                     04/30/32
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,370,000.000           1,069,963.150
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,630,000.000           1,624,091.250
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,330,000.000           2,273,544.100
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                       360,000.000           348,606.000
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,620,000.000           1,566,601.560
                     09/28/28
                                157/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      3,360,000.000           3,455,239.200
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      5,110,000.000           5,198,786.250
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      2,330,000.000           2,985,820.440
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      3,700,000.000           4,237,761.700
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         40,350,000.000           39,822,502.410
                                     (1,605,954,210)           (1,584,959,489)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      4,500,000.000           4,218,896.780
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      3,500,000.000           3,161,858.170
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      3,290,000.000           2,923,036.750
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      3,470,000.000           2,737,845.090
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      4,210,000.000           3,400,514.080
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      3,220,000.000           2,575,695.960
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      2,320,000.000           1,938,130.830
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       810,000.000           490,941.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      2,190,000.000           1,824,039.080
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      2,000,000.000           1,858,100.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      4,540,000.000           4,193,426.290
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      2,100,000.000           2,099,920.950
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,890,000.000           1,585,842.560
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,140,000.000           1,018,561.550
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      2,120,000.000           2,039,228.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       950,000.000           909,034.310
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      2,060,000.000           1,934,134.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      3,690,000.000           3,115,972.080
                     AUSTRALIAN      3.0  11/21/33
                                      3,000,000.000           2,800,296.480
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,440,000.000           1,445,251.390
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      3,500,000.000           3,438,384.480
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      3,270,000.000           3,003,076.240
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      1,830,000.000           1,809,277.740
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      3,170,000.000           3,280,616.190
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      3,290,000.000           3,525,593.280
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      2,760,000.000           2,931,909.360
             オーストラリア・ドル　小計                         70,260,000.000           64,259,582.640
                                     (6,648,001,200)           (6,080,241,709)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      52,000,000.000           51,887,940.000
             民元
                     2.26   02/24/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      25,000,000.000           25,016,500.000
                     2.28   03/17/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      25,000,000.000           24,797,000.000
                     2.37   01/20/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      34,000,000.000           34,127,962.400
                     2.47   09/02/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           9,968,100.000
                     2.48   04/15/27
                                158/287


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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,600,000.000           18,696,132.240
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      23,500,000.000           23,193,451.660
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      56,500,000.000           56,817,247.500
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           16,938,035.000
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,000,000.000           18,035,640.000
                     2.8  03/24/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,500,000.000           15,639,655.000
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,000,000.000           22,358,600.000
                     3.01   05/13/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      21,500,000.000           21,816,658.450
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      23,500,000.000           24,270,619.050
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      24,400,000.000           25,378,806.000
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,950,000.000           13,869,799.650
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元　小計                         399,450,000.000           402,812,146.950
                                     (7,973,501,340)           (8,040,613,828)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      2,200,000.000           1,968,205.800
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      2,600,000.000           2,467,056.800
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       810,000.000           784,538.460
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      3,990,000.000           3,661,623.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                      3,490,000.000           3,365,005.650
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      4,500,000.000           3,554,563.500
                     CANADA    0.75   02/01/24
                                      4,010,000.000           3,854,432.050
                     CANADA    0.75   10/01/24
                                      3,250,000.000           3,072,397.250
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      1,610,000.000           1,440,813.150
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,660,000.000           1,510,286.260
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,200,000.000           2,086,849.600
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                      2,380,000.000           2,165,438.240
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      6,590,000.000           5,623,510.600
                     CANADA    1.5  04/01/25
                                      2,080,000.000           1,981,570.240
                     CANADA    1.5  05/01/24
                                      1,000,000.000            968,465.000
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,110,000.000           1,093,771.800
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,900,000.000           1,775,565.200
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      7,200,000.000           6,170,781.600
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       800,000.000           770,657.600
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      4,310,000.000           3,670,102.920
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      2,650,000.000           1,900,643.600
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                      1,500,000.000           1,329,910.500
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      2,220,000.000           2,190,387.420
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      7,920,000.000           6,126,967.440
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      2,400,000.000           2,363,073.600
                                159/287


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                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,260,000.000           1,225,350.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,910,000.000           1,782,049.100
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,090,000.000           1,075,336.230
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      1,120,000.000           1,026,428.480
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       780,000.000           701,183.340
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      1,920,000.000           1,993,656.960
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       600,000.000           658,876.200
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,190,000.000           1,423,439.920
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,440,000.000           1,654,922.880
             カナダ・ドル　小計                         85,690,000.000           77,437,860.390
                                     (9,036,010,500)           (8,165,822,378)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       610,000.000           569,191.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.25   11/01/26
                                       830,000.000           781,528.000
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       400,000.000           359,359.490
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       770,000.000           622,160.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       400,000.000           327,064.000
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       750,000.000           747,506.250
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                      1,380,000.000           1,353,090.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      1,120,000.000           1,019,541.600
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,140,000.000           1,135,326.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       260,000.000           237,380.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,180,000.000           1,171,150.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      1,100,000.000           1,054,350.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,160,000.000           1,111,877.400
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       660,000.000           663,784.830
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,330,000.000           1,333,325.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      1,200,000.000           1,196,400.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      1,050,000.000           1,063,335.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,600,000.000           1,655,200.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      1,430,000.000           1,479,349.300
             シンガポール・ドル　小計                         18,370,000.000           17,880,917.870
                                     (1,782,808,500)           (1,735,343,079)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      6,650,000.000           5,753,014.350
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      12,680,000.000           11,934,276.520
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      4,810,000.000           4,466,727.610
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      21,800,000.000           21,066,467.050
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      5,230,000.000           5,235,569.950
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      7,530,000.000           7,838,955.900
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      16,220,000.000           16,560,538.900
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      6,290,000.000           7,698,802.750
             スウェーデン・クローナ　小計                         81,210,000.000           80,554,353.030
                                     (1,089,838,200)           (1,081,039,418)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      11,030,000.000           10,711,674.200
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      8,860,000.000           7,471,510.920
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      7,060,000.000           4,378,364.900
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      5,450,000.000           5,128,997.170
                                160/287


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                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      18,520,000.000           16,939,503.200
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      3,600,000.000           3,638,156.400
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      6,330,000.000           6,406,166.350
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      18,120,000.000           24,880,263.960
             デンマーク・クローネ　小計                         78,970,000.000           79,554,637.100
                                     (1,502,009,400)           (1,513,129,198)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      2,450,000.000           2,098,449.500
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      8,130,000.000           7,158,871.500
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      4,220,000.000           4,002,556.060
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      9,840,000.000           9,303,021.360
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      1,250,000.000           1,211,600.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      5,720,000.000           5,244,107.440
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      13,360,000.000           12,640,564.000
                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      5,560,000.000           5,120,760.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      12,770,000.000           12,850,675.740
             ノルウェー・クローネ　小計                         63,300,000.000           59,630,605.600
                                      (874,806,000)           (824,094,969)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,100,000.000            819,225.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      8,370,000.000           7,053,817.500
                     POLAND    07/25/24
                                      2,220,000.000           1,921,182.420
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      6,690,000.000           4,286,952.000
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      2,200,000.000           1,407,010.000
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      4,690,000.000           4,234,835.500
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      7,510,000.000           6,945,698.600
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      9,000,000.000           7,495,200.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      6,690,000.000           5,338,787.250
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      11,010,000.000           8,716,066.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           3,290,492.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,440,000.000           2,176,846.000
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      1,070,000.000           1,034,610.820
             ポーランド・ズロチ　小計                         67,350,000.000           54,720,723.590
                                     (2,066,459,640)           (1,678,963,129)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      2,090,000.000           1,843,876.040
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      1,830,000.000           1,842,999.770
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       200,000.000           196,703.160
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      5,090,000.000           5,012,707.720
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      3,750,000.000           3,296,498.210
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      1,070,000.000           1,082,406.860
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,860,000.000           1,740,039.690
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      3,510,000.000           3,337,610.630
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      3,910,000.000           3,843,740.970
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,373,208.540
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      2,000,000.000           1,996,299.800
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      3,090,000.000           3,107,577.460
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      1,810,000.000           1,821,870.700
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      4,750,000.000           4,804,027.920
                                161/287


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                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      1,920,000.000           1,955,131.770
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      4,520,000.000           3,929,669.550
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      3,500,000.000           3,572,789.500
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      4,200,000.000           4,190,653.690
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      1,370,000.000           1,331,903.510
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      2,030,000.000           2,080,400.430
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      3,050,000.000           3,107,759.980
                     MALAYSIA     4.696   10/15/42
                                       920,000.000           920,663.500
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      1,480,000.000           1,449,002.990
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      3,640,000.000           3,696,727.580
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      1,030,000.000           1,051,817.870
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,400,000.000           2,402,006.640
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       580,000.000           584,553.170
             マレーシア・リンギット　小計                         66,970,000.000           65,572,647.650
                                     (2,049,456,122)           (2,006,693,507)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/04/27
                                      20,000,000.000           17,210,800.000
                     MEXICAN    BONDS   03/06/25
                                      19,510,000.000           17,506,781.680
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      55,000,000.000           55,841,137.000
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      63,554,000.000           56,590,313.210
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      54,445,000.000           51,036,393.440
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      63,290,000.000           58,647,045.600
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      24,328,000.000           21,329,087.440
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      16,011,000.000           14,570,810.550
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      38,590,000.000           37,592,448.500
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      37,956,000.000           33,906,902.120
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      47,501,000.000           46,262,218.540
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      46,353,000.000           44,363,544.060
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         486,538,000.000           454,857,482.140
                                     (3,272,746,511)           (3,059,644,339)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      2,760,000.000           2,395,431.600
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,000,000.000            845,865.100
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                       890,000.000           859,633.200
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                      1,540,000.000           1,173,942.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      3,200,000.000           2,945,385.600
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      4,010,000.000           3,818,927.510
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       130,000.000           68,591.640
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      1,930,000.000           1,836,095.850
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       740,000.000           512,759.320
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,230,000.000           3,128,322.830
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       390,000.000           169,791.960
                                162/287

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                     AUSTRIA    0.9  02/20/32
                                      1,500,000.000           1,351,998.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                        20,000.000           19,611.620
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       500,000.000           498,435.000
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       490,000.000           429,050.370
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       400,000.000           276,800.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      3,600,000.000           3,653,654.400
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      3,280,000.000           3,331,076.160
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       970,000.000           826,483.490
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,660,000.000           1,720,261.320
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       920,000.000          1,087,229.320
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                      1,790,000.000           2,489,571.380
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      2,360,000.000           2,967,464.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       800,000.000           734,632.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      3,190,000.000           2,637,811.000
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      3,100,000.000           2,689,250.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                        70,000.000           69,685.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,120,000.000            790,858.120
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      5,100,000.000           5,028,426.600
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                      1,040,000.000            478,577.340
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      2,750,000.000           2,708,761.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      3,830,000.000           3,683,464.200
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      2,000,000.000           1,916,200.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      2,400,000.000           2,260,612.800
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      3,000,000.000           2,947,617.000
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      2,110,000.000           1,939,849.600
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      2,400,000.000           2,212,836.000
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                       160,000.000           119,752.320
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       310,000.000           276,058.410
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       630,000.000           521,137.440
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      2,650,000.000           2,200,904.500
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      2,120,000.000           1,996,105.080
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       740,000.000           664,372.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       870,000.000           804,559.470
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       850,000.000           877,358.950
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      1,540,000.000           1,669,021.200
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      2,440,000.000           2,972,410.440
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      1,950,000.000           2,285,635.950
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,860,000.000           2,353,260.840
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,300,000.000           2,566,643.600
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      3,430,000.000           4,483,298.120
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      2,140,000.000           2,604,835.820
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      3,100,000.000           2,963,662.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      4,620,000.000           4,483,081.680
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                      2,000,000.000           1,878,722.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      3,720,000.000           3,526,746.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,000,000.000           1,931,040.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      3,490,000.000           3,439,695.140
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      3,940,000.000           3,914,705.200
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/15/24
                                      1,930,000.000           1,904,138.000
                                163/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESSCHAT      0.0  09/15/23
                                      3,000,000.000           2,980,680.000
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/23
                                      2,080,000.000           2,063,062.560
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      3,490,000.000           3,137,963.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      3,300,000.000           2,917,431.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                      6,510,000.000           5,641,318.620
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                        90,000.000           73,247.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      4,350,000.000           3,480,087.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      5,000,000.000           4,460,400.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       820,000.000           731,874.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      5,610,000.000           4,913,294.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      1,000,000.000            877,734.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      3,660,000.000           2,328,879.960
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      2,370,000.000           1,511,633.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                      1,950,000.000           1,192,210.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      4,500,000.000           4,192,515.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      3,000,000.000           2,752,002.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      4,650,000.000           4,442,935.500
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      5,540,000.000           5,149,834.420
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      3,500,000.000           3,271,205.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      4,330,000.000           4,269,596.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      6,490,000.000           6,338,393.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      4,470,000.000           4,264,961.100
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      5,000,000.000           4,797,440.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      3,680,000.000           3,499,713.120
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      3,930,000.000           3,562,277.760
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      6,600,000.000           6,605,940.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,640,000.000           6,618,154.400
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      5,710,000.000           5,286,295.160
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      4,280,000.000           4,332,352.960
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      3,000,000.000           3,050,211.000
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      3,730,000.000           3,799,780.840
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      4,840,000.000           5,647,650.800
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      4,590,000.000           5,435,115.390
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      2,740,000.000           3,498,404.600
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      4,600,000.000           6,036,189.000
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,990,000.000           2,763,194.600
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,000,000.000           2,394,680.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      3,150,000.000           4,269,793.500
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,810,000.000           4,169,534.200
                     07/04/40
                                164/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      3,340,000.000           4,430,476.600
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      2,200,000.000           2,704,944.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,283,509.600
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      2,930,000.000           3,941,201.600
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,093,428.500
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       100,000.000           97,729.000
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       880,000.000           754,240.080
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       180,000.000           137,032.920
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       520,000.000           290,049.240
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       180,000.000           152,296.560
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                      1,020,000.000            727,744.500
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      2,900,000.000           2,799,813.700
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       100,000.000           71,178.100
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                        10,000.000           9,457.630
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                        90,000.000           83,494.350
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,060,000.000            967,680.360
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       980,000.000           889,564.620
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                      1,900,000.000           1,706,488.800
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       330,000.000           283,765.350
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      3,460,000.000           3,531,696.390
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                      1,720,000.000           1,831,800.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       160,000.000           170,062.080
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       290,000.000           314,189.190
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      5,000,000.000           4,933,515.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                      3,500,000.000           3,381,444.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      8,050,000.000           7,638,942.850
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      1,640,000.000           1,522,492.360
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                      1,200,000.000            976,800.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      6,760,000.000           5,907,564.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      9,180,000.000           7,809,214.860
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      7,570,000.000           6,269,928.200
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      7,530,000.000           7,114,080.450
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      7,760,000.000           7,590,381.920
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      6,220,000.000           5,989,853.780
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      13,600,000.000           12,485,004.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      2,270,000.000           1,653,869.790
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                      1,510,000.000            652,486.100
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      4,080,000.000           2,764,909.920
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      5,900,000.000           5,591,135.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      3,610,000.000           2,310,226.720
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      2,420,000.000           1,512,952.540
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      9,010,000.000           8,474,968.180
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,000,000.000           1,969,073.500
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,310,000.000           2,232,298.530
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,000,000.000           7,775,728.000
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      6,200,000.000           6,123,461.000
                                165/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      3,300,000.000           2,978,418.300
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      5,240,000.000           4,614,868.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/38
                                      1,160,000.000            996,324.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      9,910,000.000           9,559,384.200
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      5,420,000.000           4,404,487.120
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      1,930,000.000           1,542,899.900
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      5,750,000.000           5,323,810.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      6,990,000.000           7,091,641.590
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      4,280,000.000           3,937,933.840
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      6,880,000.000           7,046,819.360
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      8,620,000.000           9,055,663.420
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      6,390,000.000           6,762,984.300
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      4,690,000.000           5,383,791.700
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      6,430,000.000           6,929,932.500
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      4,040,000.000           5,355,828.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      3,110,000.000           4,206,427.390
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      3,530,000.000           4,361,254.990
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      8,000,000.000           8,395,528.000
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      5,040,000.000           6,646,595.760
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      4,900,000.000           6,314,512.400
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      4,460,000.000           5,539,400.280
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      7,690,000.000          10,322,717.640
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      6,320,000.000           7,290,176.880
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       930,000.000           768,310.200
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,660,000.000           1,439,593.500
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      3,670,000.000           2,926,336.890
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                        50,000.000           36,252.000
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       100,000.000           95,435.300
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      4,980,000.000           4,910,807.880
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       420,000.000           402,287.340
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                        70,000.000           64,123.850
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,420,000.000           1,353,227.340
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                        80,000.000           64,365.520
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       330,000.000           307,830.600
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,460,000.000           2,290,058.280
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,610,000.000           2,726,223.300
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                        60,000.000           62,663.370
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      1,170,000.000           1,303,826.940
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,850,000.000           1,802,862.000
                     ITALY   BTPS   0.0  01/30/24
                                      3,000,000.000           2,925,930.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      3,420,000.000           3,083,130.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      2,000,000.000           1,779,800.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/15/24
                                      1,000,000.000            957,300.000
                     ITALY   BTPS   0.0  12/15/24
                                      3,000,000.000           2,830,650.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      4,610,000.000           3,918,961.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      3,710,000.000           3,676,461.600
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      2,810,000.000           2,670,834.750
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      5,000,000.000           4,149,000.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      4,100,000.000           3,793,115.000
                                166/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,500,000.000           1,281,300.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      3,500,000.000           3,490,340.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      3,000,000.000           2,296,395.630
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      3,840,000.000           3,807,279.360
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      3,000,000.000           2,738,400.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      3,770,000.000           3,007,249.830
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      2,210,000.000           1,509,209.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      3,250,000.000           2,509,000.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      5,750,000.000           4,712,700.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      2,000,000.000           1,800,000.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                        70,000.000           54,901.700
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                      2,000,000.000           1,829,900.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      3,020,000.000           2,819,647.160
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      4,000,000.000           3,430,992.000
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      2,050,000.000           1,539,550.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      5,490,000.000           5,334,803.190
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,000,000.000            980,833.000
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      2,130,000.000           1,375,341.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      5,910,000.000           5,751,103.740
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      3,790,000.000           3,632,715.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                        30,000.000           25,143.540
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      3,660,000.000           3,153,584.100
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      3,660,000.000           2,283,927.840
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,000,000.000            994,970.000
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      3,570,000.000           2,581,110.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      2,800,000.000           2,800,000.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      3,250,000.000           3,184,675.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      4,200,000.000           3,974,892.600
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      3,610,000.000           3,539,171.800
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      3,000,000.000           2,864,166.000
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      3,540,000.000           3,446,866.140
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                      1,380,000.000            876,990.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                      1,180,000.000            817,740.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      2,060,000.000           1,990,578.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      2,260,000.000           1,874,896.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      2,960,000.000           2,609,296.240
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      1,770,000.000           1,330,155.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      1,240,000.000           1,257,972.560
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      3,000,000.000           2,991,474.000
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      4,090,000.000           4,115,497.060
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      4,150,000.000           3,405,490.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      1,440,000.000           1,120,176.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      4,660,000.000           4,553,943.060
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      2,240,000.000           2,004,128.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,790,000.000           4,691,536.760
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      2,770,000.000           2,487,919.820
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,940,000.000           1,756,448.840
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      3,000,000.000           2,857,617.000
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      2,180,000.000           2,025,948.120
                                167/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      3,860,000.000           3,901,873.280
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      2,000,000.000           2,072,920.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      1,800,000.000           1,781,398.800
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      6,440,000.000           6,577,172.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      5,190,000.000           5,440,573.200
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      3,220,000.000           3,431,876.000
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      5,830,000.000           6,066,814.600
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      5,480,000.000           5,965,856.800
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      2,810,000.000           3,173,529.700
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,620,000.000           1,735,214.400
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       690,000.000           773,697.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      4,170,000.000           4,762,140.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      2,950,000.000           3,389,255.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      6,440,000.000           7,276,556.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      2,890,000.000           3,404,420.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           5,109,690.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           3,996,360.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      2,860,000.000           2,678,021.060
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                       990,000.000           889,322.940
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                      1,660,000.000           1,229,781.120
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      2,240,000.000           1,296,108.800
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,640,000.000           3,185,691.600
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       980,000.000           840,514.640
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,770,000.000           3,660,496.580
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,110,000.000           1,007,867.790
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,450,000.000           1,138,522.600
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      2,000,000.000           1,931,600.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      2,330,000.000           2,246,413.580
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      4,460,000.000           4,253,002.480
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      4,330,000.000           4,275,303.440
                     NETHERLANDS      1.75
                                       680,000.000           688,634.640
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      3,960,000.000           4,041,797.760
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      1,620,000.000           1,725,363.180
                     NETHERLANDS      2.75
                                      3,480,000.000           4,098,222.000
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      2,410,000.000           3,117,795.310
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      3,260,000.000           4,134,006.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       980,000.000          1,205,400.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      3,650,000.000           3,498,342.500
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      3,690,000.000           3,442,419.450
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                      2,000,000.000           1,812,600.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      3,000,000.000           2,671,950.000
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      2,740,000.000           2,671,284.740
                                168/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                      2,000,000.000           1,898,714.000
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      2,890,000.000           2,313,445.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      3,060,000.000           2,987,621.820
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                       270,000.000           269,112.510
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      4,540,000.000           3,917,141.510
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      3,000,000.000           2,462,451.000
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      2,530,000.000           2,229,380.340
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      5,090,000.000           4,196,705.000
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      4,500,000.000           4,241,025.000
                     SPAIN   0.8  07/30/29
                                      1,000,000.000            904,100.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                      1,810,000.000           1,332,485.800
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                      1,180,000.000            815,262.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      3,270,000.000           1,948,808.820
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,580,000.000           1,159,835.340
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      4,770,000.000           4,366,935.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      3,540,000.000           3,440,494.140
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      3,530,000.000           3,370,313.390
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      5,000,000.000           4,802,000.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      3,930,000.000           3,714,541.680
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      5,000,000.000           4,815,465.000
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                      1,900,000.000           1,015,151.000
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      4,340,000.000           4,218,480.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      3,790,000.000           3,785,122.270
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      3,850,000.000           3,397,813.650
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                       780,000.000           571,748.580
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      2,770,000.000           2,771,756.180
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      3,660,000.000           3,519,298.620
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      4,460,000.000           4,517,539.790
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                       470,000.000           447,675.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,650,000.000           1,519,315.050
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      3,100,000.000           3,196,999.000
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      3,480,000.000           3,358,474.920
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      2,460,000.000           2,438,137.980
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      4,220,000.000           4,423,487.130
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      3,360,000.000           3,871,603.680
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      6,420,000.000           6,729,514.620
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,250,000.000           1,360,003.750
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      3,490,000.000           4,343,074.660
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      3,210,000.000           4,060,650.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      3,520,000.000           4,151,664.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      1,220,000.000           1,634,629.200
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      4,810,000.000           6,124,678.820
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      3,100,000.000           3,586,780.600
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,140,000.000           1,403,123.400
             ユーロ　小計                        1,001,150,000.000            977,803,396.710
                                    (141,642,702,000)           (138,339,624,567)
     国債証券　合計                              418,655,444,022.800             395,394,859,623
                                    (418,655,444,023)           (395,394,859,623)
     合計                                           395,394,859,623
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               (395,394,859,623)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          236銘柄       51.99                50.88
     イギリス・ポンド                   国債証券          54銘柄       5.20                5.09
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.41                0.40
     オーストラリア・ドル                   国債証券          26銘柄       1.57                1.54
     オフショア・人民元                   国債証券          16銘柄       2.08                2.03
     カナダ・ドル                   国債証券          34銘柄       2.11                2.07
     シンガポール・ドル                   国債証券          19銘柄       0.45                0.44
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.28                0.27
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.39                0.38
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.43                0.42
     マレーシア・リンギット                   国債証券          27銘柄       0.52                0.51
     メキシコ・ペソ                   国債証券          12銘柄       0.79                0.77
     ユーロ                   国債証券          329銘柄       35.75                34.99
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              259,893,023
        コール・ローン                                              154,725,680
        投資信託受益証券                                             7,367,694,216
        投資証券                                            65,024,623,215
        派生商品評価勘定                                                  254
        未収入金                                               1,451,580
                                                      87,364,729
        未収配当金
        流動資産合計                                            72,895,752,697
       資産合計                                             72,895,752,697
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                175,347
        未払金                                              220,663,527
                                                      31,945,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              252,783,874
       負債合計                                               252,783,874
     純資産の部
       元本等
        元本                                            42,385,507,995
        剰余金
                                                    30,257,460,828
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            72,642,968,823
       純資産合計                                             72,642,968,823
     負債純資産合計                                               72,895,752,697
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年6月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           38,794,144,690円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           72,449,263,542円
        同期中一部解約元本額                                           68,857,900,237円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             90,236,271円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             51,442,747円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,720,407円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             23,835,555円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            124,969,213円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             32,184,413円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,976,717円
                                                     28,738,279円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           12,551,040,557円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,108,506,158円
                                                    316,031,030円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,220,561,647円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             19,984,877円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            374,993,242円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            762,312,114円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             5,559,853円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             91,357,350円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            215,932,169円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,325,771円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,138,548円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,922,754円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                           1,175,273,558円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,409,019円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            497,283,471円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             42,883,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            179,983,530円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            232,426,715円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            464,800,445円
        投資のソムリエ                                           11,674,764,886円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            731,278,896円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            192,368,902円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            660,517,008円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,373,440,444円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            355,965,633円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            296,124,910円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             36,458,019円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             18,413,243円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,390,114円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             82,448,556円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            579,216,956円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            147,067,136円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             42,933,275円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             18,398,984円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             12,168,821円
                                                     2,125,847円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            276,893,448円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            247,939,340円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              983,915円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                             53,121,417円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              656,048円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             22,475,580円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              459,027円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             56,379,915円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              583,400円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              826,526円
        関投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              692,408円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            302,710,470円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             8,623,168円
        き）（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,380,735円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             12,564,206円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             58,446,484円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             81,379,635円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            195,060,789円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,729,008,684円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            436,434,092円
        計                                           42,385,507,995円
        受益権の総数                                           42,385,507,995口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年6月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年6月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                               △669,009,513
     投資証券                                              △6,947,612,299
     合計                                              △7,616,621,812
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2022年6月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年6月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    69,165,212             －    68,990,119         △175,093
          アメリカ・ドル                  53,997,600             －    53,997,600             －
          イギリス・ポンド                   3,313,574            －     3,313,666            92
          オーストラリア・ドル                   8,690,850            －     8,515,503        △175,347
          カナダ・ドル                   3,163,188            －     3,163,350            162
     合計                       69,165,212             －    68,990,119         △175,093
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
                                175/287

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        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.7139円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (17,139円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       277,800.000           200,016.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       678,500.000           420,670.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       240,200.000           172,944.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,269,200.000            793,630.000
                                                 (107,140,050)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       156,865.000           429,810.100
             ア・ドル
                     ARENA   REIT
                                       133,870.000           552,883.100
                     BWP  TRUST
                                       184,765.000           716,888.200
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       245,796.000           494,049.960
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       207,140.000           633,848.400
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       155,304.000           288,865.440
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       187,273.000          2,251,021.460
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       232,224.000          1,038,041.280
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       199,122.000           786,531.900
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       135,856.000           460,551.840
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       580,575.000           426,722.620
                     DEXUS                  424,328.000          4,035,359.280
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        89,595.000          249,970.050
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       178,986.000           178,091.070
                     GOODMAN    GROUP
                                       668,683.000         12,424,130.140
                     GPT  GROUP
                                       756,504.000          3,268,097.280
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       120,295.000           430,656.100
                     AUSTRALIA
                                176/287

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                     HEALTHCO     REIT
                                       113,862.000           185,595.060
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        75,401.000          361,170.790
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       557,593.000           699,779.210
                     HOTEL   PROPERTY
                                        65,661.000          219,307.740
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       141,361.000           523,035.700
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       225,907.000           426,964.230
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,557,450.000           3,208,347.000
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       412,435.000           936,227.450
                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES
                                       140,343.000           117,186.400
                     PROPERTY     FUND
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       156,499.000           438,197.200
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,045,566.000           5,400,294.240
                     SHOPPING     CENTRES
                                       443,045.000          1,209,512.850
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  942,611.000          3,412,251.820
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,530,164.000           2,731,342.740
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       277,465.000           652,042.750
             オーストラリア・ドル　小計                         13,342,544.000           49,186,773.400
                                                (4,654,052,499)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       163,795.000           227,675.050
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,325,860.000           3,752,183.800
                     INVT
                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                       739,216.000           864,882.720
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       438,180.000           521,434.200
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,007,309.000           4,456,225.980
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       343,800.000           440,064.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       112,400.000           68,564.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  LOGOS   REIT
                                      1,963,440.000            805,010.400
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       357,300.000           241,177.500
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       544,400.000           157,876.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       408,900.000           936,381.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,159,664.000           1,542,353.120
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       222,000.000           137,640.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       503,700.000          1,017,474.000
                     KEPPEL    REIT
                                       752,200.000           872,552.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       663,300.000           540,589.500
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       872,100.000          1,587,222.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       770,720.000          1,926,800.000
                     TRUST
                                177/287

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,269,120.000           2,119,430.400
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       124,400.000           149,280.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       989,855.000           390,992.720
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       148,600.000           731,112.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       194,500.000           158,517.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       394,800.000           373,086.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       585,100.000           345,209.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       867,590.000          1,448,875.300
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         17,922,249.000           25,812,608.190
                                                (2,505,113,625)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       127,740.000           259,312.200
             ユーロ　小計                           127,740.000           259,312.200
                                                  (36,687,490)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       554,000.000          3,761,660.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           554,000.000          3,761,660.000
                                                  (64,700,552)
     投資信託受益証券　合計                                   33,215,733         7,367,694,216
                                                (7,367,694,216)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        33,787.000          604,449.430
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        28,199.000         1,983,799.650
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        27,800.000          534,872.000
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         903.000         208,475.610
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        57,252.000         8,375,395.080
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        2,685.000          48,571.650
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        20,107.000          620,703.090
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        54,873.000         3,554,124.210
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       116,354.000          4,181,762.760
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       105,266.000          3,179,033.200
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        61,985.000         2,565,559.150
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        62,076.000          384,871.200
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        84,233.000         1,335,935.380
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        27,465.000          371,326.800
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        15,107.000          108,166.120
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        54,961.000         10,686,616.840
                     INC
                                178/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        11,577.000          307,948.200
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        55,964.000         5,424,030.880
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        20,173.000          120,231.080
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        65,259.000          675,430.650
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       117,575.000          2,561,959.250
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        64,001.000         1,317,780.590
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        4,220.000          92,164.800
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        40,239.000         5,359,432.410
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        37,042.000          686,758.680
                     CBL  & ASSOCIATES
                                        10,574.000          290,679.260
                     PROPERTIES      INC
                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        5,369.000          136,963.190
                     CENTERSPACE                   6,062.000          494,356.100
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        17,214.000          211,043.640
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        15,394.000          191,347.420
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          41,298.320
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        9,614.000          348,795.920
                     TRUST   INC
                     CORPORATE     OFFICE
                                        44,645.000         1,206,307.900
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        58,820.000         1,894,592.200
                     CREATIVE     MEDIA   &
                                        4,068.000          30,306.600
                     COMMUNITY     TRUST   CORP
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,558.000          158,902.960
                     CUBESMART                  86,266.000         3,571,412.400
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        84,259.000          812,256.760
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       111,563.000         14,654,915.680
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        80,900.000          165,845.000
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        69,443.000         1,749,963.600
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       149,847.000          7,459,383.660
                     EAST   GROUP
                                        16,065.000         2,517,546.150
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        32,929.000          634,541.830
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        57,368.000          422,802.160
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        29,662.000         1,426,148.960
                     EQUINIX    INC
                                        35,479.000         23,031,902.430
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        44,939.000         1,233,575.550
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        68,003.000         4,788,771.260
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       134,407.000          9,710,905.750
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        48,424.000         1,053,706.240
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        25,678.000         6,956,426.980
                                179/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        52,667.000         8,791,175.640
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        9,907.000          140,481.260
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        27,918.000         2,846,240.100
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        51,444.000         2,551,107.960
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        29,428.000          784,550.480
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        33,176.000          139,007.440
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        92,531.000         4,258,276.620
                     PROPERTIES      INC
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        16,010.000          433,390.700
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        15,370.000          296,179.900
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        12,783.000          310,371.240
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        24,812.000          297,744.000
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        39,687.000          559,189.830
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        58,463.000         1,536,992.270
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        87,212.000         2,529,148.000
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       212,310.000          5,441,505.300
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        14,196.000          166,093.200
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        41,567.000         1,521,352.200
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       281,108.000          5,239,853.120
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        60,688.000         1,097,845.920
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        87,293.000         1,941,396.320
                     TRUST   INC
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                        2,312.000          139,575.440
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        26,637.000          384,638.280
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        10,790.000         1,394,391.700
                     PROPERTIES      INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES
                                        25,576.000          706,153.360
                     CORP
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       234,759.000          8,472,452.310
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       113,988.000          5,817,947.520
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        45,433.000         1,129,010.050
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        41,496.000         2,256,552.480
                     KIMCO   REALTY
                                       242,820.000          5,014,233.000
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        86,711.000         1,634,502.350
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        32,337.000         3,494,336.220
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        15,083.000          581,902.140
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                       112,327.000          1,217,624.680
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       235,234.000          3,761,391.660
                     MID  AMERICA
                                        45,380.000         7,631,100.800
                                180/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        18,268.000         1,115,444.080
                     NATIONAL     RETAIL
                                        69,308.000         2,933,114.560
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        32,463.000         1,580,948.100
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        16,235.000          328,921.100
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        8,684.000          571,233.520
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        19,699.000          407,375.320
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        94,351.000         2,833,360.530
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,609.000          147,572.790
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                        23,386.000          282,269.020
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        66,138.000          528,442.620
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        93,625.000         1,576,645.000
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        52,203.000         1,106,181.570
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        29,075.000           8,955.100
                     TST
                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC
                                        44,989.000         1,488,686.010
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        87,308.000         1,566,305.520
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        47,385.000          657,229.950
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        13,541.000          254,570.800
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        5,420.000          82,275.600
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        17,277.000          430,542.840
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       291,521.000         34,177,922.040
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        7,975.000         1,493,637.750
                     PUBLIC    STORAGE
                                        60,121.000         18,482,999.030
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       222,414.000         14,670,427.440
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        60,738.000         3,703,803.240
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        46,181.000          764,757.360
                     INVESTMENTS      CORP
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        63,162.000         3,860,461.440
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        66,602.000          843,847.340
                     RPT  REALTY
                                        34,311.000          368,843.250
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        21,777.000         1,870,426.530
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        90,864.000         1,295,720.640
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        4,985.000          191,224.600
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        4,594.000          206,913.760
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        66,926.000          425,649.360
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       129,192.000         13,081,981.920
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        70,086.000          958,776.480
                     SL  GREEN
                                        25,421.000         1,345,787.740
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        50,495.000         1,997,077.250
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        69,631.000         2,234,458.790
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        96,900.000         2,557,191.000
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        43,350.000          369,775.500
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        45,634.000         7,119,360.340
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        87,396.000          963,103.920
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        39,698.000          629,213.300
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        29,883.000         1,724,249.100
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        85,174.000          851,740.000
                     THE  NECESSITY     RETAIL
                                        50,393.000          371,396.410
                     REIT   INC
                     UDR  INC
                                       117,762.000          5,271,027.120
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        18,628.000          342,755.200
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,306.000          282,120.020
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        41,929.000          698,537.140
                     URSTADT    BIDDLE
                                        12,666.000          208,102.380
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       157,033.000          8,264,646.790
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                        32,305.000          496,204.800
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       331,553.000          9,926,696.820
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        62,874.000         1,966,698.720
                     WASHINGTON      REIT
                                        32,218.000          774,198.540
                     WELLTOWER     INC
                                       171,118.000         14,043,654.260
                     WHITESTONE      REIT
                                        16,382.000          184,461.320
                     WP  CAREY   INC
                                        75,034.000         6,212,815.200
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        43,441.000          742,406.690
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          8,671,829.000          408,876,954.680
                                               (55,198,388,885)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        58,660.000           71,799.840
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,173,818.000            814,629.690
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        68,770.000          880,256.000
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       308,174.000           368,576.100
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       370,518.000          1,902,980.440
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       325,130.000           507,853.060
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       258,047.000           213,146.820
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       179,251.000           186,062.530
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        44,451.000         1,266,853.500
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       248,948.000           223,804.250
                     PLC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        96,625.000          621,298.750
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,346,495.000            336,623.750
                     HOME   REIT   PLC
                                       230,322.000           266,252.230
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       136,070.000           167,093.960
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       296,548.000          2,207,503.310
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       388,785.000           940,859.700
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       348,501.000           498,356.430
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       113,346.000           100,311.210
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       226,467.000           224,655.260
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       532,012.000           759,181.120
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       225,937.000           244,915.700
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       150,233.000           123,191.060
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        83,810.000          873,300.200
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       242,863.000           136,731.860
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       473,284.000          4,796,733.340
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       109,619.000           644,559.720
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          173,757.000           139,005.600
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       377,025.000           490,132.500
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       158,195.000           137,629.650
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       739,160.000          1,441,362.000
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       333,520.000           275,821.040
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       157,747.000          1,708,400.010
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        53,862.000          356,297.130
             イギリス・ポンド　小計                         10,260,990.000           23,926,177.760
                                                (3,964,328,393)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        71,574.000         1,268,291.280
             シュケル
                     SELLA   CAPITAL    REAL
                                        87,076.000          805,453.000
                     ESTATE    LTD
             イスラエル・シュケル　小計                           158,650.000          2,073,744.280
                                                  (82,536,267)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        24,986.000          909,990.120
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        23,665.000          298,179.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,481.000          99,871.350
                     TRUST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,850.000          413,472.000
                     INVEST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        15,423.000           59,378.550
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        33,739.000         1,572,237.400
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        64,243.000          923,814.340
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        21,079.000          347,803.500
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,502.000          359,728.460
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        46,340.000          603,810.200
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        8,213.000          171,405.310
                     INV  TRUST
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT            21,151.000           91,160.810
                     TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        41,323.000          620,258.230
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        12,842.000         1,080,782.720
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        54,059.000          732,499.450
                     INVESTMENT
                     INOVALIS     REAL   ESTATE
                                        4,643.000          34,868.930
                     INVESTMENT      TRUST
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        28,340.000          359,634.600
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        22,004.000          381,549.360
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,724.000          143,248.080
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        6,458.000          114,564.920
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT
                                        12,602.000          138,369.960
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        42,403.000          537,670.040
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        16,376.000           75,002.080
                     PRIMARIS     REIT
                                        19,470.000          257,393.400
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        60,325.000         1,291,558.250
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        12,407.000          184,864.300
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        15,735.000           76,000.050
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        27,087.000          772,250.370
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        34,966.000          617,499.560
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        16,803.000          107,035.110
                     REIT
             カナダ・ドル　小計                           733,239.000         13,375,900.450
                                                (1,410,488,702)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       344,515.000           422,030.870
             ド・ドル
                                184/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       401,969.000           828,056.140
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       637,666.000           644,042.660
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       501,670.000           692,304.600
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       185,710.000           522,773.650
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,071,530.000           3,109,207.920
                                                 (265,868,369)
             ユーロ         AEDIFICA                  14,386.000         1,405,512.200
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        5,513.000          73,874.200
                     ALTAREA                   1,766.000          235,231.200
                     BEFIMMO                   9,418.000          444,529.600
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        11,125.000          264,775.000
                     CARMILA    SA
                                        16,531.000          231,434.000
                     COFINIMMO     SA
                                        11,688.000         1,334,769.600
                     COIMA   RES  SPA
                                        7,596.000          74,972.520
                     COVIVIO                  18,770.000         1,147,785.500
                     EUROCOMMERCIAL
                                        15,280.000          354,496.000
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        21,475.000         2,237,695.000
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        27,918.000          242,049.060
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       255,459.000           408,223.480
                     ICADE                  12,211.000          610,550.000
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        21,491.000           79,086.880
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       106,885.000           747,126.150
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        8,632.000          227,021.600
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       173,656.000           229,573.230
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  77,232.000         1,570,126.560
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        18,955.000           92,879.500
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  17,947.000          157,395.190
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       132,251.000          1,322,510.000
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        3,948.000          356,504.400
                     NSI  NV
                                        6,981.000          247,825.500
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,426.000          287,247.400
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        45,927.000         2,751,486.570
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,293.000          171,385.500
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        55,537.000         1,781,626.960
                     WERELDHAVE      NV
                                        16,663.000          242,779.910
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        8,225.000          362,722.500
             ユーロ　小計                          1,135,185.000          19,693,195.210
                                                (2,786,193,258)
             韓国・ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD
                                        19,893.000        104,836,110.000
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        57,473.000        375,298,690.000
                     CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        11,032.000         65,861,040.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        54,634.000        313,052,820.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        16,453.000        106,450,910.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        50,604.000        306,660,240.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        38,228.000        183,494,400.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        24,013.000        192,344,130.000
                     LTD
                     SK  REITS   CO  LTD
                                        20,394.000        140,922,540.000
             韓国・ウォン　小計                           292,724.000        1,788,920,880.000
                                                 (188,015,584)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       776,070.000          2,809,373.400
                     LINK   REIT
                                       830,320.000         57,375,112.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       473,000.000          1,262,910.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       374,000.000          1,439,900.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       887,000.000          2,740,830.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,340,390.000          65,628,125.400
                                                (1,128,803,757)
     投資証券　合計                                   26,664,537         65,024,623,215
                                               (65,024,623,215)
     合計                                           72,392,317,431
                                               (72,392,317,431)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.15      －          76.40
                   投資証券           147銘柄            －   75.99
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    5.46            5.48
     イスラエル・シュケル              投資証券            2銘柄           －    0.11            0.11
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           32銘柄          6.41      －           6.43
     カナダ・ドル              投資証券           30銘柄           －    1.94            1.95
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           26銘柄          3.45      －           3.46
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.37            0.37
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.05      －           3.90
                   投資証券           30銘柄           －    3.84
     韓国・ウォン              投資証券            9銘柄           －    0.26            0.26
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.09      －           1.65
                   投資証券            5銘柄           －    1.55
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,951,149,414
        コール・ローン                                              184,382,612
        株式                                            61,191,062,917
        投資信託受益証券                                              355,675,058
        投資証券                                              59,338,353
        派生商品評価勘定                                                  972
        未収入金                                              24,079,301
        未収配当金                                              146,794,274
                                                     2,063,160,843
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            67,975,643,744
       資産合計                                             67,975,643,744
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              103,758,300
        未払金                                              764,957,058
                                                      78,025,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              946,740,358
       負債合計                                               946,740,358
     純資産の部
       元本等
        元本                                            45,900,304,902
        剰余金
                                                    21,128,598,484
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            67,028,903,386
       純資産合計                                             67,028,903,386
     負債純資産合計                                               67,975,643,744
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年6月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           47,607,871,422円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           33,499,272,949円
        同期中一部解約元本額                                           35,206,839,469円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           8,319,425,161円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            295,053,198円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,065,871円
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        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             18,688,546円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            100,730,476円
                                                     26,388,735円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             13,458,633円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             23,260,612円
        たわらノーロード　新興国株式                                           9,578,586,845円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           3,101,372,159円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,818,423,463円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             23,889,737円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             89,657,934円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            151,887,644円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            136,159,873円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            219,718,416円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            191,773,259円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            274,556,083円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              602,329円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             20,004,270円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,038,659円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,633,216円
        たわらノーロード　全世界株式                                            174,194,833円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            417,217,521円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            393,551,403円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            357,147,590円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            491,188,170円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            967,495,787円
        投資のソムリエ                                           10,185,800,391円
        クルーズコントロール                                            335,219,299円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            637,923,633円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            377,344,929円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            538,253,057円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,743,206,892円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            699,724,095円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            571,570,865円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             22,769,965円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,495,325円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,576,805円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             73,584,058円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            425,959,729円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            307,150,832円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             26,810,101円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             11,490,659円
                                                     7,598,991円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,328,316円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             13,693,010円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            264,421,242円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             10,718,590円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             47,281,694円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            244,145,106円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            120,973,804円
        計                                           45,900,304,902円
                                190/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   受益権の総数                                           45,900,304,902口
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年6月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2022年6月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △2,083,043,325
     投資信託受益証券                                                △44,047,997
     投資証券                                                △4,906,314
     合計                                              △2,131,997,636
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年4月19日から2022年6月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年6月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    65,605,140             －    65,604,168            972
          アメリカ・ドル                  65,605,140             －    65,604,168            972
     合計                       65,605,140             －    65,604,168            972
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年6月13日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  5,500,565,550              －   5,396,807,250         △103,758,300
     合計                     5,500,565,550              －   5,396,807,250         △103,758,300
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
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        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4603円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,603円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年6月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              36,666       22.430         822,418.380
     アメリカ・ドル
             CIA  DE  MINAS
                              12,755        8.190         104,463.450
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        0.000            0.000
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,944      125.780          621,856.320
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                              42,311        0.000            0.000
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,892       60.110         354,168.120
             LUKOIL    SPON   ADR
                              33,845        0.000            0.000
             GAZPROM    PAO  ADR
                             483,471        0.000            0.000
             COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                             128,421        1.930         247,852.530
             BANK   SP  GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                              67,100        1.693         113,600.300
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                              86,488        0.933         80,693.300
             FIN&TRADE
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              23,800        3.986         94,866.800
             SOFTWARE     CO  LTD
             EFG-HERMES      HOLDINGS     GDR
                              10,735        1.500         16,102.500
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              71,084        0.000            0.000
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              16,003        0.000            0.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              7,413       0.000            0.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              13,260        0.000            0.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              53,953        0.000            0.000
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             107,951        0.000            0.000
             SEVERSTAL     GDR
                              18,608        0.000            0.000
             TATNEFT    ADR
                              19,509        0.000            0.000
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000        0.000            0.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                              37,870        0.000            0.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                              30,924       10.560         326,557.440
                                193/287


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             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              24,628        4.700         115,751.600
             VK  CO  LTD  GDR
                              9,858       0.000            0.000
             YANDEX    NV
                              25,601        0.000            0.000
             SBERBANK     ADR
                             224,278        0.000            0.000
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              18,163        0.000            0.000
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              13,179       31.320         412,766.280
             JOYY   INC-ADR
                              4,368       32.670         142,702.560
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP   ADR
                              4,112       62.220         255,848.640
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              6,331       26.610         168,467.910
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              9,961       0.000            0.000
             GDR
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       16.310          94,810.030
             NIO  INC  ADR
                              87,940       18.140        1,595,231.600
             TENCENT    MUSIC
                              50,131        4.390         220,075.090
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              5,337       34.800         185,727.600
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,386       22.310          97,851.660
             KANZHUN    LTD  ADR
                              5,650       23.490         132,718.500
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                              30,011        2.300         69,025.300
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              20,023       14.500         290,333.500
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              2,864       44.510         127,476.640
             LI  AUTO   INC  ADR
                              36,778       29.930        1,100,765.540
             XPENG   INC  ADR
                              28,404       25.810         733,107.240
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       0.000            0.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                              58,560        6.000         351,360.000
             PINDUODUO     INC  ADR
                              29,368       59.950        1,760,611.600
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              28,036       42.860        1,201,622.960
             IQIYI   INC  ADR
                              27,254        4.250         115,829.500
             POLYUS    PJSC   GDR
                              6,787       0.000            0.000
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              6,136       9.900         60,746.400
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              28,295       25.650         725,766.750
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              3,171      147.470          467,627.370
     アメリカ・ドル　小計                       2,299,173                13,208,803.410
                                            (1,783,188,460)
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
     アラブ首長国連
                              88,305        8.240         727,633.200
     邦・ディルハム        PJSC
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             197,234        5.890        1,161,708.260
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                             231,448        27.500        6,364,820.000
             CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             191,403        9.730        1,862,351.190
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             294,659        19.680        5,798,889.120
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             268,691        5.750        1,544,973.250
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             273,432        5.040        1,378,097.280
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             144,803        13.550        1,962,080.650
                                194/287


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             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
                             188,136        4.180         786,408.480
             CO  FOR  DISTRIBUTION       PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,878,111                21,586,961.430
                                             (794,616,050)
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             202,640      2,714.250         550,015,620.000
     インド・ルピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              61,205       331.000        20,258,855.000
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                              25,667      2,708.750         69,525,486.250
             EICHER    MOTORS    LTD
                              9,376     2,712.850         25,435,681.600
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              17,291      1,326.500         22,936,511.500
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              58,364      1,036.500         60,494,286.000
             SHREE   CEMENT    LTD
                               709    19,178.850          13,597,804.650
             ICICI   BANK   LTD
                             340,870       720.000        245,426,400.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              50,310       237.600        11,953,656.000
             LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             117,731       461.850        54,374,062.350
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              18,416       650.050        11,971,320.800
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                              49,675      1,023.700         50,852,297.500
             TATA   MOTORS    LTD
                             110,235       428.050        47,186,091.750
             JSW  STEEL   LTD
                              45,446       572.500        26,017,835.000
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              34,551       756.600        26,141,286.600
             LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                              98,347       230.250        22,644,396.750
             BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                              7,269     3,360.850         24,430,018.650
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,172     16,774.900          36,435,082.800
             GAIL   INDIA   LTD
                             113,561       149.100        16,931,945.100
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              37,549      1,791.800         67,280,298.200
             VEDANTA    LTD
                              48,784       301.200        14,693,740.800
             AXIS   BANK   LTD
                             151,951       660.700        100,394,025.700
             TITAN   COMPANY    LTD
                              23,196      2,142.250         49,691,631.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             179,820       164.650        29,607,363.000
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              8,871     1,517.100         13,458,194.100
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                              87,255       246.700        21,525,808.500
             LUPIN   LTD
                              14,624       618.650         9,047,137.600
             MPHASIS    LTD
                              5,719     2,507.850         14,342,394.150
             ACC  LTD
                              5,137     2,135.400         10,969,549.800
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                              17,871      5,667.500         101,283,892.500
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             115,081      2,179.800         250,853,563.800
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             223,517      1,476.800         330,089,905.600
             WIPRO   LTD
                              88,836       460.950        40,948,954.200
             TATA   ELXSI   LTD
                              2,267     8,602.900         19,502,774.300
             MRF  LTD
                               115    69,952.250          8,044,508.750
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             140,856       117.250        16,515,366.000
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              54,568      2,199.900         120,044,143.200
             TRENT   LTD
                              12,243      1,113.300         13,630,131.900
                                195/287


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             APOLLO    HOSPITALS
                              6,771     3,700.500         25,056,085.500
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              72,090      1,015.350         73,196,581.500
             DABUR   INDIA   LTD
                              40,095       502.250        20,137,713.750
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              8,031     2,601.950         20,896,260.450
             SRF  LTD
                              9,583     2,304.550         22,084,502.650
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              5,256     2,197.700         11,551,111.200
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,895     4,351.550         34,355,487.250
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             146,609       673.350        98,719,170.150
             UNITED    SPIRITS    LTD
                              21,413       786.350        16,838,112.550
             SUN  PHARMACEUTICAL
                              63,967       845.700        54,096,891.900
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              8,733     3,528.050         30,810,460.650
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,232     7,935.100         65,321,743.200
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              14,788       533.600         7,890,876.800
             HAVELLS    INDIA   LTD
                              16,463      1,123.450         18,495,357.350
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              22,037       360.650         7,947,644.050
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              24,858       367.550         9,136,557.900
             BIOCON    LTD
                              25,792       339.000         8,743,488.000
             SAMVARDHANA      MOTHERSON
                              85,979       122.700        10,549,623.300
             INTERNAT
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              12,529      1,165.300         14,600,043.700
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                              51,266       221.200        11,340,039.200
             CIPLA   LTD/INDIA
                              32,755       966.800        31,667,534.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              45,966      1,585.100         72,860,706.600
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,679     5,511.050         36,808,302.950
             TATA   CONSULTANCY
                              61,234      3,359.900         205,740,116.600
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              17,751      2,203.100         39,107,228.100
             NTPC   LTD
                             270,554       155.250        42,003,508.500
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              7,899     1,701.650         13,441,333.350
             YES  BANK   LTD
                             714,850        12.950        9,257,307.500
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              39,375       365.150        14,377,781.250
             BHARAT    FORGE   LTD
                              17,411       676.600        11,780,282.600
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              94,436       385.750        36,428,687.000
             ITC  LTD
                             200,535       270.150        54,174,530.250
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              9,845     2,108.800         20,761,136.000
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              34,882       734.400        25,617,340.800
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              3,523     2,864.250         10,090,752.750
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              4,533     2,371.600         10,750,462.800
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,591     3,680.900         16,899,011.900
             GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              29,658       749.950        22,242,017.100
             LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              38,994      1,109.850         43,277,490.900
             MINDTREE     LTD
                              4,147     3,062.250         12,699,150.750
                                196/287


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             MARICO    LTD
                              33,449       492.550        16,475,304.950
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               406    41,346.650          16,786,739.900
             DLF  LTD
                              46,735       322.100        15,053,343.500
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             217,531       224.450        48,824,832.950
             LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              32,222       726.400        23,406,060.800
             ECONOMIC     ZONE
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,483     12,253.500          30,425,440.500
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,501     3,881.000         17,468,381.000
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              27,088       524.700        14,213,073.600
             ADANI   POWER   LTD
                              47,501       280.100        13,305,030.100
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              8,518     1,062.350          9,049,097.300
             COAL   INDIA   LTD
                              99,415       198.500        19,733,877.500
             INDUS   TOWERS    LTD
                              47,485       206.800         9,819,898.000
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              4,860     2,578.150         12,529,809.000
             LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH
                              3,401     4,331.450         14,731,261.450
             LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              21,144      1,757.600         37,162,694.400
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              64,690       593.100        38,367,639.000
             LTD
             AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              10,214       603.050         6,159,552.700
             LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                              37,750       323.600        12,215,900.000
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                              18,226      2,398.300         43,711,415.800
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              9,674     1,313.400         12,705,831.600
             CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              27,892       650.350        18,139,562.200
             AND  FINANCE    CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                              15,935       770.000        12,269,950.000
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              16,598       644.650        10,699,900.700
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             113,629        69.000        7,840,401.000
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              16,178       580.750         9,395,373.500
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                              18,255      2,051.900         37,457,434.500
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              10,877      3,755.650         40,850,205.050
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              16,327      1,121.050         18,303,383.350
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              24,128       559.050        13,488,758.400
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              6,469     1,808.900         11,701,774.100
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              30,238      1,154.900         34,921,866.200
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,907,919               4,487,518,247.200
                                            (7,808,281,750)
     インドネシア・
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700      2,290.000        1,309,193,000.000
     ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,989,200        775.000       1,541,630,000.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             122,201      32,200.000        3,934,872,200.000
                                197/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             304,400      6,875.000        2,092,750,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             485,400      4,750.000        2,305,650,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,375,400       6,925.000        9,524,645,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                            3,384,800       4,020.000       13,606,896,000.000
             TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             473,200      5,025.000        2,377,830,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              32,400     30,850.000         999,540,000.000
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800      8,375.000        1,597,950,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,238,400       8,175.000       10,123,920,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            4,480,700       4,400.000       19,715,080,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             535,300      8,300.000        4,442,990,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,478,000       1,625.000        2,401,750,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             164,300      6,900.000        1,133,670,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                            3,660,600       7,350.000       26,905,410,000.000
             VALE   INDONESIA     TBK  PT
                             168,900      7,400.000        1,249,860,000.000
             ADARO   ENERGY    INDONESIA
                             934,100      3,430.000        3,203,963,000.000
             TBK  PT
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000      8,500.000        1,402,500,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300      2,810.000        1,498,573,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                             991,300      1,795.000        1,779,383,500.000
             TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,656,400        920.000       1,523,888,000.000
             TBK  PT
             ADARO   MINERALS     INDONESIA
                             490,100      2,280.000        1,117,428,000.000
             TBK  PT
             BANK   JAGO   TBK  PT
                             270,200      8,700.000        2,350,740,000.000
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             868,982      4,970.000        4,318,840,540.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      26,565,083              122,458,952,240.000
                                            (1,138,868,256)
     オフショア・人
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,232       96.450         793,976.400
     民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       16.910         100,445.400
             KUNSHAN    CO  LTD
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO
                              3,000      127.000          381,000.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       23.200          69,600.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                              12,000        8.860         106,320.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                198/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              5,200      131.480          683,696.000
             CO  LTD
             YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD
                              5,200       11.660          60,632.000
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       17.930         135,192.200
             SHANDONG     SUN  PAPER
                              19,100       12.120         231,492.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       95.650         114,780.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              3,900       30.390         118,521.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       20.520         153,900.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100      175.500          368,550.000
             GROUP   INC
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              5,300       36.260         192,178.000
             LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              13,900       18.740         260,486.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                              29,100        8.130         236,583.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600      119.120          309,712.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       45.140         311,466.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG
                              18,600        4.790         89,094.000
             GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              6,500       93.050         604,825.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              11,995       11.980         143,700.100
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       28.910         170,684.640
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              10,612       22.450         238,239.400
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              2,660       22.570          60,036.200
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       18.050         119,130.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       29.800         151,980.000
             MATERIALS     PLC
             BEIJING    SINNET
                              2,600       9.990         25,974.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       60.050         276,230.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              10,400       44.590         463,736.000
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                              11,000       11.320         124,520.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              19,600       51.580        1,010,968.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      7,200       90.660         652,752.000
             LTD
                                199/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANXI    XISHAN    COAL   &
                              18,000       16.290         293,220.000
             ELECTRICITY      POWER   CO  LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO  LTD
                              18,000       13.700         246,600.000
             CHINA   GREATWALL
                              11,200       10.710         119,952.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TIANMA    MICROELECTRONICS
                              10,100        9.330         94,233.000
             CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                              31,400        6.310         198,134.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       14.300          80,080.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                              14,300        2.720         38,896.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       8.580         23,423.400
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       18.620          48,412.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       19.270         150,306.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL
                              40,650       16.310         663,001.500
             CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    & PHARMACEUTICAL
                              6,000       41.650         249,900.000
             CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              2,600      202.400          526,240.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       25.360          90,535.200
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO
                              12,700        9.260         117,602.000
             LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       5.640         48,504.000
             SHANXI    TAIGANG    STAINLESS
                              36,700        5.900         216,530.000
             STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              21,681       37.100         804,365.100
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              10,800       28.870         311,796.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING    GROUP
                               560      37.230          20,848.800
             CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       17.340         119,646.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                              38,200        5.270         201,314.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       31.970         156,653.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP   INC     15,300        9.460         144,738.000
             CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                              21,000        5.780         121,380.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       41.120         308,400.000
                                200/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       45.840         229,200.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             TONGLING     NONFERROUS
                              6,200       3.700         22,940.000
             METALS    GROUP   CO  LTD
             37  INTERACTIVE
             ENTERTAINMENT       NETWORK
                              6,600       22.630         149,358.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             AECC   AERO-ENGINE      CONTROL
                              9,800       27.320         267,736.000
             CO  LTD
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,600      219.100         1,446,060.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              11,100       65.010         721,611.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                              14,950        8.050         120,347.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                              17,700        6.860         121,422.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                              14,200       45.730         649,366.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       12.740          75,675.600
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              7,448       15.050         112,092.400
             CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       92.010         193,221.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO
                              36,480        6.590         240,403.200
             LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO
                              14,300        8.900         127,270.000
             LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                              27,154       34.180         928,123.720
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO  LTD
                              27,500        5.670         155,925.000
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              71,300        6.400         456,320.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              19,900       14.350         285,565.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              19,100       15.790         301,589.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800       6.110         23,218.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              11,800       37.890         447,102.000
             HESTEEL    CO  LTD
                              93,400        2.380         222,292.000
             GOERTEK    INC
                              13,300       39.150         520,695.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                              21,300        6.110         130,143.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              31,200       34.470        1,075,464.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              12,400       10.160         125,984.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                              47,400        4.290         203,346.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                              28,300        6.040         170,932.000
             LTD
                                201/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        5.570         209,432.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                              29,760       15.600         464,256.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                              22,700        6.530         148,231.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      & DEVELOPMENT
                              12,100       27.800         336,380.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              5,320       56.600         301,112.000
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                              59,649       24.240        1,445,891.760
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              5,400      169.390          914,706.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              16,400       177.420         2,909,688.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              20,800        5.620         116,896.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             125,800        3.710         466,718.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                              25,300       12.360         312,708.000
             CO  LTD
             GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              10,100       31.550         318,655.000
             INC  OF  ZHUHAI
             GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD
                              42,300        9.590         405,657.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                              88,700       14.320        1,270,184.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              34,080       18.450         628,776.000
             LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                              71,200        4.180         297,616.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                              31,900       17.860         569,734.000
             ZTE  CORP
                              19,700       24.470         482,059.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              28,500        5.980         170,430.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              16,000       12.150         194,400.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       34.300         144,060.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              21,900       18.670         408,873.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO
                              21,100       12.660         267,126.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,700      348.800         2,685,760.000
             GUANGDONG     LY  INTELLIGENT
                              34,100        4.620         157,542.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      9,660       46.600         450,156.000
             LTD
                                202/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     CAPCHEM
                              5,220       44.600         232,812.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                              11,000       20.390         224,290.000
             JIANGSU    EASTERN
                              17,900       17.420         311,818.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             YANGZHOU     YANGJIE
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO
                              2,100       69.350         145,635.000
             LTD
             SINOMA    SCIENCE    &
                              11,700       23.680         277,056.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       54.790         158,891.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL        CO
                              8,000       21.300         170,400.000
             LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              2,300      272.010          625,623.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       5.480         19,728.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     YUAN   XING
                              30,100       10.440         314,244.000
             ENERGY    CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                              34,200        8.130         278,046.000
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD
                              57,300        5.190         297,387.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       14.200          78,810.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              2,000      223.270          446,540.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              15,600       11.380         177,528.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       59.300         391,380.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      53.760          32,256.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       47.730         272,061.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       17.500         122,850.000
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                              33,800        3.330         112,554.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                              12,000        8.680         104,160.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              4,520       57.930         261,843.600
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS        CO
                              1,600       50.680          81,088.000
             LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,300      271.600          353,080.000
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              1,800      168.090          302,562.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        4.960         74,896.000
             LTD
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              17,200       52.600         904,720.000
             GUANGDONG     KINLONG
                              1,800       89.980         161,964.000
             HARDWARE     PRODUCTS     CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FIRST   CAPITAL    SECURITIES
                              23,600        6.030         142,308.000
             CO  LTD
             BEIJING    EASPRING
             MATERIAL     TECHNOLOGY      CO      4,000       79.610         318,440.000
             LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO
                              2,500       91.290         228,225.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              63,790        6.520         415,910.800
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                              38,900        8.400         326,760.000
             INC
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300      110.720          254,656.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              13,600       23.770         323,272.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              5,880       70.770         416,127.600
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO  LTD
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                              7,000       28.200         197,400.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              20,200       23.160         467,832.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       82.240         254,944.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              22,500       10.710         240,975.000
             LTD
             DASHENLIN     PHARMACEUTICAL
                              1,560       33.590          52,400.400
             GROUP   CO  LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                              11,500       12.030         138,345.000
             LTD
             CHENGXIN     LITHIUM    GROUP
                              3,700       59.310         219,447.000
             CO  LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       31.700         164,840.000
             GROUP   CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              10,913       27.320         298,143.160
             LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       78.000         245,700.000
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,200      231.100          739,520.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,700       75.390         203,553.000
             LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       47.860         148,366.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100      120.000          252,000.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              9,116       81.700         744,777.200
             CO  LTD
             HEILONGJIANG       AGRICULTURE
                              9,500       15.560         147,820.000
             CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD
                              3,000       33.480         100,440.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      93.430          78,481.200
             HUIZHOU    DESAY   SV
                              1,800      144.620          260,316.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
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             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       45.700         123,390.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD
                              1,330       46.350          61,645.500
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       67.550          87,815.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       55.660         166,980.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,200       38.960         124,672.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700        7.750         98,425.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                              2,400      111.170          266,808.000
             CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                              21,300       17.270         367,851.000
             GUANGZHOU     KINGMED
                              1,900       75.100         142,690.000
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO  LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       8.340         81,732.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                              56,100        9.600         538,560.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      5,300      306.550         1,624,715.000
             LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        7.580         117,490.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC
                              1,200      102.000          122,400.000
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       44.610         181,116.600
             SG  MICRO   CORP
                               900     266.800          240,120.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              9,600      454.000         4,358,400.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                              3,016      136.710          412,317.360
             BEIJING    INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              11,872       102.830         1,220,797.760
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              10,300       44.300         456,290.000
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              7,300       67.730         494,429.000
             LTD
             MAXSCEND
                              1,600      195.000          312,000.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              29,700       16.610         493,317.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              3,300      130.310          430,023.000
             SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               600     355.060          213,036.000
             LTD
             AMLOGIC    SHANGHAI     CO  LTD
                              1,100      106.880          117,568.000
             BEIJING    UNITED
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,900       87.140         339,846.000
             CO  LTD
             WESTERN    SUPERCONDUCTING
                              1,800       91.420         164,556.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
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             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,000      126.670          380,010.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              5,400       68.910         372,114.000
             LTD
             NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY
                               700     104.830          73,381.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800      165.400          628,520.000
             WUXI   SHANGJI    AUTOMATION
                              2,380      132.600          315,588.000
             CO  LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                              12,800       26.060         333,568.000
             GROUP   LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             114,300        3.330         380,619.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     70,700        3.520         248,864.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                              10,700       29.390         314,473.000
             CO  LTD
             CHINA   GREAT   WALL
                              24,800        8.940         221,712.000
             SECURITIES      CO  LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                              1,260      159.840          201,398.400
             NINGBO    ORIENT    WIRES   &
                              2,900       58.000         168,200.000
             CABLES    CO  LTD
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             168,100        4.710         791,751.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                               800     345.200          276,160.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                               960     387.200          371,712.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700        5.260         566,502.000
             CHINA   CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              2,300       87.230         200,629.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400      164.380          230,132.000
             LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       46.720         284,992.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              1,600       47.160          75,456.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              1,200       30.400          36,480.000
             CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      2,200      135.170          297,374.000
             LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              6,200      100.440          622,728.000
             LTD
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                              35,600        7.680         273,408.000
             LTD
                                206/287


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             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              2,755      129.980          358,094.900
             ENTERPRISE      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600     140.000          84,000.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                              7,500       42.320         317,400.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             IMEIK   TECHNOLOGY
                               800     528.500          422,800.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              3,200      101.000          323,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,047      212.860          435,724.420
             SOFTWARE     INC
             NATIONAL     SILICON
                              11,000       24.500         269,500.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             BEIJING    ROBOROCK
                               455     689.340          313,649.700
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   ENERGY    ENGINEERING
                              66,000        2.430         160,380.000
             CORP   LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             100,600        5.890         592,534.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             218,800        4.690        1,026,172.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             289,900        3.020         875,498.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             114,800        3.230         370,804.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             143,200        4.230         605,736.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              10,000       25.660         256,600.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              25,400       34.810         884,174.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              86,600       40.120        3,474,392.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              46,900       44.940        2,107,686.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                              91,100       20.330        1,852,063.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             102,000        7.930         808,860.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200        3.850         532,070.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              25,700       17.550         451,035.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,100     1,900.600          9,693,060.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500        5.010         633,765.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              50,100       20.790        1,041,579.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              22,300       21.840         487,032.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        6.150         235,545.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
                                207/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              97,500       24.020        2,341,950.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              82,600        6.710         554,246.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             215,100        3.150         677,565.000
             LTD
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             159,200        5.480         872,416.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                              55,500        9.630         534,465.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              70,700        5.080         359,156.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                              21,800       37.330         813,794.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                              87,900        4.500         395,550.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                              87,800        3.500         307,300.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                              83,000        6.680         554,440.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              12,500       35.600         445,000.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                              33,500       14.230         476,705.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              22,500        6.490         146,025.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              11,700       36.520         427,284.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              45,100       15.530         700,403.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                              77,000        5.100         392,700.000
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              30,652       31.560         967,377.120
             CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH     CO     16,800       39.590         665,112.000
             LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              22,600       14.110         318,886.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              92,100        6.320         582,072.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              4,600       29.300         134,780.000
             CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              27,700       24.020         665,354.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              28,700       16.810         482,447.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             101,300        3.800         384,940.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              56,200        6.000         337,200.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       42.750         337,725.000
             LTD
             GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD
                              26,400       12.000         316,800.000
             GEMDALE    CORP
                              10,600       11.750         124,550.000
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              12,400       87.420        1,084,008.000
             LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                              78,700        4.130         325,031.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                              86,400       10.190         880,416.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                              18,300        6.570         120,231.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              31,600       10.480         331,168.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              20,120       33.700         678,044.000
             OFFSHORE     OIL  ENGINEERING
                              29,800        4.510         134,398.000
             CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              8,700      187.750         1,633,425.000
             FREE   CORP   LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                              13,800       16.080         221,904.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             222,500        2.140         476,150.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              1,600       92.100         147,360.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              25,000        3.520         88,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                              26,100        5.150         134,415.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                              28,400        9.640         273,776.000
             TBEA   CO  LTD
                              18,600       25.480         473,928.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                              45,700        3.570         163,149.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                              71,300        7.900         563,270.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                              17,700       19.180         339,486.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       48.200         159,060.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.860         212,934.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              14,900       18.850         280,865.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                              34,300        3.950         135,485.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              8,300       22.600         187,580.000
             CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                              14,800        8.850         130,980.000
             LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700       12.080         286,296.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              11,400       18.120         206,568.000
             HOLDING    CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              12,600       41.510         523,026.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              29,100       11.490         334,359.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       11.990          91,124.000
             GROUP   CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              53,570       14.790         792,300.300
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                              64,100        5.680         364,088.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                              28,200        6.940         195,708.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              20,120       18.400         370,208.000
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS
                              7,600       35.280         268,128.000
             CO  LTD
             BBMG   CORP
                              54,200        2.780         150,676.000
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              7,500       42.800         321,000.000
             LTD
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              38,600        4.640         179,104.000
             CORP   LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019       15.060         226,186.140
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       17.400         133,980.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC
                              7,896       42.900         338,738.400
             YONYOU    NETWORK
                              16,250       19.300         313,625.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                              3,300       21.700          71,610.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              32,700        6.470         211,569.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                              59,000        3.090         182,310.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              10,200       42.400         432,480.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                              18,900       13.980         264,222.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                              25,600        6.660         170,496.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       42.030         193,338.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        6.910         116,088.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                              39,400        4.790         188,726.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                              19,600        7.240         141,904.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              2,900      317.350          920,315.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              4,680      286.970         1,343,019.600
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       14.390          17,268.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                              25,000        9.720         243,000.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                              20,300       12.270         249,081.000
                                210/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL
                              19,400       15.490         300,506.000
             MINING    CO  LTD
             SHANDONG     NANSHAN
                              26,200        3.660         95,892.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CORP      5,400       23.240         125,496.000
             LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600       18.680         235,368.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                              26,100       11.020         287,622.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       28.330         118,986.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE    CO
                              33,900       11.270         382,053.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       18.780         109,487.400
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                              11,800       12.260         144,668.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       16.400          73,800.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                              18,500       53.530         990,305.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              6,830       53.980         368,683.400
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                              10,900       24.350         265,415.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       46.550         316,540.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO  LTD
                              2,500      124.820          312,050.000
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       51.690         273,957.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       18.590         104,104.000
             SHANDONG     HUALU   HENGSHENG
                              10,490       29.770         312,287.300
             CHEMICAL     CO  LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD
                              1,700      183.870          312,579.000
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              20,246       16.500         334,059.000
             NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD
                              2,900       24.290          70,441.000
             JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              5,924       53.620         317,644.880
             CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                              19,600       10.930         214,228.000
             LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              19,600       12.790         250,684.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                              15,700       17.270         271,139.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700      146.080          248,336.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       42.200         206,780.000
                                211/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUBEI   XINGFA    CHEMICALS
                              5,600       43.010         240,856.000
             GROUP   CO  LTD
             CNGR   ADVANCED     MATERIAL
                              1,400      129.050          180,670.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BOTANEE    BIO-
                               900     197.100          177,390.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY
                               800     207.540          166,032.000
             CO  LTD
             HANGZHOU     LION
                              2,600       62.960         163,696.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY
                              1,000      140.510          140,510.000
             CORP   LTD
             CHINA   RESOURCES
                              7,100       59.740         424,154.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             TRINA   SOLAR   CO  LTD
                              11,100       62.700         695,970.000
             CHINA   THREE   GORGES
                             121,500        6.360         772,740.000
             RENEWABLES      GROUP   CO  LTD
             LONGI   GREEN   ENERGY
                              32,268       61.060        1,970,284.080
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAIBEI    MINING    HOLDINGS
                              12,700       15.650         198,755.000
             CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800      155.800          280,440.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              35,151       21.300         748,716.300
             LTD
             FOSHAN    HAITIAN
                              14,216       79.960        1,136,711.360
             FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       47.710         238,550.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC
                              1,200       13.450          16,140.000
             CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              5,000       53.940         269,700.000
             DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200        8.640         114,048.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              7,000       59.500         416,500.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              40,700       14.980         609,686.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                              59,700        6.980         416,706.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       55.410         188,394.000
             CO  LTD
             ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY
                              5,300       61.000         323,300.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              2,000       95.800         191,600.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              83,200        6.680         555,776.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              23,600       13.840         326,624.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              11,400       20.430         232,902.000
             CO  LTD
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             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       19.580          39,160.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD
                              9,600       21.760         208,896.000
             JASON   FURNITURE     HANGZHOU
                              1,500       60.180          90,270.000
             CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              30,400        9.370         284,848.000
             CO  LTD
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800     144.900          115,920.000
             ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD
                              3,900       18.390          71,721.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              5,480       76.340         418,343.200
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              7,056       15.470         109,156.320
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO
                              2,860       47.370         135,478.200
             LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       46.900         137,886.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ZHEJIANG     WEIMING
             ENVIRONMENT      PROTECTION
                              8,700       26.830         233,421.000
             CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                              19,400        9.910         192,254.000
             LTD/CHINA
             EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                              16,000       15.690         251,040.000
             LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              4,500       49.430         222,435.000
             INC
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              10,700       24.290         259,903.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       9,214,807                159,051,435.120
                                            (3,174,857,507)
     カタール・リア
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             306,211        19.900        6,093,598.900
     ル
             COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                             137,382        7.135         980,220.570
             QSC
             OOREDOO    QSC
                              43,816        7.874         345,007.180
             QATAR   FUEL   QSC
                              29,591       18.070         534,709.370
             QATAR   ELECTRICITY      &
                              27,176       18.450         501,397.200
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                              47,292       11.450         541,493.400
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             101,419        17.830        1,808,300.770
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             113,117        22.500        2,545,132.500
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             145,382        3.900         566,989.800
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             390,973        4.707        1,840,309.910
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449        3.500         484,571.500
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             315,284        2.753         867,976.850
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,796,092                17,109,707.950
                                             (632,374,806)
                                213/287


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             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             339,377        0.829         281,343.530
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      140,459        0.601         84,415.850
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             107,039        0.311         33,289.120
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             478,921        1.015         486,104.810
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                              79,998        1.111         88,877.770
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                              33,481        0.781         26,148.660
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                              93,708        0.785         73,560.780
     クウェート・ディナール　小計                       1,272,983                 1,073,740.520
                                             (473,401,458)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・ペ
                              28,480     22,190.000         631,971,200.000
             SA  ESP
     ソ
             ECOPETROL     SA
                             312,678      3,150.000         984,935,700.000
             BANCOLOMBIA      SA
                              17,683     43,500.000         769,210,500.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              32,245     39,100.000        1,260,779,500.000
     コロンビア・ペソ　小計                        391,086              3,646,896,900.000
                                             (125,063,035)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              17,311       55.000         952,105.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              3,870      151.000          584,370.000
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              26,902       37.650        1,012,860.300
             SAUDI   BRITISH    BANK
                              63,576       40.150        2,552,576.400
             AL  RAJHI   BANK
                             129,980        93.100        12,101,138.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                              41,665       30.800        1,283,282.000
             BANK   ALBILAD
                              33,589       47.850        1,607,233.650
             BANK   AL-JAZIRA
                              26,450       25.900         685,055.000
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              40,443       49.800        2,014,061.400
             RIYAD   BANK
                              91,717       35.850        3,288,054.450
             SAUDI   INVESTMENT
                              31,451       19.640         617,697.640
             BANK/THE
             SAUDI   TELECOM    CO
                              39,225       107.000         4,197,075.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                              14,886       147.400         2,194,196.400
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              59,330       110.600         6,561,898.000
             CORP
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              59,259       23.800        1,410,364.200
             SAUDI   INDUSTRIAL
                              22,202       28.800         639,417.600
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                              15,273       36.000         549,828.000
             NATIONAL
                              26,550       18.000         477,900.000
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                              16,797       53.000         890,241.000
             SAUDI   RESEARCH     & MEDIA
                              2,116      232.800          492,604.800
             GROUP
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              28,311       10.420         295,000.620
             SAHARA    INTERNATIONAL
                              22,410       51.000        1,142,910.000
             PETROCHEMICAL       CO
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             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              10,008       55.100         551,440.800
             CO
             SAUDI   KAYAN
                              52,637       16.300         857,983.100
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE
                              31,011       13.380         414,927.180
             DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              12,965       20.800         269,672.000
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                              35,907       12.760         458,173.320
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
                              4,552      160.000          728,320.000
             COOPERATIVE      INSURANCE     CO
             ALINMA    BANK
                              67,194       35.200        2,365,228.800
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              58,989       58.300        3,439,058.700
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,258      206.800          673,754.400
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             159,453        39.200        6,250,557.600
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        5,877      200.600         1,178,926.200
             CO
             ACWA   POWER   CO
                              4,910      145.000          711,950.000
             SAUDI   TADAWUL    GROUP
                              2,088      209.200          436,809.600
             HOLDING    CO
             ELM  CO
                              1,519      267.200          405,876.800
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             145,313        70.000        10,171,910.000
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,408,994                74,464,457.960
                                            (2,683,699,065)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              90,400       34.500        3,118,800.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                             221,800        15.800        3,504,440.000
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      81,200       39.000        3,166,800.000
             NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             685,755        4.620        3,168,188.100
             ELECTRICITY      GENERATING
                              18,400       177.000         3,256,800.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                              72,800       70.000        5,096,000.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             246,300        26.250        6,465,375.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                              82,400       208.000        17,139,200.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             413,820        14.000        5,793,480.000
             NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                              18,900       317.000         5,991,300.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             646,700        37.500        24,251,250.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             166,500        17.100        2,847,150.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                              59,100       61.250        3,619,875.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                             647,000        8.600        5,564,200.000
                                215/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              49,850       363.000        18,095,550.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             276,100        68.750        18,981,875.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                             130,400        61.500        8,019,600.000
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             715,700        24.800        17,749,360.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                              27,700       175.000         4,847,500.000
             NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             218,110        35.250        7,688,377.500
             NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                              78,200       56.750        4,437,850.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             393,400        63.500        24,980,900.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             589,700        8.500        5,012,450.000
             PTT  EXPLORATION      &
                              94,845       173.000        16,408,185.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             113,322        51.250        5,807,752.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             149,708        47.250        7,073,703.000
             NVDR
             JMT  NETWORK    SERVICES     PCL
                              38,600       73.500        2,837,100.000
             NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                             112,400        88.250        9,919,300.000
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             598,300        9.000        5,384,700.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              56,600       34.750        1,966,850.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             187,300        48.000        8,990,400.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                              94,400       34.000        3,209,600.000
             BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET
                             105,300        18.700        1,969,110.000
             MANAGEMENT      PCL  NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             475,000        4.940        2,346,500.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             112,033        36.250        4,061,196.250
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                              86,000       56.750        4,880,500.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              35,900       53.000        1,902,700.000
             NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        27.000        5,308,200.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             SCB  X PCL  NVDR
                              63,800       111.500         7,113,700.000
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                              24,000       107.000         2,568,000.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              57,900       47.750        2,764,725.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              49,100       65.250        3,203,775.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       8,581,343                300,512,317.350
                                            (1,162,982,668)
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,530      702.000         3,180,060.000
     チェコ・コルナ
             CEZ                11,004      1,189.000         13,083,756.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                              25,508       78.800        2,010,030.400
                                216/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チェコ・コルナ　小計
                              41,042               18,273,846.400
                                             (104,732,896)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            4,435,043         39.350       174,518,942.050
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              3,095     30,240.000          93,592,800.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,180,097         82.300       261,721,983.100
             EMPRESAS     CMPC   SA
                              63,023      1,459.500         91,982,068.500
             EMPRESAS     COPEC   SA
                              28,473      6,800.000         193,616,400.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              10,516      5,745.000         60,414,420.000
             SA
             CIA  SUD  AMERICANA     DE
                             886,464        96.100        85,189,190.400
             VAPORES    SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,435,310         89.450       128,388,479.500
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,589     81,600.000         782,462,400.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                              48,873      2,145.000         104,832,585.000
             CENCOSUD     SA
                             103,148      1,350.000         139,249,800.000
             ENEL   CHILE   SA
                            2,415,702         23.970        57,904,376.940
     チリ・ペソ　小計                      12,619,333               2,173,873,445.490
                                             (347,202,371)
             AKBANK    TAS
                             224,367        8.520        1,911,606.840
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                              44,898       23.240        1,043,429.520
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              89,195       33.240        2,964,841.800
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668      297.500         1,388,730.000
             KOC  HOLDING    AS
                              46,635       38.320        1,787,053.200
             TURK   SISE   VE  CAM
                              74,182       22.220        1,648,324.040
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                              32,175       46.700        1,502,572.500
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             100,427        17.930        1,800,656.110
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                              91,135       10.870         990,637.450
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              6,976      269.000         1,876,544.000
             RAFINE
             HACI   OMER   SABANCI
                              61,411       19.500        1,197,514.500
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              34,730       81.500        2,830,495.000
             AS
     トルコ・リラ　小計                        810,799               20,942,404.960
                                             (164,073,272)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              8,272     6,800.000         56,249,600.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              27,041      2,662.000         71,983,142.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                              15,864      8,762.000         139,000,368.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        51,177              267,233,110.000
                                             (95,068,713)
     フィリピン・ペ
             AYALA   LAND   INC
                             456,700        30.000        13,701,000.000
     ソ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             113,330        49.700        5,632,501.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             118,070        92.600        10,933,282.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                              15,373       655.000        10,069,315.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,995     2,364.000          4,716,180.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                              72,460       202.000        14,636,920.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             216,890        51.650        11,202,368.500
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              31,110       201.000         6,253,110.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             107,365        50.850        5,459,510.250
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             134,413       126.000        16,936,038.000
             PLDT   INC
                              5,260     1,836.000          9,657,360.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             803,475        37.000        29,728,575.000
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              59,590       102.000         6,078,180.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                              16,483       820.000        13,516,060.000
             METRO   PACIFIC
                             889,900        3.700        3,292,630.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              16,210       360.400         5,842,084.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601      495.000         3,267,495.000
             AC  ENERGY    CORP
                             462,519        7.560        3,496,643.640
             MONDE   NISSIN    CORP
                             445,400        14.500        6,458,300.000
             CONVERGE     INFORMATION      AND
             COMMUNICATIONS
                             132,900        23.300        3,096,570.000
             TECHNOLOGY      SOLUTIONS     INC
     フィリピン・ペソ　小計                       4,106,044                183,974,122.390
                                             (468,784,461)
     ブラジル・レア
             BRF  SA
                              41,392       15.000         620,880.000
     ル
             VALE   SA
                             266,389        84.560        22,525,853.840
             RAIA   DROGASIL     SA
                              70,800       20.800        1,472,640.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              17,050       39.700         676,885.000
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              26,800       41.000        1,098,800.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                              60,400       34.550        2,086,820.000
             ITAUSA    SA
                             305,488        8.890        2,715,788.320
             GERDAU    SA
                              78,030       27.460        2,142,703.800
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             247,810        32.910        8,155,427.100
             VIBRA   ENERGIA    SA
                              77,300       17.410        1,345,793.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             321,612        29.650        9,535,795.800
             CCR  SA
                              78,720       13.050        1,027,296.000
             WEG  SA
                             109,344        24.000        2,624,256.000
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             361,602        19.110        6,910,214.220
             BANCO   BRADESCO     SA
                             100,592        15.910        1,600,418.720
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              50,506       19.630         991,432.780
             SA
             SUZANO    SA
                              51,175       51.690        2,645,235.750
                                218/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CPFL   ENERGIA    SA
                              16,300       31.930         520,459.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             323,247        24.100        7,790,252.700
             AMERICANAS      SA
                              46,471       15.220         707,288.620
             BRASKEM    SA
                              12,300       44.090         542,307.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                              10,987       40.920         449,588.040
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                              39,789       51.770        2,059,876.530
             LOJAS   RENNER    SA
                              68,520       24.080        1,649,961.600
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              49,404       12.750         629,901.000
             SA
             COSAN   SA
                              78,100       19.740        1,541,694.000
             TOTVS   SA
                              34,300       26.230         899,689.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              67,700       24.160        1,635,632.000
             JBS  SA
                              55,500       34.780        1,930,290.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              96,362       10.920        1,052,273.040
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                              25,198       43.050        1,084,773.900
             DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
             HYPERA    SA
                              26,000       38.900        1,011,400.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             406,548        11.660        4,740,349.680
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             208,600        2.900         604,940.000
             HRT  PARTICIPACOES       EM
                              46,800       27.100        1,268,280.000
             PETROLEO     SA
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                              32,728       46.800        1,531,670.400
             BB  SEGURIDADE
                              45,000       24.600        1,107,000.000
             PARTICIPACOES
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             312,661        6.010        1,879,092.610
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900       17.830         533,117.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             307,495        13.590        4,178,857.050
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              63,000       15.650         985,950.000
             TIM  SA
                              54,900       12.790         702,171.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              27,200       33.200         903,040.000
             RUMO   SA
                              82,200       17.460        1,435,212.000
     ブラジル・レアル　小計                       4,832,220                111,551,306.500
                                            (3,019,348,058)
     ポーランド・ズ
             MBANK                  634     250.200          158,626.800
     ロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              10,027       140.100         1,404,782.700
             BANK   PEKAO   SA
                              11,752       83.440         980,586.880
             ORANGE    POLSKA    SA
                              52,852        5.778         305,378.850
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              21,150       70.760        1,496,574.000
             ORLEN
             LPP  SA
                                76    9,950.000           756,200.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                              2,326      228.800          532,188.800
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,466       93.630         418,151.580
                                219/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       59,681       28.970        1,728,958.570
             SA
             POLSKIE    GORNICTWO
                             113,812        5.900         671,490.800
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                              19,008       19.160         364,193.280
             POLSKA    GRUPA
                              52,192       10.270         536,011.840
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                              41,019       29.390        1,205,548.410
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,219      303.800          977,932.200
             ALLEGRO.EU      SA
                              24,068       21.200         510,241.600
     ポーランド・ズロチ　小計                        416,282               12,046,866.310
                                             (369,626,771)
     マレーシア・リ
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             104,400        3.820         398,808.000
     ンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             463,500        5.040        2,336,040.000
             DIGI.COM     BHD
                             208,500        3.170         660,945.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                              47,920        6.620         317,230.400
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             100,280        5.900         591,652.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              31,700        7.300         231,410.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             332,800        1.130         376,064.000
             GENTING    BHD
                             147,700        4.860         717,822.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              18,056       19.200         346,675.200
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                              43,208       20.800         898,726.400
             IOI  CORP   BHD
                             168,913        4.090         690,854.170
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              27,000       24.980         674,460.000
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             305,875        8.750        2,676,406.250
             MISC   BHD
                              91,580        7.200         659,376.000
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100      132.300          542,430.000
             PPB  GROUP   BHD
                              42,860       15.880         680,616.800
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              21,400       21.060         450,684.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                              52,000       16.440         854,880.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             205,100        2.970         609,147.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              59,500        5.050         300,475.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             168,050        8.660        1,455,313.000
             QL  RESOURCES     BHD
                              75,050        5.100         382,755.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             278,044        2.170         603,355.480
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             956,450        4.530        4,332,718.500
             SIME   DARBY   BERHAD
                             200,700        2.200         441,540.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             105,800        3.600         380,880.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             211,200        2.960         625,152.000
             MAXIS   BHD
                             167,000        3.390         566,130.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             156,300        2.720         425,136.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             167,100        9.700        1,620,870.000
             BHD
                                220/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             117,100        6.450         755,295.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             253,300        4.990        1,263,967.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             159,100        4.640         738,224.000
             BHD
             MR  DIY  GROUP   M BHD
                             105,600        3.200         337,920.000
     マレーシア・リンギット　小計                       5,597,186                28,943,958.200
                                             (885,760,375)
             ALFA   SAB  DE  CV
                             201,200        13.720        2,760,464.000
     メキシコ・ペソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                              85,600       61.400        5,255,840.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                              15,765       235.190         3,707,770.350
             PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              16,360       137.120         2,243,283.200
             INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              29,000       75.790        2,197,910.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                             171,700       117.670        20,203,939.000
             SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              66,825       50.390        3,367,311.750
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              8,335      202.850         1,690,754.750
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                             103,000        28.830        2,969,490.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              13,035       414.820         5,407,178.700
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             212,452        93.010        19,760,160.520
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,894,478         19.450        36,847,597.100
             GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                             149,200        35.200        5,251,840.000
             SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              28,700       127.830         3,668,721.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             343,400        67.630        23,224,142.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              24,740       282.580         6,991,029.200
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             OPERADORA     DE  SITES
                              77,300       24.500        1,893,850.000
             MEXICANOS     SA  DE  CV
     メキシコ・ペソ　小計                       3,441,090                147,441,281.570
                                             (991,778,525)
             ALPHA   BANK   A.E.
                             129,079        0.898         115,912.940
     ユーロ
             NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              42,536        3.400         144,622.400
             HELLENIC     TELECOMMUN
                              14,275       16.910         241,390.250
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130       0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             164,751        0.955         157,337.200
             SERVICES
             MYTILINEOS      HOLDINGS
                              7,033       16.080         113,090.640
             OPAP   SA
                              12,831       14.000         179,634.000
             JUMBO   SA
                              6,996       14.540         101,721.840
             PUBLIC    POWER   CORP
                              13,672        5.640         77,110.080
     ユーロ　小計                        394,303                1,130,819.350
                                221/287

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             (159,988,322)
             SKC  CO  LTD
                              1,361    163,000.000          221,843,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,014     24,500.000         122,843,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                              2,226     91,900.000         204,569,400.000
             PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,160    198,000.000          427,680,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,097     63,400.000         196,349,800.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,558     65,800.000         234,116,400.000
             KT&G   CORP
                              6,998     83,800.000         586,432,400.000
             S-1  CORPORATION
                              1,557     66,400.000         103,384,800.000
             CJ  CORP
                              1,001     82,300.000          82,382,300.000
             KAKAO   CORP
                              20,613     80,100.000        1,651,101,300.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               761   112,800.000          85,840,800.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              1,988     55,800.000         110,930,400.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              18,739      7,610.000         142,603,790.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,123    457,000.000          513,211,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                              14,448     13,600.000         196,492,800.000
             DOOSAN    ENERBILITY
                              27,596     19,150.000         528,463,400.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               665   672,000.000          446,880,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,318    583,000.000         1,934,394,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499   275,000.000          137,225,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               102   377,000.000          38,454,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              30,618     42,200.000        1,292,079,600.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                              18,660     29,450.000         549,537,000.000
             S-OIL   CORP
                              3,203    121,500.000          389,164,500.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,252     40,650.000         294,793,800.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                              17,730      5,510.000         97,692,300.000
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,220     38,400.000         162,048,000.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,740    130,500.000          227,070,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,038    207,000.000          214,866,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,459     77,300.000         190,080,700.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,944     92,100.000         271,142,400.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,052    217,500.000          881,310,000.000
             SK  HYNIX   INC
                              36,324     103,500.000         3,759,534,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              5,807     42,500.000         246,797,500.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     91,200.000         138,168,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              9,213    184,500.000         1,699,798,500.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              5,729     40,550.000         232,310,950.000
                                222/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              17,601     10,850.000         190,970,850.000
             KIA  CORPORATION
                              17,377     82,400.000        1,431,864,800.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               617   557,000.000          343,669,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                              17,026     22,700.000         386,490,200.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              11,593     27,900.000         323,444,700.000
             CJ  LOGISTICS
                               393   120,500.000          47,356,500.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199    163,000.000          195,437,000.000
             LTD
             HLB  INC
                              5,992     37,400.000         224,100,800.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,139    100,500.000          717,469,500.000
             LG  CORP
                              6,127     80,800.000         495,061,600.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     10,150.000          93,004,450.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,422     38,200.000         168,920,400.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,664    270,000.000         2,339,280,000.000
             L&F  CO  LTD
                              1,405    236,800.000          332,704,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,661     69,100.000         183,875,100.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,234     42,700.000          95,391,800.000
             KANGWON    LAND   INC
                              6,830     28,350.000         193,630,500.000
             POSCO   HOLDINGS     INC
                              5,258    279,000.000         1,466,982,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              11,667     24,450.000         285,258,150.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,653    560,000.000         2,045,680,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,750    151,000.000          566,250,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410   178,500.000          73,185,000.000
             KOREA
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             318,493      63,800.000        20,319,853,400.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              45,966      5,970.000         274,417,020.000
             CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              54,475     58,500.000        3,186,787,500.000
             YUHAN   CORP
                              3,380     57,200.000         193,336,000.000
             HANON   SYSTEMS
                              12,332     11,050.000         136,268,600.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,622     47,550.000         124,676,100.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                              15,215     17,000.000         258,655,000.000
             CELLTRION     INC
                              6,755    159,500.000         1,077,422,500.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              19,929     46,000.000         916,734,000.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,138    195,500.000          222,479,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                              1,017     80,000.000          81,360,000.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                              1,025    104,000.000          106,600,000.000
             MERITZ    FIRE   & MARINE
                              2,499     36,700.000          91,713,300.000
             INSURANCE     CO  LTD
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,182     65,100.000         337,348,200.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              1,790    153,000.000          273,870,000.000
                                223/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,712    244,000.000          905,728,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               480   377,000.000          180,960,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              18,613      6,980.000         129,918,740.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                              1,009    378,000.000          381,402,000.000
             SK  INC
                              2,536    246,500.000          625,124,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              26,148     55,400.000        1,448,599,200.000
             KOREA   AEROSPACE
                              4,341     58,100.000         252,212,100.000
             INDUSTRIES      LTD
             ILJIN   MATERIALS     CO  LTD
                              1,593     82,700.000         131,741,100.000
             MERITZ    FINANCIAL     GROUP
                              2,277     29,950.000          68,196,150.000
             INC
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               545   306,000.000          166,770,000.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     42,500.000          83,215,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,426    113,500.000          161,851,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,028     36,750.000         184,779,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HD  HYUNDAI    CO  LTD
                              3,223     65,200.000         210,139,600.000
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               413   178,500.000          73,720,500.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,663     92,100.000         153,162,300.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               613   120,500.000          73,866,500.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,478     80,900.000         119,570,200.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              35,234     14,750.000         519,701,500.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                               844   511,900.000          432,043,600.000
             SD  BIOSENSOR     INC
                              2,353     43,300.000         101,884,900.000
             ECOPRO    BM  CO  LTD-RTS
                                33   124,600.000           4,111,800.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                              2,002     81,000.000         162,162,000.000
             LTD
             KRAFTON    INC
                              1,699    274,000.000          465,526,000.000
             HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                              1,087    138,000.000          150,006,000.000
             CO  LTD
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              1,874    114,500.000          214,573,000.000
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              6,686     45,600.000         304,881,600.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              1,444    121,000.000          174,724,000.000
             KAKAO   GAMES   CORP
                              2,243     60,400.000         135,477,200.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,036    223,500.000          231,546,000.000
             LG  ENERGY    SOLUTION
                              1,408    425,000.000          598,400,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              8,354     39,150.000         327,059,100.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                              1,052    130,500.000          137,286,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,501    142,500.000          356,392,500.000
             ALTEOGEN     INC
                              2,026     51,900.000         105,149,400.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,566    116,500.000          648,439,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                              1,164    811,000.000          944,004,000.000
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080     62,000.000         128,960,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,805     36,050.000         101,120,250.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              6,026     61,100.000         368,188,600.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,072,900              70,375,729,650.000
                                224/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            (7,396,489,186)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              67,000       12.540         840,180.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                              90,000        7.810         702,900.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             152,000        4.120         626,240.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400      117.290          750,656.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              87,500       33.250        2,909,375.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                              40,000       27.850        1,114,000.000
             HUANENG    POWER
                             280,000        3.610        1,010,800.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             278,000        5.070        1,409,460.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              96,000       28.000        2,688,000.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                              51,590       12.460         642,811.400
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                              47,000       37.150        1,746,050.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000        0.000            0.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             607,600        7.410        4,502,316.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             263,620        22.100        5,826,002.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             218,888        33.400        7,310,859.200
             CITIC   LTD
                             392,000        8.650        3,390,800.000
             BEIJING    CAPITAL
                             164,000        4.570         749,480.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             486,000        7.750        3,766,500.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,432,000         4.310        6,171,920.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              99,190        9.260         918,499.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,699,200         3.710        6,304,032.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              56,000       13.180         738,080.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             177,000        16.940        2,998,380.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              52,900       120.700         6,385,030.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             250,000        6.580        1,645,000.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                             150,000        6.010         901,500.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             101,200        8.280         837,936.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                              94,000       13.600        1,278,400.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             244,000        3.460         844,240.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                              76,000       24.750        1,881,000.000
                                225/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              74,500        7.530         560,985.000
             HOLDING
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             218,400        12.000        2,620,800.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              42,500       38.950        1,655,375.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             406,000        15.360        6,236,160.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                              63,700       35.250        2,245,425.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                              54,000       315.800        17,053,200.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000        9.670        1,141,060.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             680,000        0.770         523,600.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             283,592        4.550        1,290,343.600
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             170,000        7.680        1,305,600.000
             LTD
             MMG  LTD
                             184,000        3.540         651,360.000
             ORIENT    OVERSEAS
                              9,000      235.400         2,118,600.000
             INTERNATIONAL
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             469,788        8.040        3,777,095.520
             -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000        4.340         585,900.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             123,200        14.440        1,779,008.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                             204,000        15.520        3,166,080.000
             LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             510,000        12.260        6,252,600.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             375,000        10.720        4,020,000.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             188,800        8.100        1,529,280.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        12.480        1,590,451.200
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             140,000        13.520        1,892,800.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              36,000       69.950        2,518,200.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             212,000        9.560        2,026,720.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             174,000        4.000         696,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             109,333        50.300        5,499,449.900
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             116,000        7.120         825,920.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             721,250        4.230        3,050,887.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             209,000        37.500        7,837,500.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             416,600       396.400        165,140,240.000
                                226/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             422,000        48.450        20,445,900.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             156,500        65.350        10,227,275.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             280,000        2.550         714,000.000
             WATER   GROUP   LTD
             CHINA   POWER
                             349,000        4.040        1,409,960.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             132,000        5.530         729,960.000
             ZTE  CORP
                              44,288       17.120         758,210.560
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             232,000        27.200        6,310,400.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             213,250        13.040        2,780,780.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             556,205        5.190        2,886,703.950
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             124,250        8.820        1,095,885.000
             INT  HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                              51,000       17.740         904,740.000
             HOLDINGS     INC
             BAIDU   INC
                             149,050       149.900        22,342,595.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,389,530         5.590       35,717,472.700
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              55,400       104.500         5,789,300.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             194,000        6.200        1,202,800.000
             LTD-H
             MINTH   GROUP   LTD
                              44,000       20.350         895,400.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             108,000        6.920         747,360.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             278,000        8.550        2,376,900.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,246,200         3.070       16,105,834.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              60,000       13.600         816,000.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             256,470        48.900        12,541,383.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                            3,747,235         4.550       17,049,919.250
             H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              74,000        7.060         522,440.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                              53,500       14.280         763,980.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600        3.590         601,684.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             149,000        7.850        1,169,650.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                              51,000       21.200        1,081,200.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              37,300       35.200        1,312,960.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             578,142        4.640        2,682,578.880
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             237,000        4.340        1,028,580.000
                                227/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             568,800        3.810        2,167,128.000
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                              48,000       118.300         5,678,400.000
             GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                              80,600       91.600        7,382,960.000
             VINDA   INTERNATIONAL
                              20,000       17.900         358,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             184,528        7.630        1,407,948.640
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             306,000        2.070         633,420.000
             GROUP   LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             218,000        4.250         926,500.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                              67,600       31.550        2,132,780.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              34,000       11.020         374,680.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             314,000        5.070        1,591,980.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                              88,000        6.240         549,120.000
             HOLDINGS     LTD
             DONGYUE    GROUP
                             116,000        10.720        1,243,520.000
             BYD  ELECTRONIC
                              47,500       20.600         978,500.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             341,000        7.250        2,472,250.000
             LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             184,000        17.560        3,231,040.000
             GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             349,000        3.090        1,078,410.000
             XTEP   INTERNATIONAL
                              76,000       12.800         972,800.000
             HOLDINGS
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             107,000        11.400        1,219,800.000
             HOLDINGS     LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                              99,200       18.380        1,823,296.000
             CHINA   SUNTIEN    GREEN
                             125,000        4.610         576,250.000
             ENERGY    CORP   LTD
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             136,000        5.290         719,440.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             186,527        7.860        1,466,102.220
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             150,500        9.650        1,452,325.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             224,000        15.860        3,552,640.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              46,600       12.780         595,548.000
             HOLDING    CO  LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             107,200        4.280         458,816.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              60,000        7.710         462,600.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             126,500        33.350        4,218,775.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              59,700       21.250        1,268,625.000
             CO  LTD
                                228/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             472,656        3.050        1,441,600.800
             CORP   LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     48,000       12.620         605,760.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                              74,000       10.320         763,680.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             250,000        2.580         645,000.000
             LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,901,000         2.930        5,569,930.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                              37,500       60.000        2,250,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000        7.470         769,410.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                              44,600       17.620         785,852.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             131,000        17.120        2,242,720.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                              98,000        3.360         329,280.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             194,000        5.710        1,107,740.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             554,000        2.530        1,401,620.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     32,000       31.100         995,200.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             278,000        3.540         984,120.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             216,500        4.490         972,085.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000        0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000        0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             108,000        8.170         882,360.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             548,000        5.930        3,249,640.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                              30,000       24.650         739,500.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              74,000       26.400        1,953,600.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             140,000        30.200        4,228,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              33,000       22.350         737,550.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              37,500       13.680         513,000.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                              44,250       13.320         589,410.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,152,000         0.960        3,025,920.000
             XIAOMI    CORP
                            1,023,000         12.180        12,460,140.000
                                229/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              22,712       105.400         2,393,844.800
             MEITUAN                273,400       201.200        55,008,080.000
             TONGCHENG     TRAVEL
                              71,200       15.420        1,097,904.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              76,000       15.700        1,193,200.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             324,000        14.240        4,613,760.000
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              75,500       26.750        2,019,625.000
             CIFI   EVER   SUNSHINE
                              62,000        9.470         587,140.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             640,000        1.330         851,200.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                              36,000       27.100         975,600.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000        2.180         224,540.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        17.700        1,814,250.000
             HOLDINGS     LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             107,500        6.180         664,350.000
             LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              6,200       83.200         515,840.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             116,000        6.470         750,520.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              76,000       13.500        1,026,000.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             248,000        8.160        2,023,680.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,014,568        112.800        114,443,270.400
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              13,600       71.550         973,080.000
             JD.COM    INC
                             134,435       250.800        33,716,298.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             125,000        20.700        2,587,500.000
             HOLDINGS     LTD
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                              50,000       17.960         898,000.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             117,700        86.500        10,181,050.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             151,000        25.750        3,888,250.000
             BILIBILI     INC
                              12,680       219.800         2,787,064.000
             NETEASE    INC
                             138,300       172.500        23,856,750.000
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                              65,000       11.460         744,900.000
             HOLDINGS     LTD
             GDS  HOLDINGS     LTD
                              61,700       32.050        1,977,485.000
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             117,000        41.800        4,890,600.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                              77,650       55.500        4,309,575.000
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                              22,000       45.250         995,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                              43,000       39.400        1,694,200.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              8,800       83.400         733,920.000
             CONSULTING      CO  LTD
                                230/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             106,561        17.200        1,832,849.200
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             116,300        12.800        1,488,640.000
             TECHNOLOGY      GROUP   INC
             POP  MART   INTERNATIONAL
                              32,800       35.600        1,167,680.000
             GROUP   LTD
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              37,000       29.550        1,093,350.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             609,000        1.950        1,187,550.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              68,200       10.480         714,736.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              39,200       41.850        1,640,520.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              92,400       11.520        1,064,448.000
             3SBIO   INC
                              90,500        6.480         586,440.000
             CHINA   LITERATURE      LTD
                              28,400       37.300        1,059,320.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              31,000       33.850        1,049,350.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500        3.970         581,605.000
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             105,000        8.980         942,900.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              16,400       64.500        1,057,800.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              41,100       27.300        1,122,030.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              74,000       15.300        1,132,200.000
             CHINA   INTERNATIONAL
                             108,000        15.780        1,704,240.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             240,000        69.000        16,560,000.000
             INC
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             264,000        2.610         689,040.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                              17,600       111.600         1,964,160.000
     香港・ドル　小計                      57,068,778                916,805,545.120
                                           (15,769,055,375)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              34,000       242.000         8,228,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             212,532        27.950        5,940,269.400
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              44,554       329.000        14,658,266.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              29,616       445.500        13,193,928.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             149,928        44.150        6,619,321.200
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                              62,000       101.500         6,293,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              45,000       133.000         5,985,000.000
             CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                              84,000       206.500        17,346,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             175,858        80.400        14,138,983.200
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             164,000        32.850        5,387,400.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              48,760       168.000         8,191,680.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             308,208        17.900        5,516,923.200
             BANK
             CHINA   AIRLINES
                             176,000        25.950        4,567,200.000
                                231/287

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             122,169        35.500        4,336,999.500
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             803,058        34.500        27,705,501.000
             ADVANTECH     CO  LTD
                              27,675       346.500         9,589,387.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             296,304        23.000        6,814,992.000
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             126,663       237.000        30,019,131.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              83,000       65.100        5,403,300.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             247,427       125.000        30,928,375.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                             563,194        17.750        9,996,693.500
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             112,800       106.500        12,013,200.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             173,820       139.000        24,160,980.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             196,824        31.300        6,160,591.200
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              28,768       199.500         5,739,216.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              13,322       501.000         6,674,322.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              37,285       393.000        14,653,005.000
             LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             280,633       107.500        30,168,047.500
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             230,594        82.500        19,024,005.000
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                              20,151       252.500         5,088,127.500
             MEDIATEK     INC
                             100,507       930.000        93,471,510.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             465,942        62.900        29,307,751.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             581,752        23.200        13,496,646.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              19,000       610.000        11,590,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      114,000        80.700        9,199,800.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             619,146        23.450        14,518,973.700
             CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             524,941        54.800        28,766,766.800
             CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                            1,046,011         15.850        16,579,274.350
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             824,798        29.150        24,042,861.700
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             827,225       114.000        94,303,650.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             717,495        37.100        26,619,064.500
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220     1,810.000         11,258,200.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             692,132        17.150        11,870,063.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             912,345        9.380        8,557,796.100
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             194,005        25.450        4,937,427.250
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             134,845        62.400        8,414,328.000
                                232/287

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SINOPAC    FINANCIAL
                             696,443        17.200        11,978,819.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,185,048         26.000        30,811,248.000
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             689,806        26.200        18,072,917.200
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             314,828        84.700        26,665,931.600
             POU  CHEN   CORP
                             168,990        31.250        5,280,937.500
             UNI-PRESIDENT
                             311,297        64.600        20,109,786.200
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              39,392       264.000        10,399,488.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              72,480       96.000        6,958,080.000
             CORP
             E INK  HOLDINGS     INC
                              59,000       219.000        12,921,000.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              76,224       78.500        5,983,584.000
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                              94,899       61.300        5,817,308.700
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             355,171        41.400        14,704,079.400
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,643,083        530.000        870,833,990.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             784,525        51.200        40,167,680.000
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                              39,500       150.000         5,925,000.000
             WALSIN    LIHWA   CORP
                             149,000        43.150        6,429,350.000
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             220,000        27.850        6,127,000.000
             YAGEO   CORP
                              29,160       400.000        11,664,000.000
             YANG   MING   MARINE
                             120,000       126.000        15,120,000.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             138,000        27.800        3,836,400.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             684,345        13.900        9,512,395.500
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             105,203        57.100        6,007,091.300
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              15,000       365.000         5,475,000.000
             BOARD   CORP
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              4,000     1,435.000          5,740,000.000
             PEGATRON     CORP
                             134,554        68.700        9,243,859.800
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              9,371     1,015.000          9,511,565.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              23,000       228.000         5,244,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              86,593       223.500        19,353,535.500
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              5,000     1,495.000          7,475,000.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000     1,385.000          2,770,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              49,385       116.500         5,753,352.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             624,393        27.150        16,952,269.950
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             237,993        52.100        12,399,435.300
             SAVINGS    BANK   LTD
                                233/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VOLTRONIC     POWER
                              4,000     1,420.000          5,680,000.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              5,000      900.000         4,500,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             217,903       105.000        22,879,815.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000     2,795.000         13,975,000.000
             POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             184,000        55.800        10,267,200.000
             MANUFACTURING       CORP
             MOMO.COM     INC
                              3,000      827.000         2,481,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              13,000       617.000         8,021,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              11,000       341.000         3,751,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      22,289,093               2,088,275,079.150
                                            (9,533,184,564)
             AFRICAN    RAINBOW    MINERALS
     南アフリカ・ラ
                              7,163      233.500         1,672,560.500
     ンド
             LTD
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              19,373       212.230         4,111,531.790
             CLICKS    GROUP   LTD
                              15,256       279.950         4,270,917.200
             DISCOVERY     LTD
                              33,035       134.090         4,429,663.150
             GOLD   FIELDS    LTD
                              61,862       156.500         9,681,403.000
             REMGRO    LTD
                              34,581       136.500         4,720,306.500
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              20,765       133.240         2,766,728.600
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              36,308       51.950        1,886,200.600
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              15,424       201.900         3,114,105.600
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              5,750     2,061.260         11,852,245.000
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             114,341       146.540        16,755,530.140
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              29,196       267.600         7,812,849.600
             FIRSTRAND     LTD
                             335,817        65.630        22,039,669.710
             NASPERS    LTD
                              14,541      1,773.160         25,783,519.560
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              30,397       215.760         6,558,456.720
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,490     1,486.540          5,188,024.600
             LTD
             SASOL   LTD
                              38,668       411.670        15,918,455.560
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              34,039       209.280         7,123,681.920
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                              17,098       186.610         3,190,657.780
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              89,166       155.580        13,872,446.280
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              15,257       138.830         2,118,129.310
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              67,813       53.250        3,611,042.250
             ASPEN   PHARMACARE
                              26,382       140.290         3,701,130.780
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                              53,264       161.290         8,590,950.560
             SANLAM    LTD
                             117,672        57.680        6,787,320.960
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              56,479       179.080        10,114,259.320
             LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              4,271      558.270         2,384,371.170
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              40,450       135.840         5,494,728.000
             NEPI   ROCKCASTLE      SA
                              30,168       93.100        2,808,640.800
                                234/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OLD  MUTUAL    LTD
                             299,244        12.010        3,593,920.440
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              9,455      285.000         2,694,675.000
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             100,374        20.280        2,035,584.720
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              24,565       127.990         3,144,074.350
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             194,863        45.150        8,798,064.450
             NORTHAM    PLATINUM
                              23,806       166.850         3,972,031.100
             HOLDINGS     LTD
             BID  CORP   LTD
                              21,703       320.000         6,944,960.000
     南アフリカ・ランド　小計                       2,042,036                249,542,837.020
                                            (2,108,636,973)
     合計
                           174,097,874                 61,191,062,917
                                           (61,191,062,917)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        77,800.000         1,745,054.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        23,700.000          244,110.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        24,900.000          774,390.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        12,500.000          530,500.000
                     KLABIN    SA
                                        49,100.000         1,048,776.000
             ブラジル・レアル　小計                           188,000.000          4,342,830.000
                                                 (117,546,945)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       991,375.000          7,762,466.250
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        34,700.000         3,875,990.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       128,900.000         18,231,616.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       157,800.000          5,530,890.000
             メキシコ・ペソ　小計                          1,312,775.000          35,400,962.250
                                                 (238,128,113)
     投資信託受益証券　合計                                   1,500,775          355,675,058
                                                 (355,675,058)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       233,300.000          4,754,654.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           233,300.000          4,754,654.000
                                                  (31,982,656)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       247,694.000          3,237,360.580
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           247,694.000          3,237,360.580
                                                  (27,355,697)
     投資証券　合計                                    480,994         59,338,353
                                                  (59,338,353)
     合計                                             415,013,411
                                                 (415,013,411)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
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    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         54銘柄     2.66         －    －         2.89
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         9銘柄     1.19         －    －         1.29
     ム
                              109銘
     インド・ルピー               株式             11.65          －    －         12.67
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         25銘柄     1.70         －    －         1.85
                              399銘
     オフショア・人民元               株式              4.74         －    －         5.15
                               柄
     カタール・リアル               株式         12銘柄     0.94         －    －         1.03
     クウェート・ディナール               株式         7銘柄     0.71         －    －         0.77
     コロンビア・ペソ               株式         4銘柄     0.19         －    －         0.20
     サウジアラビア・リアル               株式         37銘柄     4.00         －    －         4.36
     タイ・バーツ               株式         42銘柄     1.74         －    －         1.89
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.16         －    －         0.17
     チリ・ペソ               株式         12銘柄     0.52         －    －         0.56
     トルコ・リラ               株式         12銘柄     0.24         －    －         0.27
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.14         －    －         0.15
     フィリピン・ペソ               株式         20銘柄     0.70         －    －         0.76
     ブラジル・レアル               株式         44銘柄     4.50         －    －         5.09
                    投資信託受益証
                              5銘柄      －       0.18     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         15銘柄     0.55         －    －         0.60
     マレーシア・リンギット               株式         34銘柄     1.32         －    －         1.44
     メキシコ・ペソ               株式         17銘柄     1.48         －    －         2.05
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.36     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.05
     ユーロ               株式         9銘柄     0.24         －    －         0.26
                              113銘
     韓国・ウォン               株式             11.03          －    －         12.01
                               柄
                              197銘
     香港・ドル               株式             23.53          －    －         25.60
                               柄
     台湾・ドル               株式         87銘柄     14.22          －    －         15.47
     南アフリカ・ランド               株式         36銘柄     3.15         －    －         3.47
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年6月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            18,961,306,121
        コール・ローン                                            14,300,763,989
        国債証券                                           140,352,082,164
        派生商品評価勘定                                              82,831,594
        未収利息                                              531,047,771
                                                      855,532,629
        前払費用
        流動資産合計                                           175,083,564,268
       資産合計                                             175,083,564,268
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            31,383,147,600
                                                      46,882,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            31,430,029,600
       負債合計                                             31,430,029,600
     純資産の部
       元本等
        元本                                            71,376,492,707
        剰余金
                                                    72,277,041,961
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           143,653,534,668
       純資産合計                                             143,653,534,668
     負債純資産合計                                              175,083,564,268
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年6月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           48,633,528,935円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          121,395,417,988円
        同期中一部解約元本額                                           98,652,454,216円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            150,041,523円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,952,327,059円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            140,683,131円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            395,926,910円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            167,610,940円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             1,225,247円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             3,493,402円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,105,621円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,342,372円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,322,683円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             59,256,549円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            247,220,954円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            338,660,549円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            687,467,900円
        投資のソムリエ                                           23,457,811,434円
        クルーズコントロール                                            245,920,433円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,471,301,137円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            265,084,234円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,260,856,839円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,422,867,821円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            511,368,447円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            435,640,819円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             42,221,439円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             21,321,983円
                                238/287


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        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             8,629,112円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            178,205,255円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            844,916,157円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            216,977,014円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             61,107,485円
                                                     21,306,971円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             14,093,235円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             2,464,141円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           22,668,193,619円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            608,817,138円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,615,566,630円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            588,878,255円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             25,153,741円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                            111,655,505円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             9,315,837円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            173,295,074円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,969,848円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,827,868,264円
        機関投資家限定）
        計                                           71,376,492,707円
     ２.   受益権の総数                                           71,376,492,707口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年12月14日
              項目
                                      至　2022年6月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年6月13日現在
                                239/287


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年6月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △5,128,865,884
     合計                                              △5,128,865,884
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年4月19日から2022年6月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年6月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                  14,000,000,000              －    14,082,831,594          82,831,594
          アメリカ・ドル                14,000,000,000              －    14,082,831,594          82,831,594
     合計                     14,000,000,000              －    14,082,831,594          82,831,594
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
                                240/287

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年6月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0126円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,126円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年6月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      5,000,000.000           4,861,280.000
                     0.75   09/02/23
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,395,200.000
                     1.625   06/02/28
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   1.7
                                      4,000,000.000           3,416,360.000
                     03/02/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,179,200.000
                     1.875   09/15/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,838,540.000
                     2.125   09/30/24
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      6,000,000.000           5,866,200.000
                     04/16/25
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      8,000,000.000           7,471,720.000
                     09/30/29
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.7
                                      2,000,000.000           1,392,140.000
                     09/02/70
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      8,000,000.000           7,728,696.000
                     3.125   04/16/30
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      8,000,000.000           6,396,368.000
                     3.125   09/30/49
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      10,000,000.000           9,885,380.000
                     3.125   10/11/27
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      8,000,000.000           7,334,528.000
                     3.875   04/16/50
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      7,000,000.000           6,692,700.000
                     4.125   10/11/47
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      7,000,000.000           6,673,469.880
                     BRAZIL    3.75   09/12/31
                                      8,000,000.000           6,664,489.120
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      13,000,000.000           11,108,859.190
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      7,000,000.000           6,498,450.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      11,000,000.000           10,472,373.120
                                241/287

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                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      12,000,000.000           8,500,333.680
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      6,800,000.000           5,110,696.330
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      6,100,000.000           5,106,389.600
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      4,600,000.000           3,723,019.560
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      4,800,000.000           5,018,904.860
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      4,200,000.000           4,727,520.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      5,000,000.000           5,636,500.000
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND   1.2
                                      2,000,000.000           1,704,106.840
                     10/21/30
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                      4,000,000.000           3,683,434.760
                     1.25   10/26/26
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      8,000,000.000           6,300,847.360
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      11,000,000.000           8,459,414.150
                     COLOMBIA     3.25   04/22/32
                                      8,000,000.000           6,067,768.880
                     COLOMBIA     3.875   02/15/61
                                      4,000,000.000           2,417,936.600
                     COLOMBIA     4.125   02/22/42
                                      6,000,000.000           3,997,156.260
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      4,000,000.000           2,556,075.920
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      6,000,000.000           5,732,561.340
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      11,000,000.000           9,800,705.640
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      10,000,000.000           7,183,368.200
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      10,000,000.000           7,318,000.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      7,000,000.000           5,451,538.680
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      6,400,000.000           6,503,539.200
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      5,400,000.000           5,581,710.000
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                                      14,000,000.000           12,749,413.320
                     02/22/29
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.875
                                      15,000,000.000           10,708,187.100
                     01/30/60
                     DOMINICAN     REPUBLIC     6.0
                                      16,200,000.000           14,265,986.160
                     02/22/33
                     HUNGARY    2.125   09/22/31
                                      8,000,000.000           6,226,112.000
                     HUNGARY    3.125   09/21/51
                                      5,000,000.000           3,254,970.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      3,358,000.000           3,410,169.880
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      8,380,000.000           8,583,625.620
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      8,000,000.000           8,211,928.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      4,400,000.000           5,185,510.000
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      5,200,000.000           4,344,547.160
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      3,000,000.000           2,753,899.470
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      5,000,000.000           3,911,971.450
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      4,200,000.000           4,016,974.240
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      3,200,000.000           3,116,308.920
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      2,000,000.000           1,657,945.160
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      6,400,000.000           6,259,296.700
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      2,000,000.000           2,003,778.100
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      4,200,000.000           4,242,594.930
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      5,000,000.000           4,439,184.100
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      3,600,000.000           3,636,987.480
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      5,600,000.000           5,068,486.580
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      1,200,000.000           1,068,159.140
                                242/287


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                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      6,000,000.000           6,181,417.020
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      4,200,000.000           4,359,356.020
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      4,400,000.000           4,327,701.090
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      7,500,000.000           7,515,201.520
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      2,000,000.000           2,032,238.140
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      3,200,000.000           3,320,000.000
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      4,200,000.000           4,551,036.960
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      4,100,000.000           4,830,598.140
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      3,500,000.000           4,349,504.950
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      14,000,000.000           11,145,805.300
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      9,000,000.000           8,191,800.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      2,800,000.000           2,792,679.340
                     PANAMA    3.87   07/23/60
                                      8,000,000.000           5,877,393.840
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      5,700,000.000           5,513,196.230
                     PANAMA    4.5  01/19/63
                                      4,000,000.000           3,237,630.320
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      11,000,000.000           9,173,483.330
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      11,300,000.000           9,652,197.950
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      7,900,000.000           8,808,500.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      2,800,000.000           3,072,335.470
                     PERU   1.862   12/01/32
                                      6,000,000.000           4,658,544.120
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      3,600,000.000           3,382,638.040
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      8,000,000.000           5,183,784.880
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      17,000,000.000           14,721,875.560
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      3,000,000.000           2,665,210.740
                     PERU   3.0  01/15/34
                                      10,000,000.000           8,300,399.600
                     PERU   3.3  03/11/41
                                      7,000,000.000           5,417,762.210
                     PERU   3.55   03/10/51
                                      8,000,000.000           6,175,268.480
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      6,000,000.000           6,474,542.160
                     PHILIPPINES      1.648
                                      8,600,000.000           7,111,470.630
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.457
                                      8,800,000.000           7,880,104.760
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.65
                                      6,000,000.000           4,365,000.000
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      2.95
                                      3,000,000.000           2,259,470.940
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      10,000,000.000           9,628,457.000
                     PHILIPPINES      3.2  07/06/46
                                      6,000,000.000           4,684,142.760
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      5,000,000.000           4,306,250.000
                     PHILIPPINES      3.75
                                      9,200,000.000           9,099,869.500
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      5,000,000.000           4,482,223.300
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      3,000,000.000           3,048,121.530
                     PHILIPPINES      6.375
                                      7,000,000.000           8,158,973.410
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      3,100,000.000           3,830,350.540
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      4,800,000.000           6,350,601.840
                                243/287


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.45
                                      6,200,000.000           5,333,757.570
                     01/31/31
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      5,200,000.000           4,450,728.980
                     01/27/32
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      8,000,000.000           6,571,771.840
                     07/27/33
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.75
                                      4,200,000.000           3,957,099.420
                     01/31/27
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      4,000,000.000           2,725,770.000
                     01/22/61
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      7,000,000.000           5,334,695.240
                     05/07/41
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.24
                                      6,600,000.000           6,326,134.180
                     02/06/28
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      6,000,000.000           4,654,368.660
                     01/25/50
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      6,200,000.000           5,536,265.510
                     01/31/34
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      4,000,000.000           3,047,414.560
                     04/15/53
                     REPUBLIC     OF  CHILE   4.34
                                      6,000,000.000           5,347,441.740
                     03/07/42
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      12,000,000.000           12,273,650.400
                     4.375   01/23/31
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      11,000,000.000           11,132,442.860
                     4.975   04/20/55
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      6,000,000.000           4,907,448.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      8,000,000.000           5,818,160.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      2,800,000.000           2,807,308.000
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      5,600,000.000           4,818,984.800
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      9,600,000.000           9,296,736.000
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      10,000,000.000           8,566,440.000
                     2.25   02/02/33
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      2,000,000.000           2,001,000.000
                     2.875   03/04/23
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           5,907,000.000
                     2.9  10/22/25
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,200,000.000           5,970,104.000
                     3.25   10/22/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,098,604.000
                     3.45   02/02/61
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      9,000,000.000           8,939,700.000
                     3.625   03/04/28
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,400,000.000           3,730,540.000
                     3.75   01/21/55
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      10,000,000.000           10,180,000.000
                     4.0  04/17/25
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      8,000,000.000           8,286,336.000
                     4.375   04/16/29
                                244/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           7,313,908.000
                     4.5  04/17/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,795,972.000
                     4.5  04/22/60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      8,000,000.000           7,640,000.000
                     4.625   10/04/47
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,000,000.000           5,049,900.000
                     5.0  04/17/49
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,000,000.000           5,250,255.000
                     5.25   01/16/50
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      7,800,000.000           6,980,032.800
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      11,000,000.000           9,899,230.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      5,400,000.000           5,267,754.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      9,200,000.000           6,981,788.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      14,000,000.000           10,563,700.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      7,000,000.000           6,684,454.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      6,200,000.000           6,304,470.000
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      4,200,000.000           3,453,198.000
                     06/22/48
                     SOUTH   AFRICA    7.3
                                      4,000,000.000           3,550,436.000
                     04/20/52
                     STATE   OF  QATAR   3.375
                                      8,000,000.000           8,029,600.000
                     03/14/24
                     STATE   OF  QATAR   3.4
                                      9,000,000.000           9,000,000.000
                     04/16/25
                     STATE   OF  QATAR   3.75
                                      10,000,000.000           10,067,100.000
                     04/16/30
                     STATE   OF  QATAR   4.0
                                      12,000,000.000           12,299,208.000
                     03/14/29
                     STATE   OF  QATAR   4.4
                                      11,000,000.000           10,842,700.000
                     04/16/50
                     STATE   OF  QATAR   4.5
                                      9,000,000.000           9,482,400.000
                     04/23/28
                     STATE   OF  QATAR   4.817
                                      12,000,000.000           12,504,564.000
                     03/14/49
                     STATE   OF  QATAR   5.103
                                      13,000,000.000           14,051,700.000
                     04/23/48
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND   3.25
                                      4,000,000.000           3,188,400.000
                     10/19/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           8,350,710.200
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           5,348,953.860
                     3.25   04/16/30
                                245/287


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                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000           7,561,252.980
                     3.5  02/12/34
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,200,000.000           2,210,206.480
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,200,000.000           6,000,222.050
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           4,603,382.560
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           5,366,632.640
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,600,000.000           3,627,084.520
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,000,000.000           3,021,378.420
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,400,000.000           4,385,152.110
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           6,473,086.080
                     4.28   08/14/41
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,000,000.000           2,319,626.940
                     4.4  02/12/52
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,051,000.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           7,867,976.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           6,589,686.720
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,400,000.000           3,585,569.060
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           5,830,847.100
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           6,020,288.190
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      1,800,000.000           1,565,513.380
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,900,000.000           5,955,157.920
                     6.05   01/11/40
             アメリカ・ドル　小計                        1,153,238,000.000           1,039,645,053.070
                                    (155,687,130,000)           (140,352,082,164)
     国債証券　合計                                155,687,130,000           140,352,082,164
                                    (155,687,130,000)           (140,352,082,164)
     合計                                           140,352,082,164
                                               (140,352,082,164)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル              国債証券            173銘柄
                                       97.70                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              6,840,105,428円
     Ⅱ　負債総額                                               213,215,806円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              6,626,889,622円
     Ⅳ　発行済数量                                              6,700,353,156口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9890円
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              22,030,596,559円
     Ⅱ　負債総額                                               166,208,712円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              21,864,387,847円
     Ⅳ　発行済数量                                              21,879,494,517口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9993円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             748,083,180,809円
     Ⅱ　負債総額                                              25,156,506,484円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             722,926,674,325円
     Ⅳ　発行済数量                                             124,420,591,892口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.8103円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             435,506,175,026円
     Ⅱ　負債総額                                              57,079,130,483円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             378,427,044,543円
     Ⅳ　発行済数量                                             298,606,515,187口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2673円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              76,917,680,989円
     Ⅱ　負債総額                                              10,385,872,283円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              66,531,808,706円
     Ⅳ　発行済数量                                              38,846,403,934口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7127円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              65,433,047,522円
     Ⅱ　負債総額                                                32,058,485円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              65,400,989,037円
     Ⅳ　発行済数量                                              45,647,410,248口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4327円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             132,962,814,489円
     Ⅱ　負債総額                                              20,264,517,873円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             112,698,296,616円
     Ⅳ　発行済数量                                              56,907,959,579口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9804円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年6月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年6月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年6月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,478,276,781,447
          追加型公社債投資信託
                                809          14,302,967,516,746
           追加型株式投資信託
                                 26            50,827,152,396
          単位型公社債投資信託
                                221           1,095,208,940,961
           単位型株式投資信託
                               1,082            16,927,280,391,550
               合計
                                253/287














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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                256/287





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                257/287




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
                                259/287








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                260/287









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
                                267/287




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
        「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                              247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                    んでいます。
     （注）資本金の額は2022年3月末日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

                  200百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
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    ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年８月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の２０２１年
    １２月１４日から２０２２年６月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の２０２２年６月１３日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年８月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０
    ２１年１２月１４日から２０２２年６月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２２年６月１３日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                286/287


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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